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长城久鑫(000649)

长城久鑫:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
长 城 久 鑫保本 混 合 型证券 投 资 基金 
招 募 说 明书 更新 
(2017 年第 2 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
 
 
二○ 一 七 年九 月 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 
2 
 
长城久鑫保 本混合 型证券 投资基金 经2014 年5月12 日 中国证券监 督管理 委员会 《关于核
准 长城 久鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 ( 证监许 可[2014]469 号文 ) 注册募 集 。 基
金合同 于2014 年7月30 日 生 效。 
 
重 要 提 示 
 
(一 ) 基 金管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监
会核准 , 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 , 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性
判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
(二) 投资 有风 险, 投资 人认购 (或 申购 )基 金时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。 
(三 ) 基 金的 过往 业绩 并 不预示 其未 来表 现 。 基 金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨
慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 但不 保证 本基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
(四) 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2017 年7 月29 日, 有关 财务 数据 和 净值表 现
截止日 为2017 年 6 月 30 日(财 务数 据未 经审 计) 。 
(五) 本基 金托 管人 中国 银行股 份有 限公 司已 对本 次更新 的招 募说 明书 中的 投资组 合
报告和 业绩 表现 进行 了复 核确认 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 
3 
 
目


录 一、绪言 ....................................................................................................................... 5 二、释义 ....................................................................................................................... 6 三、基金管理人 ......................................................................................................... 12 四、基金托管人 ......................................................................................................... 24 五、相关服务机构 ..................................................................................................... 26 六 、基金的募集与基金合同的生效 ......................................................................... 47 七 、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 48 八、基金的保本 ......................................................................................................... 56 九、基金保本的保证 ................................................................................................. 58 十、保本周期到期 ..................................................................................................... 65 十一 、基金的投资管理 ............................................................................................. 70 十二、基 金的业绩 ..................................................................................................... 88 十三、基金的财产 ..................................................................................................... 89 十四、基金资产的估值 ............................................................................................. 90 十五、基金的收益分配 ............................................................................................. 94 十六、基 金的费用与税收 ......................................................................................... 96 十七、基金的会计与审计 ....................................................................................... 101 十八、基金的信息披露 ........................................................................................... 102 十九、风险揭示 ....................................................................................................... 107 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................... 110 二十一、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 112 二十二、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 125 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 4 二十三、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 136 二十四、其他应披露事项 ....................................................................................... 136 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 138 二十六、备查文件 ................................................................................................... 139 附件:《保证合同》 ............................................................................................... 140 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 5 一 、绪 言 本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以 下简 称“ 《基 金法》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《 信息 披露办 法》 ”)、《 公开 募集 证券投 资基 金 运作管 理办 法 》( 以下 简称 “ 《运 作办 法》 ”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 销 售办法 》 ” ) 等 有关 法律 法规 及 《 长 城久 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金 基 金合 同》 ( 以下简 称 “ 基 金合同 ”) 编 写。 本招募 说明 书阐 述了 长城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 的 投资 目标 、策 略、 风险、 费 率等与 投资 人 投 资决 策有 关的全 部必 要事 项, 投资 人 在做 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募 说明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对 其真实 性 、 准 确性 、 完 整 性承担 法律 责任 。 本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请 募集的。 本基 金管理 人没 有委托或 授权 任何其 他人 提供未在 本招 募说明 书中 载明的信 息, 或对本 招募 说明 书做 出任 何解释 或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金 投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为 基 金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同 的 承认和接 受, 并按照 《基 金法》 、 基金合 同及其 他规 定享有权 利、 承担义 务。 基金 投资 人 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 本基金 基金 合同 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 6 二 、释 义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1、基 金或 本基 金: 指长 城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 2、基 金管 理人 :指 长城 基 金管理 有限 公司 3、基 金托 管人 :指 中国 银 行股份 有限 公司 4、 担保 人: 指根 据 《基 金 合同》 的约 定, 为 本基 金 份额持 有人 的保 本提 供不 可撤销 的 连带责 任保 证的 担保 人。 本基金 第二 个保 本周 期的 担保人 为 中 国投 融资 担保 股份有 限公 司 或《基 金合 同》 约定 的其 他机构 5、 基 金合 同或 本基 金合 同 : 指 《 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 6、 托管 协议 : 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 长城 久鑫 保本 混 合型证 券 投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 7、 招 募说 明书: 指 《 长城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 及 其定 期的 更 新 8、基 金份 额发 售公 告: 指 《长城 久鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 份额 发售 公告》 9、 法 律法 规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 10、 《 基金 法》 : 指《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修 订 11、 《 销售 办法》 :指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修 订 12、 《 信息 披露 办法》 :指 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做 出的修 订 13、 《 运作 办法》 :指 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修 订 14、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 16、基 金合 同当 事人 :指 受基金 合同 约束 ,根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、机 构投 资者 :指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 7 19、合 格境 外机 构投 资者 :指符 合《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及 相关法 律法 规规 定可 以投 资于在 中国 境内 依法 募集 的证券 投资 基金 的中 国境 外的机 构投 资 者 20、投 资人 :指 个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 21、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 22、基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 ,办理 基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务。 23、销 售机 构: 指长 城基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》和 中国 证监 会规定 的 其他条 件, 取得 基金 销售 业务资 格并 与基 金管 理人 签订了 基金 销售 服务 代理 协议, 代为 办 理基金 销售 业务 的机 构 24、直 销机 构: 指长 城基 金管理 有限 公司 25、代 销机 构: 指符 合《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 ,取 得基 金代销 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议,代 为办 理基 金销 售业 务的机 构 26、基 金销 售网 点: 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 27、登 记业 务: 指基 金登 记、存 管、 过户 、清 算和 结算业 务, 具体 内容 包括 投资人 基 金账户 的建 立和 管理 、 基 金份额 登记 、 基 金销 售业 务的确 认、 清算 和结 算、 代 理发放 红利 、 建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 28、登 记机 构: 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为长 城基 金管 理有 限公司 或 接受长 城基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 29、基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基 金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 30、基 金交 易账 户: 指销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基 金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 31、基 金合 同生 效日 :指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ,基金 管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 32、基 金合 同终 止日 :指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ,基 金财 产清算 完 毕 ,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 33、基 金募 集期 :指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 三个月 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 8 34、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 35、保 本周 期: 指基 金管 理人提 供保 本的 期限 ,在 本基金 合同 中如 无特 别指 明即为 当 期保本 周期 。本 基金 的保 本周期 一般 最长 每3 年为 一个周 期。 第一 个保 本周 期自《 基金 合 同》生 效之 日起 至最 长三 个公历 年后 对应 日止 ,如 该对应 日为 非工 作日 ,则 顺延至 下一 个 工作日 ;本 基金 第一 个保 本周期 后的 各保 本周 期自 基金管 理人 公告 的保 本周 期起始 日起 至 最长三 年后 对应 日止 ,如 该日为 非工 作日 ,则 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个 工作日 。基 金 管理人 将在 保本 周期 到期 前公告 的到 期处 理规 则中 确定下 一个 保本 周期 的起 始时间 36、保 本周 期目 标收 益率 :指本 基金 在每 一保 本周 期内所 设置 的该 保本 周期 的目标 收 益率, 在运 作期 间, 如 本基 金份额 累计 净值 收益 率连 续 15 个工 作日 达到 或超 过 预设目 标收 益率, 则管 理人 将在 满足 条件之 日 起10 个工 作日 内 公告本 基金 当前 保本 周期 提前到 期 ( 提 前到期 日距 离满 足条 件之 日起不 超 过20 个工 作日) ,并进 入到 期操 作期 间及 过渡期 37、保 本周 期到 期日 :当 期保本 周期 到期 日或 达到 目标收 益率 后的 提前 到期 日 (自 当 期保本 周期 开始 之日 起至 最长 3 年后 对应 日止 ,如 该对应 日为 非工 作日 或无 相应对 应日 , 则顺延 至下 一个 工作 日) 38、 到 期操 作期 间: 指保 本周期 到期 日及 之 后 3 个 工作日 (含 第3 个工 作日 ) , 在此 期 间基金 份额 持有 人可 作出 到期选 择 39、过 渡期 :指 到期 操作 期间截 止日 次日 起( 含该 日)至 下一 保本 周期 开始 之前不 超 过30 个工 作日 的一 段期 间 40、过 渡期 申购 :指 依据 基金管 理人 在当 期保 本周 期到期 前公 告的 到期 处理 规则, 投 资人在 过渡 期的 限定 期限 内申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为, 投资 人进 行过 渡期申 购的 , 按其申 购的 基金 份额 在折 算日所 代表 的资 产净 值确 认为下 一保 本周 期的 投资 金额并 适用 下 一保本 周期 的保 本条 款 41、持 有到 期的 基金 份额 的可赎 回金 额: 指根 据基 金保本 周期 到期 日基 金份 额净值 计 算的可 赎回 金额 ,即 基金 份额持 有人 认购 、或 过渡 期申购 、或 从上 一保 本周 期转入 当期 保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额与 保本 周期 到期 日基 金份额 净值 的乘 积( 过渡 期申购 、或 从 上一保 本周 期转 入当 期保 本周 期 并持 有到 期的 基金 份额不 适用 于第 一个 保本 周期) 42、认 购保 本金 额: 基金 份额持 有人 认购 并持 有到 期的基 金份 额的 净认 购金 额、认 购 费用及 募集 期间 的利 息收 入之和 43、过 渡期 申购 的保 本金 额:基 金份 额持 有人 在过 渡期内 进行 申购 并持 有到 期的基 金 份额在 折算 日所 代表 的资 产净值 及过 渡期 申购 费用 之和 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 9 44、从 上一 保本 周期 转入 的保本 金额 :基 金份 额持 有人从 上一 保本 周期 转入 当期保 本 周期并 持有 到期 的基 金份 额在折 算日 所代 表的 资产 净值 45、保 本赔 付差 额: 保本 周期到 期发 生赔 付时 ,赔 付给基 金份 额持 有人 的赔 付金额 。 对于第 一个 保本 周期 ,保 本赔付 差 额 为基 金份 额持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 的可 赎 回金额 加上 其认 购并 持有 到期的 基金 份额 的累 计分 红款项 之和 低于 认购 保本 金额的 差额 部 分;第 二个 保本 周期 起的 后续各 保本 周期 ,保 本赔 付差额 为过 渡期 申购 或从 上一保 本周 期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上其 持有 到期 的基 金份额 的累 计 分红款 项之 和低 于其 保本 金额的 差额 部分 46、保 本: 在第 一个 保本 周期到 期日 ,如 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额 的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额 (差额 部分 即为 保本 赔付 差额) , 基金 管理 人 应 补足 该差额 , 并 在保 本周 期到 期日后 二十 个 工作日 内将 该差 额支 付给 基金份 额持 有人 ;第 二个 保本周 期起 的后 续各 保本 周期到 期日 , 如基金 份额 持有 人过 渡期 申购并 持有 到期 、或 从上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到 期的基 金份 额的 可赎 回金 额加上 其持 有到 期的 基金 份额在 当期 保本 周期 内的 累计分 红款 项 之和低 于其 保本 金额 ,由 基金管 理人 根据 当期 有效 的《基 金合 同》 或基 金管 理人与 保本 义 务人签 署的 《保 证合 同》 或《风 险买 断合 同》 的约 定将该 差额 支付 给基 金份 额持有 人 47、保 证: 就第 一个 保本 周期而 言, 担保 人为 本基 金保本 提供 不可 撤销 的连 带责任 保 证,保 证范 围为 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 可赎 回金 额加 上其认 购并 持 有到期 的基 金份 额的 累计 分红款 项之 和低 于认 购保 本金额 的差 额部 分, 保证 期限为 基金 保 本周期 到期 日起 六个 月止 ;自第 二个 保本 周期 起的 后续各 保本 周期 的保 本保 障机制 ,由 基 金管理 人与 担保 人或 保本 义务人 届时 签订 的《 保证 合同》 或《 风险 买断 合同 》决定 ,并 由 基金管 理人 在当 期保 本周 期开始 前公 告 48、持 有到 期: 在第 一个 保本周 期指 基金 份额 持有 人持有 其认 购的 基金 份额 至第一 个 保本周 期到 期 日 的行 为; 自第二 个保 本周 期起 后续 各保本 周期 指基 金份 额持 有人持 有过 渡 期申购 、或 从上 一保 本周 期转入 当期 保本 周期 的本 基金基 金份 额至 相应 保本 周期到 期日 的 行为 49、保 本基 金存 续条 件: 本基金 保本 周期 届满 时, 基金管 理人 认可 的其 他符 合条件 的 担保人 或保 本义 务人 为本 基金下 一保 本周 期提 供保 本保障 ,与 基金 管理 人就 本基金 下一 保 本周期 签订 《保 证合 同》 或 《风 险买 断合 同》 , 同时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基 金存续 要求 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 10 50、转 入下 一保 本周 期: 在符合 保本 基金 存续 条件 下,持 有到 期的 基金 份额 持有人 继 续持有 本基 金基 金份 额的 行为 51、 保本周 期到 期后 基金 的 存续形 式: 保本 周期 届满 时 , 在 符合保 本基 金存 续条 件 下, 本基金 继续 存续 并进 入下 一保本 周期 ,该 保本 周期 的具体 起讫 日期 以本 基金 管理人 届时 公 告为准 ;如 保本 周期 到期 后,本 基金 未能 符合 上述 保本基 金存 续条 件, 则本 基金将 按《 基 金合同 》 的 约定 , 变 更为 “ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 。 如 果本 基 金不符 合法 律法规 和基 金合 同对 基金 的存续 要求 ,则 本基 金将 根据本 基金 合同 的规 定终 止 52、保 本周 期到 期选 择: 基金份 额持 有人 在保 本周 期到期 后, 选择 赎回 本基 金基金 份 额,将 本基 金基 金份 额转 换为基 金管 理人 管理 的其 他基金 基金 份额 ,转 入 下 一保本 周期 , 或继续 持有 变更 后的 “长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”基 金份 额的 行为 53、折 算日 :过 渡期 最后 一个工 作日 (即 下一 保本 周期开 始日 前一 工作 日) 为基金 份 额折算 日 54、基 金份 额折 算: 在基 金份额 折算 日, 基金 份额 持有人 所持 有的 基金 份额 (包括 投 资者过 渡期 申购 的基 金份 额、保 本周 期结 束后 选择 或默认 选择 转入 下一 个保 本周期 的基 金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额) 在其 持有 的基 金份 额所代 表的 资产 净值 总额 保持不 变的 前 提下, 变更 登记 为基 金份 额净值 为 1.00 元的 基金 份 额, 基 金份 额数 额按 折算 比例相 应调 整 55、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 56、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 57、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 58、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 59、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 60、 《 业务 规则》 :指 长城 基金管 理有 限公 司开 放式 基金业 务规 则, 是规 范基 金管理 人 所管理 的开 放式 证券 投资 基金登 记方 面的 业务 规则 ,由基 金管 理人 和投 资人 共同遵 守 61、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 62、申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基 金份额 的行 为 63、赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份 额兑换 为现 金的 行为 64、基 金转 换: 指基 金份 额持有 人按 照本 基金 合同 和基金 管理 人届 时有 效公 告规定 的 条件, 申请 将其 持有 基金 管理人 管理 的、 某一 基金 的基金 份额 转换 为基 金管 理人管 理的 其长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 11 他基金 基金 份额 的行 为 65、转 托管 :指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份 额销售 机构 的操 作 66、定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ,约 定每 期申 购日、 扣 款金额 及扣 款方 式, 由销 售机构 于每 期约 定扣 款日 在投资 人指 定银 行账 户内 自动完 成扣 款 及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 67、 巨额 赎回 : 指本 基金 单 个开放 日 , 基 金净 赎回 申 请(赎 回申 请份 额总 数加 上 基金转 换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后 的余 额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 68、元 :指 人民 币元 69、基 金收 益: 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财 产 带来 的成本 和费 用的 节约 70、基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及 其他资 产的 价值 总和 71、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 72、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 73、基 金资 产估 值: 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金 份额净 值的 过程 74、指 定媒 体: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒 体 75、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 12 三 、基 金管理 人 (一)基 金管 理人 情况 1 、 名 称: 长城 基金 管理 有 限公司 2 、 住 所: 深圳 市福 田区 益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 3、办 公地 址: 深圳 市福 田 区益田 路6009 号新 世界 商 务中 心41 层 4 、 法 定代 表人 :何伟 5 、 组 织形 式: 有限 责任 公 司 6、设 立日 期:2001 年 12 月27 日 7、电 话:0755-23982338











传 真:0755-23982328 8 、 联 系人 :袁 江天 9 、 管理 基金情 况: 目 前管 理长城久 恒 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金、长 城久 泰沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 长 城货币 市场 证券 投资 基金、 长城消 费增 值 混 合型 证券 投资基 金 、 长城安心 回报 混合型 证券 投资基金 、长 城久富 核心 成长 混合 型 证 券投资 基金(LOF)、 长城 品牌优 选混合 型 证券 投资 基金、 长城 稳健 增利 债券 型证券 投资 基金 、 长 城双 动力混合 型证 券投资 基金 、 长 城景 气行 业龙头 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 长 城中 小盘 成长混合 型证 券投资 基金 、 长 城积 极增 利债券 型证 券投 资基 金、 长城久 兆中 小 板 300 指数 分级证 券投 资 基金 、 长 城优 化升级 混合 型证券 投资 基金 、 长 城保 本混合 型证 券投 资基 金、 长城久 利 保本 混合型 证券 投资 基金 、 长 城增强 收益 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 长 城医 疗保健 混合 型 证券投 资基 金 、 长城 工资 宝 货币 市场 基金 、 长 城久 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金 、 长城 久 盈 纯债分 级债 券型 证券 投资 基金、 长城 稳固 收益 债券 型证券 投资 基金 、 长 城新 兴产业 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 长城环 保主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 长城 改革红 利灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久惠 保本 混合 型证 券投资 基金 、 长 城久 祥保 本混合 型证 券 投资基 金 、 长 城新 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长城久 安保 本混 合型 证券 投资基 金 、 长城新 优选 混合 型证 券投 资基金 、 长 城久 润保 本混 合型证 券投 资基 金 、 长城 久益保 本混 合 型证券投 资基 金、长 城新 视野混合 型证 券投资 基金 、长城久 源保 本混合 型证 券投资基 金、 长城久 鼎保 本混 合型 证券 投资基 金 、 长 城久 盛安 稳纯 债两年 定期 开放 债券 型证 券投资 基 金 、 长城久 稳债 券型 证券 投资 基金 、 长城 久信 债券 型证 券投资 基金 、 长 城中 国智 造灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 长城 转型成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长城 创新 动力灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久嘉 创新 成长 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 等四 十二只 基 金 。 10 、客 户服 务电 话:400-8868-666 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 13 11 、注 册资 本 : 壹亿 伍仟 万 元人 民币 12 、股 权结 构: 持股单 位 占总股 本比 例 长城证 券股 份有 限公 司 47.059% 东方证 券股 份有 限公 司 17.647% 中原信 托有 限公 司 17.647% 北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647% 合计 100% (二)基 金管 理人 主要 人员 情况


1 、 董 事、 监事 及高 管 人员介 绍 (1)董事 何伟先 生 , 董事 长, 硕士 。 现任 长城 证券 股份 有限 公司总裁 、 党委 副书 记 。 曾任职 于 北京兵 器工 业部 计算 机所 、 深圳 蛇口 工业 区电 子开 发公司 、 深 圳蛇 口百 佳超 市有限 公司 等 公司,1993 年 2 月起 历任 君安证 券有 限公 司投 资二 部经理 、总 裁办 主任 、公 司总裁 助 理 兼资产 管理 公司 常务 副总 经理 、 营 业部 总经理 , 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 总裁助 理 , 华 富基金 管理 有限 公司 (筹 ) 拟任 总经 理, 国泰 君安 证券股 份有 限公 司总 裁助 理、 公 司副 总 裁。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理, 硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责 人, 中国 东方 信托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、 公 司证 券总 部负责 人 , 华夏证 券有 限 公司江 西管 理总 部总 经理 , 中国 银 河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限 公司筹 备组 负责 人, 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。 范小新 先生 , 董 事, 博士 , 高级 经济 师。 现任 长城 证券股 份有 限公 司 副 总经 理、 党 委 委员 、 纪 委书 记。 曾任 重 庆市对 外经 济贸 易委 员会 副处长 , 西南 技术进 出口 公司总 经理 助 理, 重庆 对外 经贸委 美国 公司筹 备组 组长 , 中 国机 电产品 进出 口商 会法 律部 副主任 , 华 能 资本服 务有 限公 司总 经理 工作部 副经 理。 杨玉成 先生 , 董 事, 硕士 。 现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、 董 事会 秘书 , 东方 金 融控股 (香 港) 有限 公司 董事长 , 上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 。 曾 任上海 财经 大 学财政 系教 师, 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 , 上 海大 众科 技创 业 (集 团) 股 份有限公 司董 事、董 事会 秘书、副 总经 理,上 海申 能资产管 理有 限公司 董事 、副总经 理,长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 14 东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理, 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。 姬宏俊 先生 , 董 事, 硕士。 现任中 原信 托有 限公 司副 总裁。 曾任 河南 省计 划委 员会 老 干部处 副处 长 、 投资 处副 处长 , 发 展计 划委员 会财 政金融 处副 处长 , 国 家开 发银行 河 南 省 分行信 贷一 处副 处长 。 金树良 先生 , 董 事, 硕士 。 现任北 方国 际信 托股 份有 限公司 总经 济师 。 曾 任职 于北 京 大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪 投 资有限 公司 副总 裁、 昆仑 证券有 限责 任公 司总 裁、 北方国 际信 托股 份有 限公 司资产 管理 部 总经理 及公 司总 经理 助理 兼资产 管理 部总 经理 、 渤海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经 理 及总经 理、 北方 国际 信托 股份有 限公 司总 经理 助理 。 王连洲先 生, 独立 董 事, 现已退休 。中 国《证 券法》 、 《信托 法》 、 《 证券投 资基 金法》 三部重 要民 商法 律起 草工 作的主 要 组 织者 和参 与者 。 曾在中 国人 民银 行总 行印 制管理 局 工 作,1983 年 调任全 国人大 财经委员 会, 历任办 公室 财金组组 长、 办公室 副主 任、经济 法 室副主 任、 研究 室负 责人 、巡视 员。 万建华 先生 , 独 立董 事, 硕士。 现任 上海 银行 独立 非执行 董事 , 上 海市 互联 网金融 行 业协会 会长 , 珠 海华 润银 行股份 有限 公司 独立 非执 行董事 , 通 联支 付网 络股 份有限 公司 董 事。 曾任 中国 人民银 行资 金管理司 处长 ,招商 银行 总行常务 副行 长兼上 海分 行行长( 期间 兼任长城 证券 股份有 限公 司董事长 、国 通证券 有限 责任公司 (现 招商证 券股 份有限公 司) 董事长 ) , 中 国银 联股 份有 限公司 党委 书记 、 总 裁, 上 海国际 集团 党委 副书 记、 副董事 长 、 总经理 ,国 泰君 安证 券股 份有限 公司 党委 书记 、 董 事长 , 证通 股份 有限 公司 董事长 。 徐英女 士, 独 立董 事, 学 士。 现 已退休 。 曾任 北京 财贸学 院金 融系 助教、 讲 师, 海 南 汇通国 际信 托投 资公 司副 总经理 、 常务 副总 经理 , 长 城证券 股份 有限 公司 总经 理、 董事 长 、 党委书 记 , 景 顺长城 基金 管理有 限公 司董 事长 、 中 国证券 业协 会理 事 , 新华 资产管 理 股 份 有限公 司副 董事 长。 鄢维民 先生 , 独 立董 事, 学士。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、深圳 上 市公司 协会 副会 长兼 秘书 长。曾任 江 西省 社会 科学 院经济 研究 所发 展室 副主 任, 深 圳市 体 改委宏 观调 控处 、企 业处 副处长 ,深 圳市 证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长, 招银证 券公 司 副总经 理。 (2)监事 吴礼信先生,监事会主席 ,会计师、 中国注册会计 师(非执业) 。现 任 长城证 券股份 有限公 司 董 事会 秘书 、 财 务总监 。 曾 任安 徽省 地矿 局三二 六地 质队 会计 主管 , 深圳 中达 信长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 15 会计师 事务 所审 计一 部部 长, 大 鹏证 券有 限责 任公 司计财 综合 部经 理, 大鹏 证券有 限责 任 公司资金结算部副总经理 ,第一创业证券有限责任 公司计划财务部副总经理 。2003 年进 入 长城 证券 股份 有限 公司 ,任财 务部 总经 理 。 曾广炜 先生 , 监 事, 高 级 会计师 。 现 任北 方国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险 控制部 总经 理。 曾任 职于 中 国燕兴 天津 公司 、 天 津开 发 区总公 司、 天津 滨海 新兴 产 业公司 , 2003 年 1 月 起历 任北 方国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部 副 总经 理、 证券 投资部 副 总 经理、 财务 中心 总经 理、 风险控 制部 总经 理。 杨斌先 生, 监事 , 硕 士。 现任东 方证 券股 份有 限公 司首席 风险 官、 合规 总监 。 曾就 职 于中国 人民 银行 上海 分行 非银行 金融 机构 管理 处 , 自 1998 年7 月至 2015 年5 月先 后于 上 海证监 局稽 查处 、 案 件审 理处、 案件 调查 一处 、 机 构监管 一处 、 期 货监 管处 、 法制 工作 处 等部门 任职 ,历 任科 员、 副主任 科 员 、主 任科 员、 副处长 、处 长。


