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泰达改革量化(001017)

泰达改革量化:更新招募说明书摘要(2017年9月)查看PDF公告

 
 
 
 
泰达宏利 改革 动 力 量 化策 略 灵 活 配置 混 
合 型 证 券 投资 基 金 更新 招募说明书 摘要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国银 行股 份有 限公 司 
 
 
 
 










































重 要提 示 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “本基 金” )已 于2015 年1月7 日获中国 证监 会证监 许 可[2015]54号文 注册 , 基金合同于 2015 年2 月13日生效。 本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于 本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的 各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本 基金的特定风险等等。 本基金为混合型基金, 预期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型 基金和货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同等信 息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。 本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容, 应阅读更新招募说明书正文。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年8 月13 日, 有关数据和净值表 现截止日为2017 年 6 月30 日。财务数据未经审计。1 一、 基 金管 理人 ( 一) 基金管 理人 概况 名称:泰达宏利基金管理有限公司 设立日期:2002 年 6 月 6 日 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人: 弓劲梅 组织形式:有限责任公司 联系电话:010-66577808 信息披露 联系人: 陈沛 注册资本:一亿八千万元人民币 股权结构: 北方国际信托股份有限公司:51 %; 宏利资产管理 (香港) 有限 公司:49% 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、 湘财荷银基金 管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月, 是中国首批 合资基金管理公司之一。 截至目前, 公司管理 着包括泰达宏利价值优化型系列基 金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资 基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基 金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券 投资基金、 泰达宏利红利 先锋混合型证券投资基金、 泰达宏利中证财富大盘指数 证券投资基金、 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、 泰达宏利聚利债券型 证券投资基金 (LOF ) 、 泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金、 泰达宏利逆向 策略混合型证券投资基金、 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、 泰 达宏利收益增强债券型证券投资基金 、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、 泰达宏利淘利债券型证券投资基金、 泰 达宏利转型机遇股票型证券投资基金、 泰达宏利改革 动力量化策略灵活配置混合2 型证券投资基金、 泰达宏利创盈灵活配置混 合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟 业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投 资基金、 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利活期友货币市场 基金、 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 泰达宏利同 顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利多元回报债券型证券 投资基金、 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金 、 泰达宏利汇利 债券型证券投资基金、 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、 泰达 宏利启智灵 活配置混合型证券投资基金 、 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 、 泰达宏利创金 灵活配置混合型证券投资基金 、 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、 泰达宏利睿 智稳健灵活配置混合型证券投资基金 、 泰达宏利纯利债券型证券投资基金 、 泰达 宏利京元宝货币市场基金 、 泰达宏利溢利债券型证券投资基金、 泰达宏利恒利债 券型证券投资基金、 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 、 泰达宏利 启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基 金、 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利启泽灵活配置混合型 证券投资基金、 泰达宏利京天宝货币市场基金、 泰达宏利启富灵活配置混合型证 券投资基金、 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金 在内的五十多只证券投资 基金。 ( 二) 主要人 员情 况


1、董事会成员 弓劲梅女士, 董事长。 拥有天津南开大学经济学博士学位。 曾担任天津信托 有限责任公司研究员, 天弘基金管理有限公司高级研究员, 天津泰达投资控股有 限公司高级项目经理, 天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司融资与风险管理部 副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。 杨雪屏女士, 董事。 拥有 天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。 1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、 经济观察报社、 滨海时报社等报社担任记 者及编辑;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科; 自 2012 年至今就职于 天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理3 部高级项目经理,现任综合办公室副主任。 刁锋先生, 董事。 拥有 南开大学经济学学士、 经济学硕士及经济学博士学位。 曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、 信托经理, 渤海财产 保险股份有 限公司资金运用部部门总助, 天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。 现任天 津市泰达国际控股 (集团) 有限公司财务部部长, 渤海证券股份有限公司、 渤海 财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 何达德先生, 董事。 毕 业于英国伦敦城市大学, 取得精算学荣誉理学士学位。 现为宏 利行 政副总裁及宏 利人寿保险 (国际) 有限公司首席 行政总监, 宏利资产 管 理 (香港) 有限公司首席 行政总监, 负责宏 利于香港的全线业务, 包括个人保 险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 (国际) 有限 公司及宏 利资产管理 (香港) 有限公司之董事。 现为澳大 利亚精算学会及美国精 算学会会员, 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验, 其间担任多 个领导层要职。 杜汶高先生, 董事。 毕业于美国卡内基梅隆大学, 持有数学及管理科学理学 士学位, 现为 宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限 公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产, 并确保公司的投资业务符合监管规定。 出任现职前, 杜先生掌管宏利于亚洲区(香 港除外) 的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差产品的开发 工作。杜先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽 约、 伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管, 拥有二十多年 的资本市场经验。 任赛华女士,董事。毕业于加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo), 获得数学 学士学 位,加 拿大安大 略省会 计师公 会之特许 会计师 。任女 士于 2007 年加盟宏利资产, 曾任首席行政事务总监, 现担任宏利资产亚洲区零售经销部主 管。 早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、 会计事务所及省级 退休金委员会, 监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、 新业务 发展及会计等高级职务。2013 年6 月至2015 年4 月担任泰达宏利基金管理有限 公司监事。 刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、4 经济学硕士学位。1988 年至2001 年任中国建设银行股份有 限公司金融机构部副 处长;2001 年至 2003 年任 中信银 行股份 有 限公司 资金清 算中心 负 责人;2003 年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年 4 月任公司副总经理,2015 年 8 月 起任公司总经理。 何自力先生,独立董事 。1982 年毕业于南开大学,经济学博士。1975 年至 1978 年, 于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至1985 年, 于宁夏自治区 党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学, 历任经济学系系主任、 经济学院副院长, 担任 教授、 博士生导师; 兼任中国经济发展研究会副会长和秘 书长、天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利 分校作访问学者。 张建强先生,独立董事。二级律师, 南开大学法学学士、国际经济法硕士。 曾担任天津市高级人民法院法官。 现任天津建嘉律师事务所主任, 天津仲裁委员 会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府, 多家银行和非银行金融机构法律顾问, 万达、 招商、 保利等房地产企业法律顾问, 以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。 主要业务领域: 金融、 房地 产、公司、投资。 查卡拉 ? 西索瓦 先生, 独立董事 。拥有 艾戴克 高等商学 院(北 部)工 商管理 学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。 曾担任欧 洲联合 银行 (巴黎) 组合经 理助理 、组合经 理,富 达管理 与研究有限 公司 (东京) 高级分析师, NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人, Credit Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师,Comgest 远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd.负责人。 樸睿波先生, 独立董事 。 拥有美国西北大学经济学学士、 美国西北大学凯洛 格管理学院管理学硕士、 美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担 任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师, Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管,Martingale 资产管理公司(波 士顿)董 事,Commerz 国际资本 管理 (CICM ) (德国) 联合 首席执 行 官/副执行 董事,德 国商业 银行 (英国) 资产管 理部门 董事总经 理。现 任上海 交通大学高5 级金融学院实践教授。


