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东吴配置优化混合型证券投资基金 
招募说明书更新 
 
 
— 东吴基 金管理有 限公 司2017 年 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：东 吴基金管理有限 公司 
基金托管人：中 国农业银行股份 有限公司 

































东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-1 
目


 录 
重要提 示 .............................................................. 2 
一、 绪言 .............................................................. 3 
二、释 义 .............................................................. 3 
三、基 金管 理人 ........................................................ 6 
四、基 金托 管人 ....................................................... 14 
五、相 关服 务机 构 ..................................................... 17 
六、基 金的 历史 变革 ................................................... 41 
七、基 金的 存续 ....................................................... 42 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ............................................. 42 
九、基 金的 投资 ....................................................... 52 
十、基 金业 绩 ......................................................... 62 
十一、基 金财 产 ....................................................... 64 
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................. 65 
十三、 基金 的收 益分 配 ................................................. 69 
十四、 基金 费用 与税 收 ................................................. 70 
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................... 72 
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................. 72 
十七、 基金 的风 险揭 示 ................................................. 76 
十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ........................... 79 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................. 80 
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ......................................... 93 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ...................................... 103 
二十二 、其 他应 披露 事项 .............................................. 105 
二十三 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 .................................... 108 
二十 四、 备查 文件 .................................................... 108 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-2 
重要 提示 
东 吴配 置优化 混合型 证券投 资基 金（以 下简称 “本基 金”） 为根 据《东 吴保本 混合 型
证 券投资 基金基 金合同 》的 约定， 由东吴 保本混 合型 证券投 资基金 第一个 保本 周期到 期后
转型而 来。 
东吴保 本混 合型 证券 投资 基金根 据 2012 年 4 月 12 日中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于
同意东 吴保 本混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 （ 证监基 金字 【2012】【506】号 ） 的 核准，
进行募 集。 东吴 保本 混合 型证券 投资 基金 基 金合 同于 2012 年 8 月 13 日 正式 生效。 其转 型
后 的东吴 配置优 化混合 型证 券投资 基金已 经中国 证监 会备案 ，《东 吴配置 优化 混合型 证券
投资基 金基 金合 同》 于 2015 年8 月19 日生 效。 
基 金管 理人保 证《东 吴配置 优化 混合型 证券投 资基金 招募说 明书 》（以 下简称 “《 招
募 说明书 》”或 “本《 招募 说明书 》”） 的内容 真实 、准确 、完整 。本《 招募 说明书 》经
中 国证监 会备案 ，但中 国证 监会对 本基金 募集的 备案 ，并不 表明其 对本基 金的 价值和 收益
作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 
本 基金 投资于 证券市 场，基 金净 值会因 为证券 市场波 动等因 素产 生波动 ，投资 者在 投
资 本基金 前，需 充分了 解本 基金的 产品特 性，并 承担 基金投 资中出 现的各 类风 险，包 括：
因 政治、 经济、 社会等 环境 因素对 证券价 格产生 影响 而形成 的系统 性风险 ，个 别证券 特有
的 非系统 性风险 ，由于 基金 投资人 连续大 量赎回 基金 产生的 流动性 风险， 基金 管理人 在基
金管理 实施 过程 中产 生的 基金管 理风 险、 投资 组合 保险机 制的 风险 等。 
本 基金 为混合 型证券 投资基 金， 其预期 收益和 风险高 于货币 市场 基金、 债券型 基金 ，
而低于 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 的中 高风 险品种 。 
投资有 风险 ，投资 者在申 购本基 金前 应认 真阅 读本 招募说 明书 。基金 的过 往业 绩 并不
预示其 未来 表现 。基金 管理 人 管理 的其 他基 金 的业 绩并不 构成 新基 金业 绩表 现的保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2017 年 8 月 19 日， 有关 财务 数据 和净 值 表现
截止日 为 2017 年6 月30 日(财务 数据 未经 审计)。 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-3 
一、 绪言 
本 《 招募 说明 书》 依据 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 （ 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ） 、
《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 （以 下简称 “《 运作 办法 》” ）、《 证券 投资 基
金 销售 管理 办法 》（ 以下简 称“ 《销 售办 法》 ”）、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》
（ 以下 简称 “《 信息 披露办 法》 ”） 、其 他有 关规定 及《 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》（ 以下 简称 “基金 合同 ”） 编写 。 
本 《招 募说 明书》 阐述 了 东吴配 置优 化混 合型 证券 投资基 金的 投资 目标、 策 略、 风 险、
费 率等 与投 资者 投资 决策有 关的 必要 事项 ，投 资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 《招 募
说明书 》。 
本基金 管理 人承 诺本 《招 募说明 书》 不存 在任 何虚 假记载 、误 导性 陈述 或重 大遗漏 ，
并对其 真实 性、 准确 性、 完整性 承担 法律 责任 。 
本基金 根据 本《 招募 说明 书》所 载明 资料 募集 。本 《招募 说明 书》 由本 基金 管理人 解
释 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 对未在 本《 招募 说明 书》 中载明 的信 息， 或
对本《 招募 说明 书》 作出 任何解 释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ，并 经中 国证 监会 备案。 基金 合同 是约 定基 金当事 人
之 间权 利、 义务 的法 律文件 。投 资者 取得 依基 金合同 所发 售的 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持 有人 和基 金合 同的 当事人 ，其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认和 接
受 ，并 按照 《基 金法 》、《 运作 办法 》、 基金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 ；
基金投 资者 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 
二、 释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1、 基金 或本 基金 ： 指 东吴配 置 优化 混合 型证 券投 资基 金， 本基 金由 东吴 保本混 合 型证
券投资 基金 转型 而来 
2、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司



3、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司



4、 基金 合同： 指 《东 吴配 置优化 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 及 对基金 合 同的任 何
有效修 订和 补充 
5、 托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 东吴 配置 优化 混 合型证 券
投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 
6、招 募说 明书 或本 招募 说 明书： 指《 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基金招 募说 明 书》
及其定 期的 更新 
8、 法 律法 规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-4 
9、《 基金 法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 经 2012 年 12 月 28 日第 十一 届全 国人 民代表 大 会常 务委 员会 第三 十次 会 议修 订，
自 2013 年 6 月 1 日起 实施， 并经 2015 年 4 月 24 日 第十二 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会
第十 四次会议《全 国人民代表 大会常务委员 会关于修改< 中华人民共和 国港口法> 等 七部法
律的决 定》 修改 的《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
10、《 销售 办法 》： 指中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年 6 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指中 国 证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同年 7 月 1 日实施 的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、、 《 运作 办法 》： 指中 国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同年 8 月 8 日 实施 的《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 
13、 中国 证监 会： 指中 国证 券监 督管 理委 员会 
14、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、基 金合 同当 事人 ：指 受基金 合同 约束 ，根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
16、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、机 构投 资者 ：指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
19 、投 资人 ：指 个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 
20、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 办理 基金 份额 的申购 、
赎回、 转换 、非 交易 过户 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 。 
22 、销 售机 构： 指东 吴基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》和 中国 证监 会规定 的
其 他条 件， 取得 基金 销售业 务资 格并 与基 金管 理人签 订了 基金 销售 服务 代理协 议， 代为 办
理基金 销售 业务 的机 构 
23 、登 记业 务： 指基 金登 记、存 管、 过户 、清 算和 结算业 务， 具体 内容 包括 投资人 基
金账户 的建 立和 管理、 基 金份额 登记 、 基 金销售 业 务的确 认、 清算 和结算 、 代理发 放红 利、
建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 
24 、登 记机 构： 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为东 吴基 金管 理有 限公司 或
接受东 吴基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 
25 、基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 
26 、基 金交 易账 户： 指销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 
27 、基 金转 型： 指根 据《 东吴保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的约 定， “东吴 保
本 混合 型证 券投 资基 金”保 本周 期届 满后 转型 为“东 吴配 置优 化混 合型 证券投 资基 金” ，
转型的 内容 包括 但不 限于 变更基 金名 称、 基金投 资 目标、 投资 范围、 投资 理 念、 投 资策 略、
业绩比 较基 准、 分红 条款 、基金 费率 等事 项 
28、 基 金合 同生 效日： 指 《东吴 配置 优化 混合型 证 券投资 基金 基金 合同》 生 效起始 日，
《东吴 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》自 同一 日起失 效 
29 、基 金合 同终 止日 ：指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ，基 金财 产清算 完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
30、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止之 间的 不定 期期 限 
31、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
33、T+n 日： 指自 T 日 起第 n 个工 作日(不包 含 T 日) 
34、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36 、《 业务 规则 》： 指《 东吴基 金管 理有 限公 司开 放式基 金业 务规 则》 ，是 规范基 金
管 理人 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 登记 方面 的业务 规则 ，由 基金 管理 人和基 金投 资者 共
同遵守 
37 、申 购： 指基 金合 同生 效后， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基
金份额 的行 为 
38 、赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份
额兑换 为现 金的 行为 
39 、基 金转 换： 指基 金份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条
件 ，申 请将 其持 有基 金管理 人管 理的 、某 一基 金的基 金份 额转 换为 基金 管理人 管理 的其 他
基金基 金份 额的 行为 
40 、转 托管 ：指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份
额销售 机构 的操 作 
41 、定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ，约 定每 期申 购日 、扣
款 金额 及扣 款方 式， 由销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 人指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
42、巨额赎 回：指本 基金 单个开放日 ，基金净 赎回 申请( 赎回申请 份额总数 加 上基金转
换中转出申 请份额总 数后 扣除申购申 请份额 总数及 基金转换中 转入申 请份额 总数后的余 额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 的情 形 
43、元 ：指 人民 币元 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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44 、基 金收 益： 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 
45 、基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及
其他资 产的 价值 总和 
46、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
47、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
48 、基 金资 产估 值： 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值， 以确 定基 金资 产净 值和基 金
份额净 值的 过程 
49 、指 定媒 体： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒
体 
50、不 可抗 力： 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 
三 、基 金管理 人 
（一）基金管理人概 况 
1. 名 称： 东 吴基 金管 理有 限公司 
2.住所 ：上 海市 浦东 新 区源 深路 279 号(200135) 
3.办 公地 址： 上海 市浦 东新 区 源深路 279 号(200135) 
4. 法定 代表 人： 王炯 
5. 设 立日 期：2004 年 9 月 2 日 
6.批准 设立 机关 及批 准设 立文号 ：中国 证券 监督 管理 委 员会 证监 基金 字【2004 】132 号 
7.组 织形 式： 有限 责任 公司 （国 内合 资） 
8.注 册资 本：1 亿 元人 民币 
9.联系 人： 贾 云鹏 
10.电话 ：（021 ）50509888 
11.传真 ：（021 ）50509884 
12.客户 服务 电话 ：400-821-0588 （免 长途 话费 ）、021-50509666 
13.公司 网址 ：www.scfund.com.cn 
14. 股权 结构 ：





 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
合


计 10,000 100% 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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15. 简要 情况 介绍 ： 






公 司实 行董 事会 领导 下的总 经理 负责 制， 公司 总经理 下设 投资 决策 、风 险管理 、产 品
开 发、 专户 投资 四个 专门委 员会 ；公 司设 有固 定收益 部、 绝对 收益 部、 权益投 资部 、深 圳
业 务总 部、 专户 业务 事业部 、研 究策 划部 、集 中交易 室、 机构 业务 部、 渠道业 务部 、金 融
同业部 、 营销管 理部 、 苏 州 分 公司、产 品策 略部、 基 金 事务 部、信息 技术 部、财务 管理 部 、
综合管 理部 、合 规风 控部 共18 个部 门。 
（二）主要人员情况 
1、董 事会 成员 
范力先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 经济 师， 中共 党员 。历任 苏州 团市 委常 委、 办公室 主
任 兼事 业部 部长 ，苏 州证券 公司 投资 部副 经理 、办公 室主 任、 人事 部总 经理； 东吴 证券 有
限 责任 公司 总裁 助理 、董事 会秘 书、 经纪 分公 司总经 理、 公司 副总 裁、 常务副 总裁 ；东 吴
证 券股 份有 限公 司党 委副书 记、 常务 副总 裁、 副董事 长。 现任 东吴 证券 股份有 限公 司党 委
书记、 董事 长、 总裁 。 
陈辉峰 先生 ，副 董事 长， 大学学 历， 高级 国际 商务 师，中 共党 员。 历任 上海 轻工国 际
（ 集团 ）有 限公 司五 金分公 司总 经理 、上 海轻 工国际 发展 有限 公司 副总 经理、 上海 兰生 股
份 有限 公司 常务 副总 经理、 总经 理、 上海 兰生 （集团 ）有 限公 司营 运管 理部总 经理 。现 任
上海东 浩兰 生国 际服 务贸 易（集 团） 有限 公司 投资 发展部 总经 理。 
王炯先 生， 董事 ，硕 士研 究生、 经济 师， 中共 党员 。历任 苏州 市统 计局 综合 平衡处 科
员 ，东 吴证 券总 裁办 公室主 任、 机构 客户 部总 经理、 总裁 助理 ，东 吴基 金管理 有限 公司 常
务副总 经理 。现 任东 吴基 金管理 有限 公司 总经 理。 
冯恂女 士， 董事 ，博 士研 究生， 经济 师， 中共 党员 。历任 东吴 证券 研究 所研 究员， 国
联 证券 研究 所所 长、 总裁助 理兼 经管 总部 总经 理、副 总裁 ，东 吴证 券总 规划师 兼研 究所 所
长，现 任东 吴证 券股 份有 限公司 副总 裁、 总规 划师 兼资产 管理 总部 总经 理。 
陈建国 先生 ，董 事， 硕士 研究生 ，经 济师 ，中 共党 员。历 任昆 山市 信托 投资 公司第 二
证 券部 副经 理， 东吴 证券昆 山前 进中 路证 券营 业部副 总经 理、 福州 湖东 路证券 营业 部总 经
理 、昆 山分 公司 副总 经理、 东吴 证券 经纪 管理 总部副 总经 理（ 主持 工作 ），现 任东 吴证 券
人力资 源部 总经 理。 
倪雪梅 女士 ，董 事， 大学 本科， 高级 会计 师， 中共 党员。 历任 浙江 省嘉 兴市 审计局 工
交 审计 科科 员， 上海 上工会 计师 事务 所项 目经 理，上 海万 隆会 计师 事务 所有限 公司 高级 项东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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目 经理 、合 伙人 ，上 海市国 际展 览有 限公 司财 务部经 理。 现任 上海 东浩 兰生国 际贸 易服 务
有限公 司计 财部 副总 经理 。自 2016 年 12 月 28 日起在 公 司第 二届 董事 会任 职。 
贝政新 先生 ，独 立董 事， 大学， 教授 ，博 士生 导师 。历任 苏州 大学 商学 院财 经学院 讲
师、副 教授 。现 任苏 州大 学商学 院财 经学 院教 授。 
袁勇志 先生 ，独 立董 事， 教授， 博士 生导 师。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师、 苏州大 学
人文社 科处 处长 、苏 州大 学党委 研究 生工 作部 部长 ，现任 苏州 大学 出版 社副 总编。 
陈如奇 先生 ，独 立董 事， 大专学 历， 中共 党员 ，高 级经济 师。 历任 新疆 人民 银行巴 州
中 心支 行科 员， 新疆 农业银 行巴 州及 自治 区分 行科长 、处 长， 交通 银行 上海分 行处 长、 副
行长， 交通 银行 广州 分行 行长， 交通 银行 香港 分行 总经理 等职 。 
2、监事 会成 员 
顾锡康 先生 ，监 事会 主席 ，硕士 学位 ，高 级工 程师 、经济 师， 中共 党员 。历 任苏州 电
子 计算 机厂 工程 师、 室主任 ，苏 州人 民银 行科 技科硬 件组 组长 ，苏 州证 券电脑 中心 经理 、
技 术总 监， 东吴 证券 技术总 监兼 信息 技术 总部 总经理 ，东 吴证 券股 份有 限公司 合规 总监 、
监事会 主席 。 
王菁女 士， 监事 ，本 科学 士学位 ，会 计师 ，中 共党 员。历 任东 吴证 券经 纪分 公司财 务
经 理、 东吴 证券 财务 部总经理助 理 、 副 总经 理， 现 任东吴 证券 股份 有限 公司 财务部 总经 理。 
沈清韵 ，员 工监 事， 硕士 研究生 ，中 共党 员。 历任 普华永 道中 天会 计师 事务 所高级 审
计 员， 东吴 基金 管理 有限公 司监 察稽 核部 副总 经理， 合规 风控 部总 经理 ，现任 东吴 基金 管
理有限 公司 合规 副总 监兼 合规风 控部 总经 理。 
3、 高级 管理 人员 
范力先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 经济 师， 中共 党员 。历任 苏州 团市 委常 委、 办公室 主
任 兼事 业部 部长 ，苏 州证券 公司 投资 部副 经理 、办公 室主 任、 人事 部总 经理； 东吴 证券 有
限 责任 公司 总裁 助理 、董事 会秘 书、 经纪 分公 司总经 理、 公司 副总 裁、 常务副 总裁 ；东 吴
证 券股 份有 限公 司党 委副书 记、 常务 副总 裁、 副董事 长。 现任 东吴 证券 股份有 限公 司党 委
书记、 董事 长、 总裁 。 
王炯先 生， 总经 理， 硕士 研究生 、经 济师 ，中 共党 员。历 任苏 州市 统计 局综 合平衡 处
科 员， 东吴 证券 总裁 办公室 主任 、机 构客 户部 总经理 、总 裁助 理， 东吴 基金管 理有 限公 司
常务副 总经 理。 现任 东吴 基金管 理有 限公 司总 经理 。 
徐军女 士， 督察 长， 大学 ，会计 师、 审计 师， 中共 党员。 历任 苏州 市审 计局 财政、 金
融 审计 处科 员、 副处 长，东 吴证 券财 务部 总经 理，东 吴基 金管 理有 限公 司财务 负责 人、 公东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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司总裁 助理 等职 务， 现任 东吴基 金管 理有 限公 司督 察长。 
吕晖先 生， 副总 经理 ，大 专，历 任苏 州商 业大 厦业 务员， 苏州 证券 公司 交易 员，苏 州
证 券登 记公 司总 经理 助理， 东吴 证券 资产 管理 总部副 总经 理， 东吴 证券 吴江盛 泽西 环路 营
业 部、 吴江 中山 北路 营业部 总经 理， 东吴 基金 管理有 限公 司总 经理 助理 、运营 总监 等职 ，
现任东 吴基 金管 理有 限公 司副总 经理 。 
4、基金 经理 
杨庆定 ，博 士， 上海 交通 大学管 理学 专业 毕业 。历 任大公 国际 资信 评估 有限 责任公 司
上 海分 公司 研究 员与 结构融 资部 总经 理、 上海 证券有 限公 司高 级经 理、 太平资 产管 理有 限
公 司 高级 投资 经理；2007 年7 月至 2010 年 6 月期 间 任东吴 基金 管理 有限 公司 研究员 、 基金
经理助 理；2013 年 4 月 再 次加入 东吴 基金 管理 有限 公司， 现担 任公 司固 定收 益部总 经理 ，
其中自 2013 年6 月25 日起担 任东吴 鼎利 债券 型证 券 投资 基金 （LOF ） （原东 吴 鼎利 分级
债券型 证券 投资 基金 ）基 金经理 、自 2014 年 5 月 9 日起担 任东 吴中 证可 转 换债券 指数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 、 自 2014 年6 月 28 日起 担任东 吴优 信稳 健债 券型 证券投 资基 金
基金经 理、 自2015 年8 月19 日 起担 任东 吴配 置优 化 混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2016
年5 月 19 日起 担任 东吴 鼎 元双债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。 
赵梅玲 ， 硕士 ，2007 年7 月至2012 年 6 月 就职 于安信 证 券股 份有 限公 司， 任行 业 分析
师，2012 年 7 月加 入东 吴 基金管 理有 限公 司， 一直 从事投 资研 究工 作， 曾任 研究员 、基 金
经理助 理， 自2016 年5 月10 日起 担任 东吴 配置 优 化混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 
历任基 金经 理 
戴斌，2015 年08 月19 日至 2017 年07 月 29 日 
5、投资 决策 委员 会成 员 
王炯








