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诺德天禧(003101)

诺德天禧:更新招募说明书摘要(2017年第2期)查看PDF公告

诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 期)










































































1 诺 德 天 禧 债券 型 证 券 投资 基 金 招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第 2 期) 基 金 管理 人 :诺 德 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 : 中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司












































诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 期)










































































1 【 重要 提示】 诺德天 禧债 券型 证 券投 资基金 (以 下简称 “本 基金” )的 募集已 获 中 国证监 会 2016 年 7 月 14 日证监许可 【2016】 1620 号文 注册。 本基金的基金合同于 2016 年 8 月 15 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金 没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金份额时应认真阅读本基金的招募说 明书和基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 充分考 虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购 (或 申购) 基金的意愿、 时 机、 数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投 资者自行负担。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基 金投资中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险 , 个别证券特有的非系统性风险 , 由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险, 投资者申购、 赎回失败的风险, 基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 ,本基金的特定风险等等 。 本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市 中小企业采用非公开方式发行的债券。 由 于不能公开交易, 一般情况下, 交易不 活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和损失。 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的风险较低的品种, 其预期收益 和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































2 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 14 日, 有关财务 数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 未经审计) 。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 期)










































































5-1-1 一 、基 金管 理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:诺德基金管理有限公司 住所:上海市浦东 新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 办公地址:上海市浦东 新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 邮政编码:200120 法定代表人:潘福祥 成立日期:2006 年 6 月 8 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2006]88 号 经营范 围: 基金管 理业 务;募 集、 发起设 立基 金; 及 中国 证监会 批准 的其 他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 联系人: 孟晓君 联系电话:021-68879999 股权结构: 清华控股有限公司
































51% 宜信惠民投资管理(北京)有限公司








49% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生, 董事长, 清华大学学士、 硕士, 中国社会科学院金融学博士。 历任清 华大学 经济 管理 学院院 长助理 、安 徽省 国投上 海证券 总部 副总 经理和清 华兴业 投资管 理有 限公 司总经 理,清 华大 学经 济管理 学院和 国家 会计 学院客座 教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 胡志伟 先生 ,董事 ,总 经理, 南京 大学经 济学 硕士。 历任 江苏证 券有 限责 任公司投资银行部业务经理, 亚洲控股有限责 任公司投资银行部高级经理, 2005诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































2 年 8 月加入诺德基金管 理有限公司至今,先后担任投资研究部行业研究员、基 金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。 薛嘉麟 先生 ,董事 ,华 中理工 大学 工学学 士, 北京邮 电大 学工学 硕士 。现 任清控 资产管 理有 限公 司副总 裁,曾 任朗 讯科 技(中 国)有 限公 司贝 尔实验室 高级研 究员, 中关 村科 技软件 有限公 司咨 询服 务总监 、副总 裁、 总裁 ,北京通 软联合 信息技 术有 限公 司首席 执行官 ,中 国通 关网首 席运营 官, 启迪 融资租赁 有限公 司总经 理, 启迪 金控投 资有限 公司 副总 裁,清 控资产 管理 有限 公司投资 业务总监。 唐宁先生,董事,美国 The University of the South 经济学学士。现 任宜信 惠民投资管理 (北京) 有限公司执行董事、 总经理, 华创资本 (CGC ) 董事长, 宜信( 香港) 控股 董事 长,富 安易达 (北 京) 网络技 术有限 公司 总经 理,喆颢 资产管理 (上海) 有限 公司总经理。 曾任美国 DLJ 投资银行部 (DLJ Investment Bank )投资分析师,亚 信(Asia Info )战略投 资部总监。 侯琳女 士, 董事, 北京 大学法 学学 士 、硕 士。 现任宜 信惠 民投资 管理 (北 京)有限公司副总经理。 Frank Fuxing Wang( 王 福星) 先生,董事,清华大学学士学位、加利福尼亚 大学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利 (UC Berkeley ) 分校 Haas 商学 院的 MBA 学位。 现任普 信恒 业科 技发展 (北京 )有 限公 司董事 总经理 。曾 先后 任职于百 诚集团 (Parsons Brinckerhoff ) 、 美国运通 (American Express)、UBS 瑞士银 行、 花旗北美公司 (Citicorp North America Inc)、Napier Park Global Capital 和 花旗集团(Citigroup )。 陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,University of Minnesota Law School 硕士。 现任 北京市汉坤律师事务所律师, 曾任北京金杜律师事务所 律师,高伟绅律师事务所律师,德普律师事务所律师。 王岚女士, 独立董事。 北京大学法学学士, 法 国巴黎商学院 (Paris School of Business) 及美国华盛顿 大学 (University of Washington ) 访问学者。 现任北京德 恒律师事务所合伙人,曾任上海建纬律 师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院 MBA 。 现任合 一资本 创始 管理 合伙人 、光影 工场 董事 长,兼 任北京 外商 投资 企业协会诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































