华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安全 球美元 票息债 券型证 券投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 36
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 37
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 37
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 37
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 38
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 38
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 38
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 39
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 40
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 40
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 40
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 41
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 41
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 46
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 华安全 球美 元票 息债 券（QDII ）
基金主 代码 002426
交易代 码 002426
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 3 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 946,787,990.61 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
下属分 级基 金的 交易 代码 002426 002429
报告期末下属分级基金的份额总
额
855,493,906.23 份 91,294,084.38 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 谨信 用分 析的 基础上 ， 通过 分析 来自 全 球各国 家和 地区 的宏 观
经济状 况以 及各 发债 主体 的微观 基本 面 ， 寻 求各 类 债券的 投资 机会 。 力争
在严格 控制 风险 的前 提下 ，同时 追求 获取 超越 业绩 比较基 准的 投资 收 益 。
投资策 略
本基金 将根 据对 全球 市场 经济发 展的 判断 ， 以及 对 不同国 家和 地区 宏观 经
济、 财 政和 货币 政策、 证 券市场 走势 、 金 融市场 环 境的分 析， 确定 基金资
产在不 同国 家和 地区 的配 置比例 。
同时基 于对 经济 周期 及其 变化趋 势等 特征 的研 究和 判断， 根据 对政 府债
券、 信 用债、 可转 债等 不 同债券 板块 之间 的相 对投 资价值 分析 ， 确 定不 同
经济周 期阶 段下 的债 券类属 配 置策 略， 并 根据 经济周 期 阶段 变化 及时 进行
调 整。 从而 有效 把握 经济不 同 发展 阶段 的投 资机 会， 实现 基金 资产 的保 值
增值。
业绩比 较基 准
95%× 巴克 莱资本美 国综合 债券指数收益 率＋5%× 商 业银行税后活 期存款
基准利 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 型基
金、 混 合型 基金， 高于 货 币市场 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中的 中等 风险 和
中等收 益的 品种 。
本 基 金可 投资 于境 外证 券， 除了 需要 承担 与境 内证券 投 资基 金类 似的 市场
波 动 风险 等一 般投 资风 险之 外， 本基 金还 面临 汇率风 险 等境 外证 券市 场投
资所面 临的 特别 投 资风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
第 5 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
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本期已 实现 收益 43,330,610.11 22,058,289.16
本期利 润 20,047,638.78 19,996,549.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0209 0.0319
本期加 权平 均净 值利 润率 1.92% 2.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.78% 1.59%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
期末可 供分 配利 润 70,416,226.94 7,054,416.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0823 0.0773
期末基 金资 产净 值 931,966,128.27 99,005,074.31
期末基 金份 额净 值 1.089 1.084
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
基金份 额累 计净 值增 长率 8.90% 8.40%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安美 元票 息债-A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 -1.18% 0.26% -1.32% 0.29% 0.14% -0.03%
过去 3 个月 -0.37% 0.20% -0.37% 0.22% 0.00% -0.02%
过去 6 个月 1.78% 0.24% -0.11% 0.29% 1.89% -0.05%
过去 1 年 7.40% 0.24% 1.77% 0.29% 5.63% -0.05%
自基金 成立 起
至今
8.90% 0.25% 4.33% 0.31% 4.57% -0.06%
华安美 元票 息债-C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
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② 准差④
过去 1 个月 -1.28% 0.25% -1.32% 0.29% 0.04% -0.04%
过去 3 个月 -0.46% 0.20% -0.37% 0.22% -0.09% -0.02%
过去 6 个月 1.59% 0.24% -0.11% 0.29% 1.70% -0.05%
过去 1 年 6.90% 0.24% 1.77% 0.29% 5.13% -0.05%
自基金 成立 起
至今
8.40% 0.25% 4.33% 0.31% 4.07% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安美 元票 息债-A
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
第 8 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安美 元票 息债-C
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：根据 本基 金基 金合 同， 本 基金 建仓 期为 6 个 月 ，基金 管理 人自 基金 合同 生效之 日起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2016-06-03 - 13 年
博士研 究生 ，13 年证 券、
