西部利得中证500 等权重 指数分级证 券投
资基金2017 年半年度报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 西部利 得中 证500 等权重 指数分 级
场内简 称 500 等权
基金主 代码 502000
前端交 易代 码 -
- 后端交 易代 码
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 15 日
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,334,851.54 份
基金合 同存 续期 -
基金份额上市的证券交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级A
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级B
西部利 得中 证 500 等
权重指 数分 级
下属分 级基 金场 内简 称: 500 等权 A 500 等权 B 500 等权
下属分 级基 金的 交易 代码 502001 502002 502000
报告期末下属分级基金份
额总额
1,524,836.00 份 1,524,836.00 份 210,285,179.54 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金采用 指数化投 资策 略，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化的
风险管 理手 段， 追求 对中 证 500 等权重 指数 的有 效跟踪。 力争 将本
基金的净值 增长率 与业绩 比较基准之 间的日 均跟踪 偏离度的绝 对值
控制 在 0.35%以内， 年跟 踪误差 控制 在 4% 以内， 以分享中 国经 济的
长期增 长的 成果 ，实 现基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略 本基金 主要 采用 完全 复制 法，按 照在 中 证 500 等权重指数 中的 成份
股的构 成及 其基 准权 重构 建股票 投资 组合 ，以 拟跟 踪中 证 500 等权
重指数的收 益表现 ，并根 据标的指数 成份股 及其权 重的变动而 进行
相应调 整。
当预期成份 股发生调 整和 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 时，
或因基金的 申购和 赎回等 对本基金跟 踪标的 指数的 效果可能带 来影
响时，或因 某些特 殊情况 导致流动性 不足时 ，或其 他原因导致 无法
有效复制和 跟踪标 的指数 时，基金管 理人可 以对投 资组合管理 进行
适当变 通和 调整 ，使 跟踪 误差控 制在 限定 的范 围之 内。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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1、资 产配 置策 略
本基金 管理 人主 要按 照中 证 500 等权重 指数 的成 份股组成 及其 权重
构建股票投 资组合 ，并根 据指数成份 股及其 权重的 变动而进行 相应
调整。 本基 金投 资于 中证 500 等 权重 指数 成份 股及 备选成 份股 的资
产不低 于基 金资 产净 值的 90%；现金 以及 到期 日在 1 年以 内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 基金管 理人 将综 合考虑股 票市 场情
况、基金资 产的流 动性要 求等因素确 定各类 资产的 具体配置比 例。
在巨额申购 赎回发 生、成 份股大比例 分红等 情况下 ，管理人将 在综
合考虑冲击 成本因 素和跟 踪效果后， 及时将 股票配 置比例调整 至合
理水平 。
2、股 票投 资策 略
（1）股票 组合 构建 原则
本基金 通过 复制 指数 的方 法，根 据中 证 500 等权 重 指数成 分股 组成
及其基准权 重构建 股票投 资组合。当 预期成 份股发 生调整，成 份股
发生配股、 增发、 分红等 行为，以及 因基金 的申购 和赎回对本 基金
跟踪中 证 500 等权 重指 数 的效果 可能 带来 影响 时， 基金管 理人 将根
据市场 情况 ，采 取合 理措 施控制 基金 的跟 踪误 差。
在特殊情况 下，本基 金将 选择其他股 票或股 票组合 对标的指数 中的
股票加 以适 当替 换， 这些 情况包 括但 不限 于以 下情 形：
1）法 律法 规的 限制 ；
2）标的指 数成份股 流动 性严重不足 ，或因 受股票 停牌的限制 等其
他市场 因素 ，使 基金 管理 人无法 依指 数权 重购买某 成份股 ；
3）本 基金 资产 规模 过大 导 致本基 金持 有某 些股 票比 例过高 ；
4） 成 份股 上市 公司 存在 重 大虚假 陈述 等违 规行 为、 或者面 临重 大的
不利行 政处 罚或 司法 诉讼 ；
5）预 期标 的指 数的 成份 股 即将调 整。
为了减小跟 踪误差， 本基 金按照主营 业务相 近、市 值相近、相 关性
较高及 β值 相近 等原 则来 选择替 代股 票。
（2）股票 组合 调整 方法
本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投资组 合， 根据 中证 500 等权 重
指数的 调整 规则 和备 选股 票的预 期， 对股 票投 资组 合 及时进 行调 整。
同时，本基 金还将 根据法 律法规和基 金合同 中的投 资比例限制 、申
购赎回变动 情况、 股票增 发等因素的 变化， 对股票 投资组合进 行适
时调整 ，以 保证 基金 净值 增长率 与中 证 500 等权 重 指数收 益率 之间
的高度 正相 关和 跟踪 误差 最小化 。
3、债 券投 资策 略
本基金基于 流动性管 理及 策略性投资 的需要 ，将投 资于国债、 金融
债等流动性 好的债 券。本 基金对债券 进行配 置的原 则是：安全 性与
流动性 优先 ，且 兼顾 收益 性。
本基金在满 足安全性 与流 动性的前提 下，通 过对国 内外宏观经 济形
势的把握和 系统分 析国内 财政政策与 货币市 场政策 等因素变化 对债
券市场的影 响，审 慎研判 债券市场风 险收益 特征的 变化趋势， 采取
自上而 下的 策略 构造 组合 ，进行 个券 选择 。
业绩比 较基 准 95%×中证 500 等权重指 数收益率＋5%× 商业 银行 人民币活期 存款
利率（ 税后 ） 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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风险收 益特 征 -
下属三级基金 的风险收 益
特征
500 等权 A 份额 具有
低风险 、收 益相 对稳
定的特 征。
500 等权 B 份额 具有
高风险 、高 预期 收益
的特征 。
500 等权份 额为 股票
型指数 份额 ，其 预期
风险大 于货 币市 场基
金、债 券型 基金 、混
合型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
西部利 得基 金管 理有 限公 司 名称 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
赵毅 姓名 张志永
021-38572888 联系电 话 021-62677777-212004
service@westleadfund.com 电子邮 箱 zhangzhy@cib.com.cn
4007-007-818;021-38572666 客户服 务电 话
95561
021-38572750 传真 021-62159217
2.4 信息 披露方式
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网址
基金管 理人 处—— 上 海市 浦东新 区陆 家嘴 世纪 金融
广场 3 号楼 11 楼
基金半 年度 报告 备置 地点
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,815,748.15
本期利 润 2,125,610.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0102
