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西部利得景瑞(673060)

西部利得景瑞:更新招募说明书(2017年第2期)

 
 
 
 
西部利 得 景瑞 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 
招 募说 明书(更新 ) 
2017 年第 二 期 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 :西部 利得基金管 理有限 公司 
基金托管人 :中国 民生银行股 份有限 公司 
截止日:二〇一七年 八月 



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重要提示 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2016 年3 月1 日证监许可 【2016】397 号文准予 注册。 基金管理人保证本 招募说 明书的内容真实 、准确 、完整。本招募 说明书 经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金 募集申请的注 册,并不表 明其对本基 金的价值和 收益做出实 质性判断或 保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照 恪尽职守 、诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和 运用基金 财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券 市场, 基金净值会因为 证券市 场波动等因素产 生波动 ,投 资人根据所持 有份额享受 基金的收益 ,但同时也 要承担相应 的投资风险 。投资有 风险,投资人 在投资本基 金前,请认 真阅读本招 募说明书, 全面认识本 基金产品 的风险收益特 征和产品特 性,充分考 虑自身的风 险承受能力 ,理性判断 市场,对 认购(或申购 )基金的意 愿、时机、 数量等投资 行为作出独 立决策,获 得基金投 资收益,亦承 担基金投资 中出现的各 类风险 。基 金投资中的 风险包 括: 市场风险、 管理风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等。 本基金为混合型基 金,在 通常情况下其预 期风险 和预期收益高于 债券型 基金 和货币市场基 金,但低于 股票型基金 ,属于证券 投资基金中 等风险水平 的投资品 种。 投资有风险,投资 人认购 (申购)基金时 应认真 阅读本基金的招 募说明 书及 基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则,在投资人作出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。


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基金的过往业绩并 不预示 其未来表现。基 金管理 人管理的其他基 金的业 绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本次招募说明书的 更新内 容中与托管相关 的信息 已经本基金托管 人复核 。所 载内容截止日为2017 年8 月25 日, 投资组合报 告为2017 年二 季度报 告,有关财务 数据和净值表现截止日为2017 年6 月30 日(财 务数据未经审计)。


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目录 第一部分 绪言


................................................................................................................................. 1 第二部分 释义


................................................................................................................................. 2 第三部分 基金管理人


..................................................................................................................... 7 第四部分 基金托管人


................................................................................................................... 24 第五部分 相关服务机构


............................................................................................................... 33 第六部分 基金的募集


................................................................................................................... 44 第七部分 基金合同的生效


........................................................................................................... 45 第八部分 基金份额的申购 与赎回


............................................................................................... 46 第九部分 与基金管理人管 理的其他基金转换


............................................................................ 58 第十部分 基金份额的登记 、转托管、非交易过 户、 冻结、解冻和质押


................................ 67 第十一部分 基金的投资 ................................................................................................................ 70 第十二部分 基金的财产


............................................................................................................... 86 第十三部分 基金资产估值


........................................................................................................... 88 第十四部分 基金的收益与 分配


................................................................................................... 95 第十五部分 基金费用与税 收


....................................................................................................... 97 第十六部分 基金的会计与 审计


................................................................................................. 100 第十七部分 基金的信息披 露


..................................................................................................... 101 第十八部分 风险揭示


................................................................................................................. 109 第十九部分 基金合同的变 更、终止与基金财产 清算


............................................................. 112 第二十部分 基金合同摘要


......................................................................................................... 115 第二十一部分 托管协议摘 要


..................................................................................................... 137 第二十二部分 对基金份额 持有人的服务


................................................................................. 164 第二十三部分 其他应披露 事项


................................................................................................. 166 第二十四部分 招募说明书 的存放及查阅方式


......................................................................... 168 第二十五部分 备查文件


............................................................................................................. 169 1 第一部 分 绪言 本招募说明书依据《中华 人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“ 《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 法律法规的规定,以及《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“ 基金合同” )编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第二部 分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 、基金或本基金:指西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2 、基金管理人:指西部利得基金管理有限公司 3 、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司 4 、基金合同:指《西 部利得景瑞灵活配 置混 合型证券投资基金 基金 合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议:指基金 管理人与基金托管 人就 本基金签订之《西 部利 得景瑞 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6 、招募说明书或本招 募说明书:指《西 部利 得景瑞灵活配置混 合型 证券投 资基金招募说明书》及其定期的更新 7 、基金份额发售公告 :指《西部利得景瑞 灵 活配置混合型证券 投资 基金基 金份额发售公告》 8 、法律法规:指中国 现行有效并公布实施 的 法律、行政法规、规 范 性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9 、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十 届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第 十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日 起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订


3 10、《销售办法》:指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《运作办法》:指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、中国证监会:指中 国证券监督管理委员会 14 、银 行业监 督管理 机构 :指中国 人民银行 和/ 或中国银 行业监 督管理 委员 会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资 于依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称


4 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指西部利得基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为西部利得基金 管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期


5 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过 3 个月 30、存续期:指基金合 同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所 及相关期货交易所的正 常交易日 32 、T 日:指销售 机 构在规定时 间受理投 资 人申购、赎 回或其他业 务申请 的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 34、开放日:指为投资 人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放 日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36 、《业务规则》:指《西部利得基金管理有限公司开放式基金业务规 则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为


6 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指 基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件


7 第三部 分 基 金管理 人 一、公司概况 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02 、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼 法定代表人:徐剑钧 成立时间:2010 年 7 月 20 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可 [2010]864 股东 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿伍仟万元 存续期限:持续经营 联系人:陈眉媚 联系电话:(021)38572888 股权结构: 出资额(元) 出资比例 西部证券股份有限公司 178,500,000 51% 利得科技有限公司 171,500,000 49% 合


计 350,000,000 100%


8 二、主要人员情况 1 、董事会成员 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、 复旦大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。 曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年 3 月起任陕西省证监局市场部负责人。1995 年 10 月起任陕西证券有 限公司总经 理助理。2001 起任西 部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年 9 月起任公司董事长。 贺燕萍女士:董事 贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研 究生院,获经济学硕士学位,19 年证券从业 经历。1990 年起任北 京市永安宾 馆业务主管。1998 年 起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年 起任中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007 年起 在光大证券 股份有限公司工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年 1 月起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起任国泰基 金管理有限 公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总 经理。 刘建武先生:董事 刘建武先生,董事,博士研究生,高级经济师。毕业于西安西北大学,获 经济管理学博士学位。1991 年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993 年起在西安市人民政府办公厅工作,历任财贸、金融、经济管理副处级秘书, 科技文教管理处处长。2001 年起任西安高新管委会管理办副主任及西安高科集 9 团公司副总经理。2002 年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003 年 起任陕西省投资集团公司金融证券管理部门经理。2005 年 10 月任西 部证券股 份有限公司董事长、党委书记。目前兼任陕西能源集团有限公司董事、中国证 券业协会理事、陕西证券期货业协会会长。 李兴春先生:董事 李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。 曾任携程旅行网高级总监, 富友证券有限责任公司副总裁, 泛亚信托投资有限公司 执行副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁,利得科技有限公司执行董事, 现任利得科技有限公司董事长兼总经理。 陈伟忠先生:独立董事 陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学 博士学位。长期从事金融研究及管理工作。1984 年起历任西安交通 大学教研室 主任、系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大 学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主 任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。 沈宏山先生:独立董事 沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任 君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事, 方正证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有 限公司独立董事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合 伙人。 严荣荣女士:独立董事


10 严荣荣,独立董事,硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法 学院。曾任 Gless Lutz & Partner 律师事务所 法律顾问。现任君合律师事务所 合伙人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。 2 、监事会成员 王光辉先生:监事会主席 王光辉先生,监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业,研究 生学历。曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理,兴业银行济南分行同业 部总经理,万家共赢资产管理有限公司副总经理。现任利得科技有限公司副总 裁。 何方先生:监事 何方先生,监事。毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任汉唐证券 资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部 副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分 公司总经理。现任西部证券副总经理,代为履行西部证券总经理职务。 杨超先生:监事 杨超先生,监事,硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业,获 学士学位;上海交通大学软件工程专业,获硕士学位。曾任汇添富基金高级 IT 经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总 经理助理。 张喆先生:监事 张 喆 先生,监事。毕业于浙江大学检测技术及仪器专业,获工学学士学位。 曾就职于中兵勘察研究院、北京证券有限公司、中国证券业协会、中证机构间 11 报价系统股份有限公司、中国证券投资基金业协会等机构,长期从事信息技术 领域的工作。现任公司首席信息官、总经理助理。 3 、公司高级管理人员 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、 复旦大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。 曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年 3 月起任陕西省证监局市场部负责人。1995 年 10 月起任陕西证券有 限公司总经 理助理。2001 起任西 部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年 9 月起任公司董事长。 贺燕萍女士:总经理 贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院 研究生院,获经济学硕士学位,19 年证券从 业经历。1990 年起任 北京市永安 宾馆业务主管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007 年 起在光大证 券股份有限公司工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年 1 月起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起任国泰 基金管理有 限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司 总经理。 赵毅先生:督察长 赵毅先生,督察长,硕士研究生,毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕 士专业,21 年证券从 业经历。1988 年起任 北京大学社会科学处职员。1993 年 起任北京市波姆红外技术公司总经理助理。1996 年起任华夏证券有 限责任公司 12 高级投资经理。2007 年起在华夏基金管理有限公司工作,历任股票分析师、风 险管理部总经理助理。历任公司风险管理部总经理,自 2016 年 9 月 起任公司 督察长。 4 .基金经理 刘荟女士,基金经理,硕士毕业于辽宁大学应用数学专业。9 年证券从业年 限。曾任群益证券股份有限公司研究员。自 2014 年 1 月起在我公司担任研究 员,现任公募投资部副总经理。自 2016 年 1 月起担任西部利得策略优选混合 型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月 起担任西部利得景瑞灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 11 月起担任西部利得新动力灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 1 月起担任西部利得个股精选 股票型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 3 月担任西部利得久安回报灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 7 月起担任西部利 得祥盈债 券型证券投资基金的基金经理。 朱朝华先生,基金经理,硕士毕业于法国高等商业管理学院工商管理硕士 专业。12 年证券从 业年 限。曾任 广东 省高速公 路公司项 目经 理助理、 百德能证 券有限公司上海代表处研究员、荷兰银行港汇支行理财经理、安信资产管理有 限公司研究分析经理、上海日升昌行股权投资基金管理有限公司研究副总监、 前海投资控股有限公司投资经理、北大方正人寿保险有限公司投资经理。2016 年 8 月加入本公司,自 2016 年 9 月起担任 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。











