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长信中小盘:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告




























长信量化 中小盘股票型证券投 资基金更新的招募说明书 长信量化中小盘股票型证券投资基金 更新的招募说明书 2017 年第【2 】号 基 金 管 理 人 : 长信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司 基金托管人: 交通 银 行 股 份 有 限公 司 二〇一 七年九月





























长信量化 中小盘股票型证券投资基金 更新的招募说明书 重要提示 长信量化中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2012 年 3 月 27 日获中国证监会 《关于核准长信量化中小盘股票型证券投资基金募集的 批复》 (证监许可[2012]402 号) 核准募集。 为保护投资者利益, 基金管理人 于 2012 年 8 月23 日向中国 证监会提交了 《长信基金管理有限责任公司关于推迟长 信量化中小 盘股票型证券投资基金募集时间的申请》 。 根据 《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 和 《长信量化中小盘 股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 《基金合同》 ” ) 的有关规定, 基 金管理人 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致, 对本基金进行变更注 册 。变更 注册后的本基金于 2014 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监 许可[2014]1360 号文 准予注册。本基金合同于 2015 年2 月4 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会 注册, 但中国证 监会对本基金募集的注册 , 并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券 、 期货市场, 基金净值会因为证券 、 期货市场波动等因素 产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风 险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证 券 、 期货市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险 , 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金, 其预 期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金 和货币市场基金, 属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资 产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。





























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投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 , 了解 基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况 等 判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2017 年 8 月 4 日,有关财 务数据 和净值表现截止日为 2017 年6 月30 日(财务数据未经审计)。


























长信量化 中小盘股票型证券投资基金 更新的招募说明书 目


录 一、绪 言 ........................................................................................................................................ 1 二、释 义 ........................................................................................................................................ 2 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 17 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 21 六、基金的募集 ............................................................................................................................ 32 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 33 八、基金份额的申购 与赎 回......................................................................................................... 34 九、基金的投资 ............................................................................................................................ 45 十、基金投资组合报 告................................................................................................................. 53 十一、基金的业绩 ........................................................................................................................ 58 十二、基金的财产 ........................................................................................................................ 60 十三、基金资产估值 .................................................................................................................... 61 十四、基金费用与税 收................................................................................................................. 66 十五、基金的收益与 分配............................................................................................................. 68 十六、基金的会计与 审计............................................................................................................. 70 十七、基金的信息披 露................................................................................................................. 71 十八、风险揭示 ............................................................................................................................ 77 十九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 ..................................................................... 81 二十、基金合同的内 容摘 要......................................................................................................... 83 二十一、基金托管协 议的 内容摘要 ........................................................................................... 109 二十二、基金份额持 有人 服务................................................................................................... 127 二十三、其他应披露 的事 项....................................................................................................... 130 二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 ....................................................................................... 132 二十五、备查文件 ...................................................................................................................... 133





























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一、绪 言 《长信量化中小盘股票型 证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募说明 书” 或 “本招募说明书 ” ) 依据 《中华人民共 和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运 作办法》 ” ) 、 《证券 投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售 办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办 法》 (以下简 称 “ 《信息披露办法》 ” ) 和其他 有关法律法规的规定, 以及 《 长信量化中小盘股票型 证券投资基金基金合同》 (以 下简称 “ 合同”或“基金合同 ”)编写。 本招募说明书阐述了 长信量化中小盘股票型 证券投资基金的投资目标、 投资 策略、 风险、 费率等与 投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由 本基 金管理 人 解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务关系的法律文件。 基金 投资者自依基金合同取 得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受,并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定享有权利、 承担义务。 基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。





























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二、释 义 在本招募说明书中 ,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 1、基金或本基金:指 长信量化中小盘股票型 证券投资基金 2、基金管理人:指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指 交通银行股份有限公司 4、基金 合同: 指《 长 信量化中 小盘股 票型 证 券投资基 金基金 合同》 及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 长信量 化中小 盘股票型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 长信量 化中小盘 股票型 证券投 资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 长 信量化 中小盘 股票型 证 券投资 基金基 金份额 发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会2013 年3 月 15 日颁布、 同年6 月1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员 会





























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15、 基金合同当事人: 指 受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资者: 指符合 相关法律法规规定, 经中国证监会批准可 以投资于中国证券市场, 并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资 者 19、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格 境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、 销售机构: 指长信基金管理有限责任公司以及符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、 代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认 购、 申购、 赎回和 其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构 24、 会员单位: 指具有开放式基金代销资格, 经上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的、 可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理 开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位 25、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的 登记机构为长信基金管理有 限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 27、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所


























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管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 29、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 30、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过3 个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、 工作日: 指上海证券交易所、 深圳证券交易所 以及相关期货交易所 的正 常交易日 34、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日)


36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其 他业务的工作日 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、 《业 务规则 》 :指 《 长信基金 管理有 限责任 公司开放 式基金 业务规 则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守 39、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 40、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的条件要求将基金份额兑 换为现金的行为 42、 场内: 指通过上海 证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易


























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系统办理基金份额认购、申购、赎回的场所 43、 场外: 指通过基金管理人或本基金代销机构办理基金份额认购、 申购和 赎回的场所 44、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关 销售机构提出申请, 约定每期申 购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 47、巨额 赎回: 指本基 金单个开 放日, 基金净 赎回申请(赎回 申请份 额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 48、元:指人民币元 49、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、 基金 资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购 款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、 指定 媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他 媒介 55、 不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件





























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三 、 基金 管 理人 ( 一) 基金管 理人 概况 基金管理人概况 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 邮政编 码 200120 批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币 设立日 期 2003 年5 月9 日 组织形 式 有限责 任公 司 法定代 表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期 间 持续经 营 经营范 围 基金管 理业 务, 发起 设 立 基金, 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须 经批准 的项 目, 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】 股权结 构 股东名称 出资额 出资比例 长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55% 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15% 上海彤 胜投 资管 理中 心 ( 有限合 伙 ) 751 万元 4.55% 上海彤 骏投 资管 理中 心 ( 有限合 伙 ) 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% ( 二) 主要人 员情 况 1、基金管理人的董事会 成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员,硕士研究生,IMBA ,曾任职中国人民 银行上海市分行静安区办 事处办公室科员,中国 人民银行上海市分行、工 商银行上海市分行办公 室科员 、 科 长, 上海 巴黎 国际银 行信 贷部 总经 理, 工商银行上海市分行办公 室副主任、管理信息部 总经理、办公室主任、党 委委员、副行长,并历 任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会 副会长 、秘 书长 。





























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刘元瑞 非独立 董 事 男 中共党员,硕士研究生, 现任长江证券股份有限 公司副总裁。历任长江证 券股份有限公司钢铁行 业研究分析师、 研 究 部 副主 管 , 长 江 证 券 承 销 保 荐有限公司总裁助理,长 江证券股份有限公司研 究部副 总经 理、 研究 所总 经理。 陈谋亮 非独立 董 事 男 中共党员,法学硕士,工 商管理博士,高级经济 师,高级商务谈判师。曾 任湖北省委组织部“第 三梯队 干部 班” 干部 , 中 国第二 汽车 制造 厂干 部, 湖北经济学院讲师、特聘 教授,扬子石化化工厂 保密办主任、集团总裁办 、股改办、宣传部、企 管处管 理干 部、 集团 法律 顾问, 中石 化/ 扬子 石化 与德国巴斯夫合资特大型 一体化石化项目中方谈 判代表,交大南洋部门经 理兼董事会证券事务代 表,海欣集团董事会秘书 处主任、战略投资部总 监、 总 裁助 理、 副总 裁、 总裁。 何宇城 非独立 董 事 男 中共党 员, 硕士 ,MBA 、EMPACC 。 现任 武汉 钢铁 有 限公司副总经理。曾任宝 钢计划财务部助理会计 师,宝钢资金管理处费用 综合管理,宝钢成本管 理处冷轧成本管理主办、 主管,宝钢股份成本管 理处综 合主 管, 宝钢 股份 财务部 预算 室综 合主 管, 宝钢股份财务部副部长, 宝钢分公司炼钢厂副厂 长,不锈钢分公司副总经 理,宝钢股份钢管条钢 事 业 部 副 总 经 理 兼 南 通 宝 钢 钢 铁 有 限 公 司 董 事 长、经 营财 务部 部长 。 覃波 非独立 董 事 男 中共党 员, 硕士 ,上 海国 家会计 学 院EMBA 毕 业, 具有基 金从 业资 格。 现任 长信基 金管 理有 限责 任 公司总 经理 、投 资决 策委 员会主 任委 员。 曾任 职 于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金 管理有 限责 任公 司, 历任 市场开 发部 区域 经理 、 营销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、专 户理 财 部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。 吴稼祥 独立董 事 男 经济学 学士 ,研 究员 。现 任中国 生物 多样 性保 护 与绿色 发展 基金 会副 理事 长、中 国体 制改 革研 究 会公共 政策 研究 部研 究员 。曾任 职中 共中 央宣 传 部和中 共中 央书 记处 办公 室、华 能贵 诚信 托投 资 公司独 立董 事。 谢红兵 独立董 事 男 中共党 员, 学士 。曾 任营 教导员 、军 直属 政治 处 主任, 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、营 业 处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、静 安支 行行 长、 杨 浦支行 行长 ,交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总 经理, 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长, 中 国交银 保险(香港)副 董事 长。 徐志刚 独立董 事 男 中共党 员, 经济 学博 士, 曾任中 国人 民银 行上 海 市徐汇 区办 事处 办公 室副 主任、 信贷 科副 科长 、 党委副 书记 ,中 国工 商银 行上海 市分 行办 公室 副 主任 、 主 任 、 金 融调研 室 主任 、 浦 东分 行副 行长, 上海实 业( 集团 )有 限公 司董事 、副 总裁 ,上 海 实业金 融控 股有 限公 司董 事、总 裁, 上海 实业 财 务有限 公司 董事 长、 总经 理,德 勤企 业咨 询( 上 海)有 限 公 司华 东区 财务 咨询主 管合 伙人 、全 球


























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金融服 务行 业合 伙人 。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会 主席 男 中共党 员 , 研 究生 学历 。 现任武 汉钢 铁股 份有 限公 司经营 财务 部总 经理 。 历 任武钢 计划 财务 部驻 工业 港财务 科副 科长 、 科长 、 资金管 理处 主任 科员 、 预 算统计 处处 长, 武汉 钢铁 股份有 限公 司计 划财 务部 副部长 。 陈水元 监事 男 硕士研 究生 , 会计 师、 经 济师 。 现 任长 江证 券股 份 有限公 司执 行副 总裁 、 财 务负责 人 。 曾 任湖 北证 券 有限责 任公 司营 业部 财务 主管、 经纪 事业 部财 务经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 事 业 部 总 经 理 助 理、 经纪 业务 总部 总经 理 助理 、 营 业部 总经 理, 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 特 别 助 理。 杨爱民 监事 男 中共党 员 , 在 职研 究生 学 历, 会计 师。 现任 上海 海 欣集团 股份 有限 公司 财务 总监。 曾任 甘肃 铝厂 财务 科副科 长、 科长 ,甘 肃省 铝业公 司财 务处 副处 长、 处长, 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。 李毅 监事 女 中共党 员 , 硕 士 。 现 任长 信基金 管理 有限 责任 公司 总经理 助理 兼零 售服 务部 总监。 曾任 长信 基金 管理 有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。 孙红辉 监事 男 中共党 员 , 硕 士 。 现 任长 信 基金 管理 有限 责任 公司 总经理 助理 、 运营 总监 兼 基金事 务部 总监 。 曾任 职 于上海 机械 研究 所、 上海 家宝燃 气具 公司 和长 江证 券有限 责任 公司 。 魏明东 监事 男 中共党 员 , 硕 士 。 现 任长 信基金 管理 有限 责任 公司 综合行 政部 总监 兼人 力资 源总监 。 曾 任职 于上 海市 徐汇区 政府 、 华 夏证 券股 份有限 公司 和国 泰基 金管 理有限 公司 。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同 上。 周永刚 督察长 男 经济 学硕士,EMBA 。现任 长信基金管理有限 责任 公司督察长。曾 任湖北证 券有 限责任公司 武汉自 治街营业部总经 理,长江 证券有限责任公 司北方 总部总经理兼北 京展览路 证券营业部总经 理,长 江证券有限责任 公司经纪 业务总部副总经 理兼上 海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。





























