建信深证 100 指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2017 年第2 号
基 金 管理 人 ：建 信 基金 管 理有 限 责任 公 司
基 金 托管 人 ：交 通 银行 股 份有 限 公司
二 〇 一七 年 十月建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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【 重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 12 月 28 日证监许可[2011]2130
号文核准募集。 本基金的基金合同于 2012 年 3 月16 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅
读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 ， 了解本基金的风险收益特征，并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身
的风险承受能力相适应。
投资有风险，投资人认购 （或申购） 基金时应 认真阅读招募说明书。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新
基金业绩表现的保证。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国
证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投
资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基
金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2017 年9 月15 日，有关财务数据和 净值表
现截止 日为 2017 年 6 月30 日 （财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托
管人复核。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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一 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年9 月19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准
设立。公 司的股 权结构 如下：中 国建设 银行股 份有限公 司，65% ；美 国信安金融
服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使 《公
司法》 规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6 名监事组成，其中包括3 名职工代表监事。监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行
突出贡献 奖、河 南省五 一劳动奖 章获得 者。1983 年毕业 于辽宁 财经 学院基建财
务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业
务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006 年 5 月起
任中国建设银行河南省分行行长，2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总
监，2015 年3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管
理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学
院 EMBA 。历 任中国 建 设银行总 行筹资 部证券 处副处长 ，中国 建设银 行总行筹资
部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生 ，董 事，现 任 中国建设 银行 个人存 款 与投资部 副总 经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总
经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支
行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理
助理。
张维义先 生， 董事， 现 任信安北 亚地 区副总 裁 。1990 年毕 业于 伦敦 政治经
济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA 工商管理
学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发
展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。
郑树明先生，董事，现任信安国际( 亚洲) 有 限 公 司 北 亚 地 区 首 席 营 运 官 。
1989 年毕业 于新加 坡 国立大学 。历任 新加坡 普华永道 高级审 计经理 ，新加坡法
兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市
场行销总监。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕
业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记
者，湖南卫视 《听我非常道》 财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、
锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、
理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富
管理中心总经理（MD ）。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国 人 民 银 行 总 行 和 中 国 农 村 信 托 投 资 公 司 职 员 、 正 大 国 际 财 务 有 限 公 司
总经理助 理/资 金部总 经理，博 时基金 管理有 限公司副 总经理 ，新华 资产管理股
份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保
诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国
际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险 （加拿大） 有限公司总 裁兼首席行
政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼
任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业
委员会副主任。
2、监事会成员
张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研
究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科
员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；
行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总
经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。
2017 年 3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有 限 公司亚洲区首席律师。曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与 战略 研究部 总 经理。1992 年获 北京 工业大学 工业 会计专 业 学士，2009
年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务
所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助
理、副经理，中国华电集团资本控股 （华电 财务公司） 计划财务部经理，中国华
电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部
经理。
严 冰 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 总 经建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公
司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经
理兼内控 合规部 审计部 （二级部 ）总经 理,英 国特许公 认会计 师公会 （ACCA）资
深会员。1997 年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；2010 年毕业于香港
中文大学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、
华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年12 月至今任职 于建信基金
管理有限责任公司内控合规部。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总 经
理。1995 年 毕业于 北 京工业大 学计算 机应用 系，获得 学士学 位。历 任中国建设
银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经
理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副 总 经 理 ， 信 息 技 术
部执行总经理、总经理。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审
计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办
公室高级副经理；2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼
综合管理 部总监 、投资 管理部副 总监、 专户投 资部总监 和首席 战略官 ；2013 年
8 月至 2015 年 7 月， 任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总
经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，并专任建信资本管 理有限责任公司
董事、总经理。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，
从事个人零售业务，2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任高级副经理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事
基金销售管理工作，历任市场营销部副总监 （主持工作） 、总监、公司首席市场
官等职务。2015 年 8 月6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年7 月至1996 年8 月在湖南省物资贸易
总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科
员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，
并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日 起任我公司督察长，2016 年 12 月