3 副会长 ,科技 部产 业化 促进会 理事, 哈佛 大学 北京校 友会副 会长 ,清 华企业家 协会(TEEC) 北京分会副主席,曾任永新视博 早期共同创始人,英特 尔( 中国) 公 司高级 财务分 析师 、战 略项目 经理, 鼎晖 投资 从事风 险投资 工作 ,永 新视博公 司执行副总裁、首席财务官,博纳影业集团首席财务官、集团副总裁。 2、基金管理人监事会成员 刘大伟 先生 ,监事 ,西 安交通 大学 学士, 国防 科技大 学硕 士,清 华大 学硕 士。现 任宜信 惠民 投资 管理( 北京) 有限 公司 总裁助 理,曾 任北 京军 区自动化 站主任 ,北京 市天 元网 络技术 有限公 司经 理助 理,宜 信汇才 商务 顾问 (北京) 有限公司渠道总监。 耿凯先 生, 监事, 清华 大学自 动化 专业工 学学 士、清 华大 学自动 化专 业工 学硕士 。现任 清控 资产 管理( 上海) 有限 公司 总经理 ,曾任 启迪 创业 投资管理 有限公司投资总监、上海泰蕴投资管理有限公司合伙人和董事总经理。 冯奕先 生, 监事, 北京 广播学 院( 现更名 为: 中国传 媒大 学)学 士, 清华 大学经 管学院 硕士 。现 任诺德 基金管 理有 限公 司 北京 分公司 总经 理, 曾任清华 兴业 投 资管理 有限 公司 培训部 经理、 赛尔 教育 科技发 展有限 公司 培训 部总监、 诺德基金管理有限公司公共事务总监。 刘静女 士, 监事 , 清华 大学本 科毕 业 。 现 任职 于诺德 基金 管理有 限公 司 北 京分公司 ,曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生, 董事长。 清华大学学士、 硕士, 中国社会科学院金融学博士。 历任清 华大学 经济 管理 学院院 长助理 、安 徽省 国投上 海证券 总部 副总 经理和清 华兴业 投资管 理有 限公 司总经 理,清 华大 学经 济管理 学院和 国家 会计 学院客座 教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 胡志伟 先生 ,董事 ,总 经理, 南京 大学经 济学 硕士。 历任 江苏证 券有 限责 任公司投资银行部业务经理, 亚洲控股有限责 任公司投资银行部高级经理, 2005 年 8 月加入诺德基金管 理有限公司至今,先后担任投资研究部行业研究员、基 金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。 陈玮光 先生 ,督察 长, 西安交 通大 学学士 ,中 国人民 大学 硕士, 湖南 大学 博士。 先后任职 于 永州 市地方 税务局 、中 国证 券投资 者保护 基金 公司 、安徽省诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































4 宿松县人民政府 (挂职) , 中国证券业协会和中聚资产管理公司 。2016 年5 月 加入诺德基金管理有限公司。 罗凯先 生, 副总经 理, 清华大 学工 商管理 硕士 。曾任 职于 江苏省 交通 产业 集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司, 先后担任华北区渠 道经理 、华北 区总 监、 市场总 监助理 、市 场副 总监兼 专户理 财部 负责 人、市场 总监。 4、本基金基金经理 赵滔滔, 上海财经大学金融学硕士。2006 年 11 月至 2008 年 10 月, 任职 于平安资产管理有限责任公司。2008 年 10 月加入诺德基金管理有限公司, 先 后担任 债券交 易员 ,固 定收益 研究员 等职 务。 现任公 司固定 收益 部总 监,并担 任 本 基 金 基 金经 理 及 诺德 双 翼 债 券 型证 券 投 资基 金 (LOF ) 、 诺 德增强收益债 券型证 券投资 基金 及诺 德货币 市场基 金 基 金经 理。赵 滔滔先 生具 有基 金从业资 格。 朱红先生, 大连理工大学工商管理硕士,2007 年 9 月至 2009 年 11 月任职 于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;2009 年 11 月起任职 于诺德基 金管理有限公司投资研究部, 历任研究员、 高 级研究员、 基金经理助理等职务, 现任投资总监 , 具有 6 年以上从事投资管理工作的经历。 朱红先生自 2014 年 4 月 1 日起至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 11 月 16 日起至今担任本基金基金经理 ,具有基金从业资格。 5、投资决策委员会成员


公司总 经理 胡志伟 先生 、投资 总监 朱红先 生、 研究总 监罗 世锋先 生 、 固定 收益部总监赵滔滔先生 。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系 。 二 、基 金托 管人 (一)基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行” ) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































5 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年2 月7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666


