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信诚300(165515)

信诚300:更新招募说明书(2017年第2次)查看PDF公告

信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
1
信 诚沪 深 3 0 0 指 数分 级证 券 投资 基金
招 募说 明书
(2017 年第 2 次更新)
重要 提示
本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2 0 1 1 年 9 月 1 6 日 2 0 1 1 [ 1 4 7 2 ] 号 文 核 准 。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照
《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 中 国 证 监 会
对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表
明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人
在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包
括 : 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券
特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人
在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折 /
溢 价 交 易 风 险 、 以 及 份 额 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资
人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 及 《 基 金 合 同 》 。
基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 , 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 , 并 且 中
长 期 持 有 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。
本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 若 无 特 别 说 明 为 2 0 1 7 年 8 月 1 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净
值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ( 未 经 审 计 ) 。
基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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目 录
第 一 部 分 绪 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
第 二 部 分 释 义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
第 三 部 分 基 金 管 理 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
第 四 部 分 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
第 六 部 分 基 金 份 额 分 级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
第 七 部 分 基 金 的 募 集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
第 八 部 分 基 金 合 同 的 生 效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
第 九 部 分 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 与 赎 回 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
第 十 部 分 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 上 市 交 易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
第 十 一 部 分 基 金 份 额 的 登 记 、 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 登 记 等 其 他 相 关 业 务 . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
第 十 二 部 分 基 金 的 份 额 配 对 转 换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
第 十 三 部 分 基 金 的 投 资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
第 十 四 部 分 基 金 的 业 绩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
第 十 五 部 分 基 金 的 财 产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
第 十 六 部 分 基 金 资 产 估 值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
第 十 七 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
第 十 八 部 分 基 金 费 用 与 税 收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
第 十 九 部 分 基 金 份 额 折 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
第 二 十 部 分 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 终 止 运 作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
第 二 十 一 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
第 二 十 二 部 分 基 金 的 信 息 披 露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
第 二 十 三 部 分 风 险 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 清 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
第 二 十 五 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
第 二 十 六 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2
第 二 十 七 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1
第 二 十 八 部 分 其 他 应 披 露 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
第 二 十 九 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4
第 三 十 部 分 备 查 文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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第 一 部 分 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理
办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信
息 披 露 办 法 》 ” ) 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 及 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 编 写 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 真 实
性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。
本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 。
本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本 招 募 说 明
书 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事
人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人
和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照
《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人
的 权 利 和 义 务 , 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
第 二 部 分 释 义
本 招 募 说 明 书 中 除 非 文 意 另 有 所 指 , 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 :
1 . 基 金 或 本 基 金 : 指 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 . 基 金 管 理 人 : 指 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
3 . 基 金 托 管 人 : 指 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
4 . 基 金 合 同 : 指 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效
修 订 和 补 充
5 . 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
6 . 招 募 说 明 书 : 指 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 其 定 期 的 更 新
7 . 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 》
8 . 上 市 交 易 公 告 书 : 指 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪
深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 公 告 书 》
9 . 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行 政
规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 、 决 议 、 通 知 等信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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1 0 . 《 基 金 法 》 : 指 2 0 0 3 年 1 0 月 2 8 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通
过 , 2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日 经 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 , 自 2 0 1 3 年 6 月 1
日 起 实 施 , 并 经 2 0 1 5 年 4 月 2 4 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 《 全 国 人 民
代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改 < 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法 > 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共
和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 1 . 《 销 售 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 颁 布 、 同 年 6 月 1 日 实 施 的 《 证 券 投 资 基 金 销
售 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 2 . 《 信 息 披 露 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 0 4 年 6 月 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实 施 的 《 证 券 投 资 基
金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 3 . 《 运 作 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 7 月 7 日 颁 布 、 同 年 8 月 8 日 实 施 的 《 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 4 . 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
1 5 . 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
1 6 . 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 ,
包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人
1 7 . 个 人 投 资 者 : 指 年 满 1 8 周 岁 , 合 法 持 有 现 时 有 效 的 中 华 人 民 共 和 国 居 民 身 份 证 、 军 人 证
件 等 有 效 身 份 证 件 的 中 国 公 民 , 以 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人
1 8 . 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册
登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 或 其 他 组 织
1 9 . 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 中 国 证 券 市 场 并 取 得 国 家 外
汇 管 理 局 外 汇 额 度 批 准 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者
2 0 . 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会
允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称
2 1 . 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人
2 2 . 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基 金 份 额
的 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务
2 3 . 销 售 机 构 : 指 直 销 机 构 和 代 销 机 构
2 4 . 直 销 机 构 : 指 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 5 . 代 销 机 构 : 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格
并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 , 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 , 其 中 可 通 过 深 圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 机 构 必 须 是 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交
易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 、 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售
业 务 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位
2 6 . 基 金 销 售 网 点 : 指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网 点信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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2 7 . 场 外 : 指 以 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系 统 以 外 的 方 式 、 通 过 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的
场 所
2 8 . 场 内 : 指 以 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系 统 的 方 式 、 通 过 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 场 所
2 9 . 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金
账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 注 册 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建
立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 等
3 0 . 注 册 登 记 机 构 : 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 或 接 受 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构
3 1 . 注 册 登 记 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统
3 2 . 证 券 登 记 结 算 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系 统
3 3 . 基 金 账 户 : 指 注 册 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金
份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户
3 4 . 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 的
基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户
3 5 . 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所
人 民 币 普 通 股 票 账 户 或 证 券 投 资 基 金 账 户
3 6 . 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 向
中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 , 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期
3 7 . 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕 , 清
算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期
3 8 . 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 , 最 长 不 得 超 过 3 个 月
3 9 . 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 后 合 法 存 续 的 期 限 。 本 基 金 的 存 续 期 间 为 不 定 期
4 0 . 沪 深 3 0 0 指 数 : 指 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 3 0 0 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指
数 , 以 反 映 A 股 市 场 整 体 走 势 。 沪 深 3 0 0 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 并 发 布
4 1 . 基 金 份 额 分 级 : 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 、 信 诚
沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 。 其 中 , 信 诚 沪 深
3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持
1 : 1 的 比 例 不 变
4 2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 : 指 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额
4 3 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 : 指 本 基 金 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所 分 离 的 稳 健 收 益 类 基 金 份 额
4 4 . 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 : 指 本 基 金 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所 分 离 的 积 极 收 益 类 基 金 份 额
4 5 . 日 / 天 : 指 公 历 日
4 6 . 月 : 指 公 历 月
4 7 . 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日
4 8 . T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 工 作 日信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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4 9 . T + n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 )
5 0 . 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日
5 1 . 交 易 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段
5 2 . 发 售 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 销 售 机 构 向 投 资 人 销 售 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 行 为
5 3 . 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 通 过 场 外 或 场 内 申 请 购 买 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 行 为
5 4 . 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 通 过 场 外 或 场 内 申
请 购 买 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 行 为
5 5 . 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 通 过 场 外 或 场 内
将 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为
5 6 . 份 额 配 对 转 换 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份
额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 之 间 的 配 对 转 换 , 包 括 分 拆 与 合 并 两 个 方 面
5 7 . 分 拆 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 两 份 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额
申 请 转 换 成 一 份 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 一 份 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 行 为
5 8 . 合 并 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 一 份 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与
一 份 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 进 行 配 对 申 请 转 换 成 两 份 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 的 行 为
5 9 . 会 员 单 位 : 指 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位
6 0 . 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 信 诚 沪 深
3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 行 为
6 1 . 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 、 注 册 登 记 机 构 业 务 规 则 和 基 金 管 理 人 届 时
有 效 公 告 规 定 的 条 件 , 申 请 将 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为
6 2 . 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售
机 构 的 操 作 ; 转 托 管 包 括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 登 记
6 3 . 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构
( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为
6 4 . 跨 系 统 转 登 记 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记 结 算 系
统 间 进 行 转 登 记 的 行 为
6 5 . 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额
及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申
请 的 一 种 投 资 方 式
6 6 . 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上
基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 )
超 过 上 一 开 放 日 基 金 ( 包 括 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 总 份
额 的 1 0 %
6 7 . 元 : 指 人 民 币 元信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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6 8 . 基 金 利 润 : 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的 余 额
6 9 . 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资
产 的 价 值 总 和
7 0 . 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值
7 1 . 基 金 份 额 净 值 : 指 分 别 计 算 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 净 值 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 净 值 与 信 诚 沪
深 3 0 0 B 份 额 净 值
7 2 . 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 的 过 程
7 3 . 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介
7 4 . 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 情 况
第 三 部 分 基 金 管 理 人
一、 基金 管理人 概况
基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
法 定 代 表 人 : 张 翔 燕
成 立 日 期 : 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 【 2 0 0 5 】 1 4 2 号
注 册 资 本 : 2 亿 元 人 民 币
电 话 : ( 0 2 1 ) 6 8 6 4 9 7 8 8
联 系 人 : 唐 世 春
股 权 结 构 :
股 东
出 资 额
( 万 元 人 民 币 )
出 资 比 例 ( % )
中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 9 8 0 0 4 9
英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 9 8 0 0 4 9
中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 4 0 0 2
合 计 2 0 0 0 0 1 0 0
二、 主要 人员情 况
1 . 董 事 会 成 员信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总 经
理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经
济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、 中 国 中 信 集 团
有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 , 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司
( 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 之 子 公 司 ) 董 事 长 。
王 道 远 先 生 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 信 托 管
理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 董 事
会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。
G u y R o b e r t S T R A P P 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执 行 官 ,
英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 首 席 执 行 官 。 现 任 瀚
亚 投 资 集 团 首 席 执 行 官 兼 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执 行 官 。
魏 秀 彬 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合 规 经
理 、 施 罗 德 投 资 管 理 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首 席 风 险 官 。
吕 涛 先 生 , 董 事 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、
中 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 , 2 0 0 9 年 2 月 已 与 华 夏 基 金 管 理 有
限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 。 现
任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 首 席 执 行 官 。
孙 麟 麟 先 生 , 独 立 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 ) 资 产 管 理 审 计 团 队 亚 太
区 联 合 领 导 人 , 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 旧 金 山 ) 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导 等 职 。 现 任
L a t t i c e S t r a t e g i e s T r u s t 独 立 受 托 人 、 N i p p o n W e a l t h B a n k 独 立 董 事 、 I r o n w o o d
I n s t i t u t i o n a l M u l t i S t r a t e g y F u n d L L C a n d I r o n w o o d M u l t i S t r a t e g y F u n d L L C . 独 立 董
事 。
夏 执 东 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设 银 行 总
行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 。 现 任 致
同 会 计 师 事 务 所 管 委 会 副 主 席 。
杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员 , 现 任
清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 经 济 系 副 教 授 。
注 : 原 “ 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 部 基 金 管 理 业 务 ” 自 2 0 1 2 年 2 月 1 4 日 起 正 式 更 名 为 瀚 亚 投
资 , 其 旗 下 各 公 司 名 称 自 该 日 起 进 行 相 应 变 更 。 瀚 亚 投 资 为 英 国 保 诚 集 团 成 员 。
2 . 监 事
於 乐 女 士 , 执 行 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电 气
金 融 财 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源 官 。
3 . 经 营 管 理 层 人 员 情 况
吕 涛 先 生 , 董 事 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、
中 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 , 2 0 0 9 年 2 月 已 与 华 夏 基 金 管 理 有信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 。 现
任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 首 席 执 行 官 。
桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 , 中 乔 智
威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 风
险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 首 席
财 务 官 , 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。
唐 世 春 先 生 , 副 总 经 理 , 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 董 事 会 秘 书 ;
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。 现 任 信 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 首 席 市 场 官 。
4 . 督 察 长
周 浩 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、 副 调 研
员 , 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 , 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现 任 信 诚 基 金
管 理 有 限 公 司 督 察 长 , 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 。
5 . 基 金 经 理
杨 旭 先 生 , 理 学 硕 士 、 文 学 硕 士 。 曾 任 职 于 美 国 对 冲 基 金 R o b u s t m e t h o d s 公 司 , 担 任 数 量 分
析 师 ; 于 华 尔 街 对 冲 基 金 W S F A G r o u p 公 司 , 担 任 G l o b a l S y s t e m a t i c A l p h a F u n d 助 理 基 金 经 理 。
2 0 1 2 年 8 月 加 入 信 诚 基 金 , 历 任 助 理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 数 量 投 资 副 总 监 , 信 诚 中 证
5 0 0 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有
色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) 、 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信
诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 永 丰 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 泰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 信 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
提 云 涛 先 生 , 经 济 学 博 士 。 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 , 担 任 研 究 部 分 析
师 ; 于 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 , 历 任 宏 观 策 略 部 副 总 监 、 金 融 工 程 部 总 监 ; 于 平 安 资 产 管 理 有
限 责 任 公 司 , 担 任 量 化 投 研 部 总 经 理 ; 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 , 担 任 研 究 部 金 融 工 程 总 监 。
2 0 1 5 年 6 月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 数 量 投 资 总 监 。 现 任 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至
优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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券 投 资 基 金 、 信 诚 永 鑫 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 永 利 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
历 任 基 金 经 理 :
吴 雅 楠 先 生 , 自 2 0 1 2 年 2 月 1 日 至 2 0 1 5 年 3 月 2 7 日 担 任 此 基 金 的 基 金 经 理 。
6 . 投 资 决 策 委 员 会 成 员
胡 喆 女 士 , 总 经 理 助 理 , 副 首 席 投 资 官 、 特 定 资 产 投 资 管 理 总 监 ;
王 国 强 先 生 , 固 定 收 益 总 监 、 基 金 经 理 ;
董 越 先 生 , 交 易 总 监 ;
张 光 成 先 生 , 股 票 投 资 总 监 、 基 金 经 理 ;
王 睿 先 生 , 研 究 副 总 监 、 基 金 经 理 。
上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
三、 基金 管理人 的职 责
1 . 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申
购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ;
2 . 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
3 . 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 , 进 行 证 券 投 资 ;
4 . 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ;
5 . 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;
6 . 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
7 . 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ;
8 . 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
9 . 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
1 0 . 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ;
1 1 . 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
1 2 . 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 。
四、 基金 管理人 的承 诺
1 . 基 金 管 理 人 将 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露
办 法 》 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 , 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取 有 效 措 施 , 防 止 违 法 违 规 行 为 的
发 生 。
2 . 基 金 管 理 人 不 从 事 下 列 行 为 :
( 1 ) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ;
( 2 ) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ;
( 3 ) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ;
( 4 ) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
( 5 ) 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 规 定 , 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 、 基 金 经 理 承 诺
( 1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利
益 ;
( 2 ) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 代 理 人 、 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人 牟 取 不 当 利 益 ;
( 3 ) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ;
( 4 ) 不 以 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 。
五、 基金 管理人 内部 控制制 度
1 、 内 部 控 制 的 总 体 目 标 和 原 则
公 司 内 部 控 制 制 度 , 是 指 公 司 为 了 保 障 业 务 正 常 运 作 、 实 现 既 定 的 经 营 目 标 、 防 范 经 营 风 险
而 设 立 的 各 种 内 控 机 制 和 一 系 列 内 部 运 作 程 序 、 措 施 和 方 法 等 文 本 制 度 的 总 称 。 内 部 控 制 的 总 体
目 标 是 : 建 立 一 个 决 策 科 学 、 营 运 高 效 、 稳 健 发 展 的 机 制 , 使 公 司 的 决 策 和 运 营 尽 可 能 免 受 各 种
不 确 定 因 素 或 风 险 的 影 响 。 内 部 控 制 遵 循 以 下 原 则 :
全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 渗 透 到 公 司 的 决 策 、 执 行 和 监 督 层 次 , 贯 穿 了 各 业 务 流 程 的 所 有 环
节 , 覆 盖 了 公 司 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 各 级 人 员 。
有 效 性 原 则 : 各 项 内 部 控 制 制 度 必 须 符 合 国 家 和 主 管 机 关 所 制 定 的 法 律 法 规 和 规 章 , 不 得 与
之 相 抵 触 ; 具 有 高 度 的 权 威 性 , 是 所 有 员 工 严 格 遵 守 的 行 动 指 南 。
相 互 制 约 原 则 : 在 公 司 的 各 个 部 门 之 间 、 各 业 务 环 节 及 重 要 岗 位 体 现 相 互 监 督 、 相 互 制 约 ,
作 到 公 司 决 策 、 执 行 、 监 督 体 系 的 分 离 以 及 公 司 各 职 能 部 门 中 关 键 部 门 、 岗 位 的 设 置 分 离 ( 如 交
易 执 行 部 门 和 基 金 清 算 部 门 的 分 离 、 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 的 分 离 等 ) , 形 成 权 责 分 明 、 相 互
牵 制 的 局 面 , 并 通 过 切 实 可 行 的 相 互 制 衡 措 施 来 降 低 各 种 内 控 风 险 的 发 生 。
及 时 性 原 则 : 内 部 控 制 应 随 着 公 司 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 而 不 断
修 正 , 并 随 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 等 外 部 环 境 因 素 的 改 变 及 时 进 行 相 应 的 修 改 和 完 善 ;
成 本 效 益 原 则 : 公 司 将 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 广 大 员 工 的 工 作 积 极 性 , 尽 量 降 低 经 营 运
作 成 本 , 保 证 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 。
防 火 墙 原 则 : 公 司 基 金 投 资 、 基 金 交 易 、 投 资 研 究 、 市 场 开 发 、 绩 效 评 估 等 相 关 部 门 , 应 当
在 空 间 和 制 度 上 适 当 分 离 , 以 达 到 防 范 风 险 的 目 的 。 对 因 业 务 需 要 知 悉 内 幕 信 息 的 人 员 , 应 制 定
严 格 的 审 批 程 序 和 监 管 措 施 。
2 、 风 险 防 范 体 系
公 司 根 据 基 金 管 理 的 业 务 特 点 设 置 内 部 机 构 , 并 在 此 基 础 上 建 立 层 层 递 进 、 严 密 有 效 的 多 级
风 险 防 范 体 系 :
( 1 ) 一 级 风 险 防 范
一 级 风 险 防 范 是 指 在 公 司 董 事 会 层 面 对 公 司 的 风 险 进 行 的 预 防 和 控 制 。
董 事 会 下 设 风 控 与 审 计 委 员 会 , 对 公 司 经 营 管 理 与 基 金 运 作 的 合 规 性 进 行 全 面 和 重 点 的 分 析
检 查 , 发 现 其 中 存 在 的 和 可 能 出 现 的 风 险 , 并 提 出 改 进 方 案 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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公 司 设 督 察 长 。 督 察 长 对 董 事 会 负 责 , 组 织 、 指 导 公 司 监 察 稽 核 和 风 险 管 理 工 作 , 监 督 检 查
基 金 及 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 和 公 司 的 内 部 风 险 控 制 情 况 , 并 定 期 或 不 定 期 地 向 董 事 会 或 者 董
事 会 下 设 的 相 关 专 门 委 员 会 报 告 工 作 。
( 2 ) 二 级 风 险 防 范
二 级 风 险 防 范 是 指 在 公 司 风 险 控 制 委 员 会 、 投 资 决 策 委 员 会 和 监 察 稽 核 部 层 次 对 公 司 的 风 险
进 行 的 预 防 和 控 制 。
总 经 理 下 设 风 险 控 制 委 员 会 , 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分
析 、 评 估 , 制 定 相 应 的 风 险 控 制 制 度 并 监 督 制 度 的 执 行 , 全 面 、 及 时 、 有 效 地 防 范 公 司 经 营 过 程
中 可 能 面 临 的 各 种 风 险 。
总 经 理 下 设 投 资 决 策 委 员 会 , 研 究 并 制 定 公 司 基 金 资 产 的 投 资 战 略 和 投 资 策 略 , 对 基 金 的 总
体 投 资 情 况 提 出 指 导 性 意 见 , 从 而 达 到 分 散 投 资 风 险 , 提 高 基 金 资 产 的 安 全 性 的 目 的 。
监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 在 督 察 长 指 导 下 , 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 , 对 各 岗
位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督 。
( 3 ) 三 级 风 险 防 范
三 级 风 险 防 范 是 指 公 司 各 部 门 对 自 身 业 务 工 作 中 的 风 险 进 行 的 自 我 检 查 和 控 制 。
公 司 各 部 门 根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流 程 及 风 险 控 制 措
施 , 达 到 : 一 线 岗 位 双 人 双 职 双 责 , 互 相 监 督 ; 直 接 与 交 易 、 资 金 、 电 脑 系 统 、 重 要 空 白 支 票 、
业 务 用 章 接 触 的 岗 位 , 实 行 双 人 负 责 ; 属 于 单 人 、 单 岗 处 理 的 业 务 , 强 化 后 续 的 监 督 机 制 ; 相 关
部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 。
3 、 基 金 管 理 人 关 于 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 声 明
本 公 司 确 知 建 立 内 部 控 制 系 统 、 维 持 其 有 效 性 以 及 有 效 执 行 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及
管 理 层 的 责 任 , 董 事 会 承 担 最 终 责 任 ; 本 公 司 特 别 声 明 以 上 关 于 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 披 露 真
实 、 准 确 , 并 承 诺 根 据 市 场 的 变 化 和 公 司 的 发 展 不 断 完 善 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 。
第 四 部 分 基 金 托 管 人
一 、 基 金 托 管 人 情 况
( 一 ) 基 本 情 况
名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 )
住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼
法 定 代 表 人 : 王 洪 章
成 立 时 间 : 2 0 0 4 年 0 9 月 1 7 日
组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整
存 续 期 间 : 持 续 经 营信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 1 2 号
联 系 人 : 田 青
联 系 电 话 : ( 0 1 0 ) 6 7 5 9 5 0 9 6
中 国 建 设 银 行 成 立 于 1 9 5 4 年 1 0 月 , 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行 , 总
部 设 在 北 京 。 本 行 于 2 0 0 5 年 1 0 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 9 3 9 ) , 于 2 0 0 7 年 9 月 在
上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 6 0 1 9 3 9 ) 。
资 产 负 债 稳 步 增 长 。 2 0 1 6 年 末 , 本 集 团 资 产 总 额 2 0 . 9 6 万 亿 元 , 较 上 年 增 加 2 . 6 1 万 亿
元 , 增 幅 1 4 . 2 5 % , 其 中 客 户 贷 款 总 额 1 1 . 7 6 万 亿 元 , 较 上 年 增 加 1 . 2 7 万 亿 元 , 增 幅 1 2 . 1 3 % 。 负
债 总 额 1 9 . 3 7 万 亿 元 , 较 上 年 增 加 2 . 4 7 万 亿 元 , 增 幅 1 4 . 6 1 % , 其 中 客 户 存 款 总 额 1 5 . 4 0 万 亿
元 , 较 上 年 增 加 1 . 7 3 万 亿 元 , 增 幅 1 2 . 6 9 % 。
核 心 财 务 指 标 表 现 良 好 。 积 极 消 化 五 次 降 息 、 利 率 市 场 化 等 因 素 影 响 , 本 集 团 实 现 净 利
润 2 , 3 2 3 . 8 9 亿 元 , 较 上 年 增 长 1 . 5 3 % 。 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1 , 1 8 5 . 0 9 亿 元 , 在 营 业 收 入 中 的 占
