上证180 等权 重 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额 变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专 门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城上 证 180 等权重ETF
场内简 称 180EWETF
基金主 代码 510420
交易代 码 510420
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年6 月 12 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,455,541.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012 年7 月 9 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
本基金 以上 证 180 等 权重 指数为 标的 指数 ，采 用完 全
复制法 ，即 以完 全按 照标 的指数 成份 股组 成及 其权 重
构建基 金股 票投 资组 合为 原则， 进行 被动 式指 数化 投
资。股 票在 投资 组合 中的 权重原 则上 根据 标的 指数 成
份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。在 因特 殊情 况
（如成 份股 停牌 、流 动性 不足、 法规 法律 限制 等） 导
致无法 获得 足够 数量 的股 票时， 本基 金可 以根 据市 场
情况， 结合 经验 判断 ，综 合考虑 相关 性、 估值 、流 动
性等因 素挑 选标 的指 数中 其他成 份股 或备 选成 份股 进
行替代 （同 行业 股票 优先 考虑） ， 以 期在 规定 的风 险 承
受限度 之内 ，尽 量缩 小跟 踪误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 等 权重 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益均高 于货 币市 场基 金、 债
券型基 金和 混合 基金 。本 基金为 指数 型基 金， 主要 采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特
征。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,419,936.00
本期利 润 4,230,201.88
加权平 均基 金份 额本 期利润 0.0680
本期加 权平 均净 值利 润率 4.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,462,859.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3270
期末基 金资 产净 值 84,799,384.10
期末基 金份 额净 值 1.502
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 50.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允 价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.87% 0.50% 3.66% 0.52% 0.21% -0.02%
过去三 个月 0.60% 0.58% 0.32% 0.59% 0.28% -0.01%
过去六 个月 3.87% 0.55% 3.68% 0.56% 0.19% -0.01%
过去一 年 11.67% 0.69% 11.43% 0.70% 0.24% -0.01%
过去三 年 64.51% 1.85% 68.93% 1.87% -4.42% -0.02% 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
50.20% 1.64% 43.55% 1.67% 6.65% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：在建仓 完成后， 本 基金投资于标 的指数成 份 股、备选成 份股的资
产比例不低于 基金资产 净 值的 95%， 为更好地 实现 投资目标，本 基金可少 量 投资于新股（ 包括中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 权证 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其
他金融工具， 但需符合 法 律法规或监管 机构的相 关 规定，该部分 资产比例 不 高于基金资 产净值的
5％。 本基 金的 建仓 期为 自2012 年 6 月12 日基 金合 同生效 日 起 3 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “ 本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城 鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重 交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺 长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领 先回报 灵活配置景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基 金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐喻军
本 基金
的 基金
经理
2014 年 4 月 19
日
- 7 年
理 学 硕士 。 曾担 任安 信证券 风
险 管 理 部风 险 管理 专 员。2012
年 3 月加 入本 公司 ，担 任 量化
及 ETF 投资部 ETF 专员 职 务；
自 2014 年 4 月起 担任 基 金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金 运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《上 证 180 等 权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半 年 GDP 增长 6.9% ， 工业 增加 值累 计增 长 7.6% ， 增速 维持 稳定 。6 月 制造 业 PMI
指数51.7, 在 出口 的拉 动 下出现 短期 回升 ；6 月PPI 同比上 涨5.5% ， 环 比下 降0.2% ， 同 比涨 幅缩
小；6 月 CPI 同比 上涨 1.5% ，涨 幅略 有上 升， 通 胀 预 期维持 平稳 。货 币政 策基 调防风 险， 市场 流
动性继 续维 持中 性。2017 年上半 年市 场出 现分 化行 情， 沪 深300 指 数大 幅跑 赢创业 板指 数， 业绩
稳定的蓝筹股 和部分具 备 竞争优势的白 马成长股 持 续受到市场关 注，靠并 购 和外延增长 的高估值
股票表 现不 好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ， 本 基金 份 额净值 增长 率 为3.87% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 3.68% 。 报告 期内，
本基金 相对 于业 绩比 较基 准的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值控 制 在0.2% 以 内， 跟 踪误差 （年 化） 控制景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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在2% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半 年， 经济基本 面 仍可能延续企 稳态势， 国 内出口依然向 好，消费 平 稳，经济复苏 ，
企业盈利依然 有改善的 空 间，但随着本 轮补库存 的 完成，叠加金 融去杠杆 导 致实体经济 融资利率
抬升， 预计 经济 将面 临小 幅的下 行压 力。
本基金 采用 完全 复制 上 证 180 等 权重 指数 的方 法进 行组合 管理 ，通 过控 制跟 踪误差 和跟 踪偏
离度， 力争 基金 收益 和指 数收益 基本 一致 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组 确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建 议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 上证180 等权 重交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,816,448.26 835,388.90