23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年7 月至1998 年9 月在福建省东海经贸
股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主
任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任
人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经
理。2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、本基金基金经理
梁洪昀先 生， 金融工 程 及指数投 资部 总经理 。 特许金融 分析师 （CFA ），博
士。2003 年1 月至2005 年8 月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部
研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005 年 8 月加入建信
基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、
研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投
资部总监。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金
经理；2010 年5 月28 日至2012 年5 月28 日 任上证社会责任交易型开放式指数
证券 投资基金及其联接基金的基金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日
任深证基本面 60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ；
2012 年 3 月 16 日起 任建信深证 100 指数 增强型证券投资基金基金经理；2015
年 3 月 25 日起任建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015
年 7 月 31 日起任建信 中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理；
2015 年8 月6 日至 2016 年10 月25 日任建信 中证申万有色金属指数分级发起式
证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪 昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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李菁女士，固定收益投资部总经理。
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3 月30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行 始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业， 成为中 国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券 交易所挂牌上市。根据 2016 年英国
《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 13 位，
较上年上升4 位；根据 2016 年美国 《财富》 杂志发布的世界 500 强公司排行榜，
交通银行营业收入位列第 153 位，较上年上升 37 位。
截至 2017 年 6 月 30 日 ，交通银行资产总额为人民币 89308.38 亿元 。2017
年1-6 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币389.75 亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心 （下文简称“托管中心”） 。现有员工具建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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有多年基金、证券和银行的从业经验， 具 备 基 金 从 业 资格，以及经 济 师 、 会 计
师、工程师和律师 等 中 高 级 专业技术职 称 ， 员 工 的 学 历 层 次 较 高 ， 专 业 分 布 合
理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创
新、奋发向上的 资产 托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生2013 年10 月至 今任本行董事长、执行董事，2013 年5 月至2013 年
10 月任本行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业 于中央财经大学金融系，获学士学
位，1997 年 毕业 于哈 尔滨工业 大学 管理学 院 技术经济 专业 ，获硕 士 学位，1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013 年11 月起任本行副董事长、执行董事，2013 年10 月起任本行
行长；2010 年4 月至2013 年9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年8 月至2010 年4 月任本行执行董
事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年
9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长 助理；1994
年至 2001 年历任本行 乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行
长。彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至2015
年 8 月， 历任本 行资 产托管部 总经理 助理、 副总经理 ，本行 资产托 管业务中心
副总裁；1999 年12 月至2007 年12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科
长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中
国 石 油 大 学 计 算 机 科 学 系 ， 获 得 学 士 学 位 ，2005 年 于 新 疆 财 经 学 院 获 硕 士 学
位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2017 年6 月30 日 ，交通银行共托管证券投资基金298 只。 此外，交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、私募投资基 金 、 保 险 资 金 、 全 国 社 保 基 金 、 养 老 保建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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障管理 基金、 企业年 金 基金、QFII 证券 投资 资产、RQFII 证券 投资 资产、QDII
证券投资资产和QDLP 资金等产品。
三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1 ）直销柜台
名称 ：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2 ）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、定期投资 等
业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：
www.ccbfund.cn。
2、 代销机构
（1 ）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2 ）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3 ）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4 ）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（5 ）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（6 ）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪琦
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（7 ）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（8）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人： 李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（9 ）中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（10 ）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（12 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（13 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（14 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2 层
法定代表人：其实 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（15 ）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
（16 ）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（17 ）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（18 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
(19) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号1807-5 室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
(20) 北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心341
法定代表人： 梁洪军 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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客户服务电话：400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
（21) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
(22) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
(23) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房2 层222 单元
法定代表人：胡伟
客户服务电话：400-618-0707
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(24) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋201 室
