中银中证 100 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第 2 号）
基金管 理人：中银基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
二〇一 七年 十月
1
重 要提 示
本 基 金经 中国 证监 会2009年7 月20 日证 监许 可[2009]651 号文 核准 募集 ，基 金合同 于2009 年9
月4 日 正式 生效 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基
金前 ， 应 全面 了解 本基 金 的产品 特性 ， 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力 ， 理 性 判断市 场 ， 并 承担 基
金投资 中出 现的 各类 风险 ， 包 括 ： 因 政治 、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成 的
系统性 风险 、 个 别证 券特 有的非 系统 性风 险、 由于 基金投 资者 连续 大量 赎回 基金产 生的 流动 性 风
险、基 金管 理人 在基 金管 理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险、 本基 金的 特定 风险等 等。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。
基金管 理人 建议 投资 者根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ，并且 中长 期 持 有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本基金
业绩表 现的 保证 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。 基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持有
人和本 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并 按
照《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、基 金合同及 其他有关规定享 有权利、 承担义务。基金 投资人欲 了解
基金份 额持 有人 的 权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。
基金管 理人 保证 本基 金招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完 整。 本基 金招 募说 明书经 中国 证 券
监督管 理委 员会 核准 ， 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益 做
出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。
本 摘要 所载 内容 截止 日为2017年9 月3 日， 有 关财 务数 据和净 值表 现截 止日 为2017年6月30日 ，
财务数 据未 经审 计 。 本基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 已复 核了 本次 更新的 招募 说明 书 中
与托管 业务 相关 的内 容 。
2
一 . 基 金合 同生效 日
2009 年 9 月 4 日
二 . 基 金管 理人
( 一) 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ： 白 志中
设立日 期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
传真：（ 021 ）68872488
联系人 ： 高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （ 英国 ） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
( 二) 主要人员情况
1. 董事会 成员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先生， 董事 长。 国籍 ：中 国。上 海交 通大 学工 商管 理专业 硕士 ， 高
级经济 师。 历任 中国 银行 山西省 分行 综合 计划 处处 长及办 公室 主任 ， 中 国银 行宁夏 回族 自治 区 分
行行长 、党 委书 记， 中国 银行广 西壮 族自 治区 分行 行长、 党委 书记 ，中 国银 行四川 省分 行行 长 、
党委书 记， 中国 银行 广东 省分行 行长 、党 委书 记等 职。现 任中 银基 金管 理有 限公司 董事 长。
李道滨 （LI Daobin ） 先 生 ， 董事。 国籍 ： 中国 。 清 华大学 法学 博士 。 中 银基 金管理 有限 公司
执行总 裁 。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职 于嘉 实 基金管 理有 限公 司 ， 历 任 市场部 副总 监 、 总 监、
总经理 助理 和公 司副 总经 理。
王超（WANG Chao ） 先生 ，董事 。国 籍： 中国 。美 国 Fordham 大学工商 管理 硕士。 现任 中
国银行 总行 人力 资源 部副 总经理 。 历任 中国 银行 总 行人力 资源 部经 理 、 高 级 经理 、 主 管 ， 中 银国
际证券 有限 责任 公司 人力 资源部 总经 理、 董事 会办 公室负 责人 、董 事会 秘书 等职。
宋福宁 （SONG Funing ）先生， 董事 。国 籍： 中国 。厦门 大学 经济 学硕 士， 经济师 。历 任 中
国银行 福建 省分 行资 金计 划处外 汇交 易科 科长 、 资 金计划 处副 处长 、 资 金业 务部负 责人 、 资 金业 3
务部总 经理 ， 中 国银 行总 行金融 市场 总部 助理 总经 理， 中 国银 行总 行投 资银 行与资 产管 理部 助 理
总经理 等职 。现 任中 国银 行投资 银行 与资 产管 理部 副总经 理。
曾仲诚（Paul Tsang ）先 生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事
总经理 ， 负责领 导亚 太区 的 风险管 理工 作， 同时 担任 贝 莱德亚 太区 执行 委员 会成 员。 曾先 生于 2015
年 6 月 加入 贝莱 德。 此前 ， 他曾 担任 摩根 士丹 利亚 洲首席 风险 管理 总监 ， 以 及其亚 太区 执行 委员
会成员 ， 带 领独 立的 风险 管理团 队， 专责 管理 摩根 士丹利 在亚 洲各 经营 范围 的市场 、 信 贷及 营运
风险 ，包括机 构销售及 交易（ 股票 及固 定收益 ） 、资本市 场、投资 银行、投 资管理 及财富管 理业
务。 曾先生 过去 亦曾 于美 林的市 场风 险管 理团 队效 力九年 ， 并 曾于 瑞银 的利 率衍生 工具 交易\ 结构
部工作 两年 。 曾 先生 现为 中国清 华大 学及 北京 大学 的风险 管理 客座 讲师 。 他 拥有美 国威 斯康 辛 大
学麦迪 逊分 校工 商管 理学 士学位 ，以 及宾 夕法 尼亚 大学沃 顿商 学院 工商 管理 硕士学 位。
荆新 （JING Xin ） 先生， 独立董 事。 国籍 ： 中 国。 现任中 国人 民大 学商 学院 副院长 、 会 计 学
教授 、 博 士生 导师 、 博士 后合作 导师 ， 兼任 财政 部 中国会 计准 则委 员会 咨询 专家 、 中 国会 计学 会
理事、 全国 会计 专业 学位 教指委 副主 任委 员 、 中国 青少年 发展 基金 会监 事、 安泰科 技股 份有 限公
司独立 董事 、 风 神轮 胎股 份有限 公司 独立 董事 。 曾 任中国 人民 大学 会计 系副 主任， 中国 人民 大学
审计处 处长 、中 国人 民大 学商学 院党 委书 记等 职。
赵欣舸（ZHAO Xinge ） 先生，独立董事 。国籍： 中国。美国西北 大学经济 学博士。曾在 美
国威廉 与玛 丽学 院商 学院 任教， 并曾 为美 国投 资公 司协会 （美 国共 同基 金业 行业协 会） 等公 司和
机构提 供咨 询。 现任 中欧 国际工 商学 院金 融学 与会 计学教 授、 副教 务长 和金 融 MBA 主 任， 并 在
中国的 数家 上市 公司 和金 融投资 公司 担任 独立 董事 。
雷晓波 （Edward Radcliffe ） 先生 ， 独 立董 事。 国 籍 ： 英国 。 法 国 INSEAD 工 商管理 硕士 。 曾
任白狐 技术 有限 公司 总经 理， 目 前仍 担任 该公 司的 咨询顾 问。 在此 之前， 曾 任英国 电信 集团 零售
部部门 经理 ， 贝 特伯 恩顾 问公司 董事 、 北 京代 表处 首席代 表、 总经 理， 中 英 商会财 务司 库、 英中
贸易协 会理 事会 成员 。现 任银硃 合伙 人有 限公 司合 伙人。
杜惠芬 （DU huifen ） 女 士 ， 独 立董 事。 国籍 ： 中 国 。 山 西财 经大 学经 济学 学 士， 美国 俄克 拉
荷马州 梅达 斯经 济学 院工 商管理 硕士 ， 澳 大利 亚国 立大学 高级 访问 学者 ， 中 央财经 大学 经济 学 博
士。 现 任中 央财 经大 学金 融学院 教授 ， 兼 任新 时代 信托 股 份有 限公 司独 立董 事。 曾 任山 西财 经大
学计统 系讲 师 、 山 西财 经 大学金 融学 院副 教授 、 中 央财经 大学 独立 学院 （ 筹 ） 教 授 、 副 院长 、 中
央财经 大学 金融 学院 副院 长等职 。
2. 监事
