国 开 泰富 岁 月 鎏金 定 期 开 放信 用 债 券型 证
券 投 资基 金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 8 月 2 5 日国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 0 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债
基 金 主 代 码 0 0 0 4 1 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日
基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 9 7 , 4 6 5 , 7 5 9 . 2 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 1 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 4 8 0 , 4 6 7 , 0 8 0 . 3 8 份 1 6 , 9 9 8 , 6 7 8 . 9 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理 ， 追 求 基 金 资 产 的 稳
定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下 ， 结 合 大 类 资 产 配 置 策 略 、 久 期 配 置 策 略 、 期 限 结 构 配 置 策 略 、 类 属 配 置 策
略 、 信 用 类 债 券 策 略 、 息 差 策 略 、 可 转 换 债 券 投 资 策 略 等 ， 通 过 对 宏 观 经 济 指
标 、 货 币 政 策 和 财 政 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 的 分 析 ， 动 态
调 整 各 类 固 定 收 益 类 资 产 的 配 置 比 例 ， 实 现 风 险 和 收 益 的 最 佳 配 比 。
业 绩 比 较 基 准 6 个 月 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 本 基 金 的 预 期 收
益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 肖 强 陆 志 俊
联 系 电 话 0 1 0 5 9 3 6 3 0 8 8 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 x i a o q i a n g @ c d b s f u n d . c o m l u z j @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 0 1 0 - 5 9 3 6 3 2 9 9 9 5 5 5 9
传 真 0 1 0 - 5 9 3 6 3 2 2 0 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
注 册 地 址
北 京 市 怀 柔 区 北 房 镇 幸 福 西
街 3 号 4 1 6 室
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8 号
办 公 地 址
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街
7 号 五 矿 广 场 C 座 1 0 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8 号
邮 政 编 码 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 郑 文 杰 牛 锡 明
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . c d b s f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 7 号 五
矿 广 场 C 座 1 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 -
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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本 期 已 实 现 收 益 - 8 , 3 8 1 , 3 4 4 . 9 9 - 3 1 1 , 3 4 1 . 5 1
本 期 利 润 2 , 7 2 1 , 2 1 2 . 9 1 5 7 , 8 6 7 . 6 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 3 6 0 . 0 0 2 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0 . 3 5 % 0 . 2 4 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0 . 8 9 % 0 . 7 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 4 6 , 1 0 5 . 8 3 - 1 1 7 , 0 9 4 . 9 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 0 0 1 - 0 . 0 0 6 9
期 末 基 金 资 产 净 值 4 9 2 , 2 5 8 , 8 3 5 . 8 7 1 7 , 2 9 8 , 1 0 1 . 4 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5 1 . 0 1 8
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 0 . 9 8 % 2 9 . 2 5 %
注 ： 1 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
2 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 . 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 1 8 % 0 . 0 6 % 0 . 1 0 % 0 . 0 0 % 1 . 0 8 % 0 . 0 6 %
过 去 三 个 月 0 . 2 1 % 0 . 0 7 % 0 . 3 0 % 0 . 0 0 % - 0 . 0 9 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 0 . 8 9 % 0 . 0 9 % 0 . 6 1 % 0 . 0 0 % 0 . 2 8 % 0 . 0 9 %
过 去 一 年 2 . 4 7 % 0 . 1 2 % 1 . 2 3 % 0 . 0 0 % 1 . 2 4 % 0 . 1 2 %
过 去 三 年 2 5 . 8 0 % 0 . 1 4 % 5 . 1 7 % 0 . 0 1 % 2 0 . 6 3 % 0 . 1 3 %
自 基 金 合 同 3 0 . 9 8 % 0 . 1 3 % 6 . 7 1 % 0 . 0 1 % 2 4 . 2 7 % 0 . 1 2 %国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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生 效 起 至 今
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 1 9 % 0 . 0 6 % 0 . 1 0 % 0 . 0 0 % 1 . 0 9 % 0 . 0 6 %
过 去 三 个 月 0 . 1 1 % 0 . 0 8 % 0 . 3 0 % 0 . 0 0 % - 0 . 1 9 % 0 . 0 8 %
过 去 六 个 月 0 . 7 0 % 0 . 1 0 % 0 . 6 1 % 0 . 0 0 % 0 . 0 9 % 0 . 1 0 %
过 去 一 年 2 . 0 8 % 0 . 1 2 % 1 . 2 3 % 0 . 0 0 % 0 . 8 5 % 0 . 1 2 %
过 去 三 年 2 4 . 3 7 % 0 . 1 3 % 5 . 1 7 % 0 . 0 1 % 1 9 . 2 0 % 0 . 1 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 9 . 2 5 % 0 . 1 3 % 6 . 7 1 % 0 . 0 1 % 2 2 . 5 4 % 0 . 1 2 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 6 个 月 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日 生 效 。
2 、 截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 、 投 资 禁 止 行 为 与 限 制
的 规 定 ： 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 8 0 ％ ， 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 比 例 不 低
于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 但 应 开 放 期 流 动 性 需 要 ， 在 每 次 开 放 期 前 一 个 月 、 开 放 期 及 开 放 期 结
束 后 一 个 月 的 期 间 内 ， 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 ； 开 放 期 内 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5 % ， 在 封 闭 期 内 ， 本 基 金 不 受 5 % 的 限 制 。
3 . 3 其他 指 标
无 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 3 年 6 月 2 8 日 正 式 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准
成 立 ， 公 司 注 册 地 位 于 北 京 市 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 贰 亿 元 整 ， 其 中 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 出 资 比
例 为 6 6 . 7 % ， 国 泰 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 出 资 比 例 为 3 3 . 3 ％ 。 公 司 经 营 范 围 包 括 ： 基 金 募 集 、
基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 公 司 旗 下 管 理 3 只 开 放 式 基 金 ， 分 别 是 ： 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开
放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 。 同 时 ， 公 司 还 管 理 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
洪 宴
投 资 总
监 ， 本 基
金 基 金
经 理
2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日 -
3 年 1 1
个 月
北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 商
务 统 计 与 经 济 计 量 专 业 硕
士 ， 曾 任 中 国 光 大 银 行 资
金 部 投 资 交 易 处 处 长 ， 货
币 与 债 券 交 易 处 副 处 长
（ 主 持 工 作 ） ， 货 币 与 债 券
交 易 处 业 务 副 经 理 / 经 理 ；
特 许 金 融 分 析 师 （ C F A ） 、
加 拿 大 证 券 业 协 会 （ C S I ）
衍 生 品 交 易 资 格 （ D F C ） 认
证 ， 曾 获 2 0 1 0 年 及 2 0 1 2
年 全 国 银 行 间 本 币 市 场 优
秀 交 易 主 管 。
王 婷 婷
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 -
6 年 1 1
个 月
中 央 财 经 大 学 经 济 法 专 业
硕 士 ， 曾 任 益 民 基 金 管 理
有 限 公 司 益 民 货 币 市 场 基国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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金 、 益 民 多 利 债 券 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
交 易 部 副 总 经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 控
制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人 ， 保 护 各 类 投 资 人 利 益 ， 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 》 、 《 证
券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 ， 制 订 了 《 公 平 交 易 管
理 制 度 》 、 《 异 常 交 易 监 控 管 理 制 度 》 ， 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的 规 定 ， 并
规 定 对 买 卖 债 券 、 股 票 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大 ， 可 能 存 在 利 益 输 送 、 操 纵 股 价 等 违 法 违
规 情 况 进 行 监 控 。
本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 报 告 期 间 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况 ， 本 基 金 及 本
基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 存 在 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 上 半 年 ， 宏 观 经 济 延 续 2 0 1 6 年 下 半 年 以 来 稳 中 向 好 的 发 展 趋 势 ， G D P 实 际 同 比 增 长
