嘉 实深 证 基本面 120ETF 更 新招 募说 明书 摘要
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深 证基本面120 交易 型开放式 指数 证券投资 基金
更 新招募说 明书摘要
（2017 年 第2号）
基金 管理人： 嘉实 基金管理有限 公司
基金 托管人： 中国 银行股份有限 公司
深证基本面120 交易型 开放式指 数证券投 资 （以 下简 称“ 本基金 或基金） 根据2011 年6
月9日中国证 券监督管 理委员会 《 关于核准 嘉实深证 基 本面120交易 型开放式 指数证券 投资基
金 及其联接 基金募集 的批复》 （证监许 可[2011]906 号） 核准进 行募集。 本基金基 金合同于
2011 年8 月1 日起生效，自该日起基 金管理人 正式开始 管理本基金 。
重要提示
投资有风险 ，投资 者 申购本基 金时应认 真阅读本 招募 说明书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
本摘要根据 基金合同 和基金招 募说明书 编写， 并经 中 国证监会核 准。 基金合 同是约定 基
金当事人之 间权利、 义务 的法律文 件。 基金投资 人自 依基金合同 取得基金 份额， 即成为 基金
份额持有人 和本基金 合同的当 事人， 其持有 基金份额 的行为本身 即表明其 对基金合 同的承认
和接受，并 按照《证 券投资基 金法》、 《运作办 法》 、基金合同 及其他有 关规定享 有权利、
承担义务。 基金投资 人欲了解 基金份额 持有人的 权利 和义务，应 详细查阅 基金合同 。
基金管理人 承诺以恪 尽职守、 诚实 信用、 勤勉尽 责 的 原则管理和 运用基金 资产。 但不保
证基金一定 盈利，也 不向投资 者保证最 低收益。
本摘要所载 内容截止 日为 2017 年8 月 1 日，有关财 务数据和净 值表现(未 经审计) 截止
日为 2017 年6 月30 日（特别 事项注明 截止日 除 外） 。
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一 、 基金管理人
（一）基金 管理人概 况
1. 基本情况
名称 嘉实基金管 理有限公 司
注册地址 中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪大道8 号上海 国金 中心二期53 层09-11 单元
办公地址 北京市建国 门北大街8 号华 润大厦8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有 限责任公 司40% ，德意志 资产管 理（亚 洲 ）有限公 司30% ，立信
投资有限责 任公司30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限 公司经中国证 监会证监基字[1999]5 号文批准 ，于1999 年3 月25 日成
立， 是中国第 一批基金 管理公司 之一 ， 是 中外合资 基 金管理公司 。 公司注册 地上海， 总部设
在北京 并设 深圳、 成都 、 杭州、 青 岛、 南京、 福 州、 广州 分公司。 公司获得 首批全国 社保基
金、企业年 金投资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产管理 业务资格 。
（二）主要人员情况
1 ．基金管理人董 事、监事 、总经 理及其他 高级管理 人员基本情 况
邓红国先生， 董事长， 硕士研究 生， 中共 党员。 曾 任 物资部研究 室、 政策体 制法规 司副
处长； 中国人 民银行国 际司、 外 资金融机 构管理司 、 银行监管一 司、 银行管 理司副 处长、 处
长、 副巡 视员 ； 中国银 监会银行 监管三部 副主任 、 四部 主任； 中 诚信托有 限责任公 司董事长 、
党委书记、 法定代表 人。2014 年12月2日 起任嘉 实基 金管理有限 公司董事 长 。
赵学军先生 ， 董事 、 总经 理 ， 中 共党员 ， 经济学 博士 。 曾就职 于天津通 信广播公 司、 外
经贸 部中国 仪器进出 口总公司、 北 京商品交 易所、 天 津纺织原材 料交易所、 商 鼎期货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理有
限公司董事 、总经理 。
高峰先生， 董 事， 美国 籍， 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息
衍生品副总 裁，美国 友邦金融 产品集团 结构产品 部副 总裁。自1996 年加入 德意志银 行以来，
曾任德意志 银行 （纽 约、 香港 、 新加 坡） 董事 、 全球市 场部中国区 主管、 上 海分行行 长，2008
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年至今任德 意志银行 （中国） 有限公司 行长、德 意志 银行集团中 国区总经 理。
陈春艳女士 ， 董 事 ， 硕 士研究生 。 曾任 中诚信托 有限责 任公司资金 信贷部 、 信托开 发部、
信托事务部、 信托业务 一部、 投 资管理部 信托经理 、 高级经理。2010 年11月 至今任中 诚信托
有限责任公司股 权管理部部 门负责人、 部门经理。2016 年8月至今任中 诚宝捷思货 币经纪有
限公司董事 长。
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena
Consulting 公司咨询 顾问，JP Morgan 固定 收益亚太 区CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益
亚太区CFO、COO ， 德 意志银行 资产与财 富管 理全 球首 席运营官。2008 年至今任 德意志银 行资
产管理全球 首席运营 官。
韩家乐先生， 董事，1990 年毕业于清华 大学经济 管理 学院， 硕士研 究生。1990 年2 月至