5 .投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。


13 投资决策委员会由下述委员组成: 投资决策委员会主任委员,吴江先生,总经理助理、投资总监,硕士毕业 于复旦大学财政学专业。11 年证券从业年限 。曾任兴业银行资金营运中心交易 员、农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016 年 8 月 加入本公司,现任总经理助理、投资总监,自 2017 年 3 月起担 任西部利得天 添富货币市场基金的基金经理,自 2017 年 4 月起担任西部利得汇 享债券型证 券投资基金的基金经理。 投资决策委员会副主任委员,刘荟女士,公募投资部副总经理,硕士毕业 于辽宁大学应用数学专业。9 年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研 究员。自 2014 年 1 月起在我公司担任研究员,现任公募投资部副总经理。自 2016 年 1 月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月起担任西 部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 11 月起担任 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 自 2017 年 1 月起担 任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 3 月担任西部 利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,周平先生,总经理助理兼机构三部总经理兼联席投 资总监,硕士毕业于复旦大学国际政治专业。11 年证券从业年限。 曾任普华永 道中天会计师事务所审计师、中信资本资产管理有限公司分析师、国联安基金 管理有限公司研究员/ 基金经理。2015 年 6 月加入本公司,现任 总经理助理兼 机构三部总经理兼联席投资总监。 投资决策委员会委员,韩丽楠女士,基金经理,硕士研究生,毕业于英国 约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。12 年证券从业年限。 曾任渣打银 14 行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公 司固定收益投资总监。2015 年 5 月加入西部 利得基金管理有限公司,曾任基金 经理助理。自 2015 年 8 月起担任西部利 得成长精选灵活配置混合型证券投资 基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 2 月起担任西部利得 新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 3 月起担任西部利 得行业主题优选灵活 配 置混合型证券投资基 金 的基金经理, 自 2016 年 6 月起担 任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月起担任西 部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 9 月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 12 月起 担任西部利得天添金货币市场基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理, 自 2017 年 2 月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金、西部 利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 3 月起担任 西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 8 月起 担任西部利 得天添益货币市场基金的基金经理。 投资决策委员会委员,陈保国先生,研究部副总经理,硕士毕业于上海理 工大学系统理论专业,获理学硕士学位。7 年证券从业年限。曾任西藏同信证 券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加 入我公司, 现任研究部副总经理。 投资决策委员会委员,盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算 机应用技术专业。4 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助 理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化 研究员。2016 年 10 月 加入本公司,自 2016 年 11 月起担任西部利得中证 500 15 等权重指数分级证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,刘心峰先生,基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特 大学数量金融专业。4 年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易 员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016 年 11 月加入本公司,曾任基金 经理助理。自 2017 年 2 月起担任西部利 得天添鑫货币市场基金、西部利得天 添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 8 月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。 投资决策委员会委员,冷文鹏先生,基金经理,硕士毕业于中国人民银行 研究生部金融学专业。12 年证券从业年限。 曾任中国经济技术投资担保有限公 司产品经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、 华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员。2016 年 4 月加入本公司, 自 2016 年 6 月起担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 2 月起担任西部利得 个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 4 月起担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,朱朝华先生,基金经理,硕士毕业于法国高等商业 管理学院工商管理硕士专业。12 年证券从业 年限。曾任广东省高速公路公司项 目经理助理、百德能证券有限公司上海代表处研究员、荷兰银行港汇支行理财 经理、安信资产管理有限公司研究分析经理、上海日升昌行股权投资基金管理 有限公司研究副总监、前海投资控股有限公司投资经理、北大方正人寿保险有 限公司投资经理。2016 年 8 月加入本公司,自 2016 年 9 月起担任 西部利得景 瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,严志勇先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学数量 16 经济学专业。6 年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国 际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公 司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017 年 5 月加入 本公司,自 2017 年 8 月起担任西 部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证 券投资基金的基金经理。 6 .上述人员之间不存 在近亲属关系。 三、基金管理人的 职责 1 .依法募集基金,办 理或者委托经中国 证监 会认定的其他机构 代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2 .办理基金备案手续; 3 .对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 4 .按照基金合同的约 定确定基金收益分 配方 案,及时向基金份 额持 有人分 配收益; 5 .进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 .编制季度、半年度和年度基金报告; 7 .计算并公告基金资产及份额净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8 .严格按照《基金法 》、基金合同及其 他有 关规定,履行信息 披露 及报告 义务; 9 .召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 . 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 17 其他法律行为; 12.有关法律法规、中 国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人的 承诺 1 .基金管理人将遵守 《基金法》、《运 作办 法》、《销售办法 》、 《信息 披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施, 防止违法违规行为的发生。 2 .基金管理人不从事下列行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3 . 基金经理承诺 (1 )依照有关法律法 规和基金合同的规 定, 本着谨慎的原则为 基金 份额持 有人谋取最大利益; (2 )不利用职务之便 为自己、代理人、 代表 人、受雇人或任何 其他 第三人 牟取不当利益; (3 )不泄漏在任职期 间知悉的有关证券 、基 金的商业秘密、尚 未依 法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


18 五、基金管理人内 部控制制度及风险控制 体系 1 .内部控制制度概述 公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司 的发展规划,防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益,在 充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作 程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。 (1 )内部控制的原则 1 )健全性原则:内部 控制须覆盖公司的 各项 业务、各个部门或 机构 和各级 岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; 2 )有效性原则:通过 科学的内控手段和 方法 ,建立合理适用的 内控 程序, 并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行; 3 )独立性原则:公司 各机构、部门和岗 位的 职责应当保持相对 独立 ,公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; 4 )防火墙原则:公司 管理的基金资产、 自有 资产以及其他资产 的运 作应当 分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上 和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的; 5 )相互制约原则:公 司组织机构、内部 部门 和岗位的设置应当 权责 分明、 相互制衡; 6 )成本效益原则:公 司运用科学化的经 营管 理方法降低运作成 本, 提高经 济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2 )内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和 19 公司章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次 是部门管理制度;第四个层次是各项具体业务规则。 1 )国家有关法律法规 是公司一切制度的 最高 准则,公司章程是 公司 管理制 度的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各 项制度的基础和前提; 2 )内部控制大纲是依 据国家相关法律法 规、 监管机构的有关规 定以 及公司 章程规定的内控原则而确定的方针和策略,是内部控制纲领性文件,对制订各 项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实 现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的 总称; 3 )公司基本管理制度 包括了以下内容: 内部 控制大纲、风险控 制制 度、投 资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制 度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制 度等; 4 )部门管理制度是根 据公司章程和内控 大纲 等文件的要求,在 基本 管理制 度的基础上,对各部门内部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设置、岗位 责任及操作规程等; 5 )各项具体业务规则 是针对公司的某项 具体 业务,对该业务的 操作 要求、 流程、授权等作出的详细完整的规定。 (3 )内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟 通及内部监控。


20 1 )控制环境 公司设立董事会, 向股 东会负责。董事会 由 7 名董事组成,其中独 立董事 3 名。 董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各 专门委员会。董事会是股东会的执行机构,依照法律法规及公司章程的规定贯 彻执行股东会的决议,行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监 事会,向股东会负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事 和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理 的 领导下运行,总经理直接对董事会负责。 公司设立督察长,对董事会负责,负责监督检查基金和公司运作的合法合 规情况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权。 2 )风险评估 A 、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估, 并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查,以协助董事会确定风险管理 目标,提出风险防范措施的建议,建立并有效维持公司内部控制系统,确保公 司规范健康发展; B 、公司经营层下设风险控制委员会,向总经理负责,负责对基金投资风 险控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估,评估公司面临的风险事 项将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领 域的任何组合损失,以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响, 具体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公 司整体风险; C 、公司经营层下设投资决策委员会,负责对公司的基金产品及各投资品 21 种的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估,采用风险量化 技术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险; D 、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位,负责对职责范围内的业 务所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上, 根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,对业务 风险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并 实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。 3 )控制活动 公司根据自身经营的特点,从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理 方式入手,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: A 、各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上 岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; B 、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相 互监督制衡; C 、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的 执行情况实行严格的检查和反馈。 4 )信息与沟通 公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动 所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准 确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺 畅实施。公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,保障信息 的及时、准确的传递,并且维护渠道的畅通。


22 5 )内部监控 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成,监督系 统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运 作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公 司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理 性和有效性,适时改进。 (4 )内部控制的检测 内部控制检测的过程包括如下: 1 )内控制度设计检测; 2 )内部控制执行情况测试; 3 )将测试结果与内控目标进行比较; 4 )形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 2. 风险控制体系 公司风险控制体系包括以下三个层次:


1 )第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责; 2 )第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部; 3 )第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长; 4 )为了有效地控制公 司内部风险,公司 各业 务部门建立第一道 监控 防线。 独立的监察稽核部,对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈,必要时对有 关部门进行不定期突击检查。同时,监察稽核部对于日常操作中发现的或认为 具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告,形成 第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责,并将检 查 结果 23 汇报合规审核委员会和董事会,形成第三道监控防线。 3 .基金管理人关于内部控制的声明 (1 )本基金管理人知 晓建立、实施和维 持内 部控制制度是本公 司董 事会及 管理层的责任; (2 )上述关于内部控制的披露真实、准确; (3 )本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。


24 第四部 分 基 金托管 人 一、 基金托管人概况 基本情况 1. 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“ 中国民生银行” ) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666


联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融 企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国 民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。 中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增, 并保持了快速健康的发展势头。


25 2000 年 12 月 19 日, 中国民生银行 A 股股 票(600016)在上海 证券交易 所挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民 生银行 40 亿可转换公 司债券在上交 所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功 发行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功 私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权 分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的 商业银行,为中国资本市场股权 分置改革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所 挂牌上市。 中国民生银行自上市以来 ,按照“团结奋进,开 拓创新,培育人才;严 格管 理,规范行为,敬业 守法 ;讲究质量,提高 效益 ,健康发展”的经营发 展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“ 三卡”工程、独立评 审制度、八大基础管理 系统、集中处理商业 模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标, 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融 理财排行榜”评选活动中,中 国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一 致好评,荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年 10 月,在经济 观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中, 民生银行获得评委会奖——“ 中国银行业十年改革创新奖” 。这一奖项是评委 会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式 六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。


