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华泰柏瑞量化增强混合(000172)

华泰柏瑞量化增强混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 华泰柏 瑞量化增强 混合型 证券投资基金 更新的 招募说明书 (摘要 ) 2017 年第 2 号 重要提 示 华泰柏 瑞量 化增 强 混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “本基 金 ” )根 据 2013 年 4 月 26 日中国 证券监 督管理 委员 会(以 下简称 “中国 证监 会 ”) 《 关于核 准华 泰柏瑞 量化指 数增强 股票型证 券投 资基金 募集 的批复》 (证监 许可【2013 】610 号) 进 行募集 。本 基金的基 金合 同于 2013 年 8 月 2 日正 式 生效。 本基金 名称 自 2015 年 8 月 6 日起 ,由“ 华 泰柏 瑞 量化指 数增 强股 票型 证券 投资基 金 ” 更 名 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” , 基金 简 称 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 ”, 基金 代码 保持 不变 。本基 金、 基金 管理 人更 名等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊登 在中 国证 券报 、上 海证券 报、 证券 时报 的 《 华 泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分 股票型 证券 投资 基金 更名 并修改 基金 合同 的公 告》。 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 基金 管理 人 ”或 “管 理人 ”或 “ 本 公司 ”)保 证 招 募 说 明 书的 内 容 真 实、 准 确 、 完 整。 本 招 募 说明 书 经 中 国 证监 会 核 准 ,但 中 国 证 监会 对 本 基 金 募 集的 核 准 , 并不 表 明 其 对 本基 金 的 价 值和 收 益 作 出 实质 性 判 断 或保 证 , 也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ,但不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金投资于证券市 场, 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ,投 资者在投 资 本 基 金 前 ,应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 , 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力, 理 性 判 断市 场 , 并 承 担 基金 投 资 中 出现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因政 治 、 经 济 、社 会 等 环 境因 素 对 证 券价华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 格 产 生 影 响 而形 成 的 系 统性 风 险 、 个 别证 券 特 有 的非 系 统 性 风 险、 由 于 基 金投 资 者 连 续大 量 赎 回 基 金 产生 的 流 动 性风 险 、 基 金 管理 人 在 基 金管 理 实 施 过 程中 产 生 的 基金 管 理 风 险、 本基金 的特 定风 险等 等。 投资者 认购 (或 申购) 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 招募说 明书 和基 金合 同。 基金管 理 人建议 投资 者根 据自 身的 风险收 益偏 好, 选择 适合 自己的 基金 产品 ,并 且中 长期持 有。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2017 年 8 月 1 日,有 关财 务和 业绩 表现 数据截 止 日为 2017 年 6 月 30 日, 财务和 业绩 表现 数据 未经 审 计。 本基金托管人中国银 行股 份有限公司已对本次 更新 的招募说明书中的投 资组 合报告和 业绩表 现进 行了 复核 确认 。 一 、基 金管理人 ( 一) 基金管 理人 概况 名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号楼 17 层 法定代 表人 :贾波 成立日 期: 2004 年 11 月 18 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号 经营范 围: 基金 管理 业务 ;发起 设立 基金 ;中 国证 监会批 准的 其他 业务 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 联系人 : 汪 莹白 联系电 话:400-888-0001,(021 )38601777 股权结 构: PineBridge Investments LLC (柏瑞投 资 有限责 任公 司)49% 、华 泰证券 股 份有限 公 司 49% 、苏 州新 区高新 技术 产业 股份 有限 公司 2% 。 ( 二) 主要人 员情 况 1 、董 事会 成员 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 贾波先 生: 董事 长, 学士 ,曾任 职于 工商 银行 江苏 省分行 ,2001 年 7 月至 2016 年 11 月 在 华 泰 证 券工 作 , 历 任经 纪 业 务 总 部技 术 主 办 、零 售 客 户 服 务总 部 地 区 经理 、 南 宁 双拥 路 营 业 部 总经 理 、 南京 长江 路 营 业 部总 经 理 、企 划部 副 总 经 理(主持工作)、北 京 分 公 司总 经理、 融资 融券 部总 经理 等职务 。2016 年 12 月加 入华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司。 翟军先 生: 董事 ,学 士, 曾任职 于江 苏省 国际 信托 投资公 司、 信泰 证券 ,2009 年 9 月 进 入 华 泰 证 券工 作 , 曾 任零 售 客 户 服 务总 部 总 经 理助 理 、 经 纪 业务 总 部 副 总经 理 、 浙 江分 公司总 经理 等职 务。 现任 华泰证 券股 份有 限公 司上 海分公 司总 经理 。 Rajeev Mittal 先生:董 事, 学士,1992 年 加入 美国国 际集团 ,2009 至 2011 年 担 任柏瑞 投资 (欧 洲分 公司 ) 总 经理 ,新兴 市场 投资 主管 ,全 球固定 收益 研究 团队 主管 和行政 总裁 ( 欧 洲分公司 )。2011 年至今 担任柏瑞 投资 亚洲有 限公 司业务行 政总 裁(亚 洲, 日本除外 )、 总经理 、新 兴市 场投 资总 管,全 球固 定收 益研 究团 队主管 。 杨智雅女士:董事, 硕士 ,曾就职于升强工业 股份 有限公司,华之杰国 际商 业顾问有 限公司 ,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦 证 券投资 顾问 股份 有限 公司 管理部 经理 , 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦 证券 投资 信托 股份有 限公 司管 理部 经理 、资深 经理、 协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 副总 经理、 总经 理、 董事长 暨总 经理 。2010 年 2 月至 今任 柏瑞 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 董事 长暨总 经理 、总 经理。 韩勇先生:董事,博 士, 曾任职于君安证券有 限公 司、华夏证券有限公 司和 中国证券 监督管 理委 员会 ,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年 10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。 杨科先 生: 独立 董事 ,学 士,2001 年 至今 任北 京市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今 任该律 师事 务所 合伙 人。 李亦宜 女士 :独 立董 事, 硕士, 曾任 职 于 Lazard & Co. 旧金山 办事 处以 及 Lazard Asia 香港办 事处 ,2010 年至 2013 年 曾担 任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。 2002 年至 今历 任 Argyle Street Management Limited 基金经 理、 执行 董事 ,2006 年至 今同 时 担任新 加坡 上市 公 司 TIH Limited 董事。 文光伟 先生 :独 立董 事, 博士,1983 年至 2015 年先 后任中 国人 民大 学会 计系 助教、 会 计系讲 师、 中国 人民 大学 商学院 会计 系副 教授 、硕 士生导 师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间兼 职于 香港 普华 会计 公司审 计部 。2015 年 3 月 从中国 人民 大学 退休 。 沈志群 先生 :独 立董 事, 学士,1978 年至 1987 年先 后在中 国建 筑科 学研 究院 、国家 建华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 委政策 研究 室、 国家 建设 部经济 研究 所从 事研 究工 作,任 研究 室副 主任 ,1987 年至 1997 年 先后任国 家计 委投资 研究 所研究室 主任 、所长 助理 、副所长 (副 司级) ,1997 年任国 家计 委宏观经 济研 究院科 研部 主任(正 司级 ),2000 年 任国家计 委( 国家发 改委 )宏观经 济研 究院院 长助 理,2001 年至 2014 年 任北 京国 宏物 业管 理有限 公司 (宏 观院 下属) 总 经理 。2014 年退休 ,现 任中 国投 资协 会副会 长。 2 、监 事会 成员 吴海云 女士 : 监 事长 , 硕 士, 于 香港 银行 与资 产管 理业拥 有丰 富经 验。 曾任 汇丰环 球投 资管理 财务 部副 总裁 , 以 及曾在 富国 银行 , 瑞 银全 球资产 管理 , 瑞 信私 人银 行, 东 方汇 理资 产管理 等公 司任 多个 重要 职位。 2017 年6 月起 任柏 瑞 投资财 务总 监 – 亚洲( 日本 及台湾 除外) 。 刘晓冰 先生 :监 事, 二十 二年证 券从 业经 历。1993 年 12 月 进入 公司 ,曾 任无 锡解放 西 路 营 业 部 总 经理 助 理 、 副总 经 理 、 总 经理 , 无 锡 永乐 路 营 业 部 负责 人 , 无 锡城 市 中 心 营业 部总经 理, 无锡 分公 司总 经理等 职务 。现 任华 泰证 券股份 有限 公司 苏州 分公 司总经 理。 柳 军 先 生: 监 事, 硕 士,2000-2001 年 任上 海 汽车 集团 财 务 有限 公 司财 务 ,2001-2004 年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员,2004 年 7 月加 入 华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司 , 历任 基 金事 务部 总监 、上 证红利 ETF 基金经理 助理 。2009 年 6 月起 任华 泰柏 瑞(原 友邦 华 泰)上证 红利 交易型 开放 式指数基 金基 金经理 。2010 年 10 月起 担任指 数投 资部副总 监 。 2011 年 1 月起 兼任 华泰 柏 瑞上证 中小 盘 ETF 基金、 华泰柏 瑞上 证中 小盘 ETF 联接 基 金基 金 经理 。2012 年 5 月起 担任 华泰柏 瑞沪 深 300ETF 基金 及华 泰柏 瑞沪 深 300ETF 联接基金基 金 经理。2015 年 2 月起 任指 数投资 部总 监。2015 年 5 月起任 华泰 柏瑞 中证 500 ETF 及华泰柏 瑞中 证 500ETF 联接基 金 的基金 经理 。 童 辉 先 生 : 监 事 , 硕 士 。 1997-1998 年 任 上 海 众 恒 信 息 产 业 有 限 公 司 程 序 员 , 1998-2004 年任 国泰 基金 管 理有限 公司 信息 技术 部经 理,2004 年 4 月加 入华 泰 柏瑞基 金管 理 有限公 司, 现任 信息 技术 与电子 商务 部总 监。 3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 韩勇先生:总经理, 博士 ,曾任职于君安证券 有限 公司、华夏证券有限 公司 和中国证 券监督 管理 委员 会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任华 安基金 管理 有限 公司 副总 经理。2011 年 10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。 王溯舸 先生 :副 总经 理, 硕士,1997-2000 年任 深圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、副总 经 理,2001-2004 年 任华 泰证 券股份 有限 公司 受托 资产 管理总 部总 经理 。 陈 晖 女 士 : 督 察 长 , 硕 士 ,1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ,华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 1999-2004 年 任华 泰证 券股 份有限 公司 北京 总部 总经 理。


