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上 投 摩根 轮 动添 利 债券 型 证券 投 资基金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
基金合同生效日期：2013 年2 月 4 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人：中国建 设银 行股份有限公司
重要提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
4．本基 金可以 参与 中小企 业私募 债券的 投资。 中小 企业私 募债发 行人为 中小 微、非 上市企
业， 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 ， 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。
5. 本 招募 说明 书摘 要所 载 内容截 止日 为2017 年 8 月3 日 ， 基金 投资 组合 及基 金业绩 的数 据
截止日 为 2017 年6 月 30 日。
二零一 七年 九 月
一 、基金管理人
(一)基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼
法定代 表人 ：穆矢
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万 元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托投 资有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变， 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 ％
和摩根 资产 管理 （英 国） 有限公 司 33 ％ 变更 为目 前 的 51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“ 上投 摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该 更名 申请 于2006 年4 月 29 日 获得 中国 证监会 的批 准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工 商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ： 董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼
董事会 秘书 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司总经 理、 党委 副书 记。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
董事： 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
基金管 理人 于2017 年7 月29 日发 布公 告， 章硕 麟 先生 于 2017 年7 月28 日 起代任 公司
董事长 ，代 为履 行公 司董 事长职 务。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。
独 立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ：赵 峥嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理上 投摩 根亚 太优势 混
合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。
监事： 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官； 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。
郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
刘万方 先生 ，督 察长 。 获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 ．本 基金 基金 经理
基金经 理， 唐瑭 女士， 英国 爱丁堡 大学 硕士 ， 2008 年2 月至2010 年4 月任JPMorgan(EMEA)
分析师 ，2011 年 3 月 加入 上投摩 根基 金管 理有 限公 司，先 后担 任研 究员 及基 金经理 助理 ，
自 2015 年 5 月起 担任 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理， 自 2015 年
12 月起 同时担 任上 投摩根 强化回报 债券 型证券 投资 基金和上 投摩 根轮动 添利 债券型证 券投
资基金 基金 经理 ，自2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根双债 增利 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理，自2016 年 6 月起 同时 担任上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金及 上投 摩根纯 债添 利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2016 年 8 月 起同 时担任 上投 摩根 岁岁 丰定 期开放 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
基金经 理及 上投 摩根 安泽 回报混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
本基金 的历 任基 金经 理为 杨成先 生， 任职 时间 为 2013 年2 月至2014 年3 月； 历任基 金
经理马 毅先 生， 任职 时间 为 2014 年3 与20 日至 2015 年 12 月23 日。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波，总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监； 赵峰 ，债 券投资 部总 监； 张军 ，国 际投资 部总 监 ；
黄栋， 量化 投资 部总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司 注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。
资产负 债稳 步增 长。2016 年末， 本集 团资 产总 额 20.96 万 亿元， 较上 年增 加 2.61 万亿
元， 增 幅14.25% ， 其 中客 户贷款 总 额 11.76 万 亿元 ， 较上 年增 加 1.27 万 亿元 ， 增幅12.13% 。
负债总 额19.37 万 亿元 ， 较上年 增 加 2.47 万亿 元， 增幅 14.61% ， 其中 客户 存 款总 额 15.40
万亿元 ，较 上年 增 加1.73 万亿元 ，增 幅12.69% 。
核心财 务指 标表 现良 好。 积极消 化五 次降 息、 利率 市场化 等因 素影 响， 本集 团实现 净 利
润2,323.89 亿 元， 较 上年 增长 1.53% 。 手 续费 及佣 金 净收 入1,185.09 亿 元， 在 营业收 入中
