广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 19
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 20
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 37
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 38
7.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 38
7.4 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 39
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 48
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 49
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 50
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 50
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 50
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.13 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 52
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 53
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 55
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 55
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 55
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 56
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 56
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指原 材料 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
发起式 联接 基金
基金简 称 广发原 材料 联接
基金主 代码 001459
交易代 码 001459
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月 18 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,458,270.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发原 材料 联 接 A 广发原 材料 联 接 C
下属两 级基 金的 交易 代码
001459 002975
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
27,703,350.00 份 78,754,920.53 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指原 材料 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159944
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2016 年 7 月6 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为 ETF 联 接基 金， 主要通 过投 资于 目 标ETF 实现对 标的 指数 的紧 密
跟踪。 本基 金力 争将 本基 金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值控 制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差控 制 在4% 以内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 原材 料指 数 收益率 +5% × 银 行活 期存 款 利率（ 税后 ） 。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联 接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ， 具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标
紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证全 指原 材料 指
数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 ， 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发原 材料 联 接 A 广发原 材料 联 接 C
本期已 实现 收益 536,190.28 -720,550.73
本期利 润 -363,235.00 -2,888,563.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0109 -0.0785
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.02% -7.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.18% -0.39%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发原 材料 联 接 A 广发原 材料 联 接 C
期末可 供分 配利 润 -162,705.51 4,035,252.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0059 0.0512
期末基 金资 产净 值 29,173,096.45 82,790,173.22
期末基 金份 额净 值 1.0531 1.0512
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发原 材料 联 接 A 广发原 材料 联 接 C
基金份 额累 计净 值增 长率 5.31% 2.62%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发原 材料 联 接 A 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.41% 0.94% 5.94% 0.95% 0.47% -0.01%
过去三 个月 -3.74% 1.04% -4.42% 1.05% 0.68% -0.01%
过去六 个月 -0.18% 0.91% -1.50% 0.93% 1.32% -0.02%
过去一 年 6.27% 0.90% 3.50% 0.93% 2.77% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
5.31% 1.73% -20.27% 1.86% 25.58% -0.13%
广发原 材料 联 接 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.36% 0.94% 5.94% 0.95% 0.42% -0.01%
过去三 个月 -3.85% 1.04% -4.42% 1.05% 0.57% -0.01%
过去六 个月 -0.39% 0.91% -1.50% 0.93% 1.11% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
2.62% 0.89% 0.02% 0.92% 2.60% -0.03%
（1） 业绩 比较 基准 ：95%× 中证全 指原 材料 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率 （税后 ）。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发中 证全 指原 材料 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年8 月 18 日 至2017 年 6 月 30 日 ）
广发原 材料 联 接 A
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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广发原 材料 联 接 C
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指数 证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益 债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券 投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混 合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资 基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证 券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债券 型证 券
投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合、 社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费ETF 基金 的
2015-08-1
8
- 18 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 1999
年 5 月至2001 年 5 月 在大 鹏证券
有限公 司任 研究 员，2001 年 5 月广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
信息技 术联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指金 融地 产
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
可选消 费联 接
基金的 基金 经
理；广 发医 药
卫生联 接基 金
的基金 经理 ；
广发中 证全 指
能源ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证全 指
原材 料ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指主 要消 费
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
金融地 产联 接
基金的 基金 经
理；广 发能 源
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
主要消 费联 接
基金的 基金 经
理；广 发全 指
工业ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 工业
ETF 基 金的 基
金经理 ；数 量
投资部 副总 经
理
至 2010 年 8 月在 深圳 证券 信息有
限公司 任部 门总 监， 2010 年8 月9
日至2016 年5 月29 日 任广 发基金
管理有 限公 司数 量投 资部 总经理，
2011 年6 月3 日至2016 年7 月27
日任广 发中 小 板 300ETF 基 金的基
金经理 ，2011 年6 月9 日至 2016
年7 月27 日 任广 发中 小板300ETF
联接基 金的基 金经 理，2012 年 5
月7 日至2016 年7 月27 日 任广发
深证 100 指 数分级 基金 的 基金经
理，2014 年 6 月 3 日 起任 广发中
证全指 可选消 费 ETF 基 金 的基金
经理，2014 年10 月 30 日至 2016
年 7 月 27 日任 广发 百发100 指数
基金的 基金 经理 ，2014 年12 月1
日 起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生
ETF 基 金的基 金经 理，2015 年 1
月 8 日 起任 广发中 证全 指 信息技
术 ETF 基金 的基 金经 理， 2015 年1
月 29 日 起任 广发 中证 全指 信息技
术 ETF 联接 基金 的基 金经 理， 2015
年 3 月 23 日 起任 广发 中证 全指金
融地 产ETF 基金 的基 金经 理， 2015
年 4 月 15 日 起任 广发 可选 消费联
接基金 的基 金经 理， 2015 年5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经 理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中 证全指 能源 ETF 和 广发中
证全指 原材 料 ETF 基金 的 基金经
理，2015 年 7 月 1 日 起任 广发中
证全指 主要消 费 ETF 基 金 的基金
经理，2015 年 7 月 9 日起 任广发
能源联接和广发金融地产联接基
金的基 金经 理,2015 年 7 月 23 日
至2016 年7 月27 日任 广发 医疗指
数分级 基金 的基 金经 理,2015 年 8
月 18 日 起任 广发 原材 料联 接和广
发主要 消费 联接 基金 的基 金经理，
2016 年5 月30 日 起任 广发 基金管
理有限 公司 数量 投资 部副 总经理，
2017 年6 月13 日 起任 广发 中证全
指工业 ETF 和广发 全指 工 业 ETF
联接基 金基 金经 理。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证全指原材料交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金合同》 和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益， 基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合
有关法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为ETF 联 接基 金 ， 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略 ， 主 要持 有广 发 中证全 指原 材 料 ETF
及指数成份股等，间接复 制指数，同时积极应对成 份股调整、基金申购赎回 等因素对指数跟踪效果
带来的 冲击 ，进 一步 降低 基金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 本 基金A 类 份额净 值增 长率 为-0.18% ，C 类份 额净 值增 长率 为-0.39%, 同期 业绩 基
准收益 率为-1.50% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年上 半年 ， 市 场的 结 构严重 分化 ， 代表 大盘 的沪 深 300 指数 创新 高 ， 而 代表 小盘的 中 证 1000
指数表 现偏 弱 。 根 据统 计 局公告 的数 据 ， 二 季度GDP 增速 为 6.9% ， 经 济内 生 增长较 强 ， 宏 观经 济端
的超预 期表 现使 得近 期周 期行业 股票 表现 强势 。另 外，6 月工 业增 加值 同比 增速 7.6% ；6 月单 月 固
