长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛盛世混合
基金主代码
002156
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月11日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 565,949,334.17份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛盛世混合A 长盛盛世混合C
下属分级基金的交易代码：
002156 002157
报告期末下属分级基金的份额总额 8,014,592.60份 557,934,741.57份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市
场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增
值的投资需求。
投资策略
（一）大类资产配置
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标；（2）微观经
济指标；（3）市场指标；（4）政策因素。本基金将通过深入分析上述指标
与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分
配比例，控制市场风险，提高配置效率。
（二）股票投资策略
在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基
金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估
值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范
风险，以获取较好收益。
1. 行业配置策略
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国
民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素
进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势
的行业作为重点行业资产进行配置。
2.个股配置策略
在行业配置的基础上，本基金将通过定量与定性相结合的评估方法，对上市
公司的增长前景进行分析，力争所选择的企业具备长期竞争优势。
3. 动态调整和组合优化策略
本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关
政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外，基于基金组合中单
个证券的预期收益及风险特性，对投资组合进行优化，在合理风险水平下追
求基金收益最大化。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期
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收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 包商银行股份有限公司
姓名 叶金松 董雁
联系电话
010-82019988 0755-33352056
信息披露负责人
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn dongyanbsb@163.com
客户服务电话
400-888-2666、010-
62350088
95352
传真
010-82255988 0755-33352053
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长盛盛世混合A 长盛盛世混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
175,412.22 11,227,677.26
本期利润
443,419.10 29,686,149.25
加权平均基金份额本期利润
0.0492 0.0423
本期基金份额净值增长率
4.67% 4.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0810 0.0270
期末基金资产净值
8,984,805.67 594,378,021.57
期末基金份额净值
1.121 1.065
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛世混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.72% 0.16% 3.01% 0.34% -1.29% -0.18%
过去三个月
2.37% 0.14% 3.16% 0.32% -0.79% -0.18%
过去六个月
4.67% 0.12% 5.36% 0.29% -0.69% -0.17%
过去一年
11.21% 0.30% 8.32% 0.35% 2.89% -0.05%
自基金合同
生效起至今
12.10% 0.25% 2.90% 0.61% 9.20% -0.36%
长盛盛世混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.62% 0.13% 3.01% 0.34% -1.39% -0.21%
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过去三个月
2.31% 0.13% 3.16% 0.32% -0.85% -0.19%
过去六个月
4.41% 0.11% 5.36% 0.29% -0.95% -0.18%
过去一年
5.86% 0.10% 8.32% 0.35% -2.46% -0.25%
自基金合同
生效起至今
6.50% 0.09% 2.90% 0.61% 3.60% -0.52%
注：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基
金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指
数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基
金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部分“二、投资范围”和“四、投资限制”的有关约
定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子
公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注
册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、
合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理
七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金
和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
李
琪
本基金基金经理，长盛双月红1年期
定期开放债券型投资基金基金经理,长
盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛盛琪一年
期定期开放债券型证券投资基金基金
经理，长盛盛泰灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2016
年
9月
12日
-
11
年
李琪先生，1975年2月
出生。天津大学管理学博
士。历任大公国际资信评
估有限公司信用分析师、
信用评审委员会委员，泰
康资产管理有限责任公司
信用研究员。2011年
3月加入长盛基金管理有
限公司，曾任信用研究员、
基金经理助理等职务。
冯
雨
生
本基金基金经理，长盛中证100指数
证券投资基金基金经理，长盛沪深
300 指数证券投资基金（LOF）基金经
理，长盛高端装备制造灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，长盛中证
申万一带一路主题指数分级证券投资
基金基金经理，长盛成长价值证券投
资基金基金经理，长盛中证全指证券
公司指数分级证券投资基金基金经理，
2016
年
9月
12日
-
9年
冯雨生先生，1983年
11月出生。毕业于光华
管理学院金融系，北京大
学经济学硕士，CFA（特
许金融分析师）。
2007年7月加入长盛基
金管理有限公司，曾任金
融工程研究员，同盛基金
经理助理等职务。
