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上 投 摩根 安 鑫回 报 混合 型 证券 投 资基金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
基金合同生效日期：2016 年 8 月 5 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人：中国建 设银 行股份有限公司
重要提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 注册 。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
4．本基 金可以 参与 中小企 业私募 债券的 投资。 中小 企业私 募债发 行人为 中小 微、非 上市企
业， 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高 、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 ， 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。
5. 本 招募 说明 书摘 要 所 载 内容截 止日 为 2017 年 8 月 4 日 ， 基金 投资 组合 及 基金业 绩的 数据
截止日 为 2017 年 6 月 30 日。
二零一 七年 九 月
一 、基金管理人
( 一) 基金 管理 人概 况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 20 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 20 楼
法定代 表人： 穆矢
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万 元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托投 资有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变， 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 ％
和摩根 资产 管理 （英 国） 有限公 司 33 ％ 变更 为目 前 的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司 ” 变 更为 “ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。
2009 年 3 月 31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不 变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事：Paul Bateman 毕业于 英 国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业
务 CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼
董事会 秘书 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司总经 理、 党委 副书 记。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
基金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日发 布公 告， 章硕 麟 先生 于 2017 年 7 月 28 日 起代任 公司
董事长 ，代 为履 行公 司董 事长职 务。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ：赵 峥嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理上 投摩 根亚 太优势 混
合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官； 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国 内权 益投 资二 部总监 兼资 深基 金经 理。
郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 ．本 基金 基金 经理
基金经 理 ， 聂 曙光先 生 ， 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在 南京 银行 任债 券分 析师 ； 2006
年 3 月至 2009 年 9 月 在兴 业银行 任债 券投 资经 理；2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中欧 基金
管理有 限公 司先 后担 任研 究员、 基金 经理 助理 、 基 金经理 、 固 定收 益部 总监 、 固定 收益 事业
部临时 负责 人等 职务 ， 自 2014 年 5 月 起加 入上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ， 自 2014 年 8 月起
担任上 投摩 根纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 ， 自 2014 年 10 月 起担 任上 投摩根 红利 回报
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 自 2014 年 11 月 起担 任上投 摩根 纯债 丰利 债券 型证券 投资 基
金基金 经理 ，自 2015 年 1 月起同 时担 任上 投摩 根稳 进回报 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
自 2015 年 4 月 起同 时担 任上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ，自 2016 年 6
月起同 时担 任上 投摩 根优 信增利 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ，自 2016 年 8 月起同 时担 任
上 投 摩 根 安 鑫回 报 混 合 型证 券 投 资 基 金和 上 投 摩 根岁 岁 丰 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金基
金经理 ， 自 2017 年 1 月起 同时担 任上 投摩 根安 瑞回 报混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 自 2017
年 4 月 起同 时担 任上 投摩 根安通 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
基金经 理黄 栋先 生， 上海 财经大 学经 济学 硕士 。2005 年至 2010 年 先后 在东 方 证券、 工
