中 银盛利纯 债一年 定期开放 债券 型证券投 资基金
（LOF ）更新 招募说明 书摘要
（2017 年第 2 号）
基 金 管理 人： 中银 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
二〇一 七 年 九 月
重要 提示
本基金经 2013 年 4 月 26 日中 国证券监 督管理委 员会 证监许可 【2013 】609 号 文核准募
集。 基金合 同于 2013 年 8 月 8 日正式生 效。
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
本基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。
投资有风险， 投资者根 据所持有 份额享受 基金的收 益， 但同时也要 承担相应 的投资风 险。
投资者认购 （或 申购） 基金时 应认真阅 读本 基金 招募 说明书， 全面认 识本基金 产品的风 险收
益特征， 并承 担基金投 资中出 现的各类 风险， 包括 ： 因政治、 经济 、 社会等 环境因素 对证券
价格产生影 响而形成 的系统性 风险， 个别 证券特有 的 非系统性风 险， 由于基 金投资者 连续大
量赎回基金 产生的流 动性风险， 基金管理 人在基金 管 理实施过程 中产生的 基金管理 风险。 本
基金可投资 中小企业 私募债券， 中 小企业私 募债是根 据相关法律 法规由非 上市中小 企业采用
非公开方式 发行的债 券。 由于不 能公开 交易， 一般 情 况下， 交易不 活跃， 潜 在较大流 动性风
险。 当发债主体 信用质量 恶化时， 受市 场流动性 所限 ， 本基金可能无 法卖出所 持有的中 小企
业私募债， 由 此可能给 基金净值 带来 一定 的负面影 响 和损失， 本基 金的特定 风险详见 招募说
明书“ 风 险揭示” 章节 。 本基 金是债券 型证券投 资基金 ， 属于证 券投资基 金中的较 低预期风 险
和较低预期 收益品种， 其 预期风险 与预期收 益水平高 于货币市场 基金， 低于混 合型基金、 股
票型基金。 投 资者应充 分考虑 自身的风 险承受能 力， 并对于认购 （ 或申购） 基金的意 愿、 时
机、数量等 投资行为 作出独立 决策。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表 现， 基金 管理人管 理的其他基 金的业绩 也不构成 对本
基金业绩表 现的保证 。 基金 管理人提 醒投资者 基金投 资的“ 买 者自负” 原则 ， 在投 资者作出 投
资决策后， 基金运营 状况与基 金净值变 化引致的 投资 风险，由投 资者自行 负责。
本摘要根据 基金合同 和基金招 募说明书 编写， 并经 中 国证监会核 准。 基金合 同是约定 基
金当事人之 间权利、 义务 的法律文 件。 基金投资 人自 依基金合同 取得基金 份额， 即成为 基金
份额持有人 和本基金 合同的当 事人， 其持有 基金份额 的行为本身 即表明其 对基金合 同的承认
和接受，并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同 及其他有关规定 享有权利、 承担 义务。
基金投资人 欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ，应 详细查阅基 金合同。
基金管理人 保证本基 金招募说 明书的内 容真实、 准确 、 完整。 本基金招募 说明书经 中国
证监会核准， 但中国证 监会对本 基金募集 的核准， 并 不表明其对 本基金的 价值和收 益作出实
质性判断或 保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 本更新招募 说明书所 载内容截 止日为 2017 年 8 月 7 日，基金投 资组合报 告和基金 业绩
表现等相关 财务数据 截止至 2017 年 6 月 30 日( 财务数 据未经过审 计) 。 本 基金托管 人中国 工
商银行股份 有限公司 已复核了 本次更新 的招募说 明书 。
一、 基金 合同生效日
2013 年 8 月 8 日
二、 基金 管理人
（一）基金管理人简况
名称：中银 基金管理 有限公司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 200 号中银 大厦 45 楼
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 200 号中银 大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人 ： 白志中
设立日期：2004 年 8 月 12 日
电话：（021 ）38834999
联系人：高 爽秋
注册资本：1 亿元人 民币
股权结构：
股东 出资额 占注册资本 的比例
中国银行股 份有限公 司 人民币 8350 万元 83.5%
贝莱德投资 管理（英 国）有限 公司 相当于人民 币 1650 万 元的美元 16.5%
（二）主要人员情况
1、董事会成 员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先生， 董事长 。 国籍 ： 中国。 上海交通大 学工商管 理专业硕 士，
高级经济师。 历任中国 银行山西 省分行综 合计划处 处 长及办公室 主任， 中国 银行宁夏 回族自
治区分行行 长、 党委书 记， 中国 银行广西 壮族自治 区 分行行长、 党 委书记， 中国银行 四川省
分行行长、 党 委书记， 中国银行 广东省分 行行长、 党 委书记等职。 现任中银 基金管理 有限公
司董事长。
李道滨（LI Daobin ）先生，董事。国籍：中国。清 华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行 总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职 于嘉实基金 管理有限 公司，历 任市场部
副总监、总 监、总经 理助理和 公司副总 经理。
王超（WANG Chao ）先生，董事 。国籍： 中国。美 国 Fordham 大学工商管理硕士。现
任中国银行 总行人力 资源部副 总经理。 历任中 国银行 总行人力资 源部经理 、 高级经 理、 主 管，
中银国际证 券有限责 任公司人 力资源部 总经理、 董事 会办公室负 责人、董 事会秘书 等职。 宋福宁 （SONG Funing ） 先生， 董 事。 国籍 ： 中国 。 厦门大学经 济学硕士 ， 经济 师。 历
任中国银行 福建省分 行资金计 划处外汇 交易科科 长、 资金计划处 副处长、 资 金业务部 负责人、
资金业务部 总经理， 中 国银行总 行金融市 场总部助 理 总经理， 中国 银行总行 投资银行 与资产
管理部助理 总经理等 职。现任 中国银行 投资银行 与资 产管理部副 总经理。
曾仲诚（Paul Tsang ）先生，董事。国籍： 中国。为 贝莱德亚太 区首席风 险管理总 监、
董事总经理， 负 责领导亚 太区的风 险管理工 作， 同时 担任贝莱德 亚太区执 行委员会 成员。 曾
先生于 2015 年 6 月加入 贝莱德。 此前，他 曾担任摩 根士丹利亚 洲首席风 险管理总 监，以及
