中证 500 沪市交 易 型 开放 式 指 数 证券 投
资基金 更 新招 募 说 明 书
2017 年 2 期
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 银 行 股 份 有 限公 司 中证 500 沪市 ETF 基金
更 新招募说明书
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重 要 提 示
中证 500 沪市 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金 经中 国证监 会 2012 年 6 月 25 日 证监许 可
【2012 】851 号 文核 准募 集 ，本 基金 基金 合同 于 2012 年 8 月 24 日 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本更 新的招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新招募 说明书已 经本 基金托管人 复核。 本更新 招募说明书 所载内 容截至 日为 2017
年 8 月 24 日 （ 其中 人员 变 动内容 的更 新以 公告 日期 为准） ， 有 关基 金投 资组 合 及财务 数据 截
止日 为 2017 年 6 月 30 日 （财务 数据 未经 审计 ） 。
中证 500 沪市 ETF 基金
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目
录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
一、绪
言 .............................................................................................................................................. 3
二、释
义 .............................................................................................................................................. 3
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 8
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 21
五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 22
六 、 基 金的 合 同生 效 ............................................................................................................................ 27
七 、 基 金的 的 申购 与 赎回 .................................................................................................................... 28
八 、 基 金的 投 资 .................................................................................................................................... 42
九 、 基 金的 业 绩 .................................................................................................................................... 52
十 、 基 金的 资 产财 产 ............................................................................................................................ 53
十 一 、 基金 的 估值 ................................................................................................................................ 54
十 二 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 57
十 三 、 基金 的 收益 与 分配 .................................................................................................................... 59
十 四 、 基金 会 计与 审 计 ........................................................................................................................ 60
十 五 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 61
十 六 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 65
十 七 、 基金 合 同的 变 更、 终止 与 基 金财 产 清算 ................................................................................ 68
十 八 、 基金 合 同内 容 摘要 .................................................................................................................... 71
十 九 、 基金 托 管协 议 内容 摘要 ............................................................................................................ 90
二 十 、 对基 金 份额 持 有人 的服 务 ........................................................................................................ 99
二十一、 其他 应披 露 的事 项 .............................................................................................................. 100
二十二、 对 招 募说 明 书更 新部 分 的 说明 .......................................................................................... 101
二 十 三 、招 募 说明 书 的存 放及 查 阅 方式 .......................................................................................... 102
二 十 四 、备 查 文件 .............................................................................................................................. 102 中证 500 沪市 ETF 基金
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一、绪
言
本招募 说明 书依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《 公 开募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下简 称 《 运作 办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》 （以
下简称 《 销售 办法》 ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简 称 《信 息披 露 办法 》 ） 、 其
他有关 规定 及《 中证 500 沪市交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 基金 合同 》 （ 以 下简称 基金 合
同 ）编 写。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据 《中证 500 沪市 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 基 金合 同 》 编写 ， 并
经中国 证监 会核 准 。 基 金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义务 的法 律文 件 。 投 资者 取得 依
基金合 同所 发行 的基 金份 额， 即成 为基 金份 额持 有 人和本 基金 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基
金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 《信
息披露办 法》 、 《销 售办法》 、基金合 同及其他 有关规 定享有权 利、承担 义务； 基金投资 者欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务 ， 应 详细 查阅 《中证 500 沪市 交易 型开 放式 指数 证 券投 资
基金 基 金合 同》 。
二、释
义
在本基 金合 同中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义：
1、基 金或 本基 金： 指中证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
2、基 金管 理人 或本 基金 管 理人： 指大 成基 金管 理有 限公司
3、基 金托 管人 或本 基金 托 管人： 指中 国银 行股 份有 限公司
4、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 中证 500 沪市 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合
同》及 对本 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充
5、 招 募说 明书 ： 指 《中 证 500 沪 市交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》 ， 及其
定期的 更新
6、基 金份 额发 售公 告： 指 《中证 500 沪市 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基金 份额 发
售公告 》 中证 500 沪市 ETF 基金
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7、托 管协 议或 本托 管协 议 ：指基 金管 理人 与基 金托 管人就 本基 金签 订之 《中 证 500 沪
市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充
8、中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会
9、中 国银 监会 ：指 中国 银 行业监 督管 理委 员会
10、 中国 ： 中华人 民共和 国( 仅为本 基金合 同目的 不包括香 港特别 行政区 、 澳门特别
行政区及 台湾地 区)
11 、 《基金 法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第十 一届 全国人 民代 表大 会常 务委 员会第 三
十次会 议通 过， 自 2013 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及颁 布机
关对其 不时 做 出 的修 订
12、 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日实施 的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 销售 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
13、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同 年 8 月 8 日实 施的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及对 其不 时做 出的 修订。
14、 《 信息 披露 办法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
15、交 易型开 放式指 数基 金： 指 《上海 证券交 易所 交易型开 放式指 数基金 业 务实施
细则》 定 义的 “交 易型开 放式指数 基金” ， 即指经 依法募集 的， 以 跟踪特 定 证券指数 为
目标的开 放式基 金， 其基 金份额用 组合证 券进行 申 购、 赎回， 并在 上海证 券 交易所上 市
交易
16、ETF 联 接基金 ：指将 其绝大部 分基金 财产投 资 于跟踪同 一标的 指数的 ETF （以
下简称“ 目标 ETF ”）， 紧密跟踪 标的指 数，追 求 跟踪偏离 度和跟 踪误差 最 小化，采 用
开放式运 作方式 的基金 ， 简称联接 基金
17、元 ：指人 民币元
18、基 金管理 人：指 大成 基金管理 有限公 司
19、基 金托管 人：指 中国 银行股份 有限公 司
20、 注册 登记 业务 ： 指 根 据 《 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 上市
的交易型开放式指数基 金 登记结算业务实施细则 》 以及相关业务规则定义 的 基金份额的登
记、 托 管和 结算 业务
21、登 记结算 机构： 指中 国证券登 记结算 有限责 任 公司
22、投 资者 ： 指个 人投资 者、 机 构投资 者、 合 格境 外机构投 资者和 法律法 规 或中国中证 500 沪市 ETF 基金
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证监会允 许购买 证券投 资 基金的其 他投资 者
23、基 金合同 当事人： 指 受基金合 同约束， 根据基 金合同享 有权利 并承担 义 务的法
律主体， 包括基 金管理 人 、基金托 管人和 基金份 额 持有人
24、 个人投 资者： 指 依据 中华人民 共和国 有关法 律 法规可以 投资于 证券投 资 基金的
自然人
25、 机构投 资者： 指 在中 国境内 合 法注册 登记或 经 有权政府 部门批 准设立 和 有效存
续并依法 可以投 资于证 券 投资基金 的企业 法人、 事 业法人、 社会团 体或其 他 组织
26、合 格境外 机构投 资者 ：指符合 《合格 境外机 构 投资者境 内证券 投资管 理 办法》
及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机
构投资者
27、 基金份 额持有 人： 指 依招募说 明书和 基金合 同 合法取得 基金份 额的基 金 投资者
28、基 金份额 持有人 大会 ： 指按照本 基金合 同之规 定召集、 召 开并由 基金份 额持有
人或其合 法的代 理人进 行 表决的会 议
29、基 金募集 期： 指基 金 合同和招 募说明 书中载 明 ， 并经中 国 证监会 核准的 基金份
额募集期 限，自 基金份 额 发售之日 起最长 不超过3 个月
30、基 金合同 生效日： 指 募集结束， 基金募 集达到 相关法律 法规和 基金合 同 规定的
条件， 基 金管理 人依据 《 基金法》 向中国 证监会办 理备案手 续后， 中国证监 会的书面 确
认之日
31、存 续期： 指本基 金合 同生效至 终止之 间的不 定 期期限
32、工 作日： 指上海 证券 交易所和 深圳证券 交易 所 的正常交 易日
33、认 购： 指在 基金募 集 期内， 投资 者按照 本基金 合同的规 定申请 购买本 基 金基金
份额的行 为，投 资者可 以 现金或股 票方式 申请认 购
34、申 购： 指基金 合同生 效后， 投资者 按基金 合同 的规 定 ， 以申 购赎回 清单 规定的
申购对价 向基金 管理人 购 买基金份 额的行 为
35、赎 回： 指基金 合同生 效后， 基金份 额持有 人按 基金合同 规定的 条件 ， 要 求基金
管理人购 回基金 份额， 以 取得申购 赎回清 单所规 定 赎回对价 的行为
36、申 购赎回 清单： 指 由 基金管理 人编制 的用以 公 告申购对 价、 赎回 对价等 信息的
文件
37、申 购对价： 指投资 者 申购基金 份额时， 按基金 合同和招 募说明 书规定 应 交付的
组合证券 、现金 替代、 现 金差额及 其他对 价 中证 500 沪市 ETF 基金
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38、赎 回对价： 指投资 者 赎回基金 份额时， 基金管 理人按基 金合同 和招募 说 明书规
定应交付 给赎回 人的组 合 证券、现 金替代 、现金 差 额 及其他 对价
39、标 的指数 ：指中 证 500 沪市指 数及其 未来可 能 发生的变 更
40、完 全复制 法： 指一 种 构建跟踪 指数的 投资组 合 的方法。 通 过购买 标的指 数中的
所有成份 证券， 并 且按照 每种成份 证券在 标的指 数 中的权重 确定购 买的比 例 ， 以达到复
制指数的 目的
41、最 小申购 、 赎回 单位 ： 指本基 金申购 份额、 赎 回份额的 最低数 量， 投 资 者申 购
或赎回的 基金份 额应为 最 小申购赎 回单位 的整数 倍
42、现 金替代 ： 指 申购或 赎回过程 中， 投资者 按基 金合同和 招募说 明书的 规 定， 用
于替代组 合证券 中部分 证 券的一定 数量的 现金
43、 现金差 额： 指最 小申 购赎回单 位的资 产 净值 与 按 T 日收 盘价计 算的最 小 申购赎
回单位中 的组合 证券市 值 和现金替 代之差； 投资者 申购或赎 回时应 支付或 应 获得的现 金
差额根据 最小申 购、 赎回 单位对应 的现金 差额和 申 购或赎回 的最小 申购、 赎 回单位数 量
计算
44、 预估现 金差额： 指由 基金管理 人估计 并在 T 日 申购赎回 清单中 公布的 当 日现金
差额的估 计值， 预估现 金 差额由申 购赎回 代理券 商 预先冻结
45、 基金份 额参考 净值： 指在交易 时间内 根据基 金 管理人提 供的申 购赎回 清 单和组
合证券内 各只证 券的T-1 日除权除 息后收 盘价 计 算 并在上海 证券交 易所发 布 的基金份 额
参考净值 ，简称IOPV
46、 基金份 额折 算： 基金 管理人根 据本基 金合同 规 定将投资 者的基 金份额 进 行变更
登记的行 为
47、元 ：指人 民币元
48、指 令： 指基 金管理 人 在运用基 金财产 进行投 资 时， 向基金 托管人 发出的 资金划
拨及实物 券调拨 等指令
49、直 销机构 ：指大 成基 金管理有 限公司
50、代 销机构 ： 指符 合 《 销售办法 》 和中 国证监 会 规定的其 他条件 ， 取得 基 金代 销
业务资格 并接受 基金管 理 人委托， 代为 办理基 金认 购、 申购、 赎回 和其他 基 金业务的 机
构
51、销 售机构 ：指基 金管 理人及本 基金代 销机构
52、基 金销售 网点： 指基 金管理人 的直销 中心及 基 金代销机 构的代 销网点 中证 500 沪市 ETF 基金
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53、发 售代理 机 构： 指符 合 《销售 办法》 和中国 证 监会规定 的其他 条件， 由 基金 管
理人指定 的代理 本基金 发 售业务的 机构
54、申 购赎回 代理券 商： 指符合 《 销售办 法》 和 中 国证监会 规定的 其他条 件 ， 由 基
金管理人 指定的 办理本 基 金申购、 赎回业 务的证 券 公司，又 称为代 办证券 公 司
55、 上海证 券账户： 指在 中国证券 登记结 算有限 责 任公司上 海分公 司开设 的 上海证
券交易所 人民币 普通股 票 账户（简 称“A 股 账户” ）或证券 投资基 金账户 （ 简称“基 金
账户”）
56、基 金合同 终止日： 指 基金合同 规定的 基金合 同 终止事由 出现后， 按照基 金合同
规定的程 序终止 基金合 同 的日期
57、 指定媒 体： 指中 国证 监会指定 的用以 进行信 息 披露的报 刊和互 联网网 站 或其它
媒体
58、开 放日： 指为投 资者 办理基金 申购、 赎回等 业 务的工作 日
59、日 ：指公 历日
60、月 ：指公 历月
61、T 日： 指销 售机构 在 规定时间 受理投 资者申 购 、 赎回或其 他业务 申请的 工作日
62、T+n 日： 指 T 日 后（ 不包括 T 日）第n 个工 作 日，n 指 自然数
63、基 金利润： 指基金 投 资所得红 利、 股息 、 债券 利息、 买卖 证券价 差、 银 行存款
利息、已 实现的 其他合 法 收入及因 运用基 金财产 带 来的成本 和费用 的节约
64、基 金资产 总值 ： 指基 金持有的 各类有 价证券 、 银行存款 本息 、 应 收 款项 以及以
其他资产 等形式 存在的 基 金财产的 价值总 和
65、基 金资产 净值： 指基 金资产总 值减去 基金负 债 后的价值
66、 基 金份额 净值指 以计 算日基金 财产净 值除以 计 算日基金 份额余 额所得 的 单位基
金份额的 价值
67、基 金财产 估值 ： 指计 算、 评 估基金 财产和 负债 的价值 ， 以确 定基金 财产 净值和
基金份额 净值的 过程
68、法 律法规 ： 指中 华人 民共和国 现行有 效的法 律 、 行政法 规、 司 法解释 、 地方 法
规、地方 规章、 部门规 章 及其他规 范性文 件以及 对 于该等法 律法规 的不时 修 改和补充
69、不 可抗力 ：指本 合同 当事人不 能预见 、不能 避 免且不能 克服的 客观事 件 中证 500 沪市 ETF 基金
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三 、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司；2007 年6 月 ， 任 哈尔 滨银行 股份有 限公 司执 行董 事；2008 年8 月 ， 任
哈尔滨 银行 股份 有限 公司 董事会 秘书 ；2012 年4月 ， 任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司副董 事长 ；
2012 年11月 至今 ， 任中 泰 信托有 限责 任公 司监 事会 主席 。2014 年12 月15 日 起 任大成 基金 管理
有限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年7 月至1993 年2 月， 任职 于共 青 团河南 省
委；1993 年3月至12 月， 任 职于深 圳市 国际 经济 与法 律咨询 公司 ；1994 年1月至6月， 任职 于
深圳市 蛇口 律师 事务 所 ；1994 年7 月至1997 年4 月， 任 职于蛇 口招 商港 务股 份有 限公司 ；1997
年5月至2015 年1 月 ， 先 后 任光大 证券 有限 责任 公司 南方总 部研 究部 研究 员 ， 南方总 部机 构管
理部副 总经 理 ， 光 大证 券 股份有 限公 司债 券业 务部 总经理 助理 ， 资产 管理 总 部投资 部副 总经
理 （ 主持 工作 ） ， 法律 合 规部副 总经 理， 零售 交易 业务总 部副 总经 理；2014 年10月 ， 任大成
基金管 理有 限公 司公 司董 事；2015 年1月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副董 事长 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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罗登攀 先生 ，董 事、 总经 理，耶 鲁大 学经 济学 博士 。具注 册金 融分 析师(CFA) 、金融 风
险管理 师（FRM ）资 格。 曾 任毕马 威（KPMG ）法 律诉 讼部资 深咨 询师 、金 融部 资深咨 询师 ，
以及SLCG 证 券诉 讼和 咨询 公司合 伙人 ；2009 年至2012 年， 任中 国证 券监 督管 理 委员会 规划 委
专家顾 问委 员， 机构 部创 新处负 责人 ，兼 任国 家“ 千人计 划” 专家 ；2013 年2 月至2014 年10
月， 任中 信并 购基 金管 理 有限公 司董 事总 经理 ， 执 委会委 员 。2014 年11 月26日起任 大成 基金
管理有 限公 司总 经理 。2015 年3月 起兼 任大 成国 际资 产管理 有限 公司 董事 长。
周雄先 生， 董事 ，金 融学 博士， 北 京 大学 光华 管理 学院高 级管 理人 员工 商管 理硕士
（EMBA ） ， 上 海市 黄浦 区 政协委 员 。1987 年8 月至1993 年4 月， 任厦 门大 学财 经 系教师 ；1993
年4月至1996 年8 月 ， 任 华 夏证券 有限 公司 厦门 分公 司经理 ；1996 年8月至1999 年2月 ， 任 人民
日报社 事业 发展 局企 业管 理处副 处长 ；1999 年2月 至 今任职 于中 泰信 托有 限责 任公司 ，历 任
副总裁 、总 裁， 现任 中泰 信托有 限责 任公 司董 事、 总裁。
孙学林 先生 ， 董事 ， 硕 士 研究生 。 具注 册会 计师 、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责 人 、 投 资决 策委 员
会副主 任。2012 年6 月起 ， 兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 总经 理、 投资 决策 委员会 委员 。
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要 从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授 （博 士生 导师 ） ， 金 融系 联合 系主 任， 院 长助理 ， 北京 大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ：
陈希先 生 ， 监 事长 ， 中 国 人民大 学经 济学 专业 研究 生， 高级 经济 师。2006 年 被亚洲 风险
与危机 管理 协会 授予 “企 业风险 管理 师” 资格 。2000 年1月 ，先 后任 中国 银河 证券有 限责 任中证 500 沪市 ETF 基金
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公司审 计部 、合 规（ 法律 ）部总 经理 ；2007 年1月 ， 任中国 银河 投资 管理 有限 公司董 事、 常
务副总 裁、 党委 委员 ；2010 年7月 ，兼 任吉 林省 国家 生物产 业创 业投 资有 限责 任公司 董事 长
兼总经 理、 吉林 省国 家汽 车电子 产业 创业 投资 有限 责任公 司董 事；2012 年6 月 ，兼任 镇江 银
河创业 投资 有限 公司 董事 长； 2012 年7 月， 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 总裁 ； 2015年1月 起，
任大成 基金 管理 有限 公司 监事长 。
蒋卫强 先生 ， 职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年7月至1998年10月 任杭 州益 和电 脑公司 开
发部软 件工 程师 。1998 年10 月至1999 年8月 任杭 州新 利电子 技术 有限 公司 电子 商务部 高级 程
序员。1999 年8 月加 入大 成 基金管 理有 限公 司， 历任 信息技 术部 系统 开发 员、 金融工 程部 高
级工程 师、 监察 稽核 部总 监助理 、 信 息技 术部 副总 监、 风 险管 理部 副总 监、 风 险管理 部总 监，
现任信 息技 术部 总监 。
吴萍女 士 ， 职 工监 事， 文 学学士 ， 中国 注册 会计师 协会非 执业 会员 。 曾任职 于中国 农业
银行深 圳分 行、 日本 三和 银行深 圳分 行、 普华 永道 会计师 事务 所深 圳分 所。2010 年6 月加 入
大成基 金管 理有 限公 司， 历任计 划财 务部 高级 会计 师、总 监助 理， 现任 计划 财务部 副总 监 。
2016 年10月 起兼 任大 成国 际资产 管理 有限 公司 董事 。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生 ， 副 总经 理， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （政 府 ） 办 公室 副
主任 ， 深 圳市 广聚 能源 股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长 、 处 长。2015年1月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
任公司 副总 经理 。
温智敏 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职于Hunton & Williams 美 国及国 际
律师事 务所 。 曾任 中银 国 际投行 业务 副总 裁 、 香 港 三山投 资公 司董 事总 经理 、 标 准银 行亚 洲
有限公 司董 事总 经理 兼中 国投行 业务 主管 。2015 年4 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 任首 席
战略官 ，2015 年8月 起任 公 司副总 经理 。2016 年10 月 起兼任 大成 国际 资产 管理 有限公 司董 事。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公 司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。 2005年1月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
历任客 户服 务中 心总 监助 理、 市场 部副 总经 理、 上 海分公 司副 总经 理 、 客 户 服务部 总监 兼上
海分公 司总 经理 、公 司助 理总经 理，2015 年8 月起 任 公司副 总经 理。 中证 500 沪市 ETF 基金
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谭晓冈 先生 ， 副总 经理 ， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾任 财政 部世 界银行 司科长 ， 世
界银行 中国 执基 办技 术顾 问， 财政 部办 公厅 处长 ， 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投
资部副 主任 。2016 年7 月 加 入大成 基金 管理 有限 公司 ，2017 年2 月起 任公 司副 总 经理。
姚余栋 先生 ， 副总 经理 ， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾 任职 于原 国家 经贸委 企业司 、 美
国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 ， 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部
经济学 家 ， 原 黑龙 江省 招 商局副 局长 ， 黑龙 江省 商 务厅副 厅长 ， 中国 人民 银 行货币 政策 二司
副巡视 员， 中国 人民 银行 货币政 策司 副司 长， 中国 人民银 行金 融研 究所 所长 。2016 年9 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ，任首 席经 济学 家，2017 年2月 起任 公司 副总 经理 。
陈翔凯 先生 ，副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司 ，
平安保 险集 团公 司 。 曾 任 华 安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国投 瑞银 基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 ， 招商 证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理 。2016 年11 月 加入 大 成基金 管理 有限
公司，2017 年2 月起 任公 司 副总经 理。
赵冰女 士 ， 督 察长 ， 清 华 大学工 商管 理硕 士 。 曾 任 职于中 国证 券业 协会 资格 管理部 、 专
业联络 部 、 基 金公 司会 员 部， 曾任 中国 证券 业协 会 分析师 委员 会委 员 、 基 金 销售专 业委 员会
委员 。 曾 参与 基金 业协 会 筹备组 的筹 备工 作 。 曾 先 后任中 国证 券投 资基 金业 协会投 教与 媒体
公关部 负责 人 、 理 财及 服 务机构 部负 责人 。2017 年7 月加入 大成 基金 管理 有限 公司 ，2017 年8
月起 任 公司 督察 长。
2、基 金经 理
苏秉毅 先生 ，经 济学 硕士 ，证券 从业 年 限13 年。2004 年9 月至 2008 年5 月 就职于 华
夏基金 管理 有限 公司 基金 运作部 。2008 年加 入大 成 基金管 理有 限公 司， 历任 产品设 计师 、
高级产 品设 计师 、 基 金经 理助理 、 基 金经 理。2012 年8 月28 日至2014 年 1 月 23 日担 任大
成中 证500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 。 2014 年1 月24 日至2014
年2 月17 日任 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。2012 年 2 月 9 日至 2014 年9
月11 日担 任深 证成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及大 成深 证成 长 40 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。2012 年8 月24 日 起任 中证500 沪市 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年1 月1 日至 2015 年 8 月 25 日 兼任 大成 沪 深 300 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。2013 年2 月7 日起 任大 成中 证 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
基金经 理。2015 年6 月5 日起任 大成 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
2015 年6 月 29 日起 担任 大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金基 金经 理。2016 年3
月4 日起 担任 大成 核心 双 动力混 合型 证券 投资 基金 及大成 沪 深300 指 数证 券 投资基 金基 金经中证 500 沪市 ETF 基金
