华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投
资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8月26日华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 2 页 共29 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 2017年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 3 页 共29 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞消费成长混合
基金主代码
001069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月20日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 438,331,290.49份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过深入研究，本基金投资于消费相关行业优质的成
长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者
创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法
来构建投资组合。通过定量和定性分析，对宏观经济、
市场环境、行业估值等因素做深入系统研究，分析比
较股票和债券预期收益率变化，优化股票和债券的投
资比例从而确定大类资产配置。
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 陈晖 田青
联系电话
021-38601777 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
传真
021-38601799 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
http://www.huatai-pb.com
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 4 页 共29 页
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场
1号楼17层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
-64,036,771.11
本期利润
-18,046,153.66
加权平均基金份额本期利润
-0.0364
本期基金份额净值增长率
-2.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0505
期末基金资产净值
468,051,997.99
期末基金份额净值
1.068
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
7.44% 0.94% 4.57% 0.62% 2.87% 0.32%
过去三个月
2.20% 0.86% -0.81% 0.62% 3.01% 0.24%
过去六个月
-2.73% 0.88% 1.13% 0.60% -3.86% 0.28%
过去一年
-9.49% 0.80% 6.59% 0.64% -16.08% 0.16%
自合同生效
日至今
6.80% 1.85% -11.14% 1.62% 17.94% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 5 页 共29 页
注：1、图示日期为2015年5月20日至2017年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：本基金持有的股票占基
金资产的比例为0%-95%，投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在1年以内的政府债券。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 6 页 共29 页
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天
添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月
30日，公司基金管理规模为916.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
方纬
本基金
的基金
经理
2015年5月
20日
- 14
经济学硕士。2003年
9月至2005年1月任上
海金信研究所研究员；
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 7 页 共29 页
2005年1月至2007年
2月任万家基金管理有限
公司高级研究员；
2007年2月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历
任研究员、高级研究员、
基金经理助理。2014年
8月起任华泰柏瑞价值增
长混合型证券投资基金的
基金经理。2015年4月
至2016年8月任华泰柏
瑞新利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2015年5月起任华泰柏
瑞消费成长灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2015年5月至
2016年8月任华泰柏瑞
惠利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2015年8月至2016年
11月任华泰柏瑞中国制
造2025灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2016年3月至2017年
6月任华泰柏瑞精选回报
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
2016年9月起任华泰柏
瑞多策略灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化
指数增强股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理
职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规
定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 8 页 共29 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，沪深300指数上涨10.78%， 中证500指数跌2%，创业板指数下跌7.34%。
本基金季度收益率-2.73%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0680元；本报告期基金份额净值增长率为-2.73%，业
绩比较基准收益率为1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济处于温和扩张过程中，周期行业盈利能力迅速恢复，成长类公司经营状况
风化，资金将逐步向龙头公司聚集。
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 9 页 共29 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 10 页 共29 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
25,147,159.25 54,755,502.61
结算备付金
2,535,421.42 15,427,320.04
存出保证金
364,360.05 1,386,338.85
交易性金融资产
433,091,942.12 564,807,549.77
其中：股票投资
433,091,942.12 564,807,549.77
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
9,917,050.41 -
应收利息
6,609.48 20,116.80
应收股利
- -
应收申购款
16,655.24 55,261.48
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
471,079,197.97 636,452,089.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,231,604.27 729,127.96
应付管理人报酬
562,699.36 878,555.45
应付托管费
93,783.22 146,425.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用
953,966.53 5,525,626.67
应交税费
- -
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 11 页 共29 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
185,146.60 381,382.41
负债合计
3,027,199.98 7,661,118.35
所有者权益：
实收基金
438,331,290.49 572,866,858.50
未分配利润
29,720,707.50 55,924,112.70
所有者权益合计
468,051,997.99 628,790,971.20
负债和所有者权益总计
471,079,197.97 636,452,089.55
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.068元，基金份额总额438,331,290.49份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月 1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
-5,975,302.55 -110,072,265.75
1.利息收入
188,246.61 1,162,488.60
其中：存款利息收入
188,246.61 1,127,345.50
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 35,143.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-52,290,380.17 -133,584,260.33
其中：股票投资收益
-55,323,187.94 -134,277,721.01
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