本期基 金份 额净 值增 长率 1.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.7428
期末基 金资 产净 值 210,425,358.64
期末基 金份 额净 值 0.9864
注：1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采用期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现 部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.91% 0.88% 4.64% 0.93% 0.27% -0.05%
过去三 个月 -2.86% 0.97% -4.76% 1.02% 1.90% -0.05%
过去六 个月 1.04% 0.86% -3.18% 0.89% 4.22% -0.03%
过去一 年 3.81% 0.88% 0.21% 0.89% 3.60% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-39.48% 1.99% -19.78% 2.18% -19.70% -0.19%
注： 本 基金 的业 绩基 准为 ： 中证500 等权重 指数 收益 率*95%+商 业银 行人 民币 活 期存款 利率 （税 后）
*5%
其中： 中证 500 等权 重指 数作为 衡量 股票 投资 部分 的业绩 基准 ，商 业银 行人 民币活 期存 款利 率 作
为固定 收益 类资 产、 货币 资产部 分的 业绩 基准
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 没交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0)=1000 ；
%benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率
(t-1)-1)+5%*商业银 行人 民币活 期存 款利 率/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
注： 本基 金建 仓期 为2015 年4 月15 日至2015 年 10 月 14 日， 至建 仓期 结束 ， 本基金 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
西部利得基金 管理有限 公 司（简称“西 部利得基 金” ，下同）经中 国证券监 督 管理委员会( 证
监许可[2010]864 号)批准成立 于 2010 年7 月20 日， 公司 由西 部证 券股 份有 限 公司 和上 海利 得财
富资产 管理 有限 公司 合资 设立， 注册 资 本3.5 亿元 人民币 ， 其中西 部证 券股 份有限 公司 出资 51% ，
上海利 得财 富资 产管 理有 限公司 出 资49% ，注 册地 上海。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
盛丰衍
本基金基
金经理
2016 年11 月
24 日
- 三年
复旦大 学理 学硕 士， 曾
任光大证券股份有限
公司权 益投 资助 理、 上
海光大证券资产管理
有限公 司研 究员 、 兴证
证券资产管理有限公
司量化研究员。2016
年 10 月加 入本 公司 ，
有基金 从业 资格 ， 中国
国籍。
曹祥
本基金基
金经理
2016 年5 月3
日
- 七年
南京大 学工 学硕 士， 曾
任南证期货有限公司
研究员 、 国泰君 安期 货
有限公 司研 究员 。2015
年 8 月加入 本公 司， 现
任高级 研究 员， 具有 基
金从业资格，中国国
籍。
付琦
本基金基
金经理
2015 年 4 月
15 日
2017 年1 月4
日
十五年
加拿大渥太华大学工
商管理 硕士 ； 曾任海 通
证券股份有限公司业
务董事 、 招商基 金管 理
有限公司研究部高级
研究员 。 2013 年 7 月加
入本公 司， 于 2017 年1
月 4 日离任 ， 具有基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
注：1.基金经 理的任职 日 期和离任日 期均指公 司作 出决定后正 式对外公 告之 日；若该基 金经理 自
基金合 同生 效日 起即 任职 ，则任 职日 期为 基金 合同 生效日 ；
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、本 基 金《基 金合 同》
和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内本 基金运作 管 理符合有关 法律法规
和基金 合同 的规 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
对于场内交易 ，本基金 管 理人按照时间 优先、价 格 优先的原则， 对满足限 价 条件且对同一 证
券有相同交易 需求的基 金 ，采用了系统 中的公平 交 易模块进行操 作，实现 了 公平交易； 对于场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金管理人 风险管理 部 负责对各账户 公平交易 进 行事后监察， 在每日公 平 交易报表中记 录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别（股票 、债券）同向 （1 日、3 日、5 日）交易价 差分
析、银行间交 易价格偏 离 度分析；并分 别于季度 和 年度末编制公 平交易季 度 及年度收益 率差异分
析报告，对本 基金管理 人 管理的不同投 资组合的 整 体收益率差异 、分投资 类 别（股票、 债券）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日） 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了
分析。
当监控到疑似 异常交易 时 ，本基金管理 人风险管 理 部及时要求相 关投资组 合 经理给予解释 ，
该解释经风险 管理部辨 认 后确认该交易 无异常情 况 后留档备查， 公平交易 季 报及年报由 投资组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期内，通 过对不同 投 资组合之间的 收益率差 异 比较、对同向 交易和反 向 交易的交易时 机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本基金未 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017 年上 半年 度， 实 体经济 平稳 运行 ； 监 管层 打压炒 作风 气， 倡导 价值 投资理 念。A 股
结构分化明显 ，金融股 以 及白马龙头领 涨，无业 绩 支撑的中小票 普跌，风 格 明显偏向价 值。中证
500 等 权重 指数 成分 股中 金融股 比重 极低 ，市 值分 布偏中 盘， 指数 整体 震荡 下行。
在投资管理上 ，本基金 运 作严格按照基 金合同的 各 项要求，依据 被动化指 数 投资方法进行 投
资管理 。本 基金 于 2016 年 11 月底开 始参 与网 下打 新。上 半年 基金 规模 维持 在 2 个亿左 右， 符合
网下打 新的 沪深 两市 市值 要求。 公募 基金 网下 打新 属于 A 类投 资者 ，新 股获 配中签 率高 于 B 类及
C 类投资者。 上半年超 额 业绩基准收益 率主要来 自 于网下打新收 益。在基 金 规模满足网 下打新要西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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求的前 提下 ， 本 基金 将继 续参与 网下 打新 ， 在被动 化指数 投资 的基 础上 追求 极低风 险的 收益 增厚。
感谢持有人的 支持，我 们 将继续以诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理基金， 努 力为持有人带 来
优异回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 ，预 计 市场指 数震 荡上 行。
利率中期上下 均有约束 ； 一方面较为严 格的监管 将 常态化，金融 机构整体 负 债增速受限， 这