联系人:罗菲菲 中国民 生银 行是我 国首 家主要 由非 公有制 企业 入股的 全国 性股份 制商 业银 行,同 时又是 严格 按照 《公司 法》和 《商 业银 行法》 建立的 规范 的股 份制金融 企业。 多种经 济成 份在 中国金 融业的 涉足 和实 现规范 的现代 企业 制度 ,使中国 民生银行有别于国有银行和其他商业银行, 而 为国内外经济界、 金融 界所关注。 中国民 生银行 成立 二十 年来, 业务不 断拓 展, 规模不 断扩大 ,效 益逐 年递增, 并保持了快速健康的发展势头。 2000 年12 月19 日, 中国民生银行A 股股票 (600016) 在上海证券交易 所 挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银 行 40 亿可转换公司债 券在上交所 正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民 生银行通过银行间债券市场成功发 行了58 亿元人民币次级债券, 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募 发行次级债券的商业银行。2005 年10 月26 日, 民生银行成功完成股权分置改 革,成 为国内 首家 完成 股权分 置改革 的商 业银 行,为 中国资 本市 场股 权分置改 革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日,中 国民生银行在香港交易所挂牌上 市。 中国民 生银 行自上 市以 来,按 照“ 团结奋 进, 开拓创 新, 培育人 才; 严格 管理, 规 范行 为, 敬业 守法; 讲究质 量, 提高 效益, 健康发 展” 的经 营发展方 针,在 改革发 展与 管理 等方面 进行了 有益 探索 ,先后 推出了 “大 集中 ”科技平 台、 “ 两率” 考核机 制、 “三卡 ”工程 、独立 评 审制度 、八大 基础管 理 系统、集 中处理 商业模 式及 事业 部改革 等制度 创新 ,实 现了低 风险、 快增 长、 高效益的 战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































6 2010 年 2 月 3 日,在 “卓越 2009 年度金融 理财排行榜”评选活动中,中 国民生 银行一 流的 电子 银行产 品和服 务获 得了 专业评 测公司 、网 友和 专家的一 致好评,荣获卓越2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银 行”奖。 2010 年 10 月,在经济 观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中, 民生银行获得评委会奖 —— “中国银行业十年 改革创新奖” 。 这一奖 项是评委会 为表彰 在公司 治理 、激 励机制 、风险 管理 、产 品创新 、管理 架构 、商 业模式六 个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年12 月, 在由中国金融认证中心 (CFCA) 联合近 40 家成员行共同举 办的 2011 中国电子银 行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网 银安全奖” 。 这是继 2009 年、2010 年荣获 “中 国网上银行最佳网银安全奖” 后, 民生银 行第三 次获 此殊 荣,是 第三方 权威 安全 认证机 构对民 生银 行网 上银行安 全性的高度肯定。 2012 年 6 月 20 日, 在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色 业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越 贸易金融银 行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英 国《金融时报》 “中国银行业成就 奖 —最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日, 民生银行在《The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖” 。 2013 年度,民 生银 行荣 获中国 投资 协会 股权和 创业投 资专 业 委员 会年 度中 国优秀股权和创业投资中介机构 “最佳资金托 管银行” 及由 21 世纪 传媒颁发的 2013 年PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八 届“21 世 纪亚 洲金融 年会 ”上 ,民生 银行荣 获“2013 ? 亚洲 最佳投 资金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选” 中, 民生银行荣获 “2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 (2013) 》 中, 民生银 行荣 获“中 国企业 上市公 司 社会责 任指数 第一名 ” 、 “中国 民营企 业社会 责 任 指数第 一名” 、 “中国银行业社会责任指数第一名” 。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































7 在 2013 年第十届中国 最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中 国最佳企业公民大奖” 。


2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。 2014 年获评中国银行业协会 “最佳民生金融奖” 、 “年度公益慈善优秀项目 奖” 。 2014 年荣获 《亚洲企业 管治》 “第四届最佳投 资者关系公司” 大奖和 “2014 亚洲企业管治典范奖” 。 2014 年被英国 《金融时报》 、 《博鳌观察》 联合授予 “亚洲贸易金融创新服 务”称号。 2014 年还荣获 《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖” , 获得 《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财 金貔貅奖 评选中荣获“金牌创新力托管银行奖” 。 2015 年度,民生银行 荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物 黄金投 资银行”称号。 2015 年度, 民生银行连续第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 (2015 ) 》 “中 国银行业社会责任发展指数第一名” 。 2015 年度, 民生银行在 《经济 观察报》 主办的 2014-2015 年度中国卓越金 融奖评 选中荣 获“ 年度 卓越创 新战略 创新 银行 ”和“ 年度卓 越直 销银 行”两项 大奖。 (二)主要人员情况 杨春萍 :女 ,北京 大学 本科、 硕士 。资产 托管 部副总 经理 。曾就 职于 中国 投资银 行总行 ,意 大利 联合信 贷银行 北京 代表 处,中 国民生 银行 金融 市场部和 资产托 管部。 历任 中国 投资银 行总行 业务 经理 ,意大 利联合 信贷 银行 北京代表 处代表 ,中国 民生 银行 金融市 场部处 长、 资产 托管部 总经理 助理 、副 总经理等 职务。 具有近 三十 年的 金融从 业经历 ,丰 富的 外资银 行工作 经验 ,具 有广阔的 视野和前瞻性的战略眼光。 (三)基金托管业务经营情况 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