房 伟 力 先 生 : 副总 经 理 ,硕 士,1997-2001 年 任 上 海证 券 交 易 所 登 记结 算 公 司交 收 系 统 开发经 理,2001-2004 年任 华安基 金管 理有 限公 司基 金登记 及结 算部 门总 监。2004-2008 年5 月任华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 总经 理助 理。 田 汉卿女 士:副 总经理 。曾 在美国 巴克莱 全球投 资管 理有限 公司(BGI )担任 投资经 理, 2012 年 8 月 加入 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司,2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化增强 混合 型 证券 投资 基金 的基 金经 理,2013 年 10 月起 任公 司副总 经理 ,2014 年 12 月起任 华泰 柏瑞 量化优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,2015 年 3 月起 任华 泰柏 瑞量化 先行 混 合 型 证 券 投 资基 金 的 基 金经 理 和 华 泰 柏瑞 量 化 驱 动灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 的 基 金经 理,2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞量 化智 慧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理和 华泰 柏 瑞量化 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的基 金经 理 ,2016 年 5 月起 任 华 泰柏瑞 量化 对冲 稳健 收益 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理 ,2017 年 3 月起 任华泰 柏瑞 惠利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ,2017 年 5 月 起任 华泰柏 瑞量 化 创优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 。本 科与研 究生 毕业 于清 华大 学, MBA 毕业 于美国 加州 大学 伯克 利分 校哈斯 商学 院。 高山 先生,副 总经理, 博士。2001.5-2013.7 任职于全国 社会保障 基金理事 会投资 部, 任处 长;2013.7 起 加入华泰柏 瑞基金管 理有限公 司。本 科毕业于 山东大学 经济管 理学院 , 硕士毕 业于 中国 人民 银行 研究生 部, 博士 毕业 于财 政部财 政科 学研 究所 研究 生部。 董 元 星 先 生 , 副 总 经 理 , 博 士 。2006.9-2008.12 任 巴 克 莱 资 本 ( 纽 约 ) 债 券 交 易 员 , 2009.3-2012.8 任 华夏 基金 管理有 限公 司基 金经 理。2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限 公司, 任固 定收 益部 总监 。2013 年 10 月起 任华 泰柏 瑞稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金 经理。2014 年 2 月起 任总 经理助 理。2015 年 12 月起 任公司 副总 经理 。北 京大 学经济 学学 士 , 纽约大 学 STERN 商学 院金 融学博 士。 程安 至先生, 副总经理 ,硕士 。1997.9-2001.1 任中国工 商银行上 海市分行 信贷经 理, 2001.2-2012.4 任 华安 基金 管理有 限公 司市 场部 销售 总监。2012 年 5 月加 入华 泰柏瑞 基金 管 理有限 公司 ,任 总经 理助 理。2015 年 12 月 起任 公 司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国 际金融专业,硕士毕业于 上海财经大学国民经济学 专业,EMBA 毕 业于上海 交通大学中欧 国际工 商学 院。 4 、本 基金 基金 经理 田汉卿 女士 ,同上 。 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 5 、投 资决 策委 员会 成员 主席: 总经 理韩勇 先 生; 成员:副 总 经 理 王 溯舸 先生 ; 副 总 经 理 田 汉 卿女 士 ; 副总经理高山先生 ; 副总 经 理 董 元星先 生; 投资 部总 监方 伦煜先 生; 投资 部总 监 吕 慧建先 生 。 列席人 员: 督察 长陈 晖女 士;投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 ( 三) 基金管 理人 的职责 1 、依法 募集基 金,办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理 基金份 额的 发售 、申 购、 赎回、 转换 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自基 金合同 生效之 日起 ,以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则管 理和 运用基 金财 产,建 立 健 全 内 部 风 险控 制 、 监 察与 稽 核 、 财 务管 理 及 人 事管 理 等 制 度 ,保 证 所 管 理的 基 金 财 产和 基 金 管 理 人 的财 产 相 互 独立 , 对 所 管 理的 不 同 基 金财 产 分 别 管 理、 分 别 记 账, 进 行 证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编 制 季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ; 7 、计算 并公告 基金资 产净 值,确定 基金 份额申 购、 赎回价格 ;按 规定受 理申 购和赎 回 申 请 , 及 时、 足 额 支付 赎回 款 项 ; 采取 适 当 合理 的措 施 使 计 算开 放 式 基金 份额 认 购 、 申购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规定; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、依据 《基金 法》、 基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 10 、保存基金财产管 理业 务活动的记录、账册 、报 表、代表基金签订的 重大 合同及其 他相关 资料 ; 11 、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益 行使诉讼权利或者实施其 他法律行 为; 12 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配; 13 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 ( 四) 基金管 理人 的承诺 1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守现行 有效 的相关 法律 、法规、 规章 、基金 合同 和中国 证 监 会 的 有 关规 定 , 建立 健全 内 部 控 制制 度 , 采取 有效 措 施 , 防止 违 反 现行 有效 的 有 关 法律 、 法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为发生 。 2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法 规,建 立健 全 的 内部 控制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止下列 行为 发生 : (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ,强 化职业 操守 ,督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法 律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 活动 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)违 反现行 有效的 有关 法律、法 规、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定, 泄 漏 在 任 职 期 间知 悉 的 有 关证 券 、 基 金 的商 业 秘 密 ,尚 未 依 法 公 开的 基 金 投 资内 容 、 基 金投 资计划 等信 息; (8)违 反证券 交易场 所业 务规则, 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ,扰 乱市场 秩 序; (9) 贬损 同行 ,以 抬高 自 己; (10) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (11 )有 悖社 会公 德, 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 4 、基 金经 理承 诺 (1)依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定, 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取 最大利 益; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ; (3)不 违反现 行有效 的有 关法律、 法规 、规章 、基 金合同和 中国 证监会 的有 关规定 ,华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 泄 漏 在 任 职 期间 知 悉 的 有关 证 券 、 基 金的 商 业 秘 密、 尚 未 依 法 公开 的 基 金 投资 内 容 、 基金 投资计 划等 信息 ; (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 ( 五) 基金管 理人 的内部 控制 制度 1 、内 部控 制的 原则 (1)健 全性原 则。内 部控 制必须覆 盖公 司各个 部门 和各级岗 位, 并渗透 到各 项业务 过 程,涵 盖决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 经营 环节 ; (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 ; (3)独 立性原 则。公 司在 精简的基 础上 设立能 够充 分满足经 营运 作需要 的机 构、部 门 和 岗 位 , 各 机构 、 部 门 和岗 位 职 能 上 保持 相 对 独 立。 内 部 控 制 的检 查 评 价 部门 必 须 独 立于 内部控 制的 建立 和执 行部 门; (4)相 互制约 原则。 公司 内部部门 和岗 位的设 置应 权责分明 、相 互制衡 ,消 除内部 控 制中的 盲点 ; (5)防 火墙原 则。公 司基 金资产、 自有 资产、 其他 资产的运 作应 当分离 ,基 金投资 研 究 、 决 策 、 执行 、 清 算 、评 估 等 部 门 和岗 位 , 应 当在 物 理 上 和 制度 上 适 当 隔离 , 以 达 到风 险防范 的目 的; (6)成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本,提 高经 济效益 , 以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 2 、内 部控 制的 主要 内容 (1) 控制 环境 董事会下设风险管 理与审 计委员会,全面负 责公司 的风险管理、风险 控制和 财务监控, 审 查 公 司 的 内控 制 度 , 并对 重 大 关 联 交易 进 行 审 计; 董 事 会 下 设薪 酬 、 考 核与 资 格 审 查委 员 会 , 对 董 事、 总 经 理 、督 察 长 、 财 务总 监 和 其 他高 级 管 理 人 员的 候 选 人 进行 资 格 审 查以 确 保 其 具 有中 国 证 监会 所要 求 的 任 职资 格 , 制定 董事 、 监 事 、总 经 理 、督 察长 、 财 务 总监 、 其他高 级管 理人 员及 基金 经理的 薪酬/报 酬计 划或 方 案。 公司管理层在总经理 领导 下,认真执行董事会 确定 的内部控制战略,为 了有 效贯彻公 司 董 事 会 制 定的 经 营 方 针及 发 展 战 略 ,设 立 了 投 资决 策 委 员 会 和风 险 控 制 委员 会 , 就 基金 投资和 风险 控制 等发 表专 业意见 及建 议。 公司设立督察长,对 董事 会负责,主要负责对 公司 内部控制的 合 法 合 规性 、有 效 性 和 合理性 进行 审查 ,发 现重 大风险 事件 时向 公司 董事 长和中 国证 监会 报告 。 (2) 风险 评估 公司风险控制人员定 期评 估公司风险状况,范 围包 括所有能对经营目标 产生 负面影响华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 的 内 部 和 外 部因 素 , 评 估这 些 因 素 对 公司 总 体 经 营目 标 产 生 影 响的 程 度 及 可能 性 , 并 将评 估报告 报公 司董 事会 及高 层管理 人员 。 (3) 控制 活动 控制活动包括自我控 制、 职责分离、监察稽核 、实 物控制、业绩评价、 严格 授权、资 产分离 、危 机处 理等 政策 、程序 或措 施。 自我控制以各岗位的 目标 责任制为基础,是内 部控 制的第一道防线。在 公司 内部建立 科 学 、 严 格 的岗 位 分 离 制度 , 在 相 关 部门 和 相 关 岗位 之 间 建 立 重要 业 务 处 理凭 据 传 递 和信 息 沟 通 制 度 ,后 续 部 门 及岗 位 对 前 一 部门 及 岗 位 负有 监 督 责 任 ,使 相 互 监 督制 衡 的 机 制成 为 内 部 控 制 的第 二 道 防 线。 充 分 发 挥 督察 长 和 法 律监 察 部 对 各 岗位 、 各 部 门、 各 机 构 、各 项业务 全面 监察 稽核 作用 ,建立 内部 控制 的第 三道 防线。 (4) 信息 与沟 通 公司建立了内部办公 自动 化信息系统与业务汇 报体 系,形成了自上而下 的信 息传播渠 道 和 自 下 而 上的 信 息 呈 报渠 道 。 通 过 建立 有 效 的 信息 交 流 渠 道 ,保 证 了 公 司员 工 及 各 级管 理人员 可以 充分 了解 与其 职责相 关的 信息 ,并 及时 送达适 当的 人员 进行 处理 。 (5) 内部 监控 内部监控由公司风险 管理 与审计委员会、督察 长、 风险控制委员会和法 律监 察部等部 门 在 各 自 的 职权 范 围 内 开展 。 本 公 司 设立 了 独 立 于各 业 务 部 门 的法 律 监 察 部, 其 中 监 察稽 核 人 员 履 行 内部 稽 核 职 能, 检 查 、 评 价公 司 内 部 控制 制 度 合 理 性、 完 备 性 和有 效 性 , 监督 公 司 内 部 控 制制 度 的 执 行情 况 , 揭 示 公司 内 部 管 理及 基 金 运 作 中的 风 险 , 及时 提 出 改 进意 见,促 进公 司内 部管 理制 度有效 地执 行。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 (1 ) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任; (2) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ; (3) 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 二 、基 金托管人 ( 一) 基本情 况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年 10 月 31 日 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566 ( 二) 基金托 管部 门及主 要人 员情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 , 现 有员 工 110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富 的银行 、 证券、 基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 , 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托 管业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基 金 (一 对多 、一 对一 ) 、 社保 基金 、保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三类 机构 、券 商 资产管 理计 划、 信 托计 划 、 企业 年金、 银行理 财产 品、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金托 管等 门 类齐全 、 产 品丰 富的 托管 业务体 系。 在国 内, 中国 银行首 家开 展绩 效评 估、 风险分 析等 增值 服务, 为各 类客 户提 供个 性化的 托管 增值 服务 ,是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。 ( 三) 证券投 资基 金托管 情况 截至 2017 年 06 月 30 日 , 中国银 行已 托 管 611 只 证 券投资 基金 , 其 中境 内基 金 574 只, QDII 基金 37 只 , 覆 盖了 股票型 、 债券 型 、 混 合型 、 货 币型 、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 ( 四) 托管业 务的 内部控 制制 度 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉 承中国 银行 风险 控制 理念 , 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险 控制工 作贯 穿业 务各 环节 , 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检 查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。 2007 年起 , 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。 先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” 、 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国 际主 流内控 审阅 准华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 则的无 保留 意见 的审 阅报 告。 2017 年 , 中 国银 行继 续获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 , 内控措 施严 密, 能够 有效 保 证托管 资产 的安 全。 ( 五) 托管人 对管 理人运 作基 金进行 监督 的方法 和程 序 根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相 关规定 , 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规和 其他 有关规 定 , 或 者 违反基 金合 同约 定的 , 应 当拒绝 执行 , 及时通 知基 金管理 人 , 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理 机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政 法规 和其他有关规 定,或者违 反基金合同约 定的, 应当及 时通知基金管 理人,并及 时向国务 院证券 监督 管理 机构 报告 。 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 三 、相 关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机构 基金份 额 A 类份 额的 发售 机构包 括基 金管 理人 的直 销机构 和 A 类份 额代 销机 构的销 售 网点 。 1 、直 销机 构: 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 注册地 址: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层


