平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2017 年第 2 期）
平安大华保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2017 年第 2 期
基金管 理人：平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
二 零一 七年九 月
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2017 年第 2 期）
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【 重要 提示 】
平安大华保本混合型 证券投资基金（以下简称“本基金” ）于 2012 年 4 月 26
日经 中国证券监督管理委员会证监许可 【2012 】566 号文核准募集。 本基金基金合
同于2012 年9 月11 日正式生效。
基金管理人保证 《 平安大华保本混合型证券投资基金 招募说明书》 （以下简称
“招募说明书” 或 “本招募说明书” ） 的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经
中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价
值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长 期投资工具， 其主要功能是分散
投 资 ， 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 。 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够
提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具 ， 投 资 人 购 买 基 金 ， 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金
投 资 所 产 生 的 收 益 ， 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 。 投资人 应 当 充 分 了 解 基
金 定 期 定 额 投 资 和 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式 的 区 别 。 定 期 定 额 投 资 是 引 导 投资人进行
长 期 投 资 、 平 均 投 资 成 本 的 一 种 简 单 易 行 的 投 资 方 式 。 但 是 定 期 定 额 投 资 并 不 能
规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险 ， 不 能 保 证 投 资 人 获得 收 益 ， 也 不 是 替 代 储 蓄 的 等 效
理财方式。
投资人投 资 于 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机
构，投资人 投 资 本 基 金 仍 然 存 在 本 金 损 失 的 风 险 。 投资人 购 买 本 保 本 基 金 基 金 份
额 的 行 为 视 为 同 意 保 证 合 同 的 约 定 ， 基 金 管 理 人 可 以 代 表 基 金 份 额 持 有 人 要 求 保
证人履行保证责任。
基 金 分 为 股 票 基 金 、 混 合 基 金 、 债 券 基 金 、 货 币 市 场 基 金 等 不 同 类 型 ， 投资
人 投 资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期 ， 也 将 承 担 不 同 程 度 的 风 险 。 一 般
来说，基金的收益预期越高， 投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值 1.000 元发售 ，在市场波动等因素的影响下，
基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投
资人 在 投 资 本 基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 市 场 风 险 、 管 理
风 险 、 流 动 性 风 险 、 合 规 性 风 险 、 操 作 和 技 术 风 险 。 巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基 金
所 特 有 的 一 种 风 险 ， 即 当 单 个 开 放 日 基 金 的 净 赎 回 申 请 超 过 前 一 开 放 日 基 金 份 额
的百分之十时， 投资人 将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资人 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 ，了
解 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产
状况等判断基金是否和 投资人的风险承受能力相适应。
基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金资
产 ， 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 本 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值
高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对
本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ，
在 做 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投资人 自
行负担。
投 资人应 当 通 过 基 金 管 理 人 或 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 其 他 机 构 购 买 和 赎回
基 金 ， 基 金 代 销 机 构 名 单 详 见 本 招 募 说 明 书 、 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 相
关公告。
本招募说明书（2017 年第 2 期）所载内容截止日期为 2017 年 9 月 10 日，其
中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2017 年 6 月 30 日。有关财 务数据未经审
计。
本基金托管人中国 建设银行股份有限公司于 2017 年 9 月 19 日对本 招募说明
书（2017 年第2 期）进行了复核。
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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一 、基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 基本情 况
1、基金管理人：平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心34 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心34 层
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010 】1917 号
法定代表人：罗春风
成立日期：2011 年1 月7 日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 30000 万元
存续期间：持续经营
联系人：吴小红
联系电话：0755-22623879
2、股东名称、股权结构及持股比例：
股 东名 称 出 资额 （万元 ） 出 资比 例
平安信托有限责任公司 18,210 60.7%
新加坡大华资产管理有限公司 7,500 25%
三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3%
合计 30,000 100%
基金管理人无任何受处罚记录。
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
罗春风先生,董事长， 博士， 高级经济师。1966 年生。 曾任中华全国总工会国平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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际 部 干 部 ， 平 安 保 险 集 团 办 公 室 主 任 助 理 、 平 安 人 寿 广 州 分 公 司 副 总 经 理 、 平 安
人寿总公司人事行政部/培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人
寿 北 京 分 公 司 总 经 理 、 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 平 安 大 华 基 金 管 理
有 限 公 司 总 经 理 。 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 任 深 圳 平 安 大 华 汇 通
财富管理有限公司执行董事。
姚波先生，董事，硕士，1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc.（美国）养老
金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、Swiss Re （美国）
精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港)精算师、 中国平安保险 （集
团 ） 股 份 有 限 公 司 副 总 精 算 师 、 总 经 理 助 理 等 职 务 ， 现 任 中 国 平 安 保 险 （ 集团）
股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。
陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务
所审计师； 新鸿基证券 有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公司执行董事； 平
安证券有限责任公司副总经理； 平安证券有限责任公司副董事长/副总经理； 平安
证券有限责任公司董事长； 中国平安保险 （集团） 执行委员会执行顾问,现任集团
投资管理委员会副主任 。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华
基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司
从 事 运 营 规 划 ， 现 任 平 安 保 险 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 中 心 薪 酬 规 划 管 理
部高级人力资源经理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣
打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，任大华银行
有 限 公 司 董 事 总 经 理 ， 现 任 大 华 银 行 有 限 公 司 董 事 总 经 理 兼 香 港 区 总 裁 兼 大 华 银
行 （ 中 国 ） 有 限 公 司 非 执 行 董 事 ， 同 时 于 香 港 上 市 公 司 “ 数 码 通 电 讯 集 团 有 限 公
司”任独立非执行董事。
张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华 资产管理有限公司
执 行 董 事 及 首 席 执 行 长 ， 新 加 坡 投 资 管 理 协 会 执 行 委 员 会 委 员 。 历 任 新 加 坡 政 府
投 资 公 司 “ 特 别 投 资 部 门 ” 首 席 投 资 员 ， 大 华 资 产 管 理 有 限 公 司 组 合 经 理 ， 国 际
股票和全球科技团队主管。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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李兆良先生，独立董事，博士，1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化
气 船 务 公 司 远 洋 三 副 、 二 副 、 后 加 入 中 国 平 安 保 险 （ 集 团 ） 任 总 公 司 办 公 室 法 律
室 主 任 、 总 公 司 办 公 室 主 任 助 理 、 高 级 法 律 顾 问 、 兼 任 中 国 平 安 保 险( 集团) 总公
司 保 险 业 务 管 理 委 员 会 委 员 、 总 公 司 投 资 审 查 委 员 会 委 员 、 广 东 海 信 现 代 律 师 事
务所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主 任律师、合伙人。
李娟娟女士， 独立董事， 学士，1965 年生。 曾任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技术学院经济系教师、 会计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所
审 计 员 、 深 圳 华 侨 城 集 团 会 计 师 、 财 务 经 理 、 子 公 司 副 总 经 理 、 总 会 计 师 、 深 圳
市 注 册 会 计 师 协 会 部 门 临 时 负 责 人 、 秘 书 长 助 理 ； 现 任 深 圳 市 注 册 会 计 师 协 会 副
秘书长。
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助
理 经 理 、 新 加 坡 花 旗 银 行 副 总 裁 、 新 加 坡 大 华 银 行 高 级 执 行 副 总 裁 ； 现 任 彩 日 本
料 理 私 人 有 限 公 司 非 执 行 董 事 、 一 合 环 保 控 股 有 限 公 司 独 立 董 事 、 速 美 建 筑 集 团
有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
巢傲文先生，监事长，硕士，1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；
深 圳 市 龙 岗 区 投 资 管 理 公 司 经 济 研 究 部 科 员 ； 平 安 银 行 （ 原 深 圳 发 展 银 行 ） 营 业
部 柜 员 、 副 主 任 、 支 行 会 计 部 副 主 任 、 总 行 电 脑 部 规 划 室 经 理 、 总 行 零 售 银 行 部
综 合 室 经 理 、 总 行 稽 核 部 零 售 稽 核 室 主 管 、 总 行 稽 核 部 总 经 理 助 理 ； 广 东 南 粤 银
行总行稽核监察部副总经理 （主持工作） 、 总行人力资源部总经理、 惠州分行筹建
办 主 任 、 分 行 行 长 、 总 行 稽 核 部 总 经 理 ； 现 任 职 于 中 国 平 安 保 险( 集团) 股份有限
公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。
冯方女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的
富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、 鼎崴资本管理公司。 于 2013 年加入
大华资产管理，现任区域总办公室主管。
郭晶女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫
集团人力资源管 理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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李峥女士， 监事， 硕士，1985 年生。 曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、
深 圳 市 宝 能 投 资 集 团 财 务 部 会 计 主 管 ， 现任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核
岗。
（3）公司高管
罗春风先生,博士， 高级经济师。 1966 年生。 曾任中华全国总工会国际部干部，
平 安 保 险 集 团 办 公 室 主 任 助 理 、 平 安 人 寿 广 州 分 公 司 副 总 经 理 、 平 安 人 寿 总 公 司
人事行政部/培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公
司 总 经 理 、 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总
经 理 ， 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 任 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有
限公司执行董事。
肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任 职于 中国证监会系统、平安大华基金管
理有限公司督察长； 现任平安大华基金管理有限公司总经理。
付强先生，博士，高级经济师，1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副科
长 、 申 银 万 国 证 券 研 究 所 任 高 级 研 究 员 、 申 万 巴 黎 基 金 管 理 公 司 高 级 研 究 经 理 、
安 信 证 券 首 席 分 析 师 、 嘉 实 基 金 管 理 公 司 产 品 总 监 、 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总
经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新
加 坡 籍 。 曾 任 新 加 坡 国 防 部 职 员 ， 大 华 银 行 集 团 助 理 经 理 、 电 子 渠 道 负 责 人 、 个
人 金 融 部 投 资 产 品 销 售 主 管 、 大 华 银 行 集 团 行 长 助 理 ， 大 华 资 产 管 理 公 司 大 中 华
区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理 有限公司副总经理。
汪涛先生，1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任 上海赛宁
国 际 贸 易 有 限 公 司 销 售 经 理 、 汇 丰 银 行 上 海 分 行 市 场 代 表 、 新 加 坡 华 侨 银 行 产 品
经 理 、 渣 打 银 行 产 品 主 管 、 宁 波 银 行 总 行 个 人 银 行 部 总 经 理 助 理 、 总 行 审 计 部 副
总 经 理 、 总 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 、 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 、 宁 波 银 行 总
行资产托管部副总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
（4）督察长
陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助
理 ， 龙 华 支 行 副 行 长 、 龙 岗 支 行 副 行 长 、 布 吉 支 行 行 长 、 深 圳 分 行 信 贷 风 控 部 总
经 理 、 平 安 银 行 深 圳 分 行 信 贷 审 批 部 总 经 理 、 平 安 银 行 总 行 公 司 授 信 审 批 部 高 级平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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审 批 师 、 平 安 银 行 沈 阳 分 行 行 长 助 理 兼 风 控 总 监 。 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公
司督察长。
2、基金经理
孙 健 先 生 ， 投 资 研 究 部 执 行 总 经 理 ， 基 金 经 理 ， 硕 士 。 曾 任 湘 财 证 券 有 限责
任 公 司 资 产 管 理 总 部 投 资 经 理 ， 中 国 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 投 资 部 、 太 平 资 产 管
理 有 限 公 司 组 合 投 资 经 理 ， 摩 根 士 丹 利 华 鑫 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 银 华 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监 ， 银 华 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 银 华 信 用 债 券 型 基
金基金经理。2011 年 9 月加入平安大华基金 管理有限公司，现担任“平安大华添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 安 享 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华
惠盈纯债债券型证券投资基金”基金经理。
3、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会成员包括： 副总经理林婉文女士， 基金经理孙健先生 ，
基金经理神爱前先生 。
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新
加 坡 籍 。 曾 任 新 加 坡 国 防 部 职 员 ， 大 华 银 行 集 团 助 理 经 理 、 电 子 渠 道 负 责 人 、 个
人 金 融 部 投 资 产 品 销 售 主 管 、 大 华 银 行 集 团 行 长 助 理 ， 大 华 资 产 管 理 公 司 大 中 华
区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
孙 健 先 生 ， 投 资 研 究 部 执 行 总 经 理 ， 基 金 经 理 ， 硕 士 。 曾 任 湘 财 证 券 有 限责
任 公 司 资 产 管 理 总 部 投 资 经 理 ， 中 国 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 投 资 部 、 太 平 资 产 管
理 有 限 公 司 组 合 投 资 经 理 ， 摩 根 士 丹 利 华 鑫 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 银 华 基 金 管
理有限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监 ， 银 华 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 银 华 信 用 债 券 型 基
金 基 金 经 理 。2011 年 9 月 加 入 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 担 任 “ 平 安 大 华
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 安 享
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 平 安 大
华惠盈纯债债券型证券投资基金”基金经理。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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神爱前先生， 厦门大学 财政学硕士，6 年证券 从业经验， 曾任第一创 业证券 研
究 所 行 业 研 究 员 、 民 生 证 券 研 究 所 高 级 研 究 员 、 第 一 创 业 证 券 资 产 管 理 部 高 级 研
究员，2014 年12 月加 入平安大华基金管理公司， 任投资研究部高级 研究员， 现任