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理。现 任数 量与 指数 投资 部副总 监。 具有 基金 从业 资格。 国籍 ：中 国
3、公 司投 资决 策委 员会 （ 量化 投 资）
公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ， 设量 化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其 他委 员
5 名。 名单 如下 ：
黎新平 ， 基金 经理 ， 数 量 与指数 投资 部总 监 ， 量 化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期货 投
资部总 监 ， 量 化投 资决 策 委员会 委员 ； 苏秉 毅， 基 金经理 ， 数量 与指 数投 资 部副总 监 ， 量 化
投资决 策委 员会 委员 ； 冉 凌浩 ， 基 金经理 ， 量化 投 资决策 委员 会委 员； 夏高 ， 基 金经 理， 量
化投资 决策 委员 会委 员， 张钟玉 ，基 金经 理， 量化 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
（三） 基金 管理 人的 职责
按照《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人必 须履 行以 下职 责：
1、依法申请 并募集 基金， 办理或者委 托经中 国证监 会认定的其 他机构 代为办 理基金份
额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4、配备足够 的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策， 以专业 化的经 营方式管
理和运 作基 金财 产；
5、建立健全 内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ，保证 所 管理的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ；
6、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ；
7、 除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产；
8、进 行 基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告；
9、依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告；
11 、 采取 适当 合理 的措 施 使计算 开放 式基 金份 额认 购、 申 购、 赎回 和注 销价 格的方 法符
合基金 合同 等法 律文 件的 规定；
12、计 算并 公告 基金 财产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ；
13、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 中证 500 沪市 ETF 基金
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14、 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等 。 除 基金 法、 基 金合同 及其
他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信息 公开 披露 前应 予以保 密， 不得 向他 人泄 露；
15、按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项；
16、 保存 基金 财产 管理业 务活动 的记 录 、 账 册、 报 表、 代表 基金 签订 的重大 合同及 其他
相关资 料 ；
17、依据《 基金法》 、基金 合同及其他 有关规 定召集 基金份额持 有人大 会或配 合基 金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
18、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ；
19、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ；
20、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人的 合法 权益 ， 应 承担 赔
偿责任 ， 其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除；
21、 基金 托管 人违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 利 益向基 金托
管人追 偿；
22、法 律法 规、 基金 合同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1、基 金管 理人 承 诺 严格 遵 守《证 券法 》 ， 并建 立健 全 的内部 控制 制度 ，采 取有 效措施 ，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ；
2、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 ， 建 立健 全的 内部 控制 制 度， 采取
有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、基金管理 人承 诺 加强人 员管理，强 化职业 操守， 督促和约束 员工遵 守国家 有关法律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 中证 500 沪市 ETF 基金
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（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密，尚未 依法公 开的基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 除按 本公 司制 度进 行 基金投 资外 ，直 接或 间接 进行其 他股 票 交 易；
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10 ） 违 反证 券交 易场所 业务规 则 ， 利 用对 敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序；
（11 ）故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ；
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分；
（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。
4、本基金管 理人将 根据基 金合同的规 定，按 照招募 说明书列明 的投资 目标、 策略及限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。
5、本基金管 理人不 从事违 反《基金法 》的行 为，并 建立健全内 部控制 制度， 采取有效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖基金 管理人、基 金托管 人发行 的股票或
者债券 ；
（6）买卖与 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 基金管 理人、 基金托管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基 金托 管人 及其 控 股股东 、 实际 控制 人或 者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券 ， 或 者从 事其 他重 大 关联交 易的 ， 应
当遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则 ， 防 范利 益 冲突 ， 符 合国 务院 证券 监 督管理 机构 的规
定，并 履行 信息 披露 义务 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 履 行 适当程 序后 ， 本基 金投 资 可不受 上述
规定限 制。
（五） 基金 经理 的承 诺
1、依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定，本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大
利益；
2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益；
3、不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同和中 国证监会的 有关规 定，泄 漏在任职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息；
4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。
（六） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ， 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ， 保 障基 金 份额持 有人
利 益 ， 维 护 公 司及 公 司 股东 的 合 法 权 益 ，依 据 《 证券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 公司 管 理 办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 ， 并结 合公 司实际 情况 ， 制 定 《 大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在充 分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。
1、公 司内 部控 制的 总体 目 标
（1）保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则， 自觉形 成守法经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。
（2）防范和 化解经 营风险 ，提高经营 管理效 益，确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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2、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则
（1）健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部门或 机构和 各级人 员，并包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。
（2）有效性 原 则。 通过科 学的内控手 段和方 法，建 立合理的内 控程序 ，维护 内控制度
的有效 执行 。
（3） 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持相 对独 立 ， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。
（5）成本效 益原则 。公司 运用科学化 的经营 管理方 法降低运作 成本， 提高经 济效益，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。
3、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。
（2）全面性 原则。 内部控 制制度 涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ，不得 留有制 度上的空
白或漏 洞。
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。
（4）适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 改或 完善 内部 控制 制度。
4、内 部控 制的 基本 要素
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。
（1）控制环 境构成 公司内 部控制的基 础，控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。
（2）公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ，培养全体 员工的 风险防 范意识，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 ， 使 风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。
（3）健全公 司法人 治理结 构，充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ，禁止 不正当关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。
（4）公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则，各部门 有明确 的授权 分工，操
作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高效的 运行 机制 ， 包括 民 主、 透明 的决 策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 ， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ： 中证 500 沪市 ETF 基金
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1）各岗位职 责明确 ，有详 细的岗位说 明书和 业务流 程，各岗位 人员在 上岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。
2）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。
3）公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ，对内部控 制制度 的执行 情况实行
严格的 检查 和反 馈。
4）风险管理 部主要 负责对 投资组合的 市场风 险、流 动性风险和 信用风 险等进 行风险测
量， 并提 出风 险调 整的建 议； 对 投 资业 绩进 行评价 ， 包 括整 体表 现分 析、 业 绩构成 分析 以及
业绩短 期和 长期 持续 性检 验；对 将要 展开 的新 业务 和创新 性产 品的 投资 做全 面的风 险评 估 ，
提出风 险预 警等 工作 。
（6）建立有 效的人 力资源 管理制度， 健全激 励约束 机制，确保 公司各 级人员 具备与其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。
（7）建立科 学严密 的风险 评估体系， 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析，及时
防范和 化解 风险 。
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。
1）确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ，建立 健全公 司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。
2）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。
3）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。
4）公司适当 授权， 建立授 权评价和反 馈机制 ，包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修改 或取 消授 权。
（9）建立完 善的资 产分离 制度，公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。
（10 ） 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清
算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。
（13 ） 建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ， 对 公 司内部 控制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。
5、内 部控 制的 主要 内容 中证 500 沪市 ETF 基金
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（1）公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ，按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管 理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ：
1）研 究工 作保 持独 立、 客 观。
2）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。
3）建立投资 对象备 选库制 度，根据基 金合同 要求， 在充分研究 的基础 上建立 和维护备
选库。
4）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。
5）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ：
1）严格遵守 法律法 规的有 关规定，符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资
策略、 投资 组合 和投 资限 制 等要 求。
2）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。
3）投资决策 有充分 的投资 依据，重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ，并有决
策记录 。
4）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。
5）建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ，包括 投资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ：
1）基金交易 实行集 中交易 制度，基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进
行交易 。
2）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和 交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。
3）交易管理 部门审 核投资 指令，确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ，如出 现指令违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。
4）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。
5）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。
6）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。
（5）建立严 格有效 的制度 ，防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（6）公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作程 序、 经 济后果 等 ， 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务
的法律 风险 和运 行风 险。
（7）建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行为 规范， 建立广 告宣传、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。
（8）制定详 细的登 记过户 工作流程， 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。
（9）公司按 照法律 法规和 中国证监会 有关 规 定，建 立完善的信 息披露 制度， 保证公开
披露的 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。
（13 ） 根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性原 则， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 ， 编写 完 整的技 术资
料； 在实 现业 务电 子化时 ， 设 置保 密系 统和 相应控 制机制 ， 并保 证计 算机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。
（15 ） 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ， 设 备运 行和 维护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。
（16 ） 公 司软 件的 使用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性， 具备 身
份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系 统 设计 、 软 件开发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 ， 不 得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。
（17 ） 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ， 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ； 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 改程 序 ， 并 坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（18 ） 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 ， 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 ， 进行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。
（19 ） 依 据 《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度》 、 《 证券 投资基 金会计 核算
办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 法规 制订 基金会 计制 度 、 公 司财务 制度 、 会 计工 作
操作流 程和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。
（20 ） 明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁 止需 要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。
1）建立凭证 制度， 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ，确保正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。
2）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。
3）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。
（23 ） 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。
（24 ） 规 范基 金清 算交割 工作 ， 在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。
（25） 建立 严格 的成 本控 制和 业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 ， 自 觉遵 守国 家 财税制 度和
财经纪 律。
（28 ） 公 司设 立督 察长 ， 对董事 会负 责 ， 经 董事 会 聘任 ， 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 ， 调阅 公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议 职 能。 督察 长 定期和 不定 期向
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。
（29 ） 公 司设 立监 察稽核 部门 ， 对 公司 管理 层负责 ， 开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。
（30 ） 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监中证 500 沪市 ETF 基金
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察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。
（31 ） 强 化内 部检 查制 度 ， 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。
（32 ） 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律法 规和 公 司内部 控制
制度的 ，追 究有 关部 门和 人员的 责任 。
6、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。
四 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 ， 现 有员 工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富 的银行 、
证券 、 基 金、 信托 从业 经 验， 且具 有海 外工 作、 学 习或培 训经 历 ，60 ％以 上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作 为国 内首 批开 展证券 投资 基金 托管 业务 的商业 银行 ，中 国银 行拥 有证券 投资 基金 、
基金 （ 一对 多、 一 对一 ） 、 社保 基金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机 构、 券
商资产 管理 计划 、 信 托计 划、 企业 年金 、 银 行理 财 产品 、 股 权基金 、 私募 基 金、 资金 托管等
门类齐 全 、 产 品丰 富的托 管业务 体系 。 在国 内， 中 国银行 首家 开展 绩效 评估 、 风 险分 析等 增
值服务 ，为 各类 客户 提供 个性化 的托 管增 值服 务， 是国内 领先 的大 型中 资托 管银行 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2017 年 06 月 30 日 ， 中国银 行已 托 管 611 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 574 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖 了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资 理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中 国银 行托 管业 务部风 险管 理与 控制 工作 是中国 银行 全面 风险 控制 工作的 组成 部分 ，
秉承中 国银 行风 险控 制理 念， 坚持 “规 范运 作 、 稳 健经营 ” 的原 则。 中国 银 行托管 业务 部风
险控制 工作 贯穿 业务 各环 节， 通过 风险 识别 与评 估 、 风 险控 制措 施设 定及 制 度建设 、 内外 部
检查及 审计 等措 施强 化托 管业务 全员 、全 面、 全程 的风险 管控 。
2007 年起， 中国 银行 连续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。
先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 等 国 际主流 内控 审
阅 准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。2017 年 ， 中 国 银 行 继 续 获 得 了 基 于 “ISAE3402 ”和
“SSAE16 ” 双 准则 的内 部 控制审 计报 告 。 中 国银 行 托管业 务内 控制 度完 善 ， 内控措 施严 密，
能够有 效保 证托 管资 产的 安全。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》
的相关 规定 ，基 金托 管人 发现基 金管 理人 的投 资指 令违反 法律 、行 政法 规和 其他有 关规 定 ，
或者违 反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行， 及时 通 知基金 管理 人 ， 并 及时 向 国务院 证券 监督
管理机 构报 告。 基金 托管 人如发 现基 金管 理人 依据 交易程 序已 经生 效的 投资 指令违 反法 律 、
行 政法规和 其他有关 规定， 或者违反 基金合同 约定的, 应当 及时通知 基金管理人 ，并及时 向
国务院 证券 监督 管理 机构 报告。
五 、相关服务机构
（一） 申购 赎回 代理 证券 公司
1、财 富证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316
联系人 ：郭 磊
传真：0731-84403439 中证 500 沪市 ETF 基金
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网址：www.cfzq.com
2、东 海证 券股 份 有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 、400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
3、光 大证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：400-888-8788、95525
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
4、广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5 、18、19 、36 、38 、39、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ： 孙 树明
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
5、国 泰君 安证 券股 份有 限 公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 中证 500 沪市 ETF 基金
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办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
6、海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责）
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
7、红 塔证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 云 南省 昆明 市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 7-11 楼
办公地 址： 云 南省 昆明 市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼
法人： 况 雨林
联系人 ：高 国泽
联系电 话：0871-3577398
传真： 0871-3578827
客服电 话：0871-3577942
公司网 址：www.hongtastock.com
8、申 万宏 源证 券有 限公 司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 、4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888 中证 500 沪市 ETF 基金
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传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
9、西 南证 券股 份有 限公 司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：余 维佳
客服电 话：4008096096
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
网址：www.swsc.com.cn
10、中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
11 、 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话： 95565
联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
12、中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛 中证 500 沪市 ETF 基金
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联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
13、中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（二） 网下 现金 发售 直销 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线：400-888-5558 （免长 途固 话 费）
（三） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金颖
联系人 ：严 峰
电话： （0755 ）25946013
传真： （0755 ）25987122 中证 500 沪市 ETF 基金