2000 年5 月任海问证券投资咨询有 限公司总 经理； 1994 年至今任北京德 恒有限责 任公司 总经
理；2001 年11 月至今任立信投资有 限责任公 司董事长 。
王巍先生， 独立 董事， 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业博 士。 曾任职于 中国建设
银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员， 美国 化学银行 分析师， 美国
世界银行顾问，中国南方 证券有限公司副总 裁，万盟 投资管理有限 公司董事长 。2004 至今
任万盟并购 集团董事 长。
张维炯先生， 独立董事 、 中共党 员， 教授 、 加拿大 不 列颠哥伦比 亚大学商 学院博士 。 曾
任上海交通大学动力机械 工程系教师，上海 交通大学 管理学院副教授、副院长 。1997 年至
今任中欧国 际工商学 院教授、 副院长。
汤欣先生， 独 立董事， 中共党员 ， 法学博 士， 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究
中心副主任、 《清华法 学》 副主 编， 汤姆森 路透集 团 “ 中国商法” 丛 书编辑咨 询委员 会成员。
曾兼任中国 证券监督 管理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员， 现兼 任上海证 券交易
所上市委员 会委员、 中国上市 公司协 会 独立董事 委员 会首任主任 。
朱蕾女士， 监 事， 中共 党员， 硕 士研究生 。 曾任首 都 医科大学教 师， 中国保 险监督 管理
委员会主任 科员， 国都证 券有限责 任公司高 级经理， 中欧基金管 理有限公 司发展战 略官、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今 任中诚信托有限责任公司国际业务部总
经理。
穆群先生， 监事， 经 济师， 硕士 研究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教， 长安信息 产业 （集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德 恒有限责任公 司财务主管。2001 年11 月至今任立信
投资有限公 司财务总 监。
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龚康先生，监事 ，中共党员 ，博士研究生 。2005年9 月至今就职于嘉 实基金管理 有限公
司人力资源 部，历任 人力资源 高级经理 、副总监 、总 监。
曾宪政先生，监事，法学 硕士。1999 年7 月至2003 年10 月就职于首钢集团，2003 年10
月至2008 年6 月，为国浩律师集 团（北京 ）事务所 证 券部律师。2008 年7 月至今，就 职于嘉
实基金管理 有限公司 法律稽核 部、法律 部，现任 法律 部总监。
宋 振茹女 士，副总 经理， 中共党 员，硕士 研究生 ，经济 师。1981 年6月至1996 年10 月
任职于中办 警卫局。1996 年11 月至1998 年7 月于中国银行海外行 管理部任 副处长。1998 年7
月至1999 年3 月 任博时基金管理公司总经理助理。1999 年3 月至今任职于嘉实基金管理公
司，历任督 察员和公 司副总经 理。
王炜女士， 督 察长， 中 共党员， 法学硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通
联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限
公司法律部 总监。
邵健先生， 副 总经理， 硕士研究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员， 国 泰君安证 券行业研 究
部副经理， 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。
李松林先生， 副总经理 ， 工商管 理硕士。 历任国元 证 券深圳证券 部信息总 监， 南方证 券
金通证券部 总经理助 理，南方 基金运 作 部副总监 ，嘉 实基金管理 有限公司 总经理助 理。
2 、基金经理
（1）现任基 金经理
何如女士，硕士研究生，11 年证券从业经历。曾任职于IA 克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克林坦 普 顿投资管理公司(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007 年6月加 入嘉实基金管 理 有限公司，任产品 管理部高级 产品经理
职位， 负责指数 产品及ETF 创新产 品的设计 与开发、 指 数研究及产 品管理工 作；2012 年9 月加
入指数投资部， 先后担任基 金经理助理 、 基金经理 职 位。2014年5月9 日至2016年3 月24日任
嘉实中创400ETF 、嘉实中创400ETF 联接 基金经理 ，2014 年6月13日至今 任嘉实中证 主要消费
ETF 基金经理，2014 年6 月13日至 今任嘉实 中证医药 卫 生ETF 基金经 理，2014 年6月20日 至今任
嘉实中证金 融地产ETF 基金经理 ，2015年8月6日 至今 任 嘉实中证 金融地产ETF 联接基 金经理，
2016 年1月5 日任嘉实 沪深300ETF 、 嘉实沪 深300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉实 深证基本 面120ETF 联接、
嘉实H股指数(QDII-LOF) 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、 嘉实基本面50指数 （LOF） 、 嘉 实中证
