建信多因子量化股票型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2017 年第2 号
基 金 管理 人 ：建 信 基金 管 理有 限 责任 公 司
基 金 托管 人 ：中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司
二 〇 一七 年 九月 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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【 重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2015 年7 月7 日证监许可[2015]1526 号
文注册募集，并于2016 年6 月13 日获得中国 证监会证券基金机构监管部关于建
信多因子量化股票型证券投资基金延期募集备案的回函（机构部函[2016]1339
号）。本基金合同已于 2016 年 8 月9 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为股票型基金，具有较高风险、较
高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基
金合同》 ，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 8 日，有关财务数据和净值表
现截止日为2017 年 6 月30 日 （财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托
管人复核。
建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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一 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年9 月19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准
设立。 公 司的股 权结构 如下：中 国建设 银行股 份有限公 司，65% ；美 国信安金融
服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行 《公
司法》 规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6 名监事组成，其中包括3 名职工代表监事。监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行
突出贡献 奖、河 南省五 一劳动奖 章获得 者。1983 年毕业 于辽宁 财经 学院基建财建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务
部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业
务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006 年 5 月起
任中国建设银行河南省分行行长，2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总
监，2015 年3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管
理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学
院 EMBA 。历 任中国 建 设银行总 行筹资 部证券 处副处长 ，中国 建设银 行总行筹资
部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生 ，董 事， 现任中国 建设 银行个 人 存款与投 资部 副总经 理 。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总
经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支
行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理
助理。
张维义先 生， 董事 ，现任信 安北 亚地区 副 总裁。1990 年毕 业于 伦敦政治经
济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA 工商管理
学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发
展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。
郑树明先生，董事，现任信安国际( 亚洲) 有限公司北亚地区首席营运官。
1989 年毕业 于新加 坡 国立大学 。历任 新加坡 普华永道 高级审 计经理 ，新加坡法
兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市
场行销总监。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕
业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记
者，湖南卫视 《听我非常道》 财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、
锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、
理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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管理中心总经理（MD ）。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司
总经理助 理/资 金部总 经理，博 时基金 管理有 限公司副 总经理 ，新华 资产管理股
份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保
诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国
际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险 （加拿大） 有限公 司总 裁兼首席行
政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼
任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业
委员会副主任。
2、监事会成员
张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研
究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科
员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；
行长办公室秘书一处高级副经理级秘 书 、 秘 书 、 高 级 经 理 ； 投 资 托 管 服 务 部 总
经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。
2017 年 3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与 战略 研究部 总 经理。1992 年获 北京 工业大学 工业 会计专 业 学士，2009
年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务
所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助
理、副经理，中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理，中国华建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部
经理。
严 冰 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 总 经
理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公
司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经
理,英国特许公认会计师公会 （ACCA ） 资深会员。1997 年毕业于中国人民大学会
计系, 获 学士学 位；2010 年毕业 于香港 中文 大学, 获 工商管 理硕士 学位。曾任
毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级
经理。2006 年12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司 内控合规 部。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总 经
理。1995 年 毕业于 北 京工业大 学计算 机应用 系，获得 学士学 位。历 任中国建设
银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经
理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术
部执行总经理、总经理。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审
计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办
公室高级副经理；2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼
综合管 理 部总监 、投资 管理部副 总监、 专户投 资部总监 和首席 战略官 ；2013 年
8 月至 2015 年 7 月， 任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总
经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，并专任建信资本管理有限责任公司
董事、总经理。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，
从事个人零售业务，2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任高级副经理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事
基金销售管理工作，历任市场营销部副总监 （主持工作） 、总监、公司首席 市场建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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官等职务。2015 年 8 月6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年7 月至1996 年8 月在湖南省物资贸易
总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构
部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科
员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，
并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日 起任我公司督察长，2016 年 12 月
23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年7 月至1998 年9 月在福建 省东海经贸
股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主
任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任
人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经
