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券商ETF(512000)

券商ETF:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
华 宝 兴业 中 证全 指 证券 公 司交 易 型开 放 式指 数 证券
投 资 基金 招 募说 明 书 ( 更 新) 摘要 
2017 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【重要 提示 】 
本 基金经中 国证券监 督管理 委员会2016 年5 月27日证 监许可【2016 】1152 号文 注册,
进行募 集。 
基金管 理人 保证 《 华宝 兴业 中证全 指证 券公 司交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明
书》( 以下 简称 “招 募说 明 书” 或 “ 本招 募说 明书 ”) 的内容 真实 、 准确 、 完 整 。 本 招募 说明
书经中 国证 监会 注册 , 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的注册 , 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收
益作出 实质 性判 断或 保证 , 也不 表明 投资 于本 基金 没有风 险。 中国 证监 会不 对基金 的投 资价
值及市 场前 景等 作出 实质 性判断 或者 保证 。 
本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资
本基金 前, 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 , 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包 括: 因政
治、 经济 、 社 会 等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系
统性风 险、 由于 投资 者连 续大量 赎回 基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险等 等 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 全指 证券 公司 指数 的 交易 型
开放式 指数 基金 , 投 资本 基金可 能遇 到的 风险 还包 括: 标 的指 数回 报与 股票 市场平 均回 报偏
离的风 险 、 标 的指数 波动 的风险 、 基金 投资组 合回 报与标 的指 数回 报偏 离的 风险 、 标 的指 数
变更的 风险 、 基 金份 额二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计算 错误 的
风险、 退市 风险 、 投 资者 申购失 败的 风险 、 投 资者 赎回失 败的 风险 、 退 补现 金替代 方式 的风
险、 基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险、 申赎 清单 差错 风险、 二级 市场 流动 性风 险、 第 三方 机构
服务的 风险 、 管理 风险 与 操作风 险 、 技 术风 险 、 不 可 抗力等 等 。 本 基金 被动 跟 踪标的 指数 “ 中
证全指 证券公 司指数 ” ,具 有与标 的指数 以及标 的指 数所代 表的股 票市场 相似 的风险 收益特
征 , 因 此, 本基 金的 业绩 表现与 中证 全指 证券 公司 指数 的 表现 密切 相关 。 同 时, 本 基金 为股
票型基 金 , 其 预期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 及货币 市场 基金 , 属 于高 风
险高收 益的 开放 式基 金 。 
在目前 结算 规则 下, 投资 者申购 的基 金份 额当 日可 卖出, 当日 未卖 出的 基金 份额在 份额
交收 成功之前 不得卖出 和赎回 ;即T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。因 此为投资 者
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 , 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额, 投资 者的 利益可 能受 到影 响。 
在目前 的 业 务规 则下, 投 资者投 资本 基金 时需 具有 上海证 券交 易所A 股账 户或 基金账 户 。
其中, 上海 证券 交易 所基 金账户 只能 进行 基金 的现 金认购 和二 级市 场交 易, 如投资 者需 要使
用 中 证 全 指 证券 公 司 指 数 成 份 股 中 的 上海 证 券 交 易所 上 市 股 票 参与 网 下 股 票认 购 或 基 金的
申购 、 赎 回 , 则 应开 立上 海证券 交易 所A 股 账户 ; 如 投资者 需要 使用 中证 全指 证券公 司指 数
成份股 中的 深圳 证券 交易 所上市 股票 参与 网下 股票 认购 , 则还 应开 立深 圳证 券交易 所A股账
户。 投资者 在进 行投 资决 策前 , 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《基 金合 同》 等 信息
披露文 件, 并根 据自 身的 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资
者的风 险承 受能 力相 适应 , 自 主判 断基 金的投 资价 值, 自主 做出 投资决 策 , 自行承 担投 资风
险。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 
投资有 风险 ,投 资者 认购 (或申 购) 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则, 在 投资 者作 出投 资决 策后, 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ,由 投资 者自行 负担 。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年 8 月 30 日 , 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2017 年 6 月 30 日, 财务 数据未 经审 计。 
 
 
一、 《基金合同》生效 日期 
本基金 自 2016 年 7 月 11 日到 2016 年 8 月 1 日向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售,
《基金 合同 》 于2016 年8 月5 日 生效 。 
 