平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（ 三） 基金管 理人 的职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、 依法募集基金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产；
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 保证
所 管 理 的 基 金 财 产 和 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分
别记账，进行证券投资；
6 、 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申 购、赎回价格；
9、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付 赎回款项；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制中期和年度基金报告；
13、 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义
务； 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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14、 保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等 ， 除 《 基金法》 、
基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 得 向
他人泄露；
15 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人分
配收益；
16、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施其
他法律行为；
19 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、变
现和分配；
20 、 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除；
21 、 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 份 额 持 有 人利
益向基金托管人追偿；
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23 、 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会并
通知基金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人大会决议；
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26 、 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利， 不谋求对上市公司的控股和直接管理；
27、 严格遵守基金合同、《 保证合同》 中关于 保本和保本条款的各项约定。 保
本期 到 期 日 若 发 生 需 要 保 本 赔 付 的 情 形 ， 基 金 管 理 人 应 于 保本期 到 期 日 后 二 十 个
工 作 日 内 向 基 金 份 额 持 有 人 履 行 保 本 差 额 的 支 付 义 务 ； 基 金 管 理 人 不 能 全 额 履 行
保 本 差 额 支 付 义 务 的 ， 基 金 管 理 人 应 于 保 本 期 到 期 日 后 五 个 工 作 日 内 向 担 保 人 或
保 本 义 务 人 发 出 载 明 需 担 保 人 或 保 本 义 务 人 代 偿 金 额 的 书 面 通 知 ， 要 求 担 保 人 或
保 本 义 务 人 在 接 到 基 金 管 理 人 书 面 通 知 及 相 关 数 据 资 料 后 五 个 工 作 日 内 一 次 性 将
需 代 偿 的 金 额 划 入 本 基 金 在 托 管 银 行 开 立 的 账 户 。 如 相 应 款 项 未 按 时 到 账 ， 基 金平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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管理人应当履行催付职责；
28、法律法规、中国证监会和基 金合同规定的其他义务。
（ 四） 基金管 理人 的承诺
1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、 基金合同和中国证
监 会 的 有 关 规 定 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 违 反 现 行 有 效 的
有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《 基金法》 及有关法律法规， 建立
健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、 本基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用 职权；
（7） 违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄
漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格，
扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以抬高自己；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1） 依照有关法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 促进公司诚信、 合法、
有 效 经 营 ， 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 维 护 公 司 及 公 司 股 东 的 合 法 权 益 ， 本 基 金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1） 全面性原则： 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗透各项业务
过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2） 审慎性原则： 内部控制的核心是有效防范各种风险， 公司组织体系的构
成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡 ；
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5） 有效性原则： 各种内部管理制度 具有高度的权威性， 应是所有员工严格
遵 守 的 行 动 指 南 ； 执 行 内 部 管 理 制 度 不 能 有 任 何 例 外 ， 任 何 人 不 得 拥 有 超 越 制 度
或违反规章的权力；
（6） 适时性原则： 内 部控制应具有前瞻性， 并且必须随着公司经营战略、 经
营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改
变及时进行相应的修改和完善；
（7） 成本效益原则： 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经
济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ；
（8） 防火墙原则： 公 司基金资产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离， 基
金 投 资 研 究 、 决 策 、 执 行 、 清 算 、 评 估 等 部 门 和 岗 位 ， 应 当 在 物 理 上 和 制 度 上 适
当隔离 。
3、内部控制的制度体系
公 司 制 定 了 合 理 、 完 备 、 有 效 并 易 于 执 行 的 制 度 体 系 。 公 司 制 度 体 系 由 不同
层 面 的 制 度 构 成 。 按 照 其 效 力 大 小 分 为 四 个 层 面 ： 第 一 个 层 面 是 公 司 内 部 控 制 大
纲， 它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽； 第二个层面是公司基本管理制度，
包 括 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 监 察 稽 核 制
度 、 信 息 技 术 管 理 制 度 、 公 司 财 务 制 度 、 资 料 档 案 制 度 、 业 绩 评 估 考 核 制 度 和 紧
急 应 变 制 度 ； 第 三 个 层 面 是 部 门 业 务 规 章 ， 是 在 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上 ， 对 各 部平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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门 的 主 要 职 责 、 岗 位 设 置 、 岗 位 责 任 、 操 作 守 则 等 的 具 体 说 明 ； 第 四 个 层 面 是 业
务 操 作 手 册 ， 是 各 项 具 体 业 务 和 管 理 工 作 的 运 行 办 法 ， 是 对 业 务 各 个 细 节 、 流 程
进 行 的 描 述 和 约 束 。 它 们 的 制 订 、 修 改 、 实 施 、 废 止 应 该 遵 循 相 应 的 程 序 ， 每 一
层 面 的 内 容 不 得 与 其 以 上 层 面 的 内 容 相 违 背 。 公 司 重 视 对 制 度 的 持 续 检 验 ， 结 合
业 务 的 发 展 、 法 规 及 监 管 环 境 的 变 化 以 及 公 司 风 险 控 制 的 要 求 ， 不 断 检 讨 和 增 强
公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公 司 的 授 权 制 度 贯 穿 于 整 个 公 司 活 动 。 股 东 会 、 董 事 会 、 监 事 会 和 管 理 层必
须 充 分 履 行 各 自 的 职 权 ， 健 全 公 司 逐 级 授 权 制 度 ， 确 保 公 司 各 项 规 章 制 度 的 贯 彻
执 行 ； 各 项 经 济 经 营 业 务 和 管 理 程 序 必 须 遵 从 管 理 层 制 定 的 操 作 规 程 ， 经 办 人 员
的 每 一 项 工 作 必 须 是 在 业 务 授 权 范 围 内 进 行 。 公 司 重 大 业 务 的 授 权 必 须 采 取 书 面
形 式 ， 授 权 书 应 当 明 确 授 权 内 容 和 时 效 。 公 司 授 权 要 适 当 ， 对 已 获 授 权 的 部 门 和
人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研 究 工 作 应 保 持 独 立 、 客 观 ， 不 受 任 何 部 门 及 个 人 的 不 正 当 影 响 ； 建 立 严密
的研究工 作 业 务 流 程 ， 形 成 科 学 、 有 效 的 研 究 方 法 ； 建 立 投 资 产 品 备 选 库 制 度 ，
研 究 部 门 根 据 投 资 产 品 的 特 征 ， 在 充 分 研 究 的 基 础 上 建 立 和 维 护 备 选 库 。 建 立 研
究 与 投 资 的 业 务 交 流 制 度 ， 保 持 畅 通 的 交 流 渠 道 ； 建 立 研 究 报 告 质 量 评 价 体 系 ，
不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基 金 投 资 应 确 立 科 学 的 投 资 理 念 ， 根 据 决 策 的 风 险 防 范 原 则 和 效 率 性 原 则制
定 合 理 的 决 策 程 序 ； 在 进 行 投 资 时 应 有 明 确 的 投 资 授 权 制 度 ， 并 应 建 立 与 所 授 权
限 相 应 的 约 束 制 度 和 考 核 制 度 。 建 立 严 格 的 投 资 禁 止 和 投 资 限 制 制 度 ， 保 证 基 金
投 资 的 合 法 合 规 性 。 建 立 投 资 风 险 评 估 与 管 理 制 度 ， 将 重 点 投 资 限 制 在 规 定的风
险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建 立 集 中 交 易 室 和 集 中 交 易 制 度 ， 投 资 指 令 通 过 集 中 交 易 室 完 成 ； 应 建 立交平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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易 监 测 系 统 、 预 警 系 统 和 交 易 反 馈 系 统 ， 完 善 相 关 的 安 全 设 施 ； 集 中 交 易 室 应 对
交 易 指 令 进 行 审 核 ， 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 基 金 利 益 的 公 平 ； 交 易 记
录 应 完 善 ， 并 及 时 进 行 反 馈 、 核 对 和 存 档 保 管 ； 同 时 应 建 立 科 学 的 投 资 交 易 绩 效
评价体系。
（5）基金会计核算
公 司 根 据 法 律 法 规 及 业 务 的 要 求 建 立 会 计 制 度 ， 并 根 据 风 险 控 制 点 建 立 严密
的会计系统， 对于不同基金、 不同客户独立建账， 独立核算； 公 司通 过复核制度、
凭 证 制 度 、 合 理 的 估 值 方 法 和 估 值 程 序 等 会 计 措 施 真 实 、 完 整 、 及 时 地 记 载 每 一
笔 业 务 并 正 确 进 行 会 计 核 算 和 业 务 核 算 。 同 时 还 建 立 会 计 档 案 保 管 制 度 ， 确 保 档
案真实完整。
（6）信息披露
公 司 建 立 了 完 善 的 信 息 披 露 制 度 ， 保 证 公 开 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整。
公 司 设 立 了 信 息 披 露 负 责 人 ， 并 建 立 了 相 应 的 程 序 进 行 信 息 的 收 集 、 组 织 、 审 核
和发布工作， 以此加强对信息的审查核对， 使所公布的信息符合法律法规的规定，
同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公 司 设 立 督 察 长 ， 经 董 事 会 聘 任 ， 报 中 国 证 监 会 核 准 。 根 据 公 司 监 察 稽 核工
作 的 需 要 和 董 事 会 授 权 ， 督 察 长 可 以 列 席 公 司 相 关 会 议 ， 调 阅 公 司 相 关 档 案 ， 就
内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 独 立 地 履 行 检 查 、 评 价 、 报 告 、 建 议 职 能 。 督 察 长 定 期
和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况， 董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立 法 律 合 规 监 察 部 开 展 监 察 稽 核 工 作 ， 并 保 证 法 律 合 规 监 察 部 的 独立
性 和 权 威 性 。 公 司 明 确 了 法 律 合 规 监 察 部 及 内 部 各 岗 位 的 具 体 职 责 ， 严 格 制 订 了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法 律 合 规 监 察 部 强 化 内 部 检 查 制 度 ， 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查 内 部 控 制 制 度的
执行情况，促使公司各项经营管理活 动的规范运行。
公 司 董 事 会 和 管 理 层 充 分 重 视 和 支 持 监 察 稽 核 工 作 ， 对 违 反 法 律 法 规 和 公司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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二 、基 金托 管人
一 、基 金托管 人情 况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股
票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
资产负债稳步增长。2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增加 2.61
万亿元， 增幅 14.25% ， 其中客户贷款总额 11.76 万亿元， 较上年增加 1.27 万亿元，
增幅 12.13% 。 负债总 额 19.37 万亿元， 较上年增加 2.47 万亿元， 增幅 14.61%，其
中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅 12.69% 。
核 心 财 务 指 标 表 现 良 好 。 积 极 消 化 五 次 降 息 、 利 率 市 场 化 等 因 素 影 响 ， 本 集 团 实
现净利润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53% 。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，
在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分 点。平均资产回报率 1.18% ，加权平
均净资产收益率 15.44% ， 净利息收益率 2.20% ， 成本收入比为 27.49% ， 资本充足
率 14.94% ，均居同业领先水平。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲
货币》 “2016 中国最佳银行 ”， 《环球金融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、 “2016
亚 太 区 最 佳 流 动 性 管 理 银 行 ” ， 《 机 构 投 资 者 》 “ 人 民 币 国 际 化 服 务 钻 石 奖 ” ，
《 亚 洲 银 行 家 》 “ 中 国 最 佳 大 型 零 售 银 行 奖 ” 及 中 国 银 行 业 协 会 “ 年 度 最 具 社 会平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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责任金融机构奖” 。 本 集团在英国 《银行家》 2016 年 “世界银行 1000 强排名” 中，
以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22
位。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托 管处、养老金托管处、清算处、核算
处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上
海备份中心， 共有员工 220 余人。 自 2007 年起， 托管部连续聘请外部会计师事务
所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵 观 甫 ， 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总 行 个 人 银 行 业 务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营 业 部 并 担 任 副 行 长 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客
户服务和业务管理经验。
黄 秀 莲 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ，长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原 玎 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 业 务 部，
长 期 从 事 海 外 机 构 及 海 外 业 务 管 理 、 境 内 外 汇 业 务 管 理 、 国 外 金 融 机 构 客 户 营 销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直秉
持 “ 以 客 户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管
人 的 各 项 职 责 ， 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托
管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 ， 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品
种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账
户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业
务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管 719
只 证 券 投 资 基 金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 ， 赢 得 了 业平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获得 《全球托管人》 、 《财 资》 、 《环球
金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 ——
QFII ”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银
行”。
二 、基 金托管 人的 内部控 制制 度
（一）内部控制目标
作 为 基 金 托 管 人 ， 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、行
业 监 管 规 章 和 本 行 内 有 关 管 理 规 定 ， 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 ， 确 保 业 务
的 稳 健 运 行 ， 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整 ， 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 ， 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制工
作 ， 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 业 务 部 配 备 了 专 职 内 控 合
规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资 产 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制制
度 、 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务
人 员 具 备 从 业 资 格 ； 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 ， 授 权 工 作 实 行 集
中 控 制 ， 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 ， 账 户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格
有 效 ； 业 务 操 作 区 专 门 设 置 ， 封 闭 管 理 ， 实 施 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披
露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操 作 ， 防 止 人 为 事 故 的 发 生 ， 技 术 系 统 完
整、独立。
