华夏保证金理财货币市场基金
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏保 证金 理财 货币 市场 基金
基金简 称 华夏保 证金 货币
基金主 代码 519800
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 4 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,302,277,235 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏保 证金 货 币 A 华夏保 证金 货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 保证 金 A 保证 金 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519800 519801
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
22,450,873,886 份 54,851,403,349 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在保持 低风 险和 高流 动性 的前提 下， 追求 超过 业绩 比较基 准的 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 资产 配置策 略、 久期 管理 策略 、 个券 选择 策略 、 利 用短
期市场 机会 的灵 活策 略、 现金流 管理 策略 等投 资策 略以实 现投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型 基
金、债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
华夏保 证金 货 币 A 华夏保 证金 货 币 B
本期已 实现 收益 4,448,409.36 10,760,819.44
本期利 润 4,448,409.36 10,760,819.44
本期净 值收 益率 1.5481% 1.8460%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏保 证金 货 币 A 华夏保 证金 货 币 B
期末基 金资 产净 值 224,508,738.86 548,514,033.49
期末基 金份 额净 值 0.0100 0.0100
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏保 证金 货 币 A 华夏保 证金 货 币 B
累计净 值收 益率 14.4939% 17.5290%
注： ① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
③ 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏保 证金 货 币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2746% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.1636% 0.0005%
过去三 个月 0.8251% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.4885% 0.0009%
过去六 个月 1.5481% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 0.8786% 0.0014%
过去一 年 2.6296% 0.0020% 1.3481% 0.0000% 1.2815% 0.0020%
过去三 年 8.3418% 0.0039% 4.0500% 0.0000% 4.2918% 0.0039%
自基金 合同 生
效起至 今
14.4939% 0.0039% 5.9437% 0.0000% 8.5502% 0.0039%
华夏保 证金 货 币 B ： 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3235% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2125% 0.0005%
过去三 个月 0.9737% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.6371% 0.0010%
过去六 个月 1.8460% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 1.1765% 0.0014%
过去一 年 3.2371% 0.0021% 1.3481% 0.0000% 1.8890% 0.0021%
过去三 年 10.2891% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 6.2391% 0.0040%
自基金 合同 生
效起至 今
17.5290% 0.0040% 5.9437% 0.0000%
11.5853
%
0.0040%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值收 益率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏保 证金 理财 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 2 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日)
华夏保 证金 货 币 A
华夏保 证金 货 币 B 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周飞
本基金 的
基金经
理、现 金
管理部 副
总裁
2016-10-20 - 7 年
中央财 经大 学理 学
学士 、 经 济学 学士。
2010 年 7 月加 入华
夏基金 管理 有限 公
司，曾 任交 易管 理
部交易 员、 现金 管
理部基 金经 理助 理
等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ，国 际方 面， 金融 市场持 续波 动。 美联 储加 息 2 次， 符合 市场 预期 ， 同时也 维持 年度 再
加息一次的预测不变。当 前中美利差仍处于历史相 对较高的位置，因此美联 储加息对央行货币政策
和人民 币汇 率的 约束 力度 有所下 降。 欧洲 和日 本央 行仍维 持当 前的 宽松 力度 。
国内方 面 ， 金 融 “ 去 杠杆 ” 产生一 定效 果 ，M2 增速 逐 渐下行 。 货币 政策 方面 ， 央行继 续维 持稳 健
中性的 货币 政策， 1 季 度两 次上调 公开 市场 流动 性工 具利率 ， 2 季 度央 行未 跟随 美国上 调公 开市 场 操
作利率， 但在美联储加息周期的大 环境下，公开市场利率上 调的压力依然存在。在金 融 “ 去杠杆 ” 的
背景下，实体 经 济供需两 端依然相对稳定 。报告期 内，央行通过逆 回购、中 期借贷便利（MLF ）等
定向工 具维 持市 场的 流动 性稳定 ， 但受 到金 融监 管 、 银 行季 末 MPA 考核 等因 素的影 响 ， 报 告期 内货
币市场 的波 动依 然较 大。
市场方 面，1 季 度主 要由 于 春节因 素， 资金 利率 在 1 月底有 明显 的抬 升， 节后 有所缓 解， 临近 1
季度末 时货 币市 场利 率波 动再次 快速 加大 ；2 季度 资 金面整 体延 续紧 平衡 的格 局，4 月由 于缴 税、 监
管力度 加大 叠加 委外 赎回 情况导 致下 旬资 金面 超预 期紧张 ； 5 月 “ 一 带一 路 ” 会 议顺利 召开 ， 资 金面 维
持平稳 格局 ；6 月资 金面 延续 5 月的 平稳 态势 ， 但 是受 MPA 考 核以 及 同 业存 单到期 压力 ， 收 益水 平
在逐渐 抬升 ，1 个月-3 个 月的资 产收 益率 维持 在 4.5%-5% 的较高水 平， 收益 明 显抬升 。
报告期内，本基金主要投 资于同业存单、同业存款 ，并于季末择机进行了存 单和存款的投资，
信用债 比例 维持 低位 。期 限搭配 以及 杠杆 水平 合适 ，组合 整体 的流 动性 较好 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏保 证金 货币 A 本 报告 期份额 净值 收益 率为 1.5481% ；华 夏保 证金
货币 B 本报 告期 份额 净值 收益率 为 1.8460% 。 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% ， 本基 金的 业绩
比较基 准为 七天 通知 存款 税 后利 率。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 在利率重新上行和发达经 济体货币政策转向的背景 下，美国相关风险
