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东方红稳健A(001203)

东方红稳健:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
东方红稳健精选混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
(摘要) 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 
 
 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至6 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 东方红稳健精选混合 基金主代码 001203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 17日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 527,751,113.75 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C 下属分级基金的交易代码: 001203 001204 下属分级基金的前端交易代码 001203 001204 报告期末下属分级基金的份额总额 524,745,764.85 份 3,005,348.90份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基础 上,运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。本基金通过定性与定量 研究相结合的方法, 确定投资组合中股票、 债券和现金类大类资产的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后 收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金 品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 朱萍 联系电话 021-63325888 021-61618888 电子邮箱 service@dfham.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


4009200808 95528 传真 021-63326981 021-63602540


东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 37 页


2.4信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318 号2 号楼 31 层 上海浦东发展银行股份有限公司 上海市北京东路 689 号 19 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


基金级别


东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日-2017 年 6月 30日) 报告期(2017年1 月1日 - 2017年6月 30日) 本期已实现收益 18,354,731.43 96,332.68 本期利润 41,405,434.33 231,787.02 加权平均基金份额本期利润 0.0690 0.0722 本期基金份额净值增长率 7.08% 6.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1621 0.1870 期末基金资产净值 610,617,602.79 3,571,487.89 期末基金份额净值 1.164 1.188 注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日,即 2017 年 6 月 30 日;“本期”指 2017 年 1 月 1 日 - 2017年6月 30 日。 2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








东方红稳健精选混合A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去一个月 4.30% 0.29% 0.32% 0.01% 3.98% 0.28% 过去三个月 4.96% 0.27% 1.07% 0.01% 3.89% 0.26% 过去六个月 7.08% 0.22% 1.96% 0.01% 5.12% 0.21% 过去一年 6.69% 0.18% 4.03% 0.01% 2.66% 0.17% 自基金合同 生效起至今 16.40% 0.14% 9.67% 0.01% 6.73% 0.13%








东方红稳健精选混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.12% 0.28% 0.32% 0.01% 3.80% 0.27% 过去三个月 4.76% 0.27% 1.07% 0.01% 3.69% 0.26% 过去六个月 6.74% 0.22% 1.96% 0.01% 4.78% 0.21% 过去一年 6.17% 0.18% 4.03% 0.01% 2.14% 0.17% 自基金合同 生效起至今 18.80% 0.19% 9.67% 0.01% 9.13% 0.18% 注:1、本基金合同于2015年 4月17日生效,自基金合同生效日起至今指2015年 4月 17日-2017 年6月30日。 2、根据基金合同有关规定,本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的三年期银行 定期存款税后收益率+1.5%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率( )按下列公式 计算: =100% *[ (t 日同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%) /365] 其中,t=1,2,3, ... T,T 表示时间截至日; t 日至 T 日的期间收益率( )按下列公式计算: =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4,. . . ; (1+ )表示t 日至 T日的(1+ )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


注:1、截止日期为2017年 6月30日 2、本基金于 2015 年 4 月 17 日成立,建仓期 6 个月,即从 2015 年 4 月 17 日起至 2015 年 10 月 16 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日,是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》 (证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年8 月,公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合 型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起 式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债 券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券 投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投 资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金二十七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 纪文 静 上海东方证券资 产管理有限公司 公募固定收益投 资部副总经理、 兼 任东方红领先精 选混合型证券投 资基金、 东方红稳 健精选混合型证 券投资基金、 东方 红睿逸定期开放 混合型发起式证 券投资基金、 东方 红策略精选灵活 配置混合型发起 式证券投资基金、 东方红纯债债券 型发起式证券投 资基金、 东方红收 益增强债券型证 券投资基金、 东方 红信用债债券型 证券投资基金、 东 2015年7月14 日 - 10年 硕士,曾任东海证券股份有限 公司固定收益部投资研究经 理、销售交易经理,德邦证券 股份有限公司债券投资与交易 部总经理,上海东方证券资产 管理有限公司固定收益部副总 监;现任上海东方证券资产管 理有限公司公募固定收益投资 部副总经理兼任东方红领先精 选混合、 东方红稳健精选混合、 东方红睿逸定期开放混合、东 方红策略精选混合、东方红纯 债债券、 东方红收益增强债券、 东方红信用债债券、东方红汇 阳债券、东方红汇利债券、东 方红稳添利纯债、东方红战略 精选混合、东方红价值精选混 合、东方红益鑫纯债债券、东 方红智逸沪港深定开混合基金 经理。具有基金从业资格,中 国国籍。 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