定资产 投资 增速 同比 回升 至 8.8% ， 其中 制造 业投 资 同比从 上月 的 5.9% 上升 到 6 月的 6.6% ，基 建从
上月 的13.1% 大 幅上 升到6 月的17.3% ； 社 会消 费品 零售总 额 6 月同 比上 升 11% 。 众多 经济 数据 预示
着未来 经济 逐步 走入 正轨 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有 限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发中证全指原材料 交易型开
放式指数 证券投资基金发起式联接 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基
金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 全指 原材料 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 9,937,799.31 2,480,957.26
结算备 付金
14,675.28 138,809.15
存出保 证金
57,876.29 14,758.70
交易性 金融 资产 6.4.7.2 105,768,166.40 36,315,352.94
其中： 股票 投资
3,077,132.06 412,875.38
基金投 资
102,691,034.34 35,902,477.56
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
81,760.58 -
应收利 息 6.4.7.5 1,879.03 629.59
应收股 利
- -
应收申 购款
122,205.56 10,117.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 135,784.49 48,186.91
资产总 计
116,120,146.94 39,008,811.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
25.16 -
应付赎 回款
3,984,858.63 428,776.61
应付管 理人 报酬
3,405.82 1,398.69
应付托 管费
681.18 279.74
应付销 售服 务费
21,414.74 1,798.85
应付交 易费 用 6.4.7.7 65,871.48 17,191.80 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 80,620.26 35,279.60
负债合 计
4,156,877.27 484,725.29
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 106,458,270.53 36,514,032.96
未分配 利润
6.4.7.1
0 5,504,999.14 2,010,053.48
所有者 权益 合计
111,963,269.67 38,524,086.44
负债和 所有 者权 益总 计
116,120,146.94 39,008,811.73
注： 报告截 止 日2017 年6 月 30 日， 广发 原材 料联 接A 基金 份额 净值 人民 币 1.0531 元 ， 基 金份 额总
额27,703,350.00 份 ；广 发原材 料联 接 C 基金 份额 净值人 民 币 1.0512 元， 基 金份额 总额
78,754,920.53 份； 总份 额总 额 106,458,270.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 全指 原材料 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-2,918,002.06 -2,442,075.96
1.利息 收入
27,421.74 7,321.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 27,421.74 7,321.12
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
100,351.20 -68,277.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 -55,843.79 -5,811.75
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 146,577.09 -64,137.40
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 - -
股利收 益 6.4.7.1
6 9,617.90 1,671.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7 -3,067,438.33 -2,403,680.99
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 21,663.33 22,561.88
减：二、费用
333,796.72 59,610.65
1．管 理人 报酬
19,974.06 4,783.83
2．托 管费
3,994.77 956.84
3．销 售服 务费
74,158.24 -
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 151,710.36 24,588.93
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.2
0 83,959.29 29,281.05
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-3,251,798.78 -2,501,686.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-3,251,798.78 -2,501,686.61
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 全指 原材料 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 36,514,032.96 2,010,053.48 38,524,086.44
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -3,251,798.78 -3,251,798.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 69,944,237.57 6,746,744.44 76,690,982.01
其中：1.基 金申 购款 209,609,826.75 16,768,095.82 226,377,922.57 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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2.基金 赎回 款 -139,665,589.18 -10,021,351.38 -149,686,940.56
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 106,458,270.53 5,504,999.14 111,963,269.67
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 17,586,360.96 2,460,952.39 20,047,313.35
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -2,501,686.61 -2,501,686.61
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 3,802,904.02 -152,645.71 3,650,258.31
其中：1.基 金申 购款 50,947,485.10 -2,775,837.98 48,171,647.12
2.基金 赎回 款 -47,144,581.08 2,623,192.27 -44,521,388.81
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 21,389,264.98 -193,379.93 21,195,885.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 (“ 本基金 ”) 经 中 国 证 券
监督管 理委 员会(“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1067 号文核 准， 由广 发基 金 管理有 限公 司依 照《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《公开募集 证券投 资基金运作管理办法》等 有关规定和《广发中证
全指原 材料 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 基金 基金 合同》(“ 基金 合同 ”)发 起， 于
2015 年 8 月 18 日 募集 成 立。本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 56 页
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期为 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 8 月 11 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ，募 集资 金总 额为 人民币 21,808,911.40 元 ，有效 认购 户数 为 1,056 户。其 中， 认购 资金 在
募集期 间产 生的 利息 共计 人民币 1,995.20 元， 折合 基金份 额 1,995.20 份 ，按 照基金 合同 的有 关 约
定计入 基金 份额 持有 人的 基金账 户 。 本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等 有 关规 定， 本 基金 的投 资范围 以目 标ETF 基 金份 额、 标 的指 数成份 股及 备 选成份 股为 主要 投资 对
象。此外，为更好地实现 投资目标，本基金可少量 投资于非成份股（包括中 小板、创业板及其他经
中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 银行 存款、 债券 、 债 券回购 、 权 证、 股指 期货 、 资产 支持 证券 、 货 币
市场工具以及法律法规或 中国证监会允许本基金投 资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 可以 将
其纳入投 资范围 。本 基金 的业绩比 较基准 ：95%× 中 证全指原 材料指 数收 益率+5%× 银 行活期 存款 利率
（税后 ） 。
基金的 投资 组 合 比例 为： 本基金 投资 于目 标 ETF 的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，每 个交 易
日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 保 持不 低于 基金 资产 净 值5% 的现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企业会计准则 ”) 和 中 国 证 监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 56 页
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得的股票股息 、红利收入，由上市公司 在收到税款当月的法定申 报期内向主管税务
机关申 报缴 纳 ， 个 人从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期限 在1 个月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收 入时 代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对于 基金 从 事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 9,937,799.31
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 9,937,799.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,055,527.28 3,077,132.06 21,604.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 104,560,669.96 102,691,034.34 -1,869,635.62
其他 - - -
合计 107,616,197.24 105,768,166.40 -1,848,030.84
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,730.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 23.49
应收结 算备 付金 利息 125.12
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,879.03 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 -
应收退 补款 20,760.93
可收退 补款 115,023.56
合计 135,784.49
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 65,871.48
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 65,871.48
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,277.10
预提费 用 79,343.16
合计 80,620.26
6.4.7.9 实收基金
广发原 材料 联 接 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 32,438,045.29 32,438,045.29
本期申 购 82,248,211.04 82,248,211.04
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -86,982,906.33 -86,982,906.33
本期末 27,703,350.00 27,703,350.00
广发原 材料 联 接 C
金额单 位： 人民 币元 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 4,075,987.67 4,075,987.67
本期申 购 127,361,615.71 127,361,615.71
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -52,682,682.85 -52,682,682.85
本期末 78,754,920.53 78,754,920.53
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ，赎 回含 转换转 出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发原 材料 联 接 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -709,493.55 2,494,181.92 1,784,688.37