6 . 9 % ， 一 季 度 、 二 季 度 持 平 ， 展 现 了 较 强 的 韧 性 。 在 供 给 侧 改 革 及 库 存 周 期 带 动 下 ， 煤 炭 、 有 色 、
钢 铁 、 水 泥 等 大 宗 商 品 价 格 上 涨 ， 上 游 及 中 游 行 业 企 业 财 务 数 据 持 续 改 善 ； 固 定 资 产 投 资 方 面 ，
上 半 年 全 国 房 地 产 投 资 超 预 期 同 比 增 长 8 . 5 % ， 得 益 于 三 四 线 城 市 地 产 投 资 、 销 售 情 况 良 好 ， 基 建
方 面 持 续 发 力 ， 上 半 年 财 政 支 出 较 快 ， 6 月 份 基 建 投 资 累 计 增 速 至 2 1 . 1 % ， 而 企 业 业 绩 的 改 善 ， 也
带 动 制 造 业 、 民 间 投 资 自 年 初 低 位 持 续 回 暖 ； 进 出 口 方 面 ， 全 球 经 济 复 苏 带 动 外 需 大 幅 改 善 ， 就
出 口 国 家 来 看 ， 对 美 国 和 欧 洲 出 口 金 额 大 幅 提 升 ， 以 美 元 计 价 ， 上 半 年 出 口 累 计 同 比 增 长 8 . 5 % ，
进 口 累 计 同 比 增 长 1 8 . 9 % 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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货 币 政 策 方 面 ， 在 金 融 去 杠 杆 防 风 险 的 政 策 主 导 下 ， 央 行 货 币 政 策 稳 健 中 性 、 维 持 紧 平 衡 的
状 态 ， 并 于 一 季 度 跟 随 美 联 储 加 息 而 两 次 上 调 公 开 市 场 、 中 期 借 贷 便 利 等 工 具 利 率 ， 加 上 一 季 度
末 首 次 将 商 业 银 行 表 外 理 财 纳 入 广 义 信 贷 考 核 ， 均 抬 升 并 支 撑 资 金 价 格 高 位 震 荡 。
在 多 重 因 素 影 响 下 ， 债 券 市 场 持 续 调 整 ， 长 端 利 率 债 收 益 率 几 起 几 落 ， 但 收 益 率 中 枢 不 断 上
移 。 4 月 下 旬 ， “ 一 行 三 会 ” 密 集 出 台 相 关 文 件 ， 银 监 会 先 后 发 布 “ 三 违 反 ” 、 “ 三 套 利 ” 、 “ 四 不
当 ” 等 8 个 文 件 ， 旨 在 对 同 业 业 务 、 资 金 空 转 及 多 层 嵌 套 等 问 题 进 行 摸 底 检 查 ， 保 监 会 发 布 《 中
国 保 监 会 关 于 进 一 步 加 强 保 险 业 风 险 防 控 工 作 的 通 知 》 ， 明 确 指 出 了 当 前 保 险 业 风 险 较 为 突 出 的 领
域 ， 证 监 会 督 导 证 券 公 司 对 照 法 规 开 展 资 管 业 务 自 查 ， 在 “ 严 监 管 ” 的 引 导 下 ， 债 券 市 场 继 一 季
度 后 ， 再 次 出 现 了 恐 慌 性 的 抛 售 ， 收 益 率 大 幅 上 行 至 上 半 年 高 点 ， 5 月 初 1 0 年 期 国 债 收 益 率 触 及
3 . 7 % ， 1 0 年 期 国 开 收 益 率 上 行 至 4 . 4 9 % ， 各 期 限 信 用 债 收 益 率 上 行 至 同 期 贷 款 利 率 上 浮 百 分 之 2 0 %
左 右 ， 个 别 信 用 债 发 行 利 率 飙 升 至 8 % ， 信 用 债 一 级 市 场 净 融 资 大 幅 萎 缩 ， 同 业 存 单 发 行 量 价 齐 升 ，
A A A 股 份 制 商 业 银 行 3 月 存 单 利 率 发 行 至 5 % ， 负 债 成 本 大 幅 提 升 。
6 月 初 央 行 呵 护 流 动 性 ， 持 续 通 过 M L F 、 公 开 市 场 逆 回 购 操 作 投 放 流 动 性 ， 同 时 央 行 强 调 协 调
监 管 、 货 币 政 策 不 紧 不 松 ， 也 并 未 跟 随 美 联 储 再 次 加 息 而 上 调 公 开 市 场 操 作 相 关 品 种 利 率 ， 季 末
未 出 现 以 往 流 动 性 极 端 紧 张 的 情 况 。 在 流 动 性 充 裕 的 带 动 下 市 场 情 绪 有 所 修 复 ， 债 券 市 场 收 益 率
高 位 大 幅 回 落 ， 1 0 年 期 国 债 收 益 率 下 行 至 3 . 6 % 附 近 ， 1 0 年 期 国 开 收 益 率 下 行 至 4 . 2 % 附 近 ， 持 稳
震 荡 ， 各 期 限 信 用 债 收 益 率 均 大 幅 下 行 ， 信 用 利 差 重 新 缩 窄 ， 并 出 现 供 需 两 旺 行 情 ， 一 级 市 场 净
融 资 额 重 新 回 到 接 近 1 万 亿 。
本 基 金 上 半 年 基 于 收 益 率 曲 线 继 续 保 持 熊 平 的 判 断 ， 策 略 仍 是 以 防 御 为 主 ， 5 月 末 至 6 月 初 ，
本 基 金 为 配 合 开 放 期 ， 集 中 减 持 公 司 债 和 中 低 等 级 中 票 降 低 杠 杆 率 同 时 准 备 出 充 足 的 流 动 性 ， 在
开 放 期 结 束 后 ， 本 基 金 适 当 增 加 杠 杆 ， 主 要 配 置 与 开 放 期 相 匹 配 的 同 业 存 单 、 短 融 以 及 流 动 性 较
好 的 中 高 等 级 中 期 票 据 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 ， 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 净 值 增 长 率 0 . 8 9 % ， 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C 净 值
增 长 率 0 . 7 0 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 6 1 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
资 金 方 面 ， 央 行 公 开 市 场 操 作 削 峰 填 谷 、 不 松 不 紧 ， 预 计 不 会 出 现 极 端 紧 张 的 情 况 ， 但 仍 会
保 持 “ 稳 健 中 性 ” 的 张 力 。 宏 观 经 济 方 面 ， 全 年 通 胀 温 和 ， 地 产 投 资 放 缓 ， 但 基 建 投 资 持 续 发 力 ，
经 济 韧 性 较 强 ， 预 计 宏 观 数 据 好 于 预 期 ， 不 会 出 现 断 崖 式 下 跌 ， 但 稳 定 的 经 济 基 本 面 为 金 融 去 杠
杆 推 进 提 供 了 空 间 和 时 间 。 金 融 监 管 虽 已 取 得 一 定 成 效 ， 但 加 强 监 管 、 消 除 制 度 套 利 仍 在 进 行 中 ，国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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随 着 自 查 及 金 融 工 作 会 议 的 召 开 ， 具 体 细 则 与 措 施 也 将 进 一 步 出 台 与 落 实 。 债 券 收 益 率 在 6 月 份
急 速 下 行 后 ， 长 端 政 策 性 金 融 债 利 率 重 新 回 落 至 一 季 度 末 附 近 的 水 平 ， 也 令 市 场 情 绪 趋 于 谨 慎 。
同 业 存 单 跨 过 季 末 ， 发 行 利 率 虽 有 所 回 落 ， 但 存 量 规 模 仍 高 达 8 万 亿 以 上 ， 依 然 是 银 行 类 金 融 机
构 负 债 的 重 要 来 源 之 一 ， 而 存 单 、 货 币 市 场 各 期 限 利 差 仍 维 持 较 高 水 平 ， 显 示 了 机 构 对 未 来 流 动
性 依 然 保 持 较 高 的 警 惕 性 。 在 债 券 收 益 率 曲 线 十 分 平 坦 的 情 况 下 ， 短 端 资 金 利 率 高 企 ， 也 必 将 制
约 长 端 利 率 的 下 行 空 间 。 同 时 ， 由 于 市 场 对 未 来 宏 观 经 济 的 悲 观 预 期 较 强 ， 加 上 利 率 类 债 券 相 对
信 贷 基 准 收 益 对 配 置 资 金 的 吸 引 力 ， 收 益 率 也 难 以 大 幅 上 行 ， 预 计 持 稳 震 荡 的 可 能 性 较 大 。
此 外 ， 6 月 份 以 来 ， 商 品 价 格 重 新 较 大 幅 度 回 升 ， 企 业 财 务 数 据 出 现 好 转 ， 煤 炭 、 有 色 、 钢
铁 、 水 泥 等 过 剩 产 能 龙 头 企 业 尤 为 突 出 ， 这 些 发 行 主 体 的 信 用 利 差 有 望 逐 步 缩 窄 ， 但 受 制 于 去 杠
杆 的 政 策 以 及 民 营 企 业 信 用 事 件 的 冲 击 ， 长 久 期 低 评 级 类 信 用 债 仍 将 面 临 一 定 的 发 行 融 资 压 力 。
本 基 金 投 资 组 合 在 配 置 上 ， 以 控 制 仓 位 、 控 制 久 期 、 提 高 组 合 债 券 流 动 性 为 主 ， 短 端 配 置 高
收 益 、 中 低 评 级 、 盈 利 改 善 明 显 的 债 券 ， 获 取 稳 定 的 票 息 ， 而 中 长 端 以 高 评 级 、 流 动 性 较 好 的 债
券 为 主 ， 同 时 紧 密 跟 踪 1 0 年 期 金 融 债 、 国 债 ， 择 机 进 行 波 段 操 作 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
4 . 6 . 1 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 （ 或 小 组 ） 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
4 . 6 . 1 . 1 职 责 分 工
参 与 估 值 小 组 成 员 为 6 人 ， 分 别 是 公 司 基 金 运 营 部 负 责 人 、 基 金 运 营 部 估 值 会 计 、 投 资 部 负
责 人 、 研 究 部 负 责 人 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 监 察 稽 核 部 （ 法 律 合 规 部 ） 负 责 人 ， 组 长 由 基 金 运 营
部 负 责 人 担 任 。
各 部 门 负 责 人 也 可 推 荐 代 表 各 部 门 参 与 估 值 小 组 的 成 员 ， 如 需 更 换 ， 由 相 应 部 门 负 责 人 提 出 。
小 组 成 员 需 经 公 司 分 管 基 金 运 营 部 的 经 理 层 成 员 批 准 同 意 。
4 . 6 . 1 . 2 专 业 胜 任 能 力 及 相 关 工 作 经 历
小 组 由 具 有 多 年 从 事 估 值 运 作 、 证 券 行 业 研 究 、 风 险 管 理 及 熟 悉 业 内 法 律 法 规 的 专 家 型 人 员
组 成 。
4 . 6 . 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
本 公 司 基 金 经 理 参 与 讨 论 估 值 原 则 及 方 法 ， 但 不 参 与 最 终 估 值 决 策 。
4 . 6 . 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 6 . 4 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
尚 无 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 。 本 基 金 所 采 用 的 估 值 流 程 及 估 值 结 果 均 已 经 过 会 计 师 事 务 所 鉴国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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证 ， 并 经 托 管 银 行 复 核 确 认 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 进 行 了 一 次 利 润 分 配 ， 情 况 如 下 ：
本 基 金 于 2 0 1 7 年 5 月 1 6 日 发 布 分 红 公 告 ， A 类 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 1 5 0 0 元 ； C
类 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 1 5 0 0 元 ， 本 次 分 红 总 金 额 为 1 2 , 7 6 7 , 2 6 8 . 1 8 元 ， 权 益 登 记 日 为
2 0 1 7 年 5 月 1 9 日 。
本 基 金 本 报 告 期 内 共 计 派 发 红 利 1 2 , 7 6 7 , 2 6 8 . 1 8 元 ， 报 告 期 内 已 无 应 分 配 但 未 分 配 利 润 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》
相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 国 开 泰 富 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核
算 和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、
基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运
作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未
发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 8 1 , 8 2 9 . 8 9 3 1 , 6 7 3 , 2 3 6 . 3 9
结 算 备 付 金 1 , 1 9 5 , 1 8 2 . 8 3 1 0 , 3 7 6 , 8 8 6 . 3 3
存 出 保 证 金 1 3 , 5 8 7 . 4 6 2 4 , 8 3 1 . 3 9
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 1 , 2 8 3 , 2 4 0 , 6 2 6 . 8 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 1 , 2 8 3 , 2 4 0 , 6 2 6 . 8 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 5 6 3 , 7 9 8 . 7 4
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 3 , 0 7 7 , 3 6 4 . 7 6 2 1 , 2 1 1 , 9 0 2 . 6 2