基金从 业经 历, 持 有基 金从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月 起担 任华 安香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任华 安大 中华
升级股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
起同时 担任 华安 国企 改革
主题灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2016 年 3 月 起同 时担 任华
安沪港 深外 延增 长灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、
华安全 球美 元收 益债 券型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2016 年 6 月 起同 时担
任本基 金的 基金 经理 。
2017 年 2 月 起， 同时 担任
华安沪 港深 通精 选灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的
基 金 经理。 2017 年 2 月起 ，
同时担 任华 安沪 港深 通精
选灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理。2017
年 5 月起 ，同 时担 任华 安
沪港深 机会 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2017 年 6 月 起， 同时
担任华 安文 体健 康主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
第 10 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
庄宇飞
本基金 的基 金
经理
2017-03-16 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年证 券、 基
金从业 经历 ，持 有基 金从
业资格 证书 。历 任上 海证
券创新 发展 总部 分析 师，
上海吉 金资 产管 理有 限公
司金融 顾问 事业 部项 目经
理，上 海证 券创 新发 展总
部创新 实验 室负 责人 。
2016 年 6 月加 入华 安基 金，
任全球 投资 部基 金经 理助
理。2017 年 3 月 起担 任本
基金、 华安 全球 美元 收益
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
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理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有 限 公司 公平 交易 管理 制度 》 ， 将 封闭 式基 金、 开放式 基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合及 其他 投资 组合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
第 12 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年， 全球 经济 增长势 头良 好， 美国 经济 复苏虽 有所 放缓 但依 然稳 健， 欧 元区 的复 苏
步 伐 则不 断改 善， 中 国已连 续 两个 季度 维持了 6.9% 的 经 济增 速。 虽 然全 球经济 基 本面 较为 良好， 但
上半年频发的宏观事件仍 然给市场带来一定冲击， 例如英国开启退欧进程、 法国两轮总统大选、英
国提前举 行议会选举、特朗普“ 通俄门” 等事件，使得市场的 短期波动率陡然提升，也 在一定程度 上
推高了 市场 的短 期避 险情 绪。
全球主要经济体的通胀水 平仍然较为温和，美国上 半年的通胀前高后低、势 头明显放缓，不管
是 整 体通 胀还 是剔 除食 品能 源 后的 核心 通胀， 都显著 低 于联 储设 定的 2.0%的通 胀 目标； 而欧 元区 虽
第 13 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
然 摆 脱了 通缩 的局 面， 但上 半 年月均 1.0% 的核 心通 胀仍属 低迷 。 我们 认为 ， 欧美发 达经 济体 的短 期
通胀仍将维持在现有的温 和水平上；但伴随着经济 的进一步复苏、劳动力市 场的收紧与收入水平的
提升， 长期 通胀 的的 上行 空间仍 然存 在。
美联储 分别 于今 年 3 月、6 月各 加息 25 基 点， 符合市 场 预期；6 月的 FOMC 会议还 公布 了缩 表
操作的相关细节，包括缩 表方式、缩表规模等。但 基于美联储资产负债表的 现状（持仓分布、到期
期限分 布等 ） ， 我们 认为 缩 表初期 的步 伐会 比较 缓慢 ， 对 市场的 短期 影响 仍属 于可控 范围 内。 值得 注
意的是，除美联储外，欧 洲央行、日本央行、英国 央行等全球主要央行也在 上半年末接连释放出了
鹰派立场，这意味着全球 主要央行已经在集体转向 ，全球货币的紧缩周期已 经在事实上开启，这也
对未来 的债 券投 资带 来了 严峻挑 战。
报告期 内， 本基 金继 续保 持稳健 的投 资风 格， 基于 管控利 率风 险的 目标 ， 逐 步降低 了利 率敞 口；
本基金通过分散行业配置 、精选个券的方式投资于 中高等级信用债，通过信 用利差的收窄及较为可
观的票 息收 入增 厚收 益， 为投资 者创 造了 可观 的回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华安全 球美 元票 息债 A 份额 净 值为 1.089 元，C 份额 净值为 1.084 元；
华 安 全球 美元 票息债 A 份额 净 值增 长率为 1.78% ， C 份额 净值 增长 率为 1.59% ， 同期 业绩 比较 基准
增长率 为-0.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，全球经济将 依然处于温和复苏阶段， 主要经济体的短期通胀水 平预计仍将保持在
现有区 间。 基于 最新 的联 储点阵 图， 我们 预计 美国 年内仍 将有 一次 加息 操作 （大概 率发 生于 今年 12
月） ； 预 计美 联储 将于 9 月 的议息 会议 上宣 布开 启缩 表操作 ， 但我 们认 为缩 表初 期的步 伐会 比较 缓慢 ，
对市场 的短 期影 响仍 属于 可控范 围内 。我 们预 计欧 洲央行 会从 下半 年开 始为 明年逐 步退 出 QE 做准
备 ， 可能 于今年 9 月 宣布削 减 QE 规 模的 细节 ；但 同美联 储类 似， 我们 认为 欧央行 在退 出宽 松初 期
的步伐 将非 常缓 慢， 加息 也要 在 QE 结束 一段 时间 且经过 与市 场的 充分 沟通 后才会 实施 ， 。
我们认为，当前全球温和 的经济增长与通胀水平， 有利于信用债的投资环境 。一方面，经济的
复苏及持续增长，将提升 企业盈利并改善财务状况 ；另一方面，温和的通胀 不会促使货币当局快速
收紧货币政策，在市场流 动性保持相对充裕及稳定 的情况下，企业信用状况 不会突然恶化，违约率
有望维 持在 较低 水平 。
总体而言，我们对下半年 的美元债券市场保持谨慎 乐观态度，仍将以防范风 险作为投资的主基
调。 本 基金 将继 续把 利率 敞口维 持在 现有 水平 甚至 之下； 在管 控利 率风 险的 同时， 精选 信用 债品 种，
第 14 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
严守信 用风 险， 对组 合持 仓进行 持续 优化 ，力 争为 持有人 提供 稳定 可观 的投 资回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
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未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 270,731,693.11 185,475,192.80
结算备 付金
- 545,454.55
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 914,833,415.93 1,701,533,637.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
13,772,151.97 27,618,278.10
债券投 资
