长城久兆：更新招募说明书（2017年第2号）查看PDF公告

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长城久兆中小板 300 指数 分级 
证券投资基金 招募 说明书 更新 
（2017 年第 2 号 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人： 长城 基 金管 理有 限公 司 






基金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份有限 公 司 
 
 
 
二○ 一 七年九月 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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长 城久 兆中 小板300指 数分 级证券 投资 基金 经2011 年9月15日 中国 证券 监督 管理 委员 会
证监 许可[2011]1474 号文核准 募集。基 金合同于2012 年1 月30日生 效。 
 
 
重 要 提 示 
 
（一） 基金 管理 人保证招 募说明书 的内容真 实、 准确 、 完整。 本招募说明 书经中 国证监
会核准， 但 中国证监 会对本 基金募集 的核准， 并不表 明其对本基 金的价值 和收益作 出实质性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
（二）投资 有风险， 投资人认 购（或申 购）基金 时应 认真阅读本 招募说明 书。 
（三）基金 的过往业 绩并不预 示其未来 表现。基 金管 理人依照恪 尽职守、 诚实信用 、
谨慎勤勉的 原则管理 和运用基 金财产， 但不保证 基金 一定盈利， 也不保证 最低收益 。 
（四）本招 募说明书 所载内容 截止日为2017 年 7 月 29 日， 有关财 务数据和 净值表现
截止日为 2017 年6 月30 日 （ 财务数据 未经审计 ） 。 
（五）本招 募说明书 更新情况 说明中涉 及的与托 管相 关的基金信 息已经本 基金托管 人
中国建设银 行股份有 限公司复 核。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 4 
二、释义 .......................................................................................................................................... 5 
三、基金管 理人 ............................................................................................................................ 10 
四、基金托 管人 ............................................................................................................................ 21 
五、相关服 务机构 ........................................................................................................................ 24 
六、基金份 额的分级 .................................................................................................................... 45 
七、基金的 募集 与基 金合同的 生效 ............................................................................................ 48 
八 、久兆 300 份额的 申购与赎 回 ................................................................................................ 48 
九、 中小 300A 份额 与 中小 300B 份额的 上市交易 .................................................................. 56 
十、基金份 额的登记 、系统内 转托管和 跨系统转 登记 等其他相关 业务 ................................ 58 
十一、基金 的份额配 对转换 ........................................................................................................ 59 
十二、基金 的投资管 理 ................................................................................................................ 60 
十三、基金 的业绩 ........................................................................................................................ 69 
十四、基金 的财产 ........................................................................................................................ 70 
十五、基金 资产的估 值 ................................................................................................................ 71 
十六、基金 的收益分 配 ................................................................................................................ 76 
十七、基金 的费用与 税收 ............................................................................................................ 76 
十八、基金 份额折算 .................................................................................................................... 82 
十九、 中小 300A 份额与中小 300B 份额 的终止运 作............................................................... 91 
二十、基金 的 会计与 审计 ............................................................................................................ 92 
二十一、基 金的信息 披露 ............................................................................................................ 92 
二十二、风 险揭示 ........................................................................................................................ 97 
二十三、基 金合同的 变更、终 止与基金 财产的清 算 .............................................................. 100 
二十四、基 金合同的 内容摘要 .................................................................................................. 103 
二 十五、基 金托管协 议的内容 摘要 .......................................................................................... 116 
二十六、对 基金份额 持有人的 服务 .......................................................................................... 126 
二十七、其 他应披露 事项 .......................................................................................................... 126 
二十八、招 募说明书 的存放及 查阅方式 .................................................................................. 128 
二十九、备 查文件 ...................................................................................................................... 128长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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一、 绪言 
本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 （以下简称 “ 《基金 法》 ” ） 、 《证券
投资基金信 息披露管 理办法》 （ 以下简 称 “ 《信 息披露 办法》 ” ） 、《 公开募集 证券投资 基金运作
管理办法》 （以 下简称 “ 《运 作办法》 ” ） 、 《证券投 资基 金销售管理 办法》 （ 以下 简称 “ 《销售 办
法》 ” ） 等有 关法律法 规及 《 长城久兆 中小板300 指数分 级证券投资 基金 基金 合同》 （ 以下简称
“基金合同” ） 编写。 
本招募说明 书阐述了 长城久兆 中小板 300 指数分 级证 券投资基金 的投资目 标、策略 、
风险、费率 等与 投资 者 投资决 策有关的 全部必要 事项 ，投资者在 做出投资 决策前应 仔细阅
读本招募说 明书。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导 性陈述 或者重大 遗漏， 并对
其真实性、 准确 性、 完整性承 担法律责 任。 本基金是 根据本招募 说明书所 载明的资 料申请
募集的。本基金 管理人没有 委托或授权 任何其他人 提 供未在本招募说 明书中载明 的信息，
或对本招募 说明书做 出任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基
金当事人之 间权利、 义务 的法律文 件。 基金 投资 者 自 依基金合同 取得基金 份额， 即成为 基
金份额持有 人和本基 金合同的 当事人， 其持 有基金份 额的行为本 身即表明 其对基金 合同的
承认和接受，并 按照《基金 法》 、基金合 同及其他规 定享有权利、承 担 义务。基 金 投资者
欲了解基金 份额持有 人的权利 和义务， 应详细查 阅 本 基金 基金合 同。 
 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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二、 释义 
在本招募说 明书 中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1. 基金或本 基金：指 长城久兆 中小板 300 指数分 级证 券投资基金 
2. 基金管理 人：指长 城基金管 理有限公 司 
3. 基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4. 基金合同 或本基金 合同： 指 《长 城久兆中 小板 300 指 数分级证券 投资基金 基金合同》
及对本基金 合同的任 何有效修 订和补充 
5. 托管协议： 指基金管 理人与基 金托管人 就本基金 签 订之 《长城久 兆中小板300 指数
分级证券投 资基金托 管协议》 及对该托 管协议的 任何 有效修订和 补充 
6. 招募说明 书： 指 《长城久兆 中小板 300 指数分 级证 券投资基金 招募说明 书》 及其定
期的更新 
7. 基金份额 发售公告： 指 《长城久 兆中小板300 指数 分 级证券投资 基金份额 发售公告》 
8. 上市交易 公告书： 指 《 长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投资 基金之 久 兆稳健份额
与 久兆积极 份额上市 交易公告 书》 
9. 法律法规： 指中国现 行有效并 公布实施 的法律、 行政 法规、 规范性 文件、 司法 解释、
行政规章以 及其 他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
10.《基金法 》 ：指 2003 年 10 月28 日经第 十届全国 人民代表大 会常务委 员会第五 次
会议通过， 自2004 年6 月1 日 起实施 ， 并 经 2012 年 12 月 28 日第 十一届全 国人民代 表大
会常务委员 会第三十 次会议修 订 的 《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》 及颁 布机关对 其不
时做出的修 订 
11. 《销售办 法》 ： 指中 国证监会2013 年3 月 15 日 颁 布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 
12. 《信 息披露办 法》 ： 指中国证 监会 2004 年6 月8 日 颁布、 同 年 7 月1 日实施的 《证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
13.《运作办 法》 ：指 中国证监会2014 年 7 月7 日颁 布、同年 8 月 8 日实 施的《公开
募集证券投 资基金运 作管理办 法 》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 
14.中国证监 会：指中 国证券监 督管理委 员会 
15.银行业监 督管理机 构：指中 国人民银 行和/或 中国 银行业监督 管理委员 会 
16 ．上市交 易所：指 深圳证券 交易所 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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17 ．中小 板 300（ 价格）指 数：指在 深圳证券 交易所 中小企业板 市场中选 取 300 只 A
股作为样本 编制而成 的成份股 指数， 以综 合反映中 小 企业板整体 走势。 中小 板 300 指 数由
深圳证券信 息有限公 司编制并 发布 
18 ． 基金份额 分级： 指本 基金的基 金份额包 括长城久 兆中小板 300 指数证 券投资基 金
之基础份额、长 城久兆中小 板 300 指数 证券投资基 金之 稳健份额和 长城久兆中小 板 300
指数证券投 资基金之 积极份额。 其中， 长城 久兆中小 板 300 指数 证券投资 基金之稳健 份额
和长城久兆 中小板300 指数证券 投资基金 之 积极份 额 的基金份额 配比始终 保持4:6 的 比例
不变 
19 ．久兆 300 份额： 指长城久 兆中小板300 指数 证券 投资基金之 基础份额 
20 ．中小 300A 份额：指 本基金份 额按照基 金合同约 定规则所分 离的稳健 收益类基 金
份额，即长 城久兆中 小板 300 指数证券 投资基金 之稳健 份额 
21 ．中小 300B 份额：指 本基金份 额按照基 金合同约 定规则所分 离的积极 收益类基 金
份额，即长 城久兆中 小板 300 指数证券 投资基金 之积极 份额 
22.基金合同当事 人：指受基 金合同约束 ，根据基金 合同享有权利并 承担义务的法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
23.个人投资 者：指依 据有关法 律法规规 定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
24.机构投资者： 指依法可以 投资开放式 证券投资基 金的、在中华人 民共 和国境内 合
法注册登记 并存续或 经有关政 府部门批 准设立并 存续 的企业法人、 事业法人、 社会团体 或
其他组织 
25.合格境外机构 投资者：指 符合现实有 效的相关法 律法规规定可以 投资于中国境 内
证券市场的 中国境外 的机构投 资者 
26.投资人：指个 人投资者、 机构投资者 和合格境外 机构投资者以及 法律法规或中 国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 
27.基金份额 持有人： 指依基金 合同和招 募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 
28.基金销售业务 ：指基金管 理人或代销 机构宣传推 介基金，发售基 金份额，办理 基
金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户 、转托 管及 定期定额投 资等业务 
29.销售机构 ：指直销 机构和代 销机构 
30.直销机构 ：指长城 基金管理 有限公司 
31.代销机构：指 符合《销售 办法》和中 国证监会规 定的其他条件， 取得基金代销 业
务资格并与 基金管理 人签订了 基金销售 服务代理 协议 ，代为办理 基金销售 业务的机 构 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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32.基金销售 网点：指 直销机构 的直销中 心及代 销机 构的代销网 点 
33.场外： 指通过深 圳证券交 易所外的 销售机 构办理本 基金基金份 额的认购 、 久兆300
份额的申购 和赎回的 场所 
34 ． 场内： 指通 过深圳证 券交易所 内具有相 应业务资 格的会员单 位利用交 易所交易 系
统办理本基 金基金份 额的认购、 中小 300A 份额与 中小 300B 份额 上市交易、 久兆 300 份额
的申购和赎 回的场所 
35.注册登记业务 ：指基金登 记、存管、 过户、清算 和结算业务，具 体内容包括投 资
人基金账户 的建立和 管理、 基金 份额注 册登记、 基 金 销售业务的 确认、 清算 和结算、 代理
发放红利、 建立并保 管基金份 额持有人 名册等 
36.注册登记机构 ：指办理注 册登记业务 的机构。基 金的注册登记机 构为长城基金 管
理有限公司 或接受长 城基金管 理有限公 司委托代 为办 理注册登记 业务的机 构 
37.注册登记 系统：指 中国证券 登记结算 有限责 任公 司开放式基 金登记结 算系统 
38.证券登记结算 系统：指中 国证券登记 结算有限责 任公司深圳分公 司证券登记结 算
系统 
39.场外份额 ：指登记 在注册登 记系统下 的基金 份额 
40.场内份额 ：指登记 在证券登 记结算系 统下的 基金 份额 
41.基金账户：指 注册登记机 构为投资人 开立的、记 录其持有的、基 金管理人所管 理
的基金份额 余额及其 变动情况 的账户 
42.基金交易账户 ：指销售机 构为投资人 开立的、记 录投资人通过该 销售机构买卖 本
基金的基金 份额变动 及结余情 况的账户 
43.基金合同生效 日：指基金 募集达到法 律法规规定 及基金合同规定 的条件，基金 管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
44.基金合同终止 日：指基金 合同规定的 基金合同终 止事由出现后， 基金财产清算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 
45.基金募集期： 指自基金份 额发售之日 起至发售结 束之日止的期间 ，最长不得超 过
3 个月 
46.存续期： 指基金合 同生效至 终止之间 的不定 期期限 
47. 运 作 周 年 ： 指 自 基 金 合 同 生 效 日 或 前 一 定期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 满 一 年 的
运作期间 
48.工 作日 ：指 上海证券 交易所、 深圳证券 交易所的 正常交易日 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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49.T 日：指 销售机构 在规定时 间受理投资 人申购 、赎 回或其他业 务 申请的 工作日 
50.T+n 日： 指自 T 日 起第 n 个 工作日( 不包含T 日) 
51.开放日 ： 指 为投资 人 办理久兆 300 份额 申购 、赎 回 或其他 业 务的 工作 日 
52.交易时间 ：指开放 日基金接 受申购、 赎回或 其他 交易的时间 段 
53.《业务规 则》： 指 长城 基金 管理有限 公司开放 式基 金业务规则 ，是规范 基金管理 人
所管理的开 放式证券 投资基金 注册登记 方面的业 务规 则，由基金 管理人和 投资 人共 同遵守 
54.认购： 指 在基金募 集期 内， 投资 人 申 请购买 基金 份额的行为 
55.申购： 指 基金合同 生效后 ， 投 资 人根据 基金合同 和 招募说明书 的规定 申 请购买基 金
份额的行为 
56.赎回： 指 基金合同 生效后， 基 金份额持 有人按基 金 合同规定的 条件要求 将基金份 额
兑换为现金 的行为 
57.份额配对 转换：指 根据基金 合同的约 定，本 基金 场内的久 兆 300 份额与中小 300A
份额、 中小300B 份额 之间的配 对转换， 包括分 拆与 合并 两个方 面 
58.分拆： 指 根据基金 合同的约 定， 基金份 额持有人 将 其持有的每 十 份久兆300 份额 的
场内份额申 请转换成 四份中小300A 份额 与 六份 中小 300B 份额的行 为 
59.合并：指 根据基金 合同的约 定，基金 份额持 有人 将其持有的 四 份 中小300A 份额 与
六 份中小300B 份额进 行配对申 请转换成 十 份久 兆 300 份额的场内 份额的 行为 
60.上市交易： 指基金合 同生效后 投资人通 过场内会 员 单位以集中 竞价的方 式买卖 中小
300A 份额、 中小 300B 份额的 行为 
61.基金转换： 指基金份 额持有人 按照本基 金合同和 基 金管理人届 时有效公 告规定的 条
件，申请将 其持有基 金管理人 管理的、 某一基金 的基 金份额转换 为基金管 理人管理 的、且
由同一注册 登记机构 办理注册 登记的其 他基金基 金份 额的行为 
62.转托管： 指 基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机 构之间实施 的变更所 持基金份 额
销售机构的 操作 。转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统 转登记 
63.系统内转 托管： 指基 金份额持 有人将其 持有的基 金 份额在注册 登记系统 内不同销 售
机构（网点 ）之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单 位（席位） 之间进行 转托管的 行为 
64.跨系统转 登 记： 指基 金份额持 有人将其 持有的基 金 份额在注册 登记系统 和证券登 记
结算系统之 间进行转 登记的行 为 
65.定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款日、
扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 
66. 巨 额 赎 回 ：指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上
基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额
总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 
67. 元 ： 指人民币元 
68.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价 值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余 额；基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允 价值变动收 益后的余 额 
69.基金资产 总值： 指基金拥 有的各类 有价证券 、 银行 存款本息 、 基金应 收申购款 及其
他资产的价 值总和 
70.基金资产 净值 ：指 基金资产 总值减去 基金负 债后 的价值 
71.基金份额 净值：指 计算日基 金资产净 值除以 计算 日基金份额 总数 
72.基金资产 估值： 指 计算评估 基金 资产 和负债的 价值 ， 以确定基金 资产净值 和基金份
额净值的过 程 
73.指定媒体 ： 指中国 证监会指 定的用以 进行信息 披露 的报刊、 互联 网网站及 其他媒 体 
74. 不可抗力 ： 指 本基金合 同当事人 无法预见 、 无 法抗 拒、 无法 避免且 在本基金 合同由
基金管理人、 基 金托管 人签署之 日后发生 的， 使本基 金合同当事 人无法全 部或部分 履行 本
基金合同的 任何事件 ， 包括 但不限于 洪水、 地震及其 他自然灾害 、 战争 、 骚乱 、 火灾 、 政
府征用、 没收、 恐怖袭击 、 传染 病传播 、 法律法 规变 化、 突发 停电或其 他突发事 件、 证 券
交易所非正 常暂停或 停止交易 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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三、 基金管理人 
（一）基金 管理人情 况 
1. 名称：长 城基金管 理有限公 司 
2. 住所： 深 圳市福田 区益田路6009 号新 世界商 务中 心 41 层 
3. 办公地址 ： 深圳市 福田区益 田路 6009 号新世 界商 务中心 41 层 
4. 法定代表 人： 何伟 
5. 组织形式 ：有限责 任公司 
6. 设立日期 ：2001 年12 月27 日 
7. 电话：0755-23982338











 传真 ：0755-23982328 
8. 联系人： 袁江天 
9. 管理 基金 情况： 目前 管理 长城 久恒 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深
300 指数证券 投资基 金、 长 城货币市 场证券投 资基金 、 长城消费增 值 混合型 证券投资 基金、
长城安心回报混 合型证券投 资基金、长城 久富核心成 长 混合型证券投 资基金(LOF)、长城
品牌优选混合 型证券 投资基金、 长城稳健 增利债券 型 证券投资基 金、 长城双 动力 混合 型证
券投资基金、 长城景气 行业龙头 灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长 城中小盘 成长 混合 型证
券投资基金、 长城积极 增利债券 型证券投 资基金、 长 城久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资
基金、 长城优化 升级 混合 型证券投 资基金、 长城 保本 混合型证券 投资基金、 长 城久利 保本
混合型证券 投资基金、 长城增强 收益定期 开放债券 型 证券投资基 金、 长城医 疗保健混合 型
证券投资基 金 、 长城工资 宝货币市 场基金、 长城 久鑫 保本混合型 证券投资 基金 、 长城久 盈
纯债分级债 券型证券 投资基金、 长城稳固 收益债券 型 证券投资基金 、 长城新 兴产业灵 活配
置混合型证 券投资基 金 、 长城环 保主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金 、 长城 改革红利 灵活
配置混合型 证券投资 基金、 长城 久惠保本 混合型证 券 投资基金、 长 城久祥保 本混合型 证券
投资基金、 长 城新策略 灵活配置 混合型证 券投资基 金、 长城久安保 本混合型 证券投资 基金 、
长城新优选 混合型证 券投资基 金、 长城久 润保本混 合 型证券投资 基金 、 长城 久益保本 混合
型证券投资基金 、长城新视 野混合型证 券投资基金 、 长城久源保本混 合型证券投 资基金、
长城久鼎保 本混合型 证券投资 基金、 长城久 盛安稳纯 债两年定期 开放债券 型证券投 资基金 、
长城久稳债 券型证券 投资基金 、 长城久信 债券型证 券 投资基金 、 长 城中国智 造灵活配 置混
合型证券投 资基金 、 长 城转型成 长灵活配 置混合型 证 券投资基金 、 长城创新 动力灵活 配置
混合型证券 投资基金 、长城久 嘉创新成 长灵活配 置混 合型证券投 资基金 等 四十二只 基金 。 
10.客户服务 电话：400-8868-666 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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11.注册资本 ：壹亿伍 仟万 元 
12.股权结构 ： 
持股单位 占总股本比 例 
长城证券股 份有限公 司 47.059％ 
东方证券股 份有限公 司 17.647％ 
中原信托有 限公司 17.647％ 
北方国际信 托股份有 限公司 17.647％ 
合计 100％ 
（二）基金 管理人主 要人员情 况 






1.董事、 监事及高 管人员介 绍 
（1）董事 
何伟先生 ， 董 事长， 硕 士 。 现任 长城证券 股份有限 公 司 总裁、 党委 副书记 。 曾任职于
北京兵器工 业部计算 机所、 深圳 蛇口工业 区电子开 发 公司、 深圳蛇 口百佳超 市有限公 司等
公司，1993 年 2 月起历 任君安证 券有限公 司投资二 部经理、总 裁办主任 、公司总 裁助理
兼资产管理 公司常务 副总经理、 营 业部总经 理， 国泰 君安证券股 份有限公 司总裁助 理， 华
富基金管理 有限公司 （ 筹） 拟任 总经理， 国泰君安 证 券股份有限 公司总裁 助理、 公司 副总
裁。 
熊科金先生， 董事、 总 经理， 硕 士。 曾任中 国银行江 西信托投资 公司证券 业务部负 责
人， 中国东方信 托投资公 司南昌证 券营业部 总经理、 公司证券总 部负责人， 华 夏证券有 限
公司江西管 理总部总 经理， 中国 银河证券 有限责任 公 司基金部负 责人、 银河 基金管理 有限
公司筹备组 负责人， 银河基金 管理有限 公司副总 经理 、总经理。 
范小新先生， 董事， 博 士， 高级 经济师。 现任 长城 证 券股份有限 公司 副总 经理、 党 委
委员、 纪委书记。 曾 任重庆市 对外经济 贸易委员 会副 处长， 西南技术 进出口公 司总经理 助
理， 重庆对外经 贸委美国 公司筹备 组组长， 中国 机电 产品进出口 商会法律 部副主任， 华 能
资本服务有 限公司总 经理工作 部副经理 。 
杨玉成先生， 董事， 硕 士。 现任 东方证券 股份有限 公 司副总裁、 董 事会秘书 ， 东方金
融控股 （香港 ） 有限公 司董事长 ， 上海东 方证券资 产 管理有限公 司董事。 曾 任上海财 经大
学财政系教 师， 君安证 券有限公 司证券 投资部总 经理 助理， 上海大 众科技创 业 （集团 ） 股
份有限公司董事 、董事会秘 书、副总经 理，上海申 能 资产管理有限公 司董事、副 总经 理，长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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东方证券股 份有限公 司财务总 监、副总 经理，申 能集 团财务有限 公司董事 、总经理 。 
姬宏俊先生， 董事， 硕 士。 现任 中原信托 有限公司 副 总裁。 曾任河 南省计划 委员会老
干部处副处 长、 投资处副 处长， 发展计 划委员会 财政 金融处副处 长， 国家开发 银行河南 省
分行信贷一 处副处长 。 
金树良先生， 董事， 硕 士。 现任 北方国际 信托股份 有 限公司总经 济师。 曾任 职于北京
大学经济学 院国际经 济系。1992 年 7 月起 历任海南 省证券公司 副总裁、 北京华宇 世纪投
资有限公司 副总裁、 昆 仑证券有 限责任公 司总裁、 北 方国际信托 股份有限 公司资产 管理部
总经理及公 司总经理 助理兼资 产管理部 总经理、 渤海 财产保险股 份有限公 司常务副 总经理
及总经理、 北方国际 信托股份 有限公司 总经理助 理。 
王连洲先生，独 立 董事，现 已退休。中 国《证券法》 、 《信托法》 、 《证 券投资基金法 》
三部重要民 商法律起 草工作的 主要组织 者和参与 者。 曾在中国人 民银行总 行印制管 理局工
作，1983 年调 任全国人大 财经委员会， 历任办公室 财金组组长、办 公室副主任 、经济法
室副主任、 研究室负 责人、巡 视员。 
万建华先生， 独立董事 ， 硕士。 现任上海 银行独立 非 执行董事， 上 海市互联 网金融行
业协会会长， 珠海华润 银行股份 有限公司 独立非执 行 董事， 通联支 付网络股 份 有限公 司董
事。 曾任中国人 民银行资金 管理司处长 ，招商银行 总 行常务副行长兼 上海分行行 长(期间
兼任长城证券股 份有限公司 董事长、国 通证券有限 责 任公司（现招商 证券股份有 限公司）
董事长） ， 中国银 联股份有 限公司 党 委书记 、 总裁 ， 上 海国际集团 党委副书 记、 副 董事长、
总经理，国 泰君安证 券股份有 限公司 党 委书记、 董事 长 ，证通股 份有限公 司董事长 。 
徐英女士 ， 独立董 事， 学 士。 现 已退休 。 曾任北 京财 贸学院金融 系助教 、 讲师 ， 海南
汇通国际信 托投资公 司副总经 理、 常务 副总经 理， 长城 证券股份有 限公司总 经理、 董 事长、
党委书记， 景顺 长城基金 管理有限 公司董事 长、 中国 证券业协会 理事 ， 新华资 产管理股 份
有限公司副 董事长。 
鄢维民先生 ，独立董 事，学士 。现任深 圳市证券 业协 会常务副会 长兼秘书 长、深圳 上
市公司协会 副会长兼 秘书长。 曾任江西 省社会科 学院 经济研究所 发展室副 主任，深 圳市体
改委宏观调 控处、企 业处副处 长，深圳 市证券管 理办 公室公司审 查处处长 ，招银证 券公司
副总经理。 
（2）监事 
吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会 计师 （非执业） 。现任 长城证券股份
有限公司 董 事会秘书、 财务总监 。 曾任安 徽省地矿 局 三二六地质 队会计主 管， 深圳中 达信长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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会计师事务 所审计一 部部长 ， 大鹏证 券有限责 任公司 计财综合部 经理， 大鹏证券 有限责任
公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公 司计划财务部副总经理。2003 年进
入 长城证券 股份有限 公司 ，任 财务部总 经理。 
曾广炜先生， 监事， 高 级会计师。 现任北方 国际信托 股份有限公 司总经理 助理兼风 险
控制部总经 理。 曾 任职于 中国燕兴 天津公司 、 天 津开发 区总公司 、 天津滨 海新兴 产业公司 ，
2003 年 1 月起 历任北方 国际信托 股份有限 公司信托 业务四部副 总经理、 证券投资 部副总
经理、财务 中心总经 理、风险 控制部总 经理。 
杨斌先生， 监 事， 硕士 。 现任东 方证券股 份有限公 司 首席风险官、 合规总监 。 曾就职
于中国人民 银行上海 分行非银 行金融机 构管理处， 自1998 年 7 月至 2015 年 5 月先 后于上
海证监局稽 查处、 案件 审理处、 案件调查 一处、 机 构 监管一处、 期 货监管处 、 法制工 作处
等部门任职 ，历任科 员、副主 任科员、 主任科员 、副 处长、处长 。 
黄魁粉女士， 监 事， 硕士。 现 任中原信 托有限公 司固 有业务部总 经理。2002 年 7 月
进入中原信 托有限公 司。 曾在信托 投资部、 信 托综合 部、 风险与合规 管理部、 信 托理财服
务中心工作 。 
袁江天先生， 监 事， 博士。 现 任长城基 金管理有 限公 司 总经理助 理兼 董事 会秘书 、 综
合管理部总 经理 。 曾任职 于广西国 际信托 投资公司 投 资管理部、 国海 （ 广西） 证券 有限责
任公司投资 银行部 、 证券 营业部 、 总裁 办、 北 方国际信 托投资股份 有限公司 博士后工 作站 。 
王燕女士， 监事， 硕 士。 现任长 城基金管 理有限公 司财 务经理 、 综合管 理部副总 经理 。
2007 年5 月进 入长城基 金管理有 限公司， 曾 在运行保 障部登记结 算室从事 基金清算 工作，
2010 年8 月 进入综合 管理部从 事财务会 计工作。 
张静女士， 监事，硕 士。现任 长城基金 管理有限 公司 监察稽核部 法务主管 。曾任摩 根
士丹利华鑫 基金管理 有限公司 监察稽核 部监察稽 核员 。 
（3）高级管 理人员 
何伟先生， 董事长， 简历同上 。 
熊科金先生 ， 董事、 总经理， 简历同上 。 
彭洪波先生 ，副总经 理，硕士 。曾就职 于长城证 券股 份有限公司 ，历任深 圳东园路 营
业部电脑部 经理， 公司电 子商务筹 备组项目 经理， 公 司审计部技 术主审。2002 年 3 月进 入
长城基金管 理有限公 司，历任 监察稽核 部业务主 管、 部门副总经 理、部门 总经理、 公司督
察长兼监察 稽核部总 经理、公 司总经理 助理兼运 行保 障部总经理 、信息技 术部总经 理 。 
桑煜先生， 副总经理 兼 市场开 发部总经 理 、广州 管理 部总经理 ， 学士。曾 任职于中 国长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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建设银行山 东省分行 、 中国 建设银行 总行基 金托管部 。2002 年 8 月进入 长城基 金管理有 限
公司，历任 市场开发 部业务主 管、运行 保障部副 总经 理、运行保 障部总经 理、市场 开发部
总经理、综 合管理部 总经理、 公司总经 理助理。 
杨建华先生， 副总经理 、 投资总 监兼基金 管理部总 经 理、 研究部总 经理、 投 资决策 委
员会委员、 基 金经理， 硕士。 曾 就职于大 庆石油管 理 局、 华为技术 有限公司 、 深圳和 君创
业有限公司、 长城证券 股份有限 公司 。2001 年 10 月 进入长城基 金管理有 限公司工 作， 历
任基金经理 助理、 “长城安 心回报 混合型证 券投资基 金 ” 基金经理、 “长城中 小盘成 长 混合
型 证券投资 基金” 基金经理 、 “长 城久富核 心成长 混合 型证券投资 基金 （LOF） ” 基金经 理，
期间曾任公 司总经理 助理 。 卢盛 春先生， 副总经理 兼 机构理财部 总经理， 硕 士。 曾就 职于
中国人民银 行江西省 分行、 交通银 行海南分 行、 海通 证券股份有 限公司、 富国 基金管理 有
限公司、 西 北证券有 限责任 公司、 华 商基金管 理有限 公司 （筹备 组） 。2003 年进 入长城基
金管理有限 公司，历 任上海分 公司总经 理、北京 分公 司总经理、 公司总经 理助理。 
车君女士， 督 察长、 监 察稽核部 总经理， 硕士。 曾 任 职于深圳本 鲁克斯实 业股份有 限
公司，1993 年 起先后在中 国证监会深 圳监管局市 场 处、机构监管处 、审理执行 处、稽查
一处、 机 构监管二 处、 党 办等部门 工作 ， 历任副 主任 科员、 主 任科员 、 副处长 、 正处 级调
研员等职务 。 
2. 本基金基 金经理简 历 
杨建华先生 ，北京大 学力学系 理学学士 ，北京大 学光 华管理学院 经济学硕 士，注册 会
计师。曾就 职于 大庆 石油管理 局 、华为 技术有限 公司 、深圳和君 创业有限 公司 、长 城证券
股份有限公 司 。2001 年10 月进 入长城基 金管理公 司 基金投资部 任基金经 理助理 ，2007 年
9 月 25 日至2009 年 1 月5 日任 “长城安 心回报混 合 型证券投资 基金”基 金经理，2011 年
1 月 27 日至2013 年6 月17 日 任 “长城中 小盘成 长混 合型证券投 资基金” 基 金经理 ， 自 2009
年 9 月22 日 至 2016 年9 月 6 日 任“长城 久富核心 成 长混合型证 券投资基 金 （LOF ） ”基金
经理 ，自2004 年5 月21 日至今 任 “长城 久泰沪 深 300 指数证券投 资基金” 基金经 理， 自
2013 年6 月18 日至 今任 “长城 品 牌优选 混 合型 证券 投资基金” 基金 经理，2017 年 6 月 19
日至今任“ 长城久兆 中小板 300 指数分级 证券投资 基 金”基金经 理，期间 曾任公司 总经理
助理。 现任 公司 副总 经理 、 投 资总监 兼 基金管理 部总 经理 、研究 部总经理 、投资决 策委员
会委员、基 金经理 。 
 “长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投 资基金” 历任 基金经理如 下： 2012 年 1 月 30
日－2012 年 5 月 4 日， 陈 硕任基金 经理。 2012 年 4 月 17 日至 2017 年 6 月 19 日， 余 礼冰
女士任基金 经理。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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3. 本公司 公 募基金 投 资决策委 员会成员 的姓名和 职务 如下： 
熊科金先生 ，投资决 策委员会 主任，公 司董事、 总经 理。 
杨建华先生， 投 资决策委 员会委员， 公司副总 经理、 投资总监兼 基金管理 部总经理、 研
究部总经理 、 基金经 理。 
钟光正先生 ，投资决 策委员会 委员，公 司 总经理 助理 、 固定收益 部 总经理 。 
4. 上述人员 之间不存 在近亲属 关系。 
（三）基金 管理人的 职责 
1.基金管理 人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利包括但 不限于： 
（1） 自 本基金合 同生效之 日起 ， 依照有 关法律法 规和 本基金合同 的规定独 立运用基 金
财产； 
（2）依照基 金合同获 得基金管 理费以及 法律法 规规 定或监管部 门批准的 其他收入 ； 
（3）发售基 金份额； 
（4）依照有 关规定行 使因基金 财产投资 于证券 所产 生的权利； 
（5）在符合有关法律法规的前 提下，制订和调整有 关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户 、转托管 等业务的 规则，在 法律法规 和本 基金合同规 定的范围 内决定和 调整基
金的除调高 托管费率 和管理费 率之外的 相关费率 结构 和收费方式 ； 
（6） 根 据本基金 合同及有 关规定监 督基金托 管人 ， 对 于基金托管 人违反了 本基金合 同
或有关法律 法规规定 的行为， 对基金资 产、其他 当事 人的利益造 成重大损 失的情形 ，应及
时呈报中国 证监会， 并采取必 要措施保 护基金及 相关 当事人的利 益； 
（7）在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受 理申 购和赎回申 请； 
（8）在法律 法规允许 的前提下 ，为基金 的利益 依法 为基金进行 融资、融 券； 
（9） 自行 担任或选 择、 更 换注册登 记 机构 ， 获取基 金 份额持有人 名册， 并对 注册 登记
机构的代理 行为进行 必要的监 督和检查 ； 
（10 ）选择、更换代销机构，并 依据销售代理协议和 有 关法律法规，对其行为进行必
要的监督和 检查； 
（11 ）选择 、更换律 师、审计 师、证券 经纪商或 其他 为基金提供 服务的外 部机构； 
（12 ）在基 金托管人 更换时， 提名新的 基金托管 人； 
（13 ）依法 召集基金 份额持有 人大会； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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（14 ）法律 法规和基 金合同规 定的其他 权利。 
2.基金管理 人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务包括但 不限于： 
（1）依法募集 基金，办理 或者委托经国 务院证券监 督管理机构认定的 其他机构代 为办
理基金份额 的发售、 申购、赎 回和登记 事宜； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ； 
（4）配备足够 的具有专业 资格的人员进 行基金投资 分析、决策，以专 业化的经营 方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全 内部风险控 制、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等制 度，保证所 管理
的基金财产 和管理人 的财产相 互独立， 对所管 理的不 同基金分别 管理， 分 别记账 ， 进行证 券
投资； 
（6） 除 依据 《 基金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定外 ， 不得为 自己及任 何第三人 谋取利
益，不得委 托第三人 运作基金 财产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）计算并 公告基金 资产净值 ，确定基 金份额 申购 、赎回价格 ； 
（9）采取适当 合理的措施 使计算基金份 额认购、申 购、赎回和注销价 格的方法符 合基
金合同等法 律文件的 规定； 
（10 ） 按规 定受理申 购和赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（11 ） 进行 基金会计 核算并编 制基金财 务会计报 告； 
（12 ） 编制 中期和年 度基金报 告； 
（13 ） 严格 按照《基 金法》 、基 金合同及 其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（14 ） 保守基金商 业秘密，不 得泄露基金投 资计划、 投资意向等，除《 基金法》 、基金
合同及其他 有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披 露前 应予保 密，不得 向他人泄 露； 
（15 ） 按照 基金合同 的约定确 定基金收 益分配方 案 ，及 时 向 基 金份 额 持 有人 分 配 收益 ； 
（16 ） 依据《基金 法》 、基金合同及其他 有关规定召 集基金份额持有人 大会或配合 基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
（17 ） 保存 基金财产 管理业务 活动的记 录、账册 、报 表和其他相 关资料； 
（18 ） 以基金 管理人名 义， 代表基 金份额 持有人利 益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行
为； 
（19 ） 组织并 参加基金 财产清算 小组， 参 与基金财 产 的保管、 清理 、 估价、 变 现和分配 ； 
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失 或损害 基 金份额持有 人合法权 益， 应当承 担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
（21 ） 基金托 管人违反 基金合同 造成基金 财产损失 时 ， 应为基金份 额持有人 利益向基 金长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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托管人追偿 ； 
（22 ） 按规 定向基金 托管人提 供基金份 额持有人 名册 资料； 
（23 ） 面临解 散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时 ， 及时报告中 国证监会 并通知基 金
托管人； 
（24 ） 执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议； 
（25 ） 不从 事任何有 损基金及 其他基金 当事人利 益的 活动； 
（26 ） 依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使 股东权利， 为 基金的利 益行使因 基
金财产投资 于证券所 产 生的权 利，不谋 求对上市 公司 的控股和直 接管理； 
（27 ） 法律 法规、国 务院证券 监督管理 机构和基 金合 同规定的其 他义务。 
（四）基金 管理人承 诺 
1.基金管理 人承诺 
基金管理人 承诺不从 事违反《 证券法》 、《基金 法》 、《运作办 法》、《 销售办 法》 、
《信息披露 办法》 等法律 法规的行 为， 并承诺 建立健 全的内部控 制制度， 采取 有效措施， 防
止违法行为 的发生。 
2.基金管理 人的禁止 性行为 
（1）将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金财 产从 事证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）依照法 律、行政 法规有关 规定，由 中国证 监会 规定禁止的 其他行为 。 
（五）基金 经理承诺 
1.依照有关 法律、法 规和基金 合同的规 定，本着 谨慎 的原则为基 金份额持 有人谋取 最
大利益； 
2.不利用职 务之便为 自己及其 代理人、 受雇人或 任何 第三人谋取 利益； 
3.不违反现 行有效的 有关法律 、法规、 规章、基 金合 同和中国证 监会的有 关规定， 不
泄漏在任职 期间知悉 的有关证 券、 基金 的商业 秘密、 尚未依法公 开的基金 投资内容 、 基金投
资计划等信 息； 
4.不从事损 害基金财 产和基金 份额持有 人利益的 证券 交易及其他 活动。 
（六）基金 管理人的 内部控制 制度 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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健全、 完善的内 部风险控 制制度是 规范公司 行为， 有效 防范经营风 险， 实现公司 持续、
稳健发展的 主要保证 ，也是公 司经营管 理水平的 重要 标志。为此 ，公司建 立高效运 行、控
制严密、科 学合理、 切实有效 的风险控 制制度。 
1. 风险控制 的目标 
公司风险控制的总 体目标是建 立一个决策 科学、运营 规范、管理高效 和持续、稳定 、
健康发展的 基金管理 实体。具 体目标是 ： 
（1）确保国 家法律法 规、行业 规章和公 司各项 规章 制度的贯彻 执行； 
（2） 建立符 合现代 企 业制度要 求的法人 治理结 构， 形 成科学合理 的决策机 制、 执行 机
制和监督机 制； 
（3） 不断提 高基金管 理的效率 和效益， 在有效控 制风 险的前提下 ， 努力实 现基金份 额
持有人利益 最大化； 
（4） 努 力将各种 风险控制 在规定的 范围内 ， 保障 公司 发展战略和 经营目标 的全面实 施，
维护公司股 东的合法 权益； 
（5） 建立 有利于查 错防弊 、 堵塞漏 洞、 消 除隐患 、 保证 业务稳健运 行的风险 控制制度 。 
2. 建立风险 控制制度 的原则 
公司按照合 法、 合规、 稳健的要 求， 制定 明确的经 营 方针， 建立合 理的经营 机制。 在
建立风险控 制制度时 应严格遵 循以下原 则： 
（1） 全 面性原则 ： 风 险控制制 度应覆盖 公司的各 项业 务、 各个 部门和各 级人员 ， 并渗
透到决策、 执行、监 督、反馈 等各个经 营环节； 
（2）审慎性 原则：内 部风险控 制的核心 是有效防 范 各种风险， 公司组织 体系的构 成、
内部管理制 度的建立 都要以防 范风险、 审慎经营 为出 发点； 
（3） 独立 性原则 ： 公司风 险控制的 检查、 评价部门 应 当独立于风 险控制的 建立和执 行
部门；风险 控制委员 会、合规 审查委员 会、督察 长和 监察稽核部 应保持高 度的独立 性和权
威性，负责 对公司各 部门风险 控制工作 进行评价 和检 查； 
（4） 有效 性原则 ： 风险控 制制度应 当符合国 家法律法 规和监管 部 门的规章 ， 具有 高度
的权威性， 成为所有 员工严格 遵守的行 动指南； 执行 风险控制制 度不能存 在任何例 外，公
司任何员工 不得拥有 超越制度 或违反规 章的权力 ； 
（5） 适 时性原则 ： 内 部风险控 制应随着 公司经营 战略 、 经营方 针、 经营理念 等内部环
境的变化和 国家法律 、法规、 政策制度 等外部环 境的 改变及时进 行相应的 修改和完 善； 
（6） 防火 墙原则 ： 公司 基金投资 、 研究 策划 、 市场开 发等相关部 门， 应 当在空间 上和长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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制度上适当 分离，以 达到风险 防范的目 的。对因 业务 需要知悉内 幕信息的 人员，应 制定严
格的批准程 序。 
3. 风险控制 的主要内 容 
（1）确立加 强内部风 险控制的 指导思想 ，确定 风险 控制的目标 和原则； 
（2）建立层 次分明、 权责明确 的风险控 制体系 ； 
（3）建立公 司风险控 制程序； 
（4）对公司 内部风险 进行全面 、系统的 评估， 制定 风险控制计 划； 
（5）确定公 司风险控 制的路径 和措施； 
（6） 保障风 险控制制 度的持续 性和有效 性， 制定可 行 的风险控制 制度的评 价和检查 机
制。 
4. 风险控制 体系 
公司根据基 金管理的 业务特点 设置内部 机构， 并在 此 基础上建立 层层递进、 严密有效
的多级风险 防范体系 ： 
（1）一级风 险防范 
一级风险防 范是指在 公司董事 会层面对 公司的风 险进 行的预防和 控制。 
董事会下设 风险控制 与审计委 员会， 负责 公司内部 控 制的监督、 审 查和公司 的审计工
作。 对公司内 部控制制 度的有效 性进行评 价， 对公司 经营管理和 基金业务 运作的合 法合规
性进行监督 检查， 协助 董事会建 立并有效 维持公司 内 部控制系统， 对公司经 营中的风 险进
行研究、 分析 和评估， 并提出风 险防范措 施和建议 ， 保证公司的 规范健康 发展。 风险 控制
与审计委员 会的基本 职能为： 
①协助董事 会建立科 学合理、 控制严密 、运行高 效的 内部控制组 织体系和 制度体系 。 
②审查、 评价公 司基金投 资管理制 度、 市场营销 管理 制度、 风险管理 制度等各 项内部
控制制度的 合法合规 性、合理 性和有效 性。 
③检查和评 价公司管 理和资产 经营、 基金 管理和资 产 经营中对国 家有关法 律法规、 中
国证监会部 门规章以 及基金合 同的遵守 和执行情 况， 并出具评估 意见或改 正方案； 
④定期或不 定期听取 公司主要 经营管理 人员关于 风险 管理工作的 汇报； 
⑤检查和评 价公司各 项内部控 制制度的 执行情况 并提 出改进意见 ； 
⑥评估公司 管理和基 金管理中 存在或潜 在的风险， 检 查和评价公 司各项业 务风险控 制
工作的有效 性，并提 出改进意 见； 
⑦检查公司 会计政策 、财务状 况和财务 报告程序 ，与 外部审计机 构进行交 流； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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⑧对公司内 部控制和 风险管理 工作进行 考核； 
⑨董事会 安 排的其他 事项。 
公司设督察 长。 督察长作 为风险控 制与审计 委员会的 执行机构， 对董 事会负责， 按 照
中国证监会 的规定和 风险控制 与审计委 员会的授 权进 行工作。 
（2）二级风 险防范 
二 级风 险防 范是 指在公 司投 资决 策委员 会和 监察 稽核部 层次 对公 司的 风险进 行的 预
防和控制。 
投资决策委 员会在总 经理的领 导下， 研究并 制定公司 基金资产的 投资战略 和投资策 略，
对基金的总 体投资情 况提出指 导性意见， 从而达到 分 散投资风险， 提高基金 资产的安 全性
的目的。其 在风险控 制中主要 职责为： 
①研究并确 立公司的 基金投资 理念和投 资方向； 
②决定基金 资产在现 金、债券 和股票中 的分配比 例；