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 7 3 2 , 2 2 7 , 6 3 1 . 3 4 1 , 3 4 7 , 0 9 1 , 2 8 2 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 2 2 1 , 8 8 0 , 1 3 5 . 7 4 4 6 7 , 1 4 7 , 1 9 0 . 8 0
应 付 证 券 清 算 款 - 4 4 2 , 9 6 9 . 7 6
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 2 5 7 , 4 0 0 . 4 2 4 2 9 , 0 7 0 . 0 2
应 付 托 管 费 8 5 , 8 0 0 . 1 6 1 4 3 , 0 2 3 . 3 5
应 付 销 售 服 务 费 5 , 2 4 9 . 8 6 8 , 2 3 0 . 0 7
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 0 5 , 6 0 4 . 0 4 9 9 , 1 2 1 . 8 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 9 4 , 4 3 7 . 3 4 5 8 4 , 7 3 7 . 6 3
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 4 2 , 0 6 6 . 4 6 4 7 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 2 2 2 , 6 7 0 , 6 9 4 . 0 2 4 6 9 , 3 3 3 , 3 4 3 . 4 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 4 9 7 , 4 6 5 , 7 5 9 . 2 8 8 5 1 , 1 5 1 , 3 3 6 . 4 2
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 2 , 0 9 1 , 1 7 8 . 0 4 2 6 , 6 0 6 , 6 0 2 . 4 1
所 有 者 权 益 合 计 5 0 9 , 5 5 6 , 9 3 7 . 3 2 8 7 7 , 7 5 7 , 9 3 8 . 8 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 3 2 , 2 2 7 , 6 3 1 . 3 4 1 , 3 4 7 , 0 9 1 , 2 8 2 . 2 7
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 总 额 5 0 9 , 5 5 6 , 9 3 7 . 3 2 份 。 其 中 国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信 用 债 A 份 额 基 金 净 值 1 . 0 2 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 4 9 2 , 2 5 8 , 8 3 5 . 8 7 份 ； 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
份 额 基 金 净 值 1 . 0 1 8 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 7 , 2 9 8 , 1 0 1 . 4 5 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 0 , 3 8 6 , 0 6 8 . 1 4 1 9 , 1 5 2 , 8 4 2 . 7 2
1 . 利 息 收 入 2 6 , 9 4 9 , 9 7 5 . 8 5 3 1 , 5 0 7 , 0 1 5 . 4 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 5 4 1 , 1 6 3 . 9 4 2 3 , 9 1 5 . 3 5
债 券 利 息 收 入 2 5 , 3 4 4 , 7 6 4 . 8 8 3 1 , 2 5 0 , 7 5 9 . 6 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 , 0 6 4 , 0 4 7 . 0 3 2 3 2 , 3 4 0 . 4 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 8 , 0 3 5 , 9 1 8 . 1 9 1 6 , 9 7 4 , 5 8 2 . 3 1
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 2 8 , 0 3 5 , 9 1 8 . 1 9 1 6 , 9 7 4 , 5 8 2 . 3 1
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7
1 1 , 4 7 1 , 7 6 7 . 0 3 - 2 9 , 3 2 8 , 9 0 2 . 1 4
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8
2 4 3 . 4 5 1 4 7 . 0 9
减 ： 二 、 费 用 7 , 6 0 6 , 9 8 7 . 6 1 9 , 2 0 3 , 8 2 3 . 6 9
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 , 4 2 8 , 2 1 2 . 6 7 2 , 7 0 9 , 4 7 7 . 8 3
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 8 0 9 , 4 0 4 . 2 6 9 0 3 , 1 5 9 . 2 6
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 4 8 , 5 2 4 . 7 4 4 3 , 7 1 5 . 6 7
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 3 , 9 4 7 . 4 9 1 7 , 4 8 5 . 8 4国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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5 ． 利 息 支 出 4 , 0 4 7 , 8 4 3 . 9 2 5 , 2 7 1 , 6 8 1 . 6 6
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 4 , 0 4 7 , 8 4 3 . 9 2 5 , 2 7 1 , 6 8 1 . 6 6
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 5 9 , 0 5 4 . 5 3 2 5 8 , 3 0 3 . 4 3
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
2 , 7 7 9 , 0 8 0 . 5 3 9 , 9 4 9 , 0 1 9 . 0 3
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
2 , 7 7 9 , 0 8 0 . 5 3 9 , 9 4 9 , 0 1 9 . 0 3
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
8 5 1 , 1 5 1 , 3 3 6 . 4 2 2 6 , 6 0 6 , 6 0 2 . 4 1 8 7 7 , 7 5 7 , 9 3 8 . 8 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 2 , 7 7 9 , 0 8 0 . 5 3 2 , 7 7 9 , 0 8 0 . 5 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 3 5 3 , 6 8 5 , 5 7 7 . 1 4 - 4 , 5 2 7 , 2 3 6 . 7 2 - 3 5 8 , 2 1 2 , 8 1 3 . 8 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 1 , 9 0 9 , 8 4 4 . 2 4 1 , 1 5 5 , 5 7 9 . 2 2 9 3 , 0 6 5 , 4 2 3 . 4 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 4 5 , 5 9 5 , 4 2 1 . 3 8 - 5 , 6 8 2 , 8 1 5 . 9 4 - 4 5 1 , 2 7 8 , 2 3 7 . 3 2国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 1 2 , 7 6 7 , 2 6 8 . 1 8 - 1 2 , 7 6 7 , 2 6 8 . 1 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
4 9 7 , 4 6 5 , 7 5 9 . 2 8 1 2 , 0 9 1 , 1 7 8 . 0 4 5 0 9 , 5 5 6 , 9 3 7 . 3 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
8 2 2 , 3 4 4 , 9 0 6 . 5 6 7 1 , 9 0 4 , 2 8 1 . 7 1 8 9 4 , 2 4 9 , 1 8 8 . 2 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 9 , 9 4 9 , 0 1 9 . 0 3 9 , 9 4 9 , 0 1 9 . 0 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
7 5 , 5 9 1 , 1 2 9 . 7 2 5 , 0 8 1 , 7 3 6 . 8 9 8 0 , 6 7 2 , 8 6 6 . 6 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 9 3 , 4 2 6 , 1 3 8 . 8 8 1 9 , 6 6 6 , 6 6 1 . 6 6 3 1 3 , 0 9 2 , 8 0 0 . 5 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 1 7 , 8 3 5 , 0 0 9 . 1 6 - 1 4 , 5 8 4 , 9 2 4 . 7 7 - 2 3 2 , 4 1 9 , 9 3 3 . 9 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 3 0 , 4 2 6 , 7 6 1 . 6 8 - 3 0 , 4 2 6 , 7 6 1 . 6 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
8 9 7 , 9 3 6 , 0 3 6 . 2 8 5 6 , 5 0 8 , 2 7 5 . 9 5 9 5 4 , 4 4 4 , 3 1 2 . 2 3国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 李 鑫 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 朱 瑜 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 姚 劼 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 系 经 中 国 证 券
监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 3 4 7 号 《 关 于 核 准 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金
定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 批 准 ， 由 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 定 期 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 定 期 开 放 申 购 和 赎 回 ， 首
次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 5 1 6 , 3 2 4 , 4 8 9 . 6 4 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 8 6 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 国 开
泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日 正 式 生 效 ， 基 金
合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 5 1 6 , 4 2 3 , 4 6 8 . 5 8 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 9 8 , 9 7 8 . 9 4
份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股
份 有 限 公 司 。
根 据 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏
金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 本 基 金 根 据 认 购 费 、 申
购 费 、 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 在 投 资 者 认 购 / 申 购 时 ， 收 取 认
购 / 申 购 费 用 的 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 不 收 取 认 购 / 申 购 费 用 ， 但 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服
务 费 的 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 和 C 类 基 金 份 额 分 别 设 置 代 码 。 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ，
本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 并 分 别 公 告 ， 计 算 公 式 为 计 算 日 各
类 别 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 基 金 份 额 总 数 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上
