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方正富邦中证保险主题指数分级
证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2017年 第2号
基金管 理人： 方正富邦基 金管理有限公司
基金托 管人： 国信证券 股 份有限公司
二〇一 七年九 月
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重 要提 示
本基金 经 【2015 】 年 【6 】 月【3 】日 中国 证券 监督 管 理委员 会证 监许 可 【2015 】1107
号文准予 募集 注册 。 本基 金的基 金合 同 于 2015 年7 月 31 日正 式生 效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、完 整。本 招募 说明 书经 中国 证监会 注
册 ，但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 ， 并不 表明 其对本 基金 的投资 价值 、 收益 和 市场 前
景 作出 实质 性判 断或 保证 ，也不 表明 投资 于本 基金 没有风 险。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读 基 金合 同、 招募 说明 书 等信 息
披露文 件 ， 全面 认识 本基 金产品 的风 险收 益特 征， 自主判 断基 金的 投资 价值 ，自主 做出 投
资决策 ， 并 承担 基金 投资 中出现 的各 类风 险， 包括 因政治 、经 济、 社会 等环 境因素 对证 券
价格产 生影 响而 形成 的系 统性风 险， 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 ，由 于基 金投资 者连 续
大量赎 回基 金产 生的 流动 性风险 ，基 金管 理人 在基 金管理 实施 过程 中产 生的 基金管 理风 险
等。 本 基金 的特 定风 险详 见招募 说明 书“ 风险 揭示 ”章节 等等 。
分级运 作周 期内 ，从 基金 整体运 作来 看， 本基 金属 于 证券 投资 基金 较高 风险 的基金 品
种， 其 预期 风险 收益 水平 及预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及 货 币市 场基金 。本基
金在分 级基 金运 作期 内， 本 基金经 过基 金份 额分 级后 ， 方正富 邦中 证保 险 A 份额 为低风 险、
收益相 对稳 定的 基金 份额； 方 正富 邦中 证保险 B 份额 为 较高 风险 、较 高收 益的 基 金份 额。
投资者 应充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力， 并对 于认 购（或 申购 ）基 金的 意愿 、时机 、
数量等 投资 行为 作出 独立 决策。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ，基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩也 不构成 对
本基金 业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的“ 买者 自负 ”原 则，在 投资 者
作出投 资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 责。
本招募 说明 书中 涉及 与基 金托管 人相 关的 基金 信息 已经与 基金 托管 人复 核。 除特别 说
明外， 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为2017 年7 月 31 日， 有关 财务 数据 和 净值表 现截 止
日为2017 年6 月30 日 （ 未经审 计） 。3
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
名称： 方正 富邦 基金 管理 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 车公 庄大 街 12 号东侧 8 层
办公地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 12 号东侧 8 层
法定代 表人 ： 何 亚刚
成立时 间：2011 年 7 月 8 日
注册资 本：4 亿元 人 民币
存续期 间： 持续 经营
电话：010-57303828
传真：010-57303716
联系人 ： 戴 兴卓
方正富 邦基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” ） 经 中国证 监会 证监 许可 〔2011 〕 1038
号文批 准设 立。 公司 股权 结构如 下：
股东 股权比例
方正证 券股 份有 限公 司 66.7%
富邦证 券投 资信 托股 份有 限公司
33.3%
（二）主要人员情况
1、 基 金管 理人 董事 会成 员
何亚刚 先生 ，董 事长 ，硕 士。曾 任泰 阳证 券有 限责 任公司 部门 总经 理、 民生 证券有 限
责任公 司总 裁助 理、 方正 证券有 限责 任公 司助 理总 裁、泰 阳证 券有 限责 任公 司总裁 、方 正
期货有 限公 司董 事长 、方 正证券 有限 责任 公司 副总 裁、中 国民 族证 券有 限责 任公司 执行 委
员会主 任、 方正 富邦 基金 管理有 限公 司监 事、 方正 富邦基 金管 理有 限公 司董 事。现 任方 正
证券股 份有 限公 司董 事、 总裁、 执行 委员 会副 主任 ，方正 中期 期货 有限 公司 董事， 瑞信 方
正证券 有限 责任 公司 监事 会主席 ，中 国民 族证 券有 限责任 公司 董事 长。
史纲先 生 ， 董 事 ， 博 士 。 曾 任 Bridgewater Group(USA) 副总经 理 、 台 湾中 央大 学 教授，
台湾国 际证 券副 总经 理， 富邦综 合证 券( 股) 公司 副总 经理， 富邦 综合证 券( 股) 公 司顾问 ， 富4
邦 期货股份 有限公司 董事长 ，富邦综 合证券( 股) 公司 代理董事 长、副董 事长， 台北富邦 商
业银行 股份 有限 公司 董事 ，Fubon Securities(BVI)Ltd 董事 ，富 邦金 融控 股股 份有限 公司 财
富管理 事业 群功 能性 主管 。现任 富邦 综合 证券 股份 有限公 司董 事长 、富 邦期 货股份 有限 公
司董事 、台 湾证 券交 易所 股份有 限公 司董 事、 富邦 证创业 投资 股份 有限 公司 董事、 富邦 证
股权投 资有 限公 司董 事。
胡德兴 先生 ，董 事， 硕士 。曾任 台湾 华信 证券 投资 顾问股 份有 限公 司研 究员 、襄理 、
副理， 摩根 证券 投资 顾问 股份有 限公 司经 理， 摩根 证券投 资信 托股 份有 限公 司协理 、副 总
经理， 摩根 证券 投资 顾问 股份有 限公 司董 事长 兼总 经理， 富邦 证券 投资 顾问 股份有 限公 司
董事长 。现 任富 邦证 券投 资信托 股份 有限 公司 董事 长。
李长桥 先生 ， 董事 ， 美国 麻省理 工学 院硕 士 。 曾 任 IBM 公 司企 业咨 询顾 问主 管， 国信
证券广 州分 公司 投资 顾问 部总经 理， 方正 证券 股份 有限公 司零 售业 务部 副总 经理、 零售 业
务部副 总经 理（ 主持 工作 ） 、零售 业务 部总 经理 、零 售与互 联网 金融 部总 经理 （兼） 、公 司
助理总 裁， 分管 财富 管理 业务、 投资 顾问 业务 、零 售业务 、互 联网 金融 业务 等。现 任方 正
富邦基 金管 理有 限公 司拟 任总经 理。
査竞传 先生 ，独 立董 事。 美国纽 约州 执业 律师 、美 国联邦 法院 纽约 南区 注册 律师。 曾
任美 国 Finley,Kumble,Wagner,Manley,Underberg& Casey 律师助理、竞 诚国 际律 师事务 所合
伙人、 竞诚 国际 律师 事务 所台北 分所 合伙 人、 台湾 国民大 会代 表（ 侨选 ）代 表、竞 诚国 际
律师事 务所 北京 代表 处首 席代表 、上 海邦 信阳 律师 事务所 北京 分所 资深 顾问 、吉富 中国 股
权基金 管理 公司 总法 律顾 问、大 成基 金管 理有 限公 司独立 董事 、北 京友 成资 产管理 有限 公
司总经理、友成企业家扶贫基金会监事、厦门银行外部监事，美国 STR Holding
Inc.(NYSE:STRI) 独立董 事 。 现任 香港 京山 华一 证券 有限公 司董 事、 江苏 京华 山一商 业保 理
有限公 司董 事长 、台 湾北 极星生 物制 药股 份有 限公 司独立 董事 。
曹茜女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，注 册会 计师 。曾任 北京 市财 政局 干部 ，京都 会
计师事 务所 注册 会计 师， 张家界 旅游 开发 股份 有限 公司财 务总 监， 华达 投资 有限公 司财 务
总监， 中旅 饭店 总公 司财 务总监 ，港 中旅 （中 国） 投资有 限公 司总 经理 助理 ，中国 旅行 社
总社（ 北京 ）有 限公 司副 总裁、 中旅 国际 会议 展览 有限公 司总 裁、 中国 旅行 社总社 监审 室
副总经 理， 北大 资源 （控 股）有 限公 司独 立董 事。 现任农 港控 股有 限公 司董 事总经 理。
赵天庆 先生 ，独 立董 事， 律师。 曾任 北京 无线 电仪 器二厂 技术 员、 中国 电子 显示仪 器
厂法律 顾问/ 科长 、 北 京牡 丹电子 集团 法规 处干 部、 中华人 民共 和国 新闻 出版 署中新 会计 师
事务所 副处 长、 法律 顾问 、北京 市陆 通联 合律 师事 务所合 伙人 律师 。现 任北 京赵天 庆律 师5
事务所 主任 律师 、北 京赵 天庆律 师事 务所 劳动 人事 争议预 防调 解中 心主 任、 北京市 海淀 区
工商联 中介 服务 业分 会会 长、北 京市 海淀 区工 商联 常委、 北京 市海 淀 区 律师 协会副 会长 、
中华全 国律 师协 会证 券与 金融专 业委 员会 委员 、北 京市律 师协 会监 事、 北京 市律师 协会 金
融证劵 专业 委员 会委 员、 民革北 京市 委法 律志 愿者 联谊会 副主 任、 民革 海淀 区工委 法律 委