理。2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、本基金基金经理
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理，硕士。2008 年 5 月至
2011 年 9 月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分
析经理，从事风险 模型、量化研究与投资。2011 年 9 月加入建信基金管理有限
责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助
理，2012 年3 月21 日至 2016 年7 月20 日任 上证社会责任交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金基金经理；2013 年 3 月 28 日起任建信央视财经 50 指
数分级发起式证券投资基金基金经理；2014 年1 月27 日起任建信中证500 指数
增强型证券投资基金基金经理；2015 年8 月26 日起任建信精工制造指数增强型
证券投资基金基金经理；2016 年 8 月 9 日起 任建信多因子量化股票型证券投资
基金基金经理；2017 年4 月18 日起任建信 民丰回报定期开放混合基金的基金经
理；2017 年5 月22 日起任建信鑫荣回报混合基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁女士，固定收益投资部总经理。
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
行，同时又是严格按照 《公司法》 和 《商业银 行法》 建立的规范的股份制金融企
业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民
生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。
中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，
并保持了快速健康的发展势头。
2000 年 12 月 19 日， 中国民生银行 A 股股票（600016）在上海证券交易所
挂牌上市。 2003 年3 月18 日，中国民生银行40 亿可转换公司债券在 上交所正建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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式挂牌交易。2004 年11 月8 日，中国民生银 行通过银行间债券市场成功发行了
58 亿元人 民币次 级债 券，成为 中国第 一家在 全国银行 间债券 市场成 功私募发行
次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日， 民生银行成功完成股权分置改革，
成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提
供了成功范例。 2009 年11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格
管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方
针，在改革 发 展 与 管 理 等 方 面 进 行 了 有 益 探 索 ， 先 后 推 出 了 “ 大 集 中 ” 科 技 平
台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、
集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益
的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2010 年2 月3 日，在“卓越2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中国
民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致
好评，荣获卓越2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010 年10 月，在经济 观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中，民
生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会
为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六
个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2011 年 12 月，在由中 国金融认证中心（CFCA）联合近 40 家成员行共同举
办的2011 中国电子银 行年会上，民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银
安全奖”。这是继2009 年、2010 年荣获“中 国网上银行最佳网银安全奖”后，
民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安
全性的高度肯定。
2012 年 6 月 20 日 ， 在国际 经济高 峰论坛 上,民生 银行贸 易金融 业 务以其
2011-2012 年度 的出色 业绩和 产品创 新最 终荣 获“2012 年中国 卓越 贸易金 融银
行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英 国《金融时报》“中国银行业成就
奖 —最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。
2012 年 11 月 29 日， 民生银行在《The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA
国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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2013 年度, 民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中
国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪 传媒颁发的
2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013 ?亚洲最佳投
资金融服务银行”大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013 卓越
竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社 科院 发布的 《 中国企业 社会 责任蓝 皮 书（2013） 》中 ，民生 银行荣
获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数
第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。
在2013 年第十届中国 最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度中国
最佳企业公民大奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014 年获评 中国 银行 业协会“ 最佳 民生金 融 奖”、“ 年度 公益慈 善 优秀项
目奖”。
2014 年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014
亚洲企业管治典范奖”。
2014 年被英 国《 金融 时报》、 《博 鳌观察 》 联合授予 “亚 洲贸易 金 融创新
服务”称号。
2014 年还荣 获《 亚洲 银行家》 “中 国最佳 中 小企业贸 易金 融银行 奖 ”，获
得《21 世纪经济报道》 颁发的“最佳资产管理 私人银行”奖，获评 《经济观察》
报“年度卓越私人银行”等。
2015 年度，民生银行在 《金融理财》 举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评
选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。
2015 年度，民生银行荣获 《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资
银行”称号。
2015 年度，民生银行连续第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 （2015 ） 》 “中
国银行业社会责任发展指数第一名”。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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2015 年度，民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金
融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项
大奖。
（二）主要人员情况
杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国
投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和
资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表
处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等
职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的
视野 和前瞻性的战略眼光。
（三）基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004 年7 月9 日 获得基金托管资格，成为 《中
华人民共和国证券投资基金法》 颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了
更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托
管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服
务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员
工 66 人，平均年龄 36 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有
硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”
的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业
务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至
2017 年6 月30 日，中国民生银行已托管170 只证券投资基金，托管的证券投资
基金总净值达到4829.73 亿元。中国民生银行于2007 年推出“托付民生?安享财
富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社
会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客
户的战 略合作。自 2010 年至今，中国民生银行荣获 《金融理财》 杂志 颁发的“最
具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖，荣
获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1 ）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2 ）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购、申购、赎回、定期