26 2011 年 12 月,在由中 国金融认证中心(CFCA )联合近 40 家成员 行共同 举办的 2011 中国电子 银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网 上银行最佳 网银安全奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖” 后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银 行安全性的高度肯定。 2012 年 6 月 20 日 ,在国际经济高峰论坛上, 民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色 业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越 贸易金融银 行” 奖项。这 也是民生 银行继 2010 年荣获英国《金融时 报》“ 中 国银行业成 就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日 ,民生银行在《The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中 获得“中国最佳银行- 新秀奖”。 2013 年度, 民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀 股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行” 及由 21 世纪传媒颁发 的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚洲 金融年会”上,民生银行荣获“2013?亚洲最 佳投资 金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞 争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科 院发布 的《 中国企业社 会责任 蓝皮 书(2013 )》中,民 生银行 荣获“ 中国企业上市公司社会责任指数第一名” 、“ 中国民营企业社会责任指 数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。


27 在 2013 年第十届中国 最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中 国最佳企业公民大奖”。


2013 年还获得年度品牌金博奖“ 品牌贡献奖” 。 2014 年获评中国银行 业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。 2014 年荣获《亚洲企业管治》“ 第四届最佳投资者关系公司” 大奖和 “2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014 年被英国《金融 时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新 服务”称号。 2014 年还荣获《亚洲 银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获 得《21 世纪经济报道 》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2015 年度,民生银行 在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财 金貔貅奖 评选中荣获“ 金牌创新力托管银行奖” 。 2015 年度,民生银行 荣获《EUROMONEY 》2015 年度“中国最 佳实物黄 金投资银行”称号。 2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015 )》 “中国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银 行 在《经 济观察 报》 主办 的 2014-2015 年度中国卓越 金融奖评选中荣 获“年度 卓越创新战略 创新银行 ”和“年度卓越直 销银行 ”两项大奖。 2 、主要人员情况


28 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国 投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和 资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表 处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等 职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的 视野和前瞻性的战略眼光。 3 、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金 托管业务的银行。 为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资 产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托 管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共 有员工 66 人,平均年 龄 36 岁,100% 员工 拥有大学本科以上学历,80% 以上 员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100% 都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的 经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务 平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2017 年 6 月 30 日,中国民 生银行已托管 170 只 证券投资基金,托管的证券投资基 金总净值达到 4829.73 亿元。中国民生银行于 2007 年推出“托付 民生·安享 财富” 托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行 社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与 客户的战略合 作。自 2010 年至今,中国民 生银行荣获《 金融理财 》杂志颁发 29 的“ 最具潜力托管银行” 、“ 最佳创新托管银行” 和“ 金牌创新力托管银行” 奖,荣获《21 世纪经 济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 二、 基金托管人的内部 控制制度 内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证 自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业 务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资 产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总 体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各 业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 内部风险控制原则 (1) 全面性原 则:风 险 控制必须覆 盖资产托 管 部的所有中 心和岗位 , 渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2) 独立性原 则:资 产 托管部设立 独立的风 险 监督中心, 该中心保 持 高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3) 相互制约 原则: 各 中心在内部 组织结构 的 设计上要形 成一种相 互 制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。


30 (4) 定性和定 量相结 合 原则:建立 完备的风 险 管理指标体 系,使风 险 管理更 具客观性和操作性。 (5) 防火墙原 则:托 管 部自身财务 与基金财 务 严格分开; 托管业务 日 常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 内部风险控制制度和措施 (1) 制度建设 :建立了 明确的岗位职 责、科学 的业务流程、 详细的操 作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别 与评估 : 风险监督中 心指导业 务 中心进行风 险识别、 评 估,制 定并实施风险控制措施。 (4) 相对独立 的业务 操 作空间:业 务操作区 相 对独立,实 施门禁管 理 和音像 监控。 (5) 人员管理 :进行 定 期的业务与 职业道德 培 训,使员工 树立风险 防 范与控 制理念,并签订承诺书。 (6) 应急预案 :制定 完 备的《应急 预案》, 并 组织员工定 期演练; 建 立异地 灾备中心,保证业务不中断。 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风险 管理与 业 务发展同等 重要的理 念 。托管业务 是商业银 行 新兴的 中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 31 着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生 银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全员 风险管 理 。完善的风 险管理体 系 需要从上至 下每个员 工 的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有 限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和 业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3) 建立分工 明确、 相 互牵制的风 险控制组 织 结构。托管 部通过建 立 纵向双 人 制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组 织结构。 (4) 以制度建 设作为 风 险管理的核 心。中国 民 生银行股份 有限公司 资 产托管 部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括 业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作 环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的执 行和监 督 是风险控制 的关键。 制 度执行比编 写制度更 重 要,制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管 部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽 核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6) 将先进的 技术手 段 运用于风险 控制中。 在 风险管理中 ,技术控 制 风险比 制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不 仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有 较强的自动风险控制功能。


32 三、 基金托管人对基金 管理人运作基金进行监 督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计 算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申 购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在 限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。


33 第五部 分 相 关服务 机构 一、基金份额销售 机构 1. 直销机构: 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02 、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼 法定代表人:徐剑钧 联系人:陈眉媚 联系电话:(021)38572888 网址:www.westleadfund.com 2. 代销机构: (1 )申万宏源证券有限公司 地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广 场 45 层 法定代表人:李梅 客服热线:95523、400-889-5523 网址:www.swhysc.com (2 )光大证券股份有限公司 地址:上海市新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨


34 客服热线: 95525、400-8888-788 网址:www.ebscn.com (3 )招商证券股份有限公司 地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户热线:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn/ (4 )国金证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国 际大厦 法定代表人:冉云 18 客服热线: 95310 网址:www.gjzq.com.cn (5 )中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:田薇 客服热线:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (6 )中信建投证券股份有限公司 地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青


35 联系人:魏明 客服热线:400-8888-108 网址:www.csc108.com (7 )平安证券有限责任公司 地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超 大厦 16-20 号 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 客服热线:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (8 )东海证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 法定代表人:刘化军 联系人:王一彦 客服热线:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (9 )西部证券股份有限公司 地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 19 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com (10)上海天天基金销 售有限公司


36 地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 联系人:朱玉 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (11)上海利得基金销 售有限公司 地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件 园 10 号楼) 法定代表人:沈继伟 客服热线:400-033-7933 网址:www.leadbank.com.cn (12)浙江同花顺基金 销售有限公司 公司地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子 商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 客服热线:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (13)上海联泰资产管 理有限公司 地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063


37 公司网址:www.91fund.com.cn (14) 上海陆金所资产管理有限公司 公司地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元





法定代表人:鲍东华





联系人:宁博宇 客服热线:4008219031 网址:www.lufunds.com (15) 北京钱景财富投资管理有限公司 公司地址: 北京市海淀区中关村丹棱 SOHO10 楼























法定代表人:赵荣春

















联系人:陈剑炜











客服热线:400-893-6885














网址:www.qianjing.com





(16)中泰证券股份有 限公司 公司地址:济南市市中区经七路 86 号




















法定代表人:李玮











联系人:许曼华 客服热线:95538


网址:www.zts.com.cn








(17)上海长量基金销 售投资顾问有限公司 公司地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座 16 层

















法定代表人:张跃伟

















38 联系人:何昳











客服热线:400-820-2899











网址:www.erichfund.com (18) 泛华普益基金销售有限公司 公司地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号 平安金融中心 1501 室


























法定代表人:于海锋

















联系人:陈金红











客服热线:4008588588














网址:https://www.puyifund.com/ (19) 北京汇成基金销售有限公司





公司地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号





法定代表人:王伟刚





联系人:丁向坤





客服热线:400-619-9059





网址:www.fundzone.cn


(20) 京东金融- 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 公司地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总 部














法定代表人:陈超

















联系人:赵德赛


客服热线:95118 网址:


http://fund.jd.com/








39 (21)上海华信证券有 限责任公司 公司地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天 广场 18-23 层























法定代表人:郭林

















联系人:李颖











客服热线:4008205999 网址: www.shhxzq.com (22)大泰金石基金销 售有限公司 地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体 中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 客服热线:4009282266 网址:www.dtfunds.com (23)深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:张彦














联系人: 文雯 客服电话:4001661188 网址:http://www.new-rand.cn/ (24)万得投资顾问有 限公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富

















40 联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (25) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深 圳市前海 商务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (26) 长城证券股份有限公司 地址:深圳市福田区深南大道 6008 号报业大 厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:何伟


联系人:金夏 客服热线:400-6666-888 网址:http://www.cgws.com (27) 上海好买基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔 多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌


联系人:王诗玙 客服热线:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com


41 (28) 天津万家财富资产管理有限公司 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 客服热线:010-59013825 网址:http://www.wanjiawealth.com/ (29) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓


联系人: 姜焕洋 客服热线:0411-88891212 网址:http://www.taichengcaifu.com (30) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 联系人:徐博 客服热线:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (31) 北京晟视天下投资管理有限公司 地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜


42 联系人:殷雯 客服热线:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com 3. 基金管理人可根据有 关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二、登记机构 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02 、03 单元


办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼 法定代表人:徐剑钧 电话:(021)38572888


传真:(021)38572750 联系人:张皞骏 客户服务电话:4007-007-818 ;(021 )38572666 三、出具法律意见 书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大 厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大 厦 1405 室 负责人:廖海


43 联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 四、审计基金财产 的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 法定代表人:邹俊














联系电话:(021)2212 2888 传真:(021)6288 1889 联系人:黄小熠 经办注册会计师:黄小熠、张楠


44 第六部 分 基 金的募 集 本基金于 2016 年 3 月 1 日获得中国证监会证监许可【2016】397 号文件 注册募集,募集期自 2016 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 23 日止。 募集期内, 该基金的有效认购份额为 200,125,277.63 份 ,利息结转的基金份额为 9,003.43 份,两项合计共 200,134,281.06 份基金份额 。


45 第七部 分 基 金合同 的生 效 一、基金合同生效 本基金基金合同于 2016 年 8 月 25 日生效。 二、基金存续期内 的基金份额持有人数量 和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资 产净值低于 5000 万元的,基金管 理人应当 及时报告中国 证监会; 基金份额持 有人数 量连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说 明原因和报送解决方案。 法律法规另有规定的,按其规定办理。


46 第八部 分 基 金份额 的申 购与赎 回 一、申购与赎回的 场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的 开放日及时间 1 、开放日及开放时间 本基金已于 2016 年 11 月 24 日起开始办理 日常申购、赎回业务。具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的 交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交 易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。