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
（一）监督方法
依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资运
作 。 利 用 自 行 开 发 的 “ 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 ” ， 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以
及 基 金 合 同 规 定 ， 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情
况 进 行 监 督 。 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 ， 对 基
金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 、 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 开 支 情 况 进 行 检 查
监督。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统， 对各基金投资运作比例控制
等 情 况 进 行 监 控 ， 如 发 现 投 资 异 常 情 况 ， 向 基 金 管 理 人 进 行 风 险 提 示 ， 与 基 金 管
理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金投
资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基 金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理人
进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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三 、相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、直销机构
（1）平安大华基金管理有限公司直销中心
名称：平安大华基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
成立时间：2011 年1 月7 日
客服电话：400-800-4800
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
联系人：尹延君
网址：www.fund.pingan.com
（2）平安大华基金 网上交易平台
网址：www.fund.pingan.com
联系人：张勇
客服电话：400-800-4800
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：王琳
联系电话：010－67596084
客服电话：95533 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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传真：010－66275654
网址：www.ccb.com
(2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：滕涛
联系电话：010-85109219
客服电话：95599
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
(3) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
联系人：陈洪源
联系电话：010-66592194
客服电话：95566
传真：010-66594465
网址：www.boc.cn
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
(5) 兴业银行股份有限公司 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
联系人：卞晸煜
电话：021-52629999-218022
客服电话：95561
传真：021-62569070/62569187
网址：www.cib.com.cn
(6) 民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
电话：010-58560666
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(7) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
客服电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(8) 平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-38637673 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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客服电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：http://bank.pingan.com/
(9) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华 裕
联系人：任巧超
联系电话：0574-81850830
客服电话：95574
传真：0574-87050024
网址：www.nbcb.com.cn
(10) 华融湘江银行股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座
法定代表人：刘永生
联系人：杨舟
电话：0731-89828900
客服电话：0731-96599
网址：www.hrxjbank.com.cn
(11) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：朱雅葳
联系电话：021-38676767
客服电话：95521
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
(12) 中信建投证券股份有限公司 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
联系电话：010-85156398
客服电话：400-8888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(13) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：0755-82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(14) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵娟
联系电话：0755-82960167
客服电话：95565 ；400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
(15) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广州市天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38 、39、41 、42、43 、
44 楼
法定代表人：孙树明 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
25
联系人：黄岚
客服电话：95575
传真：020-87557689
网址：www.gf.com.cn
(16) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：周雪晴
联系电话：010-60834772
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(17) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2－6 层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
客服电话：400-8888-888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
(18) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219275
客服电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(19) 申万宏源证券有限公司 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
26
注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
客服电话：95523 或4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(20) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客服电话：95562
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com
(21) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：奚博宇
联系电话：021-68751860
客服电话：95579 或4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(22) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
法定代表人：王连志 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
27
联系人：陈剑虹
电话：0755-82555551
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
(23) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786633
客服电话：95355 、400-8096-096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(24) 湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
联系电话：021－68634518－8503
客服电话：400-888-1551、95532
传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
(25) 万联证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座 18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场E 座 12 层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
电话：020-38286026
传真：020-38286588
客服电话：400-8888-133 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
28
网址：www.wlzq.cn
(26) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：022-28451922
网址：www.ewww.com.cn
(27) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
传真：0755-82492962 （深圳）
网址：www.htsc.com.cn
(28) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(29) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京 市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
29
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com
(30) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
(31) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：刘丹
联系电话：010-57398059
客服电话：95571
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
(32) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
联系电话：0755 －83516089
客服电话：400-6666-888
传真：0755－83515567 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
30
网址：www.cgws.com
(33) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
联系电话：021-22169999
客服电话：95525
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(34) 东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话：95360
传真：0431-85096795
网址：www.nesc.cn
(35) 大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座12、13 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
网址：www.dtsbc.com.cn
(36) 浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6/7 楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6/7 楼 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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法定代表人：吴承根
联系人：许嘉行
联系电话：0571-87901912
客服电话：967777
传真：0571-87902090
网址：www.stocke.com.cn
(37) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人：曹实凡
联系人：石静武
联系电话：0755-22631117
客服电话：400-8816-168
传真：0755-82400862
网址：stock.pingan.com
(38) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
联系电话：0755-83709350
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
(39) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(40) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人：庞介民
联系人：魏巍
电话：0471-3953168
传真：0471-3979545
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn
(41) 申万宏源西部证券有限公司
注 册 地址 ：新 疆乌 鲁木齐 市 高新 区（ 新市 区）北 京 南路 358 号 大成国 际 大 厦
20 楼2005 室
办 公 地址 ：新 疆乌 鲁木齐 市 高新 区（ 新市 区）北 京 南路 358 号 大成国 际 大 厦
20 楼2005 室
法定代表人：李季
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com
(42) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315117
客服电话：95538
传真：0531-68889752 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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网址：www.zts.com.cn
(43) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：0755-23838750
传真：0755-25838701
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
(44) 中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：史江蕊
联系电话：010-64818301
传真：010-64818443
客服电话：95335
网址：www.scstock.com
(45) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘熠
电话：021-68761616
网址：www.tebon.com.cn
(46) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号SK 大厦
法定代表人：暂无 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
客服电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
(47) 华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
邮政编码：200120
法定代表人：郭林
联系人：陈媛
电话：021-38784818-8502
传真：021-68774818
客服电话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
(48) 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至
21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18
层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
客服电话：95532 、400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(49) 日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：文思婷
联系电话：010-83991737 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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客服电话：4006609839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
(50) 联讯证券股份有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：0755-83331195
客服电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
(51) 国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
(52) 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
法定代表人：何亚刚
联系人：李小雅
电话：010-59355807
传真：010-56437030
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
(53) 英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：吴尔晖
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
客服电话：400-018-8688
网址：www.ydsc.com.cn/ydzq/
(54) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：夏旻
电话：027-87618676
客服电话：95391/400-800-5000
网址：http://www.tfzq.com
(55) 首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座
法定代表人：吴涛
联系人：张蕴璞
电话：010-59366245
网址：www.sczq.com.cn
(56) 开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：黄芳
电话：029-63387256
传真：029-81887060
客服电话：400-860-8866 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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网址：www.kysec.cn
(57) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦16 层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
电话：010-83363099
传真：010-83363010
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
(58) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼
法定代表人：王莉
联系人：刘英
电话：021—20835785
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
(59) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
邮政编码：361002
法定代表人：陈洪生
联系人：陈承智
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电话：400-918-0808
(60) 苏州财路基金销售有限公司
注册地址：苏州工业园区华池街 88 号1 幢 1003 室
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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办公地址：苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼1101 室
法定代表人：高志华
联系人： 张君
电话：0512-68603767,18516765123
网站：www.cai6.com
客服电话：0512-68603767
(61) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：上海市 杨浦区秦皇岛路32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
联系电话：021-80359115
网址：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
(62) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼801
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
网址：www.zlfund.cn
客服电话：4006-788-887