3,032,807.77 693,460.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
45,990,617.45 17,834,600.89
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
136,213.56 4,514,905.09
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 12 页 共29 页
列）
减：二、费用
12,070,851.11 18,612,908.82
1．管理人报酬
3,887,846.32 6,855,953.72
2．托管费
647,974.41 1,142,658.95
3．销售服务费 6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
7,325,880.91 10,401,926.58
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
209,149.47 212,369.57
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-18,046,153.66 -128,685,174.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-18,046,153.66 -128,685,174.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
572,866,858.50 55,924,112.70 628,790,971.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -18,046,153.66 -18,046,153.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-134,535,568.01 -8,157,251.54 -142,692,819.55
其中：1.基金申购款
13,451,344.90 618,913.85 14,070,258.75
2.基金赎回款
-147,986,912.91 -8,776,165.39 -156,763,078.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
438,331,290.49 29,720,707.50 468,051,997.99
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 13 页 共29 页
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
766,870,085.81 267,030,717.33 1,033,900,803.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -128,685,174.57 -128,685,174.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-328,864.08 -672,498.98 -1,001,363.06
其中：1.基金申购款
834,901,305.39 103,297,734.73 938,199,040.12
2.基金赎回款
-835,230,169.47 -103,970,233.71 -939,200,403.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
766,541,221.73 137,673,043.78 904,214,265.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
_____房伟力_______
___赵景云___
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]579号《关于核准华泰柏瑞消费成长灵活配置
混合型证券投资基金募集的批复》和证券基金机构监管部部函[2015]371号《关于华泰柏瑞消费
成长灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币1,548,732,917.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2015)第491号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞消费成长灵活配置
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 14 页 共29 页
混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为1,549,036,076.82份基金份额，其中认购资金利息折合303,159.46份基金份额。本基金的基
金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基
金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%，投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金
资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为申银万国消费品
指数*80%+中证全债指数*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2017年6月 30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 15 页 共29 页
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 16 页 共29 页
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份有限公司
1,951,462,977.66 39.92% - -
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份有限公
司
1,806,515.32 41.22% - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
6.4.7.2 关联方报酬
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 17 页 共29 页
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,887,846.32 6,855,953.72
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,901,579.00 5,254,981.43
注1：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
647,974.41 1,142,658.95
注1：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方
法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行银行间债券（含回购）交易.
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共29 页
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
关联
方名
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
25,147,159.25 142,684.08 613,357,358.22 1,053,852.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月5日
2017
年7月
7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月
15日
2017
年7月
17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -
603933
睿能 2017年
2017
新股流
20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 19 页 共29 页
科技 6月
28日
年7月
6日
通受限
603305
旭升
股份
2017年
6月
30日
2017
年7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -
603331
百达
精工
2017年
6月
27日
2017
年7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月
27日
2017
年7月
5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017年
6月
23日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300087
荃银
高科
2017
年
5月
12日
重大
资产
重组
14.14
2017
年
8月
10日
9.80 359,700 5,155,802.005,086,158.00 -
300134
大富
科技
2017
年
2月
9日
重大
资产
重组
23.36 - - 217,700 4,730,268.605,085,472.00 -
000301
东方
市场
2017
年
6月
23日
发行
股份
购买
资产
5.05 - - 896,200 4,574,959.244,525,810.00 -
603501
韦尔
股份
2017
年
6月
5日
重大
资产
重组
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场正回购。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 20 页 共29 页
注：本基金本报告期末未持有交易所市场正回购。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
433,091,942.12 91.94
其中：股票
433,091,942.12 91.94
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
27,682,580.67 5.88
7 其他各项资产
10,304,675.18 2.19
8 合计
471,079,197.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
