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鹏华弘盛A(001067)

鹏华弘盛:更新招募说明书(2017年9月)查看PDF公告

鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
2017 年 10 月重 要 提 示
本 基 金 经 2 0 1 5 年 2 月 6 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 《 关 于 准 予 鹏 华 弘 盛 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 2 2 1 号 文 ) 注 册 , 进 行 募 集 。 根 据
相 关 法 律 法 规 , 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2 0 1 5 年 2 月 2 5 日 正 式 生 效 , 基 金 管 理 人 于 该 日 起 正
式 开 始 对 基 金 财 产 进 行 运 作 管 理 。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会
注 册 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性
判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 , 低 于
股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 品 种 。 投 资 人 在 投 资 本 基 金
前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 并 承
担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 但 不 限 于 : 系 统 性 风 险 、 非 系 统 性 风 险 、 管 理 风 险 、
本 基 金 特 定 风 险 等 。
本 基 金 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债 , 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险 在 于 该 类 债 券 采
取 非 公 开 方 式 发 行 和 交 易 , 由 于 不 公 开 资 料 , 外 部 评 级 机 构 一 般 不 对 这 类 债 券 进 行 外 部 评
级 , 可 能 会 降 低 市 场 对 该 类 债 券 的 认 可 度 , 从 而 影 响 该 类 债 券 的 市 场 流 动 性 。 中 小 企 业 私
募 债 券 的 信 用 风 险 在 于 该 类 债 券 发 行 主 体 的 资 产 规 模 较 小 、 经 营 的 波 动 性 较 大 , 同 时 , 各
类 材 料 ( 包 括 招 募 说 明 书 、 审 计 报 告 ) 不 公 开 发 布 , 也 大 大 提 高 了 分 析 并 跟 踪 发 债 主 体 信
用 基 本 面 的 难 度 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 品 。 金 融 衍 生 品 是 一 种 金 融 合 约 , 其 价 值 取 决 于 一 种 或
多 种 基 础 资 产 或 指 数 , 其 评 价 主 要 源 自 于 对 挂 钩 资 产 的 价 格 与 价 格 波 动 的 预 期 。 投 资 于 衍
生 品 需 承 受 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 和 法 律 风 险 等 。 由 于 衍 生 品 通 常
具 有 杠 杆 效 应 , 价 格 波 动 比 标 的 工 具 更 为 剧 烈 , 有 时 候 比 投 资 标 的 资 产 要 承 担 更 高 的 风
险 。 并 且 由 于 衍 生 品 定 价 相 当 复 杂 , 不 适 当 的 估 值 有 可 能 使 基 金 资 产 面 临 损 失 风 险 。 股 指
期 货 采 用 保 证 金 交 易 制 度 , 由 于 保 证 金 交 易 具 有 杠 杆 性 , 当 出 现 不 利 行 情 时 , 股 价 指 数 微
小 的 变 动 就 可 能 会 使 投 资 人 权 益 遭 受 较 大 损 失 。 股 指 期 货 采 用 每 日 无 负 债 结 算 制 度 , 如 果
没 有 在 规 定 的 时 间 内 补 足 保 证 金 , 按 规 定 将 被 强 制 平 仓 , 可 能 给 投 资 带 来 损 失 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本
基 金 表 现 的 保 证 。基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原
则 , 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 人
自 行 承 担 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合
同 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 7 年 0 8 月
2 4 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 ( 未 经 审 计 ) 。目 录
第 一 部 分 绪 言
第 二 部 分 释 义
第 三 部 分 基 金 管 理 人
第 四 部 分 基 金 托 管 人
第 五 部 分 相 关 服 务 机 构
第 六 部 分 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效
第 七 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回
第 八 部 分 基 金 的 投 资
第 九 部 分 基 金 的 业 绩
第 十 部 分 基 金 的 财 产
第 十 一 部 分 基 金 资 产 的 估 值
第 十 二 部 分 基 金 的 收 益 分 配
第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收
第 十 四 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计
第 十 五 部 分 基 金 的 信 息 披 露
第 十 六 部 分 风 险 揭 示
第 十 七 部 分 基 金 的 终 止 与 清 算
第 十 八 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
第 十 九 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
第 二 十 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
第 二 十 一 部 分 其 他 应 披 露 事 项
第 二 十 二 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式
第 二 十 三 部 分 备 查 文 件第 一 部 分 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ) 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销
售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简
称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 及 《 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 的 约 定 编 写 。
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” 或
“ 基 金 ” ) 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 , 投 资 人
在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 。
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 对
其 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请
募 集 的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 ,
或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 基 金 合 同 是 约 定 基
金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基
金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承
认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资
人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
第 二 部 分 释 义
在 本 招 募 说 明 书 中 , 除 非 文 意 另 有 所 指 , 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 :
1 、 基 金 或 本 基 金 : 指 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 、 基 金 管 理 人 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
3 、 基 金 托 管 人 : 指 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
4 、 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 : 指 《 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及
对 本 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充5 、 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
6 、 招 募 说 明 书 : 指 《 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 其 定 期 的
更 新
7 、 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 《 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公
告 》
8 、 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解
释 、 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 、 决 议 、 通 知 等
9 、 《 基 金 法 》 : 指 2 0 0 3 年 1 0 月 2 8 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次
会 议 通 过 , 自 2 0 0 4 年 6 月 1 日 起 实 施 , 并 经 2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大
会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 , 自 2 0 1 3 年 6 月 1 日 起 实 施 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 0 、 《 销 售 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 颁 布 、 同 年 6 月 1 日 实 施 的 《 证
券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 1 、 《 信 息 披 露 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 0 4 年 6 月 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实 施 的
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 2 、 《 运 作 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 7 月 7 日 颁 布 、 同 年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开
募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 3 、 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
1 4 、 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
1 5 、 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律
主 体 , 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人
1 6 、 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人
1 7 、 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记
并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 或 其 他 组 织
1 8 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及
相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资
者
1 9 、 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称2 0 、 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人
2 1 、 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基
金 份 额 的 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务
2 2 、 销 售 机 构 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的
其 他 条 件 , 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 , 代 为 办
理 基 金 销 售 业 务 的 机 构
2 3 、 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基
金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红
利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等
2 4 、 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 或 接 受 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构
2 5 、 基 金 账 户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基
金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户
2 6 、 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认
购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 转 托 管 等 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户
2 7 、 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管
理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 , 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期
2 8 、 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完
毕 , 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期
2 9 、 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 , 最 长 不 得 超 过
3 个 月
3 0 、 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限
3 1 、 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日
3 2 、 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日
3 3 、 T + n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 )
3 4 、 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日
3 5 、 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段
3 6 、 《 业 务 规 则 》 : 指 《 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 , 是 规 范 基 金
管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 方 面 的 业 务 规 则 , 由 基 金 管 理 人 和 投 资 人 共 同 遵
守3 7 、 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为
3 8 、 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基
金 份 额 的 行 为
3 9 、 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件
要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为
4 0 、 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的
条 件 , 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其
他 基 金 基 金 份 额 的 行 为
4 1 、 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份
额 销 售 机 构 的 操 作
4 2 、 销 售 服 务 费 : 指 本 基 金 用 于 持 续 销 售 和 服 务 基 金 份 额 持 有 人 的 费 用 , 该 笔 费 用 从
基 金 财 产 中 计 提 , 属 于 基 金 的 营 运 费 用
4 3 、 基 金 份 额 分 类 : 本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同 , 将 基 金 份 额 分
为 不 同 的 类 别 。 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 A 类 基 金 份 额 ;
从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 C 类 基 金 份 额 。 两 类 基 金 份 额 分 设
不 同 的 基 金 代 码 , 并 分 别 公 布 基 金 份 额 净 值
4 4 、 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 申 购 日 、 扣
款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款
及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式
4 5 、 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金
转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余
额 ) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 1 0 %
4 6 、 元 : 指 人 民 币 元
4 7 、 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利
息 、 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约
4 8 、 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及
其 他 资 产 的 价 值 总 和
4 9 、 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值
5 0 、 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数5 1 、 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份 额 净 值 的 过 程
5 2 、 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒
介
5 3 、 不 可 抗 力 : 指 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件
第 三 部 分 基 金 管 理 人
( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况
1 、 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 、 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
3 、 设 立 日 期 : 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
4 、 法 定 代 表 人 : 何 如
5 、 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
6 、 电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 2 3 3 传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 1 5 5
7 、 联 系 人 : 吕 奇 志
8 、 注 册 资 本 : 人 民 币 1 . 5 亿 元
9 、 股 权 结 构 :
出 资 人 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7 , 5 0 0 5 0 %
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
7 , 3 5 0 4 9 %
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 1 5 0 1 %
总 计 1 5 , 0 0 0 1 0 0 %
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员
何 如 先 生 , 董 事 长 , 硕 士 , 高 级 会 计 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公
司 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 、 总 会 计 师 、 常 务 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 , 深 圳 发 展 银行 行 长 助 理 、 副 行 长 、 党 委 委 员 、 副 董 事 长 、 行 长 、 党 委 副 书 记 , 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限
公 司 董 事 长 、 党 委 书 记 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
邓 召 明 先 生 , 董 事 , 经 济 学 博 士 , 讲 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济
学 院 讲 师 、 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 、 中 国 证 监 会 处 长 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
经 理 、 中 国 证 监 会 第 六 、 七 届 发 审 委 委 员 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党 总 支 书
记 。
孙 煜 扬 先 生 , 董 事 , 经 济 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会
主 任 科 员 、 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 、 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 、 深 圳 证 券
交 易 所 首 任 行 政 总 监 、 香 港 深 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 、 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副
总 经 理 、 中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 、 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
董 事 总 裁 , 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 , 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 顾 问 。
M a s s i m o M a z z i n i 先 生 , 董 事 , 经 济 和 商 学 学 士 。 国 籍 : 意 大 利 。 曾 在 安 达 信
( A r t h u r A n d e r s e n M B A ) 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作 , 历 任 C A A I P G S G R 投 资 总 监 、
C A A M A I S G R 及 C A A I P G S G R 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 、 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司
( C A A M S G R ) 投 资 副 总 监 、 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 ( C r e d i t A g r i c o l e A l t e r n a t i v e
I n v e s t m e n t s G r o u p ) 国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 投 资 方 案 部 投 资 总 监 、 E p s i l o n 资 产 管 理 股 份 公 司
( E p s i l o n S G R ) 首 席 执 行 官 , 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S . A . ) ( 卢 森 堡 )
首 席 执 行 官 和 总 经 理 。 现 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R
S . p . A . ) 市 场 及 业 务 发 展 总 监 。
A n d r e a V i s m a r a 先 生 , 董 事 , 法 学 学 士 , 律 师 , 国 籍 : 意 大 利 。 曾 在 意 大 利 多 家 律 师
事 务 所 担 任 律 师 , 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 ( C r e d i t A g r i c o l e G r o u p ) 东 方 汇 理 资 产 管 理
股 份 有 限 公 司 ( C A A M S G R ) 法 务 部 、 产 品 开 发 部 , 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n
C a p i t a l S G R S . p . A . ) 治 理 与 股 权 部 工 作 , 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A ) 董 事 会 秘 书 兼 任 企 业 事 务 部 总 经 理 , 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S . A . ) ( 卢 森 堡 ) 企 业 服 务 部 总 经 理 。
周 中 国 先 生 , 董 事 , 会 计 学 硕 士 研 究 生 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司
定 价 中 心 经 理 助 理 ; 2 0 0 0 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 、 外
派 财 务 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副总 经 理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ; 2 0 1 5 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部
总 经 理 。
史 际 春 先 生 , 独 立 董 事 , 法 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 安 徽 大 学 讲 师 、 中 国 人 民 大 学
副 教 授 , 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 , 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 , 兼 任 中 国 法
学 会 经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 、 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 。
张 元 先 生 , 独 立 董 事 , 大 学 本 科 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 新 疆 军 区 干 事 、 秘 书 、 编 辑 , 甘
肃 省 委 研 究 室 干 事 、 副 处 长 、 处 长 、 副 主 任 , 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任 , 中 国 银 监
会 政 策 法 规 部 ( 研 究 局 ) 主 任 ( 局 长 ) 等 职 务 ; 2 0 0 5 年 6 月 至 2 0 0 7 年 1 2 月 , 任 中 央 国 债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ; 2 0 0 7 年 1 2 月 至 2 0 1 0 年 1 2 月 , 任 中 央 国 债 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 。
高 臻 女 士 , 独 立 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长 , 负
责 贷 款 管 理 和 运 营 , 项 目 涉 及 制 造 业 、 能 源 、 电 信 、 跨 国 并 购 ; 2 0 0 7 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾
问 有 限 公 司 , 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 。
2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员
黄 俞 先 生 , 监 事 会 主 席 , 研 究 生 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 曾 在 中 农 信 公 司 、 正 大 财 务 公 司
工 作 , 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 监 事 , 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事
长 。
陈 冰 女 士 , 监 事 , 本 科 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会
计 、 上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 、 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 、 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 、 资 金
财 务 部 主 任 会 计 师 兼 科 经 理 、 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等 , 现 任 国
信 证 券 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 、 融 资 融 券 部 总 经 理 。
S A N D R O V E S P R I N I 先 生 , 监 事 , 工 商 管 理 学 士 , 国 籍 : 意 大 利 。 先 后 在 米 兰 军 医 院 出
纳 部 、 税 务 师 事 务 所 、 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 、 圣 保 罗 I M I 资
产 管 理 S G R 企 业 经 管 部 、 圣 保 罗 财 富 管 理 企 业 管 控 部 工 作 、 曾 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份
公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 财 务 管 理 和 投 资 经 理 , 现 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股
份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 财 务 负 责 人 。于 丹 女 士 , 职 工 监 事 , 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律
师 ; 2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 , 现 任 监 察 稽 核 部
总 经 理 助 理 。
郝 文 高 先 生 , 职 工 监 事 , 大 专 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 深 圳 奥 尊 电 脑 有 限 公 司 证 券 基
金 事 业 部 副 经 理 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 事 务 部 总 监 ; 2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理
有 限 公 司 , 现 任 登 记 结 算 部 总 经 理 。
刘 嵚 先 生 , 职 工 监 事 , 管 理 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 毕 马 威 ( 中 国 ) 管 理 顾 问 公 司
咨 询 顾 问 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 副 总 经 理 ; 2 0 1 4 年 1 0 月 加 入 鹏 华 基 金 管 理
有 限 公 司 , 现 任 首 席 市 场 官 兼 市 场 发 展 部 、 北 京 分 公 司 总 经 理 。
3 、 高 级 管 理 人 员 情 况
何 如 先 生 , 董 事 长 , 硕 士 , 高 级 会 计 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公
司 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 、 总 会 计 师 、 常 务 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 , 深 圳 发 展 银
行 行 长 助 理 、 副 行 长 、 党 委 委 员 、 副 董 事 长 、 行 长 、 党 委 副 书 记 , 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限
公 司 董 事 长 、 党 委 书 记 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
邓 召 明 先 生 , 董 事 , 总 裁 , 经 济 学 博 士 , 讲 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理
与 经 济 学 院 讲 师 、 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 、 中 国 证 监 会 处 长 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公
司 副 总 经 理 、 中 国 证 监 会 第 六 、 七 届 发 审 委 委 员 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党 总
支 书 记 。
高 阳 先 生 , 副 总 裁 , 特 许 金 融 分 析 师 ( C F A ) , 经 济 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 国
际 金 融 有 限 公 司 经 理 , 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总
经 理 、 基 金 裕 泽 基 金 经 理 、 基 金 裕 隆 基 金 经 理 、 股 票 投 资 部 总 经 理 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 副 总 裁 。
邢 彪 先 生 , 副 总 裁 , 工 商 管 理 硕 士 、 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 人 民 大 学 校 办
科 员 , 中 国 证 监 会 办 公 厅 副 处 级 秘 书 , 全 国 社 保 基 金 理 事 会 证 券 投 资 部 处 长 、 股 权 资 产 部
( 实 业 投 资 部 ) 副 主 任 , 并 于 2 0 1 4 年 至 2 0 1 5 年 期 间 担 任 中 国 证 监 会 第 1 6 届 主 板 发 审 委 专
职 委 员 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。高 鹏 先 生 , 副 总 裁 , 经 济 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律
部 监 察 稽 核 经 理 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 、 监 察 稽 核 部 总 经 理 、 职 工
监 事 、 督 察 长 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 电 子 商 务 部 总 经 理 。
苏 波 先 生 , 副 总 裁 , 管 理 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副
所 长 、 投 资 部 经 理 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理 , 易 方 达 基 金 管 理 有 限
公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 机 构 理 财 部 总 经 理 、 职 工
监 事 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 永 杰 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部 , 中
国 证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 、 秘 书 处 副 处 级 秘 书 、 发 行 监 管 部 副 处 长 、 人 事 教 育 部 副 处
长 、 处 长 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
韩 亚 庆 先 生 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 。 国 籍 : 中 国 。 历 任 国 家 开 发 银 行 资 金 局 主 任 科
员 , 全 国 社 保 基 金 理 事 会 投 资 部 副 调 研 员 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 基 金 经 理 、
固 定 收 益 部 总 监 。
4 、 本 基 金 基 金 经 理
刘 太 阳 先 生 , 国 籍 中 国 , 理 学 硕 士 , 1 1 年 证 券 基 金 从 业 经 验 。 曾 任 中 国 农 业 银 行 金 融
市 场 部 高 级 交 易 员 , 从 事 债 券 投 资 交 易 工 作 ; 2 0 1 1 年 5 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从
事 债 券 研 究 工 作 , 担 任 固 定 收 益 部 研 究 员 。 2 0 1 2 年 0 9 月 担 任 鹏 华 纯 债 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 3 年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 利 分 级 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 0 5 月 担 任 鹏 华 实 业 债 基 金
基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 盛 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 2 月 担 任 鹏 华 弘 盛 混 合
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华 丰 收 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华 双 债
保 利 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华 丰 安 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 8 月 担 任
鹏 华 丰 达 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 0 月
担 任 鹏 华 丰 禄 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 0 月 担 任 鹏 华 丰 腾 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年