市 的 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 国 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 商 业 银 行 金 融 债 与 次 级 债 、 中 小 企 业
私 募 债 券 、 政 策 性 金 融 债 、 中 期 票 据 、 资 产 支 持 证 券 、 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ) 、 短 期
融 资 券 、 债 券 回 购 和 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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资 产 ， 但 可 参 与 一 级 市 场 新 股 的 申 购 或 增 发 ， 以 及 可 持 有 因 可 转 换 债 券 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所
持 股 票 所 派 发 的 权 证 和 因 投 资 可 分 离 交 易 可 转 债 而 产 生 的 权 证 等 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允
许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合
比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 比 例 不 低
于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 但 应 开 放 期 流 动 性 需 要 ， 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 每 个 开 放 期 开
始 前 一 个 月 至 开 放 期 结 束 后 一 个 月 内 不 受 前 述 比 例 限 制 。 开 放 期 内 ， 基 金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5 % ， 在 封 闭 期 内 ， 本 基 金 不 受 上 述 5 % 的 限 制 。 本
基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 6 个 月 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信
用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协
会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的
财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 及 应 用 指 南 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核
算 业 务 指 引 》 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 ， 并 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资
产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与
金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每 份 基 金 份 额 每
次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润 的 5 0 % 。 本 基 金 收 益 分
配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额
进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份
额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额
后 不 能 低 于 面 值 ； 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费 ，
各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 ， 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 息 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。
经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产
生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其
配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有
关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一
个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 债
券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年
1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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( 2 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征
增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法
规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业
由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ，
暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 8 1 , 8 2 9 . 8 9
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 8 1 , 8 2 9 . 8 9
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 6 5 , 2 6 2 , 7 9 4 . 6 4 6 3 , 4 0 4 , 1 6 6 . 4 0 - 1 , 8 5 8 , 6 2 8 . 2 4
银 行 间 市 场 6 5 6 , 4 5 0 , 3 2 4 . 3 2 6 5 4 , 4 5 5 , 5 0 0 . 0 0 - 1 , 9 9 4 , 8 2 4 . 3 2
合 计 7 2 1 , 7 1 3 , 1 1 8 . 9 6 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 - 3 , 8 5 3 , 4 5 2 . 5 6
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 7 2 1 , 7 1 3 , 1 1 8 . 9 6 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 - 3 , 8 5 3 , 4 5 2 . 5 6
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 无 期 末 余 额 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 ， 也 无 在 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 3 3 . 8 7
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 3 7 . 8 0
应 收 债 券 利 息 1 3 , 0 7 6 , 6 8 6 . 9 9
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 6 . 1 0
合 计 1 3 , 0 7 7 , 3 6 4 . 7 6
注 ： “ 其 他 ” 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 7 5 , 1 3 5 . 6 1
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 0 , 4 6 8 . 4 3
合 计 1 0 5 , 6 0 4 . 0 4
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 9 页
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 2 4 2 , 0 6 6 . 4 6
合 计 2 4 2 , 0 6 6 . 4 6
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 8 2 5 , 1 9 8 , 0 8 9 . 4 6 8 2 5 , 1 9 8 , 0 8 9 . 4 6
本 期 申 购 8 6 , 3 2 3 , 2 2 4 . 8 1 8 6 , 3 2 3 , 2 2 4 . 8 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 4 3 1 , 0 5 4 , 2 3 3 . 8 9 - 4 3 1 , 0 5 4 , 2 3 3 . 8 9
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 4 8 0 , 4 6 7 , 0 8 0 . 3 8 4 8 0 , 4 6 7 , 0 8 0 . 3 8
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 5 , 9 5 3 , 2 4 6 . 9 6 2 5 , 9 5 3 , 2 4 6 . 9 6
本 期 申 购 5 , 5 8 6 , 6 1 9 . 4 3 5 , 5 8 6 , 6 1 9 . 4 3
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 4 , 5 4 1 , 1 8 7 . 4 9 - 1 4 , 5 4 1 , 1 8 7 . 4 9国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 9 页
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 6 , 9 9 8 , 6 7 8 . 9 0 1 6 , 9 9 8 , 6 7 8 . 9 0
注 ： 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 2 , 9 0 5 , 4 6 6 . 2 1 3 , 0 1 6 , 5 5 4 . 9 4 2 5 , 9 2 2 , 0 2 1 . 1 5
本 期 利 润 - 8 , 3 8 1 , 3 4 4 . 9 9 1 1 , 1 0 2 , 5 5 7 . 9 0 2 , 7 2 1 , 2 1 2 . 9 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 2 , 1 9 2 , 2 5 7 . 5 4 - 2 , 2 8 1 , 2 5 1 . 5 2 - 4 , 4 7 3 , 5 0 9 . 0 6
其 中 ： 基 金 申 购 款 5 0 5 , 7 1 1 . 8 4 6 1 6 , 3 4 7 . 9 9 1 , 1 2 2 , 0 5 9 . 8 3
基 金 赎 回 款 - 2 , 6 9 7 , 9 6 9 . 3 8 - 2 , 8 9 7 , 5 9 9 . 5 1 - 5 , 5 9 5 , 5 6 8 . 8 9
本 期 已 分 配 利 润 - 1 2 , 3 7 7 , 9 6 9 . 5 1 - - 1 2 , 3 7 7 , 9 6 9 . 5 1
本 期 末 - 4 6 , 1 0 5 . 8 3 1 1 , 8 3 7 , 8 6 1 . 3 2 1 1 , 7 9 1 , 7 5 5 . 4 9
单 位 ： 人 民 币 元
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 5 8 9 , 5 8 0 . 3 6 9 5 , 0 0 0 . 9 0 6 8 4 , 5 8 1 . 2 6
本 期 利 润 - 3 1 1 , 3 4 1 . 5 1 3 6 9 , 2 0 9 . 1 3 5 7 , 8 6 7 . 6 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 6 , 0 3 5 . 0 9 - 4 7 , 6 9 2 . 5 7 - 5 3 , 7 2 7 . 6 6
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 1 6 , 0 3 9 . 1 0 4 9 , 5 5 8 . 4 9 3 3 , 5 1 9 . 3 9
基 金 赎 回 款 1 0 , 0 0 4 . 0 1 - 9 7 , 2 5 1 . 0 6 - 8 7 , 2 4 7 . 0 5
本 期 已 分 配 利 润 - 3 8 9 , 2 9 8 . 6 7 - - 3 8 9 , 2 9 8 . 6 7
本 期 末 - 1 1 7 , 0 9 4 . 9 1 4 1 6 , 5 1 7 . 4 6 2 9 9 , 4 2 2 . 5 5国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 9 页
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 7 , 1 6 8 . 5 9
定 期 存 款 利 息 收 入 5 2 2 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 1 , 8 8 5 . 0 0
其 他 1 1 0 . 3 5
合 计 5 4 1 , 1 6 3 . 9 4
注 ： “ 其 他 ” 为 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 票 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 2 8 , 0 3 5 , 9 1 8 . 1 9
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 2 8 , 0 3 5 , 9 1 8 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 9 页