黄魁粉 女士 , 监事 , 硕士 。 现 任中 原信 托有 限公 司 固有业 务部 总经 理 。2002 年 7 月 进入中 原信 托有 限公 司 。 曾在信 托投 资部 、 信托 综 合部 、 风 险与 合规 管理 部 、 信 托理 财服 务中心 工作 。 袁江天 先生 , 监事 , 博士 。 现 任长 城基 金管 理有 限 公司 总 经理 助理 兼 董 事会 秘书 、 综 合管理 部总 经理 。 曾任 职 于广西 国际 信托 投资 公司 投资管 理部 、 国海 ( 广西 ) 证 券有 限责 任公司 投资 银行 部 、 证券 营 业部、 总裁 办、 北方 国际 信 托投资 股份 有限 公司 博士 后工作 站 。 王燕女 士 , 监 事, 硕士 。 现 任 长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理 、 综 合管 理部 副总 经理 。 2007 年5 月进 入 长 城基 金 管理有 限公 司, 曾在 运行 保 障部登 记结 算室 从事 基金 清算工 作, 2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。 张静女 士, 监事 ,硕 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主 管。 曾任摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员。 (3)高 级管 理人 员 何伟先 生, 董事 长, 简历 同上。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理,简 历同 上。 彭洪波 先生 , 副总 经理 , 硕士 。 曾 就职 于 长 城证 券 股份有 限公 司 , 历 任深 圳 东园路 营 业部电 脑部 经理 ,公 司电 子商务 筹备 组项 目经 理, 公司审 计部 技术 主审 。2002 年 3 月进 入长城 基金 管理 有限 公司 , 历 任监 察稽 核部 业务 主 管、 部门 副总 经理 、 部门 总经理 、 公司 督察长 兼监 察稽 核部 总经 理、公 司总 经理 助理 兼运 行保障 部总经 理 、 信息 技术 部 总经 理 。 桑煜先 生 , 副 总经 理 兼 市 场开发 部总 经理 、 广州 管 理部总 经理 , 学士 。 曾任 职于中 国长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 16 建设银 行山 东省 分行 、中 国建设 银行 总行 基金 托管 部。2002 年 8 月 进入 长城 基金管 理 有 限公司 , 历任 市场 开发 部 业务主 管 、 运 行保 障部 副 总经理 、 运行 保障 部总 经 理、 市场 开发 部总经 理、 综合 管理 部总 经理、 公司 总经 理助 理。 杨建华 先生 , 副总 经理 、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理 、 研 究部 总经 理 、 投 资决策委 员会委 员、 基金 经理 , 硕 士。 曾 就职 于大 庆石 油管 理局、 华为 技术 有限 公司 、 深圳 和君 创 业有限 公司 、 长城 证券 股 份有限 公司 。2001 年 10 月进入 长城 基金 管理 有限 公司工 作 , 历 任基金 经理 助理 、 “长 城安 心回报 混合 型证 券投 资基 金” 基 金经 理、 “ 长城 中小 盘成长 混合 型 证券 投资 基金 ” 基金 经 理 、 “ 长城 久富 核心 成长 混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) ” 基金经 理, 期间曾 任公 司总 经理 助理 。 卢盛春 先生 , 副总经 理兼 机构理 财部 总经 理, 硕士 。 曾 就职 于中 国人民 银行 江西 省 分 行、 交 通银 行海 南分 行、 海通证 券股 份有 限公 司、 富国基 金管 理有 限公 司、 西北证 券有 限 责任公 司 、 华 商基 金管 理 有限公 司 (筹 备组 ) 。2003 年进入 长城 基金 管理 有限 公司 , 历 任 上海分 公司 总经 理、 北京 分公司 总经 理、 公司 总经 理助理 。 车君女 士, 督察 长、 监察 稽核部 总经 理, 硕士 。曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限 公司 ,1993 年 起先 后在 中 国证监 会深 圳监 管局 市场 处、 机构 监管 处 、 审 理执 行处 、 稽 查一 处、机 构监 管二 处、 党办 等部门 工作 ,历 任副 主任 科员、 主任 科员 、副 处长 、 正处 级调 研 员等职 务。 2、本 基金 基金 经理 简历 储雯玉 女士 , 中 央财 经大 学 经济学 学士 、 北 京大 学经 济 学硕士 、 香 港大 学金 融学 硕 士。 具有9 年证 券从 业经 历。2008 年 进入 长城 基金 管理 有限公 司, 曾任 行业 研究 员, “ 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金”基 金经 理助 理。 自 2015 年5 月 11 日 至今 任“ 长城稳 固收 益 债券型 证券 投资 基金 ”基 金经理 , 自2015 年8 月11 日至 今任 “长 城久 惠保 本混合 型证 券 投资基 金” 基金 经理 , 自2015 年 10 月 15 日 至今 任 “长城 久鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 ” 和“长 城久 利保 本混 合型 证券投 资基 金” 基金 经理 ,自 2016 年5 月12 日至 今任“ 长城 久 润保本 混合 型证 券投 资基 金”基 金经 理, 自2016 年7 月21 日至 今任 “长 城 久源保 本混 合 型证券 投资 基金 ”基 金经 理, 自 2017 年3 月16 日 至今任 “长 城久 恒灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金” 基金 经理 。 马强先生 , 特 许金融 分析 师(CFA) ,北 京航空 航天 大学计算 机科 学与技 术专 业学士、 北京大 学计 算机 系统 结构 专业硕 士。 曾就 职于 招商 银行股 份有 限公 司、 中国 国际金 融有 限 公司 。2012 年 进入 长城 基 金管理 有限 公司 , 曾任 产 品研发 部产 品经 理 、 “长 城积极 增利长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 17 债券型 证券 投资 基金 ” 、 “ 长城保 本混 合型 证券 投资 基金” 、 “长 城增 强收 益定 期开放 债券 型 证券投资基金” 和 “ 长城久 恒 灵活配置混合型 证 券投 资 基 金 ” 基 金 经 理助 理 ,自 2015 年6 月24 日至2017 年3 月16 日任 “ 长城 久恒 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” 基金经 理 。 现任公 司固 定收 益部 副总 经理, 自 2015 年 12 月 15 日至今 任“ 长城 久鑫 保本 混合型 证 券 投资基 金 ” 和 “ 长城 新策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 基金 经理 , 自 2016 年4 月 15 日至今 任 “ 长城 新优 选混 合型证 券投 资基 金” 基金 经理, 自 2016 年 4 月 28 日至今 任 “ 长 城久益 保本 混合 型证 券投 资基金 ” 基金 经理 , 自 2016 年 5 月 20 日 至今 任 “ 长 城久安 保本 混 合型 证券 投资 基金 ”和 “长城 久润 保本 混合 型证 券投资 基金 ”基 金经 理, 自 2016 年 7 月26 日至 今任 “长 城久 鼎 保本混 合型 证券 投资 基金 ”基金 经理 ,自 2016 年 11 月4 日至 今任“ 长城 久盛 安稳 纯债 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 ” 基金 经理 ,自 2017 年7 月 27 日 至今 任 “ 长城 积极 增 利债券 型证 券投 资基 金” 、 “长 城保 本混 合型 证券 投 资基金 ” 、 “长 城新视 野混 合型 证券 投资 基金” 基金 经理 。 蒋劲刚 先生 ,天 津大 学材 料系工 学学 士、 天津 大学 管理学 院工 学硕 士。 曾就 职于深 圳 市华为 技术 有限 公司 、海 南富岛 资产 管理 有限 公司 。2001 年 10 月 进入 长城 基金管 理有 限 公司, 历任 运行 保障 部交 易室交 易员 、交 易主 管、 研究部 行业 研究 员、 机构 理财部 投资 经 理。 其 中2005 年3 月至 2008 年 12 月 兼任 长城 基金 管理有 限公 司投 资决 策委 员会秘 书。 自 2010 年1 月至 2012 年3 月任 “长 城消 费增 值混 合 型证券 投资 基金 ” 基金 经 理。 自 2010 年 11 月至 2014 年9 月 任“ 长城景 气行 业龙 头灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金” 基金经 理。 自 2015 年3 月至 2016 年7 月任“ 长城 环保 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ”基金 经理 。 自2012 年3 月至 今 任 “久 嘉证券 投资 基金 ” ( 自2017 年7 月5 日 由封 闭式 基 金转型 为开 放式基 金同 时名 称变 更为 长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ) 基金经 理, 自 2017 年5 月至 今任 “ 长城 久源保 本混 合型 证券 投资 基金” 、 “长 城久 惠保 本混 合型证 券投 资 基金” 、 “长 城久 祥保 本混 合型证 券投 资基 金” 和“ 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金” 基 金经理 。 本基金 历任 基金 经理 如下 : 李振兴 先生 自2014 年9 月5 日 至2015 年 10 月 15 日担任 本基 金的 基金 经理 。史彦 刚 先生 自2014 年7 月30 日至 2016 年5 月20 日 担任 本基金 的基 金经 理。 3、本 公司 公募 基金 投资 决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 : 熊科金 先生 ,投 资决 策委 员会主 任, 公司 董事 、总 经理。 杨建华 先生 , 投资 决策 委 员会委 员 , 公 司副 总经 理 、 投 资总 监兼 基金 管理 部 总经理 、 研长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 18 究部总 经理 、 基 金经 理。 钟光正 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 总经 理助 理、 固 定收 益部 总经 理。 4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 (三)基 金管 理人 的职 责 根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 应履 行以 下职 责: 1、 依法 募集 资金 , 办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产; 4、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 , 以专 业化 的经 营 方式管 理和运 作基 金财 产; 5、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 保证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立, 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理, 分别 记账, 进行 证 券投资 ; 6、除 依据 《基 金法》 、 《 基 金合同 》及 其他 有关 规定 外,不 得利 用 基 金财 产为 自 己及任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8、 采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《 基 金合同 》等 法律 文件 的规 定,按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ,确 定基 金份额 申购 、 赎回的 价格 ; 9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义 务 ; 12、保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除《 基金 法》 、 《基金 合 同 》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; 13、按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; 14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15、依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 19 16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年以上 ; 17、确 保需 要向 基金 投资 人 提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证 投资 人 能够按 照《 基金 合同 》规 定的时 间和 方式 ,随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料,并 在支 付 合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ; 18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 , 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变现 和分配 ; 19、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; 20、因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 21、监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违 反《基 金合 同》 造成 基金 财产损 失时 ,基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人 追偿; 22、当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行 为承担 责任 ; 23、 以 基金 管理人 名义 , 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ;


24、 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《 基金 合同》 不能 生效 , 基金 管 理人承 担全 部募 集费 用, 将已募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ; 25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (四)基 金管 理人 承诺 1、基 金管 理人 承诺 基金管 理人 承诺 不从 事违 反《证 券法 》、 《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《销 售 办 法》 、 《信息 披露 办法 》 等法 律 法规的 行为 , 并承 诺建 立 健全的 内部 控制 制度 , 采 取有效 措施 , 防 止违法 行为 的发 生。 2、基 金管 理人 的禁 止性 行 为 (1)将 其固 有财 产或 者他 人 财产混 同于 基金 财产 从事 证券投 资; (2)不 公平 地对 待其 管理 的 不同基 金财 产; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 20 (3)利 用基 金财 产为 基金 份 额持有 人以 外的 第三 人牟 取利益 ; (4)向 基金 份额 持有 人违 规 承诺收 益或 者承 担损 失; (5)依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他行 为。 (五)基 金经 理承 诺 1、依 照有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 规定 ,本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益; 3、不 违反 现行 有效 的有 关 法律、 法规 、规 章、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定, 不 泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商 业秘 密 、 尚 未依 法公 开的 基金 投 资内容 、 基金 投 资计划 等信 息; 4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 (六)基 金管 理人 的内 部控 制制度 健全 、 完善 的内 部风 险控 制 制度是 规范 公司 行为 , 有 效 防范经 营风 险, 实现 公司 持 续、 稳健发 展的 主要 保证 ,也 是公司 经营 管理 水平 的重 要标志 。为 此, 公司 建立 高效运 行、 控 制严密 、科 学合 理、 切实 有效的 风险 控制 制度 。 1、风 险控 制的 目标 公司风 险控 制的 总体 目标 是建立 一个 决策 科学 、运 营规范 、管 理高 效和 持续 、稳定 、 健康发 展的 基金 管理 实体 。具体 目标 是: (1)确 保国 家法 律法 规、 行 业规章 和公 司各 项规 章制 度的贯 彻执 行; (2)建 立符 合现 代企 业制 度 要求的 法人 治理 结构 , 形 成科学 合理 的决 策机 制、 执行机 制 和监督 机制 ; (3)不 断提 高基 金管 理的 效 率和效 益, 在有 效控 制风 险的前 提下 , 努 力实 现基 金份额 持 有人利 益最 大化 ; (4)努力 将各种风 险控制在规定 的范围内 ,保障公司发展 战略和经 营目标的全面实 施, 维护公 司股 东的 合法 权益 ; (5)建 立有 利于 查错 防弊 、 堵塞 漏洞 、消 除隐 患、 保证 业 务稳 健运 行的 风险 控制 制 度。 2、建 立风 险控 制制 度的 原 则 公司按 照合 法、 合规、 稳 健的要 求, 制定 明确 的经 营方针 , 建 立合 理的 经营 机制。 在 建立风 险控 制制 度时 应严 格遵循 以下 原则 : (1)全 面性 原则 : 风险 控制 制度应 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 和各 级人 员 , 并渗透长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 21 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节; (2)审 慎性 原则 : 内部 风险 控制的 核心 是有 效防 范各 种风险 , 公司 组织 体系 的 构成 、 内 部管理 制度 的建 立都 要以 防范风 险、 审慎 经营 为出 发点; (3)独 立性 原则: 公司 风险 控制的 检查 、 评 价部 门应 当独立 于风 险控 制的 建立 和执行 部 门;风 险控 制委 员会 、合 规审查 委员 会、 督察 长和 监察稽 核部 应保 持高 度的 独立性 和权 威 性,负 责对 公司 各部 门风 险控制 工作 进行 评价 和检 查; (4)有 效性 原则: 风险 控制 制度应 当符 合国 家法 律法 规和监 管部 门的 规章 , 具 有高度 的 权威性 ,成 为所 有员 工严 格遵守 的行 动指 南; 执行 风险控 制制 度不 能存 在任 何例外 ,公 司 任何员 工不 得拥 有超 越制 度或违 反规 章的 权力 ; (5)适 时性 原则 : 内部 风险 控制应 随着 公司 经营 战略 、 经 营方 针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变化 和国 家法 律、 法规 、政策 制度 等外 部环 境的 改变及 时进 行相 应的 修改 和完善 ; (6)防 火墙 原则 : 公 司基 金 投资、 研究 策划 、 市 场开 发等相 关部 门, 应当 在空 间上和 制 度上适 当分 离, 以达 到风 险防范 的目 的。 对因 业务 需要知 悉内 幕信 息的 人员 ,应制 定严 格 的批准 程序。 3、风 险控 制的 主要 内容 (1)确 立加 强内 部风 险控 制 的指导 思想 ,确 定风 险控 制的目 标和 原则 ; (2)建 立层 次分 明、 权责 明 确的风 险控 制体 系; (3)建 立公 司风 险控 制程 序 ; (4)对 公司 内部 风险 进行 全 面、系 统的 评估 ,制 定风 险控制 计划 ; (5)确 定公 司风 险控 制的 路 径和措 施; (6)保 障风 险控 制制 度的 持 续性和 有效 性 , 制 定可 行的 风险控 制制 度的 评价 和检 查机 制 。 4 、 风 险控 制体 系 公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构, 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效 的多级 风险 防范 体系 : (1) 一 级风 险防 范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 董事会 下设 风险 控制 与审 计委员 会, 负责 公司 内部 控制的 监督 、 审 查和 公司 的审计 工 作。 对 公司 内部 控制 制度 的有效 性进 行评 价, 对公 司经营 管理 和基 金业 务运 作的合 法合 规 性进行 监督 检查 , 协 助董 事会建 立并 有效 维持 公司 内部控 制系 统, 对公 司经 营中的 风险 进长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 22 行研究 、 分 析和 评估 , 并 提出风 险防 范措 施和 建议 , 保证 公司 的规 范健 康发 展。 风 险控 制 与审计 委员 会的 基本 职能 为: ①协助 董事 会建 立科 学合 理、控 制严 密、 运行 高效 的内部 控制 组织 体系 和制 度体 系。 ②审查 、 评价 公司基 金投 资管理 制度 、 市 场营 销管 理制度 、 风险 管理制 度等 各项 内 部 控制制 度的 合法 合规 性、 合理性 和有 效性 。 ③检查 和评 价公 司管 理和 资产经 营、 基金 管理 和资 产经营 中对 国家 有关 法律 法规、 中 国证监 会部 门规 章以 及基 金合同 的遵 守和 执行 情况 ,并出 具评 估意 见或 改正 方案 。 ④定期 或不 定期 听取 公司 主要经 营管 理人 员关 于风 险管理 工作 的汇 报 。 ⑤检查 和评 价公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况并 提出改 进意 见 。 ⑥评估 公司 管理 和基 金管 理中存 在或 潜在 的风 险 , 检 查和评 价公 司各 项业 务风 险控 制 工作的 有效 性, 并提 出改 进意见 。 ⑦检查 公司 会计 政策 、财 务状况 和财 务报 告程 序, 与外部 审计 机构 进行 交流 。 ⑧对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行考 核 。 ⑨董事 会安 排的 其他 事项 。 公司设 督察 长 。 督察 长作 为风险 控制 与审 计委 员会 的执行 机构 , 对董事 会负 责, 按 照 中国证 监会 的规 定和 风险 控制与 审计 委员 会的 授权 进行工 作。 (2) 二 级风 险防 范 二级风险防范是指在公司 投资决策委员会和监察稽 核部层次对公司的风险进 行的预 防和控 制。 投资决 策委 员会 在总 经理 的领导 下 , 研 究并 制定 公司 基金资 产的 投资 战略 和投 资策 略 , 对基金 的总 体投 资情 况提 出指导 性意 见, 从而 达到 分散投 资风 险, 提高 基 金 资产的 安全 性 的目的 。其 在风 险控 制中 主要职 责为 : ①研究 并确 立公 司的 基金 投资理 念和 投资 方向 ; ②决定 基金 资产 在现 金、 债券和 股票 中的 分配 比例 ;


③审核 基金 经理 提出 的投 资组合 方案 ,对 其运 作过 程中的 风险 进行 评估 和控 制; ④批准 基金 经理 拟订 的投 资原则 ,对 基金 经理 做出 投资授 权; ⑤对超 出投 资决 策委 员会 执行委 员及 基金 经理 权限 的投资 项目 作出 决定 。 监察稽 核部 在总 经理 的领 导下 , 独 立于 公司各 业务 部门和 各分 支机 构, 对各 岗位 、 各 部门、 各机 构、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督。其 在风 险控 制中 主要 职责是 : 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 23 ①根据 各项 风险 的产 生环 节, 和相 关的 业务 部门 一 起, 共同 制定 对风 险的 事 前防范 和 事后审 查方 案; ②就各 部门 内部 风险 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、评 价、 报告 及建 议 职 能; ③调查 公司 内部 的违 规案 件,协 助监 管机 构处 理相 关事宜 ; ④对基 金运 作和 公司 内部 管理进 行日 常监 督与 稽核 ,并向 总经 理汇 报。 (3) 三 级风 险防 范 三级风 险防 范是 公司 各部 门对自 身业 务工 作中 的风 险进行 的自 我检 查和 控制 。 公司各部 门根据 经营计 划 、业务规 则及本 部门 具体 情况制定 本部门 的工 作流 程及风 险控制 措施 ,达 到: ①一线 岗位 双人 双职 双责 , 互 相监 督; 直接 与交 易 、 资金 、 电 脑系 统、 重要 空白 支票、 业务用 章接 触的 岗位, 实行 双人负 责; 属于 单人、 单岗 处理的 业务 , 强 化后续 的监 督机 制 ; ② 相关 部门 、相 关岗 位之间 相互 监督 制衡 。关 键部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 凭据顺 畅传 递的 渠道 , 各 部门和 岗位 分别 在自 己的 授权范 围内 承担 各自 的职 责, 将 风险 控 制在最 小范 围内 。 5 、 基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 (1) 本 公司 承诺 以上 关于 内 部控制 的披 露真 实、 准确 ; (2) 本 公司 承诺 根据 市场 变 化和公 司发 展不 断完 善内 部风险 控制 制度 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 24 四 、基 金托管 人 (一)基本情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年 10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒 佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 : 王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服 电 话:95566 (二)基金托管部门 及主 要人员情况 中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年, 现有 员工110 余人 , 大 部分 员工 具有 丰富 的 银行、 证券、 基金 、信 托 从 业经 验,且 具有 海外 工作 、学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕 士以上 学位 或高 级职 称。 为给客 户提 供 专 业化 的托 管服务 , 中 国银 行已 在境 内、外 分行 开 展托管 业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ,中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基金( 一对 多、 一对 一) 、 社 保基 金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三 类机构 、券 商资产 管理 计划 、信 托计 划、企 业年 金、 银行 理财 产品、 股权 基金 、私 募基 金、资 金托 管 等 门类 齐全 、产 品丰 富 的 托管业务 体系 。 在国 内 , 中国银 行首 家 开 展绩 效评 估、风 险分析 等增值 服务 ,为 各类 客户 提供个 性化 的托管 增值 服务 ,是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。 (三)证券投资基金 托管 情况 截至 2017 年 06 月 30 日 ,中国 银行 已托 管 611 只 证券投 资基 金, 其中 境内 基金 574 只,QDII 基金 37 只 ,覆 盖了股 票型 、债 券型 、混 合型、 货币 型、 指数 型等 多种类 型的 基 金,满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求, 基金 托管规 模位 居同 业前 列。 (四)托管业务的内 部控 制制度 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉承中 国银 行风 险控 制理 念,坚 持“ 规范 运作 、稳 健经营 ”的 原则 。中 国银 行托管 业务 部 风险控 制工 作贯 穿业 务各 环节, 通过 风险 识别 与评 估、风 险控 制措 施设 定及 制度建 设、 内长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 25 外部检 查及 审计 等措 施强 化托管 业务 全员 、全 面、 全程的 风险 管控 。 2007 年起 , 中国 银行 连续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。 先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国 际主 流内控 审阅 准 则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2017 年 , 中 国银 行继 续获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中 国银 行托 管业 务内 控制度 完善 ,内 控措 施严 密,能 够有 效 保证托 管资 产的 安全 。 (五)托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 的 相关规 定, 基金 托管 人发 现基金 管理 人的 投资 指令 违反法 律、 行 政 法规 和其 他有关 规定 , 或者违 反基 金合 同约 定的 ,应当 拒绝 执行 ,及 时 通 知基金 管理 人, 并及 时向 国务院 证券 监 督管理 机构 报告 。基 金托 管人如 发现 基金 管理 人依 据交易 程序 已经 生效 的投 资指令 违反 法 律、 行政 法规 和其 他有 关 规定 , 或 者违 反基 金合 同 约定的,应当 及时 通 知基 金 管理人 , 并及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 26 五 、相 关服务 机构 (一)基 金份 额发 售机 构 1、直 销机 构 (1) 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心 地址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人 :黄 念英 (2) 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 地址: 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦 916 、917 室 电话:010-88091157 传真:010-88091075 联系人 :王 玲 (3) 长城 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 地址: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1804 室 电话:021-51150756 传真:021-51150756 联系人 : 余 海斌 (4) 网上 直销 个人投 资者 可以 通过 本公 司网上 直销 交易 平台 办理 本基金 的开 户和 认购 手续 ,具体 交 易细则 请参 阅本 公司 网站 相关信 息。 网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 2、代 销机 构 (1) 中国银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :宋 亚平 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn (2) 中国建 设银 行 股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 27 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :张 静 电话:010-66275654 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (3) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址 : 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 : 牛 锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人 : 胡 迪峰 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 复兴路 甲 23 号 法定代 表人 :周 慕冰 联系人 :马 秀艳 电话:010-85108206 传真:010-85109230 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (5) 招商银 行 股 份有 限公 司 地址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人 : 邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 中国光 大银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦 法定代 表人 : 唐 双宁


联系人 :穆 欣欣 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 28 电话:010-63636104 传真:010-68560661 客服电 话:95595 网址:www.cebbank.com


(7) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦C 座 法定代 表人 : 常 振明 联系人 :丰 靖 电话:010-65550827 传真:010-65541230 客户服 务电 话:95558 公司网 站:http://bank.ecitic.com/ (8) 北京银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 法定代 表人 :闫 冰竹 联系人 :孔 超 电话:010-66223588 传真:010-66226045 客服电 话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (9) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :唐 苑 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn 客户服 务电 话:95528 (10) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :冯博 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 29 电话:021-50979511 传真:021-50979375 网址:http://bank.pingan.com/ 客户服 务电 话:95511-3 (11) 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 办公地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 法定代 表人 :李 伟 联系人 :王 璇 联系电 话:0755-25188269 传真:0755-25188794 客服电 话:4001961200 公司网 站:www.961200.net (12) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 东莞 市南 城 路2 号 办公地 址: 东莞 市南 城 路2 号 法定代 表人 :何 沛良 联系人 :杨 亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22320896 客服电 话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (13) 泉州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号 法定代 表人 :傅 子能 联系电 话:0595-22551071 联系人 :董 培姗 客服电 话:400-8896-312 公司网 站:www.qzccbank.com (14) 宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :邱 艇 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 30 电话:0574-87050397 客服电 话:95574 公司网 站:www.nbcb.cn (15) 武汉农 村商 业银 行股 份有 限公司 住所: 武汉 市江 岸区 建设 大道 618 号 法定代 表人 : 徐小 建 联系人 :邹 君 联系电 话:027-85497270 客服热 线:96555 网站:www.whrcbank.com (16) 渤海证 券 股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 经济 技术 开发区 第二 大 街 42 号写 字楼101 室 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户服 务电 话:4006515988 网址:www.bhzq.com (17) 长城证 券股份 有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服 务热 线:0755-33680000 ,4006666888 网址:www.cgws.com (18) 广州证 券 股 份有 限公司 注册地 址: 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 楼 法定代 表人 : 邱 三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人 :林 洁茹 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 31 客服电 话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (19) 国都证 券股份 有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人 :黄 静 客服电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (20) 国盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 办公地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 法定代 表人 :曾 小普 联系电 话:0791-86281305 联系人 :周 欣玲 客户服 务电 话:4008222111 网址:www.gsstock.com (21) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦29 层 法定代 表人 : 杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址: www.gtja.com (22) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 法人代 表人 :何 如 联系人 :周杨 电话:0755-82130833 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 32 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn (23) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 法定代 表人 :王 开国 电话:021-23219991 传真:021-23219100 联系人 :程 丽辉 客服电 话: 4008888001 、95553 网站:www.htsec.com (24) 中航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86868681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (25) 平安证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 全国统 一客 户服 务热 线:4008816168 网址:www.pingan.com (26) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李梅 联系人 :曹 晔 电话:021-33388215 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 33 传真:021-33388224 客服电 话:95523/4008895523/4008000562 网址:www.swhysc.com (27) 世纪证 券有 限责 任公 司 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 法定代 表人 : 姜 昧军 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 联系人 :袁媛 客服电 话:0755-83199599 网址:www.csco.com.cn (28) 长江证券 股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (29) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路99 号 标力 大厦 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-68419974 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (30) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :田 嶶 电话:(010)66568047 咨询电 话:4008 -888 -888 网址:www.chinastock.com.cn 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 34 (31) 招商证 券 股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 联系人 : 黄 婵君 客户服 务热 线:95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn (32) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 电话:010 -85130577 联系人 :权 唐 网址:www.csc108.com 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 (33) 中泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 炜 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn (34) 中信 证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 : 杨 宝林 联系电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人 :吴 忠超 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 35 (35) 安信证 券股 份有 限公 司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :郑 向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 客服电 话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (36) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛峰 电话:021-68816000 传真:021-68815009 联系人 :李 芳芳 客服电 话:10108998 、4008888788 公司网 址:www.ebscn.com (37) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (38) 西部证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 地址: 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦 16 -17 层 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :刘 莹 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 36 电话:029-87406649 传真:029-87406387 客服热 线:029 —87419999 网址:www.westsecu.com.cn (39) 华宝证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68778790 传真:021-50122200 客户服 务电 话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (40) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层


法定代 表人 :王 东明


联系人 :侯 艳红


电话:010-60838995


客户服 务电 话:95548 网站:www.cs.ecitic.com (41) 华西证 券 股 份有 限公司 注册地 址: 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼 法定代 表人 :张 慎修 联系人 :张 曼 电话:010-52723273 传真:0755-83025991 客户服 务电 话:4008-888-818 公司网 站:www.hx168.com.cn (42) 华融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座3 层 法定代 表人 :祝 献忠 联系人 :李 慧灵 联系电 话:010-58315221 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 37 传真:010-58568062 客服电 话:010-58568118 公司网 站:www.hrsec.com.cn (43) 大同证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层 法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 客户服 务热 线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (44) 东兴证 券股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层 法定代 表人 :徐 勇力 联系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客服电 话:400-8888-993 公司网 站:www.dxzq.net.cn (45) 信达证 券股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (46) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广 东省广州天河北路大都会 广场 5、18 、19 、36 、38 、39、41 、42 、43 、 44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 38 客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 站:www.gf.com.cn (47) 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 电话:023-63786141 客服电 话:4008096096 公司网 站:www.swsc.com.cn (48) 中国国 际金 融股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座27 层及28 层 法定代 表人 : 李 学东 电话:010-85679888 传真:010-85679535 联系人 :秦朗 客服电 话:400-910-1166 网站:www.cicc.com.cn (49) 中信期 货有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场(二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 :张 磊 联系人 :洪 成 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电 话:400-990-8826 公司网 站:www.citicsf.com (50) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司


住所: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼2005 室


办公地 址 : 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区( 新市 区)北 京南 路358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季


联系人: 李巍


传真:010 -88085195 客户服 务电 话:4008-000-562 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 39 网址:www.hysec.com (51) 国金证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 电话:028-86690057 客户服 务电 话: 4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (52) 方正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观40-43 层 法定代 表人 : 何其 聪 联系人 :高 洋 联系电 话:010-59355546 客服电 话:95571 网址:www.foundersc.com (53) 华鑫证 券有 限责 任公 司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01、B01 (b) 单元 法定代 表人 :俞 洋 电话:021-64339000 传真:021-54967032 联系人 :丁 晨 客服电 话:95323 (54) 公司网 站:www.cfsc.com.cn 深 圳众 禄金 融控 股股 份 有限公 司 住所: 深圳 市 罗 湖区 笋岗 街道梨 园路 物资 控股 置地 大厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电 话:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (55) 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号1 幢202 室 法定代 表人 :陈 柏青 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 40 联系人 :顾 祥柏 电话:13918979642 客服电 话:95188 公司网 址:www.fund123.cn (56) 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心8 楼801 室 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐诚 联系电 话:021-38509636 客服电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (57) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦 法定代 表人 :其 实 联系人 :黄 妮娟 联系电 话:021-54509998 客服电 话:400-1818-188 公司网 站:www.1234567.com.cn (58) 众升财 富( 北京 )基 金销 售有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座9 层908 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座9 层 04-08 法定代 表人 :李 招弟 联系人 :李 艳


