东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证
券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十五日东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴智慧医疗
基金主代码
002919
交易代码
002919
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月11日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 316,761,548.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量化
选股与择时相结合的方法，在充分控制基金财产风险
和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原
则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或
损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市
场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资
产配置比例，并进行动态优化管理。
业绩比较基准
65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总
值）指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 徐军 林葛
联系电话
021-50509888-8308 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真
021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-31,781,025.64
本期利润
-15,891,334.78
加权平均基金份额本期利润
-0.0456
本期基金份额净值增长率
-4.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.1091
期末基金资产净值
287,927,222.22
期末基金份额净值
0.909
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
1.91% 0.46% 2.86% 0.67% -0.95% -0.21%
过去三个月
-3.61% 0.55% -3.86% 0.64% 0.25% -0.09%
过去六个月
-4.82% 0.55% -7.96% 0.61% 3.14% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-9.10% 0.54% -12.31% 0.63% 3.21% -0.09%
注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率。
2.本基金于2016年8月11日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率。
2.本基金于2016年8月11日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年 8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年
9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一
社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公
司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中
国证监会许可的其他业务。
在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向
具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，
专户业务180.62亿元，子公司305.81 亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管
理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选
优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”
的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类
资产配置提供基础性工具。
尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了
多只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。
2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已
开始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至
2017年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入
选基金公司的第六位。
今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴
增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方
财富风云榜）等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周健
本基金
基金经
理
2016年8月
11日
-
10年
硕士，南开大学毕业。曾
就职于海通证券；
2011年5月加入东吴基
金管理有限公司，曾任公
司研究策划部研究员，现
任基金经理，自2012年
05月03日起担任东吴中
证新兴产业指数证券投资
基金基金经理、自
2013年6月5日起担任
东吴深证100指数增强型
证券投资基金（LOF）基
金经理、自2016年6月
3日起担任东吴安鑫量化
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，自
2016年8月11日起担任
东吴智慧医疗量化策略灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，其中，自
2012年10月27日至
2015年5月29日担任东
吴新创业混合型证券投资
基金基金经理，2016年
2月3日至2017年4月
19日担任东吴安盈量化
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2016年
2月5日至2017年4月
19日担任东吴国企改革
主题灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
秦斌
本基金
基金经
理
2016年10月
18日
-
7.5年
硕士，2009年07月至
2015年6月就职于东吴
证券股份有限公司，历任
研究所金融工程分析师、
投资总部数量化与衍生品
交易研究员，2015年
7月加入东吴基金管理有
限公司，曾任研究策划部
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研究员、基金经理助理，
现任基金经理，其中自
2016年7月7日起担任
东吴国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金、
东吴安盈量化灵活配置混
合型证券投资基金、东吴
安鑫量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
自2016年10月18日起
担任东吴智慧医疗量化策