901,061,263.96 1,673,915,359.27
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 30,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 8,599,953.63 15,530,415.50
应收股 利
- -
应收申 购款
8,352,073.39 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,202,517,136.06 1,933,084,700.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
47,028,840.94 27,592,175.56
应付赎 回款
122,651,600.97 1,481,076.77
应付管 理人 报酬
983,568.28 1,460,387.25
应付托 管费
273,213.41 405,663.12
应付销 售服 务费
102,820.01 294,227.45
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 505,889.87 296,845.48
负债合计
171,545,933.48 31,530,375.63
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 946,787,990.61 1,779,905,586.80
未分配 利润 6.4.7.10 84,183,211.97 121,648,737.79
所有者权益合计
1,030,971,202.58 1,901,554,324.59
负债和所有者权益总 计
1,202,517,136.06 1,933,084,700.22
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.089 元， 基金 份额 总额 946,787,990.61 份，
其 中 华安 美元 票息债 A 类基 金 份额 净值 1.089 元 ， 份额 总额 855,493,906.23； 华安 美 元票 息债 C 类基
金 份 额净值 1.084 元， 份额 总额 91,294,084.38 。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 6 月 3 日（基
金合同生效日） 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
51,528,027.72 22,393,119.46
1.利息 收入
43,648,221.88 1,762,152.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 295,947.90 100,337.39
债券利 息收 入
43,238,020.88 1,573,917.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
114,253.10 87,896.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
36,074,229.90 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益 6.4.7.12 1,012,379.50 -
债券投 资收 益 6.4.7.13 32,567,478.79 -
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.14 2,494,371.61 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15 -25,344,711.10 15,450,754.05
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-3,172,905.77 5,180,213.40
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 323,192.81 -
减：二、费用
11,483,839.55 1,522,079.77
1．管 理人 报酬
7,719,191.06 981,939.81
2．托 管费
2,144,219.73 272,761.05
3．销 售服 务费
1,361,301.61 228,716.87
4． 交易 费用 6.4.7.17 69,961.41 -
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.18 189,165.74 38,662.04
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
40,044,188.17 20,871,039.69
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
40,044,188.17 20,871,039.69
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,779,905,586.80 121,648,737.79 1,901,554,324.59
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 40,044,188.17 40,044,188.17
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-833,117,596.19 -77,509,713.99 -910,627,310.18
其中：1.基金 申购 款 281,787,767.67 23,991,504.25 305,779,271.92
2.基 金赎 回款 -1,114,905,363.86 -101,501,218.24 -1,216,406,582.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
946,787,990.61 84,183,211.97 1,030,971,202.58
项目 上年度可比期间
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2016 年 6 月 3 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,478,945,762.77 - 1,478,945,762.77
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 20,871,039.69 20,871,039.69
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,478,945,762.77 20,871,039.69 1,499,816,802.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金(以下 简称“ 本基金”)， 系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 （以
下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2016]149 号 《关 于 准予华 安全 球美 元票 息债 券型证 券投 资基 金注 册
的批复 》的 核准 ，由 华安 基金管 理有 限公 司作 为管 理人自 2016 年 5 月 16 日到 2016 年 5 月 30 日止
期间向社会公开募集，募 集期结束经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙 ）验证并出具安永华明
（2016 ） 验字第 60971571_B12 号验 资 报告 后， 向中国 证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同于 2016
年 6 月 3 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收基 金
（ 本 金） 折合 人民币 1,478,706,401.82 元， 在募 集期 间 产生的 存款 利息 折合 人民 币 239,360.95 元 ，以
上实收 基金 （本 息） 合计 共折合 人民 币 1,478,945,762.77 元， 折合 1,478,945,762.77 份基 金份 额， 其
