对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
券商ETF(512000)

券商ETF:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

1 
 
华 宝 兴业 中 证全 指 证券 公 司 交 易 型开 放 式指 数 证券
投 资 基金 招 募说 明 书 ( 更 新) 
 
 
2017 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国 建设银行股份有限公司 



【重要 提示 】 本 基金经中 国证券监 督管理 委员会2016 年5 月27日证 监许可【2016 】1152 号文 注册, 进行募 集。 基金管 理人 保证 《 华宝 兴业 中证全 指证 券公 司 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明 书》( 以下 简称 “招 募说 明 书” 或 “ 本招 募说 明书 ”) 的内容 真实 、 准确 、 完 整 。 本 招募 说明 书经中 国证 监会 注册 , 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的注册 , 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作出 实质 性判 断或 保证 , 也不 表明 投资 于本 基金 没有风 险。 中国 证监 会不 对基金 的投 资价 值及市 场前 景等 作出 实质 性判断 或者 保证 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基金 前, 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 , 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包 括: 因政 治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生 影 响而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系 统性风 险、 由于 投资 者连 续大量 赎回 基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险等 等 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 全指 证券 公司 指数的 交易 型 开放式 指数 基金 , 投 资本 基金可 能遇 到的 风险 还包 括: 标 的指 数回 报与 股票 市场平 均回 报偏 离的风 险 、 标 的指数 波动 的风险 、 基金 投资组 合回 报与标 的指 数回 报偏 离的 风险 、 标 的指 数 变更的 风险 、 基 金份 额二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计算 错误 的 风险、 退市 风险 、 投 资者 申购失 败的 风险 、 投 资者 赎回失 败的 风险 、 退 补 现 金替代 方式 的风 险、 基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险、 申赎 清单 差错 风险、 二级 市场 流动 性风 险、 第 三方 机构 服务的 风险 、 管理 风险 与 操作风 险 、 技 术风 险 、 不 可 抗力等 等 。 本 基金 被动 跟 踪标的 指数 “ 中 证全指 证券公 司 指数 ” ,具 有与标 的指数 、以及 标的 指数所 代表的 股票市 场相 似的风 险收益 特征 , 因此 , 本 基金 的业 绩表现 与 中 证全 指证 券公 司 指数 的表 现密 切相 关。 同时, 本基 金为 股票型 基金 , 其 预期 风险 和预期 收益 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基金 , 属于 高 风险/ 高 收益 的开 放式 基金 。 在目前 结算 规则 下, 投资 者申购 的基 金份 额当 日可 卖出, 当日 未卖 出的 基金 份额在 份额 交收 成功之前 不得卖出 和赎回 ;即T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。 因 此为投资 者 办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 , 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖 出的基 金份 额 , 投资 者的 利益可 能受 到影 响。 在目前 的 业 务规 则下, 投 资者投 资本 基金 时需 具有 上海证 券交 易所A 股账 户或 基金账 户 。 其中, 上海 证券 交易 所基 金账户 只能 进行 基金 的现 金认购 和二 级市 场交 易, 如投资 者需 要使 用 中 证 全 指 证券 公 司 指 数成 份 股 中 的 上 海 证 券 交 易所 上 市 股 票 参与 网 下 股 票认 购 或 基 金的 申购 、 赎 回 , 则 应开 立上 海证券 交易 所A 股 账户 ; 如 投资者 需要 使用 中证 全指 证券公 司指数 成份股 中的 深圳 证券 交易 所上市 股票 参与 网下 股票 认购 , 则还 应开 立深 圳证 券交易 所A股账 户。 投资者 在进 行投 资决 策前 , 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《基 金合 同》 等 信息 披露文 件, 并根 据自 身的 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资 者的风 险承 受能 力相 适应 , 自 主判 断基 金的投 资价 值, 自主 做出 投资决 策 , 自行承 担投 资风 险。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本 基金业 绩表 现的 保证 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 投资于 本基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 投资有 风险 ,投 资者 认购 (或申 购) 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则, 在 投资 者作 出投 资决 策后, 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ,由 投资 者自行 负担 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2017 年8 月30 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2017年6月30 日 ,财 务数 据 未经审 计。





录 一、 绪言................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 12 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 16 六、基金的募集 ............................................................................................................................ 26 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 27 八、基金份额的上市 交易............................................................................................................. 28 九、基金份额的申购 与赎 回......................................................................................................... 30 十、基金的投资 ............................................................................................................................ 42 十一、基金的业绩 ........................................................................................................................ 55 十二、基金的财产 ........................................................................................................................ 56 十三、基金资产估值 .................................................................................................................... 57 十四、基金的收益分 配................................................................................................................. 61 十五、基金的费用与 税收............................................................................................................. 62 十六、基金的会计与 审计............................................................................................................. 64 十七、基金的信息披 露................................................................................................................. 65 十八、风险揭示 ............................................................................................................................ 70 十九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 ..................................................................... 74 二十、基金合 同的内 容摘 要......................................................................................................... 76 二十一、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................................................................. 89 二十二、对基金份额 持有 人的服务 ............................................................................................. 97 二十三、其他应披露 事项............................................................................................................. 98 二十四、招募说明书 的存 放及查阅方 式 ..................................................................................... 99 二十五、备查文件 ...................................................................................................................... 100 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 1 一、 绪言 本 招募 说明书 依据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》( 以 下简称 “ 《 基金法 》 ”) 、 《 公 开 募集证 券投资 基金运 作管 理办法 》( 以下 简称“ 《运 作办法 》 ”) 、 《证 券投资基 金销售 管理 办法》( 以 下简 称 “ 《 销售 办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法》( 以下 简 称 “ 《信 息披 露办法 》 ”) 、 其 他有 关规 定 及 《 华宝 兴业 中证 全指 证 券公司 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 基金合 同》( 以下 简称 “基 金合同 ”) 编 写。 本招募说明书阐述了 华 宝兴 业 中 证 全 指 证 券 公司 交易 型 开 放 式 指 数 证 券投 资基 金 的投 资目标 、 策 略、 风 险、 费率 等与投 资者 投资 决策 有关 的必要 事项 , 投 资者 在作 出投资 决策 前 应仔细 阅读 本招 募说 明书 。 本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明资 料申 请募 集的 。 本招募 说明 书由 本基 金管 理人解 释 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息, 或对 本招 募 说明书 作出 任何 解释 或者 说明。 本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金合同 当事 人之间 权利 、 义务的 法律 文件 。 基 金 投 资者自 依基 金合同 取得 基金 份额 , 即 成为基 金份 额 持 有人和 基金合 同的当 事人 ,其持 有基金 份额的 行为 本身即 表明其 对基金 合同 的承认 和接受 , 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利、承 担义务 。基金 投资 者欲了 解基金 份额持 有人 的权 利和 义务 ,应详 细查 阅基 金合 同。


2 二、释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文 意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 以下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 华 宝 兴业 中 证全 指证 券公 司 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 : 指 中国 建设 银行 股份 有限 公司 4 、基金 合同: 指《 华 宝兴 业 中证全 指证 券公司 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金基金 合 同》及 对基 金合 同的 任何 有效修 订和 补充 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 华宝 兴业 中 证全 指证券 公 司 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 :指 《 华 宝兴业 中证 全指证券 公司 交易型 开放 式指数 证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其定 期的 更新 7 、基金 份额发 售公告 :指 《 华宝兴 业 中 证全指 证券 公司 交易 型开 放式指 数 证 券投资 基 金基金 份额 发售 公告 》 8 、上市 交易公 告书: 指《 华宝兴业 中证 全 指证 券公 司 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 上市交 易公 告书 》 9 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 10 、 《 基金 法》 : 指 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修 订 11、 《 销售 办法 》 : 指《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 12、 《 信息 披露办 法》 : 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出 的修订 13、 《 运作 办法》 : 指 《 公开 募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出 的修订 14 、ETF : 指 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细则 》 定 义的 “交易 型 开放式 指数 基金 ” 15 、ETF 联接基 金 、 联 接 基金 : 指 将绝 大多 数基 金 财产投 资于 本基 金 , 与 本 基金的 投资 目标类 似, 采用 开放 式运 作方式 的基 金 16 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 17、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 18、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 19、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 20 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并3 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 21 、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 22 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 : 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试 点办法》 (包括 其不 时修订 )及相 关法律 法规规 定, 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证 券投资 的境 外法 人 23 、 投 资者 : 指 个人 投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机构 投资 者 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 的合 称 24 、 特定 机构 投资者 : 指 根据上 海证 券交 易所 颁布 的 《 特定 机构 投资者 参与 交易型 开放 式指数 基金 申购 赎回 业务 指引》 所定 义的 机构 投资 者 25 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 者 26 、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 交易 等业务 27 、销 售机 构: 指 直 销机 构及代 销机 构 28 、直 销机 构: 指 华 宝兴 业 基金 管理 有限 公司 29 、 代 销机 构 : 指符 合 《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 , 取 得基 金 销售 业务 资格并 接受 基金 管理 人委 托 代为 办理 基金 销售 业务 的机构 30 、 发 售代 理机 构: 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他 条件 , 由 基金管 理人 指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 31 、 申 购赎 回代 理券 商: 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 , 由基 金管 理人指 定的 办理 本基 金申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ,又称 为代 办证 券公 司 32 、基 金销 售网 点 : 指直 销机构 的直 销中心 及 代销 机构的 代销 网点 33 、登 记业 务: 指基 金份 额的登 记、 存管 、结 算及 相关业 务 34 、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 管理 人可自 行或 委托 其他 机构 代为办 理登 记业务 。本 基金 的登 记机 构为 中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司( 简称" 中 国结 算") 35 、上 海证 券账 户: 指上 海证券 交易 所人 民币 普通 股票账 户( 即 A 股账 户) 或 上海 证 券交易 所基 金账 户 36 、基 金合 同生 效日 : 指2016 年8 月 30 日 37 、 基金 合同 终止 日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 38 、 基金 募集 期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 三 个月 39 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 40 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 4 41 、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资者 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 42 、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 43 、开 放日 :指 为投 资者 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 44 、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 45 、 《 业务 规则 》 : 指上 海 证券交 易所 发布 实施 的 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业务 实施细 则》 、 中国证 券登记 结算有 限责任 公司 发布实 施的《 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 关于 上海 证券 交易 所交易 型开 放式 基金 登记 结算业 务实 施细 则 》 及 中国 证券登 记结 算 有限责 任公 司、 上海 证券 交易所 发布 的其 他相 关规 则和规 定 46 、 认购 : 指 在基 金募 集 期内 , 投 资者 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 47 、 申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 者根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 , 以申购 赎回 清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人申请 购 买基 金份 额的行 为 48 、 赎回 : 指 基 金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件 要 求将基 金份 额兑 换为 申购 赎回清 单 规 定的 赎回 对价 的行为


49 、 申购 赎回 清单 : 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回对 价等 信息的 文 件 50 、 申购 对价 : 指 投资 者 申购基 金份 额时 , 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 51 、 赎回 对价 : 指 投资 者 赎回基 金份 额时 , 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应 交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价 52 、标 的指 数: 指 中 证全 指证券 公司 指数 53 、组 合证 券: 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 54 、 最 小申 购赎 回单 位: 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 , 投 资者 申购或 赎回 的基金 份额 数应 为最 小申 购赎回 单位 的整 数倍 55 、 现 金替 代: 指申 购或 赎回过 程中 , 投 资者 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定, 用 于替 代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 56 、 现 金差 额: 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单 位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ; 投资 者申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据 最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 57 、元 :指 人民 币元 58 、 基 金利 润: 指基 金利 息收入 、 投 资收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额 59 、 收 益评 价日: 指基 金管 理人计 算本 基金 份额 净值 增长率 与标 的指 数同 期增 长率差 额 之日 60 、 基 金份 额净 值增 长率: 指收益 评价 日基 金份 额净 值与基 金上 市前 一日 基金 份额净 值5 之比减 去 1 乘以 100% ( 期 间如发 生基 金份 额折 算, 则 以基金 份额 折算 日为 初始 日重新 计算 , 如本基 金实 施份 额拆 分、 合并 , 将 按经 拆分 、 合 并 调整后 的基 金份 额折 算日 各类别 的基 金份 额净值 来计 算相 应基 金份 额净值 增长 率) 61 、 标 的指 数同 期增 长率: 指收益 评价 日标 的 指 数收 盘值与 基金 上市 前一 日标 的指数 收 盘值之 比减 去 1 乘以 100% (期间 如发 生基 金份 额折 算或拆 分、 合并 , 则 以基 金份额 折算 或 拆分、 合并 日为 初始 日重 新计算 ) 62 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款项及 其他 资产的 价值 总和 63 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 64 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 65 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 66 、 指定 媒介 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 67 、不 可抗 力: 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件


6 三、 基 金管理人 ( 一) 基金管 理人 概况 基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 法定代 表人 : 孔 祥清 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen ( 黄小 薏) 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 传真:021 -38505777 联系人 :章 希 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外 方股 东Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。 ( 二) 主要人 员情 况 1 、 董事会 成员 孔祥清 先生 , 董事 长, 硕士 , 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计 财部资 金处 主办 、 主管 、 副 处长, 宝钢集 团财 务有 限公 司总 经理。 现任 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司董 事长 、 华 宝投资 有限 公司 副总经 理、 法兴 华宝 汽车 租赁 ( 上海 ) 有 限公 司董 事长、 华宝 信托 有限 责任 公司董 事、 华宝 都鼎( 上海 )融 资租 赁有 限公司 董事 长、 中国 太平 洋保险 (集 团) 股份 有限 公司董 事。 HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金 融分析 师,Acthop 投 资公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ,曾 任 公 司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理, 现任 公司 总经理 。 Lionel PAQUIN 先 生, 董事 ,硕士 。曾 在法 国财 政部 、法国 兴业 银行 、领 先资 产管理 有 限公司 从事 监察 、风 险管 理和专 户平 台等 业务 ,现 任领先 资产 管理 有限 公司 总裁。 Alexandre Werno 先生 ,董 事,硕 士。 曾在 法兴 集团 从事内 审监 察及 国际 业务 战略风 险 管理工 作; 曾任 法国 兴业 银行全 球市 场执 行董 事、 中国业 务发 展负 责人 。2013 年 5 月 加入 华宝兴 业基 金管 理公 司任 总经理 高级 顾问 。现 任公 司常务 副总 经理 。 胡光先 生, 独立 董事 , 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子 中国集 团法 律顾 问、 上海 市邦信 阳律 师事 务所 合伙 人。 现任 上海 胡光律 师事 务所主 任 、 首 席 合伙人 。 尉安宁 先生 , 独 立董 事, 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师, 中国 社会 科学 院经济 研究 所助理 研究 员 , 世界 银行 农业经 济学 家 , 荷兰 合作 银行东 北亚 区食 品农 业研 究主管 , 新希 望7 集团常 务副 总裁 ,比 利时 富通银 行中 国区 CEO 兼 上 海分行 行长 ,山 东亚 太中 慧集团 董事 长。 现任上 海谷 旺投 资管 理有 限公司 董事 长。 陈志宏 先生 , 独 立董 事, 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计 师 事务 所合伙 人,苏黎 世金 融服务 集团中 国区董 事长。 现任 华彬国 际投资 (集团 )有 限公司 高级顾 问。 2 、 监事会 成员 Anne MARION-BOUCHACOURT 女士, 监事 ,硕 士。 曾任 普华永 道总 监, 杰米 尼咨 询金融 机 构业务 副总裁 ,索尔 文国 际副总 裁,法 兴集团 人力 资源高 级执行 副总裁 兼执 行委员 会委员 。 现任法 兴集 团中 国区 负责 人,集 团管 理委 员会 委员 。 欧江洪 先生 , 监 事, 本科 。 曾任 宝钢 集团 财务 部主 办、 宝 钢集 团成 本管 理处 主管、 宝钢 集团办 公室( 董事会 办公 室)主 管/高级 秘书 、宝钢 集团办 公厅秘 书室主 任。 现任华 宝投资 有限公 司总 经理 助理 。 贺桂先先 生, 监事, 本科 。曾任华 宝信 托投资 有限 责任公司 研究 部副总 经理, 现任华 宝 兴业基 金管 理有 限公 司营 运副总 监。 3 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员 孔祥清 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。