500ETF 基金经理 、嘉实中证500ETF 联接 以及本基金 基 金经理 ，2017年6 月29日至今 任 嘉实富
时中国A50ETF联接 基金经理 ，2017 年7月3日至今任 嘉 实富时中国A50ETF 基金经理 ，2017 年7
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月14日任嘉 实创业板ETF 基金经 理 。
刘珈吟女士， 硕士研究 生，8年 证券从业 经历。2009 年加入嘉实 基金管理 有限公司， 任
指 数投 资部指 数研 究员一 职。2016 年3 月24 日至今 担任 嘉实 中创400ETF 、 嘉实 中创400ETF
联接、 嘉实 中证主要 消费ETF 、 嘉实深证 基本 面120ETF 联接、 嘉实中 证金融地 产ETF 、 嘉实
中证金融地 产ETF 联接、嘉实中 证医药卫 生ETF 及本基金基金经 理 ，2017 年6月7日 至今任嘉
实中关村ETF 基金经理 。
（2）历任基 金经理：
2011 年8 月1 日至2014 年3 月11 日，杨阳先生任本基金 基金经理。
2014 年3 月11 日 至2016 月1 与5 日，杨宇先生任本基金 基金经理。
3 、股票投资决策 委员会
本基金采取 集体投资 决策制度， 股票投资 决策委员 会 的成员包括： 公司副总 经理兼股 票
投资业务联席 CIO 邵健 先生， 公司总经 理赵学军 先生 ，股票投资 业务联席 CIO 兼研 究总监
陈少 平女士， 助理 CIO 兼股票 投资部总 监邵秋涛 先生 ， 人工智能投 资部负责 人张自力 先生，
资深基金经 理邹唯先 生、胡涛 先生。
上述人员之 间均不存 在近亲属 关系。
二 、 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国 银行股份 有限公司 （简称“ 中国银行 ” ）
住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号
首次注册登 记日期：1983 年 10 月31 日
注册资本： 人民币贰 仟柒佰玖 拾壹亿肆 仟柒佰贰 拾贰 万叁仟壹佰 玖拾伍元 整
法定代表人 ：田国立
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号
托管部门信 息披露联 系人：王 永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客 服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托 管业务部 设立于 1998 年， 现 有员工 110 余 人， 大部分员 工具有丰 富的银行 、
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证券、 基金、 信托从业 经验， 且 具有海外 工作、 学 习 或培训经历，60％以上 的员工 具有硕士
以上学位或 高级职称。 为 给客户提 供专业化 的托管服 务， 中国银行已 在境内、 外分 行开展托
管业务。
作为国内首 批开展证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国银行拥 有证券投 资基金、 基
金 （一对多 、 一对 一） 、 社 保基金 、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三类机 构、 券 商资
产 管理计划 、 信托 计划、 企业年金 、 银行 理财产品 、 股权基金 、 私募基 金、 资 金托管等 门类
齐全、 产品丰 富的托管 业务体系 。 在国 内 ， 中国银 行 首家开展绩 效评估、 风 险分析等 增值服
务，为各类 客户提供 个性化的 托管增值 服务，是 国内 领先的大型 中资托管 银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2017 年06 月 30 日， 中国 银行已托 管 611 只 证券 投资基金， 其 中境内基 金 574 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖了股 票型 、 债券型 、 混 合型 、 货币型、 指数型等 多种类 型的基金 ， 满
足了不同客 户多元化 的投资理 财需求， 基金托管 规模 位居同业前 列。
三 、 相关服务机构
( 一) 基金份额发售机构
1. 申购赎回 代办券商
（1）. 中信建投证 券股份有 限公司
住所 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳 门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
（2）. 国信证券股 份有限公 司
注册地址 深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号 国信证券 大厦十 六层 至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
（3）. 招商证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
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网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、95565
（4）. 广发证券股 份有限公 司
住所 广州天河区 天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 广东省广州 天河北路 大都会广 场 18 、19 、36、38 、41 和 42 楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营
业网点