中 A 类人 民币 份额 693,622,716.75 份， A 类 美元 现汇份 额 10,187,770.71 份， C 类 份额 775,135,275.31
份。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 道富 银行(State Street Bank and Trust Company) 。
针对境内投资，本基金主 要投资于依法发行上市的 股票、债券等金融工具及 法律法规或中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 具体 包括： 股票 （包含 中小 板、 创 业板 及其 他依法 上市 的股 票） ，
第 19 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
权证，债券（国债、金融 债、企业（公司）债、次 级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、央行
票据、短期融资券、超短 期融资券、中期票据等） 、资产支持证券、债券回 购、银行存款等固定收
益类资 产、 现金 以及 经中 国证监 会批 准允 许基 金投 资的其 他境 内金 融工 具。
针对境外投资，本基金主 要投资于已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备 忘录的国家或地区
证券市 场挂 牌交 易的 普通 股、 优 先股、 全球 存托 凭证 和美国 存托 凭证、 房地 产信 托 凭证 ； 银 行存 款、
可转让存单、商业票据、 回购协议、短期政府债券 等货币市场工具；政府债 券、公司债券、可转换
债券、住房按揭支持证券 、资产支持证券等及中国 证监会认可的国际金融组 织发行的证券；法律法
规允许的、已与中国证监 会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公
募 基 金 （包括 ETF ） ； 与固定 收 益、 股 权、 信 用、 商 品指 数、 基金 等标 的物 挂钩的 结 构性 投资 产品 ；
远期合约、互换及在已与 中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或 地区交易所上市交易的
权证、 期权 、期 货等 金融 衍生产 品及 法律 、法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 境外 融工 具。
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 美元 债券 的比例 不低 于非 现
金基金 资产 的 80% ， 股票 、权证 等权 益类 资产 比例 不超过 基金 资产 的 20% ，现 金 或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5%。 如 法律 法规 或监 管机构 以 后允 许基 金投 资其
他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以相 应将其纳入本基金的投资 范围；如法律法规或中
国证监 会变 更投 资品 种的 比例限 制的 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可相 应调整 投资 比例 限制 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%× 巴 克莱 资本 美国 综 合债券 指数 收益 率＋5%× 商业银 行税 后活 期
存款基 准利 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
第 20 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
第 21 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
第 22 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策的 通知 》 的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 270,731,693.11
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 270,731,693.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 880,396,878.41 901,061,263.96 20,664,385.55
银行间 市场 - - -
合计 880,396,878.41 901,061,263.96 20,664,385.55
第 23 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
资产支 持证 券 - - -
基金 13,768,319.01 13,772,151.97 3,832.96
其他 - - -
合计 894,165,197.42 914,833,415.93 20,668,218.51
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 45,013.07
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 8,554,940.56
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 8,599,953.63
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
第 24 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 317,452.58
预提费 用 188,437.29
其他应 付款 -
合计 505,889.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
华安美 元票 息债-A
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 982,227,419.63 982,227,419.63
本期申 购 61,915,493.25 61,915,493.25
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -188,649,006.65 -188,649,006.65
本期末 855,493,906.23 855,493,906.23
金额单 位： 人民 币元
华安美 元票 息债-C
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 797,678,167.17 797,678,167.17
本期申 购 219,872,274.42 219,872,274.42
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -926,256,357.21 -926,256,357.21
本期末 91,294,084.38 91,294,084.38
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
华安美 元票 息债-A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 35,712,026.67 32,577,804.85 68,289,831.52
本期利 润 43,330,610.11 -23,282,971.33 20,047,638.78
第 25 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -8,626,409.84 -3,238,838.42 -11,865,248.26
其中： 基金 申购 款 4,247,940.58 1,644,736.30 5,892,676.88
基金赎 回款 -12,874,350.42 -4,883,574.72 -17,757,925.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 70,416,226.94 6,055,995.10 76,472,222.04
单位： 人民 币元
华安美 元票 息债-C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,914,469.45 26,444,436.82 53,358,906.27