使得利 率下 行空 间有 限； 另一方 面今 年利 率上 行较 快，目 前已 达高 位，实体 经济 ROE 并不支 持更
高的利 率， 若利 率继 续上 行， 监 管层 考虑 实体 经济 承受能 力会 投鼠 忌器 放松 监管以 及供 应流 动 性 。
市场风格方面 抱团的白 马 股筹码已稍显 拥挤，预 计 将从价值偏向 价值成长 兼 顾，整体风格 业
绩为王 ，市 值因 素将 淡化 。
海外资 金将 持续 流入 A 股，逐渐 提升 A 股 中相 比于 国际而 言高 性价 比的 板块 的估值 。
本基金为分级 基金，为 不 同风险偏好的 投资者提 供 了不同风险收 益特征的 投 资工具。我们 根
据日常 申赎 情况 ，对 股票 仓位及 头寸 进行 了及 时且 合理的 安排 ，将 跟踪 误差 控制在 合理 水平 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据相关法律 法规的规 定 ，本基金管理 人制订了 证 券投资基金估 值政策和 程 序，并经本基 金
管理人总经理 办公会议 审 议通过成立了 估值委员 会 。估值委员会 主要负责 基 金估值相关 工作的评
估、决策、执 行和监督 ， 确保基金估值 的公允与 合 理。具体职责 包括对本 基 金管理人估 值政策和
程序的制订和 解释；在 发 生影响估值政 策和程序 的 有效性及适用 性的情况 ， 以及在采用 新投资策
略或投资新品 种时，估 值 委员会负责对 所采用的 估 值模型、假设 及参数的 适 当性进行重 新评估或
修订，必要时 聘请会计 师 事务所进行审 核并出具 意 见。针对个别 投资品种 的 估值方法调 整，均须
通过托 管银 行复 核。
估值委员会的 成员包括 投 资管理部、风 险管理部 、 基金运营部等 有关人员 组 成。各成员平 均
具有 8 年以 上的 基金 相关 从业经 验， 且具 有风 控、 证券研 究、 会计 方面 的专 业经验 并具 备必 要 的
专业知识和独 立性，参 与 估值流程各方 之间没有 存 在任何重大利 益冲突， 并 按照制度规 定的专业
职责分 工和 估值 流程 履行 估值程 序。
基金经理如认 为持仓品 种 的估值有被歪 曲或有失 公 允的情况，可 向估值委 员 会报告并提出 相西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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关意见和建议 ，通过参 与 对估值问题的 讨论和与 估 值委员会共同 商定估值 原 则和政策等 方式，对
估值议 案提 出反 馈意 见。 作为公 司估 值委 员会 委员 ，基金 经理 有权 投票 表决 有关议 案。
本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《 基金 合同 》的 约定 ，存续 期内 ，本 基金 （包 括 500 等权 份额 ，500 等权 A 份额，500
等权B 份额 ）不 进行 收益 分配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告、西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 西部 利得 中证500 等权重 指数 分级 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,874,594.19 11,640,069.09
结算备 付金
165,307.46 32,350.85
存出保 证金
14,012.09 49,409.05
交易性 金融 资产
198,847,958.32 188,759,283.42
其中： 股票 投资
198,847,958.32 188,759,283.42
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,000,000.00 -
应收证 券清 算款
205,711.20 11,903.02
应收利 息
4,921.90 5,787.26
应收股 利
- -
应收申 购款
224.88 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
211,112,730.04 200,498,802.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
274,255.34 -
应付赎 回款
16,960.40 -
应付管 理人 报酬
168,546.43 172,026.04
应付托 管费
33,709.31 34,405.21
应付销 售服 务费
- - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 39 页
应付交 易费 用
44,658.87 39,803.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
149,241.05 184,000.00
负债合 计
687,371.40 430,234.98
所有者权益：
实收基 金
347,901,841.69 334,275,651.61
未分配 利润
-137,476,483.05 -134,207,083.90
所有者 权益 合计
210,425,358.64 200,068,567.71
负债和 所有 者权 益总 计
211,112,730.04 200,498,802.69
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值 0.9864 元， 基金 份额 总额213,334,851.54 份。
6.2 利润表
会计主 体： 西部利得 中证500 等权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年6 月 30 日
一、收入
3,671,668.08 7,793,034.56
1.利息 收入
118,583.93 39,315.54
其中： 存款 利息 收入
108,777.52 39,315.54
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,806.41 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
11,240,442.57 -121,410.55
其中： 股票 投资 收益
10,100,547.49 -707,690.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,139,895.08 586,279.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-7,690,137.31 7,830,265.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,778.89 44,864.40 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 39 页
减： 二、费用
1,546,057.24 564,283.01
1．管 理人 报酬
1,017,179.70 186,882.23
2．托 管费
203,435.97 37,376.44
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
106,009.43 145,402.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
219,432.14 194,621.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,125,610.84 7,228,751.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,125,610.84 7,228,751.55
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 西部 利得 中证500 等权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
334,275,651.61 一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净值） -134,207,083.90 200,068,567.71