二、基金管理人 
(一) 基金 管理 人概 况 
名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼 
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 
法定代 表人 : 孔 祥清 
总经理 :HUANG Xiaoyi Helen ( 黄小 薏) 
成立日 期:2003 年3 月7 日 
注册资 本:1.5 亿元 人民 币 
电话:021 -38505888 
联系人 :章 希 
股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外 方股 东Warburg Pincus 
Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。 
(二) 基金管 理人 主要 人员 情况 
1 、 董事会 成员 孔祥清 先生 , 董事 长, 硕士 , 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计 财部资 金处 主办 、 主管 、 副 处长,
宝钢集 团财 务有 限公 司总 经理。 现任 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司董 事长 、 华 宝投资 有限 公司
副总经 理、 法兴 华宝 汽车 租赁 ( 上海 ) 有 限公 司董 事长、 华宝 信托 有限 责任 公司董 事、 华宝
都鼎( 上海 )融 资租 赁有 限公司 董事 长、 中国 太平 洋保险 (集 团) 股份 有限 公司董 事。 
HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金
融分析 师,Acthop 投 资公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ,曾 任
公 司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理, 现任 公司 总经理 。 
Lionel PAQUIN 先 生, 董事 ,硕士 。曾 在法 国财 政部 、法国 兴业 银行 、领 先资 产管理 有
限公司 从事 监察 、风 险管 理和专 户平 台等 业务 ,现 任领先 资产 管理 有限 公司 总裁。 
Alexandre Werno 先生 ,董 事,硕 士。 曾在 法兴 集团 从事内 审监 察及 国际 业务 战略风 险
管理工 作; 曾任 法国 兴业 银行全 球市 场执 行董 事、 中国业 务发 展负 责人 。2013 年 5 月 加入
华宝兴 业基 金管 理公 司任 总经理 高级 顾问 ,现 任公 司常务 副总 经理 。 
胡光先 生, 独立 董事 , 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子
中国集 团法 律顾 问、 上海 市邦信 阳律 师事 务所 合伙 人。 现任 上海 胡光律 师事 务所主 任 、 首 席
合伙人 。 
尉安宁 先生 , 独 立董 事, 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师, 中国 社会 科学 院经济 研究
所助理 研究 员 , 世界 银行 农业经 济学 家 , 荷兰 合作 银行东 北亚 区食 品农 业研 究主管 , 新希 望
集团常 务副 总裁 ,比 利时 富通银 行中 国区 CEO 兼 上 海分行 行长 ,山 东亚 太中 慧集团 董事 长。
现任上 海谷 旺投 资管 理有 限公司 董事 长。 
陈志宏 先生 , 独 立董 事, 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人,苏黎 世金 融服务 集团中 国区董 事长。 现任 华彬国 际投资 (集团 )有 限公司 高级顾
问。 
2 、监 事会 成员 
 Anne MARION-BOUCHACOURT 女士, 监事, 硕士。曾 任普华永 道总监 ,杰米尼 咨询金 融
机构业 务副 总裁 , 索尔 文国 际副总 裁 , 法 兴集 团人 力资 源高级 执行 副总 裁兼 执行 委员会 委员 。
现任法 兴集 团中 国区 负责 人,集 团管 理委 员会 委员 。 
欧江洪 先生 , 监 事, 本科 。 曾任 宝钢 集团 财务 部主 办、 宝 钢集 团成 本管 理处 主管、 宝钢
集团办 公室( 董事会 办公 室)主 管/高级 秘书 、宝钢 集团办 公厅秘 书室主 任。 现任华 宝投资
有限公 司总 经理 助理 。 
贺桂先先 生, 监事, 本科 。曾任华 宝信 托投资 有限 责任公司 研究 部副总 经理, 现任华宝
兴业基 金管 理有 限 公 司营 运副总 监。 
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 
孔祥清 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 
HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。 Alexandre Werno 先 生, 常务副 总经 理, 简历 同上 。 
向辉先 生, 副总 经理 , 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理
有限公司 市场 部任职 。2002 年加入 华宝 兴业基 金公 司参与公 司的 筹建工 作, 先后担任 公司
清算登 记部 总经 理、 营运 副总监 、营 运总 监 , 现任 公司 副 总经 理。 
刘月华 先生 , 督 察长 , 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单
位工作 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 督察 长。 
4 、本 基金 基金 经理 
丰晨成 先生 。2009 年 加入 华宝兴 业基 金管理 有限 公 司,先后 担任 助理 产品 经理,数量 分
析师, 投资 经理 助理, 投资 经理等 职务 。2015 年 11 月 任华宝 兴业 上 证 180 价值 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 、 华 宝兴 业上 证180 价值 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经
理。 2016 年8 月兼 任华 宝兴 业中证 全指 证券 公司 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经 理 。 
5 、权 益投 资决 策委 员会 成 员 
刘自强 先生 , 投资总 监 、 华宝兴 业动 力组 合混 合型 证券投 资基 金基 金经 理、 华宝兴 业高
端制造 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝兴 业国 策导向 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华
宝兴业 未来 主导 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 
闫旭女 士 , 投 资总监 、 国 内投资 部总 经理 、 华 宝兴 业行业 精选 混合 型证 券投 资基金 基金
经理、 华宝 兴业 收益 增长 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 兴业 稳健 回报 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、 华宝 兴业 智慧产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 
胡戈游 先生 , 助理投 资总 监、 华宝 兴业 宝康消 费品 证券投 资基 金基 金经 理、 华宝兴 业 品
质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华宝 兴业 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金
经理。 
曾豪先 生, 研究 部总 经理 。 
蔡目荣 先生 , 国内 投资 部副 总经理 、 华宝 兴业 多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、
华宝兴 业资 源优 选混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 
(三) 基金 管理 人职 责 
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 
1 、 依 法 募集 资 金, 办 理或者 委 托 经中 国 证监 会 认定的 其 他 机构 代 为办 理 基金份 额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 
2 、办 理本 基金 备案 手续 ; 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资 ; 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 
6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 
9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 
11 、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为; 
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
(四) 基金 管理 人承 诺 
1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 ,
并建立 健全 内部 控制 制度 ,采取 有效 措施 ,防 止违 法违规 行为 的发 生。 
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为: 
(1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; 
(2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; 
(3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; 
(4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; 
(5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; 
(6 ) 泄 露因 职 务便 利 获取的 未 公 开信 息 、利 用 该信息 从 事 或者 明 示、 暗 示他人 从 事
相关的 交易 活动 ; 
(7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; 
(8) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 
3 、基 金经 理承 诺 
(1 ) 依 照有 关 法律 法 规和基 金 合 同的 规 定, 本 着谨慎 的 原 则为 基 金份 额 持有人 谋 取
最大利 益; 
(2 ) 不 利用 职 务之 便 为自己 、 代 理人 、 代表 人 、受雇 人 或 任何 其 他第 三 人牟取 不 当
利益; 
(3 ) 不 泄漏 在 任职 期 间知悉 的 有 关证 券 、基 金 的商业 秘 密 、尚 未 依法 公 开的基 金 投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息,或 利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相 关的 交易 活
动 ; 
(4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 
(五) 基金 管理 人内 部控 制制度 
1 、风 险管 理体 系 
本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风
险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险( 如灾 难) 。 
针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容 : (1 ) 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 , 设置 相应 的组 织机构 、
建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力资 源、 开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容 。 
(2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中 存 在的 风险。 
(3 ) 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 , 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其引 起 的后果 并 将
风险归 类。 
(4 ) 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 , 既有 定性 的 度量手 段 , 也 有定 量的 度 量手段 。
定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ,每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程
度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标, 测量 其数 值的 大小。 
(5 ) 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比,对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定
标准范 围以 内的 风险 ,控 制相对 宽松 一点 ,但 仍加 以定期 监控 ,以 防其 超过 预定标 准; 而
对较为 严重 的风 险, 则制 定适当 的控 制措 施; 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险, 则除 了
严格控 制以 外, 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。 
(6 ) 监 视与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 , 并定 期 评价 其 管理绩 效 ,
在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。 
(7 ) 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 , 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级
管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ,并 寻求 咨询 意见 。 
2 、内 部控 制制 度 
(1) 内部 风险 控制 原则 
健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 , 并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节; 
有 效 性 原则 。 通过 设 置科学 清 晰 的操 作 流程 , 结合程 序 控 制, 建 立合 理 的内控 程 序 ,
维护内 部控 制制 度的 有效 执行; 
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门
和岗位 ,各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性; 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其
他资产 分离 运作 ,独 立进 行; 
相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约, 并 通过 切 实可行 的
相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点; 
防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营 销 等相关 部
门,应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ;对 因业 务 需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员,应 制定 严
格的批 准程 序和 监督 防范 措施; 
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽 量降 低经营 运
作成本 ,保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 ; 
合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法 规 、规 章制 度和 各项 规定 ,并
在此基 础上 遵循 国际 和行 业的惯 例制 订; 全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 , 并 普遍 适用 于公司 每
一位员 工, 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞; 
审 慎 性 原则 。 公司 内 部控制 的 核 心是 风 险控 制 ,内部 控 制 制度 的 制订 要 以审慎 经 营 、
防范和 化解 风险 为出 发点; 
适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并且 必须 随着 公司经 营 战略、 经
营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进
行相应 的修 改或 完善 。 
(2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 
内 部 风 险控 制 要求 不 相容职 务 分 离、 建 立完 善 的岗位 责 任 制和 规 范的 岗 位管理 措 施 、
建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应
机制。 
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。 
(3) 督察 长制 度 
公司设 督察 长, 督察 长由 公 司总经 理提 名, 董事 会聘 任 , 并应 当经 全体 独立 董事 同 意。
督察长 的任 免须 报中 国证 监会核 准。 
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告, 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相
关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。
督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ,应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 ,
提出处 理意 见和 整改 建议 ,并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ;公 司总 经理 对存 在问题 不整 改
或者整 改未 达到 要求 的, 督察长 应当 向 公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。 
(4) 监察 稽核 及风 险管 理 制度 
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 , 在所 赋予 的权 限内 , 按 照所规 定
的程序 和适 当的 方法 ,进 行公正 客观 的检 查和 评价 。 
监 察 稽 核部 和 风险 管 理部负 责 调 查评 价 公司 内 控制度 的 健 全性 、 合理 性 ;负责 调 查 、
评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况; 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ,对 内
控制度 的缺 失提 出补 充建 议;进 行日 常风 险监 控工 作;协 助评 价基 金财 产风 险状况 ;负 责
包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。 
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书 
(1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ; 
(2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
 
三、基金托管人 
(一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 :王 洪章 
成立时 间:2004 年 09 月17 日 
组织形 式: 股份 有限 公司 
注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间: 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939),于 2007 年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。 资产负 债稳 步增 长。2016 年末, 本集 团资 产总 额 20.96 万 亿元, 较上 年增 加 2.61 万亿 元, 增 幅14.25% , 其中 客户 贷款总 额 11.76 万亿 元, 较 上年增 加 1.27 万亿 元, 增 幅 12.13% 。 负债总 额19.37 万 亿元 , 较上年 增 加 2.47 万亿 元, 增幅 14.61% , 其中 客户 存 款总 额 15.40 万亿元 ,较 上年 增 加1.73 万亿元 ,增 幅12.69% 。 核心财 务指 标表 现良 好。 积极消 化五 次降 息、 利率 市场化 等因 素影 响, 本集 团实现 净 利 润2,323.89 亿 元, 较 上年 增长 1.53% 。 手 续费 及佣 金 净收 入1,185.09 亿 元, 在 营业收 入中 的占比 较上 年提 升0.83 个 百分点 。 平均 资产 回报 率1.18% , 加 权平 均净 资产 收益 率 15.44% , 净利息 收益 率2.20% ,成 本收入 比 为 27.49% ,资 本 充足 率 14.94% ,均 居同 业 领先水 平。 2016 年, 本集 团先 后获 得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧 洲货币 》 “2016 中 国最 佳银 行” , 《环 球金 融》 “2016 中国 最佳消 费者 银行 ” 、 “2016 亚太 区最 佳 流动性 管理 银行 ” , 《机 构投资 者》 “人 民币 国际 化服务 钻石 奖” , 《 亚洲 银行家 》 “ 中国 最佳大 型零 售银 行奖 ” 及 中国银 行业 协会 “年 度最 具社会 责任 金融 机构 奖” 。 本集 团在 英国 《银行 家》2016 年“ 世界 银行 1000 强 排名 ”中 ,以 一级资 本总 额继 续位 列全 球第 2 ;在 美国《财 富》2016 年 世界 500 强排 名第22 位。 中国建 设银 行总 行设 资 产 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、 理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养 老金托 管处 、清算处 、核 算处、 跨境 托管运营 处、 监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室, 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 , 共有 员 工 220 余人 。 自 2007 年起 ,托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计,并 已经 成 为常规 化的 内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 , 资 产托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作, 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、 总 行审 计部 担任 领导 职务 , 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 担任副 行长 , 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务 体系, 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年一 季度 末,中 国建 设 银行已 托 管719 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《环 球金 融》 “中国 最佳 托管 银行 ” 、 “中国 最佳 次托 管银 行” 、 “最 佳托 管专 家——QFII ” 等 奖项 , 并 在2016 年 被《 环球 金融 》 评为中 国市 场唯 一一 家“ 最佳托 管银 行” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完 整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的 内控合 规工 作, 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核 、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开发 的 “ 新一 代托 管应 用监督 子系 统” , 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定, 对基 金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围 、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运 作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况 进 行监控 ,如发 现投资 异常 情况, 向基金 管理人 进行 风险提 示,与 基金管 理人 进行情 况核实 , 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基 金 投资运 作的 合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ,报 送中 国证监 会。 4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释 或举证 ,并 及时 报告 中国 证监会 。 四、相关服务机构 ( 一) 基金份 额发售 机构 1 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 直销 机构 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 法定代 表人 : 孔 祥清 直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜 台传 真:021-50499663 、50988055 联系人 :章 希 网址:www.fsfund.com 2 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 代理 机构 (1) 安信 证券 股份 有限 公 司