办公地 址: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层 法定代 表人 :贾波


电话: (021 )38784638


传真: (021 )50103016 联系人 : 汪 莹白 客服电 话:400-888-0001,(021 )38784638 公司网 址:www.huatai-pb.com


2 、A 类 份额 代销 机构 1 )中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 :田 国立 传真: (010 )66594853 客服电 话:95566 公司网 址:www.boc.cn 2 )中 国工 商银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 传真: (010 )66107914 客服电 话:95588 公司网 址:www.icbc.com.cn 3 )中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 法定代 表人 :王 洪章 传真: (010 )66275654 客服电 话:95533 公司网 址:www.ccb.com 4 )交 通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :曹 榕 电话: (021 )58781234 传真: (021 )58408483 客服电 话:95559 公司网 址:www.bankcomm.com 5 )招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 办公地 址: 广东 省 深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 电话: (0755 )83198888 传真: (0755 )83195109 客服电 话:95555 公司网 址:www.cmbchina.com 6 )平 安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号深 圳发 展 银行大 厦 办公地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号深 圳发 展 银行大 厦 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :施 艺帆 电话: (021 )50979384 传真: (021 )58585432 客服电 话:95511-3 公司网 址:www.bank.pingan.com 7 )中 国民 生银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :董 云巍 客服电 话:95568 公司网 址:www.cmbc.com.cn 8 )嘉 兴银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 嘉兴 市建 国南 路 409 号 办公地 址: 嘉兴 市建 国南 路 409 号 法定代 表人 :许 洪明 联系人 :陈 兢 电话:0573-82082676 传真:0573-82099678 客服电 话:0573-96528 公司网 址:www.bojx.com 9 )哈 尔滨 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号 办公地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号 法定代 表人 :郭 志文 联系人 :遇 玺 电话: (0451 )86779018 传真: (0451 )86779018 客服电 话:95537 或 400-609-5537 公司网 址:www.hrbb.com.cn 10 )爱 建证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代 表人 :钱 华 联系人 :王 威雅 电话: (021 )32229888 传真: (021 )68728703 客服电 话:4001-962502 公司网 站:www.ajzq.com 11 ) 渤海 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :王 星


