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中海货币A(392001)

中海货币:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
中海货币市场证券投资基金 
更新招募说明书 
(2017 年 第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 






基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司


1 重要提示 本 基 金 的 募 集 申 请 已 于2010年6 月28 日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【2010 】 872号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书 经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 , 全 面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为 做 出 独 立 决 策 。 基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险, 包括市场风险、 管理风险、 流 动 性 风 险 、 本 基 金 特 定 风 险 、 操 作 或 技 术 风 险 、 合 规 风 险 等 。 在投资人做 出 投 资 决 策 后 , 基 金 投 资 运 作 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 者 自 行负责。 投 资 者 购 买 本 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收 益。 基金管理人 管 理 的 其 他 基 金 的 过 往 业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2017 年7 月28 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表现截止日为2017 年6 月30 日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。


2 目


录 一、绪


言 ...................................................... 6 二、释


义 ...................................................... 7 三 、 基 金 管 理 人 ................................................. 14 (一)基金管理人概况 .......................................... 14 (二)主要人员情况 ............................................ 15 (三)基金管理人的职责 ........................................ 19 (四)基金管理人的承诺 ........................................ 20 (五)基金经 理 的 承 诺 .......................................... 20 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 ...................... 21 四 、 基 金 托 管 人 ................................................. 26 五 、 相 关 服 务 机 构 ............................................... 31 (一)销售机构 ................................................ 31 (二)注册登记机构 ............................................ 69 (三)出具法律意见书的律师事务所 .............................. 70 (四)审计基金财产的会计师事务所 .............................. 70 六 、 基 金 份 额 的 分 级 ............................................. 71 (一)基金份额等级 ............................................ 71 (二)基金份额限制 ............................................ 71 (三)基金份额的自动升降级 .................................... 72 七 、 基 金 的 募 集 ................................................. 73 (一)募集的依据 .............................................. 73 (二)基金类型及基金存续期间 .................................. 73 (三)募集方式 ................................................ 73 (四)募集期限 ................................................ 73 (五)募集对象 ................................................ 73 (六)募集场所 ................................................ 74 (七)募集目标 ................................................ 74 (八)基金份额的认购 .......................................... 74 (九)募集资金的管理 .......................................... 76 八 、 基 金 合 同 的 生 效 ............................................. 77 (一)基金备案的条件 .......................................... 77 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式.................... 77 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值.......... 78 九、基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ....................................... 79 ( 一 ) 申 购 与 赎 回 场 所 .......................................... 79


3 (二)申购与赎回的开放日及时间 ................................ 79 (三)申购与赎回的原则 ........................................ 79 (四)申购与赎回的程序 ........................................ 80 (五)申购与赎回的数额限制 .................................... 81 (六)申购费用和赎回费用 ...................................... 82 (七)申购份额与赎回金额的计算 ................................ 82 (八)申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记 .................................... 85 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 .......................... 85 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式............ 86 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 .............................. 87 (十二)重新开放申购或赎回的公告 .............................. 88 (十三)基金的转换 ............................................ 89 (十四)基金的非交易过户 ...................................... 89 (十五)转托管 ................................................ 89 (十六)定期定额投资计划 ...................................... 90 (十七)基金份额的冻结、解冻与质押 ............................ 90 十 、 基 金 的 投 资 ................................................. 91 (一)投资目标 ................................................ 91 (二)投资范围 ................................................ 91 (三)投资理念 ................................................ 91 (四)投资策略 ................................................ 92 (五)投资限制 ................................................ 94 (六)业绩比较基准 ............................................ 96 (七)风险收益特征 ............................................ 97 (八)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法.......... 97 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.......... 98 (十)基金的融资、融券 ........................................ 99 (十一)基金投资组合报告 ...................................... 99 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明............... 100 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明............. 101 十 一 、 基 金 的 业 绩 .............................................. 104 十 二 、 基 金 的 财 产 .............................................. 106 (一)基金资产总值 ........................................... 106 (二)基金资产净值 ........................................... 106 (三)基金财产的账户 ......................................... 106 (四)基金财产的保管和处分 ................................... 107 十 三 、 基 金 资 产 的 估 值 .......................................... 108 (一)估值日 ................................................. 108 (二)估值方法 ............................................... 108


4 (三)估值对象 ............................................... 109 (四)估值程序 ............................................... 109 (五)估值错误的处理 ......................................... 109 (六)暂停估值的情形 ......................................... 112 (七)特殊情况的处理 ......................................... 112 十 四 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ........................................ 113 (一) 基金利润的构成 ........................................ 113 (二)基金收益分配的原则 ..................................... 113 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 ......................... 114 (四)收益分配中发生的费用 ................................... 114 十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ........................................ 115 十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 ........................................ 118 十 七 、 基 金 的 信 息 披 露 .......................................... 119 (一)信 息 披 露 义 务 人 ......................................... 119 (二)本基金信息披露义务人信息披露承诺 ....................... 119 (三)本 基金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 ..................... 120 (四)信息披露的种类 、 披 露 时 间 和 披 露 形 式 ..................... 120 (五)信息披露事务管理 ....................................... 124 (六)信息披露文件的存放与查阅 ............................... 125 (七)暂停或延迟信息披露的情形 ............................... 125 十 八 、 风 险 揭 示 ................................................ 126 十 九 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 .................... 128 (一)基 金 合 同 的 变 更 ......................................... 128 (二)基金合同的终止 ......................................... 129 (三)基金财产的清算 ......................................... 129 (四) 清算费用 .............................................. 130 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 ............................ 130 (六) 基金财产清算的公告 .................................... 130 (七)基金财产清算账册及文件的保存 ........................... 130 二 十 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ...................................... 131 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 .... 131 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则......... 137 (三)基金收益分配原则、执行方式 ............................. 146 (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 .... 148 (五)基金财产的投资方向和投资限制 ........................... 150 (六)基金资产净值的计算方法和公告方式 ....................... 154 (七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 .... 155 (八)争议解 决 方 式 ........................................... 158


5 (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式............... 158 二 十 一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ................................ 159 (一) 托管协 议 当 事 人 ........................................ 159 (二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查............. 160 (三)基金财产保管 ........................................... 168 (四)基金资产净值计算和会计核算 ............................. 171 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 ......................... 175 (六)争议解决方式 ........................................... 176 (七)托管协议的修改和终止 ................................... 176 二 十 二 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ................................ 177 (一)持有人注册登记服务 ..................................... 177 (二)交易资料的寄送 ......................................... 177 (三)客户服务中心电话服务 ................................... 178 (四)网上交易服务 ........................................... 178 (五)定期定额投资计划 ....................................... 178 (六)信息定制服务 ........................................... 178 (七)投资者投诉受理服务 ..................................... 179 二 十 三 、 其 他 应 披 露 的 事 项 ...................................... 180 二 十 四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 .............................. 182 二 十 五 、 备 查 文 件 .............................................. 183 (一)备查文件目录 ........................................... 183 (二)存放地点 ............................................... 183 (三)查阅方式 ............................................... 183


6 一、绪


言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信 息 披 露 办 法 》 ” ) 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 、 《 关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 》 等相 关 法 律 法 规 和 《 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 编写。 本招募说明书阐述了中海货币市场 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募 说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基 金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受,并按照《基金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 本 基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


7 二、释


义 在本招募说明书中, 除非 文 意 另 有 所 指 , 下 列 词 语 或 简 称 代 表 如 下 含 义 : 《基金合同》 《中海货币市场证券投资基金基金合同》 及对 基金合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国( 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 不 包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地 区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、 部门规章及规范性文件 及 其 制 定 机 构 所 作 出 的修订、补充和有权解释 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信 息 披 露 管 理 办 法 》 《管理办法》














《 货币市场基金监督管理办法 》 《实施规定》 《 关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问题的规定》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依 据 《 基 金 合 同 》 所 募 集 的 中 海 货 币 市 场 证 券 投资基金 招募说明书














《中海货币市场证券投资基金招募说明书》 , 即用于公开披露本基金的基金管理人及基金 托 管 人 、 相 关 服 务 机 构 、 基 金 的 募 集 、 基 金 合 同 的 生 效 、 基 金 份 额 的 交 易 、 基 金 份 额 的 申 购 8 和 赎 回 、 基 金 的 投 资 、 基 金 的 业 绩 、 基 金 的 财 产 、 基 金 资 产 的 估 值 、 基 金 收 益 与 分 配 、 基 金 的 费 用 与 税 收 、 基 金 的 信 息 披 露 、 风 险 揭 示 、 基金的终止与清算、 基金合同的内容摘要、 基 金托管协议的内容摘要、 对基金份额持有人的 服 务 、 其 他 应 披 露 事 项 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 、 备 查 文 件 等 涉 及 本 基 金 的 信 息 , 供 基金投资者选择并决定是否提出基金认购或 申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 《中海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 其 任 何 有 效 修 订 和补充 基金份额发售公告 《中海货币市场证券投资基金基金份额发售 公告》 《业务规则》 《 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 中国证监会 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院 授权的银行业监管机构 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根 据 《 基 金 合 同 》 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金 基金份额的投资者 基金代销机构 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 , 并 与 基 金 管 理 人 签订基金销售与服务代理协议, 代为办理本基 金 发 售 、 申 购 、 赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 代 理 机 构


9 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代 销网点 注册登记业务 基 金 登 记 、 存 管 、 清 算 和 交 收 业 务 , 具 体 内 容 包括投资者基金账户管理、基金份额注册登 记 、 清 算 及 基 金 交 易 确 认 、 发 放 红 利 、 建 立 并 保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 中海基金管理有限公司或其委托的其他符合 条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《 基 金 合 同 》约 束 ,根 据《 基 金 合 同 》 享 受 权利并承担义务的法律主体,包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证 券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资 基金的在中国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业 法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内合法募集的证券投资基金的中国境外的 基 金 管 理 机 构 、 保 险 公 司 、 证 券 公 司 以 及 其 他 资 产管理机构 投资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者和法律法规或中国证监会允许购买开放式 证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集 达 到 法 律 规 定 及 《 基金合同 》 约 定 的 条件, 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 10 毕基金备案手续, 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个 月 的 期 限 基金存续期 《 基 金 合 同 》 生 效 后 合 法 存 续 的 不 定 期 之 期 间 日/ 天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的 工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份 额的行为 发售 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本 基金份额的行为 申购 基金存续期内, 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销售网 点 规 定 的 手 续 , 向 基 金 管 理 人 购 买 基 金 份 额 的 行为 赎回 基金存续期内, 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 , 向 基 金 管 理 人 卖 出 基 金 份 额 的 行 为 巨额赎回 在 单 个 开 放 日 , 本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一 日本基金总份额的 10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录 11 投资者持有基金管理人管理的开放式基金份 额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过 该销售机构办理基金申购、 赎 回 、 转 换 及 转 托 管等业务 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动 及 结 余 情 况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份 额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的 基金管理人管理的任一开放式基金(转出基 金 ) 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管理的 且 由 同 一 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 注 册 登记的 其 他 开 放 式 基 金 ( 转 入 基 金 ) 的 基 金 份 额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自 动完成扣款及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 销售服务费 指本基金用于持续营销和服务基金份额持有 人 的 费 用 , 该 笔 费 用 从 基 金 财 产 中 扣 除 , 属 于 基金的营运费用 基金份额等级 本基金分设两级基金份额:A 级 基 金 份 额 和 B 级 基 金 份 额 。 两 级 基 金 份 额 分 设 不 同 的 基 金 代 码 , 收 取 不 同 的 销 售 服 务 费 并 分 别 公 布 每万份 基金已实现收益 和 7 日年化收益率 A 级基金份额 指按照 0.25%年 费 率 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额等级 B 级基金份额 指按照 0.01%年 费 率 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 12 额等级 摊余成本法 指计价对象以买入成本列示, 按票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与 折 价 , 在 其 剩 余存续期内 按 实 际 利 率 法 摊 销 , 每 日 计 提 损 益 每万份基金已实现收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的 日 已实现收益 7 日年化收益率 指以最近 7 日 ( 含 节 假 日 ) 收 益 所 折 算 的 年 资 产收益率 基金收益 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 证券投 资 收 益 、 证 券 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 、 银 行 存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、 银行 存款本息和本基金应收的申购基金款以及其 他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 估值日 基 金 资 产 净 值 除 以 估值日发 行 在 外 的 基金份额总数 的 数 值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金 资产净值的过程 货币市场工具 现 金 ; 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 ; 剩 余 期 限在397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 、 非 金 融 企业债务融资工具 、 资 产 支 持 证 券 ; 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 并 允 许 货 币 市 场 基 金 投资的其他具有良好流动性的货币市场工具 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国 性 报刊 ( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ” ) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称 “ 网 13 站 ” ) 不可抗力

















基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克 服的客观事件


14 三 、 基 金 管 理 人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址: 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 邮政编码:200120 成立日期: 2004 年 3 月 18 日 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的其 他业 务 。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本: 壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币 存续期间:持续经 营 联系人:葛玮赓 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司























41.591% 国联证券股份有限公司























33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司


25.000%


15 (二)主要人员情况 1 、董事会成员 黄 晓 峰 先 生 , 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托 股份有限公司总裁、 党委书记。 历任湖北省计划管理干部学院助教, 国家海 洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管, 中海石油有限公司税收保险岗、 代理融资岗位经理、 资金 部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。 庞 建 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋 石油总公司资金部总经理。 历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会 计 , 渤 海13/03 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ,10/15 、11/19 、06/17 合作区联 管会财务专业代表, 中国海洋石油总公司审计部干部, 中海会计审计公司第 三 业 务 处 干 部 、 审 计 业 务 三 部 经 理 ( 副 处 级 ) , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 部 审 计 三 处 处 长 、 项 目 审 计 经 理 、 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调 查 经 理 、 内 审 岗 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 , 中国海洋石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 , 中 国 海 洋 石 油 国际有限公司副总经理。 黄 鹏 先 生 , 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理有限公司 总 经 理 兼 中海恒信资产管理 (上海) 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中 海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员, 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁 、 董事, 兼 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 。 历 任 无 锡 市 证 券 公 司 ( 国 联 证 券 前 身 ) 交 易 员 , 国 联 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 经 理 , 无 锡 市 国 联 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 投 资 经 理 , 锡 洲 国 际 有 限 公 司 投 资 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理部总经理兼投资总监 (期间曾兼任中海优质成长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ) 、 风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司证券投资部总经理、 16 副总裁。 江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 监事会 主席。 历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 经 理 、 证 券 营 业 部 总 经 理 、 财 富管理中心总经理、资产管理部总经理 、 总 裁 助 理 、 副总裁 。 MOLING CHEN ( 陈 末 翎 ) 女 士 , 董 事 。 澳 大 利 亚 国 籍 。 澳 洲 莫 纳 什 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 爱 德 蒙 罗 斯 柴 尔 德 中 国 私 募 股 权 基 金I期和II期 主 管 合 伙 人 。 历 任 澳 大 利 亚 墨 尔 本 药 物 技 术 研 究 所 化 学 分 析 师 , 澳 大 利 亚 墨 尔 本 凯 龙生物区域经理,百奥维 达 中 国 基 金 高 级 投 资 总 监 。 陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 博士 。 现 任 国 务 院 发 展研究中心金融研究所副所长。 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 、 国 务 院 发 展 研究中心金融研究所综合研究室主任 。 WANG WEIDONG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。 现 任 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 合 伙 人 , 历任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝 加 哥 总 部 律 师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 , 北 京 德 恒律师事务所合伙人,美国德杰律师事务所合伙人 。 张军先生, 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中 国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦 发展研究院副院长、 博士生导师 、 教 育 部 重 点 研 究 基 地 中 国 社 会 主 义 市 场 经 济研究中心主任 。 历 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 助 教 、 讲 师 , 复 旦 大 学 经 济 学 院 副 教授。 2 、监事会成员 张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 高级 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 稽核、 党 办 主 任 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油交易所交易部副 经理, 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中 海 石 油 总 公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公司计财部岗位 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限公司计划财务部会计、 计划财务部经理 、 稽 核 审 计 部 经理、纪委副书记、合规总监 。 Pascal CHARLOT ( 夏 乐 博 )先 生 ,监 事 。法 国 国 籍 。法 国 埃 夫 里 大 学 金 17 融 系 硕 士 、 法 国 国 立 电 信 管 理 学 院 金 融 系 硕 士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理(香港) 有 限 公 司 董 事 会 成 员 、 执 行 总 监 、 营 运 总 监 、 第1 类 和 第9类受规管 活 动 的 负 责 人 员 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 集 团 亚 太 区 财 务 长 。 历 任 法 国 巴 黎 银 行 全 球IT部 门 客 户 经 理 、 法 国 巴 黎 银 行 新 加 坡 分 行 项 目 经 理 、 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产管理香港有限公司财务总监、 爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运 总监、第1类和第9 类受 规 管 活 动 的 负 责 人 员 。 康铁祥先 生 , 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部 总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 , 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科 员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理 部总经理助理、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。 张 奇 先 生 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 , 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司 网 络 部 经 理 , 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部副总经 理 。 3 、高级管理人员 黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会 委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心总经理,2011 年10月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ,2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 , 2013年7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。 宋宇先生, 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无锡市统计局 秘 书 , 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 副 经 理 、 发 行 调 研 部 副 经 理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历任 本 公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经 理 ,2014 年5月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ) ,2015 年4 月 至 今 任 本 公司常务副总经理 。


