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带路分级(502016)

带路分级:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告
















长信中证一带一路 主题指数分级证券投资 基金更新的招募说明书 长信中证一带一路主题指数分级证券投资 基金 更新的招募说明书 2017 年第【2 】号 基 金 管 理 人 : 长信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司 基金托管人: 广发 证 券 股 份 有 限公 司 二〇一 七年九月

















长信中证一带一路 主题指数分级证券投资 基金更新的招募说明书 重要提示 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 6 月11 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】1212 号文注册募 集。 本基金合同于 2015 年8 月 17 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集 的注册, 并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资本基 金可能遇到的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券、 期货市场 价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投 资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的 特征。 从本基金 所分离的两类基金份额来看, 长信一带一路 A 份额具有低预期风险、 预期收益相 对稳定的特征; 长信一带一路 B 份额具有高预期风险、 预期收益相对较高的特征。 投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 , 了解 基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的 内容截止日为2017 年8 月17 日, 有关财务数据 和净值表现截至2017 年6 月30 日 (财务数据未经审计) 。 本基金托管人广发证 券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

















长信中证一带一路 主题指数分级证券投资 基金更新的招募说明书 目


录 一、绪 言 ........................................................................................................................................ 1 二、释 义 ........................................................................................................................................ 2 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 19 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 23 六、基金份额的分类 与净 值计算规则 ......................................................................................... 33 七、基金的募集 ............................................................................................................................ 37 八、基金合同的生效 .................................................................................................................... 38 九、基金的上市交易 .................................................................................................................... 39 十、长信一带一路份 额的 申购与赎回 ......................................................................................... 41 十一、基金份额的登 记、 转托管及其他业务 ............................................................................. 51 十二、基金份额的配 对转 换......................................................................................................... 53 十三、基金的投资 ........................................................................................................................ 55 十四、基金的投资组 合报 告......................................................................................................... 63 十五、基金的业绩 ........................................................................................................................ 68 十六、基金的财产 ........................................................................................................................ 70 十七、基金资产估值 .................................................................................................................... 71 十八、基金费用与税 收................................................................................................................. 77 十九、基金的收益与 分配............................................................................................................. 80 二十、基金份额折算 .................................................................................................................... 81 二十一、长信一带一 路A 份额与长信一带一路B 份 额的终止运作 ......................................... 87 二十二、基金的会计 与审 计......................................................................................................... 89 二十三、基金的信息 披露............................................................................................................. 90 二十四、风险揭示 ........................................................................................................................ 97 二十五、基金合同的 变更 、终止与 基金财产的 清算 ............................................................... 103 二十六、基金合同的 内容 摘要................................................................................................... 105 二十七、基金托管协 议的 内容摘要 ........................................................................................... 132 二十八、基金份额持 有人 服务................................................................................................... 151 二十九、其他应披露 事项........................................................................................................... 154 三十、招募说明书存 放及 查阅方式 ........................................................................................... 157





















































长信 中证一带一路主 题指数分级证券投资 基金更新的招募说明书 2


三十一、备查文件 ...................................................................................................................... 158

















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一、绪 言 《长信 中证一带一路主题指数分级 证券投资基金招募说明书》 (以下简 称 “招 募说明书” 或 “本招募 说明书” ) 依据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 (以 下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《 公开募集证券投 资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简 称 “ 《信息披露办法》 ” ) 和其他 有关法律法规的规定, 以及 《 长信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金基金 合同》(以下简称 “合同 ”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的投资 目标、 投资策略、 风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由 本基 金管理 人 解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书 根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务关系的法律文件。 基金投资者自依基金合同取 得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受,并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。

















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二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 1、基金或本基金:指长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2、基金管理 人:指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指广发证券股份有限公司 4、 基金合同: 指 《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 长信中 证一带 一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 长信中 证一带一 路主题 指数分 级证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金 份额发 售公告 :指《长 信中证 一带一 路主题指 数分级 证券投 资基金 基金份额发售公告》 8、 法律法 规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年3 月 15 日颁布、 同年6 月1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员














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会 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、 投资人、 投资者: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、 基金份额持有人: 指依 基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、 销售机构: 指长信基金管理有限责任公司以及符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、 会员单位: 指具有开放式基金代销资格, 经上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的、 可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理 开放式基金的认购、 申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位 24、 场外: 指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、 申购和 赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、 场外申购、场外赎回 25、 场内: 指通过上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同认 定的具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申 购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也 称为场内认购、场内申购、场内赎回 26、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容 包括














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投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为长信基金管理有 限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 28、 注册登记系统: 指 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记 系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 29、 证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券 登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买 入的基金份额登记在本系统 30、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 31、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 32、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构办理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 34、 上海证券账户: 指 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户(即A 股账户)或证券投资基金账户 35、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 36、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过3 个月 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、 工作日: 指上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关期货交易所的正常 交易日 40、T 日: 指销售机构 在规 定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日

















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41、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、 《业务规则》 : 指长信基金管理有限责任公司、 上海证券交易所和中国证 券登记有限责任公司的相关业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投 资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 45、长信 一带一 路份额 :指本基 金的基 础份额 。投资者 在场外 认/申 购的长 信 一带一路份额不进行基金份额分拆; 投资者在场内认购的长信一带一路份额将 在基金发售结束后进行基金份额自动分离; 投资者在场内申购的长信一带一路份 额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额分拆 46、 长信一带一路 A 份额: 指长信一带一路份额按基金合同约定规则所自动 分离或分拆的稳健收益类基金份额 47、 长信一带一路 B 份额: 指长信一带一路份额按基金合同约定规则所自动 分离或分拆的积极收益类基金份额 48、 每份长信一带一路 A 份额的本金: 除非基金合同文义另有所指, 对于长 信一带一路A 份额而言,指 1.000 元 49、 长信一带一路 A 份额约定年基准收益率: 除基金合同生效日所在年度外, 长信一带一路A 份额约定年基准收益率为 “同期银行人民币一年期定期存款利率 (税后)+3%” , 同期银 行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基 准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。 基金合 同生效日所在年度A 份额约定年基准收益率为 “基金合同生效日中国人民银行公 布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3% ” 。 每 份 长 信 一 带 一 路 A 份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行 计算,但基金管理人并不承诺或保 证长信一带一路A 份额持有人 的本金及该等约定应得收益, 如在基金存续期内本 基金资产出现极端损失情况下, 长信一带一路 A 份额的基金份额持有人可能会面 临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 50、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 51、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申














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请购买基金份额的行为 52、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 53、标的指数:指中证一带一路主题指数 54、 上市交易: 基金存 续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买 卖本基金相关份额的行为 55、 自动分离: 指投资 者在场内认购的每 2 份长信一带一路份额在发售结束 后按 1:1 比例自动转换为 1 份长信一带一路 A 份额和 1 份长信一带一路 B 份额 的行为 56、 配对转换: 指本基金的长信一带一路份额与长信一带一路 A 份额、 长信 一带一路B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并 57、 分拆: 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 2 份长信 一带一路份额的场内份额申请转换成1 份长信 一带一路A 份额与1 份 长信一带一 路B 份额的行为 58、合 并: 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 1 份长信 一带一路A 份额与1 份长信一带一路B 份额申请转换成2 份长信一带一路份额的 场内份额的行为 59、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 60、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 61、 系统内转托管: 基 金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构 (网点) 之间或证券登 记结算系统内不同会员单位 (交易单元) 之间 进行转登记的行为 62、 跨系统转托管: 基 金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 63、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申 购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账














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户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 64、巨额 赎回: 指本基 金单个开 放日, 基金净 赎回申请(赎回 申请份 额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额 (包括长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额和长信一带一路份额)的 10% 65、元:指人民币元 66、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 款项及其他资产的价值总和 68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、 基金份额参考净值: 指在基金份额净值计算 的基础上, 根据基金合同给 定的计算公式得到的基金份额估算价值, 按基金份额的不同, 可区分为长信一带 一路A 份额参考净值、 长信一带一路 B 份额参考净值。 基金份额参考净值是对基 金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 71、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 72、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒介 73、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件

















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三 、 基金 管 理人 (一)基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 邮政编 码 200120 批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币 设立日 期 2003 年5 月9 日 组织形 式 有限责 任公 司 法定代 表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期 间 持续经 营 经营范 围 基金管 理业 务, 发起 设立 基金, 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须 经批准 的项 目, 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】 股权结 构 股东名称 出资额 出资比例 长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55% 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15% 上海彤 胜投 资管 理中 心( 有限合 伙) 751 万元 4.55% 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 ,IMBA , 曾 任 职 中 国 人 民 银 行 上 海 市 分 行 静 安 区 办 事 处 办 公 室 科 员 , 中 国 人 民 银 行 上 海 市 分 行 、 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室科员 、 科长 , 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理, 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 副 主 任 、 管 理 信 息 部 总 经 理 、 办 公 室 主 任 、 党 委 委 员 、 副 行 长 , 并 历 任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会 副会长 、秘 书长 。 刘元瑞 非独立 董事 男 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 , 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限














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公 司 副 总 裁 。 历 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 钢 铁 行 业 研 究 分 析 师 、 研 究 部 副 主 管 , 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 总 裁 助 理 , 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究部副 总经 理、 研究 所总 经理。 陈谋亮 非独立 董事 男 中 共 党 员 , 法 学 硕 士 , 工 商 管 理 博 士 , 高 级 经 济 师 , 高 级 商 务 谈 判 师 。 曾 任 湖 北 省 委 组 织 部 “ 第 三梯队 干部 班 ” 干 部, 中 国第二 汽车 制造 厂干 部, 湖 北 经 济 学 院 讲 师 、 特 聘 教 授 , 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、 集 团 总 裁 办 、 股 改 办 、 宣 传 部 、 企 管处管 理干 部 、 集 团法 律 顾问 , 中 石化/ 扬子 石化 与 德 国 巴 斯 夫 合 资 特 大 型 一 体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 , 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼 董 事 会 证 券 事 务 代 表 , 海 欣 集 团 董 事 会 秘 书 处 主 任 、 战 略 投 资 部 总 监、总 裁助 理、 副总 裁、 总裁。 何宇城 非独立 董事 男 中共党 员 , 硕 士,MBA 、EMPACC 。 现 任武 汉钢 铁有 限 公 司 副 总 经 理 。 曾 任 宝 钢 计 划 财 务 部 助 理 会 计 师 , 宝 钢 资 金 管 理 处 费 用 综 合 管 理 , 宝 钢 成 本 管 理 处 冷 轧 成 本 管 理 主 办 、 主 管 , 宝 钢 股 份 成 本 管 理处综 合主 管 , 宝 钢股 份 财务部 预算 室综 合主 管, 宝 钢 股 份 财 务 部 副 部 长 , 宝 钢 分 公 司 炼 钢 厂 副 厂 长 , 不 锈 钢 分 公 司 副 总 经 理 , 宝 钢 股 份 钢 管 条 钢 事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事 长、经 营财 务部 部长 。 覃波 非独立 董事 男 中共党 员, 硕士 ,上 海国 家会计 学 院EMBA 毕业, 具有基 金从 业资 格。 现任 长信基 金管 理有 限责 任 公司总 经理 、投 资决 策委 员会主 任委 员。 曾任 职 于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金 管理有 限责 任公 司, 历任 市场开 发部 区域 经理 、 营销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、专 户理 财 部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。 吴稼祥 独立董 事 男 经济学 学士 ,研 究员 。现 任中国 生物 多样 性保 护 与绿色 发展 基金 会副 理事 长、中 国体 制改 革研 究 会公共 政策 研究 部研 究员 。曾任 职中 共中 央宣 传 部和中 共中 央书 记处 办公 室、华 能贵 诚信 托投 资 公司独 立董 事。 谢红兵 独立董 事 男 中共党 员, 学士 。曾 任营 教导员 、军 直属 政治 处 主任, 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、营 业 处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、静 安支 行行 长、 杨 浦支行 行长 ,交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总 经理, 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长, 中 国交银 保险(香港)副 董事 长。 徐志刚 独立董 事 男 中共党 员, 经济 学博 士, 曾任中 国人 民银 行上 海 市徐汇 区办 事处 办公 室副 主任、 信贷 科副 科长 、 党委副 书记 ,中 国工 商银 行上海 市分 行办 公室 副 主任、 主任 、 金 融调研 室 主任、 浦东 分行 副行 长, 上海实 业( 集团 )有 限公 司董事 、副 总裁 ,上 海 实业金 融控 股有 限公 司董 事、总 裁, 上海 实业 财 务有限 公司 董事 长、 总经 理,德 勤 企 业咨 询( 上 海)有 限公 司华 东区 财务 咨询主 管合 伙人 、全 球 金融服 务行 业合 伙人 。

















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注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会 主席 男 中共党 员, 研究生 学历 。 现任武 汉钢 铁股 份有 限公 司经营 财务 部总 经理 。 历 任武钢 计划 财务 部驻 工业 港财务 科副 科长 、 科长 、 资金管 理处 主任 科员 、 预 算统计 处处 长 , 武 汉钢 铁 股份有 限公 司计 划财 务部 副部长 。 陈水元 监事 男 硕士研 究生 , 会计 师 、 经 济师 。 现 任长 江证 券股 份 有限公 司执 行副 总裁、 财 务负责 人。 曾任湖 北证 券 有限责 任公 司营 业部 财务 主 管 、 经 纪事 业部 财务 经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 事 业 部 总 经 理 助 理、 经纪 业务 总部 总经 理 助理 、 营 业部 总经 理 , 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 特 别 助 理。 杨爱民 监事 男 中共党 员 , 在 职研 究生 学 历, 会计 师 。 现 任上 海海 欣集团 股份 有限 公司 财务 总监 。 曾 任甘 肃铝 厂财 务 科副科 长、 科长 ,甘 肃省 铝业公 司财 务处 副处 长 、 处长, 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。 李毅 监事 女 中共党 员, 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司 总经理 助理 兼零 售服 务部 总监 。 曾 任长 信基 金管 理 有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。 孙红辉 监事 男 中共党 员, 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司 总经理 助理 、 运营 总监 兼 基金事 务部 总监。 曾任 职 于上海 机械 研究 所 、 上 海 家宝燃 气具 公司 和长 江证 券有限 责任 公司 。 魏明东 监事 男 中共党 员, 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司 综合行 政部 总监 兼人 力资 源总监 。 曾任 职于 上海 市 徐汇区 政府 、 华夏 证券 股 份有限 公司 和国 泰基 金管 理有限 公司 。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同 上。 周永刚 督察长 男 经济 学 硕 士 ,EMBA 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 督 察 长 。 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 武 汉 自 治 街 营 业 部 总 经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 北 方 总 部 总 经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部 总 经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。

