8 中国民生银行股份有限公司于2004 年7 月9 日 获得基金托管资格, 成为 《中 华人民 共和国 证券 投资 基金法 》颁布 后首 家获 批从事 基金托 管业 务的 银行。为 了更好 地发挥 后发 优势 ,大力 发展托 管业 务, 中国民 生银行 股份 有限 公司资产 托管部 从成立 伊始 就本 着充分 保护基 金持 有人 的利益 、为客 户提 供高 品质托管 服务的 原则, 高起 点地 建立系 统、完 善制 度、 组织人 员。资 产托 管部 目前共有 员工66 人, 平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具 有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 中国民 生银 行坚 持 以客 户需求 为导 向,秉 承“ 诚信、 严谨 、高效 、务 实” 的经营 理念, 依托 丰富 的资产 托管经 验、 专业 的托管 业务服 务和 先进 的托管业 务平台, 为境内外客户提供安全、 准确、 及时 、 高效的专业托管服务。 截至2017 年6 月30 日, 中国民 生银行已托管 170 只证券投资基金, 托管的证 券投资基金 总净值达到4829.73 亿元。 中国民生银行于 2007 年推出 “托付民生· 安享财富” 托管业 务品牌 ,塑 造产 品创新 、服务 专业 、效 益优异 、流程 先进 、践 行社会责 任的托 管行形 象, 赢得 了业界 的高度 认可 和客 户的广 泛好评 ,深 化了 与客户的 战略合作。 自2010 年至今, 中国民生银行荣获 《金融理财》 杂志颁 发的 “最具 潜力托管银行” 、 “最佳 创新托管银行” 和 “金 牌创新力托管银行” 奖 , 荣获 《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内 部管 理,保 障国 家的金 融方 针政策 及相 关法律 法规 贯彻执 行, 保证 自觉合 规依法 经营 ,形 成一个 运作规 范化 、管 理科学 化、监 控制 度化 的内控体 系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国民 生银 行股份 有限 公司基 金托 管业务 内部 风险控 制组 织结构 由中 国民 生银行 股份有 限公 司审 计部、 资产托 管部 内设 风险监 督中心 及资 产托 管部各业 务中心 共同组 成。 总行 审计部 对各业 务部 门风 险控制 工作进 行指 导、 监督。资 产托管 部内设 独立 、专 职的风 险监督 中心 ,负 责拟定 托管业 务风 险控 制工作总 体思路 与计划 ,组 织、 指导、 协调、 监督 各业 务中心 风险控 制工 作的 实施。各 业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































9 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则: 风险 控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位, 渗透各 项业务 过程和 业务 环节 ;风险 控制责 任应 落实 到每一 业务部 门和 业务 岗位,每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则: 资产 托管部设立独立的风险监督中心, 该中心保持 高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则: 各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则: 建立完备的风险 管理指标体系, 使风险 管理更 具客观性和操作性。 (5)防火墙原则: 托管 部自身财务与基金财务严格分开; 托管业务日 常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、内部风险控制制度和措施 (1)制度建设: 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估: 风险监督中心指导业务中心进行风险识别、 评估, 制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间: 业务操作区相 对独立, 实施门禁管理 和音像 监控。 (5)人员管理: 进行定 期的业务与职业道德培训, 使员工树立风险防 范与控 制理念,并签订承诺书。 (6)应急 预案 :制定 完 备的《 应急 预案》 ,并 组织员 工定 期演练 ;建 立异地 灾备中心,保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息 沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。 托管业务是商业银行新兴的 中间业 务,中 国民 生银 行股份 有限公 司资 产托 管部从 成立之 日起 就特 别强调规诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































10 范运作 ,一直 将建 立一 个系统 、高效 的风 险防 范和控 制体系 作为 工作 重点。随 着市场 环境的 变化 和托 管业务 的快速 发展 ,新 问题新 情况不 断出 现, 中国民生 银行股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与, 只有这 样, 风险 控制制 度和措 施才 会全 面、有 效。中 国民 生银 行股份有 限公司 资产托 管部 实施 全员风 险管理 ,将 风险 控制责 任落实 到具 体业 务中心和 业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、 相 互牵制的风险控制组织结构。 托管部通过建立 纵向双 人制, 横向多 中心 制的 内部组 织结构 ,形 成不 同中心 、不同 岗位 相互 制衡的组 织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。 中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分 重视内 部控 制制 度的建 设,已 经建 立了 一整套 内部风 险控 制制 度,包括 业务管 理办法 、内 部控 制制度 、员工 行为 规范 、岗位 职责及 涵括 所有 后台运作 环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。 制 度执行比编写制度更重要, 制 度落实 检查是 风险 控制 管理的 有力保 证。 中国 民生银 行股份 有限 公司 资产托管 部内部 设置专 职风 险监 督中心 ,依照 有关 法律 规章, 定期对 业务 的运 行进行稽 核检查。总行审计部也不定期对资产 托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。 在 风险管理中, 技术控制 风险比 制度控 制风险 更加 可靠 ,可将 人为不 确定 因素 降至最 低。托 管业 务系 统需求不 仅从业 务方面 而且 从风 险控制 方面都 要经 过多 方论证 ,托管 业务 技术 系统具有 较强的自动风险控制功能。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律法规的规定, 对基金的 投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管 理人报 酬的 计提 和支付 、基金 托管 人报 酬的计 提和支 付、 基金 申购 资金 的到账 和赎回 资金 的划 付、基 金收益 分配 等行 为的合 法性、 合规 性进 行监督和 核查。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