2 、监事会成员 许宁先生, 监事长。 毕 业于南开大 学, 经济学 硕士。1991 年至2008 年任职 于天津市 劳动和 社会保 障局;2008 年加入 天 津市泰达 国际控 股(集 团)有限公 司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 陈景涛先生, 监事。 拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、 麦考瑞大学应用金 融学硕士 和南澳 大学金 融学博士 学位。1998 年先后就 职于渣 打银行 、巴克莱资 本、Baron Asset Management ;2005 年加 入 宏利资 产, 曾担 任固 定 收益高 级投 资经理,现担任北亚投资负责人。 廖仁勇先生, 职工监事, 人力资源管理在职研究生, 曾在联想集团有限公司、 中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007 年 6 月加入泰达宏利 基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理, 自2014 年10 月起担任人力资源部副总经理,主持部门工作。 葛文娜女士, 职工监事。 文学学士, 金融学在 职研究生。2006 年 7 月至2015 年 12 月就职于中邮创 业基金管理有限公司,历任渠道经理、机构主管、销售部 门总经理助理;2016 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司,任销售管理部副 总经理,主持部门工作。


3 、高级管理人员 弓劲梅女士,董事长。简历同上。 刘建先生,总经理。简历同上。 傅国庆先生, 副总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学, 获文学 学士和 工商管理硕士学位 ,北京大学国家发展研究院 EMBA 。1993 年至 2006 年就职于 北方国际信托股份有限公司, 从事信托业务管理工作, 期间曾任办公室主任、 研 发部经理、 信托业务 总 部总经理、 董事会秘 书 、以及公司 副总经理 。2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监 ;2007 年 1 月起任公司副总经理兼 财务总监。 王彦杰先生, 副总经理。 毕业于台湾中山大学和淡江大学, 获企业管理学士 和财务 金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月, 先后在国际证券、 日商大和 证券、元大投信担任股票分析师;2001 年 5 月至 2008 年 2 月,任 保德信投信6 股票投资主管; 2008 年 2 月至 2008 年 8 月, 就 职于复华投信香港资产管理公司, 担任执行长;2008 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职于宏利资产管理有限公司,担 任台湾地区投资主管; 2015 年 10 月加盟泰达 宏利基金管理有限公司担任投资总 监,2015 年 12 月起任 泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 张萍女士, 督察长。 毕业于中国人民大学和中国科学院, 管理学和理学双 硕 士。 先后任职于中信公司、 毕马威国际会计师事务所等公司, 从事财务管理和管 理咨询工 作。2002 年起在嘉实 基金管理 有限 公司工作 ,任监察 稽核 部副总监。 2005 年 10 月起任泰达 宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起 任泰达宏利基金管理有限公司督察长。


4 、基金经理 刘欣先生,理学硕士;2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银瑞信基金管 理有限公司;2008 年 12 月至 2011 年 7 月就 职于嘉实基金管理有限公司;2011 年 7 月加入泰达宏利基 金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员 , 金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理。2014 年 1 月 3 日 至今担任泰 达宏利逆向策略 混合 型证券投资基金基金经理 ;2015 年2 月13 日至今担任本基 金基金经理;2015 年 11 月 17 日至今担任泰 达宏利绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金基金经理;2016 年2 月23 日至今担任泰达宏利同顺大数 据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016 年9 月26 日至今担任 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016 年9 月26 日至今担任泰 达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016 年 11 月 23 日 至今 担任泰 达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ;2017 年1 月 23 日至今 担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 6 月 14 日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 具备 10 年基 金从业经验,10 年证券投资 基金管理经验,具有基金从业资格。


5 、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会由公司总经理刘建、 副总经理兼投资总监王彦杰、 投资副总 监兼 基金 投资部总监 邓艺颖、 金融工程部门总监戴洁 、 研究部总监陈伯祯、 基金 经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。 投资决策委员会根据决策事项, 可分类固定收益类事项、 权益类事项、 其它7 事项。 1)固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。 2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、 陈伯祯、庄腾飞表决。 3)其它事项由全体成员参与表决。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。


