华 宝 兴 业 宝康 消 费 品 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康消 费品 证券 投资基 金
基金简 称 华宝兴 业宝 康消 费品 混合
基金主 代码 240001
交易代 码 240001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 534,850,103.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
分享我 国全 面建 设小 康社 会过程 中消 费品 各相 关行 业
的稳步 成长 ；为 基金 份额 持有人 谋求 长期 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 看好 消费 品的 发展 前景， 长期 持有 消费 品组 合，
并注重 资产 在其 各相 关行 业的配 置， 适当 进行 时机 选
择。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中证 综合 债指 数收 益率
×20%
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环 球
金融中 心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环 球
金融中 心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中
心58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,587,882.61
本期利 润 77,158,906.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1405
本期加 权平 均净 值利 润率 6.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,036,547,691.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.9380
期末基 金资 产净 值 1,251,537,972.30
期末基 金份 额净 值 2.3400
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 749.48%
注:1 、所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用 后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.55% 0.68% 4.19% 0.54% 0.36% 0.14%
过去三 个月 3.34% 0.60% 4.92% 0.50% -1.58% 0.10%
过去六 个月 6.33% 0.60% 8.59% 0.46% -2.26% 0.14%
过去一 年 2.51% 0.65% 13.05% 0.54% -10.54% 0.11%
过去三 年 47.01% 1.77% 58.78% 1.41% -11.77% 0.36%
自基金 合同
生效日 起至
今
749.48% 1.37% 194.57% 1.41% 554.91% -0.04%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率 ×80 %+ 中 证综 合债 指数 收益率 ×20 % 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年7 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金 、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、 上 证180 成长 ETF 、 上 证180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝油 气基 金、 中 国互 联网 基金 、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、 华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动 基金 、 华宝兴业国 策导向、
华宝兴 业新 价值 、 华宝 兴 业新机 遇 、 华 宝兴 业医 疗 分级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中证 军 工 ETF 、 新 活力 基金、 沪 深300 指数 增强 基金 、 未 来产业 主导 基金 、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报 基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡戈游
助理投
资总监 、
本基金
基金经
理、 华 宝
品质生
活股票 、
华宝核
心优势
混合基
2011 年2 月11
日
- 12 年
硕士 ， 拥 有CFA 资格。 2005
年 2 月 加入 华宝 兴业 基金
管理有 限公 司， 曾任 金融
工程部 数量 分析 师、 国内
投资部 基金 经理 助理 的职
务，2009 年5 月至 2010
年 6 月 任华 宝兴 业宝 康灵
活配置 证券 投资 基金 基金
经理， 2010 年1 月至 2012
年 1 月 任华 宝兴 业多 策略华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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金经理 增长开 放式 证券 投资 基金
基金经 理 。2011 年2 月起
任华宝 兴业 宝康 消费 品证
券投资 基金 基金 经理 ，
2013 年7 月至 2015 年 12
月任华 宝兴 业宝 康灵 活配
置证券 投资 基金 基金 经
理，2015 年 1 月兼 任华 宝
兴业品 质生 活股 票型 证券
投资基 金基 金经 理。2015
年 3 月 起任 助理 投资 总
监。2016 年 1 月起 任华 宝
兴业核 心优 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金契 约 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期 基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5%。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场板 块风格差 异 较大，蓝筹大 市值股票 表 现较好，高估 值成长股 跌 幅较大。本基 金
对市场保持相 对谨慎的 态 度，同时又积 极应对结 构 化行情的特征 ，仓位变 化 不大，主要 对组合结
构做了调整， 增持了成 长 较确定，估值 比较合理 的 公司，主要有 电子、游 戏 娱乐、汽车 、旅游酒
店、商 业超 市等 各个 景气 子行业 的龙 头公 司， 减持 了业绩 不达 预期 的医 药、 院线等 板块 的个 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 6.33% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
8.59% ，基 金表 现落 后于 比 较基 准 2.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们判断 经 济整体较平稳 ，通过几 年 的供给侧改革 和投资拉 动 ，周期性行业 的
景气度持续回 升，对经 济 提供较强的支 撑。另外 ， 行业格局越来 越稳定， 利 好竞争力较 强的龙头
公司， 伴随 着行 业景 气度 的回升 ，各 个子 行业 的龙 头公司 股价 会有 好的 表现 ，需要 重点 关注 。
此外，我们判 断市场整 体 上还是以结构 性机会为 主 。比如：受益 于消费升 级 的品牌消费品 和
电子创新产品 ，受益于 老 龄化的医疗服 务业，受 益 于新兴消费快 速发展的 娱 乐传媒行业 ，未来几
年行业景气度 较高，依 然 能保持较快增 长；另一 方 面符合时代科 技发展方 向 的新技术、 新科技领
域， 比如 人工 智能 技术 的 普及应 用 ， 也 会有 较好 的 投资机 会 。 感 谢持 有人 一 直以来 对我 们的 支持 ，