本期利 润 22,058,289.16 -2,061,739.77 19,996,549.39
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -41,918,342.08 -23,726,123.65 -65,644,465.73
其中： 基金 申购 款 9,911,915.09 8,186,912.28 18,098,827.37
基金赎 回款 -51,830,257.17 -31,913,035.93 -83,743,293.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,054,416.53 656,573.40 7,710,989.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 290,262.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,198.72
其他 4,486.72
合计 295,947.90
6.4.7.12 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/赎回 基金 成交 总额 287,423,017.34
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总额 286,410,637.84
基金投 资收 益 1,012,379.50
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,130,649,020.29
第 26 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
减：卖出 债券 （债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 1,084,311,261.05
减：应收 利息 总额 13,770,280.45
买卖债 券差 价收 入 32,567,478.79
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -
基金投 资产 生的 股利 收益 2,494,371.61
合计 2,494,371.61
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -25,344,711.10
——股票 投资 -
——债券 投资 -25,369,361.72
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 24,650.62
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -25,344,711.10
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 323,192.81
合计 323,192.81
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 69,961.41
银行间 市场 交易 费用 -
合计 69,961.41
第 27 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 138,848.72
其他费 用 360.00
银行汇 划费 用 368.45
合计 189,165.74
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 建设 银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
道富银 行 基金境 外托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
第 28 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同
生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,719,191.06 981,939.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 572,013.28 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.90% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.90%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提,逐日累 计 至每 月月 末， 按月 支付 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同
生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,144,219.73 272,761.05
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金管 理有 限
公司
1,301,580.71
建设银 行 5,787.19
合计 1,307,367.90
第 29 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。销 售服 务费 的计 算方法 如下 ：
H=E×0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金 投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同 生效
日）至2016 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 46,815,543.07 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 46,815,543.07 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.94% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 3 日（ 基金 合 同生效 日）
至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建行 176,600,884.77 248,343.72 7,551,938.74 93,151.33
第 30 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
道富银 行 94,130,808.34 41,918.74 507,655,815.47 7,186.06
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 建设 银行 和境外 资产 托管 人道 富银 行保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在严谨信用分析的 基础上，通过分析来自全 球各国家和地区的宏观经 济状况以及各发债
主体的微观基本面，寻求 各类债券的投资机会。力 争在严格控制风险的前提 下，同时追求获取超越
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
第 31 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频 度。 从定 量分 析的 角度出 发， 根据
本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具 ，通过特定的风险量化指 标、模型，形成常
规的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风 险进行监督、检查和评
估，并 通过 相应 决策 ，将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信 用风险不重大。本基金
在交易 所进 行的 交易 均通 过有资 格的 经纪 商进 行证 券交收 和款 项清 算 ， 违 约风 险发生 的可 能性 很小 ；
在场外交易市场进行交易 前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信
用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种的信用等级 评估来控制证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。
