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长安鑫益增强混合A(002146)

长安鑫益增强混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)

长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更新 
 



长安鑫益增强混合型证券投资基金 招募说明书摘要


(2017 年第 2 号) 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 重要 提示 本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2015 年8 月28 日 证监许 可 ﹝2015 ﹞2018号文 注册 募 集。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会注 册, 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的注 册 , 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断 或保证 , 也不 表明 投资 于 本基金 没有 风险 。 中国 证 监会不 对基 金的 投资 价值 及市场 前景 等作 出实质 性判 断或 者保 证。 证 券 投资 基金 是一 种长 期投 资 工具, 其主 要功 能是分 散 投资, 降低 投资 单一证 券 所带 来 的个别 风险 。本基 金投 资 于证券/ 期 货市 场, 基金份 额净值 会因 为证 券/ 期货市 场波动 等因 素 产 生 波动, 投资 人在 投资本 基 金前, 需充 分了 解本基 金 的产 品特 性并 认真 阅读 本 招募 说明 书 和基金 合同 等信 息披 露文 件,根 据自 身的 投资 目的 、风险 承受 能力 、投 资期 限、投 资经 验 、 资产状 况等 对是 否投 资本 基金做 出独 立决 策。 基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 , 既包 括 市场风 险 , 也 包括 基金 自 身的管 理风 险、 估值 风险 、 流动 性风 险以及 技术 风险 、 大额 申 购/ 赎回、 本基 金的 特定 风险 等其 他风 险。 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金, 但低 于股 票 型 基 金, 属 于较 高预 期风险 、 较 高预 期收 益的 投资品 种。 投资 有风 险, 投资人 应 当认 真阅 读 基金合 同、 基金 招募 说明 书 等信息 披露 文件 , 自 主判 断 基金的 投资 价值 , 自 主做 出 投资决 策, 自行承 担投 资风 险。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本 基 金 业绩 表现 的保 证。 基金 管 理人 依照 恪尽 职守、 诚 实 信用、 谨慎 勤勉 的原则 管 理和 运用 基 金 财 产, 但 不保 证本 基金一 定 盈利, 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提醒投资 者 注意 基金 投 资的“ 买者 自负” 原则 ,在 做出投 资决 策后 ,基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险 , 由投资 者自 行负 担。 本招募说明书所载内容截止日为2017 年8 月22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017年6月30 日 。本 招募 说 明书所 载的 财务 数据 未经 审计。 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-3 一、基金管 理人 (一) 基 金管 理人 情况 名称: 长安 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 371 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号 紫竹 国际大 厦 16 层 法定代 表人 :万 跃楠 设立日 期:2011 年 9 月 5 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监许 可[2011]1351 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2.7 亿 元人 民币 存续期 限: 持续 经营 联系人 :吴昱 联系电 话:021-2032 9999 股权结 构: 股东名称 股权比例 长安国 际信 托股 份有 限公 司 29.63% 上海景 林投 资发 展有 限公 司 25.93% 上海恒 嘉美 联发 展有 限公 司 24.44% 五星控 股集 团有 限公 司 13.33% 兵器装 备集 团财 务有 限责 任公司 6.67% 合计 100% (二) 主要人 员情 况 1、董 事会 成员 万 跃 楠先 生, 董 事, 经济 学博 士。 曾任 南昌 保险 学校教 师、 中国 证监 会机 构监管 部 处长 、 长沙通 程实 业集 团有 限公 司总裁 、 特华 投资 控股 有 限公司 执行 总裁 、 兵器 装 备集团 财务 有限 责任公司副总经理和 安信 期货有限责任公司董 事长 等职,现任长安基金 管理 有限公司董事 长、长 安财 富资 产管 理有 限公司 董事 。 崔 进 才先 生, 董 事, 经济 学硕 士。 曾任 中信 银行 (原 中信 实 业银 行) 总 行部 门副总 经 理、 部门总 经理 等职 ,中 信资 产管理 有限 公司 公司 董事 、副总 经理 ,现 任 长安国 际信托 股 份有 限公司 公司 总经 理, 西安 国家航 空产 业基 金投 资管 理有限 公司 董事 。 高斌先 生 , 董 事, 硕士 。 曾任中 国证 监会 市场 监管 部主任 科员 、 副处 长、 处 长, 中国 证长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-4 监 会 驻深 圳证 券交 易所 督察 员, 中国 证券 登记 结算公 司 总经 理助 理、 党 委委员 、 常 务副 总经 理, 期间 兼任 中国 证券 登 记结算 公司 上海 分公 司总 经理 。 现 任上 海景 林投 资 发展有 限公 司总 裁。 范欢欢 女士 , 董 事, 管理 学 学士。 曾任 上海 景林 投资 发 展有限 公司 市场 营销 部产 品经理 、 投资研究 部研究助 理、总 裁办投后 管理等岗 位 ,现 任上海景 林投资发 展有限 公司总裁 办 高 级经理 。 李莉女 士 , 董 事, 经济 学硕 士、 工商 管理 硕士 。 曾 任中 国招商 银行 总行 离岸 业务 部经理 、 同 业 机构 部高 级经 理, 美国 PIMCO 总 部香 港公 司副 总裁, 现任 上海 国和 现代 服务业 股权 投 资 管 理有 限公 司董 事总 经理 , 上 海正 阳国 际经 贸有限 公 司董 事长、 法人 代表, 兴业 银行 股份 有限公 司监 事, 通联 网络 支付股 份有 限公 司监 事。 黄 陈 先生, 董事, 金融 学博 士。 曾任 中国 工商 银行总 行 政策 室、 发 展规 划部、 投资 银行 部 等 部门 主任 科员、 副处长 , 工 银瑞 信基 金管 理有限 公 司战 略发 展部 总监, 汤 森 路透 中国 区 投资及 咨询 业务 董事 总经 理、 中国 区机 构投 资者 业 务负责 人 、 长 安基 金管 理 有限公 司总 经理 等职, 现任 长安 财富 资产 管理有 限公 司董 事长 。 张俊 瑞先生, 独立董事,经济 学博士。 曾任陕西财经学 院会计系/ 财会学院、西安 交通 大学会 计学 院教 授、 副院 长等职 ,现 任西 安交 通大 学管理 学院 教授 、博 士生 导师。 田轩先 生, 独立 董事 ,金 融学博 士。 曾任 印第 安纳 大学凯 利商 学院 助理 教授 、副教 授 , 现任清 华大 学五 道口 金融 学院教 授、 保利 能源 控股 有限公 司独 立董 事。 傅蔚冈 先生 , 独立 董事 , 法学博 士 。 曾 任上 海金 融 与法律 研究 院院 长助 理 , 现任上 海金 融与法 律研 究院 执行 院长 ,北京 刘鸿 儒金 融教 育基 金会副 秘书 长。 2、监 事会 成员 印 凤 女士, 监事 , 工 商管理 硕 士。 曾 任长 安汽 车销售 有 限公 司经 营部 财会 处处 长、 长安 汽车股 份有 限公 司财 务部 财务处 处长 、 长安 福特 汽 车有限 公司 财务 总监 、 长 安标致 雪铁 龙汽 车有限 公司 财务 总监 、 兵 器装备 集团 财务 有限 责任 公司综 合管 理部 总经 理等 职, 现任 兵器 装 备集团 财务 有限 责任 公司 总经理 助理 、党 委委 员。 吴 缨 女士, 职工 监事 , 上 海财 经 大学 金融 学研 究生, 理 学 学士。 曾任 江西 电力职 大 助教 , 亚龙湾 开发 股份 有限 公司 董事会 秘书 兼资 金证 券部 经理, 海 南欣 龙无 纺股 份有限 公 司董 事会 秘书 , 上海 君创 财经 顾问有 限 公司 副总 经理, 上海鼎 立 实业 投资 有限 公司 副总 经 理等 职。 现 任长安 基金 管理 有限 公司 综合管 理部 总经 理。 3、 高级 管理 人员 万跃楠 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 王 健 先生, 副总 经理、 代行 总 经理。 工商 管理 博士, 十四 年基 金行 业从 业经历 。 曾 任长 信基金 管理 有限 责任 公司 市场开 发部 总监 , 金元 比 联基金 管理 有限 公司 渠道 销售部 总监 , 长 安基金 管理 有限 公司 市场 总监等 职。 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-5 李永波 先生 , 督察 长。 武 汉大学 法学 学士 、 民商 法 学硕士 , 十年 以上 法律 及 基金从 业经 历。 曾任 上海 市源 泰律 师 事务所 律师 、 上海 市通 力 律师事 务所 律师 , 上海 市 律师协 会基 金业 务委员 会委 员, 长安 基金 管理有 限公 司监 察稽 核部 副总经 理、 监察 稽核 部总 经理等 职。 4、本 基金 基金 经理 乔哲先生, 工商 管理 硕士, 二十 年债 券及 相关 金融工 作 经验。 曾任 中国 农业发 展 银行 山 东省分 行资 金计 划处 资金 科科长 , 中 国农 业发 展银 行 总行资 金计 划部 债券 发行 与资金 交易 负 责 人, 东亚 银行 (中 国) 有 限 公司 资金 中心 高级 助理 经 理, 法 国巴 黎银 行 (中 国) 有限 公司 固定收 益部 债务 资本 市场 主管等 职 , 现 任长 安基 金 管理有 限公 司联 席投 资总 监、 长安 货币 市 场基金 、长 安泓 泽纯 债债 券型证 券投 资基 金及 本基 金的基 金经 理。 5、投 资决 策委 员会 成员 王健先 生, 简历 同上 。 陈立秋 先生 ,工 商管 理硕 士及工 学硕 士学 位, 十一 年 以上金 融行 业从 业经 历。 曾任 Blue Pool Capital 投资经 理, 江 海证券 有限 公司 研究 主管 等,人 保资 产管 理有 限公 司高级 投资 经 理, 上海 知几 资产 管理 有 限公司 投资 总监 , 鸿商 资 本股权 投资 有限 公司 董事 总经理 ( 期间 委 派至旗 下控 股的 中法 人寿 保险有 限责 任公 司担 任投 资总监 ) 等职 。 现任 长安 基 金管理 有限 公 司投 资总监,长安 鑫利优选灵活 配置混合 型证券投 资基金 、长安鑫 富领先灵 活配置 混合型 证 券投资 基金 、 长 安鑫 恒回 报 混合型 证券 投资 基金 和长 安鑫垚 主题 轮动 混合 型证 券投资 基金 的 基金经 理。 林 忠 晶先 生, 经 济学 博士, 七年 以上 金融 行业 从业经 历。 曾任 安信 期货 有限责 任 公司 高 级 分 析师, 中海 石油 气电 集团有限 责任 公司 贸易 部研 究员 , 长 安基 金管 理有 限公 司产品 经理 、 战略及 产品 部副 总经 理等 职, 现任 长安 基金 管理 有 限公司 量化 投资 部 (筹 ) 总经理 、 长安 沪 深 300 非周 期行 业指 数证 券投资 基金 、长 安产 业精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 、 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长安 鑫 富领先 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 和 长安鑫 垚主 题轮 动混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 乔哲先 生, 简历 同上 。 栾 绍 菲先 生, 澳 大利 亚悉尼 大 学毕 业, 获 金融 与经济 学 硕士 学位, 六年 以上金 融 行业 从 业经历 。 曾任 长安 基金 管 理有限 公司 研究 部研 究员 、 基 金经 理助 理等 职, 现 任长安 宏观 策略 混合型 证券 投资 基金 和长 安产业 精选 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 基金经 理。 (三) 基金 管理 人的 职责 1、 依法 募集 资金 ,办 理基金 份 额的 发售 和登 记事 宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4、 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 , 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ; 5、 进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告; 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-6 6、 编制 基金 季度 、半 年度和 年 度报 告; 7、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9、 按照 规定 召集 基金 份额持 有 人大 会; 10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、 以基 金管 理人 名义 , 代表 基 金份 额持 有人 利益 行使 诉 讼权 利或 者实 施其 他法 律行为; 12、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 (四) 基金 管理 人的 承诺 1、 基金 管理 人将 遵守 《中华 人 民共 和国 证券 法》 、 《基 金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办 法》 、 《 信 息披 露办 法》 等 法律法 规 的相 关规 定, 并 建立健 全 内部 控制 制度, 采取有 效 措施, 防止 违法违 规行 为的 发生 。 2、基 金管 理人 承诺 防止 下 列行为 的发 生: (1)将 基金 管理 人固 有财产 或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2)不 公平 地对 待管 理的不 同 基金 财产 ; (3)利 用基 金财 产或 职务之 便 为基 金份 额持 有人 以外 的 第三 人牟 取利 益; (4)向 基金 份额 持有 人违规 承 诺收 益或 者承 担损 失; (5)侵 占、 挪用 基金 财产; (6)泄露 因职务便 利获取 的未公开 信息、利 用该信 息从事或 者明示、 暗示他 人从事 相 关的交 易活 动; (7)玩 忽职 守, 不按 照规定 履 行职 责; (8) 法律 、行 政法 规有 关 规定和 中国 证监 会禁 止的 其他行 为。 3、基金管 理人承诺 加强人 员管理, 强化职业 操守, 督促和约 束员工遵 守国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1)越 权或 违规 经营 ; (2)违 反基 金合 同或 托管协 议 ; (3)故 意损 害基 金份 额持有 人 或其 他基 金相 关机 构的 合 法权 益; (4)在 向中 国证 监会 报送的 资 料中 弄虚 作假 ; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6)玩 忽职 守、 滥用 职权; (7)违反 现行有效 的有关 法律法规 、基金合 同和中 国证监会 的有关规 定,泄 露在任 职 期 间 知悉 的有 关证 券、 基金 的 商业 秘密, 尚未 依法公 开 的基 金投 资内 容、 基金 投 资计 划等 信 息,或 利用 该信 息从 事或 者明示 、暗 示他 人从 事相 关的交 易活 动; (8)除 按基 金管 理人 制 度 进行基 金运 作投 资外 ,直 接或间 接进 行其 他股 票投 资; (9)协 助、 接受 委托 或以其 他 任何 形式 为其 他组 织或 个 人进 行证 券交 易; 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-7 (10 ) 违反 证券 交易 场所业 务 规则, 利用 对敲 、 倒仓 等 手段 操纵 市场 价格, 扰 乱 市场 秩 序; (11 )贬 损同 行, 以抬 高 自己; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (14) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 从业 人员 形象; (15) 其他 法律 、行 政法 规和中 国证 监会 禁止 的行 为。 