Alexandre Werno 先 生, 常务副 总经 理, 简历 同上 。 向辉先 生, 副总 经理 , 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理 有限公司 市场 部任职 。2002 年加入 华宝 兴业基 金公 司参与公 司的 筹建工 作, 先后担任 公司 清算登 记部 总经 理、 营运 副总监 、营 运总 监。 现任 公司副 总经 理。 刘月华 先生 , 督 察长 , 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单 位工作 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 督察 长。 4 、 本基金 拟任 基金 经理 丰晨成先 生 。2009 年加入 华宝兴业 基金 管理有 限公 司,先后 担任助 理产品 经理,数量分 析师, 投资 经理 助理, 投资 经理等 职务 。2015 年 11 月 任华宝 兴业 上 证 180 价值 交易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 、 华 宝兴 业上 证180 价值 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经 理。 2016 年8 月兼 任华 宝兴 业中证 全指 证券 公司 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经 理 。 5 、 权益投 资决 策委 员会 成员 刘自强 先生 , 投资总 监 、 华宝兴 业动 力组 合混 合型 证券投 资基 金基 金经 理、 华宝兴 业高 端制造 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝兴 业国 策导向 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝兴业 未来 主导 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 闫旭女 士 , 投 资总监 、 国 内投资 部总 经理 、 华 宝兴 业行业 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理、 华宝 兴业 收益 增长 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 兴业 稳健 回报 灵活配 置混 合型8 证券投 资基 金、 华宝 兴业 智慧产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 胡戈游 先生 , 助理投 资总 监、 华宝 兴业 宝康消 费品 证券投 资基 金基 金 经 理、 华宝兴 业 品 质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华宝 兴业 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金 经理。 曾豪先 生, 研究 部总 经理 。 蔡目荣 先生 , 国内 投资 部副 总经理 、 华宝 兴业 多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝兴 业资 源优 选混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 。 ( 三) 基金管 理人 职责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1 、 依法募 集资金 , 办 理或 者委 托经中 国证 监会 认定 的其 他机构 代为 办理 基金 份额 的发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、 办理本 基金 备案 手续 ; 3 、 对所管 理的 不同 基金 财产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ; 4 、 按照基 金合 同的 约定 确定 基 金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5 、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6 、 编制季 度、 半年 度 和 年度 基金报 告; 7 、 计算并 公告 基金 资产 净值 ,确定 基金 份额 申购 、赎 回 对价 、编 制申 购赎 回清 单; 8 、 办理与 基金 财产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 9 、 按照规 定 召 集基 金份 额持 有人大 会; 10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料; 11 、 以基 金管理人名 义,代表基金 份额持有人 利益行使诉讼 权利或者实 施其他法律 行 为; 12 、 中国证 监会 规定 的其 他职 责。 ( 四) 基金管 理人 承诺 1 、 基金管 理人 将遵 守 《基 金 法》 、 《 中 华人 民共 和国 证 券法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售 办法》 、 《信息 披露 办法 》 等 法律 法规的 相关 规定 , 并 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施,防 止违 法违 规行 为的 发生。 2 、 基金管 理人 不从 事下 列行 为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6) 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息、 利用 该信 息从事 或者 明示 、 暗 示他 人从事 相9 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 3 、 基金经 理承 诺 (1 ) 依 照有 关 法 律法 规 和基 金 合 同的 规 定 ,本 着 谨慎 的 原 则为 基 金 份额 持 有人 谋 取 最大利 益; (2 ) 不 利用 职 务 之便 为 自己 、 代 理人 、 代 表人 、 受雇 人 或 任何 其 他 第三 人 牟取 不 当 利益; (3 ) 不 泄漏 在 任 职期 间 知悉 的 有 关证 券 、 基金 的 商业 秘 密 、尚 未 依 法公 开 的基 金 投 资内容 、基 金投 资计 划等 信息 , 或利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活 动 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 ( 五) 基金管 理人 内部 控制 制度 1 、风 险管 理体 系 本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风 险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险( 如灾 难) 等 。 针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容 : (1 ) 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 , 设置 相应 的组 织机构 , 建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力资 源、 开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容 。 (2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 (3 ) 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 , 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其引 起 的后果 并 将 风险归 类。 (4 ) 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 , 既有 定性 的 度量手 段 , 也 有定 量的 度 量手段 。 定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ,每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程 度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标, 测量 其数 值的 大小。 (5 ) 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比,对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定 标准范 围以 内的 风险 ,控 制相对 宽松 一点 ,但 仍加 以定期 监控 ,以 防其 超过 预定标 准; 而 对较为 严重 的风 险, 则制 定适当 的控 制措 施; 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险, 则除 了 严格控 制以 外, 还准 备了 相 应的 应急 处理 措施 。 (6 ) 监 视与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 , 并定 期 评价 其 管理绩 效 , 在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。 (7 ) 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 , 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级 管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ,并 寻求 咨询 意见 。 2 、内 部控 制制 度 10 (1) 内部 风险 控制 原则 健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 , 并渗 透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 有 效 性 原则 。 通过 设 置科学 清 晰 的操 作 流程 , 结合程 序 控 制, 建 立合 理 的内控 程 序 , 维护 内 部控 制制 度的 有效 执行。 独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门 和岗位 ,各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性; 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其 他资产 分离 运作 ,独 立进 行。 相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约, 并 通过 切 实可行 的 相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点。 防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营销 等相关 部 门,应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ;对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员,应 制定 严 格的批 准程 序和 监督 防范 措施。 成本效 益原 则 。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽 量降 低经营 运 作成本 ,保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 。 合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 法规、 规章 制度 和各项 规 定, 并 在 此基础 上遵 循国 际和 行业 的惯例 制订 。 全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 , 并 普遍 适用 于公司 每 一位员 工, 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞。 审 慎 性 原则 。 公司 内 部控制 的 核 心是 风 险控 制 ,内部 控 制 制度 的 制订 要 以审慎 经 营 、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并且 必须 随着 公司经 营 战略、 经 营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进 行相应 的修 改或 完善 。 (2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 内 部 风 险控 制 要求 不 相容职 务 分 离、 建 立完 善 的岗位 责 任 制和 规 范的 岗 位管理 措 施 、 建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应 机制。 内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信 息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。 (3) 督察 长制 度 公司设 督察 长, 督察 长由 公 司总经 理提 名, 董事 会聘 任 , 并应 当经 全体 独立 董事 同 意。 督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告, 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相 关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。11 督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ,应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 , 提出处 理意 见和 整改 建议 ,并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ;公 司总 经理 对存 在问题 不整 改 或者整 改未 达到 要求 的, 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。 (4) 监察 稽核 及风 险管 理 制度 监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ,在 所赋 予的 权限 内 ,按 照 所规 定 的程序 和适 当的 方法 ,进 行公正 客观 的检 查和 评价 。 监 察 稽 核部 和 风险 管 理部负 责 调 查评 价 公司 内 控制度 的 健 全性 、 合理 性 ;负责 调 查 、 评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况; 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ,对 内 控制度 的缺 失提 出补 充建 议;进 行日 常风 险监 控工 作;协 助评 价基 金财 产风 险状况 ;负责 包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制 制度 的 声 明书 (1) 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制制度 的 披露 真实、 准确 ; (2) 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部合 规控 制制度 。


12 四、 基 金托管人 一、基 金托 管人 情况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939),于 2007 年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。





资 产负 债稳 步增 长。2016 年 末, 本集 团资 产总 额 20.96 万 亿元 ,较 上年 增加 2.61 万亿元 , 增幅14.25% , 其中 客户贷 款总 额11.76 万亿 元, 较 上年 增加1.27 万亿 元, 增幅12.13% 。 负债总 额19.37 万 亿元 , 较上年 增 加 2.47 万亿 元, 增幅 14.61% , 其中 客户 存 款总 额 15.40 万亿元 ,较 上年 增 加1.73 万亿元 ,增 幅12.69% 。





核 心财 务指 标表 现良 好。 积极 消化 五次降 息 、 利率市 场化 等因 素影 响, 本集团 实现 净利 润2,323.89 亿 元, 较 上年增 长 1.53% 。 手 续费 及 佣金净 收 入1,185.09 亿 元 , 在营 业收 入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回 报率 1.18% , 加 权 平均 净资 产 收 益 率 15.44% ,净 利息 收益 率 2.20% , 成本 收入 比为 27.49% ,资 本充 足 率 14.94% , 均居同 业领 先 水平。





2016 年, 本集 团先 后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧 洲13 货币》 “2016 中 国最 佳银 行” , 《 环球 金融》 “2016 中国 最佳 消费 者银 行” 、 “2016 亚太 区最佳 流动性 管理银 行” ,《机 构投资 者》“ 人民 币国际 化服务 钻石奖 ”, 《亚洲 银行家 》 “中国 最佳 大型 零售 银行 奖” 及 中国 银行 业协 会 “ 年度最 具社 会责 任金 融机 构奖” 。 本 集团 在英国 《银 行家》2016 年 “ 世界银 行1000 强排 名” 中 , 以一 级资 本总 额继 续位 列全球 第 2 ; 在美国 《财 富》2016 年世界 500 强排 名 第22 位。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、 理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养 老金托 管处 、清算处 、核 算处、 跨境 托管运营 处、 监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室, 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 , 共有 员 工 220 余人 。 自 2007 年起 ,托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计,并 已经 成 为常规 化的 内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 , 资 产托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作, 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、 总行审 计部 担任 领导 职务 , 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 担任副 行长 , 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理 等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国14 建设银 行托 管资 产规 模 不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务 体系, 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年一 季度 末,中 国建 设 银行已 托 管719 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《环 球金 融》 “中国 最佳 托管 银行 ” 、 “中国 最佳 次托 管银 行” 、 “最 佳托 管专 家——QFII ” 等 奖项 , 并 在2016 年 被《 环球 金融 》 评 为中 国市 场唯 一一 家“ 最佳托 管银 行” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的 内 控合 规工 作, 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金 托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自15 行开发 的 “ 新一 代托 管应 用监督 子系 统” , 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定, 对基 金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运 作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况 进 行监控 ,如发 现投资 异常 情况, 向基金 管理人 进行 风险提 示,与 基金管 理人 进行情 况核实 , 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作的 合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ,报 送中 国证监 会。 4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释 或举证 ,并 及时 报告 中国 证监会 。


16 五、相 关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 直销 机构 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 法定代 表人 : 孔 祥清 直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜 台传 真:021-50499663 、50988055 联系人 :章 希 网址:www.fsfund.com 2 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 代理 机构 (1) 安信 证券 股份 有限 公 司


办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 号楼 9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :杨 天枝 联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


客户电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essence.com.cn (2) 长城 证券 股份 有限 公 司


办公地 址: 深 圳市 福田 区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16-17 层 法定代 表人 :丁 益 联系人 :金 夏 联系电 话:0755-83516289 客户电 话:400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com/cczq/ 17 (3) 长江 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :奚 博宇 、黄 美慧 联系电 话:021-68751860 ;027-65799827 客户电 话:95579 或4008-888-999


公司网 址:www.95579.com (4) 德邦 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :刘 熠 联系电 话:68761616-8076 传真:862168767981 客户电 话:400-8888-128 公司网 址:www.tebon.com.cn (5) 东北 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 法定代 表人 :李 福春 联系人 :付 静雅 联系电 话:0431-82006251 传真:0431-85096795 客户电 话:95360 公司网 址:www.nesc.cn (6) 东方 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号东 方国 际金 融广 场 2 号楼 21-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :黄 静 18 联系电 话:63325888-3137 传真:021-63326729 客户电 话:95503 公司网 址:www.dfzq.com.cn (7) 东海 证券 股份 有限 公 司


办公地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层


法定代 表人 :朱 科敏 联系人 :王 一彦 联系电 话:20333910 传真:021-50498871


客户电 话:95531 公司网 址:www.longone.com.cn (8) 东吴 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 联系电 话:0512-62938521


传真:0512-65588021 客户电 话:95330 公司网 址:www.dwzq.com.cn (9) 方正 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :何 其聪 联系人 :齐 冬妮 联系电 话:010-59355807 客户电 话:95571 公司网 址:www.foundersc.com 19 (10) 光大 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号3 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :李 晓皙 、姚 巍、 李芳芳 联系电 话:021-22169111 、021-22169502 传真:021 -22169134 客户电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com (11) 广发 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 18 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 联系电 话:020-87555888-8333 客户电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 址:www.gf.com.cn (12) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 办公地 址: 中 国( 上海 ) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :钟 伟镇 联系电 话:38032284 传真:021-38670666 客户电 话:95521 、4008888666 公司网 址 :www.gtja.com (13) 国信 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 深 圳市 红岭 中 路 1012 号 国信 证券 大厦 法定代 表人 :何 如 联系人 :李 颖 20 联系电 话:(0755)82130833--701266 、 (0755)82133066 传真:0755-82133952 客户电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (14) 海通 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 广东 路 689 号 法定代 表人 :周 杰 联系人 :李 楠、 涂洋 联系电 话:23219061 、23219290 客户电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (15) 申万 宏源 西部 证券 有限公 司 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33388211 传真:0991-2301927 客户电 话:400-800-0562 公司网 址:www.swhysc.com (16) 华宝 证券 有限 责任 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 联系人 :胡 星煜 联系电 话:20515583 传真:021-20515593 客户电 话:400-820-9898 ,021-38929908 21 公司网 址:www.cnhbstock.com (17) 华泰 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 客户电 话:95597 公司网 址: www.htsc.com.cn (18) 中国 民族 证券 有限 责任公 司 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 A 座40F-43F 法定代 表人 :何 亚刚 联系人 :齐 冬妮 联系电 话:010-59355807 客户电 话:4008895618 公司网 址:www.e5618.com (19) 平安 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 法定代 表人 :曹 实凡 联系人 :周 一涵 联系电 话:021-38637436 传真:0755-82435367 客户电 话:95511-8 公司网 址:www.stock.pingan.com (20) 申万 宏源 证券 有限 公司 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 22 联系电 话:021-33388211 传真:021-33388224 客户电 话:95523 、4008895523 公司网 址: www.swhysc.com (21) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :尹 旭航 联系电 话:010-63081493 客户电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com (22) 兴业 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 兴业 证券 大 厦 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :乔 琳雪 、吴 嘉虹 联系电 话:021-38565547 、021-38565570 客户电 话:95562 公司网 址:www.xyzq.com.cn (23) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 办公地 址: 中国 北京 西城 区金融 大 街 35 号国 际企 业 大厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎


联系人 :辛 国政 ; 邓颜 联系电 话:010-83574507 ;010-66568292 传真:010-66568990


客户电 话:95551 、400-8888-888 公司网 址:www.chinastock.com.cn (24) 招商 证券 股份 有限 公司 23 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :黄 婵君 联系电 话:86-755-82960167 客户电 话:4008895565 或95565 公司网 址:www.newone.com.cn (25) 中泰 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 66 号 东亚 银 行金融 大 厦 18 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :许 曼华 联系电 话:021-20315290 客户电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn (26) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :许 梦园 联系电 话:010-85156398


客户电 话:400-8888-108 、95587 公司网 址:www.csc108.com (27) 中信 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :马 静懿 联系电 话:010-60833889 传真:010-6083 6029 客户电 话:95548 24 公司网 址:www.cs.ecitic.com


(28) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 办公地 址: 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 联系人 :赵 艳青 联系电 话:0532-85023924 传真:0532-85022605


客户电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com 3 、网 上现 金发 售代 理机 构 投资人可直接通过具 有基 金销售业务资格及上 海证 券交易所会员资格的 证券 公司办理 网上现 金认 购业 务。 详见 基金份 额发 售公 告。 本基金募集期结束前 获得 基金销售业务资格的 上海 证券交易所会员可通 过 上海 证 券 交 易所 网 上系 统办 理本 基金 的网上 现金 认购 业务 。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他发 售代 理机 构, 并另行 公告 。


(二) 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周明 联系人 : 朱 立元 联系电 话:010-58598839 传真:010-58598907 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址 : 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 办公地 址 : 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 25 负责人 : 俞 卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :陆奇 经办律 师: 黎明 、陆奇 (四) 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 办公地 址: 黄浦 区湖 滨 路202 号 企业 天地2 号 楼普 华永道 中 心 11 楼 执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 : 薛 竞、 曹阳华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 26 六、基金 的募集 本基金 经中 国证 监会 证监 许可 【2016 】 1152 号准 予 注册, 由基 金管 理人 依照 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规 定募集 , 募集 期从2016 年8 月1 日起 , 至 2016 年8 月22 日止 ,共募集642,017,683.00 份基 金 份额, 有效 认购 户数 为7025 户。


27 七、基金 合同的生效 本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月30 日生 效。 《基金 合同 》生 效后 ,连 续 20 个 工作 日出现 基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资产净 值低 于5000 万元 情形 的, 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ; 连 续 60 个工 作日 出现前 述情 形之 一的 , 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 , 如转 换运作 方式 、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ,并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。


28 八 、基 金份额的上市交易 (一) 基金 上市 根据有关 规定 ,本基 金基 金合同生 效后 ,具备 上市 条件的, 于2016 年9 月14 日 起在上 海 证券交 易所 上市 交易 。( 二级市 场交 易代 码:512000 ) 1 、基 金募 集金 额( 含 网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值)不 低于2 亿 元; 2 、基 金份 额持 有人 不少 于1000 人; 3 、 《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 基金上 市前 , 基 金管 理人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金获 准在 上海证 券交 易所上 市的 ,基 金管 理人 应按照 相关 规定 发布 基金 上市交 易公 告书 。 (二) 基金 份额 的上 市交 易 本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 、 停 复牌 、 终 止上 市交易 应 遵 照 《 上海 证 券交易 所交 易规 则》 、 《上 海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实 施细 则》等 有关 规定 。 (三) 终止 上市 交易 基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 , 并 报中国 证监 会备 案: 1 、不 再具 备本 部分 第 ( 一 )款规 定的 上市 条件 ; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个 工 作 日 内 发 布 基金终 止上 市公 告。 若 因上述1 、3 、4 、5 项等原 因使本基 金不再具 备上市 条件而被 上海证券 交易所 终止上 市的, 本基 金将 由交 易型 开放式 基金 变更 为跟 踪标 的指数 的非 上市 的开 放式 基金, 而无 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 若届时 本基 金管 理人 已有 以该指 数作 为标 的指 数的 指数基 金, 则本 基金将 本着 维护 投资 者合 法权益 的原 则 , 履 行适 当的 程序后 选取 其他 合适 的指 数作为 标的 指 数。 (四) 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告 基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 公告 当日 的申 购赎 回清单 , 中证 指数 有限 公司 在开市 后 根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 , 计算 基金 份额 参 考净值(IOPV) , 并将计 算结 果向 上海 证券 交易所 发送 , 由上 海证 券交 易所对 外发 布 , 仅 供投 资者 交易 、 申 购、 赎回基 金份 额时 参考 。 29 1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= ( 申购 赎回清 单中 必须 现金 替代 的替代 金额 +申 购赎 回清 单中退 补 现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 最 新 成 交 价相 乘 之 和 +申 购 赎 回 清 单中 可 以 现 金替 代 成 份 证券 的 数 量 与 最 新成 交 价 相 乘之 和 + 申 购 赎回 清 单 中 禁止 现 金 替 代 成份 证 券 的 数量 与 最 新 成交 价相乘 之和 +申 购 赎 回清 单中的 预估 现金 部分 )/ 最 小申购 赎回 单位 对应 的基 金份额 。 2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后3 位。 3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。 (五 ) 相 关法 律法规 、 中 国证监 会 、 登 记机构 及上 海证券 交易 所对 基金 上市 交易的 规则 等相关 规定 内容 进行 调整 的, 基金 合同 相应予 以修 改, 并按 照新 规定执 行 , 且此项 修改 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 (六) 若上 海证 券交 易所、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 增加 了基 金上 市交 易的新 功 能,基 金管 理人 可以 在履 行适当 的程 序后 增加 相应 功能。 (七) 在不 违反 法律 法规 及不损 害基 金份 额持 有人 利益的 前提 下, 本基 金可 以申请 在包 括境外 交易 所在 内的 其他 证券交 易所 上市 交易 ,而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。


30 九 、基 金份 额的 申购 与赎 回 (一) 申购 和赎 回场 所 对于申 购赎 回的 投资 者, 应当在 申购 赎回 代理 券商 办理基 金申 购、 赎回 业务 的营业 场所 或按申 购赎回 代理券 商提 供的其 他方式 办理本 基金 的申购 和赎回 。基金 管理 人在开 始申购 、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 , 并 可依 据实际 情况 变更 申购 赎回 代理券 商, 予以 公告 。 基 金管 理人在 确定 、 变 更申 购赎 回代理 券商 名单时 , 均应 在公告 之前 报请上 海证 券 交 易所认 可。 (二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 , 但 在基 金申 请上市 期间 , 可 暂停 办 理申购 、赎 回。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 (三) 申购 和赎 回的 原则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ,即 申购 、赎回 均以 份额 申请 ;


2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价;


3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销;


4 、申 购、 赎回 应遵 守《 业 务规则 》及 其他 相关 规定 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 (四) 申购 和赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 31 投资者 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人 规 定的程 序 , 在 开放 日的 具体 业务办 理 时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。 投资者 交付 申购 对价 , 申 购 成立 ; 登 记机 构确 认申 请时, 申购 生效 。 投 资者 在提交 赎回 申请时 有足 够的 赎回 对价 , 则赎 回申 请成 立, 登记 机构确 认赎 回时 , 赎 回生 效。 投 资者 在提 交申购 申请 时须 按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价, 投资 者在 提交 赎 回 申请 时须持 有足 够 的基金 份额 余额 和现 金, 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 不成 立 。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额 的现金 , 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 , 则赎 回申 请 不成 立 。 投 资 者可在 申请 当日 通过 其办 理申购 、赎 回的 销售 机构 或以其 提供 的其 他方 式 查 询确认 情况 。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功 之 前不得 卖 出和 赎回;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。投 资者赎回 获 得的股 票当 日可 卖出 。 申购赎 回代 理券 商对 申购 、 赎回 申请 的受 理并 不代 表该申 请一 定成 功, 而仅 代表申 购赎 回代理 券商确 实接收 到该 申请。 申购、 赎回的 确认 以登记 机构的 确认结 果为 准。对 于申购 、 赎回申 请的 确认 情况 ,投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其 他对 价的 清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相 关协议 的有 关规 定, 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付 和 逐笔 全额结 算相 结合 的方式 , 其 中 上 海证 券交 易所 上 市的 成份 股的 现金 替代、 申购 并当 日卖 出的 基金份 额及 对应 的 深圳 证券 交易 所 上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 , 申购 当日 未卖 出的 基金份 额及 对 应的 深 圳证 券交 易所 上市 的成份 股的 现金 替代 采用 逐笔全 额结 算 。 对 于本 基金 的赎回 业务 采 用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 , 其中 上海 证券 交易所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 净 额结算 , 深 圳证 券交 易所 上市的 成份 股的 现金 替代 采用代 收代 付 。 本基 金上 述申购 赎回 业务 涉及的 现金 差额 和现 金替 代退补 款采 用代 收代 付。 投 资者T 日 申购成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收 与申购 当日 卖出 基金 份额 的交收 登记 以及 现金 替代 的清算 ; 在T+1 日 办理 现金 替代的 交收 与 申购 当日未卖出 基金份额的交 收登记以及 现金差额的清 算;在T+2 日办 理现金差 额的交收 , 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商 、 基 金管理 人和 基金托 管人 。 现金替 代交 收失败 的 , 该 笔 申购当 日未 卖出 基金 份额 交收失 败 。 基 金管 理人 不 迟于T+3 日 办理 申购 的深 圳证券 交易 所 上32 市的成 份股 现金 替代 退补 款的交 收 。 投 资者T 日 赎回成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收 与基金 份额 的注 销以 及现 金替代 的清 算 ; 在T+1 日办 理 上海 证券 交易 所 上 市的 成份股 现金 替 代的交 收以 及现 金差 额的 清算; 在T+2 日办 理现 金差 额的交 收, 并将 结果 发送 给申购 赎回 代 理券商 、 基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理 赎回 的 深 圳证券 交易 所 上 市的成 份股 现金 替代 的交 付。 如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处 理。 登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 , 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 , 并 最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。 投资者应按照本 基 金合 同的 约 定 和 申 购 赎 回 代理 券商 的 规 定 按 时 足 额 支付 应付 的 现 金 差额和 现金 替代 补款 。 因 投资者 原因 导致 现金 差额 或现金 替代 补款 未能 按时 足额交 收的 , 基 金管理 人有 权为 基金 的利 益向该 投资 者追 偿 , 并 要求 其承担 由此 导致 的其 他基 金份额 持有 人 或基金 资产 的损 失。 (五) 申购 和赎 回的 数额 限制 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 基金管 理人 可以 规定 本基 金当日 申购 份额 及当 日赎 回份额 上限 , 具体 规定 详见 更新的 招 募说明 书或 相关 公告 。 本 基 金最 小申 购 赎回 单位为30 万份 ,基 金管 理 人可根 据 市场 情况 , 在法 律法规 允 许的 情况下 ,调整 申购与 赎回 的数额 限制, 基金管 理人 必须在 调整实施 前依 照《 信息披 露办法 》 的有关 规定 指定 媒介 公告 。 (六) 申购 、赎 回的 对价 、费用 1 、 本基 金份 额净 值的 计算 , 保留 到小数 点后4 位, 小 数点后 第5 位四 舍五 入, 由 此产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 , 并 在T+1 日内 公告 。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 2 、 申 购 对价 、 赎回 对 价根 据 申 购赎 回 清单 和 投资者 申 购 、赎 回 的基 金 份额数 额 确 定。 申购对 价是指 投资者 申购 基金份 额时应 交付的 组合 证券、 现金替 代、现 金差 额及其 他对价 。 赎回对 价是指 投资者 赎回 基金份 额时, 基金管 理人 应交付 给投资 者的组 合证 券、现 金替代 、 现金差 额及 其他 对价 。 3 、申 购 赎 回清 单由基 金管理 人编 制。T 日的 申购 赎回 清单 在当 日证券 交易 所开 市前 公 告。 4 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取33 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。 基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和 公告时 间进 行调 整并 提前 公告。 (七) 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 1 、申 购 赎 回清 单的 内容


T 日 申购 赎回 清单公 告内 容 包括最 小申 购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数 据、现 金替 代、T 日 预估 现 金部分 、T-1 日 现金 差额、 基金份 额净 值及 其他 相关 内容。


2 、组 合证 券相 关内 容


组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购 赎 回清 单将 公告 最小申 购 、 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。


3 、现 金替 代相 关内 容


现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 用于替 代 组 合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。


1 ) 现金 替代 分为4 种类 型: 禁 止现 金替 代( 标志 为“ 禁 止” ) 、可 以现 金替 代( 标 志为 “允许 ” ) 、 必须 现金 替代 (标志 为“ 必须 ” ) 和退 补 现金替 代( 标志 为“ 退补 ” ) 。


禁止现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。


可以现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是指 在申 购基 金份 额时, 允许使 用 现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的替 代, 但在 赎回 基金份 额时 , 该 成份 证券 不允许 使用 现金 作为替 代。


必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 , 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 , 该成 份证 券必须 使用 固定现 金作 为替 代。


退补现 金替 代适 用于 深圳 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 该 成份证 券必 须使 用现 金作 为替代 ,根 据基 金管 理人 买卖情 况, 与投 资者 进行 退款或 补款 。


2 )可 以现 金替 代


①适用 情形 : 可以 现 金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入 的证券 。 目前 仅适 用于 标 的指数 中的 上海 证券 交易 所 股票 。


②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为:


替代金 额= 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× (1 + 现金替 代溢 价比 例)


其中, 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 , 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价 格为准 。


收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易 后买入 , 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操34 作, 基金 管理 人在申 购 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代金 额 。 如 果 预先收 取的金 额高于 基金 购入该 部分证 券的实 际成 本,则 基金管 理人将 退还 多收取 的差额 ; 如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠 缺的差 额。


③替代 金额 的处 理程 序


T 日 ,基 金管 理人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代溢 价比例 ,并 据此 收取 替代 金额。


在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为T+2 日) 内 , 基 金管 理人将 以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。


T+2 日 日终, 若已 购入 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额, 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ; 若 未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照 T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者 应补交 的款 项。


特例情 况 : 若 自T 日起 , 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计 算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ,确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项 。


若 现 金 替代 日 (T 日) 后至T+2 日( 若 在特 例 情况下 , 则 为T 日起 第20 个 交易 日 ) 期间 发生除 息、 送股 (转 增) 、 配股等 权益 变动 ,则 进行 相应调 整。


T+2 日 后第1 个工 作日 (若 在特例 情况 下, 则为T 日起 第21个 交易 日) , 基金 管理 人将应 退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 , 相 关款项 的清 算 交收将 于此 后3 个工 作 日 内 完成。


④替代 限制 : 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投资者 使用 可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算 公式为 :


