上 投 摩根 现 金管 理 货币 市 场基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
生 效日 期：[2014 年 8 月19 日 ]
基 金管 理人 ：上 投摩 根基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
重要提示：
1. 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书；
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
3. 本摘要根 据基金 合同和 基金招募 说明书 编写， 并经中国 证监会 注册 。 基金合
同是约定 基金当 事人之 间权利、 义务的 法律文 件。基金 投资人 自依基 金合同
取得基金 份额， 即成为 基金份额 持有人 和本基 金合同的 当事人 ，其持 有基金
份额的行 为本身 即表明 其对基金 合同的 承认和 接受，并 按照《 基金法 》 、 《运
作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
4. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
5. 为了更好 地向投 资人提 供现金管 理服务 ，投资 人的相关 信息将 提供给 为投资
人提供前述服务的第三方机构
6. 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 18 日，基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为 2017 年6 月30 日。
二〇一 七年 九 月1
一、 基金 管理人
(一)基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址： 中国（上海） 自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
法定代表人： 穆矢
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基金 管理 有限 公司是 经中国 证监 会证 监基字[2004]56 号文 批准 ，
于2004 年5 月12 日成立的合资基金管理公司。2005 年8 月12 日， 基金管理人
完成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别
由上海国际信托有限公司 67％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 33％变
更为目前的51%和49% 。
2006 年 6 月 6 日，基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009 年3 月31 日， 基金管理人的注册资 本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年3 月31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
( 二)主要人员情况 2
1. 董事会成员基本情况：
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监， 摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO 。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通 高管委员会资深成员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊萨卡学院学士学位 （主修政治） 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
董事： Michael I. Falcon
学士学位（主修金融） 。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、
环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营
运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书
记、董事长。
董事：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司
副总经理兼董事会秘书。
现任上海国际信托有限公司总经理、党委副书记。 3
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事： 章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
基金管理人于 2017 年7 月 29 日发布公告， 章硕麟先生于 2017 年 7 月28 日
起代任公司董事长，代为履行公司董事长职务。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经
在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学经济学院教授 ，复旦大学金融研究中心副主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学
位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。 4
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书 记。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理， 管理上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理， 上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
杨红女士 ，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士， 副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理5
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长 、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任任天健会计师事务所高级项目经理， 上海证监局主任科员， 上投摩根基
金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理
基金经理孟晨波女士， 经济学学士， 历任荷兰银行上海分行资金部高级交易
员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，
花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基金
管理有限公司，担任固定收益部总监，2009 年 9 月起任上投摩根货币市场基金
基金经理， 自 2014 年 8 月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，
自 2014 年 11 月起同时 担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币
市场基金基金经理。
基金经理鞠婷女士， 1997 年 7 月至 2001 年 5 月在中国建设银行第一支行担
任助理经济师，2006 年 3 月至 2014 年 10 月在瑞穗银行总行担任总经理助理，
自 2014 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司， 担任我公司货币市场投资部
基金经理助理一职，自 2015 年 7 月起担任 上投摩根现金管理货币市场基金基金
经理，自 2016 年 5 月 起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添
宝货币市场基金基金经理。 6
本基金历任基金经理王亚南先生，其任职日期为 2014 年 8 月 19 日至 2015
年 12 月 11 日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副总监； 朱晓龙， 研究