在后续 投资 中， 我们 将继 续总结 经验 ，勤 勉尽 责， 努力实 现消 费品 基金 的良 好表现 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算 ， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定 提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托 管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 189,928,199.70 58,015,078.59
结算备 付金
3,747,928.49 2,410,754.10
存出保 证金
390,870.37 364,728.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,169,503,136.30 1,163,408,990.29
其中： 股票 投资
866,661,336.30 867,933,936.04
基金投 资
- -
债券投 资
302,841,800.00 295,475,054.25
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
208,100.98 13,476,885.42
应收利 息 6.4.7.5 5,777,267.79 7,531,715.04
应收股 利
- -
应收申 购款
80,903.12 28,555.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,369,636,406.75 1,245,236,706.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,004.04 21,171,858.23
应付赎 回款
111,959,628.92 503,957.36
应付管 理人 报酬
1,571,968.73 1,567,742.47
应付托 管费
261,994.79 261,290.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,519,146.16 5,268,196.04 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 778,691.81 538,667.52
负债合 计
118,098,434.45 29,311,712.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 214,990,280.44 222,111,902.04
未分配 利润 6.4.7.10 1,036,547,691.86 993,813,092.75
所有者 权益 合计
1,251,537,972.30 1,215,924,994.79
负债和 所有 者权 益总 计
1,369,636,406.75 1,245,236,706.80
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.3400 元， 基金 份额 总额534,850,103.37 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
93,766,580.44 -237,429,469.24
1.利息 收入
5,561,249.38 6,140,598.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 410,606.96 382,542.71
债券利 息收 入
5,150,642.42 5,758,056.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,031,030.69 -115,073,065.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,251,117.19 -117,018,028.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,755,410.36 -1,523,707.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 4,535,323.86 3,468,669.93
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
80,746,789.50 -128,902,624.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 427,510.87 405,621.67 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
16,607,673.55 17,579,662.59
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,145,303.73 10,345,501.83
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,524,217.30 1,724,250.26
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 5,811,467.89 5,382,532.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 126,684.63 127,378.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
77,158,906.89 -255,009,131.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
77,158,906.89 -255,009,131.83
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
222,111,902.04 993,813,092.75 1,215,924,994.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 77,158,906.89 77,158,906.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,121,621.60 -34,424,307.78 -41,545,929.38
其中：1.基 金申 购款 24,690,969.24 116,022,139.18 140,713,108.42
2. 基金 赎回 款 -31,812,590.84 -150,446,446.96 -182,259,037.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 214,990,280.44 1,036,547,691.86 1,251,537,972.30 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
249,971,117.71 1,440,319,848.80 1,690,290,966.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -255,009,131.83 -255,009,131.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-13,830,668.61 -61,654,530.73 -75,485,199.34
其中：1.基 金申 购款 18,540,099.35 83,915,951.36 102,456,050.71
2. 基金 赎回 款 -32,370,767.96 -145,570,482.09 -177,941,250.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -18,733,112.12 -18,733,112.12
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
236,140,449.10 1,104,923,074.12 1,341,063,523.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2003] 第62 号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及 其实