银瑞信 基金 从事 金融 工程 研究工 作；2010 年 7 月起 加入上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，主 要
负责金 融工 程研 究方 面的 工作。2012 年 9 月起 担任 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投
资基金 基金 经理 ， 2013 年 7 月至 2016 年 8 月 同时 担 任上 证 180 高贝 塔交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 6 月 起同 时担 任上 投 摩根动 态多 因子 策 略 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2016 年 8 月 起同 时担 任上 投 摩根安 鑫回 报混 合型 证券 投资基 金基 金
经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任 上投 摩根 安瑞 回报 混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2017
年 4 月起 同时 担任 上投 摩 根安通 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ，自 2017 年 8 月起 同时
担任上 投摩 根优 选多 因子 股票型 证券 投资 基金 基金 经理 。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波，总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监； 赵峰 ，债 券投资 部总 监； 张军 ，国 际投 资 部总 监 ；
黄栋， 量化 投资 部总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易 所挂牌 上市( 股票 代码 939)，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。
资产负 债稳 步增 长。2016 年末， 本集 团资 产总 额 20.96 万亿 元， 较上 年增 加 2.61 万亿
元， 增 幅 14.25% ， 其中 客 户贷款 总 额 11.76 万亿 元， 较上年 增 加 1.27 万 亿元， 增幅 12.13% 。
负债总 额 19.37 万亿 元， 较上年 增加 2.47 万 亿元 ， 增幅 14.61% ， 其中 客户 存 款总额 15.40
万亿元 ，较 上年 增 加 1.73 万亿元 ，增 幅 12.69% 。
核心财 务指 标表 现良 好。 积极消 化五 次降 息、 利率 市场化 等因 素影 响， 本集 团实现 净 利
润 2,323.89 亿元 ， 较上 年 增长 1.53% 。 手 续费 及佣 金净收 入 1,185.09 亿 元 ， 在营业 收入 中的
占比较 上年 提 升 0.83 个 百 分点。 平均 资产 回报 率 1.18% ，加 权平 均净 资产 收益 率 15.44% ，
净利息 收益 率 2.20% ，成 本收入 比 为 27.49% ， 资本 充足 率 14.94% ， 均居 同业 领先水 平。
2016 年， 本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧 洲货币 》
“2016 中国 最 佳银 行 ” ， 《环 球金融 》 “2 016 中 国最 佳 消费者 银行 ” 、“ 2016 亚 太 区最佳 流动 性
管理银 行 ” ， 《机 构投 资者 》 “ 人 民币 国际化 服务 钻石 奖 ” ， 《 亚洲 银行 家》 “ 中国 最佳大 型零 售
银行奖 ” 及中国银行业协会 “ 年度最具社会责任金融机构奖 ” 。本集团在英国《银行家》2016
年 “ 世 界银行 1000 强 排名 ” 中，以 一级 资本 总额 继续 位列全 球第 2 ；在 美国 《 财富》2016 年世界 500 强 排名 第 22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托股权 市场处、QFII 托管处、养老金托管处 、清算处、核 算处 、跨 境 托管运营处 、
监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室， 在 上海 设有 投资 托管 服务上 海备 份中 心， 共有 员工 220 余 人。
自 2007 年起 ，托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成
为常规 化的 内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业 务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为国 内首 批开 办证 券投资 基金 托管 业务 的商 业银行 ，中 国建 设银 行一 直秉持 “ 以客 户
为中心 ” 的经营 理念，不 断 加强风险管理 和内部控 制 ，严格履行托 管人的 各项 职责，切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系 ， 是 目前 国内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。 截 至2017 年一 季度 末， 中国 建设 银
行已托管719只证 券 投资基 金。中国 建设 银行专 业高 效的托管 服务 能力和 业务 水平，赢 得了
业内的高度认同。 中国建 设银行连续11 年获得《全 球托管人 》 、 《财资 》 、 《环 球金融》 “ 中国
最 佳托 管银 行 ” 、 “ 中 国最佳 次托 管银 行 ” 、 “ 最 佳托管 专家 —— Q F I I ” 等 奖 项 ，并 在2016年被
《环球 金融 》评 为中 国市 场唯一 一家 “ 最 佳托 管银 行 ” 。 三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ： 易 会满
客户服 务统 一咨 询电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(4) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(7) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(8) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或 4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(9) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 （ 新市 区） 北京 南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 （邮编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(10) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(11) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转 6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