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邵彦明 副总经 理 男 硕士,毕业于对 外经济贸 易大学,具有基 金从业 资格。现任长信 基金管理 有限责任公司副 总经理 兼北京分公司总 经理。曾 任职于北京市审 计局、 上海申银证券公 司、大鹏 证券公司、嘉实 基金管 理有限 公司 。2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基 金,历任公司北 京代表处 首席代表、公司 总经理 助理。 李小羽 副总经 理 男 上海交 通大 学工 学学 士, 华 南理工 大学 工学 硕士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM ) 。 曾 任职 长城 证券 公 司、 加 拿大Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年 加入本 公司 (筹 备) , 先 后 任基金 经理 助理 、 交 易 管理部总监、固 定收益部 总监、长信中短 债证券 投资基金和长信 纯债一年 定期开放债券型 证券投 资基金的基金经 理。现任 长信基金管理有 限责任 公司副总经理、 长信利丰 债券型证券投资 基金、 长信利富债券型 证券投资 基金、长信可转 债债券 型证券投资基金 、长信利 广灵活配置混合 型证券 投资基金、长 信 利保债券 型证券投资基金 、长信 金葵纯债一年定 期开放债 券型证券投资基 金、长 信利盈灵活配置 混合型证 券投资基金、长 信利发 债券型证券投资 基金、长 信利众债券型证 券投资 基金 (LOF ) 、长 信富安纯 债一年定期开放 债券型 证券投资基金 和 长信纯债 一年定期开放债 券型证 券投资 基金 的基 金经 理。 程燕春 副总经 理 男 华中科 技大 学技 术经 济学 士, 具 有基 金从 业资 格, 现任长信基金管 理有限责 任公司副总经理 ,曾任 中国建设银行江 西省分行 南昌城东支行副 行长, 中国建设银行纪 检监察部 案件检查处监察 员,中 国建设 银行 基金 托管 部市 场处、 信息 披露 负责 人, 融通基 金管理有 限公司筹 备组成员、总经 理助理 兼北京分公司总 经理、上 海分公司总经理 、执行 监事,金元惠理 基金管理 有限公司首席市 场官, 历 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 销 售 助 理、总 经理 助理 。 注: 1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 2、自 2017 年 8 月8 日起 , 李小羽先生不 再担任长 信利发债券型证券投 资基 金的基金经理。 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经 理 自2015 年3 月 14 日 起至 今 经济学 硕士, 武汉 大学 金融 工程专 业研 究生 毕业 。 2010 年7 月加 入长 信基 金 管理有 限责 任公 司,从 事量化 投资 研究 和风 险绩 效分析 工作 。曾 任公 司 数量分 析研 究员 和风 险与 绩效评 估研 究员 ,现 任 量化投 资部 总监 、长 信量 化多策 略股 票型 证券 投 资基金 、长 信医 疗保 健行 业灵活 配置 混合 型证 券


























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投资基 金(LOF ) 、长 信量 化先锋 混合 型证 券投 资 基金、 长信 量化 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 长 信中证 一带 一路 主题 指数 分级证 券投 资基 金、 长 信利泰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 信先 锐 债券型 证券 投资 基金 、长 信利发 债券 型证 券投 资 基金、 长信 电子 信息 行业 量化灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 、长 信先 利半 年定期 开放 混合 型证 券 投资基 金、 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 和长 信中 证上 海改革 发展 主题 指数 型 证券投 资基 金(LOF )的 基 金经理 。 胡倩 基金经 理 自2015 年2 月 4 日 起 至 2015 年 3 月 14 日 曾任本 基金 的基 金经 理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员 李小羽 副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金 、 长信 可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 富债 券型 证券 投资基 金、 长信 利保 债券 型证券 投资 基金 、 长 信利 广灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信金 葵纯 债一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 盈 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 长信利 发债 券型 证券 投资 基金 、 长信 利众 债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、 长信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理 常松 总经理 助理 兼混 合策 略部 总监、 投资 决策 委员 会执 行委员 、 长 信量 化多 策略 股票型 证券 投资 基金 、 长 信金利 趋势 混合 型证 券投 资基金 和长 信先 优债 券型 证券投 资基 金 的 基金 经理 安昀 总经理 助理 、投 资决 策委 员会执 行委 员 杨帆 国际业 务部 副总 监、 投资 决策委 员会 执行 委员 、 长 信海外 收益 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 长 信美国 标准 普 尔 100 等权 重指数 增强 型证 券投 资基 金和长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金的 基金经 理 高远 研究发 展部 总监 、 长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 易利红 股票交 易部 总监 兼债 券交 易部总 监 张文琍 固定收 益部 总监 、 长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金 、长信 利鑫 债券 型证 券 投资基 金 (LOF) 、 长 信利 息收益 开放 式证 券投 资基 金 、 长 信富 平纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 长 信稳 益纯 债债 券型 证券投 资基 金、 长信 富民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理 陆莹 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金、 长信 纯债 半年 债券型 证券 投基 金和 长信 稳健纯 债债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 邓虎 FOF 投 资部 总监 、长 信改 革红利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 信新 利灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、长信 中证能 源互联 网主 题指数 型证券 投资基 金(LOF )、长 信睿进 灵活


























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配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 的基 金经 理 叶松 权益投 资部 总监 、 长 信增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长 信恒 利优 势混 合型证 券投 资基 金、 长信 创新驱 动股 票型 证券 投资 基金、 长 信 内需 成长 混合 型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 和长 信多 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 左金保 量化投 资部 总监 、 长 信量 化多策 略股 票型 证券 投资 基金、 长信 医疗 保健 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 长信 量化 先 锋混合 型证 券投 资基 金、 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 、 长 信中 证一 带一路 主题 指数 分级 证券 投资基 金、 长信 利泰 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长信 先锐 债券 型证 券投 资基金 、 长 信利 发债 券型 证券投 资基 金、 长信 电子 信息行 业量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长信 先利半 年定 期开 放混 合型 证券投 资 基 金、 长信 国防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型证券 投资 基金 (LOF ) 的 基金经 理 张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理 姚奕帆 量化专 户投 资部 投资 经理 注: 1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 2、自 2017 年 8 月8 日起 , 李小羽先生不 再担任长 信利发债券型证券投 资基 金的基金经理 ; 3、自 2017 年 8 月18 日起 , 张文琍女士 开始担任长 信稳势纯债债券型证 券投 资基金的基金 经理; 4、 自 2017 年8 月 30 日起, 常松先生开始担任长信 中证 500 指数增强型证券 投资基金的基 金经理 ; 5、 自2017 年9 月 8 日起,陆莹女士开始担任 长信 长金通货币市场基金 的基 金经理 。 ( 三 ) 基金管 理人 的职责 1、依法 募集资金 ,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其





























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他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 ( 四 ) 基金管 理人 的承诺 1、基金 管理人 承诺严 格遵守《 基金法 》及相 关法律法 规,建 立健全 的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;


2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:


(1 )将其固有财产或者他人财产混同于 基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产 或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺


(1 )依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定, 本着谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋取最大利益; (2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3 )不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 ) 不协助、 接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 ( 五 ) 基金管 理人 的风险 管理 和内部 控制 制度 基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体 系,从制度上保障本基金的规范运作。 1、 公司内部控制的总体目标 (1 )保证公司经营管理活动的合法合规性; (2 )保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3 )实现公司稳健、持续发展、维 护股东权益;





























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(4 )促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 2、 内部控制制度遵循的原则 (1 )合 法合规 性原则 :公司内 部控制 制度应 当符合国 家法律 法规和 各项规 定。 (2 )全 面性原 则:内 部控制制 度应当 覆盖公 司的所有 部门和 岗位, 渗透各 项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。 (3 )有 效性原 则:通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序,维 护内控制度的有效执行, 内部控制制度应当具有高度的权威性, 任何员工不得拥 有超越制度约束的权利。 (4 )独 立性原 则:公 司在精简 的基础 上设立 能够充分 满足 公 司经营 运作需 要的机构、 部门和岗位, 各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立。 公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 (5 )相 互制约 原则: 公司内部 机构、 部门和 岗位的设 置应当 权责分 明、相 互制衡。 (6 ) 防火墙原则: 公司基金投资、 交易、 研究策划、 市场开发等相关部门, 应当在空间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的。 对因业务需要知悉内 幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。 (7 )审 慎性原 则:制 定内部控 制制度 应当以 审慎经营 、防范 和化解 风险为 出发点。 (8 )适 时性原 则:内 部控制制 度的制 定应当 随着有 关 法律法 规的调 整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 (9 )成 本效益 原则: 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (10 ) 保持与业务发展的同等地位原则: 公司的发展必须建立在风险控制制 度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 (11 ) 定性和定量相结合原则: 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更 具客观性和操作性。 3、 内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。 公司董事会、 经营管理层 (包括督察长 ) 、


























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内部控制委员会、 监察稽核部及公司其他部门、 各岗位在各自职责范围内承担风 险控制责任。 (1 )董 事会: 全面负 责公司的 风险控 制工作 ,对建立 内部控 制系统 和维持 其有效性承担最终责任; (2 )经 营管理 层:负 责日常经 营管理 中的风 险控制工 作,对 内部控 制制度 的有效执行承担责任; 督察长: 负责对公司内部管理、 资产运作以及经营管理层、 内部各部门、 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查, 并对公司内部风 险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价; (3 )内 部控制 委员会 :协助经 营管理 层负责 公司风险 控制工 作,主 要负责 对 公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协 调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、 监察稽核部总监、 基金事务部总监、 市场开发部总监和部分从事内部控制方面的 业务骨干组成; (4 )监 察稽核 部:负 责检查评 价公司 内部控 制制度的 合法性 、合规 性、完 备性、 有效性以及执行情况; 对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核; 对 各部门、 各岗位、 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查, 并及时报告检 查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责; (5 )业 务部门 和公司 各岗位 : 公司业 务部门 根据公司 各项基 本管理 制度, 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则, 加强对各项业务和各业务 环节的风险控制; 公司各岗位: 根据岗位职责和业务操作流程, 按业务授权规范 操作,严格控制操作风险。 4、 内部控制制度 体系 公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的内部风险控制制度体系。 公司制 度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面: 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依 据, 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容 。 第三 个层面是公司 基本管理制度,它 包括风险控制制度、 投资管理制度、 基 金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、


























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资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度 ,等等 。 第四个层面是公司各 部门业务规章、 实施细则等。 部门业务规章、 实施细则 是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作 守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展、 法规及监管环境的变化以及 公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、 内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序, 具体包括 以下内容: (1 )投资风险管理; (2 )交易风险管理; (3 )巨额赎回风险管理; (4 )基金注册登记风险管理; (5 )基金核算风险管理; (6 )市场开发风险管理; (7 )信息披露风险管理; (8 )不可抗力风险管理。 6、 风险管理和内部控制的措施 (1 )建 立内控 结构, 完善内控 制度: 建立、 健全了行 之有效 的内控 制度, 确保各项业务活动都有适当的授 权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、 权威性; (2 )建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制: 建立了明 确的岗 位分离 制度, 做到研究、 决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 同时进行空间隔离, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密, 从制度上降低和 防范风险; (3 )建 立、健 全岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每位员 工都明 确自己的任务、 职责, 及时上报各自工作领域中发现的风险隐患, 以防范和化解


























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风险; (4 )建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 建立了 内部控 制委员 会, 使用适合的程序和方法, 确认 和评估公司经营管理和基金运作中的风险; 建 立自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时 掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失; (5 )建 立有效 的内部 监控系统 :建立 了足够 、有效的 内部监 控系统 ,如计 算机预警系统、 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 )使 用数量 化的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 )提 供足够 的培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适 当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。 7、 基金管理人关于内部合规控制声明书 (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2 )基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。





