③审核基金 经理提出 的投资组 合方案， 对其运作 过程 中的风险进 行评估和 控制； 
④批准基金 经理拟订 的投资原 则，对基 金经理做 出投 资授权； 
⑤对超出投 资决策委 员会执行 委员及基 金经理权 限的 投资项目作 出决定。 
监察稽核部 在总经理 的领导下， 独 立于公司 各业务部 门和各分支 机构， 对各岗 位、 各
部门、各机 构、各项 业务中的 风险控制 情况实施 监督 。其在风险 控制中主 要职责是 ： 
①根据各项 风险的产 生环节， 和 相关的业 务部门一 起 ， 共同制定对风 险的事 前防范和
事后审查方 案； 
②就各部门 内部风险 控制制度 的 执行情 况独立地 履行 检查、评价 、报告及 建议职能 ； 
③调查公司 内部的违 规案件， 协助监管 机构处理 相关 事宜； 
④对基金运 作和公司 内部管理 进行日常 监督与稽 核， 并向总经理 汇报。 
（3）三级风 险防范 
三级风险防 范是公司 各部门对 自身业务 工作中的 风险 进行的自我 检查和控 制。 
公司各部门根据经 营计划、业 务规则及本 部门具体情 况制定本部门的工 作流程及风
险控制措施 ，达到： 
①一线岗位 双人双职 双责， 互相监 督； 直接与 交易、 资 金、 电脑系统、 重 要空白支 票、
业务用章接 触的岗位， 实行双人 负责； 属于 单人、 单 岗 处理的业务， 强化后续 的监督机 制； 
②相关部门、 相关岗位之 间相互监 督制衡。关 键部门 和相关岗位之 间建立重要 业务长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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凭据顺畅传 递的渠道， 各部门和 岗位分别 在自己的 授 权范围内承 担各自的 职责， 将风 险控
制在最小范 围内。 
5.基金管理 人关于内 部合规控 制声明书 
（1）本公司 承诺以上 关于内部 控制的披 露真实 、准 确； 
（2）本公司 承诺根据 市场变化 和公司发 展不断 完善 内部风险控 制制度。 
四、 基金托管人 
（一）基金 托管人情 况 
1、基本情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行成立于 1954 年10 月，是一 家国内领 先 、国际知名 的大型股 份制商业 银
行，总部设 在北京。 本 行于 2005 年 10 月在香港 联合 交易所挂牌 上市( 股票 代码 939) ，于
2007 年9 月 在上海证 券交易所 挂牌上市(股票代 码 601939) 。 






资产负 债稳步增 长。 2016 年末 ， 本集 团资产总 额20.96 万亿元 ， 较上 年增加2.61 万亿元 ，
增幅14.25% ，其中客 户贷款总 额11.76万 亿元， 较上 年增加1.27 万亿元， 增幅12.13% 。负债
总额19.37万 亿元，较 上年增加2.47 万亿 元，增 幅14.61% ，其中客 户存款总 额15.40 万亿元，
较上年增加1.73 万亿 元，增幅12.69% 。 






核心财 务指标表 现良好。 积极消化 五次降 息、 利 率市场化等 因素影响 ， 本集团 实现净利
润2,323.89 亿元，较 上年增长1.53% 。手 续费及 佣金 净收入1,185.09 亿元 ，在营业 收入中的长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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占比较上年 提升0.83 个百分点 。平均资 产回报率1.18% ，加权平均 净资产收 益率15.44% ，净
利息收益率2.20%，成 本收入比 为27.49% ，资本 充足 率14.94% ， 均居同业 领先水平 。 






 2016 年， 本集团先 后获得国 内外知名 机构授予 的100 余项重要 奖项。 荣 获 《欧洲 货币》
“2016 中 国最佳银 行 ”， 《 环球金融》 “2016 中国最 佳消费者银 行” 、 “2016 亚太 区最佳流
动性管理银 行” ， 《机 构投资者》 “人民币 国际化服 务 钻石奖” ， 《 亚洲银行 家》 “中国 最佳大
型零售银行 奖” 及 中国银行 业协会 “年度 最 具社会 责 任金融机构 奖” 。 本集团在 英国 《银行
家》2016 年 “世界 银行 1000 强排名” 中， 以一级资 本总额继续 位列全球 第 2； 在美国 《 财
富》2016 年 世界 500 强排名第22 位。 
中国建设银 行总行设 资产托管 业务部， 下 设综合处、 基 金市场处、 证券 保险资 产市场处 、
理财信托股 权市场处 、QFII 托 管处、 养 老金托 管处、 清算处、 核 算处、 跨 境托管运 营处、 监
督稽核处等10个职能 处室，在上海 设有投资托管 服务 上海备份中心，共有 员工220余人 。自
2007 年起， 托管部连 续聘请 外部会计 师事务所 对托管 业务进行内 部控制审 计， 并 已经成为 常
规化的内控 工 作手段 。 
2、主要人员 情况 
赵观甫，资 产托管业 务部总经 理，曾先 后在中国 建设 银行郑州市 分行、总 行信贷部 、
总行信贷二 部、行长 办公室工 作，并在 中国建设 银行 河北省分行 营业部、 总行个人 银行业
务部、总行 审计部担 任领导职 务，长期 从事信贷 业务 、个人银行 业务和内 部审计等 工作，
具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 
龚毅，资产 托管业务 部副总经 理，曾就 职于中国 建设 银行北京市 分行国际 部、营业 部
并担任副行 长，长期 从事信贷 业务和集 团客户业 务等 工作，具有 丰富的客 户服务和 业务管
理经验。 
黄秀莲，资 产托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期从事 托
管业务管理 等工作， 具有丰富 的客户服 务和业务 管理 经验。 
原玎，资产 托管业务 部副总经 理，曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部 ，长期从 事
海外机构及 海外业务 管理、境 内外汇业 务管理、 国外 金融机构客 户营销拓 展等工作 ，具有
丰富的客户 服务和业 务管理经 验。 
3、基金托管 业务经营 情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ，中国建设 银行一直 秉持“以 客
户为中心” 的经营理 念，不断 加强风险 管理和内 部控 制，严格履 行托管人 的各项职 责，切
实维护资产 持有人的 合法权益， 为资产委 托人提供 高 质量的托管 服务。 经过 多年稳步 发展，长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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中国建设银 行托管资 产规模不 断扩大， 托 管业务品 种 不断增加， 已 形成包括 证券投资 基金、
社保基金、保 险资金 、基本养 老个人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金 等产品在 内的托
管业务体系 ， 是目 前国内托 管业务品 种最齐全 的商业 银行之一 。 截至 2017 年一季 度末， 中
国建设银行 已托管 719 只证 券投 资基金。 中国建设 银 行专业高效 的托管服 务能力和 业务水
平， 赢得 了业内的 高度认同 。 中 国建设银 行连续 11 年 获得 《全 球托管人 》 、 《财 资》 、 《环球
金融》 “中国 最佳托管 银行” 、 “ 中国最佳 次托管银 行” 、 “最佳托管 专家 ——QFII”等 奖项，
并在 2016 年 被《环球 金融》评 为中国市 场唯一 一家 “最佳托管 银行” 。 
（二）基金 托管人的 内部控制 制度 
1、内部控制 目标 
作为基金托 管人，中 国建设银 行严格遵 守国家有 关托 管业务的法 律法规、 行业监管 规
章和本行内 有关管理 规定，守 法经营、 规范运作 、严 格监察，确 保业务的 稳健运行 ，保证
基金财产的 安全完 整 ，确保有 关信息的 真实、准 确、 完整、及时 ，保护基 金份额持 有人的
合法权益。 
2、内部控制 组织结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会，负责 全行 风险管理与 内部控制 工作，对 托
管业务风险 控制工作 进行检查 指导。资 产托管业 务部 配备了专职 内控合规 人员负责 托管业
务的内控合 规工作， 具有独立 行使内控 合规工作 职权 和能力。 
3、内部控制 制度及措 施 
资产托管业 务部具备 系统、完 善的制度 控制体系 ，建 立了管理制 度、控制 制度、岗 位
职责、 业务操作 流程， 可以保 证托管业 务的规范 操作和 顺利进行； 业务 人员具备 从业资格 ；
业务管理严 格实行复 核、 审核、 检 查制度 ， 授权工 作实 行集中控制， 业务印章 按规程保 管、
存放、使用 ，账户资 料严格保 管，制约 机制严格 有效 ；业务操作 区专门设 置，封闭 管理，
实施音像监 控；业务 信息由专 职信息披 露人负责 ，防 止泄密；业 务实现自 动化操作 ，防止
人为事故的 发生，技 术系统完 整、独立 。 
（三）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 
1、监督方法 
依照《基金 法》及其 配套法规 和基金合 同的约定 ，监 督所托管基 金的投资 运作。利 用
自行开发的 “新一 代托管应 用监督子 系统” ， 严格按照 现行法律法 规以及基 金合同规 定， 对
基金管理人 运作基金 的投资比 例、投资 范围、投 资组 合等情况进 行监督。 在日常为 基金投
资运作所提 供的基金 清算和核 算服务环 节中，对 基金 管理人发送 的投资指 令、基金 管理人长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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对各基金费 用的提取 与开支情 况进行检 查监督。 
2、监督流程 
（1） 每工作 日按时通 过新一代 托管应用 监督子系 统， 对各基金投 资运作比 例控制等 情
况进行监控 ，如发现 投资异常 情况，向 基金管理 人进 行风险提示 ，与基金 管理人进 行情况
核实，督促 其纠正， 如有重大 异常事项 及时报告 中国 证监会。 
（2）收到基 金管理人 的划款指 令后，对 指令要 素等 内容进行核 查。 
（3） 根据 基金投资 运作监督 情况， 定期编写 基金投资 运作监督报 告， 对 各基金投 资运
作的合法合 规性和投 资独立性 等方面进 行评价， 报送 中国证监会 。 
（4） 通过技 术或非技 术手段发 现基金涉 嫌违规交 易， 电话或书面 要求基金 管理人进 行
解释或举证 ，并及时 报告中国 证监会。 
 
 
五、 相关服务机构 
（一）基金 份额发售 机构 
1.直销机构 
（1）长城基 金管理有 限公司深 圳直销中 心 
地址：深圳 市福田区 益田路 6009 号新世 界商务 中心 41 层 
电话：0755-23982244 
传真：0755-23982259 
联系人：黄 念英 
（2）长城基 金管理有 限公司北 京直销中 心 
地址：北京 市西城区 金融街 7 号英蓝国 际金融中 心大 厦 916、917 室 
电话：010-88091157 
传真：010-88091075 
联系人：王 玲 
（3）长城基 金管理有 限公司上 海直销中 心 
地址：上海 市浦东新 区浦东南 路 256 号 华夏银行 大厦1804 室 
电话：021-51150756 
传真：021-51150756 
联系人： 余 海斌 
（4）网上直 销 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本 基金的开户 、申购、赎回等业
务 ，具体交 易细则请 参阅本公 司网站相 关信息。 
网址：https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 
2.场外 代销 机构 
（1） 中国 建设银 行 股份有 限公司 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ： 王洪章 
电话：010-66275654 
联系人：张 静 
客户服务电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2） 中国银行股 份有限公 司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街 1 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街1 号 
法定代表人 ： 田国立 
联系人：宋 亚平 
客服电话：95566 
网址：www.boc.cn 
（3） 中国工商银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号 
法定代表人 ：姜建清 
客户服务电 话：95588 
传真：010-66107914 
联系人：李 鸿岩 
电话：010-66107913 
网址：www.icbc.com.cn 
（4） 中国农业银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区复兴 路甲 23 号 
法定代表人 ：周慕冰 
联系人：马 秀艳 
电话：010-85108206 
传真：010-85109230 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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客户服务电 话：95599 
网址：www.abchina.com 
（5） 交通银行股 份有限公 司 
注册地址： 上海市银 城中路 188 号 
办公地址： 上海市银 城中路 188 号 
法定代表人 ： 牛锡明 
电话：021-58781234 
传真：021-58408842 
联系人： 胡 迪峰 
客户服务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（6） 招商银行股 份有限公 司 
地址：深圳 市深南大 道 7088 号招商银 行大厦 
法定代表人 ： 李建红 
电话：0755-83198888 
传真：0755-83195109 
联系人：邓 炯鹏 
客户服务电 话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
（7） 华夏银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街22 号 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街22 号 
法定代表人 ：吴建 
联系人： 陈 秀良 
传真：010-85238680 
网址：www.hxb.com.cn 
（8） 上海银行股 份有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
法定代表人 ：宁黎明 
开放式基金 咨询电话 ：021-962888 
开放式基金 业务传真 ：021-68476111 
联系人：王笑 
联系电话：021-68475732 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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网址：www.bankofshanghai.com 
（9） 中国民生银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 
法定代表人 ：董文标 
电话：010-56367136 
传真：010-57092611 
联系人：穆 婷 
客户服务电 话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
（10） 中信银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座 
法定代表人 ： 常振明 
联系人：丰 靖 
电话：010-65550827 
传真：010-65541230 
客户服务电 话：95558 
公司网站：http://bank.ecitic.com/ 
（11） 北京银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 
法定代表人 ： 闫冰竹 
联系人：孔 超 
电话：010-66223588 
传真：010-66226045 
客服电话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
（12） 上海浦东发 展银行股 份有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 500 号 
办公地址： 上海市中 山东一路12 号 
法定代表人 ：吉晓辉 
联系人：唐 苑 
传真：021-63604199 
网址：www.spdb.com.cn 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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客户服务电 话：95528 
（13） 平安银行股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市深 南中路 1099 号平安 银行大 厦 
办公地址： 深圳市深 南中路 1099 号平安 银行大 厦 
法定代表人 ：孙建一 
联系人：冯博 
电话：021-50979511 
传真：021-50979375 
网址：http://bank.pingan.com/ 
客户服务电 话：95511-3 
（14） 包商银行股 份有限公 司 
注册（办公 ）地址： 内蒙古包 头市钢铁 大街 6 号 
法定代表人 ：李镇西 
联系人：刘 芳 
联系电话： （0472）5109729 
传真： （0472 ）5176541 
客服电话： 内蒙古地 区： 0472-96016 ； 北京 地区： 010-96016 ； 宁波 地区： 0574-967210 ；
深圳地区：0755-967210 ；成都 地区：028-65558555 
公司网站：www.bsb.com.cn 
（15） 泉州银行股 份有限公 司 
注册地址： 福建省泉 州市丰泽 区云鹿路3 号 
法定代表人 ：傅子能 
联系电话：0595-22551071 
联系人：董 培姗 
客服电话：400-8896-312 
公司网站：www.qzccbank.com 
（16） 宁波银行股 份有限公 司 
注册地址： 宁波市鄞 州区宁南 南路 700 号 
法定代表人 ：陆华裕 
联系人：邱 艇 
电话：0574-87050397 
客服电话：95574 
公司网站：www.nbcb.cn 
（17） 武汉农村商 业银行股 份有限公 司 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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住所：武汉 市江岸区 建设大道618 号 
法定代表人 ： 徐小建 
联系人：邹 君 
联系电话：027-85497270 
客服热线：96555 
网站：www.whrcbank.com 
（18） 渤海证券股 份有限公 司 
注册地址： 天津经济 技术开发 区第二大 街 42 号 写字 楼 101 室 
法定代表人 ：杜庆平 
联系人：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客户服务电 话：4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（19） 长城证券股份 有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 
法定代表人 ：黄耀华 
联系人：刘 阳 
电话：0755-83516289 
传真：0755-83515567 
客户服务热 线：0755-33680000 ，4006666888 
网址：www.cgws.com 
（20） 东方证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市中 山南路 318 号2 号楼 22-29 层 
法定代表人 ： 潘鑫军 
联系人：吴 宇 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服务热 线：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（21） 广州证券 股 份有限公司 
注册地址： 广州市先 烈中路 69 号东山广 场主楼 十七 楼 
办公地址： 广州市天 河区珠江 新城珠江 西路 5 号 广州 国际金融中 心 19、20 楼 
法定代表人 ： 邱三发 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
联系人：林 洁茹 
客服电话：020-961303 
网址：www.gzs.com.cn 
（22） 国都证券股份 有限公 司 
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层 10 层 
办公地址： 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层 10 层 
法定代表人 ：常喆 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311 
联系人：黄 静 
客服电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
（23） 国盛证券有 限责任公 司 
注册地址： 江西省南 昌市北京 西路 88 号 江信国 际大 厦 
办公地址： 江西省南 昌市北京 西路 88 号 江信国 际大 厦 
法定代表人 ：曾小普 
联系电话：0791-86281305 
联系人：周 欣玲 
客户服务电 话：4008222111 
网址：www.gsstock.com 
（24） 国泰君安证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 层 
法定代表人 ： 杨德红 
联系人：芮 敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客户服务热 线：4008888666 
网址： www.gtja.com 
（25） 国信证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16-26 层 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16-26 层 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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法人代表人 ：何如 
联系人：周杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（26） 海通证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市淮 海中路 98 号 
办公地址： 上海市广 东路 689 号海通证 券大厦 
法定代表人 ：王开国 
电话：021-23219991 
传真：021-23219100 
联系人：程 丽辉 
客服电话： 4008888001 、95553 
网站：www.htsec.com 
（27） 中航证券有 限公司 
注册地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦A 座 41 楼 
法定代表人 ： 王宜四 
联系人：戴 蕾 
电话：0791-86868681 
传真：0791-86770178 
客服电话：400-8866-567 
网址：www.avicsec.com 
（28） 华泰证券股 份有限公 司 
注册地址： 南京市江 东中路 228 号 
办公地址： 南 京市建邺 区江东中 路228 号华 泰证券广 场、 深圳市福 田区深南 大道4011
号港中旅大 厦 18 楼 
法定代表人 ： 周易 
电话：0755-82492193 
联系人： 庞 晓芸 
客户服务电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（29） 平安证券有 限责任公 司 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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办公地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8 楼 
法定代表人 ：杨宇翔 
联系人： 周 一涵 
电话：021-38637436 
传真：021-33830395 
全国统一客 户服务热 线：4008816168 
网址：www.pingan.com 
（30） 申万宏源证 券有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
法定代表人 ： 李梅 
联系人：曹 晔 
电话：021-33388215 
传真：021-33388224 
客服电话：95523/4008895523/4008000562 
网址：www.swhysc.com 
（31） 世纪证券有 限责任公 司 
住所：深圳 市深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 40-42 楼 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 40-42 楼 
法定代表人 ： 姜昧军 
电话：0755-83199511 
传真：0755-83199545 
联系人：袁媛 
客服电话：0755-83199599 
网址：www.csco.com.cn 
（32） 长江证券股 份有限公 司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ：胡运钊 
客户服务热 线：95579 或4008-888-999 
联系人：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com 
（33） 兴业证券股 份有限公 司 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 33 
注册地址： 福州市湖 东路 99 号 标力大厦 
法定代表人 ：兰荣 
电话：021-68419974 
联系人：谢 高得 
客户服务热 线：4008888123 
网址：www.xyzq.com.cn 
（34） 中国银河证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：顾伟国 
联系人：田 嶶 
电话：(010)66568047 
咨询电话：4008 －888 －888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（35） 招商证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38-45 层 
法定代表人 ：宫少林 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
联系人： 黄 婵君 
客户服务热 线：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（36） 中信建投证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：张佑君 
电话：010 －85130577 
联系人：权 唐 
网址：www.csc108.com 
开放式基金 咨询电话 ：4008888108 
（37） 中泰证券股 份有限公 司 
注册地址： 山东省济 南市市中 区经七路86 号 
办公地址： 山东省济 南市市中 区经七路86 号 
法定代表人 ：李炜 
联系人：吴 阳 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 34 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889752 
客户服务电 话：95538 
公司网址：www.zts.com.cn 
（38） 中信 证券（ 山东）有 限责任公 司 
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融 广场 1 号楼 20 层 
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融 广场 1 号楼 20 层 
法定代表人 ： 杨宝林 
联系电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人：吴 忠超 
客户服务电 话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 
（39） 安信证券股 份有限公 司 
住所：深圳 市福田区 金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层A02 单元 















深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国 凤凰 大厦 1 栋 9 层 
法定代表人 ：牛冠兴 
联系人：郑 向溢 
电话：0755-82558038 
传真：0755-82558355 
客服电话：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
（40） 光大证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ： 薛峰 
电话：021-68816000 
传真：021-68815009 
联系人：李 芳芳 
客服电话：10108998 、4008888788 
公司网址：www.ebscn.com 
（41） 恒泰证券有 限责任公 司 
注册地址： 内蒙古呼 和浩特市 新城区新 华东街 111 号 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 35 
办公地址： 内蒙古呼 和浩特市 新城区新 华东街 111 号 
法定代表人 ：刘汝军 
电话：0471-4972042 
传真：0471-4930707 
联系人：孙 伟 
客服电话: 0471-4961259 
网址：www.cnht.com.cn 
（42） 国元证券股 份有限公 司 
注册地址： 安徽省合 肥市寿春 路 179 号 
办公地址： 安徽省合 肥市寿春 路 179 号 
法定代表人 ：凤良志 
电话：0551-2257012 
传真：0551-2272100 
联系人：祝 丽萍 
客服电话： 全国统一 热线 4008888777 ， 安徽省内 热 线 96888 
网址：www.gyzq.com.cn 
（43） 中国中投证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代表人 ：龙增来 
联系人：刘 毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
客服电话：400-600-8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn 
（44） 西部证券股 份有限公 司 
注册地址： 西安市东 新街 232 号陕西信 托大厦 16 －17 层 
地址：西安 市东新街232 号陕 西信托大 厦 16－17 层 
法定代表人 ：刘建武 
联系人：刘莹 
电话：029-87406649 
传真：029-87406387 
客服热线：029 —87419999 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 36 
网址：www.westsecu.com.cn 
（45） 国融证券股 份有限公 司 
注册地址： 内蒙古呼 和浩特市 锡林南路18 号 
法定代表人 ：孔佑杰 
联系人：陈 文彬 
电话：010-83991888 
传真：010-88086637 
客户服务电 话：400-660-9839 
网址：www.grzq.com 
（46） 华宝证券有 限责任公 司 
办公地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号环球 金融 中心 57 层 
法定代表人 ：陈林 
联系人：刘 闻川 
电话：021-68778790 
传真：021-50122200 
客户服务电 话：4008209898 
网址：www.cnhbstock.com 
（47） 民生证券有 限责任公 司 
注册（办公 ）地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民生金融 中心 A 座16-18 座 
法定代表人 ：余政 
电话：010-85127622 
联系人：赵 明 
客户服务电 话：4006198888 
网址：www.mszq.com 
（48） 中信证券股 份有限公 司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招 商银行大厦 第 A 层



法定代表人 ：王东明



联系人：侯 艳红



电话：010-60838995



客户服务电 话：95548 
网站：www.cs.ecitic.com



（49） 华西证券 股 份有限公司 
注册地址： 四川省成 都市陕西 街 239 号 
办公地址： 深圳市深 南大道 4001 号时代 金融中 心 18 楼 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 37 
法定代表人 ：张慎修 
联系人：张 曼 
电话：010-52723273 
传真：0755-83025991 
客户服务电 话：4008-888-818 
网址：www.hx168.com.cn 
（50） 九州 证券有 限公司 
注册地址： 青海省西 宁市长江 路 53 号汇 通大厦6 楼 
法人代表： 林小明 
联系人：王 斌 
联系电话：0755-33331188-8801 
客服电话：4006543218 
公司网站：www.jzsec.com 
（51） 华融证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号A 座 3 层 
法定代表人 ：祝献忠 
联系人：李 慧灵 
联系电话：010-58315221 
传真：010-58568062 
客服电话：010-58568118 
公司网站：www.hrsec.com.cn 
（52） 国海证券股 份有限公 司 
注册地址： 广西南宁 市滨湖路46 号国海 大厦 
电话：0755-83702462 
传真：0755-83700205 
法定代表人 ：张雅锋 
联系人：张 亦潇 
客服电话：95563 
公司网站：www.ghzq.com.cn 
（53） 民族 证券有 限 责任公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦A 座6-9 层