其亚太区执 行委员会 成员， 带 领 独立的风 险管理团 队 ， 专责管理摩 根士丹利 在亚洲各 经营范
围的市场、信贷 及营运风险 ，包括机构 销售及交易 （ 股票及固定收益） 、资本市场 、投资银
行、 投资管理及 财富管理 业务。 曾先生 过去亦曾 于美 林的市场风 险管理团 队效力九 年， 并曾
于瑞银的利率衍生工具交易\ 结构部工作两年。 曾先 生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲 师。 他拥有 美国威斯 康辛大学 麦迪逊分 校 工商管理学 士学位， 以 及宾夕法 尼亚大
学沃顿商学 院工商管 理硕士学 位。
荆新 （JING Xin ） 先生， 独立董事 。 国籍 ： 中国 。 现 任中国人民 大学商学 院副院长 、 会
计学教授、 博 士生导师 、 博士后 合作导师 ， 兼任财 政 部中国会计 准则委员 会咨询专 家、 中国
会计学会理 事、 全国会计 专业学位 教指委副 主任委员 、 中国青少年发 展基金会 监事、 安泰科
技股份有限 公司独立 董事、 风神 轮胎股份 有限公司 独 立董事。 曾任 中国人民 大学会计 系副主
任，中国人 民大学审 计处处长 、中国人 民大学商 学院 党委书记等 职。
赵欣舸（ZHAO Xinge ）先生，独立董事。 国籍：中 国。美国西 北大学经 济学博士 。曾
在美国威廉与玛 丽学院商学 院任教，并 曾为美国投 资 公司协会（美国 共同基金业 行业协会）
等公司和机 构提供咨 询。 现 任中欧国 际工商学 院金融 学与会计学 教授、 副教务 长 和金融 MBA
主任，并在 中国的数 家上市公 司和金融 投资公司 担任 独立董事。
雷晓波（Edward Radcliffe ）先生，独立董事。 国籍： 英国。法 国 INSEAD 工商 管理硕
士。 曾任白狐 技术有限 公司总经 理， 目前 仍担任该 公 司的咨询顾 问。 在此之 前， 曾任 英国电
信集团零售 部部门经 理， 贝特伯 恩顾问 公司董事、 北 京代表处首 席代表、 总 经理， 中 英商会
财务司库、 英中贸易 协会理事 会成员。 现任银硃 合伙 人有限公司 合伙人。
杜惠芬（DU huifen ）女士，独立董事。国籍：中国 。山西财经大学 经济学学士， 美国
俄克拉荷马 州梅达斯 经济学院 工商管理 硕士， 澳大 利 亚国立大学 高级访问 学者， 中央 财经大
学经济学博士。 现任中央财 经大学金融 学院教授， 兼 任新时代信托股 份有限公司 独立董事。曾任山西财 经大学计 统系讲师 、 山西财 经大学 金融学 院副教授、 中央财经 大学独立 学院 （ 筹）
教授、副院 长、中央 财经大学 金融学院 副院长等 职。
2、监事
乐妮（YUE Ni ）女士 ，职工 监事。 国籍： 中国。 上海 交通大学工 商管理硕 士。曾 分别
就职于上海浦东 发展银行、 山西证券有 限责任公司 、 友邦华泰基金管 理公司。2006 年7月加
入中银基金 管理有限 公司，现 任基金运 营部总经 理。
3.管理层成员
李道滨（LI Daobin ）先生，董事、执行 总裁。简 历见 董事会成员 介绍。
欧阳向军（Jason X. OUYANG ）先生， 督察长。 国籍 ：加拿大。 中国证券 业协会- 沃顿
商学院高级 管理培训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书，加拿大西 部大学毅 伟商
学院(Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕士 （MBA ） 和经济学 硕士。 曾在
加拿大太平 洋集团公 司、 加拿大帝 国商业银 行和加拿 大伦敦人寿 保险公司 等海外机 构从事金
融工作多年， 也曾任蔚 深证券有 限责任 公司 （ 现英 大 证券） 研究发 展中心总 经理、 融 通基金
管理公司市 场拓展总 监、 监察稽 核总监和 上海复旦 大 学国际金融 系国际金 融教研室 主任、 讲
师。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执行总 裁。 国籍： 中国。 西安交 通大学工 商管理硕
士。 历任中国银 行苏州分 行太仓支 行副行长、 苏 州分 行风险管理 处处长、 苏州 分行工业 园区
支行行长、 苏州分行 副行长、 党委委员 。
陈军 （CHEN Jun ） 先生， 副执行总裁。 国籍： 中国。 上海交通大 学工商管 理硕士、 美
国伊利诺伊 大学金融 学硕士。 2004 年加入中 银基金管 理有限公司， 历 任基金经 理、 权益投资
部总经理、 助理执 行 总裁。
杨军 （YANG Jun ） 先生， 副执行总 裁。 国籍 ： 中国。 统计学硕士。 曾任中 国银行总 行
金融市场总 部主管。2012 年加 入中银基 金管理有 限公 司，曾任资 深投资经 理。
4.基金经理
陈玮（CHEN Wei ）先生， 中 银基金管 理有限公 司助 理副总裁（A VP ） ，应用数学硕士。
曾任上海浦东发 展银行总行 金融市场部 高级交易员。2014 年加入中 银基金管理 有限公司，
曾担任固定 收益基金 经理助理 。2014 年 12 月至今 任 中银纯债基 金基金经 理，2014 年 12 月
至今任中银 添利基金 基金经理 ，2014 年 12 月至今任 中银盛利纯 债基金基 金经理,2015 年 5
月至今任中 银新趋势 基金基金 经理，2015 年 6 月至 今任中银聚 利基金基 金经理。 具有 8 年
证券从业年 限。具备 基金从业 资格。 曾任基金经 理：陈国 辉（CHEN Guohui ）先生，2013 年 8 月至 2014 年 12 月担任本基
金基金经理 。
5、投资决策 委员会成 员的姓名 及职务
主席：李道 滨（执行 总裁）
成员：陈军（ 副执行总裁 ） 、杨军 （ 副执行总 裁 ） 、奚 鹏洲（固定收 益投资部 总经理） 、
李建（ 权益 投资部总 经理）
列席成员： 欧阳向军 （督察长 ）
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。
三、 基金 托管人
（一）基金托管人基本情况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 3 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2017 年 3 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 709 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 53 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
四、 相关 服务机构
（一）基金份额发售机构
1、场外销售 机构
（1）直销机 构
中银基金管 理有限公 司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 200 号中银 大厦 45 楼