结算备 付金
673.44 1,406.11
存出保 证金
1,420.94 1,589.74
交易性 金融 资 产 6.4.7.2 83,405,218.20 105,673,515.11
其中： 股票 投资
83,405,218.20 105,673,515.11
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 312.65 269.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
85,224,073.49 106,512,169.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
34,422.15 46,014.83
应付托 管费
6,884.44 9,202.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 25,111.53 29,664.42 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 358,271.27 210,000.00
负债合 计
424,689.39 294,882.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 56,455,541.00 73,455,541.00
未分配 利润 6.4.7.10 28,343,843.10 32,761,746.00
所有者 权益 合计
84,799,384.10 106,217,287.00
负债和 所有 者权 益总 计
85,224,073.49 106,512,169.22
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.502 元， 基金 份额 总额56,455,541.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
4,860,984.84 -43,881,048.69
1.利息 收入
4,828.05 9,327.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,819.86 9,327.61
债券利 息收 入
8.19 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,793,129.09 -28,925,645.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,431,998.11 -30,216,762.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,133.51 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 635,735.51 1,291,116.49
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 6,650,137.88 -14,986,988.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 -852.00 22,258.38
减：二、费用
630,782.96 930,604.07 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 229,641.88 444,941.98
2．托 管费 6.4.10.2.2 45,928.42 88,988.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 46,571.39 87,121.61
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 308,641.27 309,552.15
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
4,230,201.88 -44,811,652.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
4,230,201.88 -44,811,652.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
73,455,541.00 32,761,746.00 106,217,287.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,230,201.88 4,230,201.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-17,000,000.00 -8,648,104.78 -25,648,104.78
其中：1. 基 金申 购款 1,000,000.00 455,196.18 1,455,196.18
2. 基金 赎回 款 -18,000,000.00 -9,103,300.96 -27,103,300.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
56,455,541.00 28,343,843.10 84,799,384.10
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
142,455,541.00 94,619,706.42 237,075,247.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -44,811,652.76 -44,811,652.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-52,000,000.00 -18,578,041.62 -70,578,041.62
其中：1. 基 金申 购款 31,000,000.00 11,877,357.32 42,877,357.32
2. 基金 赎回 款 -83,000,000.00 -30,455,398.94 -113,455,398.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
90,455,541.00 31,230,012.04 121,685,553.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
吴建 军______
邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ”) 证监 许可[2012] 第103 号 《 关于 核准 上证180 等 权重 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由景顺 长城基金 管 理有限公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型的交易 型开放式 指 数基金，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 1,270,430,139.00 元( 含募集 股票 市值)， 业 经 普 华永道 中天 会计 师 事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第159 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《上 证
180 等权 重交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 6 月 12 日 正式生 效， 基金 合同景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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生效日 的基 金份 额总 额 为1,270,455,541.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折 合 25,402.00 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为景顺长 城基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国银行股 份有限公
司。
经上海证券交易所( 以下简称“ 上交所 ”) 上 证 基 字[2012] 第 17 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1,270,455,541.00 份基 金 份额 于 2012 年7 月9 日 在 上交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金基金 合同 》的 有关 规定 ，本基 金的 投资 目标 是紧 密跟踪 标的 指数 上 证 180 等权重 指数 ，追 求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化； 主要 投资 范围 为上 证 180 等权 重指 数的 成份 股、备 选成 份股 ， 在