本期利 润 536,190.28 -899,425.28 -363,235.00
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 10,597.76 37,695.32 48,293.08
其中： 基金 申购 款 -541,870.13 6,594,803.51 6,052,933.38
基金赎 回款 552,467.89 -6,557,108.19 -6,004,640.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -162,705.51 1,632,451.96 1,469,746.45
广发原 材料 联 接 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 267,034.45 -41,669.34 225,365.11
本期利 润 -720,550.73 -2,168,013.05 -2,888,563.78
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
6,707,511.05 -9,059.69 6,698,451.36
其中： 基金 申购 款 10,992,486.71 -277,324.27 10,715,162.44
基金赎 回款 -4,284,975.66 268,264.58 -4,016,711.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,253,994.77 -2,218,742.08 4,035,252.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 23,355.04
定期存 款利 息收 入 - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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其他存 款利 息收 入 302.59
结算备 付金 利息 收入 3,764.11
其他 -
合计 27,421.74
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -438,682.74
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 382,838.95
合计 -55,843.79
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 25,273,717.30
减：卖 出股 票成 本总 额 25,712,400.04
买卖股 票差 价收 入 -438,682.74
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 申购差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 112,411,400.00
减：现 金支 付申 购款 总额 8,340,578.02
减：申 购股 票成 本总 额 103,687,983.03
申购差 价收 入 382,838.95
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 45,206,017.46
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 45,059,440.37
基金投 资收 益 146,577.09
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,617.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,617.90
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -3,067,438.33
——股 票投 资 62,501.40
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -3,129,939.73
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,067,438.33
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 8,710.87
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 12,952.46
印花税 返还 -
替代损 益 -
其他 -
合计 21,663.33
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 151,710.36
银行间 市场 交易 费用 -
合计 151,710.36 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 59,507.37
银行汇 划费 4,616.13
合计 83,959.29
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证全 指原 材料 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
55,712,772.52 41.26% 8,890,795.09 44.15%
6.4.10.1.2 权证交易 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
51,884.94 47.21% 27,275.55 41.41%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
8,281.15 50.17% 2,954.21 16.26%
注： 1. 股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例-证 管费-经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) 。
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,974.06 4,783.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,824.55 9,240.05
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额
（若为 负数 ，则 取0 ）的0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 －前一 日所 持有 目 标ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值， 若为 负数 ， 则 E
取0
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月前 5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 56 页
30日 30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,994.77 956.84
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额
（若为 负数 ，则 取0 ）的0.1% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝E×0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基 金资 产净值 ， 若 为负数 ， 则 E
取0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发原 材料 联 接 A 广发原 材料 联 接 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 69,498.81 69,498.81
广发证 券股 份有 限公
司
- 289.35 289.35
合计 - 69,788.16 69,788.16
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发原 材料 联接A 广发原 材料 联接C 合计
合计 - - -
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额
资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金
销售服 务费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取， 由注 册
登记机 构代 收， 注册 登记 机构收 到后 按相 关合 同规 定支付 给基 金销 售机 构。 若遇法 定节 假日 、公 休
日等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管 理人运用固有资金 投资 本基金的情况 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
广发原 材料 联接A 广发原 材料 联接C 广发原 材料 联接A
期 初 持 有 的 基 金 份
额 10,000,200.02 - 10,000,200.02
期 间 申 购/ 买 入 总 份
额 - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额 - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 10,000,200.02 - 10,000,200.02
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 36.10% - 46.75%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发原材料联接A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发原材料联接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
9,937,799.3
1
23,355.04
1,716,387.5
6
6,079.68
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 末持 有118,841,609.00 份 目标ETF 基 金广发 中证 全指 原材 料交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金份 额， 占其 总份额 的比 例 为68.45% 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30016
3
先锋新
材
2017-0
4-26
重大事
项停牌
7.60 - - 200.00 1,520.00 1,520.00 -
00093
2
*ST 华
菱
2017-0
6-15
重大事
项停牌
3.89
2017-0
7-10
4.08 398.00 1,585.97 1,548.22 -
00088
5
同力水
泥
2017-0
5-08
重大事
项停牌
19.29
2017-0
7-20
21.22 100.00 1,929.00 1,929.00 -
00274
8
世龙实
业
2017-0
6-29
重大事
项停牌
19.45
2017-0
7-05
20.00 100.00 1,945.00 1,945.00 -
60329
9
井神股
份
2017-0
5-31
重大事
项停牌
10.47 - - 200.00 2,094.00 2,094.00 -
60102
8
玉龙股
份
2017-0
6-23
重大事
项停牌
8.40 - - 300.00 2,520.00 2,520.00 -
60106
9
西部黄
金
2017-0
4-17
重大事
项停牌
26.26 - - 100.00 2,626.00 2,626.00 -
00225
6
兆新股
份
2017-0
6-05
重大事
项停牌
4.39 - - 600.00 2,634.00 2,634.00 -
00275
6
永兴特
钢
2017-0
6-30
重大事
项停牌
28.20 - - 100.00 2,820.00 2,820.00 -
00266
9
康达新
材
2017-0
4-21
重大事
项停牌
29.28 - - 100.00 2,928.00 2,928.00 -
00040
9
山东地
矿
2017-0
6-29
重大事
项停牌
9.83
2017-0
7-06
9.01 300.00 2,949.00 2,949.00 -
00226
3
大 东
南
2017-0
4-24
重大事
项停牌
3.28 - - 1,000.00 3,280.00 3,280.00 -
00259
6
海南瑞
泽
2017-0
5-22
重大事
项停牌
8.29 - - 400.00 3,316.00 3,316.00 -
00201
2
凯恩股
份
2017-0
4-20
重大事
项停牌
11.77 - - 300.00 3,531.00 3,531.00 -
30045
9
金科娱
乐
2017-0
6-30
重大事
项停牌
12.40 - - 300.00 3,720.00 3,720.00 -
00240
9
雅克科
技
2017-0
4-24
重大事
项停牌
21.13 - - 200.00 4,227.00 4,226.00 -
60027 亿利洁 2017-0 重大事 7.16 - - 600.00 4,698.00 4,296.00 - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 56 页
7 能 3-06 项停牌
00050
6
中润资
源
2017-0
4-25
重大事
项停牌
8.75 - - 500.00 4,375.00 4,375.00 -
00242
7
尤夫股
份
2017-0
5-22
重大事
项停牌
25.11
2017-0
7-21
23.00 200.00 5,022.00 5,022.00 -
60016
5
新日恒
力
2017-0
4-10
重大事
项停牌
16.84
2017-0
7-20
15.16 300.00 5,052.00 5,052.00 -
60025
5
鑫科材
料
2017-0
6-26
重大事
项停牌
4.04 - - 1,300.00 5,252.00 5,252.00 -
60017
2
黄河旋
风
2017-0
6-30
重大事
项停牌
8.23
2017-0
7-14
8.00 722.00 5,938.41 5,942.06 -
60049
0
鹏欣资
源
2017-0
2-21
重大事
项停牌
7.91 - - 1,000.00 7,910.00 7,910.00 -
30047
8
杭州高
新
2017-0
3-20
重大事
项停牌
55.60
2017-0
8-07
50.04 900.00 48,944.00 50,040.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 56 页
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资， 因此 与债 券相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和 最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型(VAR) 等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,937,799.31 - - - 9,937,799.31
结算备 付金 14,675.28 - - - 14,675.28
存出保 证金 57,876.29 - - - 57,876.29
交易性 金融 资产 - - - 105,768,166.40
105,768,166.