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长盛战略新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛积极配置
债券型证券投资基金基金经理，长盛
同鑫行业配置混合型证券投资基金基
金经理,长盛信息安全主题量化灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，量
化投资部负责人。
杨
衡
本基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,长盛盛
辉混合型证券投资基金基金经理，长
盛盛平灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，长盛盛崇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，
长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛盛康灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,
长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛盛淳灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，长盛盛享
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，长盛盛瑞灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛盛禧灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，长盛
盛德灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛弘灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛盛乾灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，
长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放
混合型证券投资基金基金经理。
2015
年
12月
11日
2017
年
2月
28日
11
年
杨衡先生，1975年10月
出生。中国科学院数学与
系统科学研究院博士、博
士后。2007年7月进入
长盛基金管理公司，历任
固定收益研究员、社保组
合组合经理助理、社保组
合组合经理、长盛添利
30天理财债券型证券投
资基金基金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体
平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇
率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操
作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。
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1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期
国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减
弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所
下行，债券收益率曲线平坦化下移。
上半年，A股市场总体呈现震荡走势，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创
业板指下跌7.349%。一季度，经济延续改善和企业盈利持续好转，推动A股市场走出慢牛行情；
4月初至5月上旬，受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响，股市呈现下跌走势；
5月中下旬以来，随着金融去杠杆节奏放缓，央行释放稳定流动性信号，叠加新股发行、股东减
持等新规的出台，市场走出一波反弹行情。从市场结构来看，行情分化明显，白马股、消费股、
绩优蓝筹股显著跑赢市场，而估值较高的成长股则表现较弱。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置高信用评级的中
短期信用债，保持组合流动性和安全性，适度参与利率品种的投资机会，通过不同期限品种逆回
购等货币类工具的组合操作，提升资金使用效率和灵活性。权益资产方面，根据市场行情变化，
灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动和回撤。 此外，本基金紧密跟踪新股发行，积极
准备新股网下申购底仓配置，通过参与新股申购，以提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛世混合A基金份额净值为1.121元，本报告期基金份额净值增长率为
4.67%；截至本报告期末长盛盛世混合 C基金份额净值为1.065元，本报告期基金份额净值增长
率为4.41%；同期业绩比较基准收益率为5.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回
落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等
因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面将呈现中性偏紧局面。
在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的
票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的
利率债交易性机会。
股票市场方面，对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，股市存量资金博
弈局面难改，但随着经济结构转型及供给侧改革的推进，未来市场将孕育出一些结构性机会。比
如，二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为15,695,358.33元，其中：长盛盛世混
合A期末可供分配利润为649,513.01元（未分配利润已实现部分为649,513.01元，未分配利润
未实现部分为320,700.06元），长盛盛世混合C期末可供分配利润为15,045,845.32元（未分
配利润已实现部分为15,045,845.32元，未分配利润未实现部分为21,397,434.68元）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，包商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛盛世灵活配置混合型
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
76,714,357.54 5,180,269.52
结算备付金
400,000.00 4,041,192.57
存出保证金
77,700.45 48,792.40
交易性金融资产
484,949,755.66 681,941,687.83
其中：股票投资
132,756,448.20 90,719,899.31
基金投资
- -
债券投资
352,193,307.46 591,221,788.52
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
79,946,134.97 85,000,647.50
应收证券清算款
77,436.26 -
应收利息
6,630,659.45 5,970,672.74
应收股利
- -
应收申购款
499.25 80,711.64
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
648,796,543.58 782,263,974.20
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
44,781,251.14 120.00
应付赎回款
7,806.69 7,641.86
应付管理人报酬
305,378.30 381,315.52
应付托管费
101,792.76 127,105.19
应付销售服务费
100,313.39 115,251.76
应付交易费用
9,224.65 38,689.51
应交税费
- -