施细则 、 《 开放 式证 券投 资 基金试 点办 法 》 等 有关 规 定和 《华 宝兴 业宝 康系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为 《 华 宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起， 并 于 2003 年7
月15 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 宝
康消费 品证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”)、 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币 1,540,046,055.09 元、 宝康 灵活 配置 证 券 投资基 金人 民币 1,066,581,834.53 元 和宝 康
债券投 资基 金人 民 币1,287,074,041.79 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道验
字(2003) 第96 号验 资报 告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《华宝兴 业宝康系 列 开放式证券投 资基金更 新 的招募说明书 》和《华 宝 兴业基金管理 有
限公司关于对 华宝兴业 宝 康消费品证券 投资基金 实 施基金份额拆 分的公告 》 的有关规定 ，本基金
于 2007 年 3 月 26 日进 行 了基金 份额 拆分 ，拆 分比 例为 2.487739364 ，并 于 2007 年 3 月 26 日进
行了变 更登 记。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具，其中 投资于消 费 品类股票的比 例不低于 股 票资产的 80% ，在 正
常的市 场情 况下 ， 本基 金 的股票 投资 比例 范围 为基 金资产 净值 的50%-75% ； 债 券为20%-45% ； 现 金
比例在 5%以 上。本基金 的 业绩比较基准 为：沪深 300 指数收益率 ×80 %+ 中证 综合债指数收 益率
×20% 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 华宝兴业 宝 康系列开放 式证券投 资基 金基金合同 》和在财 务报 表附注所列 示的中 国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 189,928,199.70
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 189,928,199.70
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 820,546,041.95 866,661,336.30 46,115,294.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 43,127,964.47 41,024,000.00 -2,103,964.47
银行间 市场 266,151,644.00 261,817,800.00 -4,333,844.00
合计 309,279,608.47 302,841,800.00 -6,437,808.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,129,825,650.42 1,169,503,136.30 39,677,485.88
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 27,227.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,686.60
应收债 券利 息 5,743,676.70
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 4,501.17
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 175.90
合计 5,777,267.79
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,518,246.16
银行间 市场 应付 交易 费用 900.00
合计 3,519,146.16
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 280,465.99
其他 8,599.52
预提费 用 239,626.30
合计 778,691.81 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 552,553,052.87 222,111,902.04
本期申 购 61,438,773.34 24,690,969.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -79,141,722.84 -31,812,590.84
本期末 534,850,103.37 214,990,280.44
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,233,459,165.36 -239,646,072.61 993,813,092.75
本期利 润 -3,587,882.61 80,746,789.50 77,158,906.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-39,366,637.42 4,942,329.64 -34,424,307.78
其中： 基金 申购 款 136,476,094.60 -20,453,955.42 116,022,139.18
基金赎 回款 -175,842,732.02 25,396,285.06 -150,446,446.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,190,504,645.33 -153,956,953.47 1,036,547,691.86
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 378,009.18
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 25,095.23
其他 7,502.55
合计 410,606.96
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,954,413,100.25
减：卖 出股 票成 本总 额 1,949,161,983.06
买卖股 票差 价收 入 5,251,117.19
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
175,002,113.36
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
172,607,124.63
减：应 收利 息总 额 5,150,399.09
买卖债 券差 价收 入 -2,755,410.36
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内无 贵 金属投 资收 益。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 无衍 生 工具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,535,323.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,535,323.86
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 80,746,789.50
—— 股 票投 资 80,852,329.12
—— 债 券投 资 -105,539.62
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 80,746,789.50
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 422,541.21
转换费 收入 4,969.66
合计 427,510.87
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 50% 归入 基金 资产 。
2. 部 分基 金之 间的 转换 费 采用固 定转 换费 率， 转换 费总额 的 25% 归 入转 出基 金的基 金资 产；