18 王 莉 女 士 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译 , 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 。2006年9 月 进入本公司工作,历任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 、 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 、 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015 年5 月 至 今 任 本 公 司 督 察长兼信息披露负责人。 4 、基金经理 江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投 资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司 (原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任 公司高级经理。2009 年 11 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历 任 固 定 收 益 小 组 负 责 人 、 固定收益部副总监, 固 定 收 益 部 总 经 理 , 现 任 投 资 副 总 监 。 2010 年 7 月至2012 年 10 月 任 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 2 月至 2017 年 7 月 任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011 年 3 月至今任中海 增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013 年 1 月 至 今 任 中 海 惠 裕 纯 债 债 券型发起式证券投资基金(LOF) 基 金 经 理 ,2014 年 3 月 至 今 任 中 海 可 转 换 债券债券型证券投资基金基金经理,2014 年 8 月 至 今 任 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证券投资基金基金经理, 2016 年 4 月 至 今 任 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2016 年 4 月 至 今 任 中 海 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 4 月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 4 月至 今任中海惠丰纯债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 7 月至今任中 海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016 年 8 月 至 今 任 中 海 合 嘉 增 强 收益债券型证券投资基金基金经理。 王 含 嫣 女 士 , 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 大 学 金 融 学 硕 士 。 历 任 澳 大 利 亚 择 富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013 年11 月至2017 年3 月 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 助 理 债 券 研 究 员 、 债 券 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 。2017 年6 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 投 研 中 心 基 金 经 理 助理,2017 年7 月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2017 年7月至今任 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2017 年7 月 至 今 任 中 海 中 鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


19 5 、 历任基金经理 本基金基金合同于2010 年7 月28 日 生效, 历 任 基 金 经 理 如 下 表 : 基金经理姓名 管理本基金时间 江小震 2010年7 月28 日-2012 年10 月25日 冯小波 2012年10月26日-2016 年4 月15日 江小震、冯小波 2016年4 月16 日-2016 年11 月18日 江小震 2016年11月19日-2017 年7 月27日 江小震、王含嫣 2017年7 月28 日-至今 6 、投资决策委员会成员 黄鹏先生,主任委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董事、 总 经 理 。 许 定 晴 女 士 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副 总监、基金经理。 夏 春 晖 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投资副总监 、 首 席 策 略 分析师、基金经理 。 江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 、 基 金 经 理 。 蒋 佳 良 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理 、 基 金 经 理 。 7 、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1 、 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理基金份额的发售、申购、 赎 回 和 登 记 事 宜 。 2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 。


3 、 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 , 进 行 证 券 投 资 。


4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人分配收益。


20 5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。


6 、 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 。


7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和7日年化收益率 。


8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 。


9 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。


10、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 。


11、 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施其他法律行为。


12、 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 的 其 他 职 责 。


(四)基金管理人的承诺 1 、 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反现行 有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 基 金 管 理 人 承 诺 严格 遵 守 《 基 金 法 》 及 有 关 法 律 法 规 , 建 立 健 全 的 内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1 ) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资。 (2 ) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 。 (3 ) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 。 (4 ) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 。 (5 ) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。 (五)基金经理的承诺 1 、 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 勤 勉 的 原 则 为 基 金 份额持有人谋取最大利益。


21 2 、 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 。 3 、 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金投资内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 。 4 、 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 1 、内部控制体系概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险, 保证经营运作符合基金管 理 人 发 展 规 划 , 在 充 分 考 虑 内 外 部 环 境 的 基 础 上 , 通 过 建 立 组 织 机 制 、 运 用 管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况, 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效 的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 2 、风险管理的理念和文化 (1 ) 以 最 大 程 度 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为己任。 (2 ) 风 险 管 理 是 业 务 发 展 的 保 障 。 (3 ) 最 高 管 理 层 承 担 最 终 责 任 。 (4 ) 分 工 明 确 、 相 互 制 约 的 组 织 结 构 是 前 提 。 (5 ) 制 度 建 设 是 基 础 。 (6 ) 制 度 执 行 监 督 是 保 障 。 3 、内部控制遵循的原则 (1 ) 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 ) 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 , 维护内控制度的有效执行。 (3 ) 独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 保 持 相 对 独 立 , 基 金 财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。


22 (4 ) 相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 。 (5 ) 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4 、风险管理和内部控制的组织体系 公 司 的 风 险 控 制 组 织 体 系 至 少 应 包 括 以 下 几 个 层 面 : 一 、 董事会负责 控制公司整体运营风险; 二、 公 司 高 级 管 理 层 负 责 公 司 内 部 风 险 控 制 的 领 导 及政策决定; 三、 风险管理部负 责 对 业 务 风 险 进 行 日常管理 ; 四 、 各职能部 门负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。 (1 ) 董事会 对 内 部 风 险 控 制 负 最 终 的 责 任 。 董事会通过 控 制 公 司 治 理 结 构 风 险 、 制 定 内 部 管 理 制 度 、 完 善 有 关 议 事规则及充分发挥独立董事的作用达到对基金投资风险的最终控制。 风 险 控 制 委 员 会 是 董 事 会 下 设 的 专 门 委 员 会 , 主 要 职 责 有 : 审 议 基 金 资产风险状况评价分析报告,审定公司的业务授权方案的合法性、合规性, 负责协调处理突发性重大事件并界定业务风险损失责任人的责任, 审议公司 其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。 其通过批准 公 司 的 风 险 控 制 战 略 、 制 度 、 工 作 计 划 和风险报告 , 确 保 公 司 具 备 能 控 制 其 在 经 营 管 理 活 动中所能认识的所有风险 的 必 要 系 统 、 运 作 制 度 和 控 制 环 境 。 (2 ) 高 级 管 理 层 承 担 的风险管理工作主要有: 组建公司风险管理部门, 贯彻落实公司各项风险管理政策, 监督检查下属部门的风控工作, 发现问题 并及时采取补救措施,定期向董事会汇报公司风险管理情况。 (3 ) 风 险 管 理 部 为 公 司 风 控 会 下 设 的 日 常 风 险 管 理 执 行 部 门 , 其 主 要 职 责 为 : 直 接 承 担 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 投 资 过 程 中 发 生 风 险 的 预 警 和 控 制 职 能 , 对 有 关 风 险 提 出 分 析 报 告 并 直 接 向 风 险 控 制 委 员 会 汇 报 工 作 。 其 具 体 职 能 有 : 对 基 金 投 资 运 作 风 险 评 估 ; 新 业 务 风 险 评 估 ; 投 资 风 险 指 标 监 控 和 信用风险、流动性风险等的评估和监控等。 (4 ) 业 务 部 门 处 于 风 险 管 理 的 前 沿 , 是 公 司 内 部 风 险 控 制 措 施 的 具 体 执行部门, 应 该 了 解 业 务 经 营 所 承 担 的 风 险 , 所 以 业 务 部 门 应 承 担 的 职 责 是 参与公司风险管理制度的制 定 和 修 改 , 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 制 度 和 流 程 , 并 23 督导部门员工严格执行,保证开展业务的合法合规。 各 部 门 、 分 支 机 构 负 责 人 是 该 部 门 、 分 支 机 构 风 险 控 制 的 第 一 责 任 人 , 必须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效。 5 、 监督机构的合规检查作用 公 司 日 常 管 理 中 的 监 督 机 构 由 董 事 会 审 计 与 合 规 委 员 会 、 公 司 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 组 成 , 其 主 要 作 用 是 对 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 进 行 合 规 控 制 。 其中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察 长 工 作 报 告 和 监 察 稽 核 报 告 , 检 查 公 司 合 规 运 作 情 况 和 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 运 作 的 监 督 工 作,从而加强董事会对公司运作情况的监督; 督 察 长 是 董 事 会 常 设 的 执 行 监 督 职 能 的 岗 位 , 负 责 对 公 司 的 内 部 控 制 和管理情况进行全面监督, 对公司保持各项管理制度的合法性、 合理性、 有 效性和完备程度进行检查并督促改进, 发现重大问题及时向审计与合规委员 会、董事长和中国证监会报告; 监 察 稽 核 部 是 公 司 管 理 层 对 各 项 经 营 管 理 活 动 ( 包 括 风 险 管 理 活 动 ) 进行合规性检查 的 职 能 部 门 。 其 职 责 主 要 是 对 公 司 各 职 能 部 门 在 业 务 运 作 中 的遵规守法情况进行监督, 保证公司为 控 制 风 险 所 制 定 的 各 项 管 理 制 度 切 实 得到贯彻和执行。 6 、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息沟通和 内部监控。 (1 ) 控 制 环 境 构 成 公 司 内 部 控 制 的 基 础 , 控 制 环 境 包 括 经 营 理 念 和 内 控 文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2 ) 公 司 管 理 层 牢 固 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念 , 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识 , 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个 环节。 (3 ) 公 司 健 全 法 人 治 理 结 构 , 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 , 严禁不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生, 保护投资人利益 24 和公司合法权益。 (4 ) 公 司 的 组 织 结 构 体 现 职 责 明 确 、 相 互 制 约 的 原 则 , 各 部 门 有 明 确 的 授 权 分 工 , 操 作 相 互 独 立 。 公 司 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运 行 机 制 , 包 括 民 主 、 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 , 高 效 、 严 谨 的 业 务 执 行 系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 (5 ) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 设 立 顺 序 递 进 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 内 控防线: a 、 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在 上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在 授 权 范 围 内 承 担 责 任 ; b 、 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间 相互监督制衡; c 、 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度 的执行情况实行严格的检查和反馈 ; d 、 公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司 人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力 ; e 、 公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、 评估和分析,及时防范和化解风险 ; f 、 授权控制贯穿于公司经营活动的始终,通过完善法人治理结构、明 确各部门职能与授权范围来完成 ; g 、 公司建立完善的资产分离制度,基金 财 产 与 公 司 资 产 、 不 同 基 金 的 财产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算 ; h 、 公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资 和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 重要业务部门和岗位进行物理隔离 ; i 、 公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序 ; j 、 公司维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统 ; k 、 公司建立有效的内部监控制度, 设置督察长和独立的监察稽核部门, 对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。


25 6 、基金管理人关于内部控制的声明 (1 )基金管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 。 (2 ) 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 。


26 四 、 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 基 本 情 况


名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 易 会 满 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.71 万元 联 系 电 话 :010-66105799 联 系 人 : 郭 明 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 截至 2017 年 3 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 , 平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 , 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998 年 在 国 内 首 家 提 供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风 险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团 队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和 企业客户提供安全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩 27 效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截 至2017年3 月 , 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金709只 。 自2003 年 以 来 , 本 行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、香港 《财资》 、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等 境 内 外 权 威 财 经 媒体评选的53项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 ( 四 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务 拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加 强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和 控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。 继2005 、 2007 、 2009、 2010 、2011 、2012 、2013、 2014年 八 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70 (审计标准第70号)审阅后,2015 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 九 次 通过ISAE3402 (原SAS70 )审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明 独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的 全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托 管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规化的内 控 工 作 手 段 。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全 完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核 28 监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产 托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责 稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接 领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务 处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 (1 ) 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 ) 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖 所有的 部 门 、 岗 位 和 人 员 。 (3 ) 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相 关的规章制度。 (4 ) 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 , 审 慎 经 营 , 保 证 基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 ) 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例 外。 (6 ) 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 (1 ) 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 , 建 立 了 明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范 等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。


29 (2 ) 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检 查情况提出内 部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3 ) 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 , 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树 立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和 核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念。 (4 ) 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利 用和效益最大化目的。 (5 ) 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部 门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 ) 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 ) 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 , 制 定 了 基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工 定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初 的按照预订时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 , 资 产 托 管 部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 (1 ) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 , 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 , 在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2 ) 完 善 组 织 结 构 , 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 30 资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务 岗位,每位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 , 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结 构。 (3 ) 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 , 一 贯 坚 持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。 经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗 位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和 岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 , 保 持 与 业 务 发 展 同等地 位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就 特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为 工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不 断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风 险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 ( 五 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 和 有 关 基 金 法 律 法 规 的 规 定, 对基金的投融资、 基金的禁止投资行为、 基金的投资范围、 投资对象、 基金 资 产 的 核 算 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托 管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 和 有 关 基 金 法 律 法 规 规 定 的 行 为, 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 规 定 的 期 限 内 进 行 整 改, 并 且 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 果 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 存 在 疑 义, 应 及 时 向基金管理人提出, 基 金 管 理 人 应 及 时 做 出 解 释 、 澄 清 或 纠 正 。


31 五 、 相 关 服 务 机 构 (一)销售机构 1 、直销机构: (1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 住所:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218 办公地址: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼 F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 公司网站:www.zhfund.com 2 、代销机构: (1 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


32 法定代表人: 易 会 满


联系人:郭明 客户服务电话 :95588


公司网址:www.icbc.com.cn


(2 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办公地址: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人: 周 慕 冰 传 真 : (010 )85109219 联系人:林葛 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (3 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 西 城 区 复 兴 门内大街 1 号 法定代表人: 田 国 立 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010 )66594942 客 户服务电话:95566 公司网站 :www.boc.cn (4 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人: 王 洪 章 联系人:何奕 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (5 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号


33 法定代表人: 牛 锡 明 电话:021 -58781234 传真:021-58408483 联系人:陆志俊 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (6 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人: 李 建 红 传真:0755-83195049 资产托管部信息披露负责人:张燕 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7 ) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办公地址: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:王志刚 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (8 ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人: 谢 永 林 联系电话:021-38637673


34 传真电话:021-50979507 联系人:潘琦 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (9 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021 -61616193 传真:021-63604196 联系人:高天、杨文川 客户服务电话:95528 公司网址 :www.spdb.com.cn (10 ) 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:温州市车站大道 196 号 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 联系人:林波 客 户 服 务 电 话 :96699 ( 浙 江 省 内 ) 、962699 ( 上 海 地 区 ) 、0577-96699 (其他地区) 公司网址:www.wzbank.cn (11 ) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号


法定代表人:吴建 联系人:王者凡 电话:010-85238890


35 客户服务电话:95577 公司网站:www.hxb.com.cn (12 ) 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司 住所: 上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址: 上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 电 话 : (021 )38576666 传 真 : (021 )50105124 客户服务电话: (021 )962999 公司网站:www.srcb.com (13 ) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕


联系人:王海燕


电话:0574-89103171 传真:0574-89103213 客户服务电话:95574 网址:http://www.nbcb.com.cn/ (14 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 办公地址:无锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570


36 公司网址:www.glsc.com.cn (15 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田 薇 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (16 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (17) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com


37 (18) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (19) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传 真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (20 ) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634510-8193 传真:021-68865680 联系人:张新媛 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com


38 (21 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (22 ) 东吴证券 股 份 有 限 公 司 住所:江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层 办 公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (23 ) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼 法定代表人: 王 珠 林 联系人:陈诚 电话:023-63786464 传真:023-63786311 客户服务电话:400-8096-096 公司网址 :www.swsc.com.cn (24 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


39 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666/95521 公司网址:www.gtja.com (25 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18 、19 、36、38 、39 、 41、42 、43 、44 楼 法定代表人: 孙 树 明 电话:020-87555888 传真:020-87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn (26 ) 金元证券 股 份 有 限 公 司 住所:海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层 办公地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025666 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 客户服务电话 :4008-888-228 公司网址:www.jyzq.cn (27) 招商证券 股 份 有 限 公 司


40 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址 :www.newone.com.cn (28) 东海证券 股 份 有 限 公 司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦


客户服务电话:400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (29) 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人:许刚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 联系人:李丹 客户服务电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com (30 ) 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼


41 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (31 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 法定代表人: 牛 冠 兴 电话:021-68801217 传真:021-68801210 联系人:张勤 客户服务电话:4008-001-001 公司网址 :www.essence.com.cn (32 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司


住所: 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办公地址: 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999


传真:021-22169134


联系人:刘晨 客 户 服 务 电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (33 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼21 层-29 层


42 法定代表人: 潘 鑫 军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506 公司网址:www.dfzq.com.cn (34 ) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦 法定代表人: 李 晓 安 电话:0931-8784656 、4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址 :www.hlzqgs.com (35 ) 华泰证券 股 份 有 限 公司 住所:江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办公地址: 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法定代表人:吴万善 电话:025-57038523 传真:025-84579763 联系人:朱嘉裕 客户服务电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (36 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 法定代表人:何如


43 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (37) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (38) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人: 刘 学 民 联系人:吴军


电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (39) 万联证券有限责任公司 住所: 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 18 、19 楼 法定代表人: 张 建 军 电话:020 -37865070 联系人:王鑫


44 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 公司网址:www.wlzq.com.cn (40 ) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01 、02、03、05 、11、12 、13、15、16、18、19 、20、 21、22 、23 单元


办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18 层 至 21 层


法定代表人:高涛 联系人:刘毅


电话:0755-82023442 传真:0755-82026539


客服电话:95532 公司网址:www.china-invs.cn


(41 ) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大厦 20 楼 2005 室 ( 邮 编:830002 ) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (42 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号


45 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 客户服务电话:400-8888-777 公司网址:www.gyzq.com.cn (43 ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (44 ) 国金证券 股 份 有 限 公 司


住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办公地址:成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼 法定代表人:冉云 联系人: 刘 婧 漪 、 贾 鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (45 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静


联系电话:010-63081000


46 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址 :www.cindasc.com (46 ) 方正证券 股 份 有 限 公 司 住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (47) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场( 二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌


客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (48) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室 法定代表人:矫正中 联系人: 安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cn


47 (49) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务 电 话 :96326 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (50 ) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (51 ) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层


法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778010 传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898 、021-38929908 网址:www.cnhbstock.com (52 ) 长 城 国 瑞 证 券 有 限 公 司 住所:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼


48 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 客户服务电话:0592-5163588 公司网站 :www.xmzq.cn (53 ) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司


住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701


办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相


电话:010-66045529


传真:010-66045518


联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678


公司网址:www.txsec.com





天相基金网网址:www.jjm.com.cn (54 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (55) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01、B01 (b ) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏


49 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线 :021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 公司网址 :www.cfsc.com.cn (56) 中 信 期 货 有 限 公 司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层