法定代表人 ：赵大建 
联系人：赵 明 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 38 
客户服务热 线：40088 －95618 
网址：www.e5618.com 
（54） 大同证券有 限责任公 司 
注册地址： 大同市城 区迎宾街15 号桐城 中央 21 层 
办公地址： 山西省太 原市长治 路 111 号 世贸中心A 座13 层 
法定代表人 ：董祥 
联系人：薛 津 
客户服务热 线：400-7121-212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
（55） 东兴证券股 份有限公 司 
住所：北京 市西城区 金融大街5 号新盛 大厦 B 座12 、15 层 
法定代表人 ：徐勇力 
联系人：汤 漫川 
电话：010-66555316 
传真：010-66555246 
客服电话：400-8888-993 
公司网站：www.dxzq.net.cn 
（56） 信达证券股 份有限公 司 
注册（办公 ）地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人 ：高冠江 
联系人：唐 静 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
（57） 广发证券股 份有限公 司 
注册地址： 广州天河 区天河北 路 183-187 号大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18 、19、36、38 、39、41、42 、43、
44 楼 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客服电话：95575 或 致电各地 营业网点 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 39 
公司网站：www.gf.com.cn 
（58） 西南证券股 份有限公 司 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
法定代表人 ：余维佳 
联系人：张 煜 
电话：023-63786141 
客服电话：4008096096 
公司网站：www.swsc.com.cn 
（59） 中国国际金 融股份有 限公司 
注册地址： 北京市 建 国门外大 街 1 号国 贸写字楼2 座27 层及 28 层 
法定代表人 ： 李学东 
电话：010-85679888 
传真：010-85679535 
联系人：秦朗 
客服电话：400-910-1166 
网站：www.cicc.com.cn 
（60） 中信期货有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区中心 三路 8 号卓越 时代广场 （二期）北座 13 层 1301-1305
室、14 层 
法定代表人 ：张磊 
联系人：洪 成 
电话：0755-23953913 
传真：0755-83217421 
客服电话：400-990-8826 
公司网站：www.citicsf.com 
（61） 申万宏源西 部证券有 限公司



住所：新疆 乌鲁木齐 市高新区( 新市区) 北京南路358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室



办公地址： 新 疆乌鲁木 齐市高新 区(新市区)北京南 路358 号大成国 际大厦 20 楼 2005
室 
法定代表人 ：李季



联系人: 李巍



传真：010 －88085195 
客户服务电 话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 40 
（62） 国金证券股 份有限公 司 
注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
法定代表人 ：冉云 
联系人：刘 婧漪 
电话：028-86690057 
客户服务电 话： 4006-600109 
网址：www.gjzq.com.cn 
（63） 方正证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观40-43 层 
法定代表人 ： 何其聪 
联系人：高 洋 
联系电话：010-59355546 
客服电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
（64） 华鑫证券 有 限责任公 司 
住所：深圳 市福田区 金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01（b ） 单元 
法定代表人 ：俞洋 
电话：021-64339000 
传真：021-54967032 
联系人：丁 晨 
客服电话：95323 
公司网站：www.cfsc.com.cn 
（65） 深圳众禄金 融控股股 份有限公 司 
住所：深圳 市罗湖区 笋岗街道 梨园路物 资控股置 地大 厦 8 楼 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：童 彩平 
电话：0755-33227950 
传真：0755-33227951 
客服电话：4006-788-887 
公司网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 
（66） 蚂蚁（ 杭州 ） 基金销 售有限公 司 
注册地址 ： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 幢 202 室 
法定代表人 ：陈柏青 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 41 
联系人： 顾 祥柏 
电话：13918979642 
客服电话：95188 
公司网址：www.fund123.cn 
（67） 诺亚正行(上海)基金 销售投资 顾问有限 公司 
住所：上海 市浦东新 区银城中 路 68 号时 代金融 中心8 楼 801 室 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 68 号时代 金融 中心 8 楼 801 室 
法定代表人 ：汪静波 
联系人：徐诚 
联系电话：021-38509636 
客服电话：400-821-5399 
公司网站：www.noah-fund.com 
（68） 上海天天基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号 东方财 富大 厦 
法定代表人 ：其实 
联系人： 黄 妮娟 
联系电话：021-54509998 
客服电话：400-1818-188 
公司网站：www.1234567.com.cn 
 
（69） 众升财富（ 北京）基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼A 座9 层 908 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 浦项中心A 座 9 层04-08 
法定代表人 ：李招弟 
联系人：李 艳



联系电话：010-59497361 
传真：010-64788016 
客服电话：400-876-9988 
公司网站：www.zscffund.com 
（70） 北京展恒基 金销售股份 有限公 司 
办公地址： 北京市朝 阳区华严 北里 2 号 民建大厦6 层 
法定代表人 ：闫振杰 
联系人：翟 飞飞 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 42 
联系电话：010-62020088 
客服电话：400-888-6661 
公司网站：www.myfund.com 
（71） 和讯信息科 技有限公 司



住所：北京 市朝阳区 朝外大街22 号泛利 大厦 10 层 
法定代表人 ：王莉



联系人：吴 阿婷 
联系电话：0755-82721106 
客服电话：400-9200-022 
公司网站：licaike.hexun.com 
（72） 上海好买基 金销售有 限公司 
住所：上海 市虹口区 场中路 685 弄37 号4 号楼 449 室 
法定代表人 ：杨文斌 
联系人：胡 锴隽 
联系电话： 021-20613635 
客服电话：400-700-9665 
公司网站：www.ehowbuy.com 
（73） 上海联泰资 产管理有 限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区富 特北路 277 号3 层 310 室 
法定代表人 ：燕斌 
联系人：凌 秋艳 
联系电话：021-52822063-8105 
客服电话：4000-466-788 
公司网站：www.66zichan.com 
（74） 珠海盈米财 富管理有 限公司 
住所：珠海 市横琴新 区宝华路6 号 
法定代表人 ：肖雯 
联系电话：020-89629099 
传真：020-89629011 
客服电话：020-89629066 
公司网站：www.yingmi.cn 
（75） 上海陆金所 资产管理 有限公司



办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼


长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 43 
法定代表人 ：郭坚 
联系人：宁 博宇



电话：021-20665952



客户服务热 线：4008219031 
公司网站：www.lufunds.com 
（76） 深圳富济财 富管理有 限公司 
注册地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号A 栋201 室 
办公地址： 深圳市南 山区科苑 南路高新 南七道 惠恒 大厦二期 418 室 
法定代表人 ：齐小贺 
联系人：陈 勇军 
电话:0755-83999913 
传真:0755-83999926 
客服电话：0755-83999907 
网址：www.jinqianwo.cn 
（77） 北京肯特瑞 财富投资 管理有限 公司 
注册地址： 北京市海 淀区海淀 东三街 2 号 4 层 401-15 
办公地址： 北京市海 淀区海淀 东三街 2 号 4 层 401-15 
法定代表人 ：陈超 
联系人：徐 伯宇 
电话： 010 8918 9285 
传真： 010-89188000 
客服电话：4000988511/ 4000888816 
网址：kenterui.jd.com 
（78） 北京汇成基 金销售 有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系人：马 怡 
电话： 010-56282140 
客服电话：400-619-9059 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 44 
网址：www.fundzone.cn 
（79） 上海挖财金 融信息 服 务有限公 司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区杨 高南路 799 号5 层 01、02 、03 室 
法定代表人 ：胡燕亮



联系人：李 娟 
电话：15002933896 
客服电话：021-50810687 
网址：www.wacaijijin.com 
（80） 江苏汇林保 大 基金销 售有限公 司 
住所：江苏 省南京市 中山东路9 号天时 国际商贸 大厦11 楼 E 座 
法定代表人 ： 吴言林 
联系人：李 跃 
电话：176 1215 4686 
传真：021-53086809 
客服电话：025-56663409 
网址： www.huilinbd.com 
基金管理人 可根据 业 务发展需 要 ，选择 其他符合 要求 的机构代理 销售本基 金，并及 时
公告。 
3.场内代销 机构 
具有基金代 销业务资 格的深圳 交易所会 员单位（ 具体 名单可在深 交所网站 查询） 。 
（二）基金 注册登记 机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 
法定代表人 ：金颖 
联系人：任 瑞新 
电话：010-58598835 
传真：010-58598907 
（三）律师 事务所与 经办律师 
律师事务所 名称：北 京市中伦 律师事务 所 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 45 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街 甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 
负责人：张 学兵 
电话：0755-33256666 
传真：0755-33206888 
联系人：李 雅婷 
（四）会计 师事务所 和经办注 册会计师 
会计师事务 所名称： 安永华明 会计师事 务所 （特 殊普 通合伙） 
住所（办公 地址） ：北 京市东城 区东长安 街 1 号 东方 广场安永大 楼 17 层 01-12 室



执行事务合 伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平






电话：010-58153000



传真：010-85188298



联系人：李 妍明 
 
六、 基金份额的分 级 
(一)基金份 额结构 
本基金的基 金份额包 括长城久 兆中小板 300 指数分级 证券投资基 金之基础 份额（简 称
“久兆 300 份额” ） 、 “ 中小300A 份额 ” 与 “ 中小300B 份额” 。 其 中， 中小 300A 份额和 中小
300B 份额的 基金份额 比例始终 保持在 4:6 不变。 
自2015 年 6 月 8 日起， 长城久兆 中小板 300 指数分 级 证券投资基 金之稳健 份额的场 内
简称由“ 久 兆稳健 ” 变更为“ 中小 300A ” ，长 城久兆 中小板 300 指数 分级证券 投资基金 之
积极份额的 场内简称 由“久兆 积极 ”变 更为“中 小 300B ” ，详情请 见本基金 管理人于2015
年 6 月4 日披 露的《关 于长城久 兆中小 板 300 指数 分 级证券投资 基金变更 场内基金 简称的
公告》 。 
(二)基金的 基本运作 概要 
1.本基金通 过场外、 场内两种 方式公开 发售。基 金发 售结束后， 场外认购 的全部份 额
确认为久兆 300 份额； 场内认 购的全部 份额按照 4 ：6 的比例确认 为 中小 300A 份额 与 中小
300B 份额（ 具体认购 方法参见 基金份额 发售公告 ） 。 
2.本基金基 金合同生 效后， 久 兆300 份额 接受场外 与场 内申购和赎 回； 中小300A 份额、
中小 300B 份 额只上市 交易，不 接受申购 和赎回 。 
3.本基金基 金合同生 效后，基 金管理人 将根据基 金合 同的约定办 理久兆 300 份额与 中长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 46 
小 300A 份额 、 中小 300B 份额之 间的份额 配对转换 业 务。份额配 对转换是 指本基金 场内的
久兆 300 份额 与 中小 300A 份额 、 中小300B 份额之 间 的配对转换 ，包括分 拆和合并 两个方
面。分拆指 基金份额 持有人将 其持有的 每 十 份久 兆 300 份额的场内 份额申请 转换成 四 份中
小 300A 份 额与 六 份 中小 300B 份额的 行为。合 并指 基金份额持 有人将其 持有的 四 份 中小
300A 份额与 六份中小300B 份额进行 配对申 请转换成 十份久兆300 份额 的场内份 额的行为 。 
4. 本基金基 金合同生 效后， 基金 管理人 将 按照基金 合 同规定在基 金份额折 算日对基 金
份额进行折 算，折算 后基金运 作方式及 中小 300A 份 额和 中小 300B 份额配 比不变 。 
（三）中小 300A 份额 、 中小300B 份额 概要 
1.存续期限 
自基金合同 生效之日 起存续。 
2.基金份额 配比 
中小300A 份 额与中小 300B 份 额的基金 份额配比 始终 保持 4:6 的 比例不变 。 
3.中小300A 份额与中小 300B 份额的份 额 参考净 值计算 
（1）中小 300A 、中小 300B 、 久兆 300 份额净值 关系 
本基金四份 中小 300A 份额 与六份 中小 300B 份额 的 参 考净值 之和 将等于十 份久兆 300
份额的净值 。 
（2）中小 300A 份额 的份额 参 考净值计算 
中小300A 份 额的约定 年收益率 为 5.8% 。 中小 300A 份 额的约定年 收益率除 以 365 得到
中小 300A 份 额的约定 日简单收 益率。中小 300A 份 额 的基金份额 参考净值 以基金合 同生效
日或前一份 额折算日 经折算后 的份额净 值为基准 采用 中小 300A 份额的约 定日简单 收益率
单利进行计 算。 中小 300A 份额在 估值日应 计收益的 天 数为自基金 合同生效 日或前一 份额折
算日 （定期 份额折算 日或不定 期份额折 算日） 次 日起 至估值日的 实际天数 。 
（3）中小 300B 份额 的份额 参 考净值计算 
计算出中小 300A 份额 的份额 参 考净值 后 ，根据久 兆 300 份额、中小 300A 份 额、 中小
300B 份额净 值的关系 ，可以计 算出 中小300B 份 额的 份额 参考净 值 。 
（4）中小 300A 份额 与 中小 300B 份额的 份额 参 考净 值 公告 
中小300A 份 额和 中小300B 份额 的份额 参 考净值 在 当 天收市后计 算，并在 下一日内 与
本基金份额 净值一同 公告。 如遇特 殊情况， 经中 国证监 会同意， 可以适 当延迟计 算或公告 。 
4.定期份额 折算 
自基金合同 生效日或 前一 定期 份额折算 日次日起 至满 一年的最后 一个工作 日止，本 基长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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金将按照基 金合同规 定进行基 金的定期 份额折算 。 本 基金进行定 期份额折 算后， 中小 300A
份额期末的 约定应得 收益将折 算为场内 久兆 300 份额 分配给 中小 300A 份额 持有人， 中小
300A 份额的 份额 参考 净值 调整 为 1.000 元； 久兆 300 份额持有人 持有的每 十份久兆300 份
额将按四份 中小 300A 份额获得 新增久 兆 300 份 额的 分配， 持有场外 久兆 300 份额的 基金份
额持有人将 按前述方 式获得新 增场外久 兆 300 份 额的 分配，持有 场内久兆 300 份额的 基金
份额持有人 将按前 述 方式获得 新增场内 久兆 300 份额 的分配。 
经过定期份 额折算， 久兆 300 份 额的份额 净值相应 进 行调整。定 期份额折 算前后中小
300B 份额的 份额 参考 净值 及其 份额数未 发生变化， 中小 300A 份额 和 中小 300B 份额 的份额
配比始终保 持 4:6 的 比例不变 。折算所 产生的场 内久 兆 300 份额 不进行自 动分离。 
5.不定期份 额折算 
本基金运作 期间 ， 如久 兆 300 份 额的份额 净值达到2.000 元或 中小300B 份 额的份额 参
考净值 达到0.250 元 ，本基金 将按照基 金合同规 定进 行基金的不 定期份额 折算。 
当久兆300 份 额的份额 净值达 到 2.000 元 时，不 定期 份额折算后 ，久兆 300 份额的 基
金份额净值 以及 中小 300A 份额 与 中小300B 份额 的基 金份额 参考 净值 均调 整为 1.000 元。
不定期份额 折算后， 持有人持 有的久兆300 份额 的份 额数按照久 兆 300 份额 折算比例 相应
增加，持有 场外久兆 300 份额的 基金份 额持有人 将按 前述方式获 得新增场 外久兆 300 份额
的分配，持 有场内久 兆 300 份额 的基金 份额持有 人将 按前述方式 获得新增 场内久兆 300 份
额的分配。 持 有人持有 的中小300A 份额和 中小300B 份 额的份额数 在折算前 后均保持 不变，
因折算新增 的份额将 全部折算 成久兆 300 份额的 场内 份额。 
当中小300B 份额的份 额 参考净 值 达到 0.250 元 时， 不 定期份额折 算后， 久兆300 份额
的基金份额 净值以及 中小 300A 份 额与 中小 300B 份额 的基金份额 参考净值 均调整为 1.000
元； 持有 人持有的 久兆 300 份额的份 额数按 照久兆 300 份额折算比 例相应 减少， 中小 300B
份额持有人 持有的中小 300B 份 额数按照 中小 300B 份 额的折算比 例相应减 少。为保 持 中小
300A 份额 和中小 300B 份额比 例不变 ，中小 300A 份 额的折算比 例与中小 300B 份额 相同，
中小 300A 份 额持有人 持有的中小 300A 份 额数同比 例 相应减少， 超出份额 数将全部 折算成
久兆 300 份 额的场内 份额 。 
不定期份额 折算前后 ， 中小 300A 份额和 中小 300B 份 额的份额配 比始终保 持 4:6 的比
例不变 。折 算所产生 的场内久 兆 300 份 额不进行 自动 分离。 
6. 中小300A 份额与 中小 300B 份额的终 止运作 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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经基金份额 持有人大 会决议通 过， 中小300A 份额 与 中小 300B 份 额可申请 终止运作 。
该基金份额 持有人大 会决议须 经本基金 所有份额 以特 别决议的形 式表决通 过，即须 经参加
基金份额持 有人大会 的久兆 300 份额、 中小 300A 份 额与 中小 300B 份额各 自的基金 份额持
有人或其代 理人各自 所持久兆300 份额 、 中小 300A 份额与 中小 300B 份额 表决权的2/3 以
上（含 2/3） 通过方 为有效。 
 
七、 基金的募集 与 基金合同的 生效 
（一）基金 的募集 
本基金经中 国证券监 督管理委 员会 2011 年 9 月 15 日 证监许可[2011]1474 号文 核准，
由管理人依 照《基金 法》 、 《运 作办法》 、 《销售办 法》 、 《信息披露 办法》等 有关法律 、法规
及基金合同 募集， 募集 期自2011 年12 月19 日到2012 年1 月17 日， 共募集965,942,785.13
份基金份额 ，募集户 数为 3,368 户。 
（二）基金 合同的生 效



本基金的基 金合同已 于 2012 年 1 月30 日正式生 效。 
（三）基金 的 类型和 运作方式 
基金的类型 ：股票型 
基金的运作 方式： 契 约型开放 式。 
（四）基金 存续期限 
不定期。 
（五）发售 对象 
符合法律法 规规定的 可投资于 证券投资 基金的个 人投 资者和机构 投资者及 合格境外 机
构投资者， 以及法律 法规或中 国证监会 允许购买 证券 投资基金的 其他投资 者 。 
 
八 、 久兆 300 份额的申购 与赎回 
（一）申购 与赎回场 所 
投资者办理 久兆 300 份 额场外申 购和赎回 业务的场 所 为基金管理 人和基金 管理人委 托
的场外代销 机构。投 资者需使 用中国证 券登记结 算有 限责任公司 （深圳） 开放式基 金账户长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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办理久兆 300 份额场 外申购、 赎回业务 。 
投资者办理 久兆 300 份 额场内申 购和赎回 业务的场 所 为具有基金 代销业务 资格的深 圳
证券交易所 会员单位 。投资者 需使用深 圳证券账 户， 通过深圳证 券交易所 交易系统 办理 久
兆 300 份额场 内申购、 赎回业务 。其中， 深圳证券 账 户是指投资 人在中国 证券登记 结算有
限责任公司 深圳分公 司开立的 深圳证券 交易所人 民币 普通股票账 户或证券 投资基金 账户。 
本基金场外 、场内代 销机构名 单将由基 金管理人 在发 售公告或其 他相关公 告中列明 。
基金管理人 可根据情 况变更或 增减代销 机构，并 予以 公告。 若基 金管理人 或其指定 的代销
机构开通电 话、传真 或网上等 交易方式 ，投资 者 可以 通过上述方 式进行申 购与赎回 ，具体
办法由基金 管理人另 行公告。 
(二)申购和 赎回的开 放日及时 间 
1.开放日及 开放时间 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回，具 体办 理时间为上 海证券交 易所、深 圳
证券交易所 正常交易 日的交易 时间，但 基金管理 人根 据法律法规 、中国证 监会的要 求或本
基金合同的 规定公告 暂停申购 、赎回时 除外。 
基金合同生 效后，若 出现新的 证券交易 市场、证 券交 易所交易时 间变更或 其他特殊 情
况，基金管 理人将视 情况对前 述开放日 及开放时 间进 行相应的调 整，但应 在实施日 前依照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 。 
2.申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过 3 个月开 始 办理申购， 具体业务 办理时间 在
申购开始公 告中规定 。 
基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过 3 个月开 始 办理赎回， 具体业务 办理时间 在
赎回开始公 告中规定 。 
在确定申购 开始与赎 回开始时 间后，基 金管理人 应在 申购、赎回 开放日前 依照《信 息
披露办法》 的 有关规 定在指定 媒体上公 告申购与 赎回 的开始时间 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 、赎回或 者
转换。投资 人在基金 合同约定 之外的日 期和时间 提出 申购、赎回 或转换申 请的，其 基金份
额申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申购、 赎回 的价格。 
（三）申购 与赎回的 原则 
1. “未 知价 ” 原则 ， 即申购 、 赎 回价格以 申请当日 收 市后计算的 基金份额 净值为基 准
进行计算； 
2. “金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金 额申 请，赎回以 份额申请 ； 
3.赎回遵循 “先进先 出”原则 ，即按照 投资人认 购、 申购的先后 次序进行 顺序赎 回； 
4.当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规定 的时 间以内撤销 。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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基金管理人 可根据基 金运作的 实际情况 并在不影 响基 金份额持有 人实质利 益的前提 下
依法对上述 原则进行 调整。基 金管理人 必须在新 规则 开始实施前 依照《信 息披露办 法》的
有关规定在 指定媒体 上公告。 
（四）申购 与赎回的 程序 
1.申购和赎 回的申请 方式 
投资者必须 根据销售 机构规定 的程序， 在开放日 的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎
回的申请。 
投资者在提 交申购申 请时须按 销售机构 规定的方 式备 足申购资金 ，投资 者 在提交赎 回
申请时须持 有足够的 基金份额 余额，否 则所提交 的申 购、赎回申 请无效。 
2.申购和赎 回申请的 确认 
基金管理人 应以交易 时间结束 前受理申 购和赎回 申请 的当天作为 申购或赎 回申请日(T
日)， 在正常情 况下， 本基金 注册登记 机构在 T+1 日内 对该交易的 有效性进 行确认。T 日提
交的有效申 请，投资 人可在 T+2 日后(包 括该日)到 销 售网点柜台 或以销售 机构规定 的其他
方式查询申 请的确认 情况。基 金销售机 构对申购 申请 的受理并不 代表申请 一定成功 ，而仅
代表销售机 构确实接 收到申请。 申购的确 认以注册 登 记机构或基 金管理人 的确认结 果为准。
对于 申购申 请 及 申 购 份额的确 认 情况， 投资者应 及时 查询并妥善 行使合法 权利，否 则，由
此产生的 任 何损失由 投资者自 行承担。 
3.申购和赎 回的款项 支付 
申购采用全 额缴款方 式，若申 购资金在 规定时间 内未 全额到账则 申购不成 功。若申 购
不成功或无 效，基金 管理人或 基金管理 人指定的 代销 机构将投资 人已缴付 的申购款 项退还
给投资人。 
投资者赎回 申请成功 后， 基金管 理人将 在 T＋7 日( 包 括该日)内支 付赎回款 项。 在发 生
巨额赎回时 ，款项的 支付办法 参照本基 金合同有 关条 款处理。 
(五)申购和 赎回的 数 额限制 
1.自2015 年10 月12 日起，本 基金每笔 申购最低 金 额由 1000 元 调整为 10 元(含申 购
费)。本基金 定期定额 投资不受 此最低申 购金额 限制 。 
2.基金份额 持有人在 销售机构 赎回时， 每笔赎回 申请 不得低于 100 份，全额 赎回时不
受该限制 。 投资者每 个交易账 户不设最 低基金份 额余 额限制。 
3.基金管理 人可以根 据市场情 况，在法 律法规允 许的 情况下，调 整上述规 定申购金 额
和赎回份额 的数量限 制。基金 管理人必 须在调整 前依 照《信息披 露办法》 的有关规 定在指
定媒体上公 告并报中 国证监会 备案。 
（六）申购 和赎回的 价格、费 用及其用 途 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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1.本基金的 申购采用 “金额申 购”方式 ， 申购价 格以 申购当日久 兆 300 份额 的基金份
额净值为基 准进行计 算 ；本基 金的赎回 采用“份 额赎 回”方式， 赎回价格 以赎回当 日久兆
300 份额的基 金份额 净值为基 准进行计 算。 
2.申购费率 
本基金申购 费 由投资 者承担， 在申购基 金份额时 收取 ，主要用于 本基金的 市场推广 、
销售、登记 结算等各 项费用， 不列入基 金财产。 投资 者可以多次 申购本基 金，申购 费率按
每笔申购申 请单独计 算。 
本 基金自2015 年3 月13 日起对 通过直 销柜 台申购 的养老 金客户 与除 此之外 的其他 投 资
者实施差别 的申购费 率。具体 如下： 
（1）申购费 率 
场外申购费率 
申购金额（含 申购费） 申购费率 
50 万元以下 1.2% 
50 万元(含) －200 万元 0.8% 
200 万元(含) －500 万元 0.4% 
500 万元( 含) 以上 每笔 1000 元 
场内申购费率 
由深圳证券 交易所会 员单位按 照场外 申 购费率设 定投 资者的场内
申购费率。 
注： 上述申购费 率适用于 除通过 本公司直 销柜台申 购 的养老金客 户以外的 其他投资 者。 
（2）特定申 购费率 
场外申购费率 
申购金额（含申购费） 申购费率 
50 万元以下 0.24% 
50 万元(含) －200 万元 0.16% 
200 万元(含) －500 万元 0.08% 
500 万元( 含) 以上 每笔 1000 元 
场内申购费率 
由深圳证券 交易所会 员单位按 照场外申 购费率设 定投 资者的场内
申购费率。 
注：上述特 定申购费 率适用于 通过本公 司直销柜 台申 购本基金份 额的养老 金客户， 包
括基本养老 基金与依 法成立的 养老计划 筹集的资 金及 其投资运营 收益形成 的补充养 老基金
等，具体包 括：全国 社会保障 基金；可 以投资基 金的 地方社会保 障基金； 企业年金 单一计
划以及集合 计划；企 业年金理 事会委托 的特定客 户资 产管理计划 ；企业年 金养老金 产品。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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如未来出现 经养老基 金监管部 门认可的 新的养老 基金 类型，本公 司在法律 法规允许 的
前提下可将 其纳入养 老金客户 范围。 
3.赎回费率 
本基金的赎 回费由基 金份额持 有人承担 ，在赎回 基金 份额时收取 ，其中 25% 归入基 金
财产，其余 部分用于 支付注册 登记费和 其他手续 费。 
场外赎回费率 
持有年限 赎回费率 
1 年以内 0.5% 
1 年(含)－2 年 0.25% 
2 年(含)以上 0% 
场内赎回 费率 0.5% 
4.基金管理 人可以在 法律法规 和基金合 同规定范 围内 调整申购费 率、 收费 方式或调低
赎回费率。 费率 或收费方 式如发生 变更， 基金管 理人应 在调整实施 前按照 《信息 披露 办法 》
有关规定至 少在一种 中国证监 会指定媒 体上刊登 公告 。 
5.基金管理 人可以在 不违反法 律法规规 定及基金 合同 约定的情形 下根据市 场情况制 定
基金促销计 划，针对 投资者定 期或不定 期地开展 基金 促销活动。 在基金促 销活动期 间，按
相关监管部 门要求履 行必要手 续后，基 金管理人 可以 适当调低基 金申购费 率、赎回 费率。 
（七）申购 份额与赎 回金额的 计算方式 
1.久兆300 份额 申购 份额的计 算 及余额 的处理方 式 
久兆300 份 额的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额 ，其中： 
净申购金额 ＝申购金 额/ （1＋ 申购费率 ） 
申购金额在 500 万元(含)以上的 适用固定 金额的申 购 费，即净申 购金额＝ 申购金额 －
固定申购费 金额 
申购费用＝ 申购金额 － 净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额/ 申购当 日久兆 300 基金 份额 净值 
通过场外方 式进行申 购的，申 购份额计 算结果保 留到 小数点后 2 位 ，小数点 后 2 位以
后的部分四 舍五入， 由此产生 的误差计 入基金财 产； 通过场内方 式申购的 ，申购份 额计算
结果保留到 整数位， 计算 所得整 数位后小 数部分的 份 额对应的资 金返还至 投资者资 金账户 。 
例1： 某投 资者通过 场外投 资 10 万元 申购 久兆300 份 额， 申购 费率为 1.2% ， 假 定申购
当日 久兆300 份额的 基金份额 净值为 1.100 元， 则其 可得到的申 购份额为 ： 
净申购金额 ＝100,000 ／(1＋1.2%) ＝98,814.23 元 
申购费用＝100,000 －98,814.23 ＝1185.77 元 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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申购份额＝98,814.23/1.100 ＝89,831.12 份 
例 2：如 例 1 ，如 果该投 资者选择 通过场内 申购，假 定申购费率 也为 1.2% ，则因 场内
份额保留至 整数位， 故 投资者申 购所得份 额为 89,831 份， 不足 1 份 部分对应 的申购资 金返
还给投资者 。计算方 法如下： 
实际净申购 金额＝89,831 ×1.100 ＝98,814.10 元 
退款金额＝100,000 －98,814.10 －1185.77 ＝0.13 元 
2.久兆300 份额的赎 回金额的 计算及处 理方式 
本基金的净 赎回金额 为赎回总 金额扣减 赎回费用 。其 中： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×赎回 当日久兆300 份额 的基 金份额净值 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用 
上述计算结 果均按四 舍五入方 法，保留 到小数点 后两 位，由此产 生的收益 或损失由 基
金财产承担 。 
例3： 某投资者赎回10 万份 久兆300 份额， 持有 时间为8 个月， 对应的 赎回费率为0.5% ，
假设赎回当 日 久兆 300 份额的 基金份额 净值是 1.100 元，则其可 得到的赎 回金额为 ： 
赎回总金额 ＝100,000 ×1.100 ＝110,000 元 
赎回费用＝110,000 ×0.5% ＝550 元 
净赎回金额 ＝110,000 －550＝109,450 元 
3. 久兆300 份额的份 额净值计 算，保留 到小数点 后3 位，小数点 后第 4 位 四舍五入 ，
由此产生的 收益或损 失由基金 财产承担。 T 日的基 金 份额净值在 当天收市 后计算， 并 在 T+1
日内公告。 如遇特殊 情况，经 中国证监 会同意， 可以 适当延迟计 算或公告 。 
（八）拒绝 或暂停申 购的情形