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（四） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（五） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17层 01-12室
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场 安 永大楼17层01-12室
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话： （010 ）58153000、（ 0755 ）25028288
传真： （010 ）85188298、（ 0755 ）25026188
签章注 册会 计师 ：昌 华、 高鹤
联系人 ：昌 华
六、 基金合同 的生效
（一） 基金 合同 的生 效
根据相关法 规和 本 基金合 同 的有关规 定， 本 基金合 同已于2012年8月24日正式 生效 。自
基金合 同生 效之 日起 ，本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
（二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制
基金存 续期 内， 连续 20 个 工作日 出现 基金 份额 持有 人数量 不满 200 人或 者基 金资产 净
值低 于 5000 万 元情 形的， 基金管 理人 应当 在定 期报 告中予 以披 露； 连续 60 个 工作日 出现 前
述情形 的， 基金 管理 人应 当向中 国证 监会 报告 并提 出解决 方案 ， 如 转换 运作 方式或 与其 他基
金合并 等， 并召 开基 金份 额持有 人大 会进 行表 决。
法律法 规另 有规 定的 从其 规定。
（三） 基金 类型 及存 续期 限 中证 500 沪市 ETF 基金
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基金类 型： 股票 型指 数基 金
基金运 作方 式： 交易 型开 放式
标的指 数： 中 证 500 沪市 指数
基金存 续期 限： 不定 期
七 、基金的申购与赎回
（一） 申购 与赎 回场 所
基金投 资者 应当 在申 购赎 回代理 券商 销售 机构 办理 基金申 购 、 赎 回销 售业 务或 按申购 赎
回 代理 券商 销售 机构 提供 的其他 方式 办理 基金 份额 的申购 与赎 回。
基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎 回业 务前 公告 申购 赎 回代理 券商 等代 销机 构的 名单 ， 基 金
管理人 可根 据情 况变 更或 增减申 购、 赎回 代理 券商 ，并予 以公 告。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及开 放时 间
1、开 放日 及开 放时 间
投资者 可办 理申 购 、 赎 回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日 ， 具 体 业务办 理时
间为上 海证 券交 易所 的正 常交易 日的 交易 时间 。 但 基金管 理人 根据 法律 法规 、 中 国证 监会 的
要求或 本基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若上 海 证券交 易所 交易 时间 变更 或出现 其他 特殊 情况 ， 基 金管理 人将
对开放 日、 开放 时间 进行 相应的 调整 并公 告。
2、申 购、 赎回 开始 日
本基金 已 于 2012 年 10 月 8 日起 开始 办理 日常 申购 、赎回 业务 。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 ；
2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价 ；
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销 ；
4、 申 购、 赎回 应遵 守 《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的 规定 ；
5、基金管理 人 可根 据基金 运作的实际 情况， 在不损 害基金份额 持有人 权益 、 不违背交
易所 相 关规 则的 情况 下更 改上述 原则 。 基金 管理 人 必须在 新规 则开 始实 施前 按照 《信 息披 露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒体公 告 。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1、申 购 与 赎回 申请 的提 出 中证 500 沪市 ETF 基金
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基金投 资者 必须 根据 申购 赎回代 理券 商规 定的 程序 ， 在开放 日的 具体 业务 办理 时间内 提
出申购 或赎 回的 申请 。
投资者申购本基金时须按 申购赎回清单的规定备足 申购对价，投资者在提交 赎回申请
时，必 须有 足够 的基 金份 额余额 和现 金。
2、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资者 申购 、 赎回 申 请在受 理当 日进 行确 认 。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则申 购申 请失 败。 如投 资者持 有的 符合 要 求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投 资组 合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎 回申 请 失败 。 投 资者 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、 赎回 的销 售网 点查 询 有关申 请的 确认 情况 。 投 资者应 及时 查询
有关申 请的 确认 情况 ， 否 则如因 申请 未得 到登 记结 算机构 的确 认而 造成 的损 失， 由投 资者 自
行承担 。
如基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有可能导 致单一投资者持有基金份 额的比例
达到或 者超 过 50% ，或 者 基金管 理人 认为 可能 存在 变相规 避 50% 集中 度限 制 的情形 时， 基
金管理 人有 权对 该单 一投 资者的 申请 全部 或部 分确 认失败 。 由此 ， 给 投资 者 造成的 损失 ， 有
投资人 自行 承担 。
3、申 购和 赎回 的 清 算交 收 与登记
本基金申购赎回过程中涉 及的股票和基金份额交收 适用上海证券交易所 和 中国 证 券 登
记结算 有限 责任 公司 的结 算规则 。
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与
组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代的 清算 ， 在 T+1 日办理 现金 替代 的交 收以 及现金 差额 的
清算， 在 T+2 日 办理 现金 差额的 交收 ，并 将结 果发 送给申 购赎 回代 理机 构、 基金管 理人 和
基金托 管人 。 如果 登记 结 算机构 在清 算交 收时 发现 不能正 常履 约的 情形 ， 则 依据 《中 国证 券
登记结算有限责任公司 关 于上海 证 券 交 易 所 上 市的交 易 型 开 放 式 指 数 基 金登记 结 算 业 务 实
施细则 》的 有关 规定 进行 处理。
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对清 算 交收和 登记 的办 理时 间 、 方式进 行调
整，并 按照 相关 规定 在至 少一种 指定 媒体 公告 。
（五） 申购 与赎 回的 数额
投资者 申购 、 赎回 的基金 份额需 为最 小申 购 、 赎回 单位的 整数 倍 。 本 基金最 小申购 、 赎
回单位 为 100 万 份基 金份 额。 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况 ， 调 整上 述规 定 的数量 或比 例限
制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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单一投 资者 持有 基金 份额 的比例 不得 达到 或者 超过 50% ， 或 者以 其他 方式 变相 规 避 50%
集中度 限制 。
（六） 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途
1、申购对价 是指投 资者申 购基金份额 时应交 付的组 合证券、现 金替代 、现金 差额及其
他对价 。 赎回 对价 是指 投 资者赎 回基 金份 额时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、 现金 差额 及其他 对价 。 申 购对 价、 赎回 对 价根据 申购 赎回 清单 和投 资者申 购 、 赎 回
的基金 份额 数额 确定 。
2、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 申 购、 赎回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日的
申购 、 赎 回清 单在 当日 上 海证券 交易 所开 市前 公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以 适 当延迟 计算 或公
告，并 报中 国证 监会 备案 。
3、投资者在 申购或 赎回基 金份额时， 申购赎 回代理 券商可按照 一定的 标准收 取费用，
其中包 含证 券交 易所 、登 记结算 机构 等收 取的 相关 费用。
（七） 申购 、赎 回清 单的 内容与 格式
1、申 购 、 赎回 清单 的内 容
T 日 申购 、赎 回清 单公 告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券、 现金替 代 、
T 日 预估 现金 差额 、T-1 日 现金差 额、 基金 份额 净值 及其他 相关 内容 。
2、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。
3、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购 、 赎 回 过程中 ， 投资 者按 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 者的 申购 、 提高 基金 运作的 效
率， 基金 管理 人在 制定 具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则 ， 以 保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点 ，并 进行 及时充 分的 信息 披露 。
（1 ） 现 金替代 分 为 3 种 类 型： 禁止 现金 替代 （ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为
“ 允许 ” ）和 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须”）。
禁止现 金替 代 是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。
可以现金替代是指在申购 基金份额时，允许使用现 金作为全部或部分该成份 证券的替中证 500 沪市 ETF 基金
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代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。
（2） 可以 现金 替代
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋ 现 金替代 溢价 比率）
其中， “ 该 证券 参考 价格 ” 的确定 原则 为：
（i） 该证 券正 常交 易时 ， 采用 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ；
（ii） 该证 券正 常交 易中 出现涨 停/ 跌停 时， 采用 涨 停/跌 停价 格；
（iii ）该 证券 停牌 且当 日 有成交 时， 采用 该证 券前 一交易 日除 权除 息后 的收 盘价 ；
（iv） 该证 券停 牌且 当日 无成交 时， 采用 该证 券前 一交易 日除 权除 息后 的收 盘价 。
如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基 金管 理人 需在 证券 恢 复交易 后买 入 ， 而 实际 买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可 能 有所 差异 。 为 便于 操作 ， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代 溢 价比 率 ， 并据 此收 取替 代 金额 。 如 果预 先收 取的 金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额 ； 如 果预 先收 取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代保证 金率 ，并 据此 收取 替代金 额 。
在 T 日 后被 替代的 成份 证 券有正 常交 易的 2 个交 易 日（简 称为 T+2 日） 内， 基金管 理人 将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。T ＋2 日 日终， 若已 购入 全 部 被替 代的证 券， 则
以替代 金额 与被 替代 证券 的实际 购入 成本 （ 包括 买 入价格 与交 易费 用 ） 的 差 额， 确定 基金 应
退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未能 购入 全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与所 购入
的部分 被替 代证 券实 际购 入成本 加上 按 照 T+2 日收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价
值的差 额， 确定 基金 应退 还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 。
特例情 况 ： 若 自 T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的未购入的部分被 替 代证券价值的差额，确 定 基金应退还投资者或投 资 者应补交的款中证 500 沪市 ETF 基金
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项。
若现金 替代 日（T 日 ）后 至 T+2 日 （若 在特 例情 况 下，则 为 T 日起 第 20 个 交易日 ）期
间发生除息 、送股 （转增） 、配股以及 由于股 权分置 改革等发 生的权益 变动， 则进行相 应调
整。
T+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下， 则为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 申购 赎回 代理 券商 和基金 托管 人 ， 相 关款 项的 清算交 收将 于
此后3 个工 作日 内完 成 。
④替代 限制 ： 为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基 金管 理人 可规 定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产 净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
说明 ： 假 设当 天可 以现 金 替代的 股票 只数 为 n 。 参考 基金份 额净 值目 前为 该 ETF 前一交
易日除 权除 息后 的收 盘价 ， 如 果上 海证 券交 易所 参 考基金 份额 净值 计算 方式 发生变 化 ， 以 上
海证券 交易 所通 知规 定的 参考基 金份 额净 值为 准 。
（3） 必须 现金 替代
①适用 情形 ： 必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除 ， 或 基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。
②替代 金额 ： 对于 必须 现 金替代 的证 券 ， 基 金管 理 人将在 申购 、 赎回 清单 中 公告替 代的
一定数量的 现金， 即“固 定替代金额 ” 。固定 替代金 额的计算 方法为申 购、赎 回清单中 该证
券的数 量乘 以 其T 日 预计 开盘价 。
4、预 估现 金部 分相 关内 容
预估现金部 分是指 由基金 管理人估计 并在 T 日申购 赎回清单中 公布的 当日现 金差额的
估计值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。
预估现 金部 分的 计算 公式 为：
T 日预估现 金部分 ＝T-1 日最小申购 赎回单 位的基 金资产净值 －(申购 赎回清 单中必须
用现金替代 的固定 替代金 额＋申购赎 回清单 中可以 用现金替代 成份证 券的数 量与 T 日 预计
开盘价 乘积 之和＋ 申购赎 回清单中禁 止用现 金替代 成 份证券的 数量 与 T 日 预 计开盘价乘积
之和)
其中 ，T 日预 计开 盘价 主要 根据上 海证 券交 易所 提供 的标的 指数 成份 证券 的预 计开盘 价
确定。 另外， 若T 日为 基 金分红 除息 日， 则计 算公 式中的 “T-1 日最 小申 购 赎回单 位的 基金中证 500 沪市 ETF 基金
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资产净 值” 需扣 减相 应的 收益分 配数 额。 预估 现金 部分的 数值 可能 为正 、为 负或为 零。
5、现 金差 额相 关内 容
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为：
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小申 购、赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收 盘价
相乘之 和+ 申购 、赎 回清 单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数 量 与 T 日 收盘 价相 乘之和 ） 。
T 日投 资者 申购 、 赎回基 金 份额时 ， 需按T+1 日公 告 的T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在 投资 者 申购时 ， 如现 金差 额为正 数， 则投 资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 ， 如 现 金差额 为负 数 ， 则 投资 者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则 投资 者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如 现金 差额 为负 数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6、申 购、 赎回 清单 的格 式
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ：
基本信 息
最新公 告日 期： 2013-03-18
基金名 称： 中 证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
基金管 理公 司名 称： 大成 基金管 理有 限公 司
基金代 码：510441
标的指 数代 码：000802
T-1 日信息 内容
现金差 额（ 单位 ：元 ） ： ￥-3,800.70
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） ：￥1,092,290.30
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） ： ￥1.0920
T 日 信息 内容
预估现 金差 额（ 单位 ：元 ） ： ￥-5,171.70
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） ：1,000 ,000
T 日 最小 申购 赎回 单位 分 红金额 （单 位： 元） ：无 中证 500 沪市 ETF 基金
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是否需 要公 布 IOPV ： 是
是否允 许申 购 ： 是
是否允 许赎 回 ： 是
可以现 金替 代比 例上 限 ：40%
成份股 信息 内容
证券代码 证券简称 股票数量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 率 固定替 代金 额
600004 白云机场 600 允许 10% -
600008 首创股份 1400 允许 10% -
600017 日照港 2000 允许 10% -
600021 上海电力 800 允许 10% -
600038 哈飞股份 200 允许 10% -
600054 黄山旅游 200 允许 10% -
600056 中国医药 200 允许 10% -
600059 古越龙山 500 允许 10% -
600063 皖维高新 1400 允许 10% -
600064 南京高科 500 允许 10% -
600067 冠城大通 900 允许 10% -
600069 银鸽投资 700 允许 10% -
600072 中船股份 400 允许 10% -
600073 上海梅林 400 允许 10% -
600075 新疆天业 300 允许 10% -
600078 澄星股份 500 允许 10% -
600079 人福医药 500 允许 10% -
600086 东方金钰 300 允许 10% -
600088 中视传媒 200 允许 10% -
600094 大名城 300 允许 10% -
600103 青山纸业 1100 允许 10% -
600106 重庆路桥 900 允许 10% -
600110 中科英华 1500 必须 - 8730
600112 长征电气 500 允许 10% -
600117 西宁特钢 600 允许 10% -
600121 郑州煤电 500 允许 10% -
600122 宏图高科 1200 必须 - 4860
600138 中青旅 500 允许 10% -
600139 西部资源 400 允许 10% -
600141 兴发集团 400 允许 10% -
600151 航天机电 600 允许 10% -
600158 中体产业 900 允许 10% -
600161 天坛生物 300 允许 10% -
600162 香江控股 500 允许 10% -
600163 福建南纸 700 必须 - 2744 中证 500 沪市 ETF 基金
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600171 上海贝岭 700 允许 10% -
600176 中国玻纤 500 允许 10% -
600183 生益科技 1100 必须 - 5082
600184 光电股份 100 允许 10% -
600195 中牧股份 300 允许 10% -
600197 伊力特 300 允许 10% -
600198 大唐电信 500 允许 10% -
600199 金种子酒 500 允许 10% -
600200 江苏吴中 800 允许 10% -
600210 紫江企业 1500 允许 10% -
600220 江苏阳光 1800 允许 10% -
600223 鲁商置业 500 允许 10% -
600226 升华拜克 400 允许 10% -
600227 赤天化 1000 允许 10% -
600231 凌钢股份 500 允许 10% -
600236 桂冠电力 1200 允许 10% -
600239 云南城投 700 允许 10% -
600240 华业地产 1100 允许 10% -
600246 万通地产 800 允许 10% -
600251 冠农股份 200 允许 10% -
600258 首旅股份 100 允许 10% -
600260 凯乐科技 500 允许 10% -
600261 阳光照明 300 允许 10% -
600268 国电南自 400 允许 10% -
600269 赣粤高速 1500 允许 10% -
600270 外运发展 500 允许 10% -
600284 浦东建设 500 允许 10% -
600287 江苏舜天 300 允许 10% -
600289 亿阳信通 600 允许 10% -
600290 华仪电气 500 允许 10% -
600292 九龙电力 300 允许 10% -
600295 鄂尔多斯 300 允许 10% -
600298 安琪酵母 300 允许 10% -
600300 维维股份 1100 允许 10% -
600308 华泰股份 1100 允许 10% -
600311 荣华实业 900 允许 10% -
600312 平高电气 800 允许 10% -
600322 天房发展 1100 允许 10% -
600325 华发股份 800 允许 10% -
600326 西藏天路 500 允许 10% -
600328 兰太实业 300 允许 10% -
600329 中新药业 300 允许 10% -
600330 天通股份 600 允许 10% - 中证 500 沪市 ETF 基金
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600333 长春燃气 300 允许 10% -
600337 美克股份 500 允许 10% -
600339 天利高新 500 允许 10% -
600351 亚宝药业 700 允许 10% -
600366 宁波韵升 500 允许 10% -
600373 中文传媒 200 允许 10% -
600380 健康元 800 允许 10% -
600386 北巴传媒 300 允许 10% -
600387 海越股份 400 允许 10% -
600388 龙净环保 200 允许 10% -
600397 安源煤业 200 允许 10% -
600408 安泰集团 900 允许 10% -
600409 三友化工 1000 允许 10% -
600410 华胜天成 700 允许 10% -
600416 湘电股份 600 允许 10% -
600418 江淮汽车 1200 允许 10% -
600422 昆明制药 300 允许 10% -
600425 青松建化 400 允许 10% -
600426 华鲁恒升 900 允许 10% -
600428 中远航运 1100 允许 10% -
600429 三元股份 500 允许 10% -
600435 北方导航 500 允许 10% -
600436 片仔癀 100 允许 10% -
600438 通威股份 400 允许 10% -
600439 瑞贝卡 900 允许 10% -
600449 宁夏建材 400 允许 10% -
600458 时代新材 500 允许 10% -
600460 士兰微 600 允许 10% -
600467 好当家 500 允许 10% -
600468 百利电气 200 允许 10% -
600469 风神股份 300 允许 10% -
600470 六国化工 500 允许 10% -
600475 华光股份 200 允许 10% -
600478 科力远 300 允许 10% -
600479 千金药业 300 允许 10% -
600480 凌云股份 300 允许 10% -
600481 双良节能 400 允许 10% -
600482 风帆股份 400 允许 10% -
600487 亨通光电 200 允许 10% -
600488 天药股份 600 允许 10% -
600491 龙元建设 700 允许 10% -
600496 精工钢构 500 允许 10% -
600499 科达机电 600 允许 10% - 中证 500 沪市 ETF 基金
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600500 中化国际 900 允许 10% -
600501 航天晨光 300 允许 10% -
600503 华丽家族 900 允许 10% -
600509 天富热电 500 允许 10% -
600510 黑牡丹 400 允许 10% -
600511 国药股份 400 允许 10% -
600517 置信电气 500 允许 10% -
600521 华海药业 400 允许 10% -
600522 中天科技 700 允许 10% -
600523 贵航股份 200 允许 10% -
600525 长园集团 700 允许 10% -
600531 豫光金铅 200 允许 10% -
600533 栖霞建设 800 允许 10% -
600537 亿晶光电 300 允许 10% -
600545 新疆城建 700 允许 10% -
600551 时代出版 300 允许 10% -
600557 康缘药业 400 允许 10% -
600563 法拉电子 100 允许 10% -
600570 恒生电子 600 允许 10% -
600572 康恩贝 500 允许 10% -
600578 京能热电 500 允许 10% -
600580 卧龙电气 700 允许 10% -
600581 八一钢铁 500 允许 10% -
600584 长电科技 1100 允许 10% -
600586 金晶科技 1300 允许 10% -
600589 广东榕泰 500 允许 10% -
600590 泰豪科技 400 允许 10% -
600594 益佰制药 300 允许 10% -
600596 新安股份 700 允许 10% -
600597 光明乳业 500 允许 10% -
600601 方正科技 2800 允许 10% -
600611 大众交通 800 允许 10% -
600612 老凤祥 200 允许 10% -
600614 鼎立股份 300 允许 10% -
600616 金枫酒业 400 允许 10% -
600618 氯碱化工 300 允许 10% -
600622 嘉宝集团 500 允许 10% -
600628 新世界 600 允许 10% -
600633 浙报传媒 200 允许 10% -
600635 大众公用 1700 允许 10% -
600636 三爱富 300 允许 10% -
600639 浦东金桥 300 允许 10% -
600641 万业企业 500 允许 10% - 中证 500 沪市 ETF 基金
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600643 爱建股份 1000 允许 10% -
600644 乐山电力 300 允许 10% -
600645 中源协和 300 允许 10% -
600651 飞乐音响 1000 允许 10% -
600654 飞乐股份 1000 允许 10% -
600657 信达地产 600 允许 10% -
600662 强生控股 800 允许 10% -
600673 东阳光铝 300 允许 10% -
600675 中华企业 1400 允许 10% -
600683 京投银泰 500 允许 10% -
600685 广船国际 300 允许 10% -
600702 沱牌舍得 300 允许 10% -
600704 物产中大 700 允许 10% -
600710 常林股份 600 允许 10% -
600717 天津港 1100 允许 10% -
600720 祁连山 600 允许 10% -
600723 首商股份 400 允许 10% -
600725 云维股份 400 允许 10% -
600729 重庆百货 200 允许 10% -
600736 苏州高新 800 允许 10% -
600737 中粮屯河 700 允许 10% -
600740 山西焦化 500 允许 10% -
600743 华远地产 600 允许 10% -
600747 大连控股 1400 允许 10% -
600748 上实发展 600 允许 10% -
600750 江中药业 200 允许 10% -
600755 厦门国贸 1200 允许 10% -
600757 长江传媒 500 允许 10% -
600759 正和股份 800 允许 10% -
600761 安徽合力 500 允许 10% -
600765 中航重机 600 允许 10% -
600773 西藏城投 300 允许 10% -
600776 东方通信 500 允许 10% -
600780 通宝能源 600 必须 - 4020
600787 中储股份 600 允许 10% -
600790 轻纺城 600 允许 10% -
600797 浙大网新 900 允许 10% -
600801 华新水泥 300 允许 10% -
600805 悦达投资 700 允许 10% -
600810 神马股份 300 允许 10% -
600815 厦工股份 700 允许 10% -
600816 安信信托 400 允许 10% -
600820 隧道股份 700 允许 10% - 中证 500 沪市 ETF 基金
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600824 益民集团 700 允许 10% -
600825 新华传媒 500 允许 10% -
600826 兰生股份 300 允许 10% -
600829 三精制药 200 允许 10% -
600830 香溢融通 400 允许 10% -
600831 广电网络 500 允许 10% -
600835 上海机电 500 允许 10% -
600844 丹化科技 500 允许 10% -
600851 海欣股份 800 允许 10% -
600858 银座股份 500 允许 10% -
600864 哈投股份 400 允许 10% -
600866 星湖科技 700 允许 10% -
600867 通化东宝 700 允许 10% -
600869 三普药业 300 允许 10% -
600872 中炬高新 1000 允许 10% -
600874 创业环保 600 允许 10% -
600879 航天电子 800 允许 10% -
600880 博瑞传播 600 允许 10% -
600884 杉杉股份 400 允许 10% -
600888 新疆众和 400 允许 10% -
600961 *ST 株冶 300 允许 10% -
600963 岳阳林纸 900 允许 10% -
600978 宜华木业 1200 允许 10% -
600983 合肥三洋 300 允许 10% -
600993 马应龙 300 允许 10% -
600995 文山电力 500 允许 10% -
601002 晋亿实业 500 允许 10% -
601010 文峰股份 200 允许 10% -
601011 宝泰隆 200 允许 10% -
601100 恒立油缸 200 允许 10% -
601126 四方股份 200 允许 10% -
601208 东材科技 300 允许 10% -
601311 骆驼股份 300 允许 10% -
601339 百隆东方 200 允许 10% -
601388 怡球资源 200 允许 10% -
601515 东风股份 100 允许 10% -
601519 大智慧 500 允许 10% -
601608 中信重工 1100 允许 10% -
601616 广电电气 700 允许 10% -
601636 旗滨集团 300 允许 10% -
601677 明泰铝业 100 允许 10% -
601678 滨化股份 300 允许 10% -
601777 力帆股份 400 允许 10% - 中证 500 沪市 ETF 基金
