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能源ETF(159930)

能源ETF:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

 
中证能源 交易型开放式指数证券 投资基金 
更新 招募 说明书 摘要 
(2017 年 第 2 号 ) 
 
基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限 公司 
基金托管人 :中国 工商 银行股份有限公 司 
 
重要提示 
 
本基金经 2013 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013 】756
号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监 会核 准, 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的核 准, 并不 表明 其对 本基 金的 价值 和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金 管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。


投资 有风 险, 投资 者拟 认购 (或 申购 ) 基金 时应 认真 阅读 本招 募说 明书 , 全 面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险,本基金的特定风险等等。 本基金是跟踪中证 能源 指数的交易型开放式基金, 投资本基金可能遇到的风 险包括:标的指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险、 基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退 市风 险、 投资 者申 购失 败的 风险 、 投资 者赎 回失 败的 风险 、 基金 份额 赎回 对价 的中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 2 变现 风险 、 第三 方机 构服 务的 风险 、 管理 风险 与操 作风 险、 技术 风险 、 不可 抗力 等等。


本基金为交易型开放式指数证券投资基金 (ETF ) , 将在 深圳 证券 交易 所上 市。 由于 本基 金的 标的 指数 组合 证券 横跨 深圳 及上 海两 个证 券交 易所 , 本基 金的 申购 、 赎回 流程 采用 组合 证券 “ 场外实物申 购、 赎回 ” 的模 式办 理, 其申 购、 赎回 流程与组合证券与仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。通常情况 下,投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认,申购所得 ETF 份额及赎回所得组 合证券在 T+2 日可 用。 如投 资者 需要 通过 申购 赎回 代理 券商 参与 本基 金的 申购 、 赎回,则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户,且该两个账户的证 件号码及名称属于同一投资者所有, 同时用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票 的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券 商。 本基金是股票型基金, 属于证券投资基金中的高风险品种, 其预期风险与预 期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 投资者应充分考虑自身的 风险 承受 能力 , 并对 于认 购 (或 申购 ) 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行 为作 出 独立 决策 。 基金 管理 人提 醒投 资者 基金 投资 的 “ 买者自负 ” 原则 , 在投 资者 作出 投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写, 并经中国证 监会 核准 。 基金 合同 是约 定基 金当 事人 之间 权利 、 义务 的法 律文 件。 本基 金投 资 人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人, 其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受, 并按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资 人欲 了解 本基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书更新截止日为 2017 年 8 月 23 日, 有关财务数据和净值表现截 止日为 2017 年 6 月 30 日, 有关 基金 管理 人的 内容 截 至 招书公告日 。 本招 募说 明 书所载的财务数据未经审计。 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 3 一 、基金管理人 (一) 基金 管 理人 简况