(三)基金管理人的职责 1 、依法募 集资金 ,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2 、办理本基金备案手续; 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基 金合同 的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益; 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 、编制季度、半年度和年度基金报告; 7 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、按照规定召集基金份额持有人大会; 10 、保存基金财产管理 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基金管理人名义 , 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12 、有关法律、 行政法 规和中国证监会规定的其他职责。


(四)基金管理人承诺 1 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》 ( 以下简 称“ 《证 券法》 ” ) 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《证 券法》行为的发生。 2 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《基金 法》的 行为,并 承诺建 立健全 内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金资产; 8 (3 )承销证券; (4 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (5 )从事可能使基金财产承担无限责任的投资; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4 、基金管 理人承 诺加 强人员管 理,强 化职业 操守,督 促和约 束员工 遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或违规经营; (2 )违反基金合同或托管协议; (3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4 )在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行 职责; (7 )违法 法律法 规的 规定,泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业 秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息, 或泄露因职务便利 获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8 ) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资; (9 )协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10) 违反证券交易场 所业务规则, 利用对敲、 对倒、 倒仓等手段操纵市场 价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提 高自己; (12)在公开信息披露 和广告中故意含 有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋 求业务发展; (14)有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政 法规禁止的行为。 5 、基金经理承诺 (1 )依照 有关法 律法 规和基金 合同的 规定, 本着勤勉 谨慎的 原则为 基金份 额持有人谋取最大利益; (2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 9 (3 )不泄 露在任 职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开 的基金投资内容、 基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从 事相关的交易活动; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


(五)基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 (1 )全面 性原则 :内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ,渗透 各项业 务过程和业务环节; (2 )独立 性原则 :设 立独立的 监察稽 核与风 险管理部 ,监察 稽核与 风险管 理部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检 查; (3 )相互 制约原 则: 各部门在 内部组 织结构 的设计上 要形成 一种相 互制约 的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4 )定性 和定量 相结 合原则: 建立完 备的风 险管理指 标体系 ,使风 险管理 更具客观性和操作性。 2 、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构, 由最高管 理层对内部控制负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 )董事 会:负 责制 定公司的 内部控 制政策 ,对内部 控制负 完全的 和最终 的责任; (2 ) 督 察 长 : 独 立 行 使 督 察 权 利 ; 直 接 对 董 事 会 负 责 ; 及 时 向 董 事 会 及/ 或董事会下设的相关专门委员 会 提 交 有 关 公 司 规 范 运 作 和 风 险 控 制 方 面 的 工 作 报告; (3 )投资 决策委 员会 :负责指 导基金 财产的 运作、制 定本基 金的资 产配置 方案和基本的投资策略; (4 )风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控; (5 )监察 稽核部 :负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制10 的环境中实现业务目标; (6 )业务 部门: 风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门经 理对本 部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降 低风险。 3 、内部控制的措施 (1 )建立 、健全 内控 体系,完 善内控 制度: 公司建立 、健全 了内控 结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保 监察稽核工作是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更 新; (2 )建立 相互分 离、 相互制衡 的内控 机制: 建立、健 全了各 项制度 ,做到 基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门 、 不同岗位之间的 制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3 )建立 、健全 岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每个员 工都明 确自己的任务、 职责, 并及时将各自 工作领域中的风险隐患上报, 以防范和减少 风险; (4 )建立 风险分 类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 分别建 立了公 司营运 风险和投资风险控制委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作和投资有 关的风险; 公司建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使 各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策; (5 )建立 内部监 控系 统:建立 了有效 的内部 监控系统 ,如电 脑预警 系统、 投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 )使用 数量化 的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段, 建立数量化 的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 )提供 足够的 培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适 当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 4 、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2 )基金 管理人 承诺 根据市场 变化和 基金管 理人发展 不断完 善内部 合规控11 制 。 二 、基 金托 管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “ 中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员 工 110 余人,大部分员 工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60 %以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一) 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII 、QDII、 境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权 基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内,中 国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ,是国内领先的大型中资托管银行 。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2017 年6 月30 日, 中国银行已托管 611 只证券投资基金, 其中境内基 金574 只,QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币 型、 指数型 等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居12 同业前列。 三、 相 关服 务机 构 一、基金份额发售机构


1 、直销机构 1 )泰达宏利基金管理有限公司直销中心





注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层


办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层


联系人:于贺


联系电话:010-66577617


客服信箱:irm@mfcteda.com


客服电话:400-698-8888


传真:010-66577760/ 61


公司网站:http://www.mfcteda.com


2 )泰达宏利基金网上直销系统


(1 )网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金 管理 人旗下 基金网上 交易 系统的 银 行卡和第 三方 支付有 : 农业银 行 卡、 建设银行卡、 民 生银行卡、 招商银行卡 、 兴业银行卡、 中信银 行卡、 光大 银行卡、 交通银行卡、 浦发银行卡、 中国银行 卡、 广发银行卡、 上海 银行卡 、 汇 付天下 支付和快钱支付 等。


(2 )泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡 、汇付天下 支付和快钱支付。


客户服务电话:400-698-8888 或 010-66555662


客户服务信箱:irm@mfcteda.com


2 、销售机构 1 ) 中 国银 行股份 有限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 13 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 客服电话:95566 联系人:崔瑛 银行网站 :www.boc.cn 2 ) 交 通银 行股份 有限公 司