乐妮 （YUE Ni ） 女士 ， 职 工监事 。 国 籍： 中国。 上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。 曾分 别就 职于
上海浦 东发 展银 行、 山西 证券有 限责 任公 司、 友邦 华泰基 金管 理公 司。 2006 年 7 月 加入 中银 基 金
管理有 限公 司， 现任 基金 运营部 总经 理。
4
3. 管理层 成员
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍 。
欧阳向 军 （Jason X. OUYANG ） 先生， 督察 长。 国籍 ： 加拿 大。 中国 证券 业协 会- 沃顿商学 院
高 级 管 理 培 训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕 业 证 书 ， 加 拿 大 西 部 大 学 毅 伟 商 学 院(Ivey
School of Business, Western University) 工商管理 硕士 （MBA ）和 经济 学硕 士。 曾在加 拿大 太平 洋
集团公 司、 加拿 大帝 国商 业银行 和加 拿大 伦敦 人寿 保险公 司等 海外 机构 从事 金融工 作多 年， 也 曾
任蔚深 证券 有限 责任 公司 （现 英大 证券 ） 研 究发 展中 心总经 理 、 融 通基 金管 理 公司市 场拓 展总 监、
监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融系 国际 金融 教研室 主任 、讲 师。
张家文（ZHANG Jiawen ）先生， 副执行 总裁。 国 籍：中国 。西安 交通大 学 工商管理 硕士。
历任中 国银 行苏 州分 行太 仓支行 副行 长、 苏州 分行 风 险管理 处处 长、 苏州 分行 工 业园区 支行 行长 、
苏州分 行副 行长 、党 委委 员。
陈军（CHEN Jun ）先生，副执行总裁。国 籍：中国。上海交通大学 工商管理硕士、美国 伊
利诺伊 大学 金融 学硕 士 。 2004 年 加入 中银 基金 管理 有 限公司 ， 历任 基金 经理 、 权 益投资 部总 经理 、
助理执 行总 裁。
杨军（YANG Jun ）先生 ，副执行总裁。国籍：中 国。统计学硕士。曾任中 国银行总行金融
市场总 部主 管。2012 年加 入中银 基金 管理 有限 公司 ，曾任 资深 投资 经理 。具 备基金 从业 资格 。
4、 基 金经 理
现任基 金经 理：
赵建忠 （ZHAO Jianzhong ） 先生， 金融 学硕 士。2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 ， 曾 担任
基金运 营部 基金 会计 、 研 究部研 究员 、 基 金经 理助 理。 2015 年 6 月 至今 任中 银中 证 100 指数 基 金
基金经 理，2015 年 6 月 至 今任国 企 ETF 基金基 金经 理，2015 年 6 月至 今任 中 银沪 深 300 等权 重
指数基 金（LOF) 基金经理 ，2016 年 8 月 至今 任中 银 宏利基 金基 金经 理，2016 年 8 月 至今 任中 银
丰利基 金基 金经 理。 具 有 10 年 证券 从业 年限 。具 备 基金、 期货 从业 资格 。
曾任基 金经 理：
吴域（WU Yu ） 先生 ，2009 年9月至2010 年10月 担任 本基金 基金 经理 。
陈军（CHEN Jun ） 先生 ，2009年9月至2013 年10 月担任本基 金基 金经 理。
周小丹 （ZHOU Xiaodan ） 先生，2010 年11 月至2015 年6月 担任 本基 金基 金经 理 。
5、 投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ）
5
成 员：陈军 （ 副执行 总裁 ） 、 杨军（ 副 执行总裁 ） 、奚鹏 洲（固定 收益投资 部总经 理） 、 李建
（ 权益 投资 部总 经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6、 上 述人 员之 间 均 不存 在 近亲属 关系 。
三 . 基 金托 管人
1．基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月， 是 一家 国内 领先 、 国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行， 总
部设在 北京 。 本行 于 2005 年 10 月在 香港 联合 交易 所 挂牌上 市( 股 票代 码 939)，于 2007 年 9 月在
上海证 券交 易所 挂牌 上市( 股票代 码 601939) 。
资产负 债稳 步增 长 。 2016 年 末， 本集 团资 产总 额20.96 万亿元 ， 较上 年增 加2.61 万 亿元 ， 增 幅14.25% ，
其中客 户贷 款总 额11.76 万 亿元， 较上 年增 加1.27 万 亿 元， 增 幅12.13% 。 负债 总 额19.37 万 亿元， 较
上年增 加2.47 万 亿元 ，增 幅14.61% ， 其中 客户 存款 总额15.40 万亿 元， 较上 年 增加1.73 万 亿元 ，增
幅12.69% 。
核心财 务指 标表 现良 好 。 积极消 化五 次降 息 、 利 率 市场化 等因 素影 响 ， 本 集 团实现 净利 润2,323.89
亿元， 较上 年增 长1.53% 。 手续费 及佣 金净 收入1,185.09 亿元 ， 在 营业 收入 中的 占 比较上 年提 升0.83
个百分 点。 平均 资产 回报 率1.18% ， 加 权平 均净 资产 收益率15.44% ， 净利 息收 益率2.20% ， 成本 收
入比为27.49% ， 资本 充足 率14.94% ， 均居 同业 领先 水平。
2016 年 ， 本 集团 先后获 得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣获 《 欧 洲货币 》 “2016 中 6
国最佳 银行 ” ， 《 环球 金融 》 “2016 中 国最 佳消 费者 银 行” 、 “2016 亚 太区 最佳 流 动性管 理银 行” ， 《 机
构投资 者》 “ 人民 币国 际化 服务钻 石奖 ” ， 《亚 洲银 行 家》 “中 国最 佳大 型零 售银 行奖 ” 及 中国 银行
业协会 “ 年度 最具 社会 责 任金融 机构 奖” 。 本 集团 在 英国 《银 行家 》2016 年 “ 世界银 行 1000 强排
名”中 ，以 一级 资本 总额 继续位 列全 球 第 2； 在美 国《财 富》2016 年 世界 500 强排 名第 22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证券 保险 资产市 场处 、 理
财信托 股权 市场 处 、QFII 托管处 、 养老 金托 管处 、 清算处 、 核算 处 、 跨 境托 管运营 处 、 监 督稽 核
处等10 个职 能处室， 在上海 设有投资 托管服务 上海备 份中心， 共有员工220余人 。自2007 年起 ，
托管部 连续 聘请 外部 会计 师事务 所对 托管 业务 进行 内部控 制审 计， 并已 经成 为常规 化的 内控 工 作
手段。
2．主 要人 员情 况
赵观甫 ， 资产 托管 业务 部 总经理 ， 曾先 后在 中国 建 设银行 郑州 市分 行 、 总 行 信贷部 、 总行 信
贷二部 、 行长 办公 室工 作 ， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部 、 总 行个 人 银行业 务部 、 总行 审
计部担 任领 导职 务， 长期 从事信 贷业 务、 个人 银行 业务和 内部 审计 等工 作， 具有丰 富的 客户 服务
和业务 管理 经验 。
龚毅， 资产 托管 业务 部副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营业 部并 担任
副行长 ，长 期从 事信 贷业 务和集 团客 户业 务等 工作 ，具有 丰富 的客 户服 务和 业务管 理经 验。
黄秀莲 ， 资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管 业务
管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
原玎， 资产 托管 业务 部副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事海 外机
构及海 外业 务管 理、 境内 外汇业 务管 理、 国外 金融 机构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具有 丰富 的客 户服
务和业 务管 理经 验。
3．基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设 银 行一 直秉 持 “以 客户 为 中
心” 的经 营理 念 ， 不 断加 强风险 管理 和内 部控 制 ， 严格履 行托 管人 的各 项职 责， 切实 维护 资产 持
有人的 合法 权益 ， 为 资产 委托人 提供 高质 量的 托管 服务。 经过 多年 稳步 发展 ， 中国 建设 银行 托管
资产规 模不 断扩 大， 托管 业务品 种不 断增 加， 已形 成包括 证券 投资 基金 、社 保基金 、保 险资 金 、
基本养老个人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托管 业务体系 ，是目前国内托 管
业务品 种最 齐全 的商 业银 行之一 。截 至 2017 年一 季 度末， 中国 建设 银行 已托 管 719 只证 券投 资
基金。 中国 建设 银行 专业 高效的 托管 服务 能力 和业 务水平 ， 赢 得了 业内 的高 度认同 。 中 国建 设银 7