本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的 基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的 交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波
第 32 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
动的情 况下 以合 理的 价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过独立的风险 管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指 标进行持续的监测和分析 ，包括组合持仓集中度指 标、组合在段时间内变
现能力 的综 合指 标、 组合 中变现 能力 较差 的投 资品 种比例 以及 流通 受限 制的 投资品 种比 例等 。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 市场 或 OTC 市 场交易 ， 因此 除附 注中 列示 的部分 基金 资产
流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其余 均能 以合理 价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 270,731,693.11 - - - 270,731,693.11
交易性 金融 资产 - 328,793,756.20 572,267,507.76 13,772,151.97 914,833,415.93
应收利 息 - - - 8,599,953.63 8,599,953.63
应收申 购款 100.00 - - 8,351,973.39 8,352,073.39
第 33 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
资产总 计 270,731,793.11 328,793,756.20 572,267,507.76 30,724,078.99 1,202,517,136.06
负债
应付证 券清 算款 - - - 47,028,840.94 47,028,840.94
应付赎 回款 - - - 122,651,600.97 122,651,600.97
应付管 理人 报酬 - - - 983,568.28 983,568.28
应付托 管费 - - - 273,213.41 273,213.41
应付销 售服 务费 - - - 102,820.01 102,820.01
其他负 债 - - - 505,889.87 505,889.87
负债总 计 - - - 171,545,933.48 171,545,933.48
利率敏 感度 缺口 270,731,793.11 328,793,756.20 572,267,507.76 -140,821,854.49 1,030,971,202.58
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 185,475,192.80 - - - 185,475,192.80
结算备 付金 545,454.55 - - - 545,454.55
交易性 金融 资产 52,829,209.09 514,488,189.29 1,106,597,960.89 27,618,278.10 1,701,533,637.37
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收利 息 - - - 15,530,415.50 15,530,415.50
资产总 计 268,849,856.44 514,488,189.29 1,106,597,960.89 43,148,693.60 1,933,084,700.22
负债
应付证 券清 算款 - - - 27,592,175.56 27,592,175.56
应付赎 回款 - - - 1,481,076.77 1,481,076.77
应付管 理人 报酬 - - - 1,460,387.25 1,460,387.25
应付托 管费 - - - 405,663.12 405,663.12
应付销 售服 务费 - - - 294,227.45 294,227.45
其他负 债 - - - 296,845.48 296,845.48
负债总 计 - - - 31,530,375.63 31,530,375.63
利率敏 感度 缺口 268,849,856.44 514,488,189.29 1,106,597,960.89 11,618,317.97 1,901,554,324.59
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 995 减 少约 2,374
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 995 增 加约 2,373
第 34 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017年6月30 日
美元折 合人 民币 合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 123,120,133.73 123,120,133.73
交易性 金融 资产 914,833,415.93 914,833,415.93
应收股 利 - -
应收利 息 8,555,666.78 8,555,666.78
应收证 券清 算款 - -
应收申 购款 3,127,775.77 3,127,775.77
资产合 计 1,049,636,992.21 1,049,636,992.21
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 47,028,840.94 47,028,840.94
应付赎 回款 644,543.17 644,543.17
应付赎 回费 4,882.99 4,882.99
负债合 计 47,678,267.10 47,678,267.10
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 1,001,958,725.11 1,001,958,725.11
项目
上年度 末
2016年12月31日
美元折 合人 民币 合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 132,404,135.45 132,404,135.45
交易性 金融 资产 1,701,533,637.37 1,701,533,637.37
应收利 息 15,447,137.63 15,447,137.63
资产合 计 1,849,384,910.45 1,849,384,910.45
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 27,592,175.56 27,592,175.56
应付赎 回款 390,794.23 390,794.23
第 35 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
其他负 债 2,960.57 2,960.57
负债合 计 27,985,930.36 27,985,930.36
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 1,821,398,980.09 1,821,398,980.09
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 5,010 增 加约 9,107
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 5,010 减 少约 9,107
6.4.13.4.3 其他价格风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
第 36 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 13,772,151.97 1.15
3 固定收 益投 资 901,061,263.96 74.93
其中： 债券 901,061,263.96 74.93
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 270,731,693.11 22.51