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邵彦明 副总经 理 男 硕 士 , 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 北 京 分 公 司 总 经 理 。 曾 任 职 于 北 京 市 审 计 局 、 上 海 申 银 证 券 公 司 、 大 鹏 证 券 公 司 、 嘉 实 基 金 管 理有限 公司 。2001 年 作为 筹备组 成员 加入 长信 基 金 , 历 任 公 司 北 京 代 表 处 首 席 代 表 、 公 司 总 经 理 助理。 李小羽 副总经 理 男 上海交 通大 学工 学学 士 , 华南理 工大 学工 学硕 士, 具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格 (CIM) 。 曾 任职 长城 证券 公司、 加拿 大Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年加 入本公 司 (筹 备) , 先后 任 基金经 理助 理 、 交 易管 理 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金和长信利发债券型证券投资基金 的 基 金 经 理 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证券投 资基 金 、 长 信可 转 债债券 型证 券 投 资基 金、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。 程燕春 副总经 理 男 华中科 技大 学技 术经 济学 士, 具有 基金 从业 资格 , 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 , 曾 任 中 国 建 设 银 行 江 西 省 分 行 南 昌 城 东 支 行 副 行 长 , 中 国 建 设 银 行 纪 检 监 察 部 案 件 检 查 处 监 察 员 , 中 国建设 银行 基金 托管 部市 场处 、 信 息披 露负 责人 , 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 成 员 、 总 经 理 助 理 兼 北 京 分 公 司 总 经 理 、 上 海 分 公 司 总 经 理 、 执 行 监 事 , 金 元 惠 理 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 市 场 官 , 历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助 理、总 经理 助理 。 注: 上述人员之间均 不存 在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经 理 自基金 合同 生 效之日 起至今 经济学 硕士 ,武 汉大 学金 融工程 专业 研究 生毕 业。2010 年 7 月加 入长 信 基金管 理有 限责 任公 司, 从 事量 化投 资研 究和 风险绩 效分 析工 作。 曾 任公司 数量 分析 研究 员和 风险与 绩效 评估 研 究 员, 现 任量 化投 资部 总监 、 长信量 化多 策略 股票 型证券 投资 基金 、 长 信医 疗 保健行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (LOF) 、 长信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金、 长信 量化 中 小盘股 票型 证券 投资














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基金、 长信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金、 长信 利泰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 长信先 锐债 券型 证券 投资 基金、 长信 利发 债券 型 证券投 资基 金、 长信 电子 信 息行业 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 长 信 先利半 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 长信 国 防军工 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和长 信中证 上海 改革 发展 主题指 数型 证券 投资 基金 (LOF )的 基金 经理 。 邓虎 基金经 理 2015 年8 月26 日起至今 经 济 学 硕 士 , 武 汉 大 学 金 融 工 程 专 业 研 究 生 毕 业, 具 有基 金从 业资 格。 曾 任上海 申银 万国 证券 研究所 有限 公司 研究 员,2015 年 6 月加 入长 信 基金管 理有 限责 任公 司, 现 任长信 基金 管理 有限 责任公 司FOF 投 资部 总监 、 长信中 证一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金 、 长信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 (LOF) 、 长 信改 革红 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长信 新利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 长 信睿进 灵活 配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指数型 证券 投资 基金 (LOF )的基 金经 理。 注: 1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 2、自 2017 年 9 月 28 日起 , 依据基金份额持有 人大 会决议,长信中证上 海改 革发展主题 指数型证券投资基金 (LOF ) 更名为长信量 化优选混 合型证券投资基金 (LOF) , 邓虎先生 和左金保先生继续担 任该 基金的基金经理 。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员 李小羽 副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金 、 长信 可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 富债 券型 证券 投资基 金、 长信 利保 债券 型证券 投资 基金 、 长 信利 广灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信金 葵纯 债一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 长信利 众债 券型 证券 投资 基金 (LOF) 、 长 信富 安纯 债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 和长 信纯 债一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理 常松 总经理 助理 兼混 合策 略部 总监、 投资 决策 委员 会执 行委员 、 长 信量 化多 策略 股票型 证券 投资 基金 、 长 信金利 趋势 混合 型证 券投 资基金 和长 信先 优债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 安昀 总经理 助理 、投 资决 策委 员会执 行委 员 杨帆 国际业 务部 副总 监、 投资 决策委 员会 执行 委员 、 长 信海 外 收益 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 长 信美国 标准 普 尔 100 等权 重指数 增强 型证 券投 资基 金和长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金的 基金经 理 高远 研究发 展部 总监 、 长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理

















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易利红 股票交 易部 总监 兼债 券交 易部总 监 张文琍 固定收 益部 总监 、 长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金 、长信 利鑫 债券 型证 券 投资基 金 (LOF) 、 长 信利 息收益 开放 式证 券投 资基 金 、 长 信富 平纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 长 信稳 益纯 债债 券型 证券投 资基 金、 长信 富民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理 陆莹 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金、 长信 纯债 半年 债券型 证券 投基 金和 长信 稳健纯 债债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 邓虎 FOF 投 资部 总监 、长 信改 革红利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 信新 利灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、长信 中证能 源互联 网主 题指数 型证券 投资基 金(LOF )、长 信睿进 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 的基 金经 理 叶松 权益投 资部 总监 、 长 信增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长 信恒 利优 势混 合型证 券投 资基 金、 长信 创新驱 动股 票型 证券 投资 基金、 长信 内需 成长 混合 型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 和长 信多 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 左金保 量化投 资部 总监 、 长 信量 化多策 略股 票型 证券 投资 基金、 长信 医疗 保健 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 长信 量化 先 锋混合 型证 券投 资基 金、 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 、 长 信中 证一 带一路 主题 指数 分级 证券 投资基 金、 长信 利泰 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长信 先锐 债券 型证 券投 资基金 、 长 信利 发债 券型 证券投 资基 金、 长信 电子 信息行 业量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长信 先利半 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金、 长信 国防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型证券 投资 基金 (LOF ) 的 基金经 理 张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理 姚奕帆 量化专 户投 资部 投资 经理 注: 1、上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 2、自 2017 年 8 月18 日起 , 张文琍女士 开始担任长 信稳势纯债债券型证 券投 资基金的基金 经理 ; 3、 自 2017 年8 月 30 日起, 常松先生开始担任长信 中证 500 指数增强型证券 投资基金的基 金经理 ; 4、自2017 年9 月 8 日起,陆 莹女士开始担任 长信 长金通货币市场基金 的基 金经理; 5、自 2017 年9 月 28 日起, 依据基金份额持有人大 会决议, 长信中证上海改 革发展主题指 数 型 证券 投 资基 金(LOF )更 名 为长 信 量化 优选 混合型 证 券投 资 基金 (LOF) ,邓 虎 先生 和 左金保先生继续担任 该基 金的基金经理 。 (三 )基金管理人的职责 1、依法 募集资 金,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

















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4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 (四 )基金管理人的承诺 1、基金 管理人 承诺严 格遵守《 基金法 》及相 关法律法 规,建 立健全 的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:


(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产 或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行 职责; (8 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺


(1 )依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定, 本着谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋取最大利益; (2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3 )不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开














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的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 ) 不协助、 接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五 )基金管理人的风险管理和内部控制制度 基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体 系,从 制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 (1 )保证公司经营管理活动的合法合规性; (2 )保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3 )实现公司稳健、持续发展、维护股东权益; (4 )促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 2、 内部控制制度遵循的原则 (1 )合 法合规 性原则 :公司内 部控制 制度应 当符合国 家法律 法规和 各项规 定。 (2 )全 面性原 则:内 部控制制 度应当 覆盖公 司的所有 部门和 岗位, 渗透各 项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。 (3 )有 效性原 则:通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序,维 护内控制度的有效执行, 内部控制制度应当具有高度的权威性, 任何员工不得拥 有超越制度约束的权利。 (4 )独 立性原 则:公 司在精简 的基础 上设立 能够充分 满足公 司经营 运作需 要的机构、 部门和岗位, 各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立。 公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 (5 )相 互制约 原则: 公司内部 机构、 部门和 岗位的设 置应当 权责分 明、相 互制衡。 (6 ) 防火墙原则: 公司基金投资、 交易、 研究策划、 市场开发等相关部门, 应当在空间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的。 对因业务需要 知悉内 幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。 (7 )审 慎性原 则:制 定内部控 制制度 应当以 审慎经营 、防范 和化解 风险为 出发点。 (8 )适 时性原 则:内 部控制制 度的制 定应当 随着有关 法律法 规的调 整和公














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司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 (9 )成 本效益 原则: 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (10 ) 保持与业务发展的同等地位原则: 公司的发展必须建立在风险控制制 度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同 等地位上。 (11 ) 定性和定量相结合原则: 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更 具客观性和操作性。 3、 内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。 公司董事会、 经营管理层 (包括督察长 ) 、 内部控制委员会、 监察稽核部及公司其他部门、 各岗位在各自职责范围内承担风 险控制责任。 (1 )董 事会: 全面负 责公司的 风险控 制工作 ,对建立 内部控 制系统 和维持 其有效性承担最终责任; (2 )经 营管理 层:负 责日常经 营管理 中的风 险控制工 作,对 内部控 制制度 的有效执行承担责任; 督察长: 负责对公司内部管理、 资产运作以及经营管理层、 内部各 部门、 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查, 并对公司内部风 险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价; (3 )内 部控制 委员会 :协助经 营管理 层负责 公司风险 控制工 作,主 要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协 调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、 监察稽核部总监、 基金事务部总监、 市场开发部总监和部分从事内部控制方面的 业务骨干组成; (4 )监 察稽核 部:负 责检查评 价公司 内部控 制制度的 合法性 、合规 性、完 备性、 有效性以及执行情况; 对公司经营业务和基 金运作情况进行日常稽核; 对 各部门、 各岗位、 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查, 并及时报告检 查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责; (5 )业 务部门 和公司 各岗位 : 公司业 务部门 根据公司 各项基 本管理 制度, 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则, 加强对各项业务和各业务 环节的风险控制; 公司各岗位: 根据岗位职责和业务操作流程, 按业务授权规范














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操作,严格控制操作风险。 4、 内部控制制度 体系 公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的内部风险控制制度体系。 公司制 度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小 分为四个层面: 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依 据, 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容 。 第三个层面是公司 基本管理制度,它 包括风险控制制度、 投资管理制度、 基 金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度 ,等等 。 第四个层面是公司各 部门业务规章、 实施细则等。 部门业务规章、 实施细则 是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责 任、 操作 守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展、 法规及监管环境的变化以及 公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、 内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序, 具体包括 以下内容: (1 )投资风险管理; (2 )交易风险管理; (3 )巨额赎回风险管理; (4 )基金注册登记风险管理; (5 )基金核算风险管理; (6 )市场开发风险管理; (7 )信息披露风险管理; (8 )不可抗力风险管理。 6、 风险管理和内部控制的措施

















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(1 )建 立内控 结构, 完善内控 制度: 建立、 健全了行 之有效 的内控 制度, 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、 权威性; (2 )建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制: 建立了明 确的岗 位分离 制度, 做到研究、 决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 同时进行空间隔离, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密, 从制度上降低和 防范风险; (3 )建 立、健 全岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每位员 工 都明 确自己的任务、 职责, 及时上报各自工作领域中发现的风险隐患, 以防范和化解 风险; (4 )建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 建立了 内部控 制委员 会, 使用适合的程序和方法, 确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险; 建 立自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时 掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失; (5 )建 立有效 的内部 监控系统 :建立 了足够 、有效的 内部监 控系统 ,如计 算机预警系统、 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 )使 用数量 化的风 险管 理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 )提 供足够 的培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适 当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。 7、 基金管理人关于内部合规控制声明书 (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2 )基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。

















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四 、 基金 托 管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称: 广发证券股份有限公司 (简称:广发证券 ) 住所 :广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号618 室 办公地址: 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场5 楼、7 楼、8 楼、 17 楼、18 楼、19 楼、38 楼、39 楼、40 楼、41 楼、42 楼、43 楼和44 楼 法定代表人: 孙树明 成立时间:1994 年1 月21 日 基金托管资格批文及文号: 证监许可【2014 】510 号 注册资本: 人民币 7,621,087,664 元 存续期间: 长期 联系人:崔瑞娟 联系电话:020-87555888 广发证券成立于 1991 年,是国内首批综合类证券公司,先后于 2010 年和 2015 年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市 (股票代码: 000776.SZ ,1776.HK) 。截至 2016 年12 月31 日,公司共有证券营业部 264 家, 分布于中国大陆31 个省、直辖市、自治区。 广发证券总资产、 净资产、 净资本、 营业收入和净利润等多项主要经营指标 从1994 年起连续多年位居十大券商行列。 截至 2016 年12 月31 日, 集团总资产 3,598.01 亿元, 归属于上市公司股东的所有者权益为 785.30 亿元,2016 年营业 收入为207.12 亿元, 营业利润为 105.26 亿元, 归属于上市公司股东的净利润为 80.30 亿元。 资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先, 总市值居国内上市 证券公司前列。 2、主要人员情况 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公 司、 招商银行股份有限公司、 浦银安盛基金管理有限公司、 上海银行股份有限公 司、 美国道富银行。 刘 洋先生于 2000 年7 月获得北京大学理学学士, 并于 2003














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年7 月获得北京大学经济学硕士学位。 广发证券托管部员工均具备基金从业资格, 主要人员均具备多年基金、 证券、 银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验 , 从业经验丰富, 熟悉基金托 管工作。 资产托管部员工学历均在本科以上, 专业背景涵盖了金融、 法律、 会计、 统计、计算机等领域,是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。 3、基金托管业务经营情况 广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发 证券严格履行基金托管人的各项职责, 不断加强风险管理和内部控制, 确保基金 资产的完整性和独立性, 切实维护基金份额持有人的合法权益, 提供高质量的基 金托管服务。 截至 2016 年 12 月 底, 广发证券已托管 16 只公开募集证券投资基金,包括 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 、 前海开源睿远稳健增利混合型证券 投资基金、 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 、 东方睿鑫热点挖掘灵活配置 混合型证券投资基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 大成睿景灵活配 置混合型证券投资基金、 长信利广灵活配置混合型证券投资基金、 长信睿进灵活 配置混合型证券投资基金、 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 天弘 中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 100 指数型发起式证券投资 基金、天弘中证 800 指 数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数 型发起式证 券投资基金、 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华睿享文 娱灵活配置混合型证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。 (二)基金托管人的风险管理原则和内部控制制度 公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则: 1、合规 性原则 。保持 风险管理 政策与 监管部 门要求相 一致, 并把监 管规定 作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。 2、全面 性原则 。资产 托管业务 风险管 理应涵 盖可能出 现的所 有风险 类型, 应渗透到决策、 执行、 监督、 反馈等各个环节, 风险控制应落实到业务涉及的所 有岗位、所有环节,包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。 3、制衡 性原则 。资 产 托管业务 各级业 务部门 和岗位的 设置应 当权责 分明、 相互制约,建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

















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4、独立 性原则 。公司 的风险控 制相关 部门, 包括合规 与法律 事务部 、风险 管理部、稽核部等,均应保持高度的独立性,各自从独立的风险控制角度出发, 对资产托管业务的风险进行管理。 5、持续 性原则 。公司 对资产托 管业务 开展持 续的风险 管理工 作,根 据实际 情况动态调整风控措施和风控手段, 并通过顺畅的风险报告和传导机制, 及时有 效地处理各种风险事项,确保风险管理政策和措施的贯彻实施。 广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求, 制定了 完善的内部控制 制度, 具体包括 《广发证券资产托管业务管理办法》 、 《广发证券公募基金投资监 督管理规定》 、 《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、 《广发证券资产托管 业务资金清算管理规定》 、 《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》 、 《广发证 券资产托管业务基金估值与会计核算管理规定》 、 《广发证券资产托管业务从业人 员管理规定》 、 《广发证券资产托管业务应急管理规定》 、 《广发证券资产托管业务 信息保密与业务档案管理规定》 、 《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集 证券投资基金风险准备管理规定》 、 《广发证券资产托管业务系统维 护管理规定》 等, 囊括了基金托管业务的账户管理、 估值核算、 资金清算、 投资监督、 内部控 制、 风险管理、 业务系统管理、 保密和档案管理、 应急处理、 从业人员管理等全 部业务环节。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 等有关法律法规以及 基金合同、 基 金 托管协议 相关规定, 基金托管人对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比 例、 基金投资禁止行为、 基金参与银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金 份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 信息 披露 等进行监 督。 基金托管人发现基金管理人违反 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 等有关 法律法规或 基金合同、 基金托管协议 相关规定的行为, 应及时以书面形式通知基 金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托 管人发出回函确认。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,