40
应收证 券清 算款 - - - 81,760.58 81,760.58
应收利 息 - - - 1,879.03 1,879.03
应收申 购款 - - - 122,205.56 122,205.56
其他资 产 - - - 135,784.49 135,784.49
资产总 计 10,010,350.88 - - 106,109,796.06 116,120,146.
94 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 56 页
负债
应付证 券清 算款 - - - 25.16 25.16
应付赎 回款 - - - 3,984,858.63 3,984,858.63
应付管 理人 报酬 - - - 3,405.82 3,405.82
应付托 管费 - - - 681.18 681.18
应付交 易费 用 - - - 65,871.48 65,871.48
应付销 售服 务费 - - - 21,414.74 21,414.74
其他负 债 - - - 80,620.26 80,620.26
负债总 计 - - - 4,156,877.27 4,156,877.
27
利率敏 感度 缺口 10,010,350.88 - - 101,952,918.79 111,963,269.
67
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,480,957.26 - - - 2,480,957.26
结算备 付金 138,809.15 - - - 138,809.15
存出保 证金 14,758.70 - - - 14,758.70
交易性 金融 资产 - - - 36,315,352.94
36,315,352.9
4
应收利 息 - - - 629.59 629.59
应收申 购款 - - - 10,117.18 10,117.18
其他资 产 - - - 48,186.91 48,186.91
资产总 计 2,634,525.11 -
-
36,374,286.62 39,008,811.7
3
负债
应付赎 回款 - - - 428,776.61 428,776.61
应付管 理人 报酬 - - - 1,398.69 1,398.69
应付托 管费 - - - 279.74 279.74
应付交 易费 用 - - - 17,191.80 17,191.80
应付销 售服 务费 - - - 1,798.85 1,798.85
其他负 债 - - - 35,279.60 35,279.60
负债总 计 - - - 484,725.29 484,725.29
利率敏 感度 缺口 2,634,525.11
- - 35,889,561.33
38,524,086.4
4 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 3,077,132.06 2.75 412,875.38 1.07
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 102,691,034.34 91.72 35,902,477.56 93.19
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 105,768,166.40 94.47 36,315,352.94 94.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 195,074.54 1,870,420.50 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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业绩比 较基 准下 降 5% -195,074.54 -1,870,420.50
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 最近 一期 年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
105,636,691.12 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 131,475.28 元， 无属 于第 三层 级 的余额(2016 年 12 月
31 日 ：第 一层 级36,309,787.94 元， 第二 层级5,565.00 元 ，无 属于 第三 层级 的余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,077,132.06 2.65
其中： 股票 3,077,132.06 2.65
2 基金投 资 102,691,034.34 88.44
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,952,474.59 8.57
8 其他各 项资 产 399,505.95 0.34
9 合计 116,120,146.94 100.00
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
广发中 证全
指原材 料交
易型开 放式
指数证 券投
资基金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
102,691,034.34 91.72
7.3 期末按行业分类的股 票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 12,888.00 0.01
B 采矿业
202,996.99
0.18
C 制造业 2,854,904.07 2.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- - 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,572.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
822.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
2,949.00 0.00
合计 3,077,132.06 2.75
7.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 603429 集友股 份 900 72,882.00 0.07
2 002831 裕同科 技 900 67,500.00 0.06
3 000825 太钢不 锈 15,399 66,985.65 0.06
4 002749 国光股 份 900 60,606.00 0.05
5 603165 荣晟环 保 903 59,914.05 0.05
6 603737 三棵树 900 57,717.00 0.05
7 000758 中色股 份 8,100 56,781.00 0.05
8 300522 世名科 技 900 55,944.00 0.05
9 300575 中旗股 份 900 54,045.00 0.05
10 300478 杭州高 新 900 50,040.00 0.04
11 002838 道恩股 份 1,350 48,330.00 0.04
12 603639 海利尔 900 47,808.00 0.04
13 300530 达志科 技 900 44,496.00 0.04 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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14 600019 宝钢股 份 6,500 43,615.00 0.04
15 300501 海顺新 材 950 42,873.50 0.04
16 002450 康得新 1,896 42,697.92 0.04
17 603822 嘉澳环 保 900 41,382.00 0.04
18 002809 红墙股 份 901 39,193.50 0.04
19 300505 川金诺 900 37,899.00 0.03
20 002842 翔鹭钨 业 900 36,810.00 0.03
21 002803 吉宏股 份 901 35,139.00 0.03
22 600585 海螺水 泥 1,500 34,095.00 0.03
23 002735 王子新 材 900 32,904.00 0.03
24 002496 辉丰股 份 6,300 31,248.00 0.03
25 002825 纳尔股 份 900 31,095.00 0.03
26 603585 苏利股 份 900 31,005.00 0.03
27 600309 万华化 学 1,078 30,873.92 0.03
28 002810 山东赫 达 900 29,061.00 0.03
29 002802 洪汇新 材 900 28,980.00 0.03
30 300072 三聚环 保 750 27,787.50 0.02
31 002805 丰元股 份 900 27,063.00 0.02
32 002799 环球印 务 1,350 26,865.00 0.02
33 601899 紫金矿 业 7,600 26,068.00 0.02
34 603663 三祥新 材 900 25,929.00 0.02
35 300587 天铁股 份 900 24,138.00 0.02
36 603033 三维股 份 900 22,221.00 0.02
37 600010 包钢股 份 10,060 22,031.40 0.02
38 002466 天齐锂 业 400 21,740.00 0.02
39 601600 中国铝 业 4,800 21,696.00 0.02
40 300057 万顺股 份 1,800 20,988.00 0.02
