长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年3月2日（基金合同生效日）起至06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛盛禧混合
基金主代码
004305
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月2日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,085,186.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛盛禧混合A 长盛盛禧混合C
下属分级基金的交易代码：
004305 004306
报告期末下属分级基金的份额总额 599,999,099.95份 86,086.85份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市
场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增
值的投资需求。
投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增
长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微
观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场
指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及
与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括
财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基
金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估
值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范
风险，以获取较好收益。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同
券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的
投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择
策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预
期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 方韡
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联系电话
010-82019988 4006800000
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-888-2666、010-
62350088
95558
传真
010-82255988 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长盛盛禧混合A 长盛盛禧混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年3月2日 -
2017年6月30日)
报告期(2017年3月2日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
14,290,540.17 2,207.22
本期利润
17,324,509.19 2,639.61
加权平均基金份额本期利润
0.0289 0.0279
本期基金份额净值增长率
2.89% 2.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0238 0.0235
期末基金资产净值
617,323,609.14 88,543.45
期末基金份额净值
1.0289 1.0285
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2017年06月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金合同生效日为2017年3月2 日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛禧混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.32% 0.10% 3.01% 0.34% -1.69% -0.24%
过去三个月
2.60% 0.14% 3.16% 0.32% -0.56% -0.18%
自基金合同
生效起至今
2.89% 0.14% 3.20% 0.31% -0.31% -0.17%
长盛盛禧混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.31% 0.10% 3.01% 0.34% -1.70% -0.24%
过去三个月
2.57% 0.14% 3.16% 0.32% -0.59% -0.18%
自基金合同
2.85% 0.14% 3.20% 0.31% -0.35% -0.17%
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生效起至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金
股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业
绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市
场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，
具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业
债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价
格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2017年3 月2日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
2、基金的投资组合比例为：本股票占产基金的投资组合比例为0% -95% ；权证投资占基金产净
值的0% -3% ；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子
公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注
册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、
合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理
七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金
和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
杨衡
本基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资
基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，长盛盛崇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，长盛盛腾灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，长盛盛康灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛
盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛德灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛盛弘灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛盛乾灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛盛泰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期
2017
年
3月
2日
-
11年
杨衡先生，
1975年10月
出生。中国科
学院数学与系
统科学研究院
博士、博士后。
2007年7月进
入长盛基金管
理公司，历任
固定收益研究
员、社保组合
组合经理助理、
社保组合组合
经理、长盛添
利30天理财
债券型证券投
资基金基金经
理等职务。
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开放混合型证券投资基金基金经理。
?
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
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成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体
平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇
率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操
作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。
1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期
国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减
弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所
下行，债券收益率曲线平坦化下移。
上半年，A股市场总体呈现震荡走势，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创
业板指下跌7.349%。一季度，经济延续改善和企业盈利持续好转，推动A股市场走出慢牛行情；