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
1 , 2 8 6 , 1 5 6 , 9 5 5 . 0 3
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
1 , 2 9 2 , 0 4 0 , 2 8 6 . 9 3
减 ： 应 收 利 息 总 额 2 2 , 1 5 2 , 5 8 6 . 2 9
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 2 8 , 0 3 5 , 9 1 8 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 贵 金 属 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 买 卖 收 益 权 证 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 其 他 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 1 , 4 7 1 , 7 6 7 . 0 3
— — 股 票 投 资 -国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 9 页
— — 债 券 投 资 1 1 , 4 7 1 , 7 6 7 . 0 3
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 1 , 4 7 1 , 7 6 7 . 0 3
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 4 3 . 4 5
合 计 2 4 3 . 4 5
注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 6 5 9 . 9 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 1 3 , 2 8 7 . 5 0
合 计 1 3 , 9 4 7 . 4 9
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 4 , 7 1 2 . 1 8国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 9 页
信 息 披 露 费 1 9 8 , 3 5 4 . 2 8
银 行 间 C F C A 证 书 费 4 0 0 . 0 0
其 他 手 续 费 5 0 . 0 0
银 行 间 账 户 维 护 费 1 8 , 6 0 0 . 0 0
银 行 费 用 6 , 9 3 8 . 0 7
合 计 2 5 9 , 0 5 4 . 5 3
6 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
无 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 做 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 无 须 做 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 交 通 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
国 泰 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
国 开 泰 富 岁 月 惠 升 1 号 分 级 债 券 型 资 产 管
理 计 划
基 金 管 理 人 出 资 参 与 的 资 产 管 理 计 划
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 9 页
6 . 4 . 1 0 . 1 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 , 4 2 8 , 2 1 2 . 6 7 2 , 7 0 9 , 4 7 7 . 8 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 0 9 , 2 0 0 . 1 4 5 9 , 8 6 8 . 4 6
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 6 0 %
的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 6 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
8 0 9 , 4 0 4 . 2 6 9 0 3 , 1 5 9 . 2 6
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每
月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 9 页
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信 用 债 A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信 用 债 C
合 计
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司
- 4 , 2 0 7 . 8 3 4 , 2 0 7 . 8 3
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 1 2 , 9 7 7 . 9 7 1 2 , 9 7 7 . 9 7
国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 - 1 7 , 3 9 5 . 6 3 1 7 , 3 9 5 . 6 3
合 计 - 3 4 , 5 8 1 . 4 3 3 4 , 5 8 1 . 4 3
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信 用 债 A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信 用 债 C
合 计
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司
- 7 , 6 9 3 . 1 7 7 , 6 9 3 . 1 7
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 1 6 , 2 7 3 . 1 1 1 6 , 2 7 3 . 1 1
国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 - 1 2 , 7 5 4 . 7 3 1 2 , 7 5 4 . 7 3
合 计 - 3 6 , 7 2 1 . 0 1 3 6 , 7 2 1 . 0 1
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 4 0 % 的 年 费 率 计 提 ，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 再 由 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 C 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 C 类 基 金 份 额 资 产 净 值 X 0 . 4 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 3 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 3 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 9 页
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3
年 1 2 月 2 3 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 4 , 9 3 4 , 8 4 6 . 9 9 1 , 9 8 8 , 0 7 1 . 5 7
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 4 , 9 3 4 , 8 4 6 . 9 9 1 , 9 8 8 , 0 7 1 . 5 7
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
0 . 9 9 0 0 % 0 . 4 0 0 0 %
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年
1 2 月 2 3 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- -
注 ： 1 . 本 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 时 所 适 用 的 费 率 为 本 基 金 基 金 合 同 中 约 定 的 费 率 ；
2 . 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 ： 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 ： 含 转 换 出 份 额 ；
3 . 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 6 月 5 日 通 过 在 直 销 申 购 国 开 定 开 信 用 债 A 基 金 4 , 9 3 4 , 8 4 6 . 9 9 份 ，
申 购 费 用 为 1 , 0 0 0 . 0 0 元 ； 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 6 月 1 2 日 通 过 在 直 销 申 购 国 开 定 开 信 用 债 C 基国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 9 页
金 1 , 9 8 8 , 0 7 1 . 5 7 份 ， 申 购 费 用 为 0 . 0 0 元 。
6 . 4 . 1 0 . 3 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
国 开 证 券 有 限
责 任 公 司
7 8 , 9 7 2 , 3 5 9 . 3 3 1 5 . 8 7 0 0 % - -
注 ： 1 . 本 基 金 除 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 时 所 适 用 的 费 率 为 本 基 金 基 金 合 同 中 约 定 的
费 率 ；
2 . 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 7 年 5 月 2 5 日 通 过 在 直 销 申 购 国 开 定 开 信 用 债 A 基 金
7 8 , 9 7 2 , 3 5 9 . 3 3 份 ， 申 购 费 用 为 1 , 0 0 0 . 0 0 元 。
6 . 4 . 1 0 . 4 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交 通 银 行 股 份 有
限 公 司
8 1 , 8 2 9 . 8 9 7 , 1 6 8 . 5 9 4 7 7 , 1 7 8 . 6 7 3 , 9 1 6 . 9 6
6 . 4 . 1 0 . 5 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 在 承 销 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 6 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 9 页
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分
红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
本 期 利 润 分 配
合 计
备 注
场 内 场 外
1
2 0 1 7 年 5
月 1 9 日
-
2 0 1 7 年 5
月 1 9 日
0 . 1 5 0 0 1 2 , 3 7 7 , 9 6 9 . 5 1 - 1 2 , 3 7 7 , 9 6 9 . 5 1
合
计
- - 0 . 1 5 0 0 1 2 , 3 7 7 , 9 6 9 . 5 1 - 1 2 , 3 7 7 , 9 6 9 . 5 1
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分
红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资
形 式
发 放 总
额
本 期 利 润 分 配
合 计
备 注
场 内 场 外
1
2 0 1 7 年 5
月 1 9 日
-
2 0 1 7 年 5
月 1 9 日
0 . 1 5 0 0 3 8 9 , 2 9 8 . 6 7 - 3 8 9 , 2 9 8 . 6 7
合
计
- - 0 . 1 5 0 0 3 8 9 , 2 9 8 . 6 7 - 3 8 9 , 2 9 8 . 6 7
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日） 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 8 8 , 8 9 9 , 4 6 5 . 5 5 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 9 页
债 券 代 码 债 券 名 称
回 购 到 期
日
期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
0 1 1 7 6 4 0 4 0
1 7 海 南 航
空 S C P 0 0 2
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 0 9 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0
0 4 1 6 6 4 0 4 6
1 6 哈 尔 滨
投 C P 0 0 1
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 9 . 8 0 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0
1 0 1 7 5 4 0 6 0
1 7 丰 台 国
资 M T N 0 0 1
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 4 5 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 9 0 , 0 0 0 . 0 0