办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 号楼 9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :杨 天枝 联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


客户电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essence.com.cn (2) 长城 证券 股份 有限 公 司


办公地 址: 深 圳市 福田 区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16-17 层 法定代 表人 :丁 益 联系人 :金 夏 联系电 话:0755-83516289 客户电 话:400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com/cczq/ (3) 长江 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :奚 博宇 、黄 美慧 联系电 话:021-68751860 ;027-65799827 客户电 话:95579 或4008-888-999


公司网 址:www.95579.com (4) 德邦 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :刘 熠 联系电 话:68761616-8076 传真:862168767981 客户电 话:400-8888-128 公司网 址:www.tebon.com.cn (5) 东北 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 法定代 表人 :李 福春 联系人 :付 静雅 联系电 话:0431-82006251 传真:0431-85096795 客户电 话:95360 公司网 址:www.nesc.cn (6) 东方 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号东 方国 际金 融广 场 2 号楼 21-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :黄 静 联系电 话:63325888-3137 传真:021-63326729 客户电 话:95503 公司网 址:www.dfzq.com.cn (7) 东海 证券 股份 有限 公 司


办公地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层


法定代 表人 :朱 科敏 联系人 :王 一彦 联系电 话:20333910 传真:021-50498871


客户电 话:95531 公司网 址:www.longone.com.cn (8) 东吴 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 联系电 话:0512-62938521


传真:0512-65588021 客户电 话:95330 公司网 址:www.dwzq.com.cn (9) 方正 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :何 其聪 联系人 :齐 冬妮 联系电 话:010-59355807 客户电 话:95571 公司网 址:www.foundersc.com (10) 光大 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号3 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :李 晓皙 、姚 巍、 李芳芳 联系电 话:021-22169111 、021-22169502 传真:021 -22169134 客户电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com (11) 广发 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 18 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 联系电 话:020-87555888-8333 客户电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 址:www.gf.com.cn (12) 国泰 君安 证券 股份 有限公司 办公地 址: 中 国( 上海 ) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :钟 伟镇 联系电 话:38032284 传真:021-38670666 客户电 话:95521 、4008888666 公司网 址:www.gtja.com (13) 国信 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 深 圳市 红岭 中 路 1012 号 国信 证券 大厦 法定代 表人 :何 如 联系人 :李 颖 联系电 话:(0755)82130833--701266 、 (0755)82133066 传真:0755-82133952 客户电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (14) 海通 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 广东 路 689 号 法定代 表人 :周 杰 联系人 :李 楠、 涂洋 联系电 话:23219061 、23219290 客户电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (15) 申万 宏源 西部 证券 有限公 司 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33388211 传真:0991-2301927 客户电 话:400-800-0562 公司网 址:www.swhysc.com (16) 华宝 证券 有限 责任 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 联系人 :胡 星煜 联系电 话:20515583 传真:021-20515593 客户电 话:400-820-9898 ,021-38929908 公司网 址:www.cnhbstock.com (17) 华泰 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 客户电 话:95597 公司网 址: www.htsc.com.cn (18) 中国 民族 证券 有限 责任公 司 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 A 座40F-43F 法定代 表人 :何 亚刚 联系人 :齐 冬妮 联系电 话:010-59355807 客户电 话:4008895618 公司网 址:www.e5618.com (19) 平安 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 法定代 表人 :曹 实凡 联系人 :周 一涵 联系电 话:021-38637436 传真:0755-82435367 客户电 话:95511-8 公司网 址:www.stock.pingan.com (20) 申万 宏源 证券 有限 公司 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33388211 传真:021-33388224 客户电 话:95523 、4008895523 公司网 址: www.swhysc.com (21) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :尹 旭航 联系电 话:010-63081493 客户电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com (22) 兴业 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 兴业 证券 大 厦 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :乔 琳雪 、吴 嘉虹 联系电 话:021-38565547 、021-38565570 客户电 话:95562 公司网 址:www.xyzq.com.cn (23) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 办公地 址: 中国 北京 西城 区金融 大 街 35 号国 际企 业 大厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :辛 国政 ; 邓颜 联系电 话:010-83574507 ;010-66568292 传真:010-66568990


客户电 话:95551 、400-8888-888 公司网 址:www.chinastock.com.cn (24) 招商 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :黄 婵君 联系电 话:86-755-82960167 客户电 话:4008895565 或95565 公司网 址:www.newone.com.cn (25) 中泰 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 66 号 东亚 银 行金融 大 厦 18 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :许 曼华 联系电 话:021-20315290 客户电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn (26) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :许 梦园 联系电 话:010-85156398


客户电 话:400-8888-108 、95587 公司网 址:www.csc108.com (27) 中信 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :马 静懿 联系电 话:010-60833889 传真:010-6083 6029 客户电 话:95548 公司网 址:www.cs.ecitic.com


(28) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 办公地 址: 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 联系人 :赵 艳青 联系电 话:0532-85023924 传真:0532-85022605


客户电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com 3 、网 上现 金发 售代 理机 构 投资人可直接通过具 有基 金销售业务资格及 上海 证券 交 易 所 会 员 资 格 的证 券公 司 办 理 网上现 金认 购业 务。 详见 基金份 额发 售公 告。 本基金募集期结束前 获得 基金销售业务资格的 上海 证券交易所会员可通 过 上海 证 券 交 易所 网 上系 统办 理本 基金 的网上 现金 认购 业务 。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他发 售代 理机 构, 并另行 公告 。 (二) 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 : 朱 立元 联系电 话:010-58598839 传真:010-58598907 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 负责人 :俞 卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :陆奇 经办律 师: 黎明 、陆 奇 (四) 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼


办公地 址: 黄浦 区湖 滨路202 号企 业天 地2 号楼 普华 永 道中心11楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :薛 竞、 曹阳


