长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券
投资基金
2017年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛沪港深混合
基金主代码
002732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月5日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,914,074.61份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过把握国内宏观经济政策和市场发展趋势，深入发掘A股和港股两
个市场上的高成长上市公司，全面把握中国经济的投资机会。
投资策略
（一）大类资产配置策略
本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增
加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经
济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）
市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体
估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；
（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券
市场密切相关的各种政策。
（二）股票投资策略
本基金将适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置
比例及投资策略，主要依据包括但不限于宏观经济因素、政策因素、
两地估值折溢价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。
（三）债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投
资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金
资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考
虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组
合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线
策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场
的长期稳定收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指
数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 叶金松 田青
联系电话
010-82019988 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、010-
62350088
010-67595096
传真
010-82255988 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
3,048,297.59
本期利润
5,375,398.64
加权平均基金份额本期利润
0.1499
本期基金份额净值增长率
14.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0870
期末基金资产净值
26,438,161.54
期末基金份额净值
1.106
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、本基金合同生效日为2016年7月5日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
2.03% 0.49% 2.23% 0.33% -0.20% 0.16%
过去三个月
5.74% 0.56% 3.91% 0.31% 1.83% 0.25%
过去六个月
14.73% 0.57% 8.46% 0.30% 6.27% 0.27%
自基金合同
生效起至今
10.60% 0.48% 11.50% 0.38% -0.90% 0.10%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益
率*30%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金沪
深股票组合以及港股通的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金沪深股票组合的业绩基准；
恒生综合指数作为本基金港股通股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指
数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和
深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。恒生
指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发
行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；中证综合
债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场
债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的
比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)；根据本基金较为
灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、30%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式
得到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2016年7月5日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产（其中投资于国内依法
发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），
权证投资比例不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子
公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注
册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册
资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格
境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十
二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户
理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴达
本基金基金经理，
长盛环球景气行
业大盘精选混合
型证券投资基金
基金经理，国际
业务部总监，长
盛基金（香港）
有限公司副总经
理，长盛创富资
产管理有限公司
董事。
2016年7月
5日
-
15年
吴达先生，1979年8月
出生。伦敦政治经济学院
金融经济学硕士，
CFA（特许金融分析师）。
历任新加坡星展资产管理
有限公司研究员、星展珊
顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理，专户
投资组合经理；新加坡毕
盛高荣资产管理公司亚太
专户投资组合经理，资产
配置委员会成员；华夏基
金管理有限公司国际策略
分析师、固定收益投资经
理；2007年8月起加入
长盛基金管理有限公司，
曾任长盛积极配置债券型
证券投资基金基金经理。
?
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济短周期复苏的态势在二三线房地产市场与工业企业生产活动的推动下继续保
持，境外包括欧洲市场的复苏也支撑了外贸活动的改善。前期工业利润持续修复和企业偿债能力
持续改善对制造业的企稳起到一定支撑，金融去杠杆实际效果尚未伤及实体经济，积极因素仍能
为经济争取时间。虽然下半年库存周期、地产放缓对经济的下拉作用仍存，但经济放缓整体可控。
然而美国新总统正式就职后推进其竞选承诺包括改革医疗法案、推出税改方案等动作受到的阻力
较大，投资者开始逐步进入观望和等待兑现期，全球资产波动和不确定性明显上升。继3月联储
议息会议后，美国6月再次宣布加息，全球货币政策将逐步收紧趋于正常化的方向得到了进一步
强化。国内货币政策也将保持稳健偏紧、着力去杠杆的主基调，投资资金在此背景下偏好盈利确
定性的配置逻辑不变。虽然6月份国内央行为防止资金市场出现巨大波动进行了短期货币投放，
引发了新兴成长行业的局部反弹，大消费板块、相对低估的港股通板块依然受到主流大资金的青
睐。
年初以来，境内机构投资者逐步提高对港股市场的配置，蓝筹股AH折溢价一度缩减到10%上
下。但进入二季度后半段，估值洼地配置力度开始减弱，香港股票市场表现开始出现分化与获利
回吐，在MSCI宣布将A股纳入全球新兴市场指数的刺激下AH股折溢价指标再度上升到20%以上。
沪港深优势精选基金对一季度涨幅较大的行业与个股进行了获利了结，在整体上选择了较为防御
性的配置并择机增加了对境内A股市场超跌成长股的投资。方向上仍然偏好成长和估值比较匹配
的电子、医药、环保等长期成长性行业，取得了较为稳健的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.106元；本报告期基金份额净值增长率为14.73%，业绩
比较基准收益率为8.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体而言，港股尤其是恒生指数的估值水平已到近年高位，我们认为中报期将是一次很好的
评定各个板块乃至整体市场的盈利前景和未来走势的机会，我们目前对于一些板块和个股已有布
局。同时中共19大在下半年的召开也会给投资者一次机会更好的评定中国经济转型和升级的方向，
而美国方面则需要观察特朗普执政风格给其改革具体实施所带来的不确定性，以及美联储缩表进
程和经济增长变化之间的关系。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配