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四 、 基金 托 管人 ( 一 ) 基金托 管人 基本情 况 1、 基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:牛锡明 住





所:上海市浦东新区银城中路 188 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年3 月30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电


话:95559 交通银行 始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的 发 钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业, 成为中 国第一家全 国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市, 2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2016 年英国 《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 13 位,较上 年上升 4 位;根据 2016 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交 通银行营业收入位列第 153 位,较上年上升37 位。 截至 2017 年 3 月 31 日 ,交通银行资产总额为人民币 87337.11 亿元 。2017 年一季度,交通银行 实现净利润(归属于母公司股东)人民币193.23 亿元。 交通银行总行设 资产托管业务中心 (下文简称 “托管中心” ) 。 现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验, 具备基金从 业资格,以及经济师、会计师、 工程师和律师 等中高级 专业技术职称, 员工的学历层次较高, 专业分布合理, 职 业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发 向上的 资产 托管从业人员队伍。





























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2、 主要人员情况 牛锡明先生,董事长、执行董事。 牛先生 2013 年10 月至今任本行董事长、 执行董事,2013 年5 月至2013 年 10 月任本行董事长、执 行董事、行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业 于中央财经大学金融系,获学士学 位,1997 年 毕业 于哈 尔滨工业 大学 管理学 院 技术经济 专业 ,获硕 士 学位,1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年11 月起任本行副董事长、 执行董事,2013 年10 月起任本行 行长;2010 年4 月至 2013 年9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、 总经理;2005 年 8 月至2010 年4 月任本行执行董 事、副行长 ;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长 助理;1994 年至 2001 年历任本行 乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行 长。彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年8 月, 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理, 本行资产托管业务中心副 总裁; 1999 年12 月至 2007 年12 月, 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕 业于中国石 油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3、 基金托管业务经营情况 截至 2017 年3 月 31 日, 交通银行共托管证券投资基金 288 只。 此外, 交通 银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银 行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管 理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券 投资资产和QDLP 资金等产品。 (二 )基金托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标





























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交通银行严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定, 加强内部 管理, 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通过对各种风险的 梳理、 评估、 监控, 有 效地实现对各项业务风险的管控, 确保业务稳健运行, 保 护基金持有人的合法权益。 2、 内部控制原则 (1 )合 法性原 则:托 管中心制 定的各 项制度 符合国家 法律法 规及监 管机构 的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 )全 面性原 则:托 管中心建 立各二 级部自 我监控和 风险合 规部风 险管控 的内部控制机 制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 (3 )独 立性原 则:托 管中心独 立负责 受托基 金资产的 保管, 保证基 金资产 与交通银行的自有资产相互独立, 对不同的受托基金资产分别设置账户, 独立核 算,分账管理。 (4 )制 衡性原 则:托 管中心贯 彻适当 授权、 相互制约 的原则 ,从组 织结构 的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、 相互牵制, 并通过有效的相互制衡措 施消除内部控制中的盲点。 (5 )有 效性原 则:托 管中心在 岗位、 业务二 级部和风 险合规 部三级 内控管 理模式的基础上, 形 成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制, 通 过行之有效的控制流程、 控制措施, 建立合理的内控程序, 保障内控管理的有效 执行。 (6 )效 益性原 则:托 管中心内 部控制 与基金 托管规模 、业务 范围和 业务运 作环节的风险控制要求相适应, 尽量降低经营运作成本, 以合理的控制成本实现 最佳的内部控制目标。 3、 内部控制制度及措施 根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规, 托管 中心 制定了一整套严密、 高效的 证券投资基金托管 管理规章制度, 确保基金托管 业 务 运 行 的 规 范 、 安 全 、 高 效 , 包括 《 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 管 理 暂 行 办 法 》 、 《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资产托管部项目开发 管理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管部保密工


























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作制度》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托管部业务资 料管理制度》 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分 工合理, 技术系统完整独立, 业务管理制度化, 核心作业区实行封闭管理, 有关 信息披露由专人负责。


托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措施 实现全流程、 全链条的风险控制管理, 聘请国际著名会计师事 务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 (三 )基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人, 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 和有关证券法规的规定, 对基金的投资对象、 基金资产的投资 组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购 资金的到账与赎回资金的划付 、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为, 应 当及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。 交通银行有权对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有重大违规行为, 须立即报告中 国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 (四 )其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他 有 关 机 关 的 处 罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。





























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五 、 相关 服 务机 构 ( 一) 基金份 额销售 机构 1、直销中心:长信基金 管 理有限责任公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼 法定代 表人 :成 善栋 联系人 :王 瑞英 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566 公司网 站:www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 (1 ) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :周 慕冰 联系人 :唐 文勇 传真:010-85109219 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (2 ) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 法定代 表人 :易 会满 联系人 :李 鸿岩 电话:010-66105662 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3 ) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :张 静 电话:010-67596084 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (4 ) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :张 宏革 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (5 ) 招商 银行 股份 有限 公 司





























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注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (6 ) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :唐 苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客户服 务电 话:95528 网址:www.spdb.com.cn (7 ) 中国 民生 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :姚 健英 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (8 ) 平安 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大 厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 客户服 务电 话:95511-3 网址:bank.pingan.com (9 ) 长江 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (10 ) 第一 创 业 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :吴 军 电话:0755-23838751 传真:0755-25831754 客户服 务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (11 ) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号





























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办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客户服 务电 话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn (12 ) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:95525 网址:www.ebscn.com (13 ) 广州 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广 州市 天河 区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服 务电 话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (14 ) 华福 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服 务电 话:96326 ( 福 建省 外 请先 拨0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (15 ) 国都 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :李 弢 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (16 ) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服 务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (17 ) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼





























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法人代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:95521 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址:www.gtja.com (18 ) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com (19 ) 华安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券 法定代 表人 :李 工 联系人 :汪 燕 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服 务电 话:96518 、400-80-96518 网址:www.hazq.com (20 ) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68777222 传真:021-68777822 客户服 务电 话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (21 ) 华龙 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :邓 鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服 务电 话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn (22 ) 江海 证券 有限 公司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :高 悦铭 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (23 ) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾





























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电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客户服 务电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (24 ) 平安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼(518048 ) 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服 务电 话:95511 —8 网址:www.stock.pingan.com (25 ) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (26 ) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 网址:www.962518.com (27 ) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址: www.swhysc.com (28 ) 天风 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼 办公地 址: 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :翟 璟 电话:027-87618882 传真:027-87618863 客服电 话:028-86711410 网址:www.tfzq.com (29 ) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518





























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客户服 务电 话:010-66045678 网址:www.txsec.com (30 ) 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司 注册地 址: 拉萨 市北 京中 路 101 号 办公地 址: 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号 法定代 表人 :贾 绍君 联系人 :汪 尚斌 电话:021-36533017 传真:021-36533017 客户服 务电 话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com (31 ) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 办公地 址: 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场1 号楼 21 层 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :夏 中苏 电话:021-38565785 客户服 务电 话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (32 ) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :黄 婵君 电话:0755-82960223 传真:0755-82943121 客户服 务电 话:95565 或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (33 ) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :邓 颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客户服 务电 话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (34 ) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :张 颢 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (35 ) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :侯 艳红 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务电 话:95558 网址:www.citics.com





























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(36 ) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场1 号楼 20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 网址:www.citicssd.com (37 ) 中山 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心29 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心29 层 法定代 表人 :吴 永良 联系人 :罗 艺琳 电话:0755-83734659 传真:0755-82960582 客户服 务电 话:95329 网址:www.zszq.com.cn (38 ) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :鹿 馨方 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热 线:95321 网址:www.cindasc.com (39 ) 西南 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 电话:023-63786633 传 真:023-63786212 客服热 线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (40 ) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号 1 幢202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬 电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (41 ) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市 浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :马 良婷 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服 务电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com





























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(42 ) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐 诚 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (43 ) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :苗 汀 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服 务电 话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com (44 ) 和讯 信息 科 技 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-68419822 传真:021-20835779 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:www.licaike.com (45 ) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509998 传 真:021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com (46 ) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号SOHO 现代城 C 座 1809 法定代 表人 :沈 伟桦 联系人 :程 刚 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客户服 务电 话;4006099400 网址:www.yixinfund.com (47 ) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 杭州 市文 二西 路 1 号 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客户服 务电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com (48 ) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司





























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注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 联系人 : 陈云 卉 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 客户服 务电 话:4008202819 网址:www.chinapnr.com (49 ) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 : 宁博 宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服 务电 话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (50 ) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :朱 真卿 电话:021-22267943 传真:021-22268089 客户服 务电 话:400-928-2266 网址:www.dtfortune.com (51 ) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中 国( 上海 ) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 办公地 址: 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼 法定代 表人 :燕 斌


联系人 :陈 东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服 务电 话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (52 ) 海银 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1217 号 6 楼 法定代 表人 : 刘惠 联系人 :毛 林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服 务电 话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com (53 ) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦4 楼 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :葛 佳蕊 电话:021-80365020 传真:021-63332523 客户服 务电 话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com (54 ) 上海 利得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室





























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办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服 务电 话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ (55 ) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠 海市 横琴 新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :钟 琛 电话:020-89629012 传真:020-89629011 客户服 务电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (56 ) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108 法定代 表人 :王 伟 刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服 务电 话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com (57 ) 财通 证券 股份 有限 公司 注册地 址 : 杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务中 心201 、 501 、 502 、 1103 、 1601-1615 、 1701-1716 办公地 址 : 杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务中 心201 、 501 、 502 、 1103 、 1601-1615 、 1701-1716 法定代 表人 :沈 继宁 联系人 :陶 志华 电话:0571-87789160 传真:0571-87818329 客户服 务电 话:4008696336 网站:www.ctsec.com (58 ) 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室( 入驻 深圳 市前 海商务 秘书 有 限公司 ) 办公地 址: 广东 省深 圳市 南山区 田厦 金牛 广 场A 座36 楼、37 楼 法定代 表人 :顾 敏 联系人 :罗 曦 电话:0755-89462447 传真:0755-86700688 客户服 务电 话:400-999-8877 网站:www.webank.com (59 ) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座 8 层 法定代 表人 :李 一梅 联系人 :仲 秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服 务电 话:4008175666 网站 :www.amcfortune.com 3、场内销售机构





























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场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 , 名单 详见 上海 证 券交易 所网 站: http://www.sse.com.cn


基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ( 二) 其他相 关机 构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 注册地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 北京市 东城 区 东 长安 街 1 号东方 广场 东2 座 办 公楼 8 层 办公地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海南 京西 路1266 号恒 隆广 场50 楼 法定代 表人 周明 廖海( 负责 人) 邹俊( 执行 事务 合伙 人) 联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888 传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889 联系人 崔巍 廖海、 刘佳 王国蓓 (王 国蓓 、薛 晨俊 为经办 注册 会计 师)





























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六、 基 金的 募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露 办法》 等有关规定及基金合同, 并经中国证监会2012 年3 月23 日证 监许可 【2012】 402 号文 核准募集。 为保护投资者利益, 基金管理人于 2012 年8 月23 日向中国 证监会提交了 《长信基金管理有限责任公司关于推迟长信量化中小盘股票型证券 投资基金 募集时 间的申 请》 。根 据《中 华人民 共和国证 券投资 基金法 》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理办法》 和 《长信量化 中小盘股票型证券投资基金基金合 同》 (以下简称 “ 《基金合同》 ” ) 的有关规定, 基金 管理人经与基金托管人交通银 行股份有限公司协商一致, 对本基金 进行变更注册 。 变更注册后的本基金于 2014 年12 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1360 号文准予注册 。 本基金募集期自 2015 年1 月12 日至2015 年1 月30 日止。 经毕马威华振会 计师事务所 (特殊普通合伙) 验资, 按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算, 基金募集期共募集长信量化中小盘股票型证券投资基金(含利息结转份额) 869,346,402.40 份基金份额,有效认购户数为 7,776 户。





