的 占比 较上 年提 升0.83 个 百分点 。 平 均资 产回 报率1.18% ， 加权 平均 净资 产收 益率 15.44% ，
净利息 收益 率2.20% ，成 本收入 比 为 27.49% ，资 本 充足 率 14.94% ，均 居同 业 领先水 平。
2016 年， 本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧 洲货币 》
“2016 中 国最 佳银 行” ， 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳消费 者银 行” 、 “2016 亚 太区最 佳流 动
性管理 银行 ” ， 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国际 化服 务钻 石奖” ， 《亚 洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零
售银行 奖”及 中国银 行业 协会“ 年度最 具社会 责任 金融机 构奖” 。 本集 团 在英 国《银 行家》
2016 年 “世 界银 行 1000 强排名 ”中 ，以 一级 资本 总额继 续位 列全 球第2； 在美国 《财 富》
2016 年世 界500 强 排名 第22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养 老金托 管处 、清算处 、核 算处、 跨境 托管运营 处、
监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室， 在 上海 设有 投资 托管 服务上 海备 份中 心， 共有 员工 220 余 人。
自 2007 年起 ，托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成
为常规 化的 内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合 法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年一 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管719 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《 环球金 融》 “中
国最佳托 管银 行” 、 “ 中国 最佳次托 管银 行” 、 “ 最佳 托管专家 ——QFII ” 等奖 项，并 在 2016
年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。
三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(4) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(7) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(8) 平安银行 股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(9) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20,22-27 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20,22-27 层
法定代 表人 ：冀 光恒
门户网 站：www.srcb.com
客户服 务电 话：021-962999
(10) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224 客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(11) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(12) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(13) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com (14) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(15) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(16) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(17) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ； 网址：www.csc108.com
(18) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(19) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(20) 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李 航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(21) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路228 号华 泰证券 广场
法定代 表人 ：周 易
客户咨 询电 话：95597
联系电 话：0755-82492193
网址：www.htsc.com.cn
(22) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(23) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(24) 中信证 券（ 山 东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(25) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
联系人 ：张 腾
客户服 务热 线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn (26) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(27) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(28) 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ： 詹露 阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电 话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人 ：石 静武
(29) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2 楼