?? = ∑ ?? = 1 ?? 第i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格 申购基金份额 × 参考基金份额净值 × 10 0 % 该证券 参考 价格 目前 为该 证券前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 如果 上海 证券 交易所 参 考价格 确定 原则 发生 变化 ,以上 海证 券交 易所 通知 规定的 参考 价格 为准 。 参考基 金份 额净 值为 本基 金 前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 。 如 果上 海证 券交 易所参 考 基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ,以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。 3 )必 须现 金替 代 ①适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券以 及处于 停牌 的股 票 ; 或因 法律法 规限 制投 资的 成份 证券; 或基 金管 理人 出于 保护持 有人 利益 等原因 认为 有必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 。 35 ②替代 金额 : 对 于必 须现 金替代 的证 券, 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一 定数量 的现金 ,即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单 中该 证券的 数 量乘 以其 调整 后T 日开 盘 参考价 。 4 )退 补现 金替 代 ①适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中 深 圳证 券交 易所 股票。 ②替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申 购的替代 金额= 替代证券 数量×该 证券调 整后T 日 开盘参考 价×(1+ 现金替 代溢价 比例) ; 赎回的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日开盘 参考 价× (1- 现 金替 代溢价 比 例) 。 ③替代 金额 的处 理程 序 对退补现 金替 代而言 ,申 购时收取 现金 替代溢 价的 原因是, 对于 使用现 金替 代的证券 , 基金管 理人 将买 入该 证券 , 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所差 异。为 便于 操作, 基金管 理人在 申购 赎回清 单中预 先确定 现金 替代溢 价比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 对退补现 金替 代而言 ,赎 回时扣除 现金 替代溢 价的 原因是, 对于 使用现 金替 代的证券 , 基金 管 理人 将卖 出该 证券 , 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所差 异。为 便于 操作, 基金管 理人在 申购 赎回清 单中预 先确定 现金 替代溢 价比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 其中 , 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后 开盘参 考价 确定 。 基金管 理人 将自T 日 起在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报” 的 原则依 次 买入申 购被 替代 的部 分证 券, 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依 次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易,基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为T+2 日) 内完 成上 述交易 。 时间优 先的 原则 为: 申购 赎回方 向相 同的 , 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺 序按照 上海 证券 交易 所 确 认申购 赎回 的时 间确 定。 实时申 报的 原则 为: 基金 管理人 在 深 圳证 券交 易所 连续竞 价期 间, 根据 收到 的 上海 证券 交易所 申购 赎回 确认 记录 , 在技术 系统 允 许 的情 况下 实时向 深圳 证券 交易 所 申 报被替 代证 券 的交易 指令 。 36 T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投 资者应 补交 的款 项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 (包 括买入 价格与 交易费 用) 的差额 ,确定 基金应 退还 申购投 资者或 申购投 资者 应补交 的款项 ; 按照“ 时间优 先”的 原则 依次与 赎回投 资者确 定基 金应退 还投资 者或投 资者 应补交 的款项 , 即按照 赎回 时间 顺序 , 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用)的 差额 ,确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的 款 项。 对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券,T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者应补 交的 款项 。 T+2 日 日终, 若已 购入 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 加上 按照T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 T+2 日 日终, 若已 卖出 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加上 按照T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确 定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 特例情 况 : 若 自T 日起 , 深 圳证券 交易 所正 常 交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 (包 括买 入价 格与交 易费 用) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还申 购 投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 , 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 若现金 替代 日 (T 日) 后至T+2 日 期间 发生 除息、 送 股 (转增 ) 、 配 股等 权益 变 动, 则进 行相应 调整 。 T+2 日后第1 个 工作日,基金管理人 将应退款和补款的明细及 汇总数据发送给相关申 购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申 购、赎 回的 投资 者的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 赎回 清单中 公告T 日预估 现金 部分 。其 计算 公式为 : T 日 预 估 现金 部 分=T-1 日最 小 申 购 赎回 单 位的 基 金资 产 净 值 -( 申 购 赎 回 清单 中 必 须37 现 金 替 代 的 固定 替 代 金 额+ 申 购 赎 回 清单 中 退 补 现金 替 代 成 份 证券 的 数 量 与该 证 券 调 整后 T 日 开盘 参 考价 相乘 之和+ 申 购 赎 回清 单 中可 以现金 替 代成 份证 券 的数 量与该 证 券调 整后 T 日 开盘参考价相乘 之和+ 申购 赎回清 单中禁止现金替代成 份证券的数量与 该证券调 整后T 日开盘 参考 价相 乘之 和) 其 中 , 该证 券调 整 后T 日开 盘 参考 价 主要 根 据中 证指 数 公司 提 供的 标 的指 数成 份 证券 的 调 整 后开 盘 参考 价 确定。 另 外 ,若T 日 为 基金 分红 除 息 日, 则 计算 公 式中的 “T-1 日最 小 申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为 正、为 负或 为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购赎回 清单 中公 告, 其计 算公式 为: T 日现金差 额=T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值-( 申 购赎回 清单 中必 须现金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 收 盘 价 相 乘 之 和+ 申购 赎回清单 中可以现 金替代 成份证券 的数量与T 日收盘 价相乘 之和+ 申购 赎回清 单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与T 日收 盘价相 乘之 和 ) T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 , 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 , 如 现金 差额 为正 数, 则 投资 者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金, 如现 金差额 为负 数, 则投 资者 将根据 其申 购的 基金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 者赎 回时 , 如 现 金差额 为正 数 , 则投 资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获 得相 应的 现金 , 如现 金差 额为 负数, 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应 的现金 。 6 、申 购赎 回清 单 的 格式


申购赎 回清 单 的 格式 举例 如下 基本信 息 最新公 告日 期


2017/9/04 基金名 称


华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金管 理公 司名 称


华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码


512001 2017/9/1 信息 内容 现金差 额( 单位: 元)


616.65 最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位: 元) 322563.65 基金份 额净 值( 单位: 元)


1.0752 38 2017/9/4 日信 息内 容 当日累 计申 购上 限 100000000 当日累 计赎 回上 限 无 预估现 金部 分( 单位: 元)


616.65 现金替 代比 例上 限


50% 是否需 要公 布 IOPV


是 最小申 购、 赎回 单位 (单 位: 份)


300000 申购、 赎回 的允 许情 况


允许申购 和赎回 成份股 信息 内容 股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 替代金额 (单位:元) 000166 申万宏 源 1700 深市退 补 10.0% 10370


000686 东北证 券 400 深市退 补 10.0% 4376


000712 锦龙股 份 100 深市退 补 10.0% 1925


000728 国元证 券 500 深市退 补 10.0% 7340


000750 国海证 券 800 深市退 补 10.0% 5000


000776 广发证 券 900 深市退 补 10.0% 17442


000783 长江证 券 1000 深市退 补 10.0% 10090


000987 越秀金 控 100 深市退 补 10.0% 1181


002500 山西证 券 500 深市退 补 10.0% 6135


002670 国盛金 控 100 深市退 补 10.0% 2147


002673 西部证 券 500 深市退 补 10.0% 8130


002736 国信证 券 700 深市退 补 10.0% 10066


002797 第一创 业 100 深市退 补 10.0% 1152


600030 中信证 券 2300 允许 10.0%


600061 国投安 信 300 允许 10.0%


600109 国金证 券 600 允许 10.0%


600369 西南证 券 800 允许 10.0%


600837 海通证 券 2300 允许 10.0%


600909 华安证 券 300 允许 10.0%


600958 东方证 券 900 允许 10.0%


600999 招商证 券 700 允许 10.0%


601099 太平洋


2000 允许 10.0%


601198 东兴证 券 300 允许 10.0%


601211 国泰君 安 1300 允许 10.0%


601375 中原证 券 200 允许 10.0%


601377 兴业证 券 1300 允许 10.0%


601555 东吴证 券 700 允许 10.0%


601688 华泰证 券 900 允许 10.0%


601788 光大证 券 600 允许 10.0%


601881 中国银 河 200 允许 10.0%


601901 方正证 券 1200 允许 10.0%


(八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及 处理 方法 39 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停投 资者 的申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 投资 者的申 购申 请; 2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金财 产估 值情况 ,基 金管理人 可暂 停接受 投资 者的申 购 申请; 4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计 算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ; 5 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购,或 者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购; 7 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 8 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 , 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情 形 ; 9 、基金 管理人 、基金 托管 人、销售 机构 或登记 机构 的技术保 障等 异常情 况导 致基金 销 售系统 、基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 ; 10 、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。 发生除 上述 第6 项以 外的 暂停申 购情 形且 基金 管理 人决定 暂停 申购 时 , 基 金管 理人应 当 根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 者的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款项 本金 将退 还给 投资 者。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 对价 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂 停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 基金 份额持 有人 的赎 回申 请; 2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ; 4 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计 算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ; 6 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎回 ,或 者 指数编 制单 位 、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异40 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 7 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时,基 金管 理人可 暂 停接受 投资 者的 赎回 申请 。 8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 发生上 述情 形且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 时, 基金 管理人 应报 中国 证监 会备 案。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时, 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 予以 公告 。 (十) 基金 份额 的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会 认 可 的 证 券交 易 所 以 外的 交 易 场 所 或者 交 易 方 式进 行 份 额 转 让的 申 请 并 由登 记 机 构 办理 基金份 额的 过户 登记 。 基 金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 , 将提前 公告 , 基 金份 额持 有 人应根 据基 金管 理人 公告 的业务 规则 办理 基金 份额 转让业 务。 (十一 )基 金的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结、 解冻 等其他 业务 基金的 登记 机构 可依 据其 业务规 则 , 受 理基金 的转 托管 、 非 交易 过户 、 冻 结 与解冻 等业 务,并 收取 一定 的手 续费 用。 (十二 )其他 1 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 , 在不 影 响 基金 份额 持有 人实 质利 益的前 提 下, 根 据市 场情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整, 应在 新的 申购 赎回安 排实 施前 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上予 以公告 。 2 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 , 基金管 理 人 在 条 件 允 许时 可 开 放 集合 申 购 即 允 许多 个 投 资 者集 合 其 持 有 的组 合 证 券 共同 构 成 最 小申 购赎回 单位 或其 整数 倍进 行申购 。基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则。 3 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 , 基金管 理 人可调 整基 金申 购赎 回方 式或申 购赎 回对 价组 成, 并提前 公告 。 4 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定开 展其 他服 务, 双方 需签订 书面 委托 代理 协议 ,并报 中国 证监 会备 案。 5 、在 不违 反法 律法 规及 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 前提 下 , 基金管 理 人在与 基金 托管 人协 商一 致后, 可为 本基 金增 设新 的份额 类别 。 6 、对 于符 合 《特定 机构 投 资者参 与交 易型 开放 式指 数基金 申购 赎回 业务 指引 》要 求的 特定机 构投 资者 , 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影 响的情 况下 ,安 排专 门的 申 购方 式, 并于 新的 申购 方式开 始执 行前 另行 公告 。 7 、在 条件 允许 的情 况下 , 基金管 理人 未来 可开 通场 外份额 。 在条 件允 许时 , 基金管 理 人也可 在目前 的申赎 方式 外,采 取其他 合理的 申赎 方式( 例如以 全现金 替代 方式申 赎) , 并 于新的 申赎 方式 开始 执行 前的至 少三 个工 作日 予以 公告 。 基 金管 理人 有权 制定 相关业 务 规 则 。 41 在不违 反法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定 、 且 对基 金份额 持有 人无 实质 不利 影响的 前 提下 , 基 金上 市后 , 若 上 海证券 交易 所增 加交 易型 开放式 指数 基金 其他 业务 模式 , 基 金管 理 人在与 基金托 管人协 商一 致后可 以可增 加本基 金其 他份额 ,无需 召开基 金份 额持 有 人大会 , 并报中 国证 监会 备案 后公 告。


42 十 、基 金的投资 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资的其 他品 种,基金 管理 人在履 行适 当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产 净值的90% ; 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执 行。 (三) 投资 策略 本基金 主要采用组合 复制策略及 适当的替代性 策略以更好 的跟踪标的指 数,实现基 金 投资目 标。 1 、组 合复 制策 略 本基金 主要采取复制 法,即按照 标的指数成份 股及其权重 构建基金的股 票投资组合 , 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。 2 、替 代性 策略 对于出 现市场流动性 不足、因法 律法规原因个 别成份股被 限制投资等情 况,导致本 基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时 , 基 金管 理人将 通过 投资成 份股 、 非成份 股 、 成份股 个股 衍生 品等进 行替 代。 3 、债 券投 资策 略 本基金 基于流动性管 理及策略性 投资的需要, 将投资于国 债、金融债等 期限在一年 期 以下的 债券 , 债券投 资的 目的是 保证 基金 资产 流动 性, 有效 利用 基金资 产 , 提高基 金资 产的 投资收 益。 4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 的前 提下 , 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股指 期货 等相 关金融 衍生 工具对 基金 投资 组合 进行 管理 , 以 提高 投资效 率 , 管理基 金投 资组 合风 险水 平, 降低 跟踪 误 差,以 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货43 合约。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用, 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本。 本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 , 结合 期权 定价 模型 和我国 证 券市场 的交 易制 度估 计权 证价值 , 主 要考 虑运 用的 策略包 括: 杠杆 策略 、 价 值挖掘 策略 、 获 利保护 策略 、 价 差策 略、 双向权 证策 略、 卖空 有保 护的认 购权 证策 略、 买入 保护性 的认 沽权 证策略 等。 未来,随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富, 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 , 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 (四) 投资 组合 管理 本基金 的指 数化 投资 采用 组合复 制法 , 按照 成份 股在 中证全 指证 券公 司指 数中 的基准 权 重构建 指数化 投资组 合。 当预期 成份股 发生调 整和 成份股 发生配 股、增 发 、 分红等 行为时 , 以 及 因 基 金 的申 购 和 赎 回对 本 基 金 跟 踪标 的 指 数 的效 果 可 能 带 来影 响 时 , 基金 管 理 人 会在 10 个 交易 日内 对投 资组 合 进行适 当调 整, 以便 实现 对跟踪 误差 的有 效控 制。 1 、标 的指 数定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调整 策略 , 及时进 行投 资组合 的优 化调 整, 减少 流动性 冲击 , 尽量减 少标 的指数 成份 股 变 动所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。 2 、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟踪标的 指数 成份股 公司 信息(如 :股 本变化 、分 红、配股 、增 发、停 牌、 复牌等) , 以及成 份股 公司 其他 重大 信 息, 分析 这些 信息 对指 数的影 响, 并根 据这 些信 息确定 基金 投资 组合每 日交 易策 略。 3 、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 , 本 基金 管理人 将密 切关注 样本 股票 的调 整, 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。 4 、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现金 头寸 管理 , 分 析其 对组合 的影 响, 制定 交 易策略 以应 对基 金的 申购 赎回。 5 、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度, 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组合 与标的 指数 表现 的累 计偏 离度、 跟踪 误差 变化 情况 及其原 因, 并优 化跟 踪偏 离度管 理方案 。 在正常情况下,本基 金日 均跟踪偏离度的绝对 值不 超过0.2% ,年跟踪误 差不 超过2% 。 如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基金管 理人 将 采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 (五) 投资 限制 1 、组 合限 制 44 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; (2) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (5) 当本 基金 参与 股指 期 货交易 时, 需 依 据下 列标 准建构 组合 : 在任何交易日日终 ,持有的买入股指期货合 约价值,不得超过基金资产 净值的 10% ; 在任何 交易 日日 终, 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 , 不 得超 过基金 资产 净值 的 100% , 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、 资 产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 在任 何交 易日 日终 , 持有 的卖 出期 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ;在任何交易日内交易(不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20% ;每个交易日日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ; 本 基金 所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算) 应 当符 合基金 合同 关 于股票 投资 比例 的有 关约 定 ; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8 ) 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例, 不得 超过该资 产支 持 证券规 模 的 10 %; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金所申 报的 股 票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券/ 期货市场波动 、 证券发行 人 合并、基金 规模变动、 标的指数成份 股调整、标 的 指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 45 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5 ) 向 基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 , 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 , 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 , 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 , 防 范利益 冲突 , 建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制, 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审 查 。 法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金 , 则 本基金 投资 不再受 相 关 限制。 (六) 标的 指数 中证全 指证 券公 司指数 (七) 业绩 比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数, 即 中 证全 指证 券公司 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指数 由其他 指 数代替 , 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 , 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人 合法权 益的 原则 , 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 , 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与 业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准 变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 ( 包括但 不限 于 编 制机构 变更、 指数更 名等) ,则无 需召开 基金份 额持 有人大 会,基 金管理 人可 在取得 基金托 管人同 意后 变更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ,报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。 46 (八) 风险 收益 特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 ,属 于高 风险 、高收 益的 开放 式基 金。 本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 组合复 制策 略, 跟踪 中证 全指证 券公 司 指数 ,其 风险 收益 特征 与标的 指数 所表 征的 市场 组合的 风险 收益 特征 相似 。 (九) 基金 的融 资融 券及 转融通 业务