(63) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座7 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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网址：www.1234567.com.cn
(64) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
(65) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客服电话：400-766-123
网址：www.fund123.cn
(66) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：何昳
电话：021-20691922
传真：021-20691861
客服电话：4008202899
网址：www.erichfund.com
(67) 浙江同花顺基金销售 有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号903 室
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
40
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
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(68) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583533
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(69) 深圳市前海凤凰财富基金销售有限公司
注册地址： 深圳市南山区招商街道粤兴二道6 号武汉大学深圳产学研大楼B815
房
办公地址：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 座1302
法定代表人：季文
联系人：何世勇
电话：18667151595
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(70) 乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层7117 室
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法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
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电话：400888080
(71) 北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内09 室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
联系电话： 010-85932450
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客服电话：400-066-8586
(72) 北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
联系电话：13521165454
客服电话：400-001-8811
传真：010-67000988-6000
网址：www.zcvc.com.cn
(73) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座6 层
法定代表人：李悦
联系人：张晔
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(74) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层1108
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法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
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(75) 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座21&28 层
法定代表人：蒋煜
联系人：殷雯
电话：010-58170844
传真：010-58170710
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客服电话：400-818-8866
(76) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电话：400-001-1566
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(77) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话：010-57418813
传真：010-57569671
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客服电话：400-893-6885
(78) 天津国美基金销售有限公司
注 册 地 址 ： 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层
202-124 室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座9 层
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
电话：010-59287984
传真：010-59287825
客服电话：400-111-0889
(79) 中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号
法定代表人：徐福星
联系人：徐娜
电话：010-68292940
传真：010-68292941
客服电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
(80) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号楼
法定代表人：程刚
联系人：张旭
电话：010-58160168
客服电话：400-810-5919
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(81) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063-8301
传真：021-62990063
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
(82) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
网址： www.taichengcaifu.com
客服电话：400-6411-999
(83) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：021-33323830
客服电话：400-820-2819
网址：www.fund.bundtrade.com
(84) 北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：010-52609656
传真：010-51957430
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客服电话：400-819-6665
(85) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室 （上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话： 021-65370077
传真： 021-55085991
客户服务电话： 021-65370077
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(86) 深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场 B 座211 室
法定代表人：吴永宏
联系人：盖润英
电话：0755-66607751
网址：http://a24111747.atobo.com.cn
(87) 上海中正达广投资管理有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
客服电话：400-6767-523
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(88) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋201 室 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：刘昊
电话：0755-83999907
传真: 0755-83999926
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
(89) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（ 一期）第
7 栋23 层1 号、4 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（ 一期）第
7 栋23 层1 号、4 号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：027-87006009
网址： http://www.buyfunds.cn
客服电话：400-027-9899
(90) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
(91) 大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺市江东中路 359 号
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
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联系人：何庭宇
电话：13917225742
传真：021-22268089
客服电话：021-22267995/400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
(92) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
(93) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
法定代表人：李淑慧
联系人：方良治
电话：0371-55213196
客服电话：400-055-5671
网址：http://www.hgccpb.com
(94) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸城大厦 1115、1116 及1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：项晶晶
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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客服电话：400-684-0500
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(95) 京东金融- 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层401-15
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层401-15
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：4000888816
客服电话：95118
网址：http://fund.jd.com
(96) 上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号13 号楼 2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号13 号楼 2 层
法定代表人：戴新装
联系人：江辉
电话：021-20530224
传真：021-20538999
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
(97) 深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址：深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层1101-02
办公地址：深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼
法定代表人：陈姚坚
联系人：陈姿儒
网址：www.jfzinv.com
电话：4009500888
(98) 深圳市华融金融服务有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道滨河路 5022 号联合广场A 座裙楼 A302
办公地址：深圳福田区联合广场 A 座裙楼 A302
法定代表人：喻天柱
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联系人：万力
电话：0755-83190388
传真：0755-82945664
网址：www.hrjijin.com
客服电话：400-600-0583
(99) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法人代表：高锋
联系人：廖苑兰
联系电话：0755-83655588
网址：www.keynesasset.com
客服电话：400-804-8688
(100) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
法定代表人：许现良
联系人：朱翔宇
联系电话：15921710500
网址：www.lanmao.com
客服电话：400-500-882
(101) 扬州国信嘉利投资理财有限公司
注册地址：广陵产业园创业路 7 号
办公地址：江苏省扬州市文昌西路 56 号公元国际 320
法定代表人：王浩
网址：www.gxjlcn.com
客服电话：400-021-6088
(102) 深圳深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼A-1
办公地址： 辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山1910 小区A3-1
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法定代表人： 苗宏升
网站： www.fundying.com
客服电话：4007-903-688
(103) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座8 层
办公地址： 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座8 层
法定代表人： 李一梅
网址： www.amcfortune.com
客服电话：
400-817-5666
(104) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：010-6083 3754
传真：010-5776 2999
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（105）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客服电话：400-061-8518
网址：https://danjuanapp.com
（106）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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法定代表人：钱燕飞
联系人：赵耶
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（107 ）上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号5 层01 、02、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号5 层01 、02、03 室
法定代表人：胡燕亮
客服电话：021-50810687
公司官网：www.wacaijijin.com
(108) 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
网址：www.520fund.com.cn
客服电话：400-821-0203
（ 二） 基金注 册登 记机构
名称：平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
电话：0755-22624581
传真：0755-23990088
联系人：张平
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
律师事务所：北京市京伦律师事务所 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座1910
负责人：曹斌（执业证号：11101200110651368 ）
电话：010-68938188
传真：010-88578761
经办律师：杨晓勇（执业证号：11101200210185600 ）
王月贤（执业证号：11101201011310452 ）
联系人：杨晓勇（执业证号：11101200210185600 ）
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
电话： （021）2323 8888
传真： （021）2323 8800
联系人：边晓红
经办注册会计师：曹翠丽、边晓红
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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四 、基 金的 名称
平安大华保本混合型 证券投资基金
五 、基 金的 类型
混合型
六 、基 金的 运作 方式
开放式
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七 、基 金的 投资
本 基 金 在 当 期 保 本 期 内 或 保 本 期 到 期 自 动 转 为 下 一 个 保 本 期 ， 基 金 的 投 资 策
略 如下 ：
（ 一） 投资目 标
本 基 金 采 用 投 资 组 合 保 险 技 术 ， 以 保 本 期 到 期 时 本 金 安 全 为 目 标 ，通过 稳健
资产 与 风 险 资 产 的 动 态 配 置 和 有 效 的 组 合 管 理 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 长 和
保本期 收益的最大化。
（ 二） 投资理 念
本 基 金 遵 循 保 本 增 值 的 投 资 理 念 ， 在 风 险 资 产 投 资 比 例 限 制 范 围 内 ， 通 过多
种 投 资 策 略 的 灵 活 运 用 ， 力 争 在 精 确 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 实 现 基 金 资 产 的 保 本
增值。
（ 三） 投资范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 交 易 的
债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、
货 币 市 场 工 具 以 及 法 律 法 规 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会
的相关规定。
本 基 金 将 按 照 恒 定 比 例 组 合 保 险 机 制 将 资 产 配 置 于 稳 健 资 产 与 风 险 资 产 。本
基金投资的 稳 健 资 产 为 国 内 依 法 发 行 交 易 的 债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 地 方 政 府
债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 中 期 票 据 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资
券、 商业银行次级债券、 可转换公司债券 （含 分离交易的可转换公司债券） 、 资产
支持证券、 债券回购等） 、 定期存款等银行存款、 货币市场工具等。 本基金投资的
风险资产 为股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权
证等。
本基金在保本期内投资 稳健资产占基金资产的比例不低于 60%； 基金保留的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；投资风
险资产 占基金资产的比例不 高于40%； 基金持有全部权证的市值不高于基金资产净
值的3%。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
55
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（ 四） 投资策 略
1、资产配置策略
本基金采用恒定比例组合保险策略（CPPI ，Constant Proportion Portfolio
Insurance ） 动态调整基金资产在 稳健资产和 风险资产的投资比例， 以保证在保本
期 到 期 时 基 金 资 产 净 值 不 低 于 事 先 设 定 的 目 标 ， 并 在 此 基 础 上 实 现 基 金 资 产 的 稳
定增值。
（1）基于CPPI投资策略的资产配置
遵 循 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 原 理 ， 本 基 金 将 依 据 证 券 市 场 的 波 动 、 组 合 的安
全 垫 （ 即 基 金 净 资 产 超 过 价 值 底 线 的 数 额 ） 的 大 小 动 态 调 整 稳 健 资 产 与 风险资产
的 配 置 比 例 ， 通 过 对 稳 健 资 产 的 投 资 实 现 保 本 期 到 期 时 保 本 金 额 的 安 全 ， 通 过 对
风险资产 的 投 资 寻 求 保 本 期 间 资 产 的 稳 定 增 值 。 本 基 金 对 稳 健 资 产 和 风险资产的
资产配置具体可分为以下四步：
第一步：确定稳健资产 的最低配置比例。
根 据 保 本 期 末 投 资 组 合 最 低 目 标 价 值 （ 本 基 金 的 最 低 保 本 值 为 保 本 金 额 的
100% ） 和合理的贴现率 （初期以三年期金融债的到期收益率为贴现率） ， 设定当期
应持有的 稳健资产的最低配置数 量和比例，即投资组合的价值底线。
? ?
? ? t T r
r r t
e P P PV P
? ?
? ?
其中：
t
P
为当期 稳健资产现值，
r
P
为保本期末投资组合最低目标价值，r为贴
现率，T为到期时间，t为当前时间。
第 二 步 ： 计 算 投 资 组 合 的 安 全 垫 （Cushion ） ， 即 投 资 组 合 净 值 超 过 价 值 底线
的数额。
t t t
P V C ? ?
其中：
t
C
为组合安全垫，
t
V
为当期投资组合净值。
第三步：确定风险资产 的最高配置比例。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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根据组合安全垫和 风险资产风险特性， 决定安全垫的放大倍数 —— 风险乘数，
然 后 根 据 安 全 垫 和 风 险 乘 数 计 算 当 期 可 持 有 的 风险资产的 最 高 配 置 比 例 ， 其 余 资
产投资于 稳健资产。
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P V m mC E ? ? ?