联系电 话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电 话:400-876-9988 公司网 站:www.zscffund.com (59) 北京展 恒基 金销 售股份 有 限公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :翟 飞飞 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 41 联系电 话:010-62020088 客服电 话:400-888-6661 公司网 站:www.myfund.com (60) 北京增 财基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室 法定代 表人 :王 昌庆 联系人 :张蕾 联系电 话:010-67000988 客服电 话:400-001-8811 公司网 站:www.zcvc.com.cn (61) 和讯信 息科 技有 限公 司


住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉


联系人 :吴 阿婷 联系电 话:0755-82721106 客服电 话:400-9200-022 公司网 站:licaike.hexun.com (62) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 : 杨 文斌 联系人 :胡 锴隽 联系电 话: 021-20613635 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com (63) 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 法定代 表人 :燕 斌 联系人 :凌 秋艳 联系电 话:021-52822063-8105 客服电 话:4000-466-788 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 42 公司网 站:www.66zichan.com (64) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 住所: 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 法定代 表人 :肖 雯 联系电 话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电 话:020-89629066 公司网 站:www.yingmi.cn (65) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼


法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇


电话:021-20665952


客户服 务热 线:4008219031 公司网 站:www.lufunds.com (66) 上海中 正达 广投 资管 理有 限公司 住所: 上海 市徐 汇区 龙腾 大道 2815 号3 楼 法定代 表人 :黄 欣 联系人 :戴 珉微 联系电 话:021-33768132 客服电 话:4006767523 网址:www.zzwealth.cn (67) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 法定代 表人 : 李 兴春 联系人 :徐 雪吟 联系电 话:021-50583533-3011 客服电 话:400-921-7755 网址:http://a.leadfund.com.cn/ (68) 深圳富 济财 富管 理有 限公 司 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 43 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合 作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地 址: 深 圳市 南山 区 科苑南 路高 新南 七道 惠恒 大厦二 期 418 室 法定代 表人 :齐 小贺 联系人 :陈 勇军 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 客服电 话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (69) 深圳金 斧子 投资 咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦 18 楼


办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元7 楼 法定代 表人 : 赖 任军 联系人 :张 烨 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 客服电 话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com (70) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 法定代 表人 :陈 超 联系人 :徐 伯宇 电话: 010 8918 9285 传真: 010-89188000 客服电 话:4000988511/ 4000888816 网址:kenterui.jd.com (71) 北京汇 成基 金销 售 有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 44 联系人 :马 怡 电话: 010-56282140 客服电 话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (72) 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 法定代 表人 :钱 燕飞 联系人 :王 峰 电话: 025-66996699-887226 客服电 话:955177 网址:www.snjijin.com (73) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 法定代 表人 :王 廷富 联系人 :徐 亚丹 电话: 13818306630 客服电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (74) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层 1006# 法定代 表人 :张 彦 联系人 :文 雯 电话:010-83363101 客服电 话:400-166-1188 公司网 站: 8.jrj.com.cn (75) 上海 挖 财金 融信 息服 务有 限公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02 、03 室 法定代 表人 :胡 燕亮


长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 45 联系人 :李 娟 电话:15002933896 客服电 话:021-50810687 网址:www.wacaijijin.com (76) 江苏汇 林保 大基 金销 售有 限公司 住所: 江苏 省南 京市 中山 东路 9 号天 时国 际商 贸大 厦 11 楼 E 座 法定代 表人 : 吴言 林 联系人 :李 跃 电话:176 1215 4686 传真:021-53086809 客服电 话:025-56663409 网址: www.huilinbd.com 基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ,选 择符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金, 并 及时公 告。 (二)基 金注 册登 记机 构 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层 法定代 表人 :何伟 成立时 间:2001 年 12 月27 日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人 : 张 真珍 客户服 务电 话:400-8868-666 (三)律 师事 务所 与经 办律 师 律师事 务所 名称 :北 京市 中伦律 师事 务所 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲 6 号SK 大厦 36-37 层 负责人 :张 学兵 电话:0755-33256666 传真:0755-33206888 联系人 :李 雅婷 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 46 (四)会 计师 事务 所和 经办 注册会 计师 会计师 事务 所名称 : 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 住所( 办公 地址) :北 京市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室


执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :李 妍明 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 47 六 、基 金的募 集 与 基金合 同的 生效 (一) 基金 的募 集


本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2014 年 5 月 12 日证监 许可[2014]469 号 文核准 , 由管理 人依 照《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 等有 关 法律、 法规 及基金 合同 募集 , 募 集期自2014 年6 月26 日至2014 年7 月25 日, 共募集2,800,983,932.91 份基金 份额 ,募 集户 数 为21,341 户。 (二) 基金 合同 的生 效


本基金 的基 金合 同已 于 2014 年7 月 30 日 正式 生效 。 (三) 基金 的 类 型和 运作 方式 基金的 类型 :保 本混 合型 。 基金的 运作 方式 : 契 约型 开放式 。 (四) 基金 存续 期限 不定期 。 (五) 发售 对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、机 构投 资者 和合 格境外 机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 48 七 、基金 份额 的申 购与赎 回 (一)申购 和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。具 体的 销售网 点 详 见本 招募 说明 书 “五、 相关服 务机 构 ” 。 基金 管理 人可根 据情 况变 更或 增减 销售机 构 , 并 予以 公告 。 基 金 投资 人 应 当在销 售机 构办 理基 金销 售业务 的营 业场 所或 按销 售机构 提供 的其 他方 式办 理基金 份额 的 申购与 赎回 。 (二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳 证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ,但 基金 管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况,基 金管 理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ,但 应在 实施日 前依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 申购 ,具 体业 务办 理时间 在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 赎回 ,具 体业 务办 理时间 在 赎回开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息 披露办 法》 的 有 关规 定在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或 者转换 。投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构 确认接 收的 ,视 为下 一开 放日的 申购 、赎 回或 转换 申请。 (三)申 购与 赎回 的原 则 1、 “未 知价” 原则, 即申 购、 赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4、 赎回 遵循 “后 进先 出” 原则, 即按 照投 资人 认购 、 申购 的先 后次 序的 相反 顺序进 行 赎回; 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新 规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 49 (四)申 购与 赎回 的程 序 1、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎 回的申 请。 2、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 申购 款项 ,申 购成立 ; 基金份 额登 记机 构确 认基 金份额 时, 申购 生效 。投 资者在 提交 赎回 申请 时, 必须有 足够 的 基金份 额余 额, 否则 所提 交的赎 回申 请无 效。 基金 份额持 有人 递交 赎回 申请 ,赎回 成立 ; 基金份 额登 记机 构确 认赎 回时, 赎回 生效 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在T +7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 3、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请 日(T 日) , 在 正常 情况 下 , 本基金 登记 机构 在T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请, 投资 人可 在 T+2 日后( 包括 该日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他 方式查 询申 请的 确认 情况 。若申 购不 成功 ,则 申购 款项退 还给 投资 人。 基金 销售机 构对 申 购申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ,而 仅代 表销 售机构 确实 接收 到申 请。 申购的 确认 以 注册登 记机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准。 (五)申 购和 赎回 的 数 量限制 1、 自2015 年10 月 12 日 起, 本 基金 首次 申购 和追 加申购 的最 低金 额 由 1000 元调整 为 10 元 ;本 基金 每笔 赎回 申 请 不得 低 于100 份, 全额 赎回时 不受 该限 制 。 2、本 基金 不对 投资 人每 个 基金交 易账 户的 最低 基金 份额余 额进 行限 制。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 调整 上述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 并报 中 国证监 会备 案。 (六)申 购和 赎回 的费 用 1、本 基金 的申 购费 用 在本基 金的 保本 周期 内, 申购费 率随 申购 金额 的增 加而递 减, 投资 人可 以多 次申购 本 基金, 适用 费率 按单 笔分 别计算 。 本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资 者实施 差别 的申 购费 率。 具体如 下: (1) 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 50 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) -300 万元 0.8% 300 万元( 含) -500 万元 0.4% 500 万元以上( 含) 每笔 1000 元 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 (2) 特定 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元( 含) -300 万元 0.16% 300 万元( 含) -500 万元 0.08% 500 万元以上( 含) 每笔 1000 元 注:上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ;企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ,本 公司 在法 律法 规允许 的 前提下 可将 其纳 入养 老金 客户范 围。 本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ,归 基金 管理 人及代 销机 构所 有, 主要 用于本 基 金的市 场推 广、 销售 等各 项费用 。 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 为变 更后 的“ 长城 久鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” ,申购 费率 最高 不超 过 5%,具体 费率 届时 将依 照《 信息披 露办 法》的 有关 规定 另行 公告 。 2、本 基金 的赎 回费 用 在本基 金的 保本 周期 内, 本基金 的赎 回费 率 按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年( 含) -2 年 1.5% 2 年( 含) -3 年 1.0% 3 年( 含) 以上 0 注:上 表中 的“ 年” 指 365 个自 然日 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 51 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 不低于 赎回 费总 额 的 25% 归基金 财 产,其余 用 于支 付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 为变 更后 的“ 长城 久鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” ,赎回 费率 最高 不超 过 5%,具体 费率 届时 将依 照《 信息披 露办 法》的 有关 规定 另行 公告 。 3、 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 基金 管理 人最迟 应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日 前 3 个 工作 日 在 至少 一种指 定媒 体公 告。 4、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 以特 定交易 方式(如 网上 交易 、 电话交 易等)等 进行 基金 交 易的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ,按 相关 监管 部门 要求履 行必 要 手续后 ,基 金管 理人 可以 适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率 。 (七) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算 1、申 购份 额的 计算 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) (注: 对于 适用固 定金 额申 购费用 的申 购, 净 申购 金额 =申购 金额 -固 定申 购费 金额) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 (注: 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 ,申 购费 用=固 定申 购费 金额 ) 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 例: 投资 者申 购本 基金 100,000 元, 对应 的申 购费 率 为 1.2% , 假设T 日 基金 份 额净值 为1.150 元 ,其 获得 的基 金份额 计算 如下 : 净申购 金额 =100,000/(1 +1.2% )=98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23 =1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.150 =85,925.42 份 即投资 者缴 纳申 购 款 100,000 元 ,获 得85,925.42 份本基 金的 基金 份额 。 2、基 金赎 回金 额的 计算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 例:假 设T 日本 基金 的基 金份额 净值 为 1.325 元, 投资者 赎回 其持 有的100,000 份基 金份额 ,持 有 期10 个月 , 对应的 赎回 费率 为2.0% , 则: 赎回总 额=100,000 ×1.325 =132,500 元 赎回费 用=132,500 ×2.0% =2,650 元 赎回金 额=132,500 -2,650 =129,850 元


长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 52 即投资 者赎 回其 持有 的 100,000 份本 基金 的基 金份 额,获 得赎 回金 额 129,850 元。 3、基 金份 额净 值计 算公 式 T 日基 金份 额净 值=T 日 收 市后的 该基 金资 产净 值/T 日该 基金 份额 的余 额数 量 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点后3 位 ,小 数点后 第4 位四 舍五 入 , 由此产 生 的误差 在基 金财产 中 列支 。T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ,并 在 T+1 日内公 告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算 或公 告。 4、 申购 份额 余额 的处 理方 式: 申 购的 有效份 额为 净申 购金额 除以 当日 的基 金份 额净值 , 有效份 额单 位为 份。 上述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法,保 留 到 小数 点后 两位 ,由此 误差 产 生的 收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 5、 赎回 金额 的处 理方 式: 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以当 日基 金份额 净 值 并扣 除相 应的 费用 ,赎 回金额 单位 为元 。上 述计 算结果 均按 四舍 五入 方法 ,保留 到小数 点后两 位, 由此 误差 产生 的 收益 或 损 失由 基金 财产 承担 。 (八)拒 绝或 暂停 申购 的情 形


