招 商 中证 1000 指 数 增强 型 证券 投 资基 金
更 新 的招 募 说明 书 摘要
（ 二零 一 七 年第 一号）
招商中证1000 指数增 强型 证券投资 基金 （以下 简称 “本基金 ” ）经 中国证 券监 督管理 委
员会2016年12 月19日 《关 于准予 招 商中 证1000 指数 增强型 证 券投 资基金 注册 的批复》 （证监
许可 【2016 】3117 号 文） 注册公 开募 集。 本基 金的 基金合 同于2017 年3 月3日 正式生 效。 本基
金为契 约型 开放 式。
重 要提 示
招商基金 管理 有限公 司（ 以下称“ 本基 金管理 人” 或“管理 人” ） 保证 招 募说 明书的 内
容真实 、 准 确、 完整。 本招 募说明 书经 中国 证监 会注册 ， 中 国证 监会 对基 金募 集的注 册审 查
以要件 齐备 和内 容合 规为 基础， 以充 分的 信息 披露 和投资 者适 当性 为核 心， 以加强 投资 者利
益保护 和防 范系 统性 风险 为目标 。 中国 证监 会不 对基 金的投 资价 值及 市场 前景 等作出 实质 性
判断或 者保 证 。 投资 者应 当认真 阅读 基金 招募 说明 书、 基金 合同 等信息 披露 文件 ， 自 主判 断
基金的 投资 价值 ，自 主做 出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 当 投资人 赎回 时， 所得 或会 高于或 低于 投资人 先前 所 支
付的金 额。 如对 本招 募说 明书有 任何 疑问 ，应 寻求 独立及 专业 的财 务意 见。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并 承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 整体 政治、 经济 、 社 会等 环境 因素对 证券 价格
产生影 响而 形成 的系 统性 风险， 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 ， 由 于基 金投 资人连 续大 量赎
回基金 产生 的流 动性 风险 ， 投 资者 申购 、 赎 回失 败 的风险 ， 基金 管理人 在基 金管理 实施 过程
中产生 的基 金管 理风 险， 本基金 的特 定风 险等 等。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人所 管理的 其它 基金 的业 绩并 不构成 对
本基金 业绩 表现 的保 证。 投资人 在认 购 （或申 购 ） 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的招 募说 明书
和基金 合同 。
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 六个 月更 新一次 ， 并 于每 六个 月结 束之日 后的
45 日内 公告 ，更 新内 容截 至每六 个月 的最 后一 日 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为2017 年9 月3日 ， 有关财 务和 业绩 表现 数据 截止日 为2017 年6月30 日 ，财 务和 业 绩表现 数据 未经 审计 。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：招商 基金 管理 有限 公司
注册地址： 深 圳市 福田 区 深南大 道7088 号
设立日期：2002 年12 月 27 日
注册资本：人 民币2.1 亿元
法定代表人：李浩
办公地址： 深 圳市 福田 区 深南大 道7088 号
电话： （0755 ）83199596
传真： （0755 ）83076974
联系人：赖 思斯
股权结构和公司沿革 ：
招商基 金管 理有 限公 司于 2002 年 12 月 27 日经 中国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文批
准设立， 是中 国第一 家中 外合资基 金管 理公司 。公 司由招商 证券 股份有 限公 司、ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资） 、 中国 电力 财务 有限 公 司、 中 国华 能财 务有 限责 任公司 、 中 远
财务有 限责 任公 司共 同投 资组建 。 经 公司 股东 会通 过并经 中国 证监 会批 准， 公司的 注册 资本
金已经 由人 民币 一亿 元（RMB100 ，000 ，000 元） 增 加为人 民币 二亿 一千 万元 （RMB210 ，
000 ，000 元） 。
2007 年 5 月 ，经 公司 股东 会通过 并经 中国 证监 会批 复同意 ，招 商银 行股 份有 限公司 受
让中国 电力 财务 有限 公司 、 中国 华能 财务 有限 责任 公 司、 中远 财务 有限 责任 公司及 招商 证券
股份有 限公 司分 别持 有的 公司 10 ％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股权 ；公 司外 资股 东 ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资） 受让 招商 证券 股份 有 限公司 持有 的公 司 3.3 ％ 的 股权 。 上 述股
权转让 完成 后， 招商 基金 管理有 限公 司的 股东 及股 权结构 为： 招商 银行 股份 有限公 司持 有公
司 全 部 股 权 的 33.4% ，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3% ，ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资）持 有公 司全 部股 权 的 33.3% 。
2013 年 8 月 ，经 公司 股东 会审议 通 过 ，并 经中 国证 监会证 监许 可[2013]1074 号文批 复
同意， 荷兰 投资 公司 （ING Asset Management B.V. ） 将 其持有 的招 商基 金管 理有 限公 司 21.6%
股权转 让给 招商 银行 股份 有限公 司、11.7% 股 权转让 给招商 证券 股份 有限 公司 。上述 股权 转让完成 后， 招商 基金 管理 有限公 司的 股东 及股 权结 构为： 招商 银行 股份 有限 公司持 有全 部股
权的 55 ％ ，招 商证 券股 份 有限公 司持 有全 部股 权 的 45％。
公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于 1987 年 4 月 8 日 ，总 行设 在深 圳，业 务以
中国市 场为 主。 招商 银行 于 2002 年 4 月 9 日 在上 海 证券交 易所 上市 （股 票代 码：600036）。
2006 年 9 月 22 日， 招商 银行在 香港 联合 交易 所上 市（股 份代 号：3968）。
招商证 券股 份有 限公 司是 百年招 商局 旗下 金融 企业 ， 经过 多年 创业 发展， 已成 为拥有 证
券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 。2009 年 11 月 ， 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 （ 代 码
600999）。
公司将 秉承 “诚 信、 理性 、专业 、协 作、 成长 ”的 理念， 以“ 为投 资者 创造 更多价 值 ”
为使命 ，力 争成 为中 国资 产管理 行业 具有 “差 异化 竞争优 势、 一流 品牌 ”的 资产管 理 公 司 。
（ 二 ） 主要人 员情 况
1、基金管理人董事、监 事 及高级管理人员介绍：
李浩， 男， 招商 银行 股份 有限公 司执 行董 事、 常务 副行长 兼财 务负 责人 。 美 国南加 州大
学工商 管理 硕士 学位 ，高 级会计 师。1997 年 5 月 加 入招商 银行 任总 行行 长助 理，2000 年 4
月至 2002 年 3 月兼 任招 商 银行上 海分 行行 长，2001 年 12 月 起担 任招 商银 行副 行长，2007
年3 月起兼 任财 务负 责人 ，2007 年6 月 起担 任招 商 银行执 行董 事，2013 年5 月起担 任招 商
银行常 务副 行长 ，2016 年3 月起 兼任 深圳 市招 银前 海金融 资产 交易 中心 有限 公司副 董事 长。
现任公 司董 事长 。
邓晓力， 女， 毕业于 美国 纽约州立 大学 ，获经 济学 博士学位 。2001 年 加入招 商证券 ，