投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网
址：www.ccbfund.cn 。
2、 代销机构
（1 ）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2 ）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120 ）
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网址：http://www.95559.com.cn 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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（3 ）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（4 ）中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（5 ）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.cmbchina.com
（6 ）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（7 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（8 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（9 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（10 ）和讯信息科技有限公司
注册 地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
（11 ）浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人：凌顺平
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（12 ）北京晟视天下投资管理有限公司
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（13 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
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法定代表人：梁越
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（14 ）上海汇付金融服务有限公司
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14
法定代表人：张皛
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（15 ）北京微动利投资管理有限公司
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（16 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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（17 ）上海陆金所资产管理有限公司
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（18 ） 北京虹点基金销售有限公司
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（19 ）深圳富济财富管理有限公司
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（20 ）珠海盈米财富管理有限公司 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
15
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
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（21 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司
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前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TAN YIK KUAN
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（22 ）深圳前海微众银行股份有限公司
地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
法定代表人：顾敏
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（23 ）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108
法定代表人：王伟刚
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（24 ）上海万得投资顾问有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
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（25 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
法定代表人：张彦
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16
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（26 ）大泰金石基金销售有限公司
地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
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（27 ）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（28 ）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
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（29 ）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（30 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
客户 服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（31 ）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
17
法定代表人：杜庆平
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（32 ）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（33 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人 ：高冠江
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（34 ）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（35 ）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（36 ）国泰君安证 券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
18
网址：www.gtja.com
（37 ）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（38 ）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（39 ）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号
大成国家大厦20 楼2005 室
法定代表人：许建平
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（40 ）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（41 ）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001 ，（021）962503
网址：www.htsec.com
（42 ）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
19
法定代表人：李梅
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.sywg.com
（43 ）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（44 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（45 ）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（46 ）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层
法定代表人：刘东
客服电话：020-88836999
网址：www.gzs.com.cn
（47 ）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人：丁学东
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
20
（48 ）华泰证券股份有限公司
地址：南京市江东中路 228 号
法定代表人：周易
客户咨询电话：0755-82492193
网址：www.htsc.com.cn
（49 ）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人： 李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（50 ）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座1504/1505 室。
法定代表人 ：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com/
（51 ）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618518400-817-5666010-
网址：https://danjuanapp.com/
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二）基金份额登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
21
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座12 层
负责人：王丽
联系人：刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师：刘焕志、孙艳利
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四 、基 金的 名称
建信多因子量化股票型证券投资基金。
五、 基金 的 类型
股票 型证券投资基金。
建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
22
六 、基 金的 投资 目标
在有效控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资
