长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年2月27日（基金合同生效日）起至06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛盛瑞混合
基金主代码
004310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月27日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,027,448.18份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛盛瑞混合A 长盛盛瑞混合C
下属分级基金的交易代码：
004310 004311
报告期末下属分级基金的份额总额 600,007,507.24份 19,940.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市
场和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增
值的投资需求。
投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长
率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观
经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指
标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与
国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财
政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基
金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估
值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范
风险，以获取较好收益。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同
券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的
投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择
策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期
收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 方琦
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联系电话
010-82019988 0755-22160168
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-
62350088
95511-3
传真
010-82255988 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长盛盛瑞混合A 长盛盛瑞混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年2月27日 -
2017年6月30日)
报告期(2017年2月27日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
15,167,559.26 504.13
本期利润
17,711,231.25 584.11
加权平均基金份额本期利润
0.0295 0.0282
本期基金份额净值增长率
2.95% 2.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0253 0.0246
期末基金资产净值
617,718,872.85 20,515.57
期末基金份额净值
1.0295 1.0288
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、本基金基金合同生效日2017年2月27日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛瑞混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.29% 0.10% 3.01% 0.34% -1.72% -0.24%
过去三个月
2.64% 0.14% 3.16% 0.32% -0.52% -0.18%
自基金合同
生效起至今
2.95% 0.13% 2.97% 0.30% -0.02% -0.17%
长盛盛瑞混合C
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.27% 0.10% 3.01% 0.34% -1.74% -0.24%
过去三个月
2.59% 0.14% 3.16% 0.32% -0.57% -0.18%
自基金合同
生效起至今
2.88% 0.13% 2.97% 0.30% -0.09% -0.17%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金
股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业
绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市
场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，
具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业
债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价
格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2017年2 月27日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资
产净值的0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子
公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注
册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、
合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理
七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金
和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓
名
职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨
衡
本基金基金经理，长盛盛鑫灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理,长盛盛辉混合型证券
投资基金基金经理，长盛盛平
灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，长盛盛崇灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,
长盛盛丰灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，长盛盛腾
灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，长盛盛康灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,
长盛盛泽灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,长盛盛兴
灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，长盛盛淳灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
长盛盛享灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，长盛盛禧
灵活配置混合型证券投资基金
2017年2月
27日
-
11年
杨衡先生，
1975年
10月出生。
中国科学院
数学与系统
科学研究院
博士、博士
后。
2007年
7月进入长
盛基金管理
公司，历任
固定收益研
究员、社保
组合组合经
理助理、社
保组合组合
经理、长盛
添利30天
理财债券型
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基金经理，长盛盛德灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
长盛盛弘灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，长盛盛乾
灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，长盛盛泰灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,
长盛盛杰一年期定期开放混合
型证券投资基金基金经理。
证券投资基
金基金经理
等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
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公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体
平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇
率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操
作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。
1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期
国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减
弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所