发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人对久兆 300 份额的 申购申请 ： 
1.因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 者因不可 抗力 导致基金管 理人无法 接受投资 人
的申购申请 。 
2.证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。 
3.发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值的情 况。 
4.基金管理 人认为接 受某笔或 某些申购 申请可能 会影 响或损害现 有基金份 额持有人 利
益时。 
5.基金资产 规模过大 ，使基金 管理人无 法找到合 适的 投资品种， 或其他可 能对基金 业
绩产生负面 影响，从 而损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。 
6.基金合同 、法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他 情形。 
发生上述暂 停申购情 形时，基 金管理人 应当根据 有关 规定在指定 媒体上刊 登暂停申 购长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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公告。如果 投资人的 申购申请 被拒绝， 被拒绝的 申购 款项将退还 给投资人 。在暂停 申购的
情况消除时 ，基金管 理人应及 时恢复申 购业 务的 办理 。 
（九）暂停 赎回或延 缓支付赎 回款项的 情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的久 兆 300 份额的 赎回申请 或延缓支
付赎回款项 ： 
1.因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2.证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。 
3.连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 
4.发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 。 
5.基金合同 、法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他 情形。 
发生上述情 形时，基 金管理人 应在当日 报中国证 监会 备案，已接 受的赎回 申请，基 金
管理人应足 额支付； 如暂时不 能足额支 付，应将 可支 付部分按单 个账户申 请量占申 请总量
的比例分配 给赎回申 请人，未 支付部分 可延期支 付， 并以后续开 放日的基 金份额净 值为依
据计算赎回 金额。 若连续两 个或两个 以上开 放日发生 巨额赎回 ， 延期支 付最长不 得超过 20
个工作日， 并在指定 媒体上公 告。投资 人在申请 赎回 时可事先选 择将当日 可能未获 受理部
分予以撤销 。在久兆 300 份额暂 停赎回的 情况消除 时 ，基金管理 人应及时 恢复赎回 业务的
办理并予以 公告。 
(十)巨额赎 回的情形 及处理方式 
1.巨额赎回 的认定 
若本基金单 个开放日 内久兆 300 份额的 净赎回申 请( 赎回申请份 额总数加 上基金转 换
中 转出申 请份额 总数后 扣除申 购申请 份额总数 及基金转 换中转 入申请 份额总 数后的 余额)
超过前一开 放日的基 金总份额 （包括久 兆 300 份 额、 中小 300A 份 额、 中小300B 份额 ）的
10% ，即认为 是发生了 巨额赎回 。 
2.巨额赎回 的处理方 式 
当基金出现 巨额赎回 时，基金 管理人可 以根据基 金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回
或部分延期 赎回。 
(1) 全额赎回 ： 当基金 管理人认 为有能力 支付投资 人的 全部赎回申 请时， 按正 常赎回程
序执行。 
(2) 部分延期 赎回： 当基 金管理人 认为支付 投资人的 赎 回申请有困 难或认为 因支付投 资
人的赎回申 请而进行 的财产变 现可能会 对基金资 产净 值造成较大 波动时， 基金管理 人在当
日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额的10 ％ 的前提下， 可 对其余赎 回申请延 期办
理。对于当 日的赎回 申请，应 当按单个 账户赎回 申请 量占赎回申 请总量的 比例，确 定当日
受理的赎回 份额；对 于未能赎 回部分， 投资人在 提交 赎回申请时 可以选择 延期赎回 或取消长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 55 
赎回。选择 延期赎回 的，将自 动转入下 一个开放 日继 续赎回，直 到全部赎 回为止； 选择取
消赎回的， 当日未获 受理的部 分赎回申 请将被撤 销。 延期的赎回 申请与下 一开放日 赎回申
请一并处理， 无 优先权， 并以 下一开放 日的基金 份额净 值为基础计 算赎回金 额， 以此类推 ，
直到全部赎 回为止。 如投资人 在提交赎 回申请时 未作 明确选择， 投资人未 能赎回部 分作自
动延期赎回 处理。 部 分延期赎 回不受单 笔赎回最 低份 额的限制。 
当出现巨额 赎回时， 场内赎回 申请按照 深圳证券 交易 所相关规则 进行处理 ；基金转 换
中转出份额 的申请的 处理方式 遵照相关 业务规则 及届 时开展转换 业务的公 告。 
(3) 暂停赎回 ： 久兆 300 份额连 续 2 日以 上(含本数)发 生巨额赎回， 如基金管 理人认为
有必要，可 暂停接受 久兆 300 份 额的 赎回 申请；已 经 接受的赎回 申请可以 延缓支付 赎回款
项，但不得 超过 20 个 工作日， 并应当在 指定媒 体上 进行公告。 
3.巨额赎回 的公告 
当发生上述 延期赎回 并延期办 理时，基 金管理人 应当 通过邮寄、 传真或者 招募说明 书
规定的其他 方式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人 ，说明有关 处理方法 ，同时在 指定媒
体上刊登公 告。 
（十一）暂 停申购或 赎回的公 告和 重新 开放申购 或赎 回的公告 
1.发生上述 暂停申购 或赎回情 况的，基 金管理人 当日 应立即向中 国证监会 备案，并 在
规定期限内 在指定媒 体上刊登 暂停公告 。 
2.如发生暂 停的时间 为 1 日 ， 基金管 理人应于 重新开 放日， 在 指定媒体 上刊登久 兆 300
份额重新开 放申购或 赎回公告 ，并公布 最近 1 个 开放 日的基金份 额净值。 
3.如发生暂 停的时间 超过 1 日但 少于 2 周 ，暂停结 束 ，基金重新 开放申购 或赎回时 ，
基金管理人 应提前 2 日 在指定媒 体上刊 登久兆 300 份 额重新开放 申购或赎 回公告， 并公告
最近 1 个开 放日的基 金份额净 值。 
4.如发生暂 停的时间 超过 2 周，暂 停期间， 基金管理 人应每 2 周至少 刊登暂停 公告 1
次。暂停结 束，基金 重新开放 申购或赎 回时，基 金管 理人应提前 2 日在指定 媒体上连 续刊
登基金重新 开放申购 或赎回 公 告，并公 告最近 1 个开 放日久兆 300 份额的 基金份额 净值。 
（十二）基 金 的转换 
基金转换是 指基金份 额持有人 可按规定 申请将所 持有 的本基金份 额转换为 本基金管 理
人管理并在 同一注册 登记人登 记的其它 开放式基 金份 额。基金转 换收取相 应费用， 费用详
情请参见本 招募说明 书第十七 部分“基 金的费用 与税 收”。 
基 金管 理人已 开通 本基金 场外 份额 与 长城久 富核 心成长 混合 型 证券 投资 基金(LOF) 场
外份额 之间 的基金转 换业务。 
（十三）基 金的非交 易过户 
基金的非交 易过户是 指基金注 册登记机 构受理继 承、 捐赠和司法 强制执行 而产生的 非长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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交易过户以 及注册登 记机构认 可、符合 法律法规 的其 它非交易过 户。无论 在上述何 种情况
下，接受划 转的主体 必须是依 法可以持 有本基金 基金 份额的投资 人。 
继承是指基 金份额持 有人死亡 ，其持有 的基金份 额由 其合法的继 承人继承 ；捐赠指 基
金份额持有 人将其合 法持有的 基金份额 捐赠给福 利性 质的基金会 或社会团 体；司法 强制执
行是指司法 机构依据 生效司法 文书将基 金份额持 有人 持有的基金 份额强制 划转给其 他自然
人、法人或 其他组织 。办理非 交易过户 必须提供 基金 注册登记机 构要求提 供的相关 资料，
对于符合条 件的非交 易过户申 请按基金 注册登记 机构 的规定办理 ，并按基 金注册登 记机构
规定的标准 收费。 
 (十四)定期 定额投资 
“定期定额 投资” 是指 投资者可 通过本基 金的销售 机 构提交申请， 约定每月 扣款时间 、
扣款金额 及 扣款方式 ，由指定 的销售机 构于每月 约定 扣款日在投 资者指定 资金账户 内自动
完成扣款和 基金申购 申请的一 种长期投 资方式。 
本基金管理 人已通过 建设银行 、招商银 行、农业 银行 、 交通银行 、 中国银 行、 工商 银
行、 华夏银 行、上海 银行、中 信银行、 北京银行 、民 生银行、浦 发银行、 平安银行 、 包商
银行、 泉 州银行 、 宁波银 行、 武 汉农商行 、 中信 建投证 券、 国泰 君安证券 、 申万 宏源证券 、
申万宏源西 部证券 、 海通证券 、长城证 券、银河 证券 、招商证券 、兴业证 券、国信 证券、
国盛证券 、 华泰证 券、 平 安证券 、 中泰证 券、 广 州证 券、 世纪 证券、 安 信证券 、 长江 证券、
中信证券、 中投证券 、 华西证 券、 恒泰 证券、 中 信证 券（山东） 、国融 证 券、华宝 证券、
民生证券 、 九州 证 券、 华 融证券 、 国海证 券、 信 达证 券 、 广发 证券、 西 南证券 、 中信 期货、
华鑫证券、 深圳众禄 金融控股 股份有限 公司 、 蚂蚁 （杭州 ） 基金销 售有限公 司、 诺 亚正行(上
海)基金销售 投资顾问 有限公司 、 上 海天天基 金销售有 限公司 、 众升财富 （北 京） 基金销售
有限公司 、 北京展恒 基金销售 股份有限 公司、和 讯信 息科技有限 公司、 上 海好买基 金销售
有限公司 、 上海联泰 资产管理 有限公司 、珠海盈 米财 富管理有限 公司 、 深 圳富济财 富管理
有限公司 、 北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司 、 北京 汇成基金销 售 有限公 司 、上海 挖财金
融信息服务 有限公司 等机构为 投资者 提 供本基金 定期 定额投资 服 务， 详情请查 阅相关 公告。 
(十五)基金 的冻结和 解冻 
基金注册登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻 ，以及注 册
登记机构认 可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与 解冻。 
 
九、 中小 300A 份额与中小 300B 份额的上市 交易 
(一)上市交 易的地点 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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深圳证券交 易所。 
(二)上市交 易的时间 
2012 年2 月21 日 
(三)上市交 易的规则 
1.中小300A 份额、中小 300B 份额分别 采用不同 的交 易代码上市 交易。 
2.中小300A 份额、中小 300B 份 额上市首 日的开盘 参 考价分别为 各自前一 工作日的 基
金份额净值 。 
3.中小 300A 份额 、 中小 300B 份额实行 价格涨跌 幅限 制，涨跌幅 比例为 10% ，自上市
首日起实行 。 
4.中小300A 份额、中小 300B 份额买入 申报数量 为 100 份或其整数 倍。 
5.中小300A 份额、中小 300B 份额申报 价格最小 变动 单位为 0.001 元人民 币。 
6.中小300A 份额、中小 300B 份 额上市交 易的其他 规 则遵循《深 圳证券交 易所交易 规
则》及《深 圳证券交 易所证券 投资基金 上市规则 》等 相关规定。 
(四)上市交 易的费用 
中小300A 份 额、 中小300B 份额 上市交易 的费用按 照 深圳证券交 易所相关 规则及有 关
规定执行。 
(五)上市交 易的行情 揭示 
中小300A 份 额、 中小300B 份额 在深圳证 券交易所 挂 牌交易，交 易行情通 过行情发 布
系统揭示。 行情发布 系统同时 揭示前一 交易日的 基金 份额净值。 
(六)上市交 易的注册 登记 
投资人T 日买 入成功后 ，注册登 记机构 在 T 日自动 为 投资人登记 权益并办 理注册登 记
手续，投资 人自 T+1 日（含该 日）后有 权卖出该 部分 基金； 
投资人T 日卖 出成功后 ，注册登 记机构 在 T 日自动 为 投资人办理 扣除权益 的注册登 记
手续。 
(七)上市交 易的停复 牌、暂停 上市、恢 复上市和 终止 上市 
中小300A 份 额、 中小300B 份额 的停复牌 、暂停上 市 、恢复上市 和终止上 市按照相 关
法律法规、 中国证监 会及深圳 证券交易 所的相关 规定 执行。 
(八)相关法律 法规、 中国证监 会及深圳 证券交易 所对 基金上市交 易的规则 等相关规 定
内容进行调 整的，本 基金基金 合同相应 予 以修改 ，且 此项修改无 须召开基 金份额持 有人大
会。 
（九）若深 圳证券交 易所、中 国证券登 记结算有 限责 任公司增加 了基金上 市交易的 新
功能，基金 管理人可 以在履行 适当程序 后增加相 应功 能。 
 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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十、 基金份额的登 记、系统内 转托管和跨 系统转登 记等其他相关 业务 
（一）基金 份额的登 记 
1.本基金的 基金份额 采用分系 统登记的 原则。场 外认 购、申购或 通过跨系 统转登记 从
场 内转入 的久 兆 300 份额 登记在 注册登 记系统 基金份 额持有 人开放 式基 金账户 下； 中小
300A 份额 、 中小 300B 份额，以 及场内认 购、申购 或 通过跨系统 转登记从 场外转入 的久兆
300 份额登记 在证券 登记结算 系统基金 份额持有 人证 券账户下。 
2.登记在证 券登记结 算系统中 的久兆 300 份额可以 申 请场内赎回 ；登记在 注册登记 系
统中的久兆 300 份额 可以申请 场外赎回 。 
3.登记在证 券登记结 算系统中 的 中小300A 份额、 中小 300B 份额 只能在深 圳证券交 易
所上市交易 ，不能直 接申请场 内赎回。 
（二）系统 内转托管 
1.系统内转 托管是指 基金份额 持有人将 持有的基 金份 额在注册登 记系统内 不同销售 机
构（网点） 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 （席位）之 间进行 转 托管的行 为。 
2.基金份额 登记在注 册登记系 统的基金 份额持有 人在 变更办理久 兆 300 份额 赎回业务
的销售机构 （网点） 时，须办 理已持有 久兆 300 份额 的系统内转 托管。 
3.基金份额 登记在证 券登记结 算系统的 基金份额 持有 人在变更办 理 中小 300A 份额、 中
小 300B 份额 上市交易 或久兆 300 份额场 内赎回 业务 的会员单位 （席位 ） 时， 须办理 已持有
基金份额的 系统内转 托管。 
4.投资者采 用基金管 理人直销 中心网上 交易方式 认购 或申购的基 金份额将 不能办理 系
统内转托管 业务。若 网上交易 有关规定 及业务规 则发 生变更，基 金管理人 可为投资 者采用
直销中心 网 上交易方 式认购或 申购的基 金份额办 理系 统内转托管 时，基金 管理人将 做出调
整并及时公 告。 
5．募集期内 不得办理 系统内转 托管。 
6．基金销售 机构可以 按照规定 的标准收 取转托 管费 。 
（三）跨系 统转登记 
1.跨系统转 登记是指 基金份额 持有人将 持有的久 兆 300 份额在注册 登记系统 和证券登
记结算系统 之间进行 转登记的 行为。 
2.久兆300 份 额跨系统 转登记的 具体业务 按照中国 证 券登记结算 有限责任 公司的相 关
规定办理。 
3.投资者采 用基金管 理人直销 中心网上 交易方式 认购 或申购的基 金份额将 不能办理 跨
系统转登记 业务。若 网上交易 有关规定 及业务规 则发 生变更，基 金管理人 可为投资 者采用
直销中心网 上交易方 式认购或 申购的基 金份额办 理跨 系统转登记 时，基金 管理人将 做出调
整并及时公 告。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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4．募集期内 不得办理 跨系统转 登记。 
5．基金销售 机构可以 按照规定 的标准收 取转托 管费 。 
（四）基金 份额的非 交易过户 、质押、 冻结与解 冻 
本基金的非 交易过户 、质押、 冻结与解 冻等，按 照中 国证券登记 结算有限 责任公司 、
深圳证券交 易所等相 关机构的 规定办理 。 
 
十一 、基金的份额 配对转换 
本基金基金 合同生效 后，基金 管理人将 为基金份 额持 有人办理份 额配对转 换业务。 
（一）份额 配对转换 
份额配对转 换是指本 基金场内 的久兆 300 份额与 中小300A 份额、 中小 300B 份额之间
的配对转换 ，包括分 拆与合并 两个方面 。 
1.分拆。基 金份额持 有人将其 持有的每 十份久兆 300 份额的场内 份额申请 转换成 四 份
中小 300A 份 额与 六 份 中小300B 份额的 行为。 
2.合并。基 金份额持 有人将其 持有的 四 份中小 300A 份额与六 份 中小 300B 份额进行 配
对申请转换 成 十 份久 兆 300 份 额的场内 份额的行 为。 
（二）份额 配对转换 的业务办 理机构 
份额配对转 换的业务 办理机构 见基金管 理人届时 发布 的相关公告 。 
基金投资者 应当在份 额配对转 换业务办 理机构的 营业 场所或按其 提供的其 他方式办 理
份额配对转 换。深圳 证券交易 所、基金 登记结算 机构 或基金管理 人可根据 情况变更 或增减
份额配对转 换的业务 办理机构 ，并予以 公告。 
（三）份额 配对转换 的业务办 理时间 
份额配对转 换自 中小300A 份额 、 中小 300B 份额 上市 交易后不超 过 6 个月的 时间内 开
始办理，基 金管理人 应在开始 办理份额 配对转换 的具 体日期前 2 日 在至少一 家指定媒 体及
基金管理人 网站公告 。 
份额配对转 换的业务 办理日为 深圳证券 交易所交 易日 （基金管理 人公告暂 停份额配 对
转换时除外 ），具体 业务办理 时间见招 募说明书 。在 招募说明书 规定的上 述时间之 外不办
理份额配对 转换业务 。 
若深圳证券 交易所交 易时间、 交易规则 更改或实 际情 况需要，基 金管理人 可对份额 配
对转换业务 的办理时 间进行调 整并公告 。 
（四）份额 配对转换 的原则 
1.份额配对 转换以份 额申请。 
2.申请进行 “分拆” 的久兆 300 份额的 场内份额 必须 是 10 的整数 倍 。 
3.申请进行 “合并” 的 中小 300A 份额与 中小 300B 份 额必须同时 配对申请 ，且基金 份长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 60 
额数必须同 为整数且 两者的比 例为 4:6 。 
4.久兆300 份 额的场外 份额如需 申请进 行“分拆 ”， 须跨系统转 登记为久 兆 300 份额
的场内份额 后方可进 行。 
5.份额配对 转换应遵 循届时相 关机构发 布的相关 业务 规则。 
深圳证券交 易所、基 金登记结 算机构或 基金管理 人可 视情况对上 述规定作 出调整， 并
在正式实施 前 2 日在 至少一家 指定媒体 和基金管 理人 网站公告。 
（五）份额 配对转换 的程序 
份额配对转 换的程序 遵循届时 相关机构 发布的最 新业 务规则，具 体见相关 业务公告 。 
（六）暂停 份额配对 转换的情 形 
1. 深圳证券 交易所、 基金登记 结算机构、 份额配对 转 换业务办理 机构因 异 常情况无 法
办理份额配 对转换业 务。 
2. 法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
发生前述情 形的，基 金管理人 应当在至 少一家指 定媒 体及基金管 理人网站 刊登暂停 份
额配对转换 业务的公 告。 
在暂停份额 配对转换 的情况消 除时， 基金 管理人应 及 时恢复份额 配对转换 业务的办 理，
并依照有关 规定在至 少一家指 定媒体及 基金管理 人网 站上公告。 
（七）份额 配对转换 的业务办 理费用 
份额配对转 换业务办 理机构可 对份额配 对转换业 务的 办理酌情收 取一定的 佣金，具 体
见相关业务 公告。 
 
十二 、基金的投资 管理 
（一）投资 目标 
本基金通过 投资约束 和数量化 监控， 力求 实现对 中小 板 300 （价格） 指数的有 效跟踪 。
在正常市场 情况下， 本基金力 争将基金 净值增长 率与 业绩比较基 准变化率 之间的日 平均跟
踪误差控制 在 0.35% 以内，年 跟踪误差 控制在 4% 以内 。 
（二）投资 范围



本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 中小板 300 （价格） 指数的成 份
股及其备选 成份股、 新股（一 级市场初 次发行或 增发 ）、债券、 资产支持 证券、权 证，以
及经中国证 监会批准 的允许本 基金投资 的其他金 融工 具 （但须符合 中国证监 会相关规 定） 。 
本基金投资 于股票的 资产占基 金资产净 值的比例 不低 于 90%， 其中将 不低于 90% 的股票
资产投资于 中小板 300 （价格 ）指数的 成份股及 其备 选成份股， 现金或者 到期日在 一年以
内的政府债 券不低于 基金资产 净值的 5%。 权证及其 他 金融工具的 投资比例 依照法律 法规或
监管机构的 规定执行 。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 61 
如法律法规 或监管机 构今后允 许本基金 投资其他 品种 ， 基金管理人在 履行适当 程序后，
可以将其纳 入投资范 围，进行 组合资产 管理。 
（三）投资 策略 
本基金采用 完全复制 策略，按 照标的指 数成份股 构成 及其权重构 建股票资 产组合， 并
根据标的指 数成份股 及其权重 的变化对 股票组合 进行 动态调整。 但因特殊 情况导致 基金无
法有效跟踪 标的指数 时，本基 金将运用 其他方法 建立 实际组合， 力求实现 基金相对 业绩比
较基准的跟 踪误差最 小化。 
1.资产配置 策略 
为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于
90%，其中将 不低于 90% 的股票 资产投资 于中小板 300 （价格）指 数的成份 股及其备 选成份
股。 本基金 将采用完 全复制策 略，按标 的指数成 份股 及其权重构 建股票资 产组合。 
2.股票投资 策略 
本基金通过 完全复制 策略进行 被动式指 数化投资 ，根 据中小板 300 （价格 ）指数成 份
股的基准权 重构建股 票资产组 合，并根 据成份股 构成 及其权重的 变动进行 动态调整 。 
（1）股票投 资组合的 构建 
本基金将按 照中小板 300 （价 格）指数 各成份股 的基 准权重进行 股票资产 配置。当 遇
到成份股停 牌、流动 性不足、 投资限制 或其他影 响指 数复制的市 场因素， 使基金无 法依指
数权重购买 某成份股 或预期将 调整的标 的指数成 份股 时，本基金 可以根据 市场情况 ，对基
金资产进行 适当调整 ，以尽量 缩小跟踪 误差。 
（2）股票投 资组合的 调整 
本基金的股 票投资组 合将 根据 中小板 300 （价格 ）指 数成份股构 成及其权 重的变动 进
行相应的定 期调整和 日常修正， 本基金还 将根据投 资 比例限制、 申 购赎回变 动情况等 因素，
对股票投资 组合进行 不定期调 整，力争 实现跟踪 误差 最小化。 
1）定期调整 
本基金所构 建的投资 组合将定 期根据所 跟踪标的 指数 成份股的调 整进行相 应的跟踪 调
整。 中小板300 指数 的样本股 每半年调 整一次， 每次样 本股调整数 量不超过 样本总数的10% 。
样本调整设 置缓冲区 ，排名在 样本数 70% 范围之 内的 非原成份股 按顺序入 选，排名 在样本
数 130% 范围 之内的原 成份股按 顺序优先 保留。 
本基金将持 续关注中 小板 300 指 数成份股 的变动情 况 ，在指数成 份股调整 生效前， 分
析并确定组 合调整策 略， 及时进 行投资组 合的优化 调 整， 实现指数 调整前后 基金资产 稳定，
减小基金资 产波动对 追踪误差 造成的影 响。 
2）不定期调 整 
①当成份股 发生增发 、送配等 情况而影 响成份股 在指 数中权重的 行为时， 本基金将 根长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 62 
据其需调整 的权重比 例，进行 相应调整 。 
②当上市公 司股权关 系发生变 动导致其 控股属性 发生 变化或者指 数成份股 出现吸收 合
并等事件时 ，本基金 可根据市 场情况， 对基金资 产进 行适当调整 ，以尽量 缩小跟踪 误差。 
③本基金将 根据申购 和赎回情 况，结合 基金的现 金头 寸管理，制 定交易策 略对股票 投
资组合进行 调整，使 基金申购 和赎回不 会对追踪 误差 带来重大影 响。 
④若因个别 成份股停 牌、流动 性不足或 法规限制 等因 素，使得本 基金无法 按照其所 占
标的指数权 重进行购 买时，本 基金将综 合考虑跟 踪误 差最小化和 投资者利 益，部分 持有现
金或买入相 关的替代 性组合。 
进行股票替换时遵循的原则如下： ①用以替换的股票 与被替换股票属于同一行业； ②用
以替换的股票具有较好的流动性 ； ③用以替换的股票或 股票组合与被替换的股票在考察期内
日收益率序列风险收益特征高度相关 ，能较好地代表 被替代股票的收益率及其波动情况。 
3.债券投资 策略 
本基金将根 据“自上 而下”对 宏观经济 形势、财 政与 货币政策， 以及债券 市场资金 供
求等因素的 分析，重 点参考基 金的流动 性管理需 要， 选取 流动性 较好 的债 券进行配 置。 
4.权证投资 策略 
本基金在进 行权证投 资时将在 严格控制 风险的前 提下 谋取最大的 收益，以 不改变投 资
组合的风险 收益特征 为首要条 件，运用 有关数量 模型 进行估值和 风险评估 ，谨慎投 资。 
此外，本基 金还将根 据市场情 况，适度 参与新股 申购 （含增发新 股）。 如 法律法规 或
监管机构今 后允许本 基金投资 其他品种 ，基金管 理人 在履行适当 程序后， 可以将其 纳入投
资范围，进 行组合资 产管理。 
（四）业绩 比较基准 
本基金以中 小板 300 （价格） 指数作为 标的指数 。 
本基金业绩 比较基准： 中小板 300(价格) 指数收益 率 ×95%＋活期 存款利率(税后)×5% 
由于本基金 为完全复 制型指数 基金，跟 踪标的为 中小 板 300 （价 格）指数 ，同时本 基
金 现金或 到期日 在一年 以内的 政府债 券不低 于基金 资产 净值 的 5%，因 此本基 金以中 小板
300 （价 格） 指数收益 率和活期 存款利率 （税 后） 的 复 合收益率作 为基金的 业绩比较 基准符
合本基金的 特性。 
今后， 如 果指数公 司变更或 停止中 小板 300 （价格 ） 指 数的编制及 发布， 或中小 板 300
（价格）指 数由其他 指数 替代 （单纯更 名除外） ，或 由于指数编 制方法发 生重大变 更等原
因导致中小 板 300 （价 格） 指数 不宜继续 作为标的 指数 ， 或市场有其 他更适合 投资的指 数，
本基金管理 人 在履行 适当程序 后， 可以 变更本基 金的 标的指数和 投资对象 ，并选择 确定新
的标的指数 ，相应变 更基金名 称、投资 范围和业 绩比 较基准或业 绩比较基 准的权重 构成。
本基金由于 上述原因 变更标的 指数和投 资对象以 及相 应变更基金 名称、投 资范围和 业绩比长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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较基准或业 绩比较基 准的权重 构成，不 需召开基 金持 有人大会通 过，但须 经基金管 理人和
基金托管人 协商一致 ，并在报 中国证监 会备案后 及时 公告。 
（五）风险 收益特征 
本基金为指 数型基金， 长期平均 风险和预 期收益率 高 于普通股票 型基金、 混 合型基金 、
债券型基金 、货币市 场基金等 ，为高风 险、高收 益产 品。 
（六）投资 决策依据 及程序 
1.决策依据 
(1)国家有关 法律、法 规以及基 金合同等 的有关 规定 。 
(2)《长城基 金管理有 限公司章 程》的有 关规定 。 
(3)《长城基 金管理有 限公司投 资管理制 度》的 有关 规定 。 
2.投资决策 程序 
(1) 本基金的 投资实行 投资决策 委员会领 导下的 基金 经理负责制， 投 资决策委 员会是 基
金投资的最 高决策机 构。投资 决策委员 会根据《 基金 法》、《运 作办法》 等相关法 律法规
和基金合同 、公司的 有关规章 制度，确 定公司投 资战 略和投资方 向，制订 重大投资 决策。 
(2) 基金经理 根据投资 决策委员 会的投资 战略， 结合对 指数成份股 、 证券 市场、 投资时
机等方面的 分析，拟 订基金的 具体投资 计划。 
(3) 投资决策 委员会对 基金经理 提交的方 案进行 论证 分析，并形 成决策纪 要。 
(4) 根据决策 纪要，基 金经理构 造具体的 投资组 合及 操作方案， 交由交易 室执行。 
(5) 投资决策 委员会定 期 召开会 议， 评价 基金净值 与比 较基准的跟 踪误差， 并 对基金管
理小组关于 控制跟踪 误差的提 案做出决 议。 
(6) 基金管理 部基金管 理小组利 用数量模 型， 对总 体累 积偏差和行 业偏差进 行测算； 研
究部行业研 究小组从 基本面对 行业、个 股和市场 走势 提供基本信 息，提示 风险；运 行保障
部提供基金 申购、赎 回的动态 情况，供 基金管理 小组 参考。 
(7) 基金管理 小组根据 信息汇总 情况对组 合进行 适度 调整， 对于需 调整的个 股， 基金 经
理必须提供 充分的理 由。 
(8) 研究部金 融工程小 组对基金 投资组合 跟踪误 差进 行评估， 并作出 跟踪误差 的归因 分
析报告，在 投资组合 的年化总 体累积偏 差超过 2% 时提 出预警。 
(9) 监察稽核 部对投资 程序进行 稽查并出 具稽查 报告 。 
(10)交易室 按有关交 易规则执 行，并将 有关信息 反馈 基金经理。 
（七）投资 限制 
1.组合限制 
本基金在投 资策略上 兼顾投资 原则以及 开放式基 金的 固有特点， 通过分散 投资降低 基
金财产的非 系统性风 险，保持 基金组合 良好的流 动性 。基金的投 资组合将 遵循以下 限制： 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 64 
(1) 本基金 投资于股 票的资产 占基金资 产净值的 比例 不低于 90% ，其中将 不低于 90%
的股票资产 投资于中 小板 300 （价格） 指数的成 份股 及其备选成 份股，现 金或者到 期日在
一年以内的 政府债券 不低于基 金资产净 值的 5%。 
(2) 本基金 持有的全 部权证 ， 其市值 不得超 过基金资 产净值的 3% ； 本基 金管理 人管理
的全部基金 持有的同 一权证， 不得超过 该权证的 10% ；本基金在 任何交易 日买入权 证的总
金额，不得 超过上一 交易日基 金资产净 值的 0.5% 。 
(3) 本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产支 持证 券不得超过 基金资产 净值的 10% ；
本基金持有 的全部资 产支持证 券市值不 得超过基 金资 产净值的 20% ；本基 金管理 人 管理的
全部基金持 有同一原 始权益人 的各类资 产支持证 券， 不得超过其 各类资产 支持证券 合计规
模的 10%。 
(4) 基金财 产参与股 票发行申 购，本基 金所申报 的金 额不超过本 基金的总 资产，本 基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 。 
(5) 本基金 持有的所 有流通受 限证券， 其公允价 值不 得超过本基 金资产净 值的 10% ；
本基金持有 的同一流 通受限证 券，其公 允价值不 得超 过本基金资 产净值的5%。 
(6) 法律法规 、基金合 同规定的 其他比例 限制 。 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变 更后的规 定为准。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
因证券市场 波动、上 市公司合 并、基金 规模变动 、股 权分置改革 中支付对 价等基金 管
理人之外的 因素致使 基金投资 比例不符 合上述规 定投 资比例的， 基金 管理人应 当在 10 个交
易日内进行 调整。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
2.禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
(1) 承销证券 ； 
(2) 向他人贷 款或者提 供担保； 
(3) 从事承担 无限责任 的投资； 
(4) 买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
(5) 向其基金 管理人、 基金托管 人出资或 者买卖其 基金 管理人、 基金 托管人发 行的股票
或者债券； 
(6) 买卖与其 基金管理 人、 基金 托管人有 控股关系 的股 东或者与其 基金管理 人、 基金托
管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券； 
(7) 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
(8) 依照法律 法规有关 规定，由 中国证监 会规定 禁止 的其他活动 ； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 65 
(9) 法律法规 或监管部 门取消上 述限制 ， 如适用于 本基 金， 则本基金 投资不再 受相关限
制。 
（八）基金 管理人代 表基金行 使股东权 利的处理 原则 及方法 
1.基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利，保 护基金份 额持有人 的
利益； 
2.不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上市 公司 的经营管理 ； 
3.有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4.不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人或 任何 存在利害关 系的第三 人牟取任 何
不当利益。 
（九）基金 的融资、 融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
（十）投资 组合报告 
本基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、误导 性陈述或 重
大遗漏，并 对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担 个别及连带 责任。



本基金托管 人中国建 设银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定， 于 2017 年 8 月 21 日
复核了本报 告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报 告等内容， 保证复核 内容不存 在虚假
记载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。



本投资组合 报告所载 数据截至2017年6 月30日止， 本 报告中所列 财务数据 未经审计 。 
1、报告期末 基金资产 组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%） 
1 权益投资 24,571,673.35 93.11 
 其中：股票 24,571,673.35 93.11 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证 券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品 投资 - - 
6 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,816,258.75 6.88 
8 其他资产 2,260.93 0.01 
9 合计 26,390,193.03 100.00 



2、报告期 末按行业 分类的境内 股票投 资组合 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 66 
2.1 报告期末 指数投资 按行业分 类的境内 股票投 资组 合 
代
码 
行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 404,716.17 1.55 
B 采矿业 127,080.90 0.49 
C 制造业 17,012,216.63 64.98 
D 
电力、 热力 、 燃气 及水生产 和
供应业 
107,148.90 0.41 
E 建筑业 767,633.79 2.93 
F 批发和零售 业 841,254.21 3.21 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 109,282.44 0.42 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和 信息技术 服
务业 
2,634,011.71 10.06 
J 金融业 909,156.34 3.47 
K 房地产业 354,513.53 1.35 
L 租赁和商务 服务业 569,681.93 2.18 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公共 设施管理 业 123,628.58 0.47 
O 居民服务、 修理和 其他服务 业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 153,000.00 0.58 
R 文化、体育 和娱乐业 365,556.33 1.40 
S 综合 - - 
 合计 24,478,881.46 93.50 
注:根据中小300( 指 数代码 ：399008) 的指数 调整公告 ， 本基金 对所持有 的股票进 行了预调
整，本表是 按调整后 的指数进 行填报。 
2.2 报告期末 积极投资 按行业分 类的境内 股票投 资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采掘业 - - 
C 制造业 56,819.79 0.22 
D 
电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业 
- - 
E 建筑业 35,972.10 0.14 
F 批发和零售 业 - - 
G 
交通运输、 仓储和邮 政
业 
- - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 信息传输、 软件和信 息 - - 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 67 
技术服务业 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施
管理业 
- - 
O 居民服务、 修理和其 他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 92,791.89 0.35 
 注:根据中 小 300( 指 数代码：399008) 的指数调 整公 告，本基金 对所持有 的股票进 行了预
调整，本表 是按调整 后的指数 进行填报 。 
3、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细 
3.1 报告 期末指 数投 资按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投 资 明
细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产 净值
比例（％） 
1 002415 海康威视 28,361 916,060.30 3.50 
2 002450 康得新 20,179 454,431.08 1.74 
3 002304 洋河股份 4,843 420,420.83 1.61 
4 002230 科大讯飞 9,035 360,496.50 1.38 
5 002024 苏宁云商 31,149 350,426.25 1.34 
6 002236 大华股份 13,530 308,619.30 1.18 
7 002241 歌尔股份 15,750 303,660.00 1.16 
8 002142 宁波银行 15,732 303,627.60 1.16 
9 002456 欧菲光 16,132 293,118.44 1.12 
10 002466 天齐锂业 5,374 292,076.90 1.12 
 3.2 报告期 末积极投 资按公允 价值占基 金资产 净值 比例大小排 序的前五 名股票投 资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产 净
值比例（％ ） 
1 002070 *ST 众和 5,587 56,819.79 0.22 
2 002504 *ST 弘高 4,441 35,972.10 0.14 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
注:根据中小300( 指 数代码：399008) 的指 数调整公 告 ， 上述两只股票 将调出成 分股， 截止长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 68 
本报告期末 上述股票 处于停牌 状态，待 其复牌后 再进 行卖出。 
4、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合


 
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。



5、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 债券投资 明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。 
6、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 资产支持 证券投资 明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。






7、报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例 大小 排序的前五 名贵金属 投资明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 
8、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。 
9、报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说 明 
9.1 报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损益 明细 
注：本基金 本报告期 未投资股 指期货， 期末未持 有股 指期货。 
9.2 本基金 投资股指 期货的投 资政策 
本基金尚未 在基金合 同中明确 股指期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 方式等， 暂
不参与股指 期货交易 。 
10、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 
10.1 本期国 债期货投 资政策 
本基金尚未 在基金合 同中明确 国债期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 方式等， 暂
不参与国债 期货交易 。 
10.2 报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 
注：本基金 本报告期 未进行国 债期货投 资，期末 未持 有国债期货 。 
10.3 本期国 债期货投 资评价 
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 
11、投资组 合报告附 注 
11.1


 
本报告期内 本基金投 资的前十 名证券的 发行主体 未被 监管部门立 案调查， 或在报告 编
制日前一年 内受到过 公开谴责 、处罚。 
11.2 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 69 
本基金投资 的前十名 股票中， 未有投资 于超出基 金合 同规定备选 股票库之 外股票。 
11.3 其他资 产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 1,533.46 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 371.10 
5 应收申购款 356.37 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,260.93 
11.4 报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。



11.5 报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 
11.6 报告期 末指数投 资前十名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
 注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中 未存 在流通受限 的情况。 
11.7 报告期 末积极投 资前五名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分
的公允价值
(元) 
占基金资产
净值比例
（%） 
流通受限情 况说
明 
1 002070 *ST 众和 56,819.79 0.22 重大事项停 牌 
2 002504 *ST 弘高 35,972.10 0.14 重大事项停 牌 






11.8 投 资组合报 告附注的 其他文字 描述部 分 
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 
 