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话 ：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(30) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(31) 深圳众 禄金融 控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(32) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(33) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(34) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(35) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(36) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(37)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(38) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
客服电 话：4000676266
网站：www.leadbank.com.cn
(39) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服 电 话：400-820-2819 网站：fund.bundtrade.com
(40) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
法定代 表人 ： 郭坚
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(41) 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层
法定代 表人 ：梁 越
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(42) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心 B 座 裙楼 二层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心 B 座 裙楼 二层
法定代 表人 ：董 浩
客服电 话：400-628-1176
网站：www.jimufund.com
(43) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(44) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188 网站：http://8.jrj.com.cn/
(45) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
网站：www.xincai.com
客服电 话：010-62675369
(46) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号 院京东 集团 总 部
法定代 表人 ： 陈超
电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
(47) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期53 层 5312-15 单元
法定代 表人 ： 赵学 军
客服电 话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn
(48) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ：李 一梅
客户服 务电 话：400-817-5666
传真：010-88066552
(49) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号建工 大 厦8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
客户服 务电 话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市 浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 梁丽 晶、 张兰
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳
四、基金概况
基金名 称： 上投 摩根 轮动 添利债 券型 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
五 、基金的申购费、 赎回 费和转换费
1. 基金 申购 份额 的计 算
申购费 用 =
( 申购 金额 × 申购费 率) /（1 ＋申 购费 率）
净申购 金额 =
申购 金额- 申购费 用
申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值
申购费 率如 下表 所示 ：
A 类基 金份 额
申购金 额区 间 费率
人民 币100 万以 下 0.8％
人民 币100 万以 上（ 含） ，500 万 以下 0.4％
人民 币500 万以 上（ 含） 每 笔 人 民 币
1,000 元
C 类基 金份 额的 申购 费率 为 0。
2. 基金 赎回 金额 的计 算
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
赎回费 率如 下表 所示 ：
A 类基 金份 额：
持有基 金份 额期 限 费率
小于一 年 0.1％
大于等 于一 年小 于两 年 0.05％
两年以 上（ 含） 0%
C 类基 金份 额：
持有基 金份 额期 限（N） 费率
N＜30 天 0.1％
N≥30 天 0%
3. 基 金转 换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理
人管理 的、 且由 同一 注册 登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金之 间的 转换 业务 ， 基金 转换 可以
收取一 定的 转换 费 ， 相 关规 则由基 金管 理人 届时 根据 相关法 律法 规及 本基 金合 同的规 定制 定
并公告 ，并 提前 告知 基金 托管人 与相 关机 构。
六 、基金的投资
（ 一） 投资 目标
在有效 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通过 积极主 动的 投资 管理 ， 追 求基金 资产
的长期 稳定 增值 ，力 争为 基金持 有人 创造 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
（ 二） 投资 范围
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括国 内依法发行上 市的股票（ 包
括中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场工 具、权 证、资
产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 为债 券型 基金 ， 主 要投资 于固 定收 益类 金融 工具， 具体 包 括 国债 、 央 行票据 、 金
融债、 企业 债、 公司 债、 地方政 府债 、 次 级债 、 可 转换债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 、 短 期融
资券、 中期 票据 、 中 小企 业私募 债、 资产 支持 证券 、 债券 回购 及银 行存 款等 。 本基 金不 直接
从二级 市场 买入 股票 、权 证等权 益类 金融 工具 。
基金的 投资 组合 比例 为： 债券等 固定 收益 类资 产 的 投资比 例不 低于 基金 资产 的80% ；股