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 200 号中银 大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人 ：白志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1） 中银基金管 理有限公 司直销柜 台
地址：上海 市浦东新 区银城中 路 200 号 中银大厦 45 楼
客户服务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：周虹
2）中银基金 管理有限 公司电子 直销平台
本公司电子 直销平台 包括：
中银基金官 方网站（www.bocim.com ）
官方微信服 务号（在 微信中搜 索公众号“ 中银 基金” 并 选择关注）
中银基金官 方 APP 客户端（在各大手 机应用 商城搜索“ 中银基 金” 下 载安装）
客户服务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：张 磊
（2）其他场 外销售机 构
1）中国银行 股份有限 公司 注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街1 号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街1 号
法定代表人 ：田国立
客户服务电 话： 95566
联系人：陈 洪源
网址：www.boc.cn
2）中国工商 银行股份 有限公司
中国工商银 行股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 55 号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 55 号
法定代表人 ： 易会满
客户服务电 话： 95588
联系人：王 佺
网址： www.icbc.com.cn
3）招商银行 股份有限 公司
招商银行股 份有限公 司
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
法定代表人 ：李建红
客服电话： 95555
联系人：邓 炯鹏
网址：www.cmbchina.com
4）中国民生 银行股份 有限公司
中国民生银 行股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 2 号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 2 号
法定代表人 ：洪崎
客户服务电 话： 95568
联系人：姚 健英
公司网站： www.cmbc.com.cn
5） 兴业银行 股份有限 公司 注册地址： 福州市湖 东路 154 号中山大 厦
办公地址： 福州市湖 东路 154 号中山大 厦
邮政编码：350003
法定代表人 ：高建平
联系人：李 博
联系电话： 95561
公司网址：www.cib.com.cn
6）国信证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
法定代表人 ：何如
联系人：张 丽李颖
客服电话： 95536
公司网站： http://www.guosen.com.cn
7）中银国际 证券有限 责任公司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 200 号中银 大厦 39F
法定代表人 ： 宁敏
联系人：李澎
联系电话： 61195566
公司网站： www.bocichina.com
8）中信证券 股份有限 公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦
法定代表人 ： 张佑军
联系人：汤 迅侯艳红
联系电话： 95558
公司网站： www.cs.ecitic.com
9）光大证券 股份有限 公司
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 ：薛峰
联系人：姚巍
客服电话： 95525
公司网站： www.ebscn.com
10 ）申万宏 源证券有 限公司
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层
法定代表人 ：李梅
联系人：黄 莹
客服电话： 95523
公司网站： www.swhysc.com
11 ）中信建 投证券股 份有限公 司
注册地址： 北京安立 路 66 号 4 号楼
法定代表人 ： 王常青
联系人：刘 芸
客服电话： 4008-888-108
公司网站：http://www.csc108.com/
12 ） 上海好 买基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯国 际大 厦 903～906 室
法定代表人 ： 杨文斌
联系人：刘 芸、许梦 园
客服电话： 王诗玙
公司网站：www.ehowbuy.com
13 ） 上海天 天基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号 东方财 富大 厦
法定代表人 ：其实
客户服务电 话：95021/4001818188
联系人：唐 湘怡 网址：http://fund.eastmoney.com/
14 ）蚂蚁（ 杭州）基 金销售有 限公司
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路 18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F
法定代表人 ：陈柏青
客户服务电 话： 4000-766-123
联系人：韩 爱彬
网址：www.fund123.cn
基金管理人 可根据有 关法律法 规的要求， 选择其他 符 合要求的机 构销售基 金， 并及时 公
告。
2、场内销售 机构
场内销售机 构是指具 有基金销 售业务资 格、 并经深圳 证券交易所 和中国证 券登记结 算有
限责任公司 认可的深 圳证券交 易所会员 单位，具 体名 单如下：
（1）具有基 金发行认 购权限的 会员单位 名单（ 更新 至 2015 年 9 月 11 日，若有变更 以
深圳证券交 易所网站 披露信息 为准）
爱建证券、 安信证券 、 渤海证 券、 财达 证券、 财 富证 券、 财富里 昂、 财通 证券、 长 城证
券、 长江 证券 、 诚浩证 券、 川财证券 、 大 通 证券 、 大 同证券、 德邦证 券、 第 一创业 、 东北 证
券、 东方 证券 、 东海证 券、 东莞证券 、 东 吴证券 、 东 兴证券、 高华证 券、 方 正证券 、 光大 证
券、 广发 证券 、 广州证 券、 国都证券 、 国 海证券 、 国 金证券、 国开证 券、 国 联证券 、 国盛 证
券、 国泰 君安 、 国信证 券、 国元证券 、 海 通证券 、 恒 泰长财、 恒泰证 券、 红 塔证券 、 宏源 证
券、 宏信 证券 、 华安证 券、 华宝证券 、 华 创证券 、 华 福证券、 华林证 券、 华 龙证券 、 华融 证
券、 华泰 联合 、 华泰证 券、 华西证券 、 华 鑫证券 、 江 海证券、 金元证 券、 开 源证券 、 联讯 证
券、 民生 证券 、 民族证 券、 南京证券 、 平 安 证券 、 齐 鲁证券、 日信证 券、 瑞 银证 券 、 山西 证