 
十三 、基金的业绩 
过往一定阶 段 本基金 净值增长 率与同期 业绩比较 基准 收益率的比 较 
(截至2017 年6 月30日) 
时间段 
净值增
长率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基 
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
基金合同生 效日
（2012年1月30 日）
-11.80% 1.24% 0.00% 1.31% -11.80% -0.07% 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 70 
至2012年12 月31日 
2013年1月1 日至 
2013年12月31 日 
18.58% 1.44% 22.07% 1.45% -3.49% -0.01% 
2014年1月1 日至 
2014年12月31 日 13.98% 1.21% 15.23% 1.21% -1.25% 0.00% 
2015年1月1 日至 
2015年12月31 日 47.33% 2.82% 59.22% 2.57% -11.89% 0.25% 
2016年1月1 日至
2016年12月31 日 -19.66% 1.82% -19.82% 1.80% 0.16% 0.02% 
2017年1月1 日至
2017年6月30 日 
1.77% 0.75% 0.77% 0.82% 1.00% -0.07% 
基金合同生 效日 
至2017年6月30日 
43.60% 1.74% 80.96% 1.68% -37.36% 0.06% 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现， 基金管理 人依 照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎 勤
勉的原则管 理和运用 基金财产 ，但不保 证基金一 定盈 利，也不保 证最低收 益。 
十四 、基金的财产 
(一)基金资 产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行存 款本息、 基 金应收申 购款以 及其他
资产的价值 总和。 
(二)基金资 产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
(三)基金财 产的账户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以 基金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资金
的结算备付 金账户， 以基金 托管人和 本基金联 名的方 式开立基金 证券账户 ， 以本 基金的名 义
开立银行间 债券托管 账户。 开 立的基金 专用账 户与基 金管理人、 基金托管 人、 基 金销售机 构
和注册登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
(四)基金财 产的处分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基金托管 人和代销 机构 的固有财产 ， 并由基 金托管人 保管。
基金管理人 、 基金托 管人因 基金财产 的管理、 运用或 者 其他情形 而取得的 财产和收 益归入基
金财产。 基 金管理人 、 基金 托管人可 以按基金 合同的 约定收取管 理费、 托 管费以及 其他基金
合同约定的 费用。 基金 财产的债 权、 不得与 基金管理 人 、 基金托管人固 有财产 的债务相 抵销，
不同基金财 产的债权 债务， 不 得相互抵 销。 基 金管理 人、 基金托 管人以其 自有资产 承担法律
责任，其债 权人不得 对基金财 产行使请 求冻结、 扣押 和其他权利 。 
基金管理人 、 基金托 管人因 依法解散 、 被依法 撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
除依据《基金法》 、基 金合同及其他 有关规定处分 外 ，基金财产不得被处 分。非 因基 金长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 71 
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 
 
十五 、基金资产的 估值 
(一)估值日 
本 基金 的估 值日 为本基 金相 关的 证券 交易 场所的 正常营 业日 以及 国家 法律法 规规 定 需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
(二)估值方 法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所上 市的有价 证券 （包括股 票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估值日无 交易的， 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化， 以 最近交
易日的市价 （收 盘价） 估值； 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的， 可 参考类似 投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价 ，确定公允 价格。 
（2）交易所上市实行 净价交易的债 券按估值日收 盘 价估值，估值日没有 交易的，且 最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化 ， 按最近 交易日 的收盘价估 值。 如最 近交易 日后经济 环
境发生了重 大变化的 ， 可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因素， 调整最近 交易市价 ，
确定公允价 格； 
（3）交易所上市未实 行净价交易的 债券按估值日 收 盘价减去债券收盘价 中所含的债 券
应收利息得 到的净价 进行估值 ； 估值 日没有交 易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近交易日债 券收盘价减去 债券收盘价中 所含 的债券应收利息得到 的净价进行估 值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所上市不存 在活跃市场的 有价证券，采 用 估值技术确定公允价 值。交易所 上
市的资产支 持证券， 采用估 值技术确 定公允价 值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下 ，按成本 估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增股、 配股和公开增 发的新股，按 估 值日在证券交易所挂 牌的同一股 票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证， 采 用估值技术确定公允 价值，在估 值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公开发行有 明确锁定期的 股票，同一股 票 在交易所上市后，按 交易所上市 的
同一股票的 市价 （收盘价） 估值； 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票， 按监管机 构或行业 协会
有关规定确 定公允价 值 。 
3、全国银行间债券市 场交易的债券 、资产支持证 券 等固定收益品种，采 用估值技术 确长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 72 
定公允价值 。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、如有确凿证据表明 按上述方法进 行估值不能客 观 反映其公允价值的， 基金管理人 可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
6、相关法律法规以及 监管部门有强 制规定的，从 其 规定。如有新增事项 ，按国家最 新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法 、 程序及 相关法
律法规的规定或者未 能充分维护基 金份额持有人 利益 时，应立即通知对方 ，共同查明原 因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 ， 因此 ， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经 相关各方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无法达 成一致的 意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布。 
(三)估值对 象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产 。 
(四)基金份 额净值的 计算 
本基金分别计算并公 告久兆300份额 的基金份额净值 以及 中小300A 份额与 中小300B份额
的基金份额 参考净值 。 
1.久兆300 份 额的基金 份额净值 计算 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
久兆300份额 的基金份 额净值计 算公式为 ： 
T
日久兆300 份额的基 金份额净值 ＝
T
日闭市后的基金资 产净值/
T
日本基金（包括久
兆300 份额、 中小300A 份额、中小300B份 额）的 基金 份额余额总 数 
2.中小300A 份额与中小300B 份 额的基金 份额 参考 净值 计算 
（1） 本基 金 四份 中小300A 份额与六 份中小300B 份额的 参考净值之 和将等于 十份久兆300
份额的净值 。 
（2） 中小300A 份额 的约定年 收益率为5.8% 。 中小300A 份额的约定 年收益率 除以365得到
中小300A份 额的约定 日简单收 益率。 中小300A 份额的 基金份额 参 考净值 以 基金合同 生效日或长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 73 
前 一份 额折 算日经 折算 后的 份额净 值为 基准 采用 中小300A 份额的 约定 日简 单收益 率单 利 进
行计算。 中小300A 份 额在估 值 日应计 收益的天 数为自 基金合同生 效日或前 一份额折 算日 （定
期份额折算 日或不定 期份额折 算日） 次 日起至估 值日 的实际天数 。 
（3）计算出 中小300A 份额的份额参考 净值后，根据 中小300A 份额、 中小300B份额和 久
兆300 份额净 值的关系 ，计算出 中小300B 份额的 份额 参考净值 。 
（4）本基金进行定期 份额折算或不 定期份额折算操 作以后， 中小300A 份额、中小300B
份额的份额 参考净值 计算方法 保持不变 。 
（5）中小300A 份额与 中小300B 份额的基 金份额 参考 净值 计算公 式 
5.8%
1.000 1.000 )
365
A
T
t NAV ? ? ? ? （
 




? ?
300
0.4 / 0.6
BA
TT T
NAV NAV NAV ? ? ? 
其中，T 表示估值日；t 表示中小300A 份额在 估值日应计 收益的天数，t ?min( 基金合
同生 效 日 至估 值 日的 实 际天 数 ， 前一 定期 份 额 折 算日 次日 起 至 估值 日 的实 际 天数 ， 前 一不 定
期份 额 折算 日 次日 起 至估 值 日的 实 际天 数)；
A
T
NAV 、
B
T
NAV 分别表示中小300A份额与中小
300B份额 在T 日的基金 份额 参考 净值 ；
300
T
NAV 表示久兆300 份额 在T 日的基金 份额净值 。 
例6：假设 300 t ? ,
300
1.300
T
NAV ? ，则 
5.8%
1.000 1.000 300 1.048
365
A
T
NAV ? ? ? ? ?
??
??
??
 
? ? 1.300 0.4 1.048 / 0.6 1.468
B
T
NAV ? ? ? ?



(五)估值程 序 
1.基金份额 净值是按 照每个工 作日闭市 后， 基 金资产 净值除以当 日基金份 额的余额 数量
计算，精确 到0.001 元 ，小数点 后第四位 四舍五 入。 国家另有规 定的，从 其规定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2.基金管理 人应每个 工作日对 基金资产 估值。 基金管 理人每个工 作日对基 金资产估 值后，
将基金份额净值结果 发送基金托管 人，经基金托 管人 复核无误后，由基金 管理人对外公 布。
月末、年中 和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同 时进行。 
(六)估值错 误的处理 
基金管理人和基金托 管人将采取必 要、适当、合 理的 措施确保基金 资产估 值的准确性、长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 74 
及时性。当 基金份额 净值小数 点后3 位以 内(含第3位) 发生差错时 ，视为基 金份额净 值 错 误 。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1.差错类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理人 或基金托 管 人、 或注册登记 机构、 或代 销机构、
或投资人自 身的过错 造成差错 ， 导致 其他当事 人遭受 损失的， 过 错的责任 人应当 对由于该 差
错遭受损失 当事人( “受 损方”)的直 接损失按 下述 “ 差错处理原 则” 给予赔偿， 承担赔偿 责
任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资料申 报差错、 数据传输差 错、 数据计算 差错、 系
统故障差错 、 下达指 令差错等 ； 对于 因技术原 因引起 的差错， 若 系同行业 现有技术 水平不能
预见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因 不可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因 该差错取 得不当得 利的当事 人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2.差错处理 原则 
(1) 差错已发生，但 尚未给当事人 造成损失时，差 错 责任方应及时协调各 方，及时进行
更正， 因更 正差错发 生的费用 由差错责 任方承担 ； 由于 差错责任方 未及时更 正已产生 的差错，
给当事人造 成损失的 ， 由差错 责任方对 直接损失 承担 赔偿责任； 若差错责 任方已经 积极协调 ，
并且有协助 义务的当 事人有足 够的时间 进行更正 而未 更正， 则其 应当承担 相应赔 偿责任。 差
错责任方应 对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ，确 保差错已得 到更正。 
(2) 差错的责任方对 有关当事人的 直接损失负责， 不 对间接损失负责，并 且仅对差错的
有关直接当 事人负责 ，不对第 三方负责 。 
(3) 因差错而获得不 当得利的当事 人负有及时返还 不 当得利的义务。但差 错责任方仍应
对差错负责 。 如果 由于获得 不当得利 的当事人 不返还 或不全部返 还不当得 利造成其 他当事人
的利益损失( “ 受损方”)， 则差 错责任方 应赔偿受 损 方的损失， 并在 其支付的 赔偿金额 的范
围内对获得 不当得利 的当事人 享有要求 交付不当 得利 的权利； 如果获得 不当得利 的当事人 已
经将此部分 不当得利 返还给受 损方， 则受损方 应当将 其已经获得 的赔偿额 加上已经 获得的不
当得利返还 的总和超 过其实际 损失的差 额部分支 付给 差错责任方 。 
(4) 差错调整 采用尽量 恢复至假 设未发生 差错的 正确 情形的方式 。 
(5) 差错责任方拒绝 进行赔偿时， 如果因基金管理 人 过错造成基金财产损 失时，基金托
管人应为基 金的利益 向基金管 理人追偿 ， 如果 因基金 托管人过错 造成基金 财产损失 时， 基 金
管理人应为 基金的利 益向基金 托管人追 偿。 基 金管理 人和托管人 之外的第 三方造成 基金财产
的损失， 并拒绝 进行赔 偿时， 由基金 管理人 负责向差 错 方追偿； 追偿过 程中产 生的有关 费用，
应列入基金 费用，从 基金资产 中支付。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 75 
(6) 如果出现差错的 当事人未按规 定对受损方进行 赔 偿，并且依据法律法 规、基金合同
或其他规定 ， 基金管 理人自行 或依据法 院判决 、 仲裁 裁决对受损 方承担了 赔偿责任 ， 则 基金
管理人有权 向出现过 错的当事 人进行追 索， 并 有权要 求其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和遭受
的直接损失 。 
(7) 按法律法 规规定的 其他原则 处理差错 。 
3.差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
(1) 查明差错发生的 原因，列明所 有的当事人，并 根 据差错发生的原因确 定差错的责任
方； 
(2) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法对因 差错 造成的损失 进行评估 ； 
(3) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法由差 错的 责任方进行 更正和赔 偿损失； 
(4) 根据差错处理的 方法，需要修 改基金注册登记 机 构交易数据的， 由基 金注册登记机
构进行更正 ，并就差 错的更正 向有关当 事人进行 确认 。 
4.基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
(1) 基金份额净值计 算出现错误时 ，基金管理人应 当 立即予以纠正，通报 基金托管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
(2) 错误偏差 达到基金 份额净值 的0.25% 时， 基 金管理 人应当通报 基金托管 人并报中 国证
监会备案； 错误偏差 达到基金 份额净值 的0.5% 时 ，基 金管理人应 当公告。 
(3) 因基金份额净值 计算错误，给 基金或基金份额 持 有人造成损失的，应 由基金管理人
先行赔付， 基金管理 人按差错 情形，有 权向其他 当事 人追偿。 
(4) 基金管理人和基 金托管人由于 各自技术系统设 置 而产生的净值计算尾 差，以基金管
理人计算结 果为准。 
(5) 前述内容 如法律法 规或监管 机关另有 规定的 ，从 其规定处理 。 
(七)暂停估 值的情形 
1.基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2.因不可抗 力或其它 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价 值时 ； 
3.占基金相 当比例的 投资品种 的估值出 现重大转 变， 而基金管理 人为保障 投资人的 利益，
已决定延迟 估值； 
4.中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
(八)基金净 值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 ， 基金 托管人
负责进行复 核。 基 金管理人 应于每个 开放日交 易结束 后计算当日 的基金资 产净值并 发送给基
金托管人。 基金托管 人对净 值计算结 果复核确 认后发 送给基金管 理人， 由 基金管 理人对基 金
净值予以公 布。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 76 
(九)特殊情 况的处理 
1.基金管理人或基金 托管人按估值 方法的第5项进 行 估值时，所造成的误 差不作为基 金
资产估值错 误处理。 
2.由于不可 抗力原因 ， 或由 于证券交 易所及登 记结算 公司发送的 数据错误 ， 或国 家会计
政策变更、 市场 规则变更 等， 基金管 理人和基 金托管 人虽然已经 采取必 要、 适 当、 合理的 措
施进行检查 ， 但未能 发现错误 的， 由 此造成的 基金资 产估值错误 ， 基金管 理人和基 金托管人
免除赔偿责 任。但基 金管理人 应当积极 采取必要 的措 施消除由此 造成的影 响。 
 
十六 、基金的收益 分配 
(一)基金收益 的构成 
本基金合同 项下基金 收益即 基 金利润 ， 指基金 利息收 入、 投资收 益、 公 允价值变 动收益
和其他收入 扣除相关 费用后的 余额； 基金已实 现收益 指基金利润 减去公允 价值变动 收益后的
余额。 
(二)基金可 供分配利 润 
基 金可 供分 配利 润指截 至收 益分 配基 准日 基金未 分配利 润与 未分 配利 润中已 实现 收 益
的孰低数。 
(三)收益分 配原则 
本基金（包 括久兆300 份额、中小300A 份 额、中小300B 份额）不进 行收益分 配。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过， 并 经中国证 监会核 准后如果终 止 中小300A 份额与 中小
300B 份额的 运作， 本 基金将 根据基金 份额持有 人大会 决议调整基 金的收益 分配。 具体见基 金
管理人届时 发布的相 关公告。 
 
十七 、基金的费用 与税收 
（一）与基 金运作有 关的费用 
1.基金费用 的种类 
(1)基金管理 人的管理 费； 
(2)基金托管 人的托管 费； 
(3)基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
(4)基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
(5)基金份额 持有人大 会费用； 
(6)基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ； 
(7)基金的证 券交易费 用； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 77 
(8)基金上市 费及年费 ； 
(9)标的指数 许可使用 费； 
(10)基金收 益分配中 发生的费 用； 
(11)依法可 以在基金 财产中列 支的其他 费用。 
2.上述基金 费用由基 金管理人 在法律规 定的范围 内参 照公允的市 场价格确 定， 法 律法规
另有规定时 从其规定 。 
3.基金费用 计提方法 、计提标 准和支付 方式 
(1)基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下，基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的1%年费率计 提。计算 方法如下 ： 
H＝E×年管 理费率÷ 当年天数 
H为每日应计 提的基金 管理费 
E为前一日基 金资产净 值 
基金管理费 每日计提 ， 按月支 付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管人复核后 于次月首日起5个工作日内 从基 金财产中一次性支付 给基金管理人 ，若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
(2)基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下， 基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的0.22%年费率 计提。 计 算方法如 下： 
H＝E×年托 管费率÷ 当年天数 
H为每日应计 提的基金 托管费 
E为前一日基 金资产净 值 
基金托管费 每日计提 ， 按月支 付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金托管 费划付 指 令，
经基金托管人复核后 于次月首日起5个工作日内 从基 金财产中一次性支付 给基金托管人 ，若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
(3)基金合同 生效后的 指数使用 许可费 
本基金作为 指数基金 ， 需根据 与深圳证 券信息 有限公 司签署的 《 指数使用 许可协议 》 的
约定向深圳 证券信息 有限公司 支付指数 使用许可 费。 指数使用许 可费的计 费时间从 本基金基
金合同生效日开始计 算；基金合同 生效之日所在 季度 的指数使用费，按实 际计提金额收 取，
不设下限。 自基金合 同生效 之日所在 季度的下 一季度 起， 指数使 用许可费 收取下 限为每季 度
5 万元。 
在通常情况下，指数 使用许可费按前 一日基金资产 净 值的0.02%的年费率 计提。当本 基
金在某个季度的指数 使用许可费不 足5万元时， 由于 指数使用许可费收取 下限的存在， 本基
金在该季度实际的指 数使用许可费 年费率将高于0.02% 。指数使用许可费每 日计算，逐日 累
计，按季支 付。 
指数使用许 可费计算 方法如下 ： 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 78 
H＝E×0.02% ÷ 当年天 数 
H为每日应付 的指数使 用许可费 
E为前一日的 基金资产 净值 
(4)除管理费、托管 费、标的指数 使用许可费和前 述 十 七（一）所列之外 的基金费用，
由基金托管 人与基金 管理人协 商后， 根据其他 有关法 规及相应协 议 的规定 ， 按费 用支出金 额
支付，列入 或摊入当 期基金费 用。 
（二）与基 金销售有 关的费用 
1. 久兆300 份额的申 购费用 
(1) 申购费率 
久兆300 份额 的申购采 用“金额 申购”方 式。 申购 费 由投资者承 担，在申 购基金份 额
时收取，主 要用于本 基金的市 场推广、 销售、登 记结 算等各项费 用，不列 入基金财 产。投
资者可以多 次申购本 基金，申 购费率按 每笔申购 申请 单独计算。 
本 基金自2015 年3 月13 日起对 通过直 销柜 台申购 的养老 金客户 与除 此之外 的其他 投 资
者实施差别 的申购费 率。具体 如下： 
1）申购费率 
场外申购费率 
申购金额（含申购费） 申购费率 
50 万元以下 1.2% 
50 万元(含) －200 万元 0.8% 
200 万元(含) －500 万元 0.4% 
500 万元( 含) 以上 每笔 1000 元 
场内申购费率 
由深圳证券 交易所会 员单位按 照场外申 购费率设 定投 资者的场内
申购费率。 
注： 上述申购费 率适用于 除通过 本公司直 销柜台申 购 的养老金客 户以外的 其他投资 者。 
2）特定申购 费率 
场外申购费率 
申购金额（含申购费） 申购费率 
50 万元以下 0.24% 
50 万元(含) －200 万元 0.16% 
200 万元(含) －500 万元 0.08% 
500 万元( 含) 以上 每笔 1000 元 
场内申购费率 
由深圳证券 交易所会 员单位按 照场外申 购费率设 定投 资者的场内
申购费率。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 79 
注：上述特 定申购费 率适用于 通过本公 司直销柜 台申 购本基金份 额的养老 金客户， 包
括基本养老 基金与依 法成立的 养老计划 筹集的资 金及 其投资运营 收益形成 的补充养 老基金
等，具体包 括：全国 社会保障 基金；可 以投资基 金的 地方社会保 障基金； 企业年金 单一计
划以及集合 计划；企 业年金理 事会委托 的特定客 户资 产管理计划 ；企业年 金养老金 产品。 
如未来出现 经养老基 金监管部 门认可的 新的养老 基金 类型， 本 公司在法 律法规允 许的前
提下可将其 纳入养老 金客户范 围。 
 (2)申购份 额的计算 
久兆300 份 额的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额 ，其中： 
净申购金额 ＝申购金 额/ （1＋ 申购费率 ） 
申购金额在 500 万元(含)以上的 适用固定 金额的申 购 费，即净申 购金额＝ 申购金额 －
固定申购费 金额 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额/ 申购当 日久兆 300 基金 份额 净值 
通过场外方 式进行申 购的，申 购份额计 算结果保 留到 小数点后 2 位 ，小数点 后 2 位以
后的部分四 舍五入， 由此产生 的 误差计 入基金财 产； 通过场内方 式申购的 ，申购份 额计算
结果保留到 整数位， 计算 所得整 数位后小 数部分的 份 额对应的资 金返还至 投资者资 金账户。 
例4： 某投 资者通过 场外投 资 10 万元 申购久兆300 份 额， 申购 费率为 1.2% ， 假 定申购
当日久兆 300 份额的 基金份额 净值为 1.100 元， 则其 可得到的申 购份额为 ： 
净申购金额 ＝100,000 ／(1＋1.2%) ＝98,814.23 元 
申购费用＝100,000 －98,814.23 ＝1185.77 元 
申购份额＝98,814.23/1.100 ＝89,831.12 份 
例 5：如 例 4 ，如 果该投 资者选择 通过场内 申购，假 定申购费率 也为 1.2% ，则因 场内
份额保留至 整数位， 故 投资者申 购所得份 额为 89,831 份， 不足 1 份 部分对应 的申购资 金返
还给投资者 。计算方 法如下： 
实际净申购 金额＝89,831 ×1.100 ＝98,814.10 元 
退款金额＝100,000 －98,814.10 －1185.77 ＝0.13 元 
2.赎回费用 
(1) 赎回费率 
久兆300 份额 的申购采 用“份额 赎回”方 式。 赎回 费 由基金份额 持有人承 担，在赎 回
基金份额时 收取，其 中 25%归 入基金财 产，其余 部分 用于支付注 册登记费 和其他手 续费。 
场外赎回 费率 
持有年限 赎回费率 
1 年以内 0.5% 
1 年(含)－2 年 0.25% 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 80 
2 年(含)以上 0% 
场内赎回费率 0.5% 
注：上表中 ，1 年按365 天计算 。 
(2) 赎回金额 的计算 
久兆300 份 额的净赎 回金额为 赎回总金 额扣减赎 回费 用。其中： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×赎回 当日久兆300 份额 的基 金份额净值 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用 
上述计算结 果均按四 舍五入方 法，保留 到小数点 后两 位，由此产 生的收益 或损失由 基
金财产承担 。 
例6： 某投资者赎回10 万份 久兆300 份额， 持有 时间为8 个月， 对应的 赎回费率为0.5% ，
假设赎回当 日久兆 300 份额的 基金份额 净值是 1.100 元，则其可 得到的赎 回金额为 ： 
赎回总金额 ＝100,000 ×1.100 ＝110,000 元 
赎回费用＝110,000 ×0.5% ＝550 元 
净赎回金额 ＝110,000 －550＝109,450 元 
3.转换费用 
(1) 基金转换费用由 转出基金的赎 回费和转出与转 入 基金的申购费补差二 部分构成，具
体收取情况 视每次转 换时两只 基金的申 购费率差 异情 况和赎回费 率而定 。 基金转 换费用由 基
金份额持有 人承担。 转入份额 保留到小 数点后 两位， 剩余部分舍 去， 舍去 部分所代 表的资产
归转入基金 财产所有 。 
①如转入基 金的申购 费率>转出 基金的申 购费率 
转出金额= 转 出基金份 额×转出 基金当日 基金份 额净 值 
转出基金赎 回费＝转 出金额× 转出基金 赎回费率 
转入总金额 ＝转出金 额－转出 基金赎回 费 
转入基金申 购费补差 费率＝转 入基金适 用申购费 率－ 转出基金适 用申购费 率 
转入基金申 购费补差 ＝转入总 金额－转 入总金额/(1+ 转入基金申 购费补差 费率) 
转入净金额 ＝转入总 金额－转 入基金申 购费补差 
转入份额＝ 转入净金 额/ 转入基 金当日基 金份额 净值 
基金转换费 ＝转出基 金赎回费 ＋转入基 金申购费 补差 
例7：某基金份额持有 人将持有的 本 基金 场外份额10,000 份转换为 场外长城 久富核心成
长 混合型证券投资基金(LOF) 基 金份额， 持有期 满1 年（未满2年） 。假设 转换当日转出 基金
的 份额净值是1.115 元，转入基金 的份额净值是1.1450元，对应赎回费率为0.25％，申购 费
补差费率为0.3 ％，则 可得到的 转换份额 及转换 费用 计算如下 ： 
转出金额＝100,000 ×1.115＝111,500 元 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 81 
转出基金赎 回费＝111,500 ×0.25%＝278.75 元 
转入总金额 ＝111,500 －278.75 ＝111,221.25 元 
转入基金申 购费补差 ＝111,221.25 －111,221.25/（1+0.3%）＝332.67 元 
转入净金额 ＝111,221.25 －332.67 ＝110,888.58 元 
转入份额＝110,888.58/1.1450 ＝96,845.92 份 
基金转换费 ＝278.75 ＋332.67 ＝611.42 元 
②如转出基 金的申购 费率≥转 入基金的 申购费率 
基金转换费 用＝转出 金额×转 出基金赎 回费率 
例8 ： 某 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 场 外 长城 久 富 核 心 成 长 混合型 证 券 投 资 基金
(LOF)10,000份 基金份额转换 为本基金 场外份 额 ，持 有期满1 年（未满2年） 。假设转换当 日
转出基金 的 份额净值 是1.2150 元， 转入 基金的份 额净 值是1.155元 ， 对应 赎回费率 为0.25％，
申购费补差 费率为0， 则可得到 的转换份 额 及转 换费 用 计算如下 ： 
转出金额＝ 1 0,000×1 .2150＝12,150元 
转出基金赎 回费＝12,15 0×0.2 5 ％＝30.38元 
转入总金额 ＝12,150 －30.38＝12,119.62 元 
转入基金申 购费补差 ＝0 
转入净金额 ＝12,119.62 －0＝12,119.62 元 
转入份额＝12,119.62/1.155＝10,493.17 份 
基金转换费 用＝12,15 0×0.25 ％＝30.38 元 
 (2)对于实 行级差申 购费率(不 同申购金 额对应 不同 申购费率的 基金) ， 以转入 总金额对
应的转出基 金申购费 率、 转 入基金申 购费率计 算申购 补差费用； 如转入总 金额对 应转出基 金
申购费或转 入基金申 购费为固 定费用时 ，申购补 差费 用视为0。 
(3) 转出基金 赎回费的25 ％计入 转出基金 资产 （基金合 同或招募说 明书另有 规定的除 外） 。 
(4) 计算基金转换费 用所涉及的申 购费率和赎回费 率 均按基金合同、更新 的招募说明书
规定费率执 行， 对于 通过本公 司网上交 易、 费 率优惠 活动期间发 生的基金 转换业务 ， 按照本
公司最新公 告的相关 费率计算 基金转换 费用。 
(三)不列入 基金费用 的项目 
基 金管 理人 和基 金托管 人因 未履 行或 未完 全履行 义务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的 损
失， 以及处 理与基金 运作无 关的事项 发生的费 用等不 列入基金费 用。 基金 合同生 效前所发 生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 
(四)基金管理人和基 金托管人可根 据基金发展情况 调 整基金管理费率和基 金托管费率。
基金管理人 必须最迟 于新的费 率实施日2 日前在 指定 媒体上刊登 公告。 
(五)基金税 收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 82 
 
十八 、基金份额折 算 
自基金合同 生效日或 前一 定期 份额折算 日次日起 至满 一年的最 后 一个工作 日止， 本 基
金将按照以 下规则进 行基金的 定期份额 折算。 本 基金 运作期间 ， 如久兆 300 份额的 份额净
值达到 2.000 元或中小 300B 份额的 份额 参 考净值达到 0.250 元， 本基金将 按照以下 规则
进行基金的 不定期份 额折算。 
（一）定期 份额折算 
1.定期份额 折算的折 算日 
每个基金运 作周年的 最后一个 工作日。 
运作周年指 自基金合 同生效日 或前一定期 份额折 算日 次日起至满 一年的运 作期间。 若
该运作期间 的最后一 日为工作 日， 则该 运作期间 的最 后一日为定 期份额折 算的折算 日。 若
该运作期间 的最后一 日为非工 作日， 则 定期份 额折算 的折算日为 该日之前 的最后一 个工作
日。 
例如，假设 本基金成 立于 2011 年 7 月 14 日（周四） ，则本基金 成立后的 第一个运 作
周年的运作 期间为2011 年7 月14 日至2012 年7 月13 日。 假设2012 年7 月13 日 （ 周五）
为工作日， 则本基金 第一个运 作周年的 定期份额 折算 的折算日为 2012 年 7 月 13 日 。 第二
个运作周年 的运作期 间为 2012 年 7 月 14 日至 2013 年 7 月 13 日。假设 2013 年 7 月 13
日（周六） 为非工作 日，该日 之前的最 后一个工 作日 为 2013 年7 月 12 日（周五） ，则本
基金第二个 运作周年 的定期份 额折算的 折算日为2013 年 7 月 12 日。 第三 个运作 周年的运
作期间为 2013 年7 月13 日至2014 年7 月 12 日 。 假 设 2014 年 7 月 12 日 （周六） 为非工
作日，该日 之前的最 后一个工 作日 为 2014 年 7 月11 日（周五） ， 则本基金 第三个运 作周
年的定期份 额折算的 折算日为2014 年7 月 11 日 。以 此类推。 
2.定期份额 折算的折 算对象 
定期份额折 算的折算 日登记在 册的久兆300 份额 和中小 300A 份额。 
3．定期份额 折算的折 算频率 
每年折算一 次。 
4.定期份额 折算的折 算方式 
本基金进行 定期份额 折算后， 中小 300A 份额期 末的 约定应得收 益将折算 为场内久 兆长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 83 
300 份额分配 给 中小 300A 份额持 有人，中小 300A 份 额的份额 参 考净值 调 整为 1.000 元；
久兆300 份额持有 人持有的 每十份久 兆300 份额将 按 四份 中小300A 份额 获得新 增久兆300
份额的分配，持有场 外久兆 300 份额的基金份额 持 有人将按前述方式获 得新增场外久 兆
300 份额的分 配， 持 有场内久 兆 300 份 额的基 金份额 持有人将按 前述方式 获得新增 场内久
兆 300 份额 的分配。 
经过定期份 额折算 ， 久兆 300 份额的 份额净值 相应进 行调整。 定期份额 折算前后 ， 中
小 300B 份额的 份额 参考 净值 及其 份额数 未发生变 化 ， 中小 300A 份 额和中小 300B 份额 的
份额配比始 终保持 4:6 的比例 不变 。折 算所产生 的场 内久兆 300 份额不进 行自动分 离。 
（1）久兆 300 份额 
? ?
300 300
0.4 1.000
A
NAV NAV NAV ? ? ? ?
后 前 前
 
久兆300 份 额持有人 新增的久 兆 300 份 额数
? ?
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NAV
??
?
前 前
后
 
300
NUM
后
=
300
NUM
前
 +久兆 300 份额持有 人新增的 久兆 300 份额数 
=
? ?
300
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NUM
NAV
??
?
前 前
前
后
 
其中，
300
NAV
前
表示定期份额 折算前久 兆 300 份额的份 额净值 ；
300
NAV
后
表示定期 份
额折算后久 兆 300 份 额的份额 净值；
A
NAV
前
表示定期份额 折 算前 中小 300A 份额的 份额 参
考 净值 ；
300
NUM
前
表 示定期份 额折算前 久 兆 300 份额 持有人持 有的久 兆 300 份 额数 ；
300
NUM
后
表示定期份 额折算后 久兆 300 份额份额 持有人持 有的 久兆 300 份 额数。 
久兆300 份 额定期份 额折算后 ， 场 外久兆 300 份额折 算保留至小 数点后 2 位， 小数点
2 位以后的部 分四舍 五入， 由此产 生的误差 归入基金 资产； 场内久兆300 份额 折算保留 至
整数（最小 单位为 1 份） ，余额 计入基金 资产。 
（2）中小 300A 份额 
1.000
AA
A
A
NAV NUM
NAV
NUM
??
??
前 前
后
前
期 末 的 约 定 应 得 收 益
，
AA
NUM NUM ?
后 前
 
中小300A 份 额持有人 新增的场 内久兆 300 份额 的份 额数
300
NAV
?
后
期 末 的 约 定 应 得 收 益
 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 84 
? ?
300
A A A
NAV NAV NUM
NAV
??
?
后 前 前
后
 
其中，
A
NAV
前
表示定期份额 折算前中小 300A 份 额的份额 参考 净值 ；
A
NAV
后
表示定期
份额折算后 中小 300A 份额 的份额 参 考净值 ；
300
NAV
后
表示定 期份额折算 后久兆 300 份额
的份额净值；
A
NUM
前
表示定期 份额折算 前中小 300A 份额持 有 人持有的中小300A 份 额数；
A
NUM
后
表示定期份 额折算后 中小 300A 份额持有 人持有 的中小 300A 份额 数。 
中小300A 份 额定期份 额折算后 ， 中小300A 份额 持有 人新增的场 内久兆 300 份额的 份
额数折算保 留至整数 （最小单 位为 1 份） ，余额 计入 基金资产。 
（3）中小 300B 份额 
定期份额折 算不改变 中小 300B 份额的份 额 参考 净值 及其份额数， 中小 300A 份额和 中
小 300B 份额 的份额配 比在定期 份额折算 前后始 终保 持 4:6 的比 例不变。 
例 9：假设某 定期份 额折算前 ，久兆 300 份额的 份额 净值为 1.300 元，中小 300A 份
额的份额 参 考净值 为 1.058 元， 中小 300B 份额的份 额 参考净值 为 1.461 元 ；定期份 额折
算前，场外 久兆 300 份额为 10 亿 份，场内 久兆 300 份额为 5 亿份，中小 300A 份额为 20
亿份， 中小300B 份额 为 30 亿 份。则定 期份额折 算后 ， 
（1）久兆 300 份额 
? ?
300 300
0.4 1.000 1.300 0.4 (1.058 1.000)
A
NAV NAV NAV ? ? ? ? ? ? ? ?
后 前 前
=1.277 元 
场外久兆300 份额持 有人新增 的场外久 兆 300 份 额数 
? ?
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NAV
??
?
前 前
后
? ? 0.4 1.058 1.000 10
1.277
? ? ?
?
亿
=18,167,580.27 份 
场内久兆300 份额持 有人新增 的场内久 兆 300 份 额数 
? ?
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NAV
??
?
前 前
后
? ? 0.4 1.058-1.000 5
1.277
??
?
亿
=9,083,790.13 份 
取整后为9,083,790 份。 
定期份额折 算后场外 久兆 300 份额 份额持有 人持有的 场外久兆 300 份 额数=定期 份额
折算前场外 久兆 300 份 额持有人 持有的场 外久 兆 300 份额数+久兆 300 份额持 有人新增 的
场外久兆 300 份额数=1,000,000,000+18,167,580.27=1,018,167,580.27 份 
定期份额折 算后场内 久兆 300 份额 份额持有 人持有的 场内久兆 300 份 额数=定期 份额长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 85 
折算前场内 久兆 300 份 额持有人 持有的场 内久 兆 300 份额数+久兆 300 份额持 有人新增 的
场内久兆 300 份额数=500,000,000+9,083,790=509,083,790 份 
（2）中小 300A 份额 
1.000
AA
A
A
NAV NUM
NAV
NUM
??
??
前 前
后
前
期 末 的 约 定 应 得 收 益
元 
定期份额折 算后 中小300A 份额 持有人持 有的中小 300A 份额数= 20
A
NUM ?
前
亿 份 
中小300A 份 额持有人 新增的场 内久兆 300 份额 的份 额数
300
NAV
?
后
期 末 的 约 定 应 得 收 益
 