并于2004 年 1 月至2004 年12 月被 中国 证监 会借 调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 。
在加入 招商 证券 前 ， 邓 女 士曾 任Citigroup （花 旗 集团 ） 风 险管 理部 高级 分 析师 。 现 任招 商
证券股 份有 限公 司副 总裁 兼首席 风险 官， 分管 风险 管理、 公司 财务 、 结 算及 培训工 作； 兼任
中国证 券业 协会 财务 与风 险控制 委员 会副 主任 委员 。现任 公司 副董 事长 。
金旭 ， 女 ， 北 京大 学硕 士研 究生 。1993 年7 月至 2001 年 11 月在 中国 证监 会工 作 。2001
年11 月至2004 年7 月在 华夏基 金管 理有 限公 司任 副总经 理 。2004 年7 月至2006 年1 月在
宝盈基 金管 理有 限公 司任 总经理 。2006 年 1 月至2007 年5 月 在梅 隆全 球投 资 有限公 司北 京
代表处 任首 席代 表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担 任国泰 基金 管理 有限 公司 总经理 。2015
年1 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司， 现任 公司 总经 理、 董 事兼 招商 资产 管理 （香港 ） 有 限公
司董事 长。
吴冠雄 ， 男 ， 硕 士研 究生，22 年 法律 从业 经历。1994 年8 月至 1997 年9 月在 中 国北方
工业公 司任 法律 事务 部职 员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新 加坡 Colin Ng & Partners
任中国 法律 顾问 。1999 年 2 月至 今在 北京 市天 元 律师事 务所 工作 ，先 后担 任专职 律师 、事务所权 益合 伙人 、事 务所 管理合 伙人 、事 务所 执行 主任和 管理 委员 会成 员。2009 年 9 月至
今兼任 北京 市华 远集 团有 限公司 外部 董事 ，2016 年 4 月至 今兼 任北 京墨 迹 风云科 技股 份有
限公司 独立 董事 ，2016 年12 月 至今 兼任 新世 纪医 疗 控股有 限公 司（ 香港 联交 所上市 公司 ）
独立董 事 ，2016 年11 月至 今任中 国证 券监 督管 理委 员会第 三届 上市 公司 并购 重组专 家咨 询
委员会 委员 。现 任公 司独 立董事 。
王莉， 女， 高级 经济 师。 毕 业于中 国人 民解 放军 外国 语学院 ， 历 任 中 国人 民解 放军昆 明
军区三 局战 士、 助理 研究 员 ； 国务 院科 技干 部局 二处 干 部； 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、
银行部 资金 处副 处长 ； 中 信银行 （原 中信 实业 银行 ） 资本 市场 部总 经理 、 行 长助理 、 副 行长
等职。 现任 中国 证券 市场 研究设 计中 心 （ 联办 ） 常 务干事 兼基 金部 总经 理； 联办控 股有 限公
司董事 总经 理等 。现 任公 司独立 董事 。
何玉慧， 女， 加拿大 皇后 大学荣誉 商学 士，26 年会 计从业经 历。 曾先后 就职 于加拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young ，1995 年 4 月 加入 香港 毕马 威会 计师事 务所 ，
2015 年 9 月 退休 前系 香港 毕马威 会计 师事 务所 金融 业内部 审计 、风 险管 理和 合规服 务主 管
合伙人 。2016 年 8 月 至今 任泰康 保险 集团 股份 有限 公司独 立董 事， 同时 兼任 多个香 港政 府
机构辖 下委 员会 的委 员和 香港会 计师 公会 纪律 评判 小组委 员。 现任 公司 独立 董事。
孙谦 ， 男 ， 新 加坡 籍 ， 经 济 学博士 。1980 年至1991 年 先后就 读于 北京 大学 、 复 旦大学 、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得 学士、工 商 管理硕士 和
经济学 博士 学位 。 曾 任新 加坡南 洋理 工大 学商 学院 副教授 、 厦 门大 学任 财务 管理与 会计 研究
院 院长 及特 聘教 授、 上海 证券交 易所 高级 访问 金融 专家。 现任 复旦 大学 管理 学院特 聘教 授和
财务金 融系 主任 。 兼 任上 海证券 交易 所， 中国 金融 期货交 易所 和上 海期 货交 易所博 士后 工作
站导师 ， 科技 部复 旦科 技园 中小型 科技 企业 创新 型融 资平台 项目 负责 人 。 现 任公 司独立 董 事 。
丁安华 ， 男 ， 毕 业于 华南 理工大 学工 商管 理学 院 ， 获硕士 学位 。1984 年8 月至 1986 年
8 月任人 民交 通出 版社 编 辑；1989 年10 月至 1992 年 10 月任 华南 理工 大学 工 商管理 学院 讲
师；1992 年10 月至 1994 年 12 月任 招商 局集 团研 究 部主任 研究 员；1995 年 1 月至 1998 年
8 月， 任美 资企 业高 级管 理 人员；1998 年8 月至2001 年 2 月 ， 任 职于 加拿 大皇 家银行 ；2001
年 3 月至 2009 年4 月 ，历 任招商 局集 团业 务开 发部 总经理 助理 、副 总经 理、 企业规 划部 副
总经理 、战 略研 究部 总经 理，2004 年 12 月至 2010 年4 月兼 任招 商轮 船董 事 ，2007 年6 月
至2010 年6 月兼 任招 商银 行董事 ，2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼 任招 商证 券董 事；2009 年
5 月 任招 商证 券首 席经 济 学家，2011 年 10 月 任招 商证券 副总 裁兼 首席 经济 学家；2017 年 6
月起任 招商 银行 首席 经济 学家兼 招银 国际 首席 经济 学家至 今。 现任 公司 监事 会主席 。
周松， 男， 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年 2 月加 入招 商银 行，1997 年 2
月至2006 年6 月历 任招 商 银行总 行计 划资 金部 经理 、 总经 理助 理、 副 总经 理 ，2006 年6 月
至 2007 年 7 月任 招商 银行 总行计 划财 务部 副总 经理 ，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银
行武汉 分行 副行 长。2008 年7 月至 2010 年6 月任 招 商银行 总行 计划 财务 部副 总经理 （主 持工作 ） 。2010 年6 月至 2012 年9 月任 招商 银行 总行 计划财 务部 总经 理 。2012 年 9 月至 2014
年 6 月任 招商 银行 总行 业 务总监 兼总 行计 划财 务部 总经理 。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银 行总 行业 务总 监兼 总行资 产负 债管 理部 总经 理。2014 年 12 月 起任 招商 银行总 行同 业
金融总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。2016 年 1 月起任 招商 银行 总行 投行 与金融 市场 总
部总裁 兼总 行资 产管 理部 总经理 。现 任公 司监 事。
罗琳，女 ，厦 门大学 经济 学硕士。1996 年加 入招商 证券股份 有限 公司投 资银 行部， 先
后担任项 目经 理、高 级经 理、业务 董事 ；2002 年起 参与招商 基金 管理有 限公 司筹备， 公司
成立后 先后 担任 基金 核算 部高级 经理 、产 品研 发部 高级经 理、 副总 监、 总监 、产品 运营 官 ，
现任首 席市 场官 兼市 场推 广部总 监、 公司 监事 。
鲁丹， 女， 中 山大 学国 际工 商管理 硕士 ； 2001 年加 入美 的集团 股份 有限 公司 任Oracle ERP
系统实 施顾 问；2005 年 5 月至 2006 年12 月于 韬睿 惠悦咨 询有 限公 司任 咨询 顾问；2006 年
12 月至2011 年 2 月 于怡 安翰威 特咨 询有 限公 司任 咨询总 监；2011 年 2 月至2014 年3 月任
倍智人 才管 理咨 询有 限公 司首席 运营 官； 现任 招商 基金管 理有 限公 司人 力资 源部总 监、 公司
监事， 兼任 招商 财富 资产 管理有 限公 司董 事。
李扬，男 ，中 央财经 大学 经济学硕 士，2002 年加入 招商基金 管理 有限公 司， 历任基 金
