中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书（更新）
（2017 年第 2 号）
基金管理 人： 南 方 基金管理 有限公 司
基金托管 人： 中 国 农业银行 股份有 限 公司
截止日：2017 年08 月06 日
500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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目录
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 5
§ 2 释义............................................................................................................................................ 6
§ 3 基 金管 理人 .............................................................................................................................. 10
§ 4 基 金托 管人 .............................................................................................................................. 20
§ 5 相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 23
§ 6 基 金合 同的 生效 ...................................................................................................................... 34
§ 7 基 金份 额折 算 .......................................................................................................................... 35
§ 8 基 金份 额的 上市 交易 .............................................................................................................. 36
§ 9 基 金份 额的 申购 和赎 回 .......................................................................................................... 38
§ 10 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 50
§ 11 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 60
§ 12 基金 资产 估值 ........................................................................................................................ 61
§ 13 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................................ 65
§ 14 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................................ 66
§ 15 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................................ 68
§ 16 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................... 69
§ 17 风险 揭示 ................................................................................................................................ 73
§ 18 基金 合同 的变 更、 终 止和基 金财 产的 清算 ........................................................................ 76
§ 19 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................................................................................ 78
§ 20 基金 托管 协议 的内 容 摘要 .................................................................................................... 98
§ 21 基金 份额 持有 人服 务 .......................................................................................................... 113
§ 22 其他 应披 露事 项 .................................................................................................................. 115
§ 23 招募 说明 书存 放及 其 查阅方 式 .......................................................................................... 116
§ 24 备查 文 件 .............................................................................................................................. 117
500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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重要提 示
本基金 经中 国证 监会2012 年12 月21 日证 监许 可[2012]1727 号文 核准 募集 。 本基金 基
金合同 于2013 年2 月 6 日 生效。
基金管理人保证招募 说明 书的内容真实、准确 、完 整。本招募说明书经 中国 证监会核
准 ， 但 中 国 证监 会 对 本 基金 募 集 的 核 准， 并 不 表 明其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益做 出 实 质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资者在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 并 承 担 基金
投 资 中 出 现 的各 类 风 险 ，包 括 ： 因 政 治、 经 济 、 社会 等 环 境 因 素对 证 券 价 格产 生 影 响 而形
成 的 系 统 性 风险 ， 个 别 证券 特 有 的 非 系统 性 风 险 ，由 于 基 金 投 资者 连 续 大 量赎 回 基 金 产生
的流动性风 险， 基 金 管 理人 在 基 金 管 理实 施 过 程 中产 生 的 基 金 管理 风 险 。 同时 由 于 本 基金
是跟踪中 证 500 指 数的交 易型开放 式基 金，投 资本 基金可能 遇到 的风险 还包 括：标的 指数
回 报 与 股 票 市场 平 均 回 报偏 离 的 风 险 、标 的 指 数 波动 的 风 险 、 基金 投 资 组 合回 报 与 标 的指
数 回 报 偏 离 的风 险 、 标 的指 数 变 更 的 风险 、 基 金 份额 二 级 市 场 交易 价 格 折 溢价 的 风 险 、参
考IOPV 决策 和IOPV 计 算错 误的风 险、 退市 风险 、投 资者申 购失 败的 风险 、投 资者赎 回失 败
的 风 险 、 退 补现 金 替 代 方式 的 风 险 、 基金 份 额 赎 回对 价 的 变 现 风险 、 第 三 方机 构 服 务 的风
险 、 管 理 风 险 与 操 作 风 险 、 技 术 风 险 、 不 可 抗 力 等 等 。 本 基 金 被 动 跟 踪 标 的 指 数 “ 中 证
500 指 数” ，因 此， 本基 金 的业绩 表现 与中 证500 指 数的表 现密 切相 关。 同时 ，本基 金为 股
票 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 、 及 货 币 市 场 基
金。
投资者申购的基金份 额当 日可卖出，当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。因 此为 投资
者 办 理 申 购 业务 的 代 理 券商 若 发 生 交 收违 约 ， 将 导致 投 资 者 不 能及 时 、 足 额获 得 申 购 当日
未卖出 的基 金份 额， 投资 者的利 益可 能受 到影 响。
投资者投 资本 基金时 需具 有上海证 券交 易所 A 股账 户或基金 账户 。其中 ，上 海证券 交
易所基金 账户 只能进 行基 金的现金 认购 和二级 市场 交易，如 投资 者需要 使用 中证 500 指数
成 份 股 中 的 上海 证 券 交 易所 上 市 股 票 参与 网 下 股 票认 购 或 基 金 的申 购 、 赎 回， 则 应 开 立上
海证券 交易 所A 股账 户； 如投资 者需 要使 用中 证500 指数 成份 股中 的深 圳证 券 交易所 上市 股
票参与 网下 股票 认购 ，则 还应开 立深 圳证 券交 易 所A 股账 户。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合
同 ， 全 面 认 识本 基 金 的 风险 收 益 特 征 和产 品 特 性 ，并 充 分 考 虑 自身 的 风 险 承受 能 力 ， 理性
判 断 市 场 ， 谨慎 做 出 投 资决 策 。 基 金 的过 往 业 绩 并不 预 示 其 未 来表 现 。 基 金管 理 人 承 诺以500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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恪 尽 职 守 、 诚实 信 用 、 谨慎 勤 勉 的 原 则管 理 和 运 用基 金 财 产 ， 但不 保 证 基 金一 定 盈 利 ，也
不 向 投 资 者 保证 最 低 收 益。 基 金 管 理 人提 醒 投 资 者基 金 投 资 的 “买 者 自 负 ”原 则 ， 在 投资
者 作 出 投 资 决策 后 ， 基 金运 营 状 况 、 基金 份 额 上 市交 易 价 格 波 动与 基 金 净 值变 化 引 致 的投
资风险 ，由 投资 者自 行负 责。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2017 年 8 月 6
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2017 年6 月30 日（ 未经 审计 ）。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 1 绪言
本基金按照中国法律 法规 成立并运作，若基金 合同 、招募说明书的内容 与届 时有效的
法律法 规的 强制 性规 定不 一致， 应当 以届 时有 效的 法律法 规的 规定 为准 。
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 （ 以
下简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （ 以下 简称 《 信息 披露办 法》 ） 、
以及《 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》编 写。
基金管理人承诺本招 募 说明 书 不 存 在 任 何 虚 假记 载、 误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗漏 ， 并 对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何其 他人 提供未 在本招 募说明 书中 载明的 信息, 或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会核准。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 本 基 金 合同 的 当 事 人 ，其 持 有 基 金份 额 的 行 为 本身 即 表 明 其对 基 金 合 同的
承认和 接受 ，并 按照 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 2 释义
《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ：
1 、基 金或 本基 金： 指中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
2 、基 金管 理人 ：指 南方 基 金管理 有限 公司
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司
4 、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》
及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《中 证 500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 托管 协议 》及对 该托 管协 议的 任何 有效修 订和 补充
6 、招 募说 明书 ：指 《中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 定期
的更新
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《中证 500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金份 额发售 公
告》
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解
释、行 政规 章以 及其 他对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、决 议、 通知 等
9 、 《基 金法》 ：指2003 年10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会
议通过 ， 自 2004 年6 月1 日起实 施的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订
10 、 《销 售办 法》 ：指 中 国证监 会 2011 年 6 月 9 日 颁布、 同 年10 月1 日实 施 的 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
12 、 《运 作办 法》 ：指 中 国证监 会 2004 年 6 月 29 日颁布 、同 年7 月1 日实 施的 《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
13 、交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ：指 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务
实施细 则》 定义 的“ 交易 型开放 式指 数基 金”
14 、ETF 联 接基 金： 是指 将其绝 大部 分基 金财 产投 资于跟 踪同 一标 的指 数的 ETF（ 以下
简称目 标ETF ） ， 紧密 跟踪 标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ，采用 开放 式
运作方 式的 基金 ，简 称联 接基金
15 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
16 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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17 、基金合同当事人 ：指 受基金合同约束，根 据基 金合同享有权利并承 担义 务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人
18 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人
19 、机构投资者：指 依法 可以投资证券投资基 金的 、在中华人民共和国 境内 合法登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织
20 、合格境外机构投 资者 ：指符合现实有效的 相关 法律法规规定可以投 资于 中国境内
证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者
21 、人 民币 合格 境外 机构 投资者 ：指 按照 《 基金 管理 公司、 证券 公司 人民 币合 格境外 机
构投资 者境 内证 券投 资试 点办法 》 （包 括其 不时 修 订 ） 及相 关法 律法规 规定 可以投 资于 在中
国境内 依法 募集 的证 券投 资基金 的中 国境 外的 机构 投资者
22 、投资人：指个人 投资 者、机构投资者、合 格境 外机构投资者和人民 币合 格境外机
构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人的 合称
23 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人
24 、基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金，发售基金 份额 ，办理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务。
25 、销 售机 构： 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商
26、基 金销 售网 点： 基金 销售机 构的 销售 网点
27 、发 售代 理机 构： 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构
28 、发 售协 调人 ：指 基金 管理人 指定 的协 调本 基金 发售等 工作 的代 理机 构
29 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 ： 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公
司，又 称为 代办 证券 公司
30 、登 记业 务： 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式
基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务
31 、登 记机 构： 指中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司
32 、指 定交 易： 《上 海证 券交易 所指 定交 易实 施细 则》中 定义 的“ 指定 交易 ”
33 、基金账户：指登 记机 构为投资人开立的、 记录 其持有的、基金管理 人所 管理的基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户
34 、基金交易账户： 指销 售机构为投资人开立 的、 记录投资人通过该销 售机 构买卖基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户
35 、基金合同生效日 ：指 基金募集达到法律法 规规 定及基金合同规定的 条件 ，基金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期
36 、基金合同终止日 ：指 基金合同规定的基金 合同 终止事由出现后，基 金财 产清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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37 、基金募集期：指 自基 金份额发售之日起至 发售 结束之日止的期间， 最长 不得超过
3 个月
38 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
39 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
40 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日
41 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日)
42 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日
43 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
44 、上 交所 《业 务细 则》 ：《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》
45 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为
46 、申购：指基金合 同生 效后，投资人根据基 金合 同和招募说明书的规 定， 以申购赎
回清单 规定 的申 购对 价向 基金管 理人 购买 基金 份额 的行为
47 、赎回：指基金合 同生 效后，基金份额持有 人按 基金合同规定的条件 ，向 基金管理
人卖出 基金 份额 以取 得申 购赎回 清单 所规 定的 赎回 对价的 行为
48 、申购赎回清单： 指由 基金管理人编制的用 以公 告申 购 对 价 、 赎 回 对价 等信 息 的 文
件；
49 、申购对价：指投 资者 申购基金份额时，按 基金 合同和招募说明书规 定应 交付的组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价
50 、赎回对价：指基 金份 额持有人赎回基金份 额时 ，基金管理人按基金 合同 和招募说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价
51 、标的 指数 ：指中 证指 数有限公 司编 制并发 布的 中证 500 指 数及其 未来可 能发生 的
变更
52 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券
53 、最小申购赎回单 位： 指本基金申购份额、 赎回 份额的最低数量，投 资者 申购或赎
回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍
54 、现金替代：指申 购或 赎回过程中，投资者 按基 金合同和招募说明书 的规 定，用于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金
55 、现金差额：指最 小申 购赎回单位的资产净 值与 按当日收盘价计算的 最小 申购赎回
单 位 中 的 组 合证 券 市 值 和现 金 替 代 之 差； 投 资 者 申购 或 赎 回 时 应支 付 或 应 获得 的 现 金 差额
根据最 小申 购赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算
56 、元 ：指 人民 币元
57 、基金收益：指基 金投 资所得红利、股息、 债券 利息、买卖证券价差 、银 行存款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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58 、基金资产总值： 指基 金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、基金 应收 申购款及
其他资 产的 价值 总和
59 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
60 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
61 、基金资产估值： 指计 算评估基金资产和负 债的 价值，以确定基金资 产净 值和基金
份额净 值的 过程
62 、指定媒体：指中 国证 监会指定的用以进行 信息 披露的报刊、互联网 网 站及 其 他 媒
体
63 、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。
以上释义中涉及法律 法规 、业务规则的内容， 法律 法规、业务规则修订 后， 如适用本
基金， 相关 内容 以修 订后 法律法 规、 业务 规则 为准 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 3 基金管理人
3.1 基金 管理人 概况
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：张 海波
注册资 本：3 亿 元人 民币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ： 鲍 文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证 券有限
公司、厦 门国 际信托 投资 公司、广 西信 托投资 公司 共同发起 设立 。2000 年， 经中国证 监会
证监基 金字[2000]78 号文 批准进 行了 增资 扩股 ，注 册资本 达到 1 亿 元人 民币 。2005 年， 经
中国证监 会证监 基金 字[2005]201 号文 批准进 行增资 扩股，注 册资本 达 1.5 亿 元人民币 。
2010 年， 经证 监许 可[2010]1073 号 文核 准深 圳市 机 场（集 团） 有限 公司 将其 持有 的 30% 股
权转让 给深 圳市 投资 控股 有限公 司。2014 年 公司 进 行增资 扩股 ，注 册资 本金 达 3 亿元 人民
币。目 前股 权结 构： 华泰 证券股 份有 限公 司 45% 、 深圳市 投资 控股 有限 公司 30% 、 厦门 国际
信托有 限公 司15% 及 兴业 证券股 份有 限公 司 10% 。
3.2 主要 人员情 况
3.2.1 董 事会 成员
张 海 波 先 生 ， 董 事 长 ，1963 年 出 生 ， 籍 贯 安 徽 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 十 九 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。曾 任 职 中 共江 苏 省 委 农 工部 至 助 理 调研 员 ， 江 苏 省人 民 政 府 办公 厅 调 研 员。
1998 年12 月 加入 华泰 证券 ，曾任 总裁 助理 、投 资银 行部总 经理 、投 资银 行业 务总监 兼投 资
银 行 业 务 管 理总 部 总 经 理， 华 泰 证 券 副总 裁 兼 华 泰紫 金 投 资 有 限责 任 公 司 董事 长 、 华 泰金
融控 股 （香 港） 有限 公司 董事长 、华 泰证 券 （ 上海 ） 资产 管理 有限 公司 董事 长等职 务， 曾分
管 投 资 银 行 、固 定 收 益 投资 、 资 产 管 理、 直 接 投 资、 海 外 业 务 、计 划 财 务 、人 力 资 源 等工
作。现 任南 方基 金管 理有 限公司 党委 书记 、董 事长 。
王 连 芬 女 士 ， 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 天 津 ， 金 融 专 业 硕 士 ， 二 十 四 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。历 任 赛 格 集团 销 售 ， 深 圳投 资 基 金 管理 公 司 投 资 一部 研 究 室 主任 ， 大 鹏 证券500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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经 纪 业 务 部 副总 经 理 、 深圳 福 虹 路 营 业部 总 经 理 、南 方 总 部 总 经理 、 总 裁 助理 ， 第 一 证券
总 裁 助 理 ， 华泰 联 合 证 券深 圳 华 强 北 路营 业 部 总 经理 、 渠 道 服 务部 总 经 理 、运 营 中 心 总经
理 、 零 售 客 户部 总 经 理 、执 行 办 主 任 、总 裁 助 理 。现 任 华 泰 证 券股 份 有 限 公司 总 裁 助 理兼
深圳分 公司 总经 理。
张辉先生 ，董 事，1975 年 出生，籍 贯浙 江，管 理学 博士，十 九年 证券从 业经 历，中 国
籍 。 曾 任 职 于北 京 东 城 区人 才 交 流 服 务中 心 、 华 晨集 团 上 海 办 事处 、 通 商 控股 有 限 公 司、
北京联 创投 资管 理有 限公 司。2003 年 2 月 加入 华泰 证券， 先后 担任 华泰 证券 资产管 理总 部
高 级 经 理 、 证券 投 资 部 投资 策 划 员 、 南通 姚 港 路 营业 部 副 总 经 理、 上 海 瑞 金一 路 营 业 部总
经 理 、 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 综 合 事 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘
书、人 力资 源部 总经 理兼 党委组 织部 长。
冯青山 先生 ，董 事，1966 年出生 ，籍 贯江 西， 工学 学士， 中国 籍。 历任 陆军 第 124 师
工兵营 地爆 连副 连职 排长 、代政 治指 导员 、师 政治 部组织 科正 连职 干事 、陆 军第 42 集团 军
政 治 部 组 织 处副 营 职 干 事、 驻 香 港 部 队政 治 部 组 织处 正 营 职 干 事、 驻 澳 门 部队 政 治 部 正营
职干事、 陆军 第 163 师政 治部宣传 科副 科长(正 营职)、深圳 市纪委 教育调 研室 主任科员 、
副 处 级 纪 检 员、 深 圳 市 纪委 办 公 厅 副 主任 、 深 圳 市纪 委 党 风 廉 政建 设 室 主 任。 现 任 深 圳市
投资控 股有 限公 司董 事、 党委副 书记 、纪 委书 记、 深圳市 投控 资本 有限 公司 监事。
李平先生 ，董 事，1981 年 出生，籍 贯四 川，工 商管 理硕士， 中国 籍。历 任深 圳市城 建
集团办 公室 文秘 、董 办文 秘、深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 （信 访办） 高级 主管。 现任 深
圳市投 资控 股有 限公 司企 业三部 高级 主管 。
李自成先 生， 董事，1961 年出生， 籍贯 福建， 近现 代史专业 硕士 ，中国 籍。 历任厦 门
大 学 哲 学 系 团 总 支 副 书 记 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经
理 、 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 投资 有 限 公 司副 总 经 理 、 工会 主 席 、 党总 支 副 书 记。
现任厦 门国 际信 托有 限公 司党总 支副 书记 、总 经理 。
王斌先生 ，董 事，1970 年 出生，籍 贯安 徽，临 床医 学博士， 中国 籍。历 任安 徽泗县 人
民 医 院 临 床 医生 、 瑞 金 医院 主 治 医 师 、兴 业 证 券 研究 所 医 药 行 业研 究 员 、 总经 理 助 理 、副
总监、 副总 经理 。现 任兴 业证券 研究 所总 经理 。
杨 小 松 先 生 ， 董 事 ，1970 年 出 生 ， 籍 贯 四 川 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 ， 中 国
籍。历 任德 勤国 际会 计师 行会计 专业 翻译 、光 大银 行证券 部职 员、 美国 NASDAQ 实习 职员 、
证 监 会 处 长 、副 主 任 、 南方 基 金 管 理 有限 公 司 督 察长 。 现 任 南 方基 金 管 理 有限 公 司 总 裁、
党委副 书记 。
姚景源先 生， 独立董 事，1950 年 出生， 籍贯山 东， 经济学硕 士， 中国籍 。历 任国家 经
委 副 处 长 、 商业 部 政 策 研究 室 副 处 长 、国 际 合 作 司处 长 、 副 司 长、 中 国 国 际贸 易 促 进 会商
业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会 长 、 国 内 贸 易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会
长 、 秘 书 长 、安 徽 省 政 府副 秘 书 长 、 安徽 省 阜 阳 市政 府 市 长 、 安徽 省 统 计 局局 长 、 党 组书500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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记、国 家统 计局 总经 济师 兼新闻 发言 人。 现任 国务 院参事 室特 约研 究员 、中 国经济 50 人论
坛成员 、中 国统 计学 会副 会长。
李 心 丹 先 生 ， 独 立 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 湖 南 ， 金 融 学 博 士 ， 国 务 院 特 殊 津 贴 专
家 ， 国 务 院 学位 委 员 会 、教 育 部 全 国 金融 硕 士 专 业学 位 教 学 指 导委 员 会 委 员， 中 国 籍 。历
任东南 大学经 济管理 学院 教授、 南京大 学工程 管理 学院院 长。现 任南京 大学- 牛津大 学金融
创 新 研 究 院 院长 、 金 融 工程 研 究 中 心 主任 、 南 京 大学 创 业 投 资 研究 与 发 展 中心 执 行 主 任、
教 授 、 博 士 生导 师 、 江 苏省 省 委 决 策 咨询 专 家 、 上海 证 券 交 易 所上 市 委 员 会委 员 及 公 司治
理 委 员 会 委 员、 上 海 证 券交 易 所 、 深 圳证 券 交 易 所、 交 通 银 行 等单 位 的 博 士后 指 导 导 师、
中 国 金 融 学 年会 常 务 理 事、 国 家 留 学 基金 会 评 审 专家 、 江 苏 省 资本 市 场 研 究会 会 长 、 江苏
省科技 创新 协会 副会 长。
周锦涛先 生， 独立董 事，1951 年出 生， 中国香 港籍 ，工商管 理博 士，法 学硕 士，香 港
证 券 及 投 资学 会 杰 出资 深会 员 。 历 任香 港 警 务处( 商业 罪 案 调 查科) 警 务 总督 察、 香 港 证券
及 期 货 专 员 办事 处 证 券 主任 、 香 港 证 券及 期 货 事 务监 察 委 员 会 法规 执 行 部 总监 。 现 任 香港
金融管 理局 顾问 。
郑建彪先 生， 独立董 事，1964 年 出生， 籍贯北 京， 经济学硕 士、 工商管 理硕 士、中 国
