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长盛量化多策略(003658)

长盛量化多策略:更新招募说明书摘要(2017年9月)查看PDF公告

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长 盛 量 化 多 策 略灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 
招 募 说 明 书 ( 更新 ) 摘要 



基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 重 要提 示 : 本基金 经中 国证 券监 督 管理委 员会 (以 下简 称 “中国 证监 会” )2015 年 11 月 25 日证监许可 〔2015〕2738 号 《关于准予 长盛量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》 和中国证监会证券基金机构监管部 2016 年 9 月 28 日机 构部函〔2016 〕2356 号《关于 长盛 量化多 策 略灵活配 置混 合型证 券 投资基金延 期募集备案的回函》注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真 实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国 证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动而波动, 投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投资本基金的风险包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金 管理实施过程中产生的积极管理风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产 生的流动性风险, 和由于 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% 产生的特 定风险等。 本基金为混合型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征, 其风险 和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金 2 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “买者自负” 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资人自行负责。 本招募说明书 (更新) 所载内容截止日为 2017 年8 月22 日。 有关财务数据 和净值表现截止日为 2017 年6 月30 日(财务数据未经审计) 。 一、 基 金合同 生效 的日期 2017 年 2 月 22 日 二 、基 金管理 人 (一 )基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市 海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层 法定代表人: 周兵 电话: (010)82019988 传真: (010)82255988 联系人:叶金松 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准, 于 1999 年 3 月 成立,注册资本为人民币 18900 万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司占注册资本的 41% ; 新加坡星展银行有限公司占注册资本 的 33% ;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13% ;安徽省投资集团控 股有限公司占注册资本的 13% 。 截至 2017 年 8 月 22 日, 基金管理人共管理七 十 四只开放式基金和六只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。 (二 ) 、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 周兵先生, 董事长, 经 济学硕士。 曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、 香港南洋商业银行内地融资部副经理、 香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经 理、 广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理 (期间兼任海南华银国际信托 投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。 3 2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公司副总经理、 总经理。 现任长 盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有 限公司董事长。 蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、 会计教研室主任, 安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理, 安徽省国 际信托投资公司国际金融部经理、 深圳证券部经理、 证券总部副总经理, 香港黄 山有限公司总经理助理, 国元证券股份有限公司董事、 总裁、 党委副书记。 现任 国元证券股份有限公司董事长、 党委书记, 兼任安徽国元控股 (集团) 有限责任 公司党委委员、 国元证券 (香港) 有限公司董事长、 安徽安元投资基金有限公司 董事长。 葛甘牛先生, 董事, 硕士。 曾任职多个金融机构, 包括所罗门兄弟公司、 瑞 士信 贷第一波士顿银行( 香港) 有限公司、 美林集团、 德意志银行、 荷 兰银行、 中 银国际控股有限公司、 瑞士信贷银行股份有限公司、 瑞信方正证券有限责任公司。 现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/ 行政总裁。 陈健元先生, 董事, 硕 士。 曾任职多个金融机构, 包括高盛( 亚洲) 有限责任 公司、 巴克莱银行。 现任星展银行 (香港) 有限公司董事总经理兼北亚洲区私人 银行业务主管。 钱力先生, 董事, 博士。 曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、 科员、 副 主任科员、 秘书一室主任科员、 副调研员、 副 主任 (副处、 正处级) ; 安徽省政 府金融工作办公室综合处处长、 副 主任、 党组成员; 淮南市政府副市长、 党组成 员;现任安徽省信用担保集团党委书记、总经理。 陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、 副主任, 安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、 副主任、 调研员, 安徽省政 府办公厅一处处长、 助理巡视员兼秘书一室主任、 副主任、 党组成员, 安徽省政 府副秘书长、 安徽省政府办公厅党组成员, 安徽省委统战部副部长、 安徽省工商 联党组书记、 第一副主席、 安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。 现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 林培富先生, 董事, 硕士, 高级 经济师。 曾任安徽省信托投资公司国际业务 部科长、 副经理、 投资银行总部副经理、 经理, 国元证券有限责任公司基金公司 筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司人力资源部 4 总监、 总经理助理、 副总经理, 长盛创富资产管理有限公司执行董事。 现任长盛 基金管理有限公司总经理, 兼任长盛基金 (香港) 有限公司董事、 长盛创富资产 管理有限公司董事长。 李伟强先生, 独立董事, 美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士, 美国宾州 州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。 曾任摩根士丹利纽约、 新加坡、 香港等 地投资顾问、 副总裁, 花旗环球金融亚 洲有限公司高级副总裁, 香港国际资本管 理有限公司董事长。 现任香港骏程投资有限公司负责人。 张仁良先生, 独立董事, 博士, 公共政策讲座教授。 曾任香港消费者委员会 有关银行 界调查 的项目 协调人、 太平洋 经济合 作理事会 (PECC )属 下公司管制 研究小组主席、 上海交通大学管理学院兼职教授、 上海复旦大学顾问教授、 香港 城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育大学校长、 香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年被委任为 太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 荣兆梓先生, 独立董事 , 学士, 教授。 曾任安 徽大学经济学院副院长、 院长。 现任安徽大学教授、 博士生导师、 安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、 校学术委员会委员, 安徽省政府决策咨询专家委员会委员, 全国资本论研究会常 务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。 张良庆先生, 独立董事, 博士。 曾任安徽省政府办公厅秘书室主任、 副秘书 长, 安徽省农信联社理事长, 安徽省财政厅研究所所长, 安徽省第十一届、 第十 二届人大代表,安徽省人大财经工委副主任。 2、监事会成员 刘锦峰女士, 监事会主席, 工学及经济学双学士。 曾任国元证券有限责任公 司投资银行 部副总经理、 国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、 业务三 部总经理兼资本市场部总经理、 国元证券股份有限公司证券事务代表。 现任国元 证券股份有限公司董事会秘书、 董事会办公室主任、 机构管理部总经理, 兼任国 元股权投资有限公司董事。 吴达先生, 监事, 伦敦 政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增裕基金经理, 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、 资产 5 配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。 2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资 基金基金经理 , 长盛创富资产管理有限公司总经理 。 现任长盛基金管理有限公司 国际业务部总监, 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理, 长 盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 兼任长盛基金 (香港) 有限公司副总经理,长盛创富资产管理有限公司董事。 魏斯诺先生, 监事, 英国雷丁大学硕士。 历任中国人寿资产管理有限公司投 资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 现任社保业务管 理部总监, 社保组合组合经 理。 3、管理层成员 周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。 林培富先生,董事、总经理, 硕士,高级经济师。同上。 杨思乐先生, 英国籍, 拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院 硕士学位,特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太古 集团、 摩根银行、 野村项目融资有限公司、 汇丰投资银行亚洲、 美亚能源有限公 司、 康联马洪资产管理 公司、 星展银行有限公 司 (新加坡) 。2007 年 8 月起加入 长盛基金管理有限公司, 现任长盛基金管理有限公司副总经理, 兼任长盛基金 (香 港)有限公司董事、 总经理。 叶金松先生, 大学, 会计师。 曾任美菱股份有限公司财会部经理, 安徽省信 托投资公司财会部副经理, 国元证券有限责任公司清算中心主任、 风险监管部副 经理、 经理。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司, 现任长盛基金管理有 限公司督察长。 王宁先生,EMBA 。 历任华夏基金管理有限公司基金经理助理, 兴业基金经 理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛 动态精选证券投资基金基金经理、 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金 经理、 长盛成长价值证券投资基金基金经理、 长盛同庆中证 800 指数分级 证券投 资基金基金经理、 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF ) 基 金经理、 长 盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理, 公司总经理助理等职务。 现任长 6 盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。