方红汇阳债券型 证券投资基金、 东 方红汇利债券型 证券投资基金、 东 方红稳添利纯债 债券型发起式证 券投资基金、 东方 红战略精选沪港 深混合型证券投 资基金、 东方红价 值精选混合型证 券投资基金、 东方 红益鑫纯债债券 型证券投资基金、 东方红智逸沪港 深定期开放混合 型发起式证券投 资基金基金经理。 李家 春 上海东方证券资 产管理有限公司 执行董事、 公募固 定收益投资部总 经理、 兼任东方红 领先精选灵活配 置混合型证券投 资基金、 东方红稳 健精选混合型证 券投资基金、 东方 红战略精选沪港 深混合型证券投 资基金、 东方红价 值精选混合型证 券投资基金、 东方 红收益增强债券 型证券投资基金、 东方红信用债债 券型证券投资基 金基金经理。 2016年10月 18日 - 18年 硕士,曾任长江证券有限责任 公司债券基金事业部投资经 理,汉唐证券有限责任公司债 券业务管理总部投资主管,泰 信基金管理有限公司投资管理 部高级研究员、投资管理部副 经理,交银施罗德基金管理公 司固定收益部副总经理、基金 经理,富国基金管理有限公司 固定收益部投资副总监;现任 上海东方证券资产管理有限公 司执行董事、公募固定收益投 资部总经理兼任东方红领先精 选混合、 东方红稳健精选混合、 东方红战略精选混合、东方红 价值精选混合、东方红收益增 强债券、东方红信用债债券基 金经理。具有基金从业资格, 中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公 司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有 人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年权益市场分化较大,上半年上证综指上涨 2.86%,深证成指上涨 3.46%,沪深 300 上涨 10.78%,创业板指下跌 7.34%。上半年权益市场的结构性行情的特点突出,一些估值合 理的价值股表现较好,而之前估值偏高的一些公司持续回调。本产品在个股选择上以具有较好稳 定性和成长的确定性比较高的品种为主,包括消费品行业龙头和一些行业供给侧收缩的部分周期 品龙头。同时根据宏观环境变化对仓位和配置方向进行适度调整,以起到降低组合波动、提升夏 普比例的组合优化作用。同时也积极参与股票与转债一级市场,目标获取无风险收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日, 本基金 A 类份额净值为 1.164 元, 份额累计净值为 1.164 元, C 类 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


份额净值为 1.188 元,份额累计净值为 1.188 元。报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 7.08%, 同期业绩比较基准收益率为 1.96%,C 类份额净值增长率为 6.74%,同期业绩比较基准收 益率为1.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年上半年宏观经济呈现相对稳定的格局。上半年整体投资增速虽然未能延续去年的复苏 趋势,但也未出现明显下行,整体仍然呈现企稳的格局,好于市场预期。展望下半年,考虑到美 国及欧洲经济持续好转,不排除国内经济出现继续超预期的情况。 从权益市场来看,在经济转型期虽然整体经济增速回落,但仍有一些竞争优势突出、符合经 济转型方向的公司能够获得稳定成长,其中一些估值合理的股票具备长期配置价值。下半年管理 人认为权益市场仍是以结构性机会为主,管理人仍将追随社会发展的大趋势而选择估值合理的优 秀公司,期望给投资者带来回报。 从债券市场来看,金融监管以及货币政策边际再收紧概率降低都将使市场面临的环境较上半 年有所好转,但经济回落幅度短期内或不及预期、海外数据好转也带来货币政策的转向,都将导 致短期内市场仍维持震荡走势。下半年操作上,管理人将精选个券,目标以获取稳定的票息收入 为主,同时关注市场波动带来的机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基 金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。 本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时,公司设估值决策小组,成员包 括:公司总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与 基金日常估值业务,对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论,但最终决策 由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