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应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

















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五 、 相关 服 务机 构 ( 一) 基金份 额销售 机构 1、直销中心:长信基金 管 理有限责任公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼 法定代 表人 :成 善栋 联系人 :王 瑞英 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566 公司网 站:www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 (1 ) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :张 宏革 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (2 ) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :唐 苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客户服 务电 话:95528 网址:www.spdb.com.cn (3 ) 中国 民生 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 办公 地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :姚 健英 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (4 ) 平安 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 客户服 务电 话:95511-3 网址:bank.pingan.com (5 ) 长江 证券 股份 有限 公 司

















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注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (6 ) 第一 创业 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :吴 军 电话:0755-23838751 传真:0755-25831754 客户服 务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (7 ) 东吴 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客户服 务电 话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn (8 ) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:95525 网址:www.ebscn.com (9 ) 华福 证券 有限 责任 公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服 务电 话:96326 ( 福 建省外 请先 拨 0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (10 ) 广发 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼 办公地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 转 各 营业网 点 传真:020-87557985 客户服 务电 话:95575 或 致电各 地营 业部 网址:www.gf.com.cn (11 ) 国都 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层

















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办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :李 弢 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (12 ) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服 务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (13 ) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法人代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:95521 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址:www.gtja.com (14 ) 华安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券 法定代 表人 :李 工 联系人 :汪 燕 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服 务电 话:96518 、400-80-96518 网址:www.hazq.com (15 ) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68777222 传真:021-68777822 客户服 务电 话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (16 ) 华龙 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 甘肃 省 兰 州市 城关区 东岗 西 路 638 号财 富大 厦 21 楼 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :邓 鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服 务电 话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn (17 ) 江海 证券 有限 公司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号

















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法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :高 悦铭 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (18 ) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客户服 务电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (19 ) 平安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金 田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼(518048 ) 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服 务电 话:95511 —8 网址:www.stock.pingan.com (20 ) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (21 ) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 网址:www.962518.com (22 ) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (23 ) 天风 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼 办公地 址: 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :翟 璟

















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电话:027-87618882 传真:027-87618863 客服电 话:028-86711410 网址:www.tfzq.com (24 ) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518 客户服 务电 话:010-66045678 网址:www.txsec.com (25 ) 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司 注册地 址: 拉萨 市北 京中 路 101 号 办公地 址: 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号 法定代 表人 :贾 绍君 联系人 :汪 尚斌 电话:021-36533017 传真:021-36533017 客户服 务电 话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com (26 ) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 办公地 址: 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场1 号楼 21 层 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :夏 中苏 电话:021-38565785 客户服 务电 话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (27) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :黄 婵君 电话:0755-82960223 传真:0755-82943121 客户服 务电 话:95565 或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (28 ) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :邓 颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客户服 务电 话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (29 ) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :张 颢 电话:010-85130588 传真:010-65182261

















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客户服 务电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (30 ) 中信 证券 股份 有限 公司 注册 地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :侯 艳红 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务电 话:95558 网址:www.citics.com (31 ) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝 林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 网址:www.citicssd.com (32 ) 中山 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心29 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心29 层 法定代 表人 :吴 永良 联系人 :罗 艺琳 电话:0755-83734659 传真:0755-82960582 客户服 务电 话:95329 网址:www.zszq.com.cn (33 ) 信达 证券 股份 有 限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :鹿 馨方 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热 线:95321 网址:www.cindasc.com (34 ) 西南 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服热 线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (35 ) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号 1 幢202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬 电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn

















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(36 ) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上 海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :马 良婷 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服 务电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (37 ) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐 诚 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (38 ) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :苗 汀 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服 务电 话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com (39 ) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-68419822 传真:021-20835779 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:www.licaike.com (40 ) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com (41 ) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 杭州 市文 二西 路 1 号 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客户服 务电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com

















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(42 ) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 联系人 : 陈云 卉 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 客户服 务电 话:4008202819 网址:www.chinapnr.com (43 ) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址 : 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 : 宁博 宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服 务电 话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (44 ) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :朱 真卿 电话:021-22267943 传真:021-22268089 客户服 务 电 话:400-928-2266 网址:www.dtfortune.com (45 ) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中 国( 上海 ) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 办公地 址: 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼 法定代 表人 :燕 斌


联系人 :陈 东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服 务电 话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (46 ) 海银 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼 法定代 表人 : 刘惠 联系人 :毛 林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服 务电 话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com (47 ) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦4 楼 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :葛 佳蕊 电话:021-80365020 传真:021-63332523 客户服 务电 话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com (48 ) 上海 利得 基金 销售 有限公 司

















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注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服 务电 话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ (49 ) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠 海市 横琴 新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :钟 琛 电话:020-89629012 传真:020-89629011 客户服 务电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (50 ) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服 务电 话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com (51 ) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座 8 层 法定代 表人 :李 一梅 联系人 :仲 秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服 务电 话:4008175666 网站:www.amcfortune.com (52 ) 一路 财富 (北 京) 信息科 技股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :徐 越 电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099 客户服 务电 话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com 3、场内销售机构 场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 , 名单 详见 上海 证 券交易 所网 站: http://www.sse.com.cn


基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ( 二) 其他相 关机 构

















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信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 注册地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 北京市 东城 区 东 长安 街 1 号东方 广场 东2 座 办 公楼 8 层 办公地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海南 京西 路1266 号恒 隆广 场50 楼 法定代 表人 周明 廖海( 负责 人) 邹俊( 执行 事务 合伙 人) 联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888 传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889 联系人 崔巍 廖海、 刘佳 王国蓓 (王 国蓓 、薛 晨俊 为经办 注 册 会计 师)

















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六、 基 金份 额的 分 类与 净 值计 算 规则 (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基 础份额 (即 “长信一带一路份额” ) 、 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基 金之稳健收益类份额(即“长信一带一路 A 份 额” )与长信中证一带一路主题指 数分级证券投资基金之积极收益类份额 (即 “长信一带一路 B 份额” ) 。 其中, 长 信一带一路A 份额、 长信一带一路 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例 不变。 (二)基金份额的自动分离与配对转换规则 基金发售结束后, 本基金将投资者在场内认购的 全部长信一带一路份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别, 即长信一带一 路A 份额和长信一带一路 B 份额。 根据长信一带一路 A 份额和长信一带一路B 份额的基金份额比例, 长信一带 一路A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 长信一带一路B 份额在 场内基金初始总份额中的份额占比为 50% , 且 两 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 合 并 运 作。 基金合同生效后, 长信一带一路份额设置单独的基金代码, 接受场内与场外 的申购和赎回, 场内的长信一带一路份额在上海证券交易所上市交易。 长信一带 一路A 份额与长信一带一路 B 份额交易代码不同, 只可在上海证券交易所上市交 易,不接受申购或赎回。 投资者可在场内申购和赎回长信一带一路份额, 投资者可选择将其场内申购 的长信一带一路份额按1:1 的比例分拆成长信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额。 投资者可按1:1 的配比将其持有的长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额申请合并为场内长信一带一路份额后赎回。 投资者可在场外申购和赎回长信一带一路份额。 场外申购的长信一带一路份 额不进行分拆。 投资者可将其持有的场外长信一带一路份额跨系统转托管至场内 并申请将其按1:1 的比 例分拆成长信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额后上 市交易。 投资者可按1:1 的配比将其持有的长信一带一路 A 份额和长信一带一路














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B 份额合并为场内长信一带一路份额后赎回。 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 (有关本基金的份额折算详见本 招募说明书 “十八、 基金份额折算” ) , 其所产生的长信一带一路份额不进行自动 分离。 投资者可选择将上述折算产生的场内长信一带一路份额按 1:1 的比例分拆 为长信一带一路A 份额和长信一带一路 B 份额。 (三) 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算 规则 根据长信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额的预期风险和预期收益 特性 不同, 长信一带一路份额所自动分离或分拆的两类基金份额长信一带一路 A 份额 和长信一带一路B 份额具有不同的净值计算规则。 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规 则对长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额分别进行基金份额参考净值计 算, 长信一带一路A 份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金 资产净值优先确保长信一带一路A 份额的本金及长信一带一路A 份额累计约定应 得收益; 长信一带一路 B 份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额, 本 基金在优先确保长信一带一路 A 份额的本金及累计约定 应得收益后, 将剩余基金 资产净值计为长信一带一路 B 份额的净资产。 在本基金存续期内, 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额 参考净值计算规则如下: 1、除基金合同生效日所在年度外,长信一带一路 A 份额约定年基准 收益率 为 “同期银行人民币一年期定期存款利率 (税后)+3%” , 同期银行人民币一年期 定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机 构人民币一年期存款基准利率为准。 基金合同生效日所在年度的约定年基准收益 率为 “基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 (税后)+3%” 。长信一带一路 A 份额约定年基 准收益均以 1.00 元为 基准进行计 算; 2、本基金每个工作日对长信一带一路 A 份额 和长信一带一路 B 份额 进行基 金份额参考净值计算。 在进行长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额各自的 基金份额参考净值计算时, 本基金资产净值优先确保长信一带一路 A 份额的本金














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及长信一带一路A 份额累计约定应得收益, 之后的剩余基金资产净值计为长信一 带一路B 份额的净资产。 长信一带一路 A 份额累计约定应得收益按依据长信一带 一路 A 份 额约定 年基 准收益率 计算的 每日收 益率和截 至计算 日长信 一带一路 A 份额应计收益的天数确定; 3、每 2 份长信一带一 路份额所代表的基金资产净值等于 1 份长信一 带一路 A 份额和1 份长信一带一路 B 份额的基金资产净值之和; 4、在本 基金的 基金合 同生效日 至基金 份额参 考净值计 算日, 若未发 生基金 合同规定的定期份额折算或不定期份额折算, 则长信一带一路 A 份额在基金份额 参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算; 若发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算, 则长信一带一路 A 份额 在基金份额参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准 日次日至计算日的实际天数计算。基金管理人并不承诺或 保 证 长 信 一 带 一 路 A 份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益, 如在基金存续期内本基金资产出 现极端损失情况下, 长信一带一路 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 (四)本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金, 按照长信一带一路 A 份额和长信一带一路B 份额的基 金份额参 考净值 计算规 则依据以 下公式 分别计 算并公告 T 日长 信一 带一路份额 的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净 值: 1、长信一带一路份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的价值。 设 基础 NAV 为T 日长信 一带一路份额的基金份额净值,计算方式为: 基础 NAV =T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额和长信一带一路份额的份额数之和。 2、长信一带一路 A 份额和长信一带一路B 份额的基金份额参考净值计算 设 T 日为基金份额参考净值计算日;N 为当年实际天数;t=min{自基金合同 生效日至T 日之间的自然日, 自最近一次基金份额折算 基准日次日至T 日之间的














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自然日} ;NAVA 为T 日长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值;NAVB 为 T 日长 信一带一路B 份额的基金份额参考净值;R 为长信一带一路 A 份额的约定年基准 收益率, 则长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算 方式为: A NAV = N t R) 1 ( ? A 基础 NAV - 2 NAV NAV B ? ? 3、长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信 一带一 路 B 份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 4、T 日的长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信 一带一路B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告。 如遇 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

















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七 、 基金 的 募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露 办法》 等有关规定及基金合同, 并经中国证监会2015 年6 月11 日证 监许可 【2015】 1212 号文注册募集。 本基金募集期自 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 8 月 10 日止。经毕马威 华振会 计师事务所 (特殊普通合伙) 验资, 按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算, 基金募集期共募集 长信中证一带一路主题指数分级型证券投资基金 (含利息结转 份额)215,668,187.59 份基金份额,有效认购户数为 2540 户。

















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八 、 基金 合 同的 生 效 (一 )基金备案的条件 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 和基金 合同的有关规定 , 本基金符合基金合同 生效的 条 件, 本 基金管 理人已向 中国证 监会办 理完毕基 金备案 手续, 并于 2015 年 8 月 17 日获得证监 会书面确认,基金合同从即日起生效 。自基金合同生效之 日起,本基金管理人正式开始管理本基 金。 (二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

















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九 、 基金 的 上市 交 易 ( 一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,在 本 基金符合法律法规和 上 海证券交易所 规 定 的 上 市 条 件的情况下, 基金管理人将根据有关规定, 申请长信一带一路份额、 长信一带一 路A 份额与长信一带一路 B 份额上市交易。 ( 二)上市交易的地点 上海证券交易所。 ( 三)上市交易的时间 基金合同生效后六个月内,长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额与长 信一带一路B 份额将申请在上海证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时 间 后,基金管理人应依 据 法律法规规定在指定 媒 介上 刊登基金份额《上市交易公告书》 。 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额 于 2015 年 8 月 24 日起 在上海 证券交易所上市交易。 长信一带一路份额于 2016 年2 月1 日起在上海证券交易所上市交易。 (四)上市交易的规则 本基金在上海证券交 易 所的上市交易需遵循 《 上海证券交易所证券 投 资基 金上市规则》 、 《上海证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于: 1、 长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额以不同 的交易代码上市交易; 2 、 长 信 一 带 一 路 份 额 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 为 前 一 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值; 长信一带一路A 份额、 长信一带一路 B 份额上市首日的开盘参考价为各自前 一交易日的基金份额参考净值; 3、上市交易的基金份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上 市 首日起实行; 4、上市交易的基金份额买入申报数量为 100 份或其整数倍; 5、上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 6、 上市交易的基金份额上市交易遵循 《上海证券交易所证券投资基金上市














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规则》 、 《上海证券交易所交易规则》及相关规定。 (五)上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 基金份额在上海证券 交 易所挂牌交易,交易 行 情通过行情发布系统 揭 示。 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额(参考)净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上 市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、 暂 停上市、恢复上市和 终 止上市按照《基金法 》 相关 规定和上海证券交易所的相关规定执行。 (八)相关法律法规 、 中国证监会及上海证 券 交易所对基金上市交 易 的规 则等相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基 金份额持有人大会。 (九) 若上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

















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十 、 长信 一 带一 路 份额 的 申购 与 赎回 本基金的长信一带一路A 份额与长信一带一路B 份额不接受投资者的申购与 赎 回, 只上市交易; 本基金基金合同生效后, 投资者可通过场内或场外两种方式 对长信一带一路份额进行申购与赎回。 (一)申购和赎回场所 投资人办理长信一带一路份额场内申购和赎回业务的场所为上海证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司共同认定的具有基金代销业务资格且具有 场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位。投资人需使用上海证券账 户,通过上海证券交易所交易系统办理长信一带一路份额场内申购、赎回业务。 投资人办 理长 信一带 一路份额 场外 申购和 赎 回业务的 场所 为基金 管 理人直 销机构和基金管理人委托的场外代销机构。 投资人需使 用中国证券登记结算有限 责任公司(上海)开放式基金账户办理长信一带一路份额场外申购、赎回业务。 本基金场外、 场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、 基金份额发 售公告或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并 予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告或详 见相关代销机构公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理长信一带一路份额的申购和赎回, 具体办理时间为上 海 证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定长信一带一路份额开始办理申购的具 体日期, 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理长信一 带一路