 公司 总经 理； 
杨庆定





 固定 收益 部总经 理 ； 
刘元海





 绝对 收益 部总经 理 ； 
戴斌








 权益 投资 部副总 经 理； 
王立立





 权 益投 资部 副 总经理 兼研 究策 划部 副总 经理。 
上述人员 之间 不存 在近 亲属 关 系。 
（ 三）基金管理人的职责 
1、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经由 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的申 购、
赎回和 注册 登记 事宜 ； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-10 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4、 配备 足够 的具 有专 业资格 的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策， 以专 业化 的经营 方 式管
理和运 作基 金财 产； 
5、 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核 、 财务 管理及 人 事管 理等 制度 ， 保证所 管 理的
基 金财 产和 基金 管理 人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理， 分别 记账 ，
进行证 券投 资； 
6、除依 据 《基 金法 》 、 基金 合 同及 其他 有关 规定 外，不得 为自 己及 任何 第三人 谋 取利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8、 采 取适 当合 理的 措施 使计 算 基金 份额 认购 、 申购、 赎 回和 注销 价格 的 方法符 合 《基
金 合同 》等 法律 文件 的规定 ，按 有关 规定 计算 并公告 基金 资产 净值 ，确 定基金 份额 申购 、
赎回的 价格 ； 
9、 进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告； 
10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11、严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
12 、保 守基 金商 业秘 密， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、基 金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
13、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
16、 按 规定 保存 基金 财产管 理 业务 活动 的会计 账册 、 报表 、 记 录和 其他 相关资 料 15 年
以上； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 者
能 够按 照基 金合 同规 定的时 间和 方式 ，随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料，并 在支 付合 理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ； 
18、 组 织并 参加 基金 财产清 算 小组，参与 基金 财产的 保 管、 清 理、估价、变现 和 分配 ； 
19 、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 ； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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20、 因 违反 基金 合同 导致基 金 财产 的损 失或 损害 基金 份 额持 有人 合法 权益 时， 应当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行
为承担 责任 ； 
23、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
24、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
25、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
26、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（四）基金管理人承 诺 
1、 基金 管理 人将 根据 基金 合同的 规定 ， 按 照招募 说 明书列 明的 投资 目标、 理 念、 策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 
2、 基金 管理 人严 格遵 守 《证 券 法》 、 《基 金法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《运 作办法 》 、
《销 售办 法》 ， 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 及有 关法 规
禁止的 行为 发生 ： 
(1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ； 
(2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ； 
(3) 利用基 金财 产或 者职 务之 便为基 金份 额持 有人 以外 的第三 人牟 取利 益； 
(4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ； 
(5) 承销证 券； 
(6) 向他人 贷款 或者 提供 担保 ； 
(7) 从事承 担无 限责 任的 投资 ； 
(8) 买卖其 他基 金份 额， 但是 国务院 另有 规定 的除 外； 
(9) 向本基 金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖本 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股
票或者 债券 ； 
(10) 买卖与 本基 金管 理人 、基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与本 基金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
(11) 从事内 幕交 易、 操纵 证券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动； 
(12) 法律、 行政 法规 和中 国证 监会规 定禁 止的 其他 活动 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-12 
法律法 规或 监管 部门 对上 述限制 另有 规定 时从 其规 定。 
3、基 金管 理人 将加 强人 员 管理， 强化 职业 操守 ，督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
(1) 越权或 违规 经营 ； 
(2) 违反基 金合 同或 托管协 议； 
(3) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其他 基金 合同 当事 人的 合法权 益； 
(4) 在向中 国证 监会 报送 的资 料中弄 虚作 假； 
(5) 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ； 
(6) 玩忽职 守、 滥用 职权 ； 
(7) 泄露在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业 秘密 、尚未 依法 公开 的基 金投 资内
容、基 金投 资计 划等 信息 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活动 ； 
(8) 违反证 券交 易场 所业 务规 则，利 用对 敲、 对倒 、对 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱
市场秩 序； 
(9) 在公开 信息 披露 中故 意含 有虚假 、误 导、 欺诈 成分 ； 
(10) 其他法 律、 行政 法规 以及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4、 基金 经理 承诺 
(1) 依照有关法律、法规和基 金合同的规定，本着谨慎 的原则为基金份额持有人 谋取
最大利 益； 
(2) 不利用职务之便为自己、 被代理人、被代表人、受 雇人或任何其他第三人谋 取不
当利益 ； 
(3) 不泄漏在任职期间知悉的 有关证券、基金的商业秘 密，尚未依法公开的基金 投资
内容、 基金 投资 计划 等信 息或者 明示 、暗 示他 人从 事相关 的交 易活 动。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1、 风险 管理 的理 念



(1) 风险管 理是 业务 发展 的保 障；



(2) 最高管 理层 负最 终责 任；



(3) 分工明 确、 相互 牵制 的组 织结构 是前 提；



(4) 制度建 设是 基础 ；



(5) 制度执 行监 督是 保障 ；


东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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2、风 险管 理的 原则



(1) 健全性原则：风险控制必 须覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级人员，并 渗透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节； 
(2) 有效性原则：通过科学的 内控手段和方法，建立合 理的内控程序，维护内控 制度
的有效 执行 ； 
(3) 独立性原则：公司设风险 管理委员会、督察长和合 规风控部，各风险控制机 构和
人员具有并保持高度的独 立性和权威性，负责对公 司各部门风险控制工作进 行监
察和稽 核； 
(4) 相互制约原则：公司内部 部门和岗位的设置必须权 责分明、相互制约，同时 强化
合规风 控部 对各 部门 的合 规风控 职能 ； 
(5) 防火墙原则：公司基金投 资业务和公司自有资金投 资业务应在空间上和制度 上适
当隔离，投资决策和交易 清算应严格分离。对因业 务需要知悉内幕信息的人 员，
应对其 相应 行为 制定 严格 的审批 程序 和过 失处 罚措 施。 
(6) 适时性原则：公司内部控 制制度的制定应具有前瞻 性，并且随着公司经营战 略、
经营方针、经营管理等内 部环境的变化和国家法律 、法规、政策制度等外部 环境
的改变 而及 时进 行相 应的 修改和 完善 。 
(7) 成本效益原则。公司运用 科学化的经营管理方法降 低运作成本，提高经济效 益，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3、 风险 管理 和内 部风 险控 制 体系 结构



公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、相 互牵 制的组 织结 构， 由最高管 理层对 风
险 管理 负最 终责 任， 各个业 务部 门负 责本 部门 的风险 评估 和监 控， 合规 风控部 负责 监察 公
司的风 险管 理措 施的 执行 。具体 而言 ，包 括如 下组 成部分 ：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。



（2） 风险 管理 委员 会： 作 为总裁 领导 下的 专门 委员 会之一 ， 风险 管理 委员 会 负责协 助
经 营管 理层 建立 健全 内部控 制制 度， 保证 公司 内控制 度适 应业 务发 展的 需要， 制定 公司 的
业 务风 险管 理政 策， 主持重 大业 务的 可行 性论 证，协 助经 营管 理层 处理 其他有 关内 部控 制
方面的 重大 事项 。



（3） 督察 长 ： 独 立行 使督察 权 利； 直接 对董 事 会负责 ； 按季 向风 险控 制 委员会 提 交独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。



（4）合 规风 控部 ：合 规风控 部 负责 公司 内控 机制 与制 度 的建 立、 监察 、评 估和 建议。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-14 
（5） 业 务部 门： 风险 管理是 每 一个 业务 部门 最首 要的 责 任。 部 门经 理对 本部门 的 风险
负 全部 责任 ，负 责履 行公司 的风 险管 理程 序， 负责本 部门 的风 险管 理系 统的开 发、 执行 和
维护， 用于 识别 、监 控和 降低风 险。



4、 风险 管理 和内 部风 险控制 的 措施 
（1） 建 立内 控结 构， 完 善内 控 制度：公司 建立 、 健全 了 内控 结构，高管 人员关 于 内控
有 明确 的分 工， 确保 各项业 务活 动有 恰当 的组 织和授 权， 确保 监察 活动 是独立 的， 并得 到
高管人 员的 支持 ，同 时置 备操作 手册 ，并 定期 更新 。



（2） 建立 相互 分离 、 相互 制衡的 内控 机制 ： 建立 、 健全了 各项 制度 ， 做到 基 金经理 分
开 ，投 资决 策分 开， 基金交 易集 中， 形成 不同 部门、 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上
减少和 防范 风险 。



（3） 建 立、 健 全岗 位责 任制 ： 建 立、健全 了岗 位责任 制，使每 个员 工都 明确自 己 的任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。



（4） 建 立风 险分 类 、 识 别、评 估、报告 、 提 示程 序；建 立了 评估 风险 的委 员会 ，使用
适 合的 程序 ，确 认和 评估与 公司 运作 有关 的风 险；公 司建 立了 自下 而上 的风险 报告 程序 ，
对 风险 隐患 进行 层层 汇报， 使各 个层 次的 人员 及时掌 握风 险状 况， 从而 以最快 速度 作出 决
策。



（5） 建 立有 效的 内部 监控 系统； 建 立了 足够、 有效 的内部 监控 系统， 如电 脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。



（6） 使 用数 量化 的风 险管 理手段 ： 采 取数 量化、 技 术化的 风险 控制 手段， 建 立数量 化
的风险 管理 模型 ， 用以 提 示指数 趋势 、 行业 及个 股 的风险 ， 以便 公司 及时 采 取有效 的措 施，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避， 尽可 能地 减少 损失 。



（7）提 供足 够的 培训 ：制定 了 完整 的培 训计 划， 为所 有员 工提 供足 够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。



5、 基金 管理 人关 于内 部合规 控 制声 明书



（1）基 金管 理人 承诺 以上关 于 内部 控制 的披 露真 实、 准 确；



（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
 
四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人情 况 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-15 
1、 基本 情况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世贸 中 心东 座 
法定代 表人 ：周 慕冰 
成立日 期：2009 年1 月15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国银 监会 银监 复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：林 葛 
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京 。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日依 法成
立 。中 国农 业银 行股 份有限 公司 承继 原中 国农 业银行 全部 资产 、负 债、 业务、 机构 网点 和
员 工。 中国 农业 银行 网点遍 布中 国城 乡， 成为 国内网 点最 多、 业务 辐射 范围最 广， 服务 领
域 最广 ，服 务对 象最 多，业 务功 能齐 全的 大型 国有商 业银 行之 一。 在海 外，中 国农 业银 行
同样通 过自 己的 努力 赢得 了良好 的信 誉， 每年 位居 《财富 》世 界 500 强 企业之 列 。作 为一
家 城乡 并举 、联 通国 际、功 能齐 备的 大型 国有 商业银 行， 中国 农业 银行 一贯秉 承以 客户 为
中 心的 经营 理念 ，坚 持审慎 稳健 经营 、可 持续 发展， 立足 县域 和城 市两 大市场 ，实 施差 异
化 竞争 策略 ，着 力打 造“伴 你成 长” 服务 品牌 ，依托 覆盖 全国 的分 支机 构、庞 大的 电子 化
网 络和 多元 化的 金融 产品， 致力 为广 大客 户提 供优质 的金 融服 务， 与广 大客户 共创 价值 、
共同成 长。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ，经 验丰 富， 服务 优质， 业
绩突出 ，2004 年 被英 国 《全 球 托管 人》评为 中国 “最 佳 托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业 银行
通 过 了美国 SAS70 内部 控制 审 计， 并 获得 无保 留意见 的 SAS70 审 计报 告。 自2010 年起 中国
农业银 行连 续通过 托管 业 务国际 内控 标准（ISAE3402 ）认证 ，表 明了 独立公 正 第三方 对中
国 农业 银行 托管 服务 运作流 程的 风险 管理 、内 部控制 的健 全有 效性 的全 面认可 。中 国农 业
银行着 力加 强能 力建 设， 品牌声 誉进 一步 提升 ，在 2010 年首 届“ ‘金 牌理 财’TOP10 颁 奖东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-16 
盛典” 中成 绩突 出， 获“ 最佳托 管银 行” 奖。2010 年再次 荣获 《首 席财 务官 》杂志 颁发 的
“ 最 佳资 产托 管奖” 。2012 年荣 获第 十届 中国 财经 风云榜 “ 最佳 资产 托管 银 行” 称号 ；2013
年至2016 年 连续 荣获 上海清 算 所授 予的 “ 托管 银行优 秀 奖” 和 中央 国债 登记结 算 有限 责任
公 司 授予 的 “优 秀托 管机构 奖”称号 ；2015 年 、2016 年 荣获 中国 银行 业协 会 授予的 “ 养老
金业务 最佳 发展 奖” 称号 。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于1998 年5 月经中 国 证监 会和 中国 人民 银行 批 准成
立，2014 年 更名 为托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 处、 证券 投资 基金托 管处 、
委 托资 产托 管处 、境 外资产 托管 处、 保险 资产 托管处 、风 险管 理处 、技 术保障 处、 营运 中
心 、市 场营 销处 、内 控监管 处、 账户 管理 处， 拥有先 进的 安全 防范 设施 和基金 托管 业务 系
统。 
2、 主要 人员 情况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近140 名， 其中具 有 高级 职称 的专家 30 余 名， 服务
团 队 成员 专业 水平 高、 业务 素 质好、 服务 能力 强， 高 级 管理 层均有 20 年 以上金 融 从业 经验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 
3、 基金 托管 业务 经营 情况 
截止到 2017 年 6 月 30 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共 372 只。 
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明 
1、 内部 控制 目标 
严格遵守国家 有关托管 业 务的法律法规 、行业监 管 规章和行内有 关管理规 定, 守法经
营 、 规 范运 作、 严格 监察, 确保业 务的 稳健 运行,保证基 金 财产 的安 全完 整,确保有 关 信息 的
真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
2、 内部 控制 组织 结构 
风险管理委员 会总体负 责 中国农业银行 的风险管 理 与内部控制工 作, 对托管 业务风险
管理和 内部 控制 工作 进行 监督和 评价 。 托管 业务 部 专门设 置了 风险 管理 处, 配备 了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独立 行使 监 督稽核 职权 。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 ，建 立了 管理 制度 、控制 制度 、岗 位职 责、 业务操 作
流 程， 可以 保证 托管 业务的 规范 操作 和顺 利进 行；业 务人 员具 备从 业资 格；业 务管 理实 行
严 格的 复核 、审 核、 检查制 度， 授权 工作 实行 集中控 制， 业务 印章 按规 程保管 、存 放、 使东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-17 
用， 账 户资 料严 格保管 ， 制约机 制严 格有 效； 业 务 操作区 专门 设置 ， 封闭 管 理,实施 音像 监
控； 业务 信息 由专 职信 息 披露人 负责,防止 泄密 ； 业务 实 现自 动化 操作， 防止人 为 事故 的发
生，技 术系 统完 整、 独立 。 
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
基金托 管人 通过 参数 设置 将《基 金法 》、 《运 作办 法》、 基金 合同 、托 管协 议规定 的
投 资比 例和 禁止 投资 品种输 入监 控系 统， 每日 登录监 控系 统监 督基 金管 理人的 投资 运作 ，
并通过 基金 资金 账户 、基 金管理 人的 投资 指令 等监 督基金 管理 人的 其他 行为 。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2、 书面 警示。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、 资金 头 寸不足 等问 题， 以书面 方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3、 书面 报告。 对投 资比 例 超标、 清算 资金 透支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ，书 面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 




五 、相 关服务 机构 
（一）基金份额销售 机构 
1、直销 机构 ： 
东吴基 金管 理有 限公 司直 销中心 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ：贾云 鹏 
直销电 话： （021 ）50509880 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588（ 免长 途话 费） 
网站： www.scfund.com.cn 
2、代销 机构 
（1）中 国工 商银 行股 份有限 公 司


 
注册地 址： 北京市 西城 区复 兴 门内 大街 55 号（100005） 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005） 
法定代 表人 ：姜 建清 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-18 
联系人 ：杨 菲 
传真： （010 ）66105662 
客服电 话：95588 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
（2）中 国农 业银 行股 份有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 
联系人 ：刘 峰 
电话： （010 ）85108226 
传真： （010 ）85109219 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
（3）中 国建 设银 行股 份有限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
联系人 ：张 静 
传真： （010 ）66275654 
客服电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
（4）交 通银 行股 份有 限公司



注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ：牛 锡明 
联系人 ：张宏 革 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（5）招 商银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-19 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（6）中 信银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号 富华 大厦 C 座 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号 富华 大厦 C 座 
法定代 表人 ：田 国立 
联系人 ：郭 伟 
电话：010-65557048 
传真：010-65550827 
客服电 话：95558 
公司网 址：http://bank.ecitic.com 
（7）中 国民 生银 行股 份有限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号


 
法定代 表人 ：董 文标






联系人 ：杨 成茜 
电话：(010)57092619 
传真：(010)57092611 
客服电 话：95568 
公司网 址：www.cmbc.com.cn



（8）中 国邮 政储 蓄银 行有限 责 任公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 
法定代 表人 ：刘 安东 
联系人 ：陈 春林 
传真：010-66415194 
客服电 话：95580 
公司网 址：www.psbc.com 
（9）华 夏银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005） 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005） 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-20 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ：李 慧 
电话： （010 ）85238670 
传真： （010 ）85238680 
客户服 务电 话：95577 
公司网 址：www.hxb.com..cn 
（10）平 安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号平 安银 行大 厦



办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号平 安银 行大 厦



法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：张 莉 
电话：021-38637673 
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202 
公司网 址：www.pingan.com 
（11 ） 宁波 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号宁 波银 行大 楼 
法定代 表人 ：陆 华裕






联系人 ：胡 技勋





 
电话： （0574）89068340 
传真： （0574）87050024 
客服电 话：96528，上 海地区 962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
（12）温 州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼 
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号 
法定代 表人 ：邢 增福 
联系人 ：林 波



电话：0577-88990082 
传真：0577-88995217 
客服电 话：0577-96699 
公司网 址： www.wzbank.cn 
（13）烟 台银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-21 
办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
法定代 表人 ：叶 文君 
联系人 ：王 淑华 
电话：0535-6699660 
传真：0535-6699884 
客服电 话：4008-311-777 
公司网 址：www.yantaibank.net 
（14）江 苏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 南京 市洪 武北路 55 号 
办公地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号 
法定代 表人 ： 夏平 
联系人 ： 张 洪玮 
电话：025-58587036 
传真：025-58587038 
客服热 线：96098,4008696098 
公司网 址：www.jsbchina.cn 
（15）苏 州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号 
法定代 表人 ：王 兰凤 
联系人 ：项 喻楠 
电话：0512-69868389 
传真：0512-69868370 
客服热 线：96067 
公司网 址：www.suzhoubank.com 
（16）天 相投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址：


北京 市西 城区 金 融街 19 号富 凯大 厦 B 座 701


 邮 编：100032 
办公地 址：


北京 市西 城区 新 街口 外大街 28 号 C 座 5 层





邮 编：100088 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：尹 伶 
联系电 话：010-66045529 
客服电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-22 
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn 
（17）和 讯信 息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛 利大 厦 10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛 利大 厦 10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：于 杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热 线：400-920-0022 
公司网 址：http://licaike.hexun.com/ 
（18）诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号时代 金 融中心 8 楼 801 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：方 成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（19）深 圳众 禄金 融控 股股 份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行大 厦 25 楼 I 、J 单元



办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行大 厦 25 楼 I 、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（20）上 海天 天基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 26 楼 
法定代 表人 ：其 实


 
联系人 ： 潘 世友 
电话：021-54509998 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-23 
传真：021-54509953 
客服热 线：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 
（21）上 海好 买基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市虹 口区欧 阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新区 浦 东南路 1118 号 鄂尔 多斯 国 际大厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌



联系人 ： 张茹


 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客服热 线：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
（22）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售 有限 公司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区仓 前 街道 海曙 路东 2 号 
办公地 址： 浙江 省杭 州市滨 江 区江 南大道 3588 号恒生 大厦 12 楼 
法定代 表人 ： 陈 柏青 
联系人 ： 张裕 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服热 线：4000 766 123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（23）上 海长 量基 金销 售投 资 顾问 有限 公司 
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021—58787698 
客服电 话：400-820-2899 
公司网 站： www.erichfund.com 
（24 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市西 湖 区文 二西路 1 号元 茂大 厦 903 室 
办公地 址： 浙江 省杭 州市翠 柏路 7 号杭 州电 子商 务产 业园 2 号楼 2 楼 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-24 
法定代 表人 ： 凌 顺平 
联系人 ： 杨翼 
电话：0571-88911818 转 8565 
传真：0571—86800423 
客服热 线：4008-773-772 
公司网 址：www.5ifund.com 
（25）上 海利 得基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代 表人 ： 李 兴春 
联系 人： 徐鹏 
电话：86-021-50583533 
传真：86-021-50583633 
网址：http://a.leadfund.com.cn/ 
客户服 务中 心电 话：400-921-7755 
（26） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 
注册地 址： 杭州 市拱 墅区登 云路 45 号 （锦 昌大 厦）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号 （锦 昌大 厦）1 幢 10 楼 1001 室 
法定代 表人 ： 徐 黎云 
联系人 ： 来 舒岚 
电话：0571-88337888 
传真：0571-88337666 
客服热 线：400-068-0058 
公司网 址：www.jincheng-fund.com 
（27）宜 信普 泽投 资顾 问（ 北 京） 有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 
法定代 表人 ： 戎兵 
联系人 ： 魏晨 
电话：010-52413385 
传真：010-85894285 
客服热 线：400-6099-200 
公司网 址：www.yixinfund.com 
（28）北 京恒 天明 泽基 金销 售 有限 公司 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-25 
注册地 址： 北京 市经 济技术 开 发区 宏达 北路 10 号五层 5122 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉盛 中心 30 层 3001 室 
法定代 表人 ： 周斌 
联系人 ：祖 杰 
电话：010-57756159 
传真：010-57756199 
客服热 线：4008980618 
公司网 址：www.chtfund.com 
（29）北 京汇 成基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108



