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东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
1 
 
 
 
 
 
东吴安 享量化 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 
招募说 明书 更新 
—东吴基金管理有限公司2017年１号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：东 吴基金管理有限 公司 
基金托管人：中 国工商银行股份 有限公司 



东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
2 
目


 录 
重要提 示 .............................................................. 3 
一、绪 言 .............................................................. 5 
二、释 义 .............................................................. 5 
三、基 金管 理人 ........................................................ 8 
四、基 金托 管人 ....................................................... 16 
五、相 关服 务机 构 ..................................................... 21 
六、基 金的 历史 沿革 和存 续 ............................................. 49 
七、基 金份 额的 申购 与赎 回 ............................................. 50 
八、基 金的 投资 ....................................................... 60 
九、基 金的 业绩 ....................................................... 70 
十、基 金财 产 ......................................................... 71 
十一、 基金 资产 的估 值 ................................................. 72 
十二、 基金 的收 益分 配 ................................................. 76 
十三、 基金 费用 与税 收 ................................................. 78 
十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................... 79 
十五、 基金 的信 息披 露 ................................................. 80 
十六、 基金 的风 险揭 示 ................................................. 84 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ........................... 86 
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................. 88 
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ........................................ 101 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ........................................ 113 
二十一 、其 他应 披露 事项 .............................................. 114 
二十二 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 .................................... 116 
二十三 、备 查文 件 .................................................... 116 
 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
3 
重要提示 
东吴安享量化灵 活配置混 合型证券投资基金由东吴 新创业混合型证券投资基 金转型而来。
2017 年 2 月 20 日 东吴 新 创业混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 以通 讯方式 召开 ，大 会
审议并 通过 《关 于东 吴新 创业混 合型 证券 投资 基金 转型有关 事项 的议 案》 ， 内容 包 括东 吴新 创业
混合型证券投资基金变更 名称、修改基金投资目标 、投资范围、投资策略、 收益分配方式和 修
订基金 合同 等事 项。 自基 金份额 持有 人大 会决 议生效 并 公告 之日 次一 日起， 《东 吴 新创 业混 合型
证券投资基金基金合同》 失效且《东吴安享量化灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》同 时
生效。 本 基金 的基 金合 同于 2017 年2 月22 日正 式生 效 。 
基金管 理人 保证 《 东吴 安 享量化 灵活 配置 混合 型证券 投 资基 金招 募说 明书 》 （以 下 简称 “ 《招
募 说 明书 》 ” 或 “本 《招 募说 明 书》 ” ） 的内 容真 实、 准 确、 完整 。 本 《 招募 说明 书》 经中 国证 监
会注册，但中国证监会对 本基金募集的变更注册， 并不表明其对本基金的投资 价值、市场前 景
和收益 作出 实质 性判 断或 保证， 也不 表明 投资 于本 基金没 有风 险。 
基金的过往业绩并不预示 其未来表现。基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成新基金
业绩表 现的 保证 。 
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金资产 ，但不保证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 
本基金是一只进行主动投 资的混合型基金，其预期 风险和预期收益均高于货 币市场基金和
债券型基金，低于股票型 基金，在证券投资基金中 属于预期风险较高、预期 收益较高的基金 产
品。本基金投资于证券市 场，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动 ，投资者在投资 本
基金前，需充分了解本基 金的产品特性，并承担基 金投资中出现的各类风险 ，包括：因政治 、
经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成 的系统性风险，个别证券 特有的非系统性 风
险，由于基金投资者连续 大量赎回基金产生的流动 性风险，基金管理人在基 金管理实施过程 中
产生的 基金 管理 风险 ，本 基金的 特定 风险 ，基金 运作 风 险等 等。 此外 ，本 基金 以 1 元初 始面值
进行募 集， 在市 场波 动等 因素的 影响 下， 存在 单位 份额净 值跌 破 1 元初 始面 值的风 险。 
基金投资有风险，投资者 在进行投资决策前，请仔 细阅读本基金的《招募说 明书》及《基
金合同 》 。 
基金不同于银行储蓄与债 券，基金投资者有可能获 得较高的收益，也有可能 损失本金。投
资者投 资于 本基 金时 应认 真阅读 本 《 招募 说明 书》 。 全面认 识本 基金 产品 的风 险收益 特征 和产 品
特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市 场，对认购基金的意愿、 时机、数量等投 资东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
4 
行为作出独立决策。基金 管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资
决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险， 由投 资者 自行 负责 。 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2017 年 8 月 22 日 ，有 关财 务数 据和净 值 表现 截止
日为2017 年6 月30 日( 财 务数据 未经 审计)。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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一、 绪言 
本招募说明书依据《中华 人民共和国证券投资基金 法》 （以下 简称《基金法 》 ） 、 《公开募 集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》 （以 下简称 《 运作 办法 》 ） 、 《证 券投资 基金 销售 管 理办法 》 （以下 简
称 《销 售办 法》 ） 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 （以下 简称 《信 息披 露办 法》 ） 、 《证 券投 资
基金信 息披 露内 容与 格式 准则 第 5 号<招募 说明 书的内 容 与格 式> 》等 有关 法律 法规以 及《 东吴
安享量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 编写。 
基 金 管理 人承 诺本 招募 说明 书 不存 在任 何虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏,并对 其真 实
性、准确性、完整性承担 法律责任。本基金管理人 没有委托或授权任何其他 人提供未在本招 募
说明书 中载 明的 信息 ，或 对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募说明书根据本基金 的基金合同编写，并经中 国证监会注册。基金合同 是约定基金当
事人之间权利、义务的法 律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额， 即成为基金份额 持
有人和基金合同的当事人 ，其持有 基金份额的行为 本身即表明其对基金合同 的承认和接受 ， 并
按照 《基 金法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务 。 基 金投 资人 欲了解 基金 份额 持
有人的 权利 和义 务， 应详 细查阅 基金 合同 。 
 
二、 释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
《基金合同》














《东吴安享量化灵活 配置 混合型证券投资基金 基金 合同》及对基
金合同 的任 何有 效的 修订 和补充



中国


























中华人 民共 和国( 仅为 《基 金合同 》目 的不 包括 香港 特别行 政区 、
澳门特 别行 政区 及台 湾地 区)



法律法规




















中国现时有效并公 布实施 的法律、行政法规 、部门 规章及规范性
文件



《 基 金法》

















指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 五
次会议 通过 ， 经 2012 年 12 月 28 日第 十一 届全 国人 民 代表大 会常
务委员 会第 三十 次会 议修 订， 自 2013 年 6 月 1 日 起实施 ， 并经
2015 年 4 月 24 日第 十二届 全 国人 民代 表大 会常 务委 员 会第 十四
次会议 《全 国人 民代 表大 会 常务委 员会 关于 修改< 中华 人民共 和国
港口法> 等 七部 法律 的决 定》 修改 的 《中 华人 民共 和国证 券 投资 基东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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金法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的 修订 
《销售 办法 》














指中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实施 的《 证
券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
《运作 办法 》














指中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同年 8 月 8 日实施 的 《 公开
募集证券投资基金运作 管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修
订 
《信息 披露 办法 》








指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
元





























中国法 定货 币人 民币 元



基金或本基金














指东吴安享量化灵活 配置 混合型证券投资基金 ，本 基金由东吴新
创业混 合型 证券 投资 基金 变更注 册而 来



招募说明书

















指《东吴安享量化灵 活配 置混合型证券投资基 金招 募说明书》及
其定期 的更 新 
托管协议




















基金管理人与基金 托管人 签订的《东吴安享 量化灵 活配置混合型
证券投 资基 金托 管协 议》 及其任 何有 效修 订和 补充



《业务 规则 》














《东吴 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》



中国证 监会

















中国证 券监 督管 理委 员会



银行监 管机 构














中国银 行业 监督 管理 委员 会或其 他经 国务 院授 权的 机构



基金管 理人

















东吴基 金管 理有 限公 司



基金托 管人

















中国工 商银 行股 份有 限公 司



基金份 额持 有人











根据 《 基金 合同》 及相 关文 件合法 取得 本基 金基 金份 额的投 资 者 ；



基金代销机构














符合《销售办法》和 中国 证监会规定的其他条 件， 取得基金代销
业务资格，并与基金管 理人签订基金销售与服务 代理协议，代为
办理本 基金 申购 、赎 回和 其他基 金业 务的 代理 机构



销售机 构




















基金管 理人 及基 金代 销机 构



基金销 售网 点














基金管 理人 的直 销网 点及 基金代 销机 构的 代销 网点



注册登记业务














基金登记、存管、清 算和 交收业务，具体内容 包括 投资者基金账
户管理、基金份额注册 登记、清算及基金交易确 认、发放红利、
建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 等



基金注册登记机构








东吴基金管理有限公司 或 其委托的其他符合条件 的 办理基金注册东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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登记业 务的 机构



《基金合同》当事人





受《基金合同》约束，根 据《基金合同》享受权利 并承担义务的
法律主 体， 包括 基金 管理 人、基 金托管 人和 基金 份额 持 有人



个人投 资者

















符合法 律法 规规 定的 条件 可以投 资开 放式 证券 投资 基金的 自然 人



机构投资者

















符合法律法规规定可 以投 资开放式证券投资基 金的 在中国合法注
册登记并存续或经政府 有关部门批准设立的并存 续的企业法人、
事业法 人、 社会 团体 和其 他组织



合格境外机构投资者





符合《合格境外机构投资 者境内证券投资管理办法 》及相关法律
法规规定的可投资于中 国境内合法募集的证券投 资基金的中国境
外的基 金管 理机 构、 保险 公司、 证券 公司 以及 其他 资产管 理机 构



投资者























个人投资者、机构 投资者 、合格境外机构投 资者和 法律法规或中
国证监 会允 许购 买开 放式 证券投 资基 金的 其他 投资 者的总 称



基金合 同生 效日











东吴安 享量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同生效 日 
基金存 续期














 《 基金合 同》 生效 后合 法存 续的不 定期 之期 间



日/ 天























 公历日



月





























公历月



工作日























上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日



开放日























销售机 构办 理本 基金 份额 申购、 赎回 等业 务的 工作 日



T 日


























 申购、 赎回 或办 理其 他基 金业务 的申 请日



T+n 日























 自 T 日 起第 n 个 工作 日（不 包含 T 日）



申购


























基金投资者根据基 金销售 网点规定的手续， 向基金 管理人购买基
金份额的行为。本基金 的日常申购自《基金合同 》生效后不超过
3 个 月的 时间 开始 办理



赎回


























基金投资者根据基 金销售 网点规定的手续， 向基金 管理人卖出基
金份额的行为。本基金 的日常赎回自《基金合同 》生效后不超过
3 个 月的 时间 开始 办理



巨额赎回




















在单个开放日，本 基金的 基金份额净赎回申 请（赎 回申请总数加
上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请 总数及基金转换
中转入 申请 份额 总数 后的 余额） 超过 上一 日本 基金 总份额 的 10% 
时的情 形


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
8 
基金账户




















基金注册登记机构 给投资 者开立的用于记录 投资者 持有基金管理
人管理 的开 放式 基金 份额 情况的 账户



交易账户




















各销售机构为投资 者开立 的记录投资者通过 该销售 机构办理基金
交易所 引起 的基 金份 额的 变动及 结余 情况 的账 户



转托管























投资者将其持有的 同一基 金账户下的基金份 额从某 一交易账户转
入另一 交易 账户 的业 务



基金转换




















投资者向基金管理 人提出 申请将其所持有的 基金管 理人管理的任
一开放式基金（转出基 金）的全部或部分基金份 额转换为基金管
理人管 理的 任何 其他 开放 式基金 （转 入基 金） 的基 金份额 的行 为



定期定额投资计划








投资者通过有关销售机 构 提出申请，约定每期扣 款 日、扣款金额
及扣款方式，由销售机 构于每期约定扣款日在投 资者指定银行账
户内自 动完 成扣 款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式



基金收益




















基金投资所得红利 、股息 、债券利息、证券 投资收 益、证券持有
期间的 公允 价值 变动 、银 行存款 利息 以及 其他 收入



基金资产总值














基金所拥有的各类证 券及 票据价值、银行存款 本息 和本基金应收
的申购 基金 款以 及其 他投 资所形 成的 价值 总和



基金资 产净 值














基金资 产总 值扣 除负 债后 的净资 产值



基金资 产估 值














计算评 估基 金资 产和 负债 的价值 ，以 确定 基金 资产 净值的 过程



指定媒 介




















中国证 监会 指定 的用 以进 行信息 披露 的报 刊和 互联 网网站



不可抗 力




















基金合 同当 事人 不能 预见 、不能 避免 且不 能克 服的 客观事 件。



 
三 、基 金管理 人 
一 基金管理人概况 
1. 名称 ：东 吴基 金管 理有 限公司 
2. 住 所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
3. 办 公地 址： 上海 市浦 东新 区 源深路 279 号(200135) 
4. 法定 代表 人： 王炯 
5. 设 立日 期：2004 年 9 月 2 日 
6. 批准 设立 机关 及批 准设 立文号 ：中 国证 券监 督管 理委员 会证 监基 金字 【2004 】132 号 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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7. 组织 形式 ：有 限责 任公 司（国 内合 资） 
8. 注册资 本：1 亿 元人 民币 
9. 联系 人： 贾 云鹏 
10.电 话 ：（ 021 ）50509888 
11.传 真 ：（ 021 ）50509884 
12. 客户 服务 电话 ：400-821-0588 （免长 途话 费） 、021-50509666 
13. 公司 网址 ：www.scfund.com.cn 
14. 股权 结构 ： 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
合


计 10,000 100% 
 



15. 简要 情况 介绍 ： 
公司实 行董 事会 领导 下的 总经理 负责 制， 公司总 经理 下 设投 资决 策、 风险 管理 、 产品 开发 、
专户投资四个专门委员会 ；公司设有固定收益部、 绝对收益部、权益投资部 、深圳业务总部 、
专户业务事业部、研究策 划部、集中交易室、机构 业务部、渠道业务部、金 融同业部、营销 管
理部、苏州分公司、产品 策略部、基金事务部、信 息技术部、财务管理部、 综合管理部、合 规
风控部 共 18 个部 门。 
二、 主要人员情况 
1 、董 事会 成员 
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事
业部部长， 苏州证券公司投资部副经理、 办公室主任、 人事部总经理； 东吴证券有限责任公司总裁
助 理、 董事会秘书、 经纪分公司总经理、 公司副总裁、 常务副总裁； 东吴证券股份有限公司党委副
书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。 
陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）
有限公司五金分公司总经理、 上海轻工国际发展有限公司副总经理、 上海兰生股份有限公司常务副
总经理、 总经理、 上海兰生 （集团） 有限公司营运管理部总经理。 现任上海东浩兰生国际服务贸易
（集团）有限公司投资发展部总经理。 
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东
吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理， 东吴基金管理有限公司常务副总经理。 现
任东吴基金管理有限公司总经理。 
冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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研究所所长、 总裁助理兼经管总部总经理、 副总裁， 东吴证券总规划师兼研究所所长， 现任东吴证
券股份有限公司副总裁、总规划师兼资产管理总部总经理。 
陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部
副经理， 东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、 福州湖东路证券营业部总经理、 昆山分公司
副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作） ，现任东吴证券人力资源部总经理。 
倪雪梅女士，董事，大学本科，高级会计师，中共党员。历任浙江省嘉兴市审计局工交审计
科科员， 上海上工会计师事务所项目经理， 上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经理、 合伙人，
上海市国际展览有限公司财务部经理。现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公司计财部副总经理。
自 2016 年 12 月 28 日起在公司第二届董事会任职。 
贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副
教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 
袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社
科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 
陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支
行科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长， 交通银行上海分行处长、 副行长， 交通银行
广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 
2 、监 事会 成员 
顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算
机厂工程师、 室主任， 苏州人民银行科技科硬件组组长， 苏州证券电脑中心经理、 技术总监， 东吴
证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 
王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、
东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 
沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计
员， 东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理， 合规风控部总经理， 现任东吴基金管理有限公司
合规副总监兼合规风控部总经理。 。 
3 、高 级管 理人员 
范力先生，董事长，硕士 ，高级经济师，中共党员 。历任苏州团市委常委、 办公室主任兼
事业部部长，苏州证券公 司投资部副经理、办公室 主任、人事部总经理；东 吴证券有限责任 公
司总裁助理、董事会秘书 、经纪分公司总经理、公 司副总裁、常务副总裁； 东吴证券股份有 限
公司党委副书记、常务副 总裁、副董事长。现任东 吴证券股份有限公司党委 书记、董事长、 总
裁。 
王炯先 生， 总经 理， 硕士 研究生 、 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏 州市 统计 局综 合平衡 处科 员，
东吴证券总裁办公室主任 、机构客户部总经理、总 裁助理，东吴基金管理有 限公司常务副总 经东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
11 
理。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。 
徐军女士，督察长，大学 ，会计师、审计师，中共 党员。历任苏州市审计局 财政、金融审
计处科员、副处长，东吴 证券财务部总经理，东吴 基金管理有限公司财务负 责人、公司总裁 助
理等职 务， 现任 东吴 基金 管理有 限公 司督 察长 。 
吕晖先 生， 副总 经理 ，大 专，历 任苏 州商 业大 厦业 务员， 苏州 证券 公司 交易 员，苏 州证 券
登记公 司总 经理 助理 ，东 吴证券 资产 管理 总部 副总 经理， 东吴 证券 吴江 盛泽 西环路 营业 部、 吴
江中山 北路 营业 部总 经理 ，东吴 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 、运 营总 监等 职，现 任东 吴基 金
管理有 限公 司副 总经 理。 
4、基金 经理 
徐 嶒 先生， 硕士， 香港 中文 大 学毕 业。2009 年 7 月至 2010 年12 月就 职于 埃森 哲 咨询 公司
上海分 公司 任行 业研 究员 ， 自 2011 年1 月起 加入 东吴 基 金管 理有 限公 司， 一直 从 事投 资研 究工
作，曾 任研 究员 、基 金经 理助理 ，现 任基 金经 理， 其中，自 2015 年 5 月 12 日起担 任东 吴内 需
增长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理，自 2015 年 5 月 29 日 起担 任东 吴新 经济混合型 证 券投 资基
金基金 经理 ，自 2015 年 5 月 29 日起 担任 东吴 安享 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理
（原东吴 新创 业混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 ） 。 
 5、投 资决 策委 员会 成员 
王


炯


 公司 总经 理； 
杨庆定


 固定收 益部 总经理 ； 
刘元海


 绝 对收 益部 总经理 ； 
戴


斌


 权益 投资 部副 总 经理； 
王立立


 权益 投资 部副 总 经理兼 研究 策划 部副 总经 理。 
上述人员 之间不 存在近 亲属 关系。 
三、 基金管理人的职 责 
（1 ） 依法 募集 基金， 办理 或者 委 托经 中国 证监 会认 定的 其 他机 构代 为办 理基 金份 额 的发 售、
申 购、 赎回 和登 记事 宜； 如认为 基金 代销 机构 违反 《基 金合 同》 、 基 金销 售与 服务代 理协 议及 国
家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其 他监 管部 门， 并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益 ； 
（2） 办 理基 金备 案手 续； 
（3 ） 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4） 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策， 以专 业化 的 经营方 式管 理
和运作 基金 财产 ； 
（5 ） 建立 健 全内 部风 险控制 、 监 察与 稽核、 财务 管理 及 人事 管理 等制 度， 保证 所 管理 的基东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
12 
金财产 和基 金管 理人 的财 产相互 独立,对所 管理 的不同 基 金分 别管 理， 分 别记 账， 进行 证券 投资； 
（6）除依据《基金法 》 、 《 基金合同》及其他有关规 定外,不得利用基金财产为 自己及任何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产； 
（7）依 法接 受基 金托 管人的 监 督； 
（8 ） 采取 适 当合 理的 措施使 计 算基 金份 额认 购、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基金
合同》等法律文件的规定 ，按有关规定计算并公告 基金资产净值，确定基金 份额申购、赎回 的
价格； 
（9）进 行基 金会 计核 算并编 制 基金 财务 会计 报告 ； 
（10）编 制季 度、 半年 度和 年 度基 金报 告； 
（11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法》 、 《基 金合 同》
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露； 
（13）按《基金合同》的 约定确定基金收益分配方 案，及时向基 金份额持有 人分配基金收
益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15）依据《基金法 》 、 《 基金合同》及其他有关规 定召集基金份额持有人大 会或配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（16） 按 规定 保存 基金 财产 管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相关 资料 15 年以
上； 
（17）确保需要向基金投 资者提供的各项文件或资 料在规定时间发出，并且 保证投资者能
够按照《基金合同》规定 的时间和方式，随时查阅 到与基金有关的公开资料 ，并在支付合理 成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
（19）面临解散、依法被 撤销或者被依法宣告破产 时，及时报告中国证监会 并通知基金托
管人； 
（20）因违反《基金合同 》导致基金财产的损失 或 损害基金份额持有人合法 权益时，应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 
（21）监督基金托管人按 法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务，基 金托管人违反
《基金 合同 》造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追偿 ； 
（22）当基金管理人将其 义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基 金事务的行为东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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承担责任；但因第三方责 任导致基金财产或基金份 额持有人利益受到损失， 而基金管理人首 先
承担了 责任 的情 况下 ，基 金管理 人有 权向 第三 方追 偿； 
（23） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ；



（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（25）建立并保存基金份 额持有人名册，定期或不 定期向基金托管人提供基 金份额持有人
名册； 
（26） 法律 法规 及中 国证监 会 规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
四、 基金管理人承诺 
1． 基金 管理人 将根 据基 金 合同的 规定 ， 按照 招募 说 明书列 明的投 资目 标、 理念 、 策 略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2． 基 金管 理人 严格 遵守 《证 券 法》 、 《 基金 法》 、 《信 息 披露办 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售办 法》 ，
建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效措 施， 防止 以下 《基金 法》 及有 关法 规禁 止的行 为发 生： 
(1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ； 
(2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ； 
(3) 利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益； 
(4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ； 
(5) 承销证 券； 
(6) 违反规 定向 他人 贷款 或者 提供担 保； 
(7) 从事承 担无 限责 任的 投资 ； 
(8) 买卖其 他基 金份 额， 但是 中国证监 会另有 规定 的除 外； 
(9) 向本基 金管 理人 、基 金托 管人出 资； 
(10) 从事内 幕交 易、 操纵 证券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动； 
(11) 法律、 行政 法规 和中 国证 监会规 定禁 止的 其他 活动 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与
其有重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ， 或者 从事 其他 重大关 联交 易的 ，
应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ，遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先原 则， 防范利 益冲 突， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ，按 照市 场公 平合 理价格 执行 。相 关交 易必 须事先 得到 基金 托
管人的 同意 ，并 按法 律法 规予以 披露 。重 大关 联交 易应提 交基 金管 理人 董事 会审议 ，并 经过 三
分之二 以上 的独 立董 事通 过。基 金管 理人 董事 会应 至少每 半年 对关 联交 易事 项进行 审查 。



如法律 、行 政法 规或 监管 部门取 消或调 整上述 禁止 性规定 ，本 基金 管理 人在 履行适 当程 序东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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后可不 受上 述规 定的 限制 或按照 调整 后的 规定 执行 。 
3． 基 金管 理 人将 加强 人员管 理， 强化 职业 操守， 督促 和 约束 员工 遵守 国家 有关 法 律、 法 规
及行业 规范 ，诚 实信 用、 勤勉尽 责， 不从 事以 下行 为： 
(1) 越权或 违规 经营 ； 
(2) 违反基 金合 同或 托管 协议 ； 
(3) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其他 基金 合同 当事 人的 合法权 益； 
(4) 在向中 国证 监会 报送 的资 料中弄 虚作 假； 
(5) 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ； 
(6) 玩忽职 守、 滥用 职权 ； 
(7) 泄露在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业 秘密 、尚未 依法 公开 的基 金投 资内 容 、
基金投 资计 划等 信息 ； 
(8) 违反证 券交 易场 所业 务规 则， 利 用对 敲、 对 倒、 对 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场
秩序； 
(9) 在公开 信息 披露 中故 意含 有虚假 、误 导、 欺诈 成分 ； 
(10) 其他法 律、 行政 法规 以及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4．基金 经理 承诺 
(1) 依 照 有关 法律、 法规 和基金 合 同的 规定， 本着 谨慎的 原 则为 基金 份额 持有 人谋 取 最大
利益； 
(2) 不 利 用职 务之 便为 自己、 被 代 理人、 被代 表人、 受雇人或 任何 其他 第三 人谋 取不当 利
益； 
(3) 不泄漏 在任 职期 间知 悉的 有关证 券 、 基 金的 商业 秘密 ， 尚 未依 法公 开的 基金 投资 内容、
基金投 资计 划等 信息 。 
五、 基金管理人的内 部控 制制度 
1．风险 管理 的理 念