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份额的赎回。 本基金于 2015 年 8 月24 日开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下一开放日 长 信一带一路 份额申购、赎回 或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、 “未 知价 ” 原则, 即申购、 赎 回价 格以申 请当日收 市后计 算的基 金份额 净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 投资人在场外销售机构赎回长信一带一路份额时, 赎回遵循“先进先出 ” 原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、 投资者通过上海证券交易所交易系统办理长信一带一路份额的场内申购、 赎回业务时, 需遵守上海证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证 监会、 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎 回业务 规则有新的规定,按新规定执行。


基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在 提交赎回申请时须持有足够的长信一带一路份额余额, 否则所提交的申购、 赎回 申请无效。 2、申购和赎回申请的确认

















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基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无 效,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为 准。 对于申购申请及申购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 因投资人怠 于履行该项查询等各项义务, 致使其相关权益受损的, 基金管理 人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据相关业务规则, 对上述业 务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3、申购和赎回的款项支付 投资人申购 长信一带一路 份额时,必须在规定的时间内 全额交付申购款项 。 投资人交付 申购款项,申购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登 记机构确认赎回时, 赎回生效。 投资人赎回申请 生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间 进行调整, 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介上公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、投资 人 通过 场外办 理长信一 带一路 份额申 购时,首 次申购 的单笔 最低金 额为人民币 1 元(含申 购费) ,追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购 费) ;超 过最低 申购金 额的部分 不设金 额级差 。投资人 通过本 公司直 销柜台及网














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上直销平台申购本基金遵循上述规则; 各代销机构有不同规定的, 投资人在该代 销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。 2、投资 人通过 上海证 券交易所 场内办 理长信 一带一路 份额申 购时, 每笔申 购金额最低为人民币 50,000 元 (含申购费) , 同时每笔申购必须是 1 元的整数倍。 3、投资 人当期 分配的 基金收益 转购长 信一带 一路 份额 时,不 受最低 申购金 额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 4、基金 份额持 有人在 销售机构 赎回长 信一带 一路份额 的单笔 赎回申 请不得 低于1 份基金份额, 且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份; 基金份 额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点) 单个交易账户保留的基金份额余额 不足1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 5、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基 金份额 持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于 1 份时, 注册登记系统可对该剩余的基 金份额自动进行强制赎回处理。 6、本基金不对单个投资人累计持有的份额上限进行限制。 7、基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购与赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 (1 )场外申购费用 投资者在申购 长信一带一路份额 时交纳申购费用, 申购费用 按申购金额采用 比例费率。 投资 者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 具体 费率如下: 申购金额(M ,含申购费 ) 申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M <200 万 0.8% 200 万 ≤M 1000 元每笔 注:M 为申购金额 (2 )场内申购费用

















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长信一带一路份额 的场内申购费率参照场外申购费率执行。 2、 赎回费用 长信一带一路份额 场内场外赎回费率都为0.50% 。 长信一带一路份额 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金 份额持有人赎回 长信一带一路 份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财 产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式 , 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金销售 费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、长信一带一路申购份额的计算 基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申购金额包括申购费用和 净申购金额。申购份额的计算公式为: 申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率 ) (对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍 五入, 由此产生的误差计入基金财产。 场内申购份额计算结果保留到整数位, 整 数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。 例:某投资人投资 10 万元通过场外申购长信一带一路份额,对应费率为 1.2% , 假设申购当日长信一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元, 则其可得到 的申购份额为: 申购费用=100,000 ×1.2%/(1+1.2%)=1,185.77 元 净申购金额=100,000 -1,185.77=98,814.23 元

















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申购份额=98,814.23/1.015 =97,353.92 份 即投资人投资 10 万元 通过场外 申购长信一带一路份额,假设申购当日长信 一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元, 则可得到 97,353.92 份长信一带一路 份额。 例:某投资人投资 10 万元通过场内申购长信一带一路份额,对应费率为 1.2% , 假设申购当日长信一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元, 则其可得到 的申购份额为: 申购费用=100,000 ×1.2%/(1+1.2%)=1,185.77 元 净申购金额=100,000 -1,185.77=98,814.23 元 申购份额=98,814.23/1.015 =97,353 份(保留至整数位) 实际净申购金额=97,353×1.015=98,813.30 元 即投资人投资 10 万元 通过场内申购长信一带一路份额,假设申购当日长信 一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元,则 可得到 97,353 份长信 一带一路份 额,申购费用为1,185.77 元。 2、长信一带一路份额赎回金额的计算 长信一带一路份额 场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式, 赎回金额以 当日长信一带一路份额的基金份额净值为基准计算, 计算结果以四舍五入的方式 保留到小数点后2 位。赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例: 某投资人持有 10 万份长信一带一路份额在场外赎回, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日长信一带一路份额的基金份额净值是 1.015 元, 则其可得到的赎回 金额为: 赎回总额=100,000 ×1.015=101,500 元 赎回费用=101,500 ×0.5%=507.50 元 赎回金额=101,500 -507.50=100,992.50 元 即投资人持有 10 万份 长信一带一路份额,假设赎回当日长信一带一路份额 的基金份额净值是1.015 元,则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。

















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例: 某投资人持有 10 万份长信一带一路份额在场内赎回, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日长信一带一路份额的基金份额净值是 1.015 元, 则其可得到的赎回 金额为: 赎回总额=100,000 ×1.015=101,500 元 赎回费用=101,500 ×0.5%=507.5 元 赎回金额=101,500 -507.5=100,992.50 元 即投资人持有 10 万份 长信一带一路份额,假设赎回当日长信一带一路份额 的基金份额净值是1.015 元,则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 3、基金份额净值的计算 本基金长信一带一路份额份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后 第4 位四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产 所有。 T 日的长信一带一路份额份额净值在当天收市后计算, 并在次日内公告。 遇 特殊情况,经中国证监会同意,基金份额净值可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基 金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金 管理人 认为接 受某笔或 某些申 购申请 可能会影 响或损 害现有 基金份 额持有人利益时。 5、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接受 投资人的申购申请 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

















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(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资 产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金 管理人 认为继 续接受赎 回申请 将损害 现有基金 份额持 有人利 益的情 形时。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第1、2、3、5 、6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的 赎回申请 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金 管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎 回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金 单个开 放日内 的 长信一 带一路 份额净 赎回申请(赎回 申请份 额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额 (包括长信一带一路 A 份 额、 长信一带一路B 份额和长信一带一路份额) 的10%, 即认为是发 生了巨额赎 回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据 基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时,














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按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 (包括长 信一带一路A 份额、 长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额) 的10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请总量的比例, 确 定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入 下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优 先权并以下一开放日的 长信一带一路基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类 推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 )暂停赎回: 长信一带一路份额连续 2 个 开放 日以上(含本数)发生巨额 赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受 长信一带一路份额 的赎回申请; 已 经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日 ,并应当在 指定媒介上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限 内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于2 周 (含 2 周) , 暂停结束, 基金重新 开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露管理办法》 的有关规定, 提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个工作日的














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基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间, 基金管理人应每 2 周至 少刊登 暂停公告1 次。 当连续暂停时间超过 2 个月的, 基金管理人可以 调整刊登公告的 频率。 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露管 理办法》 的有关规定, 提前 2 日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开 放申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办长信一带 一路份额 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定 的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定 并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)定期定额投资计划


基金管理人 可以为投资人办理长信一带一路份额的定期定额投资计划, 具体 规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投资人在办理定 期定额投资计划时可自行约定每期申购金额, 每期申购金额必须不低于基金管理 人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

















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十 一 、基 金 份额 的 登记 、 转托 管 及其 他 业务 (一)基金份额的登记 1、本基 金的份 额采用 分系统登 记的原 则。场 外认购、 申购或 通过跨 系统转 托管从场内转入的长信一带一路份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放 式基金账户下; 上市交易买入的长信一带一路份额、 长信一带一路A 份额、 长信 一带一路B 份额以及场内认购、 申购或通过跨系统转托管从场外转入的长信一带 一路份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的上海证券账户下。 2、登记 在证券 登记结 算系统中 的长信 一带一 路份额可 以申请 场内赎 回 ,也 可以在上海证券交易所上市交易 ; 登记在注册登记系统中的长信一带一路份额可 以申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记 结算系统,经过基金份额持有人进行申请按 1:1 比例分拆为长信一带一路 A 份 额和长信一带一路B 份额后在上海证券交易所上市交易。 3、登记在证券登记结算系统 中的长信一带一路 A 份额、长信一带一 路 B 份 额只能在上海证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 比例 申请合并为场内长信一带一路份额后再申请场内赎回。 (二)系统内转托管 1、基金 份额持 有人可 将其持有 的基金 份额在 注册登记 系统内 不同销 售机构 ( 网点) 之 间 系 统 内 转 托 管 或 在 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位( 交 易 单 元) 之 间进行转指定。 2、基金 份额登 记在注 册登记系 统的基 金份额 持有人在 变更办 理长信 一带一 路份额赎回业务的销售机构(网点)时, 须办理已持有长信一带一路份额的系统内 转托管。 3、基金 份额登 记在证 券登记结 算 系统 的基金 份额持有 人在变 更办理 长信一 带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额上市交易或长信一带一 路份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额转指定。 本基金于 2015 年 8 月24 日开通系统内转托管 业务。 (三)跨系统转托管


1、跨系 统转托 管是指 基金份额 持有人 将持有 的长信一 带一路 份额在 注册登














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记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2、长信 一带一 路份额 跨系统转 托管的 具体业 务按照中 国证券 登记结 算有限 责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。 3、基金销售机构可以按照相关规定向基金份 额持有人收取转托管费。 本基金于 2015 年 8 月24 日开通跨系统转托管业务。 (四) 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人 ,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理 。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法 强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (五) 基金的冻结 、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额 被冻结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收 益分配,法律法规或监管部门另有 规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (六)如 遇法律 法规及 登记机构 、证券/期货 交易所相 关规则 等发生 变动, 上述四、五规则等相应进行调整。

















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十 二 、基 金 份额 的 配对 转 换 本基金基金合同生效后, 在长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额的存 续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。 (一) 配对转换是指本基金的长信一带一路份额与长信一带一路 A 份额、 长 信一带一路B 份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1、分拆 分拆指 基 金份 额持有 人 将其持有 的每 2 份长 信一带一 路份 额的场 内 份额申 请转换成1 份长信一带一路 A 份额与1 份长信一带一路 B 份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每1 份长信 一带一路A 份额与1 份 长信一 带一路B 份额申请转换成 2 份长信一带一路份额的场内份额的行为。 (二)配对转换的业务办理机构 配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方 式办理配对转换。 上海证券交易所、 登记机构或基金管理人可根据情况变更或增 减配对转换的业务办理 机构,并予以公告。 (三)配对转换的业务办理时间 配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应 在开始办理配对转换业务的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介公告。 本基金于 2015 年 8 月24 日开通份额配对转换业务 。 配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停配对 转换时除 外) , 具体的 业务办理 时间见 招募说 明书或基 金管理 人届时 发布的相关 公告。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对配对转换 业务的办理时间进行调整并公告。 (四)配对转换的原则 1、配对转换以份额申请。

















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2、申请分拆为长信一带一路 A 份额和长信一 带一路 B 份额的长信一 带一路 份额的场内份额必须是偶数。 3、申请合并为长信一带一路份额的长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 4、长信 一带一 路份额 的场外份 额如需 申请进 行分拆, 须跨系 统转托 管为长 信一带一路份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、 登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并 在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告。 (五)配对转换的程序 配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公 告。 (六)暂停配对转换的情形 1、上海 证券交 易所、 登记机构 、配对 转换业 务办理机 构因异 常情况 无法办 理配对转换业务。 2、 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。 3、法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在指 定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。 在暂停配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复配对转换业务的办 理,并依照有关规定在指定媒介上公告。 (七)配对转换的业务办理费用 投资者申请办理配对转换业务时, 配对转换业务办理机构可酌情收取一定的 佣金,具体见相关业务办理机构公告。 (八) 上海证券交易所、 登记机构调整上述规则, 基金合同将相应予以修改, 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。

















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十 三 、基 金 的投 资 (一)投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理 手段, 追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化, 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%,以 实现对标的指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其 备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、 权证、 股指期货、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资 产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资 范围会做相应调整。 (三)投资策略 本基金为被动式指数基金, 原则上采用完全复制法, 按照成份股在中证一带 一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情 况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 并辅之以金融衍生产品投资管理














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等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标, 本基金所持有的股票市值和买入、 卖 出股指期 货合约 价值, 合计(轧 差计算 )占基 金资产的 比例为 85% -95% ,其中 投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投 资于标的指数成份股和备选成份股 的资产不低于非现金基金资产的 80%。 原则上本基金将采用指数完全复制法, 按 指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合, 少数特殊情况下本基金 将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资, 根据中证一带一路主题指数 的成份股及其编制方法创建一个投资组合, 并根据指数的调整对组合进行相应的 调整。 本基金股票投资策略流程如下图所示: 图:本基金股票投资 流程 具体 如下: (1 )投资目标的确定 本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟 投资目 标的 确定 投资组 合的 构建 投资组 合的 调整 投资组 合的 再平 衡 投资业 绩的 评价

















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踪误差最小化, 力争将日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内, 以实现对标的指数的 有效跟踪。 本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差, 即选取基金一年内每日的 跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差, 再除以日频率总数 计算日均跟踪误差,其计算公式为: 1 ) ( 1 2 ? ? ? ? ? T e e S T t t e t e 为考核期内各时点跟踪误差, t t I P t R R e ? ? ; 其中 t P R 为本基金组合收益率, t I R 为 中 证一 带一 路主 题指数 收 益率 ;T 为考 核期内 可 计算 的日 频率 跟踪误 差 数 据的总个数。 (2 )投资组合的构建 本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤。 首先是根据本基金的投资目标, 采用 完全复制标的指数成份股及其权重的方法确 定目标组合 ; 其次是根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析, 确定合理的 建仓策略 ;最后就是依据建仓策略,在建仓期内将组合逐步调整到目标准则。 (3 )投资组合的调整 为了紧跟目标指数, 本 基金将制定合理的交易策略, 针对投资组合中 的股票 出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作, 如分红配股的处理, 新股上 市、 摘牌、 停牌及暂停 交易, 基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。 (4 )投资组合的再平衡 本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析, 根据投资组合拟合目标指数 的情况对样本股投资比例权重的再调整。 一方面使得投资组合能够配合目标指数 调整、保持同步变动,另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。 (5 )投资组合的业绩评价 本基金以标的指数为参照基准, 对投资组合进行绩效 评定, 以衡量指数化投 资过程中投资组合的跟踪表现,并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 3、债券投资策略

















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本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基 本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程 中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工 具投资策略 在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相关 金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以控制并降低投资组合风险、 提高投资 效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃 的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本 基金所 持有的 股票市值 和买入 、卖出 股指期货 合约价 值,合 计(轧 差计算) 占基金 资产的 比例为 85% -95%, 其 中投资于 股票的 资产不 低于基金资 产的85% , 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; (3 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10% ; (5 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (6 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%;

