办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108



法定代 表人 ：王 伟刚



联系人 ：丁 向坤



电话：010-56282140 
传真：010-62680827 
客服热 线：400-619-9059 
公司网 址：http://www.fundzone.cn 
（30）北 京晟 视天 下投 资管 理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市 怀柔 区九渡 河镇 黄坎 村 735 号 03 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区万 通 中心 D 座 21&28 层 
法定代 表人 ： 蒋煜









联系人 ： 宋 志强 
电话：131 2013 1908






传真：010-5817 0840 
客服热 线：400-818-8866 
公司网 址：www.gscaifu.com 
（31）一 路财 富（ 北京 ）信 息 科技 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号万 通新 世界 广场 A 座 2208



办公 地址 ：北 京市 西城 区阜 成 门大街 2 号万 通新 世界 广场 A 座 2208



法定代 表人 ：吴 雪秀



联系人 ：段 京璐



电话：+86(10)88312877 
传真：+86(10)88312885 
客服热 线：400-001-1566 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-26 
公司网 址：http://www.yilucaifu.com 
（32）北 京钱 景基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区丹 棱 街丹棱 soho10 层 
办公地 址： 北京 市海 淀区丹 棱 街丹棱 soho10 层 
法定代 表人 ：赵 荣春 
联系人 ：盛 海娟



电话：15311484311 
传真：010-57569671 
客服热 线：4008936885 
公司网 址：www.qianjing.com 
（33）中 经北 证（ 北京 ）资 产 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区车 公 庄大街 4 号 5 号楼 一层 
办公地 址： 北京 市西 城区车 公 庄大街 4 号 5 号楼 一层 
法定代 表人 ：徐 福星



联系人 ： 李美 
电话：18810595051 
传真： 010-68292964 
客服热 线：400-600-0030 
公司网 址：http://www.bzfunds.com/ 
（34）杭 州科 地瑞 富基 金销 售 有限 公司 
注册地 址： 杭州 市下 城区武 林 时代 商务 中心 1604 室



办公地 址：杭 州市 下城 区上 塘路 15 号 武林 时代 20F



法定代 表人 ：陈 刚



联系人 ：胡 璇


 
电话：0571-85267500 
传真：0571-85269200 
客服热 线：0571-86655920 
公司网 址：www.codi121.com 
（35）上 海万 得基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼 
法定代 表人 ： 王 廷富 
联系人 ： 徐 亚丹 
电话：021-51327185 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-27 
传真：021-50710161 
客服热 线：400-821-0203 
（36）上 海联 泰资 产管 理有 限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ： 燕斌 
联系人 ： 陈东 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服热 线：4000-466-788 
公司网 址：http://www.66zichan.com 
（37）上 海汇 付金 融服 务有 限 公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号 金外 滩国 际广场 19 楼 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号 金外 滩国 际广场 19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 
联系人 ：陈 云卉



电话：021-33323999 
传真：021-333323830 
客服热 线：4008202819 
公司网 址：http://www.chinapnr.com/ 
（38） 北京 微动 利投 资管 理有限 公司 
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财富 中 心金 融商 业楼 341 室 
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财富 中 心金 融商 业楼 341 室 
法定代 表人 ： 梁 洪军 
联系人 ： 季 长军 
电话：010-52609656 
传真：010-51957430 
客服热 线：400-819-6665 
公司网 址：www.buyforyou.com.cn



（39）上 海基 煜基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（ 上海 泰和经 济发
展区） 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室 
法定代 表人 ：王 翔 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-28 
联系人 ：俞 申莉 
电话：021-65370077-209 
传真：021-55085991 
客服热 线：021-65370077 
公司网 址：www.jiyufund.com.cn 
（40） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴 环路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：郭 坚 
联系人 ：宁 博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn 
客户服 务电 话： 4008219031 
网址：www.lufunds.com 
（41）大 泰金 石基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号国 睿大 厦一 号楼 B 区 4 楼 A506 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号文 广大 厦 15 楼 
法定代 表人 ：袁 顾明 
联系人 ： 朱 真卿 
电话：18616752315 
传真：021-22268089 
客服热 线：021-22267943 
公司网 址：http://www.dtfortune.com/ 
（42）珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司 
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东 1 号保 利国 际广 场南塔 1201-1203 室 （邮 编： 510308 ） 
法定代 表人 ：肖 雯 
联系人 ：吴 煜浩 
电话：020-89629021 
传真：020-89629011 
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn 
客户服 务电 话：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn/ 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-29 
（43）奕 丰金 融服 务（ 深圳 ） 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入住 深圳 市前 海商务 秘
书有限 公司 ）



办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN



联系人 ：叶 健



电话：0755-89460507 
传真：0755-21674453 
客服热 线：400-684-0500 
公司网 址：www.ifastps.com.cn 
（44）中 信期 货有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：韩 钰 
电话：010-60833754 
传真：010-57762999 
客户服 务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（45）国 泰君 安证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银行 大厦 29 楼



法定代 表人 ：杨 德红


 
联系人 ：芮 敏祺



电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
客户服 务热 线：95521 
（46）中 信建 投证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权 唐 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-30 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（47）国 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券大 厦 16-26 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券大 厦 6 层 
法定代 表人： 何如 
联系人 ：周 扬 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（48）招 商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755）82943666 
传真： （0755）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（49）中 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银行大 厦第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信证 券大厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（50）海 通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办 公 地址 ：上 海市 广东路 689 号海 通证 券大 厦 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-31 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电 话：021-95553 
公司网 址：www.htsec.com 
（51）申 万宏 源证 券有 限公 司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 
注册资 本: 人民 币 330 亿元 
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层（ 邮编:200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或 4008895523 
电话委 托：021-962505 
国际互 联网 网址: www.swhysc.com 
联系人 ：黄 莹 
（52）长 江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话：95579 或 4008-888-999



公司网 址：www.95579.com 
（53）安 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-32 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
（54）西 南证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号西 南证 券大 厦 
法定代 表人 ：吴 坚 
联系人 ：张 煜 
电话：023-63786633 
传真：023-63786212 
客服热 线：95355 、4008096096 
公司网 址：www.swsc.com.cn 
（55）万 联证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区珠 江东路 11 号 高德置 地 广场 F 座 18、19 层 
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号 高德置 地 广场 F 座 18、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 
联系人 ： 王鑫 
电话：020-38286588 
传真：020-38286588 
客服热 线：4008888133 
公司网 址：www.wlzq.com.cn 
（56）渤 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写字 楼 101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写字 楼 101 室 
法定代 表人 ：杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.bhzq.com 
（57）华 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号



办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-33 
联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 （深 圳） 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
（58）中 信证 券（ 山东 ）有 限 责任 公司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号 青岛 国际 金融 广场 1 号楼第 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金融 广场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
客服电 话： 95548 
公司网 址： www.citicssd.com 
（59）东 吴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号 商旅 大厦 18-21 层 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（60）信 达证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（61）光 大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-34 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
（62）广 州证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心主 塔 19 、20 楼 
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心主 塔 19 、20 楼 
法定代 表人 ：邱 三发 
联系人 ： 林 洁茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（63）南 京证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
联系人 ：水 晨 
电话：025-83367888 
传真：025-83320066 
客服电 话：400-828-5888 
公司网 址： www.njzq.com.cn 
（64）上 海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
法定代 表人 ：龚 德雄 
联系人 ：许 曼华 
联系电 话：021-53686888 
客户服 务电 话：021-962518 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
网址：www.962518.com 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-35 
（65）国 联证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电 话：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（66）平 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 （518048 ） 
法定代 表人 ：谢 永林 
联系人 ：吴 琼 
电话：0755 －22621866 
传真：0755 －82400862 
客服热 线：95511-8 
公司网 址：www.PINGAN.com 
（67）华 安证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 财智 中心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-65161821



传真：0551-65161672 
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
（68）国 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号



办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-36 
客服热 线：95563 
公司网 址：www.ghzq.com.cn 
（69）财 富证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号顺 天国际 财 富中心 26 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号顺 天国际 财 富中心 26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
（70）东 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号 投资 广场 18 层



办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号 东海 证券大 厦



法定代 表人 ：朱 科敏



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
客服电 话：95531；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



（71）中 银国 际证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城中路 200 号中 银大厦 39F 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大厦 39-40F 
法定代 表人 ：许 刚 
联系人 ：马 瑾 
电话： （021 ）20328720 
客户服 务电 话：4006208888 
公司网 址：www.bocichina.com 
（72）恒 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号 
法定代 表人 ：鞠 瑾 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-37 
联系人 ：常 向东 
客服电 话：0471-4961259 
公司网 址：www.cnht.com.cn 
（73）申 万宏 源（ 西部 ）证 券 有限 公司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注 册 地址： 新疆 乌鲁 木齐市 高 新区 （ 新市 区） 北 京南 路 358 号大 成国 际大厦 20 楼 2005
室



办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005
室（邮 编:830002 ） 
法定代 表人 ：许 建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
（74）中 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： （0531）68889155 
传真： （0531）68889752 
联系人 ：吴 阳 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（75）金 元证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号 证券 大厦 4 层



办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号时 代金 融中 心 17 层 
法定代 表人 ：陆 涛 
联系人 ：马 贤清 
电话： （0755）83025022 
传真： （0755）83025625 
客服电 话：4008-888-228 
公司网 址：www.jyzq.com.cn 
（76）中 航证 券有 限公 司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-38 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 
联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（77）上 海华 信证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环 球金融 中心 9 楼



办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环 球金融 中心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（78）五 矿证 券有 限公 司


 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中心 47-49 层 
法定代 表人 ：张 永衡 
联系人 ： 赖 君伟 
电话：0755-23902400 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（79）华 鑫证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 28 层 A01 、B01 （b）单 元 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-64339000 
注册资 本：16 亿 元人 民币 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
邮政编 码：200030 
联系人 ：杨 莉娟 
业务联 系电 话：021-54967202 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-39 
传真电 话：021-54967293 
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：021-32109999；029-68918888；4001099918 
（80）中 国中 投证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来



联系人 ： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 
客服热 线：400 600 8008 
公司网 址：www.china-invs.cn 
（81）九 州证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号 汇通 大厦 六楼



办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：林 小明 
联系人 ：聂 晗 
电话：0755-33331188 
传真：0755-33329815 
客服热 线：4006543218 
公司网 址：www.tyzq.com.cn 
（82）国 金证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 四川 省成 都市东 城 根上街 95 号 
办公地 址： 四川 省成 都市东 城 根上街 95 号 
法定代 表人 ： 冉云 
联系人 ： 刘 婧漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服热 线：95310



公司网 址：www.gjzq.com.cn 
（83）华 宝证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-40 
法定代 表人 ：陈 林



联系人 ：刘 闻川





 
电话：021-20515589 
传真：021-20515593 
客服电 话：4008209898



公司网 址：www.cnhbstock.com 
（84）长 城国 瑞证 券有 限公 司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西路 2 号莲 富大 厦十 七楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号莲 富大 厦十 七楼 
法定代 表人 ： 傅 毅辉 
联系人 ： 卢 金文 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161140 
客服热 线：0592-5163588 
公司网 址：www.xmzq.com.cn 
（85）爱 建证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ：宫 龙云 
联系人 ：戴 莉丽



电话：021-32229888-25122 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com 
3.基金 管理 人可 根据 《基 金法》 、《 运作 办法 》、 《销售 办法 》和 基金 合同 等的规 定 ，
选择其 他符 合要 求的 机构 代理销 售本 基金 ，并 及时 履行公 告义 务。 
（二）登记机构：东 吴基 金管理有限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ：贾云 鹏 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-41 
客户服 务电 话：400-821-0588（ 免长 途话 费） 
网站： www.scfund.com.cn 
（三）出具法律意见 书的 律师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号 时 代金 融中心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路68 号 时代 金融 中心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：陆 奇 
经办律 师： 黎明 、陆 奇 
（四）审计基金财产 的会 计师事务所 
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司 
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号 东宇 大厦8楼 
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号 东宇 大厦8楼 
法定代 表人 ：余瑞 玉 
经办注 册会 计师 ：谈建 忠 魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
 
六 、基 金的历 史变 革 
东吴配 置优 化混 合型 证券 投资基 金根 据《 东吴 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的
约定由 东吴 保本 混合 型证 券投资 基金 第一 个保 本周 期届满 后转 型而 来。 
东吴保 本混 合型 证券 投资 基金经 中国 证监 会证 监许 可 【2012 】 506 号 文核 准， 自2012 
年7 月 11 日至2012 年8 月8 日期 间公 开募 集。 募集 有 效认 购总 户数为 9382 户， 募集 资金
及其产 生的 利息 共计 775,673,452.62 元， 折合 基金 份额 775,673,452.62 份。 募 集结 束后
基 金管 理人 向中 国证 监会办 理备 案手 续。 经中 国证监 会书 面确 认， 《东 吴保本 混合 型证 券
投资基 金基 金合 同》 于 2012 年8 月13 日生 效。 
2015 年 8 月 13 日 ，东 吴 保本混 合型 证券 投资 基金 第一个 保本 周期 届满 。由 于不符 合东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-42 
保 本基 金存 续条 件， 根据《 东吴 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 约定， 在保 本周 期
届满后 ， 东 吴保 本混合 型 证券投 资基 金转 型 为 “东 吴配置 优化 混合 型证 券投 资基金 ” 。 东
吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基金 已经 中国 证监 会备案 ，《 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》于 2015 年 8 月 19 日生 效， 《东 吴保本 混 合型 证券 投资 基金 基金 合 同》 于同
日失效。 
七 、基 金的存 续 
《基金 合同 》 生效 后， 连 续 20 个 工作 日出 现基 金份额 持 有人 数量 不满 200 人或 者 基金
资产净 值低 于 5000 万元 情形的 ，基 金管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露； 连续 60 个工作
日出现 前述 情形 的 ， 基 金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ， 如 转换运 作方 式、
与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ，从 其规 定。 
八 、基 金份额 的申 购与赎 回



（一）申购和赎回的 场所



本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。具 体的 销售网 点将 由基 金管 理人 在招募 说
明 书或 其他 相关 公告 中列明 。基 金管 理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构，并 予以 公告 。
基 金投 资者 应当 在销 售机构 办理 基金 销售 业务 的营业 场所 或按 销售 机构 提供的 其他 方式 办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 
 
（二） 申购和赎回的开放日 及开 放时间 
1.开放 日及 开放 时间



投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳
证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情
况， 基金 管理 人将 视 情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 ，但 应在实 施日 前依 照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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2.申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 ，具 体业 务办 理时间 在
申购开 始公 告中 规定 。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 ，具 体业 务办 理时间 在
赎回开 始公 告中 规定 。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者
转 换。 投资 人在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、赎 回或 转换 申请且 登记 机构 确
认接收 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
（三）申购与赎回的 原则 
1、 “ 未知 价”原则，即申购 、 赎 回价 格以 申请 当日收 市 后计 算的 基金 份额 净值 为 基准
进行计 算； 
2、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4、 赎回 遵循 “先 进先 出”原 则 ，即 按照 投资 人认 购、 申 购的 先后 次序 进行 顺序 赎回； 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
（四）申购与赎回的 程序 
1、 申购 和赎 回的 申请 方式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎
回的申 请。 
2、申购 和赎 回的 款项 支付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 款项 ，申 购申 请成立 ；
登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 生效 。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。投资 人
赎回申 请成 功后 ， 基 金管 理人将 在 T ＋7 日(包括 该日)内支 付赎 回款 项。 在发生 巨 额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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3、 申购 和赎 回申 请的 确认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请
日（T 日） ，在 正常 情况下 ， 本基 金登 记机 构在 T+1 日内 （包 括该 日） 为对 该交易 的有 效
性进行 确认 。T 日 提交 的有效 申 请， 投资 人可在 T+2 日后 （包括 该日 ） 到销售 网点柜 台或 以
销售机 构规 定的 其他 方式 查询申 请的 确认 情况 。 若 申购不 成功 ， 则申 购款 项 退还给 投资 人。 
（五）申购和赎回的 数额 限制 
1、 投资 者每 次最 低申 购金额 为 1,000 元 （含 申购 费） 。 
2、 基金 份额 持有 人在 销售机 构 赎回 时， 每 次赎 回申请 不 得低于 1,000 份基 金份 额。 基
金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 （网 点） 保留的 基金 份额 余额 不 足100 份的 ，在
本次赎 回时 需一 次性 全部 赎回。 
3、 基金 管理 人可 以根 据市场 情 况， 在 法律 法规 允许的 情 况下， 调整 上述 规定申 购 金额
和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指
定媒介 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 
（六）、申购和赎回 的价 格、费用及其用途 
１、申购费与赎回费 
（1） 本 基金 的申 购费 用由基 金 份额 申购 人承 担， 不列 入 基金 财产， 主要 用于本 基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 投资 人可 以多次 申购 本基 金， 申购 费率按 每笔 申
购申请 单独 计算 。 
（2） 赎回 费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人承 担， 在基 金份 额持 有人 赎 回基金 份
额 时 收取。 不低 于赎 回 费总 额的 25% 应归 基金 财产 ， 其余用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续
费。 
（3）具 体费 率如 下： 
申购金额(M) 申购费率 
M ＜100 万 1.50% 
100万≤M ＜200 万 1.20% 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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200万≤M ＜500 万 0.80% 
M ≥500 万 1000元/ 笔 
 
持有时间(N) 赎回费率 
N ≤1 年 0.50% 
1 年＜N ≤2 年 0.25% 
N ＞2 年 0.00% 
注：1 年指365天


 
（4）本基金的申购费用最 高不超过申购金额的 5%， 赎回费用最高不超过赎回 金额的
5% 。基 金管 理人 可以 在基金 合同 约定 的范 围内 调整费 率或 收费 方式 ，并 最迟应 于新 的费 率
或 收 费方 式实施 2 个工 作日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 
（5） 对 特定 交易 方式 （ 如网 上 交易、电话 交易 等） ，基金 管理 人可 以采 用低于 柜 台交
易方式 的基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 
（6） 基金 管理 人可 以在 不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制
定基 金促 销计 划 ，针 对基金 投资 者定 期和 不定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期
间 ，基 金管 理人 可以 按中国 证监 会要 求履 行必 要手续 后， 对基 金投 资者 适当调 整基 金申 购
费率、 赎回 费率 和转 换费 率。 
2、申购份数与赎回金额 的 计算方式 
（1） 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小 数点 后 3 位， 小 数点 后第 4 位 四 舍五入 ， 由此
产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担 。T 日 的基 金份 额 净值在 当天 收市 后计 算， 并在 T+1 日内
公告。 遇特 殊情 况， 经中 国证监 会同 意， 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 
（2） 申 购份 额的 计算 及余额 的 处理 方式： 申购 的有效 份 额为 净申 购金 额除 以当 日 的基
金份额 净值 ， 有 效份 额单位 为 份， 上 述计 算结 果均按 四 舍五 入方 法， 保 留到小 数 点后 两 位，
由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 
申购份 额的 计算 如下 ： 
净申购 金额=申购 金额/（1+ 申 购费 率） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 数＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 
基金份 数以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 ，由 此误差 产生 的损 失或 收益 归入基 金东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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资产。



举例： 假定T日的 基金 份额净 值 为1.100 元 ， 四笔 申购 金额分 别为5,000 元、 150 万元 、 350
万元和1,000 万 元， 则各 笔 申购负 担的 前端 申购 费用 和获得 的基 金份 额计 算如 下： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 固定费 用1000元 
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4926.11


1482213.44


3472222.22


9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89


17,786.56


27777.78


1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4478.28


1347466.76


3156565.66


9,090,000.00 
（3） 赎 回金 额的 计算 及处理 方 式： 赎回 金额 为按 实 际确认 的有 效赎 回份 额乘 以当日 基
金份额 净值 并扣 除相 应的 费用， 赎回 金额 单位 为元 。上述 计算 结果 均按 四舍 五入方 法， 保
留到小 数点 后两 位， 由此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 
赎回金 额的 计算 如下 ： 
在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下：



赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基 金 份额 净值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用