回报，实现基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券 （包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债 （含分离交易可
转债） 、中期票据、短期融资券等） 、货币市场工具、权证、股指期货、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国
证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的
80% ；每个 交易日 日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 本基金保持
不低于基 金资产 净值 5% 的现金 或者到 期日在 一年以内 的政府 债券。 本基金投资
股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
八 、基 金的 投资 策略
本 基 金 采 用 多 因 子 量 化 型 投 资 策 略 ， 综 合 技 术 、 财 务 、 情 绪 等 多 方 面 指
标，精选股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩基准的投资收
益和基金资产的长期增值。
（一）资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政
策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
23
变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹
配的收益。
（二）股票投资组合策略
本基金进行宏微观经济研究，依托公司投研团队的研究成果，以建信多因
子选股模型为基础，深入分析个股的估值水平、公司业绩增长情况、财务状
况、股票市场交易情况以及市场情绪面指标等，在考虑交易成本、流动性、投
资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后，自下而上精选个股，力争
在最佳时机选择估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的
优化配置，以获取收益。
1、行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因
素，本基金首先通过对宏观形势和行业景气周期进行判断，初步给出各个行业
的配置范围，在配置范围内，再根据多因子模型的结果，精选得分较高的行业
中的个股，以保证行业分布的相对分散，从而避免基金收益的大幅波动。
2、个股精选
本基金在严控风险的基础上采用多因子量化模型优选个股，以争取在控制
风险的基础上获得最大收益。
（1 ）风险控制
本基金采用量化方法从多个维度严控风险，包括行业、市值以及风格等方
面。其中风格因子方面又 包括长期动量、长期杠杆率以及长期 beta 等对个股的
收益波动有较大解释力度的因子。本基金通过对这些因子的综合控制，使得基
金整体风格与市场不至于偏离太大，以避免基金组合走极端，从而较好的控制
组合在不利情况下的回撤。
（2 ）多因子模型
本基金主要基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模
型可以从全方位去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖综合财务因子、综
合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质
量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性
等方面，情绪因子 包 含 估 值 和 分 析 师 情 绪 等 因 素 ， 本 基 金 将 密 切 关 注 并 分 析 个建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
24
股在各个因子上的得分情况，择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点
等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。
（三）债券投资组合策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根
据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策
略：
1、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以较多
地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避
债券价格下跌的风险。
2、收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策
略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，从长、
中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间
的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估
的类属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对
公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选
择权的价值分析和管理，获取超额收益。
（四）权证投资策 略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求
其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益
性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳
定的当期收益。
（五）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流
动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
25
益。
（六）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本
基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资
股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金业绩比较基准为：85%×中证 800 指数 收益率+15%×商业银行活期存
款利率（税前）。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预
期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 7
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017 年6 月30 日，本报告所列财务数据未经
审计 。
1、 报告期末基金资产组合情况 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
26
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 140,204,746.39 80.38
其中： 股票
140,204,746.39 80.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
9,972,600.00 5.72
其中： 债券
9,972,600.00 5.72
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
8,000,000.00 4.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,518,503.99 7.18
8 其他资 产
3,740,736.70 2.14
9 合计
174,436,587.08
100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,396,396.00 0.81
B 采矿业 4,653,245.00 2.70
C 制造业 70,483,448.45 40.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
8,054,679.48 4.67
E 建筑业 5,308,714.24 3.08
F 批发和 零售 业 7,866,394.16 4.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,544,924.70 3.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,953,693.19 1.71
J 金融业 19,276,158.10 11.17
K
房地产 业
9,902,220.19 5.74
L
租赁和 商务 服务 业
571,689.90 0.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 140,107.98 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 486,904.00 0.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,029,286.00 0.60
S 综合 1,536,885.00 0.89
合计 140,204,746.39 81.27
以上行业分类以 2017 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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3、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 637,400 3,346,350.00 1.94
2 601318 中国平 安 66,900 3,318,909.00 1.92
3 000725 京东方 Ａ 715,400 2,976,064.00 1.73
4 000517 荣安地 产 604,503 2,810,938.95 1.63
5 600628 新世界 235,833 2,723,871.15 1.58
6 600015 华夏银 行 269,160 2,481,655.20 1.44
7 601009 南京银 行 220,300 2,469,563.00 1.43
8 603167 渤海轮 渡 226,903 2,466,435.61 1.43
9 000421 南京公 用 293,535 2,142,805.50 1.24
10 000426 兴业矿 业 234,700 2,116,994.00 1.23
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,972,600.00 5.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,972,600.00 5.78
5、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前五 名债券 投资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 019557 17 国债03 60,000 5,976,600.00 3.46
2 019563 17 国债09 40,000 3,996,000.00 2.32
6、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
28
7、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前五 名权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值 （ 元） 公允价 值变 动 （ 元） 风险说 明
IC1707 IC1707 13 15,867,800.00 338,796.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 338,796.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -1,273,836.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 338,796.00
