富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金
2017年 半 年度报 告 摘要
2017年6月30日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国富日 日收 益货 币
基金主 代码 000203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年7 月24 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,702,030,085.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000203 000204
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 457,461,704.89 份 4,244,568,380.55 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础上 ，追求 稳定 的当 期收
益。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 现金管 理工 具， 通过 积极 的投资 组合 管理 ， 同 时
充分把 握市 场短 期失 衡带 来的套 利机 会， 在安 全性 、 流动 性和 收益 性之 间
寻求最 佳平 衡点 。
1、剩 余期 限结 构配 置
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国 家货 币政 策和 财政 政策、 短期 资金 市场 利
率波动 、 资 金供 求、 市场 结构变 化等 因素 的深 入研 究， 对 利率 期限 结构 变
动趋势 进行 研判 ， 预 测货 币市场 利率 水平 ， 确 定基 金投资 组合 的平 均剩 余
期限及 期限 分配 结构 。 当 预期短 期利 率上 升时 ， 缩 短组合 的平 均剩 余期 限；
当预期 短期 利率 下降 时， 适度延 长组 合的 平均 剩余 期限。
2、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性、 相 对收益 水平、 信用 等级 、
参与主 体资 金的 供求 变化 及到期 期限 等因 素， 灵活 运用哑 铃形 策略 、 梯 形
策略及 纺锤 形策 略等 ，确 定组合 中各 债券 品种 的配 置比例 。
3、个 券选 择， 构建 投资 组 合
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对 货币 市场 工具进 行估 值， 确定 价
格中枢 的变 动趋 势， 在综 合考虑 风险 收益 匹配 水平 及流动 性的 基础 上， 投
资于各 类属 债券 中价 值低 估的个 券。 在保 证 投 资组 合低风 险、 高流 动性 的
前提下 ， 构 建投 资组 合， 并根据 投资 环境 的变 化相 机调整 ， 尽 可能 提升 组
合的收 益。
4、现 金流 均衡 管理 策略
对市场 资金 面的 变化 及本 基金申 购/ 赎回 变化 的动 态 预测， 通过 现金 库存富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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管理、 回购 滚动 操作 、 债 券品种 的期 限结 构安 排及 资产变 现等 措施 ， 动 态
调整并 有效 分配 现金 流， 在保证 基金 资产 充分 流动 性的基 础上 ， 获 取稳 定
的收益 。
5、充 分把 握市 场短 期失 衡 带来的 套利 机会
由于市 场分 割、 信息 不对 称、 发 行人 信用 等级 发生 突然变 化等 情况 会造 成
市场在 短期 内的 非有 效性 ； 由于 新股 、 新 债发 行以 及季节 效应 等因 素会 使
市场资 金供 求关 系 发 生短 期失衡 。 本 基金 管理 人将 积极把 握由 于市 场短 期
失衡而 带来 的套 利机 会 ， 通过跨 市场 套利 、 跨品 种 套利 、 跨 期限 套利 、 正
回购放 大等 策略 获取 超额 收益。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
国海富 兰克 林基 金管 理有 限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电 话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮 箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-700-4518 、 9510-5680 和
021 －38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 吴显玲 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ftsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：
1.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值 变动收益 ）扣除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金利 润分 配按 月结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国富日 日收 益货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3321% 0.0051% 0.1055% 0.0000% 0.2266% 0.0051%
过去三 个月 0.9112% 0.0035% 0.3206% 0.0000% 0.5906% 0.0035%
过去六 个月 1.5881% 0.0032% 0.6397% 0.0000% 0.9484% 0.0032%
过去一 年 2.8134% 0.0027% 1.2985% 0.0000% 1.5149% 0.0027%
过去三 年 10.0045% 0.0054% 4.0031% 0.0000% 6.0014% 0.0054%
自 基 金 合 同 14.9970% 0.0053% 5.3186% 0.0000% 9.6784% 0.0053%
基金级 别 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,999,754.70 56,604,768.11
本期利 润 1,999,754.70 56,604,768.11
本期净 值收 益率 1.5881% 1.7089%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 457,461,704.89 4,244,568,380.55