发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。 2、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 申 购申请。 3 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。 4、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益时。 5、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、 为 了 保 障 持 有 到 期 的 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 , 基 金 管 理 人 可 在 保 本 周 期 到 期 前30 个 工作日内视情况暂停本基金的日常申购业务(含转换转入业务)。 7 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项 暂 停 申 购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支 付 赎回 款项: 1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 53 3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 ,基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ,已 确认 的赎 回申 请,基 金 管理人 应足 额支 付; 如暂 时不能 足额 支付 ,应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量 的比例 分配 给赎 回申 请人 ,未支 付部 分可 延期 支付 ,并以 后续 开放 日的 基金 份额净 值为 依 据计算 赎回 金额 。若 出现 上述第4 项 所述 情形 ,按 基金合 同的 相关 条款 处理 。基金 份额 持 有人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销。 在暂 停赎 回的情 况消 除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理并 公告 。 (十)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1、巨 额赎 回的 认定 若 本 基 金 单个 开 放 日内 的基 金 份 额 净赎 回 申 请(赎 回申 请 份 额 总数 加 上 基金 转换 中 转 出 申 请 份额 总 数后 扣 除申购 申 请 份额 总 数及 基 金转换 中 转 入申 请 份额 总 数后的 余 额) 超过 前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 2、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回 或部分 延期 赎回 。 (1 ) 全 额赎 回 : 当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 , 按 正常赎 回 程序执 行。 (2) 部 分延 期赎 回: 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时, 基金管 理人 在 当日接 受赎 回比 例不 低于 上一开 放日 基金 总份 额 的 10%的 前提 下, 可对 其余 赎 回申请 延期 办理。 对于 当日 的赎 回申 请,应 当按 单个 账户 赎回 申请量 占赎 回申 请总 量的 比例, 确定 当 日受理 的赎 回份 额; 对于 未能赎 回部 分, 投资 人在 提交赎 回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取 消赎回 。选 择延 期赎 回的 ,将自 动转 入下 一个 开放 日继续 赎回 ,直 到全 部赎 回为止 ;选 择 取消赎 回的 ,当 日未 获受 理的部 分赎 回申 请将 被撤 销。延 期的 赎回 申请 与下 一开放 日赎 回 申请一 并处 理, 无 优先 权并 以下一 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额, 以此类 推 , 直到全 部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 ,投 资人 未能 赎回部 分作 自 动延期 赎回 处理。 (3) 暂停 赎回: 连续2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回, 如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂 停 接 受 基金 的 赎回 申 请; 已 经 接 受的 赎 回申 请 可以 延 缓 支 付赎 回 款项 , 但不 得 超 过 20 个工作 日, 并应 当在 指定 媒体上 进行 公告 。 3、巨 额赎 回的 公告 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 54 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书 规定的 其他 方式 在3 个交 易日内 通知 基金 份额 持有 人,说 明有 关处 理方 法, 同时在 指定 媒 体上刊 登公 告。 (十一) 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 1、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的 , 基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会 备 案, 并在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2、 如发 生暂 停的 时间 为 1 日, 基金 管理 人应 于重 新 开放日 , 在指 定媒 体上 刊 登基金 重 新开放 申购 或赎 回公 告, 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3、 如 暂停 时间 超过1 日, 基金管 理人 可以 根据 暂停 申购或 赎回 的时 间, 依照 《信息 披 露办法 》的 有关 规定 ,最 迟于重 新开 放日 在指 定媒 体上刊 登重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ; 也可以 根据 实际 情况 在暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ,届 时不 再另行 发布 重 新开放 的公 告。 (十二) 基金 转换 基金转 换是 指基 金份 额持 有人可 按规 定申 请将 所持 有的本 基金 份额 转换 为本 基金管 理 人管理 并在 同一 注册 登记 人登记 的其 它开 放式 基金 份额。 基金 转换 收取 相应 费用, 费用 详 情请参 见本 招募 说明 书第 十 五部 分“ 基金 的费 用与 税收” 。 基金管 理人 已开 通本 基金 与长城 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、长 城货 币市场 证券 投资 基金 、长 城消费 增值 混合 型 证 券投 资基金 、长 城 安心回 报混 合型 证券 投资 基金、 长城 品牌 优选 混合 型 证券 投资 基金 、长 城稳 健增利 债券 型 证券投 资基 金、 长城 双动 力 混合 型 证 券投 资基 金、 长城景 气行 业龙 头灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金、 长城 中小 盘成 长 混合 型 证 券投 资基 金、 长城积 极增 利债 券型 证券 投资基 金、 长 城优化 升级 混合 型 证 券投 资基金 、长 城保 本混 合型 证券投 资基 金 、 长城 久利 保本混 合型 证 券投资 基金 、长 城医 疗保 健 混合 型 证 券投 资基 金 、 长城稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金、 长 城新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、长 城环 保主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 长城改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 长城 久惠保 本混 合型 证券 投资 基金、 长城 久 祥保本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城新 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久安 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 长 城新 优选混 合型 证券 投资 基金 、 长城久 润保 本混 合型 证券 投资基金、 长城久 益保 本混 合型 证券 投资基 金、 长城 新视 野混 合型证 券投 资基 金、 长城 久源保 本混 合 型证券 投资 基金 、长 城久 鼎保本 混合 型证 券投 资基 金、长 城久 稳债 券型 证券 投资基 金、 长 城久信 债券 型证 券投 资基 金 、长 城中 国智 造灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 长城转 型成 长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 创新 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 之间的 基金 转 换业务 。 (十三) 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、捐 赠和司 法强 制执 行 等 情形 而产生 的长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 55 非交易 过户 以及 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户( 可补 充其 他 情况) 。无 论 在上述 何种 情况 下, 接受 划转的 主体 必须 是依 法可 以持有 本基 金基 金份 额的 投资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基 金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然 人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金登记 机构 要求 提供 的相 关资料 ,对 于 符合条 件的 非交 易过 户申 请按基 金登 记机 构的 规定 办理 , 并按 基金 登记 机构 规定的 标准 收 费。 (十四) 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管, 基金 销售机 构 可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 (十五) 定期 定额 投资 计划 “定期 定额 投资” 是指 投资 者可通 过本 基金 的销 售机 构提交 申请 , 约定 每月 扣款 时间 、 扣款金 额及 扣款 方式 ,由 指定的 销售 机构 于每 月约 定扣款 日在 投资 者指 定资 金账户 内自 动 完成扣 款和 基金 申购 申请 的一种 长期 投资 方式 。 本基金 管理 人已 通过 中国 银行、 建设 银行 、 农 业银 行、 招 商银 行、 交通 银行 、光大 银 行、 中信 银行、 北京 银行、 浦发银 行、 平 安银 行、 深 圳 农村商 业银 行、 东 莞农 村 商业银 行、 泉州银 行、 宁 波银 行、 武 汉 农商行、 中信 建投 证券 、 长 城证券 、 广发 证券 、 申万 宏 源证券 、 申万宏 源西 部证 券 、 西南 证券 、 平安 证券 、中泰 证券 、国 泰君 安证 券 、 华融 证券 、 国信 证 券 、华 西证 券 、 中投 证券 、信达 证券 、银 河证 券 、 广州证 券 、 长江 证券 、 华 宝证券 、国盛 证券 、 安 信证 券 、 中 信证 券 、 中信 证券 ( 山东 ) 、 招 商证券 、 世纪 证券 、 兴业 证券 、 海 通证 券 、中 信期 货、 华鑫 证券 、 深圳 众禄 金融 控股 股份 有限公 司 、 蚂蚁 (杭州 ) 基金销 售有 限 公司、 诺亚 正行(上海)基 金销售 投资 顾问 有限 公司 、上海 天天 基金 销售 有限 公司、 众升 财 富(北 京) 基金 销售 有限 公司 、 北京 展恒 基金 销售 股份有 限公 司、 北京 增财 基金销 售有 限 公司 、 和讯 信息 科技 有限 公 司、 上海好 买基 金销 售有 限 公司 、 上海 联泰 资产 管理 有 限公司 、 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 、上 海中 正达 广投 资管 理有限 公司 、深 圳富 济财 富管理 有限 公 司 、深 圳金 斧子 投资 咨询 有限公 司 、 北京 肯特 瑞财 富投资 管理 有限 公司 、 北 京汇成 基金 销 售 有限 公司 、上 海万 得投 资顾问 有限 公司 、深 圳市 新兰德 证券 投资 咨询 有限 公司 、 上海 挖 财金融 信息 服务 有限 公司 等机构 为投 资者 提供 本基 金定期 定额 投资 的服 务, 详情请 查阅 相 关公告 。 (十六) 基金 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻, 以及 登记机 构 认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 56 八 、基 金的保 本 (一) 保本 在第一 个保 本周 期到 期日 ,如基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金 额加上 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 的累 计分 红款 项之和 低于 认购 保本 金额 (差额 部分 即 为保本 赔付 差额 ) , 基 金管 理人应 补足 该差 额, 并在 保本周 期到 期日 后二 十个 工作日 内将 该 差额支 付给 基金 份额 持有 人;第 二个 保本 周期 起的 后续各 保本 周期 到期 日, 如基金 份额 持 有人过 渡期 申购 并持 有到 期 、或 从上 一保 本周 期转 入当期 保本 周期 并持 有到 期的基 金份 额 的可赎 回金 额加 上其 持有 到期的 基金 份额 在当 期保 本周期 内的 累计 分红 款项 之和低 于其 保 本金额 , 由 基金 管理 人根 据当期 有效 的 《 基金 合同》 或基金 管理 人与 保本 义务 人签署 的 《 保 证合同 》或 《风 险买 断合 同》的 约定 将该 差额 支付 给基金 份额 持有 人。 认购保 本金 额: 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 净认 购金 额、 认购费 用 及募集 期间 的利 息收 入之 和。 过渡期 申购 的保 本金 额: 基金份 额持 有人 在过 渡期 内进行 申购 并持 有到 期的 基金份 额 在折算 日所 代表 的资 产净 值及过 渡期 申购 费用 之和 。 从上一 保本 周 期 转入 的保 本金额 :基 金份 额持 有人 从上一 保本 周期 转入 当期 保本周 期 并持有 到期 的基 金份 额在 折算日 所代 表的 资产 净值 。 基金份 额持 有人 未持 有到 期而赎 回或 转换 转出 的基 金份额 或者 发生 《基 金合 同》约 定 的其他 不适 用保 本条 款情 形的, 相应 基金 份额 不适 用保本 条款 。 (二) 保本 周期 最长3 年。 第一 个保 本周 期 自 《 基金合 同 》 生效 之日 起 至最长 三个 公历 年后 对应 日止, 如该对 应日 为非 工作 日, 则顺延 至下 一个 工作 日; 本基金 第一 个保 本周 期后 的各保 本周 期 自基金 管理 人公 告的 保本 周期起 始日 起至 最长 三年 后对应 日止 ,如 该日 为非 工作日 ,则 保 本周期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日。 基金 管理 人将 在保本 周期 到期 前公 告的 到期处 理规 则 中确定 下一 个保 本周 期的 起始时 间。 (三) 保本 周期 目标 收益 率 本基金 保本 周期 最长 为 3 年,在 每一 保本 周期 内均 设置该 保本 周期 的目 标收 益率, 在 运作期 间, 如本 基金 份额 累计净 值收 益率 连 续15 个 工作日 达到 或超 过预 设目 标收益 率, 则 管理人 将在 满足 条件 之日 起 10 个工 作日 内公 告本 基 金当前 保本 周期 提前 到期 ( 提前到 期日 距离满 足条 件之 日起 不超 过 20 个 工作 日) ,并 进入 到期操 作期 间及 过渡 期, 在过渡 期最 后长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 57 一个工 作日 本基 金净 值折 算为 1.00 元 。 过 渡期 结束 后, 本基 金将 进入 下一 保 本周期 , 同时 重新开 始计 算下 一保 本周 期的目 标收 益率 。本 基金 基金合 同生 效后 首个 保本 周期的 目标 收 益率 为18% ,此 后每 个保 本周期 的目 标收 益率 将由 基金管 理人 届时 在相 关公 告中披 露。 (四) 适用 保本 条款 的情 形 1、 基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额、 或过 渡期申 购并 持有 到期 的基 金份额 、 或从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额; 2、 对于 前条 所述 持有 到期 的基金 份额 , 基金 份额 持 有人作 出下 列选 择 , 均 适 用保本 条 款: (1) 保本 周期 到期 后赎 回 基金份 额; (2) 保本 周期 到期 后从 本 基金转 换到 管理 人管 理的 其他基 金; (3 ) 保 本周 期到 期 后 , 本 基金符 合保 本基 金存 续条 件, 基金 份额 持有 人继 续 持有基 金 份额; (4 ) 保 本周 期到 期后 , 本 基金不 符合 保本 基金 存续 条件 , 基 金份 额持 有人 将 所持有 本 基金份 额转 为变 更后 的“ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 的基 金份 额。 (五) 不适 用保 本条 款的 情形 1、 在 保本 周期 到期 日, 基 金份额 持有 人认 购、 或过 渡期申 购、 或从 上一 保本 周期转 入 当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份额 的可 赎回 金额 加上其 持有 到期 的基 金份 额在当 期保 本 周期内 的累 计分 红款 项之 和不低 于其 保本 金额 ; 2、基 金份 额持 有人 在当 期 保本周 期开 始后 申购 或转 换转入 的基 金份 额; 3、 基 金份 额持 有人 认购、 或过渡 期申 购、 或从 上一 保本周 期转 入当 期保 本周 期, 但 在 基金保 本周 期到 期日 前( 不包括 该日 )赎 回或 转换 转出的 基金 份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生基 金 合同规 定的 基金 合同 终止 的情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 管理人 的情 形, 且担 保人 不同意 继 续承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) 基金 份额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力等 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管理 人免于 履行 保本 义务 的。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 58 九 、基 金保本 的保 证 (一) 基金 保本 的保 证 本节所 述基 金保 本的 保证 责任仅 适用 于第 二 个 保本 周期。 就第 二个 保本 周期 而言, 本 基金的 担保 人为 中国 投融 资担保 股份 有限 公司 或《 基金合 同》 规定 的其 他机 构,担 保人 为 本基金 保本 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 ,保 证范 围为基 金份 额持 有人 过渡 期申购 并持 有 到期、 或 从 上一 保本 周期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上其 持 有到期 的基 金份 额在 当期 保本周 期内 的累 计分 红款 项之和 低于 其保 本金 额的 差额部 分, 保 证期限 为基 金保 本周 期到 期日起 六个 月止 。 自第二 个保 本周 期起 的后 续各保 本周 期的 保本 保障 机制, 由基 金管 理人 与担 保人或 保 本义务 人届 时签 订的 《保 证合同 》或 《风 险买 断合 同》决 定, 并由 基金 管理 人在当 期保 本 周期开 始前 公告 。 (二) 担保 人基 本情 况 本基金 第 二 个保 本周 期 由 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 作 为担 保人 , 为 基金 管理人 的 保本义 务提 供连 带责 任担 保。 中 国投 融资 担保 股份 有限公 司 有 关信 息如 下: 名称: 中国 投融 资担 保股 份有限 公司 住所: 北京 市海 淀区 西三 环北 路 100 号金 玉大 厦写 字楼 9 层 办公地 址: 北京 市海 淀区 西三环 北 路 100 号金 玉大 厦写字 楼 9 层 法定代 表人 :黄 炎勋 成立日 期:1993 年 12 月 4 日 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:4,500,000,000 元人民 币 经营范 围: 融资 性担 保业 务: 贷 款担 保、 票据 承兑 担保、 贸易 融资 担保 、 项 目融资 担 保、信 用证 担保 及其 他融 资性担 保业 务。 监管 部门 批准的 其他 业务 :债 券担 保、诉 讼保 全 担保、 投标 担保 、预 付款 担保、 工程 履约 担保 、尾 付款如 约偿 付担 保等 履约 担保业 务, 与 担保业 务有 关的 融资 咨询 、财务 顾问 等中 介服 务, 以自有 资金 投资 。投 资及 投资相 关的 策 划、咨 询; 资产 受托 管理 ;经济 信息 咨询 ;人 员培 训;新 技术 、新 产品 的开 发、生 产和 产 品销售 ;仓 储服 务; 组织 、主办 会议 及交 流活 动。 上述范 围涉 及国 家专 项规 定管理 的按 有 关规定 办理 。 其他: 中国 投融 资担 保股 份有限 公司 (以 下简 称 “ 中投保 ” ) 的前 身为 中国 经 济技术 投长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 59 资担保 有限 公司 ,是 经国 务院批 准特 例试 办, 于 1993 年 12 月 4 日在 国家 工 商行政 管理 局 注册成 立的 国内 首家 以信 用担保 为主 要业 务的 全国 性专业 担保 机构 。中 投保 由财政 部和 原 国家经 贸委 共同 发起 组建 , 初始注 册资 本金 5 亿元 , 2000 年中 投保 注册 资本 增至 6.65 亿 元。 2006 年, 经国 务院 批准 , 中投保 整体 并入 国家 开发 投资公 司 , 注 册资 本增 至 30 亿元 。 2010 年 9 月 2 日 ,中 投保 通过 引进知 名投 资者 的方 式, 从国有 法 人 独资 的一 人有 限公司 ,变 更 为中外 合资 的有 限责 任公 司,并 通过 向投 资人 增发 注册资 本, 将中 投保 的注 册资本 金增 至 35.21 亿元。 经资 本公 积金 转增, 于 2012 年 8 月 6 日 将注册 资本 金增 至 45 亿 元 人民币 。 2013 年,公 司分 别获 得中 诚信 国际信 用评 级有 限责 任公 司、联 合资 信评 估有 限公 司、大 公国 际 资信评 估有 限公 司给 予的 金融担 保机 构长 期主 体信 用等 级 AA+ 。 (三) 担保 人出 具《 长城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金保 证合 同》 (全 文详 见 附件) 。 基金份 额持 有人 购买 基金 份额的 行为 视为 同意 该《 保证合 同》 的约 定。 本基 金保本 由担 保 人提供 不可 撤销 的连 带责 任保证 ;对 基金 份额 持有 人过渡 期申 购并 持有 到期 的、或 从上 一 保本周 期转 入当 期保 本周 期并持 有到 期的 基金 份额 的保证 范围 为保 本赔 付差 额,即 在保 本 周期到 期日 基金 份额 持有 人 过渡 期申 购并 持有 到期 、或 从 上一 保本 周期 转入 当期保 本周 期 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金额 加上 其持 有到 期的基 金份 额在 当期 保本 周期内 的累 计 分红款 项之 和低 于其 保本 金额的 差额 部分 。 担保人 保证 期间 为基 金保 本周期 到期 日起 六个 月止 。 担保人 承担 保证 责任 的最 高限额 不超 过按 第 二 个保 本周期 起始 之日 确认 的基 金份额 所 计算的 过渡 期申 购及 从上 一保本 周期 转入 的保 本金 额 。 担保人 的保 证责 任以 《保 证合同 》为 准。 基金 管理 人应当 保证 《基 金合 同》 中的相 关 内容的 约定 与《 保证 合同 》的约 定相 符。 (四) 保本 周期 内, 担保 人出现 足以 影响 其履 行《 保证合 同》 项下 保证 责任 能力情 形 的,应 在该 情形 发生 之日 起 3 个 工作 日内 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 在接 到通知 之日 起 3 个工 作日 内通 知基 金托 管人并 应将 上述 情况 报告 中国证 监会 并提 出处 理办 法,并 在接 到 通知之 日起5 个 工作 日内 在指定 媒体 上公 告上 述情 形。当 确定 担保 人已 丧失 履行《 保证 合 同》 项 下保 证责 任能 力或 宣告破 产的 情况 下, 基金 管理人 应在 接到 通知 之日起 60 日内 召集 基金份 额持 有人 大会 ,就 如下事 项进 行表 决: 1、更 换担 保人 ; 2、变 更基 金类 别; 3、 《基 金合 同》 终止 ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 60 4、法 律法 规或 中国 证监 会 规定的 其他 事项 。 (五) 保本 周期 内更 换担 保人必 须经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 ,并 且担 保人的 更 换必须 符合 基金 份额 持有 人的利 益。 保本周 期内 更换 担保 人的 程序: 1、提 名 新任担 保人 由基 金管 理人 提名。 基金管 理人 提名 的新 任担 保人必 须符 合如 下条 件: (1)具 有法 律法 规和 中国 证 监会规 定的担 任基 金担 保人 的资 质和条 件; (2) 符合 基金 份额持 有人 的利 益。 2、决 议 基金份 额持 有人 大会 对被 提名的 新任 担保 人形 成决 议,该 决议 需经 参加 大会 的基金 份 额持有 人所 持表 决权 的 1/2 以上 (含1/2 )表 决通 过 。 3、核 准 基金份 额持 有人 大会 选任 新任担 保人 的决 议须 经中 国证监 会核 准生 效后 方可 执行。 4、签 订《 保证 合同 》 更换担 保人 经中 国证 监会 核准后 ,基 金管 理人 与新 任担保 人签 订《 保证 合同 》 。 5、公 告 基金管 理人 在中 国证 监会 核准后2 日 内在 至少 一家 指定媒 体及 基金 管理 人网 站公告 更 换担保 人的 有关 事项 以及 基金管 理人 与新 任担 保人 签订的 《保 证合 同》 。 6、交 接 原担保 人职 责终 止的 ,原 担保人 应妥 善保 管保 本周 期 内保 证业 务资 料, 及时 向基金 管 理人和 新任 担保 人办 理保 证业务 资料 的交 接手 续, 基金管 理人 和新 任担 保人 应及时 接 收 。 保本周 期内 更换 担保 人的 ,原担 保人 承担 的所 有与 本基金 保证 责任 相关 的权 利义务 由 继任的 担保 人承 担。 在新 任担保 人接 任之 前, 原担 保人应 继续 承担 保证 责任 。 (六) 如果 符合 条件 的基 金份额 持有 人 过 渡期 申购 并持有 到期 、或 从上 一保 本周期 转 入当期 保本 周期 并持 有到 期的基 金份 额的 可赎 回金 额加上 其持 有到 期的 基金 份额在 当期 保 本周期 内的 累计 分红 款项 之和低 于其 保本 金额 (低 出的部 分即 为“ 保本 赔付 差额” ) ,且 基 金管理 人无 法全 额履 行保 本义务 的, 基金 管理 人应 在保本 周期 到期 日后 五个 工作日 内, 向 担保人 发出 书面 《履 行保 证责任 通知 书》 ( 应当 载明 基金管 理人 应向 基金 份额 持有人 支付 的 本基金 保本 赔付 差额 、基 金管理 人已 自行 偿付 的金 额、需 担保 人支 付的 代偿 款项以 及基 金 管理人 指定 的本 基金 在基 金托管 人处 开立 的账 户信 息) 。 担 保人 将在 收到 基金 管理人 发出 的长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 61 《履行 保证 责任 通知 书》 后的五 个工 作日 内, 将《 履行保 证责 任通 知书 》载 明的代 偿款 项 划入基 金管 理人 指定 的本 基金在 基金 托管 人处 开立 的账户 中, 由基 金管 理人 将该差 额支 付 给基金 份额 持有 人。 若基金 管理 人及 担保 人未 履行全 部或 部分 《基 金合 同》 及 《保 证合 同》 约定 的保本 义 务及担 保责 任的 , 自保 本 周期到 期后 第 21 个 工作 日 起, 基金 份额 持有 人有 权 根据 《基 金合 同》第 二十 四部 分“ 争议 的处理 ”约 定, 直接 就差 额部分 向基 金管 理人 或担 保人追 偿, 但 基金份 额持 有人 直接 向担 保人追 偿的 ,仅 得在 保证 期间内 提出 。 担保人 将代 偿金 额全 额划 入基金 管理 人指 定的 本基 金在基 金托 管人 处开 立的 账户中 后 即为全 部履 行了 保证 责任 ,担保 人无 须对 基金 份额 持有人 逐一 进行 清偿 。代 偿款的 分配 与 支付由 基金 管理 人负 责, 担保人 对此 不承 担责 任。 (七) 除本 部分 第( 五)款 所指的 “更 换担 保人 的, 原担保 人承 担的 所有 与本 基金保 证 责任相 关的 权利 义务 由继 任的担 保人 承担 ”以 及下 列除外 责任 情形 外, 担保 人不得 免除 保 证责任 : 1、 在保 本周 期到 期日 , 按 基金份 额持 有人 过渡 期申 购并持 有到 期以 及从 上一 保本周 期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加上 该 部分 基金 份额 在当期 保本 周 期内的 累计 分红 款项 之和 计算的 总金 额不 低于 其保 本金额 的; 2、 基金 份额 持有 人 过 渡期 申购 、 或 从上 一保 本周 期 转入当 期保 本周 期 , 但 在 当期保本 周期到 期日 前( 不包 括该 日)赎 回或 转换 出本 基金 的基金 份额 ; 3、 基金 份额 持有 人在 当期 保本周 期内 申购 或转 换入 的基金 份额 , 或 因投 资人 的现金 红 利小于 一定 金额 ,不 足以 支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 ,基 金注 册登 记机 构将投 资人 的 现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为的 基金 份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生《 基 金合同 》规 定的 《基 金合 同》终 止的 情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 基金管 理人 的情 形, 且担 保人不 同 意继续 承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) ,基 金份 额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力的 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管 理 人免于 履行 保本 义务 的; 8、 未经 担保 人 书 面同 意修 改 《基 金合 同》 条 款, 可 能 加重 担保 人保 证责 任 的 , 根据 法 律法规 要求 进行 修改 的除 外。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 62 (八) 保本 周期 届满 时, 基金管 理人 认可 的其 他符 合条件 的担 保人 或保 本义 务人为 本 基金下 一保 本周 期提 供保 本保障 ,与 基金 管理 人就 本基金 下一 保本 周期 签订 《保证 合同 》 或 《 风险 买断 合同 》 , 同 时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基金 存续 要求 的, 本基 金继 续存续 并进 入下 一保 本周 期;否 则, 本基 金变 更为 非保本 的混 合型 基金 ,基 金名 称 相应 变 更为 “ 长城 久鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金” , 担保 人不再 为该 混合 型基 金承 担保证 责 任 。 (九) 担保 费由 基金 管理 人从基 金管 理费 收入 中列 支。 本基金 担保 费逐 日累 计至 每月月 末, 按月 支付 。基 金管理 人应 于每 月收 到基 金管理 费 之后的5 个 工作 日内 向担 保人支 付担 保费 。担 保人 收到款 项后 的 5 个工 作日 内向基 金管 理 人出具 合法 发票 。 每日担 保费 计算 公式 : 每日担 保费 计算 公式=担 保 费计算 日前 一日 基金 资产 净值×2‰×1/ 当年 日历 天 数。 担保费 计算 期间 自 第 二期 保本周 期起 始 之 日起 ,至 担保人 解除 保证 责任 之日 或保本 周 期到期 日较 早者 止, 起始 日及 终 止日 均应 计入 期间 。 (十) 《保 证合 同》 的主 要 内容 担保人 就本 基金 的第 二个 保本周 期内 基金 管理 人对 基金份 额持 有人 过渡 期申 购并持 有 到期、 或从 上一 保本 周期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 所承 担保 本义务 的履 行 提供不 可撤 销的 连带 责任 保证。 担保 人保 证责 任的 承担以 本 《 保证 合同 》为准 。 《保证 合同 》的 当事 人包 括基金 管理 人、 担保 人和 基金份 额持 有人 。基 金投 资者自 依 《基金 合同 》取 得基 金份 额,即 成为 基金 份额 持有 人和《 保证 合同 》的 当事 人,其 购买 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对《 保证 合同 》的 承认 、接受 和同 意。 除非本 《保 证合 同》 另有 约定, 本《 保证 合同 》所 使用的 词语 或简 称与 其在 《基金 合 同》中 的 “ 释义 部分 ”具 有相同 含义 。 1、保 证的 范围 和最 高限 额 (1 ) 本 基金 为基 金份 额持 有人过 渡期 申购 并持 有到 期以及 从上 一保 本周 期转 入当期 保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额提 供的 保本 金额 (以 下简称 “保 本金 额” ) 为: 其过渡 期申 购 并持有 到期 的基 金份 额在 折算日 所代 表的 基金 资产 净值及 过渡 期申 购费 用之 和以及 上一 保 本周期 转入 当期 保本 周期 并持有 到期 的基 金份 额在 份额折 算日 所代 表的 基金 资产净 值 之 和 。 (2 ) 担 保人 承担 保证 责任 的金额 即保 证范 围为 : 在 保本周 期到 期日 , 基金 份 额持有 人 过渡期 申购 并持 有到 期以 及从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额的 可 赎回金 额加 上该 部分 基金 份额在 当期 保本 周期 内的 累计分 红金 额之 和计 算的 总金额 低于 保长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 63 本金额 的差 额部 分( 该差 额部分 即为 保本 赔付 差额 ) 。 (3) 除 上述 基金 份额 持有 人过渡 期申 购并 持有 到期 , 以及 从上 一保 本周 期转 入当期 保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额之 外, 基金 份额 持有 人申购 或转 换入 ,以 及在 保本周 期到 期 日前 ( 不包 括该 日) 赎回 或转换 出的 部分 不在 保证 范围之 内, 且担 保人 承担 保证责 任的 最 高限额 不超 过当 期保 本周 期起始 日确 认的 保本 金额 。 (4 ) 保 本 周 期到 期日 是指 本基金 保本 周期 ( 如无 特 别指明 , 本合 同所 指保 本 周期即 为 本基金 第二 个保 本周 期) 届满的 最后 一日 。本 基金 的保本 周期 为3 年, 自当 期保本 周期 起 始日起 至3 个公 历年 后对 应日止 ,如 该对 应日 为非 工作日 ,保 本周 期到 期日 顺延至 下一 个 工作日 。 但 在保 本周 期内, 如果基 金份 额累 计净 值收 益率连 续 15 个 工作 日达 到 或超过 保本 周期目 标收 益率 ,则 管理 人将在 基金 份额 累计 净值 收益率 连续 达到 或超 过保 本周期 目标 收 益率的 第 15 个工 作日 当日 起 10 个工 作日内 公告 本基 金当期 保本 周期 提前 到期 。如果 保 本 周期提 前到 期的 ,保 本周 期到期 日为 管理 人公 告的 保本周 期 提 前到 期日 (提 前到期 日距 离 基金份 额累 计净 值收 益率 连续达 到或 超过 保本 周期 目标收 益率 的 第 15 个工 作日当 日起 不 超过 20 个 工作日 ) , 但不 得晚于 当期 保本 周期 起始 日起 3 个公 历年 后的 对应 日(如 为非 工 作日, 则顺 延至 下一 工作 日) 。 2、保 证期 间 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 3、保 证的 方式 在保证 期间 ,本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。 4、责 任分 担及 清偿 程序 (1 ) 基 金份 额持 有人 于此 同意授 权基 金管 理人 作为 其代理 人代 为行 使向 担保 人索偿 的 权利并 办理 相关 的手 续( 包 括但不 限于 向担 保人 发送 《履行 保证 责任 通知 书》 及 代收相 关款 项等) 。 如果 保本 周期 到期 日基金 份额 持有 人 过 渡期 申购并 持有 到期 以及 从上 一保本 周期 转 入当期 保本 周期 并持 有到 期的基 金份 额的 可赎 回金 额与 该 部分 基金 份额 在当 期保本 周期 内 的累计 分红 金额 之和 低于 保本金 额, 基金 管理 人未 能按照 《基 金合 同》 的约 定全额 履行 保 本义务 的, 基金 管理 人应 在保本 周期 到期 日后5 个 工作日 内, 向担保 人 发出 书面《 履行 保 证责任 通知 书》 ( 应当 载明 基金管 理人 应向 基金 份额 持有人 支付 的本 基金 保本 赔付 差 额、 基 金管理 人已 自行 偿付 的金 额 、需 担保 人支 付的 代偿 款项以 及基 金管 理人 指定 的本基 金在基 金托管 人处 开立 的账 户信息)。 (2) 担保 人应 在收 到基 金 管理人 发出 的《 履行 保证 责任通 知书 》后 的 5 个工 作日内 ,长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 64 将《履 行保 证责 任通 知书 》载明 的 代 偿款 项 划 入基 金管理 人 指 定的 本基 金 在 基金托 管人 处 开立的 账户 中, 由基 金管 理人将 该 代 偿款 项 支 付给 基金份 额持 有人 。担保 人 将上述 代偿 金 额全额 划入 基金 管理 人 指 定的本 基金 在基 金托 管人 处开立 的账 户中 后即 为全 部履行 了保 证 责任, 担保 人无 须对 基金 份额持 有人 逐一 进行 代偿 。 代偿 款项 的分 配与 支付 由基金 管理 人 负责, 担保 人对 此不 承担 责任。 (3 ) 基 金管 理人 最迟 应在 保本周 期到 期日 后 20 个 工 作日 (含 第 20 个 工作 日 ) 内将保 本赔付 差额 支付 给基 金份 额持有 人。 (4 ) 如 果保 本周 期到 期日 基金份 额持 有人 过渡 期申 购并持 有到 期以 及从 上一 保本周 期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额与 该部 分基 金份 额在 当期保 本周 期 内的累 计分 红金 额之 和低 于保本 金额 ,基 金管 理人 及担保 人未 履行 《基 金合 同》及 本合 同 上述条 款中 约定 的保 本义 务及保 证责 任的 , 自 保本 周期到 期后 第 21 个 工作 日 起, 基 金份 额 持有人 可以 根据 《基 金合 同》第 二十 四部 分“ 争议 的处理 和适 用的 法律 ”约 定,直 接向 基 金管理 人或 担保 人请 求解 决保本 赔付 差额 支付 事宜 ,但基 金份 额持 有人 直接 向担保 人追 偿 的,仅 得在 保证 期间 内提 出。 5、适 用法 律及 争议 解决 方 式 本《保 证合 同 》 适用 中华 人民共 和国 法律 。发 生争 议时, 各方 应通 过协 商解 决;协 商 不成的 ,任 何一 方 均 可向 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会提 起仲 裁, 仲裁 地点 为北京 ,且 仲 裁裁决 为终 局, 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费由败 诉方 承担 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 65 十、 保 本周期 到期 (一) 保本 周期 到期 后基 金的存 续形 式 保本周 期 届 满时, 在符 合保 本基金 存续 条件 下, 本 基金 继续存 续并 进入 下一 保本 周期 , 该保本 周期 的具 体起 讫日 期以本 基金 管理 人届 时公 告为准 ;如 保本 周期 到期 后,本 基金 未 能符合 上述 保本 基金 存续 条件, 则本 基金 将按 《基 金合同 》的 约定 ,变 更为 “长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金” 。 同时, 基金 的投 资目 标、 投 资范 围、 投资 策略 以及基 金费 率 等相关 内容 也将 根据 基金 合同的 相关 约定 作相 应修 改。上 述变 更由 基金 管理 人和基 金托 管 人同意 后, 可不 经基 金份 额持有 人大 会决 议, 在报 中国证 监会 备案 后, 依照 《信息 披露 办 法》的 有关 规定 提前 在临 时公告 或更 新的 基金 招募 说明书 中 予 以说 明。 如果本 基金 不符 合法 律法 规和基 金合 同对 基金 的存 续要求 ,则 本基 金将 根据 本基金 合 同的规 定终 止。 (二) 保本 周期 到期 的处 理规则 1、 本基 金的 保本 周期 到期 操作期 间为 保本 周期 到期 日及之 后 3 个工 作日 (含 第 3 个工 作日) 。 2、在 本基 金保 本周 期到 期 操作期 间, 基金 份额 持有 人可以 做出 如下 选择 : (1) 赎回 基金 份额 ; (2) 将基 金份 额转 换为 基 金管理 人管 理的 其他 基金 ; (3) 本 基金 符合 保本 基金 存续条 件, 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额根 据届 时基金 管 理人的 公告 转入 下一 保本 周期; (4 ) 本 基金 不符 合保 本基 金存续 条件 , 基金 份额 持 有 人继 续持 有变 更后 的 “ 长城久 鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” 的基 金份 额。 3、 基金 份额 持有 人可 将其 持有的 所有 基金 份额 选择 上述四 种处 理方 式之 一, 也可以 部 分选择 赎回 、转 换转 出、 转入下 一保 本周 期或 继续 持有变 更后 基金 的基 金份 额。 4、 无 论持 有人 采取 何种 方 式作出 到期 选择 , 均 无需 就其认 购、 或过 渡期 申购 、 或从 上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额在保 本周 期到 期操 作期 间的赎 回和 转 换支付 赎回 费用 和转 换转出 费用 等交 易费 用。 转 换为 基金管 理人 管理 的其 他基 金或转 为 “ 长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”后 的其 他费 用,适 用其 所转 入基 金的 费用、 费率 体 系。 5、 本基 金保 本周 期到 期后 , 如 基金 份额 持有 人没 有 作出到 期选 择 , 本 基金 符 合保本 基长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 66 金存续 条件 ,则 基金 管理 人将默 认基 金份 额持 有人 继续持 有本 基金 基金 份额 ;如基 金份 额 持有人 没有 作出 到期 选择 ,本基 金不 符合 保本 基金 存续条 件, 则基 金管 理人 将默认 基金 份 额持有 人选 择了 继续 持有 变更后 的 “ 长城久 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金” 的 基金 份 额 。 6、为 了保 障持 有到 期的 基 金份额 持有 人的 利益 ,基 金管理 人可 在 保 本周 期到 期前 30 个工作 日内 视情 况暂 停本 基金的 日常 申购 和转 换业 务。 7、在 保本 周期 到期 操作 期 间,本 基金 将暂 停办 理申 购和转 换转 入业 务。 8、 基 金赎 回或 转换 转出 采 取 “未 知价 ” 原 则, 即 赎回 价格或 转换 转出 的价 格以 申请当 日收市 后本 基金 基金 份额 净值计 算。 9、 在保 本周 期到 期操 作期 间, 除暂 时无 法变 现的 基 金财产 外 , 基 金管 理人 应 使基金 财 产保持 为现 金形 式, 基金 管理人 和基 金托 管人 免收 该期间 的基 金管 理费 和基 金托管 费。 (三) 保本 周期 到期 的保 本条款 1、 认购 、 或过 渡期 申购 、 或从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额 持有人 , 无 论选 择赎 回、 转换到 基金 管理 人管 理的 其他基 金、 还是 转入 下一 保本周 期或 继 续持有 变更 后的 “长 城久 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ”的 基金 份额 ,其 基金份 额都 适 用保本 条款 。 2、 若认 购 、 或 过渡 期申 购 、 或 从上 一保 本周 期转 入 当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份 额持有 人选 择在 持有 到期 后赎回 基金 份额 、转 换到 基金管 理人 管理 的其 他开 放式基 金, 或 者选择 或默 认选 择继 续持 有进入 下一 保本 周期 的基 金份额 或变 更后 的“ 长城 久鑫灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 ”基 金份额 ,而 相应 的基 金份 额在保 本周 期到 期日 所对 应的资 产净 值 加上其 持有 期间 的累 计分 红金额 之和 低于 其保 本金 额 (差 额部 分即 为保 本赔 付差额 ) , 基 金 管理人 均应 向基 金份 额持 有人补 足该 差额 ,担 保人 对此提 供不 可撤 销的 连带 责任保 证。 3、 无论 采取 何种 方式 作出 到期选 择 , 持 有人 将自 行 承担保 本周 期到 期日 后 ( 不含保 本 周期到 期日 )的 基金 份额 净值波 动风 险。 (四) 本基 金转 入下 一保 本周期 的方 案 保本周 期届 满时 ,基 金管 理人认 可的 其他 符合 条件 的担保 人或 保本 义务 人为 本基金 下 一保本 周期 提供 保本 保障 ,与基 金管 理人 就本 基金 下一保 本周 期签 订《 保证 合同》 或《 风 险买断 合同 》 , 同时 本基 金 满足法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定的 基金 存续 要求 的, 本 基金 继 续存续 并进 入 下 一保 本周 期。 1、过 渡期 到期操 作期 间截 止日 次日 起(含 该日 )至 下一 保本 周期开 始日 前一 工作 日的 期间为 过长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 67 渡期; 过渡 期最 长不 超过 30 个工 作日 。 具体 日期 由基 金管理 人在 当期 保本 周期 到期前 公 告 的到期 处理 规则 中确 定。 2、过 渡期 申购 (1 ) 基 金管 理人 将根 据担 保人或 者保 本义 务人 提供 的下一 保本 周期 保证 额度 或保本 偿 付额度 确定 并公 告本 基金 过渡期 申购 规模 上限 以及 规模控 制的 方法 。 (2) 过渡 期申 购采 取 “未 知价” 原则 , 即 过渡 期申 购价格 以申 请当 日收 市后 计算的 本 基金基 金份 额净 值为 基准 进行计 算。 (3) 对 于过 渡期 申购 的基 金份额 , 基 金份 额持 有人 将自行 承担 过渡 期申 购之 日至过 渡 期最后 一日 (含 该日 )期 间的基 金份 额净 值波 动风 险。 (4) 过渡 期申 购费 率 过渡期 申购 具体 费率 在届 时的《 招募 说明 书》 中列 示。 过渡期 申购 费用 由过 渡期 申购的 投资 者承 担, 不列 入基金 财产 ,主 要用 于本 基金的 市 场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。 (5) 过渡 期申 购的 日期、 时间、 场所 、 方 式和 程序 等事宜 由基 金管 理人 确定 并提前 公 告。 (6) 在 保本 周期 到期 操作 期间截 止日 , 如 果基 金份 额持有 人选 择或 默认 选择 转入下 一 个保本 周期 的基 金份 额所 对应的 资产 净值 不低 于本 基金担 保人 或者 保本 义务 人提供 的下 一 保本周 期保 证额 度或 保本 偿付额 度上 限, 则本 基金 不设立 过渡 期申 购。 (7 ) 过 渡期 内 , 基 金管 理 人应使 基金 财产 保持 为现 金形式 , 基金 管理 人和 基 金托管 人 免收该 期间 的基 金管 理费 和基金 托管 费。 3、下 一保 本周 期基 金资 产 的形成 对于投 资人 过渡 期申 购的 、上一 个保 本周 期结 束后 选择或 默认 选择 转入 下一 个保本 周 期的基 金份 额, 转入 下一 保本周 期的 转入 金额 等于 相应基 金份 额在 下一 保本 周期开 始前 一 工作日 (即 折算 日) 所对 应的基 金资 产净 值。 4、基 金份 额折 算 过渡期 最后 一个 工作 日( 即下一 保本 周期 开始 日前 一工作 日) 为基 金份 额折 算日。 在基金 份额 折算 日, 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额( 包括 投资 者过 渡期 申购的 基 金份额 、保 本周 期结 束后 选择或 默认 选择 转入 下一 个保本 周期 的基 金份 额持 有人所 持有 的 基金份额)在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的 基金 份额 ,基 金 份额数 额按 折算 比例 相应 调整。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 68 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时, 持有 期的 计算 仍以投 资者 认购 、申 购、 转换转 入 或者过 渡期 申购 基金 份额 的实际 操作 日期 计算 ,不 受基金 份额 折算 的影 响。 5、开 始下 一保 本周 期运 作 折算日 的下 一个 工作 日为 下一保 本周 期开 始日 ,本 基金进 入下 一保 本 周 期运 作。 基金份 额持 有人 在当 期保 本周期 的到 期操 作期 间选 择或默 认选 择转 入下 一保 本周期 的 基金份 额以 及过 渡期 申购 的基金 份额 , 经基 金份 额折 算后, 适用 下一保 本周 期的 保本 条 款 。 本基金 进入 下一 保本 周期 后,仍 使用 原名 称和 基金 代码办 理日 常申 购、 赎回 等业 务 。 自本基 金下 一保 本周 期开 始后, 本基 金管 理人 将暂 停本基 金的 日常 申购 、赎 回、定 期 定额投 资、 基金 转换 等业 务。暂 停期 限最 长不 超 过3 个月 。 投资者 在下 一保 本周 期开 始后的 开放 日申 购或 转换 转入本 基金 基金 份额 的, 相应基 金 份额不 适用 下一 保本 周期 的保本 条款 。 (五) 转为 变更 后的 “长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”资 产的 形成 保本周 期届 满时 ,若 不符 合保本 基金 存续 条件 ,本 基金变 更为 “长 城久 鑫灵 活配置 混 合型证 券投 资基 金” 。 1、 如果 保本 周期 到期 日基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上 其认购 并持 有到 期的 基金 份额的 累计 分红 金额 之和 低于认 购保 本金 额( 差额 部分即 为保 本 赔付差 额) ,基 金管 理人 应 补足该 差额 并以 现金 形式 支付给 基金 份额 持有 人。 2、 对于 投资 者在 本基 金募 集期内 认购 的基 金份 额、 保本周 期内 申购 或转 换转 入的基 金 份额, 选择 或默 认选 择转 为变更 后的 “长 城久 鑫灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金”的 ,转 入 金额等 于选 择或 默认 选择 转为 “长城 久鑫 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金” 的基 金 份额在 “长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”基 金合 同生 效日前 一个 工作 日所 对应 的基金 资产 净 值。 3、 变更 后的 “ 长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金” 申购 的具 体操 作办 法 由基金 管 理人提 前予 以公 告。 (六) 保本 周期 到期 的公 告 1、 保 本周 期届 满时, 在符 合保本 基金 存续 条件 下, 本基金 将继 续存 续。 基金 管理人 应 依照相 关法 律法 规的 规定 就本基 金继 续存 续及 为下 一保本 周期 开放 申购 的相 关事宜 进行 公 告。 2、 保 本周 期届 满时, 在不 符合保 本基 金 存 续条 件下 , 本基 金将 变更 为 “ 长城 久鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” , 基金 管理 人将 在临 时公 告或 “ 长城 久鑫 配置 混合 型证券 投资 基长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 69 金”的 招募 说明 书中 公告 相关规 则。 3、在 保本 周期 到期 前, 基 金管理 人还 将进 行提 示性 公告。 (七) 保本 周期 到期 的赔 付 1、 在发 生保 本赔 付的 情况 下, 基 金管 理人 在保 本周 期到期 日后 二十 个工 作日 内向基 金 份额持 有人 履行 保本 差额 的支付 义务 ;基 金管 理人 不能全 额履 行保 本差 额支 付义务 的, 基 金管理 人应 于保 本周 期到 期日后 五个 工作 日内 向担 保人发 出书 面《 履行 保证 责任通 知书 》 。 担保人 收到 基金 管理 人发 出的《 履行 保证 责任 通知 书》后 五个 工作 日内 ,将 需代偿 的金 额 划入基 金管 理人 指定 的本 基金在 基金 托管 人处 开立 的账户 中。 基金管 理人 最迟 应在 保本 周期到 期日 后 20 个 工作 日内将 保本 赔付 差额 支付 给基金 份 额持有 人。 2、保 本赔 付资 金到 账后 , 基金管 理人 应按 照《 基金 合同》 的约 定进 行分 配和 支付。 3、发 生赔 付的 具体 操作 细 则由基 金管 理人 提前 公告 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 70 十 一、 基金的 投资 管理 (一) 保本 周期 内的 投资 1、投 资目 标 本基金 严格 控制 风险 ,在 确保保 本周 期到 期时 本金 安全的 基础 上, 力争 实现 基金资 产 的稳定 增值 。 2、投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 公开 发行 的各 类债券 、 股票( 包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、权 证、 银行存 款及 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定。 本基金 将投 资对 象主 要分 为安全 资产 和风 险资 产, 其中安 全资 产为 国内 依法 公开发 行 的各类 债券 (包 括国 债、 央行票 据、 公司 债、 企业 债、短 期融 资券 、资 产支 持证券 、可 转 换债券 、分 离交 易可 转债 、中小 企业 私募 债券 和债 券回购 等) 、银 行存 款等 ;风险 资产 为 股票、 权证 等。 本基金 按 照CPPI 和TIPP 策略对 各类 金融 工 具 的投 资比例 进行 动态 调整。 其中 , 股票 、 权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ;债 券、银 行存 款等 安全 资产 占基金 资产 的 比例不 低 于 60% ,其 中现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净 值的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 3、投 资策 略 本基金 投资 策略 分为 两个 层次: 一层 为基 金在 安全 资产和 风险 资产 之间 的大 类资产 配 置策略 ;另 一层 为安 全资 产的投 资策 略和 风险 资产 的投资 策略 。 (1) 大类 资产 配置 策略 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略(Constant Proportion Portfolio Insurance ,以 下简记 为 “CPPI ” ) 和 时间 不 变性投 资组 合保 险策 略 (Time Invariant Portfolio Protection , 以下简 记为 “TIPP ” ) ,建 立和运 用严 格的 动态 资产 数量模 型, 动态 调整 安全 资产与 风险 资 产的投 资比 例, 以保 证基 金资产 在三 年保 本周 期末 本金安 全, 并力 争实 现基 金资产 的保 值 增值。 1)CPPI 投 资策 略 ①策略 介绍 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 71 CPPI投 资策 略的 基本 步骤 可分为 以下 三步 : 第一步 ,利 用CPPI 模 型, 根据保 本周 期末 投资 组合 最低目 标价 值 ( 本基 金的 最低保 本 值为保 本金 额的100% )和 合理的 贴现 率, 确定 基金 当期投 资于 安全 资产 的最 小比例 ,即 投 资组合 的安 全底 线。 * 0 * rT T F F e ? ? 第二步 ,根 据数 量模 型, 通过对 无风 险利 率、 市场 波动趋 势等 参数 的预 测, 确定安 全 垫的放 大倍 数—— 风 险乘 数,然 后根 据安 全垫 和风 险乘数 确定 当期 投资 风险 资产的 最大 比 例,其 余资 产投 资于 安全 资产。 0 0 0 *( ) E M V F ?? 0 0 0 D V E ?? 第三步 ,结 合市 场实 际运 行状态 ,根 据安 全资 产、 风险资 产的 价值 变动 以及 安全底 线 的变化 ,动 态调 整安 全资 产和风 险资 产的 投资 比例 ,进行 投资 组合 管理 ,实 现基金 资产 在 保本基 础上 保值 增值 。 1 t t t t V V D E ? ? ? ? ? ? () t * r T t T F F e ?? ? () t t t E M V F ?? t t t D V E ?? 其中, r 表示无 风险 利率 ; T 表示保 本期 限; M 为风险 乘数 ,0 ≤ M ≤3; 0 F 、 t F 分别 为期 初、 t 期的 安全 底线; T F 为保本 周期 末投 资组 合最 低目标 价值 ; 0 V 、 t V 分别 为 基 金资 产组 合在 期初、 t 期的 净值 ; t E 为 t 期的 风险 资产 价值 ; t E ? 为风险资 产在 t 期的 价值 变动 ; t D 为 t 期的 安全 资产 价值 ; t D ? 为安全资 产 在 t 期的 价值 变动 。 ②风险 乘 数M 值 的调 整方 式和投 资决 策流 程 根据CPPI 投资 策略 , 在风 险乘 数 M 值 保持 固定 时 , 根据投 资组 合资 产净 值的 变化 , 本 基金需 要动 态调 整安 全资 产、风 险资 产的 比例 。当 市场波 动较 大时 ,为 维持 固定风 险乘 数长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 72 M 值, 频繁 的资 产调 整将 给基金 带来 较高 的交 易成 本;另 一方 面, 预期 未来 市场环 境将 发 生较大 变化 时, 固定 风险 乘数 M 值可 能会 限制 资产 的灵活 调整 。 因此, 本基 金对 于风 险乘 数 M 值 采用 定期 调整 与特 殊情形 下灵 活调 整相 结合 的方式 。 一般地 ,本 基金 根据 研究 部每月 提交 的投 资策 略报 告,拟 定下 月风 险乘 数 M 值范围 报投 资 决策委 员会 审批, 之后 根据 投资决 策委 员会 的决 议, 在 风险乘 数 M 值范 围内 进行 灵活调 整 。 另一方 面, 若已 发生 或预 期将发 生引 起市 场波 动率 急剧加 大的 事件 ,本 基金 亦将对 风险 乘 数M 值 进行 及时 的调 整。 风险乘 数M 值的 投资 决策 流程分 为以 下三 步: 第一步 ,研 究部 金融 工程 小组、 宏观 策略 小组 对宏 观经济 、证 券市 场从 定量 、定性 两 个方面 进行 分析 ,其 中, 定量分 析是 预测 分析 市场 波动率 等参 数; 定性 分析 包括宏 观经 济 运行周 期、 财政 及货 币政 策、利 率走 势、 资金 供需 情况等 分析 。研 究部 为本 基金提 出投 资 策略报 告, 基金 经理 以此 作为风 险乘 数M 值的 投资 决策依 据; 对于 可能 对证 券市场 造成 重 大影响 的突 发事 件, 研究 部及时 提出 投资 建议 。 第二步 ,基 金经 理参 考研 究部提 交的 投资 策略 报告 ,拟定 基金 风险 乘数M 值 范围报 投 资决策 委员 会审 批。 第三步 ,投 资决 策委 员会 对基金 经理 上报 的风 险乘 数 M 值 范围 配置 提案 召开 投资决 策 会议, 投资 决策 委员 会通 过会议 决议 后, 以书 面形 式下达 给基 金经 理, 由基 金经理 具体 实 施。 为控制 风险 ,在 投资 管理 过程中 ,本 基金 规定 风险 乘数 M 值不 超 过3 。 2)TIPP 投 资策 略 当保本 期间 基金 资产 上涨 时,投 资者 的需 求不 仅是 保证本 金的 安全 ,而 且还 要求将 基 金的收 益能 得到 一定 程度 的锁定 ,使 期末 得到 的回 报回避 其后 市场 下跌 的风 险。因 此 , 在 CPPI 策略 的基 础上 引入 TIPP 策 略。