比 较 上 年 提 升 0 . 8 3 个 百 分 点 。 平 均 资 产 回 报 率 1 . 1 8 % , 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1 5 . 4 4 % , 净 利 息
收 益 率 2 . 2 0 % , 成 本 收 入 比 为 2 7 . 4 9 % , 资 本 充 足 率 1 4 . 9 4 % , 均 居 同 业 领 先 水 平 。
2 0 1 6 年 , 本 集 团 先 后 获 得 国 内 外 知 名 机 构 授 予 的 1 0 0 余 项 重 要 奖 项 。 荣 获 《 欧 洲 货
币 》 “ 2 0 1 6 中 国 最 佳 银 行 ” , 《 环 球 金 融 》 “ 2 0 1 6 中 国 最 佳 消 费 者 银 行 ” 、 “ 2 0 1 6 亚 太 区 最 佳
流 动 性 管 理 银 行 ” , 《 机 构 投 资 者 》 “ 人 民 币 国 际 化 服 务 钻 石 奖 ” , 《 亚 洲 银 行 家 》 “ 中 国 最 佳
大 型 零 售 银 行 奖 ” 及 中 国 银 行 业 协 会 “ 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 奖 ” 。 本 集 团 在 英 国 《 银 行
家 》 2 0 1 6 年 “ 世 界 银 行 1 0 0 0 强 排 名 ” 中 , 以 一 级 资 本 总 额 继 续 位 列 全 球 第 2 ; 在 美 国 《 财 富 》
2 0 1 6 年 世 界 5 0 0 强 排 名 第 2 2 位 。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场 处 、 理
财 信 托 股 权 市 场 处 、 Q F I I 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 跨 境 托 管 运 营 处 、 监 督 稽 核
处 等 1 0 个 职 能 处 室 , 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海 备 份 中 心 , 共 有 员 工 2 2 0 余 人 。 自 2 0 0 7 年
起 , 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 , 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控
工 作 手 段 。
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
赵 观 甫 , 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 , 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、 总 行 信
贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 , 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业 务 部 、 总 行 审
计 部 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 , 具 有 丰 富 的 客 户 服 务
和 业 务 管 理 经 验 。
龚 毅 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 国 际 部 、 营 业 部 并 担 任
副 行 长 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 , 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 。
黄 秀 莲 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 , 长 期 从 事 托 管 业 务
管 理 等 工 作 , 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 。
原 玎 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 业 务 部 , 长 期 从 事 海 外 机信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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构 及 海 外 业 务 管 理 、 境 内 外 汇 业 务 管 理 、 国 外 金 融 机 构 客 户 营 销 拓 展 等 工 作 , 具 有 丰 富 的 客 户 服
务 和 业 务 管 理 经 验 。
( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客 户 为 中
心 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持
有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 , 中 国 建 设 银 行 托 管
资 产 规 模 不 断 扩 大 , 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 , 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、
基 本 养 老 个 人 账 户 、 ( R ) Q F I I 、 ( R ) Q D I I 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 , 是 目 前 国 内 托 管
业 务 品 种 最 齐 全 的 商 业 银 行 之 一 。 截 至 2 0 1 7 年 一 季 度 末 , 中 国 建 设 银 行 已 托 管 7 1 9 只 证 券 投 资
基 金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 , 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银
行 连 续 1 1 年 获 得 《 全 球 托 管 人 》 、 《 财 资 》 、 《 环 球 金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最
佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 — — Q F I I ” 等 奖 项 , 并 在 2 0 1 6 年 被 《 环 球 金 融 》 评 为 中 国 市
场 唯 一 一 家 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。
二 、 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
( 一 ) 内 部 控 制 目 标
作 为 基 金 托 管 人 , 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 本
行 内 有 关 管 理 规 定 , 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 财 产 的 安
全 完 整 , 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
( 二 ) 内 部 控 制 组 织 结 构
中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 , 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 对 托 管 业 务
风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 业 务 部 配 备 了 专 职 内 控 合 规 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 合 规
工 作 , 具 有 独 立 行 使 内 控 合 规 工 作 职 权 和 能 力 。
( 三 ) 内 部 控 制 制 度 及 措 施
资 产 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、
业 务 操 作 流 程 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 严
格 实 行 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 , 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 , 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账
户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置 , 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信
息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 , 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作 , 防 止 人 为 事 故 的 发 生 , 技 术 系 统 完
整 、 独 立 。
三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
( 一 ) 监 督 方 法
依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 。 利 用 自 行 开
发 的 “ 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 ” , 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定 , 对 基 金 管 理 人
运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 。 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基
金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 , 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 、 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 开信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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支 情 况 进 行 检 查 监 督 。
( 二 ) 监 督 流 程
1 . 每 工 作 日 按 时 通 过 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 , 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 等 情 况 进 行 监
控 , 如 发 现 投 资 异 常 情 况 , 向 基 金 管 理 人 进 行 风 险 提 示 , 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实 , 督 促 其 纠
正 , 如 有 重 大 异 常 事 项 及 时 报 告 中 国 证 监 会 。
2 . 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 后 , 对 指 令 要 素 等 内 容 进 行 核 查 。
3 . 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 , 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合 法
合 规 性 和 投 资 独 立 性 等 方 面 进 行 评 价 , 报 送 中 国 证 监 会 。
4 . 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 , 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或 举
证 , 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 。
第 五 部 分 相 关 服 务 机 构
一、 基金 份额发 售机 构
1 . 场 外 发 售 机 构
( 1 ) 直 销 机 构
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 及 本 公 司 的 网 上 交 易 平 台
住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
法 定 代 表 人 : 张 翔 燕
电 话 : ( 0 2 1 ) 6 8 6 4 9 7 8 8
联 系 人 : 杨 德 智
投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务 , 具 体 交
易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 : w w w . x c f u n d s . c o m
( 2 ) 销 售 机 构
1 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 长 安 兴 融 中 心
法 定 代 表 人 : 王 洪 章
电 话 : 0 1 0 - 6 7 5 9 6 2 1 9
传 真 : 0 1 0 - 6 6 2 7 5 6 5 4
联 系 人 : 张 静
客 服 电 话 : 9 5 5 3 3
公 司 网 站 : w w w . c c b . c o m
2 ) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 : 李 庆 萍
客 服 电 话 : 9 5 5 5 8
网 址 : h t t p : / / b a n k . e c i t i c . c o m
3 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
法 定 代 表 人 : 田 国 立
联 系 人 : 刘 岫 云
统 一 客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 6 6
传 真 : 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 6
电 话 : 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 7 7
公 司 网 站 : h t t p : / / w w w . b o c . c n
4 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
法 定 代 表 人 : 蒋 超 良
客 服 电 话 : 9 5 5 9 9
网 址 : w w w . 9 5 5 9 9 . c n
5 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 : 李 建 红
电 话 : 0 7 5 5 - 8 3 0 7 7 2 7 8
传 真 : 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 0 4 9
联 系 人 : 邓 炯 鹏
客 服 电 话 : 9 5 5 5 5
网 址 : w w w . c m b c h i n a . c o m
6 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8 号
法 定 代 表 人 : 牛 锡 明
电 话 : ( 0 2 1 ) 5 8 7 8 1 2 3 4
传 真 : ( 0 2 1 ) 5 8 4 0 8 4 8 3
联 系 人 : 张 宏 革
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 5 9
网 址 : w w w . b a n k c o m m . c o m信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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7 ) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 7 0 0 号
办 公 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 7 0 0 号
法 定 代 表 人 : 陆 华 裕
客 户 服 务 统 一 咨 询 电 话 : 9 6 5 2 8 , 上 海 地 区 : 9 6 2 5 2 8
网 址 : w w w . n b c b . c o m . c n
联 系 人 : 胡 技 勋
电 话 : 0 5 7 4 - 8 9 0 6 8 3 4 0
传 真 : 0 5 7 4 - 8 7 0 5 0 0 2 4
8 ) 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 体 育 路 2 1 号 东 莞 银 行 大 厦
办 公 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 体 育 路 2 1 号 东 莞 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 : 廖 玉 林
联 系 人 : 胡 昱
电 话 : 0 7 6 9 - 2 2 1 1 9 0 6 1
传 真 : 0 7 6 9 - 2 2 1 1 7 7 3 0
客 户 服 务 热 线 : 0 7 6 9 - 9 6 2 2 8
网 址 : w w w . d o n g g u a n b a n k . c n
9 ) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 2 号 华 夏 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 : 吴 建
联 系 人 : 马 旭
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 7 7
网 址 : w w w . h x b . c o m . c n
1 0 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 : 王 东 明
联 系 人 : 侯 艳 红
电 话 : 0 1 0 - 6 0 8 3 8 9 9 5
传 真 : 0 7 5 5 - 2 3 8 3 5 8 6 1 、 0 1 0 - 6 0 8 3 6 0 2 9
网 址 : w w w . c s . e c i t i c . c o m
1 1 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 苗 岭 路 2 9 号 澳 柯 玛 大 厦 1 5 层 ( 1 5 0 7 - 1 5 1 0 室 )
办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 2 0 层 ( 2 6 6 0 6 1 )
法 定 代 表 人 : 杨 宝 林信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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联 系 人 : 吴 忠 超
联 系 电 话 : 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 3 2 6
客 服 电 话 : 9 5 5 4 8
网 址 : w w w . z x w t . c o m . c n
1 2 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 6 6 号 4 号 楼
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 1 8 8 号
法 定 代 表 人 : 王 常 青
联 系 人 : 魏 明
联 系 电 话 : ( 0 1 0 ) 8 5 1 3 0 5 7 9
开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : 4 0 0 8 8 8 8 1 0 8
网 址 : w w w . c s c 1 0 8 . c o m
1 3 ) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 1 8 层 至 2 1 层 及 第 0 4 层
0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 5 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 5 . 1 6 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 单 元
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 3 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 4 层 、 1 8 层 至 2 1 层
法 定 代 表 人 : 龙 增 来
联 系 人 : 张 鹏
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 3 4 4 2
客 服 电 话 : 4 0 0 - 6 0 0 - 8 0 0 8 、 9 5 5 3 2
公 司 网 站 : w w w . c h i n a - i n v s . c n
1 4 ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 - 4 5 层
法 定 代 表 人 : 宫 少 林
联 系 人 : 黄 婵 君 电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 9 6 0 1 6 7
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 9 4 3 6 3 6
网 址 : w w w . n e w o n e . c o m . c n
客 服 电 话 : 9 5 5 6 5 、 4 0 0 8 8 8 8 1 1 1
1 5 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 1 6 层 至 2 6 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 1 6 层 至 2 6 层
法 人 代 表 人 : 何 如
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 1 3 0 8 3 3
基 金 业 务 联 系 人 : 李 颖
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 0 6 6信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
1 7
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 9 5 2
全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 3 6
网 址 : w w w . g u o s e n . c o m . c n
1 6 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 6 8 9 号
办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 6 8 9 号
法 定 代 表 人 : 王 开 国
电 话 : 0 2 1 - 2 3 2 1 9 2 7 5 传 真 : 0 2 1 - 2 3 2 1 9 1 0 0
联 系 人 : 李 笑 鸣
客 服 电 话 : 9 5 5 5 3 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话
公 司 网 址 : w w w . h t s e c . c o m
1 7 ) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
法 定 代 表 人 : 李 梅
联 系 人 : 黄 莹
联 系 电 话 : 0 2 1 - 3 3 3 8 9 8 8 8
传 真 : 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 2 4
客 服 电 话 : 9 5 5 2 3 或 4 0 0 8 8 9 5 5 2 3
网 址 : w w w . s w h y s c . c o m
1 8 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 : 陈 有 安
联 系 人 : 邓 颜
联 系 电 话 : ( 0 1 0 ) 6 6 5 6 8 2 9 2
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 8 8
网 站 : w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n
1 9 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 6 1 8 号
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8 号 上 海 银 行 大 厦 2 9 楼
法 定 代 表 人 : 杨 德 红
联 系 人 : 朱 雅 崴
电 话 : 0 2 1 - 3 8 6 7 6 7 6 7
客 户 服 务 热 线 : 9 5 5 2 1信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
1 8
网 址 : w w w . g t j a . c o m
2 0 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
法 定 代 表 人 : 孙 树 明
注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 1 8 3 - 1 8 7 号 大 都 会 广 场 4 3 楼 ( 4 3 0 1 - 4 3 1 6 房 )
办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、 1 8 、 1 9 、 3 6 、 3 8 、 3 9 、 4 1 、 4 2 、 4 3 、 4 4 楼
联 系 人 : 黄 岚
统 一 客 户 服 务 热 线 : 9 5 5 7 5 或 致 电 各 地 营 业 网 点
开 放 式 基 金 业 务 传 真 : ( 0 2 0 ) 8 7 5 5 5 3 0 5
公 司 网 站 : 广 发 证 券 网 w w w . g f . c o m . c n
2 1 ) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 五 四 路 1 5 7 号 新 天 地 大 厦 7 、 8 层
办 公 地 址 : 福 建 省 福 州 市 五 四 路 1 5 7 号 新 天 地 大 厦 7 至 1 0 层
法 定 代 表 人 : 黄 金 琳
联 系 人 : 张 腾
联 系 电 话 : 0 5 9 1 - 8 7 3 8 3 6 2 3
业 务 传 真 : 0 5 9 1 - 8 7 3 8 3 6 1 0
统 一 客 户 服 务 电 话 : 9 6 3 2 6 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0 5 9 1 )
公 司 网 址 : w w w . h f z q . c o m . c n
2 2 ) 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 拉 萨 市 北 京 中 路 1 0 1 号
办 公 地 址 : 上 海 市 永 和 路 1 1 8 弄 东 方 环 球 企 业 园 2 4 号 楼
法 定 代 表 人 : 贾 绍 君
电 话 : 0 2 1 - 3 6 5 3 7 1 1 4
传 真 : 0 2 1 - 3 6 5 3 8 4 6 7
联 系 人 : 汪 尚 斌
客 服 电 话 : 4 0 0 - 8 8 1 1 1 - 7 7
公 司 网 址 : w w w . x z s e c . c o m
2 3 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 : 薛 峰
客 服 电 话 : 4 0 0 8 8 8 8 7 8 8 、 1 0 1 0 8 9 9 8
联 系 人 : 刘 晨
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 2 1 6 9 0 8 1
传 真 : 0 2 1 - 2 2 1 6 9 1 3 4信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
1 9
网 址 : w w w . e b s c n . c o m
2 4 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 十 路 2 0 5 1 8 号
办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号
法 定 代 表 人 : 李 玮
联 系 人 : 吴 阳
联 系 电 话 : 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 1 5 5
传 真 : 0 5 3 1 - 8 1 2 8 3 9 0 0
客 服 电 话 : 9 5 5 3 8
公 司 网 址 : w w w . z t s . c o m . c n
2 5 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 : 胡 运 钊
客 户 服 务 热 线 : 9 5 5 7 9 或 4 0 0 8 - 8 8 8 - 9 9 9
联 系 人 : 李 良
电 话 : 0 2 7 - 6 5 7 9 9 9 9 9
传 真 : 0 2 7 - 8 5 4 8 1 9 0 0
长 江 证 券 客 户 服 务 网 站 : w w w . 9 5 5 7 9 . c o m
2 6 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 3 1 8 号 2 号 楼 2 2 - 2 9 层
办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 3 1 8 号 2 号 楼 2 2 层 - 2 9 层
法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军
电 话 : 0 2 1 - 6 3 3 2 5 8 8 8
传 真 : 0 2 1 - 6 3 3 2 6 1 7 3
联 系 人 : 吴 宇
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 0 3
网 址 : w w w . d f z q . c o m . c n
2 7 ) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 ( 简 称 “ 天 相 投 顾 ” )
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 1 9 号 富 凯 大 厦 B 座 7 0 1 邮 编 : 1 0 0 0 3 2
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 2 8 号 C 座 5 层 邮 编 : 1 0 0 0 8 8
法 定 代 表 人 : 林 义 相
联 系 人 : 尹 伶
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 6 0 4 5 5 2 9
客 服 电 话 : 0 1 0 - 6 6 0 4 5 6 7 8
传 真 : 0 1 0 - 6 6 0 4 5 5 1 8信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
2 0
天 相 投 顾 网 址 : h t t p : / / w w w . t x s e c . c o m
天 相 基 金 网 网 址 : w w w . j j m . c o m . c n
2 8 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼
法 定 代 表 人 : 高 冠 江
联 系 人 : 鹿 馨 方
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 3 0 8 1 0 0 0
传 真 : 0 1 0 - 6 3 0 8 0 9 7 8
客 服 电 话 : 4 0 0 - 8 0 0 - 8 8 9 9
公 司 网 址 : w w w . c i n d a s c . c o m
2 9 ) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 ( 5 1 8 0 4 8 )
法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔
联 系 人 : 周 一 涵
电 话 : 0 2 1 - 3 8 6 3 7 4 3 6
全 国 免 费 业 务 咨 询 电 话 : 9 5 5 1 1 - 8
开 放 式 基 金 业 务 传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 4 0 0 8 6 2
全 国 统 一 总 机 : 9 5 5 1 1 - 8
网 址 : w w w . p i n g a n . c o m
3 0 ) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 9 0 号 华 泰 证 券 大 厦
办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 2 2 8 号 华 泰 证 券 1 号 楼 6 层 2 区
法 定 代 表 人 : 吴 万 善
联 系 人 : 庞 晓 芸
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 4 9 2 1 9 3
客 服 电 话 : 9 5 5 9 7
3 1 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴
开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1
联 系 人 : 陈 剑 虹
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 3 0 5
客 服 电 话 : 9 5 5 1 7信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
2 1
网 址 : h t t p : / / w w w . e s s e n c e . c o m . c n
3 2 ) 红 塔 证 券 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 北 京 路 1 5 5 号 附 1 号 红 塔 大 厦 9 楼
法 定 代 表 人 : 况 雨 林
传 真 : 0 8 7 1 - 3 5 7 8 8 2 7
客 服 电 话 : 4 0 0 8 7 1 8 8 8 0
网 址 : w w w . h o n g t a s t o c k . c o m
3 3 ) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 4 0 / 4 2 层
法 定 代 表 人 : 卢 长 才
电 话 : 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 9 9
传 真 : 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 4 5
网 址 : w w w . c s c o . c o m . c n
3 4 ) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 4 、 1 6 、 1 7 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 4 、 1 6 、 1 7 层
法 定 代 表 人 : 黄 耀 华
联 系 人 : 刘 洋
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 3 5 1 6 2 8 9
客 服 电 话 : 4 0 0 - 6 6 6 6 - 8 8 8
网 址 : w w w . c g w s . c o m
3 5 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 0 号 2 号 楼 2 层
办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 宛 平 南 路 8 8 号 金 座
法 定 代 表 人 : 其 实
电 话 : 0 2 1 - 5 4 6 6 0 5 2 6
传 真 : 0 2 1 - 5 4 6 6 0 5 0 1
公 司 网 址 : w w w . 1 2 3 4 5 6 7 . c o m . c n
客 服 电 话 : 4 0 0 - 1 8 1 8 - 1 8 8
3 6 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 、
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 2 2 号 泛 利 大 厦 1 0 层
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1 8 号 保 利 广 场 E 座 1 8 F
法 定 代 表 人 : 王 莉
联 系 人 : 刘 洋
联 系 电 话 : 0 1 0 — 8 5 6 5 0 6 2 8信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
2 2
传 真 : 0 1 0 - 6 5 8 8 4 7 8 8
官 网 网 址 : w w w . l i c a i k e . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 9 2 0 - 0 0 2 2
3 7 ) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际 大 厦 2 0 楼 2 0 0 5 室
办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际 大 厦 2 0 楼 2 0 0 5 室 ( 邮
编 : 8 3 0 0 0 2 )
法 定 代 表 人 : 韩 志 谦
电 话 : 0 9 9 1 - 2 3 0 7 1 0 5
传 真 : 0 9 9 1 - 2 3 0 1 9 2 7
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 0 0 - 0 5 6 2
网 址 : w w w . h y s e c . c o m
联 系 人 : 王 怀 春
3 8 ) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 3 3 6 号 1 8 0 7 - 5 室
办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 金 外 滩 国 际 广 场 1 9 楼
法 定 代 表 人 : 张 皛
电 话 : 0 2 1 - 3 3 3 2 3 9 9 8
传 真 : 0 2 1 - 3 3 3 2 3 9 9 3
网 址 : f u n d . b u n d t r a d e . c o m
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 2 0 - 2 8 1 9
3 9 ) 中 信 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 1 3 层 1 3 0 1 - 1 3 0 5 室 、 1 4 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 1 3 层 1 3 0 1 - 1 3 0 5 室 、 1 4 层
法 定 代 表 人 : 张 皓
联 系 人 : 洪 诚
电 话 : 0 7 5 5 - 2 3 9 5 3 9 1 3
网 址 : h t t p : / / w w w . c i t i c s f . c o m
4 0 ) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 1 号 元 茂 大 厦 9 0 3
办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 翠 柏 路 7 号 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼
法 定 代 表 人 : 凌 顺 平
电 话 : 0 5 7 1 - 8 8 9 1 1 8 1 8
传 真 : 0 5 7 1 - 8 6 8 0 0 4 2 3
公 司 网 站 : w w w . 5 i f u n d . c o m信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
2 3
客 服 电 话 : 4 0 0 8 - 7 7 3 - 7 7 2
4 1 ) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 2 7 7 号 3 层 3 1 0 室
办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 金 钟 路 6 5 8 弄 2 号 楼 B 座 6 楼
法 定 代 表 人 : 燕 斌
电 话 : 0 2 1 - 5 1 5 0 7 0 7 1
传 真 : 0 2 1 - 6 2 9 9 0 0 6 3
网 址 : h t t p : / / w w w . 9 1 f u n d . c o m . c n
客 服 电 话 : 4 0 0 0 - 4 6 6 - 7 8 8
4 2 ) 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 民 丰 胡 同 3 1 号 5 号 楼 2 1 5 A
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 民 丰 胡 同 3 1 号 5 号 楼 2 1 5 A
法 定 代 表 人 : 梁 蓉
电 话 : 0 1 0 - 6 6 1 5 4 8 2 8
传 真 : 0 1 0 - 8 8 0 6 7 5 2 6
网 址 : w w w . 5 i r i c h . c o m
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 6 2 6 2 - 8 1 8
4 3 ) 北 京 虹 点 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 场 北 路 甲 2 号 裙 房 2 层 2 2 2 单 元
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 场 北 路 甲 2 号 裙 房 2 层 2 2 2 单 元
法 定 代 表 人 : 胡 伟
电 话 : 0 1 0 - 6 5 9 5 1 8 8 7
网 址 : h t t p : / / w w w . h o n g d i a n f u n d . c o m /
客 服 电 话 : 4 0 0 - 6 1 8 - 0 7 0 7
4 4 ) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 1 0 5 室 - 3 4 9 1
办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 1 2 楼
法 定 代 表 人 : 肖 雯
电 话 : 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 2 1
传 真 : 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 1 1
网 址 : w w w . y i n g m i . c n
客 户 服 务 电 话 : 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 6 6
4 5 ) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼 0 9 单 元
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
2 4
法 定 代 表 人 : 郭 坚
电 话 : 0 2 1 - 2 0 6 6 5 9 5 2
传 真 : 0 2 1 - 2 2 0 6 6 6 5 3
网 址 : w w w . l u f u n d s . c o m
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 8 2 1 9 0 3 1
4 6 ) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司
注 册 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号
办 公 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号
邮 政 编 码 : 1 1 6 0 0 0
法 定 代 表 人 : 林 卓
电 话 : 0 4 1 1 - 8 8 8 9 1 2 1 2
传 真 : 0 4 1 1 - 8 4 3 9 6 5 3 6
客 服 电 话 : 4 0 0 6 4 1 1 9 9 9
公 司 网 站 : w w w . t a i c h e n g c a i f u . c o m
4 7 ) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 3 5 9 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A 5 0 6 室
办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 虹 桥 路 1 3 8 6 号 文 广 大 厦 1 5 楼
法 定 代 表 人 : 袁 顾 明
电 话 : 0 2 1 - 2 2 2 6 7 9 9 5
传 真 : 0 2 1 - 2 2 2 6 8 0 8 9
网 站 : w w w . d t f u n d s . c o m
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 9 2 8 2 2 6 6
4 8 ) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼
法 定 代 表 人 : 陈 继 武
电 话 : 0 2 1 - 6 3 3 3 3 3 8 9
网 站 : w w w . l i n g x i a n f u n d . c o m
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 0 1 7 8 0 0 0
4 9 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5 4 7 5 号 1 0 3 3 室
办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 9 1 弄 6 1 号 1 0 号 楼 1 2 楼
法 人 代 表 : 沈 继 伟
公 司 网 址 : w w w . l e a d b a n k . c o m . c n
客 服 电 话 : 4 0 0 - 0 6 7 - 6 2 6 6信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
2 5
5 0 ) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 6 6 号 建 威 大 厦 1 2 0 8 室
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 6 6 号 建 威 大 厦 1 2 0 8 室
法 定 代 表 人 : 罗 细 安
公 司 网 址 : w w w . z c v c . c o m . c n
客 服 电 话 : 4 0 0 - 0 0 1 - 8 8 1 1
5 1 ) 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 新 金 桥 路 2 7 号 1 3 号 楼 2 层
办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 新 金 桥 路 2 7 号 1 3 号 楼 2 层
法 定 代 表 人 : 王 爱 玲
电 话 : 0 2 1 - 6 8 7 8 3 0 6 8
传 真 : 2 0 5 3 9 9 9 9
官 网 网 址 : w w w . z h e n g t o n g f u n d s . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 8 2 0 - 1 5 1 5
5 2 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 1 9 6 号 2 6 号 楼 2 楼 4 1 号
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1 1 1 8 号 9 0 3 - 9 0 6 室
法 定 代 表 人 : 杨 文 斌
公 司 网 址 : w w w . h o w b u y . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 7 0 0 - 9 6 6 5
5 3 ) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室
办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 1 1 1 5 室 , 1 1 1 6 室 及 1 3 0 7 室
法 定 代 表 人 : T A N Y I K K U A N
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 0 5 6 7 2 8 8
公 司 网 址 : w w w . i f a s t p s . c o m . c n
客 服 电 话 : 4 0 0 - 6 8 4 - 0 5 0 0
5 4 ) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 8 0 1
办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 8 0 1
法 定 代 表 人 : 薛 峰
公 司 网 址 : w w w . z l f u n d . c n
客 服 电 话 : 4 0 0 6 - 7 8 8 - 8 8 7
5 5 ) 北 京 广 源 达 信 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 2 8 号 C 座 六 层 6 0 5 室信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
2 6
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 东 园 四 区 1 3 号 楼 浦 项 中 心 B 座 1 9 层
法 定 代 表 人 : 齐 剑 辉
传 真 : 0 1 0 - 8 2 0 5 5 8 6 0
官 网 网 址 : w w w . n i u n i u f u n d . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 6 2 3 6 - 0 6 0
5 6 ) 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期 ( 西 扩 ) N - 1 、 N - 2 地 块 新 浪 总 部 科 研 楼
5 层 5 1 8 室
办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期 ( 西 扩 ) N - 1 、 N - 2 地 块 新 浪 总 部 科 研 楼
5 层 5 1 8 室
法 人 代 表 : 李 昭 琛
联 系 电 话 : 0 1 0 - 8 2 6 2 8 8 8 8
公 司 传 真 : 0 1 0 - 6 2 6 7 6 5 8 2
官 网 网 址 : w w w . x i n c a i . c o m
客 服 电 话 : 0 1 0 - 6 2 6 7 5 3 6 9
5 7 ) 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 1 1 号 1 1 0 8
办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 1 1 号 1 1 0 8
法 定 代 表 人 : 王 伟 刚
联 系 电 话 : 0 1 0 - 5 6 2 8 2 1 4 0
公 司 传 真 : 0 1 0 - 6 2 6 8 0 8 2 7
官 网 网 址 : w w w . f u n d z o n e . c n
客 服 电 话 : 4 0 0 - 0 6 8 - 1 1 7 6
5 8 ) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 4 5 号 ( 锦 昌 大 厦 ) 1 幢 1 0 楼 1 0 0 1 室
办 公 地 址 : 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 4 5 号 锦 昌 大 厦 一 楼 金 观 诚 财 富
法 定 代 表 人 : 徐 黎 云
联 系 电 话 : 0 5 7 1 - 8 8 3 3 7 7 1 7
公 司 传 真 : 0 5 7 1 - 8 8 3 3 7 6 6 6
官 网 网 址 : w w w . j i n c h e n g - f u n d . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 0 6 8 - 0 0 5 8
5 9 ) 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 杭 州 市 下 城 区 武 林 时 代 商 务 中 心 1 6 0 4 室
办 公 地 址 : 杭 州 市 下 城 区 上 塘 路 1 5 号 武 林 时 代 2 0 F
法 定 代 表 人 : 陈 刚信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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联 系 电 话 : 0 5 7 1 - 8 5 2 6 7 5 0 0
公 司 传 真 : 0 5 7 1 - 8 5 2 6 9 2 0 0
官 网 网 址 : w w w . c d 1 2 1 . c o m
客 服 电 话 : 0 5 7 1 - 8 6 6 5 5 9 2 0
6 0 ) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 1 0 层 1 0 0 6 #
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 2 8 号 富 卓 大 厦 A 座 7 层
法 人 代 表 : 张 彦
联 系 电 话 : 0 1 0 - 8 3 3 6 3 1 0 1
公 司 传 真 : 0 1 0 - 8 3 3 6 3 0 7 2
客 服 电 话 : 4 0 0 - 1 6 6 - 1 1 8 8
官 网 网 址 : h t t p : / / 8 . j r j . c o m . c n /
6 1 ) 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 6 6 号 1 号 楼 2 2 层 2 6 0 3 - 0 6
办 公 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 十 八 号 院 京 东 集 团 总 部
法 人 代 表 : 陈 超
联 系 电 话 : 0 1 0 - 8 9 1 8 9 2 8 5
公 司 传 真 : 0 1 0 - 8 9 1 8 9 5 6 6
客 服 电 话 : 个 人 业 务 : 9 5 1 1 8 企 业 业 务 : 4 0 0 0 8 8 8 8 1 6
官 网 网 址 : h t t p : / / j r . j d . c o m
6 2 ) 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 怀 柔 区 九 渡 河 镇 黄 坎 村 7 3 5 号 0 3 室
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 甲 6 号 万 通 中 心 D 座 2 8 层
法 定 代 表 人 : 蒋 煜
联 系 电 话 : 0 1 0 - 5 8 1 7 0 9 4 9
官 网 地 址 : w w w . s h e n g s h i v i e w . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 8 1 8 - 8 8 6 6
6 3 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 5 2 6 号 2 幢 2 2 0 室
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 5 5 5 号 裕 景 国 际 B 座 1 6 层
法 定 代 表 人 : 张 跃 伟
电 话 : 0 2 1 - 2 0 6 9 1 8 3 2
传 真 : 0 2 1 - 2 0 6 9 1 8 6 1