建仓完 成后 ， 该 部分 资产 比 例不低 于基 金资 产净 值 的95%； 本基 金可 少量投 资于 新股( 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债 券 、 权证 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融
工具， 但需 符合 法律 法规 或监 管 机构 的相 关规 定， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为上 证180 等权 重指 数。
本基金的基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了景顺长 城
上证 180 等权 重交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(以 下简 称 “ 景顺 长 城上证 180 等 权重
ETF 联 接基 金”) 。 景顺长 城上 证 180 等权 重ETF 联 接基金 为契 约型 开放 式基 金， 投 资目 标与 本 基
金类似 ，将 绝大 多数 基金 资产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证180 等权重 交易 型开 放式
指数证券投资 基金基金 合 同》和中国证 监会、中 国 基金业协会发 布的有关 规 定及允许的 基金 行业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票的差价收入 ，股权的 股 息、红利收入 及
其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息红 利所 得， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息、红 利收 入继 续暂 减 按50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,816,448.26
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,816,448.26
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 88,466,148.75 83,405,218.20 -5,060,930.55
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 88,466,148.75 83,405,218.20 -5,060,930.55
注： 于2017 年6 月30 日 ， 股票投 资的 公允 价值 和公 允价值 变动 均包 含可 退替 代款的 估值 增值0.00
元。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 311.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.27
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.54
合计 312.65
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 25,111.53
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 25,111.53
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 308,271.27
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 358,271.27
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 73,455,541.00 73,455,541.00
本期申 购 1,000,000.00 1,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -18,000,000.00 -18,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 56,455,541.00 56,455,541.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,937,026.32 5,824,719.68 32,761,746.00
本期利 润 -2,419,936.00 6,650,137.88 4,230,201.88
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-6,054,231.09 -2,593,873.69 -8,648,104.78
其中： 基金 申购 款 365,940.02 89,256.16 455,196.18
基金赎 回款 -6,420,171.11 -2,683,129.85 -9,103,300.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,462,859.23 9,880,983.87 28,343,843.10
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,574.69 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 235.91
其他 9.26
合计 4,819.86
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -557,169.83
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,874,828.28
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,431,998.11
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 16,523,164.55
减：卖 出股 票成 本总 额 17,080,334.38
买卖股 票差 价收 入 -557,169.83
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 27,103,300.96
减： 现 金支 付赎 回款 总额 254,374.96
减： 赎 回股 票成 本总 额 28,723,754.28
赎回差 价收 入 -1,874,828.28
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
92,141.70
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
89,000.00
减：应 收利 息总 额 8.19
买卖债 券差 价收 入 3,133.51
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 的衍 生工 具收益 项目 发生 额为 零。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 635,735.51
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 635,735.51
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 6,650,137.88
—— 股 票投 资 6,650,137.88
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 6,650,137.88
注：本基金本 会计期间 公 允价值变动损 益 —股票 投 资中包括可退 替代款产 生 的公允价值 变动损益
0.00 元。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益收 入 -852.00
合计 -852.00
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金 替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 46,571.39
银行间 市场 交易 费用 -
合计 46,571.39
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,752.78
银行划 款手 续费 370.00
合计 308,641.27
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 需作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺长 城上 证180 等 权重 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 (“ 景顺 长城 上