注 册 会 计 师 ，中 国 籍 。 历任 北 京 市 财 政局 干 部 、 深圳 蛇 口 中 华 会计 师 事 务 所经 理 、 京 都会
计师事 务所 副主 任。 现任 致同会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 管理 合伙 人、 中国证 监会 第三
届上市 公司 并购 重组 专家 咨询委 员会 委员 。
周蕊女士 ，独 立董事，1971 年出生 ，籍 贯广东 ，法 学硕士， 中国 籍。历 任北 京市万 商
天勤（ 深圳 ）律 师事 务所 律师、 北京 市中 伦（ 深圳 ）律师 事务 所律 师、 北京 市信利 （深 圳 ）
律 师 事 务 所 律师 、 合 伙 人。 现 任 金 杜 律师 事 务 所 合伙 人 、 全 联 并购 公 会 广 东分 会 会 长 、广
东 省 律 师 协 会女 律 师 工 作委 员 会 副 主 任、 深 圳 市 中小 企 业 改 制 专家 服 务 团 专家 、 深 圳 市女
企业家 协会 理事 。
3.2.2 监 事会 成员
吴晓东先生，监事会主席 ，1969 年 出 生 ，籍 贯 江 苏， 法 律 博 士 ， 中 国 籍 。 历任 中 国
证 监 会 法 律 部法 规 处 副 处长 、 上 市 公 司监 管 部 并 购监 管 处 副 处 长、 上 市 公 司监 管 部 公 司治
理 监 督 处 处 长、 发 行 监 管部 发 审 委 处 长、 华 泰 证 券合 规 总 监 、 华泰 联 合 证 券党 委 书 记 、副
总裁、 董事 长。 现任 南方 基金管 理有 限公 司监 事会 主席。
舒本娥女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 江西， 大学 本科学历 ，十 九年证 券从 业经历 ，
中 国 籍 。 历 任熊 猫 电 子 集团 公 司 财 务 处处 长 、 华 泰证 券 计 划 资 金部 副 总 经 理、 稽 查 监 察部
副 总 经 理 、 总经 理 、 计 划财 务 部 总 经 理。 现 任 华 泰证 券 股 份 有 限公 司 财 务 总监 、 华 泰 联合500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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证 券 有 限 责 任公 司 监 事 会主 席 、 华 泰 长城 期 货 有 限公 司 副 董 事 长、 华 泰 瑞 通投 资 管 理 有限
公司董 事。
姜丽花女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 浙江， 大学 本科学历 ，高 级会计 师， 中国籍。
历 任 浙 江 兰 溪马 涧 米 厂 主管 会 计 、 浙 江兰 溪 纺 织 机械 厂 主 管 会 计、 深 圳 市 建筑 机 械 动 力公
司 会 计 、 深 圳市 建 设 集 团计 划 财 务 部 助理 会 计 师 、深 圳 市 建 设 投资 控 股 公 司计 划 财 务 部高
级 会 计 师 、 经理 助 理 、 深圳 市 投 资 控 股有 限 公 司 计划 财 务 部 经 理、 财 务 预 算部 副 部 长 。现
任深圳 市投 资控 股有 限公 司考核 分配 部部 长、 深圳 经济特 区房 地产 （集 团） 股 份有限 公司 董
事、深 圳市 建安 （集 团） 股 份有限 公司 董事 、深 圳市 国际招 标有 限公 司董 事、 深圳市 深投 物
业发展 有限 公司 董事 。
王克力先 生， 监事，1961 年出生， 籍贯 福建， 船舶 工程专业 学士 ，中国 籍。 历任厦 门
造 船 厂 技 术 员、 厦 门 汽 车工 业 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 有限 公 司 国 际广 场 筹 建 处副
主 任 、 厦 信 置业 发 展 公 司总 经 理 、 投 资部 副 经 理 、自 有 资 产 管 理部 副 经 理 职务 。 现 任 厦门
国际信 托有 限公 司投 资发 展部总 经理 。
林红珍女 士， 监事，1969 年出生， 籍贯 福建， 工商 管理硕士 ，中 国籍。 历任 厦门对 外
供 应 总 公 司 会计 、 厦 门 中友 贸 易 联 合 公司 财 务 部 副经 理 、 厦 门 外供 房 地 产 开发 公 司 财 务部
经 理 、 兴 业 证券 计 财 部 财务 综 合 组 负 责人 、 直 属 营业 部 财 务 部 经理 、 计 划 财务 部 经 理 、风
险 控 制 部 总 经理 助 理 兼 审计 部 经 理 、 风险 管 理 部 副总 监 、 稽 核 审计 部 副 总 监、 风 险 管 理部
副 总 经 理 （ 主持 工 作 ） 、 风 险 管 理 部 总经 理 。 现 任兴 业 证 券 财 务部 、 资 金 运营 管 理 部 总经
理、兴 证期 货管 理有 限公 司董事 、兴 业创 新资 本管 理有限 公司 监事 。
苏民先生 ，职 工监事 ，1969 年出生 ，籍 贯安徽 ，计 算机硕士 研究 生，中 国籍 。历任 安
徽 国 投 深 圳 证券 营 业 部 电脑 工 程 师 、 华夏 证 券 深 圳分 公 司 电 脑 部经 理 助 理 、南 方 基 金 管理
有 限 公 司 运 作保 障 部 副 总监 、 市 场 服 务部 总 监 、 电子 商 务 部 总 监。 现 任 南 方基 金 管 理 有限
公司风 险管 理部 总监 。
张德伦先 生， 职工监 事，1964 年 出生， 籍贯山 东， 企业管理 硕士 学历， 中国 籍。历 任
北 京 邮 电 大 学副 教 授 、 华为 技 术 有 限 公司 处 长 、 汉唐 证 券 人 力 资源 管 理 总 部总 经 理 、 海王
生 物 人 力 资 源总 监 、 华 信惠 悦 咨 询 公 司副 总 经 理 、首 席 顾 问 。 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公司
人力资 源总 监、 党委 组织 部部长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 。
林斯彬先 生， 职工监 事，1977 年 出生， 籍贯广 东， 民商法专 业硕 士，中 国籍 。历任 金
杜 律 师 事 务 所证 券 业 务 部实 习 律 师 、 上海 浦 东 发 展银 行 深 圳 分 行资 产 保 全 部职 员 、 银 华基
金 监 察 稽 核 部法 务 主 管 、民 生 加 银 基 金监 察 稽 核 部职 员 。 现 任 南方 基 金 管 理有 限 公 司 监察
稽核部 执行 总监 。
3.2.3 公 司高 级管 理人员 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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张海波 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。
俞文宏先生，副总 裁， 中共 党 员 ， 工 商 管 理 硕士 ，经 济 师 ， 中 国 籍 。 历任 江苏 省 投 资
公 司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经
理、江苏 国信 高科技 创业 投资有限 公司 董事长 兼总 经理。2003 年加入 南方基 金，曾任 南方
资本管 理有 限公 司董 事长 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、党 委委 员。
朱运东先生，副总裁 ，中 共党员，经济学学士 ，中 国籍。曾任职于财政 部地 方预算司
及办公厅 、中 国经济 开发 信托投资 公司 ，2002 年加 入南方基 金， 历任北 京分 公司总经 理、
产 品 开 发 部 总监 、 总 裁 助理 、 首 席 市 场执 行 官 ， 现任 南 方 基 金 管理 有 限 公 司副 总 裁 、 党委
委员。
常克川先 生， 副总裁 ，中 共党员，EMBA 工商 管理硕 士，中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处 级 秘 书 ， 南方 证 券 有 限责 任 公 司 投 资业 务 部 总 经理 、 沈 阳 分 公司 总 经 理 、总 裁 助 理 ，华
泰联合证 券董 事会秘 书、 合规总监 等职 务；2011 年 加入南方 基金 ，任职 董事 会秘书、 纪委
书 记 、 南 方 资本 管 理 有 限公 司 董 事 ， 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公 司副 总 裁 、 董事 会 秘 书 、纪
委书记 。
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士，中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师，2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司， 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金
经 理 、 全 国 社保 及 国 际 业务 部 执 行 总 监、 全 国 社 保业 务 部 总 监 、固 定 收 益 部总 监 、 总 经理
助理兼 固定 收益 投资 总监 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、首 席投 资官 （固定 收益） 、
南方东 英资 产管 理有 限公 司（香 港） 董事 。
鲍文革先生，督察长 ，中 国民主同盟盟员，经 济学 硕士，中国籍。历任 财政 部中华会
计师事务 所审 计师， 南方 证券有限 公司 投行部 及计 划财务部 总经 理助理 ，1998 年加入 南方
基 金 ， 历 任 运作 保 障 部 总监 、 公 司 监 事、 财 务 负 责人 、 总 经 理 助理 ， 现 任 南方 基 金 管 理有
限公司 督察 长、 南方 资本 管理有 限公 司董 事。
3.2.4 基 金经 理
本基金 历任 基金 经理 为：2013 年2 月至2013 年4 月 ，潘海 宁；2013 年4 月至 今，罗 文
杰。
罗文杰女士，美国南 加州 大学数学金融硕士、 美国 加州大学计算机科学 硕士 ，具有中
国基金 从业 资格 。曾 先后 任职于 美 国Open Link Financial 公 司、 摩根 斯坦 利 公司， 从事 量
化分析 工作 。2008 年 9 月 加入南 方基 金， 曾任 南方 基金数 量化 投资 部基 金经 理助理 ，现 任
指数投 资部 、数 量化 投资 部负责 人；2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ，任 南方 策略基 金经 理；
2013 年4 月 至今 ，任 南方500 基 金经 理；2013 年4 月至今 ，任 南方500ETF 基 金经理 ；2013500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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年5 月 至今 ，任 南方300 基金经 理；2013 年5 月至 今，任 南方 开元 沪深300ETF 基 金经 理；
2014 年 10 月 至今 ， 任 500 医 药基 金经理 ；2015 年 2 月 至今 ，任南 方恒 生 ETF 基 金经 理；
2016 年12 月 至今 ，任 南方 安享绝 对收 益、 南方 卓享 绝对收 益基 金经 理；2017 年7 月至 今，
任恒生 联接 基金 经理 。
3.2.5 投 资决 策委 员会成 员
总裁杨 小松 先生 ，副 总裁 兼首席 投资 官 （固定 收益 ） 、 南方 东英 资产管 理有 限公司 （ 香
港） 董事 李海 鹏先 生， 总裁 助理兼 首席 投资 官 （权 益） 史博先 生， 交易 管理 部总 监王珂 女士 ，
权 益 专 户 投 资部 总 监 蒋 峰先 生 ， 权 益 研究 部 总 监 茅炜 先 生 ， 权 益投 资 部 副 总监 张 原 先 生，
现金投 资部 副总 监夏 晨曦 先生， 固定 收益 投资 部副 总监李 璇女 士。
3.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。
3.3 基金 管理人 的职 责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制 中 期和 年度 基金 报 告；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
3.4 基金 管理人 关于 遵守 法律 法规的 承诺
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行 为 的发 生； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ，扰 乱市场 秩
序；
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己；
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。
3.5 基金 管理人 关于 禁止 性行 为的承 诺
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其 他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 基 金的 投 资 目 标 和投 资 策 略 ，遵 循 持 有 人 利益 优 先 原 则， 防 范 利 益冲
突 ， 建 立 健 全内 部 审 批 机制 和 评 估 机 制， 按 照 市 场公 平 合 理 价 格执 行 。 相 关交 易 必 须 事先
得 到 基 金 托 管人 的 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
3.6 基金 经理承 诺
1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ；
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益；
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。
3.7 基金 管理人 的内 部控 制制 度
1 、内 部控 制制 度概 述
为了保证公司规范运 作， 有效地防范和化解管 理风 险、经营风险以及操 作风 险，确保
基 金 财 务 和 公司 财 务 以 及其 他 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 从 而 最 大程 度 地 保 护基 金 份 额 持有
人的利 益， 本基 金管 理人 建立了 科学 合理 、控 制严 密、运 行高 效的 内部 控制 制度。
内部控制制度是指公 司为 实现内部控制目标而 建立 的一系列组织机制、 管理 方法、操
作程序 与 控 制措 施 的 总 称。 内 部 控 制 制度 由 内 部 控制 大 纲 、 基 本管 理 制 度 、部 门 业 务 规章
等组成 。
公司内部控制大纲是 对公 司章程规定的内控原 则的 细化和展开，是对各 项基 本管理制
度 的 总 揽 和 指 导 ， 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内
容。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制
度 、 基 金 会 计制 度 、 信 息披 露 制 度 、 信息 技 术 管 理制 度 、 资 料 档案 管 理 制 度、 业 绩 评 估考
核制度 和紧 急应 变制 度等 。
部门业务规章是在基 本管 理制度的基础上，对 各部 门的主要职责、岗位 设置 、岗位责
任、操 作守 则等 的具 体说 明 。
2 、内 部控 制原 则
健全性原则。内部控 制机 制必须覆盖公司的各 项业 务、各个部门或机构 和各 级人员，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 运作 环节 。
有效性原则。通过科 学的 内控手段和方法，建 立合 理的内控程序，维护 内控 制度的有
效执行 。
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司 基 金 资
产、自 有资 产、 其他 资产 的运作 应当 分离 。
相互制约原则。公司 内部 部门和岗位的设置必 须权 责分明、相互制衡， 并通 过切实可
行的措 施来 实行 。
成本效益原则。公司 应充 分发挥各机构、各部 门及 各级员工的工作积极 性， 运用科学
化的方 法 尽 量降 低 经 营 运作 成 本 ， 提 高经 济 效 益 ，以 合 理 的 控 制成 本 达 到 最佳 的 内 部 控制
效果。
3 、主 要内 部控 制制 度
（1） 内部 会计 控制 制度
公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司
财 务 会 计 制 度、 会 计 工 作操 作 流 程 和 会计 岗 位 职 责， 并 针 对 各 个风 险 控 制 点建 立 严 密 的会
计系统 控制 。
内部会计控制制度包 括凭 证制度、复核制度、 账务 处理程序、基金估值 制度 和程序、
基 金 财 务 清 算制 度 和 程 序、 成 本 控 制 制度 、 财 务 收支 审 批 制 度 和费 用 报 销 管理 办 法 、 财产
登记保 管和 实物 资产 盘点 制度、 会计 档案 保管 和财 务交接 制度 等。
（2） 风险 管理 控制 制度
风险控制制度由风险 控制 委员会组织各部门制 定， 风险控制制度由风险 控制 的目标和
原 则 、 风 险 控制 的 机 构 设置 、 风 险 控 制的 程 序 、 风险 类 型 的 界 定、 风 险 控 制的 主 要 措 施、
风险控 制的 具体 制度 、风 险控制 制度 的监 督与 评价 等部分 组成 。
风险控制的具体制度 主要 包括投资风险管理制 度、 交易风险管理制度、 财务 风险控制
制 度 以 及 岗 位分 离 制 度 、防 火 墙 制 度 、岗 位 职 责 、反 馈 制 度 、 保密 制 度 、 员工 行 为 准 则等
程序性 风险 管理 制度 。
（3） 监察 稽核 制度 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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公司设立督察长，负 责监 督检查基金和公司运 作的 合法合规情况及公司 内部 风险控制
情况。 督察 长由 总 经 理提 名，董 事会 聘任 ，并 经全 体独立 董事 同意 。
督察长负责组织指导 公司 监察稽核工作。除应 当回 避的情况外，督察长 享有 充分的知
情 权 和 独 立 的调 查 权 。 督察 长 根 据 履 行职 责 的 需 要， 有 权 参 加 或者 列 席 公 司董 事 会 以 及公
司 业 务 、 投 资决 策 、 风 险管 理 等 相 关 会议 ， 有 权 调阅 公 司 相 关 文件 、 档 案 。督 察 长 应 当定
期 或 者 不 定 期向 全 体 董 事报 送 工 作 报 告， 并 在 董 事会 及 董 事 会 下设 的 相 关 专门 委 员 会 定期
会议上 报告 基金 及公 司运 作的合 法合 规情 况及 公司 内部风 险控 制情 况。
公司设立监察稽核部 门， 具体执行监察稽核工 作。 公司配备了充足合格 的监 察稽核人
员，明 确规 定了 监察 稽 核 部门及 内部 各岗 位的 职责 和工作 流程 。
监察稽核制度包括内 部稽 核管理办法、内部稽 核工 作准则等。通过这些 制度 的建立，
检 查 公 司 各 业务 部 门 和 人员 遵 守 有 关 法律 、 法 规 和规 章 的 情 况 ；检 查 公 司 各业 务 部 门 和人
员执行 公司 内部 控制 制度 、各项 管理 制度 和业 务规 章的情 况。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 4 基金托管人
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日依 法成
立 。 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 承 继 原中 国 农 业 银行 全 部 资 产 、负 债 、 业 务、 机 构 网 点和
员工 。 中 国 农业 银 行 网 点遍 布 中 国 城 乡， 成 为 国 内网 点 最 多 、 业务 辐 射 范 围最 广 ， 服 务领
域 最 广 ， 服 务对 象 最 多 ，业 务 功 能 齐 全的 大 型 国 有商 业 银 行 之 一。 在 海 外 ，中 国 农 业 银行
同样通 过自 己的 努力 赢得 了良好 的信 誉， 每年 位居 《财富》 世界 500 强企 业之 列。作 为一 家
城 乡 并 举 、 联通 国 际 、 功能 齐 备 的 大 型国 有 商 业 银行 ， 中 国 农 业银 行 一 贯 秉承 以 客 户 为中
心 的 经 营 理 念， 坚 持 审 慎稳 健 经 营 、 可持 续 发 展 ，立 足 县 域 和 城市 两 大 市 场， 实 施 差 异化
竞 争 策 略 ， 着力 打 造 “ 伴你 成 长 ” 服 务品 牌 ， 依 托覆 盖 全 国 的 分支 机 构 、 庞大 的 电 子 化网
络 和 多 元 化 的金 融 产 品 ，致 力 为 广 大 客户 提 供 优 质 的 金 融 服 务 ，与 广 大 客 户共 创 价 值 、共
同成长 。
中国农业银行是中国 第一 批开展托管业务的国 内商 业银行，经验丰富， 服务 优质，业
绩突出 ，2004 年 被英 国《 全球托 管人 》评 为中 国“ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行
通过了 美 国 SAS70 内部 控 制审计 ，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审 计报 告。 自2010 年起 中国
农业银 行连 续通 过托 管业 务国际 内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ，表 明了 独立 公正 第三方 对中 国
农 业 银 行 托 管服 务 运 作 流程 的 风 险 管 理、 内 部 控 制的 健 全 有 效 性的 全 面 认 可。 中 国 农 业银
行着力 加强 能力 建设 ，品 牌声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁 奖盛
典”中 成绩 突出 ，获 “最 佳托管 银行 ”奖 。2010 年 再次荣 获 《首 席财 务官》 杂 志颁发 的“ 最500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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佳资产 托管 奖” 。2012 年 荣获第 十届 中国 财经 风云 榜“最 佳资 产托 管银 行” 称号；2013 年
至 2016 年连 续荣 获上 海清 算所授 予的 “托 管银 行优 秀奖” 和中 央国 债登 记结 算有限 责任 公
司授予 的“ 优秀 托管 机构 奖”称 号；2015 年、2016 年荣获 中国 银行 业协 会授 予的“ 养老 金
业务最 佳发 展奖 ”称 号。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年 更 名 为 托 管 业 务 部/ 养老金管 理 中 心 ， 内 设 综 合 管 理 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管
处 、 委 托 资 产托 管 处 、 境外 资 产 托 管 处、 保 险 资 产托 管 处 、 风 险管 理 处 、 技术 保 障 处 、营
运 中 心 、 市 场营 销 处 、 内控 监 管 处 、 账户 管 理 处 ，拥 有 先 进 的 安全 防 范 设 施和 基 金 托 管业
务系统 。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 140 名， 其中 具有高 级职 称的 专家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
截止到2017 年6 月30 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投 资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共372 只。
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明
1 、内 部控 制目 标
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经
营、规 范运作 、严格 监察, 确保业 务的稳 健运行,保证 基金财 产的安 全完整,确保 有关信 息的
真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管
理和内 部控制 工作进 行监 督和评 价。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控 监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具备系统、完善的制 度控 制体系，建立了管理 制度 、控制制度、岗位职 责、 业务操作
流 程 ， 可 以 保证 托 管 业 务的 规 范 操 作 和顺 利 进 行 ；业 务 人 员 具 备从 业 资 格 ；业 务 管 理 实行
严 格 的 复 核 、审 核 、 检 查制 度 ， 授 权 工作 实 行 集 中控 制 ， 业 务 印章 按 规 程 保管 、 存 放 、使
用，账 户资料 严格保 管， 制约机 制严格 有效； 业务 操作区 专门设 置，封 闭管 理,实施 音像 监
控；业 务信息 由专职 信息 披露人 负责,防 止泄 密；业 务实现 自动化 操作， 防止 人为事 故的发
生，技 术系 统完 整、 独立 。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、基 金合 同、 托管 协议 规定的 投
资 比 例 和 禁 止投 资 品 种 输入 监 控 系 统 ，每 日 登 录 监控 系 统 监 督 基金 管 理 人 的投 资 运 作 ，并
通过基 金资 金账 户、 基金 管理人 的投 资指 令等 监督 基金管 理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ，以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ；
3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 5 相关服务机构
5.1 销售 机构
5.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：南京 市江东 中 路 228 号
法定代表 人：周 易
联系人： 庞晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
办公地址 ：上海 市浦东 新 区长柳路36 号兴
业证券大 厦 20 楼
法定代表 人：兰 荣
联系人： 乔琳雪
联系电话 ：021-38565547
客服电话 ：95562
网址：www.xyzq.com.cn
3 国信证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号
国信证券 大厦十 六层至 二 十六层
办公地址 ：深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号
国信证券 大厦十 六层至 二 十六层
法定代表 人：何 如
联系人： 周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话 ：95536
网址：www.guosen.com.cn
4 中国银河 证券股 份有限 公 司
注册地址： 北京市 西城区 金融大街35 号 2-6
层
办公地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号国
际企业大 厦 C 座
法定代表 人：陈 共炎
联系人： 辛国政
联系电话 ：010-83574507
客服电话 ：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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5 国泰君安 证券股 份有限 公 司
注册地址 ： 中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 商
城路 618 号
办公地址 ： 上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号
法定代表 人：杨 德红
联系人： 芮敏祺
电话：021 －38676666
客服电话 ：4008888666
网址：www.gtja.com
6 中泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：山东 省济南 市 市中区经 七路 86
号
办公地址 ：山东 省济南 市 市中区经 七路 86
号
法定代表 人：李 玮
联系人： 许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话 ：95538
网址：www.zts.com.cn
7 海通证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号
法定代表 人：周 杰
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话 ：95553
网址：www.htsec.com
8 中信建投 证券股 份有限 公 司
注册地址 ：北京 市朝阳 区 安立路 66 号4 号
楼
办公地址 ：北京 市朝阳 门 内大街 188 号
法定代表 人：王 常青
联系人： 权唐
联系电话 ：010-85130588
客服电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
9 广发证券 股份有 限公司
注册地址 ： 广州 天河区 天 河北路 183-187 号
大都会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 ： 广东 省广州 天 河北路大 都会广 场
5、18 、19 、36、38、39 、41、42 、43、44
楼
法定代表 人：孙 树明
联系人： 黄岚
统一客户 服务热 线：95575 或致电 各地营 业
网点
网址：广 发证券 网 http://www.gf.com.cn 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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10 长城证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 深南大道6008 号
特区报业 大厦 14 、16、17 层
办公地址 ： 深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业
大厦 14、16 、17 层
法定代表 人：丁 益
联系人:金夏
联系电话:021-62821733
客服电话:0755-33680000
4006666888
网址：www.cgws.com
11 招商证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 益田路江 苏大厦A
座38 —45 层
法定代表 人：宫 少林
联系人： 黄婵君
联系电话 ：0755-82960167
客服电话 ：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
12 中信证券 股份有 限公司
注册地址 ：广东 省深圳 市 福田区中 心三路8
号卓越时 代广场 （二期 ） 北座
办公地址 ：北京 市朝阳 区 亮马桥路48 号中
信证券大 厦
法定代表 人：张 佑君
联系人： 顾凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话 ：95558
网址：www.cs.ecitic.com
13 申万宏源 证券有 限公司
注册地址: 上海市 徐汇区 长乐路989 号45 层
办公地址 ：上海 市徐汇 区 长乐路 989 号40
层
法定代表 人：李 梅
联系人： 李玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话 ：95523 或4008895523
网址: www.swhysc.com
14 光大证券 股份有 限公司
注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
法定代表 人:薛峰
联系人:何耀
联系电话:021-22169999
客服电话 ：95525
网址：www.ebscn.com 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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15 中国中投 证券有 限责任 公 司
注册地址 ： 深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交
界处荣超 商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01、02、03 、05、11 、12 、13 、15、
16、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地址 ：深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣
超商务中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表 人:高涛
联系人： 万玉琳
联系电话 ：0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话 ：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
16 申万宏源 西部证 券有限 公 司
注册地址 ： 新 疆乌鲁 木齐 市高新区 （新 市区）
北京南路358 号 大成国 际 大厦20 楼2005 室
办公地址: 新疆 乌鲁木 齐 市高新区 （新市
区） 北京南 路358 号大 成 国际大 厦20 楼2005
室
法定代表 人：韩 志谦
电话：0991-5801913
传真：0991-5801466
联系人： 王怀春
客户服务 电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
17 安信证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 金田路 4018 号安
联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址 ： 深圳 市福田 区 深南大道 凤凰大 厦
1 栋 9 层
法定代表 人：王 连志
联系人： 陈剑虹
联系电话 ：0755-82825551
客服电话 ：4008001001
网址：www.essence.com.cn
18 中信证券 （ 山东） 有 限责 任公司
注册地址 ： 青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛
国际金融 广场 1 号楼 20 层
办公地址： 山东省 青岛市 市南区东 海西路28
号龙翔广 场东座5 层
法定代表 人：姜 晓林
联系人： 刘晓明
联系电话 ：0531-89606165
客服电话 ：95548
网址：www.citicssd.com 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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19 信达证券 股份有 限公司
注册 （办 公） 地 址： 北 京 市西城区 闹市口 大
街9 号院1 号楼
法定代表 人：张 志刚
联系人： 尹旭航
联系电话 ：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话 ：95321