蔡 宾 先 生 , 中 央财 经 大学 硕 士 , 特 许 金融 分 析师 CFA 。 历 任 宝 盈 基金 管 理 有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,曾 任研究员、 社保组合助理, 投资经理, 长盛积极配置债券基金基金经理, 长盛同 禧信用增利债券型证券投资基金基金经理, 长盛同鑫保本混合型证券投资基金基 金经理, 长盛同鑫行业配置混合型证券投 资基金基金经理, 长盛同鑫二号保本混 合型证券投资基金基金经理, 长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理, 公 司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,固定收益部总监, 社保组合组合经理,长盛同享保本混合型证券投资基金基金经理。 4、 本基金基金经理 王超先生, 1981 年 9 月出生。 中央财经大学硕士, CFA (特许金融分 析师) , FRM (金融风险管理师) 。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任金融工 程与量化投资部金融工程研究员等职务。 自 2011 年 12 月 6 日起任长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金经理 ,自 2013 年 1 月 5 日起兼任长 盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金经理, 自 2015 年 4 月 27 日起兼任长盛航 天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2015 年 5 月 22 日起兼任 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF ) 基金经理, 自 2015 年 6 月 16 日 起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自 2015 年 6 月 18 日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 9 月 12 日起兼任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 12 月 22 日起兼任长盛盛平灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,自 2017 年 2 月 22 日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金, 自 2017 年 5 月 18 日起 兼任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理, 自 2017 年 5 月 18 日起兼任 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 王宁先生,副总经理,EMBA 。同上。 蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA 。同上。 吴达先生, 监事, 伦敦 政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 同上。