TIPP 的投 资策 略是 改进 CPPI 中 安全 底线 的调 整方 式, 当 投资 组合 的价 值上 升时, 安 全底线 随着 收益 水平 进行 调整, 即每 当收 益率 达到 一定 的 比率 ,则 将安 全底 线相应 提高 一 定的比 例。 这样无 论以 后市 场如何 变化 , 当前 投资 者所 获的部 分收 益在 期末 都能 得到 保 证 。


TIPP 在操 作上 大致 与 CPPI 相同 , 唯 一不 同的 是动 态调整 安全 底线 , 并 且这 种调整 一 般只在 投资 组合 是盈 利的 情况下 使用 。 TIPP 策 略相 比 CPPI 策 略可 投资 于风 险资产 的额 度 相应减 少 , 因 此多 头行 情 期间获 取潜 在收 益的 能力 会有所 降低 。 总体 来说 ,TIPP 策 略是 一 种较 CPPI 更为 保守 的策 略。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 73 (2) 安全 资产 投资 策略 1)债 券投 资策 略 本基金 债券 的收 益主 要来 源于久 期管 理策 略、 收益 率曲线 策略 、个 券选 择 、 跨市场 套 利以及 把握 市场 低效 或失 效情况 下的 交易 机会 ,主 要包括 以下 几个 方面 : ①久期 管理 策略 本基金 建立 了债 券分 析框 架和量 化模 型, 通过 预测 利率变 化趋 势, 确定 投资 组合的 目 标平均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基金 将债 券市 场视 为金 融市场 整体 的一 个有 机部 分,通 过“ 自上 而下 ”对 宏观经 济 形势、 财政 与货 币政 策, 以及债 券市 场资 金供 求等 因素的 分析 ,主 动判 断利 率和收 益率 曲 线可能 移动 的方 向和 方式 ,并据 此确 定资 产组 合的 平均久 期。 ②收益 率曲 线策 略 本基金 将在 确定 资产 组合 平均久 期的 基础 上, 根据 利率期 限结 构的 特点 ,以 及收益 率 曲线斜 率和 曲度 的预 期变 化,遵 循风 险调 整后 收益 率最大 化配 比原 则, 建立 最优化 的债 券 投资组 合, 例如 子弹 组合 、哑铃 组合 或阶 梯组 合等 。 ③个券 选择 策略 本基金 将通 过对 个券 基本 面和估 值的 研究 ,选 择经 信用风 险或 预期 信用 风险 调整后 收 益率较 高的 个券 ,收 益率 相同情 况下 流动 性较 高的 个券以 及具 有税 收优 势的 个券。 在个券 基本 面分 析方 面, 本基金 重点 关注 :信 用评 级良好 的个 券, 预期 信用 评级上 升 的个券 和具 有某 些特 殊优 势条款 的个 券。 在个 券估 值方面 ,本 投资 组合 将重 点关注 估值 合 理的个 券, 信用 利差 充分 反映债 券发 行主 体的 风险 溢价要 求的 个券 ,经 风险 调整后 的收 益 率与市 场收 益率 曲线 比较 具有相 对优 势的 个券 。 ④跨市 场套 利 跨市场 套利 是指 基金 管理 人从债 券各 子市 场所 具有 的不同 运行 规律 、不 同参 与主体 和 不同风 险收 益特 征的 差异 中发掘 套利 机会 ,从 而进 一步增 强债 券组 合的 投资 回报。 本基 金 将在确 定套 利机 会可 行性 的基础 上, 寻找 合适 的介 入时机 ,进 行一 定的 跨市 场套利 。 ⑤把握 市场 低效 或失 效状 况下的 交易 机会 在市场 低效 或失 效状 况下 ,本基 金将 根据 市场 实际 情况, 积极 运用 各类 套利 以及优 化 策略对 资产 投资 组合 进行 管理与 调整 ,捕 捉交 易机 会,以 获取 超额 收益 。 A、新 券发 行溢 价策 略 在特殊 市场 环境 下新 券发 行利率 可能 远高 于市 场合 理收益 率, 在发 行时 认购 新券可 能长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 74 获得超 额收 益。 B、信 用利 差策 略 不同信 用等 级的 债券 存在 合理的 信用 利差 ,由 于短 期市场 因素 信用 利差 可能 暂时偏 离 均衡范 围, 从而 出现 短期 交易机 会。 通过 把握 这样 的交易 机会 可能 获得 超额 收益。 2)可 转换 债券 投资 策略 当正股 价格 处于 特定 区间 内时, 可转 换债券 将表 现出 股性、 债性 或者股 债混 合的 特性 。 本基金 将对 可转 换债 券对 应的正 股进 行分 析, 从行 业背景 、公 司基 本面 、市 场情绪 、期 权 价值等 因素 综合 考虑 可转 换债券 的投 资机 会, 在价 值权衡 和风 险评 估的 基础 上审慎 进行 可 转换债 券的 投资 ,创 造超 额收益 。 3)中 小企 业私 募债 券投 资 策略 ①根据 宏观 经济 环境 及各 行业的 发展 状况 ,优 先投 资于选 择盈 利能 力稳 定、 经济周 期 波动性 较弱 行业 中的 企业 ,并根 据行 业特 征、 所处 阶段等 因素 对于 不同 行业 进行排 序;


②研究 债券 发行 人的 产业 状况、 市场 竞争 格局 、行 业政策 、盈 利能 力、 治理 结构、 特 殊事件 风险 等基 本面 信息 ,综合 评价 公司 的长 期竞 争能力 和运 作风 险;


③运用 财务 评价 体系 对债 券发行 人的 资产 流动 性、 盈利能 力、 偿债 能力 、现 金流状 况 等方面 进行 综合 评价 ,合 理评估 发行 人财 务风 险; ④利用 债券 和可 获取 的信 贷历史 数据 、市 场价 格以 及资产 质量 等信 息, 估算 私 募债 券 发行人 的违 约率 ,根 据债 券相关 条款 和可 类比 实际 投资的 回收 情况 ,估 算该 债券的 违约 损 失率; ⑤债券 评级 的具 体要 求债 券主体 评级 BBB+ 以上 (含 ) ,债 项评级 AA 以 上( 含) ,同时 考察债 券发 行人 的增 信措 施,如 担保 、抵 押、 质押 、银行 授信 、偿 债基 金、 有序偿 债安 排 等; ⑥综合 发行 人各 方面 分析 结果, 确定 合理 的信 用利 差水平 ,利 用市 场的 相对 失衡, 选 择溢价 偏高 、性 价比 较优 的私募 债品 种进 行投 资。


基金投 资中 小企 业私 募债 券, 基 金管 理人将 根据 审慎 原则, 制定 严格的 投资 决策 流程 、 风险控 制制 度和 信用 风险 、流动 性风 险处 置预 案, 并经董 事会 批准 ,以 防范 信用风 险、 流 动性风 险等 各种 风险 。 4)债 券回 购杠 杆策 略 本基金 将在 市场 资金 面和 债券市 场基 本面 分析 的基 础上结 合个 券分 析和 组合 风险管 理 结果 , 积极 参与 债券 回购 交 易, 放大固 定收 益类 资产 投 资比例 , 追 求债 券资 产的 超 额收益 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 75 (3) 风险 资产 投资 策略 1)股 票投 资策 略 本基金 股票 重点 投资 于具 备内生 性增 长基 础或 具备 外延式 扩张 能力 的价 值创 造型企 业 。 根据CPPI 和 TIPP 策 略, 在股票 投资 限 额 之下 ,发 挥基金 管理 人主 动选 股能 力,控 制股 票 资产下 行风 险, 分享 股票 市场成 长收 益。 股票选 择方 面, 本基 金将 充分发 挥“ 自下 而上 ”的 主动选 股能 力, 结合 对宏 观经济 状 况、行 业成 长空 间、 行业 集中度 、公 司内 生性 增长 动力的 判断 ,选 择具 备外 延式扩 张能 力 的优势 上市 公司 ,结 合财 务与估 值分 析, 深入 挖掘 盈利预 期稳 步上 升、 成长 性发生 根本 变 化且价 值低 估的 上市 公司 ,构建 股票 投资 组合 ,同 时通过 选择 流动 性高 、风 险低、 具备 中 期上涨 潜力 的股 票进 行分 散化组 合投 资, 动态 优化 股票投 资组 合, 控制 流动 性风险 和集 中 性风险 ,保 证股 票组 合的 稳定性 和收 益性 。 2)新 股申 购策 略 本基金 将根 据市 场情 况, 适度参 与新 股申 购 ( 含增 发新股 ) , 以增 加收 益。 本 基金组 合 的新股 申购 (含 增发 新股 )策略 主要 是从 上市 公司 基本面 、估 值水 平、 市场 环境三 方面 选 择新股 申购 的参 与标 的、 参与规 模和 新股 的卖 出时 机。通 过深 入分 析新 股上 市公司 的基 本 情况, 结合 新股 发行 当时 的市场 环境 ,根 据可 比公 司股票 的基 本面 因素 和价 格水平 ,预 测 新股在 二级 市场 的合 理定 价及其 发行 价格 ,指 导新 股询价 ,在 有效 识别 和防 范风险 的前 提 下,获 取较 高的 低风 险收 益。 3)权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益, 以 不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 4、投 资限 制 (1) 组合 限制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 1) 本基 金股 票、 权证 等风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ; 债券 、 银行 存 款等安 全资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ; 2)保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ; 3)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 76 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 5)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3%; 6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10%; 7) 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不 得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ; 8) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 9)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20%; 10)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证券规 模 的10% ; 11)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 12)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 13)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 14)本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; 15)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10%; 16)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 (2) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: 1)承 销证 券; 2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院证 券监 督管 理机 构另有 规定 的除 外; 5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 77 6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、实 际控 制人 或者 与其有 其 他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 承销 期内 承销 的证券 , 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 , 应当遵 循基 金份 额持 有人 利益优 先的 原则 ,防 范利 益冲突 ,符 合国 务院 证券 监督管 理机 构 的规定 ,并 履行 信息 披露 义务。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 则本 基金 投资不 再受 相关 限 制 。 5、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :3 年 期银 行定 期存 款税 后收益 率 。 本基金 是保 本混 合型 基金 ,保本 周期 最长 为 3 年, 以三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率 作为本 基金 的业 绩比 较基 准 ,体 现了 本基 金的 风险 收益特 征, 能够 使投 资者 理性判 断本 基 金产品 的风 险收 益特 征, 合理衡 量比 较本 基金 保本 保证的 有效 性。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 经与 基金 托管 人协 商一致 ,本 基金 可在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及 时公告 ,不 需要 召开 基金 份额持 有人 大会 。 6、风 险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 ,预 期收 益和 预期风 险 高于货 币市 场基 金, 低于 股票基 金和 一般 混合 基金 。 7、基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 (二) 变更 后的 “长 城久 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ”的 投资 1、投 资目 标 本基金 通过 把握 经济 周期 及行业 轮动 ,挖 掘中 国经 济成长 过程 中强 势行 业的 优质上 市 公司, 在控 制风 险的 前提 下,力 求实 现基 金资 产长 期稳定 的增 值。 2、投 资理 念 本基金 坚持 价值 投资 理念 ,结合 投资 时钟 理论 ,通 过深入 的调 查研 究, 寻找 具有行 业 优势及 核心 竞争 力的 公司 ,把握 行业 的轮 动机 会, 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 3、投 资范 围 本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、债 券、 权证 、银 行存款 、货 币 市场工 具以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 , 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 78 本基金 股票 等权 益类 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% ,债 券等 固定 收益 类 投资占 基金资 产的 比例 范围 为 0-95%; 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为0-3%; 现金或 者到 期日 在1 年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 4、投 资策 略 (1) 大类 资产 配置 策略 在大类 资产 配置 中, 本基 金将采 用“ 自上 而下 ”的 策略, 通过 对宏 观经 济运 行周期 、 财政及 货币 政策 、利 率走 势、资 金供 需情 况、 证券 市场估 值水 平等 可能 影响 证券市 场的 重 要因素 进行 研究 和预 测, 分析股 票市 场、 债券 市场 、货币 市场 三大 类资 产的 预期风 险和 收 益,适 时动 态地 调整 基金 资产在 股票 、债 券、 现金 大类资 产的 投资 比例 ,以 规避市 场系 统 性风险 及提 高基 金收 益的 目的。 (2) 行业 配置 策略 本基金 在行 业配 置上 ,采 用“投 资时 钟理 论” ,对 于经济 周期 景气 进行 预判 ,并按 照 行业轮 动的 规律 进行 行业 配置。 通过 对于 经济 增速 、通货 膨胀 率、 以及 其他 宏观经 济指 标 的分析 , 可以 将经 济周 期 大致划 分入 复苏 、 增长 、 萧 条、 衰退 四个 阶段 。 对应 不 同的阶 段, 不同的 阶段 ,配 置不 同的 大类资 产及 不同 的行 业, 将取得 不同 的收 益, 并能 够呈现 出一 定 的规律 性。 在衰退 阶段 ,大 多数 行业 的产能 过剩 将通 货膨 胀率 冲击至 很低 位置 ,需 求不 足导致 经 济增速 较低 ,企 业盈 利能 力下降 。中 央银 行将 通过 降低利 率的 方式 来刺 激经 济,在 这一 阶 段,债 券将 是最 佳的 投资 类别, 股票 市场 上 , 防御 性的成 长性 行业 ,如 消费 品行业 ,相 对 较好; 在复苏 阶段 ,随 着衰 退期 的政策 刺激 ,低 利率 逐渐 刺激需 求, 企业 利润 企稳 反弹, 通 货膨胀 率低 位温 和反 弹, 经济一 片欣 欣向 荣。 此时 ,周期 性成 长行 业为 最佳 投资类 别。 随着需 求的 继续 反弹 ,经 济增速 强劲 ,通 货膨 胀率 将攀上 高位 ,利 率被 动抬 升,周 期 轮动进 入增 长期 ,强 周期 性行业 如建 筑、 石油 石化 、房地 产等 行业 表现 较好 。 为了抑 制经 济过 热走 势, 利率将 成为 主要 调控 手段 ,企业 盈利 见顶 ,高 通胀 与低增 长 将逐步 到来 , 此 时, 全 行业 承担着 高利 率带 来的 负担 , 现金 是最 佳投 资标 的, 股 票市场 中 , 相对必 需的 消费 品以 及价 值型行 业, 相对 较好 。 (3) 个股 投资 策略 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 79 在个股 选择 上, 基金 管理 人将优 选具 备核 心竞 争力 并估值 合理 的优 势个 股。 主要评 价 维度包 括: 1)公 司主 营业 务具 备核 心 竞争力 ,核 心优 势突 出。 公司在 细分 行业 中处 于龙 头位置 , 具备核 心竞 争力 ,比 如垄 断的资 源优 势、 独特 的商 业模式 、稳 定的 销售 网络 、卓越 的品 牌 影响力 等; 2) 公 司处 于快 速成 长期 , 收入 、 利 润连 续快 速增 长 ; 同 时从 盈利 模式 、 公 司 治理 、 人 员稳定 性、 创新 能力 等多 角度来 分析 其成 长性 的持 续能力 ; 3) 个 股的 估值 优势。 针对 处于不 同成 长阶 段、 不同 行业的 公司 , 运 用不 同的 估值方 法 进行 评 估, 挖掘 具备 安全 边际的 个股 。 (4) 债券 投资 策略 当股票 市场 投资 风险 和不 确定性 增大 时, 本基 金将 择机把 部分 资产 转换 为债 券资产 , 降低基 金组 合资 产风 险水 平。本 投资 组合 对于 债券 的投资 以久 期管 理策 略为 基础, 在此 基 础上结 合收 益率 曲线 策略 、个券 选择 策略 、跨 市场 套利策 略对 债券 资产 进行 动态调 整, 并 择机把 握市 场低 效或 失效 情况下 的交 易机 会。 1)久 期管 理策 略 本基金 建立 了债 券分 析框 架和量 化模 型, 通过 预测 利率变 化趋 势, 确定 投资 组合的 目 标平均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基金 将债 券市 场视 为金 融市场 整体 的一 个有 机部 分,通 过“ 自上 而下 ”对 宏 观经 济 形势、 财政 与货 币政 策, 以及债 券市 场资 金供 求等 因素的 分析 ,主 动判 断利 率和收 益率 曲 线可能 移动 的方 向和 方式 ,并据 此确 定资 产组 合的 平均久 期。 当预 测利 率和 收益率 水平 上 升时, 建立 较短 平均 久期 组合或 缩短 现有 债券 资产 组合的 平均 久期 ;当 预测 利率和 收益 率 水平下 降时 ,建 立较 长平 均久期 组合 或增 加现 有债 券资产 组合 的平 均久 期。 债券资 产投 资建 立的 分析 框架包 括宏 观经 济指 标和 货币金 融指 标, 分析 金融 市场中 各 种关联 因素 的变 化, 从而 判断债 券市 场趋 势。 宏观 经济指 标 有 GDP 、CPI 、PPI 、固 定资 产 投资、 进出 口贸 易; 货币 金融指 标包 括货 币供 应 量 M1/M2 、新 增贷 款、 新增 存 款、超 额准 备金率 。宏 观经 济指 标和 货币金 融指 标将 用以 分析 央行的 货币 政策 ,以 判断 市场利 率变 动 方向; 另一 方面 ,央 行货 币政策 对金 融机 构的 资金 流也将 带来 明显 的影 响, 从而引 起债 券 需求变 动。 本基 金在 对市 场利率 变动 和债 券需 求变 动进行 充分 分析 的基 础上 ,选择 建立 和 调整最 优久 期债 券资 产组 合。 2)收 益率 曲线 策略 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 80 本基金 将在 确定 资产 组合 平均久 期的 基础 上, 根据 利率期 限结 构的 特点 ,以 及收益 率 曲线斜 率和 曲度 的预 期变 化,遵 循风 险调 整后 收益 率最大 化配 比原 则, 建立 最优化 的债 券 投资组 合, 例如 子弹 组合 、哑铃 组合 或阶 梯组 合等 。 3)个 券选 择策 略 本基金 将通 过对 个券 基本 面和估 值的 研究 ,选 择经 信用风 险或 预期 信用 风险 调整后 收 益率较 高的 个券 ,收 益率 相同情 况下 流动 性较 高的 个券以 及具 有税 收优 势的 个券。 在个券 基本 面分 析方 面, 本基金 重点 关注 :信 用评 级良好 的个 券, 预期 信用 评级上 升 的个券 和具 有某 些特 殊优 势条款 的个 券。 在个 券估 值方面 ,本 投资 组合 将重 点关注 估值 合 理的个 券, 信用 利差 充分 反映债 券发 行主 体的 风险 溢价要 求的 个券 ,经 风险 调整后 的收 益 率与市 场收 益率 曲线 比较 具有相 对优 势的 个券 。 4)跨 市场 套利 跨市场 套利 是指 基金 管理 人从债 券各 子市 场所 具有 的不同 运行 规律 、不 同参 与主体 和 不同风 险收 益特 征的 差异 中发掘 套利 机会 ,从 而进 一步增 强债 券组 合的 投资 回报。 我国债 券市 场目 前由 交易 所市场 和银 行间 市场 构成 。由于 其中 投资 群体 、交 易方式 等 市场要 素不 同, 使得 两个 市场在 资金 面、 利率 期限 结构、 流动 性等 方面 都存 在着一 定的 差 别。本 基金 将在 确定 套利 机会可 行性 的基 础上 ,寻 找合适 的介 入时 机, 进行 一定的 跨市 场 套利。 5)把 握市 场低 效或 失效 状 况下的 交易 机会 在市场 低效 或失 效状 况下 ,本基 金将 根据 市场 实际 情况, 积极 运用 各类 套利 以及优 化 策略对 资产 投 资 组合 进行 管理与 调整 ,捕 捉交 易机 会,以 获取 超额 收益 。 ①新券 发行 溢价 策略 在特殊 市场 环境 下新 券发 行利率 可能 远高 于市 场合 理收益 率, 在发 行时 认购 新券可 能 获得超 额收 益。 ②信用 利差 策略 不同信 用等 级的 债券 存在 合理的 信用 利差 ,由 于短 期市场 因素 信用 利差 可能 暂时偏 离 均衡范 围, 从而 出现 短期 交易机 会。 通过 把握 这样 的交易 机会 可能 获得 超额 收益。 (5) 现金 管理 本基金 将利 用银 行存 款 、 回 购和短 期政 府债 券等 短期 金融工 具进 行有 效的 现金 流管理 , 在满足 赎回 要求 的前 提下 ,有效 地在 现金 、回 购及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券等 短期 金 融工具 之间 进行 灵活 配置 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 81 (6) 权证 投资 策略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益, 以不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 此外, 本基 金还 将根 据市 场情况 ,适 度参 与新 股申 购(含 增发 新股 ), 以增 加收益 。 本基金 组合 的新 股申 购( 含增发 新股 )策 略主 要体 现在从 上市 公司 基本 面、 估值水 平、 市 场环境 三 方 面选 择新 股申 购的参 与标 的、 参与 规模 和新股 的卖 出时 机。 通过 深入分 析新 股 上市公 司的 基本 情况 ,结 合新股 发行 当时 的市 场环 境,根 据可 比公 司股 票的 基本面 因素 和 价格水 平预 测新 股在 二级 市场的 合理 定价 及其 发行 价格, 指导 新股 询价 ,在 有效识 别和 防 范风险 的前 提下 ,获 取较 高的低 风险 收益 。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 5、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 55%× 沪深300 指数 收益 率 +45% ×中 债总 财富 指数 收 益率。 沪深300 指 数选 取了A 股 市场上 规模 最大 、流 动 性 最好 的300 只股 票作 为其 成份股 , 较好地 反映 了A 股市 场的 总体趋 势, 是目 前市 场上 较有影 响力 的股 票投 资业 绩比较 基准 。 中债总 财富 指数 的编 制采 用了银 行间 债券 市场 结算 数据、 交易 所债 券的 成交 数据、 债券 柜 台的双 边报 价、 银行 间债 券市场 的双 边报 价以 及市 场成员 收益 率的 估值 数据 ,并参 考了 中 国债券 市场 中部 分核 心成 员的收 益率 估值 数据 ,以 更好地 反映 债券 价格 信息 。中债 总财 富 指数是 目前 市场 上较 有影 响力的 债券 投资 业绩 比较 基准。 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 股票 投资范 围 为 0-95% , 债 券等 资产投 资范 围 为 0-95% 。 本基金 对沪 深300 指 数和 中债 总 财富 指数 分别 赋予55% 和45% 的 权重 符合 本基 金 的投资 特性 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 经与 基金 托管 人协 商一致 ,本 基金 可在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及 时公告 。 6、风 险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 其长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 债券 型基 金、货 币 市场基 金, 低于 股票 型基 金,为 中高 风险 、中 高收 益的基 金产 品。 7、投 资限 制 (1) 组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ,通 过分 散投 资降低 基长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 82 金财产 的非 系统 性风 险, 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限 制 : 1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 2)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; 3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10% ; 5) 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ; 6) 本基 金股 票等 权益 类投 资占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95% ; 债券 等固 定收 益 类投资 占基金 资产 的比 例范 围 为0-95% ; 7) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; 9) 本基 金持 有的 同一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证 券规模 的10% ; 10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 11)本 基金 应投 资于 信 用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 13 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; 14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券; 15)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 。 如果法 律法 规 对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 , 以变 更后 的规 定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 83 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 (2) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: 1)承 销证 券; 2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院证 券监 督管 理机 构另有 规定 的除 外; 5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; 6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; 8) 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本 基金 , 则 本基 金投 资不 再 受相关 限 制。 8、基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 (三) 投资 决策 依据 及程 序 1、决 策依 据 (1) 国家 有关 法律 、法 规 以及《 基金 合同 》等 的有 关规定 。 (2) 《长 城基 金管 理有 限 公司投 资管 理制 度》 的有 关规定 。 (3) 《长 城基 金管 理有 限 公司固 定收 益投 资管 理办 法》的 有关 规定 。 2、投 资决 策程 序 (1) 研究 员定 期对 宏观 经 济、 投 资策 略、 投资 品种 等提出 分析 报告 , 为 投资 决策委 员 会和基 金经 理提 供投 资决 策依据 ;对 于可 能对 证券 市场造 成重 大影 响的 突发 事件, 及时 提 出评估 意见 及决 策建 议; (2) 固 定收 益部 负责 建立 和维护 公司 固定 收益 券种 库, 提 供各 券种 的基 本面 情况及 投 资要点 分析 ; (3) 行 业公 司研 究小 组负 责建立 和维 护公 司各 层级 股票库 , 提 供重 点股 票的 基本面 情 况及投 资要 点分 析; (4) 基 金经 理和 金融 工程 小组, 根据CPPI 和TIPP 资产配 置策 略计 算安 全资 产与风 险 资产配 置比 例, 报投 资决 策委员 会审 议; (5) 投 资决 策委 员会 审议 并确定 大类 资产 配置 比例 , 会议 决定 以书 面形 式下 达给基 金 经理; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 84 (6) 基金 经理 在遵 守投 资 决策委 员会 定的 投资 原则 前提下 ,遵 循 CPPI 和TIPP 策略, 根据证 券分 析人 员提 供的 投资建 议以 及自 己的 分析 判断, 做出 具体 的投 资决 策。 (7 ) 基 金经 理在 信用 类固 定收益 资产 投资 前 , 固 定 收益研 究员 需 按 照 《长 城 基金管 理 有限公 司固 定收 益投 资管 理办法 》的 规定 对债 券进 行信用 风险 评价 ,符 合信 用标准 的债 券 方可进 行投 资。 (8) 在基 金经 理权 限内 的 投资, 由基 金经 理自 主实 施; 超 过基 金经 理权 限的 , 根据 规 定须报 经投 资决 策委 员会 执行委 员或 投资 决策 委员 会批准 的, 须经 批准 后实 施。 (四) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 、 债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 、 债 权人 权利 , 保 护基金 份额持 有人 的利 益; 2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不当利 益。 (五)投资组合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。