1 1 月 担 任 鹏 华 丰 盈 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 2 月 担 任 鹏 华 普 泰 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 1 2 月 担 任 鹏 华 丰 惠 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 担 任 鹏 华 安 益 增 强 混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 享 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 玉 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 嘉 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 嘉 债
券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 康 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰瑞 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 玺 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 6 月 担 任 鹏
华 丰 源 债 券 基 金 基 金 经 理 。 刘 太 阳 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
本 基 金 基 金 经 理 管 理 的 其 他 基 金 情 况 :
2 0 1 2 年 0 9 月 担 任 鹏 华 纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 3 年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 利 分 级 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 3 年 0 5 月 担 任 鹏 华 实 业 债 基 金 基 金 经 理
2 0 1 5 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 盛 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华 丰 收 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华 双 债 保 利 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华 丰 安 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华 丰 达 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 1 0 月 担 任 鹏 华 丰 禄 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 1 0 月 担 任 鹏 华 丰 腾 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 1 1 月 担 任 鹏 华 丰 盈 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 1 2 月 担 任 鹏 华 普 泰 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 6 年 1 2 月 担 任 鹏 华 丰 惠 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 2 月 担 任 鹏 华 安 益 增 强 混 合 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 享 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 玉 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 嘉 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 嘉 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 康 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 玺 债 券 基 金 基 金 经 理
2 0 1 7 年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 源 债 券 基 金 基 金 经 理本 基 金 历 任 的 基 金 经 理 :
2 0 1 5 年 0 2 月 至 2 0 1 7 年 0 2 月 袁 航 先 生
2 0 1 5 年 0 5 月 至 2 0 1 7 年 0 2 月 李 君 女 士
2 0 1 6 年 0 2 月 至 本 更 新 招 募 书 截 止 日 刘 太 阳 先 生
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况
邓 召 明 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
高 阳 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
邢 彪 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 鹏 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
韩 亚 庆 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
梁 浩 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理 , 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 基 金 基 金 经 理 。
赵 强 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 与 基 金 投 资 部 F O F 投 资 副 总 监 。
6 、 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
三 、 基 金 管 理 人 的 职 责
1 、 依 法 募 集 资 金 , 办 理 基 金 份 额 的 发 售 和 登 记 事 宜 ;
2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
3 、 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 , 进 行 证 券 投 资 ;
4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ;
5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;
6 、 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ;
8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
9 、 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
1 0 、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ;
1 1 、 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行
为 ;
1 2 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 。
四 、 基 金 管 理 人 的 承 诺1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办
法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规 的 行 为 , 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取 有 效 措
施 , 防 止 违 法 行 为 的 发 生 。
2 、 基 金 管 理 人 的 禁 止 行 为 :
( 1 ) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ;
( 2 ) 不 公 平 地 对 待 公 司 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ;
( 3 ) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ;
( 4 ) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
( 5 ) 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律
法 规 及 行 业 规 范 , 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 , 不 从 事 以 下 活 动 :
( 1 ) 越 权 或 违 规 经 营 ;
( 2 ) 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ;
( 3 ) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 合 同 其 他 当 事 人 的 合 法 权 益 ;
( 4 ) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ;
( 5 ) 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ;
( 6 ) 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ;
( 7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ;
( 8 ) 除 按 本 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外 , 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 投 资 ;
( 9 ) 协 助 、 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ;
( 1 0 ) 违 反 证 券 交 易 所 业 务 规 则 , 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 非 法 手 段 操 纵 市 场 价 格 , 扰 乱 市
场 秩 序 ;
( 1 1 ) 贬 损 同 行 , 以 提 高 自 己 ;
( 1 2 ) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 份 ;
( 1 3 ) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ;
( 1 4 ) 有 悖 社 会 公 德 , 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ;
( 1 5 ) 其 他 法 律 、 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 。
4 、 基 金 经 理 承 诺( 1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最
大 利 益 ;
( 2 ) 不 得 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ;
( 3 ) 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资
内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ;
( 4 ) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。
五 、 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 的 原 则
基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 遵 循 以 下 原 则 :
( 1 ) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 ,
并 涵 盖 到 决 策 、 执 行 、 监 督 、 反 馈 等 各 个 环 节 ;
( 2 ) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 , 维 护 内 控 制 度
的 有 效 执 行 ;
( 3 ) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金 资 产 、
自 有 资 产 、 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ;
( 4 ) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ;
( 5 ) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提 高 经 济 效 益 ,
以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 。
2 、 制 订 内 部 控 制 制 度 应 当 遵 循 以 下 原 则 :
( 1 ) 合 法 合 规 性 原 则 : 基 金 管 理 人 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 、 法 规 、 规 章 和 各 项 规
定 ;
( 2 ) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 应 当 涵 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 各 个 环 节 , 不 得 留 有
制 度 上 的 空 白 或 漏 洞 ;
( 3 ) 审 慎 性 原 则 : 制 定 内 部 控 制 制 度 应 当 以 审 慎 经 营 、 防 范 和 化 解 风 险 为 出 发 点 ;
( 4 ) 适 时 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基 金 管 理 人 经
营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 外 部 环 境 的 变 化 进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 。
3 、 内 部 控 制 体 系
( 1 ) 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控
制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ;( 2 ) 公 司 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指
导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ;
( 3 ) 公 司 经 营 管 理 层 、 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 、 公 司 各 部 门 总 经 理 定 期 召 开 会 议 对 各 类
风 险 予 以 充 分 的 评 估 和 防 范 , 对 业 务 过 程 中 潜 在 和 存 在 的 风 险 进 行 通 报 、 讨 论 , 并 及 时 采
取 防 范 和 控 制 措 施 ;
( 4 ) 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 情 况 进 行 检 查 , 定 期 不 定 期 对 业
务 部 门 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况 和 遵 循 国 家 法 律 、 法 规 及 其 他 规 定 的 执 行 情 况 进 行 检 查 , 并
适 时 提 出 整 改 建 议 ;
( 5 ) 业 务 部 门 : 对 本 部 门 业 务 范 围 内 的 业 务 风 险 负 有 管 控 和 及 时 报 告 的 义 务 ;
( 6 ) 员 工 : 依 照 公 司 “ 全 面 风 险 管 理 、 全 员 风 险 控 制 ” 的 理 念 , 公 司 每 个 员 工 均 负 有
一 线 风 险 控 制 职 责 , 负 责 把 公 司 的 风 险 控 制 理 念 和 措 施 落 实 到 每 一 个 业 务 环 节 当 中 , 并 负
有 把 业 务 过 程 中 发 现 的 风 险 隐 患 或 风 险 问 题 及 时 进 行 报 告 、 反 馈 的 义 务 。
4 、 内 部 控 制 措 施
( 1 ) 公 司 通 过 不 断 健 全 法 人 治 理 结 构 , 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 , 力 争
从 源 头 上 杜 绝 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生 , 保 护 投 资 人 利 益 和 公
司 合 法 权 益 ;
( 2 ) 管 理 层 牢 固 树 立 了 内 控 优 先 的 风 险 管 理 理 念 , 并 着 力 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意
识 , 营 造 浓 厚 的 风 险 管 理 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制
度 , 使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 ;
( 3 ) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 建 立 了 包 括 岗 位 自 控 、 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制
衡 、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 监 督 的 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 三 道 内 控 防 线 ;
( 4 ) 建 立 并 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 及 内 部 控 制 制 度 : 自 成 立 来 , 公 司 不 断 完 善 内 控 组
织 架 构 、 控 制 程 序 、 控 制 措 施 以 及 控 制 职 责 , 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 。 通 过 不 断 地 对 内 部
控 制 制 度 进 行 修 订 和 更 新 , 公 司 的 内 部 控 制 制 度 不 断 走 向 完 善 ;
( 5 ) 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 : 公 司 建 立 了 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 制
度 、 信 息 披 露 制 度 、 监 察 稽 核 制 度 、 信 息 技 术 管 理 制 度 、 公 司 财 务 制 度 等 基 本 管 理 制 度 以
及 包 括 岗 位 设 置 、 岗 位 职 责 、 操 作 流 程 手 册 在 内 的 业 务 流 程 、 规 章 等 , 从 基 本 管 理 制 度 和
业 务 流 程 上 进 行 风 险 控 制 ;( 6 ) 建 立 了 岗 位 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 : 公 司 在 岗 位 设 置 上 采 取 了 严 格 的 分 离 制
度 , 实 现 了 基 金 投 资 与 交 易 、 交 易 与 清 算 、 公 司 会 计 与 基 金 会 计 等 业 务 岗 位 的 分 离 制 度 ,
形 成 了 不 同 岗 位 之 间 的 相 互 制 衡 机 制 , 从 岗 位 设 置 上 减 少 和 防 范 操 作 及 操 守 风 险 ;
( 7 ) 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制 : 公 司 通 过 健 全 岗 位 责 任 制 使 每 位 员 工 都 能 明 确 自 己 的 岗
位 职 责 和 风 险 管 理 责 任 ;
( 8 ) 构 建 风 险 管 理 系 统 : 公 司 通 过 建 立 风 险 评 估 、 预 警 、 报 告 、 控 制 以 及 监 督 程 序 ,
并 经 过 适 当 的 控 制 流 程 , 定 期 或 实 时 对 风 险 进 行 评 估 、 预 警 、 监 督 , 从 而 识 别 、 评 估 和 预
警 与 公 司 管 理 及 基 金 运 作 有 关 的 风 险 , 通 过 明 晰 的 报 告 渠 道 , 对 风 险 问 题 进 行 层 层 监 督 、
管 理 、 控 制 , 使 部 门 和 管 理 层 即 时 把 握 风 险 状 况 并 及 时 、 快 速 作 出 风 险 控 制 决 策 ;
( 9 ) 建 立 自 动 化 监 督 控 制 系 统 : 公 司 启 用 了 恒 生 交 易 系 统 以 及 自 行 开 发 的 投 资 指 标 监
控 系 统 等 计 算 机 辅 助 控 制 系 统 , 对 投 资 比 例 限 制 、 “ 禁 止 买 入 股 票 名 单 ” 、 交 叉 交 易 等 方
面 进 行 电 子 化 控 制 , 有 效 地 防 止 了 运 作 风 险 和 操 守 风 险 ;
( 1 0 ) 不 断 强 化 投 资 纪 律 , 严 格 实 施 股 票 库 制 度 : 公 司 不 断 强 化 投 资 纪 律 , 加 强 集 体
决 策 机 制 , 各 基 金 的 行 业 配 置 比 例 、 基 金 经 理 个 股 授 权 、 基 准 仓 位 等 由 投 资 决 策 委 员 会 决
定 。 同 时 , 公 司 建 立 了 严 格 的 股 票 库 制 度 、 禁 止 和 限 制 投 资 股 票 制 度 , 并 由 研 究 小 组 负 责
维 护 , 所 有 股 票 投 资 必 须 完 全 从 股 票 库 中 选 择 。 公 司 还 建 立 了 契 约 风 险 评 估 制 度 , 定 期 对
各 基 金 遵 守 基 金 合 同 的 情 况 进 行 评 估 , 防 范 契 约 风 险 。
5 、 基 金 管 理 人 关 于 内 部 合 规 控 制 书 的 声 明
( 1 ) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责
任 ;
( 2 ) 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 ;
( 3 ) 本 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 和 内 部 控 制 制
度 。
第 四 部 分 基 金 托 管 人
( 一 ) 基 金 托 管 人 概 况
1 、 基 本 情 况
名 称 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 银 行 ” )
设 立 日 期 : 1 9 8 7 年 4 月 8 日
注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
注 册 资 本 : 2 5 2 . 2 0 亿 元
法 定 代 表 人 : 李 建 红
行 长 : 田 惠 宇
资 产 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 8 3 号
电 话 : 0 7 5 5 — 8 3 1 9 9 0 8 4
传 真 : 0 7 5 5 — 8 3 1 9 5 2 0 1
资 产 托 管 部 信 息 披 露 负 责 人 : 张 燕
2 、 发 展 概 况
招 商 银 行 成 立 于 1 9 8 7 年 4 月 8 日 , 是 我 国 第 一 家 完 全 由 企 业 法 人 持 股 的 股 份 制 商 业 银
行 , 总 行 设 在 深 圳 。 自 成 立 以 来 , 招 商 银 行 先 后 进 行 了 三 次 增 资 扩 股 , 并 于 2 0 0 2 年 3 月 成 功
地 发 行 了 1 5 亿 A 股 , 4 月 9 日 在 上 交 所 挂 牌 ( 股 票 代 码 : 6 0 0 0 3 6 ) , 是 国 内 第 一 家 采 用 国 际 会
计 标 准 上 市 的 公 司 。 2 0 0 6 年 9 月 又 成 功 发 行 了 2 2 亿 H 股 , 9 月 2 2 日 在 香 港 联 交 所 挂 牌 交 易 ( 股
票 代 码 : 3 9 6 8 ) , 1 0 月 5 日 行 使 H 股 超 额 配 售 , 共 发 行 了 2 4 . 2 亿 H 股 。 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ,
本 集 团 总 资 产 6 1 , 9 9 6 . 9 0 亿 元 人 民 币 , 高 级 法 下 资 本 充 足 率 1 4 . 5 9 % , 权 重 法 下 资 本 充 足 率
1 1 . 8 5 % 。
2 0 0 2 年 8 月 , 招 商 银 行 成 立 基 金 托 管 部 ; 2 0 0 5 年 8 月 , 经 报 中 国 证 监 会 同 意 , 更 名 为
资 产 托 管 部 , 下 设 业 务 管 理 室 、 产 品 管 理 室 、 业 务 营 运 室 、 稽 核 监 察 室 、 基 金 外 包 业 务 室
5 个 职 能 处 室 , 现 有 员 工 7 4 人 。 2 0 0 2 年 1 1 月 , 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 证 监 会 批 准 获 得 证
券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 , 成 为 国 内 第 一 家 获 得 该 项 业 务 资 格 上 市 银 行 ; 2 0 0 3 年 4 月 , 正
式 办 理 基 金 托 管 业 务 。 招 商 银 行 作 为 托 管 业 务 资 质 最 全 的 商 业 银 行 , 拥 有 证 券 投 资 基 金 托
管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 ( Q F I I ) 、 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 、 保
险 资 金 托 管 、 企 业 年 金 基 金 托 管 等 业 务 资 格 。
招 商 银 行 确 立 “ 因 势 而 变 、 先 您 所 想 ” 的 托 管 理 念 和 “ 财 富 所 托 、 信 守 承 诺 ” 的 托 管
核 心 价 值 , 独 创 “ 6 S 托 管 银 行 ” 品 牌 体 系 , 以 “ 保 护 您 的 业 务 、 保 护 您 的 财 富 ” 为 历 史 使
命 , 不 断 创 新 托 管 系 统 、 服 务 和 产 品 : 在 业 内 率 先 推 出 “ 网 上 托 管 银 行 系 统 ” 、 托 管 业 务
综 合 系 统 和 “ 6 心 ” 托 管 服 务 标 准 , 首 家 发 布 私 募 基 金 绩 效 分 析 报 告 , 开 办 国 内 首 个 托 管
银 行 网 站 , 成 功 托 管 国 内 第 一 只 券 商 集 合 资 产 管 理 计 划 、 第 一 只 F O F 、 第 一 只 信 托 资 金 计
划 、 第 一 只 股 权 私 募 基 金 、 第 一 家 实 现 货 币 市 场 基 金 赎 回 资 金 T + 1 到 账 、 第 一 只 境 外 银 行
Q D I I 基 金 、 第 一 只 红 利 E T F 基 金 、 第 一 只 “ 1 + N ” 基 金 专 户 理 财 、 第 一 家 大 小 非 解 禁 资产 、 第 一 单 T O T 保 管 , 实 现 从 单 一 托 管 服 务 商 向 全 面 投 资 者 服 务 机 构 的 转 变 , 得 到 了 同 业
认 可 。
招 商 银 行 资 产 托 管 业 务 持 续 稳 健 发 展 , 社 会 影 响 力 不 断 提 升 , 四 度 蝉 联 获 《 财
资 》 “ 中 国 最 佳 托 管 专 业 银 行 ” 。 2 0 1 6 年 6 月 招 商 银 行 荣 膺 《 财 资 》 “ 中 国 最 佳
托 管 银 行 奖 ” , 成 为 国 内 唯 一 获 奖 项 国 内 托 管 银 行 ; “ 托 管 通 ” 获 得 国 内 《 银 行
家 》 2 0 1 6 中 国 金 融 创 新 “ 十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 ” ; 7 月 荣 膺 2 0 1 6 年 中 国 资 产 管 理
【 金 贝 奖 】 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” ; 2 0 1 7 年 6 月 再 度 荣 膺 《 财 资 》 “ 中 国 最 佳
托 管 银 行 奖 ” , “ 全 功 能 网 上 托 管 银 行 2 . 0 ” 荣 获 《 银 行 家 》 2 0 1 7 中 国 金 融 创 新
“ 十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 ” 。
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
李 建 红 先 生 , 本 行 董 事 长 、 非 执 行 董 事 , 2 0 1 4 年 7 月 起 担 任 本 行 董 事 、 董 事 长 。 英 国
东 伦 敦 大 学 工 商 管 理 硕 士 、 吉 林 大 学 经 济 管 理 专 业 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 招 商 局 集 团 有 限 公
司 董 事 长 , 兼 任 招 商 局 国 际 有 限 公 司 董 事 会 主 席 、 招 商 局 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 局 华 建 公 路 投 资 有 限 公 司 董 事 长
和 招 商 局 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。 曾 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 总 裁 助 理 、 总
经 济 师 、 副 总 裁 , 招 商 局 集 团 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 。
田 惠 宇 先 生 , 本 行 行 长 、 执 行 董 事 , 2 0 1 3 年 5 月 起 担 任 本 行 行 长 、 本 行 执 行 董 事 。 美
国 哥 伦 比 亚 大 学 公 共 管 理 硕 士 学 位 , 高 级 经 济 师 。 曾 于 2 0 0 3 年 7 月 至 2 0 1 3 年 5 月 历 任 上
海 银 行 副 行 长 、 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 副 行 长 、 深 圳 市 分 行 行 长 、 中 国 建 设 银 行 零 售 业
务 总 监 兼 北 京 市 分 行 行 长 。
王 良 先 生 , 本 行 副 行 长 , 货 币 银 行 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 1 9 9 1 年 至 1 9 9 5 年 , 在 中 国
科 技 国 际 信 托 投 资 公 司 工 作 ; 1 9 9 5 年 6 月 至 2 0 0 1 年 1 0 月 , 历 任 招 商 银 行 北 京 分 行 展 览 路
支 行 、 东 三 环 支 行 行 长 助 理 、 副 行 长 、 行 长 、 北 京 分 行 风 险 控 制 部 总 经 理 ; 2 0 0 1 年 1 0 月
至 2 0 0 6 年 3 月 , 历 任 北 京 分 行 行 长 助 理 、 副 行 长 ; 2 0 0 6 年 3 月 至 2 0 0 8 年 6 月 , 任 北 京 分
行 党 委 书 记 、 副 行 长 ( 主 持 工 作 ) ; 2 0 0 8 年 6 月 至 2 0 1 2 年 6 月 , 任 北 京 分 行 行 长 、 党 委 书
记 ; 2 0 1 2 年 6 月 至 2 0 1 3 年 1 1 月 , 任 招 商 银 行 总 行 行 长 助 理 兼 北 京 分 行 行 长 、 党 委 书 记 ;
2 0 1 3 年 1 1 月 至 2 0 1 4 年 1 2 月 , 任 招 商 银 行 总 行 行 长 助 理 ; 2 0 1 5 年 1 月 起 担 任 本 行 副 行
长 ; 2 0 1 6 年 1 1 月 起 兼 任 本 行 董 事 会 秘 书 。姜 然 女 士 , 招 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 , 大 学 本 科 毕 业 , 具 有 基 金 托 管 人 高 级 管 理 人
员 任 职 资 格 。 先 后 供 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 , 华 商 银 行 , 中 国 农 业 银 行 深 圳 市 分
行 , 从 事 信 贷 管 理 、 托 管 工 作 。 2 0 0 2 年 9 月 加 盟 招 商 银 行 至 今 , 历 任 招 商 银 行 总 行 资 产 托
管 部 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 等 职 。 是 国 内 首 家 推 出 的 网 上 托 管 银 行 的 主 要 设 计 、 开
发 者 之 一 , 具 有 2 0 余 年 银 行 信 贷 及 托 管 专 业 从 业 经 验 。 在 托 管 产 品 创 新 、 服 务 流 程 优 化 、
市 场 营 销 及 客 户 关 系 管 理 等 领 域 具 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 务 经 验 。
( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 累 计 托 管 3 0 1 只 开 放 式 基 金 。
( 四 ) 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 目 标
确 保 托 管 业 务 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范
运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 理 念 ; 形 成 科 学 合 理 的 决 策 机 制 、 执 行 机 制 和 监 督 机 制 , 防 范 和 化
解 经 营 风 险 , 确 保 托 管 业 务 的 稳 健 运 行 和 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 建 立 有 利 于 查 错 防 弊 、 堵
塞 漏 洞 、 消 除 隐 患 , 保 证 业 务 稳 健 运 行 的 风 险 控 制 制 度 , 确 保 托 管 业 务 信 息 真 实 、 准 确 、
完 整 、 及 时 ; 确 保 内 控 机 制 、 体 制 的 不 断 改 进 和 各 项 业 务 制 度 、 流 程 的 不 断 完 善 。
2 、 内 部 控 制 组 织 结 构
招 商 银 行 资 产 托 管 业 务 建 立 三 级 内 控 风 险 防 范 体 系 :
一 级 风 险 防 范 是 在 总 行 层 面 对 风 险 进 行 预 防 和 控 制 。
二 级 防 范 是 总 行 资 产 托 管 部 设 立 稽 核 监 察 室 , 负 责 部 门 内 部 风 险 预 防 和 控 制 。 稽 核 监
察 室 在 总 经 理 室 直 接 领 导 下 , 独 立 于 部 门 内 其 他 业 务 室 和 托 管 分 部 、 分 行 资 产 托 管 业 务 主
管 部 门 , 对 各 岗 位 、 各 业 务 室 、 各 分 部 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督 , 及 时 发 现
内 部 控 制 缺 陷 , 提 出 整 改 方 案 , 跟 踪 整 改 情 况 。
三 级 风 险 防 范 是 总 行 资 产 托 管 部 在 专 业 岗 位 设 置 时 , 必 须 遵 循 内 控 制 衡 原 则 , 监 督 制
衡 的 形 式 和 方 式 视 业 务 的 风 险 程 度 决 定 。
3 、 内 部 控 制 原 则
( 1 ) 全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 应 覆 盖 各 项 业 务 过 程 和 操 作 环 节 、 覆 盖 所 有 室 和 岗 位 , 并
由 全 部 人 员 参 与 。( 2 ) 审 慎 性 原 则 。 内 部 控 制 的 核 心 是 有 效 防 范 各 种 风 险 , 托 管 组 织 体 系 的 构 成 、 内 部
管 理 制 度 的 建 立 都 要 以 防 范 风 险 、 审 慎 经 营 为 出 发 点 , 应 当 体 现 “ 内 控 优 先 ” 的 要 求 。
( 3 ) 独 立 性 原 则 。 各 室 、 各 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 不 同 托 管 资 产 之 间 、 托 管 资
产 和 自 有 资 产 之 间 应 当 分 离 。 内 部 控 制 的 检 查 、 评 价 部 门 应 当 独 立 于 内 部 控 制 的 建 立 和 执
行 部 门 , 稽 核 监 察 室 应 保 持 高 度 的 独 立 性 和 权 威 性 , 负 责 对 部 门 内 部 控 制 工 作 进 行 评 价 和
检 查 。
( 4 ) 有 效 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 具 有 高 度 的 权 威 性 , 任 何 人 不 得 拥 有 不 受 内 部 控 制 约
束 的 权 利 , 内 部 控 制 存 在 的 问 题 应 当 能 够 得 到 及 时 的 反 馈 和 纠 正 。
( 5 ) 适 应 性 原 则 。 内 部 控 制 应 适 应 我 行 托 管 业 务 风 险 管 理 的 需 要 , 并 能 随 着 托 管 业 务
经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环
境 的 改 变 及 时 进 行 修 订 和 完 善 。 内 部 控 制 应 随 着 托 管 业 务 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念
等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进 行 相 应 的 修 订 和
完 善 。
( 6 ) 防 火 墙 原 则 。 业 务 营 运 、 稽 核 监 察 等 相 关 室 , 应 当 在 制 度 上 和 人 员 上 适 当 分 离 ,
办 公 网 和 业 务 网 分 离 , 部 门 业 务 网 和 全 行 业 务 网 分 离 , 以 达 到 风 险 防 范 的 目 的 。
( 7 ) 重 要 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 在 全 面 控 制 的 基 础 上 , 关 注 重 要 托 管 业 务 事 项 和 高 风
险 领 域 。
( 8 ) 制 衡 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 在 托 管 组 织 体 系 、 机 构 设 置 及 权 责 分 配 、 业 务 流 程 等
方 面 形 成 相 互 制 约 、 相 互 监 督 , 同 时 兼 顾 运 营 效 率 。
( 9 ) 成 本 效 益 原 则 。 内 部 控 制 应 当 权 衡 托 管 业 务 的 实 施 成 本 与 预 期 效 益 , 以 适 当 的 成
本 实 现 有 效 控 制 。
4 、 内 部 控 制 措 施
( 1 ) 完 善 的 制 度 建 设 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 制 定 了 《 招 商 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务
管 理 办 法 》 、 《 招 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 控 管 理 办 法 》 、 《 招 商 银 行 基 金 托 管 业 务 操 作 规
程 》 和 等 一 系 列 规 章 制 度 , 从 资 产 托 管 业 务 操 作 流 程 、 会 计 核 算 、 岗 位 管 理 、 档 案 管 理 、
保 密 管 理 和 信 息 管 理 等 方 面 , 保 证 资 产 托 管 业 务 科 学 化 、 制 度 化 、 规 范 化 运 作 。 为 保 障 托
管 资 产 安 全 和 托 管 业 务 正 常 运 作 , 切 实 维 护 托 管 业 务 各 当 事 人 的 利 益 , 避 免 托 管 业 务 危 机
事 件 发 生 或 确 保 危 机 事 件 发 生 后 能 够 及 时 、 准 确 、 有 效 地 处 理 , 招 商 银 行 还 制 定 了 《 招 商
银 行 托 管 业 务 危 机 事 件 应 急 处 理 办 法 》 , 并 建 立 了 灾 难 备 份 中 心 , 各 种 业 务 数 据 能 及 时 在
灾 难 备 份 中 心 进 行 备 份 , 确 保 灾 难 发 生 时 , 托 管 业 务 能 迅 速 恢 复 和 不 间 断 运 行 。( 2 ) 经 营 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 托 管 项 目 审 批 、 资 金 清 算 与 会 计 核 算 双 人 双
岗 、 大 额 资 金 专 人 跟 踪 、 凭 证 管 理 、 差 错 处 理 等 一 系 列 完 整 的 操 作 规 程 , 有 效 地 控 制 业 务
运 作 过 程 中 的 风 险 。
( 3 ) 业 务 信 息 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 采 用 加 密 方 式 传 输 数 据 。 数 据 执 行 异 地
同 步 灾 备 , 同 时 , 每 日 实 时 对 托 管 业 务 数 据 库 进 行 备 份 , 托 管 业 务 数 据 每 日 进 行 备 份 , 所
有 的 业 务 信 息 须 经 过 严 格 的 授 权 才 能 进 行 访 问 。
( 4 ) 客 户 资 料 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 对 业 务 办 理 过 程 中 形 成 的 客 户 资 料 , 视
同 会 计 资 料 保 管 。 客 户 资 料 不 得 泄 露 , 有 关 人 员 如 需 调 用 , 须 经 总 经 理 室 成 员 审 批 , 并 做
好 调 用 登 记 。
( 5 ) 信 息 技 术 系 统 风 险 控 制 。 招 商 银 行 对 信 息 技 术 系 统 管 理 实 行 双 人 双 岗 双 责 、 机 房
2 4 小 时 值 班 并 设 置 门 禁 管 理 、 电 脑 密 码 设 置 及 权 限 管 理 、 业 务 网 和 办 公 网 、 与 全 行 业 务 网
双 分 离 制 度 , 与 外 部 业 务 机 构 实 行 防 火 墙 保 护 等 , 保 证 信 息 技 术 系 统 的 安 全 。
( 6 ) 人 力 资 源 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 通 过 建 立 良 好 的 企 业 文 化 和 员 工 培 训 、 激 励
机 制 、 加 强 人 力 资 源 管 理 及 建 立 人 才 梯 级 队 伍 及 人 才 储 备 机 制 , 有 效 的 进 行 人 力 资 源 控
制 。
( 五 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》
等 有 关 证 券 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 对 象 、 基 金 投 融 资
比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 、 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 、
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关
信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 监 督 和 核
查 。
基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金
法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 上 述 监 督 内 容 的 约 定 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的
规 定 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改 , 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比
例 调 整 期 限 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函
并 改 正 。 在 规 定 时 间 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改
