华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
华安日 日鑫货 币市场 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年八 月二十 五日 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录
................................................................................................................................................ 3
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金 产品 说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ................................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他 相关 资料 ..................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ................................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ..................................................................................................................................... 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ............................................................................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ............................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................... 14
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ....................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ................................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ............................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ....................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 .............................................................................................................................................
17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ................................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ........................................................................................................................................... 19
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 38
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 .................................................................................................................... 38
7.2 债券 回购 融资 情况 ............................................................................................................................ 38
7.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 ............................................................................................................ 39
7.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天 情况 说明 ............................................................ 40
7.5 期 末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ............................................................................................ 40
7.6 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 .................................... 40
7.7“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .............................................................. 41
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 ........................ 41
7.9 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................... 41
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ....................................................................................... 42
8.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ............................................................................................................ 42
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8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ............................................................................ 43
8.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ........................................ 43
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 44
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .............................................................................................................. 44
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ............................................. 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................. 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 .......................................................................................... 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................................................... 45
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ..................................................................................... 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ..................................................................................................... 47
10.9 其他 重大 事件 .................................................................................................................................. 48
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 50
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 .......................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 .......................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安日 日鑫 货币 市场 基金
基金简 称 华安日 日鑫 货币
场内简 称 货币 ETF
基金主 代码 040038
交易代 码 040038
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 26 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,064,834,384.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安日 日鑫 货币
A
华安日 日鑫 货币
B
华安日 日鑫 货币
H
下属分 级基 金的 场内 简称 - - 货币 ETF
下属分 级基 金的 交易 代码 040038 040039 511600
报告期末下属分级基金的份额总
额
357,194,069.37
份
1,289,340,492.81
份
418,299,822.38
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
为 满 足投 资人 现金 管理 和日 常 理财 需求， 本基 金在力 求 本金 安全、 确保 基
金资产 流动 性的 基础 上， 追求稳 定的 当期 收益 ，谋 求资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量， 在严谨 深 入的 研究 分析 基础
上 ， 综合 考量 宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
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传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 华 安 日日 鑫货币 H
本期已 实现 收益 5,619,972.79 32,101,664.06 19,774,012.71
本期利 润 5,619,972.79 32,101,664.06 19,774,012.71
本期净 值收 益率 1.8730% 1.9940% 1.8677%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 华 安 日日 鑫货币 H
期末基 金资 产净 值 357,194,069.37 1,289,340,492.81 418,299,822.38
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 华 安 日日 鑫货币 H
累计净 值收 益率 18.2522% 19.5595% 2.5663%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
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2、自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称 为“ 货币 ETF” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安日日鑫货币 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3568% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.2680% 0.0022%
过去三 个月 1.0074% 0.0019% 0.2693% 0.0000% 0.7381% 0.0019%
过去六 个月 1.8730% 0.0021% 0.5356% 0.0000% 1.3374% 0.0021%
过去一 年 3.0588% 0.0028% 1.0800% 0.0000% 1.9788% 0.0028%
过去三 年 10.7284% 0.0038% 3.2430% 0.0000% 7.4854% 0.0038%
自基金 合同 生效
起至今
18.2522% 0.0042% 4.9650% 0.0000% 13.2872% 0.0042%
2．华安日日鑫货币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3766% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.2878% 0.0022%
过去三 个月 1.0676% 0.0019% 0.2693% 0.0000% 0.7983% 0.0019%
过去六 个月 1.9940% 0.0021% 0.5356% 0.0000% 1.4584% 0.0021%
过去一 年 3.3061% 0.0028% 1.0800% 0.0000% 2.2261% 0.0028%
过去三 年 11.5271% 0.0038% 3.2430% 0.0000% 8.2841% 0.0038%
自基金 合同 生效
起至今
19.5595% 0.0042% 4.9650% 0.0000% 14.5945% 0.0042%
3．华安日日鑫货币 H ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3557% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.2669% 0.0022%
过去三 个月 1.0043% 0.0019% 0.2693% 0.0000% 0.7350% 0.0019%
过去六 个月 1.8677% 0.0021% 0.5356% 0.0000% 1.3321% 0.0021%
自基金 合同 生效
起至今
2.5663% 0.0028% 0.8640% 0.0000% 1.7023% 0.0028%
注 ：自 2016 年 9 月 12 日起,本基 金增 设 H 类份 额， 简称为“货币 ETF” 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
第 7 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净值 收益 率与 业绩 比较 基 准收 益率 历史 走势 对比 图
(2012 年 11 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日)
华 安 日日 鑫货币 A
华 安 日日 鑫货币 B
华 安 日日 鑫货币 H
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注 ： 本基 金自 成立 起至 2016 年 8 月 29 日, 利润 分配 是按月 结转 份额 。 自 2016 年 8 月 30 日 起至
今,利润 分配 是按 日结 转份额 。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
第 9 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的
基金经
理，固 定
收益部 助
理总监
2012-11-26 - 15 年
硕士研 究生 ，15 年证 券基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投资顾问有限公司任研究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在益民基金管理有限公司任基金
经理，2009 年 8 月至 今任 职于华
安基金管理有限公司固定收益
部。
2010 年 12 月 起担 任华 安稳 固收益
债券型证券投资基金的基金经
理。2012 年 9 月 起同 时担 任华安
安心收益债券型证券投资基金的
基 金 经理。 2012 年 11 月起 同时担
任本基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月起同时担任华安信用增强债券
型证券投资基金的基金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型证券投资基金的基金经
理。2014 年 8 月 起同 时担 任华安
七日鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安年年红定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月 起担 任华 安新 动力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月 起同 时担任
华安新机遇保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基金经理。
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理 ； 2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月 起，
同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
4 月起， 同时 担任 华安 安禧 保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 10 月起， 同时 担任 华安安
润灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 2 月 起，同
第 10 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
时担任华安安享灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2017
年 3 月起， 同时 担任 华安 现金宝
货币市 场基 金的 基金 经理 。
孙丽娜
本基金 的
基金经 理
2014-08-30 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年债 券、 基金 行 业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及