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 14.9970% 16.0868% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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生效起 至今
国富日 日收 益货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3511% 0.0051% 0.1055% 0.0000% 0.2456% 0.0051%
过去三 个月 0.9711% 0.0035% 0.3206% 0.0000% 0.6505% 0.0035%
过去六 个月 1.7089% 0.0032% 0.6397% 0.0000% 1.0692% 0.0032%
过去一 年 3.0599% 0.0027% 1.2985% 0.0000% 1.7614% 0.0027%
过去三 年 10.7980% 0.0055% 4.0031% 0.0000% 6.7949% 0.0055%
自 基 金 合 同
生效起 至今
16.0868% 0.0054% 5.3186% 0.0000% 10.7682% 0.0054%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2013 年 7 月 24 日 。本基 金在 6 个月 建仓 期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第 16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有 70 年 的投 资 管理经 验。 国海 富兰 克林 基 金管理 有限 公司 引进 富兰 克林邓 普顿 投资 集
团享誉 全球 的投 资机 制、 研究平 台和 风险 控制 体系 ， 借助 国海 证券 股份 有限 公司的 综合 业务 优势 ，
力争成 为国 内一 流的 基金 管理公 司。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年 6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理 了 31 只 基金产 品。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡永燕
国富日
日收益
货币基
金、 国 富
恒丰定
期 债券
基金、 国
富新机
遇混合
基金、 国
富新增
长混合
基金、 国
富新价
值混合
基金、 国
2013 年7 月24
日
- 9 年
胡永燕 女士， 中国 人民 大 学
金融学 硕士。 历任 华泰 资 产
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 组
合管理 部研 究员、 投资 助 理
及投资 经理， 并曾 在国 海 富
兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司
负 责 公 司 投 资 管 理 部 固 定
收 益 小 组 固 定 收 益 类 产 品
的投资 与研 究工 作。 截 至 本
报 告 期 末 任 国 海 富 兰 克 林
基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 日
日收益 货币 基金、 国富 恒 丰
定期债 券基 金、 国 富新 机 遇
混合基 金、 国 富新 增长 混 合
基 金 、 国 富 新 价 值 混 合 基
金、国 富新 收益 混合 基金 、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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富新收
益混合
基金、 国
富新活
力混合
基金、 国
富安享
货币基
金及国
富日鑫
月益 30
天理财
债券基
金的基
金经理
国富新 活力 混合 基金、 国 富
安 享 货 币 基 金 及 国 富 日 鑫
月益 30 天理 财债 券基 金 的
基金经 理。
王莉
国富日
日收益
货币基
金、 国 富
安享货
币基金
及国富
日鑫月
益 30 天
理财债
券基金
的基金
经理
2016 年1 月22
日
- 7 年
王莉女 士， 华 东师 范大 学 金
融学硕 士。 历 任武 汉农 村 商
业 银 行 股 份 有 限 公 司 债 券
交易员、 国海 富兰 克林 基 金
管理有 限公 司债 券交 易员 。
截 至 本 报 告 期 末 任 国 海 富
兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司
国富日 日收 益货 币基 金、 国
富 安 享 货 币 基 金 及 国 富 日
鑫月益 30 天 理财 债券 基 金
的基金 经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海日 日 收益货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上 ，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期 内公 司未 发现 不同 投资组 合间 通过 价差 交易 进行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。报告期内 公司不存 在 投资组合之间 发生同日 反 向交易且成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 债券 市场 收益 率整 体呈现 波动 向上 的趋 势， 债 券市场 收益 率在 五月 上旬 之前快 速上 行。
政策的 变化 对今 年市 场走 向影响 较为 深刻 ，上 半年 市场情 绪和 交投 活跃 度随 着 MPA 考核 、同 业 监
管趋严 等政 策逐 步落 地上 下起伏 。 资 金面 上， 高企 的 CD 发行 价格 以及 回购 融 资价格 使得 投资 者融
资成本 居高 不下 。在 5 月 中旬之 后， 市场 信心 逐渐 恢复，5 月及 6 月较 强的 经济数 据对 市场 信心
的打击 十分 有限 。市 场收 益率 在 5 月 之后 有所 下行 。
报告期内，本 基金保持 较 低的债券仓位 ，债券结 构 中以政策性金 融债、高 等 级同业存单及 回
购为主，并加 强对回购 交 易对手及质押 券的控制 。 未来在市场资 金面的变 化 和组合的资 金变化作
好的前 提下 ，做 好流 动性 管理， 为基 金持 有人 创造 稳健的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 基金 份 额 A 类 净值 增 长 1.5881% ， 同期业 绩比 较基 准增 长 0.6397% ， 基 金超
额收益 率0.9484%， 基金 份额 B 类净 值增 长1.7089%， 同 期业 绩比 较基 准增 长 0.6397% ， 基 金超 额
收益 率1.0692% 。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 从 经济增速来看 ，下半年 的 投资增速有望 仍能保持 较 快运行，随着 棚