核算部 高级 经理 、副 总监 、总监 ，现 任产 品研 发一 部 总监 、公 司监 事。
钟文岳 ， 男， 厦门 大学 货 币银行 学硕 士。1992 年7 月至1997 年4 月于 中国 农 村发展 信
托投资 公司 任福 建 （ 集团 ） 公司 国际 业务 部经 理；1997 年4 月至 2000 年1 月 于申银 万国 证
券股份 有限 公司 任九 江营 业部总 经理 ；2000 年 1 月至 2001 年1 月 任厦 门海 发 投资股 份有 限
公司总 经理 ；2001 年 1 月至 2004 年 1 月 任深 圳二 十一世 纪风 险投 资公 司副 总经理 ；2004
年 1 月至 2008 年 11 月任 新江南 投资 有限 公司 副总 经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任 招
商银行 股份 有限 公司 投资 管理部 总经 理；2015 年 6 月加入 招商 基金 管理 有限 公司， 现任 常
务副总 经理 兼招 商财 富资 产管理 有限 公司 董事 。
沙骎 ， 男 ， 中国 国籍 ， 南 京通信 工程 学院 工学 硕士 ，2000 年11 月加 入宝 盈 基金管 理有
限公司 ，历 任 TMT 行业 研 究员、 基金 助理 、交 易主 管；2008 年 2 月加 入国 泰 基金管 理有 限
公司， 历任 交易 部总 监、 研究部 总监 ， 投 资总 监兼 基金经 理， 量化& 保本 投资 事业部 总经 理；
2015 年 加入 招商基 金管理 有限公司 ，现 任公司 副总 经理兼招 商资 产管理 （香 港）有限 公司
董事。
欧志明， 男， 华中科 技大 学经济学 及法 学双学 士、 投资经济 硕士 ；2002 年加 入广发 证
券深圳 业务 总部 任机 构 客 户经理 ；2003 年 4 月至2004 年7 月 于广 发证 券总 部 任风险 控制 岗
从事风 险管 理工 作；2004 年 7 月加 入招 商基 金管 理 有限公 司， 曾任 法律 合规 部高级 经理 、
副总监 、 总 监、 督察 长， 现任公 司副 总经 理、 董事 会秘书 ， 兼 任招 商财 富资 产管理 有限 公司
董事兼 招商 资产 管理 （香 港）有 限公 司董 事。
杨渺，男 ，硕 士，2002 年 起先后就 职于 南方证 券股 份有限公 司、 巨田基 金管 理有限 公司，历任 金融 工程研 究员 、行业研 究员 、助理 基金 经理。2005 年加入 招商基 金管理有 限公
司， 历 任高 级数 量分 析师 、 投资 经理 、 投 资管 理二 部 （原 专户 资产 投资 部） 负责人 及总 经理
助 理， 现任 公司 副总 经理 。
潘西里， 男，硕 士，1998 年加入大 鹏证 券有限 责任 公司法律 部， 负责法 务工 作；2001
年10 月加 入天 同基 金管 理 有限公 司监 察稽 核部 ， 任 职主管 ；2003 年2 月 加入 中国证 券监 督
管理委员 会深 圳监管 局， 历任副主 任科 员、主 任科 员、副处 长及 处长；2015 年加入招 商基
金管理 有限 公司 ，现 任督 察长。
2、本基金基金经理 介绍 ：
王平 ， 男 ， 硕士 ，FRM 。2006 年 加入 招商 基金 管理 有 限公司 ， 历任 投资 风险 管 理部助 理
数量分 析师 、 风 险管 理部 数量分 析师 、 高 级风 控经 理、 副 总监。 主要 负责 公司 投资风 险管 理、
金融工 程研 究等 工作 ， 现 任全球 量化 投资 部副 总监 、 招商 量化 精选 股票 型发 起式证 券投 资基
金基金 经理 （ 管理 时间 ：2016 年3 月15 日至 今） 、 招商稳 荣定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金基 金经 理（ 管理 时间：2016 年 10 月 27 日 至今） 、招 商财 经大 数据 策略股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 （ 管 理时间 ：2016 年 11 月2 日至今 ） 、 招商 沪深300 指数增 强型 证券
投资基 金基 金 经 理（ 管理 时间：2017 年 2 月 10 日 至今） 、招 商中 证 1000 指 数增强 型证 券
投资基 金基 金 经 理（ 管理 时间：2017 年 3 月 3 日至 今） 、 招商 盛合 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 基金 基金 经理 （管理 时间 ：2017 年4 月29 日 至今） 及招 商中 证500 指 数增强 型证 券
投资基 金基 金经 理 （ 管理 时间：2017 年5 月 17 日 至今） 。
3、投资决策委员会 成员：
公司的 投资 决策 委员 会由 如下成 员组 成： 总经 理金 旭、副 总经 理沙 骎、 副总 经理杨 渺 、
总经理 助理 兼量 化投 资部 负责人 吴武 泽、 总经 理助 理兼固 定收 益投 资部 负责 人裴晓 辉、 交易
部总监 路明 、国 际业 务部 总监白 海峰 。
4、上述人员之间均 不存在 近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（ 一） 基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（ 二） 基金托 管部 门及主 要人 员情况
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托 从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（ 三） 证券投 资基 金托管 情况
截至2017 年06 月 30 日， 中国银 行已 托 管611 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 574 只，
QDII 基金 37 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额销 售机构
1 、 直销机构：招商基金 管理 有限公司
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ）
招商基金官网交易平 台
交易网 站：www.cmfchina.com
客服电 话：400-887-9555 （免长 途话 费）
电话： （0755 ）83196437
传真： （0755 ）83199059
联系人 ：陈 梓 招商基金战略客户部
地址： 北京 市西 城区 月坛 南街1 号 院 3 号 楼1801
电话：13718159609
联系人 ：莫 然
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577388
联系人 ：胡 祖望
招商基金机构理财部
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人 ：刘 刚
地址： 北京 市西 城区 月坛 南街 1 号院 3 号楼 1801
电话：18600128666
联系人 ：贾 晓航
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577379
联系人 ：伊 泽源
招商基金直销交易服 务联 系方式
地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：冯 敏
2 、 代销机构：中国银行 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
电话：95566
传真： （010 ）66594853
联系人 ：张 建伟
3 、 代销机构：招商银行 股份 有限公司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195050 联系人 ：邓 炯鹏
4 、 代销机构：交通银行 股份 有限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：张 宏革
5 、 代销机构：宁波银行 股份 有限公司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
电话：0574-87050038
传真：0574-87050024
联系人 ：任 巧超
6 、 代销机构：第一创业 证券 股份有限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路115 号投 行大 厦20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：李 晓伟