(1) 风险管 理是 业务 发展 的保 障；



(2) 最高管 理层 负最 终责 任；



(3) 分工明 确、 相互 牵制 的组 织结构 是前 提；



(4) 制度建 设是 基础 ；



(5) 制度执 行监 督是 保障 ；



2．风险 管理 的原 则


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(1) 健全性 原则 ： 风险 控制 必 须覆盖 公司 的各 项业 务 、 各个部 门和 各级 人员 ， 并 渗透到 决
策、执 行、 监督 、反 馈等 各个经 营环 节； 
(2) 有效性 原则 ： 通过 科学 的 内控手 段和 方法 ， 建立 合 理的内 控程序， 维护 内控制 度 的有
效执行 ； 
(3) 独立性 原则 ： 公司 设风 险 管理委 员会 、 督察 长和 合规 风 控部， 各风 险控 制机构 和 人员
具有并保持 高度的 独立性 和权威性， 负责对 公司各 部门风险控 制工作 进行监 察和稽
核； 
(4) 相互制 约原 则 ： 公 司内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制约 ， 同时 强化合规
风控部 对各 部门 的监 察稽 核职能 ； 
(5) 防火墙 原则 ： 公司 基金 投 资业务 和公 司自 有资 金投 资业务 应在 空间 上和 制度 上适当 隔
离， 投资 决策 和交 易清 算 应严格 分离 。 对因 业务 需 要知悉 内幕 信息 的人 员 ， 应对其 相
应行为 制定 严格 的审 批程 序和过 失处 罚措 施。 
(6) 适时性 原则 ： 公司 内部 控 制制度 的制 定应 具有 前瞻 性， 并且 随着 公司 经营 战 略、 经营
方 针、 经营 管理 等内 部环境 的 变化 和国 家法 律、 法规 、 政 策制 度等 外部 环境的 改 变而
及时进 行相 应的 修改 和完 善。 
(7) 成本效 益原 则 。 公 司运 用 科学化 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ， 提高 经济 效 益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3．风险 管理 和内 部风 险控制 体 系结 构



公司的风险管理体系结构 是一个分工明确、相互牵 制的组织结构，由最高管 理层对风险管
理负最终责任，各个业务 部门负责本部门的风险评 估和监控，合规风控部负 责监察公司的风 险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分：



（1）董 事会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。



（2） 风险 管理 委员 会： 作为 总 裁领 导下 的专 门委 员会 之 一， 风险 管理 委员 会负 责 协助 经营
管理层建立健全内部控制 制度，保证公司内控制度 适应业务发展的需要，制 定公司的业务风 险
管理政策，主持重大业务 的可行性论证，协助经营 管理层处理其他有关内部 控制方面的重大 事
项。



（3 ） 督察 长： 独立 行使 督察 权 利； 直 接对 董事 会负责 ； 按 季向 风险 控制 委员会 提 交独 立的
风险管 理报 告和 风险 管理 建议。



（4 ） 合规风控部： 合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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（5） 业 务部 门： 风险 管理 是每一 个业 务部 门最 首要 的责任 。 部 门经 理对 本部 门的风 险负 全
部责任，负责履行公司的 风险管理程序，负责本部 门的风险管理系统的开发 、执行和维护， 用
于识别 、监 控和 降低 风险 。



4．风险 管理 和内 部风 险控制 的 措施 
（1） 建立 内控 结构， 完善 内控制 度： 公司 建立 、 健 全了内 控结 构， 高管 人员 关于内 控有 明
确的分工，确保各项业务 活动有恰当的组织和授权 ，确保监察活动是独立的 ，并得到高管人 员
的支持 ，同 时置 备操 作手 册，并 定期 更新 。



（2） 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 ：建 立、 健全了 各项 制度 ，做 到基 金经理 分开 ，
投资决策分开，基金交易 集中，形成不同部门、不 同岗位之间的制衡机制， 从制度上减少和 防
范风险 。



（3） 建立 、健 全岗 位责 任 制：建 立、 健全 了岗 位责 任制， 使每 个员 工都 明确 自己的 任务 、
职责， 并及 时将 各自 工作 领域中 的风 险隐 患上 报， 以防范 和减 少风 险。



（4） 建 立风 险分 类、 识 别、 评估 、 报 告、 提示 程序； 建立 了评 估风 险的 委员会 ， 使 用适 合
的程序，确认和评估与公 司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报 告程序，对风险 隐
患进行 层层 汇报 ，使 各个 层次的 人员 及时 掌握 风险 状况， 从而 以最 快速 度作 出决策 。



（5） 建立 有效 的内 部监 控 系统； 建立 了足 够、 有效 的内部 监控 系统 ， 如 电脑 预警系 统、 投
资监控 系统 ，能 对可 能出 现的各 种风 险进 行全 面和 实时的 监控 。



（6 ） 使用 数 量化 的风 险管理 手 段： 采 取数 量化、 技术 化 的风 险控 制手 段， 建立 数 量化 的风
险管理模型，用以提示指 数趋势、行业及个股的风 险，以便公司及时采取有 效的措施，对风 险
进行分 散、 控制 和规 避， 尽可能 地减 少损 失。



（7 ） 提 供足够 的培 训 ： 制 定了完 整的 培训 计划 ， 为 所有员 工提 供足 够和 适当 的培训 ， 使员
工明确 其职 责所 在， 控制 风险。



5．基金 管理 人关 于内 部合规 控 制声 明书



（1） 基 金管 理人 承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ；



（2） 基 金管 理人 承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
四 、基 金托管 人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况


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名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 
成立时 间：1984 年1 月1日 
法定代 表人 ：易会 满 
注册资 本： 人民 币35,640,625.71 万元 
联系电 话：010-66105799 
联系人 ：郭明 
（二） 主要 人员 情况 
截至2017 年3 月末， 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工205 人， 平均 年龄30 岁， 95%以上 员
工拥有 大学 本科 以上 学历 ，高管 人员 均拥 有研 究生 以上学 历或 高级 技术 职称。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为中国大陆托管服务的 先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，
秉承“诚实信用、勤勉尽 责”的宗旨，依靠严密科 学的风险管理和内部控制 体系、规范的管 理
模式、先进的营运系统和 专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境 内外广大投资者 、
金融资产管理机构和企业 客户提供安全、高效、专 业的托管服务，展现优异 的市场形象和影 响
力。建立了国内托管银行 中最丰富、最成熟的产品 线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、 保
险资产 、 社 会保 障基 金、 基本养 老保 险、 企业 年金 基金、QFII 资产、QDII 资产、 股 权投 资基 金、
证券公司集合资产管理计 划、证券公司定向资产管 理计划、商业银行信贷资 产证券化、基金 公
司特定 客户 资产 管理 、QDII 专户资产、ESCROW 等门 类 齐全 的托 管产 品体 系， 同时 在国 内率 先
开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017 年3
月，中国工商银行共托管 证券投资基金709只。自2003 年以来，本行连续十 四年 获得香港《亚
洲货币》 、英国《全球托 管 人》 、香 港《财资 》 、美国 《环球金融 》 、内地《证 券 时报》 、 《上 海证
券报》 等境 内外 权威 财经 媒体评 选的53项 最佳 托管 银行大 奖； 是获 得奖 项最 多的国 内托 管银 行，
优良的 服务 品质 获得 国内 外金融 领域 的持 续认 可和 广泛好 评。 
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度说 明 
中国工商银行资产托管部 自成立以来，各项业务飞 速发展，始终保持在资产 托管行业的优
势地位。这些成绩的取得 ，是与资产托管部“一手 抓业务拓展，一手抓内控 建设”的做法是 分
不开的 。 资 产托 管部 非常 重视改 进和 加强 内部 风险 管理工 作， 在积 极拓 展各 项托管 业务 的同 时，东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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把加强风险防范和控制的 力度，精心培育内控文化 ，完善风险控制机制，强 化业务项目全过 程
风险管理作为重 要工作来做。继2005、2007 、2009、2010 、2011、2012、2013、2014年八次 顺
利 通过评估 组织内部 控制和 安全措施 是否充分 的最权 威的SAS70 （审计 标准第70号）审 阅后，
2015年、2016年中国 工商 银行资产托管部 均通过ISAE3402（原SAS70）审阅， 迄今已第十次 获
得无保留意见的控制及有 效性报告，表明独立第三 方对我行托管服务在风险 管理、内部控制 方
面的健全性和有效性的全 面认可，也证明中国工商 银行托管服务的风险控制 能力已经与国际 大
型托管 银行 接轨 ， 达到 国 际先进 水平 。 目前 ，ISAE3402审 阅已 经成 为年 度化 、 常规化 的内 控工
作手段 。 
1、内部 风险 控制 目标 
保证业务运作严格遵守国 家有关法律法规和行业监 管规则，强化和建立守法 经营、规范运
作的经营思想和经营风格 ，形成一个运作规范化、 管理科学化、监控制度化 的内控体系；防 范
和化解经营风险，保证托 管资产的安全完整；维护 持有人的权益；保障资产 托管业务安全、 有
效、稳 健运 行。 
2、 内部 风险 控制 组织 结构 
中国工商银行资产托管业 务内部风险控制组织结构 由中国工商银行稽核监察 部门（内控合
规部、 内部 审计 局） 、 资产 托管部 内设 风险 控制 处及 资产托 管部 各业 务处 室共 同组成 。 总 行稽 核
监察部门负责制定全行风 险管理政策，对各业务部 门风险控制工作进行指导 、监督。资产托 管
部内部设置专门负责稽核 监察工作的内部风险控制 处，配备专职稽核监察人 员，在总经理的 直
接领导下，依照有关法律 规章，对业务的运行独立 行使稽核监察职权。各业 务处室在各自职 责
范围内 实施 具体 的风 险控 制措施 。 
3、 内部 风险 控制 原则 
（1） 合 法性 原则 。 内 控制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求， 并贯穿 于托 管
业务经 营管 理活 动的 始终 。 
（2） 完 整性 原则 。 托 管业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约； 监
督制约 应渗 透到 托管 业务 的全过 程和 各个 操作 环节 ，覆盖 所有 的部 门、 岗位 和人员 。 
（3） 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录； 按照 “内控 优先 ”
的原则 ，新 设机 构或 新增 业务品 种时 ，必 须做 到已 建立相 关的 规章 制度 。 
（4 ） 审慎 性 原则。 各项 业务 经 营活 动必 须防 范风 险， 审慎 经营， 保证 基金 资产 和 其他 委托东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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资产的 安全 与完 整。 
（5 ） 有效 性 原则。 内控 制度 应 根据 国家 政策、 法律及 经 营管 理的 需要 适时 修改 完 善， 并 保
证得到 全面 落实 执行 ，不 得有任 何空 间、 时限 及人 员的例 外。 
（6） 独 立性 原则 。 设 立专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门； 直接 操作 人员 和控 制人员 必须 相
对独立 ，适 当分 离； 内控 制度的 检查 、评 价部 门必 须独立于 内控 制度 的制 定和 执 行部 门。 
4、 内部 风险 控制 措施 实施 
（1） 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ，建 立了 明确 的岗位 职责 、
科学的业务流程、详细的 操作手册、严格的人员行 为规范等一系列规章制度 ，并采取了良好 的
防火墙 隔离 制度 ， 能 够确 保资产 独立 、 环 境独 立、 人员独 立、 业务 制度 和管 理独立 、 网 络独 立 。 
（2） 高 层检 查。 主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者和 管
理者，要求下级部门及时 报告经营管理情况和特别 情况，以检查资产托管部 在实现内部控制 目
标方面 的进 展， 并根 据检 查情况 提出 内部 控制 措施 ，督促 职能 管理 部门 改进 。 
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防线” 、 “监 控
防线”三道控制防线，健 全绩效考核和激励机制， 树立“以人为本”的内控 文化，增强员工 的
责任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精神 和核 心竞 争力 。 并 通过进 行定 期、 定向 的业 务与职 业道 德培 训、
签订承 诺书 ，使 员工 树立 风险防 范与 控制 理念 。 
（4 ） 经 营控制 。 资产 托管 部通过 制定 计划 、 编制 预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、 处理
各项事 务， 从而 有效 地控 制和配 置组 织资 源， 达到 资源利 用和 效益 最大 化目 的。 
（5 ） 内 部风险 管理 。 资产 托管部 通过 稽核 监察 、 风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ， 定期
或不定期地对业务运作状 况进行检查、监控，指导 业务部门进行风险识别、 评估，制定并实 施
风险控 制措 施， 排查 风险 隐患。 
（6 ） 数 据安全 控制 。 我们 通过业 务操 作区 相对 独立 、 数 据和 传真 加密 、 数据 传输线 路的 冗
余备份 、监 控设 施的 运用 和保障 等措 施来 保障 数据 安全。 
（7） 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ，制 定了 基于 数据、 应用 、
操作、环境四个层面的完 备的灾难恢复方案，并组 织员工定期演练。为使演 练更加接近实战 ，
资产托 管部 不断 提高 演练 标准， 从最 初的 按照 预订 时间演 练发 展到 现在 的 “ 随机演 练” 。 从演 练
结果看 ，资 产托 管部 完全 有能力 在发 生灾 难的 情况 下两个 小时 内恢 复业 务。 
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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（1） 资 产托 管部 内部 设置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的 直接 领
导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定 地发 展 。 
（2） 完 善组 织结 构， 实施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工的 共
同参与，只有这样，风险 控制制度和措施才会全面 、有效。资产托管部实施 全员风险管理， 将
风险控制责任落实到具体 业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范 围内的风险负责 ，
通过建立纵向双人制、横 向多部门制的内部组织结 构，形成不同部门、不同 岗位相互制衡的 组
织结构 。 
（3） 建 立健 全规 章制 度。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ， 一 贯坚 持把 风险防 范和 控
制的理念和方法融入岗位 职责、制度建设和工作流 程中。经过多年努力，资 产托管部已经建 立
了一整套内部风险控制制 度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制 度、信息披露制 度
等，覆 盖所 有部 门和 岗位 ，渗透 各项 业务 过程 ，形 成各个 业务 环节 之间 的相 互制约 机制 。 
（4） 内 部风 险控 制始 终是 托管部 工作 重点 之一 ， 保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管业 务
是商业银行新兴的中间业 务，资产托管部从成立之 日起就特别强调规范运作 ，一直将建立一 个
系统、 高效 的风 险防 范和 控制体 系作 为工 作重 点。 随着市 场环 境的 变化 和托 管业务 的快 速发 展，
新问题、新情况不断出现 ，资产托管部始终将风险 管理放在与业务发展同等 重要的位置，视 风
险防范 和控 制为 托管 业务 生存和 发展 的生 命线 。 
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
根 据 《 基金 法 》 、 基 金合 同、 托管 协议 和有 关基 金法规 的 规定， 基金 托管 人对基 金 的投 资范
围和投资对象、基金投融 资比例、基金投资禁止行 为、基金参与银行间债券 市场、基金资产 净
值的计算、基金份额净值 计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相
关信息披露、基金宣传推 介材料中登载基金业绩表 现数据等进行监督和核查 ，其中对基金的 投
资比例 的监 督和 核查 自基 金合同 生效 之后 六个 月开 始。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《基 金法》 、 基 金合 同、 基 金托 管协 议或 有关 基金法 律法 规
规定的 行为 ， 应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人限 期纠正 ， 基 金管 理人 收到 通知后 应及 时核 对，
并以书面形式对基金托管 人发出回函确认。在限期 内，基金托管人有权随时 对通知事项进行 复
查，督促基金管理人改正 。基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能在 限期内纠正的， 基
金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，应立 即报告中国证监会，同时 通知基金管理东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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人限期 纠正 。 
五 、相 关服务 机构 
一、 基金份额销售机构 
1、 直销 机构 
（1）东 吴基 金管 理有 限公司 直 销中 心 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王 炯 
联系人 ：贾 云鹏 
直销电 话： （021 ）50509880 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ） 、 （021 ）50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
 (2) 网上 交易



个人投资者可以通过基金 管理人网上交易系统办理 本基金的开户、申购等业 务，具体交易
细则请 参阅 基 金管 理人 网站 公 告。 
网上交 易网址 ：www.scfund.com.cn 
2. 代销 机构 ： 
（1）中 国工 商银 行股 份有限 公 司


 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005） 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005） 
法定代表 人： 姜建 清 
联系人 ：杨 菲 
传真： （010 ）66105662 
客服电 话：95588 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
（2）中 国农 业银 行股 份有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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22 
法定代 表人 ：蒋 超良 
联系人 ：刘 峰 
电话： （010 ）85108226 
传真： （010 ）85109219 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
（3）中 国建 设银 行股 份有限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
联系人 ：张 静 
传真： （010 ）66275654 
客服电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
（4）交 通银 行股 份有 限公司



注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ：牛 锡明 
联系人 ：张宏 革 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（5）招 商银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
23 
客服电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（6）中 信银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号 富华 大厦 C 座 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号 富华 大厦 C 座 
法定代 表人 ：田 国立 
联系人 ：郭 伟 
电话：010-65557048 
传真：010-65550827 
客服电 话：95558 
公司网 址：http://bank.ecitic.com 
（7）中 国民 生银 行股 份有限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号


 
法定代 表人 ：董 文标






联系人 ：杨 成茜 
电话：(010)57092619 
传真：(010)57092611 
客服电 话：95568 
公司网 址：www.cmbc.com.cn



（8）中 国邮 政储 蓄银 行有限 责 任公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 
法定代 表人 ：刘 安东 
联系人 ：陈 春林 
传真：010-66415194 
客服电 话：95580 
公司网 址：www.psbc.com 
（9）华 夏银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005） 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
24 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005） 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ：李 慧 
电话： （010 ）85238670 
传真： （010 ）85238680 
客户服 务电 话：95577 
公司网 址：www.hxb.com..cn 
（10）平 安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号平 安银 行大 厦



办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号平 安银 行大 厦



法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：张 莉 
电话：021-38637673 
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202 
公司网 址：www.pingan.com 
（11 ） 宁波 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号宁 波银 行大 楼 
法定代 表人 ：陆 华裕






联系人 ：胡 技勋





 
电话： （0574）89068340 
传真： （0574）87050024 
客服电 话：96528，上 海地区 962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
（12）温 州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海广场 1 号楼 
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号 
法定代 表人 ：邢 增福 
联系人 ：林 波



电话：0577-88990082 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
25 
传真：0577-88995217 
客服电 话：0577-96699 
公司网 址： www.wzbank.cn 
（13）烟 台银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
法定代 表人 ：叶 文君 
联系人 ：王 淑华 
电话：0535-6699660 
传真：0535-6699884 
客服电 话：4008-311-777 
公司网 址：www.yantaibank.net 
（14）江 苏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 南京 市洪 武北路 55 号 
办公地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号 
法定代 表人 ： 夏平 
联系人 ： 张 洪玮 
电话：025-58587036 
传真：025-58587038 
客服热 线：96098,4008696098 
公司网 址：www.jsbchina.cn 
（15）苏 州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号 
法定代 表人 ：王 兰凤 
联系人 ：项 喻楠 
电话：0512-69868389 
传真：0512-69868370 
客服热 线：96067 
公司网 址：www.suzhoubank.com 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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26 
（16）天 相投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址：


北京 市西 城区 金 融街 19 号富 凯大 厦 B 座 701


 邮 编：100032 
办公地 址：


北京 市西 城区 新 街口 外大街 28 号 C 座 5 层





邮 编：100088 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：尹 伶 
联系电 话：010-66045529 
客服电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn 
（17）和 讯信 息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛 利大 厦 10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛 利大 厦 10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：于 杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热 线：400-920-0022 
公司网 址：http://licaike.hexun.com/ 
（18）诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号时代 金 融中心 8 楼 801 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人： 方成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（19）深 圳众 禄金 融控 股股 份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行大 厦 25 楼 I 、J 单元


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
27 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行大 厦 25 楼 I 、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（20）上 海天 天基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 26 楼 
法定代 表人 ：其 实


 
联系人 ： 潘 世友 
电话：021-54509998 
传真：021-54509953 
客服热 线：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 
（21）上 海好 买基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市虹 口区欧 阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新区 浦 东南路 1118 号 鄂尔 多斯 国 际大厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌



联系人 ： 张茹


 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客服热 线：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
（22）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售 有限 公司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区仓 前 街道 海曙 路东 2 号 
办公地 址： 浙江 省杭 州市滨 江 区江 南大道 3588 号恒生 大厦 12 楼 
法定代 表人 ： 陈 柏青 
联系人 ： 张裕 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
28 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服热 线：4000 766 123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（23）上 海长 量基 金销 售投 资 顾问 有限 公司 
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021—58787698 
客服电 话：400-820-2899 
公司网 站： www.erichfund.com 
（24） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市西 湖 区文 二西路 1 号元 茂大 厦 903 室 
办公地 址： 浙江 省杭 州市翠 柏路 7 号杭 州电 子商 务产 业园 2 号楼 2 楼 
法定代 表人 ： 凌 顺平 
联系人 ： 杨翼 
电话：0571-88911818 转 8565 
传真：0571—86800423 
客服热 线：4008-773-772 
公司网 址：www.5ifund.com 
（25）上 海利 得基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代 表人 ： 李 兴春 
联系人 ： 徐鹏 
电话：86-021-50583533 
传真：86-021-50583633 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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29 
网址：http://a.leadfund.com.cn/ 
客户服 务中 心电 话：400-921-7755 
（26） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 
注册地 址： 杭州 市拱 墅区登 云路 45 号 （锦 昌大 厦）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号 （锦 昌大 厦）1 幢 10 楼 1001 室 
法定代 表人 ： 徐 黎云 
联系人 ： 来 舒岚 
电话：0571-88337888 
传真：0571-88337666 
客服热 线：400-068-0058 
公司网 址：www.jincheng-fund.com 
（27）宜 信普 泽投 资顾 问（ 北 京） 有限 公司 
注册地 址： 北京 市 朝阳 区建 国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 
法定代 表人 ： 戎兵 
联系人 ： 魏晨 
电话：010-52413385 
传真：010-85894285 
客服热 线：400-6099-200 
公司网 址：www.yixinfund.com 
（28）北 京恒 天明 泽基 金销 售 有限 公司 
注册地 址： 北京 市经 济技术 开 发区 宏达 北路 10 号五层 5122 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉盛 中心 30 层 3001 室 
法定代 表人 ： 周斌 
联系人 ：祖 杰 
电话：010-57756159 
传真：010-57756199 
客服热 线：4008980618 
公司网 址：www.chtfund.com 
（29）北 京汇 成基 金销 售有 限 公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
30 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108



办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108



法定代 表人 ：王 伟刚



联系人 ：丁 向坤



电话：010-56282140 
传真：010-62680827 
客服热 线：400-619-9059 
公司网 址：http://www.fundzone.cn 
（30）北 京晟 视天 下投 资管 理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市 怀柔 区九渡 河镇 黄坎 村 735 号 03 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区万 通 中心 D 座 21&28 层 
法定代 表人 ： 蒋煜









联系人 ： 宋 志强 
电话：131 2013 1908






传真：010-5817 0840 
客服热 线：400-818-8866 
公司网 址：www.gscaifu.com 
（31）一 路财 富（ 北京 ）信 息 科技 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号万 通新 世界 广场 A 座 2208



办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号万 通新 世界 广场 A 座 2208



法定代 表人 ：吴 雪秀



联系人 ：段 京璐



电话：+86(10)88312877 
传真：+86(10)88312885 
客服热 线：400-001-1566 
公司网 址：http://www.yilucaifu.com 
（32）北 京钱 景基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区丹 棱 街丹棱 soho10 层 
办公地 址： 北京 市海 淀区丹 棱 街丹棱 soho10 层 
法定代 表人 ：赵 荣春 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
31 
联系人 ：盛 海娟