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七 、 基金 合 同的 生 效 ( 一 ) 基金备 案的 条件 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 和基金 合同的有关规定 , 本基金符合基金合同 生效的 条 件, 本 基金管 理人已向 中国证 监会办 理完毕基 金备案 手续, 并于 2015 年2 月 4 日获得证监会书面确认, 基金合同从即日起生效。自 基金合同生效之 日 起,本基金管理人正式开始管理本基金。 ( 二 ) 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提 出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。





























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八 、 基金 份 额的 申 购与 赎 回 ( 一) 申购和 赎回 场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行, 投资者可通过场外或场内两种方 式对本基金进行申购与赎回。 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销机 构和基金管理人委托的代销机构; 场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有 相应业务资格的会员单位。 具体的销售机构和会员单位名单将由基金管理人在招 募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或 增减销售机构, 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 ( 二) 申购和 赎回 的开放 日及 时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所 以及相关期货交易所 的正常交易日的交易时间, 但基金管理 人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除 外。 基金合同生效后, 若出 现新的证券/ 期货交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开 放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金于 2015 年 3 月24 日开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换


























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申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 ( 三) 申购与 赎回 的原则 1、 “未 知价 ” 原则, 即申购、 赎回价 格以申 请当日收 市后计 算的基 金份额 净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回 遵循 “ 先进先 出 ”原则 ,即按 照投资 人 认购、 申购的 先后次 序进行 顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。


基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 ( 四) 申购与 赎回 的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项 。 投资人交付申购款项, 申 购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登 记机构确认赎回时, 赎回生效。 投资人赎回申请 生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 可 在T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申 购款 项本金 退还给投资人。


( 五) 申购和 赎回 的数量 限制





























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1、投资人 通过场外申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元 (含申 购费) , 追加申购的单笔最低金额 为人民币1 元 (含申购费) ; 超过最低申购金额 的部分不设金额 级差。 投资人通过本公司直销柜台及网上直销 平台申购本基金遵 循上述规则; 各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构办理申购业务 时, 需同时遵循 该代销机构的相关规定。 2、 投资人通过上海证券交易所场内申购时, 每笔申购金额最低为人民币 100 元(含申购费) ,同时每笔申购必须是 100 元的整数倍, 。 3、 投资人当期分配的基 金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 4、投资人通过场外赎回时,最低赎回份额为 1 份,即投资人可将 其全部或 部分基金份额赎回, 赎回的最低份额为 1 份; 投资人当日持有份额减少导致在代 销机构 同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的, 注册登记机构将全部剩余份额 自动赎回。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台赎 回 本 基 金 遵 循 上 述 规 则; 各代销机构有不同规定的, 投资 人在该代销机构办理赎回业务时, 需同时遵 循 该代销机构的相关业务规定。 5、投资人通过 上海证券交易所 场内赎回时, 单笔赎回的基金份额为 1 份的 整数倍 。 6、本基金不对单个投资人累计持有的份额上限进行限制。 7、基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 ( 六) 申购与 赎回 的价格 、费 用及其 用途 1、申购费用 (1 )场外申购费用 投资者在申购本基金时交纳申购费用, 申购费用 按申购金额采用比例费率。 投资 者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(M ,含申购费 ) 前端申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 ≤M <500 万 1.0%





























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500 万 ≤M 1000 元每笔 注:M 为申购金额 投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 (2 )场内申购费用 投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。 本基金的场内申购费率与上述规 定的场外申购费率一致。 2、 赎回费用 本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取, 赎回费率随持有时间的 增加而递减, 场内、场外赎回 具体费率如下: 持有时间(Y) 赎回费率 Y<7 天 1.5% 7 天≤Y <30 天 0.75% 30 天≤Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0% 注:Y 为持有期限 3、对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费, 全额计入基金财产 ; 对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费 ,其 75% 计入 基金财产 ;对于持有期不少于 3 个月但少于6 个月的基金份额所收取的赎回费 , 其50%计入基金财产 ; 对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费, 其 25% 计入基金财产。未 计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 4、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式, 并最迟 应于新的费率或收费方 式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告。 5、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金 销售 费率 。 ( 七) 申购份 额与 赎回金 额的 计算





























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1、申购 份额、 余额的 处理方式 :场外 申购时 ,申购的 有效份 额为按 实际确 认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 四舍 五入保留到小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 场内申 购时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当 日基金份额净值为基准计算, 保留到整数位, 不足一份基金份额部分的申购资金 零头 由交易所会员单位返还给基金投资者。 2、赎回 金额的 处理方 式:赎回 金额为 按实际 确认的有 效赎回 份额以 当日基 金份额净值为基准并扣除相应的费用, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到 小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 3、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,本基金的申购份额计算公式 为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)


申购费用=申购金额-净申购金额


申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例1: 某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额, 假设申购当日基金份额净 值为1.052 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元 申购费用=50,000 -49,261.08=738.92 元 如果投资者是场外申购,可得到的 申 购 份 额 为 (49,261.08/1.052 ) =46,826.12 份; 如果投资者是场内申购,可得到的申购份额为 46,826 份,剩余份额对应金 额返还给投资者 。 即: 投资者投资 5 万元申购本 基金基金份额, 对应的申购费率 为 1.5% ,假设申购当日基金份额净值为 1.052 元,则其如果是场外申购可得到 46,826.12 份基金份额,如果是场内申购可得到 46,826 份基金份额。 4、赎回金额的计算 若投资者认/申购 本基金基金份额,则赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额×赎回当日 本基金基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率





























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赎回金额=赎回总额-赎回费用 例 2:某投资者持有本基金 10 万份基金份额 2 年后赎回,赎回费率为 0%, 假设赎回当日 本基金基金份额净值是 1.200 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000 ×1.200 =120,000 元 赎回费用=120,000 ×0=0 元 赎回金额=120,000 -0=120,000 元 即投资者持有本基金 10 万份基金份额 2 年 后 赎回,假设赎回当日基金份额 净值是1.200 元,则其可得到的赎回金额为 120,000 元。 5、基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值=基金资产净值总额 ? 基金份额总数。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第4 位四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在次 日内公告。 遇特殊情况, 经 中国证监会同意,基金份额净值可以适当延迟计算或公告。 ( 八) 拒绝或 暂停 申购的 情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金 管理人 认为接 受 某笔或 某些申 购 申请 可能会影 响或 损 害现有 基金份 额持有人利益时。 5、基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响, 或基金管理人认定的其他 损害现有基金份额持有人 利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停申购 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人 的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除


























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时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 ( 九) 暂停赎 回或 延缓支 付赎 回款项 的情 形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金 管理人 认为继 续接受赎 回申请 将损害 现有基金 份额持 有人利 益的情 形时,可暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额 持有人的赎回申请时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申 请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应 将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上 述第4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 ( 十) 巨额赎 回的 情形及 处理 方式 1、巨额赎回的认定 若本基金 单个开 放日内 的基金份 额净赎 回申请(赎回申 请份额 总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。





























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(2)部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎 回申请量占 赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自 动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有 必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 媒介上进行公告。 (4)巨 额赎回 业务的 场内处理 ,按照 上海证 券交易所 及登记 结算机 构的有 关规定办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定 媒介上刊登公告。 ( 十一 ) 暂停 申购 或赎回 的公 告和重 新开 放申购 或赎 回的公 告 1、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证 监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定 媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于2 周 (含 2 周) , 暂停结束, 基金重新 开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露管理办法》 的有关规定, 提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个工作日的 基金份额净值。





























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4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间, 基金管理人应每 2 周至 少刊登 暂停公告1 次。 当连续暂停时间超过 2 个月的, 基金管理人可以调整刊登公告的 频率。 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露管 理办法》 的有关规定, 提前 2 日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开 放申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 ( 十二 ) 基金 转换 本公司已开通了长信量化中小盘股票基金与长信利息收益货币基金 A 、B 级 份额 (A 级代码:519999 ;B 级代码:519998) 、 长信银利精选混合基 金 (前端代 码:519997) 、 长信金利趋势混合基金 (前端代码:519995) 、 长信增利动态混合 基金 (前端代码: 519993)、 长信纯债壹号 债券基金 A 类份额 (A 类代码: 519985 ) 、 长信量化先锋 混合基金 A 类份额(A 类代码 :519983 ) 、长信利丰债券基金 C 类 份额(C 类代码 :519989 ) 、长 信双利 优选混 合基金、 长信内 需混合 基金、长信 可转债债券基金、 长信改革红利混合基金、 长信恒利混合基金、 长信新利混合基 金、 长信利富债券基金 、 长信量化多策略股票 基金 A 类份额 (A 类代 码: 519965 ) 、 长信利盈混合基金、 长信利广混合基金、 长信多利混合基金、 长信睿进混合基金、 长信利保债券基金 、 长信先锐债券基金、 长信利发债券基金 、 长信电子量化混合 基金、 长 信创新驱动股票基金、 长信利信混合基金 、 长信上证港股通指数型发起 式基金、长信先优债券基金 之间的双向转换业务。 本公司于2017 年 6 月30 日披露了 《长信基金管理有限责任公司关于长信上 证港股通 指数型 发起式 证券投资 基金暂 停转换 转出和转 换转入 业务的 公告》 ,自 2017 年 7 月 4 日起, 暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和转换 转出业务。 根据中国 证监 会[2009]32 号《开 放式 证券投 资基金销 售费 用管理 规 定》的 相关规定, 本公司从2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规 则 如下: 1、投资 者进行 基金转 换时 ,转 换费率 将按照 转出基金 的赎回 费用加 上转出 与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时, 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额; 当转出基金申购费率 高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。





























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2、转换份额的计算公式: (1)非货币基金之间转换 转出确认金额=转出份额 × 转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额 ×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费 )×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零) (2)货币基金转至非货币基金 转出确认金额=转出份额 × 转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收 益 补差费=转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费) (3)非货币基金转至货币基金 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值


赎回费=转出确认金额×赎回费率


转入确认金额=转出确认金额-赎回费


转入确认份额=转入确认金额÷ 货币基金份额净值


(货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零) ( 十三 ) 基金 的非 交易过 户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的 非交易 过户以 及登记机 构认可 、符合 法律法规 的其它 非交易 过户(可补 充其他情 况)。 无论在 上述何种 情况下 ,接受 划转的主 体必须 是依法 可以持有本 基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份 额持有人持有的


























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基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 ( 十四 ) 基金 的转 托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 ( 十五 ) 定期 定额 投资计 划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额投资计划最低申购金额。 ( 十六 ) 基金 的冻 结 、解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。





























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九 、 基金 的 投资 ( 一) 投资目 标 本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票, 通过数量化模型, 合理 配置资产权重, 精选个股, 在充分控制投资风险的前提下, 力求实现基金资产的 长期、稳定增值。 ( 二) 投资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板和其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、货币 市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%, 投资于中 小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%; 债券、 货币市场工具 、 权证、 资 产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他 金 融工 具的比 例 范围是基 金资 产的 5%-20% 。本基 金每 个交易 日日终在扣 除股指期 货合约 需缴纳 的交易保 证金后 ,应当 保持不低 于基金 资产净 值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 ( 三) 投资策 略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型, 将投资思想通过具体指标、 参数 的确定体现在模型中, 在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、 投资视野宽 阔、 风险水平可控等优势, 切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选 的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分: 首先, 通过自 上而下的资产配置策略对 宏观 经济、 资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析, 并据此判断股票市场和 债券市场的走势, 以指导本基金的大类资产配置; 其次, 通过自下而上的上市公 司研究, 借助 “长信量化中小盘模型” 选取具有较好成长潜力的中小市值上市公


