4、 基金 经理 承诺 (1)依照 有关法律 法规和 基金合同 的规定, 本着谨 慎的原则 为基金份 额持有 人谋取 最 大利益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 牟取利 益; (3)不泄 露在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密, 尚未依法 公开的 基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息,或 利用 该信 息从 事或 者明示 、暗 示他 人从 事相 关的交 易 活 动 ; (4)不 从事 损害 基金 财产和 基 金份 额持 有人 利益 的证 券 交易 及其 他活 动。 (五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1、内 部控 制的 目标 (1)保证 公司经营 运作严 格遵守国 家有关法 律法规 和行业监 管规定, 遵循份 额持有 人 利益最 大化 原则 ,自 觉形 成守法 经营 、规 范运 作的 意识和 理念 ; (2)防范 和化解经 营风险 ,提高经 营管理效 益,确 保经营业 务的稳健 运行和 受托资 产 的安全 完整 ,实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展; (3)确 保基 金、 公司 财务和 其 它信 息真 实、 准确 、完 整 和及 时披 露; (4)确 保投 资管 理活 动中公 平 对待 不同 投资 组合 ,保 护 投资 者合 法权 益。 2、内 部控 制的 原则 (1)健全 性原则。 内部控 制包括公 司的各项 业务、 各个部门 或机构和 各级人 员,并 涵 盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ; (2)有效 性原则。 通过科 学的内控 手段和方 法,建 立合理的 内控程序 ,维护 内控制 度 的有效 执行 ; (3)独立 性原则。 公司各 机构、部 门和岗位 职责保 持相对独 立,公司 基金资 产、自 有 资产、 其它 资产 的运 作严 格分离 ; (4) 相互 制约 原则 。公 司 各机构 、部 门和 岗位 的设 置权责 分明 、相 互制 衡; (5)成本 效益原则 。公司 运用科学 化的经营 管理方 法降低运 作成本, 提高经 济效益 , 以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 3、 制订 内部 控制 制度 的原则 (1)合法 合规性原 则。公 司内控制 度符合国 家法律 法规、规 章和各项 规定, 必须把 国长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-8 家的法 律法 规、 规章 和各 项政策 体现 到内 控制 度中 ; (2)全面 性原则。 内部控 制制度涵 盖公司经 营管理 的各个环 节,不得 留有制 度上的 空 白或漏 洞; (3)审慎 性原则。 公司内 部控制的 核心是风 险控制 ,制定内 部控制制 度以审 慎经营 、 防范和 化解 风险 为出 发点 ; (4)适时 性原则。 公司内 部控制制 度必须随 着有关 法律法规 的调整和 公司经 营战略 、 经营方 针、 经营 理念 等内 外部环 境的 变化 及时 地进 行修改 或完 善。 4、内 部控 制的 制度 体系 公司内 部控 制的 制度 体系 由内部 控制 大纲 、 基 本管 理 制度和 部门 业务 规章 三个 层次的 制 度系列 构成 , 这三 个不 同 层次的 内部 管理 制度 既相 互独立 又互 相联 系 , 在 公 司章程 的指 引和 约束下 构成 了公 司总 体的 内部控 制的 制度 体系 。 内部控 制大 纲是 对公 司章 程的原 则规 定的 细化 和展 开, 同 时又 是对 公司 各项 基本 管 理制 度的总 揽和 原则 指导 。 基本管 理制 度是 依据 内部 控制大 纲对 各项 业务 活动 和公司 管理 的基 本规 范, 涵 盖公司 各 项业务 及管 理活 动的 各个 方面 , 为 部门 管理 制度 和 业务工 作手 册的 制定 提供 了依据 。 基本 管 理制度 主要 包括 风险 控制 制度 、 投 资管 理制 度、 基 金运营 制度 、 信息 披露 制 度、 监察 稽核 制 度、 信息 技术 管理 制度 、 公 司财务 制度 、 行政 管理 制 度、 人力 资源 管理 制度 和 反洗钱 制度 等。 部门业 务规 章则 直接 对员 工日常 工作 进行 约束 和指 导。 三层内 部控 制制 度体 系在 不同的 控制 层次 上 , 对 公 司经营 管理 活动 的决 策 、 执行和 监督 进 行 规范, 将公 司在 经营管 理 活动 中可 能 发生 的风 险, 根据 不同 的决 策层 和 执行层 的权 利与 责 任 进行 分解, 并对 决策和 执 行过 程中 的风 险点 和风 险 因素, 通过 相应 的内部 控 制制 度予 以 防 范 和控 制, 实 现公 司的合 法 合规 运行, 强化 公司的 内 部风 险控 制, 从 而维护 公 司股 东和 基 金份额 持有 人的 利益 。 5、内 部控 制的 监控 防线 公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、权 责统 一、 严密有 效的 三道 监控 防线 : (1)建立 以各岗位 目标责 任制为基 础的第一 道监控 防线。明 确各岗位 职责, 并制定 详 细的岗 位说 明和 业务 流程 , 各 岗位 人员 上岗 前必 须 声明已 知悉 并承 诺遵 守 , 在授权 范围 内承 担岗位 责任 ; (2)建立 相关部门 、相关 岗位之间 相互监督 制衡的 第二道监 控防线。 公司建 立重要 业 务处理 凭据 传递 和信 息沟 通制度 ,相 关部 门和 岗位 之间相 互监 督制 衡; (3)建立 以督察长 和监察 稽核部对 各岗位、 各部门 、各机构 、各项业 务全面 实施监 督 反馈的 第三 道监 控防 线 。 督察长 、 监察 稽核 部独 立 于其它 部门 和业 务活 动 , 并对内 部控 制制 度的执 行情 况实 行严 格的 检查和 反馈 。 6、 基金 管理 人关 于内 部控制 制 度的 声明 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-9 基金管 理人 确知 建立 内部 控制系 统、 维持 其有 效性 以 及有效 执行 内部 控制 制度 是公司 董 事会及 管理 层的 责任 , 董 事会承 担最 终责 任 ; 基 金 管理人 特别 声明 以上 关于 风险管 理和 内部 控制的 披露 真实 、 准确 , 并 承诺根 据市 场的 变化 和基 金管理 人的 发展 不断 完善 风险管 理和 内 部控制 制度 。 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-10 二、基金托 管人 (一)基金托管人情 况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世贸 中 心东 座 法定代 表人 :周 慕冰 成立日 期:2009 年1 月15 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资 本:32,479,411.7 万元人 民币 存续期 间: 持续经 营 联系电 话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人 :林 葛 中国农业 银行股份 有限公 司是中国 金融体系 的重要 组成部分, 总行设在 北京。 经国务 院 批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于2009 年1 月15 日依法 成立 。 中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。 中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ,成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广, 服务领 域最 广 , 服 务 对象 最多, 业务 功能齐 全 的大 型国 有商 业银 行之 一。 在海 外, 中国 农业银 行 同样 通过 自 己的努 力赢 得了 良好 的信誉 , 每年 位居 《财 富》 世界 500 强 企业 之列 。作 为一 家 城乡 并举、 联 通 国际、 功能 齐备 的大 型国 有 商业 银行, 中国 农业 银行 一 贯秉 承以 客户 为中 心的 经 营理 念, 坚 持 审慎 稳健 经营、 可持续 发 展, 立 足县 域和 城市两 大 市场, 实施 差异 化竞争 策 略, 着 力打 造 “伴 你成 长” 服务 品牌 , 依 托 覆盖 全国 的分 支机 构、 庞大 的电 子化 网络 和多元 化 的金 融产 品,致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ,与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 中 国 农业 银行 是中 国第 一批 开 展托 管业 务的 国内 商业 银 行, 经 验丰 富, 服务优 质, 业绩 突 出,2004 年被 英国 《 全球 托 管人》 评为 中国 “ 最佳 托 管银 行” 。2007 年中 国农 业 银行 通过 了美国SAS70 内 部控 制审 计,并 获得 无保 留意 见的SAS70 审计 报告 。自 2010 年起中 国农 业 银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 (ISAE3402 ) 认 证, 表明 了独 立公 正第三 方 对中 国农 业长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-11 银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理 、 内 部控 制的 健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力 加强能 力建 设, 品牌 声誉 进一步 提升 , 在2010 年首届 “ ‘金 牌理 财’TOP10 颁奖 盛 典” 中成 绩突出, 获“最佳 托管银 行”奖。2010 年再次荣 获 《首席财 务官》杂 志颁发 的“最佳 资产 托管奖 ” 。2012 年 荣获 第 十届中 国财 经风 云榜 “最 佳资产 托管 银行 ”称 号;2013 年至 2016 年连续 荣获 上海 清算 所授 予的 “托 管银 行优 秀奖 ” 和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 授予 的 “优秀 托管 机构 奖” 称号 ;2015 年、2016 年荣 获中国 银 行业 协会 授予 的“ 养老 金 业务 最佳 发展奖 ”称 号。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经中 国 证监 会和 中国 人民 银行 批 准成 立,2014 年 更名 为托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心, 内 设综合 管理 处、 证券 投资 基金托 管处 、 委托资 产托 管处 、 境外 资 产托管 处 、 保 险资 产托 管 处、 风险 管理 处、 技术 保障 处、 营运 中心、 市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处, 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。 2、 主要 人员 情况 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 140 名, 其中具 有 高级 职称 的专家 30 余名 , 服务 团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强, 高级管 理层 均有 20 年 以上金 融 从业 经验 和高级 技术 职称 ,精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 3、 基金 托管 业务 经营 情况 截 止到 2017 年6 月30 日 , 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资 基 金共 372 只。 (二)基金托管人的 内部 风险控制制度说明 1、 内部 控制 目标 严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规 章和行 内有 关管 理规 定, 守法 经 营、 规范运 作、 严格 监察, 确保 业务的 稳健 运行,保证 基金财 产 的安 全完 整,确保 有关信 息 的真 实、 准确、 完整 、及 时, 保 护基金 份 额持 有人 的合 法权 益。 2、 内部 控制 组织 结构 风险管理 委员会总 体负责 中国农业 银行的风 险管理 与内部控 制工作,对 托管业 务风险 管 理和内部 控制工作 进行监 督和评价 。托管业 务部专 门设置了 风险管理 处,配备 了专职内 控 监 督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独立 行使 监督稽 核 职权 。 3、内 部控 制制 度及 措施 具 备 系统、 完善 的制 度控制 体 系, 建 立了 管理 制度、 控制 制度、 岗位 职责 、 业 务 操作 流 程, 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人员具 备从 业资 格; 业务 管 理实 行严 格长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-12 的 复 核、 审 核、 检查 制度, 授权 工作 实行 集中 控制, 业务 印章 按规 程保 管、 存 放、 使用 , 账 户资料严 格保管, 制约机 制严格有 效;业务 操作区 专门设置 ,封闭管 理,实施 音像监控 ; 业 务信息由 专职信息 披露人 负责,防止 泄密; 业务实现 自动化操 作,防止 人为事 故的发生 , 技 术系统 完整 、独 立。 (三)基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 基金托管 人通过参 数设置 将《基金 法》 、 《运 作办法》 、基金合 同、托管 协议规 定的投 资 比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 , 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并通 过 基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2、书面警 示。对本 基金投 资比例接 近超标、 资金头 寸不足等 问题,以 书面方 式对基 金 管理人 进行 提示 ; 3、书面报 告。对投 资比例 超标、清 算资金透 支以及 其他涉嫌 违规交易 等行为 ,书面 提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 三、相关服 务机构 (一) 、 基金 份额 发售 机构 1、 直销 机构 名称: 长安 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区丰 镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号 紫竹 国际大 厦 16 楼 法定代 表人 :万 跃楠 电话:021-2032 9866 传真:021-2032 9899 联系人 :吴昱 客户服 务电 话:400-820-9688 网上交 易平 台:www.changanfunds.com 投资人 可以 通过 直销 机构 网上交 易系 统办 理本 基金 的开户 、认 购、 申购 及赎 回等业 务 , 具体交 易细 则请 参阅 直销 机构网 站公 告。 2、 其他 销售 机构 (1)中 国农 业银 行股 份有限 公 司 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-13 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :周 慕冰 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (2)上 海浦 东发 展银 行股份 有 限公 司