下行，债券收益率曲线平坦化下移。
上半年，A股市场总体呈现震荡走势，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创
业板指下跌7.349%。一季度，经济延续改善和企业盈利持续好转，推动A股市场走出慢牛行情；
4月初至5月上旬，受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响，股市呈现下跌走势；
5月中下旬以来，随着金融去杠杆节奏放缓，央行释放稳定流动性信号，叠加新股发行、股东减
持等新规的出台，市场走出一波反弹行情。从市场结构来看，行情分化明显，白马股、消费股、
绩优蓝筹股显著跑赢市场，而估值较高的成长股则表现较弱。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主
要投资标的，报告期内加大了同业存单的配置力度。在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，
充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险；同时，紧密跟踪新股和转债发行，积极参与网下
申购，提升组合收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛瑞混合A基金份额净值为1.0295元，本报告期基金份额净值增长率
为2.95%；截至本报告期末长盛盛瑞混合C基金份额净值为1.0288元，本报告期基金份额净值
增长率为2.88%；同期业绩比较基准收益率为2.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回
落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等
因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面将呈现中性偏紧局面。
在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的
票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的
利率债交易性机会。
股票市场方面，对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，股市存量资金博
弈局面难改，但随着经济结构转型及供给侧改革的推进，未来市场将孕育出一些结构性机会。比
如，二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
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通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日，长盛盛瑞混合A期末可供分配利润为15,167,747.04元（未
分配利润已实现部分为15,167,747.04 元，未分配利润未实现部分为2,543,618.57元），长盛
盛瑞混合C期末可供分配利润为490.22元（未分配利润已实现部分为490.22元，未分配利润未
实现部分为84.41）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛盛瑞灵活配置混合型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
资 产：
银行存款
3,255,348.46
结算备付金
488,713.02
存出保证金
108,226.59
交易性金融资产
596,666,467.22
其中：股票投资
128,001,467.22
基金投资
-
债券投资
468,665,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
10,300,000.00
应收证券清算款
1,224,555.86
应收利息
8,014,120.70
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
620,057,431.85
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,800,000.00
应付赎回款
-
应付管理人报酬
302,253.61
应付托管费
50,375.62
应付销售服务费
3.17
应付交易费用
111,059.35
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
54,351.68
负债合计
2,318,043.43
所有者权益：
实收基金
600,027,448.18
未分配利润
17,711,940.24
所有者权益合计
617,739,388.42
负债和所有者权益总计
620,057,431.85
注：报告截止日2017年6月30日，长盛盛瑞混合A基金份额净值1.0295元，基金份额总额
600,007,507.24份；长盛盛瑞混合C基金份额净值1.0288元，基金份额总额19,940.94份。长
盛盛瑞混合份额总额合计为600,027,448.18份。
6.2 利润表
会计主体：长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日
一、收入
19,512,515.78
1.利息收入
5,955,468.66
其中：存款利息收入
104,846.60
债券利息收入
3,616,385.41
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,234,236.65
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,013,293.65
其中：股票投资收益
9,690,191.44
基金投资收益
-
债券投资收益
308,218.78
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
1,014,883.43
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
2,543,751.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1.50
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
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减：二、费用
1,800,700.42
1．管理人报酬
1,226,957.42
2．托管费
204,492.94
3．销售服务费
14.25
4．交易费用
314,160.13
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
55,075.68
三、利润总额 （亏损总额以“-
”号填列）
17,711,815.36
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,711,815.36
注：本基金合同于2017年2月27日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
600,018,401.52 - 600,018,401.52
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 17,711,815.36 17,711,815.36
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
9,046.66 124.88 9,171.54
其中：1.基金申购款
13,544.80 196.69 13,741.49
2.基金赎回款
-4,498.14 -71.81 -4,569.95
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 18 页 共40 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
600,027,448.18 17,711,940.24 617,739,388.42
注：本基金合同于2017年2月27日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2426号《关于准予长盛盛瑞灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共600,018,399.94元，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第125号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年2月27日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为600,018,401.52份基金份额，其中认购资金利息折合1.58份基
金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛瑞灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、中小企业私募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、权证、股指
期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监
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会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：
股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终，在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋中证综
合债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛瑞灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金2017年6月30日的财务
状况以及2017年2月27日(基金合同生效日)至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编
制期间为2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