员会副 主任 、民 革海 淀区 律师联 谊会 副会 长。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
程明乾 先生 ，监 事会 主席 ，硕士 。曾 任富 邦综 合证 券股份 有限 公司 业务 区部 部长、 资
深副总 经理 、执 行副 总经 理等职 务。 现任 富邦 综合 证券股 份有 限公 司总 经理 、董事 ，富 邦
期货股 份有 限公 司董 事， 台湾集 中保 管结 算所 股份 有限公 司董 事， 台湾 集中 保管结 算所 股
份有限 公司 董事 。
雍苹女 士， 监事 ，硕 士。 曾任浙 江理 工大 学经 济管 理系讲 师， 方正 证券 有限 责任公 司
财务管 理部 总经 理， 方正 证券股 份有 限公 司稽 核审 计部总 经理 ，方 正证 券股 份有限 公司 监
事会办 公室 总经 理（ 兼） 、 行政负 责人 ，现 任方 正证 券股份 有限 公司 监事 会主 席。
高蕾女 士， 职工 监事 ，硕 士。曾 任美 国 MSC 软件 有限公 司财 务行 政部 职员 、北京 理
想产业 发展 （集 团） 有限 公司总 裁办 公室 主管 、北 大方正 集团 及所 属企 业行 政人事 专员 、
人事主 管、 战略 经理 。现 任方正 富邦 基金 管理 有限 公司人 力资 源部 负责 人。
曾荣女 士， 职工 监事 。曾 任恒泰 证券 并购 部职 员、 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司交易 部
交易员 、固 定收 益部 基金 经理助 理、 专户 部特 定资 产业务 组组 长兼 专户 投资 经理。 现任 方
正富邦 基金 管理 有限 公司 专户投 资部 总监 。
3、基 金管 理人 高级 管理 人 员
何亚刚 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
吴辉先 生， 总经 理代 履职 人，硕 士。 曾任 中国 长城 信托投 资公 司郑 州亚 龙湾 证券营 业
部综合 部职 员、 银 河证 券股 份有限 公司 部门 经理、 长盛 基金管 理有 限公 司市 场营 销部总 监 、
方正富 邦基 金管 理有 限公 司拟任 副总 经理 、方 正富 邦基金 管理 有限 公司 副总 经理， 现任 公
司 总经 理代 履职 人 。
曹磊先 生， 督察 长， 学士 。曾任 湖南 电梯 厂财 务部 财务主 管、 泰阳 证券 有限 责任公 司
财务管 理部 经理 助理 、稽 核审计 部初 级业 务经 理、 大有期 货有 限公 司财 务总 监、方 正证 券
股份有 限公 司法 律合 规与 风险管 理部 高级 经理 、总 监、副 总经 理、 风险 管理 部副总 经理 、
董事、 执行 董事 ；现 任方 正富邦 基金 管理 有限 公司 督察长 。
4、基 金经 理 6
沈毅先 生 ， 本科 毕业 于清 华大学 国民 经济 管理 专业 ，硕士 毕业 于美 国卡 内基 梅隆大 学
计算金 融专 业和 美国 加州 圣克莱 尔大 学列 维商 学院 工商管 理（MBA ）专 业。1993 年 8 月
加入中 国人 民银 行深 圳分 行外汇 经纪 中心 、总 行国 际司国 际业 务资 金处 ，历 任交易 员、 投
资经理 职务 ；2002 年 6 月 加入嘉 实基 金管 理有 限公 司投资 部 ， 任 投资 经理 职 务；2004 年 4
月加入 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 投资 部， 历任 高级投 资经 理兼 资产 配置 经理、 货币 基
金基金 经理 、投 资副 总监 、代理 投资 总监 职务 ；2007 年 11 月加 入长 江养 老保 险股份 有限
公司投 资部 ， 任 部门 总经 理 职务； 2008 年 1 月 加入 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司固 定收益 部，
任部门 总经 理职 务；2012 年 10 月加 入方 正富 邦基 金 管理有 限公 司， 任基 金投 资部总 监兼
研究部 总监 职务 ；2015 年 7 月至 今 任 本基 金的 基金 经理。
5、 投 资决 策委 员会 成员 名 单
主席： 吴辉 先生 ，总 经理 代履职 人。
委员：
沈毅先 生， 基金 投资 部兼 研究部 总监 兼基 金经 理；
巩显峰 先生 ，基 金投 资部 副总监 兼基 金经 理；
王健先 生， 基金 投资 部助 理总监 兼基 金经 理；
黎司晨 女士 ，交 易部 助理 总监（ 主持 工作 ） 。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 国信 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “ 国 信证 券 ”）
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦
办公地 址： 深圳 市南 山区 学府 路 85 号软 件产 业基 地 1 栋 A 座 22 楼
法定代 表人 ：何如
成立时 间：1994 年6 月
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：82 亿元 人民 币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 7
基金托 管业 务批 准文 号： 证监许 可[2014]1666 号
联系人 ：姚铮
联系电 话：0755-22940063
国信证 券股 份有 限公 司 （ 简称 “国 信证 券” ） 前身 是1994 年 6 月 30 日成 立的 深圳国 投
证券有 限公 司。 公司 总部 设在深 圳， 法定 代表 人为 何如。
经过 20 多 年的 发展， 国信 证券已 成长 为全 国性 大型 综合类 证券 公司： 截 至 2016 年末，
注册资 本 82 亿 元； 员工 总 数 9344 人 ；在 全国119 个 城市和 地区 共设 有 51 家 分 公司、166
家营业 部； 拥有 国信 期货 有限责 任公 司、 国信 弘盛 创业投 资有 限公 司、 国信 证券（ 香港 ）
金融控 股有 限公 司 等3 家 全资子 公司 ； 参 股鹏 华基 金管理 有限 公司 等 10 家 金 融机构 。 经 营
范围涵 盖： 证券 经纪 ，证 券投资 咨询 ，与 证券 交易 、证券 投资 活动 有关 的财 务顾问 ，证 券
承销与 保荐 ，证 券自 营， 证券资 产管 理， 融资 融券 ，证券 投资 基金 代销 ，金 融产品 代销 ，
为期货 公司 提供 中间 介绍 业务， 证券 投资 基金 托管 业务， 股票 期权 做市 ，商 品期货 经纪 ，
金融期 货经 纪， 期货 投资 咨询、 资产 管理 ，受 托管 理股权 投资 基金 ，创 业投 资业务 ，代 理
其他创 业投 资企 业等 机构 或个人 的创 业投 资业 务、 创业投 资咨 询业 务， 为创 业企业 提供 创
业管理 服务 业务 ，参 与设 立创业 投资 企业 与创 业投 资管理 顾问 机构 ，香 港证 券经纪 业务 、
融资业 务及 资产 管理 业务 等。
2014 年12 月 29 日， 公司 首次向 社会 公开 发行 股票 并在深 圳证 券交 易所 上市 交易， 证
券代码 “002736 ” 。 截 至 2016 年末 ， 公 司总 资产1930.29 亿 元， 净资 产483.91 亿元， 净资
本 （ 母公 司 ）463.68 亿元 。 国 信证 券 近 4 年（2013-2016 年 ） 的 总资 产、 净资 产、 净资 本、
营业收 入 、 净利 润等 五项 核心指 标均 进入 行业 前十 。
2016 年， 公 司实 现营 业收 入 127.49 亿元； 归属 于上 市公司 股东 的净利润 45.56 亿元 。
全年公 司经 纪业 务代 理买 卖手续 费净 收入 市场 份额 为 4.97% ， 行业 排名 居前； 首批获 得 “ 深
港通” 业务 资格 ，全 年累 计开户 数排 名位 居行 业前 列；全 年完 成股 票承 销总 家数行 业排 名
第四， 承销 金额 行业 排名 第六； 全年 股票 再融 资项 目家数 排名 居市 场第 三； 全年完 成重 大
资产重 组项 目数 量位 列行 业第二 。资 产托 管产 品累 计数量 排名 行业 第二 。母 公司资 产管 理
净值 达2,312.01 亿 元。
（二） 主要 人员 情况
国信证 券托 管部 管理 团队 和业务 骨干 具有 十年 以上 银行、 财务 、证 券清 算等 金融和 证
券从业经验，可为 客户提供更多安全高效的 增值服务。同时，托管 部 50% 的员工具 有 IT
专业背 景， 可为 托管 客户 提供个 性化 产品 处理 能力 ；骨干 员工 从国 信证 券运 营部门 抽调 ，8
具备各 类创 新产 品的 核算 、估值 处理 能力 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
国信证 券托 管部 是国 内首 批获得 证券 投资 基金 托管 业务的 证券 公司 ，可 为各 类公开 募
集资金 设立 的证 券投 资基 金提供 托管 服务 。托 管部 拥有独 立的 安全 监控 设施 ，稳定 、高 效
的托管 业务 系统 ， 完 善的 业务管 理制 度。 国信 证券 托管部 本着 “为 您理 去繁 杂， 专 注价 值”
的原则 ，为 基金 份额 持有 人利益 履行 基金 托管 职责 。
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1、内 部控 制目 标
国信证 券作 为基 金托 管人 ：
（1 ） 托 管业 务的 经营 运作 遵守国 家有 关法 律法 规和 行业监 管规 则， 自 觉形 成守 法经营 、
规范运 作的 经营 思想 和经 营理念 。
（2 ） 建立 科学 合理、 控制 严密、 运行 高效 的内 部控 制体系 ， 保 持托 管业 务内 部控制 制
度健全 、执 行有 效。
（3 ） 防 范和 化解 经营 风险 ， 提 高经 营管 理效 益 ， 使 托 管业务 稳健 运行 和受 托资 产安全
完整， 实现 托管 业务 的持 续、稳 定、 健康 发展 。
（4 ） 不断 改进 和完 善内 控 机制、 体制 和各 项业 务制 度、 流 程， 提高 业务 运作 效率和 效
果。
2、内 部控 制组 织结 构