电话：0755-23838076
传真：0755-25838701
7 、 代销机构：华安证券 股份 有限公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：李 工
电话： 0551-5161666
传真： 0551-5161600
联系人 ：甘 霖
8 、 代销机构：上海长量 基金 销 售投资顾问有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 ：张 跃伟
电话：400-820-2899
传真：021-58787698
联系人 ：敖 玲
9 、 代销机构：深圳众禄 金融 控股股份有限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰 电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
联系人 ：童 彩平
10 、 代销机构：蚂蚁（杭 州） 基金销售有限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
法定代 表人 ：陈 柏青
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
联系人 ：韩 松志
11 、 代销机构：诺亚正行 （上 海）基金销售投资顾 问有 限公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
法定代 表人 ：汪 静波
电话：400-821-5399
传真： （021 ）38509777
联系人 ：李 娟
12 、 代销机构：上海好买 基金 销售有限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌
电话： （021 ）58870011
传真： （021 ）68596916
联系人 ：张 茹
13 、 代销机构：上海天天 基金 销售有限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
电话：400-1818-188
传真：021-64385308
联系人 ：潘 世友
14 、 代销机构：浙江同花 顺基 金销售有限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
法定代 表人 ：凌 顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人 ：刘 宁
15 、 代销机构：上海陆金 所资 产管理有限公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人 ：宁 博宇
16 、 代销机构：上海联泰 资产 管理有限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
法定代 表人 ：燕 斌
电话：400-046-6788
传真：021-52975270
联系人 ：凌 秋艳
17 、 代销机构：深圳市新 兰德 证券投资咨询有限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
法定代 表人 ：杨 懿
电话：400-166-1188
传真：010-83363072
联系人 ：文 雯
18 、 代销机构：北京蛋卷 基金 销售有限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
电话：4000-618-518
联系人 ：戚 晓强
网址：http ：//www.ncfjj.com/
19 、 代销机构：上海华信 证券 有限责任公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
法定代 表人 ：郭 林
电话：400-820-5999
联系人 ：陈 媛
网址：www.shhxzq.com
20 、 代销机构：北京汇成 基金 销售有限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
电话：400-619-9059
联系人 ：丁 向坤
网址：http ：//www.fundzone.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 规定 ， 选 择其 他符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金， 并及
时公告 。
（ 二） 注册登 记机 构
名称： 招商 基金 管理 有限 公司
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号
法定代 表人 ：李 浩
电话： （0755 ）83196445
传真： （0755 ）83196436
联系人 ：宋 宇彬
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼
负责人 ：廖 海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律 师： 刘佳 、张 雯倩
联系人 ：刘 佳
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
注册地 址： 上海 市延 安东 路222 号外 滩中 心30 楼
法定代 表人 ：曾 顺福
电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0177
经办注 册会 计师 ：陶 坚、 吴凌志
联系人 ：陶 坚 四 、基 金的名 称
招商中 证1000 指 数增 强型 证券投 资基 金
五 、基 金类型
股票型 证券 投资 基金
六 、投 资目标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与 严格 的投 资纪 律约 束， 力 争控
制本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5% ， 年化 跟
踪误差 不超 过 7.75% ，同 时力求 实现 超越 标的 指数 的业绩 表现 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值 。
七、 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括
主板、 中小 板、 创业 板和 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （包 括国 债、 央 行票 据、
金融债 、企业 债、公 司债 、可转 债（含 可分离 交易 可转换 债） 、可 交换 债、次 级债、 短期融
资券、 中期票 据等） 、债券 回购、 同业存 单、银 行存 款、货 币市场 工具、 资产 支持证 券、权
证、股 指期货 、国债 期货 以及法 律法规 或中国 证监 会允许 基金投 资的其 他金 融工具( 但须 符
合中国 证监 会相 关规 定) 。
在履行 适当 程序 后， 本基 金可以 参与 融资 和转 融通 证券出 借业 务。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于股 票资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ， 投资 于
中证 1000 指 数成 份股 及 其备选 成份 股的 资产 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% ；每个 交易 日日
终在扣 除国 债期 货和 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府
债券投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
八、 投 资策略
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在标的 指数 成份 股权 重的 基础上 根据 量化 模型 对行 业配置 及
个股权 重等 进行 主动 调整 ，力争 在控 制跟 踪误 差的 基础上 获取 超越 标的 指数 的投资 收益 。 1 、股 票投 资策 略
（1） 标的 指数
中证 1000 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ，其 成份 股是选 择中 证 800 指 数样 本股之 外
规模偏 小且 流动 性好 的 1000 只 股票 组成。 如果 中 证 1000 指 数被 停止 编制 及发布 ，或 中证
1000 指数 由其 他指 数替 代( 单纯更 名除 外) ， 或由 于指 数编制 方法 等重 大变 更导 致中 证 1000