行连 续 11 年获 得《 全球 托管人 》、 《财 资》 、《 环球金 融》 “中 国最 佳托 管银行 ”、 “中 国 最
佳次托 管银 行” 、“ 最佳 托管专 家——QFII ”等奖项，并 在 2016 年被 《环 球金融 》评 为中 国 市
场唯一 一家 “最 佳托 管银 行”。
四 . 相 关服 务机构
（一）基金份额销售 机构
1 、直 销机 构：
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：白 志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1） 中银基 金管 理有 限公 司直 销柜台
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：周虹
2）中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 ：
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ）
官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号 “ 中银 基金 ” 并选择 关注 ）
中银基 金官 方 APP 客 户端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索 “ 中 银基 金 ” 下 载安 装）
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：张 磊
2 、 基 金管 理人 指定 的其 他 销售机 构：
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销售 机 构， 并 另行 公告 。 销 售机 构可以 根据 情 况
变化增 加或 者减 少其 销售 城市、 网点， 并另 行公 告 。 各销 售机 构提 供的 基金 销售服 务可 能有 所差 8
异，具 体请 咨询 各销 售机 构。
1 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 陈 四清
客户服 务电 话： 95566
联系人 ： 陈 洪源
网址： www.boc.cn
2 ）中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ： 易 会满
客服电 话： 95588
联系人 ：王 佺
公司网 址： www.icbc.com.cn
3 ）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话： 95533
联系人 ：张 静
网址： www.ccb.com
4 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 银城 中路188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务电 话： 95559
联系人 ：曹 榕
网址： www.bankcomm.com
9
5 ） 招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：李 建红
客服电 话： 95555
联系人 ：邓 炯鹏
网址： www.cmbchina.com
6) 中国 民生 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：洪 崎
客户服 务电 话： 95568
联系人 ：姚 健英
公司网 站： www.cmbc.com.cn
7) 中信 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
客户服 务电 话： 95558
联系人 ：赵 树林
网址： http://bank.ecitic.com
8 ）华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办 公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ： 李 民吉
客户服 务电 话：95577
联系人 ：刘 军祥
公司网 站：http://www.hxb.com.cn
9 ）兴 业银 行股 份有 限公 司
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注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 中山 大厦 邮政 编码 ：350003
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：李 博
联系电 话：95561
公司网 址：www.cib.com.cn/
10 ） 中 银国 际证 券有 限责 任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39F
法定代 表人 ：宁敏
联系人 ：李澎
联系电 话： 61195566
公司网 站： www.bocichina.com
11 ）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ： 杨 德红
联系人 ： 李 明霞
客服电 话： 95521
公司网 站： www.gtja.com
12 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛峰
联系人 ：姚巍
客服电 话： 95525
公司网 站： www.ebscn.com
13 ）平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 福田 区金 田路大 中华 国际 交易 广场8 楼
办公地 址： 深圳 福田 区金 田路大 中华 国际 交易 广场8 楼
法定代 表人 ： 詹 露阳
联系人 ： 周 一涵 、吴 琼
11
客服电 话： 95511-8
公司网 站： http://stock.pingan.com
14 ）华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 安 徽省 合肥 市长 江中路357 号
法定代 表人: 李工
联系人: 甘霖
客户电 话: 0551-96518
公司网 站: http://www.huaans.com.cn
15 ） 中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 山 东省 青岛 市 崂山区 深圳 路222 号1 号楼2001
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层
法定代 表人 ： 姜 晓林
联系人 ： 孙 秋月
客服电 话： （0532 ）96577
公司网 站： http://www.zxwt.com.cn
16 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司
办公地 址 ： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ： 徐 小琴 、肖 克
客服电 话： 4008-888-888
公司网 站： www.chinastock.com.cn
17 ）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号
法定代 表人 ：周杰
联系人 ：刘佳
客服电 话： 95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 站： www.htsec.com
18 ） 华 宝证 券有 限责 任公 司
12
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道100 号 环球 金融 中 心57层
办公地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道100 号 环球 金融 中 心57层
法定代 表人 ：陈 林
联系人: 刘闻 川、 胡星 煜
客服电 话： 400-820-9898
公司网 站： www.cnhbstock.com
19 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
客服电 话： 95523
公司网 站： www.swhysc.com
20 ）广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187号 大都 会广 场43楼（4301-4316房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ： 吴 韵琪
客服电 话： 95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 站： www.gf.com.cn
21 ）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 湖 北省 武汉 市 江汉区 新华 路特8号 长江 证 券大厦
法定代 表人: 尤习 贵
联系人: 陈娟
客服电 话: 4008-888-999
公司网 址: www.95579.com
22 ）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 安立 路66 号4号楼
法定代 表人 ： 王 常青
13
联系人 ：刘芸
客服电 话： 4008-888-108
公司网 站： http://www.csc108.com/