（5）. 中信证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60834817
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
（6）. 中国银河证 券股份有 限公司
住所、办公 地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际 企业大 厦 C 座
法定代表人 陈共炎 联系人 邓颜
电话 (010)66568292 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
（7）. 海通证券股 份有限公 司
住所 上海淮海中 路 98 号
办公地址 上海市广东 路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或 拨 打 各 城 市
营业网点咨 询电话
（8）. 申万宏源证 券有限公 司
住所、办公 地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层
注册地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
（9）. 兴业证券股 份有限公 司
住所 福州市湖东 路 268 号
办公地址 上海市浦东 新区民生 路 1199 弄证 大五道口 广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 夏中苏
电话 (0591)38281963 传真 (0591)38507538
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
（10）. 光大证券股 份有限公 司
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住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998
（11）. 中泰证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 www.zts.com.cn 客服电话 95538
（12）. 湘财证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 湖南省长沙 市天心区 湘府中路 198 号新 南城商务 中心 A 栋 11 楼
法定代表人 林俊波 联系人 李欣
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 95351
（13）. 渤海证券股 份有限公 司
住所 天津经济技 术开发区 第二大街 42 号写字 楼 101 室
办公地址 天津市南开 区宾水西 道 8 号
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 www.ewww.com.cn 客服电话 4006515988
（14）. 华宝证券有 限责任公 司
住所、办公 地址 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号环球金 融中心 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
2. 二级市场 交易代办 证券公司
投资者在深 圳证券交 易所各会 员单位证 券营业部 均可 参与基金二 级市场交 易。
（二）注册登记机构
名称 中国证券登 记结算有 限责任公 司
住所、办公 地址 北京市西城 区太平桥 大街17号
法定代表人 金颖 联系人 丁志勇
电话 （010 ）59378982 传真 （010 ）58598907
（三）律师事务所和经办律师
名称 上海市通力 律师事务 所
住所、办公 地址 上海市银城 中路 68 号 时代金融 中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021）31358600
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（四）会计师事务所和经办注册会计师
四、 基金的名称
本基金名称 ： 深证基 本面120 交易型开放式 指数证券 投资基金
五、 基金的类型
本基金类型 ： 交易型 开放式
六、 基金的投资目 标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
七、 基金的投资范围
本基金投资 范围主要 为标的指 数成份股 及备选成 份股 。此外，为 更好地实 现投资目 标，
本 基金可少量投 资于一级市 场新股或增 发的股票、 衍 生工具（权证等） 、债券资产 （国债、
金融债、企业（ 公司）债、 次级债、可 转换债券（ 含 分离交易可转债） 、央行票据 、短期融
资券等） 、资产支 持证券、债 券回购等固 定收益类资 产、现金资产、 以及中国证 监会允许基
金投资的其 他金融工 具 （但须 符合中国 证监会的 相关 规定） 。
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ， 可
以将其纳入 投资范围 。
本基金将把 全部或接 近全部的 基金资产 用于跟踪 标的 指数的表现 ， 正常 情况下投 资于标
的指数成份 股及备选 成份股的 比例不低 于基金资 产 净 值的 90% 。
八、 基金的投资策 略
本基金采取 完全复制 法， 即 完全按 照标的指 数的成份 股组成及其 权重构建 基金股票 投资
组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动进行相 应调整。 但在因 特殊情况 （如 流动性原
经办律师 吕红、黎明
名称 普华永道中 天会计师 事务所 （ 特殊普通 合伙）
住所 上海市浦东 新区陆家 嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼
办公地址 上海黄浦区 湖滨路 202 号企业 天地 2 号 楼普华永 道中 心 11 楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021）23238800
经办注册会 计师 单峰 、张勇
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因） 导致无法获 得足够数 量的股票 时， 或者因为 法律 法规的限制 无法投资 某只股票 时， 基金
管理人将采 用采用其 他指数投 资技术适 当调整基 金投 资组合，以 达到跟踪 标的指数 的目的。
在正常市场 情况下， 本基金日 均跟踪偏 离度的绝 对值 不超过 0.2% ，年 化跟踪误 差不超
过 2% 。 如因标 的指数编 制规则调 整或其他 因素导致 跟 踪偏离度和 跟踪误差 超过正常 范围的，
基金管理人 应采取合 理措施避 免跟踪误 差进一步 扩大 。
1、决策依据
有关法律、 法规、 基金合同 和标的 指数的相 关规定是 基金管理人 运用基金 财产的决 策依
据。
2、投资管理 体制
本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 团队制。 投资决策 委员会负 责决定
有关指数重 大调整的 应对决策、 其他重大 组合调整 决 策以及重大 的单项投 资决策； 基 金经理
决定日常指 数跟踪维 护过程中 的组合 构 建、调整 决策 以及每日申 购赎回清 单的编制 决策。
3、投资程序
研究、 决策 、 组合构 建、 交 易、 评估 、 组合 维护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管
理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理念 的正 确执行，避 免重大风 险的发生 。
（1） 研究： 指数 投资研究 小组依托 公司整体 研究平 台,整合外部信 息以及券 商等外部 研
究力量的研 究成果开 展指数跟 踪、成份 股公司行 为等 相关信息的 搜集与分 析、流动 性分析、
误差及其归 因分析等 工作，撰 写研究报 告，作为 基金 投资决策的 重要依据 。
（2）投资决策 ：投资决策 委员会依 据指数投资 研究 小组提供的研 究报告，定 期召 开或
遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项。基 金经理根据投资决策委员会的决议，每
日进行基金 投资管理 的日常决 策。
（3）组合构 建：根据 标的指数 相关信息 ，结合 内部 指数投资研 究，基金 经理主要 以指
数复制法构 建组合。 在 追求跟踪 误差最小 化的前提 下， 基金经理将 采取适当 指数投资 的方法，
以降低投资 成本、控 制投资风 险。
（4）交易执 行：集中 交易室负 责具体的 交易执 行,同 时履行一线 监控的职 责。
（5）投资绩效 评估：风险 管理部门 定期和不定 期对 基金进行投资 绩效评估， 并提供相
关报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合误差 的 来源及投 资策略成 功与否，
基金经理可 以据此检 讨投资策 略，进而 调整投资 组合 。
（6）组合监控 与调整：基 金经理将 跟踪标的指 数变 动，结合成份 股基本面情 况、流动
性状况、 基金 申购和赎 回的现金 流量情况 以及组合 投 资绩效评估 的结果， 对 投资组合 进行监
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控和调整， 密切跟踪 标的指数 。
基 金管 理人在 确保 基金份 额持有 人利 益的前 提下 有权根 据环 境变化 和实 际需要 对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。
九、 基金的业绩比 较基准
本基金的标 的指数及 业绩比较 基准为： 深证基本 面120 指数。
深证基本面120 指数在 深圳证券 交易所 上 市公司 中， 以 4 个基本面 指标 来衡 量上市公 司
的经济规模， 并 选取其 中 最大的120 家公 司作为样 本 ， 且样本个股 的权重配 置与其经 济规模
相适应。 该指数 不仅具有 良好的基 本面、 市场代 表性 和流动性， 且 打 破了样本 股价格与 其权
重之间的联 系， 使得基 本面经济 规模大的 股票 可以 获 得较高 的 权 重， 并 在一 定程度上 减少了
高估股票在 组合中权 重过高的 现象 ， 因此 可 以为投资 者提供另一 个投资深 圳市场的 业绩比较
基准和投资 分析工具 ，适合作 为本基金 的标的指 数。
如果指数发 布机构变 更或者停 止上述标 的指数编 制及 发布， 或者上述 标的指数 由其他指
数代替， 本基 金管理人 可以依据 维护基金 份额持有 人 合法权益的 原则， 通过 适当的程 序变更
本基金的标 的指数， 并 同时更换 本基金的 基金名称 与 业绩比较基 准。 若标的 指数变更 对基金
投资无实质 性影响( 包括但 不限于编 制机构变 更、 指数 更名等) ， 无需 召开基金 份额持 有人大
会，基金管 理人可在 取得基金 托管人同 意后变更 标的 指数，报中 国证监会 备案并及 时公告。
十、 基金的风险收 益特征
本基金为股 票型基金， 其 长期平均 风险和预 期收益率 高于混合型 基金、 债券型 基金、 及
货币市场基 金。 本基金为 指数型基 金， 被动跟踪 标的 指数的表现， 具 有与标的 指数以及 标的
指数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征。
十一 、基金投资组 合报告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