证180 等权 重ETF 联 接基 金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 30,298,467.02 100.00% 58,307,541.72 100.00%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长城证 券 28,219.09 100.00% 25,111.53 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长城证 券 54,301.42 100.00% 52,460.41 100.00%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
229,641.88 444,941.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的 基 金 应 支 付
的托管 费
45,928.42 88,988.33 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资 本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额 占基
金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
景顺长城上证 180 等权重
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金
21,000,000.00 37.20% 34,000,000.00 46.29%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,816,448.26 4,574.69 1,449,518.82 8,723.20
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总额
备
注
601088
中国神
华
2017 年6 月
5 日
重大事项停牌 22.29 - - 26,929 438,864.79 600,247.41 -
600643
爱建集
团
2017 年4 月
17 日
重大事项停牌 14.98 2017 年8 月2 日 16.48 36,538 513,422.88 547,339.24 -
600050
中国联
通
2017 年4 月
5 日
重大事项停牌 7.47 2017 年8 月21 日 8.22 68,670 369,531.71 512,964.90 -
600795
国电电
力
2017 年6 月
5 日
重大事项停牌 3.60 - - 141,075 592,321.08 507,870.00 -
601727
上海电
气
2017 年6 月
22 日
重大事项停牌 7.57 2017 年7 月3 日 7.54 66,000 659,318.95 499,620.00 -
601608
中信重
工
2017 年4 月
19 日
重大事项停牌 5.54 2017 年7 月26 日 5.26 79,900 511,812.02 442,646.00 -
601872
招商轮
船
2017 年5 月
2 日
重大事项停牌 5.16 - - 84,800 531,899.32 437,568.00 -
600100
同方股
份
2017 年4 月
21 日
重大事项停牌 14.12 - - 30,658 520,702.51 432,890.96 -
601919
中远海
控
2017 年5 月
17 日
重大事项停牌 5.35 2017 年7 月26 日 5.89 77,600 561,933.79 415,160.00 -
601989
中国重
工
2017 年5 月
31 日
重大事项停牌 6.21 - - 62,899 680,134.61 390,602.79 -
600485
信威集
团
2016 年12 月
26 日
重大事项停牌 14.59 - - 26,100 683,769.65 380,799.00 -
600654
*ST 中
安
2017 年6 月
7 日
重大事项停牌 13.48 - - 25,300 488,400.35 341,044.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 上 证 180 等权 重指 数，具 有和 标的 指数 所代 表的股 票市 场 相
似的风 险收 益特 征 ， 属 于 证券投 资基 金中 风险 较高 、 收 益较 高的 品种 。 本 基 金以标 的指 数成 份股 、
备选成 份股 为主 要投 资对 象。本 基金 采用 完全 复制 法，跟 踪上 证 180 等 权重 指数， 以完 全按 照 标
的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股 票在投资
组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应调 整。 但 在因特 殊情 况( 如流
动性不 足等)导 致无 法获 得 足够数 量的 股票 时， 基金 管 理人将 搭配 使 用 其他 合理 方法进 行适 当的 替
代，力 求与 标的 指数 的跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 的最 小化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投 资 以分 散信 用风 险。
于本期 末， 本基 金未 持有 信用类 债券 （上 期末 同） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包 括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 的价 格适 时变 现。
本基金 赎回 基金 份额 采用 一篮子 股票 形式 ，流 动性 风险相 对较 低。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款 、结算
备付金 、结 算保 证金 等。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,816,448.26 - - - - - 1,816,448.26
结算备 付金
673.44 - - - - - 673.44
存出保 证金
1,420.94 - - - - - 1,420.94
交易性 金融 资产
- - - - - 83,405,218.20 83,405,218.20
应收利 息
- - - - - 312.65 312.65
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 1,818,542.64 - - - - 83,405,530.85 85,224,073.49
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 34,422.15 34,422.15
应付托 管费 - - - - - 6,884.44 6,884.44
应付交 易费 用 - - - - - 25,111.53 25,111.53
其他负 债 - - - - - 358,271.27 358,271.27
负债总 计 - - - - - 424,689.39 424,689.39
利率敏 感度 缺口 1,818,542.64 - - - - - -
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 835,388.90 - - - - - 835,388.90
结算备 付金 1,406.11 - - - - - 1,406.11
存出保 证金 1,589.74 - - - - - 1,589.74
交易性 金融 资产 - - - - - 105,673,515.11 105,673,515.11
应收利 息 - - - - - 269.36 269.36
资产总 计 838,384.75 - - - - 105,673,784.47 106,512,169.22
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 46,014.83 46,014.83
应付托 管费 - - - - - 9,202.97 9,202.97
应付交 易费 用 - - - - - 29,664.42 29,664.42
其他负 债 - - - - - 210,000.00 210,000.00
负债总 计 - - - - - 294,882.22 294,882.22
利率敏 感度 缺口 838,384.75 - - - - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 本期 末 ， 本 基金 未 持有交 易性 债券 投资 （ 上 年末 ： 未 持有 ） ， 因 此市 场 利率的 变动 对于 本基
金资产 净值 无重 大影 响（ 上年末 ：同 ） 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪上 证 180 等 权重 指数 ，以完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其 权