资产的 走势 会出 现更 大的 波动和 分化 。美 联储 维持 加息周 期不 变， 年内 加息 一次的 预测 不变 。 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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国内方面，预计经济继续 维持平稳态势；7 月中旬 的金融工作会议精神传导 依然为加强金融监
管，降低金融风险，金融 监管仍是市场面临的一条 主线，由此产生的需求收 缩、杠杆断裂、信用风
险压力 依然 值得 关注 ； 货 币政策 方面 ， 央 行会 继续 延续稳 健的 货币 政策 ， 预 期资金 面依 然会 因季 末、
年末以 及公 开市 场到 期等 压力 出 现阶 段性 的波 动。
本基金未来将维持较高仓 位的高流动性短期存款和 高资质的同业存单的投资 ，做好期限匹配，
在流动 性风 险可 控前 提下 争取获 得较 好的 投资 收益 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种 进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，当 日收 益参 与下 一日的 收益 分配 ，并 按日 支付且 结转 为相 应的 基金 份额。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对华夏保证金理财货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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投资基金法》 、 《货 币市场 基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基 金合同的有关规定，不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，华夏保证金 理财货币市场基金的管理 人 ——华夏基金管理有限 公司在华夏保证金
理财货 币市 场基 金的 投资 运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日年 化收 益率 、基 金 利润分 配、 基金 费用 开
支等问 题上 ，严 格遵 循《 证券投 资基 金法 》 、 《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》等 有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对华夏基金 管理有限公司编制和披露 的华夏保证金理财货币市 场基金 2017 年半
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 保证 金理 财货币 市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
193,323,595.01 307,631,740.10
结算备 付金
6,195,754.44 5,714,803.68
存出保 证金
637,295.85 850,406.78
交易性 金融 资产
481,580,575.84 189,632,884.14
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
481,580,575.84 189,632,884.14
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
90,000,000.00 468,047,712.58
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,713,417.56 1,854,573.62
应收股 利
- -
应收申 购款
6,012,418.57 4,419,236.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- - 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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资产总 计
779,463,057.27 978,151,357.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
6,012,973.61 4,419,697.61
应付管 理人 报酬
142,801.96 155,529.12
应付托 管费
57,120.76 62,211.67
应付销 售服 务费
60,708.51 63,120.52
应付交 易费 用
15,092.69 12,678.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
151,587.39 139,710.10
负债合 计
6,440,284.92 4,852,947.03
所有者权益：
- -
实收基 金
773,022,772.35 973,298,410.61
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
773,022,772.35 973,298,410.61
负债和 所有 者权 益总 计
779,463,057.27 978,151,357.64
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.0100 元， 基金 份额 总额 77,302,277,235 份
（其 中 A 类 22,450,873,886 份，B 类 54,851,403,349 份）。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 保证 金理 财货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
17,765,699.66 17,492,622.47
1.利息 收入
18,003,365.63 17,547,550.19
其中： 存款 利息 收入
8,071,924.27 11,970,300.35
债券利 息收 入
7,516,484.05 4,299,322.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,414,957.31 1,277,927.43 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-237,665.97 -54,927.72
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-237,665.97 -54,927.72
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
2,556,470.86 3,012,922.24
1.管理 人报 酬
875,700.69 1,220,894.98
2.托管 费
350,280.26 488,358.13
3.销售 服务 费
390,387.32 502,990.26
4.交易 费用
- -
5.利息 支出
324,333.50 43,780.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
324,333.50 43,780.10
6.其他 费用
615,769.09 756,898.77
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
15,209,228.80 14,479,700.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
15,209,228.80 14,479,700.23
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 保证 金理 财货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
973,298,410.61 - 973,298,410.61
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 15,209,228.80 15,209,228.80
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
-200,275,638.26 - -200,275,638.26
其中：1.基 金申 购款 3,136,465,026.87 - 3,136,465,026.87
2.基金 赎回 款 -3,336,740,665.13 - -3,336,740,665.13
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 - -15,209,228.80 -15,209,228.80 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