11 基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合 同和有 关法律 法规规 定的 行为 ,应及 时以书 面形 式通 知基金 管理人 限期 纠正 ,基金管 理人收 到通知 后应 及时 核对确 认并以 书面 形式 对基金 托管人 发出 回函 。在限期 内,基 金托管 人有 权随 时对通 知事项 进行 复查 ,督促 基金管 理人 改正 。基金管 理人对 基金托 管人 通知 的违规 事项未 能在 限期 内纠正 的,基 金托 管人 应报告中 国证监会。 基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为, 应立即 报告 中国证 监会 ,同 时通知基金管理人 限期纠正。 三 、相 关服 务机 构 (一)基金销售机构: 1、直销机构 名称:诺德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 法定代表人:潘福祥 客户服务电话:400-888-0009


021-68604888 传真:021-68882526 联系人: 熊凌燕 网址:www.nuodefund.com 2、 代销机构 (1)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































12 客服电话:400-8888-001 (全国)、021-95553 公司网址:www.htsec.com (2)东北证券股份有限公司 地址:长春市生态大街 6666 号 法人代表:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:4006-000686 公司网址:www.nesc.cn (3)联讯证券股份有限公司 注册地址: 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心 西面一层大堂和三、 四层 办公地址: 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 法定代表人:徐刚 传真:021-33606760


客服电话:95564


网址:http://www.lxzq.com.cn/ (4)上海天天基金销售有限公司


注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层


办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼


法定代表人:其实


联系电话:021-54509998


传真:021-64385308


联系人:潘世友


公司网址:www.1234567.com.cn


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13 客服电话:400-1818-188 (5)蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:李晓明 电话:0571-28829790 ,021-60897869 传真:0571-26698533 网站:www.fund123.cn 客户服务电话:4000-766-123 (6)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号 903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人:凌顺平 网站:www.ijijin.cn 客服电话:95105885 (7)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话: 021-58870011 公司网址:www.ehowbuy.com 客服电话:400-700-9665 (8)和讯信息科技有限公司 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































14 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表人:王莉 客户服务电话:400-920-0022,021-20835588 网址:licaike.hexun.com (9)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼 法定代表人: 鲍东华 联系人: 宁博宇 联系电话:021-20665952 客服电话:4008-219-031 网址:www.lufunds.com (10)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人:刘鹏宇 客服电话:0755-83999907 网址: www.jinqianwo.cn (11)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址: www.yingmi.cn (12)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)一楼金观诚财富 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































15 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 网址:http://www.jincheng-fund.com (13)奕丰金融服务(深圳)有限公司


注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商 务秘书有限公司)


办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健


客服电话:400-684-0500


网址:www.ifastps.com.cn (14)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高峰 客服电话:400-804-8688 网址:www.keynesasset.com (15) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大?五道口广场1 号楼 21 层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 客服电话:4008888123 网站:www.xyzq.com.cn 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































16 (16)北京展恒基金销售 股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 公司网站:www.myfund.com (17)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059


网址:www.hcjijin.com 基金管 理人 可根据 有关 法律法 规的 要求, 选择 其他符 合要 求的机 构代 理销 售本基金,并及时公告。 (二)登记机构: 名称:诺德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼 法定代表人:潘福祥 客户服务电话:400-888-0009


021-68604888 传真:021-68882526 联系人:孟晓君 网址:www.nuodefund.com (三)律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































17 办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、徐莘 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:曹阳


经办注册会计师:单峰、曹阳 四 、基 金的 名称 本基金名称:诺德 天禧债券型证券投资基金 五 、基 金的 类型 基金类型:契约型开放式 六 、基 金的 投资 目标 本 基 金 在 严格 控 制 风险并 保 持 资 产流 动 性 的前提 下 , 通 过积 极 主 动的投 资 管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































18 七、 基 金的 投资 范围 本 基 金 投 资于 具 有 良好流 动 性 的 金融 工 具 ,包括 国 内 依 法发 行 上 市的股 票 ( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 企业债券、 公 司债券、 可转换债券 ( 含可分离债券) 、 金融 债、 中小企业私募债、 央行票据、 国 债 、 资产 支 持 证券 、中 期 票 据、 短 期 融资 券、 债 券 回购 和 银 行存 款, 以 及 法 律 法 规 或中 国 证 监会 允许 基 金 投资 的 其 他金 融工 具 ( 但须 符 合 中国 证监 会 的 相 关规定)。 如 法 律 法 规或 监 管 机构以 后 允 许 基金 投 资 其他品 种 , 基 金管 理 人 在履行 适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本 基 金 投 资 组合 资 产 配置 比 例 : 债 券资 产 占 基金 资 产 的 比 例不 低 于 80% , 股 票 、 权 证等 权 益类 资产 占 基 金 资产 的 比例 不超 过 20% , 本基 金 持有的 全 部 权 证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%, 基金持有现金或到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 若 法 律 法 规的 相 关 规定发 生 变 更 或监 管 机 构允许 , 本 基 金管 理 人 在履行 适 当程序后,可对上述资产配置比例进行调整 。 八 、基 金的 投资 策略 本 基 金 将 通过 研 究 分析国 内 外 宏 观经 济 发 展形势 、 政 府 的政 策 导 向和市 场 资 金 供 求关 系 , 形成 对利 率 和 债券 类 产 品风 险溢 价 走 势的 合 理 预期 ,并 在 此 基 础 上 通 过对 各 种 债券 品种 进 行 相对 价 值 分析 ,综 合 考 虑收 益 率 、流 动性 、 信 用 风 险 和 对利 率 变 化的 敏感 性 等 因素 , 主 动构 建和 调 整 投资 组 合 ,在 获得 稳 定 的 息 票 收 益的 基 础 上, 争取 获 得 资本 利 得 收益 ,同 时 使 债券 组 合 保持 对利 率 波 动 的适度敏感性, 从而达到控制投资风险, 长期稳健地获得债券投资收益的目的。 1、资产配置策略 本 基 金 采 取稳 健 的 资产配 置 策 略 ,结 合 国 内外宏 观 经 济 环境 、 货 币财政 政 策 形 势 、证 券 市 场走 势的 综 合 分析 , 主 动判 断市 场 时 机, 在 控 制基 金净 值 下 行诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