五、基金简介 基金名 称: 华宝 兴业 中证 全指证 券公 司交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金类 型: 契约 型开 放式 六、基金的投资 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资的其 他品 种,基金 管理 人在履 行适 当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净值的90% ; 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执 行。 (三) 投资 策略 本基金 主要采用组合 复制策略及 适当的替代性 策略以更好 的跟踪标的指 数,实现基 金 投资目 标。 1 、组 合复 制策 略 本基金 主要采取复制 法,即按照 标的指数成份 股及其权重 构建基金的股 票投资组合 , 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。 2 、替 代性 策略 对于出 现市场流动性 不足、因法 律法规原因个 别成份股被 限制投资等情 况,导致本 基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时 , 基 金管 理人将 通过 投资成 份股 、 非成份 股 、 成份股 个股 衍生 品等进 行替 代。 3 、债 券投 资策 略 本基金 基于流动性管 理及策略性 投资的需要, 将投资于国 债、金融债等 期限在一年 期 以下的 债券 , 债券投 资的 目的是 保证 基金 资产 流动 性, 有效 利用 基金资 产 , 提高基 金资 产的 投资收 益。 4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 的前 提下 , 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股指 期货 等相 关金融 衍生 工具对 基金 投资 组合 进行 管理 , 以 提高 投资效 率 , 管理基 金投 资组 合风 险水 平, 降低 跟踪 误 差,以 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用, 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本。 本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 , 结合 期权 定价 模型 和我国 证 券市场 的交 易制 度估 计权 证价值 , 主 要考 虑运 用的 策略包 括: 杠杆 策略 、 价 值挖掘 策略 、 获 利保护 策略 、 价 差策 略、 双向权 证策 略、 卖空 有保 护的认 购权 证策 略、 买入 保护性 的认 沽权 证策略 等。 未来,随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富, 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 , 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 (四) 投资 组合 管理 本基金 的指 数化 投资 采用 组合复 制法 , 按照 成份 股在 中证全 指证 券公 司指 数 中 的基准 权 重构建 指数化 投资组 合。 当预期 成份股 发生调 整和 成份股 发生配 股、增 发 、 分红等 行为时 , 以 及 因 基 金 的申 购 和 赎 回对 本 基 金 跟 踪标 的 指 数 的效 果 可 能 带 来影 响 时 , 基金 管 理 人 会在 10 个 交易 日内 对投 资组 合 进行适 当调 整, 以便 实现 对跟踪 误差 的有 效控 制。 1 、标 的指 数定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调整 策略 , 及时进 行投 资组合 的优 化调 整, 减少 流动性 冲击 , 尽量减 少标 的指数 成份 股 变 动所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。 2 、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟踪标的 指数 成份股 公司 信息(如 :股 本变化 、分 红、配股 、增 发、停 牌、 复牌等) , 以及成 份股 公司 其他 重大 信息, 分析 这些 信息 对指 数的影 响, 并根 据这 些信 息确定 基金 投资 组合每 日交 易策 略。 3 、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 , 本 基金 管理人 将密 切关注 样本 股票 的调 整, 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。 4 、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现金 头寸 管理 , 分 析其 对组合 的影 响, 制定 交 易策略 以应 对基 金的 申购 赎回。 5 、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪 基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度, 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组合 与标的 指数 表现 的累 计偏 离度、 跟踪 误差 变化 情况 及其原 因, 并优 化跟 踪偏 离度管 理方案 。 在正常情况下,本基 金日 均跟踪偏离度的绝对 值不 超过0.2% ,年跟踪误 差不 超过2% 。 如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基金管 理人 将 采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 (五) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; (2) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (5) 当本 基金 参与 股指 期 货交易 时, 需 依 据下 列标 准建构 组合 : 在任何交易日日终 ,持有的买入股指期货合 约价值,不得超过基金资产 净值的 10% ; 在任何 交易 日日 终, 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 , 不 得超 过基金 资产 净值 的 100% , 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、 资 产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 在任 何交 易日 日终 , 持有 的卖 出期 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ;在任何交易日内交易(不包括平仓 )的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20% ;每个交易日日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ; 本 基金 所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算) 应 当符 合基金 合同 关 于股票 投资 比例 的有 关约 定 ; (6)本 基金 投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8 ) 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例, 不得 超过该资 产支 持 证券规 模 的 10 %; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券/ 期货市场波动 、 证券发行 人 合并、基金 规模变动、 标的指数成份 股调整、标 的 指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不 得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5 ) 向 基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 , 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 , 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 , 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 , 防 范利益 冲突 , 建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制, 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审 查 。 法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金 , 则 本基金 投资 不再受 相 关 限制。 (六) 标的 指数 中证全 指证 券公 司指 数 (七) 业绩 比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数, 即 中 证全 指证 券公司 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指数 由其他 指 数代替 , 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 , 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人 合法权 益的 原则 , 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 , 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与 业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准 变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 ( 包括但 不限 于 编 制机构 变更、 指数 更 名等) ,则无 需召开 基金份 额持 有人大 会,基 金管理 人可 在取得 基金托 管人同 意后 变更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ,报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。 (八) 风险 收益 特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 ,属 于高 风险 高收益 的开 放式 基金 。 本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 组合复 制策 略, 跟踪 中证 全指证 券公 司指数 ,其 风险 收益 特征 与标的 指数 所表 征的 市场 组合的 风险 收益 特征 相似 。 (九) 基金 的融 资融 券及 转融通 业务 本基金 可以 根据 届时 有效 的有效 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 券融 券及 转融 通业务 。 (十) 基金 的投 资组 合报 告