华安汇财通货币市场基金、华安
七日鑫短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起
同时担任华安现金富利投资基金
的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6
月起同时担任华安添颐养老混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。 2016 年 10 月 起， 同时 担任华
安安润灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 12 月起 ，
同时担任华安新丰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2017 年 3 月 起， 同时 担任 华安现
金宝货 币市 场基 金的 基金 经理。
李邦长
本基金 的
基金经 理
2016-03-02 - 7 年
硕士研究生，具有基金从业资格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金管理有限公司，先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
日日鑫货币市场基金的基金经
理.2016 年 11 月 起， 同时 担任华
安鼎丰债券型发起式证券投资基
金的基 金经 理。
苏卿云
本基金 的
基金经 理
2016-12-19 - 9 年
硕士研 究生 ， 9 年 证券 行业 从业经
历。曾任上海证券交易所基金业
务部经 理。2016 年 7 月加 入华安
基金，任指数与量化投资事业总
第 11 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
部 ETF 业务负责人 。2016 年 12
月起，担任本基金的基金经理。
2017 年 6 月 起， 担任 华安 中证定
向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）的基金 经理 。
注：(1) 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。证券 从业 的含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
(2)2017 年 7 月 22 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金管理 有限 公司 华安 日日 鑫货币 市场 基金 基
金经理 变更 公告 》，2017 年 7 月 24 日起 ，郑 可成 先 生、孙 丽娜 女士 不再 担任 本基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配 原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
第 12 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对管 理的 不同 投资 组 合， 在 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，全球经济延续复 苏态势，贸易形势出现改 善，货币政策边际收紧。 美国尽管特朗普上
台以来政策之路并不平坦 ，财政刺激政策未能超市 场预期，且近期通胀数据 走弱，但美国经济维持
复 苏 态势，就业 环境 持续改 善。美联 储于 6 月 如期加 息，且明 确了 缩表 计划；欧元 区经 济基 本面 出
现好转 ，PMI 数据 屡创 新 高，失 业率 下降 ，通 胀逐 步回升 ，欧 央行 也开 始考 虑货币 政策 的正 常化 ；
日本近期通胀依然低迷， 目前维持宽松货币政策态 度不变。国内经济近期各 项指标显示经济基本面
韧性较强，工业生产平稳 ，商品房销售增速下滑， 但制造业投资增速尚在提 高，消费平稳，信贷增
长平稳，工业企业利润增 速回升，库存增速首现回 落；央行在流动性管理方 面继续通过公开市场操
第 13 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
作和 MLF 续作等方 式来 维稳资 金面 波动 ， 资 金利 率 在一季 度波 动较 大， 二季 度 波动区 间有 所收 窄，
央行预期化管理加强，市 场平稳渡过半年末；随着 经济韧性超预期、监管政 策的陆续出台以及金融
去 杠 杆进 一步 深化， 债券收 益 率曾 一度 大幅 上行， 突 破 前期 高位， 10Y 期 国债 利 率最 高达到 3.69% ，
3Y-5Y 期 AAA 中短 期票 据最高 上行 幅度 近 40bp ， 超过同 期限 贷款 基准 利率 ，对 实体 经济 融资 环境
造成较 大影 响， 而后 随着 监管步 入真 空期 和流 动性 转松， 债市 收益 率出 现修 复性下 行。
本报告期内，我们勤勉尽 责，稳健操作，在保证组 合流动性安全的前提下， 甄选优质个券，捕
捉流动性收紧资金利率冲 高机会，投资定存和逆回 购等品种锁定高收益，并 适时根据市场变化调整
组合结 构， 拉长 组合 平均 剩余期 限， 灵活 把握 投资 机会， 为持 有人 获得 了可 观的组 合收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安日 日鑫 货币 收益 率及 规模变 化:
华 安 日日 鑫货币 A ：
投资回 报：1.8730%
比较 基 准：0.5356%
期初规 模：2.24 亿
期末 规模：3.57 亿
华 安 日日 鑫货币 B ：
投资回 报：1.9940%
比较 基 准：0.5356%
期初规 模：44.05 亿
期末规 模 ：12.89 亿
自 2016 年 9 月 12 日起, 本基 金 增设 H 类份 额。
华 安 日日 鑫货币 H ：
投资回 报：1.8677%
比较 基 准：0.5356%
期初规 模：43.91 亿
期末规 模 ：4.18 亿
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，政策控风险 和金融去杠杆基调预计将 维持不变，基建的资金约 束将进一步凸显，
同时地产投资可能回落， 投资增速将拖累经济增长 。而今年的贸易复苏呈现 全球性和结构性，对经
济增长有一定支撑，下半 年经济失速风险较小。全 年来看，通胀预计维持温 和，不会货币政策构成
较大压力，预计央行仍将 定调稳健中性，未来基础 货币投放机制发生变迁， 货币闸门调节模式下未
来流动性波动将加大；下 半年债市风险不可低估， 各方因素不明朗前提下， 需要做好资产配置的久
期控制 ，降 低利 率敏 感度 风险， 适时 采取 波段 操作 ，赚取 价差 收益 。
第 14 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
操作方面，我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡，优化组合资产配 置计划，把握市结
构性机 会 ， 通 过月 末时 点锁 定高收 益同 业存 款和 甄选 优质中 高等 级短 期融 资券 博取较 高的 持有 收益 ，
提高组合整体收益，为投 资者创造更多价值。我们 将秉承稳健、专业的投资 理念，优化组合结构，
控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 。本 报告 期华 安日 日鑫货 币 A 累计 收益 分配 金额 5,619,972,79 元，
华安日日鑫货币 B 累计收益分配金额 32,101,664.06 元，华安日日鑫货币 H 累计收益分配金额
19,774,012.71 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
第 15 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 金额 ：华 安日 日鑫 货币 A 累 计收 益分 配金额 5,619,972,79 元，
华安日日鑫货币 B 累计收益分配金额 32,101,664.06 元，华安日日鑫货币 H 累计收益分配金额
19,774,012.71 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 856,848,640.10 4,980,265,795.32
结算备 付金
- 20,000,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,015,034,199.38 1,320,256,605.84
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,015,034,199.38 1,320,256,605.84
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 531,056,596.58 2,670,517,965.77
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,840,466.59 33,114,101.61
第 16 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
应收股 利
- -
应收申 购款
8,098,103.69 926,093.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
2,418,878,006.34 9,025,080,561.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
351,119,297.04 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,169,803.76 780,650.11
应付管 理人 报酬
563,123.69 1,150,416.79
应付托 管费
225,249.49 460,166.68
应付销 售服 务费
216,980.93 673,584.01
应付交 易费 用 6.4.7.6 71,062.15 92,077.40
应交税 费
- -
应付利 息
33,619.91 -
应付利 润
457,110.67 1,654,263.33
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 187,374.14 309,000.00
负债合 计
354,043,621.78 5,120,158.32
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 2,064,834,384.56 9,019,960,403.33