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601801 皖新传媒 200 允许 10% -
601880 大连港 1300 允许 10% -
601886 江河幕墙 200 允许 10% -
601908 京运通 200 允许 10% -
601999 出版传媒 300 允许 10% -
603000 人民网 100 允许 10% -
603001 奥康国际 200 允许 10% -
603077 和邦股份 200 允许 10% -
603366 日出东方 200 允许 10% -
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者 的 申购 申请 ：
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ；
2、因特殊原 因（包 括但不 限于上海证 券交易 场所依 法决定临时 停市或 在交易 时间非正
常停市 ）导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值；
3、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
4、上海证券 交易所 、申购 赎回代理券 商、登 记结算 机构因异常 情况无 法办理 申购，或
指数编 制单 位 、 上 海证 券 交易所 等因 异常 情况 使申 购、 赎回 清单 无法 编制 或 编制不 当 。 上 述
异常情 况指 基金 管理 人无 法预见 并不 可控 制的 情形 ， 包 括但 不限 于系 统故 障 、 网 络故 障、 通
讯故障 、电 力故 障、 数据 错误等 ；
5、基 金管 理人 在上 海证 券 交易所 开市 前 因 异常 情况 未能公 布申 购赎 回清 单；
6、基金管理 人认为 接受某 笔或某些申 购申请 可能会 影响或损害 现有基 金份额 持有人利
益时；
7、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。
发生上 述 1 到 5 项暂 停申 购情形 时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂
停申购 公告 。 如果 投资 人 的申购 申请 被拒 绝 ， 被 拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人。 在 暂停 申
购的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 并公 告 。
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形
在以下 情 况 下， 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 赎回或 延缓 支 付 赎回 对价 申请 ：
1、因 不可 抗力 导致 本基 金 无法正 常运 作；
2、因特殊原 因（包 括但不 限于上海证 券交易 场所依 法决定临时 停市或 在交易 时间非正
常停市 ）导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值；
3、上海证券 交易所 、申购 赎回代理机 构、登 记结算 机构因异常 情况无 法办理 赎回或指中证 500 沪市 ETF 基金
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数编制 单位 、 上海 证券 交 易所等 因异 常情 况使 申购 、 赎 回清 单无 法编 制或 编 制不当 。 上述 异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形 ， 包括但 不限 于系 统故 障 、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等；
4、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值的 情况 ；
5、基 金管 理 人 开市 前 因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单；
6、法 律法 规规 定或 经中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述情 形时 ， 基金 管理 人应及 时在 至少 一家 指定 媒体刊 登暂 停赎 回公 告并 向中国 证
监会备 案。 在暂 停赎 回的 情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 赎回 业务 的办 理并公 告 。
（十） 集合 申购 与其 他服 务
在条件 许可 时， 基金 管理 人 可开放 集合 申购 ， 即 允许 多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购 、 赎 回 单位或 其整 数倍 ， 进行 申 购。 在不 损害 基金 份额 持 有人利 益的 前提
下，基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。
在条件 允许 时 ， 基 金管 理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 ， 并于 新的 申购 方 式开始 执行
前予以 公告 。
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据本 基金 合同 开展 其他服 务 ， 双 方需 签订 书面 委托代 理
协议， 并报 中国 证监 会备 案。
（十一 ）基 金的 非交 易过 户等其 他业 务
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受理 基金 份额 的 非交易 过户 、 冻结 与解 冻 等业务 ， 并
收取一 定的 手续 费用 。
（十二 ）基 金的 份额 折算
基金合 同生 效后 ， 为 提高 交易便 利， 本基 金可 以进 行份额 折算 。
1、基 金份 额折 算的 时间
基金合 同生 效后 ， 基金 管 理人应 逐步 调整 实际 组合 直至达 到跟 踪标 的指 数要 求， 此过 程
为基金 建仓 。基 金建 仓期 不超 过 6 个 月。
基金建 仓结 束后 ， 基金 管 理人可 向登 记结 算机 构申 请办理 基金 份额 折算 与变 更登记 。 本
基金进 行基 金份 额折 算的 ，基金 管理 人确 定基 金份 额折算 日， 并提 前公 告 。
2、基 金份 额折 算的 原则
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生中证 500 沪市 ETF 基金
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调整 ， 但 调整 后的 基金 份 额持 有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化 。 基 金
份额 折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响 。 基金份 额折 算后 ， 基金 份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额 享 有权 利并承 担义 务。
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算 。
3、基 金份 额折 算的 方法
基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。
八、基金 的投资
（一） 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
（二） 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非标的 指
数成份股（ 包括中 小板、 创业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股票） 、新股 、债券（ 含中
期票据） 、 货币市场 工具、 银行存款、 权证、 股 指期 货、资产 支持证券 以及法 律法规或 中国
证监会允许 基金投 资的其 他金融工具 （但须 符合中 国证监会 的相关规 定） 。如 法律法规 或监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后， 可以 将其 纳 入投资 范围 。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90%，权
证、股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。
（三） 投资 理念
本基金 以拟 合 、 跟 踪中 证 500 沪 市指 数为 原则 ， 通 过 被动式 指数 化投 资方 法 ， 力求为 投
资者提 供一 个管 理透 明且 成本较 低的 标的 指数 投资 工具。
（四） 投资 策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 取完 全复 制法 ， 即 按照 标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构
建 股票 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的申购 和赎中证 500 沪市 ETF 基金
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回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 权证 以及 其他与 标
的指 数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关 的衍 生 工具 。 本 基金 投资 股指 期 货将根 据风 险管
理的原 则 ， 以 套期 保值 为 目的 ， 力 争利 用股 指期 货 的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年 跟踪 误差 不超 过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过了 上述 范围 ， 基 金管 理人 应采 取 合理措 施 ， 避 免跟 踪偏 离 度和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。
1、决 策依 据
有关法律法规、基金合同 和标的指数的相关规定是 基金管理人运用基金财产 的决策依
据。
2、投 资管 理体 制
本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。 投资 决策 委员 会负 责决 定有关 指
数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决 策以 及重大 的单 项投 资决 策 ； 基金经 理负 责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购、 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究支 持 、 投 资决 策、 组 合构建 、 交易 执行 、 投 资 绩效评 估 、 组 合维 护的 有 机配合 共同
构成了 本基 金的 投资 管理 程序 。 严 格的 投资 管理 程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ， 避免 重
大风险 的发 生 。
（1）研究支 持：数 量投资 部依托公司 整 体研 究平台 ，整合外部 信息以 及券商 等外部研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
跟踪误 差及 其归 因分 析等 工作， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。
（2）投资决 策：投 资决策 委员会依据 数量投 资部提 供的研究报 告，定 期召开 或遇重大
事项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行中证 500 沪市 ETF 基金
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基金投 资管 理的 日常 决策 。
（3）组合构 建：根 据标的 指数情况， 结合研 究支持 ，基金经理 以完全 复制标 的指数成
份股及 其权 重的 方法 构建 组合 。 在 追求 实现 基金 投 资目标 的前 提下 ， 基金 经 理将采 取 适 当的
方法， 以降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投资绩 效评估 ：风险 管理部定期 和不定 期对基 金进行投资 绩效评 估，并 提供相关
报告 。 绩 效评 估能 够确 认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组 合跟 踪误 差的 来源 及 投资策 略成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。
（6）组合监 控与调 整：基 金经理将跟 踪标的 指数变 动，结合成 份股基 本面情 况、成份
股公司 行为 、 流 动性 状况 、 基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 等，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资管 理程 序做 出调 整， 并在更 新的 招募 说明 书中 公告。
（五） 投资 管理 程序
1．投 资组 合的 建立
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分为 三步 ： 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调
整。
（1）确定目 标组合 ：基金 管理人根据 完全复 制标的 指数成份股 及其权 重的方 法确定目
标组合 。
（2）确定建 仓策略 ：基金 经理根据对 成份股 流动性 、公司行为 等因素 的分析 ，确定合
理的建 仓策 略。
（3）逐步调 整：根 据完全 复制法确定 目标组 合之后 ，基 金经理 在规定 时间内 采用适当
的手段 调整 实际 组合 直至 达到跟 踪指 数要 求。
正常情况下本基金 投 资 于标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成份 股 的 资产比例不 低 于 基金 资 产 净
值的 90% ， 权 证、 股 指期 货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行 。
本基金 将在 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月的 时间 内达 到这一 投资 比例 。 此后 ， 如 因标的 指数 成中证 500 沪市 ETF 基金
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份股调 整 、 基 金申 购或 赎 回带来 现金 等因 素导 致基 金不符 合这 一投 资比 例的 ， 基 金管 理人 应
在 10 个交 易日 内进 行调 整 。
2．日 常投 资组 合管 理
（1）成份股 公司行 为信息 的跟踪与分 析：跟 踪标的 指数成份股 公司行 为（如 ：股本变
化、 分红 、 停 牌、 复牌 等 ） 信 息， 以及 成份 股公 司 其他重 大信 息， 分析 这些 信息对 指数 的影
响，进 而进 行组 合调 整分 析，为 投资 决策 提供 依据 。
（2）标的指 数的跟 踪与分 析：跟踪标 的指数 编制方 法的变化， 确定指 数变化 是否与预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。
（3）每日申 购赎回 情况的 跟踪与分析 ：跟踪 本基金 申购和赎回 信息， 分析其 对组合的
影响。
（4）组合持 有证券 、现金 头寸及流动 性分析 ：基金 经理分析实 际组合 与目标 组合的差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
（5） 组合 调整 ：
1）利用数量 化分析 模型 ， 找出将实际 组合调 整到目 标组合的最 优方案 ，确定 组合调整
及交易 策略 。
2）如发生成 份股变 动、成 份股公司合 并及其 他重大 事项，可提 请投资 决策委 员会召开
会议， 决定 基金 的操 作策 略。
3）调 整组 合， 达到 目标 组 合的持 仓结 构。
（6）对比指 数与组 合的每 日及累计的 绩效数 据，检 测跟踪误差 及其趋 势。分 析由于组
合每只 股票 构成 与指 数构 成的差 异导 致的 跟踪 误差 的程度 与趋 势以 找出 跟踪 误差的 来源 ， 进
而决定 需要 对组 合调 整的 部分及 调整 方法 。
（7）根据指 数跟踪 研究结 果及当日最 新组合 情况进 行指数分析 及组合 分析并 进行组合
调整计 算， 进而 制定 下一 个交易 日的 交易 内容 与策 略。
（8）以 T-1 日指 数成 份股 构成 、 权重 、次 日参 考开 盘价 为 基础 ，考 虑 T 日将 会发生 的
上市公 司变 动等 情况 ，制作 T 日申 购、 赎回 清单 并 公告。 中证 500 沪市 ETF 基金
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3．定 期投 资组 合管 理
（1） 每月
每月末 ， 根据 基金 合同 中 基金管 理费 、 基金 托管 费 等的支 付要 求 ， 及 时检 查 组合中 现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备；
每月末 ， 在基 金经 理会议 上对投 资操 作 、 组 合、 跟 踪误差 等进 行分 析 。 分析 最近基 金组
合与标 的指 数间 的跟 踪偏 离度 和 跟踪 误差 情况 ，找 出未能 有效 控制 较大 偏离 的原因 ；
每月末 ， 投资 决策 委员 会 可对基 金的 操作 进行 指导 与决策 。 基金 经理 根据 公 司 投资 决策
委员会 的决 策开 展下 一阶 段的工 作。
（2） 标的 指数 调整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 基金 经理 依 据投资 决策 委员 会的 决策 ， 在 指数 成
份股调 整生 效前 ， 分析 并 确定组 合调 整策 略 ， 尽 量 减少成 份股 变更 带来 的跟 踪偏离 度和 跟踪
误差。
4．投 资绩 效评 估
（1） 每日 ，基 金经 理分 析 基金的 跟踪 偏离 度。
（2） 每月 末， 风险 管理 部 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估。
（3）每月末 ，基金 经理根 据评估报告 分析当 月的投 资操作、组 合状况 和跟踪 误差等情
况， 重点 分析 基金 的跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生原 因、 现金 控制 情况 、 标 的 指数成 份股 调整
前后的 操作 以及 成份 股未 来可能 发生 的变 化等 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金 力争 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ， 年跟 踪误差 不
超过 2% 。如 因指 数编 制规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上述范 围， 基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
（六） 业绩 比较 基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 为 中 证 500 沪 市 指 数 （ 代 码 ：
000802）。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 沪 市指 数的 编制及 发布 ， 或中 证 500 沪 市指数 由中证 500 沪市 ETF 基金
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其他指 数替 代 ， 或 由于 指数 编制方 法等 重大 变更 导致 中证 500 沪 市指 数不 宜 继 续作为 标的 指
数， 或证 券市 场有 其他 代 表性更 强 、 更 适合 投资 的 指数推 出时 ， 本基 金管 理 人可以 依据 维护
基金份 额持 有人 合法 权益 的原则 ， 在履 行适 当的 程 序后 ， 变 更本 基金 的标 的 指数并 相应 地变
更业绩 比较 基准 ，而 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。
标的指 数更 换后 ， 业绩 比 较基准 随之 变更 ， 基金 管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样 。
（七） 风险 收益 特征
本基金 为股 票基 金 ， 属 于 较高风 险 、 较 高预 期收 益 的基金 品种 ， 其风 险与 预 期收益 高于
混合基 金 、 债 券基 金与 货 币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 ， 采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数
的表 现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。
（八） 投资 禁止 行为 与限 制
1、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖基金 管理人、基 金托管 人发行 的股票或
者债券 ；
（6）买卖与 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 基金管 理人、 基金托管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8）依照法 律、行 政法规 有关法律法 规规定 ，由国 务院证券监 督管理 机构规 定、中国
证监会 及基 金合 同规 定禁 止从事 的其 他活 动。
对于因 上述 第 （5 ） 、 （6 ） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 和备 选成 份股 ， 基 金管
理人应 在严 格控 制跟 踪误 差的前 提下 ，结 合使 用其 他合理 方法 进行 适当 替代 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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2、基 金投 资组 合比 例限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
（1 ） 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不展 期；
（2）本基金 参与股 票发行 申购，本基 金所申 报的金 额不超过本 基金的 总资产 ，本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
（3）本基金 投资权 证，在 任何交易日 买入的 总金额 ，不超过上 一交易 日基金 资产净值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3 ％， 本基 金管 理人管 理的 全
部基金持有 同一权 证的比 例不超过该 权证 的 10％ 。 投资于其他 权证的 投资比 例，遵从法 律
法规或 监管 部门 的相 关规 定；
（4 ） 本基金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资产比例不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ；
（5） 在 任何 交 易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任何 交易 日日 终 ， 持 有 的买入 股指 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金 资产
净值 的 100 ％， 其中 ， 有 价 证券指 股票 、 债 券 （ 不含 到期日 在一 年以 内的 政府 债券） 、 权 证、
资产支 持证 券 、 买 入返 售 金融资 产 （不 含质 押式 回 购） 等； 在任 何交 易日 日 终， 持有 的卖 出
股指 期货合 约价值 不得超 过基金持有 的股票 总市值 的 20％； 在任何 交易日 内 交易（不包 括
平仓）的股 指期货 合约的 成交金额不 得超过 上一交 易日基金资 产净值 的 20 ％ ；每个交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的 现 金 。
（6） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的其 他投 资比 例限 制。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。 在符 合相 关法律 法规规 定的 前提 下 ， 因证 券市场 波动 、 上市 公司合 并、 基金 规模 变
动、 标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购或 赎回 带来 现金 等非本 基金 管理 人的 因素 致使基 金的 投
资组合 不符 合上 述规 定的 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。 法律 法
规或监 管部 门另 有规 定的 ，从其 规定 。
3、若将来法 律法规 或中国 证监会的相 关规定 发生修 改或变更， 致使本 款前述 约定的投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 依法 履行 相应 程序后 ， 本基 金
可相应 调整 禁止 行为 和投 资限制 规定 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（九） 基金 投资 组合 报告 （截 至 2017 年 6 月 30 日 ）
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 根据 基金合 同规 定 ， 于 2017 年 9 月 7 日 复核 了本 报告 中 的 财务 指
标、 净值 表现 和投 资组 合 报告等 内容 ， 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大
遗漏。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 39,301,927.06 99.23
其中： 股票 39,301,927.06 99.23
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 243,088.00 0.61
8 其他资 产 61,575.82 0.16
9 合计 39,606,590.88 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 146,540.00 0.37
B 采矿业 1,430,070.28 3.63
C 制造业 23,733,634.10 60.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
1,429,160.14 3.62
E 建筑业 667,558.09 1.69
F 批发和 零售 业 2,630,774.93 6.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,015,657.87 5.11
H 住宿和 餐饮 业 97,560.00 0.25
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
1,437,380.91 3.64
J 金融业 790,900.90 2.01 中证 500 沪市 ETF 基金
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K 房地产 业 2,855,396.42 7.24
L 租赁和 商务 服务 业 509,362.35 1.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 216,712.60 0.55
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
156,662.48 0.40
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- 0.00
P 教育 97,734.00 0.25
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 697,526.24 1.77
S 综合 389,295.75 0.99
合计 39,301,927.06 99.65
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
（3） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
无。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占 基 金 资 产 净
值比例 （% ）
1 600487 亨通光 电 18,976 532,276.80 1.35
2 600643 爱建集 团 33,705 504,900.90 1.28
3 600201 生物股 份 13,400 476,638.00 1.21
4 601012 隆基股 份 26,100 446,310.00 1.13
5 600219 南山铝 业 121,150 410,698.50 1.04
6 603799 华友钴 业 6,500 395,070.00 1.00
7 600525 长园集 团 28,798 391,364.82 0.99
8 600079 人福医 药 19,700 386,514.00 0.98
9 600176 中国巨 石 34,765 381,719.70 0.97
10 600315 上海家 化 11,760 381,612.00 0.97
（2） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资股 票。
4、报 告期 末按 券种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
中证 500 沪市 ETF 基金
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6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则, 以 套 期保 值 为 目 的, 力 争 利 用 股 指期 货 的
杠杆作 用, 降低 股票 仓位 频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差, 达到 有效 跟踪 标的 指 数的目 的。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11、 投资 组合 报告 附注
（1）本基金 投资的 前十名 证券的发行 主体未 出现本 期被监管部 门立案 调查， 或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（2）本基金 投资的 前十名 股票中，没 有投资 于超出 基金合同规 定的备 选股票 库之外的
股票。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 533.92
2 应收证 券清 算款 60,991.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50.25
5 应收申 购款 - 中证 500 沪市 ETF 基金
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,575.82
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价
值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600643 爱建集 团 504,900.90 1.28 临时停 牌
（6） 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
（7） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
九、基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（2017 ） 自基金 合同 生效 日 （2012 年 8 月 24 日） 至 2017 年 6 月 30 日 基金 合同 生效
以 来 完 整 会 计 年 度 的 基 金 份 额 净 值 增 长 率 投 资 业 绩 以 及 与 同 期 业 绩 比 较 基
准收益 率的 比较 ：
阶段 净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2012.08.24-2012.12.31 3.80% 1.19% -1.30% 1.50% 5.10% -0.31%
2013.01.01-2013.12.31 14.55% 1.38% 14.29% 1.45% 0.26% -0.07%
2014.01.01-2014.12.31 39.19% 1.18% 43.05% 1.24% -3.86% -0.06%
2015.01.01-2015.12.31 33.41% 2.93% 34.82% 2.93% -1.41% 0.00%
2016.01.01-2016.12.31 -17.21% 1.87% -17.58% 1.89% 0.37% -0.02%
2017.01.01-2017.06.30 -2.19% 0.87% -2.61% 0.88% 0.42% -0.01%
2012.08.24-2017.06.30 78.80% 1.83% 74.62% 1.87% 4.18% -0.04%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金份 额 增 长率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的中证 500 沪市 ETF 基金
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比较 ：
大成中 证500沪市ETF 基金 累计份 额净 值 增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势
对比图
（2012 年 8 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
十、 基金的资产财产
（一） 基金 资产 总值
本基金 的基 金资 产总 值包 括基金 所持 有的 各类 证券 及票据 价值 、 银行 存款 本 息、 基金 的
应收款 项和 其他 投资 所形 成的价 值总 和 。
（二） 基金 资产 净值
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值 。
（三） 基金 财产 的账 户
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 开立 基金 资 金账户 、 证券 账户 和银 行 间债券 托管
账户 ， 与 基金 管理 人、 基 金托管 人 、 基 金销 售机 构 和登记 结算 机构 自有 的财 产账户 以及 其他
基金财 产 账 户独 立 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（四） 基金 财产 的保 管及 处分
1、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。