12
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以 “- ” 号填
列）
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
773,022,772.35 - 773,022,772.35
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
1,117,246,579.41 - 1,117,246,579.41
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,479,700.23 14,479,700.23
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
9,410,578.19 - 9,410,578.19
其中：1.基 金申 购款 7,020,385,587.92 - 7,020,385,587.92
2.基金 赎回 款 -7,010,975,009.73 - -7,010,975,009.73
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以 “- ” 号填
列）
- -14,479,700.23 -14,479,700.23
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,126,657,157.60 - 1,126,657,157.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
13
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
中信证 券 （ 山东 ） 有 限责任 公司 （ “ 中信 证券 （山 东） ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
875,700.69 1,220,894.98
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
350,280.26 488,358.13 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
14
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.08% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.08%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏保 证金 货 币 A 华夏保 证金 货 币 B 合计
中信证 券 9,976.82 681.21 10,658.03
中信证 券（ 山东 ） 2,444.34 3.28 2,447.62
合计 12,421.16 684.49 13,105.65
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏保 证金 货币A 华夏保 证金 货币B 合计
中信证 券 15,018.51 14,884.53 29,903.04
中信证 券（ 山东 ） 1,926.23 - 1,926.23
合计 16,944.74 14,884.53 31,829.27
注： ① 支付 基金 销售 机构 的 基金销 售服 务费 分别 按 A 、 B 类 基金 份额 前一 日基 金 资产净 值 0.25% 、
0.01% 的 年费 率计 提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付给基 金管 理人 ， 再由 基 金管理 人计 算并 支付 给
各基金 销售 机构 。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： A 类 日基 金销 售服 务 费＝前 一 日 A 类 基金资 产 净值× 0.25%/ 当年
天数；B 类日 基金 销售 服 务费＝ 前一 日 B 类 基金 资 产净值× 0.01%/ 当 年天 数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
15
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活
期存款
5,323,595.01 36,283.92 1,380,129.77 13,139.60
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其他 关联 交易 事项 的说明
根据本基金基金合同的规 定，本基金管理人接受基 金销售机构的委托代其向 基金投资者收取增
值服务 费， 对于 本基 金 A 级基金 份额 ，每 日应 收取 的增值 服务 费 以 0.35% 的 年费率 ，按 其持 有的 前
一日基 金资 产净 值进 行计 算。 本 基金 本报 告期 应支 付给关 联方 的增 值服 务费 为： 中 信证 券 13,967.55
元，中 信证 券（ 山东 ）3,422.08 元。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
16
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日止， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 的金 融工 具第 一层次 的余 额为 0 元，
第二层 次的 余额 为 481,580,575.84 元 ，第 三层 次的 余 额为 0 元 。 （截 至 2016 年 12 月 31 日止 ：第 一
层次的 余额 为 0 元， 第二 层次的 余额 为 189,632,884.14 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度 可比期间持有的以公允价 值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生重
大变动 。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.6.5 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
17
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 481,580,575.84 61.78
其中： 债券 481,580,575.84 61.78
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 11.55
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 199,519,349.45 25.60
4 其他各 项资 产 8,363,131.98 1.07
5 合计 779,463,057.27 100.00
7.2 债 券回 购融 资情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限
7.3.1 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期末 投资 组合 平均 剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30 天 以内 30.01 - 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
18
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 10.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 50.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 9.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.83 -
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 国家债 券 49,964,478.67 6.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,871,063.92 6.45
其中： 政策 性金 融债 49,871,063.92 6.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,924,317.77 2.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 361,820,715.48 46.81
8 其他 - -
9 合计 481,580,575.84 62.30