注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路 500 号


法定代 表人 :高 国富


客服电 话:95528


网站:www.spdb.com.cn (3)中 国银 河证 券股 份有限 公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企业 大厦C 座


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企 业大 厦 C座


法定代 表人 :陈 有安


客服电 话:400-888-8888


公司网 址: www.chinastock.com.cn


(4)国 泰君 安证 券股 份有限 公 司


注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路 168 号上 海银行 大 厦 29 楼


法定代 表人 :万 建华


客服电 话:400-888-8666


公司网 址:www.gtja.com (5)海 通证 券股 份有 限公司


注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号


办公地 址: 上海 市广 东路 689 号


法定代 表人 :王 开国


客服电 话:95553


公司网 址:www.htsec.com


(6)中 信证 券股 份有 限公司


注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦A 层


办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信证 券大 厦


法定代 表人 :王东 明


客服电 话:95558


公司网 址:www.cs.ecitic.com 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-14 (7)中 信建 投证 券股 份有限 责 任公 司


注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼


办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号


法定代 表人: 王 常青 客服电 话:400-888-8108


公司网 址: www.csc108.com (8)光 大证 券股 份有 限公司


注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号


办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号


法定代 表人: 薛峰


客服电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com


(9)安 信证 券股 份有 限公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 34 层、28 层 A02 单元


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层


法定代 表人 :牛 冠兴


客服电 话:400-800-1001 公司网 址:www.essence.com.cn (10)信 达证 券股 份有 限公 司


住所: 北京 市西 城区 闹市 口大街 9号 院1 号楼


办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9号 院1 号楼


法定代 表人 :高 冠江


客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (11)中 信证 券( 山东 )有 限 责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层(1507-1510 室)


办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金融 广场 20 层


法定代 表人 :张 智河


客服电 话:0532-96577 公司网 址:www.zxwt.com.cn (12)平 安证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼


法定代 表人 :谢 永林


长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-15 客服电 话:95511-8


公司网 址:www.pingan.com (13)华 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 安 徽省 合肥 市长 江中路 357 号


办公地 址: 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号 润安 大厦 A 座


法定代 表人: 李工


客服电 话:95318 公司网 址:www.hazq.com (14)中 泰证 券股 份有 限公 司


注 册 地址 :济 南市 经七路 86 号


办 公 地址 :济 南市 经七路 86 号 23 层


法定代 表人 :李 玮


客户电 话:95538


公司网 址:http://www.zts.com.cn/ (15)天 风证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号高 科大 厦四 楼 办公地 址: 中国 武汉 市武 昌区中 南 路 99 号 保利 广场 A 座 37 楼 法定代 表人: 余磊 客服电 话:400-800-5000 公司网 站:www.tfzq.com (16)万 联证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号高 德置 地广场 F 栋 18、19 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号高 德置 地广场 F栋 18 、19 层 法定代 表人 :张 建军 客服电 话: 400-888-8133 公司网 址:www.wlzq.com.cn (17)华 鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 28 层 A01 、B01 (b)单 元 法定代 表人 :俞 洋 客服电 话:400-109-9918 网站:www.cfsc.com.cn (18)申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-16 法定代 表人 :李 梅 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 公司网 址: www.swhysc.com (19) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号 办公地 址: 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号 法定代 表人 :张 雅锋 客服电 话:95563 公司网 址:www.ghzq.com.cn (20) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 客服电 话:95310 公司网 址:www.gjzq.com.cn (21)西 南证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号


办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号西 南证 券大 厦


法定代 表人 :余 维佳


客服电 话:400-809-6096


公司网 址:www.swsc.com.cn (22)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券大 厦 十六 层至 二十 六层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券大 厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 :何 如 客服电 话:95536 公司网 址: www.guosen.com.cn (23)大 同证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号桐 城中 央 21 层


法定代 表人 :董 祥 客服电 话:4007-121212 公司网 址:www.dtsbc.com.cn (24) 上海 好买 基金 销售有 限 公司 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-17 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室


办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大厦 9 楼


法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 址:www.ehowbuy.com (25) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行大 厦 25 楼 I 、J 单 元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行大 厦 25 楼 I 、J 单元 法定代 表人 :薛 峰


客服电 话:400-6788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (26)上 海天 天基 金销 售有 限 公司


办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-181-8188 公司网 址:www.1234567.com.cn (27)诺 亚正 行( 上海) 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 办公地 址: 中国 上海 杨浦 区秦皇 岛 路 32 号 C 栋 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 址:www.noah-fund.com (28)上 海利 得基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 989 号中 达广场 201 室 法定代 表人 :盛 大 客服电 话:400-921-7755 公司网 址:www.leadfund.com.cn (29)上 海长 量基 金销 售投 资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层


法定代 表人 :张 跃伟


公司网 址:www.erichfund.com (30)和 讯信 息科 技有 限公 司


长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-18 住所 :北 京市 朝外 大街 22 号 泛 利大厦 10 层


办公地 址: 北京 市朝 外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层


法定代 表人 :王 莉


客户服 务电 话:400-920-0022


公司网 址:www.hexun.com (31) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室


办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号杭 州电 子商 务产 业园 2 号楼 2 楼


法定代 表人 :凌 顺平


客服电 话:4008-773-772


公司网 址:www.5ifund.com (32)北 京展 恒基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号


办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号 民建 大厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 客服电 话:400-888-6661 公司网 址:www.myfund.com (33)中 信期 货有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福 田区中 心三 路8 号卓 越时 代广场 (二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室/14 层 法定代 表人 :张 磊 客服电 话:400-990-8826 公司网 站:www.citicsf.com (34)北 京虹 点基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代 表人 :董 浩 客服电 话:400-618-0707 公司网 站:https://www.hongdianfund.com/ (35)上 海汇 付金 融服 务有 限 公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层 法定代 表人 :冯 修敏 客服电 话:400-820-2819 公司网 站:www.chinapnr.com (36)上 海 陆金 所资 产管 理有限 公司 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-19 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 客服电 话:400-866-6618 公司网 站: www.lufunds.com (37)珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室-3491 法定代 表人 :肖 雯 客服电 话:020-89629066 公司网 站:www.yingmi.cn (38)深 圳市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006# 法定代 表人 :杨 懿 客服电 话:400-166-1188 公司网 站:http://8.jrj.com.cn (39)深 圳市 金斧 子投 资咨 询 有限 公司


注册地 址: 深圳 市南 山区 智慧广 场第 A 栋 11 层 1101-02


办公地 址: 深圳 市南 山区 科苑路 东方 科技 大厦 18F


法定代 表人 :陈 姚坚


客服电 话:400-9302-888


公司网 址:www.jfzinv.com (40)大 泰金 石投 资管 理有 限 公司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 1 号楼 B 区 4 楼 A506 室


办公地 址: 上海 市浦 东新 区峨山 路 505 号 东方 纯一大 厦 15 楼


法定代 表人 : 袁 顾明


客服电 话:400-928-2266


公司网 站:www.dtfunds.com


(41)深 圳富 济财 富管 理有 限 公司


注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑南 路高 新新 南七道 惠恒 集团 二期 418 室


法定代 表人 :齐 小贺 客服电 话:0755-83999907


公司网 站:www.jinqianwo.cn


(42)北 京汇 成基 金销 售有 限 公司


注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大街 11 号 11 层 1108 号


长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-20 法定代 表人 :王 伟刚 客服电 话:400-619-9059


