国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
国泰货币市场证券投资基金
2017年半年度报告摘要
2017年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017年 8月 22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰货币
基金主代码 020007
交易代码 020007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 6月 21日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,864,799,121.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准
的收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变
动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的
前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判
断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决
定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类
属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指
标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来
建立债券组合。
业绩比较基准 同期 7天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李永梅 林葛
联系电话 021-31081600转 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
（021）31089000，400-888-
8688
95599
传真 021-31081800 010-68121816 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦
16层-19 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
本期已实现收益 266,130,130.37
本期利润 266,130,130.37
本期净值收益率 1.8403%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6月 30日)
期末基金资产净值 14,864,799,121.10
期末基金份额净值 1.000
注：本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3162% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2052% 0.0006%
过去三个月 0.9313% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.5947% 0.0005%
过去六个月 1.8403% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.1708% 0.0006%
过去一年 3.1038% 0.0024% 1.3481% 0.0000% 1.7557% 0.0024%
过去三年 10.8032% 0.0034% 4.0500% 0.0000% 6.7532% 0.0034%
自基金合同生效
起至今
41.4382% 0.0063% 21.0268% 0.0021% 20.4114% 0.0042%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰货币市场证券投资基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年 6月 21日至 2017年 6月 30日) 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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注：(1)本基金合同生效日为 2005年 6月 21日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
(2)自 2009年 1月 1日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期 7天通知存款利率（税后）。
（详见 2008年 12月 29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比
较基准和修改基金合同的公告》）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2017年 6月 30日，本基金管理人共管理 93只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金） 、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国
泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来） 、国泰金牛创新成长混合型
证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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来） 、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证
券投资基金（LOF） （由金盛证券投资基金转型而来） 、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰
价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、
国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基
金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配
置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平
衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来） 、国泰民安增利债券型发起式证券投资基
金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） （由
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、上证 5年期国债交易型开放
式指数证券投资基金、国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交
易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券
投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投
资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国
泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转
型而来） 、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基
金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰 6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、国泰
策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国
泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉
灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目
标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型
证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交
易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源
汽车指数证券投资基金（LOF） （由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国
证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而
来） 、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福
益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 、国泰鸿益灵活配置混合国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基
金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯
债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投
资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现
金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资
基金（LOF） 、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF） 、国泰民丰回报定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 、国泰策略价值灵活配置