本基金托管 人中国 银行股 份有限公司 根据本 基金合 同规定,于2017 年8月21 日 复核了本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017年6月30 日 止, 本 报告中 所列 财务 数据 未经 审计。 1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 28,762,917.63 1.62 其中: 股票


28,762,917.63 1.62 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


935,465,132.73 52.53 其中: 债券


935,465,132.73 52.53








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


536,300,210.00 30.12 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


267,505,477.12 15.02 8 其他资 产 12,725,332.28 0.71 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 85 9 合计 1,780,759,069.76





100.00


2 、报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,350,917.63 1.32 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,412,000.00 0.31 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 28,762,917.63 1.63 3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002376 新北洋 800,000 10,976,000.00 0.62 2 002245 澳洋顺 昌 600,000 5,412,000.00 0.31 3 002048 宁波华 翔 200,000 4,172,000.00 0.24 4 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.18 5 300207 欣旺达 200,000 2,358,000.00 0.13 6 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.06 7 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.04 8 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.03 9 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02 10 - - - - - 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 86 4 、报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 676,542,675.93 38.27 其中: 政策 性金 融债 542,252,940.00 30.67 4 企业债 券 30,246,000.00 1.71 5 企业短 期融 资券 10,011,000.00 0.57 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 217,558,000.00 12.31 9 其他 1,107,456.80 0.06 10 合计 935,465,132.73 52.91 注: “ 其他 ”为 地方 政府 债 。 5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 160415 16 农发 15 3,000,000 294,690,000.00 16.67 2 111710268 17 兴 业银 行CD268 1,200,000 118,668,000.00 6.71 3 111715163 17 民 生银 行CD163 1,000,000 98,890,000.00 5.59 4 160301 16 进出 01 800,000 78,472,000.00 4.44 5 170204 17 国开 04 700,000 69,699,000.00 3.94 6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9、 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,本 期末 未持 有股指 期货 。 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 87 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂 不参与 股指 期货 交易 。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 (1) 本期 国债 期货 投资 政 策





本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂 不参与 国债 期货 交易 。 (2) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,本 期末 未持有 国债 期货 。 (3) 本期 国债 期货 投资 评 价





本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 11 、 投资 组合 报告 附注 (1)





本 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编 制日前 一年 内受 到过 公开 谴责、 处罚 。 (2)





基 金投 资的 前十 名股 票中, 未有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外股票 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 165,024.02 2 应收证 券清 算款 2,512,913.40 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,047,344.92 5 应收申 购款 49.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,725,332.28 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.18 新股锁 定 2 603660 苏州科 达 1,064,986.65 0.06 新股锁 定 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 88 3 603823 百合花 778,661.52 0.04 新股锁 定 4 002859 洁美科 技 486,618.00 0.03 新股锁 定 5 002860 星帅尔 390,222.00 0.02 新股锁 定 (6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十二 、 基金的 业绩 过往一 定阶 段 本 基金 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 (截至2017 年6月30日) 时间段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合 同生 效日 (2014 年7 月30 日 ) 至2014 年12 月31 日 5.10% 0.22% 1.78% 0.01% 3.32% 0.21% 2015年1月1 日至 2015年12月31日 20.33% 0.27% 3.37% 0.01% 16.96% 0.26% 2016年1月1 日至 2016年12月31日 -2.32% 0.16% 2.76% 0.01% -5.08% 0.15% 2017年1月1 日至 2017年6月30 日 1.09% 0.07% 1.36% 0.01% -0.27% 0.06% 基金合 同生 效日 (2014 年7 月30 日) 至2017 年6 月30 日 24.87% 0.21% 9.27% 0.01% 15.60% 0.20% 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人 依照恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保证 基金 一定 盈利 ,也不 保证 最低 收益 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 89 十 三、 基金的 财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金 款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账户 以及 投 资所需 的其 他专 用账户 。 开立的 基金 专用 账户 与基 金管理 人、 基金 托管 人、 基金销 售机 构 和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ,并 由基 金托管 人 保管。 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金登 记机 构和 基金销 售机 构以 其自 有的 财产承 担其 自 身的法 律责 任, 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻 结 、扣 押或 其他 权利 。除依 法律 法 规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ,基 金财 产不 得被 处分。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 90 十 四、 基金资 产的 估值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产 及 负债 。 (三) 估值 方法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券 ( 包括 股票 、 权 证等 ) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 ( 收盘 价) 估值 ; 估 值日 无交易 的 , 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 , 以 最近 交 易日的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可 参考 类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格 。 (2)交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值, 估值日没 有交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ; 估 值日 没有 交易 的 , 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按最 近交易日 债券收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债券 应收利息 得到的 净价进行 估值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ,采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ,按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证,采 用估值技 术确定公 允价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票,同 一股票 在交易所 上市后, 按交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 , 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 91 3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种, 采用估 值技术 确 定公允 价值 。 4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5、中 小企 业私 募债 按成 本 估值。 6、如有确 凿证据表 明 按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ,基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ,从其 规定。如 有新增事 项,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法 律法规的 规定或者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时,应 立即通知 对方, 共同查明 原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关 的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (四) 估值 程序 1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后, 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数 量计算 ,精 确到0.001 元 , 小数点 后第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的, 从其 规定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 , 将 基 金份额 净值 结果 发 送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管理 人和基金 托管人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、 及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 估值 错误 时 , 视 为基 金份额 净值 错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中 , 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 , 过错 的责 任 人应当 对由 于该 估值错误 遭受损 失当事人( “受损方 ”)的直 接损失 按 下述“估 值错误 处理原则 ”给予赔 偿, 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 92 2、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正 , 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由于 估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给当 事人 造成 损失 的 , 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任 ; 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 , 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责,不对 间接损失 负责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并 在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求 交 付不 当得 利的 权利; 如果 获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方, 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查明 估值错误 发生的 原因,列 明所有的 当事人 ,并根据 估值错误 发生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿 损失; (4)根据 估值错误 处理的 方法,需 要修改基 金登记 机构交易 数据的, 由基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 ) 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的0.25% 时 , 基 金管 理人应 当通 报 基 金托 管人 并报中 国 证监会 备案 ;错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (六) 暂停 估值 的情 形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 93 3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基 金托管 人 负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的 基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 , 由 基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第6 项进 行 估值时 , 所造 成的 误差 不 作为基 金 资产估 值错 误处 理。 2、由于证 券交易场 所及其 登记结算 公司发送 的数据 错误,或 由于其他 不可抗 力原因 , 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要 、 适 当 、 合 理的 措施 进行 检查 , 但是未 能发 现该 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基 金管理 人和 基金 托管 人应 当 积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 94 十 五、 基金的 收益 分配 (一) 基金 利润 的构 成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益 的孰低 数。 (三) 基金 收益 分配 原则 1、在符合 有关基金 分红条 件的前提 下,本基 金每年 收益分配 次数最多 为12次 ,每次 收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润的10% , 若 《 基金合 同 》 生 效不 满3 个 月 可不进 行收 益 分配; 2、本基金 收益分配 方式分 两种:现 金分红与 红利再 投资,投 资者可选 择现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ; 若 投资 者 不选择 , 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分红 ; 3、基金收 益分配后 基金份 额净值不 能低于面 值;即 基金收益 分配基准 日的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ; 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5、本基金 在保本 周 期内仅 采取现金 分红一种 收益分 配方式, 不进行红 利再投 资。如 基 金转型为 “长城久 鑫灵活 配置混合 型证券投 资基金” ,基金收 益分配方 式分为 现金分红 与 红 利再投 资, 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金 红利 按除 息日的 基金 份额 净值 自动 转为基 金份 额 进行再 投资 ;若 投资 人不 选择, 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案 基金收益 分配方案 中应载 明截止收 益分配基 准日的 可供分配 利润、基 金收益 分配对象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金收 益分配方 案由基 金管理人 拟定,并 由基金 托管人复 核,在2个 工作日 内在指 定 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 ( 即可 供分 配 利润计 算截 止日 ) 的时 间 不得超 过15 个工作 日。 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资 者的现 金 红利小 于一 定金 额 , 不 足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时 , 基 金登 记机 构 可将基 金份 额持长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 95 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 96 十 六、 基金的 费用 与税收 (一) 与基 金运 作有 关的 费用 1、基 金费 用的 种类 (1)基 金管 理人 的管 理费 ; (2)基 金托 管人 的托 管费 ; (3)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; (4)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; (5)基 金份 额持 有人 大会 费 用; (6)基 金的 证券 交易 费用 ; (7)基 金的 银行 汇划 费用 ; (8)基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; (9)按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1)基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的1.2% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H=E×1.2% ÷当 年天 数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 保本周 期内 ,本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转型 为 “ 长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 ” , 则管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对一致 后,由基 金托管 人于次月 首日起2-5个工 作 日内从基 金财产中 一 次性 支付给基 金管 理人。 (2)基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法 如下 : H=E×0.2% ÷当 年天 数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转型 为 “ 长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 ” , 则托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对一致 后,由基 金托管 人于次月 首日起2-5个工 作 日内从基 金财产中 一次性 支付 给基 金托长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 97 管人。 在保本 周期 到期 操作 期间 和过渡 期间 , 基 金管 理人 和 基金托 管人 免收 本基 金的 管理费 和 托管费 。 上述 “1 、 基 金费 用的 种类 中第(3)-(9)项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1、申 购费 用 在本基 金的 保本 周期 内 , 申购费 率随 申购 金额 的增 加而递 减 , 投 资人 可以 多 次申购 本基 金, 适 用费 率按 单笔 分别 计算。 本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资 者实施 差别 的申 购费 率。 具体如 下: (1) 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) -300 万元 0.8% 300 万元( 含) -500 万元 0.4 % 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 (2) 特定 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元( 含) -300 万元 0.16% 300 万元( 含) -500 万元 0.08% 500 万元以上( 含) 每笔 1000 元 注:上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ;企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 本 公司 在法 律法 规 允许的 前 提下可 将其 纳入 养老 金客 户范围 。 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “ 长 城 久鑫灵 活配 置混合型 证券投资 基 金” , 申购费率 最高不超 过5% , 具体费率 届时 将依 照《信 息披露办 法 》长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 98 的有关 规定 另行 公告 。 2、赎 回费 用 在本基 金的 保本 周期 内, 本基金 的赎 回费 率 按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年(含)-2 年 1.5% 2 年(含)-3 年 1.0% 3 年(含)以上 0 注:上 表中 的“ 年” 指 365 个自 然日 。 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “ 长 城 久鑫灵 活配 置混合型 证券投资 基金 ” , 赎回费率 最高不超 过5% , 具体费率 届时将依 照《信 息披露办 法 》 的有关 规定 另行 公告 。 3、转 换费 用 (1) 基金转 换费用 由转出 基 金的赎回费 和转出 与转入 基金的申购 费补差 二部分 构成,具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基 金份额 持有 人承 担。 转入份 额保 留到 小数 点后 两位 , 剩 余部 分舍 去 , 舍 去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产 所有。 ①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 =转 出金 额- 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 =转入 基金 适用 申购 费率 -转出 基金 适 用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 =转 入总金 额- 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 =转 入总 金额 -转入 基金 申购 费补 差 转入份 额= 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 =转 出基 金赎 回费+ 转入 基金 申购 费补 差 例:某投资 者持有 长城货 币市场证券 投资基 金10万 份基金份额 ,持有 期为100 天,决定 转换为本 基金,假 设转换 当日转入 基金(本 基金) 份额净值 是1.050 元,转 出 基金(长 城货 币市场证 券投资基 金)对 应赎回费 率为0, 申购补差 费率为1.2%,则 可得到 的 转换份额 及基 金转换 费为 : 转出金 额=100,000 ×1=100,000 元 转出基 金赎 回费 =0 转入总 金额 =100,000 -0 =100,000 元 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 99 转入基 金申 购费 补差 =100,000 -100,000/(1+1.2%) =1,185.77 元 转入净 金额 =100,000 -1,185.77 =98,814.23 元 转入份 额=98,814.23/1.050 =94,108.79 份 基金转 换费 =0 +1,185.77 =1,185.77 元 ②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率 基金转 换费 用= 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 例:某投 资者持有 本基金10 万份基金 份额,持 有 满2 年,决定 转换为长 城货币 市场证券 投资基金 ,假设转 换当日 转出基金 (本基金 )份额 净值是1.150元 ,转出基 金 对应赎回 费率 为1.0% ,申 购补 差费 率为0 ,则可 得到 的转 换份 额及 基金转 换费 为: 转出金 额=100,000 ×1.150 =115,000 元 转出基 金赎 回费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 转入总 金额 =115,000 -1,150 =113,850 元 转入基 金申 购费 补差 =0 转入净 金额 =113,850 -0 =113,850 元 转入份 额=113,850/1 =113,850 份 基金转 换费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 (2) 对于实 行级差 申购费 率(不同申购 金额对应 不同申 购费率的 基金),以 转入总 金额对 应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ; 如转 入总 金 额对应 转出 基金 申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时, 申购 补差 费用视 为0 。 (3) 转 出基 金赎 回费 的25% 计入转 出基 金资 产 ( 基金 合 同或招 募说 明书 另有 规定 的除外 ) 。 (4) 计算基 金转换 费用所 涉 及的申购费 率和赎 回费率 均按基金合 同、更 新的招 募说明书 规定费 率执 行 , 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 , 按照 本 公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。 4、本基金 的申购费 用由基 金申购人 承担,归 基金管 理人及代 销机构所 有,主 要用于 本 基金的 市场 推广 、 销售 等 各项费 用 。 赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担 , 不低 于 赎回 费总 额的25% 归基 金 财产, 其余 用于 支付 注册 登记费 和其 他必 要的 手续 费 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 100 基金财 产投 资的 相关 税收 , 由 基金 份额 持有 人承 担 , 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按 照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 101 十 七、 基金的 会计 与审计 (一) 基金 会计 政策 1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月1 日至 12 月31 日; 基金 首次募 集的 会计 年度按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度; 3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 102 十 八、 基金的 信息 披露 (一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ,并 保证所 披 露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内,将 应予 披露 的基 金信 息通过 中 国证监 会指 定的 媒介 披露 ,并保 证基 金投 资者 能够 按照《 基金 合同 》约 定的 时间和 方式 查 阅或者 复制 公开 披露 的信 息资料 。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构 ; 5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四) 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ,基 金信息 披 露义务 人应 保证 两种 文本 的内容 一致 。两 种文 本发 生歧义 的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 (1) 《 基金 合同 》是 界定 《基金 合同 》当 事人 的各 项权利 、义 务关 系, 明确 基金份 额 持有人 大会 召开 的规 则及 具体程 序, 说明 基金 产品 的特性 等涉 及基 金投 资者 重大利 益的 事 项的法 律文 件。 (2) 基 金招 募说 明书 应当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、风险 揭示 、信 息披 露及 基金份 额持 有 人服务 等内 容。 《基 金合 同 》生效 后, 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内,更 新招长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 103 募说明 书并 登载 在网 站上 ,将更 新后 的招 募说 明书 摘要登 载在 指定 媒体 上; 基金管 理人 在 公告 的15 日前 向主 要办 公 场所所 在地 的 中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 , 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 (3 ) 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售的3 日 前, 将基金 招 募说明 书、 《 基金 合同 》 摘 要登载 在指 定媒 体上 ; 基 金管理 人、 基金 托管 人应 当将 《 基金 合 同》 、 基金 托管 协议 登载 在 网站上 。 2、保 证合 同 保证合 同作 为保 本基 金的 基金合 同、 招募 说明 书的 附件, 随基 金合 同、 招募 说明书 一 同公告 。 3、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金 份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ,并 在披 露招募 说 明书的 当日 登载 于指 定媒 体上。 4、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载《 基金 合同》 生 效公告 。 5、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 《基金 合同 》生 效后 ,在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前, 基金 管理 人应 当至少 每 周公告 一次 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ,基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ,通过 网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净 值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、基 金份 额净值 和基 金 份额累 计净 值登 载在 指定 媒体上 。 6、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在 《基 金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率 ,并 保证 投资者 能够 在基 金份 额发 售网点 查阅 或 者复制 前述 信息 资料 。 7、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 104 文登载 于网 站上 ,将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当 经过审 计。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或者年 度报 告。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 8、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予 以公告 ,并 在公 开披 露日 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监 会派出 机构 备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影 响的下 列事 件: (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8 ) 基 金管 理人 的董 事长 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理和 基金 托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过百 分 之三十 ; (11) 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13) 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 105 罚,基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 本基 金合 同约 定的 与保本 期到 期相 关的 公告 ; (27) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 9、澄 清公 告 在《基 金合 同》 存续 期限 内,任 何公 共媒 体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对 基金份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ,相关 信息 披露 义务 人知 悉后应 当立 即 对该消 息进 行公 开澄 清, 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会。 10、基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应当 依法 报国 务院 证券监 督管 理机 构核 准或 者备案 , 并予以 公告 。 11、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ,指 定专 人负 责管 理信息 披 露事务 。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容 与格式 准则 的规 定。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基 金管理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 赎回 价格 、基 金定期 报告 和 定期更 新的 招募 说明 书等 公开披 露的 相 关 基金 信息 进行复 核、 审查 ,并 向基 金管理 人出 具长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 106 书面文 件或 者盖 章确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ,还 可以 根据 需要 在其他 公 共媒体 披露 信息 ,但 是其 他公共 媒体 不得 早于 指定 媒体披 露信 息, 并且 在不 同媒介 上披 露 同一信 息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 , 应当制 作工 作底 稿, 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后15 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应 当分 别置备 于 基 金管 理人、 基金 托管人 和基 金销 售机 构的 住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 供公众 查 阅、复 制。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 107 十 九、 风险揭 示 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金, 主要 投资 于各 类债券 、股 票、 权证 、货 币市场 工 具及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。投 资者投 资于 本基 金并 不等 于将资 金作 为 存款存 放在 银行 或存 款类 金融机 构, 投资 者仍 然存 在本金 损失 的风 险。 本基 金面临 的投 资 风险主 要包 括以 下几 个方 面: 1、市 场风 险 市场风 险指 与利 率、 股票 价格、 商品 价格 等相 关的 风险, 主要 与不 同市 场的 供需情 况 紧密联 系。 主要 包括 : (1) 政策 风险 。 因国 家宏 观政策 ( 如货 币政 策、 财 政政策 、 行业 政策 、 地 区 发展政 策 等)和 证券 市场 监管 政策 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 (2) 经 济周 期风 险。 证 券市 场受宏 观经 济运 行的 影响 , 而经济 运行 具有 周期 性的 特点, 而宏观 经济 运行 状况 将对 证券市 场的 收益 水平 产生 影响, 从而 对基 金收 益造 成影响 。 (3 ) 利 率风 险 。 金 融市 场 利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动 。 利率直 接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影 响着 企业的 融资 成本 和 利润 。 基 金投资 于债 券和 债券回 购 , 其收益 水平 会受 到利 率变 化和货 币市 场供 求状 况的 影响。 (4) 上市 公司 经营 风险。 上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 , 如 管理 能力 、 财务 状 况、市 场前 景、 行业 竞争 、人员 素质 等, 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。如果 基金 所 投资的 上市 公司 经营 不善 ,其股 票价 格可 能下 跌, 或者能 够用 于分 配的 利润 减少, 使基 金 投资收 益下 降。 虽然 基金 可以通 过投 资多 样化 来分 散这种 非系 统风 险, 但不 能完全 规 避 。 (5) 购买 力风 险。 基 金投 资的目 的是 基金 资产 的保 值增值 , 如 果发 生通 货膨 胀, 基 金 投资于 证券 所获 得的 收益 可能会 被通 货膨 胀抵 消, 从而使 基金 的实 际收 益下 降,影 响基 金 资产的 保值 增值 。 2、管 理风 险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、经 验、 判断、 决策 、技 能等 ,会 影响其 对 信息的 占有 和对 经济 形势 、证券 价格 走势 的判 断, 从而影 响基 金收 益水 平。 因此, 本基 金 的收益 水平 与基 金管 理人 的管理 水平 、管 理手 段和 管理技 术等 相关 性较 大, 本基金 可能 因 为基金 管理 人的 因素 而影 响基金 收益 水平 。 3、流 动性 风险 流动性 风险 指金 融资 产变 现的难 易程 度。 一些 情况 下,市 场无 法有 效执 行交 易头寸 需长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 108 要,将 使得 金融 资产 无法 在价格 平稳 变动 的基 础上 被购入 或者 卖出 。本 基金 面临的 流动 性 风险来 自两 个方 面: (1) 大额 赎回: 本基 金属 于开放 式基 金, 在交 易过 程中, 有发 生集 中大 额赎 回的可 能 性。集 中大 额赎 回可 能导 致基金 资产 变现 难度 加剧 ,从而 产生 流动 性风 险; 甚至可 能由 于 大额出 售个 券引 致个 券价 格出现 大幅 波动 ,从 而对 基金资 产净 值产 生影 响。 (2) 特 殊的 市场 情形 : 在 特殊市 场情 形下 , 如 市场 资 金紧张 时, 市场 整体 流动 性 降低, 将可能 导致 个券 的变 现能 力减弱 ,从 而产 生流 动性 风险。 尤其 是中 小企 业私 募债券 ,由 于 中小企 业私 募债 市场 刚刚 启动, 市场 容量 较小 ,本 基金计 划在 进行 个券 操作 时,可 能难 以 按计划 买入 或卖 出相 应的 数量, 或买 入卖 出行 为对 个券价 格产 生比 较大 的影 响,增 加个 券 的建仓 成本 或变 现成 本。 4、信 用风 险 信用风 险指 由于 交易 对手 或债务 人无 法按 照约 定交 割资产 而导 致基 金资 产损 失的风 险 , 主要指 违约 风险 。本 基金 的信用 风险 分析 主要 针对 债券资 产, 具体 包括 以下 几个方 面: (1) 债 券发 行人 出现 违约, 无法支 付到 期本 息引 起的 损失。 尤其 是中 小企 业私 募 债券, 首先, 作为 新的 投资 品种 ,其发 行人 往往 为规 模较 小的企 业, 财务 状况 及经 营现金 流情 况 不稳定 ,存 在一 定的 偿付 风险, 委托 人有 可能 面临 债券违 约、 拒绝 到期 兑付 本息的 风险 , 导致本 基金 资产 发生 损失 和收益 发生 变化。 其次 , 由 于中小 企业 私募 债的 票面 年利率 较高 , 明显高 于现 有普 通公 司债 水平, 因此 存在 企业 无法 支付足 额利 息的 风险 ,从 而影响 本基 金 资产净 值。 (2) 债券 发行 人信 用评 级 下降导 致的 个券 价格 下跌 损失; (3) 交易 对手 出现 违约 或 违规投 资操 作而 引起 的损 失。 5、本 基金 特有 风险 (1) 本 基金 是保 本混 合型 证券投 资基 金, 采用 CPPI 和TIPP 策 略在 理论 上可 以 实现保 本的目 的, 但其 中的 一个 重要假 定是 投资 组合 中安 全资产 和风 险资 产比 例能 够根据 市场 环 境的变 化作 出适 时的 、连 续的调 整, 在现 实投 资过 程中可 能由 于流 动性 或市 场急速 下跌 这 两方面 的原 因影 响到CPPI 和TIPP 策 略的保 本功 能, 由此产 生的 风险 为投 资组 合保险 机 制 的风险 。 (2) 基 金份 额持 有人 须在 到期期 间内 作出 到期 选择 , 将其 所有 或部 分持 有到 期的基 金 份额选 择赎 回、 转换 为基 金管理 人管 理的 其他 基金 、转入 下一 保本 周期 或继 续持有 变更 后 基金的 基金 份额 。如 基金 份额持 有人 未在 到期 期间 内作出 赎回 或转 换出 的, 将无法 在下 一长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 109 个保本 周期 开始 日前 或 “ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ” 基金 合同 生效日 前的 期 间内变 现或 进行 转换 ,基 金管理 人将 默认 基金 份额 持有人 选 择 继续 持有 本基 金转入 下一 保 本周期 的基 金份 额或 变更 后的 “ 长城 久鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ” 的 基金份 额。 6、保 证风 险 本基金 在引 入担 保人 机制 下也会 因下 列情 况的 发生 而导致 保本 周期 到期 日不 能偿付 本 金,由 此产 生担 保风 险。 这些情 况包 括但 不限 于: 在保本 周期 内本 基金 更换 管理人 ,而 担 保人不 同意 继续 承担 保证 责任; 或发 生不 可抗 力事 件,导 致本 基金 亏损 或担 保人无 法履 行 保证责 任; 或在 保本 周期 内担保 人因 经营 风险 丧失 担保能 力或 保本 周期 到期 日担保 人的 资 产状况 、财 务状 况以 及偿 付能力 发生 不利 变化 而无 法履行 担保 责任 。 7、未 知价 风险 本基金 保 本 周期 到期 前 , 基 金管理 人将 提前 公告 并提 示基金 份额 持有 人作 出到 期操作 , 基金份 额持 有人 可在 届时 公告规 定的 时间 内按 照公 告规定 的方 式作 出到 期操 作。保 本周 期 到期日 至基 金份 额持 有人 进行到 期操 作之 间 , 基 金资 产净值 可能 受证 券市 场影 响有所 波动 , 产生未 知价 风险 。 8、其 他风 险 (1) 因技 术因 素而 产生 的 风险, 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ; (2 ) 因 基金 业务 快速 发展 而在制 度建 设 、 人 员配 备 、 内控制 度建 立等 方面 不完 善而产 生的风 险; (3) 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险; (4) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可 能 产生 的风险 ; (5) 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 ; (6) 战争、 自然 灾害 等不 可抗力 可能 导致 基金 资产 的损失 , 影 响基 金收 益水 平, 从 而 带来风 险; (7) 其他 意外 导致 的风 险 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 110 二十 、 基金合同 的 变更、 终止 与 基金 财产 的 清算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1、变更基 金合同涉及 法律 法规规定 或本合同 约定应 经基金份 额持有人 大会决 议通过 的 事项的 , 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自 完 成备 案手 续后 生效 , 自 决 议 生效后 两日 内在 指定 媒体 公告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、 基 金管 理人 、 基金 托管 人职责 终止 , 在6个 月内 没 有新基 金管 理人 、 新基 金 托管人 承 接的; 4、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1、基金财 产清算小 组:自 出现《基 金合同》 终止事 由之日起30 个工作 日内成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金财 产清算小 组组成 :基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清算小 组职责 :基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计, 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 111 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 112 二 十一 、基金 合同 的 内容 摘要 (一)基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金 ; (2) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3 ) 依 照 《基 金合 同 》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依据 《 基金 合同 》 及 有 关法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托 管人 违 反了 《基 金合同 》及 国家 有关 法律 规定, 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ,并 采取 必要措 施保 护 基金投 资者 的利 益; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9) 担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ,为 基金 的利 益行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14) 以基 金管 理人 的名 义,代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他 法律行 为;