注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号


法定代表人:牛锡明


客服电话:95559


联系人:张宏革


银行网址:www.bankcomm.com 3 ) 招 商银 行股份 有限公 司


注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号


办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号


法定代表人: 李建红


客服电话:95555


联系人:邓炯鹏


公司网站:www.cmbchina.com 4 )中 国邮 政储蓄 银行股 份有 限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真: (010)68858117 公司网址:www.psbc.com 14 5 ) 上 海浦 东发展 银行股 份有 限公司 注册地址: 上海市 中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人: 高国富 电话: (021)61618888 传真: (021)63604199 联系人 :肖武侠 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 6 )平 安银 行股份 有限公 司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 电话:021-38637673 传真:021-50979507 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 7 )渤 海银 行股份 有限公 司 注册地址:天津市 河东区海河东路 218 号 办公地址:天津市 河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316259 联系人:王宏 客户服务热线:95541 公司网站:www.cbhb.com.cn 15 8 ) 东 莞银 行股份 有限公 司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人:卢国锋 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 联系人: 吴兆群 客服电话:4001196228 公司网址:www.dongguanbank.cn 9 )宁 波银 行股份 有限公 司 注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址: 宁波市 鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人:胡技勋 客户服务热线:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn 10 )包 商银行 股份 有限公 司 注册地址:包头市青山区钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西


联系人:张建鑫 客服电话:95352 传真:010-84596546 11 )湘 财证券 股份 有限公 司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层 16 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 传真:021-68865680 联系人:李欣 公司网站:www.xcsc.com 12 )渤 海证券 股份 有限公 司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人: 蔡霆 客户服务电话: 400-651-5988 网址:www.bhzq.com 13 )中 国银河 证券 股份有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 或 95551 电话:010-66568450 联系人: 辛国政 公司网站:www.chinastock.com.cn 14 )中 信建投 证券 股份有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 联系人:刘芸 17 传真:010-65182261 公司网站: www.csc108.com 15 )国 泰君安 证券 股份有 限公 司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼 法定代表人: 杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com 16 )平 安证券 股份 有限公 司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦26 楼 法定代表人: 曹实凡 联系人: 石静武 全国免费业务咨询电话:95511 传真:0755-82400862 网址:www.PINGAN.com 17 ) 申万宏 源证 券有限公 司 注册地址:上海市 徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市 徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人: 李梅 联系人: 王叔胤 客服电话:95523 或 400-889-5523 网址:www.swhysc.com 18 )申 万宏源 西部 证券有 限公 司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国 际大厦18 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人: 韩志谦 联系人:王怀春 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 19 )中泰 证券 股份 有限公 司 注册地址: 济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 20 ) 东北 证券股 份有 限公 司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人: 李福春 联系人:安岩岩 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn 21 )光 大证券 股份 有限公 司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人: 何耀 客户服务电话:95525


19 公司网址:www.ebscn.com 22 )新 时代证 券股份 有限 公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人: 叶顺德 联系人: 田芳芳 客户服务电话:400-698-9898 公司网址:www.xsdzq.cn 23 )招 商证券 股份 有限公 司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人: 霍达 联系人: 黄婵君 客户服务电话:95565,400-888-8111 公司网址:www.newone.com.cn 24 )长 城证券 股份 有限公 司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层 法定代表人: 丁 益 联系人: 金夏 客户服务电话:0755-33680000


400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 25 )海通 证券 股份有 限公 司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 20 联系人:金芸 客服电话:95553. ,400-8888-001 联系电话:021-23219000 公司网站:www.htsec.com 26 )广 州证 券股份 有限公 司 注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:梁微 网址:www.gzs.com.cn 27 ) 华福 证券有 限责任公 司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:96326 (福建省外请先拨 0591 ) 传真:0591-87383610 联系人: 王虹 公司网站:www.hfzq.com.cn 28 )金 元证券 股份 有限公 司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼 法定代表人: 王作义 客户服务电话:400-888-8228 联系人:马贤清 网站:www.jyzq.cn 21 29 )德 邦证券 股份 有限公 司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 客服电话:400-888-8128 传真:021-68767981 联系人:朱磊 公司网站:www.tebon.com.cn 30 )安 信证券 股份 有限公 司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn 31 )东 海证券 股份 有限公 司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人: 赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 公司网络地址:www.longone.com.cn 客服电话:95531 ,400-888-8588 32 )国 都证券 股份 有限公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层22 (100007 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 (100007 ) 联系人 :黄静 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 33 )财 富证券 有限 责任公 司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005) 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭磊 客服电话:95317 网址:www.cfzq.com 34 )长 江证券 股份 有限公 司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 400-888-8999 联系人:李良 长江证券客户服务网站:www.95579.com 35 )国 金证券 股份 有限公 司 注册地址: 四川省 成都市东城根上街 95 号 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人: 刘婧漪、贾鹏 公司网址: www.gjzq.com.cn 客服 电话:95310