19 波 动 风 险的 基 础 上, 着重 分 析 进行 积 极 的资 产配 置 , 确定 在 不 同时 期和 阶 段 基 金在债券、股票等各类资产的投资比例。 2、债券投资策略 根 据 本 基 金资 产 总 体配置 计 划 , 债券 资 产 投资组 合 的 构 建将 通 过 “自上 而 下” 的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测, 分析市场投资环境的变化趋 势 , 重 点关 注 利 率趋 势变 化 ; 其次 , 在 判断 利率 变 动 趋势 时 , 全面 分析 宏 观 经 济 、 货 币政 策 与 财政 政策 、 债 券市 场 政 策趋 势、 物 价 水平 变 化 趋势 等因 素 , 对 利 率 走 势形 成 合 理预 期。 然 后 ,在 此 基 础上 本基 金 将 使用 “ 自 下而 上” 的 投 资 策略 , 考虑 债 券 的信 用等 级 、 期限 、 品 种、 流动 性 、 交易 市 场 等因 素, 依 据 收 益 率 曲 线、 久 期 、凸 性等 指 标 和相 对 价 值分 析研 究 建 立以 严 格 控制 久期 、 控 制 个 券 风 险暴 露 度 和控 制信 用 风 险暴 露 度 为核 心的 由 不 同类 型 、 不同 期限 债 券 品 种 构 成 的债 券 资 产投 资组 合 , 并动 态 实 施对 投资 组 合 的管 理 调 整, 以获 取 超 出 比较基准的长期稳定回报。 (1)久期策略 本 基 金 通 过对 宏 观 经济变 量 ( 包 括国 内 生 产总值 、 财 政 收支 、 价 格指数 和 汇率等) 和宏观经济政策 (包括货币政策、 财政政策和汇率政策等) 进行分析, 预测未来的利率趋势, 判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度 , 并 据 此 确定 和 积 极调 整债 券 组 合的 平 均 久期 ,减 轻 通 胀等 因 素 对基 金债 券 投 资 的 负 面 影响 , 利 用通 胀下 降 对 债市 带 来 的投 资机 会 , 提高 债 券 组合 的总 投 资 收 益。 (2)收益率曲线策略 预 测 收 益 率曲 线 陡 峭度的 可 能 变 化, 并 据 此确定 和 积 极 调整 债 券 组合的 凸 性 策 略 。在 预 期 收益 率曲 线 变 平时 , 相 对于 业绩 基 准 指数 配 置 较多 的短 期 和 长 期 债 券 而配 置 较 少的 中期 债 券 ,或 在 预 期收 益率 曲 线 变陡 时 , 业绩 基准 指 数 配 置 较 多 的中 期 债 券而 配置 较 少 的短 期 和 长期 债券 , 这 样使 债 券 组合 在保 持 对 利 率波动的适度敏感性的同时提高债券组合的凸性而获得较高的总投资收益。 (3)期限结构配置策略 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