47 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的 原则 1 、“未知价” 原则,即 申购、赎回价格以 申请 当日收市后计算的 基金 份额净 值为基准进行计算; 2 、“ 金额申购、份额赎回” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、赎回遵循“先 进先出 ”原则,即按 照投资人 认购、申购的先后 次序 进行顺 序赎回; 5 、投资人办理申购、 赎回等业务时应提 交的 文件和办理手续、 办理 时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体 规定为准; 6 、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。


48 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的 程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购 成立。登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。投资人赎回生效后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时 间进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 3 、申购和赎回申请的确认


49 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日 内对该交易 的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 五、 申购与赎回的 数额限制 1 、投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时,单笔申购最低 金额为 10.00 元(含申 购费),每笔追加申购的最低金额为 10.00 元 (含申购 费)。通过直销机构首次申购的最低金额为 50,000.00 元(含申购费 ),追加 申购最低金额为 1,000.00 元(含申购费), 已有认/ 申购本基金记录的投资人 不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投 资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资人可多次申 购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。 2 、基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 10 份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金 份额余额不足 10 份的 ,在赎回时须一次性全部赎回。 3 、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份 额持有 人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时, 注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。


50 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的 价格、费用,用途及其 计算 1 、基金份额的申购费用 本基金基金份额在投资人申购时收取申购费。申购费用不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下表所示: 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.60% 100 万元(含)以上 每笔交易 1000 元 2 、基金份额的赎回费用 本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。本 基金的赎回费率如下: 持有时间(T ) 赎回费率 T <7 日 1.5% 7 日≤T <30 日 0.75% 30 日≤T <180 日 0.5% 180 日≤T <365 日 0.1% 365 日≤T <730 日 0.05%


51 T ≥730 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持 续持有期超过 30 日但 少于 90 日的投资人收 取的赎回费总额的 75% 计入基金财 产;对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日 的投资人收取的赎回费总额的 50% 计入基金财产;对持续持有期不少于 180 日 但少于 730 日的投资 人收取的赎回 费总额的 25% 计 入基 金财产。 赎回费 用未归 入基金财 产的部 分用于 支付登记费 和其他必要的手续费。 3 、基金管理人可以在 基金合同约定的范 围内 调整费率或收费方 式, 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4 、基金管理人可以在 不违反法律法规规 定及 基金合同约定的情 形下 根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金 的申购费率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎 回金额的计算 1 、申购份额计算


本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额 单位为份,上述计算 结 果均按四舍五入方法 , 保留到小数点后 2 位 ,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。


52 具体的计算方法如下: 净申购金额 = 申购金额/ (1 +申购费率);


申购费用 = 申购金额- 净申购金额; 申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值。 当申购费用适用固定金额时: 申购费用= 固定金额; 净申购金额= 申购金额- 申购费用; 申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值。 例:某投资人投资 10,000 元申 购本基金,申 购费率为 0.60%,假 定申购 当日基金份额净值为 1.050 元,则可申购基金 份额为: 净申购金额=10,000/ (1 +0.60% )=9,940.36 元 申购费用=10,000-9,940.36 =59.64 元


申购份额=9,940.36/1.050=9,467.01 份


即:投资人投资 10,000 元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为 1.050 元,可得到 9,467.01 份基金份额。 2 、赎回金额计算 本基金赎回的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下: 赎回总金额= 赎回份额× 赎回当日基金份额净值 赎回费用= 赎回总金额× 赎回费率


53 净赎回金额= 赎回总金额 - 赎回费用 例:某投资人赎回 10,000 份基金份额,份额 持有期限 450 天,对应 赎回费 率为 0.05% ,假设赎回 当日基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的 赎回金额 为: 赎回金额=10,000×1.100 =11,000.00 元 赎回费用=11,000.00×0.05% =5.50 元 净赎回金额=11,000.00 -5.50=10,994.50 元 即:投资人赎回 10,000 份本基金,份额持有期限 450 天,假设赎回 当日的 基金份额净值为 1.100 元,可得到 10,994.50 元赎回金额。 3 、基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留 到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。具体计算公式为: 计算日基金份额净值=计算日基金份额的基金资产净值/ 计算日基金份额余 额总数 八、申购和赎回的 注册登记 1 、投资者申购基金份额成功后,在正常情况下,登记机构在 T+1 日为投 资者登记权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回基金份 额。


54 2 、投资者赎回基金份额成功后,登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权 益的登记手续。 3 、基金管理人可以在 法律法规允许的范 围内 ,对上述注册登记 办理 时间进 行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申 购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 、证券、期货交易所 交易时间非正常停 市, 导致基金管理人无 法计 算当日 基金资产净值。 4 、接受某笔或某些申 购申请可能会影响或 损 害现有基金份额持有 人 利益时。 5 、基金资产规模过大 ,使基金管理人无 法找 到合适的投资品种 ,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接 受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者 延缓支付赎回款项的情 形及处理方式


55 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 、证券、期货交易所 交易时间非正常停 市, 导致基金管理人无 法计 算当日 基金资产净值。 4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、因信用风险等引发的发行人违约或交易对手延期、拒绝支付到期本息。 6 、基金管理人在办理 基金份额赎回业务 时, 应当遵循基金份额 持有 人利益 优先原则,发生赎回损害持有人利益的情形时,应当及时暂停赎回业务。 7 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项情形之一 且基金管理人决定 暂停 接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备 案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部 分可延期支付。若出 现 上述第 4 项所述情形 ,按基金合同的相关 条 款处理。基 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在 暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的 情形及处理方式 1 、巨额赎回的认定


56 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后 的余额 )超过 前一开放 日的基 金总份 额的 10% ,即认 为是 发生了巨额 赎回。 2 、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全额赎回:当基 金管理人认为有能 力支 付投资人的全部赎 回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部分延期赎回: 当基金管理人认为 支付 投资人的赎回申请 有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时, 基金管 理人在 当日接受 赎回比 例不低 于上一开 放日基 金总份 额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。


57 (3 )暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3 、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其 他 方式在 3 个交易日内 通知基金份额持有人 , 说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或 赎回的公告和重新开放 申购或赎回的公告 1 、发生上述暂停申购 或赎回情况的,基 金管 理人当日应立即向 中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2 、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介 上刊登基金重新开放 申 购或赎回公告,并公 布 最近 1 个开放日的基 金份额净值。 3 、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的 时间,依照《信息披露 办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊 登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开 放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。


58 第九部 分 与 基金管 理人 管理的 其他 基金 转换 一、基金转换申请 人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理 人管理的其他基金的转换。 二、基金转换受理 场所 基金转换受理场所与基金份额申购、赎回申请的受理场所相同。目前本公 司直销柜台、网上直销、申万宏源、光大证券、招商证券、国金证券、银河证 券、中信建投、平安证券、东海证券、西部证券、天天基金、利得基金、同花 顺基金、联泰资产已开通本基金与公司管理的策略优选混合型证券投资基金、 新动向灵活配置混合型证券投资基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、 中证 500 等权重指数分 级证券投资基金(场外)、成长精选灵活配置混合型证 券投资基金、多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、新盈灵活配置混合型 证券投资基金、行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、天添鑫货币市场 基金间的相互转换业务。 京东金融已开通本基金与公司管理的策略优选混合型证券投资基金、新动 向灵活配置混合型证券投资基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、中证 500 等权重指数分级证 券投资基金(场外)、成长精选灵活配置混合型证券投 资基金、多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、新盈灵活配置混合型证券 投资基金、行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、天添鑫货币市场基金、 合享债券型证券投资基金、合赢债券型证券投资基金、天添金货币市场基金、 59 祥盈债券型证券投资基金、新动力灵活配置混合型债券投资基金、祥运灵活配 置混合型证券投资基金间的相互转换业务。 大泰金石已开通本基金与公司管理的策略优选混合型证券投资基金、新动 向灵活配置混合型证券投资基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、中证 500 等权重指数分级证 券投资基金(场外)、成长精选灵活配置混合型证券投 资基金、多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、新盈灵活配置混合型证券 投资基金、行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、天添鑫货币市场基金、 合享债券型证券投资基金、合赢债券型证券投资基金、天添富货币市场基金、 天添金货币市场基金、祥盈债券型证券投资基金、新动力灵活配置混合型债券 投资基金、祥运灵活配置混合型证券投资基金、祥逸灵活配置混合型证券投资 基金间的相互转换业务。 钱景财富已开通本基金与公司管理的策略优选混合型证券投资基金、新动 向灵活配置混合型证券投资基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、中证 500 等权重指数分级证 券投资基金(场外)、成长精选灵活配置混合型证券投 资基金、多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、新盈灵活配置混合型证券 投资基金、行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、天添鑫货币市场基金、 合享债券型证券投资基金、合赢债券型证券投资基金、天添金货币市场基金、 祥盈债券型证券投资基金、新动力灵活配置混合型债券投资基金、祥运灵活配 置混合型证券投资基金、得尊纯债债券型证券投资基金、久安回报灵活配置混 合型证券投资基金、个股精选股票型证券投资基金、汇享债券型证券投资基金、 汇逸债券型证券投资基金、祥逸灵活配置混合型证券投资基金间的相互转换业 务。


60 新兰德已开通本基金与公司管理的策略优选混合型证券投资基金、新动向 灵活配置混合型证券投资基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、中证 500 等权重指数分级证 券投资基金(场外)、成长精选灵活配置混合型证券投 资基金、多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、新盈灵活配置混合型证券 投资基金、行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、天添鑫货币市场基金、 合享债券型证券投资基金、合赢债券型证券投资基金、天添金货币市场基金、 祥盈债券型证券投资基金、新动力灵活配置混合型债券投资基金、祥运灵活配 置混合型证券投资基金、得尊纯债债券型证券投资基金、久安回报灵活配置混 合型证券投资基金、个股精选股票型证券投资基金、汇享债券型证券投资基金、 汇逸债券型证券投资基金、祥逸灵活配置混合型证券投资基金间的相互转换业 务。 万得投顾已开通本基金与公司管理的策略优选混合型证券投资基金、新动 向灵活配置混合型证券投资基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、中证 500 等权重指数分级证 券投资基金(场外)、成长精选灵活配置混合型证券投 资基金、多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、新盈灵活配置混合型证券 投资基金、行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、天添鑫货币市场基金、 合享债券型证券投资基金、合赢债券型证券投资基金、天添富货币市场基金、 天添金货币市场基金、祥盈债券型证券投资基金、新动力灵活配置混合型债券 投资基金、祥运灵活配置混合型证券投资基金、得尊纯债债券型证券投资基金、 久安回报灵活配置混合型证券投资基金、个股精选股票型证券投资基金、汇享 债券型证券投资基金、汇逸债券型证券投资基金、祥逸灵活配置混合型证券投 资基金间的相互转换业务。