改、一路一带 等政策的 落 地，经济数据 仍有较强 的 惯性，下半年 内的经济 增 长数据有可 能超越市
场的预期。但 从更长的 经 济周期看，信 用收缩和 地 产调控的影响 将有可能 对 中长期经济 增长的趋
势起到一定制 约作用。 在 通胀水平比较 平稳，监 管 政策逐步消化 之后，市 场 或将重新审 视未来的
中长期 经济 走势 ，届 时利 率债及 高等 级信 用债 券或 将受益 。
由于信用收缩 的延续， 民 企风险的暴露 ，本基金 对 于中低等 级信 用债券采 取 谨慎态度。在 市
场资金面的变 化和组合 的 资金变化作好 的前提下 ， 做好流动性管 理，为基 金 持有人创造 稳健的收
益。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争取未来更好 的
长期投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会（简称"估 值委员会"） ， 并已制订了 《公允估 值管 理办法》 。估 值委员会 审核 和决定投资 资产估
值的相 关事 务 ， 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 ， 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成
员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金利润分 配按月结 转 份额。本基金 管理人已 根 据本基金基金 合同和相 关 法律法规的规 定
对应分 配利 润进 行了 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称"本 托 管人"）在对富 兰克林国 海 日日收益货 币
市场证券投 资基金（ 以下 称"本基金" ） 的托管过 程 中，严格遵 守《证券 投资 基金法》及 其他有 关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告（注：财务 会计报告中的"
金融工 具风 险及 管理"部 分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 436,177,431.07 82,762,533.71
结算备 付金
375,275.67 -
存出保 证金
8,891.07 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,282,109,050.09 2,231,393,141.94
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,112,349,749.00 2,110,170,617.08
资产支 持证 券投 资
169,759,301.09 121,222,524.86
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,873,866,163.99 4,326,787,441.51
应收证 券清 算款
211,876.29 -
应收利 息 6.4.7.5 16,872,200.89 24,250,018.69
应收股 利
- -
应收申 购款
101,969,001.65 243,703,589.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 268,318.86 -
资产总 计
4,711,858,209.58 6,908,896,725.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 191,079,513.38
应付证 券清 算款
- 94,907,444.48
应付赎 回款
- 399.40
应付管 理人 报酬
698,492.56 1,590,299.42
应付托 管费
211,664.41 481,908.91
应付销 售服 务费
47,446.84 73,050.66
应付交 易费 用 6.4.7.7 63,716.08 94,387.81 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 14 页 共 37 页
应交税 费
- -
应付利 息
- 78,526.05
应付利 润
7,169,481.39 8,993,165.45
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,637,322.86 1,720,500.60
负债合 计
9,828,124.14 299,019,196.16
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,702,030,085.44 6,609,877,529.66
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,702,030,085.44 6,609,877,529.66
负债和 所有 者权 益总 计
4,711,858,209.58 6,908,896,725.82
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ， 基 金份 额总 额 4,702,030,085.44 份，
其中A 类基 金份 额总 额 457,461,704.89 份，B 类基 金份额 总 额4,244,568,380.55 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
69,270,680.77 81,219,395.50
1.利息 收入
70,468,420.35 77,127,098.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,596,846.34 44,705,624.17
债券利 息收 入
20,668,783.68 23,830,470.16
资产支 持证 券利 息收 入
2,352,952.97 -
买入返 售金 融资 产收 入
37,849,837.36 8,591,004.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,197,739.58 4,092,296.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,196,377.66 4,092,296.73
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -1,361.92 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 15 页 共 37 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
10,666,157.96 15,301,738.17