其中：
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为当期持有的 风险资产上限，m 为放大倍数。
其 中 放 大 倍 数 主 要 根 据 当 期 股 票 市 场 的 估 值 情 况 、 宏 观 经 济 运 行 情 况 、 债券
市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。
第四步：动态调整 稳健资产和风险资产的配置比例。
根 据 安 全 垫 水 平 、 市 场 估 值 情 况 ， 并 结 合 市 场 实 际 运 行 态 势 制 定 风 险 资 产 投
资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的增值。
（2）放大倍数的调整范围
根 据 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 ， 基 金 按 照 安 全 垫 以 一 定 倍 数 放 大 后 的 额 度 用于
风险资产 投 资 。 该 乘 数 越 大 基 金 资 产 波 动 越 大 ， 从 而 基 金 的 风 险 水 平 越 高 ， 从 而
基金实现保本目标的不确定性也越高。
本 基 金 根 据 对 股 票 市 场 中 长 期 发 展 趋 势 的 判 断 决 定 放 大 倍 数 的 调 整 ， 在 股市
持 续 震 荡 时 适 当 缩 小 放 大 倍 数 ， 当 市 场 情 况 较 为 乐 观 的 情 况 下 ， 可 适 当 增 大 放 大
倍 数 ， 以 在 牛 市 持 有 相 对 较 多 权 益 类 资 产 ， 在 熊 市 中 持 有 相 对 较 多 稳 健 资 产 ，充
分 捕 获 市 场 波 动 机 会 ， 提 高 组 合 收 益 水 平 。 在 实 际 投 资 管 理 中 ， 本 基 金 对 风 险 乘
数设定区间为[0，5] 。
（3）资产组合比例的调整频度
在恒定比例组合保险策略中， 安全垫的放大倍数在一定时间内是保持恒定的。
在 放 大 倍 数 恒 定 ， 稳 健 资 产 和 风 险 资 产 市 值 不 断 变 化 的 情 况 下 ， 就 需 要 对 稳健资
产和 风险资产的比例进行调整。
在 实 际 应 用 中 ， 如 果 要 保 持 安 全 垫 放 大 倍 数 的 恒 定 ， 则 需 要 根 据 投 资 组 合市
值 的 变 化 随 时 调 整 稳 健 资 产 和 风 险 资 产 的 比 例 ， 但 是 ， 这 将 给 基 金 带 来 较 高 的 交
易费用和冲击成本。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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本 基 金 为 降 低 资 产 组 合 比 例 调 整 可 能 造 成 的 交 易 费 用 与 冲 击 成 本 ， 将 设 立调
整阀值 （即 稳健资产 和风险资产的比例变化所能接受的容忍值） ， 根据调整阀值来
确定调整的最佳时点， 以降低交易费用。 调整阀值的大小将根据风险资产的质量、
市 场 环 境 的 变 化 和 现 有 组 合 预 期 波 动 率 的 大 小 等 来 具 体 设 定 。 当 风 险 资 产 投资损
益接近调整阀值时，进行资产组合比例的相应调整。
2、稳健资产投资策略
本 基 金 将 采 用 宏 观 环 境 分 析 和 微 观 市 场 定 价 分 析 两 个 方 面 进 行 债 券 资 产 的投
资，主要投资策略包括债券投资组合策略和个券选择策略。
（1）债券投资组合策略
1）组合久期配置策略
基于保本基金的特点， 本基金构建组合久期与基金保本期相匹配的债券组合，
以 保 证 组 合 收 益 的 稳 定 性 ， 有 效 控 制 债 券 利 率 风 险 ， 保 证 本 基 金 的 稳 健 资 产 组合
收 益 的 稳 定 性 。 在 确 定 组 合 久 期 的 基 础 上 ， 本 基 金 投 资 将 根 据 不 同 期 限 的 市 场 收
益 率 变 动 情 况 ， 在 长 期 、 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置 ， 适 时 采 用 子 弹 型 、 哑 铃 型
或梯型策略构建投资组合，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
具 体 久 期 目 标 的 确 定 将 视 利 率 期 限 结 构 变 化 方 向 而 定 ， 例 如 在 预 计 利 率 期限
结 构 可 能 变 的 更 加 陡 峭 时 ， 不 久 的 将 来 长 期 债 券 的 价 格 可 能 会 由 于 长 期 利 率 的 上
升 而 下 跌 ， 短 期 债 券 的 价 格 可 能 会 由 于 短 期 利 率 的 下 降 而 上 涨 ， 因 此 可 制 定 适 量
降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。
在 目 标 久 期 的 执 行 过 程 中 ， 需 要 特 别 注 意 对 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 类 属资
产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。
2）类属资产配置策略
根 据 不 同 债 券 资 产 类 品 种 收 益 与 风 险 的 估 计 和 判 断 ， 通 过 分 析 各 类 属 资 产的
相 对 收 益 和 风 险 因 素 ， 确 定 不 同 债 券 种 类 的 配 置 比 例 。 主 要 决 策 依 据 包 括 未 来 的
宏 观 经 济 和 利 率 环 境 研 究 和 预 测 ， 利 差 变 动 情 况 、 市 场 容 量 、 信 用 等 级 情 况 和 流
动 性 情 况 等 。 通 过 情 景 分 析 的 方 法 ， 判 断 各 个 债 券 类 属 的 预 期 持 有 期 回 报 ， 在 不
同债券品种之间进行配置。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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在 类 属 资 产 配 置 层 面 上 ， 本 基 金 根 据 市 场 和 类 属 资 产 的 信 用 水 平 ， 在 判 断各
类 属 的 利 率 期 限 结 构 与 国 债 利 率 期 限 结 构 应 具 有 的 合 理 利 差 水 平 基 础 上 ， 将 市 场
细 分 为 交 易 所 国 债 、 交 易 所 企 业 债 、 银 行 间 国 债 、 银 行 间 金 融 债 等 子 市 场 。 结 合
各 类 属 资 产 的 市 场 容 量 、 信 用 等 级 和 流 动 性 特 点 ， 在 目 标 久 期 管 理 的 基 础 上 ， 运
用修正的均值-方差等模型， 定期 对投资组合类属资产进行最优化配置和调整， 确
定类属资产的最优权重。
（2）个券选择策略
在 个 券 选 择 过 程 中 ， 本 基 金 将 根 据 市 场 收 益 率 曲 线 的 定 位 情 况 和 个 券 的 市场
收 益 率 情 况 ， 综 合 判 断 个 券 的 投 资 价 值 ， 选 择 风 险 收 益 特 征 最 匹 配 的 品 种 ， 构 建
具体的个券组合。
1）信用债投资策略
在 信 用 债 的 选 择 方 面 ， 本 基 金 将 通 过 对 行 业 经 济 周 期 、 发 行 主 体 内 外 部 评级
和 市 场 利 差 分 析 等 判 断 ， 并 结 合 税 收 差 异 和 信 用 风 险 溢 价 综 合 判 断 个 券 的 投 资 价
值 ， 加 强 对 企 业 债 、 公 司 债 等 品 种 的 投 资 ， 通 过 对 信 用 利 差 的 分 析 和 管 理 ， 获 取
超额收益。
本 基 金 还 将 利 用 目 前 的 交 易 所 和 银 行 间 两 个 投 资 市 场 的 利 差 不 同 ， 密 切 关注
两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。
2）可转换公司债券投资策略
可 转 换 公 司 债 券 的 资 产 特 性 即 包 含 一 个 看 涨 期 权 和 无 风 险 债 券 资 产 ， 对 可转
换 债 券 的 分 析 过 程 可 将 其 拆 分 成 债 券 和 与 其 相 对 应 的 看 涨 期 权 所 构 建 的 投 资 组
合 ， 以 控 制 资 产 组 合 下 行 风 险 。 当 基 础 股 票 价 格 远 低 于 转 股 价 时 ， 本 基 金 可 选 择
将 可 转 换 公 司 债 券 持 有 到 期 ， 享 受 债 券 本 息 收 益 ； 当 基 础 股 票 价 格 远 高 于 转 股 价
时 ， 本 基 金 可 选 择 将 可 转 换 公 司 债 券 转 换 为 股 票 ， 然 后 卖 出 股 票 ， 享 受 股 票 差 价
收 益 。 因 此 ， 在 此 策 略 下 ， 投 资 可 转 换 公 司 债 券 下 行 风 险 可 控 ， 上 行 可 享 受 投 资
收益。
在 具 体 的 投 资 过 程 中 ， 将 综 合 分 析 可 转 换 公 司 债 券 的 股 性 特 征 、 债 性 特 征、
流动性、 摊薄率等因素的基础上， 采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权
定 价 模 型 等 数 量 化 估 值 工 具 评 定 其 投 资 价 值 ， 选 择 其 中 安 全 边 际 较 高 、 发 行 条 款平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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相 对 优 惠 、 流 动 性 良 好 ， 并 且 其 基 础 股 票 的 基 本 面 优 良 、 具 有 较 好 盈 利 能 力 或 成
长 前 景 、 股 性 活 跃 并 具 有 较 高 上 涨 潜 力 的 品 种 ， 以 合 理 价 格 买 入 并 持 有 ， 根 据 内
含 收 益 率 、 折 溢 价 比 率 、 久 期 、 凸 性 等 因 素 构 建 可 转 换 公 司 债 券 投 资 组 合 ， 获 取
稳健的投资回报。
此 外 ， 通 过 分 析 不 同 市 场 环 境 下 可 转 换 公 司 债 券 股 性 和 债 性 的 相 对 价 值 ，通
过 对 标 的 转 债 股 性 与 债 性 的 合 理 定 价 ， 力 求 选 择 被 市 场 低 估 的 品 种 ， 来 构 建 本 基
金可转换公司债券的投资组合。
3）资产支持证券投资策略
深 入 分 析 资 产 支 持 证 券 的 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 支 持 资 产 的 构 成 及 质 量 、提
前 偿 还 率 、 风 险 补 偿 收 益 和 市 场 流 动 性 等 基 本 面 因 素 ， 估 计 资 产 违 约 风 险 和 提 前
偿 付 风 险 ， 并 根 据 资 产 证 券 化 的 收 益 结 构 安 排 ， 模 拟 资 产 支 持 证 券 的 本 金 偿 还 和
利 息 收 益 的 现 金 流 过 程 ， 辅 助 采 用 蒙 特 卡 罗 方 法 等 数 量 化 定 价 模 型 ， 评 估 其 内 在
价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。
3、风险资产投资策略
（1）股票投资策略
本 基 金 的 股 票 原 则 ： 通 过 选 择 高 流 动 性 股 票 ， 保 证 组 合 的 高 流 动 性 ； 通 过筛
选 成 长 估 值 合 理 的 股 票 ， 保 证 组 合 的 收 益 性 ； 通 过 分 散 投 资 、 组 合 投 资 ， 降 低 个
股风险与集中性风险。
在 构 建 股 票 投 资 组 合 时 ， 积 极 挖 掘 和 利 用 市 场 中 可 行 的 投 资 机 会 ， 以 实 现基
金 的 投 资 目 标 。 其 中 ， 优 势 主 题 策 略 和 成 长 精 选 策 略 是 基 金 在 股 票 投 资 组 合 构 建
中 的 两 个 主 要 策 略 ， 在 基 于 自 上 而 下 的 优 势 主 题 分 析 框 架 下 ， 精 选 未 来 具 有 高 成
长 速 度 、 广 阔 成 长 空 间 、 较 好 成 长 模 式 并 且 成 长 估 值 相 对 合 理 的 个 股 进 行 重 点 投
资。
1）优势主题策略
基 于 “ 自 上 而 下 ” 的 原 则 对 市 场 的 投 资 主 题 进 行 挖 掘 ， 通 过 运 用 定 量 和 定性
分 析 方 法 ， 深 入 挖 掘 市 场 发 展 的 内 在 驱 动 因 素 以 及 潜 在 的 投 资 主 题 ， 从 中 筛 选 出
未来的优势主题，并选择那些受益于优势主题的公司进行重点投资。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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具体步骤如下：
①主题发掘。 从制度变革， 产业调整， 技术创 新， 区域振兴等各个角度出发，
分析和挖掘导致这些行业产生变化的根本驱动因素，提前发现值得投资的主题。
② 主 题 遴 选 。 在 发 现 这 些 主 题 因 素 后 ， 对 其 进 行 全 面 的 分 析 和 评 估 。 根 据这
些 主 题 因 素 对 上 市 公 司 经 营 绩 效 传 导 的 路 径 和 影 响 程 度 、 受 益 于 该 投 资 主 题 的 行
业 与 产 业 之 数 量 、 受 益 于 该 投 资 主 题 的 上 市 公 司 之 数 量 与 质 量 、 持 续 时 间 的 长 短
等等，遴选出未来具有比较优势的主题。
③ 主 题 投 资 。 根 据 这 些 优 势 主 题 所 关 联 的 行 业 及 主 题 板 块 ， 找 出 与 主 题 投资
关联度较高的公司，再做进一步的研究，以确定投资标的。
④ 主 题 转 换 。 密 切 跟 踪 主 题 投 资 的 变 化 情 况 ， 在 主 题 投 资 开 始 转 换 时 逐 步退
出原有的投资主题，并发现和挖掘新的投资主题。
2）成长精选策略
采用GARP （ 成 长- 价 值 ） 选 股 策 略 精 选 股 票 进 行 投 资 。GARP(Growth at a
Reasonable Price)是指在合理价格投资成长性股票，追求成长与价值的平衡。即
将 不 同 成 长 类 型 的 股 票 进 行 成 长 性 分 析 ， 提 早 发 掘 其 成 长 潜 力 或 者 看 到 其 被 低 估
的价值。
本基金将重点关注以下几类成长性股票：
? 传统成长（Classic growth ） ：优先挑选具有持续、稳定的业绩增长历史，
且预期盈利能力将保持增长的公司；
? 新兴成长（Rising growth ） ：对于部分处于成长阶段没有盈利的行业，优
先考虑营业收入能够保持增长、且成本控制基本合理的公司；
? 周期成长（Cyclical growth ） ：对于周期类公司，优先考虑市场份额能够
保持增长的公司。
? 并购成长（Merging growth ） ：适当考虑并购和重组类机会。
在运用GARP （成长-价值） 选股策略时， 重点 关注①成长速度： 重点选择营业
收 入 和 营 业 利 润 在 行 业 中 未 来 将 保 持 相 对 领 先 增 长 速 度 的 公 司 。 ② 成 长 空 间 ： 通
过 分 析 公 司 所 处 的 行 业 前 景 ， 行 业 集 中 度 和 在 行 业 中 的 地 位 ， 选 择 服 务 和 产 品 未
来 具 备 广 阔 成 长 空 间 的 公 司 。 ③ 成 长 模 式 ： 通 过 对 公 司 的 竞 争 壁 垒 、 内 部 管 理 能平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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力 、 行 业 属 性 等 进 行 定 性 分 析 ， 选 择 业 绩 增 长 具 有 合 理 基 础 ， 在 未 来 能 够 持 续 的
公司。④成长估值：重点关注PEG<1或低于行业平均水平的公司。
（2）权证投资策略
本 基 金 对 权 证 资 产 的 投 资 主 要 是 通 过 分 析 影 响 权 证 内 在 价 值 最 重 要 的 两 种因
素 —— 标 的 资 产 价 格 以 及 市 场 隐 含 波 动 率 的 变 化 ， 灵 活 构 建 避 险 策 略 ， 波 动 率 差
策略以及套利策略。
1）买入权证对股票投资组合中相应的正股进行套期保值
结 合 正 股 的 基 本 面 以 及 市 场 表 现 情 况 ， 对 正 股 进 行 估 值 ， 并 结 合 权 证 市 场上