2、基金管理 人、基 金托管 人因基金财 产的管 理、运 用或者其他 情形而 取得的 财产和收
益，归 基金 财产 。
3、基金管理 人、基 金托管 人因依法解 散、被 依法撤 销或者被依 法宣告 破产等 原因进行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。
4、基金财产 的债权 不得与 基金管理人 、基金 托管人 固有财产的 债务相 抵销； 不同基金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。
5、基金管理 人、基 金托管 人、登记结 算机构 和基金 代销机构以 其自有 的财产 承担其自
身的法 律责 任 ， 其 债权 人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、 扣押 或其 他权 利 。 除 依法 律法 规
和《基 金合 同》 的规 定处 分外， 基金 财产 不得 被处 分 。 。
十一、基金的 估值
（一） 估值 目的
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真实 地反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 ， 并
为基 金 份额 申购 与赎 回提 供计价 依据 。
（二） 估值 日
本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易场 所的 正常 交易 日， 以及 国家 法律 法规 规定 需要对 外
披露基 金净 值的 非交 易日 。
（三） 估值 对象
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。
（四） 估值 方法
1、股 票估 值方 法：
（1） 上市 流通 股票 的估 值 ：
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 最近 交易 日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调 整最 近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格 。
（2） 未上 市股 票的 估值 ：
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日 在交 易 所挂牌 的同中证 500 沪市 ETF 基金
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一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可参 考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。
首次发 行未 上市 的股 票 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票 ， 同 一股 票在 交 易所上 市后 ， 按交 易所 上 市的 同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非公 开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。
2、固 定收 益证 券的 估值 办 法
（1） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值 ， 估 值日 没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按最 近 交易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可参 考类 似投 资品 种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交
易市价 ，确 定公 允价 格 。
（2）证券交 易所市 场未实 行净价交易 的债券 按估值 日收盘价减 去债券 收盘价 中所含的
债券应 收利 息( 自债 券计 息 起始日 或上 一起 息日 至 估 值当日 的利 息) 得到 的净 价 进行估 值 ， 估
值日没 有交 易的 ， 且最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 ， 按 有交 易的 最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可参 考类 似投 资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格 。
（3）未上市 债券采 用估值 技术确定公 允价值 ，在估 值技术难以 可靠计 量的情 况下，按
成本估 值 。
（4）在银行 间债券 市场交 易的债券、 资产支 持证券 等固定收益 品种， 采用估 值技术确
定公允 价值 。
（5）交易所 以大宗 交易方 式转让的资 产支持 证券， 采用估值技 术确定 公允价 值，在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值 。
3、权 证估 值：
（1） 配股 权证 的估 值：
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。
（2） 认沽/ 认 购权 证的 估 值： 中证 500 沪市 ETF 基金
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从持 有确认日 起到卖出 日或行 权日止， 上市交易 的认沽/ 认购权证 按估值日 的收盘 价估
值， 估值 日没 有交 易的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按最 近 交易日 的收 盘价
估值 ； 如 最近 交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大
变化 因素，调整 最近交易市价 ，确定公允 价格；未上市 交易的认沽/ 认购权证采用 估值技术
确定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ，按成 本估 值 。
4、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息 。
5、金 融衍 生品 的估 值
（1）上市流 通金融 衍生品 按估值日其 结算价 估值； 估值日无交 易的， 以最近 交易日的
结算价 估值 。
（2）未上市 金融衍 生品按 成本价估值 ，如成 本价不 能反映公允 价值， 则采用 估值模型
确定公 允价 值。
6、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估 值 方法 。 但 是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
财产进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、 市 场报 价、
流动性 、 收益 率曲 线等 多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按最 能反 映 公允价 值的 价格
估值 。
7、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。
（五） 估值 程序
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估 值结 果以 书面 形 式或其 他约 定的 形式 报给 基金托 管人 ， 基 金托 管人 按 《基金 合同》
规定的 估值 方法 、 时间 、 程序进 行复 核 ， 基 金托 管 人复核 无误 后将 复 核 结果 以约定 形式 返回
给基金 管理 人 ， 由 基金 管 理人对 外公 布 。 月 末、 年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对
同时进 行 。
（六） 暂停 估值 的情 形
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ；
2、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时；
3、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。
（七） 基金 份额 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人进 行 复核 。 基 金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管中证 500 沪市 ETF 基金
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人对净 值计 算结 果 复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ， 小 数点 后第 4 位四舍 五入 。 国 家另 有规 定的， 从
其规定 。
（八） 估值 错误 的处 理
1、当 基金 财产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 3 位（含 第 3 位 ）内 发生 差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。
2、 基 金管 理人 和基 金托 管 人将采 取必 要 、 适 当合 理 的措施 确保 基金 财产 估值 的准确 性、
及时性 。 当基 金份 额净 值 出现错 误时 ， 基金 管理 人 应当立 即予 以纠 正 ， 并 采 取合理 的措 施防
止损失 进一 步扩 大； 当计 价错误 达到 或超 过基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基 金 管理 人 应当 报中
国证监 会备 案； 当计 价错 误达到 或超 过基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告， 并
同时报 中国 证监 会备 案。
3、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。
（九） 特殊 情形 的处 理
1、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 6 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不 作 为基 金份 额净 值错误 处理 。
2、由于不可 抗力原 因，或 由于证券交 易所及 登记结 算公司发送 的数据 错误， 基金管理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 ， 但 未能发 现错误 的 ， 由 此
造成的 基金 财产 估值 错误 ， 基 金管 理人 和基 金托 管 人 可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当
积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。
十二、基金 的费用与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、标 的指 数许 可使 用费 ；
4、因基金的 证券交 易或结 算而产生的 费用（ 包括但 不限于经手 费、印 花税、 证管费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
5、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用 ；
7、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ； 中证 500 沪市 ETF 基金
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8、基 金资 产的 资金 汇划 费 用及开 户费 用 ；
9、基 金上 市费 及年 费；
10、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2、基 金托 管人 的托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
H=E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人 。
3、标的指数 许可使 用费按 照基金管理 人与指 数许可 方签署的指 数许可 使用合 同的约定
从 基金 财产 中支 付 。
4、 本 条第 （ 一） 款第 4 至第 9 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入或 摊入 当期基 金费 用。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他不 从基 金财产 中支 付 的 费用 等不 列入基 金 费 用 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额中证 500 沪市 ETF 基金
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持有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照 国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务 。
十三、基金的 收益与分配
（一） 基 金利 润的 构成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额。 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
（二） 收益 分配 原则
1、基 金收 益分 配采 用现 金 方式；
2、本 基金 的 每 份 基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
3、基 金收 益评 价日 核定 的 基金份 额净 值增 长率 超过 标的指 数同 期增 长率 达 到 1% 以上，
基金管 理人 可进 行收 益分 配 ；
4、本基金以 使收益 分配后 基金份额净 值增长 率尽可 能贴近标的 指数同 期增长 率为原则
进行 收 益分 配 。 基 于本 基 金的性 质和 特点 ， 本基 金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日 （ 即 收益评 价日 ）
的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后可能 低于 面值 ；
5、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 分 配每年 至 多 12 次； 若基 金 合同生 效
不满 3 个月 ，可 不进 行收 益分配 ；
6、本 基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 超 过 15 个工 作日 。
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不影 响投 资者 利益 的情 况下 ， 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 前提 下酌 情调 整以上 基
金收益 分配 原则 ， 此项 调 整不需 要召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 但 应于 变更 实 施日前 在指 定媒
体上公 告 。
（三） 基金 收益 分配 数额 的确定
1、在收益评 价日， 基金管 理人计算基 金份额 净值增 长率和标的 指数同 期增长 率，并计
算基金 份额 净值 增长 率与 标的指 数同 期增 长率 的差 额，当 差额 超过 1% 时 ，基 金管理 人有 权
进行收 益分 配。
基金收益评价日基金份额 净值增长率与标的指数同 期增长率的差额＝基金份 额净值增
长率－ 标的 指数 同期 增长 率 中证 500 沪市 ETF 基金
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基 金 份 额净 值增 长 率＝ （收 益 评 价日 基金 份 额净 值/ 基 金 上 市前 一日 基 金份 额净 值-1 ）
×100%
标的 指数同期 增长率＝ （收 益 评价日标 的指数收 盘值/ 基金上市前 一日标的 指数收 盘值
-1）×100%
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。
2、根据前述 收益分 配原则 确定收益评 价日本 基金的 可分配收益 、收益 分配比 例及收益
分配 数 额。
（四） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的基 金收 益分 配对 象、 分配原 则 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容 。
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人复 核后 确定 ， 基金 管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。
在分配方案 公布后 （依据 具体方案的 规定） ， 基金管 理人就支付 的现金 红利向 基金托管
人发送 划款 指令 ，基 金托 管人按 照基 金管 理人 的指 令及时 进行 分红 资金 的划 付。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定 。
（六） 收益 分配 中发 生的 费用
收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资者自 行承 担 。
十四、基金 会计与审计
（一） 基金 的会 计政 策
1、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。
3、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。
4、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。
5、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。
6、基金管理 人应保 留完整 的会计账目 、凭证 并进行 日常的会计 核算， 按照有 关法律法
规规定 编制 基金 会计 报表 ， 基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进
行核对 并以 书面 方式 确认 。
（二） 基金 的审 计 中证 500 沪市 ETF 基金
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1、基金管理 人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相独 立的、具有 从事证 券业务 资格的会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ；
2、基金管理 人认为 有充足 理由更换会 计师事 务所， 须报中国证 监会备 案。基 金管理人
应在更 换会 计师 事务 所后 按《信 息披 露办 法》 的有 关规定 公告 ；
3、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
十五、基金的 信息披露
基金的信息 披露应 符合《 基金法》 、 《 运作办 法》 、 《 信息披露 办法》 、基 金合同 及其他有
关规定 。
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证
监 会指 定的 媒体 和基 金管 理人的 互联 网网 站等 媒介 披露 ， 并 保证 投资 者能 够按 照基金 合同 约
定的 时 间和 方式 查阅 或者 复制公 开披 露的 信息 资料 。
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ：
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏 ；
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本 。 如 同时 采 用外文 文本 的 ， 基 金信 息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 应当 在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将招 募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个 月结 束 之日 起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并
登载在网站上，将更新 后 的招募说明书摘要登载 在 指定报刊上。基金管理 人 应当在公告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（二） 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。
（三） 基金 合同 生效 公告
基金管理人应当在收到中 国证监会确认基金合同生 效的次日在指定媒体和网 站上登载
基金合 同生 效公 告。
（四） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告
基金建 仓结 束后 ， 基金 管 理人确 定基 金份 额折 算日 ， 并 至少 提前 2 个 工作 日 将基金 份额
折算日 公告 登载 于指 定媒 体及网 站上 。
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后 ， 基 金管 理人 将基金 份
额折算 结果 公告 登载 于指 定媒体 上。
（五） 基金 开始 申购 、赎 回公告
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 2 日在 指定媒 体上 公告 。
（六） 基金 份额 上市 交易 公告书
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交易 前 3 个工
作日将 基 金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒 体上 。
（七） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
基金合 同生 效后 ， 在开 始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告
一次基 金财 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金财 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。
（八） 申购 赎回 清单
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理人 应当在 每个 开放 日上 海证 券交易 所
开市前 ，通 过网 站、 申购 赎回代 理机 构以 及其 他媒 介公告 当日 的申 购赎 回清 单。
（九） 定期 报告
基金定期报告由基金管理 人按照法律法规和中国证 监会颁布的有关证券投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容中证 500 沪市 ETF 基金
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进行复 核 。 基 金定 期报 告 ， 包 括基 金年 度报 告、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告及 更新 的招
募说明 书。
1、 基金 年度 报告 ： 基 金管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成 基金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将年 度报 告摘 要 登载在 指定 报刊 上 。 基 金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。
2、 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 ， 编 制完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。
3、 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上。
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编 制当期 季度 报告 、 半年 度 报告或 者年
度报告 。
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例超 过 20% 的情 形 ， 基 金管 理人 应当 在季度 报
告、 半年 度报 告、 年度 报 告等定 期报 告文 件中 披露 该投资 者的 类别 、 报告 期 末持有 份额 及占
比、报 告期 内持 有份 额变 化情况 及产 品的 特有 风险 。
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（十） 临时 报告 与公 告
基金发 生重 大事 件 ， 有 关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在公开披露日分别报中 国 证监会和基金管理 人 主要办 公 场 所 所 在 地 中 国 证监会 派 出 机 构 备
案。
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括：
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ；
2、终 止基 金合 同；
3、转 换基 金运 作方 式；
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7、基 金募 集期 延长 ；
8、基金管理 人的董 事长、 总经理及其 他高级 管理人 员、基金经 理和基 金托管 人基金托
管部门 负责 人发 生变 动； 中证 500 沪市 ETF 基金
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9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ；
10、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ；
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14、重 大关 联交 易事 项；
15、基 金收 益分 配事 项；
16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ；
18、基 金改 聘会 计师 事务 所 ；
19、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ；
20、基 金更 换基 金登 记结 算机构 ；
21、基 金开 始办 理申 购、 赎回；
22、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更；
23、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付；
24、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
26、变 更标 的指 数；
27、基 金份 额终 止上 市交 易；
28、基 金份 额 持 有人 大会 的决议 ；
29、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（十一 ） 澄 清公 告
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。
（十二 ）基 金份 额持 有人 大会决 议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ，并 予以公 告 。
召开基 金份 额持 有人 大会 的，召 集人 应当 至少 提 前 30 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召开 时
间、会 议形 式、 审议 事项 、议事 程序 和表 决方 式等 事项。 中证 500 沪市 ETF 基金
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基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管 理人 、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信 息披 露 义 务 。
（十三 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息
（十四 ） 信 息披 露文 件的 存放与 查阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件 。
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。
十六、 风险揭示
（一） 市场 风 险
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投 资心 理和 交 易制度 等各
种因素 的影 响会 产生 波动 ，从而 对本 基金 投资 产生 潜在风 险， 导致 基金 收益 水平发 生 波 动 。
1、政 策风 险
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，
从而导 致投 资对 象价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 的风险 。
2、经 济周 期风 险
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表 ， 而 经济 运行 则具 有 周期性 的特 点 。 随 宏观 经 济运行 的周
期性变 化， 基金 所投 资于 证券的 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险 。
3、利 率风 险
金融市场利率的变化直接 影响着债券 的 价 格 和 收 益率 ， 也 会 影 响 企 业 的 融 资成 本 和 利
润，进 而影 响基 金持 仓证 券的收 益水 平。
4、购 买力 风险
基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 ， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 的影 响而 使购买 力
下降， 从而 使基 金的 实际 投资收 益下 降。
5、国 际竞 争风 险
随着中 国市 场开 放程 度的 提高 ， 上 市公 司的 发展 必然 要受到 国际 市场 同类 技术 或同类 产中证 500 沪市 ETF 基金
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品公司 的强 有力 竞争 ， 部 分上市 公司 有可 能不 能适 用新的 行业 形势 而业 绩下 滑。 尤其 是中 国
加入 WTO 以 后， 中 国境 内 公司将 面临 前所 未有 的市 场竞争 ， 上 市公 司在 这些 因素的 影响 下
将存在 更大 不确 定性 。
6、上 市公 司经 营风 险
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市场 前景 、 技术更 新、
财务状 况 、 新 产品 研究 开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如果 基金 所投 资 的上市 公司 经营
不善， 其股 票价 格可 能下 跌，或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。
（二） 本基 金特 有的 风险
1、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
2、标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经济 因 素、 上市 公司 经营 状况 、 投资者 心理
和交易 制 度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致 指数 波 动， 从而 使基 金收 益水 平 发生变 化 ， 产 生
风险。
3、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致
成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 、 成份 股派 发 现金红 利 、 新 股市 值配 售 、 成 份股 停牌 或
摘牌 、 流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合以及 与基 金运 作相 关的 费用等 因素 使
本基金 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。
4、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险
尽管本基金将通过有效的 套利机制使基金份额二级 市场交易价格的折溢价控 制在一定
范围内 ， 但基 金份 额在 证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存在 不同 于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。
5、IOPV 计 算错 误的 风险
证券交 易所 计算 并发 布基 金份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供 投资 者交 易 、 申 购 、 赎回基 金份
额时参 考。IOPV 与实 时 的基金 份额 净值 可能 存在 差异，IOPV 计算 也可 能 出现错 误。 投资
者若参 考 IOPV 进行 投资 决策可 能导 致损 失， 需投 资者自 行承 担后 果。
6、投 资者 赎回 失败 的风 险
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎回 单位 ， 由 此可能 导中证 500 沪市 ETF 基金
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致投资 者按 原最 小申 购 、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法 按照 新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。
7、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差 额等 。 在 组合 证券 变现过 程中 ， 由 于
市场变 化 、 部 分成 份股 流 动性差 等因 素 ， 导 致投 资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。
8、股 指期 货等 金融 衍生 品 投资风 险
金融衍 生品 是一 种金 融合 约， 其价 值取 决于 一种 或 多种基 础资 产或 指数 ， 其 评价主 要源
自于对 挂钩 资产 的价 格与 价格波 动的 预期 。 投资 于 衍生品 需承 受市 场风 险 、 信用风 险 、 流 动
性风险 、 操作 风险 和法 律 风险等 。 由于 衍生 品通 常 具有杠 杆 效 应 ， 价 格波 动 比标的 工具 更为
剧烈 ， 有 时候 比投 资标 的 资产要 承担 更高 的风 险 。 并且由 于衍 生品 定价 相当 复杂 ， 不 适当 的