7 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。 乔林建先生。 经济 学硕士。 历任新华人寿保险公司研究员、 投资经理, 新华 资产管理公司高级投资经理,建信基金管理公司资深投资经理、基金经理助理、 基金经理。2015 年 6 月加入长盛基金管理有限公司, 现任权益投资部执行总监, 长盛动态精选证券投资基金基金经理, 长盛同德主题增长混合型证券投资基金基 金经理, 长 盛 分 享 经 济 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 创 新 驱 动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 乔培涛先生, 清华大学硕士。 曾任长城证券研究员、 行业研究部经理。2011 年 8 月加入长盛基金管理有限公司, 现任研究部副总监, 长盛同鑫行业配置混 合 型证券投资基金基金经理,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )基金经理,长 盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、基 金托管 人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信 息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员 工 110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60 %以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。


8 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、 基金 (一对多 、 一对一) 、 社保基金 、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权 基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内, 中 国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2017 年 06 月 30 日,中国银行已托管 611 只证券投资基金,其中境内 基金 574 只,QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数 型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位 居 同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起, 中国 银行 连续聘请 外部 会计会 计 师事务所 开展 托管业 务 内部控 制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国际主 流内控 审阅准 则的无保 留意见 的审阅 报告。2017 年,中 国 银行继续获 得了基于 “ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 双准则 的内部控制审计报告。 中国银行托 管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规 和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理 人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金 托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基 金合同约定的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 , 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报 9 告。 四 、相 关服务 机构 (一)基金份额 销售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 邮政编码:100088 电话: (010)82019799 、82019795 传真: (010)82255981 、82255982


联系人:吕雪飞、张晓丽 2、代销机构: (1) 中国银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 联系人:宋府 电话: (010)66594904 传真: (010)66594946 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 易会满 联系人:刘秀宇 电话:010-66108327


传真:010-66107914 客户服务电话:95588


10 公司网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


法定代表人:周慕冰


联系人:唐文勇 电话:010-85106055 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (4) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明


联系人:宋恒 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5) 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195050 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (6) 中信银行股份有限公司


11 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:李庆萍


联系人:丰靖


电话 89937369 传真 85230049 客户服务电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海 市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:姚磊 电话:021—61614467 传真:021—63604196 客户服务电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (8) 包商银行股份有限公司 注册地址: 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西


联系人:刘芳 电话: :0472-5189051 传真:0472-5189051 客户服务电话:95352 公司网站:www.bsb.com.cn (9) 宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号


12 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050025 客户服务电话: 95574 公司网址:http://www.nbcb.com.cn/ (10) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客户服务电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (11) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服务电话:400-651-5988 公司网址:www.bhzq.com (12) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900


13 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com


(13) 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服务电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn (14) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话: (0755)23838750 传真: (0755)23838701 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.fcsc.com (15) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 电话:400-600-0686 传真: (0431)85096795 客户服务电话:400-600-0686 公司网址:www.nesc.cn


14 (16) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客户服务电话:95531、400-8888-588


公司网址 :www.longone.com.cn (17) 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:4008888993 公司网址:www.dxzq.net (18) 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话 :0769-22100155 传真:0769-22119426 客户服务电话:0769-961130 公司网址:www.dgzq.com.cn (19) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层


15 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:高利 联系人:郭军瑞 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214


客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (20) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号


办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号


法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 客户服务电话:95525 4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (21) 广州证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服务电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (22) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静


16 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户服务电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (23) 国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 、贾鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (24) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市延平路 135 号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话: (021)62580818-213 传真: (021)62569400 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (25) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952


17 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (26) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客户服务电话:96518 ( 安徽) 、4008096518 (全国) 公司网址:www.hazq.com (27) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张宗锐 电话: (0591)87383600 传真: (0591)87383610 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (28) 华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客户服务电话:4006898888、0931-95368 公司网址:www.hlzqgs.com