电话: (022 )28451922 传真: (022 )28451892 客服电 话:400-651-5988 公司网 址:www.bhzq.com 12 )财 富证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26-28 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26-28 层 法定代 表人 :蔡 一兵 联系人 :郭 磊 电话: (0731 )84403319 传真: (0731 )84403439 客服电 话:400-88-35316 公司网 址:www.cfzq.com 13 )长 城证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话: (0755 )83516094 传真: (0755 )83515567 客服电 话: (0755 )33680000 、400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com 14 )长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 办公地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :奚 博宇 电话: (021 )68751860 传真: (021 )68751151 客服电 话:95579 或 4008-888-999 公司网 址:www.95579.com 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 15 )德 邦证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市福 山 路 500 号 26 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路 500 号 26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 电话: (021 )68761616 传真: (021 )68767981 客服电 话:400-888-8128 公司网 址:www.tebon.com.cn 16 )第 一创 业证 券股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :吴 军 电话: (0755 )23838751 传真: (0755 )23838750 客服电 话 :400-888-1888 公司网 址:www.firstcapital.com.cn 17 )东 吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街 5 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街 5 号 法定代 表人 :吴 永敏 联系人 :方 晓丹 电话: (0512 )65581136 传真: (0512 )65588021 客服电 话:400-860-1555 或 96288 公司网 址:www.dwzq.com.cn 18 )光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :周 洁瑾 电话: (021 )22169999 传真: (021 )22169134 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 客服电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com 19 )国 都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 电话:(010 )84183333 传真: (010 )84183311-3389 客服电 话:400-818-8118 公司网 址:www.guodu.com 20 )国 泰君 安 证 券股 份有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 : 芮敏 棋 电话: (021 )38676666 传真: (021 )38670666 客服电 话:95521 公司网 址:www.gtja.com 21 )国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 办公地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话: (0755 )82130833 传真: (0755 )82133952 客服电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn 22 )申 万宏 源西 部证 券有 限公司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 35 号大 成国 际大厦 20 楼 2005 室 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区北 京南 路 358 号 大成国 际大 厦 20 楼 法定代 表人 :韩 志谦 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 联系人 :王 怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301802 客服电 话:400-800-0562 公司网 址:www.swhysc.com 23 )华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:68778790 传真:68777992 客服电 话:4008209898 公司网 址:www.cnhbstock.com 24 )华 龙证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :邓 鹏怡 电话: (0931 )4890208 传真: (0931 )4890118 客服电 话: (0931 )4890100 、4890619 、4890618 公司网 址:www.hlzqgs.com 25 )华 融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号华 融大 厦 A 座 3 层 法定代 表人 :祝 献忠 联系人 :李 慧灵 电话: (010 )58315221 传真: (010 )58568062 客服电 话:400-898-9999


公司网 址:www.hrsec.com.cn 26 )华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓云 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 (深 圳) 客服电 话:95597 公司网 址:www.htsc.com.cn 27 )华 西证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号华 西证券 大厦 办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号华 西证券 大厦 法定代 表人 :杨 炯洋 联系人 :周 志茹 电话:028-86135991 传真:028-86150040 客服电 话:95584 公司网 址:www.hx168.com.cn 28 )华 鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 办公地 址: 上海 市肇 家浜 路 750 号 法定代 表人 :俞 洋 联系人 :陈 敏 电话: (021 )64316642 传真: (021 )64333051 客服电 话: 400-109-9918 、021 -32109999 、029-68918888 公司网 址:www.cfsc.com.cn 29 )平 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :石 静武 电话: (021 )38631117 传真: (021 )58991896 客服电 话:95511*8 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 公司网 址:stock.pingan.com


30 )中 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 客服电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn 31 )山 西证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 电话: (0351 )8686659 传真: (0351 )8686619 客服电 话:400-666-1618、( 0351 )95573 公司网 址:www.i618.com.cn 32 )申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话: (021 )33389888 传真: (021 )33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 公司网 址:www.swhysc.com 33 )天 风证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦 4 楼 办公地 址: 中国 武汉 武昌 区中南 路 99 号 保利 广场 A 座 37 楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :崔 成 电话:027-87610052 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 传真:027-87618863 客服电 话:400-800-5000 公司网 址:www.tfzq.com 34 )天 相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 电话: (010 )66045152 传真: (010 )66045518 客服电 话: (010 )66045678 公司网 址:www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn 35 )信 达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :尹 旭航 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com 36 )中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :宋 明 电话: (010 )66568450 传真: (010 )66568990 客服电 话:400-888-8888 公司网 址:www.chinastock.com.cn 37 )中 航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 :王 宜四 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 联系人 :戴 蕾 电话: (0791 )86768681 传真: (0791 )86770178 客服电 话:400-886-6567 公司网 址:www.avicsec.com 38 )中 国国 际金 融股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 28 层 办公地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 28 层 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :罗 文雯 电话: (021 )58763575 传真: (021 )68875123 客服电 话: (021 )58796226-3736 公司网 址:www.cicc.com.cn 39 )中 国中 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :刘 毅 电话: (0755 )82023442 传真: (0755 )82026539 客服电 话:95532 公司网 址:www.china-invs.cn 40 )中 信建 投证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市安 立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 电话:400-8888-108 传真: (010 )65182261 客服电 话:400-888-8108 公司网 址:www.csc108.com


41 )华 安证 券股 份有 限公 司 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 注册地 址: 安 徽省 合肥 市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工





联系人 :范 超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电 话:400-809-6518 ( 全国) 96518 ( 安徽 ) 公司网 址:www.hazq.com 42 )东 亚银 行( 中国 )有 限公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 大厦 29 楼 办公地 址: 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 大厦 法定代 表人 :李 国宝 联系人 :杨 俊 电话:021-38663866 客服电 话:800-830-3811 公司网 址:www.hkbea.com.cn 43 )泰 诚财 富基 金销 售( 大连) 有限 公司 注册地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号 办公地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号 法定代 表人 :林 卓 联系人 :张 晓辉 电话:0411-88891212 传真:0411-88891212 客服电 话:400-641-1999 公司网 址:www.taichengcaifu.com 44 )一 路财 富( 北京 )信 息科技 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号院 5 号楼 702 室 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号万 通新 世界 A 座 2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :段 京璐





电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电 话:400-001-1566 公司网 址:www.yilucaifu.com 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 45 )大 同证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 大 同市 城区 迎 宾街 15 号 桐城 中央 21 层


办公地 址: 山 西省 太原 市 长治 路 111 号 山西 世贸 中 心 A 座 12 、13 层 法定代 表人 : 董祥 联系人 : 薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-7219891 客服电 话:400-712-1212 公司网 址:http://www.dtsbc.com.cn


46 )嘉 实财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期 46 层 4609-10 单元 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层 法定代 表人 : 赵学 军 联系人 : 余永 键 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客服电 话:400-021-8850 公司网 址:www.harvestwm.cn 47 )开 源证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座 5 层


办公地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座 5 层


法定代 表人 :李 刚 联系人 :袁 伟涛 电话:029-81887060 传真:029-81887060 客服电 话:4008608866 公司网 址:www.kysec.cn 48 )徽 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 安徽 合肥 安庆 路 79 号天 徽大 厦 A 座 办公地 址: 安徽 合肥 安庆 路 79 号天 徽大 厦 A 座 法定代 表人 :李 宏鸣 联系人 :叶 卓伟 电话:0551-62667635 传真:0551-62667684 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 客服电 话:96588 公司网 址:www.hsbank.com.cn 49 )上 海基 煜基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号北 美广 场 A 座 1002 室 法定代 表人 :王 翔 联系人 :俞 申莉 电话:021-65370077


传真:021-55085991 客服电 话:4008-205-369 公司网 址:www.jiyufund.com.cn 50 )乾 道金 融信 息服 务( 北京) 有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 村 南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地 址: 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场 1302 室 法定代 表人 :王 兴吉 联系人 :高 雪超 电话:18601207732 传真:010-82057741 客服电 话:4000888080 公司网 址:www.qiandaojr.com 51 )北 京汇 成基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电 话:4006199059 公司网 址:www.hcjijin.com 52 )大 连网 金金 融信 息服 务有限 公司 注册地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区体 坛 路 22 号 2 层 202 室 办公地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区体 坛 路 22 号 2 层 202 室 法定代 表人 :卜 勇 联系人 :贾 伟刚 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 电话:0411-3902-7828 传真: (0411 ) 3902 7888 客服电 话:4000-899-100 公司网 址:www.yibaijin.com 53 )奕 丰金 融服 务( 深圳 )有限 公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 (入 住深 圳市 前 海商务 秘 书有限 公司 ) 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代 表人 : TAN YIK KUAN 联系人 : 陈广 浩 电话:0755-8946 0500 传真:0755-2167 4453 客服电 话:400-684-0500 公司网 址:www.ifastps.com.cn 54 )北 京懒 猫金 融信 息服 务有限 公司


注册地 址: 北京 市石 景山 区石景 山 路 31 号院 盛景 国 际广 场 3 号楼 1119 办公地 址: 北京 市朝 阳区 四惠东 通惠 河畔 产业 园 区 1111 号 (国投 尚科 大 厦 5 层) 法定代 表人 :许 现良 联系人 :李 雪 电话:13426481033 传真:010-87723200 客服电 话:4001-500-882 公司网 址:www.lanmao.com 55 )北 京新 浪仓 石基 金销 售有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部科 研楼 5 层 518 室 办公地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部科 研楼 5 层 518 室 法定代 表人 : 李昭 琛 联系人 : 付文 红 电话:010-60616511 传真:8610-62676582 客服电 话:010-62675369 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 公司网 址:www.xincai.com 56 )尚 智逢 源( 北京 )基 金销售 有限 公司 注册地 址: 北京 市门 头沟 区石龙 经济 开发 区永 安 路 20 号 3 号楼 B1-6525 室 办公地 址: 北京 市门 头沟 区石龙 经济 开发 区永 安 路 20 号 3 号楼 B1-6525 室 法定代 表人 :刘 磊 联系人 :刘 蕾 电话:010-65602060 / 15618301166 传真:010-65602060 客服电 话:400-920-6677 公司网 址:http://www.szfyfund.com 57 )北 京微 动利 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中 心 341