23 ）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 楼、28 层A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 楼、28 层A02 单元
法定代 表人 ： 王 连志
联系人 ： 郑 效义 、杨 天枝
客服电 话： 4008001001
公司网 址： www.essence.com.cn
24 ）国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春路179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春路179 号 国 元大 厦
法定代 表人 ：蔡 咏
联系人 ：李红
客服电 话： 95578
公司网 址： www.gyzq.com.cn
25 ）东 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路23 号投 资广 场18-19楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦
法定代 表人 ：赵俊
联系人 ： 王 一彦
客服电 话： 95531 ；400-8888-588
公司网 址： http://www.longone.com.cn/
26 ） 中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ： 张 佑军
联系人 ： 汤 迅、 侯艳 红
14
联系电 话： 95558
公司网 站： www.cs.ecitic.com
27 ）招 商证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ： 黄 婵君 、罗 苑峰
客服电 话：
95565
公司网 站： www.newone.com.cn
28 ）天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址: 北 京市 西城 区 金融街19号 富凯 大厦B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融街5号 新盛 大厦B 座4层
法定代 表人 ：林 义相
联系人: 蒋刻 真
客服电 话: 010-66045678
公司网 站: http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
29 ）中 国国 际金 融股份 有 限公司
注册地 址： 北京 建国 门外 大街1 号国 贸大 厦2座27层及28 层
法定代 表人 ： 丁 学东
联系人 ：罗 春蓉 、肖婷
联系电 话： 010-65051166 或直接 联系 各营 业部
公司网 站： http:// www.cicc.com.cn
30 ）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ： 张 志刚
联系人 ：唐 静
客服电 话： 400-800-8899
公司网 站： http://www.cindasc.com
31 ） 华 福证 券有 限责 任公 司
15
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ： 林 晓东 、王 虹
客服电 话： 96326 （ 福建 省外加 拨 0591 ）
公司网 站： www.hfzq.com.cn
32 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ： 张 丽、 李颖
客服电 话： 95536
公司网 站： http://www.guosen.com.cn
33 ）华 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 南京 市中 山东 路 90 号
法定代 表人 ：周易
联系人 ：盛芸
客服电 话：95597
公司网 站： www.htsc.com.cn
34 ）渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：张彤
客服电 话： 4006515988
公司网 站： http://www.bhzq.com
35 ） 天 风证 券股 份有 限公司
注册地 址： 湖北 武汉 东湖 新技术 开发 区关 东园 路 2 号高科 大厦 四楼
办公地 址： 湖北 武汉 江汉 区唐家 墩 路 32 号国 资大 厦 B 座
16
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
客服电 话： 028-86712334
公司网 站： www.tfzq.com
36 ）国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ： 王 少华
联系人 ：李航
客服电 话： 400 818 8118
公司网 站： www.guodu.com
（37 ） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ： 胡 学勤
联系人 ：宁 博宇
客户服 务电 话：4008219031
公司网 址：www.lufunds.com
38 ）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号东 方财 富大 厦
法定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：95021/4001818188
联系人 ：唐 湘怡
网址：http://fund.eastmoney.com/
39 ）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路18 号黄 龙时 代广场B 座6F
法定代 表人 ：陈 柏青
客户服 务电 话： 4000-766-123
联系人 ：韩 爱彬
17
网址：www.fund123.cn
40 ）上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：刘 芸、 许梦 园
客服电 话： 王诗 玙
公司网 站：www.ehowbuy.com
3 、场内 销售 机构
场内销售 机 构是 指具 有中 国证监 会认 定的 开放 式基 金 销售 资格 ，符 合深 圳证 券交易 所（ 以
下简称 “ 深交所” ）有关规 定并经本基金 管理人认 可 的，可通过深 交所开放 式 基金销售系统 办理
开放式 基金 的认 购、 申购 、赎回 和转 托管 等业 务的 深交所 会员 单位 （具 体名 单请参 见深 交所 相
关文件 ）。 场内 销售 机构 的相关 信息 同时 通过 深圳 证券交 易所 网站 （www.szse.cn ） 登载 。
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金，并 及时 公
告。
（二） 基金份额注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378907
联系人 ：任 瑞新
( 三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师
律师事 务所 名称 ：北 京市 金杜律 师事 务所 上海 分所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 7 号 北京 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 上海 市淮 海中 路 1045 号 淮海 国际 广场 28-30 楼
负责人 ：王 玲
经办律 师： 靳庆 军、 黄晓 黎
电话：021-24126000
18
传真：021-24126150
联系人 ：黄 晓黎
( 四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：汤 骏
经办会 计师 ：汤骏 、 许培 菁
五 . 基金 名称
中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金
六 . 基 金的 类型
股票指 数增 强型 基金
七 . 基 金的 投资目标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的基 础上 ， 加 入增 强型 的积极 手段 ， 力
求控制 本基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 平均跟 踪误 差不 超 过 0.5% ， 年化 跟踪 误差 不 超
过 7.75% ， 以实 现对 中证 100 指 数的 有效 跟踪 并力 争 实现超 越， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
八 . 基 金的 投资方 向
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主 要包括 中 证 100 指数 成分 股及其 备选 成 分
股、 新 股 （一 级市 场首 次 发行或 增发 ） 、 债 券 （ 国债 、 金融 债、 企 业债 、 可 转 债等债 券资 产） 、 权
证， 以 及中 国证 监会 批准 的允许 本基 金投 资的 其他 金融工 具。 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资的 其他 品种 （如 股指 期货等 ） ， 基金 管理 人履 行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 90-95% ，投资 于标 的指 数－ 中 证 100 成 分股 、
备选成 分股 的资 产占 基 金 资产的 比例 不低 于 80% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 其他 金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。