20 在 确 定 本 基金 债 券 组合的 平 均 久 期目 标 和 凸性策 略 后 , 本基 金 将 根据对 债 券 市 场 收益 率 期 限结 构进 行 分 析, 预 测 收益 率期 限 结 构的 变 化 方式 ,选 择 确 定 期限结构配置策略, 结 合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断, 并 考 虑 产品 的 流 动性 和其 它 结 构特 性 , 进行 相对 价 值 评估 , 决 定配 置各 期 限 债 券产品的比例,以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的。 (4)个券选择策略 在 确 定 本 基金 债 券 组合的 期 限 结 构后 , 本 基金将 研 究 同 期限 的 国 债、金 融 债 、 企 业债 、 交 易所 和银 行 间 市场 投 资 品种 的利 差 和 变化 趋 势 ,对 不同 类 型 债 券 产 品 进行 相 对 价值 分析 , 包 括对 票 息 及付 息频 率 、 信用 风 险 、隐 含期 权 、 债 券 条 款 、税 赋 水 平、 市场 流 动 性和 市 场 风险 等因 素 进 行分 析 , 判断 个券 的 投 资 价 值 , 选取 风 险 收益 相匹 配 的 券种 构 建 投资 组合 , 以 获取 不 同 债券 类属 之 间 及 不 同 个 券间 利 差 变化 所带 来 的 投资 收 益 。在 具体 进 行 相对 价 值 分析 时, 本 基 金 将考虑多种策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、骑乘收益率曲线等。 (5)可转换债券的投资 可 转 换 债 券兼 具 股 性和债 性 的 双 重特 征 , 其内在 价 值 主 要取 决 于 其股权 价 值 、 债 券价 值 和 转换 期权 价 值 。同 时 , 由于 市场 的 流 动性 因 素 影响 ,可 转 换 债 券 的 市 场交 易 价 格相 对于 其 内 在价 值 会 存在 不同 程 度 的溢 价 。 本基 金将 通 过 对 可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。 (6)资产支持证券投资 资 产 支 持 证券 的 定 价受市 场 利 率 、发 行 条 款、标 的 资 产 的构 成 及 信用风 险 和 提 取 偿还 率 等 多种 因素 影 响 ,其 估 值 方法 主要 是 以 根据 长 期 历史 统计 数 据 建 立 的 数 量化 模 型 为基 础。 本 基 金将 分 析 资产 支持 证 券 的资 产 特 征, 估计 违 约 率 和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型, 对资产支持证券进行估 值 。 本 基金 将 严 格控 制资 产 支 持证 券 的 总体 投资 规 模 并进 行 分 散投 资, 以 降 低 流动性风险。 (7)中小企业私募债投资策略


由 于 中 小 企业 私 募 债券以 非 公 开 方式 发 行 和转让 , 所 以 与传 统 的 信用债 券诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































21 相 比 , 整体 表 现 出高 风险 和 高 收益 的 特 征。 本基 金 对 中小 企 业 私募 债券 的 投 资 将 采 取 更为 严 谨 的投 资策 略 , 着力 分 析 个券 的实 际 信 用风 险 , 并从 多维 度 分 析 发 行 人 的企 业 性 质、 所处 行 业 、资 产 负 债状 况、 盈 利 能力 、 现 金流 、经 营 稳 定 性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 3、非债券产品投资策略 (1)股票投资策略 本 基 金 将 在严 格 控 制投资 风 险 前 提下 适 度 参与股 票 资 产 投资 。 本 基金将 充 分 发 挥 研究 团 队 主动 选股 优 势 ,自 下 而 上精 选具 有 投 资潜 力 的 股票 构建 投 资 组 合。 (2)权证投资策略 基 金 管 理 人将 通 过 对权证 标 的 证 券基 本 面 的研究 , 并 结 合权 证 定 价模型 寻 求 其 合 理估 值 水 平, 根据 权 证 的高 杠 杆 性、 有限 损 失 性、 灵 活 性等 特性 , 通 过 限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 九 、基 金的 业绩 比较 基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债券指数收益率 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企 业债、 央 票 及 短融 整 体 走势 的跨 市 场 债券 指 数 ,其 选样 是 在 中证 全 债 指数 样本 的 基 础 上 , 增 加了 央 行 票据 、短 期 融 资券 以 及 一年 期以 下 的 国债 、 金 融债 和企 业 债 。 该 指 数 的推 出 旨 在更 全面 地 反 映我 国 债 券市 场的 整 体 价格 变 动 趋势 ,为 债 券 投 资者提供更切合的市场基准。


如 果 今 后 由于 本 基 金业绩 比 较 基 准中 所 使 用的指 数 暂 停 或终 止 发 布、市 场 中 有 更 科学 客 观 的业 绩比 较 基 准、 外 部 投资 环境 或 法 律法 规 发 生变 化等 情 形 发 生 , 本 基金 的 管 理人 可以 在 与 托管 人 协 商一 致并 报 中 国证 监 会 备案 后, 适 当 调 整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































22 十 、风 险收 益特 征 本 基 金 为 债券 型 基 金,属 于 证 券 投资 基 金 中的风 险 较 低 的品 种 , 其预期 收 益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 十 一、 基金 的投 资组 合报 告 基 金 管 理 人的 董 事 会及董 事 保 证 本报 告 所 载资料 不 存 在 虚假 记 载 、误导 性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。


基 金 托 管 人中 国 民 生银行 股 份 有 限公 司 根 据本基 金 合 同 规定 , 复 核了本 报 告 中 的 财务 指 标 、净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等内 容 , 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自诺德天禧债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告, 报告截至日期为 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列数据未经审计。 1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 54,906,208.40 11.06 其中: 股票


54,906,208.40 11.06 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


402,474,197.30 81.10 其中: 债券


402,474,197.30 81.10 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


28,820,148.98 5.81 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,949,563.63 0.39 8 其他资 产


8,100,546.82 1.63 9 合计





496,250,665.13





100.00


2、 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































23 2.1 报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,147,475.70 8.70 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 9,737,705.70 1.96 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,021,027.00 0.41 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 54,906,208.40 11.07 2.2 报 告期 末按 行业 分类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 投资 组合 。


3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细


序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000596 古井贡 酒 113,720 5,794,034.00 1.17 2 000997 新 大 陆 243,000 5,513,670.00 1.11 3 603898 好莱客 154,000 5,382,300.00 1.09 4 600872 中炬高 新 269,924 4,939,609.20 1.00 5 000661 长春高 新 36,000 4,647,960.00 0.94 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