61 奕丰金融已开通本基金与公司管理的策略优选混合型证券投资基金、新动 向灵活配置混合型证券投资基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、中证 500 等权重指数分级证 券投资基金(场外)、成长精选灵活配置混合型证券投 资基金、多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、新盈灵活配置混合型证券 投资基金、行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、天添鑫货币市场基金、 合享债券型证券投资基金、合赢债券型证券投资基金、天添富货币市场基金、 天添金货币市场基金、祥盈债券型证券投资基金、新动力灵活配置混合型债券 投资基金、祥运灵活配置混合型证券投资基金、得尊纯债债券型证券投资基金、 久安回报灵活配置混合型证券投资基金、个股精选股票型证券投资基金、汇享 债券型证券投资基金、汇逸债券型证券投资基金、祥逸灵活配置混合型证券投 资基金间的相互转换业务。 上海万得投资顾问有限公司已开通本基金与公司管理的策略优选混合型基 金、新动向灵活配置混合型基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、中证 500 等权重指数分级基金(场外)、成长精选灵活配置混合型基金、多策略优 选灵活配置混合型基金、新盈灵活配置混合型基金、行业主题优选灵活配置混 合型基金、天添鑫货币市场基金、合享债券型基金、景瑞灵活配置混合型基金、 合赢债券型基金、天添金货币市场基金、天添富货币市场基金、祥盈债券型基 金、新动力灵活配置混合型基金、祥运灵活配置混合型基金、祥逸债券型基金、 得尊纯债债券型基金、个股精选股票型基金、汇逸债券型基金、汇享债券型基 金、久安回报灵活配置混合型基金间的相互转换业务。 深圳新兰德证券投资咨询有限公司已开通本基金与公司管理的策略优选混 合型基金、 新动向灵活配置混合型基金、稳健双利债券型发起式证券投资基金、 62 中证 500 等权重指数分级基金(场外)、成长精选灵活配置混合型基金、多策 略优选灵活配置混合型基金、新盈灵活配置混合型基金、行业主题优选灵活配 置混合型基金、天添鑫货币市场基金、合享债券型基金、景瑞灵活配置混合型 基金、合赢债券型基金、天添金货币市场基金、祥盈债券型基金、新动力灵活 配置混合型基金、祥运灵活配置混合型基金、祥逸债券型基金、得尊纯债债券 型基金、个股精选股票型基金、汇逸债券型基金、汇享债券型基金、久安回报 灵活配置混合型基金间的相互转换业务。 其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的 安排和规定为准。 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构 代理销售的本公司管理的基金。 三、办理基金转换 业务的时间 投资人可在开通转换业务的基金的开放日申请办理基金转换业务,具体办 理时间可与开通转换业务的基金的申购、赎回业务办理时间相同。 四、基金转换的规 则和费用 1 .投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入 方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两 只基金必须都是同一销售机构同时代理销售的本公司管理的基金。


63 2 .基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记 人将在 T+1 日对投资人 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T +2 日 后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。 3 .基金 转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位。 4 .基金转换采取未知 价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金 份额净值为基础进行计算。 5 .基金转换需收取转 换费用,基金转换费用由转出基金的赎回费、转出 和转入基金的申购补差费构成。申购补差费率为基金转换当日转出金额对应的 转出基金和转入基金的原申购费率之差,或参照本公司优惠活动公告。基金转 换费用由申请办理该项业务的基金投资人承担,对于转出基金赎回业务收取赎 回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 6 .转出基金份额遵循“ 先进先出” 的原则,转入的基金份额的持有期将自转 入的基金份额被确认之日起重新开始计算。


7 .本公司基金单笔转换申请的最低份额为 500 份,基金份额持有 人可将 其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。








8 .当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管 理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转 出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申 请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。 五、基金转换公式 1. 费用


64 转换费用=赎回费+申购补差费


赎回费=转出基金份额× 当日转出基金份额净值× 转出基金赎回费率


申购补差费=(转出基金份额× 当日转出基金份额净值-赎回费)× 申购补 差费率/ (1+ 申购补差费率)


各基金赎回费率以及各基金申购费率请参照相应基金的招募说明书,或参 照本公司优惠活动公告。


2. 金额与份额





转出金额=转出基金份额× 转出基金当日基金份额净值


转入净额=转出金额-转换费用


转入份额= 转入金额/ 转入基金当日基金 份额净值





3. 例如:





a. 转入基金的申购费率 >转出基金的申购费率:





转出基金申购费率为 0.8% ,转出基金赎回费率为 0.1% ,转出基金 当日基 金份额净值为 1.000 元 ,转入基金申购费率为 1.5% ,转入基金当 日基金份额净 值为 2.000 元,转出份 额为 500,000.00 份。





转出金额=500,000.00 份×1.000 元=500,000.00 元





转换费用=500,000.00 元×0.1% +500,000.00 元× (1-0.1% )×0.7%/ (1+0.7% )=500.00 元+3,472.19 元=3,972.19 元





转入金额=500,000.00 元-3,972.19 元=496,027.81 元





转入份额=496,027.81 元÷2.000 元=248,013.91 份





b. 转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率:





65 转出基金申购费率为 1.2% ,转出基金赎回费率为 0.5% ,转出基金 当日基 金份额净值为 1.000 元 ,转入基金申购费率为 0.8% ,转入基金当 日基金份额净 值为 2.000 元,转出份 额为 500,000.00 份。





转出金额=500,000.00 份×1.000 元=500,000.00 元





转换费用=500,000.00 元×0.5%=2,500.00 元





转入金额=500,000.00 元-2,500 元=497,500.00 元





转入份额=497,500.00 元÷2.000 元=248,750.00 份 六、拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1 .在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的转入申请: (1 )因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的转入申请;


(2 )证券交易场所交易时间临时停市;


(3 )基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种;


(4 )其他可能对基金业绩或流动性产生负面影响,从而损害现有基金份额 持有人利益的情形;


(5 )基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入;


(6 )法律、法规、规定或中国证监会认定的其他情形。 2 .在如下情况下,基 金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的转出申请: (1 )因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项;


(2 )证券交易场所交易时间临时停市;


(3 )发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情 况;


66 (4 )当基金管理人认为某笔转出会有损于现有基金份额持有人利益;


(5 )法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 如发生基金合同、招募说明书或本公告中未予载明的事项,但基金管理人 有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准 后在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 投资人到相关基金代销机构的销售网点办理相关基金转换业务时,其相关 具体办理规定以各代销机构的规定为准。


67 第十 部分 基 金份额 的登 记、转 托管 、非 交易过 户、 冻结 、 解 冻和 质押 一、基金份额的登 记 1 、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户等。 2 、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托 代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登 记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜 中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 3 、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: (1 )取得登记费; (2 )建立和管理投资者基金账户; (3 )保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;


68 (4 )在法律法规允许 的范围内,对登记 业务 的办理时间进行调 整, 并依照 有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; (5 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4 、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: (1 )配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; (2 )严格按照法律法 规和《基金合同》 规定 的条件办理本基金 份额 的登记 业务; (3 )妥善保存登记数 据,并将基金份额 持有 人名称、身份信息 及基 金份额 明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起 不得少于 20 年; (4 )对基金份额持有 人的基金账户信息 负有 保密义务,因违反 该保 密义务 对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; (5 )按《基金合同》 及招募说明书规定 为投 资者办理非交易过 户业 务、提 供其他必要的服务; (6 )接受基金管理人的监督; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。


69 三、基金的非交易 过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 四、基金的冻结、 解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结 手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部 分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机 构业务规定来处理。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。


70 第 十一 部分 基金的 投资 一、投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长 期稳定的收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中 期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资 产净 值的 0%-95% 。其中,基金持有全部权 证的 市值不 超过基金资产净值的 3% ;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年 以内的政府债券。 三、投资策略


71 1 、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态 势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及 未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合 动态管理最优化。 2 、股票投资策略 本基金股票资产以 A 股市场基本面良好的上市公司为投资对象,基金经理 将基于行业配置的要求,对 A 股市场的股票进行分类和筛选,选择各行业龙头 企业和价值被低估的企业作为重点关注对象。对重点公司建立财务模型,预测 其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定 是否纳入本基金的投资范围。 在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性 分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基 本面的变化,适时调整股票投资组合。 定量分析 (1 ) 成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; (2 ) 财务指标 :毛 利率、营业 利润率 、净利 率、净资 产收益 率、经 营活 动净收益/ 利润总额等; (3 ) 估值指标:市盈率(PE )、市盈率相对盈利增长比率(PEG )、 市销率(PS)和总市 值。绝对估值与相对估值相结合。 定性分析 (1 )公司的核心竞争 力,体现在行业地 位、 市场占有率、产品 、技 术、品 72 牌、营销、资源、渠道等多个方面; (2 )具有良好的公司管理能力和治理结构。 3 、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可交换 债券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益 率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证 券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债 券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动 性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企 业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信 品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/ 担保纪录等。 本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债 的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4 、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的 前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善 组合的风险收益特性。 5 、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并 73 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值 并做出相应的投资决策。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票资产占基金资产净值的 0%-95% ; (2 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5 %的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (6 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5 %; (8 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (9 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;


74 (10)本基金持有的同 一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管 理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资 产支持 证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出; (13)基金财产参与股 票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)基金资产总值不 得超过基金资产净值的 140% ; (15)本基金进入全国 银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期 后不得展期; (16)本基金在任何交 易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的 10% ; (17)本基金在任何交 易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95% ;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融 资产(不含质押式回购)等; (18)本基金在任何交 易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20% ; (19)本基金所持有的 股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;


75 (20)本基金在任何交 易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(12)项以外,因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法 规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需经基金份额持有人大会审 议。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )投资中小企业私募债券; (2 )承销证券; (3 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (4 )从事承担无限责任的投资; (5 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (6 )向其基金管理人、基金托管人出资;