电话：15311484311 
传真：010-57569671 
客服热 线：4008936885 
公司网 址：www.qianjing.com 
（33） 北京 唐鼎 耀华 投资 咨询有 限公 司 
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号 2 栋 236 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 38 号院 1 号泰康 金 融中心 38 层 
法定代 表人 ：张 冠宇 
联系人 ：刘 美薇 
电话：010-85870662 
传真：010-59200800 
客服热 线：400-819-9868 
公司网 址：www.tdyhfund.com 
（34）中 经北 证（ 北京 ）资 产 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区车 公 庄大街 4 号 5 号楼 一层 
办公地 址： 北京 市西 城区车 公 庄大街 4 号 5 号楼 一层 
法定代 表人 ：徐 福星



联系人 ： 李美 
电话：18810595051 
传真： 010-68292964 
客服热 线：400-600-0030 
公司网 址：http://www.bzfunds.com/ 
（35）杭 州科 地瑞 富基 金销 售 有限 公司 
注册地 址： 杭州 市下 城区武 林 时代 商务 中心 1604 室



办公地 址： 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号 武林 时代 20F



法定代 表人 ：陈 刚



联系人 ：胡 璇


 
电话：0571-85267500 
传真：0571-85269200 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
32 
客服热 线：0571-86655920 
公司网 址：www.codi121.com 
（36）上 海万 得基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 中国（ 上海 ）自 由 贸易 试验 区福 山路 33 号 11 楼 B 座 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼 
法定代 表人 ： 王 廷富 
联系人 ： 徐 亚丹 
电话：021-51327185 
传真：021-50710161 
客服热 线：400-821-0203 
（37）上 海联 泰资 产管 理有 限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ： 燕斌 
联系人 ： 陈东 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服热 线：4000-466-788 
公司网 址：http://www.66zichan.com 
（38）上 海汇 付金 融服 务有 限 公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号 金外 滩国 际广场 19 楼 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号 金外 滩国 际广场 19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 
联系人 ：陈 云卉



电话：021-33323999 
传真：021-333323830 
客服热 线：4008202819 
公司网 址：http://www.chinapnr.com/ 
（39） 北京 微动 利投 资管 理有限 公司 
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财富 中 心金 融商 业楼 341 室 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
33 
办公地 址 ：北 京市 石景 山区 古 城西路 113 号景 山财富 中 心金 融商 业楼 341 室 
法定代 表人 ： 梁 洪军 
联系人 ： 季 长军 
电话：010-52609656 
传真：010-51957430 
客服热 线：400-819-6665 
公司网 址：www.buyforyou.com.cn



（40）上 海基 煜基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上海 泰和 经 济发 展区） 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室 
法定代 表人 ：王 翔 
联系人 ：俞 申莉 
电话：021-65370077-209 
传真：021-55085991 
客服热 线：021-65370077 
公司网 址：www.jiyufund.com.cn 
（41） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：郭 坚 
联系人 ：宁 博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn 
客户服 务电 话： 4008219031 
网址：www.lufunds.com 
（42）大 泰金 石基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号国 睿大 厦一 号楼 B 区 4 楼 A506 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号文 广大 厦 15 楼 
法定代 表人 ：袁 顾明 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
34 
联系人 ： 朱 真卿 
电话：18616752315 
传真：021-22268089 
客服热 线：021-22267943 
公司网 址：http://www.dtfortune.com/ 
（43）珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司 
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场 南塔 1201-1203 室 （ 邮编：510308 ） 
法定代 表人 ：肖 雯 
联系人 ：吴 煜浩 
电话：020-89629021 
传真：020-89629011 
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn 
客户服 务电 话：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn/ 
（44）奕 丰金 融服 务（ 深圳 ） 有限 公司 
注 册 地址： 深圳 市前 海深港 合 作区 前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 （ 入住 深圳 市前海 商 务秘 书有
限公司 ）



办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN



联系人 ：叶 健



电话：0755-89460507 
传真：0755-21674453 
客服热 线：400-684-0500 
公司网 址：www.ifastps.com.cn 
（45）中 信期 货有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广场 （ 二期 ） 北座 13 层 1301-1305 室、14
层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广场 （ 二期 ） 北座 13 层 1301-1305 室、14
层 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
35 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：韩 钰 
电话：010-60833754 
传真：010-57762999 
客户服 务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（46）国 泰君 安证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银行 大厦 29 楼



法定代 表人 ：杨 德红


 
联系人 ：芮 敏祺



电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
客户服 务热 线：95521 
（47）中 信建 投证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权 唐 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（48）国 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券大 厦 16-26 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券大 厦 6 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：周 扬 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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36 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（49）招 商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江 苏大厦 A 座 38—45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755）82943666 
传真： （0755）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（50）广 发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
客服电 话：95575 或致 电各 地 营业 网点 
公司网 址：www.gf.com.cn 
（51）中 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银行大 厦第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信证 券大厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（52）中 国银 河证 券股 份有 限 公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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37 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企 业大厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企 业大厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568536 
客服电 话：4008-888-888 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
（53）海 通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办 公 地址 ：上 海市 广东路 689 号海 通证 券大 厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电 话：021-95553 
公司网 址：www.htsec.com 
（54）长 江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话：95579 或 4008-888-999



公司网 址：www.95579.com 
（55）安 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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38 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
（56）西 南证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号西 南证 券大 厦 
法定代 表人 ：吴 坚 
联系人 ：张 煜 
电话：023-63786633 
传真：023-63786212 
客服热 线：95355 、4008096096 
公司网 址：www.swsc.com.cn 
（57）万 联证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号 高德置 地 广场 F 座 18、19 层 
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号 高德置 地 广场 F 座 18、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 
联系人 ： 王鑫 
电话：020-38286588 
传真：020-38286588 
客服热 线：4008888133 
公司网 址：www.wlzq.com.cn 
（58）国 元证 券股 份有 限公 司


 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
法定代 表人 ：凤 良志 
电话：0551-2246273 
传真：0551-2272100 
联系人 ：李 蔡 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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39 
客服电 话：95578 
公司网 址： www.gyzq.com.cn 
（59）渤 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写字 楼 101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写字 楼 101 室 
法定代 表人 ：杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.bhzq.com 
（60）中 信证 券（ 山东 ）有 限 责任 公司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号 青岛 国际 金融 广场 1 号楼第 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金融 广场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
客服电 话： 95548 
公司网 址： www.citicssd.com 
（61）东 吴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号 商旅 大厦 18-21 层 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（62）信 达证 券股 份有 限公 司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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40 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（63）东 方证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
联系人 ： 胡 月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客服电 话：021-962506 
公司网 址：www.dfzq.com.cn 
（64）长 城证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业大 厦 14 、16 、17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业大 厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
联系人 ：高 峰 
电话：0755-83516094 
传真：0755-83515567 
客服电 话：0755-33680000 、400-6666-888 
公司网 址：www.cgws.com 
（65）光 大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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41 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
（66）广 州证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心主 塔 19 、20 楼 
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心主 塔 19 、20 楼 
法定代 表人 ：邱 三发 
联系人 ： 林 洁茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（67）南 京证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
联系人 ：水 晨 
电话：025-83367888 
传真：025-83320066 
客服电 话：400-828-5888 
公司网 址： www.njzq.com.cn 
（68）上 海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
法定代 表人 ：龚 德雄 
联系人 ：许 曼华 
联系电 话：021-53686888 
客户服 务电 话：021-962518 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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42 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
网址：www.962518.com 
（69）国 联证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电 话：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（70）平 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ） 
法定代 表人 ：谢 永林 
联系人 ：吴 琼 
电话：0755 －22621866 
传真：0755 －82400862 
客服热 线：95511-8 
公司网 址：www.PINGAN.com 
（71）华 安证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 财智 中心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-65161821



传真：0551-65161672 
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
（72）国 海证 券股 份有 限公 司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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43 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号



办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服热 线：95563 
公司网 址：www.ghzq.com.cn 
（73）财 富证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号顺 天国际 财 富中心 26 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号顺 天国际 财 富中心 26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
（74）东 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号 投资 广场 18 层



办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号 东海 证券大 厦



法定代 表人 ：朱 科敏



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
客服电 话：95531；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



（75）中 银国 际证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大厦 39F 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大厦 39-40F 
法定代 表人 ：许 刚 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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44 
联系人 ：马 瑾 
电话： （021 ）20328720 
客户服 务电 话：4006208888 
公司网 址：www.bocichina.com 
（76）恒 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号 
法定代 表人 ：鞠 瑾 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
联系人 ：常 向东 
客服电 话：0471-4961259 
公司网 址：www.cnht.com.cn 
（77）申 万宏 源（ 西部 ）证 券 有限 公司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成国 际大厦 20 楼 2005 室



办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新 区 （新 市区） 北京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室（ 邮
编:830002） 
法定代 表人 ：许 建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
（78）中 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： （0531）68889155 
传真： （0531）68889752 
联系人 ：吴 阳 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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45 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（79）世 纪证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 40-42 层 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 40-42 层 
法定代 表人 ：卢 长才 
联系人 ：方 文 
电话：0755-83199599 
传真：0755-83199545 
客服电 话：0755-83199511 
公司网 址：www.csco.com.cn 
（80）金 元证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号 证券 大厦 4 层



办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号时 代金 融中 心 17 层 
法定代 表人 ：陆 涛 
联系人 ：马 贤清 
电话： （0755）83025022 
传真： （0755）83025625 
客服电 话：4008-888-228 
公司网 址：www.jyzq.com.cn 
（81）中 航证 券有 限公 司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 
联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（82）华 福证 券有 限责 任公 司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
46 
注 册 地址 ：福 州市 五四路 157 号新 天地 大厦 7 、8 层 
办 公 地址 ：福 州市 五四路 157 号新 天地 大厦 7 层至 10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客服电 话：0591 －96326 （福 建 省外 请先拨 0591） 
公司网 址：www.hfzq.com.cn 
（83）上 海华 信证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环 球金融 中心 9 楼



办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环 球金融 中心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（84）五 矿证 券有 限公 司


 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中心 47-49 层 
法定代 表人 ：张 永衡 
联系人 ： 赖 君伟 
电话：0755-23902400 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（85）华 鑫证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 28 层 A01 、B01 （b）单 元 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-64339000 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
47 
注册资 本：16 亿 元人 民币 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
邮政编 码：200030 
联系人 ：杨 莉娟 
业务联 系电 话：021-54967202 
传真电 话：021-54967293 
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：021-32109999；029-68918888；4001099918 
（86）九 州证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号 汇通 大厦 六楼



办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：林 小明 
联系人 ：聂 晗 
电话：0755-33331188 
传真：0755-33329815 
客服热 线：4006543218 
公司网 址：www.tyzq.com.cn 
（87）国 金证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 四川 省成 都市东 城 根上街 95 号 
办公地 址： 四川 省成 都市东 城 根上街 95 号 
法定代 表人 ： 冉云 
联系人 ： 刘 婧漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服热 线：95310



公司网 址：www.gjzq.com.cn 
（88）华 宝证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世 纪大道 100 号 57 层 
法定代 表人 ：陈 林


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
48 
联系人 ：刘 闻川





 
电话：021-20515589 
传真：021-20515593 
客服电 话：4008209898



公司网 址：www.cnhbstock.com 
（89）长 城国 瑞证 券有 限公 司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西路 2 号莲 富大 厦十 七楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号莲 富大 厦十 七楼 
法定代 表人 ： 傅 毅辉 
联系人 ： 卢 金文 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161140 
客服热 线：0592-5163588 
公司网 址：www.xmzq.com.cn 
（90）爱 建证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ：宫 龙云 
联系人 ：戴 莉丽



电话：021-32229888-25122 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com 
3.基金管理人可根据《基 金法》 、 《运作 办法 》 、 《销 售办法》和基金合同等的 规定，选择其
他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金， 并及 时履 行公 告义务 。 
二、 注册登记机构： 东吴 基金管理有限公司 
注册地 址： 上 海市 浦东 新区 源 深路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ：贾云 鹏 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
49 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 
客户服 务电 话：4008210588 
网站： www.scfund.com.cn 
三、 律师事务所和经 办律 师 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路68号时 代金 融中 心19楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人： 陆奇 
经办律 师： 黎明 、陆 奇 
四、 会计师事务所和 经办 注册会计师 
名称： 天衡 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号万 达广 场商 务楼 B 座（14 幢）20 楼 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号万 达广 场商 务楼 B 座（14 幢）20 楼 
法定代 表人 ：余 瑞玉 
经办注 册会 计师 ：谈 建忠 魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
 
六、 基 金的历 史沿 革和存 续 
一、基金 的历史沿革



东吴安 享量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金由 东吴 新创业 混合 型证 券投 资基 金转 型而 来。 
东吴新创业股票 型证券投 资基金经中国证监会 《关 于核准东吴新创业股票型 证券投资基金
募集的 批复 》(证监 许可[2010]568 号 文)核准 募集 ，基金 管 理人 为东吴 基金 管理 有限公 司，基 金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 
东吴新 创业 股票 型证 券投 资基金 自 2010 年 5 月 24 日起至 2010 年 6 月 24 日 公开募 集， 募
集结束 后基 金管 理人 向中 国证监 会办 理备 案手 续。 经中国 证监 会书 面确 认， 《 东吴新 创业 股票 型东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
50 
证券投 资基 金基金 合同 》 于 2010 年 6 月 29 日生 效。2015 年 8 月 7 日， 根据 证监会 新规 ， 东 吴
新创业 股票 型证 券投 资基 金更名 为东 吴新 创业 混合 型型证 券投 资基 金。 
2017 年 2 月 20 日 东吴 新 创业混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 以通 讯方式 召开 ，
大会审 议并 通过 《关 于修 改东吴 新创 业混 合型 证券 投资基 金转型 有 关事 项的 议案》 ， 内容 包括 东
吴新创业混合型证券投资 基金变更名称、修改基金 投资目标、投资范围、投 资策略、收益分 配
方式和 修订 基金 合同 等事 项。 自 基金 份额 持有 人大 会决议 生效 并 公告 之日 次一 日 起，《 东吴 新创
业混合型证券投资基金基 金合同》失效且《东吴安 享量化灵活配置混合型证 券投资基金基 金合
同》同 时生 效。 
 
二、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 产规 模



《基金 合同 》 生 效后， 连 续 20 个 工作 日出 现基 金份额 持 有人 数量 不满 200 人或 者 基金 资产
净值低 于 5000 万元 情形 的， 基 金管 理人 应在 定期 报告 中 予以 披露 ；连续 60 个工 作 日出 现前述
情形的，基金管理人应当 向中国证监会报告并提出 解决方案，如转换运作方 式、与其他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等， 并召开 基金 份额 持有 人大 会进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。



 
七 、基 金份额 的申 购与赎 回



一、申购和赎回的场 所



本基金 的销 售机 构包 括基 金管理 人和 基金 管理 人委 托的代 销机 构。



基金投资者应当在销售机 构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供 的其他方式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。基金 管理 人可 根据 情况 变更或 增减 基金 代销 机构 ，并予 以公 告。 
二、申购和赎回的办 理时 间 
1.开放 日及 开放 时间



本基金开放日为上海证券 交易所、深圳证券交易所 的正常交易日。具体业务 办理时间为上
海证券交易所、深圳证券 交易所的交易时间。但基 金管理人根据法律法规、 中国证监会的要 求
或基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效以 后， 若出 现新的 证券 交易 市场 、 证 券交易 所交 易时 间变 更或 其他特 殊情 况，
基金管理人将视情况对前 述开放日进行相应的调整 ，但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的
有关规 定在 指定 媒介 上公 告。


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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51 
2.申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
基金管理人自基金合同生 效之日起不超过三个月开 始办理申购，具体业务办 理时间在申购
开始公 告中 规定 。 
基金管理人自基金合同生 效之日起不超过三个月开 始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回
开始公 告中 规定 。 
在确定申购开始与赎回开 始时间后，基金管理人应 在申购、赎回开放日前依 照《信息披露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上公 告申购 与赎 回的 开始时 间。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转换 。
投资者在基金合同约定之 外的日期和时间提出申购 、赎回或转换申请且登记 机构确认接收的，
其基金 份额 申购 、赎 回价 格为下 一开 放日 基金 份额 申购、 赎回 的价 格。 
三、申购与赎回的原 则 
1. “ 未知 价” 原则， 即申购 、 赎 回价 格以 申请 当日收 市 后计 算的 基金 份额 净值 为 基准 进行
计算； 
2. “金 额申 购、 份额 赎回” 原 则， 即申 购以 金额 申请 ， 赎回 以份 额申 请； 
3.赎回 遵循 “先 进先 出” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
4.当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
5.基金管理人可根据基金 运作的实际情况并在不影 响基金份额持有人实质利 益的前提下调
整上述原则。基金管理人 必须在新规则开始实施前 按照《信息披露办法》的 有关规定在指定 媒
介公告 并报 中国 证监 会备 案。 
四、申购和赎回的数 额限 制



1.投资 者每 次最 低申 购金 额为1,000 元（ 含申 购费） 。



2.基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回时 ， 每 次赎 回申 请不得 低于1,000份基 金份额 。 基金 份额
持有人 赎回 时或 赎回 后在 销售机 构 （ 网点） 保留 的 基金份 额余 额不 足1,000 份的 ， 在赎 回时 需一
次全部 赎回 。



3. 基金 管理 人可 以规 定单个 投 资人 累计 持有 的基 金份 额 上限， 具体 规定 请参 见更新的 招募
说明书 。 
4.基金管理人可以根据市 场情况，在法律法规允许 的情况下，调整上述规定 申购金额和赎
回份额的数量限制。基金 管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介 上
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
五、申购和赎回的程 序


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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1、 申购 和赎 回的 申请 方式


 
基金投资者必须根据基金 销售机构规定的程序，在 开放日的业务办理时间向 基金销售机构
提出申 购或 赎回 的申 请。



投资者 在申 购本 基金 时须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金,投资 者在 提交赎 回 申请 时，
必须有 足够 的基 金份 额余 额，否 则所 提交 的申 购、 赎回申 请不 成立 而不 予成 交。



2、 申购 和赎 回申 请的 确认



T 日规 定时 间受 理的 申请， 正 常情 况下 ，基 金注 册登 记 机构在 T+1 日内 为投 资者对 该交 易
的有效 性进 行确 认， 在 T ＋2 日后 （包 括该 日） 投资者 应 向销 售机 构或 以销 售机 构 规定 的其 他方
式查询 申购 与赎 回的 成交 情况。



基金销售机构对申购、赎 回申请的受理并不代表该 申请一定成功，而仅代表 销售机构确实
接收到申购申请。申购、 赎回申请的确认以基金注 册登记机构的确认结果为 准。对于申请的 确
认情况 ，投 资者 应及 时查 询。 
3、 申购 和赎 回的 款项 支付



投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付申购款项，申 购成立；登记
机构确认基金份额时，申 购生效。申购采用全额缴 款方式，若申购资金在规 定时间内未全额 到
账则申 购不 成立 ，若 申购 不成立 或无 效， 申购 款项 将退回 投资 者账 户。



基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。投 资者 T 日
赎回申 请成 功后 ， 基金 管 理人将 通过 基金 注册 登记 机构及 其相 关基 金销 售机 构在 T ＋7 日（ 包 括
该日）内将赎回款项划往 基金份额持有人账户。在 发生巨额赎回的情形时， 款项的支付办法 参
照《基 金合 同》 的有 关条 款处理 。



六、申购费与赎回费



1、本 基金 的申 购费 用由 基 金申购 人承 担， 不列 入基 金财产 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、
销售、 注册 登记 等各 项费 用。赎 回费 用由 基金 赎回人 承 担。 
2、具 体申 购费 率如 下：



申购金 额（ 含申 购费 ）


申购费 率 
100万元 以下 1.5%



100万元 以上 （含 ）-200 万 元以下 1.2%



200万元 以上 （含 ）-500 万 元以下 0.8%



500万元 以上 （含 ）


1000元/笔 
3、赎 回费 率如 下： 
本基金 赎回 费由 赎回 人承 担， 在 投资 者赎 回基 金份 额时收 取。 对持 续持 有期 少于 30 日的 投
资人收 取的 赎回 费全 额计 入基金 财产 ； 对持 续持 有期 不少 于 30 日但 少于 3 个月的 投 资人 收取 的东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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赎回费 ，将 不低 于赎 回费 总额的 75% 计入 基金 财产； 对 持续 持有 期不 少于 3 个月但 少于 6 个月
的投资 人收 取的 赎回 费， 并将不 低于 赎回 费总 额的 50% 计 入基 金财 产； 对持 续持有 期不 少于 6
个月的 投资 人， 应当 将不 低于赎 回费 总额 的 25% 计 入基金 财产 。未 计入 基金 财产的赎 回费 用于
支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。 
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下： 
持有时 间 T 赎回费 率 
T<7 日 
1.50% 
7 日≤T<30 日 
0.75% 
30 日≤T<1 年 
0.50% 
1 年≤T<2 年 
0.25% 
T ≥2 年 
0% 
注：1 个 月指 30 日，1 年指 365 日。 
4.基金管理人可以根据《 基金合同》的相关约定调 整费率或收费方式，基金 管理人最迟应
于新的 费率 或收 费方 式实 施日 前 2 个工 作日 在指定 媒介公告 。 
5.基金管理人可以在不违 背法律法规规定及《基金 合同》约定的情形下根据 市场情况制定
基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动 。在基金促销活动期间， 按相关监管部门 要
求履行 相关 手续 后基 金管 理人可 以适 当调 低基 金申 购费率 和基 金赎 回费 率。 
七、申购份数与赎回 金额 的计算方式



1.申 购份 数的 计算



净申购 金额=申购 金额/（1+ 申 购费 率） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 数＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 
申购份 额计 算结 果保 留到 小数点 后2 位， 小 数点 后两 位以后 的部 分四 舍五 入， 由此产 生的 误
差计入 基金 财产 。



例二：假定T 日的基 金份额 净值为1.100元 ，四笔 申购 金额分别 为5,000 元、150 万元、350万
元和1,000 万元 ，则 各笔 申 购负担 的前 端申 购费 用和 获得的 基金 份额 计算 如下 ： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 固定费 用1000 元 
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4926.11


1482213.44


3472222.22


9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89


17,786.56


27,777.78


1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4478.28


1347466.76


3156565.66


9,090,000.00 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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2.赎 回金 额的 计算



在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下：



赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基 金 份额 净值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用


 
例三：（1 ） 假定某投资者在持有本基金超过30 日、但不超过一年时间内的T日赎回20,000.00
份，其赎回费率为0.5%，现假定该日基金份额净值为1.250元，则其获得的净赎回金额计算如下： 
赎回金 额=20,00 0.00 ×1.250=25,000.00元 
赎回费 用=25,00 0.00 ×0. 5 %=125.00元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
 （2 ） 假定 某投 资者 在持有 本 基金 的超 过一 年、 但不 超 过两 年时 间内的 T 日赎 回 20,000.00
份， 其赎 回费 率为 0.25% ， 现假定 该 日基 金份 额净 值为 1.550 元， 则其 获得 的净赎 回 金额 计算 如
下： 
赎回金 额=20,00 0.00 ×1.550=31,000.00元 
赎回费 用=31,00 0.00 ×0.25%=77.50元 
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3） 假 定某 投资 者在 持有本 基 金超 过两 年后 的 T 日赎 回 10,000.00 份， 其 赎回费 率为 0 % ，
现假定 该 日基 金份 额净 值为 1.300 元， 则其 获得 的净 赎 回金 额计 算如 下： 
赎回金 额=10,00 0.00 ×1.300=13,000.00元 
赎回费 用=13,00 0.00 ×0=0 元 
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
3、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 4 位， 小数 点 后第 5 位四 舍五 入， 由此产 生的 收
益或损 失由 基金 财产 承担 。T 日的 基金 份额 净值 在当 天 收市 后计 算， 并在 T+1 日 内公 告。 遇特
殊情况 ，经 中国 证监 会同 意，可 以适 当延 迟计 算或 公告。 
八、申购和赎回的注 册登 记 
投资者 申购 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 登记 权益 并办 理注册 登记 手
续，投 资者 自T+2 日 （含 该日） 后有 权赎 回该 部分 基金份 额。 
投资者 赎回 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 办理 扣除 权益 的注册 登记手
续。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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基金管理人可以在法律法 规允许的范围内，对上述 注册登记办理时间进行调 整，但不得实
质影响 投资 者的 合法 权益 ，并最 迟于 开始 实施 前 3 个工作 日在 指定 媒介 公 告。 
九、拒绝或暂停申购 的情 形



