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信诚稳健A(003226)

信诚稳健:更新招募说明书摘要(2017年第2次)

信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 






信 诚 稳 健 债 券 型证 券 投 资 基 金 招募说明书摘要 (2017 年第 2 次更 新) 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 基金托 管人 : 中 信 银 行股 份有限 公司 重要提示 本基金 于2016 年 9 月2 日 基金合 同正 式生 效。


基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。 本摘要根据基金合同和基 金招募说明书编写,并经 中国证监会核准。基金合 同是约 定 基金当事人之间权利 、义 务的法律文件。基金 投资 人自依基金合同取得 基金 份额,即成为 基金份额持有人和本 基金 合同的当事人,其持 有基 金份额的行为本身即 表明 其对基金合同 的承认和接受,并按 照《 基金法》、《运作办 法》 、基金合同及其他有 关规 定享有权利、 承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务, 应详 细查 阅基 金合同 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为 2017 年 9 月 2 日, 有关 财 务数据 和 净值表 现截 止日 为2017 年6 月30 日( 未经 审计 ) 。 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 1 一、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地址: 中国( 上海) 自由贸易试 验区世 纪大 道 8 号上海国 金中心 汇丰银 行大楼 9 层 办公地址: 中国( 上海) 自由贸易试 验区世 纪大 道 8 号上海国 金中心 汇丰银 行大楼 9 层 法定代 表人 :张 翔燕


设立日 期:2005 年9 月 30 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范围:基金募集、基 金销售、资产管理、境外 证券投资管理和中国证监 会许可的 其他业 务( 涉及 行政 许可 的凭许 可证 经营 ) 电话: (021 )68649788


联系人 :唐 世春 股权结 构: 股 东 出资额 ( 万 元 人 民 币) 出资比 例 (%) 中信信 托有 限责 任公 司


9800 49 英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800 49 中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400 2 合 计


20000 100 (二) 主要 人员 情况 1、基 金管 理人 董事 会成 员 张翔燕女士,董事长,工 商管理硕士。历任中信银 行总行营业部副总经理、 综合计划 部总经理,中信银行 北京 分行副行长、中信银 行总 行营业总部副总经理 ,中 信证券股份有 限公司副总经济师, 中信 控股有限责任公司风 险管 理部总经理、中信控 股有 限责任公司副 总裁、中国中信集团 有限 公司业务协同部主任 ,现 任中信信托有限责任 公司 副董事长、中 信信诚 资产 管理 有限 公司 (信诚 基金 管理 有限 公司 之子公 司) 董事 长。 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 2 王道远先生,董事,工商 管理硕士。历任中信信托 有限责任公 司 综 合 管 理 部总 经 理 、 信托管理部总经理、 总经 理助理、董事会秘书 、副 总经理。现任中信信 托有 限责任公司副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事 长。


Guy Robert STRAPP 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执 行官,英国保诚集团 亚洲 区资产管理业务投资 总裁 、瀚亚投资(新加坡 )有 限公司首席执 行官。 现任 瀚亚 投资 集团 首席执 行官 兼瀚 亚投 资( 香港) 有限 公司 首席 执行 官。 魏秀彬女士,董事,新加 坡籍,工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域 合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首 席风险 官。 吕涛先生,董事,总经理 ,工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总 经理、 中信 基金 管理 有限 公司( 中信 证券 股份 有限 公司的 全资 子公 司,2009 年 2 月 已与 华 夏基金管理有限公司 合并 )总经理、中信证券 股份 有限公司董事总经理 、中 信资产管理有 限公司 副总 经理 。现 任信 诚基金 管理 有限 公司 总经 理、首 席执 行官 。 孙麟麟先生,独立董事, 商科学士。历任安永会计 师事务所(香港)资产管 理审计团 队亚太区联合领导人 ,安 永会计师事务所(旧 金山 )美国西部资产管理 市场 审计团队领导 等 职 。 现 任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、 Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立 董事 。 夏执东先生,独立董事, 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主 任 、中 国 建 设 银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、北京天华会 计师 事务所首席合 伙人。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席。


杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员,现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。


注:原 “英 国保 诚集 团亚 洲区总 部基 金管 理业 务” 自 2012 年 2 月 14 日起 正 式更名 为 瀚亚投 资, 其旗 下各 公司 名称自 该日 起进 行相 应变 更。瀚 亚投 资为 英国 保诚 集团成 员。


2、基 金管 理人 监事 会成 员 於乐女士,执行监事,经 济学硕士。历任日本兴业 银行上海分行营业管理部 主管、通 用电气金融财务(中 国) 有限公司人力资源经 理。 现任信诚基金管理有 限公 司首席人力资 源官。


3、经 营管 理层 人员 情况


吕涛先生,董事,总经理 ,工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总 经理、 中信 基金 管理 有限 公司( 中信 证券 股份 有限 公司的 全资 子公 司,2009 年 2 月 已与 华信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 3 夏基金管理有限公司 合并 )总经理、中信证券 股份 有限公司董事总经理 、中 信资产管理有 限公司 副总 经理 。现 任信 诚基金 管理 有限 公司 总经 理、首 席执 行官 。 桂思毅先生,副总经理, 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员, 中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管,德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ,信诚基金管 理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。现任 信诚 基金管理有限 公司副 总经 理、 首席 财务 官,中 信信 诚资 产管 理有 限公司 董事 。 唐世春先生,副总经理, 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有 限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基金管 理有 限公司法律监察部总 监、 总经理助理兼 董事会秘书;信诚基 金管 理有限公司督察长兼 董事 会秘书、中信信诚资 产管 理有限公司董 事。现 任信 诚基 金管 理 有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官。 4、督 察长


周浩先生,督察长,法学 硕士,历任中国证券监督 管理委员会主任科员、公 职律师、 副调研员,上海航运 产业 基金管理有限公司合 规总 监,国联安基金管理 有限 公司督察长。 现任信 诚基 金管 理有 限公 司督察 长、 中信 信诚 资产 管理有 限公 司监 事。


5、基 金经 理


宋 海 娟 女 士 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 担 任 债 券 交 易 员;于 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 ,担 任固 定收 益类投 资经 理。2013 年 7 月加入 信诚 基 金管理有限公司,担 任投 资经理。现任信诚季 季定 期支付债券型证券投 资基 金、信诚三得 益债券型证券投资基 金、 信诚经典优债债券型 证券 投资基金、信诚月月 定期 支付债券型证 券投资基 金、信诚 增强收 益债券型 证券投资 基金(LOF) 、信诚 稳利债券 型证券 投资基金 、信 诚稳健债券型证券投 资基 金、信诚惠盈债券型 证券 投资基金、信诚稳益 债券 型证券投资基 金、信诚稳瑞债券型 证券 投资基金、信诚景瑞 债券 型证券投资基金、信 诚稳 丰债券型证券 投资基金、信诚稳悦 债券 型证券投资基金、信 诚稳 泰债券型证券投资基 金、 信诚稳鑫债券 型证券 投资 基金 、信 诚惠 选债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理。 6、投 资决 策委 员会 成员


胡喆女 士, 总经 理助 理、 副首席 投资 官 、 特定 资产 投资管 理总 监; 王国强 先生 ,固 定收 益总 监、基 金经 理; 董越先 生, 交易 总监 ;