名称:汇添富 基金管理股份有限公司


住所:上海市黄浦区大沽路288 号 6 幢 538 室


办公地址:上海市富城路99 号震旦国际大厦21 楼-23 楼


法定代表人:李文


成立时间: 2005 年 2 月3 日


批准设立机关:中国证券监督管理委员会


批准设立文号:证监基金字[2005]5 号


注册资本:人民币132,724,224 元


联系人:李鹏


联系电话:021 -28932888


股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% (二 )主 要人 员 情况


1、董事会成员 李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦 门大学会计学博士。 现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银 行厦门市分行稽核处科长, 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副 行长 、 副局 长, 中国 人民 银行 厦门 市中 心支 行银 行监 管一 处、 二处 副处 长 , 东方 证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理, 稽核总部总经理, 东方证券股份 有限公司资金财务管理 总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。 肖顺喜先生,2004 年 4 月 20 日担 任董 事。 国籍 : 中国 ,1963 年出 生, 复旦中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 4 大学 EMBA 。现 任东 航金 控有 限责 任公 司 董事 长兼 党委 书记 ,东 航集 团财 务有 限责任公司董事长, 东航期货有限责任公司董事长, 东航国际控股 (香港 ) 有限 公司 董事 长, 东航 国际 金融 (香 港) 有限 公司 董事 长 。 历任 东航 期货 公司 总经 理 助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海 交通大学工商管理硕士。 现任上海报业集团 副总 经理 , 上海 上报 资产 管理 有限 公 司董 事长 , 上海 文化 产权 交易 所股 份有 限公 司董 事长 , 上海 瑞力 投资 基金 管理 有 限公 司董 事长 。 历任 上海 市对 外经 济贸 易委 员会 团委 副书 记、 书记 , 上海 机械 进 出口( 集团) 有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上 海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、 处长, 上海国际集团有 限公 司办 公室 、 信息 中心 主任 , 上海 国际 集团 有限 公司 行政 管理 总部 总经 理, 上 海国际集团金融服务有限公司党委副书记、 总经理, 上海国际集团金融服务有限 公司 党委 书记 、 董事 长、 总经 理, 上海 国际 集团 金融 服务 有限 公司 党委 书记 、 董 事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 张晖先生, 2015 年 4 月 16 日担 任董 事, 总经 理。 国籍 : 中国 , 1971 年出生, 上海财经大学数量经济学硕士。 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理, 汇添 富资本管理有限公司董事长。 历任申银万国证券研究所高级分析师, 富国基金管 理有限公司高级分析师、 研究主管和基金经理, 汇添富基金管理股份有限公司副 总经 理、 投资 总监 、 投资 决策 委员 会副 主席 , 曾担 任中 国证 券监 督管 理委 员会 第 十届和第十一届发行审核委员会委员。 韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国籍: 美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理 硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院 艾什民主治理与创新中心高级研究学者。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深 圳分 行行 长, 美国 运通 银行 台湾 分行 副总 裁, 台湾 美国 运通 国际 股份 有限 公司 副 总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。 国籍: 中国香港 ,1955 年出 生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任 澳门科技大学商学院院长、 教授、 博导, 历任 福建省科学技术委员计划财务处会 计。 五大 国际 会计 师事 务所 Touche Ross International( 现为德勤) 加拿大多伦多分中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 5 所审 计员 , 厦门 大学 会计 师事 务所 副主 任会 计师 , 厦门 大学 经济 学院 讲师 、 副教 授, 伊利 诺大 学(University of Illinois) 国际会计教育与研究中心访问学者, 美国斯 坦福大学(Stanford University) 经济系访问学者,加拿大 Lethbridge 大学管理学院 会计 学讲 师 、副 教授 (tenured) ,香 港大 学商 学院 访问 教授 ,香 港浸 会大 学商 学 院会计与法律系教授,博导, 系主任。 杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事, 国籍: 中国,1971 年出生, 复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长, 中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员, 《第一 财经日报》创刊编委之一,第一 财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人 和主持人, 《波士堂》栏目资深 评论 员。 曾任 《解 放日 报》 主任 记者 , 《第 一财 经日 报》 编委 ,2002-2003 年期间 受邀成为约翰- 霍普金斯大学访问学者。 2、监事会成员 任瑞良先生, 2004 年 10 月 20 日担任监事, 2015 年 6 月 30 日担任监事会主 席。国 籍:中国,1963 年出生,大学学历,会 计师、非执业注册会计师职称。 现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。 历任文汇新民联合报业 集团财务中心财务主管, 文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、 总经理 助理、副总经理等。 王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士 研究 生, 注册 会计 师。 现任 东方 证券 股份 有限 公司 董事 会秘 书兼 董事 会办 公室 主 任。 历任 申银 万国 证券 计划 统筹 总部 综合 计划 部专 员、 发展 协调 办公 室专 员, 金 信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任 (主持工作) ,东方证券研究所 证券 市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生,2015 年 4 月 16 日担 任监 事, 国籍 : 中国 ,1978 年出 生, 国际 金融 学硕 士。 现任 东航 金控 有限 责任 公司 总经 理助 理兼 财富 管理 中心 总经 理。 曾 任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事, 国籍: 中国,1977 年出 生, 中 加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职 工监 事, 国籍 : 中国 ,1977 年出 生, 华中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 6 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监, 汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北 京大学理学博士。 现任 汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监 。 曾任 职 于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。 (简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015 年 6 月 25 日担 任总 经理 。 (简 历请 参见 上述 董事 会 成员介 绍) 雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生, 工商 管理 硕士 。 历任 中国 民族 国际 信托 投资 公司 网上 交易 部副 总经 理, 中国 民族 证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟 汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金 融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、 招商基金管理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富 达基金北京与上海代表处工 作, 负责 投资 银行 、 证券 投资 研究 , 以及 基金 产品 策 划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现 任公司副总经理。 袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生, 金融 学硕 士。 历任 华夏 证券 股份 有限 公司 研究 所行 业二 部副 经理 , 汇添 富基 金管 理股份有限公司基金经理、 专户投资总监、 总经理助理, 并于 2014 年至 2015 年 期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司, 现任汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资决 策委员会主席。 李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉 大学金融学硕士。 历任厦门建行计算机处副处长, 厦门建行信用卡部副处长、 处 长, 厦门 建行 信息 技术 部处 长, 建总 行北 京开 发中 心负 责人 , 建总 行信 息技 术管 理部 副总 经理 , 建总 行信 息技 术管 理部 副总 经理 兼北 京研 发中 心主 任, 建总 行信中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 7 息技术管理部资深专员 (副总经理级) 。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有 限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生,2015 年 6 月 25 日担 任督 察长 。 国籍 : 中国 ,1978 年出 生, 上海 财经 大学经济学博士, 历任上海证监局主任科员、 副处长, 上海农商银行同业金 融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入 汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 (1 )现 任基 金经 理 过蓓蓓女士, 国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生, 6 年证券从业经验 。 从业 经历 : 曾任 国泰 基金 管理 有限 公司 金融 工程 部助 理分 析 师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司 任基金经理助理,2015 年 8 月 3 日至今任中证主要消 费 ETF 基金、 中证医药卫 生 ETF 基金 、 中证 能源 ETF 基金 、 中证 金融 地产 ETF 基金 、 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 联接基金的基金经理, 2015 年 8 月 18 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、 汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理 , 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富 中证生物科技指数(LOF )基金的基金经理,2016 年 12 月 29 日至今任汇添富 中证中药指数(LOF )基金的基金经理。 (2 )历 任基 金经 理 汪洋先生,2013 年 9 月 13 日至 2015 年 1 月 6 日任汇添富中证 能源 ETF 基 金的基金经理。 吴振翔先生, 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证能源 ETF 基金 的 基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军先生(副总经理) 成员: 韩贤 旺先 生 (首 席经 济学 家) 、 王栩 (权 益投 资总 监) 、 陆文 磊 (总 经 理助理,固定收益投资总监) 、劳杰男(研究副总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 8 ( 一) 基 金 托 管人 基 本 情 况