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(7 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; (8 )本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的 10%; (9 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再 符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (11 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (13 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期 ; (14 ) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资 产净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价 值与有价证券市 值之和, 不得超 过基金 资产净值 的 100%, 其 中,有价 证券指 股票、 债券(不含 到期日在 一年以 内的政 府债券) 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产(不 含质押式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货 合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 所持有的股票市值和 买入、 卖出股指期货合 约价值, 合计 (轧差计 算) 占基金资产的比例 为 85% -95%; (15 ) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股 票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; (16 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 法律法规或监管部门另有规定 时,从其规定。

















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基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同 的约 定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如 果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为 准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制 ,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议 。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及 其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循持有 人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场 公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金 管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 (五)标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证一带一路主题指数。 如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代(单纯更名除 外) ,或 由于指 数编制 方法等重 大变更 导致标 的指数不 宜继续 作为标 的指数,或 证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎














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性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在履 行适当程序后, 依法 变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性、 流 动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数, 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投 资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大 会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告。 若标的指数变更对基金投资无实 质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等), 则无需召开基金份额持有 人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定 媒介上公告。 2、业绩比较基准 95% ×中证一带一路主题指 数收益率+5%×银行人民币活期存款利率 (税后) 由于本基金投资标的指数为中证一带一路主题指数, 且每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金 将业绩比较基准定为 95%×中证一 带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本 基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时 公告。 若业绩比 较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管 理人应就变更业绩比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会 备案, 并在指定媒介上公告。 若业绩比较基准、 标的指数变更对基金投资无实质 性影响( 包括但不限于编制机构变更、 指数更名、 指数编制方案调整等), 则无需 召开基金份额持有人大会审议, 基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证 监会备案,并在指定媒介上公告。 (六)风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同 的基金份额具有不同的风险收益 特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额, 具有预期风险较高、 预期收益较高的特征, 其预期风险和预期收益水平均高于货 币市场基金、 债券型基金和混合型基金; 长信一带一路 A 份额, 则具有预期风险














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低, 预期收益低的特征; 长信一带一路 B 份额由于利用杠杆投资, 则具有预期风 险高、预期收益高的特征。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的 第三 人牟取任何不当利益; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。

















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十 四 、基 金 的投 资 组合 报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的 财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日(摘自本基金 2017 年二季 报 ) ,本报告中所列财务数据未 经审计。 ( 一) 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 35,995,842.99 92.13 其中: 股票 35,995,842.99 92.13 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,811,613.44 7.20 8 其他资 产 264,561.19 0.68 9 合计 39,072,017.62 100.00 注: 本基 金本 报告 期未 通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。 ( 二) 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 1 、 报 告期末 指数 投资按 行业 分类的 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,889,045.61 10.13 C 制造业 16,474,114.07 42.91

















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D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 143,567.04 0.37 E 建筑业 9,881,839.36 25.74 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,947,738.55 12.89 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 432,001.40 1.13 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 38,915.10 0.10 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 35,807,221.13 93.26 2 、 报 告期末 积极 投资按 行业 分类的 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 188,621.86 0.49 D 电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施 管理业 - -

















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O 居民服 务、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 188,621.86 0.49 2 、 报 告期末 按行 业分类 的 港股 通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期未通过 港股通交易机制投资港股。 (三)报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名 股 票 投 资 明细 1 、 报 告期末 指数 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元 ) 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 601668 中国建 筑 179,805 1,740,512.40 4.53 2 000063 中兴通 讯 65,495 1,554,851.30 4.05 3 601669 中国电 建 172,116 1,363,158.72 3.55 4 600028 中国石 化 223,530 1,325,532.90 3.45 5 600089 特变电 工 120,539 1,245,167.87 3.24 6 600031 三一重 工 144,123 1,171,719.99 3.05 7 600068 葛洲坝 104,169 1,170,859.56 3.05 8 601390 中国中 铁 128,347 1,112,768.49 2.90 9 601186 中国铁 建 92,280 1,110,128.40 2.89 10 601989 中国重 工 175,644 1,090,749.24 2.84 2 、 报 告期末 积极 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前五 名 股 票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002353 杰瑞股 份 11,923 188,621.86 0.49 ( 四 ) 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。

















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( 五 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 ( 六 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前十名 资 产 支 持 证券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ( 七) 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ( 八 ) 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 ( 九 ) 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 1 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 ( 十) 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 1 、本 期国债 期货 投资政 策 本基金本报告期末未投资 国债期货。 2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3 、本 期国债 期货 投资评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。

















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( 十一 )投资 组合 报告附 注 1 、 报 告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调 查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。 2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中,不存 在超 出基金 合同 规定备 选股 票 库的 情形。 3 、其 他资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 33,045.48 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 565.78 5 应收申 购款 182,996.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 47,953.63 8 其他 - 9 合计 264,561.19 4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 (1 ) 报告期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价 值(元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说明 1 601989 中国重 工 1,090,749.24 2.84 临时停 牌 (2 ) 期末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 6 、 投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

















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十 五 、基 金 的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ( 一) 基金 2017 年 2 季度 及 历史各 时间 段基金 份额 净值增 长率 与同期 业绩 比 较基 准收益 率比 较: 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 2015 年8 月17 日至 2015 年12 月31日 6.70% 1.33% -19.83% 2.52% 26.53% -1.19% 2016 年1 月1 日-2016 年12月31 日 0.11% 1.30% -12.11% 1.73% 12.22% -0.43% 2017 年1 月1 日-2017 年3月31 日 7.52% 0.75% 7.87% 0.77% -0.35% -0.02% 2017 年4 月1 日-2017 年6月30 日 -3.95% 0.96% -4.48% 1.02% 0.53% -0.06% ( 二) 自 基金合 同生 效之 日至 2017 年 6 月 30 日 期间 ,本基 金份 额累计 净值 增 长率 与业绩 比较 基准收 益率 历史走 势对 比:

















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注:1 、图 示日 期为2015 年8 月17 日至2017 年6 月 30 日。 2 、 按 基金 合同 规定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期 结束时 , 本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同的 约定 。

















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十 六 、基 金 的财 产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息和基金应收的款 项以 及其他 资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户、 期货账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基 金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

















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十 七 、基 金 资产 估 值 (一)估值日 本基金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货交 易场所的 交易日 以及国 家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上 市的权 益类证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂 牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 不含权固 定收益 品种( 另有规 定的除外) ,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 含权固定 收益品 种(另 有规定 的除外) ,选取 第三方 估值机构 提供的 相应品 种当日的 唯一估 值净价 或推荐估值














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净价进行估值; (3 )对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ,选取每 日收盘 价作为 估值全 价; (4 )对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券,鉴于 目前尚 不存在 活跃市 场而采用估值技术确定其公允价值。 如成本能够近似体现公允价值, 按成本估值。 基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整; (5 )对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ,采用 估值技 术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 。 4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 银行间 市场上 不含权的 固定收 益品种 ,选取第 三方估 值机构 提供的 相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )银 行间市 场上含 权的固定 收益品 种,选 取第三方 估值机 构提供 的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 对于含投资人回售权的固定 收益品种, 回售登记期截止日 (含当日) 后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值; (3 )银 行间市 场未上 市,且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的债券 ,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下 ,按成本估值。 5、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值。 6、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 7、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订 明的估值方法、 程














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序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、 长信 一带一 路份额 的 基金份 额净值 是按照 每个工作 日闭市 后,基 金资产 净值除以当日基金份额的余额数量计算, 长信一带一路份额 的基金份额净值、 长 信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值均 精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及 长信一带一路份额的 基金份额净值, 以及长 信一带一路A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值, 并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将 长信一 带一路 份额的 基金份额 净值、 长信一 带一路 A 份额和 长信 一带一路 B 份额的基金份额参考净值 结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基 金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额 的基金份额参考净值或长信一带一路B 份额的基金份额参考 净值小数点后3 位以 内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导 致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。

















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上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )估 值错误 责任方 拒绝进行 赔偿时 ,如果 因基金管 理人过 错造成 基金资 产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过 错造成基金资产损失时 , 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 如果基 金管理人委托的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人 负责向差错方追偿。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方;

















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(2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方 法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到 长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份 额的基金份额参考净值或长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值 的0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到 长信一带一 路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额的 基金份额参考净值或长信一带一 路B 份额的基金份额参考净值 的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形 致使 基金管 理人、 基金托管 人 不能 出售基 金资产 或 无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 长信一带一路份额的 基金份额净值、长 信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额的基金份额参考净值 由基金管理人负责 计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值、 长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和 长信一带一路B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净 值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理

















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1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 2、由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ,或由 于不可 抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进 行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和 基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的 措施减轻或消除由此造成的影响。

















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十 八 、基 金 费用 与 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲 裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券 、期货 交易或结算费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费用; 10、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用 ; 11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。 基金管理费的 计算方法如下: H= E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日 计提 , 按月 支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。 基金 托管费 的计算方法如下: H= E×0.22%÷当年天数

















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H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日 计提 , 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中 一次 性支 取。 如遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。 如上述指数使用许可协议约定 的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更, 本条款将相应变 更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》 的规定在指定媒介进行公告。 指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产 中计收,计算方法如下: 指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数使用 许可费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费, 按实际计提金额收取, 不设 下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起, 指数使用许可费的收取下 限为每季度5 万元。 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支 付。 4、除基 金管理 费、基 金托管费 和基金 的指数 使用许可 费之外 的基金 费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金 额支付, 列入 或摊入当期基金费用。 上述“( 一) 基金费用的种类中第 4-11 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或














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基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过 程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可按照基金发展情况, 并根据法律法 规规定和基金合同约定调整基金管理费率、 基金托管费率等相关费率。 调低费率 不需要基金份额持有人大会决议通过, 调高费率 (但根据法律法规的要求调高该 等报酬费率标准的除外) 需经基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最 迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

















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十 九 、基 金 的收 益 与分 配 在存续期内, 本基金 (包括长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额 、 长信 一带一路B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会备案后, 如果终止长信一 带一路A 份额与长信一带一路 B 份额的运作, 本基金将根据基金份额持有人大会 决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

















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二十、基 金 份额 折 算 (一)定期份额折算 每年的基金份额定期折算基准日,本基金将按以下规则对长信一带一路 A 份额和长信一带一路份额进行定期份额折算: 1、基金份额定期折算基准日 每年12 月15 日 (若该日 为非工作日, 则提前至该日之前的最后一个工作日) , 若距离上一次基金份额折算 不满3 个月则可不进行折算 。 2、基金份额折算对象 基金份额定期折算基准日登记在册的长信一带一路 A 份额、 长信一带一路份 额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式 定期份额折算后长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元, 基金份额折算基准日折算前长信一带一路A 份 额的基金份额参考净值超出1.000 元的部分 将折算 为长信 一带一路 份额的 场内份 额分配给 长信一 带一 路 A 份额持 有人。 长信一带一路份额持有人持有的每两份长信一带一路份额将按一份长信一 带一路A 份额获得新增长信一带一路份额的分配, 经过 上述份额折算后, 长信一 带一路份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后, 长信一带 一路A 份额和长信一带一路 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 有关计算公式如下: (1 )长信一带一路份额 前 基础 前 基础 前 后 基础 ) ( 额的资产净值 折算前长信一带一路份 NUM NUM 1.000 - NAV 5 . 0 - A ? ? ? NAV 长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额 = 后 基础 前 前 基础 NAV 000 . 1 - NAV 2 NUM A ? 其中:

















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后 基础 NAV :折算后长信一带一路份额的基金份额净值,下同 前 A NAV :折算前长信一带一路 A 份额的基金 份额参考净值,下同 前 基础 NUM :折算前长信一带一路份额的份额数,下同 持有场外长信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场外长信一带一路份额的分配; 持有场内长信一带一路份额的基金份额持有人将 按前述折算方式获得新增场内长信一带一路份额的分配。 (2 )长信一带一路 A 份额 定期份额折算后长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 定期份额折算后长信一带一路 A 份额的份额数=定期份额折算前长信一带一 路A 份额的份额数 长信一带一路 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 长 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数 = 后 基础 前 前 ) ( NAV 1.000 - NAV NUM A A ? 其中: 前 A NUM :折算前长信一带一路 A 份额的份额数,下同 (3 )长信一带一路 B 份额 定期份额折算不改变长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。 (4 )折算后的长信一带一路份额总份额数 折算后长信一带一路份额的总份额数= 折 算 前 长 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数+ 长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额的份额数+长信一带一路 A 份 额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数 (二)不定期份额折算 除以上定期份额折 算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算, 即: 当长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上; 当长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。 1、当长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,本 基金将按 以下规则进行不定期份额折算: (1 )基金份额不定期折算基准日

















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长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上, 基金管理人将确定 不定期折算基准日。 (2 )基金份额折算对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额。 (3 )基金份额折算频率 不定期。 (4 )基金份额折算方式 当长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上, 本基金将分别对 长信一带一路A 份额、长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的比例为 1:1, 份额折 算后长 信 一带一路 A 份额 的基 金份额参 考净值 、长信 一带一路 B 份额的基金份额参考净值和长信一带一路份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。 基金份额折算基准日折算前长信一带一路份额的基金份额净值及长信一带一 路A 份额、 长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折 算为长信一带一路份额分别分配给长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额和长 信一带一路B 份额的持有人。 1)长信一带一路份额 长 信 一 带 一 路 份 额 持 有 人 新 增 的 长 信 一 带 一 路 份 额 数 = 1.000 NUM 000 . 1 - NAV 前 基础 前 基础 ) ( ? 持有场外长信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场外长信一带一路份额的分配; 持有场内长信一带一路份额的基金份额持有人将 按前述折算方式获得新增场内长信一带一路份额的分配。 2)长信一带一路 A 份额 折算后长信一带一路 A 份额的份额数保持不变,即 后 A NUM = 前 A NUM 长信一带一路 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 长 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数 = 1.000 NUM 000 . 1 - NAV 前 前 ) ( A A ?

