混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来） 、国泰量化收益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装
备股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资
产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获
得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管
理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者
（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
韩哲昊
本基金的
基金经
理、国泰
现金管理
货币、国
泰民安增
利债券、
国泰上证
5年期国
债 ETF、
国泰上证
5年期国
债 ETF
联接、国
泰创利债
2015-06-04 - 7年
硕士。2010年 9月至 2011年 9
月在旻盛投资有限公司工作，任
交易员。2011年 9月加入国泰基
金管理有限公司，历任债券交易
员、基金经理助理。2015年 6月
起任国泰货币市场证券投资基
金、国泰现金管理货币市场基
金、国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金、上证 5年期国债
交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理，2015
年 6月至 2017年 3月任国泰信
用债券型证券投资基金的基金经
理，2015年 7月至 2017年 3月
任国泰淘金互联网债券型证券投国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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券、国泰
利是宝货
币、国泰
润利纯债
债券、国
泰润泰纯
债债券、
国泰润鑫
纯债债
券、国泰
瞬利货币
ETF、上
证 10年
期国债
ETF的基
金经理
资基金的基金经理，2015年 7月
至 2017年 8月兼任国泰创利债
券型证券投资基金（由国泰 6个
月短期理财债券型证券投资基金
转型而来）的基金经理，2016
年 12月起兼任国泰利是宝货币
市场基金的基金经理，2017年 2
月起兼任国泰润利纯债债券型证
券投资基金的基金经理，2017
年 3月起兼任国泰润泰纯债债券
型证券投资基金和国泰现金宝货
币市场基金的基金经理，2017
年 7月起兼任国泰润鑫纯债债券
型证券投资基金的基金经理，
2017年 8月起兼任国泰瞬利交易
型货币市场基金和上证 10年期
国债交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分
溢价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间
窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有
足够多观测样本的基金配对（样本数≥30） ，溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年开年至 2月上旬，受监管趋严预期升温以及央行公开市场等发行利率上调影响，债券
收益率出现明显上行；2月中下旬，在期货基差收敛、央行定向降准例行考核、MLF 续作等推动
下，收益率出现回落；3月上旬市场预期 1-2 月经济数据向好，各类监管政策传闻、美联储加息美
债带动叠加对季末资金面担忧下，收益率再度上行；随后利空因素逐步释放，收益率有所回落，整
体呈震荡走势。4月资金面超预期紧张、传闻委外集中赎回、强监管政策密集出台等因素的影响
下，债市收益率出现快速上行；5月利率延续弱势震荡格局；直至 6月，随着央行释放流动性维稳
预期，并提前续作 MLF 进行到期对冲操作，同时一级 10年国债招标好于预期，利多因素共振推动
债市收益率高位下行，6月 15日凌晨美联储如期年内第二次加息，而国内央行公开市场利率并未
如一季度跟随上行，政策维稳预期推动债市收益率进一步下行。整体来看，债市收益率呈现震荡向
上格局、利率中枢抬升，信用债方面呈现震荡态势，二季度后期有所下行，多数品种信用利差出现
不同程度收窄。
就本基金操作而言，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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谨慎策略，进一步降低评级低且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对
资金面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2017年上半年的净值增长率为 1.8403%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面对于债市支撑或逐步显露。具体而言，经济方面，库存周期由主动补库存
向被动补库存切换，PPI 价格回落对企业盈利的拖累将对企业投资意愿形成抑制，制造业投资增速
或再度放缓，而前期地产销售持续负增，对地产投资的时滞效应可能慢慢显露，投资增速下行压力
加大可能加剧经济放缓的风险。通胀方面，猪周期延续下行周期将拖累食品同比表现，尽管菜价可
能随季节性因素呈现上涨，但通胀整体走势预计温和上行，CPI 同比高点在 2%附近。另一方面，
资金面波动以及强监管政策推出节奏仍会是制约三季度债市表现的冲击变量。资金面预计先稳后
松，而监管预期可能逐步缓和，主要原因在于经济预期的修正，货币政策以及监管政策施展条件将
随之逐渐转变，尤其当前市场对于强监管的预期充分，淡化了融资放缓的拖累正逐渐突出，同时管
理层寄望各监管机构协调去杠杆，也可能加大政策出台难度以及延后出台时点。基于上述判断，三
季度债市或将迎来防守反击的时机。策略上，若基本面回落得到数据印证，组合可转守为攻，逐步
拉长组合久期，提高组合进攻性。信用债投资方面，信用利差目前仍处于历史较低水平，在经济疲
弱及公开市场融资难度日益加大的背景下，中高信用资质债券仍是首选。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对
应分配利润进行了分配。 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国泰基金管理有
限公司 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必
要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基
金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
报告截止日：2017年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资产： - -
银行存款 4,765,742,144.40 3,370,192,454.96
结算备付金 - - 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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存出保证金 - -
交易性金融资产 10,941,353,170.97 1,358,700,439.54
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 10,941,353,170.97 1,358,700,439.54
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 99,936,349.90 570,029,655.04
应收证券清算款 - -
应收利息 47,006,626.18 24,456,448.84
应收股利 - -
应收申购款 21,308,442.99 30,865,098.42
递延所得税资产 - -
其他资产 268,683.80 268,683.80
资产总计 15,875,615,418.24 5,354,512,780.60
负债和所有者权益
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 956,158,881.92 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 837,611.19 6,789,643.13
应付管理人报酬 4,493,783.47 2,133,865.25
应付托管费 1,361,752.57 646,625.83
应付销售服务费 3,404,381.40 1,616,564.59
应付交易费用 281,608.46 184,140.03
应交税费 - -
应付利息 78,481.59 -
应付利润 44,094,091.04 9,637,280.04
递延所得税负债 - -
其他负债 105,705.50 163,033.07
负债合计 1,010,816,297.14 21,171,151.94
所有者权益： - -
实收基金 14,864,799,121.10 5,333,341,628.66
未分配利润 - -
所有者权益合计 14,864,799,121.10 5,333,341,628.66
负债和所有者权益总计 15,875,615,418.24 5,354,512,780.60
注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 14,864,799,121.10
份。 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 13页共 29页
6.2 利润表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016
年 6月 30日
一、收入 338,856,020.97 576,068,012.68
1.利息收入 337,827,200.18 520,797,386.08
其中：存款利息收入 181,326,979.40 350,715,564.24
债券利息收入 140,271,867.13 157,326,103.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 16,228,353.65 12,755,718.75