本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017年6月30日 ,本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 162,019,017.57 98.16 其中: 股票 162,019,017.57 98.16 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,380,636.39 1.44 8 其他资 产 662,122.57 0.40 9 合计 165,061,776.53 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 1) 报告期 末指 数投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 505,905.00 0.31 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服 务业 - - J 金融业 161,250,735.24 98.46 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 161,756,640.24 98.77 2) 报告期 末积 极投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 223,599.09 0.14 D 电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 - - E 建筑业 38,778.24 0.02 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施 管理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 262,377.33 0.16 3) 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 1) 报告期末指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投资 明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600030 中信证 券 1,260,600 21,455,412.00 13.10 2 600837 海通证 券 1,299,400 19,296,090.00 11.78 3 601211 国泰君 安 724,938 14,868,478.38 9.08 4 601688 华泰证 券 523,800 9,376,020.00 5.73 5 000776 广发证 券 470,600 8,117,850.00 4.96 6 600958 东方证 券 499,900 6,953,609.00 4.25 7 601901 方正证 券 661,400 6,567,702.00 4.01 8 600999 招商证 券 353,792 6,092,298.24 3.72 9 601377 兴业证 券 750,900 5,579,187.00 3.41 10 000166 申万宏 源 959,000 5,370,400.00 3.28 2) 报告期末积极投资按公允 价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03 2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03 3 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.02 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02 5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6. 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 1) 报告期末 本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资股 指期 货。 2) 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 本基金 未投 资股 指期 货。 10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 2) 报告期末 本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 11. 投资组 合报 告附 注 1) 券商ETF 基 金截至 2017 年 6 月30 日前 十名 证券 中 的海通 证券 (600837 )于2016 年11 月 25 收 到中 国证 监会 处罚决 定 。 因 公司 未按 照 有关规 定对 客户 的身 份信 息进行 审查 和了 解, 对 海通 证券 责令 改正 , 给予 警告 , 没 收违 法所 得约 2,865 万元 , 并 处以 约 8,595 万 元罚 款。 海通证 券 (600837)于 2017 年1 月 18 日 收到 云南 证 监局 《对 海通 证券股 份有 限公司 晋 宁昆阳 街证券 营业部 采取 责令改 正措施 的决定 》 。因 营业部 未及时 到证监 局换 领经营 证券期 货业务 许可 证, 未在 许可 证到期 前向 证监 局提 交换 领许可 证的 相关 申请 文件 , 内控 管理 不完 善,决 定对 营业 部采 取责 令改正 的监 督管 理措 施。 海通证 券(600837)于 2017 年 3 月 10 日收到 全国 中小企 业股 份转 让系 统的 整改通 知。 因海通 证券 在推 荐天 元宠 物挂牌 过程 中, 未披 露天 元宠物 资金 往来 事项 , 未 披露关 联交 易事 项,决 定对 海通 证券 股份 有限公 司采 取要 求提 交书 面承诺 的自 律监 管措 施。 海通证 券 (600837)于 2017 年5 月 25 日 收到 中国 证 监会处 罚决 定 。 因海 通证 券涉嫌 违 法违规 , 依 据 《 证券 公司 监督管 理条 例》 拟决 定责 令海通 证券 改正 , 给 予警 告, 没 收违 法所 得509,653.15 元, 并处 罚 款 2,548,265.75 元。 券商 ETF 基金 截至 2017 年 6 月 30 日 前十 名证 券中 的中信 证券 (600030 )于 2016 年 8 月 23 日 收到 全国 中小 企业 股份转 让系 统《 关于 对中 信证券 股份 有限 公司 釆取 出具责 令改 正 自律监 管措施 的决定 》 。在 投资者 适当性 管理过 程中 ,未依 据委托 代理协 议签 署日前 一交易 日日终 的投 资者 名下 证券 类资产 市值 判断 适当 性 , 而 是错误 根据 投资 者临 拒办 理业务 权限 开 通手续 时点 的实 时资 产市 值, 为 506 户 不符 合要 求的 投资者 账户 开通 全国 股转 系统合 格投 资 者权限 ,违反 了《全 国中 小企业 股份转 让系统 投资 者适当 性管理 细则( 试行) 》第五 条关于 自然人 投资 者证 券 类 资产 市值计 算时 点要 求的 规定 。 决定对 公司 釆取 责令 改正 的自律 监管 措 施。 中信证 券 (600030)于 2017 年5 月 25 日 收到 中国 证 监会处 罚决 定 。 在客 户开 户未满 半 年的情 况下 为其 开立 信用 账户 , 提 供融 资融券 服务 , 违 反了 《证 券公 司融 资 融券业 务管 理办 法》 。 责令 中信 证券 改正 , 给予警 告, 没收 违法 所得 人民币 61,655,849.78 元 ,并处 人民 币 308,279,248.90 元 罚款 。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的国 泰君 安(601211) 于 2016 年 7 月 26 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局整 改通 知。 因其 作为 国 泰君 安新 利 6 号集合 资产 管理 计划 的资 产管理 人, 投资 决策 和交 易执行 环节 控制 存在 不足 , 发生 相关 异常 交易 。 公 司未 能切实 履行 勤勉尽 责的 管理 人义 务, 未能采 取有 效措 施防 范利 益冲突 , 责令 公 司增加 内部 合规 检查 次数 ,并及 时提 交合 规检 查报 告。 国泰君 安(601211) 于 2016 年 8 月 26 日 收到 中国 证 监会警 告。 因其 国泰 君安 在保荐 金 徽酒首 发项 目过 程中 ,向 中国证 监会 提交 的会 后事 项承诺 函中 未如 实说 明发 行人 2015 年利 润分配 情况 , 对发行 人实 施分红 事项 , 未主动 向我 会履行 告知 义务 , 对 国泰 君安采 取了 出 具 警示函 的行 政监 管措 施 。 国泰君 安 (601211) 于2016 年 12 月 27 日 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 整改 通知。 因其 内核机 构履 职的 独立 性存 在缺陷 , 未在 规定 时间 内完 成并报 送 《持 续督 导现 场检 查工作 报告 》 。 并且在 推荐 企业 进入 全国 中小企 业股 份转 让系 统挂 牌过程 中, 对企 业关 键业 务流程 、 购 销情 况的核 查不 充分 。拟 责令 公司改 正、 增加 内部 合规 检查次 数并 提交 合规 检查 报告。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的华 泰证 券(601688) 于 2016 年 8 月 23 日 收到 全国 股转 公司警 示函 。因 公司 在投 资者适 当性 管理 过程 中存 在违规 事实 , 决定对 公司 采取 出具 警示 函、责 令改 正 的 自律 监管 措施。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 1 月 20 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会整 改通 知。因 公 司营业 部及 资产 管理 子公 司分别 利用 同名 微信 公众 号、 官方 网站 向不 特定 对象 公开宣 传推 介 私募资 产管 理产 品, 违反 相关法 规。 决定 对公 司采 取责令 改正 的行 政监 督管 理措施 。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因 华泰证 券作为 主办券 商未 核实对 禹州源 衡水处 理有 限公司 《行政 处罚决 定书 》的内 容差异 , 导致公 开转 让说 明书 披露 的处罚 金额 为叁 万元 整与 上述 《行 政处 罚决定 书 》 金额不 符 。 决 定 对 华泰 证券 股份 有限 公司 采取要 求提 交书 面承 诺的 自律监 管措 施。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因 华泰证 券未 勤勉 履行 补充 核查义 务 , 现 决定 华泰 证券 股份有 限公 司采 取要 求提 交书面 承诺 的 自律监 管措 施。 华泰证 券 (601688) 于2017 年4 月7 日收 到全 国中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰 证 券 未 能 在知 悉 或 者 应当 知 悉 挂 牌 公司 发 生 违 规对 外 担 保 之 日起 十 五 个 转让 日 内 对 其进 行现场 检查,违 反了 《全国 中小企 业股份 转让系 统主 办券商 持续督 导工作 指引 (试 行)》 ,未 能勤勉 尽责 地履 行持 续督 导义务 。 决定 对华 泰证 券股 份有限 公司 采取 要求 提交 书面承 诺的 自 律监管 措施 。 华泰证 券(601688) 于 2017 年 6 月 13 日 收到 天津 证 监局警 告。 因华 泰证 券营 业部员 工 刘某蕾 代客 户在 《融 资融 券交易 风险 揭示 书》 上抄 写 “以 上 《 融资 融券 交易 风险揭 示书 》 的 全部内 容 , 本 人确认 已阅 读并完 全理 解 , 愿意 承担 融资融 券交 易的 风险 和损 失 ”的 内容 。 决 定对营 业部 采取 出具 警示 函的监 督管 理措 施。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的广 发证 券(000776) 于 2016 年11 月24 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 会辽 宁监 管局整 改通 知 。 因 公司 营口 学府路 证券 营 业部在 代销 宝盈 新动 力 3 、7、15 号 产品 过程 中, 未能全 面、 公正 、准 确地 介绍金 融产 品有 关信息 , 充 分说 明金 融产 品的主 要风 险特 征, 未能 保证金 融产 品营 销人 员充 分了解 所负 责推 介金融 产品 的信 息, 营业 部在产 品销 售过 程中 的风 险揭示 不到 位, 对广 发证 券股份 有限 公司 营口学 府路 证券 营业 部采 取责令 改正 的措 施。 广发证 券 (000776) 于2016 年 11 月 28 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。 因 公司 在未采 集上 述客户 身份 识别 信息 的情 况下 , 未 实施 有效的 了解 客户身 份的 回访 、 检 查等 程序 。 对 广发 证券责令 改正 ,给 予警 告, 没收违 法所 得6,805,135.75 元 ,并 处以20,415,407.25 元 罚款 。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的招 商证 券(600999) 于 2017 年4 月 28 日收 到深 圳证 监 局整改 通知 。 由 于公 司在 为客户 开 立 PB 系统 账户 的 时候, 对客 户 的尽职 调查 不完 整, 违反 了 《证 券公 司监 督管 理条 例》 的 有关 规定 。 现 决定 对公司 采取 责令 改正并 暂停 新开 立 PB 系 统 账户 3 个月 的行 政监 管措 施。 同时 要求 公司 应对 PB 系统相 关业 务 开展情 况进 行全 面自 查, 并自收 到决 定书 之日 起 30 日内向 深圳 证监 局提 交自 查整改 报告 。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持 仓 前十 名 证券中 的兴 业证 券(601377) 于 2016 年7 月 9 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 处罚 决定 。 因公 司涉 嫌未 按规 定履 行法定 职责 , 根 据 《中 华人 民共 和国 证券 法 》 的有 关规 定, 对 公司 给予 警告, 没收 保荐 业务 收入 1,200 万元 , 并处 以2,400 万 元罚 款; 没收承 销股 票违 法所 得 2,078 万 元, 并处 以 60 万 元 罚款。 券商 ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日持仓 前十 名 证券中 的方 正证 券(601901) 于 2016 年 7 月 22 日 收到 湖南 证监 局整改 通知 。因 公司 在股 票质押 式回 购交 易中 ,未 对资金 融出 方 进行前 端控 制, 造成 客户 金瓯 17 号定 向资 产 管 理计 划账户 出现 大额 透支 。 决 定对公 司采 取 责令增 加内 部合 规检 查次 数的监 督管 理措 施。 方正证 券(601901) 于2016 年 10 月 25 日 收到 湖南 证监局 警告 。 因公 司研 究所 员工廖 蕾 以公司 名义 通过 视频 播报 方式向 投资 者推 荐中 兴通 讯股票 , 公司 未对 发布 研究 报告相 关人 员 的资格 进行 合规 审查 。 同 时, 此次 发布 行为未 由公 司集中 统一 管理 , 公 司也 未履行 相关 质 量 控制和 合规 审查 义务 。决 定对公 司采 取出 具警 示函 的监督 管理 措施 。 方正证 券(601901) 于2016 年 11 月 24 日收 到 湖南 证监局 警告 。 因方 正证 券邵 阳邵水 西 路证券 营业 部未 将电 脑纳 入异常 交易 监控 范围 , 同时 未能按 公司 制度 要求 妥善 处理客 户投 诉 。 湖 南 证 监 局 决定 对 方 正 证券 邵 阳 邵 水 西路 证 券 营 业部 采 取 责 令 增加 内 部 合 规检 查 次 数 的监 督管理 措施 。 