重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股票 在投资 组 合 中的权重原 则上根据
标的指数成 份股及其 权重 的变动而进 行相应调 整。 但在因特 殊 情况(如流 动性 不足等)导致 无法获
得足够 数量 的股 票时 ，基 金管理 人将 搭配 使用 其他 合理方 法进 行适 当的 替代 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 来测试本基 金面临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 83,405,218.20 98.36 105,673,515.11 99.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 83,405,218.20 98.36 105,673,515.11 99.49
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变 的 假设 下， 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时， 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 3,702,062.60 5,987,770.48
沪深 300 指 数下 降 5% -3,702,062.60 -5,987,770.48
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为77,896,465.90 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 5,508,752.30 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 100,883,701.82 元 ，第 二层次 4,789,813.29 元， 无属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度， 确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于本报 告期 内， 本基 金申 购基金 份额 的对 价总 额 为1,455,196.18 元， 其 中包 括以股 票支 付的
申购款 1,399,272.00 元 和 以现金 支付 的申 购款 55,924.18 元( 上 年度 可比 期间 ：本基 金申 购基 金
份额的 对价 总额 为 42,877,357.32 元， 其中 包括 以 股票支 付的 申购 款 41,276,810.68 元和 以现 金
支付的 申购 款1,600,546.64 元) 。
(3) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产 品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增 值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(4) 除 公允 价值 、 基 金申 购 款和增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事
项。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 83,405,218.20 97.87
其中： 股票 83,405,218.20 97.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,817,121.70 2.13
7 其他各 项资 产 1,733.59 0.00
8 合计 85,224,073.49 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 477,665.28 0.56
B 采矿业 4,787,753.97 5.65
C 制造业 27,503,896.65 32.43
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
3,106,832.20 3.66
E 建筑业 4,508,819.33 5.32
F 批发和 零售 业 4,040,611.77 4.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,817,919.06 5.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,673,611.01 5.51
J 金融业 18,710,219.63 22.06
K 房地产 业 8,586,838.99 10.13
L 租赁和 商务 服务 业 416,300.00 0.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 443,365.27 0.52 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 434,304.00 0.51
S 综合 897,081.04 1.06
合计 83,405,218.20 98.36
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601088 中国神 华 26,929 600,247.41 0.71
2 600516 方大炭 素 40,813 580,360.86 0.68
3 600816 安信信 托 40,711 553,262.49 0.65
4 600643 爱建集 团 36,538 547,339.24 0.65
5 603993 洛阳钼 业 107,900 545,974.00 0.64
6 600570 恒生电 子 11,659 544,242.12 0.64
7 600741 华域汽 车 22,213 538,443.12 0.63
8 600120 浙江东 方 19,800 532,224.00 0.63
9 600031 三一重 工 63,852 519,116.76 0.61
10 600315 上海家 化 15,868 514,916.60 0.61
11 600503 华丽家 族 74,299 513,406.09 0.61
12 600050 中国联 通 68,670 512,964.90 0.60
13 600497 驰宏锌 锗 78,200 512,210.00 0.60
14 600795 国电电 力 141,075 507,870.00 0.60
15 601601 中国太 保 14,893 504,425.91 0.59
16 601607 上海医 药 17,349 501,039.12 0.59
17 601127 小康股 份 25,100 500,745.00 0.59
18 600153 建发股 份 38,700 500,391.00 0.59
19 600887 伊利股 份 23,176 500,369.84 0.59 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
20 601727 上海电 气 66,000 499,620.00 0.59
21 600893 航发动 力 18,268 498,716.40 0.59
22 600809 山西汾 酒 14,300 496,067.00 0.58
23 600549 厦门钨 业 22,900 492,121.00 0.58
24 601699 潞安环 能 62,800 491,096.00 0.58
25 600362 江西铜 业 29,115 490,878.90 0.58
26 601012 隆基股 份 28,600 489,060.00 0.58
27 601966 玲珑轮 胎 21,800 488,974.00 0.58
28 600718 东软集 团 31,400 488,270.00 0.58
29 600089 特变电 工 47,222 487,803.26 0.58
30 601318 中国平 安 9,824 487,368.64 0.57
31 603777 来伊份 13,100 486,403.00 0.57
32 600085 同仁堂 13,884 485,384.64 0.57
33 600158 中体产 业 28,366 485,058.60 0.57
34 603589 口子窖 12,500 484,875.00 0.57
35 600271 航天信 息 23,490 484,833.60 0.57
36 601901 方正证 券 48,417 480,780.81 0.57
37 600737 中粮糖 业 50,800 479,552.00 0.57
38 600036 招商银 行 19,980 477,721.80 0.56
39 601633 长城汽 车 35,944 477,695.76 0.56
40 601118 海南橡 胶 84,096 477,665.28 0.56
41 600827 百联股 份 29,272 475,670.00 0.56
42 600068 葛洲坝 42,300 475,452.00 0.56