原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为2,079,376.04元，其中：未分配利润已
实现部分为 2,079,376.04元，未分配利润未实现部分为444,710.89元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年2月17日至2017年4月27日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于
5000万元的情形，自2017年5月3日至2017年6月30日期间出现连续20个工作日基金资产净
值低于5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款
7,952,447.92 6,739,050.65
结算备付金
71,898.74 1,944,524.09
存出保证金
9,508.42 164,502.43
交易性金融资产
18,245,858.08 38,851,831.60
其中：股票投资
18,245,858.08 38,851,831.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 8,000,000.00
应收证券清算款
400,392.28 -
应收利息
2,189.58 2,309.66
应收股利
63,022.88 -
应收申购款
30,777.88 49,261.08
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
26,776,095.78 55,751,479.51
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,849,105.93
应付赎回款
182,459.86 111,817.38
应付管理人报酬
33,113.04 70,074.35
应付托管费
5,518.84 11,679.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用
41,800.64 39,425.82
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
75,041.86 87,768.93
负债合计
337,934.24 2,169,871.45
所有者权益：
实收基金
23,914,074.61 55,599,317.22
未分配利润
2,524,086.93 -2,017,709.16
所有者权益合计
26,438,161.54 53,581,608.06
负债和所有者权益总计
26,776,095.78 55,751,479.51
注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.106元，基金份额总额23,914,074.61份。
2、本基金合同于2016年7月5日生效，上年度财务报表的实际编制期间为2016年7月5日至
2016年12月31日止期间。
6.2 利润表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
5,971,108.33
1.利息收入
61,044.55
其中：存款利息收入
36,526.66
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
24,517.89
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,117,740.32
其中：股票投资收益
2,985,392.00
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
132,348.32
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
2,327,101.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
465,222.41
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减：二、费用
595,709.69
1．管理人报酬
279,581.28
2．托管费
46,596.93
3．销售服务费
-
4．交易费用
190,938.90
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
78,592.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5,375,398.64
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,375,398.64
注：本基金合同于2016年7月5日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
55,599,317.22 -2,017,709.16 53,581,608.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,375,398.64 5,375,398.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-31,685,242.61 -833,602.55 -32,518,845.16
其中：1.基金申购款
39,160,932.81 2,613,743.15 41,774,675.96
2.基金赎回款
-70,846,175.42 -3,447,345.70 -74,293,521.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
23,914,074.61 2,524,086.93 26,438,161.54
注：本基金合同于2016年7月5日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
第 15 页 共30 页
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2643号《关于准予长盛沪港深优势精选灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币322,303,314.69元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2016)第896号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪港深优势精选灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于2016年7月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
322,529,979.43份基金份额，其中认购资金利息折合226,664.74份基金份额。本基金的基金管
理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银
行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市
交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需
符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 0-95%投资于股票资产(其中投资于国内依法发
行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)，
权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×40%。
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
第 16 页 共30 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪港深优势精选灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务
状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国
家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
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[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取
得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共30 页
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
279,581.28
其中：支付销售机构的客户维护费
149,592.15
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
46,596.93
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
第 19 页 共30 页
2017年1月1日至2017年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行
7,952,447.92 31,136.43
合计
7,952,447.92 31,136.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为18,245,858.08元 ，无属于第二层次以及第三层次的余额。（2016年度第
一层次的余额为38,851,831.60元 ，无属于第二层次以及第三层次的余额。）
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
第 20 页 共30 页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
18,245,858.08 68.14
其中：股票
18,245,858.08 68.14
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
8,024,346.66 29.97
7 其他各项资产
505,891.04 1.89
8 合计
26,776,095.78 100.00
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为9,169,108.08元，占期末资产
净值比例为 34.68%。