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 15 页 共35 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
127,949.41 60,000.00
负债合计
45,433,716.34 730,123.84
所有者权益：
实收基金
565,949,334.17 765,522,553.32
未分配利润
37,413,493.07 16,011,297.04
所有者权益合计
603,362,827.24 781,533,850.36
负债和所有者权益总计
648,796,543.58 782,263,974.20
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额565,949,334.17份，其中长盛盛世混合A类
份额8,014,592.60份，份额净值1.121元，长盛盛世混合C类份额557,934,741.57份，份额净
值1.065元。
6.2 利润表
会计主体：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30日
一、收入
34,030,380.42 1,601,362.82
1.利息收入
8,922,953.09 3,951,478.49
其中：存款利息收入
101,942.93 333,553.19
债券利息收入
8,218,566.12 2,680,064.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
602,444.04 937,860.49
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,367,506.48 -5,289,390.07
其中：股票投资收益
5,255,968.57 -165,298.99
基金投资收益
- -
债券投资收益
-151,574.95 -5,448,156.17
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,263,112.86 324,065.09
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
18,726,478.87 2,927,618.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
13,441.98 11,656.23
减：二、费用
3,900,812.07 1,636,071.19
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 16 页 共35 页
1．管理人报酬
2,203,954.19 901,225.92
2．托管费
734,651.39 300,408.70
3．销售服务费
724,862.64 289,566.16
4．交易费用
55,965.64 61,279.38
5．利息支出
34,812.55 3,073.97
其中：卖出回购金融资产支出
34,812.55 3,073.97
6．其他费用
146,565.66 80,517.06
三、利润总额 （亏损总额以“-
”号填列）
30,129,568.35 -34,708.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
30,129,568.35 -34,708.37
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
765,522,553.32 16,011,297.04 781,533,850.36
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 30,129,568.35 30,129,568.35
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-199,573,219.15 -8,727,372.32 -208,300,591.47
其中：1.基金申购款
2,571,694.16 175,997.71 2,747,691.87
2.基金赎回款
-202,144,913.31 -8,903,370.03 -211,048,283.34
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
565,949,334.17 37,413,493.07 603,362,827.24
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 17 页 共35 页
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
382,216,462.07 394,446.00 382,610,908.07
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -34,708.37 -34,708.37
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-13,978,880.28 1,706,797.80 -12,272,082.48
其中：1.基金申购款
684,707,463.73 567,477.07 685,274,940.80
2.基金赎回款
-698,686,344.01 1,139,320.73 -697,547,023.28
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
368,237,581.79 2,066,535.43 370,304,117.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]1989 号《关于准予长盛盛世灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集382,205,154.00元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1347号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月11日正式
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共35 页
生效，基金合同生效日的基金份额总额为382,216,462.07份基金份额，其中认购资金利息折合
11,308.07份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为包商银行
股份有限公司。
根据《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛世灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购
时不收取认购/申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本
基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券、货币市
场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金投资组合中股票等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%；权证
投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基
准为：50% X 沪深300指数收益率＋50% X 中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛世灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财
务状况以及2017年1月1日至6月30 日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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第 19 页 共35 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资
管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 20 页 共35 页
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