正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中
国 证 监 会 。基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和
有 关 法 律 法 规 规 定 , 应 当 拒 绝 执 行 , 立 即 通 知 基 金 管 理 人 限 期 改 正 , 如 基 金 管 理 人 未 能 在
通 知 期 限 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 向 中 国 证 监 会 报 告 。
基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业
务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或
就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资
料 和 制 度 等 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金
管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对
方 根 据 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节
严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
第 五 部 分 相 关 服 务 机 构
一 、 基 金 份 额 销 售 机 构
1 、 直 销 机 构
( 1 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 2 3 3
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 5 5
联 系 人 : 吕 奇 志
网 址 : w w w . p h f u n d . c o m
( 2 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 5 0 2 房
联 系 电 话 : 0 1 0 - 8 8 0 8 2 4 2 6
传 真 : 0 1 0 - 8 8 0 8 2 0 1 8
联 系 人 : 李 筠
( 3 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 3 3 号 花 旗 集 团 大 厦 8 0 1 B 室
联 系 电 话 : 0 2 1 - 6 8 8 7 6 8 7 8
传 真 : 0 2 1 - 6 8 8 7 6 8 2 1
联 系 人 : 李 化 怡
( 4 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 分 公 司
办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 5 6 8 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 1 0 0 1 室
联 系 电 话 : 0 2 7 - 8 5 5 5 7 8 8 1
传 真 : 0 2 7 - 8 5 5 5 7 9 7 3
联 系 人 : 祁 明 兵
( 5 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司
办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 1 0 号 富 力 中 心 2 4 楼 0 7 单 元
联 系 电 话 : 0 2 0 - 3 8 9 2 7 9 9 3
传 真 : 0 2 0 - 3 8 9 2 7 9 9 0
联 系 人 : 周 樱
2 、 其 他 销 售 机 构
( 1 ) 银 行 销 售 机 构
1 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 : 李 建 红
联 系 人 : 邓 炯 鹏
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 5 5
网 址 : w w w . c m b c h i n a . c o m
( 2 ) 证 券 公 司 销 售 机 构
1 ) 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
办 公 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层法 定 代 表 人 : 李 刚
联 系 人 : 袁 伟 涛
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 6 0 - 8 8 6 6
网 址 : w w w . k y s e c . c n
2 ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 2 0 楼
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 2 0 楼
法 定 代 表 人 : 刘 学 民
联 系 人 : 毛 诗 莉
客 户 服 务 电 话 : 9 5 3 5 8
网 址 : w w w . f i r s t c a p i t a l . c o m . c n
3 ) 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 山 西 省 大 同 市 城 区 迎 宾 街 1 5 号 桐 城 中 央 2 1 层
办 公 地 址 : 山 西 省 太 原 市 小 店 区 长 治 路 世 贸 中 心 1 2 层
法 定 代 表 人 : 董 祥
联 系 人 : 薛 津
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 7 - 1 2 1 2 1 2
网 址 : w w w . d t s b c . c o m . c n
( 3 ) 第 三 方 销 售 机 构
1 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 1 9 6 号 2 6 号 楼 2 楼 4 1 号
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1 1 1 8 号 鄂 尔 多 斯 大 厦 9 0 3 ~ 9 0 6 室
法 定 代 表 人 : 杨 文 斌
联 系 人 : 王 诗 玙
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 7 0 0 - 9 6 6 5
网 址 : w w w . e h o w b u y . c o m2 ) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 金 外 滩 国 际 广 场 1 9 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 金 外 滩 国 际 广 场 1 9 楼
法 定 代 表 人 : 金 佶
联 系 人 : 钱 诗 雯
客 户 服 务 电 话 : 4 4 0 - 8 2 0 2 - 8 1 9
网 址 : w w w . c h i n a p n r . c o m
3 ) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼
法 定 代 表 人 : 郭 坚
联 系 人 : 何 雪
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 2 1 - 9 0 3 1
网 址 : w w w . l u . c o m
4 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 0 号 2 号 楼 2 层
办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 5 号 3 C 座 1 0 楼
法 定 代 表 人 : 其 实
联 系 人 : 高 莉 莉
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 1 8 1 8 1 8 8
网 址 : w w w . 1 2 3 4 5 6 7 . c o m . c n
5 ) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
法 定 代 表 人 : 薛 峰
联 系 人 : 邓 爱 萍客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 6 - 7 8 8 - 8 8 7
网 址 : w w w . z l f u n d . c n 、 w w w . j j m m w . c o m
6 ) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 1 0 5 室 - 3 4 9 1
办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 1 2 楼 B 1 2 0 1 - 1 2 0 3
法 定 代 表 人 : 肖 雯
联 系 人 : 黄 敏 嫦
客 户 服 务 电 话 : 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 6 6
网 址 : w w w . y i n g m i . c n
7 ) 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 1 1 号 1 1 层 1 1 0 8
办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 1 1 号 1 1 层 1 1 0 8
法 定 代 表 人 : 王 伟 刚
联 系 人 : 熊 小 满
客 户 服 务 电 话 : 0 1 0 - 5 6 2 8 2 1 4 0
网 址 : w w w . h c j i j i n . c o m
8 ) 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 阜 通 东 大 街 1 号 院 6 号 楼 2 单 元 2 1 层 2 2 2 5 0 7
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 S O H O T 3 A 座 1 9 层
法 定 代 表 人 : 钟 斐 斐
联 系 人 : 戚 晓 强
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 0 - 6 1 8 - 5 1 8
网 址 : h t t p s : / / d a n j u a n a p p . c o m /
9 ) 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1 - 5 号
办 公 地 址 : 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1 - 5 号法 定 代 表 人 : 刘 汉 青
联 系 人 : 王 锋
客 户 服 务 电 话 : 9 5 1 7 7
网 址 : w w w . s n j i j i n . c o m
1 0 ) 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 6 6 号 1 号 楼 2 2 层 2 6 0 3 - 0 6
办 公 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 1 8 号 院 京 东 总 部 A 座 1 7 层
法 定 代 表 人 : 陈 超
联 系 人 : 江 卉
客 户 服 务 电 话 : 9 5 1 1 8
网 址 : f u n d . j d . c o m
1 1 ) 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 东 大 名 路 6 8 7 号 1 幢 2 楼 2 6 8 室
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 3 号 通 泰 大 厦 B 座 8 层
法 定 代 表 人 : 李 一 梅
联 系 人 : 仲 秋 玥
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 1 7 - 5 6 6 6
网 址 : w w w . a m c f o r t u n e . c o m
1 2 ) 蚂 蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1 2 1 8 号 1 栋 2 0 2 室
办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 万 塘 路 1 8 号 黄 龙 时 代 广 场 B 座 6 F
法 定 代 表 人 : 陈 柏 青
联 系 人 : 韩 爱 彬
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 0 - 7 6 6 - 1 2 3
网 址 : w w w . f u n d 1 2 3 . c n基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基
金 或 变 更 上 述 销 售 机 构 , 并 及 时 公 告 。
二 、 登 记 机 构
名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
法 定 代 表 人 : 何 如
办 公 室 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
联 系 电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 1 0 6
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 1 6 5
负 责 人 : 吴 群 莉
三 、 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 : 上 海 通 力 律 师 事 务 所
住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
法 定 代 表 人 : 俞 卫 锋
办 公 室 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
联 系 电 话 : 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 : 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 0 0
联 系 人 : 黎 明
经 办 律 师 : 吕 红 、 黎 明
四 、 会 计 师 事 务 所
名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
法 定 代 表 人 : 杨 绍 信
办 公 室 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
联 系 电 话 : ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 : ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 : 陈 熹
经 办 会 计 师 : 许 康 玮 、 陈 熹第 六 部 分 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效
一 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 , 以 及 基 金 合 同 的 规 定 , 经
中 国 证 监 会 注 册 。 募 集 期 间 有 效 认 购 份 额 3 , 7 4 0 , 3 1 3 , 6 2 9 . 4 2 份 , 利 息 结 转 份 额
1 , 9 3 4 , 1 4 4 . 6 5 份 , 合 计 3 , 7 4 2 , 2 4 7 , 7 7 4 . 0 7 份 , 募 集 户 数 为 1 8 , 3 4 6 户 。
本 基 金 的 基 金 合 同 已 于 2 0 1 5 年 2 月 2 5 日 正 式 生 效 。
二 、 基 金 运 作 方 式 和 类 型
契 约 型 开 放 式 , 混 合 型 基 金
三 、 基 金 的 存 续 期 间
不 定 期
四 、 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模
基 金 合 同 生 效 后 , 连 续 2 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产
净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 6 0 个 工 作 日 出 现 前
述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他
基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。
法 律 法 规 另 有 规 定 时 , 从 其 规 定 。
第 七 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回
一 、 申 购 和 赎 回 场 所
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 。 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说
明 书 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 , 并 予 以 公 告 。
基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办
理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 。
二 、 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间
1 、 开 放 日 及 开 放 时 间投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 , 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳
证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 , 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或
本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时 除 外 。
基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情
况 , 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日 前 依 照
《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
2 、 申 购 、 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间
本 基 金 于 2 0 1 5 年 3 月 4 日 起 的 每 个 开 放 日 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 定 期 定 额 投
资 业 务 。
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或
者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构
确 认 接 受 的 , 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 的 价 格 。
三 、 申 购 与 赎 回 的 原 则
1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准
进 行 计 算 ;
2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请 ;
3 、 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ;
4 、 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即 按 照 投 资 人 认 购 、 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 。
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新
规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
四 、 申 购 与 赎 回 的 程 序
1 、 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎
回 的 申 请 。
2 、 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 , 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 , 投 资 人 交 付 申 购 款 项 , 申 购 成 立 ;
基 金 份 额 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 , 申 购 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请 , 赎 回 成 立 ; 基 金 份 额 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 , 赎 回 生
效 。投 资 人 赎 回 申 请 成 功 后 , 基 金 管 理 人 将 在 T + 7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 。 在 发
生 巨 额 赎 回 时 , 款 项 的 支 付 办 法 参 照 本 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 。
3 、 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请
日 ( T 日 ) , 在 正 常 情 况 下 , 本 基 金 登 记 机 构 在 T + 1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 。 T 日
提 交 的 有 效 申 请 , 投 资 人 可 在 T + 2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的
其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。 若 申 购 不 成 功 , 则 申 购 款 项 退 还 给 投 资 人 。
基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确
实 接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 申 请 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请 的 确 认 情
况 , 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
五 、 申 购 和 赎 回 的 数 量 限 制
1 、 本 基 金 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 不 设 置 最 高 申 购 金 额 限 制 。
2 、 投 资 人 通 过 销 售 机 构 申 购 本 基 金 , 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币 1 0 元 ( 含 申 购
费 ) 。 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 申 购 本 基 金 , 首 次 最 低 申 购 金 额 为 5 0 万 元 , 追 加 申 购 单 笔
最 低 金 额 为 1 万 元 ( 通 过 本 基 金 管 理 人 基 金 网 上 交 易 系 统 等 特 定 交 易 方 式 申 购 本 基 金 暂 不
受 此 限 制 ) 。 各 销 售 机 构 可 根 据 业 务 情 况 设 置 高 于 或 等 于 本 公 司 设 定 的 上 述 单 笔 申 购 最 低
金 额 ,
如 果 销 售 机 构 业 务 规 则 规 定 的 最 低 单 笔 申 购 金 额 高 于 1 0 元 人 民 币 , 以 销 售 机 构 的 规
定 为 准 。 投 资 者 办 理 相 关 业 务 时 , 请 遵 循 销 售 机 构 的 具 体 业 务 规 定 。
3 、 投 资 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 , 可 申 请 将 其 持 有 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 赎 回 ; 账 户 最 低
余 额 为 5 份 基 金 份 额 , 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 人 在 销 售 机 构 托 管 的 单 只 基 金 份 额 余 额 不 足
5 份 时 , 该 笔 赎 回 业 务 应 包 括 账 户 内 全 部 基 金 份 额 , 否 则 , 剩 余 部 分 的 基 金 份 额 将 被 强 制
赎 回 。
4 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额
和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指
定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 保 留 到 小 数 点 后 4 位 , 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 , 由 此 产
生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1 日 内
公 告 。 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。2 、 申 购 费 率
本 基 金 对 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费
率 。
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成
的 补 充 养 老 基 金 等 , 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 、 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 、 企 业 年
金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 。 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型 , 基
金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围 , 并 按 规 定 向 中
国 证 监 会 备 案 。 非 养 老 金 客 户 指 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人 。
通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 柜 台 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户 适 用 下 表 特 定 申 购 费
率 , 其 他 投 资 人 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 适 用 下 表 一 般 申 购 费 率 :
A 类 、 C 类 基 金 份 额
申 购 金 额 M ( 元 ) 一 般 申 购 费 率 特 定 申 购 费 率
M < 1 0 0 0 万 1 . 5 % 0 . 6 %
M ≥ 1 0 0 0 万 每 笔 1 0 0 0 元 每 笔 1 0 0 0 元
本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 。 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申
购 , 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 。
申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 , 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 登 记
等 各 项 费 用 。
3 、 申 购 份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方 式
基 金 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 。 其 中 :
净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 / ( 1 + 申 购 费 率 )
申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额
申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值
申 购 的 有 效 份 额 单 位 为 份 , 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ,
由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。
例 如 : 某 投 资 人 ( 非 养 老 金 客 户 ) 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金 份 额 , 对 应 费 率 为 1 . 5 % , 假
设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 5 0 0 元 , 则 可 得 到 的 申 购 份 额 为 :
净 申 购 金 额 = 5 0 , 0 0 0 / ( 1 + 1 . 5 % ) = 4 9 , 2 6 1 . 0 8 元
申 购 费 用 = 5 0 , 0 0 0 - 4 9 , 2 6 1 . 0 8 = 7 3 8 . 9 2 元
申 购 份 额 = 4 9 , 2 6 1 . 0 8 / 1 . 0 5 0 0 = 4 6 , 9 1 5 . 3 1 份即 : 投 资 人 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金 份 额 , 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 5 0 0 元 , 则
其 可 得 到 4 6 , 9 1 5 . 3 1 份 基 金 份 额 。
4 、 赎 回 费 率
本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 如 下 表 所 示 :
持 有 年 限 ( Y ) 赎 回 费 率
Y < 7 天 1 . 5 %
7 天 ≤ Y < 3 0 天 0 . 7 5 %
3 0 天 ≤ Y < 6 个 月 0 . 5 %
Y ≥ 6 个 月 0
赎 回 费 用 由 A 类 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 A 类 基
金 份 额 时 收 取 。 对 持 续 持 有 期 少 于 3 0 日 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续
持 有 期 少 于 3 个 月 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 总 额 的 7 5 % 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 长 于 3
个 月 但 少 于 6 个 月 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 总 额 的 5 0 % 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 长 于 6
个 月 的 投 资 人 , 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 计 入 基 金 财 产 。 上 述 未 纳 入 基 金 财 产 的 赎 回 费
用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。
本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 如 下 表 所 示 :
持 有 年 限 (Y ) 赎 回 费 率
Y < 3 0 日 0 . 5 %
Y ≥ 3 0 日 0
赎 回 费 用 由 赎 回 C 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 C 类 基
金 份 额 时 收 取 。 对 C 类 基 金 份 额 持 有 人 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 。
5 、 赎 回 金 额 的 计 算 及 处 理 方 式
本 基 金 的 净 赎 回 金 额 为 赎 回 总 金 额 扣 减 赎 回 费 用 。 其 中 ,
赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 ? 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值
赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 ? 赎 回 费 率
净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 ? 赎 回 费 用
赎 回 金 额 单 位 为 元 , 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的
收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。
A 类 基 金 份 额 的 赎 回 份 额 计 算 示 例 :例 如 : 某 投 资 人 赎 回 本 基 金 1 万 份 A 类 基 金 份 额 , 持 有 时 间 为 3 个 月 , 对 应 的 赎 回 费
率 为 0 . 5 % , 假 设 赎 回 当 日 A 类 基 金 份 额 净 值 是 1 . 0 6 8 0 元 , 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 :
赎 回 金 额 = 1 0 , 0 0 0 × 1 . 0 6 8 0 = 1 0 , 6 8 0 元
赎 回 费 用 = 1 0 , 6 8 0 × 0 . 5 % = 5 3 . 4 0 元
净 赎 回 金 额 = 1 0 , 6 8 0 - 5 3 . 4 0 = 1 0 , 6 2 6 . 6 0 元
即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金 1 万 份 A 类 基 金 份 额 , 持 有 期 限 为 3 个 月 , 假 设 赎 回 当 日 本 基
金 A 类 基 金 份 额 净 值 是 1 . 0 6 8 0 元 , 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 1 0 , 6 2 6 . 6 0 元 。
C 类 基 金 份 额 的 赎 回 份 额 计 算 示 例 :
例 如 : 某 投 资 人 赎 回 本 基 金 1 万 份 C 类 基 金 份 额 , 持 有 时 间 为 2 0 日 , 对 应 的 赎 回 费 率
为 0 . 5 % , 假 设 赎 回 当 日 C 类 基 金 份 额 净 值 是 1 . 0 6 8 0 元 , 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 :
赎 回 金 额 = 1 0 , 0 0 0 × 1 . 0 6 8 0 = 1 0 , 6 8 0 元
赎 回 费 用 = 1 0 , 6 8 0 × 0 . 5 % = 5 3 . 4 0 元
净 赎 回 金 额 = 1 0 , 6 8 0 - 5 3 . 4 0 = 1 0 , 6 2 6 . 6 0 元
即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金 1 万 份 C 类 基 金 份 额 , 持 有 期 限 为 2 0 日 , 假 设 赎 回 当 日 本 基
金 C 类 基 金 份 额 净 值 是 1 . 0 6 8 0 元 , 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 1 0 , 6 2 6 . 6 0 元 。
6 、 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于 新 的 费
率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
7 、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定
基 金 促 销 计 划 , 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资
人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必
要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。
七 、 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形
发 生 下 列 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 :
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 申
购 申 请 。
3 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
4 、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利
益 时 。5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业
绩 产 生 负 面 影 响 , 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。
6 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的 , 基 金 管
理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ,
被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申
购 业 务 的 办 理 。
八 、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形
发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 :
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎
回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 。
3 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
4 、 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 。
5 、 基 金 管 理 人 认 为 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 , 可 暂
停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 。
6 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 , 基 金 管 理 人 应 在
当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 确 认 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支
付 , 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 , 未 支 付 部 分
可 延 期 支 付 。 若 出 现 上 述 第 4 项 所 述 情 形 , 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 。 基 金 份 额 持 有 人
在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ,
基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 。
九 、 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式
1 、 巨 额 赎 回 的 认 定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过
前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 1 0 % , 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 。
2 、 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回
或 部 分 延 期 赎 回 。
( 1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回
程 序 执 行 。
( 2 ) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投
资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在
当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 1 0 % 的 前 提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期
办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当
日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取
消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择
取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回
申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类
推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分
作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。
( 3 ) 暂 停 赎 回 : 连 续 2 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 ,
可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但 不 得 超 过 2 0
个 工 作 日 , 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 。
3 、 巨 额 赎 回 的 公 告
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书
规 定 的 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法 , 同 时 在 指 定 媒
介 上 刊 登 公 告 。
十 、 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告
1 、 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在
规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 。
2 、 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日 , 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 , 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重