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,001,877.23 55,142,618.41
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,001,877.23 55,142,618.41
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 26,943.56 128,008.19
减：二、费用 72,725,890.60 133,730,685.58
1．管理人报酬 23,852,983.45 53,663,098.47
2．托管费 7,228,176.83 16,261,545.09
3．销售服务费 18,070,442.02 40,653,862.40
4．交易费用 - -
5．利息支出 23,388,447.48 22,852,859.74
其中：卖出回购金融资产支出 23,388,447.48 22,852,859.74
6．其他费用 185,840.82 299,319.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 266,130,130.37 442,337,327.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 266,130,130.37 442,337,327.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 14页共 29页
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
5,333,341,628.66 - 5,333,341,628.66
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 266,130,130.37 266,130,130.37
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
9,531,457,492.44 - 9,531,457,492.44
其中：1.基金申购款 53,549,653,577.07 - 53,549,653,577.07
2.基金赎回款 -44,018,196,084.63 - -44,018,196,084.63
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -266,130,130.37 -266,130,130.37
五、期末所有者权益（基金
净值）
14,864,799,121.10 - 14,864,799,121.10
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
21,605,692,071.01 - 21,605,692,071.01
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 442,337,327.10 442,337,327.10
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-7,261,800,787.30 - -7,261,800,787.30
其中：1.基金申购款 78,248,653,871.65 - 78,248,653,871.65
2.基金赎回款 -85,510,454,658.95 - -85,510,454,658.95
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -442,337,327.10 -442,337,327.10
五、期末所有者权益（基金
净值）
14,343,891,283.71 - 14,343,891,283.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 15页共 29页
监会”)证监基金字[2005]第 66号《关于同意国泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国泰
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 4,444,118,355.26元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 96
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《国泰货币市场证券投资基金基金合同》于 2005年 6
月 21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,444,937,428.94份基金份额，其中认购资金
利息折合 819,073.68份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397天以内
(含 397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基
准原为一年期银行定期储蓄存款的税后利率，自 2009年 1月 1日起变更为同期 7 天通知存款利率
(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017年 8月 22日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年
度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《国
泰货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 16页共 29页
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如
下：
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
受基金管理人的控股股东(中国建投)控
制的公司
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
中建投信托有限责任公司
受基金管理人的控股股东(中国建投)控
制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 17页共 29页
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
23,852,983.45 53,663,098.47
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,980,643.54 3,853,186.13
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
7,228,176.83 16,261,545.09
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
获得销售服务费的各
关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国农业银行 145,859.69
申万宏源 39,421.24
国泰基金管理有限
公司
15,247,877.40 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 18页共 29页
合计 15,433,158.33
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的各
关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国农业银行 186,232.98
申万宏源 912,176.75
国泰基金管理有限
公司
35,731,721.11
合计 36,830,130.84
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
期初持有的基金份额 282,074,246.88 362,409,517.02
期间申购/买入总份额 154,927,938.05 203,860,497.66
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 100,000,000.00 445,811,020.87
期末持有的基金份额 337,002,184.93 120,458,993.81
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
2.27% 0.84%
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 19页共 29页
申万宏源 - - 98,000,000.00 1.84%
国泰元鑫资产 20,971,468.89 0.14% 68,468,617.03 1.28%
中国农业银行 168.69 0.00% 166.48 0.00%
中建投信托有限
责任公司
100,000,000.00 0.67% - -
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 65,742,144.40 323,452.77 8,414,507.56 828,984.91
注：本基金的部分银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 956,158,881.92元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111795139
17富滇银行
CD066
2017-07-03 99.93 830,000.00 82,941,900.00
111795415 17广州银行 2017-07-03 99.88 2,500,000.00 249,700,000.00 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 20页共 29页
CD038
111715165
17民生银行
CD165
2017-07-03 99.89 2,000,000.00 199,780,000.00
111798967
17成都银行
CD095
2017-07-03 99.95 720,000.00 71,964,000.00