办公地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中 心 341 法定代 表人 :梁 洪军 联系人 :季 长军 电话: 010-52609656/010-52609551 传真: 010-51957430 客服电 话:400-819-6665


公司网 址:www.buyforyou.com.cn


58 )厦 门市 鑫鼎 盛控 股有 限公司 注册地 址: 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 厦门 第一 广场 西座 1501-1504 办公地 址: 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 厦门 第一 广场 西座 1501-1504 法定代 表人 :陈 洪生 联系人 :陈 承智 电话:0592-3122673 传真:0592-3122701 客服电 话:4009180808 公司网 址:www.xds.com.cn 59 )北 京晟 视天 下投 资管 理有限 公司


注册地 址: 北 京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲 六号 万通 中 心 D 座 21 层 法定代 表人 :蒋 煜 联系人 :姜 斌 徐长 征 刘 聪慧 电话:010-58170708 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 传真:010-58170900 客服电 话:400-818-8866 公司网 址:http://www.shengshiview.com/ 60 )联 讯证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省惠 州市 江北东 江三 路 55 号广 播电 视新闻 中心 西面 一层 大堂 和三、 四 层 办公地 址: 广东 省惠 州市 江北东 江三 路 55 号广 播电 视新闻 中心 西面 一层 大堂 和三、 四 层 法定代 表人 :徐 刚 联系人 :彭 莲 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 客服电 话:95564 公司网 址:www.lxsec.com 61 )北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉 盛中 心 30 层 3001 室 法定代 表人 : 李悦 联系人 :张 晔


电话:010-56642600 传真:010-56642623 客服电 话:4007868868 公司网 址:www.chtfund.com 62 )济 安财 富( 北京 )资 本管理 有限 公司














注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 北京 财富 中心 A 座 46 层 法定代 表人 :杨 健 联系人 :李 海燕 电话:010-65309516-814 传真:010-65330699 客服电 话:400-673-7010 公司网 址:www.jianfortune.com 63 )深 圳前 海凯 恩斯 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6019 号金 润大 厦 23A 法定代 表人 :高 锋 联系人 :廖 苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电 话:400-804-8688 公司网 址:www.keynesasset.com 64 )上 海攀 赢金 融信 息服 务有限 公司 注册地 址: 上海 市闸 北区 广中西 路 1207 号 306 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 银城中 路 488 号 太平 金融 大厦 603 单元 法定代 表人 : 田为 奇 联系人 : 田为 奇 电话:13701668092 传真:021-68889283 客服电 话:021-68889082 公司网 址:www.pytz.cn 公司网 址:www.dzqh.com.cn 65 )徽 商期 货有 限责 任公 司 注册地 址: 芜湖 路 258 号 办公地 址: 芜湖 路 258 号 法定代 表人 : 吴国 华 联系人 : 蔡芳 电话:0551-62862801 传真:0551-62862801 客服电 话:400 887 8707 公司网 址:www.hsqh.net 66 )南 京途 牛金 融信 息服 务有限 公司 注册地 址: 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号 办公地 址: 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号 法定代 表人 : 宋时 琳 联系人 : 王旋 电话:025 —86853969 传真:025-86853960 客服电 话:4007-999-999 转 3 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 公司网 址:http://jr.tuniu.com 67 )上 海东 证期 货有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦电 路 500 号期 货大 厦 14 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 318 号 2 号楼 22 楼 法定代 表人 :卢 大印 联系人 :龚 栩生 电话:021-63325888-3916 传真:021-63326752 客服电 话:95503 公司网 址:www.dzqh.com.cn 68 )华 泰期 货有 限公 司 注册地 址: 广东 省广 州市 越秀区 东风 东 路 761 号丽 丰大 厦 20 层 办公地 址: 广东 省广 州市 越秀区 东风 东 路 761 号丽 丰大 厦 20 层 法定代 表人 (代 为履 职) : 徐炜中 联系人 :黄 韵钰/ 刘昆/张帆 电话:0755-23887950/0755-23887975/0755-82776680 传真:0755-82777490 客服电 话:400-628-0888 公司网 址:www.htfc.com 69 )民 生证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 18 层 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 18 层 法定代 表人 : 冯鹤 年 联系人 : 李微 电话:010-85127570 传真:010-85127641 客服电 话:4006198888 公司网 址:www.mszq.com 70 )上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 法定代 表人 : 李一 梅 联系人 :仲 秋玥 电话:010-88066632 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 传真:010-88066552 客服电 话:400-817-5666 公司网 址:www.amcfortune.com 71 )金 惠家 保险 代理 有限 公司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 东升园 公 寓 1 号楼 1 层南 部 办公地 址: 北 京西 城区 阜 成门外 大 街 2 号 万通 新世 界 A2106 法定代 表人 : 夏予 柱 联系人 : 胡明 哲 电话:010-68091380 传真:010-68091380 客服电 话:400-855-7333 公司网 址: www.jhjfund.com 72 )武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国际 SOHO 城 (一 期) 第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国际 SOHO 城 (一 期) 第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代 表人 :陶 捷 联系人 :沈 怡 电话:027-87006009-8027 传真:027-87008010 客服电 话:400-027-9899 公司网 址:http://www.buyfunds.cn/ 73 )大 有期 货有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 芙蓉 南路 二 段 128 号现代 广场 三、 四楼 办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 芙蓉 南路 二 段 128 号现代 广场 三、 四楼 法定代 表人 :沈 众辉 联系人 :马 科 电话:0731-84409106 传真:0731-84409009 客服电 话:4006 365 058 公司网 址:www.dayouf.com 74 )联 储证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 华强 北路 圣廷 苑 B 座 26 楼 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 333 号 金砖 大厦 8 楼 法定代 表人 :沙 常明 联系人 :丁 倩云 电话:010-56177851 传真:010-56177855 客服电 话:400-620-6868 公司网 址:www.lczq.com 75 )上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :张 佳琳 电话:021-20691831 传真:021-2069-1861 客服电 话:400-820-2899 公司网 站: www.erichfund.com


76 )上 海好 买基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌


联系人 :陆 敏 电话:021-20211847 传真:021-68596916


客服电 话:400-700-9665


公司网 址:www.ehowbuy.com 77 )上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号二 号 楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 (北 楼 )25 层 法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 钰 传真:021-54509953 客服电 话:400-181-8188


公司网 址:www.1234567.com.cn


78 )深 圳众 禄金 融控 股股 份有限 公司 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电 话:4006-788-887


公司网 址:www.jjmmw.com ;www.zlfund.cn 79 )北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号邮 电新 闻大 厦 2 层


法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :马 林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电 话:4008188000 公司网 址:www.myfp.com


80 )浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路 一 号元 茂大 厦 903 室


办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


联系人 :吴 杰


电话:0571 —88911818 —8653


传真:0571-86800423


客服电 话:4008-773-772


公司网 站:www.5ifund.com 81 )蚂 蚁( 杭州 )基 金销 售有限 公司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室 办公地 址: 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 2 楼 法定代 表人 : 陈柏 青


联系人 :王 朝 客服电 话:4000-766-123


公司网 站: http://www.fund123.cn 82 )中 期资 产管 理有 限公 司 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 光华 路 16 号中 期大 厦 A 座 8 层 法定代 表人 :姜 新 联系人 :尹 庆 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电 话:010-65807865 公司网 站:www.cifcofund.com 83 )和 讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :刘 洋 电话:010-85650628 客服电 话:400-920-0022


公司网 址:licaike.hexun.com 84 )众 升财 富( 北京 )基 金销售 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08 法定代 表人 : 李招 弟 联系人 :李 艳 电话:010-59497361 客服电 话:400-059-8888 公司网 址:www.zscffund.com 85 )中 国国 际期 货有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 麦子店 西 路 3 号 新恒 基国 际大 厦 15 层 法定代 表人 :王 兵 联系人: 孟夏 电话:010-65807829 公司网 址: www.cifco.net 客服电 话:95162 、400-8888-160 86 )宜 信普 泽投 资顾 问( 北京) 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 法定代 表人 : 沈伟 桦 联系人: 张得 仙 电话:010- 52413390 公司网 址:www.yixinfund.com 客服电 话:400-6099-200 87 )上 海大 智慧 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 428 号 1 号楼 10-11 层