方正证 券(601901) 于2016 年 11 月 25 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。 因公 司未 按规定 对 客户的 身份 信息 进行 审查 和了解 ,违 反了 《证 券公 司监督 管理 条例 》第28 条第 1 款 规定 。 对方正 证券 责令 改正 ,给 予警告 ,没 收违 法所 得 约786 万 元, 并处 以约1,572 万元 罚款 。 方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 9 日 收到 湖南 证 监局整 改通 知。 因营 业部 融资融 券 业 务 审 荐 人 建议 客 户 通 过 卖 出 股 票 偿 还负 债 的 方 式将 信 用 账 户 维持 担 保 比 例提 升 至 重 点关 注线 , 该 建议 与营业 部关 于融资 融券 业务 的内 部流 程不相 符 , 对 客户的 交易 构成误 导 。 决 定 对营业 部采 取责 令增 加内 部合规 检查 次数 的监 督管 理措施 。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 15 日 收到 全国 中小企 业股 份转 让系 统警 告。 因公 司 在首次 信息 披露 日已 知悉 公司存 在资 金占 用事 项 , 却 仍然组 织公 司进 行首 次信 息披露 及后 续 挂牌工 作,未 能履行 勤勉 尽责义 务,未 能保证 申请 挂牌文 件信息 披露的 真实 、准确 、 完整 。 对方正 证券 给予 出具 警示 函的自 律监 管措 施。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 20 日 收到 中国 证监会 处罚 决定 。 因公 司在 信息披 露上存在 问题 ,对 方正 证券 责令改 正, 给予 警告 ,并 处以 60 万 元罚 款。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 20 日 收到 湖南 证监局 公开 谴责 。 因公 司在 信息披 露 上存在 问题 ,对 方正 证券 责令改 正, 给予 警告 ,并 处以 60 万 元罚 款。 方正证 券(601901) 于2016 年 12 月 30 日 收到 湖南 证监局 公开 谴责 。 因为 部分 营业部 客 户佣金 管理 不规 范, 佣金 调整无 客户 确认 记录 。 在 向客户 提供 证券 投资 顾问 服务并 收取 服务 费用的 情况 下 , 未按 要求 与客户 签订 证券 投资 顾问 协议 。 决 定对 公司采 取 责 令限期 改正 , 同 时对公 司给 予谴 责。 方正证 券(601901) 于2017 年5 月 5 日收 到中 国证 监会处 罚决 定 。 因 为在 信息 披露违 法 案件中 , 方 正证 券自IPO 开始并 延续 多年 未如 实披 露控股 股东 与其 他股 东的 关联关 系, 违法 情节严 重。 对其 处 以60 万 元罚款 。 2) 基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 27,001.61 2 应收证 券清 算款 634,556.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 564.86 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 662,122.57 4) 报告 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5) 报告 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 1. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 2. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 七、基金的业绩 本基金 业绩 数据 为截 止 2017 年6 月 30 日 的数 据, 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016/08/30-2016/12/31 -3.00% 1.03% -4.15% 1.11% 1.15% -0.08% 2017/01/01-2017/06/30 -1.10% 0.78% -4.67% 0.79% 3.57% -0.01% 2016/08/30-2017/06/30 -4.07% 0.89% -8.63% 0.93% 4.56% -0.04% ( 二 ) 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计份 额净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益 率变动 的比 较 华宝兴 业中 证军 工指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2016 年 8 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日) 注: 按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金成 立日 期的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ,截至 2017 年 3 月 2 日, 本基 金已 达到 合同规 定的 资产 配置 比例 。 八、基金份额的申购 和赎 回 (一) 申购 和赎 回场 所 对于申 购赎 回的 投资 者, 应当在 申购 赎回 代理 券商 办理基 金申 购、 赎回 业务 的营业 场所 或按申 购赎回 代理券 商提 供的其 他方式 办理本 基金 的申购 和赎回 。基金 管理 人在开 始申购 、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 , 并 可依 据实际 情况 变更 申购 赎回 代理券 商, 予以 公告 。 基 金管 理人在 确定 、 变 更申 购赎 回代理 券商 名单时 , 均应 在公告 之前 报请上 海证 券 交 易所认 可。 (二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 , 但 在基 金申 请上市 期间 , 可 暂停 办 理申购 、赎 回。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 (三) 申购 和赎 回的 原则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ,即 申购 、赎回 均以 份额 申请 ; 2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价; 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销; 4 、申 购、 赎回 应遵 守《 业 务规则 》及 其他 相关 规定 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 (四) 申购 和赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资者 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人 规 定的程 序 , 在 开放 日的 具体 业务办 理 时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。 投资者 交付 申购 对价 , 申 购 成立 ; 登 记机 构确 认申 请时, 申购 生效 。 投 资者 在提交 赎回 申请时 有足 够的 赎回 对价 , 则赎 回申 请成 立, 登记 机构确 认赎 回时 , 赎 回生 效。 投 资者 在提 交申购 申请 时须 按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价, 投资 者在 提交 赎回 申请 时须持 有足 够 的基金 份额 余额 和现 金, 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 不成 立 。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额 的现金 , 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 , 则赎 回申 请 不成 立 。 投 资 者可在 申请 当日 通 过 其办 理申购 、赎 回的 销售 机构 或以其 提供 的其 他方 式 查 询确认 情况 。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和 赎回;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。投 资者赎回 获 得的股 票当 日可 卖出 。 申购赎 回代 理券 商对 申购 、 赎回 申请 的受 理并 不代 表该申 请一 定成 功, 而仅 代表申 购赎 回代理 券商确 实接收 到该 申请。 申购、 赎回的 确认 以登记 机构的 确认结 果为 准。对 于申购 、 赎回申 请的 确认 情况 ,投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的 清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相 关协议 的有 关规 定, 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付 和 逐笔 全额结 算相 结合 的方式 , 其 中 上 海证 券交 易所 上 市的 成份 股的 现金 替代、 申购 并当 日卖 出的 基金份 额及 对应 的 深圳 证券 交易 所 上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 , 申购 当日 未卖 出的 基金份 额及 对 应的 深 圳证 券交 易所 上市 的成份 股的 现金 替代 采用 逐笔全 额结 算 。 对 于本 基金 的赎回 业务 采 用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 , 其中 上海 证券 交易所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 净 额结算 , 深 圳证 券交 易所 上市的 成份 股的 现金 替代 采用代 收代 付 。 本基 金上 述申购 赎回 业务 涉及的 现金 差额 和现 金替 代退补 款采 用代 收代 付。 投 资者T 日 申购成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收 与申购 当日 卖出 基金 份额 的交收 登记 以及 现金 替代 的清算 ; 在T+1 日 办理 现金 替代的 交收 与 申购 当日未卖出 基金份额的交 收登记以及 现金差额的清 算;在T+2 日办 理现金差 额的交收 , 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商 、 基 金管理 人和 基金托 管人 。 现金替 代交 收失败 的 , 该 笔 申购当 日未 卖出 基金 份额 交收失 败 。 基 金管 理人 不 迟于T+3 日 办理 申购 的深 圳证券 交易 所 上 市的成 份股 现金 替代 退补 款的交 收 。 投 资者T 日 赎回成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收 与基金 份额 的注 销以 及现 金替代 的清 算 ; 在T+1 日办 理 上海 证券 交易 所 上 市的 成份股 现金 替 代的交 收以 及现 金差 额的 清算; 在T+2 日办 理现 金差 额的交 收, 并将 结果 发送 给申购 赎回 代 理券商 、 基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理 赎回 的 深 圳证券 交易 所 上 市的成 份股 现金 替代 的交 付。 如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处 理。 登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 , 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 , 并最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。 投资者应按照 本 基 金合 同的 约 定 和 申 购 赎 回 代理 券商 的 规 定 按 时 足 额 支付 应付 的 现 金 差额和 现金 替代 补款 。 因 投资者 原因 导致 现金 差额 或现金 替代 补款 未能 按时 足额交 收的 , 基 金管理 人有 权为 基金 的利 益向该 投资 者追 偿 , 并 要求 其承担 由此 导致 的其 他基 金份额 持有 人 或基金 资产 的损 失。 (五) 申购 和赎 回的 数额 限制 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 基金管 理人 可以 规定 本基 金当日 申购 份额 及当 日赎 回份额 上限 , 具体 规定 详见 更新的 招 募说明 书 或 相关 公告 。 本 基 金最 小申 购 赎回 单位为30 万份 ,基 金管 理 人可根 据 市场 情况 , 在法 律法规 允 许的 情况下 ,调整 申购与 赎回 的数额 限制, 基金管 理人 必须在 调整实施 前依 照《 信息披 露办法 》 的有关 规定 指定 媒介 公告 。 (六) 申购 、赎 回的 对价 、费用 1 、 本基 金份 额净 值的 计算 , 保留 到小数 点后4 位, 小 数点后 第5 位四 舍五 入, 由 此产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 , 并 在T+1 日内 公告 。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 2 、 申 购 对价 、 赎回 对 价根 据 申 购赎 回 清单 和 投资者 申 购 、赎 回 的基 金 份额数 额 确 定。 申购对 价是指 投资者 申购 基金份 额时应 交付的 组合 证券、 现金替 代、现 金差 额及其 他对价 。 赎回对 价是指 投资者 赎回 基金份 额时, 基金管 理人 应交付 给投资 者的组 合证 券、现 金替代 、 现金差 额及 其他 对价 。 3 、 申 购赎 回清 单 由基 金管理 人编 制。T 日的 申购 赎回 清单 在当 日证券 交易 所开 市前 公 告。 4 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。 基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和 公告时 间进 行调 整并 提前 公告。 (七) 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 1 、申 购赎 回清 单 的 内容 T 日 申购 赎回 清单 公 告内 容 包括最 小申 购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数 据、现 金替 代、T 日 预估 现 金部分 、T-1 日 现金 差额、 基金份 额净 值及 其他 相关 内容。 2 、组 合证 券相 关内 容 组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单 将 公告 最小申 购 、 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 3 、现 金替 代相 关内 容 现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 用于替 代 组 合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 1 ) 现金 替代 分为4 种类 型: 禁 止现 金替 代( 标志 为“ 禁 止” ) 、可 以现 金替 代( 标 志为 “允许 ” ) 、 必须 现金 替代 (标志 为“ 必须 ” ) 和退 补 现金替 代( 标志 为“ 退补 ” ) 。 禁止现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。 