43 600637 东方明 珠 21,854 473,576.18 0.56
44 600170 上海建 工 123,700 472,534.00 0.56
45 601211 国泰君 安 23,000 471,730.00 0.56
46 600060 海信电 器 31,091 471,650.47 0.56
47 600066 宇通客 车 21,437 470,970.89 0.56
48 600804 鹏博士 26,528 470,872.00 0.56
49 600699 均胜电 子 14,649 470,086.41 0.55
50 600585 海螺水 泥 20,655 469,488.15 0.55
51 600019 宝钢股 份 69,869 468,820.99 0.55
52 600048 保利地 产 46,953 468,121.41 0.55
53 600219 南山铝 业 137,750 466,972.50 0.55
54 600074 保千里 36,400 466,284.00 0.55
55 600839 四川长 虹 128,766 466,132.92 0.55
56 600466 蓝光发 展 54,000 466,020.00 0.55
57 600406 国电南 瑞 26,385 465,695.25 0.55
58 601155 新城控 股 25,100 465,354.00 0.55 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
59 601600 中国铝 业 102,911 465,157.72 0.55
60 600522 中天科 技 38,600 465,130.00 0.55
61 600104 上汽集 团 14,965 464,663.25 0.55
62 600690 青岛海 尔 30,834 464,051.70 0.55
63 600909 华安证 券 45,900 463,131.00 0.55
64 600773 西藏城 投 41,829 463,047.03 0.55
65 600037 歌华有 线 31,801 463,022.56 0.55
66 600739 辽宁成 大 25,640 462,289.20 0.55
67 601229 上海银 行 18,100 462,274.00 0.55
68 600332 白云山 15,892 461,503.68 0.54
69 600535 天士力 11,108 461,426.32 0.54
70 600030 中信证 券 27,110 461,412.20 0.54
71 600111 北方稀 土 40,686 460,972.38 0.54
72 600383 金地集 团 40,162 460,658.14 0.54
73 600446 金证股 份 26,200 460,596.00 0.54
74 600820 隧道股份 45,600 460,560.00 0.54
75 601899 紫金矿 业 134,146 460,120.78 0.54
76 601933 永辉超 市 64,920 459,633.60 0.54
77 600018 上港集 团 72,427 459,187.18 0.54
78 601169 北京银 行 50,037 458,839.29 0.54
79 600900 长江电 力 29,763 457,754.94 0.54
80 600016 民生银 行 55,643 457,385.46 0.54
81 600177 雅戈尔 45,111 456,523.32 0.54
82 600807 天业股 份 48,400 456,412.00 0.54
83 601998 中信银 行 72,500 456,025.00 0.54
84 600519 贵州茅 台 966 455,807.10 0.54
85 601009 南京银 行 40,633 455,495.93 0.54
86 601718 际华集 团 51,797 455,295.63 0.54
87 601166 兴业银 行 27,003 455,270.58 0.54
88 600703 三安光 电 23,091 454,892.70 0.54
89 600015 华夏银 行 49,246 454,048.12 0.54
90 600649 城投控 股 43,200 454,032.00 0.54
91 600276 恒瑞医 药 8,961 453,336.99 0.53
92 603444 吉比特 1,600 453,328.00 0.53
93 600079 人福医 药 23,100 453,222.00 0.53
94 600061 国投安 信 29,100 452,505.00 0.53
95 601611 中国核 建 37,800 452,466.00 0.53
96 600435 北方导 航 31,600 452,196.00 0.53
97 600118 中国卫 星 16,208 451,230.72 0.53 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
98 600895 张江高 科 26,708 450,831.04 0.53
99 601555 东吴证 券 40,103 450,356.69 0.53
100 600369 西南证 券 80,268 450,303.48 0.53
101 600482 中国动 力 17,800 450,162.00 0.53
102 601800 中国交 建 28,273 449,257.97 0.53
103 601688 华泰证 券 25,096 449,218.40 0.53
104 600233 圆通速 递 22,900 448,611.00 0.53
105 601398 工商银 行 85,447 448,596.75 0.53
106 600873 梅花生 物 79,100 448,497.00 0.53
107 601818 光大银 行 110,656 448,156.80 0.53
108 600999 招商证 券 26,023 448,116.06 0.53
109 601336 新华保 险 8,717 448,053.80 0.53
110 601988 中国银 行 121,082 448,003.40 0.53
111 601006 大秦铁 路 53,371 447,782.69 0.53
112 600010 包钢股 份 204,413 447,664.47 0.53
113 601288 农业银 行 127,033 447,156.16 0.53
114 601668 中国建 筑 46,189 447,109.52 0.53
115 600109 国金证 券 38,086 446,367.92 0.53
116 600565 迪马股 份 81,000 446,310.00 0.53
117 600770 综艺股 份 59,500 446,250.00 0.53
118 600688 上海石 化 67,500 446,175.00 0.53
119 601985 中国核 电 57,100 445,951.00 0.53
120 600518 康美药 业 20,506 445,800.44 0.53
121 600705 中航资 本 78,900 445,785.00 0.53
122 600157 永泰能 源 124,854 445,728.78 0.53
123 600150 中国船 舶 19,473 445,347.51 0.53
124 600978 宜华生 活 44,300 445,215.00 0.53
125 600639 浦东金 桥 24,557 444,972.84 0.52
126 601099 太平洋 110,683 444,945.66 0.52
127 600958 东方证 券 31,900 443,729.00 0.52
128 600266 北京城 建 30,511 443,629.94 0.52
129 600645 中源协 和 20,689 443,365.27 0.52
130 601328 交通银 行 71,942 443,162.72 0.52
131 601198 东兴证 券 25,700 443,068.00 0.52
132 600528 中铁工 业 31,000 442,990.00 0.52
133 601618 中国中 冶 88,400 442,884.00 0.52
134 601608 中信重 工 79,900 442,646.00 0.52
135 600376 首开股 份 38,658 442,247.52 0.52
136 601766 中国中 车 43,661 441,849.32 0.52 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
137 601018 宁波港 78,193 441,790.45 0.52
138 601669 中国电 建 55,712 441,239.04 0.52
139 601216 君正集 团 90,128 440,725.92 0.52
140 600009 上海机 场 11,800 440,258.00 0.52
141 600886 国投电 力 55,641 439,563.90 0.52
142 601377 兴业证 券 59,144 439,439.92 0.52