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
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(25) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
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（26 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司
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前海商务秘书有 限公司） 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
14
法定代表人：TAN YIK KUAN
客户服务热线：400-684-0500
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（27 ）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
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（28 ）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座19 层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
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（29 ）
上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（30 ）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（31 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
法定代表人： 张 彦
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（32 ）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
15
法定代表人 ：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com/
（33 ）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座1504/1505 室。
法定代表人 ：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com/
（34 ）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618518400-817-5666010-
网址：https://danjuanapp.com/
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二）注册登记人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座12 层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
16
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、 刘焕志
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人： 陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四 、基 金的 名称
本基金名称：建信深证 100 指数增强型证券投资基金。
五 、基 金的 类型
本基金类型：股票型。
六 、基 金的 投资 目标
本基金为 股票 型指数 增 强基金， 在对 深证 100 指数进 行有 效跟踪 的 被动投
资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的 日均 跟踪偏 离 度的绝对 值不 超过 0.5 ％，年跟 踪误 差不超 过 7.75％，
以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。股票资产占基金资产的比例建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
17
不低于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选成份股的资产占股票资
产的比例不低于 80% 。 现 金 或 到 期 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、基 金的 投资 策略
（一）投资策略
本基金采 用指 数增强 型 投资策略 ，以 深证 100 指数作 为基 金投资 组 合的标
的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化
调整投资组合，在控制与比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数
的投资收益。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政
策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的
变化在本基金的投资范围内进行适度动态配 置 ， 在 控 制 与 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差
的前提下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。
2、 股票投资组合策略
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过
事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在
规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
（1 ）指数增强策略
1）成份 股权重 优化增 强策略。 本基金 在严格 控制跟踪 误差、 跟踪偏 离度的
前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信多因子选股模型等量
化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平
和 财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、流动性、投资比例限制
等因素并结合基金管理人对市场研判后，将适度超配价值被低估的正超额收益
预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。
2）非成 份股优 选增强 策略。本 基金将 依托公 司投研团 队的研 究成果 ，综合建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
18
采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而上精选部分成
份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票库中估值合
理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额
收益。
A.行业 精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因
素，本基金通过对各 行 业 竞 争 结 构 、 行 业 成 长 空 间 、 行 业 周 期 性 及 景 气 程 度 、
行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等
因素或指标的综合评估，精选行 业 景 气 周 期 处 于 拐 点 或 者 行 业 景 气 度 处 于 上 升
阶段的相关产业 ，在行业内部进行个股选择。
B.个股 精选
a.价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持
续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的
价值分析首先将分析公司的品质，着重对公司进行财务分析，考察每股收益 率
（EPS）、净资产收益率（ROE）、市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率（PS）
等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方
面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。
b.成长性分析
对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内部因
素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素 （如
公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等） ，深入分析这些驱动因素是否具
有可持续性，从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本
基金选取的成长性指标主要包括：销售收入增长率、每股收益增长率、净利润
增长率、主营业务增长率、PEG 等。
3）其他 增强策 略。本 基金将及 时把握 一级市 场新股申 购、增 发或配 股在内
的盈利机会，提升投资组合的有效性。
（2 ）组合调整策略
1）定期调整
本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
19
调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2）不定期调整
A.与指数相关的调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流
通权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将参考标的指数最新权重比
例，进行相应调整。
B.限制性调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的
指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行
实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调，以保证基金合
法规范运行。
C.根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略
以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的 指数。
D.其他调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特
殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调
整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3 ）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超
额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析
基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化
跟踪偏离度管理方案，实现 有效控制跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根