公司针 对资 产托 管业 务建 立科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 体系 ，保持 资
产托管 业务 的内 部控 制制 度健全 、执 行有 效。
公司监 察稽 核总 部、 风险 监管总 部、 合规 管理 总部 将根据 法律 法规 和公 司相 关制度 ，
定期或 不定 期对 开展 该业 务的相 关部 门进 行稽 核检 查，评 估风 险控 制措 施的 有效性 ，对 发
现的问 题， 要求 相关 部门 及时整 改， 并对 整改 情况 进行监 督。
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
国信证 券托 管部 制定 投资 监督标 准与 监督 流程 ，依 据法律 法规 的规 定、 基金 合同和 托
管协议 的约 定， 在授 权范 围内独 立履 行对 托管 资产 投资运 作的 监督 职责 。
投资监 督可 以为 事中 监督 和事后 监督 ，主 要内 容包 括： （ 一） 对托 管资 产的 投 资范围 、9
投资比 例 、 投 资限 制进 行 监督； （ 二 ） 对 托管 资产 的 核算估 值是 否符 合相 关法 律法规 和规 范
性文件 、 基 金合 同和 托管 协议的 约定 进行 监督 ； （ 三 ） 对托 管资 产的 资金 运用 、 计提 和支 付
各类费 用等 情况 进行 监督 ； （四 ） 对托 管资 产是 否存 在 透支行 为 、 应 收款 项是 否 及时足 额到
账进行 监督 ； （ 五） 对托 管 资产的 收益 分配 是否 符合 法律法 规和 托管 协议 的约 定进行 监督 ；
（六） 其他 法律 法规 、基 金合同 和托 管协 议 约 定的 监督事 项。
公司在 对托 管资 产的 投资 运作监 督过 程中， 发现 违 反法律、 行政 法规 和其 他 相关规 定，
或者违 反基 金合 同和 托管 协议约 定的 事项 ，应 当履 行通知 管理 人、 报告 监管 部门等 程序 ，
并持续 跟进 管理 人的 后续 处理， 督促 管理 人依 法履 行信息 披露 义务 。
三 、相 关服务机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构
本基金 直销 机构 为基 金管 理人的 直销 中心 以及 网上 交易平 台。
（1 ） 直销 中心
地址： 北京 市西 城区 车公 庄大街12号 东侧8层
邮编：100037
电话：010-57303803
传真：010-57303716
联系人 ： 陈 淑娟
客户服 务电 话：4008180990 （免 长途 话费 ）
网址：www.founderff.com
（2 ） 网上 交易 平台
网上交 易平 台网 址：https://www.founderff.com/etrading
投资人 可以 通过 网上 交易 平台办 理本 基金 的开 户、 申购等 业务 。有 关办 理本 基金开 户、
申 购 等 业务 的规 则请 登录 基金管 理人 网站 （www.founderff.com ）查 询。
2、其 他场外 销 售机 构
（1） 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 10
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
（2 ） 方正 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二段 华侨 国际 大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：高利
客服电 话：95571
联系人 ：高洋
联系电 话：010-59355546
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
（3 ） 华西 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
客服电 话：95584
联系人 ： 谢 国梅
电话：010-52723273
传真：028-86150040
网址：www.hx168.com.cn
（4 ） 国都 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层
法定代 表人 ：常 喆
客服电 话：4008188118
联系人 ：戈 文
电话：010-84183150
传真：010-84183311-3150
网址：www.guodu.com 11
（5 ） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：尹 东
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
（6 ） 杭州 数米 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：4000766123
联系人 ：张 裕
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
网址：www.fund123.cn
（7 ） 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ：李 晓涛
客服电 话：4008-773-776，0571-88920897
联系人 ：胡 璇
电话：0571-88911818
传真：0571-88911818
网址：www.5ifund.com
（8 ） 北京 展恒 基金 销售 股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公区 地址 为： 北京 市朝 阳区安 苑 路 15-1 号邮 电新 闻大 厦 2 层
成立时 间：2011.11.24
联系人 ：翟文 12
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
邮政编 码：100029
客服电 话：4008188000
（9 ） 上海 长量 基金 销售 投 资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 浦东 大 道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层
办公地 址： 上海 浦东 大 道 555 号 裕景 国际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-089-1289
联系人 ：唐 诗洋
电话：021-20691926
传真：021-58787698
网址：www.erichfund.com
（10） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
客服电 话：400-8219-031
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址： www.lufunds.com
（11 ）上 海天 天基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：4009918918 / 4001818188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（12） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室
办公地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室 13
法定代 表人 ：蒋 煜
客服电 话： 400-818-8866
联系人 ：蒋 宸
电话：010-58170911
传真：010-58170800
网址：fund.shengshiview.com
（13） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥体 中心现 代五 项 馆 2105 室
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥体 中心现 代五 项 馆 2105 室
法定代 表人 ：袁 顾明
客服电 话： 400-928-2299
联系人 ：刘 璐
电话：021-20324152
传真：021-20324199
网址：www.dtfunds.com
（14） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国 际 SOHO 城 （ 一期） 第 7 栋 23
层 1 号、4 号
办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国 际 SOHO 城 （ 一期） 第 7 栋 23
层 1 号、4 号
法定代 表人 ：陶 捷
客服电 话：400-027-9899
联系人 ：孔 繁
电话：027-87006003
传真：027-87006010
网址：www.buyfunds.cn
（15） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 罗湖 区梨 园路物 资控 股置 地大 厦 8 楼 801
办公地 址： 深圳 罗湖 区梨 园路物 资控 股置 地大 厦 8 楼 801
法定代 表人 ：薛 峰
14
客服电 话： 4006-788-887
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn
（16） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 号
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 号
法定代 表人 ：王 伟刚
客服电 话：4006199059
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
网址：www.hcjijin.com
（17） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司
注册地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号锦 昌大 厦一 楼 金观诚 财富
法定代 表人 ：徐 黎云
联系人 ：孙 成岩
电话：0571-88337717
传真：0571-88337666