(15) 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的 外部机 构;


(16) 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下, 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转 换和非 交易 过户 的业 务规 则; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 113 (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依法 募集基金 ,办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运用 基金 财 产; (4)配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策,以专 业化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,保 证所管 理 的基金财 产和基金 管理人 的财产相 互独立, 对所管理 的不同基 金分别管 理,分 别记账, 进 行 证券投 资; (6)除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外,不 得利用基 金财产 或利用 职 务之便 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 不得 侵占 、挪 用基 金 财产; (9) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基 金合同 》 等法 律文 件的 规 定, 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 , 确定 基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (10) 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (11) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (12) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露及 报告 义 务; (13 ) 保 守基 金商 业秘 密 , 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有 规定外 , 在基 金信 息公 开 披露前 应予 保密 , 不向 他 人泄露 , 不得 利 用该信 息从 事或 者明 示、 暗示他 人从 事相 关的 交易 活动; (14 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金 收益; (15) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (16 ) 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (17 )按规定保存基金财 产管理业务活动的会计账 册、报表、记录和其他相 关资料15 年以上 ; (18 ) 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 , 并 且 保证投 资者 能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 , 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并在 支付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 114 (19 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价、 变现 和分配 ; (20 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金 托管人 ; (21 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (22 ) 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (23 ) 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 , 应当对 第 三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (24 ) 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ; (25)基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件, 《基 金合同》 不能生 效,基 金 管理人承担全部募集 费用 ,将已募集资金并加 计银 行同期存款利息在基 金募 集期结束后30 日内退 还基 金认 购人 ; (26) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (27) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (28) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 3、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自《 基金合同 》生效 之日起, 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财 产; (2)依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费 用; (3)监督 基金管理 人对本 基金的投 资运作, 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为 , 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 , 应呈报 中国 证监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 4、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设立 专门的基 金托管 部门,具 有符合要 求的营 业场所, 配备足够 的、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,确 保基金 财长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 115 产的安 全 , 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管的 不同的基 金分别 设置账户 ,独立核 算,分 账管理, 保证不同 基金之 间在账户 设置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外,不 得利用基 金财产 或者利 用 职务之 便为 自己 及任 何第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 托管 基金 财产 ; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《 基金 合同 》 的 约定 , 根 据基金 管理人 的投 资指 令, 及时 办 理清 算、 交割 事宜 ; (7)保守 基金商 业秘密, 除《基金 法》 、 《基 金合同 》及其他 有关规定 另有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密 , 不 得向 他人 泄露 , 不得利 用该 信息 从事 或者 明示 、 暗 示他 人 从事相 关的 交易 活动 ; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 ) 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 , 说 明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ; 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15 年 以上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎 回 款项 ; (15 ) 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定, 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合 基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19 ) 因 违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财 产损 失时 , 应承担 赔偿 责任 , 其赔 偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20 ) 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务, 基金 管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定 的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 5、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定, 基金份额 持有人的 权利包 括但不 限 于 : 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 116 (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会; (5)出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会, 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对基 金管理人 、基金 托管人、 基金销售 机构损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 基金投 资人 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认 和接 受 , 基 金投资 人 自依 据 《 基金 合同 》 取 得 的基金 份额 , 即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》 的 当事 人, 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额 。 基 金份 额持 有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 6、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定, 基金份额 持有人的 义务包 括但不 限 于 : (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金 交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二)基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的投 票权 。 1、召 开事 由 (1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的, 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 : 1)基 金扩 募或 者延 长基 金 合同期 限; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 117 2)决 定修 改基 金合 同的 重 要内容 或者 提前 终止 《基 金合同 》 ; 3)更 换基 金管 理人 ; 4)更 换基 金托 管人 ; 5)转 换基 金运 作方 式; 6)提高基 金管理人 、基金 托管人的 报酬标准 ,但在 保本周期 届满时本 基金在 不符合 保 本基金 存续 条件 的情 况下 按照基 金合 同约 定变 更为 “ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ” 并按基 金合 同约 定的 “ 长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 的管 理费 率 和托管 费率 计提 管理费 和托 管费 的以 及根 据法律 法规 要求 提高 该等 报酬标 准的 除外 ; 7)变更基 金类别, 但在保 本周期届 满时本基 金在不 符合保本 基金存续 条件的 情况下 按 照基金 合同 约定 变更 为“ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 的除 外; 8)本 基金 与其 他基 金的 合 并; 9)变更基 金投资目 标、范 围或策略 ,但在保 本周期 届满时本 基金在不 符合保 本基金 存 续条件的 情况下本 基金按 照基金合 同约定变 更为“ 长城久鑫 灵活配置 混合型 证券投资 基金 ” 并按基 金合 同约 定的 “ 长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 的投 资目 标 、 投 资范 围和 投 资策略 执行 以及 法律 法规 和中国 证监 会另 有规 定的 除外; 10) 保本 周期 内 , 更 换担 保 人或保 本义 务人 , 但因 担保 人或保 本义 务人 发生 合并 或分立 , 由合并 或分 立后 的法 人或 者其他 组织 承继 担保 人或 保本义 务人 的权 利和 义务 的除外 ; 11)变 更基 金份 额持 有人 大会程 序; 12)基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会; 13) 单独 或合 计持 有本 基 金总份 额10% 以 上 ( 含10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持 有人 (以 基 金管理 人收 到提 议当 日的 基金份 额计 算 , 下 同 ) 就 同 一事项 书面 要求 召开 基金 份额持 有人 大 会; 14)对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项; 15)法律 法规、 《基 金合同 》或中国 证监会规 定的其 他应当召 开基金份 额持有 人大会 的 事项。 (2) 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 : 1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ; 2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; 3)在 法律 法 规 和《 基金 合 同》规 定的 范围 内调 整本 基金的 申购 费率 、调 低赎 回费率 ; 4)因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对《 基金 合同 》进行 修改 ; 5)对《基 金合同》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不 利影响或 修改不 涉及《 基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; 6)保本周 期届满后 ,在基 金合同约 定范围内 变更为 “长城久 鑫灵活配 置混合 型证券 投 资基金” , 并按基 金合同约 定的“长 城久鑫灵 活配置 混合型证 券投资基 金”的 投资目标 、 投长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 118 资范围 、投 资策 略和 管理 费率、 托管 费率 执行 ; 7)某一个 保本周期 结束后 ,更换下 一个保本 周期的 担保人、 保本义务 人或变 更保本 保 障机制 ; 8) 按 照法 律法 规和 《 基金 合同》 规定 不需 召开 基金 份 额持有 人大 会的 以外 的其 他情 形 。 2、会 议召 集人 及召 集方 式 (1)除法 律法规规 定或《 基金合同 》另有约 定外, 基金份额 持有人大 会由基 金管理 人 召集; (2) 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时, 由基 金托管 人召 集; (3)基金 托管人认 为有必 要召开基 金份额持 有人大 会的,应 当向基金 管理人 提出书 面 提议。基 金管理人 应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决定是 否召集, 并书面 告知基金 托 管 人。 基金 管理 人决 定召 集 的, 应当 自出 具书 面决 定 之日起60日 内召 开 ; 基 金 管理人 决定 不召 集,基 金托 管人 仍认 为有 必要召 开的 ,应 当由 基金 托管人 自行 召集 。 (4)代表 基金份额10%以 上(含10% )的基 金份额 持 有人就同一 事项书 面要求 召开基金 份额持 有人 大会 , 应当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 , 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人 。 基 金管 理 人决定 召集 的 , 应 当自 出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ; 基 金管 理人 决定 不 召集 , 代 表基 金 份 额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 , 应当 向基 金 托管人 提出 书面 提议 。 基 金托 管人 应当 自 收到书 面提 议之 日起





日内决 定是 否召 集 , 并 书 面告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ; 基金 托管 人 决定召 集的 , 应当 自出 具 书面决 定之 日起 60 日内 召开 。 (5)代表 基金份额10%以 上(含10% )的基 金份额 持 有人就同一 事项要 求召开 基金份额 持有人 大会 , 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不召 集 的, 单独 或合 计代 表基 金 份额10% 以 上 ( 含 10% )的基 金份额 持有人 有 权自行召 集,并至 少提前30 日报中国 证监会 备案。基 金份额持 有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的 , 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当配 合 , 不 得阻 碍、 干 扰。 (6) 基金 份额 持有人 会议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地 点、 方式 和权 益 登记 日 。 3、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1)召开 基金份额 持有人 大会,召 集人应于 会议召 开前30日 ,在指定 媒体公 告。基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : 1)会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ; 2)会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式; 3)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日; 4) 授权 委托 证明 的内 容要 求 ( 包括 但不 限于 代理 人身 份, 代理 权限 和代 理有 效期 限等) 、 送达时 间和 地点 ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 119 5)会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话; 6)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; 7)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 (2)采取 通讯开会 方式并 进行表决 的情况下 ,由会 议召集人 决定在会 议通知 中说明 本 次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、 委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 (3)如召 集人为基 金管理 人,还应 另行书面 通知基 金托管人 到指定地 点对表 决意见 的 计票进 行监 督 ; 如 召集 人 为基金 托管 人 , 则 应另 行 书面通 知 基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督 ; 如 召 集人为 基金 份额 持有 人 , 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管 人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基 金管 理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对书 面表 决 意见的 计票 进行 监督 的, 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 4、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 , 会 议的 召开 方 式由会 议 召集人 确定 。 (1) 现场 开会 。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基 金管 理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : 1)亲自出 席会议者 持有基 金份额的 凭证、受 托出席 会议者出 具的委托 人持有 基金份 额 的凭证及 委托人的 代理投 票授权委 托证明符 合法律 法规、 《基 金合同 》和会议 通知的规 定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; 2)经核对 ,汇总到 会者出 示的在权 益登记日 持有基 金份额的 凭证显示 ,有效 的基金 份 额不少 于本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的1/2(含1/2)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六个 月以 内 , 就 原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 , 应 当有 代表1/3 以上 (含1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 (2)通讯 开会。通 讯开会 系指基金 份额持有 人将其 对表决事 项的投票 以书面 形式在 表 决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : 1)会议召 集人按 《基金合 同》约定 公布会议 通知后 ,在 2个工 作日内 连续公 布相关 提 示性公 告; 2)召集人 按基金合 同约定 通知基金 托管人( 如果基 金托管人 为召集人 ,则为 基金管 理 人) 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督 。 会议召 集人 在基 金托 管人 (如 果基 金托 管长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 120 人为召 集人 , 则为 基金 管 理人 ) 和 公证 机关 的监 督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见 ; 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的 , 不 影 响表决 效力 ; 3)本人直 接出具书 面意见 或授权他 人代表出 具书面 意见的, 基金份额 持有人 所持有 的 基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的1/2(含1/2); 参加基 金 份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六个 月以 内 , 就 原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 , 应 当有 代表1/3 以上 (含1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 4) 上述 第3 ) 项 中直 接出 具 书面意 见的 基金 份额 持有 人或受 托代 表他 人出 具书 面意见 的 代理人 , 同时 提交 的持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 具书面 意见 的代 理人 出具 的委托 人持 有基 金份额的 凭证及委 托人的 代理投票 授权委托 证明符 合法律法 规、 《基 金合同 》 和会议通 知 的 规定, 并与 基金 登记 注册 机构记 录相 符; 5)会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。 (3)在法 律法规或 监管机 构允许的 情况下, 经会议 通知载明 ,基金份 额持有 人也可 以 采用网 络 、 电 话或 其他 方 式进行 表决 , 或者 采用 网 络、 电话 或其 他方 式授 权 他人代 为出 席会 议并表 决。 4、议 事内 容与 程序 (1) 议事 内容 及提 案权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 , 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终 止《基金 合同》 、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 (2) 议事 程序 1)现 场开 会 在现场开 会的方式 下,首 先由大会 主持人按 照下列 第七条规 定程序确 定和公 布监票人 , 然后由 大 会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行 表决 , 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表 , 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席会 议的代表 主持; 如果基金 管理人授 权代表 和基金托 管人授权 代表均 未能主持 大会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的50% 以 上 (含50% ) 选 举 产生一 名基 金 份额持 有人 作为 该次 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 。 基金管 理人 和基 金托 管人 拒不出 席或 主 持基金 份额 持有 人大 会, 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 121 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载 明 参加 会议 人员 姓名 (或 单位 名 称) 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名(或 单位名称 ) 和 联系方 式等 事项 。 2)通 讯开 会 在通讯开 会的情况 下,首 先由召集 人提前30 日公布 提案,在 所通知的 表决截 止日期后5 个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ,在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 6、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : (1 ) 一 般决 议, 一般 决议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的50% 以上 (含50% ) 通 过方 为有 效; 除下 列第 (2 ) 项所 规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他 事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 (2)特别 决议,特 别决议 应当经参 加大会的 基金份 额持有人 或其代理 人所持 表决权 的 2/3 以 上 (含2/3 ) 通 过方 可做出 。 转换 基金 运作 方 式、 更换 基金 管理 人或 者 基金托 管人 、 终 止《基 金合 同》 以特 别决 议通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 , 否 则提 交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表 面符 合会 议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 , 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表 决。 7、计 票 (1) 现场 开会 1)如大会 由基金管 理人或 基金托管 人召集, 基金份 额持有人 大会的主 持人应 当在会 议 开始后宣布在出席会 议的 基金份额持有人和代 理人 中选举两名基金份额 持有 人代表与大会 召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ; 如 大会 由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由 基金管 理人 或基 金托 管人 召集 , 但 是基 金管 理人 或 基金托 管人 未出 席大 会的 , 基 金份 额持 有 人大会的主持人应当 在会 议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人中 选举 三名基金份额 持有人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的, 不影 响计 票的效 力。 2)监票人 应当在基 金份额 持有人表 决后立即 进 行清 点并由大 会主持人 当场公 布计票 结 果。 3)如果会 议主持人 或基金 份额持有 人或代理 人对于 提交的表 决结果有 怀疑, 可以在 宣 布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点 。 监票人 应当 进行 重新 清点 , 重 新清 点以 一长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 122 次为限 。重 新清 点后 ,大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 4) 计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 , 不 影响 计票的 效力 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为 : 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 (若 由基 金托 管人 召 集, 则为 基金 管理 人授 权 代表 ) 的 监督 下进 行计 票 , 并 由公 证机 关 对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 8、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 完成 备案 手续之 日起 生效 。 基金份额 持有人大 会决议 自生效之 日起2日内 在指定 媒体上公 告。如果 采用通 讯方式 进 行表决 , 在公 告基 金份 额 持有人 大会 决议 时 , 必 须 将公证 书全 文 、 公 证机 构 、 公 证员 姓名 等 一同公 告。 基金管 理人 、 基 金托 管人 和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基 金管 理人 、 基金 托 管人均 有约 束 力。 9、法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ,从 其规 定。 (三)基 金合 同的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 1、 《基 金合 同》 的变 更 (1 ) 变 更基 金合 同涉 及法 律法规 规定 或本 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国 证 监会 备案。 (2) 关于 《 基金 合同 》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议自 完成 备案 手续 后生 效, 自 决 议生效 后两 日内 在指 定媒 体公告 。 2、 《基 金合 同》 的终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人、 基 金托 管人职 责终 止, 在 6 个月 内没有 新基 金管 理人 、 新 基金托 管 人承接 的; (3) 《 基金 合同 》约 定的 其他情 形; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 123 (4) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 3、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产 清算 小组 : 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日起30 个 工作 日内 成立清 算小组 ,基 金管 理人 组织 基金财 产清 算小 组并 在中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 。 (2) 基金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具 有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产 清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 (3) 基金 财产 清算 小组 职 责:基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、估价 、 变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 (4) 基金 财产 清算 程序 : 1) 《基 金合 同》 终 止 情形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金; 2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ; 3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现; 4)制 作清 算报 告; 5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 , 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律 意见书 ; 6)将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告 ; 7)对 基金 财产 进行 分配 。 (5) 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个 月。 4、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 5、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算 费用、 交纳 所欠税 款并 清偿 基金债 务后 , 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比例 进行 分 配 。 6、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由 律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 7、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 124 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四)争 议的 处理 和适 用的 法律 各方当 事人 同意 , 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的 , 任 何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会进行 仲裁 , 仲 裁地点 为北 京市 。 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 各方 当事 人具有 约束 力 , 仲 裁费 用由 败诉方 承 担 。 争议处 理期 间 , 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 (五)基 金合 同存 放地 和 投 资人 取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》可 印制 成册 ,供 投 资人 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公场 所和营 业场 所查 阅。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 125 二 十二 、基金 托管 协议的 内容 摘要 (一)托 管协 议当 事人 1、基 金管 理人 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号新 世界 商务 中心41 层 法定代 表人 :何伟 成立时 间:2001 年12 月27 日 批准设 立机 关: 中国 证监 会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2001]55 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.5 亿元 人民 币 经营范 围 : 基 金募 集、 基 金销售 、 资产 管理 、 特 定 客户资 产管 理和 中国 证监 会许可 的其 他业务 存续期 间: 持续 经营 2、基 金托 管人 名称: 中国 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:1983 年10 月31 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]24 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 经营范围 :吸收人 民币存 款;发放 短期、中 期和长 期贷款; 办理结算 ;办理 票据贴现 ; 发行金 融债 券 ; 代 理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府 债 券; 买卖 政府 债券 ; 从 事 同业拆 借 ; 提 供 信用证 服务 及担 保; 代理 收 付款项 及代 理保 险业 务; 提 供保险 箱服 务; 外汇 存款 ; 外汇贷 款; 外汇汇 款 ; 外 汇兑 换; 国 际结算 ; 同 业 外汇 拆借 ; 外汇票 据的 承兑 和贴 现 ; 外汇借 款 ; 外 汇 担保 ; 结 汇、 售汇 ; 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券 ; 买 卖和 代理 买 卖股票 以外 的 外币有 价证 券 ; 自 营外 汇 买卖 ; 代 客外 汇买 卖; 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行 及付款 ; 资信 调查 、 咨 询 、 见 证业 务; 组织 或参 加 银团贷 款 ; 国 际贵 金属 买 卖; 海外 分支 机 构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务; 在港 澳地 区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理 发行当 地货 币; 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 存续期 间: 持续 经营 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 126 (二)基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 1、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同 》 的约 定, 建 立相 关的 技术 系统, 对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面: (1) 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督 对于“ 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 ” , 其投 资 范围为 : 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 公开 发行 的各 类债券 、 股票 ( 包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 权 证、 银 行存款 及中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ,但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 。 本基金 将投 资对 象主 要分 为安全 资产 和风 险资 产, 其中安 全资 产为 国内 依法 公开发 行 的各类 债券 (包 括国 债、 央行票 据、 公司 债、 企业 债、短 期融 资券 、资 产支 持证券 、可 转 换债券 、 分 离交 易可 转债 、 中小 企业 私募 债券 和债 券回购 等) 、 银 行存 款等; 风险资 产为 股 票、权 证等 。 本基金 按 照CPPI 和TIPP 策略对 各类 金融 工具 的投 资比例 进行 动态 调整。 其中 , 股票 、 权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ;债 券、银 行存 款等 安全 资产 占基金 资产 的 比例不 低 于 60% ,其 中现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净 值的 5% 。 如法律 法规 或 监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 变更“ 长城 久鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ” , 投 资范围 变更 为: 本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 权 证、 银 行 存款、 货币 市 场工具 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具,但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 。 本基金 股票 等权 益类 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% ,债 券等 固定 收益 类 投资占 基金资 产的 比例 范围 为 0-95%; 权证 投资 占基 金资 产 净 值的 比例 范围 为0-3%; 现金或 者到 期日 在1 年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (2) 对基 金投 融资 比例 进 行监督 对于“ 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 ” , 将按 照 以下比 例进 行监 督: 1) 本基 金股 票、 权证 等风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ; 债券 、 银行 存 款等安长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 127 全资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ; 2)保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ; 3)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超 过 基金资 产净 值 的 10% ; 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 5)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3%; 6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10%; 7) 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不 得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ; 8) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 9)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20%; 10)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证券规 模 的10% ; 11)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 12)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 13)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司 本 次发 行股票 的总 量; 14)本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; 15)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10%; 16)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的 投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 128 变更为 “长 城久 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金” 后,将 按照 以下 比例 进行 监督: 1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 2)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; 3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10% ; 5) 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ; 6) 本基 金股 票等 权益 类投 资占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95% ; 债券 等固 定收 益 类投资 占基金 资产 的比 例范 围 为0-95% ; 7) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; 9) 本基 金持 有的 同一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证 券规模 的10% ; 10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的 各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 13 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; 14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期 日 在一年 以内 的政 府债 券; 15)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 , 以变 更后 的规 定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 129 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监 督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 (3) 为维 护基 金份 额持 有 人的合 法权 益, 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动: 1)承 销证 券; 2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院证 券监 督管 理机 构另有 规定 的除 外; 5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; 6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; 8) 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本 基金 , 则 本基 金投 资不 再 受相关 限 制。 2、 基 金托 管人 应根 据有 关 法律法 规的 规定 及 《 基金 合同》 的约 定, 对基 金资 产净值 计 算、基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、基 金收 益分配 、相 关 信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。 3、 基金 托管 人在 上述 第 1 、2 款 的监 督和核 查中 发现 基金管 理人 违反 法律 法规 的规定 、 《基金 合同 》及 本协 议的 约定, 应及 时通 知基 金管 理人限 期纠 正, 基金 管理 人收到 通知 后 应及时 核对 确认 并以 书面 形式对 基金 托管 人发 出回 函并改 正。 在限 期内 ,基 金托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在 限 期内纠 正的 , 基金托 管人 应及 时向 中国 证监会 报告 。 4、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《基 金合 同》 及本 协 议的规 定, 应当拒 绝执 行, 立即 通 知基金 管理 人, 并依 照法 律 法规的 规定 及时 向中 国证 监会报 告。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 , 或者违 反 《 基金 合同 》 、 本 协议约 定的 , 应 当立 即通 知基金 管理 人, 并依 照法 律法规 的规 定 及时向 中国 证监 会报 告。 5、 基金 管理 人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 , 包括 但不 限于 : 在 规定时 间内答 复基 金托 管人 并改 正,就 基金 托管 人的 疑义 进行 解 释或 举证 ,对 基金 托管人 按照 法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的, 基金 管理人 应积 极配 合提 供相 关数据 资料 和 制度等 。 (三)基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 130 1、在本协 议的有效 期内, 在不违反 公平、合 理原则 以及不妨 碍基金托 管人遵 守相关 法 律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上, 基金 管理 人有 权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必 要的核 查 , 核 查事 项包 括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产 、 开 设基 金 财产的 资金 账户 和证券 账户 、 复核 基金 管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根据 基 金管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资 运 作等 行为。 2、基金管 理人发现 基金托 管人擅自 挪用基金 财产、 未对基金 财产实行 分账管 理、无 正 当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基 金合同 》 及本 协议 有关 规 定时 , 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 , 基 金托 管人 收 到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 , 基金 管 理人有 权随 时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ,基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 3、基金托 管人应积 极配合 基金管理 人的 核查 行为, 包括但不 限于:提 交相关 资料以 供 基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性, 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 (四)基 金财 产保管 1、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 ,未 经基 金管 理人的 合法 合规 指令 或法 律法规 、 《基金 合同 》及 本协 议另 有规定 ,不 得自 行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 (4) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户, 确保 基金财 产的 完整 与独 立 。 (5) 除依 据 《基 金法》 、 《 运作办 法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 法律 法规 规定 外, 基金 托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 。 2、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 (1 ) 基 金募 集期 满或 基金 管理人 宣布 停止 募集 时 , 募集的 基金 份额 总额 、 基 金募集 金 额、基 金份 额持 有人 人数 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》等 有关 规定 的, 由基 金管理 人在 法 定期限 内聘 请具 有从 事相 关业务 资格 的会 计师 事务 所对基 金进 行验 资, 并出 具验资 报告 , 出具的 验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 ( 含 2 名 )中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 (2 ) 基 金管 理人 应将 属于 本基金 财产 的全 部资 金划 入在基 金托 管人 处为 本基 金开立 的 基金银 行账 户中 ,并 确保 划入的 资金 与验 资确 认金 额相一 致。 3、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 (1) 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 131 (2) 基 金托 管人 以本 基金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基 金托管 人保 管和 使用 。本 基金的 一切 货币 收支 活动 ,包括 但不 限于 投资 、支 付赎回 金额 、 支付基 金收 益、 收取 申购 款,均 需通 过本 基金 的银 行账户 进行 。 (3 ) 本 基金 银行 账户 的开 立和使 用 , 限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和 基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行账户 ;亦 不得 使用 本基 金的银 行账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 (4) 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 4、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 , 基金托 管人 负责 该账 户银 行预留 印鉴 的保 管和 使用 。在上 述账 户开 立和 账户 相关信 息变 更 过程中 ,基 金管 理人 应提 前向基 金托 管人 提供 开户 或账户 变更 所需 的相 关资 料。 5、基 金证 券账 户、 结算 备 付金账 户及 其他 投资 账户 的开设 和管 理 (1) 基 金托 管人 应当 代表 本基金 , 以 基金 托管 人和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记 结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。 (2 ) 本 基金 证券 账户 的开 立和使 用 , 限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和 基金管 理人 不得 出借 或转 让本基 金的 证券 账户 ,亦 不得使 用本 基金 的证 券账 户进行 本基 金 业务以 外的 活动 。 (3 ) 基 金托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账 户,用 于办 理基 金托 管人 所托管 的包 括本 基金 在内 的全部 基金 在证 券交 易所 进行证 券投 资 所涉及 的资 金结 算业 务。 结算备 付金 的收 取按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执 行。 (4 ) 在 本托 管协 议生 效日 之后 , 本 基金 被允 许从 事 其他投 资品 种的 投资 业务 的, 涉及 相关账 户的 开设 、使 用的 ,若无 相关 规定 ,则 基金 托管人 应当 比照 并遵 守上 述关于 账户 开 设、使 用的 规定 。 6、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人负 责以 基金 的名 义申 请并取 得进 入全 国银 行间 同业拆 借 市场的 交易 资格 ,并 代表 基金进 行交 易; 基金 托管 人负责 以基 金的 名义 在中 央国债 登记 结 算有限 责任 公司 开设 银行 间债券 市场 债券 托管 账户 ,并代 表基 金进 行银 行间 债券市 场债 券 和资金 的清 算。 在上 述手 续办理 完毕 之后 ,由 基金 托管人 负责 向中 国人 民银 行报备 。 7、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 132 基金财 产投 资的 实物 证券 、 银行定 期存 款存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责妥 善保管 。 基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 8、与 基金 财产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及 有关凭 证 。 基 金管 理人 代表 基金签 署有 关重 大合 同后 应在收 到合 同正 本 后 30 日 内将一 份正 本的原 件提 交给 基金 托管 人。除 本协 议另 有规 定外 ,基金 管理 人在 代表 基金 签署与 基金 有 关的重 大合 同时 应保 证基 金一方 持有 两份 以上 的正 本,以 便基 金管 理人 和基 金托管 人至 少 各持有 一份 正本 的原 件。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 (五)基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 1、基 金资 产净 值的 计算 和 复核 (1)基金 资产净值 是指基 金资产总 值减去负 债后的 价值。基 金份额净 值是指 计算日 基 金资产 净值 除以 计算 日该 基金份 额总 数后 的价 值。 (2)基金 管理人 应每开放 日对基金 财产估值 。估值 原则应符 合《基金 合同》 、 《证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 及 其他 法律 法规 的规 定 。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基 金份额 净值 由基 金管 理人 负责计 算 , 基 金托 管人 复 核。 基金 管理 人应 于每 个 开放日 结束 后计 算得出 当日 的该 基金 份额 净值 , 并 在盖 章后 以双 方 约定的 方式 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管 人应对 净值 计算 结果 进行 复核 , 并 以双 方约 定的 方 式将复 核结 果传 送给 基金 管理人 , 由基 金 管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 (3)当相 关法律法 规或《 基金合同 》规定的 估值方 法 不能客 观反映基 金财产 公允价 值 时, 基金 管理 人可 根据 具体 情况 , 并 与基 金托 管人 商定 后, 按最 能反 映公 允价 值的 价格 估 值 。 (4)基金 管理人、 基金托 管人发现 基金估值 违反《 基金合同 》订明的 估值方 法、程 序 以及相 关法 律法 规的 规定 或者未 能充 分维 护基 金份 额持有 人利 益时 , 双 方应 及 时进行 协商 和 纠正。 (5 ) 当 基金 资产 的估 值导 致基金 份额 净值 小数 点后3 位内发 生差 错时 , 视为 基 金份额 净 值估值 错误 。 当基 金份 额 净值出 现错 误时 , 基金 管 理人应 当立 即予 以纠 正 , 并采取 合理 的措 施防止损 失进一步 扩大; 当计价错 误达到基 金份额 净值的0.25% 时 ,基金管 理 人应当 报 中国 证监会 备案 ; 当计 价错 误 达到基 金份 额净 值的0.5% 时, 基金 管理 人应 当在 报 中国证 监会 备案 的同时 并及 时进 行公 告。 如法律 法规 或监 管机 关对 前述内 容另 有规 定的 ,按 其规定 处理 。 (6)由于 基金管理 人对外 公布的任 何基金净 值数据 错误,导 致该基金 财产或 基金份 额 持有人 的实 际损 失 , 基 金 管理人 应对 此承 担责 任 。 若基金 托管 人计 算的 净值 数据正 确 , 则 基 金托管 人对 该损 失不 承担 责任 ; 若 基金 托管 人计 算 的净值 数据 也不 正确 , 则 基金托 管人 也应 承担部 分未 正确 履行 复核 义务的 责任 。 如 果上 述错 误 造成了 基金 财产 或基 金份 额持有 人的 不 当得利 , 且基 金管 理人 及 基金 托 管人 已各 自承 担了 赔偿责 任 , 则 基金 管理 人 应负责 向不 当得长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 133 利之主 体主 张返 还不 当得 利。 如 果返 还金 额不 足以 弥 补基金 管理 人和 基金 托管 人已承 担的 赔 偿金额 ,则 双方 按照 各自 赔偿金 额的 比例 对返 还金 额进行 分配 。 (7)由于 证券交易 所及其 登记结算 公司发送 的数据 错误,或 由于其他 不可抗 力原因 , 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要 、 适 当 、 合 理的 措施 进行 检查 , 但是未 能发 现该 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基 金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。 (8)如果 基金托管 人 的复 核结果与 基金管理 人的计 算结果存 在差异, 且双方 经协商 未 能达成 一致 , 基金 管理 人 可以按 照其 对基 金份 额净 值的计 算结 果对 外予 以公 布, 基金 托管 人 可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 2、基 金会 计核 算 (1) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 , 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会 计处理 原则 , 分别 独立 地 设置 、 登 记和 保管 基金 的 全套账 册 , 对 双方 各自 的 账册定 期进 行核 对, 互相 监督 , 以 保证 基 金财产 的安 全 。 若 双方 对 会计处 理方 法存 在分 歧 , 应以基 金管 理人 的处理 方法 为准 。 (2) 会计 数据 和财 务指 标 的核对 基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对 。 如 发现 存 在不符 , 双 方应及 时查 明原 因并 纠正 。 (3) 基金 财务 报表 和定 期 报告的 编制 和复 核 基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 月 度报 表的 编 制, 应于 每 月终了后5 个工作 日内完成 ;招募说 明书在《 基金合 同》生效 后每六个 月更新 并公告一 次 , 于该等 期间 届满 后45 日内 公告。 季度 报告 应在 每个 季 度结束 之日 起10 个工 作日 内编制 完毕 并 于每个 季度 结束 之日 起15 个工作 日内 予以 公告 ; 半 年 度报告 在会 计年 度半 年终 了后40 日内 编 制完毕 并于 会计 年度 半年 终了后60日 内予 以公 告 ; 年 度报告 在会 计年 度结 束后60 日内 编制 完 毕并于 会计 年度 终了 后90 日内予 以公 告 。 基 金合 同 生效不 足两 个月 的 , 基 金 管理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告。 基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 , 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ; 基 金托管 人在 收到后应3 个工作 日内进行 复核,并 将复核结 果书面 通知基金 管理人。 基金管 理人在季 度 报 告完成当 日,将有 关报告 提供给基 金托管人 复核, 基金托管 人应在收 到后5个 工作日内 完 成 复核 , 并 将复 核结 果书 面 通知基 金管 理人 。 基金 管 理人在 半年 度报 告完 成当 日, 将有 关报 告 提供给 基金 托管 人复 核 , 基金托 管人 应在 收到 后10 个工作 日内 完成 复核 , 并 将复核 结果 书面 通知基 金管 理人 。 基金 管 理人在 年度 报告 完成 当日 , 将 有关 报告 提供 基金 托 管人复 核 , 基 金 托管人 应在 收到 后15 个工 作日内 完成 复核 , 并将 复 核结果 书面 通知 基金 管理 人。 基金 管理 人 和基金 托管 人之 间的 上述 文件往 来均 以加 密传 真的 方式或 双方 商定 的其 他方 式进行 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 134 基金托 管人 在复 核过 程中 , 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 , 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共 同查明 原因 , 进行 调整 , 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ; 若双 方无 法 达成一 致以 基金 管理人 的账 务处 理为 准 。 核对无 误后 , 基金 托管 人 在基金 管理 人提 供的 报告 上 加盖 托管 业务 部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书 , 双 方各 自留 存一 份 。 如果基 金管 理 人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 , 基 金管 理 人有权 按照 其 编制的 报表 对外 发布 公告 ,基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 (六)基 金份 额持 有人 名册 的保管 1、基 金份 额持 有人 名册 的 内容 基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类: (1) 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ; (2) 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册; (3) 基金 份额 持有 人大 会 登记日 的基 金份 额持 有人 名册; (4) 每半 年度 最后 一个 交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。 2、基 金份 额持 有人 名册 的 提供 对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册, 基 金管 理人 应在 每半 年 度结束 后 5个工作日 内定期 向基金托 管人提供 。对于基 金募集 期结束时 的基金份 额持有 人名册、 基 金 权益登记 日的基金 份额持 有人名册 以及基金 份额持 有人大会 登记日的 基金份 额持有人 名册 , 基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后5 个工 作日 内向 基 金托管 人提 供。 3、基 金份 额持 有人 名册 的 保管 基金托管 人应妥善 保管基 金份额持 有人名册 。如基 金托管人 无 法妥善 保存持 有人名册 , 基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 , 并代 为履 行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基金 托 管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 (七)争 议解 决方 式 1、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 2、基金管 理人与基 金托管 人之间因 本协议产 生的或 与本协议 有关的争 议可通 过友好 协 商解决 。 但若 自一 方书 面 提出协 商解 决争 议之 日起60 日内 争议 未能 以协 商方 式 解决的 , 则任 何一方 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会进 行仲 裁 , 仲 裁地 点 为北京 市 。 仲 裁 裁决是 终局 性的 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 3、除 争议 所涉 的内 容之 外 ,本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 (八)基 金托 管协 议的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 1、托 管协 议的 变更 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议, 其 内容不 得与 《 基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会备 案。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 135 2、托 管协 议的 终止 发生以 下情 况, 本托 管协 议应当 终止 : (1) 《 基金 合同 》终 止; (2) 本基 金更 换基 金托 管 人; (3) 本基 金更 换基 金管 理 人; (4) 发生 《基 金法》 、 《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 3、基 金财 产的 清算 基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《 基金 合同 》 及有 关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进 行清算 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 136 二十 三 、对基 金份 额持有 人的 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 基 金管 理人 将根 据基 金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一)账 单服 务 1、基 金份 额持 有人 可登 录 本基金 管理 人网 站账 户查 询系统 查阅 对账 单。 2、基金份 额持有人 可通过 网站、电 话等方式 向本基 金管理人 定制对账 单。基 金管理 人 根据基 金份 额持 有人 的对 账单定 制情 况, 向账 单期 内 发生交 易或 账单 期末 仍持 有本公 司旗 下 基金份 额的 持有 人定 期或 不定期 发送 对账 单, 但由 于 基金份 额持 有人 未详 实填 写或未 及时 更 新相关 信息(包 括姓 名、 手 机号码 、 电子 邮箱 、 邮 寄 地址 、 邮 政编 码等) 导致 基 金管理 人无 法 送出的 除外 。 (二)客 户服 务中 心(Call Center) 电话 服务 1、24小时 自动语音 应答服 务,为 投 资人 提供 基金净 值查询、 基金账户 查询、 基金信 息 查询等 服务 。 2、 工 作时 间由 专门 客服 人 员为 投 资人 提供 全面 业务 咨询( 包括 公司 信息 、 基 金 信息 、 基 金投资 指南 等) 及投 诉受 理 等服务 。 公司网 站:www.ccfund.com.cn 客服邮 箱:support@ccfund.com.cn 客服电 话:400-8868-666 二 十四 、其他 应披 露事项 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/02/23 2 长城基金关于增加新兰德投资咨询为旗下开放 式基金代销机构并开通定投和转换业务及参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/03/24 3 长城基金管理有限公司关于参加微众银行费率 优惠活动的公告(放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2017/03/31 4 长城基金关于旗下部分开放式基金参与广发证 券开展的申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/04/10 5 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告( 华星创业) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/04/15 6 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/04/24 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 137 7 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告( 海达股份) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/04/25 8 长城基金关于增聘长城久鑫基金经理的公告 (蒋劲刚) 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2017/05/10 9 长城基金管理有限公司关于参加长城证券费率 优惠活动的公告(含定投- 放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/05/15 10 长城基金管理有限公司关于参加中信建投证券 费率优惠活动的公告(含定投- 放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/05/18 11 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告( 新疆众和) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/06/02 12 长城基金管理有限公司关于参加中泰证券股份 有限公司费率优惠活动的公告 (含定投- 放开折 扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/06/16 13 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/03 14 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的网上银行申购基金费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/03 15 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告( 山鼎设计) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/06 16 长城基金关于增加上海挖财金融为旗下开放式 基金代销机构并开通定投及参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/20 17 关于增加华鑫证券为长城旗下开放式基金代销 机构并开通转换、定投业务及同时实行费率优 惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/21 18 长城基金管理有限公司关于参加华西证券费率 优惠活动的公告(含定投- 放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/21 19 长城基金关于增加江苏汇林保大为旗下开放式 基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/25 20 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告( 招商轮船) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/07/25 21 本期刊登的其他公告