指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或证 券市 场上 出现 其他 更合适 投资 的指 数作 为本 基金的 标的 指
数，本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则， 在充 分考 虑持有 人利 益及 履行 适当 程序的 前提 下 ，
更换本 基金 的标 的指 数和 投资对 象 ； 并 依据市 场代 表性 、 流 动性 、 与 原标 的 指数的 相关 性等
诸多因 素选 择确 定新 的标 的指数 。 基 金管 理人 应在 调整前 在中 国证 监会 指定 媒介上 公告 ， 并
在更新 的招 募说 明书 中列 示。
（2） 多因 子量 化增 强模 型
1 ）因 子分 析
本基金 基于 标的 指数 成份 股及其 他股 票的 各项 历史 数据， 对价 值、 成长 、趋 势、情 绪 、
分析师 预期 等方 面的 因子 在不同 市场 环境 下对 个股 表现的 影响 进行 统计 分析 ， 找到可 能影 响
股票回 报的 因子 。具 体分 析的因 子包 括以 下几 个类 别：
价值指 标：P/E 、企 业价值/EBITDA 、P/B 、PEG 等；
成长指 标： 主营 业务 利润 复合增 长率 等；
盈利指 标： 净资 产报 酬率 、总资 产报 酬率 等；
运营指 标： 存货 周转 率、 总资产 周转 率等 ；
一致预 期指 标： 分析 师预 测数据 ；
市场行 为指 标： 动量 、反 转、换 手率 等。
2 ）模 型的 构建
在按类别分析的基础 上， 本基金进一步利用统 计分 析建立单个因子与未 来超 额回报关
系， 即因 子预 测能力 ， 筛 选出针 对不 同市 场环 境的 有效因 子 ， 并 根据预 测能 力和因 子间 相关
性来最 终构 建多 因子 量化 增强模 型。
3 ）模 型的 应用 与调 整
在正常 的市 场情 况下 ， 本基 金将主 要依 据多 因子 量化 增强模 型的 运行 结果 来进 行组合 的
构建。 同时， 基金 管理 人也 会定期 对模 型的 有效 性进 行检验 和更 新， 以反 映市 场 趋势的 变化 。
在市场 出现 非正 常波 动或 基金管 理人 预测 市场 可能 出现重 大非 正常 波动 时 ， 基 金经理 将根 据
公司研 究团 队结 论及 市场 情况做 出具 有一 定前 瞻性 的判断 ， 临时 调整 各因 子类 别的具 体组 成及权重 。
（3） 风险 监控 与组 合优 化
1 ）风 险监 控模 型
本基金 为指 数增 强型 基金 。 在追 求超 额收 益的 同时， 本基金 将建 立专 门的 风险 预算控 制
模型， 力争 将组 合相 对于 中证 1000 指数 的跟 踪误 差 控制在 一定 范围 内。
2 ）组 合优 化模 型
在多因 子量 化增 强模 型和 风险监 控模 型分 析的 基础 上， 基 金管 理人 将根 据预 期收益 、 风
险预算 和交 易成 本的 水平 ，采用 风险 优化 模型 对股 票投资 组合 进行 优化 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 进行 债券 投资 的目 的是在 保证 基金 资产 流动 性的基 础上 ， 使基 金资 产得 到更加 合
理有效 的利 用， 从而 提高 投资组 合收 益。 为此 ， 本 基金将 以市 场利 率趋 势研 判为主 ， 基 于对
宏观经 济环 境的 深入 研究 和基金 未来 现金 流的 分析 ， 在保 证流 动性 和风 险可 控的前 提下 ， 灵
活运用 目标 久期 策略 、 收 益率曲 线策 略 、 相对 价值 策略和 利差 套利 策略 等对 高流动 性 、 低 风
险的债 券品 种进 行主 动投 资。
3 、股 指 期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 有 选择 地投 资于流 动性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。 本基 金在进 行股 指期 货投 资时 ， 首先 将基 于对 证券 市场 总体行 情的 判断
和组合 风险 收益 的分 析确 定投资 时机 ， 并根据 风险 资产投 资 （或 拟投资 ） 的 总体规 模和 风险
系数决 定股 指期 货的 投资 比例； 其次， 本基 金将 在综 合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以
及股指 期货 流动 性、 收益 性、 风险 特征 和估值 水平 的基础 上进 行投 资品 种选 择， 以对 冲风 险
资产组 合的 系统 性风 险和 流动性 风险 。
4 、国 债期 货投 资策 略
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险 ， 本 基金 将根 据风险 管
理原则 ， 以套 期保值 为主 要目的 ， 适度 运用国 债期 货提高 投资 组合 运作 效率 。 在 国债 期货 投
资过程 中， 基金 管理 人通 过对宏 观经 济和 利率 市场 走势的 分析 与判 断， 并充 分考虑 国债 期货
的收益 性、 流动 性及 风险 特征， 通过 资产 配置 ， 谨 慎进行 投资 ， 以 调整 债券 组合的 久期 ， 降
低投资 组合 的整 体风 险。
5 、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础， 在采 用权 证定 价模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 充
分考量 可投 权证 品种 的收 益率、 流动 性及 风险 收益 特征， 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择 ，力求规 避投 资风 险、 追求 稳定的 风险 调整 后收 益 。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将综 合运 用资 产配 置、久 期管 理、 收益 率曲 线、信 用管 理和 个券 α策 略等策 略 ，
在严格 遵守 法律 法规 和基 金合同 基础 上， 进行 资产 支持证 券产 品的 投资 。
7 、融 资及 转融 通证 券出 借 业务投 资策 略
本基金 在参 与融 资、 转融 通证券 出借 业务 时将 根据 风险管 理的 原则 ， 在 法律 法规允 许的
范围和 比例 内、 风险 可控 的前提 下， 本着 谨慎 原则 ， 参与 融资 和转 融通 证券 出借业 务。 参与
融资业 务时 ， 本 基金 将力 争利用 融资 的杠 杆作 用， 降低因 申购 造成 基金 仓位 较低带 来的 跟踪
误差 ， 达 到有 效跟踪 标的 指数的 目的 。 参与转 融通 证券出 借业 务时 ， 本 基金 将从基 金持 有 的
融券标 的股 票中 选择 流动 性好、 交易 活跃 的股 票作 为转融 通出 借交 易对 象， 力争为 本基 金份
额持有 人增 厚投 资收 益。
九 、投资 决策 程序
本基金 采用 投资 决策 委员 会领导 下的 团队 式投 资管 理模式 。 投资 决策 委员 会定 期就投 资
管理业 务的 重大 问题 进行 讨论。 基金 经理 、 研 究员 、 交易员 在投 资管 理过 程中 责任明 确、 密
切合作 ， 在各 自职 责内 按照 业务程 序独 立工 作并 合理 地相互 制衡 。 具体 的投 资管 理程序 如 下 ：
（1） 投资 决策 委员 会审 议 投资策 略、 资产 配置 和其 它重大 事项 ；
（2） 投资 部门 通过 投资 例 会等方 式讨 论拟 投资 的个 券，研 究员 提供 研究 分析 与支持 ；
（3） 基金 经理 根据 所管 基 金的特 点， 确定 基金 投资 组合；
（4） 基金 经理 发送 投资 指 令；
（5） 交易 部审 核与 执行 投 资指令 ；
（6） 数量 分析 人员 对投 资 组合的 分析 与评 估；
（7） 基金 经理 对组 合的 检 讨与调 整。
在投资 决策 过程 中 ， 风 险管 理部门 负责 对各 决策 环节 的投资 风险 、 操作 风险 等进 行监控 ，
并定期 对投 资风 险及 绩效 做出评 估， 提供 给投 资决 策委员 会和 基金 经理 等， 以供决 策 参 考 。
十 、业 绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中证 1000 指数 收益 率×95%+同 期银 行活 期存 款利 率 （税 后）×5%。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护投 资人 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基