总监； 孟晨波， 总经理助理兼货币市场投资部总监； 赵峰， 债券投资部总监； 张
军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建 设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制
商业银行，总部设在北京。本行于2005年10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票
代码939) ，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。
资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加
2.61 万亿元， 增幅14.25% ， 其中客户贷款总额11.76万亿元， 较上年增加1.27万亿
元， 增幅12.13% 。 负债 总额19.37万亿元， 较上年增加2.47万亿元， 增幅14.61% ，7
其中客户存款总额15.40 万亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69% 。
核心财务指标表现良好。 积极消化五次降息、 利率市场化等因素影响， 本集
团实现净利润2,323.89 亿元，较上年增长1.53% 。手续费及佣金净收入1,185.09亿
元，在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18% ，加
权平均净资产收益率15.44% ， 净利息收益率2.20% ， 成本收入比为27.49% ， 资本
充足率14.94% ，均居同业领先水平。
2016 年， 本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。 荣获 《欧
洲货币》 “2016中国最佳银行” ， 《环球金融》 “2016中国最佳消费者银行” 、 “2016
亚太区最佳流动性管理银行” ， 《机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” ， 《亚
洲银行家》 “中 国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任
金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行1000强排名”中，以
一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管 处、 养老金托管处、 清 算处、 核算
处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室， 在上海设有投资托管服务上
海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务
所对托管 业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并 在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销8
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。 截至2017年一季度末， 中国建设银行已托管719
只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业
内的高度认同。 中国建设银行连续11年获得 《全球托管人》 、 《财资》 、 《环球金融》
“中国最佳托管银行” 、 “中国最佳次托 管银行” 、 “最佳托管专家 ——QFII” 等奖
项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
三 、相 关服务 机构
（一）基金销售机构：
1. 直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
上投摩根基金管理有限公司 上海贵宾理财中心
地址：上海市浦东 富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼（200120）
理财 中心电话： 400 889 4888 ， (021)38794888
传真：(021)68881190
上投摩根基金管理有限公司 北京贵宾理财中心
地址： 北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层1925 室（100034 ）
电话：010-58369199
传真：010-58369138
上投摩根基金管理有限公司 深圳贵宾理财中心
地址:深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 2705-07 室（518001）
电话:0755-82690060
传真:0755-82690104 9
2. 代销机构：
(1) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
联系电话：021-61618888
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(2) 摩根大通银行（中国）有限公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 19 层
法定代表人：李一
客户服务电话：021-52002353
公司网址： http://www.jpmorganchina.com.cn （二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名 称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师： 刘佳、张兰
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
10
联系人： 沈兆杰
经办注册会计师： 薛竞、沈兆杰
四 、基 金 概况
基金名称：上投摩根现金管理货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
五 、基 金的投 资
(一)投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的
稳定回报。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 （1 ） 现 金 ；
（2） 期限在 1 年以内 （含 1 年） 的银行存款 、 债券回购、 中央银行 票据、 同业
存单； （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资
工具、 资产支持证券； （4） 中国证监会、 中国 人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、 货币政策、 信 用状况、 利率水平和市场预期、
资金供求变化等的综合分析， 并结合各类资产的估值水平、 流动性特征、 风险收
益特征，决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。
2、久期管理策略
本基金将深入分析国家货币政策、 短期资金市场利率波动、 资本市场资金面11
的情况和流动性的变化， 形成对未来短 期利率走势的研判， 结合基金资产流动性
的要求动态调整组合久期。 当预期短期利率上升时， 降低组合久期， 以规避资本
损失或获得较高的再投资收益； 在预期短期利率下降时， 提高组合久期， 以获得
资本利得或锁定较高的利率水平。
3、类属配置策略
本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、 交易活跃程度、 收益率 水平、
供求关系、 流动性等因素的研究分析， 决定各类资产的配置比例； 再通过评估各
类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、个券选择策略
在具体的券种选择上， 本基金将在考虑安全性因素的前提下， 积极发 掘价格
被低估的且符合流动性要求的投资品种。 本基金将综合运用收益率曲线分析、 流
动性分析、 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值， 选择风险收益配比最合
理的证券作为投资对象。
5、流动性管理策略
根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测， 通过所投资债券品种的