41 002824 和胜股 份 800 19,840.00 0.02
42 300596 利安隆 900 19,404.00 0.02
43 603823 百合花 900 19,062.00 0.02
44 300537 广信材 料 900 18,558.00 0.02
45 002460 赣锋锂 业 401 18,546.25 0.02
46 600111 北方稀 土 1,600 18,128.00 0.02
47 002377 国创高 新 1,800 17,568.00 0.02
48 002078 太阳纸 业 2,299 16,897.65 0.02
49 600352 浙江龙 盛 1,700 16,201.00 0.01
50 601992 金隅股 份 2,498 16,162.06 0.01
51 002271 东方雨 虹 400 14,840.00 0.01
52 600547 山东黄 金 500 14,465.00 0.01
53 600176 中国巨 石 1,300 14,274.00 0.01
54 603993 洛阳钼 业 2,800 14,168.00 0.01
55 600219 南山铝 业 4,100 13,899.00 0.01
56 600362 江西铜 业 800 13,488.00 0.01
57 000709 河钢股 份 3,195 13,387.05 0.01 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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58 000630 铜陵有 色 4,698 13,342.32 0.01
59 600489 中金黄 金 1,303 13,069.09 0.01
60 000060 中金岭 南 1,100 12,320.00 0.01
61 002340 格林美 2,036 12,317.80 0.01
62 603799 华友钴 业 202 12,277.56 0.01
63 601216 君正集 团 2,500 12,225.00 0.01
64 002092 中泰化 学 900 11,430.00 0.01
65 600516 方大炭 素 800 11,376.00 0.01
66 000786 北新建 材 700 11,088.00 0.01
67 002407 多氟多 500 10,995.00 0.01
68 601168 西部矿 业 1,400 10,766.00 0.01
69 000792 盐湖股 份 1,000 10,450.00 0.01
70 600426 华鲁恒 升 880 10,331.20 0.01
71 000778 新兴铸 管 1,500 10,050.00 0.01
72 600022 山东钢 铁 4,800 9,888.00 0.01
73 600497 驰宏锌 锗 1,397 9,150.35 0.01
74 002108 沧州明 珠 680 9,078.00 0.01
75 000488 晨鸣纸 业 700 9,030.00 0.01
76 601636 旗滨集 团 2,000 9,020.00 0.01
77 600614 鹏起科 技 800 8,800.00 0.01
78 000959 首钢股 份 1,200 8,388.00 0.01
79 002470 金正大 1,100 8,283.00 0.01
80 600808 马钢股 份 2,292 8,113.68 0.01
81 600409 三友化 工 800 8,056.00 0.01
82 300285 国瓷材 料 402 7,919.40 0.01
83 000878 云南铜 业 600 7,914.00 0.01
84 600392 盛和资 源 600 7,914.00 0.01
85 600490 鹏欣资 源 1,000 7,910.00 0.01
86 002004 华邦健 康 1,000 7,830.00 0.01
87 002408 齐翔腾 达 700 7,756.00 0.01
88 000401 冀东水 泥 501 7,710.39 0.01
89 600567 山鹰纸 业 2,098 7,510.84 0.01
90 600143 金发科 技 1,200 7,236.00 0.01
91 600160 巨化股 份 600 7,218.00 0.01
92 601118 海南橡 胶 1,200 6,816.00 0.01
93 000960 锡业股 份 500 6,805.00 0.01
94 600881 亚泰集 团 1,300 6,604.00 0.01
95 600307 酒钢宏 兴 2,300 6,555.00 0.01
96 002601 龙蟒佰 利 400 6,552.00 0.01
97 000012 南 玻Ａ 700 6,531.00 0.01
98 000807 云铝股 份 899 6,490.78 0.01
99 002701 奥瑞金 1,000 6,390.00 0.01
100 000877 天山股 份 501 6,347.67 0.01
101 000975 银泰资 源 500 6,315.00 0.01 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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102 002002 鸿达兴 业 799 6,256.17 0.01
103 000818 方大化 工 601 6,166.26 0.01
104 000697 炼石有 色 300 6,141.00 0.01
105 600210 紫江企 业 999 6,133.86 0.01
106 603077 和邦生 物 1,200 6,108.00 0.01
107 002585 双星新 材 790 6,106.70 0.01
108 000592 平潭发 展 1,100 6,072.00 0.01
109 600172 黄河旋 风 722 5,942.06 0.01
110 002497 雅化集 团 600 5,820.00 0.01
111 002250 联化科 技 400 5,720.00 0.01
112 000703 恒逸石 化 400 5,696.00 0.01
113 002501 利源精 制 500 5,685.00 0.01
114 600282 南钢股 份 1,497 5,553.87 0.00
115 002043 兔 宝 宝 400 5,536.00 0.00
116 000830 鲁西化 工 800 5,520.00 0.00
117 600803 新奥股 份 400 5,496.00 0.00
118 002145 中核钛 白 900 5,472.00 0.00
119 600076 康欣新 材 600 5,382.00 0.00
120 600226 瀚叶股 份 600 5,298.00 0.00
121 600366 宁波韵 升 300 5,292.00 0.00
122 600255 鑫科材 料 1,300 5,252.00 0.00
123 002237 恒邦股 份 500 5,245.00 0.00
124 603188 亚邦股 份 300 5,232.00 0.00
125 600668 尖峰集 团 300 5,154.00 0.00
126 600165 新日恒 力 300 5,052.00 0.00
127 002427 尤夫股 份 200 5,022.00 0.00
128 601958 金钼股 份 700 5,019.00 0.00
129 000910 大亚圣 象 200 4,968.00 0.00
130 600529 山东药 玻 201 4,938.57 0.00
131 002522 浙江众 成 300 4,905.00 0.00
132 601678 滨化股 份 700 4,865.00 0.00
133 000612 焦作万 方 600 4,830.00 0.00
134 002155 湖南黄 金 500 4,785.00 0.00
135 002067 景兴纸 业 800 4,696.00 0.00
136 600273 嘉化能 源 500 4,690.00 0.00
137 300054 鼎龙股 份 460 4,678.20 0.00
138 000973 佛塑科 技 600 4,632.00 0.00
139 300037 新宙邦 201 4,618.98 0.00
140 600458 时代新 材 400 4,580.00 0.00
141 002440 闰土股 份 300 4,578.00 0.00
142 000902 新洋丰 500 4,500.00 0.00
143 002302 西部建 设 200 4,434.00 0.00
144 002643 万润股 份 300 4,428.00 0.00
145 002167 东方锆 业 400 4,392.00 0.00 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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146 000506 中润资 源 500 4,375.00 0.00
147 002597 金禾实 业 200 4,372.00 0.00
148 600399 抚顺特 钢 700 4,368.00 0.00
149 000969 安泰科 技 500 4,365.00 0.00
150 002064 华峰氨 纶 900 4,338.00 0.00
151 600277 亿利洁 能 600 4,296.00 0.00
152 002428 云南锗 业 400 4,272.00 0.00
153 000762 西藏矿 业 301 4,265.17 0.00
154 002409 雅克科 技 200 4,226.00 0.00
155 600486 扬农化 工 100 4,221.00 0.00