76 (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之 二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 五、业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+ 中证全债指数收益率*50% 沪深 300 指数是由上海 和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成的成份股指数,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和 市场流动性。沪深 300 指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表 现强于市场平均收益水平,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引 进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有 独立性。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配 77 置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中证全债 指数加权作 为本基金的投资业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 本基金可以经基金管理人和基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公 告,无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投 资品种。 七、基金管理人代 表基金行使相关权利的 处理原则及方 法 1 、有利于基金资产的安全与增值; 2 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 3 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


78 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告 中的投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2017 年 6 月 30 日,本报告所列财务数据未 经审计。 1. 报告期末基金资产组 合情况 序号


项目


金额(元)


占基金总资产的 比例(% )


1


权益投资


70,807,749.10


45.35


其中:股票


70,807,749.10


45.35


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-


其中:债券


-


-


资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-


其中:买断式回购的买 入返售金融资产


-


-


7 银行存款和结算备付金 85,232,784.31


54.59


79 合计


8


其他资产


84,830.35


0.05


9


合计


156,125,363.76


100.00


2 .报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A


农、林、牧、渔业


10,569,600.00


6.78


B


采矿业


-


-


C


制造业


49,625,119.0 0


31.85


D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售业


-


-


G


交通运输、仓储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软件和信息技术服务 业


3,041,030.10


1.95


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


80 L


租赁和商务服务业


-


-


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施管理业


-


-


O


居民服务、修理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


-


-


R


文化、体育和娱乐业


7,572,000.00


4.86


S


综合


-


-


合计


70,807,749.10


45.44


3 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1





002540





亚太科技





1,735,244





12,250,822.64





7.86


2





000998





隆平高科





480,000





10,569,600.00





6.78


3





002553





南方轴承





862,738





10,076,779.84





6.47


4





600195





中牧股份





494,943





9,596,944.77





6.16


5





002343





慈文传媒





200,000





7,572,000.00





4.86


6





002567





唐人神





742,500





7,202,250.00





4.62


7





300400





劲拓股份





460,000





6,863,200.00





4.40


81 8





600702





沱牌舍得





136,600





3,634,926.00





2.33


9





300050





世纪鼎利


300,000


3,021,000.00


1.94


10





002439





启明星辰





916





17,037.60





0.01


4. 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


82 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10. 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 (1 )本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 (3 )本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 11. 投资组合报告附注 (1 )本基金 投资的 前 十名证券 的发行主 体本 期没有被 监管部门 立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3 )其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1


存出保证金


67,279.50


2


应收证券清算款


-





83 3


应收股利


-


4


应收利息


17,550.85


5


应收申购款


-


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


84,830.35


(4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(% ) 流通受限情况 说明 1 002567


唐人神


7,202,250.00


4.62


临时停牌


(6 )投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 九、基金的业绩


84 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1. 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2016 年8 月25 日- 2016 年 12月31 日 -0.60% 0.10% -0.89% 0.37% 0.29% -0.27% 2017 年1 月1 日- 2017 年6 月30 日 -1.71% 0.30% 5.20% 0.29% -6.91% 0.01% 2016 年8 月25 日- 2017 年6 -2.30% 0.24% 4.26% 0.33% -6.56% -0.09%


85 月30日 2. 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 8 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日)


86 第十 二 部分 基金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以 及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账 户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基 金财产账户相独立。 四、基金财产的保 管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。


87 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


88 第十 三 部分 基金资 产估 值 一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金 申购与赎回价格的基础。 二、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 三、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 四、估值程序 1 、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点 后第 4 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。


89 2 、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人对外公布。 五、估值方法 1 、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除 外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体 估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定; (3 )交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格;


90 (4 )交易所上市不存 在活跃市场的有价证 券 ,采用估值技术确定 公 允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3 、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第 三方估值机构提供的价格数据估值。 4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5 、股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。 6 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。


91 7 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六、估值错误的处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估 值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“ 估值错误处理原则” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


92 2 、估值错误处理原则 (1 )估值错误已发生 ,但尚未给当事人 造成 损失时,估值错误 责任 方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2 )估值错误的责任 方对有关当事人的直 接 损失负责,不对间接 损 失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值错误而获 得不当得利的当事 人负 有及时返还不当得 利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采 用尽量恢复至假设未 发 生估值错误的正确情 形 的方式。 3 、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估值错误发 生的原因,列明所 有的 当事人,并根据估 值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方;


93 (2 )根据估值错误处 理原则或当事人协 商的 方法对因估值错误 造成 的损失 进行评估; (3 )根据估值错误处 理原则或当事人协 商的 方法由估值错误的 责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根据估值错误处 理的方法,需要修 改基 金登记机构交易数 据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基金份额净值计 算出现错误时,基 金管 理人应当立即予以 纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时 ,基金管理 人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情 形 1 、基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2 、因不可抗力或其他 情形致使基金管理 人、 基金托管人无法准 确评 估基金 资产价值时; 3 、占基金相当比例的 投资品种的估值出 现重 大转变,基金管理 人为 保障基 金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


94 八、基金净值的确 认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情形的处 理 1 、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值 时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2 、由于不可抗力原因,或由于证券/ 期货交易所及登记机构发送的数据错 误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基 金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管 理人和基 金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


95 第 十四 部分 基金的 收益 与分配 一、基金利润的构 成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配 利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配 原则 1 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50% ,若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4 、每一基金份额享有同等分配权; 5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


96 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案 的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15 个工作 日。 六、基金收益分配 中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。


97 第 十五 部分 基金费 用与 税收 一、基金费用的种 类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4 、《基金合同》生效 后与基金相关的会计 师 费、律师费、仲裁费 和 诉讼费; 5 、基金份额持有人大会费用; 6 、基金的证券/ 期货交 易费用; 7 、基金的银行汇划费用; 8 、证券/ 期货账户开户 费用、账户维护费用; 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提 方法、计提标准和支付 方式 1 、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。管理费的计 算方法如下: H =E×0.60% ÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值


98 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H =E×0.15% ÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法 按时支付的,支付日期顺延。 上述“ 一、基金费用的种类” 中第 3 -9 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费 用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


99 3 、《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 五、在法律法规规 定的范围内,基金管理 人和基金托管人可协商 酌情降低 基金管理费和基金 托管费,此项调整不需 要基金份额持有人大会 决议通过。基 金管理人必须依照 《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介和基 金管理人网站 上刊登公告。


100 第 十六 部分 基金的 会计 与审计 一、基金的会计政 策 1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集 的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个 会计年度; 3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度执行国家有关会计制度; 5 、本基金独立建账、独立核算; 6 、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审 计 1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


101 第 十七 部分 基金的 信息 披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生 变化时,本基金从 其最新规定。 二、信息披露义务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披 露义务人承诺公开披露 的基金信息,不得有下 列行为: 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投资业绩进行预测; 3 、违规承诺收益或者承担损失; 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何自然人、 法人或者其他组织的 祝 贺性、恭维性或推荐 性 的文字;


102 6 、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基 金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1 、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日 内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募 说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要 办公场所 所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供 书面说明。


103 3 、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中 国证 监会注册后,基金 管理 人在基金份额发售 的 3 日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金 托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格


104 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并 将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度 报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季 度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事 件, 有关信息披露义务 人应 当在 2 日内编制临时 报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。


105 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: 1 、基金份额持有人大会的召开; 2 、终止《基金合同》; 3 、转换基金运作方式; 4 、更换基金管理人、基金托管人; 5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集期延长; 8 、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人、基金 托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董 事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项 ; 15、基金收益分配事项 ; 16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值估值 错误达基金份额净值百分之零点五;


106 18、基金改聘会计师事 务所; 19、变更基金销售机构 ; 20、更换基金登记机构 ; 21、本基金开始办理申 购、赎回; 22、本基金申购、赎回 费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎 回并延期办理; 24、本基金连续发生巨 额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申 购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、调整基金份额类别 ; 27、中国证监会规定的 其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。 (十)基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资 政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总 体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。


107 (十一)基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支持证 券明细。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务 管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。


108 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件 的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信 息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关 信息: (1 )不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; (2 )基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; (3 )法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。


109 第 十八 部分 风险揭 示 本基金的主要风险在于以下几方面: 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1 、政策风险。因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2 、经济周期风险。随 经济运行的周期性 变化 ,证券市场的收益 水平 也呈周 期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风 险。 3 、利率风险。利率的 波动会导致证券市 场价 格和收益率的变动 ,也 影响着 企业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。 4 、上市公司经营风险 。上市公司的经营好 坏 受多种因素影响,如 管 理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够 用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来 分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5 、信用风险。基金所 投资企业债券的发 行人 如出现违约、无法 支付 到期本 息,或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产 损失。


110 6 、购买力风险。因为 通货膨胀的影响而 导致 货币购买力下降, 从而 使基金 的实际收益下降。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收 益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管 理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益 水平。 三、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 四、其他风险 1 、因基金业务快速发 展而在制度建设、 人员 配备、内控制度建 立等 方面不 完善而产生的风险; 2 、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; 3 、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 4 、因业务竞争压力可能产生的风险; 5 、其他风险。


111 五、声明 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基 金,须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构代理 销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金销售机构 担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。


112 第 十九 部分 基金合 同的 变更、 终止 与基 金财产 清算 一、《基金合同》 的变更 1 、变更基金合同涉及 法律法规规定或基 金合 同约定应经基金份 额持 有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2 、关于《基金合同》 变更的基金份额持 有人 大会决议自生效后 方可 执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》 的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3 、《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清 算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。


113 2 、基金财产清算小组 组成:基金财产清 算小 组成员由基金管理 人、 基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产清算小组 职责:基金财产清算 小 组负责基金财产的保 管 、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会计师事务 所对清算报告进行 外部 审计,聘请律师事 务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金剩余财产进行分配; 5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算 剩余资产的分配


114 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算 的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产 清 算报告报中国证监会 备 案后 5 个工作日内由 基金财产清 算小组进行公告。 七、基金财产清算 账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


115 第 二十 部分 基金合 同摘 要 一、基金份额持有 人、基金管理人和基金 托管人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;


(9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同 》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


116 (11)在《基金合同》 约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换 申请; (12)依照法律法规为 基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)以基金管理人的 名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; (14)选择、更换律师 事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; (15 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (16)法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1 )依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产;


117 (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年 度和年度基金报告; (11)严格按照《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; (12)保守基金商业秘 密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购 与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


118 (16)按规定保存基金 财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法 被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合 同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人 按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将 其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名 义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为;


(24)基金管理人在募 集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不 能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金 认购人; (25)执行生效的基金 份额持有人大会的决议;