18 (29) 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:宋德清 联系人:黄恒 电话:010-58568235 传真:010-58568062 客户服务电话:010-58568118 公司网址:www.hrsec.com.cn (30) 华鑫证券有限责任公司 注册 地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01 (b)单 元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:021-54967552 电话:021-64339000 传真:021-54967032 客户服务电话:021-32109999;029-68918888 ;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (31) 联讯证券股份有限公司 注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 办公地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 法定代 表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客户服务电话:95564 公司网址:www.lxsec.com.cn (32) 平安证券股份有限公司


19 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 电话:021-20631117 传真:0755-82435367 客户服务电话:95511-8 公司网址:www.pingan.com (33) 山西证券股份有限公司 注册地址 :山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客户服务电话:400-666-1618、95573 公司网址:www.i618.com.cn (34) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 电话:021-53686888 传真:021-53686100 客户服务 电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (35) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室


20 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人:韩志谦 联系人:王怀春 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 客户服务电话:400-800-0562 公司网址:www.hysec.com (36) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 ) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 公司网址:国际互联网网址: www.swhysc.com (37) 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:陈征 电话:010-88321882 传真:010-88321763 客户服务 电话:0871-68885858-8152 公司网址:www.tpyzq.com (38) 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 47-49 楼 法定代表人:张永衡


21 联系人:赖君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客户服务电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (39) 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕 西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:刘莹 电话:029-87406649 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 公司网址:www.westsecu.com (40) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客户服务电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn (41) 湘财证券股份有 限公司 注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 联系人:赵小明 电话:021-68634510-8620


22 传真:021-68865680 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (42) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (43) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943237 客户服务电话:95565、4008888111、( 0755 )26951111 公司网址:www.newone.com.cn (44) 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 法定代表人:吴承根 联系人:李凌芳 电话:021-64718888 传真:021-64713795 客户服务电话:0571967777


23 公司网址:www.stocke.com.cn (45) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服务电话 :400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn (46) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: (010)66568430 传真: (010)66568536 客户服务电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (47) 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中 一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:0755-82943755 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客户服务电话:95329 公司网址:www.zszq.com (48) 中泰证券股份有限公司


24 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (49) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京 市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真: (010)65182261 客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (50) 中信期货有限公司 注册地址 :深 圳市福 田 区中心三 路 8 号卓越 时代广场 (二 期)北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址 :深 圳市福 田 区中心三 路 8 号卓越 时代广场 (二 期)北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客户服务电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (51) 中信证券(山东)有限责任公司


25 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (52) 中信证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号 京城大厦 法定代表人:张佑君 联系人:张于爱 电话:010-84864818 传真:010-84865560 客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (53) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 法定代表人:汪静波


联系人:张姚杰 联系电话:021-38509636 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399


公司网址:www.noah-fund.com (54) 深圳众禄金融控股有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰


26 联系人:童彩萍 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (55) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯国 际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 开放式基金 咨询电话:400-700-9665 开放式基金业务传真:021-68596916 公司网站:www.ehowbuy.com (56) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安福街 6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 联系电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服电话: 400-888-6661 公司网站:http://www.myfp.cn (57) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼 办公地址:上海 市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人:其实 联系人:丁姗姗 联系电话:010-65980380 传真:010-65980408 客服电话:400-1818-188


27 公司网站:http://www.1234567.com.cn (58) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网站:http://www.fund123.cn (59) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 联系电话:010-52413385 客服电话:400-6099-200 网站:www.yixinfund.com (60) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层 法定代表人:马令海 联系人:邓洁 联系电话:010-58321105 传真:010-58325282 客服电话:4008507771 网站:www.jrj.com.cn (61) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉


28 联系人:刘洋 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022 网站:http://licaike.hexun.com (62) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系电话:0571-88911818- 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897


4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (63) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 联系人:祖杰 电话:010-59313555 传真:010-59313586 客服电话:4007-868-868 网站:http://www.chtfund.com (64) 北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:周悦 联系电话:010-57418829 传真:010-57569671


29 客服电话:400-678-5095 网站:http://www.niuji.net (65) 众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 办公地址:北京市朝阳 区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 网站:www.wy-fund.com (66) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人: 张跃伟 联系人: 郑茵华 电话:021-20691831 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (67) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702