- 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
2,125,610.84 2,125,610.84
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
13,626,190.08
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-5,395,009.99 8,231,180.09
17,282,531.88 其中：1.基金申 购款 -6,790,897.70 10,491,634.18
2.基金 赎回 款 -3,656,341.80 1,395,887.71 -2,260,454.09
- 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号填 列）
- -
347,901,841.69 五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净值） -137,476,483.05 210,425,358.64
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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16,171,245.52 一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净值） -5,088,321.06 11,082,924.46
- 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
7,228,751.55 7,228,751.55
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
271,957,501.55
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-122,383,084.91 149,574,416.64
281,833,230.32 其中：1.基金申 购款 -126,847,704.95 154,985,525.37
2.基金 赎回 款 -9,875,728.77 4,464,620.04 -5,411,108.73
- 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号填 列）
- -
288,128,747.07 五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净值） -120,242,654.42 167,886,092.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 贺燕 萍______
______ 贺燕萍______
____ 张皞 骏____
6.4 报表附注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基金基 本情 况
西部利 得中 证 500 等 权指 数分级 证券 投资 基金(以下简称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券监督 管理 委
员会(以下简称 “中国证监 会”)证监许 可[2014] 1414 号批复核准 ，由西部利 得基金管理有 限公
司依照《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金运 作管 理办法》 、 《西 部利得
中证 500 等 权重 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 和《西 部利 得中 证 500 等权重指 数分 级证 券投
资基金招募说 明书》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币202,971,734.99 元， 业经普 华永 道 中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙） 普华 永道 中天 验字(2015)第320 号验 资报 告予 以验证 。 经向中 国证 监会 备案， 《西部 利得 中证
500 等权 重指 数分 级证 券投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 4 月 15 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的
基金份 额总 额为 202,990,676.07 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息折 合18,941.08 份基金 份额 。 本
基金的 基金 管理 人为 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》 、 《西部 利
得中证 500 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》和《 西部 利得 中证 500 等权重 指数 分级 证券
投资基金招募 说明书》 的 有关规定，本 基金的投 资 范围是为具有 良好流动 性 的金融工具 ，包括股
票（包括中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票） 、债券（ 不含 中小企业私 募债） 、西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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债券回购、资 产支持证 券 、权证、央行 票据、货 币 市场工具、银 行存款以 及 法律法规或 中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （ 但需 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 其中 ， 中证500 等权重 指数
成份股 及其 备选 成份 股的 投资比 例不 低于 基金 资产净值 的 90% 且不 低于 非现 金资产 的80%，现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% ， 其它金 融工 具的 投资比 例符 合法 律法
规和监管机构 的规定。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人 在履行适
当程序 后， 可以将 其纳 入投资范 围。 业绩比 较基 准为：95%× 中证 500 等权 重指数收 益率 ＋5%× 商
业银行 人民 币活 期存 款利 率（税 后） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人西 部利 得基 金管 理有限 公司 批准 于2017 年8 月29 日报 出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 纽银策
略优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证监 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企
业会计 准则-基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准
则解释以及其 他相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金的财
务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入，暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年(含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基金的 关系
西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
西部证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