办公地 址: 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代 表人 : 申健 联系人: 胡旦 电话: (021 )20219988*31781 公司网 址:https://8.gw.com.cn/


客服电 话:021-20219931 88 )深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006#


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座 9 层 法定代 表人 :马 勇 联系人: 文雯 电话:010-83363101 公司网 址: http://8.jrj.com.cn/ 客服电 话:400-166-1188 89 )恒 丰银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 南大 街 248 号 办公地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 南大 街 248 号 法定代 表人 : 蔡国 华 联系人: 李胜 贤 电话:021-20501975 公司网 址: www.egbank.com.cn 客服电 话:95395 90 )泉 州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 泉 州市 云鹿 路 3 号 办公地 址: 泉 州市 云鹿 路 3 号 法定代 表人 :傅 子能 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 联系人: 傅彩 芬 电话:0595-22551071 公司网 址: www.qzccbank.com 客服电 话:400-88-96312 91 )日 发资 产管 理(上海) 有 限公司 注册地 址: 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦 1307 室 办公地 址: 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦 1307 室 法定代 表人 :周 泉恭 联系人: 蔡小 威 电话:021-61600500-8008 公司网 址: www.rffund.com 客服电 话:021-61600500 92 )北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A 法定代 表人 :梁 蓉 联系人: 郭爱 丽 电话:010-66154828-8013 传真:010-63583991 公司网 址: www.5irich.com 客服电 话:400-6262-818 93 )佳 泓( 北京 )基 金销 售有限 公司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 怀北镇 怀北 路 308 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 光华 路 7 号 汉威 大 厦 B1210 法定代 表人 :谢 亚凡 联系人: 陈冲 电话:010-65617753 公司网 址: www.haofunds.com 客服电 话:010-88580321 94 )上 海汇 付金 融服 务有 限公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 法定代 表人 :张 皛 联系人: 陈云 卉 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 电话:021-54677088-6732 传真:021-33323830 公司网 址:tty.chinapnr.com 客服电 话:400-820-2819 95 )上 海利 得基 金销 售有 限公司 住所: 上海 市浦 东新 区峨 山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层( 陆家嘴 软件 园 10 号楼) 法定代 表人 : 李兴 春 联系人: 陈孜 明 公司网 址: www.leadfund.com.cn 客服电 话:400-921-7755 96 )北 京钱 景基 金销 售有 限公司 住所: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代 表人 :赵 荣春 联系人: 车倩 倩 电话:010-57418813


传真:010-57569671 公司网 址: www.qianjing.com 客服电 话:400-893-6885 97 )北 京增 财基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦 1208 室 法定代 表人 :罗 细安 联系人 :杜 娟 电话:010-67000988-6075 公司网 址: www.zcvc.com.cn 客服电 话:400-001-8811 98 )诺 亚正 行( 上海 )基 金销售 投资 顾问 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办公地 址: 中国 上海 市杨 浦区昆 明 路 508 号 B 座 12F 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :李 娟 电话:021-35882830 公司网 址: www.noah-fund.com 客服电 话:400-821-5399 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 99 )上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :程 晨 公司网 址:www.lufunds.com 客服电 话:4008219031 100) 北京 虹点 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603 法定代 表人 : 胡伟 联系人 :陈 铭洲 公司网 址:www.pintec.com 客服电 话:400-068-1176 101) 珠海 盈米 财富 管理 有 限公司 注册地 址: 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 楼 1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :邱 湘湘 公司网 址:www.yingmi.cn 客服电 话:020-89629066 102) 大泰 金石 基金 销售 理 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地 址: 江苏 省南 京市 秦淮区 中山 南 路 1 号 南京 中心 66 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :孟 召社 联系电 话:021-20324176


公司网 址:www.dtfunds.com 客服电 话:400-928-2266 103) 上海 联泰 资产 管理 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 法定代 表人 :燕 斌


联系人 :陈 东 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 公司网 址:www.66zichan.com 客服电 话:4000-466-788 104) 和耕 传承 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 河南 省郑 州市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场 2 号楼 701 办公地 址: 河南 省郑 州市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场 2 号楼 701 法定代 表人 :李 淑慧 联系人 :郭 兆英 联系电 话:0371-5521 3196 公司网 址:www.hgccpb.com 客服电 话:4000555671 105) 北京 格上 富信 投资 顾 问有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室 法定代 表人 :李 悦章 联系人 :张 林 联系电 话:010-65983311 公司网 址:www.igesafe.com 客服电 话:010-82350618 106) 深圳 富济 财富 管理 有 限公司 注册地 址: 深圳 前海 深港 合作区 前湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地 址: 深圳 市南 山区 高新南 七 道 12 号惠 恒集 团 二期 418 室 法定代 表人 :齐 小贺 联系人 :杨 涛 联系电 话:0755-83999907-811 公司网 址:www.jinqianwo.cn 客服电 话:0755-83999907 107) 海银 基金 销售 有限 公 司 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地 址: 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 6 楼 法定代 表人 : 刘惠 联系人 :毛 林 联系电 话:021-80133597 公司网 址:www.fundhaiyin.com 客服电 话:400-808-1016 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 108) 北京 电盈 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 呼家楼( 京广 中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 呼家楼( 京广 中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代 表人 :程 刚 联系人 :赵 立芳 联系电 话:010-56176104 公司网 址:www.dianyingfund.com 客服电 话:400-100-3391 109) 上海 凯石 财富 基金 销 售有限 公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 注册地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路凯 石大 厦 4F 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :黄 祎 公司网 址: www.vstonewealth.com 客服电 话:4000-178-000 110 ) 北京 广源 达信 投资 管 理有限 公司 注册地 址: 北 京是 西城 区 新街口 外大 街 28 号 C 座六 层 605 室 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 望京东 园四 区浦 项中 心 B 座 19 层 法定代 表人 :齐 剑辉


联系人 :王 永霞 联系电 话: 010-82055860 公司网 址:www.niuniufund.com 客服电 话:400-623-6060 111 )深 圳市 金斧 子基 金销 售有限 公司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦 18 楼 办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元 7 楼 法定代 表人 :赖 任军


联系人 :张 烨 公司网 址:www.jfzinv.com 客服电 话:4009500888 112 ) 上海 万得 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 建工 大厦 8 楼 法定代 表人 :王 廷富


华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 联系人 :徐 亚丹 联系电 话:021-51327185 客服电 话:021-51327185 113 ) 北京 蛋卷 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号 院望 京 SOHO 塔 3 19 层