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其中, 后 A NUM :折算后长信一带一路 A 份额的份额数,下同 3)长信一带一路 B 份额 折算后长信一带一路 B 份额的份额数保持不变,即 后 B NUM = 前 B NUM 长信一带一路 B 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 长 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数 = 1.000 NUM 000 . 1 - NAV 前 前 ) ( B B ? 其中, 后 B NUM :折算后长信一带一路 B 份额的份额数,下同 前 B NUM :折算前长信一带一路 B 份额的份额数,下同 前 B NAV :折算前长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值,下同 4)折算后长信一带一路份额的总份额数 折算后长信一带一路份额的总份额数= 折 算 前 长 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数+ 长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额数+长信一带一路 A 份额 持有 人新增的场内长信一带一路份额数+长信一带一路 B 份额持有人新增 的场内长信 一带一路份额数 2、当长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下 ,本基 金将按以下规则进行不定期份额折算: (1 )基金份额不定期折算基准日 长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下, 基金管理人 将确定不定期折算基准日。 (2 )基金份额折算对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额、长信一带一路份额。 (3 )基金份额折算频率 不定期。 (4 )基金份额折算方式 当长信一带一 路 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下, 本基金将














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分别对长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额和长信一带一路份额进行份额 折算, 份额折算后本基金将确保长信一带一路 A 份额和长信一带一路B 份额的比 例为 1:1,份额折算后长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份 额和长信一带一路B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 长信一带一路 份额、长信一带一路 A 份额和长信一带一路B 份额的份额数将相应缩减。 1)长信一带一路 B 份额 后 B NUM = 1.000 NUM NAV 前 前 B B ? 2)长信一带一路 A 份额 折算后长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的份额配比保持 1 :1 不 变,即 后 A NUM = 后 B NUM 长信一带一路 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 长 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数 = 1.000 000 . 1 NUM NAV NUM ? ? ? 后 前 前 A A A 3)长信一带一路份额 后 基础 NUM = 1.000 NUM NAV 前 基础 前 基础 ? 后 基础 NUM :长信一带一路份 额持 有人持有的折 算后的长 信一带一路份 额的份 额数,下同 4)折算后长信一带一路份额的总份额数 折算后长信一带一路份额的总份额数=长信一带一路份额持有人持有的折 算后的长 信一带 一路份 额的份额 数+长 信一带 一路 A 份 额持有 人新 增的场内长 信一带一路份额数 (三)折算份额数的处理方式 折算后, 场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计入基金资产。 (四)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据上海证券交














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易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易 和长信一带一路份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相 关公告。 (五)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 (六)特殊情形的处理 1、基金合同生效不满三个月,基金管理人可以不进行定期份额折算; 2、若在 定期份 额折算 基准日发 生基金 合同约 定的本基 金不定 期份额 折算的 情形时, 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则, 根据具体情况选择按 照定期份额折算的规则 或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 (七)其他事项 基金管理人、 上海证券交易所、 基金登记机构有权调整上述规则, 本基金基 金合同将相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金 更新的招募说明书中列示。

















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二十一 、 长信一 带 一路 A 份额 与 长信 一 带一 路 B 份额 的 终 止运 作 经基金份 额持 有人大 会 决议通过 ,长 信一带 一 路 A 份额 与长 信一带 一路 B 份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决 议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的长信一带一路份额、 长信 一带一路A 份额与长信一带一 路B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持该 级基金份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额终止运作后, 除非基金份额持有 人大会决议另有规定的, 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额将全部转换 成长信一带一路份额的场内份额。 (一)份额转换基准日


长信一带一路A 份额与长信一带一路B 份额终止运作日 (如该日为非工作日, 则顺延至下一个工作日) 。 (二)份额转换方式


在份额转换基准日日终, 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额按照各 自的基金份额参考净值, 以长信一带一 路份额的基金份额净值为基准, 转换成长 信一带一路份额的场内份额。 长信一带一路 A 份额 (或长信一带一路 B 份额) 基金份额持有人持有的转换 后长信一带一路份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份) ,余额 计入基金财 产。 份额转换计算公式: 长信一带一路 A 份额 (或长信一带一路 B 份额) 的转换比率=份额转换基准 日长信一带一路 A 份额 (或长信一带一路 B 份 额)的基金份额参考净值/ 份额转 换基准日长信一带一路份额的基金份额净值。 长信一带一路 A 份额 (或长信一带一路 B 份额) 基金份额持有人持有的转换 后长信一带一路份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前长信一带一路 A 份额 (或长信一带一路 B 份额) 的份额数×长信一带一路 A 份额 (或长信一带














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一路B 份额)的转换比率。 (三)份额转换后的基金运作 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额 全部转换为长信一带一路份额的场内份额后, 本基金仅余长信一带一路份额这一 类基金份额。长信一带一路份额将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。 (四)份额转换的公告 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额进行份额转换结束后, 基金管理 人应在指定媒介公告,并报中国证监会备案。

















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二十 二、 基 金的 会 计与 审 计 (一)基金会计政策 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并 根据《托管协议》约定的方式 确认。 (二)基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

















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二十三 、 基 金的 信 息披 露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定 发生变化时, 本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “网站 ”) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间 和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:

















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1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1 ) 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 , 明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基 金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3 )基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金 合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金 合同》生效公告。 4、 《上市交易公告书》 基金管理 人应 当在基 金 管理人应 当在 本基金 的 基金份额 上市交 易 3 个工作 日前,将《上市交易公告书》登载在指定媒介上。 5、基金 资产净 值公告 、基金份 额(参 考)净 值公告、 基金份 额累计 净值公 告 《基金合同》 生效后, 在 长信一带一路份额、 长信一带一路A 份额和长信一 带一路 B 份额开 始上 市交易或 者长信 一带一 路份额 开 始办理 基金份 额申购或者 赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和 长信一带一路份额的














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基金份额净值、 长信一带一路A 份额与长信一带一路B 份额的基金份额参考 净值。 在长信一带一路份额、 长信一带一路A 份额和长信一带一路 B 份额上市交易 或者长信一带一路份额 开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每 个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的 长 信一带一路份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 长信一带一路 A 份 额与长 信一带一路B 份额的基金份额 参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 (或自然日) 基金资 产净值和 长信一带一路份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当在前款规定 的市场交易日 (或自然日) 的次日, 将基金资产净值 以及长信一带一路份额的基 金份额净值和基金份额累计净值、 长信一带一路 A 份额与长信一带一路B 份额的 基金份额 参考净值登载在指定媒介上 。 6、长信一带一路 份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露 文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个 季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报 告方式。

















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8、 临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称 重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人 基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11 )涉及基金财产、 基金管理业务、基金托管业务的诉讼 或者仲裁 ; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 ) 基金管理费、 基金 托管费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更; (17 ) 基金份额净值估值错误达长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一 带一路A 份额的基金份额参考净值或长信一带一路B 份额的基金份额参考净值百 分之零点五 ; (18 )基金改聘会计师事务所;

















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(19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )长信一带一路份额 开始办理申购、赎回; (22 )长信一带一路份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )长信一带一路份额 发生巨额赎回并延期支付; (24 )长信一带一路份额 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )长信一带一路份额 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27 )本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28 )本基金实施基金份额折算; (29 ) 长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额上市 交易; (30 ) 长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额停复 牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; (31 )本基金推出新业务或服务; (32 )中国证监会规定的其他事项。 9、 澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进 行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。 11、基金投资股指期货的信息披露


在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况等, 并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标等。 12、基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产














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支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10 名资产支持证券明细。 13、 中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 长信一带一路份额的基金份额净值、 长 信一带一路A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值 、 基金定期报告和 定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管 理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露 的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、 基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业














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时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时; 3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变, 而基金 管理人 为保障 基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、出现 基金管 理人认 为属于会 导致基 金管理 人不能出 售或评 估基金 资产的 紧急事故的任何情况; 5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

















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二十四 、 风 险揭 示 (一)投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1 )政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动,影响基金收益而产生风险。 (2 )经济周期风险 经济运行具有周期性的特点, 证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响, 也呈现周期性变化, 基金投资于上市公司的股票与债券, 其收益水平也会 随之发生变化,从而产生风险。 (3 )利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票与债券, 其收益水平会 受到利率变化的影响,从而产生风险。 (4 )通货膨胀风险 基金持有人的收益将主 要通过现金形式来分配, 如果发生通货膨胀, 现金的 购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 (5 )汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响, 从而导致本基金所投 资的上市公司业绩及其股票价格。 (6 )上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。 如果所投资的上市公司经营不善, 其股票 价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。 (7 )债券收益率曲线变动的风险

















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债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关 的风险, 单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 (8 )再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 (9 )期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。 期货市场与现货市场不同, 采 取保证金交易, 风险较现货市场更高。 虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金 管理和套期保值等用途, 在极端情况下, 期货 市场波动仍可能对基金资产造成不 良影响。 2、信用风险 债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险, 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 3、流动性风险 因市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动 性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回, 致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 (二)本基金特有的风险 1、指数化投资风险 (1 )标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (2 )标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从 而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 (3 )基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离:

















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1)由于 标的指 数调整 成份股或 变更编 制方法 ,使本基 金在相 应的组 合调整 中产生跟踪误差。 2)由于 目标指 数成份 股发生配 股、增 发等行 为导致成 份股在 目标指 数中的 权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3) 成份股派发现金红利、 新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率, 产生跟踪误 差。 4)由于 成份股 停牌、 摘牌或流 动性差 等原因 使本基金 无法及 时调整 投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 5)由于 基金应 对日常 赎回保留 的少量 现金、 投资过程 中的证 券交易 成本, 以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。 6)其他 因素产 生的跟 踪误差。 如未来 法律法 规允许的 情况下 的卖空 、对冲 机制及其他工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动等。 (4 )标的指数变更的风险 尽管可能性很小, 但根据基金合同规定, 如出现变更目标指数的情形, 本基 金将变更目标指数。 基于原目标指数的投资政策 将会改变, 投资组合将随之调整, 基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致, 投资人须承担此项调整带来的 风险与成本。 2、基金运作的特有风险 本基金为分级基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1)上市交易风险 基金合同生效后, 本基金将在上海证券交易所上市交易, 由于上市期间可能 因收益分配、 份额折算等原因导致基金停牌, 投资人在停牌期间不能买卖上市交 易份额, 产生风险; 同时, 当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的 基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可 能。 (2)杠杆 机制风险 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征。 从 本基金所分离的两类基金份额来看, 长信一带一路 A 份额具有低预期风险、 预期 收益相对稳定的特征; 长信一带一路 B 份额具有高预期风险、 预期收益相对较高














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的特征。 由于长信一带一路 B 份额内含杠杆机制的设计, 长信一带一路 B 份额的参考 净值的变 动幅度 将大于 长信一带 一路份 额的净 值和长信 一带一 路 A 份额的参考 净值的变动幅度, 即长信一带一路 B 份额的净值变动的波动性要高于其他两类份 额。 (3)基金份额的折/溢价交易风险 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额上市 交易后, 由于受市场供求关 系的影响 ,基金 份额的 交易价格 与基金 份额参 考净值可 能发生 偏离而 出现折/溢 价交易风险。 尽管份额配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平, 但长信一带一路 A 份额 和长信一带一路 B 份额 的某一级份额仍有可能处于折/溢 价交易状态。 此外, 由于份额配对转换机制的影响, 长信一带一路 A 份额和长信 一带一路B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4)基金份额风险收益特征变化风险 根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折 算。 在实施基金份额折算后, 长信一带一路 A 份额持有人或长信一带一路 B 份额 持有人将会获得一定比例的 长信一带一路份额的场内份额, 因此其所持有的基金 份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 (5)份额折算风险 1)在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后 的部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计 算结果保留至整数位(最小单位为 1 份) ,小 数点以后的部分舍去,舍去部分所 代表的资产计入基金财产。 因此, 在基金份额 折算过程中由于尾差处理而可能给 投资人带来损失。 2)份额折算后新增份 额有可能面临无法赎回的风险。 新增份额 可能 面临无 法 赎回的风 险是 指在场 内 购买长信 一带一 路 A 份额或 长信一带一路B 份额的一部分投资人可能面临的风险。 由于在二级市场可以做交 易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金代销资格, 而只有具备基金代 销资格的证券公司才可以允许投资人赎回基金份额。 因此, 如果投资 人通过不具














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备基金代销资格的证券公司购买长信一带一路 A 份额或长信一带一路B 份额, 在 其参与份额折算后, 则折算新增的长信一带一路份额并不能被赎回。 此风险需要 引起投资人注意, 投资人可以选择在份额折算前将长信一带一路 A 份额或长信 一 带一路B 份额, 或者将新增的长信一带一路份额通过转托管业务转入具有基金代 销资格的证券公司后赎回基金份额。 (6)份额配对转换业务中存在的风险 基金合同生效后, 在长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额和长信一带一 路B 份额的存续期内, 基金管理人将根据基金合同的约定办理长信一带一路份额 与长信一带一路A 份额、 长信一带一路 B 份额之间份额配对转换。 一方面, 份额 配对转换业务的办理可能改变长信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额的市场 供求关系, 从而可能影响其交易价格; 另一方面, 份额配对转换业务可能出现暂 停办理的情形,投资人的份 额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 (7)基金的收益分配 在存续期内, 本基金将不进行收益分配 (除未来法律法规或监管机构允许的 情况外) 。本基 金管理 人将根据 基金合 同的约 定对本基 金实施 份额折 算。基金份 额折算后, 如果出现新增份额的情形, 投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份 额的方式获取投资回报, 但是, 投资者通过变 现折算后的新增份额以获取投资回 报的方式并不等同于基金收益分配, 投资者不仅须承担相应的交易成本, 还可能 面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中, 可能因基金管理人对经 济形势和证券市场等判断有 误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 (四)合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 (五)操作风险 基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等 引致的 风险, 例如,越 权违规 交易、 会计部门 欺诈、 交易错 误、IT 系














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统故障等风险。 (六)其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求, 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 需求, 在管理现金头寸时, 有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况, 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风 险。 3、大额赎回风险 本基金是一开放式基金, 基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而 不断变化, 若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股 票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现 金支付出现困难, 投资人在赎回基金份额时, 可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可 能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明: 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金, 须 自行承担投资风险。

















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二十 五、 基 金合 同 的变 更 、终 止 与基 金 财产 的 清算 (一) 《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 基金 合 同约定应 经基金 份额持 有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定 和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 须报中国证监会 备案, 自 表决通过之日起生效, 自决议生效后两个工作 日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 并在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会 计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现;

















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(4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报 中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余 财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算长信一带一路份额、 长信一带一路A 份额与长信一带一路 B 份额各自的应计分配比例, 并据此由长信 一带一路份额、 长信一带一路 A 份额与长信一带一 路B 份额各自的基金份额持有 人 根据其 持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

















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二十六 、 基 金合 同 的内 容 摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权 利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额、 长信一带一路份额持有人持有 的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依 照法律 法规及 基金合同 的规定 ,依法 转让其持 有的长 信一带 一路份 额、 长信一带一路A 份额与长信一带一路 B 份额, 依法申请赎回其持有的长信一 带一路份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼 或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资














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价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止 的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有 关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购、 赎回和转换申














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请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券; (14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基 金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值、 基金份额净值, 确定长信一带一路份额 的基金份额净值和申购赎回价格、 长信一














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带一路A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及 报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 ) 按规定受理长信一带一路份额的申购与赎回申请, 及时、 足额支付赎 回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并参 加基金 财 产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基














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金事务的行 为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定, 基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他收入; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券账 户、为基 金办理 证券交 易资金 清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

















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(3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金 财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户、期 货账户 及投资 所需的 其他账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清 算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基 金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、长 信一带 一路份 额的基 金份额净值和申购、 赎回价格, 长信一带一路 A 份额和长信一带一路B 份额的基 金份额参考净值; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的 措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

















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(17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议 事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应 分别由长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额的基金份 额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类 别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ,经基 金管理人 、基金 托管人 或单独 或合计持有长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额各自 份额 10%以上(含 10%) 的基金份 额持有 人(以 基金管理 人收到 提议当 日的基金份 额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; (5 )提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准,但法 律法规 和中国 证监会 另有规定的除外;

















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(6 )变更基金类别; (7 ) 本基金与其他基金的合并, 但法律法规和中国证监会另有规定的除外; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策 略 ,但法 律法规和 中国证 监会另 有规定 的除外; (9 )变 更基金 份额持 有人大会 程序, 但法律 法规和中 国证监 会另有 规定的 除外; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )终止长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的运作; (12 ) 终止基金上市, 但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终 止上市的除外; (13 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修 改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整长 信一带 一路份 额的申 购费率、 赎回费率, 或 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响或不提高现有 基金份额持有人适用费率的前提下,调整收费方式、增加新的基金份额类别; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; (6 )在 对基金 份额持 有人利益 无实质 性不利 影响的前 提下, 基金管 理人、 登记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (7 )在 对基金 份额持 有人利益 无实质 性不利 影响的前 提下, 基金推 出新业 务或服务; (8 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其