办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877


传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566


网址:www.yilucaifu.com


(68) 上海联泰资产管理有限公司


30 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 227 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈 东 电话:021-51507071 传真:021-62990063 客户服务电话:021-51507071 网址:www.66zichan.com (69) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 法定代表人:冯修敏 联系人:周丹 电话:021-33323999*8318


传真:021-33323830 客服电话:4008202819 网站:fund.bundtrade.com (70) 济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三 环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 转 814 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网站: www.jianfortune.com (71) 北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室


31 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:13521165454 传真:010-67000988-6000 客服电话:400-001-8811 网站:www.zcvc.com.cn (72) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:程晨 电话:02120665952 传真:02122066653 客服电话:400-821-9031 网站:lufunds.com (73) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:02150583533 传真:02150585353 客服电话:400-921-7755 网站: www.leadfund.com.cn (74) 泰诚财富基金销售( 大连) 有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:薛长平


32 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:400-6411-999 网站:www.taichengcaifu.com (75) 北京微动 利投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 室 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 室 法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 电话:010-68854005 传真:010-68854009 客户服务电话:400-819-6665 网址:www.buyforyou.com.cn (76) 北京虹点基金销售有限公司


注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层


法定代表人:胡伟 联系人:牛亚楠 传真:010-65951887 客户服务电话:400-618-0707


公司网址:www.hongdianfund.com (77) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:刘鹏宇


联系人:杨涛 电话:0755-83999907 传真:0755-83999926 客户服务电话:0755-83999913


33 公司网址:www.jinqianwo.cn (78) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海 市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (79) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:王哲宇 电话:021-63333389 传真:021-63333390 客户服务电话:4006-433-389 公司网址:www.lingxianfund.com (80) 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号( 锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 55 号一楼 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 电话:0571-88337717 传真:0571-88337666 客户服务电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com


34 (81) 泰信财富投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间 办公地址:北京市海淀区西四环北路 69 号一层 法定代表人:李静 联系人:刘晨 电话:010-88499161 传真:010-88460066 客户服务电话:400-168-7575 公司网址:www.taixincf.com (82) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人: 俞申莉 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077 公司网址:www.jiyufund.com.cn (83) 北京君德汇富投资咨询有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室 法定代表人:李振 联系人:周汶 电话:13810043063 传真:010-65174782 客户服务电话:400-057-8855 公司网址:www.vjinke.com https://www.kstreasure.com/


35 (84) 奕丰金融服务(深圳)有限公 司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住 深圳市 前海商务秘书有限公司) 公司地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法人: TAN YIK KUAN 联系人: 陈广浩 电话: 0755 8946 0506 传真: 0755 2167 4453 客户服务电话:400-684-0500


公司网址: www.ifastps.com.cn (85) 北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:张林 电话:010-6598 3311 传真:010-6598 3333 客户服务电话:010-6598 3367 网址:www.igesafe.com (86) 大连网金金融信息服务有限公司 注册地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 办公地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 法定代表人:卜勇 联系人:贾伟刚 电话:0411-39027828 传真:0411-39027888 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com


36 (87) 大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 联系电话:021-20324000 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (88) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人: 钱昊旻 联系人:孙雯 联系电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com


(89) 深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 办公地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 法定代表人:何昆鹏 联系人:陈茹、张烨 联系电话:0755-84034499 传真:0755-84034477 客服电话:400-950-0888 公司网址:www.jfzinv.com (90) 北京晟视天下投资 管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室


37 办公地址:北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层 法定代表人:蒋煜 联系人:宋志强





电话:13120131908





传真:010-58170840 客户服务电话:400 818 8866 公司网址:http://www.shengshiview.com/


(91) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com (92) 上海大智慧财富管理有限公司 注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 联系电话:021-20219988 传真:021-20219923 客服电话:021-20219931 公司网址:8.gw.com.cn (93) 北京广源达信投资 管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室


38 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 联系电话:13911468997 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 公司网址:www :niuniufund.com (94) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 联系电话:18910449680 传真:8610-62675979 客服电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com (95) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址 :宁 夏回族 自 治区银川 市金 凤区阅 海 湾中央商 务区 万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 联系人:张旭 联系电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:4008-105-919 公司网址:www.fengfd.com (96) 北京懒猫金融信息服务有限公司


39 注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号(国投尚 科大厦 5 层) 法定代表人:许现良 联系人:李雪 联系电话:13426481033 传真:010-87723200 客服电话:4001-500-882 公司网址:https://www.lanmao.com (97) 南京苏宁基金销售有限公司