本基金 可以 根据 届时 有效 的有效 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 券融 券及 转融 通业务 。 (十) 基金 的投 资组 合报 告


本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017年6月30 日 ,本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 162,019,017.57 98.16 其中: 股票 162,019,017.57 98.16 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,380,636.39 1.44 8 其他资 产 662,122.57 0.40 9 合计 165,061,776.53 100.00


2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 1) 报告期 末指 数投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 505,905.00 0.31 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服 务业 - - J 金融业 161,250,735.24 98.46 47 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 161,756,640.24 98.77


2) 报告期 末积 极投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 223,599.09 0.14 D 电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 - - E 建筑业 38,778.24 0.02 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施 管理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 262,377.33 0.16


3) 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 1) 报告期末指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投资 明48 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比例( %) 1 600030 中信证 券 1,260,600 21,455,412.00 13.10 2 600837 海通证 券 1,299,400 19,296,090.00 11.78 3 601211 国泰君 安 724,938 14,868,478.38 9.08 4 601688 华泰证 券 523,800 9,376,020.00 5.73 5 000776 广发证 券 470,600 8,117,850.00 4.96 6 600958 东方证 券 499,900 6,953,609.00 4.25 7 601901 方正证 券 661,400 6,567,702.00 4.01 8 600999 招商证 券 353,792 6,092,298.24 3.72 9 601377 兴业证 券 750,900 5,579,187.00 3.41 10 000166 申万宏 源 959,000 5,370,400.00 3.28


2) 报告期末积极投资按公允 价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占 基 金 资 产 净 值比例 (% ) 1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03 2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03 3 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.02 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02 5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01


4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6. 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 1) 报告期末 本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 49 本基金 未投 资股 指期 货。 2) 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 本基金 未投 资股 指期 货。 10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 2) 报告期末 本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 11. 投资组 合报 告附 注 券商ETF 基 金截 至 2017 年6 月30 日前 十名 证券 中 的海通 证券 (600837)于 2016 年11 月25 收到 中国 证监 会处 罚 决定 。 因 公司 未按 照有 关规 定对客 户的 身份 信息 进行 审查和 了解 , 对海通 证券 责令 改正 ,给 予警告 ,没 收违 法所 得 约2,865 万元 ,并 处以 约8,595 万元 罚款 。 海通证 券 (600837)于 2017 年1 月 18 日 收到 云南 证 监局 《对 海通 证券股 份有 限公司 晋 宁昆阳 街证券 营业部 采取 责令改 正措施 的决定 》 。因 营业部 未及时 到证监 局换 领经营 证券期 货业务 许可 证, 未在 许可 证到期 前向 证监 局提 交换 领许可 证的 相关 申请 文件 , 内控 管理 不完 善,决 定对 营业 部采 取责 令改正 的监 督管 理措 施。 海通证 券(600837)于 2017 年 3 月 10 日收到 全国 中小企 业股 份转 让系 统的 整改通 知。 因海通 证券 在推 荐天 元宠 物挂牌 过程 中, 未披 露天 元宠物 资金 往来 事项 , 未 披露关 联交 易事 项,决 定对 海通 证券 股份 有限公 司采 取要 求提 交书 面承诺 的自 律监 管措 施 。 海通证 券 (600837)于 2017 年5 月 25 日 收到 中国 证 监会处 罚决 定 。 因海 通证 券涉嫌 违 法违规 , 依 据 《 证券 公司 监督管 理条 例》 拟决 定责 令海通 证券 改正 , 给 予警 告, 没 收违 法所 得509,653.15 元, 并处 罚 款 2,548,265.75 元。 券商 ETF 基金 截至 2017 年 6 月 30 日 前十 名证 券中 的中信 证券 (600030 )于 2016 年 8 月 23 日 收到 全国 中小 企业 股份转 让系 统《 关于 对中 信证券 股份 有限 公司 釆取 出具责 令改 正 自律监 管措施 的决定 》 。在 投资者 适当性 管理过 程中 ,未依 据委托 代理协 议签 署日前 一交易 日日终 的投 资者 名下 证券 类资产 市值 判断 适当 性 , 而 是错误 根据 投资 者临 拒办 理业务 权限 开 通手续 时点 的实 时资 产市 值, 为 506 户 不符 合要 求的 投资者 账户 开通 全国 股转 系统合 格投 资 者权限 ,违反 了《全 国中 小企业 股份转 让系统 投资 者适当 性管理 细则( 试行) 》第五 条关于 自然人 投资 者证 券 类 资产 市值计 算时 点要 求的 规定 。 决定对 公司 釆取 责令 改正 的自律 监管 措 施。 50 中信证 券 (600030)于 2017 年5 月 25 日 收到 中国 证 监会处 罚决 定 。 在客 户开 户未满 半 年的情 况下 为其 开立 信用 账户 , 提 供融 资融券 服务 , 违 反了 《证 券公 司融 资 融券业 务管 理办 法》 。 责令 中信 证券 改正 , 给予警 告, 没收 违法 所得 人民币 61,655,849.78 元 ,并处 人民 币 308,279,248.90 元 罚款 。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的国 泰君 安(601211) 于 2016 年 7 月 26 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局整 改通 知。 因其 作为 国泰君 安新 利 6 号集合 资产 管理 计划 的资 产管理 人, 投资 决策 和交 易执行 环节 控制 存在 不足 , 发生 相关 异常 交易 。 公 司未 能切实 履行 勤勉尽 责的 管理 人义 务, 未能采 取有 效措 施防 范利 益冲突 , 责令 公 司增加 内部 合规 检查 次数 ,并及 时提 交合 规检 查报 告。 国泰君 安(601211) 于 2016 年 8 月 26 日收 到 中国 证 监会警 告。 因其 国泰 君安 在保荐 金 徽酒首 发项 目过 程中 ,向 中国证 监会 提交 的会 后事 项承诺 函中 未如 实说 明发 行人 2015 年利 润分配 情况 , 对发行 人实 施分红 事项 , 未主动 向我 会履行 告知 义务 , 对 国泰 君安采 取了 出 具 警示函 的行 政监 管措 施 。 国泰君 安 (601211) 于2016 年 12 月 27 日 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 整改 通知。 因其 内核机 构履 职的 独立 性存 在缺陷 , 未在 规定 时间 内完 成并报 送 《持 续督 导现 场检 查工作 报告 》 。 并且在 推荐 企业 进入 全国 中小企 业股 份转 让系 统挂 牌过程 中, 对企 业关 键业 务流程 、 购 销情 况的核 查不 充分 。拟 责令 公司改 正、 增加 内部 合规 检查次 数并 提交 合规 检查 报告。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的华 泰证 券(601688) 于 2016 年 8 月 23 日 收到 全国 股转 公司警 示函 。因 公司 在投 资者适 当性 管理 过程 中存 在违规 事实 , 决定对 公司 采取 出具 警示 函、责 令改 正的 自律 监管 措施。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 1 月 20 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会整 改通 知。因 公 司营业 部及 资产 管理 子公 司分别 利用 同名 微信 公众 号、 官方 网站 向不 特定 对象 公开宣 传推 介 私募资 产管 理产 品, 违反 相关法 规。 决定 对公 司采 取责令 改正 的行 政监 督管 理措施 。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因 华泰证 券作为 主办券 商未 核实对 禹州源 衡水处 理有 限公司 《行政 处罚决 定书 》的内 容差异 , 导致公 开转 让说 明书 披露 的处罚 金额 为叁 万元 整与 上述 《行 政处 罚决定 书 》 金额不 符 。 决 定 对 华泰 证券 股份 有限 公司 采取要 求提 交书 面承 诺的 自律监 管措 施。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因 华泰证 券未 勤勉 履行 补充 核查义 务 , 现 决定 华泰 证券 股份有 限公 司采 取要 求提 交书面 承诺 的 自律监 管措 施。 华泰证 券 (601688) 于2017 年4 月7 日收 到全 国中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰 证 券 未 能 在知 悉 或 者 应当 知 悉 挂 牌 公司 发 生 违 规对 外 担 保 之 日起 十 五 个 转让 日 内 对 其进 行现场 检查,违 反了 《全国 中小企 业股份 转让系 统主 办券商 持续督 导工作 指引 (试 行)》 ,未 能勤勉 尽责 地履 行持 续督 导义务 。 决定 对华 泰证 券股 份有限 公司 采取 要求 提交 书面承 诺的 自51 律监管 措施 。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 6 月 13 日 收到 天津 证 监局警 告。 因华 泰证 券营 业部员 工 刘某蕾 代客 户在 《融 资融 券交易 风险 揭示 书》 上抄 写 “以 上 《 融资 融券 交易 风险揭 示书 》 的 全部内 容 , 本 人确认 已阅 读并完 全理 解 , 愿意 承担 融资融 券交 易的 风险 和损 失 ”的 内容 。 决 定对营 业部 采取 出具 警示 函的监 督管 理措 施。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的广 发证 券(000776) 于 2016 年11 月24 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 会辽 宁监 管局整 改通 知 。 因 公司 营口 学府路 证券 营 业部在 代销 宝盈 新动 力 3 、7、15 号 产品 过程 中, 未能全 面、 公正 、准 确地 介绍金 融产 品有 关信息 , 充 分说 明金 融产 品的主 要风 险特 征, 未能 保证金 融产 品营 销人 员充 分了解 所负 责推 介金融 产品 的信 息, 营业 部在产 品销 售过 程中 的风 险揭示 不到 位, 对广 发证 券股份 有限 公司 营口学 府路 证券 营 业 部采 取责令 改正 的措 施。 广发证 券 (000776) 于2016 年 11 月 28 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。 因 公司 在未采 集上 述客户 身份 识别 信息 的情 况下 , 未 实施 有效的 了解 客户身 份的 回访 、 检 查等 程序 。 对 广发 证 券责令 改正 ,给 予警 告, 没收违 法所 得6,805,135.75 元 ,并 处以20,415,407.25 元 罚款 。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的招 商证 券(600999) 于 2017 年4 月 28 日收 到深 圳证 监 局整改 通知 。 由 于公 司在 为客户 开 立 PB 系统 账户 的 时候, 对客 户 的尽职 调查 不完 整, 违反 了 《证 券公 司监 督管 理条 例》 的 有关 规定 。 现 决定 对公司 采取 责令 改正并 暂停 新开 立 PB 系 统 账户 3 个月 的行 政监 管措 施。 同时 要求 公司 应对 PB 系统相 关业 务 开展情 况进 行全 面自 查, 并自收 到决 定书 之日 起 30 日内向 深圳 证监 局提 交自 查整改 报告 。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的兴 业证 券(601377) 于 2016 年7 月 9 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 处罚 决定 。 因公 司涉 嫌未 按规 定履 行法定 职责 , 根 据 《中 华人 民共 和国 证券 法 》 的有 关规 定, 对 公司 给予 警告, 没收 保荐 业务 收入 1,200 万元 , 并处 以2,400 万 元罚 款; 没收承 销股 票违 法所 得 2,078 万 元, 并处 以 60 万 元 罚款。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的方 正证 券(601901) 于 2016 年 7 月 22 日 收到 湖南 证监 局整改 通知 。因 公司 在股 票质押 式回 购交 易中 ,未 对资金 融出 方 进行前 端控 制, 造成 客户 金瓯 17 号定 向资 产管 理计 划账户 出现 大额 透支 。 决 定对公 司采 取 责令增 加内 部合 规检 查 次 数的监 督管 理措 施。 方正证 券(601901) 于2016 年 10 月 25 日 收到 湖南 证监局 警告 。 因公 司研 究所 员工廖 蕾 以公司 名义 通过 视频 播报 方式向 投资 者推 荐中 兴通 讯股票 , 公司 未对 发布 研究 报告相 关人 员 的资格 进行 合规 审查 。 同 时, 此次 发布 行为未 由公 司集中 统一 管理 , 公 司也 未履行 相关 质 量 控制和 合规 审查 义务 。决 定对公 司采 取出 具警 示函 的监督 管理 措施 。 方正证 券(601901) 于2016 年 11 月 24 日收 到 湖南 证监局 警告 。 因方 正证 券邵 阳邵水 西 路证券 营业 部未 将电 脑纳 入异常 交易 监控 范围 , 同时 未能按 公司 制度 要求 妥善 处理客 户投 诉 。 湖南证 监 局 决定 对 方 正 证券 邵 阳 邵 水 西路 证 券 营 业部 采 取 责 令 增加 内 部 合 规检 查 次 数 的监52 督管理 措施 。 方正证 券(601901) 于2016 年 11 月 25 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。 因公 司未 按规定 对 客户的 身份 信息 进行 审查 和了解 ,违 反了 《证 券公 司监督 管理 条例 》第28 条第 1 款 规定 。 对方正 证券 责令 改正 ,给 予警告 ,没 收违 法所 得 约786 万 元, 并处 以约1,572 万元 罚款 。 方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 9 日 收到 湖南 证 监局整 改通 知。 因营 业部 融资融 券 业 务 审 荐 人 建议 客 户 通 过卖 出 股 票 偿 还负 债 的 方 式将 信 用 账 户 维持 担 保 比 例提 升 至 重 点关 注线 , 该 建议 与营业 部关 于融资 融券 业务 的内 部流 程不相 符 , 对 客户的 交易 构成误 导 。 决 定 对营业 部采 取责 令增 加内 部合规 检查 次数 的监 督管 理措施 。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 15 日 收到 全国 中小企 业股 份转 让系 统警 告。 因公 司 在首次 信息 披露 日已 知悉 公司存 在资 金占 用事 项 , 却 仍然组 织公 司进 行首 次信 息披露 及后 续 挂牌工 作,未 能履行 勤勉 尽责义 务,未 能保证 申请 挂牌文 件信息 披露的 真实 、准确 、 完整 。 对方正 证券 给予 出具 警示 函的自 律监 管措 施。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 20 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。 因公 司在 信息披 露 上存在 问题 ,对 方正 证券 责令改 正, 给予 警告 ,并 处以 60 万 元罚 款。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 20 日 收到 湖南 证监局 公开 谴责 。 因公 司在 信息披 露 上存在 问题 ,对 方正 证券 责令改 正, 给予 警告 ,并 处以 60 万 元罚 款。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 30 日 收到 湖南 证监局 公开 谴责 。 因为 部分 营业部 客 户佣金 管理 不规 范, 佣金 调整无 客户 确认 记录 。 在 向客户 提供 证券 投资 顾问 服务并 收取 服务 费用的 情况 下 , 未按 要求 与客户 签订 证券 投资 顾问 协议 。 决 定对 公司采 取责 令限期 改正 , 同 时对公 司给 予谴 责。 方正证 券(601901) 于2017 年5 月 5 日收 到中 国证 监会处 罚决 定 。 因 为在 信息 披露违 法 案件中 , 方 正证 券自IPO 开始并 延续 多年 未如 实披 露控股 股东 与其 他股 东的 关联关 系, 违法 情节严 重。 对其 处 以60 万 元罚款 。 本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 采 用完 全复制 法进 行指 数化 投资 , 按照 成份 股在中 证全 指证 券公 司指 数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 。 基金 管理 人对 上述股 票的 投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规和 公司 制度 的要 求。 本报告 期内 , 本 基金 投资 的前十 名证 券的 其余两 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴 责、处 罚的 情况 。 1) 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 2) 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 27,001.61 2 应收证 券清 算款 634,556.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 564.86 53 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 662,122.57