(12) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(13) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(14) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(15) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(16) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得 客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(17) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(18) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深 圳市 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(19) 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李 航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(20) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739 客户服 务热 线：010-95558
(21) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(22) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(23) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或 4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站：www.95579.com
(24) 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深 圳市 福田 中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ： 詹露 阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电 话：95511-8 网址: http://stock.pingan.com
联系人 ：石 静武
(25) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(26) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(27) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(28) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电 话：400-820-2899
公司网 站： www.erichfund.com
(29) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(30) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(31) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(32) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(33) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(34)
北京 展恒 基金 销售 有限 公 司 注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(35) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
客服电 话：4000676266
网站：www.leadbank.com.cn
(36) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服电 话：400-820-2819
网站：fund.bundtrade.com
(37) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ： 郭坚
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(38) 北京恒 天明 泽基 金销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座 23 层
法定代 表人 ：梁 越
客服电 话：400-898-0618 网站：www.chtfund.com
(39) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号盈 科中 心 B 座裙 楼二 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号盈 科中 心 B 座裙 楼二 层
法定代 表人 ：董 浩
客服电 话：400-628-1176
网站：www.jimufund.com
(40) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(41) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(42) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室
办公地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
网站：www.xincai.com
客服电 话：010-62675369
(43) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京东 集团 总部 法定代 表人 ： 陈超
电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
(44) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期 53 层 5312-15 单元
法定代 表人 ： 赵学 军
客服电 话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn
(45) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层
法定代 表人 ：李 一梅
客户服 务电 话：400-817-5666
传真：010-88066552
(46) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山路 33 号建工 大 厦 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
客户服 务电 话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市 浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398 经办律 师： 廖海 、刘 佳
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳
四、基金概况
基金名 称： 上投 摩根 安鑫 回报混 合型 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
五 、基金的申购费、 赎回 费和转换费
1. 基金 申购 份额 的计 算
申购费 用 =
( 申购 金额× 申购费 率) / （1 ＋申 购费 率 ）
净申购 金额 =
申 购金 额- 申购费 用
申购份 额 = 净申 购金 额/ T 日 基金 份额 净值
申购费 率如 下表 所示 ：
A 类 基金 份额
申购金 额区 间 费率
人民 币 100 万以 下 1.0％
人民 币 100 万以 上（ 含） ，500 万 以下 0.6％
人民 币 500 万以 上（ 含） 每笔人 民 币 1,000 元
C 类 基金 份额 不收 取申 购 费。 2. 基金 赎回 金额 的计 算
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
赎回费 率如 下表 所示 ：
A 类 基金 份额 ：
持有期 限 费率
7 日以 内 1.5%
7 日以 上（ 含） ，30 日以 内 0.75%
30 日 以上 （含） ，一 年以 内 0.50%
一年以 上( 含) ，两 年以 内 0.35%
两年以 上( 含) ，三 年以 内 0.2%
三年以 上( 含)
0 %
C 类 基金 份额 ：
持有期限 费率
30 日以 内 0.5%
30日以 上（ 含） 0%
3. 基 金转 换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。
六 、基金的投资
（ 一） 投资 目标
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通 过严 格的 风险控 制， 力争 实现 基金 资产的 稳健
增值。
（ 二） 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 含中 小
板、创 业板及 其他经 中国 证监会 核准上 市的股 票） 、 权证、 债券等 固定收 益类 金融工 具（包
括国债 、 央行 票据 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 中 期票 据、 可转 换债 券 （ 含分 离交 易可转 债） 、
短期融 资券 、 中 小企 业私 募债、 证券 公司 短期 公司 债、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款
等） 、 股指 期货 、 股票 期权 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 须符 合
中国证 监会 相关 规定) 。
股票资 产占 基金 资产 的 0%-50% ； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约及 股票 期权合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 现 金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（ 三） 投资 策略
1 、资 产配 置策 略
在大类 资产 配置 上， 本基 金将通 过对 宏观 经济 环境 、 财政 政策 、 货 币政 策、 产 业政策 的
分析和 预测 ， 判断宏 观经 济所处 的经 济周 期及 运行 趋势 ， 结 合对 资金供 求状 况、 股票 债券 市
场的估 值水 平以 及市 场情 绪的分 析 ， 评 估各类 别资 产的风 险收 益特 征， 并加 以分析 比较 ， 形
成对不 同类 别资 产表 现的 预测， 确定 基金 资产 在股 票、 债 券及 货币 市场 工具 等类别 资产 间的
配置比 例。 本基 金将 密切 关注市 场风 险的 变化 以及 各类别 资产 的风 险收 益的 相对变 化趋 势 ，
动态调 整各 大类 资产 之间 的比例 ，在 严格 控制 基金 下行风 险的 前提 下， 力争 提高基 金 收 益 。
本基金 管理 人将 采用 严格 的仓位 控制 策 略 ， 根据 基金 单位净 值的 变化 和对 未来 市场的 判
断， 灵 活控 制股 票仓 位， 控制下 行风 险。 具体 而言 ， 本基 金将 以每 一个 会计 年度作 为仓 位控
制策略 执行 的周 期， 即 ： 以上一 年度 年末 的基 金单 位净值 作为 基准 ， 根 据基 金当前 净值 与本
年度单 位累 计分 红金 额之 和确定 股票 仓位 上限 。 当基 金份额 单位 净值 连续 五个 交易日 达到 净
值调整 阀值 ， 则 触发 仓位 调整机 制， 基金 管理 人应 根据对 未来 市场 的判 断在 十个交 易日 内将
股票仓 位调 整到 规定 范围 内。具 体股 票仓 位控 制要 求如下 表所 示：
基金净值区间 股票仓位上限
NAV
1
+D<1.03*NAV
0
30%
1.03*NAV
0
≤ N A V
1
+D<1.05*NAV
0
40% NAV
1
+ D ≥ 1.0 5* N A V
0
50%
注：NAV
0
为 上一 年度 年 末基金 单位 净值 ，NAV
1
为基金 当前 单位 净值 ，D 为本年 度单
位累计 分红 金额 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 将在 控制 市场 风险 与流动 性风 险的 前提 下， 根据对 财政 政策 、 货 币政 策的深 入分
析以及 对宏 观经 济的 持续 跟踪， 结合 不同 债券 品种 的 到期收 益率 、 流 动性、 市场 规模等 情况 ，
灵活运 用久 期策 略、 期限 结构配 置策 略、 信用 债策 略、 可 转债 策略 等多 种投 资策略 ， 实 施积
极主动 的组 合管 理， 并根 据对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预测 ， 对 债 券组合 进行 动态
调整。
（1） 久期 管理 策略
本基金 将基 于对 影响 债券 投资的 宏观 经济 状况 和货 币政策 等因 素的 分析 判断 ， 对未来 市
场的利 率变 化趋 势进 行预 判， 进而 主动 调整 债券 资产 组合的 久期 ， 以达 到提 高债 券组合 收益 、