网址：www.cindasc.com
20 东方证券 股份有 限公司
注册地址： 上海市 中山南 路 318 号2 号楼22
层、23 层、25 层-29 层
办公地址： 上海市 中山南 路 318 号2 号楼21
层-23 层、25 层-29 层
法定代表 人：潘 鑫军
联系人： 胡月茹
联系电话 ：021-63325888
客服电话 ：95503
网址：www.dfzq.com.cn
21 华融证券 股份有 限公司
注册地址 ：北京 市西城 区 金融大街8 号
办公地址 ：北京 市朝阳 区 朝阳门北 大街 18
号中国人 保寿险 大厦 12-18 层
法定代表 人：祝 献忠
基金业务 联系人 ：李慧 灵
联系电话 ：010-85556100
传真：010-85556088
客服电话 ：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
22 华西证券 股份有 限公司
注册地址 ：四川 省成都 市 高新区天 府二街
198 号华 西证券 大厦
办公地址 ：四川 省成都 市 高新区天 府二街
198 号华 西证券 大厦
法定代表 人：杨 炯洋
联系人： 谢国梅
联系电话 ：010-52723273
客服电话 ：95584
网址: www.hx168.com.cn
23 江海证券 有限公 司
注册地址 ： 黑龙 江省哈 尔 滨市香坊 区赣水 路
56 号
办公地址 ： 黑龙 江省哈 尔 滨市松北 区创新 三
路833 号
法定代表 人：孙 名扬
联系人： 周俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客服电话 ：400-666-2288 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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网址：www.jhzq.com.cn
24 国联证券 股份有 限公司
注册地址: 江苏省 无锡滨 湖区太湖 新城金 融
一街 8 号7-9 层
办公地址 ： 江苏 省无锡 滨 湖区太湖 新城金 融
一街 8 号7-9 层
法定代表 人:姚志 勇
联系人:祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
25 东莞证券 股份有 限公司
注册地址: 广东省 东莞市 莞城区可 园南路1
号金源中 心
办公地址: 广东省 东莞市 莞城区可 园南路1
号金源中 心
联系人:李荣
联系电话 ：0769-22115712
传真：0769-22115712
客服电话 ：95328
网址:www.dgzq.com.cn
26 平安证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036
号荣超大 厦 16-20 层
办公地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036
号荣超大 厦 16-20 层
法定代表 人：曹 实凡
联系人: 石 静武
联系电话:021-38631117
客服电话:95511-8
网址：stock.pingan.com
27 国都证券 股份有 限公司
注册地址 ： 北京 市东城 区 东直门南 大街 3 号
国华投资 大厦 9 层10 层
办公地址 ： 北京 市东城 区 东直门南 大街 3 号
国华投资 大厦 9 层10 层
法定代表 人：王 少华
联系人： 黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话 ：400-818-8118
网址：www.guodu.com 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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28 东吴证券 股份有 限公司
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
法定代表 人：范 力
联系人： 方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话 ：95330
网址： www.dwzq.com.cn
29 华安证券 股份有 限公司
注册地址 ： 安徽 省合肥 市 政务文化 新区天 鹅
湖路 198 号
办公地址 ： 安徽 省合肥 市 政务文化 新区天 鹅
湖路 198 号财智 中心 B1 座
法定代表 人：李 工
联系人： 范超
联系电话 ：0551-65161821
客服电话 ：95318
网址：www.hazq.com
30 华宝证券 有限责 任公司
注册地址 ： 中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 世
纪大道 100 号57 层
办公地址 ： 中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 世
纪大道 100 号57 层
法定代表 人：陈 林
联系人： 刘闻川
电话：021-20657517
传真：021-68408217-7517
客服电话 ：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
31 第一创业 证券股 份有限 公 司
注册地址: 深圳市 福田区 福华一路115 号投
行大厦 20 楼
办公地址: 深圳市 福田区 福华一路115 号投
行大厦 18 楼
法定代表 人:刘学 民
联系人: 毛 诗莉
联系电话:0755-23838750
客服电话 ：95358
网址:www.firstcapital.com.cn
32 西南证券 股份有 限公司
注册地址 ：重庆 市江北 区 桥北苑 8 号
法定代表 人：吴 坚
联系人： 张煜
联系电话 ：023-63786633
客服电话 ：4008096096
网址：www.swsc.com.cn 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
30
33 德邦证券 股份有 限公司
注册地址 ： 上海 市普陀 区 曹杨路 510 号南 半
幢9 楼
办公地址 ： 上海 市浦东 新 区福山路500 号城
建国际中 心 26 楼
法定代表 人：姚 文平
联系人： 朱磊
电话：021-68761616
传真：021-68767032
客服电话 ：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
34 大同证券 有限责 任公司
注册地址 ：大同 市城区 迎 宾街 15 号 桐城中
央21 层
办公地址 ： 山西 省太原 市 长治路 111 号山 西
世贸中心A 座F12 、F13
法定代表 人：董 祥
联系人： 薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-4192803
客服电话 ：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
35 方正证券 股份有 限公司
注册地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层
办公地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层
法定代表 人：何 其聪
联系人： 高洋
联系电话 ：010-68546709
客服电话 ：95571
网址：www.foundersc.com
36 财通证券 股份有 限公司
注册地址 ：杭州 市杭大 路 15 号嘉 华国际 商
务中心 201 、501 、502 、1103、1601-1615 、
1701-1716
办公地址 ：杭州 市杭大 路 15 号嘉 华国际 商
务中心 201 、501 、502 、1103、1601-1615 、
1701-1716
法定代表 人：沈 继宁
联系人： 夏吉慧
联系电话 ：0571-87925129
客服电话 ：95336,40086-96336
网址：www.ctsec.com 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
31
37 东海证券 股份有 限公司
注册地址 ：江苏 省常州 市 延陵西路23 号投
资广场 18 楼
办公地址 ：上海 市浦东 新 区东方路1928 号
东海证券 大厦
法定代表 人：赵 俊
联系人： 王一彦
客服电话 ：95531 ；400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
38 新时代证 券股份 有限公 司
注册地址: 北京市 海淀区 北三环西路99 号院
1 号楼 15 层1501
办公地址: 北京市 海淀区 北三环西路99 号院
1 号楼 15 层1501
法定代表 人：叶 顺德
联系人： 田芳芳
联系电话 ：010-83561146
客服电话 ：4006989898
网址：www.xsdzq.cn
39 万联证券 有限责 任公司
注册地址 ：广州 市天河 区 珠江东路11 号高
德置地广 场 F 栋18 、19 层
办公地址 ：广州 市天河 区 珠江东路13 号高
德置地广 场 E 栋12 层
法定代表 人：张 建军
联系人:甘蕾
联系电话 ：020-38286026
客服电话:400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
40 财富证券 有限责 任公司
注册地址 ：长沙 市芙蓉 中 路二段 80 号顺天
国际财富 中心 26 楼
办公地址 ：长沙 市芙蓉 中 路二段 80 号顺天
国际财富 中心 26 楼
法定代表 人：蔡 一兵
联系人： 郭磊
联系电话 ：0731-84403319
客服电话 ： 95317
网址:www.cfzq.com
41 恒泰证券 股份有 限公司
注册地址 ： 呼和 浩特市 赛 罕区敕勒 川大街 东
方君座 D 座14 层
办公地址 ： 呼和 浩特市 赛 罕区敕勒 川大街 东
方君座 D 座14 层
法定代表 人：庞 介民
联系人： 熊丽
客服电话 ：4001966188
网址：www.cnht.com.cn 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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42 华龙证券 股份有 限公司
注册地址 ： 兰州 市城关 区 东岗西路638 号财
富大厦
办公地址 ： 兰州 市城关 区 东岗西路638 号财
富大厦 4 楼
法定代表 人：李 晓安
联系人： 范坤
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
客服电话 ：95368
网址：www.hlzq.com
43 中国民族 证券有 限责任 公 司
注册地址 ：北京 市朝阳 区 北四环中 路 27 号
盘古大观A 座40F-43F
办公地址 ：北京 市朝阳 区 北四环中 路 27 号
盘古大观A 座40F-43F
法定代表 人：赵 大建
联系人： 齐冬妮
电话：010-59355807
传真：010-56437030
客服电话 ：4008895618
网址：www.e5618.com
44 宏信证券 有限责 任公司
注册地址 ： 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二
段18 号川 信大 厦 10 楼
办公地址 ： 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二
段18 号川 信大 厦 10 楼
法定代表 人：吴 玉明
联系人： 张鋆
电话：010-64083702
传真：028-86199382
客服电话 ：4008366366
网址：www.hxzq.cn
45 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告
5.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司
5.2 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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联系人 ：陈 文祥
电话：021-68419095
传真：021-68870311
5.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室
负责人 ：李 兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬
5.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 6 基金合同的生效
（一） 基金 合同 的生 效
本基金 合同 于2013 年 2 月 6 日正 式生 效。 自基 金 合同生 效日 起， 本基 金管 理人正 式开
始管理 本基 金。
（二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模
《基金 合同 》生 效后 ，基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5000 万
元的， 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会； 连续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的，基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 7 基金份额折算
一、基 金份 额折 算的 时间
本基金份额上市前不 进行 基金份额折算。在本 基金 份额上市后，为了更 好的 跟踪标的
指 数 ， 基 金 管理 人 可 以 根据 运 作 情 况 决定 是 否 对 基金 份 额 进 行 折算 并 提 前 公告 ， 无 需 召开
份额持 有人 大会 。
二、基 金份 额折 算的 原则
基金份额折算由基金 管理 人向登记机构申请办 理， 并由登记机构进行基 金份 额的变更
登记。 基金 份额 折算 的比 例和具 体安 排本 基金 管理 人将另 行公 告。
基金份额折算后，本 基金 的基金份额总额与基 金份 额持有人持有的基金 份额 数额将发
生 调 整 ， 但 调整 后 的 基 金份 额 持 有 人 持有 的 基 金 份额 占 基 金 份 额总 额 的 比 例不 发 生 变 化。
基 金 份 额 折 算对 基 金 份 额持 有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 。 基 金 份 额折 算 后 ， 基金 份 额 持 有人
将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。
三、基 金份 额折 算的 方法
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 （ 小数 部分 舍去， 舍
去部分 计入 基金 财产 ） ，加 总得到 折算 后的 基金 总份 额。基 金份 额折 算的 比例 和具体 安排 本
基金管 理人 将另 行公 告。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小申 购赎 回单 位等安 排。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 8 基金份额的上市交易
一、基 金上 市
1 、基 金上 市交 易的 核准 机 构和核 准文 号： 上海 证券 交易所 上证 债字 【2013 】83 号
2 、上 市交 易日 期：2013 年3 月 15 日
3 、上 市交 易的 证券 交易 所 ：上海 证券 交易 所
4 、基 金二 级市 场交 易简 称 ：500ETF
5 、二 级市 场交 易代 码： 510500
投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易
6 、基 金申 购、 赎回 简称 ：500 申赎
7 、申 购、 赎回 代码 ：510501
投资者 应当 在本 基金 指定 的一级 交易 商 （ 申购 赎回 代理券 商） 办理 本基 金申 购和赎 回业
务 的 营 业 场 所或 按 一 级 交易 商 提 供 的 其他 方 式 办 理本 基 金 的 申 购和 赎 回 。 本公 司 将 适 时增
加或调 整申 购赎 回代 理券 商，并 及时 公告 。
二、基 金份 额的 上市 交易
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《 上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定。
三、终 止上 市交 易
基金份额上市交易后 ，有 下列情形之一的，上 海证 券交易所可终止基金 的上 市交易，
并报中 国证 监会 备案 ：
1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ；
2 、基 金合 同终 止；
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ；
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形；
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。
基金管理 人应 当在收 到上 海证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。
若因上 述 1 、5 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 非上 市的 契约 型开放 式指 数基 金。
四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金管理人或者基金 管理 人委托中证指数有限 公司 在相关证券交易所开 市后 根据申购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 上海 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ：
基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 、赎回 清单 中必 须现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 、赎 回清单 中
退 补 现 金 替 代成 份 证 券 的数 量 与 最 新 成交 价 相 乘 之和 ＋ 申 购 、 赎回 清 单 中 可以 现 金 替 代成
份 证 券 的 数 量与 最 新 成 交价 相 乘 之 和 ＋申 购 、 赎 回清 单 中 禁 止 现金 替 代 成 份证 券 的 数 量与
最新成 交价相 乘之和 ＋申 购、赎 回清单 中的预 估现 金部分 ）/最小 申购 、赎回 单位对 应的基
金份额 。
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 9 基金份额的申购和赎 回
9.1 申购 与赎回 场所
投资者应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、赎 回业务的营业场所或 按申 购赎回代
理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。
基金管理人可根据情 况变 更或增减基金申购赎 回代 理券商，并予以公告 。在 相关条件
许可的 前提 下， 基金 管理 人可增 加或 调整 申购 赎回 代理机 构， 并予 以公 告。
9.2 申购 与赎回 的开 放日 及时 间
1. 开放 日及 开放 时间
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。
基金合同生效后，若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理申购，具体业 务办 理时间在
申购开 始公 告中 规定 。若 其后基 金申 请上 市， 上市 期间基 金可 暂停 办理 申购 。
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理赎回，具体业 务办 理时间在
赎回开 始公 告中 规定 。
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者转换 。
本基金 已 于2013 年3 月15 日开 始办 理申 购赎 回业 务。
9.3 申购 与赎回 的原 则
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金 业 务实施 细则 》和《 中
国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细
则》的 规定 。
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告并 报中 国证监 会备 案 。
9.4 申购 与赎回 的程 序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者须按申购赎回 代理 券商规定的手续，在 开放 日的开放时间提出申 购、 赎回的申
请 。 投 资 者 申 购 本 基 金 时 ， 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 。 投 资 者 提 交 赎 回 申 请
时，必 须持 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 ，否 则 所 提交的 赎回 的申 请无 效而 不予成 交。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知
基金投资者申购、赎 回申 请在受理当日进行确 认。 如投资者未能提供符 合要 求的申购
对 价 ， 则 申 购申 请 失 败 。如 投 资 者 持 有的 符 合 要 求的 基 金 份 额 不足 或 未 能 根据 要 求 准 备足
额 的 现 金 ， 或本 基 金 投 资组 合 内 不 具 备足 额 的 符 合要 求 的 赎 回 对价 ， 则 赎 回申 请 失 败 。投
资者可 在申 请当 日通 过其 办理申 购、 赎回 的销 售网 点查询 确认 情况 。
投资者申购的基金份 额当 日可卖出，当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖 出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。投 资者 赎回
获得的 股票 当日 可卖 出。
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记
本基金申购赎回过程 中涉 及的基金份额、组合 证券 、现金替代、现金差 额及 其他对价
的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司关 于上 海证券 交易 所交 易型 开放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 和 参与 各
方 相 关 协 议 的有 关 规 定 ，对 于 本 基 金 的申 购 业 务 采用 净 额 结 算 和逐 笔 全 额 结算 相 结 合 的方
式 ， 其 中 上 交所 上 市 的 成份 股 的 现 金 替代 、 申 购 并当 日 卖 出 的 基 金 份 额 涉 及的 深 交 所 上市
的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 ， 申购 当 日 未 卖出 的 基 金 份 额涉 及 的 深 交所 上 市 的 成份
股 的 现 金 替 代采 用 逐 笔 全额 结 算 ； 对 于本 基 金 的 赎回 业 务 采 用 净额 结 算 和 代收 代 付 相 结合
的 方 式 ， 其 中上 交 所 上 市的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 ， 深交 所 上 市 的成 份 股 的 现金
替 代 采 用 代 收代 付 ； 本 基金 上 述 申 购 赎回 业 务 涉 及的 现 金 差 额 和现 金 替 代 退补 款 采 用 代收
代付。
投资者T 日 申购 成功 后， 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购当
日卖出基 金份 额的交 收登 记以及现 金替 代的清 算； 在 T+1 日办 理现金 替代的 交收与申 购当500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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日未卖出 基金 份 额的 交收 登记以及 现金 差额的 清算 ；在 T+2 日 办理现 金差额 的交收， 并将
结 果 发 送 给 申购 赎 回 代 理券 商 、 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 。 现 金替 代 交 收 失败 的 ， 该 笔申
购当日 未卖 出基 金份 额交 收失败 。
投资者T 日 赎回 成功 后， 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金份
额的注销 以及 现金替 代的 清算； 在 T+1 日办 理上交 所上市的 成份 股现金 替代 的交收以 及现
金差额的 清算 ；在 T+2 日 办理现金 差额 的交收 ，并 将结果发 送给 申购赎 回代 理券商、 基金
管理人和 基金 托管人 。基 金管理人 不迟 于 T+3 日办 理赎回的 深交 所上市 的成 份股现金 替代
的交付 。
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ，则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海
证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行
处理。
登记机构和基金管理 人可 在法律法规允许的范 围内 ，对申购与赎回的程 序进 行调整，
并最迟 于开 始实 施 前3 个 工作日 在至 少一 种中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。
9.5 申购 与赎回 的数 额限 制
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。
本基金最 小申 购赎回 单位 为 200 万份 ，基金 管理人 可根据市 场情 况，在 法律 法规允 许
的 情 况 下 ， 调整 申 购 与 赎回 的 数 额 限 制， 基 金 管 理人 必 须 在 调 整生 效 前 依 照《 信 息 披 露办
法》的 有关 规定 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。
9.6 申购 、赎回 的对 价、 费用 及其用 途
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后第5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在T+1 日内公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。
2 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其
他对价。 赎 回对 价 是 指 基金 份 额 持 有 人赎 回 基 金 份额 时 ， 基 金 管理 人 应 交 付的 组 合 证 券、
现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 投 资 者 申
购、赎 回的 基金 份额 数额 确定。
3 、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公式 为计 算日基 金
资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公
告，并 报中 国证 监会 备案 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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4 、 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 投 资 者 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确
定 。 申 购 、 赎回 清 单 由 基金 管 理 人 编 制。T 日 的 申购 、 赎 回 清 单在 当 日 上 海证 券 交 易 所开
市前 公 告。
5 、投资者在申购或赎回基 金份额时，申购赎回代理 券商可按照不超过 0.5% 的标 准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 机构 等收 取的 相关费 用。
9.7 申购 、赎回 清单 的内 容与 格式
1、 申购 、赎 回清 单的 内 容
T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。
2 、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是指本基金 标的指数所 包含的全部或 部分证券。 申购、赎回清 单将公告最 小
申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。
3 、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是指申购、 赎回过程中 ，投资者按基 金合同和招 募说明书的规 定，用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。
1 ） 现金 替代 分为4 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替代 （标 志为
“ 允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为 “ 退补 ” ）。
禁止现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券不允 许使 用现 金作 为替 代。
可以现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购基 金份额时，允 许使用现金 作
为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 ， 但 在赎 回基 金份 额时， 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替
代。
必须现 金替代适用于 所有成份股 ，是指在申购 、赎回基金 份额时，该成 份证券必须 使
用固定 现金 作为 替代 。
退补现 金替代适用于 深交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券必须 使用 现金 作为 替代 ，根据 基金 管理 人买 卖情 况，与 投资 者进 行退 款或 补款。
2 ）可 以现 金替 代
①适用 情形：可以现 金替代的证 券一般是由于 停牌等原因 导致投资者无 法在申购时 买
入的证 券。 目 前仅 适用 于 标的指 数 中 的上 交所 股票 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）
其中， “ 参考 价格 ”定 义 为“ 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ” 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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如果上 海证券交易所 参考价格确 定原则发生变 化，以上海 证券交易所通 知规定的参 考
价格为 准。
收取现 金替代溢价的 原因是，对 于使用现金替 代的证券， 基金管理人需 在证券恢复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加 上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 ，并 据此 收取替 代金 额 。
如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 者收
取欠缺 的差 额。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ，并 据此 收取 替代 金 额 。
在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日（简 称 为 N+2 日 ）内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。
N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者
应补交 的款 项。
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分 被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款
项。
若现金 替代 日（T 日 ）后 至N+2 日（ 若在 特例 情况 下，则 为 T 日起第20 个 交 易日） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。
N+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下 ， 则 为 T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基 金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 及汇 总数据 发送 给相 关申 购赎 回代理 券商 和基 金托 管人 ， 相关款 项的 清
算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。
④替代 限制：为有效 控制基金的 跟踪偏离度和 跟踪误 差， 基金管理人可 规定投资者 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为：
参 考 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
该 证 券 参 考 价 格 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。
如果上 海证券交易所 参考基金份 额净值计算方 式发生变化 ，以上海证券 交易所通知 规500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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定的参 考基 金份 额净 值为 准。
3 ）必 须现 金替 代
①适用 情形：必须现 金替代的证 券一般是由于 标的指数调 整，即将被剔 除的成份证 券
以及处 于停 牌的 股票 。
②替代 金额：对于必 须现金替代 的证券，基金 管理人将在 申购、赎回清 单中公告替 代
的一定 数量的 现金， 即“ 固定替 代金额” 。固 定替代 金额的 计算方 法为申 购、 赎回清 单中该
证券的 数量 乘以 其调 整 后T 日开 盘参 考价 。
4 ）退 补现 金替 代
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 标 的指数 中深 交所 股票 。
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1+ 现金 替代溢 价
比例） ；
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1- 现金 替代溢 价
比例） 。
③替代 金额 的处 理程 序
对退补 现金 替代 而言 ， 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。