金名称 。 若变 更标的 指数 、 业 绩比 较基 准对基 金投 资范围 和投 资策 略等 无实 质性影 响 （包 括
但不限 于指数 编制单 位变 更、指 数更名 等事项 ） ，则 无需召 开基金 份额持 有人 大会， 基金管
理人应 与基 金托 管人 协商 一致后 ， 报中 国 证监 会备 案并及 时公 告 。 若变 更业 绩比较 基准 、 标
的 指 数 涉 及 本基 金 投 资 范围 或 投 资 策 略等 实 质 性 变更 ， 则 基 金 管理 人 应 就 变更 业 绩 比 较基
准、标 的指 数召 开基 金份 额持有 人大 会， 并报 中国 证监会 备案 。
十 一、 风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 属 于较 高风险 、 较 高预期 收益 的基 金品 种， 其预期 风险
和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
十 二、 投资组 合报 告
招商中 证 1000 指 数增 强型 证券投 资基 金 管 理人 －招 商基金 管理 有限 公司 的董 事会及 董
事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或重 大遗 漏 ， 并对 其内 容的真 实性 、 准
确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 6 月 30 日 ， 来源于 《 招 商中证 1000 指 数增强 型
证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告》。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 131,923,473.91 93.52
其中： 股票
131,923,473.91 93.52
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,850,870.60 6.27
8 其他资 产
297,428.77 0.21
9 合计
141,071,773.28
100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 677,942.00 0.48
B 采矿业 2,096,737.20 1.49
C 制造业 68,683,524.55 48.84
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生
产和供 应业
4,497,710.72 3.20
E 建筑业 2,192,430.59 1.56
F 批发和 零售 业 5,651,965.75 4.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,421,955.90 1.72
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技
术服务 业
5,305,986.52 3.77
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,542,323.23 1.81
L 租赁和 商务 服务 业 2,006,615.90 1.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 557,626.50 0.40
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管
理业
546,037.00 0.39
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 298,571.00 0.21
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,352,350.00 1.67
S 综合 78,559.50 0.06
合计 99,910,336.36 71.04
2.2 报告期末积极投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 303,729.84 0.22
C 制造业 20,881,440.61 14.85 D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和 供应 业
983,913.00 0.70
E 建筑业 688,368.46 0.49
F 批发和 零售 业 2,003,309.89 1.42
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
1,189,120.31 0.85
H 住宿和 餐饮 业 215,680.00 0.15
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服 务业
1,351,414.44 0.96
J 金融业 194,800.90 0.14
K 房地产 业 2,136,460.98 1.52
L 租赁和 商务 服务 业 151,570.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 635,971.00 0.45
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
256,174.00 0.18
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业
- -
P 教育 178,201.00 0.13
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 723,943.12 0.51
S 综合 119,040.00 0.08
合计 32,013,137.55 22.76
2.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
2.4 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600713 南京医 药 175,298 1,232,344.94 0.88
2 002496 辉丰股 份 235,500 1,168,080.00 0.83
3 600229 城市传 媒 121,700 1,140,329.00 0.81
4 600530 交大昂 立 173,400 979,710.00 0.70
5 600210 紫江企 业 155,200 952,928.00 0.68
6 002326 永太科 技 66,300 918,918.00 0.65
7 600726 华电能 源 191,200 856,576.00 0.61
8 601636 旗滨集 团 185,100 834,801.00 0.59
9 600856 中天能 源 73,800 830,988.00 0.59
10 603116 红蜻蜓 43,830 805,595.40 0.57
2.5 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002090 金智科 技 45,871 1,089,436.25 0.77
2 300360 炬华科 技 64,700 973,735.00 0.69
3 300163 先锋新 材 126,400 960,640.00 0.68
4 600081 东风科 技 58,600 729,570.00 0.52
5 603599 广信股 份 44,500 673,285.00 0.48
3. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
4. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 有 选择 地投 资于流 动性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。 本基 金在进 行股 指期 货投 资时 ， 首先 将基 于对 证券 市场 总体行 情的 判断
和组合 风险 收益 的分 析确 定投资 时机 ， 并根据 风险 资产投 资 （或 拟投资 ） 的 总体规 模和 风险
系数决 定股 指期 货的 投资 比例； 其次， 本基 金将 在综 合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以
及股指 期货 流动 性、 收益 性、 风险 特征 和估值 水平 的基础 上进 行投 资品 种选 择， 以对 冲风 险
资产组 合的 系统 性风 险和 流动性 风险 。
9. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险 ， 本 基金 将根 据风险 管理原则 ， 以套 期保值 为主 要目的 ， 适度 运用国 债期 货提高 投资 组合 运作 效率 。 在 国债 期货 投
资过程 中， 基金 管理 人通 过对宏 观经 济和 利率 市场 走势的 分析 与判 断， 并充 分考虑 国债 期货
的收益 性、 流动 性及 风险 特征， 通过 资产 配置 ， 谨 慎进行 投资 ， 以 调整 债券 组合的 久期 ， 降
低投资 组合 的整 体风 险。
9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
10. 投资组合报告附注
10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除交 大昂 立（ 证券 代码 600530 ） 外其 他证 券 的发行 主
体未有 被监 管部 门立 案调 查，不 存在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
该证券 发行 人 于2017 年1 月24 日发 布公 告称， 因未 及时披 露公 司重 大事 件， 被中国 证
监会地 方监 管机 构采 取监 管警示 。
该证券 发行 人 于2017 年4 月20 日发 布公 告称， 因未 及时披 露公 司重 大事 件， 重大事 项
未履行 审议 程序 ，被 中国 证监会 地方 监管 机构 采取 监管警 示。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明 ： 本 基金 投资 上述 证券的 投资 决策 程序 符合 相关法 律
法规和 公司 制度 的要 求。
10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理人 从制度 和
流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 100,532.38
2 应收证 券清 算款 165,030.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,800.32
5 应收申 购款 30,065.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 8 其他 -
9 合计 297,428.77
10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
10.4.1 报告期末 指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
10.4.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300163 先锋新 材 960,640.00 0.68 重大事 项
十 三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 以来 的投 资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
招商中 证 1000 指数 A ：
阶段
基金份
额净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 成立 起 至2017.06.30 -8.70% 0.97% -11.29% 1.01% 2.59% -0.04%
招商中 证 1000 指数 C ：
阶段
基金份
额净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 成立 起 至2017.06.30 -9.04% 0.97% -11.29% 1.01% 2.25% -0.04%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 3 日。
十 四、 基金的 费用 与税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、C 类基 金份 额的 基金 销 售服务 费；
4 、标 的指 数许 可使 用费 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 、基 金相 关账 户的 开户 及维护 费用 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.20% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×1.20% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 首日 起 第2-5 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.15% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.15% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 首日 起 第2-5 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
3 、C 类基 金份 额的 基金 销 售服务 费
销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 本 基金
份额分 为不 同的 类别 ， 其 中，A 类 基金 份额不 收取 销售服 务费 ，C 类基 金份 额销售 服务 费 年
费率 为0.4% 。
销售服 务费 计算 方法 如下 ：
H ＝E×R÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
R 为C 类基 金份 额适 用的 销售服 务费 率
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 首日 起 第2-5 个工作 日内 从
基金财 产中 划出 ，经 登记 机构分 别支 付给 各个 基金 销售机 构 。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等 ，
支付日 期顺 延。
4 、标 的指 数许 可使 用费
本基金需根据与中 证指 数有 限 公 司 签 署 的 指 数使 用许 可 协 议 的 约 定 向 中证 指数 有 限 公
司 支付指 数许可 使用 费。 通常情况 下， 指数许可 使 用费按照 前一 日基金 资产 净值的 0.016%
的年费 率进 行计 提， 且收 取下限 为每 季人 民 币5 万 元 （即 不足5 万 元部 分按 照 5 万 元收 取） 。
计费期 间不 足一 季度 的， 根据实 际天 数按 比例 计算 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 0.016 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的标 的指 数 许可 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数许 可使 用费 每日 计提 ， 逐 日累 计， 每季 支付 一 次， 由基 金管 理人向 基金 托管人 发送
指数许可 使 用费 划付 指令 ， 经 基金 托管 人复 核后 ， 于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前 十个
工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 中证 指数 有限 公司 上 一季 度的 指数 许可 使用费 。
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许可 使用 费。 基金 管理 人应 在招募 说明 书及其更新 或其 他公 告 中 披露 基金最 新适 用的 方法 。
上述“ （一 ） 基 金费 用的 种 类”中 第 5 －11 项 费用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 费用调 整
在法律 法规 规定 的范 围内 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人协商 一致 后， 可根 据基 金发展 情况
调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率、 销售 服务 费率 等相关 费率 。