包商银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金未开通关联方交易单元。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,203,954.19 901,225.92
其中：支付销售机构的
客户维护费
6,513.76 18,111.77
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
734,651.39 300,408.70
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 21 页 共35 页
的托管费
注：支付基金托管人包商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛盛世混合A 长盛盛世混合C 合计
长盛基金公司
- 721,495.12 721,495.12
包商银行
- 3,002.51 3,002.51
合计
- 724,497.63 724,497.63
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
长盛盛世混合A 长盛盛世混合C 合计
长盛基金公司
- 267,632.93 267,632.93
包商银行
- 14,958.99 14,958.99
合计
- 282,591.92 282,591.92
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 22 页 共35 页
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
包商银行
76,714,357.54 85,356.22 2,519,187.49 110,950.45
注：本基金的银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002879
长缆
科技
2017年
6月5日
2017年
7月7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,31323,660.26 23,660.26-
002882
金龙
羽
2017年
6月15日
2017年
7月17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,96618,389.20 18,389.20-
603933
睿能
科技
2017年
6月28日
2017年
7月6日
新股流
通受限
20.20 20.20 85717,311.40 17,311.40-
603305
旭升
股份
2017年
6月30日
2017年
7月10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,35115,212.26 15,212.26-
300670
大烨
智能
2017年
6月26日
2017年
7月3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,25913,760.87 13,760.87-
300672
国科
微
2017年
6月30日
2017年
7月12日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,25710,659.36 10,659.36-
603331
百达
精工
2017年
6月27日
2017年
7月5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-
300671
富满
电子
2017年
6月27日
2017年
7月5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-
603617
君禾
股份
2017年
6月23日
2017年
7月3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-
注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000700
模塑
科技
2017年
6月28日
重大事
项停牌
8.09
2017年
8月16日
8.00 247,4002,344,774.002,001,466.00-
601313
江南
嘉捷
2017年
6月12日
重大事
项停牌
8.79 - - 184,3002,221,635.551,619,997.00-
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额129,011,302.10元，属于第二层次的余额为355,938,453.56元，无属于第三
层次的余额(2016年12月31日：第一层次87,453,459.70元，第二层次594,488,228.13元，
无属于第三层次的余额)。
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 24 页 共35 页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 25 页 共35 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
132,756,448.20 20.46
其中：股票
132,756,448.20 20.46
2 固定收益投资
352,193,307.46 54.28
其中：债券
352,193,307.46 54.28
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
79,946,134.97 12.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
77,114,357.54 11.89
7 其他各项资产
6,786,295.41 1.05
8 合计
648,796,543.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,186,000.00 0.20
C
制造业
70,478,787.48 11.68
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,208,600.00 1.03
E
建筑业
7,884,810.24 1.31
F
批发和零售业
4,413,360.00 0.73
G
交通运输、仓储和邮政业
3,575,333.00 0.59
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,776,445.50 0.63
J
金融业
27,438,171.98 4.55
K
房地产业
5,146,840.00 0.85
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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P
教育
751,800.00 0.12
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
1,896,300.00 0.31
合计
132,756,448.20 22.00
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601988
中国银行
1,362,800 5,042,360.00 0.84
2 601398
工商银行
931,900 4,892,475.00 0.81
3 600690
青岛海尔
297,700 4,480,385.00 0.74
4 000963
华东医药
88,800 4,413,360.00 0.73
5 600741
华域汽车
181,900 4,409,256.00 0.73
6 600886
国投电力
500,000 3,950,000.00 0.65
7 600036
招商银行
162,433 3,883,773.03 0.64
8 002035
华帝股份
159,147 3,851,357.40 0.64
9 002372
伟星新材
202,644 3,785,389.92 0.63
10 000651
格力电器
90,000 3,705,300.00 0.61
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600886
国投电力
3,744,985.00 0.48
2 002508
老板电器
2,276,385.64 0.29
3 000651
格力电器
2,252,300.00 0.29
4 000002
万
科Ａ
2,172,140.00 0.28
5 600674
川投能源
2,095,701.00 0.27