? ?
300
A A A
NAV NAV NUM
NAV
??
?
后 前 前
后
? ? 1.058 1.000 20
1.277
??
?
亿
=90,837,901.33 份 
取整后为90,837,901 份 。 
（3）中小 300B 份额 
定期份额折 算不改变 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 及其份额数 。定期份 额折算后 ，
中小 300B 份额 参考 净值 仍为 1.461 元， 中小 300B 份 额持有人持 有的 中小 300B 份 额仍为
30 亿份，中小 300A 份额和中小 300B 份额 的份额配 比在定期份 额折算前 后始终保持 4:6
的比例不变 。 
5.基金份额 折算期间 的基金业 务办理 
为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作 ， 基金管 理人可根据 深圳证券 交易所 、 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的相关业 务规定暂 停中小 300A 份 额的上市 交易和久 兆 300
份额的申购 、赎回或 配对转换 等业务， 具体见基 金管 理人届时发 布的相关 公告。 
6.定期份额 折算结果 的公告 
本基金定期 份额折算 结束后， 基金管理 人 应在至 少一 家指定媒体 和基金管 理人网站 公
告，并报中 国证监会 备案。 
7.特殊情形 的处理 
若在某定期 份额折算 的折算日 发生合同 约定的本 基金 不定期份额 折算的情 形时， 本 基
金将按照不 定期份额 折算的规 则进行份 额折算。 
（二）不定 期份额折 算 
1.不定期份 额折算的 折算日 
本 基 金 运 作 期 间 ，如久兆 300 份 额 的 份 额 净 值 达 到 2.000 元或 中小 300B 份额的长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 86 
份额参考净值达到 0.250 元 ， 本 基 金 将 进 行 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 市 场 情 况 确 定 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 。 
2.不定期份 额折算的 折算对象 
不定期份额 折算的折 算日登记 在册的久 兆300 份额、 中小300A 份 额和中小300B 份额。 
3．不定期份 额折算的 折算频率 
不定期。 
4.不定期份 额折算的 折算方式 
（1）当久兆300 份额 的份额净 值达到 2.000 元时 
当久兆300 份额的份 额净值达 到 2.000 元时 ， 不定期 份额折算后 ， 久 兆 300 份 额的基
金份额净值 以及中小 300A 份额与 中小 300B 份额的基 金份额 参考 净值 均调 整为 1.000 元。
不定期份额 折算后， 持有人持 有的久 兆 300 份 额的份 额数按照久 兆 300 份 额折算比 例相应
增加， 持有 场外久兆300 份额 的基金份 额持有 人将按 前述方式获 得新增场 外久兆 300 份额
的分配，持有场内久 兆 300 份额的 基金份额持有 人 将按前述方式获得新 增场内久兆 300
份额的分配 。 持有人 持有的中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额 数在折 算前后均 保持不
变，因折算 新增的份 额将全部 折算成久 兆 300 份 额的 场内份额。 
不定期份额 折算前后 ， 中小 300A 份额和 中小 300B 份 额的份额配 比始终保 持 4:6 的比
例不变 。折 算所产生 的场内久 兆 300 份 额不 进行 自动 分离。 
1）久兆300 份额 
300
1.000 NAV ?
后
，
300 300
300
1.000
NAV NUM
NUM
?
?
前 前
后
 
其中，
300
NAV
前
表示不定期份 额折算前 久兆 300 份额的 份额净 值；
300
NAV
后
表示不定
期份额折算 后久兆 300 份额的 份额净值 ；
300
NUM
前
表示不定期 份额折算前 久兆 300 份额
的份额数；
300
NUM
后
表示不定 期份额折 算后久兆300 份额 的份 额数。 
久兆300 份 额不定期 份额折算 后， 场外久兆300 份额 折算保留至 小数点后2 位 ， 小数
点 2 位以后 的部分四 舍五入， 由此产生 的误差归 入基 金资产； 场 内久兆 300 份额折 算保留
至整数（最 小单位为1 份） ，余 额计入基 金资产 。 
2）中小300A 份额和 中小 300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
，
AA
NUM NUM ?
后 前
，
BB
NUM NUM ?
后 前
 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 87 
中小 300A 份额新增份额折算成场内久兆 300 份额的份额数=
? ?
1.000
1.000
AA
NAV NUM ??
前 前
 
中小 300B 份额新增份额折算成场内久兆 300 份额的份额数=
? ?
1.000
1.000
BB
NAV NUM ??
前 前
 
其中，
A
NAV
前
表示不定期份 额折算前 中小 300A 份额的份 额 参 考净值 ；
B
NAV
前
表示不
定期份额折 算前 中小300B 份额 的份额 参 考净值 ；
A
NAV
后
表示 不定期份额 折算后中小 300A
份额的份额 参 考净值 ；
B
NAV
后
表示不定 期份额折算 后 中小 300B 份额的份额 参 考净值 ；
A
NUM
前
表示不定期 份额折算 前 中小300A 份额的 份额数 ；
B
NUM
前
表示不定期份额 折算前
中小 300B 份额的份额数；
A
NUM
后
表示不定期份额折算后中小 300A 份额的份额数；
B
NUM
后
表示不定期 份额折算 后 中小300B 份额的 份额数 。 
中小300A 份 额或中小 300B 份 额不定期 份额折算 后， 因折算新增 的场内久 兆 300 份额
的份额数折 算保留至 整数（最 小单位为1 份） ， 余额 计入基金资 产。 
（2）当中小300B 份 额的份额 参考净值 达到 0.250 元时 
当中小300B 份额的份 额 参考净 值 达到 0.250 元 时， 不定期份额 折算后， 久兆 300 份
额 的 基金 份额 净值 以及 中小 300A 份额 与中小 300B 份 额 的基 金份 额 参 考净 值 均 调整 为
1.000 元； 持有 人持有的 久兆 300 份额的份 额数按照 久兆 300 份 额折算比 例相应减 少， 中
小 300B 份额持 有人持有 的中小 300B 份额数 按照中小 300B 份额 的折算比 例相应 减少。为
保持 中小 300A 份 额和 中小 300B 份额比 例不变 ，中小 300A 份额的折 算比例 与 中小 300B
份额相同， 中小 300A 份额持 有人持有 的 中小 300A 份 额数同比例 相应减少 ， 超出份 额数将
全部折算成 久兆 300 份额的场 内份额。 
不定期份额 折算前后 ， 中小 300A 份额和 中小 300B 份 额的份额配 比始终保 持 4:6 的比
例不变 。折 算所产生 的场内久 兆 300 份 额不进行 自动 分离。 
1）久兆300 份额 
300
1.000 NAV ?
后
，
300 300
300
1.000
NAV NUM
NUM
?
?
前 前
后
 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 88 
其中，
300
NAV
前
表示不定期份 额折算前 久兆 300 份额的 份额净 值；
300
NAV
后
表示不定
期份额折算 后久兆 300 份额的 份额净值 ；
300
NUM
前
表示不定期 份额折算前 久兆 300 份额
的份额数；
300
NUM
后
表示不定 期份额折 算后久兆300 份额 的份 额数。 
久兆300 份 额不定期 份额折算 后， 场外久兆300 份额 折算保留至 小数点后2 位 ， 小数
点 2 位以后 的部分四 舍五入， 由此产生 的误差归 入基 金资产； 场 内久兆 300 份额折 算保留
至整数（最 小单位为1 份） ，余 额计入基 金资产 。 
2）中小300A 份额和 中小 300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
，
44
6 6 1.000
BB
AB
NAV NUM
NUM NUM
?
? ? ? ?
前 前
后 后
 
中小300A 份 额持有人 新增的场 内久兆 300 份额 的份 额数 
? ?
1.000
1.000
A A A
NAV NUM NUM ? ? ?
?
前 前 后
 
其中，
A
NAV
前
表示不定期份 额折算前 中小 300A 份额的份 额 参 考净值 ；
B
NAV
前
表示 不
定期份额折 算前 中小300B 份额 的份额 参 考净值 ；
A
NAV
后
表示 不定期份额 折算后中小 300A
份额的份额 参 考净值 ；
B
NAV
后
表示不定 期份额折算 后 中小 300B 份额的份额 参 考净值 ；
A
NUM
前
表示不定期 份额 折算 前 中小300A 份额的 份额数 ；
B
NUM
前
表示不定期份额 折算前
中小 300B 份额的份额数；
A
NUM
后
表示不定期份额折算后中小 300A 份额的份额数；
B
NUM
后
表示不定期 份额 折算 后 中小300B 份额的 份额数 。 
中小 300A 份额不 定期份额 折算后 ，因折算 新增的场 内久兆 300 份额 的份额数 折算保
留至整数（ 最小单位 为 1 份） ， 余额计入 基金资 产。 
例 8： （1） 假设某日 久兆 300 份额 的份额 净值达 到 2.000 元，触 发不定期 份额折 算。
该次不定期 份额折算 前，久 兆 300 份额的 份额净值 为 2.010 元， 中小 300A 份额的 份额 参
考净值 为1.020 元，中小 300B 份额 的份额 参考净值 为 2.670 元； 不定期份 额折算前 ，场
外久兆 300 份额为 10 亿 份，场内 久兆 300 份额为5 亿份， 中小 300A 份额为 20 亿份 ， 中
小 300B 份额 为 30 亿 份。则不 定期份额 折算后， 
1）久兆300 份额 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 89 
300
1.000 NAV ?
后
元 
不定期份额 折算后场 外久兆300 份 额的份额 数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
2.010 10
1.000
?
?
亿
=2,010,000,000.00 份 
不定期份额 折算后场 内久兆 300 份额的份 额数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
2.010 5
1.000
?
?
亿
=1,005,000,000 份 
2）中小300A 份额和 中小 300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
元， =
AA
NUM NUM
后 前
=20 亿份， =
BB
NUM NUM
后 前
=30 亿
份 
中小300A 份 额新增份 额折算成 场内久 兆 300 份 额的 份额数 
=
? ?
1.000
1.000
AA
NAV NUM ??
前 前 ? ? 1.020 1.000 20
1.000
??
?
亿
=40,000,000 份 
中小300B 份 额新增份 额折算成 场内久 兆 300 份 额的 份额数 
=
? ?
1.000
1.000
BB
NAV NUM ??
前 前 ? ? 2.670 1.000 30
1.000
??
?
亿
=5,010,000,000 份 
（2）假设某 日中小 300B 份额的份 额 参考净 值低于 0.250 元，触 发不定 期份额折 算。
该次不定期 份额折算 前，久 兆 300 份额的 份额净值 为 0.560 元， 中小 300A 份额的 份额 参
考净值 为1.030 元，中小 300B 份额 的份额 参考净值 为 0.247 元； 不定期份 额折算前 ，场
外久兆 300 份额为 10 亿 份，场内 久兆 300 份额为5 亿份， 中小 300A 份额为 20 亿份 ， 中
小 300B 份额 为 30 亿 份。 
则不定期份 额折算后 ， 
1）久兆300 份额 
300
1.000 NAV ?
后
元 
不定期份额 折算后场 外久兆300 份 额的份额 数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
0.560 10
1.000
?
?
亿
=560,000,000.00 份 
不定期份额 折算后场 内久兆 300 份 额的份额 数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
0.560 5
1.000
?
?
亿长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 90 
=280,000,000 份 
2）中小300A 份额和 中小 300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
元 
0.247 30
741,000,000
1.000 1.000
BB
B
NAV NUM
NUM
? ?
? ? ?
前 前
后
亿
份 
44
741,000,000 494,000,000
66
AB
NUM NUM ? ? ? ? ?
后 后
份 
中小300A 份 额持有人 新增的场 内久兆 300 份额 的份 额数 
? ?
1.000
1.000
A A A
NAV NUM NUM ? ? ?
?
前 前 后
 
? ? 1.030 20 1.000 4.94
1.000
1,566,000,000
? ? ?
??
亿 亿
份 
5.基金份额 折算期间 的基金业 务办理 
为保 证 基 金份 额 折算 期 间 本基 金 的平 稳 运 作， 基 金管 理人 可 根 据深 圳 证券 交 易 所、 中
国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定暂停中小 300A 份额与中小 300B 份额的上市
交易和久兆 300 份额的申购、赎回或配对转换 等业务 ，具体见基金管理人届时发布的相关
公告。 
6.不定期份 额折算的 公告 
（1） 本基金 运作期间 ， 如果久 兆 300 份 额的份额 净值 在某一开放 日小于或 等于 1.800
元， 但在下 一开放日 大于 1.800 元， 基 金管理 人将就 基金实施不 定期份额 折算的可 能性及
有关事项在 至少一家 指定媒体 和基金管 理人网站 进行 提示性公告 。 
（2） 本 基金运作 期间 ， 如果中小 300B 份额的份 额参 考净值在某 一开放日 大于或等 于
0.350 元， 但在 下一开放 日小于 0.350 元， 基 金管理 人将就基金 实施不定 期份额折 算的可
能性及有关 事项在至 少一家指 定媒体和 基金管理 人网 站进行提示 性公告。 
（3）本基金 运作期间 ，如久 兆 300 份额 的份额净 值 在某一开放 日大于或 等于 2.000
元， 则进行 不定期份 额折算。 基金管理 人将就 不定期 份额折算的 折算日的 确定及相 关事项
予以公告。 
（4）本基金运作期 间，如 中小 300B 份额的 份额 参 考净值 在某一开放 日小于或等于
0.250 元， 则进 行不定期 份额折算。 基 金管理 人将就 不定期份额 折算的折 算日的确 定及相
关事项予以 公告。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 91 
（5）本基金不定期 份额折算结 束后，基金管 理人应 在至少一家指定媒 体和基金管 理
人网站公告 。 
 
十 九 、中小 300A 份额与 中小 300B 份额的终 止运作 
（一） 经基金份 额持有人 大会决议 通过， 中小 300A 份 额与 中小300B 份额可 申请终止
运作。 该基 金份额持 有人大会 决议须经 本基金所 有份 额以特别决 议的形式 表决通过 ， 即须
经参加基金 份额持有 人大会的 久兆 300 份额、 中小 300A 份额与中小 300B 份 额各自的 基金
份额持有人 或其代理 人所持表 决权的 2/3 以上（ 含 2/3 ）通过方为 有效。 
（二）中小 300A 份额 与 中小 300B 份额 终止运作 后的 份额转换 
中小300A 份 额与中小 300B 份 额终止运 作后， 除非基 金份额持有 人大会决 议另有规 定
的， 中小300A 份额、 中小300B 份额将 全部转换 成久 兆 300 份额 的场内份 额。 
1. 份额转换 基准日 
中小 300A 份额与中小 300B 份额终止运作日(如该日为非工作日，则顺延至下一个工作
日) 。 
2. 份额转换 方式 
在转换基准 日日终， 以久兆 300 份 额的基 金份额净 值 为基准，中小 300A 份额 、 中小
300B 份额按 照各自的 基金份额 参考净值 转换成久 兆 300 份额的场 内份额 。 中小300A 份额
（或 中小300B 份额） 基金份额 持有人持 有的转 换后久 兆 300 份额 的场内份 额取整计 算 （最
小单位为 1 份） ，余额 计入基金 财产。 
份额转换计 算公式： 
中小300A 份 额持有人 持有的转 换后场内 久兆 300 份 额的份额数
300
=
AA
NAV NUM
NAV
?
 
中小300B 份 额持有人 持有的转 换后场内 久兆 300 份 额的份额数
300
=
BB
NAV NUM
NAV
?
 
其中，
A
NAV 表示份额转换 前 中小300A 份额 的份额 参 考净值 ；
B
NAV 表示份额 转换
前 中小300B 份额的份 额 参考净 值 ；
300
NAV 表示久兆 300 份 额 的份额净值；
A
NUM 表示
份额转换 前 中小 300A 份额的份 额数；
B
NUM 表 示 份 额转 换 前 中小300B 份 额 的 份额 数 。 
3. 份额转换 后的基金 运作 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 92 
中小300A 份 额与中小 300B 份 额全部转 换为久兆300 份额的场内 份额后， 本基金 接受
场外与场内 申购和赎 回。 
4. 份额转换 的公告 
中小300A 份 额与中小 300B 份 额进行份 额转换结 束后 ， 基金管理 人应在至 少一家 指定
媒体和基金 管理人网 站公告， 并报中国 证监会备 案。 
 
二十 、基金的会计 与审计 
(一)基金的 会计政策 
1.基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2.本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月1 日至 12 月 31 日； 
3.本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民 币元为记账 单位； 
4.会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5.本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6.基金管理 人保留完 整的会计 账目、 凭证并进 行日常 的会计核算 ，按照 有关规定 编制
基金会计报 表； 
7.基金托管 人定期与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
(二)基金的 审计 
1. 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所及其注册会计师对本
基金年度财 务报表及 其他规定 事项进行 审计。 会计 师 事务所及其 注册会计 师与基金 管理人、
基金托管人 相互独立 。 
2.会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事先 征得 基金管理人 同意。 
3. 基金管 理人( 或基金 托管人) 认为 有充足 理由更 换会计 师事务 所，经 基金托管 人( 或
基金管理人) 同意， 并报中国 证监会备 案后可以 更换。 就更换会计 师事务所 ， 基金 管理人应
当依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒体 上公 告 。 
 
二十 一 、基金的信 息披露 
基金的信息披露应 符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信 息披露办法》 、基金 合同及其他
有关规定。基金管理 人、基金托管 人和其他基金信 息 披露义务人应当依法 披露基金信息 ，长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 93 
并保证所披 露信息的 真实性、 准确性和 完整性。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金 托管人 、 召集基 金份额持 有人大会 的基
金 份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、 法人和其 他组织。 基金管理 人、 基
金 托管 人和 其他基 金信 息披 露义 务人应 按规 定将 应予披 露的 基金 信息披 露事 项在 规定 时
间内通过中 国证监会 指定的全 国性报刊( 以下简 称 “指 定报刊”)和 基金管理 人、 基 金托管
人的互联网 网站(以下 简称“网 站”)等 媒介披露 。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1.虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2.对证券投 资业绩进 行预测； 
3.违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4.诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发 售机构； 
5.登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或推荐 性的文字 ； 
6.中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。 如同 时采用 外文文本的 ， 基金 信息披露 义务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以中文文 本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
(一)招募说 明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人按照《基 金法》 、 《信息 披露办法》 、基 金 合同编制并在基金 份额发售的 3
日前， 将基 金招募说 明书登载 在指定报 刊和网站 上。 基金合同生 效后， 基 金管理人 应当在
每 6 个月结 束之日 起 45 日内 ，更新招 募说明 书并登 载在网站上 ，将更新 的招募说 明书摘
要登载在指 定报刊上 。基金管 理人将在 公告的 15 日 前向中国证 监会报送 更新的招 募说明
书， 并就有 关更新内 容提供书 面说明。 更新后 的招募 说明书公告 内容的截 止日为每6 个月
的最后 1 日。 
(二)基金合 同、托管 协议 
基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前， 将基金合 同 摘要登载在 指定报刊 和网站上；
基金管理人 、基金托 管人应将 基金合同 、托管协 议登 载在各自网 站上。 
(三)基金份 额发售公 告 
基金管理人 将按照 《基金 法》 、 《信息 披露办法》 的有 关规定， 就基金 份额发售 的具体长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 94 
事宜编制基 金份额发 售公告， 并在披露 招募说明 书的 当日登载于 指定报刊 和网站上 。 
(四)基金合 同生效公 告 
基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定报刊 和网 站上登载基 金合同生 效公告。 基
金合同生效 公告中将 说明基金 募集情况 。 
(五)基金份 额上市交 易公告书 
中小300A 份 额和中小 300B 份 额获准在 证券交易 所上 市交易， 基金管 理人应当 在基金
份额上市交 易 3 个工 作日前， 将基金份 额上市交 易公 告书登载在 指定报刊 和网站上 。 
(六)基金资 产净值公 告、基金 份额净值 公告、基 金份 额累计净值 公告 
1.本基金的 基金合同 生效后 ， 在开始 办理基金 份额申 购或者赎回 前， 基 金管理人 将至
少每周公告一次基金资 产净值和久兆 300 份额的基 金份额净值 、 中小 300A 份额与中小
300B 份额的 基金份额 参考净值 ； 
2.在中小300A 份额、 中小 300B 份 额上市交 易或开始 办理久兆 300 份额申 购或者赎 回
后， 基金管理人 将在每个 开放日的 次日， 通过网 站、 基金份额发 售网点以 及其他媒 介， 披
露开放日久 兆 300 份额 的基金 份额净值 、 中小 300A 份额 与 中小300B 份额各 自的基金 份额
参考净值 和 基金份额 累计净值 ； 
3.基金管理 人将公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日 （或自 然日） 基金资产 净值和
久兆 300 份额 的基金 份额净值 、 中小300A 份额 与中小 300B 份额 的基金份 额 参考净 值。基
金管理人应 当在上述 市场交易 日 （或自 然日） 的 次日 ， 将基金资 产净值以 及久兆 300 份额
的基金份额 净值 、 中小 300A 份额与中小 300B 份额各 自的基金份 额 参考净 值 和基金 份额累
计净值登载 在指定报 刊和网站 上。 
(七)久兆300 份额申 购、赎回 价格公告 
基 金管 理人 应当 在本 基金 的基 金合 同、 招募 说明 书等信 息披 露文 件上 载明 久兆 300
份额申购、 赎回价格 的计算方 式及有关 申购、 赎 回费 率， 并保证 投资人能 够在基金 份额发
售网点查阅 或者复制 前述信息 资料。 
(七)基金年 度报告、 基金半年 度报告、 基金季度 报告 
1.基金管理 人应当在 每年结束 之日 起 90 日 内，编制 完成基金年 度报告， 并将年度 报
告正文登载 于网站上 ， 将年度 报告摘要 登载在指 定报 刊上。 基金 年度报告 需经具有 从事证
券相关业务 资格的会 计师事务 所审计后 ，方可披 露； 
2.基金管理 人应当在 上半年结 束之日 起 60 日内，编 制完成基金 半年度报 告，并将 半
年度报告正 文登载在 网站上， 将半年度 报告摘要 登载 在指定报刊 上； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 95 
3.基金管理 人应当在 每个季度 结束之日 起 15 个工作 日内，编制 完成基金 季度报告 ，
并将季度报 告登载在 指定报刊 和网站上 ； 
4. 基金合同生效不足 2 个 月 的 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告
或者年度报告。 
5. 基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人 主要 办公 场所 所在
地中国证监 会派出机 构备案。 
(八)临时报 告与公告 
在 基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益 或者 基金 份额 的价 格产 生重
大影响的事 件时， 有 关信息披 露义务人 应当在 2 日内 编制临时报 告书， 予 以公告， 并在公
开披露日分 别报中国 证监会和 基金管理 人主要办 公场 所所在地中 国证监会 派出机构备 案 ： 
1.基金份额 持有人大 会的召开 及决议； 
2.终止基金 合同； 
3.转换基金 运作方式 ； 
4.更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5.基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所发 生变 更； 
6.基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7.基金募集 期延长； 
8.基金管理 人的董事 长、 总 经理及其 他高级管 理人员 、 基金经 理和基金 托管人基 金托
管部门负责 人发生变 动； 
9.基金管理 人的董事 在一年内 变更超过50%； 
10. 基金管理 人、基金 托管人基 金托管部 门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11. 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务 的诉 讼； 
12. 基金管理 人、基金 托管人受 到监管部 门的调 查； 
13. 基金管理 人及其董 事、 总 经理及其 他高级管 理人员 、 基金经理 受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14. 重大关联 交易事项 ； 
15. 基金收益 分配事项 ； 
16. 管理费、 托管费等 费用计提 标准、计 提方式 和费 率发生变更 ； 
17. 基金份额 净值计价 错误达基 金份额净 值 0.5% ； 
18. 基金改聘 会计师事 务所； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 96 
19. 基金变更 、增加或 减少代销 机构； 
20. 基金更换 注册登记 机构； 
21. 久兆300 份额开始 办理申购 、赎回； 
22. 久兆300 份额申购 、赎回费 率及其收 费方式 发生 变更； 
23. 本基金发 生巨额赎 回并延期 支付； 
24. 本基金连 续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申 请； 
25. 本基金暂 停接受久 兆 300 份 额申购、 赎回申 请后 重新接受申 购、赎回 ； 
26. 本基金接 受或暂停 接受份额 配对转换 申请； 
27. 本基金暂 停接受份 额配对转 换后恢复 办理份 额配 对转换业务 ； 
28. 本基金实 施基金份 额折算； 
29. 中小300A 份额与 中小 300B 份额终 止运作； 
30. 中小300A 份额与 中小 300B 份额终止运作后中小 300A 份额、 中小 300B 份额的份
额转换； 
31. 中国证监 会或本基 金合同规 定的其他 事项。 
(九)澄清公 告 
在本基金合 同存续期 限内， 任何公 共媒体中 出现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基
金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的 ， 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对
该消 息进行 公开澄清 ，并将有 关情况立 即报告中 国证 监会。 
(十)基金份 额持有人 大会决议 
(十一)中国 证监会规 定的其他 信息 
(十二)信息 披露文件 的存放与 查阅 
基金合同、托管协议 、招募说明书 或更新后的招 募说 明书、年度报告、半 年度报告、
季度报告和 基金份额 净值公告 等文本文 件在编制 完成 后， 将存放 于基金管 理人所在 地、 基
金托管人所 在地， 供 公众查阅 。 投资人 在支付工 本费 后， 可在合 理时间内 取得上述 文件复
制件或复印 件。 
基金定期报 告公布后， 应当置备 于基金管 理人的 住所， 以及 中小300A 份额 与 中小300B
份额上市交 易的证券 交易所， 以供 公众查阅、 复 制。 本基金的上 市交易公 告书公布 后， 应
当分别置备 于基金管 理人和中小 300A 份 额与中小 300B 份额上市交 易的证 券交易所 ， 以供
公众查阅、 复制。 
投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅。 本 基金的信息 披露事项 将在指定 媒长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 97 
体上公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行 。 
 
二十 二、风险揭示 
本基金为指 数型证券 投资基金 ，主要投 资于股票 资产 。本基金面 临的投资 风险主要 包
括以下几方 面： 
(一)市场风 险 
广义的市场 风险指与 利率、股 票价格、 商品价格 等相 关的风险， 主要与不 同市场的 供
需情况紧密 联系。狭 义的市场 风险主要 指股票价 格波 动风险。 
(二)流动性 风险 
流动性风险 指金融资 产变现的 难易程度 。一些情 况下 ，市场无法 有效执行 交易头寸 需
要，将使得 金融资产 无法在价 格平稳变 动的基础 上被 购入或者卖 出。本基 金面临的 流动性
风险来自两 个方面： 
1、 大额 赎回 ： 本基金 属于开放 式指数型 基金 ， 在交易 过程中， 有发生集 中大额赎 回的
可能性。集 中大额赎 回可能导 致基金资 产变现难 度加 剧，从而产 生流动性 风险；甚 至可能
由于大额出 售个券引 致个券价 格出现大 幅波 动， 从而 对基金资产 净值产生 影响。 
2、特殊的市 场情形： 在特殊市 场情形下 ，如市场 资 金紧张时， 市场整体 流动性降 低，
将可能导致 个券的变 现能力减 弱，从而 产生流动 性风 险。 
(三)信用风 险 
信用风险指 由于交易 对手或债 务人无法 按照约定 交割 资产而导致 基金资产 损失的风 险，
主要指违约 风险。本 基金的信 用风险分 析主要针 对债 券资产，具 体包括以 下几个方 面： 
1、债券发行 人出现违 约，无法 支付到期 本息引 起的 损失。 
2、债券发行 人信用评 级下降导 致的个券 价格下 跌损 失。 
3、交易对手 出现违约 或违规投 资操作而 引起的 损失 。 
(四)操作风 险 
操作风险指 由于我司 信息系统 、投资运 作系统或 其他 外部事件导 致的操作 失灵或失 误
带来基金资 产损失的 风险。 这一风 险主要来 自于计算 机系统失灵 （如病 毒、 软件错误 ） 、 人
为失误和公 司以外的 不可控因 素。 
(五)模型风 险 
模型风险指 投资估值 模型的参 数错误或 模型运用 不当 带来的基金 资产损失 风险。在 利长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 98 
用定价模型 对金融资 产，尤其 是金融衍 生产品进 行定 价的过程中 ，容易出 现模型风 险。 
(六)法律/ 合 同风险 
法律/合同风 险指合同 签约的一 方无法履 行合同 规定 的义务， 造成另 外一方损 失时可 能
发生的法律 诉讼风险 。 
(七)通货膨 胀风险 
通货膨胀风 险指物价 水平上市 导致本基 金的名义 收益 率在剔除通 货膨胀因 素影响后 降
低的风险。 
(八)不可抗 力风险 
战争、自然 灾害等不 可抗力的 出现将会 严重影响 证券 市场的运行 ，可能导 致基金资 产
的损失，影 响基金收 益水平， 从而带来 风险；金 融市 场危机、行 业竞争、 托管行违 约等超
出基金管理 人自身控 制能力之 外的风险 ，也可能 导致 基金或基金 持有人的 利益受损 。 
(九)本基金 的特有风 险 
1、被动跟踪 指数的风 险 
主要表现在 以下几方 面： 
(1) 指数下跌风险： 即在市场下跌 的情况下由于本 基 金跟踪指数下跌而对 基金净值造成
损失的不确 定性。 
(2) 标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险： 标 的指数代表 的是A股某 个细分子 市
场股票的整 体表现， 其回报率 与股票市 场的平均 回报 率之间可能 存在偏离 。 
(3) 目标指数的风险 ：即目标指数 因为编制方法的 缺 陷有可能导致目标指 数的表现与市
场表现的差 异，增加 基金投资 成本，并 有可能因 此而 增大跟踪误 差，影响 投资收益 。 
(4) 跟踪偏离风险： 即基金在跟踪 指数时由于各种 原 因导致基金的业绩表 现与业绩比较
基准表现之 间产生差 异的不确 定性，可 能的原因 包括 ： 
①基金在跟 踪指数过 程中由于 买入和卖 出证券时 均存 在交易成本 例如印花 税、 交 易佣金、
过户费等交 易成本， 导致本基 金在跟踪 指数时可 能产 生收益上的 偏离。 
②基金管理 过程中受 现金拖累 而对跟踪 指数表现 造成 影响。 产 生现金拖 累的主要 原因包
括基金合同 要求必须 留存的现 金比例、 成份股 现金分 红、 基金每 日申购赎 回。 本 基金在实 际
管 理过 程中由 于成 份股 现金分 红或 投资者 申购 而增加的 资金 可能不 能及 时地 转化为 目标 指
数的成份股 票， 或在 面临投 资者赎回 时无法以 赎回价 格将股票及 时地转化 为现金 ， 这些情 况
使得本基金 在跟踪指 数时存在 一定的跟 踪偏离风 险。 
③在本基金 实行指数 化投资过 程中， 管理人对 指数基 金的管理能 力， 如跟 踪指数 的技术长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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手段、 买入 卖出的时 机 选择 等都会对 本基金的 收益产 生影响， 从 而影响本 基金对 目标指数 的
跟踪程度。 
④标的指数 调整成份 股构成或 成份股公 司发生送 股、 增发等行为 可能导致 该成份股 在指
数中的权重 发生变化 ； 标的 指数变更 编制方法 时， 基 金在相应的 组合调整 中可能暂 时无法跟
踪标的指数 的成份股 构成，从 而导致跟 踪误差的 加大 。 
⑤当标的指 数成份股 遭遇投资 限制或流 动性较差 ， 导 致本基金无 法获得足 够数量的 股票
时， 基金管 理人将采 用其他 合理方法 进行适当 的替代 ， 替代股票 与被替代 股票表 现之间的 差
异可能导致 跟踪偏离 。 
⑥其他因素 产生的偏 离。如因 受到最低 买入股数 的限 制，基金投 资组合中 个别股票 的
持有比例与 标的指数 中该股票 的权重可 能发生偏 离； 因指数发布 机构指数 编制错误 等原因
产生的跟踪 偏离和跟 踪误差等 情形。 
2、场内交易 份额 的特 有风险 
(1) 流动性风 险 
本基金的中小 300A 份 额和 中小300B 份额 在深圳证 券 交易所挂牌 上市，上 市交易份 额
可能存在因 交易对手 不足导致 的流动性 风险。 
(2) 杠杆风险 
本基金场内 基础份额 久兆 300 份额 可以分离 成一定比 例的 中小 300A 份 额和 中小 300B
份额， 中小300A 份额 具有低风 险、预期 低收益的 特 征 ， 中小 300B 份额具 有高风险 、预期
高收益的特 征。由于 中小 300B 份额在 设计上含 有杠 杆机制，预 期其波动 程度将大 于久兆
300 基础份额 和 中小 300A 份额 。 
(3) 折/溢价 交易风险 
中小300A 份 额和 中小300B 份额 上市交易 后，其价 格 可能与 参考 净值 之间 出现差异 ，
进而产生折 价或溢价 风险。 
(4) 区间约定 收益率及 投资实现 风险 
中小300A 份 额作为低 风险，预 期收益率 较低的份 额 ，理论上可 以获得 中小 300B 份额
支付的约定 收益。然 而在运作 期内，本 基金不进 行收 益分配，而 是在每个 定期份额 折算日
将 中小300A 份额 参 考净值 超过1.000 元的部 分折算成 场内久兆300 份额 的形式进 行约定收
益分配。由 于股 票市 场价格的 变化，以 场内久兆 300 份额的形式 进行的约 定收益分 配存在
波动的可能 ，进而存 在无法足 额变现期 间约定收 益的 风险 。 
(5) 风险收益 特征变化 风险 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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由于本基金 不定期份 额折算运 制的存在 ，在不定 期份 额折算操作 后，原场 内交易份 额
持有人所持 有的部分 份额的风 险收益特 征可能发 生改 变 。 
 