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,635,888.42 8,547,981.62
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,707,844.89 2,590,297.36
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 313,122.60 507,685.05
4．交 易费 用 6.4.7.17 190.40 320.00
5．利 息支 出
2,822,975.44 3,483,231.13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,822,975.44 3,483,231.13
6．其 他费 用 6.4.7.18 186,136.21 172,223.01
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
58,604,522.81 65,917,657.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
58,604,522.81 65,917,657.33
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,609,877,529.66 - 6,609,877,529.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 58,604,522.81 58,604,522.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,907,847,444.22 - -1,907,847,444.22
其中：1. 基 金申 购款 15,097,564,644.39 - 15,097,564,644.39
2. 基金 赎回 款 -17,005,412,088.61 - -17,005,412,088.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -58,604,522.81 -58,604,522.81
五、 期 末所 有者 权益 （基 4,702,030,085.44 - 4,702,030,085.44 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 16 页 共 37 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,446,088,827.82 - 8,446,088,827.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 65,917,657.33 65,917,657.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
663,369,614.42 - 663,369,614.42
其中：1. 基 金申 购款 15,645,822,073.55 - 15,645,822,073.55
2. 基金 赎回 款 -14,982,452,459.13 - -14,982,452,459.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -65,917,657.33 -65,917,657.33
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,109,458,442.24 - 9,109,458,442.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林勇______
______ 胡昕 彦______
____龚黎____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富兰克林国海 日日收益 货 币市场证券投 资基金(以 下 简称 “国富日 日收益货 币 市场基金 ”) 经
中国证券监督 管理委员会( 以下简称“中 国证监会 ”) 证监许可[2013]366 号 《 关于核准富兰 克林
国海日日收益 货币市场 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由国海 富兰克林 基 金管理有限 公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和 《 富兰 克林 国 海日日 收益 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 17 页 共 37 页
集人民 币1,789,653,168.69 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通合伙)普 华永 道中 天验
字(2013) 第462 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《富 兰克 林国 海 日日收 益货 币市 场证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 7 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,789,816,474.37 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 163,305.68 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《富兰克 林国海日 日 收益货币市场 证券投资 基 金基金合同》 和《富兰 克 林国海日日收 益
货币市场证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金根据基金份 额持有人 持 有本基金的 基金份额
数量设 定不 同分 类， 将基 金份额 分为 A 类和 B 类， 对各类 基金 份额 按照 不同 的费率 计提 销售 服 务
费。在 基金 存续 期内 的任 何一个 开放 日， 如 A 类基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 500 万
份，即 调整 为 B 类份 额持 有人， 如 B 类基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 余额 少于 500 万 份， 即降
级为 A 类份 额持 有人 。本 基金两 类基 金份 额单 独设 置基金 代码 ，并 单独 公布 每万份 已实 现收 益 和
基金七 日年 化收 益率 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《富兰克 林 国海日日收益 货币市场 证 券投资基金基 金
合同》的有 关规定， 本基 金的投资范 围为现金 、通 知存款、短 期融资券 、一 年以内(含一 年)的银