票、权 证等 权益 类资 产的 投资比 例不 高于 基金 资产 的20% ；现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的5%。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（ 三） 投资 策略
1 、资 产配 置策 略
本基金 将遵 循自 上而 下的 配置原 则， 通过 对国 内外 宏观经 济运 行状 况、 财政 政策与 货币政策走 向、 市场 利率 走势 、 流动 性水 平的 综合 分析 ， 结合 对证 券市 场走 势、 信用风 险状 况的
判断， 对各 大类 资产 的预 期风险 和收 益进 行评 估， 在基金 合同 的约 定范 围内 确定固 定收 益类
资产和 权益 类资 产的 配置 比例。 本基 金将 对影 响资 产配置 策略 的各 种因 素进 行跟踪 分析 ， 据
此对大 类资 产配 置比 例进 行适时 调整 ，以 规避 或控 制市场 风险 ，提 高 基 金收 益率。
2 、固 定收 益类 资产 投资 策 略
（1） 债券 类属 轮动 策略
根据类 属资 产的 风险 来源 不同， 本基 金将 固定 收益 类品种 细分 为信 用产 品和 利率产 品 。
本基金 所指 的利 率产 品包 括央行 票据 、 国债 、 政 策 性金融 债 ， 以 及法律 法规 或中国 证监 会允
许基金 投资 的其 他利 率产 品。 信 用产 品包 括金 融债、 企业债 、 公 司债、 地方 政府 债、 次 级债、
可转换 债券 （ 含分 离交 易 可转债 ） 、 短 期融资 券、 中期票 据、 中 小企 业私 募 债、 资产 支持 证
券等非 国家 信用 的固 定收 益类金 融工 具 ， 以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 信
用类金 融工 具。 本基 金将 采用券 种轮 动策 略， 在宏 观 研究 、利 率分 析和 信用 分析的 基础 上 ，
强调基 金资 产在 利率 产品 和信用 产品 之间 的动 态优 化配置 。 通过 超配 不同 时期 的相对 强势 券
种，获 取超 额收 益。
在经济 发展 的不 同阶 段， 利率产 品和 信用 产品 的表 现呈现 明显 差异 。 在 滞涨 后期和 衰退
前期 ， 经 济下 滑， 无风 险 利率开 始下 降 ， 企业 盈利 水平的 下滑 将引 发市 场对 于信用 风险 的担
忧， 因 此在 这一 阶段 无信 用风险 的利 率产 品表 现相 对较好 ， 超 配利 率产 品可 以获取 较高 的收
益。 随 着经 济触 底并 缓慢 复苏， 企业 盈利 有望 逐步 好转， 信用 水平 有所 改善 ， 这一 阶段 信用
产品的 表现 通常 会更 好。
本基金 将积 极把 握债 券市 场中利 率产 品和 信 用 产品 的轮动 规律 ，超 配阶 段性 强势券 种 ，
力争提 高基 金收 益。 在实 际操作 中 ， 本 基金将 采用 自上而 下的 方法 ， 对 宏观 经济形 势和 货 币
政策进 行分 析， 并结 合对 债券市 场的 供需 状况 、 市 场流动 性水 平、 重要 市场 指标、 利率 市场
和信用 市场 的预 期表 现的 积极研 判 ， 在 利率 产品 和信 用产品 两大 类固 定收 益产 品中选 择未 来
一段时 间预 期表 现较 好的 一类品 种进 行重 点配 置。 一般情 况下 ， 本 基金 对于 看好的 强势 券种
的配置 比例 不低 于固 定收 益资产 的70% ， 但在 市场 环 境发生 变化 ，基 金经 理对 债券资 产配 置
进行调 整 的 过程 中可 不受 此限制 。
（2） 久期 调整 策略
本基金 将基 于对 影响 债券 投资的 宏观 经济 状况 和货 币政策 等因 素的 分析 判断 ， 对未来 市
场的利 率变 化趋 势进 行预 判， 进而 主动 调整 债券 资产 组合的 久期 ， 以达 到提 高债 券组合 收益 、降低债 券组 合利 率风 险的 目的。 当预 期市 场利 率水 平降低 时， 本基 金将 适当 提高所 持有 的债
券组合 的久 期， 从而 可以 在市场 利率 实际 下降 时获 得债券 价格 上涨 的收 益。 当预期 市场 利率
水平上 升时 ，则 缩短 组合 久期， 以规 避债 券价 格下 跌所带 来的 风险 。
（3） 期限 结构 配置 策略
本基金 资产 组合 中的 长、 中、短 期债 券主 要根 据收 益率曲 线形 状的 变化 进行 合理配 置 。
本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 ， 将结 合收 益率 曲线 变化 的预测 ， 适 时采
用跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合 ，
并进行 动态 调整 。
（4） 利率 产品 投资 策略
本基金 所指 的利 率产 品主 要为具 有国 家信 用的 债券 和以政 策性 银行 作为 发行 主体的 债
券， 包 括国 债、 央行 票据 和政策 性银 行金 融债 ， 这 类债券 在信 用资 质层 面没 有差异 ， 信 用风
险为零 或近 似于 零， 但在 流动性 和税 收安 排方 面有 所差别 。 本 基金 将运 用定 量和定 性的 方 法
对利率 期限 结构 变化 趋势 和债券 市场 供求 关系 变化 进行分 析和 预测 ， 深入 分析 利率品 种的 收
益和风 险 ， 并 据此调 整债 券组合 的平 均久 期。 在确 定组合 平均 久期 后， 本基 金对债 券的 期 限
结构进 行分 析 ， 选择 合适 的期限 结构 的配 置策 略， 在合理 控制 风险 的前 提下 ， 综 合考 虑组 合
的流动 性， 决定 投资 品种 。
（5） 信用 产品 投资 策略
信用产 品的 收益 率是 在基 准收益 率基 础上 加上 反映 信用风 险收 益的 信用 利差 。 基准收 益
率主要 受宏 观经 济和 政策 环境的 影响 ， 信用 利差 的影 响因素 包括 信用 债市 场整 体的信 用利 差
水平和 债券 发行 主体 自身 的信用 变化 。 基 于这 两方 面的因 素， 本基 金将 分别 采用以 下的 分析
策略：
1 ）基 于信 用利 差曲 线策 略
分析宏 观经济周期、 国家政策、 信用债市场容 量、市场结 构、流动性、 信用利差的 历
史统计 区间 等因 素， 进而 判断当 前信 用债 市场 信用 利差的 合理 性 、 相对 投资 价值和 风险 ， 以
及信用 利差 曲线 的未 来趋 势，确 定信 用债 券的 配置 。
2 ）基 于信 用债 信用 分析 策 略
本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 ， 研 究债 券发 行主体 的基 本面 ， 以 确
定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 ， 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发
行人所 处行 业的 发展 前景 、市场 竞争 地位 、财 务质 量（包 括资 产负 债水 平、 资产变 现能力、
偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ） 等 要素 ， 综 合评价 其信 用等 级， 谨慎 选择债 券发 行人基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。
（6） 中小 企业 私募 债投 资 策略
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ，制 定严 格的 投资 决策流 程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。
本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两