除非出 现如 下情 形， 基金 管理人 不得 暂停 或拒 绝基 金投资 者的 申购 申请 ： 
1、不可 抗力 的原 因导 致基金 无 法正 常运 作；


 
2、证 券、 期货 交易 场所 在 交易时 间非 正常 停市 ，导 致当日 基金 资产 净值 无法 计算；



3、 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或 可能 对基 金业绩 产生 负
面影响 ，或 发生 其他 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益；



4、发 生本 基金 基金 合同 规 定的暂 停基 金资 产估 值的 情况；



5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 可暂 停申 购的情 形；



6、基金 管理 人认 为会 有损于 现 有基 金份 额持 有人 利益 的 某笔 或某 些申 购申 请。



发生上述情形之一的，申 购款项将全额退还投资者 。发生上述（1）到（5） 项暂停申购情
形时，基金管理人应当在 指定媒介刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申 请被拒绝，被拒 绝
的申购 款项 将退 还给 投资 人。 
十、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形



除非出现如下情形，基金 管理人不得拒绝接受或暂 停基金份额持有人的赎回 申请或者延缓
支付赎 回款 项： 
1、不 可抗 力的 原因 导致 基 金管理 人不 能支 付赎 回款 项；



2、 证券 、期 货交 易场 所依法 决 定临 时停 市， 导致 基金 管 理人 无法 计算 当日 基金 资 产净值；



3、 连续 2 个或 2 个以 上开放 日 发生 巨额 赎回 ；



4、发 生本 基金 基金 合同 规 定的暂 停基 金资 产估 值的 情况；



5、 发生 继续 接受 赎回 申请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 ， 基 金管 理人可 暂停 接
受投资 人的 赎回 申请 ； 
6、 法律 法规 规定 或中 国证监 会 认定 的其 他情 形。



发生上述情形之一的，基 金管理人应在当日立即向 中国证监会备案。已接受 的赎回申请，
基金管理人将足额支付； 如暂时不能足额支付的， 可延期支付部分赎回款项 ，按每个赎回申 请
人已被接受的赎回申请量 占已接受赎回申请总量的 比例分配给赎回申请人， 未支付部分由基 金
管理人 按照 发生 的情 况制 定相应 的处 理办 法在 后续 开放日 予以 支付 。



同时， 在出 现上 述第 （3） 款的情 形时 ， 对 已接 受的 赎回申 请可 延期 支付 赎回 款项， 最长 不
超过 20 个 工作 日， 并 在指 定媒介 公告 。 投 资者 在申 请赎回 时可 事先 选择 将当 日可能 未获 受理 部东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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分予以 撤销 。



暂停基 金的 赎回 ，基 金管 理人应 及时 在指 定媒 介刊 登暂停 赎回 公告 。



在暂停赎回的情况消除时 ，基金管理人应及时恢复 赎回业务的办理，并依照 有关规定在指
定媒介 上公告 。



十一、 巨额赎回的情 形及 处理方式



1.巨 额赎 回的 认定 
本基金单个开放日，基金 净赎回申请（赎回申请总 数加上基金转换中转出申 请份额总数后
扣 除 申购 申请 总数 及基 金转 换 中转 入申 请份 额总 数后 的 余额） 超过 上一 日基金 总 份额的 10% 时，
即认为 发生 了巨 额赎 回。 
2.巨 额赎 回的 处理 方式 
当出现巨额赎回时，基金 管理人可以根据本基金当 时的资产组合状况决定全 额赎回或部分
顺延赎 回。 
（1） 全 额赎 回： 当基 金管 理人认 为有 能力 支付 投资 者的全 部赎 回申 请时 ， 按 正常赎 回程 序
执行。 
（2） 部分 顺延 赎回 ： 当基金 管 理人 认为 支付 投资 者的 赎 回申 请有 困难 或认 为支 付 投资 者的
赎回申请可能会对基金的 资产净值造成较大波动时 ，基金管理人在当日接受 赎回比例不低于 上
一日基金总份额的 10%的 前提下，对其余赎回申请 延期予以办理。对于单个 基金份额持有人的
赎回申请，应当按照其申 请赎回份额占当日申请赎回 总 份额的比例，确定该 单个基金份额持 有
人当日办理的赎回份额； 投资者未能赎回部分，除 投资者在提交赎回申请时 选择将当日未获 办
理部分予以撤销外，延迟 至下一个开放日办理，赎 回价格为下一个开放日的 价格。依照上述 规
定转入下一个开放日的赎 回不享有赎回优先权，并 以此类推，直到全部赎回 为止。部分顺延赎
回不受 单笔 赎回 最低 份额 的限制 。 
（3） 巨额 赎回 的公 告： 当 发生巨 额赎 回并 顺延 赎回 时， 基 金管 理人 应在3 个交 易 日内 通过
指定媒介刊登公告，并在 公开披露日向中国证监会 和基金管理人主要办公场 所所在地中国证 监
会派出机构备案。同时以 邮寄、传真或《招募说明 书》规定的其他方式通知 基金份额持有人 ，
并说明 有关 处理 方法 。 
（4 ） 暂停 赎 回： 本 基金 连续 2 个开 放日 以上 发生 巨额 赎 回， 如 基金 管理 人认为 有 必要， 可
暂停接 受赎 回申 请； 已经 接受的 赎回 申请 可以 延缓 支付赎 回款 项， 但不 得超 过 20 个工 作日， 并
应当在 指定 媒介 公告 。



十二、 申购和赎回暂 停期 间与重新开放的公告


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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如果发生暂停的时间为一天， 基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购
或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 
如果发生暂停的时间超过 一天但少于两周，暂停结 束基金重新开放申购或赎 回时，基金管
理人应 提前 2 个 工作 日在指定媒 介刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回的 公告 ，并 在重新 开始 办理 申
购或赎 回的 开放 日公 告最 近一个 工作 日的 基金 份额 净值。 
如果发生暂停的时间超过 两周，暂停期间，基金管 理人应每两周至少重复刊 登暂停公告一
次。暂 停结 束基 金重 新开 放申购 或赎 回时 ，基 金管 理人应 提前 2 个 工作 日在指定媒介 连续 刊登
基金重新开放申购或赎回 的公告，并在重新开放申 购或赎回日公告最近一个 工作日的基金份 额
净值。 
十三、 基金转换 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本 基金 与基 金管理 人管 理
的其他 基金 之间 的转 换业 务，基 金转 换可 以收 取一 定的转 换费 ，相 关规 则由 基金管 理人 届时 根
据相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定制 定并 公告 ，并 提前告 知基 金托 管人 与相 关机构 。 
1.基 金转 换业 务的 适用 范围 
本基金 已开 通与 本基 金管 理人旗 下基 金： 东吴嘉 禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金( 基
金代码 ：580001） 、 东 吴价值 成 长双 动力 混合 型证 券投 资 基金(基金 代码 ：580002） 、 东吴 行业 轮
动混合 型证 券投 资基 金(基金 代 码：580003 ） 、 东吴 进 取策略 灵活 配置 混合 型开 放式证 券投 资基
金(基 金代 码：580005） 、 东 吴新经 济混 合型 证券 投资 基金(基金 代码 ：580006） 、 东 吴 新产 业精选
混合型 证券 投资 基金( 基金 代码：580008） 、 东吴 中证新 兴 产业 指数 证券 投资 基金(基 金代 码：
585001 ） 、 东 吴优 信稳 健债券 型 证券 投资 基金 A( 基金代 码：582001） 、 东吴 优信稳 健 债券 型证 券
投资基 金 C( 基金 代码 ：582201） 、 东吴 增利 债券 型证券 投 资基金 A( 基 金代 码：582002）、 东 吴 增
利债券 型证 券投 资基 金 C( 基金代 码：582202） 、 东吴货 币 市场 证券 投资 基金 A( 基金代 码：
583001 ） 、 东吴 货币 市场 证券 投 资基金 B( 基 金代 码：583101 ） 、 东 吴配 置优 化混 合型证 券投 资基
金(基 金代 码：582003） 、 东 吴内需 增长 混合 型证 券投 资基金( 基 金代 码：580009 ） 、 东吴 阿尔 法灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(基 金代 码：000531 ） 、 东吴移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
A( 基金 代码 ：001323） 、 东 吴新趋 势价 值线 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金( 基金 代码：001322）、
东吴国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金(基金 代 码：002159 ） 、东 吴安盈 量 化灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金( 基金 代码：002270） 、 东吴 鼎元双 债 债券 型证 券投 资基金 A( 基金 代码 ：
000958 ） 、 东吴 鼎元 双债 债券 型 证券 投资 基金 C( 基金代 码：000959 ） 、 东吴 安鑫量 化 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金(基金 代码 ： 002561） 、 东吴 智慧 医疗量 化 策略 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金( 基东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
58 
金代码 ：002919 ） 、 东 吴增鑫 宝 货币 市场 基金 A( 基金代 码：003588） 、 东吴 增鑫宝 货 币市 场基 金
B( 基 金代 码：003589 ）的 基金转 换业 务。 
基金管 理人 今后 发行 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务， 并将 另
行公告 。 
2. 开通 转换 的销 售机 构 
投资者 可通 过基 金管 理人 的直销 渠道 和以 下代 销机 构办理 以上 基金 的基 金转 换业务 ：中国
工商银 行股 份有 限公 司、 中国农 业银 行股 份有 限公 司、中 国建 设银 行股 份有 限公司 、交 通银 行
股份有 限公 司、 招商 银行 股份有 限公 司、 中信 银行 股份有 限公 司、 中国 民生 银行股 份有 限公 司、
中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司 、华 夏银 行股 份有 限公司 、平 安银 行股 份有 限公司 、宁 波银 行
股份有 限公 司、 温州 银行 股份有 限公 司、 烟台 银行 股份有 限公 司、 江苏 银行 股份有 限公 司、 苏
州银行 股份 有限 公司 、天 相投资 顾问 有限 公司 、和 讯信息 科技 有限 公司 、诺 亚正行 （上 海） 基
金销售 投资 顾问 有限 公司 、深圳 众禄 金融 控股 股份 有限公 司、 上海 天天 基金 销售有 限公 司、 上
海好买 基金 销售 有限 公司 、蚂蚁 （杭 州） 基金 销售 有限公 司、 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限
公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、浙 江金 观诚 财富管 理有 限公 司、 宜信 普泽投 资顾 问（ 北
京）有 限公 司、 北京 恒天 明泽基 金销 售有 限公 司、 北京汇 成基 金销 售有 限公 司、北 京晟 视天 下
投资管 理有 限公 司、 一路 财富（ 北京 ）信 息科 技有 限公司 、北 京钱 景基 金销 售有限 公司 、北 京
唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 司、中 经北 证（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 、杭 州科 地瑞富 基金 销售 有
限公司 、上 海万 得基 金销 售有限 公司 、上 海联 泰资 产管理 有限 公司 、上 海汇 付金融 服务 有限 公
司、 北 京微 动利 投资 管理 有限公 司、 上海 基煜 基金 销售有 限公 司、 大泰 金石 投资管 理有 限公 司、
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司、奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司 、中 信期 货有 限公司 、国 泰君 安
证券股 份有 限公 司、 中信 建投证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 招商证 券股 份有 限
公司、 广发 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 中国 银河 证券 股份 有限公 司、 海通 证
券股份 有限 公司 、长 江证 券股份 有限 公司 、安 信证 券股份 有限 公司 、西 南证 券股份 有限 公司 、
万联证 券股 份有 限公 司、 渤海证 券股 份有 限公 司、 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 、东 吴证 券
股份有 限公 司、 信达 证券 股份有 限公 司、 东方 证券 有限责 任公 司、 长城 证券 股份有 限公 司、 光
大证券 股份 有限 公司 、广 州证券 股份 有限 公司 、南 京证券 有限 责任 公司 、上 海证券 有限 责任 公
司、国 联证 券股 份有 限公 司、平 安证 券股 份有 限公 司、华 安证 券有 限责 任公 司、国 海证 券股 份
有限公 司、 财富 证券 有限 责任公 司、 东海 证券 股份 有限公 司、 中银 国际 证券 有限责 任公 司、 恒
泰证券 股份 有限 公司 、申 万宏源 （西 部） 证券 有限 公司、 中泰 证券 股份 有限 公司、 世纪 证券 有
限责任 公司 、金 元证 券股 份有限 公司 、中 航证 券有 限公司 、华 福证 券有 限责 任公司 、上 海华 信东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
59 
证券有 限责 任公 司、 华鑫 证券有 限责 任公 司、 九州 证券股 份有 限公 司、 国金 证券股 份有 限公 司、
华宝证 券有 限责 任公 司、 长城国 瑞证 券有 限公 司、 爱建证 券有 限责 任公 司。 根据业 务需 要， 本
基金管 理人 还将 会选 择其 他销售 机构 开办 此业 务并 将按有 关规 定予 以公 告。 
十四、 转托管 
本基金目前实行份额托管 的交易制度。投资者可将 所持有的基金份额从一个 交易账户转入
另一个交易账户进行交易 。具体办理方法参照《业 务规则》的有关规定以及 基金代销机构的 业
务规则 。 
十五、定期定额投资 计划 
基金管理人可以为投资者 办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人在 届时发布公告
或更新 的招 募说 明书 中确 定。 
十六、基金的非交易 过户 
非交易过户是指不采用申 购、赎回等基金交易方式 ，将一定数量的基金份额 按照一定规则
从某一 投资 者基 金账 户转 移到另 一投 资者 基金 账户 的行为 。 
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的
非交易过户。 其中， “继承” 指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
“捐赠”指基金份额持有 人将其合法持有的基金份 额捐赠给福利 性质的基金 会或社会团体的情
形； “司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关
法律法规和《基金合同》 规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金
注册登记机构要求提供的相关资料。 
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 
对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按《 业务 规则 》的 有关规 定办 理。 
十七、基金的冻结与 解冻 
基金注册登记机构只受理 国家有权机关依法要求的 基金份额的冻结与解冻以 及注册登记机
构认可的其他情况下的冻 结与解冻。基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的 权益按照我国法 律
法规、监管规章以及国家 有权机关的要求来决定是 否冻结。在国家有权机关 作出决定之前， 被
冻结部 分产 生的 权益 先行 一并冻 结。 被冻 结部 分份 额仍然 参与 收益 分配 与支 付。 
十八、 基金份额的转 让 






在 法律 法规 允许 且条 件具备 的情 况下 ，基 金管 理人可 受理 基金 份额 持有 人通过 中国 证监 会
认可的 交易 场所 或者 交易 方式进 行份 额转 让的 申请 并由登 记机 构办 理基 金份 额的过 户登 记。 基东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
60 
金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 ，将 提前 公告 ，基金份 额持 有人 应根 据基 金 管理 人公 告的
业务规 则办 理基 金份 额转 让业务 。 
 
八 、基 金的投 资 
一、投资目标



本基金在充分控制风险的 前提下，采用定量、定性 相结合的策略进行资产配 置，追求持续
的资产 增值 。



二、投资范围



本基金投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（ 包括中小板、
创业板及其他中国证监会 允许基金投资的股票）、 权证、股指期货、国债、 金融债、企业债 、
公司债、次级债、可转换 债券、分离交易可转债、 可交换债券、央行票据、 中期票据、短期 融
资券、超短期融资券、资 产支持证券、债券回购、 银行存款、货币市场工具 等以及法律法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但须 符合中 国 证监 会相 关规 定)。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可以
将其纳 入投 资范 围。 
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 股票 投资 占基 金资 产的 0%-95%， 每个 交易日 日 终在 扣除
股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，保持现金或 者到期日在一年以内的政 府债券的比例合 计
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 
三、投资策略



本基金 主要 采用 “自 上而 下” 的 投资 思路 进行 大类 资产及 行业 配置 ， 并 使用 量化模 型控 制
组合回撤，优化基金的风 险收益结构。本基金一方 面参考量化择时指标进行 股票组合的开平 仓
和止损等投资交易，另一 方面通过行业模型和多因 子选股模型进行分散化投 资，以期为投资 者
带来稳 健收 益。 
1 、资产配置策略



本 基 金综 合考 虑宏 观经 济运 行 态势、 政策 变化、 证券 市 场运 行状 况、 国 际市场 变 化情 况等
因素，定量分析大类资产 的风险收益特征，采用“ 自上而下”的方法动态调 整股票、债券、 现
金等大类资产的配置。本 基金参考均线系统、相对 强弱等模型，在具体交易 过程中引入止损 、
再进场等量化策略，控制 组合下行风险。此外，本 基金还可通过债券投资策 略、股指期货、 权
证及其他金融工具投资策 略等辅助投资策略，控制 基金组合的投资风险，力 争实现基金资产 的东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
61 
长期稳 定增 值。 
2 、选股策略



（1） 行业 配置 
本基金借鉴投资时钟模型 ，按照经济周期理论对行 业进行分类，通过对宏观 经济态势的分
析和预测，以及对行业组 合相对收益趋势的量化分 析，选择当前经济环境下 投资者可能偏好 的
行业进 行配 置。 本基 金还 会利用 历史 数据 对行 业指 数的风 险收 益水 平进 行度 量， 根 据统 计规 律，
同时参考行业基本面和景 气度等定性标准，选择未 来一段时间里 绝对收益概 率较高的行业进 行
配置。 
 
（2） 个股 精选 
本基金 使用 多因 子模 型进 行个股 优选 ， 主要 参考 估 值因子 、 成长 因子 、 盈 利因 子、 分红 因子、
反转因子等指标，前三类 因子为长期有效因子，在 模型中会保持较高比例， 其余因子的权重 要
视市场 环境 进行 分配 。 体 现估值 水平 的因 子包 括但 不限于 历 史 PE 、PB、预 估 PE 等， 体现 成长
性的因子包括但不限于净 利润历史增长率、净利润 预期增长率、主营收入增 长率等，体现盈 利
水 平 的因 子包 括但 不限于 ROE 、毛 利率 等。 
首先， 多因 子模 型使 用历 史数据 对每 个因 子 X 计算 得到其与 股票 收益 Y 之 间的 Spearman
相关系 数历 史序 列ρ （t ，X ，Y ） ，计 算方 法和 公式 如下。 
对 X 、Y 进行 排序 （同 时 为升序 或降 序） ，得 到两 个 元素排行 集合 x 、y ，其中元素 x
i
、y
i
分 别为 X
i
在 X 中 的排 行以及 Y
i
在 Y 中 的排 行。 将 集合 x 、 y 中的元素 对应 相减 得到一 个排 行差
分 集合 d，其 中 d
i
=x
i
-y
i
，1<=i<=N ，N 为横 截面 样本 数量。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
62 
 
之后， 根据 每个 因子 的数 值高低 对股票 集合 排序 打分 ， 按照 得分 高低 将股 票分 成 i 个组 别，
得到单因 子选 股组 合 ， 其中 X 代 表因 子，i 代 表组别 ，i=1,…,5 。统 计单 因子选 股
组合的 历史 收益 ，计 算超 额收益 及风 险调 整收 益指 标。 
最后， 根据 观察 相关 系数 ρ（t ，X ，Y ） 和单 因子的 超 额收 益能 力， 对各 因子 的 选股 有效
性进行评价，据此调整多 因子模型中的因子权重， 选取综合得分最高的一定 比例的股票进行 配
置。 
此外，本基金还使用事件 选股策略对组合进行增强 ，所关注的事件因子包括 但不限于高送
转类、业绩超预期类等， 通过公开披露数据进行选 股并买入持有，持有一定 时间后卖出，期 间
视市场 系统 性风 险和 个股 非系统 风险 水平 进行 相应 的止损 操作 。 
 
3 、资产支持证券投 资策略 
本基金将深入分析资产支 持证券的市场利率、发行 条款、支持资产的构成及 质量、提前偿
本基金 
投资组 合 
个
股
组
合 
行业配 置 
风险控 制 
资
产
配
置 
预期收 益与 风险 
宏观研 究 
技术指 标 
 
基本面 因子 
事件类 因子 
技
术
指
标 
市
场
情
绪 
周
期
模
型 
统
计
模
型 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
63 
还率、风险补偿收益和市 场流动性等基本面因素， 估计资产违约风险和提前 偿付风险，并根 据
资产证券化的收益结构安 排，模拟资产支持证券的 本金偿还和利息收益的现 金流过程，辅助 采
用数量 化定 价模 型， 评估 其内在 价值 。 
4 、股指期货投资策 略 
本基金将以套期保值为目 的，在风险可控的前提下 ，本着谨慎原则，参与股 指期货投资，
达到管 理投 资组 合系 统性 风险以 及加 强现 金管 理的 目的。 
5 、权证投资策略 
本基金权证投资将以价值 分析为基础，在采用数量 化模型分析其合理定价的 基础上，把握
市场的短期波动，进行积 极操作，追求在风险可控 的前提下实现稳健的超额 收益。具体投资 方
法如下 ： 
考量标的股票合理价值 、 标的股票价格、行权价格 、行权时间、行权方式、 股价历史与预
期波动 率和 无风 险收 益率 等要素 ，估 计权 证合 理价 值。 
根据权证合理价值与其市 场价格间的差幅以及权证 合理价值对定价参数的敏 感性，结合标
的股票 合理 价值 考量 ，决 策买入 、持 有或 沽出 权证 。 
6 、固定收益类资产 投资策 略 
本 基金 固定 收益类 资产 的投 资目 标主 要为非 股票 资产 的有 效使用 和管 理。 在实 际管 理中，
在保持较好流动性以及控 制组合违约风险的前提下 ，通过主动筛选，投资于 收益较高的固定 收
益类资 产， 提高 基金 收益 。 
 
四、投资限制



1 、禁止行为



为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益，本 基金 禁止 从事 下 列行 为：



（1） 承 销证 券；



（2） 违 反规 定向 他人 贷款或 提 供担 保；



（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；



（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但中国 证监 会另 有规 定的 除外；



（5） 向 基金 管理 人、 基金托 管 人出 资；



（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动；



（7） 法律 、 行政 法规 或 中 国证监 会规 定禁 止从 事的 其他行 为。



基金管理人运用基金财产 买卖基金管理人、基金托 管人及其控股股东、实际 控制人或者东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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64 
与其有重大利害关系的公 司发行的证券或者承销期 内承销的证券，或者从事 其他重大关联交 易
的， 应 当符 合基 金的 投资 目标和 投资 策略 ， 遵 循基 金份额 持有 人利 益优 先原 则， 防 范利 益冲 突，
建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平 合理价格执行。相关交易 必须事先得到基 金
托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董 事会审议，并经 过
三分之 二以 上的 独立 董事 通过。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行审 查。



如法律 、行政 法规或监管 部门取消上述禁止性规定 ，本基金管理人在履行适 当程序后可不
受上述 规定 的限 制。



2 、投资组合限制



本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：


 
（1）本 基金 股票 投资 占基金 资 产的 比例为 0%–95% ； 
（2） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 保持不 低于 基
金 资 产净值 5％ 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券； 
（3）本 基金 持有 一家 公司发 行 的证 券， 其市 值不 超过 基 金资 产净 值的 10 ％； 
（4）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ，不 超过 该证 券的 10 ％； 
（5）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3％； 
（6）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证的 10 ％； 
（7） 本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产净 值的 0.5 ％； 
（8） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净值 的
10％； 
（9）本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持证 券
规 模的 10 ％； 
（11 ）本基金管理人管理 的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月内
予以全 部卖 出； 
（13）基金财产参与股票 发行申购，本基金所申报 的金额不超过本基金的总 资产，本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（14）本 基金 总资 产不 得超 过 基金 净资 产的 140% ； 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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（15）本基金进入全国银 行间同业市场进行债券回 购的资金余额不得超过基 金资产净值的
40% ； 本基 金在 全国 银行 间同业 市场 中的债 券回 购最 长 期限为 1 年， 债 券回购 到 期后 不得 展期； 
（16） 本基 金参 与股 指期 货交易 后， 依据 下列 标准 建构组合 ： 
1）在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值，不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 
2） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和， 不得超 过基 金
资 产 净值的 95% ，其 中， 有价证 券指 股票 、债 券（ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权 证 、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 
3）在 任何 交易 日日 终， 持 有的卖 出期 货合 约价 值不 得超过 基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ； 
4） 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算） 应 当符 合
基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关约 定； 
5） 在任 何交 易日 内交 易 （ 不包括 平仓 ） 的 股指 期货 合约的 成交 金额 不得 超过 上一交 易日 基
金资产 净值 的 20% ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除以上第（12）条以外， 因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规 模变动、股权
分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述 规定投资比例的 ，
基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 ，但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使基 金 的投 资组 合比 例符 合基 金 合同 的有
关约定。期间，基金的投 资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金 托管人对基金的 投
资的监 督与 检查 自基 金合 同生效 之日 起开 始。 
法律法规或监管部门取消 或调整上述限制，如适用 于本基金，基金管理人在 履行适当程序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制或 按照 调整 后的 规定执 行。 
五、业绩比较基准