1 0 1 7 6 0 0 3 3
1 7 晋 江 城
投 M T N 0 0 2
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 3 2 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 6 4 , 0 0 0 . 0 0
0 4 1 6 5 5 0 2 5
1 6 中 天 科
集 C P 0 0 1
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 2 3 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 2 3 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 5 4 7 1
1 7 龙 江 银
行 C D 0 7 9
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 8 . 8 7 1 0 0 , 0 0 0 9 , 8 8 7 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 5 4 1 7
1 7 辽 阳 银
行 C D 0 1 2
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 8 . 8 7 9 8 , 0 0 0 9 , 6 8 9 , 2 6 0 . 0 0
0 4 1 6 5 5 0 2 7
1 6 泰 华 信
C P 0 0 2
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 0 6 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0
1 0 1 5 7 2 0 0 6
1 5 甘 电 投
M T N 0 0 2
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 7 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 , 8 9 8 , 0 0 0 1 8 8 , 8 6 1 , 2 6 0 . 0 0
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 为 3 2 , 9 8 0 , 6 7 0 . 1 9 元 ， 分 别 于 2 0 1 7 年 7 月 1 8 日 至 2 0 1 7 年 9 月 1 8 日 期 间 陆 续 到 期 。
该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券
回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 本 基 金 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 9 页
高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 债 券 投 资 等 。
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市
场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积
极 主 动 的 投 资 管 理 ， 追 求 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 由 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门
构 成 的 多 层 次 风 险 管 理 架 构 体 系 。 风 险 管 理 部 门 在 识 别 、 计 量 投 资 风 险 后 ， 通 过 正 式 报 告 的 方 式 ，
将 分 析 结 果 及 时 传 达 给 基 金 经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 委 员 会 ， 协 助 风 险 控 制 政 策 、 风 险
应 对 策 略 的 制 定 与 实 施 。 同 时 各 业 务 条 线 、 各 部 门 ， 按 照 公 司 的 风 险 管 理 总 体 目 标 、 风 险 管 理 战
略 ， 制 定 与 实 施 与 公 司 整 体 风 险 承 受 能 力 相 匹 配 的 风 险 管 理 制 度 和 相 关 风 险 应 对 措 施 、 控 制 流 程 ，
并 不 断 及 时 、 准 确 、 全 面 地 将 各 部 门 或 岗 位 的 风 险 信 息 与 监 测 情 况 向 相 关 部 门 负 责 人 和 风 险 管 理
部 门 报 告 ， 确 保 风 险 管 理 工 作 覆 盖 公 司 所 有 战 略 环 节 、 业 务 环 节 和 操 作 环 节 。
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的
基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险
产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 ，
而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定
的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对
各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 公 司 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 交 通 银 行 ， 定 期 存 款 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 股 份 制 商 业 银 行 ， 因
而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易
前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 9 页
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级 本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 1 0 1 , 9 2 8 , 5 2 8 . 2 2 2 0 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 0 . 0 0 0 . 0 0
未 评 级 9 5 , 9 1 8 , 8 4 9 . 0 5 1 9 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 9 7 , 8 4 7 , 3 7 7 . 2 7 3 9 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 以 上 按 短 期 信 用 评 级 的 债 券 投 资 中 不 包 含 国 债 、 政 策 性 金 融 债 及 央 行 票 据 等 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 0 1 , 0 9 6 , 2 5 3 . 1 5 4 0 0 , 2 0 6 , 0 0 0 . 0 0
A A A 以 下 3 3 3 , 2 6 9 , 9 3 5 . 0 8 8 4 3 , 0 4 0 , 6 2 6 . 8 0
未 评 级 9 8 , 7 2 2 , 7 8 7 . 8 9 -
合 计 5 3 3 , 0 8 8 , 9 7 6 . 1 2 1 , 2 4 3 , 2 4 6 , 6 2 6 . 8 0
注 ： 以 上 按 长 期 信 用 评 级 的 债 券 投 资 中 不 包 含 国 债 、 政 策 性 金 融 债 及 央 行 票 据 等 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 于 开 放 期 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于
投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 为 定 期 开 放 基 金 ， 封 闭 期 内 不 接 受 基 金 赎 回 申 请 ， 而 在 每 个 开 放 期 前 ， 本 基 金 管 理 人
将 会 估 算 与 模 拟 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 变 现 基 金 所 持 有 的 部 分 证 券 ， 满 足 基 金 的 赎 回 要 求 。 本 基
金 所 投 资 的 证 券 集 中 在 证 券 交 易 所 或 银 行 间 市 场 交 易 ， 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 9 页
金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其
余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自
由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借
入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
无 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 1 , 8 2 9 . 8 9 - - - 8 1 , 8 2 9 . 8 9
结 算 备 付 金 1 , 1 9 5 , 1 8 2 . 8 3 - - - 1 , 1 9 5 , 1 8 2 . 8 3
存 出 保 证 金 1 3 , 5 8 7 . 4 6 - - - 1 3 , 5 8 7 . 4 6
交 易 性 金 融 资
产
4 9 5 , 9 3 5 , 0 0 0 . 0 0 2 2 1 , 9 2 4 , 6 6 6 . 4 0 - - 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0
应 收 利 息 - - - 1 3 , 0 7 7 , 3 6 4 . 7 6 1 3 , 0 7 7 , 3 6 4 . 7 6国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 9 页
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 4 9 7 , 2 2 5 , 6 0 0 . 1 8 2 2 1 , 9 2 4 , 6 6 6 . 4 0 - 1 3 , 0 7 7 , 3 6 4 . 7 6 7 3 2 , 2 2 7 , 6 3 1 . 3 4
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
2 2 1 , 8 8 0 , 1 3 5 . 7 4 - - - 2 2 1 , 8 8 0 , 1 3 5 . 7 4
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 2 5 7 , 4 0 0 . 4 2 2 5 7 , 4 0 0 . 4 2
应 付 托 管 费 - - - 8 5 , 8 0 0 . 1 6 8 5 , 8 0 0 . 1 6
应 付 销 售 服 务
费
- - - 5 , 2 4 9 . 8 6 5 , 2 4 9 . 8 6
应 付 交 易 费 用 - - - 1 0 5 , 6 0 4 . 0 4 1 0 5 , 6 0 4 . 0 4
应 付 利 息 - - - 9 4 , 4 3 7 . 3 4 9 4 , 4 3 7 . 3 4
其 他 负 债 - - - 2 4 2 , 0 6 6 . 4 6 2 4 2 , 0 6 6 . 4 6
负 债 总 计 2 2 1 , 8 8 0 , 1 3 5 . 7 4 - - 7 9 0 , 5 5 8 . 2 8 2 2 2 , 6 7 0 , 6 9 4 . 0 2
利 率 敏 感 度 缺
口
2 7 5 , 3 4 5 , 4 6 4 . 4 4 2 2 1 , 9 2 4 , 6 6 6 . 4 0 - 1 2 , 2 8 6 , 8 0 6 . 4 8 5 0 9 , 5 5 6 , 9 3 7 . 3 2
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 1 , 6 7 3 , 2 3 6 . 3 9 - - - 3 1 , 6 7 3 , 2 3 6 . 3 9
结 算 备 付 金 1 0 , 3 7 6 , 8 8 6 . 3 3 - - - 1 0 , 3 7 6 , 8 8 6 . 3 3
存 出 保 证 金 2 4 , 8 3 1 . 3 9 - - - 2 4 , 8 3 1 . 3 9
交 易 性 金 融 资
产
1 5 5 , 2 2 6 , 0 0 0 . 0 0 9 1 5 , 4 5 5 , 5 2 6 . 8 0 2 1 2 , 5 5 9 , 1 0 0 . 0 0 - 1 , 2 8 3 , 2 4 0 , 6 2 6 . 8 0
应 收 证 券 清 算
款
- - - 5 6 3 , 7 9 8 . 7 4 5 6 3 , 7 9 8 . 7 4
应 收 利 息 - - - 2 1 , 2 1 1 , 9 0 2 . 6 2 2 1 , 2 1 1 , 9 0 2 . 6 2
其 他 资 产 - - - - -国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 9 页
资 产 总 计 1 9 7 , 3 0 0 , 9 5 4 . 1 1 9 1 5 , 4 5 5 , 5 2 6 . 8 0 2 1 2 , 5 5 9 , 1 0 0 . 0 0 2 1 , 7 7 5 , 7 0 1 . 3 6 1 , 3 4 7 , 0 9 1 , 2 8 2 . 2 7
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
4 6 7 , 1 4 7 , 1 9 0 . 8 0 - - - 4 6 7 , 1 4 7 , 1 9 0 . 8 0
应 付 证 券 清 算
款
- - - 4 4 2 , 9 6 9 . 7 6 4 4 2 , 9 6 9 . 7 6
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 4 2 9 , 0 7 0 . 0 2 4 2 9 , 0 7 0 . 0 2
应 付 托 管 费 - - - 1 4 3 , 0 2 3 . 3 5 1 4 3 , 0 2 3 . 3 5
应 付 销 售 服 务
费
- - - 8 , 2 3 0 . 0 7 8 , 2 3 0 . 0 7
应 付 交 易 费 用 - - - 9 9 , 1 2 1 . 8 1 9 9 , 1 2 1 . 8 1