降低债 券 组 合利 率风 险的 目的 。 当 预期 收益率 曲线 下移时 ， 适当 提高组 合久 期， 以分 享债 券
市场上 涨的 收益 ； 当 预期 收益率 曲线 上移 时， 适当 降低组 合久 期 ， 以规 避债 券市场 下跌 的 风
险。
（2） 期限 结构 配置 策略
在确定 债券 组合 的久 期之 后， 本 基金 将通 过对 收益 率曲线 的研 究， 分析 和预 测收益 率曲
线可能 发生 的形 状变 化。 本基金 除考 虑系 统性 的利 率风险 对收 益率 曲线 形状 的影响 外， 还将
考虑债 券市 场微 观因 素对 收益率 曲线 的影 响， 如历 史期限 结构 、 新债发 行 、 回购及 市场 拆借
利率等 ， 进 而形 成一 定阶 段内收 益率 曲线 变化 趋势 的预期 ， 适 时采 用跟 踪收 益率曲 线的 骑乘
策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。
（3） 信用 债投 资策 略
信用债 的收 益率 是在 基准 收益率 基础 上加 上反 映信 用风险 收益 的信 用利 差 。 基 准收益 率
主要受 宏观 经济 和政 策环 境的影 响 ， 信 用利 差的 影响 因素包 括信 用债 市场 整体 的信用 利差 水
平和债 券发 行主 体自 身的 信用变 化。 基于 这两 方面 的因素 ， 本 基金 将分 别采 用以下 的分 析策
略：
1 ）基 于信 用利 差曲 线策 略
分析宏 观经 济周 期、 国家 政策、 信用 债市 场容 量、 市场结 构、 流动 性、 信用 利差的 历史
统计区 间等 因素 ， 进 而判 断当前 信用 债市 场信 用利 差的合 理性 、 相对投 资价 值和风 险 ， 以 及信 用利 差曲 线的 未来 趋势 ，确定 信用 债券 的配 置。
2 ）基 于信 用债 信用 分析 策 略
本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 ， 研 究债 券发 行主体 的基 本面 ， 以 确
定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 ， 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发
行人所 处行 业的 发展 前景 、市场 竞争 地位 、财 务质 量（包 括资 产负 债水 平、 资产变 现能 力 、
偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ） 等 要素 ， 综 合评价 其信 用等 级， 谨慎 选择债 券发 行人
基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。
（4） 可转 换债 券投 资策 略
可转换 债券 （ 含交易 分离 可转债 ） 兼具 权益类 证券 与固定 收益 类证 券的 特性 ， 具 有抵 御
下行风 险 、 分 享股票 价格 上涨收 益的 特点 。 可 转债 的选择 结合 其债 性和 股性 特征 ， 在 对公 司
基本面 和转 债条 款深 入研 究的基 础上 进行 估值 分析 ， 投资 于公 司基 本面 优良、 具有较 高安 全
边际和 良好 流动 性的 可转 换债券 ，获 取稳 健的 投资 回报。
（5） 中小 企业 私募 债投 资 策略
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ，制 定严 格的 投资 决策流 程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。
本基金 对中小企业私 募债的投资 主要从自上而 下判断景气 周期和自下而 上精选标的 两
个角度 出发 ， 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行， 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风
险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预
测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 ， 确 定债 券发 行人的 信用 评
分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ， 严 格控 制投 资的信 用风 险， 在个 券甄 选方面 ， 本 基金
将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。
（6） 证券 公司 短期 公司 债 券投资 策略
本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 ， 结合 发行 人资产 负
债状况 、 盈利 能力、 现金 流、 经 营稳定 性以 及债 券 流动性、 信用 利差、 信用 评级、 违 约风 险
等的综 合评 估结 果， 选取 具有价 格优 势和 套利 机会 的优质 信用 债券 进行 投资 。
3 、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法， 以企 业基 本面 研究为 核心 ，并 结合 股票 价值评 估 ，
精选具 有较 强竞 争优 势且 估值合 理的 股票 构建 投资 组合。
本基金 将采 取一 定的 新股 投资策 略， 全面 深入 地把 握上市 公司 基本 面， 运用 公司研 究平台和股 票估 值体 系， 综合 考虑未 来成 长性 、 盈 利能 力、 所 处行 业前 景等 因素 ， 深入 发掘 新股
内在价 值 ， 结 合市场 估值 水平和 股市 投资 环境 ， 估 计新股 上市 交易 的合 理价 格， 选择 合适 标
的参与 新股 投资 。
基本面 分析 上， 本基 金首 先将运 用定 量的 方法 ， 对 公司财 务状 况、 盈利 质量 、 成长 能力
等方面 进行 综合 评估 ，选 择财务 健康 、成 长性 好的 公司。 其次 ，本 基金 将从 公司商 业模 式 、
创新能 力 、 成 本控制 、 公 司治理 等多 方面 评估 公司 的竞争 力和 成长 性， 重点 关注具 有以 下竞
争优势 的优 质上 市公 司： ①主营 业务 突出 ， 盈 利能 力强， 未来 盈利 具有 可持 续性； ②在 管理、
品牌 、 资 源、 技术 、 创 新能 力中的 某一 方面 或多 个方 面具有 竞争 对手 在短 时间 内难以 模仿 的
优势； ③产 品或 服务 具有 足够的 市场 容量 与规 模， 良好的 市场 品牌 形象 ， 市 场份额 领先 ； ④
公司治 理结 构规 范， 管理 能力强 。
估值方 法上 ， 本 基金 将根 据上市 公司 所处 行业 、 业 务模式 以及 公司 发展 中所 处的不 同阶
段等特 征， 选择 合适 的股 票估值 方法 ， 可 供选 择的 估值方 法包 括 市 盈率 法 （P/E ） 、 市 净率 法
（P/B ） 、市盈率－长期成长法（PEG ） 、折现现金流法（DCF ）等估值方法对公司的估值 水
平进行 分析 比 较 ，筛 选出 估值合 理或 具有 吸引 力的 公司进 行投 资。
4 、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进行股指期 货投资时， 将根据风险管 理的原则， 以套期保值为 主要目的， 在