部分基金之间 的转换费 由 赎回费和申购 费补差两 部 分构成，其中 赎回费部 分 的 25%归入 转出基 金
的基金 资产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 5,810,117.89
银行间 市场 交易 费用 1,350.00
合计 5,811,467.89
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,969.73
银行间 查询 证书 费 300.00
债券帐 户维 护费 18,400.00
银行费 用 8,426.33
合计 126,684.63
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号） ， 中 国证 监会 已 核准 “ 领先 资产 管理 有限 公司 ” 将持 有的 我
公司 49% 的 股权 转让 给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本 基金 本期 及上 年度 可 比期间 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,145,303.73 10,345,501.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
344,458.53 348,903.21
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,524,217.30 1,724,250.26
注：支付托管 人中国建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 807,952.69 890,653.22
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 807,952.69 890,653.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.15% 0.15%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
189,928,199.70 378,009.18 89,798,095.95 351,491.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
2017
年7 月
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
日 5 日
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300440
运
达
科
技
2017 年
2 月20
日
重大事
项停牌
13.12 - - 1,219,766 17,715,489.47 16,003,329.92 -
300145
中
金
环
境
2017 年
6 月28
日
重大事
项停牌
16.92 - - 701,913 11,705,666.06 11,876,367.96 -
600146
商
赢
环
球
2017 年
1 月5 日
重大事
项停牌
32.37 - - 300,000 10,671,259.00 9,711,000.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购， 因此 没有 在 银行间 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债 券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为抵
押的债 券。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于中等 风 险品种。本基 金投资的 金 融工具主要包 括
股票、债券及 权证等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用
风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险管 理的主要 目 标是争取将 相对风险
控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳的 平衡以实 现 “相对收益 高、风险
适中” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究 制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块 内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的 风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 了充分的 评 估。本基金的 银
行存款存放在 本基金的 托 管行中国建设 银行，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均与中 国 证券 登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险发生的可 能性很小 ； 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对 证券交割
方式进 行限 制以 控制 相应 的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的 基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因 此除 报告中列 示 的部分基金 资产流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余金融资 产 均能以合理价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临 由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
189,928,199.70 - - - 189,928,199.70
结算备 付金
3,747,928.49 - - - 3,747,928.49
存出保 证金
390,870.37 - - - 390,870.37
交易性 金融 资产
261,817,800.00 41,024,000.00 - 866,661,336.30 1,169,503,136.30
应收证 券清 算款
- - - 208,100.98 208,100.98
应收利 息
- - - 5,777,267.79 5,777,267.79
应收申 购款
2,683.90 - - 78,219.22 80,903.12
其他资 产
- - - - -
资产总 计 455,887,482.46 41,024,000.00 - 872,724,924.29 1,369,636,406.75
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,004.04 7,004.04
应付赎 回款 - - - 111,959,628.92 111,959,628.92
应付管 理人 报酬 - - - 1,571,968.73 1,571,968.73
应付托 管费 - - - 261,994.79 261,994.79
应付交 易费 用 - - - 3,519,146.16 3,519,146.16
其他负 债 - - - 778,691.81 778,691.81
负债总 计 - - - 118,098,434.45 118,098,434.45 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
利率敏 感度 缺口 455,887,482.46 41,024,000.00 - 754,626,489.84 1,251,537,972.30
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 58,015,078.59 - - - 58,015,078.59
结算备 付金 2,410,754.10 - - - 2,410,754.10
存出保 证金 364,728.15 - - - 364,728.15
交易性 金融 资产 190,533,000.00 104,942,054.25 - 867,933,936.04 1,163,408,990.29
应收证 券清 算款 - - - 13,476,885.42 13,476,885.42