个角度 出发 ， 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行， 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风
险的有 效管 理。 本基 金将 通过自 上而 下的 宏观 环境 分析、 市场 指标 分析 结合 自下而 上的 基本
面分析 和估 值分 析， 精选 个券构 建组 合 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司
竞争优 势、 财务 质量 及预 测、公 司治 理、 营运 风险 、再融 资风 险等 指标 进行 定性定 量分 析 ，
确定债 券发 行人 的信 用评 分。为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ，严 格控 制投 资的信 用风 险 ，
在个券 甄选 方面 ， 本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 ， 方 案具
体内容 如下 表所 示。
信用调查方案
调查对象 调查方案
发行人与主承
销商
（1 ） 实地 调研 ，眼 见为 实
（2 ） 后续 交流 ，保 持跟 踪
（3 ） 理解 管理 层的 真实 企 图，甄 别所 获信 息价 值含 量
增信机构
（1 ） 实 地拜 访、 电话、 邮 件沟通 ， 获 得对 发行 人的 真实判 断， 以及 后续 危
机应对 机制
（2 ） 理解 增信 措施 的真 实 有效程 度
草根调研
（1 ）若条 件允许 ，对监 管 机构（如 工商、 税务等） 、 同行业、 上游客 户、
企业员 工等 进行 了解
（2 ） 辅助 判断 各种 信息 的 真实有 效性 ，修 正参 数假 设
第三方中介机
构
（1 ） 积极 沟通 ，包 括审 计 师、信 用评 级师 、律 师、 资产评 估师
（2 ） 关注 第三 方中 介的 执 业能力 与社 会声 誉 ， 判 断 卖方的 利益 关系 对其 结
论的潜 在影 响及 大小
（7） 可转 换债 券投 资策 略
可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特 性， 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股票 价格上涨 收益 的特 点 。 可 转换 债券的 价值 主要 取决 于其 作为普 通债 券的 基础 价值 和内含 期权 价
值。 本 基金 将对 发行 公司 的基本 面进 行分 析， 包括 公司所 处行 业的 景气 度、 公司竞 争力 、 财
务状况 等， 并结 合对 利率 水平、 票息 率、 派息 频率、 信用风 险等 因素 以及 可转 换债券 发行 条
款的深 入分 析 ， 对其 投资 价值进 行评 估 ， 选择 公司 基本面 优良 、 具有较 高安 全边际 和良 好 流
动性的 可转 换债 券， 获取 稳 健的投 资回 报。 此外， 本基 金还将 根据 新发 可转 债的 预计中 签率 、
模型定 价结 果， 积极 参与 可转债 新券 的 申 购。
（8） 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 将在 严格 控制 组合 投资风 险的 前提 下投 资于 资产支 持证 券 。 本 基金 综合 考虑市 场
利率、 发行 条款 、 支 持资 产的构 成及 质量 等因 素， 主要从 资产 池信 用状 况、 违约相 关性 、 历
史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对 资产 支持证 券的 风险
与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配 置比 例， 在保证 资产 安 全
性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
（ 四） 投资 限制
1. 组合 限制
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ， 通过 分散 投资 降低基 金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10％；
(4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(5)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％； 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不得展 期；
(6) 债 券等 固定 收益 类资 产 的投 资比 例不 低于 基金 资产 的80%； 股票 、 权 证等 权益类 资
产的投 资比 例不 高于 基金 资产 的 20% ；
(7) 本 基金 持有 的全 部中 小企业 私募 债券 ， 其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ； 本基 金
持有一 家企 业发 行的 中小 企业私 募债 ，不 得超 过该 债券 的 10% ；
(8)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％；
(9)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； (10)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 ， 不 得超 过该 资产 支持证
券规模 的 10 ％；
(11)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％；
(12)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ；
(13)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；
(15)本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与基 金托
管人在 本基 金托 管协 议中 明确基 金投 资流 通受 限证 券的比 例， 根据 比例 进行 投资。 基金 管理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险、 法律 风险 和操作 风险 等各
种风险 。
（16） 法律 法规 、监 管部 门及基 金合 同规 定的 其他 比例限 制。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
2. 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ；
(5)向其 基金管 理人 、基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； (6)买卖 与其基 金管 理人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
(7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(9)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
（ 五） 业绩 比较 基准
中证综 合债 券指 数。
中证综 合债 券指 数涵 盖了 在 上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 和银 行间 债券 市场交 易 、