张光成 先生 ,股 票投 资总 监、基 金经 理; 王睿先 生, 研究 副总 监、 基金经 理。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、 基金托管人 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 4 (一) 基本 情况 名称: 中信 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 信银 行 ” ) 住所: 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街9 号 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号 法定代 表人 :李 庆萍 成立时 间:1987 年4 月20 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:489.35 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 批准设 立文 号: 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号 联系人 :中 信银 行资 产托 管部 联系电 话:4006800000 传真:010-85230024 客服电 话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围:吸收公众存款 ;发放短期、中期和长期 贷款;办理国内外结算; 办理票据 承兑与贴现;发行金 融债 券;代理发行、代理 兑付 、承销政府债券;买 卖政 府债券、金融 债券;从事同业拆借 ;买 卖、代理买卖外汇; 从事 银行卡业务;提供信 用证 服务及担保; 代 理 收 付 款 项 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 结 汇 、 售 汇 业 务 ; 代 理 开 放 式 基 金 业 务 ; 办 理 黄 金 业 务;黄金进出口;开 展证 券投资基金、企业年 金基 金、保险资金、合格 境外 机构投资者托 管 业 务 ; 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ; 保 险 兼 业 代 理 业 务 ( 有 效 期 至 2017 年09 月08 日 ) 。( 依法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内容 开 展 经 营 活 动。) 中 信 银 行 (601998.SH 、0998.HK )成立于1987 年 , 原 名 中 信 实 业 银 行 , 是 中 国 改 革 开 放中最早成立的新兴 商业 银行之一,是中国最 早参 与国内外金融市场融 资的 商业银行,并 以屡创中国现代金融 史上 多个第一而蜚声海内 外。 伴随中国经济的快速 发展 ,中信实业银 行 在 中 国 金 融 市 场 改 革 的 大 潮 中 逐 渐 成 长 壮 大 , 于2005 年8 月,正式更名“中信银行”。 2006 年12 月 , 以 中 国中 信集 团 和 中 信 国 际 金 融 控 股有 限 公 司 为 股 东 , 正 式 成立 中 信 银 行 股 份有限公司。同年,成功 引进战略投资者,与欧洲 领先的西班牙对外银行(BBVA )建立了 优势互补 的战略合 作关系 。2007 年4 月27日 ,中信 银 行在上海 交易所和 香港联 合交易所 成功 同 步 上 市 。2009 年 , 中 信 银 行 成 功 收 购 中 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 信 国 金 ) 70.32% 股 权 。 经 过三 十 年的 发 展 , 中 信 银 行 已 成 为国 内 资 本 实 力 最 雄 厚 的 商业 银 行 之 一 , 是一家快速增长并具有强 大综合竞争力的全国性股 份制商业银行。2009 年 ,中 信 银 行 通 过信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 5 了美国SAS70 内 部 控 制 审 订并 获 得 无 保 留 意 见 的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对 中信银 行托 管服 务运 作流 程的风 险管 理和 内部 控制 的健全 有效 性全 面认 可。 ( 二) 主要 人员 情况 孙德顺先 生,中 信银行 执 行董事、 行长。 孙先生 自2016 年7 月20 日起 任本行 行 长。 孙先 生同时担任中信银行(国 际)董事长。