调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ， 调 低销 售
服务费 率， 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 。
基金管 理人 应于 新的 费率 实施日 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒 介和 基金
管理人 网站 上公 告。
（ 五） 基金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
（ 六） 与基金 销售 有关 的 费用
1 、申 购费 用
本基 金 A 类 基金 份额在 申 购 时收 取 申 购费 用 ， C 类 基 金份额 不收 取申 购费 用 。 本基 金 A
类基金 份额 的申 购费 率按 申购金 额进 行分 档。 投资 人在一 天之 内如 果有 多笔 申购， 适用 费率
按单笔 分别 计算 。
本基 金 A 类 基金 份额的 申 购费率 如下 表：
申购金 额（M ） 申购费 率
M ＜100 万 1.2%
100 万≤M ＜500 万 0.8% 500 万≤M ＜1000 万 0.4%
M ≥1000 万 每笔 1000 元
本基金 A 类 基金 份额 的申 购费用 由 投 资人 承担 ，不 列入基 金资 产， 用于 基金 的市场 推
广、销 售、 登记 等各 项费 用。
A 类 基金 份额 申购 费用 的 计算方 法：
净申购 金额= 申购 金额/ （1 ＋申购 费率 ） ， 或净 申购 金 额= 申购 金额- 固定申 购费 金额
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额 ，或 申购 费用= 固定 申购费 金额
申购费 用以 人民 币元 为单 位， 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 ， 小 数点 后第 3 位开 始舍
去，舍 去部 分归 基金 财产 。
2 、赎 回费 用
本基 金 A 类 基金 份额的 赎 回费率 如下 表所 示：
连续持 有时 间（N ） 赎回费 率
N ＜7 日 1.5%
7 日≤N ＜30 日 0.75%
30 日≤N ＜180 日 0.5%
180 日≤N ＜365 日 0.25%
N ≥365 日 0%
赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额×T 日 A 类 基金 份额 净值 ×赎 回 费率
赎回费 用以 人民 币元 为单 位， 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 ， 小 数点 后第 3 位开 始舍
去，舍 去部 分归 基金 财产 。
赎回费 用由 赎回 A 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，在 基金 份额 持有 人赎 回 A 类基
金份额 时收 取 。 对 持续 持 有期少 于 7 日的 投资 人收 取 1.5% 的赎 回费 ， 对持 续 持有期 少 于 30
日且不 少 于 7 日 的投 资人 收取 0.75% 的赎 回费 ， 并 将 上述赎 回费 全额 计入 基金 财产 ； 对 持续
持有期 少 于 3 个 月且 不少 于 30 日的 投资 人收 取 0.5% 的赎 回费， 并将 赎回 费总 额的 75%计入
基金财 产； 对持 续持 有期 长于 3 个 月但 少 于 6 个月 的投资 人收 取 0.5% 的 赎回 费，并 将赎 回
费总额 的 50% 计 入基 金财 产； 对 持续 持有 期长 于 6 个 月的投 资人 ， 应 当将 赎回 费 总额 的 25%
计入基 金财 产。 如法 律法 规对赎 回费 的强 制性 规定 发生变 动， 本基 金将 依新 法规进 行修 改 ，
不需召 开持 有人 大会 。
本基 金 C 类基 金份 额的 赎 回费率 如下 表所 示：
连续持 有时 间（N ） 赎回费 率
N＜30 日 0.5%
30 日≤N 0
赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额×T 日 C 类 基金 份额 净值 ×赎 回 费率
赎回费 用以 人民 币元 为单 位， 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 ， 小 数点 后第 3 位开 始舍
去，舍 去部 分归 基金 财产 。 赎回费 用由 赎 回 C 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，在 基金 份额 持有 人赎 回 C 类基
金份额 时收 取。 对 C 类 基 金份额 持有 人收 取的 赎回 费全额 计入 基金 财产 。
3 、转 换费 用
（1） 各基 金间 转换 的总 费 用包括 转出 基金 的赎 回费 和申购 补差 费两 部分 。
（2）每 笔转换 申请的 转出 基金端， 收取 转出基 金的 赎回费， 赎回 费根据 相关 法律法 规
及基金 合同 、招 募说 明书 的规定 收取 。
（3） 每笔 转换 申请 的转 入 基金端 ，从 申购 费率 （费 用）低 向高 的基 金转 换时 ，收取 转
入基金 与转 出基 金的 申购 费用差 额； 申购 补差 费用 按照转 入基 金金 额所 对应 的申购 费率 （费
用）档 次进 行补 差计 算。 从申购 费率 （费 用） 高向 低的基 金转 换时 ，不 收取 申购补 差 费 用 。
（4） 基金 转换 采取 单笔 计 算法， 投资 者当 日多 次转 换的， 单笔 计算 转换 费用 。
4 、基 金管 理人 官网 交易 平 台交易
www.cmfchina.com 网上交 易，详 细费 率标 准或 费率 标准的 调整 请查 阅官 网交 易平台 及
基金管 理人 公告 。
5 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内 且 对基 金 份额 持 有人 无实质 不利 影响的 前
提下 调 整费 率或 收费 方式 ，并最 迟应 于新 的费 率或 收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有关 规定 在指 定媒 介上 公告 。
6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定 且 在不 对 基金 份额 持有人 权
益产生 实质 性不 利影 响 的 情况下 根据 市场 情况 制定 基金促 销计 划 ， 定 期或 不定 期地开 展基 金
促销活 动 。 在 基金促 销活 动期间 ， 按相 关监管 部门 要求履 行必 要手 续后 ， 基 金管理 人可 以 适
当调低 本基 金的 申购 费率 和赎回 费率
基金管 理人 可以 针对 特定 投资人 （ 如养 老金客 户等 ） 开 展费 率优 惠活动 ， 届 时将提 前公
告。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求， 对本 基金 管理人 于 2017 年1 月14 日刊登 的本 基金 招募 说明 书进行 了更 新 ，
并 根 据 本 基 金管 理 人 在 前次 招 募 说 明 书刊 登 后 本 基金 的 投 资 经 营活 动 进 行 了内 容 补 充 和数
据更新 。
本次主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、 更新了 “重要 提示 ” 。 2 、 在“三 、基 金管 理人 ”部分 ，更 新了 “ （ 二） 主要 人 员情况 ” 。
3 、在“ 四 、 基 金托 管人 ”部 分， 更 新 了 “ （ 三） 证券 投 资基金 托管 情况 ”、“ （四 ） 托管
业务的 内部 控制 制度 ”。
4 、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了“ （一 ）基 金 份额销 售机 构” 。
5 、 更新了 “ 六 、基 金的 募集 与基金 合同 的生 效 ” 。
6 、 删除了 “七 、基金 备案 ” 。
7 、在“ 七、 基金 份额 的申 购 、 赎 回及 转换 ” 部 分 ， 更 新了 “ （四 ） 申购 、 赎 回及 转换的
有关限 制 ” 。
8 、 在“八 、基 金的 投资 ”部 分，增加 了“ （ 九） 基金 投 资组合 报告”。
9 、 增加了“ 九 、基 金的 业绩 ” 。
10 、 在“二 十一 、 对基 金份 额 持有人 的服 务 ” 部分 ， 更 新了 “ （ 一 ） 网 上开 户与 交易服
务”。
11 、 更新了 “二 十 二 、其 他应 披露事 项” 。
招 商基 金管理 有限 公司
2017 年10 月16 日