4月初至5月上旬，受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响，股市呈现下跌走势；
5月中下旬以来，随着金融去杠杆节奏放缓，央行释放稳定流动性信号，叠加新股发行、股东减
持等新规的出台，市场走出一波反弹行情。从市场结构来看，行情分化明显，白马股、消费股、
绩优蓝筹股显著跑赢市场，而估值较高的成长股则表现较弱。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主
要投资标的，报告期内加大了同业存单的配置力度。在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，
充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险；同时，紧密跟踪新股和转债发行，积极参与网下
申购，提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛禧混合A基金份额净值为1.0289元，本报告期基金份额净值增长率
为2.89%；截至本报告期末长盛盛禧混合C基金份额净值为1.0285元，本报告期基金份额净值
增长率为2.85%；同期业绩比较基准收益率为3.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回
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落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等
因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面将呈现中性偏紧局面。
在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的
票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的
利率债交易性机会。
股票市场方面，对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，股市存量资金博
弈局面难改，但随着经济结构转型及供给侧改革的推进，未来市场将孕育出一些结构性机会。比
如，二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为14,292,561.59元，其中：长盛盛禧混
合A期末可供分配利润为14,290,540.17元（未分配利润已实现部分为14,290,540.17元，未分
配利润未实现部分为3,033,969.02元），长盛盛禧混合C期末可供分配利润为2,021.42元（未
分配利润已实现部分为2,021.42元，未分配利润未实现部分为435.18元）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金2017年上半年度基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存
在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛盛禧灵活配置混合型证券投资
基金2017年上半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
资 产：
银行存款
3,307,106.38
结算备付金
828,718.27
存出保证金
64,884.75
交易性金融资产
602,213,238.56
其中：股票投资
130,698,238.56
基金投资
-
债券投资
471,515,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
7,500,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
4,799,992.56
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
618,713,940.52
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
778,038.98
应付赎回款
618.12
应付管理人报酬
302,083.32
应付托管费
50,347.20
应付销售服务费
7.55
应付交易费用
120,111.13
应交税费
-
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
50,581.63
负债合计
1,301,787.93
所有者权益：
实收基金
600,085,186.80
未分配利润
17,326,965.79
所有者权益合计
617,412,152.59
负债和所有者权益总计
618,713,940.52
注：1、报告截止日2017年6月30日，长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金份额总额
600,085,186.80份。其中长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.0289，基
金份额总额599,999,099.95份；长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值
1.0285元，基金份额总额86,086.85份。
2、本期财务报表的实际编制期间系2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年6月30日。
6.2 利润表
会计主体：长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月
30日
一、收入
19,104,575.54
1.利息收入
6,100,632.16
其中：存款利息收入
106,771.18
债券利息收入
3,603,590.23
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,390,270.75
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,969,541.97
其中：股票投资收益
8,948,669.42
基金投资收益
-
债券投资收益
-75,174.09
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
1,096,046.64
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
3,034,401.41
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
减：二、费用
1,777,426.74
1．管理人报酬
1,196,955.84
2．托管费
199,492.68
3．销售服务费
31.60
4．交易费用
322,256.52
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
58,690.10
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填
列）
17,327,148.80
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,327,148.80
注：本基金合同于2017年3月2日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
600,095,547.15 - 600,095,547.15
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 17,327,148.80 17,327,148.80
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-10,360.35 -183.01 -10,543.36
其中：1.基金申购款
4,903.88 96.12 5,000.00
2.基金赎回款
-15,264.23 -279.13 -15,543.36
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
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五、期末所有者权益
（基金净值）
600,085,186.80 17,326,965.79 617,412,152.59
注：本基金合同于2017年3月2日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2911号《关于准予长盛盛禧灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2017年2月21日至2017年
2月27日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具
（2017）验字60468688_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2017年3月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至2017年3月1日止，本基
金A类已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币599,999,099.74元，折合
599,999,099.74份A类基金份额；长盛盛禧混合A类有效认购资金在募集期间产生的利息为
0.21元，折合0.21份A类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币599,999,099.95元，折
合599,999,099.95份A类基金份额。长盛盛禧混合C类已收到首次募集的有效净认购金额为人
民币96,430.01元，折合96,430.01份C类基金份额；长盛盛禧混合C类募集资金在募集期间产
生的利息为17.19元，折合17.19份C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币
96,447.20元，折合96,447.20份C类基金份额。长盛盛禧混合A类及C类收到的实收基金合计
人民币600,095,547.15元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合600,095,547.15份基金