利得科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
西部证券 47,748,858.95 50.42% 75,040,056.30 41.61%
6.4.7.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
6.4.7.1.3 债券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单元进 行债 券交 易。
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
西部证券 4,500,000.00 10.23% - -
6.4.7.1.4 权证交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西部证券 25,076.71 48.14% 23,385.49 52.36% 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西部证券 36,839.72 33.64% 39,288.52 36.51%
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
1,017,179.70 当期发生的基金应支付
的管理 费
186,882.23
2,743.28 其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,205.18
注： 支 付基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
日基金 管理 费= 前一 日基 金资产净 值×1%/ 当年 天数
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
203,435.97 当期发生的基金应支付
的托管 费
37,376.44
注： 支 付基 金托 管人 兴业 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.2% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。计 算公 式为 ：
6.4.7.2.3 销 售服 务费
日基金 托管 费= 前一 日基 金资产净 值×0.2%/当年天 数
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
西部利 得中 证500 等权
重指数 分级A
西部利 得中 证500 等权
重指数 分级B
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
基金合同生效日
（ 2015 年 4 月 15
日 ）持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额
- - -
- 期间申 购/ 买入总 份额 - -
- 期间因 拆分 变动 份额 - -
- 减：期间赎回/ 卖出总
份额
- -
- 期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 -
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
西部利 得中 证500 等权
重指数 分级A
西部利 得中 证500 等权
重指数 分级B
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
基金合同生效日
（ 2015 年 4 月 15
日 ） 持有的 基金 份额
- - -
期初持 有的 基金 份额
- - -
- 期间申购/ 买入总份
额
- -
- 期间因 拆分 变动 份额 - -
- 减： 期间 赎回/ 卖出总
份额
- -
- 期末持 有的 基金 份额 - - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 39 页
期末持 有的 基金 份额 -
占基金 总份 额比 例
- -
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
西部利 得中 证500 等权重 指数分 级 A
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西部利 得中 证500 等权重 指数分 级 B
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西部利 得中 证500 等权重 指数分 级
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期 上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有限
公司
10,874,594.19 105,544.19 9,636,750.86 31,323.79
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人兴 业银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
2.本基金通过 “兴业银 行 基金托管结算 资金专用 存 款账户”转存 于中国证 券 登记结算有 限责任公
司的结 算备 付金 ，于 2017 年6 月30 日的 相关 余额 为人民 币 165,307.46 元。
金额单 位： 人民 币元 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 39 页
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称
发行方
式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年 6
月 15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月 28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月 30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年 6
月 26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年 6
月 30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月 27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年 6
月 27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月 23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 39 页
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限 证券 类别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000656
金科
股份
2017 年
5 月 31
日
临时
停牌
6.54 - - 82,100 334,462.19 536,934.00 -
600643
爱建
集团
2017 年
4 月 17
日
临时
停牌
14.98 - - 31,070 297,472.35 465,428.60 -
002168
深圳
惠程
2017 年
1 月 23
日
临时
停牌
16.99 - - 27,000 365,778.62 458,730.00 -
600277
亿利
洁能
2017 年
3 月 6
日
临时
停牌
7.83 - - 56,600 349,550.65 443,178.00 -
002399
海普
瑞
2017 年
6 月 29
日
临时
停牌
20.23 - - 21,300 381,990.00 430,899.00 -
600545
新疆
城建
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
11.96 - - 35,700 357,008.19 426,972.00 -
002025
航天
电器
2017 年