名 称: 中 国 工 商银 行 股 份 有 限公 司 注 册地 址 : 北 京市 西 城 区 复 兴门 内 大 街55 号 成 立时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定代 表 人 : 易会 满 注 册资 本 : 人 民 币35,640,625.71 万元 联 系电 话 :010-66105799 联系 人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2017 年 3 月 末 , 中 国 工商 银 行 资 产托 管 部 共 有员 工 205 人,平均 年龄30 岁,95% 以 上 员 工 拥有 大 学 本 科以 上 学 历 ,高 管 人 员 均拥 有 研 究 生以 上 学历 或 高 级 技术 职 称 。 (三)基金托管业务经营情况 作 为中 国 大 陆 托管 服 务 的 先 行者 , 中国 工 商 银 行 自1998 年 在 国 内 首家 提 供 托 管服 务 以 来 ,秉 承 “ 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 ” 的 宗旨 , 依 靠 严密 科 学 的 风险 管 理和 内 部 控 制体 系 、 规范 的 管 理 模式 、 先进 的 营 运 系 统和 专 业 的 服务 团 队, 严 格履 行 资 产 托管 人 职 责 ,为 境 内 外 广大 投 资 者 、金 融 资 产 管理 机 构 和 企业 客 户提 供 安 全 、高 效 、 专 业的 托 管 服 务, 展 现 优 异的 市 场 形 象和 影 响 力 。建 立 了国 内 托 管 银行 中 最 丰 富、 最 成 熟 的产 品 线 。 拥有 包 括 证 券投 资 基 金 、信 托 资产 、保 险 资 产、 社 会 保 障 基金 、基 本 养老 保 险 、企 业年 金 基 金 、QFII 资 产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基金 、证 券 公司 集 合 资 产管 理 计 划 、 证 券 公 司 定向 资 产管 理 计 划 、 商 业银 行 信 贷 资产 证 券 化 、 基 金公 司 特 定 客户 资 产 管 理 、 QDII 专 户资 产 、ESCROW 等 门 类 齐全 的 托 管 产 品体 系 , 同时 在 国 内 率先 开 展 绩 效评 估 、 风 险 管 理 等增 值 服 务 , 可 以 为 各 类客 户 提 供 个性 化 的 托 管服 务 。 截 至2017 年 3 月 , 中 国 工商 银 行 共 托 管证 券 投 资 基 金709 只。自2003 年 以来 , 本 行 连 续十 四 年 获 得香 港 《 亚 洲 货币 》 、英 国 《 全 球托 管 人》 、 香 港 《财 资 》 、 美 国 《环 球 金 融》 、 内 地《 证 券 时 报》 、 《 上 海 证 券报 》 等 境 内外 权 威 财 经媒 体 评选的53 项 最 佳 托 管银 行 大 奖 ; 是获 得 奖 项 最多 的 国 内 托管 银 行 , 优良 的中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 9 服 务品 质 获 得 国内 外 金 融 领 域的 持 续 认 可和 广 泛 好 评。 三 、相 关服 务机 构 (一 )基 金份 额 发售 机构