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损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
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(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
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6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公
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允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资
管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
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20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”
)
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国平安银行股份有限公司(“中国平安
银行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,226,957.42
其中：支付销售机构的客户维护
费
3.22
注：本基金合同于2017年2月27日生效，无上年度可比期间。
支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
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其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费
204,492.94
注：本基金合同于2017年2月27日生效，无上年度可比期间。
支付基金托管人中国平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金本期未产生与关联方的销售服务费。
本基金A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日
C类基金份额基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，
再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值×0.20 % ÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于2017年2月27日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间未发生与关联方
进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人于2017年2月27日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间未运用固
有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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本期
2017年2月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国平安银行
3,255,348.46 79,740.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本于2017年2月27日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间未在承销期内
参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金于2017年2月27日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间无其他关联交易
事项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月
5日
2017
年
7月
7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-
002882
金龙
羽
2017年
6月
15日
2017
年
7月
17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-
603933
睿能
科技
2017年
6月
28日
2017
年
7月
6日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-
603305
旭升
股份
2017年
6月
30日
2017
年
7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-
300670
大烨
智能
2017年
6月
26日
2017
年
7月
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 27 页 共40 页
3日
300672
国科
微
2017年
6月
30日
2017
年
7月
12日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-
603331
百达
精工
2017年
6月
27日
2017
年
7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-
300671
富满
电子
2017年
6月
27日
2017
年
7月
5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-
603617
君禾
股份
2017年
6月
23日
2017
年
7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-
注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。
从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002010
传化
智联
2017
年
6月
30日
重
大
事
项
停
牌
15.26
2017
年
7月
4日
16.77 108,740 1,943,075.031,659,372.40-
002399
海普
瑞
2017
年
6月
29日
重
大
事
项
停
牌
20.23 - - 75,460 1,526,138.801,526,555.80-
002252
上海
莱士
2017
年
4月
21日
重
大
事
项
20.34 - - 70,100 1,437,497.001,425,834.00-
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 28 页 共40 页
停
牌
000100
TCL
集团
2017
年
4月
21日
重
大
事
项
停
牌
3.48
2017
年
7月
26日
3.72 400,000 1,448,000.001,392,000.00-
601088
中国
神华
2017
年
6月
5日
重
大
事
项
停
牌
22.29 - - 44,400 747,007.00 989,676.00-
600795
国电
电力
2017
年
6月
5日
重
大
事
项
停
牌
3.60 - - 230,100 761,052.00 828,360.00-
601872
招商
轮船
2017
年
5月
2日
重
大
事
项
停
牌
5.19 - - 146,800 773,070.00 761,892.00-
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 29 页 共40 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
119,294,093.92元，属于第二层次的余额为477,372,373.30元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 30 页 共40 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
128,001,467.22 20.64
其中：股票
128,001,467.22 20.64
2 固定收益投资
468,665,000.00 75.58
其中：债券
468,665,000.00 75.58
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
10,300,000.00 1.66
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
3,744,061.48 0.60
7 其他各项资产
9,346,903.15 1.51
8 合计
620,057,431.85 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,802,881.25 0.29
B
采矿业
6,125,564.00 0.99
C
制造业
47,241,288.54 7.65
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
14,491,094.37 2.35
E
建筑业
1,331,180.00 0.22
F
批发和零售业
2,136,210.00 0.35
G
交通运输、仓储和邮政业
13,261,068.06 2.15
H
住宿和餐饮业
1,317,195.50 0.21
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,660,225.62 0.43
J
金融业
23,515,258.60 3.81
K
房地产业
12,133,657.28 1.96
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,985,844.00 0.32
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 31 页 共40 页
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
128,001,467.22 20.72
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601009