期限结构和债券回购的滚动操作， 动态调整并有效分配本基金的现金流， 在充分
保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
（四 ）投资限制
1、 本基金不得投资于以下金融工具：
（1 ）股票；
（2 ）可转换债券 、可交换债券；
（3 ）以 定期存 款利率 为基准利 率的浮 动利率 债 券，已 进入最 后一个 利率调
整期的除外；
（4 ） 信用等级低于 AAA 级的企业债券, 主体信用等级在 AA+ 级以 下的债
券与非金融企业债务融资工具 ；
（5 ）中 国证监 会、中 国人民银 行禁止 投资的 其他金融 工具。 法律法 规或监
管部门取消上述限制的， 本基金在履行适当程序后， 不受上述限制， 但需提前公
告。 12
2、 组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 75 天， 平均剩
余存续期不得超过 240 天；
(2) 本基金 与由 基金管 理人管理 的其 他基金 持 有一家公 司发 行的证 券 ，不得
超过该证券的10%；
(3) 本 基 金 投 资 于 有 固 定 期 限 银 行 存 款 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
30% ， 但投资于有存款期限， 根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；
本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单占基金
资产净值的比例合计不得超过 20% ， 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银
行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5% ；
(4) 同一机构发行的债 券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的
资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10% ，国债、中央银行票据、
政策性金 融债券 除外 ；(5)本基金 持有的 全部 资产支持 证券， 其市值 不得超过基
金资产净值的20%； 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例，
不得超过该资产支持证券规模的 10%； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10% ；
(6) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合
计不得低于 5% ；
(7) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ；
(8) 到期日在 10 个交易 日以上的逆回购、 银行定期存款等流动性受限资产投
资占基金资产净值的比例合计不得超过 30% ；
(9) 除发生巨额赎回、 连 续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易
日累计赎回 30% 以上的情形外， 债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不
得超过 20% 。
(10) 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不
得展期； 13
（11 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
(12)中国证监会规定的其他比例限制。
因基金规 模或市 场变化 导致本基 金投资 组合不 符合以上 除第（6 ）条 以外的
比例限 制的，基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整，以达到上述标准。法律
法规另有规定时，从其规定。
3、 本基 金投资 的债券 与非金融 企业债 务融资 工具须具 有评级 资质的 资信评
级机构进行持续信用评级， 信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级， 如
果对发行人同时有两家以上境内机构评级的， 应采用孰低原则确定其评级， 并结
合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定 。
4、本基 金投资 的资产 支持证券 须具有 评级资 质的资信 评级机 构进 行 持续信
用评级， 且其 信用评 级 应不低于 国内 信用评 级 机构评定 的 AAA 级或 相当于 AAA
级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、 不再符合投资标准的， 基金管理
人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
5、 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同
生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金 在履
行 适当程序后 不再受相关限制 ，不需要经基金份额持有人大会审议 。
6、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）依照法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 14
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东 、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。
(五) 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
本基金定位为现金管理工具， 注重基金资产的流动性和安全性， 因此采用活
期存款利率 （税后） 作为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布， 如
果活期存款利率或利息税发生调整， 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化， 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时， 经基金管理人和基金托管人协商一致后， 本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
（六 ）风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投 资基金中的低风险品种。 本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 本基金风险收益特征会定
期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
七、投资组合平均剩余期限 和平均剩余存续期限 的计算
1、 平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算公式
平均剩余期限（天）的计算公式如下：
负 债 ＋ 债 券 正 回 购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
剩 余 期 限 剩 余 期 限 ＋ 债 券 正 回 购 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 期 限 － 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
?
? ? ? ? ?15
平均剩余存续期限（天）的计算公式如下：
负 债 ＋ 债 券 正 回 购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
剩 余 存 续 期 限 回购 剩 余 存 续 期 限 ＋ 债 券 正 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 存 续 期 限 － 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
?
? ? ? ? ?