信用评 级在 投资 级以 上的 国债、 金融 债、 企业 债、 央 票及短 期融 资券 ， 具 有一 定的投 资代 表
性。 基 于指 数的 权威 性和 代表性 以及 本基 金的 投资 范围和 投资 理念 ， 选 用该 业绩比 较基 准能
够真实 、客 观的 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 基准 不再 适用 本基 金， 基金 管理 人可 根据 市场 发展状 况
及本基 金的 投资 范围 和投 资策略 ， 在 征得 基金 托管 人同意 、 报 中国 证监 会备 案后变 更业 绩比
较基准 并及 时公 告， 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 。
（ 六） 风险 收益 特征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 预期 风险 和预 期收益 高于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
（七） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ， 保 护基 金份 额持 有人的 利
益；
2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。
（八） 基金 的融 资、 融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。
（九） 基金 的投 资组 合报 告
（一） 报告期末基金 资产 组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 198,168,509.96 91.64
其中： 债券 198,168,509.96 91.64
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,279,692.25 5.68
7 其他各 项资 产 5,805,303.22 2.68
8 合计 216,253,505.43 100.00
（二） 报告期末按行 业分 类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
（三） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前十名股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
（四） 报告期末按债 券品 种分类的债券投资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 11,953,200.00 5.56
2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 126,041,606.46 58.62
5 企业短 期融 资券 30,040,000.00 13.97
6 中期票 据 29,839,000.00 13.88
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 198,168,509.96 92.17
（五） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 019557 17 国债 03 120,000
11,953,200.0
0
5.56
2 1282241
12 沪 豫园
MTN1
100,000
10,106,000.0
0
4.70
3 011698864
16 康美
SCP002
100,000
10,026,000.0
0
4.66
4 011753026
17 联通
SCP001
100,000
10,012,000.0
0
4.66
5 101557002
15 忠旺
MTN001
100,000
10,010,000.0
0
4.66
（六） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前十名资产 支持 证券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（八） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 （九） 报告期末本基 金投 资的股指期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
( 十) 报告期末本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
（十一 ） 投资组合报告附 注
1、 报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体本 期没有 出现 被监 管部 门立 案调查 ， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
2、 报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
3、 其 他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 19,197.03
2 应收证 券清 算款 2,000,995.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,780,622.97
5 应收申 购款 4,487.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,805,303.22
4、 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、 报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
6、 投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
七 、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
上投摩 根轮 动添 利债 券A 类
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同 生效
起至2013 年 12
月 31 日 -5.70% 0.13% 0.95% 0.05% -6.65% 0.08%
2014 年1 月1 日
至2014 年12 月
31 日 12.73% 0.27% 9.41% 0.16% 3.32% 0.11%
2015 年1 月1 日
至2015 年12 月
31 日
2.80% 0.50% 6.08% 0.07% -3.28% 0.43%
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月
31 日
0.35% 0.09% 2.12% 0.08% -1.77% 0.01%
2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30
日
1.12% 0.07% 0.12% 0.06% 1.00% 0.01%
上投摩 根轮 动添 利债 券C 类
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
自基金 合同 生效 起
至2013 年12 月31
日 -6.10% 0.14% 0.95% 0.05% -7.05% 0.09% 2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日 12.35% 0.27% 9.41% 0.16% 2.94% 0.11%