 
举例： 
a.假 定某 投资 者在 持 有本 基金不 超过 一年 时间 内的T 日赎回20,000.00 份， 其赎 回费率 为
0.5% ，现 假定 该日 基金 份额 净 值为1.250 元 ，则 其获得 的 净赎 回金 额计 算如 下： 
赎回金 额=20,000.00×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,000.00×0.5%=125.00 元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
b.假 定某 投资 者在 持 有本 基金的 超过 一年 、但 不超 过两年 时间 内的 T 日赎 回 20,000.00
份， 其 赎回 费率为 0.25% ， 现假定 该 日基 金份 额净值 为 1.550 元， 则 其获 得 的净赎 回金 额计
算如下 ： 
赎回金 额=20,000.00×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,000.00×0.25%=77.50 元 
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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c.假 定某 投资 者在 持有 本基金 的 超过 两年 、但 不超 过三 年 时间 内的 T 日赎回 10,000.00
份， 其赎 回费 率为 0.00 %，现 假 定 该日 基金 份额 净值 为 1.300 元， 则其 获得 的 净赎回 金额 计
算如下 ： 
赎回金 额=10,000.00×1.300=13,000.00 元 
赎回费 用=13,000.00×0.00%=0.00 元 
净赎回 金额=13,000.00-0.00=13,000.00 元 
 
（七）、拒绝或暂停 申购 的情形



发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、因不 可抗 力导 致基 金无法 正 常运 作。 
2、 发生 基金 合同 规定 的暂停 基 金资 产估 值情 况时， 基 金 管理 人可 暂停 接收 投资 人 的申
购申请 。 
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4、 基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
5、 基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6、法律 法规 规定 或中 国证监 会 认定 的其 他情 形。 
发 生 上述第 1 、2、3、5 、6 项暂 停申 购情 形时 ，基金 管 理人 应当 根据 有关 规定 在 指定
媒 体上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ，被 拒绝 的申 购款项 将退 还给 投
资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。 
（八）、暂停赎回或 延缓 支付赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项； 
2、 发生 基金 合同 规定 的暂停 基 金资 产估 值情 况时， 基 金 管理 人可 暂停 接收投资 人 的赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项； 
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值； 
4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回； 
5、 法律 法规 规定 或中 国证监 会 认定 的其 他情 形。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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发生上 述情 形时 ，基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ，已 确认 的赎 回申 请，基 金
管 理人 应足 额支 付； 如暂时 不能 足额 支付 ，可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量的 比
例 分配 给赎 回申 请人 ，未支 付部 分可 延期 支付 ，应将 并以 后续 开放 日的 基金份 额净 值为 依
据计算 赎回 金额 ，若 出现 上述 第 4 项所 述情 形， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。基金 份额 持
有 人在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除
时，基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理并 公告 。 
（九）、巨额赎回的 情形 及处理方式



1.巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个 开放日内 的 基金份额净赎 回申请( 赎 回申请份额总 数加上基 金 转换中转
出申请份 额总数 后扣 除申 购申请份 额总数 及基 金转 换中转入 申请份 额总 数后 的余额)超过
前一开 放日 的基 金总 份额 的10% ，即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 
2.巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回
或部分 延期 赎回 。 
(1)全额 赎回 ： 当 基金 管理人 认 为有 能力 支付 投资 人的 全 部赎 回申 请时， 按正常 赎 回程
序执行 。 
(2)部 分延 期赎 回： 当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为支 付投资 人
的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时， 基金管 理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 日基金 总份 额 的 10 ％的 前 提下， 可对 其余 赎回 申请 延期办 理。 对
于 当日 的赎 回申 请， 应当按 单个 账户 赎回 申请 量占赎 回申 请总 量的 比例 ，确定 当日 受理 的
赎 回份 额； 对于 未能 赎回部 分， 投资 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期 赎回或 取消 赎回 。
选 择延 期赎 回的 ，将 自动转 入下 一个 开放 日继 续赎回 ，直 到全 部赎 回为 止；选 择取 消赎 回
的 ，当 日未 获受 理的 部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并
处 理， 无优 先权 并以 下一开 放日 的基 金份 额净 值为基 础计 算赎 回金 额， 以此类 推， 直到 全
部 赎回 为止 。如 投资 人在提 交赎 回申 请时 未作 明确选 择， 投资 人未 能赎 回部分 作自 动延 期
赎回处 理。 
(3) 暂 停赎 回： 连续2 日以上(含本 数) 发 生巨 额赎 回， 如基 金管 理人 认为 有必要 ， 可 暂
停 接 受基 金的 赎回 申请； 已 经 接受 的赎 回申 请可 以延 缓 支付 赎回 款项， 但不得 超过 20 个工
作日， 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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3.巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书
规定的 其他 方式 在 3 个 交 易日内 通知 基金 份额 持有 人，说 明有 关处 理方 法， 同时在 指定 媒
体上刊 登公 告。 
（十）、暂停申购或 赎回 的公告和重新开放申 购或 赎回的公告 
1. 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的， 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案， 并在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 
2.如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于重 新开 放 日， 在指 定媒 体上 刊登 基 金重
新开放 申购 或赎 回公 告，并 公 布最近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3.如发 生暂 停的 时间 超过 1 日但少 于 2 周， 暂停 结束，基金 重新 开放 申购 或赎 回 时，
基金 管理 人应 依 照《 信息披 露管 理办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体和 基金 管理人 网站 上刊 登
基金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并 公告 最近 1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 
4.如 发生 暂停 的时 间超过 2 周， 暂停 期间 ，基 金管 理人应 每 2 周至 少刊 登暂停 公告 1
次 。暂 停结 束， 基金 重新开 放申 购或 赎回 时， 基金管 理人 应依 照《 信息 披露管 理办 法》 的
有关规 定在指 定媒 体和基 金管理 人网 站上 刊登 基金 重新开 放申 购或 赎回 公告 ， 并 公 告最近 1
个工作 日 的基 金份 额净 值。 
（十一）、基金转换 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本基金 与基 金管理 人
管 理的 的其 他基 金之 间的转 换业 务， 基金 转换 可以收 取一 定的 转换 费， 相关规 则由 基金 管
理 人届 时根 据相 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 制定并 公告 ，并 提前 告知 基金托 管人 与相 关
机构。 
1.基 金转 换业 务的 适用 范围 
本基金 已开 通与 本基 金管 理人旗 下基 金： 东吴 嘉禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基
金(基 金代 码：580001 ）、 东吴价 值成 长双 动力 混合 型证券 投资 基金( 基 金代 码：580002）、
东吴行业轮 动混合型 证券 投资基金( 基金 代码：580003）、东吴 进取策略 灵活 配置混合型 开
放式证券投资基金( 基金代码：580005 ）、东吴新经济混合型证券投资基金( 基金代码：
580006） 、东吴 安享量化 灵活配置混 合型证券 投资 基金( 基金代码：580007） 、东吴新产 业
精选混 合型 证券 投资 基金( 基金代 码：580008） 、 东 吴中证 新兴 产业 指数 证券 投资基 金(基金
代码：585001）、 东吴 优信 稳 健债 券型 证券 投资 基金 A( 基 金代 码：582001 ）、 东 吴优 信稳
健债券 型证 券投 资基 金 C( 基 金 代码： 582201 ） 、 东吴增 利 债券 型证 券投 资基金 A( 基金 代码 ：东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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582002 ） 、东 吴增 利债 券型 证 券投 资基金 C( 基 金代码 ：582202 ）、 东吴 货币 市场证 券投 资
基金 A( 基金 代码 ：583001） 、 东吴 货币 市场 证券 投资 基金 B( 基金 代码：583101）、东 吴 内
需增长混合 型证券投 资基 金( 基金代码：580009 ）、 东吴阿尔法 灵活配置 混合 型证券投资 基
金(基 金代 码： 000531 ） 、 东吴 移 动互 联灵 活配 置混 合型 证 券投 资基金 A( 基 金代码 ： 001323）、
东吴新趋势 价值线灵 活配 置混合型证 券投资基 金( 基 金代码：001322 ）、东吴 国企改革主 题
灵活配置混 合型证券 投资 基金( 基金代码 ：002159） 、东吴安盈 量化灵活 配置 混合型证券 投
资基金( 基 金代 码：002270 ）、东 吴鼎 元双 债债 券型 证券投 资基 金 A( 基金 代码：000958）、
东吴鼎 元双 债债 券型 证券 投资基 金 C( 基金 代码 ：000959）、 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置混 合型
证券投 资基 金(基金 代码 ： 002561 ） 、 东吴 智慧 医疗 量化 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 基
金代码 ：002919 ） 、东 吴增 鑫 宝货 币市 场基金 A( 基金 代 码：003588 ）、 东吴 增鑫宝 货币 市
场 基金 B( 基 金代 码：003589）的基 金转 换业 务。 基 金管理 人今 后发 行的 开放 式基金 将根 据
具体情 况确 定是 否适 用于 基金转 换业 务， 并将 另行 公告。 
2．开 通转 换的 销售 机构 
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务： 
中国工商银行股 份有限公司、中国农业银行 股份有限公司、中国建设 银行股份有限公
司 、交 通银 行股 份有 限公司 、招 商银 行股 份有 限公司 、中 信银 行股 份有 限公司 、中 国民 生
银 行股 份有 限公 司、 中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司 、华 夏银 行股 份有 限公司 、平 安银 行
股 份 有限 公司、 宁波 银行股 份 有限 公司、 温州 银行股 份 有限 公司、 江苏 银行股 份 有限 公司 、
苏 州银 行股 份有 限公 司、天 相投 资顾 问有 限公 司、和 讯信 息科 技有 限公 司、深 圳众 禄金 融
控 股股 份有 限公 司、 上海天 天基 金销 售有 限公 司、上 海好 买基 金销 售有 限公司 、蚂 蚁（ 杭
州 ）基 金销 售有 限公 司、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、浙 江同 花顺基 金销 售有 限
公 司、 浙江 金观 诚财 富管理 有限 公司 、宜 信普 泽投资 顾问 （北 京） 有限 公司、 北京 恒天 明
泽 基金 销售 有限 公司 、北京 汇成 基金 销售 有限 公司、 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司、 一
路 财富 （北 京） 信息 科技有 限公 司、 北京 钱景 基金销 售有 限公 司、 中经 北证（ 北京 ）资 产
管 理有 限公 司、 杭州 科地瑞 富基 金销 售有 限公 司、上 海万 得基 金销 售有 限公司 、上 海联 泰
资 产管 理有 限公 司、 上海汇 付金 融服 务有 限公 司、北 京微 动利 投资 管理 有限公 司、 上海 基
煜 基金 销售 有限 公司 、大泰 金石 投资 管理 有限 公司、 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司、 奕丰 金
融 服务 （深 圳） 有限 公司、 中信 期货 有限 公司 、国泰 君安 证券 股份 有限 公司、 中信 建投 证
券 股份 有限 公司 、国 信证券 股份 有限 公司 、招 商证券 股份 有限 公司 、中 信证券 股份 有限 公
司 、海 通证 券股 份有 限公司 、申 万宏 源证 券有 限公司 、长 江证 券股 份有 限公司 、安 信证 券
股 份 有限 公司、 西南 证券股 份 有限 公司、 万联 证券股 份 有限 公司、 渤海 证券股 份 有限 公司 、
华 泰证 券股 份有 限公 司、中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司 、东 吴证 券股 份有限 公司 、信 达
证 券股 份有 限公 司、 光大证 券股 份有 限公 司、 广州证 券股 份有 限公 司、 南京证 券有 限责 任
公 司、 上海 证券 有限 责任公 司、 国联 证券 股份 有限公 司、 平安 证券 股份 有限公 司、 华安 证东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-51 
券 有限 责任 公司 、国 海证券 股份 有限 公司 、财 富证券 有限 责任 公司 、东 海证券 股份 有限 公
司 、恒 泰证 券股 份有 限公司 、申 万宏 源（ 西部 ）证券 有限 公司 、中 泰证 券股份 有限 公司 、
金 元证 券股 份有 限公 司、中 航证 券有 限公 司、 上海华 信证 券有 限责 任公 司、华 鑫证 券有 限
责 任 公司、 中国 中投 证券有 限 责任 公司、 九州 证券股 份 有限 公司、 国金 证券股 份 有限 公司 、
华宝证 券有 限责 任公 司 、 长城国 瑞证 券有 限公 司 、 爱建证 券有 限责 任公 司 。 根据业 务需 要，
本基金 管理 人还 将会 选择 其他销 售机 构开 办此 业务 并将按 有关 规定 予以 公告 。 
（十二）、基金的非 交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行等 情形而产
生 的非 交易 过户 以及 登记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交 易过 户。 无论在 上述 何种 情
况下， 接受 划转 的主 体必 须是依 法可 以持 有本 基金 基金份 额的 投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基
金 份额 持有 人将 其合 法持有 的基 金份 额捐 赠给 福利性 质的 基金 会或 社会 团体； 司法 强制 执
行 是指 司法 机构 依据 生效司 法文 书将 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额强 制划转 给其 他自 然
人 、法 人或 其他 组织 。办理 非交 易过 户必 须提 供基金 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 ，对 于
符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金登 记机 构的 规定办 理， 并按 基金 登记 机构规 定的 标准 收
费。 
（十三）、基金的转 托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金 销售机 构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 
（十四）、定期定额 投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。
投 资人 在办 理定 期定 额投资 计划 时可 自行 约定 每期扣 款金 额， 每期 扣款 金额必 须不 低于 基
金管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明书 中所 规定 的定期 定额 投资 计划 最低 申购金 额。 
（十五）、基金的冻 结和解 冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登记机 构
认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-52 
九 、基 金的投 资 
 
（一）投资目标



该基金 主要 投资 于具 有持 续竞争 优势 的企 业， 追求 基金资 产长 期增 值。 
（二）投资范围



该基金 投资 范围 限于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票（ 包
括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 货币 市场工 具、 权证 以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。



该基金 投资 组合 的资 产配 置范围为 ：股 票、 权证 等权 益 类资 产占 基金 资产 的比 例为 30%－
80%， 其 中权 证不 超过 基金资 产 净值的 3% ； 债券 、 银行 存 款、 货币 市场 工具 等固 定 收益 类资
产占基 金资 产的 比例 为 20% －70% ；现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产
净 值的 5% 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。



（三）投资策略 
该基金 在严 格风 险控 制的 基础上 ，追 求稳 健收 益。 
1、 资产 配置 策略 
对于大 类资 产的 配置 ，该 基金主 要由 投资 研究 团队 根据对 宏观 经济 运行 态势 、宏观 经
济 政策 变化 、证 券市 场运行 状况 、国 际市 场变 化情况 等因 素的 深入 研究 ，判断 证券 市场 的
发 展趋 势和 风险 收益 水平； 在各 大类 资产 投资 比例限 制前 提下 ，根 据大 类资产 风险 收益 分
析 结果 ，并 结合 该基 金风险 收益 目标 ，最 终确 定、调 整基 金资 产中 股票 、债券 和现 金的 配
置比例 。 
2、 股票 投资 策略 
（1）行 业配 置策 略 
在中国 经济 成长 和结 构转 型的发 展过 程中 ，不 同时 期各行 业显 示的 景气 度将 不同。 该
基 金采 用定 性和 定量 相结合 的方 法， 动态 优选 不同经 济周 期阶 段的 景气 行业。 首先 对行 业
进 行定 性筛 选， 该基 金主要 从市 场需 求、 技术 进步、 政策 变动 、行 业整 合等因 素， 同时 结
合 行业 的特 性， 把握 各行业 发展 趋势 和市 场波 动特征 ，优 选出 预期 超越 市场平 均收 益率 的东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-53 
行 业， 其次 使用 定量 方法对 行业 配置 比例 经行 优化。 该基 金采 用行 业配 置模型 为行 业配 置
比 例提 供参 考， 该基 金的投 资研 究团 队将 根据 定量分 析结 果对 定性 研究 的结果 进行 调整 之
后，形 成最 终的 资产 配置 方案。 
（2）股 票配 置策 略 
本基金 将按 照、 但不 限于 以下七 个成 长性 指标 、五 个价值 性指 标以 及“东吴 基金企 业
竞争 优势 评价 体系 ” ，衡量 上市 公司 的成 长性 、价值 性和 竞争 性， 精选 具有综 合优 势的 上
市公司 。 
A、成 长性 模块 
本基金 将按 照、 但不 限于 以下七 个成 长性 指标 对上 市公司 的成 长性 进行 筛选 ，精选 出
具有综 合成 长性 优势 的上 市公司 。 
表11-1：成 长模 块衡 量成长 性 定量 指标 
EG 净利润 增长 率 
REG 预期净 利润 增长 率 
RG 营业收 入增 长率 
ROE 净资产 收益 率 
EROE 预期净 资产 收益 率 
ROA 资产收 益率 
NAV 净资产 增长 率 
B、价 值性 模块 
本基金 将按 照、 但不 限于 以下五 个价 值性 指标 对上 市公司 价值 性进 行筛 选。 
表11-2：价 值模 块衡 量股票 价 值定 量指 标 
PE 市盈率 
PB 市净率 
PS 市销率 
PCF 市现率 
EV/EBITDA 企业价 值倍 数 
C、 东吴 基金 企业 竞争 优势评 价 体系 
该 基 金将 根据 “东吴 基金 企业竞 争优 势评 价体 系”， 精 选出 具有 综合 竞争 优势 的 上市
公司股 票作 为基金 股票 池。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-54 
（3）股 票池 调整 法则 
原则上 ，本 基金 根据 上市 公司定 期报 告对 股票 池进 行相应 调整 。在 宏观 经济 环境、 行
业 基本 面和 市场 指数 发生重 大变 化情 况下 ，可 进行临 时调 整。 同时 ，可 根据行 业研 究员 调
研 情况 和研 究成 果， 综合考 虑上 市公 司的 行业 趋势、 公司 基本 面、 估值 水平等 方面 的情 况
对该基 金股 票池 进行 个别 调进调 出。 
3、 债券 投资 策略 
本基金 将根 据利 率变 化的 大周期 、市 场运 行的 小周 期和中 国债 券市 场的 扩张 特征， 制
定相应 的债 券投 资策 略， 以获取 利息 收益 为主 、资 本利得 为辅 。 
(1) 积极的 流动 性管 理 
本基金 会紧 密关 注央 行对 于流动 性的 调节 以及 市场 的资金 松紧 ， 该基 金的 申 购/赎回 现
金 流情 况、 季节 性资 金流动 、日 历效 应等 ，建 立组合 流动 性管 理框 架， 实现对 基金 资产 的
结构化 管理 ，以 确保 基金 资产的 整体 变现 能力 。 
(2) 基于收 益率 预期 的期 限配 置和类 别配 置 
在预期 基准 利率 下降 时 ， 适当增 加组 合久 期 ， 以 较 多地获 得债 券价 格上 升带 来的收 益，
同 时获 得比 较高 的利 息收入 ；在 预期 基准 利率 上升时 ，缩 短组 合久 期， 以规避 债券 价格 下
降的风 险。 
(3) 基于收 益率 曲线 变形 的调 整策略 
在确定 组合 久期 的情 况下 ，预期 收益 曲线 的变 形调 整债券 组合 的基 本配 置。 当我们 预
期 收益 率曲 线变 陡时 ，我们 将可 能采 用子 弹策 略；而 当预 期收 益率 曲线 变平时 ，我 们将 可
能 采用 杠铃 策略 ，总 体而言 ，就 是在 仔细 评估 收益曲 线变 形情 况下 ，分 别在子弹 组合 、梯
式组合 和杠 铃组 合中 弹性 选择。 
(4) 基于相 对利 差分 析调 整信 用产品 配置 
观察金 融债/ 国债 ，短 期融资 券/央票 的相 对利 差调 整 组合的 信用 产品 ，在 稳定 的信用
产 品风 险情 况下 ，可 在利差 扩大 时， 适当 增加 信用产 品比 重； 在利 差缩 小时， 适当 减持 信
用产品 。 
4、 权证 投资 策略 
本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 ，在 采用 数量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ，
把握 市 场的 短期 波动 ，进行 积极 操作 ，追 求在 风险可 控的 前提 下实 现稳 健的超 额收 益。 具
体投资 方法 如下 ： 
考量标 的股 票合 理价 值、 标的股 票价 格、 行权 价格 、行权 时间 、行 权方 式、 股价历 史东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-55 
与预期 波动 率和 无风 险收 益率等 要素 ，估 计权 证合 理价值 。 
根据权 证合 理价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感性， 结
合标的 股票 合理 价值 考量 ，决策 买入 、持 有或 沽出 权证。 
（四）业绩比较基准 
本基金 业绩 比较 基准 ： 60%*沪深 300 指数+40%* 中国债 券 综合 全价 指数 。 
沪深300 指 数是 由上 海和深 圳 证券 市场 中选取300 只A 股作 为样 本编 制而 成的 成 分股
指 数， 覆盖 了沪 深市 场六成 左右 的市 值， 具有 良好的 市场 代表 性， 因此 ，股票 部分 的业 绩
基准采 用沪 深300 指数 。 
中国债 券综 合全 价指 数是 由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司编 制， 样本 债券 涵盖的 范
围更加 全面 ， 具有 广泛 的 市场代 表性 ， 涵盖 主要 交 易市场 （ 银行 间市 场、 交 易所市 场等 ） 、
不 同发 行主 体（ 政府 、企业 等） 和期 限（ 长期 、中期 、短 期等 ）， 能够 很好地 反映 中国 债
券 市场 总体 价格 水平 和变动 趋势 。中 债综 合指 数各项 指标 值的 时间 序列 更加完 整， 有利 于
更 加深 入地 研究 和分 析市场 。在 综合 考虑 了指 数的权 威性 和代 表性 、指 数的编 制方 法和 本
基 金的 投资 范围 和投 资理念 ，本 基金 选择 市场 认同度 较高 的中 国债 券综 合全价 指数 作为 业
绩比较 基准 。 
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 又或者 市
场 推出 更具 权威 、且 更能够 表征 本基 金风 险收 益特征 的指 数， 则本 基金 管理人 将视 情况 经
与 本 基金 托管 人协 商同 意后 调 整本 基金 的业 绩评 价基 准 并报 中国 证监 会备 案， 并及 时公告。 
（五）风险收益特征 
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高于货 币市 场基 金、 债券 型基金 ，
而低于 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 的中 高风 险品种 。 
（六）投资限制 
1、 组合 限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 投 资股 票资 产占 基金资 产 的比 例为 30% －80% ， 债券资 产投 资占 基金 资产 的比例 为20%
－70% ； 
（2）保 持不 低于 基金 资产净 值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（3）本 基金 持有 一家 公司发 行 的证 券， 其市 值不 超过 基 金资 产净 值的 10 ％； 
（4）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ，不 超过 该证 券的 10 ％； 
（5）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3％； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-56 
（6）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证的 10 ％； 
（7） 本 基金 在任 何交 易日买 入 权证 的总 金额， 不 得超 过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5 ％； 
（8） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值 的
10％； 
（9）本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一(指 同一 信用 级别)资 产支 持证 券的 比例 ，不 得超 过该资 产支 持证
券规模 的 10 ％； 
（11） 本基 金管 理人 管理的 全部 基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
（12 ） 本 基金 应投 资于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB)的资 产支持 证券 。 基金持 有资 产支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
（13） 基金 财产 参与 股票发 行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（14） 本基 金进 入全 国银行 间同 业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基金 资产 净值 的
40% ； 
（15）本 基金 资产 总值 不得 超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权分 置改 革中 支付 对价等 基金 管理 人
之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ， 基金 管理 人应 当 在 10 个交 易日
内进行 调整 。 
基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有
关约定 。基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 
法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制， 如适 用于 本基金 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 则
本基金 投资 不再 受相 关限 制 。 
2、 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1）承 销证 券； 
（2）向 他人 贷款 或者 提供担保； 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 ； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-57 
（4）买 卖其 他基 金份 额，但 是 国务 院另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股票 或
者债券 ； 
（6） 买 卖与 其基 金管 理人、 基金 托管 人有 控股 关系的 股 东或 者与 其基 金管 理人 、 基 金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8）依 照法 律法 规有 关规定 ， 由中 国证 监会 规定 禁止 的 其他 活动 。 
若 法律 法规 或监 管部 门取消 上述 禁止 性规 定， 履行适 当程 序后 ，本 基金 投资可 不受 上述 规
定限制 。 
（七） 基金的融资、 融券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 
（八）投资决策依据 和投 资程序 
1.投资 决策 依据 
以 《基 金法 》、 基金 合同、 公司 章程 等有 关法 律法规 为决 策依 据， 并以 维护基 金份 额持 有
人利益 作为 最高 准则 。 
2.投资 决策 流程 
本基金 具有 严密 科学 的投 资决策 流程 和明 确的 分级 授权体 系， 具体 见 图 15-4 。 
（1） 投 资决 策委 员会：决策 基 金总 体战 略、 资 产配置 、 审 议股 票池 、 对 基金经 理 提出 的仓
位与组 合预 案进 行审 议与 决策， 就风 险事 项与 风险 管理委 员会 沟通 ； 
（2） 基金 经理 ： 参与 构建 股票池 、 提出 资产 配置 方 案、 实施 具体 投资 计划 。 基金经 理必 须
严 格 按照 《投 资管 理流 程》 进 行操 作， 资产 配置 方案 经 投资 决策 委员 会审 议通 过 后， 以 《资
产 配 置方 案决 议》 的 形式形 成 书面 结果， 作为 基金经 理 投资 操作 的依 据， 同时 给 分管 领导 、
投资管 理部 总经 理及 风险 控制部 门备 案， 以便 监控 。 
（3） 集 中交 易室： 执行 基 金经理 的交 易指 令、 反 馈 交易指 令的 执行 情况、 监 督交易 指令 的
合规合 法性 ； 
（4） 研 究平 台： 构 建股 票 池、 为 投资 决策 委员会 提 供投资 决策 咨询 支持、 为 基金经 理投 资
提供支 持； 
(5) 金 融工 程小 组： 通过 对 投资组 合的 跟踪 与评 估 ， 为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供投 资
实际效 果的 反馈 意见 ，以 优化改 进投 资决 策； 
(6)风险 控制 部门 ： 由 风险管 理 委员 会、 合 规风 控部等 构 成。 合 规风 控部 对投资 决 策及 实际东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-58 
投 资进 行稽 查并 定期 和不定 期向 风险 管理 委员 会提供 相关 报告 ，定 期评 估投资 组合 风险 与
收 益水 平并 向风 险管 理委员 会提 供投 资组 合风 险评估 报告 。风 险管 理委 员会就 风险 事项 和
风 险评 估报 告进 行审 议并与 投资 决策 委员 会沟 通，以 监控 投资 决策 流程 和各级 决策 权限 的
行使是 否合 法合 规及 科学 合理。 
图 11-4