整 体 隐 含 波 动 率 情 况 ， 选 择 合 理 的 隐 含 波 动 率 水 平 利 用 权 证 定 价 模 型 对 权 证 进 行
定 价 ， 选 择 估 值 合 理 的 权 证 对 正 股 进 行 避 险 。 在 避 险 策 略 的 选 择 上 ， 根 据 正 股 市
场表现的判断， 灵活选择到期完全对冲策略以及Delta动态对冲等避险策略。 如果
认 为 正 股 上 涨 可 能 性 比 较 大 ， 可 以 保 持 正 股 与 权 证 的 组 合Delta值大于0 享 受 正 股
上涨带来的超额收益； 如果认为正股下跌可能性比较大， 可以保持组合Delta值小
于0 ， 享受正股下跌带来的超额收益； 如果对正股短期走势把握不清， 可以保持组
合Delta 中性， 对正股价格变化的不确定性进行完全动态对冲。 在选择动态对冲策
略 的 同 时 考 虑 权 证 的Gamma 值 ， 选 择 能 受 利 于 市 场 环 境 变 化 的 权 证 构 建Gamma 对冲
策略，获取一定的超额收益。
2）根据市场隐含波动率趋势判断构建波动率差组合
波 动 率 对 权 证 价 值 产 生 重 要 的 影 响 ， 根 据 对 市 场 隐 含 波 动 率 水 平 的 变 化 趋势
的 判 断 ， 以 及 对 隐 含 波 动 率 期 限 结 构 以 及 偏 度 结 构 曲 线 的 变 化 分 析 ， 采 用 波 动 率
差策略， 构建各种不同的正 （负）Vega组合， 并保持组合Delta中性， 在规避正股
价格风险的同时获取波动率变化带来的超额收益。
3）构建套利策略获取无风险套利收益
由 于 权 证 市 场 中 非 理 性 行 为 的 存 在 ， 正 股 与 权 证 之 间 不 同 行 权 方 向 、 不 同到
期 期 限 以 及 不 同 行 权 价 格 间 权 证 的 定 价 关 系 通 常 会 背 离 其 理 论 定 价 关 系 ， 通 过 构
建各种套利策略来捕捉市场定价关系向理论定价关系回归带来的套利机会。
本基金对权证的投资将严格遵守有关部门关于权证投资的相关规定。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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（ 五） 投资决 策依 据和决 策程 序
1、决策依据
以 《基金法》 、 基金合 同、 公司章程等有关法律法规为决策依据， 并以维护基
金份额持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、
精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。
（3） 基金经理根据投资决策委员会的投资战略， 结合投资研究部对证券市场、
上 市 公 司 、 投 资 时 机 的 分 析 ， 拟 订 所 辖 基 金 的 具 体 投 资 计 划 ， 包 括 ： 资 产 配 置 、
行业配置、重仓个股投资方案。
（4） 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析， 并形成决策纪要。
（5） 根据决策纪要， 基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案， 交由集
中交易室执行。
（6）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（7） 基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估， 并向投资决策委
员会提交综合评估意见和改进方案。
（8） 风险管理委员会对识别、 防范、 控制基金运作各个环节的风险全面负责，
尤 其 重 点 关 注 基 金 投 资 组 合 的 风 险 状 况 ； 基 金 绩 效 评 估 岗 及 风 险 管 理 岗 重 点 控 制
基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（ 六） 业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 每 个 保 本 期 起 始 日 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收益
率。
本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金 ， 保 本 期 为 三 年 ， 保 本 但 不 保 证 收 益 。 在 目 前 国内
金 融 市 场 环 境 下 ， 银 行 定 期 存 款 类 似 于 保 本 定 息 产 品 ， 因 此 ， 本 基 金 以 三 年 期 银
行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ， 可 以 合 理 的 衡 量 本 基 金 保 本平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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的有效性，能够使投资人理性判断本基金产品的风险收益特征。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业绩
比 较 基 准 推 出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 业 绩 基 准 的 指 数 时 ， 本 基
金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准
并及时公告。
（ 七） 风险收 益特 征
本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币市
场基金，低于股票基金和一般混合基金。
（ 八） 投资限 制
1.组合限制
本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 ， 通 过 分 散投
资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 ， 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 基 金 的 投 资 组 合
将遵循以下限制：
（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3% ；
（3）本 基金管理人管理的 全部 基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券
的10% ；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%；
（6 ） 本 基 金 在 保 本 期 内 投 资 稳 健 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于60% ，投资 风
险资产 占基金资产的比例不高于40%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的20%；
（9） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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该资产支持证券规模的10%；
（10 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为BBB 以 上 （ 含BBB ） 的 资 产 支 持 证 券 。
基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（12 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金资
产净值的0.5%；
（14）保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（15 ） 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关规
定 ， 与 基 金 托 管 人 在 本 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 ， 根 据
比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 ， 防 范 流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资比例限制。
如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后的
规定为准。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资
不再受相关限制 。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对价
等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管
理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合
基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 过 渡 期 结 束 ， 本 基 金 进 入 下 一 个 保 本 期 的 ， 基 金 管 理 人 应
当 自 下 一 个 保 本 期 开 始 之 日 起3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有
关 保 本 期 内 投 资 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生
效之日起开始。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人
发行的股票或者债券；
（6） 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 ；
（9） 法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不
再受相关限制 。
（ 九） 基金管 理人 代表基 金行 使股东 权利 的处理 原则 及方法
1. 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份额
持有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3.有利于基金财产的安全与增值；
4. 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三人
牟取任何不当利益。
（ 十） 基金的 融资 、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资 、融券。
（ 十一 ）基金 投资 组合报 告
本投资组合报告所载数据截至 2017 年6 月30 日。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 434,826.00 0.09
其中： 股票
434,826.00 0.09
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
472,561,500.00 97.90
其中： 债券
472,561,500.00 97.90
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
554,027.04 0.11
8 其他资 产 9,139,885.34 1.89
9 合计 482,690,238.38 100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 26,260.00 0.01
C 制造业 19,632.00 0.00
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
388,934.00 0.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
67
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 434,826.00 0.11
1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 投资 港股通 股票 。
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600850 华东电 脑 18,200 388,934.00 0.10
2 601069 西部黄 金 1,000 26,260.00 0.01
3 002185 华天科 技 2,000 14,480.00 0.00
4 600703 三安光 电 160 3,152.00 0.00
5 300367 东方网 力 100 2,000.00 0.00
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,747,000.00 10.09
其中： 政策 性金 融债 39,747,000.00 10.09
4 企业债 券 55,937,000.00 14.20
5 企业短 期融 资券 100,077,000.00 25.41
6 中期票 据 40,232,000.00 10.21
7 可转债 （可 交换 债） 1,171,500.00 0.30
8 同业存 单 235,397,000.00 59.77
9 其他 - -
10 合计 472,561,500.00 119.98
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111712077
17 北 京银
行CD077
500,000 49,470,000.00 12.56 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
68
2 111710302
17 兴 业银
行CD302
500,000 48,915,000.00 12.42
2 111715193
17 民 生银
行CD193
500,000 48,915,000.00 12.42
3 111794561
17 广 州农
村商业 银
行CD058
500,000 48,870,000.00 12.41
4 1180165
11 佛 山公
控债
300,000 31,476,000.00 7.99
5 041670006
16 怡 亚通
CP003
300,000 30,042,000.00 7.63
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
69
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
中国民生银行股份有 限公 司（以下简称“公司” ）于 近日收到“京银监罚 决字 〔2017〕6
号 ” 行政处罚决定书 显示 ，中国民生银行北京 分行 因存在虚增存款、违 规办 理同业票据业务
严重违反审慎经营规 则等 违法行为，被北京银 监局 责令改正，并处罚款 850 万元。
本基金管理人对该公 司进 行了深入的研究和分 析， 认为该处罚不对民生 银行 的信用及还
本付息能力造成影响 ；管 理人投资民生银行 CD 已经 审慎评估过该行还本 付息 能力，银行 CD
属于央行备案发行的 银行 债务工具，目前处于 较安 全投资领域。我们对 该证 券的投资严格执
行内部投资决策流程 ，符 合法律法规和 公司制 度的 规定。
报告期内，本基金投 资的 前十名证券的其余九 名证 券的发行主体没有被 监管 部门立案调
查或在本报告编制日 前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情况。
1.11.2
基金投资的前十名股 票没 有投资超出基金合同 规定 备选股票库之外的股 票。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名 称 金额（ 元）
1 存出保 证金 37,389.70
2 应收证 券清 算款 3,024,086.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,078,408.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,139,885.34
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128010 顺昌转 债 1,171,500.00 0.30