九 . 标 的指 数
本基金 标的 指数 为中 证100 指数。
19
如果中 证100 指 数被 停止 编 制及发 布， 或中 证100 指数 由其他 指数 替代 （单 纯更 名除外 ） ， 或 由
于 指数编制 方法等重 大变更 导致中证100 指数不宜 继续 作为标的 指数，或 证券市 场上出现 其他代
表性更 强、 更合 适投 资的 指数作 为本 基金 的标 的指 数， 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则， 在充
分考虑 持有 人利 益的 前提 下，更 换本 基金 的标 的指 数和投 资对 象； 并依 据市 场代 表 性、 流动 性 、
与原指 数的 相关 性等 诸多 因素选 择确 定新 的标 的指 数。
本基金由于上述 原因变更 标的指数和投资 对象，需 履行适当程序， 并在中国 证监会指定的 媒
体上公 告。
十 . 投 资策 略
（一）投资策略
本基金 采用 指数 化投 资作 为主要 投资 策略 ， 在 此基 础上进 行适 度的 主动 调整 ， 在数 量化 投 资
技 术 与 基 本 面 深 入 研 究 的 结 合 中 谋 求 基 金 投 资 组 合 在 严 控 偏 离 风 险 及 力 争 适 度 超 额 收 益 间 的 最
佳匹配 。 为 控制 基金 偏离 业绩比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控 制基 金份 额净 值增长 率与 业绩 比 较
基准间 的日 跟踪 误差 不超 过 0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超过 7.75% 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 导致 流动 性不足 时， 或其 他 原
因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时， 基金 管理 人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整 ，
使跟踪 误差 控制 在限 定的 范围之 内。
1.资产 配置 策略
为实现 有效 跟踪 标的 指数 并力争 超越 标的 指数 的投 资目标 ， 本 基金 投资 于股 票资产 占基 金 资
产的比 例不 低 于 90% ， 投 资于中 证 100 指 数成 分股 、 备选成 分股 的资 产占 基 金资产 的比 例不 低于
80% 。 本基金 将采 用完 全 复制为 主， 增强 投资 为辅 的方式 ，按 标的 指 数 的成 份股权 重构 建被 动组
合， 通过 加入 增强 型的 积 极手段 ， 对基 金投 资组 合 进行适 当调 整 ， 以 保证 本 基金投 资目 标的 实现 。
2.股票 投资 策略
本基金 被动 投资 组合 采用 完全复 制的 方法 进行 组合 构建， 对于 法律 法规 规定 不能投 资的 股 票
挑选其 它品 种予 以替 代 。 主动投 资主 要采 用自 上而 下的方 法 ， 依 靠公 司宏 观、 中观以 及微 观研 究，
优先在 中 证 100 指数 成份 股中对 行业 、个 股进 行超 配或者 低配 ；同 时， 在公 司股票 池的 基础 上 ，
根据研 究员 的研 究成 果， 谨慎地 挑选 少数 中 证 100 指数成 份股 以外 的股 票作 为增强 股票 库， 进 入
基金股 票池 ，构 建主 动型 投资组 合。
20
(1) 构建被 动投 资组 合
本基金 在建 仓期 内， 将按 照中 证 100 指数 各成 分股 的基准 权重 对其 逐步 买入 ， 在控 制好 跟 踪
误差的 前提 下 ， 本 基金 可 采取适 当方 法 ， 以 降低 买 入成本 。 当遇 到成 份股 停 牌、 流动 性不 足等 其
他市场 因素 而无 法根 据指 数权重 购买 某成 份股 、 预 期标的 指数 的成 份股 即将 调整或 其他 影响 指 数
复制的 因素 时 ， 本 基金 可 以根据 市场 情况 ， 结合 经 验判断 ， 对基 金资 产进 行 适当调 整 ， 以 期在 规
定的风 险承 受限 度之 内， 尽量缩 小被 动组 合相 对标 的指数 的跟 踪误 差。
(2) 构建增 强型 投资 组合
1) 基于 成分 股的 增强 性投 资
在被动 投资 组合 采用 完全 复制法 复制 标的 指数 的 基 础上， 本基 金管 理人 将通 过判断 当前 国 内
外宏观 经济 形势 、 所 处经 济周期 的阶 段， 分析 经济 周期各 个阶 段不 同行 业表 现的差 异以 及当 前 各
个行业 景气 度水 平和 估值 水平， 并采 用数 量化 分析 与基本 面研 究相 结合 的方 法， 在 重点 研究 的 标
的指数 成份 股中 选择 业绩 增长明 确、 价值 被市 场低 估的品 种进 行行 业和 个股 的增强 性配 置。
2) 基于 非成 分股 的增 强性 投资
替代部 分无 法投 资的 标的 指数成 份股
标的指 数部 分成 份股 可能 因为长 期停 牌、 被列 入本 公司禁 止投 资股 票等 因素 ， 导致 本基 金 无
法投资 该成 份股 。 本 基金 将首选 与该 成份 股行 业属 性一致 、 相 关性 高的 其他 成份股 进行 替代；若
成份股 中缺 乏符 合要 求的 替代品 种， 本基 金将 在成 份股之 外选 择行 业属 性一 致、 相 关性 高且 基 本
面优良 的替 代品 种。
前瞻性 纳入 部分 备选 成份 股
若明确 预期 标的 指数 成份 股将发 生调 整， 本基 金将 综合考 虑跟 踪误 差、 流动 性冲击 等因 素 ，
在某个 限定 的时 间内 ，严 格按照 事先 设定 的交 易计 划对相 关成 份股 进行 替换 。
主动投 资潜 力较 大的 非成 份股
本基金 将依 托于 公司 投研 团队自 下而 上的 研究 成果 ， 精选 数量 较少 的成 份股 之外的 股票 作 为
增强股 票库 ， 在 最有 把握 的 时机选 择增 强股 票库 中估 值合理 、 成 长明 确的 品种 进 行适量 优化 配置 ，
获取超 额收 益。
3.债券 投资 策略
本基金 将根 据国 内外 宏观 经济形 势、 债券 市场 资金 供求情 况以 及市 场利 率走 势来预 测债 券 市
场利率 变化 趋势 ， 并对 各 债券品 种收 益率 、 流动 性 、 信 用风 险和 久期 进行 综 合分析 ， 评定 各品 种
的投资 价值 ， 同 时着 重考 虑基金 的流 动性 管理 需要 ， 主要 选取 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 进 行 21
配置。
4.投资 组合 调整 策略
（1） 投资 组合 调整 原则
本基金 为指 数型 基金 ， 基 金所构 建的 指数 化投 资组 合将根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变 动
而进行 相应 调整 。 同时 ， 本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制 、 申 购 赎回变 动情 况 、 新 股
增发因 素等 变化 ， 对 基金 投资组 合进 行适 时调 整， 以 保证 基金 份额 净值 增长 率与业 绩比 较基 准 间
的跟踪 误差 最优 化。
（2） 投资 组合 调整 方法
1）对 标的 指数 的跟 踪调 整
本基金 所构 建的 指数 化投 资组合 将根 据所 跟踪 的中 证 100 指数 对其 成份 股的 调整而 进行 相 应
的跟踪 调整 。
定期调 整
根据中 证指 数公 司按 照既 定指数 编制 方法 公布 的中 证 100 指数 成分 股定 期调 整结果 ， 基 于 本
基金的 投资 组合 调整 原则 ，对投 资组 合进 行相 应调 整。
不定期 调整
根据指 数编 制规 则， 当中 证 100 指数 成份 股因 增发 、 送配 等股 权变 动而 需进 行成份 股权 重 调
整时， 本基 金将 根据 中证 指数公 司发 布的 临时 调整 公告， 基于 本基 金的 投资 组合调 整原 则， 对投
资组合 进行 相应 调整 。
2）限 制性 调整
投资比 例限 制调 整
根据法 律法 规中 针对 基金 投资比 例的 相关 规定 ， 当 基金投 资组 合中 按基 准权 重投资 的股 票 资
产比例 或个 股比 例超 过规 定限制 时， 本基 金将 对其 进行实 时的 被动 性卖 出调 整， 并 相应 地对 其 他
资产类 别或 个股 进行 微调 ，以保 证基 金合 法规 范运 行。
大额赎 回调 整
当发生 大额 赎回 超过 现金 保有比 例时 ， 本 基金 将对 股票投 资组 合进 行同 比例 的被动 性卖 出 调
整，以 保证 基金 正常 运行 。
5、跟 踪误 差控 制策 略
本基金 为控 制投 资组 合相 对标的 指数 的偏 离， 以 “ 跟 踪误差 ” 为 指标 ， 控 制基 金 相对标 的指 数
的偏离 风险 。
22
本基金 以日 跟踪 误差 为测 算指标 ，对 投资 组合 进行 监控与 评估 。其 中：
跟踪误 差=
? ?
1
1
2
?
?
?
?
n
r r
n
i
i
，其中
i
r
＝第 i 日 基金 份额 净值 收 益率－ 第 i 日 业绩 比较 基 准；
n
r
r
n
i
i ?
?
?
1
，n 为 计算 区间 ，本 基金 计算区 间为 每周 最后 一个 交易日 起 前 30 个交 易日 （ 含当
天） 。
将日跟 踪误 差的 最大 容忍 值设定 为 0.5% （相 应折 算 的年跟 踪误 差约 为 7.75% ） ，以每 周为 检
测周期 ，即 本基 金将 每周 计算该 指标 ，计 算区 间为 每周最 后一 个交 易日 起 前 30 个 交易 日（ 含当
日） 。 如该 指标 接近 或超 过 0.5% ，则 基金 经理 必须 通过归 因分 析， 找出 造成 跟踪误 差的 来源 ， 通