二十 三、基金 合同 的变更、 终 止与 基金财 产的 清算 
(一)基金合 同的变更 
1.基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、 义务产 生重大影响 的， 应召 开基金 份额持
有人大会， 基金合同 变更的内 容应经基 金份额持 有人 大会决议同 意。 
(1) 转换基金 运作方式 ； 
(2) 变更基金 类别； 
(3) 变更基金 投资目标 、投资范 围或投资 策略； 
(4) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(5) 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
(6) 提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准。但 根 据适用的相关规定提 高该等报酬标
准的除外； 
(7) 本基金与 其他基金 的合并； 
(8) 终止中小300A 份额 与 中小300B 份额的 运作； 
(9) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
(10)法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
但出现下列 情况时， 可不经 基金份额 持有人大 会决议 ， 由基金管 理人和基 金托管 人同意
变更后 公布 ，并报中 国证监会 备案： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法 规和本基 金合同规 定的范围 内变更 久兆300 份额的申 购费率 、 收费方 式或调
低赎回费率 ； 
(3) 因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同 进行 修改； 
(4) 对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2.关于变更 基金合同 的基金份 额持有人 大会决议 应报 中国证监会 核准或备 案， 并 于中国
证监会核准 或出具无 异议意见 后生效执 行， 并 自生效 之日起2日内 在至少一 种指定媒 体公告。 
(二)本基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1.基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2.基金管理人因解散 、破产、撤销 等事由，不能 继续 担任基金管理人的职 务，而在6个长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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月内无其他 适当的基 金管理公 司承接其 原有权利 义务 ； 
3.基金托管人因解散 、破产、撤销 等事由，不能 继续 担任基金托管人的职 务，而在6个
月内无其他 适当的托 管机构承 接其原有 权利义务 ； 
4.中国证监 会规定的 其他情况 。 
(三)基金财 产的清算 
1.基金财产 清算组 
(1) 基金合同终止时 ，成立基金财 产清算组，基金 财 产清算组在中国证监 会的监督下进
行基金清算 。 
(2) 基金财产清算组 成员由基金管 理人、基金托管 人 、具有从事证券相关 业务资格的注
册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成 。 基金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财产清算组 负责基金财产 的保管、清理、 估 价、变现和分配。基 金财产清算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2.基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当 按法律 法规和本 基金合同 的有关 规定对基金 财产进行 清算。 基金财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金财产有 关的民事 诉讼； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3.清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4.基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 根据基金 合同终止 日久兆300 份额的 基金份额 净值 、 中小300A 份额与 中小300B 份额各
自 参考净值分别计算 久兆300 份额 、 中小300A 份 额与 中小300B份额三类 份额各自的应计 分配长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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比例，在此基础上， 在久兆300 份 额、 中小300A 份额 与 中小300B份额各 自类别内按其基 金份
额持有人持 有的该类 别基金份 额 比例进 行分配。 
基金财产未 按前款(1) －(3)项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过， 并 经中国证 监会核 准， 在本基 金的 中小300A份 额与 中
小300B 份额终止运 作后，如果本 基金进行基金 财产清 算，则依据基金财产 清算的分配方 案，
将基金财产 清算后的 全部剩余 资产扣除 基金财产 清算 费用、 交 纳所欠税 款并清偿 基金债务 后，
按基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 
5.基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公告于 基金合同终止 并报中国证监 会备 案后5个工作日内由基 金财产清算
组公告；清算过程中 的有关重大事 项须及时公告 ；基 金财产清算结果经会 计师事务所审 计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6.基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15年 以上 。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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二十 四、基金合同 的内容摘要 
（一）基金 管理人、 基金托管 人和基金 份额持有 人的 权利、义务 
1.基金管理 人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
(1) 自本基金 合同生效 之日起， 依 照有关法 律法规和 本 基金合同的 规定独立 运用基金 财
产； 
(2) 依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规 规定 或监管部门 批准的其 他收入； 
(3) 发售基金 份额； 
(4) 依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所 产生 的权利； 
(5) 在符合有 关法律法 规的前提 下， 制订和调 整有关 基金认购 、 申购 、 赎回 、 转换 、 非
交易过户、 转托管等 业务的规 则，在法 律法规和 本基 金合同规定 的范围内 决定和调 整基金
的除调高托 管费率和 管理费率 之外的相 关费率结 构和 收费方式； 
(6) 根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 托管人， 对 于 基金托管 人 违反了本 基金合同 或
有关法律法 规规定的 行为，对 基金财产 、其他当 事人 的利益造成 重大损失 的情形， 应及时
呈报中国证 监会，并 采取必要 措施保护 基金及相 关当 事人的利益 ； 
(7) 在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理久 兆 300 份额申购 申请、 暂停 受理久兆
300 份额赎回 申请； 
(8) 在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依 法为 基金进行融 资、融券 ； 
(9) 自行担任 或选择 、 更换注 册登记机 构， 获 取基金份 额持有人名 册， 并 对注册登 记机
构的代理行 为进行必 要的监督 和检查； 
(10)选择、 更换代销 机构，并 依据基金 销售服务 代理 协议和有关 法律法规 ，对其行 为
进行必要的 监督和检 查； 
(11)选择、 更换律师 、审计师 、证券经 纪商或其 他为 基金提供服 务的外部 机构； 
(12)在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管人 ； 
(13)依法召 集基金份 额持有人 大会； 
(14)法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。 
2.基金管理 人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
（1） 依法募 集基金， 办 理或者委 托经中国 证监会认 定 的其他机构 代为办理 基金份额 的长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 104 
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ； 
（4）配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投 资 分析、决策，以专业 化的经营方 式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，保证所管 理
的基金财产 和管理人 的财产相 互独立， 对所管 理的不 同基金分别 管理， 分 别记账 ， 进行证 券
投资； 
（6） 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外 ， 不得为自己及 任何第三 人谋取利
益，不得委 托第三人 运作基金 财产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8） 计算并公 告基金资 产净值、 久 兆300份额 的基金 份 额净值 、 中小300A 份额 与 中小300B
份额的基金 份额 参考 净值 和久 兆300 份额 申购、 赎回 价格 ； 
（9）采取适当合理的 措施使计算基 金份额认购、 申 购、赎回和注销价格 的方法符合 基
金合同等法 律文件的 规定； 
（10）按规 定受理久兆300 份额 申购和赎 回申请 ，及 时、足额支 付赎回款 项； 
（11）进行 基金会计 核算并编 制基金财 务会计报 告； 
（12）编制 中期和年 度基金报 告； 
（13）严格 按照《基 金法》 、基 金合同及 其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（14）保守基金商业 秘密，不得泄 露基金投资计 划、 投资意向等，除《基 金法》 、基金
合同及其他 有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披 露前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
（15）按照 基金合同 的约定确 定基金收 益分配方 案， 及时向基金 份额持有 人分配 收益 ； 
（16）依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规定 召 集基金份额持有人大 会或配合基 金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
（17）保存 基金财产 管理业务 活动的记 录、账册 、报 表和其他相 关资料； 
（18） 以基 金管理人 名义， 代表基金 份额持有 人利益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行
为； 
（19） 组 织并参加 基金财产 清算小 组， 参 与基金财 产 的保管、 清理 、 估价 、 变现 和分配； 
（20） 因违 反基金合 同导致 基金财产 的损失或 损害基 金份额持有 人合法权 益， 应 当承担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
（21） 基金 托管人违 反基金 合同造成 基金财产 损失时 ， 应为基金 份额持有 人利益 向基金
托管人追偿 ； 
（22）按规 定向基金 托管人提 供基金份 额持有人 名册 资料； 
（23） 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 ， 及时报告 中国证监 会并通知 基金长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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托管人； 
（24）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议； 
（25）不从 事任何有 损基金及 其他基金 当事人利 益的 活动； 
（26） 依照 法律法规 为基金 的利益对 被投资公 司行使 股东权利， 为基金的 利益行 使因基
金财产投资 于证券所 产生的权 利，不谋 求对上市 公司 的控股和直 接管理； 
（27）法律 法规、中 国证监会 和基金合 同规定的 其他 义务。 
3.基金托管 人 的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 
（1）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他收 入； 
（2）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作； 
（3）自本基 金合同生 效之日起 ，依法保 管基金 资产 ； 
（4）在基金 管理人更 换时，提 名新任基 金管理 人； 
（5）根据本基金合同 及有关规定监 督基金管理人 ， 对于基金管理人违反 本基金合同 或
有关法律法 规规定的 行为， 对 基金资产 、 其他 当事人 的利益造成 重大损失 的情形， 应及时呈
报中国证监 会，并采 取必要措 施保护基 金及相关 当事 人的利益； 
（6）依法召 集基金份 额持有人 大会； 
（7）按规定 取得基金 份额持有 人名册资 料； 
（8）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利 。 
4.基金托管 人 的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
（1）安全保 管基金财 产； 
（2）设立专门的基金 托管部，具有 符合要求的营 业 场所，配备足够的、 合格的熟悉 基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ； 
（3）对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户， 确保 基金财产的 完整与独 立； 
（4） 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外 ， 不得为自己及 任何第三 人谋取利
益，不得委 托第三人 托管基金 财产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户； 
（7） 保守基金 商业秘密， 除 《基金法》 、 基金合同 及 其他有关规 定另有规 定外， 在基 金
信息公开披 露前应予 保密，不 得向他人 泄露； 
（8）对基金财务会计 报告、中期和 年度基金报告 出 具意见，说明基金管 理人在各重 要
方面的运作 是否严格 按照基金 合同的规 定进行 ； 如果 基金管理人 有未执行 基金合同 规定的行
为，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施； 
（9）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报 表和 其他相关资 料； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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（10）按照 基金合同 的约定， 根据基金 管理人的 投资 指令，及时 办理清算 、交割 事宜 ； 
（11）办理 与基金托 管业务活 动有关的 信息披露 事项； 
（12）复核、审查基 金管理人计算 的基金资产净值 、 久兆300份额 的基金 份额净值 、中
小300A 份额 与 中小300B 份额的 基金份额 参考净值 和久 兆300 份额申 购、赎回 价格 ； 
（13）按照 规定监督 基金管理 人的投资 运作； 
（14）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（15）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回 款项 ； 
（16） 按 照规定召 集基金份 额持有人 大会或配 合基金 份额持有人 依法自行 召集基金 份额
持有人大会 ； 
（17） 因违 反基金合 同导致基 金财产损 失， 应 承担赔 偿责任， 其 赔偿责任 不因其退 任而
免除； 
（18）基金 管理人因 违反基金 合同造成 基金财产 损失 时，应为基 金向基金 管理人 追偿 ； 
（19）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（20） 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 ， 及时报告 中国证监 会和银行 业监
督管理机构 ，并通知 基金管理 人； 
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议； 
（22）不从 事任何有 损基金及 其他基金 当事人利 益的 活动； 
（23）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（24）法律 法规、中 国证监会 和基金合 同规定的 其他 义务。 
5.基金份额 持有人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3） 依法 转让其持 有的 中小300A份额 与 中小300B 份额 ， 依法申请 赎回其持 有的久 兆300
份额 ； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会 ， 对基金份额持有人大 会审议事项 行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售 机 构损害其合法权益的 行为依法提 起
诉讼； 
（9）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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6.基金份额 持有人的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
（1）遵守法 律法规、 基金合同 及其他有 关规定 ； 
（2）交纳基 金认购、 申购款项 及法律法 规和基 金合 同所规定的 费用； 
（3）在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任； 
（4）不从事 任何有损 基金及其 他基金份 额持有 人合 法权益的活 动； 
（5）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
（6）返还在基金交易 过程中因任何 原因，自基金 管 理人及基金管理人 的 代理人、基 金
托管人、代 销机构、 其他基金 份额持有 人处获得 的不 当得利； 
（7）法律法 规和基金 合同规定 的其他义 务 。 
（二）基金 份额持有 人大会召 集、议事 及表决的 程序 和规则 
1. 基金份额持有人 大会由基金份 额持有人组成， 基 金份额持有人的授权 代表在授权范
围内有权代 表基金份 额持有人 在基金份 额持有人 大会 中行使权利 。 基金 份额持有 人大会的 审
议事项应分别由久兆300份额、中小300A份额与 中小300B 份额的基金份额 持有人独立进 行表
决。基金份 额持有人 持有的每 一基金份 额具有同 等的 投票权。 
2.召开事由 
(1) 当出现或需要决 定下列事由之 一的，经基金管 理 人、基金托管人、单 独或合计持有
久兆300 份额、 中小300A份额与中小300B份额各 自基 金份额10%以上(含10% ，下同)的基 金份
额持有人(以 基金管理 人收到提 议当日的 基金份 额计 算， 下同) 提议时 ， 应当召 开基金份 额持
有人大会： 
1)终止基金 合同； 
2)转换基金 运作方式 ； 
3)变更基金 类别； 
4)变更基金 投资目标 、投资范 围或投资 策略； 
5)变更基金 份额持有 人大会程 序； 
6)更换基金 管理人、 基金托管 人； 
7)提高基金 管理人、 基金托管 人的报酬 标准， 但法律法 规要求提高 该等报 酬 标准的除 外； 
8)本基金与 其他基金 的合并； 
9)终止中小300A 份额 与 中小300B 份额的 运作； 
10) 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
11)法律法规 、基金合 同或中国 证监会规 定的其 他情 形。 
(2) 出现以下情形之 一的，可由基 金管理人和基金 托 管人协商后修改基金 合同，不需召
开基金份额 持有人大 会： 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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1)调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基金 承担 的费用； 
2)在法律法规和本基 金合同规定的 范围内变更久兆300 份额的申购费率、收 费方式或调
低赎回费率 ； 
3)因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同进 行修 改； 
4)对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人权 利义 务关系发生 重大变化 ； 
5)基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实质 性不 利影响； 
6)按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基金 份额 持有人大会 的其他情 形。 
3.召集人和 召集方式 
(1) 除法律法规或本 基金合同另有 约定外，基金份 额 持有人大会由基金管 理人召集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管 人召集。 
(2) 基金托管人认为 有必要召开基 金份额持有人大 会 的，应当向基金管理 人提出书面提
议。基金管理人应当 自收到书面提 议之日起10日 内决 定是否召集，并书面 告知基金托管 人。
基金管理人决定召集 的，应当自出 具书面决定之 日起60日内召开；基金管 理人决定不召 集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
(3) 单独或合计代表久 兆300 份额、中小300A份额与 中小300B份额各自基金 份额10% 以上
的基金份额 持有人认 为有必要 召开基金 份额持有 人大 会的， 应 当向基金 管理人提 出书面提 议。
基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起10 日内决 定是 否 召集， 并书面告 知提出提 议的基金 份
额持有人代 表和基金 托管人 。 基金管 理人决定 召集的 ， 应当自出 具书面决 定之日 起60 日内 召
开；基金管理人决定 不召集，单独 或合计代表久兆300 份额、 中小300A 份 额与 中小300B 份额
各自基金份额10% 以 上的基金份额 持有人仍认为 有必 要召开的，应当向基 金托管人提出 书面
提议。 基金 托管人应 当自收 到书面提 议之日起10 日内 决定是否召 集， 并书 面告知 提出提议 的
基金份额持 有人代表 和基金管 理人； 基金托管 人决定 召集的， 应 当自出具 书面决 定之日起60
日内召开。 
(4) 单独或合计代表久 兆300 份额、中小300A份额与 中小300B份额各自基金 份额10% 以上
的基金份额 持有人就 同一事项 要求召开 基金份额 持有 人大会， 而 基金管理 人、 基 金托管人 都
不 召集 的， 单独 或合 计代 表久 兆300份 额、 中小300A 份 额与 中小300B份额 各自 基金 份额10%
以上的基金 份额持有 人有权自 行召集基 金份额持 有人 大会， 但 应当至少 提前30日 向中国证 监
会备案。 
(5) 基金份额持有人 依法自行召集 基金份额持有人 大 会的，基金管理人、 基金托管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
4.召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知内 容、 通知方式 
（1）基金份额持有 人大会的召集人(以下简称“ 召 集 人”)负责选择确定 开会时间、地
点、 方式和 权益登记 日。 召 开基金份 额持有人 大会， 召集人必须 于会议召 开日前30 日在指定
媒体公告。 基金份额 持有人大 会通知须 至少载明 以下 内容： 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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1)会议召开 的时间、 地点和出 席方式； 
2)会议拟审 议的主要 事项； 
3)会议形式 ； 
4)议事程序 ； 
5)有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持有 人权 益登记日； 
6)代理投票的授权委 托书的内容要 求( 包括但不限 于 代理人身份、代理权 限和代理有 效
期限等)、送 达时间和 地点； 
7)表决方式 ； 
8)会务常设 联系人姓 名、电话 ； 
9)出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手续 ； 
10) 召集人需 要通知的 其他事项 。 
（2） 采用 通讯方式 开会并进 行表决的 情况下， 由召集 人决定通讯 方式和书 面表决方 式，
并在会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取 的具体通讯 方式、 委托的公 证机关及 其
联系方式和 联系人、 书面表决 意见寄交 的截止时 间和 收取方式。 
（3）如召集人为基金 管理人，还应 另行书面通知 基 金托管人到指定地点 对书面表决 意
见的计票进 行监督； 如召集 人为基金 托管人， 则应另 行书面通知 基金管理 人到指定 地点对书
面表决意见 的计票进 行监督 ； 如召集 人为基金 份额持 有人， 则应 另行书 面 通知基 金管理人 和
基金托管人 到指定地 点对书面 表决意见 的计票进 行监 督。 基金 管理人或 基金托管 人拒不派 代
表对书面表 决意见的 计票进行 监督的， 不影响计 票和 表决结果 。 
5.基金份额 持有人出 席会议的 方式 
（1）会议方 式 
1)基金份额 持有人大 会的召开 方式包括 现场开会 和通 讯方式开会 。 
2)现场开会 由基金份 额持有人 本人出席 或通过授 权委 托书委派其 代理人出 席， 现 场开会
时基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当出席 ， 如 基金 管理人 或 基金托 管人 拒不 派代表 出
席 的，不影 响表决效 力。 
3)通讯方式 开会指按 照本基金 合同的 相 关规定以 通讯 的书面方式 进行 表决 。 
4)会议的召 开方式由 召集人确 定。 
（2）召开基 金份额持 有人大会 的条件 
1)现场开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行 ： 
①对到会者在权益登 记日持有基金 份额的统计显示 ， 全部有效凭证所对应 的久兆300份
额、 中小300A 份额与 中小300B 份额应占 权益登记 日各 自基金份额 的50% 以上(含50% ， 下 同) ； 
②到会的基 金份额持 有人身份 证明及持 有基金份 额的 凭证、 代理 人身份证 明、 委 托人持
有基金份额 的凭证及 授权委托 代理手续 完备， 到会者 出具的相关 文件符合 有关法律 法规和基长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 110 
金合同及会 议通知的 规定， 并且持有 基金份额 的 凭证 与 基金管理 人 持有的 注册 登记 资料相符 。 
2)通讯开会 方式 
在同时符合 以下条件 时， 通讯 会议方可 举行 ： 
①召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后， 在2个工 作日内连续 公布相关 提示性公 告； 
②召集人按 基金合同 规定通知 基金托管 人或/和 基金 管理人( 分别 或共同称 为 “监 督人” )
到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督； 
③ 召集 人在 监督 人和公 证机 关的 监督 下按 照会议 通知规 定的 方式 收取 和统计 基金 份 额
持有人的书 面表决意 见， 如 基金 管理 人 或基金 托管人 经通知拒不 到场监督 的， 不 影响表决 效
力； 
④本人直接出具书面 意见和授权他人 代表出具书面 意 见 的久兆300 份额、 中小300A份额
与 中小300B 份额基金 份额持有 人所代表 的基金份 额占 权益登记日 各自基金 份额的50% 以上； 
⑤ 直接 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人或 受托代 表他人 出具 书面 意见 的代理 人提 交 的
持有基金份 额的凭证 、 授权委 托书等文 件符合 法律法 规、 基金合 同和会议 通知的规 定， 并 与
注册登记机 构记录相 符。 
6.议事内容 与程序 
（1）议事内 容及提案 权 
1)议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额持 有人 大会事由所 涉及的内 容。 
2) 基金管理 人、 基 金托管人 、 单独或 合并持有 权益登 记日久兆300 份额、 中小300A 份额
与 中小300B份额各 自基金份额10% 以上的基金份 额持 有人可以在大会召集 人发出会议通 知前
就召开事由 向大会召 集人提交 需由基金 份额持有 人大 会审议表决 的提案 。 
3)对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集人 应当 按照以下原 则对提案 进行审核 ： 
关联性。 大 会召集人 对于基 金份额持 有人提案 涉及事 项与基金有 直接关系 ， 并且 不超出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的， 应 提交大会 审议； 对于不符 合
上述要求的 ， 不提交 基金份 额持有人 大会审议 。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解 释和说明 。 
程序性。 大 会召集人 可以对 基金份额 持有人的 提案涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将其
提案进行分 拆或合并 表决， 需 征得原提 案人同 意； 原 提案人不同 意变更的 ， 大会主 持人可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定 ， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进
行审议。 
4) 单独或合 并持有权 益登记日 久兆300 份额、 中小300A 份额与中小300B份额 各自基金 份
额10％以上 的基金份 额持有人 提交基金 份额持有 人大 会审议表决 的提案 ， 基金管 理人或基 金
托管人提交 基金份额 持有人大 会审议表 决的提案 ， 未 获基金份额 持有人大 会审议通 过， 就 同
一 提案再次提请基金 份额持有人大 会审议，其时 间间 隔不少于6个月。法 律法规另有规 定的
除外 。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 111 
5)基金份额 持有人大 会的召集 人发出召 开会议的 通知 后， 如果 需要对原 有提案进 行修改，
应当在基金 份额持有 人大会召 开前30日 及时 公告 。 否 则， 会议的 召开日期 应当顺 延并保证 至
少与公告日 期有30 日 的间隔期 。 
（2）议事程 序 
1)现场开会 
在现场开会的方式下 ，首先由大会 主持人按照规 定程 序宣布会议议事程序 及注意事项，
确定和公布 监票人， 然后由大 会主持人 宣读提 案， 经 讨论后进行 表决， 经 合法执业 的律师见
证后形成大 会决议。 
大会由召集 人授权代 表主持 。 基金管 理人 为召 集人的 ， 其 授权代 表未能主 持大会 的情况
下，由基金托管人授 权代表主持； 如果基金管理 人和 基金托管人授权代表 均未能主持大 会，
则由出席大会的 久兆300份额、中小300A份额与 中小300B 份额各自基金份 额持有人和代 理人
以所代表的基金份额50%以上多数 选举产生一名 代表 作为该次基金份额持 有人大会的主 持人。 
召集人应当制作出席 会议人员的签 名册。签名册 载明 参加会议人员姓名( 或单位名称)、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数量 、 委托人姓名( 或单位名 称)等事 项。 
2)通讯方式 开会 
在通讯表决 开会 的方 式下， 首先由召 集人提前30日公 布提案， 在 所通知的 表决截 止日期
后第2个工作日在公 证机关及监督 人的监督下由 召集 人统计全部有效表决 并形成决议。 如监
督人经通知 但拒绝到 场监督， 则在公证 机关监督 下形 成的决议有 效。 
（3）基金份 额持有人 大会不得 对未事先 公告的 议事 内容进行表 决。 
7.决议形成 的条件 、 表决方式 、程序 
（1） 久兆300 份额 、 中小300A 份额与 中小300B 份额的 基金份额持 有人所持 每一基金 份额
享有平等的 表决权。 
（2）基金份 额持有人 大会决议 分为一般 决议和 特别 决议： 
1)一般决议 
一般决议须经出席会 议的久兆300 份 额、 中小300A 份 额与 中小300B 份额的 基金份额持 有
人(或其代理 人)各自 所持久兆300 份额 、 中小300A 份额 与 中小300B 份额表决 权的50%以 上通过
方为有效 ， 除下列2) 所规定 的须以特 别决议通 过事项 以外的其他 事项均以 一般决议 的方式通
过 ； 
2)特别决议 
特别决议须经出席会 议的久兆300 份 额、 中小300A 份 额与 中小300B 份额的 基金份额持 有
人(或其代理人)各自 所持久兆300 份 额、 中小300A 份 额与 中小300B份额 表决权的三分 之二以
上(含三分之 二)通过 方为有效； 涉及更换 基金管理 人、 更换基金托 管人、 转换 基金运作 方式、
终止 中小300A 份额与 中小300B 份额的运 作、终止 基金 合同必须以 特别决议 通过方为 有效 。 
（3）基金份额持有人 大会决定的事 项，应当依法 报 中国证监会核准或者 备案，并予 以长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 112 
公告。 
（4）采取通讯方式进 行表决时，除 非在计票时有 充 分的相反证据证明， 否则表面符 合
法律法规和 会议通知 规定的书 面表决意 见即视为 有效 的表决， 表决意见 模糊不清 或相互矛 盾
的视为弃权 表决， 但 应当计入 出具书面 意见的基 金份 额持有人所 代表的基 金份额总 数 。 
（5）基金份 额持有人 大会采取 记名方式 进行投 票表 决。 
（6）基金份额持有人 大会的各项提 案或同一项提 案 内并列的各项议题应 当分开审议 、
逐项表决。 
8.计票 
（1）现场开 会 
1)如基金份 额持有人 大会由基 金管理人 或基金托 管人 召集， 则 基金份额 持有人大 会的主
持 人应 当在会 议开 始后 宣布在 出席 会议的 基金 份额持有 人和 代理人 中推 举两 名基金 份额 持
有人代表与 大会召集 人授权的 一名监督 员共同担 任监 票人； 如 大会由基 金份额持 有人自行 召
集， 基金 份额持有 人大会的 主持人应 当在会议 开始后 宣布在出席 会议的基 金份额持 有人和代
理人中推举 两名基金 份额持有 人代 表与 基金管理 人、 基金托管人 授权的一 名监督员 共同担任
监票人； 但 如果基金 管理人 和基金托 管人的授 权代表 未出席， 则 大会主持 人可自 行选举三 名
基金份额持 有人代表 担任监票 人。 
2)监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进行 清点 ， 由大会 主持人当 场公布计 票结果 。 
3)如大会主 持人对于 提交的表 决结果有 异议， 可以对 投票数进行 重新清点 ； 如大 会主持
人未进行重 新清点 ， 而出席 大会的基 金份额持 有人或 代理人对大 会主持人 宣布的表 决结果有
异议， 其有 权在宣布 表决结 果后立即 要求重新 清点， 大会主持人 应当立即 重新清点 并公布重
新清点结果 。重新清 点仅限一 次。 
（2）通讯方 式开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票方式 为： 由大 会召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派出
的授权代表 的监督下 进行计票 ， 并由 公证机关 对其计 票过程予以 公证； 如 监督人 经通知但 拒
绝到场监督，则大会 召集人可自行 授权3名监票 人进 行计票，并由公证机 关对其计票过 程予
以公证。 
9.基金份额 持有人大 会决议报 中国证监 会核准或 备案 后的公告时 间、方式 
（1） 基金 份额持有 人大会通 过的一般 决议和特 别决议 ， 召集人应 当自通过 之日起5 日内
报中国证监 会核准或 者备案 。 基金份 额持有人 大会 决 定的事项 自 中国证监 会依法核 准或者 出
具无异议意见 之日起 生效。关于本 章第2条所规定 的 第1)- 9)项召开事 由的基金份额 持有人
大会决议 经中国证监 会核准 生效后 方可执行，关 于本 章第2条所规定的第10)、11)项召 开事
由的基金份 额 持有人 大会决议 经中国证 监会核准 或出 具无异议意 见后方可 执行。 
（2）生效的基金份额 持有人大会决 议对全体基金 份 额持有人、基金管理 人、基金托 管
人均有约束 力。 基金 管理人 、 基金托 管人和基 金份额 持有人应当 执行生效 的基金份 额持有人长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 113 
大会决 议。 
（3） 基金 份额持有 人大会决 议应自生 效之日起2日内 在指定媒体 公告。 如 果采用 通讯方
式进行表决， 在 公告基金 份额持有 人大会决 议时， 必 须将公证书 全文、 公证机 构、 公证员 姓
名等一同公 告。 
10. 法律法规 或监管部 门对基金 份额持有 人大会 另有 规定的，从 其规定。 
（三）基金 合同解除 和终止的 事由、程 序 
1.基金合同 的变更 
（1）基金合同 变更内 容对基金合同 当事人权利、 义 务产生重大影响的， 应召开基金 份
额持有人大 会，基金 合同变更 的内容应 经基金份 额持 有人大会决 议同意。 
1)转换基金 运作方式 ； 
2)变更基金 类别； 
3)变更基金 投资目标 、 投资 范 围或 投资 策略； 
4)变更基金 份额持有 人大会程 序； 
5)更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
6)提高基金 管理人、 基金托 管人的报 酬标准。 但根据 适用的相关 规定 提高 该等报酬 标准
的除外 ； 
7)本基金与 其他基金 的合并 ； 
8)终止中小300A 份额 与 中小300B 份额的 运作； 
9)对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
10)法律法规 、 基金合 同或中国 证监会规 定的其 他情 形。 
但出现下列 情况时， 可不经 基金份额 持有人大 会决议 ， 由基金管 理人和基 金托管 人同意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
1)调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基金 承担 的费用； 
2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 久 兆300 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低 赎
回 费 率 ； 
3)因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同进 行修改 ； 
4)对基金合 同的 修改 不涉及本 基金合同 当事人权 利义 务关系发生 重大 变化 ； 
5)基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实质 性不 利影响； 
6)按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基金 份额 持有人大会 的其他情 形。 
（2）关于变 更 基金合 同 的基金份 额持有人 大会决议 应报 中国证监 会 核准或 备案，并
于中国证监 会核准或 出具无异 议意 见后 生效执行 ， 并 自生效之日 起 2 日 内 在 至少一种 指定
媒体 公告。 
2.基金合同 的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止的； 
（2） 基金管理 人因解散、 破产、 撤销等 事由， 不能 继 续担任基金 管理人的 职务， 而 在6
个月内 无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义 务； 
（3） 基金托管 人因解散、 破产、 撤销等 事由， 不能 继 续担任基金 托管人的 职务， 而在6长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
（4）中国证 监会规定 的其他情 况。 
3.基金财产 的清算 
（1）基金财 产清算组 
1)基金合同 终止时， 成立基 金财产清 算组， 基 金财产 清算组在中 国证监会 的监督下 进行
基金清算。 
2)基金财产 清算组成 员由基金 管理人 、 基金托 管人、 具有从事证 券相关业 务资格的 注册
会计师、律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作 人 员 。 
3)基金财产 清算组负 责基金财 产的保管、 清 理、 估价 、 变现和分配。 基金 财产清 算组可
以依法进行 必要的民 事活动。 
（2）基金财 产清算程 序 
基金合同终 止， 应当 按法律 法规和本 基金合同 的有关 规定对基金 财产进行 清算。 基金财
产清算程序 主要包括 ： 
1)基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
2)基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接管 基金 财产； 
3)对基金财 产进行清 理和确认 ； 
4)对基金财 产进行估 价和变现 ； 
5)聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
6)聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
7)将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
8)参加与基 金 财产有 关的民事 诉讼 ； 
9)公布基金 财产清算 结果； 
10) 对基金剩 余财产进 行分配。 
（3）清算费 用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
（4）基金财 产按下列 顺序清偿 ： 
1)支付清算 费用； 
2)交纳所欠 税款； 
3)清偿基金 债务； 
4) 根据基金 合同终止 日久兆300 份额的 基金份额 净值 、 中小300A 份额与 中小300B 份额各
自 参考净值分别计算 久兆300 份额 、 中小300A 份 额与 中小300B份额三类 份额各自的应计 分配
比例，在此基础上， 在久兆300 份 额、 中小300A 份额 与 中小300B份额各 自类别内按其基 金份
额持有人持 有的该类 别基金份 额比例进 行分配。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 115 
基金财产未 按前款1) －3) 项规 定清偿前 ，不分配 给基 金份额持有 人。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过， 并 经中国证 监会核 准， 在本基 金的 中小300A份 额与 中
小300B 份额终止运 作后，如果本 基金进行基金 财产清 算，则依据基金财产 清算的分配方 案，
将基金财产 清算后的 全部剩余 资产扣除 基金财产 清算 费用、 交 纳所欠税 款并清偿 基金债务 后，
按基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 
（5）基金财 产清算的 公告 
基金财产清算公告于 基金合同终止 并报中国证监 会备 案后5个工作日内由基 金财产清算
组公告；清算过程中 的有关重大事 项须及时公告 ；基 金财产清算结果经会 计师事务所审 计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
（6）基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
（四）争议 解决方式 
对于因基金 合同的订 立、 内容 、 履行 和解释或 与基金 合同有关的 争议， 基 金合同当 事人
应尽量通过 协商、 调解途 径解决。 不 愿或者不 能通过 协商、 调解解决 的， 任何一 方均有权 将
争议提交中 国国际经 济贸易仲 裁委员会 ， 按照 中国国 际经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁
规则进行仲 裁。 仲裁地点 为北京市。 仲裁裁决 是终局 的， 对各方当事 人均有约 束力， 仲裁 费
用由败诉方 承担。 
争议处理期 间， 基金合同 当事人应 恪守各自 的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 受中国法 律管辖。 
（五）基金 合同存放 地和投资 者取得基 金合同的 方式 
基金合同是 约定基金 当事人之 间、基金 与基金当 事人 之间权利义 务关系的 法律文件。 
1. 本基 金合同 经基金 管理 人和基 金托 管人加 盖公章 以及 双方 法定代 表人或 授权 代表
签字，在基 金募集结 束，基金 备案手续 办理完毕 ，并 获中国证监 会书面确 认后生效 。基金
合同的有效 期自其生 效之日起 至该基金 财产清算 结果 报中国证监 会备案并 公告之日 止。 
2.本基金合 同自生效 之日起对 包括基金 管理人 、 基金 托管人和基 金份额持 有人在内 的
基金合同各 方当事人 具有同等 的法律 约 束力。 
3.本基金合 同正本一 式八份， 除中 国证监 会和银行 业 监督管理机 构各持两 份外， 基金
管理人和基 金托管人 各持有两 份。每份 均具有同 等的 法律效力。 
4.本基金合 同可印制 成册， 供 投资人在 基金管理 人、 基金托管人 、 代销机 构和注册 登
记机构办公 场所查阅 ，但其效 力应以基 金合同正 本为 准。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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二十 五、基金托管 协议的内容 摘要 
（一）托管 协议当事 人 
1.基金管理 人 
名称：长城 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 益田路6009 号新世 界商务中 心41 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路6009号 新世界商 务中 心41层 
邮政编码：518026 
法定代表人 ： 何伟 
成立日期：2001 年12 月27 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基金 字[2001]55 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 壹亿伍仟 万 元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金 募集、 基金 销售、 资产管 理、 特定客 户资产管理 和中国证 监会许可 的其
他业务 
2.基金托管 人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街1号院1号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ： 王洪章 
成立日期：2004 年09 月17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 吸收公众 存款； 发 放短期 、 中期、 长期贷 款； 办理国 内外结算 ； 办理票 据承
兑与贴现 ； 发行金 融债券 ； 代理 发行、 代理兑付 、 承 销 政府债券 ； 买卖政 府债券 、 金融 债券；
从事同业拆 借； 买卖、 代理 买卖外汇； 从事银行 卡业 务； 提供信用证 服务及担 保； 代理收 付
款项及代理 保险业务 ； 提供 保管箱服 务； 经中 国银行 业监督管理 机构等监 管部门批 准的其他
业务。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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（二）基金 托管人对 基金管理 人 的业务 监督和核 查 
1.基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的 约定， 对基 金投资范 围、 投 资对象
进行监督。 基金合同 明确约 定基金投 资风格或 证券选 择标准的， 基金管理 人应按 照基金托 管
人要求的格 式提供投 资品种池 ， 以便 基金托管 人运用 相关技术系 统， 对基 金实际 投资是否 符
合基金合同 关于证券 选择标准 的约定进 行监督， 对存 在疑义的事 项进行核 查。 
本基金投资范围为具 有良好流动性 的金融工具，包 括 中小板300（价格） 指数的成份股
及其备选成份股、新 股（一级市场 初次发行或增 发） 、债券、资产支持证 券、权证，以 及经
中国证监会 批准的允 许本基金 投 资的其 他金融工 具 （ 但须符合中 国证监会 相关规定 ） 。 
本基金投资 于股票的 资产占基 金资产净 值的比例 不低 于90%， 其 中将不 低于90%的 股票资
产投资于中小板300 （价格）指数 的成份股及其 备选 成份股，现金或者到 期日在一年以 内的
政府债券不 低于基金 资产净值 的5%。 权证及其 他金融 工具的投资 比例依照 法律法规 或监管机
构的规定执 行。 
如法律法规或监管机 构今后允许本 基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围，进行 组合资产 管理 。 
2.基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的 约定， 对基 金投资 、 融资比 例进行
监督。基金 托管人按 下述比例 和调整期 限进行监 督： 
(1) 本基金投资 于股票的 资产占基 金资产净 值的比例 不低 于90%， 其 中将不 低于90%的股
票资产投资于中小板300（价格） 指数的成份股 及其 备选成份股，现金或 者到期日在一 年以
内的政府债 券不低于 基金资产 净值的5% 。 
(2) 本基金持有 的全部权 证， 其 市值不得 超过基金 资产净 值的3%； 本 基金在任 何交易 日
买入权证的 总金额， 不得超过 上一交易 日基金资 产净 值的0.5%。 
(3) 本基金投资于同一原 始权益人的各类 资产支持证券 不 得超过基金资产净值 的10%；
本基金持有 的全部资 产支持证 券市值不 得超过基 金资 产净值的20% 。 
(4) 基金财产参 与股票发 行申购 ， 本基金 所申报的 金额不 超过本基金 的总资产 ， 本基 金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量。 
(5) 本基金持有的所有流 通受限证券，其 公允价值不得 超 过本基金资产净值的10% ；本
基金持有的 同一流通 受限证券 ，其公允 价值不得 超过 本基金资产 净值的5% 。 
(6) 法律法规、 基金合同 规定的其 他比例限 制。 
如果法律法 规对上述 投资组合 比例限制 进行变更 的， 以变更后的 规定 为准 。 法律 法规或
监管部门取 消上述限 制，如适 用于本基 金，则本 基金 投资不再受 相关限制 。 
因证券市场 波动、 上 市公司合 并、 基 金规模变 动、 股 权分置改革 中支付对 价等基金 管理长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述规定 投资 比例的， 基金管理 人应当在10个交易 日
内进行调整 。 
基金管理人应当自基 金合同生效之 日起6个月内使 基 金的投资组合比例符 合基金合同 的
有关约定。 基金托管 人对基金 的投资的 监督与检 查自 本基金合同 生效之日 起开始。 
3. 基金托管人根据 有关法律法规 的规定及基金合 同 的约定，对本托管协 议第十五条第
九款基金投 资禁止行 为进行监 督。 基 金托管人 通过事 后监督方式 对基金管 理人基金 投资禁止
行为和关联 交易进行 监督。 根据法律 法规有关 基金禁 止从事关联 交易的规 定， 基 金管理人 和
基金托管人 应事先相 互提供与 本机构有 控股关系 的股 东、 与本 机构有其 他重大利 害关系的 公
司名单及有 关关联方 发行的证 券名单 。 基金管 理人和 基金托管人 有责任确 保关联交 易名单的
真实性、准 确性、完 整性，并 负责及时 将更新后 的名 单发送给对 方。 
若 基金 托管 人发 现基金 管理 人与 关联 交易 名单中 列示的 关联 方进 行 法 律法规 禁止 基 金
从事的关联 交易时 ， 基金托 管人应及 时提醒基 金管理 人采取必要 措施阻止 该关联交 易的发生，
如基金托管 人采取必 要措施后 仍无法阻 止关联交 易发 生时， 基 金托管人 有权向中 国证监会 报
告。 对于基 金管理人 已成交的 关联交易 ， 基金 托管人 事前无法阻 止该关联 交易的发 生， 只能
进行事后结 算，基金 托管人不 承担由此 造成的损 失， 并向中国证 监会报告 。 
4. 基金托管人根据 有关法律法规 的规定及基金合 同 的约定，对基金管理 人参与银行间
债券市场进 行监督 。 基金管 理人应在 基金投资 运作之 前向基金托 管人提供 符合法律 法规及行
业标准的、 经慎重选 择的、 本基 金适 用的银行 间债券 市场交易对 手名单， 并约定各 交易对手
所适用的交 易结算方 式。 基 金管理人 应严格按 照交易 对手名单的 范围在银 行间债券 市场选择
交易对手 。 基金托 管人监督 基金管理 人是否按 事前提 供的银行间 债券市场 交易对手 名单进行
交易。 基金 管理人可 以每半 年对银行 间债券市 场交易 对手名单及 结算方式 进行更新 ， 新名 单
确定前已与 本次剔除 的交易对 手所进行 但尚未结 算的 交易， 仍应 按照协议 进行结 算。 如基 金
管理人根据 市场情况 需要临时 调整银行 间债券市 场交 易对手名单 及结算方 式的， 应向基金 托
管人说明理 由，并在 与交易对 手发生交 易前3个 工作 日内与基金 托管 人协 商解决。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制 ， 按银 行间债 券市场的交 易规则进 行交易 ， 并负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律
责任及损失 。 若未 履约的交 易对手在 基金托管 人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责
任及其他相 关法律责 任的， 基金管理 人 可以对 相应损 失先行予以 承担， 然 后再 向 相关交易 对
手追偿。 基 金托管人 则根据 银行间债 券市场成 交单对 合同履行情 况进行监 督。 如 基金托管 人
事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或 交易方式进 行交易时 ， 基金 托管人应 及
时提醒基金 管理人， 基金 托管 人不承担 由此造成 的任 何损失和责 任。 
5.基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的 约定， 对 基金管理 人投资流 通受限长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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证券进行监 督。 
基金管理人 投资流通 受限证券 ， 应事 先根据中 国证监 会相关规定 ， 明确基 金投资 流通受
限证券的比 例， 制订 严格的投 资决策流 程和风 险控制 制度， 防范 流动性风 险、 法 律风险和 操
作风险等各 种风险。 基金托 管人对基 金管理人 是否遵 守相关制度 、 流动性 风险处 置预案以 及
相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 
（1）本基金投资的受 限证券须为经 中国证监会批 准 的非公开发行股票、 公开发行股 票
网下配售部 分等在发 行时明确 一定期限 锁定期的 可交 易证券， 不包括由 于发布重 大消息或 其
他原因而临 时停牌的 证券、 已 发行未上 市证券 、 回购 交易中的质 押券等流 通受限证 券。 本基
金不投资有 锁定期但 锁定期不 明确的证 券。 
本 基金 投资 的受 限证券 限于 可由 中国 证券 登记结 算有限 责任 公司 或中 央国债 登记 结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本基金投资 的受限证 券应保证 登记存管 在本基金 名下 ， 基金管 理人负责 相关工作 的落实
和协调， 并 确保基金 托管人能 够正常查 询。 因 基金管理 人原因产生 的受限证 券登记存 管问题，
造成基金托 管人无法 安全保管 本基金资 产的责任 与损 失， 及因 受限证券 存管直接 影响本基 金
安全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
（2） 基金 管理人投 资非公开 发行股票 ， 应制 订流动性 风险处置预 案并经其 董事会批 准。
风险处置预 案应包括 但不限于 因投资受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调 、 基金流 动
性困难以及 相关损失 的应对解 决措施 ， 以及有 关异常 情况的处置 。 基金管 理人应 在首次投 资
流通受限证 券前向基 金托管人 提供基 金 投资非公 开发 行股票相关 流动性风 险处置预 案。 
基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 ， 确保对 相关风险 采取积极 有效的
措施， 在合 理的时间 内有效 解决基金 运作的流 动性问 题。 如因基 金巨额赎 回或市 场发生剧 烈
变动等原因 而导致基 金现金周 转困难时 ， 基金 管理人 应保证提供 足额现金 确保基金 的支付结
算， 并承担 所有损失 。 对本 基金因投 资受限证 券导致 的流动性风 险， 基金 托管人不 承担任何
责任。 如因 基金管理 人原因 导致本基 金出现损 失致使 基金托管人 承担连带 赔偿责任 的， 基 金
管理人应赔 偿基金托 管人由此 遭受的损 失。 
（3）本基金投资非公 开发行股票 ， 基金管理人应 至 少于投资前三个工作 日向基金托 管
人提交有关 书面资料， 并 保证向基 金托管人 提供的有 关资料真实、 准 确、 完整。 有关 资料如
有调整，基 金管理人 应及时提 供调整后 的资料。 上述 书面资料包 括但不限 于： 
1)中国证监 会批准发 行非公开 发行股票 的批准文 件。 
2)非公开发 行股票有 关发行数 量、发行 价格、锁 定期 等发行资料 。 
3) 非公 开发 行股 票发行 人与 中国 证券 登记 结算有 限责任 公司 或中 央国 债登记 结算 有 限
责任公司签 订的证券 登记及服 务协议。 
4)基金拟认 购的数量 、价格、 总成本、 账面价值 。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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（4）基金管理人应在 本基金投资非 公开发行股票 后 两个交易日内，在中 国证监会指 定
媒体披露所 投资非公 开发行股 票的名称、 数 量、 总成 本、 账面价值， 以及 总成本 和账面价 值
占基金资产 净值的比 例、锁定 期等信息 。 
本基金有关投资受限 证券比例如违 反有关限制规 定， 在合理期限内未能进 行及时调整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 
（5）基金托 管人根据 有关规定 有权对基 金管理 人进 行以下事项 监督： 
1)本基金投 资受限证 券时的法 律法规遵 守情况。 
2)在基金投 资受限证 券管理工 作方面有 关制度 、 流动 性风险处置 预案的建 立与完善 情况 。 
3)有关比例 限制的执 行情况。 
4)信息披露 情况。 
（6）相关法 律法规对 基金投资 受限证券 有新规 定的 ，从其规定 。 
6. 基金托管人根据 有关法律法规 的规定及基金合 同 的约定，对基金资产 净值计算、久
兆300 份额的基金份 额净值 、 中小300A 份额与中小300B 份额的基金份额 参考 净值 计算、应 收
资金到账、 基金 费用开支 及收入确 定、 基金收 益分配 、 相关信息披露、 基 金宣传 推介材料 中
登载基金业 绩表现数 据等进行 监督和核 查 。 
7.基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投资 指令 或实际投资 运作违反 法律法规 、 基
金合同和本 托管协议 的规定 ， 应及时 以电话提 醒或书 面提示等方 式通知基 金 管理人 限期纠正。
基金管理人 应积极配 合和协助 基金托管 人的监督 和核 查。 基金 管理人收 到书面通 知后应在 下
一工作日前 及时核对 并以书面 形式给基 金托管人 发出 回函， 就 基金托管 人的疑义 进行解释 或
举证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并 保证在规 定期限 内及时改正。 在 上述规定 期限内， 基 金
托管人有权 随时对通 知事项进 行复查 ， 督促基 金管理 人改正。 基 金管理人 对基金 托管人通 知
的违规事项 未能在限 期内纠正 的，基金 托管人应 报告 中国证监会 。 
8.基金管理 人有义务 配合和协 助基金托 管人依照 法律 法规、 基 金合同和 本托管协 议对基
金业务执行核查。对 基金托管人发 出的书面提示 ，基 金管理人应在规定时 间内答复并改 正，
或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证 ； 对基 金托管 人按照法律 法规、 基 金合同 和本托管 协
议的要求需 向中国证 监会报送 基金监督 报告的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数据资
料和制度等 。 
9.若基金托 管人发现 基金管理 人依据交 易程序已 经生 效的指令违 反法律 、 行政法 规和其
他有关规定 ， 或者违 反基金合 同约定的 ， 应当 立即通 知基金管理 人， 由此 造成的损 失由基金
管理人承担 。 
10.基金托 管人发现 基金管理人有 重大违规行为， 应 及时报告中国证监会 ，同时通知基
金管理人限 期纠正， 并将 纠正结果 报告中国 证监会。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝、 阻挠 对
方根据本托 管协议规 定行使监 督权， 或 采取拖 延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督， 情节长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。 
（三）基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 
1. 基金管理人对基 金托管人履行 托管职责情况进 行 核查，核查事项包括 基金托管人安
全保管基金 财产、 开 设基金 财产的资 金账户和 证券账 户、 复核基 金管理人 计算的 基金资产 净
值、久兆300份额 的 基金份额净值 、中小300A 份 额与 中小300B份额的基 金份额 参考净值 ，根
据基金管理 人指令办 理清算交 收、相关 信息披露 和监 督基金投资 运作等行 为 。 
2. 基金管理人发现 基金托管人擅 自挪用基金财产 、 未对基金财产实行分 账管理、未执
行或无故延迟执行基 金管理人资金 划拨指令、泄 露基 金投资信息等违反《 基金法》 、基 金合
同、 本协议 及其他有 关规定时 ， 应及 时以书面 形式通 知基金托管 人限期纠 正。 基金 托管人收
到通知后应 及时核对 并以书面 形式给基 金管理人 发出 回函， 说明 违规原因 及纠正 期限， 并 保
证在规定期限内及时 改正。在上述 规定期限内， 基金 管理人有 权随时对通 知事项进行复 查，
督促基金托 管人改正 。 基金托 管人应积 极配合 基金管 理人的核查 行为， 包 括但不限 于： 提 交
相关资料以 供基金管 理人核查 托管财产 的完整性 和真 实性， 在 规定时间 内答复基 金管理人 并
改正 。 
3. 基金管理人发现 基金托管人有 重大违规行为， 应 及时报告中国证监会 ，同时通知基
金托管人限 期纠正， 并将 纠正结果 报告中国 证监会。 基金托管人 无正当理 由， 拒绝、 阻挠 对
方根据本协 议规定行 使监督权 ， 或采取 拖延、 欺诈等 手段妨碍对 方进行有 效监督， 情节严重
或经基金管 理人提出 警告仍不 改正的， 基金管理 人应 报告中国证 监会 。 
（四）基金 财产的保 管 
1.基金财产 保管的原 则 
（1）基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 
（2）基金托 管人应安 全保管基 金财产。 
（3）基金托 管人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 和证券账户 。 
（4） 基金 托管人对 所托管的 不同基金 财产分别 设置账 户， 确保基 金财产的 完整与独 立。 
（5） 基金 托管人根 据基金管 理人的指 令， 按照 基金合 同和本协议 的约定保 管基金财 产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
（6）对于因为基金投 资产生的应收 资产，应由基 金 管理人负责与有关当 事人确定到 账
日期并通知 基金托管 人， 到 账日基金 财产没有 到 达基 金账户的， 基金托管 人应及 时通知基 金
管理人采取 措施进行 催收。 由此给基 金财产造 成损失 的， 基金管 理人应负 责向有 关当事人 追
偿基金财产 的损失， 基金托管 人对此不 承担任何 责任 。 
（7） 除依 据法律法 规和基金 合同的规 定外， 基 金托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
2.基金募集 期间及募 集资金的 验资 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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（1）基金募集期间募 集的资金应存 于基金管理人 在 基金托管人的营业机 构开立的“ 基
金募集专户” 。该账户 由基金管 理人开立 并管理 。 
（2）基金募集期满或 基金停止募集 时，募集的基 金 份额总额、基金募集 金额、基金 份
额持有人人 数符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 等有关 规 定后， 基金管理 人应将属 于基金财 产的
全部资金划 入基金托 管人开立 的基金银 行账户 ， 同时 在规定时间 内， 聘请 具有从 事证券相 关
业 务资 格的会 计师 事务所 进行 验资， 出具 验资报 告。出 具的 验资报 告由 参加验 资的2名或2
名以上中国 注册会计 师签字方 为有效。 
（3）若基金募集期限 届满，未能达 到基金合同生 效 的条件，由基金管理 人按规定办 理
退款等事宜 。 
3.基金银行 账户的开 立和管理 
（1）基金托管人可以 基金的名义在 其营业 机构开 立 基金的 银行账户 ，并 根据基金管 理
人合法合规 的指令办 理资金收 付。本基 金的银行 预留 印鉴由基金 托管人保 管和使用 。 
（2）基金银行账户的 开立和使用， 限于满足开展 本 基金业务的需要。基 金托管人和 基
金管理人不 得假借本 基金的名 义开立任 何其他 银 行账 户 ； 亦不 得使用基 金的任何 账户进行 本
基金业务以 外的活动 。 
（3）基金银 行账户的 开立和管 理应符合 银行业 监督 管理机构的 有关规定 。 
（4）在符合法律法规 规定的条件下 ，基金托管人 可 以通过基金托管人专 用账户办理 基
金资产的支 付。 
4.基金证券 账户和结 算备付金 账户的开 立和管理 
（1）基金托管 人在中 国证券登记结 算有限责任公 司 上海分公司、深圳分 公司为基金 开
立基金托管 人与基金 联名的证 券账户。 
（2）基金证券账户的 开立和使用， 仅限于满足开 展 本基金业务的需要。 基金托管人 和
基金管理人 不得出借 或未经对 方同意擅 自转让基 金的 任何证券账 户， 亦 不得使用 基金的任 何
账户进行本 基金业务 以外的活 动。 
（3）基金证券账户的 开立和证券账 户卡的保管由 基 金托管人负责，账户 资产的管理 和
运用由基金 管理人负 责。 
（4）基金托管人以基 金托管人的名 义在中国证券 登 记结算有限责任公司 开立结算备 付
金账户，并代表所托 管的基金完成 与中国证券登 记结 算有 限责任公司的一 级法人清算工 作，
基金管理人 应予以积 极协助。 结算备付 金、 结 算互保 基金、 交收 价差资金 等的收取 按照中国
证券登记结 算有限责 任公司的 规定执行 。 
（5）若中国证监会或 其他监管机构 在本托管协议 订 立日之后允许基金从 事其他投资 品
种的投资业 务， 涉及相关 账户的开 立、 使用的， 若 无 相关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于
账户开立、 使用的规 定执行。 
5.债券托管 专户的开 设和管理 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关
规 定 ， 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 ， 并 代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券
的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议 。 
6.其他账户 的开立和 管理 
（1）因业务发展需要 而开立的其他 账户，可以根 据 法律法规和基金合同 的规定，由 基
金托管人负 责开立。 新账户按 有关规定 使用并管 理。 
（2）法律法 规等有关 规定对相 关账户的 开立和 管理 另有规定的 ，从其规 定办理。 
7.基金财产 投资的有 关有价凭 证等的保 管 
基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证由基金 托管 人存放于基 金托管人 的保管库 ， 也
可存入中央国债登记 结算有限责任 公司、中国证 券登 记结算有限责任公司 上海分公司/ 深圳
分公司或票 据营业中 心的代保 管库， 保管凭证 由基金 托管人持有 。 实物证 券等有 价凭证的 购
买和转让， 由基金管 理人和 基金托管 人共同办 理。 基 金托管人对 由基金托 管人以外 机构实际
有效控制的 证券不承 担保管责 任 。 
8.与基金财 产有关的 重大合同 的保管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由 基金管理 人负 责。 由基金 管理人代 表基金签 署的、
与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人 、 基金托管 人保管 。 除本协 议另有规 定
外， 基金 管理人代 表基金签 署的与基 金财产有 关的重 大合同包括 但不限于 基金年度 审计合同、
基金信息披 露协议及 基金投资 业务中产 生的重大 合同 ， 基金管 理人应保 证基金管 理人和基 金
托管人至少 各持有一 份正本的 原件。 基金管理 人应在 重大合同签 署后及时 以加密方 式将重大
合同传真给 基金托管 人， 并 在三十个 工作日内 将正本 送达基金托 管人处。 重大合 同的保管 期
限为基金合 同终止后15 年。 
（五）基金 资产净值 计算与复 核 
1.基金资产 净值 
本基金分别 计算并公 告久兆 300 份额的 基金份额 净值 、中小 300A 份额与中小 300B 份
额的基金份 额 参考净 值 。 
(1) 久兆300 份额的基 金份额净 值计算 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
久兆300 份 额的基金 份额净值 计算公式 为： 
T 日久兆 300 份额 的基金份 额净值＝T 日闭市后 的基 金资产净值/T 日本基金 （包括久
兆 300 份额 、 中小 300A 份额、 中小 300B 份额） 的基 金份额余额 总数 
(2) 中小300A 份额与 中小 300B 份额的基 金份额 参考 净值 计算 
1)本基金四 份 中小 300A 份额 与 六份中小 300B 份额 的 参考净值 之和将等 于 十 份久 兆长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
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300 份额的净 值。 
2)中小300A 份额的约 定年收益 率为 5.8% 。 中小 300A 份额的约定 年收益率 除以 365 得
到 中小300A 份额的约 定日简单 收益率。 中小 300A 份 额的基金份 额 参考净 值 以基金 合同生
效日或前一 份额折算 日经折算 后的份额 净值为基 准采 用 中小 300A 份额的 约定日简 单收益
率单利进行 计算。 中小 300A 份额 在估值日 应计收益 的 天数为自基 金合同生 效日或前 一份额
折算日 （定 期份额折 算日或不 定期份额 折算日） 次日 起至估值日 的实际天 数 。 
3)计算出中小 300A 份 额的份额 参考净值 后， 根据 中小 300A 份额 、 中小 300B 份额和 久
兆 300 份额 净值的关 系，计算 出 中小300B 份额 的份 额 参考净值 。 
4) 本基金进 行定期份 额折算或 不定期份 额折算 操作 以后， 中小 300A 份额、 中小 300B
份额的份额 参考净值 计算方法 保持不变 。 
5) 中小300A 份额与 中小 300B 份额的基 金份额 参考 净值 计算公 式 
5.8%
1.000 1.000 )
365
A
T
t NAV ? ? ? ? （
 