务协议,由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服 务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份额每次收 益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的 10%; 3、若《基金合同》生效不满 3个月则可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对东方红稳健精选 混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定,对东方红稳健精选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未 发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本报告期内,由上海东方证券资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分 未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:东方红稳健精选混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年 6月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存款 654,150.21 100,694,001.25 结算备付金 15,483,304.88 17,168,841.39 存出保证金 204,982.56 263,889.13 交易性金融资产 755,570,026.17 959,655,408.75 其中:股票投资 172,986,572.06 15,228,857.75 基金投资 - - 债券投资 582,583,454.11 944,426,551.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 749,012.82 - 应收利息 10,963,848.83 14,098,136.78 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 783,625,325.47 1,091,880,277.30 负债和所有者权益 本期末 2017年 6月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 168,500,000.00 95,000,000.00 应付证券清算款 - 80,023,933.45 应付赎回款 34,418.56 8,058.53 应付管理人报酬 297,058.42 495,131.90 应付托管费 49,509.76 82,521.95 应付销售服务费 1,435.50 1,710.51 应付交易费用 526,476.11 296,841.13 应交税费 - - 应付利息 -61,923.71 1,849.85 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 89,260.15 160,000.00 负债合计 169,436,234.79 176,070,047.32 所有者权益:


实收基金 527,751,113.75 842,068,354.75 未分配利润 86,437,976.93 73,741,875.23 所有者权益合计 614,189,090.68 915,810,229.98 负债和所有者权益总计 783,625,325.47 1,091,880,277.30 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额总额527,751,113.75份,基金 A 类份额净值为 1.164 元,C 类份额净值为 1.188 元,基金 A 类份额总额 524,745,764.85 份,C 类份额总额 3,005,348.90份。


6.2 利润表 会计主体:东方红稳健精选混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年 1月 1 日至2017 年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30日 一、收入 46,537,463.41 68,318,071.18 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


1.利息收入 12,865,472.20 78,395,369.48 其中:存款利息收入 216,170.70 798,073.17 债券利息收入 12,642,309.70 77,458,738.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,991.80 138,557.47 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 10,485,833.97 31,417,694.23 其中:股票投资收益 17,706,934.02 251,714.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 -9,768,991.79 30,321,732.64 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,547,891.74 844,246.70 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 23,186,157.24 -41,499,445.75 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - 4,453.22 减:二、费用 4,900,242.06 19,615,871.60 1.管理人报酬 2,012,962.70 11,441,854.43 2.托管费 335,493.84 1,906,975.73 3.销售服务费 9,036.90 119,064.52 4.交易费用 392,403.19 208,687.55 5.利息支出 2,041,450.28 5,816,669.32 其中:卖出回购金融资产支出 2,041,450.28 5,816,669.32 6.其他费用 108,895.15 122,620.05 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 41,637,221.35 48,702,199.58 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 41,637,221.35 48,702,199.58


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方红稳健精选混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 842,068,354.75 73,741,875.23 915,810,229.98 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 41,637,221.35 41,637,221.35 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -314,317,241.00 -28,941,119.65 -343,258,360.65 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -314,317,241.00 -28,941,119.65 -343,258,360.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 527,751,113.75 86,437,976.93 614,189,090.68 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,842,956,140.93 300,142,191.86 4,143,098,332.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 48,702,199.58 48,702,199.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -349,408,895.81 -31,653,693.80 -381,062,589.61 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -349,408,895.81 -31,653,693.80 -381,062,589.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 3,493,547,245.12 317,190,697.64 3,810,737,942.76


东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______陈光明______














______任莉______














____詹朋____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红稳健精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”) 《关于准予东方红稳健精选混合型证券投资基金注册的批复》 (证监许可 [2015]486 号文)准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》 及其配套规则和 《东方红稳健精选混合型证券投资基金基金合同》 发售,基金合同于 2015 年 4 月 17 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证券 资产管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金于2015 年4月 13日至2015 年4 月 14日向社会公开募集,扣除认购费后的有效认购 资金491,048,427.06元,其中 A类基金募集的实收基金(本金)为人民币475,585,388.08 元;C 类基金募集的实收基金(本金)为人民币15,463,038.98元。本基金利息转份额6,139.42 元,其 中 A 类基金募集资金产生的利息为人民币 5,902.55 元;C 类基金募集资金产生的利息为人民币 236.87 元。募集规模为 491,054,566.48 份,其中 A 类基金实收基金(本金)折合份额为 475,585,388.08份, 在基金合同生效前产生的利息折合份额为 5,902.55 份; C类基金实收基金 (本 金)折合份额为15,463,038.98份,在基金合同生效前产生的利息折合份额为236.87 份,上述募 集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第130385号验 资报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红稳健精选混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法 发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、债券(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中 小企业私募债、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%;本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及2017年1月1日至 2017年6月 30日止期间经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含 1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。


(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“东证 资管”) 基金管理人、基金销售机构 上海浦发银行股份有限公司(“浦发银 行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


注:1、本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至2017年6 月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 255,228,946.28 75.63% 109,613,153.03 100.00%