投资决策流程示意图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



资料来源：东吴基金 
（九）基金投资组合 报告 
东吴配 置优 化混 合型 证券 投资基 金(以下 简称 “ 本基金 ”) 基 金管 理人 的董 事会及 董 事保
证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性
和完整 性承 担个 别及 连带 责任。



基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 14 日复
核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 6 月 30 日（ 未经审 计） 
1、 报告 期末 基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的比 例（% ） 
 
金融工程小组 
投资组合 
基金经 理 
研究部 
证券池 
构建 
 
审议与决策 
仓 位 与 组 合 预 案 
投 资决 策委员 会 
基金经理 
研究平台 
集中交易室 
执行 
稽察 
监控与评估 
决策支持 
决策支持 
合规风控部 
选 
股 
参与
构建 
资产配置 
决策支持 
提供
评估
报告 
跟踪与评估 
交易指令 
合规风控部 
风 险管 理委员 会 
合 规 风 控 报 告 
风 险 评 估 报 告 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-59 
1 权益投 资 136,604,444.53 57.16 
 其中： 股票


136,604,444.53 57.16 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


82,569,218.20 34.55 
 其中： 债券


 82,569,218.20 34.55 









 资产 支持 证券


 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


12,000,000.00 5.02 
 
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产


 
- - 
7 
银行存 款和 结算 备付 金合
计



5,766,502.43 2.41 
8 其他资 产


 2,048,077.73 0.86 
9 合计





 238,988,242.89





100.00 
 
2、 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合


 
2.1、 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 3,167,213.00 1.33 
C 制造业 71,402,311.70 30.04 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,219,170.00 3.04 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 7,494,738.42 3.15 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,780,370.40 7.90 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00 
J 金融业 14,821,872.00 6.24 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-60 
K 房地产 业 1,264,896.00 0.53 
L 租赁和 商务 服务 业 3,001,050.00 1.26 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,081,420.00 1.30 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,363,763.39 2.68 
S 综合 - - 
 合计 136,604,444.53 57.47 
3、报 告期 末按 行业 分类 的 沪港通 投资 股票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 
4、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 000063 中兴通 讯 183,100 4,346,794.00 1.83 
2 601318 中国平 安 87,200 4,325,992.00 1.82 
3 601607 上海医 药 139,729 4,035,373.52 1.70 
4 600036 招商银 行 168,000 4,016,880.00 1.69 
5 000338 潍柴动 力 300,000 3,960,000.00 1.67 
6 600900 长江电 力 251,500 3,868,070.00 1.63 
7 000022 深 赤湾 A 130,000 3,867,500.00 1.63 
8 300003 乐普医 疗 174,776 3,864,297.36 1.63 
9 600519 贵州茅 台 8,100 3,821,985.00 1.61 
10 002821 凯莱英 51,000 3,721,470.00 1.57 
4、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 1,786,140.00 0.75 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 9,979,000.00 4.20 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 其中： 政策 性金 融债 9,979,000.00 4.20 
4 企业债 券 60,751,078.20 25.56 
5 企业短 期融 资券 10,053,000.00 4.23 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 82,569,218.20 34.74 
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金资产净值比例
（％） 
1 112157 12 科陆 01 200,000 20,034,000.00 8.43 
2 122212 12 京江 河 200,000 19,964,000.00 8.40 
3 041669025 16 林业 CP001 100,000 10,053,000.00 4.23 
4 108601 国开1703 100,000 9,979,000.00 4.20 
5 136059 15 纳通 01 100,000 9,975,000.00 4.20 
6、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、 报告 期末 本基 金投 资的股 指 期货 交易 情况 说明 
9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
10.1 本 期国 债期 货投 资政策 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-62 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
10.2 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本 期国 债期 货投 资评价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
11.1


 
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
11.2



本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
11.3 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 72,241.24 
2 应收证 券清 算款 192,846.09 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,782,990.40 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,048,077.73 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
11.5 报 告期 末前 十名 股票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
11.6 投 资组 合报 告附 注的其 他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
十 、基 金业绩 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金
一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ，投 资
者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。 
1 、东 吴配 置优 化混 合型 基 金历史 时间 段净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比较 
时间 
净值增长率 
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
20150819-20151231 -0.51% 0.09%


0.21% 1.39% -0.72% -1.30% 
20160101-20161231 -0.43% 0.84% -7.42% 0.84% 6.99% 0.00% 
20170101-20170630 10.51% 0.42% 5.62% 0.35% 4.89% 0.07% 
20150819-20170630 
9.48% 0.65% -3.10% 0.89% 12.58% -0.24% 
注：1. 业绩 比较 基准=60%* 沪深300 指数+40%* 中 国债券 综 合全 价指 数。



2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金累计 净值 增长 率及 其与 同期业 绩基 准收 益率 的比 较图 
 
（2015 年 08 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日） 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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注：1. 业绩 比较 基准=60%*沪深 300 指数+40%* 中国债券综 合全 价指 数。



2. 东吴 配置优 化混 合型 证 券投资 基金 由东 吴保 本混 合型证 券投 资基 金第 一个 保本周 期届
满后变 更而 来， 变更 日期 为 2015 年 8 月 19 日 （即 基金合 同生 效日 ）。 按照 本基金 合同 规
定，基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同
的有关 约定 。本 基金 已完 成建仓 ，截 至报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同
的相关 约定 。 
 
十一 、 基金财 产 
 
（一）基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及票 据价 值、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金
款以及 其他 投资 的价 值总 和。 
（二 ）基金资产净值 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三 ）基金财产的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证券 账户 以 及投
资所 需的 其他 专用 账户 。开 立的 基金 专用 账户 与基金 管理 人、 基金 托管 人、基 金销 售机 构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
（四 ）基金财产的保管 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ，并 由基 金托管 人
保 管。 基金 管理 人、 基金托 管人 不得 将基 金财 产归入 其固 有财 产。 基金 管理人 、基 金托 管
人、 基 金登 记机 构和 基金销 售机 构以 其自 有的 财产承 担其自 身的 法 律责 任，其 债权 人不 得
对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、扣 押或 其他 权利 。除依 法律 法规 和基 金合 同的规 定处 分外 ，
基金 财产 不得 被处 分。 基金 管理 人、 基金 托管 人因基 金财 产的 管理 、运 用或者 其他 情形 而
取得的 财产 和收 益， 归入 基金财 产。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算 的， 基金 财产 不属 于其清 算财 产。 基金 管理 人管理 运作 基金 财产 产生 的的债 权， 不得 与
其 固有 资产 产生 的债 务相互 抵销 ；基 金管 理人 管理运 作不 同基 金的 基金 财产所 产生 的债 权
债务不 得相 互抵 销。 非因 基金财 产本 身承 担的 债务, 不得对 基金 财产 强制 执行 。 
 
十 二、 基金资 产的 估值 
（一）估值日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二）估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权 证 、 债券 和银 行存 款本息 、 应收款 项、 其它 投资等 资 产及负 债。 
（三）估值方法 
1．证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交 易所 上市 的有 价证券（包 括股 票、权证 等） ，以其 估值 日在 证券 交易所 挂 牌的
市 价（ 收盘 价） 估值 ；估值 日无 交易 的， 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 或证 券
发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重大 事件 的， 以最近 交易 日的 市价 （收 盘价） 估值 ；如 最
近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或证 券发 行机构 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 可东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-66 
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 ； 
（2 ） 在交 易所 市场 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （另 有规 定的 除外 ），选 取
第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值净 价估 值； 
（3）对 在交 易所 市场 上市交 易 的可 转换 债券 ，按 照每 日 收盘 价作 为估 值全 价； 
（4） 对在 交易 所市 场挂 牌 转让的 资产 支持 证券 和私 募证券 ， 估值 日不 存在 活 跃市场 时
采 用估 值技 术确 定其 公允价 值进 行估 值。 如成 本能够 近似 体现 公允 价值 ，应持 续评 估上 述
做法的 适当 性， 并在 情况 发生改 变时 做出 适当 调整 。。 
2． 处于 未上 市期 间的 有价证 券 应区 分如 下情 况处 理： 
（1） 送 股、 转 增股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2） 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、 债 券和 权证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3） 对 在交 易所 市场 发行未 上 市或 未挂 牌转 让的 债券 ， 对 存在 活跃 市场 的情况 下， 应
以 活跃 市场 上未 经调 整的报 价作 为计 量日 的公 允价值 进行 估值 ；对 于活 跃市场 报价 未能 代
表 计量 日公 允价 值的 情况下 ，按 成本 应对 市场 报价进 行调 整， 确认 计量 日的公 允价 值； 对
于不存 在市 场活 动或 市场 活动很 少的 情况 下， 则采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 
（4） 首 次公 开发 行有 明确锁 定 期的 股票， 同一 股票在 交 易所 上市 后， 按 交易所 上 市的
同 一股 票的 估值 方法 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会有 关
规定确 定公 允价 值。 
3． 对全 国银 行间 市场 上不含 权 的固 定收 益品 种， 按照 第 三方 估值 机构 提供 的相 应 品种
当 日的 估值 净价 估值 。对银 间市 场上 含权 的固 定收益 品种 ，按 照第 三方 估值机 构提 供的 相
应 品种 当日 的唯 一估 值净价 或推 荐估 值净 价估 值。对 于含 投资 人回 售权 的固定 收益 品种 ，
回 售登 记截 止日 （含 当日） 后未 行使 回售 权的 按照长 待偿 期所 对应 的价 格进行 估值 。对 银
行 间市 场未 上市 ，且 第三方 估值 机构 未提 供估 值价格 的债 券， 在发 行利 率与二 级市 场利 率
不存在 明显 差异 ，未 上市 期间市 场利 率没 有发 生大 的变动 的情 况下 ，按 成本 估值。 
4．同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5． 本基 金可 以采 用第 三方估 值 机构 按照 上述 公允 价值 确 定原 则提 供的 估值 价格 数据。 
6． 如有 确凿 证据 表明 按上述 方 法进 行估 值不 能客 观反 映 其公 允价 值的， 基金管 理 人可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7． 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从 其 规定。 如有 新增 事项， 按 国家最 新东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-67 
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ，应 立即 通知 对方， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ，因 此，就 与本 基金 有关 的会 计问题 ，如 经相 关
各 方在 平等 基础 上充 分讨论 后， 仍无 法达 成一 致的意 见， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（四）估值程序 
1、 基金 份额 净值 是按 照每个 工 作日 闭市 后， 基 金资产 净 值除 以当 日基 金份 额的 余 额数
量 计 算， 精确到 0.001 元， 小 数点 后第 四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、 基金 管理 人应 每个 工作日 对 基金 资产 估值。 但基金 管 理人 根据 法律 法规 或基 金 合同
的 规定 暂停 估值 时除 外。基 金管 理人 每个 工作 日对基 金资 产估 值后 ，将 基金份 额净 值结 果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五）估值错误的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位 以内 （含第 3 位）发 生估 值错 误时 ， 视为基 金份 额
净值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、估值 错误 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、
或 投资 人自 身的 过错 造成估 值错 误， 导致 其他 当事人 遭受 损失 的， 过错 的责任 人应 当对 由
于 该估 值错 误遭 受损 失当事 人（ “受 损方 ”） 的直接 损失 按下 述“ 估值 错误处 理原 则” 给
予赔偿 ，承 担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 
2、 估值 错误 处理 原则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但尚 未 给当 事人 造成 损失 时， 估 值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及 时进 行更 正， 因更 正估值 错误 发生 的费 用由 估值错 误责 任方 承担 ；由 于估值 错误 责任 方东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-68 
未 及时 更正 已产 生的 估值错 误， 给当 事人 造成 损失的 ，由 估值 错误 责任 方对直 接损 失承担
赔 偿责 任； 若估 值错 误责任 方已 经积 极协 调， 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行
更 正而 未更 正， 则其 应当承 担相 应赔 偿责 任。 估值错 误责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事
人进行 确认 ，确 保估 值错 误已得 到更 正； 
（2） 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 ； 
（3） 因 估值 错误 而获 得不当 得 利的 当事 人负 有及 时返 还 不当 得利 的义 务。 但估 值 错误
责 任方 仍应 对估 值错 误负责 。如 果由 于获 得不 当得利 的当 事人 不返 还或 不全部 返还 不当 得
利 造成 其他 当事 人的 利益损 失（ “受 损方 ”） ，则估 值错 误责 任方 应赔 偿受损 方的 损失 ，
并 在其 支付 的赔 偿金 额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ；
如 果获 得不 当得 利的 当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方， 则受 损方应 当将 其已 经
获 得的 赔偿 额加 上已 经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给估 值
错误责 任方 ； 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、 估值 错误 处理 程序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1） 查 明估 值错 误发 生的原 因， 列明 所有 的当 事人， 并根 据估 值错 误发 生的原 因 确定
估值错 误的 责任 方； 
（2）根 据估 值错 误处 理原则 或 当事 人协 商的 方法 对因 估 值错 误造 成的 损失 进行 评估； 
（3） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4） 根 据估 值错 误处 理的方 法， 需要 修改 基金 登记机 构 交易 数据 的， 由 基金登 记 机构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、 基金 份额 净值 估值 错误处 理 的方 法如 下： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏 差达 到基 金份额 净 值的 0.25%时， 基金管 理 人应 当通 报基 金托 管人 并 报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六）暂停估值的情 形 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-69 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、 中国 证监 会和 基金 合同认 定 的其 他情 形。 
（七）基金净值的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管
人 负责 进行 复核 。基 金管理 人应 于每 个开 放日 交易结 束后 计算 当日 的基 金资产 净值 和基 金
份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值 计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人，
由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 
十 三、 基金的 收益 分配 
 
（一）基金利润的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、投资 收益 、公 允价 值变 动收益 和其 他收 入扣 除相 关费用 后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。












（二）基金可供分配 利润 
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。 
（三）基金收益分配 原则 
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本 基金 每年收 益 分配 次数 最多 为八 次， 每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的10% ； 若基金 合 同生 效不满 3 个月 可不 进 行收 益分
配； 
2、 基 金收 益分 配方 式分 为两 种， 现金 分红 与红 利再投 资。 投资 者可 选择 现金红 利 或将
现 金红 利自 动转 为基 金份额 进行 再投 资； 若投 资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方式 是
现金分 红； 
3、 基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能低 于面值 ，即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权； 
5、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（四）收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 、基 金收 益分 配对象 、东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-70 
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五）收益分配方案 的确 定、公告与实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个工 作日 内 在指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红 利发 放日 距 离收 益分 配 基准 日的 时间 不超过15 个工 作日 。 
（六）基金收益分配 中发 生的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资者的 现
金 红利 小于 一定 金额 ，不足 以支 付银 行转 账或 其他手 续费 用时 ，基 金登 记机构 可将 基金 份
额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额。 红利再 投 资的计 算方 法， 依照 《 业 务规则 》 执 行。 
 