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 020172 17 贴债 16 500,000 49,964,478.67 6.46
2 170401 17 农发 01 500,000 49,871,063.92 6.45 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
19
3 111721089 17 渤 海银 行 CD089 500,000 49,456,045.54 6.40
4 111715168 17 民 生银 行 CD168 450,000 44,594,547.23 5.77
5 111710226 17 兴 业银 行 CD226 400,000 39,821,997.81 5.15
6 111711198 17 平 安银 行 CD198 400,000 39,747,244.12 5.14
7 111780292 17 宁波银 行 CD117 400,000 39,566,052.63 5.12
8 111720125 17 广 发银 行 CD125 400,000 39,566,052.63 5.12
9 111780365 17 盛 京银 行 CD135 300,000 29,896,083.98 3.87
10 111711236 17 平 安银 行 CD236 300,000 29,699,305.17 3.84
7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.04%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.02%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.01%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 基金 计价 方法 说明
鉴于货币市场基金的特性 ，本基金采用摊余成本法 计算基金资产净值，即本 基金按持有债券投
资的票面利率或商定利率 每日计提应收利息，并按 实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价
或折价 ，以 摊余 的成 本计 算基金 资产 净值 。
为了避免采用摊余成本法 计算的基金资产净值与按 市场利率或交易市价计算 的基金资产净值发
生重大偏 离，从而对基金持有人的 利益产生稀释或不公平的 结果，基金管理人采用 “ 影子定价 ” ，即
于每一计价日采用市场利 率和交易价格对基金持有 的计价对象进行重新评估 ，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产 生重大偏离的，应按其他 公允价值指标对组合的账 面价值进行调整，调整
差额确 认为 “ 公 允价 值变 动 损益 ” ， 并按 其他 公允 价值 指标进 行后 续计 量。 如 基金 份额净 值恢 复 至 0.01
元，可恢复使用摊余成本 法估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述规定不 能客观反映基金资产公
允价值的，基金管理人可 根据具体情况，在与基金 托管人商议后，按最能反 映基金资产公允价值的
方法估 值。 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
20
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 ， 未发 现本 基 金投资 的前 十名 证券 的
发行主 体本 期 出 现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期末 其他 各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 637,295.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,713,417.56
4 应收申 购款 6,012,418.57
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,363,131.98
7.9.4 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
7.9.4.1 本报 告期 内没 有需 特别说 明的 证券 投资 决策 程序。
7.9.4.2 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华 夏 保 证 金
货币 A
11,329 1,981,717.18 1,943,253,176.00 8.66% 20,507,620,710.00 91.34%
华 夏 保 证 金
货币 B
21 2,611,971,588.05 46,455,323,620.00 84.69% 8,396,079,729.00 15.31%
合计 11,350 6,810,773.32 48,398,576,796.00 62.61% 28,903,700,439.00 37.39%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理
人所有 从
业人员 持
有本基 金
华夏保 证金 货
币 A
- -
华夏保 证金 货
币 B
- - 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
21
合计 - -
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏保 证金 货 币 A 0
华夏保 证金 货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
华夏保 证金 货 币 A 0
华夏保 证金 货 币 B 0
合计 0
§9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏保 证金 货 币 A 华夏保 证金 货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 4
日）基 金份 额总 额
992,980,650 1,078,530,944
本报告 期期 初基 金份 额总 额 23,020,302,199 74,309,538,862
本报告 期基 金总 申购 份额 242,610,589,174 71,035,913,513
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 243,180,017,487 90,494,049,026
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,450,873,886 54,851,403,349
注：上 述 “ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 、“ 本 报告 期基 金总赎 回份 额 ” 包含 A 级基 金份额 、B 级基
金份额 间升 降级 的基 金份 额。
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
22
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国银 河证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 北证 券 、 国 金 证券 、 国 泰君 安证 券、 上海 证券 、 天 风证 券、
新时代 证券 、信 达证 券、 兴业证 券、 长江 证券 、中 金公司 、中 泰证 券、 中投 证券、 中信 建投 证券 、
中信证 券和 中银 国际 证券 的交易 单元 作为 本基 金交 易单元 ，本 报告 期无 股票 交易及 应付 佣金 。 华夏保证金理财货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
23
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，中 信证 券的 部分 交易 单 元、 天风 证券 、中 金公司 的交 易单 元
为本基 金本 期新 增的 交易 单元。 本期 没有 剔除 的券 商交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中国银 河证 券 - - 3,439,200,000.00 100.00%
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 偏离 度绝 对值未 超 过 0.5% 。
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额
赎回份
额
持有份 额 份额占 比
机
构
1
2017-01-01
至
2017-06-30
32,788,137,029.00 608,826,935.00 - 33,396,963,964.00 43.20%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