风险可 控的 前提 下， 本着 谨慎原 则， 参与 股指 期货 的投资 ，以 管理 投资 组合 的系统 性风 险 ，
改善组 合的 风险 收益 特性 。 套 期保 值将 主要采 用流 动性好 、 交易 活跃的 期货 合约 。 本 基金 在
进行股 指期 货投 资时 ， 将 通过对 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 并结 合股指 期货 的定
价模型 寻求 其合 理的 估值 水平。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投 资 审 批 事 项， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易制 定 投 资 决策 流 程 和 风 险控 制 等 制 度并 报 董 事 会批
准。
5 、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 主要 目的 ， 参 与股 票期权 的投 资。 本基 金
将在有 效控 制风 险的 前提 下， 选择 流动 性好 、 交 易 活跃的 期权 合约 进行 投资 。 本 基金 将基 于
对证券 市场 的预 判， 并结 合股指 期权 定价 模型 ，选 择估值 合理 的期 权合 约。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门 或小 组， 按照 有关 要求做 好人
员培训 工作 ， 确保投 资 、 风控等 核心 岗位 人员 具备 股票期 权业 务知 识和 相应 的专业 能力 ， 同
时授权 特定 的管 理人 员负 责股票 期权 的投 资审 批事 项， 以 防范 期权 投资 的风 险。 6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素， 主要 从资产 池信
用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配
置比例 ，在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。 （ 四） 投 资限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的 0%-50% ；
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（9 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10 ％；
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（11 ）本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 ；
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ， 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限为 1 年 ，债 券 回购到 期后 不
得展期 ；
（14 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净值的 10% ；
（15） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 买入 股指 期货合 约价 值与 有价 证券 市值之 和 ，
不得超过基金资产净值 的 95% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的
政府债 券） 、权 证、 资产 支 持证券 、买 入返 售金 融资 产（不 含质 押式 回购 ）等 ；
（16） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 股指 期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的股
票总市 值 的 20% ；
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ；
（17） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 占
基金资 产 的 0%-50% ；
（18 ） 本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ；
（19 ） 本 基 金 因 未 平仓 的期 权 合 约 支 付 和 收 取的 权利 金 总 额 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ；
（20） 本基 金开 仓卖 出认 购期权 的， 应持 有足 额标 的证券 ； 开 仓卖 出认 沽期 权的， 应持
有合约 行权 所需 的全 额现 金或交 易所 规则 认可 的可 冲抵期 权保 证金 的现 金等 价物；
（21 ）本基金未平 仓的期权合约面值不得超 过基金资产净值 的 20% 。其中，合约面 值
按照行 权价 乘以 合约 乘数 计算；
（22 ） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约及 股票期 权合 约需 缴纳 的交 易保证 金
后，应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收等 事宜 另行 具 体 协商 ；
（23 ）本基金持有 的全部中小企业私募债券 ，其市值不超过基金资产净 值的 10%；本
基金持 有一 家企 业发 行的 中小企 业私 募债 ，不 得超 过该债 券 的 10% ；
（24） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ；
（25 ） 本 基金 投资流 通受 限证券 ， 基金 管理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定， 与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等
各种风 险；
（26） 法律 法规 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资比 例限制 。 因 证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资不符 合上 述规 定投 资比 例的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整， 但中国 证监 会
规定的 特殊 情形 除外 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如适 用于本 基金 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 ， 则本 基
金投资 不再 受相 关限 制， 不需要 经基 金份 额持 有人 大会审 议。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。