券、 上海 证券 、 申万宏 源 、 世纪证券 、 首 创证券 、 太 平洋证券 、 天风 证券、 天源证券 、 万 和
证券、 万 联证券 、 西部 证券 、 西藏同 信、 西南证券 、 厦门证券 、 湘财 证券、 新时代证 券、 信
达证券、 兴业证 券、 银 河证券 、 银泰 证券 、 英大证 券 、 招商证 券、 浙商证券 、 中 航证券 、 中
金公司、 中山证 券、 中 投证券 、 中天 证券 、 中信建 投 、 中信浙 江、 中信万通 、 中 信证券 、 中
银证券、中 邮证券、 中原证券 （排名不 分先后）
（2）具有基 金申购赎 回权限的 会员单位 名单（ 更新 至 2015 年 9 月 11 日，若有变更 以
深圳证券交 易所网站 披露信息 为准） 爱建证券、 安 信证券、 渤 海 证券、 财达证券、 财富证 券、 财富里昂、 财通证券、 长城证
券、 长江 证券 、 诚浩证 券、 川财证券 、 大 通证券 、 大 同证券、 德邦证 券、 第 一创业 、 东北 证
券、 东方 证券 、 东海证 券、 东莞证券 、 东 吴证券 、 东 兴证券、 高华证 券、 方 正证券 、 光大 证
券、 广发 证券 、 广州证 券、 国都证券 、 国 海证券 、 国 金证券、 国开证 券、 国 联证券 、 国盛 证
券、 国泰 君安 、 国信证 券、 国元证券 、 海 通证券 、 恒 泰长财、 恒泰证 券、 红 塔证券 、 宏源 证
券、 宏信 证券 、 华安证 券、 华宝证券 、 华 创证券 、 华 福证券、 华金证 券、 华 林证券 、 华龙 证
券、 华融 证券 、 华泰联 合、 华泰证券 、 华 西证券 、 华 鑫证券、 江海证 券、 金 元证券 、 联讯 证
券、 民生 证券 、 民族证 券、 南京证券 、 平 安 证券 、 齐 鲁证券、 日信证 券、 瑞 银证券 、 山西 证
券、 上海 证券 、 申万宏 源 、 世纪证券 、 首 创证券 、 太 平洋证券 、 天风 证券、 天源证券 、 万 和
证券、 开 源证券 、 万联 证券 、 五矿证 券、 西部证券 、 西藏同信 、 西南 证券、 厦门证券 、 湘 财
证券、 新 时代证 券、 信 达证券 、 兴业 证券 、 银河证 券 、 银泰证 券、 英大证券 、 招 商证券 、 浙
商证券、 中航证 券、 中 金公司 、 中山 证券 、 中投证 券 、 中天证 券、 中信建投 、 中 信浙江 、 中
信万通、中 信证券、 中银证券 、中邮证 券、中原 证券 （排名不分 先后）
（二）登记机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
注册地址： 北京市西 城区太平 桥大街17 号
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号
法定代表人 ：周明
电话：（010 ）59378835
传真：（010 ）59378907
联系人：任 瑞新
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海 市通力律 师事务所
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼
负责人：韩 炯
电话：（021 ）31358666
传真：（021 ）31358600
经办律师： 吕红、孙 睿
联系人：孙 睿 （四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永 华明会计 师事务所 （特殊普 通合伙）
住所：北京 市东城区 东长安街 1 号东方 广场安永 大楼 16 层
执行事务合 伙人：吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：汤 骏
经办会计师 ： 汤骏、 许培菁
五、 基金 的名称
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
六、 基金 的类型
债 券 型 证 券 投 资 基 金
七、 基金 的投资目标
在严格控制 投资风险 并保持资 产流动性 的基础上， 通 过积极主动 的投资管 理， 追求基 金
资产的长期 稳定增值 。
八、 基金 的投资范围
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具， 包括国 内 依法发行和 上市交易 的国债、 金 融
债、央行票据、 地方政府债 、企业债、 公司债、中 期 票据、短期融资 券、超级短 期融资券、
资产支持证券、 次级债、可 转换债券（ 含分离交易 可 转换债券） 、中小 企业私募债 券、债券
回购、 货币市场 工具、 银行存 款， 以及法律 法规或中 国证监会允 许基金投 资的其它 固定收益
类金融工具 ，但须符 合中国证 监会的相 关规定。
本基金不从 二级市场 买入股票， 不参与一 级市场股 票 首次公开发 行或增发， 但可持有 因
所持可转换 公司债券 转股形成 的股票、 因 持有股票 被 派发的权证、 因投资于 可分离交 易 可转
换债券等金 融工具而 产生的权 证。 因 上述原因 持有的 股票， 本 基金应在 其可交易 之日起的 6
个月内卖出 。因上述 原因持有 的权证， 本基金应 在其 可交易之日 起的 1 个 月内卖出 。
本基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 。但应
开放期流动 性需要， 为 保护基金 份额持有 人利益， 开 放期开始前 三个月至 开放期结 束后三个
月内不受前 述比例限 制。 开放期 内， 基金持 有现金或 到期日在一 年以内的 政府债券 占基金资
产净值的比 例不低于 5% ， 在封闭期 内，本基 金不受 上述 5% 的限制。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基 金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。
九、 基金 的投资策略
（一）投资策略
本基金采取 自上而下 和自下而 上相结合 的投资策 略， 在严格控制 风险的前 提下， 实现 风
险和收益的 最佳配比 。
1、类属配置 策略
本基金定性 和定量地 分析不同 类属债券 类资产的 信用 风险、 流动性风 险及其经 风险调整
后的收益率 水平或盈 利能力， 通过 比较或合 理预期不 同类属债券 类资产的 风险与收 益率变化 ，
确定并动态 地调整不 同类属债 券类资产 间的配置 比例 ， 确定最能符合 本基金风 险收益特 征的
资产组合。
2、久期配置 策略
本基金认真 研判中国 宏观经济 运行情况， 及 由此引致 的货币政策、 财 政政策， 密切 跟踪
CPI 、PPI 、M2 、M1 、 汇率等利率敏感指标， 通 过定 性与定量相 结合的方 式， 对未来 中国债
券市场利率 走势进行 分析与判 断，并由 此确定合 理的 债券组合久 期。
（1）宏观经济环 境分析：通 过跟踪、研 判诸如工业 增加值同比增长 率、社会消 费品零
售总额同比 增长率、 固定 资产投资 额同比增 长率、 进 出口额同比 增长率等 宏观经济 数据， 判
断宏观经济 运行趋势 及其在经 济周期中 所处位置， 预 测国家货币 政策、 财政 政策取向 及当前