24 6 600305 恒顺醋 业 450,263 4,619,698.38 0.93 7 002007 华兰生 物 107,000 3,905,500.00 0.79 8 600079 人福医 药 161,700 3,172,554.00 0.64 9 600594 益佰制 药 200,000 3,052,000.00 0.62 10 300166 东方国 信 207,994 2,793,359.42 0.56 4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 17,069,190.70 3.44 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,957,000.00 2.01 其中: 政策 性金 融债 9,957,000.00 2.01 4 企业债 券 125,650,006.60 25.34 5 企业短 期融 资券 170,554,000.00 34.40 6 中期票 据 79,244,000.00 15.98 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 402,474,197.30 81.18 5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698660 16 鲁 钢铁 SCP007 300,000 30,138,000.00 6.08 2 011756007 17 奇瑞 SCP002 300,000 30,093,000.00 6.07 3 1080081 10 杨 浦投 债01 200,000 20,182,000.00 4.07 4 041651036 16 中 煤能 源CP001 200,000 20,084,000.00 4.05 5 011698945 16 陕 煤化 SCP012 200,000 20,070,000.00 4.05 6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































25 7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 未投 资贵 金属 。 8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9、 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 9.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 9.2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 9.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 10 、投 资组 合报 告附 注 10.1 本 报告 期内 , 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体不存 在被 监管 部门 立案 调查的 情况 , 在报告 编制 日前 一年 内也 不存在 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 10.2 本基 金本 报告 期内 投 资的前 十名 股票 中 , 不 存 在投资 于超 出基 金合 同规 定备选 股票 库 之外的 股票 。 10.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 50,947.17 2 应收证 券清 算款 1,589.39 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,048,010.26 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































26 9 合计 8,100,546.82 10.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


10.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 10.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十 二、 基金 业绩 基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金资 产,但 不保证 基金 一定 盈利, 也不保 证最 低收 益。基 金的过 往业 绩并 不预示其 未来表 现,基 金管 理人 管理的 其他基 金的 业绩 也不构 成对本 基金 业绩 表现的保 证。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 本基金合同生效日为 2016 年 8 月 15 日, 基金合同生效以来 (截至 2017 年 6 月 30 日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016 年8 月15 日 (基金 合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 -1.58% 0.11% -1.04% 0.10% -0.54% 0.01% 2017 年1 月1 日 至2017 年6 月30 日 1.21% 0.10% 0.12% 0.06% 1.09% 0.04% 2、 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































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注: 本基 金的 合同 于 2016 年8 月 15 日 生效 , 图 示 时间段 为 2016 年 8 月 15 日-2017 年 6 月 30 日。 本基 金成 立未 满 1 年 。 本 基金 建仓 期为 2016 年8 月15 日至2017 年 2 月14 日, 报告期 结束 资产 配置 比例 符合本 基金 基金 合同 规定 。


十三 、 基金 的费 用和 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































28 9、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.60% 年 费率 计提 。管 理 费的计 算方法如下: H =E ×0.60% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日 内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日 内 从 基 金财 产 中 一次 性支 付 给 基金 管 理 人。 若遇 法 定 节假 日 、 休息 日或 不 可 抗 力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.10% 的 年费 率计 提。 托 管费的 计算方 法如下: H =E ×0.10% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日 内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日 内 从 基 金财 产 中 一次 性支 付 给 基金 托 管 人。 若遇 法 定 节假 日 、 休息 日或 不 可 抗 力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相 应 协 议 规定 , 按 费用 实际 支 出 金额 列 入 当期 费用 , 由 基金 托 管 人从 基金 财 产 中 支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托 管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 期)
















































































29 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法 规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本 基 金 运 作过 程 中 涉及的 各 纳 税 主体 , 其 纳税义 务 按 国 家税 收 法 律、法 规 执行。 十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 诺德天禧债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 于 2016 年 8 月 15 日 起 生 效, 根 据 《中 华人 民 共 和国 证 券 投资 基金 法 》 、《 公 开 募集 证券 投 资 基 金 运 作 管理 办 法 》、 《证 券 投 资基 金 销 售管 理办 法 》 、《 证 券 投资 基金 信 息 披 露 管 理 办法 》 等 有关 法律 法 规 的要 求 , 对本 基金 的 招 募说 明 书 进行 了更 新 , 主 要更新的内容如下 (一)在“重要提示”中 更新 了有关招募说明书更新截止日期的描述; (二)在“三、 基金管理人 ”中,更新了 基金管理人的相关信息; (三)在“四、 基金托管人 ”中,更新了 基金托管人的相关信息; (四)在“五、相关服务机构” 中,更新了 相关服务机构的信息; (五) 在 “九、 基金的投资” 中, 更新了 “基金投资组合报告” 相关内容; ( 六 ) 在 “十 、 基 金业绩 ” 中 , 根据 基 金 的实际 运 作 情 况, 对 本 基金的 业 绩进行了说明 ; (七) 更新了 “二十 二、 其他应披露事项” , 对披露的重要定期报告等重 大公告事项予以说明。



























































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2017年9月28日