此前,孙先 生于2014 年5 月至2016 年7月任本行常务 副行长;2014 年3 月 起 任 本行 执 行 董 事 ;2011 年12 月至2014 年5 月 任 本 行 副 行 长,2011 年10 月起任本 行党委副 书记;2010 年1月至2011 年10月 任 交通银行 北京管理 部副总 裁兼交通 银行 北京市分行党委书记、行 长;2005 年12 月至2009 年12 月任交通银行北京市分行 党委书记、 行长;1984 年5月至2005 年11月在中 国工商银 行海淀 区办事处 、海淀区 支行、 北京分行 、数 据中心(北京)等单位工 作,期间,1995 年12 月至2005 年11 月任中国工商银行 北京分行行 长助理、副行长,1999 年1月至2004 年4 月 曾 兼 任 中国工 商 银 行 数 据 中 心 ( 北 京) 总 经 理 ; 1981 年4 月至1984 年5 月 就 职 于 中 国 人 民 银 行 。 孙 先 生 拥 有 三 十 多 年 的 中 国 银 行 业 从 业 经 验。孙 先生 毕业 于东 北财 经大学 ,获 经济 学硕 士学 位。 张强先生 ,中信 银行副 行 长,分管 托管业 务。张 先 生自2010 年3 月起 任本行 副 行长。此 前,张先生 于2006 年4月至2010年3月 任本行 行长助 理 、党委委员 ,期间 ,2006 年4月至2007 年3月曾兼 任总行 公司银行 部总经理 。张先生2000 年1 月至2006 年4月任 本行总 行 营业部副 总 经理、常务副总经理和总 经理;1990 年9 月至2000 年1 月先后在本行信贷部、济 南分行和青 岛分行工 作,曾任 总行信 贷部副总 经理、总 经理、 分行副行 长和行长 。自1990 年9月至今 , 张先生一直为本行服 务, 在中国银行业拥有近 三十 年从业经历。张先生 为高 级经济师,先 后于中南财经大学( 现中 南财经政法大学)、 辽宁 大学获得经济学学士 学位 、金融学硕士 学位。 杨洪先生,现任中信银行 资产托管部总经理,硕士 研究生学历,高级经济师 ,教授级 注册咨询师。先后毕 业于 四川大学和北京大学 工商 管理学院。曾供职于 中国 人民银行四川 省分行、中国工商银行四 川省分行。1997 年 加入 中信 银 行 , 相 继 任 中 信 银 行成 都 分 行 信 贷 部总经理、支行行长 ,总 行零售银行部总经理 助理 兼市场营销部总经理 、贵 宾理财部总经 理、中 信银 行贵 阳分 行党 委书记 、行 长, 总行 行政 管理部 总经 理。 ( 三) 基金 托管 业务 经营 情况 2004年8 月18日, 中信银 行 经中国证 券监督 管理委 员 会和中国 银行业 监督管 理 委员会批 准,取得基金托管人 资格 。中信银行本着“诚 实信 用、勤勉尽责”的原 则, 切实履行托管 人职责 。 截至2017 年半年 末,中 信 银行已托 管136只 公开募 集 证券投资 基金, 以及证券 公司资产 管理产品、信托产品、企 业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总 规模达到7.41 万亿元 人民 币。 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 6 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1 、直 销机 构 信诚基 金管 理有 限公 司及 其网上 交易 平台 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大道8号 上 海国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :杨 德智 投资人可以通过基金管理 人网上交易系统办理本基 金的开户、认购、申购及 赎回等业 务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址: http://www.xcfunds.com/ 。 2 、其 他销 售机 构 (1) 上海 天天 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号金 座 法定代 表人 :其 实 公司网 址:www.1234567.com.cn 客服电 话:400-1818-188 具体名 单详 见基 金份 额发 售公告 以及 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 基金管理人可根据有关法 律法规要求,根据实情, 选择其他符合要求的机构 销售本基 金或变 更上 述销 售机 构, 并及时 公告 。 ( 二) 登记 机构 名称: 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 客服电 话:400-6660066 联系人 : 金 芬泉 电话:021-68649788 ( 三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 7 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼 负责人 :廖 海 经办律 师: 廖海 、刘 佳 电话: (021 )51150298 传真: (021 ) 51150398 联系人 :刘 佳 ( 四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼


办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11楼 法定代 表人 :李 丹 电话:021-23238888


传真:021-23238800


联系人 :赵 钰 经办注 册会 计师 : 薛 竞、 赵钰 四、基金的名称 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金 五、基金的类型 契约型 开放 式 六、基金的投资目标 在严格 控制 风险 的基 础上 ,本基 金主 要通 过投 资于 精选的 优质 债券 ,力 求实 现基金 资 产的长 期稳 定增 值, 为投 资者实 现超 越业 绩比 较基 准的收 益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围主要为 具有良好流动性的固定收 益类品种,包括国债、金 融债、企 业债、公司债、央行 票据 、中期票据、短期融 资券 、超短期融资券、资 产支 持证券、次级 债、可分离交易可转 债的 纯债部分、债券回购 、银 行存款、同业存单等 法律 法规或中国证 监会允 许基 金投 资的 其他 固定收 益类 金融 工具 (但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 本基金不投资于股票、权 证等权益类资产,也不投 资于可转换债券(可分离 交易可转 债的纯 债部 分除 外) 、可 交换债 券。 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 8 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ;本 基 金 持 有现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 八、基金的投资策略 1、资 产配 置策 略 本基金 投资 组合 中债 券、 现金各 自的 长期 均衡 比重 ,依照 本基 金的 特征 和风 险偏好 而 确定。 本基 金定 位为 债券 型基金 ,其 资产 配置 以债 券为主 ,并 不因 市场 的中 短期变 化而 改 变。在 不同 的市 场条 件下 ,本基 金将 综合 考虑 宏观 环境、 市场 估值 水平 、风 险水平 以及 市 场情绪 ,在 一定 的范 围内 对资产 配置 调整 ,以 降低 系统性 风险 对基 金收 益的 影响。 2、债 券投 资策 略 (1) 类属 资产 配置 策略 在整体 资产 配置 的基 础上 ,本基 金将 通过 考量 不同 类型固 定收 益品 种的 信用 风险、 市 场风险 、流 动性 风险 、税 收等因 素, 研究 各投 资品 种的利 差及 其变 化趋 势, 制定债 券类 属 资产配 置策 略, 以获 取债 券类属 之间 利差 变化 所带 来的潜 在收 益。 (2) 普通 债券 投资 策略 对于普 通债 券, 本基 金将 在严格 控制 目标 久期 及保 证基金 资产 流动 性的 前提 下,采 用 目标久 期控 制、 期限 结构 配置、 信用 利差 策略 、相 对价值 配置 、回 购 放 大策 略 等策 略进 行 主动投 资。 1)目 标久 期控 制 本基金 首先 建立 包含 消费 物价指 数、 固定 资产 投资 、工业 品价 格指 数、 货币 供应量 等 众多宏 观经 济变 量的 回归 模型。 通过 回归 分析 建立 宏观经 济指 标与 不同 种类 债券收 益率 之 间的数 量关 系, 在此 基础 上结合 当前 市场 状况 ,预 测未来 市场 利率 及不 同期 限债券 收益 率 走势变 化, 确定 目标 久期 。当预 测未 来市 场利 率将 上升时 ,降 低组 合久 期; 当预测 未来 利 率下降 时, 增加 组合 久期 。 2)期 限结 构配 置 在确定 债券 组合 的久 期之 后,本 基金 将采 用收 益率 曲线分 析策 略, 自上 而下 进行期 限 结构配 置。 具体 来说 ,本 基金将 通过 对央 行政 策、 经济增 长率 、通 货膨 胀率 等众多 因素 的 分析来 预 测 收益 率曲 线形 状的可 能变 化, 从而 通过 子弹型 、哑 铃型 、梯 形等 配置方 法, 确 定在短 、中 、长 期债 券的 投资比 例。


3)信 用利 差策 略 一般来 说, 信用 债券 的收 益率主 要由 基准 收益 率与 反应信 用债 券信 用水 平的 信用利 差 组成。 本基 金将 从宏 观经 济环境 与信 用债 市场 供需 状况两 个方 面对 市场 信用 利差进 行分信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 9 析。首 先, 对于 宏观 经济 环境, 当宏 观经 济向 好时 ,企业 盈利 能力 好, 资金 充裕, 市场 整 体信用 利差 将可 能收 窄; 当宏观 经济 恶化 时, 企业 盈利能 力差 ,资 金紧 缺, 市场整 体信 用 利差将 可能 扩大 。其 次, 对于信 用债 市场 供求 ,本 基金将 从市 场容 量、 信用 债结构 及流 动 性等 几 方面 进行 分析 。 4)相 对价 值投 资策 略 本基金 将对 市场 上同 类债 券的收 益率 、久 期、 信用 度、流 动性 等指 标进 行比 较,寻 找 其他指 标相 同而 某一 指标 相对更 具有 投资 价值 的债 券,并 进行 投资 。 5)回 购放 大策 略 本基金 将在 控制 杠杆 风险 的前提 下, 适当 地通 过回 购融资 来提 高资 金利 用率 ,以增 强 组合收 益。 3、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本基金 将综 合考 虑市 场利 率、发 行条 款、 支持 资产 的构成 和质 量等 因素 ,研 究资产 支 持证券 的收 益和 风险 匹配 情况。 采用 数量 化的 定价 模型来 跟踪 债券 的价 格走 势,在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 选择 合适的 投资 对象 以获 得稳 定收益 。 九、基金的业绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率