23 36 )中 信证券 股份 有限公 司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人: 张佑军 联系人:郑慧 公司网址:www.citics.com 客服热线:95558 37 )西藏 东方 财富 证券股 份有 限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市 宛平南路88 号金座 法定代表人: 陈宏 联系人:周艳琼 公司网址:www.xzsec.com 客服热线:95357 38 )西 部证券 股份 有限公 司 注册地址: 陕西省西安市东新街 319 号八幢 10000 室 办公地址: 陕西省西安市东新街 319 号八幢 10000 室 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 公司网址:www.westsecu.com 客服热线:95582 39 )中 山证券 有限 责任公 司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层, 深圳 市华侨城深南大道 9010 号 法定代表人: 黄扬录 联系人:罗艺琳 24 公司网址:www.zszq.com 客服热线:95329 40 )九州 证券 股份 有限公 司 注册地址: 青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址: 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一路 2 号楼 法定代表人: 魏先锋 联系人:郭小璇 公司网址:www.jzsec.com.cn 客服热线:95305 41 )江 海证券 有限 公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 公司网址:www.jhzq.com.cn 客服热线:400-666-2288 42 )万 联证券 股份 有限公 司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋12 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 公司网址:www.wlzq.com.cn 客服热线:400-888-8133 43 )中 信证券 (山 东)有 限责 任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:山东省青岛市 市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层 25 法定代表人: 姜晓林 联系人:刘晓明 公司网址:www.citicssd.com 客服热线:95548 44 ) 西南证 券股 份有限公 司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人: 吴坚 联系人:张煜 公司网址:www.swsc.com.cn 客服热线:400-809-6096、95355 45 )华泰 证券 股份有 限公 司 注册地址:江苏省南京市中山东路 228 号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人: 周易 客户服务电话:95597 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 公司网站:www.htsc.com.cn 46 ) 上海 华信证 券有 限责 任公 司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 法定代表人:郭林 客服电话:4008-205-999 电话:021-63898951 联系人:李颖 公司网站: www.shhxzq.com 26 47 )中信 期货 有限公 司 注册地址:深圳市福田 区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田 区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 48 ) 天津国 美基 金销售有 限公 司 注 册 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层 202-124 室 办 公 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层 202-124 室 法定代表人:丁东华 公司网址:www.gomefund.com 客服热线:400-111-0889 49 ) 北京格 上富 信投资顾 问有 限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室 法定代表人:李悦章 联系人:曹庆展 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com 50 ) 泰诚财 富基 金销售( 大连 )有限 公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 27 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 网址:www.taichengcaifu.com 51) 诺亚正 行( 上海)基 金销 售投资 顾问 有限公 司


注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号8 楼 法定代表人:汪静波 公司网址:www.noah-fund.com 客服热线:400-821-5399 52) 深圳众 禄金 融控股股 份有 限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com 客服热线:4006-788-887 53) 上海好 买基 金销售有 限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 公司网址:www.ehowbuy.com 客服热线:400-700-9665 54) 蚂蚁( 杭州 )基金销 售有 限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室 28 办公地址:杭州市西湖区天目山路 266 号黄龙时代广场 B 座支付宝 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:http://www.fund123.cn/ 55) 上海天 天基 金销售有 限公 司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 56) 上海长 量基 金销售投 资顾 问有限 公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-021-20691942 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com 57) 和讯信 息科 技有限公 司


注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835817 传真号码:021-20835885 全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588


29 公司网址:licaike.hexun.com 58) 北京展 恒基 金销售股 份有 限公司


注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 全国统一客服热线:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com 59) 浙江同 花顺 基金销售 有限 公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:凌顺平 客户服务热线:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com 60) 一路财 富( 北京)信 息科 技有限 公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702 室 地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座2208 法定代表人:吴雪秀 客户服务热线:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com 61) 上海汇 付金 融服务有 限公 司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客户服务热线:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com 30 62) 上海陆 金所 资产管理 有限 公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 客户服务热线:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com 63) 大泰金 石投 资管理有 限公 司 注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 地址:上海市浦东新区峨山璐 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 客户服务热线:400-928-2266


公司网址:http://www.dtfortune.com 64) 浙江金 观诚 财富管理 有限 公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号 (锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢10 楼 1001 室 法定代表人:徐黎云 客户服务热线:400-068-0058


公司网址:http://www.jincheng-fund.com 65) 深圳市 新兰 德证券投 资咨 询有限 公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006# 地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座17 层 法定代表人:杨懿 客户服务热线:400-166-1188 公司网址:http://money.jrj.com.cn 66) 上海 联 泰资 产管理 有 限公 司 31 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 地址:上海市长宁区福泉北路 518 号8 座 3 层 法定代表人:燕斌 客户服务热线:400-046-6788 公司网址:www.66zichan.com 67) 北京蛋 卷基 金销售有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服热线:4000-618-518 公司网址:www.ncfjj.com 68) 武汉市 伯嘉 基金销售 有限 公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城( 一期) 第七幢23 层1 号4 号 办公地址:武汉市泛海国际 SOHO 城7 栋 2301、2304 法定代表人:陶捷 公司网址:http://www.buyfunds.cn 客服热线:400-027-9899 69) 北京恒 天明 泽基金销 售有 限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座23 层2302# 法定代表人:李悦 客户服务热线:4008-980-618 公司网址:www.chtfund.com 70) 北京广 源达 信投资管 理有 限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室 办公地址: 北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座19 层 32 法定代表人:齐剑辉 公司网址:http://www.niuguwang.com 客服热线:400-623-6060 71) 北京晟 视天 下投资管 理有 限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室 法定代表人:蒋煜 公司网址:www.shengshiview.com 客服热线:400-818-8866 72 ) 北京新 浪仓 石基金销 售有 限公司





注册地址: 北京市 海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块





新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369


公司网址:http://www.xincai.com/ 73 ) 珠海盈 米财 富管理有 限公 司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人: 肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 74 ) 上海基 煜基 金销售有 限公 司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 公司网站:www.jiyufund.com.cn 33 75 ) 北京汇 成基 金管理有 限公 司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-90595 网址:www.fundzone.cn 76 )上 海云湾 投资 管理有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 企业类型:有限责任公司 营业期限:持续经营 客服电话:400-820-1515


网址:www.zhengtongfunds.com 77 ) 上海万 得 基 金销售 有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富 注册资本:人民币 2000 万元 企业类型:有限责任公司 电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 78 ) 北京肯 特瑞 财富投资 管理 有限公 司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15