行定期 存款 ，大 额存 单、 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券， 资产 支 持证券 、中 期票 据，
期限在一年 以内(含一 年) 的债券回购 ，期限在 一年 以内(含一年) 的中央银 行 票据以及中 国证监 会
以及中国人民 银行认可 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具。 本基金的 业 绩比较基准 为：同期
7 天通 知存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海日 日收 益货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 18 页 共 37 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本基金 本报 告期 间财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年6
月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
会计年 度本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
会计政 策变 更的 说明 本基 金在本 报告 期间 无须 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 19 页 共 37 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国海证 券股 份有 限公 司（ “国海 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,635,888.42 8,547,981.62
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
120,703.46 218,018.25
注：支付基金 管理人国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 X 0.33% / 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,707,844.89 2,590,297.36
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 20 页 共 37 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 日收 益货
币 A
国富日 日收 益货 币
B
合计
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限公司
26,497.67 154,640.12 181,137.79
中国银 行 17,683.32 1,284.02 18,967.34
国海证 券 6,046.92 817.78 6,864.70
合计 50,227.91 156,741.92 206,969.83
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 日收 益货
币 A
国富日 日收 益货 币
B
合计
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限公司
29,549.97 232,535.49 262,085.46
中国银 行 27,811.57 1,453.54 29,265.11
国海证 券 30,720.10 1,786.65 32,506.75
合计 88,081.64 235,775.68 323,857.32
注：支 付基 金销 售机 构的 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资产
净值0.25% 和0.01% 的年 费 率计提 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银
行
29,991,270.00 49,991,650.00 - - 1,596,660,000.00 309,876.26
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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中国银
行
99,954,143.33 - - - 10,848,941,000.00 793,994.93
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
基 金合 同生效 日（ 2013
年7 月24 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 160,872,427.92
期间申 购/ 买入 总份 额 - 70,467,833.70
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 161,500,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 69,840,261.62
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.65%
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
7 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 181,669,680.70
期间申 购/ 买入 总份 额 - 97,890,401.52
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 77,970,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 201,590,082.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.29%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国富 日日 收益货 币 A
份额单 位： 份 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
国海证 券股 份有
限公司
- - - -
邓普顿 国际 股份
有限公 司
(Templeton
International,
Inc.)
- - - -
中国银 行股 份有
限公司
- - - -
国海富 兰克 林资
产管理 （上 海）
有限公 司
- - - -
国 富日 日 收益货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
国海证 券股 份有
限公司
- - - -
邓普顿 国际 股份
有限公 司
(Templeton
International,
Inc.)