对退补 现金 替代 而言 ， 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。
其中， 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数公 司提供 的标 的指 数成 份证 券的调 整
后开盘 参考 价确 定。
基金管 理人 将 自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报” 的原则 依
次买入 申购 被替 代的 部分 证券， 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ” 的 原则
依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。T 日 未完 成的 交易 ， 基金 管理 人在T 日 后被 替代的 成份 证
券有正 常交 易 的2 个 交易 日（简 称 为 N+2 日） 内完 成上述 交易 。
时间优 先的原则为： 申购赎回方 向相同的，先 确认成交者 优先于后确认 成交者。先 后500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。
实时申 报的原则为： 基金管理人 在深交所连续 竞价期间， 根据收到的上 交所申购赎 回
确认记 录， 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申 报被 替代 证券 的交 易指 令。
T 日基 金管 理人 按照 “时 间 优先 ” 的 原则 依次 与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格 与交 易费 用） 的差额 ，确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ；
按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 者确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。
对于T 日因 停牌 或流 动性 不 足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券 ， T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。
N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者 应 补交的 款项 。
N+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照 N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实 际 购入 成本 （包 括买 入价格 与交 易费
用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还
申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ， 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。
若现金 替代 日（T 日） 后 至N+2 日期 间发 生除 息、 送股（ 转增 ） 、 配股 等权 益 变动， 则
进行相 应调 整。
N+2 日 后第1 个 工作 日 ， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理 券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。
4 、预 估现 金部 分相 关内 容
预估现 金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预 先冻结申请 申500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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购、赎 回的 投资 者的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。
T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 ：
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 、 赎 回清单 中
必须现 金替 代的 固定 替代 金额＋ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调
整后 T 日开盘 参考 价相乘 之和＋申 购、 赎回清 单中 可以现金 替代 成份证 券的 数量与 该 证券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和+申 购、 赎回 清单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和 ）
其中， 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司提 供的 标的 指数 成份证 券
的调整 后开 盘参 考价 确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分 红除息 日 ， 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。
5 、现 金差 额相 关内 容
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为：
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购、 赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘
之和＋ 申购 、赎 回清 单中 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 T 日收 盘价 相乘 之 和+申 购、 赎回
清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相乘之 和）
T 日投 资者 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。
现金差 额的数值可能 为正、为负 或为零。在投 资者申购时 ，如现金差额 为正数，则 投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资 者将根 据其 申 购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在投 资者 赎回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 者将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。
6 、申 购、 赎回 清单 的格 式
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下
基本信 息
最新公 告日 期
2013 年 08 月 01 日
基金名 称
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金管 理公 司名 称
南方基 金管 理有 限公 司
一级市 场基 金代 码
510501
T-1 日 信息 内容 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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现金差 额（ 单位:元）
708.16
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位:元）
1,926,092.16
基金份 额净 值（ 单位:元）
0.9630
T 日信 息内 容
预估现 金部 分（ 单位:元）
-1,027.84
现金替 代比 例上 限
50%
是否需 要公 布IOPV
是
最小申 购、 赎回 单位 （单 位:份）
2,000,000
申购、 赎回 的允 许情 况
允许 申购 和赎 回
9.8 拒绝 或暂停 申购 的情 形及 处理方 式
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申
购申请 。
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者
无法办 理申 购业 务。
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
6 、上海 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购，或 者
指 数 编 制 单 位、 上 海 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述
异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形， 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。
7 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述第 1 、2、3 、5 、6、7、8 项暂 停申购 情形 时，基 金管理 人应当 根据 有关规 定
在 指 定 媒 体 上刊 登 暂 停 申购 公 告 。 如 果投 资 人 的 申购 申 请 被 拒 绝， 被 拒 绝 的申 购 款 项 将退
还给投 资人 。在 暂停 申购 的情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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9.9 暂停 赎回或 延缓 支付 赎 回 对价的 情形 及处理 方式
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对 价。
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者
无法办 理赎 回业 务。
4 、上海 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎 回，或 者
指 数 编 制 单 位、 上 海 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述
异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形， 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等；
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单；
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述暂停赎回情 形且 基金管理人决定暂停 赎回 申请时，基金管理人 应当 根据有关
规 定 在 指 定 媒体 上 刊 登 暂停 赎 回 公 告 。在 暂 停 赎 回的 情 况 消 除 时， 基 金 管 理人 应 及 时 恢复
赎回业 务的 办理 ，并 依照 有关规 定在 指定 媒体 公告 。
9.10 集 合申购 与其 他服 务
在条件允许时，基金 管理 人可开放集合申购， 即允 许多个投资者集合其 持有 的组合证
券 ， 共 同 构 成最 小 申 购 、赎 回 单 位 或 其整 数 倍 ， 进行 申 购 。 在 不损 害 基 金 份额 持 有 人 利益
的前提 下， 基金 管理 人有 权制定 集合 申购 业务 的相 关规则 。
在条件允许时，基金 管理 人也可采取其他合理 的申 购方式，并于新的申 购方 式开始执
行前予 以公 告。
基金管理人指定的代 理机 构可依据本基金合同 开展 其他服务，双方需签 订书 面委托代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。
9.11 基 金的非 交易 过户
基金的非交易过户是 指基 金登记机构受理继承 、捐 赠和司法强制执行等 情形 而产生的
非 交 易 过 户以 及 登 记机 构认 可 、 符 合法 律 法 规的 其它 非 交 易 过户( 可 补 充其 他情 况) 。 无论
在上述 何种 情况 下， 接受 划转的 主体 必须 是依 法可 以持有 本基 金基 金份 额的 投资人 。
继承是指基金份额持 有人 死亡，其持有的基金 份额 由其合法的继承人继 承； 捐赠指基
金 份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份 额捐 赠 给 福 利性 质 的 基 金 会或 社 会 团 体； 司 法 强 制执500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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行 是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 将 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基 金份 额 强 制 划转 给 其 他 自然
人 、 法 人 或 其他 组 织 。 办理 非 交 易 过 户必 须 提 供 基金 登 记 机 构 要求 提 供 的 相关 资 料 ， 对于
符 合 条 件 的 非交 易 过 户 申请 按 基 金 登 记机 构 的 规 定办 理 ， 并 按 基金 登 记 机 构规 定 的 标 准收
费。
9.12 基 金的冻 结和 解冻
基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻， 以及 登记机构
认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。
9.13 联 接基金 的特 殊申 购
本基金 在基 金合 同生 效后 、 开 放日 常申 购之前 ， 将 向本基 金联 接基 金开 通特 殊申购 ， 特
殊申购 仅开 通一 日， 联接 基金以 股票 或现 金特 殊申 购本基 金份 额， 申购 价格 以特殊 申购 日的
基金份 额净 值 （ 保留 到小 数点 后 9 位） 为 基准 计算 ， 不收 取申 购费 。
本基金 联接 基金 特殊 申购 所得的 申购 份额 计算 如下 ：
申购份 数= 联接 基金 进行 特 殊申购 的股 票 按 照当 日收 盘价计 算的 总市 值和 现金 总额/ 特
殊申购 日本 基金 份额 净值
?
?
? ?
n
i 1
T i 量 用 于 特 殊 申 购 的 股 票 数 日收盘价 只股票 第 特 殊 申 购 股 票 总 市 值
其中：
（1）i 代表 提交 特殊 申购 的第i 只股 票，n 代表 特殊 申购 提 交的 股票 总只 数。
（2）T 日为 特殊 申购 当日 。
（3） “第i只股 票T 日 收盘 价 ”由 基金管 理人根 据上 海 和深 圳 证券 交易所 的T日 行情数 据
计算。 若该 股票 在T 日停 牌 或无成 交, 则以 最近 一个 交 易日的 收盘 价作 为计 算价 格。
若某一股 票在T 日至登 记机 构进行股 票过 户日的 冻结 期间发生 除息 、送股( 转增)、配股
等权益 变动,则 由于 联接基 金 获得 了相应 的权益,基金 管理人 将按如 下方式 对该 股票在T 日的
收盘 价 进行 调整 ：
①除息 ：调 整后 价格 ＝T 日 收盘价-每 股现 金股 利或 股 息
②送股 ：调 整后 价格 ＝T 日 收盘价/(1 ＋每 股送 股比 例)
③配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日收盘 价 ＋ 配股 价× 配股 比例)/(1 ＋ 每股 配股 比例)
④送股 且配 股 ： 调 整后 价格 ＝(T日 收盘 价 ＋ 配股 价× 配股比 例)/(1 ＋ 每股 送股 比例＋ 每
股配股 比例)
⑤除息 且送 股： 调整 后价 格=（T 日收 盘价-每 股现 金 股利或 股息 ）/ （1+ 每 股 送 股比例 ）
⑥ 除 息 且配 股： 调 整后 价格= （T 日收 盘 价+ 配 股价 ? 配股比例- 每 股现 金 股利 或股 息 ）/500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（1+每 股配 股比 例）
⑦ 除息、 送股 且配股 ：调 整后价格 ＝(T 日收盘 价 ＋ 配股价× 配股 比例-每 股现 金股利 或
股息)/(1 ＋ 每股 送股 比例 ＋每股 配股 比例)
若某一股票在T 日 至登 记 机构 进 行 股 票 过 户 日的 冻 结期 间 发 生 司 法 执 行,则 基 金管 理 人
将根据 登记 机构 发送 的解 冻数据 对特殊 数 量进 行相 应调整 。
特殊申 购份 额按 照截 位的 方法保 留到 整数 位， 整数 位之后 的部 分舍 弃， 舍弃 部分归 入 本
基金财产 。
500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 10 基金的投资
10.1 投 资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
10.2 投 资范围
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、一 级市
场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （ 权证 、股 指期 货等 ） 、 债券 资产 （国 债、 金融 债、企 业债 、
公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等 ） 、
资 产 支 持 证 券、 债 券 回 购、 银 行 存 款 等固 定 收 益 类资 产 、 现 金 资产 、 货 币 市场 工 具 以 及中
国 证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工 具（ 但 须 符 合中 国 证 监 会 的相 关 规 定 ）。 在 建 仓 完成
后，本基金投资于 标的指 数成份股、备选成 份股的 资产比例不低于基 金资产 净值的 95%，
权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
10.3 投 资理念
本基金采用指数化投 资， 力求获得标的指数所 代表 的中国证券市场的平 均收 益率，以
使投资 者可 以分 享中 国经 济长期 增长 的稳 定收 益。
10.4 投 资策略
1 、投 资策 略
本基金为被动式指数 基金 ，采用完全复制法， 按照 成份股在标的指数中 的基 准权重构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
当预期成份股发生调 整和 成份股发生配股、增 发、 分红等行为时，或因 基金 的申购和
赎 回 等 对 本 基金 跟 踪 标 的指 数 的 效 果 可能 带 来 影 响时 ， 或 因 某 些特 殊 情 况 导致 流 动 性 不足
时 ， 或 其 他 原因 导 致 无 法有 效 复 制 和 跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金 管 理人 可 以 对 投资 组 合 管 理进
行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品。本基 金投 资股指期
货将根据风 险管 理 的 原 则， 以 套 期 保 值为 目 的 ， 对冲 系 统 性 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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性 风 险 等 ， 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 ， 通 过多 头 或 空 头套 期 保 值 等策
略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用股 指 期 货 的杠 杆 作 用 ， 降低 股 票 仓 位频 繁 调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
2 、投 资管 理体 制和 程序
（1） 决策 依据
有关法律、法规、基 金合 同和标的指数的相关 规定 是基金管理人运用基 金财 产的决策
依据。
（2） 投资 管理 体制
本基金管理人实行投 资决 策委员会领导下的基 金经 理团队制。投资决策 委员 会负责制
定 有 关 指 数 重大 调 整 的 应对 决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及 重大 的 单 项 投资 决 策 ； 基金
经 理 负 责 日 常指 数 跟 踪 维护 过 程 中 的 组合 构 建 、 调整 决 策 以 及 每日 申 购 、 赎回 清 单 的 编制
决策。
（3） 投资 程序
研究支持、投资决策 、组 合构建、交易执行、 绩效 评估、组合维护等流 程的 有机配合
共 同 构 成 了 本基 金 的 投 资管 理 程 序 。 严格 的 投 资 管理 程 序 可 以 保证 投 资 理 念的 正 确 执 行，
避免重 大风 险的 发生 。
研究支持：指数化投 资团 队依托基金管理人整 体研 究平台，整合外部信 息以 及券商等
外 部 研 究 力 量的 研 究 成 果， 开 展 指 数 跟踪 、 成 份 股公 司 行 为 等 相关 信 息 的 搜集 与 分 析 、流
动性分 析、 误差 及其 归因 分析等 工 作 ，撰 写研 究报 告，作 为基 金投 资决 策的 重要依 据。
投资决策：投资决策 委员 会依据指数化投资团 队提 供的研究报告，定期 或遇 重大事项
时 召 开 投 资 决策 会 议 ， 决定 相 关 事 项 。基 金 经 理 根据 投 资 决 策 委员 会 的 决 议， 进 行 基 金投
资管理 的日 常决 策。
组合构建：根据标的 指数 ，基金经理构建组合 。在 追求跟踪误差和偏离 度最 小化的前
提下， 基金 经理 将采 取适 当的方 法， 降低 买入 成本 、控制 投资 风险 。
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。
投资绩效评估：投资 绩效 评估：指数化投资团 队定 期或不定期对基金进 行投 资绩效评
估 ， 以 确 认 组合 是 否 实 现了 投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资 策略 成 功 与 否， 基 金 经 理可
以据此 检视 投资 策略 ，进 而调整 投资 组合 。
组合维护：基金经理 将跟 踪标的指数变动，结 合成 份股基本面情况、流 动性 状况、基
金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 ， 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调
整，密 切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
52
10.5 投 资组合 管理
1 、构 建投 资组 合
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐 步 购入。
本基金采取复制法确 定目 标组合，其投资于标 的指 数成份股、备选成份 股的 资产比例
不低于基金资产净 值的 95% 。如因标的指数成 份股调 整、基金申购或赎 回带来 现金等因素
导致基 金不 符合 这一 投资 比例的 ，基 金管 理人 将 在10 个 交易 日内 进行 调整 。
基金管理人将对成份 股的 流动性进行分析，如 发现 流动性欠佳的个股将 采用 合理方法
寻求替 代。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。
3 、定 期投 资组 合管 理
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ：
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施；
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施；
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。
4 、投 资绩 效评 估
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估；
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估；
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量 、 流 动 性 、投 资 限 制 、交 易 费 用 及 成本 ， 以 及 税务 及 其 他 监 管限 制 ， 决 定是 否 采 用 抽样500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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复制的策 略。 对于复 制方 法的变更 ，本 基金管 理人 需在方法 变更 前 2 个工作 日内在指 定媒
体公告 ，并 阐明 变更 复制 方法的 原因 。
10.6 投 资限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的100 ％ ，其 中， 有价证 券指 股票 、债 券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20％ ；在任 何交 易日内 交易（不 包括
平仓）的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20％ ；每 个交 易日
日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现
金；本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不 得超 过基
金资产 净值 的100％；
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（5）基 金财产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过 拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（6）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的40% ；
因证券市场波动、上 市公 司合并、基金规模变 动、 股权分置改革中支付 对价 等基金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
54
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 基 金的 投 资 目 标 和投 资 策 略 ，遵 循 持 有 人 利益 优 先 原 则， 防 范 利 益冲
突 ， 建 立 健 全内 部 审 批 机制 和 评 估 机 制， 按 照 市 场公 平 合 理 价 格执 行 。 相 关交 易 必 须 事先
得 到 基 金 托 管人 的 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
10.7 标 的指数 和业 绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指 数。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证500 指 数的 编制 、发布 或授 权， 或中 证500 指数 由其
他指数替 代、 或由于 指数 编制方法 的重 大变更 等事 项导致本 基金 管理人 认为 中证 500 指数
不 宜 继 续 作 为标 的 指 数 ，或 证 券 市 场 有其 他 代 表 性更 强 、 更 适 合投 资 的 指 数推 出 时 ， 本基
金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指
数 、 业 绩 比 较基 准 和 基 金名 称 。 其 中 ，若 变 更 标 的指 数 涉 及 本 基金 投 资 范 围或 投 资 策 略的
实 质 性 变 更 ，则 基 金 管 理人 应 就 变 更 标的 指 数 召 开基 金 份 额 持 有人 大 会 ， 并报 中 国 证 监会
备案且 在指 定媒 体公 告。 若变更 标的 指数 对基 金投 资范围 和投 资策 略无 实质 性影响 （ 包括 但
不限于 指数 编制 单位 变更 、指数 更名 等事 项 ） ， 则无 需召开 基金 份额 持有 人大 会，基 金管 理
人应与 基金 托管 人协 商一 致后， 报中 国证 监会 备案 并及时 公告 。
10.8 风 险收益 特征
本基金属股票基金， 风险 与收益高于混合基金 、债 券基金与货币市场基 金。 本基金采
用 完 全 复 制 法跟 踪 标 的 指数 的 表 现 ， 具有 与 标 的 指数 、 以 及 标 的指 数 所 代 表的 股 票 市 场相
似的风 险收 益特 征。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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10.9 基 金的融 资融 券及 转融 通
本基金可以根据届时 有效 的有关法律法规和政 策的 规定进行融资融券和 转融 通业务。
待 基 金 参 与 融资 融 券 和 转融 通 业 务 的 相关 规 定 颁 布后 ， 基 金 管 理人 可 以 在 不改 变 本 基 金既
有 投 资 策 略 和风 险 收 益 特征 并 在 控 制 风险 的 前 提 下， 参 与 融 资 融券 业 务 以 及通 过 证 券 金融
公 司 办 理 转 融通 业 务 ， 以提 高 投 资 效 率及 进 行 风 险管 理 。 届 时 基金 参 与 融 资融 券 、 转 融通
等 业 务 的 风 险控 制 原 则 、具 体 参 与 比 例限 制 、 费 用收 支 、 信 息 披露 、 估 值 方法 及 其 他 相关
事 项 按 照 中 国证 监 会 的 规定 及 其 他 相 关法 律 法 规 的要 求 执 行 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大
会。
10.10 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年6 月30 日（ 未经审 计） 。
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
18,078,796,377.69 97.38
其中： 股票
18,078,796,377.69 97.38
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
376,964,093.49 2.03
8 其他资 产
109,762,319.30 0.59
合计
18,565,522,790.48 100.00
注： 上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 （二 ） 的 合计 项中 不含 可退替 代款 估值500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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增值。
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
1、报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
226,223,813.97 1.22
B
采矿业
566,342,331.74 3.06
C
制造业
11,153,127,064.81 60.19
D
电力、 热 力、 燃 气及 水生 产 和供应 业
620,946,554.93 3.35
E
建筑业
408,439,058.08 2.20
F
批发和 零售 业
938,251,480.85 5.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
479,902,583.62 2.59
H
住宿和 餐饮 业
19,568,639.00 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,238,939,476.25 6.69
J
金融业
264,202,478.48 1.43
K
房地产 业
1,120,728,812.34 6.05
L
租赁和 商务 服务 业
338,406,149.41 1.83
M
科学研 究和 技术 服务 业
43,855,787.59 0.24
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
157,236,516.56 0.85
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
21,272,181.00 0.11
Q
卫生和 社会 工作
46,553,690.04 0.25
R
文化、 体育 和娱 乐业
206,742,264.79 1.12
S
综合
83,343,252.45 0.45
合计
17,934,082,135.91 96.79
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
17,393,762.50 0.09
C
制造业
127,305,859.06 0.69
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- - 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
57
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
144,707,261.18 0.78
2、报 告期 末按 行业 分类 的 港股通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300136 信维通 信 3,550,478 142,090,129.56 0.77
2 002460 赣锋锂 业 2,384,800 110,297,000.00 0.60
3 600487 亨通光 电 3,914,845 109,811,402.25 0.59
4 000656 金科股 份 16,095,269 105,263,059.26 0.57
5 002572 索菲亚 2,494,326 102,267,366.00 0.55
6 600201 生物股 份 2,765,602 98,372,463.14 0.53
7 601012 隆基股 份 5,399,372 92,329,261.20 0.50
8 300156 神雾环 保 2,733,350 89,544,546.00 0.48
9 002271 东方雨 虹 2,395,298 88,865,555.80 0.48
10 600176 中国巨 石 7,898,595 86,726,573.10 0.47
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002168 深圳惠 程 3,435,299 58,365,730.01 0.32
2 002399 海普瑞 1,610,100 32,572,323.00 0.18
3 002025 航天电 器 1,083,543 27,034,397.85 0.15
4 000693 *ST 华泽 1,391,501 17,393,762.50 0.09
5 600468 百利电 气 1,386,272 9,010,768.00 0.05
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（八） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（九） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