6 月 29
日
临时
停牌
24.95 - - 16,940 369,345.73 422,653.00 -
002642
荣之
联
2017 年
4 月 10
日
临时
停牌
25.06 - - 16,800 408,402.14 421,008.00 -
002127
南极
电商
2017 年
6 月 29
日
临时
停牌
12.08 - - 33,700 436,831.00 407,096.00 -
600655 豫园 2017 年 临时 11.32 - - 35,000 398,933.72 396,200.00 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 39 页
商城 5 月 17
日
停牌
601001
大同
煤业
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
5.25 - - 75,100 400,233.24 394,275.00 -
600460
士兰
微
2017 年
5 月 22
日
临时
停牌
6.07 - - 63,500 411,019.22 385,445.00 -
002128
露天
煤业
2017 年
6 月 16
日
临时
停牌
8.70 - - 44,200 337,458.64 384,540.00 -
300088
长信
科技
2017 年
5 月 31
日
临时
停牌
15.75 - - 24,400 312,271.68 384,300.00 -
601717
郑煤
机
2017 年
4 月 24
日
临时
停牌
7.79 - - 49,200 285,382.84 383,268.00 -
002505
大康
农业
2017 年
3 月 13
日
临时
停牌
3.50 - - 109,410 396,083.10 382,935.00 -
000099
中信
海直
2017 年
5 月 4
日
临时
停牌
11.26 - - 33,400 419,318.40 376,084.00 -
600673
东阳
光科
2016 年
11 月
15 日
临时
停牌
7.29 - - 50,500 336,654.40 368,145.00 -
002681
奋达
科技
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
12.59 - - 28,900 429,738.44 363,851.00 -
600657
信达
地产
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
5.76 - - 62,000 348,791.46 357,120.00 -
002013
中航
机电
2017 年
5 月 16
日
临时
停牌
10.33 - - 34,312 306,610.71 354,442.96 -
300291
华录
百纳
2017 年
4 月 19
日
临时
停牌
20.02 - - 17,500 396,593.12 350,350.00 -
600289
亿阳
信通
2017 年
6 月 26
日
临时
停牌
10.94 - - 30,600 409,506.05 334,764.00 -
300134
大富
科技
2017 年
2 月 9
日
临时
停牌
23.36 - - 13,700 374,627.00 320,032.00 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 39 页
002358
森源
电气
2017 年
6 月 27
日
临时
停牌
17.02 - - 18,500 312,058.10 314,870.00 -
600468
百利
电气
2017 年
6 月 15
日
临时
停牌
6.50 - - 46,800 421,476.79 304,200.00 -
002122
天马
股份
2017 年
4 月 24
日
临时
停牌
10.30 - - 29,000 238,955.13 298,700.00 -
000061
农 产
品
-
临时
停牌
9.06 - - 21,400 191,457.00 193,884.00 -
000693
*ST 华
泽
2016 年
3 月 1
日
临时
停牌
12.50 - - 1,000 18,518.72 12,500.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
6.4.8.3.2 交易所 市场 债券 正回 购
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因交 易所 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因银 行间 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 39 页
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
198847958.32 元， 无第 二层 次、 第三 层次 的余 额（2016 年 12 月 31 日，属 于第一层 次的 余额 为
154,994,417.20 元，属 于第二层 次的 余额 为 3,020,143.46 元，无 属于 第三 层次的余 额) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2016 年 12 月 31
日：同 ） 。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 198,847,958.32 94.19
其中： 股票 198,847,958.32 94.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 0.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 39 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,039,901.65 5.23
7 其他各 项资 产 224,870.07 0.11
8 合计 211,112,730.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资 组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,401,675.70 1.14
B 采矿业 8,268,158.52 3.93
C 制造业 117,441,953.26 55.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,609,584.60 3.14
E 建筑业 5,034,306.50 2.39
F 批发和 零售 业 12,446,513.72 5.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,267,332.20 2.50
H 住宿和 餐饮 业 390,104.00 0.19
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,463,085.49 5.92
J 金融业 2,705,418.00 1.29
K 房地产 业 11,674,947.38 5.55
L 租赁和 商务 服务 业 4,364,965.30 2.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 951,201.00 0.45
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,542,425.00 0.73
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 388,331.00 0.18
Q 卫生和 社会 工作 373,032.00 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,340,987.65 1.59
S 综合 1,176,539.00 0.56
合计 196,840,560.32 93.54
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 39 页
B 采掘业 15,212.26 0.72