新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 。
3 、 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日 但 少 于 2 周 ( 含 2 周 ) , 暂 停 结 束 , 基 金 重 新 开 放 申 购
或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎
回 公 告 , 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 。4 、 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 2 周 , 暂 停 期 间 , 基 金 管 理 人 应 每 2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告 1
次 。 当 连 续 暂 停 时 间 超 过 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 调 整 刊 登 公 告 的 频 率 。 暂 停 结 束 , 基
金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 在 指 定 媒 介 上 连 续 刊 登 基
金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 。
十 一 、 基 金 转 换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管 理
人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 , 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机
构 。
十 二 、 基 金 的 非 交 易 过 户
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的
非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况
下 , 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基
金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执
行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然
人 、 法 人 或 其 他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于
符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理 , 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收
费 。
十 三 、 基 金 的 转 托 管
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 , 基 金 销 售 机 构
可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 。
十 四 、 定 期 定 额 投 资 计 划
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 。
投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基
金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 。
十 五 、 基 金 的 冻 结 和 解 冻
基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 登 记 机 构
认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。第 八 部 分 基 金 的 投 资
一 、 投 资 目 标
本 基 金 在 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 框 架 下 , 严 选 安 全 边 际 较 高 的 股 票 、 债 券 等 投 资 标 的 ,
力 争 实 现 绝 对 收 益 的 目 标 。
二 、 投 资 范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包
含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 债 、 金 融 债 、 企 业
债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 中
小 企 业 私 募 债 等 ) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ; 基 金 持 有 全 部 权 证
的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保
证 金 后 , 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金
资 产 净 值 的 5 % 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做
相 应 调 整 。
三 、 投 资 策 略
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包 括 G D P 增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2 的 绝 对
水 平 和 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走 势 等 ) 以 及 各 项 国 家 政 策 ( 包 括 财 政 、 税 收 、 货 币 、 汇 率 政
策 等 ) , 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型 , 动 态 评 估 不 同 资 产 大 类 在 不 同 时 期
的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征 , 追 求 股 票 、 债 券 和 货 币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 的 绝
对 收 益 目 标 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 , 严 选 其 中 安 全 边
际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 : 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞
争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ; 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理结 构 等 ; 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 , 严 选 安 全 边 际 较 高 的 个 股 , 力 争
实 现 组 合 的 绝 对 收 益 。
( 1 ) 自 上 而 下 的 行 业 遴 选
本 基 金 将 自 上 而 下 地 进 行 行 业 遴 选 , 重 点 关 注 行 业 增 长 前 景 、 行 业 利 润 前 景 和 行 业 成
功 要 素 。 对 行 业 增 长 前 景 , 主 要 分 析 行 业 的 外 部 发 展 环 境 、 行 业 的 生 命 周 期 以 及 行 业 波 动
与 经 济 周 期 的 关 系 等 ; 对 行 业 利 润 前 景 , 主 要 分 析 行 业 结 构 , 特 别 是 业 内 竞 争 的 方 式 、 业
内 竞 争 的 激 烈 程 度 、 以 及 业 内 厂 商 的 谈 判 能 力 等 。 基 于 对 行 业 结 构 的 分 析 形 成 对 业 内 竞 争
的 关 键 成 功 要 素 的 判 断 , 为 预 测 企 业 经 营 环 境 的 变 化 建 立 起 扎 实 的 基 础 。
( 2 ) 自 下 而 上 的 个 股 选 择
本 基 金 主 要 从 两 方 面 进 行 自 下 而 上 的 个 股 选 择 : 一 方 面 是 竞 争 力 分 析 , 通 过 对 公 司 竞
争 策 略 和 核 心 竞 争 力 的 分 析 , 选 择 具 有 可 持 续 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 或 未 来 具 有 广 阔 成 长 空
间 的 公 司 。 就 公 司 竞 争 策 略 , 基 于 行 业 分 析 的 结 果 判 断 策 略 的 有 效 性 、 策 略 的 实 施 支 持 和
策 略 的 执 行 成 果 ; 就 核 心 竞 争 力 , 分 析 公 司 的 现 有 核 心 竞 争 力 , 并 判 断 公 司 能 否 利 用 现 有
的 资 源 、 能 力 和 定 位 取 得 可 持 续 竞 争 优 势 。
另 一 方 面 是 管 理 层 分 析 , 在 国 内 监 管 体 系 落 后 、 公 司 治 理 结 构 不 完 善 的 基 础 上 , 上 市
公 司 的 命 运 对 管 理 团 队 的 依 赖 度 大 大 增 加 。 本 基 金 将 着 重 考 察 公 司 的 管 理 层 以 及 管 理 制
度 。
( 3 ) 综 合 研 判
本 基 金 在 自 上 而 下 和 自 下 而 上 的 基 础 上 , 结 合 估 值 分 析 , 严 选 安 全 边 际 较 高 的 个 股 ,
力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收 益 。 通 过 对 估 值 方 法 的 选 择 和 估 值 倍 数 的 比 较 , 选 择 股 价 相 对 低 估
的 股 票 。 就 估 值 方 法 而 言 , 基 于 行 业 的 特 点 确 定 对 股 价 最 有 影 响 力 的 关 键 估 值 方 法 ( 包 括
P E 、 P E G 、 P B 、 P S 、 E V / E B I T D A 等 ) ; 就 估 值 倍 数 而 言 , 通 过 业 内 比 较 、 历 史 比 较 和 增 长 性
分 析 , 确 定 具 有 上 升 基 础 的 股 价 水 平 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 个 券 选 择
策 略 、 信 用 策 略 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略 , 灵 活 地 调 整 组 合 的 券 种 搭
配 , 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券 , 力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收 益 。
( 1 ) 久 期 策 略
久 期 管 理 是 债 券 投 资 的 重 要 考 量 因 素 , 本 基 金 将 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 、 自 上 而
下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 。( 2 ) 收 益 率 曲 线 策 略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 一 个 重 要 依 据 , 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合
长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 , 并 进 行 动 态 调 整 。
( 3 ) 骑 乘 策 略
本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行 适 时 调 整 的 骑 乘 策 略 , 以 达 到 增 强
组 合 的 持 有 期 收 益 的 目 的 。
( 4 ) 息 差 策 略
本 基 金 将 采 用 息 差 策 略 , 以 达 到 更 好 地 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 的 目 的 。
( 5 ) 个 券 选 择 策 略
本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 , 结 合 信 用 等
级 、 流 动 性 、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 , 确 定 其 投 资 价 值 , 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低
估 的 债 券 进 行 投 资 。
( 6 ) 信 用 策 略
本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢 价 , 根 据 内 、 外 部 信 用 评 级 结 果 ,
结 合 对 类 似 债 券 信 用 利 差 的 分 析 以 及 对 未 来 信 用 利 差 走 势 的 判 断 , 选 择 信 用 利 差 被 高 估 、
未 来 信 用 利 差 可 能 下 降 的 信 用 债 进 行 投 资 。
( 7 ) 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
中 小 企 业 私 募 债 券 是 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让 , 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息
的 公 司 债 券 。 由 于 其 非 公 开 性 及 条 款 可 协 商 性 , 普 遍 具 有 较 高 收 益 。 本 基 金 将 深 入 研 究 发
行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况 , 合 理 合 规 合 格 地 进 行 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过
程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变 化 情 况 , 尽 力 规 避 风 险 , 并 获 取 超 额 收
益 。
4 、 股 指 期 货 、 权 证 等 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生 产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性
好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现
金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的
目 的 。基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货
的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会
批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价
差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
四 、 投 资 决 策 依 据 及 程 序
1 、 投 资 决 策 依 据
( 1 ) 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
( 2 ) 经 济 运 行 态 势 和 证 券 市 场 走 势 。
( 3 ) 投 资 对 象 的 风 险 收 益 配 比 。
2 、 投 资 决 策 程 序
( 1 ) 投 资 决 策 委 员 会 : 确 定 本 基 金 总 体 资 产 分 配 和 投 资 策 略 。 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召
开 会 议 , 如 需 做 出 及 时 重 大 决 策 或 基 金 经 理 小 组 提 议 , 可 临 时 召 开 投 资 决 策 委 员 会 会 议 。
( 2 ) 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ) : 设 计 和 调 整 投 资 组 合 。 设 计 和 调 整 投 资 组 合 需 要 考 虑
的 基 本 因 素 包 括 : 每 日 基 金 申 购 和 赎 回 净 现 金 流 量 ; 基 金 合 同 的 投 资 限 制 和 比 例 限 制 ; 研
究 员 的 投 资 建 议 ; 基 金 经 理 的 独 立 判 断 ; 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 的 建 议 等 。
( 3 ) 集 中 交 易 室 : 基 金 经 理 向 集 中 交 易 室 下 达 投 资 指 令 , 集 中 交 易 室 经 理 收 到 投 资 指
令 后 分 发 予 交 易 员 , 交 易 员 收 到 基 金 投 资 指 令 后 准 确 执 行 。
( 4 ) 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 : 对 基 金 投 资 组 合 进 行 评 估 , 向 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ) 提
出 调 整 建 议 。
( 5 ) 监 察 稽 核 部 : 对 投 资 流 程 等 进 行 合 法 合 规 审 核 、 监 督 和 检 查 。
( 6 ) 本 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 市 场 环 境 变 化 和 实 际
需 要 调 整 上 述 投 资 决 策 程 序 , 并 予 以 公 告 。
五 、 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 :
一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 %
本 基 金 的 投 资 目 标 是 追 求 绝 对 收 益 , 为 投 资 者 提 供 长 期 稳 定 的 保 值 增 值 , “ 一 年 期 银
行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 % ” 作 为 业 绩 比 较 基 准 可 以 较 好 地 反 映 本 基 金 的 投 资 目 标 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准
推 出 , 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时 , 本 基 金 管 理 人 协 商 基金 托 管 人 后 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 以 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 , 但 不 需 要 召 集 基
金 份 额 持 有 人 大 会 。
六 、 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 , 低
于 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 品 种 。
七 、 投 资 限 制
1 、 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 :
( 1 ) 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0 % - 9 5 % ;
( 2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资
产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ;
( 3 ) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ;
( 4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证 券 的 1 0 % ;
( 5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ;
( 6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 % ;
( 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 % ;
( 8 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ;
( 9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % , 中 国 证
监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 ;
( 1 0 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产
支 持 证 券 规 模 的 1 0 % ;
( 1 1 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不
得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ;
( 1 2 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持
有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日
起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ;
( 1 3 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本
基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;( 1 4 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 4 0 % ;
( 1 5 ) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ;
( 1 6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产
净 值 的 1 0 % ;
( 1 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不
得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % 。 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府 债 券 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ;
( 1 8 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票
总 市 值 的 2 0 % ;
( 1 9 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 )
应 当 符 合 基 金 合 同 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ;
( 2 0 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超
过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
( 2 1 ) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ;
( 2 2 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管
理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0 个 交
易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或
者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关
联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 , 防 范 利 益 冲
突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先
得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会
审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易
事 项 进 行 审 查 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。2 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 :
( 1 ) 承 销 证 券 ;
( 2 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 4 ) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 5 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 6 ) 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
八 、 基 金 的 融 资 融 券 及 转 融 通
本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 、 转 融 通 。
九 、 基 金 的 投 资 组 合 报 告 ( 未 经 审 计 )
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 7 月 1 7 日 复 核 了
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 8 9 , 7 4 1 , 9 1 5 . 1 8 2 1 . 1 0
其 中 : 股 票 8 9 , 7 4 1 , 9 1 5 . 1 8 2 1 . 1 0
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 3 0 9 , 3 3 5 , 2 1 8 . 8 0 7 2 . 7 4
其 中 : 债 券 3 0 9 , 3 3 5 , 2 1 8 . 8 0 7 2 . 7 4
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入
返 售 金 融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1 6 , 5 9 2 , 6 3 8 . 1 4 3 . 9 0
8 其 他 资 产 9 , 5 6 7 , 6 1 5 . 7 2 2 . 2 5
9 合 计 4 2 5 , 2 3 7 , 3 8 7 . 8 4 1 0 0 . 0 0
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
( 1 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 1 1 , 2 2 5 , 4 0 0 . 0 0 3 . 6 8
C 制 造 业 3 4 , 2 6 4 , 5 8 7 . 6 3 1 1 . 2 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 3 8 , 7 7 8 . 2 4 0 . 0 1
F 批 发 和 零 售 业 1 1 6 , 7 6 0 . 0 0 0 . 0 4
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 2 8 3 , 6 9 2 . 8 2 0 . 0 9
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术
服 务 业
3 6 , 1 3 8 . 1 6 0 . 0 1
J 金 融 业 1 1 , 9 5 1 , 8 7 3 . 4 9 3 . 9 2
K 房 地 产 业 3 1 , 7 3 0 , 1 7 3 . 7 6 1 0 . 4 1
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理
业
4 0 , 6 8 8 . 4 8 0 . 0 1
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 5 3 , 8 2 2 . 6 0 0 . 0 2S 综 合 - -
合 计 8 9 , 7 4 1 , 9 1 5 . 1 8 2 9 . 4 6
( 2 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注 : 无 。
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 6 4 , 3 0 0 3 0 , 3 3 9 , 9 5 5 . 0 0 9 . 9 6
2 0 0 0 0 0 2 万 科 A 6 5 0 , 0 0 0 1 6 , 2 3 0 , 5 0 0 . 0 0 5 . 3 3
3 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 4 9 9 , 9 6 6 1 0 , 6 7 9 , 2 7 3 . 7 6 3 . 5 1
4 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 3 3 , 0 0 0 6 , 5 9 8 , 1 3 0 . 0 0 2 . 1 7
5 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 6 0 0 , 0 0 0 6 , 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 8
6 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 1 8 0 , 0 0 0 5 , 2 0 7 , 4 0 0 . 0 0 1 . 7 1
7 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 4 6 0 , 0 0 0 5 , 1 6 5 , 8 0 0 . 0 0 1 . 7 0
8 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 2 6 0 , 0 0 0 4 , 8 2 0 , 4 0 0 . 0 0 1 . 5 8
9 6 0 0 8 7 3 梅 花 生 物 4 0 0 , 0 0 0 2 , 2 6 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 4
1 0 6 0 1 2 2 8 广 州 港 3 2 , 9 1 1 2 8 3 , 6 9 2 . 8 2 0 . 0 9
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序
号
债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 国 家 债 券 1 , 1 9 1 , 4 8 0 . 0 0 0 . 3 9
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 8 8 , 0 4 7 , 0 0 0 . 0 0 2 8 . 9 0
其 中 : 政 策 性 金 融 债 8 8 , 0 4 7 , 0 0 0 . 0 0 2 8 . 9 0
4 企 业 债 券 2 1 5 , 0 8 4 , 2 3 8 . 8 0 7 0 . 6 0
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 5 , 0 1 2 , 5 0 0 . 0 0 1 . 6 5
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 0 9 , 3 3 5 , 2 1 8 . 8 0 1 0 1 . 5 3
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 6 0 2 0 8 1 6 国 开 0 8 9 0 0 , 0 0 0 8 8 , 0 4 7 , 0 0 0 . 0 0 2 8 . 9 0
2 1 2 2 4 6 5 1 5 广 越 0 1 2 8 3 , 9 8 0 2 8 , 1 7 9 , 3 3 5 . 4 0 9 . 2 5
3 1 3 6 3 6 7 1 6 国 君 G 1 2 5 0 , 0 0 0 2 4 , 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 0 1
4 1 2 4 2 8 4 1 3 琼 洋 浦 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 3 4 8 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 8
5 1 3 6 8 9 3 1 7 泰 达 债 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 6 9 4 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 6
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
注 : 无 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 : 无 。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 : 无 。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
( 1 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 无 。
( 2 ) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产
对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
1 0 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
( 1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
( 2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
( 3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
1 1 、 投 资 组 合 报 告 附 注
( 1 )本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
( 2 )
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
( 3 ) 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 1 3 2 , 2 8 8 . 6 1
2 应 收 证 券 清 算 款 5 , 2 3 3 , 5 5 1 . 2 3
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 2 0 1 , 7 7 5 . 8 8
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9 , 5 6 7 , 6 1 5 . 7 2
( 4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注 : 无 。
( 5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注 : 无 。
( 6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
第 九 部 分 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一
定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应
仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 基 金 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 及 其 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 :
鹏 华 弘 盛 A
成立时间
净值
增长
率 1
净值
增长
率标
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
标准差
1-3 2-4准差 2 3 4
2015 年 2 月 25 日(基
金合同生效日)至 2015
年 12 月 31 日
7 . 6 0 % 0 . 0 8 % 4 . 2 5 % 0 . 0 1 % 3 . 3 5 % 0 . 0 7 %
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
3 . 2 8 % 0 . 1 2 % 4 . 5 1 % 0 . 0 1 % - 1 . 2 3 % 0 . 1 1 %
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
3 . 2 1 % 0 . 1 7 % 2 . 2 3 % 0 . 0 1 % 0 . 9 8 % 0 . 1 6 %
自基金合同生效日 至
2017 年 6 月 30 日
1 4 . 7 0 % 0 . 1 2 % 1 0 . 9 9 % 0 . 0 1 % 3 . 7 1 % 0 . 1 1 %
鹏 华 弘 盛 C
成立时间
净值
增长
率 1
净值增
长率标
准差 2
业绩比
较基准
收益率
3
业绩比
较基准
收益率
标准差
4
1-3 2-4
2015 年 2 月 25 日(基
金合同生效日)至 2015
年 12 月 31 日
3 . 2 0 % 0 . 0 8 % 2 . 9 2 % 0 . 0 1 % 0 . 2 8 % 0 . 0 7 %
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
4 6 . 5 3 % 2 . 6 8 % 4 . 5 1 % 0 . 0 1 % 4 2 . 0 2 % 2 . 6 7 %
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
3 . 3 5 % 0 . 1 7 % 2 . 2 3 % 0 . 0 1 % 1 . 1 2 % 0 . 1 6 %
自基金合同生效日 至
2017 年 6 月 30 日
5 6 . 2 8 % 1 . 8 5 % 9 . 6 6 % 0 . 0 1 % 4 6 . 6 2 % 1 . 8 4 %
第 十 部 分 基 金 的 财 产
一 、 基 金 资 产 总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金
款 以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。
二 、 基 金 资 产 净 值基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
三 、 基 金 财 产 的 账 户
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投
资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
和 基 金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 。
四 、 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人
保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自
身 的 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法
规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 处 分 外 , 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清
算 的 , 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 , 不 得 与
其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权
债 务 不 得 相 互 抵 销 。
第 十 一 部 分 基 金 资 产 的 估 值
一 、 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外 披 露 基 金 净 值 的 非 交 易 日 。
二 、 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 、 股 指 期 货 合 约 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投
资 等 资 产 及 负 债 。
三 、 估 值 方 法
1 、 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
( 1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券
发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 可
参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公 允 价 格 。( 2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济
环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易
市 价 , 确 定 公 允 价 格 。
( 3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券
应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大
变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估
值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大
变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公 允 价 格 。
( 4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上
市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情
况 下 , 按 成 本 估 值 。
2 、 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 :
( 1 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ;
( 2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值
技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 。
( 3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的
同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关
规 定 确 定 公 允 价 值 。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确
定 公 允 价 值 。 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 , 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
4 、 中 小 企 业 私 募 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 。 如 使 用 的 估 值 技 术 难 以 确 定 和
计 量 其 公 允 价 值 的 , 按 成 本 估 值 。
5 、 股 指 期 货 合 约 , 以 估 值 日 结 算 价 估 值 ; 估 值 日 无 结 算 价 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境 未 发 生 重 大 变 化 的 , 以 最 近 交 易 日 的 结 算 价 估 值 。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新