本基金 业绩 比较 基准 ：沪深 300 指数 收 益率 ×55%+ 中国债 券综 合全 价指 数收益 率 ×45% 
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 股票 投资 比例 为 0-95%，因 此在 业绩 比较 基准 中 股票 投资
部 分 权重为 55 ％， 其余 为 债券投 资部 分。 
采用该 业绩 比较 基准 主要 基于如 下考 虑： 
1、 沪深 300 指 数编 制合 理 、透明 、运 用广 泛， 具有 较强的 代表 性和 权威 性。 
2、 中国 债券 综合 全价 指数 是由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 编制 ， 样 本债 券涵盖 的范 围
更加全 面， 具有 广泛 的市 场代表 性， 涵盖 主要 交易 市场 （ 银行 间市 场、 交易 所市场 等） 、 不 同发
行主体 （ 政府 、 企 业等 ） 和期限 （ 长期 、 中 期、 短 期等） ， 能 够很 好地 反映 中 国债券 市场 总体 价东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
66 
格水平 和变 动趋 势。 
因此选 取了 沪深 300 指 数 作为股 票投 资部 分、 中国 债券综 合全 价指 数作 为债 券投资 部分 的
比较基 准。 
如果上述基准指数停止计 算编制或更改名称，或者 今后法律法规发生变化， 又或者市场推
出更具权威、且更能够表 征本基金风险收益特征的 指数，则本基金管理人将 视情况经与本基金
托管人协商同意后调整本 基金的业绩比较基准并报 中国证监会备案，在履行 适当程序后及时 公
告。 
六、风险收益特征



本基金是一只进行主动投 资的混合型基金，其预期 风险和预期收益均高于货 币市场基金和
债券型基金，低于股票型 基金，在证券投资基金中 属于预期风险较高、预期 收益较高的基金 产
品。 本 基金 力争 通过 资产 配置、 精选 个股 等投 资策 略的实 施和 积极 的风 险管 理而追 求较 高收 益 。



七、基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法



1、 不谋 求对 上市 公司 的控股 ， 不参 与所 投 资上 市公 司的经 营管 理；



2、 有利 于基 金资 产的 安全与 增 值；



3、 基金 管理 人按 照国 家有关 规 定代 表基 金独 立行 使股 东 权利， 保护 基金 份额 持有 人 的利 益。



4、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 债权人 权利 ， 保 护基 金份 额持有 人的 利
益。



八、基金投资组合报 告 
东吴安 享量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(以下 简称 “ 本基 金” )基金 管 理人的 董 事会 及董
事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容 的真实 性、 准确 性
和完整 性承 担个 别及 连带 责任。



本基金 的托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规定 ，于 2017 年 7 月 14 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 6 月 30 日（ 未经审 计） 。 
1、报告 期末 基金 资产 组合情 况



序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 131,998,027.68 57.01 
 其中： 股票


131,998,027.68 57.01 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


57,742,547.80 24.94 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
67 
 其中： 债券


 57,742,547.80 24.94 
 资产支 持证 券


 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


33,000,000.00 14.25 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


7,172,607.58 3.10 
8 其他资 产


 1,630,867.97 0.70 
9 合计





 231,544,051.03





100.00 



 
2、报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合



2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 5,252,281.00 2.28 
C 制造业 68,366,471.97 29.61 
D 
电 力、 热力 、 燃 气及 水生产 和 供应
业 
5,416,836.00 2.35 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 5,734,232.64 2.48 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 21,184,218.00 9.18 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信 息 传输、 软件 和信 息技术 服 务业 
7,639.62 0.00 
J 
金融业 
15,904,734.00 6.89 
K 
房地产 业 
1,262,592.00 0.55 
L 
租赁和 商务 服务 业 
2,822,040.00 1.22 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
2,924,100.00 1.27 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
3,122,882.45 1.35 
S 综合 
- - 
 合计 131,998,027.68 57.18 




2.2 报告 期末 按行 业分 类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。


 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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68 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000895 双汇发 展 263,800 6,265,250.00 2.71 
2 600887 伊利股 份 268,700 5,801,233.00 2.51 
3 600004 白云机 场 309,200 5,707,832.00 2.47 
4 600900 长江电 力 352,200 5,416,836.00 2.35 
5 002003 伟星股 份 517,954 5,412,619.30 2.34 
6 601318 中国平 安 106,600 5,288,426.00 2.29 
7 000063 中兴通 讯 204,800 4,861,952.00 2.11 
8 000429 粤 高速 A 514,600 4,394,684.00 1.90 
9 002563 森马服 饰 505,500 4,286,640.00 1.86 
10 000338 潍柴动 力 316,300 4,175,160.00 1.81 






 
4、报告 期末 按债 券品 种分类 的 债券 投资 组合


 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 6,655,027.80 2.88 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 4,989,500.00 2.16 
 其中： 政策 性金 融债 4,989,500.00 2.16 
4 企业债 券 36,085,020.00 15.63 
5 企业短 期融 资券 10,013,000.00 4.34 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （ 可交 换债 ） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 57,742,547.80 25.01 



 
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
序
号 
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 011759003 
17 人福
SCP001 
100,000 10,013,000.00 4.34 
2 112119 12 恒邦 债 100,000 10,011,000.00 4.34 
3 112129 12 华锦 债 100,000 10,003,000.00 4.33 
4 122212 12 京江 河 73,000 7,286,860.00 3.16 
5 020177 17 贴债 21 60,000 5,953,800.00 2.58 







6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细



本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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69 
7、报告 期末 按公 允价 值占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报告 期末 本基 金投 资的股 指 期货 交易 情况 说明 
9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
10.1 本 期国 债期 货投 资政策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
10.2 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本 期国 债期 货投 资评价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11、投资 组合 报告 附注 
（1） 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 
（3） 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 65,362.69 
2 应收证 券清 算款 205,825.00 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,359,680.28 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,630,867.97 
 
（4） 报 告期 末持 有的 处于转 股 期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
70 
（5） 报 告期 末前 十名 股票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
（6） 投 资组 合报 告附 注的其 他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
九 、基 金的业 绩 
本 基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和 运用 基金 资产, 但 不保证 基 金一 定盈
利， 也 不保 证最 低收 益。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资
决策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 
（1）东 吴安享 量化 基金 历 史时间 段净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较 
时间 净值增长
率 
① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①- ③ ②- ④ 
2017.02.22-2017.06.30 8.72% 0.42% 2.32% 0.33% 6.40% 0.09% 
注： 本基金业绩比较基准： 沪 深 300 指数收益率×55%+ 中国债券综合全价指数收益率×45% ， 数据截止到 2017
年 6 月 30 日 
（2） 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值增 长率 及其 与同期 业绩 基准 收益 率的 比较图 
（2017 年02 月22 日至2017 年6 月30日） 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
71 
 
注：1. 比较 基准=沪深 300 指数收 益率 ×55 %+中国 债券 综 合全 价指 数收 益率 ×45 % 
2、本 基金 转型 日为2017 年2 月22 日 ，自 本基 金转型 起 至报 告期 末不 满一 年。 
3、 本报 告期 内， 转型 后本基 金 的各 项投 资比 例符 合基 金 合同 约定 的各 项投 资范 围 及比 例要求。



 
十 、基 金财产 
一 、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的 各类证券及票据价值、银 行存款本息和基金应收的 申购基金款以
及其他 投资 所形 成的 价值 总和。 
其构成 主要 有： 
1.银 行存 款及 其应 计利 息； 
2.结算 备付 金及 其应 计利 息； 
3.根据 有关 规定 缴纳 的保 证金及 其应 收利 息； 
4.应收 证券 交易 清算 款； 
5.应收 申购 款； 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
72 
6.股 票投 资及 其估 值调 整； 
7.债券 投资 及其 估值 调整 和应计 利息 ； 
8.权 证投 资及 其估 值调 整； 
9.其 他投 资及 其估 值调 整； 
10.其他 资产 等。 
二 、基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三 、基金财产的账户 
本基金以基金托管人的名 义开立资金结算账户和托 管专户用于基金的资金结 算业务，并以
基金托管人和本基金联名 的方式开立基金证券账户 、以本基金的名义开立银 行间债券托管账 户
并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基 金管理人、基金托管人、 基金代销机构和 基
金注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
四 、基金财产的保管 和处 分



本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 代销机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保 管。
基金管理人、基金托管人 不得将基金财产归入其固 有财产；基金管理人、基 金托管人因基金 财
产的管理、运用或其他情 形而取得的财产和收益， 归入基金财产。基金管理 人、基金托管人 、
基金注册登记机构和基金 代销机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任， 其债权人不得对 本
基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除依法 律法规和《基金合同》的 规定处分外，基 金
财产不 得被 处分 。非 因基 金财产 本身 承担 的债 务， 不得对 基金 财产 强制 执行 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的，
基金财 产不 属于 其清 算财 产。 
基金管理人管理运作基金 财产所产生的债权，不得 与其固有资产产生的债务 相互抵消；基
金管理 人管 理运 作不 同基 金的基 金财 产所 产生 的债权 债 务不 得相 互抵 消。 
十 一、 基金资 产的 估值 
一 、估值目的 
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值， 依据经基金资产估值后确
定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。 
二 、估值日 
本基金的估值日为相关的 证券交易场所的正常营业 日以及国家法律法规规定 需要对外披露东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
73 
基金净 值的 非营 业日 。 
三 、估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、股 指期 货合 约、 权 证和 银行存 款本 息等 资产 和负 债。 
四 、估值程序 
基金日常估值由基金管理 人进行。基金管理人完成 估值后，将估值结果加盖 业务公章以书
面形式 加密 传真 至基 金托 管人， 基金 托管 人按 法律 法规、 《基 金合 同》 规定 的 估值方 法、 时间 、
程序进行复核，复核无误 后在基金管理人传真的书 面估值结果上加盖业务公 章返回给基金管 理
人；月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
五 、估值方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1.证券 交易 所上 市的 有价 证券的 估值 
（1）交易所上市的有价证 券（包括股票、权证等 ） ， 以其估值日在证券交易所 挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日 无交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变 化，以最近交易 日
的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的，可参 考类似投资品种 的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 ； 
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 选取 估值 日第 三方估 值机 构提 供的 相应 品种对 应的 估
值净价 估值 ； 
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收
利息得到的净价进行估值 ；估值日没有交易的，且 最近交易日后经济环境未 发生重大变化， 按
最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进 行估值。如最近 交
易日后经济环境发生了重 大变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化因素，调整 最
近交易市 价， 确定 公允 价格 ； 
（4） 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上市 的
资产支持证券，采用估值 技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允 价值的情况下， 按
成本估 值。 
2.处于 未上 市期 间的 有价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送股 、 转 增股、 配股和 公 开增 发的 新股， 按估值 日 在证 券交 易所 挂牌 的同 一 股票 的市
价（收 盘价 ）估 值； 该日 无交易 的， 以最 近一 日的 市价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2 ） 首次 公 开发 行未 上市的 股 票、 债 券和 权证， 采用 估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
74 
（3） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ， 按 交易 所上市 的同 一
股票的市价（收盘价）估 值；非公开发行有明确锁 定期的股票，按监管机构 或行业协会有关 规
定确定 公允 价值 。 
3． 因 持有 股票 而享 有 的配股 权， 从配 股除 权日 起到配 股 确认 日止， 如果 收盘价 高 于配 股价 ，
按收盘 价高 于配 股价 的差 额估值 。收 盘价 等于 或低 于配股 价， 则估 值为 零。 
4.全国银行间债券市场交 易的债券、资产支持证券 等固定收益品种，采用估 值技术确定公
允价值 。 
5.同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6、 股 指期 货合 约 一般 以估 值当日 结算 价格 进行 估值 ， 估值 当日 无结 算价 的， 且最近 交易 日
后经济环境未发生重大变 化的，采用最近交易日结 算价估值。当日结算价及 结算规则以《中 国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。 
7、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。



8、 相 关法 律 法规 以及 监管部 门 有强 制规 定的， 从其规 定。 如有 新增 事项， 按国 家 最新 规定
估值。



根据 《基 金法》 ， 基金 管理 人计算 并公 告基 金资 产净 值， 基金 托管 人复 核 、 审 查基金 管理 人
计算的基金资产净值。因 此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在 平等基础上充分 讨
论后， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的 计算 结果 对外予 以公 布。 
六 、基金份额净值的 确认 和估值错误的处理 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 当估 值或份 额净 值
计价错误实际发生时，基 金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措施防止损 失进一步扩大。 当
错误达到或 超过基 金份额 净值的 0.25% 时 ，基金管 理人应报中 国证监 会备案 ；当估值 错误偏 差
达 到 基金 份额 净值的 0.5% 时， 基 金管 理人 应当 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 因基金 估值 错误给
投资者造成损失的，应先 由基金管理人承担，基金 管理人对不应由其承担的 责任，有权向过 错
人追偿 。



关于差 错处 理， 基金 合同 的当事 人按 照以 下约 定处 理：



1.差错 类型 
本基金运作过程中，如果 由于基金管理人或基金托 管人、或注册登记机构、 或代理销售机
构、或投资者自身的过错 造成差错，导致其他当事 人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于 该
差错遭 受损 失的 当事 人（ “ 受损方 ” ） 按下 述“ 差错 处 理原则 ”给 予赔 偿承 担赔 偿责任 。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
75 
上述差错的主要类型包括 但不限于：资料申报差错 、数据传输差错、数据计 算差错、系统
故障差 错、 下达 指令 差错 等； 对 于因 技术 原因 引起 的差错 ， 若 系同 行业 现有 技术水 平无 法预 见、
无法避 免、 无法 抗拒 ，则 属不可 抗力 ，按 照下 述规 定执行 。 
由于不可抗力原因造成投 资者的交易资料灭失或被 错误处理或造成其他差错 ，因不可抗力
原因出现差错的当事人不 对其他当事人承担赔偿责 任，但因该差错取得不当 得利的当事人仍 应
负有返 还不 当得 利的 义务 。 
2.差错 处理 原则 
（1 ） 差错 已 发生， 但尚 未给 当 事人 造成 损失 时， 差错 责 任方 应及 时协 调各 方， 及时 进行 更
正，因更正差错发生的费 用由差错责任方承担；由 于差错责任方未及时更正 已产生的差错， 给
当事人造成损失的由差错 责任方承担；若差错责任 方已经积极协调，并且有 协助义务的当事 人
有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相 应赔偿责任。差错责任方 应对更正的情况 向
有关当 事人 进行 确认 ，确 保差错 已得 到更 正。 
（2） 差错 的责 任方 对可 能导 致 有关 当事 人的 直接 损失 负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且 仅对
差错的 有关 直接 当事 人负 责，不 对第 三方 负责 。 
（3）因差错而获得不当 得 利的当事人负有及时返还 不当得利的义务。但差错 责任方仍应对
差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益
损失（ “受损方” ） ，则差错 责任方应赔偿受 损方的损 失，并在其支付 的赔偿金 额的范围内对获 得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5） 差错 责任 方拒 绝进 行赔 偿 时， 如果 因基 金管 理人 过 错造 成基 金资 产损 失时 ， 基金 托管
人应为基金的利益向基金 管理人追偿，如果因基金 托管人过错造成基金资产 损失时，基金管 理
人应为基金的利益向基金 托管人追偿。除基金管理 人和托管人之外的第三方 造成基金资产的 损
失，并 拒绝 进行 赔偿 时， 由基金 管理 人负 责向 差错 方追偿 。 
（6）如果出现差错的当事 人未按规定对受损方进行 赔偿，并且依据法律、行 政法规、 《 基
金合同》或其他规定，基 金管理人自行或依据法院 判决、仲裁裁决对受损方 承担了赔偿责任 ，
则基金管理人有权向出现 过错的当事人进行追索， 并有权要求其赔偿或补偿 由此发生的费用 和
遭受的 损失 。 
（7）按 法律 法规 规定 的其他 原 则处 理差 错。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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76 
3.差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查明 差错 发生 的 原因， 列明 所有 的当 事人， 并根据 差 错发 生的 原因 确定 差错 的 责任 方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4） 根 据差 错处 理的 方法 ， 需要 修改 基金 注册 登记 机构的 交易 数据 的， 由基 金注册 登记 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认； 
（5）基 金管 理人 及基 金托管 人 基金 份额 净值 计算 错误 偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.25% 时，
基金管理人应当报告中国 证监会；基金管理人及基 金托管人基金份额净值计 算错误偏差达到 基
金份额 净值 的 0.5%时， 基金 管 理人 应当 公告 。 
七 、暂停估值的情形 
1.与 本基 金投 资有 关的 证券 、 期货 交 易场 所遇 法定 节假日 或因 其他 原因 暂停 营业时 ； 
2.因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 无法 准确 评估基 金资 产价 值时 ； 
3.中国 证监 会认 定的 其他 情形。 
八 、特殊情形的处理 
1、 基金 管理 人按 估值 方法 的第 7 项进 行估 值时 ， 所 造成的 误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处
理；



2、 由 于不 可 抗力， 或证 券、 期货 交易 所及 其登 记结算 公 司发 送的 数据 错误 等原 因， 基金 管
理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理 的措施进行检查，但是未 能发现该错误的 ，
由此造成的基金资产估值 错误，基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任 。但基金管理人 、
基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 或减 轻由 此造成 的影 响。



 
十 二、 基金的 收益 分配 
一 、基金利润 的构成 
基金利润指基金利息收入 、投资收益、公允价值变 动收益和其他收入扣除相 关费用后的余
额，基 金已 实现 收益 指基 金利润 减去 公允 价值 变动 收益后 的余 额。 
二 、基金可供分配利 润 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益的孰
低数。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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三 、基金收益分配原 则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1.本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ； 
2.收益分 配时所发生的银 行转账或其他手续费用由 投资人自行承担。当投资 人的现金红利
小于一定金额，不足以支 付银行转账或其他手续费 用时，基金注册登记机构 可将投资人的 现金
红利按 红利 发放 日的 基金 份额净 值自 动转 为基 金份 额； 
3.在符合有关基金分红条 件的前提下，本基金收益 每年最多分配 八次，每次 基金收益分配
比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 10%； 
4.若 基金 合同 生效 不满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
5.本基金收益分配方式分 为两种：现金分红与红利 再投资，投资人可选择现 金红利或将现
金红利按红利发放日的基 金份额净值自动转为基金 份额进行再投资；若投资 人不选择，本基 金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ； 
6.基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日 （ 即可 供分 配利润 计算 截止 日） 的时 间不得 超 过 15
个工作 日； 
7.基金收益分配后每一基 金份额净值不能低于面值 ，即基金收益分配基准日 的基金份额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 
8.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 
四 、收益分配方案的 确定 与公告 
基金收益分配方案中应载 明截止收益分配基准日的 可供分配利润 、基金收益 分配对象、分
配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 等内 容。 
五 、收益分配的时间 和程 序 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 日 内在指定媒 介公告
并报中 国证 监会 备案 。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ） 的 时间 不得超 过15 个
工作日 。 
六 、基金收益分配中 发生 的费用 
基金收益分配时所发生的 银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投 资者的现金红
利小于一定金额，不足于 支付银行转账或其他手续 费用时，基金注册登记机 构可将基金份额 持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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十 三、 基金费 用与 税收 
一、基金费用的种类 
1、基 金管 理人 的管 理 费；



2、 基金 托管 人的 托管 费；



3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；



4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；



5、 基金 份额 持有 人大 会费用 ；



6、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；



7、 基金 的银 行汇 划费 用；



8、 基金 的相 关账 户的 开户及 维 护费 用； 
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。



本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。



二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 
1.基 金管 理人 的管 理费



本基金的管理费按 前一日基金资产净值的1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×1.5%÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净值 
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送
基金管 理费 划款 指令 ，基金 托 管人 复核 后于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公休 假等, 支 付日 期顺延 。 
2.基 金托 管人 的托 管费 
本基 金的 托管 费按 前一 日基 金 资产 净值的 0.25%的年 费 率计 提。 托管 费的 计算 方 法如 下： 
H＝E×0.25%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 托管 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净值 
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送
基金托 管费 划款 指令 ，基金 托 管人 复核 后于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若
遇法定 节假 日、 公 休日 等, 支付日 期顺 延。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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上述一 、 基金 费用 的种 类中第3 －9 项 费用 ， 根据 有关 法 规及 相应 协议 规定 ， 按费用 实际 支
出金额 列入 当期 费用 ，由 基金托 管人 从基 金财 产中 支付。 
三、不列入基金费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 
2.基金 管理 人和 基金 托管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3.《基金合同》生效前的 相关费用，包括但不限于 验资费、会计师和律师费 、信息披露费
用等费 用； 
4.其他 根据 相关 法律 法规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
十 四、 基金的 会计 与审计 
一、基金的会计政策 
1.基金 管理 人为 本基 金的 基金会 计责 任方 ； 
2.基 金的 会计 年度 为公 历年 度的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3.基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4.会计 制度 执行 国家 有关 会计制 度； 
5.本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6.基金管理人及基金托管 人各自保留完整的会计账 目、凭证并进行日常的会 计核算，按照
有关规 定编 制基 金会 计报 表； 
7.基金托管人每月与基金 管理人就基金的会计核算 、报表编制等进行核对并 以书面方式确
认。 
二、基金的审计 
1.基金管理人聘请与基金 管理人、基金托管人相互 独立的具有证券从业资格 的会计师事务
所及其 注册 会计 师对 本基 金的年 度财 务报 表进 行审 计。 
2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意。 
3.基金管理人认为有充足 理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。更换 会计师事务所
需在2 日 内在 指定 媒介 公 告并报 中国 证监 会备 案。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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十 五、 基金的 信息 披露 
一、本基金的信息披露 应 符合《基金法》 、 《运作 办 法》 、 《信息披露办法》 、 《 基金合同》及
其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包 括基金管理人、基金托管 人、召集基金份额持有人 大会的基金份
额持有 人等 法律 法规 和中 国证监 会规 定的 自然 人、 法人和 其他 组织 。 
本基金信息披露义务人按 照法律法规和中国证监会 的规定披露基金信息，并 保证所披露信
息的真 实性 、准 确性 和完 整性。 
本基金信息披露义务人应 当在中国证监会规定时间 内，将应予披露的基金信 息通过中国证
监会指 定的 媒体 和基 金管 理人、 基金 托管 人的 互联 网网站 （以 下简 称 “ 网站” ） 等媒 介披 露， 并
保证基 金投 资者 能够 按照 《基金 合同 》约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资料 。 
三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息，不得有下列行为 ： 
1.虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏； 
2.对证 券投 资业 绩进 行预 测； 
3.违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 
4.诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5.登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6.中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
四、本基金公开披露的 信 息应采用中文文本。如 同 时采用外文文本的，基 金 信息披露义务
人应保证两种文本的内 容 一致。两种文本发生歧 义 的，以中文文本为准。 本 基金公开披露的信
息采用阿拉伯数字； 除特 别说明外，货币单位 为人 民币元。 
五、公开披露的基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1.基金 招募 说明 书、 《基 金 合同》 、基 金托 管协 议 
（1） 基 金招 募说 明书 应当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项， 说明基 金申 购
和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金 合同》 生效 后 ， 基金 管 理人 在每 6 个 月结 束之 日起 45 日内， 更新 招募 说明书 并登 载在 网
站上， 将更 新后 的招 募说 明书摘 要登 载在 指定 媒介 上； 基 金管 理人 在公 告的15 日 前向 主要 办公
场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 ，并 就有 关更 新内 容提供 书面 说明 。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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（2） 《基金合同 》是界定 《基金合同》当事人的各 项权利、义务关系，明确 基金份额持有
人大会召开的规则及具体 程序，说明基金产品的特 性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法 律
文件。 
（3） 基金 托管 协议 是界 定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等活 动
中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。 
2.基金 资产 净值 、基 金份 额净值 
《基金合同》生效后，在 开始办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理人应 当至少每周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基
金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年 度和年度最后一个市场交 易日基金资产净值和基金 份额净值。基
金管理人应当在前款规定 的市场交易日的次日，将 基金资产净值、基金份额 净值和基金份额 累
计净值 登载 在指定 媒介 和基 金 管理 人网 站上 。 
3.基 金份 额申 购、 赎回 价格 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购、 赎回 价
格的计算方式及有关申购 、赎回费率，并保证投资 者能够在基金份额销售网 点查阅或者复制 前
述信息 资料 。 
4.基金 定期 报告 ，包 括基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ， 编制 完成 基 金年 度报 告， 并将 年度 报 告正 文登
载于网 站上 ， 将 年度 报告 摘要登 载在 指定 媒介 上。 基金年 度报 告的 财务 会计 报告应 当经 过审 计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起60 日内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年度 报告
正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒介上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起15 个工 作日内 ， 编制 完成 基金 季度 报告 ， 并将 季度
报告登 载在 指定 媒介 和基 金管理 人网 站上 。 
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者
年度报 告。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报中 国 证监 会和 基金 管理 人主 要 办公 场所
所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 。报 备应 当采 用电 子文本 和书 面报 告两 种方 式。 
5.临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告， 并东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备
案。 
前款所称重大事件，是指 可能对基金份额持有人权 益或者基金份额的价格产 生重大影响的
下列事 件： 
（1）基 金份 额持 有人 大会的 召 开； 
（2）终 止《 基金 合同 》 ； 
（3）转 换基 金运 作方 式； 
（4）更 换基 金管 理人 、基金 托 管人 ； 
（5）基 金管 理人 、基 金托管 人 的法 定名 称、 住所 发生 变 更； 
（6）基 金管 理人 股东 及其出 资 比例 发生 变更 ； 
（7） 基 金管 理人 的董 事长 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 和基 金托 管人基 金托 管
部门负 责人 发生 变动 ；