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司股票。 1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先, 本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究, 通过研判股票市场 和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。 其次, 本 基金将从资 金与流动性、 市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置, 在 对证券 市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上, 合理 调整股票资产、 债券资产和其他金融工具的投资权重, 以达到控制风险、 增加收 益的目的。 2、股票投资策略 本基金采用 “自下而上” 的数量化选股策略重点投资于中小盘股票, 在纪律 化模型约束下, 紧密跟踪策略, 严格控制运作风险, 并根据市场变化趋势, 定期 对模型进行调整,以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。 (1 )中小盘股票的定义 本基金对中小盘股票的定义如下: 对中国证 券市 场中所 有 上市交易 的 A 股股票 按照流通 市值 从小到 大 进行排 序并相加, 累计流通市值 达到总流通市值70%的股票纳入中小盘集合; 在此期间 对于未被 纳入最 近一次 排序范围 内的股 票(如 新股、恢 复上市 股票等 ) ,则依据 其流通市值或基金管理人预测的流通市值, 参照最近一次排序的结果决定其是否 纳入中小盘集合。 (2 )个股精选—— 长信量化中小盘模型 本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证 检验构建的 “长信量化中小盘模型” 将超额收益的来源归纳为成长因子、 估值因 子、基本面因子和流动性因子。 1)成长因子 本基金考 察的 成长因 子 可以参考 以下 指标:PEG 、营业 收入增 长率 、 过去三 年的每年 净利润 增长率 、净资产 增长率 、可持 续增长率 (留存 收益率*净资产收 益率)等; 2)估值因子





























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本基金考察的估值因子可以参考以下指标: 市盈率 (PE) 、 市净率 (PB ) 、 市 现率(PCF ) 、市销率(PS)等; 3)基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA ) 、净资 产收益率 (ROE ) 、销 售毛利率 、主营 业务收 入、资产 负债率 、每股 收益、每股 现金流等; 4)流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标: 成交量、 换手率、 流通 市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面, 定期检验 各类因子的有效性以及因子之间的关联度, 采用定量的模式挑选最稳定 有效的因子集合作为选股模型的判别因子, 并依据投资目标, 权衡风险与收益特 征, 构建定量选股模型。 模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变 化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用 “长信量化中小盘模型” 选取最具投资价值的个股进入本基金的 股票投资组合。 (3 )股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、 对个股有影响的潜在事件 等内容, 从而对股票投资组合进行复核和优化, 调整个股权重, 在控制风险的前 提下追求收 益最大化。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中, 将采用积极主动的投资策略, 结合宏观经 济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种因素 分析来配置债券品种, 在兼顾收益的同时, 有效控制基金资产的整体风险。 在个 券的选择上, 本基金将综合运用估值策略、 久期管理策略、 利率预期策略等多种 方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下, 本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金 融工具的投资。 (1 )权证投资策略





























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本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险, 有利于实现资产保值和锁 定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究, 并结合期权定价模型, 评估权 证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的, 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略, 杠杆交 易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2 )资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下, 根据本基金资产管理的需要运用个 券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情况、 资产池信用状况、 违约 率、 历史违约记录和损失比例、 证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的分析, 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模 型, 确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上, 本基金通过建立违约波动 模型、 测评可能的违约损失概率, 对资产支持证券进行跟踪和测评, 从而形成有 效的风险评估和控制。 (3 )股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目 的, 采用流动性好、 交 易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊 情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用, 以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 ( 四) 投资限 制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 股票资 产占基 金 资产的 比例为 80%-95% ,投资 于中小 盘股票 的 比例不 低于非现金基金 资产的 80%; 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指


























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期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的 比例范围是基金资产的 5%-20%。 (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3 ) 本基金持有一家公司 发行 的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10%; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (10) 本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其 各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期 ; (15) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资 产净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之


























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和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日 在一年以 内的政 府债券 ) 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产 (不含质押 式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 所持有的股票市值和买入、 卖出 股指期货合约价值, 合计 (轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定; (16 ) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; (17 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则, 并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。 基金管理人运用基金财产投资证券 衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 因证券/ 期 货 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同 的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规 定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履 行 适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资;





























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(5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者 从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循持有 人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场 公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 ( 五) 业绩比 较基 准 1、本基金的业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 700 指数, 债券投资部分的业绩 比较基准为中证综合债指数,本基金的业绩比较基准为复合指数: 中证 700 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 若今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数, 导致本 业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在 与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公 告。 2、选择业绩比较基准的理由 中证 700 指 数是 中证 指数有限 公司 研发的 系 列规模指 数 体 系中的 中 小盘指 数, 样本股是由中证500 和中证200 样本股组成的 700 只股票, 用以反映市场上 中小盘股的整体表现。 由于本基金的定位是专注于中小盘股的投资, 因此, 选择 中证 700 指 数作为 业 绩基准能 够真实 反映本 基金长期 动态的 资产配 置目标和风 险收益特征。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数。 该指数旨在更全面地反映我国债券市场


























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的整体价格变动趋势,因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。 ( 六) 风险收 益特 征 本基金为股票型基金, 其预期收益和预期风险高于 混合型基金、 债券型基金 和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 ( 七 ) 基金管 理人 代表基 金行 使相关 权利 的处理 原则 及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 ( 八 ) 基金的 融资 、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。





























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十、基 金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日(摘自本基金 2017 年 2 季 报) ,本报告中所列财务数据未经审计。 ( 一) 报告期 末基 金资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投资 2,834,183,986.11 78.45 其中: 股票


2,834,183,986.11 78.45 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


776,441,157.30 21.49 8 其他资 产


1,970,142.06 0.05 9 合计





3,612,595,285.47





100.00 注:本基金本报告期未通过 港股通交易机制投资港股。 ( 二) 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 109,520,203.57 3.16





























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B 采矿业 14,066,417.70 0.41 C 制造业 2,235,290,427.24 64.52 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 109,246,590.94 3.15 E 建筑业 58,476,231.94 1.69 F 批发和 零售 业 87,921,590.82 2.54 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,718,051.77 0.17 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 155,095,510.62 4.48 J 金融业 18,358.50 0.00 K 房地产 业 11,274,106.55 0.33 L 租赁和 商务 服务 业 6,260,459.12 0.18 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,850,189.06 0.11 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 90,961.93 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 7,657,986.19 0.22 S 综合 29,696,900.16 0.86 合计 2,834,183,986.11 81.80 2 、报 告期末 按行 业分类 的 港股 通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期未通过 港股通交易机制投资港股。 ( 三) 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元 ) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 300138 晨光生 物 6,142,882 80,594,611.84 2.33 2 002472 双环传 动 7,272,608 79,780,509.76 2.30 3 600589 广东榕 泰 9,924,837 72,550,558.47 2.09





























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4 300326 凯 利 泰 7,530,041 70,707,084.99 2.04 5 300303 聚飞光 电 16,059,778 69,538,838.74 2.01 6 300079 数码视 讯 11,482,984 67,175,456.40 1.94 7 002604 龙力生 物 7,159,095 66,651,174.45 1.92 8 002593 日上集 团 11,880,602 62,491,966.52 1.80 9 300209 天泽信 息 2,448,880 61,417,910.40 1.77 10 000938 紫光股 份 1,000,096 61,125,867.52 1.76 ( 四) 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (五) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 (六) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 ( 九) 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 1 、报 告期末 本基 金投资 的 股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。





























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2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 ( 十) 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 1 、本 期国债 期货 投资政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3 、本 期国债 期货 投资评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 ( 十一 ) 投资 组合 报告附 注 1 、 报 告期 内本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中,不存 在超 出基金 合同 规定备 选股 票库 的 情形 。 3 、其 他资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 448,048.79 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 212,238.47 5 应收申 购款 1,309,854.80 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,970,142.06 4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、报 告期末 前十 名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。





























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6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。





























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十一、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ( 一) 基金各 时间 段份额 净值 增长率 与同 期业绩 比较 基准收 益率 比较: 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生效 日 (2015 年2 月4 日 -2015 年 12 月 31 日) 42.40% 2.78% 20.57% 2.15% 21.83% 0.63% 2016 年1 月1 日-2016 年 12 月31 日 3.76% 1.85% -12.37% 1.36% 16.13% 0.49% 2017 年1 月1 日-2017 年 3 月31 日 -1.21% 0.95% 2.10% 0.51% -3.31% 0.44% 2017 年4 月1 日-2017 年 6 月30 日 -8.00% 1.01% -1.71% 0.67% -6.29% 0.34% (二) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较





























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注:1、图示日期为2015 年2月4日至2017年6月30 日。 2、 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期, 建仓 期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
































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十 二 、基 金 的财 产 ( 一) 基金资 产总 值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 ( 二) 基金资 产净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( 三) 基金财 产的 账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 ( 四) 基金财 产的 保管和 处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不 同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。





























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十 三 、基 金 资产 估 值 ( 一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 ( 二) 估值对 象 基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期货 和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 ( 三) 估值方 法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上 市的权 益类证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 不含权固 定收益 品种( 另有规 定的除外) ,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 含权固定 收益品 种(另 有规定 的除外) ,选取 第三方 估值机构 提供的 相应品 种当日的 唯一估 值净价 或推荐估值


























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净价进行估值 ; (3 )对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ,选取每 日收盘 价作为 估值全 价; (4 )对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券,鉴于 目前尚 不存在 活跃市 场而采用估值技术确定其公允价值。 如成本能够近似体现公允价值, 按成本估值。 基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整; (5 )对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ,采用 估值技 术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 银行间 市场上 不含权的 固定收 益品种 ,选取第 三方估 值 机构 提供的 相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )银 行间市 场上含 权的固定 收益品 种,选 取第三方 估值机 构提供 的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 对于含投资人回售权的固定 收益品种, 回售登记期截止日 (含当日) 后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值; (3 )银 行间市 场未上 市,且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的债券 ,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下,按成本估值。 5、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值。 6、本基 金投 资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 7、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程


























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序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 四) 估值程 序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额 的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 对外公布。 ( 五) 估值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给 当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及


























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时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三 方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用 尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进 行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。





























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(2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 ( 六) 暂停估 值的 情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托 管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 七) 基金净 值的 确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 ( 八) 特殊情 形的 处理 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理;


2、由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公 司 发送的数 据错误 ,或由 于不可 抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进 行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和 基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的 措施减轻或消除由此造成的影响。





























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十 四 、基 金 费用 与 税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5%年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H= E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作 日内从基 金财产 中一次 性支付给 基金管 理人。 若遇法定 节假日 、公休 假等,支付 日期顺延。 2、基金 托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H= E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作


























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日内从基 金财产 中一次 性支付给 基金托 管人。 若遇法定 节假日 、公休 日等,支付 日期顺延。 上述 “ (一)基金费用的种类中第 3-8 项费 用 ” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入 基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 ( 四) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。





























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十 五 、基 金 的收 益 与分 配 ( 一) 基金利 润的 构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减 去公允价值变动收益后的余额。 ( 二) 基金可 供分 配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 ( 三) 基金收 益分 配原则 1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ,本基 金每年收 益分配 次数最 多为 6 次, 每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 30%, 若 《基金 合同》 生效 不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值;即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四) 收益分 配方 案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五) 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即 可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过15 个工作日。 ( 六) 基金收 益分 配中发 生的 费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投


























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资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。





























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十 六 、基 金 的会 计 与审计 ( 一) 基金会 计政 策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度 披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以 托管协议约定 方式确认。 ( 二) 基金的 年度 审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报 表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。





























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十 七 、基 金 的信 息 披露 ( 一) 本 基金 的信息 披露 应符 合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息披 露办 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有关 规定 。 ( 二) 信息披 露义 务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露 义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的 媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “网站 ”) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 ( 三) 本 基金信 息披 露义 务人 承诺公 开披 露的基 金信 息, 不得 有下 列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中 文 文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 ( 五) 公开披 露的 基金信 息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议





























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(1 ) 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事 人 的各项权利、 义务关系 , 明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定 媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说 明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3 )基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中 国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金 合同》生效公告。 4、 基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和 基金份额累计净值登载在指定 媒介 上。





























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5、 基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报 告方式。 7、 临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时 报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更;





























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(7 )基金募集期延长; (8 )基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金 托管 人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11 )涉及基金财产、 基金管理业务、基金托管业务的诉讼 或者仲裁 ; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准 、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值 估值错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期 办理; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )中国证监会规定的其他事项。 8、 澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。





























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10、投资股指期货相关公告


在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况等, 并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标等。