注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄 武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 客服电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (98) 上海云湾投资管理有限公司 注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层, 200127 办公地址:上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 层 法定代表人:戴新装 联系人:江辉 联系电话:021-20538888 传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 公司网址:http://www.zhengtongfunds.com (99) 上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座


40 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 公司网址:http://www.520fund.com.cn (100) 金惠家保险代理有限公司 注册地址:北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 A2106/2107 法定代表人:夏予柱 联系人:胡明哲 联系电话:028-62825297 传真:028-62825327 客服电话:400-8557333 公司网址:www.jhjhome.net (101) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 联系电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-0618-518 公司网址:https://danjuanapp.com (102) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座


41 法定代表人:江卉 联系人:万容 联系电话:18910325400 传真:010-89188000 客服电话: 个人业务:95118 , 4000988511


企业业务:4000888816 公司网址:http://fund.jd.com/ (二)、登记机构 名称:长盛基金管理有限公司


注册地址:深 圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 法定代表人: 周兵 电话: (010)82019988 传真: (010)82255988 联系人:龚珉 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海市海华永泰律师事务所


注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层 负责人: 张诚 电话: (021)58773177 传真: (021)58773268 联系人:张兰 经办律师:张 兰、梁丽金 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼


42 执行事务合伙人: 李丹 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 经办会计师:陈玲、张振波 联系人:张振波 五 、基 金的名 称 本基金名称: 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 六 、基 金的类 型 基金类型: 混合 型 七 、基 金的投 资目 标 通过对多种策略超额收益进行历史有效性验证和持 续监控, 深度挖掘具备阶 段性成长机会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。 八 、基 金的投 资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、资产 支持证券、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ; 权证投 资占基 金资产净值的比例不高于 3% ;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以 内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 九 、基 金的投 资策 略