公司网 站:www.hcjijin.com


(43)上 海凯 石财 富基 金销 售 有限 公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室


法定代 表人 :陈 继武 客服电 话:4006-433-389


公司网 站:www.vstonewealth.com (44)上 海联 泰资 产管 理有 限 公司 注册地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 号楼 3 层 法定代 表人 :燕 斌 客服电 话:4000-466-788 公司网 址:www.66zichan.com/ (45)北 京恒 天明 泽基 金销 售 有限 公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 法定代 表人 :李 悦 客服电 话:4007-868-868 公司网 址: www.chtfund.com (46)上 海万 得基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易实 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 法定代 表人 :王 廷富 客服电 话:400-821-0203 公司网 址: www.wind.com.cn (47)北 京钱 景财 富投 资管 理 有限 公司


注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012


法定代 表人 :赵 荣春


客服热 线:400-678-5095


公司网 址:www.qianjing.com (48)蚂 蚁( 杭州 )基 金销 售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室 法定代 表人 :陈 柏青 客服热 线:4000-766-123 公司网 址:www.fund123.cn 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-21 (49)乾 道金 融信 息服 务( 北 京) 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场 1302 室 法定代 表人 :王 兴吉 客服热 线:400-088-8080 公司网 址:www.qiandaojr.com (50)上 海华 信证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼 法定代 表人: 郭林 客服热 线:400-820-5999 公司网 址:www.shhxzq.com (51)上 海中 正达 广投 资管 理 有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室 法定代 表人 :黄 欣 客服热 线:400-6767-523 公司网 址:http://www.zzwealth.cn/ (52)上 海爱 建财 富管 理有 限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 肇嘉浜 路 746 号爱 建金 融大 厦 法定代 表人 :蒋 明康 客服热 线:021-64393653 公司网 址:www.ajcf.com.cn (53) 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 注 册 地址 :拱 墅区 登云路 45 号( 锦昌 大厦 )1 幢 10 楼 1001 室 法定代 表人 :徐 黎云 客服电 话:4000680058 公司网 址:http://www.jincheng-fund.com/ (54) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室 法定代 表人 :蒋 煜 客服电 话:4008188866 公司网 址:http://www.shengshiview.com.cn/ (55) 一路 财富 (北 京) 信息科 技股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代 表人 :吴 雪秀 客服电 话:4000011566 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-22 公司网 址:http://www.yilucaifu.com/ (56) 上海 基煜 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代 表人 :王 翔 客服电 话:021-65370077 网站:www.jiyufund.com.cn (57)奕 丰金 融服 务( 深圳 ) 有限 公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室(入 驻深 圳市 前 海商务 秘 书有 限公 司) 法定代 表人 :TAN YIK KUAN 客服电 话:400-684-0500 网站:https://www.ifastps.com.cn 其他销 售机 构详 见基 金份 额发售 公告 和基 金管 理人 发布的 其他 相关 公告 。 基 金 管理人 可 根据有 关法 律法 规的 要求 ,变更 或增 减其 他符 合要 求的机 构销 售本 基金 ,并 及时公 告。 (二) 登记 机构 名称: 长安 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 371 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号 紫竹 国际大 厦 16 楼 法定代 表人 :万 跃楠 联系电 话:021-2032 9771 传真:021-2032 9741 联系人 :欧 鹏 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号 时代 金融 中心 19 楼 办公地 址:上 海市 银城 中路 68 号 时代 金融 中心 19 楼 负责人 :俞 卫锋 联系电 话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :陆 奇 经办律 师: 安冬 、陆 奇 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 毕马 威华 振会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 注册地 址: 北京 市东 长安 街 1 号东 方广 场东 2 座 8 层 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-23 办公地 址: 上海 市南 京西 路 1266 号恒 隆广 场 1 期 50 楼 法定代 表人 :邹俊 电话:021-22122888 传真:021-62881889 联系人 :水青 经办注 册会 计师 :水青 、 黄小熠 四、


基金的名称 长安鑫 益增 强混 合型 证券 投资基 金。 五、


基金类型 混合型 证券 投资 基金 六、


基金的投资 目标 本基金 的投 资目 标是 在严 格控制 风险 和保 持流 动性 的前提 下, 通过 动态 配置 固 定收益 类 和 权 益类 资产, 追求 超越业 绩 比较 基准 的投 资回 报和 长 期稳 健增 值, 以 “中债 综 合指 数收 益 率*85%+ 沪深 300 指 数收益 率*15% ”为本 基金 业绩 比较基 准能 够较 好反 应本 基金的 投资 目 标、产 品特 性及 风险 收益 特征。 七、


基金的投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 、 债 券 ( 国 债、 央 行票 据、 金融债 、 企 业债 、 公 司债、 短期 融 资券、 可转 换 债券 ( 含分离 交易 可转 债 , 可交 换公 司债 券) 、中期 票 据) 、资 产支 持证 券、债 券 回购 、银 行定 期存 款、 股 指期 货、 国债期 货 、 权 证以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 , 但须符 合中 国证 监会相 关规 定。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基 金的 投资 组合 比例 为: 股票 投资 占基 金资 产的比 例为 0%-30% ; 权证 投资 占基金 资 产净值的比 例为 0%-3% ;每个交易日 日终在 扣除国 债期货和股 指期货 合约需 缴纳的交易 保 证 金 后,保 持不 低于 基金资 产 净值 5% 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其他 金融 工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。 如 法律法 规或 中国 证监 会变 更投资 品种 的 比例限 制的 ,基 金管 理人 可依据 相关 规定 履行 适当 程序后 调整 本基 金的 投资 比例规 定。 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-24 八、