1、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
代码
名称
持仓量 （买/卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动 （ 元）
风险说 明
IC1707 IC1707 431 526,078,600.00 15,110,932.43 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
15,110,932.43
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-20,643,703.10 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
58
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
22,254,023.10
2、本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货将 根
据风险 管理 的原 则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 对冲 系统 性风 险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 ，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 股指 期货 合约 ， 通 过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保
值操作 。 本 基金 力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 和跟 踪误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
（十） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
（十一 ）投 资组 合报 告附 注
1 、
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
2、
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
3、其 他资 产构 成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
107,160,802.68
2
应收证 券清 算款
2,416,780.20
3
应收股 利
9,601.50
4
应收利 息
175,134.92
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
109,762,319.30
4、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 000656 金科股 份 105,263,059.26 0.57 重大资 产重 组
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占 基 金 资 产 净 值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 002168 深圳惠 程 58,365,730.01 0.32 重大资 产重 组
2 002399 海普瑞 32,572,323.00 0.18 重大事 项
3 002025 航天电 器 27,034,397.85 0.15 重大资 产重 组
4 000693 *ST 华泽 17,393,762.50 0.09 重大事 项 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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5 600468 百利电 气 9,010,768.00 0.05 重大资 产重 组
10.11 基金业 绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净值增 长
率（1 ）
净值增 长
率标准 差
（2）
业绩比 较
基准收 益
率（3 ）
业绩比
较基准
收益率
标准差
（4）
（1 ）-
（3 ）
（2）-
（4）
2013.2.6-2013.12.31 7.17% 1.40% 8.03% 1.45% -0.86% -0.05%
2014.1.1-2014.12.31 39.20% 1.23% 39.01% 1.24% 0.19% -0.01%
2015.1.1-2015.12.31 47.56% 2.83% 43.12% 2.82% 4.44% 0.01%
2016.1.1-2016.12.31 -16.52% 1.90% -17.78% 1.90% 1.26% 0.00%
2017.1.1-2017.6.30 -1.50% 0.90% -2.00% 0.90% 0.50% 0.00%
自基金 成立 起至 今 81.01% 1.87% 73.18% 1.87% 7.83% 0.00%
500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 11 基金的财产
一、基 金资 产总 值
基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收的 申购基金
款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。
二、基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
三、基 金财 产的 账户
基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户以及投
资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金 销 售 机构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
四、基 金财 产的 保管 和处 分
本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自
身 的 法 律 责 任， 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法
规和 《 基金 合同》 的规 定处 分外， 基金 财产 不得 被处 分。非 因基 金财 产本 身承 担的债 务， 不
得对基 金财 产强 制执 行。
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算 的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 ， 不 得与
其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权
债务不 得相 互抵 销。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
61
§ 12 基金资产估值
一、估 值日
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。
二、估 值对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及 负
债。
三、估 值方 法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；基 金管 理人 与基 金托 管人协 商一 致后 ，可 对估 值方法 进行 调
整。
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近 交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ；
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ；
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值；
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所 上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的 ， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生 重大 变 化 的 ，采 用 最 近 交 易日 结 算 价 估值 。 如 法 律法
规今后 另有 规定 的， 从其 规定。
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
四、估 值程 序
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 ， 将 基金 份 额 净 值结
果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。
五、估 值错 误的 处理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时， 视为基 金份 额
净值错 误。
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理：
1 、估 值错 误类 型 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。
2 、估 值错 误处 理原 则
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各
方 ， 及 时 进 行更 正 ， 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ； 由于 估 值 错 误责
任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 ， 给当 事 人 造 成损 失 的 ， 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失
承 担 赔 偿 责 任； 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间
进行更 正 而 未更 正 ， 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关
当事人 进行 确认 ，确 保估 值错误 已得 到更 正。
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并
在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如
果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责任 方。
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
3 、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ；
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失；
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
六、暂 停估 值的 情形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障基 金份额 持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值；
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。
七、基 金净 值的 确认
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 13 基金的收益与分配
一、基 金利 润的 构成
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。
二、基 金可 供分 配利 润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。
三、基 金收 益分 配原 则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配 。 基 金 份 额净 值 增 长 率为 收 益 评 价 日基 金 份 额 净值 与 基 金 上 市前 一 日 基 金份 额 净 值 之比
减去 1 乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算） ；
标 的 指 数 同 期增 长 率 为 收益 评 价 日 标 的指 数 收 盘 值与 基 金 上 市 前一 日 标 的 指数 收 盘 值 之比
减去1 乘以 100% （ 期间 如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算） ；
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 ， 本 基 金收 益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提，
收益分 配后 有可 能使 除息 后的基 金份 额净 值低 于面 值；
3 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 。 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
四、收 益分 配方 案
基 金收益分配方案中 应载 明基金收益分配对象 、分 配时间、分配数额及 比例 、分配方
式等内 容。
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 个工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 14 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、在中 国证监 会规定 允许 的前提下 ，本 基金可 以从 基金财产 中计 提销售 服务 费，具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明；
10 、基 金上 市费 及年 费；
11 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用
12 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中 列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 管理 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.1% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 托管 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
在 通 常 情 况 下 ， 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计
提。指 数许 可使 用基 点费 每日计 算， 逐日 累计 。计 算方法 如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
许可使用 基点 费的收 取下 限为每季 度人 民币 5 万元 ，计费期 间不 足一季 度的 ，以一 季
度 计 算 。 许 可使 用 基 点 费的 支 付 方 式 为每 季 度 支 付一 次 。 自 基 金合 同 生 效 日起 ， 于 每 年 1
月、4 月、7 月、10 月的 前 10 个工 作日 内支 付上 一 季度的 指数 许可 使用 基点 费。
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整 ， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。
上述“一 、 基 金费用 的种 类中第 4 －12 项费 用”， 根据有关 法规 及相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 15 基金的会计与审计
一、基 金会 计政 策
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度；
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。
二、基 金的 年度 审计
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 16 基金的信息披露
一、本 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法 》 、 《基 金
合同》 及其 他有 关规 定。
二、信 息披 露义 务人
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国证监 会指 定的 媒体 和基 金管理 人、 基金 托管 人的 互联网 网站 （以 下简 称“ 网站 ” ） 等 媒介
披露， 并保 证基 金投 资者 能够按 照 《 基金 合同》 约定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的
信息资 料。
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ：
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
四、本基金公开披露 的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的， 基金 信息披露
义务人 应保 证 两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
五、公 开披 露的 基金 信息
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
（一） 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议
1 、《基 金合同 》是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系，明 确基 金份额 持
有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 ， 说 明基 金 产 品 的特 性 等 涉 及 基金 投 资 者 重大 利 益 的 事项
的法律 文件 。
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购 、 申 购 和 赎回 安 排 、 基金 投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、 信息 披 露 及 基金 份 额 持 有人
服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内，更 新招 募
说 明 书 并 登 载在 网 站 上 ，将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指 定媒 体 上 ； 基金 管 理 人 在公500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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告的 15 日前 向主 要办 公场 所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 报送 更新 的招 募说 明书， 并就 有
关更新 内容 提供 书面 说明 。
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。
基金募集 申请 经中国 证监 会核准后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募说明 书、 《 基金合 同 》 摘要登 载在 指定 媒体 上； 基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 《 基金 合
同》、 基金 托管 协议 登载 在网站 上。
（二） 基金 份额 发售 公告
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 体上。
（三） 《基 金合 同》 生效 公告
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值
《基金 合同 》 生效 后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ，基 金管 理人 应当 至少每 周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。
在开始办理基金份额 申购 或者赎回后，基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。 基 金 管 理人 应 当 在 前款 规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 ， 将 基 金 资产 净 值 、 基金 份 额 净 值和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书
基金份额 获准 在证券 交易 所上市 交 易的 ，基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易前 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。
（六） 申购 赎回 清单
在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后，基金 管理 人应当在每个开放日 ，通 过网站以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。
（七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 体上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。
《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。
基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。
（八） 临时 报告
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在 2 个工作 日内 编制临 时报 告书， 予
以 公 告 ， 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金管 理 人 主 要 办公 场 所 所 在地 的 中 国 证监
会派出 机构 备案 。
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的下 列事 件：
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 、终 止《 基金 合同 》；
3 、转 换基 金运 作方 式；
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7 、基 金募 集期 延长 ；
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动；
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ；
10 、基金管理人、基 金托 管人基金托管部门的 主要 业务人员在一年内变 动超 过百分之
三十；
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ；
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 、变 更基 金销 售机 构； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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20 、更 换基 金登 记机 构；
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ；
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ；
23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； ；
24 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（九） 澄清 公告
在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ，任何 公共 媒体 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有 关 情况 立即 报告 中国 证监会 。
（十） 基金 份额 持有 人大 会决议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 核 准 或 者 备
案，并 予以 公告 。
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。
六、信 息披 露事 务管 理
基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专人负 责管 理信息披
露事务 。
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对基 金
管 理 人 编 制 的基 金 资 产 净值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金份 额 申 购 赎 回价 格 、 基 金定 期 报 告 和定
期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查， 并 向 基 金管 理 人 出 具书
面文件 或者 盖章 确认 。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。
基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒体上 披露 信息外，还可以根据 需要 在其他公
共 媒 体 披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒 体 不得 早 于 指 定媒 体 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。
为基金信息披露义务 人 公开 披 露 的 基 金 信 息 出具 审计 报 告 、 法 律 意 见 书的 专业 机 构 ，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供 公众 查阅 、复 制。
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 17 风险揭示
（一） 市场 风险
证券市场价格受到经 济因 素、政治因素、投资 心理 和交易制度等各种因 素的 影响，导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括：
1 、
政策 风险 。因 国家 宏观政 策 （如 货币 政策 、财 政政策 、行 业政 策、 地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 ；
2 、
经 济 周 期 风 险。 随经 济 运 行 的 周期 性 变 化 ，证 券 市 场 的 收益 水 平 也 呈周 期 性 变
化。基 金投 资于 债券 ，收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 ；
3 、
利 率 风 险 。 金融 市场 利 率 的 波 动会 导 致 证 券市 场 价 格 和 收益 率 的 变 动。 利 率 直
接 影 响 着 国 债的 价 格 和 收益 率 ， 影 响 着企 业 的 融 资成 本 和 利 润 。基 金 投 资 于债 券 ， 其 收益
水平会 受到 利率 变化 的影 响；
4 、
购买 力风 险。基 金的 利润将主 要通 过现金 形式 来分配， 而现 金可能 因为 通货膨 胀
的影响 而导 致购 买力 下降 ，从而 使基 金的 实际 收益 下降。
（二） 管理 风险
在基金管理运作过程 中基 金管理人的知识、经 验、 判断、决策、技能等 ，会 影响其对
信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 ， 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 ， 造 成 管 理 风
险 。 但 从 长 期看 ， 本 基 金的 收 益 水 平 仍与 基 金 管 理人 的 管 理 水 平、 管 理 手 段和 管 理 技 术等
相关性 较大 ，可 能因 为基 金管理 人的 因素 而影 响基 金的长 期收 益水 平。
（三） 本基 金特 有的 风险
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市
场的平 均 回 报率 可能 存在 偏离。
2 、标 的指 数波 动的 风险
标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资者心
理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动， 导 致 指 数波 动 ， 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化，
产生风 险。
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
由于标的指数调整成 份股 或变更编制方法、标 的指 数成份股发生配股或 增发 等行为导
致 成 份 股 在 标的 指 数 中 的权 重 发 生 变 化、 成 份 股 派发 现 金 红 利 、新 股 市 值 配售 、 成 份 股停
牌 或 摘 牌 、 股流 动 性 差 等原 因 使 本 基 金无 法 及 时 调整 投 资 组 合 以及 与 基 金 运作 相 关 的 费用
等因素 使本 基金 产生 跟踪 偏离 度 和跟 踪误 差。
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范 围 内 ， 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的 交易 价 格 受 诸多 因 素 影 响 ，存 在 不 同 于基 金 份 额 净值
的情形 ，即 存在 价格 折溢 价的风 险。
5 、IOPV 计 算错 误的 风险
证券交 易所 发布 基金 份额 参考净 值 （IOPV ） ，供 投资 者交易 、申 购、 赎回 基金 份额时 参
考。IOPV 与 实时 的基 金份 额净值 可能 存在 差异 ，IOPV 计算 也可 能出 现错 误。 投资者 若参 考
IOPV 进行 投资 决策 可能 导 致损失 ，需 投资 者自 行承 担后果 。
6 、投 资者 赎回 失 败 的风 险
基金管理人可能根据 成份 股市值规模变化等因 素调 整最小申购、赎回单 位， 由此可能
导 致 投 资 者 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申
购、赎 回单 位全 部赎 回。
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险
本基金赎回对价包括 组合 证券、现金替代、现 金差 额等。在组合证券变 现过 程中，由
于 市 场 变 化 、部 分 成 份 股流 动 性 差 等 因素 ， 导 致 投资 者 变 现 后 的价 值 与 赎 回时 赎 回 对 价的
价值有 差异 ，存 在变 现风 险。
（四） 其他 风险
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险；
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ；
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ；
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险；
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险；
6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而带 来风 险；
7 、其 他意 外导 致的 风险 。
（五） 本基 金法 律文 件风 险收益 特征 表述 与销 售机 构基金 风险 评价 可能 不一 致的风 险
本基金法律文件投资 章节 有关风险收益特征的 表述 是基于投资范围、投 资比 例、证券
市 场 普 遍 规 律等 做 出 的 概述 性 描 述 ， 代表 了 一 般 市场 情 况 下 本 基金 的 长 期 风险 收 益 特 征。
销售机构( 包括基金管理人直销机构和代销机构) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险 评
价 ， 不 同 的 销售 机 构 采 用的 评 价 方 法 也不 同 ， 因 此销 售 机 构 的 风险 等 级 评 价与 法 律 文 件中
风 险 收 益 特 征的 表 述 可 能存 在 不 同 ， 投资 人 在 购 买本 基 金 时 需 按照 销 售 机 构的 要 求 完 成风
险承受 能力 与产 品风 险之 间的匹 配检 验。
（六） 本基 金投 资股 指期 货的风 险
本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ，主 要 存 在以 下风 险：
（１） 市场 风险 ：是 指由 于股指 期货 价格 变动 而给 投资者 带来 的风 险。
（２） 流动 性风 险： 是指 由于股 指期 货合 约无 法及 时变现 所带 来的 风险 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（３）基差风险：是 指股 指期货合约价格和指 数价 格之间的价格差的波 动所 造成的风
险。
（４ ） 保 证金 风险 ：是 指由 于无法 及时 筹措 资金 满足 建立或 者维 持股 指期 货合 约头寸 所
要求的 保证 金而 带来 的风 险。
（５） 信用 风险 ：是 指期 货经纪 公司 违约 而产 生损 失的风 险。
（６ ） 操 作风 险： 是指 由于 内部流 程的 不完 善， 业务 人员出 现差 错或 者疏 漏， 或者系 统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 18 基金合同的变更、 终止和基金财产的 清算
一、《 基金 合同 》的 变更
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通
过 的 事 项 的 ，应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过。 对 于 可 不 经基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议经中国 证监 会核准 或备 案后方 可
执行， 自决 议生 效之 日起 在指定 媒体 公告 。
二、《 基金 合同 》的 终止 事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定 终止 的；