未分配 利润 6.4.7.9 - -
所有者 权益 合计
2,064,834,384.56 9,019,960,403.33
负债和 所有 者权 益总 计
2,418,878,006.34 9,025,080,561.65
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 2,064,834,384.56
份 ，其 中 A 类 基 金份 额总额 357,194,069.37 份；B 类基 金 份额 总额 1,289,340,492.81 份；H 类基 金份
额 总额 418,299,822.38 份，H 类基 金份 额净 值为 100.00 元，本 表所 列 H 类基 金份额 数据 面值 已折 算
为 1.00 元。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
第 17 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日
一、收入
67,462,365.30 32,606,635.31
1.利息 收入
67,770,709.07 31,102,828.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 24,807,969.60 6,186,645.87
债券利 息收 入
19,801,136.22 15,928,279.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
23,161,603.25 8,987,903.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-308,343.77 1,503,806.83
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -308,343.77 1,503,806.83
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
- -
减：二、费用
9,966,715.74 6,446,323.96
1．管 理人 报酬
3,820,349.31 2,953,964.16
2．托 管费
1,528,139.77 895,140.75
3．销 售服 务费
1,858,627.50 523,189.45
4． 交易 费用 6.4.7.16 - -
5． 利息 支出
2,531,018.29 1,880,399.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,531,018.29 1,880,399.83
6． 其他 费用 6.4.7.17 228,580.87 193,629.77
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
57,495,649.56 26,160,311.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
57,495,649.56 26,160,311.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33
二、本期经营活动产生的基 - 57,495,649.56 57,495,649.56
第 18 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-6,955,126,018.77 - -6,955,126,018.77
其中：1.基金 申购 款 6,880,181,470.64 - 6,880,181,470.64
2.基 金赎 回款 -13,835,307,489.41 - -13,835,307,489.41
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -57,495,649.56 -57,495,649.56
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,064,834,384.56 0.00 2,064,834,384.56
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 26,160,311.35 26,160,311.35
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
961,295,562.89 - 961,295,562.89
其中：1.基金 申购 款 3,961,548,567.39 - 3,961,548,567.39
2.基 金赎 回款 -3,000,253,004.50 - -3,000,253,004.50
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -26,160,311.35 -26,160,311.35
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,302,172,341.20 0.00 2,302,172,341.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安日 日鑫 货币 市场 基金 ( 以下简 称“本基 金”) ， 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中国
证监会”） 证监 许可[2012]1442 号 文 《 关于 核准 华安 日日鑫 货币 市场 基金 募集 的批复 》 的 核准， 由华
安基金 管理 有限 公司 作为 管理人 自 2012 年 11 月 16 日至 2012 年 11 月 22 日止 期间向 社会 公开 募集 ，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012 ）验字第
60971571_B09 号验 资报 告 后，向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。基 金合 同于 2012 年 11 月 26 日生
第 19 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的 实收基金（本金）为人
民币 926,586,589.70 元， 在募 集 期间 产生 的活 期存 款利 息 为人 民币 191,274.11 元， 以上 实收 基金 （ 本
息）合计为人民币 926,777,863.81 元，折合 926,777,863.81 份基金份额，其中 A 类基金份额为
575,145.376.19 份，B 类基金 份 额为 351,632.487.62 份。本 基金 的基 金管 理人 和注册 登记 机构 为华 安
基金管 理有 限公 司， 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ，对基金份额持有人持有 的基金份额按照不
同的费 率计 提销 售服 务费 用，因 此形 成不 同的 基金 份额类 别：A 类基 金份 额和 B 类 基金 份额 。若基
金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类 基金份 额 达到 或超过 500 万 份时 ， 本基 金的 注册 登记
机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类基 金份额 。 若 基金 份额 持有 人
在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基
金交易 账户 保留 的 B 类基金 份 额全 部降 级为 A 类基金 份 额。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括： 现金 ， 通 知存 款， 短 期融 资券 ，
一年以内（含一年）的银 行定期存款、大额存单， 期限在一年以内（含一年 ）的债券回购，期限在
一 年 以内 （ 含一 年） 的 中央银 行 票据， 剩余 期限 （ 或回售 期 限） 在 397 天以 内 （含 397 天） 的债 券、
资产支 持证 券、 中期 票据， 以及中 国证 监会 、 中 国人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 金融 工 具 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》各项具体及 相关规定(以下合称“ 企业会计 准则”)、中国证监会颁 布的《证 券投资基金信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》、 中国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的《证 券投 资基 金会
计核算业务指引》、《 华 安宏利股票型证券投资基 金 基金合同》和在财务报 表附注所列示的中国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
第 20 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关 于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
第 21 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运 营业 务 销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文《 关于企 业 所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 6,848,640.10
定期存 款 850,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 450,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 -
存款期 限 3 个月 以上 400,000,000.00
其他存 款 -
合计 856,848,640.10
注：1. 定期 存款 的存 款期限 为 定期 存款 的票 面存 期。
2. 本 基金 本期 发生 定期 存 款提前 支取 的情 况， 适用 利率不 变。
第 22 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
1,015,034,19
9.38
1,016,674,000.