规 定 估 值 。如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关
法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方 , 共 同 查 明 原
因 , 双 方 协 商 解 决 。
根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本
基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关
各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值
的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。
四 、 估 值 程 序
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数
量 计 算 , 精 确 到 0 . 0 0 0 1 元 , 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 并 按 规 定 公 告 。
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同
的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果
发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
五 、 估 值 错 误 的 处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 4 位 以 内 ( 含 第 4 位 ) 发 生 估 值 错 误 时 , 视 为 基 金 份
额 净 值 错 误 。
基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 :
1 、 估 值 错 误 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、
或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由
于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给
予 赔 偿 , 承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差
错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。
2 、 估 值 错 误 处 理 原 则
( 1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各
方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ; 由 于 估 值 错 误 责
任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失承 担 赔 偿 责 任 ; 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间
进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关
当 事 人 进 行 确 认 , 确 保 估 值 错 误 已 得 到 更 正 。
( 2 ) 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对
估 值 错 误 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 , 不 对 第 三 方 负 责 。
( 3 ) 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得
利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ,
并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ;
如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经
获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值
错 误 责 任 方 。
( 4 ) 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。
( 5 ) 估 值 错 误 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时 ,
基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失
时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方
造 成 基 金 资 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 。
( 6 ) 如 果 出 现 估 值 错 误 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 、 行 政 法
规 、 《 基 金 合 同 》 或 其 他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担
了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人 有 权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索 , 并 有 权 要 求 其 赔 偿 或 补 偿
由 此 发 生 的 费 用 和 遭 受 的 损 失 。
( 7 ) 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 估 值 错 误 。
3 、 估 值 错 误 处 理 程 序
估 值 错 误 被 发 现 后 , 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 , 处 理 的 程 序 如 下 :
( 1 ) 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定
估 值 错 误 的 责 任 方 ;
( 2 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ;
( 3 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损 失 ;( 4 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 登 记 机 构
进 行 更 正 , 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 。
4 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的 方 法 如 下 :
( 1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管
人 , 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。
( 2 ) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中
国 证 监 会 备 案 ; 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。
( 3 ) 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要 进 行 赔 偿 时 , 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 , 经 确 认 后 按 以 下 条 款 进 行 赔
偿 :
① 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 双 方
在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 尚 不 能 达 成 一 致 时 , 按 基 金 管 理 人 的 建 议 执 行 , 由 此 给 基 金 份
额 持 有 人 和 基 金 财 产 造 成 的 损 失 , 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付 。
② 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 , 由 此 给 基 金 份
额 持 有 人 造 成 损 失 的 , 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 , 就 实 际 向 投 资
者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 过 错 程 度 各 自 承 担 相 应 的 责 任 。
③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 , 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核 对
或 对 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 方 法 , 尚 不 能 达 成 一 致 时 , 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值
的 情 形 , 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 , 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 ,
由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付 。
④ 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 ( 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等 ) , 进 而 导
致 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 而 引 起 的 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 财 产 的 损 失 , 由 基 金 管 理 人 负 责
赔 付 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以 基 金
管 理 人 计 算 结 果 为 准 。
( 5 ) 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 处 理 。 如 果 行 业 另 有 通 行
做 法 , 双 方 当 事 人 应 本 着 平 等 和 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 原 则 进 行 协 商 。
六 、 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ;
2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ;3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利
益 , 决 定 延 迟 估 值 ;
4 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。
七 、 基 金 净 值 的 确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管
人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人 , 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布 。
八 、 特 殊 情 形 的 处 理
1 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基
金 资 产 估 值 错 误 处 理 。
2 、 由 于 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 有 关 会 计 制 度 变 化 或 由 于 其 他 不
可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ,
但 是 未 能 发 现 该 错 误 而 造 成 的 基 金 资 产 净 值 计 算 错 误 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 免 除
赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措 施 减 轻 或 消 除 由 此 造 成 的 影
响 。
第 十 二 部 分 基 金 的 收 益 分 配
一 、 基 金 利 润 的 构 成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的 余 额 , 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
二 、 基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的 孰 低 数 。
三 、 基 金 收 益 分 配 原 则
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次 , 每 次 收
益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行
收 益 分 配 ;2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将
现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是
现 金 分 红 ;
3 、 基 金 收 益 分 配 后 任 一 类 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 , 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 任 一
类 基 金 份 额 净 值 减 去 该 类 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
4 、 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 之 间 由 于 A 类 基 金 份 额 不 收 取 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销
售 服 务 费 将 导 致 在 可 供 分 配 利 润 上 有 所 不 同 ; 本 基 金 同 一 类 别 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分
配 权 ;
5 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
四 、 收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象 、 分 配 时 间 、 分 配 数 额 及 比 例 、 分 配 方 式 等 内 容 。
五 、 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 , 并 由 基 金 托 管 人 复 核 , 在 2 个 工 作 日 内 在 指
定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过
1 5 个 工 作 日 。
六 、 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现
金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 , 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份
额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 。 红 利 再 投 资 的 计 算 方 法 , 依 照 《 业 务 规 则 》 执
行 。
第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收
一 、 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ;
3 、 基 金 销 售 服 务 费 ;4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
7 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ;
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ;
9 、 证 券 账 户 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ;
1 0 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
二 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 6 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 6 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人
双 方 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从
基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下 :
H = E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人
双 方 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从
基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
3 、 销 售 服 务 费
本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 1 2 % 。
本 基 金 销 售 服 务 费 将 专 门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持 有 人 服 务 , 基 金 管 理 人 将 在 基 金
年 度 报 告 中 对 该 项 费 用 的 列 支 情 况 作 专 项 说 明 。 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 :
H = E × 0 . 1 2 % ÷ 当 年 天 数H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托
管 人 双 方 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 5 个 工 作 日
内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 - 1 0 项 费 用 ” , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费
用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
三 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 :
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ;
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ;
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
四 、 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。
基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收 , 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人
按 照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 。
第 十 四 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计
一 、 基 金 会 计 政 策
1 、 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 ;
2 、 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 ; 基 金 首 次 募 集 的 会 计 年 度 按
如 下 原 则 : 如 果 《 基 金 合 同 》 生 效 少 于 2 个 月 , 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 ;
3 、 基 金 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 , 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ;
4 、 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度 ;
5 、 本 基 金 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ;
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ,
按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计 报 表 ;7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方
式 确 认 。
二 、 基 金 的 年 度 审 计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师
事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 。
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 , 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事
务 所 需 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
第 十 五 部 分 基 金 的 信 息 披 露
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基
金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 。
二 、 信 息 披 露 义 务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基
金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所 披
露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 , 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中
国 证 监 会 指 定 的 媒 介 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称 “ 网 站 ” ) 等 媒
介 披 露 , 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披
露 的 信 息 资 料 。
三 、 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 , 不 得 有 下 列 行 为 :
1 、 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ;
2 、 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ;
3 、 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
4 、 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ;
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ;
6 、 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露
义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 , 以 中 文 文 本 为 准 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。
五 、 公 开 披 露 的 基 金 信 息
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 :
( 一 ) 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议
1 、 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持
有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 , 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项
的 法 律 文 件 。
2 、 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认
购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人
服 务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 管 理 人 在 每 6 个 月 结 束 之 日 起 4 5 日 内 , 更 新 招 募
说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ; 基 金 管 理 人 在 公
告 的 1 5 日 前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有
关 更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。
3 、 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活
动 中 的 权 利 、 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 , 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 , 将 基 金 招
募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ; 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 将 《 基 金
合 同 》 、 基 金 托 管 协 议 登 载 在 网 站 上 。
( 二 ) 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披 露 招 募 说
明 书 的 当 日 登 载 于 指 定 媒 介 上 。
( 三 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 《 基 金 合 同 》 生
效 公 告 。
( 四 ) 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每
周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网
站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和
基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
( 五 ) 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格
基 金 管 理 人 应 当 在 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 基 金 份 额 申 购 、
赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅
或 者 复 制 前 述 信 息 资 料 。
( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并 将 年 度 报 告 正
文 登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当
经 过 审 计 。
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度
报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 , 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 , 并 将
季 度 报 告 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告
或 者 年 度 报 告 。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公
场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面 报 告 方 式 。
( 七 ) 临 时 报 告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公
告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派
出 机 构 备 案 。
前 款 所 称 重 大 事 件 , 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影
响 的 下 列 事 件 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ;
2 、 终 止 《 基 金 合 同 》 ;
3 、 转 换 基 金 运 作 方 式 ;4 、 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
5 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ;
6 、 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ;
7 、 基 金 募 集 期 延 长 ;
8 、 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托
管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ;
9 、 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ;
1 0 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之
三 十 ;
1 1 、 涉 及 基 金 财 产 、 基 金 管 理 业 务 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 者 仲 裁 ;
1 2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ;
1 3 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处
罚 , 基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ;
1 4 、 重 大 关 联 交 易 事 项 ;
1 5 、 基 金 收 益 分 配 事 项 ;
1 6 、 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ;
1 7 、 任 一 类 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 该 类 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ;
1 8 、 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ;
1 9 、 变 更 基 金 销 售 机 构 ;
2 0 、 更 换 基 金 登 记 机 构 ;
2 1 、 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ;
2 2 、 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ;
2 3 、 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 ;
2 4 、 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ;
2 5 、 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ;
2 6 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
( 八 ) 澄 清 公 告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对
基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即
对 该 消 息 进 行 公 开 澄 清 , 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。( 九 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 备 案 , 并 予 以 公 告 。
( 十 ) 投 资 资 产 支 持 证 券 信 息 披 露
基 金 管 理 人 应 当 依 法 披 露 其 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 情 况 , 并 保 证
所 披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 , 不 得 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券
市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 。
基 金 管 理 人 应 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值
占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排 序 的 前 1 0 名 资 产 支 持 证 券
明 细 。
( 十 一 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
基 金 管 理 人 应 在 基 金 招 募 说 明 书 的 显 著 位 置 披 露 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险
和 信 用 风 险 , 说 明 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 。 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私
募 债 券 后 两 个 交 易 日 内 , 基 金 管 理 人 应 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 披 露 所 投 资 中 小 企 业 私 募 债
券 的 名 称 、 数 量 、 期 限 、 收 益 率 等 信 息 , 并 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报
告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 情 况 。
若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 , 基 金 管 理 人 应 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报
告 和 更 新 的 招 募 说 明 书 等 文 件 中 披 露 金 融 期 货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益
情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭 示 金 融 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的
投 资 政 策 和 投 资 目 标 。
六 、 信 息 披 露 事 务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披
露 事 务 。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容
与 格 式 准 则 的 规 定 。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基
金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和
定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 , 并 向 基 金 管 理 人 出 具
书 面 文 件 或 者 盖 章 确 认 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 介 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 。基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公
共 媒 介 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息 , 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露
同 一 信 息 的 内 容 应 当 一 致 。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ,
应 当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 1 0 年 。
七 、 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所 , 供 公 众 查 阅 、 复 制 。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以 供 公 众 查
阅 、 复 制 。
第 十 六 部 分 风 险 揭 示
本 基 金 的 风 险 主 要 包 括 : 系 统 性 风 险 、 非 系 统 性 风 险 、 管 理 风 险 、 流 动 性 风 险 、 本 基
金 特 定 风 险 及 其 他 风 险 等 。
一 、 系 统 性 风 险
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 系 统 性 风 险 是 指 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券
价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 风 险 , 主 要 包 括 政 策 风 险 、 经 济 周 期 风 险 、 利 率 风 险 和 购 买 力 风 险
等 。
1 、 政 策 风 险
政 策 风 险 是 指 政 府 有 关 证 券 市 场 的 政 策 发 生 重 大 变 化 或 是 有 重 要 的 举 措 、 法 规 出 台 ,
引 起 债 券 价 格 的 波 动 , 从 而 给 投 资 带 来 的 风 险 。
2 、 经 济 周 期 风 险
经 济 运 行 具 有 周 期 性 的 特 点 , 经 济 运 行 周 期 性 的 变 化 会 对 基 金 所 投 资 的 证 券 的 基 本 面
产 生 影 响 , 从 而 影 响 证 券 的 价 格 而 产 生 风 险 。
3 、 利 率 风 险
金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。 利 率 的 变 化 直 接 影 响 着 债
券 的 价 格 和 收 益 率 , 影 响 着 企 业 的 融 资 成 本 , 并 在 一 定 程 度 上 影 响 上 市 公 司 的 盈 利 水 平 。
基 金 投 资 于 债 券 和 股 票 , 其 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 。
4 、 购 买 力 风 险基 金 收 益 的 一 部 分 将 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 的 购 买 力 可 能 因 为 通 货 膨 胀 的 影 响
而 下 降 , 从 而 使 基 金 的 实 际 投 资 收 益 下 降 。
5 、 再 投 资 风 险
市 场 利 率 下 降 将 影 响 固 定 收 益 类 证 券 利 息 收 入 的 再 投 资 收 益 率 , 这 与 利 率 上 升 带 来 的
价 格 风 险 互 为 消 长 。 在 利 率 走 低 时 , 再 投 资 收 益 率 就 会 降 低 , 再 投 资 的 风 险 加 大 。 当 利 率
上 升 时 , 债 券 价 格 会 下 降 , 但 是 利 息 的 再 投 资 收 益 会 上 升 。
二 、 非 系 统 性 风 险
非 系 统 性 风 险 是 指 个 别 证 券 特 有 的 风 险 , 包 括 公 司 经 营 风 险 、 信 用 风 险 等 。
1 、 公 司 经 营 风 险
上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 , 如 管 理 能 力 、 财 务 状 况 、 市 场 前 景 、 行 业 竞
争 、 人 员 素 质 等 , 这 些 都 会 导 致 企 业 的 盈 利 发 生 变 化 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 经 营 不
善 , 其 股 票 价 格 可 能 下 跌 , 或 者 能 够 用 于 分 配 的 利 润 减 少 , 使 基 金 投 资 收 益 下 降 。 基 金 可
通 过 投 资 多 样 化 来 分 散 这 种 非 系 统 风 险 , 但 不 能 完 全 规 避 。
2 、 信 用 风 险
债 券 发 行 人 无 法 按 时 还 本 付 息 , 而 使 投 资 遭 受 损 失 的 风 险 为 信 用 风 险 。 这 种 风 险 主 要
表 现 在 公 司 债 券 中 , 公 司 如 果 因 为 某 种 原 因 不 能 完 全 履 约 支 付 本 金 和 利 息 , 则 债 券 投 资 就
会 承 受 较 大 的 亏 损 。 广 义 的 信 用 风 险 不 仅 指 企 业 的 违 约 风 险 , 还 包 括 市 场 信 用 利 差 扩 大 及
企 业 信 用 评 级 下 降 的 风 险 。
三 、 管 理 风 险
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 , 会 影 响 其 对
信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 , 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 因 此 , 基 金 的
收 益 水 平 与 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等 相 关 性 较 大 。 因 此 基 金 可 能 因
为 基 金 管 理 人 的 因 素 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。
四 、 流 动 性 风 险
基 金 可 能 面 临 基 金 资 产 不 能 迅 速 、 低 成 本 地 转 变 成 现 金 , 或 者 不 能 应 付 可 能 出 现 的 投
资 人 大 额 赎 回 的 风 险 。 前 者 是 指 金 融 资 产 不 能 及 时 变 现 或 无 法 按 照 正 常 的 市 场 价 格 交 易 而
引 起 损 失 的 可 能 性 。 为 应 付 投 资 人 的 赎 回 , 基 金 资 产 需 保 持 一 定 的 流 动 性 , 从 而 在 收 益 性