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ；
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
三、基 金财 产的 清算
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘 用 必要 的工 作人员 。
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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四、清 算费 用
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。
六、基 金财 产清 算的 公告
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 19 基金合同的内容摘 要
一、基 金合 同当 事人 的的 权利、 义务
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 权利 包括但 不
限于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ；
（9） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。
2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 义务 包括但 不
限于：
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》；
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 缴纳 基金 应付 申购 对 价、赎 回对 价及 法律 法规 和《基 金合 同》 所规 定的 费用；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 ：
（1） 依法 募集 基金 ； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产；
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用；
（4） 发售 和销 售基 金份 额 ；
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会；
（6） 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有 关法 律规 定，应 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门， 并采 取必 要措施 保护 基
金投资 者的 利益 ；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8）选 择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12 ） 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
（13 ） 在 法 律 法 规 允许 的前 提 下 ， 为 基 金 的 利益 依法 为 基 金 进 行 融 资 融券 和转 融 通 业
务；
（14 ） 以 基金 管理 人的 名义 ，代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法
律行为 ；
（15 ） 选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外
部机构 ；
（16 ） 在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ，制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回、转 换
和 非 交 易 过 户的 业 务 规 则， 在 法 律 法 规和 本 基 金 合同 规 定 的 范 围内 决 定 和 调整 基 金 的 除调
高托管 费率 和管 理费 率之 外的相 关费 率结 构和 收费 方式；
（17） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 ：
（1）依 法募集 基金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ；
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行
证券投 资；
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8）按 有关规 定计算 并公 告基金资 产净 值，确 定基 金份额申 购、 赎回对 价、 编制申 购
赎回清 单；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ） 严 格按 照 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ；
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开 披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露；
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ；
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会；
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ；
（17 ） 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 者
能够按 照 《 基金 合同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ，并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件；
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 ；
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除；
（21 ） 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人违
反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追
偿；
（22 ） 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行
为承担 责任 ； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（23 ） 以 基 金 管 理 人名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行
为；
（24 ） 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同 》 不 能 生效， 基金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于 ：
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产；
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用；
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国 家 法 律 法 规行 为 ， 对 基金 财 产 、 其 他当 事 人 的 利益 造 成 重 大 损失 的 情 形 ，应 呈 报 中 国证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产 的 安 全 ， 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与 基金 托 管 人 自有 财 产 以 及 不同 的 基 金 财产 相 互 独 立；
对 所 托 管 的 不同 的 基 金 分别 设 置 账 户 ，独 立 核 算 ，分 账 管 理 ， 保证 不 同 基 金之 间 在 账 户设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ；
（4）除 依据《 基金法 》、 《基金合 同》 及其他 有关 规定外， 不得 利用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《 基金 合同 》 的 约定 ， 根据基 金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ；
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、《基 金合 同》及其 他有 关规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ；
（8）复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 基金份额 申购 、赎回 对价 的现金 部
分；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10 ） 对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ，说 明基 金管理 人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施；
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对 价 ；
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定，召 集基 金份 额持 有人 大会或 配
合基金 份额 持有 人依 法召 集基金 份额 持有 人大 会；
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管
机构， 并通 知基 金管 理人 ；
（19 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ，应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其
退任而 免除 ；
（20 ） 按 规定 监督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合 同 》 规 定履 行自己 的义 务，基 金 管
理 人 因 违 反 《基 金 合 同 》造 成 基 金 财 产损 失 时 ， 应为 基 金 份 额 持有 人 利 益 向基 金 管 理 人追
偿；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则
基金份 额持 有人 大会 由本 基金的 基金 份额 持有 人和 本基金 联接 基金 （ 即“ 南 方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ”， 以下 简称“ 联接 基金 ” ） 的 基金 份额持 有人 组
成 ， 上 述 两 类持 有 人 可 以委 托 其 合 法 授权 代 表 参 会并 表 决 。 本 基金 的 基 金 份额 持 有 人 持有
的每一 基金 份额 为一 参会 份额， 每一 参会 份额 拥有 平等的 投票 权。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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若以本基金为目标基 金且 基金管理人和基金托 管人 与本基金相同的联接 基金 的基金合
同 生 效 ， 鉴 于本 基 金 和 联接 基 金 的 相 关性 ， 联 接 基金 的 基 金 份 额持 有 人 可 以凭 所 持 有 的联
接 基 金 的 基 金份 额 直 接 出席 本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 并 参 与表 决 。 在 计算 参 会 份 额和
票 数 时 ， 联 接基 金 持 有 人持 有 的 享 有 表决 权 的 参 会份 额 数 和 表 决票 数 为 ： 在本 基 金 基 金份
额 持 有 人 大 会的 权 益 登 记日 ， 联 接 基 金持 有 本 基 金份 额 的 总 数 乘以 该 持 有 人所 持 有 的 联接
基 金 份 额 占 联接 基 金 总 份额 的 比 例 ， 计算 结 果 按 照四 舍 五 入 的 方法 ， 保 留 到整 数 位 。 联接
基金折 算为 本基 金后 的每 一参会 份额 和本 基金 的每 一参会 份额 拥有 平等 的投 票权。
（一） 召开 事由
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式 ；
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外）；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（10 ） 终 止 基 金 上 市， 但因 基 金 不 再 具 备 上 市条 件而 被 上 海 证 券 交 易 所终 止上 市 的 除
外；
（11） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（12） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ，下 同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会；
（13） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（14 ） 法 律法 规、 《基 金 合同 》 或 中国 证监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会
的事项 。
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ；
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化；
（6）基 金管理 人、销 售机 构、登记 机构 在法律 法规 或中国证 监会 许可的 范围 内调整 有
关基金 认购 、申 购、 赎回 、非交 易过 户等 业务 的规 则；
（7）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。
（二） 会议 召集 人及 召集 方式
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集；
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ；
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。基金管理人应 当自收 到书面提议之日 起 10 日内 决 定 是 否 召 集 ，并 书 面告 知 基 金 托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开 ； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管 人自 行召 集。
4 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额 持 有 人 大 会， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当 自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提
出 提 议 的 基 金份 额 持 有 人代 表 和 基 金 管理 人 ； 基 金托 管 人 决 定 召集 的 ， 应 当自 出 具 书 面决
定之日 起 60 日 内召 开。
5 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会， 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ，单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ，并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 基金份 额持 有
人 依 法 自 行 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会 的， 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 应 当 配 合， 不 得 阻 碍、
干扰。
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式
1 、召开 基金份 额持有 人大 会，召集 人应 于会议 召开 前 30 日，在 指定媒 体公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点;
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关 及其 联 系 方 式和 联 系 人 、表
决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行通 知基金 托管 人到指定 地点 对表决 意见 的计票 进
行 监 督 ； 如 召集 人 为 基 金托 管 人 ， 则 应另 行 通 知 基金 管 理 人 到 指定 地 点 对 表决 意 见 的 计票
进 行 监 督 ； 如召 集 人 为 基金 份 额 持 有 人， 则 应 另 行通 知 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 到 指 定地
点 对 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不 派代 表 对 表 决意 见 的 计 票进
行监督 的， 不影 响表 决意 见的计 票效 力。
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式
基金份额持有人大会 可通 过现场开会方式或通 讯开 会方式召开，会议的 召开 方式由会
议召集 人确 定。
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 的授 权 代 表 应当 列 席 基 金 份额 持 有 人 大会 ， 基 金 管理
人 或 托 管 人 不派 代 表 列 席的 ， 不 影 响 表决 效 力 。 现场 开 会 同 时 符合 以 下 条 件时 ， 可 以 进行
基金份 额持 有人 大会 议程 ：
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额 的 凭 证 及 委托 人 的 代 理投 票 授 权 委 托证 明 符 合 法律 法 规 、 《 基金 合 同 》 和会 议 通 知 的规
定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符；
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）。
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以召 集人 约定的 非
现 场 方 式 形 式在 表 决 截 至日 以 前 送 达 至召 集 人 指 定的 地 址 。 通 讯开 会 应 以 召集 人 约 定 的非
现场方 式进 行表 决。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会 议召 集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ；
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人） 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。会议 召集 人在 基金 托管 人 （如 果基 金托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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额 持 有 人 的 书面 表 决 意 见； 基 金 托 管 人或 基 金 管 理人 经 通 知 不 参加 收 取 书 面表 决 意 见 的，
不影响 表决 效力 ；
（3）本 人直接 出具意 见或 授 权他人 代表 出具意 见的 ，基金份 额持 有人所 持有 的基金 份
额不小 于在 权益 登记 日基 金总份 额 的50% （含50% ）；
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具意 见的 基金 份额 持有 人或受 托代 表他 人出 具意 见的代 理
人 ， 同 时 提 交的 持 有 基 金份 额 的 凭 证 、受 托 出 具 意见 的 代 理 人 出具 的 委 托 人持 有 基 金 份额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 证明 符合 法律 法规、 《基 金合 同》 和 会议 通知的 规定 ，
并与基 金登 记机 构记 录相 符；
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。
（五） 议事 内容 与程 序
1 、议 事内 容及 提案 权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的 重大 修改 、决定 终
止 《 基金 合同 》 、 更换 基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、与 其他 基金 合并 、法 律法规 及 《基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。
基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后，对原有提案的修 改应 当在基金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2 、议 事程 序
（1） 现场 开会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票
人，然后由大 会 主 持 人 宣读 提 案 ， 经 讨论 后 进 行 表决 ， 并 形 成 大会 决 议 。 大会 主 持 人 为基
金 管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 ， 在 基 金管 理 人 授 权代 表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 ， 由 基 金托
管 人 授 权 其 出席 会 议 的 代表 主 持 ； 如 果基 金 管 理 人授 权 代 表 和 基金 托 管 人 授权 代 表 均 未能
主持大 会， 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持 表决 权的 50% 以上 （含 50% ） 选举
产 生 一 名 基 金份 额 持 有 人作 为 该 次 基 金份 额 持 有 人大 会 的 主 持 人。 基 金 管 理人 和 基 金 托管
人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有 人大 会， 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载 明 参加 会议 人员 姓名 （ 或单位 名
称） 、身 份证 明文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名 （ 或单位 名称 ） 和
联系方 式等 事项 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决
议。
（六） 表决 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效 ；除 下列 第2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二） 通过方 可做 出。 转换 基金 运作方 式、 更换 基金 管理 人或者 基金 托
管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通讯方式进行表 决时 ，除非在计票时有充 分的 相反证据证明，否则 提交 符合会议
通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的 表决 视 为 有 效出 席 的 投 资 者， 表 面 符 合会 议 通 知 规定
的 表 决 意 见 视为 有 效 表 决， 表 决 意 见 模糊 不 清 或 相互 矛 盾 的 视 为弃 权 表 决 ，但 应 当 计 入出
具意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。
基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项
表决。
（七） 计票
1 、现 场开 会
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会 召 集 人 授 权的 一 名 监 督员 共 同 担 任 监票 人 ； 如 大会 由 基 金 份 额持 有 人 自 行召 集 或 大 会虽
然 由 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 召 集 ， 但是 基 金 管 理人 或 基 金 托 管人 未 出 席 大会 的 ， 基 金份
额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应当 在 会 议 开 始后 宣 布 在 出席 会 议 的 基 金份 额 持 有 人中 选 举 三 名基
金 份 额 持 有 人代 表 担 任 监票 人 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 不 出 席大 会 的 ， 不影 响 计 票 的效
力。
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立 即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求 进行 重 新 清 点。 监 票 人 应 当进 行 重 新 清点 ， 重 新 清点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，不 影
响计票 的效 力。
2 、通 讯开 会
在通讯开会的情况下 ，计 票方式为：由大会召 集人 授权的两名监督员在 基金 托管人授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票， 并 由公 证机500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 派 代 表 对书 面 表 决 意见 的 计 票 进行
监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。
（八） 生效 与公 告
基金份额 持有 人大会 的决 议，召集 人应 当自通 过之 日起 5 日内报 中国 证监会 核准或 者
备案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。
基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起 2 个 工作日 内在指定 媒体 上公告 。如 果采用 通
讯 方 式 进 行 表决 ， 在 公 告基 金 份 额 持 有人 大 会 决 议时 ， 必 须 将 公证 书 全 文 、公 证 机 构 、公
证员姓 名等 一同 公告 。
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当 执行 生 效 的 基 金 份 额 持有 人大 会 的 决
议 。 生 效 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人均
有约束 力。
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式
（一） 基金 利润 的构 成
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。
（二） 基金 可供 分配 利润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。
（三） 基金 收益 分配 原则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配 。 基 金 管 理人 对 基 金 份额 净 值 增 长 率和 标 的 指 数同 期 增 长 率 的计 算 方 法 参见 《 招 募 说明
书》；
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 ， 本 基 金收 益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提，
收益分 配后 有可 能使 除息 后的基 金份 额净 值低 于面 值；
3 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 。 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
（四） 收益 分配 方案 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金收益分配方案中 应载 明金收益分配对象、 分配 时间、分配数额及比 例、 分配方式
等内容 。
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 个工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。
四、基 金费 用与 税收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、在中 国证监 会规定 允许 的前提下 ，本 基金可 以从 基金财产 中计 提销售 服务 费，具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明；
10 、基 金上 市费 及年 费；
11 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用
12 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 管理 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.1% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 托管 费划款 指令 ，基金托 管人 复 核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ，基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列
入基金 费用 。
指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整 ， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。
上述“一 、基 金费用 的种 类中第 4 －12 项费 用”， 根据有关 法规 及相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
五、基 金财 产的 投资 范围 和投资 限制
（一） 投资 范围
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、一 级市
场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （ 权证 、股 指期 货等 ） 、 债券 资产 （国 债、 金融 债、企 业债 、500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等 ） 、
资 产 支 持 证 券、 债 券 回 购、 银 行 存 款 等固 定 收 益 类资 产 、 现 金 资产 、 货 币 市场 工 具 以 及中
国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工 具（ 但 须 符 合中 国 证 监 会 的相 关 规 定 ）。 在 建 仓 完成
后，本基金投资于 标的指 数成份股、备选成 份股的 资产比例不低于基 金资产 净值的 95%，
权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（二） 投资 限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的100 ％ ，其 中， 有价证 券指 股票 、债 券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20％ ；在任 何交 易日内 交易（不 包括
平仓）的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20％ ；每个交 易日
日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现
金；本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不 得超 过基
金资产 净值 的100％；
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的
10％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（5）基 金财产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（6）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的40% ；
因证券市场波动、上 市公 司合并、基金规模变 动、 股权分置改革中支付 对价 等基金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 基 金的 投 资 目 标 和投 资 策 略 ，遵 循 持 有 人 利益 优 先 原 则， 防 范 利 益冲
突 ， 建 立 健 全内 部 审 批 机制 和 评 估 机 制， 按 照 市 场公 平 合 理 价 格执 行 。 相 关交 易 必 须 事先
得 到 基 金 托 管人 的 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
六、基 金资 产估 值
（一） 估值 日
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。
（二） 估值 对象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及 负
债。
（三） 估值 方法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；基 金管 理人 与基 金托 管人协 商一 致后 ，可 对估 值方法 进行 调
整。
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ；
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ；
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值；