法定代 表人 :钟 斐斐 联系人 :戚 晓强 公司网 址:https://danjuanapp.com/ 客服电 话:4000618518 114 ) 上海 中正 达广 投资 管 理有限 公司 注册地 址: 上 海市 徐汇 区 龙腾大 道 2815 号 302 室 办公地 址: 上 海市 徐汇 区 龙腾大 道 2815 号 302 室 法定代 表人 : 黄欣 联系人 :戴 珉微 联系电 话:021-33768132-801 公司网 址:www.zzwealth.cn 客服电 话:400-6767-5263 115 ) 浙江 金观 诚财 富管 理 有限公 司 注册地 址: 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号( 锦昌 大厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 拱墅区 登云 路 43 号 金诚 大厦 3F 法定代 表人 : 徐黎 云 联系人 :孙 成岩 联系电 话:0571-88337717 公司网 址:www.jincheng-fund.com 客服电 话:400-068-0058 116 ) 中证 金牛( 北京) 投资 咨询有 限公 司 注册地 址: 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲 1 号 环球 财讯中 心 A 座 5 层 法定代 表人 :钱 昊旻 联系人: 孟汉 霄 联系电 话:010-59336498 公司网 址: www.jnlc.com 客服电 话:4008-909-998 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 117 ) 北京 肯特 瑞财 富投 资 管理有 限公 司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院 A 座 17 层 法定代 表人 : 陈超 联系人: 赵德 赛 公司网 址: http://fund.jd.com 客服电 话:95518 118 ) 上海 云湾 投资 管理 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 新金 桥 路 27 号 13 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市锦 康 路 308 号 7 楼 法定代 表人 :戴 新装 联系人: 范泽 杰 联系电 话:021-20530186 公司网 址: www.zhengtongfunds.com 客服电 话:400-820-1515 119 ) 天津 国美 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 天津 经济 技术 开发区 南港 工业 区综 合服 务区办 公 楼 D 座 二层 202-124 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 霄云 路 26 号鹏 润大 厦 B 座 19 层 法定代 表人 :丁 东华 联系人: 许艳 公司网 址:www.gomefund.com 客服电 话:400-111-0889 120) 上海 华信 证券 有限 责 任公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼 办公地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼 法定代 表人 : 郭林 联系人: 李颖 联系电 话: 021-38784818-8508 公司网 址:www.shhxzq.com 客服电 话:400-820-5999 121) 上海 朝阳 永续 基金 销 售有限 公司 注册地 址: 浦东 新区 上丰 路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办 公地 址: 上海 市浦 东新 区碧波 路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代 表人 :廖 冰 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 联系人: 裘爱 萍 联系电 话: 021-80234888-6693 公司网 址:www.998fund.com 客服电 话:400-998-7172 3 、H 类 份额 的销 售机 构为 具备基 金销 售资 格的 由香 港代表 选聘 或基 金管 理人 直接选 聘 的相关 销售 机构 。 4 、基金 管理人 可根据 有关 法律法规 的要 求,选 择其 他符合要 求的 机构代 理销 售本基金 , 并及时 公告 。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号楼 17 层 法定代 表人 :贾波 办公地 址: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层 电话:400-888-0001,(021 )38601777 传真: (021 )50103016 联系人 : 赵 景云 ( 三) 律师事 务所 和经办 律师 名称: 北京 市金 杜律 师事 务所 住所: 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 39 号建 外 SOHO A 座 31 层 负责人 :王 玲 电话: (021 )24126000 传真: (021 )24126150 经办律 师: 靳庆 军、 傅轶 联系人 :傅轶 ( 四) 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼 法定代 表人 :杨 绍信 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 电话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 经办注 册会 计师 : 单 峰、 曹阳 四 、基 金的名称 华泰柏 瑞量 化增 强 混 合型 证券投 资基 金 五 、基 金的类型 混合型 六 、基 金的投资目标 在力求有效控制投资 风险 的前提下,力争实现 达 到或 超越业绩比较基准 的投 资收益, 谋求基 金资 产的 长期 增值 。 本基金 力争 将对 业绩 比较 基准的 年化 跟踪 误差 控制 在 8% 以 内。 七、基 金的投资范围 本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融工 具, 包括国内依法发行上 市的 股票、债 券 、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 须符合中国 证监会 相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序 (包 括 公告等 ) 后 ,可 以将 其纳 入投资 范围 。 本基金股票资产投 资比例不低于基金资产 的 60% ;现金和到期日在一年 以内的政府 债 券的投 资比 率不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 八 、基 金的投资策略 本基金利 用 量 化 投 资模 型, 在 控 制 组 合 跟 踪 误差 的 基础上, 力求投 资 业绩 达到 或 超 越 业绩比 较基 准。 1 、比 较基 准的 标的 指数 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳证 券交 易所 授权 ,由 中证指 数有 限公 司开 发的 中国 A 股市 场指 数, 它的 样本选 自沪 深 两个证 券市 场, 覆盖 了大 部分流 通市 值, 其成 份股 票为中 国 A 股市 场中 代表 性强、 流动 性 高的股 票, 能够 反 映 A 股 市场总 体发 展趋 势。 沪深 300 指 数是 指由 中证 指数有 限公 司编 制和 发布 的沪深 300 的价 格指 数。 如果指 数发 布 机 构 变 更 或者 停 止 上 述标 的 指 数 编 制及 发 布 , 或者 上 述 标 的 指数 由 其 它 指数 代 替 , 本基 金管理人可以 依 据 维 护 基金 份 额 持 有 人合 法 权 益 的原 则 , 履 行 适当 的 程 序 变更 本 基 金 的标 的指数 。 2 、以 增强 指数 投资 收益 为 目的的 股票 投资 策略 本基金利用定量投资 模型 ,选取并持有预期收 益较 好的股票构成投资组 合, 在严格控 制 组 合 预 期 跟踪 误 差 的 基础 上 , 力 求 超越 标 的 指 数投 资 回 报 。 一般 情 况 下 ,本 基 金 股 票资 产投资 比例 不低 于基 金资 产的 85% 。 (1) 多因 子 alpha 模型 —— 股票 超额 回报 预测 多 因子 alpha 模型 以对 中国 股票 市场 较长期 的 回测 研 究为 基础 ,结 合前 瞻性市 场判 断, 用 精 研 的 多 个因 子 捕 捉 市场 有 效 性 暂 时缺 失 之 处 ,以 多 因 子 在 不同 个 股 上 的不 同 体 现 估测 个股的 超值 回报 。概 括来 讲,本 基金 alpha 模 型的 因子可 归为 如下 几类: 价值(value) 、质量 (quality) 、 动量(momentum) 、成长(growth) 、 市 场预期 等 等 。公 司 的量 化 投研团 队 会 持续 研 究市场 的状 态以 及市 场变 化,并 对模 型和 模型 所采 用的因 子做 出适 当更 新或 调整。 多 因子 alpha 模型 利用 长期 积累 并最 新扩 展的 数据库 ,科 学地 考虑 了大 量的各 类信 息 , 包括 来 自 市 场各 类 投 资 者, 公 司 各 类 报表 , 分 析 师预测 等 等多方面 的 信 息 。基 金 经 理 根据 市 场 状 况 及 变化 对 各 类 信息 的 重 要 性 做出 具 有 一 定前 瞻 性 的 判 断, 适 时 调 整各 因 子 类 别的 具体组 成及 权重 。 (2) 风险 估测 模型 —— 有 效控制 预期 风险 纯 指数化投资力求跟 踪误 差最小,指数增强投资 策略 则需要 力 求 将 跟 踪误 差控 制 在 一 定范围之内。 本基金将 利用 风险预 测 模型 和 适 当 的控 制 措 施 , 有效 控 制 投 资组 合 的 预 期投 资风险 ,并 力求 将投 资组 合 的实 现风险 ( 用跟 踪误 差衡量 ) 控 制在 目标 范围 内。 (3) 交易 成本 模型 —— 控制 交易 成本 以保护 投资 业绩 本基金的交易成本模 型既 考虑固定成本,也考 虑交 易的市场冲击效应, 以 减少 交 易 对 业绩造 成的 负 面 影响 。 在 控制交易 成 本的 基础 上 , 进行投 资收 益的 优化 。 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 (4) 投资 组合 的优化 本基金将综合考虑预 期回 报,风险及交易成本 进行 投资组合优化。其选 股范 围将包括 指数 成 份股 和非 指数 成 份 股中, 流动 性 和 基本 面信 息 较好 的股 票。 (5) 投资 组合 的调整 本基金将 根 据 所 考 虑各 种信 息 的 变 化 情 况 , 对投 资组 合 进 行 重 新 优 化 ,调 整投 资 组 合 的构成 ,并 根据 市场 情况 适当控 制和 调整 投资 组合 的换手 率。 3 、债 券投 资策 略 本基金管理人将基于 对国 内外宏观经济形势的 深入 分析、国内财政政策 与货 币市场政 策 等 因 素 对 债券 市 场 的 影响 , 进 行 合 理的 利 率 预 期, 判 断 债 券 市场 的 基 本 走势 , 制 定 久期 控 制 下 的 资 产类 属 配 置 策略 。 在 债 券 投资 组 合 构 建和 管 理 过 程 中, 本 基 金 管理 人 将 具 体采 用 期 限 结 构 配置 、 市 场 转换 、 信 用 利 差和 相 对 价 值判 断 、 信 用 风险 评 估 、 现金 管 理 等 管理 手段进 行个 券选 择。 本基金债券投资的目 的是 在保证基金资产流动 性的 基础上,有效利用基 金资 产,提高 基金资 产的 投资 收益 。 4 、金 融衍 生工 具投 资策 略 在法律法规允 许 的 范围 内 ,本基金可基于谨慎 原则 运用权证、股票指数 期 货等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对基 金 投 资 组合 进 行 管 理 ,以 控 制 投 资组 合 风 险 、 提高 投 资 效 率, 从 而 更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。 5 、融 资融 券和 转融 资转 融 券 从投资人的利益出发 ,本 基金可在法律法规 允许 的范 围 内 参 与 适 当 的 融资 融券 和 转 融 资转融 券业 务。 九 、基 金的业绩比较基准 95% × 沪深 300 指数 收益 率+2.5% ( 指 年收 益率 ,评 价时按 期间 折算) 沪深 300 指 数是 指由 中证 指数有 限公 司编 制和 发布 的沪 深 300 的价 格指 数。 沪深 300 指数是 沪深 证券 交易 所第 一次联 合发 布的 反映 A 股 市场整 体走 势的 指数 ,是 由上海 和深 圳 证券市 场中 选 取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的成 份股指 数。 沪 深 300 指 数 成份股 为 A 股 市 场 中 市 场代 表 性 好、 流动 性 高 、 交易 活 跃 的主 流股 票 , 覆 盖了 沪 深 市场 六成 左 右 的 市值 , 能够反 映市 场主 流投 资的 收益情 况。 随着法律法规和市场 环境 发生变化,如果上述 业绩 比较基准不适用本基 金、 或者本基 金 业 绩 比 较 基准 中 所 使 用的 指 数 暂 停 或终 止 发 布 ,或 者 推 出 更 权威 的 能 够 表征 本 基 金 风险 收 益 特 征 的 指数 , 本 基 金管 理 人 可 以 依据 维 护 基 金份 额 持 有 人 合法 权 益 的 原则 , 根 据 实际华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 情 况 对 业 绩 比较 基 准 进 行相 应 调 整 。 调整 业 绩 比 较基 准 应 经 基 金托 管 人 同 意, 报 中 国 证监 会备案 ,基 金管 理人 应在 调整 前 2 个 工作 日在 至少 一种指 定媒 体上 予以 公告 。 十 、基 金的风险收益特征 本基金为混合型基金 ,其 预期风险与预期收益 高于 债券型基金与货币市 场基 金,低于 股票型 基金 。 本基金的风险控制将 力争 将对业绩比较基准的 年化 跟踪误差控制在目标 范围 以内。因 本 基 金 为 指 数增 强 投 资 基金 , 跟 踪 误 差的 计 算 将 剔除 主 动 回 报 的均 值 。 另 外, 在 特 殊 情况 下 , 从 保 护 投资 人 利 益 出发 对 基 金 股 票仓 位 做 出 调整 , 以 至 于 股票 持 仓 比 例较 大 低 于 正常 水 平 时 , 基 金由 此 获 得 的对 投 资 人 有 利的 正 收 益 不计 入 跟 踪 误 差的 计 算 , 但基 金 由 此 获得 的负收 益则 要计 入跟 踪误 差的计 算。 十一 、 基金的投资组合报 告 投资组 合报 告截 止日 为 2017 年 6 月 30 日。 1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 3,955,679,736.98 86.75 其中: 股票