应 付 利 息 - - - 5 8 4 , 7 3 7 . 6 3 5 8 4 , 7 3 7 . 6 3
其 他 负 债 - - - 4 7 9 , 0 0 0 . 0 0 4 7 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 4 6 7 , 1 4 7 , 1 9 0 . 8 0 - - 2 , 1 8 6 , 1 5 2 . 6 4 4 6 9 , 3 3 3 , 3 4 3 . 4 4
利 率 敏 感 度 缺
口
- 2 6 9 , 8 4 6 , 2 3 6 . 6 9 9 1 5 , 4 5 5 , 5 2 6 . 8 0 2 1 2 , 5 5 9 , 1 0 0 . 0 0 1 9 , 5 8 9 , 5 4 8 . 7 2 8 7 7 , 7 5 7 , 9 3 8 . 8 3
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
1 、 该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况
测 算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 。
2 、 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 。
3 、 此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ）
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % - 1 2 , 1 9 2 , 8 3 4 . 4 0 - 9 , 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % 1 2 , 1 9 2 , 8 3 4 . 4 0 9 , 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 基 金 主 要 投 资 于 协 议 定 期 存 款 ， 视 为 持 有 至 到 期 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 市 场 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的 固 定 收 益 品 种 ， 未 持 有 权 益 类 证 券 ， 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
无 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 无
属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 ： 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1 , 5 4 7 , 1 0 0 . 0 0 元 、 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 , 2 8 1 , 6 9 3 , 5 2 6 . 8 0
元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市
或 挂 牌 转 让 的 不 含 权 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 本 基 金 于 2 0 1 5
年 3 月 2 7 日 起 改 为 采 用 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 / 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资
基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估
值 结 果 确 定 公 允 价 值 ， 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ： ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非
保 本 收 益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) ， 不 征 收 增 值 税 ； ( 2 ) 纳 税 人 购 入
基 金 、 信 托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 ， 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ； ( 3 ) 资 管 产 品 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1
日 起 执 行 。
此 外 ， 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品
增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂
适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管
理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的
财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 9 8 . 0 4国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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其 中 ： 债 券 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 9 8 . 0 4
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 2 7 7 , 0 1 2 . 7 2 0 . 1 7
7 其 他 各 项 资 产 1 3 , 0 9 0 , 9 5 2 . 2 2 1 . 7 9
8 合 计 7 3 2 , 2 2 7 , 6 3 1 . 3 4 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 投 资 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 投 资 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 无 买 入 股 票 明 细 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 无 卖 出 股 票 明 细 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
本 基 金 本 报 告 期 无 买 入 卖 出 股 票 交 易 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 3 4 , 4 6 4 , 1 6 6 . 4 0 2 6 . 3 9
5 企 业 短 期 融 资 券 1 9 5 , 1 6 1 , 5 0 0 . 0 0 3 8 . 3 0
6 中 期 票 据 2 8 9 , 9 0 3 , 0 0 0 . 0 0 5 6 . 8 9
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 9 8 , 3 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 3 0
9 其 他 - -
1 0 合 计 7 1 7 , 8 5 9 , 6 6 6 . 4 0 1 4 0 . 8 8
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 5 8 0 0 9 5 1 5 全 洲 扬 子 江 债 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 9 7
2 0 4 1 6 5 5 0 2 7 1 6 泰 华 信 C P 0 0 2 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 8 2
3 1 0 1 4 7 3 0 1 1 1 4 丹 东 港 M T N 0 0 1 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 6 8
4 1 0 1 3 5 4 0 2 0 1 3 宜 化 M T N 0 0 2 4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 4 0 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 9 3
5 1 2 8 2 2 9 3 1 2 闽 轻 纺 M T N 1 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 3 8 4 , 0 0 0 . 0 0 5 . 9 6
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 投 资 ， 也 无 期 间 损 益 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日 前一 年内 受到公 开谴责 、出 发的情 形。
7 . 1 1 . 2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没有 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库之 外的股
票。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 3 , 5 8 7 . 4 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 3 , 0 7 7 , 3 6 4 . 7 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 3 , 0 9 0 , 9 5 2 . 2 2
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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7.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
国 开
岁 月
鎏 金
定 开
信 用
债 A
2 , 2 2 8 2 1 5 , 6 4 9 . 5 0 4 2 4 , 2 9 0 , 0 3 2 . 3 2 8 8 . 3 1 % 5 6 , 1 7 7 , 0 4 8 . 0 6 1 1 . 6 9 %
国 开
岁 月
鎏 金
定 开
信 用
债 C
3 9 4 4 3 , 1 4 3 . 8 6 4 , 4 0 8 , 3 8 1 . 5 7 2 5 . 9 3 % 1 2 , 5 9 0 , 2 9 7 . 3 3 7 4 . 0 7 %
合 计 2 , 6 2 2 1 8 9 , 7 2 7 . 6 0 4 2 8 , 6 9 8 , 4 1 3 . 8 9 8 6 . 1 8 % 6 8 , 7 6 7 , 3 4 5 . 3 9 1 3 . 8 2 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别
持 有 份 额 总 数
（ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 1 , 3 0 3 , 9 8 4 . 4 1 0 . 2 7 1 4 %
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C 4 7 . 3 9 0 . 0 0 0 3 %国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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合 计 1 , 3 0 4 , 0 3 1 . 8 0 0 . 2 6 2 1 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别
持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万
份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 大 于 1 0 0
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C -
合 计 大 于 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 大 于 1 0 0
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C -
合 计 大 于 1 0 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
国 开 岁 月 鎏 金 定
开 信 用 债 A
国 开 岁 月 鎏 金 定
开 信 用 债 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日 ） 基 金
份 额 总 额
4 4 3 , 1 4 5 , 9 5 5 . 6 2 7 3 , 2 7 7 , 5 1 2 . 9 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8 2 5 , 1 9 8 , 0 8 9 . 4 6 2 5 , 9 5 3 , 2 4 6 . 9 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 8 6 , 3 2 3 , 2 2 4 . 8 1 5 , 5 8 6 , 6 1 9 . 4 3
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4 3 1 , 0 5 4 , 2 3 3 . 8 9 1 4 , 5 4 1 , 1 8 7 . 4 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 8 0 , 4 6 7 , 0 8 0 . 3 8 1 6 , 9 9 8 , 6 7 8 . 9 0国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
经 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 （ 临 时 ） 会 议 审 议 通 过 ， 郑 文 杰 同 志
自 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 起 任 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 , 至 第 二 届 董 事 会 任 期 届 满 日 止 。