119 (26)建立并保存基金 份额持有人名册; (27)法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相关市场规 则,为基金开设证券 账 户、资金账户等投资 所 需账户, 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;


120 (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据《基金法 》、《基金合同》、 《 托管协议》及其他有 关 规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财 产; (5 )保管由基金管理 人代表基金签订的与 基 金有关的重大合同及 有 关凭证; (6 )按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照 《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理 清算、交割事宜; (7 )保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律 等外部专业顾问提供的情况除外; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计 报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》 的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行 为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;


121 (11)保存基金托管业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上; (12)从基金管理人或 其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册; (13)按规定制作相关 账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人 的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15)依据《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和 《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理 人的投资运作; (17)参加基金财产清 算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18)面临解散、依法 被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合 同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)执行生效的基金 份额持有人大会的决议; (21)法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人 122 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、 《运作办法》及其 他有 关规定,基金份额 持有 人的权 利包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召 开基金份额持有人大 会 或者召集基金份额持 有 人大会; (5 )出席或者委派代 表出席基金份额持 有人 大会,对基金份额 持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对基金管理人、 基金托管人、基金 服务 机构损害其合法权 益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、 《运作办法》及其 他有 关规定,基金份额 持有 人的义 务包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2 )了解所投资基金 产品,了解自身风 险承 受能力,自主判断 投资 价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险;


123 (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持有的基金 份额范围内,承担 基金 亏损或者《基金合 同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有 人大会召集、议事及表 决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1 、除法律法规另有规 定或《基金合同》 另有 约定外,当出现或 需要 决定下 列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式;


124 (5 )提高基金管理人 、基金托管人的报 酬标 准,但根据法律法 规的 要求提 高该等报酬标准的除外; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基 金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基 金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事 项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权 利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2 、以下情况可由基金 管理人和基金托管 人协 商后修改,不需召 开基 金份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在法律法规和《 基金合同》规定的 范围 内调低本基金的申 购费 率、调 低赎回费率; (4 )在不违反法律法 规以及对基金份额 持有 人利益无实质性不 利影 响的情 况下,增加、减少、调整基金份额类别或分类规则,或变更收费方式; (5 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;


125 (6 )对《基金合同》 的修改对基金份额 持有 人利益无实质性不 利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7 )在不违反法律法 规以及对基金份额 持有 人利益无实质性不 利影 响的情 况下, 基金管 理人、 登记机构 、基金 销售机 构在法律 法规规 定或中 国证监会许 可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业 务规则; (8 )按照法律法规和 《基金合同》规定 不需 召开基金份额持有 人大 会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或 《基金合同》另有 约定 外,基金份额持有 人大 会由基 金管理人召集; 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3 、基金托管人认为有 必要召开基金份额 持有 人大会的,应当向 基金 管理人 提出书 面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管 理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金 托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管 理人,基金管理人应当配合; 4 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基 金份额持有人就同 一事 项书面 要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 126 定之日起 60 日内召开 ;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基 金份额持有人就同 一事 项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合 计代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基 金份额持有人有权自行召集,并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6 、基金份额持有人会 议的召集人负责选 择确 定开会时间、地点 、方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指 定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授权委托证明的 内容要求(包括但 不限 于代理人身份,代 理权 限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;


127 (7 )召集人需要通知的其他事项。 2 、采取通讯开会方式 并进行表决的情况 下, 由会议召集人决定 在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人为基金管 理人,还应另行书 面通 知基金托管人到指 定地 点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影 响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开会。由基金 份额持有人本人出 席或 以代理投票授权委 托证 明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲自出席会议者 持有基金份额的凭 证、 受托出席会议者出 具的 委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符;


128 (2 )经核对,汇总到 会者出示的在权益 登记 日持有基金份额的 凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、6 个 月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2 、通讯开会。通讯开 会系指基金份额持 有人 将其对表决事项的 投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内 连续公布相关提示性公告; (2 )召集人按基金合 同约定通知基金托 管人 (如果基金托管人 为召 集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本人直接出具表 决意见或授权他人 代表 出具表决意见的, 基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原 129 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个月以内,就原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见; (4 )上述第(3 )项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记 录相符; 3 、在不与法律法规冲 突的前提下,基金 份额 持有人大会可通过 网络 、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4 、基金份额持有人授 权他人代为出席会 议并 表决的,授权方式 可以 采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。


130 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确 定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出 的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表 决截止日期后 2 个工 作日内在公证机关监 督 下由召集人统计全部 有 效表决,在 公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:


131 1 、一般决议,一般决 议须经参加大会的 基金 份额持有人或其代 理人 所持表 决权的二分之一以上 ( 含二分之一)通过方 为 有效;除下列第 2 项 所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议,特别决 议应当经参加大会 的基 金份额持有人或其 代理 人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1 、现场开会 (1 )如大会由基金管 理人或基金托管人 召集 ,基金份额持有人 大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 132 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监票人应当在基 金份额持有人表决 后立 即进行清点并由大 会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如果会议主持人 或基金份额持有人 或代 理人对于提交的表 决结 果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人 应 当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4 )计票过程应由公 证机关予以公证, 基金 管理人或基金托管 人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大 会的 决议,召集人应当 自通 过之日起 5 日内报中 国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大 会决 议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒 介上 公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。


133 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可 直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除 和终止的事由、程序 (一)《基金合同》的变更 1 、变更基金 合同涉 及 法律法规 规定或本 合同 约定应经 基金份额 持有 人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同 》 变更的基 金份额持 有人 大会决议 自生效后 方可 执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3 、《基金合同》约定的其他情形;


134 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2 、基金财产 清算小 组 组成:基 金财产清 算小 组成员由 基金管理 人、 基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小 组 职责:基金 财产清 算小 组负责基金 财产的 保管 、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会 计师事 务 所对清算 报告进行 外部 审计,聘 请律师事 务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金剩余财产进行分配; 5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用


135 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产 清 算报告报中国证监会 备 案后 5 个工作日内由 基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该 会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并 对各方当事人具有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。


136 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放 地和投资者取得基金合 同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。


137 第 二十 一部分 托管 协议 摘要 一、基金托管协议 当事人 (一)基金管理人 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02 、03 单元


法定代表人:徐剑钧 成立时间: 2010 年 7 月 20 日 基金业协会登记编号:中国证监会证监许可【2010】864 号


组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿伍仟万元


经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 联系人:陈眉媚 联系电话:(021)38572888 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100031 法定代表人:洪崎


138 成立日期:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、 售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼 业代理业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日); 提供保管箱服务;经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对 基金管理人的业务监督 和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下 述基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或 证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关 于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中 期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、 139 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产 占基金 资产净 值的 0%-95% 。其中 ,基金持 有全部 权证的 市值不 超过基金资产净值的 3% ;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年 以内的政府债券。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述 基金投融资比例进行监督: (1 )根据法 律法规 的 规定及《 基金合同 》的 约定,本 基金投资 组合 遵循以 下投资限制:


1 )本基金股票资产占基金资产净值的 0%-95% ; 2 )本基金每 个交易 日 日终在扣 除股指期 货合 约需缴纳 的交易保 证金 后,应 当保持不低于基金资产净值 5 %的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 3 )本 基金 持有 一家 公司 发 行的 证券 ,其 市值不 超 过基 金资 产净 值的 10 %; 4 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; 5 )本基金在 任何交 易 日买入权 证的总金 额, 不得超过 上一交易 日基 金资产 净值的 0.5 %; 6 )本基金投 资于同 一 原始权益 人的各类 资产 支持证券 的比例, 不得 超过基 金资产净值的 10%;


140 7 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 8 )本基金持 有的同 一( 指同一信 用级别) 资产 支持证券 的比例, 不得 超过该 资产支持证券规模的 10%; 9 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上(含 BBB)的资产 支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 10 )基金财产参与股票发行申购 ,本基金所申报的金额 不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11)基金资产总值不得 超过基金资产净值的 140% ; 12 )本基金进入全国银行间同业 市场进行债券回购的资 金余额不得超过基 金资产净值的 40% ; 债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 13 )本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合 约价值,不得超过 基金资产净值的 10% ; 14 )本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合 约价值与有价证券 市值之和 ,不得 超过基 金资产净 值的 95% ; 其中,有 价证券 指股票 、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; 15 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合 约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20% ; 16 )本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;


141 17 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指 期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 18)法律法规及中国证 监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 (2 )法规允许的基金投资比例调整期限 除 第 9 )项以外,由于证券/ 期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合 上述约 定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理 人应当自 基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投资 组合 比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需经基金份额持有人大会审 议。


基金管理 人应在出 现可 预见资产 规模大幅 变动 的情况下 ,至少提 前 2 个工 作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施,便 于基金托管人实施交易监督。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、 估值、交割等事宜另行具体协商。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述 基金投资禁止行为进行监督:


142 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1 )投资中小企业私募债券; (2 )承销证券; (3 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (4 )从事承担无限责任的投资; (5 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (6 )向其基金管理人、基金托管人出资; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金 投资不再受相关限制。 (四)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基 金关联投资进行监督。 基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之 二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。


143 (五)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基 金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行 间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管 理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托 管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结 算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结 算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交 易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间 债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易 对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进 行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人 不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与 基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理 人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则 根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履 行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交 易对手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金 托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资流通受限证券的监督。基金管理人投资流通受限证券,应遵守《关于基金投 144 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定,明 确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人 是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进 行监督。首次投资流通受限证券前,基金管理人应与基金托管人就流通受限证 券投资签订风险控制补充协议。 (1 )本基金 投资的 流 通受限证券 须为经 中国 证监会批准 的非公 开发 行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的 证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行 间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负 责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原 因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资 产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2 )基金管 理人投 资 非公开发 行股票, 应制 订流动性 风险处置 预案 并经其 董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基 145 金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有 关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提 供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风 险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如 因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金 管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金 因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基 金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金 管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (3 )本基金 投资非 公 开发行股 票,基金 管理 人应至少 于投资前 三个 工作日 向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述 书面资料包括但不限于: A .中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 B .非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 C .非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 D .基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4 )基金管 理人应 在 本基金投 资非公开 发行 股票后两 个交易日 内, 在中国 证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。