143 601939 建设银 行 71,450 439,417.50 0.52
144 600029 南方航 空 50,500 439,350.00 0.52
145 601163 三角轮 胎 16,700 439,210.00 0.52
146 601186 中国铁 建 36,467 438,698.01 0.52
147 600489 中金黄 金 43,713 438,441.39 0.52
148 601872 招商轮 船 84,800 437,568.00 0.52
149 600115 东方航 空 64,300 437,240.00 0.52
150 600663 陆家嘴 18,487 437,032.68 0.52
151 603858 步长制 药 6,100 437,004.00 0.52
152 600919 江苏银 行 47,000 436,630.00 0.51
153 601857 中国石 油 56,777 436,615.13 0.51
154 601881 中国银 河 36,800 436,448.00 0.51
155 600008 首创股 份 66,300 436,254.00 0.51
156 600837 海通证 券 29,321 435,416.85 0.51
157 600977 中国电 影 23,200 434,304.00 0.51
158 600094 大名城 56,600 434,122.00 0.51
159 600221 海航控 股 134,717 433,788.74 0.51
160 601788 光大证 券 29,047 433,671.71 0.51
161 600000 浦发银 行 34,230 433,009.50 0.51
162 600100 同方股 份 30,658 432,890.96 0.51
163 601628 中国人 寿 16,008 431,895.84 0.51
164 600606 绿地控 股 55,200 431,664.00 0.51
165 600547 山东黄 金 14,912 431,404.16 0.51
166 600196 复星医 药 13,902 430,822.98 0.51
167 601390 中国中 铁 49,437 428,618.79 0.51
168 600028 中国石 化 71,824 425,916.32 0.50
169 600926 杭州银 行 28,300 420,255.00 0.50
170 600340 华夏幸 福 12,499 419,716.42 0.49
171 600023 浙能电 力 76,566 418,050.36 0.49
172 601111 中国国 航 42,788 417,183.00 0.49
173 601992 金隅股 份 64,400 416,668.00 0.49
174 600415 小商品 城 57,500 416,300.00 0.49
175 601919 中远海 控 77,600 415,160.00 0.49 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
176 600021 上海电 力 33,200 401,388.00 0.47
177 600208 新湖中 宝 88,558 398,511.00 0.47
178 601989 中国重 工 62,899 390,602.79 0.46
179 600485 信威集 团 26,100 380,799.00 0.45
180 600654 *ST 中安 25,300 341,044.00 0.40
181 600297 广汇汽 车 44,630 336,063.90 0.40
182 600704 物产中 大 39,355 286,897.95 0.34
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019 宝钢股 份 1,191,796.00 1.12
2 600497 驰宏锌 锗 583,729.00 0.55
3 600809 山西汾 酒 506,364.00 0.48
4 600718 东软集 团 476,159.00 0.45
5 600008 首创股 份 473,336.00 0.45
6 600977 中国电 影 467,097.00 0.44
7 603777 来伊份 465,798.00 0.44
8 601229 上海银 行 461,257.00 0.43
9 603858 步长制 药 458,643.00 0.43
10 600170 上海建 工 458,617.00 0.43
11 600909 华安证 券 458,429.00 0.43
12 601012 隆基股 份 456,282.00 0.43
13 603444 吉比特 455,643.00 0.43
14 601992 金隅股 份 454,124.00 0.43
15 600233 圆通速 递 451,431.00 0.43
16 601881 中国银 河 450,535.00 0.42
17 601163 三角轮 胎 449,729.00 0.42
18 600919 江苏银 行 449,453.00 0.42
19 600926 杭州银 行 447,237.00 0.42
20 601966 玲珑轮 胎 447,184.00 0.42 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成 交 数量 ）填列 ，未 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019 宝钢股 份 1,319,978.45 1.24
2 600005 武钢股 份 691,152.00 0.65
3 600875 东方电 气 582,961.60 0.55
4 600325 华发股 份 504,536.00 0.48
5 600674 川投能 源 502,962.60 0.47
6 600160 巨化股 份 500,346.00 0.47
7 600959 江苏有 线 470,037.00 0.44
8 600352 浙江龙 盛 448,160.88 0.42
9 600519 贵州茅 台 412,279.98 0.39
10 600754 锦江股 份 410,990.43 0.39
11 600064 南京高 科 404,206.00 0.38
12 601928 凤凰传 媒 404,017.45 0.38
13 600252 中恒集 团 396,335.86 0.37
14 600240 华业资 本 386,304.88 0.36
15 600372 中航电 子 381,159.56 0.36
16 603866 桃李面 包 375,607.19 0.35
17 600604 市北高 新 367,182.00 0.35
18 600053 九鼎投 资 352,209.00 0.33
19 600783 鲁信创 投 334,628.00 0.32
20 600649 城投控 股 304,259.70 0.29
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,486,381.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,523,164.55
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 恒生 电子 股份 有限 公司 （股 票代 码 ：600570 ） 的 控股子 公司 杭州 恒生 网络 技术服 务有 限公景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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司 （以 下简 称恒 生网 络） 于 2016 年12 月13 日收 到 中国证 监会 下发 的[2016]123 号 《行 政处 罚决
定书》 。 根据 该决 定书 ， 恒 生 网络明 知一 些不 具有 经营 证券业 务资 质的 机构 或个 人的证 券经 营模 式，
仍向其销售具 有证券业 务 属 性的软件（ 涉案软件 具 有开立证券交 易账户、 接 受证券交易 委托、查
询证券 交易 信息 、 进行 证 券和资 金的 交易 结算 等功 能） ， 提供 相关 服务 ， 并获 取收益 的行 为违 反了
《证券 法》 第 122 条 规定 ，构成 非法 经营 证券 业务 。中国 证监 会决 定： 没 收 恒生网 络违 法所 得 约
10,986 万 元， 并处 以约 32,960 万元 罚款 。
因本报 告期 末恒 生电 子属 于上证 180 等权 重指 数成 分股， 而本 基金 通过 完全 复制上 证 180 等
权重指 数成 分股 进行 被动 式指数 化投 资， 因此 持有 恒生电 子。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开 谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,420.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 312.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,733.59