（8）基 金管 理人 的董 事在一 年 内变 更超过 50% ；



（9）基 金管 理人 、基 金托管 人 基金 托管 部门 的主 要业 务 人员 在一 年内 变动 超过 30% ；



（10） 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼或 仲裁 ；



（11 ）基 金管 理人 、基 金 托管人 受到 监管 部门 的调 查；



（12）基金管理人及其董 事、总经理及其他高级管 理人员、基金经理受到严 重行政处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；



（13）重 大关 联交 易事 项；



（14）基 金收 益分 配事 项；



（15） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ；



（16） 基 金份 额净 值计 价错 误 达基 金份 额净值 0.5% ；



（17） 基金 改聘 会计 师事 务所；



（18）变 更基 金销 售机 构；



（19） 更换 基金 注册 登记 机构；



（20） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回；



（21） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更；



（22） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办 理；



（23） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请；



（24） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ；


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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（25） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。



6.澄清 公告 
在《基金合同》存续期限 内，任何公共媒体中出现 的或者在市场上流传的消 息可能对基金
份额价格产生误导性影响 或者引起较大波动的，相 关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 
7.基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金份额持有人大会决定 的事项，应当依法报中国 证监会备案，并予以公告 。召开基金份
额持有 人大 会的 ，召 集人 应当至 少提 前 30 日公 告基金 份 额持 有人 大会 的召 开时 间 、会 议形 式、
审议事 项、 议事 程序 和表 决方式 等事 项。



基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会 ，基金管理人、基金托管 人对基金份额
持有人 大会 决定 的事 项不 依法履 行信 息披 露义 务的 ，召集 人应 当履 行相关 信息 披 露义 务。 
8.投 资股 指期 货的 信息 披露 
基金管理人在季度报告、 半年度报告、年度报告等 定期报告和招募说明书（ 更新）等文件
中披露股指期货交易情况 ，包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险指标 等，并充分揭示 股
指期货 交易 对基 金总 体风 险的影 响以 及是 否符 合既 定的投 资政 策和 投资 目标 等。 
9.投资 资产 支持 证券 的信 息披露 
基金管理人应在基金年报 及半年报中披露其持有的 资产支持证券总额、资产 支持证券市值
占基金 净资 产的 比例 和报 告期内 所有 的资 产支 持证 券明细 。 
基金管理人应在基金季度 报告中披露其持有的资产 支持证券总额、资产支持 证券市值占基
金净资 产的 比例 和报 告期 末按市 值占 基金 净资 产比 例大小 排序 的 前 10 名资 产支持 证券 明细 。



10.中国 证监 会规 定的 其他信 息 。 
六、信息披露事务管 理 
基金管理人、基金托管人 应当建立健全信息披露管 理制度，指定专人负责管 理信息披露事
务。 
基金信息披露义务人公开 披露基金信息，应当符合 中国证监会相关基金信息 披露内容与格
式准则 的规 定。 
基金托管人应当按照相关 法律法规、中国证监会的 规定和《基金合同》的约 定，对基金管
理人编制的基金资产净值 、基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定 期报告和定期更 新
的招募说明书等公开披露 的相关基金信息进行复核 、审查，并向基金管理人 出具书面文件或 者
盖章确 认。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管理人、基金托管人 除依法在指定媒介和基金 管理人网站上披露信息外 ，还可以根据
需要在其他公共媒体披露 信息，但是其他公共媒体 不得早于指定媒介和基金 管理人网站披露 信
息，并 且在 不同 媒介 上披 露同一 信息 的内 容应 当一 致。 
为基金信息披露义务人公 开披露的基金信息出具审 计报告、法律意见书的专 业机构，应当
制作工 作底 稿， 并将 相关 档案至 少保 存到 《基 金合 同》终 止 后 10 年。 
七、信息披露文件的 存放 与查 阅 
招募说明书公布后，应当 分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所，供
公众查 阅、 复制 。 
基金定期报告公布后，应 当分别置备于基金管理人 和基金托管人的住所，以 供公众查阅、
复制。 
十 六、 基金的 风险 揭示 
本基金是一只进行主动投 资的混合型基金，其预期 风险和预期收益均高于货 币市场基金和
债券型基金，低于股票型 基金，在证券投资基金中 属于预期风险较高、预期 收益较高的基金 产
品。 本 基金 力争 通过 资产 配置、 精选 个股 等投 资策 略的实 施和 积极 的风 险管 理而追 求较 高收 益。
一、市场风险 
金融市场价格受经济因素 、政治因素、投资心理和 交易制度等各种因素的影 响，导致基金
收益水 平变 化， 产生 风险 ，主要 包括 ： 
1.政策 风险 
货币政策、财政政策、产 业政策和证券市场监管政 策等国家政策的变化对证 券市场产生一
定的影 响， 可能 导致 市场 价格波 动， 从而 影响 基金 收益。 
2.利率 风险 
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动， 同时直接影响企业的
融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 
3.信用 风险 
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本
息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。 
4.通货 膨胀 风险 
由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实 际投 资价 值会 因此 降低。 
5.再 投资 风险 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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再投资风险反映了利率下 降对固定收益证券和回购 等利息收入再投资收益的 影响。当利率
下降时，基金从投资的固 定收益证券和回购所得的 利息收入进行再投资时， 将获得比以前少 的
收益率 。 
6.法律 风险 
由于法律法规方面的原因 ，某些市场行为受到限制 或合同不能正常执行，导 致了基金资产
损失的 风险 。 
二、管理风险 
在基金管理运作过程中基 金管理人的知识、经验、 判断、决策、技能等，会 影响其对信息
的占有和对经济形势、证 券价格走势的判断，从而 影响基金收益水平。因此 ，本基金可能因 为
基金管 理人 和基 金托 管人 的管理 水平 、管 理手 段和 管理技 术等 因素 影响 基金 收益水 平。 
三、流动性风险 
1.大额 赎回 风险 
本基金是开放式基金，基 金规模将随着投资者对基 金份额的申购与赎回而不 断变化，若是
由于投资者的连续大量赎 回而导致基金管理人被迫 抛售持有投资品种以应付 基金赎回的现金 需
要，则 可能 使基 金资 产净 值受到 不利 影响 。 
2.顺 延或 暂停 赎回 风险 
因为市场剧烈波动或其他 原因而连续出现巨额赎回 ，并导致基金管理人的现 金支付出现困
难，基 金投 资者 在赎 回基 金份额 时， 可能 会遇 到部 分顺延 赎回 或暂 停赎 回等 风险。 
四、策略风险 
本基金存在投资策略风险 ，即本基金的业绩表现不 一定领先于市场平均水平 。另外，在精
选个股 的实 际操 作过 程中 ， 基金 管理 人可 能限 于知 识、 技 术、 经 验等 因素 而 影响其 对相 关信 息、
经济形 势和 证券 价格 走势 的判断 ，其 精选 出的 个股 的业绩 表现 不一 定持 续优 于其他 股票 。 
五、其它风险 
1.技术 风险



计算机、通讯系统、交易 网络等技术保障系统或信 息网络支持出现异常情况 ，可能导致基
金日常的申购赎回无法按 正常时限完成、注册登记 系统瘫痪、核算系统无法 按正常时限显示 产
生净值 、基 金的 投资 交易 指令无 法 及时 传输 等风 险。



2.战争、自然灾害等不可 抗力因素的出现，将会严 重影响证券市场的运行， 可能导致基金东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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资产的 损失 。 



3.金融市场危机、行业竞 争、代理机构违约、托管 行违约等超出基金管理人 自身直接控制
能力之 外的 风险 ，可 能导 致基金 或者 基金 份额 持有 人的利 益受 损。 
六、特有风险 
（1）与 量化 投资 策略 相关的 风 险 
本基金采用量化选股与择 时模型指导投资决策，随 着市场环境的变化，策略 有效性可能受
到影响，模型核心参数的 设定也会对基金整体收益 产生影响，因此，相比普 通混合型基金， 本
基金面 临特 定量 化投 资策 略带来 的风 险。 
（2）投 资股 指期 货的 风险 
本基金参与股指期货交易 。股指期货交易采用保证 金交易制度，由于保证金 交易具有杠杆
性，当出现不利行情时， 股指期货标的指数微小的 变动就可能会使投资者权 益遭受较大损失 。
股指期货采用每日无负债 结算制度，如果没有在规 定的时间内补足保证金， 按规定将被强制 平
仓，可能给投资带来重大 损失。此外，交易所对股 指期货的交易限制与规定 会对基金投资股 指
期货的 策略 执行 产生 影响 ，从而 对基 金收 益产 生不 利影响 。 
（3）投 资资 产支 持证 券的风 险 
本基金可投资于资产支持 证券，面临与资产支持证 券相关的风险，主要包括 资产支持证券
信用增级措施相关风险、 资产支持证券的利率风险 、资产支持证券的流动性 风险、评级风险 以
及与基础资产相关的原始 权益人破产、现金流预测 等风险，上述风险可能对 基金收益产生不 利
影响。 
七、声明



1.本基 金未 经任 何一 级政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金， 须 
自行承 担投 资风 险。 
2.除基 金管 理人 直接 办理 本基金 的销 售外 ， 本基 金还 通过中 国工 商银 行等 销售 机 构 代理销
售， 但是 ， 基 金并 不是 销售 机构 的存 款或 负债 ， 也 没有经 销售 机 构担 保或 者背 书， 销售 机构 并
不能保 证其 收益 或本 金安 全。 
3.基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现 。 基 金管 理人 管理的 其 他基 金的 业绩 并不 构 成新基
金业绩 表现 的保 证。 
十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
一、基金合同的变更 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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1、 变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事
项的， 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 对于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项，
由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。 
 2、关于《基金合同》变 更的基金份额持有人大会 决议自生效后方可执行， 并自决议生效
后 2 日内 在指 定媒 介公 告。 
二、基金合同的终止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2.基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接
的； 
3.《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4.相关 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基金财产的清算 
1.基金 财产 清算 小组 ：自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内成立 清 算小 组，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2.基金财产清算小组组成 ：基金财产清算小组成员 由基金管理人、基金托管 人、具有从事
证券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基 金财产清算小组 可
以聘用 必要 的工 作人 员。 
3.基金财产清算小组职责 ：基金财产清算小组负责 基金财产的保管、清理、 估价、变现和
分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
4.基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；



（2）对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ；



（3）对 基金 财产 进行 估值和 变 现；



（4）制 作清 算报 告；



（5） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意
见书；



（6）将 清算 报告 报中 国证监 会 备案 并公 告；



（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。



5.基 金财 产清 算的 期限为6 个 月。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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四、清算费用 
清算费用是指基金财产清 算小组在进行基金清算过 程中发生的所有合理费用 ，清算费用由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。 
五、基金财产清算剩 余资 产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的 公告 
清算过程中的有关重大事 项须及时公告；基金财产 清算报告经会计师事务所 审计并由律师
事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告 。基金财产清算公告于《 基金合同》终止 并
报 中 国证 监会 备案后 5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 
七、基金财产清算账 册及 文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
十 八 、 基金合 同的 内容摘 要 
一、基金合同当事人 的权 利与义务



（一）基金管理人的 权利 与义务



1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ：



（1）依 法募 集基 金；



（2） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金财 产；



（3）依 照《 基金 合同 》收取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用 ；



（4）销 售基 金份 额；



（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会；



（6） 依据 《 基金 合同 》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金
合同》及国家有关法律规 定，应呈报中国证监会和 其他监管部门，并采取必 要措施保护基金 投
资者的 利益 ；



（7）在 基金 托管 人更 换时， 提 名新 的基 金托 管人 ；



（8） 选择 、委 托、 更换 基 金代销 机构 ，对 基金 代销 机构的 相关 行为 进行 监督 和处理 ；


 
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 注册 登记机 构办 理基 金注 册登 记业务 并获得
《基金 合同 》规 定的 费用 ；


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（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；


 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；


 
（12） 在符 合有 关法 律法 规和 《 基金 合同 》 的 前提 下， 制 订和 调整 《业 务规 则》 ， 决定 和调
整除调 整管 理费 率和 托管 费率之 外的 基金 相关 费率 结构和 收费 方式 ；


 
（13）依照法律法规为基 金的利益对被投资公司行 使股东权利，为基金的利 益行使因基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利；


 
（14） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；


 
（15）以基金管理人的名 义，代表基金份额持有人 的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律
行为；


 
（16）选择、更换律师事 务所、会计师事务所、证 券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金
提供服 务的 外部 机构 ；


 
（17） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。



2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ：



（1 ） 依法 募集 基金， 办理 或者 委 托经 中国 证监 会认 定的 其 他机 构代 为办 理基 金份 额 的申 购、
赎 回和登 记事宜; 如认 为基金 代销机 构违反 《基金 合同 》 、 基金销 售与服 务代理协 议及国 家有 关
法律规 定， 应呈 报中 国证 监会和 其他 监管 部门 ，并 采取必 要措 施保 护基 金投 资者的 利益 ；



（2）办 理基 金备 案手 续；



（3）自 《基 金合 同》 生效之 日 起,以诚 实信 用、 谨慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产；



（4） 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策， 以专 业化 的 经营方 式管 理
和运作 基金 财产 ；



（5 ） 建立 健 全内 部风 险控制 、 监 察与 稽核、 财务 管理 及 人事 管理 等制 度， 保证 所 管理 的基
金财产 和基 金管 理人 的财 产相互 独立,对 所管 理的 不 同基金 分别 管理， 分别 记 账， 进行 证券 投资 ；



（6 ）除依 据《 基金法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 外,不得 利用 基金 财产为自 己及 任何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；



（7）依 法接 受基 金托 管人的 监 督；



（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 申购 、赎 回和注 销价 格的 方法 符合 《基金 合同 》
等法律 文件 的规 定， 按有 关规定 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回的 价格 ；



（9）进 行基 金会 计核 算并编 制 基金 财务 会计 报告 ；



（10） 编制 半年 度和 年度 基金报 告；



（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ；


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（12） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法》 、 《基 金合 同》
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露；



（13）按《基金合同》的 约定确定基金收益分配方 案，及时向基金份额持有 人分配基金收
益；



（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；



（15）依据《基金法 》 、 《 基金合同》及其他有关规 定召集基金份额持有人大 会或配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；



（16） 按 规定 保存 基金 财产 管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相关 资料 15 年以
上；



（17）确保需要向基金投 资者提供的各项文件或资 料在规定时间 发出，并且 保证投资者能
够按照《基金合同》规定 的时间和方式，随时查阅 到与基金有关的公开资料 ，并在支付合理 成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件；



（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；



（19）面临解散、依法被 撤销或者被依法宣告破产 时，及时报告中国证监会 并通知基金托
管人；



（20）因违反《基金合同 》导致基金财产的损失或 损害基金份额持有人合法 权益时，应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ；



（21）监督基金托管人按 法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务，基 金托管人违反
《基金 合同 》造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追偿 ；



（22）当基金管理人将其 义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基 金事务的行为
承担责任；但因第三方责 任导致基金财产或基金份 额持有人利益受到损失， 而基金管理人首 先
承担了 责任 的情 况下 ，基 金管理 人有 权向 第三 方追 偿；



（23） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ；


 
（24）执 行生 效的 基金 份额 持 有人 大会 的决 议；



（25）建立并保存基金份 额持有人名册，定期或不 定期向基金托管人提供基 金份额持有人
名册；



（26） 法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。



 
（二）基金托管人的 权利 与义务



1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ：


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（1）自 《基 金合 同》 生效之 日 起， 依法 律法 规和 《基 金 合同 》的 规定 安全 保管 基 金财产；



（2）依 《基 金合 同》 约定获 得 基金 托管 费以 及法 律法 规 规定 或监 管部 门批 准的 其 他收入；



（3 ） 监督 基 金管 理人 对本基 金 的投 资运 作， 如 发现基 金 管理 人有 违反 《 基金合 同》 及国 家
法律法规行为，对基金财 产、其他当事人的利益造 成重大损失的情形，应呈 报中国证监会， 并
采取必 要措 施保 护基 金投 资者的 利益 ；



（4） 以基 金托 管人 和基 金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 公司 上海 分公 司和深 圳分 公
司开设 证券 账户 ；



（5） 以基 金托 管人 名义 开 立证券 交易 资金 账户 ，用 于证券 、期 货交 易资 金清 算；



（6） 以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有 限公 司开 设银行 间债 券托 管账 户， 负责基 金投 资
债券的 后台 匹配 及资 金的 清算；



（7）提 议召 开或 召集 基金份 额 持有 人大 会；



（8）在 基金 管理 人更 换时， 提 名新 的基 金管 理人 ；



（9）法 律法 规和 《基 金合同 》 规定 的其 他权 利。



2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ：



（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；



（2 ） 设立 专 门的 基金 托管部 门， 具有 符合 要求 的营业 场 所， 配 备足 够的、 合格 的 熟悉 基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ；



（3 ） 建立 健 全内 部风 险控制 、 监 察与 稽核、 财务 管理 及 人事 管理 等制 度， 确保 基 金财 产的
安全，保证其托管的基金 财产与基金托管人自有财 产以及不同的基金财产相 互独立；对所托 管
的不同 的基 金分 别设 置账 户， 独立 核算 ， 分账 管理 ， 保 证不 同基 金之 间在 名 册登记 、 账户 设置、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ；



（4） 除依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外， 不得 利用 基金 财产 为自己 及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人托 管基 金财 产；



（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；



（6 ）按规 定开 设基 金财 产的 资金 账户 和证 券账户, 按照 《基 金合 同》 的约定 ，根 据基 金管
理人的 投资 指令 ，及 时办 理清算 、交 割事 宜；



（7） 保守 基金 商业 秘密， 除 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金
信息公 开披 露前 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露；



（8）复 核、 审查 基金 管理人 计 算的 基金 资产 净值 、基 金 份额 申购 、赎 回价 格；



（9）办 理与 基金 托管 业务活 动 有关 的信 息披 露事 项；


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（10）对基金财务会计报 告、季度、半年度和年度 基金报告出具意见，说明 基金管理人在
各重要方面的运作是否严 格按照《基金合同》的规 定进行；如果基金管理人 有未执行《基金 合
同》规 定的 行为 ，还 应当 说明基 金托 管人 是否 采取 了适当 的措 施；



（11 ） 保存 基金 托管 业务活 动 的记 录、 账册 、报 表和 其 他相 关资料 15 年 以上；



（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；



（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；



（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项；



（15）按照规定召集基金 份额持有人大会或配合基 金份额持有人依法自行召 集基金份额持
有人大 会；



（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；



（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；



（18）面临解散、依法被 撤销或者被依法宣告破产 时，及时报告中国证监会 和银行监管机
构，并 通知 基金 管理 人；



（19）因违反《基金合同 》导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退
任而免 除；



（20）按规定监督基金管 理人按法律法规和《基金 合同》规定履行自己的义 务，基金管理
人因违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 应为 基金利 益向 基金 管理 人追 偿；



（21）执 行生 效的 基金 份额 持 有人 大会 的决 议；



（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。



（三）基金份额持有 人的 权利与义务



基金投资者购买本基金基 金份额的行为即视为对《 基金合同》的承认和接受 ，基金投资者
自取得依据《基金合同》 取得基金份额，即成为本 基金份额持有人和《基金 合同》的当事人 ，
直至其不再持有本基金的 基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事 人并不以在《基 金
合同》 上书 面签 章或 签字 为必要 条件 。



每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。



1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限 于 ：



（1）分 享基 金财 产收 益；



（2）参 与分 配清 算后 的剩余 基 金财 产；



（3）依 法申 请赎 回其 持有的 基 金份 额；



（4）按 照规 定要 求召 开或召 集 基金 份额 持有 人大 会；


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（5） 出 席或 者委 派代 表出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表
决权；



（6）查 阅或 者复 制公 开披露 的 基金 信息 资料 ；



（7）监 督基 金管 理人 的投资 运 作；



（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金服 务机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼；



（9）法 律法 规和 《基 金合同 》 规定 的其 他权 利。



2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限 于 ：



（1） 遵 守 《基 金合 同》 、 《 招募说 明书 》 等信 息披 露文 件 ， 了 解所 投资 基金 产品 ， 了解 自身
风险承 受能 力， 自主 判断 基金的 投资 价值 ，自 主做 出投资 决策 并承担 投资 风险 ； 
（2） 缴纳 基金 申购 款项 及 法律法 规和 《基 金合 同》 所规定 的费 用；



（3） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；



（4） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；



（5） 返 还在 基金 交易 过程 中因任 何原 因， 自基 金管 理人、 基金 托管 人及 代销 机构处 获得 的
不当得 利；



（6）执 行生 效的 基金 份额持 有 人大 会的 决议 ；



（7）法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他义 务。



二、 基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则



基金份额持有人大会由基 金份额持有人或基金份额 持有人的合法授权代表共 同组成。基金
份额持 有人 持有 的每 一基 金份额 拥有 平等 的投 票权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（一）召开事由



1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：



（1）终 止《 基金 合同 》 ；



（2）更 换基 金管 理人 ；



（3）更 换基 金托 管人 ；



（4）转 换基 金运 作方 式；



（5）调 整基 金管 理人 、基金 托 管人 的报 酬标 准；



（6）变 更基 金类 别；



（7）本 基金 与其 他基 金的合 并 ；



（8）变 更基 金投 资目 标、范 围 或策 略


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（9）变 更基 金份 额持 有人大 会 程序 ；



（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；



（11 ） 单 独或 合计 持有 本基 金 总份额 10 ％以 上 （含 10％） 基金 份额 的基 金份额 持 有人 （ 以
基金管理人收到提议当日 的基金份额计算，下同） 就同一事项书面要求召开 基金份额持有人 大
会；



（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；



（13） 法律 法规、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会的 事
项。



2、 在法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定的 范围 内并 且对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响
的情况 下， 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会：



（1）调 低除 基金 管理 费、基 金 托管 费以外 的其 他应 由基金 承担 的费 用；



（2）法 律法 规要 求增 加的基 金 费用 的收 取；



（3）在 法律 法规 和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率；



（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改；



（5 ） 对 《基 金合 同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基金
合同》 当事 人权 利义 务关 系发生 重大 变 化；



（6） 除按 照法 律法 规和 《 基金合 同 》 规 定应 当召 开 基金份 额持 有人 大会 的以 外的其 他情 形。


 
（二）会议召集人及 召集 方式



1、 除法 律法 规规 定或 《基金 合 同》 另有 约定 外， 基金 份 额持 有人 大会 由基 金管 理 人召集；



2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ；



3、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托管 人。 基金 管
理 人 决定 召集 的， 应当 自出 具 书面 决定 之日起 60 日内 召 开； 基金 管理 人决 定不 召 集， 基金 托管
人仍认 为有 必要 召开 的， 应当由 基金 托管 人自 行召 集， 并自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 并
告知基 金管 理人 ，基 金管 理人应 当配 合。