00
1,639,800.62 0.0794
合计
1,015,034,19
9.38
1,016,674,000.
00
1,639,800.62 0.0794
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
买入返 市场 531,056,596.58 -
合计 531,056,596.58 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 928.16
应收定 期存 款利 息 2,088,764.06
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 135.00
应收债 券利 息 4,767,351.61
应收买 入返 售证 券利 息 983,287.76
第 23 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 7,840,466.59
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 71,062.15
合计 71,062.15
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 8,853.84
预提上 市年 费 29,752.78
预提信 息披 露费 119,014.74
预提审 计费 29,752.78
合计 187,374.14
6.4.7.8 实收基金
华 安 日日 鑫货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 223,769,425.92 223,769,425.92
本期申 购 727,588,337.46 727,588,337.46
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -594,163,694.01 -594,163,694.01
本期末 357,194,069.37 357,194,069.37
华 安 日日 鑫货币 B
金额单 位： 人民 币元
第 24 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,405,024,912.91 4,405,024,912.91
本期申 购 4,543,405,581.23 4,543,405,581.23
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -7,659,090,001.33 -7,659,090,001.33
本期末 1,289,340,492.81 1,289,340,492.81
华 安 日日 鑫货币 H
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,391,166,064.50 4,391,166,064.50
本期申 购 1,609,187,551.95 1,609,187,551.95
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -5,582,053,794.07 -5,582,053,794.07
本期末 418,299,822.38 418,299,822.38
注：（1）申 购含 红利 再投、 转 换入和 A 类基 金 份额与 B 类基 金份 额之 间自 动 升降级 而增 加的
基金份 额， 赎回 含转 换出 和 A 类基 金份 额与 B 类基 金份额 之间 自动 升降 级而 减少的 基金 份额 。
（2） H 类 基金 份额 净值为 100.00 元， 本表 所列 H 类基金 份额 数据 面值 已折 算为 1.00 元。
6.4.7.9 未分配利润
华 安 日日 鑫货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 5,619,972.79 - 5,619,972.79
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,619,972.79 - -5,619,972.79
本期末 - - 0.00
华 安 日日 鑫货币 B
单位： 人民 币元
第 25 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 32,101,664.06 - 32,101,664.06
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -32,101,664.06 - -32,101,664.06
本期末 - - 0.00
华 安 日日 鑫货币 H
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 19,774,012.71 - 19,774,012.71
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -19,774,012.71 - -19,774,012.71
本期末 - - 0.00
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 43,808.23
定期存 款利 息收 入 24,653,808.59
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 110,352.78
其他 0.00
合计 24,807,969.60
6.4.7.11 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.12 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
4,296,529,935.07
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付） 4,261,574,163.88
第 26 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
成本总 额
减：应收 利息 总额 35,264,114.96
买卖债 券差 价收 入 -308,343.77
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.14 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.16 交易费用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
银行汇 划费 用 31,606.73
上市年 费 29,752.78
账户维 护费 17,853.84
其他费 用 600.00
合计 228,580.87
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
第 27 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（“ 华安基 金公 司” ）
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海电 气集 团财 务有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
3,820,349.31 2,953,964.16
其中：支付销售机 构的客户
维护费
245,531.25 263,696.21
注：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 29 日， 基金 管理 费 按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.33%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
第 28 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
H=E×0.33%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2016 年 8 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日， 基金 管理 费按 前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25%的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,528,139.77 895,140.75
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.10%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货币
A
华安日 日鑫 货
币 B
华 安 日日 鑫货币 H 合计
华安基 金公 司 97,853.66 74,594.62 - 172,448.28
中国建 设银 行 85,320.03 2,984.36 - 88,304.39
合计 183,173.69 77,578.98 - 260,752.67
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
第 29 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
华安日 日鑫 货币
A
华安日 日鑫 货
币B
华安日 日鑫 货币H 合计
华安基 金公 司 153,406.09 56,088.55 - 209,494.64
中国建 设银 行 106,840.05 2,178.65 - 109,018.70
合计 260,246.14 58,267.20 - 318,513.34
注： 本基 金 A 类基 金份 额的 年 销售 服务 费率为 0.25%，对 于 由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适用 A 类基 金份 额 的费率 。B 类 基金 份额 的年
销 售 服务 费率为 0.01%，对 于 由 A 类升 级为 B 类的 基金份 额持 有人 ， 年销 售 服务费 率应 自其 升级 后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。H 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% 。 各类 基金
份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式相 同， 具体 如下 ：
H=E× 销售 服务 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应计 提 的基 金销 售服 务费
E 为前 一日 该类 基金 份额的 基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银
行
- - - -
109,000,000.0
0
8,660.27
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银
行
-
69,977,250.