长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 138 二十 五 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募说 明书存放 在基金 管理人、 基金托管 人的办 公场所, 投资人可 在办公 时间 查阅 。 在支付 工本 费后 , 投资 人 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 招募说 明书 条款 及内容 应以 招募 说明 书正 本为准 。 投资人还 可 以 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(http://www.ccfund.com.cn) 查 阅 和 下 载 本 招募 说明书 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 139 二十 六 、备查 文件 (一)中 国证 监会 批准 长城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 设 立的 文件 (二)《 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 (三)《 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 (四)法 律意 见书 (五)基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 (六)基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 (七)中 国证 监会 规定 的其 他文件 长城基金管理有限公 司 2017 年 9 月 11 日 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 140 附 件: 《 保证 合同》 基金管 理人 : 长 城基 金管 理有限 公司 (以 下简 称 “ 基金管 理人 ”) 住所地 : 深 圳市 福田 区益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 公司地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 法定代 表人 :何伟 电话:0755-23982338 传 真:0755-23982328 邮编 :518026 担保人 : 中 国投 融资 担保 股份有 限公 司 ( 以下 简称 “担保 人 ” ) 住所地 :北 京市 海淀 区西 三环北 路 100 号 金玉 大厦 写字 楼 9 层 法定代 表人 : 黄 炎勋 电话:010-88822888











传真 :010-68437040











邮编 :100048 鉴于: 《长城 久鑫 保本 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 合同 》 ”) 约定了 基金管 理人 的保 本义 务 ( 见 《基 金合 同》 第 七 部分) 。 为保 护基 金投 资者 合法 权益, 依照 《中 华人民 共和 国担 保法 》 、 《 中 华人民 共和 国合 同法 》 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资 基 金法》 、 《关 于保本 基金 的指 导意 见》 等 法律法 规的 规定 , 基 金管 理 人和担 保人 在平 等自 愿、 诚 实信用 、 充分保 护基 金投 资者 及相 关当事 人的 合法 权益 的原 则基础 上, 特订 立《 长城 久鑫保 本混 合 型 证券 投资 基金 保证 合同 》 (以下 简称 “本 合同 ”或 “《保 证合 同 》 ”) 。担 保 人就本 基金 的第 二 个保 本周 期内 基金 管理人 对基 金份 额持 有人 过渡期 申购 并持 有到 期、 或从上 一保 本 周期转 入当 期保 本周 期并 持有到 期的 基金 份额 所承 担保本 义务 的履 行提 供不 可撤销 的连 带 责任保 证。 担保 人保 证责 任的承 担以 本 《 保证 合同 》为准 。 《保证 合同 》的 当事 人包 括基金 管理 人、 担保 人和 基金份 额持 有人 。基 金投 资者自 依 《基金 合同 》取 得基 金份 额,即 成为 基金 份额 持有 人和《 保证 合同 》的 当事 人,其 购买 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对《 保证 合同 》的 承认 、接受 和同 意。 除非本 《保 证合 同》 另有 约定, 本《 保证 合同 》所 使用的 词语 或简 称与 其在 《基金 合 同》中 的 “ 释义 部分 ”具 有相同 含义 。 一、保 证的 范围 和最 高限 额 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 141 1、 本基 金为 基金 份额 持有 人过渡 期申 购并 持有 到期 以及从 上一 保本 周期 转入 当期保 本 周期并 持有 到期 的基 金份 额提供 的保 本金 额 ( 以下 简称 “ 保本 金额 ” ) 为 : 其 过渡期 申购 并 持有到 期的 基金 份额 在折 算日所 代表 的基 金资 产净 值及过 渡期 申购 费用 之和 以及上 一保 本 周期转 入当 期保 本周 期并 持有到 期的 基金 份额 在份 额折算 日所 代表 的基 金资 产净值 之 和 。 2、 担保 人承 担保 证责 任的 金额即 保证 范围 为 : 在 保 本周期 到期 日 , 基 金份 额 持有人 过 渡期申 购并 持有 到期 以及 从上一 保本 周期 转入 当期 保本周 期并 持有 到期 的基 金份额 的可 赎 回金额 加上 该部 分基 金份 额在当 期保 本周 期内 的累 计分红 金额 之和 计算 的总 金额低 于保 本 金额的 差额 部分 (该 差额 部分即 为保 本赔 付差 额) 。 3、 除上 述基 金份 额持 有人 过渡期 申购 并持 有到 期, 以及从 上一 保本 周期 转入 当期保 本 周期并 持有 到期 的基 金份 额之外 ,基 金份 额持 有人 申购或 转换 入, 以及 在保 本周期 到期 日 前 (不 包括 该日 ) 赎 回或 转换出 的部 分不 在保 证范 围之内 ,且 担保 人承 担保 证责任 的最 高 限额不 超过 当期 保本 周期 起始日 确认 的保 本金 额。 4、 保本 周期 到期 日是 指本 基金保 本周 期 (如 无特 别 指明 , 本 合同 所指 保本 周 期即为 本 基金第 二个 保本 周期 )届 满的最 后一 日。 本基 金的 保本周 期为3 年 ,自 当期 保本周 期起 始 日起至3 个 公历 年后 对应 日止, 如该 对应 日为 非工 作日, 保本 周期 到期 日顺 延至下 一个 工 作 日。 但在 保本 周期 内, 如 果基金 份额 累计 净值 收益 率连 续 15 个工 作日 达到 或 超过保 本周 期目标 收益 率, 则管 理人 将在基 金份 额累 计净 值收 益率连 续达 到或 超过 保本 周期目 标收 益 率的第15 个工作 日当 日 起 10 个工 作日内 公告 本基 金当期 保本 周期 提前 到期 。如果 保本 周 期提前 到期 的, 保本 周期 到期日 为管 理人 公告 的保 本周期 提前 到期 日( 提前 到期日 距离 基 金份额 累计 净值 收益 率连 续达到 或超 过保 本周 期目 标收益 率的 第 15 个 工作 日当日 起不 超 过20 个工 作日) ,但 不得 晚于当 期保 本周 期起 始日 起 3 个 公历 年后 的对 应日 (如为 非工 作 日,则 顺延 至下 一工 作日 ) 。 二、保 证期 间 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 三、保 证的 方式 在保证 期间 ,本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。 四、除 外责 任 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 142 下列任 一情 形发 生时 ,担 保人不 承担 保证 责任 : 1、 在保 本周 期到 期日 , 按 基金份 额持 有人 过渡 期申 购并持 有到 期以 及从 上一 保本周 期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加上 该 部分 基金 份额 在当期 保本 周 期内的 累计 分红 款项 之和 计算的 总金 额不 低于 保本 金额的 ; 2、 基金 份额 持有 人 过 渡期 申购 、 或 从上 一保 本周 期 转入当 期保 本周 期 , 但 在 当期保本 周期到 期日 前( 不包 括该 日)赎 回或 转换 出本 基金 的基金 份额 ; 3、 基金 份额 持有 人在 当期 保本周 期内 申购 或转 换入 的基金 份额 , 或 因投 资人 的现金 红 利小于 一定 金额 ,不 足以 支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 ,基 金注 册登 记机 构将投 资人 的 现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为的 基金 份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生《 基 金合同 》规 定的 《基 金合 同》终 止的 情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 基金管 理人 的情 形, 且担 保人不 同 意继续 承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) ,基 金份 额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力的 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管 理 人免于 履行 保本 义务 的; 8、 未经 担保 人 书 面同 意修 改 《基 金合 同》 条 款, 可 能 加重 担保 人保 证责 任 的 , 根据 法 律法规 要求 进行 修改 的除 外。 五、 责 任分 担及 清偿 程序 1、 基金 份额 持有 人于 此同 意授权 基金 管理 人作 为其 代理人 代为 行使 向担 保人 索偿的 权 利并办 理相 关的 手续(包 括 但不限 于向 担保 人发 送 《 履行保 证责 任通 知书 》 及 代收相 关款 项 等) 。 如 果保 本周 期到 期日 基金份 额持 有人 过渡 期申 购并 持 有到 期以 及从 上一 保本周 期转 入 当期保 本周 期 并 持有 到期 的基金 份额 的可 赎回 金额 与 该部 分 基 金份 额 在 当期 保本周 期内 的 累计分 红金 额之 和低 于保 本金额 ,基 金管 理人 未能 按照《 基金 合同 》的 约定 全额履 行保 本 义务的 ,基 金管 理人 应在 保本周 期到 期日 后5 个工 作日内 ,向 担保 人发 出书 面《履 行保 证 责任通 知书 》 (应 当载 明基 金管理 人应 向基 金份 额持 有人支 付的 本基 金保 本赔付 差额 、 基 金 管理人 已自 行偿 付的 金额 、需担保 人 支付 的代 偿款 项以 及 基金 管理 人 指 定的 本基金 在基 金 托管人 处开 立的 账户 信息) 。 2、 担 保 人 应在 收到 基金 管 理人发 出的 《履 行保 证责 任通知 书》 后的5 个 工作 日内, 将长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 143 《履行 保证 责任 通知 书》 载明的 代偿 款项 划入 基金 管理人 指定 的本 基金 在基 金托管 人处 开 立的账 户中 ,由 基金 管理 人将该 代偿 款项 支付 给基 金份额 持有 人。 担保 人将 上述代偿 金额 全额划 入基 金管 理人 指定 的本基 金 在 基金 托管 人处 开立的 账户 中后 即为 全部 履行了 保证 责 任,担保 人 无须 对基 金份 额持有 人逐 一进 行代 偿。 代偿款 项 的 分配 与支 付由 基金管 理人 负 责,担保 人 对此 不承 担责 任。 3、 基金 管理 人最 迟应 在保 本周期 到期 日 后 20 个工 作 日 ( 含 第20 个工 作日 ) 内 将保本 赔付差 额支 付给 基金 份额 持有人 。 4、 如果 保本 周期 到期 日基 金份额 持有 人过 渡期 申购 并持有 到期 以及 从上 一保 本周期 转 入当期 保本 周期 并持 有到 期的基 金份 额的 可赎 回金 额与该 部分 基金 份额 在当 期保本 周期 内 的累计 分红 金额 之和 低于 保本金 额, 基金 管理 人及 担保人 未履 行《 基金 合同 》及本 合同 上 述条款 中约 定的 保本 义务 及保证 责任 的, 自保 本周 期到期 后 第21 个工 作日 起 , 基金 份额 持 有人可 以根 据《 基金 合同 》第二 十四 部分 “争 议的 处理和 适用 的法 律” 约定 ,直接 向基 金 管理人 或担 保人 请求 解决 保本赔 付差 额支 付事 宜 , 但 基金份 额持 有人 直接 向担 保人追 偿的 , 仅得在 保证 期间 内提 出。 六 、 追偿 权、 追 偿 程序 和 还款方 式 1、 担保 人 履 行了 保证 责任 后, 即 有权 要求 基金 管理 人归还 担保 人为 履行 保证 责任支 付 的全部 款项 (包 括但 不限 于担保 人按 《履 行保 证责 任通知 书》 所载 明金 额支 付的实 际代偿 款项、 基金 份额 持有 人直 接向担 保人 要求 代偿 的金 额 、基 金份 额持 有人 通过 召开基 金份 额 持有人 大会 向担 保人 要求 代偿的 金额 及担 保人 为履 行保证 责任 支付 的其 他金 额,前 述款 项 重叠部 分不 重复 计算 )和 自支付 之日 起的 利息 以及 担保人 的其 他费 用和 损失 ,包括 但不 限 于担保 人为 代偿 追偿 产生 的律师 费、 调查 取证 费、 通讯费 、 诉 讼费 、保 全费 、评估 费、 拍 卖费、 公证 费、 差旅 费、 抵押物 或质 押物 的处 置费 等。 2、 基金 管理 人应 自担 保人 履行保 证责 任之 日起 一个 月内, 向担 保人 提交 担保 人认可 的 还款计 划, 在还 款计 划中 载明还 款时 间、 还款 方式 ,并按 担保 人认 可的 还款 计划归 还担 保 人为履 行保 证责 任支 付的 全部款 项和 自支 付之 日起 的利息 以及 担保 人的 其他 费用和 损失 。 基金管 理人 未能 按本 条约 定提交 担保 人认 可的 还款 计划 , 或 未按 还款 计划 履行 还款义 务的 , 担保人 有权 要求 基金 管理 人立即 支付 上述 款项 及其 他费用 ,并 赔偿 给担 保人 造成的 损 失 。 七、担 保费 的支付 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 144 1、基 金管 理人 应按 本条 规 定向担 保人 支付 担保 费。 2 、 担保费支付 方 式 :担 保费 从 基 金 管理 人 收 取的 本基 金 管 理 费中 列 支 ,按 本条 第 3 款 公式 每日 计算 ,逐 日累 计至每 月月 末, 按月 支付 。基金 管理 人应 于每 月收 到基金 管理 费 之后的 五个 工作 日内 向担 保人支 付担 保费 。担 保人 于收到 款项 后的 五个 工作 日内向 基金 管 理人出 具合 法发 票。 3、每 日担 保费 计算 公式= 担保费 计 算 日前 一日 基金 资产净 值 ×2‰ ×1/ 当年 日 历天数 。 担保费 计算 期间 自当 期保 本周期 起始 日起 ,至 担保 人解除 保证 责任 之日 或保 本周期 到 期日较 早者 止, 起始 日及 终止日 均应 计入 期间 。 八、适 用法 律及 争议 解决 方式 本《保 证合 同 》 适用 中华 人民共 和国 法律 。发 生争 议时, 各方 应通 过协 商解 决;协 商 不成的 ,任 何一 方 均 可向 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会提 起仲 裁, 仲裁 地点 为北京 ,且 仲 裁裁决 为终 局, 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费由败 诉方 承担 。 九、其 他条 款 1、基 金管 理人 应向 本基 金 的基金 份额 持有 人公 告本 《保证 合同 》 。 2、 本 《 保证 合同 》 自 基金 管理人 、 担保 人双 方 法 定 代表人 ( 或授 权代 表) 签 字 ( 或盖 人名章 )并 加盖 公司 公章 之日起 成立 ,自 当期 保本 周期起 始日 起生 效。 3、 本基 金保 本周 期到 期日 后, 基 金管 理人、 担保 人双 方全面 履行 了本 合同 规定 的义务 , 本合同 终止 。 4、担保人 承诺继续 对 本基 金 下一个 保本周期 提供 保 本保障 的 ,基金管 理人、 担保人 另 行签署 合同 。