过对投 资组 合进 行适 当的 调整， 以使 跟踪 误差 回归 到最大 容忍 值以 内。 当跟 踪误差 在最 大容 忍 值
以内时 ，由 基金 经理 对最 优跟踪 误差 的选 择作 出判 断。
当本基 金运 作发 展到 一定 阶段后 ， 本 基金 可能 会将 测算基 础转 为代 表相 同风 险度的 周或 月 跟
踪误差 ，具 体变 化将 另行 公告。
（二）投资决策依据 和程 序
1.投资 决策 依据
(1) 国家 有关 法律 、法 规和 本基金 基金 合同 等的 相关 规定；
(2) 宏观 经济 发展 态势 、微 观经济 运行 环境 和证 券市 场走势 ；
(3) 标的 指数 的编 制方 法及 其变更 。
2. 投资 决策 机制
本基金管理人实 行的投资 决策机制是：在 投资决策 委员会授权范围 内，投资 总监领导下的 基
金经理 负责 制。
(1) 投资决 策委员 会： 定期 召开会 议，负 责制定 基金 投资方 面的整 体战略 和原 则；审 定基
金经理 提出 的指 数基 金建 仓方案 、 维护 方案 及指 数 调整期 投资 组合 调整 方案 ； 审 定基 金季 度 投
资检讨 报告 ； 决 定基 金禁 止的投 资事 项等 。 如 遇重 大事项 ， 投 资决 策委 员会 可召开 临时 会 议 做
出决策 。
(2) 基金经 理：负 责指 数基 金投资 组合的 计划、 实施 、跟踪 、调整 和日常 管理 ，负责 增强 23
性投资 的个 股选 择等 。
3. 投 资决 策程 序
(1) 研究支持：数量 分析 小组利用数量模 型和风险 监测模型，对总 体累积偏 差、行业偏 差
以及 日跟踪误差进 行测算，提 供研究报告； 基金经理和 分析员从基本 面对行业、 个股和市场 走
势提出 研究 报告 ；基 金运 营部提 供基 金申 购、 赎回 的动态 情况 ，供 基金 经理 参考；
(2) 投资决策：投资 决策 委员会依据上述 研究报告 ，定期（月）或 遇重大事 项时召开投 资
决策 会议，决定相 关事项。基 金经理根据投 资决策委员 会的决议，进 行基金投资 管理的日常 决
策；
(3) 组合构建：根据 标的 指数，结合研究 报告，基 金经理以复制标 的指数成 份股权重的 方
法构 建被动组合， 并在控制跟 踪误 差的前提 下，通过增 强型投资方法 对投资组合 进行适当的 主
动调整 ；
(4) 交易 执行 ：中 央交 易室 负责具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责；
(5) 投资绩效评估： 数量 分析小组定期和 不定期就 投资目标实现情 况、业绩 归因分析、 跟
踪误 差来源等方面 ，对基金进 行投资绩效评 估，并提供 相关报告。基 金经理可以 据此评判投 资
策略， 进而 调整 投资 组合 ；
(6) 组合维护：基金 经理 将跟踪标的指数 变动，结 合成份股基本面 情况、流 动性状况、 基
金申 购和赎回的现 金流量情况 以及组合投资 绩效评估的 结果，对投资 组合进行监 控和调整， 密
切跟踪 标的 指数 。
（三 ）投资限制
1 、组 合限 制
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ， 通 过分 散投 资降低 基金 财 产
的非系 统性 风险 ，保 持基 金组合 良好 的流 动性 。基 金的投 资组 合将 遵循 以下 限制：
(1) 本基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(2) 本基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(3) 本基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值的 40 ％；
(4) 本基金 投资 于股 票资 产 占基金 资产 的比 例 为 90-95% ， 投 资于 标的指 数－ 中 证 100 成分 股、
备选成 分股 的资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 80% ；
(5) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％；
24
(6) 本基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(7) 本基金 持有 的同 一( 指同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ，不 得超 过该 资产 支持证 券规 模
的 10% ；
(8) 本基金 管理 人管 理的 全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得超 过其 各
类资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ；
(9) 本基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产支 持
证券期 间， 如果 其信 用等 级下降 、 不 再符 合投 资标 准， 应 在评 级报 告发 布之 日起 3 个月 内予 以全
部卖出 ；
(10) 基金财产参与股票发 行申购，本基金所申报的 金额不超过本基金的总资 产，本基金所申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ；
(11) 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5％；
(12) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5％ 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券。
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法 律 法
规或监 管部 门取 消上 述限 制，如 适用 于本 基金 ，则 本基金 投资 不再 受相 关限 制。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之
外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行
调整， 法律 法规 另有 规定 的从其 规定 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有 关
约定。 基金 托管 人对 基金 的投资 的监 督与 检查 自基 金合同 生效 之日 起开 始。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1) 承销证 券；
(2) 向他人 贷款 或者 提供 担 保；
(3) 从事承 担无 限责 任的 投 资；
(4) 买卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ；
(5) 向其基 金管 理人 、 基金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人 、 基 金托 管人 发 行的股 票或 者债
券；
(6) 买卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、 基 金托 管人 有
其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ；
25
(7) 从事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(8) 依照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(9) 法律法 规或 监管 部门 取 消上述 限 制 ，如 适用 于本 基金， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。
十一. 业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 100 指 数收 益率× 90% + 银 行同 业存 款利 率× 10% 。
中证 100 指 数具 有市 场代 表性好 、 历 史业 绩表 现突 出、 编 制规 则透 明度 高、 成份股 数目 适合
跟踪、 流动 性强、 市场 认 知程度 高、 指数 运作 体系 完备、 未来 创新 潜力 较大 等综合 优势 ， 本 基金
管理人 认为 中 证 100 指数 满足本 基金 标的 指数 的要 求。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ，
或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的股票 指数 时， 本基 金可 以在与 本基 金托 管 人
协商同 意后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
十二. 风 险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
十三. 基 金管 理人代 表基 金份额 持有 人利益 行使 证券权 利的 处理原 则及 方法
1、 不谋求 对上 市公 司的 控股 ，不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ；
2、 有利于 基金 财产 的安 全与 增值；
3、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 ， 保护 基金 份额 持 有 人的 利
益。