略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、周健为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日，其他日期为对外公告日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在
获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作
实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保
密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道
泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个
季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区
间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，宏观方面的主导变量是“经济强”与“金融紧”，一季度“经济强”，二季度“金
融紧”，五月下旬后经济预期再次由弱趋强，金融监管则由强趋缓。A股上半年整体呈现
“N”字走势，一季度市场整体震荡走强，二季度先抑后扬，四月上旬市场在“雄安新区”崛起
中喧嚣一把，但整体市场盈利效应匮乏，在竞争性监管和强力去杠杆影响下，市场出现恐慌性的
投降式抛售，之后资金抱团自救，以上证50和中证100为代表的个股逐步企稳反弹，但市场整
体赚钱效应羸弱，市场“一九效应”愈发明显，六月以来，市场抱团效应缓解，整体赚钱效应回
升，从“一九”逐步过渡到“三七”，有色、钢铁等周期板块甚至走出了反转行情。但板块分化
的矛盾仍然非常尖锐。
本基金采用在主题股票池内量化选股进行均衡配置，辅之以量化择时和资金管理，在市场大
部分股票迭创新低的背景下二季度出现了阶段回撤，六月逐步企稳回升。市场运行逻辑正处于破
坏性重构过程中，随着市场盈利效应逐步回归， A股有望步入进二退一的良性循环。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为0.909元，累计净值0.909元；本报告期份额净值增长
率-4.82%，同期业绩比较基准收益率为-7.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观变量先看“经济强”，后看“金融紧”。受益于美日韩新一轮朱格拉周期，制造
业结构性复苏，处于缓慢复苏过程中。美日韩新一轮设备投资支出周期外溢效应叠加国内企业设
备更新、升级需求，政策导向正本清源，制造业国内的高端装备制造业走向智能化和自动化，中
国经济短周期出现一段景气格局，但房地产投资是景气持续的关键，增速高点已过，好在快速其
下行拐点尚未显现，基建方面，下半年预算内财政支出可能出现负增长，但全年基建增速仍可能
维持在15%左右。
今年以来，月度经济数据波动加大，中长期看，经济“L”型仍将延续，经济结构出现变化
和亮点，经济出现了结构性复苏和制造业的再繁荣。经济的内在韧性决定年内难觅政策宽松拐点。
国务院环保督察对部分地区高耗能行业的生产和投资抑制较多，黑色、有色、化学制品出现明显
下滑，对周期品价格造成脉冲性冲击。随着下半年尤其是冬季取暖季的错峰生产，环保限产和去
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产能仍是下阶段影响生产、投资的重要因素。
经济结构的变化体现在A股市场中，市场结构性地出现一些行业的阶段持续强势，而其余大
部分行业持续萎靡，市场结构性分化演化到非常尖锐的地步。但随着各行业景气的逐步回升，以
及监管友好程度的提高，市场风险偏好的逐步回暖，抱团资金逐步往风险收益比更诱惑力的行业
转移，比如计算机、传媒、医药等板块，市场抱团效应缓解，整体赚钱效应从“一九”逐步过渡
到“三七”，随着市场盈利效应逐步回归， A股步入进二退一的良性循环。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对
收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法
的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、
估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估
值的讨论，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理
有限公司2017年1月1日至2017年6 月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
87,594,464.76 36,640,981.50
结算备付金
1,393,623.28 937,622.46
存出保证金
307,130.85 113,132.09
交易性金融资产
179,561,425.91 262,764,319.22
其中：股票投资
179,561,425.91 262,764,319.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 63,000,214.50
应收证券清算款
21,200,556.92 -
应收利息
17,525.29 26,424.76
应收股利
- -
应收申购款
992.56 99.40
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
290,075,719.57 363,482,793.93
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,413,254.17 320,716.53
应付管理人报酬
358,677.07 476,889.07
应付托管费
59,779.51 79,481.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用
182,542.10 97,779.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
134,244.50 130,804.64
负债合计
2,148,497.35 1,105,671.69
所有者权益：
实收基金
316,761,548.78 379,636,245.83
未分配利润
-28,834,326.56 -17,259,123.59
所有者权益合计
287,927,222.22 362,377,122.24
负债和所有者权益总计
290,075,719.57 363,482,793.93
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.909元，基金份额总额316,761,548.78份。
6.2 利润表
会计主体：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
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项 目
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
-11,670,003.67 -
1.利息收入
487,030.48 -
其中：存款利息收入
390,605.01 -
债券利息收入
87.67 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
96,337.80 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-28,135,301.52 -
其中：股票投资收益
-29,131,225.40 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
29,912.33 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
966,011.55 -
1） 3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