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第 21 页 共30 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
271,100.00 1.03
C
制造业
5,812,580.00 21.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
411,370.00 1.56
F
批发和零售业
149,100.00 0.56
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
714,380.00 2.70
J
金融业
892,980.00 3.38
K
房地产业
213,600.00 0.81
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
251,500.00 0.95
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
360,140.00 1.36
S
综合
- -
合计
9,076,750.00 34.33
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
金融
2,197,966.38 8.31
原材料
- -
公用事业
841,535.23 3.18
日常消费品
- -
电信业务
289,798.49 1.10
房地产
250,308.13 0.95
信息技术
1,830,660.26 6.92
工业
1,364,005.72 5.16
医疗保健
1,239,129.39 4.69
非日常生活消费品
705,010.98 2.67
能源
450,693.50 1.70
合计
9,169,108.08 34.68
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
第 22 页 共30 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600703
三安光电
55,000 1,083,500.00 4.10
2 601318
中国平安
18,000 892,980.00 3.38
3 600195
中牧股份
45,000 872,550.00 3.30
4 371 HK
北控水务集团
160,000 841,535.23 3.18
5 000049
德赛电池
16,000 828,960.00 3.14
6 966 HK
中国太平
45,033 773,102.12 2.92
7 1530 HK
三生制药
80,000 719,332.10 2.72
8 3968 HK
招商银行
30,000 613,185.48 2.32
9 002241
歌尔股份
30,000 578,400.00 2.19
10 1336 HK
新华保险
16,000 551,302.78 2.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 1398 HK
工商银行
1,495,143.41 2.79
2 2628 HK
中国人寿
1,253,208.96 2.34
3 1336 HK
新华保险
1,237,500.66 2.31
4 1171 HK
兖州煤业股份
1,178,302.37 2.20
5 257 HK
光大国际
1,152,560.37 2.15
6 002250
联化科技
1,000,980.00 1.87
7 002078
太阳纸业
935,291.00 1.75
8 2018 HK
瑞声科技
867,629.62 1.62
9 934 HK
中石化冠德
804,562.29 1.50
10 601318
中国平安
733,716.00 1.37
11 300408
三环集团
720,683.00 1.35
12 300083
劲胜精密
682,396.00 1.27
13 000333
美的集团
677,449.00 1.26
14 601965
中国汽研
664,200.00 1.24
15 425 HK
敏实集团
658,437.53 1.23
长盛沪港深混合 2017年半年度报告摘要
第 23 页 共30 页
16 300144
宋城演艺
636,988.00 1.19
17 603328
依顿电子
590,523.00 1.10
18 600089
特变电工
589,322.96 1.10
19 300070
碧水源
585,182.97 1.09
20 600703
三安光电
577,159.00 1.08
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002475
立讯精密
2,639,262.53 4.93
2 002415
海康威视
2,572,254.50 4.80
3 371 HK
北控水务集团
2,079,461.45 3.88
4 2018 HK
瑞声科技
1,596,697.30 2.98
5 6818 HK
中国光大银行
1,554,625.56 2.90
6 1398 HK
工商银行
1,494,228.92 2.79
7 2628 HK
中国人寿
1,339,712.92 2.50
8 570 HK
中国中药
1,276,846.60 2.38
9 601965
中国汽研
1,245,785.00 2.33
10 165 HK
中国光大控股
1,217,781.39 2.27
11 601988
中国银行
1,171,005.00 2.19
12 6881 HK
中国银河
1,156,939.73 2.16
13 1171 HK
兖州煤业股份
1,153,303.38 2.15
14 1530 HK
三生制药
1,103,768.02 2.06
15 002019
亿帆鑫富
1,071,226.00 2.00
16 000651
格力电器
1,054,533.00 1.97
17 998 HK
中信银行
1,042,437.11 1.95
18 2899 HK
紫金矿业
1,009,976.98 1.88
19 002236
大华股份
995,423.22 1.86
20 3968 HK
招商银行
942,924.47 1.76
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
44,066,709.99
卖出股票收入（成交）总额
69,985,176.56
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.12 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.13 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.13.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.13.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.14 投资组合报告附注
7.14.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.14.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.14.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金
9,508.42
2 应收证券清算款
400,392.28
3 应收股利
63,022.88
4 应收利息
2,189.58
5 应收申购款
30,777.88
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
505,891.04
7.14.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.14.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.14.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
591 40,463.75 9,331,645.21 39.02% 14,582,429.40 60.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
443,080.02 1.8528%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年7 月5 日 ）基金份额总额
322,529,979.43
本报告期期初基金份额总额
55,599,317.22
本报告期基金总申购份额
39,160,932.81
减:本报告期基金总赎回份额
70,846,175.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
23,914,074.61
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司
2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七
届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，
聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以
上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的高级管理人员无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券
2 114,018,273.59 100.00% 87,083.04 100.00% -
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券
- -90,600,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
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（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017/5/24
至
2017/6/30
- 9,232,686.98 - 9,232,686.98 38.61%
2
2017/4/27
至2017/5/2
- 23,410,075.33 23,410,075.33 - -
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对
申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2017年8月24日