C 制造业 1,623,926.28 0.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
14,650.22 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
327,581.24 0.16
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 26,028.00 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,007,398.00 0.95
7.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000025 特
力Ａ 11,600 600,184.00 0.29
2 002050 三花智 控 34,900 569,568.00 0.27
3 000656 金科股 份 82,100 536,934.00 0.26
4 600409 三友化 工 50,600 509,542.00 0.24
5 600516 方大炭 素 35,700 507,654.00 0.24
6 600291 西水股 份 21,800 479,600.00 0.23
7 300266 兴源环 境 15,400 473,088.00 0.22
8 000050 深天马 Ａ 22,700 466,939.00 0.22
9 600643 爱建集 团 31,070 465,428.60 0.22
10 600315 上海家 化 14,300 464,035.00 0.22 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投 资的所有 股票 明细，应阅 读登载于 管理 人网站的年 度报告 正
文。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002168 深圳惠 程 27,000 458,730.00 0.22
2 002399 海普瑞 21,300 430,899.00 0.21
3 600468 百利电 气 46,800 304,200.00 0.14
4 300676 华大基 因 1,847 48,280.58 0.02
5 603387 基蛋生 物 1,190 46,124.40 0.02
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000066 中国长 城 818,149.60 0.41
2 000547 航天发 展 571,406.00 0.29
3 002670 国盛金 控 461,032.00 0.23
4 002127 南极电 商 436,831.00 0.22
5 600848 上海临 港 434,977.00 0.22
6 600648 外高桥 405,361.00 0.20
7 002601 龙蟒佰 利 402,999.00 0.20
8 600582 天地科 技 402,286.00 0.20
9 002709 天赐材 料 402,151.00 0.20
10 600566 济川药 业 401,360.00 0.20
11 603888 新华网 399,456.00 0.20
12 603569 长久物 流 397,948.00 0.20
13 600936 广西广 电 397,138.00 0.20
14 300383 光环新 网 396,989.00 0.20
15 603444 吉比特 395,734.00 0.20
16 000536 华映科 技 395,568.00 0.20
17 601020 华钰矿 业 394,929.00 0.20 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 39 页
18 603816 顾家家 居 393,836.00 0.20
19 002517 恺英网 络 393,159.56 0.20
20 002807 江阴银 行 392,871.00 0.20
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002508
老板电 器 656,889.06 0.33
2 600874
创业环 保 532,090.00 0.27
3 600436
片仔癀 510,690.50 0.26
4 600682
南京新 百 473,382.00 0.24
5 002595
豪迈科 技 456,194.68 0.23
6 000959
首钢股 份 448,427.00 0.22
7 000066
中国长 城 441,571.00 0.22
8 600522
中天科 技 435,201.00 0.22
9 601881
中国银 河 420,238.70 0.21
10 601212
白银有 色 408,699.76 0.20
11 000973
佛塑科 技 404,526.00 0.20
12 000887
中鼎股 份 396,400.00 0.20
13 002327
富安娜 392,121.30 0.20
14 002029
七 匹 狼 391,403.00 0.20
15 600483
福能股 份 386,817.80 0.19
16 000869
张
裕Ａ 384,421.31 0.19
17 600823
世茂股 份 378,368.72 0.19
18 600180
瑞茂通 372,252.00 0.19
19 600067
冠城大 通 371,168.00 0.19
20 002581
未名医 药 356,595.00 0.18
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
53,652,134.10 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
45,935,716.74 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%) 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 39 页
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
股指期货 不在本 基金投 资范 围内。
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
国债期货 不在本 基金投 资范 围内。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计（元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
7.12 投资组合报 告附注
国债期货 不在本 基金投 资范 围内。
7.12.1
本基金投资 的前十 大证券 中，除凯乐科 技（600260.SH)因披露涉 嫌违反《上 市 公司信息披 露
管理办 法》 于2016 年12 月28 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 湖北 监管 局出 具警示 函外 ， 其 余证
券发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 ， 或在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 33 页 共 39 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,012.09
2 应收证 券清 算款 205,711.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,921.90
5 应收申 购款 224.88
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 224,870.07
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000656 金科股 份 536,934.00 0.26 临时停 牌
2 600643 爱建集 团 465,428.60 0.22 临时停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
§8 基金份 额持有人信息
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