43 (一)大类资产配置 本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势, 运用科学严谨、 规范 化的资 产配置方法, 对不同策略的收益和风险回撤进行动态跟踪和策略敞口调整, 谋求 基金资产的长期稳定增长。 (一)大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析国内外政治经济环境、 经济基本面状况、 宏 观政策 变化、 金融市场形势等多方面因素, 通过对货币市场、 债券市场和股票市场的整 体估值状况比较分析, 对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判, 根据判 断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、 债券、 货币市场工具等资 产类别上的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对变化, 动态调整各资 产类别的投资比例,控制市场风险,提高配置效率。 在大类资产配置中, 本基金将主要考虑: (1) 宏观经济指标, 包括GDP 增长 率、 工业增加值、PPI 、CPI 、 市场利率变化 、 进出口数据变化等; (2 ) 微观经济 指标, 包括各行业主要企业的盈利变化情 况及盈利预期等; (3) 市场指标, 包括 股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、 市场整体估值水平及与国外市场的比 较、 市场资金的供求关系及其变化等; (4) 政策因素, 包括财政政策、 货币政策、 产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 (二)股票投资策略 基金管理人主要根据上市公司基本面数据、 二级市场交易价格特征、 分析师 预期信息和行为特征、 上市公司行为等数据和信息构建多个量化选股策略, 并对 组合中的相关策略, 定期采用等权重配置进行再平衡, 并在此基础上进行优化和 调整。 1、量化策略构建流程 (1 )构建理念 主要根据上市公 司基本面数据、 二级市场交易价格特征、 分析师预期信息和 行为特征、上市公司行为等数据和信息作为量化策略的输入信号。 (2 )有效性检验标准 对量化策略基于历史数据回溯测试的收益进行检验, 确保策略在回溯期内能 够获得超越无风险收益的绝对收益, 并对滚动时间窗口内的策略收益进行显著性 44 检验,避免短期极端收益导致收益“虚高” 。 (3 )相关性检验标准 对各量化策略的历史回溯收益和样本外检测数据进行相关性检验, 选择相关 性较低的策略构建多策略组合。 多个策略之间的输入信号具有较低的相关性, 有 助于保证各个策略的收益保持较低的相关性。 2、量化策略相关子策略 (1 )基于基本面的多因子选股策略 基金管理人对上市公司基本面数据进行因子化, 并进行了历史回测, 选择长 期表现稳定的因子作为选股标准, 主要选择盈利水平因子、 成长性因子、 盈利质 量因子和估值因子等长期表现较好的因子。 (2 )基于二级市场交易特征的多因子选股策略 基金管理人对二级市场交易特征数据进行因子化, 并进行了历史回测, 选择 长期表现稳定的因子作为选股标准, 主要选择股价冲击成本因子、 价格弹性因子、 价格动量因子、非线性市值等长期表现较好的因子。 (3 )分析师羊群行为事件驱动策略 分析师对股票的 推荐行为存在明显的羊群行为特征, 会对股价形成持续的推 动作用,基金管理人利用这一效应构建了与之相对应的事件驱动策略。 (4 )上市公司盈利持续高增长事件驱动策略 上市公司业绩持续增长是上市公司二级市场价格上涨的最主要原因, 基金管 理人也基于上述效应构建了相应的事件驱动策略, 对发布业绩预增等相关公告的 上市公司进行重点跟踪分析和评估。 3、量化策略收益跟踪与再平衡 基金管理人将对备选策略库中的策略的收益进行持续跟踪,根据信息来源、 收益率、 相关性筛选在组合中应用的策略。 同时对组合相关策略进行日度表现监 控, 当策略出现明显 回撤并超过风控阀值时, 降低相应策略的仓位, 控制下行风 险; 当备选策略的表现明显优于当前组合中的策略时, 对现有策略进行及时替换。 (三)债券投资策略 本基金在实际的投资管理运作中, 将运用利率配置策略、 类属配置策略、 信 用配置策略、 相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略, 以获取债券市场的 45 长期稳定收益。 1、利率配置策略 利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因 素的投资策略。 通过研究分析宏观经济, 预测财政政策、 货币政策等政府宏观经 济政策取向, 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构, 在此基础上 预测金融 市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 2、类属配置策略 债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况, 货币市场及资本市场资金 供求关系, 以及不同时期市场投资热点, 分析国债、 金融债、 企业债券等不同债 券种类的利差水平, 评定不同债券类属的相对投资价值, 确定组合资产在不同债 券类属之间配置比例。 3、信用配置策略 信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段, 分析企业债券发行人所处行业 发展前景, 发行人业务发展状况, 企业市场地位, 财务状况, 管理水平, 债务水 平等因素, 评价债券发行人的信用风险。 并根据特 定债券的发行契约, 评价债券 的信用级别, 确定企业债券的信用风险利差。 对企业债券信用级别的研判与投资, 主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。 4、相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象, 短期因素的影响被过分夸大。 债券 市场的参与者众多, 投资行为、 风险偏好、 财务与税收处理等各不相同, 发掘存 在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。 5、单个债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度, 结合其信用等 级、 流动性、 选择权条款、 税赋特点等因素 , 确定其投资价值, 选择那些定价合 理或价值被低估的债券进行投资。 (四)权证投资策略 本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制, 具体权证投 资的策略是: 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方 46 式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,利用Black–Scholes 模型、 二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。 2、 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 “估值差价(Value Price)”以 及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、 持有或沽出权证。 (五)股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 适当参与股指期货的投资。 利用股指期货流动性好, 交易成本低 等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位, 从而调整投资组合的风险暴露, 避免市场的系统性风险, 改善组合的风险收益特 性; 并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时, 通过股指期货快速提高投资组 合的仓位,从而提高基金资产收益。 (六)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选 择 和把 握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用 研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得 长期稳定收益。 十 、基 金的业 绩比 较标准 本 基 金 业 绩 比较 基 准 :沪 深 300 指 数 收益 率*50%+ 中 证 综 合 债 指 数收 益 率 *50% 沪深 300 指 数是 由中 证指数有 限公 司编制 , 从上海和 深圳 证券市 场 中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票, 目前沪深 300 指数 样 本覆盖了 沪深市 场六成 左右的市 值,具 有良好 的市场代表 性。 中证综合债券指数由中证指数有限公司 编制, 是综合反映银行间和交易所市 场国债、 金融债、 企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数, 其选样是在 中证全债指数样本的基础上, 增加了央行票据、 短期融资券以及一年期以下的国 债、 金融债和企业债, 以更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势, 为债 券投资者提供更切合的市场基准。 本基金是混合型基金, 基金在运作过程中将维 47 持 0%-95% 的股票资产 , 其余资产主要投资于债券、 货币市场工具、 资产支持证 券等固定收益类金融工具。因此, “沪深 300 指数收益率*50%+ 中证 综合债指数 收益率*50% ”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准 。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本 基金经基金管理人和基金托管人协商一致, 可以在报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布 时, 基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 经基金托管人同 意并按监管部门要求履行适当程序后, 选取相似的或可替代的指数作为业绩比较 基准的参照指数,无需召开基金份额持有人大会。 十 一、 基金的 风险 收益特 征