份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股
份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、中小企业私募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、权证、股指期货、国债
期货、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
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投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日
终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率
+50%*中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财
务状况以及2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年6月30日的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编
制期间系2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
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买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
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意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
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基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提；
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(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
(3) A类基金不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日的C类基金资产净值的
0.10%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基
金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权；
(5)投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
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知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资
管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
第 27 页 共42 页
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,196,955.84
其中：支付销售机构的客户维护费
1.59
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
199,492.68
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
第 28 页 共42 页
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛盛禧混合A 长盛盛禧混合C 合计
长盛基金
- 0.19 0.19
合计
- 0.19 0.19
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前
一日C类基金份额基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基
金，再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.10%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中信银行
3,307,106.38 83,062.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
第 29 页 共42 页
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002879
长缆科技
2017年
6月5日
2017年
7月7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-
002882
金龙羽
2017年
6月
15日
2017年
7月
17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-
603933
睿能科技
2017年
6月
28日
2017年
7月6日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-
603305
旭升股份
2017年
6月
30日
2017年
7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-
300670
大烨智能
2017年
6月
26日
2017年
7月3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-
300672
国科微
2017年
6月
30日
2017年
7月
12日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-
603331
百达精工
2017年
6月
27日
2017年
7月5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-
300671
富满电子
2017年
6月
27日
2017年
7月5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-
603617
君禾股份
2017年
6月
23日
2017年
7月3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-
注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。
从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002010
传化智联
2017
年
6月
30日
重大
事项
停牌
15.26
2017
年
7月
4日
16.77 108,619 1,936,856.52 1,657,525.94-
002399
海普瑞
2017
年
4月
28日
重大
事项
停牌
20.23- - 81,400 1,705,594.00 1,646,722.00-
002252
上海莱士
2017
年
4月
21日
重大
事项
停牌
20.34- - 74,600 1,511,317.20 1,517,364.00-
601088
中国神华
2017
年
6月
5日
重大
事项
停牌
22.29- - 52,200 876,088.00 1,163,538.00-
600795
国电电力
2017
年
6月
5日
重大
事项
停牌
3.60- - 255,600 839,565.00 920,160.00-
601872
招商轮船
2017
年
5月
2日
重大
事项
停牌
5.19- - 173,900 912,673.00 902,541.00-
000100
TCL集团
2017
年
4月
21日
重大
事项
停牌
3.48
2017
年
7月
26日
3.72 250,000 912,500.00 870,000.00-
注：本基金截至2017年6月30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
121,896,704.52元，属于第二层次的余额为480,316,534.04元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
130,698,238.56 21.12
其中：股票
130,698,238.56 21.12
2 固定收益投资
471,515,000.00 76.21
其中：债券
471,515,000.00 76.21
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
7,500,000.00 1.21
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
4,135,824.65 0.67
7 其他各项资产
4,864,877.31 0.79
8 合计
618,713,940.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,797,500.00 0.29
B
采矿业
6,302,190.00 1.02
C
制造业
49,583,874.72 8.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,839,594.50 2.24
E
建筑业
1,342,290.00 0.22
F
批发和零售业
3,479,944.00 0.56
G
交通运输、仓储和邮政业
10,905,924.60 1.77
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,646,444.62 0.43
J
金融业
26,318,357.40 4.26
K
房地产业
12,490,238.72 2.02
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,991,880.00 0.32
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
130,698,238.56 21.17
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601288
农业银行
965,400 3,398,208.00 0.55