利率在利率 周期中所 处位置； 基于利率 周期的判 断， 密切跟踪、 关注诸如 CPI 、PPI 等物价
指数、 银行准 备金率、 货币供应 量、 信贷 状况等金 融 运行数据， 对 外贸易顺 逆差、 外 商直接
投资额等实 体经济运 行数据， 研判利率 在中短期 内变 动趋势，及 国家可能 采取的调 控政策 ；
（2）利率变动趋 势分析：基 于对宏观经 济运行状态 以及利率变动趋 势的判断， 同时考
量债券市场 资金面供 应状况、 市场主流 预期等因 素， 预测债券收 益率变化 趋势；
（3）久期分析： 根据利率周 期变化、市 场利率变动 趋势、市场主流 预期，以及 当期债
券收益率水 平， 通过合理 假设下的 情景分析 和压力测 试， 最后确定最 优的债券 组合久期。 当
预期市场总 体利率水 平降低时， 本基金将 延长所持 有 的债券组合 的 久期值， 从而可以 在市场
利率实际下 降时获得 债券价格 上升收益； 反 之， 当预 期市场总体 利率水平 上升时， 则缩 短组
合久期，以 规避债券 价格下降 的风险带 来的资本 损失 ，获得较高 的再投资 收益。
3、期限结构 配置策略 本基金将综 合考察收 益率曲线 和信用利 差曲线， 通过 预期收益率 曲线形态 变化和信 用利
差曲线走势 来调整投 资组合的 头寸。
在考察收益 率曲线的 基础上， 本基 金将确定 采用集中 策略、 哑铃策略 或梯形策 略等， 以
从收益率曲 线的形变 和不同期 限信用债 券的相对 价格 变化中获利。 一般而言， 当预期收 益率
曲线变陡时 ， 本基金将 采用集中 策略； 当 预期收益 率 曲线变平时， 将采用哑 铃策略； 在预期
收益率曲线 不变或平 行移动时 ，则采用 梯形策略 。
4、信用类债 券策略
（1）信用类 债券投资 策略
本基金对于 金融债、 信用 等级为投 资级的企 业 （公司 ） 债等信用类债 券采取自 上而下与
自下而上相 结合的投 资策略。 通 过内部的 信用分析 方 法对可选债 券品种进 行筛选过 滤， 通过
自上而下地 考察宏观 经济环境、 国家产 业发展政 策、 行业发展状 况和趋势、 监管环境 、 公司
背景、 竞 争地位 、 治理结 构、 盈 利能力 、 偿债能 力、 现金流水平 等诸多因 素， 通 过给予不 同
因素不同权 重， 采用数量 化方法把 主体 所发 行债券分 为 6 个信用 级别 ，其中 ，1-3 级资质较
好，可以 长期持有 ，被视 为配置类 资产；4-5 级 则资 质稍差， 可以短期 持有， 被视为交 易类
资产；而规 避类则资 质很差， 信用风险 很高，限 制对 其投资。
信用债收益 率是在基 准收益率 基础上加 上反映信 用风 险收益的信 用利差。 基准 收益率主
要受宏观经 济政策环 境的影响， 信 用利差收 益率主要 受该信用债 对应信用 水平的市 场信用利
差曲线以及 该信用债 本身的信 用变化的 影响。 因此， 信用债的投 资策略可 细分为基 于信用利
差曲线变化 的投资策 略、基于 信用债个 券信用变 化的 投资策略。
1）基于信用 利差曲线 变化的投 资策 略
首先，信用利差 曲线的变化 受到经济周 期和相关市场 变化的影响。如 果宏观经济 向好，
企业盈利能力增 强，现金流 好转，信贷 条件放松， 则 信用利差将收窄 ；如果经济 陷入萧条，
企业亏损增 加， 现金流 恶化， 信 贷条件收 紧， 则信 用 利差将拉大。 其次， 分 析信用债 市场容
量、 信用债券结 构、 流动性等 变化趋势 对信用利 差曲 线的影响； 同时 政策的变 化也影响 可投
资信用债券 的投资主 体对信用 债的需求 变化。 本基 金 将综合各种 因素， 分析 信用利差 曲线整
体及分行业 走势，确 定不同风 险类别的 信用债券 的投 资比例。
2）基于信用 债个券信 用变化的 投资策略
除受宏观经 济和行业 周期影响 外， 信用债发 行人自身 素质也是影 响个券信 用变化的 重要
因素，包括股东 背景、法人 治理结构、 管理水平、 经 营状况、财务质 量、融资能 力等因素。
本基金将通 过公司内 部的信用 债评级系 统， 对债券发 行人进行资 质评估并 结合其所 属行业特点， 判断个券 未来信用 变化的方 向， 采用 对应的信 用 利差曲线对 公司债、 企 业债定价 ， 从而
发掘价值低 估债券或 规避信用 风险。
（2）信用风 险控制措 施
本基金实施 审慎的风 险控制措 施， 以便有 效评估和 控 制组合信用 风险暴露。 通过建立 信
用风险评估体系 和精选交易 对手，严格 控制各信用 级 别持仓量、组合 持仓分布等 重要指标，
控制投资风 险。
5、流动性管 理策略
为合理控制 本基金开 放期的流 动性风险， 并满足每 次 开放期的流 动性需求， 本基金在 投
资管理中将 持有债券 的组合久 期与封闭 期进行适 当的 匹配。
6、息差策略
当回购利率低于 债券收益率 时，本基金 将实施正回购 并将融入的资金 投资于信用 债券，
从而获取债 券收益率 超出回购 资金成本 （即回购 率） 的套利价值 。
7、资产支持 证券（含 资产收益 计划）投 资策略
本基金管理 人通过考 量宏观经 济形势、 提前 偿还率、 违约率、 资产池 结构以及 资产池资
产所在行业 景气情况 等因素， 预判 资产池未 来现金流 变动； 研究标的 证券发行 条款， 预 测提
前偿还率变 化对标的 证券平均 久期及收 益率曲线 的影 响， 同时密切关 注流动性 变化对标 的证
券收益率的 影响， 在严格 控制信用 风险暴露 程度的前 提下， 通过信用 研究和流 动性管理， 选
择风险调整 后收益较 高的品种 进行投资 。
本基金可根 据市场发 展，精选 投资夹层 工具，在 控制 风险的前提 下谋求收 益增强。
8、中小企业 私募债券 的投资策 略
中小企业私 募债券本 质上为公 司债， 只是 发行主体 扩 展到未上市 的中小型 企业， 扩大 了基金
进行债券投 资的范围。 由于中小 企业私募 债券发行 主 体为非上市 中小企业， 企业管理 体制和
治理结构弱 于普通上 市公司， 信 息披露情 况相对滞 后 ， 对企业偿债 能力的评 估难度高 于普通
上市公司， 且定 向发行方 式限制了 合格投资 者的数量 ， 会导致一定的 流动性风 险。 因此本基
金对中小企 业私募债 券的投资 将重点关 注信用风 险和 流动性风险。 本 基金采取 自下而上 的方
法建立适合 中小企业 私募债券 的信用评 级体系， 对 个 券进行信用 分析， 在信 用风险可 控的前
提下， 追求合 理回报。 本 基金根据 内部的信 用分析方 法对可选的 中小企业 私募债券 品种进行
筛选过滤 ， 重点分 析发行主 体的公司 背景、 竞争地位 、 治理结 构、 盈 利能力 、 偿债能 力、 现
金流水平等 诸多因素， 给予不同 因素不同 权重， 采用 数量化方法 对主体所 发行债券 进行 打分
和投资价值 评估，选 择发行主 体资质优 良，估值 合理 且流通相对 充分的品 种进行适 度投资 。 （二）投资决策依据、机制和程序
1、投资决策 依据
（1）国家有 关法律、 法规和基 金合同的 有关规 定；
（2）国内外 宏观经济 形势及对 中国债券 市场的 影响 ；
（3）企业信 用评级；
（4）国家货 币政策及 债券市场 政策；
（5）商业银 行的信贷 扩张。
2、投资决策 机制