公 司 网 站 : w w w . e r i c h f u n d . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 0 8 9 - 1 2 8 9信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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6 4 ) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 S O H O 1 0 0 8 - 1 0 1 2
办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 S O H O 1 0 0 8 - 1 0 1 2
法 定 代 表 人 : 赵 荣 春
电 话 : 0 1 0 - 5 9 1 5 8 2 8 1
传 真 : 0 1 0 - 5 7 5 6 9 6 7 1
网 址 : w w w . q i a n j i n g . c o m
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 9 3 - 6 8 8 5
6 5 ) 一 路 财 富 信 息 科 技 有 限 公 司
住 所 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 大 街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2 2 0 8
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 大 街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2 2 0 8
法 定 代 表 人 : 吴 雪 秀
客 服 电 话 : 4 0 0 0 0 1 1 5 6 6
网 址 : w w w . y i l u c a i f u . c o m
6 6 ) 蚂 蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1 2 1 8 号 1 栋 2 0 2 室
法 定 代 表 人 : 陈 柏 青
客 服 电 话 : 4 0 0 0 - 7 6 6 - 1 2 3
官 网 网 址 : w w w . f u n d 1 2 3 . c n
6 7 ) 深 圳 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 粤 海 街 道 科 苑 路 1 6 号 东 方 科 技 大 厦 1 8 楼
办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 粤 海 街 道 科 苑 路 科 兴 科 学 园 B 3 单 元 7 楼
法 定 代 表 人 : 赖 任 军
电 话 : 0 7 5 5 - 6 6 8 9 2 3 0 1
传 真 : 0 7 5 5 - 6 6 8 9 2 3 9 9
公 司 官 网 : w w w . j f z i n v . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 9 5 0 - 0 8 8 8
6 8 ) 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 村 南 1 号 楼 7 层 7 1 1 7 室
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 德 外 大 街 合 生 财 富 广 场 1 3 0 2 室
法 定 代 表 人 : 王 兴 吉
电 话 : 0 1 0 - 6 2 0 6 2 8 8 0
传 真 : 0 1 0 - 8 2 0 5 7 7 4 1
官 网 网 址 : h t t p : / / w w w . q i a n d a o j r . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 - 0 8 8 - 8 0 8 0信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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6 9 ) 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路 1 8 0 0 号 2 号 楼 6 1 5 3 室 ( 上 海 泰 和 经 济 发 展 区 )
办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 5 1 8 号 A 1 0 0 2 室
法 定 代 表 人 : 王 翔
电 话 : 0 2 1 - 6 5 3 7 0 0 7 7 - 2 2 0
传 真 : 0 2 1 - 5 5 0 8 5 9 9 1
网 址 : w w w . j i y u f u n d . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 : 0 2 1 - 6 5 3 7 0 0 7 7
7 0 ) 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1 - 5 号
办 公 地 址 : 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1 - 5 号
法 人 代 表 : 钱 燕 飞
联 系 人 : 王 锋
联 系 电 话 : 0 2 5 - 6 6 9 9 6 6 9 9 - 8 8 7 2 2 6
传 真 : 0 2 5 - 6 6 0 0 8 8 0 0 - 8 8 7 2 2 6
官 网 网 址 : w w w . s n j i j i n . c o m
客 服 电 话 : 9 5 1 7 7
7 1 ) 上 海 朝 阳 永 续 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 上 丰 路 9 7 7 号 1 幢 B 座 8 1 2 室
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 碧 波 路 6 9 0 号 4 号 楼 2 楼
法 人 代 表 : 廖 冰
联 系 电 话 : 0 2 1 - 8 0 2 3 4 8 8 8
官 网 地 址 : w w w . 9 9 8 f u n d . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 9 9 8 7 1 7 2
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金
或 变 更 上 述 代 销 机 构 , 并 及 时 公 告 。
2 . 场 内 发 售 机 构 : 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 , 具 体 名 单 见 本 基 金
份 额 发 售 公 告 。
二、 登记 机构
名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
法 定 代 表 人 : 周 明
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
联 系 电 话 : 0 1 0 - 5 9 3 7 8 8 3 5
传 真 : 0 1 0 - 5 9 3 7 8 8 3 9信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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联 系 人 : 朱 立 元
三、 出具 法律意 见书 的律师 事务所
名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
负 责 人 : 韩 炯
联 系 电 话 : ( 0 2 1 ) 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 : ( 0 2 1 ) 3 1 3 5 8 6 0 0
联 系 人 : 安 冬
经 办 律 师 : 吕 红 、 安 冬
四、 审计 基金财 产的 会计师 事务所
名 称 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住 所 : 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层
办 公 地 址 : 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层
法 定 代 表 人 : 姚 建 华
电 话 : 8 6 2 1 2 2 1 2 2 8 8 8
传 真 : 8 6 2 1 6 2 8 8 1 8 8 9
联 系 人 : 王 国 蓓
经 办 注 册 会 计 师 : 王 国 蓓 、 黄 小 熠
第 六 部 分 基 金 份 额 分 级
本 基 金 的 基 金 份 额 分 级 及 其 基 本 运 作 如 下 :
一、基 金 份额 结构
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 “ 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 ” 、 “ 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 ” 与 “ 信 诚 沪 深 3 0 0
B 份 额 ” 。 其 中 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持 1 : 1 的 比 例
不 变 。
二、基 金 的基 本运作 概要
1 . 本 基 金 通 过 场 外 、 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 。 基 金 发 售 结 束 后 , 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认
为 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 ; 场 内 认 购 的 全 部 份 额 将 按 1 : 1 的 比 例 确 认 为 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深
3 0 0 B 份 额 ( 具 体 认 购 方 法 参 见 发 售 公 告 ) 。
2 . 基 金 合 同 生 效 后 , 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 将 接 受 场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 ; 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 只 上 市 交 易 , 不 接 受 申 购 和 赎 回 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 . 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0
A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 之 间 的 份 额 配 对 转 换 业 务 。
4 . 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 规 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 基 金 份 额 进 行 折 算 。
折 算 后 基 金 运 作 方 式 及 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 配 比 不 变 。
三、 信诚 沪深 3 00 A 份额、 信诚 沪深 30 0 B份额 概要
1 . 存 续 期 限
自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 存 续 。
2 . 基 金 份 额 配 比
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持 1 : 1 的 比 例 不 变 。
3 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 具 有 不 同 的 净 值 计 算 规 则 , 即 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额
和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 风 险 和 收 益 特 征 不 同 。
在 本 基 金 的 存 续 期 内 , 本 基 金 将 在 每 个 工 作 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 净 值 计 算 规 则 对 信 诚 沪 深
3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 分 别 进 行 基 金 份 额 净 值 计 算 。
本 基 金 净 资 产 优 先 分 配 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 本 金 及 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 收 益 , 本 基 金
在 优 先 分 配 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 本 金 及 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 收 益 后 的 剩 余 净 资 产 分 配 予 信
诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 。
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 ( 税 后 ) 加 上 3 . 0 % 。 其 中
计 算 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 约 定 年 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 是 指 基 金 合 同 生 效 日 或 生 效
后 每 个 运 作 周 年 的 最 后 一 个 工 作 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基
准 年 利 率 。
例 如 : 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 2 年 2 月 1 日 , 本 基 金 以 2 0 1 2 年 2 月 1 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的
金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 ( 税 后 ) 加 计 3 . 0 % 作 为 第 一 个 运 作 周 年 ( 2 0 1 2 年 2 月 1
日 至 2 0 1 3 年 1 月 3 1 日 ) 的 约 定 年 收 益 率 , 依 此 类 推 。
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 除 以 3 6 5 天 得 到 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 日 收 益 率 。 信
诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 1 . 0 0 0 元 为 基 础 , 采 用 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 日 收 益 率 乘
以 应 计 约 定 收 益 的 天 数 进 行 单 利 计 算 。 其 中 , 运 作 周 年 指 自 基 金 合 同 生 效 日 或 每 个 定 期 份 额 折 算
日 次 日 起 至 下 一 个 定 期 份 额 折 算 日 的 运 作 期 间 。 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益
的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日 次 日 至 净 值 计 算 日 的 实 际 天 数 。
基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 收 益 , 如 在 本 基 金 存 续 期 内 基 金 资 产
出 现 极 端 损 失 的 情 况 下 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 收 益 甚
至 损 失 本 金 的 风 险 。
( 1 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 公 式
T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 = T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 / T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 沪
深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 基 金 份 额 余 额 总 数信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 2 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 公 式
假 设 T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 , t = m i n ( 自 基 金 合 同 生 效 日 至 T 日 , 自 最 近 一 个 份 额 折 算 日
次 日 至 T 日 ) , NAV
3 0 0
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , NAV
A
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的
基 金 份 额 净 值 , NAV
B
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , R
年
为 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定
年 收 益 率 。
NAV
A
t
=1+R
年
×
3 6 5
t
NAV
B
t
=(NAV
3 0 0
t
- 0.5×NAV
A
t
)/0. 5
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留
到 小 数 点 后 3 位 , 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。
( 3 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 公 告
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 下 一 日 内
与 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 一 同 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延
迟 计 算 或 公 告 。
4 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 终 止 运 作
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 可 申 请 终 止 运
作 。 该 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须 经 参 加 基
金 份 额 持 有 人 大 会 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 的 基 金 份
额 持 有 人 或 其 代 理 人 各 自 所 持 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 表 决
权 的 2 / 3 以 上 ( 含 2 / 3 ) 通 过 方 为 有 效 。
第 七 部 分 基 金 的 募 集
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 等
有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 , 经 2 0 1 1 年 9 月 1 6 日 2 0 1 1 [ 1 4 7 2 ] 号 文 件 核 准 募 集 。
本 基 金 的 实 际 募 集 期 为 2 0 1 1 年 1 2 月 2 1 日 至 2 0 1 2 年 1 月 1 8 日 。 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为
3 9 0 , 1 4 5 , 2 4 5 . 7 7 元 人 民 币 , 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 1 6 3 , 4 4 2 . 8 4 元 人
民 币 。
本 次 募 集 有 效 认 购 总 户 数 为 3 , 9 6 1 户 。 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 1 . 0 0 元 人 民 币 计 算 , 募 集 发 售
期 募 集 的 有 效 份 额 为 3 9 0 , 1 4 5 , 2 4 5 . 7 7 份 基 金 份 额 , 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为 1 6 3 , 4 4 2 . 8 4 份 基 金 份
额 。 两 项 合 计 共 3 9 0 , 3 0 8 , 6 8 8 . 6 1 份 基 金 份 额 , 已 全 部 计 入 投 资 者 基 金 账 户 , 归 投 资 者 所 有 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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第 八 部 分 基 金 合 同 的 生 效
根 据 有 关 规 定 , 本 基 金 满 足 基 金 合 同 生 效 条 件 , 基 金 合 同 已 于 2 0 1 2 年 2 月 1 日 正 式 生 效 。
基 金 合 同 生 效 后 的 存 续 期 内 , 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基
金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 六 十 个 工 作 日 出
现 前 述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 , 说 明 出 现 上 述 情 况 的 原 因 并 提 出 解 决 方
案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表
决 。
法 律 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
第 九 部 分 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 与 赎 回
基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 进 行 申 购 与 赎 回 。
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 只 上 市 交 易 , 不 接 受 申 购 与 赎 回 。
一、信 诚 沪深 3 00 份额 申购 和赎回 场所
投 资 人 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 场 外 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 包 括 基 金 管 理 人 和 基 金 管 理 人 委 托
的 场 外 代 销 机 构 。
投 资 人 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 证
券 交 易 所 会 员 单 位 。
投 资 人 需 使 用 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 账 户 办 理 场 外 申 购 、 赎 回 业 务 ; 需
使 用 深 圳 证 券 账 户 办 理 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 , 其 中 , 深 圳 证 券 账 户 是 指 投 资 人 在 中 国 证 券 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 立 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 或 证 券 投 资 基 金 账 户 。
本 基 金 场 外 、 场 内 代 销 机 构 名 单 将 由 基 金 管 理 人 在 发 售 公 告 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管
理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代 销 机 构 , 并 予 以 公 告 。
投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 信 诚
沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 委 托 的 代 销 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方
式 , 投 资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 与 赎 回 , 具 体 办 法 由 基 金 管 理 人 另 行
公 告 。
二、申 购 和赎 回的开 放日 及时间
1 . 开 放 日 及 开 放 时 间
申 购 与 赎 回 的 开 放 日 是 指 为 投 资 人 或 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎
回 等 业 务 的 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合
同 的 规 定 公 告 暂 停 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎 回 时 除 外 ) 。 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 在 届 时 相
关 公 告 中 载 明 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 , 基
金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办
法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间
本 基 金 于 2 0 1 2 年 2 月 1 7 日 开 始 办 理 基 金 日 常 申 购 赎 回 业 务 。
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 、 赎 回 或
者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 并 被 受 理 的 , 其 信
诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎 回 的 价 格 。
三、信 诚 沪深 3 00 份额 申购 与赎回 的原 则
1 . “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份
额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ;
2 . “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申
请 ;
3 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 时 , 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原
则 , 即 按 照 投 资 人 认 购 、 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 ;
4 . 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 当 日 业 务 办 理 时 间 结 束 前 撤 销 , 在 当 日 业
务 办 理 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 ;
5 . 投 资 人 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 场 外 申 购 、 赎 回 应 使 用 基 金 账 户 , 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 场 内
申 购 、 赎 回 应 使 用 深 圳 证 券 账 户 ;
6 . 投 资 人 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 时 , 需 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证
券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 对 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 规 则 有 新 的 规 定 , 按 新 规 定 执 行 ;
基 金 管 理 人 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 可 依 法 更 改 上 述 原 则 , 但 应 在 新 原 则 开 始
实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
四、信 诚 沪深 3 00 份额 申购 与赎回 的程 序
1 . 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 信 诚 沪 深 3 0 0 份
额 申 购 或 赎 回 的 申 请 。
投 资 人 在 提 交 申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 和 深 圳 证 券 交 易 所 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 , 投 资 人
在 提 交 赎 回 申 请 时 须 持 有 足 够 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 余 额 , 否 则 所 提 交 的 申 购 、 赎 回 申 请 无 效 。
2 . 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认
基 金 管 理 人 委 托 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 作 为 注 册 登 记 机 构 代 为 办 理 注 册 登 记 业 务 。
注 册 登 记 机 构 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 ( T 日 ) , 在
正 常 情 况 下 , 注 册 登 记 机 构 在 T + 1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 。 T 日 提 交 的 有 效 申 请 , 投 资 人信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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应 在 T + 2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 , 如
投 资 人 未 进 行 前 述 查 询 , 因 申 请 未 得 到 注 册 登 记 机 构 的 确 认 而 造 成 的 损 失 , 由 投 资 人 自 行 承 担 。
基 金 销 售 机 构 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申
购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 本 基 金 注 册 登 记 机 构 可 根 据 业 务 规 则 , 对 上 述 业 务 办 理 时 间 进 行
调 整 , 本 基 金 管 理 人 将 于 开 始 实 施 前 按 照 有 关 规 定 予 以 公 告 。
3 . 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付
申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 , 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功 。 若 申 购 不 成 功
或 无 效 , 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 代 销 机 构 将 投 资 人 已 缴 付 的 申 购 款 项 退 还 给 投 资 人 。
投 资 人 赎 回 申 请 成 功 后 , 基 金 管 理 人 将 在 T + 7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 。 在 发 生 巨 额 赎
回 时 , 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 。
五、信 诚 沪深 3 00 份额 申购 和赎回 的数 额和价 格
1 . 申 购 金 额 、 赎 回 份 额 及 余 额 的 处 理 方 式
( 1 ) 投 资 人 在 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 场 内 申 购 时 , 单 笔 申 购 的 最 低 金 额 为 1 , 0 0 0 元 人 民 币 。
投 资 人 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 场 外 申 购 时 , 单 笔 最 低 金 额 为 1 0 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) , 追 加 申 购
最 低 金 额 为 1 0 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 。 。 通 过 直 销 中 心 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为 1 0 万 元 人 民 币 ( 含
申 购 费 ) , 追 加 申 购 最 低 金 额 为 1 , 0 0 0 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 。 已 有 认 购 本 基 金 记 录 的 投 资 人 不
受 首 次 申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 。 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 信 诚
沪 深 3 0 0 份 额 申 购 业 务 的 不 受 直 销 网 点 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 申 购 最 低 金 额 为 单 笔 1 , 0 0 0 元 。
本 基 金 直 销 中 心 单 笔 申 购 最 低 金 额 可 由 基 金 管 理 人 酌 情 调 整 。
代 销 网 点 的 投 资 人 欲 转 入 直 销 网 点 进 行 交 易 要 受 直 销 网 点 最 低 金 额 的 限 制 。 基 金 管 理 人 可 根
据 市 场 情 况 , 调 整 首 次 申 购 的 最 低 金 额 。
投 资 人 可 多 次 申 购 , 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有
规 定 的 除 外 。
( 2 ) 基 金 份 额 持 有 人 在 办 理 场 外 赎 回 时 , 赎 回 最 低 份 额 为 1 0 份 , 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机
构 ( 网 点 ) 保 留 的 基 金 份 额 不 足 1 0 份 的 , 登 记 系 统 有 权 将 全 部 剩 余 份 额 自 动 进 行 强 制 赎 回 处 理 。
2 . 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份
额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 2 日 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指
定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
3 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 份 额 计 算
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 。 注 册 登 记 机 构 根 据 单 次 申 购 的 实
际 确 认 金 额 确 定 每 次 申 购 所 适 用 的 费 率 并 分 别 计 算 。 计 算 公 式 如 下 :
当 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时 , 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 :
净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 / ( 1 + 申 购 费 率 )
申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / T 日 基 金 份 额 净 值
当 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时 , 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 :
申 购 费 用 = 固 定 金 额
净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用
申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / T 日 基 金 份 额 净 值
申 购 费 用 以 四 舍 五 入 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 。 通 过 场 外 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结
果 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 ; 通 过
场 内 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 采 用 截 尾 法 保 留 至 整 数 位 , 不 足 1 份 部 分 对 应 的 申 购 资
金 将 返 还 给 投 资 人 。
例 一 : 某 投 资 人 通 过 场 外 投 资 5 , 0 0 0 元 申 购 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 , 对 应 费 率 为 1 . 2 % , 假 设 申 购
当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 2 8 元 , 则 其 可 得 到 的 申 购 份 额 为 :
净 申 购 金 额 = 5 , 0 0 0 / ( 1 + 1 . 2 % ) = 4 , 9 4 0 . 7 1 元
申 购 费 用 = 5 , 0 0 0 - 4 , 9 4 0 . 7 1 = 5 9 . 2 9 元
申 购 份 数 = 4 , 9 4 0 . 7 1 / 1 . 1 2 8 = 4 , 3 8 0 . 0 6 份
即 : 该 投 资 人 通 过 场 外 投 资 5 , 0 0 0 元 申 购 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 , 假 设 申 购 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额
的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 2 8 元 , 则 可 得 到 4 , 3 8 0 . 0 6 份 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 。
例 二 : 某 投 资 人 通 过 场 内 投 资 1 0 , 0 0 0 元 申 购 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 , 对 应 的 申 购 费 率 为 1 . 2 % , 假
设 申 购 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 2 5 元 , 则 其 申 购 手 续 费 、 可 得 到 的 申 购 份 额
及 返 还 的 资 金 余 额 为 :
净 申 购 金 额 = 1 0 , 0 0 0 / ( 1 + 1 . 2 % ) = 9 , 8 8 1 . 4 2 元
申 购 手 续 费 = 1 0 , 0 0 0 - 9 , 8 8 1 . 4 2 = 1 1 8 . 5 8 元
申 购 份 额 = 9 , 8 8 1 . 4 2 / 1 . 0 2 5 = 9 , 6 4 0 . 4 1 份
因 场 内 申 购 份 额 计 算 结 果 采 用 截 尾 法 保 留 至 整 数 份 , 故 投 资 人 申 购 所 得 份 额 为 9 , 6 4 0 份 , 不
足 1 份 部 分 对 应 的 申 购 资 金 将 返 还 给 投 资 人 。 具 体 计 算 公 式 为 :
实 际 净 申 购 金 额 = 9 , 6 4 0 × 1 . 0 2 5 = 9 , 8 8 1 元
退 款 金 额 = 1 0 , 0 0 0 - 9 , 8 8 1 - 1 1 8 . 5 8 = 0 . 4 2 元
即 : 该 投 资 人 投 资 1 0 , 0 0 0 元 从 场 内 申 购 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 , 假 设 申 购 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额
的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 2 5 元 , 则 其 可 得 到 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 9 , 6 4 0 份 , 退 款 0 . 4 2 元 。
4 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 赎 回 金 额 计 算
投 资 人 在 赎 回 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 时 需 缴 纳 一 定 的 赎 回 费 用 。 计 算 公 式 如 下 :
赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 × T 日 基 金 份 额 净 值
赎 回 费 = 赎 回 份 额 × T 日 基 金 份 额 净 值 × 赎 回 费 率
净 赎 回 金 额 = 赎 回 金 额 - 赎 回 费
赎 回 金 额 单 位 为 元 , 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损
失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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例 三 : 某 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 持 有 1 0 , 0 0 0 份 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 一 年 后 ( 未 满 2 年 ) 决 定 从
场 外 赎 回 , 对 应 的 赎 回 费 率 为 0 . 2 5 % , 假 设 赎 回 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是 1 . 1 4 8
元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 :
赎 回 总 金 额 = 1 0 , 0 0 0 × 1 . 1 4 8 = 1 1 , 4 8 0 元
赎 回 费 用 = 1 1 , 4 8 0 × 0 . 2 5 % = 2 8 . 7 0 元
净 赎 回 金 额 = 1 1 , 4 8 0 - 2 8 . 7 0 = 1 1 , 4 5 1 . 3 0 元
即 : 该 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 持 有 1 0 , 0 0 0 份 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 一 年 后 ( 未 满 2 年 ) 从 场 外 赎
回 , 假 设 赎 回 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是 1 . 1 4 8 元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为
1 1 , 4 5 1 . 3 0 元 。
例 四 : 某 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 从 场 内 赎 回 1 0 , 0 0 0 份 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 , 赎 回 费 率 为
0 . 5 % , 假 设 赎 回 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 4 8 元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 :
赎 回 总 金 额 = 1 0 , 0 0 0 × 1 . 1 4 8 = 1 1 , 4 8 0 元
赎 回 费 用 = 1 1 , 4 8 0 × 0 . 5 % = 5 7 . 4 0 元
净 赎 回 金 额 = 1 1 , 4 8 0 - 5 7 . 4 0 = 1 1 , 4 2 2 . 6 0 元
即 : 该 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 从 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 赎 回 1 0 , 0 0 0 份 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 , 假
设 赎 回 当 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 4 8 元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 1 1 , 4 2 2 . 6 0
元 。
5 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 保 留 到 小 数 点 后 3 位 , 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 ,
由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 。 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1
日 内 公 告 。 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
六、信 诚 沪深 3 00 份额 申购 与赎回 的费 用
1 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 , 不 列 入 基 金 资 产 , 用 于 基 金 的 市 场 推 广 、 销
售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承
担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于
支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。
2 . 根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 费 率 不 超 过 5 % , 赎 回 费 率 不 超 过 5 % 。
3 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 申 购 费 率 如 下 :
单 笔 申 购 金 额 场 外 申 购 费 率
M < 1 0 0 万 1 . 2 %
1 0 0 万 ≤ M < 2 0 0 万 0 . 8 %
2 0 0 万 ≤ M < 5 0 0 万 0 . 4 %
M ≥ 5 0 0 万 1 0 0 0 元 / 笔信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 注 : M : 申 购 金 额 ; 单 位 : 元 )
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 申 购 费 率 由 基 金 代 销 机 构 参 照 场 外 申 购 费 率 执 行 。
为 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 , 根 据 相 关 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 , 信 诚 基
金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ) 决 定 自 2 0 1 5 年 1 2 月 1 日 起 , 针 对 旗 下 现 有 所 有 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 础 份 额 的 场 内 申 购 费 率 实 施 费 率 优 惠 , 调 整 后 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 场 内 申 购 费 率 如 下 :
单 笔 申 购 金 额 申 购 费 率
M < 5 0 万 0
5 0 万 ≤ M < 2 0 0 万 0
2 0 0 万 ≤ M < 5 0 0 万 0
M ≥ 5 0 0 万 0
4 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递 减 , 场 外 赎 回 的 实 际 执 行
的 费 率 如 下 :
持 有 时 间 场 外 赎 回 费 率
Y < 1 年 0 . 5 %
1 年 ≤ Y < 2 年 0 . 2 5 %
Y ≥ 2 年 0
( 注 : Y : 持 有 时 间 , 其 中 1 年 为 3 6 5 日 , 2 年 为 7 3 0 日 )
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值 0 . 5 % , 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费 率 。
从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日
开 始 计 算 。
5 . 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促
销 计 划 , 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期
地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人
可 以 适 当 调 低 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 。
6 . 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收
费 方 式 实 施 日 前 2 日 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
七、拒 绝 或暂 停申购 的情 形
发 生 下 列 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 对 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 申 请 :
1 . 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 或 者 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 无 法 接 受 投 资 人 的 申 购
申 请 。
2 . 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
3 . 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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4 . 基 金 管 理 人 合 理 判 断 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人
利 益 时 。
5 . 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生
负 面 影 响 , 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。
6 . 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 情 形 , 并 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指
定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资
人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 。
八、暂 停 赎回 或延缓 支付 赎回款 项的情 形
发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎
回 款 项 :
1 . 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 或 者 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 。
2 . 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
3 . 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 。
4 . 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 。
5 . 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 , 基 金
管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 接 受 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足
额 支 付 , 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 支 付 给 赎 回 申 请 人 , 未 支 付 部 分 可
延 期 支 付 , 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 。 若 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日
发 生 巨 额 赎 回 , 延 期 支 付 最 长 不 得 超 过 2 0 个 工 作 日 , 并 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 投 资 人 在 场 外 申 请 赎
回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 后 ,
基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 予 以 公 告 。 对 于 场 内 赎 回 部 分 , 当 日 未 获 受 理 的 赎 回 申
请 将 不 会 延 至 下 一 开 放 日 而 自 动 撤 消 。
九、巨 额 赎回 的情形 及处 理方式
1 . 巨 额 赎 回 的 认 定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开
放 日 的 基 金 总 份 额 ( 包 括 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 1 0 % ,
即 为 巨 额 赎 回 。
2 . 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分
延 期 赎 回 。 对 于 场 内 赎 回 部 分 , 当 日 未 获 受 理 的 赎 回 申 请 将 不 会 延 至 下 一 开 放 日 而 自 动 撤 销 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执
行 。
( 2 ) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资