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
2.33% 0.50% 6.08% 0.07% -3.75% 0.43%
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
-0.04% 0.09% 2.12% 0.08% -2.16% 0.01%
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
0.91% 0.06% 0.12% 0.06% 0.79% 0.00%
八 、费用概览
( 一)基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 销售 服务 费；
4. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
5. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
6. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
7. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
8. 基金 的证 券交 易费 用；
9 、基 金的 开户 费用 ；
10.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
( 二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。
( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.7% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由托 管人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 帐户 路径 进行 资金 支付， 管理 人无 需再 出具 资金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、 休 息日 等， 支 付日 期顺 延。 费用 自动扣 划后 ， 管 理人 应进 行核对 ， 如 发现
数据不 符， 及时 联系 托管 人协商 解决 。
2. 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.2% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由托 管人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在
月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 帐户 路径 进行 资金 支付， 管理 人无 需再 出具 资金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、 休 息日 等， 支 付日 期顺 延。 费用 自动扣 划后 ， 管 理人 应进 行核对 ， 如 发现
数据不 符， 及时 联系 托管 人协商 解决 。
3. 销售 服务 费
本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.4 ％年 费率 计提 ， 计 算
方法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付， 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自
动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付， 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指
令 。 若 遇法定 节假 日、 休 息日等 ， 支付 日期 顺延。 费用自 动扣 划后， 管理 人 应进行 核对， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 托管人 协商 解决 。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。
4. 除基 金管 理费 、 基 金托 管费和 销售 服务 费之 外的 基金费 用， 由管 理人 和基 金托管 人根
据其他 有关 法规 及相 应协 议的规 定， 按费 用支 出金 额支付 ，列 入或 摊入 当期 基金费 用。
( 四)不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
( 五)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 降低基 金管 理费 率 、 基 金托 管费率 和
销售服 务费 。基 金管 理人 必须最 迟于 新的 费率 实施 日 2 日 前在 指定 媒体 上刊 登公告 。
( 六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
九、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根轮 动添 利债 券型 证券投 资基 金于 2013 年2 月4 日 成立 ， 至2017 年8 月3 日运
作满四 年半 。 现 依据 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集证 券投 资基金 运作 管理
办法》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办法 》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法 律
法规的 要求, 结合 基 金管 理人对 本基 金实 施的 投资 经营活 动 ， 对2017 年3 月20 日公告 的 《 上
投摩根 轮动添 利债券 型证 券投资 基金 招 募说明 书 （ 更新） 》 进行内 容补 充和更 新, 主 要更新
的内容 如下 ：
1. 在重要 提示 中， 更新 内容 截止日 为 2017 年 8 月 3 日 ，基金 投资 组合 及基 金业 绩的数 据
截止日 为 2017 年 6 月30 日。
2. 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 的 “主 要人 员情 况 ” 中 ， 对 董事长 、 董事 、 独立 董事 、 监 事及 投
资决策 委员 会的 信息 进行 了更新 。
3. 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。
4. 在“五 、相 关服 务机 构” 中，对 代销 机构 的信 息进 行了更 新。
5. 在 “七、 基金 份额 的申 购 、 赎回 和转 换” 的 “ 申购 和赎回 的金 额” 中， 对 申 购及赎 回的
限制进 行了 更新 。
6. 在 “八 、基 金的 投资 ”的 “风险 收益 特征 ”中， 更 新了相 关内 容。
7. 在 “八、 基金 的投资 ” 的 “基金的 投资 组合 报告” 中， 根据 本基 金实 际运 作 情况更 新了
最近一 期投 资组 合报 告的 内容。
8. 在 “九 、 基 金的 业绩” 中， 根据基 金的 实际 运作 情况 ， 对本 基金 成立 以来 的业 绩进行 了
说明。
9. 在“二 十二 、其 他应 披露 事项” 章节 ，对 本披 露期 内的重 大事 项进 行了 披露 。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2017 年 9 月 16 日