本基金实行 投资决策 团队制， 强调 团队合作， 充 分发 挥集体智慧。 本 基金管理 人将投资
和研究职能 整合， 设立 了投资研 究部， 策 略分析师 、 固定收益分 析师、 数量 分析师和 基金经
理， 充分发挥 主观能动 性， 渗透 到投资研 究的关键 环 节， 群策群力 ， 为基金 份额持有 人谋取
中长期稳定 的较高投 资回报。
3、投资决策 程序
本基金具体 的投资决 策机制与 流程为：
（1）宏观分析师 根据宏观经 济形势、物 价形势、货 币政策等判断市 场利率的走 向，提
交策略报告 。
（2）债券策略分 析师提交关 于债券市场 基本面、债 券市场供求、收 益率曲线预 测的分
析报告。
（3）信用分 析师负 责 信用风险 的评估、 信用利 差的 分析及信用 评级的调 整。
（4）数量分 析师对衍 生产品和 创新产品 进行分 析。
（5）在分析研究 报告的基础 上，基金经 理提出月度 投资计划并提交 投资决策委 员会审
议。
（6）投资决 策委员会 审议基金 经理提交 的投资 计划 。
（7）如审议通过 ，基金经理 在考虑资产 配置的情况 下，挑选合适的 债券品种， 灵活采
取各种策略 ，构建投 资组合。
（8）交易部 执行交易 指令。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： （1）基 金投资于 债券资产 的比例不 低于基金 资产的 80% 。 但应开放 期流动性 需要 ，为
保护基金份 额持有人 利益， 开放期 开始前三 个月至开 放期结束后 三个月内 不受前述 比例限制 。
开放期内， 基 金持有现 金或到期 日在一年 以内的 政府 债券占基金 资产净值 的比例不 低于 5% ，
在封闭期内 ，本基金 不受上述 5% 的 限制；
（2）本基金与由 本基金管理 人管理的其 他基金共同 持有一家公司发 行的证券， 不得超
过该证券的 10% ；
（3）本基金投资 中期票据应 符合法律法 规及基金合 同中关于本基金 投资固定收 益类证
券的相关比 例； 基金管理 人管理的 全部公募 基金投资 于一家企业 发行的单 期中期票 据合计不
超过该期证 券的 10% ；
（4）本 基金持有 单只中小 企业私募 债券 ，其市值 不 得超过基金 资产净值 的 10% ；本 基
金投资中小 企业私募 债券的剩 余期限， 不得超过 本基 金的剩余封 闭运作期 ；
（5）本基金进入 全国银行间 同业市场进 行债券回购 的资金余额不得 超过基金净 资产的
40 ％；
（6）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10％；本 基金持有 的全部 资产支持 证券，其 市值 不得超过基 金资产净 值的 20％ ；本基
金 持有 的同一 （指同 一信 用级别 ）资产 支持 证券的 比例 ，不 得超过 该资产 支持 证券规 模的
10 ％；
（7）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于 同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％；本 基金 应投资于信 用级别评 级为 BBB 以上( 含
BBB) 的资产支持证券；基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资
标准，应在 评级报告 发布之日 起 3 个月 内予以全 部卖 出；
（8）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 投资限制 。
因证券市场 波动、 证券 发行人合 并、 基金规 模变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金投
资比例不符 合上述规 定投资比 例的，基 金管理人 应当 在 10 个交易日 内进行调 整。法律 法规
另有规定的 ，从其规 定。
基金管理人 应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自基金合同 生效之日 起开始。
法律法规或 监管部门 变更或取 消上述限 制， 如适用 于 本基金， 基金 管理人在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制或 以变更后 的规 定为准。
2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ：
（1）承销证 券；
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外；
（5）向其基金管 理人、基金 托管人出资 或者买卖其 基金管理人、基 金托管人发 行的股
票或者债券 ；
（6）买卖与其基 金管理人、 基金托管人 有控股关系 的股东或者与其 基金管理人 、基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券；
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（8）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。
如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定， 基金管 理人在履行 适当程序 后可不受 上述
规定的限制 。
十、 业绩 比较基准
本 基金的业 绩比较基 准为：1 年期定期 存款利率（ 税后）+0.6% 。每 个封闭期 首 日，1
年期定期存 款利率根 据当日中 国人民银 行公布并 执行 的利率水平 调整。
本基金选择 一年期定 期存款利 率（税后 ）+0.6% 作为 业绩比较基 准主要考 虑如下：
本基金是债 券型基金， 主要投资 于各类固 定收益类 金 融工具， 强调 基金资产 的稳定增 值，
以 1 年期定 期存款利 率 （税后 ）+0.6% 作为 业绩比较 基准， 符合 本基金的 风险收益 特征， 且
与本基金每 封闭满 1 年开放一 次的运作 方式相匹 配。
如果今后法 律法规发 生变化， 或 者有更权 威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准推
出， 或者是市 场上出现 更加适合 用于本基 金的业绩 基 准的指数时， 本基金管 理人在与 基金托
管人协商一 致， 并履行 适当程序 后调整或 变更业绩 比 较基准并及 时公告， 而 无需召开 基金份
额持有人大 会。
十一 、 风险 收益特征
本基金为债 券型基金， 属于证券 投资基金 中的较低 风 险品种， 本基 金的预期 收益和预 期
风险高于货 币市场基 金，低于 混合型基 金和股票 型基 金。
十二 、 投资 组合报告
本基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准 确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 本基金的托 管人—— 中国 工商 银行股份 有限公司 根据 本基金合同 规定， 于 2017 年 9 月
7 日 复核了本 报告中 的财务指 标、 净 值表现和 投资组 合报告等内 容， 保 证复核内 容不存在 虚