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
70
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 601069 西部黄 金 26,260.00 0.01 重大事 项
2 300367 东方网 力 2,000.00 0.00 重大事 项
1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
本 基金 在到期 期间 和过渡 期内 时，基 金的 投资适 用如 下约定 ：
基 金 管 理 人 应 在 到 期 期 间 和 过 渡 期 内 使 基 金 资 产 保 持 现 金 形 式 ， 且 基 金 管理
人 和 基 金 托 管 人 在 到 期 期 间 （ 除 保 本 期 到 期 日 ） 和 过 渡 期 内 应 免 收 基 金 管 理 费 和
基金托管费。
若 本基 金保本 期到 期后变 更为 “ 平安大 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基金 ” ， 则
基 金的 投资目 标、 投资范 围、 投资 策略、 业绩比 较基 准和风 险收 益特征 适用 如下：
（一）投资目标
通 过 捕 捉 股 票 市 场 、 债 券 市 场 不 同 演 变 趋 势 ， 把 握 在 不 同 行 情 中 可 行 的 投资
机 会 ， 以 超 越 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 首 要 投 资 目 标 ， 并 以 追 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳
健回报为最终投资目标。
（二）投资范围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 交 易 的
股票 （包含中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 中期票
据 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资 券 、 商 业 银 行 次 级 债 券 、 货 币 市 场 工
具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 、 定 期 存 款 等 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规 允 许 基
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适当平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
71
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%， 除股票
外的其他资产占基金资产的比例范围为 20%-70% ； 权证投资比例不高于基金资产净
值的 3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
（三）投资理念
在资产配置和股票、 债券种类 选择上注重数量化分析和模型构建。 依据股票、
固定收益类证券、 金融衍生产品等不同市场的风险-收益预期， 灵活合理配置大类
资产，捕捉不同市场的超额收益机会。
（四）投资策略
1、资产配置策略
本 基 金 基 于 宏 观 经 济 环 境 、 微 观 经 济 因 素 、 经 济 周 期 情 况 、 政 策 形 势 和 证券
市 场 趋 势 的 综 合 分 析 ， 结 合 经 济 周 期 理 论 ， 形 成 对 不 同 市 场 周 期 的 预 测 和 判 断 ，
进 行 积 极 、 灵 活 的 资 产 配 置 ， 确 定 组 合 中 股 票 、 债 券 、 现 金 等 资 产 之 间 的 投 资 比
例。
本基金通过平安大华大类资产配置评价体系（TAES）（ PINGAN-UOB TACTICAL
ASSET EVALUATION SYSTEM ）系统化管理各大类资产的配置比例。平安大华大类资
产 配 置 评 价 体 系 （TAES ） 分 析 因 素 具 体 包 括 ： 宏 观 经 济 因 素 、 政 府 政 策 因 素 、 盈
利 因 素 、 估 值 因 素 、 流 动 性 因 素 和 行 为 因 素 六 个 方 面 ， 并 将 各 子 因 素 的 细 分 指 标
划分为先行指标、同步指标和预警指标三类。
本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征， 评估股票市场相对投资
价值。在实际投资运作中，不同时期或预期的大类资产配置策略如下：
（1） 预期股票市场将趋势上涨， 或整体股票市场处于低估值的安全区域， 本
基 金 将 通 过 高 仓 位 配 置 股 票 资 产 ， 低 配 或 者 少 配 债 券 资 产 ， 以 增 加 获 取 股 票 市 场
潜在收益的可能性。
（2）股票市场处于震荡阶段、方向不明确时，本基金将动态调整股票资产、
债 券 资 产 比 例 ， 以 波 段 操 作 策 略 为 主 。 重 点 选 择 被 市 场 低 估 的 或 因 市 场 情 绪 变 化平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
72
而大幅下跌的行业中的优质个股进行波段操作，追求投资组合的正阿尔法收益。
（3） 预期股票市场将趋势下跌， 或整体股票市场处于高估值的风险区域， 本
基 金 将 及 时 降 低 股 票 资 产 配 置 比 例 ， 最 低 可 至 股 票 资 产 最 低 比 例 。 同 时 适 度 增 加
债 券 资 产 配 置 比 例 ， 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 ， 避 免 或 减 少 可 能 给 投 资 人 带 来 潜 在
的资本损失。
2、股票投资策略
本基金秉持自下而上的投资理念， 在股票投资策略中， 通过 QV 选股标准 （品
质- 价值选股模型） 精选个股。 同时， 针对目前中国经济和证券市场不确定性的特
点，采用成长与价值动态均衡投资（GVDBI）策略发掘主题轮动的投资机会。
（1）QV 选股标准（品质-价值选股模型）
在此基础上，通过 QV 选股标准（品质- 价值选股模型）对入选股票进行基本
面 的 分 析 ， 以 从 中 挑 选 出 质 地 优 良 、 具 有 投 资 价 值 的 股 票 。QV 选 股 标 准 （ 品 质-
价值选股模型）筛选主要包括以下几个方面：
? 品 质评 估（Quality ）
? 商业模式（Business Model） ：商业模式清晰，有前途。
? 公司治理（Management） ：公司有良好治理结构，包括管理层水平、
战略眼光、执行能力和公司运作架构等方面。
? 财务状况 （Financial） ： 财务状况健康。 包括较高的 ROE， 低负债
水平，高毛利或低成本，资本开支政策严格。
? 估 值评 级（Valuation ）
? 未来盈利：对公司未来的盈利进行预测，并评估内在价值。
? 合 理 价 格 ： 投 资 股 票 的 策 略 持 续 有 效 的 基 础 是 ， 可 以 用 合 理 价 格 买
到 有 吸 引 力 的 股 票 。 如 果 买 入 一 家 优 秀 企 业 的 股 票 而 支 付 了 过 高 价
格，这将抵消这一优秀企业未来几年所创造的价值。
本 基 金 的 股 票 精 选 库 股 票 需 要 有 内 部 深 度 研 究 报 告 支 持 或 基 金 经 理 投 资 报告
支持，并通过 QV 选股 标准（品质-价值选股模型）筛选股票构成本基金的股票精平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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选 库 。 本 基 金 精 选 库 每 季 度 调 整 一 次 ， 具 体 股 票 数 目 将 根 据 中 国 证 券 市 场 的 发 展
同步调整。
（2）成长与价值动态均衡投资（GVDBI）
根据“ 平 安 大 华 大 类 资 产 配 置 评 价 体 系 ” 对 证 券 市 场 走 势 进 行 预 判 ， 采 用成
长与价值动态均衡投资 （GVDBI） 策略： 在看 多后市的前提下， 主要从成长股票中
构 建 基 金 组 合 ， 追 求 获 得 更 多 超 额 收 益 ； 反 之 ， 看 空 后 市 则 主 要 从 价 值 股 票 中 构
建 基 金 组 合 ， 追 求 落 袋 为 安 的 投 资 正 回 报 ； 调 整 行 情 中 ， 根 据 市 场 多 空 双 发 力 量
强弱和持续时间，采用灵活权重调整策略，平衡基金组合的风险与预期收益。
3、债券投资策略
本 基 金 可 投 资 的 债 券 品 种 包 括 国 债 、 中 期 票 据 、 央 行 票 据 、 金 融 债 券 、 企业
债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资 券 、 商 业 银 行 次 级 债 券 、 政 府 机 构
债、 地方政府债 、 资产 支持证券、 可转换债券 （包括分离交易的可转换债券） 、 债
券 回 购 、 定 期 存 款 等 银 行 存 款 等 。 综 合 考 虑 宏 观 经 济 运 行 状 况 、 金 融 市 场 环 境 及
利率走势，采取自上而下和自下而上结合的投资策略积极选择和配置债券资产。
本 基 金 在 具 体 债 券 组 合 构 建 时 ， 以 利 率 预 期 策 略 、 类 属 资 产 配 置 和 久 期 策略
为主， 以品种选择策略、 收益率利差策略和债券置换策略为辅， 在控制利率风险、
信 用 风 险 以 及 流 动 性 风 险 的 基 础 上 ， 构 建 能 获 取 长 期 、 稳 定 收 益 的 固 定 收 益 类 投
资组合。
（1）利率预期策略
首 先 根 据 对 国 内 外 经 济 形 势 的 预 测 ， 分 析 市 场 投 资 环 境 的 变 化 趋 势 ， 重 点关
注利率趋 势 变 化 。 通 过 全 面 分 析 宏 观 经 济 、 货 币 政 策 与 财 政 政 策 、 物 价 水 平 变 化
趋势等因素，对利率走势形成合理预期。
（2）类属资产配置
在 类 属 资 产 配 置 层 次 ， 根 据 市 场 和 类 属 资 产 的 风 险 收 益 特 征 ， 在 判 断 各 类属
的 利 率 期 限 结 构 与 交 易 活 跃 的 国 家 信 用 等 级 短 期 券 利 率 期 限 结 构 应 具 有 的 合 理 利
差 水 平 基 础 上 ， 将 市 场 细 分 为 交 易 所 国 债 、 交 易 所 企 业 债 、 银 行 间 国 债 、 银 行 间
金 融 债 等 子 市 场 。 结 合 各 类 属 资 产 的 市 场 容 量 、 信 用 等 级 和 流 动 性 特 点 ， 在 此 基
础上运用修正的均值-方差等模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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确定类属资产的最优权重。
（3）久期策略
根 据 对 利 率 期 限 结 构 变 化 的 预 判 ， 对 债 券 组 合 的 久 期 和 持 仓 结 构 制 定 相 应的
调 整 方 案 ， 以 降 低 可 能 的 利 率 变 化 给 组 合 带 来 的 损 失 。 具 体 久 期 目 标 的 确 定 将 视
利 率 期 限 结 构 变 化 方 向 而 定 ， 例 如 在 预 计 利 率 期 限 结 构 可 能 变 的 更 加 陡 峭 时 ， 不
久 的 将 来 长 期 债 券 的 价 格 可 能 会 由 于 长 期 利 率 的 上 升 而 下 跌 ， 短 期 债 券 的 价 格 可
能 会 由 于 短 期 利 率 的 下 降 而 上 涨 ， 因 此 可 制 定 适 量 降 低 组 合 久 期 的 目 标 ， 增 加 对
短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。
在 上 述 基 础 上 利 用 债 券 定 价 技 术 ， 进 行 个 券 选 择 ， 选 择 被 低 估 的 债 券 进 行投
资，获取超额的投资收益。
4、权证投资策略
本 基 金 将 权 证 的 投 资 作 为 提 高 基 金 投 资 组 合 收 益 的 辅 助 手 段 。 根 据 权 证 对应
公 司 基 本 面 研 究 成 果 确 定 权 证 的 合 理 估 值 ， 发 现 市 场 对 股 票 权 证 的 非 理 性 定 价 ；
利 用 权 证 衍 生 工 具 的 特 性 ， 通 过 权 证 与 证 券 的 组 合 投 资 ， 来 达 到 改 善 组 合 风 险 收
益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下， 秉持稳健投资原则，
综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 变 动 分 析 、 收 益 率 利 差 分 析 和 公 司 基 本 面 分 析 等
积 极 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下 ， 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 ， 选 择 风 险 调
整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的判
断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 。 基 金 管 理 人 将 根 据 宏 观 经 济 因 素 、 政 策 及 法 规
因 素 和 资 本 市 场 因 素 ， 结 合 定 性 和 定 量 方 法 ， 确 定 投 资 时 机 。 基 金 管 理 人 将 结 合
股 票 投 资 的 总 体 规 模 ， 以 及 中 国 证 监 会 的 相 关 限 定 和 要 求 ， 确 定 参 与 股 指 期 货 交
易的投资比例。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 性 特 征 ， 运 用 股指
期 货 对 冲 系 统 性 风 险 、 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 ， 如 大 额 申 购 赎 回 等 ； 利 用
金融衍生品的杠杆作用，以 达到降低投资组合的整体风险的目的。
基 金 管 理 人 在 进 行 股 指 期 货 投 资 前 将 建 立 股 指 期 货 投 资 决 策 部 门 或 小 组 ，负
责 股 指 期 货 的 投 资 管 理 的 相 关 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 投 资 管 理 制 定 投 资 决 策 流
程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
若 相 关 法 律 法 规 发 生 变 化 时 ， 基 金 管 理 人 期 货 投 资 管 理 从 其 最 新 规 定 ， 以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益 率×60% + 中证全债指数收益率
×40% 。
（六）风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，
低于股票型基金。
（七）投资限制
1、组合限制
本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 ， 通 过 分 散投
资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 ， 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 基 金 的 投 资 组 合
将遵循以下限制：
（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3）本 基金管理人管理的 全部 基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券
的10%；
（4） 本基金管理人管理的全 部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%； 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
76
（6） 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，