十 四、 基金费 用与 税收 
 
（一）基金运作相关 费用 
1、 基金 运作 相关 费用 种类 
（1）基 金管 理人 的管 理费； 
（2）基 金托 管人 的托 管费； 
（3）基 金合 同生 效后 与基金 相 关的 信息 披露 费用 ； 
（4）基 金合 同生 效后 与基金 有 关的 会计 师费 和律 师费 ； 
（5）基 金份 额持 有人 大会费 用 ； 
（6）基 金的 证券 交易 费用； 
（7）基 金的 银行 汇划 费用； 
（8）证 券账 户开 户费 用和银 行 账户 维护 费； 
（9）按 照国 家有 关规 定和基 金 合同 约定 ，可 以在 基金 财 产中 列支 的其 他费 用。 
2、 基金 运作 相关 费用 计提方 法 、计 提标 准和 支付 方式 
（1）基 金管 理人 的管 理费 
本基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的1.5% 年费 率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下： 
H＝E× 年 管理 费率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-71 
基金管 理费 每日 计算 ，逐日 累 计至 每月 月末 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人
发送基 金管 理费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从基 金 财产 中一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
（2）基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托管 费按 前一日 基金资 产净值 的 0.25% 的 年费率 计提。 托管 费的计 算方法 如
下： 
H＝E× 年 托管 费率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计算， 逐日 累 计至 每月 月末 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从基 金 财产 中一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
上述“ 一、 基金 费用 的种类 中第 3－7 项费 用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
3、 不列 入基 金运 作费 用的项 目 
（1） 基金 管理 人和 基金 托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产
的损失 ； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 
（3） 基 金合 同生 效前 的相关 费 用； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
（二 ）基金销售相关 费用 
本基金 申购 费、 赎回 费的 费率水 平、 计算 公式 、收 取方式 和使 用方 式请 详见 本招募 说
明 书“ 八、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中的 “（ 六）申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途” 的
相关规 定。 
本基金 转换 费率 由基 金管 理人届 时另 行规 定。 
(三) 基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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十 五、 基金的 会计 与审计 
（一）基金会计政策 
1、 基金 管理 人为 本基 金的基 金 会计 责任 方； 
2、 基金 的会 计年 度为 公历年 度的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、 本基 金独 立建 账、 独立核算； 
6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、 基金 托管 人每 月与 基金管 理 人就 基金 的会 计核 算、 报表 编制 等进 行核 对并以 书 面方
式确认 。 
（二）基金的年度审 计 
1、 基金 管理 人聘 请与 基金管 理 人、 基 金托 管人 相互独 立 的具 有证 券从 业资 格的 会 计师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、 基金 管理 人认 为有 充足理 由 更换 会计 师事 务所， 须 通 报基 金托 管人。 更换会 计 师事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
十 六、 基金的 信息 披露 
 
（一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 《信 息披 露办 法》、 基
金合同 及其 他有 关规 定。 
（二） 信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ，并 保证所 披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内，将 应予 披露 的基 金信 息通过 中
国 证监 会指 定的 媒体 和基金 管理 人、 基金 托管 人的互 联网 网站 （以 下简 称“网站 ” ）等媒东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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介 披露 ，并 保证 基金 投资者 能够 按照 基金 合同 约定的 时间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的
信息资 料。 
(三)本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、 对证 券投 资业 绩进 行预测 ； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
( 四) 本基 金公 开披 露的 信息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
(五)公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 
（1） 基 金合 同是 界定 基金合 同 当事 人的 各项 权利、 义 务 关系， 明确 基金 份额持 有 人大
会 召开 的规 则及 具体 程序， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的法 律
文件。 
（2） 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部 事项， 说 明 基金
认 购、 申购 和赎 回安 排、基 金投 资、 基金 产品 特性、 风险 揭示 、信 息披 露及基 金份 额持 有
人 服 务等 内容。 基金 合同生 效 后， 基 金管 理人 在每6 个 月结 束之 日起 45 日内， 更新 招募 说
明 书并 登载 在网 站上 ，将更 新后 的招 募说 明书 摘要登 载在 指定 媒体 上； 基金管 理人 在公 告
的15 日前 向主 要办 公场 所 所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书， 并就 有关
更新内 容提 供书 面说 明。 
（3） 基金 托管 协议 是界 定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 基金 合同 、基 金托 管协议 登载 在网 站上 。 
2、基金 资产 净值 、基 金份额 净 值 
基金合 同生 效后 ，在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网
站、基 金份 额销售 网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值 。基 金管 理人 应当 在前款 规定 的市 场交 易日 的次日 ，将 基金 资产 净值 、基金 份额 净值 和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。 
3、 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管 理人 应当 在基 金合 同、招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、赎 回
价 格的 计算 方式 及有 关申购 、赎 回费 率， 并保 证投资 者能 够在 基金 份额 销售网点 查阅 或者
复制前 述信 息资 料。 
4、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ， 编 制完成 基 金年 度报 告， 并 将年度 报 告正
文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒体上 。基 金年 度报 告的 财务会 计报 告应 当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起60 日 内， 编制完 成 基金 半年 度报 告， 并将 半 年度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起15 个工 作日内 ， 编 制完 成基 金季 度报告 ， 并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个 月 的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者
年度报 告。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报中 国 证监 会和 基金 管理 人主 要 办公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 和书 面报 告方 式。 
5、 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报告 书 ，予
以 公告 ，并 在公 开披 露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会
派出机 构备 案。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影
响的下 列事 件： 
（1） 基 金份 额持 有人 大会的 召 开； 
（2）终 止基 金合 同； 
（3） 转 换基 金运 作方 式； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-75 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基 金管 理人 的董 事长、 总经 理及 其他 高级 管理人 员、 基金 经理 和基 金托管 人 基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（8） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（9） 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（10） 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（11） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（12 ）基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
（13） 、重 大关 联交 易事 项； 
（14） 基 金收 益分 配事 项； 
（15） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（16） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（17） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（18） 变 更基 金销 售机 构； 
（19） 更 换基 金登 记机 构； 
（20） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（21） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（22） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（23） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（24） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（25） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
6、 澄清 公告 
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ，相关 信息 披露 义务 人知 悉后应当 立即 对该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
7、 基金 份额 持有 人大 会决议 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 备案 ，并予 以
公告。 
8、中 国证 监会 规定 的其 他 信息。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ，指 定专 人负 责管 理信息 披
露事务 。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定， 对基金 管
理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格、 基金定 期报 告和 定
期 更新 的招 募说 明书 等公开 披露 的相 关基 金信 息进行 复核 、审 查， 并向 基金管 理人 出具 书
面文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ，还 可以 根据 需要 在其他 公
共 媒体 披露 信息 ，但 是其他 公共 媒体 不得 早于 指定媒 体披 露信 息， 并且 在不同 媒介 上披 露
同一信 息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终止后 15 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额销 售机构 的
住所， 供公 众查 阅、 复制 。 
基金定 期报 告公 布后 ，应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ，以 供公众 查
阅、复 制。 
 
十 七、 基金的 风险 揭示 
 
（一）市场风险 
金融市 场价 格受 经济 因素 、政治 因素 、投 资心 理和 交易制 度等 各种 因素 的影 响，导 致东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1.政策 风险 
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 和证 券市 场监 管政 策等国 家政 策的 变化 对证 券市场 产
生一定 的影 响， 可能 导致 市场价 格波 动， 从而 影响 基金收 益。 
2.利率 风险 
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 利息 收益 的价 格和收 益率 的变 动， 同时 直接影 响
企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资于 股票 和债 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。 
3.信用 风险 
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ，或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付
到 期 本息， 或者 上市 公司信 息 披露 不真 实、 不 完整， 都可 能导 致基 金资 产损失 和 收益 变化 。 
4.通货 膨胀 风险 
由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实 际投 资价 值会 因此 降低。 
5.再 投资 风险 
再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券和 回购 等利息 收入 再投 资收 益的影响。 当
利 率下 降时 ，基 金从 投资的 固定 收益 证券 和回 购所得 的利 息收 入进 行再 投资时 ，将 获得 比
以前少 的收 益率 。 
6.法律 风险 
由于法 律法 规方 面的 原因 ，某些 市场 行为 受到 限制 或合同 不能 正常 执行 ，导 致了基 金
资产损 失的 风险 。 
（二）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、经 验、 判断、 决策 、技 能等 ，会 影响其 对
信 息的 占有 和对 经济 形势、 证券 价格 走势 的判 断，从 而影 响基 金收 益水 平。因 此， 本基 金
可 能因 为基 金管 理人 和基金 托管 人的 管理 水平 、管理 手段 和管 理技 术等 因素影 响基 金收 益
水平。 
（三）流动性风险 
1.大额 赎回 风险 
本基金 是开 放式 基金 ，基 金规模 将随 着投 资者 对基 金份额 的申 购与 赎回 而不 断变化 ，
若 是由 于投 资者 的连 续大量 赎回 而导 致基 金管 理人被 迫抛 售持 有投 资品 种以应 付基 金赎 回东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
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的现金 需要 ，则 可能 使基 金资产 净值 受到 不利 影响 。 
2.顺 延或 暂停 赎回 风险 
因为市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 连续 出现 巨额 赎回 ，并导 致基 金管 理人 的现 金支付 出
现困难 ，基 金投 资者 在赎 回基金 份额 时， 可能 会遇 到部分 顺延 赎回 或暂 停赎 回等风 险。 
（四）策略风险 
本基金 存在 投资 策略 风险 ，即本 基金 的业 绩表 现不 一定领 先于 市场 平均 水平 。另外 ，
在 精选 个股 的实 际操 作过程 中， 基金 管理 人可 能限于 知识 、技 术、 经验 等因素 而影 响其 对
相 关信 息、 经济 形势 和证券 价格 走势 的判 断， 其精选 出的 个股 的业 绩表 现不一 定持 续优 于
其他股 票。 
（五）其它风险 
1.技术 风险



计算机 、通 讯系 统、 交易 网络等 技术 保障 系统 或信 息网络 支持 出现 异常 情况 ，可能 导
致 基金 日常 的申 购赎 回无法 按正 常时 限完 成、 注册登 记系 统瘫 痪、 核算 系统无 法按 正常 时
限显示 产生 净值 、基 金的 投资交 易指 令无 法及 时传 输等风 险。



2. 战争 、自 然灾 害等 不可 抗力因 素的 出现 ，将 会严 重影响 证券 市场 的运 行， 可能导 致
基金资 产的 损失 。 



3. 金融 市场 危机 、行 业竞 争、代 理机 构违 约、 托管 行违约 等超 出基 金管理 人自 身 直接
控制能 力之 外的 风险 ，可 能导致 基金 或者 基金 份额 持有人 的利 益受 损。 
（六）声明



1. 本基 金未 经任 何一 级政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金， 须自行 承
担投资 风险 。 
2. 除基 金管 理人 直接 办理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 中国 农业 银行 等代 销机构 代
理 销售 ，但 是， 基金 并不是 代销 机构 的存 款或 负债， 也没 有经 代销 机构 担保或 者背 书， 代
销机构 并不 能保 证其 收益 或本金 安全 。 
3.基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现 。 基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 新
基金业 绩表 现的 保证 。 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-79 
十 八、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的 清算 
（一）基金合同的变 更 
1、 变更 基金 合同 涉及 法律法 规 规定 或基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议 通
过的事 项的 ，应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
 2、关 于基 金合 同变 更的 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 后方 可执 行。 
（二）基金合同的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、 基 金管 理人 、 基金 托管人 职 责终 止， 在6 个 月内没 有 新基 金管 理人 、 新基金 托 管人
承接的 ； 
3、基金 合同 约定 的其 他情形 ； 
4、 相关 法律 法规 和中 国证监 会 规定 的其 他情 况。 
（三）基金财产的清 算 
1.基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个工 作日 内成 立清算 小 组，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组成 员 由基金 管理 人、 基金托 管 人、 具 有
从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3、基金 财产 清算 小组 职责：基金 财产 清算 小组 负责基 金 财产 的保 管、 清 理、 估 价、变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、 基金 财产 清算 程序 
(1) 基 金合 同终 止情 况出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金； 
(2)对基 金财 产和 债权 债务进 行 清理 和确 认； 
(3)对基 金财 产进 行估 值和变 现 ； 
(4)制作 清算 报告 ； 
(5)聘请 会计 师事 务所 对清算 报 告进 行外 部审 计， 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
(6) 将清 算报 告报 中国 证监 会 备案 并公 告； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-80 
(7)对基 金财 产进 行分 配。 
5、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 
（四）清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五）基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费 用、 交纳 所欠 税款 并清偿 基 金债 务后， 按基 金份额 持 有人 持有 的基 金份 额比 例 进行 分配 。 
（六）基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由
律 师事 务所 出具 法律 意见书 后报 中国 证监 会备 案并公 告。 基金 财产 清算 公告于 基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后5 个工 作日 内由 基金 财产 清 算小 组进 行公 告。 
（七）基金财产清算 账册 及文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
十 九、 基金合 同的 内容摘 要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1、 基金 管理 人的 权利 与义务 
1.1 根据 《基金法 》、《 运作办法》 及其他有 关规 定，基金管 理人的权 利包 括但不限
于： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2） 自《基 金合 同》生效之 日 起， 根 据 法律 法规 和 《 基金 合同 》 独 立运 用并管 理 基金
财产； 
（3） 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销 售基 金份 额； 
（5）召 集基 金份 额持 有人大 会 ； 
（6） 依据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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金 合同 》及 国家 有关 法律规 定， 应呈 报中 国证 监会和 其他 监管 部门 ，并 采取必 要措 施保 护
基金投 资者 的利 益； 
（7）在 基金 托管 人更 换时， 提 名新 的基 金托 管人 ； 
（8）选 择、 更换 基金 销售机 构 ，对 基金 销售 机构 的相 关 行为 进行 监督 和处 理； 
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基
金合同 》规定 的费 用； 
（10）依 据《基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基金 合同 》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请；



（12 ） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ，为 基金 的利 益行使 因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14 ） 以基 金管 理人 的名 义，代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他
法律行 为；



（15 ） 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的
外部机 构；



（16 ） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转
换和非 交易 过户 的业 务规 则； 
（17）法 律法 规及中 国证 监会规定 的和 《基 金 合同 》约定 的其 他权 利。 
1.2 根据 《 基 金法》、 《运 作 办法》及 其他 有关 规定 ， 基 金管 理 人的 义务 包括 但 不限
于： 
（1） 依法 募集 资金， 办理或 者 委托 经中 国证 监会 认定 的 其他 机构 代为 办理 基金 份 额的
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
（2）办 理基 金备 案手 续； 
（3）自 《基 金合 同》 生效之 日 起,以诚 实信 用、 谨慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产； 
（4） 配 备足 够的 具有 专业资 格 的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以 专业 化的经 营 方式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度， 保 证所管 理
的基金财产和基金管理人 的财产相互独立,对所管理 的不同基金分别管理，分 别记账，进行
证券投 资； 
（6） 除 依据 《基 金法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关 规定外,不得 利用 基金 财产为 自 己及东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 申购 、 赎 回和注 销价 格的 方法 符合 《基 金合
同 》等 法律 文件 的规 定，按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ，确 定基 金份额 申购 、赎 回
的价格 ； 
（9）进 行基 金会 计核 算并编 制 基金 财务 会计 报告 ； 
（10）编 制季 度、 半年 度和 年 度基 金报 告； 
（11 ） 严格按照 《基金 法》、 《 基金合同 》及其 他有关 规 定，履行 信息披 露及报 告
义务； 
（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、《 基
金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ，在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ，不 向他人 泄露 ； 
（13 ） 按《 基金 合同 》的 约定确 定基 金收 益分 配方 案，及 时向 基金 份额 持有 人分配 基
金收益 ； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ） 依据 《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定召 集基 金份 额持 有人 大会或 配
合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15
年以上 ； 
（17 ） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资
者 能够 按照 《基 金合 同》规 定的 时间 和方 式， 随时查 阅到 与基 金有 关的 公开资 料， 并在 支
付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件； 
（18 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参与 基金 财产的 保 管、 清理、 估价 、 变现 和 分配 ； 
（19 ） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 并通知 基
金托管 人； 
（20 ） 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 的损 失或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时 ，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21 ） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人
违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 基金 管理人 应为 基金 份额 持有 人利益 向基 金托 管
人追偿 ； 
（22 ） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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行为承 担责 任； 
（23 ） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行
为；



（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（25） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（26）法 律法 规及 中国 证监 会 规定 的和 《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
2、 基金 托管 人的 权利 与义 务 
2.1 根据 《基 金法 》 、 《运作 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金托 管人 的权 利包 括但 不 限于： 
（1）自 《 基金 合同 》 生效之 日 起， 依 法 律法 规和 《 基金合 同 》 的规 定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《 基金 合同 》 约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本基 金 的投 资运 作， 如 发现基 金 管理 人有 违反 《基金合 同 》 及
国 家法 律法 规行 为， 对基金 财产 、其 他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形，应 呈报 中国 证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5）提 议召 开或 召集 基金份 额 持有 人大 会； 
（6）在 基金 管理 人更 换时， 提 名新 的基 金管 理人 ； 
（7）法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 其他 权利 。 
2.2 根据 《基 金法 》 、 《运作 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金托 管人 的义 务包 括但 不 限于： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2） 设 立专 门的 基金 托管 部们， 具有 符合 要求的 营 业场所 ， 配 备足 够的、 合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度， 确 保基金 财
产 的安 全， 保证 其托 管的基 金财 产与 基金 托管 人自有 财产 以及 不同 的基 金财产 相互 独立 ；
对 所托 管的 不同 的基 金分别 设置 账户 ，独 立核 算，分 账管 理， 保证 不同 基金之 间在 账户 设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ； 
（4） 除 依据《 基金 法》、 《 基 金合 同》及其 他有 关规 定 外，不得 为自 己及 任何 第 三人
谋取利 益， 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（6） 按 规定 开设 基金 财产的 资 金账 户和 证券 账户, 《 基金合 同》 的 约定， 根 据基 金 管理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 。 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8）复 核、 审查 基金 管理人 计 算的 基金 资产 净值 、基 金 份额 申购 、赎 回价 格； 
（9）办 理与 基金 托管 业务活 动 有关 的信 息披 露事 项； 
（10 ）对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、半 年度 和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理
人 在各 重要 方面 的运 作是否 严格 按照 《基 金合 同》的 规定 进行 ；如 果基 金管理 人有 未执 行
《基金 合同 》规 定的 行为 ，还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年 以上； 
（12） 按照 基金 合同的 约 定， 根 据基 金管 理人的 投 资指令 ， 及 时办 理清算 、 交割事 宜； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依据 基金 管理 人的指 令 或有 关规 定向 基金 份额 持 有人 支付 基金 收益 和赎 回 款项； 
（15 ）依 据《基 金法 》、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规定， 召集 基金 份额 持有 人大会 或
配合基 金份 额持 有人 依法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（16） 按 照法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 和银行 监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人； 
（19 ） 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 损失 ，应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务，基 金
管理人 因违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金向 基金 管理 人追 偿； 
（21）执 行生 效的 基金 份额 持 有人 大会 的决 定； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
3、 基金 份额 持有 人的 权利与义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《基金合 同》的 承认 和接 受， 基 金投
资 者自 依据 《基 金合 同》取 得基 金份 额， 即成 为基金 份额 持有 人和 《基 金合同 》当 事人 ，
直 至其 不再 持有 本基 金的基 金份 额。 基金 份额 持有人 作为 基金 合同 当事 人并不 以在 《基 金
合同》 上书 面签 章或 签字 为必要 条件 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
3.1 根 据《 基金法 》、 《 运作办 法》 及其他 有关 的 规定， 基金 份额持 有人 的 权利包 括
但不限 于： 
（1）分 享基 金财 产收 益； 
（2）参 与分 配清 算后 的剩余 基 金财 产； 
（3）依 法申 请赎 回其 持有的 基 金份 额； 
（4）按 照规 定要 求召 开基金 份 额持 有人 大会 ； 
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6）查 阅或 者复 制公 开披露 的 基金 信息 资料 ； 
（7）监 督基 金管 理人 的投资 运 作； 
（8） 对 基金 管理 人、 基金托 管 人、 基 金销 售机 构损害 其 合法 权益 的行 为依 法提 起 诉讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定其 他权 利。 
3.2 根 据《 基金法 》、 《 运作办 法》 及其他 有关 法 律法规 的规 定，基 金份 额 持有人 的
义务包 括但 不限 于： 
（1）认 真阅 读并 遵守 《 基 金合同 》； 
（2）了 解所 投资 基金 产品， 了 解自 身风 险承 受能 力， 自 行承 担投 资风 险； 
（3）关 注基 金信 息披 露，及 时 行使 权利 和履 行义 务； 
（4）缴 纳基 金申 购、 赎回款 项 及法 律法 规和 《 基金 合同》 所 规定 的费 用； 
（5）在 其持 有的 基金 份额范 围 内， 承担 基金 亏损 或者 《基金 合同 》 终 止的 有限 责任； 
（6）不 从事 任何 有损 基金及 其 他《基金 合同 》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7）执 行生 效的 基金 份额持 有 人大 会的 决定 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9）法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《基金 合同 》 约定的 其他 义 务。 
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代
表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决。 基金 份额 持有人 持有 的每 一基 金份 额拥有 平等 的投 票
权。 
1、 召开 事由 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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1.1 当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1）终 止《 基金 合同 》； 
（2）更 换基 金管 理人 ； 
（3）更 换基 金托 管人 ； 
（4）转 换基 金运 作方 式； 
（5）提 高基 金管 理人 、基金 托 管人 的报 酬标 准； 
（6）变 更基 金类 别； 
（7）本 基金 与其 他基 金的合 并 ； 
（8）变 更基 金投 资目 标、范 围 或策 略； 
（9）变 更基 金份 额持 有人大 会 程序 ； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以上 （含 10%）基 金份 额的 基金 份额 持 有人
（ 以基 金管 理人 收到 提议当 日的 基金 份额 计算 ，下同 ）就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额
持有人 大会 ； 
（12） 对基 金合 同当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13 ） 法律 法规 、《 基金 合同》 或中 国证 监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大
会的事 项。 
1.2 以下情 况可由基金 管理人 和基金托管 人协商后修改 ，不需召开 基金份额持有 人大
会： 
（1）调 低基 金管 理费 、基金 托 管费 ； 
（2）法 律法 规要 求增 加的基 金 费用 的收 取； 
（3） 在 法律 法规 和 《基 金 合同》 规定 的范 围内调 整 本基金 的申 购费 率、 调 低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5 ） 对 《基 金合 同》 的修改 对 基金 份额 持有 人利 益无 实 质性 不利 影响 或修 改不 涉 及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6） 按 照法 律法 规和 《基金 合 同》 规 定不 需召 开基金 份 额持 有人 大会 的以 外的 其 他情
形。 
2、 会议 召集 人及 召集 方式 
（1） 除 法律 法规 规定 或 《 基金合 同》 另有 约定外 ， 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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召集； 
（2）基 金管 理人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3） 基 金托 管人 认为 有必要 召 开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出 书面
提议 。 基 金管 理人 应当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内 决定 是否 召集， 并 书面 告 知基 金托管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起