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601088 中国神 华 600,247.41 0.71 重大事 项停 牌
2 600643 爱建集 团 547,339.24 0.65 重大事 项停 牌 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有 人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
451 125,178.58 25,641,658.00 45.42% 9,813,883.00 17.38%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
景顺长 城上 证180 等权重ETF 联 接基
金
21,000,000.00 37.20%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 工银 安 盛人 寿保 险有 限公 司 25,159,279.00 44.56%
2
中国银 行－ 景顺 长城 上 证180 等权
重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
联接基 金
21,000,000.00 37.20%
3 何凤珍 467,309.00 0.83%
4 吴晓晴 378,317.00 0.67%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 285,201.00 0.51%
6 刘宇 263,158.00 0.47%
7 肖伟 228,899.00 0.41%
8 马庭愉 213,939.00 0.38%
9 吕菊锁 211,900.00 0.38%
10
红云红 河烟 草( 集团) 有限 责任公 司
曲靖卷 烟厂 企业 年金 计划 －工行
174,800.00 0.31%
11 林凤燕 160,000.00 0.28%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年6 月 12 日 ）基 金份 额总 额 1,270,455,541.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 73,455,541.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 18,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,455,541.00
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告 期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券股 3 30,298,467.02 100.00% 28,219.09 100.00% - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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份有限 公司
申万宏源西
部证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限 公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限 公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限 公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限 公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的 证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长 城 证 券 股
份有限 公司
92,141.70 100.00% - - - -
申 万 宏 源 西
部 证 券 有 限
公司
- - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第1 号更新
招募说 明书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 26 日
3
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第1 号更新
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2017 年 1 月 26 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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招募说 明书 摘要 金管理 人网 站
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
5
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2016 年年 度 报告摘
要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
6
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
8
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额
份额
占比
机构 1 20170101-20170630 25,159,279.00 - - 25,159,279.00 44.56%
个人 - - - - - - -
本基金的联接基金 1 20170101-20170630 34,000,000.00 16,000,000.00 29,000,000.00 21,000,000.00 37.20%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%的 情况， 可能会 出 现如下风 险：
1 、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ，如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ，则 可 能 降低基金 净值涨 幅。
2 、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1）基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ，导致 流动性 风 险；
（2）如果持有基 金份额 比例达到或超过 基金份额 总额的 20% 的 单一投资者 大额赎回引发巨 额赎回， 基金管理人可 能
根据 《基金 合同》 的约 定 决定部分 延期赎 回， 如果 连续 2 个 开放日 以上 （含 本数） 发生 巨额赎 回， 基 金管理人 可能根
据《基金 合同》 的约定 暂 停接受基 金的赎 回申请 ， 对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ； 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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（3）基金管理人 被迫抛 售证券以应付基 金赎回的 现金需要，则可 能使 基金 资产净值受到不 利影响， 影响基金的投 资
运作和收 益水平 ；
（4）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（6）大额赎回导 致基金 资产规模过小， 不能满足 存续的条件，基 金将根据 基金合同的约定 面临合同 终止清 算、转 型
等风险。
本基金管 理人将 建立完 善 的风险管 理机制， 以有效 防止和化 解上述 风险， 最 大限度地 保护基 金份额 持 有人的合 法权益。
投资者在 投资本 基金前， 请认真阅 读本风 险提示 及 基金合同 等信息 披露文 件 ， 全面认识 本基金 产品的 风险收益 特征和
产品特性， 充分考 虑自身 的风险承 受能力， 理性判 断市场， 对 认购 （或 申购 ） 基金的意 愿、 时机、 数 量等投资 行为作
出独立决 策，获 得基金 投 资收益， 亦自行 承担基 金 投资中出 现的各 类风险 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 上证180 等 权重 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2 、 《上 证180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《上 证180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4、《 上证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