假记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截至 2017 年 6 月 30 日 ，本 报告所列财 务数据未 经过审计 。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 11,888,793.80 0.15
其中：股票 11,888,793.80 0.15
2 固定收益投 资 6,526,617,062.31 79.87
其中：债券 6,526,617,062.31 79.87
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金
融资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,283,284,837.29 15.70
7 其他各项资 产 350,215,404.70 4.29
8 合计 8,172,006,098.10 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组 合
2.1 报告期末按行业分类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 - -
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 11,888,793.80 0.17
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,888,793.80 0.17
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600004 白云机场 644,030 11,888,793.80 0.17
4 报告期末按债券品种分类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产 净值
比例( ％)
1 国家债券 19,856,000.00 0.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,114,875,800.40 16.26
其中：政策 性金融债 1,114,875,800.40 16.26
4 企业债券 2,597,948,441.70 37.89
5 企业短期融 资券 190,107,500.00 2.77
6 中期票据 1,448,658,000.00 21.13
7 可转债 （可 交换债） 189,766,320.21 2.77
8 同业存单 965,405,000.00 14.08
9 其他 - -
10 合计 6,526,617,062.31 95.19
5 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 160416 16 农发 16 2,400,000 232,680,000.00 3.39
2 170403 17 农发 03 2,000,000 196,300,000.00 2.86
3 111708089
17 中信银
行 CD089
2,000,000 195,580,000.00 2.85
4 101654080
16 船重
MTN001
2,000,000 195,420,000.00 2.85
5 101654082
16 恒安国
际 MTN001
2,000,000 195,180,000.00 2.85 6 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
9 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期 货持仓和损益明细
本基金本报 告期内未 参与股指 期货投资 。
9.2 本基金投资股指期货的投资政 策
本基金投资 范围未包 括股指期 货，无相 关投资政 策。
10 报告期末本基金投资的国债期货 交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资 范围未包 括国债期 货，无相 关投资政 策。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告 期内未参 与国债期 货投资。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告 期内未参 与国债期 货投资， 无相关投 资评 价。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资 的前十名 证券的发 行主体 本期没有 出 现被监管部 门立案调 查， 或在 报告编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。
11.2 本基金投资 的前十名 股票没有 超出基 金合同规 定 的备选股票 库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 82,062.02
2 应收证券清 算款 198,603,470.14
3 应收股利 -
4 应收利息 151,529,872.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 9 合计 350,215,404.70
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例(%)
1 113011 光大转债 145,817,196.70 2.13
2 132006 16 皖新 EB 15,361,300.00 0.22
3 127003 海印转债 10,165,000.00 0.15
4 123001 蓝标转债 5,659,844.81 0.08
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中无流通 受限情况 。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中 四舍五入 的原因， 本报告分 项之和与 合计 项之间可能 存在尾差 。
十三 、 基金 的业绩
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不预示其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。
本基金合同 生效日为 2013 年 8 月 8 日，基 金合同生 效以来基金 投资业绩 与同期业 绩比
较基准的比 较如下表 所示：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
自基金合同 生
效起至 2013 年
12 月 31 日
-0.30% 0.08% 1.46% 0.01% -1.76% 0.07%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
13.82% 0.14% 3.57% 0.01% 10.25% 0.13%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