- - - -
中国银 行股 份有
限公司
- - - -
国海富 兰克 林资
产管理 （上 海）
有限公 司
74,176,427.17 1.75% 23,915,818.10 0.38%
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率执 行。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 7,177,431.07 112,324.51 45,497,442.75 57,260.88
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国银行保 管 ，按银行约 定利 率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末 无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,112,349,749.00 元 ，属 于第 三层次 的余 额 169,759,301.09 元 ，无 属于 第
一层次 余额 。(2016 年 12 月 31 日 ：第 二层 次 2,110,170,617.08 元， 第三 层 次 121,222,524.86
元，无 第一 层次 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公 允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交易性 金融 资产
资产支 持证 券投 资
2017 年 1 月 1 日
上年度 末
121,222,524.86
购买
169,114,706.15
到期
-120,506,000.00
当期利 得或 损失 总额
-71,929.92
计入损 益的 利得 或损 失
-71,929.92
2017 年 6 月 30 日
169,759,301.09
2017 年 6 月 30 日 仍持 有 的资产 计 入 2017 年 度损 益的未 实现
利得或 损失 的变 动
——公 允价 值变 动损 益
-
计 入损 益的 利得 计入 利润 表中的 投资 收益 等项 目。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 25 页 共 37 页
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 ：
2017 年 6 月 30
日公允 价值 估值技 术
不可观 察输 入值
名称
范围/ 加 权 平 均
值
与 公 允 价 值
之间的 关系
交易性 金融 资产 ——
资产支 持证 券
169,759,301.09
现 金 流 量
折现法
预期
收益率
4.36%
负相关
本基金 上年 末无 第三 层次 公允价 值余 额， 上年 度可 比期间 无变 动金 额。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产 品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 27 页 共 37 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,282,109,050.09 27.21
其中： 债券 1,112,349,749.00 23.61
资产 支持 证券 169,759,301.09 3.60
2 买入返 售金 融资 产 2,873,866,163.99 60.99
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 436,552,706.74 9.26
4 其他各项 资产 119,330,288.76 2.53
5 合计 4,711,858,209.58 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.97
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 比 例取报告期内 每个交易 日 融资余额占 基金资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 70.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 6.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 6.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.68 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 29 页 共 37 页
比例（ ％）
1 国家债 券 9,966,309.13 0.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 245,454,069.04 5.22
其中： 政策 性金 融债 245,454,069.04 5.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 219,994,020.02 4.68
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 636,935,350.81 13.55
8 其他 - -
9 合计 1,112,349,749.00 23.66
10 剩余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债 券 - -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111795687
17 浙江泰
隆商行
CD008
1,000,000 99,850,719.03 2.12
2 140378 14 进出 78 600,000 60,328,648.23 1.28
3 140440 14 农发 40 600,000 60,082,003.59 1.28
4 150207 15 国开 07 500,000 50,126,025.07 1.07
5 011754058
17 苏国信
SCP006
500,000 50,036,062.80 1.06
6 011754049
17 苏国信
SCP005
500,000 49,999,394.86 1.06
7 011751059
17 东航股
SCP006
500,000 49,978,419.30 1.06
8 111795248
17 江苏江
南农村商业
银行 CD042
500,000 49,944,858.47 1.06
9 111780342
17 泉州银
行 CD115
500,000 49,451,673.80 1.05
10 170204 17 国开 04 450,000 44,802,307.39 0.95
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 30 页 共 37 页
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0676%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0976%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0391%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142205
16 云水
01
420,000 42,000,000.00 0.89
2 146129 花呗27A1 250,000 25,000,000.00 0.53
3 142579 花呗15A1 200,000 20,045,301.09 0.43
4 146046 借呗19A1 190,000 19,000,000.00 0.40
5 142421 花呗13A1 180,000 18,000,000.00 0.38
6 131965 借呗01A1 160,000 16,000,000.00 0.34
7 146126 花呗26A1 150,000 15,000,000.00 0.32
8 142359 国金1A4 200,000 14,714,000.00 0.31
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按实 际利率或 商 定利率每日计 提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 31 页 共 37 页
7.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，无 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,891.07
2 应收证 券清 算款 211,876.29
3 应收利 息 16,872,200.89