4、 代表 基金 份额 10%以 上（ 含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额
持有人 大会 ， 应 当向 基金 管理人 提出 书面 提议 。 基 金管理 人应当 自收 到书 面提 议 之日起 10 日内
决定是否召集，并书面告 知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。 基金管理人决定 召
集 的， 应当 自出 具书 面决定 之 日起 60 日内 召开 ； 基金 管 理人 决定 不召 集， 代表 基 金份额 10% 以
上（含 10% ） 的基 金份 额 持有人 仍认 为有 必要 召开 的，应 当向 基金 托管 人提 出书面 提议 。基 金东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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托管人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提 议的 基 金份 额持 有
人 代 表和 基金 管理 人； 基金 托 管人 决定 召集 的， 应当 自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开 并告 知
基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合。



5、 代表 基金 份额 10% 以上（ 含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持 有
人大会 ， 而 基金 管理 人、 基金托 管人 都不 召集 的， 单独或 合计 代表 基金 份 额 10%以上 （含 10% ）
的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 ， 并 至少 提前 30 日 报中国 证监 会备 案。 基金 份额持 有人 依法 自
行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基金 托管人 应当 配合 ，不 得阻 碍、干 扰。



6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。



（三）召开基金份额 持有 人大会的通知时间、 通知 内容、通知方式



1、 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 召集 人应 于会 议召 开前 30 天， 在指定 媒介 公告 。基金 份额
持有人 大会 通知 应至 少载 明以下 内容 ：



（1）会 议召 开的 时间 、地点 、 方式 和会 议形 式；



（2）会 议拟 审议 的事 项、议 事 程序 和表 决形 式；



（3）有 权出 席基 金份 额持有 人 大会 的基 金份 额持 有人 的 权益 登记 日；



（4）授权委托书的内容要 求（包括但不限于代理人 身份，代理权限和代理有 效期限等） 、
送达时 间和 地点;



（5）会 务常 设联 系人 姓名及 联 系电 话；



（6）出 席会 议者 必须 准备的 文 件和 必须 履行 的手 续；



（7）召 集人 需要 通知 的其他 事 项。



2、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ，由 会议 召集人 决定 通讯 方式和 书面 表 决方 式，
并在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采 取的具体通讯方式、委托 的公证机关及其 联
系方式 和联 系人 、书 面表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。



3、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计
票进行监督；如召集人为 基金托管人，则应另行书 面通知基金管理人到指定 地点对书面表决 意
见的计票进行监督；如召 集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管 理人和基金托管 人
到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不 派代表对表决意 见
的计票 进行 监督 的， 不影响 表 决意 见的 计票 效力 。



（四）基金份额持有 人出 席会议的方式



基金份额持有人大会可通 过现场开会方式、通讯开 会方式或法律法规、监管 机构允许的其
他方式 召 开。


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1、 现场 开会 。 由 基金 份额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托书 委派 代表 出席， 现场 开
会时基金管理人和基金托 管人的授权代表应当列席 基金份额持有人大会，基 金管理人或托管 人
不派代表列席的，不影响 表决效力。现场开会同时 符合以下条件时，可以进 行基金份额持有 人
大会议 程：



（1） 亲 自出 席会 议者 持有 基金份 额的 凭证 、 受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份额 的
凭证及 委托 人的 代理 投票 授权委 托书 符合 法律 法规 、 《基金 合同》 和会 议通 知 的规定 ， 并 且持 有
基金份 额的 凭证 与基 金管 理人持 有的 登记 资料 相符 ；



（2） 经核 对， 汇总 到会 者出 示 的在 权利 登记 日持 有基 金 份额 的凭 证显 示， 有效 的 基金 份额
不少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额 的 50% （含 50%）。 若到 会者 在权 益登 记日 代 表的 有效的
基金份 额少 于本 基金 在权 益登记 日基 金总 份额 的 50% ，召 集人 可以 在原 公告 的基金 份额 持有 人
大会召 开时 间的 3 个月 以后 、6 个月 以内 ，就 原定 审议事 项重 新召 集基 金份 额持有 人大 会。 重
新召集的基金份额持有人 大会到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额应 不少于本基金在 权
益登记 日基 金总 份额 的三 分之一 （含 三分 之一 ） 。 
2、 通讯 开会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决截 至
日以前 送达 至召 集人 指定 的地址 。通 讯开 会应 以书 面方式 进行 表决 。



在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：



（1 ） 会议 召 集人 按 《基 金合 同》 规定 公布 会议 通知后 ， 在 2 个 工作 日内 连续公 布 相关 提示
性公告 ；



（2 ） 召 集人 按基 金合同 规 定通知 基金 托管 人 （如 果 基金托 管人 为召 集人 ， 则 为基金 管理 人）
到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督。会议 召集人在基金托管人（如 果基金托管人为 召
集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取 基金份额持有人 的
书面表 决意 见； 基金 托管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取书 面表 决意 见的 ， 不影 响表 决效 力 ；



（3 ）本 人直接 出具 书面 意见 或授 权他 人代 表出 具书面 意见 的， 基金 份额 持有人 所持 有的
基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的 50% （含 50%）； 若本 人直 接出 具书 面 意见 或授 权他
人代表 出具 书面 意见 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额小 于在 权益 登记 日基 金总份 额的 50% ，
召集人 可以 在原 公告 的基 金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个 月以 后、6 个月以 内 ，就 原定 审议
事项重新召集基金份额持 有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会应当有 代表三分之一（ 含
三分之 一） 以上 基金 份额 的持有 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 ；


 
（4）上述第（3）项中直 接出具书面意见的基金份 额持有人或受托代表他人 出具书面意见
的代理人，同时提交的持 有基金份额的凭证、受托 出具书面意见的代理人出 具的委托人持有 基东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
97 
金份额 的凭 证及 委托 人的 代理投 票授 权委 托书 符合 法律法 规、 《基 金合 同》 和 会议通 知的 规定 ，
并与基 金登 记注 册机 构记 录相符 ， 并 且委 托人 出具 的代理 投票 授权 委托 书符 合法律 法规 、 《基 金
合同》 和会 议通 知的 规定 。 
采取通讯方式进行表决时 ，除非在计票时有充分的 相反证据证明，否则提交 符合会议通知
中规定的确认投资者身份 文件的表决视为有效出席 的投资者；表面符合法律 法规和会议通知 规
定的书面表决意见即视为 有效的表决，表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应 当
计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数。



3、 在法 律法 规和 监管 机关 允许的 情况 下， 本基 金的 基金份 额持 有人 亦可 采用 其他非 书面 方
式授权 其代 理人 出席 基金 份额持 有人 大会 ，具 体方 式由会 议召 集人 确定 并在 会议通 知中 列明 。 
4、 在会 议召 开方 式上， 本 基金亦 可采 用其 他非 现场 方式或者 以现 场方 式与 非现 场 方式 相结
合的方 式召 开基 金份 额持 有人大 会， 会议 程序 比照 现场开 会和 通讯 方式 开会 的程序 进行 。 
（五）议事内容与程 序



1、 议事 内容 及提 案权



议事内容为关系基金份额 持有人利益的重大事项， 如《基金合同》的重大修 改、决定终止
《基金 合同 》 、 更换 基金 管 理人、 更换 基金 托管 人、 与其他 基金 合并 、法 律法 规及《 基金 合同 》
规定的 其他 事项 以及 会议 召集人 认为 需提 交基 金份 额持有 人大 会讨 论的 其他 事项。



基金管 理人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份 额 10% （含 10%）以 上的
基金份额持有人可以在大 会召集人发出会议通知前 向大会召集人提交需由基 金份额持有人大 会
审议表决的提案；也可以 在会议通知发出后向大会 召集人提交临时提案，临 时提案应当在大 会
召 开 日至少 35 天 前提 交召集 人 并由 召集 人公 告。



基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。



召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持 有人提交的临时提案进行 审核，符合条
件的应 当在 大会 召开 日 30 天前公 告。 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：



（1） 关联 性 。 大 会召 集人 对于提 案涉 及事 项与 基金 有直接 关系 ， 并且 不超 出法 律法规 和 《基
金合同》规定的基金份额 持有人大会职权范围的， 应提交大会审议；对于不 符合上述要求的 ，
不提交基金份额持有人大 会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案 提交大会表决， 应
当在该 次基 金份 额持 有人 大会上 进行 解释 和说 明。



（2） 程 序性 。 大 会召 集人 可以对 提案 涉及 的程 序性 问题做 出决 定。 如将 提案 进行分 拆或 合
并表决，需征得原提案人 同意；原提案人不同意变 更的，大会主持人可以就 程序性问题提请 基
金份额 持有 人大 会做 出决 定，并 按照 基金 份额 持有 人大会 决定 的程 序进 行审 议。


东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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基金份额持有人大会的召 集人发出召开会议的通知 后，如果需要对原有提案 进行修改，应
当最迟 在基 金份 额持 有人 大 会 召开前 30 日公 告。 否 则， 会 议的 召开 日期 应当 顺延并 保证 至少 与
公 告 日期有 30 日 的间 隔期。



2、 议事 程序



（1）现 场开 会



在现场开会的方式下，首 先由大会主持人按照下列 第七条规定程序确定和公 布监票人，然
后由大会主持人宣读提案 ，经讨论后进行表决，并 形成大会决议。大会主持 人为基金管理人 授
权出席会议的代表，在基 金管理人授权代表未能主 持大会的情况下，由基金 托管人授权其出 席
会议的代表主持；如果基 金管理人授权代表和基金 托管人授权代表均未能主 持大会，则由出 席
大会的 基金 份额 持有 人和 代理人 所持 表决 权 的 50% 以上（ 含 50% ） 选举 产生 一名基 金份 额持 有
人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。基金管 理人和基金托管人不出席 或主持基金份额 持
有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。



会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名册 载明参 加会 议人 员姓 名 （或 单位名 称） 、
身份证 号码 、 住 所地 址、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、 委 托人 姓名 （或 单位名 称） 等事 项 。



（2）通 讯开 会



在 通 讯开 会的 情况 下， 首先 由 召集 人提前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个
工作日 内在 公证 机关 监督 下由召 集人 统计 全部 有效 表决， 在公 证机 关监 督下 形成决 议。



（六）表决



基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。



基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：



1、 一般 决议， 一般 决议 须经 参 加大 会的 基金 份额 持有 人 或其 代理 人所 持表 决权 的 50% 以上
（含 50% ）通 过方 为有 效 ；除下 列第 2 项所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以
一般决 议的 方式 通过 。



2、 特别 决议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三分 之
二以上（含三分之二）通 过方可做出。转换基金运 作方式、更换基金管理人 或者基金托管人 、
终止《 基金 合同 》 、 本基 金 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过方 为有 效。



基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。



采取通讯方式进行表决时 ，除非在计票时有充分的 相反证据证明，提交符合 会议通知中规
定的确认投资者身份文件 的表决视为有效出席的投 资者，符合会议通知规定 的书面表决意见 视
为有效表决，表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基 金东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数。



基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决 。



（七）计票



1、 现场 开会



（1） 如 大会 由基 金管 理人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开
始后宣布在出席会议的基 金份额持有人和代理人中 选举两名基金份额持有人 代表与大会召集 人
授权的一名监督员共同担 任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大 会虽然由基金管 理
人或基金托管人召集，但 是基金管理人或基金托管 人未出席大会的，基金份 额持有人大会的 主
持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额 持有人中选举三名基金份 额持有人代表担 任
监票人 。基 金管 理人 或基 金托管 人不 出席 大会 的， 不影响 计票 的效 力。



（2 ）监票 人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结
果。



（3）如 果会 议主 持人 或基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ， 可以 在宣 布
表决结果后立即对所投票 数要求进行重新清点。监 票人应当进行重新清点， 重新清点以一次 为
限。重 新清 点后 ，大 会主 持人应 当当 场公 布重 新清 点结果 。



（4 ）计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证,基 金管 理人 或基 金托 管人 拒不 出席大 会的 ，不 影响
计票的 效力 。



2、 通讯 开会



在通讯开会的情况下，计 票方式为：由大会召集人 授权的两名监督员在基金 托管人授权代
表（若由基金托管人召集 ，则为基金管理人授权代 表）的监督下进行计票， 并由公证机关对 其
计票过程予以公证。基金 管理人或基金托管人拒派 代表对书面表决意见的计 票进行监督的， 不
影响计 票和 表决 结果 。



（八）生效与公告



基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。



基金份 额持 有人 大会 的决 议自表决 通过 之日 起生 效。



基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在指定 媒 介上 公告 。如 果采 用通 讯 方式 进行
表决，在公告基金份额持 有人大会决议时，必须将 公证书全文、公证机构、 公证员姓名等一 同
公告。



基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。



生效的基金份额持有人大 会决议对全体基金份额持 有人、基金管理人、基金 托管人均有约东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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束力。



九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的 部分，如将来法律法规修 改导致相关内容被取消或 变更的，基金管 理
人提前 公告 后， 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整，无 需召 开基 金份 额持 有人大 会审 议。 
三、 基金合同解除和 终止 的事由、程序 
（一） 《基金合同》的 变更



1、 变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的
事项的，应召开基金份额 持有人大会决议通过。对 于可不经基金份额持有人 大会决议通过的 事
项，由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后变 更并 公告 ，并报 中国 证监 会备 案。 
 2、关于《基金合同》变 更的基金份额持有人大会 决议自生效后方可执行， 并自决议生效
后 2 日内 在指 定媒 介公 告。 
（二） 《基金合同》的 终止



有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：



1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；



2、 基金 管理人 、 基金 托管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内没 有 新基 金管 理人、 新基金 托 管人 承接
的；



3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ；



4、 相关 法律 法规 和中 国证监 会 规定 的其 他情 况。



（三）基金财产的清 算



1、 基 金财 产 清算 小组： 自出 现 《 基金 合同》 终止 事由 之 日起 30 个工 作日 内成立 清 算小 组，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。



2、 基 金财 产 清算 小组 组成： 基金 财产 清算 小组 成员由 基 金管 理人、 基金 托管人 、 具 有从 事
证券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基 金财产清算小组 可
以聘用 必要 的工 作人 员。



3、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和
分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。



4、基 金财 产清 算程 序：



（1） 《基 金合 同》 终止 情形 出 现时 ，由 基金 财产 清算 小 组统 一接 管基 金；



（2）对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ；



（3）对 基金 财产 进行 估值和 变 现；


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（4）制 作清 算报 告；



（5） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意
见书；



（6）将 清算 报告 报中 国证监 会 备案 并公 告；



（7）对 基金 剩余 财产 进行分 配 。



5、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。



（四）清算费用



清算费用是指基金财产清 算小组在进行基金清算过 程中发生的所有合理费用 ，清算费用由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。



（五）基金财产清算 剩余 资产的分 配



依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。



（六）基金财产清算 的公 告



清算过程中的有关重大事 项须及时公告；基金财产 清算报告经会计师事务所 审计并由律师
事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告 。基金财产清算公告于《 基金合同》终止 并
报 中 国证 监会 备案后 5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。



（七）基金财产清算 账册 及文件的保存



基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。



四、 争议解决方式



各方当事人同意 ，因《基金合同》而产生 的或与《基金合同》有关 的一切争议，如经友 好
协商未 能解 决的 ， 应提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会根据 该会 当时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 ，
仲裁地 点为 北京 市， 仲裁 裁决是 终局 性的 并对 各方 当事人 具有 约束 力， 仲裁 费由败 诉方 承担 。



《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。



五、 基金合同存放地 和投 资者取得合同的方式



《基金合同》可印制成册 ，供投资者在基金管理人 、基金托管人、代销机构 的办公场所和
营业场所查阅；投资者也 可按工本费购买《基金合 同》复制件或复印件，但 内容应以《基金 合
同》正 本为 准。 
十九 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
一、托管协议当事人 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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1.基 金管 理人 
名称： 东吴 基金 基金 管理 有限公 司



住所： 上海 市浦 东新 区源 深路279 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号



法定代 表人 ：王 炯



成立时 间：2004 年9 月2 日



批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2004] 132 号



注册资 本：1 亿元



组织形 式: 有限 责任 公司



经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他业 务



存续期 间： 持续 经营



电话： 021-50509888



传真： 021-50509884



联系人 ： 贾 云鹏



2.基 金托 管人 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司



住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号（100032 ）



法定代 表人 ：易会 满 
电话： （010 ）66105799



传真： （010 ）66105798



联系人 ：郭明 
成立时 间：1984 年1 月1 日



组织形 式： 股份 有限 公司



注册资 本： 人民 币35,640,625.71 万元 
批准设 立机 关和 设立 文号 ： 国 务院 《关 于中 国人 民银 行专门 行使 中央 银行 职能 的决定 》 （ 国
发[1983]146 号）



存续期 间： 持续 经营



经营范 围： 办理 人民 币存款 、 贷款 、同 业拆 借业 务； 国 内外 结算 ；办 理票 据承 兑 、贴现、
转贴现、各类汇兑业务； 代理资金清算；提供信用 证服务及担保；代理销售 业务；代理发行 、
代理承 销、 代理 兑付 政府 债券； 代收 代付 业务 ； 代 理证券 投资 基金 清算 业务 （银证 转账 ） ； 保 险东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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代 理 业务； 代理 政策 性银行 、 外 国政 府和 国际 金融机 构 贷款 业务； 保管 箱服务 ； 发 行金 融债 券 ；
买卖政府债券、金融债券 ；证券投资基金、企业年 金托管业务；企业年金受 托管理服务；年 金
账户管 理服 务； 开放 式基 金的注 册登 记、 认购 、 申 购和赎 回业 务； 资信 调查 、 咨询 、 见 证业 务；
贷款承 诺； 企业 、 个 人财 务顾问 服务 ； 组 织或 参加 银团贷 款； 外汇 存款 ； 外 汇贷款 ； 外 币兑 换；
出口托收及进口代收；外 汇票据承兑和贴现；外汇 借款；外汇担保；发行、 代理发行、买卖 或
代理买卖股票以外的外币 有价证券；自营、代客外 汇买卖；外汇金融衍生业 务；银行卡业务 ；
电话银行、网上银行、手 机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行 业监督管理机构 批
准的其 他业 务。



二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督、核 查 
1.基金 托管 人对 基金 管理 人的投 资行 为行 使监 督权 
（1） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 和《 基金 合同》 的约 定， 对下 述基 金投资 范围 、
投资对 象进 行监 督。 
本基金 将投 资 于以 下金 融工 具： 具有 良好 流动 性的金 融 工具， 包括 国内 依法发 行 上市 的股
票 （包 括中 小板 、 创 业板 及其他 中国 证监 会允 许基 金投资 的股 票） 、 权 证、 股 指期货 、 国债、金
融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分 离交易可转债、可交换债 券、央行票据、 中
期票据、短期融资券、超 短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款 、货币市场工具 等
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但须 符合 中国 证监会 相 关规 定)。



本基金 不得 投资 于相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。



（2） 基金 托管 人根 据有 关法 律 法规 的 规定 及 《 基金 合同》 的约 定对 下述 基金 投融资 比例 进
行监督 ： 
1）按法律法规的规定及《 基金合同》的约定，本基 金股票投资占基金资产的 0%-95%，每
个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保 证金后，保持现金或者到 期日在一年以内 的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 
因基金规模或市场变化等 因素导致投资组合不符合 上述规定的，基金管理人 应在合理的期
限内调 整基 金的 投资 组合 ，以符 合上 述比 例限 定。 法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。



如法律法规或监管机构以 后允许本基金投资其他品 种，基金管理人在履行适 当程序后，可
以将其 纳入 投资 范围 ，并 可依据 届时 有效 的法 律法 规适时 合理 地调 整投 资范 围。



2）根 据法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 ，本 基金投 资组 合遵 循以 下投 资限制 ：


 
a.本基 金股 票投 资占 基金 资产的 比例 为0%–95% ； 
b.本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应保 持不低于基金东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
104 
资产净 值 5 ％的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券； 
c.本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％； 
d.本基金管理人管理并由 本托管人托管的全部基金 持有一家公司发行的证券 ，不超过该证
券的10 ％； 
e.本基 金持 有的 全部 权证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
f. 本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％； 
g.本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5 ％； 
h. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％； 
 
i.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
j.本基 金持 有的 同一( 指同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不 得超 过该 资产 支 持证券 规模
的 10 ％； 
k.本基金管理人管理并由 本托管人托管的全部基金 投资于同一原始权益人的 各类资产支持
证券， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的 10％； 
l.本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产支 持
证券期 间， 如果 其信 用等 级下降 、不 再符 合投 资标 准，应 在评 级报 告发 布之 日起 3 个月 内予以
全部卖 出； 
m. 基金财产 参与 股票发 行 申购 ， 本 基金 所申 报的 金 额不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基金 所申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ； 
n.本基 金总 资产 不得 超过 基金净 资产 的 140% ； 
o. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ； 本基 金在 全国 银行 间同业 市场 中的债 券回 购最 长 期限为 1 年， 债 券回购 到 期后 不得 展期； 
p.本基 金参 与股 指期 货交 易后， 依据 下列 标准 建构 组合： 
①在任 何交 易日 日终 ，持 有的买 入股 指期 货合 约价 值，不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 
②在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和， 不得超 过 基 金
资 产 净值的 95% ，其中 ， 有 价 证券 指股 票、债券（不 含 到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 ） 、权证 、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 
③在任 何交 易日 日终 ，持 有的卖 出期 货合 约价 值不 得超过 基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ； 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
105 
④本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖 出股 指期 货 合约价 值， 合 计 （轧 差计 算） 应当 符 合
基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关约 定； 
⑤在 任何 交易 日内 交易 （不 包 括平 仓） 的股 指期 货合 约 的成 交金 额不 得超 过上 一 交易日基
金资产 净值 的 20% ； 
3）法 规允 许的 基金 投资 比 例调整 期限



由于证 券、 期 货市 场波 动 、 证券发 行人 合并、 基金 规模变 动、 股权 分置 改革中 支 付对 价等
基金管 理人 之外的 原因 导 致的投 资组 合不符 合上 述 约定的 比例 ，不在 限制 之 内，但 基金 管理人
应在 10 个交 易日 内进 行调整 ， 以 达到 规定 的投 资比 例限 制 要求。 法律 法规 另有 规定 的 从其 规定。



基金管 理人 应在 出现 可预 见资产 规模 大幅 变动 的情 况下 ， 至 少提 前 2 个 工作日 正 式向 基金
托管人 发函 说明 基金 可能 变动规 模和 公司 应对 措施 ，便于 托管 人实 施交 易监 督。



基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自《 基金 合同 》生效 之日 起开 始。



（3） 基金 托管人 根据有 关法 律法 规的规 定及《 基金合 同》 的约定 对下述 基金投 资禁 止行
为进行 监督 ：


 
根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 本基 金禁止 从事 下列 行为 ：



1)承 销证 券；



2)违反 规定 向他 人贷 款或 提供担 保；



3)从事 承担 无限 责任 的投 资；



4)买卖 其他 基金 份额 ，但 中国证 监会 另有 规定 的除 外；



5)向基 金管 理人 、基 金托 管人出 资；



如法律 、 行政法 规或 监管 部门取 消上 述禁 止性 规定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程序 后 可 不
受上述 规定 的限 制。



（4） 基金 托管 人依 据有 关法 律 法规 的规 定和 《 基金合 同 》 的约 定对 于基 金关联 投 资限 制进
行监督 。



根据法 律法 规有 关基 金从 事关联 交易 的规 定 ， 基 金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提供 与
本机构有控股关系的 股东 或与本机构有其他重大利 害关系的公司名单及其更 新，加盖公章并 书
面提交，并确保所提供的 关联交易名单的真实性、 完整性、全面性。基金管 理人有责任保管 真
实、完整、全面的关联交 易名单，并负责及时更新 该名单。名单变更后基金 管理人应及时发 送
基金托 管人 ，基 金托 管人 于2 个工 作日 内进 行回 函确 认 已知 名单 的变 更。 
（5） 基金 托管人 依据有 关法 律法 规的规 定和《 基金合 同》 的约定 对基金 管理人 参与 银行东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
106 
间债券 市场 进行 监督 。



1 ）基 金托 管人依 据有关 法律 法规 的规定 和《基 金合同 》的 约定对 于基金 管理人 参与 银行
间市场 交易 时面 临的 交易 对手资 信风 险进 行监督 。