客服电 话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
（18） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：李 兴春
联系人 ：刘 阳坤
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633 15
客服电 话：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（19） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
办公地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：曾 健灿
电话：020-89629023
传真：020-89629011
客服电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（20） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀 区 海淀东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地 址： 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街十八 号院 京东 集团 总部
法定代 表人 ：陈 超
客服电 话：4000988511/4000888816
联系人 ：万 容
联系电 话：010-89189288
传真：010-89188000
网址：www.fund.jd.com
（21） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼
办公地 址： 广东 省广 州市 天河北 路大 都会 广 场 5、18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 ：林 治海
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87553600
网址：www.gf.com.cn
（22） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层 1006# 16
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座 7 层
法定代 表人 ：张 彦
客服电 话：400-116-1188
联系人 ：文 雯
电话：010-83363101
公司网 址：8.jrj.com.cn
（23） 济安 财富(北京)资 本管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号4 号楼 40 层 4601 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 北京 财富 中心 A 座 46 层
法定代 表人 ：杨 健
客服电 话：400-673-7010
联系人 ：李 海燕
联系电 话：010-65309516
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com
3、场 内发 售机 构：
本基金 的场 内发 售机 构为 具有基 金代 销资 格的 深圳 证券交 易所 会员 单位 （具 体名单 可
在深圳 证券 交易 所网 站查 询） 。
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 基金 ，并及 时
公告。
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减销 售机 构， 并予 以公告 。
（二）登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：周 明
电话：010-57303976 17
传真：010-57303716
联系人 ：任 瑞新
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律 师： 黎明 、丁媛
联系人 ：丁媛
（四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国 （ 上海 ） 自 由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 507 单元 01 室
办公地 址： 中国 北京 市朝 阳区东 三环 中 路 7 号 北京 财富中 心写 字 楼 A 座 26 楼
法定代 表人 ：李 丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ： 庞 伊君
经办会 计师 ： 陈 玲、 傅琛 慧
四 、基 金 的名称
本基金 名称 ： 方 正富 邦中 证保险 主题 指数 分级 证券 投资基 金
五 、基 金 的类型
本基金 类型 ： 股 票型 基金 18
六、基 金份额的分级
本基金 的基 金份 额包 括方 正富邦 中证 保险 主题 指数 分级证 券投 资基 金之 基础 份额（ 简
称“方 正富 邦中 证保 险份 额” ） 、 方正 富邦 中证 保险 主题指 数分 级证 券投 资基 金之稳 健收 益
类份额 （ 简称 “ 方正 富邦 中 证保 险A 份 额” ） 与方 正富 邦中证 保险 主题 指数 分级 证券投 资基
金之积 极收 益类 份额 （简 称“方 正富 邦中 证保 险B 份额” ） 。其 中， 方正 富邦 中证保 险 A 份
额、方 正富 邦中 证保 险 B 份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1:1 的 比率 不变 。
七、基 金份额的 配对转换
本基金 基金 合同 生效 后 ， 在 方正 富邦 中证 保 险 A 份额 、 方正 富邦 中证 保险B 份额的 存续
期内， 基金 管理 人将 为基 金份额 持有 人办 理配 对转 换业务 。
（一 ） 配 对转 换是 指本 基 金的 方 正富 邦中 证保 险 份 额与 方 正富 邦中 证保 险 A 份额 、 方正
富邦中 证保 险B 份额 之间 的配对 转换 ，包 括以 下两 种方式 的配 对转 换：
1. 分拆
分拆指基 金份额 持有 人将 其持有的 每 2 份方正 富邦 中证保险 份额 的 场内 份额 申请转 换
成 1 份 方正 富邦 中证 保 险A 份额 与 1 份方 正富 邦中 证保 险 B 份额 的 行为 。
2. 合并
合并指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每 1 份 方正 富邦 中证保 险A 份额与 1 份方 正富邦 中 证
保险B 份额 申请 转换 成 2 份方正 富邦 中证 保险 份额 的场内 份额 的行 为。
八、基 金的投资目标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 实
现对标 的指 数的 有效 跟踪 ， 力 争获 得与 标的 指数 收 益相似 的回 报 。 本 基金 的 投资目 标是 保持
基金净 值收 益率 与业 绩基 准日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ， 年 跟踪 误 差不超 过 4% 。
九、基 金的投资方向
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 固定收 益资19
产（国债 、金 融债、 企业 债、公司 债、 次级债 、可 转换债券 、分 离交易 可转 债、央行 票据、
中期票据 、短 期融资 券（ 含超短期 融资 券） 、资 产支 持证券、 质押 及买断 式回 购、银行 存款
等） 、衍 生工具 （股指 期货 、权证等 ）及 法律法 规或 中国证监 会允 许基金 投资 的其他金 融工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的投资组合 比例为：本基金投资于股 票的资产不低于基金资产 的 85% ，投资于 中
证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的 90% ，且不低于 非
现金基金资产 的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当
保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。
十 、基 金的 投资策略
本基金 以中 证方 正富 邦保 险主题 指数 为标 的指 数 ， 采用完 全复 制法 ， 按照 标 的指数 成份
股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资组 合 ， 进 行被 动 式指数 化投 资 。 股 票投 资 组合的 构建 主要
按照标 的指 数的 成份 股组 成及其 权重 来拟 合复 制标 的指数 ， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重
的变动 而进 行相 应调 整 ， 以复制 和跟 踪标 的指 数 。 本基金 的投 资目 标是 保持 基金净 值收 益率
与业绩 基准 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.35% ，年跟 踪误 差不 超 过 4% 。
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 ， 以 及因 基金 的申购 和赎
回对本 基金 跟踪 标的 指数 的效果 可能 带来 影响 ， 导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 力求降 低跟 踪误 差。
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ， 如 发现 流 动性欠 佳的 个股 将可 能采 用合理 方
法寻求 替代 。基 金管 理人 运用以 下策 略构 造替 代股 组合：
(1) 基 本面 替代 ：按 照与 被替 代股 票所 属行 业， 基本面 及规 模相 似的 原则 ，选取 一揽 子
标的指 数成 份股 票作 为替 代股备 选库 ；