本基金托管人中 国银行股份 有限公司根据 本基金合同 规定，于2017 年7 月17日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值 表现和投 资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假记载、 误导
性陈述或者 重大遗漏 。
本投资组合 报告所载 数据截 至 2017 年 6 月 30 日 （“ 报告期末” ） ，本报 告所列财 务数据
未经审计。
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1. 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总 资 产的比例 （%）
1 权益投资 191,675,272.38 99.33
其中：股票 191,675,272.38 99.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,043,834.34 0.54
8 其他资产 240,033.24 0.12
9 合计 192,959,139.96 100.00
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估 值增 值。
2. 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
（1 ） 报告 期末指数投资 按行业分类 的 股票投资 组合
代
码
行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 3,097,830.40 1.61
B 采矿业 2,555,796.64 1.33
C 制造业 115,016,245.00 59.70
D
电力、 热力、 燃 气及水生 产和
供应业
2,779,631.10 1.44
E 建筑业 1,929,029.71 1.00
F 批发和零售 业 8,462,866.06 4.39
G 交通运输、 仓储和邮 政业 143,532.00 0.07
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件 和信息技 术服
务业
551,287.00 0.29
J 金融业 24,114,177.22 12.52
K 房地产业 27,651,215.11 14.35
L 租赁和商务 服务业 1,766,087.00 0.92
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境和公 共设施管 理业 3,030,005.20 1.57
O 居民服务、 修 理 和其他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 392,469.00 0.20
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S 综合 - -
合计 191,490,171.44 99.40
（2 ） 报告 期末积极投资 按行业分类 的 股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 185,100.94 0.10
D
电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政
业
- -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施
管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 185,100.94 0.10
3. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投 资明细
（1 ） 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名
股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 000651 格力电器 430,694 17,731,671.98 9.20
2 000002 万
科Ａ 667,227 16,660,658.19 8.65
3 000333 美的集团 270,798 11,655,145.92 6.05
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4 000001 平安银行 926,935 8,703,919.65 4.52
5 000858 五 粮 液 97,717 5,438,928.22 2.82
6 000338 潍柴动力 310,474 4,098,256.80 2.13
7 000725 京东方Ａ 959,800 3,992,768.00 2.07
8 000776 广发证券 217,431 3,750,684.75 1.95
9 002142 宁波银行 162,420 3,134,706.00 1.63
10 300498 温氏股份 132,160 3,097,830.40 1.61
（2 ） 报告 期末积极投资 按公允价值 占 基金资产 净值比例 大小排序的前 五名
股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 002399 海普瑞 8,678 175,555.94 0.09
2 300666 江丰电子 500 9,545.00 0.00
注:报告期末 ，本基金 仅持有上 述 2 只积 极投资 股票 。
4. 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。
5. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
6. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券
投资 明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
7. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明
细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
8. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
9. 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
10. 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
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11. 投资 组合报告附注
（1 ） 声明本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体本期是 否出 现被监管部 门立案调 查，或
在报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
（1）2015 年 8 月 25 日 ，广发证 券发布《 关于收到 中国证券监 督管理委 员会调查 通知
书的公告》 ， 证监会决 定对公司 立案调查 ；2015 年 9 月 12 日发布《 关于收到 中国证券 监督
管理委员会<行政 处罚事先告 知书>的公 告》 ，公司如 果放弃陈述、申 辩和听证的 权利，证监
会将按照行 政处罚事 先告知书 所述事实 、理由和 依据 作出正式的 行政处罚 决定。2016 年 11
月 28 日发布 《 关于收到 中国证 券监督管 理委员会< 行 政处罚决定 书>的公告 》 ， 证监会 决定对
广发证券责 令改正， 给 予 警告， 没 收违法 所得 6,805,135.75 元， 并 处以 20,415,407.25 元
罚款。
本基金投资于“ 广发证券（000776 ） ”的 决策程序说 明： 本基金投资 目标为紧密跟 踪业
绩比较基准， 追 求跟踪偏 离度及跟 踪误差的 最小化， 广发 证券为 标的指数 的成份股， 本 基金
投资于 “广 发证券 ” 股票的决 策流程， 符合公 司投 资管理制度 的相关规 定。
（2）报告期内本 基金投资的 前十名证券 中，其他九 名证券发行主体 无被监管部 门立案
调查，或在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚 。
（2 ）
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
（3 ） 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 358.54
2 应收证券清 算款 239,500.48
3 应收股利 -
4 应收利息 174.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 240,033.24
（4 ） 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
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（5 ） 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
① 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
报告期末， 本基金指 数投 资的 前十名股 票中不 存在 流通受限情 况。
② 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情 况说
明
1 002399 海普瑞 175,555.94 0.09 重大事项停 牌
十二 、基金的业绩
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。
1. 本报告期基 金份 额净值增 长率及其 与同期业 绩比较 基准收益率 的比较
阶段
净值
增长率①
净值增长 率
标准差②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基准
收益率标 准差④
①-③ ②- ④
基金合同生 效日 （2011
年 8 月 1 日） -2011
年 12 月 31 日 -19.24% 1.18% -26.10% 1.45% 6.86% -0.27%
2012 年 0.97% 1.37% 0.83% 1.39% 0.14% -0.02%
2013 年 -5.49% 1.43% -6.42% 1.44% 0.93% -0.01%
2014 年 53.32% 1.26% 52.22% 1.27% 1.10% -0.01%
2015 年 21.85% 2.45% 20.72% 2.57% 1.13% -0.12%
2016 年 -5.89% 1.41% -5.04% 1.42% -0.85% -0.01%
2017 年上半年 19.58% 0.87% 19.23% 0.87% 0.35%
0.00%
2. 自基 金合 同生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率变 动及 其与 同期 业绩比 较基 准收 益率
变动的比较
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图：嘉实深 证基本面120ETF 基 金份额累 计净值 增长 率与同期业 绩比较基 准收益率 的
历史走势对 比图
（2011 年 8 月1 日至2017 年6 月 30 日）
注：按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期，
建仓期结束 时本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同 “ 十五、 基 金的投资 （二 ） 投资范 围和 （八）