15,889,690.86 -
2） 4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
3） 5.其他收入（损失以“-
”号填列）
88,576.51 -
减：二、费用
4,221,331.11 -
1．管理人报酬
2,422,257.14 -
2．托管费
403,709.51 -
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,238,266.64 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
157,097.82 -
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-15,891,334.78 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,891,334.78 -
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
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本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
379,636,245.83 -17,259,123.59 362,377,122.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -15,891,334.78 -15,891,334.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-62,874,697.05 4,316,131.81 -58,558,565.24
其中：1.基金申购款
1,685,898.87 -108,905.43 1,576,993.44
2.基金赎回款
-64,560,595.92 4,425,037.24 -60,135,558.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
316,761,548.78 -28,834,326.56 287,927,222.22
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
- - -
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______吕晖______
____沈静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2016]627 号《关于同意东吴智慧医
疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起
人向社会公众公开发行募集，基金合同于2016年8月11日正式生效，首次设立募集规模为
556,759,946.47份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和
注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金是混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量化选股与择时相结合的方法，在充分控制
基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金财产的长期稳健增值。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指
南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布
的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业
协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 16 页 共32 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资
管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共32 页
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司
基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售
机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公
司
1,489,906,206.58 100.00% - -
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限
公司
1,030,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
324,767.28 100.00% 182,542.10 100.00%
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,422,257.14 -
其中：支付销售机构的
1,233,467.51 -
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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客户维护费
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
403,709.51 -
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
87,594,464.76 380,458.82 - -
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月
5日
2017
年
7月
7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -
603305
旭升
股份
2017年
6月
30日
2017
年
7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -
300670
大烨
智能
2017年
6月
26日
2017
年
7月
3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -
300672
国科
微
2017年
6月
30日
2017
年
7月
12日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -
603331
百达
精工
2017年
6月
27日
2017
年
7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月
27日
2017
年
7月
5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017年
6月
23日
2017
年
7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000571
新大
洲A
2017
年
5月
15日
重大
资产
重组
8.11
2017年
8月
14日
8.41 352,421 2,722,851.232,858,134.31 -
600050
中国
联通
2017
年
4月
5日
临时
停牌
7.47
2017年
8月
21日
8.22 381,000 2,446,891.992,846,070.00 -
600165
新日
恒力
2017
年
4月
10日
重大
资产
重组
16.84
2017年
7月
20日
15.16 135,800 1,882,650.302,286,872.00 -
002162
悦心
健康
2016
年
12月
22日
临时
停牌