(2) 相 关性 检验 ：计 算备 选库 中各 股票 与被 替代 股票日 收益 率的 相关 系数 并选取 与被 替
代股票 相关 性较 高的 股票 组成模 拟组 合， 以组 合与 被 替代股 票的 日收 益率 序列 的相关 系数 最
大化为 优化 目标 ，求 解组 合中替 代股 票的 权重 ，并 构建替 代股 组合 。
本基金 管理 人每 日跟 踪基 金组合 与标 的指 数表 现的 偏离度 ， 每月 末 、 季 度末 定 期分析 基20
金的实 际组 合与 标的 指数 表现的 累计 偏离 度 、 跟 踪 误差变 化情 况及 其原 因 ， 并优化 跟踪 偏离
度管理 方案 。
本基金 管理 人可 运用 股指 期货 ， 以 提 高 投资 效率 更 好地达 到本 基金 的投 资目 标。 本基 金
在股指 期货 投资 中将 根据 风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 在 风险 可控 的前提 下， 参 与
股指期 货的 投资 ， 以改 善 组合的 风险 收益 特性 。 本 基金主 要通 过对 现货 和期 货市场 运行 趋势
的研究 ， 结合 股指 期货 定价 模型寻 求其 合理 估值 水平 ， 采用流 动性 好 、 交 易活 跃的 期货合 约，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的 。 此 外 ， 本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况下的 流动 性
风险以 进行 有效 的现 金管 理， 如 预期 大额 申购 赎回 、 大量 分红 等， 以及 对冲 因其他 原因 导 致
无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率、 发行 条款、 支持 资产 的构 成及 质量、 提 前
偿还率 、 风 险补 偿收 益和 市场流 动性 等基 本面 因素 ， 估计 资产 违约 风险 和提 前偿付 风险 ， 并
根据资产 证券 化的收 益结 构安排， 模拟 资产支 持证 券的本金 偿还 和利息 收益 的现金流 过程，
辅助采 用蒙 特卡 洛方 法等 数量化 定价 模型 ，评 估其 内在价 值。
十一、 基金的业绩比较基 准
1 、标 的指 数
本基金 股票 资产 的标 的指 数为中 证方 正富 邦保 险主 题指数 。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证方 正富 邦保 险主 题指数 的编 制 、 发 布或 授 权， 或中 证
方正富 邦保 险指 数由 其他 指数替 代、 或由 于指 数编 制 方法的 重大 变更 等事 项导 致中证 方正 富
邦保 险 主题 指数 不宜 继续 作为标 的指 数 ， 或 证券 市 场有其 他代 表性 更强 、 更 适合投 资的 指数
推出 ， 基 金管 理人 认为 有 必要作 相应 调整 时 ， 本 基 金管理 人可 以依 据维 护投 资者合 法权 益的
原则， 在履 行适 当程 序后 变更本 基金 的标 的指 数、 业绩比 较基 准和 基金 名称 。 其中， 若变 更
标的指 数涉 及本 基金 投资 范围或 投资 策略 的实 质性 变更， 则基 金管 理人 应就 变 更标的 指数 召
开基金 份额 持有 人大 会 ， 并报中 国证 监会 备案 且在 指定媒 介公 告 。 若 变更 标 的指数 对基 金投
资范围和 投资 策略无 实质 性影响（ 包括 但不限 于指 数编制单 位变 更、指 数更 名等事项 ） ，则
无需召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管 理 人 应与 基 金托管 人协 商一 致后 ， 报 中国证 监会 备案
并及时 公告 。
2 、业 绩比 较基 准 21
本基金 业绩 比较 基准 ： 中 证 方正富 邦保 险主 题指 数收 益率×95％ ＋金 融机 构人 民币活 期
存款基 准利 率（ 税后 ）×5%
如本基 金标 的指 数变 化 ， 则业绩 比较 基准 中的 标的 指数将 相应 调整 。 业绩 比 较基准 的调
整根据 标的 指数 的变 更程 序执行 。
十二、 基金的风险收益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征。 从本 基金 所分 离的两 类 基
金份额 来看 ，方 正富 邦中 证保 险 A 份额 具有 低风 险 、预期 收益 相对 稳定 的特 征；方 正富 邦
中证保 险 B 份 额具 有高 风 险、高 预期 收益 的特 征。
十三、 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 国信 证券 股份 有限公 司 根 据基 金合 同规 定， 于 2017 年 7 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 6 月 30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 221,194,572.99 87.49
其中： 股票 221,194,572.99 87.49
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 22
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,284,396.69 11.19
8 其他各 项资 产 3,332,933.21 1.32
9 合计 252,811,902.89 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
2.1 报 告期 末（ 指数 投资 ） 按行业 分类 的股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别
公允价 值
（元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,576,049.94 1.45
C 制造业 6,432,948.12 2.60
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,531,130.12 0.62
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,243,597.00 1.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,088,555.50 1.65
J 金融业 200,994,147.31 81.35
K 房地产 业 1,328,145.00 0.54
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 23
S 综合 - -
合计 221,194,572.99 89.53
2.2 报 告期 末（ 积极 投资 ） 按行业 分类 的股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分股 票投 资。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
3.1 期 末指数 投资 按公允价 值占基 金资 产净值 比例大 小排序 的前 十名股 票投资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
601318 中国平 安 1,393,917 69,152,222.37 27.99
2
601601 中国太 保 993,169 33,638,634.03 13.61
3
601628 中国人 寿 928,964 25,063,448.72 10.14
4
601336 新华保 险 487,173 25,040,692.20 10.13
5
600036 招商银 行 993,760 23,760,801.60 9.62
6
601169 北京银 行 798,598 7,323,143.66 2.96
7
601939 建设银 行 1,082,097 6,654,896.55 2.69
8
600291 西水股 份 291,000 6,402,000.00 2.59
9
300085 银之杰 221,003 4,088,555.50 1.65
10
600742 一汽富 维 196,892 3,762,606.12 1.52
3.2 积 极投 资按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分股 票投 资。
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
24
6 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货 。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 、 投资 组合 报告 附注
11.1 报 告期 内， 本基金 投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 ， 未 发现 本基 金投资 的
前十名 证券 的发 行主 体本 期出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开
谴责、 处罚 的情 形。
11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中，没 有超 出基 金合 同 规定 的备 选股 票库 之外 的 股票 。
11.3 期末 其他 各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1
存出保 证金 496,126.26
2
应收证 券清 算款 -
3
应收股 利 －
4
应收利 息 9,586.22
5
应收申 购款 2,827,220.73
6
其他应 收款 －
7
待摊费 用 －
8
其他 － 25
9
合计 3,332,933.21
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
11.5.1 期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值
比例(%)
流通受限情
况说明
1 300085 银之杰
4,088,555.