6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券 681,876,352.37 95.37% 1,897,691,761.54 100.00%


6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 14,332,200,000.00 98.92% 59,983,000,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 东方证券 186,647.64 76.14% 467,992.23 88.89% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 东方证券 80,160.66 100.00% 218,648.98 100.00% 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证 券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提 供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、截至报告期末,本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的 资格;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交 易单元租用事宜。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,012,962.70 11,441,854.43 其中: 支付销售机构的客 户维护费 62,780.55 103,897.03 注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 335,493.84 1,906,975.73 注:1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方红稳健精选混 合A 东方红稳健精选混 合C 合计 上海东方证券资产管理 有限公司 - 179.71 179.71 浦发银行 - 8,857.19 8,857.19 东方证券 - - - 合计 - 9,036.90 9,036.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方红稳健精选混 合A 东方红稳健精选混 合C 合计 上海东方证券资产管理 有限公司 - 106,198.84 106,198.84 浦发银行 - 12,865.68 12,865.68 东方证券 - - - 合计 - 119,064.52 119,064.52 注:1、本基金C类份额的销售服务费率按前一日 C类基金资产净值的0.5%的年费率计提。C 类基 金份额的销售服务费计提的计算公式如下:


东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费


E 为前一日C类基金份额的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 654,150.21 111,056.34 717,783.98 415,704.08 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 股) 成本总额 值总额 002879 长缆 科技 2017 年 6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年 7 月 17 日 新股流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年 7 月 6 日 新股流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300271 华宇 软件 2017 年 6 月 22 日 临时 停牌 16.59 2017 年 7 月 4 日 16.80 100,000 1,695,000.00 1,659,000.00 -


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 37 页








截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额168,500,000.00 元,于 2017 年 7 月 3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折 算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 201,082,208.96 元,第二层次的余额为 554,487,817.21 元,无属于第三层次 的余额。2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为24,107,957.15 元,第二层次的余额为935,547,451.60元,无属于第三层 次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金采用第三方估 值机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30 日及 2016年 12 月31日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资 产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016 年5月1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


(%) 1 权益投资 172,986,572.06 22.08 其中:股票 172,986,572.06 22.08 2 固定收益投资 582,583,454.11 74.34 其中:债券 582,583,454.11 74.34








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,137,455.09 2.06 7 其他各项资产 11,917,844.21 1.52 8 合计 783,625,325.47 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 10,506,025.00 1.71 B 采矿业 4,628,800.00 0.75 C 制造业 125,708,108.55 20.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,185,000.00 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,051,500.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,394,975.61 1.37 J 金融业 13,817,856.00 2.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,694,306.90 0.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 172,986,572.06 28.17


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 1,436,500 31,014,035.00 5.05 2 000333 美的集团 260,000 11,190,400.00 1.82 3 601318 中国平安 199,600 9,902,156.00 1.61 4 600660 福耀玻璃 260,000 6,770,400.00 1.10 5 300166 东方国信 500,993 6,728,335.99 1.10 6 600066 宇通客车 290,000 6,371,300.00 1.04 7 600566 济川药业 160,021 6,085,598.63 0.99 8 600426 华鲁恒升 515,573 6,052,827.02 0.99 9 002311 海大集团 330,000 6,029,100.00 0.98 10 601012 隆基股份 350,000 5,985,000.00 0.97 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


1 600887 伊利股份 28,798,020.66 3.14 2 000333 美的集团 16,757,494.00 1.83 3 000651 格力电器 12,975,131.00 1.42 4 600004 白云机场 10,215,000.00 1.12 5 600079 人福医药 9,997,627.57 1.09 6 601318 中国平安 9,016,615.08 0.98 7 300054 鼎龙股份 8,455,799.40 0.92 8 600426 华鲁恒升 7,707,453.74 0.84 9 600547 山东黄金 6,298,407.28 0.69 10 300166 东方国信 6,183,029.10 0.68 11 601012 隆基股份 5,863,225.16 0.64 12 600066 宇通客车 5,805,260.17 0.63 13 600104 上汽集团 5,486,016.40 0.60 14 002311 海大集团 5,356,552.00 0.58 15 300058 蓝色光标 5,228,957.96 0.57 16 002041 登海种业 5,201,771.00 0.57 17 600660 福耀玻璃 5,022,207.00 0.55 18 600566 济川药业 4,949,829.75 0.54 19 600976 健民集团 4,880,750.46 0.53 20 002714 牧原股份 4,785,675.27 0.52 注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000651 格力电器 16,902,809.82 1.85 2 000538 云南白药 16,088,767.73 1.76 3 000333 美的集团 10,809,216.81 1.18 4 600004 白云机场 10,191,500.00 1.11 5 600104 上汽集团 6,628,612.27 0.72 6 601111 中国国航 4,656,300.00 0.51 7 600029 南方航空 4,271,200.00 0.47 8 600079 人福医药 4,188,974.86 0.46 9 600900 长江电力 3,466,750.90 0.38 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


