转债B级：关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
1 关于 银华中 证转债指 数增强分 级证券投 资基金可 能发生不 定期份额 折算的风险 提示公告 根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合 同》 （以下简称“基 金合 同” ）中 关于 不定 期份 额折 算的 相关 约 定， 当银 华中 证转 债指 数增 强分 级证 券投资基金（以下简称“本基金” ）之“转债 B 级” 份额 （ 积极收益类 份额， 场 内简 称： 转债 B 级， 基金 代码 ： 150144 ） 的基金份额净值达到 0.450 元及以下 时， 本基金之“ 银华转债 ” 份额 （基 础份 额 ， 场内 简称 ： 中证 转债 ， 基金 代码： 161826）、 “转债 A 级 ” 份额 （ 稳健收益类 份额， 场内 简称 ： 转债 A 级， 基金代码 ： 150143 ） 及 “ 转债 B 级” 份额将进行 下阈值 不定期份额折算。 由于近期 证券 市场波动较大，截至 2017 年 10 月 10 日 ，转债 B 级份额的基 金份额净值接近基金合同 约定 的 下阈值 不定期份额折算阈值， 因此本基金管理人 敬请投资 人 密切关注转债 B 级份额近期的 基金 份额 净值波动情况，并警惕可能 出现的风险。 针对 下阈值 不定期 份额 折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、转债 A 级份额、转债 B 级份额 目 前可能存在折溢价交易情形， 在下阈 值不定期份额折算 发生后，转债 A 级份额、转债 B 级份额的折溢价率可能发生 较大变化。 特提请参与 转债 A 级份 额、转债 B 级份额 二级市场交易的投资 人 注 意折溢价变化可能带来的风险。 二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金优先 满足 转债 A 级份额 的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债 B 级份额的净资产。基 金管理人并不承诺或保证转债 A 级份额的基金份额持有人的 本金 安全和 约定应 得收益 。 在出现极端损失的情况下，转债 B 级份额的净资产可能归零，转债 A 级份 额的 基金 份额 持有 人 可能 会 面临 无法 取得 约 定应 得 收益 甚至 损失 本 金的 风 险。 如果 转债 B 级份额的净资产 在 下阈值 不定期份额折算基准日归零，依据 下 阈值 不定期份额折算 的份额 折算 原则和计算 公式，转债 B 级份额持有人 在折算 后 所 持有的 转债 B 级 份额数量也将归零。 三、本基金转债 B 级份额 具有 高风险、高 预期 收益的特征 。 如本基金 触发 下阈值 不定期份额折算 ，转债 B 级份额 的 杠杆倍数将由目前 的 约 5 倍 降低为 初 2 始的3.33 倍 ，相应地，转债 B 级份额的 份额 净值随 母 基金 份额 净值 涨跌而增长 或者下降的幅度也会大幅减小。 四、 按照基金合同的约定，当某交易日转债 B 级份额的基金份额净值达到 0.450 元及以下时，触发 下阈值 不定期份额折算，该交易日即为折算触发日。由 于折算基准日为折算触发日的下一个工作日， 折算基准 日的市场波动可能造成银 华转债份额净值波动， 导致 转债 B 级份额净值 相应波动， 从而使得折算基准日 的转债 B 级份额净值与折算触发日转债 B 级份额净值以及折算阈值 0.450 元均存 在一定的差异。 五、本基金转债 A 级份额 具有 低风险、 预期收益相对稳定的特征，但在 下 阈值 不定期份额折算 发生 后 ，原 转债 A 级份额持有人 所持有基金 份额 的 风险收 益特征将发生变化，由 原来的 单一的低风险收益特征转债 A 级份额 ， 变为同时 包括 低风险收益特征转债 A 级份额与较低风险收益特征银华转债份额，因此 原 转债 A 级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人 的其他重要提示： 一、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 ， 转债 A 级份 额、 转债 B 级份额、 银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份） ，舍 去部分计入基金财产 。 因此 ， 基金份额持有人面临 由于 折算后份额 数取整计算 而 导致相应的 不足 1 份 的 资产被强制归入基金 财 产的风险。 二、 为保 证 本基金 在 折算期间的平稳运作， 本基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 ， 暂停转债 A 级份额与 转债 B 级份额的上市交易 ，暂停 银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时 本基金管理人将会对相关事项进行公告 ，敬请投资 人予以关注。 投资 人 若希望了解 本基金不定期份额折算业务详情 ， 请参阅本基金的基金合 同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明 书》 （以下简称“招募 说明 书” ）或 者拨 打本基金管理人 客服电话：400 －678 －3333 （免长途话费 ） 。 三、 本基 金管 理人 依照恪尽职守、 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基 金 财 产，但不保证 投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资 人知晓 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则 ， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 ， 由投 资 人自行承担。 市场 有风险， 投资 须谨 慎。 敬请 投资 人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说 3 明书等相关法律文件。 特此公告。 银华基金管理 股份 有限公司 2017 年 10 月 11 日