156 000422 湖北宜 化 700 4,165.00 0.00
157 002326 永太科 技 300 4,158.00 0.00
158 601233 桐昆股 份 300 4,158.00 0.00
159 600966 博汇纸 业 800 4,152.00 0.00
160 002709 天赐材 料 100 4,117.00 0.00
161 600456 宝钛股 份 200 4,104.00 0.00
162 000603 盛达矿 业 300 4,074.00 0.00
163 002254 泰和新 材 300 3,990.00 0.00
164 002080 中材科 技 200 3,964.00 0.00
165 000751 锌业股 份 800 3,928.00 0.00
166 000584 友利控 股 300 3,918.00 0.00
167 600720 祁连山 500 3,915.00 0.00
168 600259 广晟有 色 100 3,904.00 0.00
169 601388 怡球资 源 1,099 3,890.46 0.00
170 002303 美盈森 500 3,860.00 0.00
171 600595 中孚实 业 800 3,856.00 0.00
172 002716 金贵银 业 200 3,838.00 0.00
173 600988 赤峰黄 金 300 3,825.00 0.00
174 600801 华新水 泥 400 3,812.00 0.00
175 600338 西藏珠 峰 100 3,799.00 0.00
176 000683 远兴能 源 1,400 3,780.00 0.00
177 600963 岳阳林 纸 500 3,765.00 0.00
178 300409 道氏技 术 101 3,759.22 0.00
179 000525 红 太 阳 200 3,722.00 0.00
180 300459 金科娱 乐 300 3,720.00 0.00
181 002170 芭田股 份 500 3,715.00 0.00
182 002165 红 宝 丽 600 3,714.00 0.00
183 600141 兴发集 团 300 3,711.00 0.00
184 002443 金洲管 道 400 3,680.00 0.00
185 002233 塔牌集 团 301 3,663.17 0.00
186 000510 金路集 团 400 3,636.00 0.00
187 000426 兴业矿 业 400 3,608.00 0.00
188 002538 司尔特 400 3,596.00 0.00
189 002012 凯恩股 份 300 3,531.00 0.00 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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190 002240 威华股 份 300 3,525.00 0.00
191 600206 有研新 材 400 3,472.00 0.00
192 600586 金晶科 技 700 3,423.00 0.00
193 600507 方大特 钢 400 3,412.00 0.00
194 600308 华泰股 份 600 3,408.00 0.00
195 002215 诺 普 信 400 3,384.00 0.00
196 600596 新安股 份 400 3,380.00 0.00
197 000576 广东甘 化 201 3,350.67 0.00
198 002224 三 力 士 300 3,330.00 0.00
199 600075 新疆天 业 381 3,322.32 0.00
200 002596 海南瑞 泽 400 3,316.00 0.00
201 600433 冠豪高 新 600 3,312.00 0.00
202 600063 皖维高 新 800 3,304.00 0.00
203 002648 卫星石 化 200 3,300.00 0.00
204 002318 久立特 材 402 3,288.36 0.00
205 002263 大 东 南 1,000 3,280.00 0.00
206 600331 宏达股 份 600 3,276.00 0.00
207 002203 海亮股 份 400 3,256.00 0.00
208 000688 建新矿 业 400 3,200.00 0.00
209 002476 宝莫股 份 400 3,120.00 0.00
210 300064 豫金刚 石 300 3,120.00 0.00
211 002054 德美化 工 200 3,100.00 0.00
212 002588 史丹利 400 3,076.00 0.00
213 002361 神剑股 份 400 3,024.00 0.00
214 600527 江南高 纤 600 3,012.00 0.00
215 000731 四川美 丰 400 3,000.00 0.00
216 300225 金力泰 200 2,990.00 0.00
217 300481 濮阳惠 成 101 2,989.60 0.00
218 002565 顺灏股 份 400 2,980.00 0.00
219 002206 海 利 得 400 2,972.00 0.00
220 002171 楚江新 材 200 2,966.00 0.00
221 002521 齐峰新 材 300 2,964.00 0.00
222 002734 利民股 份 101 2,960.31 0.00
223 600096 云天化 400 2,960.00 0.00
224 000409 山东地 矿 300 2,949.00 0.00
225 002631 德尔未 来 200 2,946.00 0.00
226 002669 康达新 材 100 2,928.00 0.00
227 000545 金浦钛 业 500 2,925.00 0.00
228 002246 北化股 份 200 2,914.00 0.00
229 300236 上海新 阳 101 2,846.18 0.00
230 000782 美达股 份 300 2,826.00 0.00
231 603026 石大胜 华 100 2,826.00 0.00
232 002756 永兴特 钢 100 2,820.00 0.00
233 002753 永东股 份 150 2,785.50 0.00 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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234 000553 沙隆达 Ａ 201 2,781.84 0.00
235 300221 银禧科 技 200 2,780.00 0.00
236 000949 新乡化 纤 600 2,772.00 0.00
237 002584 西陇科 学 201 2,767.77 0.00
238 002182 云海金 属 300 2,757.00 0.00
239 002562 兄弟科 技 200 2,756.00 0.00
240 000672 上峰水 泥 303 2,739.12 0.00
241 000023 深天地 Ａ 101 2,733.06 0.00
242 002683 宏大爆 破 300 2,706.00 0.00
243 002037 久联发 展 200 2,704.00 0.00
244 600558 大西洋 500 2,690.00 0.00
245 300428 四通新 材 102 2,677.50 0.00
246 300180 华峰超 纤 100 2,669.00 0.00
247 002103 广博股 份 200 2,648.00 0.00
248 002742 三圣股 份 100 2,647.00 0.00
249 002256 兆新股 份 600 2,634.00 0.00
250 601069 西部黄 金 100 2,626.00 0.00
251 300135 宝利国 际 500 2,625.00 0.00
252 000698 沈阳化 工 400 2,612.00 0.00
253 002539 云图控 股 300 2,610.00 0.00
254 002398 建研集 团 200 2,572.00 0.00
255 300041 回天新 材 201 2,556.72 0.00
256 603399 新华龙 200 2,538.00 0.00
257 002258 利尔化 学 200 2,528.00 0.00
258 002068 黑猫股 份 300 2,523.00 0.00
259 601028 玉龙股 份 300 2,520.00 0.00
260 300429 强力新 材 100 2,491.00 0.00
261 000920 南方汇 通 200 2,488.00 0.00
262 000795 英洛华 400 2,484.00 0.00
263 000657 中钨高 新 201 2,476.32 0.00
264 600888 新疆众 和 400 2,472.00 0.00
265 600678 四川金 顶 201 2,466.27 0.00
266 300021 大禹节 水 300 2,463.00 0.00
267 002453 天马精 化 300 2,442.00 0.00
268 002235 安妮股 份 200 2,440.00 0.00
269 603878 武进不 锈 100 2,430.00 0.00
270 002827 高争民 爆 100 2,410.00 0.00
271 600103 青山纸 业 600 2,388.00 0.00
272 300174 元力股 份 80 2,378.40 0.00
273 002392 北京利 尔 400 2,372.00 0.00
274 300080 易成新 能 300 2,334.00 0.00