其中： 投资于金融工具产生的资产包括 现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的
银行存款、 逆回购、 中央银行票据、 同业存单 ； 剩余期限在 397 天以内 （含 397
天） 的债券、 非金融企业债务融资工具 、 资产支持证券； 买断式回购产生的待回
购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用 “摊余成本法” 计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价； 贴现式
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
（1 ）银 行活期 存款、 清算备付 金、 交 易保证 金的剩余 期限 和 剩余存 续期限
为 0 天； 证券清 算款 的剩余期 限 和剩 余存续 期限 以计 算日至 交收日 的剩余交易
日天数计算；
（2 ）银 行定期 存款、 同业存单 的剩余 期限 和 剩余存续 期限 以 计算日 至协议
到期日的实际剩余天数计算； 有存款期限， 根 据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款， 剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计
算； 银行通知存款的剩余期限 和剩余存续期限 以存款协议中约定的通知期计算。
（3 ）组 合中债 券的剩 余期限 和 剩余存 续期限 是指计算 日至债 券到期 日为止
所剩余的天数， 以下情况除外： 允许投资的 可变利率或 浮动利率债券的剩余期限
以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 允许投资的 可变利率或 浮动
利率债券的剩余 存续 期限以计算日至债券到期 日的实际剩余天数计算。
（4 ） 回购 （包括正回购和逆回购) 的剩余期限 和剩余存续期限以计算日至回
购协议到期日的实际剩余天数计算。
（5 ）中 央银行 票据的 剩余期限 和剩余 存续期 限 以计算 日至中 央银行 票据到
期日的实际剩余天数计算。
（6 ）买 断式回 购产生 的待回购 债券的 剩余期 限 和剩余 存续期 限 为该 基础债
券的剩余期限。 16
（7 ）买 断式回 购产生 的待返售 债券的 剩余期 限 和剩余 存续期 限 以计 算日至
回购协议到期日的实际剩余天数计算。
（8 ）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。
（八）基金的评级
基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级， 而遵守严格的
货币基金国际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险， 保护基金份
额持有人的权利。
（九）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利，保 护基金
份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益。
（十）基金的投资组合报告
1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资 产的
比例(%)
1 固定收益投资 89,870,653.00 4.96
其中：债券 89,870,653.00 4.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 720,000,000.00 39.71
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
889,101,473.93 49.03
4 其他各项资产 114,284,386.24 6.30 17
5 合计 1,813,256,513.17 100.00
2 报 告期 债券 回购融 资情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%
3 基 金投 资组 合平均 剩余 期限
1） 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 12
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 28
报告期内投资组合平均 剩余期限最低值 12
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
2） 报 告期 末投 资组合平 均剩 余期限 分布 比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30 天以内 88.27 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- - 18
2 30 天（含）—60天 8.83 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90天 2.76 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120天 - -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5
120天（含） —397天
（含）
- -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 99.86 -
报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 19,923,447.92 1.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,010,125.79 1.10
其中：政策性金融债 20,010,125.79 1.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 19
7 同业存单 49,937,079.29 2.76
8 其他 - -
9 合计 89,870,653.00 4.96
10
剩余存续 期超 过 397 天
的浮动利率债券
- -
5 报 告期 末按 摊余成 本占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111702004
17 工商银行
CD004
500,000.00 49,937,079.29 2.76
2 179922 17 贴现国债 22 200,000.00 19,923,447.92 1.10
3 140440 14 农发 40 100,000.00 10,013,791.54 0.55
4 160419 16 农发 19 100,000.00 9,996,334.25 0.55
6“ 影子 定价” 与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0002%
报告期内偏离度的最低值 -0.0037%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0018%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情 况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
20
7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投 资组 合报 告附注
1）基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率法摊销， 每日
计提收益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产
净值。
2） 本基 金投资 的前十 名证券的 发行主 体本期 没有出现 被监管 部门立 案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