办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层


法定代表人: 陈超


联系人: 赵德赛


客服电话:95518 / 400 088 8816 34 公司网址:http://fund.jd.com 79 ) 上海利 得基 金销售有 限公 司 注册地址: 上海 市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市 浦东新区东方路989号中达广场2楼 法定代表人:沈继伟 客户服务电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn 本公司 C 类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心、 诺亚正行 (上海) 基金销售投资顾问有限公司、 深圳众禄金融控股股份有限公司、 上海好买基金销 售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 上海 联泰资产管理有限公司、 上海陆金所资产管理有限公司、 蚂蚁 (杭州) 基金销售 有限公司 (原杭 州数米 基金销售 有限公 司) 、 上海长量 基金销 售投资 顾问有限公 司、 北京蛋卷基金销售有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司、 北京肯特瑞财富 投资管理 有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司。 如本公司新增本基金 C 类份额的销售机构,请以本公司届时相关公告为准。 (二) 登记 机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中 心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人: 弓劲梅 联系人: 石楠 联系电话:010-66577769 传真:010-66577750 ( 三) 出具法 律意 见书的 律师 事务所


名称:上海市通力律师事务所 35 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 联系人: 孙睿 ( 四) 审计基 金财 产的会 计师 事务所


法定名称: 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 :赵柏基 经办注册会计师: 单峰、庞伊君 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:庞伊君 四 、基 金的 名称 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 五 、基 金的 类型





本基金类型:混合型





本基金运作方式:契约型开放式





本基金存续期:不定期 六、 基金 的 投资 目标 本基金采取大类资产配置策略, 同时深入研究各项改革过程中带来的投资机36 会, 采用数量化投资方法, 力争为基金份额持有人创造持久的、 稳定的、 较高的 超业绩基准收益。 七 、基 金的 投资 方向





本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、债券 回购、 资产支持证券、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在 履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。





基金的 投资组 合比 例为: 股票资 产占基 金 资产的 比例为 0%-95% ,其余 资产 投资于债券、 货币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证券等金融工具; 其中 投资于具有改革动力主题的证券不低于非现金基金资产的 80%; 本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净 值 5%的现 金或到 期日 在一年以 内的政 府债券 ,股指期 货的投 资比例 遵循国家相 关法律法规。 八 、基 金的 投资 策略