如 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述
规定的 限制 。
（ 五） 业绩 比较 基准
本基金 投资 业绩 的比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）+1%
上述“ 一年 期银 行定 期存 款 收益率 ” 是 指当 年 1 月 1 日中国 人民 银行 公布 并执 行的一 年期 “ 金融机构人民币存款基 准利率 ” 。 《基金 合同》生 效日所在年度以《基金合 同》生效日中
国人民 银行 公布 并执 行的 一年期 “ 金 融机 构人 民币 存 款基准 利率 ” 为 准。
本基金 追求 基金 资产 的稳 健增值 ， 力 争为 投资 者提 供稳定 的现 金分 红。 上述 业绩比 较基
准能够 较好 地衡 量本 基金 的投资 策略 及其 投资 业绩 ， 也较好 地体 现了 本基 金的 投资目 标与 产
品定位 ，并 易于 被投 资者 理解与 接受 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者是 市场 中出 现更 具有代 表性 的业 绩比 较基 准， 本 基金
将根据 实际 情况 在与 基金 托管人 协商 一致 的情 况下 对业绩 比较 基准 予以 调整 。 业绩比 较基 准
的变更 应履 行适 当的 程序 ， 报 中国 证监 会备案 ， 并 予以公 告 ， 无 需召开 基金 份额持 有人 大会
审议。
（ 六） 风险 收益 特征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 低
于股票 型基 金， 属于 中等 风险收 益水 平的 基金 产品 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
（七） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的利
益；
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
4. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。
（ 八） 基金 的投 资组 合报 告
1. 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%) 1 权益投 资 78,569,115.14 15.81
其中： 股票 78,569,115.14 15.81
2 固定收 益投 资 352,564,848.90 70.97
其中： 债券 352,564,848.90 70.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 39,200,000.00 7.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,725,308.92 4.17
7 其他各 项资 产 5,745,888.18 1.16
8 合计 496,805,161.14 100.00
2．报告期末按行业 分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
2,711,591.00
0.55
C 制造业 45,546,805.93 9.22
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 13,670,645.00 2.77 E 建筑业 38,778.24 0.01
F 批发和 零售 业 668,610.00 0.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,719,408.00 0.35
H 住宿和 餐饮 业 342,792.00 0.07
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 5,621,868.49 1.14
K 房地产 业 2,791,884.00 0.56
L 租赁和 商务 服务 业 1,771,628.00 0.36
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,535,984.48 0.51
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,149,120.00 0.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 78,569,115.14 15.90
3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601398 工商银 行 921,500.00 4,837,875.00 0.98
2 600900 长江电 力 311,500.00 4,790,870.00 0.97
3 600276 恒瑞医 药 93,240.00 4,717,011.60 0.95
4 300415 伊之密 319,500.00 4,613,580.00 0.93
5 601231 环旭电 子 284,812.00 4,474,396.52 0.91
6 600674 川投能 源 379,500.00 3,726,690.00 0.75
7 600663 陆家嘴 118,100.00 2,791,884.00 0.56
8 603899 晨光文 具 154,615.00 2,690,301.00 0.54
9 300284 苏交科 128,861.00 2,535,984.48 0.51
10 600518 康美药 业 115,800.00 2,517,492.00 0.51
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 20,417,463.20 4.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 44,335,639.00 8.97
5 企业短 期融 资券 200,449,000.00 40.56
6 中期票 据 27,990,000.00 5.66
7 可转债 （可 交换 债） 1,514,746.70 0.31
8 同业存 单 57,858,000.00 11.71
9 其他 - -
10 合计 352,564,848.90 71.34
5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111699446
16 包 商银 行
CD064
600,000 57,858,000.00 11.71
2 041664038
16 徐 工机 械
CP002
200,000 20,078,000.00 4.06
3 011698555
16 温 公用
SCP003
200,000 20,078,000.00 4.06
4 011698566
16 人福
SCP003
200,000 20,072,000.00 4.06
5 011698544
16 北 大荒
SCP002
100,000 10,037,000.00 2.03
6. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11. 投资组合报告附注
（一） 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
（二） 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
（三）其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 109,814.71
2 应收证 券清 算款 291,961.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,342,803.40
5 应收申 购款 1,308.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,745,888.18
（四）报告期末持有 的处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 （五） 报告期末前十 名股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
（六）投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
七 、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 安鑫回报 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同 生
效起至
2016-12-31
-0.70% 0.10% 1.03% 0.01% -1.73% 0.09%
2017-1-1 至
2017-6-30
1.91% 0.10% 1.26% 0.01% 0.65% 0.09%
2. 安鑫回报 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同 生
效起至
2016-12-31
-1.00% 0.10% 1.03% 0.01% -2.03% 0.09% 2017-1-1 至
2017-6-30
1.72% 0.10% 1.26% 0.01% 0.46% 0.09%
八 、费用概览
( 一) 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
( 二) 基金 费用 计提 方法 、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
3. 销售 服务 费
本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.5% 。
C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.5 ％年 费率 计 提， 计 算
方法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付， 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自
动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付， 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指
令。 若 遇法定 节假 日、 休 息日等 ， 支付 日期 顺延。 费用自 动扣 划后， 管理 人 应进行 核对， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 托管人 协商 解决 。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。
4. 除基 金管 理费、 基金 托管 费和销 售服 务费 之外 的基 金费用 ， 由 管理 人和 基金 托管人 根
据其他 有关 法规 及相 应协 议的规 定， 按费 用支 出金 额支付 ，列 入或 摊入 当期 基金费 用。
( 三) 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
( 五) 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降 低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 此项 调整 不需要 基金份额 持有 人大 会决 议通 过。 基金 管理 人必 须最 迟于 新的费 率实 施 日 2 日 前在 指定媒 介上 刊
登公告 。
( 六) 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
九、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 于 2016 年 8 月 5 日 成立 ， 至 2017 年 8 月 4 日运
作满一 年。 现依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及 其它 有关 法律 法规的 要求,
结合基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 经营 活动 ， 对 2017 年 3 月 21 日公 告的 《 上投摩 根安 鑫
回报混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 （更 新） 》 进 行 内容补 充和 更新, 主 要更 新的内 容如 下 ：
1. 在重要 提示 中， 更新 内容 截止日 为 2017 年 8 月 4 日 ，基金 投资 组合 及基 金业 绩的数 据
截止日 为 2017 年 6 月 30 日。
2. 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 的“ 主 要人员 情况 ” 中 ， 对 董事 长 、 董 事、 独立 董事 、 监事 、 基 金经
理及投 资决 策委 员会 的信 息进行 了更 新。
3. 在 “ 四 、基 金托 管人 ” 中， 对基金 托管 人的 信息 进行 了更新 。
4. 在 “ 五 、相 关服 务机 构 ” 中 ，对代 销机 构的 信息 进行 了更新 。
5. 在 “ 七、 基金 份额 的申 购、 赎回和 转换 ” 的“ 申购 和赎 回的金 额 ” 中， 对 申购 及赎 回的限 制
进行了 更新 。
6. 在 “ 八 、基 金的 投资 ” 的“ 风 险收益 特征 ” 中 ，更 新了 相 关内容 。
7. 在 “ 八、 基金 的投 资 ” 的“ 基 金的投 资组 合报 告 ” 中， 根 据本基 金实 际运 作情 况更 新了最 近
一期投 资组 合报 告的 内容 。
8. 在 “ 九、 基金 的业 绩 ” 中， 根 据基金 的实 际运 作情 况， 对本基 金成 立以 来的 业绩 进行了 说
明。
9. 新增了 “ 二 十二 、其 他应 披 露事项 ” 章 节， 对本 披露 期 内的重 大事 项进 行了 披露 。
特此说 明。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2017 年 9 月 18 日