本基金为混合 型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征, 其风险和预期 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 十 二、 基金的 投资 组合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告 中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金2017 年第2 季度报告,报告截止日:2017 年6 月30 日。本报告中财务资料 未经审计。 1、 报告 期末基 金资 产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 304,994,471.25 68.22 其中: 股票


304,994,471.25 68.22 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -


48 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


127,299,460.80 28.48 8 其他资 产


14,751,700.14 3.30 9 合计





447,045,632.19





100.00 2、 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合


(1)报 告期末 按行 业分 类的 境内股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 17,932,960.70 4.03 C 制造业 152,187,665.80 34.19 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 6,812,446.00 1.53 E 建筑业 15,391,404.24 3.46 F 批发和 零售 业 535,155.40 0.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,344,119.61 5.92 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 13,845,193.48 3.11 J 金融业 56,735,387.90 12.75 K 房地产 业 5,341,284.36 1.20 L 租赁和 商务 服务 业 4,800,953.12 1.08 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,067,882.00 1.14 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18.64 0.00 S 综合 - - 合计 304,994,471.25 68.52 (2)报 告期末 按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。


3、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细


序 号 股票代 码 股票名称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %)


49 1 601601 中国太 保 400,000 13,548,000.00 3.04 2 601336 新华保 险 239,939 12,332,864.60 2.77 3 601628 中国人 寿 400,000 10,792,000.00 2.42 4 601318 中国平 安 177,273 8,794,513.53 1.98 5 000063 中兴通 讯 299,968 7,121,240.32 1.60 6 601225 陕西煤 业 1,000,000 7,070,000.00 1.59 7 300323 华灿光 电 500,000 6,940,000.00 1.56 8 002449 国星光 电 400,000 6,620,000.00 1.49 9 000538 云南白 药 70,000 6,569,500.00 1.48 10 601985 中国核 电 800,000 6,248,000.00 1.40 4、 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 债券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


6、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9、 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1)报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末无 股 指期 货投 资。 (2)本 基金投 资股 指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 10 、 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1)本 期国债 期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 (2)报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资 (3)本 期国债 期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。


50 11 、 投 资组合 报告 附注 (1) 报告 期内 基金投资 的前 十名证 券的 发行主 体无 被监管 部门 立案调 查, 无 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。 (2)基 金投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同规 定备 选股票 库之 内的股 票。 (3)其 他资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 193,576.75 2 应收证 券清 算款 14,538,928.46 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,309.03 5 应收申 购款 1,885.90 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,751,700.14 (4)报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 (5)报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本 报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 (6)投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十 三、 基金的 业绩 本基金合同生效以来的业绩如下: 项目 基金份额净 值增长率 同期业绩比较 基准收益率 超额 收益率 2017 年2 月22 日(基金合同生 效日)至2017 年 6 月30 日 -1.00% 2.88% -3.88% 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。





十 四、 基金费 用与 税收


(一)基金费用的种类


51 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》 生效后 与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲 裁费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 0.60%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等 致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管 费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等 52 致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 3、C 类基金份额的基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为0.20% 。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费 计提的计算公式如下: H=E ×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给 登记机构,由登记机构代付给销售机构 。 若遇法定节 假日、 公休假或不可抗力等致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最 近可支付日支付。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 4-10 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金 费 用的项 目。 (四)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行 。 十 五、 对招 募说明 书更 新部 分的说 明 本招募说明书依据《基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》、 53 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 及其他有 关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: (一)在“重要提示”中 ,更新了有关招募说明书截止日期的描述。 (二) 在“第三部分 、基金管理人”中 ,更新了相关内容。 (三) 在“第四 部分、基金托管人”中 ,更新了相关内容。 (四) 在“第五 部分、相关服务机构”中 ,更新了相关内容。 (五) 、在“第 六部分、基金的募集”中,更新了相关内容。 (六 ) 、在“第 七部分、基金合同的生效 ”中,更新了相关内容。 (七)、 在“第 九部分、基金的投资”中, 更新了相关内容。 (八)、 新增“第十部分、 基金的业绩” 。 (九 ) 、新增“第二十 二部分、其他应披露事项” 。 十 六、 签署 日期 本招募说明书(更新)于2017年9月11日 签署。
























































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2017年9 月26日