除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 20%-70%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
（10 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基
金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（12 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股 票公司本次发行股票的总量；
（13 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金资
产净值的0.5%；
（14 ） 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关规
定 ， 与 基 金 托 管 人 在 本 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 ， 根 据
比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 ， 防 范 流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
（15 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超过
基金资产净值的10%。
（16 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市值
之和,不得超过基金资产净值的 95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
（17 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金持平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
77
有的股票总市值的20% 。
本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
（18 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。
（19 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。
（20 ） 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
（21）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 ， 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、清
算、估值、交收等事宜另行具体 协商。
如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后的
规定为准。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资
不再受相关限制 。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对价
等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管
理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 转 型 之 日
起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有 人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资； 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人
发行的股票或者债券；
（6） 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 ；
（9） 法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不
再受相关限制 。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1. 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份额
持有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3.有利于基金财产的安全与增值；
4. 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三人
牟取任何不当利益。
（九）基金的融资 、融券
本基金可以按照国家的 有关规定进行融资 、融券。
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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八 、基 金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 自 基 金 合 同 生 效 以 来 （2012 年9 月11 日）至2017 年6 月30 日 基 金 份 额 净 值
增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较：
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2012.9.11-2012.12.31 2.20% 0.05% 1.32% 0.01% 0.88% 0.04%
2013.1.1-2013.12.31 2.35% 0.20% 4.20% 0.01% -1.85% 0.19%
2014.1.1-2014.12.31 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
2015.1.1-2015.12.31 5.39% 0.71% 3.11% 0.01% 2.28% 0.7%
2016.1.1-2016.12.31 1.00% 0.11% 2.66% 0.01% -1.66% 0.10%
2017.1.1-2017.6.30 1.08% 0.06% 1.28% 0.01% -0.20% 0.05%
自基金 合同 生效 起至 今 27.82% 0.38% 17.69% 0.01% 10.13% 0.37%
注：业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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二、 自 基金合 同生 效以来 基金 份额累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、本基金基金合同于 2012 年9 月11 日正式生效， 截至报告期末 已满五年；
2、 按照本基金的基金合同规定， 基金管理人应当 自基金合同生效之日起六个月内
使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 ， 截 至 报 告 期 末 本 基 金 已 完成建仓。
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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九 、基 金的 费用 与税 收
（ 一） 基金费 用的 种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用
9.依法可以在基金财产中列支的 其他费用。
（二）上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（ 三） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 计算
方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息 日，支付日期顺延。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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2.基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 计算
方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
若 保本期 到 期 后 ， 本 基 金 不 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 ， 基 金 份 额 持 有 人 将 所持
有 本 基 金 份 额 转 为 变 更 后 的 “ 平 安 大 华 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的 基 金 份
额， 管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提， 托管费按前一日基金资
产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法同上 ， 此项调整无需召开基金份额持有人
大会。
本 基 金 在 到 期 期 间 （ 除 保 本 期 到 期 日 ） 和 过 渡 期 内 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托管
人应免收基金管理费和基金托管费。
3. 除 管 理 费 和 托 管 费 之 外 的 基 金 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及相
应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用 。
（ 四） 不列入 基金 费用的 项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基金
财 产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基
金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财
产中支付。
（五）基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基
金托管费率。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日2 日 前 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公
告。
（ 六） 基金税 收 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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基金和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务。
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十 、其 他应 披露 事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（ 二 ） 最 近 半 年 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 任 何处
罚。
（三）2017 年3 月11 日至2017 年9 月 10 日发布的公告：
1、2017 年3 月 30 日， 平安大华保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告及
摘要 ；
2、2017 年 3 月 31 日， 关于旗下部分基金新增扬州国信嘉利投资理财有限公
司为销售机构同时开通定投和转换业务并参与其费率优惠的公告 ；
3、2017 年 4 月 10 日， 关于旗下部分基金参加广发证券申购费率优惠活动的
公告 ；
4、2017 年 4 月 17 日， 关于旗下部分基金新增深圳盈信基金销售有限公司为
销售机构同时开通定投和转换业务并参与其费率优惠的公告 ；
5、2017 年 4 月 18 日， 关于旗下部分基金新增苏州财路基金销售有限公司为
销售机构的公告 ；
6、2017 年 4 月 19 日， 关于暂停与天津市凤凰财富基金销售有限公司基金代
销业务的公告 ；
7、2017 年4 月 21 日， 平安大华保本混合型证券投资基金招募说明书 （更新）
及摘要（2017 年第1 期） ；
8、2017 年4 月 24 日， 平安大华保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报
告；
9、2017 年 4 月 26 日， 关于旗下部分基金参加首创证券申购、定投申购费率
优惠活动的公告 ；
10、2017 年5 月 25 日，关于旗下部分基金参与银河证券费率调整的公告 ；
11、2017 年 7 月 6 日， 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上
海挖财金融信息服务有限公司为销售机构公告 ； 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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12、2017 年7 月 20 日， 平安大华保本混合型证券投资基金 2017 年第2 季度
报告 ；
13、2017 年7 月 22 日，平安大华基金管理有限公司关于变更住所的公告 ；
14、2017 年 8 月 1 日， 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华
泰证券认购、申购、定投申购费率优惠活动的公告 ；
15、2017 年 8 月 8 日， 关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为
销售机构公告 ；
16、2017 年8 月 25 日， 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中
泰证券申购、定投申购费率优惠活动的公告 ；
17、2017 年 8 月 28 日， 平安大华保本混合型证券投资基金 2017 年 半年度报
告以及摘要 ；
（四） 《招募说明书》 与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处， 以本次
更新的招募说明书为准。 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新 摘要（2017 年第 2 期）
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十 一、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 及其他相关法律法规的要求及基金合同的规定， 对 2017 年 4 月21 日公
布的《 平安大华保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）2017 年第 1 期》进
行 了 更 新 ， 并 根 据 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和
更新，主要更新的内容如下：
1、根据最新资料， 更新了“重要提示” 部分；
2、根据最新资料，更新了 “三、基金管理人 ”部分；
3、根据最新资料，更新了 “四、基金托管人 ”部分；
4、根据最新资料，更新了 “五、相关服务机构 ”部分；
5、根据最新资料，更新了 “八、基金份额的申购与赎回 ”部分；
6、根据最新资料,更新了“十一、担保人或保本义务人基本情况” ；
7、 “ 十四、 基金的投资 ”中， 根据最新资料， 更新了 “ （十一） 基金投资组
合报告 ”的内容；
8、根据最新资料，更新了“十 五、基金的业绩”的内容 ；
9、在 “二十七、 其他 应披露的事项 ”部分， 更新了 2017 年3 月 11 日至2017
年9 月10 日发布的公告 ； ；
10、根据最新情况，更新了“ 二十八、对招募说明书更新部分的说明 ”。
平安大华基金管理有限公司
2017 年 9 月26 日