估值有 可能 使基 金资 产面 临损失 风险 。
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股 指期 货交 易采 用保 证 金交易 制度 ， 由于 保证 金 交易具 有杠
杆性 ， 当 出现 不利 行情 时， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 者权 益遭受 较大 损
失。 股指 期货 采用 每日 无 负债结 算制 度 ， 如 果没 有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给 投资 带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不 利 影响 。
9、单 一投 资者 集中 度较 高 的风险
由于投资者的申购赎回行 为可能导致本基金的单一 投资者持有的份额占本基 金总份额
的比例 较高 ， 该单 一投 资 者的申 购赎 回行 为可 能影 响本基 金的 投资 运作 ， 从 而对基 金收 益产
生不利 影响 。
基金管 理人 将控 制单 一投 资者持 有基 金份 额的 比例 低于 50% ， 并防 止投 资者 以 其他方 式
变相规 避50% 集 中度 限制 的情形 发生 （ 运作 过程 中 ， 因 基金 份额 赎回 等情 形 导致被 动超 标的
除外） 。如 基金管理 人认为 接受某笔或 者某些 申购申 请有可能 导致单一 投资者 持有基金 份额
的比例 达到 或者 超 过 50% ， 或者基 金管 理人 认为 可能 存在变 相规 避50%集 中度 限制的 情形 时，
基金管 理人 有权 拒绝 该单 一投资 者的 全部 或部 分的 认/申 购申 请或 确认 失败 。
（三） 操作 或技 术风 险
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反 操作 规程 等原 因可 能引致 风险 ， 例如 ， 越 权 违规交 易 、 会 计部 门欺 诈 、 交 易错 误、IT
系统故 障等 风险 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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在交易 型开 放式 基金 的各 种交易 行为 或者 后台 运作 中， 可能 因为 技术 系统 的故 障或者 差
错而影 响交 易的 正常 进行 或者导 致投 资者 的利 益受 到影响 。 这种 技术 风险 可能 来自基 金管 理
人、基 金托 管人 、销 售机 构、证 券交 易所 、证 券登 记结算 机构 等。
（四） 不可 抗力 风险
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力因素 的出 现 ， 将 会严 重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基金
资产遭 受损 失 。 基 金管理 人、 基金 托管 人、 证券 交 易所 、 证 券登 记结 算机构 和销售 代理 机构
等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从 而影 响基 金的 各 项业务 按正 常时 限完 成； 金 融市场 危机 、
行业竞 争 、 代 理机 构违 约 等超出 基金 管理 人 。 自 身 直接控 制能 力之 外的 风险 ， 可 能导 致基 金
或者基 金份 额持 有人 利益 受损
十 七、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一） 基金 合同 的变 更
1、按照法律 法规规 定或本 合同规定， 基金合 同变更 内容对基金 合同当 事人权 利、义务
产生重 大影 响的 ， 应当 召 开基金 份额 持有 人大 会 ， 基金合 同变 更的 内容 应经 基金份 额持 有人
大会决 议通 过， 并依 法报 中国证 监会 核准 ，自 中国 证监会 核准 之日 起生 效。
下列涉及到基金合同内容 变更的事项应召开基金份 额持有人大会并经基金份 额持有人
大会决 议同 意：
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3） 变更 基金 类别 ；
（4）变更基 金投资 目标、 投资范围或 投资策 略 （法 律法规和中 国证监 会另有 规定的除
外） ；
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序；
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律 法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ；
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ；
（10） 终止 基金上 市，但 因基金不再 具备上 市条件 而被 上海证 券 交易 所终止 上市的情中证 500 沪市 ETF 基金
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形除外 ；
（11 ）法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。
2、但出现下 列情况 时，可 不经基金份 额持有 人大会 决议，由基 金管理 人和基 金托管人
同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同， 并报 中国 证监 会备案 ：
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率 、 其 他应 由 基金或 基金 份额 持有 人承 担 的费 用 ；
（2） 法律 法规 明确 要求 增 加的由 基金 财产 承担 的基 金费用 的收 取；
（3）在法律 法规和 基金合 同规定的范 围内变 更本基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更收费 方式 ；
（4）因相应 的法律 法规、 上海证券交 易所或 者登记 结算机构的 相关业 务规则 发生变动
以及中 国证 监会 的相 关规 定，应 当对 基金 合同 进行 修改；
（5） 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性变 化；
（6）基 金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
（7） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 要召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形
3、关于变更 基金合 同的基 金份额持有 人大会 决议经 中国证监会 核准或 备案， 并经中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见之 日起 生效 。 基金 管理 人应在 上述 基金 份额 持有 人大会 决议 生
效后按 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告 。
（二） 本基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的；
3、基金管理 人、基 金托管 人职责终止 ，在六 个月内 没有新基金 管理人 、基金 托管人承
接的 ；
4、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形 。
基金合 同终 止后， 基金 管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 《销
售办法 》 、 基 金合 同及 其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬 、 从基 金财产 中获 得补
偿的权 利 。
（三） 基金 财产 的清 算
1、基金合同 终止， 基金管 理人应当按 法律法 规和本 基金合同的 有关规 定组织 清算组对
基金财 产进 行清 算。
2、基 金财 产清 算组 中证 500 沪市 ETF 基金
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（1）自基金 合同终 止事由 之日起 30 个工作 日内由 基金管理人 组织成 立基金 财产清算
组， 在基 金财 产清 算组 接 管基金 财产 之前 ， 基金 管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全的 职责 。
（2）基金财 产清算 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具 有从 事证券 相关业 务资格的
注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算组 可以 聘 用必要 的工 作人
员 。
（3）基金财 产清算 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变现 和分配 。基金 财产清算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
3、清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产；
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限；
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ；
（5） 制作 清算 报告 ；
（6）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算报 告出具法
律意见 书；
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。
4、清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付 。
5、基 金剩 余财 产的 分配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。
对于基金缴存于中国证券 登记结算有限责 任 公 司 的最 低 结 算 备 付 金 和 交 易 席位 保 证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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6、基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上 。
十八、 基金合同内容摘要
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
1、基 金管 理人 的权 利
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 照法 律法 规和 基金 合同独 立管 理运 用基 金财 产；
（3） 根据 法律 法规 、 基 金 合同 、 深 证证 券交 易所 及 登记结 算机 构相 关业 务规 则的规 定，
制订、 修改并 公布 有关 基 金认购 、 申购 、 赎 回、 转 托管、 基金转 换、 非交易 过户、 冻结、 收
益分配 等方 面的 业务 规则 ；
（4）根据法 律法规 和基金 合同的规定 决定本 基金的 相关费率结 构和收 费方式 ，获得基
金管理费及其他事先核 准 或公告的合理费用，以 及 法律法规规定或监管部 门 批准的其他收
入；
（5） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 销售 基金 份额 ；
（6）在本合 同的有 效期内 ，在不违反 公平、 合理原 则以及不妨 碍基金 托管人 遵守相关
法律法 规及 其行 业监 管要 求 的基 础上 ， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本合 同的情 况进 行
必要的 监督 。 如认 为基 金 托管人 违反 了法 律法 规或 基金合 同规 定对 基金 财产 、 其 他基 金合 同
当事人 的利 益造 成重 大损 失的 ， 应 及时 呈报 中国 证 监会和 中国 银监 会 ， 以 及 采取其 他必 要措
施以保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人的 利益 ；
（7）根据基 金合同 的规定 选择适当的 基金代 销机构 并有权依照 代销协 议和有 关法律法
规对基 金代 销机 构行 为进 行必要 的监 督和 检查 ；
（8）自行担 任基金 登记结 算机构或选 择、更 换登记 结算机构， 对登记 结算机 构的代理
行为进 行必 要的 监督 和检 查，并 从登 记结 算机 构获 取基金 份额 持 有 人名 册；
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ；
（10） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金份 额持 有人 的 利益依 法为 基金 进行 融资 、 融券；
（11 ）依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案； 中证 500 沪市 ETF 基金
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（12 ） 按 照法 律法 规， 代 表基金 对被 投资 企业 行使 股东权 利 ， 代 表基 金行 使 因投资 于其
他证券 所产 生的 权利 ；
（13 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律
行为；
（14） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人；
（15） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ；
（16 ） 选 择、 更换 律师 、 审 计师 、 证 券经 纪商 或其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构并确 定
有关费 率；
（17） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。
2、基 金管 理人 的义 务
（1）依法申 请并募 集基金 ，办理或者 委托经 中国证 监会认定的 其他机 构代为 办理基金
份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜 ；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（4）配备足 够的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建立健 全内部 风险控 制、监 察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资；
（6） 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益；
（7） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ；
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ） 采 取适 当合 理的 措 施使计 算基 金份 额认 购价 格、 申 购 对 价、 赎回 对价 的方法 符合
基金合 同等 法律 文件 的规 定；
（12） 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回对 价， 编制 申购 赎回 清 单 ；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除基 金法 、 基金合 同及中证 500 沪市 ETF 基金
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其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露；
（15 ） 按 规定 受理 申购 和 赎回申 请 ， 及 时、 足额 支 付投资 者申 购的 基金 份额 或赎回 的对
价；
（16 ） 保 存基 金财 产管理 业务活 动的 记录 、 账册 、 报表 、 代 表基 金签 订 的重 大合同 及其
他相关 资料 ；
（17）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定召 集基金份额 持有人 大会或 配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（18） 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和分 配 ；
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益， 应承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益 向 基金
托管人 追偿 ；
（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ；
（23 ） 面 临解 散， 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ；
（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（25 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ；
（27） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务
1、基 金托 管人 的权 利
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产；
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ；
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ；
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；
（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
（6）根据本 基金合 同及有 关规定监督 基金管 理人， 对于基金管 理人违 反本基 金合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ， 对 基金 资产 、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 中证 500 沪市 ETF 基金
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（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ；
（8） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2、基 金托 管人 的义 务
（1） 安全 保管 基金 财产 ；
（2）设立专 门的基 金托管 部，具有符 合要求 的营业 场所，配备 足够的 、合格 的熟悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户；
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得以 基金 财产 为自己 及任何 第
三人谋 取非 法利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ；
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 和独 立；
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；
（9） 保守 基金 商业 秘密 。 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基金
信息公 开披 露前 应予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ；
（10） 根据 法律 法规 及本 合同的 约定 ，办 理与 基金 托管业 务活 动有 关的 信息 披露 事 项 ；
（11 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季报 、 半 年度 和年 度 基金报 告的 相关 内容 出具 意见 ， 说 明
基金管 理人 在各 重要 方面 的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ； 如果 基金 管理人 有未 执
行基金 合同 规定 的行 为， 还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当 的 措施 ；
（12） 保存 基金 份额 持有 人名册 ；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和支 付或交 付
赎回对 价；
（15 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ；
（16） 按照 法律 法规 监督 基金管 理人 的投 资运 作；
（17） 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿 责任， 其责 任不 因其 退任 而 免除；
（18） 因基 金管 理人 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ；
（19） 复核 基金 管理 人计 算的基金 资 产净 值和 基金 份额申 购、 赎回 价格 ；
（20） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 中证 500 沪市 ETF 基金
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（21 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 业监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 ；
（22） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（23） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
1、基金投资 者购买 本基金 基金份额的 行为即 视为对 基金合同的 承认和 接受， 基金投资
者自依 据基 金合 同取 得基 金份额 ， 即成 为基 金份 额 持有人 和基 金合 同当 事人 ， 直 至其 不再持
有本基金的基金份额。 基 金份额持有人作为当事 人 并不以在基金合同上书 面 签章为必要条
件。每 份基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。
2、基 金份 额持 有人 的权 利
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对基金 管理人 、基金 托管人、基 金份 额 销售机 构损害其合 法权益 的行为 依法提起
诉讼；
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。
3、基 金份 额持 有人 的义 务
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ；
（2） 缴纳 或交 付基 金认 购 款项或 认购 股票 、应 付申 购对价 及基 金合 同规 定的 费用；
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（4）不从事 任何有 损基金 、其他基金 份额持 有人及 其他基金合 同当事 人合法 利益的活
动；
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议；
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（7） 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和登 记结 算机 构的 相关交 易及 业务 规则 ； 中证 500 沪市 ETF 基金
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（8） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。
二、 基金 份额 持有 人大 会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则
（一 ） 基 金份 额持 有人 大会 由本基 金份 额持 有人 或本 基金份 额持 有人 的合 法授 权代表 组
成， 基金 份额 持有 人可 委 托代理 人参 加会 议并 行使 表决权 。 本基 金的 基金 份 额持有 人持 有的
每一基 金份 额具 有平 等的 投票权 。
本基金联接基金的基金份 额持有人或其合法授权代 表可以凭所持有的联接基 金份额出
席或者 委派 代表 出席 本基 金的份 额持 有人 大会 并参 与表决 。 联接 基金 的基 金份 额持有 人或 其
合法授 权代 表参 加本 基金 的基金 份 额 持有 人大 会时 ， 其参会 份额 和票 数按 权益 登记日 联接 基
金所持有的本基金基金 份 额总数乘以该持有人所 持 有的联接基金份额占联 接 基金总份额的
比例 ， 计 算结 果按 照四 舍 五入的 方法 ， 保留 到整 数 位。 折算 为本 基金 后的 每 一基金 份额 和本
基金的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权。
本基金联接基金的基金管 理人不应以联接基金的名 义代表联接基金的全体基 金份额持
有人 ， 以 本基 金的 基金 份 额持有 人的 身份 行使 本基 金份额 持有 人大 会的 表决 权， 但可 接受 联
接基金的特定基金份额 持 有人的委托以联接基金 的 基金份额持有人代理人 的 身份出席本基
金份额持有 人大会 并参与 表决。 本基 金联接 基金的 基金管理 人代表联 接基金 的基金份 额持
有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持有 人大 会的 ， 须先 遵照联 接基 金基 金合 同的 约定召 开联 接
基金的 基金 份额 持有 人大 会， 联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会决 定提 议召 开或 召集本 基金 份
额持有 人大 会的 ， 由联 接基 金基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本
基金份 额持 有人 大会 。
（二） 有以 下情 形之 一时 ，应召 开基 金份 额持 有人 大会：
1、终 止基 金合 同；
2、转 换基 金运 作方 式；
3、提高基金 管理人 、基金 托管人的报 酬标准 ，但根 据法律法规 的要求 提高该 等报酬标
准的除 外；
4、更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ；
5、变 更基 金类 别；
6、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 （ 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） ；
7、变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序；
8、本 基金 与其 他基 金合 并 ；
9、对基金合 同当事 人权利 、义务产生 重大影 响，需 召开基金份 额持有 人大会 的变更基中证 500 沪市 ETF 基金
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金合同 等其 他事 项；
10、 终止 基金 上市 ， 但 因基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的情形 除
外；
11 、 法律 法规 或中 国证 监 会规定 的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人大 会的 事项 。
（三） 有以 下情 形之 一的 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ：
1、调 低基 金 管 理费 率、 基 金托管 费率 、其 他应 由基 金或基 金份 额持 有人 承担 的费用 ；
2、法 律法 规明 确要 求增 加 的由基 金财 产承 担的 基金 费用的 收取 ；
3、在法律法 规和基 金合同 规定的范围 内变更 本基金 的申购费率 、调低 赎回费 率或变更
收费方 式；
4、因相应的 法律法 规、上 海证券交易 所或者 登记结 算机构的相 关业务 规则发 生变动以
及中国 证监 会的 相关 规定 ，应当 对基 金合 同进 行修 改；
5、基 金合 同的 修改 不涉 及 基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生实 质性 变化 ；
6、基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
7、基金管理 人、证 券交易 所、登记结 算机构 在法律 法规或中国 证监会 许可的 范围内调
整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 交易 、非 交易 过户 、转托 管等 业务 的规 则；
8、按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需要 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。
（四） 召集 方式 ：
1、除 法律 法规 或基 金合 同 另有约 定外 ，基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集。
2、基金托管 人认为 有必要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当向 基金管 理人提 出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管 人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。
3、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人认 为有 必要 召开 基金 份额持 有
人大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日
内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不
召集， 代表 基金 份额 10% 以上（ 含 10% ）的 基金 份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的， 应当 向
基金托 管人 提出 书面 提议 。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的中证 500 沪市 ETF 基金
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基金份额持有人代表和 基 金管理人；基金托管人 决 定召集的，应当自出具 书 面决定之日起
60 日 内召 开。
4、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持有 人大会，而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份 额 10%
以上（ 含 10% ） 的基 金份 额持有 人有 权自 行召 集， 并至少 提 前 30 日报 中国 证 监会备 案。
5、基金份额 持有人 依法自 行召集基金 份额持 有人大 会的，基金 管理人 、基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。
6、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、 方 式和 权益 登记日 。
（五） 通知
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集人 应当 于会 议召 开 前 30 天 在至 少一 种指 定媒 体 上公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 就未经 公告 的事 项进 行表 决。 基金 份额 持有 人大 会通 知将至 少载 明
以下内 容：
1、会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ；
2、会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式；
3、 代 理投 票授 权委 托书 的 内容要 求( 包括 但不 限于 代 理人身 份 、 代 理权 限和 代 理有效 期
限等) 、送 达时 间和 地点 ；
4、会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
5、权 益登 记日 ；
6、出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
7、召 集人 需要 通知 的其 他 事 项。
如采用 通讯 表决 方式 ， 还 应 载明具 体通 讯方 式、 委托 的 公证机 关及 其联 系方 式和 联系人 、
书面表 达意 见的 寄交 和收 取方式 、投 票表 决的 截止 日以及 表决 票的 送达 地址 等内容 。
如召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另行 通知 基金 托管 人到 指定地 点对 表决 意见 的计 票进行 监
督； 如召 集人 为基 金托 管 人， 则应 另行 通知 基金 管 理人到 指定 地点 对表 决意 见的计 票进 行监
督； 如召 集人 为基 金份 额 持有人 ， 则应 另行 通知 基 金管理 人和 基金 托管 人到 指定地 点对 表决
意见的 计票 进行 监督 。基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表对 表决 意见 的计 票进行 监督 的 ，
不影响 计票 和表 决结 果 。
（六） 开会 方 式
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场 开会 由基 金份额 持
有人本 人出 席或 通过 授权 委派其 代理 人出 席 ， 现 场开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代中证 500 沪市 ETF 基金
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表应当 出席 ； 通讯 方式 开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的书 面方 式进 行表决 。 会议 的
召开方 式由 召集 人确 定 ， 但决定 基金 管理 人更 换或 基金托 管人 的更 换 、 转 换 基金运 作方 式和
终止基 金合 同事 宜必 须以 现场开 会方 式召 开基 金份 额持有 人大 会。
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ：
1、亲自出席 会议者 持有基 金份额的凭 证和身 份证明 和受托出席 会议者 出具的 委 托人持
有基金 份额 的凭 证和 授权 委托书 及身 份证 明等 文件 符合法 律法 规 、 本 基金 合同 和会议 通知 的
规定；