3) 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


4) 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。


54


55 十一、 基金的业绩 本基金 业绩 数据 为截 止 2017 年6 月 30 日 的数 据, 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016/08/30-2016/12/31 -3.00% 1.03% -4.15% 1.11% 1.15% -0.08% 2017/01/01-2017/06/30 -1.10% 0.78% -4.67% 0.79% 3.57% -0.01% 2016/08/30-2017/06/30 -4.07% 0.89% -8.63% 0.93% 4.56% -0.04% ( 二 ) 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计份 额净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益 率变动 的比 较 华宝兴 业中 证 全 指证 券公 司 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 8 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日) 注: 按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金成 立日 期的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ,截至 2017 年 3 月 2 日, 本基 金已 达到 合同规 定的 资产 配置 比例 。


56 十二、 基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指基金 购买 的各 类有 价证 券 及 票据 价值 、 银 行存 款本 息 和 基金 应收 的 申 购 基金 款及 其他 投资 所形 成 的价 值总 和 。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规 和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 57 十三、 基金资产估值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约 和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资 等资产 及负 债。 (三) 估值 方法 (1) 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 ①交易所 上市 的有价 证券 (包括股 票、 权证等) ,以 其估值日 在证 券交易 所挂 牌的市 价 (收盘 价 ) 估 值; 估值 日 无交易 的 , 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行机 构未发 生影响 证券价 格的 重大事 件的, 以最近 交易 日的市 价(收 盘价) 估值 ; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 ②在交易 所市 场上市 交易 或挂牌转 让的 固定收 益品 种(另有 规定 的除外) ,选 取第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 估值 。 ③对在 交易 所市 场上 市交 易的可 转换 债券 ,按 照每 日收盘 价作 为估 值全 价。 ④对在 交易 所市 场挂 牌转 让的资 产支 持证 券和 私募 证券 , 估 值日 不存 在活 跃市 场时采 用 估值技 术确 定其 公允 价值 进行估 值。 如成 本能 够近 似体现 公允 价值 , 应 持续 评估上 述做 法的 适当性 ,并 在情 况发 生改 变时做 出适 当调 整。 (2) 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理: ①送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 , 按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的估 值方法 估值 ;该 日无 交易 的,以 最近 一日 的市 价( 收盘价 )估 值; ②首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债 券和 权证 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ,按 成本 估值 。 ③对在 交易 所市 场发 行未 上市或 未挂 牌转 让的 债券 , 对存 在活 跃市 场的 情况 下, 应 以活 跃市场 上未 经调 整的 报价 作为计 量日 的公 允价 值进 行估值 ; 对于 活跃 市场 报价 未能代 表计 量 日公允 价值 的情 况 下 , 按 成本应 对市 场报 价进 行调 整, 确认 计量 日的公 允价 值; 对于 不存 在 市场活 动或 市场 活动 很少 的情况 下, 则采 用估 值技 术确定 公允 价值 。 ④首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 , 同 一股 票在 交易所 上市 后, 按交 易所 上市的 同一 股票的 估值 方法 估值 ; 非 公开发 行有 明确 锁定 期的 股票, 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确 定公允 价值 。 58 (3)对 全国银 行间市 场上 不含权的 固定 收益品 种, 按照第三 方估 值机构 提供 的相应 品 种当日 的估 值净 价估 值。 对银行 间市 场上 含权 的固 定收益 品种 , 按 照第 三方 估值机 构提 供的 相应品 种当日 的唯一 估值 净价或 推荐估 值净价 估值 。对于 含投资 人回 售 权的 固定收 益品种 , 回售登 记截 止日 (含 当日 ) 后 未行 使回 售权的 按照 长待偿 期所 对应 的价 格进 行估值 。 对银 行 间市场 未上 市, 且第 三方 估值机 构未 提供 估值 价格 的债券 , 在 发行 利率 与二 级市场 利率 不存 在明显 差异 ,未 上市 期间 市场利 率没 有发 生大 的变 动的情 况下 ,按 成本 估值 。 (4) 存款 的估 值方 法 持有的 银行 定期 存款 或通 知存款 以本 金列 示, 按协 议或合 同利 率逐 日确 认利 息收入 。 (5) 投资 证券 衍生 品的 估 值方法 ①从持 有确 认日 起到 卖出 日或行 权日 止 , 上 市交 易的 权证按 估值 日在 证券 交易 所挂牌 的 该权证 的收 盘价 估值 ; 估 值日没 有交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济 环 境未 发生 重大变 化 , 按 最 近交易 日的 收盘 价估 值; 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 将参 考监管 机构 或行 业协 会有关规定, 或者类 似投资 品种的现行市 价及重大变 化因素,调整 最近交易市 价,确定 公允价 值。 ②首次 发行 未上 市的 权证 , 采用 估值 技术 确定 公允 价值, 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本估 值。 ③因持 有股 票而 享有 的配 股权, 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 , 采 用估 值技 术确定 公允 价值进 行估 值。 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下, 按成 本进 行估 值。 ④国债 期货 合约 , 一 般以 估值当 日结 算价 进行 , 估 值当日 无结 算价 的, 且 最 近交易 日 后 经济环 境未 发生 重大 变化 的,采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 (6) 本基 金可 以采 用第 三 方估值 机构 按照 上述 公允 价值确 定原 则提 供的 估值 价格数 据 。 (7)如 有确凿 证据表 明按 上述方法 进行 估值不 能客 观反映其 公允 价值的 ,基 金管理 人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 (8)相 关法律 法规以 及监 管部门有 强制 规定的 ,从 其规定。 如有 新增事 项, 按国家 最 新规定 估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致意 见的, 基金管 理人 向基 金托 管人 出具加 盖公 章 的书面 说明 后, 按照 基金 管理人 对基 金资 产净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 (四) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数59 量计算 ,精 确 到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 于每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 按约 定 对 外公 布。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时, 视为 基金份 额净 值 错误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资者 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿,承 担 赔偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ,则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失, 并在 其支 付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利; 如果 获得 不 当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额 加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 60 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/ 期货 交 易市 场遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障投 资人的 利 益,决 定延 迟估 值; 4 、出现 基金管 理人认 为属 于会导致 基金 管理人 不能 出售或评 估基 金资产 的紧 急事故 的 任何情 况; 5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、 由于 不可 抗力 原因, 或 证券/ 期 货交 易所 或登 记结 算公司 发送 的数 据错 误等 原因, 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理 的 措施 进行 检查 , 但 是未能 发现 该错 误的 , 由 此造 成的基 金资 产估值 错误 , 基金管 理人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 , 但基 金 管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 或减轻 由此 造成 的影 响。 61 十四、 基金的收益分配 (一) 基金 收益 分配 原则 1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2、本 基金 基金 份额 的收 益 分配方 式采 用现 金分 红; 3、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则 进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 , 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 , 收 益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ; 4、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配; 5、 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 证 券交易 所或 基金 登记 机构 对收益 分 配另有 规定 的, 从其 规定 。 在不 违反法律 法规且 对 基金份 额持有人 利益无实 质性不 利影响 的 前提下, 基金管 理人 可对基 金收 益分 配的 原则 和 有关 业务 规则 进行 调整 ,并及 时公 告。 (二) 收益 分配 方案 基金 收益分配 方案中应 载明基 金收益分 配对象、 分配时 间、分配 数额及比 例、分 配方 式等内 容。 (三) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 日 内在 指定媒 介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 基金红 利发 放日 距离 基金 收益评 价日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。 ( 四) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。


62 十五 、 基金的费用与税收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金的 指数 许可 使用 费 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : H =E× 0.50 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 费用 自动 扣划 后, 基 金 管 理 人 应进 行核 对, 如 发现 数据 不符 , 及 时联系 基金 托管 人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付 日支付 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支取 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 费用 自动 扣划 后, 基 金管 理人 应进 行核 对, 如 发现 数据 不符 , 及 时联系 基金 托管 人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付 日支付 。 63 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的 指数许 可使 用费 , 基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。 标的 指数 许可 使用费 的 计 算方 式如 下 : 指数许可使用费按前 一 日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。 指数 许可使 用 费 每日计算,逐 日累计 ,按季支付。计算方 法 如下:


H=E ×年费率/ 当 年天数 H 为每日应计提的指数 许可使 用费


E 为前一日的基 金资产 净值


基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许可 使用 费, 根据 实际天 数按 比例 收取 。 自 基金合 同生 效之日 所在 季度 的下 一个 季度起 , 指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季 度 5 万 元。 指 数许 可使 用费将 按照 上述 指数 许可 协议的 约定 进行 支付 。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 , 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应及 时按 照 《信 息披露 办法 》 的规定 在指 定媒 介进 行公 告。 上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 -10 项费 用 ” , 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 64 十六 、 基金的会计与审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的1 月1日至12 月31 日;


3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、 基 金 管理 人 及基 金 托管 人 各 自保 留 完整 的 会计账 目 、 凭证 并 进行 日 常的会 计 核 算, 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事 务所需 在2 日内 在指定 媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。


65 十七、 基金的信息披露 (一 ) 本 基金 的信 息披 露 应符合 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基 金合同 》 及其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 介披 露, 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的信 息资 料。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四 ) 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 , 基 金信息 披 露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 一)基 金招 募说 明书 、 《 基 金合同 》 、 基金 托管 协议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大 限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内, 更新招 募说 明 书 并 登 载 在 网站 上 , 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 介上 ; 基 金 管理 人 在 公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 66 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 二)基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 三) 《 基金 合同 》生 效公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 四)基 金资 产净 值、 基金 份额净 值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 五)基 金份 额折 算日 和折 算结果 公告 基金管理 人确 定基金 份额 折算日后 至少 应提 前 2 个 工作日将 基金 份额折 算日 公告登 载 于指定 媒介 上。 基金份 额进 行折 算并 由登 记机构 完成 基金 份额 的变 更登记 后 , 基 金管 理人 应 在 3 个 工作 日内将 基金 份额 折算 结果 公告登 载于 指定 媒介 上。 六)上 市交 易公 告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前至 少 3 个工作 日, 将基 金份 额上 市交易 公告 书登 载在 指定 媒介上 。 七)申 购赎 回清 单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 , 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 、 申 购赎回 代理 机构 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单 。 八 )基 金定 期报 告, 包括 基金年 度报 告、 基金 半年 度报告 和基 金季 度报 告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 67 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 九 )临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、 涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 68 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ; 24 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 25 、本 基金 变更 标的 指数 ; 26 、本 基金 停复 牌或 终止 上市; 27 、本 基金 推出 新业 务或 服务; 28、调 整最 小申 购赎 回单 位、申 购赎 回方 式及 申购 对价、 赎回 对价 组成 ; 29 、中 国证 监会 规定 的 和 基金合 同约 定的 其他 事项 。 十 )澄 清公 告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 十一) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 十 二) 基金 投资 股指 期货 的信息 披露 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 和招 募说 明书 (更新 ) 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况, 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情 况、 风险 指标等 , 并 充分 揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 等。 十 三) 基金 投资 资产 支持 证券的 信息 披露 本基金 投资 资产 支持 证券 , 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持 证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基 金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 十 四) 中国 证监 会规 定的 其他信 息。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金69 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回对价 、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到 《 基金 合同》 终止 后 10 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说明 书公 布后, 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。


70 十八、 风险揭示 (一) 投资 于本 基金 的风 险 1 、市 场风 险 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 , 导 致 基金收 益水 平变 化, 产生 风险, 主要 包括 : 政策风 险: 因 国家 宏观 政 策 (如 货币政 策、 财 政政 策、 行业 政策 、 地区 发展 政策等) 发 生变化 ,导 致市 场价 格波 动而产 生风 险。 经济周 期风 险 : 随经 济运 行的周 期性 变化 , 证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化 。 基 金 投资于 国债 与上 市公 司的 股票, 收益 水平 也会 随之 变化, 从而 产生 风险 。 利率风 险: 金融 市场 利率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动。 利率 直接影 响着 国债的 价格 和收 益率 , 影 响着企 业的 融资 成本 和利 润。 基金 投资 于国债 和股 票, 其收 益水 平 会受到 利率 变化 的影 响。 2 、 本基金 特有 风险 (1 ) 指数 化投 资的 风险 ETF 作 为股 票指数 基 金, 在投资 管理 中 会 至少 维持 90% 的 股票 投资 比例 ,具 有 对股票 市场的 系统 性风 险 , 不能 规避市 场下 跌的 风险 和个 股风险 。 (2 ) 跟踪 误差 的风 险 跟踪误 差反 映的 是投 资组 合与跟 踪基 准之 间的 偏离 程度 , 是 控制 投资 组合 与基 准之间 相 对风险 的重 要指 标, 跟踪 误差的 大小 是衡 量指 数化 投资成 功与 否的 关键 。 以 下原因 可能 会影 响到基 金的 跟踪 误差 扩大 ,与业 绩基 准产 生偏 离: 1 ) 标的指 数成 份股 的配 股、 增发、 分红 等公 司行 为; 2 ) 标的指 数成 份股 的调 整; 3 ) 基金现 金资 产的 拖累 ; 4 ) 基金的 管理 费和 托管 费带 来的跟 踪误 差; 5 ) 指数成 份股 停牌 、摘 牌, 成份股 涨、 跌停 板等 因素 带来的 偏差 ; 6 ) 由于缺 少衍 生金 融工具 ,基 金 建仓 期间 无法 实现 对指 数 的有 效跟 踪所 带来 的偏 差 。 (3 ) 二级 市场 折溢 价风 险 ETF 二级市场的价格受供 需关系的影响,可能高于 或低于基金的份额净值, 形成溢价 交易或 折价 交易 。