法定代表人:张皓


联系人:洪诚





电话:0755-23953913


传真:0755-83217421





客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (57) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


法定代表人:杨炯洋


联系人:周志茹


电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (58) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇


50 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (59) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼


办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼


法定代表人:徐刚


联系人:彭莲


电话:0752-2119700


传真:0752-2119660


客户服务电话:95564


网址:www.lxsec.com


(60 ) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 注册地址: 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号楼一层 办公地址: 北 京 市 西 城 区 北 礼 士 路 甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人: 徐 福 星 联系人:李美 电话:010-68292940 传真:010-68292964 客户服务电话:400-600-0030


网址:www.bzfunds.com


(61 ) 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:刘聪慧/徐晓荣


51 电话:010-58170905/010-58170876


传真:010-58100800 客户服务电话:400-818-8866


网址:www.shengshiview.com.cn (62 ) 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号 金 润 大 厦 23A


法定代表人:高锋


联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518


客户服务电话:4008048688


网址:www.keynesasset.com (63 ) 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公 司 住所: 郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 南 路 康 宁 街 互 联 网 金 融 大 厦 六 层 办公地址: 郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 南 路 康 宁 街 互 联 网 金 融 大 厦 六 层 法定代表人:李淑慧 联系人:罗聪 客户服务电话:0371-85518396 公司网址:www.hgccpb.com (64) 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 注册地址:北京市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 办公地址:北京市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 法定代表人:何亚刚 联系人:高洋 电话:010-5935 5546 传真:010-5643 7030


52 客户服务电话:4008895618


网址:www.e5618.com (65) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 住所: 上 海 市 黄 浦 区 四 川 中 路 213 号 7 楼 办公地址: 上 海 市 黄 浦 区 四 川 中 路 213 号 7 楼 法定代表人: 李 俊 杰


联系人:邵珍珍 客户服务电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (66)武汉市伯嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一 期 ) 第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一 期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 客户服务电话:4000279899 公司网址:www.buyfunds.cn (67) 徽 商 期 货 有 限 责 任 公 司 办公地址:合肥市芜湖路 258 号 法定代表人:吴国华 联系人:蔡芳 客户服务电话:4008878707 公司网址:www.hsqh.net (68) 北 京 格 上 富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所:北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 19 号楼701 内 09 室


办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 19 号楼701 内 09 室 法定代表人: 李 悦 章


53 联系人:曹庆展 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (69) 深 圳 前 海 财 厚 资 产 管 理 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地址: 深 圳 市 南 山 区 南 山 大 道 1088 号 南 园 枫 叶 大 厦 15 层 15K 室 法定代表人: 孙 方 厚 联系人:李军 客户服务电话:400-699-0071 公司网址:www.caiho.cn (70 ) 北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北京市石景山区古城西路 113 号 景 山 财 富 中 心 341


办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 客户服务电话:400-819-6665


公司网址:www.buyforyou.com.cn


(71) 北 京 电 盈 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼36 层 3603 室


办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚


联系人:赵立芳 客户服务电话:400-100-3391


公司网址:http://www.dianyingfund.com/ (72 ) 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼 联系人:李荣


54 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712


客户服务电话:95328 公司网址:http://www.dgzq.com.cn/ (73 ) 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公司 住所: 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 迎 宾 大 道 1988 号 滨 海 浙 商 大 厦 公 寓 2-2413 室 办公地址: 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 5 层 法定代表人: 李 修 辞


联系人:邵玉磊


客户服务电话:010-59013825 公司网址:http://www.wanjiawealth.com/ (74 ) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (75 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人:郑茵华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com


55 (76 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚


联系电话:021-38509639 客服电话:400-821 -5399 公司网址:www.noah-fund.com (77 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (78 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509977 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (79 ) 众 升 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室





办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08








法定代表人:李招娣











56 联系人:李艳





联系电话:010-59497361








客服电话:400-876-9988 公司网址:www.wy-fund.com (80 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~ 906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (81 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址: 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号星展银行大厦10 楼 法定代表人:李兴春 联系人:徐雪吟 联系电话:021-50583533 传真:021-50583535 客服电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (82 ) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号 法定代表人:罗细安 联系人:史丽丽 联系电话:010-67000988


57 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (83 ) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:周斌 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (84 ) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 10 号 庄 胜 广 场 中 央 办 公 楼 东 翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (85 ) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平


联系人:胡璇


联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (86 ) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司


58 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人:姜新 联系人:方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (87 ) 安 粮 期 货 股 份 有 限 公 司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号 同 济 大 厦 10-11 层 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 包 河 区 芜 湖 路 168 号同济大厦 10-11 层 ( 总 部 ) 法定代表人:朱中文 联系人:梁蕾 联系电话:0551-62870125 传真:0551-62870131 客服电话:400 626 9988 公司网址:http://www.alqh.com/ (88 ) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号 锦 昌 大 厦 一 楼 金 观 诚 财 富 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 联系电话:0571-88337717 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (89 ) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住所:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法定代表人:金佶


59 联系人:陈云卉



































联系电话:18616024775 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com (90 ) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:薛长平 联系电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:4006411999 公司网址:www.taichengcaifu.com (91 ) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com


(92 ) 北 京 虹 点 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲


联系电话:010-65951887


60 传真:010-65951887 客服电话:4000681176 公司网址:www.hongdianfund.com (93 ) 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号 南 京 奥 体 中 心 现 代 五 项 馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号 东 方 纯 一 大 厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:孟召社 联系电话:021-20324176





传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (94 ) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:王哲宇


联系电话:021-63333389-611 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 公司网址:www.vstonewealth.com (95 ) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号保利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099


61 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (96 ) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (97 ) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 住 深 圳 市 前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 联系电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (98 ) 北 京 钱 景 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址: 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 联系电话:010-57418813


62 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (99 ) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:翟文 客户服务电话:4008188000 公司网址:www.myfund.com (100) 深圳 市 金 斧 子 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号 东 方 科 技 大 厦 18 楼


办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 联系人:张烨


客户服务电话:4009500888 公司网址:www.jfzinv.com (101) 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联 系电话:18601207732 传真:010-82057741 客服电话:4000888080


63 公司网址:www.qiandaojr.com (102) 北 京 广 源 达 信 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:4006236060 传真:010-82055860 联系人:王英俊 客户服务电话:400-623-6060 公司网址:www.niuniufund.com (103) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 联系人:戴珉微 客户服务电话:4006767523 公司网址:www.zzwealth.cn (104) 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上 海 泰 和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔


联系人:蓝杰 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077


64 网址:www.jiyufund.com.cn (105) 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号 院 盛 景 国 际 广 场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人:许现良 电话:010-57649619


传真:010-57649620 联系人:朱翔宇 客户服务电话:010-57649619


公司网址:www.lanmao.com (106) 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:王锋 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (107) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312877 联系人:徐越 客户服务电话:400-001-1566 公司网址:http://www.yilucaifu.com/


65 (108) 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 传真:010-61840699 联系人:吴季林 客户服务电话:4000618518 公司网址:https://danjuanapp.com (109) 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680827 传真:010-62680827 联系人:丁向坤 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.fundzone.cn


(110) 上 海 景 谷 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 华 能 联 合 大 厦 402k 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 法定代表人:袁飞 电话:61621602 传真:61621602*819 联系人:袁振荣 客户服务电话:61621602 公司网址:www.g-fund.com.cn (111) 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司


66 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 15 楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 15 楼 法定代表人:陈洪生 电话:0592-3122672


传真:0592-3122701 联系人:梁云波 客户服务电话:400-9180808 公司网址:www.xds.com.cn (112) 上 海 攀 赢 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号 太 平 金 融 大 厦 6 楼 法定代表人:田为奇 联系人:沈捷睿 电话:13816320097 传真:021-68889283 客户服务电话:021-68889082 公司网址:http://www.pytz.cn/ (113) 凤 凰 金 信 ( 银 川 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 宁 夏 回 族 自 治 区 银 川 市 金 凤 区 阅 海 湾 中 央 商 务 区 万 寿 路 142 号 14 层 1402


办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 传真:010-58160173 联系人:张旭 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (114) 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司


67 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号 明 天 广 场 20 楼 法定代表人:郭林 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (115) 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层 202-1 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏 润 大 厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 电话:010-59287984 传真:010-59287825 联系人:郭宝亮 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (116) 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 法定代表人:戴新装 电话:021-20538888 传真:021-20538999 联系人:江辉


客户服务电话:400-820-1515


公司网址:www.zhengtongfunds.com


(117) 南 京 途 牛 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司


68 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 联系人:王旋 联系电话:025-86853969 客服电话:4007-999-999 公司网址:http://jr.tuniu.com (118) 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (119) 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号 武 林 时 代 20 楼 法定代表人:陈刚 联系人:胡璇 联系电话:0571-85267500 传真:0571-85269200 客服电话:0571-86655920 公 司网址:www.cd121.com (120) 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼106 室-67 办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 惠 河 南 路 盛 世 龙 源 10 号


69 法定代表人: 杨 纪 锋 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com (121) 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼22 层 2603-06





办公地址: 北 京 市 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 18 号 院 京 东 集 团 总 部 A 座 法定代表人:江卉





联系人:赵德赛 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000


客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址: 上 海 市 浦 东 新 区 银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808


70 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住所:上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办公地址: 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 法定代表人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师: 吕 红 、 黎 明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住所:北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:010-58153000 传真:010-58153000 联系人:汤骏 经办会计师:汤骏、朱昀 71 六 、 基 金 份 额 的 分 级 (一)基金份额等级 本基金根据 基 金 份 额 持 有 人 持 有 本 基 金 的 份 额 数 量 进 行 基 金 份 额 等 级 划分, 若 持 有 人 持 有 本 基 金 份 额 数 量 小 于 500 万 份 , 则 所 持 有 基 金 份 额 归 为 A 级 基 金 份 额 ; 若 持 有 人 持 有 本 基 金 份 额 数 量 大 于或等于 500 万 份 , 则 所 持 有基金份额归为 B 级 基金份额。 两级基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提销售服务费用 , 并单独公布每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年化收益率。


本基金 A 级 基 金 份 额 的 基 金 代 码 为 392001 ,B 级 基 金 份 额 的 基 金 代 码 为 392002。 根据基金实际运作情况, 在履行适当程序后, 基金管理人可对基金份额 等级进行调整并公告。 (二)基金份额限制 投资者可自行选择认 (申) 购的基金份额等级, 不同基金份额等级之间 不得互相转换, 但依据 《 基金合同》 约 定 因 认( 申 ) 购 、 赎 回 而 发 生 基 金 份 额自动升级或者降级的除外 。 本基金两级基金份额的数量限制如下表 。


A 级基金份额 B 级基金份额 销售服务费率(年费) 0.25% 0.01% 首次认(申)购最低金额 认 购 :1000 元 (直销柜台为 10 万元) 申购:1 元(网 上直销平台为 1 元;直销柜台为 10 万元) 500 万元


72 追加认/ 申 购 最 低 金 额 认 购 :1000 元 (直销柜台为 1 万元) 申购:1 元(网 上直销平台为 1 元;直销柜台为 1 万元) 1000 元 ( 直 销 柜 台 为 1 万元) 单笔赎回最低份额 1 份 100 份 在销售机构保留的最低份额余额 1 份 500 万份 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 在 履 行 相 关 程 序 后 , 调 整 认 ( 申 ) 购 各 级 基 金 份 额 的 最 低 金 额 限 制 及 规 则 , 基 金 管 理 人 必 须 在 开 始 调 整 之日前 2 日 至 少 在 一 家 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 。 (三)基金份额的自动升降级 1 、若 A 级 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 500 万 份 时 , 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 A 级 基金 份额升级为 B 级 基 金 份 额 。 2 、若 B 级 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 低 于 500 万 份 时 , 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 B 级 基金份额降 级为 A 级 基 金 份 额 。 3 、 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 在 履 行 相 关 程 序 后 , 调 整 基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。 4 、 投 资 者 在 提 交 认/ 申 购 申 请 时 , 应 正 确 填 写 所 认/ 申 购 基 金 份 额 的 代 码(A 级 、B 级 基 金 份 额 的 基 金 代 码 不 同 ) , 否 则 , 所 提 交 的 认/ 申 购 申 请 无 效 。 投 资 者 认/ 申 购 申 请 确 认 成 交 后 , 其 最 终 获 得 的 是 A 级 还是 B 级 基金份 额,以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。


73 七 、 基 金 的 募 集 (一)募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息 披露办法》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 ,并经中国证监会2010 年6 月28日 证监许可[2010]872 号 文 核 准 募 集 发 售 。 (二)基金类型及基金存续期间 1 、 基金类型: 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2 、 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 3 、基金存续期间:不定期 (三)募集方式 本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效, 基金管理人将认购无效的款项退回。 (四)募集期限 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 , 最 长 不 超 过3 个 月 , 具 体 发 售 时 间 以 基 金 份 额 发售公告为准。 (五)募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格 境 外 机 构 投 资 者 , 74 以及法律法规或中国证监会允许购买开放式 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 。 (六)募集场所 本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开 发 售 。 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 基 金 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次 认购,认购一经受理不得撤销。 基金销 售机构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的 确认结果为准。 (七)募集目标 本 基 金不设 募 集 规 模 上 限 。 (八)基金份额的认购 1 、基金份额初始 面 值 、 认 购 费 用 、 认 购 价 格 及 计 算公式 (1 )基金份额初始 面 值 : 本 基 金 基金份额初始面值为 1.00 元 人 民 币 , 按 初始面值发售 。 (2 )认购费 用 本基金基金份额的认购不收取认购费用。 (3 ) 认 购 份 额 的 计 算 本基金认购份额的计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购金额利息)/基金份额初始面值 认购份额计算结果按照四舍五入方法保留至小数点后两位, 由此产生的 误差归入基金财产。 例 1 : 假 设 某 投 资 者 以 10,000 元 认 购 本 基 金 , 认 购 资 金 在 募 集 期 产 生 75 的利息为10 元 , 则 其 可 得 到 的 基 金 份 额 数 计 算 如 下 : 认购份额=(10,000+10 )/1.00 =10,010 份 即若投资者以 10,000 万元认购本基金, 加上认购资金在募集期间产生 的 10 元,可获得 10,010 份基金份额。 2 、认购的程序


(1 )认购时间安排 投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 具 体 业 务 办 理 时 间 由 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构确定,请参见本基金的基金份额发售公告。 (2 ) 投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份额发售公告。 (3 ) 基 金 份 额 的 认 购 方 式 本基金采取全额缴款、 金额认购的方式。 投资者在基金募集期间可多次 认购,认购申请一经受理不得撤销。 (4 )认购的确认 本基金的销售网点 (包括直销中心和代销网点) 受理投资者的认购申请 并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申 请 。 认 购 申 请 是 否 有 效 应 以 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 后 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 投 资 者 可 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 到 各 销 售 网 点 查 询 最 终 成 交 确 认 情况和认购的基金份额。 (5 ) 认 购 金 额 的 限 制 在 募 集 期 内 , 投 资 者 可 多 次 认 购 , 对 单 一 投 资 者 在 认 购 期 间 累 计 认 购 份 额不设上限。 通 过 本 公 司 网 站 和 代 销 机 构 首 次 认 购 本基金 A 级 基 金 份 额 单 笔 最 低 金 额为人民币 1000 元 , 首 次 认 购 B 级 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 500 万元,追加认购 A 级 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1000 元 , 追 加 认 购 B 级基金份额的单笔最低限额为人民币 1000 元 。 通 过 本 公 司 直 销 柜台首次 认购本基金A 级 基 金 份 额 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 10 万 元 , 首 次 认 购 B 级基 76 金份额的单笔最低金额为人民币 500 万 元 , 追加认购 A 级 基 金 份 额 的 单 笔 最 低限额为人民币 10,000 元,追加认购 B 级 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 10,000 元 。 3 、 若 基 金 合 同 生 效 , 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金份额归基金份额持有人所有。 认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 , 其 中 有 效 认 购 资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。 认购利息折 成基金份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。 (九)募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行 为结束前,任何人不得动用。


77 八 、 基 金 合 同 的 生 效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月 内 , 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份 , 基 金 募 集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 200 人 的 条 件 下 , 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 , 并 在 10 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 , 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内 , 向 中 国 证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 , 《 基 金 合 同 》 生 效 ; 否 则 《 基 金 合 同 》 不 生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 , 在 基 金募集行为结束前,任何人不得动用。 《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份 额归投资者所有。基金募集期产生的利息以基 金 注 册 登 记 机 构 的 记 录 为 准 。 (二)基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式 如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任: 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 、 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项 , 并 加 计 银 行同期存款利息。 如 果 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代 销 机 构 不 得 请 求 报 酬 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应由各方各自承担。


78 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值 《基金合同》生效后,连续 20 个 工 作 日 出 现 基金份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连续 60 个 工 作 日 出 现 前述情形的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


79 九 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ( 一 ) 申 购 与 赎 回 场 所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更 或增减基金代销 机 构 , 并 予 以 公 告 。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开 通 电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 本 基 金 的 申 购 、 赎 回 自 《 基 金 合 同 》 生 效 后 不 超 过 3 个 月 的 时 间 内 开 始 办 理 , 基 金 管 理 人 应 在 开 始 办 理 申 购 赎 回 的 具 体 日 期 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在指定媒体公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或 赎 回 时 除 外 ) , 投 资 者 应 当 在 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 。 开 放 日 的 具 体 业 务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 若出现新的 证 券 交 易 市 场 或 证 券 交 易 所 交 易 时 间 更 改 或 实 际 情 况 需 要 , 基金管理人可对申购、 赎回开放日或具体业务办理时间进行调整, 但此项调 整应在实施日前按照《信息披露办法》在指定媒体公告。 (三)申购与赎回的原则