12.96% 0.13% 2.62% 0.01% 10.34% 0.12%
2016 年 1 月 1 2.80% 0.09% 1.98% 0.01% 0.82% 0.08% 日至 2016 年 12
月 31 日
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 6
月 30 日
0.78% 0.07% 0.96% 0.01% -0.18% 0.06%
自基金合同 生
效起至 2017 年
6 月 30 日
32.80% 0.11% 11.03% 0.01% 21.77% 0.10%
十四 、 基金 费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、费用种类
（1）基金管 理人的管 理费；
（2）基金托 管人的托 管费；
（3） 《 基金 合同 》生 效后与基 金相关的 信息披露 费用 ；
（5）基金合 同生效后 与基金相 关的会计 师费、 律师 费和诉讼费 ；
（6）基金份 额持有人 大会费用 ；
（7）基金的 证券交易 费用；
（8）基金的 银行汇划 费用；
（9）基金上 市费用及 年费；
（10 ） 证券 账户开户 费用、银 行账户维 护费用 ；
（10 ） 按照 国家有关 规定和《 基金合同 》约定， 可以 在基金财产 中列支的 其他费用 。
2、费用计提方法、计提标准和支付 方式
（1）基金管 理人的管 理费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.7% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.7%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 由基金管理 人向基金 托管人发送基金管理 费划款指 令， 基金托管 人复核后 于次月 前 2 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付
给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付 日期 顺延。
（2）基金托 管人的托 管费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2% 的年费 率计提。 托管费的 计算方法 如下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 由基金管理 人向基金 托管人发
送基金托管 费划款指 令， 基金托管 人复核后 于次月 前 2 个工作日内 从基金 财产中一 次性支取。
若遇法定节 假日、公 休日等， 支付日期 顺延。
上述“1、基金费用的种类中第（3）－ （10）项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际 支出金额 列入当期 费用，由 基金 托管 人从 基金财产中 支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
（1）基金管理人 和基金托管 人因未履行 或未完全履 行义务导致的费 用支出或基 金财产
的损失；
（2）基金管 理人和基 金托管人 处理与基 金运作 无关 的事项发生 的费用；
（3） 《基金 合同》生 效前的相 关费用；
（4）其他根 据相关法 律法规及 中国证监 会的有 关规 定不得列入 基金费用 的项目。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金申购 费用由投 资人承担 ，不列入 基金财产 。
本基金的申 购费率如 下：
单笔申购金 额 M 申购费率
场外申购
M ＜100 万元 0.80%
100 万元≤M ＜200 万元 0.50%
200 万元≤M ＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/ 笔
场内申购 由销售机构 参照场外 申购费率 执行 2、赎回费用
投资人可将 其持有的 全部或部 分基金份 额赎回。 赎回 费用由赎回 基金份额 的基金份 额持
有人承担， 在 基金份额 持有人赎 回基金份 额时收取。 赎回费归入 基金财产 的比例为 赎回费总
额的 100% 。
本基金的赎 回费率如 下：
持有期限（Y ） 赎回费率
场外赎回 Y ＜30 天 0.75%
Y≥30 天 0
场内赎回 0
投资人通过 日常申购 所得基金 份额，持 有期限自 登记 机构确认登 记之日起 计算。
3、本基金份 额净值的 计算，保 留到小数 点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍 五入，由 此产
生的收益或 损失由基 金财产承 担。 T 日的基金份额 净 值在当天收 市后计算， 并 在 T+1 日内公
告。遇特殊 情况，经 中国证监 会同意， 可以适当 延迟 计算或公告 。
4、基金管理 人可以在 基金合同 约定的范 围内调 整费 率或收费方 式，并最 迟于新的 费率
或收费方式 实施日前 依照《信 息披露办 法》的有 关规 定在指定媒 体上公告 。
5、基金管理 人可以在 不违反法 律法规规 定及基 金合 同约定的情 形下根据 市场情况 制定
基 金促销计 划， 针对以 特定交易 方式 （如 网上交易 、 电话交易等） 进行基金 交易的投 资人定
期或不定期 地开展基 金促销活 动。 在基金 促销活动 期 间， 按相关监 管部门要 求履行必 要手续
后，基金管 理人可以 适当调低 基金申购 费率和基 金赎 回费率，并 进行公告 。
（三）其他费用
本基金其他 费用根据 相关法律 法规执行 。
十五 、 对招 募说明书更新 部分的说明
本基金管理 人依据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运 作管
理办法》 、 《证券 投资基金 销售管理 办法》 、 《证券 投资 基金信息披 露管理办 法》 及其它有 关法
律法规的要求,结合本基金运作的 实际情况，对本基 金的原招募说明书进行了更新，主要更
新的内容如 下：
（一） 在“重要提示 ” 部分，对本更新 招募说明书所载内容 截止日、有关财务数据和净值
表现截止日 进行了更 新； （二） 在“基金管理人 ”部分， 对 董事 会成员、 监事、 管理 层成员 、基金经理 的相关 信息
进行了更新 ；
（三） 在“基金托 管人 ”部 分，对 基 金托管人 的相关信 息 进 行了更新 ；
（四） 在“相关服 务机构 ” 部分，对 基金 份额 发售机构 的相 关信息进行 了更新；
（五） 在“九、基金份额的封闭期和开 放期”部分，对基金 的封闭期以及开放期信息进行
了更新；
（六） 在“十、基金份额的申购与赎回 ”部分，对申购与赎 回开始日及业务办理时间进行
了更新；
（七） 在 “投资组 合报告 ” 部分， 根 据 《信息 披露内 容与格式 准则第 5 号 》 及 《基 金合同》 ，
披露了本基 金最近一 期投资组 合报告的 内容；
（八） 在“基金的 业绩 ”部 分，披露 了基金自 合同生效 以来 的投资业绩 ；
（九） 在“其他应 披露事项 ”部分， 列明了前 次招募说 明书 公布以来的 其他应披 露事项。
中银基金管理有限公司
2017 年 9 月 20 日