十、基金的风险收益 特征 本基金 为债 券型 基金 ,预 期风险 与预 期收 益低 于股 票型基 金与 混合 型基 金, 高于货 币 市场基 金, 属于 证券 投资 基金中 的中 等偏 低风 险收 益品种 。 十一、基金投资组合 报告 (未经审计) 本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大 遗漏, 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据基 金合 同的 约定, 于2017年7月19 日 复 核了本 招 募更新 中的 投资 组合 报告 的内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗 漏。 本投资 组合 报告 的财 务数 据截至2017 年6 月30 日。 1. 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,091,406,000.00 97.82 其中: 债券 1,091,406,000.00 97.82 资产支 持证 券 - - 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 10 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,100,796.63 0.19 7 其他资 产 22,268,971.33 2.00 8 合计 1,115,775,767.96 100.00 2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 1) 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 境内投 资股 票。 2) 报告期 末按 行业 分类 的港 股通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 850,838,000.00 84.86 其中: 政策 性金 融债 50,005,000.00 4.99 4 企业债 券 150,145,000.00 14.98 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 90,423,000.00 9.02 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,091,406,000.00 108.86 5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1520023 15 乐 山商 行二 级 900,000 92,916,000.00 9.27 2 1421006 14 重 庆农 商二 级 900,000 92,421,000.00 9.22 3 1520054 15 潍 坊银 行二 级 900,000 91,764,000.00 9.15 4 1382309 13 沪 广电MTN1 900,000 90,423,000.00 9.02 5 1421007 14 鄞 州银 行二 级债 800,000 83,512,000.00 8.33 6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 1) 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 2) 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 11 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 11. 投资组合报告附注 1) 本 基金 本期 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查,或 在报告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 3) 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,268,971.33 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 22,268,971.33 4) 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5) 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 本基金 投资 范围 不包 括股 票,不 存在 股票 流通 受限 情 况. 6) 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 十二、基金的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产, 但 不保 证 基金一 定 盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险, 投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细 阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至2017年6月30 日。 ( 一)


基金 份额 净值 增长 率与 同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表 信诚稳 健 A 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 2016 年9 月 2 日至 2016 年12 月 31 日 -1.20% 0.14% -0.94% 0.11% -0.26% 0.03% 2017 年1 月 1 日至 1.50% 0.08% 0.12% 0.06% 1.38% 0.02% 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 12 2017 年6 月 30 日 信诚稳 健 C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 2016 年9 月 2 日至 2016 年12 月 31 日 -1.23% 0.14% -0.94% 0.11% -0.29% 0.03% 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 1.43% 0.08% 0.12% 0.06% 1.31% 0.02%


( 二) 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 信诚稳 健 A 信诚稳 健 C 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 13 注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日为2016 年9 月2日)。


2.本基 金建 仓期 日自2016 年9月2 日至2017 年3 月2日, 建仓 期结 束时 资产 配置 比 例符合 本基金 基金 合同 规定 。 十三、费用概览 (一) 与基金 运作 有关 的费 用 1.基 金费 用的 种类 1)基 金管 理人 的管 理费 ; 2)基 金托 管人 的托 管费 ; 3)C 类基 金份 额的 销售 服 务费; 4)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6)基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7)基 金的 证券 交易 或结 算 费用; 8)基 金的 银行 汇划 费用 ; 9)基 金的 账户 开户 费用 、 账户维 护费 用; 10)按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 2.基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 1) 基 金管 理人 的管 理费