（2 ）本期股指期货投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选
择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基
差的变化，以达到有效控制风险并力争超越业绩基准的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资
政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期 末未投资国债期货。
（3 ）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
（1 ）本 基金该 报告期 内投资前 十名证 券的发 行主体均 无被监 管部门 立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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（3 ）其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,446,450.83
2 应收证 券清 算款 187,792.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 94,148.89
5 应收申 购款 12,344.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,740,736.70
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶
段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①—③ ②—④
基金合 同生 效之 日
2016 年8 月9 日
-2016 年12 月31 日
-1.79% 0.73% 1.33% 0.64% -3.12% 0.09%
2017 年1 月1 日
-2017 年6 月 30 日
1.47% 0.85% 5.93% 0.51% -4.46% 0.34%
基金合 同生 效之 日
-2017 年6 月 30 日
-0.35% 0.80% 7.34% 0.57% -7.69% 0.23% 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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十 三、 基金 的费 用概 览
（一 ）认购费用
本基金认购费率如下表所示。
认购金 额（M） 费率
M<100 万元 1.2%
100 万 元≤M<200 万元 1.0%
200 万 元≤M<500 万元 0.6%
M ≥500 万元 每笔1000 元
本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本
基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费
用。
（二）认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。
有 效 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 形 成 的 利 息 归 投资人 所 有 ， 如 基 金 合 同 生
效，则折算为基金份额计入投资人的 账 户 ， 利 息 和 具 体 份 额 以 基 金 份 额 登 记 机
构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购 金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例：某 投资人 投资 10000 元认 购本基 金的基 金份额 ，如果 认购期 内 认购资
金获得的利息为5 元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=10000/ （1+1.2%）=9881.42 元
认购费用=10000-9881.42=118.58 元
认购份额=（9881.42+5 ）/1.00=9886.42 份
即投资 人投资 10000 元认购 本基金 的基金 份 额，加 上认购 资金在 认 购期内
获得的利息，可得到 9886.42 份基金份额。
认购份额的计算保留到小数点后2 位，小数点2 位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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（三 ）申购费与赎回费
1、申购费
本基金申购费率如下表所示：
申购金 额（M） 费率
M<100 万元 1.5%
100 万 元≤M<200 万元 1.2%
200 万 元≤M<500 万元 0.8%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人 可 以 多 次 申 购
本基金，申购费用按 每 日 累 计 申 购 金 额 确 定 申 购 费 率 ， 以 每 笔 申 购 申 请 单 独 计
算 费用。
2、赎回费
本基金赎回费率如下表所示：
持有时 间（N） 赎回费 率
N ＜7 日 1.5%
7 日≤N ＜30 日 0.75%
30 日 ≤N＜1 年 0.5%
1 年≤N ＜2 年 0.25%
N≥2 年 0
注：N 为基 金份 额持 有期 限；1 年指365 天。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期
少于 30 日的基金份额 所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有
期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75% 归入基金
财产；对于持有期长于3 个月但小于6 个月的 基金份额所收取的赎回费，赎回费
用50%归入基金财产；对于持有期长于6 个月 的基金份额所收取的赎回费，赎回
费用25% 归入基金财产。
基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整申购、赎回费率或调整收
费方式， 基金管 理人最 迟应于新 的费率 或收费 方式实施 日前 2 日在 至少一家中
国证监会指定媒介及基金管理人网站公告。
（四 ）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ，投
资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
误差计入基金财产 。
例：某投 资者 投资 5 万元申购 本基 金的基 金 份额，假 设申 购当日 基 金份额
净值为1.15 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5%）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.15=42835.72 份
即：投资 者投 资 5 万 元申购本 基金 的基金 份 额，假设 申购 当日基 金 份额净
值为1.15 元，则其可得到 42835.72 份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额
为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额 赎回当日基金份额 净值
赎回费 用=赎回总金额 赎回费率
净赎回金额=赎回总金额 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点
后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
误差计入基金财产。
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5%，假设
赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000 ×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480 ×0.5%＝57.40 元
净赎回金额＝11480 －57.40＝11422.60 元
即：投 资者赎 回本基 金 10000 份 基金份 额 ，假设 赎回当 日基金 份 额净值 为建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、基金份额净值计算
本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位 四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市
后计算， 并在 T+1 日 内公告。 遇特殊 情况， 经中国证 监会同 意，可 以适当延迟
计算或公告。
（五） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》 生效后 与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费 和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券 、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（六） 基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5%年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H＝ E×1.5%÷当年 实际天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管 人发送 基金管 理费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次 月 初 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费 建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝ E×0.25%÷ 当年实际天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管 人发送 基金托 管费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次 月 初 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
上述 “一、基金费用的种类中第 3－9 项费用 ”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（七 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（八 ）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、更新 了“第 三部分 ：基金管 理人” 的“基 金管理人 概况” 和“主 要人员
情况”中监事的信息。
2 、 更 新 了 “ 第 四 部 分 ： 基 金 托 管 人 ” 的 主 要 人 员 情 况 及 相 关 业 务 经 营 情
况。
3、在“ 第五部 分：相 关服务机 构”中 ，更新 了基金份 额登记 机构的 相关信建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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息。
4、更新 了“第 九部分 ：基金的 投资” ，更新 了基金投 资组合 报告， 并经基
金托管人复核。
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6、更新 了“第 二十二 部分：其 他应披 露事项 ”，添加 了期间 涉及本 基金和
基金管理人的相关临时公告。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 七年九 月 十 三日