1 、 “ 确 定 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 均 为 每 份 基 金 份 额 1.00 元; 2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请 ;


80 3 、 投 资 者 在 全 部 赎 回 其 持 有 的 本 基 金 份 额 时 , 其 账 户 内 待 结 转 的 基 金 收益将全部结转, 再进行赎回款项结算。 投资者部分赎回基金份额时, 账户 内待结转收益为正时,待结转收益不进行兑付;账户内待 结 转 收 益 为 负 时 , 剩余的基金份额必须足以弥补其当前待结转收益为负时的损益, 否则将自动 按部分赎回份额占投资者基金账户总份额的比例结转当前部分待结转收益, 再进行赎回款项结算; 4 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实质利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《信息披露办法》 和 《 信 息 披 露 特 别 规 定 》 的有关规定在指定媒体公告并报 中国证监会备案。 (四)申购与赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式


基金投资者必须 根 据 基 金 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投资者 在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回 的申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守 《基金合同》 和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构 的具体规定为准。 2 、申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎回申请日(T 日) , 在 正 常 情 况 下 , 本 基 金注册登记机构在 T+1 日 内对该 交易的有效性进行确认。T 日 提 交 的 有 效 申 请 , 投 资 人 可 在 T+2 日 后(包括 该日) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。


81 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申购申请。 申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人 的确认结果为准。 3 、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不 成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者 T 日 赎 回 申 请 成 功 后 , 基 金 管 理 人 将 指 示 基 金 托 管 人 按 有 关 规定 将赎回款项于 T+1 日 从 基 金 托 管 帐 户 划 出 , 销 售 机 构 原则上 在 T+3 日内划往 投资者帐户,最 晚 不 超 过 7 个工作日, 具 体 划 款 时 间 可 到 各 销 售 机 构 咨 询 。 在发生巨额赎回的情形时, 款项的支付办法参照 《基金合同》 的有关条款处 理。 (五)申购与赎回的数额限制 1 、通过代销机构首次申购本基金 A 级 基 金 份 额 单 笔 最 低 金 额 及 追 加 金 额为人民币 1 元 , 各 销 售 机 构 对 申 购 金 额 及 交 易 级 差 有 规 定 的 , 以 各 销 售 机 构 为 准 。 通 过 本 公 司 网 上 直 销 平 台 首 次 申 购 本 基 金 A 级 基 金 份 额 单 笔 最 低 金 额为人民币 1 元 ; 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 首 次 申 购 本 基 金 A 级 基 金 份 额 单 笔 最 低金额为人民币 100,000 元 , 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 10,000 元。 通 过 本 公 司 网 上 直 销 平 台 和 代 销 机 构 首 次 申 购 本 基 金 B 级 基 金 份 额 的 单笔最低金额为人民币 5,000,000 元 , 追 加 申 购 B 级 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额为人民币1,000 元 。 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 首 次 申 购 B 级 基 金 份 额 的 单 笔 最低金额为人民币 5,000,000 元 , 追 加 申 购 B 级基金份额的单笔最低限额为 人民币 10,000 元。 2 、 基 金 份 额 持 有 人 单 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于 1 份 基 金 份 额 ( 除 非 该 账 户 在销售机构网点托管的基金份额余额不足 1 份 ) 。 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎回后在销售机 构 网 点 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足 1 份的, 在 赎 回 时 需 一 次 全 部赎回,即交易账户最低基金份额为 1 份。


82 3 、 投 资 人 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时 , 不 受 最 低 申 购 金 额 的限制。 4 、 管 理 人 可 以 依 照 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 在 特 定 市 场 条 件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购, 具体以基金管理人的公告 为准。 5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 、 赎 回 的 份 额 、 最 低 基 金 份 额 余 额 和 累 计 持 有 基 金 份 额 上 限 的 数 量 限 制 , 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 生 效 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 和 《 信 息 披 露特别规定》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 (六)申购费用和赎回费用 本基金在 一 般 情 况 下 不收取申购费用和赎回费用 , 但 当 基 金 持 有 的 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 5% 且 偏 离 度 为 负 时 , 为 确 保 基 金 平 稳 运 作 , 避 免 诱 发 系 统 性 风 险 , 对 当 日 单 个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以 上 的 赎 回 申 请 ( 超 过 基 金 总 份 额 1% 以 上 的 部 分 ) 征 收 1%的 强 制 赎 回 费 用 , 并 将 上 述 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 资 产 。 基 金 管 理 人 与 基 金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的 情 形 除 外 。 (七)申购份额与赎回金额的计算 本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元。 1 、本基金申购份额的计算: 申购份额= 申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某投资者投资 100 万 元 申 购 本 基 金 , 则 其 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 申购份额=1,000,000/1.00 =1,000,000.00 份 2 、本基金赎回金额的计算:


83 (1 )部分赎回 投资者部分赎回基金份额时, 如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余 的基金份额按照每份 1.00 元 为 基 准 计 算 的 价 值 足 以 弥 补 其 累 计 至 该 日 的 未 付收益负值时,赎回金额按如下公式计算: 1 ) 不 收 取 强 制 赎 回 费 的 情 况 下 : 赎 回 金 额= 赎回份额 ?T 日 基 金 份 额 净 值 2 ) 收 取 强 制 赎 回 费 的 情 况 下 : 赎 回 金 额= 赎 回 份 额 ?T 日 基 金 份 额 净 值- 赎回份额超过基金总份额的 1%以 上 部 分 份 额 ?1% 投资者部分赎回基金份额净值时, 如其该笔赎回完成后剩余的基金份额 按照每份 1.00 元 为 基 准 计 算 的 价 值 不 足 以 弥 补 其 累 计 至 该 日 的 未 付 收 益 负 值 时 , 则 将 自 动 按 部 分 赎 回 份 额 占 投 资 者 基 金 账 户 总 份 额 的 比 例 结 转 当 前 未 付收益,赎回金额按如下公式计算: 1 ) 不 收 取 强 制 赎 回 费 的 情 况 下 : 赎 回 金 额= 赎回份额 ?T 日 基 金 份 额 净 值+ 赎 回 份 额 按 比 例 结 转 的 未 付 收 益 2)收 取 强 制 赎 回 费 的 情 况 下 : 赎 回 金 额= 赎 回 份 额 ?T 日 基 金 份 额 净 值+ 赎回份额按比例结转的未付收益- 赎 回 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上部分 份额?1% 例 1 : 某 投 资 者 持 有 本 基 金 A 级基金份额 1,000,000 份 , 未 付 收 益 为 1,000 元,T 日 该 投 资 者 赎 回 500,000 份 , 所 以 :





赎回金额= 5 0 0 , 0 0 0 × 1 . 0 0 =500,000.00(元)





例 2 : 投 资 者 持 有 本 基 金 A 级 基 金 份 额 1,000,000 份 , 未 付 收 益 为-1,000 元,T 日 该 投 资 者 赎 回 500,000 份 , 此 时 , 该 投 资 者 部 分 赎 回 其 持 有 的 基 金 份额,赎回后剩余 500,000 份 , 足 以 弥 补 其 累 计 至 T 日 的 未 付 收 益-1,000 元,所以:





赎回金额= 5 0 0 , 0 0 0 × 1 . 0 0 =500,000 元 投资者部分赎回基金份额净值时, 如其该笔赎回完成后剩余的基金份额 按照每份 1.00 元 为 基 准 计 算 的 价 值 不 足 以 弥 补 其 累 计 至 该 日 的 未 付 收 益 负 值 时 , 则 将 自 动 按 部 分 赎 回 份 额 占 投 资 者 基 金 账 户 总 份 额 的 比 例 结 转 当 前 未 84 付收益,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额= 赎 回 份 额 ?T 日 基 金 份 额 净 值+ 赎 回 份 额 按 比 例 结 转 的 未 付 收 益 例 3 : 投 资 者 持 有 本 基 金 A 级 基 金 份 额 1,000,000 份 , 未 付 收 益 为 -10,000 元 ,T 日 该 投 资 者 赎 回 999,000 份 , 此 时 , 该 投 资 者 部 分 赎 回 其 持 有的基金份额,赎回后剩余 1,000 份 , 按 照 1.00 元 人 民 币 为 基 准 计 算 的 价 值不足以弥补其累计至该日的未付收益-10,000 元 , 则 : 按 照 赎 回 份 额 占 其 持有的基金份额比例, 结转累计至 T 日 的 未 付 收 益 赎 回 份 额 对 应 的 未 付 收 益 =- 10,000×(999,000/1,000,000 )=-9,900 元





赎回金额= 9 9 9 , 0 0 0 × 1 . 0 0 -9,900 =989,100 元 (2 )全部赎回 投资者全部赎回本基金份额余额时, 基金管理人自动将投资者的未付收 益一并结算并与 赎 回 款 一 起 支 付 给 投 资 者 , 赎 回 金 额 按 如 下 公 式 计 算 : 1 ) 不 收 取 强 制 赎 回 费 的 情 况 下 : 赎 回 金 额= 赎回份额 ?T 日 基 金 份 额 净 值+ 该 等 份 额 对 应 的 未 付 收 益 2 ) 收 取 强 制 赎 回 费 的 情 况 下 : 赎 回 金 额= 赎 回 份 额 ?T 日 基 金 份 额 净 值+ 该等份额对应的未付收益- 赎 回 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以 上 部 分 份 额 ?1% 例 4 : 某 投 资 者 持 有 本 基 金 A 级基金份额 1,000,000 份 , 未 付 收 益 为 1,000 元,T 日 该 投 资 者 全 部 赎 回 , 则 赎 回 金 额 的 计 算 为 :





赎回金额= 1 , 0 0 0 , 0 0 0 × 1 . 0 0 +1,000 =1,001,000.00 ( 元 ) 3 、申购份额、 余 额 的 处 理 方 式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以 1.00 元 确 定 , 计 算 结 果 保留到小数点 2 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入基金财产。 4 、赎回金额的处理方式 赎回金额的计算结果保留到小数点后 2 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 5 、 本 基 金 于 每 个 开 放 日 的 次 日 披 露 开 放 日 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 85 已实现收益和 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 应 于 节 假 日 结 束 后 的 第 二 个 自 然 日 , 披 露 节 假 日 期 间 的 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、 节 假 日最后一日的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 各 级 基 金 份 额 的 每万份基金已实现收益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 (八)申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记 投资者申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日 为 投 资 者 登 记 权 益 并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含 该 日 ) 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额。 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日 为 投 资 者 办 理 扣 除 权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述注册登记办理时 间 进 行 调 整 , 但 不 得 实 质 影 响 投 资 者 的 合 法 权 益 , 并 于 调 整 前 按 照 《 信 息 披 露办法》在指定媒体公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处 理 方 式 出现如 下 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可以 暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 : (1 ) 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 ;


(2 ) 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 当 日 基 金 资 产 净 值 无 法计算; (3 ) 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4 ) 发生 《 基 金 合 同 》 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ; (5 ) 基 金 管 理 人 认 为 会 有 损 于 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 某 笔 或 某 些 申购。 (6 ) 当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 86 值的正偏离度绝 对 值 0.5% 时; (7 ) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 可 暂 停 申 购 的 情 形 ; 发生上述情形之一的, 基金管理人决定暂停申购的, 申购款项将全额退 还 投 资 者 。 发 生 上 述 (1 ) 到 (7 ) 项 暂 停 申 购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 在 至 少一家指定媒体刊登暂停申购公告。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应及时恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 出现如 下 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 以 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回申请或者延缓支付赎回款项: (1 ) 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 ; (2)证 券 交 易 场 所 依 法 决 定 临 时 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基金资产净值; (3 ) 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 出 现 连 续 2 个或 2 个以上开放日巨 额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4 ) 发生 《 基 金 合 同 》 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ; (5 ) 为 公 平 对 待 不 同 类 别 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 单 个 基 金 份 额 持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10% 的 , 基 金 管 理 人 可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施; (6 ) 当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个 交 易 日 超 过 0.5%时 , 基 金 管 理 人 决 定 履 行 适 当程序终止基金合同的; (7 ) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。 发生上述情形之一的, 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人的赎回申请或者延缓支付赎回款项 的 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 。 已 接 受 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 将 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 的 , 可 延 期 支 付 部 分 赎 回 款 项 , 按 每 个 申 请 赎 回 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 87 已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给申请赎回本基 金的基金份额持有人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的 处理办法在后续开放日予以支付。 同 时 , 在 出 现 上 述 第 (3 ) 款 的 情 形 时 , 对 已 接 受 的 赎 回 申 请 可 延 期 支 付赎回款项,最长不超过 20 个 工 作 日 , 并 在 指 定 媒 体 公 告 。 基 金 份 额 持 有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并 依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1 、 巨额赎回的认定 本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10% 时 , 即 认 为 发 生 了 巨 额 赎 回 。 2 、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分顺延赎回。 (1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 全 部 赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2 ) 部 分 顺 延 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请有困难或认为支付基金份额持有人的赎回申请可能会对基金的资产净值 造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于 上 一 日 基金总份额 的 10% 的 前 提 下 , 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 予 以 办 理 。 对 于 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 照 其 申 请 赎 回 份 额 占 当 日 申 请 赎回总份额 的 比 例 , 确 定 该单个基金份额持有人当日办理的 赎 回 份 额 ; 基 金 份 额 持 有 人 未 能 赎 回 部 分 , 除 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 将 当 日 未 获 办 理 部 分 予 以 撤 销 88 外 , 延 迟 至 下 一 个 开 放 日 办 理 , 赎 回 价 格 为 下 一 个 开 放 日 的 价 格 。 依 照 上 述 规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推, 直到全部赎 回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 ) 如 发 生 巨 额 赎 回 的 时 , 涉 及 基 金 转 换 业 务 的 , 基 金 管 理 人 将 基 金 转出部分视同基金赎回情况处理, 投资者的转换申请可能被延迟或部分实现 转换。 (4 ) 巨 额 赎 回 的 公 告 : 当 发 生 巨 额 赎 回 并 顺 延 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 在 2 日 内 通 过 指 定 媒 体 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 向 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 。 同 时 以 邮 寄 、 传 真 或 《 招 募 说 明书》规定的其他方式 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 并 说 明 有 关 处 理 方 法 。 本基金连续 2 个 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但 不得超过 20 个 工 作 日 , 并 应 当 在 指 定 媒 体 公 告 。 (十二)重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人应于重新开放日在指定媒体刊 登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的 每 万 份 基 金 已 实现收益和 7 日 年 化 收 益 率 。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放申购或赎回的公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个 开放日的各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 。 如果发生暂停的时间超 过 两 周 , 暂 停 期 间 , 基 金 管 理 人 应 每 两 周 至 少 重 复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 , 并 在重新开放申购或赎回日公告 最 近 一 个 开 放 日 的 各 级 基 金 份 额 的 每万份基 金已实现收益和 7 日 年 化 收 益 率 。


89 (十三)基金的转换 为方便基金份额持有人,本基金已于 2010 年 8 月 6 日 起 开 通 基 金 转 换 业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见基金转换公告 。 (十四)基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、 赎回等基 金 交 易 方 式 , 将 一 定 数 量 的 基 金 份 额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行 为。 基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机构 认 可 的 其 他 情 况 下 的 非 交 易 过 户 。 其 中 , “ 继 承 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; “ 捐 赠 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的 情 形 ; “ 司 法 强 制 执 行 ” 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强制划转给其他自然人、 法人、 社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况 下 , 接 受 划 转 的 主 体 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 持 有 本 基 金 份额的投资者的条件。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供 的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下 的 非 交 易 过 户 , 其 他 销 售 机 构 不 得 办 理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 (十五)转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。 投资者可将所持有的基金份额从 一个销售机构的 交 易 账 户 转 入 另 一 个 销 售 机 构 的 交 易 账 户 进 行 交 易 。 具 体 办 理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。


90 (十六)定期定额投资计划 本基金已于 2010 年 8 月 6 日 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 , 基 金 定 投 的 数 额 限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。 (十七) 基 金 份 额 的 冻 结 、 解 冻 与 质 押 基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 基 金 管 理 人 将 可 以 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务,并制定和实施相应的业务规则 。 (十八)基 金 份 额 的 转 让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有 人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由 登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务 的 , 将 提 前 公 告 , 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理 人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基 金份额转让业务。


91 十 、 基 金 的 投 资 ( 一)投资目标 本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下, 追求高于 业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期 收 益 。 (二)投资范围 本基金的投资范围为 : (1 )现金; (2 )期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 )的 银 行 存 款 、债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据、同业存单; (3 )剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工具 、 资 产 支 持 证 券 ; (4 ) 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具, 基金 管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合平均剩余期限不得超过 120 天 , 平 均 剩 余 存 续 期 不 得 超 过 240 天 。 投 资 过 程 按 照 平 衡 组 合 流 动 性 和 最 大 化 投 资 收 益 的 原 则 对 品 种 的 投资比例进行动态调整。 (三)投资理念 团 队 缜 密 研 究 、 量 化 系 统 精 确 测 算 , 运 用 现 金 流 管 理 策 略 构 建 短 期 金 融 工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础 上,获得稳定的当期收益。


92 (四)投资策略 1 、 利 率 预 期 策 略 根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果 预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组 合的久期。 2 、 期 限 结 构 配 置 策 略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在 资产配置过程中的具体体现。 其做法是, 根据对收益率曲线形状的变化预期, 采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择: 子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合 。 即 使 组 合 的 现 金 流 在 投 资 期 内 尽 可 能 平 均 分 布 。 3 、 类 属 配 置 策 略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金 融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的 配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别 资产的具体资产配置比例。 4 、 流 动 性 管 理 策 略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括 现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流 动性的前 提 下 , 确 保 基 金 的 稳 定 收 益 。 5 、 套 利 策 略 本基金的套利 策 略 主 要 分 为 正回购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 策 略 、 正回 购 与 逆回购之 间 的 套 利 策 略 、 跨 市 场 套 利 策 略 以及跨期 限 套利策略四 大类:


93 正回购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 所谓正回购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 , 指 的 是 以 低 于 金 融 同 业 存 款 利 率 的价格融入资金后,再以金融同 业 存 款 利 率 存 放 银 行 , 从 而 获 得 收 益 。 正回购 与 逆 回 购 之 间 的 套 利 同一市场异日 正 回 购 与 逆回购 之 间 的 套 利 所谓同一市场异日 正 回 购 与 逆回购 之 间 的 套 利 , 指 的 是 在 同 一 市 场 第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金, 而在T 天 后 选 定 的 交 易 日 以高于 金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。 同日正回购 与 逆 回 购 之间的套利 所谓同日正回购 与 逆 回 购 之 间 的 套 利 , 指 的 是 第T 天 以 低 于 金 融 同 业 存 款 利 率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种 上融出资金,从而获取收益。 跨 市 场 套 利 所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融 出去,从而获取收益; 跨市场异日正回购 与 逆回购 之 间 的 套 利 所谓跨市场异日正回购 与 逆回购 之 间 的 套 利 , 指 的 是 第T 天 在 一 个 市 场 以较低的成本融入资金, 而在T 天 后 选 定 的 交 易 日 在 另 一 个 市 场 以 高 于 成 本 的 价格融出资金,从而获取收益。 回购与债券之间的套利 所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收 益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。 跨 期 限 套利 跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下, 当 较短期 回购利率低于较长期回购利率时, 进 行 较 短 期 滚 动 正 回 购 操 作 和 较长期逆回 购操作而 实 现 跨 期 限 套 利 ;或当 较 短 期 回 购 利 率 高 于 较 长 期 回 购 利 率 时 , 进 行较长期正 回 购 操 作 和 较短期滚 动 逆 回 购 操 作 而 实 现 跨 期 限 套 利 。


94 ( 五 )投资限制 1 、本基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : 1 )股票; 2 )可转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 ; 3 ) 信用等级在 AA+ 级 以 下 的 债 券 与 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ; 4 ) 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券 , 已 进 入 最 后 一 个 利 率 调整期的除外; 5 )中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基 金 不 受 上 述 限制。 (2 ) 本 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 比 例 限 制 : 1 )本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天 , 平 均 剩 余 存 续 期 不得超过240 天; 2 ) 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不得超过该证券的 10% ; 3 ) 同 一 机 构 发 行 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 及 其 作 为 原 始 权 益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10% , 国 债 、 中 央 银 行票据、政策性金融债券除外 ; 4 ) 除 发 生 巨 额 赎 回 , 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比例不得超过 20% ; 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基金资产净值 20% 的, 基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整 ;


5 ) 本 基 金 投 资 于 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款 、 同 业 存 单 , 合计不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 投资于不具有基金托管资格的同一商业 银行的存款、 同 业 存 单 , 合计不得超过 基 金 资 产 净 值 的 5% ; 6 ) 本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%; 7 ) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 95 例合计不得低于 5% ; 8 )现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交 易 日 内 到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ; 9 ) 到 期 日 在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 、 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%


10) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%;本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 % ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 AAA 以上( 含 AAA) 的 资 产 支 持 证 券 。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应 在评级报告发布之日起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; 11) 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天的浮 动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ; 12) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 的 资 金 余额不得超过基金资产净值 的 百 分 之 四 十 。 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 , 债 券 回 购到期后不得展期; 13) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 比 例 限 制 。 由于市场波动 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 在10 个 交 易 日 内进行 调整,以达到标准 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的,从其规定。 (3 ) 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比例符合基金合同的有关约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基金合同生效之 日 起 开 始 。 本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《管理办法》规定的, 应在新修订的《管理办法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投 资的金融工具及比例, 应自新修订的 《管理办法》 施行之日起即应符合要求。


96 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行 适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 取 消 该等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2 、 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 : (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或 提 供 担 保 ; (3 ) 从事 可 能 使 基 金 承担无限责任的投资 ; (4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人发行的股票或债券; (6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的证券; (7 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (8 ) 本 基 金 不 得 与 基 金 管 理 人 的 股 东 进 行 交 易 , 不 得 通 过 交 易 上 的 安 排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; (9 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的其他行为。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程序后可不受上述规定的限制 。 ( 六 ) 业 绩 比 较 基 准 本基金业绩比较基准:同期7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定支取日期和 金额方能支取的存款, 具有存期灵活、 存取方便的特征, 同时可获得高于活 期存款利息的收益。 本基金为货币市场基金, 具有低风险、 高流动性的特征。 根 据 基 金 的 投 资 标 的 、 投 资 目 标 及 流 动 性 特 征 , 本 基 金 选 取 同 期 7 天 通 知 存款利率( 税 后 ) 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 。


97 -+ -+ ? ? ? ?? 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 存 续 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 存 续 期 限 债 券 正 回 购 剩 余 存 续 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 债 券 正 回 购 如果今后法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 科 学 客 观 的 业 绩比较基准适用于本基金时, 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 本基 金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 ( 七 ) 风 险 收 益 特 征 本基金属货币市场证券投资基金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本基金长期 平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型基金 、 债券 型基金。 ( 八 ) 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 和 平 均 剩 余 存 续 期 限 计算方法 1 、计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限: 债券正回购 负债 投资于金融工 具产生的 资产 投资于金融工 具产生的 剩余期限 债券正回购 剩余期限 负债 投资于金融工 具产生的 剩余期限 资产 投资于金融工 具产生的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?





本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 限 的 计 算 公 式 为 :





其 中 : 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 包 括 现 金 类 资 产 ( 含 银 行 存 款 、 清 算 备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金),一年以内(含一 年)的银行存款、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天 ) 的 债 券 、 非金融企业债务融资工具、 资 产 支 持 证 券 , 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 逆 回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,买断式回购产生的待回 购债券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。





投资于金融工 具 产 生 的 负 债 包 括 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 正 回 购 、 买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴 现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2 、 各 类 资 产 和 负 债 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 的 确 定 方 法


98 (1 ) 银 行 活 期 存 款 、 清 算 备 付 金 、 交 易 保 证 金 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限为0 天 ; 证 券 清 算 款 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 交 收 日 的 剩 余 交易日天数计算。 (2 ) 银 行 定 期 存 款 、 同 业 存 单 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 协 议到期日的实际剩余天数计算; 有 存 款 期 限 , 根 据 协 议 可 提 前 支 取且没有利 息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际 剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定 的通知期计算。 (3 ) 组 合 中 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 是 指 计 算 日 至 债 券 到 期 日 为 止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩 余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算; 允 许 投 资 的 可 变 利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数 计算。 (4 ) 回 购 ( 包 括 正 回 购 和 逆 回 购) 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至回购协议到期日的实 际 剩 余 天 数 计 算 。 (5 ) 中 央 银 行 票 据 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 中 央 银 行 票 据 到期日的实际剩余天数计算。 (6 ) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 为 该 基 础 债券的剩余期限。 (7 ) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 返 售 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 (8 ) 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 ( 九 ) 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1 、有利于基金资产的安全与增值; 2 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 , 保 护 基金份额持有人的 利 益 。 3 、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;


99 4 、 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第三人牟取任何不当利益。 ( 十 ) 基 金 的 融 资 、 融 券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (十一) 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2017 年 8 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据为截至2017 年6 月30 日 报 告 期 末 的 第 二 季 度 报告数据,其中所列财务数据未经审计。


1 、 基金资产组合情况 序号 项目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (% ) 1 固 定 收 益 投 资 449,412,622.58 43.42 其 中 : 债 券 449,412,622.58 43.42 资 产 支 持 证 券 -


- 2 买 入 返 售 金 融 资 产 345,660,558.49 33.40 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 236,482,584.47 22.85 4 其他资产 3,483,562.97 0.34 5 合计 1,035,039,328.51 100.00 2 、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )


100 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 6.51 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序号 项目 金额( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % ) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 137,499,491.25 15.33 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 :报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比例 (% ) 原因 调整期 1 2017 年 4 月 27 日 25.72 巨额赎回 1 2 2017 年 5 月 3 日 30.76 巨额赎回 5 3 2017 年 5 月 4 日 26.22 巨额赎回 4 4 2017 年 5 月 5 日 25.11 巨额赎回 3 5 2017 年 5 月 8 日 25.14 巨额赎回 2 6 2017 年 5 月 9 日 21.55 巨额赎回 1 7 2017 年 6 月 29 日 25.09 巨额赎回 1 3 、 基金投资组合平均剩余期限 3.1


投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项目 天数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 20 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 53 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天 的 情 况 。 3.2


报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (% ) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (% ) 1 30 天以内 83.84


15.33


其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - -


101 2 30 天( 含)-60 天 25.59 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 5.57 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 5 120 天( 含)-397 天 ( 含 ) - - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 合计 115.01 15.33 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天 情 况 。 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,149,071.52 5.59 其 中 : 政 策 性 金 融 债 50,149,071.52 5.59 4 企业债券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 399,263,551.06 44.51 8 其他 - - 9 合计 449,412,622.58 50.11 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天的 浮 动 利 率 债 券 - - 5 、 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明细 序号 债券代码 债券名称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊余成本( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 111714002 17 江苏银 行 CD002 1,000,000 99,943,736.99 11.14 2 111695908 16 包商银 1,000,000 99,725,038.52 11.12


102 行 CD047 3 130212 13 国开 12 500,000 50,149,071.52 5.59 4 111619094 16 恒丰银 行 CD094 500,000 49,996,703.29 5.57 5 111695123 16 汉口银 行 CD072 500,000 49,972,370.66 5.57 6 111696355 16 南充商 行 CD032 500,000 49,812,536.58 5.55 7 111696582 16 杭州银 行 CD118 300,000 29,875,725.09 3.33 8 111796609 17 青岛农 商银行 CD033 200,000 19,937,439.93 2.22 6 、


“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况


报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 -0.0256% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 -0.1063% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0751% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情 况 说 明 注:本基金本报告期内负偏离度的 绝 对 值 未 达 到 0.25% 。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情 况 说 明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 。 7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、


投资组合报告附注 8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利率法每日计提收益。 8.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。


103 8.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序号 名称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应收利息 3,386,713.86 4 应 收 申 购 款 96,849.11 5 其 他 应 收 款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,483,562.97 8.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


104 十 一 、 基 金 的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则 管 理 和 运 用 基 金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期 2017 年6 月30日): 1 、A 级 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010.07.28- 2010.12.31 0.7081% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.1193% 0.0026% 2011.01.01- 2011.12.31 3.8521% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.3808% 0.0074% 2012.01.01- 2012.12.31 3.8537% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.4454% 0.0072% 2013.01.01- 2013.12.31 3.8570% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.5346% 0.0059% 2014.01.01- 2014.12.31 4.8206% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.5155% 0.0098% 2015.01.01- 2015.12.31 3.9999% 0.0129% 1.2883% 0.0000% 2.7116% 0.0129% 2016.01.01- 2016.12.31 2.5391% 0.0044% 1.2754% 0.0000% 1.2637% 0.0044% 2017.01.01- 2017.06.30 1.4307% 0.0025% 0.6228% 0.0000% 0.8079% 0.0025% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 27.9016% 0.0082% 9.6637% 0.0001% 18.2379% 0.0081% 2 、B 级 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010.07.28- 2010.12.31 0.8134% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.2246% 0.0026%


105 2011.01.01- 2011.12.31 4.1012% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.6299% 0.0074% 2012.01.01- 2012.12.31 4.1035% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.6952% 0.0072% 2013.01.01- 2013.12.31 4.1074% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.7850% 0.0059% 2014.01.01- 2014.12.31 5.0726% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.7674% 0.0098% 2015.01.01- 2015.12.31 4.2761% 0.0130% 1.2883% 0.0000% 2.9877% 0.0130% 2016.01.01- 2016.12.31 2.7856% 0.0044% 1.2754% 0.0000% 1.5102% 0.0044% 2017.01.01- 2017.06.30 1.5519% 0.0025% 0.6228% 0.0000% 0.9291% 0.0025% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 30.0815% 0.0082% 9.6637% 0.0001% 20.4178% 0.0081% 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为2010年7 月28日 , 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来表现。


106 十二、 基 金 的 财 产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指 本 基金拥有的各类有价证券及票据价值 、 银 行 存 款 本 息、基金应收的 申购基金款以及 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。 其构成主要有: 1 、银行存款及其应计利息 。 2 、 结 算 备 付 金 及 其 应 计 利 息 。 3 、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息 。 4 、应收证券交易清算款 。 5 、应收申购款 。 6 、债券投资及其估值调整和应计利息 。 7 、其他投资及其估 值 调 整 。 8 、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的 资 金 结 算 业 务 , 并 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 、 以 本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金 专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自 有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


107 ( 四 ) 基金财产的 保 管 和 处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产, 并 由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财 产 ; 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 , 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本 基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的 规定处分外,基金财产不得被处分。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的 债务相互抵销; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务, 不 得 对 基 金 财 产 强 制 执 行 。


108 十三 、 基 金 资 产 的 估 值 ( 一 ) 估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 ( 二 ) 估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1 、 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实 际 利 率 法 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 。 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票据的市价计算基金资产净值。 2 、 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生 稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估 , 即 “ 影 子 定 价 ” 。 当 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 “ 影 子 定 价 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 负 偏 离 达 到 0.25% 时, 基金 管理人应当在 5 个 交 易 日 内 将 负 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到 0.25%以内 , 当正偏离 绝对值达到 0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 申 购 并 在 5 个 交 易 日 内 将 正 偏离度绝对值调整到 0.5% 以 内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.5% 时 , 基 金 管 理 人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值 控制在 0.5%以 内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个 交 易 日 超 过 0.5%时,基金管 理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整, 或者 履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算 等措施。 3 、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 109 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方 法估值。 4 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。 根 据 法律法规 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 就 与 本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达 成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 三 ) 估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息等资产和负债。 ( 四 ) 估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果 加 盖 业 务 公 章 以 书 面 形 式 加 密 传 真 至 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 、 《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管 理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 ( 五 ) 估 值 错 误 的 处 理 本基金每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 的计算 采 用 四 舍 五 入 方 式 保 留 到 小 数 点 后四位。 当 基 金 资 产 的 估 值 导 致 本基金 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 小 数 点 后 四 位 发 生 差 错 时 , 视 为 估 值 错 误 。 基 金 七 日 年 化 收 益 率 采 用 四 舍 五 入 方 式 保留到 百分号内小数点后三 位 , 百 分 号 内 小 数 点 后 3 位 以 内 ( 含 第 3 位 ) 发 生 差 错 110 时,视为估值错误。国家另有规定 的 , 从 其 规 定 。 当基金管理人确认已经发生估值错误情形时, 基金管理人应当立即予以 纠 正 , 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净值的 0.25%时 , 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备案 ; 当 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 金 资产净值 的 0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1 、差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机 构 、 或 代 理 销 售 机 构 、 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 按 下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力, 按照下述规定执行。 由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2 、差错处理原则 (1 ) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错 责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担; 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更 正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有 关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2 ) 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失负责,并且仅对 受 损 方 负 责 , 不 对 第 三 方 负 责 。 (3 ) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 111 差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的 损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交 付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还 给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返 还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 ) 差 错 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方 式 。 (5 ) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 原因造成基金资产 损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人 原因 造 成 基 金 资 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿 时,由基金管理人负责向差错责任方 追 偿 。 (6 ) 如 果 出 现 差 错 责 任 方 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 、 行 政 法 规 、 《 基 金 合 同 》 的 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权对差错责任方 进 行 追 索 , 并 有 权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7 ) 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 差 错 。 3 、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查 明 差 错 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因确定差错的责任方 。 (2 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评估。 (3 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和赔偿损失。 (4 ) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 的 交 易 数 据 的 , 由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认 。


112 ( 六 ) 暂 停 估 值 的 情 形 1 、 与 本 基 金 投 资 有 关 的 证 券 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营业时。 2 、 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 。 3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。 ( 七 ) 特 殊 情 况 的 处 理 1 、 基 金 管 理 人 按 估 值 方 法 的 第 2 、3 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为基金资产估值错误处理 。 2 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基 金 托 管 人 应 当 积 极采取必要的措施消除由此造成的影响。


113 十四、 基 金 的 收 益 与 分 配 (一)基金利润的构成 基金利润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣除相关费用后的余额 , 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益 后的余额。 ( 二 ) 基金 收 益 分 配 的 原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1 、本基金收益分配方式为红利再投资; 2 、 “ 每 日 分 配 、 按 月 支 付 ” 。 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 , 以 每万份 基金已实现收益 为 基 准 , 为 投 资 者 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 , 每 月 集 中 支 付 。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小 数 点 后 第 3 位按去尾 原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 3 、 本 基 金 根 据 每 日 收 益 情 况 , 将 当 日 收 益 全 部 分 配 , 若 当 日 已 实 现 收 益 大 于 零 时 , 为 投 资 者 记 正 收 益 ; 若 当 日 已实现收益小 于 零 时 , 为 投 资 者 记 负收益;若当日 已 实 现 收 益 等 于 零 时 , 当 日 投 资 者 不 记 收 益 ; 4 、 本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时 , 每 月 累 计 收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 ( 即 红 利 转 基 金 份 额 ) 方 式 。 投 资 者 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 获 得 现 金 收 益 ; 若 投 资 者 在 每 月 累 计 收 益 支 付 时 , 其累计收益为正值, 则为投资者 增加相应的基金份额, 其累计收益为负值, 则缩减投资者基金份额。 若投资 者赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清; 若收益为负值, 则从投资者赎 回基金款中扣除; 5 、 当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下 一 个 工 作 日 起 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ; 当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。