信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 14 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H= E×0.3% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计 提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经基 金 管 理人 与基金 托管 人 核对一 致后 ,由 基金 托管 人于次月前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人 ,基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延 。 2) 基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H= E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计 提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经基 金 管 理人 与基金 托管 人 核对一 致后 ,由 基金 托管 人 于次 月 前5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 提取 ,基金 管理 人 无需再 出具 资金 划拨 指令 。若遇 法定 节假 日、 休息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的, 支 付日期 顺延 。 3)C 类基 金份 额的 销售 服 务费 本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额的 年销 售服 务费 率 为0.1%。


在通常 情况 下,C 类 基金 份额销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金份 额资 产净 值的0.1%年费 率计提 。计 算方 法如 下: H= E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的 C 类基 金份额 的销 售服 务费 E 为前 一日C 类 基金 份额 的 基金 资产 净值 C 类基 金份 额的 销售 服务 费 每日 计算 ,逐 日累 计至 每月月 末, 按月 支付 , 经 基金管理 人与基金 托 管人 核对 一致 后 ,由 基金 托管 人 于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支 取 ,基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 公休 日 或 不可 抗力致 使无 法 按时支 付的 ,顺 延至 最近 可支付 日支 付 。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 ”中第 4 -10 项费 用, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 3、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 15 1) 基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2) 基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3) 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4) 其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。


二、与 基金 销售 有关 的费 用 1、本 基金A 类基 金份额 的 申购费 用由 投资 人承 担, 不列入 基金 财产 ,主 要用 于本基 金 的市场 推广 、销 售、 登记 等各项 费用 。C 类 基金 份 额不收 取申 购费 用。 本基 金的赎 回费 用 由赎回 基金 份额 的基 金份 额持有 人承 担, 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 2、申 购费 率如 下 申购金 额(M ) A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 M<50 万 0.80% 0 50 万≤ M< 200 万 0.50% 200 万≤ M < 50 0 万 0.30% M≥ 500 万 1000 元/ 笔 (注:M : 申购 金额 ;单 位:元 ) 3、基 金份 额的 赎回 费率 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时 收取。 不低 于赎 回费 总额 的25% 应归 基金 财产 ,其余 用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费 。 (1)A 类基 金份 额的 赎回 费率如 下 持续持有期 赎回费率 Y<180 天 0.1% Y≥180 天 0 (2)C 类 基金 份额 的赎 回 费率如 下 持续持有期 赎回费率 Y<30 天 0.1% Y≥30 天 0 4、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 并最 迟应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 5、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 ,并 在不 对基 金份 额持有 人 权益产 生实 质性 不利 影响 的情形 下根 据市 场情 况制 定基金 促销 计划 ,针 对投 资人定 期或 不信诚稳健债券型证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 16 定期地 开展 基金 促销 活动 。在基 金促 销活 动期 间, 按相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 , 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 赎回 费率 。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运 作管理 办法 》( 以下 简称 “运作 办法 ”) 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求 ,结 合本 基金 管理 人对 本基金 实施 的 投资管 理活 动, 对原 《 信 诚稳健 债券 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 进行 了更 新,主 要更 新 的内容 如下 : 1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。 2 、 在 “ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更 新 了 相 关 成 员 的 内 容。 3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”中, 更新 了基 金托 管人 的相关 信息 。 4 、 在 “ 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 销 售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了 更新。 5 、 在 “ 第 十 部 分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” , 财 务 数 据 截 止 至2017 年6 月30 日。 6 、 在“第十一部分 基金的业 绩”部分,更新了该节的 内容,数据截止至2017 年6月30 日。 7 、 在 “ 第 二 十 二 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 , 更 新 了 网 上 交 易 服 务 相 关 信 息。 8 、 在 “ 第 二 十 三 部 分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 , 披 露 了 自2017 年3 月3 日 以 来 涉 及 本 基 金的相 关公 告。






































































































































信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年 10 月 16 日