1、直销机构 (1 )汇添富基金管理股份有限公司直销中心


住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室


办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人:李文


电话:(021 )28932893 传真:(021 )50199035 联系人:陈卓膺


客户服务电话:400-888-9918 (免长途话费) 网址:www.99fund.com (2 )汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com ) 2、申购赎回代理券商 1) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:0755-82558305 开放 式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn 2) 长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 邮政编码:518034 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 10 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 3) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:40060006860431-85096733 网址:www.nesc.cn 4) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:胡月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn 5) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:袁长清(代行) 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 、4008888788 、10108998 公司网址:www.ebscn.com 6) 国都证券有限责任公司 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 11 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 开放式基金咨询电话 :400-818-8118 网址:www.guodu.com 7) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 基金业务联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 8) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 注册资本:95.85 亿元人民币 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com 9) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048 ) 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 12 联系人:郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 网址:http://www.pingan.com 10) 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-6889185 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 11) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼 法定代表人:龚德雄 联系人:张瑾 客户 服务 电话 : (021 )962518 、4008918918 (全国热线) 公司网站:www.962518.com 12) 申万宏源证券有限公司 中文名称: 申万 宏源 证券 有限 公司


英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.


注册资本: 人民 币 330 亿元


注册地址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层


办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 )


法定代表人:李梅


电话:021-33389888


传真:021-33388224


客服电话:95523 或 4008895523


电话委托:021-962505


国际互联网网址: www.swhysc.com


中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 13 联系人:黄莹 13) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 客户服务电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn 14) 湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地点:湖南省长沙市 天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:赵小明 021-68634510-8620 客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com 15) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 开放式基金咨询电话:4008-888-888 开放式基金业务传真:010-66568990 联系人: 田薇 联系电话:010-66568430 网址:www.chinastock.com.cn 16) 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层 法定代表人:宫少林 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 14 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 、4008888111 公司网址:www.newone.com.cn 17) 中国国际金融有限公司 注册地址 :北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 邮政编码:100022 注册资本:1.25 亿美元 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-85679535 18) 中国中投证券有限责任公司 注册 地址 : 深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16、18、19 、20 、21 、22、 23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电话:400-600-8008 、95532 19) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人姓名:王常青 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 15 基金业务对外联系人:权唐 联系电话:400-8888-108 联系传真:010-65182261 公司网址 :www.csc.com.cn 客服电话:400-8888-108 20) 中信万通证券有限责任公司 法定代表人:杨宝林 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061 ) 基金业务联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn 21) 中信证券股份有限公司 住址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:陈忠 公司网址:www.ecitic.com 22) 中信证券(浙江)有限责任公司 公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法人代表:沈强 邮政编码:310052 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 16 联系人:王霈霈 联系电话:95548 公司网站:www.bigsun.com.cn 23) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 客服电话:95531 ;400-8888-588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn 24) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 全国统一客服热线:95571 方正证券网站:www.foundersc.com 25) 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 电话:021-6877-8056 传真:021-6877-8113 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 26)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼


办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚


联系人:唐静 联系电话:010-63081000 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 17 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com


27)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层 (266061 )


办公地址:山东省青岛市崂山区深圳 路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层 (266061 ) 法定代表人:杨宝林 基金业务联系人:吴忠超


电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548


公司网址:www.citicssd.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。


3、基金管理人可根据有关法律法规要求,选 择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更上述发售代理机构,并及时公告。 二、登记机构


名称:中国证券登记结算有限责任公司


住所:北京市西城区太平桥大街 17 号


办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


法定代表人:金颖


联系人:严峰、朱立元


电话:0755-25946013 、010-59378839


传真:010-59378907 三、律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 18 负责人:俞卫锋 电话 : (021 )31358666 传真 : (021 )31358600 经办律师:吕红、黎明 联系人:陈颖华 四、会计师事务所和经办 注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:吴港平 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层


办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 邮政编码:100738


公司 电话 : (010 )58153000


公司 传真 : (010 )85188298


签章会计师: 陈露 、陈军 业务联系人: 陈露 、陈军 四、基金的名称 本基金名 称: 中证能源 交易型开放式指数 证券投资基金。 五、基金的类型 本基金为 股票型 证券投资基金。 六、 基金 的投 资 目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、 基金 的投 资 方向 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 19 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票) 、债券、货币 市场 工具 、 权证 、 股指 期货 、 资产 支持 证券 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 在建仓完成后 , 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股、 备选 成份 股的 资产 比例 不低 于基 金资产的 90% , 权证 、 股指 期货 及其 他金 融工 具的 投资 比例 依照 法律 法规 或监 管 机构的规定执行。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下, 参与融资融券 业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费 用收 支、 信息 披露 、 估值 方法 及其 他相 关事 项按 照中 国证 监会 的规 定及 其他 相关 法律法规的要求执行 ,无需召开基金份额持有人大会决定。 八、 基金 的投 资 策略 (一)投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但 在因 特殊 情况 (如 流动 性不 足) 导致 无法 获得 足够 数量 的股 票时 , 基金 管理 人将 运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近目标指数 的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形: (1) 法律 法规 的限 制; (2 ) 标的 指数 成份 股流动性严重不足; (3 ) 标的 指数 的成 份股 票长 期停 牌; (4 ) 其它 合理 原因 导致 本基金 管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年化跟 踪误差不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 20 踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基 金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以提高投资效率, 更好达到本基金的投 资目 标。 基金 管理 人运 用上 述金 融衍 生工 具必 须是 出于 追求 基金 充分 投资 、 减少 交易 费用 、 降低 跟踪 误差 的目 的, 不得 将之 应用 于投 机目 的, 或用 作杠 杆工 具放 大基金的投资。 (二) 投资 组合 管理 1、构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步: 确定目标组合、 制定建仓策略和 逐步组合调整。 本基金采取完全复制法确定目标组合, 根据指数成份股的流动性和需买入数 量建立基金的建仓策略, 在基金合同生效之日起 3 个月 内, 按照 建仓 策略 将不 低 于 90% 的基金资产投资于标的指数成份股、 备选成份股。 此后, 如因标的指数成 份股 调整 、 基金 申购 或赎 回带 来现 金等 因素 导致 基金 不符 合这 一投 资比 例的 , 基 金管理人将在规 定期限内进行调整。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如因流动性欠佳而无法完成建仓 的某些成份股将采用合理方法寻求替代。 2、日常投资组合管理 (1 )可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分 析:基金管理人将对标的指数 成份股的调整、股 本变化、分红 、停/ 复牌 、市 场流 动性 、标 的 指数 编制 方法 的 变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。 (2 )投资组合的调整:利用数量化分析模型 ,优选组合调整方案,并利用 ETF 投资管理系统适时调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。 (3 )对比指数与组合的 每日及累计的绩效数 据,检测跟踪误差及其趋势: 分析 由于 组合 每 只股 票构 成与 指 数构 成 的差 异 导致 的 跟踪 误 差的 程度 与趋 势以 找出跟踪误差的来源, 进而决定需要对组合调整的部分及调整方法, 并初步制定 下一交易日的投资组合调整方案。