114 6 、本基金收益每月集中支付一次; 7 、本基金 同 一 级 别 的 每一基金份额享有同等分配权; 8 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 三 ) 收益分配方案的确定、公告 与 实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。 本基金每工作日进行收益分配。 每开放日公告前一个开放日 各 级 基 金 份 额的每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间的各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 经 中 国 证 监 会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规定。 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延) , 每月例行的收益结转不再另行公告。 ( 四 ) 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 本基金的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。


115 十五、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一) 基 金 费 用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费。 2 、基金托管人的托管费。 3 、基金销售服务费; 4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。 5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律师费 和 诉 讼 费 。 6 、基金份额持有人大会费用。 7 、基金的证券交易费用。 8 、基金的银行汇划费用。 9 、 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.33%年费率计提。 管 理 费 的 计算方法如下: H = E×0.33% ÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金管理费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后 于 次 月 前 2 个工 作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等, 支付日期顺延。


116 2 、基金托管人的托管费 本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10%的年费率计提。 托 管 费 的 计算方法如下: H = E×0.10% ÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金托管费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后 于 次 月 前 2 个工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延。 3 、基金销售服务费 本基金A 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为0.25% ,B 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务费年费率为0.01% 。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H =E ×R ÷ 当 年 天 数 H 为 每日该 级 基 金 份 额 应 计提的基金 销 售 服 务 费 E 为前 一 日 该 级 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 R 为 该 级 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划付 基 金 管理人,由基金管理人 支 付给销售 机构。若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。 上述一、 基金费用 的 种 类 中 第 4 -9 项费用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。 ( 三) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出或基金财产的损失。


117 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师费、信息披露费用等费用。 4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的项目。 ( 四 )费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率、基金销售费服务率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率 或 基 金 销 售 服 务 费 等 费 率 , 须 召 开 基 金份额持有人大会审议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 或 基 金 销 售 服 务 费 等 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公告。 ( 五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法 规执行。


118 十六、 基 金 的 会 计 与 审 计 ( 一) 基 金 的 会 计 政 策 1 、基金管理人为本基金的会计责任方。 2 、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。


3 、 基 金 的 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 , 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 。 4 、会计制度执行国家有关的会计制度。 5 、本基金独立建账、独立核算。 6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表。 7 、 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核对并以 书面方式 确 认 。 ( 二) 基金的年度审计 1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意 。 3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更换会计师事务所需 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在指定媒体公告并报中国证监会 备案。


119 十七 、 基 金 的 信 息 披 露 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基金合同及其他有关规定。 (一)信 息 披 露 义 务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持 有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和 其他组织。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基 金信息通过中国证 监 会 指 定 的 媒体和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披 露 , 并 保 证 基 金 投 资 人 能 够 按 照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者复制公开披露的信息资料。 (二)本基金信息披露义务人信息披露承诺 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 、对证券投资业绩进行预测。 3 、违规承诺收益或者承担损失。 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。 5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文字。 6 、中国证监会禁止的其他行为。


120 (三)本 基金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一 致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人 民币元。 (四)信息披露的种类、披露时间和披露形式 公开披露的基金信息包括: 1 、 《 招募说明书 》 、 《 基金合同》 、 基 金 托 管 协 议 基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 核 准 后 , 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 , 将 《 招 募 说 明 书 》 、 《 基金合同 》 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 和 网 站 上 ; 基 金 管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上 。 (1 ) 基 金 《 招 募 说 明 书 》 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 人 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金管理人在每 6 个 月 结 束 之 日 起 45 日内,更新《 招募说明书 》 并登载在网 站 上 , 将 更 新 后 的 《 招 募 说 明 书 》 摘 要 登 载 在 指 定 报刊上 ; 基 金 管 理 人 在 公 告的15 日 前 向 中 国 证 监 会 报 送 更 新 的 《 招 募 说 明 书 》 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供书面说明。 (2 ) 《 基金合同 》 是 界 定 《 基金合同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明确基金份额持有人大会召开的规则及具 体 程 序 , 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及基金投资人重大利益的事项的法律文件。 (3 ) 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2 、 基 金 份 额 发 售 公 告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披露招募说明书的当日登载于指定报刊 和 基 金 管 理 人 网 站 上 。


121 3 、基金合同生效公告 基金管理人应当在 《 基 金 合 同 》 生 效 的 次 日 在 指 定 报刊 和 基 金 管 理 人 网 站上登载《 基 金 合 同 》 生效公告。 4 、 基金资产净值、 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日年化收益率 (1)《 基金合同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管理人应当至 少 每 周 公告一次基 金 资 产 净 值 、 各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实现收益、 七 日 年 化 收 益 率 。 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 计 算 方 法 如 下: 日 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 =当日基金 已 实 现 收 益 / 当 日 基 金 份 额 总 额 ×10000; 其 中 , 当 日 基 金 份 额 总 额 包 括 上 一 工 作 日 各 级 基 金 份 额 的 因 基 金 收 益 分 配而增加或缩减的基金份额。 按 日 结 转 份 额 的 7 日 年 化 收 益 率= % 100 1 10000 1 7 365 7 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? i i R ,其 中, i R 为最近第 i 个 自 然 日 ( 包 括 计 算 当 日 ) 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 。 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 采 用 四 舍 五 入 保 留 至 小 数 点 后 第 4 位,7 日年 化收益率采用四舍五入保留至小数点后第 3 位。 《 基 金 合 同 》 生 效 后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 当 日, 基金管 理人应在 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 截 止 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 、 《 基 金 合 同 》 生 效 至 前 一 日 期 间 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、前一日的 7 日 年 化 收 益 率 。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 各级基金份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现收益 、 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 每万份基金已实现收益 和 7 日 年 化 收 益 率 。


122 基金管理人将公告半年度和年度最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 每 万份基金已实现收益和七日年化收益率 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 各 级 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 、 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 登 载 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上。 5 、 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊 上 。 基 金 年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 , 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金 季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 和书面报告两种方式。 6 、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的下列事件: (1 ) 基金份额 持 有 人 大 会 的 召 开 。 (2 ) 终 止 基 金 合 同 。 (3 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 。 (4 ) 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 。


123 (5 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 。 (6 ) 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 。 (7 ) 基 金 募 集 期 延 长 。 (8 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基金托管人基金托管部门负责人发生变动。 (9 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 50% 。 (10 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变动超过30%。 (11 ) 涉 及 基 金 管 理 业 务 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 仲 裁 。 (12 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 。 (13 ) 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。 (14 ) 重 大 关 联 交 易 事 项 。 (15 ) 基 金 收 益 分 配 事 项 。 (16 ) 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 。 (17 ) 基 金 资 产 净 值 计 价 错 误 达 基 金 资 产 净 值 0.5%。 (18 ) 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 。 (19 ) 变 更 基 金 销 售 机 构 。 (20 ) 更 换 基 金 注 册 登 记 机 构 。 (21 ) 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 。 (22 ) 本基金 申 购 、 赎回费率及其收费方式发生变更。 (23 ) 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 。 (24 ) 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 。 (25 ) 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 。 (26 ) 当 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与" 影子定价" 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.25% 或 正 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.5%时的 情形。 (27 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。


124 7 、澄清公告 在 《 基金合同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信 息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告 中国证监会。 8 、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构 备 案 , 并 予 以 公 告 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 召 集 人 应 当 至 少 提 前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和 表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基金 托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集 人应当履行相关信息披露义务。 9 、中国证监会规定的其他信息。 (五)信息披露事务管理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金 信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日年化 收益率、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 报刊和基金管理人网站上披露信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于指定报刊 和 基 金 管 理 人 网 站 披 露 信 息 , 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 125 内容应当一致。 (六)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销 售机构的住所,供公众查阅、复制。 基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所,以供公众查阅、复制。 (七)暂停或延迟 信 息 披 露 的情形 1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 货 币 市 场 工 具 主 要 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他原因暂停营业时; 2 、 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基金财产价值时; 3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 他 情 形 。


126 十八、 风 险 揭 示 基金风险按来源主要分为市场风险 、 管 理 风 险 、 流 动 性 风 险 、 技 术 风 险 和本基金特有风险。本基金本着科学、严谨的原则,对风险的识别、评估和 控制的全过程进行管理。 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素 的 影 响 , 导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 , 产 生 风 险 , 主 要 包 括 : 1 、政 策 风 险 。因 国 家 宏 观 政 策( 如 货 币 政 策 、财 政 政 策 、行 业 政 策 、地 区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2 、 经 济 周 期 风 险 。 随 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈 周期性变化。基金投资于 货 币 市 场 证 券 品 种 , 收 益 水 平 也 会 随 之 变 化 , 从 而 产生风险。 3 、 购 买 力 风 险 。 基 金 的 利 润 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 可 能 因 为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 4 、 利 率 风 险 。 金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 货 币 市 场 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动,从而影响基 金 的 收 益 , 产 生 风 险 , 主 要 包 括 以 下 两 点 : (1 ) 资产 未 到 期 期 间 , 市 场 利 率 产 生 波 动 以 致 提 高 市 场 机 会 成 本 的 风 险; (2 ) 资产 到 期 后 , 可 能 面 临 着 市 场 利 率 走 低 而 造 成 的 再 投 资 风 险 。 5 、 信 用 风 险 。 指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 , 或 者 基 金 所 投 资 短 期 债券或回购协议出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失的可能性。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金 收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段 127 和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基 金收益水平。 (三)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接 受投资者的申购和赎回。由于中国证券 市 场 波 动 性 较 大 , 在 市 场 下 跌 时 经 常 出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则 使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 (四)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异 常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统 瘫痪、核算系统无法按正常时限 产 生 净 值 、 基 金 的 投 资 交 易 指 令 无 法 及 时 传 输等风险。 (五)合规性风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资 违反法规及基金合同有关规定的风险。 ( 六 ) 本 基 金 特 有 的 风 险 本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利 率波动的影响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益, 另一方面,在为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使 基金面临流动性风险,而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动 及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金可能面临较 高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 ( 七 )其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构 无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。


128 十九 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 (一)基 金 合 同 的 变 更 1 、 以 下 变 更 基 金 合 同 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 : (1 ) 更 换 基 金 管 理 人 。


(2 ) 更 换 基 金 托 管 人 。 (3 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 。 (4 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 (5 ) 提 高 销 售 服 务 费 率 , 但 法 律 法 规 要 求 提 高 该 费率的除外 ; (6 )变更基金类别 。 (7 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范围 或 策 略 ( 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) 。 (8 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 。 (9 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召开程序 。 (10 ) 其他可能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和 基金托管人同意变更后公布 经 修 订 的 基 金 合 同 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 : (1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 、 销 售 服 务 费 的 费 率 。 (2 ) 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 。 (3 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 。 (4 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。 (5 ) 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会的以外的其他情形。


129 2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 , 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公告。 (二)基 金 合 同 的 终 止 有下列情形之一的,基金合同应当 终 止 : 1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 。 2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新基金托管人承接的; 3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 以及相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其他情况。 (三)基 金 财 产 的 清 算 1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个 工 作 日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清理、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。 4 、基金财产清算程序: (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ; (2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;


130 (3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ; (4 ) 制 作 清 算 报 告 ; (5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清算报告出具法律意见书; (6 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 (7 ) 对 基 金 财 产 进 行 分 配 ; 5 、基金财产清算的期限为6 个月。 ( 四 ) 清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金 财 产 清 算 公 告 于 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行公告。 (七)基 金 财 产 清 算 账 册 及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


131 二十 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务 1 、 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务 (1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利包括但不限于: 1 )依法募集基金; 2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用并管理基金财产; 3 ) 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批准的其他费用; 4 )销售基金份额; 5 )召集基金份额持有人大会; 6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8 ) 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 , 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监督和处理;


9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注 册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


10) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ;


11) 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申请;


12) 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 《 业 务 规 则 》 , 决 定 和 调 整 除 调 高 管 理 费 率 和 托 管 费 率 之 外 的 基 金 相 关 费 率 结 构 和 收费方式;


13) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金财产投资于证券所产生的权利;


132 14) 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 , 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 融 券 ;


15) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者实施其他法律行为;


16) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提供服务的外部机构;


17)法律法规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。 (2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务包括但不限于: 1 ) 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2 ) 办理基 金 备 案 手 续 ; 3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管 理 和 运 用基金财产; 4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化的经营方式管理和运作基金财产; 5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分别管理,分别记账,进行证券投资; 6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7 )依法接受基金托管人的监督; 8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和注销价格 的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产净值,各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 ; 9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10) 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 11) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; 12) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 133 保密,不向他人泄露; 13) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有人分配基金收益; 14) 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 , 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ; 15) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大会或 配 合 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 16) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相关资料15 年以上 ; 17) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金 有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; 19) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会并通知基金托管人; 20) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法权益时, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ; 21) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额持有人利益向基金托管人追偿; 22) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其他法律行为; 23) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能生效, 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ;


24) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ; 25) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 定 期 或 不 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供 基金份额持有人名册 ;


134 26) 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 2 、 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务 (1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利包括但不限于: 1 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全保管基金财产; 2 ) 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批准的其他收入; 3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金合同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对基金 财 产 、 其 他 《基金合同》 当事人的利 益造成重大损失的情形 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者的利益; 4 ) 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分公司和深圳分公司开设证券账户; 5 ) 以 基 金 托 管 人 名 义 开 立 证 券 交 易 资 金 账 户 , 用 于 证 券 交 易 资 金 清 算 ; 6 ) 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 托 管 账 户 , 负责基金投资债券的后台匹配及 资 金 的 清 算 ; 7 )提议召开或召集基金份额持有人大会; 8 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 9 )法律法规和《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。 (2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务包括但不限于: 1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不 135 同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算, 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等方面相互独立; 4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证; 6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户, 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 各 级 基 金 份 额 的 每万 份基金已实现收益 和 7 日年化收益率 ; 9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人 是否采取了适当的措施; 11) 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 15 年 以上; 12) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ; 13) 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ; 14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; 15) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召集基金份额持有人大会; 16) 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ; 17) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 136 和分配; 18) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿责任不因其退任而免除; 20) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 利 益 向基金管理人追偿; 21) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ; 22) 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 3 、 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接 受 , 基 金 投 资 者 自 取 得 依 据 《 基 金 合 同 》 募 集 的 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《 基 金 合 同 》 上 书 面 签 章 或 签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的权利包括但不限于: 1 )分享基金财产收益; 2 ) 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ; 3 ) 依 法 申 请 赎 回 或 转 让 其 持 有 的 基 金 份 额 ; 4 ) 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会审议事项行使表决权 ; 6 ) 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ; 7 ) 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;


137 8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依法提起诉讼; 9 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的义务包括但不限于: 1 )遵守《基金合同》 ; 2 ) 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ; 3 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的有限责任; 4 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益 的 活 动 ; 5 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 , 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代销机构处获得的不当得利; 6 )执行生效的基金份额持有人大会 的 决 定 ; 7 ) 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 (二)基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。 基金份额持有人持有 的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会 不 设日常机构 。 1 、 召开事由 (1 ) 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会: 1 )终止《基金合同》 ; 2 )更换基金管理人; 3 )更换基金托管人; 4 )转换基金运作方式; 5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;


138 6 )提高销售服务费率,但法律法规要 求 提 高 该 费率的除外 ; 7 ) 变更基金类别 ; 8 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ; 9 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ( 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) ; 10) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ; 11) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 12) 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 10 % 以 上 ( 含 10% ) 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 就 同 一 事项书面要求召开基金份额持有人大会; 13) 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ; 14) 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额持有人大会的事项。 (2 ) 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金份额持有人大会: 1 )调低基金管理费、基金托管费 、 销 售 服 务 费 的 费 率 ; 2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; 3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 5 ) 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的以外的其他情形。 2 、 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式 (1 ) 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会由基金管理人召集; (2 ) 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 集 时 , 由 基 金 托 管 人 召 集 ;


139 (3 ) 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面决定之日起 60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必要召开的,应当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ,并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 (4 ) 代表基金份额10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面要求召开基金份额持有人大会, 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出 具书面决定之日起 60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 代 表 基 金 份 额 10% 以上 (含10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基金管理人应当配合 。 (5 ) 代表基金份额10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求召开基金份额持有人大会, 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或合计代表基金份额 10% 以上(含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 , 并至少提前 30 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 ) 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式和权益登记日。 3 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式


140 (1 ) 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 40 天 , 在 至 少 一家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1 )会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4 ) 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ) 、 送 达 时 间 和 地 点; 5 )会务常设联系人姓名及联系电话; 6 )出席会议者必须准备的文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ; 7 )召集人需要通知的其他事项。 (2 ) 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 通 讯 方式和表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 表 决 意 见 提 交 的 截 止 时间和收取方式。 (3 ) 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则 应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 , 不 影响表决意见的计票效力。 4 、 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会议的 方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 书 141 委 派 代 表 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列席 基 金份额持有人大会 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效力。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 : 1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登记资料相符; 2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 利 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 , 有效的基金份额不少于本基金在权益 登 记 日 基 金 总 份 额的 50% (含50% ) 。 若 到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金 总份额的50%, 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月以后、6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 (2 ) 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 召 集 人 确 定 的 非 现 场 形 式 在 表 决 截 至 日 以 前 提交至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通 讯开会应以召集人确定的非现场方式 进 行 表 决 。 在 同时 符 合 以 下 条 件 时 , 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 : (1 ) 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 规 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 表 决 截 止 日 前 公布 2 次 相 关 提 示 性 公 告 ; (2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ; 如基金份额持有人为召集人, 则为基金管理人授权代 表和基金托管人授权代表 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议召集人在 基 金 托 管 人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公 证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力 ; (3 ) 本 人 直 接 出 具 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 意 见 的 , 基 金 份 额 持 有 人 所持有的基金份额不小于在权益登 记 日 基 金 总 份 额 的 50% (含 50% ) ; 若到会 142 者在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额的50%, 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个月以 后、6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 (含三分之一) 以上基金份额的 持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见 ; (4 ) 上 述 第 (3 ) 项 中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表 他人出具书面意见的代理人,同时提交的或经验证 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受托出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 与 基金登记注册机构记录相符, 并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ; (5 ) 会 议 通 知 公 布 前 报 中 国 证 监 会 备 案 。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投 资 者 ; 表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 , 表 决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具意见的基金份 额持有人所代表的基金份额总数。 5 、 议事内容与程序 (1 ) 议 事 内 容 及 提 案 权 议事内容为 《 基 金 合 同 》 规 定 的 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 事 由 所 涉 及的内容。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10% (含10%) 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会 召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发 出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日 至少 35 天 前 提交召集人并 由 召 集 人 公 告 。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修 改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天 前 公告。