11、 中国证监会规定的其他信息。 ( 六) 信息披 露事 务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章 或者以 XBRL 电子方式 复核审查并 确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 ( 七) 信息披 露文 件的存 放与 查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金 定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 ( 八) 暂停或 延迟 信息披 露的 情形





























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1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时; 3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变, 而基金 管理人 为保障 基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、出现 基金管 理人认 为属于会 导致基 金管理 人不能出 售或评 估基金 资产的 紧急事故的任何情况; 5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形 。





























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十 八 、风 险 揭示 ( 一) 本基金 特有 的风险 1、 本基 金为股 票型基 金,基金 资产主 要投资 于股票市 场,因 此股市 的变化 将影响到基金业绩表现。 本基金管理人将发挥专业研究优势, 加强对市场、 上市 公司基本面和固定收益类产品的深入研究, 持续优化组合配置, 以控制特定风险。 此外, 由于本基金还可以投资其他品种, 这些品种的价格也可能因市场中的各类 变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。 2、本基 金可投 资股指 期货,股 指期货 采用保 证金交易 制度, 由于保 证金交 易具有杠杆性, 当出现不利行情时, 股价指数微小的变 动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补 足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 3、本基 金开放 期可能 出现巨额 赎回, 导致基 金资产变 现困难 ,进而 出现延 缓支付赎回款项的风险。 ( 二 ) 投资组 合的 风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1 )政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济 政策的变化导致证券市场价 格波动,影响基金收益而产生风险。 (2 )经济周期风险 经济运行具有周期性的特点, 证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响, 也呈现周期性变化, 基金投资于上市公司的股票与债券, 其收益水平也会 随之发生变化,从而产生风险。 (3 )利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票与债券, 其收益水平会


























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受到利率变化的影响,从而产生风险。 (4 )通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配, 如果发生通货膨胀, 现金的 购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 (5 )汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响, 从而导致本基金所投 资的上市公司业绩及其股票价格。 (6 )上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。 如果所投资的上市公司经营不善, 其股票 价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。 (7 )债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的 久期指标并不能充分反映这一 风险的存在。 (8 )再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险, 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 3、流动性风险 因市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动 性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回, 致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 ( 三) 管理风 险 在基金管理运作过程中, 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。





























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( 四) 合规性 风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 ( 五) 操作风 险 基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等 引致的 风险, 例如,越 权违规 交易、 会计部门 欺诈、 交易错 误、IT 系 统故障等风险。 ( 六) 其他风 险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求, 本基金必须保持一定的现金比 例以应付赎回的 需求, 在管理现金头寸时, 有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况, 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风 险。 3、大额赎回风险 本基金是一开放式基金, 基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而 不断变化, 若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股 票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基 金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现 金支付出现困难, 投资人在赎回基金份额时, 可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可 能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。





























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声明 : 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金, 须 自行承担 投资风险。





























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十 九 、基 金 合同 的 变更 、 终止 与 基金 财 产的 清 算 ( 一) 《 基金 合同》 的变 更 1、变更基金合同 涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 须报中国证监会 备案, 自 表决通过之日起生效 后方可执行,决议生效后两 个工作日内在指定媒介 公告。 ( 二) 《基金 合同 》的终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同 》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财 产的 清算 在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清 算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》 终止 情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金 财产;





























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(2 )基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )对基金财产和债权债务进行清理和 确认; (4 )对基金财产进行估值和变现; (5 )制作清算报告; (6 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (7 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (8 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 ( 四) 清算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基金财 产清 算剩余资 产的 分配 基金财产按如下顺序进行清偿 1、支付基金财产清算费用; 2、缴纳基金所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 ( 六) 基金财 产清 算的公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告, 清算过程中的有关重 大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具 法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告 报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。





























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二 十 、 基金 合同 的 内容 摘 要 一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 ( 一) 基金份 额持 有人的 权利 义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清 算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持 有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;





























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(5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 ( 二) 基金管 理人 的权利 与义 务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基 金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12 ) 依照法律法规为基金的 利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券;





























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(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生 效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管 理的基 金财产 和基金管 理人的 财产相 互独立, 对所管 理的不 同基 金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务;





























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(12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计 账册、 报表、 记录和其他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并参 加基金 财产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集 期结束后 30 日内退还基金认购人;





























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(25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


( 三) 基 金托 管人的 权利 与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券账 户、为基 金办理 证券交 易资金 清算。 (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 、 《托 管 协议》及 其他有 关规定 外,不 得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产;





























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(5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 及 《托 管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 、 《托 管协议 》 及其他 有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露, 因审 计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务 活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 及 《托管协议》 规定的行为, 还应当说明基金托 管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支 付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按 照法律 法规、 《基金合 同》 、 《托管 协 议》的规 定监督 基金管 理人的 投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合 同》 及 《托管协议》 导 致基金财产损失时, 应 承担赔


























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偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持 有人大会未设立日常机构。 ( 一) 召开事 由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。





























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2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调 低赎回费率; (4 )因相应的法律法规发生变 动而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 ( 二) 会议召 集人 及召集方 式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之


























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日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基 金份额 10% 以 上( 含 10%)的 基金 份额持 有人有权 自行 召集, 并 至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 ( 三) 召开基 金份 额持有人 大会 的通知 时间 、通知 内容 、通知 方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事 程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基 金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 ( 四) 基金份 额持 有人出席 会议 的方式





























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基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等基金合同约定方式 召开, 会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、 基金托管人须为基金 份 额持有人行使投票权提供便利。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决 意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符


























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合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符; 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2 )项、 第 2 款第(3)项规定 比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益 登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 ( 五) 议事内 容与 程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、本 基金与其他 基金合并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第 (七 ) 条规定程序确定 和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决 议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人 应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。





























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(2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 ( 六) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决 权的 50%以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须 以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、本基 金与其 他基金 合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出 席的投资者, 表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 ( 七) 计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或 基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票


























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人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新 清 点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 ( 八) 生效与 公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 ( 九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或 监管规则修改导致相关内容被取 消 或 变 更 的 , 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额 持 有人 大会审 议。





























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三 、基 金收益 分配 原则、 执行 方式 ( 一) 基金利 润的 构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 ( 二) 基金可 供分 配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 ( 三) 基金收 益分 配原则 1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ,本基 金每年收 益分配 次数最 多为 6 次, 每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 30%, 若 《基金 合同》 生效 不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值;即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四) 收益分 配方 案 基金收益分配 方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五) 收益分 配方 案的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过15 个工作日。 ( 六) 基金收 益分 配中发生 的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登


























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记 机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 四 、与 基金财 产管 理、运 作有 关费用 的提 取、支 付方 式与比 例 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 ( 二) 基金费 用计 提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5% 年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作 日内从基 金财产 中一次 性支付给 基金管 理人。 若遇法定 节假日 、公休 假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值





























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基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作 日内从基 金财产 中一次 性支付给 基金托 管人。 若遇法定 节假日 、公休 日等,支付 日期顺延。 上述 “(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的 事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 ( 四) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 五 、基 金财产 的投 资方向 和投 资限制 ( 一) 投资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板和其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、货币 市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合 中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%, 投资于中 小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%; 债券、 货币市场工具 、 权证、 资 产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金 融工 具的比 例 范围是基 金资 产的 5%-20% 。本基 金每 个交易 日日终在扣 除股指期 货合约 需缴纳 的交易保 证金后 ,应当 保持不低 于基金 资产净 值 5%的现


























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金或者到期日在一年以内的政府债 券。 ( 二) 投资限 制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 股票资 产占基 金 资产的 比例为 80%-95% ,投资 于中小 盘股票 的 比例不 低于非现金基金资产的 80%; 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指 期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的 比例范围是基金资产的 5%-20%。 (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净 值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10% ; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10% ; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; (10 ) 本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;





























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(13 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量; (14 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15 ) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资 产净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日 在一年以 内的政 府债券 ) 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产 (不含质押 式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 所持有的股票市值和买入、 卖出 股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定; (16 ) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; (17 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种 的,应当根据风险管理的原则, 并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。 基金管理人运用基金财产投资证券 衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 因证券/ 期货市 场波动 、证券发 行人合 并、基 金规模变 动、股 权分置 改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在


























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履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国 证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循持有 人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场 公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律 法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 六 、基 金资产 净值 的计算 方法 和公告 方式 ( 一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 ( 二) 估值对 象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 ( 三) 估值方 法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易 日后经济环境未发


























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生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的 情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。





























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5、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布, 由此给基金份额持有人和 基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计 算顺延错误而引起的损失, 由基 金管理人负责赔付。 ( 四) 估值程 序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 ( 五) 估值错 误 的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误


























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时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括 但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保 估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方 , 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:





























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(1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定 处理。 ( 六) 暂停估 值的 情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 七) 基金净 值的 确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 ( 八) 特殊情 形的 处理


1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理;


2、由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ,或由 于不可 抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进


























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行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和 基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的 措施减轻或消除由此造成的影响。 七 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 的清算 方式 ( 一) 《基金 合同 》的变更 1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会 决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并 报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效后方可执行,决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 ( 二) 《基金 合同 》的终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财 产的 清算 在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。





























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4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》 终止 情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2 )基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (4 )对基金财产进行估值和变现; (5 )制作清算报告; (6 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审 计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (7 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (8 )对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 ( 四) 清算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基金财 产清 算剩余资 产的 分配 基金财产按如下顺序进行清偿 1、支付基金财产清算费用; 2、缴纳基金所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 ( 六) 基金财 产清 算的 公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告, 清算过程中的有关重 大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具 法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告 报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 ( 七) 基金财 产清 算账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 ( 八) 争议解 决方 式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争


























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议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会 当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为上海市, 仲裁裁决是终局性的并对各 方当事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 ( 九) 基金合 同存 放地和 投资 者取得 合同 的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。





























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二十一 、 基 金托 管 协议 的 内容 摘 要 一 、基 金托管 协议 当事人 ( 一) 基金管 理人 名称:长信基金管 理有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 法定代表人:田丹 成立时间:2003 年5 月9 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63 号 注册资本:1.5 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围: 基金管理业务、 发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务 (涉及许可经营的凭许可证经营) 存续期间:持续经营 电话:021-61009999 传真:021-61009800 联系人:魏明东 ( 二) 基金托 管人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:上海市浦东新 区银城中路188 号(邮政编码:200120) 办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号(邮政编码:200336) 法定代表人:牛锡明 成立时间:1987 年3 月30 日 批准设立机关及批准设立文号: 国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民 银行银发[1987]40 号文 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外 汇; 从事银行卡业务;


























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提供信用证服务及担保; 代理收付款项业务; 提供保管箱服务; 经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。 注册资本:742.63 亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 ( 一) 基金托 管人 对基金 管理 人的投 资行 为行使 监督 权 (1 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定, 对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板和其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、货币 市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定) 。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%, 投资于中 小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%; 债券、 货币市场工具 、 权证、 资 产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金 融工 具的比 例 范围是基 金资 产的 5%-20% 。本基 金每 个交易 日日终在扣 除股指期 货合约 需缴纳 的交易保 证金后 ,应当 保持 不低 于基金 资产净 值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起 开始履行。 (2 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定, 对基金投资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定: 1. 股票 资产占 基金 资 产的比 例为 80%-95% , 投资于 中小盘 股票 的比 例不低 于非现金基金资产的 80%; 债券、 货币市场工 具、 权证、 资产支持证券、 股指期 货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比


























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例范围是基金资产的 5%-20%。 2. 本基金 每个 交易日 日终在扣 除股 指期货 合 约需缴纳 的交 易保证 金 后,应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10% ; 4.本基金基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证 券的10% ; 5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10% ; 7.本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净 值的0.5% ; 8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的10%; 9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10. 本基金 持有的 同一( 指同一信 用级别)资产 支持证券 的比例 ,不得 超过该 资产支持证券规模的 10%; 11. 本基金 管理 人管理 的全部基 金投 资于同 一 原始权益 人的 各类资 产 支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 12. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 13. 基金财 产参 与股票 发行申购 ,本 基金所 申 报的金额 不超 过本基 金 的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14. 本基金 进入 全国银 行间同业 市场 进行债 券 回购的资 金余 额不得 超 过基金 资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 15. 在任何 交易 日日终 ,持有的 买入 股指期 货 合约价值 ,不 得超过 基 金资产 净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证 券指股票、 债券 (不含 到期日在一 年以内的 政府债 券) 、 权证、资 产支持 证券、 买入返售 金融资 产(不 含质押式回


