4 应收申 购款 101,969,001.65
5 其他应 收款 268,318.86
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 119,330,288.76
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 32 页 共 37 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国富
日日
收益
货币
A
29,548 15,481.99 40,863,615.35 8.93% 416,598,089.54 91.07%
国富
日日
收益
货币
B
83 51,139,378.08 4,102,394,066.50 96.65% 142,174,314.05 3.35%
合计 29,631 158,686.18 4,143,257,681.85 88.12% 558,772,403.59 11.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
国富日 日收
益货 币A
3,684,564.28 0.805437%
国富日 日收
益货 币B
- -
合计 3,684,564.28 0.078361%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国富日 日收 益货 币 A >100
国富日 日收 益货 币 B 0
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国富日 日收 益货 币 A 0~10
国富日 日收 益货 币 B 0
合计 0~10
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国富日 日收 益货
币 A
国富日 日收 益货
币B
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 24 日） 基金
份额总 额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 238,259,097.73 6,371,618,431.93
本报告 期基 金总 申购 份额 875,252,600.90 14,222,312,043.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 656,049,993.74 16,349,362,094.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 457,461,704.89 4,244,568,380.55
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 34 页 共 37 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公 司 2017 年 股东 会 第四次 会议 审议 通过 ， 自 2017 年 6 月
21 日 起，Gregory E. McGowan 不再 担任 公司 董事 长 ， 由 吴显 玲女 士先 生担 任 公司董 事长 。相 关
公告已 于2017 年6 月24 日在《 中国 证券 报》 和公 司网站 披露 。
2 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第四 届董 事会 第三十 二次 会议 审议 通过 ，自 2017 年 6
月 21 日起 ，吴 显玲 女士 不 再担任 公司 总经 理， 由林 勇先生 担任 公司 总经 理。 相关公 告已 于 2017
年6 月24 日在 《中 国证 券 报》和 公司 网站 披露 。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 本报 告期 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自成 立以来 对其进 行审计的均 为普华 永道中 天会计师事 务所， 未曾改 聘其他会计 师事
务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或 处 罚等 情况 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国海证 券 2 - - - - -
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 。选 择的 标准 是：
A 资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
B 财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
C 内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
D 具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
E 研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提 供 专题 研究 报告 。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
A 全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
B 具有 数量 研究 和开 发能 力；
C 能有 效组 织上 市公 司调 研；
D 能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
E 上门 路演 和电 话会 议的 质量 ；
F 与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
G 其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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（1 ） 基金管 理人根据 上 述标准考察 证券经营 机构 ，考察结果 经公司领 导审 批后，我司 与被选中
的证券 经营 机构 签订 《 券 商交易 单元 租用 协议 》 和 《研 究服 务协 议》 ， 并办 理 基金专 用交 易单 元租
用手续 。
（2 ） 之后， 基金管理 人 将根据各证 券经营机 构的 研究报告、 信息服务 质量 等情况，根 据如下 选
择标准 细化 的评 价体 系， 每季度 对签 约证 券经 营机 构的服 务进 行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准 的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求，或签约 机构违规
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议，并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。
（3 ） 交易 单元 租用 协议 期限为 一年 ，到 期后 若双 方没有 异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金交 易单 元无变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国海证 券 87,930,276.72 100.00% 4,536,054,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
机
构
1
2017 年1 月
10 日至
2017 年1 月
12 日
802,586,41
7.94
505,425,978.
60
1,000,000,000
.00
308,012,396.5
4
6.5
5%
产品特有 风险
1. 流动性 风险
投资者大 额赎回 所持有 的 基金份额 时，为 了实现 基 金资产的 迅速变 现，在 基 金交易过 程中可 能
存在无法 实现交 易价格 最 优；亦或 导致基 金仓位 调 整困 难， 基金资 产不能 迅 速转变成 现金， 产
生流动性 风险。
一旦引发 巨额赎 回，当 基 金管理人 认为兑 付投资 者 的赎回申 请有困 难，或 认 为兑付投 资者的 赎
回申请进 行的资 产变现 可 能使基金 资产净 值发生 较 大波动时 ，可能 出现比 例 赎回、延 期支付 赎
回款等情 形。
管理人有 权根据 本基金 合 同和招募 说明书 的约定 ， 基于投资 者保护 原则， 暂 停或拒绝 申购、 暂
停赎回。
2. 估值风 险
投 资 者大 额 赎回 所持 有 的基 金 份额 时 ，基 金份 额 净值 可 能受 到 尾差 和部 分赎回 费 归入 基 金资 产
的影响， 从而导 致非市 场 因素的净 值异常 波动。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2017 年 8 月 25 日