人 的 全 部 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日
接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 1 0 % 的 前 提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于
当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份
额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 按 照 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 事 先 选 择 的 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 区 别 处
理 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回
的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ,
无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。
如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。
( 3 ) 暂 停 赎 回 : 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 连 续 2 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有
必 要 , 可 暂 停 接 受 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ,
但 不 得 超 过 2 0 个 工 作 日 , 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 。
3 . 巨 额 赎 回 的 公 告
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的
其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法 , 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公
告 。
十、暂 停 申购 或赎回 的公 告和重 新开放 申购 或赎回 的公 告
1 . 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在 规 定 期
限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 。
2 . 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日 , 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 , 在 指 定 媒 介 上 刊 登 信 诚 沪 深 3 0 0 份
额 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 。
3 . 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日 但 少 于 2 周 ( 包 括 2 周 ) , 暂 停 结 束 , 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回
时 , 基 金 管 理 人 应 提 前 2 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 告
最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 。
4 . 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 2 周 , 暂 停 期 间 , 基 金 管 理 人 应 每 2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告 1 次 。 暂 停
结 束 , 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 提 前 2 日 在 指 定 媒 介 上 连 续 刊 登 信 诚 沪 深 3 0 0 份
额 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 告 最 近 1 个 开 放 日 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 。
十一 、 基金 转换
在 法 律 法 规 及 监 管 机 构 允 许 且 相 关 注 册 登 记 机 构 业 务 规 则 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 管 理 人 可 以
开 展 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 与 其 它 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则
由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 , 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相
关 机 构 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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十二 、 定期 定额 投资计 划
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人
在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划
时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明
书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 。
第 十 部 分 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 上 市 交 易
一、上 市 交易 的基金 份额
基 金 合 同 生 效 后 , 在 本 基 金 符 合 法 律 法 规 和 深 圳 证 券 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 的 情 况 下 , 信 诚
沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 将 分 别 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 与 交 易 , 交 易 代 码 不 同 。
二、上 市 交易 的地点
深 圳 证 券 交 易 所
三、上 市 交易 的时间
2 0 1 2 年 2 月 1 7 日
四、上 市 交易 的规则
1 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 分 别 采 用 不 同 的 交 易 代 码 上 市 交 易 ;
2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 分 别 为 前 一 交 易 日 各 自 的
基 金 份 额 净 值 ;
3 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 实 行 价 格 涨 跌 幅 限 制 , 涨 跌 幅 比 例 为 1 0 % , 自 上
市 首 日 起 实 行 ;
4 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 买 入 申 报 数 量 为 1 0 0 份 或 其 整 数 倍 ;
5 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 申 报 价 格 最 小 变 动 单 位 为 0 . 0 0 1 元 人 民 币 ;
6 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 遵 循 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 及
《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 等 其 他 有 关 规 定 。
五、 上市 交易的 费用
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 的 费 用 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 办
理 。
六、上 市 交易 的行情 揭示
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 , 交 易 行 情 通 过 行 情 发
布 系 统 揭 示 。 行 情 发 布 系 统 同 时 揭 示 基 金 前 一 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 。
七、上 市 交易 的注册 登记信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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投 资 人 T 日 买 入 成 功 后 , 注 册 登 记 机 构 在 T 日 自 动 为 投 资 人 登 记 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手 续 , 投
资 人 自 T + 1 日 ( 含 该 日 ) 后 有 权 卖 出 该 部 分 基 金 ;
投 资 人 T 日 卖 出 成 功 后 , 注 册 登 记 机 构 在 T 日 自 动 为 投 资 人 办 理 扣 除 权 益 的 注 册 登 记 手 续 。
八、上 市 交易 的停复 牌、 暂停上 市、恢 复上 市和终 止上 市
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 停 复 牌 、 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 和 终 止 上 市 按 照
《 基 金 法 》 相 关 规 定 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 执 行 。
九、相 关 法律法规 、中国证 监会及深 圳证券交 易所对基 金上市交 易的规则 等相关
规定内 容进行调 整的,基 金合同相 应予以修 改,并按 照新规定 执行,且 此项修改 无须
召开基金份 额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列示。
十、若 深 圳证券交 易所、中 国证券登 记结算有 限责任公 司增加了 基金上市 交易的
新功能,基 金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第 十 一 部 分 基 金 份 额 的 登 记 、 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 登 记 等 其 他 相
关 业 务
一、基 金 份额 的登记
1 . 本 基 金 的 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 场 外 认 购 、 申 购 或 通 过 跨 系 统 转 登 记 从 场 内 转 入 的
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 ; 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 以 及 场 内 认 购 、 申 购 或 通 过 跨 系 统 转 登 记 从 场 外 转 入 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 登 记
在 证 券 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人 的 深 圳 证 券 账 户 下 。
2 . 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 可 以 申 请 场 内 赎 回 ; 登 记 在 注 册 登 记 系 统
中 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 可 以 申 请 场 外 赎 回 。
3 . 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 只 能 在 深 圳 证 券 交
易 所 上 市 交 易 , 不 能 直 接 申 请 场 内 赎 回 。
二、系 统 内转 托管
1 . 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网
点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 。
2 . 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 赎 回 业 务 的
销 售 机 构 ( 网 点 ) 时 , 须 办 理 已 持 有 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 系 统 内 转 托 管 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 . 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信
诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 或 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 场 内 赎 回 的 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 时 , 须 办 理 已 持
有 基 金 份 额 的 系 统 内 转 托 管 。
4 . 募 集 期 内 不 得 办 理 系 统 内 转 托 管 。
5 . 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 。
三、跨 系 统转 登记
1 . 跨 系 统 转 登 记 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记
结 算 系 统 之 间 进 行 转 登 记 的 行 为 。
2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 跨 系 统 转 登 记 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规
定 办 理 。
3 . 募 集 期 内 不 得 办 理 跨 系 统 转 登 记 。
4 . 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 。
四、 基金 的非交 易过 户
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 注 册 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 而 产 生 的 非 交 易 过
户 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 , 接 受 划 转
的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额
持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机
构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组
织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 注 册 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过
户 申 请 按 基 金 注 册 登 记 机 构 的 规 定 办 理 , 并 按 基 金 注 册 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 。
五、基 金 的冻 结和解 冻
基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 注 册 登 记 机
构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。
第 十 二 部 分 基 金 的 份 额 配 对 转 换
基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 为 基 金 份 额 持 有 人 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 。
一 、 份 额 配 对 转 换 是 指 本 基 金 的 信 诚 沪 深 3 00 份 额 与 信 诚 沪 深 3 00 A 份 额 、 信
诚沪 深 3 00 B 份额 之间 的配对 转换 ,包括 分拆和 合并 两个方 面。
1 . 分 拆 。 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 两 份 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 申 请 转 换 成 一 份 信 诚 沪 深
3 0 0 A 份 额 与 一 份 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 行 为 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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2 . 合 并 。 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 一 份 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 一 份 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 进
行 配 对 申 请 转 换 成 两 份 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 的 行 为 。
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 不 进 行 份 额 配 对 转 换 。 在 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 通 过 跨 系
统 转 登 记 至 场 内 后 , 可 按 照 份 额 配 对 转 换 规 则 进 行 操 作 。
二、份 额 配对 转换的 业务 办理机 构
份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 机 构 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
投 资 人 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份 额 配 对 转
换 。 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 机 构 或 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 机
构 , 并 予 以 公 告 。
三、份 额 配对 转换的 业务 办理时 间
信 诚 3 0 0 份 额 与 信 诚 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 3 0 0 B 份 额 之 间 的 份 额 配 对 转 换 业 务 自 2 0 1 2 年 2 月 1 5 日
起 开 始 开 通 办 理 。
份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 日 为 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 份 额 配 对 转 换 时
除 外 ) , 具 体 业 务 办 理 时 间 见 招 募 说 明 书 , 在 招 募 说 明 书 规 定 的 上 述 时 间 之 外 不 办 理 份 额 配 对 转
换 业 务 。
若 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 时 间 、 交 易 规 则 或 注 册 登 记 机 构 规 则 更 改 或 实 际 情 况 需 要 , 基 金 管 理
人 可 对 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 时 间 进 行 调 整 并 公 告 。
四、份 额 配对 转换的 原则
1 . 份 额 配 对 转 换 以 份 额 申 请 。
2 . 申 请 进 行 “ 分 拆 ” 的 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 数 必 须 是 偶 数 。
3 . 申 请 进 行 “ 合 并 ” 的 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 必 须 同 时 配 对 申 请 , 且 基 金
份 额 数 必 须 同 为 整 数 且 两 者 的 比 例 为 1 : 1 。
4 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 如 需 申 请 进 行 “ 分 拆 ” , 须 跨 系 统 转 登 记 为 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内
份 额 后 方 可 进 行 。
5 . 份 额 配 对 转 换 应 遵 循 届 时 相 关 机 构 发 布 的 相 关 业 务 规 则 。
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在 正 式
实 施 前 2 日 在 至 少 一 家 指 定 媒 介 和 基 金 管 理 人 网 站 公 告 。
五、份 额 配对 转换的 程序
份 额 配 对 转 换 的 程 序 遵 循 届 时 相 关 机 构 发 布 的 最 新 业 务 规 则 , 具 体 见 相 关 业 务 公 告 。
六、暂 停 份额 配对转 换的 情形
1 . 基 金 管 理 人 认 为 继 续 接 受 份 额 配 对 转 换 可 能 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 决 定 暂 停 份 额 配 对
转 换 的 情 形 。
2 . 其 他 基 金 管 理 人 出 于 保 护 投 资 人 利 益 的 角 度 , 决 定 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 形 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 . 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 。
4 . 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 、 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 份 额 配
对 转 换 业 务 的 情 形 。
5 . 法 律 法 规 、 深 圳 证 券 交 易 所 规 定 或 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 前 述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 至 少 一 家 指 定 媒 介 刊 登 暂 停 份 额 配 对 转 换 业 务 的 公 告 。
在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 , 并 依
照 有 关 规 定 在 至 少 一 家 指 定 媒 介 公 告 。
七、份 额 配对 转换的 业务 办理费 用
投 资 人 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 , 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 可 按 照 不 高 于 0 . 3 % 的 标 准
收 取 佣 金 , 其 中 包 含 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 , 具 体 见 相 关 业 务 公 告 。
第 十 三 部 分 基 金 的 投 资
一、 投资 目标
本 基 金 力 争 通 过 对 沪 深 3 0 0 指 数 的 跟 踪 复 制 , 为 投 资 人 提 供 一 个 投 资 沪 深 3 0 0 指 数 的 有 效 工
具 。
二、 投资 范围
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 沪 深 3 0 0 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 新 股
( 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发 ) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许
本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买
入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资 于 股
票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 沪 深 3 0 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产
的 9 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产
净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
三、 投资 策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 按 照 沪 深 3 0 0 指 数 中 成 份 股 组 成 及 在 权 重 构 建 股 票 投 资
组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比
较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。
当 发 生 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生 变 更 、 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变
化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基
金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻
求 替 代 。 基 金 管 理 人 运 用 以 下 策 略 构 造 替 代 股 组 合 :
( 1 ) 基 本 面 替 代 : 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 , 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 , 选 取 一 揽 子 标 的
指 数 成 份 股 票 作 为 替 代 股 备 选 库 ;
( 2 ) 相 关 性 检 验 : 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被 替 代 股
票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 , 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最 大 化 为 优
化 目 标 , 求 解 组 合 中 替 代 股 票 的 权 重 , 并 构 建 替 代 股 组 合 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指
期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 ,
参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金
还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎
回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资
审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 此 外 ,
基 金 管 理 人 还 将 做 好 培 训 和 准 备 工 作 。
四、 标的 指数与 业绩 比较基 准
1 . 标 的 指 数
本 基 金 股 票 资 产 的 标 的 指 数 为 沪 深 3 0 0 指 数 。
沪 深 3 0 0 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 3 0 0 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 , 以
反 映 A 股 市 场 整 体 走 势 。 中 证 系 列 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计 算 。 关 于 指 数 值 和 成 分 股 名
单 的 所 有 版 权 归 属 中 证 指 数 有 限 公 司 。
如 果 沪 深 3 0 0 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布 , 或 沪 深 3 0 0 指 数 由 其 他 指 数 替 代 ( 单 纯 更 名 除 外 ) , 或
由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 沪 深 3 0 0 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 , 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性
更 强 、 更 合 适 投 资 的 指 数 推 出 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 性 原 则 , 在 充 分 考 虑 持 有 人 利 益 并 履
行 适 当 程 序 的 前 提 下 , 更 换 本 基 金 的 标 的 指 数 和 投 资 对 象 , 并 依 据 市 场 代 表 性 、 流 动 性 、 与 原 指
数 的 相 关 性 等 诸 多 因 素 选 择 确 定 新 的 标 的 指 数 。
2 . 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 9 5 % × 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 ,
或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 股 票 指 数 时 , 本 基 金 可 以 在 与 本 基 金 托 管 人
协 商 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 。
本 基 金 由 于 上 述 原 因 变 更 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准 , 基 金 管 理 人 应 于 变 更 前 在 中 国 证 监 会 指
定 的 媒 介 上 公 告 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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五、 风 险 收益 特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期
收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 信 诚
沪 深 3 0 0 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益
的 特 征 。
六、 投资 决策与 投资 管理流 程
1 . 投 资 决 策 依 据
以 《 基 金 法 》 和 本 基 金 基 金 合 同 等 有 关 法 律 法 规 为 决 策 依 据 , 并 以 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益
作 为 最 高 准 则 。
2 . 投 资 决 策 机 制
本 基 金 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 负 责 制 。 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 基 金 投 资 的
整 体 策 略 和 原 则 , 审 定 基 金 定 期 投 资 检 讨 报 告 及 决 定 基 金 禁 止 的 投 资 事 项 等 。 基 金 经 理 负 责 投 资
组 合 的 构 建 、 调 整 和 日 常 管 理 等 工 作 。
3 . 投 资 管 理 流 程
( 1 ) 每 日 跟 踪 分 析 : 本 基 金 跟 踪 指 数 , 因 此 指 数 跟 踪 的 偏 离 度 和 风 险 分 析 尤 为 重 要 。 数 量
分 析 组 对 指 数 化 投 资 的 偏 差 风 险 和 流 动 性 风 险 进 行 每 日 跟 踪 测 算 , 并 提 供 数 量 风 险 分 析 报 告 。 投
研 部 行 业 研 究 员 对 基 准 指 数 成 份 股 中 基 本 面 变 化 、 流 动 性 变 化 的 企 业 情 况 提 供 及 时 的 风 险 分 析 报
告 。 运 营 部 每 日 提 供 基 金 申 购 赎 回 的 数 据 分 析 , 供 基 金 经 理 投 资 决 策 参 考 。
( 2 ) 基 金 经 理 根 据 数 量 风 险 分 析 和 申 购 赎 回 分 析 报 告 , 在 追 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 目 标 下 ,
控 制 股 票 组 合 与 指 数 的 偏 差 风 险 、 流 动 性 风 险 , 降 低 交 易 成 本 。
( 3 ) 交 易 部 依 据 基 金 经 理 指 令 , 制 定 交 易 策 略 , 通 过 组 合 交 易 系 统 执 行 指 数 投 资 组 合 的 交
易 。
( 4 ) 风 险 管 理 部 根 据 市 场 变 化 对 指 数 化 投 资 组 合 的 资 产 配 置 和 调 整 提 出 风 险 防 范 建 议 。 基
金 经 理 依 据 申 购 赎 回 和 成 份 股 停 牌 等 情 况 控 制 投 资 组 合 的 流 动 性 风 险 。
投 资 管 理 流 程 图 如 下 所 示 :信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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七、 投资 限制
1 . 组 合 限 制
本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 , 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产
的 非 系 统 性 风 险 , 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 限 制 :
( 1 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ;
( 2 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 % ;
( 3 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
4 0 % ;
( 4 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资
产 的 比 例 为 8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 沪 深 3 0 0 指 数 成 份
股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 9 0 % ;
( 5 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 % ;
( 6 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
( 7 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规
模 的 1 0 % ;
( 8 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得 超 过 其
各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ;
( 9 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证
券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部
卖 出 ;
( 1 0 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申
报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;
( 1 1 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % ;
( 1 2 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 % ;
( 1 3 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基
金 资 产 净 值 的 1 0 0 % ; 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权
证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ;
( 1 4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
2 0 % ;
( 1 5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交
易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
( 1 6 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基
金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 1 7 ) 本 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 %
本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 、 估 值 、 交 割 等 事 宜
另 行 具 体 协 商 。
本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 , 与 基 金 托 管 人 在 本
基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 根 据 比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 订 严 格
的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 , 防 范 流 动 性 风 险 、 法 律 风 险 和 操 作 风 险 等 各 种 风 险 。
如 果 法 律 法 规 对 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法
规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理
人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0 个 交 易 日 内 进
行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关
约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
2 . 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 :
( 1 ) 承 销 证 券 ;
( 2 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 是 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 另 有 规 定 的 除 外 ;
( 5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 6 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 7 ) 法 律 、 行 政 法 规 和 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其
有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应
当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审
批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并
按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立
董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。
八、 基金 管理人 代表 基金行 使股东 权利 的处理 原则 及方法
1 . 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ;
2 . 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 , 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ;
3 . 有 利 于 基 金 财 产 的 安 全 与 增 值 ;
4 . 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利
益 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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九、 基金 的融资 、融 券及转 融通
本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 、 转 融 通 。 待 基 金 参 与
融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 , 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策 略 和 风 险
收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 , 以
提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 。 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融 券 、 转 融 通 等 业 务 的 风 险 控 制 原 则 、 具 体
参 与 比 例 限 制 、 费 用 收 支 、 信 息 披 露 、 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相
关 法 律 法 规 的 要 求 执 行 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 。
十、 基金 投资组 合报 告(未 经审计 )
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 于 2 0 1 7 年 7 月 2 0 日 复 核 了 本 招
募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 投 资 组 合 报 告 的 财 务 数 据 截 止 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
1 . 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序
号
项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 3 1 2 , 0 5 6 , 6 2 9 . 1 5 8 7 . 5 7
其 中 : 股 票 3 1 2 , 0 5 6 , 6 2 9 . 1 5 8 7 . 5 7
2 固 定 收 益 投 资 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 0
其 中 : 债 券 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 0
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 8 , 4 6 5 , 7 1 2 . 8 7 7 . 9 9
7 其 他 资 产 5 , 8 3 6 , 5 2 2 . 1 5 1 . 6 4
8 合 计 3 5 6 , 3 4 8 , 8 6 4 . 1 7 1 0 0 . 0 0
2 . 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
1 ) 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 7 5 2 , 7 4 9 . 2 9 0 . 2 1
B 采 矿 业 9 , 9 7 1 , 0 2 0 . 0 4 2 . 8 1
C 制 造 业 1 1 1 , 4 4 7 , 3 1 7 . 6 4 3 1 . 4 2
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 8 , 3 9 5 , 0 7 7 . 4 4 2 . 3 7
E 建 筑 业 1 4 , 2 6 5 , 8 2 0 . 0 7 4 . 0 2
F 批 发 和 零 售 业 6 , 6 7 6 , 2 1 1 . 8 1 1 . 8 8
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 9 , 1 0 9 , 5 8 6 . 1 9 2 . 5 7
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1 6 , 8 5 9 , 3 2 6 . 4 1 4 . 7 5信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
5 1
J 金 融 业 1 0 5 , 7 4 2 , 5 7 2 . 0 2 2 9 . 8 1
K 房 地 产 业 1 6 , 4 3 5 , 5 4 7 . 6 1 4 . 6 3
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 , 7 2 3 , 3 5 8 . 5 4 0 . 7 7
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2 , 5 4 7 , 3 6 2 . 2 5 0 . 7 2
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 6 1 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 7
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 3 , 5 9 6 , 7 5 1 . 9 5 1 . 0 1
S 综 合 9 0 5 , 6 4 2 . 5 0 0 . 2 6
合 计 3 1 0 , 0 4 3 , 7 4 3 . 7 6 8 7 . 4 0
2 ) 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 , 5 4 5 , 5 7 7 . 7 7 0 . 4 4
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4 6 7 , 3 0 7 . 6 2 0 . 1 3
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2 , 0 1 2 , 8 8 5 . 3 9 0 . 5 7
3 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。
3 . 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
1 ) 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 1 9 , 5 7 5 1 5 , 8 5 4 , 1 1 5 . 7 5 4 . 4 7
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 3 1 1 , 7 1 5 7 , 4 5 3 , 1 0 5 . 6 5 2 . 1 0
3 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 4 , 8 1 5 6 , 9 9 0 , 4 5 7 . 7 5 1 . 9 7
4 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 3 7 6 , 5 2 7 6 , 3 4 8 , 2 4 5 . 2 2 1 . 7 9
5 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 7 1 5 , 0 4 7 5 , 8 7 7 , 6 8 6 . 3 4 1 . 6 6
6 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 1 4 1 , 8 5 0 5 , 8 3 9 , 9 6 4 . 5 0 1 . 6 5信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
5 2
7 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 3 3 , 3 7 7 5 , 7 4 0 , 5 4 6 . 0 8 1 . 6 2
8 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 8 2 9 , 9 7 4 5 , 1 1 2 , 6 3 9 . 8 4 1 . 4 4
9 0 0 0 0 0 2 万 科 A 2 0 1 , 1 7 8 5 , 0 2 3 , 4 1 4 . 6 6 1 . 4 2
1 0 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 3 4 0 , 1 3 3 4 , 3 0 2 , 6 8 2 . 4 5 1 . 2 1
2 ) 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 8 7 , 8 5 7 7 2 6 , 5 7 7 . 3 9 0 . 2 0
2 6 0 0 6 5 4 * S T 中 安 3 4 , 1 0 0 4 5 9 , 6 6 8 . 0 0 0 . 1 3
3 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 2 5 , 7 6 0 4 4 8 , 2 2 4 . 0 0 0 . 1 3
4 6 0 3 8 0 1 志 邦 股 份 1 , 4 0 6 4 7 , 5 2 2 . 8 0 0 . 0 1
5 6 0 3 0 4 3 广 州 酒 家 1 , 8 1 0 4 5 , 7 3 8 . 7 0 0 . 0 1
4 . 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 2
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 2
5 . 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 6 0 0 1 8 1 6 附 息 国 债 1 8 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 2
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 债 券 。
6 . 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 末 未 持 有 权 证 。
9 . 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
1 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 )
公 允 价 值 变 动
( 元 )
风 险 说 明
I F 1 7 0 9 I F 1 7 0 9 1 2 1 3 , 0 7 0 , 8 8 0 . 0 0 9 0 0 , 3 4 5 . 0 0 -
I F 1 7 1 2 I F 1 7 1 2 8 8 , 6 5 1 , 5 2 0 . 0 0 4 4 0 , 5 2 0 . 0 0 -
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 1 , 3 4 0 , 8 6 5 . 0 0信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 1 , 1 6 7 , 4 3 5 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 6 0 6 , 5 8 5 . 0 0
注 : 按 照 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 的 结 算 规 则 、 《 基 金 股 指 期 货 投 资 会 计 业 务 核 算 细 则
( 试 行 ) 》 及 《 企 业 会 计 准 则 - 金 融 工 具 列 报 》 的 相 关 规 定 , “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 ” 与
“ 证 券 清 算 款 - 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 ” , 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件 ,
故 将 “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 ” 的 期 末 公 允 价 值 以 抵 销 后 的 净 额 列 报 , 净 额 为 零 。
2 ) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指
期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 ,
参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基
金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 以 及 对 冲 因 其
他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。 本 基 金 本 报 告 期 内 , 股 指 期 货 投 资 符 合 既 定 的 投
资 政 策 和 投 资 目 标 。
1 0 . 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
1 1 . 投 资 组 合 报 告 附 注
1 ) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
2 ) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
3 ) 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 4 , 8 7 5 , 0 4 0 . 2 5
2 应 收 证 券 清 算 款 2 1 9 , 3 6 0 . 0 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 1 0 , 2 4 9 . 5 6
5 应 收 申 购 款 5 3 1 , 8 7 2 . 2 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 , 8 3 6 , 5 2 2 . 1 5
4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
i . 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 。
i i . 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比
例 (%)
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 7 2 6 , 5 7 7 . 3 9 0 . 2 0 筹 划 重 大 事 项