(4 ) 制作 并公 布申 购赎 回清 单: 以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础,中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 21 根据上市公司公告,考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况,制作 T 日的申购 赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期 (每月或每半年) 进行投资组合管理, 主要完成下列事项: (1 )定期对投资组合的跟踪误差进行归因分 析 ,制定改进方案,经投资决 策委员会审批后实施; (2 )根据标的指数的编制规则及调整公告, 制定组合调整方案,经投资决 策委员会审批后实施; (3 )根据基金合同中基金管理费、基金托管 费等的支付要求,及时检查组 合中现金的比例,进行每月支付现金的准备。 4、投资绩效评估 (1 )每日对基金的绩效评估进行,主要是对 跟踪偏离度和跟踪误差进行评 估; (2 )每月末,金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估; (3 )每月末,基金经理根据量化评估报告, 重点分析本基金的偏离度和跟 踪误差产生原因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的 操作 、 未来 成份 股的变化等。 (三) 投资 决策 依据 和投 资程 序 1、投资决策依据 (1 )国家有关法律、法规和基金合同的规定; (2 )标的指数的相关规定; (3 ) 《汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司 章程 》的 有关 规定 ; (4 ) 《汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司 投资 管理 制度 》的 有关 规定 。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 (1 )投资决策委员会的主要职能 本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。 投资决 策委员会的主要职责包括: 1)负责决定有关指数重大调整的应对决策; 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 22 2)负责决定其 他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策; 3)审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。 (2 )基金经理的主要职责 基金经理的主要职责包括: 1)决定正常市场情况下,日常指数跟踪过程 中的组合构建、调整决策以及 每日申购、赎回清单的编制决策; 2)必要时进行本基金跟踪偏离的分析; 3)每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报; 4)撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。 3、投资程序 本基金投资程序分为投资研究、 投资决策、 投资执行 (组合构建与监控调整) 、 交易 执行 、 投资 绩效 评估 、 投资 核对 与监 督、 组合 监控 与调 整 、 投资 风险 管理 八 个环节。 (1 )投资研究 基金经理依托公司研究平台, 开展指数跟踪、 成份股流动性、 成份股更新预 测、成份股公司基本面情况(以期尽早发现退市 风险) 、成份股公司行为等相关 研究 , 同时 开展 对本 基金 跟踪 偏离 的归 因分 析, 并撰 写报 告, 作为 基金 投资 决策 的重要依据。 (2 )投资决策 投资决策委员会依据基金经理提供的研究报告, 定期或遇重大事项时召开投 资决 策会 议, 决策 相关 事项 。 基金 经理 根据 投资 决策 委员 会的 决议 , 每日 进行 基 金投资管理的日常决策。 定期 事项 是指 : 每季 初投 资决 策委 员会 对基 金的 操作 进行 指导 与 决策 , 基金 经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作; 重大事项是指:成份股更新、成份股发生合并、清算、破产等退市类事件、 成份股长期停牌等事件。 (3 )投资执行(组合构建与监控调整) 根据 标的 指数 , 结合 研究 报告 , 基金 经理 以完 全复 制指 数成 份股 权重 方法 构 建组 合。 在追 求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化 的前 提下 , 基金 经理 将采 取适 当的 方法 ,中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 23 以降低买入成本、控制投资风险。 (4 )交易执行 集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。


(5 )投资绩效评估 数量分析师定期或不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关 报告 。 绩效 评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 1) 不定 期的 , 基金 经理 对基 金出 现的 较大 的跟 踪偏 离进 行及 时分 解和 分析 ; 2)每周末,数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估; 3)每季末,基金经理根据评估报告分析当季 的投资操作和跟踪指数的偏离 情况 , 主要 对组 合跟 踪偏 离和 跟踪 误差 、 现金 控制 情况 、 成份 股更 新期 的投 资操 作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告, 作为今后投资运作 的参考依据。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.1% ,年跟踪 误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过 上述 范围 , 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 (6 )投资核对与监督 基金营运部基金会计通过交易数据的核对, 对当日交易操作进行复核, 如发 现有违反《证券法》 、 《基金法》 、基金合同、 公司相关管理制度的交易操作,须 立刻向投资总监汇报,并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。 集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。