南京银行
223,180 2,501,847.80 0.41
2 000338
潍柴动力
155,900 2,057,880.00 0.33
3 000938
紫光股份
33,000 2,016,960.00 0.33
4 000069
华侨城Ａ
197,400 1,985,844.00 0.32
5 002450
康得新
85,700 1,929,964.00 0.31
6 000540
中天城投
274,200 1,905,690.00 0.31
7 000860
顺鑫农业
94,300 1,886,943.00 0.31
8 000900
现代投资
202,200 1,860,240.00 0.30
9 000089
深圳机场
198,000 1,851,300.00 0.30
10 002603
以岭药业
105,910 1,849,188.60 0.30
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002142
宁波银行
6,409,444.99 1.04
2 600036
招商银行
3,535,884.00 0.57
3 601857
中国石油
3,387,094.00 0.55
4 600028
中国石化
3,285,085.00 0.53
5 601933
永辉超市
2,852,918.00 0.46
6 000157
中联重科
2,761,114.51 0.45
7 601009
南京银行
2,676,934.40 0.43
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 32 页 共40 页
8 000027
深圳能源
2,473,112.00 0.40
9 000538
云南白药
2,126,060.00 0.34
10 600016
民生银行
2,069,819.00 0.34
11 601169
北京银行
2,053,348.00 0.33
12 000860
顺鑫农业
2,009,907.90 0.33
13 000729
燕京啤酒
1,989,076.00 0.32
14 000989
九 芝 堂
1,981,700.58 0.32
15 002010
传化股份
1,943,075.03 0.31
16 002267
陕天然气
1,934,671.35 0.31
17 000625
长安汽车
1,928,090.00 0.31
18 000732
泰禾集团
1,873,448.26 0.30
19 002603
以岭药业
1,855,074.30 0.30
20 002385
大北农
1,852,242.00 0.30
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002142
宁波银行
4,825,943.00 0.78
2 601933
永辉超市
3,517,587.00 0.57
3 600036
招商银行
3,016,924.00 0.49
4 002146
荣盛发展
2,559,216.00 0.41
5 000600
建投能源
2,379,086.00 0.39
6 000538
云南白药
2,301,223.00 0.37
7 000027
深圳能源
2,289,100.00 0.37
8 002236
大华股份
2,286,558.00 0.37
9 000709
河钢股份
2,232,600.00 0.36
10 600028
中国石化
2,183,986.00 0.35
11 000786
北新建材
2,085,981.00 0.34
12 601857
中国石油
2,020,049.00 0.33
13 002475
立讯精密
1,942,080.00 0.31
14 000333
美的集团
1,834,537.00 0.30
15 002024
苏宁云商
1,817,490.72 0.29
16 000425
徐工机械
1,620,360.00 0.26
17 601992
金隅股份
1,460,878.00 0.24
18 000598
兴蓉环境
1,429,796.00 0.23
19 600340
华夏幸福
1,427,342.00 0.23
20 601000
唐山港
1,349,228.00 0.22
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 33 页 共40 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
198,387,603.49
卖出股票收入（成交）总额
82,083,409.68
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
30,003,000.00 4.86
其中：政策性金融债
30,003,000.00 4.86
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
438,662,000.00 71.01
9
其他
- -
10
合计
468,665,000.00 75.87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111708089
17中信银行
CD089
1,100,000 107,569,000.00 17.41
2 111698909
16广州农村商
业银行CD134
700,000 67,592,000.00 10.94
3 111717075
17光大银行
CD075
600,000 58,674,000.00 9.50
4 111710027
17兴业银行
CD027
500,000 48,545,000.00 7.86
5 111613135
16浙商CD135
500,000 48,330,000.00 7.82
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 34 页 共40 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
108,226.59
2 应收证券清算款
1,224,555.86
3 应收股利
-
4 应收利息
8,014,120.70
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 35 页 共40 页
8 其他
-
9 合计
9,346,903.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 36 页 共40 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛瑞
混合
A
10 60,000,750.72 599,997,000.00 100.00% 10,507.24 0.00%
长盛
盛瑞
混合
C
200 99.70 0.00 0.00% 19,940.94 100.00%
合计
210 2,857,273.56 599,997,000.00 99.99% 30,448.18 0.01%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长盛盛瑞
混合A
0.00 0.0000%
长盛盛瑞
混合C
100.01 0.5015%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
100.01 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛盛瑞混合A
0
长盛盛瑞混合C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0
长盛盛瑞混合A
0
长盛盛瑞混合C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
第 37 页 共40 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛盛瑞混合A 长盛盛瑞混合C
基金合同生效日（2017 年2 月27 日）基金
份额总额
599,997,099.95 21,301.57
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
10,505.12 3,039.68
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
97.83 4,400.31
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
600,007,507.24 19,940.94
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司
2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七
届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，
聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。
以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未
更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东北证券
2 279,017,107.81 100.00% 204,046.82 100.00% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
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债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东北证券
3,127,869.50 100.00%3,785,878,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛盛瑞混合 2017年半年度报告 摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017年2月
27日至
2017年6月
30日
0.00 299,999,000.00 0.00 299,999,000.00 50.00%
2
2017年2月
27日至
2017年6月
30日
0.00 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 33.33%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对
申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2017年8月24日