275 600328 兰太实 业 200 2,328.00 0.00
276 002132 恒星科 技 500 2,325.00 0.00
277 000708 大冶特 钢 200 2,320.00 0.00 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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278 002149 西部材 料 200 2,284.00 0.00
279 002783 凯龙股 份 100 2,254.00 0.00
280 603968 醋化股 份 100 2,246.00 0.00
281 300328 宜安科 技 200 2,220.00 0.00
282 601020 华钰矿 业 100 2,203.00 0.00
283 600589 广东榕 泰 300 2,193.00 0.00
284 000546 金圆股 份 200 2,180.00 0.00
285 600459 贵研铂 业 100 2,153.00 0.00
286 002637 赞宇科 技 201 2,150.70 0.00
287 002297 博云新 材 201 2,146.68 0.00
288 002386 天原集 团 300 2,139.00 0.00
289 600618 氯碱化 工 200 2,136.00 0.00
290 000789 万年青 300 2,127.00 0.00
291 002226 江南化 工 300 2,112.00 0.00
292 002535 林州重 机 400 2,112.00 0.00
293 601208 东材科 技 300 2,112.00 0.00
294 000936 华西股 份 300 2,106.00 0.00
295 002768 国恩股 份 100 2,095.00 0.00
296 603299 井神股 份 200 2,094.00 0.00
297 600722 金牛化 工 200 2,072.00 0.00
298 000565 渝三峡 Ａ 201 2,070.30 0.00
299 600126 杭钢股 份 300 2,058.00 0.00
300 600295 鄂尔多 斯 200 2,040.00 0.00
301 603227 雪峰科 技 300 2,013.00 0.00
302 603067 振华股 份 100 2,009.00 0.00
303 000859 国风塑 业 400 2,004.00 0.00
304 600569 安阳钢 铁 700 1,981.00 0.00
305 600231 凌钢股 份 600 1,980.00 0.00
306 002455 百川股 份 202 1,979.60 0.00
307 002114 罗平锌 电 100 1,979.00 0.00
308 000677 恒天海 龙 400 1,976.00 0.00
309 603969 银龙股 份 100 1,972.00 0.00
310 002613 北玻股 份 390 1,961.70 0.00
311 002752 昇兴股 份 160 1,952.00 0.00
312 000819 岳阳兴 长 115 1,948.10 0.00
313 002748 世龙实 业 100 1,945.00 0.00
314 000885 同力水 泥 100 1,929.00 0.00
315 600449 宁夏建 材 200 1,922.00 0.00
316 603928 兴业股 份 100 1,920.00 0.00
317 600470 六国化 工 300 1,908.00 0.00
318 002228 合兴包 装 400 1,864.00 0.00
319 600078 澄星股 份 300 1,845.00 0.00
320 300437 清水源 100 1,821.00 0.00
321 002378 章源钨 业 201 1,819.05 0.00 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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322 300224 正海磁 材 200 1,800.00 0.00
323 601003 柳钢股 份 400 1,792.00 0.00
324 300337 银邦股 份 200 1,774.00 0.00
325 300599 雄塑科 技 100 1,770.00 0.00
326 300067 安诺其 280 1,761.20 0.00
327 002381 双箭股 份 200 1,748.00 0.00
328 300398 飞凯材 料 100 1,740.00 0.00
329 600980 北矿科 技 100 1,733.00 0.00
330 600961 株冶集 团 200 1,728.00 0.00
331 601996 丰林集 团 400 1,720.00 0.00
332 000635 英 力 特 100 1,695.00 0.00
333 300487 蓝晓科 技 100 1,686.00 0.00
334 002211 宏达新 材 203 1,678.81 0.00
335 002319 乐通股 份 100 1,678.00 0.00
336 603022 新通联 100 1,672.00 0.00
337 603977 国泰集 团 100 1,669.00 0.00
338 600389 江山股 份 100 1,658.00 0.00
339 002395 双象股 份 101 1,647.31 0.00
340 002360 同德化 工 200 1,646.00 0.00
341 002082 栋梁新 材 100 1,629.00 0.00
342 000890 法 尔 胜 200 1,628.00 0.00
343 300132 青松股 份 200 1,624.00 0.00
344 002172 澳洋科 技 200 1,608.00 0.00
345 000990 诚志股 份 100 1,598.00 0.00
346 603002 宏昌电 子 300 1,590.00 0.00
347 002632 道明光 学 200 1,584.00 0.00
348 002274 华昌化 工 200 1,582.00 0.00
349 002741 光华科 技 100 1,564.00 0.00
350 000932 *ST 华菱 398 1,548.22 0.00
351 600235 民丰特 纸 200 1,540.00 0.00
352 002591 恒大高 新 100 1,533.00 0.00
353 300163 先锋新 材 200 1,520.00 0.00
354 603028 赛福天 100 1,514.00 0.00
355 002201 九鼎新 材 160 1,508.80 0.00
356 603601 再升科 技 100 1,495.00 0.00
357 000655 金岭矿 业 201 1,483.38 0.00
358 000833 贵糖股 份 200 1,470.00 0.00
359 601968 宝钢包 装 200 1,458.00 0.00
360 300093 金刚玻 璃 100 1,433.00 0.00
361 002066 瑞泰科 技 101 1,419.05 0.00
362 600538 国发股 份 200 1,386.00 0.00
363 300082 奥克股 份 200 1,380.00 0.00
364 300121 阳谷华 泰 100 1,380.00 0.00
365 600819 耀皮玻 璃 200 1,346.00 0.00 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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366 002110 三钢闽 光 100 1,282.00 0.00
367 600378 天科股 份 101 1,243.31 0.00
368 603021 山东华 鹏 100 1,158.00 0.00
369 601137 博威合 金 100 1,136.00 0.00
370 600367 红星发 展 100 1,089.00 0.00
371 000761 本钢板 材 200 1,046.00 0.00
372 002125 湘潭电 化 101 1,037.27 0.00
373 300019 硅宝科 技 100 1,018.00 0.00
374 002243 通产丽 星 100 967.00 0.00
375 600889 南京化 纤 100 949.00 0.00
376 002549 凯美特 气 100 822.00 0.00
377 300073 当升科 技 4 99.76 0.00
378 002324 普利特 1 26.88 0.00
379 300580 贝斯特 1 22.60 0.00
380 002295 精艺股 份 1 13.88 0.00
381 002493 荣盛石 化 1 9.76 0.00
382 000976 春晖股 份 1 8.65 0.00
383 600844 *ST 丹科 1 6.71 0.00
384 600425 *ST 青松 1 3.18 0.00
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600019 宝钢股 份 2,431,213.00 6.31
2 002450 康得新 2,306,382.00 5.99
3 600585 海螺水 泥 1,987,580.00 5.16
4 601899 紫金矿 业 1,794,329.50 4.66
5 600309 万华化 学 1,607,034.89 4.17
6 300072 三聚环 保 1,544,019.00 4.01