督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性 监督 检查 , 有 权调阅任何数据和资料,防止在投资管理过程中的违规风险。


(7 )组合监控与调整 基金经理将跟踪标的指数变动, 结合成份股基本面情况、 流动性状况、 基金 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果, 对投资组合进行监控 和调整,密切跟踪标的指数。 (8 )投资风险管理 投资风险管理是基金投资管理的重要环节, 公司根据投资决策的不同层次建中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 24 立完善的基金风险控制系统。 基金 投资 风险 管 理包 括 对投 资 合规 性 风险 的 管理 以 及对 投 资组 合 风险 的管 理: 1)公司董事会下属 风险管理委员会 、公 司督 察 长定 期不 定期 对公 司投 资管 理制度 、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、 合规性进行全面检查评价, 如发现问题, 应责成公司相关部门提出改进方案并落 实。 2) 风险管理委员会 和金融工程部通过审议本基 金的投资运作季报,以及对 日常投资的跟踪监控,从而控制本基金的投资组合风险。 基金 管理 人在 确 保基 金 份额 持 有人 利 益的 前 提下 有 权根 据 环境 变 化和 实际 需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 (四 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金投资于标的指数成份股、备选成 份股的资产比例不低于基金 资 产的 90% ; (2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (3 )本 基 金管 理人 管 理的 全部 基金 持 有的 同一 权 证, 不得 超 过该 权证 的


10%; (4 )本基金在任何交易日买入权证的总金额 ,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5 %; (5 )本基金投资于同一原始权益人的各类资 产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10 %; (6 )本 基 金持 有的 全 部资 产支 持证 券 ,其 市值 不 得超 过基 金 资产 净值 的 20%; (7 )本 基金 持有 的同 一( 指 同一 信用 级别) 资产 支持 证券 的比 例 ,不 得超 过 该资产支持证券规模的 10%; (8 )本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (9 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 25 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11 ) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资产净值 的 40% ; (12 ) 本基 金从 事股 票指 数期 货投 资时 , 遵循 相关 法律 法规 的规 定: 本基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的买 入 股指 期 货合 约 价值 , 不得 超 过基 金资 产净 值的 10% ; 本基 金在 任何 交易 日日 终, 持有 的买 入期 货合 约价 值与 有价 证券 市值 之和 不得超过基金资产净值的 100% ,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式 回购 ) 等; 本基 金在 任何 交易 日日 终, 持有 的卖 出期 货合 约价 值不 得超 过本 基金 持有的股票总市值的 20% ; 本基 金所 持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值, 合计 (轧 差计 算) 应当 符合 基金 合同 关于 股票 投资 比例 的有 关约 定 ; 本基 金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (13 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证 券、 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基金 规模 变动 、 标的 指数 成份 股调 整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定 的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个 月内 使基 金的 投资 组合 比例 符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 26 (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资或者 买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券; (6 )买卖与其基金管理人、基金托管人有控 股关系的股东或者与其基金管 理人 、 基金 托管 人有 其他 重大 利害 关系 的公 司发 行的 证券 或者 承销 期内 承销 的证 券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制。 九、 基金 的业 绩 比较 基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指 数变 更的 , 相应 更换 基金 名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。 十、 基金 的风 险 收益 特征 本基金属股票型基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金, 主要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 , 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一 、基 金的 投 资组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据 本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 27 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起 6 月 30 日止。 投资组合报告 1.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 7,836,625.08 96.94 其中:股票 7,836,625.08 96.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 246,921.19 3.05 8 其他资产 141.93 0.00 9 合计 8,083,688.20 100.00


1.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 1.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,886,299.06 87.45 C 制 造业 724,336.28 9.20 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 225,989.74 2.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 28 N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,836,625.08 99.52 1.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。


1.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 1.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 1.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 ) 占基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 188,508 1,117,852.44 14.20 2 601088 中国神华 49,407 1,101,282.03 13.99 3 601857 中国石油 124,346 956,220.74 12.14 4 601225 陕西煤业 76,824 543,145.68 6.90 5 600157 永泰能源 127,185 454,050.45 5.77 6 600688 上海石化 56,060 370,556.60 4.71 7 000983 西山煤电 40,296 353,395.92 4.49 8 600583 海油工程 56,603 353,202.72 4.49 9 600256 广汇能源 80,167 331,891.38 4.21 10 601699 潞安环能 30,614 239,401.48 3.04