2 6 0 0 6 5 4 * S T 中 安 4 5 9 , 6 6 8 . 0 0 0 . 1 3 重 大 资 产 重 组 停 牌
3 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 4 4 8 , 2 2 4 . 0 0 0 . 1 3 重 大 资 产 重 组 停 牌
6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
第 十 四 部 分 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
招 募 说 明 书 。 基 金 业 绩 数 据 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
( 一 ) 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 2 年 2 月 1
日 至 2 0 1 2 年
1 2 月 3 1 日
- 2 . 3 0 % 1 . 1 3 % 2 . 3 8 % 1 . 1 4 % - 4 . 6 8 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 3 年 1 月 1
日 至 2 0 1 3 年
1 2 月 3 1 日
- 6 . 3 7 % 1 . 3 6 % - 7 . 1 4 % 1 . 3 2 % 0 . 7 7 % 0 . 0 4 %
2 0 1 4 年 1 月 1
日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
4 4 . 9 4 % 1 . 1 5 % 4 8 . 7 2 % 1 . 1 5 % - 3 . 7 8 % 0 . 0 0 %
2 0 1 5 年 1 月 1
日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
0 . 6 3 % 2 . 3 6 % 5 . 7 2 % 2 . 3 6 % - 5 . 0 9 % 0 . 0 0 %
2 0 1 6 年 1 月 1
日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
- 7 . 0 2 % 1 . 3 4 % - 1 0 . 6 1 % 1 . 3 3 % 3 . 5 9 % 0 . 0 1 %
2 0 1 7 年 1 月 1
日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
1 3 . 2 3 % 0 . 5 3 % 1 0 . 2 4 % 0 . 5 4 % 2 . 9 9 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 2 年 2 月 1
日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
4 0 . 4 8 % 1 . 4 8 % 4 7 . 2 8 % 1 . 4 7 % - 6 . 8 0 % 0 . 0 1 %
( 二 ) 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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注 : 本 基 金 建 仓 日 自 2 0 1 2 年 2 月 1 日 至 2 0 1 2 年 8 月 1 日 , 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合
本 基 金 基 金 合 同 规 定 。
第 十 五 部 分 基 金 的 财 产
一、 基金 资产总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 以 及 其 他 资 产
的 价 值 总 和 。
二、 基金 资产净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。
三、 基金 财产的 账户
本 基 金 的 基 金 财 产 以 基 金 名 义 开 立 银 行 存 款 账 户 , 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 证 券 交 易 清 算 资
金 的 结 算 备 付 金 账 户 , 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 , 以 本 基 金 的 名 义 开
立 银 行 间 债 券 托 管 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 注 册
登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 。
四、 基金 财产的 处分
基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 的 固 有 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基
金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财
产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 按 基 金 合 同 的 约 定 收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定
的 费 用 。 基 金 财 产 的 债 权 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 销 , 不 同 基 金 财 产
的 债 权 债 务 , 不 得 相 互 抵 销 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资 产 承 担 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不
得 对 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 和 其 他 权 利 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 ,
基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。
除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 处 分 外 , 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。 非 因 基 金 财 产
本 身 承 担 的 债 务 , 不 得 对 基 金 财 产 强 制 执 行 。
第 十 六 部 分 基 金 资 产 估 值
一、 估值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外
披 露 基 金 净 值 的 非 营 业 日 。
二、 估值 方法
1 . 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
( 1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估
值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ;
如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ,
调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 估 值 价 ;
( 2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了
重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 估 值
价 ;
( 3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收
利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最
近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易
市 价 , 确 定 估 值 价 ;
( 4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 2 . 处 于 未 上 市
期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 :
1 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 收 盘
价 估 值 ; 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 在 估 值 日 无 交 易 的 , 以 根 据 1 . ( 1 ) 确 定 的 同 一 股 票 的 估
值 价 估 值 ;
2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难
以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股
票 的 估 值 价 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价
值 。
3 . 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。
4 . 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 , 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
5 . 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具
体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
6 . 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估
值 。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律 法
规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方 , 共 同 查 明 原 因 , 双 方 协 商
解 决 。
根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的
基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基
础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以
公 布 。
三、 估值 对象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 。
四、 基金 份额净 值的 计算
本 基 金 分 别 计 算 并 公 告 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金
份 额 净 值 。
1 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 = T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 / T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 沪
深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 基 金 份 额 余 额 总 数
2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
假 设 T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 , t = m i n ( 自 基 金 合 同 生 效 日 至 T 日 , 自 最 近 一 个 份 额 折 算
日 次 日 至 T 日 ) , NAV
3 0 0
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , NAV
A
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 A
份 额 的 基 金 份 额 净 值 , NAV
B
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , R
年
为 信 诚 沪 深 3 0 0 A
份 额 的 约 定 年 收 益 率 。
NAV
A
t
=1+R
年
×
3 6 5
t
NAV
B
t
=(NAV
3 0 0
t
- 0.5×NAV
A
t
)/0.5信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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例 : 假 设 t = 9 9 , R
年
= 6 . 0 0 % , NAV
A
0
= 1 . 0 0 0 , NAV
3 0 0
9 9
= 1 . 4 0 0 :
NAV
A
9 9
= 1 . 0 0 0 + 6 . 0 0 % × 9 9 / 3 6 5 = 1 . 0 1 6
NAV
B
9 9
= ( 1 . 4 0 0 - 0 . 5 × 1 . 0 1 6 ) / 0 . 5 = 1 . 7 8 4
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留
到 小 数 点 后 3 位 , 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同
意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
五、 估值 程序
1 . 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 按 照 前 述 的 计 算 方 式 确 定 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当
日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算 , 精 确 到 0 . 0 0 1 元 , 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 , 从
其 规 定 。
每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 并 按 规 定 公 告 。
2 . 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将
基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、
年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 。
六、 估值 错误的 处理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时
性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 3 位 以 内 ( 含 第 3 位 ) 发 生 差 错 时 , 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误 。
基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 :
1 . 差 错 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、 或 代 销 机 构 、 或
投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受
损 失 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 差 错 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 , 承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故
障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能 预 见 、 不
能 避 免 、 不 能 克 服 , 则 属 不 可 抗 力 , 按 照 下 述 规 定 执 行 。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗 力 原
因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人 仍 应 负 有
返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
2 . 差 错 处 理 原 则
( 1 ) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行 更
正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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事 人 造 成 损 失 的 , 由 差 错 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有
协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 有 协 助 义 务 的 当 事 人 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责
任 。 差 错 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 , 确 保 差 错 已 得 到 更 正 。
( 2 ) 差 错 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对 差 错 的 有 关
直 接 当 事 人 负 责 , 不 对 第 三 方 负 责 。
( 3 ) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍 应 对 差
错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损
失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不
当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得
利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过
其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 差 错 责 任 方 。
( 4 ) 差 错 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方 式 。
( 5 ) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 托 管 人
应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应
为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 并 拒
绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ; 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 , 应 列 入 基 金 费
用 , 从 基 金 资 产 中 支 付 。
( 6 ) 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 其
他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人 有
权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索 , 并 有 权 要 求 其 赔 偿 或 补 偿 由 此 发 生 的 费 用 和 遭 受 的 直 接 损 失 。
( 7 ) 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 差 错 。
3 . 差 错 处 理 程 序
差 错 被 发 现 后 , 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 , 处 理 的 程 序 如 下 :
( 1 ) 查 明 差 错 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因 确 定 差 错 的 责 任 方 ;
( 2 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ;
( 3 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损 失 ;
( 4 ) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 注 册 登 记 机 构 进
行 更 正 , 并 就 差 错 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 。
4 . 基 金 份 额 净 值 差 错 处 理 的 原 则 和 方 法 如 下 :
( 1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 , 并 采
取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。
( 2 ) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会
备 案 ; 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。
( 3 ) 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 , 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 , 应 由 基 金 管 理 人 先 行
赔 付 , 基 金 管 理 人 按 差 错 情 形 , 有 权 向 其 他 当 事 人 追 偿 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 4 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以 基 金 管 理 人
计 算 结 果 为 准 。
( 5 ) 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 处 理 。
七、 暂停 估值的 情形
1 . 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ;
2 . 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ;
3 . 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利 益 , 已
决 定 延 迟 估 值 ;
4 . 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。
八、 基金 净值的 确认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责
进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管
人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公
布 。
九、 特殊 情况的 处理
1 . 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 5 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 资 产
估 值 错 误 处 理 。
2 . 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 国 家 会 计 政 策
变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检
查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责
任 。 但 基 金 管 理 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 由 此 造 成 的 影 响 。
第 十 七 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配
一、 基金 利润的 构成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余
额 ; 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 余 额 。
二、 基金 可供分 配利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低
数 。
三、 收益 分配原 则信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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本 基 金 ( 包 括 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分
配 。
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 , 如 果 终 止 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 运 作 , 本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 。 具 体
见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
第 十 八 部 分 基 金 费 用 与 税 收
一、 基金 费用的 种类
1 . 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
2 . 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ;
3 . 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ;
4 . 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 ;
5 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
6 . 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 有 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ;
7 . 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ;
8 . 基 金 上 市 初 费 和 上 市 月 费 ;
9 . 为 基 金 财 产 及 基 金 运 作 所 开 立 账 户 的 开 户 费 和 维 护 费 ;
1 0 . 基 金 合 同 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ;
1 1 . 依 法 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另 有 规
定 时 从 其 规 定 。
二、 基金 费用计 提方 法、计 提标准 和支 付方式
1 . 基 金 管 理 人 的 管 理 费
在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 年 管 理 费 率 ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 , 经
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 若 遇 法 定
节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 . 基 金 托 管 人 的 托 管 费
在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 年 托 管 费 率 ÷ 当 年 天 数信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 经
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇 法 定
节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 支 付 日 期 顺 延 。
3 . 基 金 合 同 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约
定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 费 。 通 常 情 况 下 , 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 0 2 % 的 年 费 率 计 提 , 且 收 取 下 限 为 每 季 度 ( 包 括 基 金 成 立 当 季 ) 人 民 币 5 万 元 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 0 2 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
指 数 使 用 费 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。
标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 自 基 金 合 同 生 效 日 起 , 由 基 金 管 理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 , 于 每 年 1 月 、 4 月 、 7 月 、 1 0 月 的
最 后 一 个 工 作 日 前 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 中 证 指 数 有 限 公 司 上 一 季 度 的 标 的 指 数 许 可 使 用 基
点 费 。
4 . 除 管 理 费 、 托 管 费 、 标 的 指 数 许 可 使 用 费 和 前 述 所 列 之 外 的 基 金 费 用 , 由 基 金 托 管 人 与 基
金 管 理 人 协 商 后 , 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 , 按 费 用 支 出 金 额 支 付 , 列 入 或 摊 入 当 期
基 金 费 用 。
三、 不列 入基金 费用 的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以
及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露
费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支 付 。
四、 费率 调整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管 理
人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 2 日 前 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 。
五、 基金 税收
基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定 , 履 行 纳 税 义 务 。
第 十 九 部 分 基 金 份 额 折 算
一、 定期 份额折 算信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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1 . 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日
每 年 1 2 月 1 5 日 ( 若 该 日 为 非 工 作 日 , 则 提 前 至 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 。
例 如 : 假 设 本 基 金 第 二 个 定 期 份 额 折 算 日 为 2 0 1 3 年 1 2 月 1 3 日 , 则 本 基 金 的 第 三 个 运 作 周 年 的
运 作 区 间 为 2 0 1 3 年 1 2 月 1 4 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 1 5 日 , 第 三 个 定 期 份 额 折 算 日 为 2 0 1 4 年 1 2 月 1 5 日 ; 第
四 个 运 作 周 年 的 运 作 区 间 为 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 起 至 2 0 1 5 年 1 2 月 1 5 日 , 第 四 个 定 期 份 额 折 算 日 为 2 0 1 5
年 1 2 月 1 5 日 , 以 此 类 推 。
2 . 定 期 份 额 折 算 的 折 算 对 象
基 金 份 额 定 期 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 , 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份
额 不 参 与 定 期 折 算 , 除 非 定 期 折 算 时 同 时 满 足 不 定 期 折 算 的 条 件 。
3 . 定 期 份 额 折 算 的 折 算 频 率
每 年 折 算 一 次 。
4 . 定 期 份 额 折 算 的 折 算 方 式
定 期 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 的 部 分 将 折 算 为 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 分
配 给 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 。 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 持 有 的 每 两 份 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 将 按 一
份 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 获 得 新 增 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 分 配 , 经 过 上 述 份 额 折 算 后 , 信 诚 沪 深 3 0 0 份
额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
1 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 折 算
NAV
后
3 0 0
=NAV
前
3 0 0
- 0.5×( NAV
前
A
- 1.000)
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 = 0.5×NUM
前
3 0 0
×(NAV
前
A
- 1.000)/
NAV
后
3 0 0
其 中 :
NAV
前
3 0 0
: 定 期 份 额 折 算 前 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , 下 同
NAV
后
3 0 0
:定 期 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , 下 同
NAV
前
A
:定 期 份 额 折 算 前 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , 下 同
NUM
前
3 0 0
:定 期 份 额 折 算 前 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 份 额 数 , 下 同
持 有 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场
外 份 额 的 分 配 ; 持 有 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 信 诚 沪 深
3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 的 分 配 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
6 4
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ,
由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ; 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小
单 位 为 1 份 ) , 余 额 计 入 基 金 财 产 。
2 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 折 算
定 期 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 = 1 . 0 0 0 元
定 期 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 份 额 数
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 = [ NUM
前
A
×(NAV
前
A
- 1.000)] /
NAV
后
3 0 0
其 中 :
NUM
前
A
:定 期 份 额 折 算 前 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 份 额 数 , 下 同
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 折 算 成 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份 ) , 余 额
计 入 基 金 财 产 。
3 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 折 算
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 不 进 行 份 额 折 算 , 其 基 金 份 额 净 值 和 份 额 数 保 持 不 变 。
4 ) 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 总 份 额 数
折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 总 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 份 额 数 + 信 诚 沪 深
3 0 0 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 + 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额
数 。
5 . 基 金 份 额 折 算 期 间 的 基 金 业 务 办 理
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 上 市 交 易
和 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 或 赎 回 等 相 关 业 务 , 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
6 . 基 金 份 额 折 算 结 果 的 公 告
基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 至 少 一 家 指 定 媒 介 和 基 金 管 理
人 网 站 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
7 . 特 殊 情 形 的 处 理
若 在 定 期 份 额 折 算 日 发 生 《 基 金 合 同 》 约 定 的 本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 情 形 时 , 将 按 照 不 定
期 份 额 折 算 的 规 则 进 行 份 额 折 算 。
二、 不定 期份额 折算
除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 : 当 信 诚 沪 深 3 0 0 份
额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 1 . 5 0 0 元 ; 当 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 小 于 或 等 于
0 . 2 5 0 元 。
1 . 当 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 元 时信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
6 5
( 1 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 元 时 , 基 金 管 理 人 即 可 确 定 基 金 份 额 折
算 日 。
( 2 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 对 象
基 金 份 额 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 。
( 3 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 频 率
不 定 期 。
( 4 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 方 式
当 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 元 时 , 本 基 金 将 在 基 金 份 额 折 算 日 分
别 对 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 信
诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 比 例 仍 保 持 1 : 1 不 变 。 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 数 将 得 到 相 应 的 缩 减 。
1 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 折 算
NUM
后
3 0 0
=(NUM
前
3 0 0
×NAV
前
3 0 0
)/1.000
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ,
由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ; 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小
单 位 为 1 份 ) , 余 额 计 入 基 金 财 产 。
2 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 折 算
折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 : 1 不 变 , 即 : NUM
后
A
=NUM
后
B
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 = (NUM
前
A
×NAV
前
A
- NUM
后
A
×1.000)
/1.000
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份 ) , 余 额 计 入 基 金 财 产 。 信
诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 折 算 成 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份 ) , 余 额 计 入 基
金 财 产 。
3 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 折 算
NUM
后
B
=(NUM
前
B
×NAV
前
B
)/1.000
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份 ) , 余 额 计 入 基 金 财 产 。
4 ) 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 总 份 额 数
折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 总 份 额 数 = 不 定 期 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 份 额 数 + 信 诚 沪
深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 5 ) 基 金 份 额 折 算 期 间 的 基 金 业 务 办 理
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 上 市 交 易
和 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 或 赎 回 等 相 关 业 务 , 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
( 6 ) 基 金 份 额 折 算 结 果 的 公 告
基 金 份 额 实 施 折 算 前 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 至 少 一 家 指 定 媒 介 和 基 金 管 理
人 网 站 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》
在 至 少 一 家 指 定 媒 介 和 基 金 管 理 人 网 站 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 . 当 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 1 . 5 0 0 元 时
( 1 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 1 . 5 0 0 元 时 , 基 金 管 理 人 即 可 确 定 基 金 份 额 折 算
日 。
( 2 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 对 象
基 金 份 额 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 。
( 3 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 频 率
不 定 期 。
( 4 ) 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 方 式
当 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 1 . 5 0 0 元 时 , 本 基 金 将 在 基 金 份 额 折 算 日 分 别
对 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 信 诚
沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 比 例 仍 保 持 1 : 1 不 变 。 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信
诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 基 金 份 额 折 算 日 折 算
前 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 的 部
分 均 将 折 算 为 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 分 别 分 配 给 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0
B 份 额 的 持 有 人 。
1 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 折 算
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 = [ N U M
前
3 0 0
× ( N A V
前
3 0 0
- 1 . 0 0 0 ) ] / 1 . 0 0 0
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ,
由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ; 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小
单 位 为 1 份 ) , 余 额 计 入 基 金 财 产
2 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 折 算
折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 份 额 数 保 持 不 变 , 即 : N U M
后
A
= N U M
前
A
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 = [ N U M
前
A
× ( N A V
前
A
- 1 . 0 0 0 ) ] / 1 . 0 0 0
其 中 ,
N U M
后
A
: 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 份 额 数 , 下 同信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
6 7
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 折 算 成 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份 ) , 余 额
计 入 基 金 财 产 。
3 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 折 算
折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 数 保 持 不 变 , 即 : N U M
后
B
= N U M
前
B
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 = [ N U M
前
B
× ( N A V
前
B
- 1 . 0 0 0 ) ] / 1 . 0 0 0
其 中 ,
N U M
前
B
: 折 算 前 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 数 , 下 同
N U M
后
B
: 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 数 , 下 同
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 折 算 成 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份 ) , 余 额
计 入 基 金 财 产 。
4 ) 折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 总 份 额 数
折 算 后 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 总 份 额 数 = 不 定 期 份 额 折 算 前 信 诚 沪 3 0 0 份 额 的 份 额 数 + 信 诚 沪 深
3 0 0 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数 + 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数
+ 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 数
( 5 ) 基 金 份 额 折 算 期 间 的 基 金 业 务 办 理
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 上 市 交 易
和 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 或 赎 回 等 相 关 业 务 , 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
( 6 ) 基 金 份 额 折 算 结 果 的 公 告
基 金 份 额 实 施 折 算 前 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 至 少 一 家 指 定 媒 介 和 基 金 管 理
人 网 站 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》
在 至 少 一 家 指 定 媒 介 和 基 金 管 理 人 网 站 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 ”
第 二 十 部 分 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 终 止 运 作
一 、 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 可 申 请 终
止 运 作 。 该 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须 经 参
加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 的
基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额
各 自 表 决 权 的 2 / 3 以 上 ( 含 2 / 3 ) 通 过 方 为 有 效 。
二 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 , 除 非 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 另 有 规
定 的 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 将 全 部 转 换 成 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 。
1 . 份 额 转 换 基 准 日
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 日 ( 如 该 日 为 非 工 作 日 , 则 顺 延 至 下 一 个
工 作 日 ) 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
6 8
2 . 份 额 转 换 方 式
在 份 额 转 换 基 准 日 日 终 , 以 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 。 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额
( 或 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 后 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 取 整 计 算 ( 最 小 单
位 为 1 份 ) , 余 额 计 入 基 金 财 产 。
份 额 转 换 计 算 公 式 :
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 ( 或 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 转 换 比 例 = 份 额 转 换 基 准 日 信 诚 沪 深 3 0 0 A
份 额 ( 或 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 基 金 份 额 净 值 / 份 额 转 换 基 准 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净
值
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 ( 或 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 后 信 诚 沪 深 3 0 0 场
内 份 额 = 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 前 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 ( 或 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 份 额 数 ×
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 ( 或 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 转 换 比 例
3 . 份 额 转 换 后 的 基 金 运 作