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值 技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的 ， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生 重大 变 化 的 ，采 用 最 近 交 易日 结 算 价 估值 。 如 法 律法
规今后 另有 规定 的， 从其 规定。
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算 和 基 金会 计核 算 的 义 务 由 基 金 管理 人承 担 。 本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
（四） 估值 程序
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 ， 将 基金 份 额 净 值结
果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。
（五） 估值 错误 的处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时， 视为基 金份 额
净值错 误。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1 、估 值错 误类 型
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。
2 、估 值错 误处 理原 则
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各
方 ， 及 时 进 行更 正 ， 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ； 由于 估 值 错 误责
任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 ， 给当 事 人 造 成损 失 的 ， 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失
承 担 赔 偿 责 任； 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间
进 行 更 正 而 未更 正 ， 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关
当事人 进行 确认 ，确 保估 值错误 已得 到更 正。
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方仍应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并
在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责任 方。
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
3 、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ；
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失；
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ：
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
（六） 暂停 估值 的情 形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障基 金份额 持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值；
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。
（七） 基金 净值 的确 认
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。
七、基 金合 同变 更、 终止 与基金 财产 的清 算
（一） 《基 金合 同》 的变 更 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同 约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通
过 的 事 项 的 ，应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过。 对 于 可 不 经基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议经中国 证监 会核准 或备 案后方 可
执行， 自决 议生 效之 日起 在指定 媒体 公告 。
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ；
3 、《 基金 合同 》 约 定的 其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。
（四） 清算 费用
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。
（六） 基金 财产 清算 的公 告
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争 议解 决方 式
各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议，如 经友
好 协 商 未 能 解决 的 ， 任 何一 方 均 有 权 将争 议 提 交 中国 国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 ， 按 照 中国
国 际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会届 时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁 地点 为 北 京 市。 仲 裁 裁 决是
终局的 ，对 当事 人均 有约 束力。
争议处理期间，基金 合同 当事人应恪守各自的 职责 ，继续忠实、勤勉、 尽责 地履行基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
九、基 金合 同的 效力
《基金 合同 》是 约定 基金 当事人 之间 权利 义务 关系 的法律 文件 。
1 、《基 金合同 》经基 金管 理人、基 金托 管人双 方盖 章以及双 方法 定代表 人或 授权代 表
签 字 并 在 募 集结 束 后 经 基金 管 理 人 向 中国 证 监 会 办理 基 金 备 案 手续 ， 并 经 中国 证 监 会 书面
确认后 生效 。
2 、《基 金合同 》的有 效期 自其生效 之日 起至基 金财 产清算结 果报 中国证 监会 备案并 公
告之日 止。
3 、《基 金合同 》自生 效之 日起对包 括基 金管理 人、 基金托管 人和 基金份 额持 有人在 内
的《基 金合 同》 各方 当事 人具有 同等 的法 律约 束力 。
4 、《基 金合同 》正本 一式 六份，除 上报 有关监 管机 构一式二 份外 ，基金 管理 人、基 金
托管人 各持 有二 份， 每份 具有同 等的 法律 效力 。
5 、《基 金合同 》可印 制成 册，供投 资者 在基金 管理 人、基金 托管 人、销 售机 构的办 公
场所和 营业 场所 查阅 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 20 基金托管协议的内 容摘要
一、基 金托 管协 议当 事人
（一） 基金 管理 人
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层
邮政编 码：518048
法定代 表人 ：吴 万善
成立日 期：1998 年3 月6 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元
存续期 间： 持续 经营
经 营 范 围 ： 基 金 管 理 业 务 、 发 起 设 立 基 金 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业
务。
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层
邮政编 码：100031
法定代 表人 ：蒋 超良
成立时 间：2009 年1 月 15 日
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期、 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据
承 兑 与 贴 现 ；发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 结 汇、 售 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务； 提 供 信 用证
服 务 及 担 保 ；代 理 收 付 款项 ； 提 供 保 管箱 服 务 ； 代理 资 金 清 算 ；各 类 汇 兑 业务 ； 代 理 政策
性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ； 贷 款 承 诺 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 外 汇 存
款 ； 外 汇 贷 款； 外 汇 汇 款； 外 汇 借 款 ；发 行 、 代 理发 行 、 买 卖 或代 理 买 卖 股票 以 外 的 外币
有 价 证 券 ； 外 币 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 币 兑 换 ； 外 汇 担 保 ； 资 信 调500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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查 、 咨 询 、 见证 业 务 ； 企业 、 个 人 财 务顾 问 服 务 ；证 券 公 司 客 户交 易 结 算 资金 存 管 业 务；
证 券 投 资 基 金托 管 业 务 ；企 业 年 金 托 管业 务 ； 产 业投 资 基 金 托 管业 务 ； 合 格境 外 机 构 投资
者 境 内 证 券 投资 托 管 业 务； 代 理 开 放 式基 金 业 务 ；电 话 银 行 、 手机 银 行 、 网上 银 行 业 务；
金 融 衍 生 产 品交 易 业 务 ；经 国 务 院 银 行业 监 督 管 理机 构 等 监 管 部门 批 准 的 其他 业 务 ； 保险
兼业代 理业 务。
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查
（一 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资范 围、投 资
对 象 进 行 监 督。 基 金 合 同明 确 约 定 基 金投 资 风 格 或证 券 选 择 标 准的 ， 基 金 管理 人 应 按 照基
金 托 管 人 要 求的 格 式 提 供投 资 品 种 池 和交 易 对 手 库， 以 便 基 金 托管 人 运 用 相关 技 术 系 统，
对 基 金 实 际 投资 是 否 符 合基 金 合 同 关 于证 券 选 择 标准 的 约 定 进 行监 督 ， 对 存在 疑 义 的 事项
进行核 查。
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、一 级市
场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （ 权证 、股 指期 货等 ） 、 债券 资产 （国 债、 金融 债、企 业债 、
公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等 ） 、
资 产 支 持 证 券、 债 券 回 购、 银 行 存 款 等固 定 收 益 类资 产 、 现 金 资产 、 货 币 市场 工 具 以 及中
国 证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工 具（ 但 须 符 合中 国 证 监 会 的相 关 规 定 ）。 在 建 仓 完成
后，本基金投资于 标的指 数成份股、备选成 份股的 资产比例不低于基 金资产 净值的 95%，
权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
（二 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资、 融资、 融
券比例 进行 监 督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ：
1 、 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的100 ％ ，其 中， 有价证 券指 股票 、债 券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20％ ；在任 何交 易日内 交易（不 包括
平仓）的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20％； 每个交 易日
日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现
金；本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不 得超 过基
金资产 净值 的100％； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2 、进入 全国银 行间同 业市 场的债券 回购 融入的 资金 余额不超 过基 金资产 净值 的 40% 。
债券回 购最 长期 限为 １年 ，债券 回购 到期 后不 得展 期；
3 、本基 金参与 股票发 行申 购，本基 金所 申报的 金额 不超过本 基金 的总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量；
4 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
5‰；本 基金持 有的 全部权 证，其 市值不 得超过 基金 资产净 值的 3 ％；本 基金 与本基 金管理
人管理 的其 他基 金持 有的 同一权 证， 不得 超过 该权 证的 10 ％；
5 、本 基金 不得 违反 基金 合 同中有 关投 资范 围、 投资 策略、 投资 比例 的规 定；
6 、法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ，从其 规定 。
因证券市场波动、上 市公 司合并、基金规模变 动等 基金管理人之外的因 素致 使基金投
资比例 不符 合上 述1-2 项 以及4-5 项规 定的 投资 比 例的， 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日内
进行调 整。
基 金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。法 律法 规或 监管部 门另 有规 定的 ，从 其规定 。
上述投资组合限制条 款中 ，若属法律法规的强 制性 规定，则当法律法规 或监 管部门取
消上述 限制 ，在 履行 适当 程序后 ，本 基金 投资 可不 受上述 规定 限制 。
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。
（三 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对本 协议 第十 五条第 九
项 基 金 投 资 禁止 行 为 进 行监 督 。 基 金 托管 人 通 过 事后 监 督 方 式 对基 金 管 理 人基 金 投 资 禁止
行 为 和 关 联 交易 进 行 监 督。 根 据 法 律 法规 有 关 基 金禁 止 从 事 关 联交 易 的 规 定， 基 金 管 理人
和 基 金 托 管 人相 互 提 供 与本 机 构 有 控 股关 系 的 股 东、 与 本 机 构 有其 他 重 大 利害 关 系 的 公司
名 单 及 有 关 关联 方 交 易 证券 名 单 。 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 有 责任 确 保 关 联交 易 名 单 的真
实性、 准确 性、 完整 性， 并负责 及时 将更 新后 的名 单发送 给对 方。
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 并 协 助基 金 管 理 人 采取 必 要 措 施阻 止 该 关 联交
易 的 发 生 ， 如基 金 托 管 人采 取 必 要 措 施后 仍 无 法 阻止 关 联 交 易 发生 时 ， 基 金托 管 人 有 权向
中 国 证 监 会 报告 。 对 于 基金 管 理 人 已 成交 的 关 联 交易 ， 如 基 金 托管 人 事 前 已严 格 遵 循 了监
督 流 程 仍 无 法 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 ， 而 只 能 按 相 关 法 律 法 规 和 交 易 所 规 则 进 行 事 后 结
算，则 基金 托管 人不 承担 由此造 成的 损失 ，并 应向 中国证 监会 报告 。
（四 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 参与银 行
间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 经 慎 重 选 择
的 、 本 基 金 适用 的 银 行 间债 券 市 场 交 易对 手 名 单 ，并 约 定 各 交 易对 手 所 适 用的 交 易 结 算方
式 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交
易 。 基 金 管 理人 可 以 每 半年 对 银 行 间 债券 市 场 交 易对 手 名 单 进 行更 新 ， 如 基金 管 理 人 根据500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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市 场 情 况 需 要临 时 调 整 银行 间 债 券 市 场交 易 对 手 名单 ， 应 向 基 金托 管 人 说 明理 由 ， 在 与交
易对手发 生交 易前 3 个工 作日内与 基金 托管人 协商 解决。基 金管 理人收 到基 金托管人 书面
确 认 后 ， 被 确认 调 整 的 名单 开 始 生 效 ，新 名 单 生 效前 已 与 本 次 剔除 的 交 易 对手 所 进 行 但尚
未 结 算 的 交 易， 仍 应 按 照协 议 进 行 结 算。 基 金 管 理人 负 责 对 交 易对 手 的 资 信控 制 ， 按 银行
间 债 券 市 场 的交 易 规 则 进行 交 易 ， 基 金托 管 人 则 根据 银 行 间 债 券市 场 成 交 单对 合 同 履 行情
况 进 行 监 督 ，但 不 承 担 交易 对 手 不 履 行合 同 造 成 的损 失 。 如 基 金托 管 人 事 后发 现 基 金 管理
人 没 有 按 照 事先 约 定 的 交易 对 手 或 交 易方 式 进 行 交易 时 ， 基 金 托管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理
人，基 金托 管人 不承 担由 此造成 的任 何损 失和 责任 。
（五 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 选择存 款
银行进 行监 督。
基金投资银行定期存 款的 ，基金管理人应根据 法律 法规的规定及基金合 同的 约定，确
定 符 合 条 件 的所 有 存 款 银行 的 名 单 ， 并及 时 提 供 给基 金 托 管 人 ，基 金 托 管 人应 据 以 对 基金
投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合有 关规 定进 行监 督。
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ：
1 、基金 管理人 、基金 托管 人应当与 存款 银行建 立定 期对账机 制， 确保基 金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。
2 、基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查，严 格审 查、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。
3 、基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 ，应严格 遵守 《基金 法》 、《运 作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。
基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个 工作 日内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金 托 管 人 发 现基 金 管 理 人有 重 大 违 规 行为 ， 应 立 即报 告 中 国 证 监会 ， 同 时 通知 基 金 管 理人
在10 个工 作日 内纠 正或 拒 绝结算 。
（六 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金资 产净 值计算 、
基 金 份 额 净 值计 算 、 应 收资 金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定 、基 金 收 益 分配 、 相 关 信息
披露、 基金 宣 传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。
如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自将 不实 的业绩表现数据印制 在宣 传推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。
（七 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资流 通受限 证
券进行 监督 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、基金 投资流 通受限 证券 ，应遵守 《关 于规范 基金 投资非公 开发 行证券 行为 的紧急 通
知》 、 《 关于 基金 投资 非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》 等 有关法 律法 规规
定。
2 、流通 受限证 券，包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公 开 发行 股票、 公
开发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时明 确一定 期限 锁定期 的可交 易证券, 不包 括由于 发布重
大 消 息 或 其 他原 因 而 临 时停 牌 的 证 券 、已 发 行 未 上市 证 券 、 回 购交 易 中 的 质押 券 等 流 通受
限证券 。
3 、在首 次投资 流通受 限证 券之前， 基金 管理人 应当 制定相关 投资 决策流 程、 风险控 制
制 度 、 流 动 性风 险 控 制 预案 等 规 章 制 度。 基 金 管 理人 应 当 根 据 基金 流 动 性 的需 要 合 理 安排
流 通 受 限 证 券 的 投 资 比 例 ， 并 在 风 险 控 制 制 度 中 明 确 具 体 比 例 ， 避 免 基 金 出 现 流 动 性 风
险 。 上 述 规 章制 度 须 经 基金 管 理 人 董 事会 批 准 。 上述 规 章 制 度 经董 事 会 通 过之 后 ， 基 金管
理人应 当将 上述 规章 制度 以及董 事会 批准 上述 规章 制度的 决议 提交 给基 金托 管人。
4. 在投资流通受限证 券之 前，基金管理人应至 少提 前一个交易日向基金 托管 人提供有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （如 有） ：
拟发行数量、定价依 据、 监管机构的批准证明 文件 复印件、基金管理人 与承 销商签订
的 销 售 协 议 复印 件 、 缴 款通 知 书 、 基 金拟 认 购 的 数量 、 价 格 、 总成 本 、 划 款账 号 、 划 款金
额、划 款时 间文 件等 。基 金管理 人应 保证 上述 信息 的真实 、完 整。
5. 基金托管人在监督 基金 管理人投资流通受限 证券 的过程中，如认为因 市场 出现剧烈
变 化 导 致 基 金管 理 人 的 具体 投 资 行 为 可能 对 基 金 财产 造 成 较 大 风险 ， 基 金 托管 人 有 权 要求
基 金 管 理 人 对该 风 险 的 消除 或 防 范 措 施进 行 补 充 和整 改 ， 并 做 出书 面 说 明 。否 则 ， 基 金托
管 人 经 事 先 书面 告 知 基 金管 理 人 ， 有 权拒 绝 执 行 其有 关 指 令 。 因拒 绝 执 行 该指 令 造 成 基金
财产损 失的 ，基 金托 管人 不承担 任何 责任 ，并 有权 报告中 国证 监会 。
6. 基金管理人应保证 基金 投资的受限证券登记 存管 在本基金名下，并确 保证 基金托管
人 能 够 正 常 查询 。 因 基 金管 理 人 原 因 产生 的 受 限 证券 登 记 存 管 问题 ， 造 成 基金 财 产 的 损失
或基金 托管 人无 法安 全保 管基金 财产 的责 任与 损失 ，由基 金管 理人 承担 。
7. 如果基金管理人未 按照 本协议的约定向基金 托管 人报送相关数据或者 报送 了虚假的
数 据 ， 导 致 基金 托 管 人 不能 履 行 托 管 人职 责 的 ， 基金 管 理 人 应 依法 承 担 相 应法 律 后 果 。除
基 金 托 管 人 未能 依 据 基 金合 同 及 本 协 议履 行 职 责 外， 因 投 资 流 通受 限 证 券 产生 的 损 失 ，基
金托管 人按 照本 协议 履行 监督职 责后 不承 担上 述损 失。
（八 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规 和 基 金 合 同的 规 定 ， 应及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 限 期 纠正 。 基 金 管理 人 应 积 极配
合 和 协 助 基 金托 管 人 的 监督 和 核 查 。 基金 管 理 人 收到 通 知 后 应 在下 一 工 作 日前 及 时 核 对并
以 书 面 形 式 给基 金 托 管 人发 出 回 函 ， 就基 金 托 管 人的 疑 义 进 行 解释 或 举 证 ，说 明 违 规 原因
及 纠 正 期 限 ，并 保 证 在 规定 期 限 内 及 时改 正 。 在 上述 规 定 期 限 内, 基 金 托 管人 有 权 随 时对500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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通 知 事 项 进 行复 查, 督 促基 金 管 理 人 改正 。 基 金 管理 人 对 基 金 托管 人 通 知 的违 规 事 项 未能
在 限 期 内 纠 正的 ， 基 金 托管 人 应 报 告 中国 证 监 会 。基 金 托 管 人 发现 基 金 管 理人 依 据 交 易程
序 已 经 生 效 的投 资 指 令 违反 法 律 、 行 政法 规 和 其 他有 关 规 定 ， 或者 违 反 基 金合 同 约 定 的，
应当立 即通 知基 金管 理人 ，并报 告中 国证 监会 。
（九 ） 基 金管 理人 有义 务配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议
对 基 金 业 务 执行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发出 的 书 面 提示 ， 基 金 管 理人 应 在 规 定时 间 内 答 复并
改 正 ， 或 就 基金 托 管 人 的疑 义 进 行 解 释或 举 证 ； 对基 金 托 管 人 按照 法 规 要 求需 向 中 国 证监
会报送 基金 监督 报告 的事 项，基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。
（十 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知
基 金 管 理 人 限期 纠 正 ， 并将 纠 正 结 果 报告 中 国 证 监会 。 基 金 管 理人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻
挠 对 方 根 据 本协 议 规 定 行使 监 督 权 ， 或采 取 拖 延 、欺 诈 等 手 段 妨碍 对 方 进 行有 效 监 督 ，情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查
（一 ） 基 金管 理人 对基 金托 管人履 行托 管职 责情 况进 行核查 ，核 查事 项包 括基 金托管 人
安 全 保 管 基 金财 产 、 开 设基 金 财 产 的 资金 账 户 和 证券 账 户 、 复 核基 金 管 理 人计 算 的 基 金资
产 净 值 和 基 金份 额 净 值 、根 据 基 金 管 理人 指 令 办 理清 算 交 收 、 相关 信 息 披 露和 监 督 基 金投
资运作 等行 为。
（二 ） 基 金管 理人 发现 基金 托管人 擅自 挪用 基金 财产 、未对 基金 财产 实行 分账 管理、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合 同 、 本 协 议及 其 他 有 关规 定 时 ， 应 及时 以 书 面 形式 通 知 基 金 托管 人 限 期 纠正 。 基 金 托管
人 收 到 通 知 后应 在 下 一 工作 日 前 及 时 核对 并 以 书 面形 式 给 基 金 管理 人 发 出 回函 ， 说 明 违规
原 因 及 纠 正 期限 ， 并 保 证在 规 定 期 限 内及 时 改 正 。在 上 述 规 定 期限 内 ， 基 金管 理 人 有 权随
时 对 通 知 事 项进 行 复 查, 督 促 基 金 托 管人 改 正 。 基金 托 管 人 应 积极 配 合 基 金管 理 人 的 核查
行 为 ， 包 括 但不 限 于 ： 提交 相 关 资 料 以供 基 金 管 理人 核 查 托 管 财产 的 完 整 性和 真 实 性 ，在
规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。
（三 ） 基 金管 理人 发现 基金 托管人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知
基 金 托 管 人 限期 纠 正 ， 并将 纠 正 结 果 报告 中 国 证 监会 。 基 金 托 管人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻
挠 对 方 根 据 本协 议 规 定 行使 监 督 权 ， 或采 取 拖 延 、欺 诈 等 手 段 妨碍 对 方 进 行有 效 监 督 ，情
节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。
四、基 金财 产保 管
（一） 基金 财产 保管 的原 则
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。未 经基金 管理 人依据合 法程 序作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5 、基金 托管人 根据基 金管 理人的指 令， 按照基 金合 同和本协 议的 约定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。
6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日
期 并 通 知 基 金托 管 人 ， 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 账 户 的 ， 基金 托 管 人 应及 时 通 知 基金
管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 任 何 责
任。
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 、股 票的 验资
1 、基金 募集期 间的资 金应 存于基金 管理 人在具 有托 管资格的 商业 银行开 设的 基金认 购
专 户 。 该 账 户由 基 金 管 理人 开 立 并 管 理。 募 集 的 股票 由 发 售 代 理机 构 予 以 冻结 ， 于 基 金募
集期结 束后 过户 至预 先开 立的专 门账 户。
2 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ，募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额（ 含网下 股
票认购 所募 集的 股票 市值 ） 、基 金份 额持 有人 人数 符合 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 等有 关规
定 后 ， 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 托 管 资 金 账
户 ， 同 时 在 规定 时 间 内 ，聘 请 具 有 从 事证 券 相 关 业务 资 格 的 会 计师 事 务 所 进行 验 资 ， 出具
验资报 告。 出具 的验 资报 告由参 加验 资的2 名或2 名 以上中 国注 册会 计师 签字 方为有 效。 验
资 完 成 ， 基 金管 理 人 应 将募 集 的 属 于 本基 金 财 产 的全 部 资 金 划 入基 金 托 管 人为 基 金 开 立的
资 产 托 管 专 户中 ， 基 金 募集 的 股 票 存 放在 以 基 金 托管 人 和 本 基 金联 名 方 式 开立 的 证 券 账户
下。
3 、若基 金募集 期限届 满， 未能达到 基金 合同生 效的 条件，由 基金 管理人 按规 定办理 退
款等事 宜， 基金 托管 人应 提供充 分协 助。
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。
2 、 基 金 托 管 人 可 以本 基金 的 名 义 在 其 营 业机 构 开设 本 基 金 的 资 金 账户 ， 并根 据 基 金
管 理 人 合 法 合规 的 指 令 办理 资 金 收 付 。本 基 金 的 银行 预 留 印 鉴 由基 金 托 管 人保 管 和 使 用。
本 基 金 的 一 切货 币 收 支 活动 ， 包 括 但 不限 于 投 资 、支 付 赎 回 金 额、 支 付 基 金收 益 、 收 取申
购款， 均需 通过 本基 金的 资金账 户进 行。
3 、基金 托管资 金帐户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基 金 管 理 人 不得 假 借 本 基金 的 名 义 开 立任 何 其 他 银行 账 户 ； 亦 不得 使 用 基 金的 任 何 账 户进
行本基 金业 务以 外的 活动 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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4 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。
5 、在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理
1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。