6.61
2017年
7月5日
6.80 336,181 2,247,843.002,222,156.41 -
000656
金科
股份
2017
年
5月
31日
临时
停牌
6.54
2017年
7月5日
5.92 250,600 1,357,677.131,638,924.00 -
600764
中电
广通
2017
年
6月
29日
临时
停牌
33.25
2017年
7月7日
33.98 32,600 1,049,792.001,083,950.00 -
300151
昌红
科技
2017
年
6月
7日
重大
资产
重组
11.53
2017年
8月
18日
10.38 90,334 1,085,442.191,041,551.02 -
300298
三诺
生物
2017
年
5月
22日
重大
资产
重组
16.27
2017年
7月
17日
16.09 60,600 972,878.44 985,962.00 -
300109
新开
源
2017
年
6月
6日
重大
资产
重组
46.46 - - 15,277 713,327.00 709,769.42 -
600568
中珠
医疗
2017
年
4月
25日
重大
资产
重组
19.63
2017年
7月
27日
6.15 35,900 750,870.55 704,717.00 -
000700
模塑
2017
重大
8.09
2017年
8.00 82,800 617,640.00 669,852.00 -
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 23 页 共32 页
科技 年
6月
28日
事项
停牌
8月
16日
000153
丰原
药业
2017
年
1月
16日
重大
资产
重组
12.52
2017年
7月
12日
11.27 38,300 503,121.00 479,516.00 -
600666
奥瑞
德
2017
年
4月
27日
重大
资产
重组
17.94 - - 26,720 488,705.67 479,356.80 -
600602
云赛
智联
2017
年
6月
22日
临时
停牌
7.51
2017年
7月4日
7.80 62,700 467,794.00 470,877.00 -
002696
百洋
股份
2017
年
6月
22日
临时
停牌
20.87
2017年
7月3日
21.74 14,200 269,431.60 296,354.00 -
002642
荣之
联
2017
年
4月
10日
临时
停牌
25.06
2017年
7月7日
22.54 11,300 271,893.68 283,178.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年
6月
15日
重大
资产
重组
30.82
2017年
7月
17日
27.74 6,500 228,974.99 200,330.00 -
300085
银之
杰
2017
年
6月
30日
临时
停牌
18.50
2017年
7月7日
18.88 8,200 150,217.00 151,700.00 -
600100
同方
股份
2017
年
4月
21日
重大
资产
重组
14.12 - - 10,700 149,898.00 151,084.00 -
300075
数字
政通
2017
年
6月
29日
临时
停牌
20.94
2017年
7月
17日
18.86 6,800 148,763.00 142,392.00 -
601872
招商
轮船
2017
年
5月
2日
临时
停牌
5.16 - - 27,400 150,426.00 141,384.00 -
600460
士兰
2017
重大
6.07
2017年
6.68 22,400 139,196.94 135,968.00 -
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 24 页 共32 页
微 年
5月
22日
资产
重组
8月
15日
000836
鑫茂
科技
2017
年
5月
24日
重大
资产
重组
6.05 - - 16,600 138,278.00 100,430.00 -
601088
中国
神华
2017
年
6月
5日
重大
事项
停牌
22.29 - - 3,900 83,540.71 86,931.00 -
300209
天泽
信息
2017
年
6月
26日
重大
资产
重组
27.72 - - 2,600 71,112.85 72,072.00 -
300462
华铭
智能
2017
年
6月
9日
重大
资产
重组
36.83 - - 1,900 71,556.71 69,977.00 -
300252
金信
诺
2017
年
4月
27日
临时
停牌
23.26
2017年
7月
27日
19.49 3,000 84,851.00 69,780.00 -
601919
中远
海控
2017
年
5月
17日
重大
资产
重组
5.35
2017年
7月
26日
5.89 11,300 70,625.00 60,455.00 -
600734
实达
集团
2017
年
4月
5日
临时
停牌
12.75
2017年
7月
12日
12.00 3,500 49,805.00 44,625.00 -
002312
*ST
三泰
2017
年
3月
31日
重大
资产
重组
6.82
2017年
7月
24日
7.16 6,300 49,896.00 42,966.00 -
600289
亿阳
信通
2017
年
6月
26日
临时
停牌
10.94
2017年
8月
18日
12.03 3,800 50,008.00 41,572.00 -
000032
深桑
达A
2017
年
5月
24日
重大
资产
重组
15.69 - - 2,000 29,088.98 31,380.00 -
002447
壹桥
2017
重大
9.00 - - 1,300 12,246.00 11,700.00 -
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 25 页 共32 页
股份 年
5月
2日
资产
重组
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
179,561,425.91 61.90
其中：股票
179,561,425.91 61.90
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
88,988,088.04 30.68
7 其他各项资产
21,526,205.62 7.42
8 合计
290,075,719.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
448,634.00 0.16
B
采矿业
3,523,990.31 1.22
C
制造业
122,226,661.13 42.45
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 26 页 共32 页
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
272,559.00 0.09
E
建筑业
542,630.00 0.19
F
批发和零售业
16,636,507.34 5.78
G
交通运输、仓储和邮政业
1,137,161.80 0.39
H
住宿和餐饮业
256,740.00 0.09
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
15,524,094.60 5.39
J
金融业
6,460,849.36 2.24
K
房地产业
6,258,950.56 2.17
L
租赁和商务服务业
1,098,555.00 0.38
M
科学研究和技术服务业
126,274.00 0.04
N
水利、环境和公共设施管理业
117,976.00 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,894,281.92 0.66
R
文化、体育和娱乐业
2,145,435.18 0.75
S
综合