据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略：
（1 ）久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以获得
债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券价建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
20
格下跌的风险。
（2 ）收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策
略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、
中、短期债券的相 对价格变化中获利。
（3 ）债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间
的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估
的类属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对
公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选
择权的价值分析和管理，获取适当的超额收益。
（4 ）个券精选策略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点关注
具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改
善、期权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深
入研究，发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券，可为投资者
创造超额投资回报。
4、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求
其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益
性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳
定的当期收益。
5、 资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流
动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收
益 。
6、其他金融衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求，结合该类金融衍生产品的特征，在
进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略，以控制并建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
21
降低投资组合风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的
投资目标。
（二）投资管理程序
1、 投资决策依据
（1 ）国家有关法律、法规、 规章和基金合同的有关规定。
（2 ）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、投资管理程序
（1 ）研究分析
研究部依托公司研究平台，整合外部信息 及 外部研究力量的研究成果进行
指数跟踪、成份股公司及非成份股公司行为等信息的搜集与分析、流动性分
析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依
据。
（2 ）投资决策
投资决策委员会根据法律法规、基金合同、研究报告以及基金监控指标和
调整指标等，召开投资决策会议，确定基金投资组合是否需要进行调整以更好
地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数，结合研究报告，构建组合。在追求跟踪误差最小
化的前提下，基金经理将根据投资决策委员会确定的投资组合调整方案采取适
当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险，同时适当进行增强投
资。对于超出权限范围的投资，基金经理按照公司权限审批流程，提交主管投
资领导或投资决策委员会审议。
（3 ）交易执行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，然后
具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，交易部可
以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4 ）投资回顾
风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、跟踪偏离
度、信息比率、流动性风险等进行评估。同时，评估信息将以绩效评估报告的建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
22
形式及时反馈至投资决策委员会、内控合规 部 、 投 资 管 理 部 等 相 关 部 门 ， 为 制
定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。
九 、业 绩比 较基 准
95% ×深证100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
深证 100 指 数是 中国 证券市场 第一 只定位 投 资功能和 代表 多层次 市 场体系
的指数。由深圳证 券 交 易 所 委 托 深 圳 证 券 信 息 公 司 编制维护，此指数包含了深
圳市场A 股流通市值最大、成交最活跃的 100 只成份股。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指
数时，本基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序，并在报中国证监
会备案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。
十 、风 险收 益特 征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品
种。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年7 月17
日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年6 月30 日， 本报告所列财务数据未经
审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 96,479,163.87 90.43
其中： 股票 96,479,163.87 90.43 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
9,112,376.05 8.54
8 其他资 产 1,095,734.25 1.03
9 合计 106,687,274.17 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,147,760.32 2.06
B 采矿业 973,470.00 0.93
C 制造业 43,468,162.09 41.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 1,577,200.00 1.51
F 批发和 零售 业 1,426,500.00 1.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
5,211,643.87 5.00
J 金融业 11,543,795.30 11.07
K 房地产 业 3,509,003.24 3.37
L 租赁和 商务 服务 业 5,504.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
1,693,397.00 1.62
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,972,356.00 1.89
S 综合 - -
合计 73,528,791.82 70.53
注：以上行业分类以 2017 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
（2 ）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,298,394.00 1.25
B 采掘业 209,264.00 0.20
C 制造业 13,872,665.76 13.31 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
24
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
288,885.24 0.28
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,923,460.00 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,528.00 0.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
3,093,215.40 2.97
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,754,821.65 1.68
L 租赁和 商务 服务 业 242,540.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 224,598.00 0.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,950,372.05 22.01
注：以上行业分类以 2017 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
（3 ）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明
细
（1 ）期 末指数 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前 十 名股票
投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 171,354 7,054,644.18 6.77
2 000333 美的集 团 131,887 5,676,416.48 5.44
3 000725 京东方 Ａ 1,102,700 4,587,232.00 4.40
4 002304 洋河股 份 37,500 3,255,375.00 3.12
5 000776 广发证 券 178,470 3,078,607.50 2.95
6 000858 五 粮 液 52,293 2,910,628.38 2.79
7 002007 华兰生 物 76,000 2,774,000.00 2.66
8 002065 东华软 件 127,046 2,768,332.34 2.66
9 002415 海康威 视 83,603 2,700,376.90 2.59
10 002456 欧菲光 147,200 2,674,624.00 2.57
（2 ）期 末积极 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前五 名股票
投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股 ） 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002092 中泰化 学 160,100 2,033,270.00 1.95 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
25
2 601238 广汽集 团 69,200 1,803,352.00 1.73