00
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
第 30 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货
币B
华安日 日鑫 货
币H
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货
币B
华安日 日鑫 货
币H
基金合同生效
日（ 2012 年 11
月 26 日） 持有
的基金 份额
- - - - - -
期初持有的基
金份额
-
46,813,640.
90
- -
717,001,680
.31
-
期间申购/ 买
入总份 额
-
236,427,223
.91
- -
352,601,015
.47
-
期间因拆分变
动份额
- - - - - -
减： 期间 赎回/
卖出总 份额
-
140,000,000
.00
- -
505,000,000
.00
-
期末持有的基
金份额
-
143,240,864
.81
- -
564,602,695
.78
-
期末持有的基
金份额占基金
总份额 比例
- 6.94% - - 24.52% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安日日鑫货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安日 日鑫 货币B 本 期末
2017 年6 月30 日
华安日 日鑫 货币B 上年 度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
9,964,432.66 0.77% 7,120,883.50 0.16%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 6,848,640.10 43,808.23 3,469,581.61 21,977.67
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
第 31 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、华 安日 日鑫 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
5,581,974.44 - 37,998.35 5,619,972.79 -
2、华 安日 日鑫 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
32,651,175.83 - -549,511.77
32,101,664.0
6
-
3、华 安日 日鑫 货币 H
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
20,459,651.95 - -685,639.24
19,774,012.7
1
-
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证 券 款余额 351,119,297.04 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位：人 民币 元
第 32 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011754037
17 株洲 高科
SCP001
2017-07-03 99.99 280,000.00 27,995,903.18
111710291
17 兴业 银行
CD291
2017-07-03 98.97 1,500,000.00 148,456,446.12
111799312
17 常熟 农村
商行 CD133
2017-07-03 98.99 500,000.00 49,496,782.71
100412 10 农发 12 2017-07-03 99.49 500,000.00 49,747,060.18
140220 14 国开 20 2017-07-03 100.14 200,000.00 20,027,079.64
140225 14 国开 25 2017-07-03 100.20 100,000.00 10,020,083.92
160419 16 农发 19 2017-07-03 99.95 500,000.00 49,974,169.84
合计
3,580,000.00 355,717,525.59
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金的 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 低 风险 、高流 动 性和 持续 稳定 收益” 的 风险收 益目 标。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
第 33 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 70,098,000.00 60,039,000.00
A-1 以下 - -
未评级 866,786,000.00 928,624,000.00
合计 936,884,000.00 988,663,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、 同业 存单 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 79,790,000.00 330,713,000.00
合计 79,790,000.00 330,713,000.00
注：未 评级 为国 债、 政策 性金融 债。
第 34 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金
管理人 主要 通过 限制 、 跟 踪和控 制基 金投 资交 易的 不活跃 品种( 企业 债或 短期 融资券) 来实 现。 本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过 180 天 ，且 能够通 过出 售 所持有 的银 行间 同 业市
场交易债券应对流动性需 求。此外本基金还可通过 卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性
需求 ， 除 发生 巨额赎 回情 形 外， 债券 正回 购的资 金余 额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的短 期企 业债 券市 值不 超过基 金资 产净 值的 10% ，且本 基金 与由 本基 金
的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。本基 金主要投资于银行间同
业市场交 易的固定收益品种，因此 存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通 过“ 影子定 价”
对本基金面临的市场风险 进行监控，定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进 行监控，并通过调整投
资组合 的久 期等 方法 对上 述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
第 35 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
本期末
2017 年 6 月
30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
资产 - - - - -
银行存 款 856,848,640.10 - - - 856,848,640.10
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
915,109,888.68 99,924,310.70 - - 1,015,034,199.38
买入返 售金
融资产
- - - 531,056,596.58 531,056,596.58
应收证 券清
算款
- - - - 0.00
应收利 息 - - - 7,840,466.59 7,840,466.59
应收申 购款 - - - 8,098,103.69 8,098,103.69
资产总 计 1,771,958,528.78 99,924,310.70 - 546,995,166.86 2,418,878,006.34
负债
卖出回 购金
融资产 款
- - - 351,119,297.04 351,119,297.04
应付证 券清
算款
- - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 1,169,803.76 1,169,803.76
应付管 理人
报酬
- - - 563,123.69 563,123.69
应付托 管费 - - - 225,249.49 225,249.49
应付销 售服
务费
- - - 216,980.93 216,980.93