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 全 部 转 换 为 信 诚 沪 深 3 0 0 场 内 份 额 后 , 本 基 金 接 受
场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 。
4 . 份 额 转 换 的 公 告
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 进 行 份 额 转 换 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 在 至 少 一 家 指
定 媒 介 和 基 金 管 理 人 网 站 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
第 二 十 一 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计
一、 基金 的会计 政策
1 . 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 会 计 责 任 方 ;
2 . 本 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 每 年 的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 , 如 果 基 金 募 集 所 在 的 会 计 年 度 , 基 金
合 同 生 效 少 于 2 个 月 , 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 ;
3 . 本 基 金 的 会 计 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 , 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ;
4 . 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 的 会 计 制 度 ;
5 . 本 基 金 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ;
6 . 基 金 管 理 人 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 , 按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会
计 报 表 ;
7 . 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 书 面 确 认 。
二、 基金 的审计信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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1 . 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 年 度
财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相
互 独 立 。
2 . 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 时 , 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 . 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 经 通 知 基 金 托 管 人 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案
后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒
介 上 公 告 。
第 二 十 二 部 分 基 金 的 信 息 披 露
基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有
关 规 定 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所
披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额
持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其
他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通 过 中 国 证 监 会 指
定 的 全 国 性 报 刊 ( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ” ) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称
“ 网 站 ” ) 等 媒 介 披 露 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 , 不 得 有 下 列 行 为 :
1 . 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ;
2 . 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ;
3 . 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
4 . 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 份 额 销 售 机 构 ;
5 . 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ;
6 . 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保
证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 不 一 致 或 有 歧 义 的 , 以 中 文 文 本 为 准 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 :
( 一 ) 招 募 说 明 书
招 募 说 明 书 是 基 金 向 社 会 公 开 发 售 时 对 基 金 情 况 进 行 说 明 的 法 律 文 件 。
基 金 管 理 人 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 编 制 并 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日
前 , 将 基 金 招 募 说 明 书 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 。 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 6 个 月
结 束 之 日 起 4 5 日 内 , 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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上 。 基 金 管 理 人 将 在 公 告 的 1 5 日 前 向 中 国 证 监 会 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供
书 面 说 明 。 更 新 后 的 招 募 说 明 书 公 告 内 容 的 截 止 日 为 每 6 个 月 的 最 后 1 日 。
( 二 ) 基 金 合 同 、 托 管 协 议
基 金 管 理 人 应 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 , 将 基 金 合 同 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 ; 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人 应 将 基 金 合 同 、 托 管 协 议 登 载 在 各 自 网 站 上 。
( 三 ) 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜
编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披 露 招 募 说 明 书 的 当 日 登 载 于 指 定 报 刊 和 网 站 上 。
( 四 ) 基 金 合 同 生 效 公 告
基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公 告 。 基 金 合 同
生 效 公 告 中 将 说 明 基 金 募 集 情 况 。
( 五 ) 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在
基 金 份 额 上 市 交 易 3 个 工 作 日 前 , 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 。
( 六 ) 基 金 资 产 净 值 公 告 、 基 金 份 额 净 值 公 告 、 基 金 份 额 累 计 净 值 公 告
1 . 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 后 , 在 开 始 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 将
至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额
的 基 金 份 额 净 值 ;
2 . 在 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 或 开 始 办 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 或
者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披
露 开 放 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 的 基 金 份 额 净 值 和 基
金 份 额 累 计 净 值 ;
3 . 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基 金 资 产 净 值 和 信 诚 沪
深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述
市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 以 及 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 。
( 七 ) 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 公 告
基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额
申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 人 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅
或 者 复 制 前 述 信 息 资 料 。
( 八 ) 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 、 基 金 季 度 报 告
1 . 基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并 将 年 度 报 告 正 文 登
载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格
的 会 计 师 事 务 所 审 计 后 , 方 可 披 露 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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2 . 基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度 报 告
正 文 登 载 在 网 站 上 , 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 ;
3 . 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 , 并 将 季 度
报 告 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 ;
4 . 基 金 合 同 生 效 不 足 2 个 月 的 , 本 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年
度 报 告 。
5 . 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证
监 会 派 出 机 构 备 案 。
( 九 ) 临 时 报 告 与 公 告
在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的
事 件 时 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报
中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 :
1 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 及 决 议 ;
2 . 终 止 基 金 合 同 ;
3 . 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
4 . 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
5 . 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ;
6 . 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ;
7 . 基 金 募 集 期 延 长 ;
8 . 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门
负 责 人 发 生 变 动 ;
9 . 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 5 0 % ;
1 0 . 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 3 0 % ;
1 1 . 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 ;
1 2 . 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ;
1 3 . 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基 金
托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ;
1 4 . 重 大 关 联 交 易 事 项 ;
1 5 . 基 金 收 益 分 配 事 项 ;
1 6 . 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ;
1 7 . 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 0 . 5 % ;
1 8 . 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ;
1 9 . 基 金 变 更 、 增 加 或 减 少 代 销 机 构 ;
2 0 . 基 金 更 换 注 册 登 记 机 构 ;
2 1 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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2 2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ;
2 3 . 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 ;
2 4 . 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ;
2 5 . 本 基 金 暂 停 接 受 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ;
2 6 . 本 基 金 开 始 接 受 或 暂 停 接 受 份 额 配 对 转 换 申 请 ;
2 7 . 本 基 金 暂 停 接 受 份 额 配 对 转 换 后 恢 复 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 ;
2 8 . 本 基 金 实 施 基 金 份 额 折 算 ;
2 9 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 ;
3 0 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0
B 份 额 的 份 额 转 换 ;
3 1 . 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 。
( 十 ) 澄 清 公 告
在 基 金 合 同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价
格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开
澄 清 , 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
( 十 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
( 十 二 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息
在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 股 指 期
货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基
金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 等 。
( 十 三 ) 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 招 募 说 明 书 或 更 新 后 的 招 募 说 明 书 、 年 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 季 度 报
告 和 基 金 份 额 净 值 公 告 等 文 本 文 件 在 编 制 完 成 后 , 将 存 放 于 基 金 管 理 人 所 在 地 、 基 金 托 管 人 所 在
地 , 供 公 众 查 阅 。 投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 复 制 件 或 复 印 件 。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以 及 信 诚 沪 深 3 0 0
A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 的 证 券 交 易 所 , 以 供 公 众 查 阅 、 复 制 。 本 基 金 的 上 市 交 易 公
告 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 的
证 券 交 易 所 , 以 供 公 众 查 阅 、 复 制 。
投 资 人 也 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 网 站 上 进 行 查 阅 。 本 基 金 的 信 息 披 露 事 项 将 在 指 定 媒 介 上 公
告 。
本 基 金 的 信 息 披 露 将 严 格 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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第 二 十 三 部 分 风 险 揭 示
一、 投资 于本基 金的 风险
1 . 市 场 风 险
本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 , 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 , 宏 观 和 微 观 经 济 因
素 、 国 家 政 策 、 市 场 变 动 、 行 业 与 个 股 业 绩 的 变 化 、 投 资 人 风 险 收 益 偏 好 和 市 场 流 动 程 度 等 影 响
证 券 市 场 的 各 种 因 素 将 影 响 到 本 基 金 业 绩 , 从 而 产 生 市 场 风 险 , 这 种 风 险 主 要 包 括 :
( 1 ) 经 济 周 期 风 险
随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 国 家 经 济 、 微 观 经 济 、 行 业 及 上 市 公 司 的 盈 利 水 平 也 可 能 呈 周
期 性 变 化 , 从 而 影 响 到 证 券 市 场 及 行 业 的 走 势 。
( 2 ) 政 策 风 险
因 国 家 的 各 项 政 策 , 如 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 发 生 变 化 , 导 致 证
券 市 场 波 动 而 影 响 基 金 投 资 收 益 , 产 生 风 险 。
( 3 ) 利 率 风 险
由 于 利 率 发 生 变 化 和 波 动 使 得 证 券 价 格 和 证 券 利 息 产 生 波 动 , 从 而 影 响 到 基 金 业 绩 。
( 4 ) 信 用 风 险
当 证 券 发 行 人 不 能 够 实 现 发 行 时 所 做 出 的 承 诺 , 按 时 足 额 还 本 付 息 的 时 候 , 就 会 产 生 信 用 风
险 。 信 用 风 险 主 要 来 自 于 发 行 人 和 担 保 人 。 一 般 认 为 : 国 债 的 信 用 风 险 可 以 视 为 零 , 而 其 他 债 券
的 信 用 风 险 可 根 据 专 业 机 构 的 信 用 评 级 确 定 。 当 证 券 的 信 用 等 级 发 生 变 化 时 , 可 能 会 产 生 证 券 的
价 格 变 动 , 从 而 影 响 到 基 金 资 产 。
( 5 ) 再 投 资 风 险
再 投 资 获 得 的 收 益 又 被 称 做 利 息 的 利 息 , 这 一 收 益 取 决 于 再 投 资 时 的 市 场 利 率 水 平 和 再 投 资
的 策 略 。 未 来 市 场 利 率 的 变 化 可 能 会 引 起 再 投 资 收 益 的 不 确 定 性 并 可 能 影 响 到 基 金 投 资 策 略 的 顺
利 实 施 。
( 6 ) 购 买 力 风 险
基 金 份 额 持 有 人 收 益 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀 因 素 而 使 其 购 买
力 下 降 。
( 7 ) 上 市 公 司 经 营 风 险
上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 , 如 经 营 决 策 、 技 术 变 革 、 新 产 品 研 发 、 竞 争 加 剧 等
风 险 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 基 本 面 或 发 展 前 景 产 生 变 化 , 可 能 导 致 其 股 价 的 下 跌 , 或 者 可
分 配 利 润 的 降 低 , 使 基 金 预 期 收 益 产 生 波 动 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 分 散 化 投 资 来 减 少 风 险 , 但 不 能
完 全 规 避 。
2 . 管 理 风 险
( 1 ) 管 理 风 险信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 手 段 和 技 术 等 因 素 , 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 这 种 风
险 可 能 表 现 在 基 金 整 体 的 投 资 组 合 管 理 上 , 例 如 资 产 配 置 、 类 属 配 置 不 能 达 到 预 期 收 益 目 标 ; 也
可 能 表 现 在 个 券 个 股 的 选 择 不 能 符 合 本 基 金 的 投 资 风 格 和 投 资 目 标 等 。
( 2 ) 新 产 品 创 新 带 来 的 风 险
随 着 中 国 证 券 市 场 不 断 发 展 , 各 种 国 外 的 投 资 工 具 也 将 被 逐 步 引 入 , 这 些 新 的 投 资 工 具 在 为
基 金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 , 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 , 例 如 利 率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风
险 , 期 权 产 品 带 来 的 定 价 风 险 等 。 同 时 , 基 金 管 理 人 也 可 能 因 为 对 这 些 新 的 投 资 产 品 的 不 熟 悉 而
发 生 投 资 错 误 , 产 生 投 资 风 险 。
3 . 估 值 风 险
本 基 金 采 用 的 估 值 方 法 有 可 能 不 能 充 分 反 映 和 揭 示 利 率 风 险 , 或 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 时 ,
在 一 定 时 期 内 可 能 高 估 或 低 估 基 金 资 产 净 值 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 共 同 协 商 , 参 考 类 似 投
资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 使 调 整 后 的 基 金 资 产 净 值 更 公 允 地 反 映
基 金 资 产 价 值 。
4 . 流 动 性 风 险
本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几 个 方 面 : 建 仓 成 本 控 制 不 力 , 建 仓 时 效 不 高 ; 基 金 资
产 变 现 能 力 差 , 或 变 现 成 本 高 ; 在 投 资 人 大 额 赎 回 时 缺 乏 应 对 手 段 ; 证 券 投 资 中 个 券 和 个 股 的 流
动 性 风 险 等 。 这 些 风 险 的 主 要 形 成 原 因 是 :
( 1 ) 市 场 整 体 流 动 性 问 题 。
证 券 市 场 的 流 动 性 受 到 价 格 、 投 资 群 体 等 诸 多 因 素 的 影 响 , 在 不 同 状 况 下 , 其 流 动 性 表 现 是
不 均 衡 的 , 具 体 表 现 为 : 在 某 些 时 期 成 交 活 跃 , 流 动 性 非 常 好 , 而 在 另 一 些 时 期 , 则 可 能 成 交 稀
少 , 流 动 性 差 。 在 市 场 流 动 性 出 现 问 题 时 , 本 基 金 的 操 作 有 可 能 发 生 建 仓 成 本 增 加 或 变 现 困 难 的
情 况 。 这 种 风 险 在 发 生 大 额 申 购 和 大 额 赎 回 时 表 现 尤 为 突 出 。
( 2 ) 市 场 中 流 动 性 不 均 匀 , 存 在 个 股 和 个 券 流 动 性 风 险 。
由 于 不 同 投 资 品 种 受 到 市 场 影 响 的 程 度 不 同 , 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好 的 情 况 下 , 一 些 单
一 投 资 品 种 仍 可 能 出 现 流 动 性 问 题 , 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本 基 金 在 进 行 投 资 操 作 时 , 可 能 难 以 按
计 划 买 入 或 卖 出 相 应 数 量 的 证 券 , 或 买 入 卖 出 行 为 对 证 券 价 格 产 生 比 较 大 的 影 响 , 增 加 基 金 投 资
成 本 。 这 种 风 险 在 出 现 个 股 和 个 券 停 牌 和 涨 跌 停 板 等 情 况 时 表 现 得 尤 为 突 出 。
5 . 指 数 投 资 的 特 有 风 险
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 标 的 指 数 为 沪 深 3 0 0 指 数 , 在 基 金 的 投 资 运 作 过 程 中 可 能
面 临 指 数 基 金 特 有 的 风 险 :
( 1 ) 系 统 性 风 险
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 基 金 资 产 主 要 投 资 于 沪 深 3 0 0 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股 , 因 此 沪 深 3 0 0 指 数 的 市 场 表 现 将 影 响 到 基 金 业 绩 的 表 现 , 当 沪 深 3 0 0 指 数 出 现 收 益 变 动 、 波 动
提 高 时 , 本 基 金 的 收 益 可 能 会 受 到 影 响 。
( 2 ) 指 数 复 制 风 险信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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本 基 金 采 用 全 复 制 的 方 式 来 复 制 沪 深 3 0 0 指 数 , 能 否 有 效 地 复 制 指 数 并 将 跟 踪 误 差 控 制 在 可
接 受 范 围 内 , 对 本 基 金 的 收 益 将 产 生 影 响 。 当 复 制 方 法 由 于 市 场 条 件 受 到 限 制 或 者 替 代 股 的 选 择
存 在 错 误 时 , 本 基 金 的 收 益 可 能 会 受 到 影 响 。
( 3 ) 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 风 险
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 , 标 的 指 数 的 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场 的 回 报 率 可 能 存
在 偏 离 。
( 4 ) 标 的 指 数 变 更 风 险
根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 因 标 的 指 数 的 编 制 与 发 布 等 原 因 , 导 致 原 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基
金 的 投 资 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 , 本 基 金 可 能 变 更 标 的 指 数 , 基 金 的 投 资 组 合 将 随 之 调 整 , 基
金 的 收 益 风 险 特 征 可 能 发 生 变 化 , 投 资 者 还 须 承 担 投 资 组 合 调 整 所 带 来 的 风 险 与 成 本 。
6 . 投 资 于 股 指 期 货 可 能 引 致 的 特 定 风 险
除 投 资 于 一 般 金 融 工 具 所 普 遍 面 临 的 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 等 , 在 股 指 期 货 的 投 资 过 程 中 ,
基 金 资 产 将 可 能 面 临 如 下 特 定 风 险 。
( 1 ) 基 差 风 险
基 金 资 产 可 能 因 为 所 持 有 股 指 期 货 合 约 与 标 的 指 数 价 格 波 动 方 向 不 一 致 而 承 受 基 差 风 险 。 因
存 在 基 差 风 险 , 在 进 行 股 指 期 货 合 约 展 期 的 过 程 中 , 基 金 资 产 可 能 因 股 指 期 货 合 约 之 间 价 差 的 异
常 变 动 而 遭 受 展 期 风 险 。
( 2 ) 盯 市 结 算 风 险
股 指 期 货 采 取 保 证 金 交 易 制 度 , 保 证 金 账 户 实 行 当 日 无 负 债 结 算 制 度 , 对 资 金 管 理 要 求 较
高 。 如 出 现 极 端 行 情 , 市 场 持 续 向 不 利 方 向 波 动 导 致 期 货 保 证 金 不 足 , 又 未 能 在 规 定 的 时 间 内 补
足 , 按 规 定 期 货 保 证 金 账 户 将 被 强 制 平 仓 , 从 而 导 致 超 出 预 期 的 损 失 。
7 . 分 级 结 构 运 作 的 特 有 风 险
本 基 金 为 分 级 基 金 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 运 作 有 别 于 普 通 的 开 放 式 基
金 和 封 闭 式 基 金 , 投 资 于 本 基 金 还 将 面 临 以 下 基 金 运 作 特 有 的 风 险 :
( 1 ) 上 市 交 易 的 风 险
本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌
上 市 交 易 。 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌 , 投 资 人 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基 金 , 产 生
风 险 ; 同 时 , 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 ; 另 外 , 当 基 金 份 额 持 有 人 将 份 额
转 向 场 外 交 易 后 导 致 场 内 的 基 金 份 额 或 持 有 人 数 不 满 足 上 市 条 件 时 , 本 基 金 存 在 暂 停 上 市 或 终 止
上 市 的 可 能 。
( 2 ) 杠 杆 机 制 风 险信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期
收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 信 诚
沪 深 3 0 0 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益
的 特 征 。
由 于 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 内 含 杠 杆 机 制 的 设 计 , 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 净 值 变 动 幅 度 将 大 于 信
诚 沪 深 3 0 0 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 净 值 变 动 幅 度 , 即 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 净 值 波 动 性 将 高
于 其 他 两 类 基 金 份 额 。
( 3 ) 折 / 溢 价 交 易 风 险
信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 后 , 由 于 受 市 场 供 求 关 系 的 影 响 , 基 金 份
额 的 交 易 价 格 与 基 金 份 额 净 值 可 能 发 生 偏 离 而 出 现 折 / 溢 价 交 易 风 险 。 尽 管 份 额 配 对 转 换 机 制 有
助 于 将 折 / 溢 价 交 易 风 险 降 低 至 较 低 水 平 , 但 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 某 一 级
份 额 仍 有 可 能 处 于 折 / 溢 价 交 易 状 态 。 此 外 , 由 于 份 额 配 对 转 换 机 制 的 影 响 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额
和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 交 易 价 格 可 能 会 相 互 影 响 。
( 4 ) 风 险 收 益 特 征 变 化 风 险
根 据 本 基 金 份 额 折 算 的 设 计 , 本 基 金 将 进 行 定 期 份 额 折 算 和 不 定 期 份 额 折 算 。 在 实 施 基 金 份
额 折 算 后 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 持 有 人 或 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 持 有 人 将 会 获 得 一 定 比 例 的 沪 深 3 0 0
份 额 的 场 内 份 额 , 因 此 其 所 持 有 的 基 金 份 额 将 面 临 风 险 收 益 特 征 出 现 变 化 的 风 险 。
当 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0
B 份 额 将 全 部 转 换 成 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 , 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 也 将 面 临 风
险 收 益 特 征 出 现 变 化 的 风 险 。
( 5 ) 份 额 转 换 的 风 险
在 实 施 基 金 份 额 折 算 后 , 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 净 值 增 长 将 全 部 折 算 成
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 ; 当 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 , 信 诚 沪
深 3 0 0 A 份 额 和 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 将 全 部 转 换 成 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 。 由 于 在 二 级 市 场
可 以 做 交 易 的 证 券 公 司 并 不 全 部 具 备 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 基 金 代 销 资 格 , 而 只 有 具 备
基 金 代 销 资 格 的 证 券 公 司 才 可 以 办 理 投 资 人 赎 回 基 金 份 额 的 业 务 。 因 此 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 面
临 会 员 单 位 不 具 备 基 金 代 销 业 务 资 格 而 导 致 的 不 能 直 接 赎 回 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 的 风
险 。 此 风 险 需 要 引 起 投 资 者 注 意 , 投 资 人 可 以 选 择 在 份 额 折 算 前 将 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 或 信 诚 沪
深 3 0 0 B 份 额 卖 出 , 或 者 将 新 增 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 通 过 转 托 管 业 务 转 入 具 有 基 金 代 销
资 格 的 证 券 公 司 后 赎 回 基 金 份 额 。
8 . 其 他 风 险
( 1 ) 技 术 风 险
当 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 , 可 能 导 致 基
金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 显 示 产 生
净 值 、 基 金 的 投 资 交 易 指 令 无 法 及 时 传 输 等 风 险 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 2 ) 大 额 申 购 / 赎 回 风 险
本 基 金 是 开 放 式 基 金 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 人 对 基 金 单 位 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 , 若 是 由
于 投 资 人 的 连 续 大 量 申 购 而 导 致 基 金 管 理 人 在 短 期 内 被 迫 持 有 大 量 现 金 ; 或 由 于 投 资 人 的 连 续 大
量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 所 持 有 的 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 , 则 可 能 使 基 金 资 产
净 值 受 到 不 利 影 响 。
( 3 ) 顺 延 或 暂 停 赎 回 风 险
因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 , 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困
难 , 基 金 投 资 人 在 赎 回 基 金 单 位 时 , 可 能 会 遇 到 部 分 顺 延 赎 回 或 暂 停 赎 回 等 风 险 。
( 4 ) 其 他 风 险
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 , 以 及 证 券 市 场 、 基 金 管 理
人 及 基 金 代 销 机 构 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 , 从 而 产 生 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完
成 的 风 险 。
二、 声明
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证
监 会 核 准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断
或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人 在 投 资
本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、
经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风
险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产
生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折 / 溢 价 交 易 风 险 、 以 及 份 额 配 对
转 换 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本
基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 及 《 基 金 合 同 》 。
基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 , 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 , 并 且 中 长 期 持
有 。
本 基 金 未 经 任 何 一 级 政 府 、 机 构 及 部 门 担 保 。 基 金 投 资 人 自 愿 投 资 于 本 基 金 , 须 自 行 承 担 投
资 风 险 。
除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 , 本 基 金 还 通 过 基 金 代 销 机 构 代 理 销 售 , 但 是 , 基 金
资 产 并 不 是 代 销 机 构 的 存 款 或 负 债 , 也 没 有 经 基 金 代 销 机 构 担 保 收 益 , 代 销 机 构 并 不 能 保 证 其 收
益 或 本 金 安 全 。
第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 清 算
一、 基金 合同的 变更信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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1 . 基 金 合 同 变 更 内 容 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大 会 , 基 金 合 同 变 更 的 内 容 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 同 意 。
( 1 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
( 2 ) 变 更 基 金 类 别 ;
( 3 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 另 有 规 定
的 除 外 ) ;
( 4 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ;
( 5 ) 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
( 6 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 但 根 据 适 用 的 相 关 规 定 提 高 该 等 报 酬 标 准 的
除 外 ;
( 7 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
( 8 ) 终 止 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 运 作 ;
( 9 ) 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ;
( 1 0 ) 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 形 。
但 出 现 下 列 情 况 时 , 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 变 更
后 公 布 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 :
( 1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ;
( 2 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低
赎 回 费 率 ;
( 3 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 必 须 对 基 金 合 同 进 行 修 改 ;
( 4 ) 对 基 金 合 同 的 修 改 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 ;
( 5 ) 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 ;
( 6 ) 按 照 法 律 法 规 或 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。
2 . 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 , 并 于 中 国 证 监
会 核 准 或 出 具 无 异 议 意 见 后 生 效 执 行 , 并 自 生 效 之 日 起 2 日 内 在 至 少 一 种 指 定 媒 介 公 告 。
二、 基金 合同的 终止
有 下 列 情 形 之 一 的 , 基 金 合 同 经 中 国 证 监 会 核 准 后 将 终 止 :
1 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
2 . 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在 6 个 月 内
无 其 他 适 当 的 基 金 管 理 公 司 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
3 . 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在 6 个 月 内
无 其 他 适 当 的 托 管 机 构 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
4 . 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
三 、 基 金 财 产 的 清 算
1 . 基 金 财 产 清 算 组信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 1 ) 基 金 合 同 终 止 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 , 成 立 基 金 财 产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监
会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
( 2 ) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会
计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
( 3 ) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以
依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
2 . 基 金 财 产 清 算 程 序
基 金 合 同 终 止 , 应 当 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行 清 算 。 基 金 财 产 清 算
程 序 主 要 包 括 :
( 1 ) 基 金 合 同 终 止 后 , 发 布 基 金 财 产 清 算 公 告 ;
( 2 ) 基 金 合 同 终 止 时 , 由 基 金 财 产 清 算 组 统 一 接 管 基 金 财 产 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 4 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 价 和 变 现 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 审 计 ;
( 6 ) 聘 请 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 ;
( 7 ) 将 基 金 财 产 清 算 结 果 报 告 中 国 证 监 会 ;
( 8 ) 参 加 与 基 金 财 产 有 关 的 民 事 诉 讼 或 仲 裁 ;
( 9 ) 公 布 基 金 财 产 清 算 结 果 ;
( 1 0 ) 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
3 . 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用 由
基 金 财 产 清 算 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
4 . 基 金 财 产 按 下 列 顺 序 清 偿 :
( 1 ) 支 付 清 算 费 用 ;
( 2 ) 交 纳 所 欠 税 款 ;
( 3 ) 清 偿 基 金 债 务 ;
( 4 ) 根 据 基 金 合 同 终 止 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 的
基 金 份 额 净 值 分 别 计 算 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 三 类 份 额 各
自 的 应 计 分 配 比 例 , 在 此 基 础 上 , 在 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份
额 各 自 类 别 内 按 其 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 该 类 别 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
基 金 财 产 未 按 前 款 ( 1 ) - ( 3 ) 项 规 定 清 偿 前 , 不 得 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 , 在 本 基 金 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信
诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金
财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款
并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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5 . 基 金 财 产 清 算 的 公 告
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 组 公
告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务
所 出 具 法 律 意 见 书 后 , 由 基 金 财 产 清 算 组 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
6 . 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
第 二 十 五 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
一、 基金 份额持 有人 、基金 管理人 和基 金托管 人的 权利、 义务
( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利
1 . 分 享 基 金 财 产 收 益 ;
2 . 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ;
3 . 依 法 转 让 其 持 有 的 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 , 依 法 申 请 赎 回 其 持 有 的 信 诚
沪 深 3 0 0 份 额 ;
4 . 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
5 . 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决
权 ;
6 . 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ;
7 . 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
8 . 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 发 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或 仲
裁 ;
9 . 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 权 利 。
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 在 其 对 应 的 份 额 级 别 内 拥 有 同 等 的 合 法 权 益 。
( 二 ) 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务
根 据 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 为 :
1 . 遵 守 法 律 法 规 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 ;
2 . 提 供 基 金 管 理 人 和 监 管 机 构 要 求 提 供 的 信 息 , 以 及 不 时 的 更 新 和 补 充 , 并 保 证 其 真 实 性 ;
3 . 交 纳 基 金 认 购 、 申 购 款 项 及 法 律 法 规 和 基 金 合 同 所 规 定 的 费 用 ;
4 . 在 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有 限 责 任 ;
5 . 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 活 动 ;
6 . 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ;
7 . 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 , 自 基 金 管 理 人 及 基 金 管 理 人 的 代 理 人 、 基 金 托 管 人 、
代 销 机 构 、 其 他 基 金 份 额 持 有 人 处 获 得 的 不 当 得 利 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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8 . 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 义 务 。
( 三 ) 基 金 管 理 人 的 权 利
根 据 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 , 基 金 管 理 人 的 权 利 为 :
1 . 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 独 立 运 用 基 金 财 产 ;