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他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金 托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、单独或合计持有长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信 一带一 路 B 份额各自份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事 项书面要求召 开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和 基金托 管人。 基金管理 人决定 召集的 ,应当自 出具书 面决定 之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计持有长信一带一路份额、 长信一 带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持 有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日内召开。 5、单独或合计持有长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信 一带一 路 B 份额各自份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基 金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计持有长 信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额各自份额10% 以上 (含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备 案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托 管人应当配 合,不得阻碍、干扰。

















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6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达 时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基 金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决 意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 中国 证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或托管人不派代 表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

















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(1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额各自基金 份额应占权益登记日各自基金总份额的 50%以上(含 50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的 监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路B 份额各 自基金份额应占权益登记日各自基金总份额的 50% 以上(含50%); (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2 )项、 第 2 款第(3)项规定 比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开














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时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 到会者所持有的有效长信一带一路份额、 长信 一带一路A 份额、 长信一带一路 B 份额各自基金份额应占权 益登记日各自基金总 份额的三分之一(含三分之一) 。 4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下,基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话 或其他方式召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进行表 决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换 基 金托管 人、与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第 (七) 条规定程序确定 和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决 议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授 权代表未能 主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的长信一带一路 份额、 长信一带一路A 份额、 长信一带一路B 份额各自基金份额持有人和代理人 所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份 额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

















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会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号 码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额的各自基金 份额持有人所持每份基金份额在其对应份额类别内有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的长信 一带一路 份额、 长信一 带一路 A 份额、 长信一带一路 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 (含50%) 通过方 为有效; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的长 信一带一 路份额 、长信 一带一 路A 份额、 长信一带一路 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 除本合同另有约定外, 转换基金运作 方式、更 换基金 管理人 或者基金 托管人 、提前 终止《基 金合同 》 、与 其他基金合 并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行 投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票

















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1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有 异 议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和 表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人














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大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 本部分关于基金份额持有 人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件 等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管规则 修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前 公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审 议。 三、基金收益分配原则、执行方式 在存续期内, 本基金 (包括长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额、 长信 一带一路B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会备案后, 如果终止长信一 带一路A 份额与长信一带一路 B 份额的运作, 本基金将根据基 金份额持有人大会 决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易或结算费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费用; 10、证券/期货账户开户费用、银 行账户维护费用; 11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费

















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本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 基金管理费的 计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日 或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 基金托管费 的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支取。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的 指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。 如上述指数使用许可协议约定 的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更, 本条款将相应变 更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》 的规定在指定媒介进行公告。 指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产 中计收,计算方法如下: 指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数使用 许可费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费 E 为 前一日的基金资产净值

















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基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费, 按实际计提金额收取, 不设 下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起, 指数使用许可费的收取下 限为每季度5 万元。 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支 付。 4、除基 金管理 费、基 金托管费 和基金 的指数 使用许可 费之外 的基金 费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入 或摊入当期基金费用。 上述 “ (一) 基金费用的种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人 从基金财产中支付。 不列入基金费用的项目





下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可按照基金发展情况, 并根据法律法 规规定和基 金合同约定调整基金管理费率、 基金托管费率等相关费率。 调低费率 不需要基金份额持有人大会决议通过, 调高费率 (但根据法律法规的要求调高该 等报酬费率标准的除外) 需经基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最 迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其














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备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、 权证、 股指期货、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资 产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比 例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资 范围会做相应调整。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本 基金所 持有的 股票市值 和买入 、卖出 股指期货 合约价 值,合 计(轧 差计算) 占基金 资产的 比例为 85% -95%, 其 中投资于 股票的 资产不 低于基金资 产的85% , 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有的全部权证 ,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10% ; (5 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (6 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (7 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的














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20% ; (8 )本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的 10%; (9 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人 的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (11 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (13 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产 净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14 ) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资 产净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和, 不得超 过基金 资产净值 的 100%, 其 中,有价 证券指 股票、 债券(不含 到期日在 一年以 内的政 府债券) 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产(不 含质押式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货 合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%; 所持有的股票市值和 买入、 卖出股指期货合 约价值, 合计 (轧差计 算) 占基金资产的比例 为 85% -95%; (15 ) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; (16 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。法律法规或监管部门另有规定 时,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符














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合基金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产 不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循持有 人利益优先原则, 防范利益冲突 , 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场 公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 基金资产净值的计算方法和公告方式 估值日 本基金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货交 易场所的 交易日 以及国 家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票 、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。

















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估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。

















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3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变 化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金 的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 估值程序 1、长信 一带一 路份额 的基金份 额净值 是按照 每个工作 日闭市 后,基 金资产 净值除以当日基金份额的余额数量计算, 长信一带一路份额的基金份额净值、 长 信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值均精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及长信一带一路份额的基金份额净值, 以及长 信一带一路A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值,并按规定公告。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将 长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额














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的基金份额参考净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当长信一带一路份额的基金份额净值、 长 信一带一路 A 份额 的基金份额参考净值或长信一带一路B 份额的基金份额参考净值小数点后3 位以 内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差 错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错 误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当














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事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )估 值错误 责任方 拒绝进行 赔偿时 ,如果 因基金管 理人过 错造成 基金资 产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过 错造成基金资产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 如果基 金管理人委托的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人 负责向差错方追偿。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处 理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 , 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份 额的基金份额参考净值或长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到长信一带一 路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值或长信一带一 路B 份额的基金份额参考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形

















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1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交 易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人不能 出售基 金资产 或无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和长信一带一路份额的基金份额净值、 长 信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责 计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值、 长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和 长信一带一路B 份额的基金份额参 考净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净 值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理


1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 2、由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ,或由 于不可 抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进 行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和 基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的 措施减轻或消除 由此造成的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一) 《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会 决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事 由

















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有下列情形之一的,并在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具 法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配

















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依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算长信一带一路份额、 长信一带一路A 份额与长信一带一路 B 份额各自的应计分配比例, 并据此由长信 一带一路份额 、 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额各自的基金份额持有 人根据其持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 争议解决方式 双方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为上海, 仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。

















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二十七 、 基 金托 管 协议 的 内容 摘 要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称: 长信基金管理有限责任公司 住所: 上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 法定代表人: 田丹 设立日期:2003 年5 月9 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2003]63 号 组织形式: 有限责任公司 注册资本:1.5 亿元人民币 存续期限: 持续经营 联系人: 魏明东 联系电话:021-61009999 经营范围: 基金管理业务、 发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。 (二)基金托管人 基金托管人:广发证券股份有限公司 住所: 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、7 楼、18 楼、19 楼、36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和44 楼 法定代表人:孙树明 成立时间:1994 年1 月21 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 5,919,291,464.00 元 存续期间:长期 基金托管业务批准文号:证监许可【2014】510 号 联系人:王玮 联系电话: (020)87555888

















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经营范围: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、 证券投资活动有关的财 务顾 问; 证券承销与保荐; 证券自营; 融资融券; 证券投资基金代销; 证券投资 基金托管; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品; 经中国证券监督管理 委员会批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定,对 下述基 金投资范围、投资对象进行监督: 投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股 (含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、 债券、 权证、 股指 期货、 资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金不得投资于相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投 资工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定,对 下述基 金投融资比例进行监督: (1 )按 法律法 规的规 定及《基 金合同 》的约 定,本基 金的投 资资产 配置比 例为: 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资 产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资 范围会做相应调整。 (2 )根 据法律 法规的 规定及《 基金合 同》的 约定,本 基金投 资组合 遵循以 下投资限制:

















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1)本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ,合计 (轧差 计算)占 基金资 产的比 例为 85%-95% ,其 中 投资于股 票的资 产不低 于基金资产 的 85% , 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% ; 2)本基 金每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合 约需缴纳 的交易 保证金 后,应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; 5)本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额, 不得超过 上一交 易日基 金资产 净值的0.5%; 6)本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证 券 的比例 ,不得 超过基 金资产净值的10%; 7) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 8)本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别)资产 支持证券 的比例 ,不得 超过该 资产支持证券规模的 10%; 9)本基 金管理 人管理 的全部基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 11) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12)基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 14) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产 净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和,不 得超过 基金资 产净值的 100% ,其 中 ,有价证 券指股 票、债 券(不含到 期日在一 年以内 的政府 债券) 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产(不含














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质押式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 所持有的股票市值和买 入、 卖出股指期货合约 价值, 合计 (轧差计算 ) 占基金资产的比例为 85% -95%; 15) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,但基金管理人应在 10 个交易日内进行 调整。法律法规或监管部门另有规定 时,从其规定。 基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律 法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制, 但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 (3 )基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定及 《基金合 同》的 约定, 对下述 基金投资禁止行为进行监督:


1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)向基金管理人、基金托管人出资; 5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 3、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定,对 基金关 联投资限制进行监督。

















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运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其 他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 基金管理人应当遵循 基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估 机制, 按照市场公平合理价格执行, 符合中国证监会的规定, 并履行信息披 露义 务。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 为履行上述信息披露义务, 基金管理人和基金托管人应事先相互提供本机构 控股股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新, 加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性。 名单变更后基金管理人或基金托管人应及时发送对方, 基金管理人或基金托管人 于2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变 更。 4、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定,对 基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供 符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单, 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人 是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理 人可以每半 年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如基金管理 人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的, 应向 基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协 商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管














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理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人有权向 相关交易对手追偿, 基金托管人应予以必要的协助与配合。 基金托管人则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理 人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时书面 或以双方认可的其他方式提醒基金管理人, 基金托管人不承担由此造成的相应损 失和责任。 5、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定,对 基金管 理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 )基 金管理 人、基 金托管 人 应当与 存款银 行建立定 期对账 机制, 确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2 )基 金管理 人应当 按照有关 法规规 定,与 基金托管 人、存 款机构 签订相 关书面协议。 基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监 督与核查, 严格审查、 复核相关协议、 账户资料、 投资指令、 存款证实书等有关 文件,切实履行托管职责。 (3 )基 金管理 人与基 金托管人 在开展 基金存 款业务时 ,应严 格遵守 《基金 法》 、 《运作办法》 等有关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结 算等的各项规定。 (4 )基 金投资 银行存 款的,基 金管理 人应根 据法 律法 规的规 定及基 金合同 的约定, 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金 托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 基金 管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 6、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定,对 基金投 资流通受限证券的监督 (1 )基 金投资 流通受 限证券, 应遵守 《关于 规范基金 投资非 公开发 行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 (2 )流 通受限 证券, 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规 范的 非公开 发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易














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证券,不 包括由 于发布 重大消息 或其他 原因而 临时停牌 的证券 、已发 行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3 )基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前, 向基金 托管人 提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制 制度。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4 )基 金投资 流通受 限证券前 ,基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、 发行证券数量、 发 行价格、 锁定期, 基金 拟认购的数量、 价格、 总成本、 总 成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金 划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整, 并应至少 于拟执行投资 指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时 间进行审核。 (5 )基 金托管 人应对 基金管理 人是否 遵守法 律法规、 投资决 策流程 、风险 控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督, 并审核基金管理人提供的有关书 面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理 人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留 查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等 备查资料的权利。 否则, 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令 造 成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。 如果基金托管人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金托管人没 有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基 金资产净值计算、 长信一带一路份额的基金份额净值计算、 长信一带一路 A 份额














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和长信一带一路B 份额的基金份额参考净值计算、 应收资金到账、 基 金费用开支 及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露 、 基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金合 同》 、 基金托 管协议及 其他有 关规定 时,应及 时以书 面形式 通知基金管 理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对, 并以书面形 式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金 合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时间内 答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理 人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督, 情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (四) 除投资资产配置比例外, 基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基 金合同》生效之日起开始。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查

















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根据有关 法律法 规、 《 基金合同 》及本 协议规 定,基金 管理人 对基 金 托管人 履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财 产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货账户等投资所需账户、 复核基金 管理人计算的基金资产净值和长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值、 根据基金管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、 无故未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本托 管协议 及其他 有关规定 时,基 金管理 人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限 内及时改正。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托 管人改正, 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期 内纠正的, 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义务要求基金托管人赔 偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠 正。 基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金 财产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答 复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的 固有财产。 2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 依据合 法程序 作出的














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合法合规指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所 需账户。 4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ,与基 金托管 人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 5、对于 因基金 认(申 )购、基 金投资 过程中 产生的应 收财产 ,应由 基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到 达基金托管人处的, 基金托 管人应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进 行催收。 由此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损 失,基金托管人对此予以必要的配合与协助,但不承担责任。 6、除依 据法律 法规和 《基金合 同》的 规定外 ,基金托 管人不 得委托 第三人 托管基金财产。 (二)募集资金的验证 本基金募集期届满之日前, 投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券登 记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中, 任何人不得动用。 该 账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份 额总额、 基金募集金额、 基金份额 持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有 关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含2 名) 中国注册会 计师签字有效。 验资完成, 基金管理人应督促本基金的基金登记机构将募集的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管账户中, 基金托 管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满或基金停止募集时, 未能达到 《基金合同》 生效 的条件, 由基金管理人按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人可以本基金的名义在具有托管资格的商业银行开设本基金的资 产托管账户, 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预 留印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投














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资、 支付赎回金额、 支付基金收益、 收取申购款, 均需通过本基金的资产托管账 户进行。 资产托管账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管账户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂 行条 例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及 银行监管机构的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司/深圳 分公司 开立托 管人结算 备付金 账户, 用于所托 管产品 的证券 资金清算。 结算备付金、 结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 (五)定期存款账户 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户, 其预留印鉴经各方商议后预留。 对于任何的定期存款投资, 基金管理人都必须和 存款机构签订定期存款协议, 约定双方的权利和义务, 该协议须使用基金托管人 提供的 版本或者经过基金托管人审核, 该协议作为划款指令附件, 对于协议未经 基金托管人审核的划款指令,基金托管人有权不予执行。在取得存款证实书后, 基金托管人保管证实书正本或者复印件。 基金管理人负责控制流动性风险, 即在 合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜, 若因基金管理人控制不力而造成 的损失, 基金托管人不承担责任。 基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,














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若产生息 差(即 本基金 已计提的 资金利 息和提 前支取时 收到的 资金利 息差额) , 该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 定期存款资金的支 取必须回流到基金财产在基金 托 管 人 开 立 的 资 产 托 管 账 户 内 , 不 得 划 入 其 他 账 户。 基金财产投资定期存款的,基金管理人还需按照法规规定,与基金托管人、 存款机构签订相关书面协议。 (六)债券托管账户的开立和管理 1、 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开 设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。 2、基金 管理人 和基金 托管人共 同代表 本基金 签订全国 银行间 国债市 场回购 主 协议。 (七)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合 同》 约定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基 金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (八)基金财产投资的有关实物证券的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库, 也 可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/ 深圳分 公司、 银行间清 算所股 份有限 公司或票 据营业 中 心的 代保管库。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托 管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生 的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的 实物证券不承担保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同的原件分别应由 基金托管人、 基金管理人保管, 相关业务程序另有限制的除外。 除本协议另有规