2、经核对， 汇总到 会者出 示的在权益 登记日 持有基 金份额的凭 证显示 ，全部 有效凭证
所代表 的基 金份 额占 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50% ， 下同 ）以 上。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
1、召 集人 按基 金合 同规 定 公布会 议通 知后 ，在 表决 截止日 前连 续 2 次 公布 相 关提示 性
公告；
2、召集人在 基金托 管人（ 如果基金托 管人为 召集人 ，则为基金 管理人 ）和公 证机关的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ， 基金管 理人 或
基金托 管人 经通 知拒 不参 加收取 和统 计书 面表 决意 见的， 不影 响表 决效 力；
3、本人直接 出具书 面意见 或授权他人 代表出 具书面 意见的基金 份额持 有人所 代表的基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上；
4、直接出具 书面意 见的基 金份额持有 人或受 托代表 他人出具书 面意见 的其他 代表，同
时提交的持有基金份额 的 凭证和受托出席会议者 出 具的委托人持有基金份 额 的凭证和授权
委托书 等文 件符 合法 律法 规、基 金合 同和 会议 通知 的规定 ，并 与登 记结 算机 构记录 相符 ；
如果开会 条件达不到上述的条件， 则召集人可另行确定并公 告重新表决的时间( 至少应
在 25 个工 作日 后) ， 且确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持不 变 。
（七） 议事 内容 与程 序
1、议 事内 容及 提案 权
（1）议事内 容限为 本条前 述第（二） 款规定 的基金 份额持有人 大会召 开事由 范围内的
事项。
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 单独 或合 计 代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ）的基 金
份额持有人可以在大会 召 集人发出会议通知前向 大 会召集人提交需由基金 份 额持有人大会
审议表 决的 提案 ； 也可 以 在会议 通知 发出 后向 大会 召集人 提交 临时 提案 ， 临 时提案 应当 在大
会召开 日前 35 日提 交召 集人。 召集 人对 于临 时提 案 应当在 大会 召开 日前 30 日公告 。 否 则，中证 500 沪市 ETF 基金
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会议的 召开 日期 应当 顺延 并保证 至少 与临 时提 案公 告日期 有 30 日 的间 隔期 。
（3） 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 ， 大会 召集 人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核：
a 、关联性。大会召集人 对 于基金份额持有人提 案涉 及事项与基金有直接 关系 ，并且不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的 ， 应 提交 大 会审议 ； 对于 不
符合上 述要 求的 ， 不提 交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如 果召 集人 决定 不将 基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。
b、程序性。 大会召 集人可 以对基金份 额持有 人的提 案涉及的程 序性问 题做出 决定。如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人 同 意； 原提 案人 不同 意变 更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。
（4） 单独 或合 计 代 表基 金 份额 10%以上 （含 10% ） 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持
有人大 会审 议表 决的 提案 ， 或基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的
提案， 未获 得基 金份 额持 有 人大会 审议 通过 ， 就 同一 提 案再次 提请 基金 份额 持有 人大会 审议 ，
其时间 间隔 不少 于6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。
（5） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。
2、议 事程 序
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。
若召集 人为 基金 管理 人 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人
授权出席会议的代表主 持 ；如果基金管理人授权 代 表和基金托管人授权代 表 均未能主持大
会， 则由 出席 大会 的基 金份 额持有 人和 代理 人以 所持 表决权 的 50% 以 上选 举产 生一名 基金 份
额持有 人作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人 。 基 金管理 人和 基金 托管 人不 出席或 主持 基
金份 额 持有 人大 会， 不影 响基金 份额 持有 人大 会作 出的决 议的 效力 。
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首 先由 召集 人在 会议 通 知中公 布提 案 ， 在 所通 知 的表决 截止
日期 第2 个 工作 日由 大会 聘请的 公证 机关 的公 证员 统计全 部有 效表 决并 形成 决议 ， 报 经中 国
证监会 核准 或备 案后 生效 。
（八） 表决
1、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
（1） 特别 决议 中证 500 沪市 ETF 基金
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对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二）通 过。
（2） 一般 决议
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份 额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通
过方为 有效 。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符 合法 律法 规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表决 意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决 ， 但 应当 计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。
（九） 计票
1、现 场开 会
（1）基金份 额持有 人大会 的主持人为 召集人 授权出 席大会的代 表，如 大会由 基金管理
人或基 金托 管人 召集 ， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基
金份额持有人 中推举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权 的一名监督员( 如果基金 管
理人为 召集 人 ， 则 监督 员 由基金 托管 人的 授权 代表 担任 ； 如 基金 托管 人为 召 集人 ， 则 监督 员
由基金托管人 在出席会议的基金份额持 有人中指定) 共同担任监票 人；如大会由基金份额 持
有人 自 行召 集 ， 基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额
持有人 中推 举三 名基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。
（2）监票人 应当在 基金 份 额持有人表 决后立 即进行 清点并由大 会主持 人当场 公布计票
结果。
（3）如果大 会主持 人对于 提交的表决 结果有 怀疑， 可以对所投 票数进 行重新 清点；如
果大会 主持 人未 进行 重新 清点 ， 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对
大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议 ， 其 有权 在宣 布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点 ， 大 会主 持
人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。
（4）在基金 管理人 或基金 托管人担任 召集人 的情形 下，如果在 计票过 程中基 金管理人
或者基 金托 管人 拒不 配合 的， 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推举 三名 基金 份额持 有人 代
表共同 担任 监票 人进 行计 票。 中证 500 沪市 ETF 基金
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2、通 讯方 式开 会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计 票方 式为 ： 由 大会 召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 （ 如
果基金 管理 人为 召集 人 ， 基金托 管人 为监 督人 ； 如 果基金 托管 人为 召集 人 ， 基金管 理人 为监
督人 ） 派 出的 授权 代表 的 监督下 进行 计票 ， 并由 公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证 ； 如 监督 人
经通知 但拒 绝到 场监 督 ， 基金管 理人 或基 金托 管人 应当至 少提 前两 个工 作日 通知召 集人 ， 大
会召集 人可 自行 授 权 3 名 监票人 进行 计票 ，并 由公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证。
（十） 生效 与公 告
1、基金份额 持有人 大会按 照《基金法 》有关 法律法 规规定表决 通 过的 事项， 召集人应
当自通 过之 日 起 5 日 内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国
证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之日 起生 效。
2、生效的基 金份额 持有人 大会决议对 全体基 金份额 持有人、基 金管理 人、基 金托管人
均有法 律约 束力 。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有
人大会 的决 定。
3、基金份额 持有人 大会决 议应当自中 国证监 会核准 或出具无异 议意见 后 按《 信息披露
办法》 的有 关规 定 ， 由基 金份额 持有 人大 会召 集人 在指定 媒体 上公 告 。
4．如果采用 通讯方 式进行 表决，在公 告基金 份额持 有人大会决 议时， 必须将 公证书全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。
（十一 ）法 律法 规或 监管 机关对 基金 份额 持有 人大 会另有 规定 的， 从其 规定 。
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式
（一） 基金 利润 的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额。 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
（二） 收益 分配 原则
1、基 金收 益分 配采 用现 金 方式；
2、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
3、基 金收 益评 价日 核定 的 基金份 额净 值增 长率 超过 标的指 数同 期增 长率 达 到 1% 以上，
基金管 理人 可进 行收 益分配 。 基金 管理 人对 基金 份额 净值增 长率 和标 的指 数同 期增长 率的 计
算方法 参见 本 条 第（ 三） 款 ；
4、本基金以 使收益 分配后 基金份额净 值增长 率尽可 能贴近标的 指数同 期增长 率为原则
进行收 益分 配 。 基 于本 基 金的性 质和 特点 ， 本基 金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收中证 500 沪市 ETF 基金
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益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日 （ 即 收益评 价日 ）
的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后可能 低于 面值 ；
5、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 分 配每年 至 多 12 次； 若基 金 合同生 效
不满 3 个月 ，可 不进 行收 益分配 ；
6、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ；
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
（三） 基金 收益 分配 数额 的确定
1、在收益评 价日， 基金管 理人计算基 金份额 净值增 长率和标的 指数同 期增长 率，并计
算基金 份额 净值 增长 率与 标的指 数同 期增 长率 的差 额，当 差额 超过 1% 时 ，基 金管理 人有 权
进行收 益分 配。
基金收益评价日基金份额 净值增长率与标的指数同 期增长率的差额＝基金份 额净值增
长率－ 标的 指数 同期 增长 率
基 金 份 额净 值增 长 率＝ （收 益 评 价日 基金 份 额净 值/ 基 金 上 市前 一日 基 金份 额净 值-1 ）
×100%
标的 指数同期 增长率＝ （收益 评价日标 的指数收 盘值/ 基金上市前 一日标的 指数收 盘值
-1）×100%
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。
2、根据前述 收益分 配原则 确定收益评 价日本 基金的 可分配收益 、收益 分配比 例及收益
分配数 额。
（四） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的基 金收 益分 配对 象、 分配原 则 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容 。
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人复 核后 确定 ， 基金 管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。
在分配方案 公布后 （依据 具体方案的 规定） ， 基金管 理人就支付 的现金 红利向 基金托管
人发送 划款 指令 ，基 金托 管人按 照基 金管 理人 的指 令及时 进行 分红 资金 的划 付。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。 中证 500 沪市 ETF 基金
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（六） 收益 分配 中发 生的 费用
收益分 配 时 发生 的银 行转 账或其 他手 续费 用由 基金 份额持 有人 自行 承担 。
四、与 基金 财产 管理 、运 用有关 费用 的提 取、 支付 方式与 比例
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、标 的指 数许 可使 用费 ；
4、因基金的 证券交 易或结 算而产生的 费用（ 包括但 不限 于经手 费、印 花税、 证管费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
5、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
8、基 金资 产的 资金 汇划 费 用及开 户费 用；
9、基 金上 市费 及年 费；
10、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2、基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
H=E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 中证 500 沪市 ETF 基金
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每 日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
3、标的指数 许可使 用费按 照基金管理 人与指 数许可 方签署的指 数许可 使用合 同的约定
从基金 财产 中支 付。
4、本 条第 （一 ）款 第 4 至第 9 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入或 摊入 当期基 金费 用。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失 ， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他不 从基 金财产 中支 付 的 费用 等不 列入基 金 费 用 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制
（一） 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会 核 准上 市的股 票） 、新 股、 债券 （ 含中期 票据 ） 、
货币市 场工 具 、 银 行存款 、 权 证、 股指 期货 、 资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许
基金投资的 其他金 融工具 （但须符合 中国证 监会的 相关规定） 。如法律 法规或 监管机构 以后
允许基 金投 资其 他品 种， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90%，权
证、股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。
（二） 投资 禁止 行为 与限 制
1、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 中证 500 沪市 ETF 基金
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（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖基金 管理人、基 金托管 人发行 的股票或
者债券 ；
（6）买卖与 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 基金管 理人、 基金托管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8）依照法 律、行 政法规 有关法律法 规规定 ，由国 务院证券监 督管理 机构规 定、 中国
证监会 及基 金合 同规 定禁 止从事 的其 他活动 。
对于因 上述 第 （5 ） 、 （6 ） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 和备 选成 份股 ， 基 金管
理人应 在严 格控 制跟 踪误 差的前 提下 ，结 合使 用其 他合理 方法 进行 适当 替代 。
2、基 金投 资组 合比 例限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
（1 ） 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不展 期；
（2）本基金 参与股 票发行 申购，本基 金所申 报的金 额不超过本 基金的 总资产 ，本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
（3）本基金 投资权 证，在 任何交易日 买入的 总金额 ，不超过上 一交易 日基金 资产净值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3 ％， 本基 金管 理人管 理的 全
部基金持有 同一权 证的比 例不超过该 权证 的 10％ 。 投资于其他 权证的 投资比 例，遵从法 律
法规或 监管 部门 的相 关规 定；
（4 ） 本基金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资产比例不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ；
（5） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任何 交易 日日 终 ， 持 有 的买入 股指 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金 资产
净值 的 100 ％， 其中 ， 有 价 证券指 股票 、 债 券 （ 不含 到期日 在一 年以 内的 政府 债券） 、 权 证、
资产支 持证 券 、 买 入返 售 金融资 产 （不 含质 押式 回 购） 等； 在任 何交 易日 日 终， 持有 的卖 出中证 500 沪市 ETF 基金
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股指 期货合 约价值 不得超 过基金持有 的股票 总市值 的 20％； 在任何 交易日 内 交易（不包 括
平仓）的股 指期货 合约的 成交金额不 得超过 上一交 易日基金资 产净值 的 20 ％ ；每个交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的 现 金 。
（6） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的其 他投 资比 例限 制。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合 比 例符合 基金合同
的约定 。 在符 合相 关法律 法规规 定的 前提 下 ， 因证 券市场 波动 、 上市 公司合 并、 基金 规模 变
动、 标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购或 赎回 带来 现金 等非本 基金 管理 人的 因素 致使基 金的 投
资组合 不符 合上 述规 定的 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。 法律 法
规或监 管部 门另 有规 定的 ，从其 规定 。
3、若将来法 律法规 或中国 证监会的相 关规定 发生修 改或变更， 致使本 款前述 约定的投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 依法 履行 相应 程序后 ， 本基 金
可相应 调整 禁止 行为 和投 资限制 规定
六、基 金财 产净 值的 计算 方法和 公 告 方式
（一） 基金 资产 净值
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。
（二） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
基金合 同生 效后 ， 在开 始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告
一次基 金财 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金财 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。
七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 的方 式
（一） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ；
2、基金管理 人、基 金托管 人职责终止 ，在六 个月内 没有新基金 管理人 、基金 托管人承
接的； 中证 500 沪市 ETF 基金
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3、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。
基金合 同终 止后， 基金 管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 《销
售办法 》 、 基 金合 同及 其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬 、 从基 金财产 中获 得补
偿的权 利 。
（二） 基金 财产 的清 算
1、基金合同 终止， 基金管 理人应当按 法律法 规和本 基金合同的 有关规 定组织 清算组对
基金财 产进 行清 算。
2、基 金财 产清 算组
（1）自基金 合同终 止事由 之日起 30 个工作 日内由 基金管理人 组织成 立基金 财产清算
组， 在基 金财 产清 算组 接 管基金 财产 之前 ， 基金 管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全的 职责 。
（2）基金财 产清算 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有从 事证券 相关业 务资格的
注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算组 可以 聘 用必要 的工 作人
员。
（3）基金财 产清算 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变现 和分配 。基金 财产清算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
3、清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产；
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限；
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ；
（5） 制作 清算 报告 ；
（6）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算报 告出具法
律意见 书；
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。
4、清 算费 用 中证 500 沪市 ETF 基金
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清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。
5、基 金剩 余财 产的 分配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。
对于基金缴存于中国证券 登记结算有限责任公司的 最低结算备付金和交易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。
6、基 金财 产清 算的 公 告
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。
八、争 议解 决方 式
（一） 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。
（二 ） 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可通 过
友好协 商解 决， 但若 自一 方书面 提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日 内争 议未 能以 协商方 式解 决
的， 则任 何一 方有 权将 争 议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会 ， 按照其 时有 效的
仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。
（三） 除争 议所 涉内 容之 外 ， 本基 金合 同的 其他 部分 应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。
九、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式
（一 ） 本 基金 合同 正本一 式六份 ， 除上 报有 关监管 机构二 份外 ， 基金 管理人 、 基 金托 管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。
（二） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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十九、基金托管协议内容摘要
以下内 容摘 自《 中证 500 沪市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议 》
一、托 管协 议当 事人
（一） 基金 管理 人（ 或简 称“管 理人 ” ）
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
法定代 表人: 刘卓
成立时 间：1999 年 4 月 12 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[1999]10 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
经营范 围： 发起 设立 基金 、基金 管理 及中 国证 监会 批准的 其他 业务
存续期 间： 持续 经营
（二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ” ）
名称： 中国 银行 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：1983 年 10 月 31 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元
经营范 围： 吸收 人民 币存 款；发 放短 期、 中期 和长 期贷款 ；办 理结 算； 办理 票据贴 现 ；
发行金 融债 券； 代理 发行 、 代 理兑 付、 承销 政府 债 券； 买卖 政府债 券 ； 从 事 同业拆 借 ； 提供
信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外汇 存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款 ； 外汇 兑换 ； 国 际结算 ； 同业外 汇拆 借 ； 外汇票 据的 承兑 和贴 现； 外汇借 款 ； 外汇
担保 ； 结 汇、 售汇 ； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券 ； 买 卖和 代理买 卖股票 以外 的
外币有 价证 券 ； 自 营外 汇 买卖 ； 代 客外 汇买 卖； 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行
及付款 ； 资信调 查 、 咨 询 、 见 证业 务； 组织 或参 加 银团贷 款 ； 国际 贵金 属买 卖； 海外 分支机中证 500 沪市 ETF 基金
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构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ； 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。
存续期 间： 持续 经营
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查
（一 ） 基 金托 管人 根据有 关法律 法 规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定， 建立 相 关的技 术系
统，对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面：
1、对基金的 投资范 围、投 资对象进行 监督。 基金管 理人应将拟 投资的 股票库 、债券库
等各投 资品 种的 具体 范围 提供给 基金 托管 人 。 基 金 管理人 可以 根据 实际 情况 的变化 ， 对各 投
资品种 的具 体范 围予 以更 新和调 整 ， 并 通知 基金 托 管人 。 基 金托 管人 根据 上 述投资 范围 对基
金的投 资进 行监 督 ；
2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督；
基金托 管人 根据 下列 约定 对本基 金的 投融 资比 例进 行监督 ：
（1 ） 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不展 期；
（2）本基金 参与股 票发行 申购，本基 金所申 报的金 额不超过本 基金的 总资产 ，本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
（3）本基金 投资权 证，在 任何交易日 买入的 总金额 ，不超过上 一交易 日基金 资产净值
的 0.5% ， 基金 持有 的全 部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ， 本基 金管 理 人管理 的全 部
基金持 有同 一权 证的 比例 不超过 该权 证 的 10% 。 投 资于其 他权 证的 投资 比例 ， 遵从 法律 法规
或监管 部门 的相 关规 定 ；
（4 ） 本基金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资产比例不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% 。
（5） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任何 交易 日日 终 ， 持 有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ， 不得 超 过基金 资产 净值
的 100％ ，其中 ，有价证 券指股票、 债券（ 不含到 期日在一年 以内的 政府债 券） 、权证 、资
产支持 证券 、 买入 返售 金 融资产 （ 不含 质押 式回 购 ） 等 ； 在 任何 交易 日日 终 ， 持 有的 卖出 期
货合约价值 不得超 过基金 持有的股票 总市值 的 20 ％ ；在任何交 易日内 交易（ 不包括平仓 ）
的股指期货 合约的 成交金 额不得超过 上一交 易日基 金资产 净值 的 20 ％；每 个 交易日日终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当保 持不低 于 交 易保 证金 一倍 的现金 ；
（6） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的其 他投 资比 例限 制。 中证 500 沪市 ETF 基金