8 其他各 项资 产 16,952,027.02 1.41
9 合计 1,202,517,136.06 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金 资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
第 37 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
无。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
债券信 用等 级 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A+ 至 A- 52,885,843.97 5.13
BBB+ 至 BBB- 420,333,025.90 40.77
BB+ 至 BB- 358,036,944.17 34.73
B+ 至 B- 69,805,449.92 6.77
注：本 债券 投资 组合 主要 采用标 准普 尔、 穆迪 等机 构提供 的债 券信 用评 级信 息，未 提供 评级 信
息的可 适用 内部 评级 。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 XS1415758991
361 DEGREES
INTERNATIONA
51,195,200 57,330,934.27 5.56
2 USG85381AA26 STUDIO CITY FINANCE LTD 54,195,200 56,359,214.34 5.47
3 US404280BC26 HSBC HOLDINGS PLC 47,420,800 51,250,503.81 4.97
4 US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC 47,420,800 49,586,033.73 4.81
5 XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 40,646,400 45,144,737.09 4.38
注：1. 债 券代 码为 ISIN 码。
2. 数 量列 示债 券面 值， 外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
ISHARES
IBOXX USD
ETF 基金 开放式
BlackRock Fund
Advisors
13,772,151.97 1.34
第 38 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
HIGH YIELD
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,599,953.63
5 应收申 购款 8,352,073.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,952,027.02
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
第 39 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安美 元票 息债-A 4,003 213,713.19 592,207,454.72 69.22% 263,286,451.51 30.78%
华安美 元票 息债-C 1,235 73,922.34 56,131,570.70 61.48% 35,162,513.68 38.52%
合计 5,238 180,753.72 648,339,025.42 68.48% 298,448,965.19 31.52%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安美 元票 息债-A 832,890.13 0.10%
华安美 元票 息债-C 304,757.87 0.33%
合计 1,137,648.00 0.12%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安美 元票 息债-A 10~50
华安美 元票 息债-C 0~10
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安美 元票 息债-A 0
华安美 元票 息债-C 0
合计 0
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
基金合 同生 效日 （2016 年 6 月 3 日） 基金 份额 总额 703,810,487.46 775,135,275.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 982,227,419.63 797,678,167.17
本报告 期基 金总 申购 份额 61,915,493.25 219,872,274.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 188,649,006.65 926,256,357.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 855,493,906.23 91,294,084.38
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
第 40 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Goldman Sachs 1 - - - - -
KGI 1 - - - - -
Nomura 1 - - - - -
ML 1 - - 50,128.64 78.70% -
SCB - - - - - -
CITI 1 - - - - -
JP Morgan 1 - - - - -
Haitong 1 - - - - -
MS 1 - - 13,566.93 21.30% -
CICC 1 - - - - -
Mizuho 1 - - - - -
CITICS 1 - - - - -
Guotai Junan 1 - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
第 41 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
BNP 1 - - - - -
Huatai - - - - - -
Morgan Stanley 1 - - - - -
BOCI Securities Ltd 1 - - - - -
注：QDII 基金与特 定账 户 ：
1、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部、 指数 与量 化投资 事业 总部 牵头 并组 织有关 人员 依据 券商 选择 标准和 《券 商服 务
评价办 法》 ，对 候选 券商 研究服 务质 量和 综合 实力 进行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
第 42 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2017 年上 半年 完成 KGI （凯基证 券） 、SCB （渣 打银 行 ）、Mizuho （瑞 穗银行 ） 开户 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
Goldma
n Sachs
64,342,526.12 4.43% - - - - - -
KGI 31,711,986.81 2.18% - - - - - -
Nomura 130,422,608.99 8.97% - - - - - -
ML 170,294,011.40 11.71% - - - - 441,680,198.44 78.88%
SCB 48,045,734.23 3.30% - - - - - -
CITI 329,825,793.04 22.69% - - - - - -
JP
Morgan
6,850,475.50 0.47% - - - - - -
Haitong 94,375,534.24 6.49% - - - - - -
MS 134,800,505.42 9.27% - - - - 118,282,680.00 21.12%
CICC 14,006,707.96 0.96% - - - - - -
Mizuho 67,781,383.65 4.66% - - - - - -
CITICS 241,071,406.17 16.58% - - - - - -
Guotai