可以现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是指 在申 购基 金份 额时, 允许使 用 现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的替 代, 但在 赎回 基金份 额时 , 该 成份 证券 不允许 使用 现金 作为替 代。 必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 , 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 , 该成 份证 券必须 使用 固定现 金作 为替 代。 退补现 金替 代适 用于 深圳 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 该 成份证 券必 须使 用现 金作 为替代 ,根 据基 金管 理人 买卖情 况, 与投 资者 进行 退款或 补款 。 2 )可 以现 金替 代 ①适用 情形 : 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入 的证券 。目 前仅 适用 于标 的指数 中的 上海 证券 交易 所 股票 。 ②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× (1 + 现金替 代溢 价比 例) 其中, 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 , 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价 格为准 。 收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易 后买入 , 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操 作, 基金 管理 人在 申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代金 额 。 如 果 预先收 取的金 额高于 基金 购入该 部分证 券的实 际成 本,则 基金管 理人将 退还 多收取 的差额 ; 如果预 先收 取的 金额 低 于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠 缺的差 额。 ③替代 金额 的处 理程 序 T 日 ,基 金管 理人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代溢 价比例 ,并 据此 收取 替代 金额。 在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为T+2 日) 内 , 基 金管 理人将 以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。 T+2 日 日终, 若已 购入 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额, 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ; 若 未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者 应补交 的款 项。 特例情 况 : 若 自T 日起 , 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计 算的未 购入 的部 分被 替代 证 券价 值的 差额 ,确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款项 。 若 现 金 替代 日 (T 日) 后至T+2 日( 若 在特 例 情况下 , 则 为T 日起 第20 个 交易 日 ) 期间 发生除 息、 送股 (转 增) 、 配股等 权益 变动 ,则 进行 相应调 整。 T+2 日 后第1 个工 作日 (若 在特例 情况 下, 则为T 日起 第21个 交易 日) , 基金 管理 人将应 退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 , 相 关款项 的清 算 交收将 于此 后3 个工 作日 内 完成。 ④替代 限制 : 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投资者 使用 可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产 净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算 公式为 : ?? = ∑ ?? = 1 ?? 第i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格 申购基金份额 × 参考基金份额净值 × 10 0 % 该证券 参考 价格 目前 为该 证券前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 如果 上海 证券 交易所 参 考价格 确定 原则 发生 变化 ,以上 海证 券交 易所 通知 规定的 参考 价格 为准 。 参考基 金份 额净 值为 本基 金 前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 。 如 果上 海证 券交 易所参 考 基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ,以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。 3 )必 须现 金替 代 ①适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券以 及处于 停牌 的股 票 ; 或因 法律法 规限 制投 资的 成份 证券; 或基 金管 理人 出于 保护持 有人 利益 等原因 认为 有必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 。 ②替代 金额 : 对 于必 须现 金替代 的证 券, 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一 定数量 的现金 ,即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单 中该 证券的 数量乘 以其 调整 后T 日开 盘 参考价 。 4 )退 补现 金替 代 ①适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中 深 圳证 券交 易所 股票。 ②替代 金额 :对 于退 补现 金替 代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申购的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日 开盘参 考价 × (1+ 现金 替 代溢价 比 例) ; 赎回的替 代金 额=替 代证 券数量× 该证 券调整 后T 日 开盘参考 价× (1- 现金 替 代溢价 比 例) 。 ③替代 金额 的处 理程 序 对退补现 金替 代而言 ,申 购时收取 现金 替代溢 价的 原因是, 对于 使用现 金替 代的证券 , 基金管 理人 将买 入该 证券 , 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所差 异。为 便于 操作, 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 对退补现 金替 代而言 ,赎 回时扣除 现金 替代溢 价的 原因是, 对于 使用现 金替 代的证券 , 基金管 理人 将卖 出该 证券 , 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所差 异。为 便于 操作, 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该 部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 其中 , 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后 开盘参 考价 确定 。 基金管 理人 将自T 日 起在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报” 的 原则依 次 买入申 购被 替代 的部 分证 券, 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依 次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易,基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为T+2 日) 内完 成上 述交易 。 时间优 先的 原则 为: 申购 赎回方 向相 同的 , 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺 序按照 上海 证券 交易 所 确 认申购 赎回 的时 间确 定。 实时申 报的 原则 为: 基金 管理人 在 深 圳证 券交 易所 连续竞 价期 间, 根据 收到 的 上海 证券 交易所 申购 赎回 确认 记录 , 在技术 系统 允许 的情 况下 实时向 深圳 证券 交易 所 申 报被替 代证 券 的交易 指令 。 T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投 资者应 补交 的款 项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 (包 括买入 价格与 交易费 用) 的差额 ,确定 基金应 退还 申购投 资者或 申购投 资者 应补交 的款项 ; 按照“ 时间优 先”的 原则 依次与 赎回投 资者确 定基 金应退 还投资 者或投 资者 应补交 的款项 , 即按照 赎回 时间 顺序 , 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用)的 差额 ,确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。 对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券,T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者应补 交的 款项 。 T+2 日 日终, 若已 购入 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 加上 按照T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 T+2 日 日终, 若已 卖出 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的 部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加上 按照T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确 定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 特例情 况 : 若 自T 日起 , 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 (包 括买 入价 格与交 易费 用) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还申 购 投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 , 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 若现金 替代 日 (T 日) 后至T+2 日 期间 发生 除息、 送 股 (转增 ) 、 配 股等 权益 变 动, 则进 行相应 调整 。 T+2 日后第1 个 工作日,基金管理人 将应退款和 补款的明细及 汇总数据发送给相关申 购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申 购、赎 回的 投资 者的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 赎回 清单 中 公告T 日预估 现金 部分 。其 计算 公式为 : T 日 预 估 现金 部 分=T-1 日最 小 申 购 、赎 回 单位 的 基金 资 产 净 值- ( 申购 赎 回清 单 中必 须 现 金 替 代 的固 定 替 代 金额 + 申 购 赎 回清 单 中 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 该 证 券 调整 后T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调 整 后T 日开盘 参考价 相乘之和+ 申购赎回 清单 中 禁止现金 替代成 份证券的 数量与该 证券调 整后 T 日 开盘 参考 价相乘 之和 ) 其中 , 该 证券 调整 后T 日开 盘参考 价主 要根 据中 证指 数公司 提供 的标 的指 数成 份证券 的 调 整 后 开盘 参 考价 确 定。另 外 , 若T 日为 基 金分 红除 息 日 ,则 计 算公 式 中的“T-1 日 最小 申 购、 赎回 单位 的基 金资 产净 值” 需扣 减相 应的 收益 分配 数额 。 预 估现 金部 分的 数值 可能为 正、 为负或 为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购赎回 清单 中公 告, 其计 算公式 为: T 日现金差 额=T 日最小申购 、 赎回单 位的基 金资产净 值-( 申 购赎回 清单 中必 须现金替 代 的 固 定 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 收 盘 价 相 乘 之 和+ 申购 赎回清单 中可以现 金替代 成份证券 的数量与T 日收盘 价相乘 之和+ 申购 赎回清 单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与T 日收 盘价相 乘之 和 ) T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 , 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 , 如 现金 差额 为正 数, 则 投资 者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金, 如现 金差额 为负 数, 则投 资者 将根据 其申 购的 基金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 者赎 回时 , 如 现 金差额 为正 数 , 则投 资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获 得相 应的 现金 , 如现 金差 额为 负数, 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应 的现金 。 6 、申 购赎 回清 单 的 格式 申购赎 回清 单 的 格式 举例 如下 基本信 息 最新公 告日 期 2017/9/04 基金名 称 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金管 理公 司名 称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码 512001 2017/9/1 信息 内容 现金差 额( 单位: 元) 616.65 最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位: 元) 322563.65 基金份 额净 值( 单位: 元) 1.0752 2017/9/4 日信 息内 容 当日累 计申 购上 限 100000000 当日累 计赎 回上 限 无 预估现 金部 分( 单位: 元) 616.65 现金替 代比 例上 限 50% 是否需 要公 布 IOPV