基金的投资 策略 (一) 大类 资产 配置 策略 本 基 金管 理人 将综 合分 析宏 观 经济 状况、 国家 政策取 向、 资本 市场 资金 状况和 市 场情 绪 等因素 , 评估 不同 投资 标 的的风 险收 益特 征 , 通 过 战略资 产配 置策 略和 战术 资产配 置策 略的 有机结 合, 确定 股票 、债 券和现 金类 资产 在基 金资 产中的 配置 比例 。 1、 战略 资产 配置 策略 在战略 资产 配置 策略 方面 , 本基金 管理 人将 分析 影响 不同类 别资 产中 长期 风险 收益水 平 的基本 面驱 动因 素和 流动 性驱动 因素 , 其中 基本 面 因素重 点将 关注 企业 盈利 变化 、 通 货膨 胀 预期和 资产 风险 预期 , 流 动性驱 动因 素将 重点 关注 汇率变 动和 利率 变动 , 判 断相关 驱动 因素 对 证 券市 场的 影响, 评估类 别 资产 预期 风险 收益 特征 , 并 结合 相关 数量 分析模 型, 确定 基金 资产在 不同 类别 资产 中的 基本配 置比 例。 2、 战术 资产 配置 策略 在 战 术资 产配 置策 略方 面, 在维 持通 过战 略性 资产长 期 均衡 的基 础上, 本基金 管 理人 将 实时研 究投 资者 结构 变化 和资产 结构 变化 等影 响供 求结构 的驱 动因 素, 同时 关 注影响 资产 的 绝对估 值和 相对 估值 的相 关因素 ,对 各类 资产 配置 进行动 态的 优化 调整 。 (二) 债券 投资 策略 本基金 将根 据对 经济 周期 和市场 环境 的把 握 , 基 于 对财政 政策 、 货币 政策 的 深入分 析以 及 对 宏观 经济 的持 续跟 踪, 灵活 运用 期限 结构 策略、 信用 策略 、 互 换策 略、 回购 套 利策 略等 多 种 投资 策略, 构建 债券资 产 组合, 并根 据对 债券收 益 率曲 线形 态、 息 差变化 的 预测, 动态 调整债 券投 资组 合。 1、 普通 债券 投资 策略 在大类 资产 配置 的前 提下 ,通过 对宏 观经 济走 势、 财政和 货币 政策 等进 行分 析和判 断 , 进行积 极主 动的 债券 投资 ,以达 到提 高基 金投 资组 合整体 收益 、降 低风 险的 目的。 (1)期 限结 构策略 通 过 预测 收益 率曲 线的 形状 和 变化 趋势, 对各 类型债 券 进行 久期 配置。 具体来 看, 又分 为跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略和 基于 收益 率曲 线变 化的子 弹策 略、 杠铃 策略 及梯式 策略 。 骑乘策 略是 当收 益率 曲线 比较陡 峭时 , 也即 相邻 期 限利差 较大 时 , 买 入期 限 位于收 益率 曲线陡 峭处 的债 券, 通过 债券的 收益 率的 下滑 ,进 而获得 资本 利得 收益 。 子弹策略是使投资组合中 债券久期集中于收益率曲 线的一点,适用于收益率 曲线较陡长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-25 时; 杠铃 策略 是使 投资 组 合中债 券的 久期 集中 在收 益率曲 线的 两端 , 适用 于 收益率 曲线 两头 下降较 中间 下降 更多 的蝶 式变动 ; 梯 式策 略是 使投 资 组合中 的债券 久期 均匀 分别 于 收益 率曲 线,适 用于 收益 率曲 线水 平移动 。 (2)信 用策 略 信用债 收益 率等 于基 准收 益率加 信用 利差 , 信用 利 差收益 主要 受两 个方 面的 影响 , 一 是 该信用 债对 应信 用水 平的 市场平 均信 用利 差曲 线走 势; 二是 该信 用债 本身 的 信用变 化 。 基 于 这两方 面的 因素 ,本 基金 分别采 用以 下的 分析 策略 : 基于信用利差曲线变化策 略:一是分析经济周期和 相关市场变化对信用利差 曲线的影 响 , 二 是分 析信 用债 市场容 量、 结构 、 流 动性 等变化 趋 势对 信用 利差 曲线 的影 响, 最后 综合 各种因 素, 分析 信用 利差 曲线整 体及 分行 业走 势, 确定信 用债 总的 及分 行业 投资比 例。 基于 信用 债信 用变 化策 略: 发行 人信 用发 生变 化后, 本 基 金将 采用 变化 后债 券信 用 级别 所对应 的信 用利 差曲 线对 公司债 、企 业债 定价 。影 响信用 债信 用风 险的 因素 分为行 业风 险 、 公司风 险、 现金 流风 险、 资产负 债风 险和 其他 风险 等五个 方面 。 (3)互 换策 略 不同券 种在 利息 、 违约 风 险、 久期 、 流动 性、 税收 和衍生 条款 等方 面存 在差 别, 投资 管 理人可 以同 时买 入和 卖出 具有相 近特 性的 两个 或两 个以上 券种 , 赚取 收益 差 。 互换策 略分 为 两种: 替 代 互换。 判断 未来 利差曲 线 走势, 比较 期限 相近的 债 券的 利差 水平, 选择利 差 较高 的 品种 , 进 行价 值置 换。 由 于利差 水平 受流 动性 和信 用 水 平的 影响, 因此 该策略 也 可扩 展到 新 老 券 置换、 流动 性和 信用的 置 换, 即 在相 同收 益率下 买 入近 期发 行的 债券, 或 是 流动 性更 好 的债券 ,或 在相 同外 部信 用级别 和收 益率 下, 买入 内部信 用评 级更 高的 债券 。 市场间 利差 互换 。一 般在 公司信 用债 和国 家利 率债 之间进 行。 如果 预期 信用 利差扩 大 , 则 用 国家 利率 债替 换公 司信 用 债; 如 果预 期信 用利 差缩 小, 则用 公司 信用 债替 换国 家 利率债。 (4)个 券选 择策 略 1) 特定 跟踪 策略 特定是 指某 类或 某个 信用 产品具 有某 种特 别的 特点 , 这种特 点会 造成 此类 信用 产品的 价 值被高 估或 者低 估。 特定 跟 踪策略 , 就 是要 根据 特定 信 用产品 的特 定特 点, 进行 跟 踪和选 择。 在 所 有的 信用 产品 中, 寻找 在 持有 期内 级别 上调 可能 性 比较 大的 产品, 并进行 配 置; 对 在持 有期内 级别 下调 可能 性比 较大的 产品 , 要进 行规 避 。 判断的 基础 就是 对信 用产 品进行 持续 跟 踪评级 及对 信用 评级 要素 进行持 续跟 踪与 判断 , 简 单的做 法就 是跟 踪特 定事 件: 国家 特定 政长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-26 策 及 特定 事件 变动 态势、 行 业 特定 政策 及特 定事 件变 动 态势、 公司 特定 事件变 动 态势, 并对 特定政 策及 事件 对于 信用 产品的 级别 变化 影响 程度 进行评 估, 从而 决定 对于 特 定信用 产品 的 取舍。 2) 相对 价值 策略 本策略 的宗 旨是 要找 到价 值被低 估的 信用 产品 。 属 于同一 个行 业 、 类属 同一个 信 用级 别 且 具 有相 近期 限的 不同 债券 , 由 于息 票因 素、 流动性 因 素及 其他 因素 的影 响程 度 不同, 可能 具有不 同的 收益 水平 和收 益变动 趋势 , 对同 类债 券 的利差 收益 进行 分析 , 找 到影响 利差 的因 素, 并 对利 差水 平的 未来 走 势做出 判断 , 找 到价 值被 低 估的个 券, 进而 相应 地进 行 债券置 换。 本策略 实际 上是 某种 形式 上的债 券互 换, 也是 寻求 相对价 值的 一种 投资 选择 策略。 这种投 资策 略的 一个 切实 可行的 操作 方法 是: 在一 级市场 上, 寻找 并配 置在 同等行 业 、 同等期 限 、 同 等信 用级 别 下拥有 较高 票面 利率 的信 用产品 ; 在二 级市 场上 , 寻找并 配置 同等 行 业、 同等 信用 级别 、 同 等票面 利率 下具 有较 低二 级市场 信用 溢价 ( 价值 低 估) 的信 用产 品 并进行 配置 。 2、 附权 债券 投资 策略 可 转 换债 券兼 具股 性和 债性 的 双重 特征, 其内 在价值 主 要取 决于 其股 权价 值、 纯债 价值 和转换 期权 价值 。 本基 金 将通过 对可 转换 债券 内在 价值的 评估 , 选择 投资 价 值相对 低估 的可 转换债 券。 (1)本基 金先对可 转债的 基础股票 的基本面 进行分 析,并参 考同类公 司的估 值水平 , 形成对基础股票的价 值评 估和股价波动性变化 的趋 势,从而判断可转换 债券 的股权投资价 值; (2)基于 对利率水 平、票 息率、派 息频率及 信用风 险等因素 的分析, 判断其 纯债投 资 价值; (3) 根据 可转 债换 股条 款 ,采用 期权 定价 模型 ,估 算可转 换债 券的 转换 期权 价值; (4)综合 以上因素 ,确定 可转换债 券的内在 价值, 并根据可 转换债券 的市场 溢价进 行 相对价 值分 析, 决定 可转 换债券 的投 资。 