方 面 可 能 会 有 些 损 失 , 影 响 基 金 投 资 目 标 的 实 现 。 后 者 是 指 在 开 放 式 基 金 交 易 过 程 中 , 可
能 会 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 , 巨 额 赎 回 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 的 困 难 , 导 致 流 动 性 风 险 ,
甚 至 影 响 基 金 单 位 净 值 。五 、 本 基 金 特 定 风 险
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 股 票 、 债 券 和 货 币 等 大 类 资 产 之 间 的 配 置 策 略 受 宏 观 经 济 、
微 观 经 济 、 市 场 环 境 、 技 术 周 期 等 各 类 因 素 的 影 响 , 配 置 策 略 的 错 误 将 导 致 本 基 金 的 特 定
风 险 。
本 基 金 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债 , 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险 在 于 该 类 债 券
采 取 非 公 开 方 式 发 行 和 交 易 , 由 于 不 公 开 资 料 , 外 部 评 级 机 构 一 般 不 对 这 类 债 券 进 行 外 部
评 级 , 可 能 会 降 低 市 场 对 该 类 债 券 的 认 可 度 , 从 而 影 响 该 类 债 券 的 市 场 流 动 性 。 中 小 企 业
私 募 债 券 的 信 用 风 险 在 于 该 类 债 券 发 行 主 体 的 资 产 规 模 较 小 、 经 营 的 波 动 性 较 大 , 同 时 ,
各 类 材 料 ( 包 括 招 募 说 明 书 、 审 计 报 告 ) 不 公 开 发 布 , 也 大 大 提 高 了 分 析 并 跟 踪 发 债 主 体
信 用 基 本 面 的 难 度 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 品 。 金 融 衍 生 品 是 一 种 金 融 合 约 , 其 价 值 取 决 于 一 种
或 多 种 基 础 资 产 或 指 数 , 其 评 价 主 要 源 自 于 对 挂 钩 资 产 的 价 格 与 价 格 波 动 的 预 期 。 投 资 于
衍 生 品 需 承 受 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 和 法 律 风 险 等 。 由 于 衍 生 品 通
常 具 有 杠 杆 效 应 , 价 格 波 动 比 标 的 工 具 更 为 剧 烈 , 有 时 候 比 投 资 标 的 资 产 要 承 担 更 高 的 风
险 。 并 且 由 于 衍 生 品 定 价 相 当 复 杂 , 不 适 当 的 估 值 有 可 能 使 基 金 资 产 面 临 损 失 风 险 。 股 指
期 货 采 用 保 证 金 交 易 制 度 , 由 于 保 证 金 交 易 具 有 杠 杆 性 , 当 出 现 不 利 行 情 时 , 股 价 指 数 微
小 的 变 动 就 可 能 会 使 投 资 人 权 益 遭 受 较 大 损 失 。 股 指 期 货 采 用 每 日 无 负 债 结 算 制 度 , 如 果
没 有 在 规 定 的 时 间 内 补 足 保 证 金 , 按 规 定 将 被 强 制 平 仓 , 可 能 给 投 资 带 来 损 失 。
六 、 其 他 风 险
1 、 因 技 术 因 素 而 产 生 的 风 险 , 如 电 脑 系 统 出 现 故 障 产 生 的 风 险 ;
2 、 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 的 损 失 , 影 响 基 金 收 益 水 平 , 从 而 带
来 风 险 ;
3 、 其 他 意 外 导 致 的 风 险 。
第 十 七 部 分 基 金 的 终 止 与 清 算
一 、 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的
事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过
的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生
效 后 两 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。
二 、 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 , 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ;
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
三 、 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算
小 组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清
算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 :
( 1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
( 2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ;
( 4 ) 制 作 清 算 报 告 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ;
( 6 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ;
( 7 ) 对 基 金 财 产 进 行 分 配 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
四 、 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费
用 由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。五 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配 。
六 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由
律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清
算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
七 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
第 十 八 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
一 、 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不
限 于 :
( 1 ) 分 享 基 金 财 产 收 益 ;
( 2 ) 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ;
( 3 ) 依 法 转 让 或 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ;
( 4 ) 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行
使 表 决 权 ;
( 6 ) 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ;
( 7 ) 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
( 8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼
或 仲 裁 ;
( 9 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不
限 于 :( 1 ) 认 真 阅 读 并 遵 守 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 ;
( 2 ) 了 解 所 投 资 基 金 产 品 , 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自 主
做 出 投 资 决 策 , 自 行 承 担 投 资 风 险 ;
( 3 ) 关 注 基 金 信 息 披 露 , 及 时 行 使 权 利 和 履 行 义 务 ;
( 4 ) 交 纳 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ;
( 5 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任 ;
( 6 ) 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 《 基 金 合 同 》 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ;
( 7 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ;
( 8 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 获 得 的 不 当 得 利 ;
( 9 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
( 二 ) 基 金 管 理 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限
于 :
( 1 ) 依 法 募 集 资 金 ;
( 2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基 金
财 产 ;
( 3 ) 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费
用 ;
( 4 ) 销 售 基 金 份 额 ;
( 5 ) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了
《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 , 并 采 取 必 要 措 施
保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ;
( 7 ) 在 基 金 托 管 人 更 换 时 , 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ;
( 8 ) 选 择 、 更 换 基 金 销 售 机 构 , 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ;
( 9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 《 基
金 合 同 》 规 定 的 费 用 ;
( 1 0 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ;
( 1 1 ) 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ;( 1 2 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因
基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ;
( 1 3 ) 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 , 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 、 融 券 及 转 融
通 ;
( 1 4 ) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他
法 律 行 为 ;
( 1 5 ) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的
外 部 机 构 ;
( 1 6 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转
换 和 非 交 易 过 户 的 业 务 规 则 ;
( 1 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限
于 :
( 1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的
发 售 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ;
( 2 ) 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
( 3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产 ;
( 4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式
管 理 和 运 作 基 金 财 产 ;
( 5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别 记 账 , 进 行
证 券 投 资 ;
( 6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己
及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ;
( 7 ) 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ;
( 8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合
《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 确 定 基 金 份 额 申
购 、 赎 回 的 价 格 ;
( 9 ) 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;( 1 0 ) 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
( 1 1 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义
务 ;
( 1 2 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基
金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 向 他 人 泄 露 ;
( 1 3 ) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基
金 收 益 ;
( 1 4 ) 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 , 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ;
( 1 5 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配
合 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 6 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5
年 以 上 ;
( 1 7 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资
者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支
付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ;
( 1 8 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分
配 ;
( 1 9 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基
金 托 管 人 ;
( 2 0 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ,
应 当 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ;
( 2 1 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人
违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管
人 追 偿 ;
( 2 2 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的
行 为 承 担 责 任 ;
( 2 3 ) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行
为 ;( 2 4 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基
金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后
3 0 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ;
( 2 5 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;
( 2 6 ) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
( 2 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
( 三 ) 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限
于 :
( 1 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财
产 ;
( 2 ) 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费
用 ;
( 3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》 及
国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈 报 中 国 证
监 会 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ;
( 4 ) 根 据 相 关 市 场 规 则 , 为 基 金 开 设 证 券 账 户 、 为 基 金 办 理 证 券 交 易 资 金 清 算 ;
( 5 ) 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 6 ) 在 基 金 管 理 人 更 换 时 , 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ;
( 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限
于 :
( 1 ) 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ;
( 2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉
基 金 托 管 业 务 的 专 职 人 员 , 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ;
( 3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 基 金 财
产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ;
对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设
置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ;( 4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己
及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ;
( 5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ;
( 6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 , 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 根 据 基
金 管 理 人 的 投 资 指 令 , 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ;
( 7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ,
在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密 , 不 得 向 他 人 泄 露 ;
( 8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ;
( 9 ) 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
( 1 0 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理
人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行
《 基 金 合 同 》 规 定 的 行 为 , 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ;
( 1 1 ) 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 1 5 年 以 上 ;
( 1 2 ) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
( 1 3 ) 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ;
( 1 4 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款
项 ;
( 1 5 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或
配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 6 ) 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
( 1 7 ) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
( 1 8 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监
管 机 构 , 并 通 知 基 金 管 理 人 ;
( 1 9 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因
其 退 任 而 免 除 ;
( 2 0 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金
管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人
追 偿 ;
( 2 1 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ;
( 2 2 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。二 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 , 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代
表 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 拥 有 平 等 的 投 票
权 。 本 基 金 暂 不 设 置 日 常 机 构 , 日 常 机 构 的 设 置 和 相 关 规 则 按 照 法 律 法 规 的 有 关 规 定 进
行 。
( 一 ) 召 开 事 由
1 、 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 法 律 法 规 、 中
国 证 监 会 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 :
( 1 ) 终 止 《 基 金 合 同 》 ;
( 2 ) 更 换 基 金 管 理 人 ;
( 3 ) 更 换 基 金 托 管 人 ;
( 4 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
( 5 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ;
( 6 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
( 7 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ;
( 8 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ;
( 9 ) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 0 ) 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人
( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 ;
( 1 1 ) 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ;
( 1 2 ) 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 的 事 项 。
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 :
( 1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ;
( 2 ) 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ;
( 3 ) 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率
或 变 更 收 费 方 式 ;( 4 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 , 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影
响 的 情 况 下 , 增 加 、 减 少 、 调 整 基 金 份 额 类 别 设 置 ;
( 5 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 , 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影
响 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 调 整 有 关 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、
非 交 易 过 户 、 转 托 管 等 业 务 规 则 ;
( 6 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 , 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影
响 的 情 况 下 , 基 金 推 出 新 业 务 或 服 务 ;
( 7 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ;
( 8 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及
《 基 金 合 同 》 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变 化 ;
( 9 ) 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他 情
形 。
( 二 ) 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式
1 、 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召
集 。
2 、 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 开 时 , 由 基 金 托 管 人 召 集 。
3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提
议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管
人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不
召 集 , 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 , 并 自 出 具 书 面 决 定
之 日 起 6 0 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
4 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金
份 额 持 有 人 大 会 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日
起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金
管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 代
表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人
提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知
提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面
决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。5 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上
( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 , 并 至 少 提 前 3 0 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份
额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 , 不 得
阻 碍 、 干 扰 。
6 、 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。
( 三 ) 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
1 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 3 0 日 , 在 指 定 媒 介 公 告 。 基 金
份 额 持 有 人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 :
( 1 ) 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 和 会 议 形 式 ;
( 2 ) 会 议 拟 审 议 的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 方 式 ;
( 3 ) 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ;
( 4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限
等 ) 、 送 达 时 间 和 地 点 ;
( 5 ) 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ;
( 6 ) 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ;
( 7 ) 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。
2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次
基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书
面 表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。
3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计
票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意
见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托
管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面
表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 , 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。
( 四 ) 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许
的 其 他 方 式 召 开 , 会 议 的 召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 。
1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 ,
现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 可 以 进 行
基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 :
( 1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份
额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规
定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相 符 ;
( 2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 , 有 效 的 基 金
份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) 。 若 到 会 者 在 权 益
登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可
以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 、 6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项
重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表
的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 。
2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决
截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通 讯 开 会 应 以 书 面 方 式 进 行 表 决 。
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 :
( 1 ) 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 约 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关
提 示 性 公 告 。
( 2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管
理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金
托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基
金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ; 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见
的 , 不 影 响 表 决 效 力 。
( 3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) 。 若 本 人 直 接 出 具
书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记
日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月
以 后 、 6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额
持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 以 上 基 金 份 额 的 持 有 人 直 接 出 具 书 面 意 见
或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 。
( 4 ) 上 述 第 ( 3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面
意 见 的 代 理 人 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和
会 议 通 知 的 规 定 , 并 与 基 金 登 记 机 构 记 录 相 符 。
3 、 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 亦 可 采 用 其 他 非 书
面 方 式 授 权 其 代 理 人 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 在 会 议 召 开 方 式 上 , 本 基 金 亦 可 采 用 其 他
非 现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 会 议 程
序 比 照 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 的 程 序 进 行 。
( 五 ) 议 事 内 容 与 程 序
1 、 议 事 内 容 及 提 案 权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 , 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修 改 、 决 定
终 止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及
《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他
事 项 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金
份 额 持 有 人 大 会 召 开 前 及 时 公 告 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 。
2 、 议 事 程 序
( 1 ) 现 场 开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票
人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基
金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托
管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能
主 持 大 会 , 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分
之 一 ) 选 举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人
和 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决
议 的 效 力 。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位
名 称 ) 、 身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 ( 或 单 位 名
称 ) 和 联 系 方 式 等 事 项 。
( 2 ) 通 讯 开 会在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 首 先 由 召 集 人 提 前 3 0 日 公 布 提 案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 , 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决
议 。
( 六 ) 表 决
基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 基 金 份 额 有 一 票 表 决 权 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 :
1 、 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分
之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 通 过 方 为 有 效 ; 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以
外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 。
2 、 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三
分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金
托 管 人 、 终 止 《 基 金 合 同 》 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 提 交 符 合 会 议
通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 , 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定
的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计
入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项
表 决 。
( 七 ) 计 票
1 、 现 场 开 会
( 1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽
然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份
额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基
金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 , 不 影 响 计 票 的 效
力 。
( 2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票
结 果 。( 3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 , 可 以 在
宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 , 重 新 清 点
以 一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 , 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新 清 点 结 果 。
( 4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 , 不