在 郑 文 杰 先 生 任 职 事 项 根 据 证 监 会 要 求 完 成 备 案 或 报 告 手 续 之 前 , 董 事 长 职 责 暂 由 公 司 总 经 理 李
鑫 先 生 代 为 履 行 。 在 本 报 告 报 出 之 日 前 公 司 已 完 成 高 管 人 员 报 备 事 宜 , 董 事 长 郑 文 杰 先 生 于 2 0 1 7
年 1 月 6 日 起 已 正 常 履 职 。 上 述 事 项 已 报 监 管 部 门 备 案 。
基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 本 报 告 期 内
未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
无 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 本 报 告 期 没 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 。
本 报 告 期 内 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
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交 易 单 元
数 量 备 注 成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
信 达 证 券 2 - - 7 , 4 0 5 . 0 0 8 6 . 6 3 % -
申 银 万 国 2 - - - - -
国 泰 君 安 2 - - - - -
安 信 证 券 2 - - 1 , 1 4 2 . 4 4 1 3 . 3 7 % -
注 ： 1 . 券 商 的 选 择 标 准 和 程 序
（ 1 ） 选 择 标 准 ： 注 重 投 资 研 究 服 务 质 量
a ） 券 商 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
b ） 券 商 具 有 较 强 的 综 合 研 究 能 力 ： 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 、 资 本 市
场 、 个 股 分 析 的 报 告 及 其 他 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ； 有 很 强 的 分 析 能 力 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 ；
具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 以 及 其 他 综 合 服 务 能 力 。
c ） 券 商 能 够 提 供 最 佳 交 易 执 行 和 优 惠 合 理 的 佣 金 率 。
（ 2 ） 选 择 程 序
a ） 确 定 券 商 范 围 ： 券 商 的 选 择 由 公 司 分 管 投 资 的 经 理 层 人 员 及 投 资 部 、 专 户 投 资 部 、 交 易 部 、
研 究 部 、 监 察 稽 核 部 负 责 人 组 成 的 办 公 会 议 集 体 讨 论 拟 合 作 券 商 名 单 。
b ） 初 始 评 分 确 定 合 作 名 单 ： 由 研 究 部 、 投 资 部 、 专 户 投 资 部 、 交 易 部 对 拟 合 作 券 商 进 行 评 分 ，
根 据 评 分 结 果 确 定 合 作 券 商 ， 报 公 司 总 经 理 办 公 会 审 批 。
c ） 交 易 量 分 配 ： 投 资 部 、 研 究 部 、 专 户 投 资 部 、 交 易 部 根 据 券 商 提 供 的 研 究 报 告 质 量 和 综 合 研
究 服 务 的 情 况 ， 于 每 季 前 三 个 工 作 日 分 别 对 券 商 进 行 评 分 。 交 易 部 将 评 分 结 果 进 行 汇 总 ， 形 成 最
终 评 分 结 果 ， 作 为 当 季 分 配 交 易 量 的 依 据 。 公 司 严 禁 将 席 位 开 设 与 券 商 的 基 金 销 售 挂 钩 ， 严 禁 以
任 何 形 式 向 券 商 承 诺 基 金 在 席 位 上 的 交 易 量 。
d ） 日 常 监 控 ： 公 司 监 察 稽 核 部 、 交 易 部 、 风 险 管 理 部 、 基 金 运 营 部 、 研 究 部 等 相 关 部 门 均 可 从
各 自 业 务 角 度 对 合 作 券 商 进 行 监 控 ， 当 合 作 券 商 发 生 可 能 导 致 基 金 持 有 人 利 益 受 损 的 事 件 时 ， 各
部 门 均 可 提 请 暂 停 与 该 券 商 经 纪 业 务 的 合 作 ， 经 公 司 监 察 稽 核 部 、 交 易 部 、 风 险 管 理 部 、 基 金 运
营 部 、 研 究 部 会 商 后 执 行 。
2 . 券 商 的 评 估 ， 保 留 和 更 换 程 序
（ 1 ） 席 位 的 租 用 期 限 暂 定 为 一 年 ， 合 同 到 期 1 5 天 内 ， 投 资 研 究 部 门 将 根 据 各 券 商 研 究 在 服 务 期
间 的 综 合 证 券 服 务 质 量 等 情 况 ， 进 行 评 估 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 6 页 共 5 9 页
（ 2 ） 投 资 部 、 研 究 部 、 专 户 投 资 部 、 交 易 部 根 据 证 券 公 司 提 供 的 研 究 报 告 质 量 和 综 合 研 究 服 务 的
情 况 ， 于 每 季 前 三 个 工 作 日 分 别 对 证 券 公 司 进 行 评 分 。 交 易 部 将 投 资 部 、 研 究 部 、 专 户 投 资 部 、
交 易 部 对 证 券 公 司 的 评 分 结 果 进 行 汇 总 ， 形 成 最 终 评 分 结 果 ， 作 为 当 季 分 配 交 易 量 的 依 据 。 交 易
部 于 每 季 初 根 据 最 新 评 分 结 果 ， 与 累 计 席 位 交 易 量 进 行 比 较 ， 拟 定 席 位 使 用 调 整 计 划 ， 填 写 《 券
商 交 易 席 位 分 配 表 》 。 经 公 司 领 导 审 批 后 执 行 。
（ 3 ） 若 券 商 提 供 的 综 合 证 券 服 务 不 符 合 要 求 ， 按 照 委 托 协 议 规 定 ， 提 前 中 止 租 用 其 交 易 席 位 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
信 达 证 券 4 6 , 4 3 0 , 3 3 6 . 7 6 2 4 . 2 1 % 7 4 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 6 . 6 3 % - -
申 银 万 国 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
安 信 证 券 1 4 5 , 3 2 4 , 6 2 6 . 3 6 7 5 . 7 9 % 1 1 4 , 2 4 4 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 3 7 % - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员
变 更 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 6 日
2
关 于 国 开 泰 富 基 金 增 加 上 海
华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 为 销
售 机 构 并 实 施 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 1 9 日
3
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 2 0 日国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 7 页 共 5 9 页
4
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更
新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1
号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 6 日
5
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更
新 招 募 说 明 书 （ 摘 要 ） （ 2 0 1 7
年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 6 日
6
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
7
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
8
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 变 更 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
9
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 1 日
1 0
关 于 国 开 泰 富 基 金 参 加 交 通
银 行 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 4 日
1 1
关 国 开 泰 富 基 金 增 加 北 京 肯
特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
为 销 售 机 构 并 实 施 费 率 优 惠
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 5 月 8 日
1 2
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 第
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
2 0 1 7 年 5 月 1 6 日国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 8 页 共 5 9 页
七 次 分 红 公 告 司 网 站
1 3
国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放
信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开
放 期 办 理 申 购 、 赎 回 及 转 换 业
务 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 5 月 1 6 日
1 4
关 于 国 开 泰 富 基 金 增 加 北 京
格 上 富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司
为 销 售 机 构 并 实 施 费 率 优 惠
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 公
司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 2 3 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超 过 2 0 % 的 时
间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机 构 1
2 0 1 7 - 0 6 - 0 2 至
2 0 1 7 - 0 6 - 3 0
1 5 0 , 3 5 7 , 1 7 3 . 9 3 - - 1 5 0 , 3 5 7 , 1 7 3 . 9 3 3 0 . 2 2 %
个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 风 险 等 级 为 低 级 ， 单 一 投 资 者 持 有 的 份 额 比 例 过 于 集 中 达 到 或 超 过 2 0 % ， 存 在
潜 在 流 动 性 风 险 和 集 中 赎 回 风 险 。 但 公 司 对 该 基 金 拥 有 完 全 自 主 投 资 决 策 权 ， 报 告 期 间 严 格 按 照 法 规
和 基 金 合 同 规 定 合 规 运 作 ， 严 控 流 动 性 风 险 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 不 会 给 本 基 金 带 来 显 著 的 流 动 性
风 险 。 因 基 金 单 位 净 值 最 末 位 小 数 致 四 舍 五 入 的 原 因 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 可 能 给 存 续 投 资 者 带 来
一 定 程 度 的 净 值 损 失 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 9 页 共 5 9 页
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
2 0 1 7 年 1 月 6 日 ， 郑 文 杰 先 生 正 式 任 职 公 司 董 事 长 职 务 。 公 司 于 2 0 1 7 年 2 月 6 日 完 成 公 司
法 定 代 表 人 工 商 变 更 。
2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 ， 王 婷 婷 增 聘 为 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 国
开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 准 予 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文 件 ；
2 、 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 关 于 申 请 募 集 注 册 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书 ；
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 。
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
1 2 . 3 查阅 方式
以 上 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 所 在 地 ， 供 公 众 查 阅 。
投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 0 1 0 - 5 9 3 6 3 2 9 9
网 址 ： w w w . c d b s f u n d . c o m
国开 泰富 基金管 理有 限责任 公司
2 01 7 年 8 月 2 5 日