143 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进 行 表 决 。 召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 临 时 提 案 进行审核,符合条件的 应 当 在 大 会 召 开 日 30 天 前 公 告 。 大 会 召 集 人 应 当 按 照以下原则对提案进行审核: 1 ) 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 , 并 且 不 超出法律法规和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 , 应 提 交 大 会 审 议 ; 对 于 不 符 合 上 述 要 求 的 , 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额 持有人大会上进行解释和说明。 2 ) 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。如将 提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做 出 决 定 , 并 按 照 基 金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%) 以 上 的 基 金 份 额 持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议 通 过 , 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 , 其 时 间 间 隔 不 少 于 6 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通 知 后 , 如 果 需 要 对 原 有 提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日 公 告 。 否 则 , 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日 的 间 隔 期 。 (2 ) 议事程序 1 ) 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授权 代表未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如 果基金管理人授 权 代 表 和基金托管人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大 144 会的基金份 额 持 有 人 和代理人所持表决权的 50%以 上 ( 含 50%) 选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基 金 管 理 人 和 基 金托管人不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作 出的决议的效力。 会议召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 、 身 份 证 号 码 、 住 所 地 址 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2 ) 通讯开会 在通讯开会的情况下, 首 先 由 召 集 人 提 前 30 日公布提案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ,在公证机关 监 督 下 形 成 决 议 。 6 、 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 ) 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持表决权的 50% 以 上 ( 含 50%) 通 过 方 为 有 效 ; 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 ) 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所持表决权的三分之二 以 上 ( 含 三分之二 ) 通过方可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基 金 合 同》、 本 基 金 与 其 他 基 金合并以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 提 交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 145 分开审议、逐项表决。 7 、 计票 (1 ) 现场开会 1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 和 代 理 人 中选举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 , 不 影响计票的效力。 2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当场公布计票结果。 3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 , 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当进行重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场 公布重新清点结果。 4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大会的,不影响计票的效力。 (2 ) 通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8 、 生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日 内 报 中 国 证 146 监会备案。 基金份额持有人大会的决定事项自表决通过之日起生效。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 至 少 一 家 指定 媒体及 基 金 管 理 人 网 站 上 公告。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等一同公 告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基金托管人均有约束力。 ( 三 ) 基 金 收 益 分 配 原 则 、 执 行 方 式 1 、 基金收益分配 的 原则 (1 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 ; (2 ) “ 每 日 分 配 、 按 月 支 付 ” 。 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 , 以 每万 份基金已实现收益 为 基 准 , 为 投 资 者 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 , 每 月 集 中 支 付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位 , 小 数 点 后 第 3 位按 去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (3 ) 本 基 金 根 据 每 日 收 益 情 况 , 将 当 日 收 益 全 部 分 配 , 若 当 日 已实现 收益大 于 零 时 , 为 投 资 者 记 正 收 益 ; 若 当 日 已实现收益 小 于 零 时 , 为 投 资 者 记负收益;若当日 已 实 现 收 益 等 于 零 时 , 当 日 投 资 者 不 记 收 益 ; (4 ) 本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时 , 每 月 累 计 收 益 支 付 方 式 只 采 147 用 红 利 再 投 资 ( 即 红 利 转 基 金 份 额 ) 方 式 。 投资者可通过赎回基金份额获得 现 金 收 益 ; 若 投 资 者 在 每 月 累 计 收 益 支 付 时 , 其 累 计 收 益 为 正 值 , 则 为 投 资 者增加相应的基金份额, 其 累 计 收 益 为 负 值 , 则 缩 减 投 资 者 基 金 份 额 。 若投 资者赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清; 若收益为负值, 则从投资者 赎回基金款中扣除; (5 ) 当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下 一 个 工 作 日 起 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。 (6 ) 本 基 金 收 益 每 月 集 中 支 付 一 次 ; (7 ) 本基金 同 一 级 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; (8 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 2 、 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。


本基金每工作日进行收益分配。 每开放日公告前一个开放日 各 级 基 金 份 额的每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间的各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 经 中 国 证 监 会同意,可以适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。 法 律 法 规 有 新 的 规 定 时 , 从 其 规 定 。 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延) , 每月例行的收益结转不再另行公告。 3 、 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用


本基金的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。


148 (四)与 基 金 财 产 管 理 、 运 用 有 关 费 用 的 提 取 、 支 付 方 式 与 比 例 1 、 基金费用的种类 (1 ) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; (2 ) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; (3 ) 基 金 销 售 服 务 费 ; (4 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; (5 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ; (6 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; (7 ) 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; (8 ) 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; (9 ) 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 (1 ) 基 金 管 理 人 的 管 理 费


本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.33%年费率计提。 管 理 费 的 计算方法如下: H = E×0.33% ÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金管理费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后 于 次 月 前 2 个工 作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等, 支付日期顺延。 (2 ) 基 金 托 管 人 的 托 管 费


149 本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10%的年费率计提。 托 管 费 的 计算方法如下: H = E×0.10% ÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金托管费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后 于 次 月 前 2 个工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休 假 等, 支 付 日 期 顺 延。 (3 ) 基 金 销 售 服 务 费 本基金A 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为0.25% ,B 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务费年费率为0.01% 。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H =E ×R ÷ 当 年 天 数 H 为 每日该 级 基 金 份 额 应 计提的基金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 该 级 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 R 为 该 级 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 基金销售服务费每日计算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性划付基金管理人 , 由 基 金 管 理 人 支 付 给 销 售 机 构 。 若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。 上述 1 、基金费用 的 种 类 中第 (3 ) - (9 )项费用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应协议规定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中支付。 3 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下列费用不列入基金费用: (1 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 150 支出或基金财产的损失; (2 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; (3 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律师费、信息披露费用等费用; (4 ) 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用的项目。 4 、 费 用 调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率、基金销售服务 费 率 等 相 关 费 率 。 调高基金管理费率、 基金托管费率 或 基 金 销 售 费 服 务 率 等 费 率 , 须 召 开 基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率 或 基 金 销 售 服 务费率等 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基金管理人必须于新的费率实施前按照 《信息披露办法》 在指定媒体上 公告。 5 、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法 规执行。 ( 五 ) 基 金 财 产 的 投 资 方 向 和 投 资 限 制 1 、 投资方向 本基金的投资范围为 : (1 )现金; (2 )期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 )的 银 行 存 款 、债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据、同业存单; (3 )剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工具 、 资 产 支 持 证 券 ;


151 (4 ) 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场工具。 如法律法规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 , 基 金 管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合平均剩余期限不得超过 120 天 , 平 均 剩 余 存 续 期 不 得 超 过 240 天 。 投 资 过 程 按 照 平 衡 组 合 流 动 性 和 最 大 化 投 资 收 益 的 原 则 对 品 种 的 投资比例进行动态调整。 2 、 投资限制 (1 ) 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1 )承销证券; 2 )向他人贷款或提供担保; 3 ) 从事可能使基金 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; 4 )买卖其他基金份额,但法律法规 另 有 规 定 的 除 外 ; 5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人发行的股票或债券; 6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证券; 7 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; 8 ) 本 基 金 不 得 与 基 金 管 理 人 的 股 东 进 行 交 易 , 不 得 通 过 交 易 上 的 安 排 人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; 9 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的 其他行为。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程序后可不受上述规定的限制。 (2 )投资组合限制


152 1)本基金不得投资于以下金融工具: a 、股票; b 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 ; c 、 信用等级在AA+ 级 以 下 的 债 券 与 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ; d 、 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券, 已进入最后一个利率调 整期的除外; e 、 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 禁 止 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 法律法规或监管部门取消上述限制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基 金 不 受 上 述 限制。 2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制: a 、 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 得 超 过120天 , 平 均 剩 余 存 续 期 不 得超过240天 ; b 、 本基金与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得超过该证券的10% ; c 、 同一机构发行的债券、 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%, 国 债 、 中 央 银 行 票 据、政策性金融债券除外 ; d 、 除发生巨额赎回, 本基金债券正回购的资金余额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例不得超过20% ; 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资产净值20%的, 基 金 管 理 人 应 当 在5 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ; e 、 本基金投资于 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款 、 同 业 存 单 , 合计不 得 超 过 基 金 资 产 净值的20%; 投资于不具有基金托管资格的同一商业银 行的存款、 同 业 存 单 , 合计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的5%; f 、 本 基 金 投 资 于 固 定 期 限 银 行 存 款 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的30%; g 、 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不得低于5% ; h 、 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及5 个 交 易 日 内 到 期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;


153 i 、 到期日在10个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 、 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投资占基金资产净值的比例合计不得超过30% ; j ) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的10%;本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 本基金应投资于信用级别评级为AAA以上( 含AAA) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; k) 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过397天 的 浮 动 利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20% ; l) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 四 十 。 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 , 债 券 回 购到期后不得展期 ; m) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 比 例 限 制 。 由于市场波动 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 在10 个 交 易 日 内进行 调整,以达到标准 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的,从其规定。 3 ) 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合同生效之日起开始。 本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《管理办法》规定的, 应在新修订的《管理办法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投 资的金融工具及比例, 应自新修订的 《管理办法》 施行之日起即应符合要求。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 基金管理人履行 适 当 程 序 后 , 本 基 金 可 相 应 调 整 投 资 限 制 规 定 。 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 取 消 该等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。


154 ( 六 ) 基 金 资 产 净 值 的计算方法和公告方式 1 、 计算方法 本基金按以下方式进行估值: (1 ) 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票面利率或协议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 存 续 期 内按照 实际利率法每日计提收益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据 的市价计算基金资产净值。 在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊 余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 (2 ) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易市价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 , 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果 , 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日 , 采 用 估 值 技 术 , 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估 , 即 “ 影 子 定 价 ” 。 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价 的 偏 离 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 时 , 或 基 金 管 理 人 认 为 发 生 了 其 他 的 重 大 偏 离 时 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 商 定 后 进 行 调 整 , 使 基 金 资 产 净 值更能公允地反映基金资产价值。 (3 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的方法估值。 (4 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。 根 据 法 律 法 规 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 就 与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法 达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 155 布。 2 、 公告方式 《 基金合同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人应当至少每周公告一次基金资产净值、 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收益、 七 日 年 化 收 益 率 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 当 日, 基金管 理人应在 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 截 止 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 、 《 基 金 合 同 》 生 效 至 前 一 日 期 间 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、前一日的 7 日 年 化 收 益 率 。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 各级基金份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 若 遇 法 定 节 假 日 , 应 于 节 假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现收益 、 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率 , 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 每万份基金已实现收益 和 7 日 年 化 收 益 率 。 基金管理人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 每 万份基金已实现收益和七日年化收益率 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 各 级 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 、 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 登 载 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上。 ( 七 ) 基 金 合 同 解 除 和 终 止 的 事 由 、 程 序 以 及 基 金 财 产 清 算 方 式 1 、 《 基 金 合 同 》 的 变 更 (1 ) 以 下 变 更 《 基 金 合 同 》 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 : 1 )更换基金管理人;


2 )更换基金托管人; 3 )转换基金运作方式; 4 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 5 ) 提高销售 服 务 费 率 , 但 法 律 法 规 要 求 提 高 该 费率的除外 ;


156 6 ) 变更基金类别; 7 )变更基金投资目标 、 范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定 的除外) ; 8 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ; 9 )变更基金份额持有人大会召开程序; 10) 终 止 《 基 金 合 同 》 ; 11) 其他可能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: 1 )调低基金管理费、基金托管费 、 销 售 服 务 费 的 费 率 ; 2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; 3 ) 因相应的法律法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ; 4 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 5 ) 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的以外的其他情形。 (2 ) 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 , 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站公告。 2 、 《 基 金 合 同 》 的 终 止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: (1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ; (2 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人、新基金托管人承接的; (3 ) 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 以及 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的其他情况。 3 、 基金财产的清算 (1 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个工 157 作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。 (2 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。 (4 ) 基 金 财 产 清 算 程 序 : 1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ; 2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3 )对基金财产进行估值和变现; 4 )制作清算报告; 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算报告出具法律意见书; 6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 7 )对基金财产进行分配; (5 ) 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个月。 4 、 清算费用 清算费用是指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 6 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告


158 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金 财 产 清 算 公 告 于 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行公告。 7 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 ( 八 ) 争 议 解 决 方 式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一 切 争 议 , 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 , 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性 的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (九)基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式 《 基 金 合 同 》 正 本 一 式 六 份 , 除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份 外 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 各 持 有 二 份 , 每 份 具 有 同 等 的 法 律 效 力 。 《基金合同》 可 印 制 成 册 , 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机构的办公场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复 制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。


159 二十一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 (一) 托 管 协 议 当 事 人 1 、基金管理人 名称:中海基金管理有限公司 住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人: 陈 浩 鸣 成立时间:2004 年 3 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]24 号文 注册资本:壹亿叁仟万元人民币 组织形式: 有 限 责 任 公 司 存续期间:持续经营 经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务。 2 、基金托管人 名称:中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办公地址: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 邮政编码:100032 法定代表人: 姜 建 清 成立时间:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关及批准设立文号 : 国务院《关于中国人民银行专门行使中 央银行职能的决定》 ( 国 发[1983]146 号) 组织形式: 股 份 有 限 公 司 注册资金: 人民币 334,018,850,026 元 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理 160 票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务 及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代 付 业 务 ; 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 ( 银 证 转 账 ) ; 保 险 代 理 业 务 ; 代 理 政 策 性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券; 买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受 托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎 回业务; 资 信 调 查 、 咨 询 、见 证 业 务 ;贷 款 承 诺 ;企 业 、个 人 财 务 顾 问 服 务 ; 组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代 收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或 代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业 务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业 务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 ( 二 ) 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 之 间 的 业 务 监 督 、 核 查 1 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 、 核 查 (1 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使 监 督 权 1 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 下 述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: a )现金; b ) 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同业存单; c ) 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工具 、 资 产 支 持 证 券 ; d )中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场 工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


161 2 ) 基金托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基金投融资比例进行监督 。 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金投资组合遵循以下 投资限制:


本基金不得投资于以下金融工具: a) 股票; b )可转换债券、可交换债券; c ) 信用等级在AA+ 级 以 下 的 债 券 与 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ; d ) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券, 已进入最后一个利率调 整期的除外 e )中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 , 履 行 适 当 程 序 后 , 本 基 金 不受上述规定的限制 。 本基金的投资组合将遵循以下比例限制: a) 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 得 超 过120天 , 平 均 剩 余 存 续 期 不 得超过240天 ;


b) 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得超过该证券的10% ; c) 同 一 机 构 发 行 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 及 其 作 为 原 始 权 益 人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%, 国 债 、 中 央 银 行 票 据、政策性金融债券除外 ; d) 除 发 生 巨 额 赎 回 , 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例不得超过20% ; 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资产净值20%的, 基 金 管 理 人 应 当 在5 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ;


162 e) 本基金投资于 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款 、 同 业 存 单 , 合计不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的20%; 投资于不具有基金托管资格的同一商业银 行的存款、 同 业 存 单 , 合计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的5%; f) 本基金投资于 固 定 期 限 银 行 存 款 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 30%; g) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不得低于5% ; h) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及5 个 交 易 日 内 到 期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; i) 到期日在10个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 、 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投资占基金资产净值的比例合计不得超过30% ; j ) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的10%;本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 本基金应投资于信用级别评级为AAA以上( 含AAA) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; k) 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过397天 的 浮 动 利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20% ; l) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 四 十 。 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为1 年 , 债 券 回 购 到期后不得展期; m) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 比 例 限 制 。 由于市场波动 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 在10个交易日内进行 调整,以达到标准 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的,从其规定。


163 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符合基金合同的有关约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合同生效之日起开始。 本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基金监督 管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日 起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及比例,应自新修订的 《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应符合要求。 若法律法规或中国证监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更 , 基 金 管 理 人 履 行 适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。 3 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基金投资禁止行为进行监督:


根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为: a ) 承 销 证 券 ; b)向他人贷款或提供担保; c ) 从事可 能 使 基 金 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; d)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; e ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人发行的股票或债券; f ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证券; g ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; h ) 本基金不得与 基 金 管 理 人 的 股 东 进 行 交 易 , 不 得 通 过 交 易 上 的 安 排 164 人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; k ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的 其他行为。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程序后可不受上述规定的限制 。 4 )基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》 的约定对于基 金关联投资限制 进 行 监 督 。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金 托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大 利害关系的公司名单及其更新, 书 面 提 交 , 并确保所提供的关联交易名单的 真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联 交 易 名 单 , 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及 时 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 于 2 个 工 作 日 内 进 行 回 函 确 认 已 知 名 单 的 变 更 。 如果基 金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易, 并造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任 。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 上 述 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行法律法规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金 管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后 仍无法阻止关联交易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易 所场内已成交的违规关联交易, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则 的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5 ) 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 a ) 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对于基 金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交易对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所 适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 165 该 名 单 。 基 金 管 理 人 应 定 期 或 不 定 期 对 银 行 间 市 场 现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名 单 进 行 更 新 , 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 向 基 金 托 管 人 提 出 书面申请,基金托管人于 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 后 , 对 名 单 进 行 更 新 。 基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调 整 的 名 单 开 始 生 效 , 新 名 单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议 进行结算。 如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 进 行 交 易 , 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 , 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交 易并造成基金资产损失的, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 托管 人有权报告中国证监会。 b )基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手 名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人 发现基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 有 利 于 信 用 风 险 控 制 的 交 易 方 式 进 行 交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任。 c ) 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 农 业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司, 基金管理人与基金托管人协 商 一 致 后 , 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有 责任控制交易对手的资信风险, 在与核心交易对手以外的交易对手进行交 易 时 , 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 其 后 有 权 要 求 相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 6 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 进 行 监 督 。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单 为中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份 有 限 公 司 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 , 本 基 金 投 资除核心存款 银 行 以 外 的 银 行 存 款 出 现 由 于 存 款 银 行 信 用 风 险 而 造 成 的 损 166 失 时 , 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 , 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 , 如 果 基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程, 则对于由于存款银行信用风险 引 起 的 损 失 , 不 承 担 赔 偿 责 任 。 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可 以 根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 (2 ) 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对基金资产净值计算 、 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 与 7 日年化收 益率、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (3 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对, 并 以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托管人应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》而致使投资者 遭 受 的 损 失 。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 相 关法律法规规定或者违反 《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监 会报告。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 , 应 当 立 即 通 知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时 间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金 托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人 应积极配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正。


167 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 2 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但 不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值和各级基金份额的 每 万 份 基 金 已 实 现收益及 7 日 年 化 收 益 率 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账 管 理 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等违反《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时,基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有 权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正, 并予协助配 合 。 基 金 托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告 中国证监会。基 金 管 理 人 有 义 务 要 求 基 金 托 管 人 赔 偿 基 金 因 此 所 遭 受 的 损 失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和 银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复 基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


168 ( 三 ) 基 金 财 产 保 管 1 、 基 金 财 产 保 管 的 原 则 (1 ) 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。 (2 ) 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 , 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3 ) 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 。 (4 ) 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 与 基 金 托 管 人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的 完整与独立。 (5 ) 对 于 因 基 金 认 ( 申 ) 购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 , 应 由 基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金 财产没有到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金的损失,基金托管人对此不承担责任。 2 、 募集资金的验 证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金 管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购 专 户 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 基 金 募 集 期 满 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告 , 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 ( 含 2 名 ) 中 国注册会计师签字有效。 验资完成, 基金管理人应将募集的 属 于 本 基 金 财 产 的全部资金划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 , 基 金 托 管 人 在 收 到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理 人按规定办理退款事宜。 3 、 基金的银行 账 户 的 开 立 和 管 理


169 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户 , 保 管 基 金 的 银 行 存 款 。 该 资 产 托 管 专 户 是 指 基 金 托 管 人 在 集 中 托 管 模 式 下 , 代 表 所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需 通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使 用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办 法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 4 、 基 金 投 资 银 行 存 款 账 户 的 开 立 和 管 理 基金投资银行定期存款前, 基金管理人与基金托管人应根据 《基金法》 、 《 基 金 合 同 》 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 就 货 币 市 场 基 金 银 行 存 款 业 务 签 订 书 面 协 议 , 具 体 明 确 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 相 关 协 议 签 署 、 账 户 开 设 与 管 理 、 投 资 指 令 传 达 与 执 行 、 资 金 划 拨 、 账 目 核 对 、 到 期 兑 付 、 文 件 保 管 以 及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责。 5 、 基 金 证 券 账 户 与 证 券 交 易 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限公司上海分公司/ 深 圳 分 公 司 开 设 证 券 账 户 。 基金托管人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海分公司/ 深 圳 分 公 司 开 立 基 金 证 券 交 易 资 金 账 户 , 用 于 证 券 清 算 。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让本基金的任何证 券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 6 、 债券托管 帐 户 的 开 设 和 管 理 (1 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 管 理 人 负 责 以 本 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进入全国银行间同业拆借市场的交 易 资 格 , 并 代 表 本 基 金 进 行 交 易 ; 基 金 托 170 管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债 券市场债券托管自营账户, 并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及 资金的清算。 (2 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间 国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 7 、 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使 用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》 的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 8 、 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 ; 其 中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实 物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金 托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由 此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对 非 基金托管 人 实 际 有 效 控 制的证券不承担保管责任。 9 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 本 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表本 基 金 签 署 与 本 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 保 证 本 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人 在合同签署后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保 管部门 15 年以上。


171 ( 四 ) 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计核算 1 、基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基 金 管 理 人 应 每 个 估 值 日 对 基 金 资 产 估 值 。 本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金 净 值 的 非 营 业 日 。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 并 以 加 密 传 真 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日年化收 益 率 的 计 算 结 果 复 核 后 , 签 名 并 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 对 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 予 以公布。 根 据 《 基 金 法 》 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实现收益 、7 日 年 化 收 益 率 , 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 。 因 此 , 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、7 日 年 化 收 益 率 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国家最新规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此, 就 与本基金有关的会计问题, 本基金的会计责任方是基金管理人, 如经相关各 方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基 金资产净值的计算结果对外予以公布。 2 、基金资产估值方法 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式, 使基金份额净值保持在人 民币1.00 元 。 该 基 金 份 额 净 值 是 计 算 基 金 申 购 与 赎 回 价 格 的 基 础 。


172 (1 )估值对象 本基金依法所持有的各类有价证券以及银行存款本息、 备付金、 保证金 及其他资产。 (2 )估值方法 本基金的估值方法为: 1 ) 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率 法 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 。 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市价计算基金资产净值。 2 ) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果 , 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术 , 对 基 金 持 有的估值对象进行重新评估, 即 “ 影 子 定 价 ” 。 当 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 “ 影 子 定 价 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 负 偏 离 达 到 0.25% 时, 基金管 理人应当在 5 个 交 易 日 内 将 负 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到 0.25%以内 , 当正偏离绝 对值达到 0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 申 购 并 在 5 个 交 易 日 内 将 正 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到 0.5% 以内。当负偏离度绝对值达到 0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控 制在 0.5% 以 内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个 交 易 日 超 过 0.5% 时 , 基 金 管 理 人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整, 或者履 行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等 措施。 3 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方 法估值。 4 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项,按国家最新规定估值。 3 、估值差错处理 因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 基 金 管 173 理人对不应由 其 承 担 的 责 任 , 有 权 向 过 错 人 追 偿 。 当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现收益及 7 日 年 化 收 益 率 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 的 , 由 此 造 成 的 投资者或基金的损失, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 , 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 , 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措 施 后 仍 不 能 发 现 该 错 误 , 进 而 导 致 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 计算错误造成投资者或基金的损失 , 以 及 由 此 造 成 以 后交易日各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 由 提 供 错 误 信 息 的 当 事 人 一 方 负 责 赔偿。 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值、 各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致 时 , 相 关 各 方 应 本 着勤勉尽责的态度重新计算核对, 如果最后仍无法达成一致, 应以基金管理 人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净 值、各 级 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及 7 日 年 化 收 益 率 计 算 顺 延 错 误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 4 、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照相关各方约定 的同一记账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全 套 账 册 , 对 相 关 各 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 , 互 相 监 督 , 以 保 证 基 金 资 产 174 的 安 全 。 若 双 方 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 , 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须 及时查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日 核 对 不 符 , 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的,以基金管理人的账册为准。 5 、基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表 的编制,应于每月终了后 5 个 工 作 日 内 完 成 。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日 内 , 基 金 管 理 人 对 招 募说明书更新一次 并 登 载 在 网 站 上 , 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定媒体上。基 金 管 理 人 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内 完 成 季 度 报 告 编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日 内 完 成 半 年 报 告 编 制 并 公 告 ; 在 会计年度结束后 90 日 内 完 成 年 度 报 告 编 制 并 公 告 。 基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式 将有关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在 3 个 工 作 日 内 进 行 复 核 , 并 将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复 核 , 基 金 托 管 人 在 收 到 后 7 个 工 作 日 内 进 行 复 核 , 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 报 完 成 当 日 , 将 有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日 内 进 行 复 核 , 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关 报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日 内 复 核 , 并 将 复 核 结 果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管理 人和基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以相关各方认可的账务处 理 方 式 为 准 。 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印鉴或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见 书 , 相 关 各 方 各 自 留 存 一 份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表 175 达 成 一 致 , 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 , 基 金 托 管 人 有 权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖 章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 ( 五 ) 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 登 记 与 保 管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 包 括 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令编制和保管, 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 保 管 期 限 为 15 年。 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 : 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 利 登 记日、每年 6 月 30 日 、 每 年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光 盘备份,保存期限为 15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人 名册,应按有关法规规定各自 承 担 相 应 的 责 任 。


176 ( 六 ) 争 议 解 决 方 式 双 方 当 事 人 同 意 , 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 , 除 经 友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关 各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金份额持有人 的 合 法 权 益 。 本协议受中国法律管辖。 ( 七 ) 托 管 协 议 的 修 改 和 终 止 1 、托管协议的变更程序 本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的 托 管 协 议 , 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 备 案 。 2 、基金托管协议终止的情形 发 生 以 下 情 况 , 本 托 管 协 议 终 止 : (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 ; (2 ) 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资 产 ; (3 ) 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ; (4 ) 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。


177 二十二、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务


对 于 基 金 份 额 持 有 人 和 潜 在 投 资 者 , 基 金 管 理 人 将 根 据 具 体 情 况 提 供 一 系 列 的 服 务 , 并 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 , 增 加 或 变 更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 : (一)持有人注册登记服务 基 金 管 理 人 委 托 注 册 登 记 机 构 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 注 册 登 记 服 务 。 基 金 管 理 人 将 敦 促 基 金 注 册 登 记 机 构 配 备 安 全 、 完 善 的 电 脑 系 统 及 通 讯 系 统 , 准 确 、 及 时 地 为 基 金 投 资 者 办 理 基 金 账 户 、 基 金 份 额 的 登 记 、 管 理 、 托 管 与 转 托 管 ; 基 金 转 换 和 非 交 易 过 户 ; 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 管 理 ; 权 益 分 配 时 红 利 的 登 记 派 发 ; 基 金 交 易 份 额 的 清 算 过 户 和 基 金 交 易 资 金 的 交 收 等 服 务 。 (二)交易资料的寄送 1 、 账 户 资 料 : 基 金 投 资 者 开 户 申 请 被 受 理 的2 个 工 作 日 后 (T+2 日 后 ) , 可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 基 金 账 户 开 户 确 认 资 料 。 基 金 成 立 后 的30个工 作 日 内 , 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包 含 基 金 账 户 信 息 在 内 的 对 账 单 。 2 、 基 金 交 易 确 认 查 询 服 务 : 基 金 投 资 者 在 交 易 申 请 被 受 理 的2 个 工 作 日 后 (T+2 日 后 ) , 可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 该 项 交 易 的 确 认 资 料 。基 金 成 立 后 的30 个 工 作 日 内 , 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包 含 基 金 认 购 确 认 信 息 在 内 的 对 账 单。 3 、 每季度结束后20个 工 作 日 内 , 基 金 管 理 人 将向该季度发生过交易的 定 制纸质对账单的投资者 邮 寄 该 季 度 对 账 单 。 每 年 度 结 束 后30 个 工 作 日 内 , 向 所有定制纸质对账单的基金份额持有人 寄 送 年 度 对 账 单 。 4 、对于未 主 动 定 制 对 账 单 服 务 的 投 资 者 , 基 金 管 理 人 将 统 一 提供 电 178 子 对 账 单 ( 包 含 电 子 邮 件 或 短 信 形 式 , 按 账 户 资 料 完 善 程 度 , 优 先 提 供 电 子 邮 件 对 账 单 ) 。 (三)客户服务中心电话服务 客 户 服 务 中 心 提 供24 小 时 自 动 语 音 查 询 服 务 。 持 有 人 可 进 行 基 金 账 户 余 额 、 申 购 与 赎 回 交 易 情 况 查 询 、 基 金 产 品 与 传 真 服 务 等 信 息 的 查 询 。 客 户 服 务 中 心 提 供 每 周 五 天 , 每 天 不 少 于8 小 时 的 人 工 热 线 咨 询 服 务 。 持 有 人 可 通 过 客 服 热 线 电 话 :400-888-9788 或021-38789788 享 受 业 务 咨 询 、 信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 对 账 单 寄 送 地 址 资 料 修 改 等 专 项 服 务 。 (四)网上交易服务 基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 网 上 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 平 台 可 以 办 理 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 分 红 方 式 修 改 、 账 户 资 料 修 改 、 交 易 密 码 修 改 、交 易 申 请 查 询 和 账 户 资 料 查 询 等 各 类 业 务 。 个 人 投 资 者 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站www.zhfund.com 办理 “ 网 上 开 户 ” 和 “ 网上交易 ” 业 务 , 适 用 银 行 卡 详 见 基 金 管 理 人 网 站 www.zhfund.com 网 上 交 易 平 台 。 在 技 术 条 件 成 熟 时 , 基 金 管 理 人 还 将 提 供 支 持 其 他 银 行 卡 种 的 网 上 交 易 业 务 。 (五)定期定额投资计划 本 基 金 已 于2010年8 月6 日 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 , 基 金 定 投 的 数 额 限 制 、 业 务 规 则 等 请 参 见 基 金 定 投 相 关 公 告 。 (六)信息定制服务 基 金 持 有 人 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 服 热 线 电 话 提 交 信 息 定 制 申 请 。 基 金 管 理 人 通 过 手 机 短 信 、 电 子 邮 件 或 其 他 方 式 按 持 有 人 的 定 制 提 供 信 息 。 可 定 制 的 信 息 包 括 : 电 子 对 账 单 、 每 周 基 金 净 值 、 交 易 确 认 179 信 息 、 投 资 者 服 务 刊 物 、 分 红 公 告 、 公 司 公 告 等 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实 际 业 务 需 要 , 调 整 定 制 信 息 的 条 件 、 方 式 和 内 容 。 (七)投资者投诉受理服务 投 资 者 可 以 通 过 代 销 机 构 网 点 或 基 金 管 理 人 客 服 热 线 电 话 、 基 金 管 理 人 网 站 留 言 栏 目 、 信 函 及 电 子 邮 件 等 形 式 对 基 金 管 理 人 或 销 售 网 点 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 。 客 服 热 线 电 话 投 诉 、 电 子 邮 件 投 诉 、 信 函 投 诉 、网 站 留 言 是 主 要 投 诉 受 理 渠 道 , 基 金 管 理 人 客 户 服 务 部 负 责 管 理 投 诉 电 话 、 投 诉 邮 箱 。 现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 , 由 各 代 销 机 构 和 基 金 管 理 人 分 别 管 理 。 对 于 工 作 日 期 间 受 理 的 投 诉 , 原 则 上 是 及 时 回 复 ; 对 于 不 能 及 时 回 复 的 投 诉 , 基 金 管 理 人 承 诺 在 投 诉 送 达 基 金 管 理 人 的 两个 工 作 日 之 内 做 出 回 复 。 对 于 非 工 作 日 提 出 的 投 诉 , 顺 延 至 下 一 工 作 日 完 成 回 复 。 客 户 服 务 部 邮箱:service@zhfund.com


180 二 十 三 、 其 他 应 披 露 的 事 项 1 、2017-02-15





中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 2 、2017-03-06





中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 北 京 电 盈 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 3 、2017-03-13





中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2017年第1 号) 4 、 2017-03-13





中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2017 年第1号) 5 、2017-03-15





中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 6 、2017-03-20





中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 7 、2017-03-28





中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 8 、2017-03-31





中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2016 年 年 度 报 告 9 、2017-03-31





中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2016 年年 度 报 告 摘 要 10 、2017-04-15


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 11 、2017-04-17


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 12 、2017-04-21


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2017 年第1 季 度 报 告 13 、2017-04-25


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 劳 动 节 假 期 前 暂 停 申 购( 含 转 换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业 务 公 告 14 、2017-04-29


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 停 止 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 代 销 旗 下 基 金 业 务 的 公 告 15 、2017-05-12


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 停 止 中 国 国 际 期 货 有 181 限 公 司 代 销 旗 下 基 金 业 务 的 公 告 16 、2017-05-15


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 17 、2017-05-22


关 于 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 端 午 节 假 期 前 暂 停 申 购( 含 转 换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业 务 公 告 18 、2017-06-15


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 19 、2017-07-01


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 半 年 度 最 后 一 日 收 益 公告 20 、2017-07-08


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 更 换 会 计 师 事 务 所 的 公 告 21 、2017-07-13


中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 22 、2017-07-17


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 23 、2017-07-21


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2017 年第2 季 度 报 告 24 、2017-07-28


中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告


182 二十四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注册登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 处 , 投 资 人 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 基 金 投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 招 募 说 明 书 的 复 印 件 。 对 投 资 人 按 上 述 方 式所获得的文件及其复印件, 基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的 内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com) 查 阅 和 下 载招募说明书。


183 二十五 、 备 查 文 件 (一)备查文件目录 1 、中国证监会核准中海货币市场 证 券 投 资 基 金 募集的文件。 2 、 《中海货币市场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 。 3 、 《中海货币市场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 。 4 、关于申请募集中海货币市场证券投资基金法律意见书。 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7 、中国证监会要求的其他文件。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 (三)查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、 营业场所及网站免费 查阅备查文件。 中海基金管理有限公司 二○ 一 七 年 九 月 九 日