应付交 易费
用
- - - 71,062.15 71,062.15
应付利 息 - - - 33,619.91 33,619.91
应付利 润 - - - 457,110.67 457,110.67
其他负 债 - - - 187,374.14 187,374.14
负债总 计 - - - 354,043,621.78 354,043,621.78
利率敏 感度
缺口
1,771,958,528.78 99,924,310.70 - 192,951,545.08 2,064,834,384.56
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 4,980,265,795.32 - - - 4,980,265,795.32
结算备 付金 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
交易性 金融
资产
1,250,298,651.49 69,957,954.35 - - 1,320,256,605.84
第 36 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
买入返 售金
融资产
2,670,517,965.77 - - - 2,670,517,965.77
应收利 息 - - - 33,114,101.61 33,114,101.61
应收申 购款 - - - 926,093.11 926,093.11
资产总 计 8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 34,040,194.72 9,025,080,561.65
负债
应付赎 回款 - - - 780,650.11 780,650.11
应付管 理人
报酬
- - - 1,150,416.79 1,150,416.79
应付托 管费 - - - 460,166.68 460,166.68
应付销 售服
务费
- - - 673,584.01 673,584.01
应付交 易费
用
- - - 92,077.40 92,077.40
应付利 润 - - - 1,654,263.33 1,654,263.33
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 - - - 5,120,158.32 5,120,158.32
利率敏 感度
缺口
8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 28,920,036.40 9,019,960,403.33
注：上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ，并 按照 合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了归 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 -690,660.16 -664,121.47
市场利 率下 降 25 个基 点 691,969.93 665,272.80
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
第 37 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,015,034,199.38 41.96
其中： 债券 1,015,034,199.38 41.96
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 531,056,596.58 21.95
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 856,848,640.10 35.42
4 其他各 项资 产 15,938,570.28 0.66
5 合计 2,418,878,006.34 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
第 38 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 351,119,297.04 17.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 ％。
7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 22.66 17.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 0.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 57.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—120 天
5.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
30.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 116.37 17.00
第 39 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期 内投 资组 合无 平均 剩余存 续期 超 过 240 天的 情况。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,768,393.58 6.28
其中： 政策 性金 融债 129,768,393.58 6.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 439,830,967.75 21.30
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 445,434,838.05 21.57
8 其他 - -
9 合计 1,015,034,199.38 49.16
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111710291 17 兴业 银行 CD291 1,500,000 148,456,446.12 7.19
2 111712126 17 北京 银行 CD126 1,000,000 99,065,458.02 4.80
3 111799843 17 宁波 银行 CD106 1,000,000 98,939,629.26 4.79
4 011760062
17 远东 租赁
SCP002
500,000 49,991,236.46 2.42
5 071721006 17 渤海 证券 CP006 500,000 49,991,064.44 2.42
6 160419 16 农发 19 500,000 49,974,169.84 2.42
7 100412 10 农发 12 500,000 49,747,060.18 2.41
8 111799312
17 常熟 农村 商行
CD133
500,000 49,496,782.71 2.40
9 111799454 17 桂林 银行 CD089 500,000 49,476,521.94 2.40
10 011751030 17 供销 SCP001 400,000 39,983,993.34 1.94
第 40 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
7.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0825%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0007%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0266%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,840,466.59
4 应收申 购款 8,098,103.69
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
第 41 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
8 合计 15,938,570.28
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安日 日鑫 货币
A
12,394 28,819.92 16,784,018.97 4.70% 339,710,204.67 95.11%
华安日 日鑫 货币
B
42
30,698,583.
16
1,023,492,197.
25
79.38% 263,215,344.30 20.41%
华安日 日鑫 货币
H
819 510,744.59 2,578,729.00 0.62% 1,600,404.00 0.38%
合计 13,255 155,777.77
1,042,854,945.