60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，基 金托 管人 仍认为 有必 要召 开的 ，应 当由基 金
托管人 自行 召集 。 
（4） 代表 基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金 份额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基
金 份额 持有 人大 会， 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到书 面提 议之
日起 10 日内 决定 是否 召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金 份额 持有 人代 表和 基金 托 管人。 基
金管理 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日内 召开 ；基 金管 理人决 定 不召 集，
代表基 金份 额 10% 以 上（含 10%）的 基金 份额 持有人 仍 认为 有必 要召 开的 ，应 当 向基 金托
管 人 提出 书面 提议。 基金托 管 人应 当自 收到 书面 提议 之 日起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面
告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金管 理人； 基金 托管 人决 定召 集的， 应当 自出 具
书 面 决定 之日起 60 日 内召开 。 
（5） 代表 基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人就 同一 事项 要求 召开 基 金份
额持有人大 会，而基 金管 理人、基金 托管人都 不召 集的，单独 或合计代 表基 金份额 10% 以
上（ 含 10% ） 的 基金 份额持 有 人有 权自 行召 集， 并至 少 提前 30 日报 中国 证监会 备 案。 基 金
份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的，基 金管 理人 、基 金托 管人应 当配 合， 不
得阻碍 、干 扰。 
（6） 基金 份额 持有 人会 议的 召 集人 负责 选择 确定 开会 时 间、 地点 、 方式 和权 益登 记日。 
 
3、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
3.1 召开 基金 份额 持有 人大 会，召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指 定媒 体公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以 下内 容： 
（1）会 议召 开的 时间 、地点 和 会议 形式 ； 
（2）会 议拟 审议 的事 项、议 事 程序 和表 决方 式； 
（3）有 权出 席基 金份 额持有 人 大会 的基 金份 额持 有人 的 权益 登记 日； 
（4） 授 权委 托证 明的 内容要 求 （ 包括 但不 限于 代理人 身 份， 代 理权 限和 代理有 效 期限
等）、 送达 时间 和地 点; 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-88 
（5）会 务常 设联 系人 姓名及 联 系电 话； 
（6）出 席会 议者 必须 准备的 文 件和 必须 履行 的手 续； 
（7）召 集人 需要 通知 的其他 事 项。 
3.2 采取 通讯 开会 方式 并进行 表 决的 情况 下， 由 会议召 集 人决 定在 会议 通知 中说 明 本次
基 金份 额持 有人 大会 所采取 的具 体通 讯方 式、 委托的 公证 机关 及其 联系 方式和 联系 人、 书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3.3 如召 集人 为基 金管 理人， 还应 另行 书面 通知 基金托 管 人到 指定 地点 对表 决意 见 的计
票 进行 监督 ；如 召集 人为基 金托 管人 ，则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 表决 意
见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 份额 持有 人，则 应另 行书 面通 知基 金管理 人和 基金 托
管 人到 指定 地点 对表 决意见 的计 票进 行监 督。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对书 面
表决意 见的 计票 进行 监督 的，不 影响 表决 意见 的计 票效力 。 
4、 基金 份额 持有 人出 席会议 的 方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ，会 议的 召开 方式由 会
议召集 人确 定。 
4.1 现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现 场开 会时 基金 管理 人和基 金托 管人 的授 权代 表应当 列席 基金 份额 持有 人大会 ，基 金管 理
人 或托 管人 不派 代表 列席的 ，不 影响 表决 效力 。现场 开会 同时 符合 以下 条件时 ，可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额 的凭 证及 委托 人的 代理投 票授 权委 托证 明符 合法律 法规 、《 基金 合同 》和会 议通 知的 规
定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符； 
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 50% （含 50% ）。 
4.2 通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同 》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个 工作 日内 连续公 布 相关
提示性 公告 ； 
（2） 召 集人 按基 金合 同约定 通 知基 金托 管人 （ 如果基 金 托管 人为 召集 人， 则为 基 金管
理 人） 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督。 会议 召集 人在 基金 托管人 （如 果基 金东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-89 
托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管理 人） 和公 证机 关的监 督下 按照 会议 通知 规定的 方式 收取 基
金 份额 持有 人的 书面 表决意 见； 基金 托管 人或 基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见
的，不 影响 表决 效力 ； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意见 或 授权 他人 代表 出具 书面 意 见的， 基金 份额 持有人 所 持有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50% ）； 
（4 ）上 述第 （3）项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面
意 见的 代理 人， 同时 提交的 持有 基金 份额 的凭 证、受 托出 具书 面意 见的 代理人 出具 的委 托
人 持有 基金 份额 的凭 证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、《基 金合 同》 和
会议通 知的 规定 ，并 与基 金登记 注册 机构 记录 相符 ； 
（5）会 议通 知公 布前 报中国 证 监会 备案 。 
5、议 事内 容与 程序 
5.1 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如《基 金合 同》 的重 大修 改、决 定
终 止 《 基金 合同 》 、 更换基 金 管理 人、 更 换基 金托管 人、 与其 他基 金合 并、 法 律 法规 及 《基
金合同 》 规定 的其 他事 项 以及会 议召 集人 认为 需提 交基金 份额 持有 人大 会讨 论的其 他事 项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
5.2 议事 程序 
（1）现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，并 形成 大会 决议 。大 会主持 人为 基金 管
理 人授 权出 席会 议的 代表， 在基 金管 理人 授权 代表未 能主 持大 会的 情况 下，由 基金 托管 人
授 权其 出席 会议 的代 表主持 ；如 果基 金管 理人 授权代 表和 基金 托管 人授 权代表 均未 能主 持
大会， 则由 出席 大会 的基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 50% 以 上（含 50%）选 举产
生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。基 金管 理人和 基金 托管 人
拒不出 席或 主持 基金 份额 持有人 大会 ，不 影响 基金 份额持 有人 大会 作出 的决 议的效 力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位
名称 ） 、 身份 证明 文件 号 码、 持有 或代 表有 表决 权 的基金 份额 、 委托 人姓 名 （或 单位 名称）
和联系 方式 等事 项。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-90 
（2）通 讯开 会 
在 通 讯开 会的 情况 下， 首先 由 召集 人提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日 期后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决，在 公证 机关 监督 下 形成决议。 
6、 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1 ）一般决议 ，一般决 议须经参加大 会的基金 份 额持有人或其 代理人所 持 表决权的
50%以上 （含 50% ） 通过 方 为有效 ； 除下 列第 2 项所规 定 的须 以特 别决 议通 过事 项 以外 的其
他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。 
（2） 特别 决议 ， 特 别决 议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表决权 的
三 分之 二以 上（ 含三 分之二 ）通 过方 可做 出。 转换基 金运 作方 式、 与其 他基金 合并 、更 换
基金管 理人 或者 基金 托管 人、终 止《 基金 合同 》以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议
通 知中 规定 的确 认投 资者身 份文 件的 表决 视为 有效出 席的 投资 者， 表面 符合会 议通 知规 定
的 书面 表决 意见 视为 有效表 决， 表决 意见 模糊 不清或 相互 矛盾 的视 为弃 权表决 ，但 应当 计
入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项
表决。 
7、 计票 
7.1 现场 开会 
（1） 如 大会 由基 金管 理人或 基 金托 管人 召集， 基金份 额 持有 人大 会的 主持 人应 当 在会
议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人和 代理人 中选 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 大
会 召集 人授 权的 一名 监督员 共同 担任 监票 人； 如大会 由基 金份 额持 有人 自行召 集或 大会 虽
然 由基 金管 理人 或基 金托管 人召 集， 但是 基金 管理人 或基 金托 管人 未出 席大会 的， 基金 份
额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议开 始后 宣布 在出席 会议 的基 金份 额持 有人中 选举 三名 基
金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 ，不影 响计 票的 效
力。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ， 可 以在
宣 布表 决结 果后 立即 对所投 票数 要求 进行 重新 清点。 监票 人应 当进 行重 新清点 ，重 新清 点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不影
响计票 的效 力。 
7.2 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授
权 代表 （若 由基 金托 管人召 集， 则为 基金 管理 人授权 代表 ）的 监督 下进 行计票 ，并 由公 证
机 关对 其计 票过 程予 以公证 。基 金管 理人 或基 金托管 人拒 派代 表对 书面 表决意 见的 计票 进
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
8、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 应自生 效之 日 起 2 个工 作 日内在 指定 媒体 上公 告。 如果采 用
通 讯方 式进 行表 决， 在公告 基金 份额 持有 人大 会决议 时， 必须 将公 证书 全文、 公证 机构 、
公证员 姓名 等一 同公 告。 
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决
议 。生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 对全 体基 金份额 持有 人、 基金 管理 人、基 金托 管人 均
有约束 力。 
（三）基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
1、《基 金合 同》 的变 更 
（1） 变更 基金 合同 涉及 法 律法规 规定 或本 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
（2） 关于 《基 金合 同》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议自 生效 后方 可执 行。 
2、《基 金合 同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
（1） 基 金份 额持 有人 大会决 定 终止 的； 
（2） 基 金管 理人、 基金 托 管人职 责终 止， 在 6 个 月 内没有 新基 金管 理人、 新 基金托 管
人承接 的； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（3） 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形； 
（4） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
3、基金 财产 的清 算 
3.1 基金 财产 清算 小组 ：自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
3.2 基金 财产 清算 小组 组成： 基金 财产 清算 小组 成员由 基 金管 理人、 基金 托管人 、 具 有
从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3.3 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基金 财产 清算 小组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
3.4 基金 财产 清算 程序 ： 
（1）《 基金 合同 》终 止情形 出 现时 ，由 基金 财产 清算 小 组统 一接 管基 金； 
（2）对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ； 
（3）对 基金 财产 进行 估值和 变 现； 
（4）制 作清 算报 告； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6）将 清算 报告 报中 国证监 会 备案 并公 告。 
（7）对 基金 财产 进行 分配； 
3.5 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 
4、清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
5、基金 财产 清算 剩余 资产的 分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费 用、 交纳 所欠 税款 并清偿 基 金债 务后， 按基 金份额 持 有人 持有 的基 金份 额比 例 进行 分配 。 
6、基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由
律 师事 务所 出具 法律 意见书 后报 中国 证监 会备 案并公 告。 基金 财产 清算 公告于 基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个工 作日 内由 基金 财产 清 算小 组进 行公 告。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-93 
7、基金 财产 清算 账册 及文件 的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（四）争议的处理和 适用 的法律 
各方当 事人 同意 ，因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《基金合 同》有关 的一 切争 议，如 经
友 好协 商未 能解 决的 ，应提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会仲 裁。 仲裁 地点为 北京 市。 仲
裁裁决 是终 局的 ，对 当事 人均有 约束 力。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（五）基金合同存放 地和 投资者取得合同的方 式 
本《基金合同》可印制成 册，供投资者在基金管理 人、基金托管人销售机构 的办公场
所和营 业场 所查 阅。 
 
二 十、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
 
（一）托管协议当事 人 
1.基 金管 理人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
邮政编 码：200135 
法定代 表人 ：王 炯 
成立日 期：2004 年9 月2 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会中国证监会证监基金字
【2004 】132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 （国内 合资 ） 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务（ 依法须 经
批准的 项目 ，经 相关 部门 批准后 方可 开展 经营 活动 ） 
2.基 金托 管人 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-94 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世贸 中 心东 座九 层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ：周慕 冰 
成立时间 ：2009 年1 月15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币 






存续 期间 ：持 续经 营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期、 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据
承 兑与 贴现 ；发 行金 融债券 ；代 理发 行、 代理 兑付、 承销 政府 债券 ；买 卖政府 债券 、金 融
债 券； 从事 同业 拆借 ；买卖 、代 理买 卖外 汇； 结汇、 售汇 ；从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证
服 务及 担保 ；代 理收 付款项 及代 理保 险业 务； 提供保 管箱 服务 ；代 理资 金清算 ；各 类汇 兑
业 务； 代理 政策 性银 行、外 国政 府和 国际 金融 机构贷 款业 务； 贷款 承诺 ；组织 或参 加银 团
贷 款； 外汇 存款 ；外 汇贷款 ；外 汇汇 款； 外汇 借款； 发行 、代 理发 行、 买卖或 代理 买卖 股
票 以外 的外 币有 价证 券；外 汇票 据承 兑和 贴现 ；自营 、代 客外 汇买 卖； 外币兑 换； 外汇 担
保 ；资 信调 查、 咨询 、见证 业务 ；企 业、 个人 财务顾 问服 务； 证券 公司 客户交 易结 算资 金
存 管业 务； 证券 投资 基金托 管业 务； 企业 年金 托管业 务； 产业 投资 基金 托管业 务； 合格 境
外 机构 投资 者境 内证 券投资 托管 业务 ；代 理开 放式基 金业 务； 电话 银行 、手机 银行 、网 上
银 行业 务； 金融 衍生 产品交 易业 务； 经国 务院 银行业 监督 管理 机构 等监 管部门 批准 的其 他
业务。 
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督、 核查 
1、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资范 围、投资对
象 进行 监督 。基 金合 同明确 约定 基金 投资 风格 或证券 选择 标准 的， 基金 管理人 应按 照基 金
托 管人 要求 的格 式提 供投资 品种 池和 交易 对手 库，以 便基 金托 管人 运用 相关技 术系 统， 对
基 金实 际投 资是 否符 合基金 合同 关于 证券 选择 标准的 约定 进行 监督 ，对 存在疑 义的 事项 进
行核查 。 
本基金 投资 范围 限于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包 括
中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ）、 债券 、货 币市 场工具 、权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （ 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定 ） 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-95 
本基金 投资 组合 的资 产配 置范围 为： 股票 、 权 证等 权益类 资产 占基 金资 产的 比例 为30%
－80% ， 其中 权证 不超 过基金 资 产净 值的 3% ； 债券 、 银行存 款、 货币 市场 工具 等固定 收益 类
资 产 占基 金资 产的 比例为 20%－70% ； 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资
产净值 的 5% 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
2、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资、 融资、融券
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
（1） 投 资股 票资 产占 基金资 产 的比 例为 30% －80%， 债券资 产投 资占 基金 资产 的比例 为
20% －70% ； 
（2）保 持不 低于 基金 资产净 值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（3）本 基金 持有 一家 公司发 行 的证 券， 其市 值不 超过 基 金资 产净 值的 10 ％； 
（4）本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托 管的全部基金持有一家公 司发行的证
券 ， 不超 过该 证券的 10 ％； 
（5）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3％； 
（6）本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托 管的全部基金持有的同一 权证，不得
超过该 权证 的10 ％； 
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％； 
（8）本基 金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券的比例，不得超过 基金资产净
值的10 ％； 
（9）本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资产 支持证 券 的比 例， 不得 超过 该资 产 支持
证 券 规模的 10 ％； 
（11） 本基 金管 理人 管理 的、 且 由本 基金 托管 人托 管的全 部基 金投资 于同 一原 始 权益人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 ％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为BBB 以上( 含 BBB)的 资产 支持 证券。 基金持 有 资
产 支持 证券 期间 ，如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（13） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本 基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-96 
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净 值
的40% ； 
（15）本 基金 资产 总值 不得 超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
(16)本 基金 的存 款银 行为 具有证 券投 资基 金托 管人 资格、 证券 投资 基金 销售 业务资 格 或
合 格境 外机 构投 资者 托管人 资格 的商 业银 行。 存放在 具有 基金 托管 资格 的同一 商业 银行 的
存款， 不得 超过 基金 资产 净值 的 30% ；存 放在 不具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款 ，
不 得 超过 基金 资产 净值的5%； 
(17)本 基金 投资 于定 期存 款的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 30% ， 根 据协 议可 提 前支取
且没有 利息 损失 的银 行存 款，不 受此 限制 ； 
（18） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场波 动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动 、 股 权 分置 改革 中支 付对 价等 基 金管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金管 理人 应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。法律 法规 另有 规定 的， 从其规 定。 
基 金管理人 应当自 基金合同 生效之日 起六个月 内使基 金的投资 组合比例 符合基 金合同
的 有关 约定 。在 上述 期间内 ，本 基金 的投 资范 围、投 资策 略应 当符 合基 金合同 的约 定。 基
金 托管 人对 基金 的投 资的监 督与 检查 自基 金合 同生效 之日 起开 始。 法律 法规或 监管 部门 另
有规定 的， 从其 规定 。 
上述投 资组 合限 制条 款中 ， 若属 法律 法规 的强 制性 规定， 则当 法律 法规 或监 管部门 取 消
上述限 制， 在履 行适 当程 序后， 本基 金投 资可 不受 上述规 定限 制。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
3、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对本协议第十 五条第九项
基金投 资禁 止行 为进 行监 督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人应 事先相 互 提
供 与本 机构 有控 股关 系的股 东或 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及其 更新 ，并 以
双 方约 定的 方式 提交 ，确保 所提 供的 关联 交易 名单的 真实 性、 完整 性、 全面性 。基 金管 理
人 有责 任保 管真 实、 完整、 全面 的关 联交 易名 单，并 负责 及时 更新 该名 单。名 单变 更后 基
金 管理 人应 及时 发送 基金托 管人 ，基 金托 管人 应及时 确认 已知 名单 的变 更。如 果基 金托 管
人 在运 作中 严格 遵循 了监督 流程 ，基 金管 理人 仍违规 进行 关联 交易 ，并 造成基 金资 产损 失
的，由 基金 管理 人承 担责 任，基 金托 管人 并有 权向 中国证 监会 报告 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-97 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其 他
重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或承 销期 内承 销的证 券， 或者 从事 其他 重大关 联交 易的 ，
基 金管 理人 应当 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ，防 范利 益冲 突， 符合中 国证 监会 的
规定， 并履 行信 息披 露义 务。 
4、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金管理人 参与银行间
债 券市 场进 行监 督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供经慎 重选 择的 、
本 基金 适用 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 。
基 金托 管人 监督 基金 管理人 是否 按事 前提 供的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单进 行交 易。 基
金 管理 人可 以每 半年 对银行 间债 券市 场交 易对 手名单 进行 更新 ，如 基金 管理人 根据 市场 情
况 需要 临时 调整 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 ，应向 基金 托管 人说 明理 由，在 与交 易对 手
发 生 交易前 3 个工 作 日内 与基金 托管 人协 商解 决 。 基金管 理人 收到 基金 托管 人书面 确认 后，
被 确认 调整 的名 单开 始生效 ，新 名单 生效 前已 与本次 剔除 的交 易对 手所 进行但 尚未 结算 的
交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 基金 管理 人负 责对交 易对 手的 资信 控制 ，按银 行间 债券 市
场 的交 易规 则进 行交 易，基 金托 管人 则根 据银 行间债 券市 场成 交单 对合 同履行 情况 进行 监
督 ，但 不承 担交 易对 手不履 行合 同造 成的 损失 。如基 金托 管人 事后 发现 基金管 理人 没有 按
照 事先 约定 的交 易对 手或交 易方 式进 行交 易时 ，基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 ，基 金
托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
5、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金管理人 选择存款银
行进行 监督 。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定选 择 存
款银行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
（1）基金 管理人、基金托管人应当与存款银行建 立定期对账机制，确保基 金银行存款
业务账 目及 核算 的真 实、 准确。 
（2） 基金 托管 人应 加强 对 基金银 行存 款业 务的 监督 与核查 ， 严 格审 查、 复核 相关协 议、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
（3）基金 管理人与基金托管人在开展基金存款业 务时，应严格遵守《基金 法》、《运
作办法 》等 有关 法律 法规 ，以及 国家 有关 账户 管理 、利率 管理 、支 付结 算等 的各项 规定 。 
基 金托管人 发现基 金管理人 在选择存 款银行时 有违反 有关法律 法规的规 定及基 金合同
的 约 定的 行为， 应及 时以书 面 形式 通知 基金 管理 人在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-98 
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个 工作 日内 纠正的 ， 基 金托 管人 应报 告中国 证 监会。 基
金 托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 ，应 立即报 告中 国证 监会 ，同 时通知 基金 管理 人
在10 个 工作 日内 纠正 或拒绝 结 算。 
6、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金资产净 值计算、基
金 份额 净值 计算 、应 收资金 到账 、基 金费 用开 支及收 入确 定、 基金 收益 分配、 相关 信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如 果基金管 理人未 经基金托 管人的审 核擅自将 不实的 业绩表现 数据印制 在宣传 推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
7、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资流 通受限证券
进行监 督。 
（1）基金 投资流通受限证券，应遵守《关于基金 投资非公开发行股票等流 通受限证券
有关问 题的 通知 》等 有关 法律法 规规 定。 
（2）流通 受限证券，包括由《上 市公司证券发行 管理办法》规范的非公开 发行股票、
公开发行 股票网 下配 售部 分等在发 行时明 确一 定期 限锁定期 的可交 易证 券,不包括由 于发
布 重大 消息 或其 他原 因而临 时停 牌的 证券 、已 发行未 上市 证券 、回 购交 易中的 质押 券等 流
通受限 证券 。













































