应收利 息 - - - 7,531,715.04 7,531,715.04
应收申 购款 3,379.72 - - 25,175.49 28,555.21
资产总 计 251,326,940.56 104,942,054.25 - 888,967,711.99 1,245,236,706.80
负债
应付证 券清 算款 - - - 21,171,858.23 21,171,858.23
应付赎 回款 - - - 503,957.36 503,957.36
应付管 理人 报 酬 - - - 1,567,742.47 1,567,742.47
应付托 管费 - - - 261,290.39 261,290.39
应付交 易费 用 - - - 5,268,196.04 5,268,196.04
其他负 债 - - - 538,667.52 538,667.52
负债总 计 - - - 29,311,712.01 29,311,712.01
利率敏 感度 缺口 251,326,940.56 104,942,054.25 - 859,655,999.98 1,215,924,994.79
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
821,136.31 1,401,361.33
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-814,366.72 -1,386,192.64
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“ 自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例范围为 基
金资产 净值 的 50%-75% ； 债券 为 20%-45% ； 现金 比 例在 5% 以 上。 此外 ，本 基 金的基 金管 理人 每日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 866,661,336.30 69.25 867,933,936.04 71.38
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资 产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 866,661,336.30 69.25 867,933,936.04 71.38
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上升 5% 43,581,762.39 77,573,789.52
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -43,581,762.39 -77,573,789.52
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 828,946,955.32 元， 属于 第二 层次的 余额 为 340,556,180.98 元 ，无 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 816,286,993.82 元 ，第 二层次 347,121,996.47 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度 ， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的 增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 866,661,336.30 63.28
其中： 股票 866,661,336.30 63.28
2 固定收 益投 资 302,841,800.00 22.11
其中： 债券 302,841,800.00 22.11
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 193,676,128.19 14.14
7 其他各 项资 产 6,457,142.26 0.47
8 合计 1,369,636,406.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,048,000.00 0.96
B 采矿业 - -
C 制造业 442,899,321.34 35.39
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 19,900,800.00 1.59
F 批发和 零售 业 95,642,490.05 7.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,924,000.00 1.19
H 住宿和 餐饮 业 30,409,744.32 2.43
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
92,071,845.64 7.36
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 26,656,384.00 2.13 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,903,373.60 1.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 15,241,273.89 1.22
Q 卫生和 社会 工作 25,477,000.12 2.04
R 文化、 体育 和娱 乐业 72,487,103.34 5.79
S 综合 - -
合计 866,661,336.30 69.25
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002624 完美世 界 1,101,527 37,782,376.10 3.02
2 002236 大华股 份 1,500,900 34,235,529.00 2.74
3 600741 华域汽 车 1,309,912 31,752,266.88 2.54
4 600056 中国医 药 1,200,000 31,140,000.00 2.49
5 600258 首旅酒 店 1,301,787 30,409,744.32 2.43
6 300409 道氏技 术 812,928 30,257,180.16 2.42
7 300144 宋城演 艺 1,373,859 28,672,437.33 2.29
8 600373 中文传 媒 1,201,751 28,253,166.01 2.26
9 600750 江中药 业 812,899 28,248,240.25 2.26
10 600332 白云山 900,000 26,136,000.00 2.09
11 300244 迪安诊 断 809,822 25,477,000.12 2.04
12 002640 跨境通 1,109,989 23,587,266.25 1.88
13 600153 建发股 份 1,800,000 23,274,000.00 1.86
14 300033 同花顺 350,000 21,773,500.00 1.74
15 601933 永辉超 市 3,000,000 21,240,000.00 1.70
16 002051 中工国 际 960,000 19,900,800.00 1.59
17 000915 山大华 特 520,000 19,172,400.00 1.53
18 000049 德赛电 池 369,602 19,149,079.62 1.53
19 600519 贵州茅 台 40,000 18,874,000.00 1.51
20 002841 视源股 份 250,611 18,600,348.42 1.49
21 002665 首航节 能 2,509,976 18,071,827.20 1.44 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
22 000739 普洛药 业 2,400,000 17,616,000.00 1.41
23 601231 环旭电 子 1,109,920 17,436,843.20 1.39
24 300440 运达科 技 1,219,766 16,003,329.92 1.28
25 600104 上汽集 团 500,000 15,525,000.00 1.24
26 600661 新南洋 709,887 15,241,273.89 1.22
27 600009 上海机 场 400,000 14,924,000.00 1.19
28 000423 东阿阿 胶 200,000 14,378,000.00 1.15