2 、基金 证券账 户的开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管 理 人 不 得 出借 或 未 经 对方 同 意 擅 自 转让 基 金 的 任何 证 券 账 户 ，亦 不 得 使 用基 金 的 任 何账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。
3 、 基 金 托 管 人 以 自身 法人 名 义 在 中 国 证 券登 记 结算 有 限 责 任 公 司 开立 结 算备 付 金 账
户 ， 并 代 表 所托 管 的 基 金完 成 与 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司的 一 级 法 人清 算 工 作 ，基
金 管 理 人 应 予以 积 极 协 助。 结 算 备 付 金的 收 取 按 照中 国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 的 规定
执行。
4 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 账户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。
5 、在本 托管协 议生效 日之 后，本基 金被 允许从 事其 他投资品 种的 投资业 务， 涉及相 关
账 户 的 开 设 、使 用 的 ， 按有 关 规 定 开 设、 使 用 并 管理 ； 若 无 相 关规 定 ， 则 基金 托 管 人 应当
比照并 遵守 上述 关于 账户 开设、 使用 的规 定。
（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付
基金托管人应根据登 记机 构的结算通知或者基 金管 理人的指令办理本基 金因 申购、赎
回产生 的现 金替 代和 现金 差额的 结算 。
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合同生效后，基 金托 管人根据中国人民银 行、 中央国债登记结算有 限责 任公司的
有 关 规 定 ， 以基 金 的 名 义在 中 央 国 债 登记 结 算 有 限责 任 公 司 开 立债 券 托 管 与结 算 账 户 ，并
代 表 基 金 进 行银 行 间 市 场债 券 的 结 算 。基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人同 时 代 表 基金 签 订 全 国银
行间债 券市 场债 券回 购主 协议。
（七） 其他 账户 的开 立和 管理
1 、因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户， 可以根 据法 律法规和 基金 合同的 规定 ，在基 金
管理人 和基 金托 管人 商议 后由基 金托 管人 负责 开立 。新账 户按 有关 规则 使用 并管理 。
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管
基金财产投资的有关 实物 证券、银行定期存款 存单 等有价凭证由基金托 管人 负责妥善
保 管 ， 保 管 凭证 由 基 金 托管 人 持 有 。 实物 证 券 的 购买 和 转 让 ， 由基 金 托 管 人根 据 基 金 管理
人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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坏 、 灭 失 ， 由此 产 生 的 责任 应 由 基 金 托管 人 承 担 。托 管 人 对 托 管人 以 外 机 构实 际 有 效 控制
的证券 不承 担保 管责 任。
（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管
由基金管理人代表基 金签 署的、与基金有关的 重大 合同的原件分别由基 金管 理人、基
金 托 管 人 保 管。 除 协 议 另有 规 定 外 ， 基金 管 理 人 在代 表 基 金 签 署与 基 金 有 关的 重 大 合 同时
应 保 证 基 金 一方 持 有 两 份以 上 的 正 本 ，以 便 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 至 少 各持 有 一 份 正本
的原件 。重 大合 同的 保管 期限为 基金 合同 终止 后 15 年。
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序
1 、基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。
基金份额净值是指基 金资 产净值除以基金份额 总数 后得到的 基 金 份 额 的资 产净 值 。 基
金份额 净值 的计 算， 精确 到 0.0001 元 ，小 数点 后第 五位四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基
金财产 。国 家另 有规 定的 ，从其 规定 。
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。
2 、复 核程 序
基金管理人每工作日 对基 金资产进行估值后， 将基 金份额净值结果发送 基金 托管人，
经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基 金管 理人 依据 基金 合同和 相关 法律 法规 的规 定对外 公布 。
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理
1 、估 值对 象
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。
2 、估 值方 法
（1） 股票 估值 方法 ：
1 ）上 市股 票的 估值 ：
上市流通股票按估值 日其 所在证券交易所的收 盘价 估值；估值日无交易 的， 且最近交
易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以 最近 交 易 日 的收 盘 价 估 值 ；基 金 管 理 人与 基 金 托 管人
协商一 致后 ，可 对估 值方 法进行 调整
2 ）未 上市 股票 的估 值。
①首次发行未上市的 股票 ，采用估值技术确定 公允 价值，在估值技术难 以可 靠计量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 价估值 ；
②送股、转增股、配 股和 公开增发新股等发行 未上 市的股票，按估值日 在证 券交易所
上市的 同一 股票 的市 价进 行估值 ； 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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③首次公开发行有明 确锁 定期的股票，同一股 票在 交易所上市后，按估 值日 在证券交
易所上 市的 同一 股票 的市 价进行 估值 ；
④非公开发行的且在 发行 时明确一定期限锁定 期的 股票，按监管机构或 行业 协会有关
规定确 定公 允价 值。
3 ） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人如 采用 本项 第 1）－2 ） 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－2 ）
小 项 规 定 的 方法 对 基 金 资产 进 行 估 值 不能 客 观 反 映其 公 允 价 值 的， 基 金 管 理人 可 根 据 具体
情况， 并与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值；
4 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
（2） 债券 估值 方法 ：
1 ）在证 券交易 所市 场 挂牌 交易且实 行净 价交易 的债 券按估值 日收 盘价估 值； 估值日 没
有 交 易 的 ， 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境 未发 生 重 大 变化 ， 按 最 近 交易 日 的 收 盘价 估 值 ； 如果
估 值 日 无 交 易， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 的 ， 将参 考 类 似 投资 品 种 的 现行
市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 日收 盘价 ，确 定公允 价值 进行 估值 。
2 ）在证 券交易 所市场 挂牌 交易且未 实行 净价交 易的 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘
价 中 所 含 的 债券 应 收 利 息得 到 的 净 价 进行 估 值 ； 估值 日 没 有 交 易的 ， 且 最 近交 易 日 后 经济
环 境 未 发 生 重大 变 化 ， 按最 近 交 易 日 债券 收 盘 价 减去 债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收 利 息得
到 的 净 价 估 值； 如 果 估 值日 无 交 易 ， 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境 发生 了 重 大 变化 的 ， 将 参考
类 似 投 资 品 种的 现 行 市 价及 重 大 变 化 因素 ， 调 整 最近 交 易 日 收 盘价 ， 确 定 公允 价 值 进 行估
值。
3 ）首次 发行未 上市债 券采 用估值技 术确 定的公 允价 值进行估 值， 在估值 技术 难以可 靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。
4 ）交易 所以大 宗交易 方式 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。
5 ）在全 国银行 间债券 市场 交易的债 券、 资产支 持证 券等固定 收益 品种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值。
6 ）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
7) 在任何 情况 下，基 金管 理人如采 用本 项第 1 ）－6 ）小项规 定的 方法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－6 ）
小 项 规 定 的 方法 对 基 金 资产 进 行 估 值 不能 客 观 反 映其 公 允 价 值 的， 基 金 管 理人 在 综 合 考虑
市 场 成 交 价 、市 场 报 价 、流 动 性 、 收 益率 曲 线 等 多种 因 素 基 础 上形 成 的 债 券估 值 ， 基 金管
理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。
8 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
（3） 权证 估值 方法 ： 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1) 基金持有的权证， 从持 有确认日起到卖出日 或行 权日止，上市交易的 权证 按估值日
在 证 券 交 易 所挂 牌 的 该 权证 的 收 盘 价 估值 ； 估 值 日没 有 交 易 的 ，且 最 近 交 易日 后 经 济 环境
未 发 生 重 大 变化 ， 按 最 近交 易 日 的 收 盘价 估 值 ； 基金 管 理 人 与 基金 托 管 人 协商 一 致 后 ，可
对估值 方法 进行 调整 。
2) 首次发行未上市的 权证 ，采用估值技术确定 公允 价值，在估值技术难 以可 靠计量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 估值。
3) 因持 有股票 而享 有的配 股权，以 及停 止交易 、但 未行权的 权证 ，采用 估值 技术确 定
公允价 值进 行估 值。
4 ） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人如 采用 本项 第 1）－3 ） 项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估
值，均 应被认 为采用 了适 当的估 值方法 。但是 ，如 果基金 管理人 认为按 本项 第 1）－3）项
规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
5 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
（4） 股票 指数 期货 合约 估 值方法 ：
1 ）股 票指 数期 货合 约以 结 算价格 进行 估值 。
2 ） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人如 采用 本项 第1 ） 小项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是 ，如 果基 金管理 人认 为按 本项 第1）小 项规 定的 方
法 对 基 金 资 产进 行 估 值 不能 客 观 反 映 其公 允 价 值 的， 基 金 管 理 人可 根 据 具 体情 况 ， 并 与基
金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。
3 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
（5） 其他 有价 证券 等资 产 按国家 有关 规定 进行 估值 。
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因 ， 双 方 协 商解 决 。 以 约定 的 方 法 、 程序 和 相 关 法律 法 规 的 规 定进 行 估 值 ，以 维 护 基 金份
额持有 人的 利益 。
3 、特 殊情 形的 处理
基金管 理人 、基 金 托 管人 按股票 估值 方法 的第 3） 项、债 券估 值方 法的 第 7 ）项、 权证
估值方 法的 第 4 ）项 、股 票指数 期货 合约 估值 方法 的第 2 ）项 进行 估值 时， 所造成 的误 差不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内(含第 4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误 ； 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 ， 基 金 管理 人 应 当 立即 予 以 纠 正 ，通 报 基 金 托管 人 ， 并 采取
合理的措施防止损失 进一 步扩大；错误偏差达 到或 超过基金资产净值 的 0.25% 时，基金管
理 公 司 应 当 及 时 通 知 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.50%500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 、 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 当 发 生 净 值 计 算 错 误
时 ， 由 基 金 管理 人 负 责 处理 ， 由 此 给 基金 份 额 持 有人 和 基 金 造 成损 失 的 ， 应由 基 金 管 理人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。
（2）当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔
偿：
①本基金的基金会计 责任 方由基金管理人担任 。与 本基金有关的会计问 题， 如经双方
在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后， 尚 不 能 达 成一 致 时 ， 按基 金 会 计 责 任方 的 建 议 执行 ， 由 此 给基
金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。
②若基金管理人计算 的基 金份额净值已由基金 托管 人复核确认后公告， 而且 基金托管
人 未 对 计 算 过程 提 出 疑 义或 要 求 基 金 管理 人 书 面 说明 ， 基 金 份 额净 值 出 错 且造 成 基 金 份额
持 有 人 损 失 的， 应 根 据 法律 法 规 的 规 定对 基 金 份 额持 有 人 或 基 金支 付 赔 偿 金， 就 实 际 向基
金份额 持有 人或 基金 支付 的赔偿 金额 ，其 中基 金管 理人承 担 50% ， 基金 托管 人承 担 50% 。
③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 ， 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核
对 ， 尚 不 能 达成 一 致 时 ，为 避 免 不 能 按时 公 布 基 金份 额 净 值 的 情形 ， 以 基 金管 理 人 的 计算
结果对 外公 布， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。
④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （ 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ，基金 托管
人 在 履 行 正 常复 核 程 序 后仍 不 能 发 现 该错 误 ， 进 而导 致 基 金 份 额净 值 计 算 错误 而 引 起 的基
金份额 持有 人和 基金 财产 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。
（3 由 于 证 券 交 易 所及 其登 记 结 算 公 司 发 送 数据 错误 或 不 可 抗 力 等 原 因， 基金 管 理 人
和 基 金 托 管 人虽 然 已 经 采取 必 要 、 适 当、 合 理 的 措施 进 行 检 查 ，但 是 未 能 发现 该 错 误 而造
成 的 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理
人、基 金托 管人 应积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。
（4）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。
（5）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
（2）因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值
时；
（3）占 基金相 当比例 的投 资品种的 估值 出现重 大转 变，而基 金管 理人为 保障 基金份 额
持有人 的利 益， 决定 延迟 估值时 ；
（4） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（五） 基金 会计 制度
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。
（六） 基金 账册 的建 立
基金管理人进行基金 会计 核算并编制基金财务 会计 报告。基金管理人独 立地 设置、记
录 和 保 管 本 基金 的 全 套 账册 。 若 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 对 会 计处 理 方 法 存在 分 歧 ， 应以
基 金 管 理 人 的处 理 方 法 为准 。 若 当 日 核对 不 符 ， 暂时 无 法 查 找 到错 账 的 原 因而 影 响 到 基金
资产净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。
（ 七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核
1 、财 务报 表的 编制
基金管理人应当及时 编制 并对外提供真实、完 整的 基金财务会计报告。 月度 报表的编
制，基 金管 理人 应于 每月 终了后5 工 作日 内完 成； 招募说 明书 在基 金合 同生 效后每6 个 月更
新并公 告一 次， 于该 等期 间届满 后45 日内 公告 。季 度报告 应在 每个 季度 结束 之日起15 个工
作日内 编制 完毕 并予 以公 告；半 年度 报告 在会 计年 度半年 终了 后 60 日内 编制 完毕并 予以 公
告；年度 报告 在会计 年度 结束后 90 日 内编制 完毕 并予以公 告。 基金合 同生 效不足 2 个月
的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告。
2 、报 表复 核
基金管理人在月度报 表完 成当日，将报表盖章 后提 供给基金托管人复核 ；基 金托管人
在收到后 应在 3 日 内进行 复核，并 将复 核结果 书面 通知基金 管理 人。基 金管 理人在季 度报
告完成当 日， 将有关 报告 提供给基 金托 管人复 核， 基金托管 人应 在收到 后 7 个工作日 内完
成 复 核 ， 并 将复 核 结 果 书面 通 知 基 金 管理 人 。 基 金管 理 人 在 半 年度 报 告 完 成当 日 ， 将 有关
报告提 供给 基金 托管 人复 核，基 金托 管人 应在 收到 后 30 日 内完 成复 核， 并将 复核结 果书 面
通 知 基 金 管 理人 。 基 金 管理 人 在 年 度 报告 完 成 当 日， 将 有 关 报 告提 供 基 金 托管 人 复 核 ，基
金托管 人应 在收 到后 45 日 内完成 复核 ，并 将复 核结 果书面 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 和
基金托 管人 之间 的上 述文 件往来 均以 加密 传真 的方 式或双 方商 定的 其他 方式 进行。
基金托管人在复核过 程中 ，发现双方的报表存 在不 符时，基金管理人和 基金 托管人应
共 同 查 明 原 因， 进 行 调 整， 调 整 以 双 方认 可 的 账 务处 理 方 式 为 准； 若 双 方 无法 达 成 一 致，
以 基 金 管 理 人的 账 务 处 理为 准 。 核 对 无误 后 ， 基 金托 管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 报 告 上 加盖
托 管 业 务 部 门公 章 或 者 出具 加 盖 托 管 业务 专 用 章 的复 核 意 见 书 ，双 方 各 自 留存 一 份 。 如果
基 金 管 理 人 与基 金 托 管 人不 能 于 应 当 发布 公 告 之 日之 前 就 相 关 报表 达 成 一 致， 基 金 管 理人
有 权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报中 国证 监会备 案。
（八 ） 基 金管 理人 应每 季向 基金托 管人 提供 基金 业绩 比较基 准的 基础 数据 和编 制结 果 。
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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本基金的基金管理人 和基 金托管人须分别妥善 保管 的基金份额持有人名 册， 包括基金
合 同 生 效 日 、基 金 合 同 终止 日 、 基 金 权益 登 记 日 、基 金 份 额 持 有人 大 会 权 益登 记 日 、 每年
6 月30 日、12 月31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。
基金份额持有人名册 由登 记机构编制，由基金 管理 人审核并提交基金托 管 人保 管 。 基
金 托 管 人 有 权要 求 基 金 管理 人 提 供 任 意一 个 交 易 日或 全 部 交 易 日的 基 金 份 额持 有 人 名 册，
基金管 理人 应及 时提 供， 不得拖 延或 拒绝 提供 。
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日 的 基 金 份 额持 有 人 名 册应 于 下 月 前 十个 工 作 日 内提 交 ； 基 金 合同 生 效 日 、基 金 合 同 终止
日等涉 及到 基金 重要 事项 日期的 基金 份额 持有 人名 册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限为 15 年 。基金 托
管 人 不 得 将 所保 管 的 基 金份 额 持 有 人 名册 用 于 基 金托 管 业 务 以 外的 其 他 用 途， 并 应 遵 守保
密 义 务 。 若 基金 管 理 人 或基 金 托 管 人 由于 自 身 原 因无 法 妥 善 保 管基 金 份 额 持有 人 名 册 ，应
按有关 法规 规定 各自 承担 相应的 责任 。
七、争 议解 决方 式
因本协议产生或与之 相关 的争议，双方当事人 应通 过协商、调解解决， 协商 、调解不
能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京
市 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 。
争议处理期间，双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责，各自 继续 忠实、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。
八、托 管协 议的 变更 和终 止
（一） 托管 协议 的变 更程 序
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ，其 内容不得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形
1 、基 金合 同终 止；
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。
（三） 基金 财产 的清 算 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、基 金财 产清 算小 组
(1)基金 合同终 止后 ，成立 基金清算 小组 ，基金 清算 小组在中 国证 监会的 监督 下进行 基
金清算 。
(2)基金 清算小 组成 员由基 金管理人 、基 金托管 人、 具有从事 证券 相关业 务资 格的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。
(3)在基 金财产 清算 过程中 ，基金管 理 人 和基金 托管 人应各自 履行 职责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
(4)基金 清算小 组负 责基金 财产的保 管、 清理、 估价 、变现和 分配 。基金 清算 小组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。
2 、基 金财 产清 算程 序
(1)基 金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产；
(2)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(3)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(4)编 制清 算报 告；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ；
(7)将 基金 清算 结果 报告 中 国 证监 会；
(8)公 布基 金清 算报 告；
(9)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。
3 、清 算费 用
清算费用是指基金清 算小 组在进行基金清算过 程中 发生的所有合理费用 ，清 算费用由
基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5 、基 金财 产清 算的 公告
基金财产 清算 公告于 基金 财产清算 报告 报中国 证监 会备案 后 5 个 工作 日内由 基金清 算
小 组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告； 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算小组 报中 国证 监会 备案 并公告 。
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 21 基金份额持有人服 务
如本招募 说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无法 理解的 内容 ，请及时 通过 下述方 式联 系基金 管
理人。 请确 保投 资前 ，您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书， 并同 意全 部内 容。
对基金份额持有 人 的服 务主 要 由 基 金 管 理 人 、发 售机 构 及 销 售 机 构 提 供， 以下 是 基 金
管 理 人 提 供 的主 要 服 务 内容 。 基 金 管 理人 根 据 基 金份 额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 ， 有权
在 符 合 法 律 法规 的 前 提 下， 增 加 和 修 改相 关 服 务 项目 。 如 因 系 统、 第 三 方 或不 可 抗 力 等原
因，导 致下 述服 务无 法提 供，基 金管 理人 不承 担任 何责任 。
若本基金 包含 在中国 香港 特别行政 区销 售的 H 类份 额，则该 份额 持有人 享有 客户服 务
中心电 话服 务、 客户 投诉 及建议 受理 服务 及网 站资 讯等服 务。
一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄送 及发 送服 务
1 、纸 质对 账单
每季度 结束 后 15 个工 作日 内，基 金管 理人 向本 季度 有 场外 交易 （本 基金 是否 支持场 外
交 易 ， 请 以 本基 金 基 金 合同 和 招 募 说 明书 相 关 条 款为 准 ） 且 有 定制 的 投 资 人寄 送 纸 质 对账
单，资 料（ 含姓 名及 地址 等）不 详的 除外 。
2 、电 子对 账单
基金管理人提供场外 交易 电子邮件对账单、场 外交 易手机短信对账单以 及场 外交易微
信 对 账 单 服 务 ， 基 金 管 理 人 将 以 电 子 邮 件 、 手 机 短 信 或 微 信 形 式 向 定 制 的 投 资 人 定 期 发
送，资 料（ 含电 子邮 件地 址及手 机号 码等 ）不 详的 、微信 未绑 定的 除外 。
3 、注册 登记机 构和基 金管 理人不提 供投 资人的 场内 交易（本 基金 是否支 持场 内交易 ，
请以本 基金 基金 合同 和招 募说明 书相 关条 款为 准） 对账单 服务 （ 含纸质 及电 子对账 单 ） 。 投
资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、网 上服 务等 渠道 查询。
二、在 线服 务
通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“NF4008898899 ”） 或客 户端， 投资 人可 获得 如下 服务：
1 、查 询服 务
投资人通过基金管理 人网 站、微信公众号或客 户端 ，可享有场外基金交 易查 询、账户
查询和 基金 信息 查询 服务 。
2 、网 上交 易服 务 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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投资人可 通过 基金管 理人 网站、微 信公 众号或 客户 端办理开 户、 认购/申 购、 赎回及 信
息 查 询 等 业 务。 有 关 基 金管 理 人 电 子 直销 具 体 业 务规 则 请 参 见 基金 管 理 人 网站 相 关 公 告和
业务规 则。
3 、信 息资 讯服 务
投资人可以利用基金 管理 人网站等获取基金和 基金 管理人的各类信息， 包括 基金的法
律文件 、基 金公 告、 定期 报告和 基金 管理 人最 新动 态等各 类最 新资 料。
4 、自 助答 疑服 务
投资人可 通过 基金管 理人 网站及客 户端 的“在 线客 服” ， 根据提 示操作 输入 要咨询 问
题的关 键词 ，便 可自 助进 行相关 问题 的搜 索及 解答 。
5 、网 上人 工服 务
投资人可通过基金管 理人 网站、微信公众号或 客户 端获得投资咨询、业 务咨 询、信息
查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制等 专项 服务 。
三、客 户服 务中 心电 话服 务
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-889-8899 （ 国 内免长 途话 费） 可享 有如 下服务 ：
1 、自 助语 音服 务： 提供7 ×24 小时 基金 净值 信息 、 基金产 品等 自助 查询 服务 。
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于 8 小时 的 人工服 务（ 法定 节假 日除 外）。 投
资 人 可 以 通 过该 热 线 获 得投 资 咨 询 、 业务 咨 询 、 信息 查 询 、 服 务投 诉 及 建 议、 信 息 定 制等
专项服 务。
四、客 户投 诉及 建议 受理 服务
投资人可 以 通 过 基 金管 理人 客 户 服 务 中 心 人 工热 线、 在 线 客 服 、 微 客 服、 书信 、 电 子
邮 件 、 短 信 、传 真 及 各 销售 机 构 网 点 柜台 等 不 同 的渠 道 对 基 金 管理 人 和 销 售网 点 所 提 供的
服务进 行投 诉或 提出 建议 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 22 其他应披露事项
标题 公告日 期
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 2017-07-20
南方基 金关 于旗 下 500ETF 增加财通证券 为申 购赎 回代理 券商 的公 告 2017-07-19
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年第 1 季 度报 告 2017-04-24
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 2017-03-30
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 2017-03-30
500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 23 招募说明书存放及 其查阅方式
本招募说明书存放在 本基 金管理人、基金托管 人、 基金销售机构的办公 场所 ，投资者
可 在 办 公 时 间免 费 查 阅 ；也 可 按 工 本 费购 买 本 招 募说 明 书 复 制 件或 复 印 件 ，但 应 以 招 募说
明书正 本为 准。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 500ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 24 备查文件
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 成立的 文件 ；
2 、《 中证500 交易 型 开 放 式指数 证券 投资 基金 合同 》；
3 、《 中证500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、《 中证500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 登记 结算服 务协 议》 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
南方基 金管 理有 限公 司
2017 年 9 月 11 日