7 601600 中国铝 业 1,495,001.00 3.88
8 600010 包钢股 份 1,419,994.00 3.69
9 002466 天齐锂 业 1,366,295.64 3.55
10 600111 北方稀 土 1,290,024.00 3.35
11 600352 浙江龙 盛 1,045,807.00 2.71
12 002460 赣锋锂 业 1,000,487.00 2.60
13 600489 中金黄 金 989,331.00 2.57
14 000630 铜陵有 色 965,011.00 2.50
15 600219 南山铝 业 908,475.00 2.36 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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16 603993 洛阳钼 业 886,966.00 2.30
17 000060 中金岭 南 870,823.00 2.26
18 600547 山东黄 金 835,305.00 2.17
19 002092 中泰化 学 813,275.00 2.11
20 002340 格林美 745,103.00 1.93
注： 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600019 宝钢股 份 518,768.00 1.35
2 002450 康得新 457,778.84 1.19
3 300522 世名科 技 420,172.00 1.09
4 002749 国光股 份 412,238.85 1.07
5 600585 海螺水 泥 391,846.00 1.02
6 002783 凯龙股 份 366,734.00 0.95
7 603737 三棵树 356,361.00 0.93
8 300072 三聚环 保 353,032.53 0.92
9 601899 紫金矿 业 348,731.00 0.91
10 300501 海顺新 材 345,133.00 0.90
11 600309 万华化 学 341,576.62 0.89
12 002802 洪汇新 材 292,471.00 0.76
13 601600 中国铝 业 286,458.00 0.74
14 002466 天齐锂 业 284,415.90 0.74
15 600111 北方稀 土 276,716.00 0.72
16 600010 包钢股 份 274,250.00 0.71
17 300487 蓝晓科 技 269,543.41 0.70
18 300505 川金诺 245,470.00 0.64
19 600352 浙江龙 盛 233,820.00 0.61
20 002805 丰元股 份 226,929.00 0.59
7.5.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 109,902,743.35
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 25,273,717.30
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.13.2 本 报告 期内 ，基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形
7.13.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,876.29 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 81,760.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,879.03
5 应收申 购款 122,205.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 135,784.49
9 合计 399,505.95
7.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300478 杭州高 新 50,040.00 0.04
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发原 材料 联接
A
1,058 26,184.64 10,000,200.02 36.10% 17,703,149.98 63.90%
广发原 材料 联接
C
4,192 18,786.96 46,995,249.76 59.67% 31,759,670.77 40.33% 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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合计 5,250 20,277.77 56,995,449.78 53.54% 49,462,820.75 46.46%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发原 材料 联 接A 11,098.63 0.0401%
广发原 材料 联 接C 45,070.26 0.0572%
合计 56,168.89 0.0528%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发原 材料 联 接 A 0~10
广发原 材料 联 接 C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发原 材料 联 接 A 0
广发原 材料 联 接 C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
10,000,200
.02
9.39%
10,000,200
.02
9.39% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 187.62 0.00% - - -
基金经 理等 人员 27.20 0.00% - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,414
.84
9.39%
10,000,200
.02
9.39% 三年 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发原 材料 联 接 A 广发原 材料 联 接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 18
日）基 金份 额总 额
21,808,911.40 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 32,438,045.29 4,075,987.67
本报告 期 基 金总 申购 份额 82,248,211.04 127,361,615.71
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 86,982,906.33 52,682,682.85
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,703,350.00 78,754,920.53
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审 理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华创证 券 1 79,124,226.13 58.59% 57,865.52 52.65% -
广发证 券 3 55,712,772.52 41.26% 51,884.94 47.21% -
招商证 券 2 206,427.00 0.15% 150.99 0.14% -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 宝 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-05-24
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 邮 储 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-04-19
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-30
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201702
27,20170321-2017
0330
10,000,
200.02
0.00 0.00
10,000,200.0
2
9.39%
2
20170331-201706
30
0.00
27,515,3
62.74
0.00
27,515,362.7
4
25.85%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广 发中证全指原材料交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金募
集的文 件
（二） 《广 发中 证全 指原 材 料交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 基金合 同》 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证全 指原 材 料交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 托管协 议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