Junan
98,810,666.40 6.80% - - - - - -
兴业证
券
- -
120,0
00,00
0.00
100.00% - - - -
BNP - - - - - - - -
Huatai - - - - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - - - -
BOCI
Securitie
s Ltd
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
第 43 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金恢 复定期 定额 投资 业
务的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-05
2
关于旗 下部 分基 金增 加济 安财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
3
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金因 境
外主要 市场 节假 日暂 停赎 回及定 期定 额投 资
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
4
关于旗 下部 分基 金增 加泰 诚财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
5
关于旗 下部 分基 金增 加北 京肯特 瑞为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
6
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
7
关于旗 下部 分基 金增 加海 峡银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 赎回 及定 投的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
9
关于旗 下部 分基 金增 加朝 阳永续 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金恢 复申购 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-10
11
华安基 金管 理有 限公 司华 安全球 美元 票息 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告"
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-16
12
关于旗 下部 分基 金增 加华 夏财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
13
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加通华 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
15
关于华 安旗 下部 分基 金增 加华润 银行 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-04-08
第 44 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-11
17
关于旗 下部 分基 金增 加广 发银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-19
18
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
19 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
24
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
25
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
26
关于旗 下部 分基 金增 加晋 商银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
27
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
28
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
29
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
30 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-05-10
第 45 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
式费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
31
关于旗 下部 分基 金增 加武 汉伯嘉 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
32
关于旗 下华 安美 元票 息债 券基金 增加 中国 银
行为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-23
33
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金暂 停
大额申 购、 大额 定期 定额 投资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-23
34
关于旗 下部 分基 金增 加中 民财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
35
华安基 金关 于参 加上 海农 商行优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
36
关于旗 下部 分基 金增 加财 通证券 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-22
37
关于增 加旗 下部 分基 金增 加中泰 证券 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-23
38
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金暂 停
大额申 购、 大额 定期 定额 投资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-23
39
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
40 华安基 金关 于参 加华 润银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-29
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-29
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
第 46 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
300,03
9,500.0
0
- -
300,039,500.
00
31.69%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。 如 该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 全球 美元 票息 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 全球 美元 票息 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、《 华安 全球 美元 票息 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 全 球美元 票息 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 47 页共 48 页 华安全球美元票息债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 48 页共 48 页