4、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使债 权人权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的
利益。
十四. 投 资组 合报告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本 基金 的托管 人 —— 中 国建 设银 行股份 有限 公司根据 本基 金合同 规定 ， 于2017 年9月11 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017年6月30 日 ，本 报 告所列 财务 数据 未经 审计 。
26
（一） 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 297,427,289.09 91.79
其中： 股票 297,427,289.09 91.79
2 固定收 益投 资 10,251,703.50 3.16
其中： 债券 10,251,703.50 3.16
资产支 持证 券 - -
3
贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,530,423.18 4.79
7 其他各 项资 产 829,253.06 0.26
8 合计 324,038,668.83 100.00
（二） 期末按行业分类的股 票投 资组合
1. 积 极投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 -
-
C 制造业 306,118.38 0.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
27
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 717,520.82 0.22
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,023,639.20 0.32
2. 指 数投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
8,732,905.82
2.70
C 制造业 88,269,070.48 27.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
8,847,874.18 2.74
E 建筑业 15,371,114.73 4.76
F 批发和 零售 业 1,827,495.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,245,475.53 1.93
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
7,512,007.72 2.32
J 金融业 139,938,211.71 43.30
K 房地产 业 16,440,981.94 5.09
28
L 租赁和 商务 服务 业 733,408.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业
1,440,219.78 0.45
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,044,885.00 0.32
S 综合 - -
合计 296,403,649.89 91.71
3 、 报告期末按行业分类的 沪港通投资股票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
（三） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
1. 期末 指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 472,224 23,427,032.64 7.25
2 600036 招商银 行 449,618 10,750,366.38 3.33
3 600519 贵州茅 台 21,901 10,333,986.85 3.20
4 601166 兴业银 行 543,310 9,160,206.60 2.83
5 000651 格力电 器 209,810 8,637,877.70 2.67
6 601328 交通银 行 1,380,975 8,506,806.00 2.63
7 000333 美的集 团 197,341 8,493,556.64 2.63
8 600016 民生银 行 1,030,713 8,472,460.86 2.62
9 000002 万科A 296,807 7,411,270.79 2.29
29
10 601288 农业银 行 1,990,638 7,007,045.76 2.17
2. 期末 积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600959 江苏有 线 67,160.00 709,881.20 0.22
2 603801 志邦股 份 1,406.00 47,522.80 0.01
3 603043 广州酒 家 1,810.00 45,738.70 0.01
4 300666 江丰电 子 2,276.00 43,448.84 0.01
5 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.01
（四） 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,957,000.00 3.08
其中： 政策 性金 融债 9,957,000.00 3.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 294,703.50 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,251,703.50 3.17
（五） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170204 17国开04 100,000 9,957,000.00 3.08
30
2 127004 模塑转 债 2,550 294,703.50 0.09
（六） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（八） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（九） 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1、报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
2 、本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
（十） 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
1、本 期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
2、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
（十一）投资组合报 告附 注
1、 本 基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
2、 本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,113.35
2 应收证 券清 算款 214,205.57
3 应收股 利 -
31
4 应收利 息 99,609.57
5 应收申 购款 506,324.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 829,253.06
4、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、期 末前 十名 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
（1） 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
（2） 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600959 江苏有 线 709,881.20 0.22 重大事 项停 牌
6、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十五. 基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金
一定 盈利, 也不保证 最低收益。 基金的过 往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险, 投资 者在做 出
投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。
本基金 合同 生效 日 为 2009 年 9 月 4 日 ，基 金合 同生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较 基
准的比 较如 下表 所示 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
2009 年9月4 日 （基
金合同 生效 日 ） 至
4.80% 1.13% 13.76% 1.56% -8.96% -0.43%
32
2009 年12月31日
2010 年1 月1 日至
2010 年12月31日