6 002078
太阳纸业
1,406,940.00 0.18
7 002376
新北洋
1,380,029.00 0.18
8 601633
长城汽车
1,266,647.00 0.16
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
第 27 页 共35 页
9 600028
中国石化
1,190,000.00 0.15
10 600978
宜华生活
1,186,982.00 0.15
11 600109
国金证券
1,182,063.00 0.15
12 300265
通光线缆
1,098,606.01 0.14
13 000729
燕京啤酒
1,072,600.15 0.14
14 002410
广联达
1,019,888.00 0.13
15 002581
未名医药
966,141.00 0.12
16 601668
中国建筑
886,030.59 0.11
17 000700
模塑科技
840,004.00 0.11
18 000089
深圳机场
827,521.99 0.11
19 603377
东方时尚
827,077.00 0.11
20 000926
福星股份
752,886.00 0.10
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601939
建设银行
2,945,000.00 0.38
2 002651
利君股份
2,837,901.00 0.36
3 600858
银座股份
489,826.00 0.06
4 600081
东风科技
423,603.96 0.05
5 603986
兆易创新
258,092.00 0.03
6 601375
中原证券
238,653.30 0.03
7 300625
三雄极光
227,826.20 0.03
8 601878
浙商证券
190,263.78 0.02
9 601952
苏垦农发
177,850.50 0.02
10 002867
周大生
144,144.40 0.02
11 603877
太平鸟
125,677.60 0.02
12 300623
捷捷微电
116,186.75 0.01
13 603630
拉芳家化
113,334.95 0.01
14 603626
科森科技
108,445.88 0.01
15 603298
杭叉集团
106,972.58 0.01
16 002851
麦格米特
104,890.12 0.01
17 002841
和胜股份
104,462.40 0.01
18 002859
洁美科技
101,517.58 0.01
19 603980
吉华集团
96,158.12 0.01
20 603113
金能科技
95,486.90 0.01
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
33,692,308.70
卖出股票收入（成交）总额
13,110,405.97
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出
股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
39,986,000.00 6.63
其中：政策性金融债
39,986,000.00 6.63
4
企业债券
21,484,307.46 3.56
5
企业短期融资券
290,723,000.00 48.18
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
352,193,307.46 58.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041654053
16沪城建
CP001
400,000 40,088,000.00 6.64
2 041653047
16广新控股
CP002
300,000 30,132,000.00 4.99
3 011698846
16首农
SCP003
300,000 30,081,000.00 4.99
4 011698826
16中金黄金
SCP003
300,000 30,072,000.00 4.98
5 041660055
16闽漳龙
SCP001
300,000 30,042,000.00 4.98
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
77,700.45
2 应收证券清算款
77,436.26
3 应收股利
-
4 应收利息
6,630,659.45
5 应收申购款
499.25
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
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8 其他
-
9 合计
6,786,295.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛世
混合
A
268 29,905.20 0.00 0.00% 8,014,592.60 100.00%
长盛
盛世
混合
C
236 2,364,130.26 554,848,762.56 99.45% 3,085,979.01 0.55%
合计
504 1,122,915.35 554,848,762.56 98.04% 11,100,571.61 1.96%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长盛盛世
混合A
0.00 0.0000%
长盛盛世
混合C
98.61 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
98.61 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛盛世混合A
0
长盛盛世混合C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0
长盛盛世混合A
0
长盛盛世混合C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛盛世混合A 长盛盛世混合C
基金合同生效日（2015 年12 月11 日）基金
份额总额
13,184,407.64 369,032,054.43
本报告期期初基金份额总额
9,384,696.51 756,137,856.81
本报告期基金总申购份额
1,915,983.43 655,710.73
减:本报告期基金总赎回份额
3,286,087.34 198,858,825.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
8,014,592.60 557,934,741.57
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司
2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七
届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，
聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。
以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自2017年2月28日起，杨衡同志不再担任长盛盛世
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事所（特殊普通合伙），本报告期内本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东兴证券
2 44,749,784.02 100.00% 32,725.78 100.00% -
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券
17,367,688.91 100.00%1,770,200,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛盛世混合 2017年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017年
1月1日
至
2017年
6月
30日
280,555,920.56 0.00 100,000,000.00 180,555,920.56 31.90%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对
申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2017年8月24日