3、 回购 套利 策略 回购套利策略是把信用产 品投资和回购交易结合起 来,基金管理人根据信用 产品的特 征 , 在 信用 风险 和流 动性风 险 可控 的前 提下, 或者通 过 回购 融资 来博 取超 额收 益, 或者 通过 回购不 断滚 动来 套取 信用 债收益 率和 资金 成本 的利 差。 4、 资产 支持 证券 投资 策略 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-27 本 基 金将 深入 研究 资产 支持 证 券的 市场 利率、 发行条 款、 支持 资产 的构 成及质 量、 提前 偿还 率水 平等 基本 面因 素, 并且 结合 债券 市场 宏观分 析 的结 果, 评 估资 产支持 证 券的 信用 风 险、 利率 风险 、 流 动性 风险 和提前 偿付 风险 , 辅以 量 化模型 分析 , 评估 其内 在 价值进 行投 资。 (三) 股票 投资 策略 1、 新股 申购 策略 新股投 资相 对于 二级 市场 股票投 资, 风险 较低 ,同 时预期 收益 高于 固定 收益 类证券 。 本基金 管理 人将 全面 深入 地把握 上市 公司 基本 面, 运 用基金 管理 人的 研究 平台 和股票 估 值体系 , 深入 发掘 并评 估 新股的 内在 价值 , 结合 同 类公司 的市 场估 值水 平和 二级市 场的 发展 情况, 充分 考虑 中签 率、 锁定期 等因 素, 有效 识别 并防范 风险 ,并 获取 较好 收益。 新股上 市后 , 综合 考虑 其 上市后 的情 况和 本基 金二 级市场 股票 的投 资策 略 , 决定继 续持 有或卖 出。 2、 二级 市场 股票 投资 策略 本 基 金二 级市 场股 票投 资以 定 性和 定量 分析 为基 础, 从基 本面 分析 入手。 根据个 股 的估 值 水 平优 选个 股, 重 点配置 当 前业 绩优 良、 市 场认同 度 较高、 在可 预见 的未来 其 行业 处于 景 气周期 中且 估值 合理 的股 票。 (1)定 量分 析 本 基 金将 通过 以下 标准 对股 票 进行 定量 分析, 筛选成 长 能力 较强、 盈利 质量较 高 同时 估 值合理 的公 司, 形成 本基 金的股 票池 。 1) 成长 能力 较强 本基金 主要 利用 主营 业务 收入增 长率 、 净利 润增 长 率、 经营 性现 金流 量增 长 率指标 来考 量公司 的历 史成 长性 ,作 为判断 公司 未来 成长 性的 依据。 主营业 务收 入增 长率 是考 察公司 成长 性最 重要 的指 标, 主 营业 务收 入的 增长 所 隐含的 往 往 是 企业 市场 份额 的扩 大, 体现 公司 未来 盈利 潜力的 提 高, 盈 利稳 定性 的加大 , 公 司未 来持 续成长 能力 的提 升 。 本 基 金主要 考察 公司 最新 报告 期的主 营业 务收 入与 上年 同期的 比较 , 并 与同行 业相 比较 。 净利润 的增 长反 映的 是公 司的盈 利能 力和 盈利 增长 情况。 本基 金主 要考 察公 司 最新报 告 期的净 利润 与上 年同 期的 比较, 并与 同行 业相 比较 。 经营性 现金 流量 反映 的是 公司的 营运 能力 , 本 基金 主 要考察 公司 最新 报告 期的 经营性 现 金流量与 上年 同期 的比 较, 并 与同 行业 相比 较。 2) 盈利 质量 较高 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-28 本基 金利用总 资产报酬率、净 资产收益 率、盈利现金比 率(经营 现金净流量/ 净利 润) 指标来 考量 公司 的盈 利能 力和质 量。 总资产 报酬 率是 反映 企业 资产综 合利 用效 果的 核心 指标, 也是 衡量 企业 总资 产 盈利能 力 的重要 指标 ; 净资 产收 益 率反映 企业 利用 股东 资本 盈利的 效率 , 净资 产收 益 率较高 且保 持增 长 的 公司, 能为 股东 带来较 高 回报。 本基 金考 察公司 过 去两 年的 总资 产报 酬率 和 净资 产收 益 率,并 与同 行业 平均 水平 进行比 较。 盈 利 现金 比率, 即经 营现金 净 流量 与净 利润 的比 值, 反映 公司 本期 经营 活动产 生 的现 金 净流量 与净 利润 之间 的比 率关系 。 该比 率越 大, 一 般说明 公司 盈利 质量 越高 。 本 基金 考察 公 司过去 两年 的盈 利现 金比 率,并 与同 行业 平均 水平 进行比 较。 此 外, 本基 金还 将关 注公司 盈 利的 构成、 盈利 的主要 来 源等, 全面 分析 其盈利 能 力和 质 量。 3) 估值 水平 合理 本基金 将根 据公 司所 处的 行业, 采用 市盈 率、 市净 率、EV/EBITDA 等估 值指标 , 对公 司股票 价值 进行 动态 评估 , 分 析该 公司 的股 价是 否 处于合 理的 估值 区间 , 以 规避股 票价 值被 过分高 估所 隐含 的投 资风 险。 (2)定 性分 析 在定量 分析 的基 础上 , 本 基金结 合定 性分 析筛 选优 质股票 , 定性 分析 主要 判 断公司 的业 务是否 符合 经济 发展 规律 、产业 政策 方向 ,是 否具 有较强 的竞 争力 和良 好的 治理结 构。 根 据 定量 分析 结果, 选择具 有 以下 特征 的公 司股 票重 点 投资: 符合 经济 结构调 整、 产业 升 级 发展 方向; 具备 一定竞 争 壁垒 的核 心竞 争力; 具 有 良好 的公 司治 理结 构, 规范 的内 部管 理;具 有高 效灵 活的 经营 机制等 。 (四) 金融 衍生 品投 资策 略 1、 股指 期货 投资 策略 本 基 金管 理人 将充 分考 虑股 指 期货 的收 益性、 流动性 及 风险 特征, 通过 资产配 置、 品种 选择, 谨慎 进行 投资 ,旨 在通过 股指 期货 实现 基金 的套期 保值 。 (1)套 保时 机选 择策 略 根据本 基金 对经 济周 期运 行不同 阶段 的 预测 和对 市场 情 绪、 估 值指 标的 跟踪分 析, 决定 是否对 投资 组合 进行 套期 保值以 及套 期保 值的 现货 标的及 其比 例。 (2)期 货合 约选 择和 头寸选 择 策略 在套期 保值 的现 货标 的确 认之后 , 根据 期货 合约 的 基差水 平 、 流 动性 等因 素 选择合 适的长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-29 期货合约;运用多种 量化 模型计算套期保值所 需的 期货合约头寸;对套 期保 值的现货标的 Beta 值 进行 动态 的跟 踪, 动态的 调整 套期 保值 的期 货头寸 。 (3)展 期策 略 当套期 保值 的时 间较 长时 , 需 要对 期货 合约 进行 展 期。 理论 上, 不同 交割 时 间的期 货合 约 价 差是 一个 确定 值; 现实 中, 价差 是不 断波 动的。 本基 金将 动态 的跟 踪不同 交割时 间的 期 货合约 的价 差, 选择 合适 的交易 时机 进行 展仓 。 (4)保 证金 管理 本 基 金将 根据 套期 保值 的时 间、 现货 标的 的波 动性动 态 地计 算所 需的 结算 准备 金, 避免 因保证 金不 足被 迫平 仓导 致的套 保失 败。 (5)流 动性 管理 策略 利用股 指期 货的 现货 替代 功能和 其金 融衍 生品 交易 成本低 廉的 特点 , 可 以作 为 管理现 货 流动性 风险 的工 具 , 降 低 现货市 场流 动性 不足 导致 的交易 成本 过高 的风 险 。 在基金 建仓 期或 面临大 规模 赎回 时, 大规 模 的股票 现货 买进 或卖 出交 易会造 成市 场的 剧烈 动荡 产生较 大的 冲 击成本 ,此 时基 金管 理人 将考虑 运用 股指 期货 来化 解冲击 成本 的风 险。 2、国债 期货 投资 策略 本基金 主要 利用 国债 期货 管理债 券组 合的 久期 、 流 动性和 风险 水平 。 基金 管 理人将 根据 法律法 规的 规定 , 结合 对 宏观经 济运 行情 况和 政策 趋势的 分析 , 预测 债券 市 场变动 趋势 。 通 过 对 国债 期货 的流 动性、 波 动 水平、 风险 收益 特征、 国债 期货 和现 货基 差、 套 期 保值 的有 效 性等指 标进 行持 续跟 踪, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。 3、 权证 投资 策略 本基金 对权 证的 投资 以对 冲下跌 风险 、 实现 保值 和 锁定收 益为 主要 目的 。 本 基金在 权证 投资中 综合 考虑 股票 合理 价值 、 标 的股 票价 格, 结 合权证 定价 模型 、 市场 供 求关系 、 交易 制 度设计 等多 种因 素估 计权 证合理 价值 , 采用 杠杆 交 易策略 、 看跌 保护 组合 策 略、 保护 组合 成 本策略 、获 利保 护策 略、 买入跨 式投 资等 策略 达到 改善组 合风 险收 益特 征的 目的。 九、