3 000517 荣安地 产 377,381 1,754,821.65 1.68
4 002589 瑞康医 药 103,300 1,590,820.00 1.53
5 300136 信维通 信 39,400 1,576,788.00 1.51
4、 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3 ）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11、 投资组合报告附注
（1 ）本 基金本 报告期 末按公允 价值占 基金资 产净值比 例投资 的前十 名证券建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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发行主体中，广发证券股份有限公司（000776 ）于 2016 年 11 月 28 日发布公告
称11 月 26 日收到中国证监会行政处罚决定书：2015 年1 月16 日， 中国证监会
公开通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。 公司因存在向不
符合条件的客户融资融券、 违规为到期融资融券合约展期问题， 且涉及客户数量
较多， 受到责令限期改正的行政监管措施。2015 年8 月24 日， 收到中国证券监
督管理委员会《调查通知书》 （鄂证调查字 2015023 号） 。因涉嫌未按规定审查、
了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定， 中
国证监会决定对公司立案调查。2015 年9 月 12 日， 因在接入恒生HOMES 系统期
间未采取有效措施严格审查客户身份的真实性， 未切实防范客户借用证券交易通
道违规从事交易活动， 因此受到中国证监会责令整改， 给予警告， 没收违法所得
6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款等处罚。
（2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3 ）其他资产的构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,626.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,938.79
5 应收申 购款 1,077,169.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,095,734.25
（4 ）本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2017 年 6 月30 日。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2012 年3 月16 日—
—2012 年12 月31 日
-10.30% 1.19% -9.18% 1.29% -1.12% -0.10%
2013 年1 月1 日——
2013 年12 月 31 日
-1.65% 1.32% -4.53% 1.35% 2.88% -0.03%
2014 年1 月1 日——
2014 年12 月 31 日
37.77% 1.13% 30.59% 1.15% 7.18% -0.02%
2015 年1 月1 日
-2015 年 12 月 31 日
30.15% 2.68% 21.11% 2.46% 9.04% 0.22%
2016 年1 月1 日—
2016 年12 月 31 日
-13.40% 1.81% -15.64% 1.57% 2.24% 0.24%
2017 年1 月1 日
-2017 年6 月 30 日
16.77% 0.79% 12.18% 0.79% 4.59% 0.00%
自基金 合同 生效 起
——2017 年6 月30
日
59.97% 1.68% 29.78% 1.58% 30.19% 0.10%
十 三、 基金 的费 用概 览
（一）申购费率与赎回费率
1、本基金申购费率随申购金额的增加而递减。具体费率如下表所示：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 元 1.5%
100 万 元≤M ＜500 万 元 1.0%
M≥500 万 元 每笔 1 ，000 元
2、本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。具体如下表所示：
持有期 限（Y） 赎回费 率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天。
本 基 金 的 赎 回 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 其 中 25% 的 部 分 归 入 基 金 财建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、基金 管理人 可以按 照《基金 合同》 的相关 规定调整 费率或 收费方 式，基
金管理人 最迟应 于新的 费率或收 费方式 实施日 的 2 日前 在至少 一家 中国证监会
指定的媒体及基金管理人网站公告。
（二）申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ，投
资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
误差计入基金财产 。
例：某投 资者 投资 5 万元申购 本基 金的基 金 份额，假 设申 购当日 基 金份额
净值为1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5%）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资 者投 资 5 万 元申购本 基金 的基金 份 额，假设 申购 当日基 金 份额净
值为1.05 元，则其可得到 46915.31 份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额
为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额 赎回当日基金份额 净值
赎回费 用=赎回总金额 赎回费率
净赎回金额=赎回总金额 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点
后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
误差计入基金财产。
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5%，假设建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000 ×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480 ×0.5%＝57.40 元
净赎回金额＝11480 －57.40＝11422.60 元
即：投 资者赎 回本基 金 10000 份 基金份 额 ，假设 赎回当 日基金 份 额净值为
1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。基
金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四
舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（三）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用费；
4、基金的证券交易费用；
5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
8、基金银行汇划费用；
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（四）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 1.0%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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E 为前一日基金资产净值
基金管理 费每 日计提 ， 按月支付 。于 次月首 日 起 5 个工 作日 内从基 金财产
中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.2%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下：
H ＝ E×年托管费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管 费每 日计提 ， 按月支付 。于 次月首 日 起 5 个工 作日 内从基 金资产
中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的
指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。指数使用
费自本 《基金合同》 生 效之日起开 始计提，每年计提标准为前一日基金资产净值
的万分之二。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收
取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费
收取下限为每季度5 万元，即不足5 万元时按照 5 万元收取。
H ＝E×0.02％÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人
发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日 内从基金财
产中一次性支付给指数所有人。
4、本条第 （一） 款第 4 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产
中列支。
（六）基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托
管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大
会。基金 管理人 必须 最 迟于新的 费率实 施日 前 2 日在 至少一 种中 国证监会 指定
媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（七）其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其
他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（八）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税
义务。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、更新 了“第 三部分 ：基金管 理人” 的“主 要人员情 况”信 息中董 事、监
事的信息。
2 、 更 新 了 “ 第 四 部 分 ： 基 金 托 管 人 ” 的 主 要 人 员 情 况 及 相 关 业 务 经 营 情
况。
3、在“第五部分：相关服务机构”中，更新了相关代销机构的变动信息。
4、更新 了“第 九部分 ：基金的 投资” ，更新 了基金投 资组合 报告， 并经基
金托管人复核。
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6、更新 了“第 二十二 部分：其 他应披 露事项 ”，添加 了期间 涉及本 基金和
基金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书 （更新） 摘要，投 资人欲查询本更新招募说明书
正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基 金管 理有限 责任 公司
二 〇一 七年十 月 十 七日