1.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投资明细 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 1.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


注:本基金本报告期末未持有债券。


中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 29 1.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排 序的 前五 名债 券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。





1.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属证券。 1.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 1.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 注:报告期末本基金无股指期 货持仓。 1.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 1.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 1.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 1.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 1.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 30 1.11 投资 组合 报告 附 注 1.11.1





报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规 定的备选股票库。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 98.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 141.93


1.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


1.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 1.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说 明 1 601088 中国神华 1,101,282.03 13.99 重大事项


1.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。 1.11.8 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 无 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 31 十二 、基 金的 业 绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产, 但不 保证 基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未 来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 做出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长 率(1 ) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较 基准收益 率(3) 业绩比较 基准收益 率标准差 (4) (1) -(3) (2) -(4) 2013 年 8 月 23 日 (基 金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日 -10.73% 1.04% -4.41% 1.18% -6.32% -0.14% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 21.35% 1.39% 19.87% 1.40% 1.48% -0.01% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 -17.98% 2.62% -15.47% 2.74% -2.51% -0.12% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -9.57% 1.77% -2.03% 1.80% -7.54% -0.03% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 -1.00% 0.80% 1.17% 0.80% -2.17% 0.00% 2013 年 8 月 23 日 (基 金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 -20.45% 1.81% -4.01% 1.87% -16.44% -0.06% (二 ) 自基 金合 同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较图 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 32 十三 、基 金的 费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数使用许可费; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费及年费 ; 10、 按照 国家 有关 规定 和 《基 金合 同》 约定 , 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 33 方法如下: H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基 金托 管人 根据 基金管理人的授权委托书, 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人 的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基 金托 管人 根据 基金管理人的授权委托书, 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的标的指数使用许可费 基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法 如下:


H =E× 标的指数使用许可 费年费率÷ 当年天数, 根据 基金 管理 人与 标的 指数 供应 商签 订的 相 应指 数许 可协 议 的规 定 ,本 基 金标 的 指数 使 用许 可费 年费 率为 0.03% 。


H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费


E 为前一日基金资产净值 标的指数使用许可费每日计算, 逐日累计, 按季支付。 由基金管理人向基金 托管 人发 送基 金 标的 指数 使用 许 可费 划 付指 令 ,经 基 金托 管 人复 核后 于每 年 1 月,4 月,7 月,10 月的前十个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财 产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50000 元, 若计 费期 间不 足中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 34 一季度 的, 则根 据实 际天 数按 比例 计算 该计 费期 间的 收取 下限 。 若当 季已 计提 的 标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限, 则在当季末一次性补提 差额部分。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提 方式进行合理变更并公告。 标的 指数 供应 商 根据 相 应指 数 许可 协 议变 更 上述 标 的指 数 使用 许 可费 费率 和计 费方 式, 基金 管理 人必 须依 照有 关规 定最 迟于 新的 费率 和计 费方 式实 施日 前 2 日在指定媒体上刊登公告。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 4-9 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托 管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完 全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十四 、对 招募 说 明书 更新 部分 的说 明 一、 “重 要提 示 ”部 分: 更新了 所载内容截止日及有关财务数 据和净值表现的截止日。 二、 “三 、基 金 管理 人” 部分 : 更新了基金管理人的 相关 信息。 三、 “四 、基金 托管 人 ”部分 : 更新了基金托管人的相关信息。 中证 能源 交易型开放式指数证券投资基金















































更新招募说明书摘要 35 四、 “五 、相关 服务 机构 ”部分 : 更新了相关服务机构的相关信息。 五、 “十 、基金 份额 的申 购与 赎回 ”部分 : 更新了 申购赎回清单的格式 举例 。 六、 “ 十一 、基 金 的投 资 ” 部分: 更新了基金投资组合报告。 七、 “ 十二 、基 金 的业 绩 ” 部分: 更新了基金业绩表现数据。 八、 “ 二十 四、 其 他应 披露 事项 ” 部分: 更新了 2017 年 2 月 24 日至 2017 年 8 月 23 日期间涉及本基金的相关公告。 汇添富基金管理股份有限公司


2017 年 9 月 30 日