160406 16农发 06 2017-07-03 99.52 1,000,000.00 99,520,000.00
170401 17农发 01 2017-07-03 99.79 2,500,000.00 249,475,000.00
170408 17农发 08 2017-07-03 99.71 600,000.00 59,826,000.00
合计
10,150,000.00 1,013,206,900.00
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层次中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层次：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为
10,941,353,170.97 元，无属于第一和第三层次的余额(2016 年 12月 31日：第二层次的余额为
1,358,700,439.54元，无属于第一和第三层次的余额)。本基金本半年度及上年度可比期间持有的以
公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 21页共 29页
大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保
本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基
金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过
程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1日起
执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 10,941,353,170.97 68.92
其中：债券 10,941,353,170.97 68.92
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 99,936,349.90 0.63
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,765,742,144.40 30.02 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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4 其他各项资产 68,583,752.97 0.43
5 合计 15,875,615,418.24 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 10.68
1
其中：买断式回购融资 0.05
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 956,158,881.92 6.43
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 36.13 6.43
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 12.54 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- - 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 23页共 29页
3 60天（含）—90天 29.19 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
3.82 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
24.66 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 106.34 6.43
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 998,622,150.41 6.72
其中：政策性金融债 998,622,150.41 6.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,778,758,499.85 11.97
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,163,972,520.71 54.92
8 其他 - -
9 合计 10,941,353,170.97 73.61
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％） 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 24页共 29页
1 170401 17农发 01 4,500,000 449,036,237.59 3.02
2 111715167
17民生银行
CD167
4,000,000 399,393,567.78 2.69
3 111710316
17兴业银行
CD316
4,000,000 395,711,296.10 2.66
4 111715178
17民生银行
CD178
3,000,000 296,946,471.33 2.00
5 111795415
17广州银行
CD038
2,500,000 249,700,570.04 1.68
6 111710267
17兴业银行
CD267
2,000,000 199,901,672.04 1.34
7 041763003 17晋焦煤 CP001 2,000,000 199,847,240.63 1.34
8 111715165
17民生银行
CD165
2,000,000 199,776,589.74 1.34
9 111710278
17兴业银行
CD278
2,000,000 199,699,724.46 1.34
10 111780311
17广州银行
CD054
2,000,000 199,347,513.16 1.34
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0413%
报告期内偏离度的最低值 -0.0478%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0168%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 25页共 29页
7.9.2本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 47,006,626.18
4 应收申购款 21,308,442.99
5 其他应收款 268,683.80
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 68,583,752.97
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
361,191 41,154.95 12,108,279,380.85 81.46% 2,756,519,740.25 18.54%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
7,177,130.49 0.05% 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 26页共 29页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 5,333,341,628.66
本报告期基金总申购份额 53,549,653,577.07
减：本报告期基金总赎回份额 44,018,196,084.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,864,799,121.10
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2017年 2月 9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》 ，经本基
金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。
2017年 3月 25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定
代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 27页共 29页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对上海证监局于 2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及
说明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理
人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - - 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 28页共 29页
中航证券 2 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投
资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 国泰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 29页共 29页
川财证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
1
2017年1月4日
至2017年6月
18日
1,038,
148,36
7.96
9,232,
570,14
0.35
9,000,00
0,000.00
1,270,718,5
08.31
8.55%
机构
2
2017年1月24
日至2017年6
月30日
-
3,536,
212,13
4.26
-
3,536,212,1
34.26
23.79%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