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定外, 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人 和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时 将重大合同传真给基金托管人, 并在 5 个工作日内将正本送达基金托管人处。 因 基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果, 由基 金管理人负责。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件 不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净 值是指基金资产总值减去负债后的价值。 本基金分别计算长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和 长信一带一路B 份额的基金份额参考净值。长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额的基金份额参考净值的计算保留到小 数点后3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 国家另 有规定的,从其规定。 基金管理人应于每个工作日对基金财产估值。 但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金 会计核算办法》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和 长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额 的基金份额参考净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理人应于 每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值、 基金份额参考净值并以双方认 可的方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方 式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基 金法》 ,基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ,基金 托管人 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此, 本 基金的会计责任方是基金管理人, 就与本基 金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一














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致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以 及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、 债券、 股指期货、 权证和银行存款本息、 应收账款、 其 他投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所 上市的 有价证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且 最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市 价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值。 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经 济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价 格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交 易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况 下,按成本估值。 (2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

















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①送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )全 国银行 间 债券 市场交易 的债券 、资产 支持证券 等固定 收益品 种,采 用估值技术确定公允价值。 (4 )同 一债券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的,按 债券所 处的市 场分别 估值。 (5 )本 基金投 资股指 期货合约 ,一般 以估值 当日结算 价进行 估值, 估值当 日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结 算价估值。 (6 )如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (7 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值 方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通 知对方,共同查明原因,双方协商解决。 (三)估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担, 基金管理人对 不应由其承担的责任,有权向差错责任方追偿。 当基金管理人计算的长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长 信一带 一路 B 份额的 基金份 额参考 净值已由 基金托 管人复 核确认后公 告的, 由此造成的投资者或基金的损失, 应根据法律法规的规定 对投资者或基金 支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 由基金管理人与基金托管














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人按照基金管理费率和基金托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误, 另一方当事人在采取了必要合理的措施后 仍不能发现该错误, 进而导致基金资产净值、 长信一带一路份额的基金份额净值、 长信一带一路A 份额和长信一带一路B 份额的基金份额参考净值计算错误造成投 资者或基金的损失, 以及由此造成以后交易日基金资产净值、 长信一带一路份额 的基金份额净值、 长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净 值计算顺延错误而引起 的投资者或基金的损失, 由提供错误信息的当事人一方负 责赔偿。 基金管理 人按估 值方法 的第(6 )项进 行估值 时,所造 成的误 差不作 为基金 资产估值 错误处 理;由 于证券/ 期货交 易所及 其登记结 算公司 发送的 数据错误, 或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积 极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 双方 应本着勤勉尽责的态度重新计算核对, 如果最后仍无法达成一致, 应以基金管理 人的计算结果为准对外公布, 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算 顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册, 对双 方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金财产的安全。 若双方对会计 处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账 目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明 原因并纠正, 保证双方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符, 暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的账 册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编














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制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说 明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介 上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作 日内完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告; 在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基 金管理人可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式将有 关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在收到后 3 个工作日内进行复核, 并将 复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将有关报 告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核, 并将复核 结果书面通知基金管 理人。 基金管理人在半年报完成当日, 将有关报告提供基金 托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进 行复核,并将复核结果书面通知基 金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金 托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以双方认可的账务处理方式为准。 核对 无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务部门公章的复核意见书, 双方各自留存一份。 如果 基金管理人与基金托管人 不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其编制 的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确 认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 (六)暂停估值的情形 1、 与本基金投资有关的证券/期货交易场所遇法定节假日或因其他 原因暂停 营业时;

















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2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人不能 出售基 金资产 或无法准确评估基金资产价值时;


3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基 金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权益登 记日、每年 6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保 管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。法律法规另 有规定或有 权机关另有要求的除外。 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 : 《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 益登记日、 每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必 须包括 基金份 额持有人 的名称 和持有 的基金份 额。其 中每 年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ; 《 基 金 合 同 》 生 效 日、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生 日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务, 法律法规另有规定或有权机关 另有要求的除外。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经友 好














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协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁 规则进行仲裁, 仲裁地点为上海, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束 力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管 协议, 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报 中 国证监会备案。 (二)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止: (1 ) 《基金合同》终止; (2 )发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

















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二十 八、 基 金份 额 持有 人 服务 长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公司 ” ,或“基金管理人” ,或 “公 司 ” )将 为基金 份额持 有人提供 一系列 的服务 ,并根据 基金份 额持有 人的需要和 市场的变化, 增加或变更服务项目。 基金份额持有人可以通过销售网点、 客户服 务中心、 网站等渠道享受全方位、 全过程的服务。 以下是主要的服务方式和内容: 基金份额持有人服务 内容 序号 类型 明细 内容详述 (一) 账户 服务 对账单 服 务 每次交 易结 束后 ,投 资者 可在 T +2 个 工作 日后 通过 销售机 构的网 点查 询和 打印 确认 单; 每月结 束后 的5 个工 作日 内, 基金 管理 人根 据投 资者 的对账 单定制 需求 以书 面或 电子 形式寄 送交 易对 账单 。 其他资 料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相 关公司 介绍 和产 品介 绍的 资料。 (二) 查询 服务 网络在 线 查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网 站 “ 查询/交易 登录 ” 栏目 , 可 享有 账户 查询 、 短信/ 邮件信 息定制 、资 料修 改等 多项 在线服 务。 交易信 息 查询 在一笔 交易 结束 后 , 投 资者 可在 T+2 个 工作 日开 始通 过销售 机构的网点 或登录基金管理人网站“ 查询/交易登录”栏 目 查询交 易情 况, 包括 客户 购买总 金额 、 基 金购 买份 额、 基 金 分红份 额、 历史 交易 信息 等等。 客户账 户 信息的 修 改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的 非重要 信息 , 如联 系地 址 、 电 话 、 电 子邮 箱等 等。 也可以 亲 自到直 销网 点或 致电 客户 服务专 线 , 由 人工 坐席 提供 相关服 务。 为了维 护投 资者 的利 益 , 投 资者重 要信 息的 更改 手续 办理如 下: 1、 代销客户由代销渠道提交办理(具 体提供材料请咨询 代 销机构 ) 。以配号 方式开立的开放式基 金账户资料中的投 资 者名称 、 证件 类型 、 证件 号 码的变 更业 务 , 在 一个 工 作日内 , 对单个 开放 式基 金账 户只 能够修 改其 中一 项关 键信 息。 2、 直销客户:非正常变更需要提供本 人身份证复印件、 公 安机关 证明 原件 、 开 放式 基金账 户业 务申 请表 、 开 放式基 金 账户资 料变 更申 请表 ; 正 常变更 需要 提供 身份 证复 印件、 开 放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请 表, 以 及 银 行柜 台出 具的 新旧银 行卡 转换 证明 原件 , 邮寄 到 本公司 。 (三) 基金 投资 网上交 易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申 购 、 赎 回 及 信 息 查 询 外 , 还 可 通 过 基 金 管 理 人 的 网 站














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的服 务 (www.cxfund.com.cn ) 享受 网上交 易服 务。具 体业务 规则 详见本 公司 网站 说明 。 红利再 投 资 本基金 收益 分配 时, 经投 资者选 择, 基金 管理 人将 为持有 人 提供红 利再 投资 服务 , 其分 红资金 按除 息日 的基 金份 额净值 自动转 成相 应的 基金 份额 。 红利 再投 资免 收申 购费 用。 基 金 份额持 有人 可以 随时 ( 权益 登记日 申请 设置 的分 红方 式对当 次分红 无效 )选 择更 改基 金分红 方式 。 (四) 客户 服务 中心 电话 服务 客户服 务中 心自 动语 音系 统提 供7×24 小 时基 金净 值信息 、 账户交 易情 况、 基金 产品 与服务 等信 息查 询。 客户服 务中 心人 工坐 席提 供每周 5 天的 坐席 服务,投 资者可 以通过 该专 线获 得业 务咨 询、 信 息查 询、 服 务投 诉、 信息定 制、资 料修 改等 专项 服务 。 (五) 客户 投诉 受理 服务 客户投 诉 处理流 程 本公司 客户 投诉 受理 由客 户服务 中心 统一 管理 , 指定 专人负 责, 设 定专 门的 投诉 管理 工作流 程, 并由 监察 稽核 部负责 督 促投诉 的处 理情 况。 客户投 诉 方式 投资 者可通过 本公司的 客户服 务专线(400-700-5566 ) 、 代 销 机 构 、 公 司 网 站 (www.cxfund.com.cn ) 、 电 子 邮 件 (service@cxfund.com.cn) 、 信 件 、 传 真(021-61009865) 、 各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以 及公司 的政 策规 定进 行投 诉。 客户 投诉 都将 被定 期汇 总登记 并存档 , 通过 拨打 客户 服务 专线进 行的 投诉 将被 电话 录音存 档, 本 公司 将采 取适 当措 施, 及 时妥 善处 理客 户投 诉, 总 结 相关问 题, 完善 内控 制度 。 (六) 增值 服务 信息定 制 服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专 线定制 自己 所需 要的 信息 , 包括 产品 净值、 交易 确 认、 公 司 新闻、 基金 信息 等方 面的 内容。 基金 管理 人按 照要 求, 将 以 手机短 信或 者电 子邮 件的 方式定 期向 投资 者发 送信 息。 个性化 理 财服务 随着公 司的 发展 , 本公 司将 酌情为 基金 份额 持有 人提 供个性 化理财 服务 , 如配 备理 财顾 问为基 金份 额持 有人 提供 理财建 议以及 相关 的理 财计 划等 形式。 组织投 资 者交流 会 本公司 将不 定期 地举 行投 资者交 流会 , 为基 金份 额持 有人提 供基金 、 投 资、 理 财等 方 面的讲 座, 使得 本公 司基 金份额 持 有人能 得到 更多 的理 财信 息和其 他增 值服 务。 另外, 本公司 基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交 流,让 基金 份额 持有 人了 解更多 基金 运作 情况 。 (七) 投资 者教 育服 务 为了进 一步 做好 投资 者服 务, 让投 资者 了解 证券 市场 和各类 证券投 资品 种的 特点 和风 险, 熟 悉证 券市 场的 法律 法规, 树 立正确 的投 资理 念, 增强 风险防 范意 识, 依法 维护 自身合 法 权益, 本公 司将 开展 普及 证券知 识、 宣传 政策 法规 、 揭示 市 场风险 、引 导依 法维 权等 投资者 教育 活动 。 (八) 公开 信息 披露 服务 披露公 司 信息 为方便 社会 公众 了解 公司 的信息 ,包 括本 公司 的发 展概况 、 组织结 构 、 公 司文 化 、 经 营理念 、 经营 管理 层 、 经 营情况 等 公 开 信 息 , 本 公 司 开 通 了 全 国 统 一 的 客 户 服 务 专 线 400-700-5566 ( 免 长 话 费 ) 和 公 司 网 站














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(www.cxfund.com.cn ) , 以方便 投资 者查 询。 披露基 金 信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露 法定的 文件 、公 告信 息。 本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构及 相关基 金宣传 资料 来披 露本 基金 相关信 息, 包括 本基 金的 概况、 投 资理念 、 投资 对象 、 风险 收益特 征 、 净 值及 其变 化 情况 、 基 金经理 介绍 等多 方面 的信 息。 本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构等 途径来 告知认 购 、 申 购、 赎回 的手 续、 流程 、 费 用和 其他 注意 事项, 基金投 资者 可以 通过 登陆 公司网 站下 载相 关表 格。 其他信 息 的披露 本公司客户服务中心 和 网 站 除 为 投 资 者 提 供 上 述 信 息 咨 询 外,还 提供 其他 信息 咨询 ,包括 托管 人的 情况 、基 金知识 、 市场新 闻和 行情 、产 品信 息等多 方面 内容 。 (九) 客户 服务 联络 方式 客户服 务 专线 4007005566 (免 长话 费) 、 工作时 间(8:30-12 :00 13: 00-17:00 ) 内可 转人 工坐 席。 传真 021-61009865 公司网 址 http://www.cxfund.com.cn 电子信 箱 service@cxfund.com.cn

















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二十九 、 其 他应 披 露事 项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/2/23 2 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加宜信 普泽投资 顾问(北 京) 有 限 公司基金 认购、 申购(含 定期定额 投资 申 购)费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/10 3 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 上海 华 夏 财富投资 管理有 限公司为 旗下部分 开放 式 基金代 销机 构的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/22 4 长 信基金管 理有限 责任公司 关于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/22 5 长 信中证一 带一路 主题指数 分级证券 投资 基 金 2016 年 年度 报告 及摘 要 (仅摘 要见 报) 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/27 6 长 信基金管 理有限 责任公司 关于养老 金客 户 通 过直销中 心认购 、申购旗 下部分基 金费 率 优惠的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/30 7 长 信中证一 带一路 主题指数 分级证券 投资 基 金更 新的 招募说 明书(2017 年第【1】 号) 及摘要 (仅 摘要 见报 ) 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/1 8 长 信基金管 理有限 责任公司 关于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/1 9 长 信中证一 带一路 主题指数 分级证券 投资 基 金 2017 年第 1 季度 报告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/22 10 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/22 11 长 信基金管 理有限 责任公司 关于《深 圳证 券 交 易所分级 基金业 务管理指 引》和《 上海 证 券 交易所分 级基金 业务管理 指引》实 施的 风 险提示 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/26

















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12 长 信基金管 理有限 责任公司 关于《深 圳证 券 交 易所分级 基金业 务管理指 引》和《 上海 证 券 交易所分 级基金 业务管理 指引》实 施的 风 险提示 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/27 13 长 信基金管 理有限 责任公司 关于《深 圳证 券 交 易所分级 基金业 务管理指 引》和《 上海 证 券 交易所分 级基金 业务管理 指引》实 施的 风 险提示 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/28 14 长 信基金管 理有限 责任公司 关于《深 圳证 券 交 易所分级 基金业 务管理指 引》和《 上海 证 券 交易所分 级基金 业务管理 指引》实 施的 风 险提示 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/29 15 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式证券投 资基金 参加平安 银行股份 有限 公 司 申购( 含定期定 额投资申购)费率 优惠活 动 的公告 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2017/5/4 16 长 信基金管 理有限 责任公司 关 于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/5/12 17 长 信基金管 理有限 责任公司 关于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/5/24 18 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 (含定 投申 购) 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/5/26 19 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含 定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/6/30 20 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 网上 银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/1 21 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 基 金 参加蚂蚁 (杭州 )基金销 售有限公 司转 换 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/5 22 长 信基金管 理有限 责任公司 关于设立 武汉 分 公司的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/8 23 长 信中证一 带一路 主题指数 分级证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/19

















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24 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加华泰 证券股份 有限公司 基金 申 购 (含定期 定额投 资申购) 费率优惠 活动 的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/28 25 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加上海 华夏财富 投资管理 有限 公 司申购 费率 优惠 活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2017/8/14 26 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 一路 财 富 (北京) 信息科 技股份有 限公司为 旗下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、定期定 额投资 业务及参 加申购( 含定 投 申购) 费率 优惠 活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2017/8/15 本信息披露事项截止 时间 为 2017 年8 月17 日

















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三十 、招 募 说明 书 存放 及 查阅 方 式 本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和登记机 构的办公场所, 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和 基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

















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三十一、 备查 文件 本基金备查文件包括: (一) 中国证监会 注册长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 募集的 文件; (二) 《 长信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金基金合同》 ; (三) 《 长信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金托管协议》 ; (四)法律意见书; (五)中国证监会要求的其他文件。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 二 〇一 七 年九 月三十 日