14,044,158.00 3.00
B
采矿业
- -
C
制造业
358,355,629.01 76.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,525,810.00 0.97
E
建筑业
38,778.24 0.01
F
批发和零售业
12,476,050.91 2.67
G
交通运输、仓储和邮政业
5,400,980.48 1.15
H
住宿和餐饮业
2,096,793.60 0.45
I
信息传输、软件和信息技术服务
8,741,049.95 1.87
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 21 页 共29 页
业
J
金融业
21,024,143.49 4.49
K
房地产业
6,252,171.20 1.34
L
租赁和商务服务业
41,847.12 0.01
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
40,707.52 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
53,822.60 0.01
S
综合
- -
合计
433,091,942.12 92.53
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000063
中兴通讯
979,975 23,264,606.50 4.97
2 601318
中国平安
420,000 20,836,200.00 4.45
3 600703
三安光电
996,962 19,640,151.40 4.20
4 600104
上汽集团
599,922 18,627,578.10 3.98
5 002456
欧菲光
1,000,000 18,170,000.00 3.88
6 600741
华域汽车
500,000 12,120,000.00 2.59
7 300308
中际装备
279,985 11,515,783.05 2.46
8 002236
大华股份
480,046 10,949,849.26 2.34
9 002273
水晶光电
500,000 10,315,000.00 2.20
10 000028
国药一致
100,000 8,090,000.00 1.73
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 22 页 共29 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063
中兴通讯
19,108,909.08 3.04
2 601318
中国平安
18,122,738.00 2.88
3 600703
三安光电
16,789,672.98 2.67
4 300408
三环集团
16,534,464.48 2.63
5 002456
欧菲光
15,566,827.90 2.48
6 600104
上汽集团
15,058,123.72 2.39
7 603986
兆易创新
12,981,788.13 2.06
8 002241
歌尔股份
12,673,330.82 2.02
9 002195
二三四五
12,148,231.89 1.93
10 002273
水晶光电
11,783,033.00 1.87
11 002042
华孚色纺
11,328,972.84 1.80
12 000966
长源电力
11,214,512.02 1.78
13 600248
延长化建
10,658,444.55 1.70
14 601218
吉鑫科技
10,626,826.46 1.69
15 600780
通宝能源
10,619,345.83 1.69
16 600101
明星电力
10,590,540.31 1.68
17 002060
粤 水 电
10,550,975.65 1.68
18 002454
松芝股份
10,544,061.16 1.68
19 300308
中际装备
10,491,916.04 1.67
20 002430
杭氧股份
10,487,845.00 1.67
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002195
二三四五
20,840,187.29 3.31
2 002241
歌尔股份
13,563,557.43 2.16
3 601288
农业银行
12,005,061.00 1.91
4 000999
华润三九
11,300,458.74 1.80
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 23 页 共29 页
5 000966
长源电力
11,148,948.10 1.77
6 002158
汉钟精机
10,857,553.45 1.73
7 600248
延长化建
10,565,461.58 1.68
8 002060
粤 水 电
10,540,216.99 1.68
9 600780
通宝能源
10,523,171.59 1.67
10 002042
华孚色纺
10,322,453.38 1.64
11 601218
吉鑫科技
10,282,145.44 1.64
12 600101
明星电力
10,146,827.70 1.61
13 600697
欧亚集团
10,130,126.20 1.61
14 002454
松芝股份
10,062,142.86 1.60
15 603986
兆易创新
9,927,860.87 1.58
16 600863
内蒙华电
9,527,510.00 1.52
17 601313
江南嘉捷
9,477,767.76 1.51
18 603020
爱普股份
9,425,577.24 1.50
19 601607
上海医药
9,348,941.69 1.49
20 300408
三环集团
9,288,756.95 1.48
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,386,363,336.20
卖出股票收入（成交）总额
2,508,746,373.36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 24 页 共29 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 25 页 共29 页
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
364,360.05
2 应收证券清算款
9,917,050.41
3 应收股利
-
4 应收利息
6,609.48
5 应收申购款
16,655.24
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
10,304,675.18
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 26 页 共29 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,419 30,399.56 1,393,728.22 0.32% 436,937,562.27 99.68%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
691,460.52 0.1600%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
50至100万份。.
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50至100万份
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
50至100万份。.
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50至100万份
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年5 月20 日 ）基金份额总额
1,549,036,076.82
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 27 页 共29 页
本报告期期初基金份额总额
572,866,858.50
本报告期基金总申购份额 13,451,344.90
减:本报告期基金总赎回份额 147,986,912.91
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 438,331,290.49
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 28 页 共29 页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券
2 - - 412,289.99 9.41% -
信达证券
1 - - - - -
天风证券
1 - - 9,483.43 0.22% -
华泰证券
2 - - 1,806,515.32 41.22% -
西藏东方财富
2 - - 31,425.04 0.72% -
方正证券
1 - - 748,539.79 17.08% -
万联证券
2 - - 90,164.17 2.06% -
华创证券
1 - - 364.70 0.01% -
宏信证券
2 - - 18,015.82 0.41% -
财达证券
1 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
爱建证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
东海证券
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
新时代证券
1 - - 1,266,304.88 28.89% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
西藏东方财富
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华泰柏瑞消费成长混合 2017年半年度报告摘要
第 29 页 共29 页
万联证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
财达证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
爱建证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
东海证券
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
新时代证券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2影响投资者决策的其他重要信息
-
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年8月26日