50
1.65
重大事项停
牌
11.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分股 票。
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十四、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资 有风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水
平要低 于所 列数 字。
本基金 合同 生效 日 2015 年7 月31 日， 基金 业绩 数 据截 至 2017 年6 月30 日。
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准收
益率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④ 26
自基金 合同 生
效日
（2015/7/31 ）
-2015/12/31
6.01% 2.28% 6.26% 2.27%
-0.25
%
0.01%
2016/01/01-2
016/12/31
-6.28% 1.24% -5.98% 1.23%
-0.30
%
0.01%
2017/01/01-2
017/06/30
16.61% 0.93% 21.07% 1.04%
-4.46
%
-0.11%
自基金 合同 生
效日
（2015/7/31 ）
-2017/06/30
15.89% 1.47% 20.97% 1.48%
-5.08
%
-0.01%
十五 、 基金份额的折算
一、定 期份 额折 算
在存续 期内 的每 个会 计年 度 （ 基金 合同 另有 约定 的 除外 ） 的12 月 15 日 （ 遇 节假日 顺
延） ， 本基 金将 按照 以下 规 则进行 基金 的定 期份 额折 算。
1、基 金份 额折 算基 准日
每个会 计年 度 的12 月15 日（遇 节假 日顺 延） 。
2、基 金份 额折 算对 象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 方正富 邦中 证保险 A 份 额、 方正 富邦 中证 保险 份 额。
3、基 金份 额折 算频 率
除本基 金合 同另 有约 定外 ，每年 折算 一次 。
4、基 金份 额折 算方 式
方正富 邦中 证保险A 份额 和方正 富邦 中证 保险B 份 额按照 本基 金基 金合 同中 规定的 净
值计算 规则 进行 净值 计算 ， 对方正 富邦 中证 保 险A 份 额的约 定应 得收 益进 行定 期份额 折算 ，
每2 份 方正 富邦 中证 保险 份额将 按 1 份方 正富 邦中 证保 险 A 份 额获 得约 定应 得收益 的新 增
折算份 额。 在基 金份 额折 算前与 折算 后， 方正 富邦 中证保 险 A 份 额和 方正 富 邦中证 保险 B
份额的 份额 配比 保 持1 ：1 的比例 。
对于方 正富 邦中 证保 险 A 份额期 末的 约定 应得 收益 ， 即方 正富 邦中 证保 险 A 份额每 个27
会计年 度基 金份 额折 算基 准日的 份额 净值 超出1.000 元部 分， 将折 算为 场内 方正富 邦中 证
保险份 额分 配 给 持有 人。 场内方 正富 邦中 证保 险份 额持有 人持 有的 每 2 份方 正富邦 中证 保
险份额 将 按1 份方 正富 邦 中证保 险 A 份额 获得 新增 场内方 正富 邦中 证保 险份 额的分 配 。 场
外方正 富邦 中证 保险 份额 的基金 份额 持有 人持 有的 每2 份方 正富 邦中 证保 险 份额将 按1 份
方正富 邦中 证保 险A 份额 获得新 增场 外方 正富 邦中 证保险 份额 的分 配 。 经 过上 述份额 折算 ，
方正富 邦中 证保 险A 份额 的参考 净值 和方 正富 邦中 证保险 份额 的基 金份 额净 值将相 应 调 整 。
每个会 计年 度的 基金 份额 折算基 准日 ， 本 基金 将对 方正富 邦中 证保 险 A 份额 和方正 富
邦中证 保险 份额 进行 应得 收益的 定期 份额 折算 。
方正富 邦中 证保 险 A 份额 本年度 应得 收益 的定 期份 额折算 时， 有关 计算 公式 如下：
（1） 方正 富邦 中证 保险A 份额
定期份 额折 算后 方正 富邦 中证保 险 A 份额 的份 额数 = 定 期份 额折 算前 方正 富 邦中证
保险A 份额 的份 额数
前
基础
前
基础
前 前
基础
前
基础 后
基础
） （
NUM
NUM NAV NUM NAV
NAV
A
? ? ? ?
?
2 / 000 . 1
方 正 富 邦 中 证 保 险 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 方 正 富 邦 中 证 保 险 份 额 数 量 =
后
基础
前 前
） （
NAV
NAV NUM
A A
000 . 1 ? ?
其中：
前
基础
NAV 为折算 前方 正富 邦中 证保 险份额 的基 金份 额净 值
前
A
NAV
为折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份 额的 基金 份额 参考 净值
前
A
NUM
为折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份 额的 份额 数
后
基础
NAV 为折算 后方 正富 邦中 证保 险份额 的基 金份 额净 值
前
基础
NUM 为折算 前方 正富 邦中 证保 险份额 的份 额数
（2） 方正 富邦 中证 保险B 份额
每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 方正 富邦 中证 保险B 份额 持有 人持 有的 方正富 邦
中证保 险B 份额 的基 金份 额参考 净值 及其 份额 数。
（3） 方正 富邦 中证 保险 份 额 28
前
基础
前
基础
前 前
基础
前
基础 后
基础
） （
NUM
NUM NAV NUM NAV
NAV
A
? ? ? ?
?
2 / 000 . 1
方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额=
后
基础
前 前
基础
NAV
NAV NUM
A
000 . 1
2
?
?
定期份额 折算后方正富邦中证保险 份额的份额数=定期份额折 算前方正富邦中证保 险
份额的 份额 数+ 方正 富邦 中证保 险份 额持 有人 新增 的方正 富邦 中证 保险 份额 数
其中：
前
A
NAV
为折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份 额的 基金 份额 参考 净值
后
基础
NAV 为折算 后方 正富 邦中 证保 险份额 的基 金份 额净 值
前
基础
NUM 为折算 前方 正富 邦中 证保 险份额 的份 额数
（ 方 正 富 邦 中 证 保 险 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 截 尾 法 保 留 到 小 数 点 后
两位； 方正 富邦 中证 保险 份额的 场内 份额 经折 算后 的份额 数， 以及 方正 富邦 中证保 险 A 份
额折算 成方 正富 邦中 证保 险份额 的场 内份 额数 均取 整计算 （最 小单 位为1 份） ， 余额 计入 基
金财产 。
在实施 基金 份额 折算 时， 折算日 折算 前方 正富 邦中 证保险 份额 的基 金份 额净 值、 方 正
富邦中 证保 险A 份额 参考 净值等 具体 见基 金管 理人 届时发 布的 相关 公告 。
5、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 方正富 邦中 证保 险A 份额 与方正 富邦 中
证保险B 份 额的 上市 交易 和方正 富邦 中证 保险 份额 的申购 或赎 回等 相关 业务 ，具体 见基 金
管理人 届时 发布 的相 关公 告。
6、基 金份 额折 算结 果的 公 告
基金份 额折 算结 束后 ， 基 金管理 人应 按照 《 信息 披 露办法 》 在指 定媒 介公 告 ， 并 报中
国证监 会备 案。
7、特 殊情 形的 处理
若在定 期份 额折 算日 发生 基金合 同约 定的 本基 金不 定期份 额折 算的 情形 时， 将按照 不
定期份 额折 算的 规则 进行 份额折 算。 29
如本基 金在 定期 折算 基准 日 1 个 月内 发生 过不 定期 折算， 则基 金管 理人 有权 根据情 况
确定是 否进 行定 期折 算。
8、 按照上述折算 和计 算 方法，可能 会给基金份额持有人的资 产净值造成微小误差 ，
视为未 改变 基金 份额 持有 人的资 产净 值。
二、不 定期 份额 折算
除以上 定期 份额 折算 外， 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 份额 折算 ， 即 ： 当 方正富 邦 中
证保险 份额 的基 金份 额净 值达 到 1.500 元 ； 当方 正富 邦中证 保 险 B 份额 的基 金 份额参 考净 值
达到 0.250 元。
1 、当 方正 富邦 中证 保险 份 额的基 金份 额净 值达 到 1.500 元， 本基 金将 按照 以下 规则进
行份额 折算 。
（1） 基金 份额 折算 基准 日
方正富 邦中 证保 险份 额的 基金份 额净 值达 到 1.500 元， 基 金管 理人 可根 据市 场情况 确 定
折算基 准日 。
（2） 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 方正 富邦 中证 保 险 A 份额 、方 正富 邦中 证保 险 B 份额
和方正 富邦 中证 保险 份额 。
（3） 基金 份额 折算 频率
不定期 。
（4） 基金 份额 折算 方式
当 方正富邦 中证保险 份额的 基金份额 净值达到 1.500 元后，本 基金将分 别对方 正富邦
中证保 险 A 份 额、 方正 富 邦中证 保 险 B 份 额和 方正 富邦中 证保 险份 额进 行份 额折算 ，份 额
折算后 本基 金将 确保 方正 富邦中 证保 险 A 份额 和方 正富邦 中证 保 险 B 份 额的 比例为 1：1 ，
份额折 算后 方正 富邦 中证 保险 A 份 额和 方正 富邦 中 证保 险 B 份额的 基金 份额 参考净 值、 方
正富邦 中证 保险 份额 的基 金份额 净值 均调 整 为 1.000 元。
当方正 富邦 中证 保险 份额 的份额 净值 达 到 1.500 元 后， 方正 富邦 中证 保险 A 份额 、 方 正
富邦中 证保 险 B 份 额、 方 正富邦 中证 保险 份额 三类 份额将 按照 如下 公式 进行 份额折 算：
1 ）方 正富 邦中 证保 险 A 份额
份额折 算原 则：
①份额 折算 前方 正富 邦中 证中证 保 险 A 份额 的份 额 数与份 额折 算后 方正 富邦 中证保 险
A 份 额的 份额 数相 等；
②方正 富邦 中证 保险 A 份 额持有 人份 额折 算后 获得 新增的 份额 数， 即参 考净 值超 出 1
元以上 的部 分全 部折 算为 场内方 正富 邦中 证保 险份 额。
前 后
A A
N N UM UM ?