业绩比较基 准 中债综 合指 数收 益率*85%+沪深 300 指数 收益 率*15% 。 中 债 综合 债券 指数 是综 合反 映 银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、 企业 债、 央票 及 短期 融资券 等整 体走 势的 跨市 场债券 指数 。 中债 综合 债 券指数 能够 反映 债券 市场 总体走 势 , 适 合 作为本 基金 固定 收益 部分 的业绩 比较 基准 。沪 深 300 指数 是 由沪深 A 股中 规模 大 、流 动性长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-30 好的最 具代 表性 的 300 只 股票组 成, 以综 合反 映沪 深 A 股 市场 整体 表现。 沪 深 300 指 数对 A 股 市 场总 体走 势, 具 有较强 代 表性, 适合 作为 本基金 股 票部 分的 业绩 比较 基准 。 本 基金 的投 资目标 是在 严格 控制 风险 和保持 流动 性的 前提 下, 通过动 态配 置固 定收 益类 和权益 类资 产 , 追求 超越业绩比较 基准的投资 回报和长期稳 健增值,以 “中债综合指 数收益率*85%+ 沪深 300 指数收益率*15% ”为本基金业 绩比较基准能够较好反应 本基金的投资目标、产品 特性 及风险 收益 特征 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 未来 市场 发生 变化 导 致此业 绩比 较基 准不 再适 用或者 有 其他代 表性 更强 、 更科 学 客观的 业绩 比较 基准 适用 于本基 金时 , 本基 金管 理 人可以 根据 市场 发展状 况及 本基 金的 投资 范围和 投资 策略 , 依据 维 护投资 者合 法权 益的 原则 , 在 与基 金托 管 人协商 一致 并按 照监 管部 门要求 履行 适当 程序 后变 更业绩 比较 基准 并及 时公 告, 而 无需 召 开 基金份 额持 有人 大会 。 十、