2 601988
中国银行
645,400 2,387,980.00 0.39
3 000338
潍柴动力
156,500 2,065,800.00 0.33
4 000938
紫光股份
33,300 2,035,296.00 0.33
5 000069
华侨城Ａ
198,000 1,991,880.00 0.32
6 002450
康得新
85,700 1,929,964.00 0.31
7 000540
中天城投
274,400 1,907,080.00 0.31
8 000860
顺鑫农业
94,200 1,884,942.00 0.31
9 000900
现代投资
201,798 1,856,541.60 0.30
10 000089
深圳机场
198,000 1,851,300.00 0.30
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601933
永辉超市
5,953,076.05 0.96
2 002142
宁波银行
5,081,497.00 0.82
3 601288
农业银行
3,301,890.00 0.53
4 000157
中联重科
2,550,480.00 0.41
5 000027
深圳能源
2,505,904.16 0.41
6 601988
中国银行
2,359,159.00 0.38
7 601169
北京银行
2,155,241.13 0.35
8 000538
云南白药
2,125,402.00 0.34
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
第 34 页 共42 页
9 600016
民生银行
2,084,440.00 0.34
10 000860
顺鑫农业
2,027,956.00 0.33
11 000729
燕京啤酒
2,008,701.00 0.33
12 000989
九 芝 堂
2,001,574.45 0.32
13 002267
陕天然气
1,944,186.00 0.31
14 002010
传化股份
1,936,856.52 0.31
15 000625
长安汽车
1,929,227.00 0.31
16 000732
泰禾集团
1,908,839.50 0.31
17 002603
以岭药业
1,877,903.00 0.30
18 002385
大北农
1,856,953.00 0.30
19 000539
粤电力Ａ
1,840,758.00 0.30
20 002042
华孚色纺
1,821,751.04 0.30
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601933
永辉超市
7,485,486.00 1.21
2 002142
宁波银行
3,459,257.00 0.56
3 000786
北新建材
2,602,737.00 0.42
4 000709
河钢股份
2,328,000.00 0.38
5 000027
深圳能源
2,321,070.73 0.38
6 000538
云南白药
2,300,286.00 0.37
7 002146
荣盛发展
2,273,280.00 0.37
8 000600
建投能源
2,261,692.00 0.37
9 002475
立讯精密
2,079,505.00 0.34
10 002024
苏宁云商
1,810,821.00 0.29
11 000425
徐工机械
1,745,100.00 0.28
12 002223
鱼跃医疗
1,732,419.15 0.28
13 600340
华夏幸福
1,692,894.00 0.27
14 002236
大华股份
1,665,549.00 0.27
15 601000
唐山港
1,602,403.00 0.26
16 600009
上海机场
1,538,986.54 0.25
17 000572
海马汽车
1,412,809.95 0.23
18 000598
兴蓉环境
1,366,768.00 0.22
19 000063
中兴通讯
1,291,996.25 0.21
20 000802
北京文化
1,280,760.00 0.21
长盛盛禧混合 2017年半年度报告 摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
203,389,270.88
卖出股票收入（成交）总额
84,228,533.15
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
29,766,000.00 4.82
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
441,749,000.00 71.55
9
其他
- -
10
合计
471,515,000.00 76.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111715115
17民生银行CD115
1,200,000 118,704,000.00 19.23
2 111720119
17广发银行CD119
1,000,000 98,920,000.00 16.02
3 111698485
16南京银行CD123
1,000,000 96,670,000.00 15.66
4 111794561
17广州农村商业银
行CD058
500,000 48,870,000.00 7.92
5 179924
17贴现国债24
300,000 29,766,000.00 4.82
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
64,884.75
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
4,799,992.56
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,864,877.31
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长盛盛
禧混合
A
5 119,999,819.99 599,997,000.00 100.00% 2,099.95 0.00%
长盛盛
禧混合
C
235 366.33 0.00 0.00% 86,086.85 100.00%
合计
240 2,500,354.95 599,997,000.00 99.99% 88,186.80 0.01%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长盛盛禧混合A
0.00 0.0000%
长盛盛禧混合C
100.03 0.1162%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计
100.03 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛盛禧混合A
0
长盛盛禧混合C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0
长盛盛禧混合A
0
长盛盛禧混合C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛盛禧混合A 长盛盛禧混合C
基金合同生效日（2017 年3 月2 日）基金份
额总额
599,999,099.95 96,447.20
本报告期期初基金份额总额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- 4,903.88
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
- 15,264.23
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
599,999,099.95 86,086.85
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司
2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七
届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，
聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。
以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基
金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东吴证券
2 286,346,848.27 100.00% 209,407.14 100.00% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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债券交易 债券回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东吴证券
3,115,275.60 100.00% 3,863,792,000.00 100.00%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司深圳交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1
东吴证券 上海
1
2
东吴证券 深圳
1
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（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机构
1
2017年2月28日
至2017年6月
30日
0.00 299,999,000.00 0.00 299,999,000.00 49.99
2
2017年2月28日
至2017年6月
30日
0.00 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 33.33
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人
大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持
续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金
管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2017年8月24日