本基金以中国国有企业改革、 金融改革、 土地改革、 企业兼并重组等产生的 各类投资机遇作为主线, 通过量化投资方式精选个股。 一方面, 本基金在对国内 外宏观经济发展趋势、 相关政策深入研究的基础上, 从 “自上而下” 的角度对大 类资产进行优化配置, 并优选受益行业; 另一方面, 本基金凭借多年来不断积累 形成的量化选股框架,从国企改革因子、并购重组因子等方面出发,结合估值、 成长、 盈利质量、 情绪等因子, 以 “自下而上” 的视角精选出具有各项改革可能 性、 受益于改革的优质公司, 力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的 良好回报。 1 、资产配置策略 本基金综合我国各行业当前发展情况及前景展望, 同时结合相关政策、 情绪 等因素, 在构建投资组合中首先对股票、 债券、 货币等大类资产进行分配。 对各37 类资产投资前景的判断将依据对宏观经济环境因素、 价值因素、 国家 政策因素和 市场情绪这四方面因素的综合分析判断, 形成对未来市场趋势的判断, 从而确定 基金中各类资产的中长期配置比例范围。 (1 )宏观 经济因 素: 主要关注 定期的 宏观经 济指标、 货币及 财政政 策的变 化情况。 关注指标包括但不限于:GDP 增长、 固定资产投资、 工业企业利润增长 率、CPI/PPI 指数、货币 流动性、财政政策以及国际经济数据等。 (2 )价值 因素: 对价 值因素的 分析主 要是对 市场整体 估值水 平的考 量,不 仅对国内市场整体的 P/E 、P/B 运行区间进行跟踪分析,同时也比较不同地区间 的相对估值变化情况。 (3 )国家 政策因 素: 主要关注 和分析 国家宏 观经济政 策和监 管政策 对资本 市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。 (4 )市场 情绪因 素: 通过对市 场流动 性的衡 量来跟踪 分析市 场情绪 变化情 况,关注指标包括但不限于:技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向等。 2 、改革动力主题上市公司的界定 本基金基 于量化选股方法, 对 A 股市场中受益于我国当前经济体制改革的所 有上市公司进行分析, 择优筛选并形成改革动力主题的上市公司证券池。 伴随我 国经济体制改革的推进, 基金经理将根据具体经济环境, 对具有改革动力上市公 司的量化界定进行调整。 根据我国当前宏观经济情况及发展前景, 本基金认为当 前具有改革动力的主要领域包括国企改革、 金融改革、 土地流转改革、 企业兼并 重组等。 (1 )国企改革: 改革开放至今, 国企改革经历了以放权让利、 承包经营制改革、 抓大放小以 及公司制改革为主要内容的数轮改革, 每一轮改革释放出的制度红利都对经济发 展产生了深 远的意义。 十八届三中全会决议提出积极发展混合所有制经济, 以管 资本为主加强国资监管, 优化国资布局, 进一步破除行政垄断等, 这些目标使得 国企改革再次成为市场关注的热点。 本轮国企改革将成为未来数年的一个持续性 的投资主题。 (2 )金融改革: 随着国内金融国际化的逐步推进, 各项金融改革措施如利率市场化、 沪港通、38 新三板、 股票注册制、 自贸区政策等不断有序推出。 本轮金融改革将成为未来数 年的一个持续性的投资主题。 (3 )土地流转改革: 土改逐步落地, 流转推进或有加速。 农村土地改革一直备受瞩目, 土地改革、 户籍改革以及新型城镇化构 成未来农村改革的制度红利, 也将是资本市场未来数 年的重要投资主题。 (4 )企业兼并重组: 企业并购重组是搞活企业、 盘活资产的重要途径。 随着经济转型和新技术的 崛起, 各行业龙头企业通过横向并购重组做大做强, 通过纵向重组打通产业链降 低成本;传统低盈利的企业通过兼并重组引进先进技术或转型进入高盈利行业。 兼并重组已经成为过去几年资本市场的投资主题, 并且未来也将对资本市场产生 持续深远的影响。在兼并重组过程中,被兼并的中小型企业往往更加受益。 3 、股票投资策略 本基金针对沪深两市符合改革动力主题的全部上市公司, 剔除其中不符 合投 资要求的股票 (包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、 涉及重 大案件和诉讼的股票等) ,筛选得到改革动力主题的股票池。 改革动力主题股票池将不定期地更新,动态纳入符合本基金要求的上市公 司。 由于经济结构变化导致本基金当前的改革概念的覆盖范围发生变动, 基金管 理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 基金经理将按照本基金的投资决策程序, 采用各类改革因子, 结合估值、 成 长、 情绪等其他量化因子, 形成多因子打分。 其中改革因子由企业属性因子 (中 央国有企 业、地 方国有 企业、民 营企业 等) 、 国资持股 比例因 子、改 革重点行业 因 子、 改革重点区域因子、 企业效率提高潜力等几大类因子构成, 用于预测企业 改革的可能性及其潜在投资获利空间。 由于经济结构变化导致本基金当前的改革 因子定义发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 根据前述多因子打分, 基金经理采用数量化策略精选具有改革潜力并受益的 证券,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 基金经理有权根据市场运行情况及改革进程, 动态调整包括改革因子在内的各量 化因子权重。 39 4 、债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一, 通过采用积极 主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率水 平、 流动性和信用风险等因素, 运用久期调整、 凸度挖掘、 信用分析、 波动性交 易、 品种互换、 回购套利等策略, 权衡到期收益率与市场流动性, 精选个券尤其 是改革概念相关债券,构造债券投资组合。 5 、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 将利用股指期货剥离多头 股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。 基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货 市场的相关性等因素, 计算需要用到 的期货合约数量, 对这个数量进行动态跟踪与测算, 并进行适时灵活调整。 同时, 综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、 流动性以及保证金要求 等因素, 在各个月份期货合约之间进行动态配置, 通过空头部分的优化创造额外 收益。 6 、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础, 配以权证定价模型寻求 其合理估值水平, 以主动式的科学投资管理为手段, 充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、 品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当 期收益。 7 、资产支持证券投资策略 资 产 支 持 证 券 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (ABS ) 、 住 房 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (MBS ) 等, 其定价受多种因素影响, 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构 成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上, 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法, 对 资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 九 、基 金的 业绩 比较 基准 本基金业绩比较基准: 50%* 沪深 300 指数收益 率+50%* 中证综合债指 数收益 率 40 沪深 300 指数是由中 证指数有 限公司编 制, 从上海和 深圳证券 市场 中选取 300 只 A 股作为样本的 综合性指数, 具有良好的市场代表性。 中证综合债券指数 由中证指数有限公司编制, 是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企业 债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数,较 全面地反映我国债券市场的整体 价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。 本 基 金 是 混 合 型 基 金 , 基 金 在 运 作 过 程 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95% , 其 余 资 产 投 资 于 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券等金融工具金融工具。因此, “50%* 沪深 300 指数收益率+50%* 中 证综合债指 数收益率 ”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准 。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本 基金经基金管理人和基金托管人协商一致, 可以在报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布 时, 基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 经基金托管人同 意并按监管部门要求履行适当程序后, 选取相似的或可替代的指数作为业绩比较 基准的参照指数。 十 、基 金的 风险 收益 特征 本基金为混合型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益 的特征, 其风险和 预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 十一 、 基金 的投 资组 合 ( 未经 审计 )





基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核 了本报 告中 的财务指 标、净 值表现 和投资组 合报告 等内容 ,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2017 年6 月30 日, 本报告中所列财务数据未 经审计。 41 1 、报 告期 末基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,517,796,335.65 90.87 其中: 股票


1,517,796,335.65 90.87 2 基金投 资 - - 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 3








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 买入返 售金 融资 产


20,000,130.00 1.20 6 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


131,785,754.22 7.89 8 其他资 产


702,151.54 0.04 9 合计





1,670,284,371.41





100.00 2 、 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 7,771,662.15 0.47 B 采矿业 88,891,634.13 5.36 C 制造业 845,027,625.27 50.94 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 32,624,455.20 1.97 E 建筑业 57,261,603.00 3.45 F 批发和 零售 业 86,263,219.52 5.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 49,338,590.05 2.97 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服务 业 66,656,063.76 4.02 J 金融业 139,301,898.31 8.40 K 房地产 业 95,900,045.04 5.78 L 租赁和 商务 服务 业 35,189,864.96 2.12 M 科学研 究和 技术 服务 业 4,197,744.00 0.25 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,046,464.00 0.18 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 4,958,668.26 0.30 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,366,798.00 0.08 S 综合 - - 合计 1,517,796,335.65 91.49 42 2.2 报告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合