-17.79% 1.47% -17.24% 1.42% -0.55% 0.05%
2011 年1 月1 日至
2011 年12月31日
-19.70% 1.20% -18.80% 1.14% -0.90% 0.06%
2012 年1 月1 日至
2012 年12月31日
11.24% 1.13% 9.90% 1.10% 1.34% 0.03%
2013 年1 月1 日至
2013 年12月31日
-10.63% 1.36% -11.62% 1.31% 0.99% 0.05%
2014 年1 月1 日至
2014 年12月31日
51.54% 1.22% 52.75% 1.20% -1.21% 0.02%
2015 年1 月1 日至
2015 年12月31日
0.68% 2.36% -0.62% 2.22% 1.30% 0.14%
2016 年1 月1 日至
2016 年12月31日
-1.64% 1.21% -6.54% 1.13% 4.90% 0.08%
2017 年1 月1 日至
2017 年6月30 日
17.22% 0.53% 13.58% 0.53% 3.64% 0.00%
自 基 金 合 同 生 效
起至2017 年6 月30
日
21.00% 1.42% 19.65% 1.38% 1.35% 0.04%
十六. 基金 的 费用与 税收
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1、 基金 费用的 种类
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3 ） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用；
33
（4 ） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ；
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6 ） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费；
（7 ） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8 ） 与基 金使 用相 关指 数 有关的 费用 ；
（9 ） 在中 国证监会 规定允许的 前提下， 本基金可 以从基 金财产中 计提销售 服务费 ，具体计 提方
法、计 提标 准在 招募 说明 书或相 关公 告中 载明 ；
（10 ） 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。
2、 上 述基 金费用 由基金 管理 人在法 律规 定的范 围内 参照公 允的 市场价 格确 定， 法律
法 规另 有规定 时从 其规定 。
3、 基金 费用计 提方 法、 计提 标准和 支付 方式
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每 日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.15% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
34
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
（3 ） 基金 指数 使用 费用
基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 ， 约 定指 数使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 使用 费 用
包括指 数许 可使 用固 定费 和指数 许可 使用 基点 费。 其中， 指数 许可 使用 固定 费是为 获取 使用 指 数
开发基 金而 支付 的一 次性 费用， 不列 入基 金费 用； 在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.016% 年费率 计提 ， 从 基金 财产 中列支 ， 每 日计 算， 逐 日 累计， 按季 支付， 计
算方法 如下 ：
H=E× 0.016 ％/ 当 年天 数 （H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 ， E 为 前一 日的 基金资 产净 值 ）
如果基 金管 理人 与指 数许 可方约 定了 每季 指数 许可 使用基 点费 的下 限， 则该 下限超 出正 常 指
数使用 基点 费的 部分 （即 ： 每季 指数 许可 使用 基点 费下限 －该 季指 数许 可使 用基点 费） 由基 金管
理人自 行承 担， 不得 作为 基金费 用从 基金 财产 中列 支。
（4）除 管理费和 托管费 之外 的基金费 用，由基 金托管 人根据其 他有关法 规及相 应协议的 规
定，按 费用 支出 金额 支付 ，列入 或摊 入当 期基 金费 用。
4、 不列 入基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财 产的 损失 ， 以
及处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 等不 列入 基金费 用。 基金 合同 生效 前所发 生的 信息 披 露
费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财产 中支付 。
5、 基金 管理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展情 况调 整基金 管理 费率和 基金 托管费
率 。基 金管理 人必 须最迟 于新 的费率 实施 日 2 日 前在 指定媒 体上 刊登公 告。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
申购费 率
申购金 额 申购费 率
小于 100 万元 1.5%
100 万 元（ 含）- 200 万元 1.2%
200 万 元（ 含）- 500 万元 0.6%
大于 500 万 元（ 含） 1000 元
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场外赎 回费 率
持有期 限 赎回费 率
1 年以 内 0.5%
1 年（ 含）- 2 年 以内 0.25%
2 年（ 含） 以上 0
场内赎 回费 率 不区分 持有 期限 0.5%
注 1 ： 就场 外赎 回费 率的 计算而 言， 1 年指 365 日，2 年 730 日， 以此 类 推。
注 2 ： 上述 持有 期是 指在 注册登 记系 统内 ，投 资者 持有基 金份 额的 连续 期限 。
1 、 本基 金的 申购 费用 由基 金申购 人承 担 ， 不 列入 基 金财产 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、
注册登 记等 各项 费用 。赎 回费用 由基 金赎 回人 承担 。
2 、投 资者 可将 其持 有的 全 部或部 分基 金份 额赎 回。 本基金 的赎 回费 用在 投资 者赎回 本基 金份 额
时收取 ， 扣 除用 于市 场推 广、 注 册登 记费 和其 他手 续费后 的余 额归 基金 财产 ， 赎回 费归 入基 金财
产的比 例不 得低 于法 律法 规或中 国证 监会 规定 的比 例下限 。
3 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同的 范围 内调 整费 率或 收费方 式， 基金 管理 人最 迟应于 新的 费率 或
收费方 式实 施 日 2 个工 作 日前在 指定 报刊 和网 站上 公告。
4 、基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及《 基金 合同》 约定 的情 形下 根据 市场情 况制 定基 金
促销计 划 ， 针 对特 定地 域 范围 、 特 定行 业 、 特 定职 业 的投资 者以 及以 特定 交易 方 式 （如 网上 交易 、
电话交 易等 ） 等 进行 基金 交 易的投 资者 定期 或不 定期 地开展 基金 促销 活动 。 在 基 金促销 活动 期间 ，
按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费率 。
十七. 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律法 规的
要求 ， 结 合本 基金 运作 的 实际情 况 ， 对 本基 金的 原 招募说 明书 进行 了更 新 ， 主要更 新的 内容 如下 ：
( 一) 在“重 要提 示” 部分 ，对 招募说 明书 所载 内容 的截 止日进 行更 新；
( 二) 在“基 金管 理人 ”部 分， 对董事 会成 员、 监事 、 管 理层成 员 的 信息 进行 了更 新 ；
( 三) 在“基金 托管 人 ”部分 ， 对基金 托管 人信 息进 行了 更新；
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( 四) 在“相 关服 务机 构 ” 部分 ， 对基 金份 额销 售机 构的 信息进 行了 更新 ；
( 五) 在“投 资组 合报 告 ” 部分 ，根据 《信 息披 露内 容与 格式准 则 第 5 号 》及 《基 金合同 》 ，
披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容 ；
( 六) 在“基 金的 业绩 ”部分 ， 披露了 基金 自合 同生 效以 来的投 资业 绩 ；
( 七) 在“其 他应 披露 事项 ”部 分，列 明了 前次 招募 说明 书公布 以来 的其 他应 披露 事项。
中银基金管理有限公 司
2017 年 10 月 17 日