10 000157 中联重科 3,027,800.00 0.33 11 002415 海康威视 2,990,756.50 0.33 12 600426 华鲁恒升 2,751,032.57 0.30 13 002475 立讯精密 2,665,342.00 0.29 14 600887 伊利股份 2,544,100.00 0.28 15 600703 三安光电 2,507,102.58 0.27 16 300054 鼎龙股份 2,272,079.00 0.25 17 002074 国轩高科 2,180,866.00 0.24 18 600015 华夏银行 1,800,050.38 0.20 19 600267 海正药业 1,375,000.00 0.15 20 600547 山东黄金 1,302,423.92 0.14 注: “本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 237,471,771.86 卖出股票收入(成交)总额 112,282,294.26 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 29,967,000.00 4.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 124,508,000.00 20.27 其中:政策性金融债 45,350,000.00 7.38 4 企业债券 368,746,134.11 60.04 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 29,484,000.00 4.80 7 可转债(可交换债) 29,878,320.00 4.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 582,583,454.11 94.85


东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1480451 14沪南汇债 500,000 51,740,000.00 8.42 2 136013 15 财达债 500,000 49,320,000.00 8.03 3 136098 15 义市 01 500,000 48,405,000.00 7.88 4 136462 16 漕开 500,000 47,835,000.00 7.79 5 160213 16 国开 13 500,000 45,350,000.00 7.38


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


合的超额收益。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组 合的超额收益。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库. 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 204,982.56 2 应收证券清算款 749,012.82 3 应收股利 - 4 应收利息 10,963,848.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,917,844.21


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110033 国贸转债 18,473,520.00 3.01 2 110032 三一转债 11,404,800.00 1.86


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 东方 红稳 健精 选混 合A 596 880,445.91 480,809,620.70 91.63% 43,936,144.15 8.37% 东方 红稳 健精 选混 合C 45 66,785.53 0.00 0.00% 3,005,348.90 100.00% 合计 641 823,324.67 480,809,620.70 91.11% 46,941,493.05 8.89% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 37 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东方红稳 健精选混 合A 139,681.71 0.0266% 东方红稳 健精选混 合C 0.00 0.0000% 合计 139,681.71 0.0040% 注:从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 东方红稳健精选混合 A 0 东方红稳健精选混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 东方红稳健精选混合 A 0 东方红稳健精选混合 C 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东方红稳健精选 混合 A 东方红稳健精选 混合 C 基金合同生效日(2015 年4 月 17 日)基金份 额总额 475,591,290.63 15,463,275.85 本报告期期初基金份额总额 838,524,890.37 3,543,464.38 本报告期基金总申购份额 - - 东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


减:本报告期基金总赎回份额 313,779,125.52 538,115.48 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 524,745,764.85 3,005,348.90 注:本基金合同于2015年4月17日生效。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内本基金管理人无重大人事变动。











10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所(特殊普通合伙) 。该会计师事务所自 本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。








10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 255,228,946.28 75.63% 186,647.64 76.14% - 中泰证券 1 82,220,405.64 24.37% 58,483.88 23.86% - 注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易(如有)而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 (1)选择标准 券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行;具有较强的研究服务能力;交易佣 金收费合理。 (2)选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用 交易单元。 3、本基金本报告期内新增券商交易单元情况:新增中泰证券1个交易单元。 4、截至报告期末,本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的 资格;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交 易单元租用事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 681,876,352.37 95.37% 14,332,200,000.00 98.92% - - 中泰证券 33,118,668.89 4.63% 156,600,000.00 1.08% - -


东方红稳健精选混合 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101-20170209 199,202,191.24 - 199,202,191.24 - 0.00 2 20170101-20170630 480,809,620.70 - - 480,809,620.70 91.11 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况,可能存在巨额赎回的风险,增加基金管理人 的流动性管理压力;基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生 较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响,同时将完善流动性 风险管控机制,加强对基金持有人利益的保护。 注:上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,分级基金按总份额 占比计算。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





上海东方证券资产管理有限公司 2017年 8月28日