(4 )二级 市场 流动 性 风险





ETF 可在二级市场 进行买卖, 因此也可能面 临因市场交易量不足而造 成的流动性问71 题,带 来基 金在 二级 市场 的流动 性风 险。 (5 ) 套利 风险 由于证 券市 场的 交易 机制 和技术 约束 , 完 成套 利需 要一定 的时 间 , 因此 套利 存在一 定风 险 。同 时 , 买卖 一篮 子股 票和 ETF 存 在冲 击成 本和 交易成 本, 所以 折溢 价在 一定范 围之 内 也不能 形成 套利 。 另 外 , 当一篮 子股 票中 存在 涨停 或临时 停牌 的情 况时 , 也会 由于 买不 到成 份股而 影响 溢价 套利 ,或 卖不掉 成份 股而 影响 折价 套利。 (6 ) 股指 期货 风险 本基金 可投 资股 指期 货, 可能面 临如 下风 险: 1 )杠 杆风 险 :因股 指期 货 采用保 证金 交易 而存 在杠 杆, 基金 财产 可能 因此 产 生更大 的 收益波 动。 2 )基 差风 险 :在利 用股 指 期货对 冲市 场系 统风 险时 ,基 金资 产可 能因 为股 指 期货合 约 与标的 指数 价格 变动 方向 不一致 而承 担基 差风 险。 因存在 基差 风险 , 在 股指 期货合 约展 期操 作时, 基金 资产 可能 因股 指期货 合约 之间 价差 的异 常变动 而遭 受展 期风 险。 3 )股 指期 货展 期时 的流 动 性风险 : 本基 金持 有的 股 指期货 头寸 需要 进行 展期 操作 ,平 仓持有 的股 指期 货合 约, 换成其 它月 份股 指期 货合 约, 当股 指期 货市场 流动 性不佳 、 交易 量 不足时 , 将会 导致展 期操 作执行 难度 提高 、 交 易成 本增加 , 从而 可能对 基金 资产造 成不 利 的 影响。 4 )期 货盯 市结 算制 度带 来 的现金 管理 风险 : 股指 期 货采取 保证 金交 易制 度 , 保证金 账 户实行 当日 无负 债结 算制 度, 资 金管 理要 求高。 当市 场持续 向不 利方 向波 动导 致期货 保证 金 不足 , 如 果未 能在规 定的 时间内 补足 保证 金, 按规 定将被 强制 平仓 , 可 能给 基金资 产带 来 超 出预期 的损 失。 5 )到 期日 风险 :股 指期 货 合约到 期时 , 本基 金的 账 户如仍 持有 未平 仓合 约 , 交易所 将 按照交 割结 算价 将账 户持 有的合 约进 行现 金交 割, 因此无 法继 续持 有到 期合 约, 具 有到 期日 风险。 6 )对 手方 风险 :基金 管 理 人运用 基金 资产 投资 于股 指期货 时 ,会 尽力 选择 资 信状况 优 良、 风险 控制 能力强 的期 货公司 作为 经纪 商, 但不 能杜绝 在极 端情 况下 , 所 选择的 期货 公 司 在交易 过程 中存 在违 法、 违规经 营行 为或 破产 清算 导致基 金资 产遭 受损 失。 7 )连 带风 险 :为 基金 资产 进行结 算的 结算 会员 或该 结算会 员下 的其 他投 资者 出现保 证 金不足 、 又 未能 在规 定的 时间内 补足 , 或 因其 他原 因导致 中金 所对 该结 算会 员下的 经纪 账户 强行平 仓时 ,基 金资 产可 能因被 连带 强行 平仓 而遭 受损失 。 72 8 )未 平仓 合约 不能 继续 持 有风险 : 由于 国家 法律 、 法规 、政 策的 变化 、中 金 所交易 规 则的修 改 、 紧 急措施 的出 台等原 因 , 基 金资产 持有 的未平 仓合 约可 能无 法继 续持有 , 基金 资 产必须 承担 由此 导致 的损 失。 (7 ) 目标 指数 的特 定风 险 :由 于本 基金 跟踪 的标 的 指数为 行业 指数 , 目前 成 分股数 量 相对较 少 , 本 基金的 个股 集中度 较高 。 本基金 持有 的股票 可能 因重 大事 项等 原因停 牌 , 在 某 些市场 环境 下, 成分 股中 停牌股 票的 比例 可能 比较 大。 由 于停 牌股 票在 停牌 期间的 流动 性受 限,无 法立 即变 现, 可能 会导致 本基 金的 流动 性风 险增加 以及 跟踪 误差 扩大 。 (8 ) 其它 风险 本基金 是跟 踪 中 证全 指证 券公司 指数 的交 易型 开放 式 指数 基金 , 投资 本基 金可 能遇到 的 风险还 包括 : 标的指 数回 报与股 票市 场平 均回 报偏 离的风 险 、 标 的指数 波动 的风险 、 基金 投 资组合 回报 与标 的指 数回 报偏离 的风 险、 标的 指数 变更的 风险 、 基 金份 额二 级市场 交易 价格 折溢价 的风 险、 参考 IOPV 决 策和 IOPV 计算 错误 的风险 、 退 市风 险、 投 资 者申购 失败 的风 险、投 资者 赎回 失败 的风 险、退 补现 金替 代方 式的 风险、 基金 份额 赎回 对价 的变现 风险等。 3 、管 理风 险 在基金 管理 运作 过程 中 , 基 金管理 人的 研究 水平 、 投资 管理水 平直 接影 响基 金收 益水平 , 如果基 金管理 人对经 济形 势和证 券市场 判断不 准确 、获取 的信息 不全、 投资 操作出 现失误 , 都会影 响基 金的 收益 水平 。 4 、操 作或 技术 风险 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正常 进行或 者导 致投资 人的利 益受到 影响 。这种 技术风 险可能 来自 基金管 理公司 、 销售机 构、 证 券 交易 所、 证券注 册登 记机 构等 。 5 、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违反 国家 法律 法规 的规 定, 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合 同有关 规定 的风 险。 6 、其 他风 险 战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 , 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 , 可 能导致 基 金 财产的 损失 。 金融市 场危 机 、 行业 竞争 、 代 理商 违约 、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能 力之外 的风 险, 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。 (二) 声明 73 1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机构 及部 门担 保。 投 资人自 愿投 资于 本基 金 , 须自行 承 担投资 风险 。 2 、 除 基 金管 理 人直 接 办理 本 基 金 的 销 售外 , 本基金 还 通 过代 销 机构 代 理销售 , 但 是, 基金并 不是 代销 机构 的存 款或负 债, 也没 有经 代销 机构担 保或 者背 书, 代销 机构并 不能 保证 其收益 或本 金安 全。


74 十九、 基金合同的变更、 终止与 基金财产的 清算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自生效 后方 可执行 , 并 自决议 生 效后两 日内 在指 定媒 介公 告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 六个月 。 (四) 清算 费用 75 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 76 二十 、 基金合同的内容摘 要 一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 (一) 基金 管理 人的 权利 与义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商 、 期货 经纪 机构 或其他 为基 金提供 服务 的外 部机 构;


(16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和非交 易过 户 等 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证 监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的77 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《 基金 合同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外 , 不 得利 用基金 财产 为自己及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8)采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 和注 销价格的 方法 符合《 基金 合同》 等 法律文 件的 规定 , 按 有关 规定计 算并 公告 基金 资产 净值, 确定 基金 份额 申购 、 赎回 对价 , 编 制申购 赎回 清单 ; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披 露及 报告 义 务; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 78 (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为;


(24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基 金托 管人 的权 利 与义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4)根 据相关 市场规 则, 为基金开 设 资 金账户 、证券 账户等 投资 所需账 户, 为基金 办 理证券 交易 资金 清算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户,独 立核算 ,分 账管理 ,保证 不同基 金之 间在账 户设置 、79 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按 规定开 设基金 财产 的资金账 户 、 证券账 户 等 投资所需 账户 , 按照 《基 金合同 》 的约定 ,根 据基 金管 理人 的投资 指令 ,及 时办 理清 算、交 割事 宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回 对价 的 现金部 分 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决 议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务


1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; 80 (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集 基金 份额 持有 人大 会; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2)了 解所投 资基金 产品 ,了解自 身风 险承受 能力 , 自主判 断基 金的投 资价 值,自 主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4)缴 纳基金 认购款项 、 申购 对价 、赎 回 对价 及法 律法规和 《基 金合同 》所 规定的 费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持有 人出席 会议 并表决 。基金 份额持 有人 持有的 每一基 金份额 拥有 平等的 投票权 。 若以本 基金 为目 标基 金 , 且 基金管 理人 和基 金托 管人 与本基 金基 金管 理人 和基 金托管 人一 致 的联接 基金 的基 金合 同生 效, 鉴 于本 基金 和联 接基 金的相 关性 , 联 接基 金的 基金份 额持 有人 可 以 凭 所 持 有的 联 接 基 金的 基 金 份 额 直接 出 席 本 基金 的 基 金 份 额持 有 人 大 会或 者 委 派 代表 出席本 基金 的基 金份 额持 有人大 会并 参与 表决 。 在 计算参 会份 额和 票数 时, 联接基 金持 有人 持有的 享有 表决 权的 参会 份额数 和表 决票 数为 : 在本 基金基 金份 额持 有人 大会 的权益 登记 日 , 联 接 基 金 持 有本 基 金 份 额的 总 数 乘 以 该持 有 人 所 持有 的 联 接 基 金份 额 占 联 接基 金 总 份 额的 比例 , 计 算结 果按照 四舍 五入的 方法 , 保留到 整数 位。 联接 基金 折算为 本基 金后的 每一 参 会 份额和 本基 金的 每一 参会 份额拥 有平 等的 投票 权。 81 联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以 本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 , 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委 托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表 决。 联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持 有人大 会的 , 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会, 联接 基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 , 由 联接基 金的 基 金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 (一) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ,但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬 标准的 除外 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 (法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金 份额持 有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13) 终止 基金 上市, 但因 基金不 再具 备上 市条 件而 被上海 证券 交易 所终 止上 市的情 形 除外 (14)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 : (1) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (2)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 且对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不 利 影响的 前提 下 调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率; 82 (3)因 相应的 法律法 规 、 上海证券 交易 所或者 登记 机构的相 关业 务规则 发生 变动而 应 当对《 基金 合同 》进 行修 改; (4) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (5)基 金管理 人、相 关证 券交易所 和登 记机构 等在 法律法规 、基 金合同 规定 的范围 内 且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响的 前提 下调整 有关 基金 认购 、 申购 、 赎 回、 交易 、 转托管 、非 交易 过户 等业 务的规 则( 包括 申购 赎回 清单的 调 整 、开 放时 间的 调整等 ) ; (6) 基金 推出 新业 务或 服 务; (7)按 照指数 编制公 司的 要求,根 据指 数使用 许可 协议的约 定, 变更标 的指 数许可 使 用费费 率和 计算 方法 ; (8)在 不违反 法律法 规的 情况下, 本基 金的联 接基 金采取其 他方 式参与 本基 金的申 购 赎回; (9)按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情 形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集 。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集, 并 书面 告知 基金托 管人 。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起











60 日内 召开; 基金 管理人 决定不召 集, 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ,应 当由基金 托管 人自行 召集 ,并 自出 具书 面决定 之日 起 60 日内 召开 并告知 基金 管理 人, 基金 管理人 应当 配 合 。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ,并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开 并 告 知基金 管理 人, 基金 管理 人应当 配合 。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份 额 10% 以上83 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻 碍、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒介 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点 ; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金 份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 表决 意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额 持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式 等 法律 法规 或监 管机 构允许 的 其他方 式 召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金84 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一(含 二 分之 一)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间 的 3 个 月以后 、6 个 月以 内, 就原 定审议 事项 重 新召 集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 , 应 当有 代表 三分 之一以 上 (含 三分之 一) 基金 份额 的基 金份额 持有 人或 其代 理人 参加, 方可 召开 。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以 会 议通 知载明 的 形式在 表决 截至 日以 前送 达至召 集人 指定 的地 址。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1 ) 会 议召 集人 按 《 基金 合同 》 约 定公 布会 议通 知 后, 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。 会 议召集 人在 基金 托管 人 ( 如果基 金托 管 人 为召集 人, 则为 基金 管理 人) 和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持 有人的 表决 意见 ; 基金 托管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取表 决意 见的 , 不影 响表决 效 力 ; (3)本 人直接 出具意 见或 授权他人 代表 出具意 见的 ,基金份 额持 有人所 持有 的基金 份 额不小 于在 权益 登记 日基 金总份 额的 二分 之一 (含 二分之 一); 若本人直接出具意见 或授 权他人代表出具意见 基金 份额持有人所持有的 基金 份额小于 在权益 登 记 日基 金总 份额 的二分 之一 , 召集 人可 以在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内 , 就原 定审 议事 项重 新召 集基金 份额 持有 人大 会。 重新召 集的 基 金份额 持有 人大 会应 当有 代表三 分之 一 ( 含三 分之 一) 以 上基 金份 额的 持有 人直接 出具 意见 或授权 他人 代表 出具 意见 ; (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具意 见的 基金 份额 持有 人或受 托代 表他 人出 具意 见的代 理 人, 同 时提 交的 持有 基金 份额的 凭证 、 受 托出 具意 见的代 理人 出具 的委 托人 持有基 金份 额的 凭证及 委托人 的代理 投票 授权委 托证明 符合法 律法 规、 《基 金合同 》和 会议通 知的规 定,并 与基金 登记 机构 记 录 相符 。 3、 在 法律 法规 或监 管机 构允许 的情 况下 , 经 会议 通知载 明, 本基 金亦 可采 用网络 、 电 话等其 他非 现场 方式 或者 以非现 场方 式与 现场 方式 结合的 方式 召开 基金 份额 持有人 大会 , 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代 为出 席会 议并表 决, 会议 程序 比照 现场开 会和 通讯 方式开 会的 程序 进行 。 (五) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提 交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 85 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场开 会的 方式下 ,首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表主 持; 如果基 金管理 人授权 代表 和 基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 ( 含 二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分 之一 以 上 (含 二分之 一 ) 通过方 为有 效 ; 除下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之 二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 表 决意见 视为 有效 表决 , 表 决意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决, 但应 当计入 出具 意见 的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当 分 开审 议、 逐项 表 决。 86 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持 人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4)计 票过程 应由公 证机 关予以公 证 , 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的, 不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过程 予以公 证 。 基金管 理人或 基金托 管人 拒派代 表对 表 决意见 的计 票进行 监督的 , 不影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在 指 定媒介 上公 告 。 如 果采 用通 讯方式 进 行表决 , 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时, 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等 一同公 告。 基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束 力。 (九) 本部 分关 于 基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规 定, 凡 是直 接引 用法 律法 规或监 管规 则的 部分 , 如 将来法 律法 规或 监管 规则 修改导 致相 关内 容被取 消或 变更 的, 基金 管理人 与基 金托 管人 协商 一致并 提前 公告 后, 可直 接对本 部分 内容 进行修 改和 调整 ,无 需召 开基金 份额 持有 人大 会审 议。 三 、基 金合 同 解 除和 终止 的事由 、程 序 87 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和 基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2 、关 于《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生 效后 两 日内 在指 定媒介 公 告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基金 管理 人 、基 金托管 人 职责 终止 ,在6 个月内 没 有新 基金 管理 人、 新基 金 托管 人 承接的 ; 3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基金 财产 清算 小组: 自 出现 《 基金合 同》 终止 事 由之日 起30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 六个月 。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 88 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产 扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意 , 因 《基 金合同 》 产 生的 或与 《基 金合同 》 有 关的 一切 争议 可通过 友好 协商解 决, 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起60日 内争 议未 能以 协商 方式解 决的 , 则 任何一 方有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 , 按 照其 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁 , 仲裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决是 终局 的 , 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力, 仲裁费 用由 败 诉 方承担 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。