30
方 正 富 邦 中 证 保 险 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 方 正 富 邦 中 证 保 险 份 额 数 量=
000 . 1
000 . 1 ） （
前 前
? ?
A A
NAV NUM
其中：
前
A
NAV 为折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份 额的 基金 份额参 考 净值
前
A
NUM 为折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份 额的 份额 数
后
A
NUM 为折算 后方 正富 邦中 证保 险 A 份 额的 份额 数
2 ）方 正富 邦中 证保 险 B 份额
份额折 算原 则：
①份额 折算 后方 正富 邦中 证保 险 B 份额 与方 正富 邦 中证保 险 A 份额 的份额 数 保持 1 ： 1
配比；
②份额 折算 前方 正富 邦中 证保 险 B 份 额的 资产 净值 与份额 折算 后方 正富 邦中 证保 险 B
份额的 资产 净值 及新 增场 内方正 富邦 中证 保险 份额 的资产 净值 之和 相等 ；
③份额 折算 前方 正富 邦中 证保 险 B 份额 的持 有人 在 份额折 算后 将持 有方 正富 邦中证 保
险 B 份额 与新 增场 内 方 正 富邦 中 证保 险份 额 。
后 前
B B
N N UM UM ?
方正富 邦中 证保 险 B 份 额 持有人 新增 的场 内方 正富 邦中证 保险 份额 数量
=
000 . 1
000 . 1 ） （
前 前
? ?
B B
NAV NUM
其中：
前
B
NAV 为折算 前方 正富 邦中 证保 险 B 份额 的基 金份 额参 考 净值
前
B
NUM 为折算 前方 正富 邦中 证保 险 B 份额 的份 额数
后
B
NUM 为折算 后方 正富 邦中 证保 险 B 份额 的份 额数
3 ）方 正富 邦中 证保 险份 额
份额折 算原 则：
①场外方 正富邦 中证 保险 份额持有 人份 额折算 后获 得新增场 外方 正富邦 中证 保险份额 ，
场内方 正富 邦中 证保 险份 额持有 人份 额折 算后 获得 新增场 内方 正富 邦中 证保 险份额 。
方正富 邦中 证保 险份 额持 有人新 增的 方正 富邦 中证 保险份 额数 量
=
000 . 1
000 . 1 ） （
前
基础
前
基础
? ? NAV NUM
其中：
前
基础
NAV 为折算 前方 正富 邦中 证保 险份额 净值
前
基础
NUM 为折算 前方 正富 邦中 证保 险份额 的份 额数 31
方正富邦 中证保 险份 额的 场外份额 经折 算后的 份额 数采用截 尾法 保留到 小数 点后两位 ；
方正富 邦中 证保 险份 额的 场内份 额经 折算 后的 份额 数，以 及方 正富 邦中 证保 险 A 份额 、 方
正富邦 中证 保 险 B 份额 折 算成方 正富 邦中 证保 险份 额的场 内份 额数 均取 整计 算（最 小单 位
为 1 份 ） ， 余额 计入 基金 财 产。
在实施 基金 份额 折算 时 ， 折算日 折算 前方 正富 邦中 证保险 份额 的基 金份 额净 值、 方正 富
邦中证 保 险 A 份额 和方 正 富邦中 证保 险 B 份额 的参 考净值 等具 体见 基金 管理 人届时 发布 的
相关公 告。
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作 ， 基 金 管 理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定暂 停方 正富邦 中证 保 险 A 份额 与 方正富 邦中 证
保险 B 份 额的 上市 交易 和 方正富 邦中 证保 险份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务， 具体见 基金 管
理人届 时发 布的 相关 公告 。
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金份 额折 算结 束后 ， 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在 指定 媒介 公告 ， 并报 中国
证监会 备案 。
（7）按 照上述 折算 和 计算 方法，可 能会 给基金 份额 持有人的 资产 净值造 成微 小误差 ，
视为未 改变 基金 份额 持有 人的资 产净 值。
2 、当 方正 富邦 中证 保险 B 份 额的 基金 份额 参考 净 值达 到 0.250 元 ，本 基金 将按照 以下
规则进 行份 额折 算。
（1） 基金 份额 折算 基准 日
方正富 邦中 证保 险 B 份 额 的基金 份额 参考 净值 达 到 0.250 元 ， 基 金管 理人 可根 据市场 情
况确定 折算 基准 日。
（2） 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 方正 富邦 中证 保 险 A 份额、 方正 富邦 中证 保 险 B 份额、
方正富 邦中 证保 险份 额。
（3） 基金 份额 折算 频率
不定期 。
（4） 基金 份额 折算 方式
当方正 富邦 中证 保 险 B 份 额的基 金份 额参 考净 值达 到 0.250 元 后 ， 本 基金 将分 别对方 正
富邦中 证保 险 A 份 额、 方 正富邦 中证 保 险 B 份 额和 方正富 邦中 证保 险份 额进 行份额 折算 ，
份额折 算后 本基 金将 确保 方正富 邦中 证保 险 A 份额 和方正 富邦 中证 保 险 B 份 额的比 例 为 1 ：
1， 份 额折 算后 方正 富邦 中 证保险 份额 的基 金份 额净 值、 方正 富邦 中证 保险 A 份额和 方正 富
邦中证 保 险 B 份额 的基 金 份额参 考净 值均 调整 为 1.000 元。
当方正 富邦 中证 保 险 B 份 额参考 净值 达到 0.250 元 后，方 正富 邦中 证保 险 A 份额、 方32
正富邦 中证 保 险 B 份额 、 方正富 邦中 证保 险份 额三 类份额 将按 照如 下公 式进 行份额 折算 。
1 ）方 正富 邦中 证保 险 B 份额
份额折 算原 则：
份额折 算前 方正 富邦 中证 保险 B 份额 持有 人 持 有的 方正富 邦中 证保 险 B 份额 的资产 净
值与份 额折 算后 方正 富邦 中证保 险 B 份 额的 资产 净 值相等 。
000 . 1
前 前
后 B B
B
NUM NAV
NUM
?