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购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 所持有的股票市值和买入、 卖出股指 期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约 定; 16. 基金投 资流 通受限 证券时, 遵照 《关于 基 金投资非 公开 发行股 票 等流通 受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; 17. 基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 18. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 因证券/ 期货市 场波动 、证券发 行人合 并、基 金规模 变 动、股 权分置 改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比 例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整。法律法规或监管部门修 改或取消上述限制规定, 如适用于本基金, 则 本基金在履行适当程序后不再受相 关限制。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 (3 )基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定及 基金合同 和本协 议的约 定,对 基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 1. 承销证券; 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3. 从事承担无限责任 的投资; 4. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资; 5. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 6. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循基金


























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份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意 , 并按法律 法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。 (4 )基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定及 基金合同 和本协 议的约 定,对 基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 1)基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定对于 基金管 理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名 单。基 金托管 人在收到 名单后 2 个 工作日内 电话或 回函确 认收到该名 单。 基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更 新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认, 新名单自基金 托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算 的交易,仍应按照协议进行结算。 2)基金 管理人 参与银 行间市场 交易时 ,有责 任控制交 易对手 的资信 风险, 由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 (5 )基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定及 基 金合同 和本协 议的约 定,对 基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定, 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1.基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制, 确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。 2.基金 管理人 与基金 托管人应 根据相 关规定 ,就本基 金银行 存款业 务另行 签订书面协议, 明确双方在相关协议签署、 账户开设 与管理、 投资指令传达与执 行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、


























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保管等流程中的权利、 义务和职责, 以确保基金财产的安全, 保护基金份额持有 人的合法权益。 3.基金 托管人 应加强 对基金银 行存款 业务的 监督与核 查,严 格审查 、复核 相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 4. 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时, 应严格遵守 《基 金法》 、 《运作办法》 等有关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等 的各项规定。 (6 )基金托管人对基金投资流通受限证券的 监督 1) 基金投资流通受限证券,应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券行为 的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定。 2) 流通受限证券,包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行 股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回 购交易中的质押券等流通受限证券。 3) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金 管理人董事会批准的有关基金投资流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度。基金 投资非 公开发 行股票, 基金管 理人还 应提供基 金管理 人董事 会批准的流 动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将 上述资料 书面发 至基金 托管人, 保证基 金托管 人有足够 的时间 进行审 核。基金托 管人应在 收到上 述资料 后两个工 作日内,以书 面或其他 双方认 可的方 式确认收到 上述资料。 4) 基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规 要求的有 关书面 信息, 包括但不 限于拟 发行证 券主体 的 中国证 监会批 准文件、发 行证券数 量、发 行价格 、锁定期,基金 拟认购 的数量、 价格、 总成本 、总成本占 基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时 间等。基 金管理 人应保 证上述信 息的真 实、完 整,并应 至少于 拟执行 投资指令前 两个工作 日将上 述信息 书面发至 基金托 管人, 保证基金 托管人 有足够 的时间进行


























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审核。 5)基金 托管人 应对基 金管理人 提供的 有关书 面信息进 行审核 ,基金 托管人 认为上述 资料可 能导致 基金投资 出现风 险的, 有权要求 基金管 理人在 投资流通受 限证券前 就该风 险的消 除或防范 措施进 行补充 书面说明,并保 留查看 基金 管理人 风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则,基 金托管 人有权 拒绝执行 有关指 令。因 拒绝执行 该指令 造成基 金财产损失 的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 (7 )基 金托管 人根据 法律法规 的规定 及《基 金合同》 和本协 议的约 定,对 基金投资其他方面进行监督。 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资 产净值计算、 基金份额净值计算、 应 收资金到账、 基金费用开支及收入确认、 基 金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据 印制在宣传推介材料上, 则基金托管人对此不承担任何责任, 并有权在发现后报 告中国证监会。 (三) 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 在规定时间 内答复并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证。 对基金托管人按照法规要 求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投 资指令或实际投资运作违反 《基金法》 及其 他有关法 规、 《 基金合 同》和本 协议规 定的行 为,应及 时以书 面形式 通知基金管 理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对, 并以电话或书面形式向基金 托管人反馈, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在限期 内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人有权报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时


























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通知基金管理人在限期内纠正。 基金托管人发现基金 管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或 者违反 《基金合同》 约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法 规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 根据 《基金法》 及其他 有关法规、 《基金合同 》 和本协议规定, 基金 管理人 对基金托管人履行托管职责的情况进行核查, 核查事项包括但不限于基金托管人 是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账 户和证券账户及债券托管账户, 是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值, 是否根据 基金管理人指令办理清算交收, 是否按照法规规定和 《基金合同》 规定进行相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资 产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令 、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合 同》 、 本协议及其他有 关规定的, 应及时以书 面形式通知 基金托管人在限期内纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基 金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正 的, 基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会 报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基 金托管人在限期内纠正。 四 、基 金财产 保管 ( 一) 基金财 产保 管的原 则





























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(1 )基 金托管 人应安 全保管基 金财产 ,未经 基金管理 人依据 合法程 序作出 的合法合规的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 (2 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (3 )基 金托管 人按照 规定开立 基金财 产的资 金账户、 证券账 户和债 券托管 账户。 (4 )基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户,确 保基金 财产的 完整和独立。 (5 ) 对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人, 到账日基金 资产没有到达基金银行存款账户的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进行催收。 由此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的 损失。基金托管人对此不承担任何责任。 ( 二) 基金募 集资 产的验 证 基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内,募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等 有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验 资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名) 中国注册会计 师签 字有效。 验资完成, 基 金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开 立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 ( 三) 基金的 银行 存款账 户的 开立和 管理 1、 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 2、 基金 托管人 以本基 金的名义 在其营 业机构 开立基金 的银行 存款账 户,并 根据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管和 使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基 金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。 3、 本基 金银行 存款账 户的开立 和使用 ,限于 满足开展 本基金 业务的 需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户; 亦 不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 4、 基金 托管人 可以通 过申请开 通本基 金银行 存款账户 的企业 网上银 行业务


























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进行资金 支付, 并使用 交通银行 企业网 上银行 (简称“ 交通银 行网银 ” )办理托 管资产的资金结算汇划业务。 5、 基金 银行存 款账户 的管理应 符合《 中华人 民共和国 票据法 》 、 《 人 民币银 行账户结算管理办法》 、 《现金管理暂行条例实施细则》 、 《人民币利率管理规定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构 的其他规定。 ( 四) 基金证 券交 收账户 、资 金交收 账户 的开立 和管 理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户即资金交收账户, 用于证券交易资金的结 算。 基金托管人以本基金 的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 ( 五) 债券托 管账 户的开 立和 管理 1、 基金合同生效后, 基 金托管人负责在人民银行进行报备,并在备案通过后 在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本基金 的名义开立债券托管账户, 并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。 基金 管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易, 由基金管理人在中 国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2、 基金 管理人 代表基 金签订全 国银行 间债券 市场债券 回购主 协议, 协议正 本由基金 管理人保存。 ( 六) 其他账 户的 开立和 管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 由基金管理人协助基金托 管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关账户。 该账户按 有关规则使用并管理。





























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(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保 管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转 让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对由基金托管人以外 机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任 。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 ( 八) 与基金 财产 有关的 重大 合同的 保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托 管人、 基金管理人保管, 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有规定外, 基 金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的 正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件, 基金管理人应 及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同传真 件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得转移。 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 ( 一) 基金资 产净 值及基 金份 额净值 的计 算与复 核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由 基金管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后 计算当日的基金资产净值, 以约定方式发送给基金托管 人。 基金托管人对净值计 算结果复核后, 将复核结果反馈给基金管理人, 由基金管理人对基金份额净值予 以公布。 本基金按以下方法估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的


























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市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素 ,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的 净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发 行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日


























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无 结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算 和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人。 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 基金管理人有 权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 ( 二) 净值差 错处 理 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和 基金造成损失的, 由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。 基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条 款进行赔偿。


1、 如采 用本节 中“基 金资产净 值及基 金份额 净值的计 算与复 核”中 估值方 法的第 1-5 进行处理 时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程 中没有发现, 且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或 基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 由基金管理人与基金 托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任;


2、 如基 金管理 人和基 金托管人 对基金 份额净 值的计算 结果, 虽然多 次重新 计算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以 基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及 因该交易日基金资产净值计算 顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付, 基金托管人不负赔偿责任;





























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3、 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 6 项进行估值时, 所造成 的误差不作为基金份额净值错误处理。 由于交易所及登记结算公司发送的数据错误, 有关会计制度变化或由于其他 不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人 和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或降低由此造成的影响。 针对净值差错处理, 如果法律法规 或证监会有新的规定, 则按新的规定执行; 如果行业有通行做法, 在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下, 双方应 本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 ( 三) 暂停估 值的 情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 四) 基金会 计制 度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 ( 五) 基金账 册的 建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的 同一记 账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册, 对双 方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金财产的安全。 若双方对会计 处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 ( 六) 会计数 据和 财务指 标的 核对 双方应每个交易日核对账目, 如发现双方的账目存在不符的, 基金管理人和 基金托管人必须及时查明原因并纠正, 确保核对一致。 若当日核对不符, 暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的账 册为准。 ( 七) 基金定 期报 告的编 制和 复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人 每月分别独立编制。 月度报表的编 制, 应于每月终了后5 个工作日内完成。 定期报告文件应按中国证监会的要求公


























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告。季度报表的编制,应于每季度终了后 15 个工作日内完成;更新的招募说明 书在基金合同生效后每 6 个月公告一次,于 截止日后的 45 日内公 告。半年度报 告在基金会计年度前 6 个月结束后的 60 日内 公告;年度报告在会计年度结束后 90 日内公告。 基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式将有 关报表提供基金托管人; 基金托管人在 2 个工作日内进行复核, 并将复核结果及 时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报表完成当日 , 以约定方式将有关报 表提供基金托管人; 基金托管人在 5 个工作日内进行复核, 并将复核结果反馈给 基金管理人。 基金管理人在更新招募说明书完成当日, 将有关报告提供基金托管 人,基金托管人在收到 15 日内进行复核, 并将复核结果反馈给基金管理人。基 金管理人在半年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人, 基金托管人在收 到后 20 日内进行复核 ,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报 告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后 30 日内复核, 并将复核结果反馈给基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存 在 不符时, 基金管理人和基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以双方认 可的账务处理方式为准。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日 前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告, 基金 托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后, 可以出具复核确认书 (盖章) 或以其他双方约定的方式确认, 以备有权机构对相 关文件审核检查。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。 基金份额 持有人名册的内容包 括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册, 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金 权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有 人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册, 由基金登记机构负责编制 和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金


























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份额持有人名册。 (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工 作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额 持有人名册; (二) 基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金 托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册; (三)基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提 供由登记机构编制的基金份额持有人名册; (四) 除上述约定时间外, 如果确因业务需要, 基金托管人与基金管理人商 议一致后, 由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名 册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由 于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册, 应按有关法规规定各自承担相应 的责任。 七 、争 议解决 方式 相关各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 应通 过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、 调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点为上海, 仲裁裁决是终局的, 并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间 , 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 ( 一) 基金托 管协 议的变 更 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 修改后的新协议, 应报中国证监会


