? ?
300
0.4 / 0.6
BA
TT T
NAV NAV NAV ? ? ? 
其中，T 表示估值日；t 表示 中小 300A 份额在估 值日应 计收益的天 数，t ?min( 基金
合 同 生 效 日 至 估 值 日 的 实 际 天 数 ， 前 一 定期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 估 值 日 的 实 际 天 数 ， 前 一 不 定 期
份 额 折 算 日 次 日 起 至 估 值 日 的 实 际 天 数)；
A
T
NAV 、
B
T
NAV 分别表示 中小 300A 份额与 中小
300B 份额在T 日的基金份额 参考净值 ；
300
T
NAV 表示久兆300 份 额在T 日的基金份额净 值。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值、 久兆300 份额的基金 份额净值 、 中小300A份
额与 中小300B 份额的 基金份额 参考净值 ，经基金 托管 人复核，按 规定公告 。 
2.复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将 久兆300 份额的基 金份额净 值 、 中小300A
份额与 中小300B 份 额的基金份额 参考净值结果 发送基 金托管人，经基金托 管人复核无误 后，
由基金管理 人对外公 布 。 
3.根据有关 法律法规 ， 基金 资产净值 计算和基 金会计 核算的义务 由基金管 理人承担 。 本
基金的基金 会计责任 方由基金 管理人担 任， 因 此， 就 与本基金有 关的会计 问题， 如 经相关各
方在平等基 础上充分 讨论后 ， 仍无法 达成一致 意见的 ， 按照基金 管理人对 基金资 产净值的 计
算结果对外 予以公布 。 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 125 
（六）基金 份额持有 人名册的 登记与保 管 
基金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的基金 份额 持有人名册 ， 包括 《基 金合同 》 生效
日、 中小300A 份额与 中小300B 份额上 市交易的 前一日 、 中小300A 份额与中小300B 份额终止 运
作日、基金份额折算 日、 《基金合 同》终止日、 基 金 份额持有人大会权利 登记日、每年6 月
30 日、12 月31 日的基金份额持 有人名册。 基 金份 额持有人名册由基金 管理人自基金 注册
登记机构取得后,转 交给基金托管 人。 基金份额 持有 人名册的内容必须包 括基金份额持 有人
的名称和持 有的基金 份额名称 与基金份 额。 
本基金的基 金注册登 记机构为 中国证券 登记结算 有限 责任公司 。 基金份 额持有人 名册由基
金的基金注 册登记机 构根据基 金管理人 的指令编 制和 保管， 基 金管理人 和基金托 管人应按 照
目前相关规 则分别保 管基金份 额持有人 名册。 保管方 式可以采用 电子或文 档的形式 。 保管 期
限为15 年。基金托 管人不得将所 保管的基金份 额持 有人名册用于基金托 管业务以外的 其他
用途，并应 遵守保密 义务。 
（七）争议 解决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解 解决， 协 商、 调 解不能解
决的， 任何 一方均有 权将争议 提交中国 国际经 济贸易 仲裁委员会 ， 仲裁地 点为北京 市， 按 照
中国国际经 济贸易仲 裁委员会 届时有效 的仲裁规 则进 行仲裁。 仲 裁裁决是 终局的 ， 对当事 人
均有约束力 ，仲裁费 用由败诉 方承担。 
争议处理期间，双方当事人应 恪守基金管理人和基金 托管人职责，各自继续忠实、 勤勉、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
（八）托管 协议的修 改与终止 
1.托管协议 的变更程 序 
本协议双方 当事人经 协商一致 ， 可 以对协议 进行修改 。 修改后 的新协议 ， 其 内容不得 与基
金合同的规 定有任何 冲突。基 金托管协 议的变更 报中 国证监会核 准或备案 后生效。 
2.基金托管 协议终止 出现的情 形 
（1 ）基金合 同终止； 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 126 
（2 ）基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金托管人 接管基金 资产； 
（3 ）基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金管理人 接管基金 管理权； 
（4 ）发生法 律法规或 基金合同 规定的终 止事项 。 
 
二十 六、对基金份 额持有人的 服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 ， 基金管 理人将根 据基金份 额持有
人的需要和 市场的变 化，增加 或变更服 务项目。 主要 服务内容如 下： 
（一）账单 服务 
1、基金份额 持有人可 登录本基 金管理人 网站账 户查 询系统查阅 对账单。 
2、基金份额持有人可 通过网站、电 话等方式向本 基 金管理人定制对账单 。基金管理 人
根据基金份 额持有人 的对账单 定制情况 ， 向账 单期内 发生交易或 账单期末 仍持有本 公司旗下
基金份额的 持有人定 期或不定 期发送对 账单， 但由于 基金份额持 有人未详 实填写或 未及时更
新相关信息 （包括姓 名、 手机 号 码、 电子邮箱 、 邮寄 地址、 邮政 编码等） 导致基金 管理人无
法送出的除 外。 
（二）客户 服务中心 （Call Center ）电 话服务 
1、24 小时 自动语音 应答服务 ，为投资 者提供基 金净 值查询、基 金账户查 询、基金 信
息查询等服 务。 
2、工作时间 由专门客 服人员为 投资者提 供全面业 务 咨询（包括 公司信息 、基金信 息、
基金投资指 南等）及 投诉受理 等服务。 
公司网站：www.ccfund.com.cn 
客服邮箱：support@ccfund.com.cn 
客服电话：400-8868-666 
 
二十 七、其他应披 露事项 
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 
1 
关于 长城 久兆 中小板 300 指 数分 级基 金定 期份
额折 算期 间中小 300A 份额停复 牌 的公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/02/03 
2 
关于 长城 久兆 中小板 300 指 数分 级基 金定 期份
额折 算结 果的 公告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/02/06 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 127 
3 
关于 长城 中小 300A 定期份额 折算 后次 日前 收盘
价调 整的 公告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/02/06 
4 
长城 基金 关于 旗下 部分 开放 式基 金参 与交 通银
行开 展的 手机 银行 申购 及定 期定 额投 资基 金费
率优 惠活 动的 公告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/02/23 
5 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 参加 微众 银行 费率
优惠 活动 的公 告（ 放开 折扣 限制 ） 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/03/31 
6 
长城 基金 关于 旗下 部分 开放 式基 金参 与广 发证
券开 展的 申购 费率 优惠 活动 的公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/04/10 
7 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 调整 旗下 基金 所持
停牌 股票 估值 方法 的公 告( 华星 创业) 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/04/15 
8 
长城 基金 关于 旗下 部分 开放 式基 金参 与交 通银
行开 展的 手机 银行 申购 及定 期定 额投 资基 金费
率优 惠活 动的 公告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/04/24 
9 
长城 基金 关于 《 深圳 证券 交易 所分 级基 金业 务管
理指 引》 实施 的风 险提 示公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/04/25 
10 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 调整 旗下 基金 所持
停牌 股票 估值 方法 的公 告( 海达 股份) 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/04/25 
11 
长城 基金 关于 《 深圳 证券 交易 所分 级基 金业 务管
理指 引》 实施 的风 险提 示公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/04/26 
12 
长城 基金 关于 《 深圳 证券 交易 所分 级基 金业 务管
理指 引》 实施 的风 险提 示公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/04/28 
13 
长城 基金 关于 《 深圳 证券 交易 所分 级基 金业 务管
理指 引》 实施 的风 险提 示公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/04/29 
14 
长城 基金 关于 《 深圳 证券 交易 所分 级基 金业 务管
理指 引》 实施 的风 险提 示公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/05/02 
15 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 参加 长城 证券 费率
优惠 活动 的公 告（ 含定 投- 放开 折扣 限制 ） 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/05/15 
16 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 参加 中信 建投 证券
费率 优惠 活动 的公 告（ 含定 投- 放开 折扣 限制 ） 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/05/18 
17 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 调整 旗下 基金 所持
停牌 股票 估值 方法 的公 告( 新疆 众和) 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/06/02 
18 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 参加 中泰 证券 股份
有限 公司 费率 优惠 活动 的公 告（ 含定 投- 放开 折
扣限 制） 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/06/16 
19 
关于 变更 长城 久兆 基金 经理 的公 告 （ 杨建 华 、 余
礼冰 ） 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报及 本基 金管 理人 网站 
2017/06/20 
20 
长城 基金 关于 旗下 部分 开放 式基 金参 与交 通银
行开 展的 手机 银行 申购 及定 期定 额投 资基 金费
率优 惠活 动的 公告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/03 
21 
长城 基金 关于 旗下 部分 开放 式基 金参 与交 通银
行开 展的 网上 银行 申购 基金 费率 优惠 活动 的公
告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/03 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 128 
22 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 调整 旗下 基金 所持
停牌 股票 估值 方法 的公 告( 山鼎 设计) 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/06 
23 
长城 基金 关于 增加 上海 挖财 金融 为旗 下开 放式
基金 代销 机构 并开 通定 投及 参与 其费 率优 惠活
动的 公告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/20 
24 
关于 增加 华鑫 证券 为长 城旗 下开 放式 基金 代销
机构 并开 通转 换、 定 投业 务及 同时 实行 费率 优惠
的公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/21 
25 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 参加 华西 证券 费率
优惠 活动 的公 告（ 含定 投- 放开 折扣 限制 ） 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/21 
26 
长城 基金 关于 增加 江苏 汇林 保大 为旗 下开 放式
基金 代销 机构 的公 告 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/25 
27 
长城 基金 管理 有限 公司 关于 调整 旗下 基金 所持
停牌 股票 估值 方法 的公 告( 招商 轮船) 
中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基金 管理 人网 站 
2017/07/25 
28 本期 刊登 的其 他公 告


 
 
二十 八 、招募说明 书的存放及 查阅方式 
本招募说明书存放在 基金管理人、 基金托管人的 办公 场所，投资者可 在办 公时间 查阅。
在支付工本 费后， 投 资者 可 在合理时 间内取得 上述文 件的复制件 或复印件 。 招募 说明书条 款
及内容应以 招募说明 书正本为 准。 
投资者还可 以 登录基 金管理人 的网站 （http://www.ccfund.com.cn ） 查阅 和下载 本 招募
说明书。 
 
二十 九、备查文件 
（一）中国 证监会批 准长城久 兆中小板300 指数 分级 证券投资基 金设立的 文件 
（二） 《长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资 基金 基金合同》 
（三） 《长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资 基金 托管协议》 
（四）法律 意见书 
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
（七）中国 证监会规 定的其他 文件 
 
 
 
 长城 久兆 中小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书(更新) 
 129 


































































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2017 年 9 月 11 日
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