29 600038 中直股 份 300,868 13,770,728.36 1.10
30 002027 分众传 媒 1,000,000 13,760,000.00 1.10
31 300426 唐德影 视 550,000 13,013,000.00 1.04
32 600315 上海家 化 400,000 12,980,000.00 1.04
33 300178 腾邦国 际 1,007,530 12,896,384.00 1.03
34 002555 三七互 娱 500,000 12,785,000.00 1.02
35 600990 四创电 子 200,600 12,435,194.00 0.99
36 000028 国药一 致 149,975 12,132,977.50 0.97
37 002159 三特索 道 505,354 12,128,496.00 0.97
38 000711 京蓝科 技 800,000 12,048,000.00 0.96
39 300145 中金环 境 701,913 11,876,367.96 0.95
40 300078 思创医 惠 1,000,000 10,730,000.00 0.86
41 300309 吉艾科 技 500,000 10,310,000.00 0.82
42 600146 商赢环 球 300,000 9,711,000.00 0.78
43 000501 鄂武 商A 499,905 9,228,246.30 0.74
44 601566 九牧王 499,986 8,059,774.32 0.64
45 300081 恒信移 动 500,000 6,180,000.00 0.49
46 600699 均胜电 子 188,151 6,037,765.59 0.48
47 600522 中天科 技 500,000 6,025,000.00 0.48
48 002573 清新环 境 300,000 5,646,000.00 0.45
49 002439 启明星 辰 200,000 3,720,000.00 0.30
50 002739 万达电 影 50,000 2,548,500.00 0.20
51 000888 峨眉 山A 88,888 1,128,877.60 0.09
52 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
53 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
54 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
55 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
56 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
57 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
58 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
59 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
60 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
61 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
62 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
63 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
64 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
65 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
66 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
67 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
68 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
69 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600977 中国电 影 75,643,070.31 6.22
2 002051 中工国 际 44,513,155.65 3.66
3 600373 中文传 媒 39,740,013.29 3.27
4 600699 均胜电 子 39,149,544.89 3.22
5 600750 江中药 业 38,927,363.20 3.20
6 002236 大华股 份 38,656,212.27 3.18
7 002665 首航节 能 36,340,249.32 2.99
8 600009 上海机 场 35,857,301.22 2.95
9 601595 上海电 影 35,680,688.18 2.93
10 002624 完美世 界 35,181,913.88 2.89
11 300409 道氏技 术 32,533,623.77 2.68
12 601888 中国国 旅 32,337,022.13 2.66
13 603589 口子窖 31,948,851.40 2.63
14 600258 首旅酒 店 28,313,027.16 2.33
15 601628 中国人 寿 27,371,903.09 2.25
16 002739 万达电 影 26,445,907.75 2.17
17 300426 唐德影 视 26,387,877.95 2.17
18 600104 上汽集 团 26,292,731.90 2.16
19 600741 华域汽 车 25,903,651.01 2.13
20 000049 德赛电 池 25,843,210.05 2.13
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 600977 中国电 影 86,523,889.24 7.12
2 002739 万达电 影 79,978,501.57 6.58
3 601595 上海电 影 48,014,499.01 3.95
4 600104 上汽集 团 44,503,511.39 3.66
5 000423 东阿阿 胶 43,747,448.40 3.60
6 002665 首航节 能 43,414,073.41 3.57
7 000759 中百集 团 41,601,958.55 3.42
8 600750 江中药 业 38,855,090.91 3.20
9 002555 三七互 娱 36,852,110.39 3.03
10 600686 金龙汽 车 36,715,931.62 3.02
11 002462 嘉事堂 35,182,587.56 2.89
12 002599 盛通股 份 32,399,234.72 2.66
13 600699 均胜电 子 32,390,767.65 2.66
14 603589 口子窖 32,303,496.62 2.66
15 300207 欣旺达 31,311,465.64 2.58
16 002589 瑞康医 药 31,181,444.73 2.56
17 601888 中国国 旅 29,690,380.04 2.44
18 601933 永辉超 市 29,007,136.58 2.39
19 600009 上海机 场 27,856,989.13 2.29
20 601628 中国人 寿 26,669,528.35 2.19
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,867,037,054.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,954,413,100.25
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 41,024,000.00 3.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 261,817,800.00 20.92
其中： 政策 性金 融债 261,817,800.00 20.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 302,841,800.00 24.20