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备案。 ( 二) 基金托 管协 议的终 止 1、 《基金合同》终止; 2、 基金 托管人 解散、 依法被撤 销、破 产,被 依法取消 基金托 管资格 或因其 他事由 造成其他基金托管人接管基金财产; 3、 基金 管理人 解散、 依法被撤 销、破 产,被 依法取消 基金管 理资格 或因其 他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 4、 发生 《基金 法》 、 《 销售办法 》 、 《 运作办 法 》或其他 法律法 规规定 的终止 事项。 ( 三) 基金财 产的 清算 1、 基金财产清算小组 在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证 监会的监督下进 行基金清算。 (2 )基 金财产 清算小 组组成: 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金 托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基 金财产 清算小 组职责: 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、 基金财产清算程序 (1 ) 《基金合同》 终止 情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2 )基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )基金财产清算小组对基金财产和债权债务进行清理和确认; (4 )对基金财产进行估值和变现; (5 )基金财产清算小组做出清算报告; (6 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书;





























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(7 )将基金清算报告报中国证监会备案; (8 )公布基金清算公告; (9 )对基金剩余财产进行分配。 3、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、 基金财产清算剩余资产的分配 基金财产按如下顺序进行清偿 (1 )支付基金财产清算费用; (2 )缴纳基金所欠税款; (3 )清偿基金债务; (4 )清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、 基金财产清算的公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告; 清算过程中的有关重 大事项须及时公告。 基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所审计、 律 师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基 金财产清 算报告 报中国 证监会备 案后 5 个工 作日内由 基金财 产清算 小组进行公 告。 6、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人 保存期限不少于15 年。





























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二十 二、 基 金份 额 持有 人 服务 长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公司 ” ,或“基金管理人” ,或 “公 司 ” )将 为基金 份额持 有人提供 一系列 的服务 ,并根据 基金份 额持有 人的需要和 市场的变化, 增加或变更服务项目。 基金份额持有人可以通过销售网点、 客户服 务中心、 网站等渠道享受全方位、 全过程的服务。 以下是主要的服务方式和内容: 基金份额持有人服务 内容 序号 类型 明细 内容详述 (一) 账户 服务 对账单 服 务 每次交 易结 束后 ,投 资者 可在 T +2 个 工作 日后 通过 销售机 构的网 点查 询和 打印 确认 单; 每月结 束后的 5 个工 作日 内, 基金 管理 人 根 据投 资者 的对账 单定制 需求 以书 面或 电子 形式寄 送交 易对 账单 。 其他资 料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相 关公司 介绍 和产 品介 绍的 资料。 (二) 查询 服务 网络在 线 查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网 站“ 查询/交易 登录 ” 栏目 , 可 享有 账户 查询 、 短信/ 邮件信 息定制 、资 料修 改等 多项 在线服 务。 交易信 息 查询 在一笔 交易 结束 后 , 投 资者 可在 T+2 个 工作 日开 始通 过销售 机构的网点 或登录基金管理人网站“ 查询/交易登录 ”栏 目 查询交 易情 况, 包括 客户 购买总 金 额 、 基 金购 买份 额、 基 金 分红份 额、 历史 交易 信息 等等。 客户账 户 信息的 修 改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的 非重要 信息 , 如联 系地 址 、 电 话 、 电 子邮 箱等 等。 也可以 亲 自到直 销网 点或 致电 客户 服务专 线 , 由 人工 坐席 提供 相关服 务。 为了维 护投 资者 的利 益 , 投 资者重 要信 息的 更改 手续 办理如 下: 1、 代销客户由代销渠道提交办理(具 体提供材料请咨询 代 销机构 ) 。以配号方式开立的开放式基 金账户资料中的投 资 者名称 、 证件 类型 、 证件 号 码的变 更业 务 , 在 一个 工 作日内 , 对单个 开放 式基 金账 户只 能够修 改其 中一 项关 键信 息。 2、 直销 客户:非正常变更需要提供本 人身份证复印件、 公 安机关 证明 原件 、 开 放式 基金账 户业 务申 请表 、 开 放式基 金 账户资 料变 更申 请表 ; 正 常变更 需要 提供 身份 证复 印件、 开 放式基 金账 户业 务申 请表 、 开放式 基金 账户 资料 变更 申请表 以及银 行柜 台出 具的 新旧 银行卡 转换 证明 原件 , 邮寄 到本公 司。 (三) 基金 投资 网上交 易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申 购 、 赎 回 及 信 息 查 询 外 , 还 可 通 过 基 金 管 理 人 的 网 站


























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的服 务 (www.cxfund.com.cn ) 享受 网上交 易服 务。具 体业务 规则 详见本 公司 网站 说明 。 红利再 投 资 本基金 收益 分配 时, 经投 资者选 择, 基金 管理 人将 为持有 人 提供红 利再 投资 服务 , 其分 红资金 按除 息日 的基 金份 额净值 自动转 成相 应的 基金 份额 。 红利 再投 资免 收申 购费 用。 基 金 份额持 有人 可以 随时 ( 权益 登记日 申请 设置 的分 红方 式对当 次分红 无效 )选 择更 改基 金分红 方式 。 (四) 客户 服务 中心 电话 服务 客户服 务中 心自 动语 音系 统提 供7×24 小 时基 金净 值信息 、 账户交 易情 况、 基金 产品 与服务 等信 息查 询。 客户服 务中 心人 工坐 席提 供每周 5 天的 坐席 服务,投 资者可 以通过 该专 线获 得业 务咨 询、 信 息查 询、 服 务投 诉、 信息定 制、资 料修 改等 专项 服务 。 (五) 客户 投诉 受理 服务 客户投 诉 处理流 程 本公司 客户 投诉 受理 由客 户服务 中心 统一 管理 , 指定 专人负 责, 设 定专 门的 投诉 管理 工作流 程, 并由 监察 稽核 部负责 督 促投诉 的处 理情 况。 客户投 诉 方式 投资 者可通过 本公司的 客户服 务专线(400-700-5566 ) 、 代 销 机 构 、 公 司 网 站 (www.cxfund.com.cn ) 、 电 子 邮 件 (service@cxfund.com.cn) 、 信 件 、 传 真(021-61009865) 、 各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以 及公司 的政 策规 定进 行投 诉。 客户 投诉 都将 被定 期汇 总登记 并存档 , 通过 拨打 客户 服务 专 线进 行的 投诉 将被 电话 录音存 档, 本 公司 将采 取适 当措 施, 及 时妥 善处 理客 户投 诉, 总 结 相关问 题, 完善 内控 制度 。 (六) 增值 服务 信息定 制 服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专 线定制 自己 所需 要的 信息 , 包括 产品 净值、 交易 确 认、 公 司 新闻、 基金 信息 等方 面的 内容。 基金 管理 人按 照要 求, 将 以 手机短 信或 者电 子邮 件的 方式定 期向 投资 者发 送信 息。 个性化 理 财服务 随着公 司的 发展 , 本公 司将 酌情为 基金 份额 持有 人提 供个性 化理财 服务 , 如配 备理 财顾 问为基 金份 额持 有人 提供 理财建 议以及 相关 的理 财计 划等 形式。 组织投 资 者交流 会 本公司 将不 定期 地举 行投 资者交 流会 , 为基 金份 额持 有人提 供基金 、 投 资、 理 财等 方 面的讲 座, 使得 本公 司基 金份额 持 有人能 得到 更多 的理 财信 息和其 他增 值服 务。 另外, 本公司 基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交 流,让 基金 份额 持有 人了 解更多 基金 运作 情况 。 (七) 投资 者教 育服 务 为了进 一步 做好 投资 者服 务, 让投 资者 了解 证券 市场 和各类 证券投 资品 种的 特点 和风 险, 熟 悉证 券市 场的 法律 法规, 树 立正确 的投 资理 念, 增强 风险防 范意 识, 依法 维护 自身合 法 权益, 本公 司将 开展 普及 证券知 识、 宣传 政策 法规 、 揭示 市 场风险 、引 导依 法 维 权等 投资者 教育 活动 。 (八) 公开 信息 披露 服务 披露公 司 信息 为方便 社会 公众 了解 公司 的信息 ,包 括本 公司 的发 展概况 、 组织结 构 、 公 司文 化 、 经 营理念 、 经营 管理 层 、 经 营情况 等 公 开 信 息 , 本 公 司 开 通 了 全 国 统 一 的 客 户 服 务 专 线 400-700-5566 ( 免 长 话 费 ) 和 公 司 网 站


























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(www.cxfund.com.cn ) , 以方便 投资 者查 询。 披露基 金 信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露 法定的 文件 、公 告信 息。 本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构及 相关基 金宣传 资料 来披 露本 基金 相关信 息, 包括 本基 金的 概况、 投 资理念 、 投资 对象 、 风险 收益特 征 、 净 值及 其变 化 情况 、 基 金经理 介绍 等多 方面 的信 息。 本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构等 途径来 告知认 购 、 申 购、 赎回 的手 续、 流程 、 费 用和 其他 注意 事项, 基金投 资者 可以 通过 登陆 公司网 站下 载相 关表 格。 其他信 息 的披露 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询 外,还 提供 其他 信息 咨询 ,包括 托管 人的 情况 、基 金知识 、 市场新 闻和 行情 、产 品信 息等多 方面 内容 。 (九) 客户 服务 联络 方式 客户服 务 专线 4007005566 (免 长话 费) 、 工作时 间(8:30-12 :00 13:00-17:00 ) 内可 转人 工 坐席。 传真 021-61009865 公司网 址 http://www.cxfund.com.cn 电子信 箱 service@cxfund.com.cn
































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二十三 、 其 他应 披 露的 事 项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长 信基金管 理有限 责任公司 关于股东 及股 东 出资比 例变 更的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/2/8 2 长 信基金管 理有限 责 任公司 关于增加 国都 证 券 股份有限 公司为 旗下部分 开放式基 金代 销 机构并 参加 申购 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2017/2/22 3 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/2/23 4 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加宜信 普泽投资 顾问(北 京) 有 限 公司基金 认购、 申购(含 定期定额 投资 申 购)费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/10 5 长 信量化中 小盘股 票型证券 投资基金 更新 的 招募说 明书 (2017 年第 【1 】 号 ) 及摘 要 ( 仅 摘要见 报) 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/20 6 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 上海 华 夏 财富投资 管理有 限公司为 旗下部分 开放 式 基金代 销机 构的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/22 7 长 信基金管 理有限 责任公司 关于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/22 8 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年年度 报告 及摘 要( 仅摘 要见报 ) 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/27 9 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加中国 工商银行 股份有限 公司 个 人电子 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/30 10 长 信基金管 理有限 责任公司 关于养老 金客 户 通 过直销中 心认购 、申购旗 下部分基 金费 率 优惠的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/3/30 11 长 信基金管 理有限 责任公司 关于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/1 12 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2017 年第 1 季度 报告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/22





























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13 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/22 14 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 财通 证 券 股份有限 公司为 旗下部分 开放式基 金代 销 机 构并开通 转换、 定期定额 投资业务 及参 加 申购( 含定 投申 购) 费率 优惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/4/25 15 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式证券投 资基金 参加平安 银行股份 有限 公 司申购( 含 定 期 定 额 投 资 申 购) 费率优惠活动 的公告 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2017/5/4 16 长 信基金管 理有限 责任公司 关于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/5/12 17 长 信基金管 理有限 责任公司 关于变更 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/5/24 18 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 (含定 投申 购) 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/5/26 19 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/6/30 20 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 网上 银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/1 21 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 基 金 参加蚂蚁 (杭州 )基金销 售有限公 司转 换 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/5 22 长 信基金管 理有限 责任公司 关于设立 武汉 分 公司的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/8 23 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2017 年第 2 季度 报告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/19 24 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加华泰 证券股份 有限公司 基金 申 购 (含定期 定额投 资申购) 费率优惠 活动 的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/7/28 本信息披露事项截止 时间 为 2017 年8 月4 日





























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二十 四 、 招 募说 明 书存 放 及查 阅 方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和登记机 构的办公场所, 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。





























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二十五、 备 查文 件 本基金备查文件包括: (一) 中国证监会 关于变更长信量化中小盘股票型 证券投资基金注册 事项的 文件; (二) 《长信量化中小盘股票型 证券投资基金基金合同》 ; (三) 《 长信量化中小盘股票型 证券投资基金 托管协议》 ; (四)法律意见书; (五)中国证监会要求的其他文件。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 二 〇一 七 年九 月十六 日