3,955,679,736.98 86.75 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


79,696,000.00 1.75 其中: 债券


79,696,000.00 1.75








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


300,661,390.72 6.59 8 其他资 产


223,983,772.99 4.91 9 合计





4,560,020,900.69





100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 26,226,959.96 0.59 B 采矿业 122,937,881.73 2.78 C 制造业 1,660,114,728.26 37.50 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 31,118,961.62 0.70 E 建筑业 65,409,179.96 1.48 F 批发和 零售 业 45,048,899.62 1.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 204,748,007.34 4.62 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 120,977,992.05 2.73 J 金融业 1,214,754,908.62 27.44 K 房地产 业 231,670,730.93 5.23 L 租赁和 商务 服务 业 120,150,125.29 2.71 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,155,908.32 0.46 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 92,365,453.28 2.09 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,955,679,736.98 89.35 3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 3,612,818 179,231,900.98 4.05 2 601006 大秦铁 路 12,193,370 102,302,374.30 2.31 3 600030 中信证 券 5,908,931 100,570,005.62 2.27 4 601288 农业银 行 28,325,200 99,704,704.00 2.25 5 601398 工商银 行 18,986,042 99,676,720.50 2.25 6 600688 上海石 化 14,324,939 94,687,846.79 2.14 7 000069 华侨城 A 8,985,888 90,398,033.28 2.04 8 601231 环旭电 子 5,640,974 88,619,701.54 2.00 9 600383 金地集 团 7,354,065 84,351,125.55 1.91 10 000415 渤海金 控 11,209,792 75,441,900.16 1.70 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,696,000.00 1.80 其中: 政策 性金 融债 79,696,000.00 1.80 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 79,696,000.00 1.80 5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 序 号 债券代 码 债券 名称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 170401 17 农 发 01 800,000 79,696,000.00 1.80 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货 。 9、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 10、投 资组 合报 告附 注 1 ) 本基 金本 报告 期末 投资 的前十 名证 券中 ,中 信证 券 (600030) 于2017 年 5 月24 日收 到中国 证监 会处 罚决 定。 因公司 在司 度 ( 上海) 贸易 有限公 司从 事证 券交 易时 间连续 计算 不 足 半 年 的 情 况下 , 违 规 为其 提 供 融 资 融券 服 务 。 对中 信 证 券 责 令改 正 , 给 予警 告 , 没 收违华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 法所得61,655,849.78 元 ,并处 以 308,279,248.90 元罚款 ;对 直接 负责 人笪 新亚、 宋成 给 予警告 ,并 分别 处以 人民 币 10 万 元罚 款。 在监 管机 构的指 导下 ,公 司持 续完 善相关 内控 机 制,依 法合 规地 开展 各项 业务, 目前 公司 的经 营情 况 正常。 报告期内基金投资的 前十 名证券的其 他 发 行 主体 ,没 有 出 现 被 监 管 部 门立 案调 查 , 或 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 2)基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的。 3)其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 999,406.07 2 应收证 券清 算款 219,153,638.67 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,315,425.07 5 应收申 购款 2,515,303.18 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 223,983,772.99 4)报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 5)报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 十二 、 基金的业绩 基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产,但 不保 证基金一 定 盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 , 投资 者在做 出投 资决策 前应 仔 细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。


下述基金 业绩 指标不 包括 持有人认 购或 交易基 金的 各项费用 ,计 入费用 后实 际收益水 平 要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为 2017 年 6 月 30 日。 1、 基 金份 额净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较


华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2013 年 3.10% 0.98% 4.71% 1.08% -1.61% -0.10% 2014 年 70.42% 1.12% 52.47% 1.15% 17.95% -0.03% 2015 年 24.77% 2.5% 8.39% 2.36% 16.38% 0.14% 2016 年 -1.36% 1.42% -8.34% 1.33% 6.98% 0.09% 过去 六 个月 14.27% 0.65% 11.61% 0.54% 2.66% 0.11% 成立至 今 147.10% 1.61% 77.03% 1.54% 70.07% 0.07% 2 、图示 自基金 合同生 效以 来基金份 额净 值的变 动情 况,并与 同期 业绩比 较基 准的变 动 的比较 基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率历 史走势 对比 图 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 注:图 示日 期 为 2013 年 8 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日。


1、 按 基金 合同 规定 , 本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 , 截 至报 告日本 基金 的各 项投资比例已 达到基金合 同第十四条( 二)投资范 围的要求, 基金股票 资产投 资比例不 低于基金资产 的 60% ,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产 净 值的 5% 。 十三 、 基金的费用与税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ; 4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ; 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 7 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用; 8 、按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1 、基 金管 理人 的管 理费 基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 1.00% 年费率 计提 。 在 通 常 情 况下 , 基金 管 理费 按 前 一 日基 金 资产 净 值的 1.00% 年 费 率 计提 。 计算 方 法 如 下: H =E× 1.00%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管理费每日计提 ,按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后, 由基金托 管人于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 。 在 通 常 情 况下 , 基金 托 管费 按 前 一 日基 金 资产 净 值的 0.25% 年 费 率 计提 。 计算 方 法 如 下: H=E× 0.25%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托管费每日计提 ,按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后, 由基金托 管人于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。 3 、本 条第 ( 一) 款 第 3 至第 8 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应 协议的 规定 ,列 入当 期基 金费用 。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 本条第 (一) 款约 定以 外的 其他费 用, 以及 基金 管理 人和基 金托 管人 因未 履行 或未完 全 履 行 义 务 导 致的 费 用 支 出或 基 金 财 产 的损 失 等 不 列入 基 金 费 用 。处 理 与 基 金运 作 无 关 的事 项 发 生 的 费 用等 不 列 入 基金 费 用 。 基 金合 同 生 效 前所 发 生 的 信 息披 露 费 、 律师 费 和 会 计师 费以及 其他 费用 不从 基金 财产中 支付 。


( 四) 基金管 理费 和基金 托管 费的调 整 基金管理人和基金托 管人 可协商酌情调低基金 管理 费和基金托管费,无 须召 开基金份 额持有 人大 会。 华泰柏瑞 量化增强 混合型证券投资基金





















































招募说明 书 (更新) 摘要 ( 五) 税 收 本 基 金 运 作 过 程中 涉 及 的各 纳 税 主 体 , 依照 中 国 、中 国 香 港 及 投 资人 所 在 国家 法 律 法 规的规 定履 行纳 税义 务 。 十四 、 对招募说明书更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它 有 关 法 律 法 规的 要 求 , 结合 本 基 金 管 理人 对 本 基 金实 施 的 投 资 管理 活 动 , 本基 金 的 招 募说 明书进 行了 更新 ,主 要更 新的内 容如 下: 1 、


“ 三、基 金管理 人” 部分, 对监 事会成 员、 总 经理及 其他 高级管 理人员 和本基 金 基金经 理 的 相关 信息 作了 更新。 2 、 “四、 基金 托管 人” 部分 ,根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。 3 、 “五、 相关 服务 机构 ”部 分, 更 新了 代销 机构 的相 关信息 ; 4 、 “十、 基金 的投 资” 部分 ,对基 金投 资组 合报 告作 了更新 。 5 、 “十一 、基 金的 业绩 ”部 分,对 基金 投资 业绩 作了 更新。 6 、 “二十 三、 其他 应 披 露事 项”部 分, 根据 前次 招募 说明书 (更 新) 公 布日 至 本次更 新内容 截止 日的 历次 信息 披露作 了更 新。 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 九 月 十四 日