2 . 依 照 基 金 合 同 获 得 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 收 入 ;
3 . 发 售 基 金 份 额 ;
4 . 依 照 有 关 规 定 行 使 因 基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ;
5 . 在 符 合 有 关 法 律 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过
户 、 转 托 管 等 业 务 的 规 则 , 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 决 定 和 调 整 基 金 的 除 调 高 托 管 费
率 和 管 理 费 率 之 外 的 相 关 费 率 结 构 和 收 费 方 式 ;
6 . 根 据 基 金 合 同 及 有 关 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 对 于 基 金 托 管 人 违 反 了 基 金 合 同 或 有 关 法 律 法
规 规 定 的 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会 ,
并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 及 相 关 当 事 人 的 利 益 ;
7 . 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 申 购 和 赎 回 申 请 ;
8 . 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 , 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 、 融 券 ;
9 . 自 行 担 任 或 选 择 、 更 换 注 册 登 记 机 构 , 获 取 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 并 对 注 册 登 记 机 构 的 代
理 行 为 进 行 必 要 的 监 督 和 检 查 ;
1 0 . 选 择 、 更 换 代 销 机 构 , 并 依 据 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 和 有 关 法 律 法 规 , 对 其 行 为 进 行 必
要 的 监 督 和 检 查 ;
1 1 . 选 择 、 更 换 律 师 、 审 计 师 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外 部 机 构 ;
1 2 . 在 基 金 托 管 人 更 换 时 , 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ;
1 3 . 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
1 4 . 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 权 利 。
( 四 ) 基 金 管 理 人 的 义 务
根 据 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 , 基 金 管 理 人 的 义 务 为 :
1 . 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申
购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ;
2 . 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
3 . 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ;
4 . 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运
作 基 金 财 产 ;
5 . 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 所 管 理 的 基 金 财
产 和 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别 记 账 , 进 行 证 券 投 资 ;
6 . 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不
得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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7 . 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ;
8 . 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 、 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额
的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换 比 例 和 信 诚 沪
深 3 0 0 份 额 的 申 购 、 赎 回 价 格 ;
9 . 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等
法 律 文 件 的 规 定 ;
1 0 . 按 规 定 受 理 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 和 赎 回 申 请 , 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ;
1 1 . 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;
1 2 . 编 制 中 期 和 年 度 基 金 报 告 ;
1 3 . 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ;
1 4 . 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 得 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及
其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 得 向 他 人 泄 露 ;
1 5 . 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ;
1 6 . 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管
人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
1 7 . 依 据 《 基 金 法 》 等 的 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资
料 ;
1 8 . 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
1 9 . 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
2 0 . 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 , 应 当 承 担 赔 偿 责
任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ;
2 1 . 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人
追 偿 ;
2 2 . 按 规 定 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 份 额 持 有 人 名 册 资 料 ;
2 3 . 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托 管
人 ;
2 4 . 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ;
2 5 . 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 基 金 当 事 人 利 益 的 活 动 ;
2 6 . 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金 财 产
投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 , 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 和 直 接 管 理 ;
2 7 . 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 义 务 。
( 五 ) 基 金 托 管 人 的 权 利
根 据 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 , 基 金 托 管 人 的 权 利 为 :
1 . 依 基 金 合 同 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 收 入 ;
2 . 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 . 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 依 法 保 管 基 金 资 产 ;
4 . 在 基 金 管 理 人 更 换 时 , 提 名 新 任 基 金 管 理 人 ;
5 . 根 据 基 金 合 同 及 有 关 规 定 监 督 基 金 管 理 人 , 对 于 基 金 管 理 人 违 反 基 金 合 同 或 有 关 法 律 法 规
规 定 的 行 为 , 对 基 金 资 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会 , 并
采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 及 相 关 当 事 人 的 利 益 ;
6 . 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
7 . 按 规 定 取 得 基 金 份 额 持 有 人 名 册 资 料 ;
8 . 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 权 利 。
( 六 ) 基 金 托 管 人 的 义 务
根 据 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 , 基 金 托 管 人 的 义 务 为 :
1 . 安 全 保 管 基 金 财 产 ;
2 . 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉 基 金 托 管 业
务 的 专 职 人 员 , 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ;
3 . 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 ;
4 . 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不
得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ;
5 . 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ;
6 . 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 ;
7 . 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公
开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 得 向 他 人 泄 露 ;
8 . 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 中 期 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运
作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基 金 合 同 规 定 的 行 为 , 还 应 当 说
明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ;
9 . 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ;
1 0 . 按 照 基 金 合 同 的 约 定 , 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 , 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ;
1 1 . 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
1 2 . 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份
额 转 换 比 例 和 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 、 赎 回 价 格 ;
1 3 . 按 照 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
1 4 . 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ;
1 5 . 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ;
1 6 . 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人
大 会 ;
1 7 . 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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1 8 . 基 金 管 理 人 因 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 向 基 金 管 理 人 追 偿 ;
1 9 . 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
2 0 . 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监 督 管 理
机 构 , 并 通 知 基 金 管 理 人 ;
2 1 . 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ;
2 2 . 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 基 金 当 事 人 利 益 的 活 动 ;
2 3 . 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
2 4 . 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 义 务 。
( 七 ) 基 金 合 同 当 事 各 方 的 权 利 义 务 以 基 金 合 同 为 依 据 , 不 因 基 金 财 产 账 户 名 称 变 更 而 有 所
改 变 。
二、 基金 份额持 有人 大会 召集 、议 事及表 决的 程序和 规则
本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 设 立 日 常 机 构 。
( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 , 基 金 份 额 持 有 人 的 授 权 代 表 在 授 权 范 围
内 有 权 代 表 基 金 份 额 持 有 人 在 基 金 份 额 持 有 人 大 会 中 行 使 权 利 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 审 议 事 项
应 分 别 由 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 独 立 进
行 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 在 其 对 应 的 份 额 级 别 内 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
( 二 ) 召 开 事 由
1 . 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 沪
深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % , 下 同 ) 的 基
金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 提 议 时 , 应 当 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 :
( 1 ) 终 止 基 金 合 同 ;
( 2 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
( 3 ) 变 更 基 金 类 别 ;
( 4 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 另 有 规 定
的 除 外 ) ;
( 5 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ;
( 6 ) 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
( 7 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 , 但 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 的 除 外 ;
( 8 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
( 9 ) 终 止 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 运 作 ;
( 1 0 ) 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ;
( 1 1 ) 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 形 。
2 . 出 现 以 下 情 形 之 一 的 , 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 基 金 合 同 或 其 他 相 关 法 律
文 件 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 :信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ;
( 2 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低
赎 回 费 率 ;
( 3 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 必 须 对 基 金 合 同 进 行 修 改 ;
( 4 ) 对 基 金 合 同 的 修 改 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 ;
( 5 ) 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 ;
( 6 ) 按 照 法 律 法 规 或 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。
( 三 ) 召 集 人 和 召 集 方 式
1 . 除 法 律 法 规 或 基 金 合 同 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召 集 。 基 金 管 理 人
未 按 规 定 召 集 或 者 不 能 召 集 时 , 由 基 金 托 管 人 召 集 。
2 . 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基
金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人
决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 基 金 托 管 人 仍 认
为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 自 行 召 集 。
3 . 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 基 金 份
额 1 0 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管
理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提
出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日
起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额
与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 基 金 份 额 1 0 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金
托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知
提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之
日 起 6 0 日 内 召 开 。
4 . 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 基 金 份
额 1 0 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托
管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额
各 自 基 金 份 额 1 0 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但 应 当 至 少 提 前 3 0
日 向 中 国 证 监 会 备 案 。
5 . 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配
合 , 不 得 阻 碍 、 干 扰 。
( 四 ) 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
1 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 ( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ” ) 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、
方式和 权益登记 日。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前 3 0 日 在 指 定 媒 介 公
告 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 知 须 至 少 载 明 以 下 内 容 :
( 1 ) 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 和 出 席 方 式 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 2 ) 会 议 拟 审 议 的 主 要 事 项 ;
( 3 ) 会 议 形 式 ;
( 4 ) 议 事 程 序 ;
( 5 ) 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 权 益 登 记 日 ;
( 6 ) 代 理 投 票 的 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限
等 ) 、 送 达 时 间 和 地 点 ;
( 7 ) 表 决 方 式 ;
( 8 ) 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 、 电 话 ;
( 9 ) 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ;
( 1 0 ) 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。
2 . 采 用 通 讯 方 式 开 会 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 召 集 人 决 定 通 讯 方 式 和 书 面 表 决 方 式 , 并 在 会
议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和
联 系 人 、 书 面 表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下 , 表 决
方 式 亦 可 采 用 网 上 表 决 、 电 话 表 决 等 其 他 表 决 方 式 。
3 . 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票
进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的
计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定
地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 有 效 通 知 而 拒 不 派 代 表 对 书 面
表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 , 不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。
( 五 ) 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
1 . 会 议 方 式
( 1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 方 式 包 括 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 。
( 2 ) 现 场 开 会 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 通 过 授 权 委 托 书 委 派 其 代 理 人 出 席 , 现 场 开 会 时
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 出 席 , 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 出 席 的 ,
不 影 响 表 决 效 力 。
( 3 ) 通 讯 方 式 开 会 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 召 集 人 通 知 的 非 现 场 方 式 在 表
决 截 止 日 以 前 提 交 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或 系 统 。 通 讯 方 式 开 会 应 按 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 以 召 集
人 通 知 的 非 现 场 方 式 进 行 表 决 。
( 4 ) 会 议 的 召 开 方 式 由 召 集 人 确 定 , 但 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召
开 。
2 . 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 条 件
( 1 ) 现 场 开 会 方 式
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 现 场 会 议 方 可 举 行 :信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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1 ) 对 到 会 者 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 统 计 显 示 , 全 部 有 效 凭 证 所 对 应 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份
额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 应 占 权 益 登 记 日 各 自 基 金 份 额 的 5 0 % 以 上 ( 含 5 0 % ,
下 同 ) ;
2 ) 到 会 的 基 金 份 额 持 有 人 身 份 证 明 及 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 代 理 人 身 份 证 明 、 委 托 人 持 有 基
金 份 额 的 凭 证 及 授 权 委 托 代 理 手 续 完 备 , 到 会 者 出 具 的 相 关 文 件 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 及
会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 注 册 登 记 资 料 相 符 。
( 2 ) 通 讯 开 会 方 式
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 通 讯 会 议 方 可 举 行 :
1 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关 提 示 性 公 告 ;
2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或 / 和 基 金 管 理 人 ( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监 督 人 ” ) 到
指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ;
3 ) 召 集 人 在 监 督 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统 计 基 金 份 额 持 有 人
的 书 面 表 决 意 见 , 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 有 效 通 知 拒 不 到 场 监 督 的 , 不 影 响 表 决 效 力 ;
4 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 信 诚 沪 深
3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 占 权 益 登 记 日 各 自 基 金 份 额 的 5 0 % 以 上 ;
5 ) 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 提 交 的 持 有 基
金 份 额 的 凭 证 、 授 权 委 托 书 等 文 件 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 与 注 册 登 记 机
构 记 录 相 符 。
( 六 ) 议 事 内 容 与 程 序
1 . 议 事 内 容 及 提 案 权
( 1 ) 议 事 内 容 为 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉 及 的 内 容 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0
A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 基 金 份 额 1 0 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议
通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 。
( 3 ) 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案 , 大 会 召 集 人 应 当 按 照 以 下 原 则 对 提 案 进 行 审 核 :
关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 , 并 且 不 超 出 法 律
法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 , 应 提 交 大 会 审 议 ; 对 于 不 符 合 上 述 要 求
的 , 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果 召 集 人 决 定 不 将 基 金 份 额 持 有 人 提 案 提 交 大 会 表 决 ,
应 当 在 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 上 进 行 解 释 和 说 明 。
程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 基 金 份 额 持 有 人 的 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将 其 提 案
进 行 分 拆 或 合 并 表 决 , 需 征 得 原 提 案 人 同 意 ; 原 提 案 人 不 同 意 变 更 的 , 大 会 主 持 人 可 以 就 程 序 性
问 题 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 做 出 决 定 , 并 按 照 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 程 序 进 行 审 议 。
( 4 ) 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额
各 自 基 金 份 额 1 0 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 , 基 金 管 理 人
或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 , 未 获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 , 就信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 , 其 时 间 间 隔 不 少 于 6 个 月 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除
外 。
( 5 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 , 如 果 需 要 对 原 有 提 案 进 行 修 改 ,
应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 前 3 0 日 及 时 公 告 。 否 则 , 会 议 的 召 开 日 期 应 当 顺 延 并 保 证 至 少 与
公 告 日 期 有 3 0 日 的 间 隔 期 。
2 . 议 事 程 序
( 1 ) 现 场 开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项 , 确 定
和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 经 合 法 执 业 的 律 师 见 证 后 形 成
大 会 决 议 。
大 会 由 召 集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为 召 集 人 的 , 其 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ,
由 基 金 托 管 人 授 权 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席
大 会 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理
人 以 所 代 表 的 基 金 份 额 5 0 % 以 上 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。
召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 、 身 份
证 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 数 量 、 委 托 人 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 等 事 项 。
( 2 ) 通 讯 方 式 开 会
在 通 讯 表 决 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 召 集 人 提 前 3 0 日 公 布 提 案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后 第
2 个 工 作 日 在 公 证 机 关 及 监 督 人 的 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通
知 但 拒 绝 到 场 监 督 , 则 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 的 决 议 有 效 。
3 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 。
( 七 ) 决 议 形 成 的 条 件 、 表 决 方 式 、 程 序
1 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 一
基 金 份 额 在 其 对 应 的 份 额 级 别 内 享 有 平 等 的 表 决 权 。
2 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 :
( 1 ) 一 般 决 议
一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基
金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 各 自 所 持 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份
额 表 决 权 的 5 0 % 以 上 通 过 方 为 有 效 , 除 下 列 ( 2 ) 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均
以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 ;
( 2 ) 特 别 决 议
特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基
金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 各 自 所 持 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份
额 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 方 为 有 效 ; 涉 及 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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转 换 基 金 运 作 方 式 、 终 止 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 运 作 、 终 止 基 金 合 同 必 须 以
特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。
3 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 在 五 日 内 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 , 并 予 以
公 告 。
4 . 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 表 面 符 合 法 律 法 规
和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表
决 , 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
5 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
6 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表
决 。
( 八 ) 计 票
1 . 现 场 开 会
( 1 ) 如 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持
人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表
与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 , 基 金 份 额
持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基
金 份 额 持 有 人 代 表 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 但 如 果 基 金 管
理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 未 出 席 , 则 大 会 主 持 人 可 自 行 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监
票 人 。
( 2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 , 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。
( 3 ) 如 大 会 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 异 议 , 可 以 对 投 票 数 进 行 重 新 清 点 ; 如 大 会 主 持 人
未 进 行 重 新 清 点 , 而 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 大 会 主 持 人 宣 布 的 表 决 结 果 有 异 议 ,
其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 , 大 会 主 持 人 应 当 立 即 重 新 清 点 并 公 布 重 新 清 点 结
果 。 重 新 清 点 仅 限 一 次 。
2 . 通 讯 方 式 开 会
在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 票 人 在 监 督 人 派 出 的 授
权 代 表 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 ; 如 监 督 人 经 通 知 但 拒 绝 到 场 监
督 , 则 大 会 召 集 人 可 自 行 授 权 3 名 监 票 人 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。
( 九 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 后 的 公 告 时 间 、 方 式
1 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 的 一 般 决 议 和 特 别 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 五 日 内 报 中 国
证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 。
2 . 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有 约
束 力 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 自 生 效 之 日 起 2 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行
表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员 姓 名 等 一 同 公
告 。
( 十 ) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
三、 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序
( 一 ) 基 金 合 同 的 变 更
1 . 基 金 合 同 变 更 内 容 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大 会 , 基 金 合 同 变 更 的 内 容 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 同 意 。
( 1 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
( 2 ) 变 更 基 金 类 别 ;
( 3 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 另 有 规 定
的 除 外 ) ;
( 4 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ;
( 5 ) 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
( 6 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 但 根 据 适 用 的 相 关 规 定 提 高 该 等 报 酬 标 准 的
除 外 ;
( 7 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
( 8 ) 终 止 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 运 作 ;
( 9 ) 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ;
( 1 0 ) 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 形 。
但 出 现 下 列 情 况 时 , 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 变 更
后 公 布 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 :
( 1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ;
( 2 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低
赎 回 费 率 ;
( 3 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 必 须 对 基 金 合 同 进 行 修 改 ;
( 4 ) 对 基 金 合 同 的 修 改 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 ;
( 5 ) 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 ;
( 6 ) 按 照 法 律 法 规 或 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。
2 . 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 , 并 于 中 国 证 监
会 核 准 或 出 具 无 异 议 意 见 后 生 效 执 行 , 并 自 生 效 之 日 起 2 日 内 在 至 少 一 种 指 定 媒 介 公 告 。
( 二 ) 基 金 合 同 的 终 止
有 下 列 情 形 之 一 的 , 基 金 合 同 经 中 国 证 监 会 核 准 后 将 终 止 :
1 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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2 . 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在 6 个 月 内
无 其 他 适 当 的 基 金 管 理 公 司 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
3 . 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在 6 个 月 内
无 其 他 适 当 的 托 管 机 构 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
4 . 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
( 三 ) 基 金 财 产 的 清 算
1 . 基 金 财 产 清 算 组
( 1 ) 基 金 合 同 终 止 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 , 成 立 基 金 财 产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监
会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
( 2 ) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会
计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
( 3 ) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以
依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
2 . 基 金 财 产 清 算 程 序
基 金 合 同 终 止 , 应 当 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行 清 算 。 基 金 财 产 清 算
程 序 主 要 包 括 :
( 1 ) 基 金 合 同 终 止 后 , 发 布 基 金 财 产 清 算 公 告 ;
( 2 ) 基 金 合 同 终 止 时 , 由 基 金 财 产 清 算 组 统 一 接 管 基 金 财 产 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 4 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 价 和 变 现 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 审 计 ;
( 6 ) 聘 请 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 ;
( 7 ) 将 基 金 财 产 清 算 结 果 报 告 中 国 证 监 会 ;
( 8 ) 参 加 与 基 金 财 产 有 关 的 民 事 诉 讼 或 仲 裁 ;
( 9 ) 公 布 基 金 财 产 清 算 结 果 ;
( 1 0 ) 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
3 . 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用 由
基 金 财 产 清 算 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
4 . 基 金 财 产 按 下 列 顺 序 清 偿 :
( 1 ) 支 付 清 算 费 用 ;
( 2 ) 交 纳 所 欠 税 款 ;
( 3 ) 清 偿 基 金 债 务 ;
( 4 ) 根 据 基 金 合 同 终 止 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 各 自 的
基 金 份 额 净 值 分 别 计 算 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 三 类 份 额 各信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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自 的 应 计 分 配 比 例 , 在 此 基 础 上 , 在 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份
额 各 自 类 别 内 按 其 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 该 类 别 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
基 金 财 产 未 按 前 款 ( 1 ) - ( 3 ) 项 规 定 清 偿 前 , 不 得 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 , 在 本 基 金 的 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信
诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金
财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款
并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
5 . 基 金 财 产 清 算 的 公 告
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 组 公
告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务
所 出 具 法 律 意 见 书 后 , 由 基 金 财 产 清 算 组 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
6 . 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
四、 争议 解决方 式
对 于 因 基 金 合 同 的 订 立 、 内 容 、 履 行 和 解 释 或 与 基 金 合 同 有 关 的 争 议 , 基 金 合 同 当 事 人 应 尽
量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 不 愿 或 者 不 能 通 过 协 商 、 调 解 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交
中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲
裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承
担 。
争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同
规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
基 金 合 同 受 中 国 法 律 管 辖 。
五、 基金 合同存 放地 和投资 人取得 基金 合同的 方式
基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投 资 人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构 和 注 册 登 记 机 构 办 公
场 所 查 阅 , 但 其 效 力 应 以 基 金 合 同 正 本 为 准 。
第 二 十 六 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一、 托管 协议当 事人
( 一 ) 基 金 管 理 人 ( 或 简 称 “ 管 理 人 ” )
名 称 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
邮 政 编 码 : 2 0 0 1 2 0信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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法 定 代 表 人 : 张 翔 燕
成 立 日 期 : 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 2 0 0 5 ] 1 4 2 号
组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司
注 册 资 本 : 贰 亿 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营
经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 ( 或 简 称 “ 托 管 人 ” )
名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 )
住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼
邮 政 编 码 : 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 : 王 洪 章
成 立 日 期 : 2 0 0 4 年 0 9 月 1 7 日
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 1 2 号
组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整
存 续 期 间 : 持 续 经 营
经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与
贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 从 事 同
业 拆 借 ; 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理
保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 机 构 等 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 。
二、 基金 托管人 与基 金管理 人之间 的业 务监督 、核 查
( 一 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 对 象
进 行 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 , 基 金 管 理 人 应 按 照 基 金 托 管 人 要
求 的 格 式 提 供 投 资 品 种 池 和 交 易 对 手 库 , 以 便 基 金 托 管 人 运 用 相 关 技 术 系 统 , 对 基 金 实 际 投 资 是
否 符 合 基 金 合 同 关 于 证 券 选 择 标 准 的 约 定 进 行 监 督 , 对 存 在 疑 义 的 事 项 进 行 核 查 。
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 沪 深 3 0 0 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 新 股
( 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发 ) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许
本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买
入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资 于 股
票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 沪 深 3 0 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产
的 9 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产
净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行
监 督 。 基 金 托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监 督 :
( 1 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ;
( 2 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
4 0 % ;
( 3 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资
产 的 比 例 为 8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 沪 深 3 0 0 指 数 成 份
股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 9 0 % ;
( 4 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 % ;
( 5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
( 6 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规
模 的 1 0 % ;
( 7 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证
券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部
卖 出 ;
( 8 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申
报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;
( 9 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % ;
( 1 0 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 % ;
( 1 1 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基
金 资 产 净 值 的 1 0 0 % ; 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权
证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ;
( 1 2 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
2 0 % 。
本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和
持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 、 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 。
( 1 3 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交
易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
( 1 4 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基
金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ;
( 1 5 ) 本 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 1 6 ) 本 基 金 持 有 的 所 有 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ; 本 基 金
持 有 的 同 一 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 8 % ; 本 基 金 可 变 更 或 根 据 相 关
的 法 律 法 规 取 消 本 条 限 制 , 而 无 需 召 开 持 有 人 大 会 。
因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理
人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0 个 交 易 日 内 进
行 调 整 。
本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 、 估 值 、 交 割 等 事 宜
另 行 具 体 协 商 。
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规 或 监 管
部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
( 三 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 托 管 协 议 第 十 五 条 第 九 款
基 金 投 资 禁 止 行 为 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 通 过 事 后 监 督 方 式 对 基 金 管 理 人 基 金 投 资 禁 止 行 为 和 关
联 交 易 进 行 监 督 。 根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 关 联 交 易 的 规 定 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应
事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 、 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 有 关 关 联
方 发 行 的 证 券 名 单 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 有 责 任 确 保 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整
性 , 并 负 责 及 时 将 更 新 后 的 名 单 发 送 给 对 方 。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金 从 事 的
关 联 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 , 如 基 金 托
管 人 采 取 必 要 措 施 后 仍 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 , 基 金 托 管 人 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 基 金
管 理 人 已 成 交 的 关 联 交 易 , 基 金 托 管 人 事 前 无 法 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 , 只 能 进 行 事 后 结 算 , 基
金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 损 失 , 并 向 中 国 证 监 会 报 告 。
( 四 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债
券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准
的 、 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 , 并 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交
易 结 算 方 式 。 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 交 易 对 手 名 单 的 范 围 在 银 行 间 债 券 市 场 选 择 交 易 对 手 。 基 金
托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 基 金 管 理 人 可
以 每 半 年 对 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 进 行 更 新 , 新 名 单 确 定 前 已 与 本 次 剔 除 的 交
易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 , 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如 基 金 管 理 人 根 据 市 场 情 况 需 要 临 时
调 整 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 的 , 应 向 基 金 托 管 人 说 明 理 由 , 并 在 与 交 易 对 手 发
生 交 易 前 3 个 工 作 日 内 与 基 金 托 管 人 协 商 解 决 。
基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 , 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进 行 交 易 , 并 负 责 解
决 因 交 易 对 手 不 履 行 合 同 而 造 成 的 纠 纷 及 损 失 , 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 法 律 责 任 及 损
失 。 若 未 履 约 的 交 易 对 手 在 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 确 定 的 时 间 前 仍 未 承 担 违 约 责 任 及 其 他 相 关
法 律 责 任 的 , 基 金 管 理 人 可 以 对 相 应 损 失 先 行 予 以 承 担 , 然 后 再 向 相 关 交 易 对 手 追 偿 。 基 金 托 管
人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监 督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 或 交 易 方 式 进 行 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 , 基 金 托
管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 损 失 和 责 任 。
( 五 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限
证 券 进 行 监 督 。
基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券 ( 指 经 中 国 证 监 会 批 准 的 非 公 开 发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下
配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 , 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而
临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 证 券 ) , 应 事 先 根 据 中 国
证 监 会 相 关 规 定 , 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制
度 , 防 范 流 动 性 风 险 、 法 律 风 险 和 操 作 风 险 等 各 种 风 险 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 相 关
制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 以 及 相 关 投 资 额 度 和 比 例 等 的 情 况 进 行 监 督 。
1 . 本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 负 责 登 记 和 存 管 , 并 可 在 证 券 交 易 所 或 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 证 券 。
本 基 金 不 投 资 有 锁 定 期 但 锁 定 期 不 明 确 的 证 券 。
本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 应 保 证 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 , 基 金 管 理 人 负 责 相 关 工 作 的 落 实 和 协
调 , 并 确 保 基 金 托 管 人 能 够 正 常 查 询 。 因 基 金 管 理 人 原 因 产 生 的 受 限 证 券 登 记 存 管 问 题 , 造 成 基
金 托 管 人 无 法 安 全 保 管 本 基 金 资 产 的 责 任 与 损 失 , 及 因 受 限 证 券 存 管 直 接 影 响 本 基 金 安 全 的 责 任
及 损 失 , 由 基 金 管 理 人 承 担 。
本 基 金 不 得 投 资 未 经 中 国 证 监 会 批 准 的 非 公 开 发 行 证 券 , 也 不 得 预 付 任 何 形 式 的 保 证 金 。
2 . 基 金 管 理 人 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 应 制 订 流 动 性 风 险 处 置 预 案 并 经 其 董 事 会 批 准 。 风 险 处
置 预 案 应 包 括 但 不 限 于 因 投 资 受 限 证 券 需 要 解 决 的 基 金 投 资 比 例 限 制 失 调 、 基 金 流 动 性 困 难 以 及
相 关 损 失 的 应 对 解 决 措 施 , 以 及 有 关 异 常 情 况 的 处 置 。 基 金 管 理 人 应 在 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前
向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 相 关 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。
基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 , 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极 有 效 的 措
施 , 在 合 理 的 时 间 内 有 效 解 决 基 金 运 作 的 流 动 性 问 题 。 如 因 基 金 巨 额 赎 回 或 市 场 发 生 剧 烈 变 动 等
原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难 时 , 基 金 管 理 人 应 保 证 提 供 足 额 现 金 确 保 基 金 的 支 付 结 算 , 并 承 担
所 有 损 失 。 对 本 基 金 因 投 资 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 。 如 因 基 金
管 理 人 原 因 导 致 本 基 金 出 现 损 失 致 使 基 金 托 管 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 的 , 基 金 管 理 人 应 赔 偿 基 金 托
管 人 由 此 遭 受 的 损 失 。
3 . 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 基 金 管 理 人 应 至 少 于 投 资 前 三 个 工 作 日 向 基 金 托 管 人 提 交 有
关 书 面 资 料 , 并 保 证 向 基 金 托 管 人 提 供 的 有 关 资 料 真 实 、 准 确 、 完 整 。 有 关 资 料 如 有 调 整 , 基 金
管 理 人 应 及 时 提 供 调 整 后 的 资 料 。 上 述 书 面 资 料 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 中 国 证 监 会 批 准 发 行 非 公 开 发 行 股 票 的 批 准 文 件 。
( 2 ) 非 公 开 发 行 股 票 有 关 发 行 数 量 、 发 行 价 格 、 锁 定 期 等 发 行 资 料 。
( 3 ) 非 公 开 发 行 股 票 发 行 人 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 签 订 的 证 券 登 记 及 服 务 协 议 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 4 ) 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 账 面 价 值 。
4 . 基 金 管 理 人 应 在 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 后 两 个 交 易 日 内 , 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 披 露
所 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 名 称 、 数 量 、 总 成 本 、 账 面 价 值 , 以 及 总 成 本 和 账 面 价 值 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 、 锁 定 期 等 信 息 。
本 基 金 有 关 投 资 受 限 证 券 比 例 如 违 反 有 关 限 制 规 定 , 在 合 理 期 限 内 未 能 进 行 及 时 调 整 , 基 金
管 理 人 应 在 两 个 工 作 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 。
5 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 规 定 有 权 对 基 金 管 理 人 进 行 以 下 事 项 监 督 :
( 1 ) 本 基 金 投 资 受 限 证 券 时 的 法 律 法 规 遵 守 情 况 。
( 2 ) 在 基 金 投 资 受 限 证 券 管 理 工 作 方 面 有 关 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 的 建 立 与 完 善 情
况 。
( 3 ) 有 关 比 例 限 制 的 执 行 情 况 。
( 4 ) 信 息 披 露 情 况 。
6 . 相 关 法 律 法 规 对 基 金 投 资 受 限 证 券 有 新 规 定 的 , 从 其 规 定 。
( 六 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、 信 诚
沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换 比 例 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基
金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。
( 七 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 , 应 及 时 以 电 话 提 醒 或 书 面 提 示 等 方 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 基 金
管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 收 到 书 面 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日
前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 说 明 违
规 原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对
通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期
内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
( 八 ) 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金
业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就 基
金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 要 求 需 向
中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。
( 九 ) 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其
他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 , 由 此 造 成 的 损 失 由 基 金 管 理
人 承 担 。
( 十 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金
管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据
托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金
托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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三、 基金 财产的 保管
( 一 ) 基 金 财 产 保 管 的 原 则
1 . 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
2 . 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。
3 . 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 。
4 . 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 。
5 . 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 , 按 照 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 , 如 有 特
殊 情 况 双 方 可 另 行 协 商 解 决 。
6 . 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通
知 基 金 托 管 人 , 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措
施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的 损
失 , 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 任 何 责 任 。
7 . 除 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 外 , 基 金 托 管 人 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 。
( 二 ) 基 金 募 集 期 间 及 募 集 资 金 的 验 资
1 . 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 的 营 业 机 构 开 立 的 “ 基 金 募 集 专
户 ” 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。
2 . 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人
人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划
入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 银 行 账 户 , 同 时 在 规 定 时 间 内 , 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计
师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告 。 出 具 的 验 资 报 告 由 参 加 验 资 的 2 名 或 2 名 以 上 中 国 注 册 会 计 师
签 字 方 为 有 效 。
3 . 若 基 金 募 集 期 限 届 满 , 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 , 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退 款 等 事
宜 。
( 三 ) 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 托 管 人 可 以 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 , 并 根 据 基 金 管 理 人 合 法 合
规 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 本 基 金 的 银 行 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管 人 保 管 和 使 用 。
2 . 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人
不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本 基 金 业 务 以 外
的 活 动 。
3 . 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 有 关 规 定 。
4 . 在 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下 , 基 金 托 管 人 可 以 通 过 基 金 托 管 人 专 用 账 户 办 理 基 金 资 产 的
支 付 。
( 四 ) 基 金 证 券 账 户 和 结 算 备 付 金 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公 司 为 基 金 开 立 基 金 托
管 人 与 基 金 联 名 的 证 券 账 户 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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2 . 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 , 仅 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理
人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 , 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本 基
金 业 务 以 外 的 活 动 。
3 . 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 , 账 户 资 产 的 管 理 和 运 用 由 基
金 管 理 人 负 责 。
4 . 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账 户 ,
并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 , 基 金 管 理 人 应
予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 、 结 算 互 保 基 金 、 交 收 价 差 资 金 等 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 的 规 定 执 行 。
5 . 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业
务 , 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 , 若 无 相 关 规 定 , 则 基 金 托 管 人 比 照 上 述 关 于 账 户 开 立 、 使 用
的 规 定 执 行 。
( 五 ) 债 券 托 管 专 户 的 开 设 和 管 理
基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规
定 , 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 , 并 代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 的 结
算 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 代 表 基 金 签 订 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 主 协 议 。
基 金 参 与 认 购 未 上 市 债 券 时 , 基 金 管 理 人 应 代 表 本 基 金 与 对 手 方 签 署 相 关 合 同 或 协 议 , 明 确
约 定 债 券 过 户 具 体 事 宜 。 否 则 , 基 金 管 理 人 需 对 所 认 购 债 券 的 过 户 事 宜 承 担 相 应 责 任 。
( 六 ) 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 , 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 由 基 金 托 管 人
负 责 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 定 使 用 并 管 理 。
2 . 法 律 法 规 等 有 关 规 定 对 相 关 账 户 的 开 立 和 管 理 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 办 理 。
( 七 ) 基 金 财 产 投 资 的 有 关 有 价 凭 证 等 的 保 管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 , 也 可 存
入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分 公 司 或
票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 , 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 的 购 买 和 转 让 , 由
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的 证 券 不
承 担 保 管 责 任 。
( 八 ) 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 签 署 , 由 基 金 管 理 人 负 责 。 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与
基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基
金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 包 括 但 不 限 于 基 金 年 度 审 计 合 同 、 基 金 信 息
披 露 协 议 及 基 金 投 资 业 务 中 产 生 的 重 大 合 同 , 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各
持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 应 在 重 大 合 同 签 署 后 及 时 以 加 密 方 式 将 重 大 合 同 传 真 给 基 金 托信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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管 人 , 并 在 三 十 个 工 作 日 内 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金 合 同 终 止 后 1 5
年 。
四、 基金 资产净 值计 算与复 核
( 一 ) 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 与 完 成 的 时 间 及 程 序
本 基 金 分 别 计 算 并 公 告 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金
份 额 净 值 。
1 . 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 金 额 。
T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 = T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 / T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 沪
深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 的 基 金 份 额 余 额 总 数
2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
假 设 T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 , t = m i n ( 自 基 金 合 同 生 效 日 至 T 日 , 自 最 近 一 个 份 额 折 算
日 次 日 至 T 日 ) , NAV
3 0 0
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , NAV
A
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 A
份 额 的 基 金 份 额 净 值 , NAV
B
t
为 T 日 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , R
年
为 信 诚 沪 深 3 0 0 A
份 额 的 约 定 年 收 益 率 。
NAV
A
t
=1+R
年
×
3 6 5
t
NAV
B
t
=(NAV
3 0 0
t
- 0.5×NAV
A
t
)/0.5
例 : 假 设 t = 9 9 , R
年
=6.00%,NAV
A
0
=1.000,NAV
3 0 0
9 9
=1.400:
NAV
A
9 9
=1.000+6.00%×99/365=1.016
NAV
B
9 9
= (1.400- 0.5×1.016)/0.5 =1.784
信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保
留 到 小 数 点 后 3 位 , 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同
意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 经 基 金 托 管 人 复 核 , 按 规 定 公
告 。
2 . 复 核 程 序
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 信 诚 沪 深 3 0 0 份 额 、 信 诚 沪 深 3 0 0 A 份 额 与
信 诚 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管
理 人 对 外 公 布 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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3 . 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金
的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等
基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予
以 公 布 。
五、 基金 份额持 有人 名册的 登记与 保管
基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人
名 册 由 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 分 别 保
管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 保 存 期 不 少 于 1 5 年 。 如 不 能 妥 善 保 管 , 则 按 相 关 法 规 承 担 责 任 。
在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管 人 , 不 得
无 故 拒 绝 或 延 误 提 供 , 并 保 证 其 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份
额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 , 并 应 遵 守 保 密 义 务 , 除 非 法 律 、 法 规 、 规 章 另
有 规 定 , 有 权 机 关 另 有 要 求 。
六、 争议 解决方 式
因 托 管 协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 , 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解 解 决 , 协 商 、 调 解 不 能 解
决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 仲 裁 地 点 为 北 京 市 , 按 照 中 国
国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 当 事 人 均 有 约 束
力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 各 自 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽
责 地 履 行 基 金 合 同 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
托 管 协 议 受 中 国 法 律 管 辖 。
七、 托管 协议的 变更 与终止
( 一 ) 托 管 协 议 的 变 更 程 序
托 管 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其 内 容 不 得 与 基
金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 后 生 效 。
( 二 ) 基 金 托 管 协 议 终 止 出 现 的 情 形
1 . 基 金 合 同 终 止 ;
2 . 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资 产 ;
3 . 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ;
4 . 发 生 法 律 法 规 或 基 金 合 同 规 定 的 终 止 事 项 。
第 二 十 七 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 有 权 根 据 基 金 份 额 持 有 人
的 需 要 和 市 场 的 变 化 , 增 加 或 变 更 服 务 项 目 及 内 容 。 主 要 服 务 内 容 如 下 :信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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( 一 ) 资 料 寄 送
投 资 人 更 改 个 人 信 息 资 料 , 请 利 用 以 下 方 式 进 行 修 改 : 到 原 开 立 基 金 账 户 的 销 售 网 点 , 登 录
信 诚 基 金 网 站 进 行 或 投 资 者 本 人 致 电 客 服 中 心 。 在 从 销 售 机 构 获 取 准 确 的 客 户 地 址 和 邮 编 的 前 提
下 , 基 金 管 理 人 将 负 责 寄 送 基 金 投 资 人 对 账 单 :
基 金 管 理 人 每 年 ( 1 月 份 ) 向 所 有 的 基 金 份 额 持 有 人 以 书 面 或 电 子 文 件 形 式 寄 送 一 次 对 账
单 。 对 账 单 在 每 年 ( 1 2 月 份 ) 结 束 后 的 7 个 工 作 日 内 寄 出 。
( 二 ) 网 上 交 易 服 务
投 资 人 可 通 过 信 诚 基 金 网 站 办 理 基 金 份 额 的 基 金 开 户 、 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 撤 单 、 转 换 、 修
改 分 红 方 式 等 业 务 。
本 公 司 与 招 商 银 行 和 银 联 通 合 作 , 面 向 招 商 银 行 一 卡 通 持 卡 人 以 及 银 联 通 开 通 银 行 渠 道 的 持
卡 人 推 出 基 金 网 上 交 易 业 务 。 持 有 以 上 银 行 卡 或 三 方 支 付 账 户 的 投 资 人 , 通 过 本 公 司 网 站
( w w w . x c f u n d s . c o m ) 登 陆 网 上 交 易 , 按 照 网 上 交 易 栏 目 的 相 关 提 示 即 可 办 理 开 放 式 基 金 的 开
户 、 交 易 及 查 询 等 业 务 。 有 关 详 情 可 参 见 相 关 公 告 。
在 条 件 成 熟 的 时 候 , 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 网 上 交 易 业 务 的 发 展 状 况 , 适 时 扩 大 可 用 于 基 金
网 上 交 易 平 台 或 用 于 交 易 支 付 的 银 行 卡 种 类 , 敬 请 投 资 人 留 意 相 关 公 告 。
( 三 ) 定 期 定 额 投 资 计 划
本 基 金 可 通 过 销 售 机 构 为 投 资 人 提 供 定 期 定 额 投 资 的 服 务 , 即 投 资 人 可 通 过 固 定 的 渠 道 , 采
用 定 期 定 额 的 方 式 申 购 基 金 份 额 。 定 期 定 额 投 资 不 受 最 低 申 购 金 额 限 制 , 具 体 实 施 时 间 和 业 务 规
则 将 在 本 基 金 开 放 申 购 赎 回 后 公 告 。
( 四 ) 基 金 转 换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 , 在 条 件 成 熟 的 情 况 下 提 供 本 基 金 与
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 服 务 。 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金
管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 。
( 五 ) 电 话 查 询 服 务
信 诚 基 金 免 长 途 费 客 服 专 线 4 0 0 - 6 6 6 0 0 6 6 , 为 客 户 提 供 安 全 高 效 的 电 话 自 助 语 音 或 人 工 查 询
服 务 。
( 六 ) 在 线 服 务
基 金 管 理 人 利 用 自 己 的 网 站 ( w w w . x c f u n d s . c o m ) 为 基 金 投 资 人 提 供 网 上 查 询 、 网 上 资 讯 、
网 上 留 言 等 服 务 。
( 七 ) 资 讯 服 务
基 金 管 理 人 将 为 持 有 人 不 定 期 寄 送 资 讯 刊 物 。
( 八 ) 客 户 投 诉 和 建 议 处 理
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 提 供 的 网 上 留 言 、 呼 叫 中 心 人 工 座 席 、 书 信 、 传 真 等 渠 道 对 基 金
管 理 人 和 销 售 机 构 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 或 提 出 建 议 。 投 资 人 还 可 以 通 过 代 销 机 构 的 服 务 电 话 对
该 代 销 机 构 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 。信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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第 二 十 八 部 分 其 他 应 披 露 事 项
在 本 基 金 存 续 期 内 , 本 基 金 管 理 人 的 内 部 机 构 设 置 、 职 能 划 分 可 能 会 发 生 变 化 , 但 不 会 影 响
本 基 金 的 投 资 理 念 、 投 资 目 标 、 投 资 范 围 和 投 资 运 作 。
自 2 0 1 7 年 2 月 2 日 以 来 , 涉 及 本 基 金 的 相 关 公 告 如 下 ( 信 息 披 露 报 纸 为 : 中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券 时 报 ) :
1 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 2 月 2 1 日 ;
2 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期
定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 2 月 2 3 日 ;
3 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 网 上 直 销 与 直 销 柜 台 渠 道 开 展 旗 下 指 定 指 数 基 金 之 间 转 换 费 率
优 惠 活 动 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 3 月 0 6 日 ;
4 . 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 2 0 1 7 年 第 1 次 更 新 ) , 2 0 1 7 年 0 3 月 1 6
日 ;
5 . 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 ( 2 0 1 7 年 第 1 次 更 新 ) , 2 0 1 7 年 0 3 月
1 6 日 ;
6 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 3 月 2 8 日 ;
7 . 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 , 2 0 1 7 年 0 3 月 3 1 日 ;
8 . 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要 , 2 0 1 7 年 0 3 月 3 1 日 ;
9 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 0 7 日 ;
1 0 . 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 朝 阳 永 续 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 1 7 日 ;
1 1 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参
加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 0 日 ;
1 2 . 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 一 季 度 报 告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 1 日 ;
1 3 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期
定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 2 日 ;
1 4 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 〈 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 〉 实 施 的 风 险 提 示 公
告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 5 日 ;
1 5 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公
告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 6 日 ;
1 6 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公
告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 7 日 ;信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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1 7 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参
加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 7 日 ;
1 8 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公
告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 8 日 ;
1 9 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公
告 , 2 0 1 7 年 0 4 月 2 9 日 ;
2 0 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 9 只 指 数 基 金 的 场 外 单 笔 最 低 申 购 限 额 、 单 笔 最 低 赎 回
份 额 和 最 低 保 留 份 额 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 6 月 0 9 日 ;
2 1 . 关 于 旗 下 9 只 指 数 基 金 增 加 蚂 蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 调 整 场 外 单 笔 最 低
申 购 限 额 、 单 笔 最 低 赎 回 份 额 和 最 低 保 留 份 额 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 6 月 0 9 日 ;
2 2 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期
定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 的 公 告 , 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 ;
2 3 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公
告 , 2 0 1 7 年 0 7 月 0 1 日 ;
2 4 . 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 风 险 等 级 划 分 和 投 资 者 类 型 匹 配 的 提 示 性 公 告
2 0 1 7 0 7 0 3 , 2 0 1 7 年 0 7 月 0 3 日 ;
2 5 . 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 二 季 度 报 告 , 2 0 1 7 年 0 7 月 2 1 日 。
第 二 十 九 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式
本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 , 基 金 投 资 人 可 免 费
查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 投 资 人 也 可 在 基 金 管
理 人 指 定 的 网 站 上 进 行 查 阅 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 文 本 的 内 容 与 公 告 的 内 容 完 全 一 致
第 三 十 部 分 备 查 文 件
( 一 ) 中 国 证 监 会 核 准 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
( 二 ) 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
( 三 ) 《 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
( 四 ) 关 于 申 请 募 集 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书
( 五 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
( 六 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
( 七 ) 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
( 八 ) 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件信诚沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金招募说明书(2 0 1 7 年第 2 次更新)
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上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 , 基 金 投 资 人 可 免 费
查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 7 年 9 月 1 4 日