146 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未 能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5 )基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: A .本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 B .在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。 C .有关比例限制的执行情况。 D .信息披露情况。 (6 )如果基 金管理 人 未按照本 协议的约 定向 基金托管 人报送相 关数 据或者 报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依 法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履 行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督 职责后不承担上述损失。 (7 )相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (七)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据 投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金 管理人根据法律、法规、监管部门的规定,制定了基金投资中期票据的相关制 度( 以下简称“ 《制度》”) ,以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金 管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。首次投资中 期票据前,基金管理人应与基金托管人就中期票据投资签订风险控制补充协议。 (1 )基金投资中期票据应遵循以下投资限制:


147 1) 中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及 《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;


2) 基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合 计不超过该期证券的 10% 。


(2 )基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现 异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助 基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人 说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管 理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国 证监会。 (3 )如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求 基金管理人在 10 个交 易日内将中期票据调整至规定的比例要求。 (4 )基金管理人应将基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基 金托管人,基金托管人对基金管理人流动性风险处置预案的情况进行监督。 (5 )基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》的约定向 基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等执 行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。 (八)基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 合同的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督; 基金管理人在签署银行存款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审 148 核。首次投资银行存款之前,基金管理人应与基金托管人就银行存款的投资签 署风险控制补充协议。 (九)基金托管人应根 据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行监督和核查。 ( 十 )基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以电话提醒或书面提 示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人 的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对,并以书 面形式向基金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,说 明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证 监会。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金 合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指 令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的 , 应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。


149 (十一 )基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在 规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管 理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人应向基金托管人提供履行托管职责所必需的相关材料,并保证 向基金托管人提供的材料的真实性、准确性和完整性,由于基金管理人提供材 料不实给基金托管人或基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任。 ( 十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证 监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对 基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包 括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、 证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净 值,根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投 资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基 金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后 150 应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人 有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中 国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监 会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、基金托管 人应安 全 保管基金 财产。未 经基 金管理人 的正当指 令, 不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产(不包含基金托管人依据中国结算公司结 算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费 用)。 3 、基金托管人按照规定开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金 办理证券、期货交易资金清算;


151 4 、基金托管 人对所 托 管的不同 基金财产 分别 设置账户 ,与基金 托管 人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 5 、对于因基 金认( 申 )购、基 金投资过 程中 产生的应 收财产, 应由 基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有 到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基 金托管人对此不承担责任。 6 、除依据法 律法规 和 基金合同 的规定外 ,基 金托管人 不得委托 第三 人托管 基金财产。 (二)募集资金的验证 1 、基金募集 期间的 资 金应存于 基金管理 人在 具有基金 托管资格 的商 业银行 开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2 、基金募集 期满或 基 金停止募集 时,募 集的 基金份额总 额、基 金募 集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管 理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出 具的验 资报 告应 由参 加 验资的2 名以 上( 含2 名)中 国注 册会 计师 签 字有效 。验 资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为 基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 3 、若基金募 集期限 届 满,未能 达到《基 金合 同》生效 的条件, 由基 金管理 人按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理


152 1 、基金托管 人为本 基 金选定具 有基金托 管资 格的商业 银行作为 资金 存管银 行,并开立托管资金专门账户,用于托管基金现金资产的归集、存放与支付。 基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管 理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管 和使用。本基金的一切货币收支活动,均需通过资产托管专户进行。 2 、托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不 得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 3 、托管资金专门账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、 《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 1 、基金托管 人以基 金 托管人和 本基金联 名的 方式在中 国证券登 记结 算有限 责任公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 2 、基金证券 账户的 开 立和使用 ,仅限于 满足 开展本基 金业务的 需要 。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3 、基金证券 账户的 开 立和证券 账户卡的 保管 由基金托 管人负责 ,账 户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4 、基金托管 人以基 金 托管人的 名义在中 国证 券登记结 算有限责 任公 司上海 分公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。结算备付金、 证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。


153 5 、基金证券 账户的 开 立和使用 ,限于满 足开 展本基金 业务的需 要。 基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1 、《基金合 同》生 效 后,基金 管理人负 责以 本基金的 名义申请 并取 得进入 全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责 以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托 管账户,并由基金托管人代表基金进行银行间市场债券的结算。 2 、基金管理 人和基 金 托管人应 共同代表 为基 金对外签 订全国银 行间 国债市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定, 开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/ 深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营 业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由 154 基金管理人和基金托管人共同办理。实物证券的购买和转让,由基金托管人根 据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金 托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托 管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。





(八)与基金财产有 关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署 与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件基金管理人应在重大合同签署后及 时将重大合同传真给 基 金托管人,并在合同 签 署后5 个工作日内通过 专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管 理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上 。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公 章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、基金资产净值 计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1 、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按 照每个工作闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金份 额净值精确到 0.001 元 ,小数点后第四位四舍五入。法律法规另有规定的,从 其规定。


155 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2 、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估 值后,将基金份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人对外公布。 (二)基金资产估值方法 1 、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产和负债。 2 、估值方法 本基金的估值方法为: (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易 日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2 )交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除 外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体 估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定


156 3 )交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; 4 )交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2 )首次公开发行未上 市的股票、债券和权 证 ,采用估值技术确定 公 允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以 第三方估值机构提供的价格数据估值 。 (4 )同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。


157 (5 )股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。 (6 )如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 (7 )相关法律法规以 及监管部门有强制规 定 的,从其规定。如有 新 增事项, 按国家最新规定估值。 (8 )如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应 立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 (9 )基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6 )项进行估值时,所造 成的误差不作为基金份额净值错误处理。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)基金份额净值估值错误处理的方式 1 、当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基 金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金 份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金 管理人应当公告、通报基金托管人 158 并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此 给基金份额持有人和基金造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任。 2 、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的 基金会计 责任方由基金 管理人担 任,与本基金 有关的会 计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议 执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而 且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净 值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金 支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管 人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值计算结果,虽然多次重新计 算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值情形,以基 金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由 基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。


159 3 、由于不可抗力原因,或由于证券/ 期货交易所及登记机构发送的数据错 误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基 金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基 金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 4 、基金管理人和基金 托管人由于各自技术 系 统设置而产生的净值 计 算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 5 、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1 、基金投资所涉及的证券/ 期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3 、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障基 金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4 、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若双方对会计处理 方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。


160 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及 时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对 不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以 基金管理人的账册为准。 (六)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。基金托管人在收到基 金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知 基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;基金管 理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完 成季度报告编制并公告;在会计 年度半年终了后 60 日 内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内 完成年度报告编制并公告。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金 合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基 金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托 管人应在收到后 20 日内 完成 复核, 并 将复 核结 果书 面通知 基 金管 理人 。 基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管 人应在收到后 30 日内 完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他 方式进行。


161 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基 金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准;若双方无法 达成一致,以基金管理人的账务处理为准。如果基金管理人与基金托管人不能 于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的 报表对外发布公告。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (七)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时 向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有 人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年6 月30 日、12 月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容 必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人 名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年6 月30 日、每年12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的 内容必须包括基金 份额 持有人的名称和持 有的 基金份额。其中每 年12 月31 日的 基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、 162 《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘 备份, 保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 法律法规或监管部门另有规定的从其规定。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友 好协商可以解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方 均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变 更与终止 (一)托管协议的变更程序


163 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托 管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 须报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: 1 、《基金合同》终止; 2 、基金托管 人解散 、 依法被撤销 、破产 或有 其他基金托 管人接 管基 金资产; 3 、基金管理 人解散 、 依法被撤 销、破产 或有 其他基金 管理人接 管基 金管理 权; 4 、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


164 第 二十 二部分 对基 金份 额持有 人的 服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的客户服务。基金管理人将 根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内 容如下: 一、 客户服务专线 (一)理财咨询 人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 (二)全天候的 7×24 小时电话自助查询(基金净值、账户信息、公司介 绍、产品介绍等)。 ( 三 )7×24 小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙,可留言, 基金管理人会尽快在 2 个工作日内回电。 二、 客户投诉及建 议受理服务 投资人可以通过信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求, 基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 三、 短信提示发送 服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话申请订制(退订)免费的手 机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。 四、 电子邮件电子 刊物发送服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话申请订制(退订)免费的电 子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。 五、 联系基金管理 人 (一)网址:www. westleadfund.com


165 (二)电子邮箱:service@westleadfund.com ( 三 )客户服务热线:400-700-7818 (全国免长途话费),021- 38572666 (四)客户服务传真:021-38572750 (五)基金管理人办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家 嘴世纪 金融广场 11 层邮编:200127 六、如本招募说明 书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容,请通 过上述方式 联系基金管理人。 请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本 招募说明书。


166 第 二十 三部分 其他 应披 露事项 序 号 公告事项 法定披露日期 1 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分证券投资 基金在上海华信证券有限责任公司开通转换及定期 定额投资业务的公告 2017-03-10 2 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2017-03-15 3 西部利得基金管理有限公司关于新增长城证券股份 有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 2017-03-17 4 西部利得基金管理有限公司关于新增上海好买基金 销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转 换业务并参与其费率优惠活动的公告 2017-03-25 5 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2017-03-31 6 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 2017-03-31 7 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书(更新)2017 年 第一期 2017-04-11 8 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书(更新)2017 年 第一期(摘要) 2017-04-11 9 西部利得基金管理有限公司关于新增泰诚财富基金 销售(大连)有限公司为代销机构并开通定期定额 投资、转换业务的公告 2017-04-12 10 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分证券投资 基金参与泛华普益基金销售有限公司费率优惠活动 的公告 2017-04-15 11 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017-04-21 12 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分证券投资 基金在北京钱景基金销售有限公司开通转换及定期 2017-05-17


167 定额投资等业务并参与其费率优惠活动的公告 13 西部利得基金管理有限公司关于新增武汉市伯嘉基 金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2017-06-29 14 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2017 年半年度最后一个自然日基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值的公告 2017-07-01 15 西部利得基金管理有限公司关于新增天津万家财富 资产管理有限公司为代销机构并开通转换业务的公 告 2017-07-20 16 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017-07-21 17 关于新增北京晟视天下投资管理有限公司为西部利 得基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通 定期定额投资、转换业务的公告 2017-08-02 18 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分证券投资 基金在中泰证券股份有限公司开通转换及定投业务 并参与其费率优惠活动的公告 2017-08-25 19 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017-08-29 20 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017-08-29


168 第 二十 四部分 招募 说明 书的存 放及 查阅 方式 招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在 地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理 时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上 进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


169 第 二十 五 部分 备查 文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和 营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 一、中国证监会准予西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金募集的注 册文件 二、《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、关于申请募集西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金之法律意见 书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 西部利得基金管理有限公司 2017 年 9 月 29 日