基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 ， 并
按照审慎的风险控制原则 在该名单中约定各交易对 手所适用的交易结算方式 。基金托管人在 收
到名单 后 2 个 工作 日内 回 函确认 收到 该名 单。 如基 金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间
债券市场交易对手名单及 结算方式的，应向基金托 管人说明理由，并在与交 易对手发生交易 前
3 个工作日内与基金托管 人协商解决，基金管理人 收到基金托管人书面确认 后，被确认调整 的
名单开始生效，新名单生 效前已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照 协
议进行 结算 。



如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易， 应及 时 提
醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执 行交易并造成基金资产损 失的，基金托管 人
不承担 责任 ，发 生此 种情 形时， 托管 人有 权报 告中 国证监 会。



2）基 金托 管人 对于 基金 管 理人参 与银 行间 市场 交易 的交易 方式 的控 制



 基金 管理 人在 银行 间市 场 进行现 券买 卖和 回购 交易 时， 需 按交 易对 手名 单中 约定的 该交 易
对手所适用的交易结算方 式进行交易。如果基金托 管人发现基金管理人没有 按照事先约定的 有
利于信用风险控制的交易 方式进行交易时，基金托 管人应及时提醒基金管理 人与交易对手重 新
确定交 易方 式， 经提 醒后 仍未改 正时 造成 基金 资产 损失的 ，基 金托 管人 不承 担责任 。



3）基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经
慎重选择的、本基金适用 的银行间债券市场交易对 手名单，并约定各交易对 手所适用的交易 结
算方式。基金管理人应严 格按照交易对手名单的范 围在银行间债券市场选择 交易对手。基金 托
管人监督基金管理人是否 按事前提供的银行间债券 市场交易对手名单进行交 易。基金管理人 有
责任控制交易对手的资信 风险，在与核心交易对手 以外的交易对手进行交易 时，由于交易对 手
资信风险引起的损失先由 基金管理人承担，其后有 权要求相关责任人进行赔 偿，基金托管人 则
根据银行间债券市场成交 单对合同履行情况进行监 督。如果基金托管人在运 作中严格遵循了 上
述监督 流程 ，则 对于 由于 交易对 手资 信风 险引 起的 损失， 不承 担赔 偿责 任。



（6）基 金托 管人 对基 金管理 人 选择 存款 银行 进行 监督 。



本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、 存款 银行 的 支付能 力等 涉
及到存款银行选择方面的 风险。本基金核心存款银 行名单为中国工商银行、 中国银行、中国 建东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
107 
设银行、中国农业银行和 交通银行，本基金投资除 核心存款银行以外的银行 存款出现由于存 款
银行信 用风 险而 造成 的损 失时， 先由 基金 管理 人负 责赔偿 ， 之 后有 权要 求相 关责任 人进 行赔 偿，
如果基金托管人在运作过 程中遵循上述监督流程， 则对于由于存款银行信用 风险引起的损失 ，
不承担赔偿责任。基金管 理人与基金托管人协商一 致后，可以根据当时的市 场情况对于核心 存
款银行 名单 进行 调整 。



（7）基 金托 管人 对基 金投资 流 通受 限证 券的 监督



1 ）基 金投 资流通 受限证 券， 应遵 守《关 于基金 投资非 公开 发行股 票等流 通受限 证券 有关
问题的 通知 》等 有关 法律 法规规 定。



2 ）流 通受 限证券 ，包括 由《 上市 公司证 券发行 管理办 法》 规范的 非公开 发行股 票、 公开
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消
息或其 他原 因而 临时 停牌 的证券 、已 发行 未上 市证 券、回 购交 易中 的质 押券 等流通 受限 证券 。



3 ）基 金管 理人投 资流通 受限 证券 ，应事 先根据 中国证 监会 相关规 定，明 确基金 投资 流通
受限证券的比例，制订严 格的投资决策流程和风险 控制制度，防范流动性风 险、法律风险和 操
作风险等各种风险。基金 托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风 险处置预案以及 相
关投资 额度 和比 例等 的情 况进行 监督 。



基金管 理人 应至 少于 首次 执行投 资指 令之 前两 个工 作日将 上述 资料书 面发 至基 金 托管人，
保证基金托管人有足够的 时间进行审核。基金托管 人应在收到上述资料后两 个工作日内，以 书
面或其 他双 方认 可的 方式 确认收 到上 述资 料。



4 ）基 金投 资流通 受限证 券前 ，基 金管理 人应向 基金托 管人 提供符 合法律 法规要 求的 有关
书面信息，包括但不限于 拟发行证券主体的中国证 监会批准文件、发行证券 数量、发行价格 、
锁定期，基金拟认购的数 量、价格、总成本、总成 本占基金资产净值的比例 、已持有流通受 限
证券市值占资产净值的比 例、资金划付时间等。基 金管理人应保证上述信息 的真实、完整， 并
应至少于拟执行投资指令 前两个工作日将上述信息 书面发至基金托管人，保 证基金托管人有 足
够的时 间进 行审 核。



5 ）基 金托 管人应 对基金 管理 人是 否遵守 法律法 规、投 资决 策流程 、风险 控制制 度、 流动
性风险处置预案情况进行 监督，并审核基金管理人 提供的有关书面信息。基 金托管人认为上 述
资料可能导致基金出现风 险的，有权要求基金管理 人在投资流通受限证券前 就该风险的消除 或
防范措施进行补充书面说 明，并保留查看基金管理 人风险管理部门就基金投 资流通受限证券 出
具的风险评估报告等备查 资料的权利。否则，基金 托管人有权拒绝执行有关 指令。因拒绝执 行东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
108 
该指令 造成 基金 财产 损失 的，基 金托 管人 不承 担任 何责任 ，并 有权 报告 中国 证监会 。



如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ， 应及 时 上报中 国证 监会 请求 解决 。 如 果基 金托
管人切实履行监督职责， 则不承担任何责任。如果 基金托管人没有切实履行 监督职责，导致 基
金出现 风险 ，基 金托 管人 应承担 连带 责任 。



2、 基金 托管 人应 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《 基金 合同》 的约 定， 对 基金 资 产净值 计算 、
基 金 份额 净值 计算、 应收资 金 到账、 基金 费用 开支及 收 入确 定、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披 露 、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。



3、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 运作 及其 他运 作违反 《基 金法》 、 《基 金 合同》 、 基金
托管协议及其他有关规定 时，应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到 通
知后应 在下 一个 工作 日及 时核对 ，并 以书 面形 式向 基金托 管人 发出 回函 ，进 行解释 或举 证。



在 限 期内， 基金 托管 人有权 随 时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人 改正。 基金 管理 人
对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的 ，基金托管人应报告中国 证监会。基金托 管
人有义 务要 求基 金管 理人 赔偿因 其违 反《 基金 合同 》而致 使投 资者 遭受 的损 失。



基金托 管人发 现基 金管 理 人的投 资指令 违反 关法 律 法规规 定或者 违反 《基 金 合同》 约定
的，应 当拒 绝执 行， 立即 通知基 金管 理人 ，并 向中 国证监 会报 告。



基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的投资 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其 他
有关规 定， 或者 违反 《基 金合同 》约 定的 ，应 当立 即通知 基金 管理 人， 并报 告中国 证监 会。



基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 ， 必 须在 规定 时间 内 答复基 金托 管
人并改正，就基金托管人 的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照法规要 求需向中国证监 会
报送基 金监 督报 告的 ，基 金管理 人应 积极 配合 提供 相关数 据资 料和 制度 等。



基 金 托管 人发 现基 金管 理人 有 重大 违规 行为， 应立即 报 告中 国证 监会， 同时通 知 基金 管理
人限期 纠正 。



基金管 理人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、
欺诈等手段妨碍基金托管 人进行有效监督，情节严 重或经基金托管人提出警 告仍不改正的， 基
金托管 人应 报告 中国 证监 会。



三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 但不 限 于基金 托管 人
安全保管基金财产、开设 基金财产的资金账户和证 券账户、复核基金管理人 计算的基金资产 净东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
109 
值和基 金份 额净 值、 根据 管理人 指令 办理 清算 交收 、 相关 信息 披露 和监 督基 金投资 运作 等行 为 。



基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 未 执行 或无
故延迟 执行 基金 管理 人资 金划拨 指令 、 泄露 基金 投 资信息 等违 反 《基 金法》 、 《基 金合 同》 、 本 托
管协议及其他有关规定时 ，基金管理人应及时以书 面形式通知基金托管人限 期纠正，基金托 管
人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金 管理人发出回函。在限期 内，基金管理人 有
权随时对通知事项进行复 查，督促基金托管人改正 ，并予协助配合。基金托 管人对基金管理 人
通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金管理人 应报告中国证监会。基金 管理人有义务要 求
基金托 管人 赔偿 基金 因此 所遭受 的损 失。



基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立 即报告 中国 证监 会和 银行 业监督 管理 机
构，同 时通 知基 金托 管人 限期纠 正。



基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ， 包 括但不 限于 ： 提交 相关 资 料以供 基金 管
理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ，在 规定 时间 内答复 基金 管理 人并 改正 。



基金托 管人 无正 当理 由， 拒绝、 阻挠 基金 管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或采 取拖 延、
欺诈等手段妨碍基金管理 人进行有效监督，情节严 重或经基金管理人提出警 告仍不改正的， 基
金管理 人应 报告 中国 证监 会。



四、基金财产的保管 
1.基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 未经 基金 管 理人的 正当 指令 ， 不得 自 行运用 、 处分、
分配基 金的 任何 财产 。 
（3）基 金托 管人 按照 规定开 设 基金 财产 的资 金账 户和 证 券账 户。 
（4） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 与基 金托 管人 的其 他业务 和其 他
基金的 托管 业务 实行 严格 的分账 管理 ，确 保基 金财 产的完 整与 独立 。 
对于因基金申购、基金投 资过程中产生的应收财产 ，应由基金管理人负责与 有关当事人确
定到账日期并通知基金托 管人，到账日基金财产没 有到达基金托管人处的， 基金托管人应及 时
通知基金管理人采取措施 进行催收。由此给基金造 成损失的，基金管理人应 负责向有关当事 人
追偿基 金的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 责任 。 
2.基金 的银 行账 户的 开立 和管理 
基金托管人以基金托管人 的名义在其营业机构开设 资产托管专户，保管基金 的银行存款。
该资产托管专户是指基金 托管人在集中托管模式下 ，代表所托管的基金与中 国证券登记结算 有东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































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110 
限责任公司进行一级结算 的专用账户。该账户的开 设和管理由基金托管人承 担。本基金的一 切
货币收 支活 动， 均需 通过 基金托 管人 的资 产托 管专 户进行 。 
资产托管专户的开立和使 用，限于满足开展本基金 业务的需要。基金托管人 和基金管理人
不得假借本基金的名义开 立其他任何银行账户；亦 不得使用基金的任何银行 账户进行本基金 业
务以外 的活 动。 
资产托管专户的管理应符 合《人民币银行结算账户 管理办法》 、 《 现金管理暂 行条例》 、 《 人
民币利率管理规定 》 、 《利 率管理暂行规定 》 、 《支付 结算办法》以及银行业 监 督管理机构的其 他
规定。 
3.基金 证券 账户 与证 券交 易资金 账户 的开 设和 管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/
深圳分 公司 开设 证券 账户 。 
基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分 公
司开立 基金 证券 交易 资金 账户， 用于 证券 清算 。 
基金证券账户的开立和使 用，限于满足开展本基金 业务的需要。基金托管人 和基金管理人
不得出借和未经对方同意 擅自转让基金的任何证券 账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本 基
金业务 以外 的活 动。 
4.债券 托管 账户 的开 立和 管理 
（1） 《基金合同 》生效后 ，基金管理人负责以基金 的名义申请并取得进入全 国银行间同业
拆借市场的交易资格，并 代表基金进行交易；基金 托管人负责以基金的名义 在中央国债登记 结
算有限责任公司开设银行 间债券市场债券托管自营 账户，并由基金托管人负 责基金的债券的 后
台匹配 及资 金的 清算 。 
（2 ）基金 管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主 协
议，正 本由 基金 托管 人保 管，基 金管 理人 保存 副本 。 
5.其他 账户 的开 设和 管理 
在本托管协议订立日之后 ，本基金被允许从事符合 法律法规规定和《基金合 同》约定的其
他投资品种的投资业务时 ，如果涉及相关账户的开 设和使用，由基金管理人 协助托管人根据 有
关法律 法规 的规 定和 《基 金合同 》的 约定 ，开 立有 关账户 。该 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
6.基金 财产 投资 的有 关实 物证券 、银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管 
基金财产投资的 有关实物 证券由基金托管人存放于 基金托管人的保管库；其 中实物证券也
可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
111 
公司或票据营业中心的代 保管库。实物证券的购买 和转让，由基金托管人根 据基金管理人的 指
令办理。属于基金托管人 实际有效控制下的实物证 券在基金托管人保管期间 的损坏、灭失， 由
此产生的责任应由基金托 管人承担。基金托管人对 基金托管人以外机构实际 有效控制的证券 不
承担保 管责 任。 
7.与基 金财 产有 关的 重大 合同的 保管 
由基金管理人代表基金签 署的与基金有关的重大合 同的原件分别应由基金托 管人、基金管
理人保管。除本协议另有 规定外，基金管理人在代 表基金签署与基金有关的 重大合同时应保 证
基金一方持有两份以上的 正本，以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一 份正本的原件。 基
金管理 人在 合同 签署 后 5 个工作 日内 通过 专人 送达 、挂号 邮寄 等安 全方 式将 合同原 件送 达基 金
托管人 处。 合同 原件 应存 放于基 金管 理人 和基 金托 管人各 自文 件保 管部 门 15 年以上 。 
五、基金资产净值计 算与 复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金 份额 净值 是指 计算 日基金 资 产 净
值除以 该计 算日 基金 份额 总份额 后的 数值 。基 金份 额净值 的计 算保 留到 小数 点后 4 位， 小数点
后第 5 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 。



基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值 。 估 值原 则 应符合 《 基金 合同 》 、 《证 券投资 基金 会
计核算 业务 指引》 及其 他 法律、 法规 的规定 。用 于 基金信 息披 露的基 金资 产 净值和 基金 份额净
值由基 金管 理人负 责计 算 ，基金 托管 人复核 。基 金 管理人 应于 每个工 作日 交 易结束 后计 算当日
的基金 份额 资产净 值并 以 双方认 可的 方式发 送给 基 金托管 人。 基金托 管人 对 净值计 算结 果复核
后，签 名并 以双 方认 可的 方式发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。



根据《基金法 》 ，基金管理人计算并公告 基金资产净值，基金托管 人复核、审查基金管 理
人计算 的基 金资产 净值 。 因此， 本基 金的会 计责 任 方是基 金管 理人， 就与 本 基金有 关的 会计问
题，如 经相 关各方 在平 等 基础上 充分 讨论后 ，仍 无 法达成 一致 的意见 ，按 照 基金管 理人 对基金
资产净 值的 计算结 果对 外 予以公 布。 法律法 规以 及 监管部 门有 强制规 定的 ， 从其规 定。 如有新
增事项 ，按 国家 最新 规定 估值。



基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担 。 因 此， 就与 本 基金有 关的 会
计问题，本基金的会计责 任方是基金管理人，如经 相关各方在平等基础上充 分讨论后，仍无 法
达成一 致的 意见 ，按 照基 金管理 人对 基金 资产 净值的 计 算结 果对 外予 以公 布。



六、基金份额持有人 名册 的保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册 ， 包 括 《基 金合同 》 生 效
日、 《 基金 合同 》终 止日 、 基金份 额持 有人 大会 权益 登记日 、每 年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
112 
金份额持有人名册。基金 份额持有人名册的内容必 须包括基金份额持有人的 名称和持有的基 金
份额。



基金份 额持 有人 名册 由基 金的基 金注 册登 记机 构根 据基金 管理 人的 指令 编制 和保管 ， 基 金
管理人和基金托管人应按 照目前相关规则分别保管 基金份额持有人名册。保 管方式可以采用 电
子或文 档的 形式 。保 管期 限为 15 年。



基 金管 理人应 当及时 向基金 托管 人提交 下列日 期的基 金份 额持有 人名册 ： 《 基金 合同 》生
效日、 《基 金合 同》 终止 日 、基金 份额 持有 人大 会权 益登记 日、 每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31
日的基金份额持有人名册 。基金份额持有人名册的 内容必须包括基金份额持 有人的名称和持 有
的 基 金份 额。 其中 每年 12 月31 日的 基金 份额 持有 人 名册应 于下 月前 十个 工作 日内提 交； 《 基金
合同》 生效 日、 《 基金 合同 》 终止 日等 涉及 到基 金重 要事项 日期 的基 金份 额持 有人名 册应 于发 生
日后十 个工 作日 内提 交。



基 金 托管 人以 电子 版形 式妥 善 保管 基金 份额 持有 人名 册， 并定 期刻 成光 盘备份 ， 保存 期限
为15 年。 基金 托管 人不 得 将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用途 ，
并应遵 守保 密义 务。



若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 ， 应 按有 关 法
规规定 各自 承担 相应 的责 任。



七、争议解决方式 
相 关 各方 当事 人同 意， 因本 协 议而 产生 的或 与本 协议 有 关的 一切 争议， 除经友 好 协商 可以
解决的，应提交中国国际 经济贸易仲裁委员会根据 该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁 的
地点在 北京 市， 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 相关 各方 均有约 束力 ，仲 裁费 用由 败诉方 承担 。



争议处 理期 间， 相关 各方 当事人 应 恪守 基金 管理 人和 基 金托 管人 职责 ，继 续忠 实 、勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。



本协议 受中 国法 律管 辖。



八、托管协议的修改 与终 止 
1.托管 协议 的变 更与 终止 
（1）托 管协 议的 变更 程序 
本协议双方当事人经协商 一致，可以对协议的内容 进行变更。变更后的托管 协议，其内容
不得与 《基 金合 同》 的规 定有任 何冲 突。 基金 托管 协议的 变更 报中 国证 监会 备案。 
（2）基 金托 管协 议终 止的情 形 
发生以 下情 况， 本托 管协 议终止 ： 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
113 
1） 《 基金 合同 》终 止； 
2）基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 有其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3）基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 有其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4）发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 
二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 
基金管理人承诺为基金份 额持有人提供一系列的服 务，并将根据基金份额持 有人的需要和
市场的 变化 增加 、修 改这 些服务 项目 。以 下是 主要 的服务 内容 ： 
（一）基金份额 持有 人登 记服务 
本基金登记机构为基金份 额持有人提供登记服务。 基金登记机构配备安全、 完善的电脑系
统及通讯系统，准确、及 时地为基金投资者办理基 金账户、基金份额的登记 、管理、托管与 转
托管，基金份额持有人名 册的管理，权益分配时红 利的登记、派发，基金交 易份额的清算过 户
和基金 交易 资金 的交 收等 服务。 
（二）基金份额 持有 人交 易记录查询及定期对 账单服 务 
1、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2、定 期对 账单 服务 
基金管理人设立客户服务部门。 对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。 每月度、
季度、年度结束后 10 个工作日内，客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单服务的基金
份额持有人发送电子对账单， 记录该基金份额持有人最近一月度， 或一季度或一年度内所有申购、
赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束后
30 个工作日内， 客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的， 且选择纸质对账单服务的基金
份额持有人寄送该基金份额持有人最近一年度纸质对账单。 基金份额持有人也可通过基金管理人
网站下载电子对账单或拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单， 亦可通过销售机构网点
进行查询。 
（三）红利再投资服 务 
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配， 该持有人当期分配所得基金收益
将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取任何申购费用。若基金份额持有人
不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 
（四）定期定额投资 计划 
在技术条件成熟时，基金 管理人可利用直销中心或 其他销售网点为投资者提 供定期定额投
资的服务。通过定期定额 投资计划，投资者可以通 过固定的渠道，定期定额 申购基金份额， 具东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
114 
体方法 另行 公告 。 
（五）客户服务中心 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7×24 小时 基金 交易 情 况、基 金账 户余 额、 基金 产品与 服务 等
信息查 询。



客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小时的 坐 席服 务， 投资 者可 以通 过 拨打 热线
获得业 务咨 询、 信息 查询 、 服务 投诉、 资料 修改、 疑难解 答、 客户 投诉/ 意见/ 建议处 理、 信函 补
寄、基 金信 息的 定制 等专 项服务 。 
客户服 务电 话：021-50509666 、400-821-0588 
（六）网络服务 






基金管理 人网站可为 为客户提供下列服务：信 息定制、在线账户查询、 信息下载、专家在
线咨询 、举 办网 上活 动等 。 
客户还 可通 过基金 管理 人网站直 接进 行网 上交 易， 享受一 站式 服务 。 
基金管 理人 网 站：www.scfund.com.cn 
（七） 如本招募说明书 存 在任何您/ 贵机构无法理解 的 内容， 请通过上述方 式 联系基金管理
人。请确保投资前， 您/ 贵机构已经全面理解了 本招 募说明书。 
二十 一 、其他 应披 露事项 
（1）2017 年 02 月 23 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东 吴安 享量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金暂 停申购 （含 转换 转入 ）的 公告》 ； 
（2）2017 年 02 月 23 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于旗下部 分基金继续参加 交
通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ； 
（3）2017 年 03 月 09 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（4）2017 年 03 月 23 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（5）2017 年 03 月 27 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《关 于东 吴新 创业 混合 型证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告以 及摘 要》 ； 
（6）2017 年 04 月 06 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（7）2017 年 04 月 12 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于旗下基 金新增奕丰金融 服
务（深 圳） 有限 公司 为代 销机构 并推 出定 期定 额业 务及转 换业 务的 公告 》 ； 
（8）2017 年 04 月 12 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网 ） 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于参 加奕 丰金融 服务 （ 深圳）
有限公 司费 率优 惠的 公告 》 ； 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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（9）2017 年 04 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于旗下基 金新增宜信普泽 投
资顾问 （北 京） 有限 公司 为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务的 公告 》 ； 
（10）2017 年 04 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒 体上公 告了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 参加 宜信 普泽投 资顾 问 （北
京）有 限公 司费 率优 惠的 公告》 ； 
（11 ）2017 年 04 月 20 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（12）2017 年 04 月 24 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于旗下部 分基金继续参加 交
通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ； 
（13）2017 年 04 月 24 日 在上海 证券 报、 中国 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上 公告
了《东 吴安 享量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 1 季度 报告》 ； 
（14）2017 年 05 月 04 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（15）2017 年 05 月 18 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（16）2017 年 06 月 02 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（17）2017 年 06 月 07 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于参加中 泰证券股份有限 公
司费率 优惠 的公 告》 ； 
（18）2017 年 06 月 16 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（19）2017 年 06 月 30 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（20）2017 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网） 等 媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基 金 2017 年半 年度 资产
净值公 告》 ； 
（21）2017 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通 银
行股份 有限 公司 网上 银行 基金申 购手 续费 费率 优惠 的公告 》 ； 
（22）2017 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于旗下部 分基金继续参加 交
通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ； 
（23）2017 年 07 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金




































































 招募说明书 
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（24）2017 年 07 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报、 公 司网 站、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒 体上公 告了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 部分 基金参 加蚂 蚁 （杭
州）基 金销 售有 限公 司费 率优惠 活动 的公 告》 ； 
（25）2017 年 07 月 19 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司关于旗下基 金新增西南证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 推出定 期定 额业 务及 转换 业务的 公告 》 ； 
（26）2017 年 07 月 19 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯网）等 媒体上公告了《东吴基金 管理有限公司 关于参加西 南证券股份有限 公
司费率 优惠 的公 告》 ； 
（27）2017 年 07 月 28 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
（28）2017 年 08 月 11 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 告
了《东吴安享量化灵活配 置混合型证券投资基金继 续暂停申购（含转换转入 ）业务的提示性 公
告 》； 
 
二十 二 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
（一）招募说明书的 存放 地点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 和销 售机构的 住所 ，供公 众查 阅、复 制。 
 
（二）招募说明书的 查阅 方式 
投资者可在办公时间 免费 查阅本基金的招募说 明书 ，也可按工本费购买 本招 募说明书的复
印件， 但应 以本 基金 招募 说明书 的正 本为 准。 
 
二十 三 、备查 文件 
(一) 中国证 监会 准予 “东吴 新创 业 混合 型证 券投 资基 金” 变更 注册 的 文件 
(二) 《东吴 安享 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 
(三) 《东吴 安享 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 
(四) 法律意 见书 
(五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(七) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 
 
 
东吴基 金管 理有 限公 司 
二零一 七年 九月 二十 九日