?
其中：
前
B
NAV 为折算 前原 方正 富邦 中证 保险 B 份 额持 有人 持有 的 方正富 邦中 证保 险 B 份额的
基金份 额参 考净 值
前
B
NUM 为折算 前原 方正 富邦 中证 保险 B 份 额持 有人 持有 的 方正富 邦中 证保 险 B 份额
的份额 数
后
B
NUM 为折算 后原 方正 富邦 中证 保险 B 份 额持 有人 持有 的 方正富 邦中 证保 险 B 份额
的份额 数
2 ）方 正富 邦中 证保 险 A 份额
份额折 算原 则：
①份额 折算 前后 方正 富邦 中证保 险 A 份 额与 方正 富 邦中证 保 险 B 份 额的 份额 数始终 保
持 1：1 配 比；
②份额 折算 前方 正富 邦中 证保险 A 份额 的资 产净 值 与份额 折算 后方 正富 邦中 证保险 A
份额的 资产 净值 及新 增场 内方正 富邦 中证 保险 份额 的资产 净值 之和 相等 ；
③份额 折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份额 的持 有人 在 份额折 算后 将持 有方 正富 邦中证 保
险 A 份 额与 新增 场内方 正 富邦中 证保 险份 额。
后 后
B A
N N UM UM ?
000 . 1
000 . 1 ? ? ?
?
后 前 前
场 内 新 增
基础
A A A
NUM NAV NUM
NUM
其中：
后
A
NUM 为折算 后方 正富 邦中 证保险 A 份 额的 份额 数
后
B
NUM 为折算 后方 正富 邦中 证保 险 B 份额 的份 额数
场内新增
基础
NUM 为份额 折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份额 持有 人在 份 额折算 后所 持有 的新
增的场 内方 正富 邦中 证保 险份额 的份 额数
前
A
NAV 为折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份 额参 考净 值
前
A
NUM 为折算 前方 正富 邦中 证保 险 A 份 额的 份额 数 33
3 ）方 正富 邦中 证保 险份 额 ：
份额折算前方正富邦中 证 保险份额的资产净值与 份 额折算后方正富邦中证 保 险份额的
资产净 值相 等。
份额折 算原 则：
000 . 1
前
基础
前
基础 后
基础
NUM NAV
NUM
?
?
其中：
前
基础
NAV 为折算 前方 正富 邦中 证保 险份额 净值
前
基础
NUM 为折算 前方 正富 邦中 证保 险份额 的份 额数
后
基础
NUM 为折算后原方正富邦中证保险份额持有人持有的方正富邦中证保险份额的 份
额数
方正富邦 中证保 险份 额的 场外份额 经折 算后的 份额 数采用截 尾法 保留到 小数 点后两位 ；
方正富 邦中 证保 险份 额的 场内份 额经 折算 后的 份额 数，以 及方 正富 邦中 证保 险 A 份额 折 算
成方正 富邦 中证 保险 份额 的场内 份额 数均 取整 计算 （ 最小单 位 为 1 份 ） ， 余额 计 入基金 财 产 。
在实施 基金 份额 折算 时 ， 折算日 折算 前方 正富 邦中 证保险 份额 的基 金份 额净 值、 方正 富
邦中证 保 险 A 份额 和方 正 富邦中 证保 险 B 份额 的参 考净值 等具 体见 基金 管理 人届时 发布 的
相关公 告。
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作 ， 基 金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易 所 、 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定暂 停方 正富邦 中证 保 险 A 份额 与 方正富 邦中 证
保险 B 份 额的 上市 交易 和 方正富 邦中 证保 险份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务， 具体见 基金 管
理人届 时发 布的 相关 公告 。
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金份 额折 算结 束后 ， 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在 指定 媒介 公告 ， 并报 中国
证监会 备案 。
（7） 特殊 情形 的处 理
若市场 出现 极端 情况 ， 本基 金可在 方正 富邦 中证 保 险 B 份 额的 基金 份额 参考 净 值未达
到 0.250 元 时提 前进 行不 定期折 算， 基金 管理 人将 在指定 媒介 上公 告。 折算 方式参 照方 正
富邦中 证保 险B 份额 的基 金 份额 参考 净值 达到0.250 元时 进行 不定 期折 算的 规则， 具体 以34
届时公 告为 准。
（8） 按 照上 述折 算 和 计算 方法， 可能 会给 基金 份额 持 有人的 资产 净值 造成 微小 误差，
视为未 改变 基金 份额 持有 人的资 产净 值。
十六 、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金的 指数 使用 费；
4 、基 金上 市费 用；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金的 证券 交易 费用 ；
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 、证 券账 户开 户费 用、 银行账 户维 护费 用；
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1% 年 费率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H ＝E ×1% ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经 基金 管理 人与 基金托 管 人
核对一 致后 ， 由基 金托 管 人于次 月首 日 起 2-5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。 35
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.2% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经 基金 管理 人与 基金托 管 人
核对一 致后 ， 由基 金托 管 人于次 月首 日 起 2-5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托
管人。
3 、基 金的 指数 使用 费
本基金 作为 指数 基金 ， 需 根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中
证指数 有限 公司 支付 指数 使用费 。 通常 情况 下 ， 指 数 使用费 按照 前一 日基 金资 产净值 的 0.02%
的年费 率进 行计 提 ， 且 收取 下限为 每季 人民 币 5 万元 （ 即不 足 5 万 元部 分按 照 5 万元收 取） ，
计费期 间不 足一 季度 的， 根据实 际天 数按 比例 计算 。
计算方 法如 下：
H ＝E ×0.02% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数使用 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
指数使 用费 每日 计算 ， 逐 日累计 ， 每 季支 付一 次， 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 指 数
使用费 划付 指令 ， 经基 金 托管人 复核 后 ， 于 每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 前 十个工 作日 内
一次性 支付 给中 证指 数有 限公司 上一 季度 的指 数使 用费。 指数 使用 费计 提部 分 从基金 财产 中
支付， 不 足 5 万 元的 部分 由公司 自有 资金 补足 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－11 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费 用； 36
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）费用调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可根 据基 金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基金 托
管费率 。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率， 须召 开基 金份 额持有 人大 会审 议 （ 法律 法规或 中 国
证监会另 有规 定的除 外） ； 调低基金 管理 费率、 基金 托管费率 ，无 须召开 基金 份额持有 人大
会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日 在指 定媒介 上公 告。
（五）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十七 、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》及 其他 有关法 律法 规
的要求 ，结 合本 基金 管理 人对本 基金 实施 的投 资管 理活动 ，对 本基 金的 原招 募说明 书进 行
了更新 ，主 要更 新的 内容 如下：
章节 主要更 新内 容
重要提 示 更新了招 募说明 书内容 的 截止日期 及相关 财务数 据 的
截止日 期。
三、基 金管 理人 更新了 基金 管理 人的 相关 信息。
四、基 金托 管 人 更新了 基金 托管 人的 相关 信息。
五、相 关服 务机 构 更新了 基金 份额 发售 机构 、 会计师 事务 所的 相关 信息 。
十 、 方 正 富 邦 中 证 保 险 份 额 的 申
购与赎 回
更新了 直销 机构 的相 关内 容
十三、 基金 的投 资 更新了 基金 最近 一期 投资 组合报 告的 内容 。 37
十四、 基金 的业 绩 更新了 基金 最近 一期 基金 业绩数 据。
二十七 、其 他应 披露 事项 披露了 自2017 年2 月1 日至2017 年7 月31 日 期间 本
基金的 公告 信息 。
方正富邦 基金管理有 限公 司
二〇一 七年 九月十四 日