89 二十一 、 基金托管协议的 内容摘要 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 邮政编 码:200120 法定代 表人 :郑 安国 成立日 期:2003 年3 月7 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]19 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.5亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 监会批 准的 其他 业务 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券; 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务; 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 的投 资运作 进行 监督 。主 要包 括以下 方面 : 90 1 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定, 对基金 投资 范围、 投 资对象 进行监 督。 《 基金合 同》明 确约定 基金投 资风 格或证 券选择 标准的 ,基 金管理 人应按 照基金 托管 人要 求的 格式 提供投 资品 种池 , 以 便基 金托管 人运 用相 关技 术系 统, 对 基金 实际 投资是 否符 合 《基 金合 同》 关于证 券选 择标 准的 约定 进行监 督 , 对 存在 疑义 的事 项进行 核 查 。 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产 净值 的90%; 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执 行。 ( 二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 投资比 例进 行 监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行监 督: 1. 本基 金投资 于标 的指数 成份股和 备选 成份股 的资 产比例不 低于 基金资 产净 值的 90% ; 2. 本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 3 . 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额, 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 %; 4. 本 基金 参与 股指 期货 交 易依据 下列 标准 建构 组合 : 在任何 交易 日日 终, 持有 的买入 股指 期货 合约 价值 , 不得 超过 基金 资产 净值 的 10%;在 任何交 易日 日终 , 持 有的 买入期 货合 约价 值与 有价 证券市 值之 和, 不得 超过 基金资 产净 值的 100% , 其中, 有价证 券指 股票、债 券( 不含到 期日 在一年以 内的 政府债 券) 、 权证、资 产支 持证券 、 买 入返 售金 融资 产 (不 含质 押式 回购 ) 等 ; 在任 何交 易日 日终 , 持 有的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市 值 的20% ; 在 任 何交易 日内 交易 (不 包括 平仓) 的股 指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 应 当保 持不 低于 交易保 证金 一倍 的现 金; 本 基金 所持 有的 股票市 值和 买入 、 卖 出股 指期货 合约 价值 , 合 计 ( 轧差计 算) 应当 符合 基金 合同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定 ; 5. 本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 基金 资产净 值 的10 %; 6. 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 7. 本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 该资 产支持 证 券规模 的 10 %; 91 8. 本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持证 券期 间 , 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 , 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 ; 9. 基金 财产参 与股 票发行 申购,本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ,本基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; 10. 基 金资 产总 值不 得超 过基金 资产 净值 的140% ; 11. 法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 , 应 与基 金托 管人、 期货 公司 三方 一同 就股指 期货 开户、 清算、 估值、 交收 等事宜 另行签 署《期 货投 资托管 操作三 方备忘 录》 。 如果法 律法规 对上述 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 , 以 变更 后的 规定为 准。 法律 法规 或监 管部门 取消 上述 限制, 如适 用于 本基 金, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 因证券/ 期货市 场波动 、证 券发行人 合并 、基金 规模 变动 、 标 的指 数成份 股调 整、标 的 指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比 例的, 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 基金管理人应当自基 金合 同生效之日起六个月 内使 基金的投资组合比例 符合 基金合同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 本托 管协议 第十 五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 , 或 者从 事其他 重大 关 联交易 的 , 应 当符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略, 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先原 则 , 防 范 利益冲 突 , 建 立健全 内部 审批机 制和 评估 机制 , 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易必 须 事先得 到基 金托 管人 的同 意, 并 按法 律法 规予 以披 露。 重 大关 联交 易应 提交 基金管 理人 董事 会审议 , 并 经过 三分 之二 以上的 独立 董事 通过 。 基 金管理 人 董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易 事项进 行审 查。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 参与 银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单, 并约 定各 交 易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市 场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名 单进行 交易。 基金管 理人 可以每 半年对 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更新 , 新名单 确定前 已与本 次剔 除的交 易对手 所进行 但尚 未结算 的交易 ,仍应 按照 协议进 行结算 。 如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 , 应 向92 基金托 管人 说明 理由 ,并 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律 责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担, 然后 再向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 , 基 金托管 人应 及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 资产净 值计 算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 (六 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、 《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限 期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知 后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 , 就基 金托 管人的 疑义 进 行解释 或举 证 , 说明 违规 原因及 纠正 期限 , 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限 内, 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托 管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 (七)基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 , 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复 并改正 , 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ; 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 , 基金 管理 人应 积极配 合提 供 相关数 据资 料和 制度 等。 (八) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的, 应当立 即通 知基 金管 理人 , 由此 造成 的损 失由基 金管 理人 承担 。 (九 ) 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金管 理人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 , 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 , 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 监督 、核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 等投 资所 需 账 户、 复核基 金管 理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 、 根 据基 金管 理人指 令办 理清 算交 收、 相关信 息披 露和93 监督基 金投 资运 作等 行为 。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金 合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ,应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管 人收到 通知后 应及时 核对 并以书 面形式 给基金 管理 人发出 回函, 说明违 规原 因及纠 正期限 , 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内, 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复 查,督 促基金 托管人 改正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为, 包括但 不限于 : 提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管 财 产的 完整 性和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理 人并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管人 应安 全保 管 基金财 产。 3. 基金 托管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户等 投资 所需 账户 。 4. 基金 托管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金 托管人 按照 《 基金 合同 》 和 本协 议的 约定 保 管基金 财产 , 如有 特殊 情 况双方 可另 行协商 解决 。 基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令, 不得自 行运 用、 处分 、 分 配本基 金的 任何 资产 ( 不包 含基 金托 管人 依据相 关登 记结 算公 司结 算数据 完成 场内 交易 交收 、 开户 银行 或登 记结算 机构 扣收 结算 费和 账户维 护费 等费 用) 。 6. 对于 因为基 金投 资产 生 的应收 资产 , 应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通知 基金 托管 人, 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 , 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 , 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基 金财产 的损 失, 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 7. 除依 据法律 法规 和 《基 金 合同 》 的 规定 外 , 基 金托 管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1. 基金 募集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的 “基 金募 集专户 ” 。 该账 户由 基金 管 理人开 立并 管理。 2. 基金 募集期 满或 基金 停 止募集 时 , 募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额持 有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等 有关 规定 后, 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资金划 入基 金托 管人 开立 的基金 银行 账户 , 同 时在 规定时 间内 , 聘 请具 有从 事证券 相关 业务94 资 格的 会计 师事 务所 进行验 资, 出具 验资 报告 。出具 的验 资报 告由 参加 验资的2 名或2名以 上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 3. 若基 金募集 期限 届满 , 未能达 到 《基 金合 同》 生 效的条 件 , 由 基金 管理 人 按规定 办理 退款等 事宜 。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1. 基金 托管人 应以 本基 金 的名义 在其 营业 机构 开立 基金的 银行 账户 , 并 根据 基金管 理人 合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 2. 基金 银行账 户的 开立 和 使用 , 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管 理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金 业务以 外的 活动 。 3. 基金 银行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4. 在符 合法律 法规 规定 的 条件下 , 基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资 产的支 付。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1. 基金 托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基 金托管 人与 本基 金联 名的 证券账 户。 2. 基金 证券账 户的 开立 和 使用 , 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3. 基金 证券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账 户资 产的 管理和 运用 由基金 管理 人负 责。 证券账户开户费由 基 金 管 理 人 先 行 垫 付, 待 托 管 产 品 启 始 运 营 后, 基金 管 理 人 可 向 基金 托管人 发送 划款 指令, 将代 垫开户 费从 本 基 金托 管资 金 账户中 扣 还基 金管 理人 。 4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算保 证 金、 交收 价差 资金等 的收 取按照 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 规定以 及基 金管 理人 与基 金托管 人签 署的 《 托管 银行 证券资 金结 算 协议》 执行 。 5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金 托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 债券 托管 账户 的开 立和管 理 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆95 借市场 的交 易资 格, 并代 表基金 进行 交易 ; 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记 结算机 构的 有关 规定 , 以 本基金 的名 义在 银行 间市 场登记 结算 机构 开立 债券 托管账 户, 持有 人账户 和资 金结 算账 户, 并代表 基金 进行 银行 间市 场债券 的结 算。 基金 管理 人和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全 国银 行间债 券市 场债 券回 购主 协议。 (六) 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 基金托 管人 应根 据登 记机 构的结 算通 知或 者基 金管 理人的 指令 办理 本基 金因 申购 、 赎 回 产生的 现金 替代 和现 金差 额的结 算。 (七) 其他 账户 的开 立和 管理 1. 在本 托管协 议订 立日 之 后, 本 基金 被允 许从 事符 合因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 , 可以根 据法 律法 规和 《基 金合同 》 约定 的其他 投资 品种的 投资 业务 时, 如果 涉及相 关账 户 的 开设和 使用 , 由基 金管 理人 协助基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 和 《基 金合 同》 的约 定, 开立有 关账 户。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。 2. 法律 法规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (八) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基 金托管 人的 保管 库, 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上海 分公司/ 深圳分公司或票据 营业中心的代保管库,保 管凭证由基金托管人持有 。实 物证券 、 银 行定 期存 款证 实书等 有价 凭证 的购 买和 转让, 由基 金管 理人 和基 金托管 人双 方约 定办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制或 保管 的资 产不 承担保 管责任 。 (九) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定 外, 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、 基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同, 基金 管理 人应 保证 基金 管理人 和基 金 托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件 。 基 金管 理人 应在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大 合同传 真给 基金 托管 人, 并在三 十个 工作 日内 将正 本送达 基金 托管 人处 。 重 大合同 的保 管期 限为《 基金 合同 》终 止后15 年。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 1. 基金 资产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 基 金份 额净 值是 按照 每个交 易日 闭 市 后 , 基金 资 产净 值 除以 当 日 基 金份 额 的余 额 数量 计 算 , 精确 到0.0001 元, 小 数 点 后第 五位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 于每 个交 易日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2. 基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同 》 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发96 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 六、基 金份 额持 有人 名册 的 登记 与保 管 (一) 档案 保存 基金管 理人 应保 存基 金财 产管理 业务 活动 的记 录、 账册 、 报 表和 其他相 关资 料。 基金 托 管人应 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、 账册 、 报 表 和其他 相关 资料 。 基 金管 理人和 基金 托管 人都应 当按 规定 的期 限保 管。保 存期 限不 少于15 年。 (二) 合同 档案 的建 立 1. 基金 管理 人签 署重 大合 同文本 后, 应及 时将 合同 文本正 本送 达基 金托 管人 处。 2. 基金 管理 人应 及时 将与 本基金 账务 处理 、 资 金划 拨等有 关的 合同 、 协 议传 真基金 托管 人。 (三) 变更 与协 助 若基金管 理人/ 基金托 管人 发生变更 ,未 变更的 一方 有义务协 助变 更后的 接任 人接收 相 应文件 。 (四 ) 基 金管 理人 和基 金托 管人应 按各 自职 责完 整保 存原始 凭证 、 记账 凭证 、 基 金账册 、 交易记 录和 重要 合同 等, 承担保 密义 务并 保存 至少 十五年 以上 。 七、争 议解 决方 式 基金管理人与基金托 管人 之间因本协议产生的 或与 本协议有关的争议可 通过 友好协商 解决。 但若 自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 , 则 任何 一方有 权将 争议 提交 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 , 按照 其时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 , 仲 裁地点 为北 京市 。仲 裁裁 决是终 局的 ,对 仲裁 各方 当事人 均具 有约 束力 。 本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 八 、托 管协 议 的 修改 与终止 (一) 基金 管理 人职 责终 止的情 形 1. 基金 管理 人职 责终 止的 情形 有下列 情形 之一 的, 基金 管理人 职责 终止 : (1)被 依法 取消 基金 管理 资 格 ; (2)依 法解 散、 被依 法撤 销 或被依 法宣 告破 产; (3)被 基金 份额 持有 人大 会 解任; (4)法 律法 规 及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》 约 定的其 他情 形 。


97 二十二 、 对基金份额持有 人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人有 权根 据基 金份额 持 有人的 需要 和市 场的 变化 ,增加 或变 更服 务项 目及 内容。 主要 服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 投资者 更改 个人 信息 资料 ,请及 时到 原开 立华 宝兴 业基金 账户 的销 售机 构更 改。 在从销 售机 构获 取准 确的 客户地 址 、 邮 编和 电子 邮 箱地址 的前 提下 , 基金 管 理人将 根据 投资者 的需 要寄 送以 下资 料: 基金管理 人将 在每月 度结 束后的3 个工作 日内, 向已 经定制了 电子 对账单 服务 的基金 份 额持有 人提供 电子对 账单 。如基 金份额 持有人 因特 殊原因 需要获 取指定 期间 的纸质 对账单 , 可拨打 基金 管理 人 客 服电 话400-700-5588 (免 长途 话费) 、021-38924558 , 按 “0” 转 人工 服 务, 提 供姓名 、 开户 证件 号码或 基金 账号、 邮寄 地 址、 邮政 编码 、 联系 电话 , 客服人 员核 对 信息无 误后 ,为 基金 份额 持有人 免费 邮寄 纸质 对账 单。 基金管 理人 以说 明或 电子 形式向 投资 人寄 送基 金其 他信息 资料 。 ( 二) 在线 服务 基金管 理人 利用 基金 管理 人的网 站 (www.fsfund.com ) 为基金投资 者提 供网 上 查询、 网 上资讯 服务 。 ( 三) 资讯 服务 1 、 投资 者如 果想 了解 申购 与赎回 的交 易情 况、 基金 账 户份额 、 基 金产 品与 服务 等 信息, 可拨打 基金 管理 人 如 下电 话: 电话呼 叫中 心:4007005588 ,021-38924558 , 该电 话 可转人 工座 席。 直销柜 台电 话:021-38505888-301 或302 、38505731 、38505732 传真:021 -50499663 ,50988055 2 、互 联网 站 网址:www.fsfund.com 电子信 箱:fsf@fsfund.com ( 四) 客户 投诉 和建 议处 理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工座 席、 书信 、 电 子邮 件、 传真 等渠道 对 基金管 理人 和销 售机 构所 提供的 服务 进行 投诉 或提 出建议 。 投资 者还 可以 通过 销 售机 构的 服 务电话 对该 销 售 机构 提供 的服务 进行 投诉 。 ( 五) 如本招募说明 书存在任何 您/ 贵机构无法 理解的内容 ,请联系 基金 管理人 。请 确 保投资 前, 您/ 贵 机构 已经 全面理 解了 本招 募说 明书 。 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 98 二十三 、其他应披露事项 本报告 期内 ,本 基金 在指 定媒体 刊登 的公 告如 下:


公告日 期 公告名 称 2017/06/30 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下 基金 资产 净值 公告 2017/05/12 华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金增 加宏 信证券 为一 级交 易商 的公 告 2017/04/24 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金2017 年第1 季度报 告 2017/04/14 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 (更 新 ) 2017/04/14 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 (更 新) 摘要 2017/03/28 华宝兴 业中 证全 指 证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金2016 年度 报告 ( 摘 要) 2017/03/28 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 2016 年度 报告 2017/01/19 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金2016 年第4 季度报 告


99 二十四 、招募说明书 的 存 放及查阅方式 本招募 说明 书公 布后 , 分 别置备 于基 金管 理人 、 基 金托管 人和 基金 销售 机构 的住所 , 供 公众查 阅、 复制 。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 100 二十五 、 备查文件 以下文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 (一 ) 中 国证 监会 准予 华宝 兴业 中 证全 指证 券公 司 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金募集 注册 的 文件 (二) 《 华 宝兴 业 中 证全 指 证券公 司 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ( 三)《 华 宝兴 业 中 证全 指 证券公 司 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ( 四) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 ( 五) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 ( 六) 法律 意见 书 (七) 注册 登记 协议 ( 八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 , 查阅 或下载 基金 合同 、 招 募说 明书 、 托 管 协议及 基金 的各种 定期 和临 时公 告。 华宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 2017 年 10 月 12 日