3）其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 110,338,289.12
3 应收利息 3,946,097.12
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 114,284,386.24
4）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金管
理人获取。
21
六 、基 金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一 定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
基金 净
值 收益
率 ①
基金净
值增长
率标准
差②
比较基
准
收益率
③
比较基
准收益
率标准
差④
①－③ ②－④
2014/8/19-
2014/12/31
1.2764% 0.0029% 0.1313% 0.0000% 1.1451% 0.0029%
2015/1/1-
2015/12/31
2.1761% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 1.8212% 0.0021%
2016/1/1-
2016/12/31
1.7567% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.4009% 0.0010%
2017/1/1-
2017/6/30
1.3509% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.1749% 0.0011%
七 、基 金的费 用概览
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用； 22
9、 基金的开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝ E×0.33%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一 致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.1%的年费 率计 提。托 管 费的计
算方法如下：
H＝ E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末 ， 按月支付。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据 ， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
3.基金销售服务费
本基金的 销售服务 费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。 销售服
务 费的计算方法如下： 23
H＝E×0.01%÷当年天数
H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末 ， 按月支付。 由基金托管人
根据与基金管理 人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的
帐户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、
休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议
规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
(五)申购和赎回的价格、费用及其用途
本基金的申购、 赎回价格为每份基金单位 1.00 元， 不收取申购费和赎回费。
1.基金申购份额的计算
申购份额 = 申购金额/1.00 元
申购份额的计算结果按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位， 由此产生的收
益或损失由基金财 产承担。
例 1：
假定某投资者在 T 日投 资 10,000 元申购本基 金，则其可得到的申购份额计24
算如下：
申购份额＝10,000/1.00 ＝10,000 份
2.基金赎回金额的计算
投资人若全部赎回，则
赎回金额＝赎回份数×1+累积收益
投资人若部分赎回，则
赎回金额＝赎回份数×1
赎回金额的计算结果按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位， 由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例 2：
某投资者 T 日持有本基金份额 100,000 份，T 日该投资者赎回 50,000 份，
累积收益为1.50 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额＝50,000 ×1.00＝50,000.00 元
上例中若 T 日投资者赎回全部的 100,000 份，则可得到赎回金额为:
赎回金额＝100,000 ×1.00+1.50＝100,001.50 元
八 、招 募说明 书更 新说明
上投摩根现金管理货币市场基金于 2014 年 8 月 19 日成立，至 2017 年 8 月
18 日运作 满 三年 。现 依据《中 华人民 共和国 证券投资 基金法 》 、 《 公 开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资
经营活动，对 2017 年 4 月 1 日公告的《上投 摩根现金管理货币市场基金招募说
明书 （更新） 》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、 在重要提示中，更新内容截止日为 2017 年 8 月 18 日，基金投资组合及
基金业绩的数据截止日为 2017 年6 月30 日。
2、 在“二 、释义 ”中， 对 “46、摊 余成本 法 ”的 释义根 据本基 金 基金 合 同
进行了更新。
3、 在“三、 基金 管理人 ” 的“基金 管理 人概况 ” 中，对董 事、 监事、 其 他
高级管理人员及投资决策委员会成员等信息进行了更新。 25
4、 在“四、基金托管人 ”中，对基金托管人的信息进行了更新。
5、 在“七、 基金 份额的 申 购、赎回 和转 换 ”中 ， 对“申购 和赎 回的价 格 、
费 用 及其 用途 ” 、 “ 拒绝 或 暂停 申购 的情 形 “、 “ 暂停 赎回 或延 缓支付 赎
回款项的情形 ”等内容根据本基金基金合同进行了更新。
6、 在“八、 基金 的投资 ” 中，对“ 投资 范围、 投 资限制、 组合 限制、 投资
组合平均 剩余 期限和 平 均剩余存 续期 限的计 算 、各类资 产和 负债剩 余 期
限的确定等 内容根据本基金基金合同进行了更新。
7、 在“八、 基金 的投资 ” 的“基金 的投 资组合 报 告”中， 根据 本基金 实 际
运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
8、 在“九、 基金 的业绩 ” 中，根据 基金 的实际 运 作情况， 对本 基金成 立 以
来的业绩进行了说明。
9、 在“十一 、基金 资产 的 估值 ”的 “估 值方法 ” 中，根据 本基 金 的基 金 合
同进行了更新。
10、 在 “ 十五 、 基 金 的 信 息 披 露 ” 的 “ 临 时 报 告 ” 中 ， 对需要 信息披露
的重大事件进行了 更新。
11、 在 “ 十八 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ” 中 ， 根 据 本 基 金 基 金 合 同 进 行 了
更新。
12、 在 “ 十九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 中 ， 根 据 本 基 金 基 金 托 管 协
议进行了更新。
13、 在 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 中 ， 更 新 了 本 披 露 期 间 内 的 其 他 重
要事项。
2017 年 9 月30 日