 
（3）在首 次投资流通受限证券之前，基金管理人 应当制定相关投资决策流 程、风险控
制 制度 、流 动性 风险 控制预 案等 规章 制度 。基 金管理 人应 当根 据基 金流 动性的 需要 合理 安
排 流通 受限 证券 的投 资比例 ，并 在风 险控 制制 度中明 确具 体比 例， 避免 基金出 现流 动性 风
险 。上 述规 章制 度须 经基金 管理 人董 事会 批准 。上述 规章 制度 经董 事会 通过之 后， 基金 管
理人应 当将 上述 规章 制度 以及董 事会 批准 上述 规章 制度的 决议 提交 给基 金托 管人。 
（4）在投 资流通受限证券之前，基金管理人应至 少提前一个交易日向基金 托管人提供
有关流 通受 限证 券的 相关 信息， 具体 应当 包括 但不 限于如 下文 件（ 如有 ）： 
拟发行 数量 、 定 价依 据、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基 金管 理人 与承 销商签 订 的
销 售 协议 复印 件、缴款 通知 书、基金 拟 认购 的数 量、价格 、 总 成本 、 划 款账号 、 划 款金 额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
（5）基金 托管人在监督基金管理人投资流通受限 证券的过程中，如认为因 市场出现剧
烈 变化 导致 基金 管理 人的具 体投 资行 为可 能对 基金财 产造 成较 大风 险， 基金托 管人 有权 要
求 基金 管理 人对 该风 险的消 除或 防范 措施 进行 补充和 整改 ，并 做出 书面 说明。 否则 ，基 金
托 管人 经事 先书 面告 知基金 管理 人， 有权 拒绝 执行其 有关 指令 。因 拒绝 执行该 指令 造成 基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-99 
金财产 损失 的， 基金 托管 人不承 担任 何责 任， 并有 权报告 中国 证监 会。 
（6）基金 管理人应保证基金投资的受限证券登记 存管在本基金名下，并确 保证基金托
管 人能 够正 常查 询。 因基金 管理 人原 因产 生的 受限证 券登 记存 管问 题， 造成基 金财 产的 损
失或基 金托 管人 无法 安全 保管基 金财 产的 责任 与损 失，由 基金 管理 人承 担。 
（7）如果 基金管理人未按照本协议的约定向基金 托管人报送相关数据或者 报送了虚假
的 数据 ，导 致基 金托 管人不 能履 行托 管人 职责 的，基 金管 理人 应依 法承 担相应 法律 后果 。
除 基金 托管 人未 能依 据基金 合同 及本 协议 履行 职责外 ，因 投资 流通 受限 证券产 生的 损失 ，
基金托 管人 按照 本协 议履 行监督 职责 后不 承担 上述 损失。 
8、基金托 管人发现基金管理人的上述事项及投资 指令或实际投资运作中违 反法律法规
和 基金 合同 的规 定， 应及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人限 期纠 正。 基金 管理人 应积 极配 合
和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 。基 金管 理人 收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以
书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ，就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ，说明 违规 原因 及
纠 正期 限， 并保 证在 规定期 限内 及时 改正 。在 上述规 定期 限内, 基 金托 管人有 权随 时对 通
知 事项 进行 复查, 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在
限 期内 纠正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。基金 托管 人发 现基 金管 理人依 据交 易程 序
已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政 法规 和其 他有关 规定 ，或 者违 反基 金合同 约定 的， 应
当立即 通知 基金 管理 人， 并报告 中国 证监 会。 
9、基金管 理人有义务配合和协助基金托管人依照 法律法规、基金合同和本 托管协议对
基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示， 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并 改
正 ，或 就基 金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证； 对基金 托管 人按 照法 规要 求需向 中国 证监 会
报送基 金监 督报 告的 事项 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
10、基金托管人发现基 金 管理人有重大违规行为 ， 应及时报告中国证监会 ， 同时通知
基 金管 理人 限期 纠正 ，并将 纠正 结果 报告 中国 证监会 。基 金管 理人 无正 当理由 ，拒 绝、 阻
挠 对方 根据 本协 议规 定行使 监督 权， 或采 取拖 延、欺 诈等 手段 妨碍 对方 进行有 效监 督， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
（三 ）基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
1、基金管 理人对基金托管人履行托管职责情况进 行核查，核查事项包括基 金托管人安
全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资 产
净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资
运作等 行为 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-100 
2、基金管 理人发现基金托管人擅自挪用基金财产 、未对基金财产实行分账 管理、未执
行或 无故 延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基金 法》 、基 金
合 同、 本协 议及 其他 有关规 定时 ，应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。基 金托 管
人 收到 通知 后应 在下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 ，说 明违 规
原 因及 纠正 期限 ，并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。在 上述 规定 期限 内， 基金管 理人 有权 随
时对 通知 事项 进行 复查, 督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查
行 为， 包括 但不 限于 ：提交 相关 资料 以供 基金 管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在
规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。 
3、 基金 管理 人发 现基 金托 管人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基
金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、阻 挠
对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ，或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有效 监督 ，情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
（四）基金财产的保 管 
1、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2）基金 托管人应安全保管基金财产。未经基金 管理人依据合法程序作出 的合法合规
指令， 基金 托管 人不 得自 行运用 、处 分、 分配 基金 的任何财 产。 
（3）基 金托 管人 按照 规定开 设 基金 财产 的资 金账 户和 证 券账 户。 
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立 。 
（5）金托 管人根据基金管理人的指令，按照基金 合同和本协议的约定保管 基金财产，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
（6）对于 因为基金投资产生的应收资产，应由基 金管理人负责与有关当事 人确定到账
日 期并 通知 基金 托管 人，到 账日 基金 财产 没有 到达基 金账 户的 ，基 金托 管人应 及时 通知 基
金 管理 人采 取措 施进 行催收 。由 此给 基金 财产 造成损 失的 ，基 金托 管人 对此不 承担 任何 责
任。 
（7） 除依 据法 律 法规 和基金 合 同的 规定 外， 基金 托管 人 不得 委托 第三 人托 管基 金 财产。 
2、 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 资金 账户 的开 设和 管理。 
（2） 基金 托管 人可 以本 基金的 名义 在其 营业 机构 开设本 基金 的资 金账 户， 并根据 基 金
管 理人 合法 合规 的指 令办理 资金 收付 。本 基金 的银行 预留 印鉴 由基 金托 管人保 管和 使用 。东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-101 
本 基金 的一 切货 币收 支活动 ，包 括但 不限 于投 资、支 付赎 回金 额、 支付 基金收 益、 收取 申
购款， 均需 通过 本基 金的 资金账 户进 行。 
（3）基金 托管资金帐户的开立和使用，限于满足 开展本基金业务的需要。 基金托管人
和 基金 管理 人不 得假 借本基 金的 名义 开立 任何 其他银 行账 户； 亦不 得使 用基金 的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
（4） 基金 托管 资金 账户 的 开立和 管理 应符 合相 关法 律法规 的有 关规 定。 
（5）在符 合法律法规规定的条件下，基金托管人 可以通过基金托管人专用 账户办理基
金资产 的支 付。 
3、 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
（1）基金 托管人在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司、深圳分公 司为基金开
立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 
（2）基金 证券账户的开立和使用，限于满足开展 本基金业务的需要。基金 托管人和基
金 管理 人不 得出 借或 未经对 方同 意擅 自转 让基 金的任 何证 券账 户， 亦不 得使用 基金 的任 何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 
（3） 基金 托管 人以 自身 法人名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金 账
户 ，并 代表 所托 管的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作， 基
金 管理 人应 予以 积极 协助。 结算 备付 金的 收取 按照中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的规 定
执行。 
（4）基金 证券账户的开立和证券账户卡的保管由 基金托管人负责，账户资 产的管理和
运用由 基金 管理 人负 责。 
（5）在本 托管协议生效日之后，本基金被允许从 事其他投资品种的投资业 务，涉及相
关 账户 的开 设、 使用 的，按 有关 规定 开设 、使 用并管 理； 若无 相关 规定 ，则基 金托 管人 应
当比照 并遵 守上 述关 于账 户开设 、使 用的 规定 。 
4、 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的 有
关 规定 ，以 基金 的名 义在中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 开立 债券 托管 与结算 账户 ，并 代
表 基金 进行 银行 间市 场债券 的结 算。 基金 管理 人和基 金托 管人 同时 代表 基金签 订全 国银 行
间债券 市场 债券 回购 主协 议。 
5、 其他 账户 的开 立和 管理 
（1）因业 务发展需要而开立的其他账户，可以根 据法律法规和基金合同的 规定，在基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-102 
金管理 人和 基金 托管 人商 议后由 基金 托管 人负 责开 立。新 账户 按有 关规 则使 用并管 理。 
（2） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。 
6、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 定期 存款 存单 等有价 凭证 由基 金托 管人 负责妥 善 保
管 ，保 管凭 证由 基金 托管人 持有 。实 物证 券的 购买和 转让 ，由 基金 托管 人根据 基金 管理 人
的 指令 办理 。属 于基 金托管 人实 际有 效控 制下 的实物 证券 在基 金托 管人 保管期 间的 损坏 、
灭 失， 由此 产生 的责 任应由 基金 托管 人承 担。 托管人 对托 管人 以外 机构 实际有 效控 制的 证
券不承 担保 管责 任。 
7、 与基 金财 产有 关的 重大合 同 的保 管 
由基金管理人代表基金 签 署的、与基金有关的重 大 合同的原件分别由基金 管 理人、基
金 托管 人保 管。 除协 议另有 规定 外， 基金 管理 人在代 表基 金签 署与 基金 有关的 重大 合同 时
应 保证 基金 一方 持有 两份以 上的 正本 ，以 便基 金管理 人和 基金 托管 人至 少各持 有一 份正 本
的原件 。重 大合 同的 保管 期限为 基金 合同 终止 后 15 年 
（五）基金资产净值 计算 与 会计核算 
1、 基金 资产 净值 的计 算及复 核 程序 
（1）基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值。 基
金份额 净值 的计 算， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第 四位四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基
金财产 。国 家另 有规 定的 ，从其 规定 。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
（2）复 核程 序 
基金管 理人 应每 个工 作日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或本 基金合 同
的 规定 暂停 估值 时除 外。基 金管 理人 每个 工作 日对基 金资 产估 值后 ，将 基金份 额净 值结 果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（六）基金份额持有 人名 册的 的登记与保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册， 包 括 基金合
同 生效 日、 基金 合同 终止日 、基 金权 益登 记日 、基金 份额 持有 人大 会权 益登记 日、 每年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-103 
基金份 额持 有人 名册 由注 册登记 机构 编制 ，由 基金 管理人 审核 并提 交基 金托 管人保 管 。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名
册，基 金管 理人 应及 时提 供，不 得拖 延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日 的基 金份 额持 有人 名册应 于下 月前 十个 工作 日内提 交； 基金 合同 生效 日、基 金合 同终 止
日等涉 及到 基金 重要 事项 日期的 基金 份额 持有 人名 册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保存 期限 为 15 年。 基金 托
管 人不 得将 所保 管的 基金份 额持 有人 名册 用于 基金托 管业 务以 外的 其他 用途， 并应 遵守 保
密 义务 。若 基金 管理 人或基 金托 管人 由于 自身 原因无 法妥 善保 管基 金份 额持有 人名 册， 应
按有关 法规 规定 各自 承担 相应的 责任 。 
（七）争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ，双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决， 协商 、调解 不
能 解 决的， 任何 一方 均有权 将 争议 提交 中国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员会， 仲裁地 点 为北 京市 ，
按 照中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对
当事人 均有 约束 力。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
（八）托管协议的变 更 与 终止 
1、托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。修 改后 的新 协议 ，其 内容不 得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 后生 效。 
2、基金 托管 协议 终止 的情形 
（1） 基 金合 同终 止； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发 生法 律法 规或 基金合 同 规定 的终 止事 项。 
 
二 十一 、对基 金份 额持有 人的 服务 
 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务，并 将根 据基 金份 额持 有人的 需
要和市 场的 变化 增加 、修 改这些 服务 项目 。以 下是 主要的 服务 内容 ： 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-104 
（一）持有人注册登 记服 务 
基金管 理人 委托 注册 登记 人为基 金份 额持 有人 提供 注册登 记服 务。 基金 注册 登记人 配
备 安全 、完 善的 电脑 系统及 通讯 系统 ，准 确、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户、 基金 份
额 的登 记、 管理 、托 管与转 托管 ，股 东名 册的 管理， 权益 分配 时红 利的 登记、 派发 ，基 金
交易份 额的 清算 过户 和基 金交易 资金 的交 收等 服务 。 
（二）持有人交易记 录查 询及定期对帐单服务 
1、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2、定 期对 账单 服务 
基金管理人 设立客 户服务 部门。对账 单服务 分为电 子对账单服 务和纸 质对账 单服务。每
月度、 季度、 年度结束后 10 个工作日内， 客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单服
务的基金份 额持有人 发送 电子对账单 ，记录该 持有 人最近一月 度，或一 季度 或一年度内 所有
申购、赎回 、非交易 过户 等交易发生 的时间、 金额 、数量、价 格以及当 前账 户的余额等 。每
年度结束后 30 个工作日内， 客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的， 且选择纸质对
账单服务的 基金份额 持有 人寄送该持 有人最近 一年 度纸质对账 单。基金 份额 持有人也可 通过
基金公司网 站下载电 子对 账单或拨打 基金公司 客服 热线索取电 子或纸质 对账 单，亦可通 过销
售机构网点进行查询。 
（三）红利再投资服 务 
若基金份额 持有人 选择红 利再投资形 式进行 基金收 益分配，该 持有人 当期分 配所得基金
收益将按红 利发放日 的基 金份额净值 自动转为 基金 份额，且不 收取任何 申购 费用。若基 金份
额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 
（四）定期定额投资 计划 
在技术 条件 成熟 时， 基金 管理人 可利 用直 销网 点或 代理销 售网 点为 投资 者提 供定期 定
额 投资 的服 务。 通过 定期定 额投 资计 划， 投资 者可以 通过 固定 的渠 道， 定期定 额申 购基 金
份额， 具体 方法 另行 公告 。 
（五）客户服务中心 （Call Center ） 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7 ×24 小时 基金 交易 情 况、基 金账 户余 额、 基金 产品与 服
务等信 息查 询。



客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小时的 坐 席服 务， 投资 者可 以通 过 拨打
热线获 得业 务咨 询、 信息 查询、 服务 投诉 、 资 料修 改、 疑 难解 答、 客户 投诉/ 意见/建议 处理 、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。 
客户服 务电 话：4008210588



（六）网络服务 






公 司网 站可 为客 户提 供下列 服务 ：信 息定 制、 在线账 户查 询、 信息 下载 、专家 在线咨
询、举 办网 上活 动等 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-105 
客户还 可通 过公 司网 站直 接进行 网上 交易 ，享 受一 站式服 务。 
公司网 站：www.scfund.com.cn 
 
二 十二 、其他 应披 露事项 
在本基 金存 续期 内， 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化，但 不
会影响 本基 金的 投资 理念 、投资 目标 、投 资范 围和 投资运 作。 
（1）2017 年01 月03 日在 中 国证券 报、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 、公 司网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基金2016年年 度资
产净值 公告 》； 
（2）2017年01月13日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置
优化混 合型 证券 投资 基金 继续暂 停申 购（ 含转 换转 入）业 务的 提示 性公 告》 ； 
（3）2017年01月21日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告了 《东 吴 配置
优化混 合型 证券 投资 基金2016年第4季度 报告 》； 
（4）2017年01月26日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置
优化混 合型 证券 投资 基金 继续暂 停申 购（ 含转 换转 入）业 务的 提示 性公 告》 ； 
（5）2017年02月09日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置
优化混 合型 证券 投资 基金 继续暂 停申 购（ 含转 换转 入）业 务的 提示 性公 告》 ； 
（6）2017 年02 月23 日在 中 国证券 报、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 、公 司网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关于 旗下 部分 基 金继 续参
加交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定 额投 资手 续费 率优 惠的公 告》 ； 
（7）2017年02月23日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置
优化混 合型 证券 投资 基金 继续暂 停申 购（ 含转 换转 入）业 务的 提示 性公 告》 ； 
（8）2017年03月09日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置
优化混 合型 证券 投资 基金 继续暂 停申 购（ 含转 换转 入）业 务的 提示 性公 告》 ； 
（9）2017年03月23日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置
优化混 合型 证券 投资 基金 继续暂 停申 购（ 含转 换转 入）业 务的 提示 性公 告》 ； 
（10）2017 年03 月27 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告以 及摘 要》； 
（11）2017 年03 月31 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-106 
置优化 混合 型证 券投 资基 金更新 招募 说明 书以 及摘 要》； 
（12）2017 年04 月06 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（13 ）2017年04 月12 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 奕丰 金
融服务 （深 圳） 有限 公司 为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务的 公告 》； 
（14 ）2017年04 月12 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于参 加奕 丰金融 服务 （ 深
圳）有 限公 司费 率优 惠的 公告》 ； 
（15 ）2017年04 月14 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 宜信 普
泽投资 顾问 （北 京） 有限 公司为 代销 机构 并推 出定 期定额 业务 及转 换业 务的 公告》 ； 
（16 ）2017年04 月14 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加宜 信普泽 投资 顾
问（北 京） 有限 公司 费率 优惠的 公告 》； 
（17）2017 年04 月14 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 基
金管理 有限 公司 关于 基金 经理因 休产 假暂 停履 行职 务的公 告》 ； 
（18）2017 年04 月20 日 在中 国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（19 ）2017年04 月24 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参
加交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定 额投 资手 续费 率优 惠的公 告》 ； 
（20）2017 年04 月24 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金2017 年第1季度 报告 》； 
（21）2017 年05 月04 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（22）2017 年05 月18 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（23）2017 年06 月02 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-107 
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深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加中 泰证券 股份 有
限公司 费率 优惠 的公 告》 ； 
（25）2017 年06 月16 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（26）2017 年06 月30 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（27 ）2017年07 月01 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基金2017年半 年度
资产净 值公 告》 ； 
（28 ）2017年07 月01 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 交
通银行 股份 有限 公司 网上 银行基 金申 购手 续费 费率 优惠的 公告 》； 
（29 ）2017年07 月01 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参
加交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定 额投 资手 续费 率优 惠的公 告》 ； 
（30）2017 年07 月14 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
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（31 ）2017年07 月14 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
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蚁（杭 州） 基金 销售 有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 》； 
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券股份 有限 公司 为代 销机 构并推 出定 期定 额业 务及 转换业 务的 公告 》； 
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（35）2017 年07 月31 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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置优化 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公告 》； 
（36 ）2017年07 月31 日在中 国 证券 报、 上 海证 券报、证券 时报 、 证 券日 报、 公 司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加华 泰证券 股份 有
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二 十三 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人、 销售代 理人 和登 记机 构的 住所，投
资者可 在办 公时 间免 费查 阅；按 支付 工 本费 后， 可在 合 理时 间内 取得 本基 金招 募 说明 书复
制件或 复印 件。 投资 人也 可在基 金管 理人 指定 的网 站上进 行查 阅。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
二 十四 、备查 文件 
(一) 中国证 监会 核准 本基 金成 立的文 件 
(二) 《东吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 
(三) 《东吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 
(四) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(五) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(六) 关于募 集东 吴保 本混 合型 证券投 资基 金之 法 律意 见书 
(七) 关于修 改东 吴保 本混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书 
(八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 
东吴基 金管 理有 限公 司 
二零一 七年 九月 二 十九 日