影 响 计 票 的 效 力 。
2 、 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授
权 代 表 ( 若 由 基 金 托 管 人 召 集 , 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ) 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证
机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进
行 监 督 的 , 不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。
( 八 ) 生 效 与 公 告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 如 果 采 用 通
讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公
证 员 姓 名 等 一 同 公 告 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均
有 约 束 力 。
( 九 ) 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等
规 定 , 凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 , 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更
的 , 基 金 管 理 人 提 前 公 告 后 , 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 审 议 。
三 、 基 金 合 同 变 更 和 终 止 的 事 由 、 程 序
( 一 ) 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的
事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过
的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生
效 后 两 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。( 二 ) 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 , 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ;
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
四 、 争 议 解 决 方 式
各 方 当 事 人 同 意 , 因 《 基 金 合 同 》 而 产 生 的 或 与 《 基 金 合 同 》 有 关 的 一 切 争 议 , 如 经
友 好 协 商 未 能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 华
南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 深 圳 市 。 仲 裁 裁 决
是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基
金 合 同 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
《 基 金 合 同 》 受 中 国 法 律 管 辖 。
五 、 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式
《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 , 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场
所 和 营 业 场 所 查 阅 。
第 十 九 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一 、 基 金 托 管 协 议 当 事 人
( 一 ) 基 金 管 理 人 ( 也 可 称 资 产 管 理 人 )
名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
邮 政 编 码 : 5 1 8 0 0 0
法 定 代 表 人 : 何 如
成 立 日 期 : 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 [ 1 9 9 8 ] 3 1 号 文组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司
注 册 资 本 : 1 . 5 亿 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 2 3 3
经 营 范 围 : 基 金 管 理 业 务 、 发 起 设 立 基 金 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业
务 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 ( 也 可 称 资 产 托 管 人 )
名 称 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 招 商 银 行 )
住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
邮 政 编 码 : 5 1 8 0 4 0
法 定 代 表 人 : 李 建 红
成 立 时 间 : 1 9 8 7 年 4 月 8 日
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 8 3 号
经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ;
发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同 业 拆 借 ; 提 供 信
用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 。 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷
款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 结 汇 、 售 汇 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴
现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股
票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 和 代 客 外 汇 买 卖 ; 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ; 离 岸 金 融 业
务 。 经 中 国 人 民 银 行 批 准 的 其 他 业 务 。
组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 : 人 民 币 2 5 2 . 2 0 亿 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查
( 一 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范
围 、 投 资 比 例 、 投 资 风 格 、 投 资 限 制 、 关 联 方 交 易 等 , 进 行 严 格 监 督 。 《 基 金 合 同 》 明 确
约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 , 基 金 管 理 人 应 事 先 或 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供 投 资 品
种 池 , 以 便 基 金 托 管 人 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金 合 同 关 于 证 券 选 择 标 准 的 约 定 进 行 监
督 。1 . 本 基 金 的 投 资 范 围 为 :
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包
含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 债 、 金 融 债 、 企 业
债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 中
小 企 业 私 募 债 等 ) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
2 . 本 基 金 各 类 品 种 的 投 资 比 例 、 投 资 限 制 为 :
( 1 ) 投 资 比 例
股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ; 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产
净 值 的 3 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 基 金 保 留 的 现 金
以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做
相 应 调 整 。
( 2 ) 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 :
1 ) 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0 % - 9 5 % ;
2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产
净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ;
3 ) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ;
4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证 券 的 1 0 % ;
5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ;
6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 % ;
7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 % ;
8 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 % ;
9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % , 中 国 证 监
会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 ;1 0 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支
持 证 券 规 模 的 1 0 % ;
1 1 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得
超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ;
1 2 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有
资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起
3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ;
1 3 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基
金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;
1 4 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 4 0 % ;
1 5 ) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ;
1 6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ;
1 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得
超 过 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % 。 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债 券 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ;
1 8 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总
市 值 的 2 0 % ;
1 9 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应
当 符 合 基 金 合 同 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ;
2 0 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过
上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
2 1 ) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ;
2 2 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或
者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关
联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 , 防 范 利 益 冲
突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先
得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易
事 项 进 行 审 查 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
3 . 本 基 金 财 产 不 得 用 于 以 下 投 资 或 者 活 动 :
( 1 ) 承 销 证 券 ;
( 2 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 4 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 5 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 6 ) 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
4 . 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人
或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 或 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联
交 易 的 , 应 当 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 符 合 国 务 院 证 券 监 督
管 理 机 构 的 规 定 , 并 履 行 信 息 披 露 义 务 。
5 . 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。 因 证
券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 投 资 组 合 不 符 合
上 述 规 定 的 , 基 金 管 理 人 应 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除
外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
6 . 如 果 法 律 法 规 及 监 管 政 策 等 对 基 金 合 同 约 定 的 投 资 禁 止 行 为 和 投 资 组 合 比 例 限 制 进
行 变 更 的 , 本 基 金 可 相 应 调 整 禁 止 行 为 和 投 资 比 例 限 制 规 定 , 不 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会
审 议 。 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基
金 不 受 上 述 限 制 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 选
择 存 款 银 行 进 行 监 督 。 基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 的 , 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及
《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 确 定 符 合 条 件 的 所 有 存 款 银 行 的 名 单 , 并 及 时 提 供 给 基 金 托 管 人 ,基 金 托 管 人 应 据 以 对 基 金 投 资 银 行 存 款 的 交 易 对 手 是 否 符 合 有 关 规 定 进 行 监 督 。 对 于 不 符
合 规 定 的 银 行 存 款 , 基 金 托 管 人 可 以 拒 绝 执 行 , 并 通 知 基 金 管 理 人 。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 应 符 合 如 下 规 定 :
1 . 本 基 金 的 存 款 银 行 应 是 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 、 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 或
合 格 境 外 基 金 投 资 人 托 管 人 资 格 的 商 业 银 行 。
2 . 单 只 基 金 投 资 定 期 存 款 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 0 % ; 存 放 在 具 有 基 金 托 管
资 格 的 同 一 银 行 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 0 % 。
有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 制 定 或 修 改 新 的 定 期 存 款 投 资 政 策 , 基 金 公 司 履 行 适 当 程 序
后 , 可 相 应 调 整 投 资 组 合 限 制 的 规 定 。
3 . 基 金 管 理 人 负 责 对 本 基 金 存 款 银 行 的 评 估 与 研 究 , 建 立 健 全 银 行 定 期 存 款 的 业 务 流
程 、 岗 位 职 责 、 风 险 控 制 措 施 和 监 察 稽 核 制 度 , 切 实 防 范 有 关 风 险 。 基 金 托 管 人 负 责 对 本
基 金 银 行 定 期 存 款 业 务 的 监 督 与 核 查 , 审 查 、 复 核 相 关 协 议 、 账 户 资 料 、 投 资 指 令 、 存 款
证 实 书 等 有 关 文 件 , 切 实 履 行 托 管 职 责 。
( 1 ) 基 金 管 理 人 负 责 控 制 信 用 风 险 。 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银
行 的 支 付 能 力 等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 因 选 择 存 款 银 行 不 当 造 成 基 金 财 产 损 失
的 , 由 基 金 管 理 人 承 担 责 任 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 负 责 控 制 流 动 性 风 险 , 并 承 担 因 控 制 不 力 而 造 成 的 损 失 。 流 动 性 风 险
主 要 包 括 基 金 管 理 人 要 求 全 部 提 前 支 取 、 部 分 提 前 支 取 或 到 期 支 取 而 存 款 银 行 未 能 及 时 兑
付 的 风 险 、 基 金 投 资 银 行 存 款 不 能 满 足 基 金 正 常 结 算 业 务 的 风 险 、 因 全 部 提 前 支 取 或 部 分
提 前 支 取 而 涉 及 的 利 息 损 失 影 响 估 值 等 涉 及 到 基 金 流 动 性 方 面 的 风 险 。
( 3 ) 基 金 管 理 人 须 加 强 内 部 风 险 控 制 制 度 的 建 设 。 如 因 基 金 管 理 人 员 工 的 个 人 行 为 导
致 基 金 财 产 受 到 损 失 的 , 需 由 基 金 管 理 人 承 担 由 此 造 成 的 损 失 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 投 资 银 行 存 款 时 , 应 就 相 关 事 宜 在 更 新 招 募 说 明 书 中 予 以 披 露 , 进 行
风 险 揭 示 。
( 5 ) 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 在 开 展 基 金 存 款 业 务 时 , 应 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运
作 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 , 以 及 国 家 有 关 账 户 管 理 、 利 率 管 理 、 支 付 结 算 等 的 各 项 规 定 。
( 三 ) 基 金 投 资 银 行 存 款 协 议 的 签 订 、 账 户 开 设 与 管 理 、 投 资 指 令 与 资 金 划 拨 、 账 目
核 对 、 到 期 兑 付 、 提 前 支 取 和 文 件 保 管
1 . 基 金 投 资 银 行 存 款 协 议 的 签 订( 1 ) 符 合 资 格 的 存 款 银 行 , 基 金 管 理 人 应 与 存 款 银 行 总 行 或 其 授 权 分 行 签 订 《 基 金 存
款 业 务 总 体 合 作 协 议 》 ( 以 下 简 称 《 总 体 合 作 协 议 》 ) , 确 定 《 存 款 协 议 书 》 的 格 式 范
本 。 《 总 体 合 作 协 议 》 和 《 存 款 协 议 书 》 的 格 式 范 本 由 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 共 同 商
定 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 应 在 《 存 款 协 议 书 》 中 明 确 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 的 办 理 方
式 、 邮 寄 地 址 、 联 系 人 和 联 系 电 话 , 以 及 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 凭 证 在 邮 寄 过 程 中 遗 失
后 , 存 款 余 额 的 确 认 及 兑 付 办 法 。
( 3 ) 由 存 款 银 行 指 定 的 存 放 存 款 的 分 支 机 构 ( 以 下 简 称 “ 存 款 分 支 机 构 ” ) 寄 送 存 款
证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 的 , 基 金 管 理 人 应 在 《 存 款 协 议 书 》 中 规 定 基 金 托 管 人 可 向 存
款 分 支 机 构 的 上 级 行 发 出 存 款 余 额 询 证 函 , 存 款 分 支 机 构 及 其 上 级 行 应 予 配 合 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 应 在 《 存 款 协 议 书 》 中 规 定 , 基 金 存 放 到 期 或 提 前 兑 付 的 资 金 应 全 部
划 转 到 指 定 的 基 金 托 管 账 户 , 并 在 《 存 款 协 议 书 》 写 明 账 户 名 称 和 帐 号 , 未 划 入 指 定 账 户
的 , 由 存 款 银 行 承 担 一 切 责 任 。
( 5 ) 基 金 托 管 人 依 据 相 关 法 规 对 《 总 体 合 作 协 议 》 和 《 存 款 证 实 书 》 的 内 容 进 行 复
核 , 审 查 存 款 银 行 资 格 等 。
2 . 基 金 投 资 银 行 存 款 时 的 账 户 开 设 与 管 理
( 1 ) 基 金 投 资 于 银 行 存 款 时 , 基 金 管 理 人 应 当 依 据 基 金 管 理 人 与 存 款 银 行 签 订 的 《 总
体 合 作 协 议 》 , 以 基 金 的 名 义 在 存 款 银 行 总 行 或 授 权 分 行 指 定 的 分 支 机 构 开 立 银 行 账 户 。
( 2 ) 银 行 存 款 的 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管 人 保 管 和 使 用 。
3 . 存 款 投 资 指 令 的 发 送 与 执 行
( 1 ) 基 金 管 理 人 发 送 投 资 指 令 应 采 用 加 密 传 真 方 式 或 双 方 约 定 的 其 他 方 式 。
存 款 投 资 指 令 包 括 存 款 资 金 划 拨 指 令 、 提 前 支 取 存 款 指 令 等 。
基 金 管 理 人 应 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 规 定 向 基 金 托 管 人 发 送 存 款 投 资
指 令 。 对 于 基 金 管 理 人 依 约 定 程 序 发 出 的 指 令 , 基 金 管 理 人 不 得 否 认 其 效 力 。
指 令 发 出 后 , 基 金 管 理 人 应 及 时 以 电 话 方 式 向 基 金 托 管 人 确 认 。
基 金 管 理 人 在 发 送 投 资 指 令 时 , 应 为 基 金 托 管 人 执 行 投 资 指 令 留 出 执 行 指 令 所 必 需 的
时 间 。 投 资 指 令 传 输 不 及 时 、 未 能 留 出 足 够 的 划 款 时 间 , 导 致 资 金 未 能 及 时 到 账 所 造 成 的
损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 。
( 2 ) 投 资 指 令 的 确 认基 金 托 管 人 应 指 定 专 人 接 收 基 金 管 理 人 的 指 令 , 预 先 通 知 基 金 管 理 人 其 名 单 , 并 与 基
金 管 理 人 商 定 指 令 发 送 和 接 收 方 式 。 投 资 指 令 到 达 基 金 托 管 人 后 , 基 金 托 管 人 应 指 定 专 人
立 即 审 慎 验 证 有 关 内 容 及 印 鉴 和 签 名 的 表 面 一 致 性 。
( 3 ) 投 资 指 令 的 执 行
基 金 托 管 人 验 证 投 资 指 令 后 , 应 及 时 执 行 。
若 因 基 金 托 管 人 过 错 致 使 资 金 未 能 及 时 到 账 或 者 投 资 指 令 执 行 差 错 所 造 成 的 损 失 由 基
金 托 管 人 承 担 。 投 资 指 令 执 行 完 毕 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 。
若 基 金 托 管 人 未 能 执 行 或 仅 可 部 分 执 行 投 资 指 令 ( 无 论 因 基 金 托 管 人 原 因 还 是 基 金 管
理 人 原 因 ) , 基 金 托 管 人 应 及 时 电 话 通 知 基 金 管 理 人 。
4 . 资 金 划 拨 、 账 目 核 对 及 到 期 兑 付
( 1 ) 资 金 划 拨
基 金 管 理 人 的 划 拨 指 令 , 经 基 金 托 管 人 审 核 无 误 后 应 在 规 定 期 限 内 执 行 。 存 款 资 金 只
能 存 放 于 存 款 银 行 总 行 或 者 其 授 权 分 行 指 定 的 分 支 机 构 。
( 2 ) 存 款 证 实 书 等 存 款 凭 证 领 取
存 款 银 行 分 支 机 构 应 为 基 金 开 具 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 名 称 , 该 存 款 证 实 书
为 基 金 托 管 人 存 款 确 认 或 到 期 提 款 的 有 效 凭 证 。 资 金 到 账 当 日 , 由 存 款 银 行 分 支 机 构 指 定
的 会 计 主 管 传 真 一 份 存 款 证 实 书 复 印 件 并 与 基 金 托 管 人 电 话 确 认 收 妥 后 , 用 特 快 专 递 将 存
款 证 实 书 原 件 寄 送 基 金 托 管 人 指 定 联 系 人 ; 若 开 户 行 代 为 保 管 存 单 的 , 由 存 款 行 分 支 机 构
指 定 会 计 主 管 传 真 一 份 存 款 证 实 书 复 印 件 并 与 基 金 托 管 人 电 话 确 认 收 妥 。
( 3 ) 存 款 证 实 书 等 存 款 凭 证 的 遗 失 补 办
存 款 证 实 书 在 邮 寄 过 程 中 遗 失 的 , 由 基 金 托 管 人 向 存 款 银 行 提 出 补 办 申 请 , 基 金 管 理
人 应 督 促 存 款 银 行 尽 快 补 办 存 款 证 实 书 或 基 金 托 管 人 兑 付 时 可 作 为 兑 付 依 据 的 存 款 证 明 文
件 , 并 按 以 上 ( 2 ) 的 方 式 特 快 专 递 给 托 管 人 。
( 4 ) 账 目 核 对
每 个 工 作 日 , 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 核 对 各 项 银 行 存 款 投 资 余 额 及 应 计 利 息 。
定 期 存 款 行 应 配 合 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 对 “ 存 款 证 实 书 ” 的 询 证 , 并 在
询 证 函 上 加 盖 定 期 存 款 行 公 章 寄 送 至 基 金 托 管 人 指 定 联 系 人 。
( 5 ) 到 期 兑 付
基 金 管 理 人 提 前 通 知 基 金 托 管 人 通 过 特 快 专 递 将 存 款 证 实 书 原 件 或 其 他 存 款 证 明 原 件
寄 给 存 款 银 行 分 支 机 构 指 定 的 会 计 主 管 。 存 款 行 未 收 到 存 款 证 实 书 原 件 的 , 应 与 基 金 托 管人 电 话 询 问 。 存 款 到 期 前 基 金 管 理 人 与 存 款 行 确 认 存 款 证 实 书 收 到 并 于 到 期 日 兑 付 存 款 本
息 事 宜 。
基 金 托 管 人 在 存 款 到 期 日 未 收 到 存 款 本 息 或 存 款 本 息 金 额 不 符 时 , 通 知 基 金 管 理 人 与
存 款 行 接 洽 存 款 到 账 时 间 及 利 息 补 付 事 宜 。 基 金 管 理 人 应 将 接 洽 结 果 告 知 基 金 托 管 人 , 基
金 托 管 人 收 妥 存 款 本 息 的 当 日 通 知 基 金 管 理 人 。
存 款 证 实 书 在 邮 寄 过 程 中 遗 失 的 , 存 款 行 应 立 即 通 知 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 在 原 存
款 证 实 书 复 印 件 上 加 盖 公 章 并 出 具 相 关 证 明 文 件 后 , 与 存 款 行 指 定 会 计 主 管 电 话 确 认 后 ,
存 款 行 分 支 机 构 应 在 到 期 日 将 存 款 本 息 划 至 指 定 基 金 的 资 金 账 户 。
如 果 存 款 到 期 日 为 法 定 节 假 日 , 存 款 行 顺 延 至 到 期 后 第 一 个 工 作 日 支 付 , 存 款 行 需 按
当 期 利 率 和 实 际 延 期 天 数 支 付 延 期 利 息 。
5 . 提 前 支 取
如 果 在 存 款 期 限 内 , 由 于 基 金 规 模 发 生 缩 减 的 原 因 或 者 出 于 流 动 性 管 理 的 需 要 等 原
因 , 经 向 存 款 行 说 明 理 由 , 基 金 管 理 人 可 以 提 前 支 取 全 部 或 部 分 资 金 , 但 应 继 续 按 原 有 利
率 计 提 利 息 , 因 提 前 支 取 导 致 的 利 息 损 失 应 由 基 金 管 理 人 承 担 。
提 前 支 取 的 具 体 事 项 按 照 基 金 管 理 人 与 存 款 行 签 订 的 《 存 款 协 议 书 》 执 行 。
6 . 基 金 投 资 银 行 存 款 的 相 关 文 件 保 管
( 1 ) 基 金 资 金 存 入 存 款 银 行 当 日 , 存 款 行 分 支 机 构 开 具 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭
证 , 同 时 传 真 复 印 件 给 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 , 并 寄 送 原 件 给 基 金 托 管 人 代 为 保 管 ; 若
存 款 行 代 为 保 管 存 单 原 件 , 存 款 行 传 真 复 印 件 给 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人
( 2 ) 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 原 件 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管
理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 有 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 的 行 为 , 应 及 时
以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 在 1 0 个 工 作 日 内 纠 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规
事 项 未 能 在 1 0 个 工 作 日 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 发 现 基 金
管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 在 1 0 个 工 作 日 内
纠 正 或 拒 绝 结 算 , 若 基 金 管 理 人 拒 不 执 行 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责
任 。
( 四 ) 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 应 符 合 证 监 会 《 关 于 证 券 投 资 基 金 投 资 中 小 企
业 私 募 债 券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 。1 . 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 前 , 向 基 金 托 管 人 提 供 经 基 金 管 理
人 董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 、 流 动 性
风 险 处 置 预 案 、 信 用 风 险 处 置 预 案 等 。
2 . 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托
管 人 , 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上 述 资 料 后 两 个 工 作
日 内 , 以 书 面 或 其 他 双 方 认 可 的 方 式 确 认 收 到 上 述 资 料 。
3 . 基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险 负 责 , 确 保 对 相 关 风 险 采
取 积 极 有 效 的 措 施 , 在 合 理 的 时 间 内 有 效 解 决 基 金 运 作 的 流 动 性 问 题 。 如 因 基 金 巨 额 赎 回
或 市 场 发 生 剧 烈 变 动 等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难 时 , 基 金 管 理 人 应 保 证 提 供 足 额 现 金
确 保 基 金 的 支 付 结 算 。
4 . 基 金 托 管 人 有 权 根 据 基 金 管 理 人 制 定 的 风 险 控 制 制 度 对 基 金 管 理 人 投 资 中 小 企 业 私
募 债 券 的 额 度 和 比 例 进 行 监 督 。 如 果 基 金 管 理 人 对 相 应 风 险 控 制 制 度 进 行 修 改 的 , 应 及 时
修 订 后 通 知 基 金 托 管 人 。
5 . 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 是 否 符 合 比 例 限 制 进 行 事 后 监 督 , 如 发 现
异 常 情 况 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人
的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 接 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 向 基 金 托 管 人 说 明 原 因 和 解 决 措 施 。
基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 所 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 违 规 事 项
未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
6 . 如 因 市 场 变 化 , 基 金 管 理 人 投 资 的 中 小 企 业 私 募 债 券 超 过 投 资 比 例 的 , 基 金 托 管 人
有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 1 0 个 交 易 日 内 将 中 小 企 业 私 募 债 券 调 整 至 规 定 的 比 例 要 求 。
( 五 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 参 与 银
行 间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法
规 及 行 业 标 准 的 、 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 并 约 定 各 交
易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基 金 管 理 人 有 责 任 确 保 及 时 将 更 新 后 的 交 易 对 手 名 单 发 送
给 基 金 托 管 人 , 否 则 由 此 造 成 的 损 失 应 由 基 金 管 理 人 承 担 。 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 交 易 对
手 名 单 的 范 围 在 银 行 间 债 券 市 场 选 择 交 易 对 手 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提
供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 在 基 金 存 续 期 间 基 金 管 理 人 可 以 调 整 交 易 对
手 名 单 , 但 应 将 调 整 结 果 至 少 提 前 一 个 工 作 日 书 面 通 知 基 金 托 管 人 。 新 名 单 确 定 前 已 与 本
次 剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 , 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如 基 金 管 理 人 根 据市 场 需 要 临 时 调 整 银 行 间 债 券 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 的 , 应 向 基 金 托 管 人 说 明 理 由 , 并
在 与 交 易 对 手 发 生 交 易 前 3 个 交 易 日 内 与 基 金 托 管 人 协 商 解 决 。
基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 , 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进 行 交 易 , 并
负 责 解 决 因 交 易 对 手 不 履 行 合 同 而 造 成 的 纠 纷 及 损 失 。 若 未 履 约 的 交 易 对 手 在 基 金 管 理 人
确 定 的 时 间 内 仍 未 承 担 违 约 责 任 及 其 他 相 关 法 律 责 任 的 , 基 金 管 理 人 可 以 对 相 应 损 失 先 行
予 以 承 担 , 然 后 再 向 相 关 交 易 对 手 追 偿 。 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同
履 行 情 况 进 行 监 督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 进 行
交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 , 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 损 失 和 责
任 。
( 六 ) 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券 行 为 的
紧 急 通 知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 法
律 法 规 规 定 。
1 . 本 协 议 所 称 的 流 通 受 限 证 券 , 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开
发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 , 不
包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的
质 押 券 等 流 通 受 限 证 券 。
本 基 金 可 以 投 资 经 中 国 证 监 会 批 准 的 非 公 开 发 行 证 券 , 且 限 于 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 负 责 登 记 和 存 管 的 , 并 可 在 证 券 交 易 所 或 全
国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 证 券 。
基 金 不 得 投 资 未 经 中 国 证 监 会 批 准 的 非 公 开 发 行 证 券 。
基 金 参 与 非 公 开 发 行 证 券 的 认 购 , 不 得 预 付 任 何 形 式 的 保 证 金 , 法 律 法 规 或 中 国 证 监
会 另 有 规 定 的 除 外 。
基 金 不 得 投 资 有 锁 定 期 但 锁 定 期 不 明 确 的 证 券 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的
除 外 。
2 . 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 , 向 基 金 托 管 人 提 供 经 基 金 管 理 人 董
事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开
发 行 股 票 , 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。 上 述 资 料
应 包 括 但 不 限 于 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 额 度 和 投 资 比 例 控 制 情 况 。基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管
人 , 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上 述 资 料 后 两 个 工 作 日
内 , 以 书 面 或 其 他 双 方 认 可 的 方 式 确 认 收 到 上 述 资 料 。
基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 , 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极
有 效 的 措 施 , 在 合 理 的 时 间 内 有 效 解 决 基 金 运 作 的 流 动 性 问 题 。 如 因 基 金 巨 额 赎 回 或 市 场