是 最小申 购、 赎回 单位 (单 位: 份) 300000 申购、 赎回 的允 许情 况 允许申购 和赎回 成份股 信息 内容 股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 替代金额( 单位:元) 000166 申万宏源 1700 深市退补 10.0% 10370


000686 东北证券 400 深市退补 10.0% 4376


000712 锦龙股份 100 深市退补 10.0% 1925


000728 国元证券 500 深市退补 10.0% 7340


000750 国海证券 800 深市退补 10.0% 5000


000776 广发证券 900 深市退补 10.0% 17442


000783 长江证券 1000 深市退补 10.0% 10090


000987 越秀金控 100 深市退补 10.0% 1181


002500 山西证券 500 深市退补 10.0% 6135


002670 国盛金控 100 深市退补 10.0% 2147


002673 西部证券 500 深市退补 10.0% 8130


002736 国信证券 700 深市退补 10.0% 10066


002797 第一创业 100 深市退补 10.0% 1152


600030 中信证券 2300 允许 10.0%


600061 国投安信 300 允许 10.0%


600109 国金证券 600 允许 10.0%


600369 西南证券 800 允许 10.0%


600837 海通证券 2300 允许 10.0%


600909 华安证券 300 允许 10.0%


600958 东方证券 900 允许 10.0%


600999 招商证券 700 允许 10.0%


601099 太平洋


2000 允许 10.0%


601198 东兴证券 300 允许 10.0%


601211 国泰君安 1300 允许 10.0%


601375 中原证券 200 允许 10.0%


601377 兴业证券 1300 允许 10.0%


601555 东吴证券 700 允许 10.0%


601688 华泰证券 900 允许 10.0%


601788 光大证券 600 允许 10.0%


601881 中国银河 200 允许 10.0%


601901 方正证券 1200 允许 10.0%


(八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及 处理 方法 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停投 资者 的申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 投资 者的申 购申 请; 2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金财 产估 值情况 ,基 金管理人 可暂 停接受 投资 者的申 购 申请; 4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计 算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ; 5 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购,或 者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购; 7 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 8 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 , 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情 形 ; 9 、基金 管理人 、基金 托管 人、销售 机构 或登记 机构 的技术保 障等 异常情 况导 致基金 销 售系统 、基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 ; 10 、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。 发生除 上述 第6 项以 外的 暂停申 购情 形且 基金 管理 人决定 暂停 申购 时 , 基 金管 理人应 当 根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 者的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款项 本金 将退 还给 投资 者。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 对价 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂 停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 基金 份额持 有人 的赎 回申 请; 2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ; 4 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计 算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ; 6 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎回 ,或 者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 7 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时,基 金管 理人可 暂 停接受 投资 者的 赎回 申请 。 8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 发生上 述情 形且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 时, 基金 管理人 应报 中国 证监 会备 案。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时, 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 予以 公告 。 (十) 基金 份额 的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会 认 可 的 证 券交 易 所 以 外的 交 易 场 所 或者 交 易 方 式进 行 份 额 转 让的 申 请 并 由登 记 机 构 办理基金份 额的 过户 登记 。 基 金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 , 将提前 公告 , 基 金份 额持 有 人应根 据基 金管 理人 公告 的业务 规则 办理 基金 份额 转让业 务。 (十一 ) 基 金的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结、 解冻 等其他 业务 基金的 登记 机构 可依 据其 业务规 则 , 受 理基金 的转 托管 、 非 交易 过户 、 冻 结 与解冻 等业 务,并 收取 一定 的手 续费 用。 (十二 )其他 1 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 , 在不 影 响基金 份额 持有 人实 质利 益的前 提 下, 根 据市 场情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整, 应在 新的 申购 赎回安 排实 施前 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上予 以公告 。 2 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 , 基金管 理 人 在 条 件 允 许时 可 开 放 集合 申 购 即 允 许多 个 投 资 者集 合 其 持 有 的组 合 证 券 共同 构 成 最 小申 购赎回 单位 或其 整数 倍进 行申购 。基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则。 3 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 , 基金管 理 人可调 整基 金申 购赎 回方 式或申 购赎 回对 价组 成, 并提前 公告 。 4 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定开 展其 他服 务, 双方 需签订 书面 委托 代理 协议 ,并报 中国 证监 会备 案。 5 、在 不违 反法 律法 规及 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 前提 下 , 基金管 理 人在与 基金 托管 人协 商一 致后, 可为 本基 金增 设新 的份额 类别 。 6 、对 于符 合 《特定 机构 投 资者参 与交 易型 开放 式指 数基金 申购 赎回 业务 指引 》要 求的 特定机 构投 资者 , 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影 响的情 况下 ,安 排专 门的 申 购方 式, 并于 新的 申购 方式开 始执 行前 另行 公告 。 7 、在 条件 允许 的情 况下 , 基金管 理人 未来 可开 通场 外份额 。 在条 件允 许时 , 基金管 理 人也可 在目前 的申赎 方式 外,采 取其他 合理的 申赎 方式( 例如以 全现金 替代 方式申 赎) , 并 于新的 申赎 方式 开始 执行 前的至 少三 个工 作日 予以 公告 。 基 金管 理人 有权 制定 相关业 务 规 则 。 在不违 反法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定 、 且 对基 金份额 持有 人无 实质 不利 影响的 前 提下 , 基 金上 市后 , 若 上 海证券 交易 所增 加交 易型 开放式 指数 基金 其他 业务 模式 , 基 金管 理 人在与 基金托 管人协 商一 致后可 以可增 加本基 金其 他份额 ,无需 召开基 金份 额持 有 人大会 , 并报中 国证 监会 备案 后公 告。 九、基金的费用与税 收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金的 指数 许可 使用 费 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : H =E× 0.50 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 费用 自动 扣划 后, 基 金 管 理 人 应进 行核 对, 如 发现 数据 不符 , 及 时联系 基金 托管 人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付 日支付 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支取 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 费用 自动 扣划 后, 基 金管 理人 应进 行核 对, 如 发现 数据 不符 , 及 时联系 基金 托管 人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付 日支付 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的 指数许 可使 用费 , 基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。 标的 指数 许可 使用费 的 计 算方 式如 下: 指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.03% 的年费 率计 提。 指数 许 可 使用费 每日 计算, 逐日 累计 ,按 季支 付。计 算方 法如 下: H=E × 年费 率/ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许 可 使用 费, 根据 实际天 数按 比例 收取 。 自 基金合 同生 效之日 所在 季度 的下 一个 季度起 , 指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季 度 5 万 元。 指 数许 可使 用费将 按照 上述 指数 许可 协议的 约定 进行 支付 。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用 费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 , 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应及 时按 照 《信 息披露 办法 》 的规定 在指 定媒 介进 行公 告。 上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 -10 项费 用 ” , 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十、 《招募说明书》更 新部 分的说明 根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》(以下 简称 《基金法 》)、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法 》(以 下 简称 《运 作办 法》) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法 》( 以下简 称 《销 售办法 》) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 《信 息披 露办 法》) 及其他 有关 规 定,华宝 兴业基 金管 理有限 公司对 《 华宝 兴业中 证全 指证券 公司交 易型开 放式 指数证 券投资 基金 招 募说 明书 》作 如下 更新: 1 、“ 三、 基金 管理 人 ” 更 新了基 金管 理人 的相 关信 息。 2 、 “ 四、 基金 托管 人” 更新了 基金 托管 人的 相关 信息。 3 、“ 五、 相关 服务 机构 ” 更新了 本基 金代 销机 构的 相关信 息。 4 、 “九 、基 金份 额的 申购 与赎回 ”更 新了 申购 赎回 清单的 信息 。 5 、“ 十、 基金 的投 资 ” 更 新了截 至2017 年 6 月30 日的基 金的 投资 组合 报告 。 6 、“ 十一 、基 金的 业绩 ” ,更新 了截至 2017 年6 月30 日的 基金 业绩 数据 。 7 、“ 二十 三、 其他 应披 露 事项 ” 对本 报告 期内 的相 关公告 作了 信息 披露 。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司





2017 年 10 月 12 日