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 520,000 51,994,800.00 4.15
2 010107 21 国债 ⑺ 400,000 41,024,000.00 3.28
3 150207 15 国开 07 300,000 30,075,000.00 2.40
4 070218 07 国开 18 300,000 30,063,000.00 2.40
5 140440 14 农发 40 300,000 30,027,000.00 2.40
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基 金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 390,870.37
2 应收证 券清 算款 208,100.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,777,267.79
5 应收申 购款 80,903.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,457,142.26
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,565 14,627.38 45,386,212.26 8.49% 489,463,891.11 91.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
452,956.88 0.0847%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额 1,541,018,133.75
本报告 期期 初基 金 份 额总 额 552,553,052.87
本报告 期基 金总 申购 份额 61,438,773.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 79,141,722.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 534,850,103.37
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志强 先 生因个 人原 因，
自2017 年5 月31 日 起不 再担任 副总 经理 的职 务。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产 和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日（2003 年7 月 15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 1 573,539,093.03 15.02% 522,666.50 14.86% -
中信建 投 2 535,130,521.11 14.02% 498,368.25 14.17% -
东吴证 券 2 414,409,108.71 10.86% 380,763.15 10.83% -
华泰证 券 1 329,295,888.87 8.63% 306,672.74 8.72% -
华创证 券 1 287,422,488.51 7.53% 261,928.22 7.45% -
上海证 券 1 275,232,601.98 7.21% 250,819.22 7.13% -
中金国 际 1 245,230,024.90 6.42% 228,383.01 6.49% -
民生证 券 1 223,393,992.84 5.85% 203,578.27 5.79% -
长江证 券 1 153,089,867.51 4.01% 142,572.29 4.05% -
兴业证 券 2 131,699,015.63 3.45% 122,268.83 3.48% -
方正证 券 1 129,073,519.87 3.38% 120,206.15 3.42% -
中信证 券 1 119,953,664.21 3.14% 111,712.36 3.18% -
中投证 券 1 108,647,096.67 2.85% 99,010.33 2.82% -
东北证 券 2 74,376,039.62 1.95% 68,080.45 1.94% -
海通证 券 2 60,756,602.74 1.59% 56,470.49 1.61% -
浙商证 券 1 55,608,409.66 1.46% 50,676.20 1.44% -
国泰君 安 2 50,991,713.00 1.34% 47,489.42 1.35% -
银河证 券 1 35,892,119.91 0.94% 32,708.91 0.93% -
中山证 券 1 13,854,674.33 0.36% 12,625.80 0.36% -
国信证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能 及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务， 并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
中山证 券
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 20,790,673.86 51.68% - - - -
东吴证 券 - - - - - -
华泰证 券 10,372,093.39 25.78% - - - -
华创证 券 225,112.50 0.56% - - - -
上海证 券 - - - - - -
中金国 际 8,841,383.61 21.98% - - - -
民生证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - - 华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
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招商证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 首次申
购最低 金额 、 追加 申购 最低 金额、
定期定 额申 购最 低金 额、 单笔最
低赎回 份额 、赎 回后 最低 保有份
额及基 金转 换份 额限 制的 公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 5 月 15 日
2
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 申购金
额下限 的公 告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 5 月 12 日
3
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 4 月 24 日
4
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 北京蛋
卷基金 销售 有限 公司 为代 销机构
的公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 4 月 19 日
5
华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分
开放式 基金 参加 广发 证券 股份有
限公司 申购 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 4 月 10 日
6
华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分
开放式 基金 参加 工商 银行 股份有
限公司 申购 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 4 月 10 日
7
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 定投金
额下限 的公 告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 3 月 4 日
8
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 2 月 23 日
华宝兴业宝康消费品混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 53 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