2 、基金投资 组合比例 限制 ” 的 有关约定 。
十三 、 费用概览
（一） 基金费用的种类
1 、与基金运作有 关的费用
（1）基金管 理人的管 理费
基金管理人 的基金管 理费按基 金资产净 值的 0.5% 年费 率计提。
在通常情况 下， 基金 管理费按 前一日的 资产净值 乘以0.5％的费率 来计算, 计算方法 如
下：
H＝E ×0.5% ÷当年天 数
嘉 实深 证 基本面 120ETF 更 新招 募说 明书 摘要
18
H 为每日应 计提的基 金管理费
E 为前一日 基金资产 净值
基金管理费 每日计提， 按 月支付。 经基 金管理人 与基 金托管人核 对一致后， 由 基金托管
人于次月首 日起3个工 作日内从 基金资产 中一次 性支 付给基金管 理人
（2）基金托 管人的托 管费
基金托管人 的基金托 管费按基 金资产净 值的 0.1% 年费 率计提。
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.1%年费率 计提。 计算方法 如下 ：
H=E ×0.1% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基 金托管费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提， 按 月支付。 经基 金管理人 与基 金托管人核 对一致后， 由 基金托管
人于次月首 日起 3 个 工作日内 从基金资 产中一次 性支 付给基金托 管人。
(3) 基金合同 生效后的 指数许可 使用费
本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数使用许可 协议中所 规定的指 数
许可使用费 计提方法 支付指数 许可使用 费。 其中， 基 金合同生效 前的许可 使 用固定 费不列入
基金费用。
本基金的指 数许可基 点费按照 前一日基 金资产的 万分 之十的年费 率计提。 指数 许可使用
基点费按照 前述标准 每日计算 ，逐日累 计。
计算方法如 下：
H=E ×指数许 可使用基 点费/ 当 年天数
H 为每日应付 的指数 许可使用 基点费，E 为前一 日的 基金资产净 值
基金合同生 效后的指 数许可使 用费按日 计提， 按季 支 付， 由基金管 理人向基 金托管人 发
送基金指数 许可使用 费划款指 令， 基金托 管人复核 后 于次季前 10 个工作 日内从基 金财产中
一次性支付 给中证指 数有限公 司。若遇 法定节假 日、 公休日等， 支付日期 顺延。
指数许可使 用费收取 下限为每 季度人民 币伍万元 （5 万元） ，即不 足伍万元 时按照伍 万
元收取
如果指数使 用许可协 议约定的 指数许可 使用费的 计算 方法、费率 和支付方 式等发生 调
整， 本基金将 采用调整 后的方法 或费率计 算指数使 用 费。 基金管理 人应在招 募说明书 及其更
新中披露基 金最新适 用的方法 。
（4）与基金 运作有关 的其他费 用
嘉 实深 证 基本面 120ETF 更 新招 募说 明书 摘要
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主要包括因 基金的证 券交易或 结算而产 生的费用 、基 金合同生效 以后的信 息披露费 用 、
基金份额持 有人大会 费用、 基金上 市费及年 费 、 基金 合同生效以 后的会计 师费和律 师费 、 基
金 的资 金汇划 费用 等 。该 等费用 由 基金 管理 人和 基 金托 管人 根据有 关法规 及相 应协议 的规
定， 列入当 期基金费 用。
2 、与基金 销售有 关的费用
投资者在申 购或赎回 基金份额 时，申购 赎回代理 券商 可按照不超 过申购或 赎回份额
0.5% 的标 准收取佣 金，其中 包含证券 交易所 、登记结 算机构等收 取的相关 费用。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未 履行或未完全履行义务 导致的费用支出或基金资产的损
失等不列入 基金费用 。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情调 低基金管 理费 和基金托管 费， 无须召开 基金份额
持有人大会 。
（四）基金的税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规 的规定 履行纳税 义务。
十四 、对招募说明 书更新部分 的说明
本招募说明 书依据 《证券 投资基金 法》 、 《 公开募 集证 券 投资基金 运作管理 办法 》 、 《证券
投资基金销 售管理办 法》 、 《证 券投资基 金信息披 露管 理办法》及 其它有关 法律法规 的要求，
结合本基金 管理人在 本基金合 同生效后 对本基金 实施 的投资经营 情况， 对本基 金原招募 说明
书进行了更 新 。 主要 更新内容 如下：
1. 在“ 重要提示 ” 部分： 明 确了更新 招募说明 书内容的 截止日期及 有关财务 数据的截 止日
期。
2. 在“ 三、基金管 理人 ” 部分：更 新了基金 管理人 的相 关信息。
3. 在“ 四、基金托 管人 ” 部分： 更 新了 基金 托管人 的相 关信息。
4. 在” 九、基金份 额的申 购、赎回 ” 部分： 更新 T 日申 购赎回清单 的格式举 例 。
5. 在“ 十一、 基金 的投资 ” 部分： 补充了本 基金最 近一 期投资组合 报告内容 。
6. 在“ 十二、 基金 的业绩 ” ：基金 业绩表现 更新至 2017 年 6 月 30 日 。
7. 在“二十五、其 他应披露 事项” ： 列 示了本 基金 2017 年 2 月 1 日至 2017 年 8 月 1
日 相关临时 公告事项 。
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嘉实 基金管理有限 公司
2017 年9 月13 日