发 生 剧 烈 变 动 等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难 时 , 基 金 管 理 人 应 保 证 提 供 足 额 现 金 确 保 基
金 的 支 付 结 算 , 并 承 担 所 有 损 失 。 对 本 基 金 因 投 资 流 通 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险 , 基 金
托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 。
3 . 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前 , 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 要 求 的 有
关 书 面 信 息 , 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发 行 证 券 数 量 、 发 行
价 格 、 锁 定 期 , 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 应 划 付 的 认 购 款 、 资 金 划 付 时 间 等 。
基 金 管 理 人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、 完 整 , 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上
述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管 人 , 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。
由 于 基 金 管 理 人 未 及 时 提 供 有 关 证 券 的 具 体 的 必 要 的 信 息 , 致 使 托 管 人 无 法 审 核 认 购
指 令 而 影 响 认 购 款 项 划 拨 的 , 基 金 托 管 人 免 于 承 担 责 任 。
4 . 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 审 核 基 金 管 理 人 投 资 流 通
受 限 证 券 的 行 为 。 如 发 现 基 金 管 理 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 以 及 其 他 相 关 法
律 法 规 的 有 关 规 定 , 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 , 并 呈 报 中 国 证 监 会 , 同 时 采 取 合 理 措 施 保 护
基 金 投 资 人 的 利 益 。 基 金 托 管 人 有 权 对 基 金 管 理 人 的 违 法 、 违 规 以 及 违 反 《 基 金 合 同 》 、
《 托 管 协 议 》 的 投 资 指 令 不 予 执 行 , 并 立 即 通 知 基 金 管 理 人 纠 正 , 基 金 管 理 人 不 予 纠 正 或
已 代 表 基 金 签 署 合 同 不 得 不 执 行 时 , 基 金 托 管 人 应 向 中 国 证 监 会 报 告 。
( 七 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 投 资 中 期 票 据 业 务 进 行 研 究 , 认 真 评 估 中 期 票 据 投 资 业 务 的
风 险 , 本 着 审 慎 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 进 行 中 期 票 据 的 投 资 业 务 。 基 金 管 理 人 根 据 法 律 、 法
规 、 监 管 部 门 的 规 定 , 制 定 了 经 公 司 董 事 会 批 准 的 《 中 期 票 据 投 资 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称
《 制 度 》 ) , 以 规 范 对 中 期 票 据 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 。 基 金 管 理 人 《 制 度 》 的 内 容
与 本 协 议 不 一 致 的 , 以 本 协 议 的 约 定 为 准 。
1 . 基 金 投 资 中 期 票 据 应 遵 循 以 下 投 资 限 制 :
( 1 ) 中 期 票 据 属 于 固 定 收 益 类 证 券 , 基 金 投 资 中 期 票 据 应 符 合 法 律 、 法 规 及 《 基 金
合 同 》 中 关 于 该 基 金 投 资 固 定 收 益 类 证 券 的 相 关 比 例 ;( 2 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 公 募 基 金 投 资 于 一 家 企 业 发 行 的 单 期 中 期 票 据 合 计 不 超 过
该 期 证 券 的 1 0 % 。
2 . 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 流 动 性 风 险 处 置 的 监 督 职 责 限 于 :
基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 中 期 票 据 是 否 符 合 比 例 限 制 进 行 事 后 监 督 , 如 发 现 异 常 情 况 ,
应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核
查 。 基 金 管 理 人 接 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 向 基 金 托 管 人 说 明 原 因 和 解 决 措 施 。 基 金 托 管 人
有 权 随 时 对 所 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 违 规 事 项 未 能 在 限 期
内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
3 . 如 因 市 场 变 化 , 基 金 管 理 人 投 资 的 中 期 票 据 超 过 投 资 比 例 的 , 基 金 托 管 人 有 权 要 求
基 金 管 理 人 在 1 0 个 交 易 日 内 将 中 期 票 据 调 整 至 规 定 的 比 例 要 求 。
( 八 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 资 产 净 值 计
算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 基 金 参 考 份 额 净 值 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、
基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和
核 查 。
( 九 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法
规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 规 定 , 应 及 时 以 电 话 提 醒 或 书 面 提 示 等 方 式 通 知 基 金 管 理 人
限 期 纠 正 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知
后 应 及 时 核 对 并 回 复 基 金 托 管 人 , 对 于 收 到 的 书 面 通 知 , 基 金 管 理 人 应 以 书 面 形 式 给 基 金
托 管 人 发 出 回 函 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 。 在 上
述 规 定 期 限 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管
理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
( 十 ) 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协
议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 。 包 括 但 不 限 于 : 对 基 金 托 管 人 发 出 的 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定
时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法
规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基 金 管 理 人
应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。
( 十 一 ) 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政
法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 及 时 纠 正 , 由
此 造 成 的 损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 。( 十 二 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时
通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。
三 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
( 一 ) 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 , 核 查 事 项 包 括 基 金 托 管
人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 和 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账 户 、
复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 参 考 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办
理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运 作 等 行 为 。
( 二 ) 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、
未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 本 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金
托 管 人 收 到 书 面 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 ,
说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 管 理
人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。
( 三 ) 基 金 托 管 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 管 理 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协
议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 , 包 括 但 不 限 于 : 对 基 金 管 理 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 托 管 人 应 在
规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就 基 金 管 理 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合
提 供 相 关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 。
( 四 ) 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通
知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。
四 、 基 金 财 产 的 保 管
( 一 ) 基 金 财 产 保 管 的 原 则
1 . 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
2 . 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。
3 . 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 投 资 所 需 的 相 关 账 户 。
4 . 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 。
5 . 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 , 按 照 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 。
未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 , 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、 分 配 基 金 的 任 何 资 产 。 不 属 于 基 金 托
管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 资 产 及 实 物 证 券 等 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 , 基 金 托 管
人 不 承 担 由 此 产 生 的 责 任 。6 . 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日
期 并 通 知 基 金 托 管 人 , 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金
管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 基 金 管 理 人 未 及 时 催 收 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应
负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的 损 失 。
7 . 基 金 托 管 人 对 因 为 基 金 管 理 人 投 资 产 生 的 存 放 或 存 管 在 基 金 托 管 人 以 外 机 构 的 委 托
财 产 , 或 交 由 期 货 公 司 或 证 券 公 司 负 责 清 算 交 收 的 委 托 资 产 ( 包 括 但 不 限 于 期 货 保 证 金 账
户 内 的 资 金 、 期 货 合 约 等 ) 及 其 收 益 ; 由 于 该 等 机 构 或 该 机 构 会 员 单 位 等 本 合 同 当 事 人 外
第 三 方 的 欺 诈 、 疏 忽 、 过 失 或 破 产 等 原 因 给 委 托 财 产 造 成 的 损 失 等 不 承 担 责 任 。
8 . 除 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 外 , 基 金 托 管 人 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 。
( 二 ) 基 金 募 集 期 间 及 募 集 资 金 的 验 资
1 . 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 开 立 “ 基 金 募 集 专 户 ” 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管
理 。
2 . 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额
持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产
的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 基 金 资 金 账 户 , 同 时 在 规 定 时 间 内 , 基 金 管 理 人
应 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告 。 出 具 的 验 资
报 告 由 参 加 验 资 的 2 名 或 2 名 以 上 中 国 注 册 会 计 师 签 字 方 为 有 效 。
3 . 若 基 金 募 集 期 限 届 满 , 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 , 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退
款 等 事 宜 。
( 三 ) 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 托 管 人 以 本 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 ( 也 可 称 为 “ 托 管 账
户 ” ) , 保 管 基 金 的 银 行 存 款 , 并 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 托 管 账 户 名 称 应
为 “ 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” , 预 留 印 鉴 为 托 管 人 印 章 。
2 . 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金
管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本
基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
3 . 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 法 律 法 规 及 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 有 关 规 定 。
( 四 ) 基 金 证 券 账 户 和 结 算 备 付 金 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公 司 为 基 金 开 立
基 金 托 管 人 与 基 金 联 名 的 证 券 账 户 。2 . 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 , 仅 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基
金 管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 , 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何
账 户 进 行 本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
3 . 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 , 账 户 资 产 的 管 理 和 运
用 由 基 金 管 理 人 负 责 。
4 . 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账 户 , 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 ,
基 金 管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 、 结 算 互 保 基 金 、 交 收 价 差 资 金 等 的 收 取 按 照 中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 执 行 。
5 . 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种
的 投 资 业 务 , 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 , 若 无 相 关 规 定 , 则 基 金 托 管 人 比 照 上 述 关 于
账 户 开 立 、 使 用 的 规 定 执 行 。
( 五 ) 债 券 托 管 专 户 的 开 设 和 管 理
基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的
有 关 规 定 , 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 , 并 代 表 基
金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 的 结 算 。
( 六 ) 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 管 理 人 根 据 投 资 需 要 按 照 规 定 开 立 期 货 保 证 金 账 户 及 期 货 交 易 编 码 等 , 基 金 托
管 人 按 照 规 定 开 立 期 货 结 算 账 户 等 投 资 所 需 账 户 。 完 成 上 述 账 户 开 立 后 , 基 金 管 理 人 应 以
书 面 形 式 将 期 货 公 司 提 供 的 期 货 保 证 金 账 户 的 初 始 资 金 密 码 和 保 证 金 监 控 中 心 的 登 录 用 户
名 及 密 码 告 知 基 金 托 管 人 。 资 金 密 码 和 保 证 金 监 控 中 心 登 录 密 码 重 置 由 管 理 人 进 行 , 重 置
后 务 必 及 时 通 知 托 管 人 。
基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 应 当 在 开 户 过 程 中 相 互 配 合 , 并 提 供 所 需 资 料 。 管 理 人 保 证
所 提 供 的 账 户 开 户 材 料 的 真 实 性 和 有 效 性 , 且 在 相 关 资 料 变 更 后 及 时 将 变 更 的 资 料 提 供 给
托 管 人 。
2 . 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 , 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 由 基 金
管 理 人 协 助 基 金 托 管 人 按 照 有 关 法 律 法 规 和 本 协 议 的 约 定 协 商 后 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 定
使 用 并 管 理 。
2 . 法 律 法 规 等 有 关 规 定 对 相 关 账 户 的 开 立 和 管 理 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 办 理 。
( 七 ) 基 金 财 产 投 资 的 有 关 有 价 凭 证 等 的 保 管基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 按 约 定 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保
管 库 , 或 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公
司 / 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 , 实 物 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 等
有 价 凭 证 的 购 买 和 转 让 , 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 上 述
存 放 机 构 及 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的 有 价 凭 证 不 承 担 保 管 责 任 。
( 八 ) 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关
的 重 大 合 同 应 保 证 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 应 在
重 大 合 同 签 署 后 及 时 将 重 大 合 同 传 真 给 基 金 托 管 人 , 并 在 三 十 个 工 作 日 内 将 正 本 送 达 基 金
托 管 人 处 。 因 基 金 管 理 人 发 送 的 合 同 传 真 件 与 事 后 送 达 的 合 同 原 件 不 一 致 所 造 成 的 后 果 ,
由 基 金 管 理 人 负 责 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金 合 同 终 止 后 1 5 年 。
五 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 会 计 核 算
( 一 ) 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 与 完 成 的 时 间 及 程 序
1 、 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 金 额 。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到
0 . 0 0 1 元 , 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 , 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净 值 ( 如
有 ) , 经 基 金 托 管 人 复 核 , 按 规 定 公 告 。
2 、 基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基
金 份 额 参 考 净 值 ( 如 有 ) 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外
公 布 。
( 二 ) 会 计 核 算
根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本
基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关
各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值
的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。
六 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 登 记 与 保 管
基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 、 证 件 号 码 和 持 有 的 基 金 份
额 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 , 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 应 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 保 存 期 不 少 于 2 0 年 。 如 不 能 妥 善 保 管 , 则
按 相 关 法 律 法 规 承 担 责 任 。
在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管
人 , 不 得 无 故 拒 绝 或 延 误 提 供 , 并 保 证 其 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 基 金 管 理 人 和 托 管
人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 , 并 应 遵 守 保 密
义 务 。
七 、 争 议 解 决 方 式
各 方 当 事 人 同 意 , 因 《 基 金 合 同 》 而 产 生 的 或 与 《 基 金 合 同 》 有 关 的 一 切 争 议 , 如 经
友 好 协 商 未 能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 华
南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 深 圳 市 。 仲 裁 裁 决
是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 各 自 继 续 忠 实 、 勤
勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
本 协 议 受 中 国 法 律 管 辖 。
八 、 托 管 协 议 的 变 更 与 终 止
( 一 ) 托 管 协 议 的 变 更 程 序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其 内 容 不 得
与 基 金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 应 报 中 国 证 监 会 备 案 。
( 二 ) 基 金 托 管 协 议 终 止 出 现 的 情 形
1 . 《 基 金 合 同 》 终 止 ;
2 . 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在 6
个 月 内 无 其 他 适 当 的 托 管 机 构 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
3 . 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在 6
个 月 内 无 其 他 适 当 的 基 金 管 理 公 司 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
4 . 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。第 二 十 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 以 下 服 务 内 容 , 由 基 金 管 理 人
在 正 常 情 况 下 向 投 资 人 提 供 , 基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 业 务 情 况 以 及 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要
和 市 场 的 变 化 , 不 断 完 善 并 增 加 和 修 改 服 务 项 目 。
一 、 营 销 创 新 及 网 上 交 易 服 务
为 丰 富 投 资 人 的 交 易 方 式 和 渠 道 , 基 金 管 理 人 为 投 资 人 提 供 多 种 形 式 的 交 易 服 务 。
在 营 销 渠 道 创 新 方 面 , 本 基 金 管 理 人 大 力 发 展 基 金 电 子 商 务 , 并 已 开 通 基 金 网 上 交 易
系 统 , 投 资 人 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ( w w w . p h f u n d . c o m ) , 更 加 方 便 、 快 捷 地 办 理 基
金 交 易 及 信 息 查 询 等 已 开 通 的 各 项 基 金 网 上 交 易 业 务 。 基 金 管 理 人 也 将 不 断 努 力 完 善 现 有
技 术 系 统 和 销 售 渠 道 , 为 投 资 人 提 供 更 加 多 样 化 的 交 易 方 式 和 手 段 。
二 、 交 易 资 料 的 寄 送 服 务
基 金 管 理 人 将 向 发 生 交 易 且 基 金 管 理 人 持 有 其 真 实 、 准 确 、 完 整 联 系 方 式 的 基 金 份 额
持 有 人 以 书 面 或 电 子 文 件 形 式 定 期 或 不 定 期 寄 送 交 易 对 账 单 、 《 鹏 友 会 》 等 资 料 。
三 、 信 息 定 制 服 务
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( w w w . p h f u n d . c o m ) 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 ( 4 0 0 -
6 7 8 8 - 9 9 9 ; 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ) 等 渠 道 提 交 信 息 定 制 申 请 , 在 申 请 获 基 金 管 理 人 确 认 后 , 基 金
管 理 人 将 通 过 手 机 短 信 、 E - M A I L 等 方 式 为 客 户 发 送 所 定 制 的 信 息 。 通 过 手 机 短 信 可 定 制
的 信 息 包 括 : 月 度 短 信 账 单 、 公 司 最 新 公 告 、 持 有 基 金 周 末 净 值 等 ; 通 过 邮 件 定 制 的 信 息
包 括 : 鹏 友 会 周 刊 、 财 经 资 讯 、 电 子 对 账 单 等 信 息 。 基 金 管 理 人 将 根 据 业 务 发 展 需 要 和 实
际 情 况 , 适 时 调 整 发 送 的 定 制 信 息 内 容 。
四 、 在 线 咨 询 服 务
投 资 人 可 通 过 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 进 行 信 息 查 询 , 通 过 输 入 基 金 账 户 号 ( 或 证 件 号
码 ) 和 查 询 密 码 进 入 查 询 账 户 , 享 有 交 易 查 询 、 信 息 定 制 、 资 料 修 改 、 对 账 单 打 印 、 理 财
刊 物 查 阅 等 服 务 。
投 资 人 可 通 过 在 线 客 服 、 短 信 接 收 平 台 等 网 络 通 讯 工 具 进 行 业 务 咨 询 , 基 金 管 理 人 在
工 作 时 间 内 有 专 人 在 线 提 供 咨 询 服 务 。
五 、 客 户 服 务 中 心 ( C A L L - C E N T E R ) 电 话 服 务
呼 叫 中 心 ( 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 、 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ) 自 动 语 音 系 统 提 供 每 周 7 × 2 4 小 时 基 金 账
户 余 额 、 交 易 情 况 、 基 金 产 品 信 息 与 服 务 等 信 息 查 询 。呼 叫 中 心 人 工 坐 席 提 供 工 作 日 8 : 3 0 - 2 1 : 0 0 的 座 席 服 务 ( 重 大 法 定 节 假 日 除 外 ) ,
投 资 者 可 以 通 过 该 热 线 获 得 业 务 咨 询 、 信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 资 料 修 改 等 专 项
服 务 。
六 、 客 户 投 诉 受 理 服 务
投 资 人 可 以 通 过 直 销 和 销 售 机 构 网 点 柜 台 、 基 金 管 理 人 设 置 的 投 诉 专 线 、 呼 叫 中 心 人
工 热 线 、 书 信 、 电 子 邮 件 等 渠 道 , 对 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 。
电 话 、 电 子 邮 件 、 书 信 、 网 络 在 线 是 主 要 投 诉 受 理 渠 道 , 基 金 管 理 人 设 专 人 负 责 管 理
投 诉 电 话 ( 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ) 、 信 箱 、 网 络 服 务 。 现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 ,
由 各 销 售 机 构 受 理 后 反 馈 给 本 基 金 管 理 人 跟 进 处 理 。
第 二 十 一 部 分 其 他 应 披 露 事 项
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 信 息 披 露 办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 内 容 与 格 式 进 行 披 露 , 并 至 少 在 一 种 指 定 媒 体 上
公 告 。
公 告 内 容 报 纸 日 期
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 蚂 蚁
( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 2 月 2 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 0 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 与 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限
公 司 认 \ 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 2 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 2 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 2 3 日
基 金 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 2 3 日
2 0 1 6 年 年 度 度 报 告 摘 要
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 3 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 华
夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 的 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 3 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 3 月 3 1 日公 告
鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 4 月 0 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 4 月 1 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 4 月 1 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 4 月 2 0 日
2 0 1 7 年 第 一 季 度 报 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 4 月 2 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 4 月 2 5 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 5 月 0 9 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 5 月 1 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 5 月 1 3 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 5 月 2 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 5 月 2 3 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 5 月 2 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 6 月 2 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 交
易 系 统 升 级 切 换 及 启 用 新 版 网 上 直 销 交
易 系 统 的 提 示 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 6 月 2 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 7 月 0 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 直 销 中
心 首 次 认 / 申 购 单 笔 最 低 金 额 限 制 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 7 月 1 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 7 月 1 1 日公 告
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 7 月 1 8 日
2 0 1 7 年 第 二 季 度 报 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 7 月 2 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 8 月 0 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 腾 元 基
金 销 售 有 限 公 司 终 止 销 售 本 公 司 旗 下 基
金 的 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 8 月 0 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 8 月 0 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 同 证
券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 的 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 8 月 0 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 增 财 基
金 销 售 有 限 公 司 终 止 销 售 本 公 司 旗 下 基
金 的 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 8 月 1 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 7 年 0 8 月 1 5 日
上 述 披 露 事 项 的 披 露 期 间 自 2 0 1 7 年 0 2 月 2 5 日 至 2 0 1 7 年 0 8 月 2 4 日 止 。
第 二 十 二 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式
本 招 募 说 明 书 按 相 关 法 律 法 规 , 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构 等 的 办 公 场 所 , 投
资 人 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ; 也 可 在 支 付 工 本 费 后 在 合 理 时 间 内 获 取 本 招 募 说 明 书 复 制 件
或 复 印 件 , 但 应 以 招 募 说 明 书 正 本 为 准 。 投 资 人 也 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查
阅 。
基 金 管 理 人 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。
第 二 十 三 部 分 备 查 文 件
一 、 备 查 文 件 包 括 :
1 、 中 国 证 监 会 注 册 的 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 、 《 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 、 《 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》4 、 法 律 意 见 书
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
二 、 备 查 文 件 的 存 放 地 点 和 投 资 人 查 阅 方 式 :
1 、 存 放 地 点 : 《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ; 其 余
备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 。
2 、 查 阅 方 式 : 投 资 人 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2017 年 10 月