本基金本报告期末未持有港 股通股票。 3 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细


序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600036 招商银 行 1,023,100 24,462,321.00 1.47 2 600340 华夏幸 福 694,400 23,317,952.00 1.41 3 601668 中国建 筑 2,334,000 22,593,120.00 1.36 4 600309 万华化 学 744,394 21,319,444.16 1.29 5 600028 中国石 化 3,582,000 21,241,260.00 1.28 6 300104 乐视网 686,701 21,067,986.68 1.27 7 300065 海兰信 829,921 20,324,765.29 1.23 8 600816 安信信 托 1,469,293 19,967,691.87 1.20 9 601012 隆基股 份 1,149,318 19,653,337.80 1.18 10 601939 建设银 行 3,170,900 19,501,035.00 1.18 4 、报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合


本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细





本基金本 报告期末 未持有资产支持证券。 7 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末 未持有权证。 9 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 9.1 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 43


本基金本报告期末 无股指期货持仓和损益明细。 9.2 本基金 投资 股指期货 的投 资政策 本基金根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 将利用估值期货剥离多头 股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货 多头头寸对冲市场向上风险。 基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性等因素, 计算需要用到 的期货合约数量, 对这个数量进行动态跟踪与测算, 并进行适时灵活调整。 同时, 综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、 流动性以及保证金要求 等因素, 在各个月份期货合约之间进行动态配置, 通过空头部分的优化创造额外 收益。 本基金投资于股指期货, 剥离系统性风险, 大幅降低净值波动率, 符合既定 的投资政策和投资目标。 10、 报告 期末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 10.1 本期 国债 期货投资 政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3 本期 国债 期货投资 评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 11、 投资组 合报 告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 12、 其他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 381,126.92 2 应收证券清算款 228,165.58 3 应收股利 - 44 4 应收利息 38,844.99 5 应收申购款 54,014.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 702,151.54 13 、 报告期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 14 、 报告期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限 部分 的公允价 值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限 情况说 明 1 300104 乐视网 21,067,986.68 1.27 重大事项 2 300065 海兰信 20,324,765.29 1.23 重大事项 15 、 投资组 合报 告附注的 其他 文字描 述部 分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 二、 基金 的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的 原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2015 年2 月13 日, 基金合同生效以来的投资业绩及与 同期业绩比较基准的比较如下表所示: (一) 截止 2017 年 6 月 30 日 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较: 泰达宏 利改 革动力 A 类 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年2 月13 日 至2015 年12 月 31 日 36.30% 2.88% 9.39% 1.26% 26.91% 1.62% 45 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月 31 日 3.84% 1.79% -4.24% 0.70% 8.08% 1.09% 2017 年1 月1 日 至2017 年6 月30 日 1.30% 0.77% 5.36% 0.29% -4.06% 0.48% 本基金合同生效 之日起至2017 年 6 月30 日 43.38% 2.13% 10.37% 0.90% 33.01% 1.23% 泰 达宏 利改革 动力 C 类 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017 年2 月9 日 至2017 年6 月30 日 2.91% 0.69% 4.54% 0.30% -1.63% 0.39% 注:1、 本基金业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率 *50%








2、 本基金A 类份额成立于 2015 年2 月 13 日, 本基金C 类份额成立于 2017 年2 月 9 日。 (二) 泰达宏利改革动力基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率历史走势对比图(2015 年2 月 13 日-2017 年6 月30 日) 泰 达宏 利改革 动力 A 类 46 47 泰 达宏 利改革 动力 C 类 本基 金 A 类份 额成 立 于 2015 年 2 月 13 日,C 类 份额 成立 于 2017 年 2 月 9 日。 本基金 在建仓 期结 束时 及截 止报 告期末 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 规定 的比 例要 求。 十 三、 基金 费用 与税 收


一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5 、基金份额持有人大会费用; 6 、基金相关账户的开户及维护费用; 7 、基金的证券 、期货交易费用; 48 8 、基金的银行汇划费用; 9 、C 类份额的销售服务费 10 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。


二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费


本基金 的管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 1.5% 年 费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H =E×1.5 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管 费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按 月支付, 经基金 管理人与基 金 托管人 核对一致后,由 基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性 支付给 基金托管 人。 3 、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为0.30% 。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额 持有人服务,基金管理人将在年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 C 类份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。 49 计算方法如下: H=E ×0.30% ÷当年天数


H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人 发送销 售服务 费划款指 令,基 金托管 人复核后 于次月 前5个 工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺 延。 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 3 -8 项及第 10 项费用” , 根据有关 法规及相 应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支 付。


三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支 出或 基金财产的损失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。


四、基金管理费、基金托管费 、销售服务费 的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致, 酌情调低基金管 理费率、 基金托管费率 、 销售服务费率, 无须召开基金份额持有人大会。 提高上 述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告。


五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行 。 50 十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 (一) 在“重要提示 ”中, 更新了招募说明书所载内容、 有关财务数据和净 值表现的截止日期 。 (二 ) 对 “三、 基金管 理人” 中, 基金管理人 概况、 基金经理、 投资 决策委 员会成员名单 部分进行 更新。 (三)“ 四、基金托管人 ”部分进行了更新。 (四 ) “五、相关服务机构”中, 更新代销机构及补充第三方销售机构 。


(五) 更新了 “八、 基 金份额的申购与赎回” 中定期定额投资计划部分内容。 (六 )“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2017 年 6 月 30 日。 (七 ) “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2017 年 6 月 30 日,并 更新了历史走势对比图。 (八 )更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2017 年9 月 26 日