22
50.51% 604,525,952.97 29.28%
注：1 、 分级 基金 机构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ，对 下属 两级基 金， 比例 的
分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属两 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
2、 本基 金场 内基 金份 额 （H类基 金份 额） 简称 为“ 货币ETF” ， 基金份额 净值 为100.00 元， 本 表所
列场内 份额 数据 面值 已折 算为1.00元。
8.2 期末上市基金前十名持 有人
华 安 日日 鑫货币 H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 九坤投 资（ 北京 ）有 限公 司－九坤 368,102.00 8.81%
第 42 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
量化对 冲 16 号私 募证 券投资 基 金
2
华安基 金－ 中国 银行 －中 银国际 证
券有限 责任 公司
356,550.00 8.53%
3
上海雁 丰投 资管 理有 限公 司－雁 丰
多 策 略安享 1 号私 募证 券投 资 基金
287,150.00 6.87%
4 王玉华 116,590.00 2.79%
5
中信资 本（ 深圳 ）投 资管 理有限 公
司－中 信资 本债 券收 益增 强型私 募
证券投 资基 金
103,301.00 2.47%
6
华安财 保资 管－ 民生 银行 －华安 财
产保险 －自 有资 金
100,546.00 2.41%
7
上海雁 丰投 资管 理有 限公 司－乾 金
1 号 私募 投资 基金
98,665.00 2.36%
8
上海雁 丰投 资管 理有 限公 司－雁 丰
多 策 略对冲 1 号证 券投 资基 金
97,550.00 2.33%
9
中信信 托有 限责 任公 司－ 中信信 托
稳进 10 期雁 丰对 冲金 融投资 集 合
资金信 托计 划
97,257.00 2.33%
10
陕西省 国际 信托 股份 有限 公司－ 陕
国投·昊裕 2 号证 券投 资集 合资金 信
托计划
89,801.00 2.15%
注：本 基金 场内 基金 份额 （H 类 基金 份额 ）简 称为“ 货币 ETF” ，基金 份额 净值 为 100.00 元 ，本
表所列 场内 份额 数据 面值 已折算 为 1.00 元。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
华 安 日日 鑫货币 A 5,066,262.72 1.42%
华 安 日日 鑫货币 B 16,296,124.03 1.26%
华 安 日日 鑫货币 H - -
合计 21,362,386.75 1.03%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华 安 日日 鑫货币 A 50~100
华 安 日日 鑫货币 B -
华 安 日日 鑫货币 H -
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华 安 日日 鑫货币 A 0
华 安 日日 鑫货币 B 0
华 安 日日 鑫货币 H 0
合计 0
第 43 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 华 安 日日 鑫货币 H
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 26
日）基 金份 额总 额
575,145,376.19 351,632,487.62 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 223,769,425.92 4,405,024,912.91 4,391,166,064.50
本报告 期基 金总 申购 份额 727,588,337.46 4,543,405,581.23 1,609,187,551.95
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 594,163,694.01 7,659,090,001.33 5,582,053,794.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 357,194,069.37 1,289,340,492.81 418,299,822.38
注 ：自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类 基金 份额 ）简称 为“ 货币 ETF” ，
基 金 份额 净值为 100.00 元, 本 表所 列场 内份 额数 据面值 已 折算为 1.00 元；场外基 金 份额 （A 类基 金
份额） 简称 为“ 华 安日 日鑫货 币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元； 场外 基金 份额 （B 类基 金份 额） 简称
为“华安 日日 鑫货 币 B” ，基 金 份额 净值为 1.00 元。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
第 44 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
德邦证 券退 租 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
第 45 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
中山证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额 单位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
第 46 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
德邦证 券退 租 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - -
1,340,200
,000.00
100.00% - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
第 47 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗 下部 分基 金增 加济 安财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
2
关于旗 下部 分基 金增 加泰 诚财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货 币
市场基 金春 节假 期前 暂停 大额申 购、 大额 转换
转入及 大额 定期 定额 投资 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-20
4
关于旗 下部 分基 金增 加北 京肯特 瑞为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
5
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
6
关于旗 下部 分基 金增 加海 峡银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
7
关于旗 下部 分基 金增 加朝 阳永续 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
8
关于旗 下部 分基 金增 加华 阳众惠 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告"
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
9
关于旗 下部 分基 金增 加华 夏财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
10
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
11
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类 基金 份额
增加申 购赎 回代 办券 商的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-29
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加通华 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
13
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财为销 售机 构的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-11
14 关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构的 公 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-04-14
第 48 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
15
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
16 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
17
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
19
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
23
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
24
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
25
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
26
关于旗 下部 分基 金增 加武 汉伯嘉 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
27
华安基 金关 于参 加上 海农 商行优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
28
关于旗 下部 分基 金增 加科 地瑞富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
第 49 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
29
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
30
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 日日 鑫货 币市 场 基金基 金合 同》
2、 《华 安日 日鑫 货币 市场基 金 招募 说明 书》
3、《 华安 日日 鑫货 币市 场 基金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 日 日鑫货 币市 场基 金设 立的 文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 50 页共 51 页 华安日日鑫货币市场基金 2017 年半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
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