西部利 得
中证500
等权重 指
数分 级 A
130 11,729.51 6,300.00 0.41% 1,518,536.00 99.59%
西部利 得
中证500
等权重 指
数分 级 B
571 2,670.47 8,227.00 0.54% 1,516,609.00 99.46%
西部利 得
中证500
等权重 指
数分级
533 394,531.29 207,212,840.32 98.54% 3,072,339.22 1.46%
合计
1,234 172,880.75 207,227,367.32 97.14% 6,107,484.22 2.86%
注：1.“持有 人户数 ” 合 计数小于各份 额级别持 有 人户数的总和 ，是由于 一 个持有人同 时持有多
个级别 基金 份额 ；
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
2.分级 基金 机构/个 人投 资 者持有 的份 额占 总份 额的 比例计 算中 ， 对 下属 分级 基金， 比例 的分 母采
用各自 级别 的份 额， 对合 计数， 比例 的分 母采 用各 分级基 金份 额的 合计 数( 即 期末基 金份 额总 额） 。
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级 A
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级 B
0.00 0.0000%
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 西部利 得中 证500 等 0 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
权重指 数分 级A
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级B
0
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级A
0
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级B
0
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
西部利 得中 证
500 等权重 指数
分级 A
西部利 得中 证
500 等权重 指数
分级 B
西部利 得中 证
500 等权重 指数
分级
基金合 同生 效日 （2015 年4 月15 日）基
金份额 总额
- - 202,990,676.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,107,986.00 2,107,986.00 195,691,986.03
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 10,594,156.70
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 2,241,931.28
本报告期基金拆分 变动份 额（份额减少
以"-" 填列）
-583,150.00 -583,150.00 6,240,968.09
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,524,836.00 1,524,836.00 210,285,179.54
注：本 基金 基金 合同 于2015 年4 月15 日生效 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 聘请 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）为 本基 金进 行审 计。
本报告 期内 ，经 公司 第一 届董事 会第 三十 次会 议决 议， 自 2017 年 1 月 9 日起由普 华永 道中
天会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 正式 改聘 为毕 马威 华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。详细
信息可 参见 本基 金管 理人 于2017 年1 月10 日 披露 的《关 于旗 下基 金改 聘会 计师事 务所 公告 》 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西部证券 2 47,748,858.95 50.42% 25,369.41 48.70% -
海通证券 1 16,225,530.09 17.13% 8,620.91 16.55% -
东吴证券 2 11,557,783.32 12.20% 6,141.08 11.79% -
光大证券 2 7,162,293.15 7.56% 5,667.65 10.88% - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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华创证券 2 6,778,047.28 7.16% 2,245.46 4.31% -
中信建投 1 2,160,467.82 2.28% 2,012.08 3.86% -
广发证券 1 1,718,538.94 1.81% 1,256.82 2.41% -
华金证券 2 807,852.22 0.85% 348.46 0.67% -
中泰证券 2 330,081.94 0.35% 274.45 0.53% -
平安证券 2 217,279.84 0.23% 158.90 0.31% -
华泰证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注：1. 基金 租用 席位 的选 择标准 是：
(1)资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3)经营行 为规 范， 在最 近一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5)公司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全面、 定期提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行
业发展趋势及 证券市场 走 向、个股分析 的研究报 告 以及丰富全面 的信息服 务 ；能根据基 金投资的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
选择程序是： 根据对各 券 商提供的各 项投资、 研究 服务情况的 考评结果 ，符 合席位券商 标准的 ，
由公司 研究 部提 出席 位券 商的调 整意 见（ 调整 名单 及调整 原因 ） ， 并经 公司 批 准。
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西部证券 - - 4,500,000.00 10.23% - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - 32,500,000.00 73.86% - -
华创证券 - - 7,000,000.00 15.91% - -
中信建投 - - - - - - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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广发证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >6 个月 192,233,005.50 4,879,834.82 - 197,112,840.32 92.40%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 指数分 级基金 ， 其主要风 险包括 但不限 于 ：中证 500 指数 波动风 险 、流动性 风险等 。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
西部利得基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