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基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。 在符 合相 关法律 法规规 定的 前提 下 ， 因证 券市场 波动 、 上市 公司合 并、 基金 规模 变
动、 标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购或 赎回 带来 现金 等非本 基金 管理 人的 因素 致使基 金的 投
资组合 不符 合上 述规 定的 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。 法律 法
规或监 管部 门另 有规 定的 ， 从 其规 定。 若法 律 法 规 或监管 部门 取消 上述 限制 ， 履 行适 当程 序
后，本 基金 投资 可不 受上 述规定 限制 。
3、对基金管 理人基 金投资 禁止行为和 关联交 易进行 监督。基金 托管人 根据有 关法律法
规的规 定及 基金 合同 的约 定， 对基 金投 资禁 止行 为 进行监 督 。 为 对基 金禁 止 从事的 关联 交易
进行监 督 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 相互 提供 与本 机构有 控股 关系 的股 东或 与本机 构有 其
他重大 利害 关系 的公 司名 单 ， 基金 托管 人和 基金 管 理人均 有责 任保 证该 名单 的真实 、 准确 和
完整性 ，并 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方 ；
4 、基金管理人向基 金托管 人提供其银行间债 券市场 交易的交易对手库 ，交易 对手库由银
行间交 易会 员中 财务 状况 较好 、 实 力雄 厚、 信用 等 级高的 交易 对手 组成 。 基 金管理 人可 以根
据实际 情况 的变 化 ， 及 时 对交易 对手 库予 以更 新和 调整 ， 并 通知 基金 托管 人 。 基 金管 理人 参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手应 符合 交易 对手 库的范 围 。 基 金托 管人 对基 金管理 人参 与
银行间 债券 市场 交易 的交 易对手 是否 符合 交易 对手 库进行 监督 ；
5、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督:
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则 ， 对 银行 间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估 ， 控 制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在具 体 的 交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式 。 由 于交 易对 手资 信 风险引 起的 损失 ， 基金 托 管人不 承担 赔偿
责任；
6、基金如投 资银行 存款， 基金管理人 应根据 法律法 规的规定及 基金合 同的约 定，事先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并及 时提 供 给基金 托管 人 ， 基 金托 管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ；
7、对 法律 法规 规定 的基 金 投资的 其他 方面 进行 监督 。
（二 ） 基 金托 管人 应根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同 》 的 约定 ， 对 基 金资产 净值
计算 、 基 金份 额净 值计 算 、 应 收资 金到 账、 基金 费 用开支 及收 入确 定 、 基 金 收益分 配 、 相 关
信 息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。
（三 ） 基 金托 管人 在上述 第 （ 一） 、 （二 ） 款 的监 督和 核查中 发现 基金 管理 人违 反法律 法
规的规定、 《基金合 同》及 本协议的约 定，应 及时通 知基金管 理人限期 纠正， 基金管理 人收
到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正 。 在 限 期内 ， 基 金托 管
人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠中证 500 沪市 ETF 基金
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正的， 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。
（四）基金 托管人 发现基 金管理人的 投资指 令违反 法律法规、 《基金合 同》及 本协议的
规定， 应当 拒绝 执 行， 立即 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法 律法规 的规 定及 时向 中国 证监会 报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反《基 金合同》 、本协 议约定的， 应当立 即通知 基金管理 人，并依 照法律 法规的规 定及
时向中 国证 监会 报告 。
（五 ） 基 金管 理人 应积 极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ， 包括 但不 限 于： 在规 定
时间内 答复 基金 托管 人并 改正 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ， 对 基 金托管 人按 照法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。
三、基 金管 理人 对基 金 托 管人的 业务 核查
（一 ） 在 本协 议的 有效 期 内， 在不 违反 公平 、 合 理 原则以 及不 妨碍 基金 托管 人遵守 相关
法律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 ， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本协 议的情 况进 行
必要的 核查 ， 核查 事项 包 括但不 限于 基金 托管 人安 全保管 基金 财产 、 开设 基 金财产 的资 金账
户和证 券账 户 、 复 核基 金 管理人 计算 的基 金资 产净 值和基 金份 额净 值 、 根 据 基金管 理人 指令
办理清 算交 收、 相关 信息 披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。
（二 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管理 、 无
正当理由未 执行或 延迟执 行基金管理 人资金 划拨指 令、 泄露 基金投资 信息等 违反法律 法规、
《基金 合同 》 及本 协议 有 关规定 时 ， 应 及时 以书 面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式对 基金 管理 人发出 回函 。 在限 期内 ， 基 金管理 人有 权
随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人对 基金 管理 人通 知的违 规事 项
未能在 限期 内纠 正的 ，基 金管理 人应 依照 法律 法规 的规定 报告 中国 证监 会。
（三 ） 基 金托 管人 应积 极 配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包括 但不 限于 ： 提 交 相关资 料以
供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ， 在 规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正 ， 就 基
金管理 人的 疑义 进 行 解释 或举证 。 基金 管理 人对 基金 托管人 的信 息的 准确 性和 完整性 不作 任
何担保 、 暗 示或 表示 ， 并 对 基金托 管人 的信 息的 准确 性和完 整性 所引 起的 损失 不负任 何责 任 。
四、基 金财 产的 保管
（一） 基金 财产 保管 的原 则
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 ， 未 经基 金管 理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基中证 500 沪市 ETF 基金
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金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户（ 含期货 结算 账户 ）和 证券 账户。
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别 设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5、对于因为 基金申 购、赎 回、投资产 生的应 收资产 ，应由基金 管理人 负责与 有关当事
人确定 到账 日期 并通 知基 金托管 人 ， 到 账日 基金 财 产没有 到达 基金 账户 的 ， 基金托 管人 应及
时通知 基金 管理 人采 取措 施进行 催收 。 由此 给基 金 财产造 成损 失的 ， 基金 托 管人对 此不 承担
任何责 任。
6、除依据 《基金法 》 、 《运 作办法》 、 《 基金合 同》及 其他有关 法律法规 规定外 ，基金托
管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账
1、 基金 募集 期满 或基 金管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募 集金 额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 等 有关规 定的 ， 基金 管理人 应将募 集的 属
于本基 金财 产的 全部 资金 划入基 金托 管人 为基 金开 立的基 金托 管账 户中 ， 网下 股票认 购所 募
集的股 票应 划入 以基 金托 管人和 本基 金联 名方 式开 立的证 券账 户下 。 同时 ， 由 基金管 理人 在
法定期 限内 聘请 具有 从事 相关业 务资 格的 会计 师事 务所对 基金 进行 验资 ，并 出具验 资报 告 ，
出具的 验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 （ 含 2 名 ）中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。
2、基金管理 人应将 属于本 基金财产的 全部资 金划入 在基金托管 人处为 本基金 开立的基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金 与 验资 确认 金额 相一致 。
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。
2、基金托管 人以本 基金的 名义开设本 基金的 银行账 户。本基金 的银行 预留印 鉴由基金
托管人 保管 和使 用。 本基 金 的一切 货币 收支 活动 ， 包 括 但不限 于投 资、 支付 或收 取 现金差 额、
支付或 收取 现金 替代 款 、 支付或 收取 现金 替代 款的 多退少 补 款 、 支付 基金 收 益， 均需 通过 本
基金的 银行 账户 进行 。
3、本基金银 行账户 的开立 和使用，限 于满足 开展本 基金业务的 需要。 基金托 管人和基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使用 本基 金 的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
4、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理
基金托管人根据基金管理 人的指令以基金名义在基 金托管人认可的存款银行 的指定营中证 500 沪市 ETF 基金
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业网点 开立 存款 账户 ， 并 负责该 账户 的日 常管 理以 及银行 预留 印鉴 的保 管和 使用 。 基 金管 理
人应派 专人 协助 办理 开户 事宜 。 在 上述 账户 开立 和 账户相 关信 息变 更过 程中 ， 基 金管 理人 应
提前向 基金 托管 人提 供开 户或账 户变 更所 需的 相关 资料 ， 并 对基 金托 管人 给予 积极配 合和 协
助。
（五） 基金 证券 账户 、结 算备付 金账 户及 其他 投资 账户的 开设 和管 理
1、基金托管 人应当 代表本 基金，以基 金托管 人和本 基金联名的 方式在 中国证 券登记结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。
2、本基金证 券账户 的开立 和使用，限 于满足 开展本 基金业务的 需要。 基金托 管人和基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
以外的 活动 。
3、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任 公 司开 立结 算备 付金账 户，
用于办理基金托管人所 托 管的包括本基金在内的 全部 基 金 在 证 券 交 易 所 进行证 券 投 资 所 涉
及的资 金结 算业 务。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
4、基金管理 人在中 国证券 登记结算有 限责任 公司上海 分公司开 立资金 结算账 户，用于
办理本 基金 因申 购、 赎回 产生的 现金 差额 和现 金替 代多退 少补 等资 金的 结算 。
5、在本托管 协议生 效日之 后，本基金 被允许 从事其 他投资品种 的投资 业务的 ，涉及相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。
（六） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、赎 回产 生的 现金替 代 、
现金差 额的 结算 。
（七） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格 ， 并 代表 基 金进行 交易 ； 基金 托管 人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。
（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保管 中证 500 沪市 ETF 基金
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基金管 理人 、 基金 托管 人分 别按照 法律 法规 保管 由基 金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 有
关的重大合同及有关凭 证 。基金管理人代表基金 签 署有关重大合同后应在 收 到合同正本后
30 日内将 一份正 本的原 件 提交给基金 托管人 。除本 协议另有规 定外， 基金管 理人在代表 基
金签署 与基 金有 关的 重大 合同时 应保 证基 金一 方持 有两份 以上 的正 本 ， 以 便基 金管理 人和 基
金托管 人至 少各 持有 一份 正本的 原件 。 重大 合同 由基 金管理 人与 基金 托管 人按 规定各 自保 管
至少 15 年 。
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算
（一） 基金 资产 净值 的计 算和复 核
1、基金资产 净值是 指基金 资产总值减 去负债 后的价 值。基金份 额净值 是指计 算日基金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 基 金份额 净值 的计 算保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第 4 位四 舍五 入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。
2、基金管 理人应每 交易日 对基金财产 估值。 估值原 则应符合《 基金合 同》 、 《 证券投资
基金会 计核 算业 务指 引 》 及其他 法律 法规 的规 定 。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人复 核。 基金管 理人 应于 每个 交易 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值， 并以 双方 认可 的方 式 发送给 基金 托管 人 。 基 金 托管人 按 《基 金
合同 》 规 定的 估 值 方法 、 时间 、 程 序复 核无 误后 ， 以双方 认可 的方 式将 复核 结果传 送给 基金
管理人 ， 由基 金管 理人 对 外公布 。 月末 、 年 中和 年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进
行。
3、 当 相关 法律 法规 或 《 基 金合同 》 规定 的估 值方 法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基 金托 管人 商定 后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
4、基金管理 人、基 金托管 人发现基金 估值违 反《基 金合同》订 明的估 值方法 、程序以
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 ， 双 方应 及时 进行协 商和 纠
正。
5、当基金资 产的估 值导致 基金份额净 值小数 点后三 位（含第三 位）内 发生差 错时，视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 当 基金 份额 净值 出现 错 误时 ， 基 金管 理人 应当 立 即予以 纠正 ， 并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ； 当 计价 错误 达到基 金份 额净 值 的 0.25% 时， 基 金管 理
人应当 报中 国证 监会 备案 ；当计 价错 误达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人应 当在 报
中国证 监会 备案 的同 时并 及时进 行公 告 。 如 法律 法 规或监 管机 关 对 前述 内容 另有规 定的 ， 按
其规定 处理 。
6、除基金合 同和本 协议另 有约定外， 由于基 金管理 人对外公布 的任何 基金净 值数据错中证 500 沪市 ETF 基金
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误， 导致 该基 金财 产或 基 金份额 持有 人的 实际 损失 ， 基 金管 理人 应对 此承 担 责任 。 若 基金 托
管人计 算的 净值 数据 正确 ， 则 基金 托管 人对 该损 失 不承担 责任 ； 若基 金托 管 人计算 的净 值数
据也不 正确 ， 则基 金托 管 人也应 承担 部分 未正 确履 行复核 义务 的责 任 。 如 果 上述错 误造 成了
基金财产或基金份额持 有 人的不当得利，且基金 管 理人及基金托管人已各 自 承担了赔偿责
任， 则基 金管 理人 应负 责 向不当 得利 之主 体主 张返 还不当 得利 。 如果 返还 金 额不足 以弥 补基
金管理 人和 基金 托管 人已 承担的 赔偿 金额 ， 则双 方按 照各自 赔偿 金额 的比 例对 返还金 额进 行
分配。
7、 由于 证券 交易 所及 其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 由于 其他 不可 抗 力原因 ， 基
金管理 人 和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的 基金 资 产估值 错误 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。
8、如果基金 托管人 的复核 结果与基金 管理人 的计算 结果存在差 异，且 双方经 协商未能
达成一 致 ， 基 金管 理人 可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基 金托 管人 可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。
（二） 基金 会计 核算
1、基 金账 册的 建立
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方 法和 会
计处理 原则 ， 分别 独立 地 设置 、 登 记和 保管 基金 的 全套账 册 ， 对 双方 各自 的 账册定 期进 行核
对， 互相 监督 ， 以 保证 基 金财产 的安 全 。 若 双方对 会计处 理方 法存 在分 歧， 应以基 金管 理人
的处理 方法 为准 。
2、会 计数 据和 财务 指标 的 核对
基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对 。 如 发现 存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。
3、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 月 度报 表的 编 制， 应于 每
月终了 后 5 个工 作日 内完 成；招 募说 明书 在《 基金 合同》 生效 后每 六个 月更 新并公 告一 次 ，
于该等 期间 届满 后 45 日 内 公告 。 季 度报 告应 在每 个季 度结束 之日 起 10 个 工作 日 内编制 完毕
并于每个季 度结束 之日起 15 个工作 日内予 以公告； 半年度报告 在会计 年度半 年终了后 40
日内编制完 毕并于 会计年 度半年终了 后 60 日内予 以公告；年 度报告 在会计 年度结束 后 60
日内编 制完 毕并 于会 计年 度终了 后 90 日内 予以 公告 。基金 合同 生效 不足 两个 月的， 基金 管中证 500 沪市 ETF 基金
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理人可 以不 编制 当期 季度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 3 个工 作日 内进 行复核 ， 并将 复核 结果 书 面通知 基金 管理 人 。 基 金 管理人 在季 度报
告完成 当日 ， 将有 关报 告 提供给 基金 托管 人复 核 ， 基金托 管人 应在 收到 后 5 个工作 日内 完成
复核 ， 并 将复 核结 果书 面 通知基 金管 理人 。 基金 管 理人在 半年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告
提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后 10 个工作 日内 完成 复核 ，并 将复核 结果 书
面通知 基金 管理 人 。 基 金 管理人 在年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告提 供基 金 托管人 复核 ， 基
金托管 人应 在收 到 后 15 个 工作日 内完 成复 核， 并将 复核结 果书 面通 知基 金管 理人。 基金 管
理人和 基金 托管 人之 间的 上述文 件往 来均 以加 密传 真的方 式或 双方 商定 的其 他方式 进行 。
基金托 管人 在 复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无 法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准 。 核对无 误后 ， 基金 托管 人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务
部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书 ， 双 方各 自留 存一 份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类：
1、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册；
2、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ；
3、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册；
4、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托管人 提供 。 对于 基金 募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册 、 基 金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后 5 个工 作日 内向 基金托 管人 提供 。
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，中证 500 沪市 ETF 基金
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基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并代 为履 行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基金 托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。
七、适 用法 律与 争议 解决 方式
（一） 本协 议适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。
（二 ） 基 金管 理人 与基 金托 管人之 间因 本协 议产 生的 或与本 协议 有关 的争 议可 通过友 好
协商解 决。 但 若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日 内争 议未 能以 协商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 并 按其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 本协 议的 当事 人仍 应履行 本协 议的 其他 规定 。
八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算
（一） 托管 协议 的变 更
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准。
（二） 托管 协议 的终 止
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ：
1、 《基 金合 同》 终止 ；
2、本 基金 更换 基金 托管 人 ；
3、本 基金 更换 基金 管理 人 ；
4、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。
（三） 基金 财产 的清 算
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《 基金 合同 》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进
行清算 。
二十、对基金份额持有人的服务
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发 售 代理机 构、 申购 赎回 代理 券 商提供 。
基金管 理人 将根 据基 金份 额持有 人的 需要 和市 场变 化， 增加 或变 更服 务项 目， 以下是 基金 管
理人提 供的 主要 服务 内容 ：
（ 一）网 站自 助服务
基金 管理人 网站 （www.dcfund.com.cn ）为投 资者 提供理 财刊 物
查阅 、 公 司公 告、 热点 问 答、 市场 点评 等信 息资 讯 服务 ， 提 供手 机短 信、 电 子邮件 信息 定制
服务。 同时 ， 网 站还 设有 电子邮 箱服 务 （ 客户 服务 邮箱：callcenter@dcfund.com.cn ） 和网 上中证 500 沪市 ETF 基金
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在线答 疑服 务。
（二 ） 客 户投 诉建 议受 理 服务
投资 者可 以通 过基 金管理 人或 销售 机构 的柜 台、 投资 理
财中心 、 客服 热线 、 网 站 在线栏 目 、 电 子邮 件及信 函等渠 道进 行投 诉或 提出 建议 。 对 于受 理
的投诉 或建 议， 基金 管理 人承诺 最 迟 T+1 日内 给予 回复； 不能 及时 回复 的， 在约定 的最 晚
主动联 系客 户时 间内 告知 客户。
二十一、其 他应 披露的事 项
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。
（二 ） 最 近 3 年本 基金 管 理人 、 基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任
何处罚 。
（三）2017 年 2 月 25 日至 2017 年 8 月 24 日 发布 的公告
1.
2017 年 3 月 8 日 《 大成 基金管 理有 限公 司关 于调 整网上 直销 系统 招行 直联 渠道基 金
交易费 率优 惠的 公告 》 。
2.
2017 年 3 月 25 日 《关 于增加 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司为 销售 机构 并开通 相
关业务 的公 告》 、 《中证 500 沪市 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告》。
3.
2017 年 4 月 1 日《 中证 500 沪 市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金更 新招 募说明 书
（2017 年 1 期） 》、《 中证 500 沪市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 更新 招募 说明书 （2017
年 1 期） 摘 要》 。
4.
2017 年4月14 日 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于撤 销北京 理财 中心 的公 告》 。
5.
2017 年4 月21 日《中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金2017 年第1 季度报
告》。
6.
2017 年4 月29 日 《大成基 金管理 有限公 司关于 《上 海证券 交易所 分级基 金业 务管理
指引》 实施 的风 险提 示公 告》。
7.
2017 年5月4日《 大 成基 金管理 有限 公司 关于 网上 直销系 统建 行直 联渠 道基 金交易 费
率优惠 的公 告》。
8.
2017 年5月6日《 大 成基 金关于 旗下 部分 基金 增加 北京虹 点基 金销 售有 限公 司为销 售
机构的 公告》。
9.
2017 年6月7 日 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 通过 网上直 销系 统适 用渠 道的 大成钱 柜
交易实 施费 率优 惠活 动的 公告》 。 中证 500 沪市 ETF 基金
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10 ． 2017 年6 月26 日《关于 旗 下 部 分 基 金 增 加 平 安证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售机 构 的 公
告》。
11.
2017 年6 月27日《 关于 旗下部 分基 金增 加上 海利 得基金 销售 有 限 公司 为销 售机构 的
公告》。
12.
2017 年6月28日《 关于 旗下部 分基 金增 加上 海基 煜基金 销售 有限 公司 为销 售机构 的
公告》。
13.
2017 年7 月7日《 关于旗 下部分 基金增 加上海 长量 基金销 售投资 顾问有 限公 司为销
售机构 的公 告》。
14.
2017 年7 月19 日《中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金2017 年 二 季 度 报
告》。
15.
2017 年8月12日《 大 成基金 管理 有限 公司 督察 长任职 公告》。
16.
2017 年 8 月 24 日《 中证 500 沪市 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2017 年半年 度
报告 》 、 《中 证 500 沪 市交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年半 年度 报告 摘 要》 。
（四） 《招募 说明书 》及以 前公布的更 新的招 募说明 书与本更新 的招募 说明书 内容若有
不一致 之处 ，以 本更 新的 招募说 明书 为准 。
二十二、对 招募 说明书更 新部 分的说 明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法 律法 规的 要求, 对 2017 年 4 月 1 日 公布 的 《 中证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资
基金更 新招 募说 明书 （2017 年 1 期） 》 进行 了更 新 ， 并根据 本基 金管 理人 对本 基金实 施的 投
资经营 活动 进行 了内 容补 充和更 新, 本更 新的 招募 说 明书主 要更 新的 内容 如下 ：
1、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4、根 据最 新数 据， 更新 了 “ 八、 基金 的投 资 ” 部分 。
5、根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6、根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ”部分 ， 披露 了 2017 年 2 月 25
日至 2017 年 8 月 24 日的 公告 。 中证 500 沪市 ETF 基金
更 新招募说明书
第 102 页
7、根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 对 招 募说 明书 更 新部分 的说 明 ” 。
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
（一） 招募 说明 书的 存放 地点
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和登 记结 算机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 。
二十 四、备查文件
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。
（一） 中国 证监 会核 准中证 500 沪市 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金 募 集的 文件
（二） 《中证 500 沪市 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 基金 合同 》
（三） 《中证 500 沪市 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
大 成基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月 9 日