风险收益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金, 但低 于 股票型 基金 ,属 于较 高风 险、较 高收 益的 投资 品种 。 十一、


基金投资 组合报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并对 其内容的 真实性 、准确性 和完整性 承担个 别及连带 责任。 基金托管 人中国农业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 复核 了本 报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日止 。 1、报告期末基金资 产组合 情况 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 72,396,291.45 29.27 其中: 股票 72,396,291.45 29.27 2 固定收 益投 资 88,996,920.50 35.98 其中: 债券 88,996,920.50 35.98 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-31 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 69,780,304.67 28.21 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,288,761.55 6.18 7 其他各 项资 产 909,123.52 0.37 8 合计 247,371,401.69 100.00 2、报告期末按行业 分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,878,291.45 21.69 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 1,626,000.00 0.67 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 10,872,000.00 4.46 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设施 管理 业 7,020,000.00 2.88 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 72,396,291.45 29.69 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-32 3、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600572 康恩贝 1,987,633 13,754,420.36 5.64 2 600062 华润双 鹤 500,000 13,715,000.00 5.63 3 600639 浦东金 桥 600,000 10,872,000.00 4.46 4 600298 安琪酵 母 390,000 10,089,300.00 4.14 5 600487 亨通光 电 350,000 9,817,500.00 4.03 6 603199 九华旅 游 180,000 7,020,000.00 2.88 7 002241 歌尔股 份 153,374 2,957,050.72 1.21 8 002635 安洁科 技 70,000 2,535,400.00 1.04 9 600754 锦江股 份 60,000 1,626,000.00 0.67 10 603331 百达精 工 999 9,620.37 - 4、报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 18,458,000.00 7.57 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 57,870,000.00 23.74 其中: 政策 性金 融债 57,870,000.00 23.74 4 企业债 券 - - 5 企业短期 融资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 12,668,920.50 5.20 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 88,996,920.50 36.50 5、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-33 比例(%) 1 160410 16农发10 400,000 37,956,000.00 15.57 2 170204 17国开04 200,000 19,914,000.00 8.17 3 160008 16附息 国债 08 200,000 18,458,000.00 7.57 4 110034 九州转 债 100,110 12,668,920.50 5.20 6、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9、报告 期末 本基 金投 资的国 债 期货 交易 情况 说明 9.1 本期 国债 期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 9.2 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货持 仓和 损益 明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 9.3 本期 国债 期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 10 投资 组合 报告 附注 10.1 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 , 或在报 告 编制 日前 一年 内受 到公 开 谴责、 处罚 的情 况。 10.2 本 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-34 10.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额 1 存出保 证金 15,732.31 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 893,371.21 5 应收申 购款 20.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 909,123.52 10.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 代码 名称 公允价 值 公允价 值占 基金 资产 净 值比例(%) 1 110034 九州转 债 12,668,920.50 5.20 10.5 报 告期 末前 十名 股票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 603331 百达精 工 9,620.37 - 网下新 股申 购 十二、基金 的业绩 本基金 管理 人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产,但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。 本基金 合同 生效 日为2016 年2月22 日, 基金 业绩 截止日 为2017年6月30 日。 1、 鑫益 增强A 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-35 阶段 ( 长安鑫 益增 强混 合A) 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 3.53% 0.34% 1.51% 0.12% 2.02% 0.22% 过去三 个月 -0.41% 0.34% 0.15% 0.13% -0.56% 0.21% 过去六 个月 -2.92% 0.36% -0.25% 0.12% -2.67% 0.24% 过去一 年 -10.32% 0.42% -0.70% 0.14% -9.62% 0.28% 自基金 合同 生效 起至 今 -9.42% 0.36% -0.71% 0.17% -8.71% 0.19% 2、 鑫益 增强C 阶段 ( 长安鑫 益增 强混 合C) 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 3.49% 0.34% 1.51% 0.12% 1.98% 0.22% 过去三 个月 -0.53% 0.33% 0.15% 0.13% -0.68% 0.20% 过去六 个月 -3.13% 0.37% -0.25% 0.12% -2.88% 0.25% 过去一 年 -10.82% 0.42% -0.70% 0.14% -10.12% 0.28% 自基金 合同 生效 起至 今 -10.20% 0.36% -0.71% 0.17% -9.49% 0.19% 十三、基金 的费用 与税收 一、基 金费 用的 种类 1、 基金 管理 人的 管理 费; 2、 基金 托管 人的 托管 费; 3、基 金的 销售 服务 费; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费; 6、 基金 份额 持有 人大 会费用 ; 7、基 金的 证券 、期 货交 易 费用; 8、 基金 的银 行汇 划费 用; 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-36 9、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.20%年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法如下: H =E×1.20%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基 金 管理 费每 日计 算, 逐日 累 计至 每月 月末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基金 托 管人 发 送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日期顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费 按前一日 基金资产净值 的 0.25% 的 年费率计提。托 管费的计 算方法如 下: H =E×0.25%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基 金 托管 费每 日计 算, 逐日 累 计至 每月 月末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基金 托 管人 发 送基金托 管费划款 指令, 基金托管 人复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 3、基 金销 售服 务费 基金销 售服 务 费可 用于 本基 金 市场 推广、 销售 以及基 金 份额 持有 人服 务等 各项 费 用。 本 基金 A 类基 金份 额不收 取 销售服 务费 , C 类基 金份额 销 售服 务费 年费 率为 0.50%, 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值的 0.50%年费 率计 提。 销售服 务费 计算 方法 如下 : H =E×0.50%÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 销 售 服务 费每 日计 提, 逐日 累 计至 每月 月末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基金 托 管人 发 送销售 服务 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中支付 给登 记长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-37 机 构, 经基 金登 记机 构分别代付 给各 个销 售机 构 。 若遇法 定节 假日 、 公休 日 等, 支付 日期 顺 延。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4 -10 项费 用” ,根据 有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、基 金管 理费 、基 金托 管费和 销售 服务 费的 调整 在 法 律法 规规 定的 范围 内, 基金 管理 人和 基金 托管人 协 商一 致后, 可酌 情降低 基 金管 理 费、 基金 托管 费和 基金 的 销售服 务费 等相 关费 率 , 此项调 整无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 基金 管理 人必 须最 迟 于新的 费率 实施 日前 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 指定 媒介 上刊登 公告 。 十四、对招 募说明 书更新部分 的说明 (一) “重 要提 示” 部分 更新了 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 及有 关财 务数 据和净 值表 现的 截止 日期 信息。 (二) “第 三部 分 基 金管 理人” 部分 更新了 基金 管理 人主 要人 员情况 。 (三) “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 更新了 基金 托管 人相关 情况 。 (四) “第 五部 分 相关 服务 机 构” 部分 更新了 代销 机构 方面 信息 。 (五) “第 八部 分 基金 份额 的 申购 与赎 回” 部分 长安鑫益增强型证券投资基金招募说明书摘要 2017 年第 2 次更 新 摘要 5-38 更新了 申购 份额 与赎 回金 额的计 算中 单位 份额 净值 计算保 留的 小数 点位 数。 (六) “ 第九 部分 基 金的 投资” 部分 更新了 基金 投资 组合 报告 ,本报 告期 自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日 止。 (七) “ 第十 部分 基 金的 业绩” 部分 更新了 基金 的业 绩, 报告 期截 止 2017 年 6 月 30 日止 。 (八) “第 十二 部分 基金 资产的 估值 ”部 分 更新了 估值 程序 中 基金 资产 单位 份额 净值 保留 的小 数点位 数以 及估 值错 误的 处理。 (九) “第 二十 部分 托管 协议的 内容 摘要 ” 更新了 基金 资产 净值 计算 和复核 相 关内 容。 (十) “ 第二 十二 部分 其 他应披 露事 项” 部分 更 新了 2017 年 2 月 23 日至 2017 年 8 月 22 日 期间 涉及本 基金 的相 关公 告。 长安基 金管 理有 限公 司 2017 年 9 月 29 日