890,125.71 0.31
合计
179,561,425.91 62.36
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000423
东阿阿胶
40,700 2,925,923.00 1.02
2 000571
新大洲A
352,421 2,858,134.31 0.99
3 600050
中国联通
381,000 2,846,070.00 0.99
4 000963
华东医药
56,974 2,831,607.80 0.98
5 601607
上海医药
86,000 2,483,680.00 0.86
6 000028
国药一致
28,708 2,322,477.20 0.81
7 600165
新日恒力
135,800 2,286,872.00 0.79
8 002162
悦心健康
336,181 2,222,156.41 0.77
9 000999
华润三九
69,653 2,211,482.75 0.77
10 002223
鱼跃医疗
91,605 2,169,206.40 0.75
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半
年度报告正文。
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 27 页 共32 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002223
鱼跃医疗
5,351,506.40 1.48
2 002614
奥佳华
4,977,694.16 1.37
3 000963
华东医药
4,717,673.40 1.30
4 601398
工商银行
4,704,068.24 1.30
5 600867
通化东宝
4,666,174.00 1.29
6 601939
建设银行
4,569,161.00 1.26
7 002294
信立泰
4,400,166.90 1.21
8 600436
片仔癀
4,110,235.06 1.13
9 002233
塔牌集团
4,053,819.00 1.12
10 002142
宁波银行
3,937,872.80 1.09
11 600238
海南椰岛
3,692,346.95 1.02
12 300247
乐金健康
3,632,019.00 1.00
13 300142
沃森生物
3,631,878.05 1.00
14 300146
汤臣倍健
3,627,137.01 1.00
15 002044
美年健康
3,546,382.37 0.98
16 600572
康恩贝
3,539,158.00 0.98
17 002382
蓝帆医疗
3,528,177.62 0.97
18 000661
长春高新
3,452,369.40 0.95
19 600998
九州通
3,398,332.24 0.94
20 000513
丽珠集团
3,268,784.00 0.90
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002233
塔牌集团
8,395,550.15 2.32
2 000566
海南海药
6,717,074.82 1.85
3 002294
信立泰
6,358,236.00 1.75
4 600436
片仔癀
6,280,334.20 1.73
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 28 页 共32 页
5 600566
济川药业
5,996,285.00 1.65
6 002223
鱼跃医疗
5,965,456.65 1.65
7 300142
沃森生物
5,779,994.06 1.60
8 300003
乐普医疗
5,697,809.32 1.57
9 600867
通化东宝
5,692,684.33 1.57
10 002262
恩华药业
5,666,688.60 1.56
11 002390
信邦制药
5,628,488.00 1.55
12 601003
柳钢股份
5,505,778.00 1.52
13 002044
美年健康
5,385,810.92 1.49
14 600572
康恩贝
5,306,323.82 1.46
15 002603
以岭药业
5,294,504.40 1.46
16 002589
瑞康医药
5,138,339.40 1.42
17 002019
亿帆医药
5,088,632.25 1.40
18 002467
二六三
5,083,735.44 1.40
19 002038
双鹭药业
5,081,989.16 1.40
20 600998
九州通
4,991,051.33 1.38
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
711,469,068.91
卖出股票收入（成交）总额
781,430,427.68
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 29 页 共32 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
307,130.85
2 应收证券清算款
21,200,556.92
3 应收股利
-
4 应收利息
17,525.29
5 应收申购款
992.56
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
21,526,205.62
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 30 页 共32 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000571
新大洲A
2,858,134.31 0.99
重大资产重组
2 600050
中国联通
2,846,070.00 0.99
临时停牌
3 600165
新日恒力
2,286,872.00 0.79
重大资产重组
4 002162
悦心健康
2,222,156.41 0.77
临时停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,782 54,784.08 2,299,563.15 0.73% 314,461,985.63 99.27%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年8 月11 日 ）基金份额总额
556,759,946.47
本报告期期初基金份额总额
379,636,245.83
本报告期基金总申购份额
1,685,898.87
减:本报告期基金总赎回份额
64,560,595.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
316,761,548.78
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 31 页 共32 页
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的
任何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东吴证券
21,489,906,206.58 100.00% 324,767.28 100.00% -
五矿证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资
信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 32 页 共32 页
评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期退租1个交易单元：高华证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券
1,030,000.00 100.00% - - - -
五矿证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2017年8月25日
